大成标普 500 等权重指数证券投资基金 2019 年半年度报告 2019 年 6 月 30 日 基金管理人：大成基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 送出日期：2019 年 8 月 27 日 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2019 年 8 月 26 日复核了本报告中 的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计 。 本报告期自 2019 年 01 月 01 日起至 06 月 30 日止。 目录 §1 重要提示及目录 ......2 1.1 重要提示 ......2 1.2 目录......3 §2 基金简介......5 2.1 基金基本情况 ......5 2.2 基金产品说明 ......5 2.3 基金管理人和基金托管人......5 2.4 境外投资顾问和境外资产托管人......6 2.5 信息披露方式 ......6 2.6 其他相关资料 ......6 §3 主要财务指标和基金净值表现......6 3.1 主要会计数据和财务指标......6 3.2 基金净值表现 ......7 §4 管理人报告......8 4.1 基金管理人及基金经理情况......8 4.2 境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介......10 4.3 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......10 4.4 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......10 4.5 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......10 4.6 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......11 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......11 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......12 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明......12 §5 托管人报告......12 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ......12 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明......13 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ......13 §6 半年度财务会计报告（未经审计） ......13 6.1 资产负债表 ......13 6.2 利润表......14 6.3 所有者权益（基金净值）变动表......15 6.4 报表附注 ......17 §7 投资组合报告......32 7.1 期末基金资产组合情况......32 7.2 期末在各个国家（地区）证券市场的权益投资分布......32 7.3 期末按行业分类的权益投资组合......32 7.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细......33 7.5 报告期内权益投资组合的重大变动......68 7.6 期末按债券信用等级分类的债券投资组合 ......69 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 ......70 7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细 ......70 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细 ......70 7.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 ......70 7.11 投资组合报告附注 ......70 §8 基金份额持有人信息......71 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ...... 71 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......71 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况......71 §9 开放式基金份额变动......71 §10 重大事件揭示......72 10.1 基金份额持有人大会决议......72 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......72 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......72 10.4 基金投资策略的改变 ......72 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况......72 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......72 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ...... 73 10.8 其他重大事件 ......74 §11 影响投资者决策的其他重要信息 ......75 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况......75 11.2 影响投资者决策的其他重要信息......75 §12 备查文件目录......75 12.1 备查文件目录 ......75 12.2 存放地点 ......75 12.3 查阅方式 ......75 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 大成标普 500 等权重指数证券投资基金 基金简称 大成标普 500 等权重指数 QDII 基金主代码 096001 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2011 年 3 月 23 日 基金管理人 大成基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 95,018,873.17 份 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明 投资目标 通过严格的投资纪律约束和数量化风险管理手段，实现基金投资组 合对标的指数的有效跟踪，追求跟踪误差最小化。 投资策略 本基金将按照标的指数的成份股及其权重构建基金股票投资组合， 并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。但在因特 殊情况（如股票停牌、流动性不足）导致无法获得足够数量的股票 时，基金管理人将搭配使用其他合理方法进行适当的替代。 本基金还可能将一定比例的基金资产投资于与标普 500 等权重指数 相关的公募基金、上市交易型基金，以优化投资组合的建立，达到 节约交易成本和有效追踪标的指数表现的目的。 业绩比较基准 标普 500 等权重指数（全收益指数） 风险收益特征 本基金为美国股票指数型证券投资基金，风险与预期收益高于混合 型基金、债券基金以及货币市场基金，属于预期风险较高的产品。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 大成基金管理有限公司 中国银行股份有限公司 姓名 赵冰 王永民 信息披露 联系电话 负责人 0755-83183388 010-66594896 电子邮箱 office@dcfund.com.cn fcid@bankofchina.com 客户服务电话 4008885558 95566 传真 0755-83199588 010-66594942 注册地址 深圳市福田区深南大道 7088 号 北京市西城区复兴门内大街 1 招商银行大厦 32 层 号 办公地址 深圳市福田区深南大道 7088 号 北京市西城区复兴门内大街 1 招商银行大厦 32 层 号 邮政编码 518040 100818 法定代表人 刘卓 刘连舸 2.4 境外投资顾问和境外资产托管人 项目 境外资产托管人 中文 中国银行（香港）有限公司 名称 英文 Bank of China (Hong Kong) Limited 注册地址 香港花园道 1 号中银大厦 办公地址 香港花园道 1 号中银大厦 2.5 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《证券时报》 登载基金半年度报告正文的管理人互联网 网址 www.dcfund.com.cn 基金半年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所 2.6 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 大成基金管理有限公司 深圳市福田区深南大道 7088 号 招商银行大厦 32 层 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2019 年 1 月 1 日-2019 年 6 月 30 日) 本期已实现收益 3,199,952.25 本期利润 27,780,591.56 加权平均基金份额本期利润 0.2768 本期加权平均净值利润率 15.85% 本期基金份额净值增长率 17.39% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2019 年 6 月 30 日) 期末可供分配利润 52,459,061.35 期末可供分配基金份额利润 0.5521 期末基金资产净值 175,660,212.43 期末基金份额净值 1.849 3.1.3 累计期末指标 报告期末(2019 年 6 月 30 日) 基金份额累计净值增长率 112.66% 注:1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2.期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数 （为期末余额，不是当期发生数）。 3.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 份额净值 份额净值 业绩比较基 业绩比较基准 阶段 增长率① 增长率标 准收益率③ 收益率标准差 ①－③ ②－④ 准差② ④ 过去一个月 6.57% 0.64% 7.54% 0.68% -0.97% -0.04% 过去三个月 5.30% 0.74% 3.72% 0.77% 1.58% -0.03% 过去六个月 17.39% 0.78% 19.19% 0.81% -1.80% -0.03% 过去一年 10.43% 0.91% 8.18% 0.94% 2.25% -0.03% 过去三年 36.83% 0.76% 42.05% 0.77% -5.22% -0.01% 自基金合同 生效起至今 112.66% 0.94% 158.36% 0.98% -45.70% -0.04% 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收益率变动的比较 注:1、本基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定。建仓期结束时，本基金的投资组合比例符合基金合同的约定。 2、同期业绩比较基准以美元计价，不包含人民币汇率变动等因素产生的效应。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 大成基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[1999]10 号文批准，于 1999 年 4 月 12 日 正式成立，是中国证监会批准成立的首批十家基金管理公司之一，注册资本为 2 亿元人民币，注册地为深圳。目前公司由三家股东组成，分别为中泰信托有限责任公司(50%)、光大证券股份有限公司(25%)、中国银河投资管理有限公司(25%)。主要业务是公募基金的募集、销售和管理，还具有全国社保基金投资管理、基本养老保险投资管理、受托管理保险资金、保险保障基金投资管理、特定客户资产管理和 QDII 业务资格。 经过二十年的稳健发展，公司形成了强大稳固的综合实力。公司旗下基金产品齐全、风格多样，构建了涵盖股票型基金、混合型基金、指数型基金、债券型基金和货币市场基金的完备产品线。 截至 2019 年 6 月 30 日，本基金管理人共管理 5 只 ETF 及 1 只 ETF 联接基金，5 只 QDII 基金及 68 只开放式证券投资基金。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基金经理（助理） 姓名 职务 期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 金融学硕士。2003 年 4 月至 2004 年 6 月就职于国信证券 研究部，任研究员。 2004 年 6 月至 2005 年 9 月就职于华西 证券研究部，任高 级研究员。2005 年 9 月加入大成基金 管理有限公司，曾 担任金融工程师、 境外市场研究员及 基金经理助理。 2011 年 8 月 26 日 起任大成标普 500 等权重指数型证券 投资基金基金经理。 2014 年 11 月 13 日 起任大成纳斯达克 冉凌浩 本基金基 2011 年 8 月 16 年 100 指数证券投资 金经理 26 日 - 基金基金经理。 2016 年 12 月 2 日 起任大成恒生综合 中小型股指数基金 (QDII-LOF)基金经 理。2016 年 12 月 29 日起任大成海外 中国机会混合型证 券投资基金（LOF） 基金经理。2017 年 8 月 10 日起任大成 恒生指数证券投资 基金（LOF）基金经 理。2019 年 3 月 20 日起任大成中华沪 深港 300 指数证券 投资基金（LOF）基 金经理。具有基金 从业资格。国籍： 中国 注:1、任职日期、离任日期为本基金管理人作出决定之日。 2、证券从业年限的计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介 无。 4.3 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在规范基金运作和严格控制投资风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。 4.4 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.4.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，基金管理人严格执行了公平交易的原则和制度。基金管理人运用统计分析方法和 工具，对旗下所有投资组合间连续 4 个季度的日内、3 日内及 5 日内股票及债券交易同向交易价 差进行分析。分析结果表明：债券交易同向交易频率较低；部分股票同向交易溢价率较大主要来源于市场因素（如个股当日价格振幅较高）及组合经理交易时机选择，即投资组合成交时间不一致以及成交价格的日内较大变动导致个别些组合间的成交价格差异较大，但结合交易价差专项统计分析，未发现违反公平交易原则的异常情况。 4.4.2 异常交易行为的专项说明 报告期内，基金管理人旗下所有投资组合未发现存在异常交易行为。主动投资组合间股票交易不存在同日反向交易。主动型投资组合与指数型投资组合之间或指数型投资组合之间存在股票同日反向交易，但不存在参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该股当日成交量 5%的情形；主动投资组合间债券交易不存在同日反向交易。投资组合间相邻交易日反向交易的市场成交比例、成交均价等交易结果数据表明该类交易不对市场产生重大影响，无异常。4.5 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.5.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2019 年上半年，全球主要经济体的经济增速有所放缓，全球股票市场也出现了较大幅度的 波动。 从宏观经济数据来看，美国上半年宏观经济仍然保持在相对尚可的水平上，但是经济增速有所 降低。最新公布的 2019 年 2 季度的年化季环比 GDP 增速为 2.1%，虽然与 1 季度相比大幅下降， 但仍然保持在 2%以上。 与此同时，美联储的加息的节奏也会放缓。当前普遍预计美联储在年内有可能出现降息行为。美联储货币政策逐步向鸽派行为转变，使得市场信心也逐步得以修复。 美股在 1 季度的大幅上涨之后，于 5 月份出现了大幅下跌，其主要原因是：（1）市场担心美国经济在 2019 年大幅下滑甚至陷入经济衰退，从而引发了投资者的心理恐慌情绪而快速抛售美股；（2）中美贸易谈判在 5 月份遭遇重大挫折，一度中止谈判进程，美国的贸易战行为实际上也损害了美国上市公司的业务，因此影响美股出现下跌；（3）美国国债长短期收益率长期倒挂，表明市场对未来经济增长充满忧虑。 进入到 6 月份后，一方面，陆续公布的宏观经济数据显示美国并没有陷入衰退，另一方面，中美贸易谈判有峰会路转的迹象，中美贸易谈判重新开启，这些都在一定程度上打消了市场的疑虑，因此美国主要股指重新走好，并创出了历史新高。 4.5.2 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为 1.849 元；本报告期基金份额净值增长率为 17.39%，业 绩比较基准收益率为 19.19%。 4.6 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 在已经公布财报的公司中，去除波音公司因素（波音公司因 737Max 客机停飞而造成巨大损失），2 季度美国上市公司总体运营状况有所改善，盈利增长中位数超过 4%，好于之前的预期。未来美国 GDP 增速仍有望保持在 2%以上，从而本基金标的指数成分股公司盈利仍然会保持增 长。当前标的指数的估值仍然位于历史平均水平区间，因此上市公司盈利的增长有望推动指数点位的增长。 本基金为被动型指数基金，其投资目标就是要复制指数的收益率。本基金将坚持被动型的指数化投资理念，持续实施高效的组合管理策略、交易策略及风险控制方法，以期更好地跟踪指数，力争将跟踪误差控制在较低的水平。 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人指导基金估值业务的领导小组为公司估值委员会，公司估值委员会主要负责估值政策和估值程序的制定、修订以及执行情况的监督。估值委员会由股票投资部、研究部、固定收益总部、社保基金及机构投资部、数量与指数投资部、大类资产配置部、交易管理部、风险管理部、基金运营部、监察稽核部指定人员组成。公司估值委员会的相关成员均具备相应的专业胜任能力和相关工作经历，估值委员会成员中包括五名投资组合经理。 股票投资部、研究部、固定收益总部、社保基金及机构投资部、数量与指数投资部、大类资产配置部、风险管理部负责关注相关投资品种的动态，评判基金持有的投资品种是否处于不活跃的交易状态或者最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件，从而确定估值日需要进行估值测算或者调整的投资品种；提出合理的数量分析模型对需要进行估值测算或者调整的投资品种进行公允价值定价与计量；定期对估值政策和程序进行评价，以保证其持续适用；交易管理部负责关注相关投资品种的流动性状况，协助反馈其市场交易信息；基金运营部负责日常的基金资产的估值业务，执行基金估值政策，并负责与托管行沟通估值调整事项；监察稽核部负责审核估值政策和程序的一致性，监督估值委员会工作流程中的风险控制，并负责估值调整事项的信息披露工作。 本基金的日常估值程序由基金运营部基金估值核算人员执行，并与托管银行的估值结果核对一致。基金估值政策的议定和修改采用集体讨论机制，投资组合经理作为估值小组成员，对持仓证券的交易情况、信息披露情况保持应有的职业敏感，向估值委员会提供估值参考信息，参与估值政策讨论。对需采用特别估值程序的证券，基金管理人及时启动特别估值程序，由估值委员会讨论议定特别估值方案并与托管行沟通后由基金运营部具体执行。 本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。截止报告期末本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司及中证指数有限公司签署服务协议，由中央国债登记结算有限责任公司按约定提供银行间同业市场的估值数据，由中证指数有限公司按约定提供交易所交易的债券品种的估值数据和流通受限股票的折扣率数据。 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金管理人严格按照本基金基金合同的规定进行收益分配。本报告期内大成标普 500 等权重指数证券投资基金已分配利润 6,029,209.47 元（每十份基金份额分红 0.5770 元），符合基金合同规定的分红比例。 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在大成标普 500 等权重指数证券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律 法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说 明 本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确和完整。 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：大成标普 500 等权重指数证券投资基金 报告截止日：2019 年 6 月 30 日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 上年度末 2019 年 6 月 30 日 2018 年 12 月 31 日 资 产： 银行存款 6.4.3.1 13,149,267.70 15,354,503.69 结算备付金 - - 存出保证金 - - 交易性金融资产 6.4.3.2 164,727,142.40 168,331,435.90 其中：股票投资 164,727,142.40 168,331,435.90 基金投资 - - 债券投资 - - 资产支持证券 投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 6.4.3.3 - - 买入返售金融资产 6.4.3.4 - - 应收证券清算款 - 19,049,516.65 应收利息 6.4.3.5 913.60 1,077.82 应收股利 195,027.59 263,946.84 应收申购款 564,191.58 595,009.62 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.3.6 113,915.51 225,970.80 资产总计 178,750,458.38 203,821,461.32 负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末 2019 年 6 月 30 日 2018 年 12 月 31 日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.3.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 - - 应付赎回款 2,818,948.07 25,041,982.53 应付管理人报酬 143,043.56 176,693.28 应付托管费 35,760.89 44,173.31 应付销售服务费 - - 应付交易费用 6.4.3.7 - - 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.3.8 92,493.43 327,643.78 负债合计 3,090,245.95 25,590,492.90 所有者权益： 实收基金 6.4.3.9 95,018,873.17 109,198,256.09 未分配利润 6.4.3.10 80,641,339.26 69,032,712.33 所有者权益合计 175,660,212.43 178,230,968.42 负债和所有者权益总 计 178,750,458.38 203,821,461.32 注: 报告截止日 2019 年 6 月 30 日，基金份额净值 1.849 元，基金份额总额 95,018,873.17 份。 6.2 利润表 会计主体：大成标普 500 等权重指数证券投资基金 本报告期：2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项 目 附注号 2019 年 1 月 1 日至 2019 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 年 6 月 30 日 6 月 30 日 一、收入 29,087,838.47 3,288,857.40 1.利息收入 23,737.36 40,903.62 其中：存款利息收入 6.4.3.11 23,737.36 40,903.62 债券利息收入 - - 资产支持证券利息 收入 - - 买入返售金融资产 收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-” 填列） 4,524,809.35 8,148,638.99 其中：股票投资收益 6.4.3.12 2,987,993.71 5,555,203.91 基金投资收益 6.4.3.13 - - 债券投资收益 6.4.3.14 - - 资产支持证券投资 收益 - - 贵金属投资收益 6.4.3.15 - - 衍生工具收益 6.4.3.16 - - 股利收益 6.4.3.17 1,536,815.64 2,593,435.08 3.公允价值变动收益（损 6.4.3.18 失以“-”号填列） 24,580,639.31 -5,097,147.24 4.汇兑收益（损失以“-” 号填列） -129,260.89 33,448.16 5.其他收入（损失以“-” 6.4.3.19 号填列） 87,913.34 163,013.87 减：二、费用 1,307,246.91 1,818,351.84 1．管理人报酬 6.4.6.2.1 870,252.02 1,182,830.05 2．托管费 6.4.6.2.2 217,563.00 295,707.53 3．销售服务费 - - 4．交易费用 6.4.3.20 18,368.57 54,969.91 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产 支出 - - 6．税金及附加 - - 7．其他费用 6.4.3.21 201,063.32 284,844.35 三、利润总额（亏损总额 以“-”号填列） 27,780,591.56 1,470,505.56 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“- ”号填列） 27,780,591.56 1,470,505.56 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：大成标普 500 等权重指数证券投资基金 本报告期：2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 项目 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者 权益（基金净值） 109,198,256.09 69,032,712.33 178,230,968.42 二、本期经营活 动产生的基金净 值变动数（本期 - 27,780,591.56 27,780,591.56 净利润） 三、本期基金份 额交易产生的基 金净值变动数 -14,179,382.92 -10,142,755.16 -24,322,138.08 （净值减少以 “-”号填列） 其中：1.基金申 购款 38,525,382.18 28,554,776.64 67,080,158.82 2.基金赎 回款 -52,704,765.10 -38,697,531.80 -91,402,296.90 四、本期向基金 份额持有人分配 利润产生的基金 净值变动（净值 - -6,029,209.47 -6,029,209.47 减少以“-”号 填列） 五、期末所有者 权益（基金净值） 95,018,873.17 80,641,339.26 175,660,212.43 上年度可比期间 项目 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者 权益（基金净值） 148,919,838.60 111,301,913.96 260,221,752.56 二、本期经营活 动产生的基金净 值变动数（本期 - 1,470,505.56 1,470,505.56 净利润） 三、本期基金份 额交易产生的基 金净值变动数 -9,149,241.85 -2,693,657.40 -11,842,899.25 （净值减少以 “-”号填列） 其中：1.基金申 购款 85,194,106.53 59,040,564.01 144,234,670.54 2.基金赎 回款 -94,343,348.38 -61,734,221.41 -156,077,569.79 四、本期向基金 份额持有人分配 利润产生的基金 净值变动（净值 - -7,341,073.02 -7,341,073.02 减少以“-”号 填列） 五、期末所有者 权益（基金净值） 139,770,596.75 102,737,689.10 242,508,285.85 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1至 6.4 财务报表由下列负责人签署： 谭晓冈 周立新 刘亚林 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.2 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2 号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关境内外财税法规和实务操作，主要税项列示如下： (1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收 率缴纳增值税。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增 值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对金融同业往来利息收 入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以 2018 年 1 月 1 日起产生的 利息及利息性质的收入为销售额。 (2) 目前基金取得的源自境外的差价收入，其涉及的境外所得税税收政策，按照相关国家或地区税收法律和法规执行，在境内暂不征收企业所得税。 (3) 目前基金取得的源自境外的股利收益，其涉及的境外所得税税收政策，按照相关国家或地区税收法律和法规执行，在境内暂不征收个人所得税和企业所得税。 (4) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。 6.4.3 重要财务报表项目的说明 6.4.3.1 银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2019 年 6 月 30 日 活期存款 13,149,267.70 定期存款 - 其中：存款期限 1 个月以内 - 存款期限 1-3 个月 - 存款期限 3 个月以上 - 其他存款 - 合计 13,149,267.70 注:于本期末，活期存款中包括的外币余额为美元活期存款 1,319,714.86 元，折合人民币 9,072,643.75 元(上年度末：活期存款中包括的外币余额为美元活期存款 1,729,220.60 元，折合人民币 11,867,986.82 元)。 6.4.3.2 交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2019 年 6 月 30 日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 144,987,662.91 164,727,142.40 19,739,479.49 贵金属投资-金交 所黄金合约 - - - 交易所市场 - - - 债 银行间市场 券 - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 144,987,662.91 164,727,142.40 19,739,479.49 6.4.3.3 衍生金融资产/负债 无。 6.4.3.4 买入返售金融资产 6.4.3.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 无。 6.4.3.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 无。 6.4.3.5 应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 2019 年 6 月 30 日 应收活期存款利息 913.60 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 - 应收债券利息 - 应收资产支持证券利息 - 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 其他 - 合计 913.60 6.4.3.6 其他资产 单位：人民币元 项目 本期末 2019 年 6 月 30 日 其他应收款 - 待摊费用 113,915.51 合计 113,915.51 6.4.3.7 应付交易费用 无。 6.4.3.8 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2019 年 6 月 30 日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 8,594.01 预提费用 83,899.42 合计 92,493.43 6.4.3.9 实收基金 金额单位：人民币元 本期 项目 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 109,198,256.09 109,198,256.09 本期申购 38,525,382.18 38,525,382.18 本期赎回（以“-”号填列） -52,704,765.10 -52,704,765.10 本期末 95,018,873.17 95,018,873.17 注:申购含红利再投份额(如有)、转换入份额(如有)；赎回含转换出份额(如有)。 6.4.3.10 未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 62,968,131.01 6,064,581.32 69,032,712.33 本期利润 3,199,952.25 24,580,639.31 27,780,591.56 本期基金份额交易 产生的变动数 -7,679,812.44 -2,462,942.72 -10,142,755.16 其中：基金申购款 20,216,421.20 8,338,355.44 28,554,776.64 基金赎回款 -27,896,233.64 -10,801,298.16 -38,697,531.80 本期已分配利润 -6,029,209.47 - -6,029,209.47 本期末 52,459,061.35 28,182,277.91 80,641,339.26 6.4.3.11 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日 活期存款利息收入 23,737.36 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 - 其他 - 合计 23,737.36 6.4.3.12 股票投资收益 单位：人民币元 项目 本期 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日 卖出股票成交总额 45,022,179.06 减：卖出股票成本总额 42,034,185.35 买卖股票差价收入 2,987,993.71 6.4.3.13 基金投资收益 无。 6.4.3.14 债券投资收益 无。 6.4.3.15 贵金属投资收益 无。 6.4.3.16 衍生工具收益 无。 6.4.3.17 股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日 股票投资产生的股利收益 1,536,815.64 基金投资产生的股利收益 - 合计 1,536,815.64 6.4.3.18 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日 1.交易性金融资产 24,580,639.31 股票投资 24,580,639.31 债券投资 - 资产支持证券投资 - 基金投资 - 贵金属投资 - 其他 - 2.衍生工具 - 权证投资 - 3.其他 - 减：应税金融商品公允价值变动 产生的预估增值税 - 合计 24,580,639.31 6.4.3.19 其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日 基金赎回费收入 87,913.34 合计 87,913.34 注:本基金的赎回费率按持有期间递减，不低于赎回费总额的 25%归入基金资产。 6.4.3.20 交易费用 单位：人民币元 项目 本期 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日 交易所市场交易费用 18,368.57 银行间市场交易费用 - 合计 18,368.57 6.4.3.21 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日 审计费用 24,795.19 信息披露费 59,104.23 指数使用费 27,164.48 银行费用 3,049.14 其他 86,950.28 合计 201,063.32 注:指数使用费为支付标的指数供应商的标的指数数据使用费及标的指数许可使用费，其中标的指数数据使用费按每年 8,000 美元收取，按年支付；标的指数许可使用费按前一日基金资产净值的 0.03%的年费率计提，逐日累计，按年支付，标的指数许可使用费的收取下限为每年 25,000.00 美元。 6.4.4 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.4.1 或有事项 无。 6.4.4.2 资产负债表日后事项 无。 6.4.5 关联方关系 6.4.5.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.5.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 大成基金管理有限公司（“大成基金”） 基金销售机构、基金管理人、注册登记机构 中国银行（香港）有限公司（“中银香 境外资产托管人 港”） 中国银行股份有限公司（“中国银行”） 基金托管人、基金销售机构 注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.6 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.6.1 通过关联方交易单元进行的交易 无。 6.4.6.2 关联方报酬 6.4.6.2.1 基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 2018 年 1 月 1 日至 2018 月 30 日 年 6 月 30 日 当期发生的基金应支付的管理费 870,252.02 1,182,830.05 其中：支付销售机构的客户维护 费 355,234.65 476,407.00 注:支付基金管理人大成基金的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.00%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日管理人报酬＝前一日基金资产净值 × 1.00% / 当年天数。 6.4.6.2.2 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 上年度可比期间 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 2018 年 1 月 1 日至 2018 月 30 日 年 6 月 30 日 当期发生的基金应支付的托管费 217,563.00 295,707.53 注:支付基金托管人 中国银行 的托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日托管费＝前一日基金资产净值 × 0.25% / 当年天数。 6.4.6.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 无。 6.4.6.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.6.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 无。 6.4.6.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 无。 6.4.6.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 2018年1月1日至2018年6月30日 关联方名称 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国银行 4,076,992.30 23,737.36 14,160,119.11 40,903.62 中银香港 9,072,275.40 - 2,746,447.44 - 注:本基金的银行存款由基金托管人和境外资产托管人保管，存放于基金托管人的银行存款按银行同业利率计息，存放于境外资产托管人的银行存款不计息。 6.4.6.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 无。 6.4.6.7 其他关联交易事项的说明 无。 6.4.7 利润分配情况 单位：人民币元 权益 除息日 每 10 序号 登记 份基金 现金形式 再投资形式 本期利润分配 备注 日 场内 场外 份额分 发放总额 发放总额 合计 红数 2019 2019 年 01 年 1 1 月 08 - 月 7 0.5770 2,826,145.96 3,203,063.51 6,029,209.47 - 日 日 合计 - - - 0.5770 2,826,145.96 3,203,063.51 6,029,209.47 - 6.4.8 期末(2019 年 6 月 30 日)本基金持有的流通受限证券 6.4.8.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 无。 6.4.8.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 无。 6.4.8.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.8.3.1 银行间市场债券正回购 无。 6.4.8.3.2 交易所市场债券正回购 无。 6.4.9 金融工具风险及管理 6.4.9.1 风险管理政策和组织架构 本基金为指数型基金，跟踪标的指数市场表现，目标为获取市场平均收益，属于中高风险品种。本基金投资的金融工具主要包括股票投资、债券投资及权证投资等。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。 本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以由高层监控(合规与风险管理 委员会、公司投资风险控制委员会)、专业监控(监察稽核部、风险管理部)、部门互控、岗位自控构成的风险管理架构体系。本基金的基金管理人在董事会下设立合规与风险管理委员会，对公司整体运营风险进行监督，监督风险控制措施的执行；在管理层层面设立投资风险控制委员会，通过定期会议讨论涉及投资风险的重大议题，形成正式决议提交投委会；在业务操作层面，监察稽核部履行合规控制职责，通过定期、不定期检查内控制度的执行情况、对重大风险点以专项稽核的方式确保公司内控制度、流程得到贯彻执行。风险管理部履行风险量化评估分析职责。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。6.4.9.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的活期银行存款存放在本基金的托管行 中国银行及境外次托管行中银香港，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均通过有资格的经纪商进行证券交收和款项清算，违约风险发生的可能性很小；在场外交易市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。 于本期末，本基金无债券投资(上年度末：同)。 6.4.9.3 流动性风险 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 6.4.9.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求建立健全开放式基金流动性风险管理的内部控制体系，审慎评估各类资产的流动性，针对性制定流动性风险管理措施，对本基金组合资产的流动性风险进行管理。本基金的基金管理人采用监控基金组合资产持仓集中度指标、逆回购交易的到期日与交易对手的集中度、流动性受限资产比例、基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值以及压力测试等方式防范流动性风险。并于开放日对本基金的申购赎回情况进行监控，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配，确保本基金资产的变现能力与投资者赎回需求的匹配与平衡。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。于本期末，本基金持有的流动性受限资产的估值占基金资产净值的比例未超过 15%。 本基金主要投资于交易所及银行间市场内交易的证券，除在附注“期末本基金持有的流通受限证券”中列示的部分基金资产流通暂时受限制外(如有)，其余均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。除附注“期末债券正回购交易中作为抵押的债券”中列示的卖出回购金融资产款余额(如有)将在 1 个月内到期且计息外，本基金于资产负债表日所持有的金融负债的合约约定剩余到期日均为一年以内且一般不计息，可赎回基金份额净值无固定到期日且不计息，因此账面余额一般即为未折现的合约到期现金流量。 6.4.9.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.9.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现 金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款等。6.4.9.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 2019 年 6 月 30 日 资产 银行存款 13,149,267.70 - - - 13,149,267.70 交易性金融资产 - - -164,727,142.40 164,727,142.40 应收利息 - - - 913.60 913.60 应收股利 - - - 195,027.59 195,027.59 应收申购款 - - - 564,191.58 564,191.58 其他资产 - - - 113,915.51 113,915.51 资产总计 13,149,267.70 - -165,601,190.68 178,750,458.38 负债 应付赎回款 - - - 2,818,948.07 2,818,948.07 应付管理人报酬 - - - 143,043.56 143,043.56 应付托管费 - - - 35,760.89 35,760.89 其他负债 - - - 92,493.43 92,493.43 负债总计 - - - 3,090,245.95 3,090,245.95 利率敏感度缺口 13,149,267.70 - -162,510,944.73 175,660,212.43 上年度末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 2018 年 12 月 31 日 资产 银行存款 3,486,876.84 - - 11,867,626.85 15,354,503.69 交易性金融资产 - - -168,331,435.90 168,331,435.90 应收利息 - - - 1,077.82 1,077.82 应收股利 - - - 263,946.84 263,946.84 应收申购款 - - - 595,009.62 595,009.62 应收证券清算款 - - - 19,049,516.65 19,049,516.65 其他资产 - - - 225,970.80 225,970.80 资产总计 3,486,876.84 - -200,334,584.48 203,821,461.32 负债 应付赎回款 - - - 25,041,982.53 25,041,982.53 应付管理人报酬 - - - 176,693.28 176,693.28 应付托管费 - - - 44,173.31 44,173.31 其他负债 - - - 327,643.78 327,643.78 负债总计 - - - 25,590,492.90 25,590,492.90 利率敏感度缺口 3,486,876.84 - -174,744,091.58 178,230,968.42 注:表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。 6.4.9.4.1.2 利率风险的敏感性分析 于 2019 年 6 月 30 日，本基金未持有交易性债券投资(2018 年 12 月 31 日本基金未持有交易 性债券投资)，因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响（2018 年 12 月 31 日：同）。 6.4.9.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金持有不以记账本位币计价的资产和负债，因此存在相应的外汇风险。本基金管理人每日对本基金的外汇头寸进行监控。 6.4.9.4.2.1 外汇风险敞口 单位：人民币元 本期末 　项目　 2019 年 6 月 30 日 美元 港币 其他币种 合计 折合人民币 折合人民币 折合人民币 以外币计价 的资产 9,072,64 银行存款 9,072,643.75 - - 3.75 交易性金融 164,727, 资产 164,727,142.40 - - 142.40 195,027. 应收股利 195,027.59 - - 59 173,994, 资产合计 173,994,813.74 - - 813.74 以外币计价 的负债 负债合计 - - - - 资产负债表 173,994, 外汇风险敞 173,994,813.74 - - 口净额 813.74 上年度末 项目 2018 年 12 月 31 日 美元 港币 其他币种 合计 折合人民币 折合人民币 折合人民币 以外币计价 的资产 11,867,9 银行存款 11,867,986.82 - - 86.82 交易性金融 168,331, 资产 168,331,435.90 - - 435.90 263,946. 应收股利 263,946.84 - - 84 应收证券清 19,049,5 算款 19,049,516.65 - - 16.65 199,512, 资产合计 199,512,886.21 - - 886.21 以外币计价 的负债 负债合计 - - - - 资产负债表 外汇风险敞 199,512,886.21 - - 199,512, 口净额 886.21 6.4.9.4.2.2 外汇风险的敏感性分析 假设 除美元以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变 影响金额（单位：人民币元） 动 本期末 （2019 年 6 月 30 日） 上年度末 （2018 年 12 月 31 日 ） 美元相对人民币升 8,783,010.00 9,980,000.00 值 5% 分析 美元相对人民币贬 -8,783,010.00 -9,980,000.00 值 5% 6.4.9.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场 交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金的基金管理人通过严格的投资纪律约束和数量化风险管理手段，实现基金投资组合对标的指数的有效跟踪，追求跟踪误差最小化。 本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资于标普 500 等权重指数成份股、 备选成份股以及与标普 500 等权重指数相关的公募基金、上市交易型基金、结构性产品的比例为基金资产净值的 80%-95%，其中投资于与标普 500 等权重指数相关的公募基金、上市交易型基金、结构性产品的比例不超过 10%；投资于现金、银行存款、固定收益类证券以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具的比例为基金资产净值的 5%-20%，其中投资于现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)或者到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的 5%。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括 VaR(Value at Risk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险， 及时可靠地对风险进行跟踪和控制。 6.4.9.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 项目 2019 年 6 月 30 日 2018年12月31日 公允价值 占基金资产净值比 公允价值 占基金资产净值 例（%） 比例（%） 交易性金融资产 -股票投资 164,727,142.40 93.78 168,331,435.90 94.45 交易性金融资产 －基金投资 - - - - 交易性金融资产 －债券投资 - - - - 交易性金融资产 －贵金属投资 - - - - 衍生金融资产 －权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 164,727,142.40 93.78 168,331,435.90 94.45 6.4.9.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变 相关风险变量的变 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额（单位：人民币元） 本期末 （2019 年 6 月 30 日） 上年度末 （2018 年 12 月 动 31 日 ） 业绩比较基准上升 8,340,000.00 8,380,000.00 5% 分析 业绩比较基准下降 -8,340,000.00 -8,380,000.00 5% 6.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 无。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 164,727,142.40 92.15 其中：普通股 164,727,142.40 92.15 存托凭证 - - 优先股 - - 房地产信托凭证 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 金融衍生品投资 - - 其中：远期 - - 期货 - - 期权 - - 权证 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 产 - - 6 货币市场工具 - - 7 银行存款和结算备付金合计 13,149,267.70 7.36 8 其他各项资产 874,048.28 0.49 9 合计 178,750,458.38 100.00 7.2 期末在各个国家（地区）证券市场的权益投资分布 金额单位：人民币元 国家（地区） 公允价值 占基金资产净值比例（%） 美国 164,727,142.40 93.78 合计 164,727,142.40 93.78 7.3 期末按行业分类的权益投资组合 7.3.1期末指数投资按行业分类的权益投资组合 金额单位：人民币元 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（%） 医疗保健 20,287,720.71 11.55 信息技术 22,757,316.99 12.96 非日常生活消费品 20,296,329.94 11.55 日常消费品 10,441,748.90 5.94 能源 9,856,087.59 5.61 金融 22,164,965.83 12.62 原材料 9,220,344.35 5.25 公用事业 9,176,141.33 5.22 工业 22,899,093.95 13.04 房地产 10,434,556.81 5.94 通信服务 7,192,836.00 4.09 合计 164,727,142.40 93.78 注:以上分类采用全球行业分类标准（GICS）。 7.3.2期末积极投资按行业分类的权益投资组合 无。 7.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细 7.4.1期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细 金额单位：人民币元 占 基 金 所属 资 序 公司名称(英文) 公司名称(中 证券代 所在证券 国家 数量 公允价 产 号 文) 码 市场 （地 (股) 值 净 区） 值 比 例 (%) 艾尔建有限公 美国纽约 1 ALLERGAN PLC AGN UN 证券交易 美国 401 461,563 0.2 司 所 .44 6 ADVANCED MICRO AMD 公司 纳斯达克 美国 2,08 434,898 0.2 2 DEVICES AMD UQ 证券交易 3 .40 5 所 纳斯达克 3 WESTERN DIGITAL 西部数据公司 WDC UQ 证券交易 美国 1,28 418,748 0.2 CORP 所 1 .63 4 TechnipFMC 公 美国纽约 4 TECHNIPFMC PLC FTI UN 证券交易 美国 2,22 396,605 0.2 共有限公司 所 4 .29 3 美国纽约 5 FLOWSERVE CORP 福斯公司 FLS UN 证券交易 美国 1,07 388,308 0.2 所 2 .35 2 美国纽约 6 HESS CORP 赫斯公司 HES UN 证券交易 美国 880 384,581 0.2 所 .72 2 应用材料股份 纳斯达克 7 APPLIED MATERIALS AMAT 证券交易 美国 1,24 383,767 0.2 INC 有限公司 UQ 所 3 .27 2 JACOBS 雅各布工程集 美国纽约 8 ENGINEERING GROUP JEC UN 证券交易 美国 652 378,261 0.2 团 所 .67 2 INC IQVIA 控股股 美国纽约 9 IQVIA HOLDINGS IQV UN 证券交易 美国 341 377,193 0.2 INC 份有限公司 所 .48 1 美国纽约 10 Corteva Inc. Corteva 公司 CTVA 证券交易 美国 1,84 375,670 0.2 UN 所 8 .46 1 希尔顿全球控 美国纽约 11 HILTON WORLDWIDE 股股份有限公 HLT UN 证券交易 美国 556 373,594 0.2 HOLDINGS IN 司 所 .85 1 马拉松石油公 美国纽约 12 MARATHON MPC UN 证券交易 美国 971 373,017 0.2 PETROLEUM CORP 司 所 .65 1 ANSYS 股份有 纳斯达克 13 ANSYS INC ANSS 证券交易 美国 264 371,732 0.2 限公司 UQ 所 .08 1 美国纽约 14 TE CONNECTIVITY 泰科电子公司 TEL UN 证券交易 美国 564 371,370 0.2 LTD 所 .74 1 美国纽约 15 FORD MOTOR CO 福特汽车 F UN 证券交易 美国 5,25 369,855 0.2 所 9 .90 1 Martin 美国纽约 MARTIN MARIETTA Marietta 材 证券交易 美国 368,591 0.2 16 MATERIALS 料股份有限公 MLM UN 233 .37 1 司 所 美国纽约 17 DANAHER CORP 丹纳赫 DHR UN 证券交易 美国 375 368,449 0.2 所 .55 1 库柏股份有限 美国纽约 18 COOPER COS COO UN 证券交易 美国 159 368,246 0.2 INC/THE 公司 所 .81 1 美国纽约 19 HOLLYFRONTIER HollyFrontie HFC UN 证券交易 美国 1,15 367,476 0.2 CORP r 公司 所 5 .09 1 纳斯达克 20 APPLE INC 苹果公司 AAPL 证券交易 美国 270 367,372 0.2 UQ 所 .97 1 纳斯达克 21 T ROWE PRICE 普信集团公司 TROW 证券交易 美国 487 367,306 0.2 GROUP INC UQ 所 .77 1 纳斯达克 22 FACEBOOK INC- Facebook 公司 FB UQ 证券交易 美国 276 366,201 0.2 CLASS A 所 .52 1 纳斯达克 23 PRINCIPAL 信安金融 PFG UQ 证券交易 美国 918 365,531 0.2 FINANCIAL GROUP 所 .65 1 MARRIOTT 纳斯达克 24 INTERNATIONAL -CL 万豪国际 MAR UQ 证券交易 美国 379 365,527 0.2 A 所 .18 1 纳斯达克 25 COSTCO WHOLESALE 好市多批发 COST 证券交易 美国 201 365,158 0.2 CORP UQ 所 .35 1 阿美特克股份 美国纽约 26 AMETEK INC AME UN 证券交易 美国 583 364,082 0.2 有限公司 所 .19 1 美国纽约 27 DARDEN 达登饭店 DRI UN 证券交易 美国 434 363,196 0.2 RESTAURANTS INC 所 .04 1 DaVita 股份有 美国纽约 28 DAVITA INC DVA UN 证券交易 美国 939 363,177 0.2 限公司 所 .61 1 美国纽约 29 HOME DEPOT INC 家得宝 HD UN 证券交易 美国 254 363,151 0.2 所 .77 1 美国纽约 30 NORFOLK SOUTHERN 诺福克南方 NSC UN 证券交易 美国 265 363,138 0.2 CORP 所 .50 1 JOHNSON CONTROLS 江森自控国际 美国纽约 美国 1,27 362,660 0.2 31 INTERNATION 有限公司 JCI UN 证券交易 7 .16 1 所 纳斯达克 32 ADOBE INC 奥多比 ADBE 证券交易 美国 179 362,587 0.2 UQ 所 .83 1 TransDigm 集 美国纽约 33 TRANSDIGM GROUP TDG UN 证券交易 美国 109 362,531 0.2 INC 团公司 所 .80 1 美国纽约 34 HONEYWELL 霍尼韦尔 HON UN 证券交易 美国 302 362,476 0.2 INTERNATIONAL INC 所 .67 1 美国纽约 35 WASTE MANAGEMENT 废品管理 WM UN 证券交易 美国 457 362,462 0.2 INC 所 .30 1 动视暴雪股份 纳斯达克 36 ACTIVISION ATVI 证券交易 美国 1,11 362,126 0.2 BLIZZARD INC 有限公司 UQ 所 6 .20 1 美国纽约 37 DOVER CORP 多佛 DOV UN 证券交易 美国 525 361,643 0.2 所 .59 1 美国纽约 38 MOODY'S CORP 穆迪 MCO UN 证券交易 美国 269 361,185 0.2 所 .67 1 奥科宁克股份 美国纽约 39 ARCONIC INC ARNC 证券交易 美国 2,02 359,624 0.2 有限公司 UN 所 6 .63 0 美国纽约 40 VALERO ENERGY Valero 能源 VLO UN 证券交易 美国 611 359,599 0.2 CORP 所 .81 0 美国纽约 41 AMERICAN EXPRESS 美国运通 AXP UN 证券交易 美国 423 358,963 0.2 CO 所 .29 0 Travelers 公 美国纽约 42 TRAVELERS COS TRV UN 证券交易 美国 349 358,738 0.2 INC/THE 司 所 .90 0 美国纽约 43 DOLLAR GENERAL 达乐公司 DG UN 证券交易 美国 386 358,665 0.2 CORP 所 .20 0 纳斯达克 44 COMCAST CORP- 康卡斯特 CMCSA 证券交易 美国 1,23 358,386 0.2 CLASS A UQ 所 3 .64 0 美国纽约 45 MOSAIC CO/THE Mosaic 公司 MOS UN 证券交易 美国 2,08 358,257 0.2 所 2 .53 0 46 REPUBLIC SERVICES 公共服务公司 RSG UN 美国纽约 美国 601 357,970 0.2 INC 证券交易 .03 0 所 美国纽约 47 HP INC 惠普 HPQ UN 证券交易 美国 2,50 357,884 0.2 所 4 .23 0 纳斯达克 48 LAM RESEARCH CORP 泛林集团 LRCX 证券交易 美国 277 357,702 0.2 UQ 所 .19 0 Mid- 美国纽约 49 MID-AMERICA America Apar MAA UN 证券交易 美国 441 357,018 0.2 APARTMENT COMM tment Commun 所 .02 0 it 公司 美国纽约 50 CUMMINS INC 康明斯 CMI UN 证券交易 美国 303 356,907 0.2 所 .06 0 Torchmark 公 美国纽约 51 TORCHMARK CORP TMK UN 证券交易 美国 580 356,706 0.2 司 所 .18 0 美国纽约 52 PROLOGIS INC 普洛斯公司 PLD UN 证券交易 美国 647 356,279 0.2 所 .27 0 高德纳咨询股 美国纽约 53 GARTNER INC IT UN 证券交易 美国 322 356,265 0.2 份有限公司 所 .38 0 美国纽约 54 BAKER HUGHES A GE GE 贝克休斯 BHGE 证券交易 美国 2,10 355,918 0.2 CO UN 所 2 .76 0 美国纽约 55 NATIONAL OILWELL 美国国民油井 NOV UN 证券交易 美国 2,32 355,775 0.2 VARCO INC 所 8 .62 0 纽蒙特金矿公 美国纽约 56 NEWMONT MINING NEM UN 证券交易 美国 1,34 355,711 0.2 CORP 司 所 5 .76 0 韦莱韬睿惠悦 纳斯达克 57 WILLIS TOWERS WLTW 证券交易 美国 270 355,530 0.2 WATSON PLC 公共有限公司 UQ 所 .61 0 美国纽约 58 GENERAL ELECTRIC 通用电气 GE UN 证券交易 美国 4,92 355,363 0.2 CO 所 3 .56 0 美国纽约 59 CITIGROUP INC 花旗集团 C UN 证券交易 美国 738 355,299 0.2 所 .21 0 eBay 公司 EBAY 纳斯达克 美国 1,30 354,916 0.2 60 EBAY INC UQ 证券交易 7 .70 0 所 McKesson 公 美国纽约 61 MCKESSON CORP MCK UN 证券交易 美国 384 354,774 0.2 司 所 .12 0 美国纽约 62 SYNCHRONY 同步金融公司 SYF UN 证券交易 美国 1,48 354,658 0.2 FINANCIAL 所 8 .62 0 美国纽约 63 METLIFE INC 大都会集团 MET UN 证券交易 美国 1,03 354,442 0.2 所 8 .07 0 Diamondback 纳斯达克 64 DIAMONDBACK 能源股份有限 FANG 证券交易 美国 473 354,341 0.2 ENERGY INC 公司 UQ 所 .36 0 Edwards 美国纽约 65 EDWARDS Lifesciences EW UN 证券交易 美国 279 354,338 0.2 LIFESCIENCES CORP 公司 所 .95 0 纳斯达克 66 PEPSICO INC 百事可乐 PEP UQ 证券交易 美国 393 354,281 0.2 所 .41 0 美国纽约 67 KEYCORP KeyCorp 公司 KEY UN 证券交易 美国 2,90 354,119 0.2 所 2 .23 0 纳斯达克 68 QUALCOMM INC 高通公司 QCOM 证券交易 美国 677 354,042 0.2 UQ 所 .86 0 美国纽约 69 ILLINOIS TOOL 伊利诺伊工具 ITW UN 证券交易 美国 341 353,539 0.2 WORKS 所 .77 0 安富来集团有 美国纽约 70 EVEREST RE GROUP RE UN 证券交易 美国 208 353,451 0.2 LTD 限公司 所 .98 0 繁德信息技术 美国纽约 71 FIDELITY NATIONAL FIS UN 证券交易 美国 419 353,379 0.2 INFO SERV 有限公司 所 .65 0 美国纽约 72 ENTERGY CORP Entergy 公司 ETR UN 证券交易 美国 499 353,098 0.2 所 .82 0 H&R Block 公 美国纽约 73 H&R BLOCK INC HRB UN 证券交易 美国 1,75 352,903 0.2 司 所 2 .10 0 美国纽约 74 KANSAS CITY Kansas City KSU UN 证券交易 美国 421 352,577 0.2 SOUTHERN Southern 所 .38 0 75 FLIR SYSTEMS INC FLIR 系统公司 FLIR 纳斯达克 美国 947 352,209 0.2 UQ 证券交易 .44 0 所 美国纽约 76 PUBLIC STORAGE 公共存储公司 PSA UN 证券交易 美国 215 352,029 0.2 所 .67 0 Oneok 股份有 美国纽约 77 ONEOK INC OKE UN 证券交易 美国 744 351,947 0.2 限公司 所 .79 0 史丹利百得公 美国纽约 78 STANLEY BLACK & SWK UN 证券交易 美国 354 351,929 0.2 DECKER INC 司 所 .23 0 美国纽约 79 ALLSTATE CORP 全州保险 ALL UN 证券交易 美国 503 351,641 0.2 所 .39 0 Arista 网络股 美国纽约 80 ARISTA NETWORKS ANET 证券交易 美国 197 351,607 0.2 INC 份有限公司 UN 所 .49 0 纳斯达克 81 AMAZON.COM INC 亚马逊公司 AMZN 证券交易 美国 27 351,489 0.2 UQ 所 .73 0 美国纽约 82 AFLAC INC 家庭人寿保险 AFL UN 证券交易 美国 932 351,179 0.2 所 .75 0 美国纽约 83 XYLEM INC 赛莱默公司 XYL UN 证券交易 美国 610 350,749 0.2 所 .94 0 Marathon 石油 美国纽约 84 MARATHON OIL CORP MRO UN 证券交易 美国 3,58 350,509 0.2 公司 所 8 .88 0 美国纽约 85 CROWN CASTLE INTL 冠城国际公司 CCI UN 证券交易 美国 391 350,381 0.2 CORP 所 .80 0 Ross 商店有 纳斯达克 86 ROSS STORES INC ROST 证券交易 美国 514 350,250 0.2 限公司 UQ 所 .02 0 Quanta 服务 美国纽约 87 QUANTA SERVICES PWR UN 证券交易 美国 1,33 349,972 0.2 INC 股份有限公司 所 3 .21 0 Raymond 美国纽约 88 RAYMOND JAMES James 金融股 RJF UN 证券交易 美国 602 349,916 0.2 FINANCIAL INC 份有限公司 所 .04 0 DISCOVER Discover 金融 美国纽约 89 FINANCIAL DFS UN 证券交易 美国 656 349,915 0.2 服务公司 所 .63 0 SERVICES 美国纽约 90 SEMPRA ENERGY 桑普拉能源 SRE UN 证券交易 美国 370 349,597 0.2 所 .74 0 美国纽约 91 PNC FINANCIAL PNC 财务服务 PNC UN 证券交易 美国 370 349,190 0.2 SERVICES GROUP 所 .76 0 美国纽约 92 KIMBERLY-CLARK 金佰利 KMB UN 证券交易 美国 381 349,095 0.2 CORP 所 .07 0 自由港迈克默 美国纽约 93 FREEPORT-MCMORAN 伦股份有限公 FCX UN 证券交易 美国 4,37 349,032 0.2 INC 司 所 3 .16 0 美国纽约 94 PROCTER & GAMBLE 宝洁 PG UN 证券交易 美国 463 349,014 0.2 CO/THE 所 .43 0 美国纽约 95 FMC CORP FMC 公司 FMC UN 证券交易 美国 612 348,996 0.2 所 .90 0 纳斯达克 96 AUTOMATIC DATA ADP 公司 ADP UQ 证券交易 美国 307 348,934 0.2 PROCESSING 所 .40 0 纳斯达克 97 MAXIM INTEGRATED 美信 MXIM 证券交易 美国 848 348,735 0.2 PRODUCTS UQ 所 .38 0 贝莱德有限公 美国纽约 98 BLACKROCK INC BLK UN 证券交易 美国 108 348,440 0.2 司 所 .04 0 美国纽约 99 MCDONALD'S CORP 麦当劳 MCD UN 证券交易 美国 244 348,334 0.2 所 .45 0 美国纽约 10 CELANESE CORP-SER 塞拉尼斯公司 CE UN 证券交易 美国 470 348,313 0.2 0 A 所 .55 0 美国纽约 10 EDISON 爱迪生国际 EIX UN 证券交易 美国 751 348,031 0.2 1 INTERNATIONAL 所 .07 0 Booking 控股 纳斯达克 10 BOOKING HOLDINGS BKNG 证券交易 美国 27 347,977 0.2 2 INC 股份有限公司 UQ 所 .86 0 美国纽约 10 BAXTER 百特 BAX UN 证券交易 美国 618 347,957 0.2 3 INTERNATIONAL INC 所 .44 0 10 Cimarex 能源 美国纽约 美国 347,918 0.2 4 CIMAREX ENERGY CO 公司 XEC UN 证券交易 853 .19 0 所 新纪元能源公 美国纽约 10 NEXTERA ENERGY NEE UN 证券交易 美国 247 347,862 0.2 5 INC 司 所 .71 0 Evergy Inc 公 美国纽约 10 EVERGY INC EVRG 证券交易 美国 841 347,764 0.2 6 司 UN 所 .61 0 Huntington 美国纽约 10 HUNTINGTON Ingalls 工业 HII UN 证券交易 美国 225 347,629 0.2 7 INGALLS INDUSTRIE 公司 所 .52 0 美国纽约 10 CAPITAL ONE 第一资本金融 COF UN 证券交易 美国 557 347,462 0.2 8 FINANCIAL CORP 所 .32 0 博格华纳股份 美国纽约 10 BORGWARNER INC BWA UN 证券交易 美国 1,20 347,185 0.2 9 有限公司 所 3 .69 0 美国纽约 11 EOG RESOURCES INC EOG 资源 EOG UN 证券交易 美国 542 347,122 0.2 0 所 .30 0 杜克房地产公 美国纽约 11 DUKE REALTY CORP DRE UN 证券交易 美国 1,59 347,042 0.2 1 司 所 7 .90 0 Welltower 股 美国纽约 11 WELLTOWER INC WELL 证券交易 美国 619 346,945 0.2 2 份有限公司 UN 所 .97 0 美国纽约 11 KEYSIGHT 是德科技公司 KEYS 证券交易 美国 561 346,370 0.2 3 TECHNOLOGIES IN UN 所 .83 0 博通股份有限 纳斯达克 11 BROADCOM INC AVGO 证券交易 美国 175 346,316 0.2 4 公司 UQ 所 .45 0 安达保险有限 美国纽约 11 CHUBB LTD CB UN 证券交易 美国 342 346,300 0.2 5 公司 所 .50 0 美国纽约 11 SNAP-ON INC Snap-On 公司 SNA UN 证券交易 美国 304 346,172 0.2 6 所 .49 0 Kimco 房地产 美国纽约 11 KIMCO REALTY CORP KIM UN 证券交易 美国 2,72 346,069 0.2 7 公司 所 4 .10 0 美国纽约 11 INVESCO LTD 景顺有限公司 IVZ UN 证券交易 美国 2,45 345,873 0.2 8 所 9 .99 0 11 EXPEDIA GROUP INC 亿客行集团股 EXPE 纳斯达克 美国 378 345,696 0.2 9 份有限公司 UQ 证券交易 .63 0 所 纳斯达克 12 ANALOG DEVICES 模拟器件 ADI UQ 证券交易 美国 445 345,296 0.2 0 INC 所 .59 0 WEC 能源集团 美国纽约 12 WEC ENERGY GROUP WEC UN 证券交易 美国 602 345,032 0.2 1 INC 股份有限公司 所 .53 0 纳斯达克 12 AUTODESK INC 欧特克 ADSK 证券交易 美国 308 344,925 0.2 2 UQ 所 .70 0 美国纽约 12 STRYKER CORP 史赛克 SYK UN 证券交易 美国 244 344,845 0.2 3 所 .40 0 Pioneer 自然 美国纽约 12 PIONEER NATURAL PXD UN 证券交易 美国 326 344,823 0.2 4 RESOURCES CO 资源公司 所 .68 0 纳斯达克 12 TEXAS INSTRUMENTS 德州仪器 TXN UQ 证券交易 美国 437 344,767 0.2 5 INC 所 .03 0 纳斯达克 12 XCEL ENERGY INC Xcel 能源 XEL UQ 证券交易 美国 843 344,766 0.2 6 所 .69 0 纳斯达克 12 NVIDIA CORP 英伟达 NVDA 证券交易 美国 305 344,354 0.2 7 UQ 所 .75 0 IHS Markit 有 美国纽约 12 IHS MARKIT LTD INFO 证券交易 美国 785 343,873 0.2 8 限公司 UN 所 .87 0 TPR-DRS-RS 公 美国纽约 12 TAPESTRY INC TPR UN 证券交易 美国 1,57 343,779 0.2 9 司 所 6 .55 0 美国纽约 13 AVERY DENNISON 艾利丹尼森 AVY UN 证券交易 美国 432 343,554 0.2 0 CORP 所 .61 0 美国纽约 13 PVH CORP PVH 公司 PVH UN 证券交易 美国 528 343,528 0.2 1 所 .21 0 纳斯达克 13 PACCAR INC 帕卡 PCAR 证券交易 美国 697 343,370 0.2 2 UQ 所 .78 0 美国纽约 13 JPMORGAN CHASE & 摩根大通 JPM UN 证券交易 美国 446 342,791 0.2 3 CO 所 .79 0 美国纽约 13 BOSTON SCIENTIFIC 波士顿科学 BSX UN 证券交易 美国 1,16 342,750 0.2 4 CORP 所 0 .54 0 美国纽约 13 BALL CORP 波尔 BLL UN 证券交易 美国 712 342,586 0.2 5 所 .10 0 CF 工业控股股 美国纽约 13 CF INDUSTRIES CF UN 证券交易 美国 1,06 341,989 0.1 6 HOLDINGS INC 份有限公 所 5 .86 9 纳斯达克股份 纳斯达克 13 NASDAQ INC NDAQ 证券交易 美国 517 341,809 0.1 7 有限公司 UQ 所 .33 9 纳斯达克 13 ILLUMINA INC Illumina 公司 ILMN 证券交易 美国 135 341,674 0.1 8 UQ 所 .31 9 美国纽约 13 FRANKLIN 富兰克林资源 BEN UN 证券交易 美国 1,42 341,634 0.1 9 RESOURCES INC 所 8 .09 9 美国纽约 14 PFIZER INC 辉瑞制药 PFE UN 证券交易 美国 1,14 341,590 0.1 0 所 7 .37 9 美国电话电报 美国纽约 14 AT&T INC T UN 证券交易 美国 1,48 341,410 0.1 1 公司 所 2 .11 9 纳斯达克 14 INTUIT INC Intuit 公司 INTU 证券交易 美国 190 341,347 0.1 2 UQ 所 .42 9 特拉华州金德 美国纽约 14 KINDER MORGAN INC KMI UN 证券交易 美国 2,37 341,347 0.1 3 摩根公司 所 8 .00 9 美国纽约 14 CARDINAL HEALTH 康德乐公司 CAH UN 证券交易 美国 1,05 341,283 0.1 4 INC 所 4 .48 9 美国纽约 14 DXC TECHNOLOGY CO DXC 技术公司 DXC UN 证券交易 美国 900 341,225 0.1 5 所 .73 9 埃塞克斯房地 美国纽约 14 ESSEX PROPERTY ESS UN 证券交易 美国 170 341,178 0.1 6 TRUST INC 产信托公司 所 .30 9 美国纽约 14 ABBOTT 雅培制药 ABT UN 证券交易 美国 590 341,115 0.1 7 LABORATORIES 所 .74 9 14 PRUDENTIAL 保德信金融集 美国纽约 美国 340,923 0.1 8 FINANCIAL INC 团 PRU UN 证券交易 491 .25 9 所 美国纽约 14 HALLIBURTON CO 哈利伯顿 HAL UN 证券交易 美国 2,17 340,488 0.1 9 所 8 .22 9 美国纽约 15 SHERWIN-WILLIAMS 宣威威廉斯 SHW UN 证券交易 美国 108 340,265 0.1 0 CO/THE 所 .48 9 美国纽约 15 HCP INC HCP 公司 HCP UN 证券交易 美国 1,54 340,112 0.1 1 所 7 .45 9 美国纽约 15 DEVON ENERGY CORP 戴文能源 DVN UN 证券交易 美国 1,73 339,979 0.1 2 所 4 .21 9 美国纽约 15 ORACLE CORP 甲骨文 ORCL 证券交易 美国 868 339,953 0.1 3 UN 所 .64 9 纳斯达克 15 MONSTER BEVERAGE 怪兽饮料公司 MNST 证券交易 美国 774 339,640 0.1 4 CORP UQ 所 .57 9 美国阿特摩斯 美国纽约 15 Atmos Energy Corp ATO UN 证券交易 美国 468 339,624 0.1 5 能源公司 所 .48 9 纳斯达克 15 CSX CORP CSX 公司 CSX UQ 证券交易 美国 638 339,349 0.1 6 所 .35 9 美国纽约 15 UNITED RENTALS 联合租赁公司 URI UN 证券交易 美国 372 339,186 0.1 7 INC 所 .42 9 美国纽约 15 WATERS CORP 沃特世公司 WAT UN 证券交易 美国 229 338,853 0.1 8 所 .69 9 美国纽约 15 AMERICAN ELECTRIC 美国电力 AEP UN 证券交易 美国 560 338,823 0.1 9 POWER 所 .71 9 FORTUNE BRANDS Fortune 美国纽约 16 HOME & SECURITY Brands 家庭与 FBHS 证券交易 美国 862 338,551 0.1 0 INC 安全 UN 所 .89 9 美国纽约 16 COLGATE-PALMOLIVE 高露洁棕榄 CL UN 证券交易 美国 687 338,491 0.1 1 CO 所 .60 9 纳斯达克 16 FISERV INC Fiserv 公司 FISV 证券交易 美国 540 338,416 0.1 2 UQ 所 .73 9 16 NETFLIX INC 奈飞公司 NFLX 纳斯达克 美国 134 338,378 0.1 3 UQ 证券交易 .78 9 所 纳斯达克 16 DOLLAR TREE INC Dollar Tree DLTR 证券交易 美国 458 338,129 0.1 4 公司 UQ 所 .51 9 美国纽约 16 GENERAL MOTORS CO 通用汽车公司 GM UN 证券交易 美国 1,27 337,989 0.1 5 所 6 .68 9 美国纽约 16 LINCOLN NATIONAL 林肯国民 LNC UN 证券交易 美国 762 337,622 0.1 6 CORP 所 .70 9 美国纽约 16 WEYERHAEUSER CO 惠好 WY UN 证券交易 美国 1,86 337,532 0.1 7 所 4 .37 9 纳斯达克 16 CISCO SYSTEMS INC 思科 CSCO 证券交易 美国 897 337,498 0.1 8 UQ 所 .34 9 美国纽约 16 MERCK & CO. INC. 默克 MRK UN 证券交易 美国 585 337,219 0.1 9 所 .50 9 美国纽约 17 CMS ENERGY CORP CMS 能源 CMS UN 证券交易 美国 847 337,202 0.1 0 所 .45 9 美国纽约 17 FIRSTENERGY CORP 第一能源 FE UN 证券交易 美国 1,14 336,980 0.1 1 所 5 .26 9 美国纽约 17 WESTERN UNION CO 西联汇款 WU UN 证券交易 美国 2,46 336,921 0.1 2 所 4 .90 9 Amcor PLC 公 美国纽约 17 Amcor plc 司 AMCR 证券交易 美国 4,26 336,577 0.1 3 UN 所 1 .68 9 美国纽约 17 VENTAS INC Ventas 公司 VTR UN 证券交易 美国 716 336,438 0.1 4 所 .19 9 美国纽约 17 DR HORTON INC 霍顿房屋公司 DHI UN 证券交易 美国 1,13 336,237 0.1 5 所 4 .59 9 美国纽约 17 CHEVRON CORP 雪佛龙 CVX UN 证券交易 美国 393 336,206 0.1 6 所 .65 9 美国纽约 17 WILLIAMS COS INC 威廉姆斯公司 WMB UN 证券交易 美国 1,74 335,799 0.1 7 所 2 .40 9 美国纽约 17 CONSTELLATION 星座公司 STZ UN 证券交易 美国 248 335,768 0.1 8 BRANDS INC-A 所 .05 9 JEFFERIES 杰富瑞金融集 美国纽约 17 FINANCIAL GROUP 团 JEF UN 证券交易 美国 2,53 335,657 0.1 9 IN 所 9 .02 9 美国纽约 18 HUMANA INC Humana 公司 HUM UN 证券交易 美国 184 335,589 0.1 0 所 .86 9 额外空间仓储 美国纽约 18 EXTRA SPACE EXR UN 证券交易 美国 460 335,526 0.1 1 STORAGE INC 公司 所 .61 9 美国纽约 18 BOEING CO/THE 波音 BA UN 证券交易 美国 134 335,329 0.1 2 所 .58 9 纳斯达克 18 IPG PHOTONICS IPG 光子公司 IPGP 证券交易 美国 316 335,093 0.1 3 CORP UQ 所 .50 9 美国纽约 18 ASSURANT INC 艾斯兰公司 AIZ UN 证券交易 美国 458 334,949 0.1 4 所 .41 9 芝加哥商业交 纳斯达克 18 CME GROUP INC-CL CME UQ 证券交易 美国 251 334,946 0.1 5 A 易所集团 所 .45 9 梅特勒-托利 美国纽约 18 METTLER-TOLEDO 多国际股份有 MTD UN 证券交易 美国 58 334,935 0.1 6 INTERNATIONAL 限公司 所 .38 9 美国纽约 18 DEERE & CO 迪尔 DE UN 证券交易 美国 294 334,926 0.1 7 所 .72 9 Helmerich & 美国纽约 18 HELMERICH & PAYNE Payne Inc 公 HP UN 证券交易 美国 962 334,773 0.1 8 司 所 .42 9 Cadence 设计 纳斯达克 18 CADENCE DESIGN 系统股份有限 CDNS 证券交易 美国 687 334,429 0.1 9 SYS INC 公司 UQ 所 .89 9 Eversource 能 美国纽约 19 EVERSOURCE ENERGY ES UN 证券交易 美国 642 334,371 0.1 0 源公司 所 .11 9 瞻博网络股份 美国纽约 19 JUNIPER NETWORKS JNPR 证券交易 美国 1,82 334,291 0.1 1 INC 有限公司 UN 所 6 .77 9 19 EQUITY 公寓物业权益 美国纽约 美国 334,033 0.1 2 RESIDENTIAL 信托 EQR UN 证券交易 640 .42 9 所 纳斯达克 19 REGENCY CENTERS Regency REG UQ 证券交易 美国 728 334,019 0.1 3 CORP Centers 公司 所 .12 9 Kla-Tencor 公 纳斯达克 19 KLA CORP KLAC 证券交易 美国 411 333,974 0.1 4 司 UQ 所 .30 9 AvalonBay 社 美国纽约 19 AVALONBAY 区股份有限公 AVB UN 证券交易 美国 239 333,835 0.1 5 COMMUNITIES INC 司 所 .57 9 美国纽约 19 CVS HEALTH CORP CVS 保健公司 CVS UN 证券交易 美国 891 333,770 0.1 6 所 .74 9 美国纽约 19 WHIRLPOOL CORP 惠而浦 WHR UN 证券交易 美国 341 333,730 0.1 7 所 .66 9 美国纽约 19 BEST BUY CO INC 百思买 BBY UN 证券交易 美国 696 333,643 0.1 8 所 .49 9 安朗杰公共有 美国纽约 19 ALLEGION PLC ALLE 证券交易 美国 439 333,639 0.1 9 限公司 UN 所 .16 9 Incyte 有限 纳斯达克 20 INCYTE CORP INCY 证券交易 美国 571 333,506 0.1 0 公司 UQ 所 .55 9 美国纽约 20 MORGAN STANLEY 摩根士丹利 MS UN 证券交易 美国 1,10 333,406 0.1 1 所 7 .93 9 美国纽约 20 CONCHO RESOURCES 康丘资源公司 CXO UN 证券交易 美国 470 333,385 0.1 2 INC 所 .83 9 Alliant 能源 纳斯达克 20 Alliant Energy LNT UQ 证券交易 美国 988 333,361 0.1 3 Corp 公司 所 .35 9 美国纽约 20 DTE ENERGY DTE 能源 DTE UN 证券交易 美国 379 333,192 0.1 4 COMPANY 所 .79 9 诺斯洛普格鲁 美国纽约 20 NORTHROP GRUMMAN NOC UN 证券交易 美国 150 333,192 0.1 5 CORP 门公司 所 .65 9 美国纽约 20 OMNICOM GROUP 奥姆尼康 OMC UN 证券交易 美国 591 332,958 0.1 6 所 .56 9 20 SYSCO CORP Sysco 公司 SYY UN 美国纽约 美国 684 332,546 0.1 7 证券交易 .29 9 所 美高梅国际酒 美国纽约 20 MGM RESORTS MGM UN 证券交易 美国 1,69 332,522 0.1 8 INTERNATIONAL 店集团 所 3 .43 9 美国纽约 20 CAMPBELL SOUP CO 金宝汤 CPB UN 证券交易 美国 1,20 332,491 0.1 9 所 7 .36 9 CarMax 股份 美国纽约 21 CARMAX INC KMX UN 证券交易 美国 557 332,490 0.1 0 有限公司 所 .12 9 美国纽约 21 3M CO 3M 公司 MMM UN 证券交易 美国 279 332,473 0.1 1 所 .28 9 摩托罗拉解决 美国纽约 21 MOTOROLA 方案股份有限 MSI UN 证券交易 美国 290 332,403 0.1 2 SOLUTIONS INC 公司 所 .43 9 美国纽约 21 LOCKHEED MARTIN 洛克希德马丁 LMT UN 证券交易 美国 133 332,397 0.1 3 CORP 所 .38 9 美国纽约 21 AMERISOURCEBERGEN 美源伯根 ABC UN 证券交易 美国 567 332,339 0.1 4 CORP 所 .63 9 纳斯达克 21 ELECTRONIC ARTS 电子艺界 EA UQ 证券交易 美国 477 332,055 0.1 5 INC 所 .02 9 美国纽约 21 MOLSON COORS 莫尔森-康胜 TAP UN 证券交易 美国 862 331,855 0.1 6 BREWING CO -B 所 .52 9 美国纽约 21 LABORATORY CRP OF 美国实验控股 LH UN 证券交易 美国 279 331,629 0.1 7 AMER HLDGS 所 .34 9 VERTEX Vertex 制药股 纳斯达克 21 PHARMACEUTICALS VRTX 证券交易 美国 263 331,559 0.1 8 份有限公司 UQ 所 .49 9 INC 美国纽约 21 WABTEC CORP/DE 西屋制动公司 WAB UN 证券交易 美国 672 331,516 0.1 9 所 .73 9 味好美股份有 美国纽约 22 MCCORMICK & CO- MKC UN 证券交易 美国 311 331,416 0.1 0 NON VTG SHRS 限公司 所 .29 9 美国纽约 22 PPG INDUSTRIES PPG 工业 PPG UN 证券交易 美国 413 331,369 0.1 1 INC 所 .00 9 美国纽约 22 BB&T CORP BB&T 公司 BBT UN 证券交易 美国 981 331,336 0.1 2 所 .68 9 美国纽约 22 VULCAN MATERIALS Vulcan 材料 VMC UN 证券交易 美国 351 331,331 0.1 3 CO 所 .74 9 Abiomed 股份 纳斯达克 22 ABIOMED INC ABMD 证券交易 美国 185 331,296 0.1 4 有限公司 UQ 所 .26 9 华盛顿康捷国 纳斯达克 22 EXPEDITORS INTL EXPD 证券交易 美国 635 331,161 0.1 5 WASH INC 际物流公司 UQ 所 .86 9 Capri 控股有 美国纽约 22 Capri Holdings CPRI 证券交易 美国 1,38 331,157 0.1 6 Ltd 限公司 UN 所 9 .87 9 联信银行股份 美国纽约 22 COMERICA INC CMA UN 证券交易 美国 663 331,087 0.1 7 有限公司 所 .75 9 美国纽约 22 ESTEE LAUDER 雅诗兰黛 EL UN 证券交易 美国 263 331,071 0.1 8 COMPANIES-CL A 所 .32 9 美国纽约 22 AMEREN 阿曼瑞恩公司 AEE UN 证券交易 美国 641 330,985 0.1 9 CORPORATION 所 .94 9 环球健康服务 美国纽约 23 UNIVERSAL HEALTH UHS UN 证券交易 美国 369 330,768 0.1 0 SERVICES-B 公司 所 .70 9 美国纽约 23 CATERPILLAR INC 卡特彼勒 CAT UN 证券交易 美国 353 330,744 0.1 1 所 .36 9 美国纽约 23 US BANCORP 美国合众银行 USB UN 证券交易 美国 918 330,695 0.1 2 所 .07 9 瑞思迈股份有 美国纽约 23 RESMED INC RMD UN 证券交易 美国 394 330,534 0.1 3 限公司 所 .34 9 美国纽约 23 UNITEDHEALTH 联合健康 UNH UN 证券交易 美国 197 330,466 0.1 4 GROUP INC 所 .62 9 美国纽约 23 EATON CORP PLC 伊顿 ETN UN 证券交易 美国 577 330,346 0.1 5 所 .93 9 23 Perrigo 公司 PRGO 美国纽约 美国 1,00 330,319 0.1 6 PERRIGO CO PLC UN 证券交易 9 .57 9 所 美国纽约 23 UNITED 联合技术 UTX UN 证券交易 美国 369 330,286 0.1 7 TECHNOLOGIES CORP 所 .71 9 纳斯达克 23 FASTENAL CO 快扣公司 FAST 证券交易 美国 1,47 330,244 0.1 8 UQ 所 4 .50 9 美国纽约 23 CBRE GROUP INC - 世邦魏理仕 CBRE 证券交易 美国 936 330,101 0.1 9 A UN 所 .09 9 美国纽约 24 Teleflex Inc 泰利福公司 TFX UN 证券交易 美国 145 330,100 0.1 0 所 .75 9 纳斯达克 24 SYNOPSYS INC 新思科技公司 SNPS 证券交易 美国 373 329,995 0.1 1 UQ 所 .02 9 美国纽约 24 TEXTRON INC 德事隆 TXT UN 证券交易 美国 905 329,993 0.1 2 所 .85 9 美国纽约 24 AIR PRODUCTS & 空气产品公司 APD UN 证券交易 美国 212 329,919 0.1 3 CHEMICALS INC 所 .88 9 纳斯达克 24 FIFTH THIRD 五三银行 FITB 证券交易 美国 1,71 329,711 0.1 4 BANCORP UQ 所 9 .30 9 美国纽约 24 XEROX CORP 施乐 XRX UN 证券交易 美国 1,35 329,365 0.1 5 所 3 .02 9 TAKE-TWO Take-Two 互动 纳斯达克 24 INTERACTIVE 软件股份有限 TTWO 证券交易 美国 422 329,364 0.1 6 SOFTWRE 公司 UQ 所 .54 9 美国纽约 24 GOLDMAN SACHS 高盛 GS UN 证券交易 美国 234 329,135 0.1 7 GROUP INC 所 .89 9 Thermo 美国纽约 24 THERMO FISHER Fisher TMO UN 证券交易 美国 163 329,090 0.1 8 SCIENTIFIC INC Scientific 公 所 .79 9 司 登士柏西诺德 纳斯达克 24 DENTSPLY SIRONA XRAY 证券交易 美国 820 328,990 0.1 9 INC 公司 UQ 所 .14 9 美国纽约 25 UDR INC UDR 公司 UDR UN 证券交易 美国 1,06 328,973 0.1 0 所 6 .23 9 纳斯达克 25 SEAGATE 希捷科技公司 STX UQ 证券交易 美国 1,01 328,794 0.1 1 TECHNOLOGY 所 5 .90 9 美国纽约 25 TJX COMPANIES INC TJX 公司 TJX UN 证券交易 美国 904 328,634 0.1 2 所 .86 9 微芯科技股份 纳斯达克 25 MICROCHIP MCHP 证券交易 美国 551 328,416 0.1 3 TECHNOLOGY INC 有限公司 UQ 所 .11 9 美国纽约 25 LEGGETT & PLATT 礼恩派 LEG UN 证券交易 美国 1,24 328,408 0.1 4 INC 所 5 .89 9 FleetCor 技术 美国纽约 25 FLEETCOR FLT UN 证券交易 美国 170 328,229 0.1 5 TECHNOLOGIES INC 公司 所 .11 9 纳斯达克 25 AMGEN INC 安进公司 AMGN 证券交易 美国 259 328,119 0.1 6 UQ 所 .26 9 HCA 医疗保健 美国纽约 25 HCA HEALTHCARE HCA UN 证券交易 美国 353 328,026 0.1 7 INC 有限公司 所 .38 9 ALEXION Alexion 制药 纳斯达克 25 PHARMACEUTICALS ALXN 证券交易 美国 364 327,763 0.1 8 公司 UQ 所 .15 9 INC 硕腾股份有限 美国纽约 25 ZOETIS INC-CL A ZTS UN 证券交易 美国 420 327,688 0.1 9 公司 所 .08 9 公寓投资与管 美国纽约 26 APARTMENT INVT & AIV UN 证券交易 美国 951 327,676 0.1 0 MGMT CO -A 理 所 .53 9 拖拉机供应公 纳斯达克 26 TRACTOR SUPPLY TSCO 证券交易 美国 438 327,609 0.1 1 COMPANY 司 UQ 所 .70 9 爱德士股份有 纳斯达克 26 IDEXX IDXX 证券交易 美国 173 327,456 0.1 2 LABORATORIES INC 限公司 UQ 所 .33 9 美国纽约 26 BECTON DICKINSON 碧迪 BDX UN 证券交易 美国 189 327,441 0.1 3 AND CO 所 .20 9 领先汽车配件 美国纽约 26 ADVANCE AUTO AAP UN 证券交易 美国 309 327,436 0.1 4 PARTS INC 公司 所 .87 9 26 DISH NETWORK DISH 网络公司 DISH 纳斯达克 美国 1,24 327,430 0.1 5 CORP-A UQ 证券交易 0 .96 9 所 美国纽约 26 EQUIFAX INC Equifax 公司 EFX UN 证券交易 美国 352 327,266 0.1 6 所 .52 9 再生元制药股 纳斯达克 26 REGENERON REGN 证券交易 美国 152 327,070 0.1 7 PHARMACEUTICALS 份有限公司 UQ 所 .73 9 切迟杜威股份 美国纽约 26 CHURCH & DWIGHT CHD UN 证券交易 美国 651 326,974 0.1 8 CO INC 有限公司 所 .89 9 美国纽约 26 VISA INC-CLASS A 维萨公司 V UN 证券交易 美国 274 326,910 0.1 9 SHARES 所 .55 9 伯克希尔哈撒 美国纽约 27 BERKSHIRE BRK/B 证券交易 美国 223 326,802 0.1 0 HATHAWAY INC-CL B 韦公司 UN 所 .00 9 美国纽约 27 VF CORP VF 公司 VFC UN 证券交易 美国 544 326,674 0.1 1 所 .74 9 美国纽约 27 LOEWS CORP 罗斯 L UN 证券交易 美国 869 326,604 0.1 2 所 .83 9 美国纽约 27 RED HAT INC 红帽公司 RHT UN 证券交易 美国 253 326,570 0.1 3 所 .80 9 美国纽约 27 BANK OF AMERICA 美国银行 BAC UN 证券交易 美国 1,63 326,562 0.1 4 CORP 所 8 .00 9 永利度假村有 纳斯达克 27 WYNN RESORTS LTD WYNN 证券交易 美国 383 326,466 0.1 5 限公司 UQ 所 .92 9 美国纽约 27 OCCIDENTAL 西方石油 OXY UN 证券交易 美国 944 326,302 0.1 6 PETROLEUM CORP 所 .96 9 阿卡迈技术公 纳斯达克 27 AKAMAI AKAM 证券交易 美国 592 326,155 0.1 7 TECHNOLOGIES INC 司 UQ 所 .57 9 美国纽约 27 LOWE'S COS INC 劳氏 LOW UN 证券交易 美国 470 326,051 0.1 8 所 .21 9 美国纽约 27 PERKINELMER INC 珀金埃尔默 PKI UN 证券交易 美国 492 325,855 0.1 9 所 .83 9 28 CORNING INC 康宁公司 GLW UN 美国纽约 美国 1,42 325,535 0.1 0 证券交易 5 .95 9 所 万事达股份有 美国纽约 28 MASTERCARD INC - MA UN 证券交易 美国 179 325,523 0.1 1 A 限公司 所 .03 9 美国纽约 28 AMPHENOL CORP-CL 安费诺公司 APH UN 证券交易 美国 493 325,162 0.1 2 A 所 .45 9 蕾碧裳股份有 美国纽约 28 L BRANDS INC LB UN 证券交易 美国 1,81 325,126 0.1 3 限公司 所 2 .56 9 公共服务企业 美国纽约 28 PUBLIC SERVICE PEG UN 证券交易 美国 804 325,113 0.1 4 ENTERPRISE GP 集团 所 .36 9 Marsh & 美国纽约 28 MARSH & MCLENNAN McLennan 股份 MMC UN 证券交易 美国 474 325,046 0.1 5 COS 有限公司 所 .13 9 O'Reilly 汽 纳斯达克 28 O'REILLY 车股份有限公 ORLY 证券交易 美国 128 324,987 0.1 6 AUTOMOTIVE INC 司 UQ 所 .42 9 威瑞信股份有 纳斯达克 28 VERISIGN INC VRSN 证券交易 美国 226 324,968 0.1 7 限公司 UQ 所 .17 8 美国纽约 28 INGERSOLL-RAND 英格索兰 IR UN 证券交易 美国 373 324,815 0.1 8 PLC 所 .21 8 美国纽约 28 PHILLIPS 66 Phillips 66 PSX UN 证券交易 美国 505 324,745 0.1 9 公司 所 .02 8 纳斯达克 29 CERNER CORP 塞纳公司 CERN 证券交易 美国 644 324,521 0.1 0 UQ 所 .59 8 纳斯达克 29 HOLOGIC INC 豪洛捷公司 HOLX 证券交易 美国 983 324,511 0.1 1 UQ 所 .00 8 HARTFORD 哈特福德金融 美国纽约 29 FINANCIAL SVCS HIG UN 证券交易 美国 847 324,450 0.1 2 服务 所 .37 8 GRP 美国纽约 29 UNION PACIFIC 联合太平洋 UNP UN 证券交易 美国 279 324,359 0.1 3 CORP 所 .96 8 沃尔玛股份有 美国纽约 29 WALMART INC WMT UN 证券交易 美国 427 324,343 0.1 4 限公司 所 .05 8 达美航空有限 美国纽约 29 DELTA AIR LINES DAL UN 证券交易 美国 831 324,205 0.1 5 INC 公司 所 .70 8 美国纽约 29 S&P GLOBAL INC 标普全球 SPGI 证券交易 美国 207 324,159 0.1 6 UN 所 .50 8 罗致恒富国际 美国纽约 29 ROBERT HALF INTL RHI UN 证券交易 美国 827 324,123 0.1 7 INC 公司 所 .34 8 美国纽约 29 STATE STREET CORP 道富集团 STT UN 证券交易 美国 841 324,117 0.1 8 所 .77 8 美国纽约 29 MASCO CORP 马斯可 MAS UN 证券交易 美国 1,20 323,985 0.1 9 所 1 .64 8 阿拉斯加航空 美国纽约 30 ALASKA AIR GROUP ALK UN 证券交易 美国 737 323,809 0.1 0 INC 集团公司 所 .85 8 洲际交易所 美国纽约 30 INTERCONTINENTAL ICE UN 证券交易 美国 548 323,764 0.1 1 EXCHANGE IN （ICE） 所 .82 8 纽威尔品牌公 纳斯达克 30 NEWELL BRANDS INC NWL UQ 证券交易 美国 3,05 323,748 0.1 2 司 所 4 .05 8 美国纽约 30 GENERAL DYNAMICS 通用动力 GD UN 证券交易 美国 259 323,739 0.1 3 CORP 所 .11 8 美国纽约 30 AON PLC 怡安保险 AON UN 证券交易 美国 244 323,709 0.1 4 所 .82 8 Copart 股份 纳斯达克 30 COPART INC CPRT 证券交易 美国 630 323,703 0.1 5 有限公司 UQ 所 .50 8 美国纽约 30 MSCI INC MSCI 明晟 MSCI 证券交易 美国 197 323,397 0.1 6 UN 所 .09 8 皇家加勒比海 美国纽约 30 ROYAL CARIBBEAN RCL UN 证券交易 美国 388 323,313 0.1 7 CRUISES LTD 游轮有限公司 所 .57 8 NRG 能源股份 美国纽约 30 NRG ENERGY INC NRG UN 证券交易 美国 1,33 323,287 0.1 8 有限公司 所 9 .44 8 30 微软 MSFT 纳斯达克 美国 323,248 0.1 9 MICROSOFT CORP UQ 证券交易 351 .12 8 所 美国纽约 31 ANADARKO 阿纳达科石油 APC UN 证券交易 美国 666 323,062 0.1 0 PETROLEUM CORP 所 .50 8 亚历山大房地 美国纽约 31 ALEXANDRIA REAL 产股份有限公 ARE UN 证券交易 美国 333 322,993 0.1 1 ESTATE EQUIT 司 所 .82 8 NiSource 公 美国纽约 31 NISOURCE INC NI UN 证券交易 美国 1,63 322,725 0.1 2 司 所 0 .92 8 美国纽约 31 YUM! BRANDS INC 百胜全球餐饮 YUM UN 证券交易 美国 424 322,588 0.1 3 所 .97 8 美国纽约 31 GENUINE PARTS CO 原配部件 GPC UN 证券交易 美国 453 322,572 0.1 4 所 .89 8 美国纽约 31 GLOBAL PAYMENTS 环汇有限公司 GPN UN 证券交易 美国 293 322,547 0.1 5 INC 所 .79 8 联合包裹服务 美国纽约 31 UNITED PARCEL UPS UN 证券交易 美国 454 322,317 0.1 6 SERVICE-CL B 股份有限公司 所 .42 8 利安德巴塞尔 美国纽约 31 LYONDELLBASELL LYB UN 证券交易 美国 544 322,112 0.1 7 INDU-CL A 工业公司 所 .14 8 纳斯达克 31 VIACOM INC-CLASS 维亚康姆公司 VIAB 证券交易 美国 1,56 321,984 0.1 8 B UQ 所 8 .55 8 Quest 美国纽约 31 QUEST DIAGNOSTICS Diagnostics DGX UN 证券交易 美国 460 321,960 0.1 9 INC 股份有限公司 所 .08 8 全系统服务公 美国纽约 32 TOTAL SYSTEM TSS UN 证券交易 美国 365 321,863 0.1 0 SERVICES INC 司 所 .49 8 纳斯达克 32 XILINX INC 赛灵思 XLNX 证券交易 美国 397 321,833 0.1 1 UQ 所 .86 8 美国纽约 32 JOHNSON & JOHNSON 强生 JNJ UN 证券交易 美国 336 321,722 0.1 2 所 .76 8 美国纽约 32 INTL BUSINESS 国际商业机器 IBM UN 证券交易 美国 339 321,379 0.1 3 MACHINES CORP 所 .16 8 32 CINTAS CORP CINTAS 公司 CTAS 纳斯达克 美国 197 321,365 0.1 4 UQ 证券交易 .62 8 所 Verisk 分析公 纳斯达克 32 VERISK ANALYTICS VRSK 证券交易 美国 319 321,191 0.1 5 INC 司 UQ 所 .07 8 瓦里安医疗设 美国纽约 32 VARIAN MEDICAL VAR UN 证券交易 美国 343 320,997 0.1 6 SYSTEMS INC 备有限公司 所 .55 8 直觉外科手术 纳斯达克 32 INTUITIVE ISRG 证券交易 美国 89 320,945 0.1 7 SURGICAL INC 公司 UQ 所 .03 8 联合数据系统 美国纽约 32 ALLIANCE DATA ADS UN 证券交易 美国 333 320,796 0.1 8 SYSTEMS CORP 公司 所 .12 8 美国纽约 32 CITIZENS 公民金融集团 CFG UN 证券交易 美国 1,31 320,634 0.1 9 FINANCIAL GROUP 所 9 .91 8 CHARTER 纳斯达克 33 COMMUNICATIONS 查特通信公司 CHTR 证券交易 美国 118 320,575 0.1 0 INC-A UQ 所 .79 8 美国纽约 33 REALTY INCOME Realty O UN 证券交易 美国 675 320,049 0.1 1 CORP Income 公司 所 .94 8 美国纽约 33 MEDTRONIC PLC 美敦力 MDT UN 证券交易 美国 478 320,033 0.1 2 所 .92 8 纳斯达克 33 CINCINNATI 辛辛那提金融 CINF 证券交易 美国 449 320,002 0.1 3 FINANCIAL CORP UQ 所 .37 8 美国纽约 33 DuPont de Nemours 陶氏杜邦 DD UN 证券交易 美国 620 319,971 0.1 4 Inc. 所 .91 8 Roper 科技股 美国纽约 33 ROPER ROP UN 证券交易 美国 127 319,776 0.1 5 TECHNOLOGIES INC 份有限公司 所 .81 8 AMERICAN 美国纽约 33 INTERNATIONAL 美国国际集团 AIG UN 证券交易 美国 873 319,765 0.1 6 GROUP 所 .95 8 亚瑟加拉格尔 美国纽约 33 ARTHUR J AJG UN 证券交易 美国 531 319,744 0.1 7 GALLAGHER & CO 有限公司 所 .29 8 美国纽约 33 FORTIVE CORP 福迪威公司 FTV UN 证券交易 美国 570 319,442 0.1 8 所 .56 8 美国纽约 33 SUNTRUST BANKS 太阳信托银行 STI UN 证券交易 美国 739 319,303 0.1 9 INC 所 .35 8 美国纽约 34 M & T BANK CORP M&T 银行 MTB UN 证券交易 美国 273 319,186 0.1 0 所 .20 8 美国纽约 34 NIKE INC -CL B 耐克公司 NKE UN 证券交易 美国 553 319,153 0.1 1 所 .48 8 美国纽约 34 ACCENTURE PLC-CL 埃森哲公司 ACN UN 证券交易 美国 251 318,829 0.1 2 A 所 .82 8 Aptiv 公共有 美国纽约 34 APTIV PLC APTV 证券交易 美国 573 318,405 0.1 3 限公司 UN 所 .79 8 美国纽约 34 KOHLS CORP Kohl's 公司 KSS UN 证券交易 美国 974 318,392 0.1 4 所 .79 8 纳斯达克 34 STARBUCKS CORP 星巴克 SBUX 证券交易 美国 552 318,120 0.1 5 UQ 所 .97 8 美国纽约 34 ALBEMARLE CORP 雅保公司 ALB UN 证券交易 美国 657 318,019 0.1 6 所 .29 8 美国纽约 34 HARLEY-DAVIDSON 哈雷摩托车 HOG UN 证券交易 美国 1,29 317,753 0.1 7 INC 所 0 .45 8 美国纽约 34 SOUTHERN CO/THE 南方公司 SO UN 证券交易 美国 836 317,707 0.1 8 所 .94 8 美国纽约 34 ECOLAB INC 艺康化工 ECL UN 证券交易 美国 234 317,617 0.1 9 所 .74 8 美国纽约 35 COCA-COLA CO/THE 可口可乐 KO UN 证券交易 美国 907 317,504 0.1 0 所 .17 8 WellCare 健康 美国纽约 35 WELLCARE HEALTH 计划股份有限 WCG UN 证券交易 美国 162 317,482 0.1 1 PLANS INC 公司 所 .86 8 L3Harris 美国纽约 35 L3Harris Technologies LHX UN 证券交易 美国 244 317,251 0.1 2 Technologies Inc 股份有限公司 所 .73 8 35 GILEAD SCIENCES 吉利德科学 GILD 纳斯达克 美国 317,222 0.1 3 INC UQ 证券交易 683 .58 8 所 Pinnacle 西 美国纽约 35 PINNACLE WEST PNW UN 证券交易 美国 490 316,951 0.1 4 CAPITAL 部资本 所 .86 8 SBA 纳斯达克 35 COMMUNICATIONS SBA 通信公司 SBAC 证券交易 美国 205 316,870 0.1 5 CORP UQ 所 .05 8 L3 科技股份有 美国纽约 35 L3 TECHNOLOGIES LLL UN 证券交易 美国 188 316,868 0.1 6 INC 限公司 所 .40 8 美国纽约 35 ELI LILLY & CO 礼来 LLY UN 证券交易 美国 416 316,845 0.1 7 所 .57 8 美国纽约 35 KELLOGG CO 家乐氏 K UN 证券交易 美国 860 316,718 0.1 8 所 .80 8 数字房地产信 美国纽约 35 DIGITAL REALTY DLR UN 证券交易 美国 391 316,620 0.1 9 TRUST INC 托有限公司 所 .43 8 纳斯达克 36 HUNTINGTON 杭庭顿银行 HBAN 证券交易 美国 3,33 316,567 0.1 0 BANCSHARES INC UQ 所 2 .84 8 Noble 能源股 美国纽约 36 NOBLE ENERGY INC NBL UN 证券交易 美国 2,05 316,456 0.1 1 份有限公司 所 5 .19 8 纳斯达克 36 CITRIX SYSTEMS 思杰系统 CTXS 证券交易 美国 469 316,426 0.1 2 INC UQ 所 .35 8 美国纽约 36 GAP INC/THE 盖璞公司 GPS UN 证券交易 美国 2,56 316,381 0.1 3 所 1 .74 8 美国纽约 36 LINDE PLC Linde 公司 LIN UN 证券交易 美国 229 316,120 0.1 4 所 .71 8 美国纽约 36 COTY INC-CL A 科蒂集团 COTY 证券交易 美国 3,42 315,882 0.1 5 UN 所 9 .84 8 波士顿地产公 美国纽约 36 BOSTON PROPERTIES BXP UN 证券交易 美国 356 315,713 0.1 6 INC 司 所 .72 8 Host 酒店及度 美国纽约 36 HOST HOTELS & 假股份有限公 HST UN 证券交易 美国 2,52 315,647 0.1 7 RESORTS INC 司 所 0 .73 8 36 EMERSON ELECTRIC 艾默生电气 EMR UN 美国纽约 美国 688 315,571 0.1 8 CO 证券交易 .83 8 所 美国纽约 36 TARGET CORP 塔吉特公司 TGT UN 证券交易 美国 530 315,571 0.1 9 所 .42 8 亿创证券有限 纳斯达克 37 E*TRADE FINANCIAL ETFC 证券交易 美国 1,02 315,503 0.1 0 CORP 公司 UQ 所 9 .36 8 Equinix 有限 纳斯达克 37 EQUINIX INC EQIX 证券交易 美国 91 315,482 0.1 1 公司 UQ 所 .66 8 美国纽约 37 TYSON FOODS INC- 泰森食品公司 TSN UN 证券交易 美国 568 315,275 0.1 2 CL A 所 .94 8 美国纽约 37 CONSOLIDATED 联合爱迪生 ED UN 证券交易 美国 523 315,250 0.1 3 EDISON INC 所 .64 8 BROWN-FORMAN 美国纽约 37 CORP-CL B (NON- 布朗福曼 BF/B 证券交易 美国 827 315,140 0.1 4 VOTING SHARES) UN 所 .44 8 华特迪士尼公 美国纽约 37 WALT DISNEY DIS UN 证券交易 美国 328 314,874 0.1 5 CO/THE 司 所 .46 8 美国纽约 37 GENERAL MILLS INC 通用磨坊 GIS UN 证券交易 美国 872 314,843 0.1 6 所 .66 8 Paypal 控股股 纳斯达克 37 PAYPAL HOLDINGS PYPL 证券交易 美国 400 314,751 0.1 7 INC 份有限公司 UQ 所 .26 8 美光科技股份 纳斯达克 37 MICRON TECHNOLOGY MU UQ 证券交易 美国 1,18 314,639 0.1 8 INC 有限公司 所 6 .48 8 纳斯达克 37 HASBRO INC 孩之宝 HAS UQ 证券交易 美国 433 314,582 0.1 9 所 .42 8 挪威邮轮控股 美国纽约 38 NORWEGIAN CRUISE NCLH 证券交易 美国 853 314,492 0.1 0 LINE HOLDIN 有限公司 UN 所 .71 8 美国纽约 38 RAYTHEON COMPANY 雷神公司 RTN UN 证券交易 美国 263 314,383 0.1 1 所 .06 8 纳斯达克 38 NORTHERN TRUST 北美信托 NTRS 证券交易 美国 508 314,311 0.1 2 CORP UQ 所 .28 8 Anthem 股份有 美国纽约 38 ANTHEM INC ANTM 证券交易 美国 162 314,297 0.1 3 限公司 UN 所 .67 8 Jack Henry & 纳斯达克 38 JACK HENRY & Associates JKHY 证券交易 美国 341 313,945 0.1 4 ASSOCIATES INC 公司 UQ 所 .00 8 纳斯达克 38 HENRY SCHEIN INC 亨利香恩公司 HSIC 证券交易 美国 653 313,793 0.1 5 UQ 所 .62 8 美国纽约 38 EXELON CORP Exelon 公司 EXC UN 证券交易 美国 952 313,753 0.1 6 所 .61 8 尼尔森控股公 美国纽约 38 NIELSEN HOLDINGS NLSN 证券交易 美国 2,01 313,688 0.1 7 PLC 开有限公司 UN 所 9 .44 8 MONDELEZ 纳斯达克 38 INTERNATIONAL 亿滋国际 MDLZ 证券交易 美国 846 313,482 0.1 8 INC-A UQ 所 .20 8 纳斯达克 38 KRAFT HEINZ 卡夫亨氏公司 KHC UQ 证券交易 美国 1,46 313,470 0.1 9 CO/THE 所 9 .92 8 美国自来水股 美国纽约 39 AMERICAN WATER AWK UN 证券交易 美国 393 313,403 0.1 0 WORKS CO INC 份有限公司 所 .82 8 布罗德里奇金 美国纽约 39 BROADRIDGE BR UN 证券交易 美国 357 313,360 0.1 1 FINANCIAL SOLUTIO 融解决方 所 .93 8 哥伦比亚广播 美国纽约 39 CBS CORP-CLASS B CBS UN 证券交易 美国 913 313,202 0.1 2 NON VOTING 公司 所 .39 8 美国纽约 39 SCHLUMBERGER LTD 斯伦贝谢 SLB UN 证券交易 美国 1,14 313,087 0.1 3 所 6 .86 8 美国纽约 39 INTERPUBLIC GROUP Interpublic IPG UN 证券交易 美国 2,01 313,083 0.1 4 OF COS INC 集团 所 6 .74 8 西蒙房地产集 美国纽约 39 SIMON PROPERTY SPG UN 证券交易 美国 285 313,016 0.1 5 GROUP INC 团公司 所 .09 8 美国纽约 39 TIFFANY & CO 蒂芙尼 TIF UN 证券交易 美国 486 312,861 0.1 6 所 .00 8 39 诺德斯特龙公 美国纽约 美国 1,42 312,771 0.1 7 NORDSTROM INC 司 JWN UN 证券交易 8 .90 8 所 Ulta 美容产品 纳斯达克 39 ULTA BEAUTY INC ULTA 证券交易 美国 131 312,404 0.1 8 公司 UQ 所 .17 8 Chipotle 美国纽约 39 CHIPOTLE MEXICAN Mexican CMG UN 证券交易 美国 62 312,376 0.1 9 GRILL INC Grill 股份有 所 .47 8 限公司 美国纽约 40 INTL FLAVORS & 国际香料 IFF UN 证券交易 美国 313 312,201 0.1 0 FRAGRANCES 所 .92 8 美国纽约 40 PROGRESSIVE CORP 前进保险公司 PGR UN 证券交易 美国 568 312,113 0.1 1 所 .03 8 美国纽约 40 PPL CORP PPL 公司 PPL UN 证券交易 美国 1,46 312,102 0.1 2 所 4 .03 8 美国纽约 40 PARKER HANNIFIN 派克汉尼汾 PH UN 证券交易 美国 267 312,060 0.1 3 CORP 所 .99 8 美国纽约 40 WESTROCK CO Westrock 公司 WRK UN 证券交易 美国 1,24 311,896 0.1 4 所 4 .06 8 埃克森美孚石 美国纽约 40 EXXON MOBIL CORP XOM UN 证券交易 美国 592 311,870 0.1 5 油 所 .49 8 美国纽约 40 FOOT LOCKER INC 富乐客公司 FL UN 证券交易 美国 1,08 311,242 0.1 6 所 0 .42 8 纳斯达克 40 GARMIN LTD 佳明有限公司 GRMN 证券交易 美国 567 311,056 0.1 7 UQ 所 .80 8 思佳讯解决方 纳斯达克 40 SKYWORKS SWKS 证券交易 美国 585 310,756 0.1 8 SOLUTIONS INC 案公司 UQ 所 .72 8 纳斯达克 40 SYMANTEC CORP 赛门铁克 SYMC 证券交易 美国 2,07 310,705 0.1 9 UQ 所 7 .64 8 Macerich 公 美国纽约 41 MACERICH CO/THE MAC UN 证券交易 美国 1,34 310,355 0.1 0 司 所 8 .03 8 美国纽约 41 EASTMAN CHEMICAL 伊士曼化工 EMN UN 证券交易 美国 580 310,333 0.1 1 CO 所 .58 8 美国纽约 41 CENTURYLINK INC 世纪电信公司 CTL UN 证券交易 美国 3,83 309,965 0.1 2 所 4 .37 8 美国纽约 41 AUTOZONE INC AutoZone 公司 AZO UN 证券交易 美国 41 309,899 0.1 3 所 .58 8 美国纽约 41 HERSHEY CO/THE 好时食品 HSY UN 证券交易 美国 336 309,595 0.1 4 所 .79 8 纳斯达克 41 NETAPP INC 网域存储技术 NTAP 证券交易 美国 729 309,219 0.1 5 UQ 所 .19 8 美国发射塔公 美国纽约 41 AMERICAN TOWER AMT UN 证券交易 美国 220 309,217 0.1 6 CORP-CL A 司 所 .13 8 Mohawk 工业 美国纽约 41 MOHAWK INDUSTRIES MHK UN 证券交易 美国 305 309,212 0.1 7 INC 股份有限公司 所 .66 8 美国纽约 41 TWITTER INC 推特公司 TWTR 证券交易 美国 1,28 309,026 0.1 8 UN 所 8 .01 8 美国纽约 41 SEALED AIR CORP 希悦尔包装 SEE UN 证券交易 美国 1,05 308,804 0.1 9 所 0 .65 8 VERIZON Verizon 通信 美国纽约 42 COMMUNICATIONS VZ UN 证券交易 美国 785 308,310 0.1 0 股份有限公司 所 .01 8 INC 人民联合金融 纳斯达克 42 PEOPLE'S UNITED PBCT 证券交易 美国 2,67 308,235 0.1 1 FINANCIAL 股份有限公司 UQ 所 2 .15 8 美国纽约 42 FEDEX CORP 联邦快递 FDX UN 证券交易 美国 273 308,150 0.1 2 所 .66 8 Pulte 集团公 美国纽约 42 PULTEGROUP INC PHM UN 证券交易 美国 1,41 308,024 0.1 3 司 所 7 .65 8 42 Cboe Global Cboe 环球市场 CBOE 巴兹全球 美国 307,767 0.1 4 Markets, Inc 公司 UF 市场 432 .67 8 Salesforce.c 美国纽约 42 SALESFORCE.COM om 股份有限 CRM UN 证券交易 美国 295 307,713 0.1 5 INC 公司 所 .98 8 纳斯达克 42 INTEL CORP 英特尔 INTC 证券交易 美国 935 307,700 0.1 6 UQ 所 .92 8 美国纽约 42 PACKAGING CORP OF 美国包装公司 PKG UN 证券交易 美国 469 307,334 0.1 7 AMERICA 所 .01 7 UNITED 联合大陆控股 纳斯达克 42 CONTINENTAL UAL UQ 证券交易 美国 510 306,958 0.1 8 公司 所 .79 7 HOLDINGS 美国纽约 42 WELLS FARGO & CO 富国银行 WFC UN 证券交易 美国 943 306,768 0.1 9 所 .09 7 纳斯达克 43 LKQ CORP LKQ 公司 LKQ UQ 证券交易 美国 1,67 306,600 0.1 0 所 6 .35 7 纳斯达克 43 CELGENE CORP 新基医药 CELG 证券交易 美国 482 306,309 0.1 1 UQ 所 .68 7 Qorvo 股份有 纳斯达克 43 QORVO INC QRVO 证券交易 美国 668 305,893 0.1 2 限公司 UQ 所 .08 7 美国纽约 43 SOUTHWEST 西南航空 LUV UN 证券交易 美国 876 305,809 0.1 3 AIRLINES CO 所 .21 7 美国纽约 43 BRISTOL-MYERS 百时美施贵宝 BMY UN 证券交易 美国 979 305,220 0.1 4 SQUIBB CO 所 .52 7 美国纽约 43 HANESBRANDS INC 汉佰有限公司 HBI UN 证券交易 美国 2,57 305,189 0.1 5 所 8 .66 7 纳斯达克 43 ZIONS BANCORP NA Zions 公司 ZION 证券交易 美国 963 304,403 0.1 6 UQ 所 .05 7 美国纽约 43 CIGNA CORP 信诺集团 CI UN 证券交易 美国 281 304,353 0.1 7 所 .62 7 美国纽约 43 REGIONS FINANCIAL 地区金融公司 RF UN 证券交易 美国 2,96 304,323 0.1 8 CORP 所 3 .86 7 纳斯达克 43 PAYCHEX INC Paychex 公司 PAYX 证券交易 美国 537 303,791 0.1 9 UQ 所 .14 7 美国航空集团 纳斯达克 44 AMERICAN AIRLINES AAL UQ 证券交易 美国 1,35 303,545 0.1 0 GROUP INC 公司 所 4 .09 7 44 CABOT OIL & GAS 卡伯特石油天 美国纽约 美国 1,92 303,374 0.1 1 CORP 然气公司 COG UN 证券交易 2 .46 7 所 Dominion 能源 美国纽约 44 DOMINION ENERGY D UN 证券交易 美国 570 302,984 0.1 2 INC 公司 所 .53 7 联邦房地产投 美国纽约 44 FEDERAL REALTY FRT UN 证券交易 美国 342 302,733 0.1 3 INVS TRUST 资信托公司 所 .74 7 阿默普莱斯金 美国纽约 44 AMERIPRISE AMP UN 证券交易 美国 303 302,373 0.1 4 FINANCIAL INC 融公司 所 .23 7 美国纽约 44 First Republic 第一共和银行 FRC UN 证券交易 美国 450 302,091 0.1 5 Bank 所 .50 7 美国纽约 44 AGILENT 安捷伦 A UN 证券交易 美国 588 301,840 0.1 6 TECHNOLOGIES INC 所 .30 7 捷迈邦美控股 美国纽约 44 ZIMMER BIOMET ZBH UN 证券交易 美国 372 301,106 0.1 7 HOLDINGS INC 股份有限公司 所 .91 7 硅谷银行金融 纳斯达克 44 SVB FINANCIAL SIVB 证券交易 美国 195 301,077 0.1 8 GROUP 集团 UQ 所 .83 7 美国纽约 44 INTERNATIONAL 国际纸业 IP UN 证券交易 美国 1,01 300,790 0.1 9 PAPER CO 所 0 .12 7 美国纽约 45 NUCOR CORP 纽柯公司 NUE UN 证券交易 美国 794 300,764 0.1 0 所 .00 7 美国纽约 45 CENTERPOINT 中点能源 CNP UN 证券交易 美国 1,52 300,745 0.1 1 ENERGY INC 所 8 .03 7 罗宾逊全球物 纳斯达克 45 C.H. ROBINSON CHRW 证券交易 美国 518 300,378 0.1 2 WORLDWIDE INC 流有限公司 UQ 所 .33 7 美国纽约 45 SCHWAB (CHARLES) 嘉信理财 SCHW 证券交易 美国 1,08 300,331 0.1 3 CORP UN 所 7 .79 7 美国纽约 45 UNUM GROUP 尤那坶集团 UNM UN 证券交易 美国 1,30 300,301 0.1 4 所 2 .33 7 内克塔治疗公 纳斯达克 45 NEKTAR NKTR 证券交易 美国 1,22 300,126 0.1 5 THERAPEUTICS 司 UQ 所 7 .44 7 45 FORTINET INC 飞塔股份有限 FTNT 纳斯达克 美国 568 300,008 0.1 6 公司 UQ 证券交易 .06 7 所 美国纽约 45 RALPH LAUREN CORP Ralph Lauren RL UN 证券交易 美国 384 299,864 0.1 7 公司 所 .51 7 美国纽约 45 MACY'S INC 梅西百货 M UN 证券交易 美国 2,03 299,783 0.1 8 所 2 .12 7 AO 史密斯公 美国纽约 45 SMITH (A.O.) CORP AOS UN 证券交易 美国 922 298,922 0.1 9 司 所 .41 7 美国纽约 46 CENTENE CORP Centene 公司 CNC UN 证券交易 美国 829 298,862 0.1 0 所 .18 7 JM 斯马克公 美国纽约 46 JM SMUCKER CO/THE SJM UN 证券交易 美国 377 298,545 0.1 1 司 所 .05 7 美国纽约 46 AES CORP 爱伊斯 AES UN 证券交易 美国 2,59 298,419 0.1 2 所 0 .73 7 美国纽约 46 HEWLETT PACKARD 慧与 HPE UN 证券交易 美国 2,90 298,052 0.1 3 ENTERPRISE 所 0 .62 7 纳斯达克 46 F5 NETWORKS INC F5 Networks FFIV 证券交易 美国 297 297,345 0.1 4 公司 UQ 所 .28 7 JB Hunt 运输 纳斯达克 46 HUNT (JB) 服务股份有限 JBHT 证券交易 美国 473 297,240 0.1 5 TRANSPRT SVCS INC 公司 UQ 所 .92 7 Walgreens 纳斯达克 46 WALGREENS BOOTS Boots WBA UQ 证券交易 美国 787 295,785 0.1 6 ALLIANCE INC Alliance 公司 所 .96 7 罗克韦尔自动 美国纽约 46 ROCKWELL ROK UN 证券交易 美国 262 295,085 0.1 7 AUTOMATION INC 化 所 .91 7 美国纽约 46 APACHE CORP 阿帕契 APA UN 证券交易 美国 1,48 294,956 0.1 8 所 1 .05 7 菲利普莫里斯 美国纽约 46 PHILIP MORRIS PM UN 证券交易 美国 543 293,149 0.1 9 INTERNATIONAL 国际集团 所 .51 7 猫途鹰股份有 纳斯达克 47 TRIPADVISOR INC TRIP 证券交易 美国 921 293,089 0.1 0 限公司 UQ 所 .70 7 美国纽约 47 DUKE ENERGY CORP 杜克能源 DUK UN 证券交易 美国 483 292,999 0.1 1 所 .16 7 Pentair 公共 美国纽约 47 PENTAIR PLC PNR UN 证券交易 美国 1,14 292,820 0.1 2 有限公司 所 5 .97 7 蓝威斯顿控股 美国纽约 47 LAMB WESTON LW UN 证券交易 美国 670 291,839 0.1 3 HOLDINGS INC 股份有限公司 所 .26 7 联合经理集团 美国纽约 47 AFFILIATED AMG UN 证券交易 美国 459 290,746 0.1 4 MANAGERS GROUP 股份有限公司 所 .60 7 美国纽约 47 CONOCOPHILLIPS 康菲石油 COP UN 证券交易 美国 693 290,614 0.1 5 所 .19 7 美国纽约 47 WW GRAINGER INC 固安捷公司 GWW UN 证券交易 美国 157 289,508 0.1 6 所 .12 6 美国纽约 47 LENNAR CORP-A Lennar 公司 LEN UN 证券交易 美国 869 289,505 0.1 7 所 .58 6 沃那多房地产 美国纽约 47 VORNADO REALTY VNO UN 证券交易 美国 655 288,637 0.1 8 TRUST 信托 所 .72 6 高知特科技公 纳斯达克 47 COGNIZANT TECH CTSH 证券交易 美国 661 288,055 0.1 9 SOLUTIONS-A 司 UQ 所 .36 6 美国纽约 48 KROGER CO 克罗格公司 KR UN 证券交易 美国 1,91 286,261 0.1 0 所 8 .00 6 Align 科技股 纳斯达克 48 ALIGN TECHNOLOGY ALGN 证券交易 美国 152 286,004 0.1 1 INC 份有限公司 UQ 所 .02 6 康尼格拉品牌 美国纽约 48 CONAGRA BRANDS CAG UN 证券交易 美国 1,55 284,049 0.1 2 INC 股份有限 所 8 .95 6 Archer- 美国纽约 48 ARCHER-DANIELS- Daniels- ADM UN 证券交易 美国 1,00 281,609 0.1 3 MIDLAND CO Midland 公司 所 4 .71 6 荷美尔食品有 美国纽约 48 HORMEL FOODS CORP HRL UN 证券交易 美国 1,00 280,093 0.1 4 限公司 所 5 .84 6 48 高乐氏公司 美国纽约 美国 279,987 0.1 5 CLOROX COMPANY CLX UN 证券交易 266 .69 6 所 纽约梅隆银行 美国纽约 48 BANK OF NEW YORK BK UN 证券交易 美国 920 279,236 0.1 6 MELLON CORP 股份有限公司 所 .56 6 美国纽约 48 ROLLINS INC Rollins 公司 ROL UN 证券交易 美国 1,12 278,159 0.1 7 所 8 .71 6 SL Green 房 美国纽约 48 SL GREEN REALTY SLG UN 证券交易 美国 501 276,812 0.1 8 CORP 地产公司 所 .34 6 美国纽约 48 ALTRIA GROUP INC 高特利 MO UN 证券交易 美国 849 276,363 0.1 9 所 .97 6 艾伯维生物制 美国纽约 49 ABBVIE INC ABBV 证券交易 美国 552 275,960 0.1 0 药公司 UN 所 .36 6 美国纽约 49 IRON MOUNTAIN INC 美国铁山公司 IRM UN 证券交易 美国 1,27 275,212 0.1 1 所 9 .80 6 美国纽约 49 Dow Chemical 陶氏化学 DOW UN 证券交易 美国 803 272,210 0.1 2 所 .14 5 纳斯达克 49 NEWS CORP - CLASS 新闻集团 NWSA 证券交易 美国 2,90 269,408 0.1 3 A UQ 所 5 .84 5 美国纽约 49 CARNIVAL CORP 嘉年华公司 CCL UN 证券交易 美国 795 254,413 0.1 4 所 .74 4 纳斯达克 49 MYLAN NV 迈兰公司 MYL UQ 证券交易 美国 1,76 230,766 0.1 5 所 3 .63 3 纳斯达克 49 DISCOVERY INC-C 探索公司 DISCK 证券交易 美国 1,15 224,923 0.1 6 UQ 所 0 .00 3 纳斯达克 49 BIOGEN INC 百健 BIIB 证券交易 美国 139 223,482 0.1 7 UQ 所 .27 3 纳斯达克 49 FOX CORP - CLASS 福克斯 FOXA 证券交易 美国 790 198,992 0.1 8 A UQ 所 .32 1 纳斯达克 49 ALPHABET INC-CL C Alphabet 公司 GOOG 证券交易 美国 22 163,480 0.0 9 UQ 所 .50 9 50 UNDER ARMOUR INC- 安徳玛公司 UAA UN 美国纽约 美国 903 157,369 0.0 0 CLASS A 证券交易 .10 9 所 纳斯达克 50 ALPHABET INC-CL A Alphabet 公司 GOOGL 证券交易 美国 20 148,878 0.0 1 UQ 所 .50 8 美国纽约 50 UNDER ARMOUR INC- 安徳玛公司 UA UN 证券交易 美国 926 141,324 0.0 2 CLASS C 所 .58 8 纳斯达克 50 DISCOVERY INC - A 探索公司 DISCA 证券交易 美国 538 113,546 0.0 3 UQ 所 .67 6 纳斯达克 50 FOX CORP- CLASS B 福克斯 FOX UQ 证券交易 美国 363 91,161. 0.0 4 所 20 5 纳斯达克 50 NEWS CORP - CLASS 新闻集团 NWS UQ 证券交易 美国 938 90,020. 0.0 5 B 所 62 5 7.4.2期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细 无。 7.5 报告期内权益投资组合的重大变动 7.5.1累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的权益投资明细 金额单位：人民币元 序号 公司名称(英文) 证券代码 本期累计买入金额 占期初基金资产净 值比例(%) 1 Atmos Energy Corp ATO UN 415,611.84 0.23 2 Teleflex Inc TFX UN 336,220.13 0.19 3 Amcor plc AMCR UN 322,569.77 0.18 4 First Republic FRC UN 304,946.80 0.17 Bank 5 WABTEC CORP/DE WAB UN 298,627.30 0.17 6 Corteva Inc. CTVA UN 269,957.92 0.15 7 Cboe Global CBOE UF 255,395.19 0.14 Markets, Inc 8 DuPont DE Nemours DD UN 212,264.56 0.12 Inc 9 Dow Chemical DOW UN 176,228.68 0.10 10 FASTENAL CO FAST UQ 166,569.77 0.09 11 PVH CORP PVH UN 164,446.48 0.09 12 NATIONAL OILWELL NOV UN 151,371.57 0.08 VARCO INC 13 FOX CORP - CLASS A FOXA UQ 139,870.30 0.08 14 ACTIVISION ATVI UQ 139,270.21 0.08 BLIZZARD INC 15 ALLERGAN PLC AGN UN 135,756.55 0.08 16 SVB FINANCIAL SIVB UQ 131,995.33 0.07 GROUP 17 MOSAIC CO/THE MOS UN 131,690.79 0.07 18 HENRY SCHEIN INC HSIC UQ 129,033.79 0.07 19 NORDSTROM INC JWN UN 124,054.03 0.07 20 DXC TECHNOLOGY CO DXC UN 119,126.15 0.07 注:本期累计买入金额指买入成交金额（成交单价乘以成交数量），不考虑相关交易费用。 7.5.2累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的权益投资明细 金额单位：人民币元 序号 公司名称(英文) 证券代码 本期累计卖出金额 占期初基金资产净 值比例(%) 1 BRIGHTHOUSE BHF UQ 460,153.85 0.26 FINANCIAL INC 2 MATTEL INC MAT UQ 407,218.04 0.23 3 Encana Corporation ECA UN 401,785.82 0.23 4 CIGNA CORP CI UN 378,362.67 0.21 5 DOMINION ENERGY D UN 378,001.99 0.21 INC 6 WALT DISNEY CO/THE DIS UN 370,242.84 0.21 7 FLUOR CORP FLR UN 336,432.25 0.19 8 Cboe Global CBOE UF 314,014.90 0.18 Markets, Inc 9 GOODYEAR TIRE & GT UQ 293,221.22 0.16 RUBBER CO 10 ANADARKO PETROLEUM APC UN 274,898.27 0.15 CORP 11 FLEETCOR FLT UN 273,160.35 0.15 TECHNOLOGIES INC 12 GLOBAL PAYMENTS GPN UN 269,213.73 0.15 INC 13 FASTENAL CO FAST UQ 256,532.37 0.14 14 COTY INC-CL A COTY UN 241,246.48 0.14 15 ULTA BEAUTY INC ULTA UQ 240,135.28 0.13 16 GENERAL MILLS INC GIS UN 230,940.94 0.13 17 KEYSIGHT KEYS UN 219,260.15 0.12 TECHNOLOGIES IN 18 CINTAS CORP CTAS UQ 216,498.38 0.12 19 TOTAL SYSTEM TSS UN 215,600.11 0.12 SERVICES INC 20 MSCI INC MSCI UN 215,206.75 0.12 注:本期累计卖出金额指卖出成交金额（成交单价乘以成交数量），不考虑相关交易费用。 7.5.3 权益投资的买入成本总额及卖出收入总额 单位: 人民币元 买入成本（成交）总额 13,854,657.93 卖出收入（成交）总额 45,022,179.06 注:上述金额均指成交金额（成交单价乘以成交数量），不考虑相关交易费用。 7.6 期末按债券信用等级分类的债券投资组合 无。 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 无。 7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细 无。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细 无。 7.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 无。 7.11 投资组合报告附注 7.11.1 基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 7.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 7.11.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 195,027.59 4 应收利息 913.60 5 应收申购款 564,191.58 6 其他应收款 - 7 待摊费用 113,915.51 8 其他 - 9 合计 874,048.28 7.11.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 无。 7.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 7.11.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 无。 7.11.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 无。 7.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者 (户) 基金份额 占总份额比例 占总份额比例 持有份额 （%） 持有份额 （%） 28,976 3,279.23 266,241.97 0.28 94,752,631.20 99.72 注:持有人户数为有效户数，即存量份额大于零的账户数。 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例（%） 基金管理人所有从业人员持有本基金 19,742.21 0.0208 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究部 门负责人持有本开放式基金 0 本基金基金经理持有本开放式基金 0 §9 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（2011 年 3 月 23 日） 基金份额总额 822,754,222.26 本报告期期初基金份额总额 109,198,256.09 本报告期基金总申购份额 38,525,382.18 减：本报告期基金总赎回份额 52,704,765.10 本报告期基金拆分变动份额（份额减 少以“-”填列） - 本报告期期末基金份额总额 95,018,873.17 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 无。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 一、基金管理人的重大人事变动 经大成基金管理有限公司第六届董事会第三十三次会议审议通过，自 2019 年 7 月 6 日起，公 司总经理由罗登攀变更为谭晓冈。 二、基金托管人的基金托管部门的重大人事变动 2019 年 5 月，陈四清先生因工作调动，辞去中国银行股份有限公司董事长职务。上述人事变 动已按相关规定备案、公告。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内没有涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 10.4 基金投资策略的改变 本基金投资策略在本报告期内没有重大改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本基金聘任的为本基金审计的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）。该事务所自基金合同生效日起为本基金提供审计服务至今。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，基金管理人、托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情况。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 交易单 占当期佣 券商名称 元数量 成交金额 占当期股票成 佣金 金 备注 交总额的比例 总量的比 例 摩根士丹利 1 58,876,836.99 100.00% 17,662.44 100.00% - 注:1、公司作为管理人负责选择代理各投资组合证券买卖的境外券商，具体选择标准如下： （一）具备该机构所在国家或地区政府、监管机构核发的营业执照、业务许可证明文件； （二）资历雄厚，信誉良好； （三）财务状况良好，经营行为规范； （四）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度(包括但不限于公平交易制度及保密制度)，能满足各投资组合运作高度保密的要求； （五）证券研究或市场研究实力较强，有固定的研究机构和专门研究人员，能及时、定期、全面地为各投资组合提供宏观经济、行业情况、个股分析、市场研究等各方面研究报告及周到的信息 服务，并能根据各投资组合投资的特定要求，提供专题研究报告； （六）具备各投资组合运作所需的交易执行能力。能够准确、及时、高质量完成各投资组合下达的交易指令。 （七）具备各投资组合运作所需的后台清算执行能力。能及时、高效处理交易清算、证券交收等后台清算业务。 （八）能提供各投资组合运作、管理所需的其他服务。 （九）相关基金合同、资产管理合同以及法律法规规定的其他条件。 交易管理部在每半年 15 个交易日内，汇总上半年境外券商综合服务评价结果，作为当次境外券商交易量分配依据。并依此制作交易量分配计划，报部门及公司分管领导批准； 交易量分配计划获批后，作为选择交易券商的依据，供交易员在交易时进行券商选择。 券商服务出现重大失误或其他异常情况时，及时报公司监察稽核部及相关领导。可暂停与该券商的合作，并对其失误所造成的损失进行追偿。 2、本报告期内本基金无新增或退租境外交易单元。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 无。 10.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 关于提请投资者及时更新已过期身份 中国证监会指定报刊及 1 证件及其他身份基本信息的公告 本公司网站 2019-06-28 大成基金管理有限公司关于旗下部分 中国证监会指定报刊及 2 基金可投资于科创板股票及相关风险 本公司网站 2019-06-22 揭示的公告 大成标普 500 等权重指数证券投资基 中国证监会指定报刊及 3 金境外主要市场节假日暂停申购、赎 本公司网站 2019-05-23 回及定投业务的公告 大成基金管理有限公司关于旗下部分 中国证监会指定报刊及 4 基金增加联储证券有限责任公司为销 本公司网站 2019-05-21 售机构的公告 大成标普 500 等权重指数证券投资基 中国证监会指定报刊及 5 金更新的招募说明书及摘要（2019 本公司网站 2019-05-08 年第 1 期） 大成基金管理有限公司关于通过大成 中国证监会指定报刊及 6 钱柜交易实施费率优惠的公告 本公司网站 2019-04-25 大成标普 500 等权重指数证券投资基 中国证监会指定报刊及 7 金 2019 年第 1 季度报告 本公司网站 2019-04-19 8 大成标普 500 等权重指数证券投资基 中国证监会指定报刊及 2019-04-17 金境外主要市场节假日暂停申购、赎 本公司网站 回及定投业务的公告 大成基金管理有限公司关于旗下部分 中国证监会指定报刊及 9 基金增加江苏江南农村商业银行股份 本公司网站 2019-04-04 有限公司为销售机构的公告 大成标普 500 等权重指数证券投资基 中国证监会指定报刊及 10 金 2018 年年度报告及摘要 本公司网站 2019-03-29 大成基金管理有限公司关于旗下部分 中国证监会指定报刊及 11 基金增加晋城银行股份有限公司为销 本公司网站 2019-03-28 售机构的公告 关于提请投资者及时更新已过期身份 中国证监会指定报刊及 12 证件及其他身份基本信息的公告 本公司网站 2019-03-19 大成基金管理有限公司关于旗下部分 中国证监会指定报刊及 13 基金增加阳光人寿保险股份有限公司 本公司网站 2019-03-05 为销售机构的公告 大成标普 500 等权重指数证券投资基 中国证监会指定报刊及 14 金境外主要市场节假日暂停申购、赎 本公司网站 2019-02-14 回及定投业务的公告 大成标普 500 等权重指数证券投资基 中国证监会指定报刊及 15 金 2018 年第 4 季度报告 本公司网站 2019-01-19 大成基金管理有限公司关于旗下部分 中国证监会指定报刊及 16 基金增加奕丰基金销售有限公司为销 本公司网站 2019-01-19 售机构的公告 大成标普 500 等权重指数证券投资基 中国证监会指定报刊及 17 金境外主要市场节假日暂停申购、赎 本公司网站 2019-01-17 回及定投业务的公告 大成基金管理有限公司关于大成标普 中国证监会指定报刊及 18 500 等权重指数证券投资基金 2018 本公司网站 2019-01-07 年度第 1 次分红的公告 关于大成标普 500 等权重指数证券投 中国证监会指定报刊及 19 资基金暂停大额申购（含定期定额申 本公司网站 2019-01-03 购）业务的公告 §11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 无。 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 根据我司发布的《大成基金管理有限公司高级管理人员变更公告》，经大成基金管理有限 公司第六届董事会第三十三次会议审议通过，自 2019 年 7 月 6 日起，公司总经理由罗登攀变 更为谭晓冈。具体详见公司相关公告。 §12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 1、中国证监会批准设立大成标普 500 等权重指数证券投资基金的文件； 2、《大成标普 500 等权重指数证券投资基金基金合同》； 3、《大成标普 500 等权重指数证券投资基金托管协议》； 4、大成基金管理有限公司批准文件、营业执照、公司章程； 5、本报告期内在指定报刊上披露的各种公告原稿。 12.2 存放地点 备查文件存放在本基金管理人和托管人的住所。 12.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，或登录本基金管理人网站 http://www.dcfund.com.cn 进行查阅。 大成基金管理有限公司 2019 年 8 月 27 日