大成标普 500 等权重指数证券投资基金 2021 年中期报告 2021 年 6 月 30 日 基金管理人：大成基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 送出日期：2021 年 8 月 31 日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 8 月 30 日复核了本报告 中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告财务资料未经审计。 本报告期自 2021 年 01 月 01 日起至 06 月 30 日止。 1.2 目录 §1 重要提示及目录 ...... 2 1.1 重要提示...... 2 1.2 目录...... 3 §2 基金简介 ...... 5 2.1 基金基本情况...... 5 2.2 基金产品说明...... 5 2.3 基金管理人和基金托管人 ...... 5 2.4 境外投资顾问和境外资产托管人...... 6 2.5 信息披露方式...... 6 2.6 其他相关资料...... 6 §3 主要财务指标和基金净值表现...... 6 3.1 主要会计数据和财务指标 ...... 6 3.2 基金净值表现...... 7 §4 管理人报告...... 8 4.1 基金管理人及基金经理情况 ...... 8 4.2 境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介...... 9 4.3 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明...... 9 4.4 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明...... 10 4.5 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明...... 10 4.6 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...... 11 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明...... 11 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...... 12 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明...... 12 §5 托管人报告...... 12 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明...... 12 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明...... 12 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见...... 13 §6 半年度财务会计报告（未经审计）...... 13 6.1 资产负债表 ...... 13 6.2 利润表......14 6.3 所有者权益（基金净值）变动表...... 15 6.4 报表附注...... 17 §7 投资组合报告 ...... 33 7.1 期末基金资产组合情况 ...... 33 7.2 期末在各个国家（地区）证券市场的权益投资分布...... 34 7.3 期末按行业分类的权益投资组合...... 34 7.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细...... 34 7.5 报告期内权益投资组合的重大变动......147 7.6 期末按债券信用等级分类的债券投资组合...... 149 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细...... 149 7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细...... 149 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细...... 149 7.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细...... 149 7.11 投资组合报告附注 ...... 149 §8 基金份额持有人信息......150 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构...... 150 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况...... 150 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况...... 150 §9 开放式基金份额变动......151 §10 重大事件揭示 ......151 10.1 基金份额持有人大会决议 ...... 151 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动...... 151 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...... 151 10.4 基金投资策略的改变 ...... 151 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况...... 151 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况...... 152 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况...... 152 10.8 其他重大事件 ...... 153 §11 影响投资者决策的其他重要信息 ......154 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况...... 154 11.2 影响投资者决策的其他重要信息...... 154 §12 备查文件目录 ......154 12.1 备查文件目录 ...... 154 12.2 存放地点......154 12.3 查阅方式......154 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 大成标普 500 等权重指数证券投资基金 基金简称 大成标普 500 等权重指数 QDII 基金主代码 096001 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2011 年 3 月 23 日 基金管理人 大成基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 162,070,331.12 份 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明 投资目标 通过严格的投资纪律约束和数量化风险管理手段，实现基金投资组 合对标的指数的有效跟踪，追求跟踪误差最小化。 投资策略 本基金将按照标的指数的成份股及其权重构建基金股票投资组合， 并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。但在因特 殊情况（如股票停牌、流动性不足）导致无法获得足够数量的股票 时，基金管理人将搭配使用其他合理方法进行适当的替代。 本基金还可能将一定比例的基金资产投资于与标普 500 等权重指数 相关的公募基金、上市交易型基金，以优化投资组合的建立，达到 节约交易成本和有效追踪标的指数表现的目的。 业绩比较基准 标普 500 等权重指数（全收益指数） 风险收益特征 本基金为美国股票指数型证券投资基金，风险与预期收益高于混合 型基金、债券基金以及货币市场基金，属于预期风险较高的产品。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 大成基金管理有限公司 中国银行股份有限公司 信息披露 姓名 赵冰 许俊 负责人 联系电话 0755-83183388 010-66594319 电子邮箱 office@dcfund.com.cn fcid@bankofchina.com 客户服务电话 4008885558 95566 传真 0755-83199588 010-66594942 注册地址 深圳市福田区深南大道 7088 号招 北京市西城区复兴门内大街 1 号 商银行大厦 32 层 办公地址 深圳市福田区深南大道 7088 号招 北京市西城区复兴门内大街 1 号 商银行大厦 32 层 邮政编码 518040 100818 法定代表人 吴庆斌 刘连舸 2.4 境外投资顾问和境外资产托管人 项目 境外资产托管人 英文 Bank of China (Hong Kong) Limited 名称 中文 中国银行（香港）有限公司 注册地址 香港花园道 1 号中银大厦 办公地址 香港花园道 1 号中银大厦 2.5 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《证券时报》 登载基金中期报告正文的管理人互联网网 www.dcfund.com.cn 址 基金中期报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所 2.6 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 大成基金管理有限公司 深圳市福田区深南大道 7088 号 招商银行大厦 32 层 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2021 年 1 月 1 日-2021 年 6 月 30 日) 本期已实现收益 9,375,784.40 本期利润 38,279,991.67 加权平均基金份额本期利润 0.2741 本期加权平均净值利润率 13.09% 本期基金份额净值增长率 15.68% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2021 年 6 月 30 日) 期末可供分配利润 92,586,011.56 期末可供分配基金份额利润 0.5713 期末基金资产净值 356,752,052.68 期末基金份额净值 2.201 3.1.3 累计期末指标 报告期末(2021 年 6 月 30 日) 基金份额累计净值增长率 168.17% 注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2.期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低 数（为期末余额，不是当期发生数）。 3.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 份额净 份额净值 业绩比较基 业绩比较基准 阶段 值增长 增长率标 准收益率③ 收益率标准差 ①－③ ②－④ 率① 准差② ④ 过去一个月 1.48% 0.72% 0.14% 0.71% 1.34% 0.01% 过去三个月 4.31% 0.78% 6.90% 0.76% -2.59% 0.02% 过去六个月 15.68% 0.91% 19.18% 0.91% -3.50% 0.00% 过去一年 32.39% 1.04% 50.71% 1.08% -18.32 -0.04% % 过去三年 39.25% 1.53% 57.74% 1.61% -18.49 -0.08% % 自基金合同生效起 168.17% 1.15% 276.73% 1.20% -108.5 -0.05% 至今 6% 注：同期业绩比较基准以美元计价，不包含人民币汇率变动等因素产生的效应 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：1、本基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定。建仓期结束时，本基金的投资组合比例符合基金合同的约定。 2、同期业绩比较基准以美元计价，不包含人民币汇率变动等因素产生的效应。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 大成基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[1999]10 号文批准，于 1999 年 4 月 12 日正 式成立，是中国证监会批准成立的首批十家基金管理公司之一，注册资本 2 亿元人民币，注册地广东省深圳市。目前公司由三家股东组成，分别为中泰信托有限责任公司(50%)、光大证券股份有限公司(25%)、中国银河投资管理有限公司(25%)。主要业务是公募基金的募集、销售和管理，还具有全国社保基金投资管理、基本养老保险投资管理、受托管理保险资金、保险保障基金投资管理、特定客户资产管理和 QDII 业务资格。 经过二十二年的稳健发展，公司形成了强大稳固的综合实力。公司旗下基金产品齐全、风格多样，构建了涵盖股票型基金、混合型基金、指数型基金、债券型基金和货币市场基金的完备产 品线。截至 2021 年 6 月 30 日，本基金管理人共管理 9 只 ETF 及 3 只 ETF 联接基金，8 只 QDII 基 金及 107 只开放式证券投资基金。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基金经理 姓名 职务 （助理）期限 证券从 说明 任职日期 离任日期 业年限 金融学硕士。2003 年 4 月至 2004 年 6 月 就职于国信证券研究部，任研究员。2004 年6月至2005年9月就职于华西证券研究 部，任高级研究员。2005 年 9 月加入大成 基金管理有限公司，曾担任金融工程师、 境外市场研究员及基金经理助理。2011 年 8 月 26 日起任大成标普 500 等权重指数型 证券投资基金基金经理。2014 年 11 月 13 日起任大成纳斯达克 100 指数证券投资基 冉 凌 本基金基 2011 年 8 金基金经理。2016 年 12 月 2 日起任大成 浩 金经理 月 26 日 - 18 年 恒生综合中小型股指数基金(QDII-LOF)基 金经理。2016 年 12 月 29 日至 2020 年 7 月 7 日任大成海外中国机会混合型证券投 资基金（LOF）基金经理。2017 年 8 月 10 日起任大成恒生指数证券投资基金（LOF） 基金经理。2019 年 3 月 20 日起任大成中 华沪深港 300 指数证券投资基金（LOF）基 金经理。2021 年 5 月 18 日起任大成恒生 科技交易型开放式指数证券投资基金 （QDII）基金经理。具有基金从业资格。 国籍：中国 注：1、任职日期、离任日期为本基金管理人作出决定之日。 2、证券从业年限的计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 无 4.2 境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介 无。 4.3 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在规范基金运作和严格控制投资风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。 4.4 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.4.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，基金管理人严格执行了公平交易的原则和制度。基金管理人运用统计分析方法和 工具，对旗下所有投资组合间连续 4 个季度的日内、3 日内及 5 日内股票及债券交易同向交易价 差进行分析。分析结果表明：债券交易同向交易频率较低；部分股票同向交易溢价率较大主要来源于市场因素（如个股当日价格振幅较高）及组合经理交易时机选择，即投资组合成交时间不一致以及成交价格的日内较大变动导致个别些组合间的成交价格差异较大，但结合交易价差专项统计分析，未发现违反公平交易原则的异常情况。 4.4.2 异常交易行为的专项说明 报告期内，基金管理人旗下所有投资组合未发现存在异常交易行为。主动投资组合间股票交易不存在同日反向交易。主动型投资组合与指数型投资组合之间或指数型投资组合之间存在股票同日反向交易，但不存在参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该股当日成交量 5%的情形；主动投资组合间债券交易存在 2 笔同日反向交易，原因为流动性需要。投资组合间相邻交易日反向交易的市场成交比例、成交均价等交易结果数据表明该类交易不对市场产生重大影响，无异常。 4.5 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.5.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2021 年 1 季度，多种新冠疫苗在美国推广接种，且接种速度较快，同时新冠疫情也正在持续 缓解过程中。这使市场认为 2021 年欧美的疫情会逐步消除，未来疫情将不再是经济增长的显著拖累。 为了推动经济的恢复，美国政府推出了多项经济刺激政策，这些经济刺激政策有望在较长的时间内对美国经济产生积极作用。 随着疫情状况的逐步好转及经济刺激政策的实施，美国的宏观经济也在继续走好。六月底公 布的美国 2021 年 1 季度的 GDP 环比折年率为 6.4%，保持在高速复苏的区间。从分项数据来看， 消费仍然保持强劲的增长，是宏观经济增长的主要推动力，六月底公布的美国 2021 年 1 季度的个人消费增速为 11.4%，保持在非常高的区间内。从生产及供给的角度来看，二季度制造业 PMI 保持在 60 以上的水平，这意味着制造业保持在非常繁荣的区间，同时，二季度服务业也保持在 60以上的水平，这意味着美国的出行逐渐恢复正常，服务业也回到了繁荣的状态中。这些较好的宏观经济数据说明，经济解封后美国的潜能开始恢复，积压的需求得以释放，经济也在迅速改善。 在上半年，美联储保持了宽松的货币政策环境。但是，持续宽松的货币政策环境使得市场开 始产生对通胀的担心，通胀数据也有一定幅度的抬升。虽然通货膨胀水平，但美联储认为当前的通胀仅是短期现象而长期通胀预期不变，因此维持当前的货币政策不变，这意味着美联储不会过早缩减量化宽松政策，也不会过早加息。 在较好的宏观经济环境下，美国上市公司利润大幅增长，并促使市场不断上调 2021 年全年的 盈利预期，这也是本基金标的指数上半年表现较好的根本原因。 4.5.2 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为 2.201 元；本报告期基金份额净值增长率为 15.68%，业绩 比较基准收益率为 19.18%。 4.6 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 今年以来，美股持续保持较好的上涨势头，不断创出历史新高。展望下半年，预计美国宏观经济保持高速增长，上市公司盈利也随之保持高速增长。高速增长的指数成份股盈利预计会对指数起到强烈的支撑作用。 本基金为被动型指数基金，其投资目标就是要复制指数的收益率。本基金将坚持被动型的指数化投资理念，持续实施高效的组合管理策略、交易策略及风险控制方法，以期更好地跟踪指数，力争将跟踪误差控制在较低的水平。 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人指导基金估值业务的领导小组为公司估值委员会，公司估值委员会主要负责估值政策和估值程序的制定、修订以及执行情况的监督。估值委员会由股票投资部、研究部、固定收益总部、数量与指数投资部、大类资产配置部、交易管理部、风险管理部、基金运营部、监察稽核部指定人员组成。公司估值委员会的相关成员均具备相应的专业胜任能力和相关工作经历，估值委员会成员中包括五名投资组合经理。 股票投资部、研究部、固定收益总部、数量与指数投资部、大类资产配置部、风险管理部负责关注相关投资品种的动态，评判基金持有的投资品种是否处于不活跃的交易状态或者最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件，从而确定估值日需要进行估值测算或者调整的投资品种；提出合理的数量分析模型对需要进行估值测算或者调整的投资品种进行公允价值定价与计量；定期对估值政策和程序进行评价，以保证其持续适用；交易管理部负责关注相关投资品种的流动性状况，协助反馈其市场交易信息；基金运营部负责日常的基金资产的估值业务，执行基金估值政策，并负责与托管行沟通估值调整事项；监察稽核部负责审核估值政策和程序的一致性，监督估值委员会工作流程中的风险控制，并负责估值调整事项 的信息披露工作。 本基金的日常估值程序由基金运营部基金估值核算人员执行，并与托管银行的估值结果核对一致。基金估值政策的议定和修改采用集体讨论机制，投资组合经理作为估值小组成员，对持仓证券的交易情况、信息披露情况保持应有的职业敏感，向估值委员会提供估值参考信息，参与估值政策讨论。对需采用特别估值程序的证券，基金管理人及时启动特别估值程序，由估值委员会讨论议定特别估值方案并与托管行沟通后由基金运营部具体执行。 本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。截止报告期末本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司及中证指数有限公司签署服务协议，由中央国债登记结算有限责任公司按约定提供银行间同业市场的估值数据，由中证指数有限公司按约定提供交易所交易的债券品种的估值数据和流通受限股票的折扣率数据。 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金管理人严格按照本基金基金合同的规定进行收益分配。本报告期内大成标普 500 等权重指数证券投资基金已分配利润 6,141,464.28 元（每十份基金份额分红 0.5580 元），符合基金合同规定的分红比例。 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在大成标普 500 等权重指数证券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”、“ 关联方承销证券”、“关联方证券出借”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确和完整。 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：大成标普 500 等权重指数证券投资基金 报告截止日：2021 年 6 月 30 日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 上年度末 2021 年 6 月 30 日 2020 年 12 月 31 日 资 产： 银行存款 6.4.3.1 25,052,135.59 14,491,186.45 结算备付金 - - 存出保证金 - - 交易性金融资产 6.4.3.2 335,604,037.18 208,686,583.77 其中：股票投资 335,604,037.18 208,686,583.77 基金投资 - - 债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 6.4.3.3 - - 买入返售金融资产 6.4.3.4 - - 应收证券清算款 - - 应收利息 6.4.3.5 738.73 423.34 应收股利 318,223.12 253,532.40 应收申购款 2,181,949.23 856,800.52 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.3.6 122,048.34 196,351.92 资产总计 363,279,132.19 224,484,878.40 负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末 2021 年 6 月 30 日 2020 年 12 月 31 日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.3.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 - - 应付赎回款 6,047,061.80 3,992,648.84 应付管理人报酬 294,308.70 187,436.06 应付托管费 73,577.17 46,858.97 应付交易费用 6.4.3.7 - - 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.3.8 112,131.84 194,544.52 负债合计 6,527,079.51 4,421,488.39 所有者权益： 实收基金 6.4.3.9 162,070,331.12 112,448,859.42 未分配利润 6.4.3.10 194,681,721.56 107,614,530.59 所有者权益合计 356,752,052.68 220,063,390.01 负债和所有者权益总计 363,279,132.19 224,484,878.40 注： 报告截止日 2021 年 06 月 30 日，基金份额净值 2.201 元，基金份额总额 162,070,331.12 份。 6.2 利润表 会计主体：大成标普 500 等权重指数证券投资基金 本报告期：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项 目 附注号 2021 年 1 月 1 日至 2021 年2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 6 月 30 日 一、收入 40,353,127.78 -23,666,228.19 1.利息收入 15,309.88 30,975.52 其中：存款利息收入 6.4.3.11 15,309.88 30,975.52 债券利息收入 - - 资产支持证券利息收 - - 入 买入返售金融资产收 - - 入 证券出借利息收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填 11,531,232.12 -83,458.35 列） 其中：股票投资收益 6.4.3.12 9,177,014.00 -2,689,157.66 基金投资收益 6.4.3.13 - - 债券投资收益 6.4.3.14 - - 贵金属投资收益 6.4.3.15 - - 衍生工具收益 6.4.3.16 - - 股利收益 6.4.3.17 2,354,218.12 2,605,699.31 3.公允价值变动收益（损失 6.4.3.18 28,904,207.27 -23,861,135.84 以“-”号填列） 4.汇兑收益（损失以“-”号 -271,754.61 -19,490.70 填列） 5.其他收入（损失以“-”号 6.4.3.19 174,133.12 266,881.18 填列） 减：二、费用 2,073,136.11 1,659,556.01 1．管理人报酬 6.4.6.2.1 1,444,707.51 1,137,829.63 2．托管费 6.4.6.2.2 361,176.95 284,457.44 4．交易费用 6.4.3.20 55,273.93 54,299.91 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支 - - 出 6．税金及附加 - - 7．其他费用 6.4.3.21 211,977.72 182,969.03 三、利润总额（亏损总额以 38,279,991.67 -25,325,784.20 “-”号填列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-” 38,279,991.67 -25,325,784.20 号填列） 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：大成标普 500 等权重指数证券投资基金 本报告期：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 项目 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者 112,448,859.42 107,614,530.59 220,063,390.01 权益（基金净值） 二、本期经营活 动产生的基金净 - 38,279,991.67 38,279,991.67 值变动数（本期 净利润） 三、本期基金份 额交易产生的基 金净值变动数 49,621,471.70 54,928,663.58 104,550,135.28 （ 净 值 减 少 以 “-”号填列） 其中：1.基金申 117,974,210.85 129,314,843.40 247,289,054.25 购款 2.基金赎 -68,352,739.15 -74,386,179.82 -142,738,918.97 回款 四、本期向基金 份额持有人分配 利润产生的基金 - -6,141,464.28 -6,141,464.28 净值变动（净值 减少以“-”号填 列） 五、期末所有者 162,070,331.12 194,681,721.56 356,752,052.68 权益（基金净值） 上年度可比期间 项目 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者 122,182,590.21 122,197,045.74 244,379,635.95 权益（基金净值） 二、本期经营活 动产生的基金净 - -25,325,784.20 -25,325,784.20 值变动数（本期 净利润） 三、本期基金份 额交易产生的基 金净值变动数 24,732,106.14 14,643,402.76 39,375,508.90 （ 净 值 减 少 以 “-”号填列） 其中：1.基金申 149,828,028.18 96,717,952.04 246,545,980.22 购款 2.基金赎 -125,095,922.04 -82,074,549.28 -207,170,471.32 回款 四、本期向基金 份额持有人分配 利润产生的基金 - -7,266,585.87 -7,266,585.87 净值变动（净值 减少以“-”号填 列） 五、期末所有者 146,914,696.35 104,248,078.43 251,162,774.78 权益（基金净值） 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署： 谭晓冈 周立新 刘亚林 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.2 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2 号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关境内外财税法规和实务操作，主要税项列示如下： (1)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴 纳增值税。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的， 不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对金融同业往来利 息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以 2018 年 1 月 1 日起产生 的利息及利息性质的收入为销售额。 (2)目前基金取得的源自境外的差价收入，其涉及的境外所得税税收政策，按照相关国家或地区税收法律和法规执行，在境内暂不征收企业所得税。 (3)目前基金取得的源自境外的股利收益，其涉及的境外所得税税收政策，按照相关国家或地区税收法律和法规执行，在境内暂不征收个人所得税和企业所得税。 (4)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。 6.4.3 重要财务报表项目的说明 6.4.3.1 银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2021 年 6 月 30 日 活期存款 25,052,135.59 定期存款 - 其中：存款期限 1 个月以内 - 存款期限 1-3 个月 - 存款期限 3 个月以上 - 其他存款 - 合计 25,052,135.59 注：于本期末，活期存款中包括的外币余额为美元活期存款 3,020,828.59 元，折合人民币19,514,854.78 元。 6.4.3.2 交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2021 年 6 月 30 日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 274,482,781.29 335,604,037.18 61,121,255.89 贵金属投资-金交 - - - 所黄金合约 债 交易所市场 - - - 券 银行间市场 - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 274,482,781.29 335,604,037.18 61,121,255.89 6.4.3.3 衍生金融资产/负债 无。 6.4.3.4 买入返售金融资产 6.4.3.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 无。 6.4.3.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 无。 6.4.3.5 应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 2021 年 6 月 30 日 应收活期存款利息 738.73 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 - 应收债券利息 - 应收资产支持证券利息 - 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 应收出借证券利息 - 其他 - 合计 738.73 6.4.3.6 其他资产 单位：人民币元 项目 本期末 2021 年 6 月 30 日 其他应收款 - 待摊费用 122,048.34 合计 122,048.34 6.4.3.7 应付交易费用 无。 6.4.3.8 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2021 年 6 月 30 日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 19,833.18 应付证券出借违约金 - 预提费用 89,260.15 其他 3,038.51 合计 112,131.84 6.4.3.9 实收基金 金额单位：人民币元 本期 项目 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 112,448,859.42 112,448,859.42 本期申购 117,974,210.85 117,974,210.85 本期赎回（以“-”号填列） -68,352,739.15 -68,352,739.15 - 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算调整 - - 本期申购 - - 本期赎回（以“-”号填列） - - 本期末 162,070,331.12 162,070,331.12 注：申购含红利再投份额(如有)、转换入份额(如有)；赎回含转换出份额(如有)。 6.4.3.10 未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 62,650,677.05 44,963,853.54 107,614,530.59 本期利润 9,375,784.40 28,904,207.27 38,279,991.67 本期基金份额交易 26,701,014.39 28,227,649.19 54,928,663.58 产生的变动数 其中：基金申购款 63,592,598.31 65,722,245.09 129,314,843.40 基金赎回款 -36,891,583.92 -37,494,595.90 -74,386,179.82 本期已分配利润 -6,141,464.28 - -6,141,464.28 本期末 92,586,011.56 102,095,710.00 194,681,721.56 6.4.3.11 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 活期存款利息收入 15,309.88 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 - 其他 - 合计 15,309.88 6.4.3.12 股票投资收益 单位：人民币元 项目 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 卖出股票成交总额 48,417,818.28 减：卖出股票成本总额 39,240,804.28 买卖股票差价收入 9,177,014.00 6.4.3.13 基金投资收益 无。 6.4.3.14 债券投资收益 无。 6.4.3.15 贵金属投资收益 无。 6.4.3.16 衍生工具收益 无。 6.4.3.17 股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 股票投资产生的股利收益 2,354,218.12 其中：证券出借权益补偿收 - 入 基金投资产生的股利收益 - 合计 2,354,218.12 6.4.3.18 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 1.交易性金融资产 28,904,207.27 股票投资 28,904,207.27 债券投资 - 资产支持证券投资 - 基金投资 - 贵金属投资 - 其他 - 2.衍生工具 - 权证投资 - 3.其他 - 减：应税金融商品公允价值变动 - 产生的预估增值税 合计 28,904,207.27 6.4.3.19 其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 基金赎回费收入 174,133.12 合计 174,133.12 注：本基金的赎回费率按持有期间递减，不低于赎回费总额的 25%归入基金资产。 6.4.3.20 交易费用 单位：人民币元 项目 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 交易所市场交易费用 55,273.93 银行间市场交易费用 - 合计 55,273.93 6.4.3.21 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 审计费用 29,752.78 信息披露费 59,507.37 证券出借违约金 - 指数使用费 110,781.40 银行划款手续费 9,977.26 其他 1,958.91 合计 211,977.72 注：指数使用费为支付标的指数供应商的标的指数数据使用费及标的指数许可使用费，其中标的指数数据使用费按每年 8,400 美元收取，按年支付；标的指数许可使用费按前一日基金资产净值的 0.03%的年费率计提，逐日累计，按年支付，标的指数许可使用费的收取下限为每年 25,000.00美元。以上指数使用费包含标的指数许可使用费。 6.4.4 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.4.1 或有事项 无。 6.4.4.2 资产负债表日后事项 无。 6.4.5 关联方关系 6.4.5.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本基金本报告期存在控制关系或者其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.5.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 大成基金管理有限公司(“大成基金”) 基金管理人、基金销售机构、注册登记机构 中国银行股份有限公司(“中国银行”) 基金托管人、基金销售机构 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.6 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.6.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.6.1.1 股票交易 无。 6.4.6.1.2 债券交易 无。 6.4.6.1.3 债券回购交易 无。 6.4.6.1.4 基金交易 无。 6.4.6.1.5 权证交易 无。 6.4.6.1.6 应支付关联方的佣金 无。 6.4.6.2 关联方报酬 6.4.6.2.1 基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 月 30 日 6 月 30 日 当期发生的基金应支付的管理费 1,444,707.51 1,137,829.63 其中：支付销售机构的客户维护费 515,351.86 455,003.60 注：支付基金管理人大成基金的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.00%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日管理人报酬＝前一日基金资产净值 × 1.00% / 当年天数。 6.4.6.2.2 基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 月 30 日 6 月 30 日 当期发生的基金应支付的托管费 361,176.95 284,457.44 注：支付基金托管人 中国银行 的托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日托管费＝前一日基金资产净值 × 0.25% / 当年天数。 6.4.6.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 无。 6.4.6.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 6.4.6.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况 无。 6.4.6.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况 无。 6.4.6.5 各关联方投资本基金的情况 6.4.6.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 无。 6.4.6.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 无。 6.4.6.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 2020年1月1日至2020年6月30日 关联方名称 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国银行 5,537,696.78 15,309.88 6,857,283.80 30,975.52 中国银行（香港） 19,514,438.81 - 11,448,310.92 - 有限公司 注：本基金的银行存款由基金托管人和境外资产托管人保管，存放于基金托管人的银行存款按银行同业利率计息，存放于境外资产托管人的银行存款不计息。 6.4.6.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 无。 6.4.6.8 其他关联交易事项的说明 无。 6.4.7 利润分配情况 单位：人民币元 序号 权益 除息日 每 10 现金形式 再投资形式 本期利润分配 备注 登记 场内 场外 份基金 发放总额 发放总额 合计 日 份额分 红数 2021 2021 1 年 01 - 年1月 0.558 2,964,070.69 3,177,393.59 6,141,464.28 - 月 18 15 日 日 合计 - - - 0.558 2,964,070.69 3,177,393.59 6,141,464.28 - 6.4.8 期末(2021 年 6 月 30 日)本基金持有的流通受限证券 6.4.8.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 无。 6.4.8.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 无。 6.4.8.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.8.3.1 银行间市场债券正回购 无。 6.4.8.3.2 交易所市场债券正回购 无。 6.4.8.4 期末参与转融通证券出借业务的证券 无。 6.4.9 金融工具风险及管理 6.4.9.1 风险管理政策和组织架构 本基金为指数型基金，跟踪标的指数市场表现，目标为获取市场平均收益，属于中高风险品种。本基金投资的金融工具主要包括股票投资、债券投资及权证投资等。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。 本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以由高层监控(合规与风险管理委 员会、公司投资风险控制委员会)、专业监控(监察稽核部、风险管理部)、部门互控、岗位自控构成的风险管理架构体系。本基金的基金管理人在董事会下设立合规与风险管理委员会，对公司整体运营风险进行监督，监督风险控制措施的执行；在管理层层面设立投资风险控制委员会，通过定期会议讨论涉及投资风险的重大议题，形成正式决议提交投委会；在业务操作层面，监察稽核部履行合规控制职责，通过定期、不定期检查内控制度的执行情况、对重大风险点以专项稽核的方式确保公司内控制度、流程得到贯彻执行。风险管理部履行风险量化评估分析职责。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。6.4.9.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的活期银行存款存放在本基金的托管行 中国银行及境外次托管行中银香港，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均通过有资格的经纪商进行证券交收和款项清算，违约风险发生的可能性很小；在场外交易市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。 于本期末，本基金无债券投资(上年度末：同)。 6.4.9.3 流动性风险 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 6.4.9.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求建立健全开放式基金流动性风险管理的内部控制体系，审慎评估各类资产的流动性，针对性制定流动性风险管理措施，对本基金组合资产的流动性风险进行管理。本基金的基金管理人采用监控基金组合资产持仓集中度指标、逆回购交易的到期日与交易对手的集中度、流动性受限资产比例、基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值以及压力测试等方式防范流动性风险。并于开放日对本基金的申购赎回情况进行监控，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配，确保本基金资产的变现能力与投资者赎回需求的匹配与平衡。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。于本期末，本基金持有的流动性受限资产的估值占基金资产净值的比例未超过 15%。 本基金主要投资于交易所及银行间市场内交易的证券，除在附注“期末本基金持有的流通受限证券”中列示的部分基金资产流通暂时受限制外(如有)，其余均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。除附注“期末债券正回购交易中作为抵押的债券”中列示的卖出回购金融资产款余额(如有)将在 1 个月内到期且计息外，本基金于资产负债表日所持有的金融负债的合约约定剩余到期日均为一年以内且一般不计息，可赎回基金份额净值无固定到期日且不计息，因此账面余额一般即为未折现的合约到期现金流量。 6.4.9.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.9.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期 等方法对上述利率风险进行管理。 本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款等。 6.4.9.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 2021 年 6 月 30 日 资产 银行存款 5,537,696.78 - - 19,514,438.81 25,052,135.59 交易性金融资产 - - - 335,604,037.18 335,604,037.18 应收利息 - - - 738.73 738.73 应收股利 - - - 318,223.12 318,223.12 应收申购款 32,480.57 - - 2,149,468.66 2,181,949.23 其他资产 - - - 122,048.34 122,048.34 资产总计 5,570,177.35 - - 357,708,954.84 363,279,132.19 负债 应付赎回款 - - - 6,047,061.80 6,047,061.80 应付管理人报酬 - - - 294,308.70 294,308.70 应付托管费 - - - 73,577.17 73,577.17 其他负债 - - - 112,131.84 112,131.84 负债总计 - - - 6,527,079.51 6,527,079.51 利率敏感度缺口 5,570,177.35 - - 351,181,875.33 356,752,052.68 上年度末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 2020 年 12 月 31 日 资产 银行存款 7,711,770.39 - - 6,779,416.06 14,491,186.45 交易性金融资产 - - - 208,686,583.77 208,686,583.77 应收利息 - - - 423.34 423.34 应收股利 - - - 253,532.40 253,532.40 应收申购款 - - - 856,800.52 856,800.52 其他资产 - - - 196,351.92 196,351.92 资产总计 7,711,770.39 - - 216,773,108.01 224,484,878.40 负债 应付赎回款 - - - 3,992,648.84 3,992,648.84 应付管理人报酬 - - - 187,436.06 187,436.06 应付托管费 - - - 46,858.97 46,858.97 其他负债 - - - 194,544.52 194,544.52 负债总计 - - - 4,421,488.39 4,421,488.39 利率敏感度缺口 7,711,770.39 - - 212,351,619.62 220,063,390.01 注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早 者予以分类。 6.4.9.4.1.2 利率风险的敏感性分析 于本期末，本基金未持有交易性债券投资(上年度末：同)，因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响(上年度末：同)。 6.4.9.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金持有不以记账本位币计价的资产和负债，因此存在相应的外汇风险。本基金管理人每日对本基金的外汇头寸进行监控。 6.4.9.4.2.1 外汇风险敞口 单位：人民币元 本期末 2021 年 6 月 30 日 项目 美元 港币 其他币种 折合人民 折合人民币元 折合人民币元 合计 币元 以外币计价的 资产 19,514,85 银行存款 - - 19,514,854.78 4.78 交易性金融资 335,604,0 产 - - 335,604,037.18 37.18 318,223.1 应收股利 - - 318,223.12 2 355,437,1 资产合计 - - 355,437,115.08 15.08 以外币计价的 负债 其他负债 3,038.51 - - 3,038.51 负债合计 3,038.51 - - 3,038.51 资产负债表外 355,434,0 - - 355,434,076.57 汇风险敞口净 额 76.57 上年度末 2020 年 12 月 31 日 项目 美元 港币 其他币种 折合人民 折合人民币元 折合人民币元 合计 币元 以外币计价的 资产 6,779,828 银行存款 - - 6,779,828.50 .50 交易性金融资 208,686,5 产 - - 208,686,583.77 83.77 253,532.4 应收股利 - - 253,532.40 0 应收利息 1.83 - - 1.83 215,719,9 资产合计 - - 215,719,946.50 46.50 以外币计价的 负债 其他负债 2,177.69 - - 2,177.69 负债合计 2,177.69 - - 2,177.69 资产负债表外 215,717,7 汇风险敞口净 68.81 - - 215,717,768.81 额 6.4.9.4.2.2 外汇风险的敏感性分析 假设 除美元以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变 影响金额（单位：人民币元） 动 上年度末 （2020 年 12 月 本期末 （2021 年 6 月 30 日） 31 日 ） 美元相对人民币升 17,772,007.70 10,785,888.44 值 5% 分析 美元相对人民币贬 -17,772,007.66 -10,785,888.44 值 5% 6.4.9.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金的基金管理人通过严格的投资纪律约束和数量化风险管理手段，实现基金投资组合对标的指数的有效跟踪，追求跟踪误差最小化。 本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资于标普 500 等权重指数成份股、备选成份股以及与标普 500 等权重指数相关的公募基金、上市交易型基金、结构性产品的比例为基金资产净值的 80%-95%，其中投资于与标普 500 等权重指数相关的公募基金、上市交易型基金、结构性产品的比例不超过 10%；投资于现金、银行存款、固定收益类证券以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具的比例为基金资产净值的 5%-20%，其中投资于现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)或者到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的 5%。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括 VaR(Value at Risk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。 6.4.9.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 项目 2021 年 6 月 30 日 2020年12月31日 公允价值 占基金资产净值比 公允价值 占基金资产净值 例（%） 比例（%） 交易性金融资产 335,604,037.18 94.07 208,686,583.77 94.83 －股票投资 交易性金融资产 - - - - －基金投资 交易性金融资产 - - - - －贵金属投资 衍生金融资产－ 权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 335,604,037.18 94.07 208,686,583.77 94.83 6.4.9.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变 影响金额（单位：人民币元） 动 上年度末 （2020 年 12 月 本期末 （2021 年 6 月 30 日） 31 日 ） 业绩比较基准上升 16,850,921.91 10,417,531.48 5% 分析 业绩比较基准下降 -16,850,921.91 -10,417,531.48 5% 6.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 无。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 335,604,037.18 92.38 其中：普通股 335,604,037.18 92.38 存托凭证 - - 优先股 - - 房地产信托凭证 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 金融衍生品投资 - - 其中：远期 - - 期货 - - 期权 - - 权证 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 - - 产 6 货币市场工具 - - 7 银行存款和结算备付金合计 25,052,135.59 6.90 8 其他各项资产 2,622,959.42 0.72 9 合计 363,279,132.19 100.00 7.2 期末在各个国家（地区）证券市场的权益投资分布 金额单位：人民币元 国家（地区） 公允价值 占基金资产净值比例（%） 美国 335,604,037.18 94.07 合计 335,604,037.18 94.07 7.3 期末按行业分类的权益投资组合 7.3.1 期末指数投资按行业分类的权益投资组合 金额单位：人民币元 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例(%) 金融 43,105,611.88 12.08 通信服务 14,826,510.56 4.16 房地产 19,041,920.61 5.34 能源 14,412,681.95 4.04 公用事业 18,339,345.14 5.14 非日常生活消费品 42,111,109.37 11.80 工业 49,726,813.39 13.94 日常消费品 21,141,529.00 5.93 信息技术 50,810,005.30 14.24 医疗保健 43,942,389.31 12.32 原材料 18,146,120.67 5.09 合计 335,604,037.18 94.07 注：以上分类采用全球行业分类标准（GICS） 7.3.2 期末积极投资按行业分类的权益投资组合 无。 7.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细 7.4.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细 金额单位：人民币元 占 基 所 所 金 证 在 属 资 序 券 证 国 数量 公允价 产 号 公司名称（英文） 公司名称（中文） 代 券 家 （股 值 净 码 市 （ ） 值 场 地 比 区） 例 （% ） 1 Enphase Energy Inc Enphase 能源公司 ENP 纳 美 709 841,064 0.2 H UQ 斯 国 .13 4 达 克 证 券 交 易 所 纳 斯 达 克 2 ETSY INC Etsy 股份有限公司 ETS 证 美 629 836,410 0.2 Y UQ 券 国 .85 3 交 易 所 美 国 纽 约 3 Generac Holdings Generac 控股公司 GNR 证 美 302 809,936 0.2 Inc C UN 券 国 .98 3 交 易 所 美 国 纽 约 4 NIKE INC -CL B 耐克公司 NKE 证 美 791 789,434 0.2 UN 券 国 .49 2 交 易 所 美 国 5 TWITTER INC 推特公司 TWT 纽 美 1,72 766,796 0.2 R UN 约 国 5 .10 1 证 券 交 易 所 美 国 纽 约 6 CHIPOTLE MEXICAN Chipotle Mexican Grill CMG 证 美 76 761,166 0.2 GRILL INC 股份 UN 券 国 .71 1 交 易 所 美 国 纽 约 7 RESMED INC 瑞思迈股份有限公司 RMD 证 美 477 759,643 0.2 UN 券 国 .42 1 交 易 所 纳 斯 达 克 8 SKYWORKS SOLUTIONS 思佳讯解决方案公司 SWK 证 美 610 755,621 0.2 INC S UQ 券 国 .75 1 交 易 所 纳 斯 达 克 9 NVIDIA CORP 英伟达 NVD 证 美 146 754,634 0.2 A UQ 券 国 .00 1 交 易 所 10 ADVANCED MICRO AMD 公司 AMD 纳 美 1,24 752,428 0.2 DEVICES UQ 斯 国 0 .52 1 达 克 证 券 交 易 所 纳 斯 达 克 11 COPART INC Copart 股份有限公司 CPR 证 美 882 751,142 0.2 T UQ 券 国 .06 1 交 易 所 纳 斯 达 克 12 TESLA INC 特斯拉公司 TSL 证 美 171 750,849 0.2 A UQ 券 国 .02 1 交 易 所 美 国 纽 Charles River 约 13 Laboratories 查理斯河实验室国际有限 CRL 证 美 314 750,372 0.2 International Inc. 公司 UN 券 国 .14 1 交 易 所 纳 斯 14 PAYPAL HOLDINGS Paypal控股股份有限公司 PYP 达 美 398 749,430 0.2 INC L UQ 克 国 .00 1 证 券 交 易 所 美 国 纽 约 15 MSCI INC MSCI 明晟 MSC 证 美 217 747,293 0.2 I UN 券 国 .77 1 交 易 所 美 国 纽 约 16 IHS MARKIT LTD IHS Markit 有限公司 INF 证 美 1,02 746,717 0.2 O UN 券 国 6 .53 1 交 易 所 美 国 纽 约 17 CARMAX INC CarMax 股份有限公司 KMX 证 美 893 745,049 0.2 UN 券 国 .47 1 交 易 所 美 国 纽 约 18 OCCIDENTAL 西方石油 OXY 证 美 3,68 744,397 0.2 PETROLEUM CORP UN 券 国 5 .00 1 交 易 所 19 DIAMONDBACK ENERGY Diamondback 能源股份有 FAN 纳 美 1,22 743,010 0.2 INC 限公司 G UQ 斯 国 5 .02 1 达 克 证 券 交 易 所 美 国 纽 约 20 L BRANDS INC 蕾碧裳股份有限公司 LB 证 美 1,59 742,961 0.2 UN 券 国 6 .63 1 交 易 所 纳 斯 达 克 21 XILINX INC 赛灵思 XLN 证 美 795 742,839 0.2 X UQ 券 国 .15 1 交 易 所 美 国 纽 约 22 AUTOZONE INC AutoZone 公司 AZO 证 美 77 742,271 0.2 UN 券 国 .56 1 交 易 所 美 国 23 BIO-RAD 伯乐生命医学产品有限公 BIO 纽 美 178 740,867 0.2 LABORATORIES-A 司 UN 约 国 .65 1 证 券 交 易 所 巴 兹 CBOE GLOBAL CBO 全 美 740,619 0.2 24 MARKETS INC Cboe 环球市场公司 E UF 球 国 963 .13 1 市 场 纳 斯 达 克 25 MICROSOFT CORP 微软 MSF 证 美 423 740,267 0.2 T UQ 券 国 .38 1 交 易 所 纳 斯 达 克 26 DEXCOM INC DexCom 股份有限公司 DXC 证 美 267 736,509 0.2 M UQ 券 国 .54 1 交 易 所 美 国 纽 约 27 ADVANCE AUTO PARTS 领先汽车配件公司 AAP 证 美 555 735,499 0.2 INC UN 券 国 .83 1 交 易 所 纳 28 O'REILLY O'Reilly 汽车股份有限 ORL 斯 美 201 735,212 0.2 AUTOMOTIVE INC 公司 Y UQ 达 国 .42 1 克 证 券 交 易 所 纳 斯 达 克 29 T ROWE PRICE GROUP 普信集团公司 TRO 证 美 574 734,092 0.2 INC W UQ 券 国 .04 1 交 易 所 纳 斯 达 克 30 TERADYNE INC 泰瑞达 TER 证 美 848 733,854 0.2 UQ 券 国 .96 1 交 易 所 美 国 纽 约 31 LENNAR CORP-A Lennar 公司 LEN 证 美 1,14 733,589 0.2 UN 券 国 3 .90 1 交 易 所 美 国 纽 DHR 约 美 731,592 0.2 32 DANAHER CORP 丹纳赫 UN 证 国 422 .89 1 券 交 易 所 纳 斯 达 克 33 PAYCHEX INC Paychex 公司 PAY 证 美 1,05 731,293 0.2 X UQ 券 国 5 .01 0 交 易 所 美 国 纽 约 34 KEYSIGHT 是德科技公司 KEY 证 美 733 731,170 0.2 TECHNOLOGIES INC S UN 券 国 .46 0 交 易 所 纳 斯 达 克 35 APPLE INC 苹果公司 AAP 证 美 824 729,054 0.2 L UQ 券 国 .84 0 交 易 所 美 国 纽 约 36 NRG ENERGY INC NRG 能源股份有限公司 NRG 证 美 2,79 728,697 0.2 UN 券 国 9 .34 0 交 易 所 纳 37 DISH NETWORK DISH 网络公司 DIS 斯 美 2,69 728,276 0.2 CORP-A H UQ 达 国 7 .79 0 克 证 券 交 易 所 纳 斯 达 克 38 NXP SEMICONDUCTORS 恩智浦半导体公司 NXP 证 美 548 728,276 0.2 NV I UQ 券 国 .53 0 交 易 所 纳 斯 达 克 39 CINTAS CORP CINTAS 公司 CTA 证 美 295 727,988 0.2 S UQ 券 国 .67 0 交 易 所 美 国 纽 约 40 SERVICENOW INC ServiceNow 公司 NOW 证 美 205 727,780 0.2 UN 券 国 .33 0 交 易 所 美 国 纽 DHI 约 美 1,24 727,413 0.2 41 DR HORTON INC 霍顿房屋公司 UN 证 国 6 .85 0 券 交 易 所 美 国 纽 约 42 CENTENE CORP Centene 公司 CNC 证 美 1,54 726,961 0.2 UN 券 国 3 .45 0 交 易 所 纳 斯 达 克 43 NETFLIX INC 奈飞公司 NFL 证 美 213 726,817 0.2 X UQ 券 国 .65 0 交 易 所 美 国 纽 约 44 SMITH (A.O.) CORP AO 史密斯公司 AOS 证 美 1,56 726,668 0.2 UN 券 国 1 .61 0 交 易 所 纳 斯 达 克 45 ADOBE INC 奥多比 ADB 证 美 192 726,392 0.2 E UQ 券 国 .25 0 交 易 所 纳 46 IDEXX LABORATORIES 爱德士股份有限公司 IDX 斯 美 178 726,217 0.2 INC X UQ 达 国 .96 0 克 证 券 交 易 所 美 国 纽 约 47 UNITEDHEALTH GROUP 联合健康 UNH 证 美 280 724,327 0.2 INC UN 券 国 .08 0 交 易 所 美 国 纽 约 48 LABORATORY CRP OF 美国实验控股 LH 证 美 406 723,499 0.2 AMER HLDGS UN 券 国 .55 0 交 易 所 纳 斯 达 CHARTER 克 49 COMMUNICATIONS 查特通信公司 CHT 证 美 155 722,399 0.2 INC-A R UQ 券 国 .07 0 交 易 所 美 国 纽 STE 约 美 722,333 0.2 50 STERIS PLC STERIS PLC UN 证 国 542 .50 0 券 交 易 所 美 国 纽 约 51 FORTUNE BRANDS Fortune Brands 家居与安 FBH 证 美 1,12 721,996 0.2 HOME & SECURITY INC 全有限 S UN 券 国 2 .41 0 交 易 所 纳 斯 达 克 52 MICRON TECHNOLOGY 美光科技股份有限公司 MU 证 美 1,31 721,907 0.2 INC UQ 券 国 5 .78 0 交 易 所 美 国 纽 约 53 ACCENTURE PLC-CL A 埃森哲公司 ACN 证 美 379 721,757 0.2 UN 券 国 .32 0 交 易 所 美 国 纽 约 54 AMERICAN EXPRESS 美国运通 AXP 证 美 676 721,563 0.2 CO UN 券 国 .97 0 交 易 所 纳 55 ILLUMINA INC Illumina 公司 ILM 斯 美 236 721,448 0.2 N UQ 达 国 .21 0 克 证 券 交 易 所 美 国 纽 约 56 PAYCOM SOFTWARE Paycom软件股份有限公司 PAY 证 美 307 720,852 0.2 INC C UN 券 国 .13 0 交 易 所 美 国 纽 约 57 WASTE MANAGEMENT 废品管理 WM 证 美 796 720,479 0.2 INC UN 券 国 .19 0 交 易 所 纳 斯 达 克 58 VIACOMCBS INC - 维亚康姆哥伦比亚广播公 VIA 证 美 2,46 719,771 0.2 CLASS B 司 C UQ 券 国 5 .42 0 交 易 所 美 国 纽 MRO 约 美 8,17 719,466 0.2 59 MARATHON OIL CORP Marathon 石油公司 UN 证 国 7 .12 0 券 交 易 所 美 国 纽 约 60 INTL FLAVORS & 国际香料 IFF 证 美 745 719,028 0.2 FRAGRANCES UN 券 国 .51 0 交 易 所 纳 斯 达 克 61 ZEBRA TECHNOLOGIES 斑马技术公司 ZBR 证 美 210 718,317 0.2 CORP-CL A A UQ 券 国 .25 0 交 易 所 美 国 纽 约 62 BOSTON SCIENTIFIC 波士顿科学 BSX 证 美 2,58 714,617 0.2 CORP UN 券 国 7 .04 0 交 易 所 纳 斯 达 克 63 REGENERON 再生元制药股份有限公司 REG 证 美 198 714,428 0.2 PHARMACEUTICALS N UQ 券 国 .40 0 交 易 所 纳 64 Pool Corp Pool 公司 POO 斯 美 241 714,080 0.2 L UQ 达 国 .46 0 克 证 券 交 易 所 美 国 纽 约 65 PULTEGROUP INC Pulte 集团公司 PHM 证 美 2,02 713,515 0.2 UN 券 国 4 .98 0 交 易 所 美 国 纽 约 66 ESTEE LAUDER 雅诗兰黛 EL 证 美 347 713,025 0.2 COMPANIES-CL A UN 券 国 .53 0 交 易 所 纳 斯 达 克 67 INTUITIVE SURGICAL 直觉外科手术公司 ISR 证 美 120 712,915 0.2 INC G UQ 券 国 .96 0 交 易 所 美 国 纽 COO 约 美 711,664 0.2 68 COOPER COS INC/THE 库柏股份有限公司 UN 证 国 278 .38 0 券 交 易 所 美 国 纽 约 69 CARRIER GLOBAL Carrier Global Corp CAR 证 美 2,26 710,807 0.2 CORP R UN 券 国 4 .39 0 交 易 所 纳 斯 达 克 70 ANSYS INC ANSYS 股份有限公司 ANS 证 美 317 710,727 0.2 S UQ 券 国 .41 0 交 易 所 美 国 纽 约 71 ABBOTT 雅培制药 ABT 证 美 949 710,724 0.2 LABORATORIES UN 券 国 .50 0 交 易 所 纳 斯 达 克 72 ANALOG DEVICES INC 模拟器件 ADI 证 美 639 710,677 0.2 UQ 券 国 .15 0 交 易 所 美 73 WELLS FARGO & CO 富国银行 WFC 国 美 2,42 710,379 0.2 UN 纽 国 8 .21 0 约 证 券 交 易 所 美 国 纽 约 74 ELI LILLY & CO 礼来 LLY 证 美 479 710,223 0.2 UN 券 国 .91 0 交 易 所 纳 斯 达 克 75 KLA CORP KLA 公司 KLA 证 美 339 710,011 0.2 C UQ 券 国 .44 0 交 易 所 纳 斯 达 克 76 HOLOGIC INC 豪洛捷公司 HOL 证 美 1,64 709,886 0.2 X UQ 券 国 7 .44 0 交 易 所 美 国 纽 PKI 约 美 709,225 0.2 77 PERKINELMER INC 珀金埃尔默 UN 证 国 711 .37 0 券 交 易 所 纳 斯 达 克 78 CDW CORP/DE 特拉华 CDW 公司 CDW 证 美 628 708,545 0.2 UQ 券 国 .06 0 交 易 所 纳 斯 达 克 79 NORTHERN TRUST 北美信托 NTR 证 美 948 708,077 0.2 CORP S UQ 券 国 .09 0 交 易 所 美 国 纽 约 80 LOWE'S COS INC 劳氏 LOW 证 美 565 707,982 0.2 UN 券 国 .06 0 交 易 所 纳 斯 达 克 81 FACEBOOK INC-CLASS Facebook 公司 FB 证 美 315 707,566 0.2 A UQ 券 国 .03 0 交 易 所 美 82 DARDEN RESTAURANTS 达登饭店 DRI 国 美 750 707,332 0.2 INC UN 纽 国 .50 0 约 证 券 交 易 所 美 国 纽 约 83 TYLER TECHNOLOGIES Tyler 科技公司 TYL 证 美 242 707,210 0.2 INC UN 券 国 .02 0 交 易 所 纳 斯 达 克 84 AUTODESK INC 欧特克 ADS 证 美 375 707,138 0.2 K UQ 券 国 .70 0 交 易 所 美 国 纽 约 85 MOODY'S CORP 穆迪 MCO 证 美 302 706,965 0.2 UN 券 国 .82 0 交 易 所 纳 斯 达 MARKETAXESS MKT 克 美 706,781 0.2 86 HOLDINGS INC MarketAxess 控股公司 X UQ 证 国 236 .71 0 券 交 易 所 美 国 纽 约 87 HUMANA INC Humana 公司 HUM 证 美 247 706,423 0.2 UN 券 国 .82 0 交 易 所 美 国 纽 约 88 ALLSTATE CORP 全州保险 ALL 证 美 838 706,145 0.2 UN 券 国 .26 0 交 易 所 美 国 纽 约 89 MORGAN STANLEY 摩根士丹利 MS 证 美 1,19 706,053 0.2 UN 券 国 2 .27 0 交 易 所 美 国 纽 约 90 DOLLAR GENERAL 达乐公司 DG 证 美 505 705,940 0.2 CORP UN 券 国 .02 0 交 易 所 美 91 BANK OF AMERICA 美国银行控股公司 BAC 国 美 2,65 705,827 0.2 CORP UN 纽 国 0 .30 0 约 证 券 交 易 所 纳 斯 达 克 92 AUTOMATIC DATA ADP 公司 ADP 证 美 550 705,707 0.2 PROCESSING UQ 券 国 .78 0 交 易 所 纳 斯 达 克 93 SYNOPSYS INC 新思科技公司 SNP 证 美 396 705,525 0.2 S UQ 券 国 .87 0 交 易 所 美 国 纽 约 94 S&P GLOBAL INC 标普全球 SPG 证 美 266 705,311 0.2 I UN 券 国 .78 0 交 易 所 纳 斯 达 EBA 克 美 1,55 705,291 0.2 95 EBAY INC eBay 公司 Y UQ 证 国 5 .43 0 券 交 易 所 纳 斯 达 克 96 OLD DOMINION Old Dominion Freight ODF 证 美 430 705,016 0.2 FREIGHT LINE Line 股份有限公司 L UQ 券 国 .55 0 交 易 所 美 国 纽 约 97 TRANE TECHNOLOGIES 特灵科技公共有限公司 TT 证 美 592 704,221 0.2 PLC UN 券 国 .19 0 交 易 所 纳 斯 达 VERTEX 克 98 PHARMACEUTICALS 福泰制药 VRT 证 美 540 703,376 0.2 INC X UQ 券 国 .98 0 交 易 所 美 国 纽 约 99 QUEST DIAGNOSTICS Quest Diagnostics 股份 DGX 证 美 825 703,345 0.2 INC 有限公 UN 券 国 .00 0 交 易 所 美 10 UNITED RENTALS INC 联合租赁公司 URI 国 美 341 702,745 0.2 0 UN 纽 国 .25 0 约 证 券 交 易 所 美 国 纽 约 10 PFIZER INC 辉瑞制药 PFE 证 美 2,77 702,518 0.2 1 UN 券 国 7 .56 0 交 易 所 纳 斯 达 克 10 NEWELL BRANDS INC 纽威尔品牌公司 NWL 证 美 3,95 702,382 0.2 2 UQ 券 国 8 .51 0 交 易 所 美 国 纽 BROADRIDGE 约 10 FINANCIAL 布罗德里奇金融解决方案 BR 证 美 673 702,275 0.2 3 SOLUTIONS INC 股份有 UN 券 国 .47 0 交 易 所 纳 斯 达 10 APPLIED MATERIALS AMA 克 美 701,897 0.2 4 INC 应用材料 T UQ 证 国 763 .62 0 券 交 易 所 纳 斯 达 克 10 FORTINET INC 飞塔股份有限公司 FTN 证 美 456 701,661 0.2 5 T UQ 券 国 .44 0 交 易 所 美 国 纽 约 10 KROGER CO 克罗格公司 KR 证 美 2,83 701,624 0.2 6 UN 券 国 5 .03 0 交 易 所 美 国 纽 约 10 GOLDMAN SACHS 高盛 GS 证 美 286 701,215 0.2 7 GROUP INC UN 券 国 .30 0 交 易 所 纳 斯 达 克 10 GILEAD SCIENCES 吉利德科学 GIL 证 美 1,57 701,071 0.2 8 INC D UQ 券 国 6 .76 0 交 易 所 美 10 GARTNER INC 高德纳咨询股份有限公司 IT 国 美 448 700,957 0.2 9 UN 纽 国 .03 0 约 证 券 交 易 所 纳 斯 达 克 11 TRACTOR SUPPLY 拖拉机供应公司 TSC 证 美 583 700,746 0.2 0 COMPANY O UQ 券 国 .30 0 交 易 所 美 国 纽 WEST 约 11 PHARMACEUTICAL 西氏医药服务公司 WST 证 美 302 700,586 0.2 1 SERVICES UN 券 国 .22 0 交 易 所 美 国 纽 约 11 ANTHEM INC Anthem 股份有限公司 ANT 证 美 284 700,476 0.2 2 M UN 券 国 .40 0 交 易 所 纳 斯 达 11 QRV 克 美 700,210 0.2 3 QORVO INC Qorvo 股份有限公司 O UQ 证 国 554 .89 0 券 交 易 所 纳 斯 达 克 11 INTUIT INC Intuit 公司 INT 证 美 221 699,806 0.2 4 U UQ 券 国 .93 0 交 易 所 美 国 纽 约 11 TARGET CORP 塔吉特公司 TGT 证 美 448 699,625 0.2 5 UN 券 国 .73 0 交 易 所 美 国 纽 约 11 EQUIFAX INC Equifax 公司 EFX 证 美 452 699,360 0.2 6 UN 券 国 .87 0 交 易 所 纳 斯 达 克 11 ULTA BEAUTY INC Ulta 美容产品公司 ULT 证 美 313 699,150 0.2 7 A UQ 券 国 .85 0 交 易 所 美 11 UDR INC UDR 公司 UDR 国 美 2,20 698,962 0.2 8 UN 纽 国 9 .28 0 约 证 券 交 易 所 美 国 纽 约 11 EDWARDS 爱德华生命科学公司 EW 证 美 1,04 698,511 0.2 9 LIFESCIENCES CORP UN 券 国 4 .75 0 交 易 所 美 国 纽 约 12 METTLER-TOLEDO 梅特勒-托利多国际股份 MTD 证 美 78 698,055 0.2 0 INTERNATIONAL 有限公 UN 券 国 .92 0 交 易 所 纳 斯 达 克 12 COSTCO WHOLESALE 好市多批发 COS 证 美 273 697,806 0.2 1 CORP T UQ 券 国 .50 0 交 易 所 纳 斯 达 12 PEP 克 美 697,793 0.2 2 PEPSICO INC 百事可乐 UQ 证 国 729 .71 0 券 交 易 所 美 国 纽 约 12 FIRST REPUBLIC 第一共和银行/加州旧金 FRC 证 美 577 697,672 0.2 3 BANK/CA 山 UN 券 国 .00 0 交 易 所 纳 斯 达 克 12 Monolithic Power 芯源系统有限公司 MPW 证 美 289 697,219 0.2 4 Systems R UQ 券 国 .54 0 交 易 所 纳 斯 达 克 12 IPG PHOTONICS CORP IPG 光子公司 IPG 证 美 512 697,136 0.2 5 P UQ 券 国 .78 0 交 易 所 美 国 纽 约 12 LOCKHEED MARTIN 洛克希德马丁 LMT 证 美 285 696,590 0.2 6 CORP UN 券 国 .97 0 交 易 所 美 12 DEERE & CO 迪尔 DE 国 美 305 694,955 0.1 7 UN 纽 国 .27 9 约 证 券 交 易 所 美 国 纽 约 12 KIMBERLY-CLARK 金佰利 KMB 证 美 804 694,842 0.1 8 CORP UN 券 国 .67 9 交 易 所 美 国 纽 约 12 ROCKWELL 罗克韦尔自动化 ROK 证 美 376 694,741 0.1 9 AUTOMATION INC UN 券 国 .89 9 交 易 所 纳 斯 达 克 13 VERISIGN INC 威瑞信股份有限公司 VRS 证 美 472 694,264 0.1 0 N UQ 券 国 .88 9 交 易 所 美 国 纽 13 AGILENT 约 美 694,188 0.1 1 TECHNOLOGIES INC 安捷伦 A UN 证 国 727 .59 9 券 交 易 所 美 国 纽 约 13 SCHWAB (CHARLES) 嘉信理财 SCH 证 美 1,47 693,310 0.1 2 CORP W UN 券 国 4 .46 9 交 易 所 美 国 纽 约 13 GENERAL DYNAMICS 通用动力 GD 证 美 570 693,221 0.1 3 CORP UN 券 国 .70 9 交 易 所 美 国 纽 约 13 DOMINO'S PIZZA INC 达美乐披萨公司 DPZ 证 美 230 693,121 0.1 4 UN 券 国 .57 9 交 易 所 美 国 纽 约 13 WELLTOWER INC Welltower 股份有限公司 WEL 证 美 1,29 693,053 0.1 5 L UN 券 国 1 .09 9 交 易 所 美 13 STANLEY BLACK & 史丹利百得公司 SWK 国 美 523 692,585 0.1 6 DECKER INC UN 纽 国 .84 9 约 证 券 交 易 所 美 国 纽 约 13 WATERS CORP 沃特世公司 WAT 证 美 310 692,129 0.1 7 UN 券 国 .30 9 交 易 所 美 国 纽 约 13 EXTRA SPACE 额外空间仓储公司 EXR 证 美 654 692,124 0.1 8 STORAGE INC UN 券 国 .00 9 交 易 所 美 国 纽 约 13 FEDEX CORP 联邦快递 FDX 证 美 359 691,879 0.1 9 UN 券 国 .75 9 交 易 所 美 国 纽 14 FE 约 美 2,87 691,814 0.1 0 FIRSTENERGY CORP 第一能源 UN 证 国 8 .56 9 券 交 易 所 美 国 纽 约 14 3M CO 3M 公司 MMM 证 美 539 691,628 0.1 1 UN 券 国 .45 9 交 易 所 美 国 纽 约 14 AMERIPRISE 阿默普莱斯金融公司 AMP 证 美 430 691,349 0.1 2 FINANCIAL INC UN 券 国 .57 9 交 易 所 纳 斯 达 克 14 INCYTE CORP 因赛特公司 INC 证 美 1,27 691,317 0.1 3 Y UQ 券 国 2 .01 9 交 易 所 美 国 纽 约 14 THERMO FISHER Thermo Fisher TMO 证 美 212 690,892 0.1 4 SCIENTIFIC INC Scientific 公司 UN 券 国 .45 9 交 易 所 美 14 IDEX CORP 艺达思集团 IEX 国 美 486 690,870 0.1 5 UN 纽 国 .87 9 约 证 券 交 易 所 美 国 纽 约 14 BRISTOL-MYERS 百时美施贵宝公司 BMY 证 美 1,60 690,662 0.1 6 SQUIBB CO UN 券 国 0 .21 9 交 易 所 美 国 纽 约 14 HOME DEPOT INC 家得宝 HD 证 美 335 690,120 0.1 7 UN 券 国 .53 9 交 易 所 美 国 纽 约 14 ALBEMARLE CORP 雅保公司 ALB 证 美 634 689,962 0.1 8 UN 券 国 .19 9 交 易 所 美 国 纽 14 ZTS 约 美 689,837 0.1 9 ZOETIS INC 硕腾股份有限公司 UN 证 国 573 .13 9 券 交 易 所 美 国 纽 约 15 ROPER TECHNOLOGIES 儒博技术公司 ROP 证 美 227 689,521 0.1 0 INC UN 券 国 .36 9 交 易 所 美 国 纽 约 15 UNITED PARCEL 联合包裹服务股份有限公 UPS 证 美 513 689,219 0.1 1 SERVICE-CL B 司 UN 券 国 .09 9 交 易 所 美 国 纽 约 15 BANK OF NEW YORK 纽约梅隆银行股份有限公 BK 证 美 2,08 688,377 0.1 2 MELLON CORP 司 UN 券 国 0 .92 9 交 易 所 美 国 纽 约 15 Organon & Co Organon & Co OGN 证 美 3,52 688,294 0.1 3 UN 券 国 1 .33 9 交 易 所 美 15 CLOROX COMPANY 高乐氏公司 CLX 国 美 592 688,044 0.1 4 UN 纽 国 .06 9 约 证 券 交 易 所 美 国 纽 约 15 TELEFLEX INC 泰利福公司 TFX 证 美 265 687,834 0.1 5 UN 券 国 .95 9 交 易 所 美 国 纽 约 15 MOTOROLA SOLUTIONS 摩托罗拉解决方案股份有 MSI 证 美 491 687,828 0.1 6 INC 限公司 UN 券 国 .49 9 交 易 所 美 国 纽 约 15 JOHNSON CONTROLS 江森自控国际有限公司 JCI 证 美 1,54 686,316 0.1 7 INTERNATION UN 券 国 8 .11 9 交 易 所 纳 斯 达 15 MAXIM INTEGRATED MXI 克 美 1,00 685,400 0.1 8 PRODUCTS 美信 M UQ 证 国 7 .59 9 券 交 易 所 美 国 纽 约 15 JACOBS ENGINEERING 雅各布工程集团 J UN 证 美 795 685,215 0.1 9 GROUP INC 券 国 .70 9 交 易 所 美 国 纽 约 16 SALESFORCE.COM INC Salesforce.com 股份有 CRM 证 美 434 684,855 0.1 0 限公司 UN 券 国 .74 9 交 易 所 纳 斯 达 克 16 NASDAQ INC 纳斯达克股份有限公司 NDA 证 美 603 684,818 0.1 1 Q UQ 券 国 .40 9 交 易 所 美 国 纽 约 16 GAP INC/THE Gap 公司 GPS 证 美 3,15 684,754 0.1 2 UN 券 国 0 .45 9 交 易 所 美 16 ZIMMER BIOMET 捷迈邦美控股股份有限公 ZBH 国 美 659 684,643 0.1 3 HOLDINGS INC 司 UN 纽 国 .85 9 约 证 券 交 易 所 美 国 纽 约 16 OTIS WORLDWIDE Otis Worldwide Corp OTI 证 美 1,29 684,602 0.1 4 CORP S UN 券 国 6 .12 9 交 易 所 纳 斯 达 克 16 Trimble Inc 天宝股份有限公司 TRM 证 美 1,29 684,575 0.1 5 B UQ 券 国 5 .83 9 交 易 所 纳 斯 达 克 16 TEXAS INSTRUMENTS 德州仪器 TXN 证 美 551 684,494 0.1 6 INC UQ 券 国 .75 9 交 易 所 美 国 纽 16 XYL 约 美 684,284 0.1 7 XYLEM INC Xylem 公司/纽约 UN 证 国 883 .03 9 券 交 易 所 美 国 纽 约 16 HCA HEALTHCARE INC HCA 医疗保健有限公司 HCA 证 美 512 683,807 0.1 8 UN 券 国 .27 9 交 易 所 美 国 纽 约 16 PUBLIC STORAGE 公共存储公司 PSA 证 美 352 683,755 0.1 9 UN 券 国 .59 9 交 易 所 美 国 纽 约 17 FEDERAL REALTY 联邦房地产投资信托公司 FRT 证 美 903 683,507 0.1 0 INVS TRUST UN 券 国 .72 9 交 易 所 美 国 纽 约 17 EATON CORP PLC 伊顿 ETN 证 美 714 683,481 0.1 1 UN 券 国 .94 9 交 易 所 美 17 MARSH & MCLENNAN Marsh & McLennan 股份有 MMC 国 美 751 682,513 0.1 2 COS 限公司 UN 纽 国 .96 9 约 证 券 交 易 所 纳 斯 达 克 17 AMGEN INC AMGEN-T AMG 证 美 433 681,823 0.1 3 N UQ 券 国 .18 9 交 易 所 美 国 纽 约 17 CABOT OIL & GAS 卡伯特石油天然气公司 COG 证 美 6,04 681,497 0.1 4 CORP UN 券 国 2 .40 9 交 易 所 纳 斯 达 ALEXION 克 17 PHARMACEUTICALS 亚力兄制药公司 ALX 证 美 574 681,214 0.1 5 INC N UQ 券 国 .57 9 交 易 所 纳 斯 达 17 LRC 克 美 680,981 0.1 6 LAM RESEARCH CORP 泛林集团 X UQ 证 国 162 .11 9 券 交 易 所 纳 斯 达 克 17 CISCO SYSTEMS INC 思科-T CSC 证 美 1,98 680,661 0.1 7 O UQ 券 国 8 .98 9 交 易 所 美 国 纽 约 17 SEALED AIR CORP 希悦尔包装 SEE 证 美 1,77 680,548 0.1 8 UN 券 国 8 .92 9 交 易 所 美 国 纽 约 17 RAYMOND JAMES Raymond James 金融股份 RJF 证 美 810 679,725 0.1 9 FINANCIAL INC 有限公 UN 券 国 .26 9 交 易 所 纳 斯 达 克 18 QUALCOMM INC 高通公司 QCO 证 美 736 679,579 0.1 0 M UQ 券 国 .78 9 交 易 所 美 18 MARATHON PETROLEUM 马拉松石油公司 MPC 国 美 1,74 679,545 0.1 1 CORP UN 纽 国 1 .80 9 约 证 券 交 易 所 美 国 纽 约 18 AES CORP 爱伊斯 AES 证 美 4,03 679,385 0.1 2 UN 券 国 4 .33 9 交 易 所 美 国 纽 约 18 AMERICAN TOWER 美国发射塔公司 AMT 证 美 389 678,856 0.1 3 CORP UN 券 国 .12 9 交 易 所 纳 斯 达 克 18 EXPEDITORS INTL 华盛顿康捷国际物流公司 EXP 证 美 830 678,814 0.1 4 WASH INC D UQ 券 国 .39 9 交 易 所 美 国 纽 18 LEG 约 美 2,02 678,767 0.1 5 LEGGETT & PLATT INC 礼恩派 UN 证 国 8 .10 9 券 交 易 所 美 国 纽 约 18 MEDTRONIC PLC 美敦力 MDT 证 美 846 678,400 0.1 6 UN 券 国 .81 9 交 易 所 美 国 纽 约 18 CF INDUSTRIES CF工业控股股份有限公司 CF 证 美 2,04 678,371 0.1 7 HOLDINGS INC UN 券 国 1 .55 9 交 易 所 美 国 纽 约 18 AIR PRODUCTS & 空气产品公司 APD 证 美 365 678,331 0.1 8 CHEMICALS INC UN 券 国 .17 9 交 易 所 美 国 纽 约 18 PROCTER & GAMBLE 宝洁 PG 证 美 778 678,152 0.1 9 CO/THE UN 券 国 .49 9 交 易 所 美 19 TEXTRON INC 德事隆 TXT 国 美 1,52 677,942 0.1 0 UN 纽 国 6 .40 9 约 证 券 交 易 所 美 国 纽 约 19 CBRE GROUP INC - A 世邦魏理仕 CBR 证 美 1,22 677,881 0.1 1 E UN 券 国 4 .03 9 交 易 所 纳 斯 达 克 19 AMERICAN ELECTRIC 美国电力 AEP 证 美 1,24 677,610 0.1 2 POWER UQ 券 国 0 .23 9 交 易 所 美 国 纽 约 19 ATMOS ENERGY CORP 美国阿特摩斯能源公司 ATO 证 美 1,09 677,380 0.1 3 UN 券 国 1 .31 9 交 易 所 纳 斯 达 19 SBA COMMUNICATIONS SBA 克 美 677,356 0.1 4 CORP SBA 通信公司 C UQ 证 国 329 .34 9 券 交 易 所 美 国 纽 约 19 CROWN CASTLE INTL 冠城国际公司 CCI 证 美 537 676,816 0.1 5 CORP UN 券 国 .28 9 交 易 所 美 国 纽 约 19 MERCK & CO. INC. 默克 MRK 证 美 1,34 676,735 0.1 6 UN 券 国 7 .46 9 交 易 所 美 国 纽 约 19 ALLEGION PLC 安朗杰公共有限公司 ALL 证 美 752 676,718 0.1 7 E UN 券 国 .73 9 交 易 所 美 国 纽 约 19 REPUBLIC SERVICES 公共服务公司 RSG 证 美 952 676,563 0.1 8 INC UN 券 国 .17 9 交 易 所 美 19 PNC FINANCIAL PNC 财务服务 PNC 国 美 549 676,548 0.1 9 SERVICES GROUP UN 纽 国 .44 9 约 证 券 交 易 所 美 国 纽 约 20 MGM RESORTS 美高梅国际酒店集团 MGM 证 美 2,45 676,409 0.1 0 INTERNATIONAL UN 券 国 5 .62 9 交 易 所 美 国 纽 约 20 PHILIP MORRIS 菲利普莫里斯国际集团公 PM 证 美 1,05 676,115 0.1 1 INTERNATIONAL 司 UN 券 国 6 .10 9 交 易 所 纳 斯 达 克 20 EXELON CORP Exelon 公司 EXC 证 美 2,36 675,542 0.1 2 UQ 券 国 0 .99 9 交 易 所 美 国 纽 20 HOWMET AEROSPACE Howmet航空航天股份有限 HWM 约 美 3,03 675,387 0.1 3 INC 公司 UN 证 国 3 .37 9 券 交 易 所 美 国 纽 约 20 COLGATE-PALMOLIVE 高露洁棕榄 CL 证 美 1,28 675,304 0.1 4 CO UN 券 国 5 .94 9 交 易 所 纳 斯 达 TAKE-TWO 克 20 INTERACTIVE Take-Two互动软件股份有 TTW 证 美 590 674,704 0.1 5 SOFTWRE 限公司 O UQ 券 国 .47 9 交 易 所 美 国 纽 约 20 NVR INC NVR 股份有限公司 NVR 证 美 21 674,688 0.1 6 UN 券 国 .32 9 交 易 所 美 国 纽 约 20 WHIRLPOOL CORP 惠而浦 WHR 证 美 479 674,638 0.1 7 UN 券 国 .45 9 交 易 所 美 20 PENTAIR PLC Pentair 公共有限公司 PNR 国 美 1,54 674,479 0.1 8 UN 纽 国 7 .85 9 约 证 券 交 易 所 美 国 纽 约 20 LINDE PLC Linde PLC LIN 证 美 361 674,208 0.1 9 UN 券 国 .98 9 交 易 所 美 国 纽 约 21 AON PLC-CLASS A Aon PLC AON 证 美 437 674,034 0.1 0 UN 券 国 .69 9 交 易 所 纳 斯 达 克 21 GARMIN LTD 佳明有限公司 GRM 证 美 721 673,694 0.1 1 N UQ 券 国 .37 9 交 易 所 美 国 纽 21 VFC 约 美 1,27 673,612 0.1 2 VF CORP VF 公司 UN 证 国 1 .97 9 券 交 易 所 美 国 纽 约 21 GENERAL MILLS INC 通用磨坊 GIS 证 美 1,71 673,473 0.1 3 UN 券 国 1 .37 9 交 易 所 美 国 纽 约 21 EMERSON ELECTRIC 艾默生电气 EMR 证 美 1,08 672,701 0.1 4 CO UN 券 国 2 .07 9 交 易 所 纳 斯 达 克 21 CADENCE DESIGN SYS Cadence 设计系统股份有 CDN 证 美 761 672,625 0.1 5 INC 限公司 S UQ 券 国 .74 9 交 易 所 美 国 纽 约 21 BEST BUY CO INC 百思买 BBY 证 美 905 672,217 0.1 6 UN 券 国 .98 9 交 易 所 美 21 AMEREN CORPORATION Ameren 公司 AEE 国 美 1,30 672,186 0.1 7 UN 纽 国 0 .33 9 约 证 券 交 易 所 美 国 纽 约 21 MASTERCARD INC - A 万事达股份有限公司 MA 证 美 285 672,177 0.1 8 UN 券 国 .60 9 交 易 所 美 国 纽 约 21 DEVON ENERGY CORP 戴文能源 DVN 证 美 3,56 672,064 0.1 9 UN 券 国 4 .62 9 交 易 所 美 国 纽 约 22 APTIV PLC Aptiv 公共有限公司 APT 证 美 661 671,818 0.1 0 V UN 券 国 .94 9 交 易 所 纳 斯 达 22 TMU 克 美 671,772 0.1 1 T-MOBILE US INC T-Mobile US 有限公司 S UQ 证 国 718 .49 9 券 交 易 所 美 国 纽 约 22 HERSHEY CO/THE 好时食品 HSY 证 美 597 671,756 0.1 2 UN 券 国 .47 9 交 易 所 美 国 纽 约 22 CORTEVA INC Corteva Inc CTV 证 美 2,34 671,568 0.1 3 A UN 券 国 4 .74 9 交 易 所 美 国 纽 约 22 ILLINOIS TOOL 伊利诺伊工具 ITW 证 美 465 671,562 0.1 4 WORKS UN 券 国 .28 9 交 易 所 美 国 纽 约 22 BROWN-FORMAN 布朗福曼 BF/ 证 美 1,38 671,474 0.1 5 CORP-CLASS B B UN 券 国 7 .29 9 交 易 所 纳 22 ALIGN TECHNOLOGY Align 科技股份有限公司 ALG 斯 美 170 671,010 0.1 6 INC N UQ 达 国 .59 9 克 证 券 交 易 所 纳 斯 达 克 22 JACK HENRY & Jack Henry & Associates JKH 证 美 635 670,744 0.1 7 ASSOCIATES INC 公司 Y UQ 券 国 .75 9 交 易 所 美 国 纽 约 22 ESSEX PROPERTY 埃塞克斯房地产信托公司 ESS 证 美 346 670,580 0.1 8 TRUST INC UN 券 国 .73 9 交 易 所 美 国 纽 约 22 IQVIA HOLDINGS INC IQVIA 控股股份有限公司 IQV 证 美 428 669,996 0.1 9 UN 券 国 .09 9 交 易 所 纳 斯 达 23 LKQ 克 美 2,10 669,954 0.1 0 LKQ CORP LKQ 公司 UQ 证 国 7 .62 9 券 交 易 所 美 国 纽 约 23 BALL CORP 波尔 BLL 证 美 1,28 669,948 0.1 1 UN 券 国 0 .55 9 交 易 所 美 国 纽 约 23 FORTIVE CORP 福迪威公司 FTV 证 美 1,48 669,934 0.1 2 UN 券 国 7 .21 9 交 易 所 美 国 纽 BRK 约 23 BERKSHIRE HATHAWAY 伯克希尔哈撒韦公司 /B 证 美 373 669,680 0.1 3 INC-CL B UN 券 国 .84 9 交 易 所 美 国 纽 约 23 ARISTA NETWORKS Arista网络股份有限公司 ANE 证 美 286 669,399 0.1 4 INC T UN 券 国 .83 9 交 易 所 美 23 DOVER CORP 多佛 DOV 国 美 687 668,376 0.1 5 UN 纽 国 .16 9 约 证 券 交 易 所 纳 斯 达 克 23 STARBUCKS CORP 星巴克 SBU 证 美 925 668,131 0.1 6 X UQ 券 国 .00 9 交 易 所 美 国 纽 约 23 CONOCOPHILLIPS 康菲石油 COP 证 美 1,69 668,027 0.1 7 UN 券 国 8 .31 9 交 易 所 美 国 纽 约 23 INTERCONTINENTAL 洲际交易所(ICE) ICE 证 美 871 667,894 0.1 8 EXCHANGE INC UN 券 国 .88 9 交 易 所 纳 斯 达 23 FAS 克 美 1,98 667,819 0.1 9 FASTENAL CO 快扣公司 T UQ 证 国 8 .30 9 券 交 易 所 美 国 纽 约 24 WALT DISNEY CO/THE 华特迪士尼公司 DIS 证 美 588 667,669 0.1 0 UN 券 国 .16 9 交 易 所 美 国 纽 约 24 OMNICOM GROUP 奥姆尼康 OMC 证 美 1,29 667,632 0.1 1 UN 券 国 2 .47 9 交 易 所 美 国 纽 约 24 SEMPRA ENERGY 桑普拉能源 SRE 证 美 780 667,550 0.1 2 UN 券 国 .56 9 交 易 所 美 国 纽 约 24 LEIDOS HOLDINGS Leidos 控股公司 LDO 证 美 1,02 667,484 0.1 3 INC S UN 券 国 2 .66 9 交 易 所 美 24 PUBLIC SERVICE 公共服务企业集团 PEG 国 美 1,72 667,266 0.1 4 ENTERPRISE GP UN 纽 国 9 .70 9 约 证 券 交 易 所 美 国 纽 约 24 BLACKROCK INC 贝莱德有限公司 BLK 证 美 118 666,982 0.1 5 UN 券 国 .46 9 交 易 所 美 国 纽 约 24 CAMPBELL SOUP CO 金宝汤 CPB 证 美 2,26 666,784 0.1 6 UN 券 国 4 .13 9 交 易 所 纳 斯 达 克 24 AMAZON.COM INC 亚马逊公司 AMZ 证 美 30 666,713 0.1 7 N UQ 券 国 .33 9 交 易 所 纳 斯 达 24 PRINCIPAL PFG 克 美 1,63 666,613 0.1 8 FINANCIAL GROUP 信安金融 UQ 证 国 3 .00 9 券 交 易 所 美 国 纽 约 24 ONEOK INC Oneok 股份有限公司 OKE 证 美 1,85 666,401 0.1 9 UN 券 国 4 .69 9 交 易 所 美 国 纽 约 25 STRYKER CORP 史赛克 SYK 证 美 397 666,119 0.1 0 UN 券 国 .06 9 交 易 所 纳 斯 达 克 25 CSX CORP CSX 公司 CSX 证 美 3,21 665,862 0.1 1 UQ 券 国 3 .15 9 交 易 所 纳 斯 达 克 25 XCEL ENERGY INC Xcel 能源 XEL 证 美 1,56 665,199 0.1 2 UQ 券 国 3 .34 9 交 易 所 纳 25 HUNTINGTON 杭庭顿银行 HBA 斯 美 7,21 665,119 0.1 3 BANCSHARES INC N UQ 达 国 5 .30 9 克 证 券 交 易 所 美 国 纽 约 25 CATERPILLAR INC 卡特彼勒 CAT 证 美 473 664,996 0.1 4 UN 券 国 .17 9 交 易 所 美 国 纽 约 25 KELLOGG CO 家乐氏 K UN 证 美 1,60 664,925 0.1 5 券 国 0 .17 9 交 易 所 美 国 纽 约 25 LOEWS CORP 罗斯 L UN 证 美 1,88 664,429 0.1 6 券 国 2 .68 9 交 易 所 纳 斯 达 25 Caesars CZR 克 美 664,203 0.1 7 Entertainment, 凯撒娱乐集团 UQ 证 国 991 .26 9 Inc. 券 交 易 所 美 国 纽 约 25 KIMCO REALTY CORP Kimco 房地产公司 KIM 证 美 4,92 663,902 0.1 8 UN 券 国 9 .22 9 交 易 所 美 国 纽 约 25 TE CONNECTIVITY 泰科电子公司 TEL 证 美 760 663,837 0.1 9 LTD UN 券 国 .29 9 交 易 所 美 国 纽 约 26 MARTIN MARIETTA Martin Marietta 材料股 MLM 证 美 292 663,636 0.1 0 MATERIALS 份有限 UN 券 国 .51 9 交 易 所 美 国 纽 约 26 DAVITA INC DaVita 股份有限公司 DVA 证 美 853 663,625 0.1 1 UN 券 国 .34 9 交 易 所 纳 26 AKAMAI 阿卡迈技术公司 AKA 斯 美 881 663,611 0.1 2 TECHNOLOGIES INC M UQ 达 国 .19 9 克 证 券 交 易 所 美 国 纽 约 26 SHERWIN-WILLIAMS 宣威威廉斯 SHW 证 美 377 663,540 0.1 3 CO/THE UN 券 国 .45 9 交 易 所 美 国 纽 约 26 QUANTA SERVICES Quanta 服务股份有限公 PWR 证 美 1,13 663,493 0.1 4 INC 司 UN 券 国 4 .49 9 交 易 所 纳 斯 达 克 26 Honeywell Intl Inc 霍尼韦尔 HON 证 美 468 663,166 0.1 5 UQ 券 国 .73 9 交 易 所 美 国 纽 26 BECTON DICKINSON BDX 约 美 662,975 0.1 6 AND CO 碧迪 UN 证 国 422 .39 9 券 交 易 所 美 国 纽 约 26 TELEDYNE Teledyne科技股份有限公 TDY 证 美 245 662,892 0.1 7 TECHNOLOGIES INC 司 UN 券 国 .50 9 交 易 所 纳 斯 达 克 26 DOLLAR TREE INC Dollar Tree 公司 DLT 证 美 1,03 662,706 0.1 8 R UQ 券 国 1 .13 9 交 易 所 美 国 纽 约 26 SYNCHRONY 同步金融公司 SYF 证 美 2,11 662,620 0.1 9 FINANCIAL UN 券 国 4 .73 9 交 易 所 纳 斯 达 克 27 ELECTRONIC ARTS 电子艺界 EA 证 美 713 662,488 0.1 0 INC UQ 券 国 .36 9 交 易 所 美 27 AMETEK INC 阿美特克股份有限公司 AME 国 美 768 662,341 0.1 1 UN 纽 国 .13 9 约 证 券 交 易 所 美 国 纽 约 27 STATE STREET CORP 道富集团 STT 证 美 1,24 662,295 0.1 2 UN 券 国 6 .14 9 交 易 所 美 国 纽 约 27 MCKESSON CORP McKesson 公司 MCK 证 美 536 662,190 0.1 3 UN 券 国 .22 9 交 易 所 美 国 纽 约 27 AT&T INC 美国电话电报公司 T UN 证 美 3,56 661,881 0.1 4 券 国 0 .17 9 交 易 所 美 国 纽 27 CONSTELLATION STZ 约 美 661,797 0.1 5 BRANDS INC-A 星座公司 UN 证 国 438 .32 9 券 交 易 所 纳 斯 达 克 27 NETAPP INC 网域存储技术 NTA 证 美 1,25 661,763 0.1 6 P UQ 券 国 2 .86 9 交 易 所 美 国 纽 约 27 PROGRESSIVE CORP 前进保险公司 PGR 证 美 1,04 661,727 0.1 7 UN 券 国 3 .62 9 交 易 所 美 国 纽 约 27 ROBERT HALF INTL 罗致恒富国际公司 RHI 证 美 1,15 661,543 0.1 8 INC UN 券 国 1 .12 9 交 易 所 纳 斯 达 克 27 MONSTER BEVERAGE 怪兽饮料公司 MNS 证 美 1,12 661,535 0.1 9 CORP T UQ 券 国 1 .88 9 交 易 所 美 28 MID-AMERICA Mid-America Apartment MAA 国 美 608 661,510 0.1 0 APARTMENT COMM Commun UN 纽 国 .11 9 约 证 券 交 易 所 美 国 纽 约 28 GENERAL ELECTRIC 通用电气 GE 证 美 7,60 661,451 0.1 1 CO UN 券 国 7 .06 9 交 易 所 纳 斯 达 克 28 ABIOMED INC Abiomed 股份有限公司 ABM 证 美 328 661,333 0.1 2 D UQ 券 国 .87 9 交 易 所 美 国 纽 约 28 GENUINE PARTS CO 原配部件 GPC 证 美 809 660,960 0.1 3 UN 券 国 .16 9 交 易 所 美 国 纽 28 MCCORMICK & CO-NON 味好美股份有限公司/马 MKC 约 美 1,15 660,703 0.1 4 VTG SHRS 里兰州 UN 证 国 8 .89 9 券 交 易 所 美 国 纽 约 28 WR BERKLEY CORP WR Berkley 公司 WRB 证 美 1,37 660,653 0.1 5 UN 券 国 4 .88 9 交 易 所 美 国 纽 约 28 DTE ENERGY COMPANY DTE 能源 DTE 证 美 789 660,573 0.1 6 UN 券 国 .65 9 交 易 所 纳 斯 达 克 28 VERISK ANALYTICS Verisk 分析公司 VRS 证 美 585 660,294 0.1 7 INC K UQ 券 国 .57 9 交 易 所 美 国 纽 约 28 CELANESE CORP 塞拉尼斯公司 CE 证 美 674 660,082 0.1 8 UN 券 国 .68 9 交 易 所 美 28 CIGNA CORP 信诺集团 CI 国 美 431 660,074 0.1 9 UN 纽 国 .74 9 约 证 券 交 易 所 纳 斯 达 MONDELEZ 克 29 INTERNATIONAL 亿滋国际 MDL 证 美 1,63 659,911 0.1 0 INC-A Z UQ 券 国 6 .10 8 交 易 所 美 国 纽 约 29 AMPHENOL CORP-CL A 安费诺公司 APH 证 美 1,49 659,809 0.1 1 UN 券 国 3 .61 8 交 易 所 纳 斯 达 克 29 CME GROUP INC 芝加哥商业交易所集团股 CME 证 美 480 659,488 0.1 2 份有限 UQ 券 国 .35 8 交 易 所 美 国 纽 29 CTL 约 美 658,653 0.1 3 CATALENT INC 康泰伦特股份有限公司 T UN 证 国 943 .45 8 券 交 易 所 纳 斯 达 克 29 EQUINIX INC Equinix 有限公司 EQI 证 美 127 658,479 0.1 4 X UQ 券 国 .29 8 交 易 所 美 国 纽 约 29 AMERISOURCEBERGEN 美源伯根 ABC 证 美 890 658,259 0.1 5 CORP UN 券 国 .00 8 交 易 所 美 国 纽 约 29 CVS HEALTH CORP CVS 保健公司 CVS 证 美 1,22 658,156 0.1 6 UN 券 国 1 .54 8 交 易 所 美 国 纽 约 29 EOG RESOURCES INC EOG 资源 EOG 证 美 1,22 658,156 0.1 6 UN 券 国 1 .54 8 交 易 所 美 29 WEYERHAEUSER CO 惠好 WY 国 美 2,95 657,286 0.1 7 UN 纽 国 6 .23 8 约 证 券 交 易 所 美 国 纽 约 29 CONAGRA BRANDS INC 康尼格拉品牌股份有限公 CAG 证 美 2,79 657,111 0.1 8 司 UN 券 国 6 .55 8 交 易 所 纳 斯 达 克 29 CITRIX SYSTEMS INC 思杰系统 CTX 证 美 867 656,818 0.1 9 S UQ 券 国 .33 8 交 易 所 美 国 纽 约 30 CUMMINS INC 康明斯 CMI 证 美 417 656,790 0.1 0 UN 券 国 .42 8 交 易 所 美 国 纽 30 HES 约 美 1,16 656,607 0.1 1 HESS CORP 赫斯公司 UN 证 国 4 .66 8 券 交 易 所 纳 斯 达 克 30 APACHE CORP 阿帕契 APA 证 美 4,69 656,600 0.1 2 UQ 券 国 9 .49 8 交 易 所 美 国 纽 约 30 MCDONALD'S CORP 麦当劳 MCD 证 美 440 656,576 0.1 3 UN 券 国 .14 8 交 易 所 美 国 纽 约 30 SYSCO CORP Sysco 公司 SYY 证 美 1,30 656,470 0.1 4 UN 券 国 7 .52 8 交 易 所 美 国 纽 约 30 PINNACLE WEST Pinnacle 西部资本 PNW 证 美 1,23 656,093 0.1 5 CAPITAL UN 券 国 9 .12 8 交 易 所 纳 30 ROSS STORES INC Ross 商店有限公司 ROS 斯 美 819 656,061 0.1 6 T UQ 达 国 .92 8 克 证 券 交 易 所 美 国 纽 约 30 FORD MOTOR CO 福特汽车 F UN 证 美 6,83 655,852 0.1 7 券 国 2 .09 8 交 易 所 美 国 纽 约 30 EXXON MOBIL CORP 埃克森美孚石油 XOM 证 美 1,60 655,672 0.1 8 UN 券 国 9 .50 8 交 易 所 纳 斯 达 克 30 COGNIZANT TECH 高知特科技公司 CTS 证 美 1,46 655,479 0.1 9 SOLUTIONS-A H UQ 券 国 5 .86 8 交 易 所 美 国 纽 31 约 美 1,52 655,343 0.1 0 REALTY INCOME CORP Realty Income 公司 O UN 证 国 0 .55 8 券 交 易 所 美 国 纽 约 31 FIDELITY NATIONAL 繁德信息技术有限公司 FIS 证 美 716 655,284 0.1 1 INFO SERV UN 券 国 .89 8 交 易 所 美 国 纽 约 31 AVALONBAY AvalonBay 社区股份有限 AVB 证 美 486 655,204 0.1 2 COMMUNITIES INC 公司 UN 券 国 .92 8 交 易 所 美 国 纽 约 31 TJX COMPANIES INC TJX 公司 TJX 证 美 1,50 655,052 0.1 3 UN 券 国 4 .07 8 交 易 所 美 国 纽 约 31 SIMON PROPERTY 西蒙房地产集团公司 SPG 证 美 777 654,944 0.1 4 GROUP INC UN 券 国 .06 8 交 易 所 美 31 PRUDENTIAL 保德信金融集团 PRU 国 美 989 654,684 0.1 5 FINANCIAL INC UN 纽 国 .82 8 约 证 券 交 易 所 纳 斯 达 克 31 PTC Inc PTC 公司 PTC 证 美 717 654,301 0.1 6 UQ 券 国 .02 8 交 易 所 纳 斯 达 克 31 INTEL CORP 英特尔 INT 证 美 1,80 654,256 0.1 7 C UQ 券 国 4 .71 8 交 易 所 纳 斯 达 克 31 FISERV INC Fiserv 公司 FIS 证 美 947 653,922 0.1 8 V UQ 券 国 .52 8 交 易 所 美 国 纽 31 USB 约 美 1,77 653,624 0.1 9 US BANCORP 美国合众银行 UN 证 国 6 .65 8 券 交 易 所 美 国 纽 约 32 INTL BUSINESS 国际商业机器 IBM 证 美 690 653,420 0.1 0 MACHINES CORP UN 券 国 .38 8 交 易 所 美 国 纽 约 32 EVERSOURCE ENERGY Eversource 能源公司 ES 证 美 1,26 653,131 0.1 1 UN 券 国 0 .61 8 交 易 所 美 国 纽 约 32 BOEING CO/THE 波音 BA 证 美 422 653,079 0.1 2 UN 券 国 .42 8 交 易 所 纳 斯 达 克 32 BROADCOM INC 博通股份有限公司 AVG 证 美 212 653,052 0.1 3 O UQ 券 国 .03 8 交 易 所 美 32 DUKE ENERGY CORP 杜克能源 DUK 国 美 1,02 653,046 0.1 4 UN 纽 国 4 .86 8 约 证 券 交 易 所 美 国 纽 约 32 GLOBAL PAYMENTS 环汇有限公司 GPN 证 美 539 653,013 0.1 5 INC UN 券 国 .14 8 交 易 所 美 国 纽 约 32 NORTHROP GRUMMAN 诺斯洛普格鲁门公司 NOC 证 美 278 652,686 0.1 6 CORP UN 券 国 .77 8 交 易 所 美 国 纽 约 32 ARTHUR J GALLAGHER 亚瑟加拉格尔有限公司 AJG 证 美 721 652,455 0.1 7 & CO UN 券 国 .11 8 交 易 所 美 国 纽 32 ETR 约 美 1,01 652,444 0.1 8 ENTERGY CORP Entergy 公司 UN 证 国 3 .91 8 券 交 易 所 美 国 纽 约 32 ARCHER-DANIELS-MI Archer-Daniels-Midland ADM 证 美 1,66 652,209 0.1 9 DLAND CO 公司 UN 券 国 6 .11 8 交 易 所 美 国 纽 约 33 L3HARRIS L3Harris Technologies LHX 证 美 467 652,095 0.1 0 TECHNOLOGIES INC 股份有限公司 UN 券 国 .74 8 交 易 所 美 国 纽 约 33 ABBVIE INC 艾伯维生物制药公司 ABB 证 美 896 651,988 0.1 1 V UN 券 国 .43 8 交 易 所 美 国 纽 约 33 INVESCO LTD 景顺有限公司 IVZ 证 美 3,77 651,861 0.1 2 UN 券 国 5 .24 8 交 易 所 纳 33 PACCAR INC 帕卡 PCA 斯 美 1,13 651,517 0.1 3 R UQ 达 国 0 .24 8 克 证 券 交 易 所 美 国 纽 约 33 WABTEC CORP 西屋制动公司 WAB 证 美 1,22 651,291 0.1 4 UN 券 国 5 .13 8 交 易 所 美 国 纽 约 33 VENTAS INC Ventas 公司 VTR 证 美 1,76 650,689 0.1 5 UN 券 国 4 .70 8 交 易 所 纳 斯 达 克 33 SVB FINANCIAL 硅谷银行金融集团 SIV 证 美 181 650,621 0.1 6 GROUP B UQ 券 国 .41 8 交 易 所 美 国 纽 33 LINCOLN NATIONAL LNC 约 美 1,60 649,930 0.1 7 CORP 林肯国民 UN 证 国 1 .25 8 券 交 易 所 美 国 纽 约 33 CITIZENS FINANCIAL 公民金融集团 CFG 证 美 2,19 649,840 0.1 8 GROUP UN 券 国 3 .26 8 交 易 所 美 国 纽 约 33 COCA-COLA CO/THE 可口可乐 KO 证 美 1,85 649,824 0.1 9 UN 券 国 9 .62 8 交 易 所 美 国 纽 约 34 MASCO CORP 马斯可 MAS 证 美 1,70 649,623 0.1 0 UN 券 国 7 .59 8 交 易 所 美 国 纽 约 34 INTERNATIONAL 国际纸业 IP 证 美 1,64 649,552 0.1 1 PAPER CO UN 券 国 0 .72 8 交 易 所 美 34 WALMART INC 沃尔玛股份有限公司 WMT 国 美 713 649,545 0.1 2 UN 纽 国 .35 8 约 证 券 交 易 所 纳 斯 达 克 34 HUNT (JB) TRANSPRT JB Hunt 运输服务股份有 JBH 证 美 617 649,499 0.1 3 SVCS INC 限公司 T UQ 券 国 .42 8 交 易 所 美 国 纽 约 34 AFLAC INC 家庭人寿保险 AFL 证 美 1,87 648,926 0.1 4 UN 券 国 2 .86 8 交 易 所 美 国 纽 约 34 ROLLINS INC Rollins 公司 ROL 证 美 2,93 648,887 0.1 5 UN 券 国 7 .33 8 交 易 所 美 国 纽 34 CAPITAL ONE COF 约 美 648,554 0.1 6 FINANCIAL CORP 第一资本金融 UN 证 国 649 .05 8 券 交 易 所 纳 斯 达 克 34 CERNER CORP 塞纳公司 CER 证 美 1,28 648,319 0.1 7 N UQ 券 国 4 .10 8 交 易 所 美 国 纽 约 34 AMERICAN WATER 美国自来水股份有限公司 AWK 证 美 651 648,197 0.1 8 WORKS CO INC UN 券 国 .58 8 交 易 所 美 国 纽 约 34 EQUITY RESIDENTIAL 公寓物业权益信托 EQR 证 美 1,30 648,148 0.1 9 UN 券 国 3 .29 8 交 易 所 美 国 纽 约 35 KANSAS CITY Kansas City Southern KSU 证 美 354 648,031 0.1 0 SOUTHERN UN 券 国 .88 8 交 易 所 美 35 YUM! BRANDS INC 百胜全球餐饮 YUM 国 美 872 647,987 0.1 1 UN 纽 国 .82 8 约 证 券 交 易 所 美 国 纽 约 35 HEALTHPEAK Healthpeak物业股份有限 PEA 证 美 3,01 647,965 0.1 2 PROPERTIES INC 公司 K UN 券 国 3 .92 8 交 易 所 纳 斯 达 克 35 WYNN RESORTS LTD 永利渡假村有限公司 WYN 证 美 820 647,857 0.1 3 N UQ 券 国 .59 8 交 易 所 美 国 纽 约 35 PERRIGO CO PLC Perrigo 公共有限公司 PRG 证 美 2,18 647,779 0.1 4 O UN 券 国 7 .74 8 交 易 所 美 国 纽 35 DRE 约 美 2,11 647,560 0.1 5 DUKE REALTY CORP 杜克房地产公司 UN 证 国 7 .10 8 券 交 易 所 美 国 纽 约 35 RAYTHEON 雷神技术公司 RTX 证 美 1,17 647,555 0.1 6 TECHNOLOGIES CORP UN 券 国 5 .58 8 交 易 所 美 国 纽 约 35 HP INC 惠普 HPQ 证 美 3,32 647,500 0.1 7 UN 券 国 0 .99 8 交 易 所 美 国 纽 约 35 DISCOVER FINANCIAL Discover 金融服务公司 DFS 证 美 847 647,247 0.1 8 SERVICES UN 券 国 .95 8 交 易 所 美 国 纽 约 35 JOHNSON & JOHNSON 强生 JNJ 证 美 608 647,056 0.1 9 UN 券 国 .02 8 交 易 所 美 36 WESTROCK CO WestRock 公司 WRK 国 美 1,88 647,043 0.1 0 UN 纽 国 2 .87 8 约 证 券 交 易 所 美 国 纽 约 36 BAXTER 百特 BAX 证 美 1,24 646,927 0.1 1 INTERNATIONAL INC UN 券 国 4 .33 8 交 易 所 美 国 纽 约 36 RALPH LAUREN CORP Ralph Lauren 公司 RL 证 美 850 646,904 0.1 2 UN 券 国 .72 8 交 易 所 美 国 纽 约 36 ASSURANT INC 安信龙集团 AIZ 证 美 641 646,729 0.1 3 UN 券 国 .53 8 交 易 所 美 国 纽 36 CMA 约 美 1,40 646,591 0.1 4 COMERICA INC Comerica 公司 UN 证 国 3 .54 8 券 交 易 所 美 国 纽 约 36 EVEREST RE GROUP 安富来集团有限公司 RE 证 美 397 646,319 0.1 5 LTD UN 券 国 .89 8 交 易 所 美 国 纽 约 36 PROLOGIS INC 安博 PLD 证 美 837 646,311 0.1 6 UN 券 国 .11 8 交 易 所 美 国 纽 约 36 PVH CORP PVH 公司 PVH 证 美 929 645,694 0.1 7 UN 券 国 .17 8 交 易 所 纳 斯 达 克 36 CINCINNATI 辛辛那提金融 CIN 证 美 857 645,643 0.1 8 FINANCIAL CORP F UQ 券 国 .97 8 交 易 所 美 36 TRUIST FINANCIAL Truist 金融公司 TFC 国 美 1,80 645,363 0.1 9 CORP UN 纽 国 0 .99 8 约 证 券 交 易 所 美 国 纽 约 37 AVERY DENNISON 艾利丹尼森 AVY 证 美 475 645,131 0.1 0 CORP UN 券 国 .43 8 交 易 所 纳 斯 达 克 37 ZIONS BANCORP NA ZB NA-用于基本面 ZIO 证 美 1,88 645,057 0.1 1 N UQ 券 国 9 .39 8 交 易 所 美 国 纽 约 37 PPG INDUSTRIES INC PPG 工业 PPG 证 美 588 644,877 0.1 2 UN 券 国 .93 8 交 易 所 美 国 纽 37 HBI 约 美 5,34 644,660 0.1 3 HANESBRANDS INC 汉佰有限公司 UN 证 国 5 .81 8 券 交 易 所 美 国 纽 约 37 WILLIAMS COS INC 威廉姆斯公司 WMB 证 美 3,75 644,212 0.1 4 UN 券 国 6 .80 8 交 易 所 美 国 纽 约 37 CHURCH & DWIGHT CO 切迟杜威股份有限公司 CHD 证 美 1,17 644,119 0.1 5 INC UN 券 国 0 .77 8 交 易 所 美 国 纽 约 37 TRANSDIGM GROUP TransDigm 集团公司 TDG 证 美 154 643,959 0.1 6 INC UN 券 国 .95 8 交 易 所 美 国 纽 约 37 FREEPORT-MCMORAN 自由港迈克墨伦股份有限 FCX 证 美 2,68 643,926 0.1 7 INC 公司 UN 券 国 6 .36 8 交 易 所 美 37 SNAP-ON INC Snap-On 公司 SNA 国 美 446 643,747 0.1 8 UN 纽 国 .54 8 约 证 券 交 易 所 美 国 纽 约 37 LAMB WESTON 蓝威斯顿控股股份有限公 LW 证 美 1,23 643,523 0.1 9 HOLDINGS INC 司 UN 券 国 5 .51 8 交 易 所 纳 斯 达 CMC 克 38 COMCAST CORP-CLASS 康卡斯特 SA 证 美 1,74 643,516 0.1 0 A UQ 券 国 7 .01 8 交 易 所 美 国 纽 约 38 CMS ENERGY CORP CMS 能源 CMS 证 美 1,68 643,483 0.1 1 UN 券 国 6 .33 8 交 易 所 美 国 纽 38 VISA INC-CLASS A 约 美 643,473 0.1 2 SHARES 维萨公司 V UN 证 国 426 .25 8 券 交 易 所 美 国 纽 约 38 GENERAL MOTORS CO 通用汽车公司 GM 证 美 1,68 643,316 0.1 3 UN 券 国 3 .85 8 交 易 所 美 国 纽 约 38 JUNIPER NETWORKS 瞻博网络股份有限公司 JNP 证 美 3,64 643,305 0.1 4 INC R UN 券 国 1 .48 8 交 易 所 美 国 纽 约 38 HUNTINGTON INGALLS Huntington Ingalls 工业 HII 证 美 472 642,611 0.1 5 INDUSTRIE 公司 UN 券 国 .99 8 交 易 所 美 国 纽 约 38 KINDER MORGAN INC 特拉华州金德摩根公司 KMI 证 美 5,45 642,304 0.1 6 UN 券 国 4 .62 8 交 易 所 美 38 WW GRAINGER INC 固安捷公司 GWW 国 美 227 642,301 0.1 7 UN 纽 国 .90 8 约 证 券 交 易 所 纳 斯 达 克 38 WESTERN DIGITAL 西部数据公司 WDC 证 美 1,39 642,292 0.1 8 CORP UQ 券 国 7 .15 8 交 易 所 美 国 纽 约 38 LIVE NATION Live Nation 娱乐公司 LYV 证 美 1,13 642,228 0.1 9 ENTERTAINMENT INC UN 券 国 5 .58 8 交 易 所 纳 斯 达 克 39 WALGREENS BOOTS Walgreens Boots WBA 证 美 1,88 642,006 0.1 0 ALLIANCE INC Alliance 公司 UQ 券 国 9 .61 8 交 易 所 纳 斯 达 39 诺顿 LifeLock 股份有限 NLO 克 美 3,65 642,006 0.1 1 NORTONLIFELOCK INC 公司 K UQ 证 国 1 .16 8 券 交 易 所 纳 斯 达 克 39 ALLIANT ENERGY Alliant 能源公司 LNT 证 美 1,78 641,903 0.1 2 CORP UQ 券 国 2 .44 8 交 易 所 美 国 纽 约 39 HARTFORD FINANCIAL 哈特福德金融服务 HIG 证 美 1,60 641,732 0.1 3 SVCS GRP UN 券 国 3 .83 8 交 易 所 美 国 纽 约 39 INTERPUBLIC GROUP Interpublic 集团 IPG 证 美 3,05 641,419 0.1 4 OF COS INC UN 券 国 6 .71 8 交 易 所 纳 斯 达 克 39 Viatris Inc Viatris Inc VTR 证 美 6,94 641,311 0.1 5 S UQ 券 国 7 .12 8 交 易 所 美 39 JM SMUCKER CO/THE JM 斯马克公司 SJM 国 美 766 641,168 0.1 6 UN 纽 国 .93 8 约 证 券 交 易 所 纳 斯 达 MARRIOTT 克 39 INTERNATIONAL -CL 万豪国际 MAR 证 美 727 641,165 0.1 7 A UQ 券 国 .18 8 交 易 所 美 国 纽 约 39 EASTMAN CHEMICAL 伊士曼化工 EMN 证 美 850 641,084 0.1 8 CO UN 券 国 .17 8 交 易 所 美 国 纽 约 39 JPMORGAN CHASE & CO 摩根大通 JPM 证 美 638 641,064 0.1 9 UN 券 国 .92 8 交 易 所 美 国 纽 40 CB 约 美 640,703 0.1 0 CHUBB LTD 安达保险有限公司 UN 证 国 624 .42 8 券 交 易 所 美 国 纽 约 40 EDISON 爱迪生国际 EIX 证 美 1,71 639,844 0.1 1 INTERNATIONAL UN 券 国 3 .87 8 交 易 所 美 国 纽 约 40 INGERSOLL-RAND INC 英格索兰股份有限公司 IR 证 美 2,02 639,148 0.1 2 UN 券 国 7 .53 8 交 易 所 美 国 纽 约 40 LAS VEGAS SANDS 拉斯维加斯金沙集团 LVS 证 美 1,87 638,557 0.1 3 CORP UN 券 国 6 .89 8 交 易 所 美 国 纽 约 40 FMC CORP FMC 公司 FMC 证 美 913 638,171 0.1 4 UN 券 国 .31 8 交 易 所 纳 40 EXPEDIA GROUP INC 亿客行集团股份有限公司 EXP 斯 美 603 637,722 0.1 5 E UQ 达 国 .53 8 克 证 券 交 易 所 美 国 纽 约 40 MOHAWK INDUSTRIES Mohawk 工业股份有限公 MHK 证 美 513 636,923 0.1 6 INC 司 UN 券 国 .68 8 交 易 所 美 国 纽 约 40 PARKER HANNIFIN 派克汉尼汾 PH 证 美 321 636,851 0.1 7 CORP UN 券 国 .58 8 交 易 所 美 国 纽 约 40 NORFOLK SOUTHERN 诺福克南方 NSC 证 美 371 636,107 0.1 8 CORP UN 券 国 .38 8 交 易 所 纳 斯 达 40 BOOKING HOLDINGS Booking 控股股份有限公 BKN 克 美 636,087 0.1 9 INC 司 G UQ 证 国 45 .61 8 券 交 易 所 美 国 纽 约 41 PACKAGING CORP OF 美国包装公司 PKG 证 美 727 635,999 0.1 0 AMERICA UN 券 国 .04 8 交 易 所 美 国 纽 约 41 NISOURCE INC NiSource 公司 NI 证 美 4,01 635,305 0.1 1 UN 券 国 4 .61 8 交 易 所 纳 斯 达 克 41 FIFTH THIRD 五三银行 FIT 证 美 2,57 635,205 0.1 2 BANCORP B UQ 券 国 2 .87 8 交 易 所 美 国 纽 约 41 FLEETCOR FleetCor技术股份有限公 FLT 证 美 384 635,202 0.1 3 TECHNOLOGIES INC 司 UN 券 国 .51 8 交 易 所 美 41 HORMEL FOODS CORP 荷美尔食品有限公司 HRL 国 美 2,05 635,139 0.1 4 UN 纽 国 9 .27 8 约 证 券 交 易 所 美 国 纽 约 41 UNION PACIFIC CORP 联合太平洋 UNP 证 美 447 635,084 0.1 5 UN 券 国 .10 8 交 易 所 美 国 纽 约 41 EVERGY INC Evergy 股份有限公司 EVR 证 美 1,62 634,764 0.1 6 G UN 券 国 6 .13 8 交 易 所 美 国 纽 约 41 VULCAN MATERIALS Vulcan 材料 VMC 证 美 564 634,223 0.1 7 CO UN 券 国 .42 8 交 易 所 纳 斯 达 41 C.H. ROBINSON CHR 克 美 1,04 634,163 0.1 8 WORLDWIDE INC 罗宾逊全球物流有限公司 W UQ 证 国 8 .21 8 券 交 易 所 纳 斯 达 克 41 HENRY SCHEIN INC 亨利香恩公司 HSI 证 美 1,32 634,080 0.1 9 C UQ 券 国 3 .59 8 交 易 所 美 国 纽 约 42 DXC TECHNOLOGY CO DXC 技术公司 DXC 证 美 2,52 633,921 0.1 0 UN 券 国 0 .86 8 交 易 所 美 国 纽 约 42 CONSOLIDATED 联合爱迪生 ED 证 美 1,36 633,819 0.1 1 EDISON INC UN 券 国 8 .53 8 交 易 所 纳 斯 达 克 42 ACTIVISION 动视暴雪股份有限公司 ATV 证 美 1,02 633,815 0.1 2 BLIZZARD INC I UQ 券 国 8 .40 8 交 易 所 美 42 SOUTHERN CO/THE 南方公司 SO 国 美 1,62 633,649 0.1 3 UN 纽 国 1 .96 8 约 证 券 交 易 所 美 国 纽 ALEXANDRIA REAL 约 42 ESTATE EQUITIES 亚历山大房地产股份有限 ARE 证 美 539 633,513 0.1 4 INC 公司 UN 券 国 .97 8 交 易 所 纳 斯 达 克 42 KRAFT HEINZ CO/THE 卡夫亨氏公司 KHC 证 美 2,40 633,316 0.1 5 UQ 券 国 4 .68 8 交 易 所 纳 斯 达 克 42 REGENCY CENTERS Regency Centers 公司 REG 证 美 1,53 633,264 0.1 6 CORP UQ 券 国 0 .87 8 交 易 所 美 国 纽 42 AMERICAN AIG 约 美 2,05 633,144 0.1 7 INTERNATIONAL 美国国际集团 UN 证 国 9 .06 8 GROUP 券 交 易 所 美 国 纽 约 42 ORACLE CORP 甲骨文 ORC 证 美 1,25 633,093 0.1 8 L UN 券 国 9 .42 8 交 易 所 美 国 纽 约 42 TAPESTRY INC TPR-DRS-RS TPR 证 美 2,25 632,834 0.1 9 UN 券 国 3 .24 8 交 易 所 美 国 纽 约 43 PPL CORP PPL 公司 PPL 证 美 3,50 632,772 0.1 0 UN 券 国 2 .87 8 交 易 所 美 国 纽 约 43 CENTERPOINT ENERGY 中点能源 CNP 证 美 3,99 632,339 0.1 1 INC UN 券 国 2 .39 8 交 易 所 美 43 PIONEER NATURAL Pioneer 自然资源公司 PXD 国 美 602 632,037 0.1 2 RESOURCES CO UN 纽 国 .06 8 约 证 券 交 易 所 美 国 纽 约 43 VERIZON Verizon 通信股份有限公 VZ 证 美 1,74 631,257 0.1 3 COMMUNICATIONS INC 司 UN 券 国 4 .20 8 交 易 所 美 国 纽 约 43 M & T BANK CORP M&T 银行 MTB 证 美 672 630,817 0.1 4 UN 券 国 .91 8 交 易 所 纳 斯 达 克 43 DENTSPLY SIRONA 登士柏西诺德公司 XRA 证 美 1,54 630,571 0.1 5 INC Y UQ 券 国 3 .52 8 交 易 所 美 国 纽 43 UNM 约 美 3,43 630,208 0.1 6 UNUM GROUP 尤那坶集团 UN 证 国 5 .60 8 券 交 易 所 美 国 纽 约 43 KEYCORP KeyCorp 公司 KEY 证 美 4,72 629,919 0.1 7 UN 券 国 2 .83 8 交 易 所 美 国 纽 约 43 WEC ENERGY GROUP WEC 能源集团股份有限公 WEC 证 美 1,09 629,789 0.1 8 INC 司 UN 券 国 6 .98 8 交 易 所 美 国 纽 约 43 DUPONT DE NEMOURS 杜邦公司 DD 证 美 1,25 629,596 0.1 9 INC UN 券 国 9 .11 8 交 易 所 美 国 纽 约 44 LUMEN TECHNOLOGIES 世纪电信公司 LUM 证 美 7,16 629,122 0.1 0 INC N UN 券 国 6 .91 8 交 易 所 美 44 CORNING INC 康宁公司 GLW 国 美 2,38 629,103 0.1 1 UN 纽 国 1 .27 8 约 证 券 交 易 所 美 国 纽 约 44 NEXTERA ENERGY INC 新纪元能源公司 NEE 证 美 1,32 628,670 0.1 2 UN 券 国 8 .06 8 交 易 所 纳 斯 达 克 44 MICROCHIP 微芯科技股份有限公司 MCH 证 美 649 627,800 0.1 3 TECHNOLOGY INC P UQ 券 国 .66 8 交 易 所 美 国 纽 约 44 DELTA AIR LINES INC 达美航空有限公司 DAL 证 美 2,24 627,396 0.1 4 UN 券 国 5 .51 8 交 易 所 美 国 纽 44 BOSTON PROPERTIES BXP 约 美 627,002 0.1 5 INC 波士顿地产公司 UN 证 国 847 .64 8 券 交 易 所 美 国 纽 约 44 DOMINION ENERGY Dominion 能源公司 D UN 证 美 1,31 626,880 0.1 6 INC 券 国 9 .55 8 交 易 所 美 国 纽 约 44 BORGWARNER INC 博格华纳股份有限公司 BWA 证 美 1,99 626,205 0.1 7 UN 券 国 7 .79 8 交 易 所 美 国 纽 约 44 HALLIBURTON CO 哈利伯顿 HAL 证 美 4,18 625,061 0.1 8 UN 券 国 5 .19 8 交 易 所 美 国 纽 约 44 DIGITAL REALTY 数字房地产信托有限公司 DLR 证 美 643 624,987 0.1 9 TRUST INC UN 券 国 .41 8 交 易 所 纳 45 UNITED AIRLINES 美国联合航空控股股份有 UAL 斯 美 1,84 623,914 0.1 0 HOLDINGS INC 限公司 UQ 达 国 7 .07 7 克 证 券 交 易 所 美 国 纽 约 45 PHILLIPS 66 Phillips 66 PSX 证 美 1,12 623,706 0.1 1 UN 券 国 5 .50 7 交 易 所 美 国 纽 约 45 SOUTHWEST AIRLINES 西南航空 LUV 证 美 1,81 621,798 0.1 2 CO UN 券 国 3 .64 7 交 易 所 美 国 纽 约 45 NORWEGIAN CRUISE 挪威邮轮控股有限公司 NCL 证 美 3,27 621,462 0.1 3 LINE HLDGS LTD H UN 券 国 1 .33 7 交 易 所 美 国 纽 45 ALASKA AIR GROUP ALK 约 美 1,59 621,036 0.1 4 INC 阿拉斯加航空集团公司 UN 证 国 4 .16 7 券 交 易 所 美 国 纽 约 45 HILTON WORLDWIDE 希尔顿全球控股股份有限 HLT 证 美 797 621,036 0.1 4 HLDGS INC 公司 UN 券 国 .16 7 交 易 所 美 国 纽 约 45 FRANKLIN RESOURCES 富兰克林资源 BEN 证 美 3,00 620,182 0.1 5 INC UN 券 国 1 .46 7 交 易 所 美 国 纽 约 45 MOSAIC CO/THE Mosaic 公司 MOS 证 美 3,00 619,249 0.1 6 UN 券 国 4 .94 7 交 易 所 美 国 纽 约 45 HEWLETT PACKARD 慧与 HPE 证 美 6,57 618,816 0.1 7 ENTERPRISE UN 券 国 0 .86 7 交 易 所 美 45 SCHLUMBERGER LTD 斯伦贝谢公众有限公司 SLB 国 美 2,99 618,709 0.1 8 UN 纽 国 2 .10 7 约 证 券 交 易 所 美 国 纽 约 45 ECOLAB INC 艺康集团 ECL 证 美 464 617,392 0.1 9 UN 券 国 .27 7 交 易 所 纳 斯 达 克 46 F5 NETWORKS INC F5 Networks 公司 FFI 证 美 512 617,391 0.1 0 V UQ 券 国 .24 7 交 易 所 美 国 纽 约 46 IRON MOUNTAIN INC 美国铁山公司 IRM 证 美 2,25 616,497 0.1 1 UN 券 国 5 .68 7 交 易 所 美 国 纽 46 DOW 约 美 1,50 616,463 0.1 2 DOW INC Dow Inc UN 证 国 8 .05 7 券 交 易 所 纳 斯 达 克 46 HASBRO INC 孩之宝 HAS 证 美 1,00 615,493 0.1 3 UQ 券 国 8 .52 7 交 易 所 纳 斯 达 克 46 Penn National Penn 国家博彩股份有限 PEN 证 美 1,24 615,195 0.1 4 Gaming Inc 公司 N UQ 券 国 5 .65 7 交 易 所 美 国 纽 约 46 CARDINAL HEALTH 康德乐公司 CAH 证 美 1,66 615,170 0.1 5 INC UN 券 国 8 .26 7 交 易 所 美 国 纽 约 46 UNIVERSAL HEALTH Universal Health Ser UHS 证 美 650 614,869 0.1 6 SERVICES-B vices 公司 UN 券 国 .09 7 交 易 所 美 46 METLIFE INC 大都会集团 MET 国 美 1,58 613,979 0.1 7 UN 纽 国 8 .53 7 约 证 券 交 易 所 美 国 纽 约 46 VORNADO REALTY 沃那多房地产信托 VNO 证 美 2,03 613,236 0.1 8 TRUST UN 券 国 4 .49 7 交 易 所 纳 斯 达 克 46 Host Hotels & 豪斯特酒店及度假村 HST 证 美 5,55 613,178 0.1 9 Resorts Inc UQ 券 国 4 .87 7 交 易 所 美 国 纽 约 47 TRAVELERS COS St Paul Travelers TRV 证 美 634 613,167 0.1 0 INC/THE UN 券 国 .76 7 交 易 所 纳 斯 达 47 STX 克 美 1,07 612,343 0.1 1 SEAGATE TECHNOLOGY 希捷科技公司 UQ 证 国 8 .45 7 券 交 易 所 美 国 纽 约 47 TYSON FOODS INC-CL 泰森食品公司 TSN 证 美 1,28 612,298 0.1 2 A UN 券 国 5 .61 7 交 易 所 美 国 纽 约 47 AMCOR PLC Amcor PLC AMC 证 美 8,24 610,474 0.1 3 R UN 券 国 6 .02 7 交 易 所 美 国 纽 约 47 VALERO ENERGY CORP Valero 能源 VLO 证 美 1,21 610,329 0.1 4 UN 券 国 0 .58 7 交 易 所 美 国 纽 约 47 GLOBE LIFE INC Globe Life 股份有限公司 GL 证 美 991 609,786 0.1 5 UN 券 国 .60 7 交 易 所 美 47 CHEVRON CORP 雪佛龙 CVX 国 美 901 609,644 0.1 6 UN 纽 国 .42 7 约 证 券 交 易 所 美 国 纽 约 47 BAKER HUGHES CO 贝克休斯公司 BKR 证 美 4,12 609,437 0.1 7 UN 券 国 5 .76 7 交 易 所 美 国 纽 约 47 LYONDELLBASELL 利安德巴塞尔工业公司 LYB 证 美 917 609,392 0.1 8 INDUSTRIES NV-CL A UN 券 国 .80 7 交 易 所 美 国 纽 约 47 ROYAL CARIBBEAN 皇家加勒比海游轮有限公 RCL 证 美 1,10 608,763 0.1 9 CRUISES LTD 司 UN 券 国 5 .65 7 交 易 所 美 国 纽 48 NIELSEN HOLDINGS NLS 约 美 3,81 608,158 0.1 0 PLC 尼尔森控股公开有限公司 N UN 证 国 6 .47 7 券 交 易 所 美 国 纽 约 48 NEWMONT CORP 纽蒙公司 NEM 证 美 1,48 607,610 0.1 1 UN 券 国 4 .65 7 交 易 所 美 国 纽 约 48 NUCOR CORP 纽柯公司 NUE 证 美 979 606,703 0.1 2 UN 券 国 .33 7 交 易 所 美 国 纽 约 48 CITIGROUP INC 花旗集团 C UN 证 美 1,32 606,051 0.1 3 券 国 6 .05 7 交 易 所 美 国 纽 约 48 ALTRIA GROUP INC 高特利 MO 证 美 1,96 605,870 0.1 4 UN 券 国 7 .56 7 交 易 所 美 48 WESTERN UNION CO 西联汇款 WU 国 美 4,07 603,941 0.1 5 UN 纽 国 0 .18 7 约 证 券 交 易 所 美 国 纽 约 48 MOLSON COORS 莫尔森库尔斯饮料公司 TAP 证 美 1,74 603,853 0.1 6 BEVERAGE CO - B UN 券 国 1 .26 7 交 易 所 纳 斯 达 克 48 PEOPLE'S UNITED 人民联合金融股份有限公 PBC 证 美 5,44 603,346 0.1 7 FINANCIAL 司 T UQ 券 国 9 .60 7 交 易 所 纳 斯 达 克 48 WILLIS TOWERS 韦莱韬睿惠悦公共有限公 WLT 证 美 405 601,810 0.1 8 WATSON PLC 司 W UQ 券 国 .64 7 交 易 所 美 国 纽 48 CCL 约 美 3,50 596,860 0.1 9 CARNIVAL CORP 嘉年华公司 UN 证 国 5 .27 7 券 交 易 所 美 国 纽 约 49 NOV INC 美国国民油井 NOV 证 美 6,02 595,791 0.1 0 UN 券 国 0 .77 7 交 易 所 美 国 纽 约 49 REGIONS FINANCIAL 地区金融公司 RF 证 美 4,56 594,854 0.1 1 CORP UN 券 国 3 .66 7 交 易 所 纳 斯 达 克 49 AMERICAN AIRLINES 美国航空集团公司 AAL 证 美 4,30 589,454 0.1 2 GROUP INC UQ 券 国 2 .54 7 交 易 所 纳 斯 达 克 49 BIOGEN INC 百健 BII 证 美 263 588,314 0.1 3 B UQ 券 国 .91 6 交 易 所 纳 49 NEWS CORP - CLASS A 新闻集团 NWS 斯 美 2,95 492,604 0.1 4 A UQ 达 国 9 .78 4 克 证 券 交 易 所 纳 斯 达 克 49 FOX CORP - CLASS A 福克斯公司 FOX 证 美 1,91 458,858 0.1 5 A UQ 券 国 3 .90 3 交 易 所 纳 斯 达 DIS 克 49 DISCOVERY INC-C 探索通信公司 CK 证 美 2,25 422,915 0.1 6 UQ 券 国 9 .74 2 交 易 所 美 国 纽 约 49 UNDER ARMOUR 安徳玛公司 UAA 证 美 2,57 351,551 0.1 7 INC-CLASS A UN 券 国 3 .86 0 交 易 所 纳 斯 达 49 GOO 克 美 331,258 0.0 8 ALPHABET INC-CL A Alphabet 公司 GL 证 国 21 .36 9 UQ 券 交 易 所 纳 斯 达 克 49 ALPHABET INC-CL C Alphabet 公司 GOO 证 美 20 323,821 0.0 9 G UQ 券 国 .56 9 交 易 所 美 国 纽 约 50 UNDER ARMOUR 安徳玛公司 UA 证 美 2,65 318,864 0.0 0 INC-CLASS C UN 券 国 8 .46 9 交 易 所 纳 斯 达 DIS 克 50 DISCOVERY INC - A 探索通信公司 CA 证 美 1,26 251,114 0.0 1 UQ 券 国 7 .16 7 交 易 所 纳 斯 达 克 50 FOX CORP - CLASS B 福克斯公司 FOX 证 美 879 199,880 0.0 2 UQ 券 国 .66 6 交 易 所 纳 50 NEWS CORP - CLASS B 新闻集团 NWS 斯 美 934 146,921 0.0 3 UQ 达 国 .41 4 克 证 券 交 易 所 7.4.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细 无。 7.5 报告期内权益投资组合的重大变动 7.5.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的权益投资明细 金额单位：人民币元 序号 公司名称（英文） 证券代码 本期累计买入金额 占期初基金资产净 值比例(%) 1 Enphase Energy Inc ENPH UQ 873,647.63 0.40 2 TELEDYNE TDY UN 811,425.28 0.37 TECHNOLOGIES INC 3 Penn National PENN UQ 789,475.36 0.36 Gaming Inc Charles River 4 Laboratories CRL UN 725,463.87 0.33 International Inc. 5 NXP SEMICONDUCTORS NXPI UQ 716,767.38 0.33 NV 6 PTC Inc PTC UQ 666,496.90 0.30 7 Monolithic Power MPWR UQ 657,300.09 0.30 Systems 8 Organon & Co OGN UN 642,229.05 0.29 9 Trimble Inc TRMB UQ 628,767.18 0.29 10 CONOCOPHILLIPS COP UN 617,574.97 0.28 11 Generac Holdings GNRC UN 614,387.81 0.28 Inc Caesars 12 Entertainment, CZR UQ 573,587.51 0.26 Inc. 13 MARKETAXESS MKTX UQ 428,193.30 0.19 HOLDINGS INC 14 NEWS CORP - CLASS B NWS UQ 422,457.86 0.19 15 FOX CORP - CLASS B FOX UQ 417,528.70 0.19 16 PAYCOM SOFTWARE INC PAYC UN 416,450.22 0.19 17 VIACOMCBS INC - VIAC UQ 412,013.92 0.19 CLASS B 18 HOLOGIC INC HOLX UQ 398,462.97 0.18 19 PFIZER INC PFE UN 388,084.21 0.18 VERTEX 20 PHARMACEUTICALS VRTX UQ 384,777.55 0.17 INC 注：本期累计买入金额指买入成交金额（成交单价乘以成交数量），不考虑相关交易费用。 7.5.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的权益投资明细 金额单位：人民币元 序号 公司名称（英文） 证券代码 本期累计卖出金额 占期初基金资产净 值比例(%) 1 VARIAN MEDICAL VAR UN 651,726.67 0.30 SYSTEMS INC 2 FLIR SYSTEMS INC FLIR UQ 617,615.16 0.28 3 HOLLYFRONTIER CORP HFC UN 599,584.41 0.27 4 XEROX HOLDINGS CORP XRX UN 562,233.32 0.26 5 SL GREEN REALTY SLG UN 542,260.88 0.25 CORP 6 FLOWSERVE CORP FLS UN 542,257.62 0.25 7 VONTIER CORP VNT UN 540,985.23 0.25 8 VIACOMCBS INC - VIAC UQ 538,652.41 0.24 CLASS B 9 CONCHO RESOURCES CXO UN 509,014.37 0.23 INC 10 CONOCOPHILLIPS COP UN 447,845.82 0.20 11 TELEDYNE TDY UN 430,499.60 0.20 TECHNOLOGIES INC 12 TIFFANY & CO TIF UN 412,053.67 0.19 13 NEWS CORP - CLASS B NWS UQ 411,663.61 0.19 14 NUCOR CORP NUE UN 400,557.37 0.18 15 FOX CORP - CLASS B FOX UQ 361,334.41 0.16 16 TECHNIPFMC PLC FTI UN 360,247.61 0.16 17 DXC TECHNOLOGY CO DXC UN 353,746.05 0.16 18 DISCOVERY INC - A DISCA UQ 337,145.45 0.15 19 BIOGEN INC BIIB UQ 313,637.42 0.14 20 ALPHABET INC-CL A GOOGL UQ 308,362.90 0.14 注：本期累计卖出金额指卖出成交金额（成交单价乘以成交数量），不考虑相关交易费用。 7.5.3 权益投资的买入成本总额及卖出收入总额 单位: 人民币元 买入成本（成交）总额 137,253,998.65 卖出收入（成交）总额 48,417,818.28 注：上述金额均指成交金额（成交单价乘以成交数量），不考虑相关交易费用。 7.6 期末按债券信用等级分类的债券投资组合 无。 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 无。 7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细 无。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细 无。 7.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 无。 7.11 投资组合报告附注 7.11.1 基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 7.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库 7.11.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 318,223.12 4 应收利息 738.73 5 应收申购款 2,181,949.23 6 其他应收款 - 7 待摊费用 122,048.34 8 其他 - 9 合计 2,622,959.42 7.11.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 无。 7.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 7.11.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 无。 7.11.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 无。 7.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者 （户） 基金份额 占总份额比 占总份额比例 持有份额 例（%） 持有份额 （%） 47,025 3,446.47 31,081,733.00 19.18 130,988,598.12 80.82 注：持有人户数为有效户数，即存量份额大于零的账户。 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例（%） 基金管理人所有从业人员持有本基金 47,219.18 0.0291 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究部 0~10 门负责人持有本开放式基金 本基金基金经理持有本开放式基金 0 §9 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（2011 年 3 月 23 日） 822,754,222.26 基金份额总额 本报告期期初基金份额总额 112,448,859.42 本报告期基金总申购份额 117,974,210.85 减：本报告期基金总赎回份额 68,352,739.15 本报告期基金拆分变动份额（份额减少 - 以“-”填列） 本报告期期末基金份额总额 162,070,331.12 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 无。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 一、基金管理人的重大人事变动 基金管理人报告期内无重大人事变动。 二、基金托管人的基金托管部门的重大人事变动 无 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 无。 10.4 基金投资策略的改变 本基金投资策略在本报告期内没有重大改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本基金聘任的为本基金审计的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）。该事务所自基金合同生效日起为本基金提供审计服务至今。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，基金管理人、托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情况。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 交易单 占当期佣 券商名称 元数量 成交金额 占当期股票成 佣金 金 备注 交总额的比例 总量的比 例 摩根士丹利 1 182,609,667.65 100.00% 54,777.43 100.00% - 注：1、公司作为管理人负责选择代理各投资组合证券买卖的境外券商，具体选择标准如下： （一）具备该机构所在国家或地区政府、监管机构核发的营业执照、业务许可证明文件； （二）资历雄厚，信誉良好； （三）财务状况良好，经营行为规范； （四）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度(包括但不限于公平交易制度及保密制度)，能满足各投资组合运作高度保密的要求； （五）证券研究或市场研究实力较强，有固定的研究机构和专门研究人员，能及时、定期、全面地为各投资组合提供宏观经济、行业情况、个股分析、市场研究等各方面研究报告及周到的信息服务，并能根据各投资组合投资的特定要求，提供专题研究报告； （六）具备各投资组合运作所需的交易执行能力。能够准确、及时、高质量完成各投资组合下达的交易指令。 （七）具备各投资组合运作所需的后台清算执行能力。能及时、高效处理交易清算、证券交收等后台清算业务。 （八）能提供各投资组合运作、管理所需的其他服务。 （九）相关基金合同、资产管理合同以及法律法规规定的其他条件。 交易管理部在每半年 15 个交易日内，汇总上半年境外券商综合服务评价结果，作为当次境外券商交易量分配依据。并依此制作交易量分配计划，报部门及公司分管领导批准； 交易量分配计划获批后，作为选择交易券商的依据，供交易员在交易时进行券商选择。 券商服务出现重大失误或其他异常情况时，及时报公司监察稽核部及相关领导。可暂停与该券商 的合作，并对其失误所造成的损失进行追偿。 2、本报告期内本基金无新增或退租境外交易单元。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 无。 10.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 关于提请投资者及时更新已过期身份 中国证监会基金电子披 1 证件或者身份证明文件的公告 露网站、规定报刊及本 2021 年 6 月 30 日 公司网站 大成基金管理有限公司关于旗下部分 中国证监会基金电子披 2 基金增加平安银行股份有限公司为销 露网站、规定报刊及本 2021 年 6 月 28 日 售机构的公告 公司网站 大成基金管理有限公司关于旗下部分 中国证监会基金电子披 3 基金增加海银基金销售有限公司为销 露网站、规定报刊及本 2021 年 5 月 27 日 售机构的公告 公司网站 大成标普 500 等权重指数证券投资基 中国证监会基金电子披 4 金更新招募说明书 露网站、规定报刊及本 2021 年 4 月 23 日 公司网站 大成标普 500 等权重指数证券投资基 中国证监会基金电子披 5 金 2021 年第 1 季度报告 露网站、规定报刊及本 2021 年 4 月 22 日 公司网站 大成标普 500 等权重指数证券投资基 中国证监会基金电子披 6 金更新招募说明书 露网站、规定报刊及本 2021 年 3 月 30 日 公司网站 大成标普 500 等权重指数证券投资基 中国证监会基金电子披 7 金基金产品资料概要更新 露网站、规定报刊及本 2021 年 3 月 30 日 公司网站 大成标普 500 等权重指数证券投资基 中国证监会基金电子披 8 金 2020 年年度报告 露网站、规定报刊及本 2021 年 3 月 30 日 公司网站 大成标普 500 等权重指数证券投资基 中国证监会基金电子披 9 金基金合同 露网站、规定报刊及本 2021 年 3 月 30 日 公司网站 大成基金管理有限公司提醒投资者谨 中国证监会基金电子披 10 防金融诈骗的公告 露网站、规定报刊及本 2021 年 3 月 23 日 公司网站 关于大成标普 500 等权重指数证券投 中国证监会基金电子披 11 资基金恢复大额申购（含定期定额申 露网站、规定报刊及本 2021 年 3 月 11 日 购）业务的公告 公司网站 大成基金管理有限公司关于旗下部分 中国证监会基金电子披 12 基金增加鼎信汇金（北京）投资管理 露网站、规定报刊及本 2021 年 3 月 11 日 有限公司为销售机构的公告 公司网站 大成标普 500 等权重指数证券投资基 中国证监会基金电子披 13 金第四季度报告 露网站、规定报刊及本 2021 年 1 月 22 日 公司网站 大成基金管理有限公司关于旗下部分 中国证监会基金电子披 14 基金增加江苏银行股份有限公司为销 露网站、规定报刊及本 2021 年 1 月 16 日 售机构的公告 公司网站 大成基金管理有限公司关于大成标普 中国证监会基金电子披 15 500 等权重指数证券投资基金 2020 年 露网站、规定报刊及本 2021 年 1 月 14 日 度第一次分红的公告 公司网站 §11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 无。 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 1、中国证监会批准设立大成标普 500 等权重指数证券投资基金的文件； 2、《大成标普 500 等权重指数证券投资基金基金合同》； 3、《大成标普 500 等权重指数证券投资基金托管协议》； 4、大成基金管理有限公司批准文件、营业执照、公司章程； 5、本报告期内在指定报刊上披露的各种公告原稿。 12.2 存放地点 备查文件存放在本基金管理人和托管人的住所。 12.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，或登录本基金管理人网站 http://www.dcfund.com.cn 进行查阅。 大成基金管理有限公司 2021 年 8 月 31 日