大成标普 500 等权重指数证券投资基金 2020 年中期报告 2020 年 6 月 30 日 基金管理人：大成基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 送出日期：2020 年 8 月 28 日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020 年 8 月 27 日复核了本报告 中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告财务资料未经审计。 本报告期自 2020 年 01 月 01 日起至 06 月 30 日止。 1.2 目录 §1 重要提示及目录 ...... 2 1.1 重要提示...... 2 1.2 目录...... 3 §2 基金简介 ...... 5 2.1 基金基本情况...... 5 2.2 基金产品说明...... 5 2.3 基金管理人和基金托管人 ...... 5 2.4 境外投资顾问和境外资产托管人...... 6 2.5 信息披露方式...... 6 2.6 其他相关资料...... 6 §3 主要财务指标和基金净值表现...... 6 3.1 主要会计数据和财务指标 ...... 6 3.2 基金净值表现...... 7 §4 管理人报告...... 8 4.1 基金管理人及基金经理情况 ...... 8 4.2 境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介...... 9 4.3 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明...... 9 4.4 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明...... 9 4.5 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明...... 10 4.6 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...... 11 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明...... 11 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...... 12 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明...... 12 §5 托管人报告...... 12 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明...... 12 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明...... 12 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见...... 13 §6 半年度财务会计报告（未经审计）...... 13 6.1 资产负债表 ...... 13 6.2 利润表......14 6.3 所有者权益（基金净值）变动表...... 15 6.4 报表附注...... 17 §7 投资组合报告 ...... 32 7.1 期末基金资产组合情况 ...... 32 7.2 期末在各个国家（地区）证券市场的权益投资分布...... 33 7.3 期末按行业分类的权益投资组合...... 33 7.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细...... 33 7.5 报告期内权益投资组合的重大变动...... 59 7.6 期末按债券信用等级分类的债券投资组合...... 60 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细...... 61 7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细...... 61 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细...... 61 7.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细...... 61 7.11 投资组合报告附注 ...... 61 §8 基金份额持有人信息...... 62 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构...... 62 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况...... 62 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况...... 62 §9 开放式基金份额变动...... 63 §10 重大事件揭示...... 63 10.1 基金份额持有人大会决议 ...... 63 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动...... 63 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...... 63 10.4 基金投资策略的改变 ...... 63 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况...... 63 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况...... 63 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况...... 64 10.8 其他重大事件 ...... 65 §11 影响投资者决策的其他重要信息 ......67 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况...... 67 11.2 影响投资者决策的其他重要信息...... 67 §12 备查文件目录 ......67 12.1 备查文件目录...... 67 12.2 存放地点...... 67 12.3 查阅方式...... 67 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 大成标普 500 等权重指数证券投资基金 基金简称 大成标普 500 等权重指数 QDII 基金主代码 096001 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2011 年 3 月 23 日 基金管理人 大成基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 146,914,696.35 份 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明 投资目标 通过严格的投资纪律约束和数量化风险管理手段，实现基金投资组 合对标的指数的有效跟踪，追求跟踪误差最小化。 投资策略 本基金将按照标的指数的成份股及其权重构建基金股票投资组合， 并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。但在因特 殊情况（如股票停牌、流动性不足）导致无法获得足够数量的股票 时，基金管理人将搭配使用其他合理方法进行适当的替代。 本基金还可能将一定比例的基金资产投资于与标普 500 等权重指数 相关的公募基金、上市交易型基金，以优化投资组合的建立，达到 节约交易成本和有效追踪标的指数表现的目的。 业绩比较基准 标普 500 等权重指数（全收益指数） 风险收益特征 本基金为美国股票指数型证券投资基金，风险与预期收益高于混合 型基金、债券基金以及货币市场基金，属于预期风险较高的产品。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 大成基金管理有限公司 中国银行股份有限公司 信息披露 姓名 赵冰 许俊 负责人 联系电话 0755-83183388 010-66594319 电子邮箱 office@dcfund.com.cn fcid@bankofchina.com 客户服务电话 4008885558 95566 传真 0755-83199588 010-66594942 注册地址 深圳市福田区深南大道 7088 号招 北京市西城区复兴门内大街 1 号 商银行大厦 32 层 办公地址 深圳市福田区深南大道 7088 号招 北京市西城区复兴门内大街 1 号 商银行大厦 32 层 邮政编码 518040 100818 法定代表人 吴庆斌 刘连舸 2.4 境外投资顾问和境外资产托管人 项目 境外资产托管人 英文 Bank of China (Hong Kong) Limited 名称 中文 中国银行（香港）有限公司 注册地址 香港花园道 1 号中银大厦 办公地址 香港花园道 1 号中银大厦 2.5 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《证券时报》 登载基金中期报告正文的管理人互联网网 www.dcfund.com.cn 址 基金中期报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所 2.6 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 大成基金管理有限公司 深圳市福田区深南大道 7088 号 招商银行大厦 32 层 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2020 年 1 月 1 日-2020 年 6 月 30 日) 本期已实现收益 -1,464,648.36 本期利润 -25,325,784.20 加权平均基金份额本期利润 -0.1899 本期加权平均净值利润率 -11.13% 本期基金份额净值增长率 -11.94% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2020 年 6 月 30 日) 期末可供分配利润 73,303,366.27 期末可供分配基金份额利润 0.4990 期末基金资产净值 251,162,774.78 期末基金份额净值 1.710 3.1.3 累计期末指标 报告期末(2020 年 6 月 30 日) 基金份额累计净值增长率 102.56% 注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2.期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低 数（为期末余额，不是当期发生数）。 3.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 份额净 份额净值 业绩比较基 业绩比较基准 阶段 值增长 增长率标 准收益率③ 收益率标准差 ①－③ ②－④ 率① 准差② ④ 过去一个月 0.65% 2.38% 1.58% 2.50% -0.93% -0.12% 过去三个月 19.16% 2.50% 21.73% 2.73% -2.57% -0.23% 过去六个月 -11.94% 3.19% -10.77% 3.36% -1.17% -0.17% 过去一年 -4.75% 2.28% -3.25% 2.41% -1.50% -0.13% 过去三年 12.55% 1.47% 17.21% 1.54% -4.66% -0.07% 自基金合同生效起 -47.41 至今 102.56% 1.16% 149.97% 1.22% -0.06% % 注：同期业绩比较基准以美元计价，不包含人民币汇率变动等因素产生的效应 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：1、本基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定。建仓期结束时，本基金的投资组合比例符合基金合同的约定。 2、同期业绩比较基准以美元计价，不包含人民币汇率变动等因素产生的效应。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 大成基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[1999]10 号文批准，于 1999 年 4 月 12 日正 式成立，是中国证监会批准成立的首批十家基金管理公司之一，注册资本为 2 亿元人民币，注册地为深圳。目前公司由三家股东组成，分别为中泰信托有限责任公司(50%)、光大证券股份有限公司(25%)、中国银河投资管理有限公司(25%)。主要业务是公募基金的募集、销售和管理，还具有全国社保基金投资管理、基本养老保险投资管理、受托管理保险资金、保险保障基金投资管理、特定客户资产管理和 QDII 业务资格。 经过二十年的稳健发展，公司形成了强大稳固的综合实力。公司旗下基金产品齐全、风格多样，构建了涵盖股票型基金、混合型基金、指数型基金、债券型基金和货币市场基金的完备产品 线。截至 2020 年 6 月 30 日，公司管理公募基金产品数量共 103 只。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理 证券从 说明 （助理）期限 业年限 任职日期 离任日期 金融学硕士。2003 年 4 月至 2004 年 6 月 就职于国信证券研究部，任研究员。2004 年6月至2005年9月就职于华西证券研究 部，任高级研究员。2005 年 9 月加入大成 基金管理有限公司，曾担任金融工程师、 境外市场研究员及基金经理助理。2011 年 8 月 26 日起任大成标普 500 等权重指数型 证券投资基金基金经理。2014 年 11 月 13 冉 凌 本基金基 2011 年 8 - 17 年 日起任大成纳斯达克 100 指数证券投资基 浩 金经理 月 26 日 金基金经理。2016 年 12 月 2 日起任大成 恒生综合中小型股指数基金(QDII-LOF)基 金经理。2016 年 12 月 29 日至 2020 年 7 月 7 日任大成海外中国机会混合型证券投 资基金（LOF）基金经理。2017 年 8 月 10 日起任大成恒生指数证券投资基金（LOF） 基金经理。2019 年 3 月 20 日起任大成中 华沪深港 300 指数证券投资基金（LOF）基 金经理。具有基金从业资格。国籍：中国 注：1、任职日期、离任日期为本基金管理人作出决定之日。 2、证券从业年限的计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 无。 4.2 境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介 无。 4.3 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在规范基金运作和严格控制投资风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。 4.4 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.4.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，基金管理人严格执行了公平交易的原则和制度。基金管理人运用统计分析方法和 工具，对旗下所有投资组合间连续 4 个季度的日内、3 日内及 5 日内股票及债券交易同向交易价 差进行分析。分析结果表明：债券交易同向交易频率较低；部分股票同向交易溢价率较大主要来源于市场因素（如个股当日价格振幅较高）及组合经理交易时机选择，即投资组合成交时间不一致以及成交价格的日内较大变动导致个别些组合间的成交价格差异较大，但结合交易价差专项统计分析，未发现违反公平交易原则的异常情况。 4.4.2 异常交易行为的专项说明 报告期内，基金管理人旗下所有投资组合未发现存在异常交易行为。主动投资组合间股票交易存在 1 笔同日反向交易，原因为组合流动性需要。主动型投资组合与指数型投资组合之间或指数型投资组合之间存在股票同日反向交易，但不存在参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该股当日成交量 5%的情形；主动投资组合间债券交易存在 1 笔同日反向交易，原因为组合流动性需要。投资组合间相邻交易日反向交易的市场成交比例、成交均价等交易结果数据表明该类交易不对市场产生重大影响，无异常。 4.5 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.5.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2020 年上半年，全球主要国家都经历了较大的一次黑天鹅事件，即新型冠状病毒肺炎在全球蔓延。为了减缓疫情的扩散，各国政府采取了较为严格的管控手段，这些管控手段阻止了疫情的快速传播，但同时也极大减少了社会经济活动，对短期的宏观经济造成了较大影响。 疫情在美国的蔓延已经使得美国进入实质性的经济衰退，美国 2 季度的 GDP 年化环比下降 32.9%，同比下降 9.5%，6 月份的失业率也上升至 11.1%的水平，其他宏观经济数据出现了大幅恶化的迹象。 在新型冠状病毒肺炎在美国流行之初，金融市场也出现了剧烈动荡，美联储则迅速颁布了多项货币金融政策，将联邦基金目标利率区间降为 0-0.25%，并持续施行量化宽松政策。美联储的金融政策平息了金融市场的混乱，并将美国长期国债与短期国债收益率利差恢复到正常的状态中。 作为宏观经济的反映，美股在 1 季度有着快速且大幅度的调整，标普 500 指数的最大回撤幅 度达到了 30%以上，已经接近于普通的短期经济衰退期间美股的平均跌幅。 进入到 2 季度之后，美股市场的主要投资者预期当疫情能逐步得到控制，美国经济未来可能 会强劲复苏。因此，虽然 2 季度宏观经济指标总体较差，但美股市场仍然出现了强烈的反弹，本基金的单位净值在 2 季度也有较好的表现。 4.5.2 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为 1.710 元；本报告期基金份额净值增长率为-11.94%，业绩比较基准收益率为-10.77%。 4.6 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 根据历史经验，由于一次性疫情引发的宏观经济衰退一般都是短期现象，当疫情逐步得到控制时，宏观经济和股票市场都会得以恢复。我们预计本次疫情也不例外，一旦疫情能逐步得到控制，美国可能会进入新一轮经济周期。 虽然美国 2 季度的宏观经济数据极为不佳，但这是由于疫情引发的。当前美国疫情可能已经 过了峰值，复工复产活动也正在逐步推进，因此，其 3 季度的宏观经济状况可能会大幅改善。来 自彭博的一致预期显示，美国 3 季度年化季环比 GDP 增速为 18%，4 季度的年化季环比 GDP 增速为 6.5%。如果这种预期能够得以实现，则美国从下半年开始走出经济衰退，开始新一轮增长周期。根据以前的实证数据，在经济增长周期内，美股或会有较好的长期表现。 本基金为被动型指数基金，其投资目标就是要复制指数的收益率。本基金将坚持被动型的指数化投资理念，持续实施高效的组合管理策略、交易策略及风险控制方法，以期更好地跟踪指数，力争将跟踪误差控制在较低的水平。 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人指导基金估值业务的领导小组为公司估值委员会，公司估值委员会主要负责估值政策和估值程序的制定、修订以及执行情况的监督。估值委员会由股票投资部、研究部、固定收益总部、数量与指数投资部、大类资产配置部、交易管理部、风险管理部、基金运营部、监察稽核部指定人员组成。公司估值委员会的相关成员均具备相应的专业胜任能力和相关工作经历，估值委员会成员中包括五名投资组合经理。 股票投资部、研究部、固定收益总部、数量与指数投资部、大类资产配置部、风险管理部负责关注相关投资品种的动态，评判基金持有的投资品种是否处于不活跃的交易状态或者最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件，从而确定估值日需要进行估值测算或者调整的投资品种；提出合理的数量分析模型对需要进行估值测算或者调整的投资品种进行公允价值定价与计量；定期对估值政策和程序进行评价，以保证其持续适用；交易管理部负责关注相关投资品种的流动性状况，协助反馈其市场交易信息；基金运营部负责日常的基金资产的估值业务，执行基金估值政策，并负责与托管行沟通估值调整事项；监察稽核部负责审核估值政策和程序的一致性，监督估值委员会工作流程中的风险控制，并负责估值调整事项 的信息披露工作。 本基金的日常估值程序由基金运营部基金估值核算人员执行，并与托管银行的估值结果核对一致。基金估值政策的议定和修改采用集体讨论机制，投资组合经理作为估值小组成员，对持仓证券的交易情况、信息披露情况保持应有的职业敏感，向估值委员会提供估值参考信息，参与估值政策讨论。对需采用特别估值程序的证券，基金管理人及时启动特别估值程序，由估值委员会讨论议定特别估值方案并与托管行沟通后由基金运营部具体执行。 本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。截止报告期末本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司及中证指数有限公司签署服务协议，由中央国债登记结算有限责任公司按约定提供银行间同业市场的估值数据，由中证指数有限公司按约定提供交易所交易的债券品种的估值数据和流通受限股票的折扣率数据。 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金管理人严格按照本基金基金合同的规定进行收益分配。本报告期内大成标普 500 等权重指数证券投资基金已分配利润 7,266,585.87 元（每十份基金份额分红 0.5800 元），符合基金合同规定的分红比例。 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在大成标普 500 等权重指数证券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确和完整。 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：大成标普 500 等权重指数证券投资基金 报告截止日：2020 年 6 月 30 日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 上年度末 2020 年 6 月 30 日 2019 年 12 月 31 日 资 产： 银行存款 6.4.3.1 18,305,594.72 27,739,881.45 结算备付金 - - 存出保证金 - - 交易性金融资产 6.4.3.2 237,896,332.55 229,997,351.38 其中：股票投资 237,896,332.55 229,997,351.38 基金投资 - - 债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 6.4.3.3 - - 买入返售金融资产 6.4.3.4 - - 应收证券清算款 1,721,596.14 - 应收利息 6.4.3.5 884.43 1,894.25 应收股利 286,030.95 331,834.25 应收申购款 4,917,982.90 3,139,760.29 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.3.6 125,282.25 - 资产总计 263,253,703.94 261,210,721.62 负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末 2020 年 6 月 30 日 2019 年 12 月 31 日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.3.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 - 13,980,593.54 应付赎回款 11,587,751.70 2,096,012.89 应付管理人报酬 205,143.16 191,042.99 应付托管费 51,285.80 47,760.75 应付销售服务费 - - 应付交易费用 6.4.3.7 - - 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.3.8 246,748.50 515,675.50 负债合计 12,090,929.16 16,831,085.67 所有者权益： 实收基金 6.4.3.9 146,914,696.35 122,182,590.21 未分配利润 6.4.3.10 104,248,078.43 122,197,045.74 所有者权益合计 251,162,774.78 244,379,635.95 负债和所有者权益总计 263,253,703.94 261,210,721.62 注： 报告截止日 2020 年 06 月 30 日，基金份额净值 1.710 元，基金份额总额 146,914,696.35 份。 6.2 利润表 会计主体：大成标普 500 等权重指数证券投资基金 本报告期：2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项 目 附注号 2020 年 1 月 1 日至 2020 年2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日 6 月 30 日 一、收入 -23,666,228.19 29,087,838.47 1.利息收入 30,975.52 23,737.36 其中：存款利息收入 6.4.3.11 30,975.52 23,737.36 债券利息收入 - - 资产支持证券利息收 - - 入 买入返售金融资产收 - - 入 证券出借利息收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填 -83,458.35 4,524,809.35 列） 其中：股票投资收益 6.4.3.12 -2,689,157.66 2,987,993.71 基金投资收益 6.4.3.13 - - 债券投资收益 6.4.3.14 - - 资产支持证券投资收 - - 益 贵金属投资收益 6.4.3.15 - - 衍生工具收益 6.4.3.16 - - 股利收益 6.4.3.17 2,605,699.31 1,536,815.64 3.公允价值变动收益（损失 6.4.3.18 -23,861,135.84 24,580,639.31 以“-”号填列） 4.汇兑收益（损失以“-”号 -19,490.70 -129,260.89 填列） 5.其他收入（损失以“-”号 6.4.3.19 266,881.18 87,913.34 填列） 减：二、费用 1,659,556.01 1,307,246.91 1．管理人报酬 6.4.6.2.1 1,137,829.63 870,252.02 2．托管费 6.4.6.2.2 284,457.44 217,563.00 3．销售服务费 - - 4．交易费用 6.4.3.20 54,299.91 18,368.57 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支 - - 出 6．税金及附加 - - 7．其他费用 6.4.3.21 182,969.03 201,063.32 三、利润总额（亏损总额以“-” -25,325,784.20 27,780,591.56 号填列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-” -25,325,784.20 27,780,591.56 号填列） 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：大成标普 500 等权重指数证券投资基金 本报告期：2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 项目 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者 122,182,590.21 122,197,045.74 244,379,635.95 权益（基金净值） 二、本期经营活 动产生的基金净 - -25,325,784.20 -25,325,784.20 值变动数（本期 净利润） 三、本期基金份 额交易产生的基 金净值变动数 24,732,106.14 14,643,402.76 39,375,508.90 （ 净 值 减 少 以 “-”号填列） 其中：1.基金申 149,828,028.18 96,717,952.04 246,545,980.22 购款 2.基金赎 -125,095,922.04 -82,074,549.28 -207,170,471.32 回款 四、本期向基金 份额持有人分配 利润产生的基金 - -7,266,585.87 -7,266,585.87 净值变动（净值 减少以“-”号填 列） 五、期末所有者 146,914,696.35 104,248,078.43 251,162,774.78 权益（基金净值） 上年度可比期间 项目 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者 109,198,256.09 69,032,712.33 178,230,968.42 权益（基金净值） 二、本期经营活 动产生的基金净 - 27,780,591.56 27,780,591.56 值变动数（本期 净利润） 三、本期基金份 额交易产生的基 金净值变动数 -14,179,382.92 -10,142,755.16 -24,322,138.08 （ 净 值 减 少 以 “-”号填列） 其中：1.基金申 38,525,382.18 28,554,776.64 67,080,158.82 购款 2.基金赎 -52,704,765.10 -38,697,531.80 -91,402,296.90 回款 四、本期向基金 份额持有人分配 利润产生的基金 - -6,029,209.47 -6,029,209.47 净值变动（净值 减少以“-”号填 列） 五、期末所有者 95,018,873.17 80,641,339.26 175,660,212.43 权益（基金净值） 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1至 6.4 财务报表由下列负责人签署： 谭晓冈 周立新 刘亚林 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.2 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2 号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关境内外财税法规和实务操作，主要税项列示如下： (1)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴 纳增值税。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的， 不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对金融同业往来 利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以 2018 年 1 月 1 日起产 生的利息及利息性质的收入为销售额。 (2)目前基金取得的源自境外的差价收入，其涉及的境外所得税税收政策，按照相关国家或地区税收法律和法规执行，在境内暂不征收企业所得税。 (3)目前基金取得的源自境外的股利收益，其涉及的境外所得税税收政策，按照相关国家或地区税收法律和法规执行，在境内暂不征收个人所得税和企业所得税。 (4)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。 6.4.3 重要财务报表项目的说明 6.4.3.1 银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2020 年 6 月 30 日 活期存款 18,305,594.72 定期存款 - 其中：存款期限 1 个月以内 - 存款期限 1-3 个月 - 存款期限 3 个月以上 - 其他存款 - 合计 18,305,594.72 注：于本期末，活期存款中包括的外币余额为美元活期存款 1,617,164.91 元，折合人民币11,448,718.98 元(上年度末：活期存款中包括的外币余额为美元活期存款 3,069,225.58 元，折合人民币 21,411,531.49 元)。 6.4.3.2 交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2020 年 6 月 30 日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 228,762,653.96 237,896,332.55 9,133,678.59 贵金属投资-金交 - - - 所黄金合约 债 交易所市场 - - - 券 银行间市场 - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 228,762,653.96 237,896,332.55 9,133,678.59 6.4.3.3 衍生金融资产/负债 无。 6.4.3.4 买入返售金融资产 6.4.3.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 无。 6.4.3.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 无。 6.4.3.5 应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 2020 年 6 月 30 日 应收活期存款利息 884.43 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 - 应收债券利息 - 应收资产支持证券利息 - 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 应收出借证券利息 - 其他 - 合计 884.43 6.4.3.6 其他资产 单位：人民币元 项目 本期末 2020 年 6 月 30 日 其他应收款 - 待摊费用 125,282.25 合计 125,282.25 6.4.3.7 应付交易费用 无。 6.4.3.8 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2020 年 6 月 30 日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 40,865.34 应付证券出借违约金 - 预提费用 204,535.36 其他 1,347.80 合计 246,748.50 6.4.3.9 实收基金 金额单位：人民币元 本期 项目 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 122,182,590.21 122,182,590.21 本期申购 149,828,028.18 149,828,028.18 本期赎回（以“-”号填列） -125,095,922.04 -125,095,922.04 本期末 146,914,696.35 146,914,696.35 注：申购含红利再投份额(如有)、转换入份额(如有)；赎回含转换出份额(如有)。 6.4.3.10 未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 70,433,834.44 51,763,211.30 122,197,045.74 本期利润 -1,464,648.36 -23,861,135.84 -25,325,784.20 本期基金份额交易 11,600,766.06 3,042,636.70 14,643,402.76 产生的变动数 其中：基金申购款 75,530,910.47 21,187,041.57 96,717,952.04 基金赎回款 -63,930,144.41 -18,144,404.87 -82,074,549.28 本期已分配利润 -7,266,585.87 - -7,266,585.87 本期末 73,303,366.27 30,944,712.16 104,248,078.43 6.4.3.11 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 活期存款利息收入 30,975.52 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 - 其他 - 合计 30,975.52 6.4.3.12 股票投资收益 单位：人民币元 项目 本期 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 卖出股票成交总额 70,526,239.89 减：卖出股票成本总额 73,215,397.55 买卖股票差价收入 -2,689,157.66 6.4.3.13 基金投资收益 无。 6.4.3.14 债券投资收益 无。 6.4.3.15 贵金属投资收益 无。 6.4.3.16 衍生工具收益 无。 6.4.3.17 股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 股票投资产生的股利收益 2,605,699.31 其中：证券出借权益补偿收 - 入 基金投资产生的股利收益 - 合计 2,605,699.31 6.4.3.18 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 1.交易性金融资产 -23,861,135.84 股票投资 -23,861,135.84 债券投资 - 资产支持证券投资 - 基金投资 - 贵金属投资 - 其他 - 2.衍生工具 - 权证投资 - 3.其他 - 减：应税金融商品公允价值变动 - 产生的预估增值税 合计 -23,861,135.84 6.4.3.19 其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 基金赎回费收入 266,881.18 合计 266,881.18 注：本基金的赎回费率按持有期间递减，不低于赎回费总额的 25%归入基金资产。 6.4.3.20 交易费用 单位：人民币元 项目 本期 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 交易所市场交易费用 54,299.91 银行间市场交易费用 - 合计 54,299.91 6.4.3.21 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 审计费用 24,863.02 信息披露费 59,672.34 证券出借违约金 - 指数使用费 86,347.91 银行划款手续费 9,957.68 其他 2,128.08 合计 182,969.03 注：指数使用费为支付标的指数供应商的标的指数数据使用费及标的指数许可使用费，其中标的指数数据使用费按每年 8,000 美元收取，按年支付；标的指数许可使用费按前一日基金资产净值的 0.03%的年费率计提，逐日累计，按年支付，标的指数许可使用费的收取下限为每年 25,000.00美元。 6.4.4 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.4.1 或有事项 无。 6.4.4.2 资产负债表日后事项 无。 6.4.5 关联方关系 6.4.5.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本基金本报告期存在控制关系或者其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.5.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 大成基金管理有限公司(“大成基金”) 基金管理人、基金销售机构、注册登记机构 中国银行股份有限公司(“中国银行”) 基金托管人、基金销售机构 中国银行（香港）有限公司(“中银香 境外资产托管人 港”) 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.6 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.6.1 通过关联方交易单元进行的交易 无。 6.4.6.2 关联方报酬 6.4.6.2.1 基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 月 30 日 6 月 30 日 当期发生的基金应支付的管理费 1,137,829.63 870,252.02 其中：支付销售机构的客户维护费 455,003.60 355,234.65 注：支付基金管理人大成基金的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.00%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日管理人报酬＝前一日基金资产净值 × 1.00% / 当年天数。 6.4.6.2.2 基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 月 30 日 6 月 30 日 当期发生的基金应支付的托管费 284,457.44 217,563.00 注：支付基金托管人 中国银行 的托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日托管费＝前一日基金资产净值 × 0.25% / 当年天数。 6.4.6.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 无。 6.4.6.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 6.4.6.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况 无。 6.4.6.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况 无。 6.4.6.5 各关联方投资本基金的情况 6.4.6.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 无。 6.4.6.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 无。 6.4.6.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 2019年1月1日至2019年6月30日 关联方名称 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国银行 6,857,283.80 30,975.52 4,076,992.30 23,737.36 中国银行（香港） 11,448,310.92 - 9,072,275.40 - 有限公司 注：本基金的银行存款由基金托管人和境外资产托管人保管，存放于基金托管人的银行存款按银行同业利率计息，存放于境外资产托管人的银行存款不计息。 6.4.6.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 无。 6.4.6.8 其他关联交易事项的说明 无。 6.4.7 利润分配情况 单位：人民币元 权益 除息日 每 10 序号 登记 份基金 现金形式 再投资形式 本期利润分配 备注 日 场内 场外 份额分 发放总额 发放总额 合计 红数 2020 2020 1 年1月 - 年1月 0.580 2,487,553.99 4,779,031.88 7,266,585.87 - 16 日 16 日 合计 - - - 0.580 2,487,553.99 4,779,031.88 7,266,585.87 - 6.4.8 期末(2020 年 6 月 30 日)本基金持有的流通受限证券 6.4.8.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 无。 6.4.8.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 无。 6.4.8.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 无。 6.4.8.4 期末参与转融通证券出借业务的证券 无。 6.4.9 金融工具风险及管理 6.4.9.1 风险管理政策和组织架构 本基金为指数型基金，跟踪标的指数市场表现，目标为获取市场平均收益，属于中高风险品种。本基金投资的金融工具主要包括股票投资、债券投资及权证投资等。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收 益之间取得最佳的平衡以实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。 本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以由高层监控(合规与风险管理委员会、公司投资风险控制委员会)、专业监控(监察稽核部、风险管理部)、部门互控、岗位自控构成的风险管理架构体系。本基金的基金管理人在董事会下设立合规与风险管理委员会，对公司整体运营风险进行监督，监督风险控制措施的执行；在管理层层面设立投资风险控制委员会，通过定期会议讨论涉及投资风险的重大议题，形成正式决议提交投委会；在业务操作层面，监察稽核部履行合规控制职责，通过定期、不定期检查内控制度的执行情况、对重大风险点以专项稽核的方式确保公司内控制度、流程得到贯彻执行。风险管理部履行风险量化评估分析职责。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。6.4.9.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的活期银行存款存放在本基金的托管行 中国银行及境外次托管行中银香港，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均通过有资格的经纪商进行证券交收和款项清算，违约风险发生的可能性很小；在场外交易市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。 于本期末，本基金无债券投资(上年度末：同)。 6.4.9.3 流动性风险 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 6.4.9.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求建立健全开放式基金流动性风险管理的内部控制体系，审慎评估各类资产的流动性，针对性制定流动性风险管理措施，对本基金组合资产的流动性风险进行管理。本基金的基金管理人采用监控基金组合资产持仓集中度指标、逆回购交易的到期日与交易对手的集中度、流动性受限资产比例、基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值以及压力测试等方式防范流动性风险。并于开放日对本基金的申购赎回情况进行监控，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配，确保本基金资产的变现能力与投资者赎回需求的匹配与平衡。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。于本期末，本基金持有的流动性受限资产的估值占基金资产净值的比例未超过 15%。 本基金主要投资于交易所及银行间市场内交易的证券，除在附注“期末本基金持有的流通受限证券”中列示的部分基金资产流通暂时受限制外(如有)，其余均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。除附注“期末债券正回购交易中作为抵押的债券”中列示的卖出回购金融资产款余额(如有)将在 1 个月内到期且计息外，本基金于资产负债表日所持有的金融负债的合约约定剩余到期日均为一年以内且一般不计息，可赎回基金份额净值无固定到期日且不计息，因此账面余额一般即为未折现的合约到期现金流量。 6.4.9.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.9.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流 量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款等。 6.4.9.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 2020 年 6 月 30 日 资产 银行存款 6,857,283.80 11,448,310.92 18,305,594.72 交易性金融资产 - - - 237,896,332.55 237,896,332.55 应收利息 - - - 884.43 884.43 应收股利 - - - 286,030.95 286,030.95 应收申购款 21,772.69 - - 4,896,210.21 4,917,982.90 应收证券清算款 - - - 1,721,596.14 1,721,596.14 其他资产 - - - 125,282.25 125,282.25 资产总计 6,879,056.49 256,374,647.45 263,253,703.94 负债 应付赎回款 - - - 11,587,751.70 11,587,751.70 应付管理人报酬 - - - 205,143.16 205,143.16 应付托管费 - - - 51,285.80 51,285.80 其他负债 - - - 246,748.50 246,748.50 负债总计 - - - 12,090,929.16 12,090,929.16 利率敏感度缺口 6,879,056.49 244,283,718.29 251,162,774.78 上年度末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 2019 年 12 月 31 日 资产 银行存款 6,328,723.88 - - 21,411,157.57 27,739,881.45 交易性金融资产 - - - 229,997,351.38 229,997,351.38 应收利息 - - - 1,894.25 1,894.25 应收股利 - - - 331,834.25 331,834.25 应收申购款 - - - 3,139,760.29 3,139,760.29 资产总计 6,328,723.88 - - 254,881,997.74 261,210,721.62 负债 应付赎回款 - - - 2,096,012.89 2,096,012.89 应付管理人报酬 - - - 191,042.99 191,042.99 应付托管费 - - - 47,760.75 47,760.75 应付证券清算款 - - - 13,980,593.54 13,980,593.54 其他负债 - - - 515,675.50 515,675.50 负债总计 - - - 16,831,085.67 16,831,085.67 利率敏感度缺口 6,328,723.88 - - 238,050,912.07 244,379,635.95 注:表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。 6.4.9.4.1.2 利率风险的敏感性分析 于 2020 年 6 月 30 日，本基金未持有交易性债券投资(2019 年 12 月 31 日本基金未持有交易 性债券投资)，因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响（2019 年 12 月 31 日：同）。 6.4.9.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金持有不以记账本位币计价的资产和负债，因此存在相应的外汇风险。本基金管理人每日对本基金的外汇头寸进行监控。 6.4.9.4.2.1 外汇风险敞口 单位：人民币元 本期末 2020 年 6 月 30 日 项目 美元 港币 其他币种 折合人民 折合人民币元 折合人民币元 合计 币元 以外币计价的 资产 11,448,71 银行存款 - - 11,448,718.98 8.98 交易性金融资 237,896,3 产 - - 237,896,332.55 32.55 286,030.9 应收股利 - - 286,030.95 5 应收证券清算 1,721,596 款 - - 1,721,596.14 .14 251,352,6 资产合计 - - 251,352,678.62 78.62 以外币计价的 负债 其他负债 1,347.80 - - 1,347.80 负债合计 1,347.80 - - 1,347.80 资产负债表外 251,351,3 - - 251,351,330.82 汇风险敞口净 30.82 额 上年度末 2019 年 12 月 31 日 项目 美元 港币 其他币种 折合人民 折合人民币元 折合人民币元 合计 币元 以外币计价的 资产 21,411,53 银行存款 - - 21,411,531.49 1.49 交易性金融资 229,997,3 产 - - 229,997,351.38 51.38 331,834.2 应收股利 - - 331,834.25 5 251,740,7 资产合计 - - 251,740,717.12 17.12 以外币计价的 负债 应付证券清算 13,980,59 款 - - 13,980,593.54 3.54 其他负债 340.58 - - 340.58 负债合计 13,980,93 - - 13,980,934.12 4.12 资产负债表外 237,759,7 汇风险敞口净 83.00 - - 237,759,783.00 额 6.4.9.4.2.2 外汇风险的敏感性分析 假设 除美元以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变 影响金额（单位：人民币元） 动 上年度末 （2019 年 12 月 本期末 （2020 年 6 月 30 日） 31 日 ） 美元相对人民币升 分析 12,558,100.00 11,890,000.00 值 5% 美元相对人民币贬 -12,558,100.00 -11,890,000.00 值 5% 6.4.9.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金的基金管理人通过严格的投资纪律约束和数量化风险管理手段，实现基金投资组合对标的指数的有效跟踪，追求跟踪误差最小化。 本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资于标普 500 等权重指数成份股、备选成份股以及与标普 500 等权重指数相关的公募基金、上市交易型基金、结构性产品的比例为基金资产净值的 80%-95%，其中投资于与标普 500 等权重指数相关的公募基金、上市交易型基金、结构性产品的比例不超过 10%；投资于现金、银行存款、固定收益类证券以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具的比例为基金资产净值的 5%-20%，其中投资于现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)或者到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括 VaR(Value at Risk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。 6.4.9.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 项目 2020 年 6 月 30 日 2019年12月31日 公允价值 占基金资产净值比 公允价值 占基金资产净值 例（%） 比例（%） 交易性金融资产 237,896,332.55 94.72 229,997,351.38 94.11 －股票投资 交易性金融资产 - - - - —基金投资 交易性金融资产 - - - - －债券投资 交易性金融资产 - - - - －贵金属投资 衍生金融资产－ 权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 237,896,332.55 94.72 229,997,351.38 94.11 6.4.9.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变 影响金额（单位：人民币元） 动 上年度末 （2019 年 12 月 本期末 （2020 年 6 月 30 日） 31 日 ） 业绩比较基准上升 11,890,000.00 11,550,000.00 5% 分析 业绩比较基准下降 -11,890,000.00 -11,550,000.00 5% 6.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 无。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 237,896,332.55 90.37 其中：普通股 237,896,332.55 90.37 存托凭证 - - 优先股 - - 房地产信托凭证 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 金融衍生品投资 - - 其中：远期 - - 期货 - - 期权 - - 权证 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 - - 产 6 货币市场工具 - - 7 银行存款和结算备付金合计 18,305,594.72 6.95 8 其他各项资产 7,051,776.67 2.68 9 合计 263,253,703.94 100.00 7.2 期末在各个国家（地区）证券市场的权益投资分布 金额单位：人民币元 国家（地区） 公允价值 占基金资产净值比例（%） 美国 237,896,332.55 94.72 合计 237,896,332.55 94.72 7.3 期末按行业分类的权益投资组合 7.3.1 期末指数投资按行业分类的权益投资组合 金额单位：人民币元 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例(%) 原材料 13,470,775.33 5.36 医疗保健 30,429,015.72 12.12 信息技术 34,734,389.32 13.83 通信服务 10,300,846.58 4.10 日常消费品 15,885,920.70 6.32 能源 11,903,098.07 4.74 金融 30,822,384.86 12.27 公用事业 13,051,756.21 5.20 工业 34,723,805.58 13.83 非日常生活消费品 28,315,770.92 11.27 房地产 14,258,569.26 5.68 合计 237,896,332.55 94.72 注：以上分类采用全球行业分类标准（GICS） 7.3.2 期末积极投资按行业分类的权益投资组合 无。 7.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细 7.4.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细 金额单位：人民币元 序 公司名称（英 公司名称（中 证券代 所在证券市场 所属 数量 公允价 占 号 文） 文） 码 国家 （股 值 基 （地 ） 金 区） 资 产 净 值 比 例 （% ） 1 GAP INC/THE 盖普公司 GPS UN 美国纽约证券 美国 6,44 575,996 0.2 交易所 7 .19 3 2 RESMED INC 瑞思迈股份有 RMD UN 美国纽约证券 美国 422 573,609 0.2 限公司 交易所 .41 3 FREEPORT-MCMO 自由港迈克默 美国纽约证券 6,97 571,402 0.2 3 RAN INC 伦股份有限公 FCX UN 交易所 美国 6 .87 3 司 HOWMET Howmet 航空航 美国纽约证券 4,99 560,264 0.2 4 AEROSPACE INC 天股份有限公 HWM UN 交易所 美国 3 .90 2 司 5 ELI LILLY & CO 礼来 LLY UN 美国纽约证券 美国 478 555,585 0.2 交易所 .28 2 6 AES CORP 爱伊斯 AES UN 美国纽约证券 美国 5,36 550,147 0.2 交易所 3 .02 2 FORTUNE BRANDS Fortune FBHS 美国纽约证券 1,20 546,731 0.2 7 HOME & Brands 家居与 UN 交易所 美国 8 .66 2 SECURITY INC 安全有限公司 8 LAM RESEARCH 泛林集团 LRCX 纳斯达克证券 美国 238 545,004 0.2 CORP UQ 交易所 .55 2 WEST 西氏医药服务 美国纽约证券 543,588 0.2 9 PHARMACEUTICA 公司 WST UN 交易所 美国 338 .51 2 L SERVICES 10 AUTODESK INC 欧特克 ADSK 纳斯达克证券 美国 321 543,563 0.2 UQ 交易所 .94 2 11 PAYPAL Paypal 控股股 PYPL 纳斯达克证券 美国 437 539,022 0.2 HOLDINGS INC 份有限公司 UQ 交易所 .58 1 12 BORGWARNER INC 博格华纳股份 BWA UN 美国纽约证券 美国 2,15 538,798 0.2 有限公司 交易所 6 .09 1 13 NEWMONT CORP 纽蒙公司 NEM UN 美国纽约证券 美国 1,22 535,433 0.2 交易所 5 .20 1 14 NVIDIA CORP 英伟达 NVDA 纳斯达克证券 美国 199 535,225 0.2 UQ 交易所 .00 1 15 MORGAN STANLEY 摩根士丹利 MS UN 美国纽约证券 美国 1,56 534,793 0.2 交易所 4 .93 1 16 TRACTOR SUPPLY 拖拉机供应公 TSCO 纳斯达克证券 美国 573 534,613 0.2 COMPANY 司 UQ 交易所 .19 1 QUEST Quest 美国纽约证券 533,281 0.2 17 DIAGNOSTICS Diagnostics DGX UN 交易所 美国 661 .46 1 INC 股份有限公司 18 INCYTE CORP Incyte 有 限 INCY 纳斯达克证券 美国 723 532,168 0.2 公司 UQ 交易所 .21 1 19 SVB FINANCIAL 硅谷银行金融 SIVB 纳斯达克证券 美国 347 529,468 0.2 GROUP 集团 UQ 交易所 .09 1 20 APPLE INC 苹果公司 AAPL 纳斯达克证券 美国 205 529,433 0.2 UQ 交易所 .33 1 21 EBAY INC eBay 公司 EBAY 纳斯达克证券 美国 1,42 529,130 0.2 UQ 交易所 5 .68 1 22 HOLOGIC INC 豪洛捷公司 HOLX 纳斯达克证券 美国 1,30 528,222 0.2 UQ 交易所 9 .73 1 23 STANLEY BLACK 史丹利百得公 SWK UN 美国纽约证券 美国 535 527,906 0.2 & DECKER INC 司 交易所 .28 1 24 NEWELL BRANDS 纽威尔品牌公 NWL UQ 纳斯达克证券 美国 4,68 527,036 0.2 INC 司 交易所 8 .49 1 25 UNITED PARCEL 联合包裹服务 UPS UN 美国纽约证券 美国 669 526,569 0.2 SERVICE-CL B 股份有限公司 交易所 .10 1 26 MASCO CORP 马斯可 MAS UN 美国纽约证券 美国 1,48 526,083 0.2 交易所 0 .31 1 27 MOHAWK Mohawk 工 业 MHK UN 美国纽约证券 美国 730 525,899 0.2 INDUSTRIES INC 股份有限公司 交易所 .24 1 28 DEXCOM INC 德康医疗公司 DXCM 纳斯达克证券 美国 183 525,215 0.2 UQ 交易所 .36 1 29 ALIGN Align 科技股 ALGN 纳斯达克证券 美国 270 524,582 0.2 TECHNOLOGY INC 份有限公司 UQ 交易所 .45 1 30 WHIRLPOOL CORP 惠而浦 WHR UN 美国纽约证券 美国 572 524,528 0.2 交易所 .37 1 31 EMERSON 艾默生电气 EMR UN 美国纽约证券 美国 1,19 523,456 0.2 ELECTRIC CO 交易所 2 .53 1 32 NETFLIX INC 奈飞公司 NFLX 纳斯达克证券 美国 162 521,875 0.2 UQ 交易所 .82 1 33 CONAGRA BRANDS 康尼格拉品牌 CAG UN 美国纽约证券 美国 2,09 521,874 0.2 INC 股份有限公司 交易所 6 .69 1 CHIPOTLE Chipotle 美国纽约证券 521,512 0.2 34 MEXICAN GRILL Mexican Grill CMG UN 交易所 美国 70 .78 1 INC 股份有限公司 35 ROBERT HALF 罗致恒富国际 RHI UN 美国纽约证券 美国 1,39 521,369 0.2 INTL INC 公司 交易所 4 .92 1 36 ADOBE INC 奥多比 ADBE 纳斯达克证券 美国 169 520,820 0.2 UQ 交易所 .34 1 37 APTIV PLC Aptiv 公共有 APTV 美国纽约证券 美国 943 520,191 0.2 限公司 UN 交易所 .47 1 38 MICROSOFT CORP 微软 MSFT 纳斯达克证券 美国 361 520,110 0.2 UQ 交易所 .41 1 VERTEX Vertex 制药股 VRTX 纳斯达克证券 519,978 0.2 39 PHARMACEUTICA 份有限公司 UQ 交易所 美国 253 .16 1 LS INC 40 ILLUMINA INC Illumina 公司 ILMN 纳斯达克证券 美国 198 519,134 0.2 UQ 交易所 .78 1 BROADRIDGE 布罗德里奇金 美国纽约证券 519,043 0.2 41 FINANCIAL 融解决方案股 BR UN 交易所 美国 581 .38 1 SOLUTIONS INC 份有限公司 42 ANSYS INC ANSYS 股份有 ANSS 纳斯达克证券 美国 251 518,390 0.2 限公司 UQ 交易所 .94 1 43 SYNOPSYS INC 新思科技公司 SNPS 纳斯达克证券 美国 375 517,688 0.2 UQ 交易所 .44 1 44 PERRIGO CO PLC Perrigo 公司 PRGO 美国纽约证券 美国 1,31 516,103 0.2 UN 交易所 9 .55 1 45 LOWE'S COS INC 劳氏 LOW UN 美国纽约证券 美国 539 515,597 0.2 交易所 .72 1 TE 美国纽约证券 515,558 0.2 46 CONNECTIVITY 泰科电子公司 TEL UN 交易所 美国 893 .57 1 LTD 47 LKQ CORP LKQ 公司 LKQ UQ 纳斯达克证券 美国 2,77 515,456 0.2 交易所 9 .98 1 48 ROCKWELL 罗克韦尔自动 ROK UN 美国纽约证券 美国 341 514,205 0.2 AUTOMATION INC 化 交易所 .32 0 49 KLA CORP 科天半导体公 KLAC 纳斯达克证券 美国 373 513,554 0.2 司 UQ 交易所 .29 0 JACK HENRY & Jack Henry & JKHY 纳斯达克证券 513,319 0.2 50 ASSOCIATES INC Associates UQ 交易所 美国 394 .11 0 公司 AKAMAI 阿卡迈技术公 AKAM 纳斯达克证券 513,263 0.2 51 TECHNOLOGIES 司 UQ 交易所 美国 677 .25 0 INC THERMO FISHER Thermo Fisher 美国纽约证券 513,037 0.2 52 SCIENTIFIC INC Scientific 公 TMO UN 交易所 美国 200 .21 0 司 53 VISA INC-CLASS 维萨公司 V UN 美国纽约证券 美国 375 512,830 0.2 A SHARES 交易所 .13 0 54 AMGEN INC 安进公司 AMGN 纳斯达克证券 美国 307 512,619 0.2 UQ 交易所 .66 0 55 ORACLE CORP 甲骨文 ORCL 美国纽约证券 美国 1,31 512,581 0.2 UN 交易所 0 .99 0 56 PENTAIR PLC Pentair 公共 PNR UN 美国纽约证券 美国 1,90 512,081 0.2 有限公司 交易所 4 .19 0 IDEXX 爱德士股份有 IDXX 纳斯达克证券 511,883 0.2 57 LABORATORIES 限公司 UQ 交易所 美国 219 .53 0 INC 58 PERKINELMER 珀金埃尔默 PKI UN 美国纽约证券 美国 737 511,793 0.2 INC 交易所 .55 0 59 QUALCOMM INC 高通公司 QCOM 纳斯达克证券 美国 792 511,411 0.2 UQ 交易所 .19 0 60 ADVANCE AUTO 领先汽车配件 AAP UN 美国纽约证券 美国 507 511,296 0.2 PARTS INC 公司 交易所 .71 0 61 BRISTOL-MYERS 百时美施贵宝 BMY UN 美国纽约证券 美国 1,22 511,185 0.2 SQUIBB CO 交易所 8 .21 0 62 VARIAN MEDICAL 瓦里安医疗设 VAR UN 美国纽约证券 美国 589 510,887 0.2 SYSTEMS INC 备有限公司 交易所 .02 0 63 ACCENTURE 埃森哲公司 ACN UN 美国纽约证券 美国 336 510,757 0.2 PLC-CL A 交易所 .04 0 OLD DOMINION Old Dominion ODFL 纳斯达克证券 510,260 0.2 64 FREIGHT LINE Freight Line UQ 交易所 美国 425 .27 0 股份有限公司 65 MICROCHIP 微芯科技股份 MCHP 纳斯达克证券 美国 682 508,459 0.2 TECHNOLOGY INC 有限公司 UQ 交易所 .74 0 66 CHURCH & 切迟杜威股份 CHD UN 美国纽约证券 美国 929 508,390 0.2 DWIGHT CO INC 有限公司 交易所 .93 0 67 ARTHUR J 亚瑟加拉格尔 AJG UN 美国纽约证券 美国 736 507,972 0.2 GALLAGHER & CO 有限公司 交易所 .81 0 68 ANALOG DEVICES 模拟器件 ADI UQ 纳斯达克证券 美国 585 507,914 0.2 INC 交易所 .48 0 REGENERON 再生元制药股 REGN 纳斯达克证券 507,739 0.2 69 PHARMACEUTICA 份有限公司 UQ 交易所 美国 115 .97 0 LS 70 DISH NETWORK DISH 网络公司 DISH 纳斯达克证券 美国 2,07 507,683 0.2 CORP-A UQ 交易所 8 .55 0 71 OTIS WORLDWIDE 奥的斯公司 OTIS 美国纽约证券 美国 1,26 507,200 0.2 CORP UN 交易所 0 .87 0 72 CAMPBELL SOUP 金宝汤 CPB UN 美国纽约证券 美国 1,44 507,006 0.2 CO 交易所 3 .11 0 HUNT (JB) JB Hunt运输服 JBHT 纳斯达克证券 506,908 0.2 73 TRANSPRT SVCS 务股份有限公 UQ 交易所 美国 595 .48 0 INC 司 74 BEST BUY CO INC 百思买 BBY UN 美国纽约证券 美国 820 506,618 0.2 交易所 .93 0 75 WILLIS TOWERS 韦莱韬睿惠悦 WLTW 纳斯达克证券 美国 363 506,133 0.2 WATSON PLC 公共有限公司 UQ 交易所 .63 0 76 CITRIX SYSTEMS 思杰系统 CTXS 纳斯达克证券 美国 482 504,716 0.2 INC UQ 交易所 .10 0 77 SERVICENOW INC ServiceNow 公 NOW UN 美国纽约证券 美国 176 504,701 0.2 司 交易所 .52 0 78 KROGER CO 克罗格公司 KR UN 美国纽约证券 美国 2,10 504,684 0.2 交易所 6 .10 0 79 XILINX INC 赛灵思 XLNX 纳斯达克证券 美国 723 503,607 0.2 UQ 交易所 .10 0 MARTIN Martin 80 MARIETTA Marietta 材 MLM UN 美国纽约证券 美国 344 503,069 0.2 MATERIALS 料股份有限公 交易所 .84 0 司 81 PROGRESSIVE 前进保险公司 PGR UN 美国纽约证券 美国 887 503,052 0.2 CORP 交易所 .07 0 82 NETAPP INC 网域存储技术 NTAP 纳斯达克证券 美国 1,60 502,587 0.2 UQ 交易所 0 .86 0 83 HESS CORP 赫斯公司 HES UN 美国纽约证券 美国 1,36 502,134 0.2 交易所 9 .00 0 84 DOW INC 陶氏公司 DOW UN 美国纽约证券 美国 1,74 502,095 0.2 交易所 0 .13 0 CADENCE DESIGN Cadence 设计 CDNS 纳斯达克证券 502,038 0.2 85 SYS INC 系统股份有限 UQ 交易所 美国 739 .78 0 公司 86 WILLIAMS COS 威廉姆斯公司 WMB UN 美国纽约证券 美国 3,72 501,848 0.2 INC 交易所 7 .34 0 87 E*TRADE 亿创理财公司 ETFC 纳斯达克证券 美国 1,42 501,690 0.2 FINANCIAL CORP UQ 交易所 5 .54 0 88 DUPONT DE 杜邦公司 DD UN 美国纽约证券 美国 1,33 501,010 0.2 NEMOURS INC 交易所 2 .27 0 89 LEGGETT & 礼恩派 LEG UN 美国纽约证券 美国 2,01 500,923 0.2 PLATT INC 交易所 3 .83 0 MAXIM MXIM 纳斯达克证券 1,16 500,746 0.2 90 INTEGRATED 美信 UQ 交易所 美国 7 .27 0 PRODUCTS 91 FORTINET INC 飞塔股份有限 FTNT 纳斯达克证券 美国 515 500,478 0.2 公司 UQ 交易所 .53 0 92 FORTIVE CORP 福迪威公司 FTV UN 美国纽约证券 美国 1,04 500,074 0.2 交易所 4 .92 0 93 LENNAR CORP-A Lennar 公司 LEN UN 美国纽约证券 美国 1,14 499,929 0.2 交易所 6 .65 0 94 LOEWS CORP 罗斯 L UN 美国纽约证券 美国 2,05 499,591 0.2 交易所 8 .96 0 95 KELLOGG CO 家乐氏 K UN 美国纽约证券 美国 1,06 499,473 0.2 交易所 8 .45 0 96 KIMBERLY-CLAR 金佰利 KMB UN 美国纽约证券 美国 499 499,342 0.2 K CORP 交易所 .98 0 97 SNAP-ON INC Snap-On 公司 SNA UN 美国纽约证券 美国 509 499,116 0.2 交易所 .01 0 98 UNITED RENTALS 联合租赁公司 URI UN 美国纽约证券 美国 473 499,075 0.2 INC 交易所 .87 0 99 NASDAQ INC 纳斯达克股份 NDAQ 纳斯达克证券 美国 590 499,014 0.2 有限公司 UQ 交易所 .84 0 10 SMITH (A.O.) AO 史 密 斯 公 AOS UN 美国纽约证券 美国 1,49 498,711 0.2 0 CORP 司 交易所 5 .13 0 10 MSCI INC MSCI 明晟 MSCI 美国纽约证券 美国 211 498,651 0.2 1 UN 交易所 .80 0 10 LINDE PLC Linde PLC 公 LIN UN 美国纽约证券 美国 332 498,542 0.2 2 司 交易所 .07 0 10 EOG RESOURCES EOG 资源 EOG UN 美国纽约证券 美国 1,39 498,519 0.2 3 INC 交易所 0 .98 0 10 IHS MARKIT LTD IHS Markit 有 INFO 美国纽约证券 美国 932 498,156 0.2 4 限公司 UN 交易所 .10 0 10 GILEAD 吉利德科学 GILD 纳斯达克证券 美国 914 497,852 0.2 5 SCIENCES INC UQ 交易所 .81 0 10 DOLLAR GENERAL 达乐公司 DG UN 美国纽约证券 美国 369 497,676 0.2 6 CORP 交易所 .04 0 10 MCKESSON CORP McKesson 公 MCK UN 美国纽约证券 美国 458 497,450 0.2 7 司 交易所 .70 0 10 APPLIED 应用材料股份 AMAT 纳斯达克证券 美国 1,16 497,284 0.2 8 MATERIALS INC 有限公司 UQ 交易所 2 .61 0 10 EQUINIX INC Equinix 有限 EQIX 纳斯达克证券 美国 100 497,193 0.2 9 公司 UQ 交易所 .29 0 11 KRAFT HEINZ 卡夫亨氏公司 KHC UQ 纳斯达克证券 美国 2,20 497,135 0.2 0 CO/THE 交易所 2 .09 0 11 VULCAN Vulcan 材料 VMC UN 美国纽约证券 美国 606 497,017 0.2 1 MATERIALS CO 交易所 .01 0 11 UNITEDHEALTH 联合健康 UNH UN 美国纽约证券 美国 238 496,967 0.2 2 GROUP INC 交易所 .45 0 11 GENUINE PARTS 原配部件 GPC UN 美国纽约证券 美国 807 496,816 0.2 3 CO 交易所 .09 0 11 CARRIER GLOBAL 开立全球公司 CARR 美国纽约证券 美国 3,15 496,144 0.2 4 CORP UN 交易所 4 .67 0 11 MICRON 美光科技股份 MU UQ 纳斯达克证券 美国 1,35 495,676 0.2 5 TECHNOLOGY INC 有限公司 交易所 9 .01 0 11 SCHLUMBERGER 斯伦贝谢 SLB UN 美国纽约证券 美国 3,80 495,640 0.2 6 LTD 交易所 7 .96 0 11 CINCINNATI 辛辛那提金融 CINF 纳斯达克证券 美国 1,09 495,004 0.2 7 FINANCIAL CORP UQ 交易所 2 .02 0 11 SHERWIN-WILLI 宣威威廉斯 SHW UN 美国纽约证券 美国 121 494,997 0.2 8 AMS CO/THE 交易所 .58 0 11 TELEFLEX INC 泰利福公司 TFX UN 美国纽约证券 美国 192 494,744 0.2 9 交易所 .91 0 12 WESTERN 西部数据公司 WDC UQ 纳斯达克证券 美国 1,58 494,469 0.2 0 DIGITAL CORP 交易所 2 .80 0 12 FMC CORP FMC 公司 FMC UN 美国纽约证券 美国 701 494,387 0.2 1 交易所 .11 0 12 AIR PRODUCTS & 空气产品公司 APD UN 美国纽约证券 美国 289 494,021 0.2 2 CHEMICALS INC 交易所 .24 0 12 IPG PHOTONICS IPG 光子公司 IPGP 纳斯达克证券 美国 435 493,934 0.2 3 CORP UQ 交易所 .24 0 12 PAYCHEX INC Paychex 公司 PAYX 纳斯达克证券 美国 921 493,906 0.2 4 UQ 交易所 .63 0 12 DR HORTON INC 霍顿房屋公司 DHI UN 美国纽约证券 美国 1,25 493,838 0.2 5 交易所 8 .31 0 12 NIKE INC -CL B 耐克公司 NKE UN 美国纽约证券 美国 711 493,537 0.2 6 交易所 .08 0 12 TEXAS 纳斯达克证券 493,487 0.2 7 INSTRUMENTS 德州仪器 TXN UQ 交易所 美国 549 .38 0 INC 12 CATERPILLAR 卡特彼勒 CAT UN 美国纽约证券 美国 551 493,451 0.2 8 INC 交易所 .77 0 12 T ROWE PRICE 普信集团公司 TROW 纳斯达克证券 美国 564 493,115 0.2 9 GROUP INC UQ 交易所 .49 0 13 GARMIN LTD 佳明有限公司 GRMN 纳斯达克证券 美国 714 492,839 0.2 0 UQ 交易所 .39 0 13 GENERAL MILLS 通用磨坊 GIS UN 美国纽约证券 美国 1,12 492,753 0.2 1 INC 交易所 9 .38 0 13 F5 NETWORKS F5 Networks公 FFIV 纳斯达克证券 美国 499 492,736 0.2 2 INC 司 UQ 交易所 .88 0 13 PEPSICO INC 百事可乐 PEP UQ 纳斯达克证券 美国 526 492,512 0.2 3 交易所 .04 0 13 WALGREENS Walgreens 纳斯达克证券 1,64 492,464 0.2 4 BOOTS ALLIANCE Boots WBA UQ 交易所 美国 1 .11 0 INC Alliance 公司 13 DARDEN 美国纽约证券 492,427 0.2 5 RESTAURANTS 达登饭店 DRI UN 交易所 美国 918 .79 0 INC 13 CERNER CORP 塞纳公司 CERN 纳斯达克证券 美国 1,01 492,093 0.2 6 UQ 交易所 4 .92 0 13 TIFFANY & CO 蒂芙尼 TIF UN 美国纽约证券 美国 570 492,066 0.2 7 交易所 .31 0 13 MASTERCARD INC 万事达股份有 MA UN 美国纽约证券 美国 235 491,950 0.2 8 - A 限公司 交易所 .92 0 13 BAXTER 美国纽约证券 491,902 0.2 9 INTERNATIONAL 百特 BAX UN 交易所 美国 807 .77 0 INC 14 AMERIPRISE 阿默普莱斯金 AMP UN 美国纽约证券 美国 463 491,802 0.2 0 FINANCIAL INC 融公司 交易所 .39 0 14 DTE ENERGY DTE 能源 DTE UN 美国纽约证券 美国 646 491,635 0.2 1 COMPANY 交易所 .88 0 14 EQUIFAX INC Equifax 公司 EFX UN 美国纽约证券 美国 404 491,597 0.2 2 交易所 .08 0 14 BROADCOM INC 博通股份有限 AVGO 纳斯达克证券 美国 220 491,559 0.2 3 公司 UQ 交易所 .42 0 14 HUMANA INC Humana 公司 HUM UN 美国纽约证券 美国 179 491,368 0.2 4 交易所 .63 0 14 HOME DEPOT INC 家得宝 HD UN 美国纽约证券 美国 277 491,255 0.2 5 交易所 .50 0 14 PAYCOM Paycom 软件股 PAYC 美国纽约证券 美国 224 491,172 0.2 6 SOFTWARE INC 份有限公司 UN 交易所 .31 0 14 HORMEL FOODS 荷美尔食品有 HRL UN 美国纽约证券 美国 1,43 491,062 0.2 7 CORP 限公司 交易所 7 .37 0 14 ZOETIS INC-CL 硕腾股份有限 ZTS UN 美国纽约证券 美国 506 490,908 0.2 8 A 公司 交易所 .39 0 14 MARATHON 马拉松石油公 MPC UN 美国纽约证券 美国 1,85 490,891 0.2 9 PETROLEUM CORP 司 交易所 5 .82 0 15 CENTENE CORP Centene 公司 CNC UN 美国纽约证券 美国 1,09 490,843 0.2 0 交易所 1 .33 0 15 CONOCOPHILLIP 康菲石油 COP UN 美国纽约证券 美国 1,65 490,842 0.2 1 S 交易所 0 .97 0 15 LABORATORY CRP 美国实验控股 LH UN 美国纽约证券 美国 417 490,381 0.2 2 OF AMER HLDGS 交易所 .89 0 15 PROCTER & 宝洁 PG UN 美国纽约证券 美国 579 490,121 0.2 3 GAMBLE CO/THE 交易所 .08 0 15 VIACOMCBS INC 维亚康姆哥伦 VIAC 纳斯达克证券 美国 2,96 489,833 0.2 4 - CLASS B 比亚广播公司 UQ 交易所 7 .72 0 15 BECTON 美国纽约证券 489,540 0.1 5 DICKINSON AND 碧迪 BDX UN 交易所 美国 289 .56 9 CO 15 ALEXANDRIA 亚历山大房地 美国纽约证券 489,324 0.1 6 REAL ESTATE 产股份有限公 ARE UN 交易所 美国 426 .42 9 EQUIT 司 15 CROWN CASTLE 冠城国际公司 CCI UN 美国纽约证券 美国 413 489,303 0.1 7 INTL CORP 交易所 .54 9 15 BOEING CO/THE 波音 BA UN 美国纽约证券 美国 377 489,222 0.1 8 交易所 .48 9 15 C.H. ROBINSON 罗宾逊全球物 CHRW 纳斯达克证券 美国 874 489,182 0.1 9 WORLDWIDE INC 流有限公司 UQ 交易所 .41 9 16 PARKER 派克汉尼汾 PH UN 美国纽约证券 美国 377 489,142 0.1 0 HANNIFIN CORP 交易所 .41 9 16 FLIR SYSTEMS FLIR 系统公司 FLIR 纳斯达克证券 美国 1,70 489,127 0.1 1 INC UQ 交易所 3 .68 9 16 BALL CORP 波尔 BLL UN 美国纽约证券 美国 994 489,002 0.1 2 交易所 .73 9 16 ABBOTT 雅培制药 ABT UN 美国纽约证券 美国 755 488,695 0.1 3 LABORATORIES 交易所 .41 9 16 HALLIBURTON CO 哈利伯顿 HAL UN 美国纽约证券 美国 5,31 488,589 0.1 4 交易所 7 .29 9 16 INVESCO LTD 景顺有限公司 IVZ UN 美国纽约证券 美国 6,41 488,589 0.1 5 交易所 4 .14 9 16 QORVO INC Qorvo 股份有 QRVO 纳斯达克证券 美国 624 488,278 0.1 6 限公司 UQ 交易所 .21 9 16 DIGITAL REALTY 数字房地产信 DLR UN 美国纽约证券 美国 485 487,942 0.1 7 TRUST INC 托有限公司 交易所 .86 9 16 GARTNER INC 高德纳咨询股 IT UN 美国纽约证券 美国 568 487,886 0.1 8 份有限公司 交易所 .86 9 16 MCCORMICK & 味好美股份有 美国纽约证券 487,731 0.1 9 CO-NON VTG 限公司/马里 MKC UN 交易所 美国 384 .11 9 SHRS 兰州 17 ALLSTATE CORP 全州保险 ALL UN 美国纽约证券 美国 710 487,514 0.1 0 交易所 .90 9 17 DOLLAR TREE Dollar Tree公 DLTR 纳斯达克证券 美国 743 487,503 0.1 1 INC 司 UQ 交易所 .15 9 17 COSTCO 好市多批发 COST 纳斯达克证券 美国 227 487,272 0.1 2 WHOLESALE CORP UQ 交易所 .57 9 17 MERCK & CO. 默克 MRK UN 美国纽约证券 美国 890 487,237 0.1 3 INC. 交易所 .38 9 17 MOTOROLA 摩托罗拉解决 美国纽约证券 487,096 0.1 4 SOLUTIONS INC 方案股份有限 MSI UN 交易所 美国 491 .71 9 公司 17 CVS HEALTH CVS 保健公司 CVS UN 美国纽约证券 美国 1,05 487,092 0.1 5 CORP 交易所 9 .47 9 17 XYLEM INC Xylem 公司/纽 XYL UN 美国纽约证券 美国 1,05 487,017 0.1 6 约 交易所 9 .49 9 17 AUTOMATIC DATA ADP 公司 ADP UQ 纳斯达克证券 美国 462 486,978 0.1 7 PROCESSING 交易所 .84 9 17 ARCHER-DANIEL Archer-Danie 美国纽约证券 1,72 486,699 0.1 8 S-MIDLAND CO ls-Midland 公 ADM UN 交易所 美国 3 .34 9 司 17 BAKER HUGHES 贝克休斯公司 BKR UN 美国纽约证券 美国 4,46 486,477 0.1 9 CO 交易所 5 .40 9 18 DAVITA INC DaVita 股份有 DVA UN 美国纽约证券 美国 868 486,315 0.1 0 限公司 交易所 .77 9 18 TYLER Tyler 科技公 美国纽约证券 486,235 0.1 1 TECHNOLOGIES 司 TYL UN 交易所 美国 198 .92 9 INC 18 VERISIGN INC 威瑞信股份有 VRSN 纳斯达克证券 美国 332 486,131 0.1 2 限公司 UQ 交易所 .99 9 18 WALMART INC 沃尔玛股份有 WMT UN 美国纽约证券 美国 573 485,893 0.1 3 限公司 交易所 .98 9 18 STERIS PLC 思泰瑞有限公 STE UN 美国纽约证券 美国 447 485,566 0.1 4 司 交易所 .48 9 18 AMERICAN WATER 美国自来水股 AWK UN 美国纽约证券 美国 533 485,482 0.1 5 WORKS CO INC 份有限公司 交易所 .23 9 18 MYLAN NV 迈兰公司 MYL UQ 纳斯达克证券 美国 4,26 485,292 0.1 6 交易所 3 .93 9 18 ILLINOIS TOOL 伊利诺伊工具 ITW UN 美国纽约证券 美国 392 485,237 0.1 7 WORKS 交易所 .43 9 18 KANSAS CITY 堪萨斯南方铁 KSU UN 美国纽约证券 美国 459 485,116 0.1 8 SOUTHERN 路公司 交易所 .44 9 18 PPG INDUSTRIES PPG 工业 PPG UN 美国纽约证券 美国 646 485,050 0.1 9 INC 交易所 .24 9 19 INTEL CORP 英特尔 INTC 纳斯达克证券 美国 1,14 484,983 0.1 0 UQ 交易所 5 .63 9 19 HASBRO INC 孩之宝 HAS UQ 纳斯达克证券 美国 914 484,976 0.1 1 交易所 .19 9 19 AMPHENOL 安费诺公司 APH UN 美国纽约证券 美国 715 484,975 0.1 2 CORP-CL A 交易所 .13 9 19 REALTY INCOME Realty Income O UN 美国纽约证券 美国 1,15 484,836 0.1 3 CORP 公司 交易所 1 .02 9 19 MONDELEZ MDLZ 纳斯达克证券 1,33 484,684 0.1 4 INTERNATIONAL 亿滋国际 UQ 交易所 美国 9 .30 9 INC-A 19 SKYWORKS 思佳讯解决方 SWKS 纳斯达克证券 美国 535 484,273 0.1 5 SOLUTIONS INC 案公司 UQ 交易所 .91 9 19 INTUITIVE 直觉外科手术 ISRG 纳斯达克证券 美国 120 484,093 0.1 6 SURGICAL INC 公司 UQ 交易所 .38 9 19 COLGATE-PALMO 高露洁棕榄 CL UN 美国纽约证券 美国 933 483,895 0.1 7 LIVE CO 交易所 .01 9 19 BANK OF NEW 纽约梅隆银行 美国纽约证券 1,76 483,491 0.1 8 YORK MELLON 股份有限公司 BK UN 交易所 美国 7 .27 9 CORP 19 WR BERKLEY WR Berkley 公 WRB UN 美国纽约证券 美国 1,19 483,051 0.1 9 CORP 司 交易所 1 .21 9 20 PULTEGROUP INC Pulte 集团公 PHM UN 美国纽约证券 美国 2,00 483,035 0.1 0 司 交易所 5 .35 9 20 AVERY DENNISON 艾利丹尼森 AVY UN 美国纽约证券 美国 598 483,004 0.1 1 CORP 交易所 .69 9 20 BIO-RAD 伯乐生命医学 美国纽约证券 482,644 0.1 2 LABORATORIES- 产品有限公司 BIO UN 交易所 美国 151 .84 9 A 20 ALTRIA GROUP 高特利 MO UN 美国纽约证券 美国 1,73 482,382 0.1 3 INC 交易所 6 .97 9 20 HEALTHPEAK Healthpeak 物 PEAK 美国纽约证券 2,47 482,314 0.1 4 PROPERTIES INC 业股份有限公 UN 交易所 美国 2 .44 9 司 20 IQVIA HOLDINGS IQVIA 控股股 IQV UN 美国纽约证券 美国 480 482,130 0.1 5 INC 份有限公司 交易所 .94 9 20 VENTAS INC Ventas 公司 VTR UN 美国纽约证券 美国 1,85 481,948 0.1 6 交易所 9 .15 9 20 DUKE REALTY 杜克房地产公 DRE UN 美国纽约证券 美国 1,92 481,544 0.1 7 CORP 司 交易所 2 .62 9 20 ZIONS BANCORP ZB NA- 用于基 ZION 纳斯达克证券 美国 2,00 481,406 0.1 8 NA 本面 UQ 交易所 0 .00 9 20 AMERICAN TOWER 美国发射塔公 AMT UN 美国纽约证券 美国 263 481,377 0.1 9 CORP 司 交易所 .82 9 21 REGIONS 地区金融公司 RF UN 美国纽约证券 美国 6,11 481,082 0.1 0 FINANCIAL CORP 交易所 1 .61 9 21 SBA SBAC 纳斯达克证券 480,880 0.1 1 COMMUNICATION SBA 通信公司 UQ 交易所 美国 228 .42 9 S CORP 21 CINTAS CORP CINTAS 公司 CTAS 纳斯达克证券 美国 255 480,852 0.1 2 UQ 交易所 .38 9 21 EASTMAN 伊士曼化工 EMN UN 美国纽约证券 美国 975 480,690 0.1 3 CHEMICAL CO 交易所 .97 9 21 ABIOMED INC Abiomed 股份 ABMD 纳斯达克证券 美国 281 480,544 0.1 4 有限公司 UQ 交易所 .85 9 21 NORTONLIFELOC NortonLifeLo NLOK 纳斯达克证券 3,42 480,542 0.1 5 K INC ck 股份有限公 UQ 交易所 美国 3 .94 9 司 21 EDWARDS 爱德华生命科 美国纽约证券 479,968 0.1 6 LIFESCIENCES 学公司 EW UN 交易所 美国 981 .22 9 CORP 21 ALBEMARLE CORP 雅保公司 ALB UN 美国纽约证券 美国 878 479,922 0.1 7 交易所 .00 9 21 FASTENAL CO 快扣公司 FAST 纳斯达克证券 美国 1,58 479,798 0.1 8 UQ 交易所 2 .10 9 21 ALLEGION PLC 安朗杰公共有 ALLE 美国纽约证券 美国 663 479,790 0.1 9 限公司 UN 交易所 .88 9 22 HP INC 惠普 HPQ UN 美国纽约证券 美国 3,88 479,268 0.1 0 交易所 4 .84 9 22 WESTROCK CO WestRock 公司 WRK UN 美国纽约证券 美国 2,39 478,959 0.1 1 交易所 4 .61 9 22 EXPEDIA GROUP 亿客行集团股 EXPE 纳斯达克证券 美国 823 478,932 0.1 2 INC 份有限公司 UQ 交易所 .42 9 22 MARKETAXESS MarketAxess MKTX 纳斯达克证券 美国 135 478,745 0.1 3 HOLDINGS INC 控股公司 UQ 交易所 .52 9 22 JM SMUCKER JM 斯 马 克 公 SJM UN 美国纽约证券 美国 639 478,663 0.1 4 CO/THE 司 交易所 .33 9 22 CENTURYLINK 世纪电信公司 CTL UN 美国纽约证券 美国 6,74 478,660 0.1 5 INC 交易所 1 .78 9 22 CARMAX INC CarMax 股 份 KMX UN 美国纽约证券 美国 755 478,646 0.1 6 有限公司 交易所 .76 9 22 PHILIP MORRIS 菲利普莫里斯 PM UN 美国纽约证券 美国 965 478,630 0.1 7 INTERNATIONAL 国际集团公司 交易所 .13 9 22 CMS ENERGY CMS 能源 CMS UN 美国纽约证券 美国 1,15 478,517 0.1 8 CORP 交易所 7 .14 9 22 FEDEX CORP 联邦快递 FDX UN 美国纽约证券 美国 482 478,475 0.1 9 交易所 .37 9 23 ROPER 美国纽约证券 478,271 0.1 0 TECHNOLOGIES 儒博技术公司 ROP UN 交易所 美国 174 .48 9 INC 23 NIELSEN 尼尔森控股公 NLSN 美国纽约证券 美国 4,54 478,245 0.1 1 HOLDINGS PLC 开有限公司 UN 交易所 6 .43 9 23 S&P GLOBAL INC 标普全球 SPGI 美国纽约证券 美国 205 478,173 0.1 2 UN 交易所 .50 9 23 MARSH & Marsh & 美国纽约证券 478,119 0.1 3 MCLENNAN COS McLennan 股份 MMC UN 交易所 美国 629 .20 9 有限公司 23 PIONEER Pioneer 自然 美国纽约证券 477,942 0.1 4 NATURAL 资源公司 PXD UN 交易所 美国 691 .00 9 RESOURCES CO 23 BOSTON 美国纽约证券 1,92 477,734 0.1 5 SCIENTIFIC 波士顿科学 BSX UN 交易所 美国 2 .71 9 CORP 23 FIDELITY 繁德信息技术 美国纽约证券 477,492 0.1 6 NATIONAL INFO 有限公司 FIS UN 交易所 美国 503 .95 9 SERV 23 FIFTH THIRD 五三银行 FITB 纳斯达克证券 美国 3,49 477,451 0.1 7 BANCORP UQ 交易所 8 .67 9 23 FACEBOOK Facebook 公司 FB UQ 纳斯达克证券 美国 297 477,439 0.1 8 INC-CLASS A 交易所 .99 9 23 HERSHEY CO/THE 好时食品 HSY UN 美国纽约证券 美国 520 477,175 0.1 9 交易所 .29 9 24 PRINCIPAL 纳斯达克证券 1,62 477,001 0.1 0 FINANCIAL 信安金融 PFG UQ 交易所 美国 2 .70 9 GROUP 24 JOHNSON & 强生 JNJ UN 美国纽约证券 美国 479 476,887 0.1 1 JOHNSON 交易所 .65 9 24 WEYERHAEUSER 惠好 WY UN 美国纽约证券 美国 2,99 476,857 0.1 2 CO 交易所 9 .70 9 24 AT&T INC 美国电话电报 T UN 美国纽约证券 美国 2,22 476,821 0.1 3 公司 交易所 8 .60 9 24 ZEBRA ZBRA 纳斯达克证券 476,555 0.1 4 TECHNOLOGIES 斑马技术公司 UQ 交易所 美国 263 .48 9 CORP-CL A 24 AMCOR PLC Amcor PLC 公 AMCR 美国纽约证券 美国 6,58 476,264 0.1 5 司 UN 交易所 9 .09 9 24 DELTA AIR 达美航空有限 DAL UN 美国纽约证券 美国 2,39 475,996 0.1 6 LINES INC 公司 交易所 7 .20 9 24 OCCIDENTAL 西方石油 OXY UN 美国纽约证券 美国 3,67 475,854 0.1 7 PETROLEUM CORP 交易所 3 .96 9 24 PUBLIC SERVICE 公共服务企业 PEG UN 美国纽约证券 美国 1,36 475,754 0.1 8 ENTERPRISE GP 集团 交易所 7 .58 9 24 SEALED AIR 希悦尔包装 SEE UN 美国纽约证券 美国 2,04 475,123 0.1 9 CORP 交易所 3 .30 9 25 ANTHEM INC Anthem 股份有 ANTM 美国纽约证券 美国 255 474,750 0.1 0 限公司 UN 交易所 .56 9 25 EVERGY INC Evergy 股份有 EVRG 美国纽约证券 美国 1,13 474,729 0.1 1 限公司 UN 交易所 1 .96 9 25 LYONDELLBASEL 利安德巴塞尔 美国纽约证券 1,02 474,570 0.1 2 L INDUSTRIES 工业公司 LYB UN 交易所 美国 0 .03 9 NV-CL A 25 CARDINAL 康德乐公司 CAH UN 美国纽约证券 美国 1,28 474,411 0.1 3 HEALTH INC 交易所 4 .17 9 25 CIGNA CORP 信诺集团 CI UN 美国纽约证券 美国 357 474,263 0.1 4 交易所 .14 9 25 BERKSHIRE 伯克希尔哈撒 BRK/B 美国纽约证券 473,910 0.1 5 HATHAWAY 韦公司 UN 交易所 美国 375 .58 9 INC-CL B 25 FLOWSERVE CORP 福斯公司 FLS UN 美国纽约证券 美国 2,34 473,472 0.1 6 交易所 5 .71 9 25 SALESFORCE.CO Salesforce.c 美国纽约证券 473,454 0.1 7 M INC om 股 份 有 限 CRM UN 交易所 美国 357 .38 9 公司 25 EVERSOURCE Eversource 能 ES UN 美国纽约证券 美国 803 473,376 0.1 8 ENERGY 源公司 交易所 .50 9 25 METTLER-TOLED 梅特勒-托利 美国纽约证券 473,339 0.1 9 O 多国际股份有 MTD UN 交易所 美国 83 .97 9 INTERNATIONAL 限公司 26 ABBVIE INC 艾伯维生物制 ABBV 美国纽约证券 美国 681 473,339 0.1 0 药公司 UN 交易所 .48 9 26 MEDTRONIC PLC 美敦力 MDT UN 美国纽约证券 美国 729 473,259 0.1 1 交易所 .62 9 26 CONSTELLATION 星座公司 STZ UN 美国纽约证券 美国 382 473,129 0.1 2 BRANDS INC-A 交易所 .36 9 26 TRANE 特灵科技公共 美国纽约证券 473,080 0.1 3 TECHNOLOGIES 有限公司 TT UN 交易所 美国 751 .37 9 PLC 26 ADVANCED MICRO AMD 公司 AMD UQ 纳斯达克证券 美国 1,27 473,014 0.1 4 DEVICES 交易所 0 .67 9 26 LAMB WESTON 蓝威斯顿控股 LW UN 美国纽约证券 美国 1,04 472,959 0.1 5 HOLDINGS INC 股份有限公司 交易所 5 .09 9 26 AFLAC INC 家庭人寿保险 AFL UN 美国纽约证券 美国 1,85 472,907 0.1 6 交易所 4 .91 9 26 MOODY'S CORP 穆迪 MCO UN 美国纽约证券 美国 243 472,623 0.1 7 交易所 .10 9 26 TRANSDIGM TransDigm 集 TDG UN 美国纽约证券 美国 151 472,553 0.1 8 GROUP INC 团公司 交易所 .44 9 26 XCEL ENERGY Xcel 能源 XEL UQ 纳斯达克证券 美国 1,06 472,114 0.1 9 INC 交易所 7 .16 9 27 ELECTRONIC 电子艺界 EA UQ 纳斯达克证券 美国 505 472,098 0.1 0 ARTS INC 交易所 .23 9 27 INTERCONTINEN 洲 际 交 易 所 美国纽约证券 472,095 0.1 1 TAL EXCHANGE （ICE） ICE UN 交易所 美国 728 .04 9 IN 27 CSX CORP CSX 公司 CSX UQ 纳斯达克证券 美国 956 472,000 0.1 2 交易所 .46 9 27 APACHE CORP 阿帕契 APA UQ 纳斯达克证券 美国 4,93 471,653 0.1 3 交易所 5 .99 9 27 ATMOS ENERGY 美国阿特摩斯 ATO UN 美国纽约证券 美国 669 471,629 0.1 4 CORP 能源公司 交易所 .35 9 27 INTERNATIONAL 国际纸业 IP UN 美国纽约证券 美国 1,89 471,617 0.1 5 PAPER CO 交易所 2 .32 9 27 METLIFE INC 大都会集团 MET UN 美国纽约证券 美国 1,82 471,324 0.1 6 交易所 3 .51 9 27 COCA-COLA 可口可乐 KO UN 美国纽约证券 美国 1,49 471,304 0.1 7 CO/THE 交易所 0 .97 9 27 T-MOBILE US T-Mobile US有 TMUS 纳斯达克证券 美国 639 471,153 0.1 8 INC 限公司 UQ 交易所 .82 9 27 QUANTA Quanta 服 务 PWR UN 美国纽约证券 美国 1,69 470,472 0.1 9 SERVICES INC 股份有限公司 交易所 4 .56 9 28 UNION PACIFIC 联合太平洋 UNP UN 美国纽约证券 美国 393 470,393 0.1 0 CORP 交易所 .91 9 28 GLOBE LIFE INC Globe Life 股 GL UN 美国纽约证券 美国 895 470,332 0.1 1 份有限公司 交易所 .60 9 28 CITIZENS 美国纽约证券 2,63 470,124 0.1 2 FINANCIAL 公民金融集团 CFG UN 交易所 美国 1 .39 9 GROUP 28 JOHNSON 江森自控国际 美国纽约证券 1,94 469,611 0.1 3 CONTROLS 有限公司 JCI UN 交易所 美国 3 .69 9 INTERNATION 28 DOMINION Dominion 能源 D UN 美国纽约证券 美国 817 469,541 0.1 4 ENERGY INC 公司 交易所 .18 9 28 PFIZER INC 辉瑞制药 PFE UN 美国纽约证券 美国 2,02 469,481 0.1 5 交易所 8 .29 9 28 CHARTER CHTR 纳斯达克证券 469,407 0.1 6 COMMUNICATION 查特通信公司 UQ 交易所 美国 130 .66 9 S INC-A 28 INTERPUBLIC Interpublic 美国纽约证券 3,86 469,293 0.1 7 GROUP OF COS 集团 IPG UN 交易所 美国 3 .54 9 INC 28 BROWN-FORMAN 布朗福曼 BF/B 美国纽约证券 美国 1,04 469,158 0.1 8 CORP-CLASS B UN 交易所 1 .89 9 28 VERIZON Verizon 通信 美国纽约证券 1,20 469,131 0.1 9 COMMUNICATION 股份有限公司 VZ UN 交易所 美国 2 .99 9 S INC 29 AMAZON.COM INC 亚马逊公司 AMZN 纳斯达克证券 美国 24 468,745 0.1 0 UQ 交易所 .59 9 29 O'REILLY O'Reilly 汽 ORLY 纳斯达克证券 468,678 0.1 1 AUTOMOTIVE INC 车股份有限公 UQ 交易所 美国 157 .40 9 司 29 PUBLIC STORAGE 公共存储公司 PSA UN 美国纽约证券 美国 345 468,677 0.1 2 交易所 .41 9 29 CISCO SYSTEMS 思科－Ｔ CSCO 纳斯达克证券 美国 1,41 468,536 0.1 3 INC UQ 交易所 9 .60 9 29 ALLIANT ENERGY Alliant 能源 LNT UQ 纳斯达克证券 美国 1,38 468,398 0.1 4 CORP 公司 交易所 3 .98 9 29 COMERICA INC Comerica 公 CMA UN 美国纽约证券 美国 1,73 468,249 0.1 5 司 交易所 6 .46 9 29 PPL CORP PPL 公司 PPL UN 美国纽约证券 美国 2,55 468,128 0.1 6 交易所 9 .82 9 29 VALERO ENERGY Valero 能源 VLO UN 美国纽约证券 美国 1,12 468,051 0.1 7 CORP 交易所 4 .80 9 29 NORTHROP 诺斯洛普格鲁 NOC UN 美国纽约证券 美国 215 467,952 0.1 8 GRUMMAN CORP 门公司 交易所 .12 9 29 FISERV INC Fiserv 公司 FISV 纳斯达克证券 美国 677 467,875 0.1 9 UQ 交易所 .23 9 30 COOPER COS 库柏股份有限 COO UN 美国纽约证券 美国 233 467,870 0.1 0 INC/THE 公司 交易所 .85 9 30 LOCKHEED 洛克希德马丁 LMT UN 美国纽约证券 美国 181 467,604 0.1 1 MARTIN CORP 交易所 .66 9 30 NEXTERA ENERGY 新纪元能源公 NEE UN 美国纽约证券 美国 275 467,577 0.1 2 INC 司 交易所 .97 9 30 ENTERGY CORP Entergy 公司 ETR UN 美国纽约证券 美国 704 467,546 0.1 3 交易所 .04 9 30 WATERS CORP 沃特世公司 WAT UN 美国纽约证券 美国 366 467,433 0.1 4 交易所 .90 9 30 CUMMINS INC 康明斯 CMI UN 美国纽约证券 美国 381 467,332 0.1 5 交易所 .38 9 30 ACTIVISION 动视暴雪股份 ATVI 纳斯达克证券 美国 869 466,943 0.1 6 BLIZZARD INC 有限公司 UQ 交易所 .29 9 UNIVERSAL Universal 30 HEALTH Health UHS UN 美国纽约证券 美国 710 466,906 0.1 7 SERVICES-B Services 公 交易所 .48 9 司 30 TRAVELERS COS 旅行者集团公 TRV UN 美国纽约证券 美国 578 466,687 0.1 8 INC/THE 司 交易所 .01 9 30 JUNIPER 瞻博网络股份 JNPR 美国纽约证券 美国 2,88 466,577 0.1 9 NETWORKS INC 有限公司 UN 交易所 3 .14 9 31 RALPH LAUREN Ralph Lauren RL UN 美国纽约证券 美国 908 466,172 0.1 0 CORP 公司 交易所 .05 9 31 GLOBAL 环汇有限公司 GPN UN 美国纽约证券 美国 388 465,920 0.1 1 PAYMENTS INC 交易所 .02 9 31 CLOROX COMPANY 高乐氏公司 CLX UN 美国纽约证券 美国 300 465,908 0.1 2 交易所 .97 9 31 AMEREN Ameren 公司 AEE UN 美国纽约证券 美国 935 465,736 0.1 3 CORPORATION 交易所 .23 9 31 FEDERAL REALTY 联邦房地产投 FRT UN 美国纽约证券 美国 772 465,704 0.1 4 INVS TRUST 资信托公司 交易所 .52 9 31 ONEOK INC Oneok 股份有 OKE UN 美国纽约证券 美国 1,98 465,658 0.1 5 限公司 交易所 0 .36 9 31 WASTE 废品管理 WM UN 美国纽约证券 美国 621 465,619 0.1 6 MANAGEMENT INC 交易所 .49 9 31 DOVER CORP 多佛 DOV UN 美国纽约证券 美国 681 465,529 0.1 7 交易所 .23 9 31 AMERISOURCEBE 美源伯根 ABC UN 美国纽约证券 美国 652 465,137 0.1 8 RGEN CORP 交易所 .59 9 31 CENTERPOINT 中点能源 CNP UN 美国纽约证券 美国 3,51 465,121 0.1 9 ENERGY INC 交易所 9 .24 9 32 NRG ENERGY INC NRG 能源股份 NRG UN 美国纽约证券 美国 2,01 464,935 0.1 0 有限公司 交易所 7 .68 9 32 WW GRAINGER 固安捷公司 GWW UN 美国纽约证券 美国 209 464,836 0.1 1 INC 交易所 .01 9 32 DANAHER CORP 丹纳赫 DHR UN 美国纽约证券 美国 371 464,443 0.1 2 交易所 .02 8 32 AMERICAN 美国运通 AXP UN 美国纽约证券 美国 689 464,364 0.1 3 EXPRESS CO 交易所 .23 8 32 IDEX CORP 艺达思集团 IEX UN 美国纽约证券 美国 415 464,320 0.1 4 交易所 .33 8 32 HENRY SCHEIN 亨利香恩公司 HSIC 纳斯达克证券 美国 1,12 464,216 0.1 5 INC UQ 交易所 3 .76 8 32 KEYCORP KeyCorp 公司 KEY UN 美国纽约证券 美国 5,38 464,080 0.1 6 交易所 2 .76 8 32 NISOURCE INC NiSource 公 NI UN 美国纽约证券 美国 2,88 463,966 0.1 7 司 交易所 2 .93 8 32 L BRANDS INC 蕾碧裳股份有 LB UN 美国纽约证券 美国 4,37 463,663 0.1 8 限公司 交易所 5 .00 8 32 ASSURANT INC 安信龙集团 AIZ UN 美国纽约证券 美国 634 463,607 0.1 9 交易所 .15 8 33 TARGET CORP 塔吉特公司 TGT UN 美国纽约证券 美国 546 463,578 0.1 0 交易所 .26 8 33 GENERAL MOTORS 通用汽车公司 GM UN 美国纽约证券 美国 2,58 463,540 0.1 1 CO 交易所 8 .17 8 33 TJX COMPANIES TJX 公司 TJX UN 美国纽约证券 美国 1,29 463,531 0.1 2 INC 交易所 5 .68 8 33 WEC ENERGY WEC 能源集团 WEC UN 美国纽约证券 美国 747 463,527 0.1 3 GROUP INC 股份有限公司 交易所 .08 8 33 JACOBS 雅各布工程集 美国纽约证券 463,463 0.1 4 ENGINEERING 团 J UN 交易所 美国 772 .72 8 GROUP INC 33 HANESBRANDS 汉佰有限公司 HBI UN 美国纽约证券 美国 5,79 463,419 0.1 5 INC 交易所 8 .96 8 33 TEXTRON INC 德事隆 TXT UN 美国纽约证券 美国 1,98 463,409 0.1 6 交易所 9 .84 8 33 STARBUCKS CORP 星巴克 SBUX 纳斯达克证券 美国 889 463,151 0.1 7 UQ 交易所 .58 8 33 HARTFORD 哈特福德金融 美国纽约证券 1,69 463,136 0.1 8 FINANCIAL SVCS 服务 HIG UN 交易所 美国 7 .29 8 GRP 33 CITIGROUP INC 花旗集团 C UN 美国纽约证券 美国 1,28 463,055 0.1 9 交易所 0 .94 8 34 FRANKLIN 富兰克林资源 BEN UN 美国纽约证券 美国 3,11 462,889 0.1 0 RESOURCES INC 交易所 8 .28 8 34 KOHLS CORP Kohl's 公司 KSS UN 美国纽约证券 美国 3,14 462,885 0.1 1 交易所 8 .74 8 34 WESTERN UNION 西联汇款 WU UN 美国纽约证券 美国 3,02 462,849 0.1 2 CO 交易所 4 .78 8 34 TRUIST Truist 金融公 TFC UN 美国纽约证券 美国 1,74 462,819 0.1 3 FINANCIAL CORP 司 交易所 1 .13 8 34 COPART INC Copart 股 份 CPRT 纳斯达克证券 美国 785 462,765 0.1 4 有限公司 UQ 交易所 .32 8 34 CORNING INC 康宁公司 GLW UN 美国纽约证券 美国 2,52 462,614 0.1 5 交易所 3 .88 8 34 ALEXION Alexion 制药 ALXN 纳斯达克证券 462,458 0.1 6 PHARMACEUTICA 公司 UQ 交易所 美国 582 .99 8 LS INC 34 HUNTINGTON 杭庭顿银行 HBAN 纳斯达克证券 美国 7,21 461,686 0.1 7 BANCSHARES INC UQ 交易所 8 .97 8 34 TYSON FOODS 泰森食品公司 TSN UN 美国纽约证券 美国 1,09 461,606 0.1 8 INC-CL A 交易所 2 .90 8 34 TAKE-TWO Take-Two 互动 TTWO 纳斯达克证券 461,436 0.1 9 INTERACTIVE 软件股份有限 UQ 交易所 美国 467 .08 8 SOFTWRE 公司 35 NVR INC NVR 股份有限 NVR UN 美国纽约证券 美国 20 461,406 0.1 0 公司 交易所 .41 8 35 GENERAL 通用动力 GD UN 美国纽约证券 美国 436 461,332 0.1 1 DYNAMICS CORP 交易所 .50 8 35 REGENCY Regency REG UQ 纳斯达克证券 美国 1,41 461,002 0.1 2 CENTERS CORP Centers 公司 交易所 9 .24 8 35 RAYMOND JAMES Raymond James 美国纽约证券 460,968 0.1 3 FINANCIAL INC 金融股份有限 RJF UN 交易所 美国 946 .76 8 公司 35 AVALONBAY AvalonBay 社 美国纽约证券 460,899 0.1 4 COMMUNITIES 区股份有限公 AVB UN 交易所 美国 421 .80 8 INC 司 35 EXELON CORP Exelon 公司 EXC UQ 纳斯达克证券 美国 1,79 460,391 0.1 5 交易所 2 .78 8 35 CF INDUSTRIES CF 工业控股股 CF UN 美国纽约证券 美国 2,31 460,390 0.1 6 HOLDINGS INC 份有限公司 交易所 1 .79 8 35 DOMINO'S PIZZA 达美乐披萨公 DPZ UN 美国纽约证券 美国 176 460,319 0.1 7 INC 司 交易所 .28 8 35 KEYSIGHT KEYS 美国纽约证券 460,189 0.1 8 TECHNOLOGIES 是德科技公司 UN 交易所 美国 645 .45 8 IN 35 EATON CORP PLC 伊顿 ETN UN 美国纽约证券 美国 743 460,150 0.1 9 交易所 .79 8 36 DENTSPLY 登士柏西诺德 XRAY 纳斯达克证券 美国 1,47 460,086 0.1 0 SIRONA INC 公司 UQ 交易所 5 .09 8 36 UDR INC UDR 公司 UDR UN 美国纽约证券 美国 1,73 459,929 0.1 1 交易所 8 .91 8 36 SEAGATE 希捷科技公司 STX UQ 纳斯达克证券 美国 1,34 459,928 0.1 2 TECHNOLOGY 交易所 2 .35 8 36 HUNTINGTON Huntington 美国纽约证券 459,532 0.1 3 INGALLS Ingalls 工业 HII UN 交易所 美国 372 .33 8 INDUSTRIE 公司 36 AON PLC-CLASS 怡安保险 AON UN 美国纽约证券 美国 337 459,503 0.1 4 A 交易所 .44 8 36 FLEETCOR FleetCor 技术 美国纽约证券 459,422 0.1 5 TECHNOLOGIES 股份有限公司 FLT UN 交易所 美国 258 .31 8 INC 36 INTUIT INC Intuit 公司 INTU 纳斯达克证券 美国 219 459,216 0.1 6 UQ 交易所 .09 8 36 APARTMENT 公寓投资与管 美国纽约证券 1,72 459,131 0.1 7 INVESTMENT & 理 AIV UN 交易所 美国 3 .91 8 MANAGEMENT CO 36 FIRSTENERGY 第一能源 FE UN 美国纽约证券 美国 1,67 459,035 0.1 8 CORP 交易所 2 .91 8 36 MONSTER 怪兽饮料公司 MNST 纳斯达克证券 美国 935 458,852 0.1 9 BEVERAGE CORP UQ 交易所 .13 8 37 M & T BANK CORP M&T 银行 MTB UN 美国纽约证券 美国 623 458,562 0.1 0 交易所 .65 8 37 BIOGEN INC 百健 BIIB 纳斯达克证券 美国 242 458,377 0.1 1 UQ 交易所 .09 8 37 BLACKROCK INC 贝莱德有限公 BLK UN 美国纽约证券 美国 119 458,374 0.1 2 司 交易所 .33 8 37 VORNADO REALTY 沃那多房地产 VNO UN 美国纽约证券 美国 1,69 457,428 0.1 3 TRUST 信托 交易所 1 .51 8 37 ESTEE LAUDER 雅诗兰黛 EL UN 美国纽约证券 美国 342 456,829 0.1 4 COMPANIES-CL A 交易所 .94 8 37 NUCOR CORP 纽柯公司 NUE UN 美国纽约证券 美国 1,55 456,746 0.1 5 交易所 8 .54 8 37 HILTON 希尔顿全球控 美国纽约证券 456,030 0.1 6 WORLDWIDE 股股份有限公 HLT UN 交易所 美国 877 .59 8 HLDGS INC 司 37 CONSOLIDATED 联合爱迪生 ED UN 美国纽约证券 美国 895 455,759 0.1 7 EDISON INC 交易所 .45 8 37 CDW CORP/DE 特拉华 CDW 公 CDW UQ 纳斯达克证券 美国 554 455,662 0.1 8 司 交易所 .96 8 37 LEIDOS Leidos 控股公 LDOS 美国纽约证券 美国 687 455,574 0.1 9 HOLDINGS INC 司 UN 交易所 .96 8 38 VERISK Verisk 分析公 VRSK 纳斯达克证券 美国 378 455,463 0.1 0 ANALYTICS INC 司 UQ 交易所 .88 8 38 3M CO 3M 公司 MMM UN 美国纽约证券 美国 412 454,984 0.1 1 交易所 .46 8 38 NORFOLK 诺福克南方 NSC UN 美国纽约证券 美国 366 454,918 0.1 2 SOUTHERN CORP 交易所 .90 8 38 WABTEC CORP 西屋制动公司 WAB UN 美国纽约证券 美国 1,11 454,844 0.1 3 交易所 6 .57 8 38 CELANESE 塞拉尼斯公司 CE UN 美国纽约证券 美国 744 454,765 0.1 4 CORP-SER A 交易所 .56 8 38 DISCOVER Discover 金融 美国纽约证券 1,28 454,612 0.1 5 FINANCIAL 服务公司 DFS UN 交易所 美国 2 .78 8 SERVICES 38 CHUBB LTD 安达保险有限 CB UN 美国纽约证券 美国 507 454,477 0.1 6 公司 交易所 .99 8 38 SL GREEN SL Green 房地 SLG UN 美国纽约证券 美国 1,30 453,982 0.1 7 REALTY CORP 产公司 交易所 1 .07 8 38 SEMPRA ENERGY 桑普拉能源 SRE UN 美国纽约证券 美国 547 453,971 0.1 8 交易所 .59 8 38 FIRST REPUBLIC 第一共和银行 FRC UN 美国纽约证券 美国 605 453,965 0.1 9 BANK/CA /加州旧金山 交易所 .50 8 39 AMERICAN 美国纽约证券 2,05 453,838 0.1 0 INTERNATIONAL 美国国际集团 AIG UN 交易所 美国 6 .99 8 GROUP 39 COGNIZANT TECH 高知特科技公 CTSH 纳斯达克证券 美国 1,12 453,746 0.1 1 SOLUTIONS-A 司 UQ 交易所 8 .11 8 39 EDISON 爱迪生国际 EIX UN 美国纽约证券 美国 1,18 453,695 0.1 2 INTERNATIONAL 交易所 0 .42 8 39 ALASKA AIR 阿拉斯加航空 ALK UN 美国纽约证券 美国 1,76 453,336 0.1 3 GROUP INC 集团公司 交易所 6 .92 8 39 RAYTHEON 美国纽约证券 1,03 453,252 0.1 4 TECHNOLOGIES 雷神技术公司 RTX UN 交易所 美国 9 .10 8 CORP 39 REPUBLIC 公共服务公司 RSG UN 美国纽约证券 美国 780 453,080 0.1 5 SERVICES INC 交易所 .92 8 39 FORD MOTOR CO 福特汽车 F UN 美国纽约证券 美国 10,5 452,773 0.1 6 交易所 19 .10 8 39 EXPEDITORS 华盛顿康捷国 EXPD 纳斯达克证券 美国 840 452,193 0.1 7 INTL WASH INC 际物流公司 UQ 交易所 .15 8 39 SOUTHWEST 西南航空 LUV UN 美国纽约证券 美国 1,86 451,287 0.1 8 AIRLINES CO 交易所 5 .68 8 39 BOOKING Booking 控股 BKNG 纳斯达克证券 美国 40 450,918 0.1 9 HOLDINGS INC 股份有限公司 UQ 交易所 .84 8 40 MOSAIC CO/THE Mosaic 公司 MOS UN 美国纽约证券 美国 5,08 449,996 0.1 0 交易所 1 .45 8 40 INTL FLAVORS & 国际香料 IFF UN 美国纽约证券 美国 519 449,949 0.1 1 FRAGRANCES 交易所 .94 8 40 BOSTON 波士顿地产公 BXP UN 美国纽约证券 美国 703 449,811 0.1 2 PROPERTIES INC 司 交易所 .18 8 40 PACCAR INC 帕卡 PCAR 纳斯达克证券 美国 848 449,355 0.1 3 UQ 交易所 .69 8 40 Cboe Global Cboe 环球市场 CBOE 巴兹全球市场 美国 680 449,055 0.1 4 Markets,Inc 公司 UF .52 8 40 COTY INC-CL A 科蒂集团 COTY 美国纽约证券 美国 14,1 448,921 0.1 5 UN 交易所 86 .15 8 40 KIMCO REALTY Kimco 房地产 KIM UN 美国纽约证券 美国 4,93 448,868 0.1 6 CORP 公司 交易所 8 .05 8 40 HCA HEALTHCARE HCA 医疗保健 HCA UN 美国纽约证券 美国 653 448,699 0.1 7 INC 有限公司 交易所 .98 8 40 ZIMMER BIOMET 捷迈邦美控股 ZBH UN 美国纽约证券 美国 531 448,699 0.1 8 HOLDINGS INC 股份有限公司 交易所 .84 8 40 SYNCHRONY 同步金融公司 SYF UN 美国纽约证券 美国 2,85 448,367 0.1 9 FINANCIAL 交易所 8 .96 8 41 DEERE & CO 迪尔 DE UN 美国纽约证券 美国 403 448,355 0.1 0 交易所 .00 8 41 TAPESTRY INC TPR-DRS-RS TPR UN 美国纽约证券 美国 4,76 448,267 0.1 1 交易所 8 .14 8 41 EVEREST RE 安富来集团有 RE UN 美国纽约证券 美国 307 448,156 0.1 2 GROUP LTD 限公司 交易所 .42 8 41 ROLLINS INC Rollins 公司 ROL UN 美国纽约证券 美国 1,49 448,049 0.1 3 交易所 3 .31 8 41 ECOLAB INC 艺康集团 ECL UN 美国纽约证券 美国 318 447,892 0.1 4 交易所 .35 8 41 MARATHON OIL Marathon 石油 MRO UN 美国纽约证券 美国 10,3 447,433 0.1 5 CORP 公司 交易所 27 .18 8 41 PHILLIPS 66 Phillips 66公 PSX UN 美国纽约证券 美国 879 447,425 0.1 6 司 交易所 .11 8 41 SYSCO CORP Sysco 公司 SYY UN 美国纽约证券 美国 1,15 447,332 0.1 7 交易所 6 .08 8 41 AUTOZONE INC AutoZone 公司 AZO UN 美国纽约证券 美国 56 447,245 0.1 8 交易所 .43 8 41 STATE STREET 道富集团 STT UN 美国纽约证券 美国 994 447,202 0.1 9 CORP 交易所 .81 8 42 TELEDYNE Teledyne 科技 美国纽约证券 446,878 0.1 0 TECHNOLOGIES 股份有限公司 TDY UN 交易所 美国 203 .22 8 INC 42 AGILENT 安捷伦 A UN 美国纽约证券 美国 714 446,689 0.1 1 TECHNOLOGIES 交易所 .41 8 INC 42 AMETEK INC 阿美特克股份 AME UN 美国纽约证券 美国 706 446,682 0.1 2 有限公司 交易所 .61 8 42 CME GROUP 芝加哥商业交 纳斯达克证券 446,472 0.1 3 INC-CL A 易所集团股份 CME UQ 交易所 美国 388 .35 8 有限 42 WALT DISNEY 华特迪士尼公 DIS UN 美国纽约证券 美国 565 446,030 0.1 4 CO/THE 司 交易所 .80 8 42 IRON MOUNTAIN 美国铁山公司 IRM UN 美国纽约证券 美国 2,41 445,677 0.1 5 INC 交易所 2 .18 8 42 HONEYWELL 美国纽约证券 445,276 0.1 6 INTERNATIONAL 霍尼韦尔 HON UN 交易所 美国 435 .83 8 INC 42 HOLLYFRONTIER HollyFrontie HFC UN 美国纽约证券 美国 2,15 445,071 0.1 7 CORP r 公司 交易所 3 .17 8 42 EQUITY 公寓物业权益 EQR UN 美国纽约证券 美国 1,06 444,732 0.1 8 RESIDENTIAL 信托 交易所 8 .49 8 42 EXTRA SPACE 额外空间仓储 EXR UN 美国纽约证券 美国 680 444,674 0.1 9 STORAGE INC 公司 交易所 .72 8 43 SCHWAB 嘉信理财 SCHW 美国纽约证券 美国 1,85 443,806 0.1 0 (CHARLES) CORP UN 交易所 8 .21 8 43 SOUTHERN 南方公司 SO UN 美国纽约证券 美国 1,20 443,790 0.1 1 CO/THE 交易所 9 .14 8 43 DXC TECHNOLOGY DXC 技术公司 DXC UN 美国纽约证券 美国 3,79 443,300 0.1 2 CO 交易所 5 .59 8 43 ROSS STORES Ross 商 店 有 ROST 纳斯达克证券 美国 734 442,937 0.1 3 INC 限公司 UQ 交易所 .13 8 43 INTL BUSINESS 国际商业机器 IBM UN 美国纽约证券 美国 518 442,885 0.1 4 MACHINES CORP 交易所 .45 8 43 DUKE ENERGY 杜克能源 DUK UN 美国纽约证券 美国 783 442,850 0.1 5 CORP 交易所 .12 8 43 PRUDENTIAL 保德信金融集 PRU UN 美国纽约证券 美国 1,02 442,782 0.1 6 FINANCIAL INC 团 交易所 7 .37 8 43 PACKAGING CORP 美国包装公司 PKG UN 美国纽约证券 美国 626 442,290 0.1 7 OF AMERICA 交易所 .35 8 43 ESSEX PROPERTY 埃塞克斯房地 ESS UN 美国纽约证券 美国 272 441,295 0.1 8 TRUST INC 产信托公司 交易所 .25 8 43 PVH CORP PVH 公司 PVH UN 美国纽约证券 美国 1,29 440,860 0.1 9 交易所 6 .29 8 44 UNUM GROUP 尤那坶集团 UNM UN 美国纽约证券 美国 3,75 440,550 0.1 0 交易所 1 .84 8 44 COMCAST 康卡斯特 CMCSA 纳斯达克证券 美国 1,59 440,430 0.1 1 CORP-CLASS A UQ 交易所 6 .42 8 44 WELLS FARGO & 富国银行 WFC UN 美国纽约证券 美国 2,42 440,220 0.1 2 CO 交易所 9 .30 8 44 CHEVRON CORP 雪佛龙 CVX UN 美国纽约证券 美国 691 436,507 0.1 3 交易所 .32 7 44 STRYKER CORP 史赛克 SYK UN 美国纽约证券 美国 342 436,274 0.1 4 交易所 .05 7 44 XEROX HOLDINGS 施乐公司 XRX UN 美国纽约证券 美国 4,03 436,229 0.1 5 CORP 交易所 0 .59 7 44 VF CORP VF 公司 VFC UN 美国纽约证券 美国 1,01 436,170 0.1 6 交易所 1 .40 7 44 BANK OF 美国银行控股 BAC UN 美国纽约证券 美国 2,58 435,309 0.1 7 AMERICA CORP 公司 交易所 9 .61 7 44 LINCOLN 林肯国民 LNC UN 美国纽约证券 美国 1,67 434,959 0.1 8 NATIONAL CORP 交易所 0 .52 7 44 LIVE NATION Live Nation 美国纽约证券 1,38 434,032 0.1 9 ENTERTAINMENT 娱乐公司 LYV UN 交易所 美国 3 .75 7 IN 45 WELLTOWER INC Welltower 股 WELL 美国纽约证券 美国 1,18 433,775 0.1 0 份有限公司 UN 交易所 4 .12 7 45 CBRE GROUP INC 世邦魏理仕 CBRE 美国纽约证券 美国 1,35 433,462 0.1 1 - A UN 交易所 4 .78 7 45 SIMON PROPERTY 西蒙房地产集 SPG UN 美国纽约证券 美国 894 432,782 0.1 2 GROUP INC 团公司 交易所 .01 7 45 MID-AMERICA MAA 房产信托 MAA UN 美国纽约证券 美国 533 432,692 0.1 3 APARTMENT COMM 公司 交易所 .74 7 45 KINDER MORGAN 特拉华州金德 KMI UN 美国纽约证券 美国 4,02 432,483 0.1 4 INC 摩根公司 交易所 7 .75 7 45 US BANCORP 美国合众银行 USB UN 美国纽约证券 美国 1,65 432,446 0.1 5 交易所 9 .87 7 45 NATIONAL 美国纽约证券 4,98 432,318 0.1 6 OILWELL VARCO 美国国民油井 NOV UN 交易所 美国 5 .52 7 INC 45 GOLDMAN SACHS 高盛 GS UN 美国纽约证券 美国 309 432,306 0.1 7 GROUP INC 交易所 .69 7 45 INGERSOLL-RAN 英格索兰股份 IR UN 美国纽约证券 美国 2,17 431,993 0.1 8 D INC 有限公司 交易所 0 .92 7 45 L3HARRIS L3Harris 美国纽约证券 431,223 0.1 9 TECHNOLOGIES Technologies LHX UN 交易所 美国 359 .18 7 INC 股份有限公司 46 PEOPLE'S 人民联合金融 PBCT 纳斯达克证券 5,25 430,108 0.1 0 UNITED 股份有限公司 UQ 交易所 美国 1 .44 7 FINANCIAL 46 MOLSON COORS 莫尔森库尔斯 TAP UN 美国纽约证券 美国 1,76 430,068 0.1 1 BEVERAGE CO - B 饮料公司 交易所 8 .86 7 46 TWITTER INC 推特公司 TWTR 美国纽约证券 美国 2,03 428,967 0.1 2 UN 交易所 4 .15 7 46 DIAMONDBACK Diamondback FANG 纳斯达克证券 1,44 428,405 0.1 3 ENERGY INC 能源股份有限 UQ 交易所 美国 7 .61 7 公司 46 YUM! BRANDS 百胜全球餐饮 YUM UN 美国纽约证券 美国 695 427,619 0.1 4 INC 交易所 .14 7 46 PNC FINANCIAL PNC 财务服务 PNC UN 美国纽约证券 美国 573 426,789 0.1 5 SERVICES GROUP 交易所 .99 7 46 OMNICOM GROUP 奥姆尼康 OMC UN 美国纽约证券 美国 1,10 426,740 0.1 6 交易所 4 .93 7 46 CAPITAL ONE 第一资本金融 COF UN 美国纽约证券 美国 962 426,267 0.1 7 FINANCIAL CORP 交易所 .88 7 46 DEVON ENERGY 戴文能源 DVN UN 美国纽约证券 美国 5,30 426,214 0.1 8 CORP 交易所 9 .64 7 46 GENERAL 通用电气 GE UN 美国纽约证券 美国 8,81 426,183 0.1 9 ELECTRIC CO 交易所 4 .21 7 47 EXXON MOBIL 埃克森美孚石 XOM UN 美国纽约证券 美国 1,34 426,137 0.1 0 CORP 油 交易所 6 .19 7 47 AMERICAN 美国电力 AEP UN 美国纽约证券 美国 755 425,677 0.1 1 ELECTRIC POWER 交易所 .59 7 47 PROLOGIS INC 安博 PLD UN 美国纽约证券 美国 644 425,509 0.1 2 交易所 .95 7 47 CABOT OIL & GAS 卡伯特石油天 COG UN 美国纽约证券 美国 3,48 424,230 0.1 3 CORP 然气公司 交易所 8 .83 7 47 NORTHERN TRUST 北美信托 NTRS 纳斯达克证券 美国 753 422,950 0.1 4 CORP UQ 交易所 .71 7 47 CORTEVA INC Corteva Inc CTVA 美国纽约证券 美国 2,22 422,562 0.1 5 公司 UN 交易所 8 .05 7 47 MCDONALD'S 麦当劳 MCD UN 美国纽约证券 美国 323 421,823 0.1 6 CORP 交易所 .58 7 47 JPMORGAN CHASE 摩根大通 JPM UN 美国纽约证券 美国 633 421,513 0.1 7 & CO 交易所 .29 7 47 MGM RESORTS 美高梅国际酒 MGM UN 美国纽约证券 美国 3,54 421,507 0.1 8 INTERNATIONAL 店集团 交易所 4 .77 7 47 NOBLE ENERGY Noble 能源股 NBL UQ 纳斯达克证券 美国 6,62 420,492 0.1 9 INC 份有限公司 交易所 9 .85 7 48 UNITED 美国联合航空 纳斯达克证券 1,71 419,721 0.1 0 AIRLINES 控股股份有限 UAL UQ 交易所 美国 3 .82 7 HOLDINGS INC 公司 48 MARRIOTT 纳斯达克证券 418,778 0.1 1 INTERNATIONAL 万豪国际 MAR UQ 交易所 美国 690 .62 7 -CL A 48 PINNACLE WEST Pinnacle 西 PNW UN 美国纽约证券 美国 807 418,717 0.1 2 CAPITAL 部资本 交易所 .24 7 48 TECHNIPFMC PLC TechnipFMC 公 FTI UN 美国纽约证券 美国 8,54 413,926 0.1 3 共有限公司 交易所 8 .47 6 48 LAS VEGAS 拉斯维加斯金 LVS UN 美国纽约证券 美国 1,28 413,317 0.1 4 SANDS CORP 沙集团 交易所 2 .35 6 48 HEWLETT 美国纽约证券 5,99 412,681 0.1 5 PACKARD 慧与 HPE UN 交易所 美国 1 .26 6 ENTERPRISE 48 ARISTA Arista 网络股 ANET 美国纽约证券 美国 277 411,873 0.1 6 NETWORKS INC 份有限公司 UN 交易所 .35 6 48 H&R BLOCK INC H&R Block 公 HRB UN 美国纽约证券 美国 4,05 409,536 0.1 7 司 交易所 1 .90 6 48 CONCHO 康丘资源公司 CXO UN 美国纽约证券 美国 1,12 408,345 0.1 8 RESOURCES INC 交易所 0 .56 6 48 HOST HOTELS & Host 酒店及度 美国纽约证券 5,30 405,008 0.1 9 RESORTS INC 假股份有限公 HST UN 交易所 美国 2 .14 6 司 49 CARNIVAL CORP 嘉年华公司 CCL UN 美国纽约证券 美国 3,40 395,350 0.1 0 交易所 1 .57 6 49 ROYAL 皇家加勒比海 美国纽约证券 1,11 395,269 0.1 1 CARIBBEAN 游轮有限公司 RCL UN 交易所 美国 0 .72 6 CRUISES LTD 49 ULTA BEAUTY Ulta 美容产品 ULTA 纳斯达克证券 美国 274 394,590 0.1 2 INC 公司 UQ 交易所 .66 6 49 WYNN RESORTS 永利渡假村有 WYNN 纳斯达克证券 美国 741 390,767 0.1 3 LTD 限公司 UQ 交易所 .80 6 49 NORWEGIAN 挪威邮轮控股 NCLH 美国纽约证券 3,31 385,471 0.1 4 CRUISE LINE 有限公司 UN 交易所 美国 4 .84 5 HLDGS LTD 49 AMERICAN 美国航空集团 纳斯达克证券 4,05 375,575 0.1 5 AIRLINES GROUP 公司 AAL UQ 交易所 美国 9 .47 5 INC 49 NEWS CORP - 新闻集团 NWSA 纳斯达克证券 美国 4,41 370,444 0.1 6 CLASS A UQ 交易所 2 .18 5 49 FOX CORP - 福克斯公司 FOXA 纳斯达克证券 美国 1,65 313,858 0.1 7 CLASS A UQ 交易所 3 .73 2 49 DISCOVERY 探索通信公司 DISCK 纳斯达克证券 美国 2,25 307,744 0.1 8 INC-C UQ 交易所 7 .59 2 49 UNDER ARMOUR 安徳玛公司 UAA UN 美国纽约证券 美国 3,63 250,924 0.1 9 INC-CLASS A 交易所 9 .81 0 50 ALPHABET Alphabet 公司 GOOGL 纳斯达克证券 美国 24 240,938 0.1 0 INC-CL A UQ 交易所 .04 0 50 ALPHABET Alphabet 公司 GOOG 纳斯达克证券 美国 24 240,183 0.1 1 INC-CL C UQ 交易所 .65 0 50 UNDER ARMOUR 安徳玛公司 UA UN 美国纽约证券 美国 3,76 235,436 0.0 2 INC-CLASS C 交易所 2 .42 9 50 DISCOVERY INC 探索通信公司 DISCA 纳斯达克证券 美国 1,06 158,937 0.0 3 - A UQ 交易所 4 .61 6 50 FOX CORP - 福克斯公司 FOX UQ 纳斯达克证券 美国 757 143,840 0.0 4 CLASS B 交易所 .43 6 50 NEWS CORP - 新闻集团 NWS UQ 纳斯达克证券 美国 1,38 116,917 0.0 5 CLASS B 交易所 2 .23 5 7.4.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细 无。 7.5 报告期内权益投资组合的重大变动 7.5.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的权益投资明细 金额单位：人民币元 序号 公司名称（英文） 证券代码 本期累计买入金额 占期初基金资产净 值比例(%) 1 PAYCOM SOFTWARE INC PAYC UN 665,598.86 0.27 2 WEST PHARMACEUTICAL WST UN 505,792.65 0.21 SERVICES 3 DEXCOM INC DXCM UQ 498,783.24 0.20 4 DOMINO'S PIZZA INC DPZ UN 481,885.63 0.20 5 BIO-RAD LABORATORIES-A BIO UN 481,781.58 0.20 6 TYLER TECHNOLOGIES INC TYL UN 471,278.12 0.19 7 TELEDYNE TECHNOLOGIES INC TDY UN 461,502.15 0.19 8 CARRIER GLOBAL CORP CARR UN 441,393.12 0.18 9 HALLIBURTON CO HAL UN 437,585.02 0.18 10 UNDER ARMOUR INC-CLASS C UA UN 433,439.30 0.18 11 UNDER ARMOUR INC-CLASS A UAA UN 427,135.06 0.17 12 NEWS CORP - CLASS B NWS UQ 416,171.81 0.17 13 DISCOVERY INC - A DISCA UQ 401,870.54 0.16 14 FOX CORP - CLASS B FOX UQ 395,088.50 0.16 15 ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP ADS UN 394,433.44 0.16 16 XEROX HOLDINGS CORP XRX UN 393,053.08 0.16 17 INGERSOLL-RAND INC IR UN 389,635.08 0.16 18 TECHNIPFMC PLC FTI UN 379,926.97 0.16 19 OTIS WORLDWIDE CORP OTIS UN 377,849.30 0.15 20 HOWMET AEROSPACE INC HWM UN 376,824.66 0.15 注：本期累计买入金额指买入成交金额（成交单价乘以成交数量），不考虑相关交易费用。 7.5.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的权益投资明细 金额单位：人民币元 序号 公司名称（英文） 证券代码 本期累计卖出金额 占期初基金资产净 值比例(%) 1 Capri Holdings Ltd CPRI UN 637,211.63 0.26 2 ALLIANCE DATA ADS UN 586,726.05 0.24 SYSTEMS CORP 3 HELMERICH & PAYNE HP UN 581,590.43 0.24 4 CENTENE CORP CNC UN 573,949.23 0.23 5 HARLEY DAVIDSON INC HOG UN 569,319.43 0.23 6 NEWMONT CORP NEM UN 432,418.21 0.18 7 REGENERON REGN UQ 426,758.71 0.17 PHARMACEUTICALS 8 NETFLIX INC NFLX UQ 413,958.98 0.17 9 NORDSTROM INC JWN UN 413,566.73 0.17 10 ABBVIE INC ABBV UN 406,762.61 0.17 11 SBA COMMUNICATIONS SBAC UQ 396,725.74 0.16 CORP 12 NEWS CORP - CLASS B NWS UQ 390,949.18 0.16 13 SERVICENOW INC NOW UN 375,723.75 0.15 14 CITRIX SYSTEMS INC CTXS UQ 373,666.44 0.15 15 CROWN CASTLE INTL CCI UN 361,154.58 0.15 CORP 16 DIGITAL REALTY DLR UN 357,941.39 0.15 TRUST INC 17 CLOROX COMPANY CLX UN 356,954.29 0.15 18 ADVANCED MICRO AMD UQ 355,643.89 0.15 DEVICES 19 ALPHABET INC-CL C GOOG UQ 353,408.29 0.14 20 OLD DOMINION ODFL UQ 349,848.49 0.14 FREIGHT LINE 注：本期累计卖出金额指卖出成交金额（成交单价乘以成交数量），不考虑相关交易费用。 7.5.3 权益投资的买入成本总额及卖出收入总额 单位: 人民币元 买入成本（成交）总额 105,025,031.77 卖出收入（成交）总额 70,526,239.89 注：上述金额均指成交金额（成交单价乘以成交数量），不考虑相关交易费用。 7.6 期末按债券信用等级分类的债券投资组合 无。 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 无。 7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细 无。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细 无。 7.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 无。 7.11 投资组合报告附注 7.11.1 基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 7.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 7.11.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 1,721,596.14 3 应收股利 286,030.95 4 应收利息 884.43 5 应收申购款 4,917,982.90 6 其他应收款 - 7 待摊费用 125,282.25 8 其他 - 9 合计 7,051,776.67 7.11.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 无。 7.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 7.11.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 无。 7.11.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 无。 7.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者 （户） 基金份额 占总份额比 占总份额比例 持有份额 例（%） 持有份额 （%） 52,791 2,782.95 58,330.13 0.04 146,856,366.22 99.96 注：持有人户数为有效户数，即存量份额大于零的账户。 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例（%） 基金管理人所有从业人员持有本基金 3,421.50 0.0023 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究部 0 门负责人持有本开放式基金 本基金基金经理持有本开放式基金 0 §9 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（2011 年 3 月 23 日） 822,754,222.26 基金份额总额 本报告期期初基金份额总额 122,182,590.21 本报告期基金总申购份额 149,828,028.18 减：本报告期基金总赎回份额 125,095,922.04 本报告期基金拆分变动份额（份额减少 - 以“-”填列） 本报告期期末基金份额总额 146,914,696.35 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 无。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 一、基金管理人的重大人事变动 无 二、基金托管人的基金托管部门的重大人事变动 无 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 无。 10.4 基金投资策略的改变 本基金投资策略在本报告期内没有重大改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本基金聘任的为本基金审计的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）。该事务所自基金合同生效日起为本基金提供审计服务至今。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，基金管理人、托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情况。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 交易单 占当期佣 券商名称 元数量 成交金额 占当期股票成 佣金 金 备注 交总额的比例 总量的比 例 摩根士丹利 1 175,551,271.66 100.00% - - - 注：1、公司作为管理人负责选择代理各投资组合证券买卖的境外券商，具体选择标准如下： （一）具备该机构所在国家或地区政府、监管机构核发的营业执照、业务许可证明文件； （二）资历雄厚，信誉良好； （三）财务状况良好，经营行为规范； （四）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度(包括但不限于公平交易制度及保密制度)，能满足各投资组合运作高度保密的要求； （五）证券研究或市场研究实力较强，有固定的研究机构和专门研究人员，能及时、定期、全面地为各投资组合提供宏观经济、行业情况、个股分析、市场研究等各方面研究报告及周到的信息服务，并能根据各投资组合投资的特定要求，提供专题研究报告； （六）具备各投资组合运作所需的交易执行能力。能够准确、及时、高质量完成各投资组合下达的交易指令。 （七）具备各投资组合运作所需的后台清算执行能力。能及时、高效处理交易清算、证券交收等后台清算业务。 （八）能提供各投资组合运作、管理所需的其他服务。 （九）相关基金合同、资产管理合同以及法律法规规定的其他条件。 交易管理部在每半年 15 个交易日内，汇总上半年境外券商综合服务评价结果，作为当次境外 券商交易量分配依据。并依此制作交易量分配计划，报部门及公司分管领导批准； 交易量分配计划获批后，作为选择交易券商的依据，供交易员在交易时进行券商选择。 券商服务出现重大失误或其他异常情况时，及时报公司监察稽核部及相关领导。可暂停与该券商的合作，并对其失误所造成的损失进行追偿。 2、本报告期内本基金无新增或退租境外交易单元。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 无。 10.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 大成基金管理有限公司关于旗下部分 证券时报、中国证监会 1 基金增加泛华普益基金销售有限公司 基金电子披露网站及本 2020 年 6 月 5 日 为销售机构的公告 公司网站 关于大成标普 500 等权重指数证券投 证券时报、中国证监会 2 资基金调整大额申购（含定期定额申 基金电子披露网站及本 2020 年 6 月 3 日 购）业务的公告 公司网站 关于大成标普 500 等权重指数证券投 证券时报、中国证监会 3 资基金调整大额申购（含定期定额申 基金电子披露网站及本 2020 年 5 月 23 日 购）业务的公告 公司网站 大成标普 500 等权重指数证券投资基 证券时报、中国证监会 4 金 2019 年年度报告 基金电子披露网站及本 2020 年 4 月 29 日 公司网站 大成基金管理有限公司关于终止泰诚 证券时报、中国证监会 5 财富基金销售（大连）有限公司办理 基金电子披露网站及本 2020 年 4 月 25 日 相关销售业务的公告 公司网站 大成标普 500 等权重指数证券投资基 证券时报、中国证监会 6 金更新招募说明书及摘要 基金电子披露网站及本 2020 年 4 月 23 日 公司网站 大成标普 500 等权重指数证券投资基 证券时报、中国证监会 7 金 2020 年第 1 季度报告 基金电子披露网站及本 2020 年 4 月 22 日 公司网站 大成基金管理有限公司关于旗下部分 证券时报、中国证监会 8 基金增加浙江绍兴瑞丰农村商业银行 基金电子披露网站及本 2020 年 3 月 30 日 股份有限公司为销售机构的公告 公司网站 关于大成标普 500 等权重指数证券投 证券时报、中国证监会 9 资基金调整大额申购（含定期定额申 基金电子披露网站及本 2020 年 3 月 28 日 购）业务的公告 公司网站 关于大成标普 500 等权重指数证券投 证券时报、中国证监会 10 资基金调整大额申购（含定期定额申 基金电子披露网站及本 2020 年 3 月 25 日 购）业务的公告 公司网站 大成基金管理有限公司关于延迟披露 证券时报、中国证监会 11 旗下公募基金 2019 年年度报告的公 基金电子披露网站及本 2020 年 3 月 25 日 告 公司网站 大成基金管理有限公司关于注销南京 证券时报、中国证监会 12 分公司的公告 基金电子披露网站及本 2020 年 3 月 21 日 公司网站 13 关于大成标普 500 等权重指数证券投 证券时报、中国证监会 2020 年 3 月 11 日 资基金调整大额申购（含定期定额申 基金电子披露网站及本 购）业务的公告 公司网站 大成基金管理有限公司关于注销青岛 证券时报、中国证监会 14 分公司的公告 基金电子披露网站及本 2020 年 2 月 29 日 公司网站 大成基金管理有限公司关于 APP 交易 证券时报、中国证监会 15 平台汇款交易费率优惠的公告 基金电子披露网站及本 2020 年 2 月 26 日 公司网站 关于大成标普 500 等权重指数证券投 证券时报、中国证监会 16 资基金调整大额申购（含定期定额申 基金电子披露网站及本 2020 年 2 月 25 日 购）业务的公告 公司网站 关于大成标普 500 等权重指数证券投 证券时报、中国证监会 17 资基金调整大额申购（含定期定额申 基金电子披露网站及本 2020 年 2 月 18 日 购）业务的公告 公司网站 关于大成标普 500 等权重指数证券投 证券时报、中国证监会 18 资基金调整大额申购（含定期定额申 基金电子披露网站及本 2020 年 2 月 18 日 购）业务的公告 公司网站 关于大成标普 500 等权重指数证券投 证券时报、中国证监会 19 资基金调整大额申购（含定期定额申 基金电子披露网站及本 2020 年 2 月 11 日 购）业务的公告 公司网站 大成基金管理有限公司关于 2020 年 证券时报、中国证监会 20 春节假期延长期间调整公司公募基金 基金电子披露网站及本 2020 年 1 月 30 日 开放时间等相关事宜的公告 公司网站 大成标普 500 等权重指数证券投资基 证券时报、中国证监会 21 金 2019 年第 4 季度报告 基金电子披露网站及本 2020 年 1 月 17 日 公司网站 大成基金管理有限公司关于大成标普 证券时报、中国证监会 22 500 等权重指数证券投资基金 2019 年 基金电子披露网站及本 2020 年 1 月 15 日 度第 1 次分红的公告 公司网站 关于大成标普 500 等权重指数证券投 证券时报、中国证监会 23 资基金暂停大额申购（含定期定额申 基金电子披露网站及本 2020 年 1 月 9 日 购）业务的公告 公司网站 大成标普 500 等权重指数证券投资基 证券时报、中国证监会 24 金 2020 年境外主要市场节假日暂停 基金电子披露网站及本 2020 年 1 月 4 日 申购赎回安排的公告 公司网站 §11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 无。 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 1、中国证监会批准设立大成标普 500 等权重指数证券投资基金的文件； 2、《大成标普 500 等权重指数证券投资基金基金合同》； 3、《大成标普 500 等权重指数证券投资基金托管协议》； 4、大成基金管理有限公司批准文件、营业执照、公司章程； 5、本报告期内在指定报刊上披露的各种公告原稿。 12.2 存放地点 备查文件存放在本基金管理人和托管人的住所。 12.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，或登录本基金管理人网站 http://www.dcfund.com.cn 进行查阅。 大成基金管理有限公司 2020 年 8 月 28 日