大成标普500等权重指数证券投资基 金2018年年度报告 2018年12月31日 基金管理人：大成基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 送出日期：2019年03月29日 重要提示及目录 1.1重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年3月28日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告财务资料已经审计。普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金出具了无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。 本报告期自2018年01月01日起至12月31日止。 目录 §1重要提示及目录.................................................................2 1.1重要提示.....................................................................2 1.2目录.........................................................................3 §2基金简介.......................................................................5 2.1基金基本情况.................................................................5 2.2基金产品说明.................................................................5 2.3基金管理人和基金托管人.......................................................5 2.4境外投资顾问和境外资产托管人.................................................6 2.5信息披露方式.................................................................6 2.6其他相关资料.................................................................6 §3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况.......................................6 3.1主要会计数据和财务指标.......................................................6 3.2基金净值表现.................................................................7 3.3过去三年基金的利润分配情况...................................................9 §4管理人报告.....................................................................9 4.1基金管理人及基金经理情况.....................................................9 4.2境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介..............................10 4.3管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明................................10 4.4管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......................................11 4.5管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明..............................11 4.6管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望..............................12 4.7管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况......................................13 4.8管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明....................................14 4.9管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......................................14 4.10报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明.................15 §5托管人报告....................................................................15 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明........................................155.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明......15 5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见................15 §6审计报告......................................................................15 §7年度财务报表..................................................................17 7.1资产负债表..................................................................17 7.2利润表......................................................................18 7.3所有者权益（基金净值）变动表................................................19 7.4报表附注....................................................................21 §8投资组合报告..................................................................43 8.1期末基金资产组合情况........................................................43 8.2期末在各个国家（地区）证券市场的权益投资分布................................43 8.3期末按行业分类的权益投资组合................................................44 8.4期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细..................44 8.5报告期内权益投资组合的重大变动.............................................148 8.6期末按债券信用等级分类的债券投资组合.......................................150 8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细...............150 8.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细.........150 8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细.........150 8.10期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细..............150 8.11投资组合报告附注..........................................................150 §9基金份额持有人信息...........................................................151 9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构.........................................151 9.2期末基金管理人的从业人员持有本基金情况.....................................151 9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况.................151 §10开放式基金份额变动..........................................................152 §11重大事件揭示................................................................152 11.1基金份额持有人大会决议....................................................152 11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动....................152 11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼..............................152 11.4基金投资策略的改变........................................................152 11.5为基金进行审计的会计师事务所情况..........................................152 11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况..........................153 11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况........................................153 11.8其他重大事件..............................................................154 §12影响投资者决策的其他重要信息................................................157 12.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况....................157 12.2影响投资者决策的其他重要信息..............................................157 §13备查文件目录................................................................157 13.1备查文件目录..............................................................157 13.2存放地点..................................................................157 13.3查阅方式..................................................................157 基金简介 2.1基金基本情况 基金名称 大成标普500等权重指数证券投资基金 基金简称 大成标普500等权重指数QDII 基金主代码 096001 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2011年3月23日 基金管理人 大成基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 109,198,256.09份 基金合同存续期 不定期 2.2基金产品说明 投资目标 通过严格的投资纪律约束和数量化风险管理手段，实现基金投资组 合对标的指数的有效跟踪，追求跟踪误差最小化。 投资策略 本基金将按照标的指数的成份股及其权重构建基金股票投资组合， 并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。但在因特 殊情况（如股票停牌、流动性不足）导致无法获得足够数量的股票 时，基金管理人将搭配使用其他合理方法进行适当的替代。 本基金还可能将一定比例的基金资产投资于与标普500等权重指数 相关的公募基金、上市交易型基金，以优化投资组合的建立，达到 节约交易成本和有效追踪标的指数表现的目的。 业绩比较基准 标普500等权重指数（全收益指数） 风险收益特征 本基金为美国股票指数型证券投资基金，风险与预期收益高于混合 型基金、债券基金以及货币市场基金，属于预期风险较高的产品。 2.3基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 大成基金管理有限公司 中国银行股份有限公司 姓名 赵冰 王永民 信息披露 联系电话 负责人 0755-83183388 010-66594896 电子邮箱 office@dcfund.com.cn fcid@bankofchina.com 客户服务电话 4008885558 95566 传真 0755-83199588 010-66594942 注册地址 深圳市福田区深南大道7088号 北京市西城区复兴门内大街1 招商银行大厦32层 号 办公地址 深圳市福田区深南大道7088号 北京市西城区复兴门内大街1 招商银行大厦32层 号 邮政编码 518040 100818 法定代表人 刘卓 陈四清 2.4境外投资顾问和境外资产托管人 项目 境外资产托管人 英文 BankofChina(HongKong)Limited 名称 中文 中国银行（香港）有限公司 注册地址 香港花园道1号中银大厦 办公地址 香港花园道1号中银大厦 2.5信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》 登载基金年度报告正文的管理人互联网网 址 www.dcfund.com.cn 基金年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所 2.6其他相关资料 项目 名称 办公地址 会计师事务所 普华永道中天会计师事务所 上海市黄浦区湖滨路202号领展企业广场二座 （特殊普通合伙） 普华永道中心11楼 注册登记机构 大成基金管理有限公司 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦 32层 §3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1期 间数据和 2018年 2017年 2016年 指标 本期已实 现收益 20,209,770.76 14,925,133.68 696,093.18 本期利润 -12,098,628.90 22,404,806.74 12,895,884.41 加权平均 基金份额 -0.0844 0.1328 0.2419 本期利润 本期加权 平均净值 -4.84% 7.95% 15.93% 利润率 本期基金 份额净值 -4.02% 9.03% 18.15% 增长率 3.1.2期 末数据和 2018年末 2017年末 2016年末 指标 期末可供 分配利润 62,968,131.01 70,587,652.75 62,418,502.74 期末可供 分配基金 0.5766 0.4740 0.4264 份额利润 期末基金 资产净值 178,230,968.42 260,221,752.56 240,760,344.44 期末基金 份额净值 1.632 1.747 1.645 3.1.3累 计期末指 2018年末 2017年末 2016年末 标 基金份额 累计净值 81.15% 88.73% 73.10% 增长率 注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。 3、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2基金净值表现 3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 份额净值增 业绩比较基 份额净值增 业绩比较基 阶段 长率标准差 准收益率标 ①－③ ②－④ 长率① 准收益率③ ② 准差④ 过去三个月 -13.38% 1.36% -13.90% 1.42% 0.52% -0.06% 过去六个月 -5.94% 1.01% -9.24% 1.05% 3.30% -0.04% 过去一年 -4.02% 0.98% -7.64% 1.01% 3.62% -0.03% 过去三年 23.65% 0.81% 26.08% 0.83% -2.43% -0.02% 过去五年 41.63% 0.82% 41.17% 0.85% 0.46% -0.03% 自基金合同 81.15% 0.94% 116.77% 0.99% -35.62% -0.05% 生效起至今 3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 注:1、本基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定。建仓期结束时，本基金的投资组合比例符合基金合同的约定。 2、同期业绩比较基准以美元计价，不包含人民币汇率变动等因素产生的效应。 3.2.3过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 3.3过去三年基金的利润分配情况 单位：人民币元 年度 每10份基金份额分现金形式发放总额再投资形式发放总年度利润分配合计备注 红数 额 2018年 0.4740 2,852,333.67 4,488,739.35 7,341,073.02- 2017年 0.4290 4,440,150.43 2,775,948.34 7,216,098.77- 2016年 0.4400 719,098.30 794,654.18 1,513,752.48- 合计 1.3430 8,011,582.40 8,059,341.87 16,070,924.27- §4管理人报告 4.1基金管理人及基金经理情况 4.1.1基金管理人及其管理基金的经验 大成基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[1999]10号文批准，于1999年4月12日 正式成立，是中国证监会批准成立的首批十家基金管理公司之一，注册资本为2亿元人民币，注册地为深圳。目前公司由三家股东组成，分别为中泰信托有限责任公司(50%)、光大证券股份有限公司(25%)、中国银河投资管理有限公司(25%)。公司业务资质齐全，是全国同时具有境内、境外社保基金管理人资格和基本养老保险基金管理人资格的四家基金公司之一，全面涵盖公募基金、机构投资、海外投资、财富管理、养老金管理、私募股权投资等业务，旗下大成国际资产管理公司具备QFII、RQFII以及QFLP等资格。 历经二十年的磨砺和沉淀，大成基金形成了以长期投资能力为核心竞争优势，打造了一支具有良好职业素养和丰富经验的资产管理队伍。目前已形成权益、固定收益、量化投资、商品期货、境外投资、大类资产配置等六大投资团队，全面覆盖各类投资领域。截至2018年12月31日，公司管理公募基金产品数量共81只。 4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基金经理（助理） 姓名 职务 期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 金融学硕士。2003 年4月至2004年6 月就职于国信证券 研究部，任研究员。 冉凌浩 本基金基 2011年8月 2004年6月至2005 金经理 26日 - 15 年9月就职于华西 证券研究部，任高 级研究员。2005年 9月加入大成基金 管理有限公司，曾 担任金融工程师、 境外市场研究员及 基金经理助理。 2011年8月26日 起任大成标普500 等权重指数型证券 投资基金基金经理。 2014年11月13日 起任大成纳斯达克 100指数证券投资 基金基金经理。 2016年12月2日 起任大成恒生综合 中小型股指数基金 (QDII-LOF)基金经 理。2016年12月 29日起任大成海外 中国机会混合型证 券投资基金（LOF） 基金经理。2017年 8月10日起任大成 恒生指数证券投资 基金（LOF）基金经 理。2019年3月20 日起担任大成中华 沪深港300指数证 券投资基金（LOF） 基金经理。具有基 金从业资格。国籍： 中国 注:1、任职日期、离任日期为本基金管理人作出决定之日。2、证券从业年限的计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介 无。 4.3管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在规范基金运作和严格控制投资风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。 4.4管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.4.1公平交易制度和控制方法 根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的规定，公司制订了《大成基金管理有限公司公平交易制度》、《大成基金管理有限公司异常交易监控与报告制度》。公司旗下投资组合严格按照制度的规定，参与股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动，内容包括授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等与投资管理活动相关的各个环节。研究部负责提供投资研究支持，投资部门负责投资决策，交易管理部负责实施交易并实时监控，监察稽核部负责事前监督、事中检查和事后稽核，风险管理部负责对交易情况进行合理性分析，通过多部门的协作互控，保证了公平交易的可操作、可稽核和可持续。 4.4.2公平交易制度的执行情况 报告期内，基金管理人严格执行了公平交易的原则和制度。基金管理人运用统计分析方法和工具，对旗下所有投资组合间连续4个季度的日内、3日内及5日内股票及债券交易同向交易价差进行分析。分析结果表明：债券交易同向交易频率较低；股票同向交易溢价率较大主要来源于市场因素（如个股当日价格振幅较高）及组合经理交易时机选择，即投资组合成交时间不一致以及成交价格的日内较大变动导致个别些组合间的成交价格差异较大，但结合交易价差专项统计分析，未发现违反公平交易原则的异常情况。 4.4.3异常交易行为的专项说明 报告期内，基金管理人旗下所有投资组合未发现存在异常交易行为。主动投资组合间股票交易存在1笔同日反向交易，原因为投资策略需要。主动型投资组合与指数型投资组合之间或指数型投资组合之间存在股票同日反向交易，但不存在参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该股当日成交量5%的情形；主动投资组合间债券交易存在3笔同日反向交易，原因为投资策略需要。投资组合间相邻交易日反向交易的市场成交比例、成交均价等交易结果数据表明该类交易不对市场产生重大影响，无异常。 4.5管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.5.1报告期内基金投资策略和运作分析 2018年，国际宏观经济保持了持续增长的势头，美国宏观经济也保持了快速增长的势头，但是，美国股票市场却呈现了反复动荡的情形。 从经济周期来看，美国仍然处于本轮经济增长的后期进程中，自然的经济增长叠加美国政府的减税政策，导致了美国国内需求旺盛。 从总体宏观经济数据来看，美国宏观经济增速依然较快，2018年前3个季度的年化季环比GDP增长率分别为2.2%、4.2%及3.4%，保持在较佳的水平区间。 从宏观经济的分项数据来看，首先，个人消费增长保持旺盛，这是美国经济增长的基石，持续增长的个人收入保障了个人消费的持续增长。年内劳动力市场维持旺盛，失业率基本维持在4%以下的水平，繁荣的劳动力市场促使美国个人消费增长保持旺盛，使得美国经济仍然处于良性循环过程中。2018年美国ISM指数保持在较高的位置，这表明美国制造业的复苏也还在持续。 但是，2018年4季度，也有少部分宏观数据相对较弱，主要体现为房地产市场及耐用品订单均出现了放缓现象，同时，部分高科技公司也出现了需求放缓的征兆。 2018年前3季度，美国主要股票指数表现良好，但是至4季度美股市场出现系统性大幅下跌，引发下跌的因素有很多，主要有以下几方面：（1）10月份美国国债收益率快速上涨引发市场的担心而导致股票市场出现调整，（2）年末美国长期国债收益率下跌，引发了市场对经济增长前景的担忧，（3）部分高科技公司出现了营业收入疲弱的现象。 2018年，美联储持续加息，当前美国联邦基金目标利率上限为2.5%。美联储的持续加息也引发了市场的担忧，进一步加剧了投资者抛售股票的情绪。 虽然美股在2018年4季度出现了下跌，但是美国上市公司盈利增速非常好。根据最新的统计，2018年标普500指数的盈利增速达到25.8%。经过股指的下跌和盈利的增长，美股估值水平也开始低于历史平均水平。 4.5.2报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为1.632元；本报告期基金份额净值增长率为-4.02%，业绩比较基准收益率为-7.64%。 4.6管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 2019年，美国已经处于本轮经济增长的后期进程中，预计美国宏观经济还会保持增长，但GDP增速可能会低于2018年。 2018年，影响深远的美国大规模税改法案得以正式实施。减税政策，一方面会通过个人可支配收入的提高来促进消费的增长；另一方面，企业税收的降低增强了企业投资意愿，因此，减税政策的实施促进了2018年经济增长速度。 2019年，虽然预计美国还会处于本轮经济增长的后期进程中，但减税政策的刺激作用已经基本于2018年释放完毕，因此2019年经济增速预计会低于2018年。 美国良好的宏观经济前景及企业所得税率的降低将会继续促使企业盈利快速增长，预期2019年企业盈利增速在年化15%左右。同时，当前标普500指数的预期市盈率为18倍左右，基本位 于正常的市盈率区间，因此，企业盈利的增加有望推动美股指数的增长。 2019年美联储预计还会继续采取加息及缩表的行动。但是，由于美股是基本面市场，资金面 的变动不会对宏观经济及股票市场产生较大的负面影响。 本基金为被动型指数基金，其投资目标就是要复制指数的收益率。本基金将坚持被动型的指数化投资理念，持续实施高效的组合管理策略、交易策略及风险控制方法，以期更好地跟踪指数，力争将跟踪误差控制在较低的水平。 4.7管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 本报告期内，依据相关的法律法规、基金合同以及内部监察稽核制度，本基金管理人对本基金运作、内部管理、制度执行及遵规守法情况进行了监察稽核。内部监察稽核的重点是：国家法律法规及行业监管规则的执行情况；基金合同的遵守情况；内部规章制度的执行情况；资讯管制和保密工作落实情况；员工职业操守规范情况，目的是规范基金财产的运作，防范和控制投资风险，确保经营业务的稳健运行和受托资产的安全完整，维护本基金份额持有人的合法权益。 （一）根据最新的法律法规、规章、规范性文件，本基金管理人及时制定了相应的公司制度，并对现有制度进行不断修订和完善，确保本基金管理人内控制度的适时性、全面性和合法合规性。同时，为保障制度的适时性，避免部分内控制度、业务规则与业务发展不相适应，报告期内本基金管理人组织各部门对内部管理制度作了进一步梳理和完善。 （二）全面加强风险监控，不断提高基金业务风险管理水平。为督促各部门完善并落实各项内控措施，公司严格执行风险控制管理员制度，健全内控工作协调机制及监督机制，并进一步加强投资风险数量化评价能力及事前风险防范能力，有效防范相关业务风险。同时，公司严格执行投资报备制度，建立了基金从业人员证券投资管理监控信息系统，将投资报备工作纳入常态。 （三）日常监察和专项监察相结合，确保监察稽核的有效性和深入性。本年度，公司继续对本基金销售、宣传等方面的材料、协议及其他法律资料等进行了严格审查，对本基金各项投资比例、投资权限、基金交易、股票投资限制、股票库维护等方面进行实时监察，同时，还专门针对基金投资交易（包括公平交易、转债投资、投资权限、投资比例、流动性风险、基金重仓股等）、基金运营（基金头寸、基金结算、登记清算等）、网上交易、基金销售等进行专项监察。通过日常监察，保证了公司监察的全面性、实时性，通过专项监察，及时发现并纠正了业务中的潜在风险，加强了业务部门和人员的风险意识，从而较好地预防了风险的发生。 （四）加强了对投资管理人员通讯工具在交易时间的集中管理，定期或不定期的对投资管理人员的网络即时通讯记录、电话录音等进行抽查，有效的防范了各种形式的利益输送行为。 （五）以多种方式加强合规教育与培训，提高全公司的合规守法意识。及时向全公司传达与基金相关的法律法规，并要求公司各部门贯彻到日常工作中。公司监察稽核部通过解答各业务部门提出的法律问题，提供法律依据，对于较为重大疑难法律事项及时咨询公司外部律师或监管部门，避免了业务发展中的盲目性，及时防范风险，维护了基金份额持有人的利益。 4.8管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人指导基金估值业务的领导小组为公司估值委员会，公司估值委员会主要负责估值政策和估值程序的制定、修订以及执行情况的监督。估值委员会由股票投资部、研究部、固定收益总部、社保基金及机构投资部、数量与指数投资部、大类资产配置部、交易管理部、风险管理部、基金运营部、监察稽核部指定人员组成。公司估值委员会的相关成员均具备相应的专业胜任能力和相关工作经历，估值委员会成员中包括五名投资组合经理。 股票投资部、研究部、固定收益总部、社保基金及机构投资部、数量与指数投资部、大类资产配置部、风险管理部负责关注相关投资品种的动态，评判基金持有的投资品种是否处于不活跃的交易状态或者最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件，从而确定估值日需要进行估值测算或者调整的投资品种；提出合理的数量分析模型对需要进行估值测算或者调整的投资品种进行公允价值定价与计量；定期对估值政策和程序进行评价，以保证其持续适用；交易管理部负责关注相关投资品种的流动性状况，协助反馈其市场交易信息；基金运营部负责日常的基金资产的估值业务，执行基金估值政策，并负责与托管行沟通估值调整事项；监察稽核部负责审核估值政策和程序的一致性，监督估值委员会工作流程中的风险控制，并负责估值调整事项的信息披露工作。 本基金的日常估值程序由基金运营部基金估值核算人员执行，并与托管银行的估值结果核对一致。基金估值政策的议定和修改采用集体讨论机制，投资组合经理作为估值小组成员，对持仓证券的交易情况、信息披露情况保持应有的职业敏感，向估值委员会提供估值参考信息，参与估值政策讨论。对需采用特别估值程序的证券，基金管理人及时启动特别估值程序，由估值委员会讨论议定特别估值方案并与托管行沟通后由基金运营部具体执行。 本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。截止报告期末本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司及中证指数有限公司签署服务协议，由中央国债登记结算有限责任公司按约定提供银行间同业市场的估值数据，由中证指数有限公司按约定提供交易所交易的债券品种的估值数据和流通受限股票的折扣率数据。 4.9管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金管理人严格按照本基金基金合同的规定进行收益分配。本报告期内大成标普500等权 重指数证券投资基金已分配利润7,341,073.02元（每十份基金份额分红0.474元），符合基金合同规定的分红比例。 4.10报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。 §5托管人报告 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在大成标普500等权重指数证券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。 5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。 5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确和完整。 §6审计报告 审计报告标题 审计报告 审计报告收件人 大成标普500等权重指数证券投资基金全体基金份额持有人 (一)我们审计的内容 审计意见 我们审计了大成标普500等权重指数证券投资基金(以下简 称“大成标普500等权重指数QDII基金”)的财务报表，包 括2018年12月31日的资产负债表，2018年度的利润表和 所有者权益(基金净值)变动表以及财务报表附注。 (二)我们的意见 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准 则和在财务报表附注中所列示的中国证券监督管理委员会 (以下简称“中国证监会”)、中国证券投资基金业协会(以 下简称“中国基金业协会”)发布的有关规定及允许的基金 行业实务操作编制，公允反映了大成标普500等权重指数 QDII基金2018年12月31日的财务状况以及2018年度的 经营成果和基金净值变动情况。 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。 审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一 步阐述了我们在这些准则下的责任。我们相信，我们获取的 形成审计意见的基础 审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于大成标普 500等权重指数QDII基金，并履行了职业道德方面的其他 责任。 大成标普500等权重指数QDII基金的基金管理人大成基金 管理有限公司(以下简称“基金管理人”)管理层负责按照企 业会计准则和中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定 及允许的基金行业实务操作编制财务报表，使其实现公允反 映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不 管理层和治理层对财务报表的责 存在由于舞弊或错误导致的重大错报。 任 在编制财务报表时，基金管理人管理层负责评估大成标普 500等权重指数QDII基金的持续经营能力，披露与持续经 营相关的事项(如适用)，并运用持续经营假设，除非基金管 理人管理层计划清算大成标普500等权重指数QDII基金、 终止运营或别无其他现实的选择。 基金管理人治理层负责监督大成标普500等权重指数QDII 基金的财务报告过程。 我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导 致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报 告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则 执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于 舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影 响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认 注册会计师对财务报表审计的责 为错报是重大的。 任 在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断， 并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作： (一)识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报 风险；设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、 适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能 涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之 上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现 由于错误导致的重大错报的风险。 (二)了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序， 但目的并非对内部控制的有效性发表意见。 (三)评价基金管理人管理层选用会计政策的恰当性和作出 会计估计及相关披露的合理性。 (四)对基金管理人管理层使用持续经营假设的恰当性得出 结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对大成标普 500等权重指数QDII基金持续经营能力产生重大疑虑的事 项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结 论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中 提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充 分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计 报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致大 成标普500等权重指数QDII基金不能持续经营。 (五)评价财务报表的总体列报、结构和内容(包括披露)， 并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。 我们与基金管理人治理层就计划的审计范围、时间安排和重 大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出 的值得关注的内部控制缺陷。 会计师事务所的名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 注册会计师的姓名 张振波 俞伟敏 会计师事务所的地址 中国上海市 审计报告日期 2019年3月28日 §7年度财务报表 7.1资产负债表 会计主体：大成标普500等权重指数证券投资基金 报告截止日：2018年12月31日 单位：人民币元 资产 附注号 本期末 上年度末 2018年12月31日 2017年12月31日 资产： 银行存款 7.4.7.1 15,354,503.69 19,639,900.00 结算备付金 - - 存出保证金 - - 交易性金融资产 7.4.7.2 168,331,435.90 242,240,870.71 其中：股票投资 168,331,435.90 242,240,870.71 基金投资 - - 债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 7.4.7.3 - - 买入返售金融资产 7.4.7.4 - - 应收证券清算款 19,049,516.65 - 应收利息 7.4.7.5 1,077.82 1,873.38 应收股利 263,946.84 296,914.38 应收申购款 595,009.62 2,189,484.60 递延所得税资产 - - 其他资产 7.4.7.6 225,970.80 314,640.55 资产总计 203,821,461.32 264,683,683.62 负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末 2018年12月31日 2017年12月31日 负债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 7.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 - - 应付赎回款 25,041,982.53 3,971,308.85 应付管理人报酬 176,693.28 216,369.14 应付托管费 44,173.31 54,092.28 应付销售服务费 - - 应付交易费用 7.4.7.7 - - 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 7.4.7.8 327,643.78 220,160.79 负债合计 25,590,492.90 4,461,931.06 所有者权益： 实收基金 7.4.7.9 109,198,256.09 148,919,838.60 未分配利润 7.4.7.10 69,032,712.33 111,301,913.96 所有者权益合计 178,230,968.42 260,221,752.56 负债和所有者权益总计 203,821,461.32 264,683,683.62 注:报告截止日2018年12月31日，基金份额净值1.632元，基金份额总额109,198,256.09份。7.2利润表 会计主体：大成标普500等权重指数证券投资基金 本报告期：2018年1月1日至2018年12月31日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 附注号 2018年1月1日至 2017年1月1日至 2018年12月31日 2017年12月31日 一、收入 -8,282,677.80 26,653,479.76 1.利息收入 84,248.24 62,964.49 其中：存款利息收入 7.4.7.11 84,248.24 62,964.49 债券利息收入 - - 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益(损失以"-"号填列) 23,250,310.05 20,066,910.44 其中：股票投资收益 7.4.7.12 16,334,087.98 13,919,772.43 基金投资收益 7.4.7.13 - - 债券投资收益 7.4.7.14 - - 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 7.4.7.15 - - 衍生工具收益 7.4.7.16 - - 股利收益 7.4.7.17 6,916,222.07 6,147,138.01 3.公允价值变动收益(损失以"-" 号填列) 7.4.7.18 -32,308,399.66 7,479,673.06 4.汇兑收益(损失以"-"号填列) 304,286.89 -1,337,570.42 5.其他收入(损失以"-"号填列) 7.4.7.19 386,876.68 381,502.19 减：二、费用 3,815,951.10 4,248,673.02 1．管理人报酬 2,500,128.48 2,818,757.01 2．托管费 625,032.11 704,689.24 3．销售服务费 - - 4．交易费用 7.4.7.20 111,513.26 89,147.00 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6．税金及附加 - - 7．其他费用 7.4.7.21 579,277.25 636,079.77 三、利润总额(亏损总额以“-” 号填列) -12,098,628.90 22,404,806.74 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填 列） -12,098,628.90 22,404,806.74 7.3所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：大成标普500等权重指数证券投资基金 本报告期：2018年1月1日至2018年12月31日 单位：人民币元 本期 项目 2018年1月1日至2018年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者 权益（基金净值） 148,919,838.60 111,301,913.96 260,221,752.56 二、本期经营活 动产生的基金净 值变动数（本期 - -12,098,628.90 -12,098,628.90 净利润） 三、本期基金份 额交易产生的基 金净值变动数 -39,721,582.51 -22,829,499.71 -62,551,082.22 （净值减少以 “-”号填列） 其中：1.基金申 购款 158,539,460.80 118,712,689.51 277,252,150.31 2.基金赎 回款 -198,261,043.31 -141,542,189.22 -339,803,232.53 四、本期向基金 份额持有人分配 利润产生的基金 净值变动（净值 - -7,341,073.02 -7,341,073.02 减少以“-”号 填列） 五、期末所有者 权益（基金净值） 109,198,256.09 69,032,712.33 178,230,968.42 上年度可比期间 项目 2017年1月1日至2017年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者 权益（基金净值） 146,373,605.04 94,386,739.40 240,760,344.44 二、本期经营活 动产生的基金净 值变动数（本期 - 22,404,806.74 22,404,806.74 净利润） 三、本期基金份 额交易产生的基 金净值变动数 2,546,233.56 1,726,466.59 4,272,700.15 （净值减少以 “-”号填列） 其中：1.基金申 购款 196,670,215.20 131,158,801.42 327,829,016.62 2.基金赎 回款 -194,123,981.64 -129,432,334.83 -323,556,316.47 四、本期向基金 - -7,216,098.77 -7,216,098.77 份额持有人分配 利润产生的基金 净值变动（净值 减少以“-”号 填列） 五、期末所有者 权益（基金净值） 148,919,838.60 111,301,913.96 260,221,752.56 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署： 罗登攀 周立新 刘亚林 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 7.4报表附注 7.4.1基金基本情况 大成标普500等权重指数证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会 (以下简称“中国证监会”)证监许可[2010]第1876号《关于核准大成标普500等权重指数证券投资基金募集的批复》核准，由大成基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《大成标普500等权重指数证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币822,469,878.87元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2011)第091号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《大成标普500等权重指数证券投资基金基金合同》于2011年3月23日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为822,754,222.26份基金份额，其中认购资金利息折合 284,343.39份基金份额。本基金的基金管理人为大成基金管理有限公司，基金托管人为中国银 行股份有限公司，境外资产托管人为中国银行(香港)有限公司。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《合格境内机构投资者境外证券投资管理试行办法》和《大成标普500等权重指数证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为标普 500等权重指数成份股、备选成份股，与标普500等权重指数相关的公募基金、上市交易型基金、结构性产品等，固定收益类证券、银行存款、现金等货币市场工具以及中国证监会允许本基金投资的其他产品或金融工具。本基金投资于标普500等权重指数成份股、备选成份股以及与标普 500等权重指数相关的公募基金、上市交易型基金、结构性产品的比例为基金资产净值的80%- 95%，其中投资于与标普500等权重指数相关的公募基金、上市交易型基金、结构性产品的比例 不超过10%；投资于现金、银行存款、固定收益类证券以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具的比例为基金资产净值的5%-20%，其中投资于现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)或者到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%。本基金的业绩比较基准为：标普500等权重指数(全收益指数)。 本财务报表由本基金的基金管理人大成基金管理有限公司于2019年3月28日批准报出。7.4.2会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《大成标普500等权重指数证券投资基金基金合同》和在财务报表附注7.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 本财务报表以持续经营为基础编制。 7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金2018年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2018年12月31日的财务状况以及2018年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 7.4.4重要会计政策和会计估计 7.4.4.1会计年度 本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。 7.4.4.2记账本位币 本基金的记账本位币为人民币。 7.4.4.3金融资产和金融负债的分类 (1)金融资产的分类 金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持 有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。 本基金目前以交易目的持有的股票投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。 本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。 (2)金融负债的分类 金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。 7.4.4.4金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。 对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。 金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1)收取该金融资产现金流量的合同权利终止；(2)该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；或者(3)该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。 金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。 当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。 终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。 7.4.4.5金融资产和金融负债的估值原则 本基金持有的股票投资按如下原则确定公允价值并进行估值： (1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的市场交易价格不能真实反映公允价值的，应对市场交易价格进行调整，确定公允价值。与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。 (2)当金融工具不存在活跃市场，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术时，优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。 (3)如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件，应对估值进行调整并确定公允价值。 7.4.4.6金融资产和金融负债的抵销 本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金1)具有抵销已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且2)交易双方准备按净额结算时，金融资产 与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。 7.4.4.7实收基金 实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。 7.4.4.8损益平准金 损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时， 申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。 7.4.4.9收入/(损失)的确认和计量 股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除股票交易所在地适用的预缴所得税后的净额确认为投资收益。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。 应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。 7.4.4.10费用的确认和计量 本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。 其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。 7.4.4.11基金的收益分配政策 每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，但基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若期末未分配利润中的未实现部分为正数，包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金等，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分；若期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润，即已实现部分相抵未实现部分后的余额。 经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。 7.4.4.12外币交易 外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币入账。 外币货币性项目，于估值日采用估值日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额直接计入汇兑损益科目。以公允价值计量的外币非货币性项目，于估值日采用估值日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额直接计入公允价值变动损益科目。 7.4.4.13分部报告 本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1)该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2)本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3)本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。 本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。 7.4.4.14其他重要的会计政策和会计估计 无。 7.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.4.5.1会计政策变更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。 7.4.5.2会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。 7.4.5.3差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 7.4.6税项 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税 [2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政 策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关境内外财税法规和实务操作，主要税项列示如下： (1)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴 纳增值税。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以2018年1月1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。 (2)目前基金取得的源自境外的差价收入，其涉及的境外所得税税收政策，按照相关国家或地区税收法律和法规执行，在境内暂不征收企业所得税。 (3)目前基金取得的源自境外的股利收益，其涉及的境外所得税税收政策，按照相关国家或地区税收法律和法规执行，在境内暂不征收个人所得税和企业所得税。 (4)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。 7.4.7重要财务报表项目的说明 7.4.7.1银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2018年12月31日 2017年12月31日 活期存款 15,354,503.69 19,639,900.00 定期存款 - - 其中：存款期限1个月以 内 - - 存款期限1-3个月 - - 存款期限3个月以上 - - 其他存款 - - 合计 15,354,503.69 19,639,900.00 注:于本期末，活期存款中包括的外币余额为美元活期存款1,729,220.60元，折合人民币 11,867,986.82元(上年度末：活期存款中包括的外币余额为美元活期存款1,550,740.65元，折合人民币10,132,849.55元)。 7.4.7.2交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2018年12月31日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 173,172,595.72 168,331,435.90 -4,841,159.82 贵金属投资-金交 所黄金合约 - - - 交易所市场 - - - 债 银行间市场 券 - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 173,172,595.72 168,331,435.90 -4,841,159.82 上年度末 项目 2017年12月31日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 214,810,657.56 242,240,870.71 27,430,213.15 贵金属投资-金交 所黄金合约 - - - 交易所市场 - - - 债 银行间市场 券 - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 214,810,657.56 242,240,870.71 27,430,213.15 7.4.7.3衍生金融资产/负债 无。 7.4.7.4买入返售金融资产 无。 7.4.7.5应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2018年12月31日 2017年12月31日 应收活期存款利息 1,077.82 1,873.38 应收定期存款利息 - - 应收其他存款利息 - - 应收结算备付金利息 - - 应收债券利息 - - 应收资产支持证券利息 - - 应收买入返售证券利息 - - 应收申购款利息 - - 应收黄金合约拆借孳息 - - 其他 - - 合计 1,077.82 1,873.38 7.4.7.6其他资产 单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2018年12月31日 2017年12月31日 其他应收款 - 314,640.55 待摊费用 225,970.80 - 合计 225,970.80 314,640.55 7.4.7.7应付交易费用 无。 7.4.7.8其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2018年12月31日 2017年12月31日 应付券商交易单元保证金 - - 应付赎回费 77,643.78 10,160.79 预提费用 250,000.00 210,000.00 合计 327,643.78 220,160.79 7.4.7.9实收基金 金额单位：人民币元 本期 项目 2018年1月1日至2018年12月31日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 148,919,838.60 148,919,838.60 本期申购 158,539,460.80 158,539,460.80 本期赎回（以“-”号填列） -198,261,043.31 -198,261,043.31 本期末 109,198,256.09 109,198,256.09 注:申购含红利再投份额(如有)、转换入份额(如有)；赎回含转换出份额(如有)。 7.4.7.10未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 70,587,652.75 40,714,261.21 111,301,913.96 本期利润 20,209,770.76 -32,308,399.66 -12,098,628.90 本期基金份额交易 产生的变动数 -20,488,219.48 -2,341,280.23 -22,829,499.71 其中：基金申购款 74,994,947.31 43,717,742.20 118,712,689.51 基金赎回款 -95,483,166.79 -46,059,022.43 -141,542,189.22 本期已分配利润 -7,341,073.02 - -7,341,073.02 本期末 62,968,131.01 6,064,581.32 69,032,712.33 7.4.7.11存款利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2018年1月1日至2018年12月31 2017年1月1日至2017年 日 12月31日 活期存款利息收入 84,248.24 62,964.49 定期存款利息收入 - - 其他存款利息收入 - - 结算备付金利息收入 - - 其他 - - 合计 84,248.24 62,964.49 7.4.7.12股票投资收益 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2018年1月1日至2018年12月31 2017年1月1日至2017年12 日 月31日 卖出股票成交总额 207,623,352.56 132,571,116.16 减：卖出股票成本 总额 191,289,264.58 118,651,343.73 买卖股票差价收入 16,334,087.98 13,919,772.43 7.4.7.13基金投资收益 无。 7.4.7.14债券投资收益 无。 7.4.7.15贵金属投资收益 无。 7.4.7.16衍生工具收益 无。 7.4.7.17股利收益 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2018年1月1日至2018年12月312017年1月1日至2017年12月 日 31日 股票投资产生的股利收 益 6,916,222.07 6,147,138.01 基金投资产生的股利收 益 - 合计 6,916,222.07 6,147,138.01 7.4.7.18公允价值变动收益 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目名称 2018年1月1日至2018年 2017年1月1日至2017 12月31日 年12月31日 1.交易性金融资产 -32,308,399.66 7,479,673.06 股票投资 -32,308,399.66 7,479,673.06 债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 基金投资 - - 贵金属投资 - - 其他 - - 2.衍生工具 - - 权证投资 - - 3.其他 - - 减：应税金融商品公允价 值变动产生的预估增值税 - - 合计 -32,308,399.66 7,479,673.06 7.4.7.19其他收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2018年1月1日至2018年12月 2017年1月1日至2017 31日 年12月31日 基金赎回费收入 386,876.68 381,502.19 合计 386,876.68 381,502.19 注:本基金的赎回费率按持有期间递减，不低于赎回费总额的25%归入基金资产。 7.4.7.20交易费用 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2018年1月1日至2018年122017年1月1日至2017年12月31日 月31日 交易所市场交易费用 111,513.26 89,147.00 银行间市场交易费用 - - 合计 111,513.26 89,147.00 7.4.7.21其他费用 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2018年1月1日至2018年122017年1月1日至2017年12月31日 月31日 审计费用 50,000.00 50,000.00 信息披露费 300,000.00 240,000.00 指数使用费 213,945.60 281,565.20 银行费用 15,331.65 13,711.84 其他 - 50,802.73 合计 579,277.25 636,079.77 注:指数使用费为支付标的指数供应商的标的指数数据使用费及标的指数许可使用费，其中标的指数数据使用费按每年8,000美元收取，按年支付；标的指数许可使用费按前一日基金资产净值的0.03%的年费率计提，逐日累计，按年支付，标的指数许可使用费的收取下限为每年 25,000.00美元。 7.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明 7.4.8.1或有事项 无。 7.4.8.2资产负债表日后事项 本基金的基金管理人于2019年1月7日宣告2018年度第1次分红，向截至2019年1月8日止在本基金注册登记人大成基金管理有限公司登记在册的全体持有人，按每10份基金份额派发红利0.5770元。 7.4.9关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 大成基金管理有限公司（“大成基金”） 基金管理人、基金销售机构、注册登记机构 中国银行股份有限公司（“中国银行”） 基金托管人、基金销售机构 中国银行（香港）有限公司（“中国银 境外资产托管人 行（香港）有限公司”） 中泰信托有限责任公司 基金管理人的股东 光大证券股份有限公司（“光大证券”） 基金管理人的股东、基金销售机构 中国银河投资管理有限公司 基金管理人的股东 大成国际资产管理有限公司（“大成国 基金管理人的子公司 际”） 大成创新资本管理有限公司（“大成创 基金管理人的合营企业 新资本”） 注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 7.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易 无。 7.4.10.2关联方报酬 7.4.10.2.1基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2018年1月1日至2018年 2017年1月1日至2017 12月31日 年12月31日 当期发生的基金应支付的管理费 2,500,128.48 2,818,757.01 其中：支付销售机构的客户维护 费 995,595.08 1,098,116.50 注:支付基金管理人大成基金的管理人报酬按前一日基金资产净值1.00%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.00%/当年天数。 7.4.10.2.2基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2018年1月1日至2018年 2017年1月1日至2017 12月31日 年12月31日 当期发生的基金应支付的托管费 625,032.11 704,689.24 注:支付基金托管人中国银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日托管费＝前一日基金资产净值×0.25%/当年天数。 7.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 无。 7.4.10.4各关联方投资本基金的情况 7.4.10.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 无。 7.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 无。 7.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年12月 2017年1月1日至2017年12月31日 关联方名称 31日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国银行 3,486,876.84 84,248.24 9,507,292.28 62,964.49 中国银行（香港） 有限公司 11,867,626.85 - 10,132,607.72 - 注:本基金的银行存款由基金托管人和境外资产托管人保管，存放于基金托管人的银行存款按银行同业利率计息，存放于境外资产托管人的银行存款不计息。 7.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 无。 7.4.10.7其他关联交易事项的说明 无。 7.4.11利润分配情况 单位：人民币元 每10 序 权益 除息日 份基金 现金形式 再投资形式 本期利润分配 备 号 登记日 份额分 发放总额 发放总额 合计 注 红数 2018年01 1 月18日 2018-01-17 0.4740 2,852,333.67 4,488,739.35 7,341,073.02 - 合 计 - - 0.4740 2,852,333.67 4,488,739.35 7,341,073.02 - 7.4.12期末(2018年12月31日)本基金持有的流通受限证券 7.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 无。 7.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票 无。 7.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券 无。 7.4.13金融工具风险及管理 7.4.13.1风险管理政策和组织架构 本基金为指数型基金，跟踪标的指数市场表现，目标为获取市场平均收益，属于中高风险品种。本基金投资的金融工具主要包括股票投资、债券投资及权证投资等。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。 本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以由高层监控(合规与风险管理委员会、公司投资风险控制委员会)、专业监控(监察稽核部、风险管理部)、部门互控、岗位自控构成的风险管理架构体系。本基金的基金管理人在董事会下设立合规与风险管理委员会，对公司整体运营风险进行监督，监督风险控制措施的执行；在管理层层面设立投资风险控制委员会，通过定期会议讨论涉及投资风险的重大议题，形成正式决议提交投委会；在业务操作层面，监察 稽核部履行合规控制职责，通过定期、不定期检查内控制度的执行情况、对重大风险点以专项稽核的方式确保公司内控制度、流程得到贯彻执行。风险管理部履行风险量化评估分析职责。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。7.4.13.2信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的活期银行存款存放在本基金的托管行中国银行及境外次托管行中银香港，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均通过有资格的经纪商进行证券交收和款项清算，违约风险发生的可能性很小；在场外交易市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。 于本期末，本基金无债券投资(上年度末：同)。 7.4.13.3流动性风险 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 7.4.13.3.1报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求建立健全开放式基金流动性风险管理的内部控制体系，审慎评估各类资产的流动性，针对性制定流动性风险管理措施，对本基金组合资产的流动性风险进行管理。本基金的基金管理人采用监控基金组合资产持仓集中度指标、逆回购交易的到期日与交易对手的集中度、流动性受限资产比例、基金组合资产中7个工作日可变现资产的可变现价值以及压力测试等方式防范流动性风险。并于开放日对本基金的申购赎回情况进行监控，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配，确保本基金资产的变现能力与投资者赎回需求的匹配与平衡。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。于本期末，本基金持有的流动性受限资产的估值占基金资产净值的比例未超过15%。 本基金主要投资于交易所及银行间市场内交易的证券，除在附注“期末本基金持有的流通受限证券”中列示的部分基金资产流通暂时受限制外(如有)，其余均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。除附注“期末债券正回购交易中作为抵押的债券”中列示的卖出回购金融资产款余额(如有)将在1个月内到期且计息外，本基金于资产负债表日所持有的金融负债的合约约定剩余到期日均为一年以内且一般不计息，可赎回基金份额净值无固定到期日且不计息，因此账面余额一般即为未折现的合约到期现金流量。 7.4.13.4市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 7.4.13.4.1利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款等。7.4.13.4.1.1利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 2018年12月31日 资产 银行存款 3,486,876.84 - -11,867,626.85 15,354,503.69 交易性金融资产 - - -168,331,435.90 168,331,435.90 应收利息 - - - 1,077.82 1,077.82 应收股利 - - - 263,946.84 263,946.84 应收申购款 - - - 595,009.62 595,009.62 应收证券清算款 - - -19,049,516.65 19,049,516.65 其他资产 - - - 225,970.80 225,970.80 资产总计 3,486,876.84 - -200,334,584.48 203,821,461.32 负债 应付赎回款 - - -25,041,982.53 25,041,982.53 应付管理人报酬 - - - 176,693.28 176,693.28 应付托管费 - - - 44,173.31 44,173.31 其他负债 - - - 327,643.78 327,643.78 负债总计 - - -25,590,492.90 25,590,492.90 利率敏感度缺口 3,486,876.84 - -174,744,091.58 178,230,968.42 上年度末 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 2017年12月31日 资产 银行存款 19,639,900.00 - - - 19,639,900.00 交易性金融资产 - - -242,240,870.71 242,240,870.71 应收利息 - - - 1,873.38 1,873.38 应收股利 - - - 296,914.38 296,914.38 应收申购款 51,080.68 - - 2,138,403.92 2,189,484.60 其他资产 - - - 314,640.55 314,640.55 资产总计 19,690,980.68 - -244,992,702.94 264,683,683.62 负债 应付赎回款 - - - 3,971,308.85 3,971,308.85 应付管理人报酬 - - - 216,369.14 216,369.14 应付托管费 - - - 54,092.28 54,092.28 其他负债 - - - 220,160.79 220,160.79 负债总计 - - - 4,461,931.06 4,461,931.06 利率敏感度缺口 19,690,980.68 - -240,530,771.88 260,221,752.56 注:表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。 7.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析 于本期末，本基金未持有交易性债券投资(上年度末：同)，因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响(上年度末：同)。 7.4.13.4.2外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金持有不以记账本位币计价的资产和负债，因此存在相应的外汇风险。本基金管理人每日对本基金的外汇头寸进行监控。 7.4.13.4.2.1外汇风险敞口 单位：人民币元 本期末 　项目　 2018年12月31日 美元 港币 其他币种 合计 折合人民币元 折合人民币元 折合人民币元 以外币计价 的资产 11,867,9 银行存款 11,867,986.82 - - 86.82 交易性金融 168,331, 资产 168,331,435.90 - - 435.90 263,946. 应收股利 263,946.84 - - 84 应收证券清 19,049,5 算款 19,049,516.65 - - 16.65 资产合计 199,512,886.21 - - 199,512, 886.21 以外币计价 的负债 负债合计 - - - - 资产负债表 199,512, 外汇风险敞 199,512,886.21 - - 口净额 886.21 上年度末 项目 2017年12月31日 美元 港币 其他币种 合计 折合人民币元 折合人民币元 折合人民币元 以外币计价 的资产 10,132,8 银行存款 10,132,849.55 - - 49.55 交易性金融 242,240, 资产 242,240,870.71 - - 870.71 296,914. 应收股利 296,914.38 - - 38 314,640. 其它资产 314,640.55 - - 55 252,985, 资产合计 252,985,275.19 - - 275.19 以外币计价 的负债 负债合计 - - - - 资产负债表 外汇风险敞 252,985,275.19 - - 252,985, 口净额 275.19 7.4.13.4.2.2外汇风险的敏感性分析 假设 除美元以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变 影响金额（单位：人民币元） 动 本期末 （2018年12月31 上年度末（2017年12月 日） 31日） 美元相对人民币升 9,980,000.00 12,650,000.00 值5% 分析 美元相对人民币贬 -9,980,000.00 -12,650,000.00 值5% 7.4.13.4.3其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金的基金管理人通过严格的投资纪律约束和数量化风险管理手段，实现基金投资组合对标的指数的有效跟踪，追求跟踪误差最小化。 本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资于标普500等权重指数成份股、备选成份股以及与标普500等权重指数相关的公募基金、上市交易型基金、结构性产品的比例为基金资产净值的80%-95%，其中投资于与标普500等权重指数相关的公募基金、上市交易型基金、结构性产品的比例不超过10%；投资于现金、银行存款、固定收益类证券以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具的比例为基金资产净值的5%-20%，其中投资于现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)或者到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的 5%。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括VaR(ValueatRisk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险， 及时可靠地对风险进行跟踪和控制。 7.4.13.4.3.1其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 项目 2018年12月31日 2017年12月31日 公允价值 占基金资产净值比 公允价值 占基金资产净值 例（%） 比例（%） 交易性金融资产 -股票投资 168,331,435.90 94.45 242,240,870.71 93.09 交易性金融资产 －基金投资 - - - - 交易性金融资产 －贵金属投资 - - - - 衍生金融资产 －权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 168,331,435.90 94.45 242,240,870.71 93.09 7.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析 假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单位：人民币 相关风险变量的变 元） 动 本期末 （2018年12月31 上年度末（2017年12月 日） 31日） 1.业绩比较基准上 8,380,000.00 12,440,000.00 升5% 分析 2.业绩比较基准 -8,380,000.00 -12,440,000.00 下降5% 7.4.14有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1)公允价值 (a)金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 (b)持续的以公允价值计量的金融工具 (i)各层次金融工具公允价值 于本期末，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一层次的余额为168,331,435.90元，无属于第二层次和第三层次的余额(上年度末：第一层次 242,240,870.71元，无第二层次和第三层次)。 (ii)公允价值所属层次间的重大变动 本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。 对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票公允价值应属第二层次还是第三层次。 (iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额 无。 (c)非持续的以公允价值计量的金融工具 于本期末，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(上年度末：同)。 (d)不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。 (2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §8投资组合报告 8.1期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 168,331,435.90 82.59 其中：普通股 168,331,435.90 82.59 存托凭证 - - 优先股 - - 房地产信托凭证 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 金融衍生品投资 - - 其中：远期 - - 期货 - - 期权 - - 权证 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 产 - - 6 货币市场工具 - - 7 银行存款和结算备付金合计 15,354,503.69 7.53 8 其他各项资产 20,135,521.73 9.88 9 合计 203,821,461.32 100.00 8.2期末在各个国家（地区）证券市场的权益投资分布 金额单位：人民币元 国家（地区） 公允价值 占基金资产净值比例（%） 美国 168,331,435.90 94.45 合计 168,331,435.90 94.45 8.3期末按行业分类的权益投资组合 8.3.1期末指数投资按行业分类的权益投资组合 金额单位：人民币元 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例(%) 医疗保健 21,005,586.80 11.79 信息技术 25,306,222.86 14.20 消费者非必需品 25,588,670.92 14.36 消费者常用品 10,808,007.50 6.06 能源 9,319,020.03 5.23 金融 23,154,472.54 12.99 基础材料 8,693,945.28 4.88 公用事业 9,436,989.95 5.29 工业 23,557,780.37 13.22 房地产 10,484,624.18 5.88 电信服务 976,115.47 0.55 合计 168,331,435.90 94.45 注：以上分类采用全球行业分类标准（GICS）。 8.3.2期末积极投资按行业分类的权益投资组合 无。 8.4期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细 8.4.1期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细 金额单位：人民币元 占 所 基 所 属 金 在 国 数 资 序 证券 证 家 量 公允 产 号 公司名称(英文) 公司名称(中文) 代码 券 （ ( 价值 净 市 地 股) 值 场 区） 比 例 (% ) 美 国 纽 约 美 1 CIGNACORP 信诺保险 CIUN 证 50 660,8 0. 券 国 7 53.68 37 交 易 所 美 国 纽 约 美 1, 2 HARTFORDFINANCIALSVCSGRP 哈特福德金融服务 HIGU 证 31 399,9 0. N 券 国 45.77 22 1 交 易 所 美 国 纽 METU 约 美 1, 394,5 0. 3 METLIFEINC 大都会集团 证 国 40 N 0 24.19 22 券 交 易 所 纳 斯 达 微芯科技股份有限公 克 美 4 MICROCHIPTECHNOLOGYINC MCHP 证 78 385,9 0. 司 UQ 券 国 2 96.25 22 交 易 所 纳 斯 达 克 美 5 ROSSSTORESINC Ross商店有限公司 ROST 证 67 384,2 0. UQ 券 国 3 95.28 22 交 易 所 纳 斯 达 克 美 6 KLA-TENCORCORP Kla-Tencor公司 KLAC 证 62 383,8 0. UQ 券 国 5 67.36 22 交 易 所 美 国 纽 约 美 1, 7 BRISTOL-MYERSSQUIBBCO 百时美施贵宝 BMYU 证 07 382,7 0. N 券 国 91.82 21 3 交 易 所 美 国 纽 美 1, 8 FOOTLOCKERINC 富乐客公司 FLUN 约 03 379,3 0. 证 国 62.01 21 9 券 交 易 所 美 国 纽 约 美 9 BAXTERINTERNATIONALINC 百特 BAXU 证 83 378,5 0. N 券 国 8 54.62 21 交 易 所 美 国 纽 约 美 1 ABBVIEINC 艾伯维生物制药公司 ABBV 证 59 378,3 0. 0 UN 券 国 8 65.61 21 交 易 所 美 国 纽 约 美 1 NORFOLKSOUTHERNCORP 诺福克南方 NSCU 证 36 377,6 0. 1 N 券 国 8 86.84 21 交 易 所 美 国 纽 CF工业控股股份有 约 美 1, 1 CFINDUSTRIESHOLDINGSINC CFUN 证 26 377,4 0. 2 限公司 券 国 52.94 21 4 交 易 所 纳 斯 1 罗宾逊全球物流有限 CHRW 达 美 65 376,8 0. 3 C.H.ROBINSONWORLDWIDEINC 公司 UQ 克 国 3 63.60 21 证 券 交 易 所 美 国 纽 约 美 1, 1 WELLSFARGO&CO 富国银行 WFCU 证 19 376,3 0. 4 N 券 国 44.94 21 0 交 易 所 美 国 纽 约 美 1, 1 SEALEDAIRCORP 希悦尔包装 SEEU 证 57 375,6 0. 5 N 券 国 47.92 21 1 交 易 所 美 国 纽 约 美 1 SHERWIN-WILLIAMSCO 宣威威廉斯 SHWU 证 13 375,3 0. 6 N 券 国 9 54.86 21 交 易 所 美 国 纽 约 美 1 AMPHENOLCORP-CLA 安费诺公司 APHU 证 67 375,3 0. 7 N 券 国 5 38.11 21 交 易 所 美 国 美 7, 1 GENERALELECTRICCO 通用电气 GEUN 纽 21 374,8 0. 8 约 国 51.17 21 5 证 券 交 易 所 美 国 纽 约 美 1 FLEETCORTECHNOLOGIESINC FleetCor技术公司 FLTU 证 29 374,7 0. 9 N 券 国 4 42.25 21 交 易 所 纳 斯 达 克 美 2 INTUITIVESURGICALINC 直觉外科手术公司 ISRG 证 11 374,7 0. 0 UQ 券 国 4 09.31 21 交 易 所 纳 斯 达 应用材料股份有限公 克 美 1, 2 APPLIEDMATERIALSINC AMAT 证 66 374,3 0. 1 司 UQ 券 国 52.15 21 6 交 易 所 美 国 纽 约 美 2 M&TBANKCORP M&T银行 MTBU 证 38 374,2 0. 2 N 券 国 1 67.66 21 交 易 所 纳 2 普信集团公司 TROW 斯 美 59 373,8 0. 3 TROWEPRICEGROUPINC UQ 达 国 0 30.27 21 克 证 券 交 易 所 美 国 纽 约 美 2 XYLEMINC Xylem公司/纽约 XYLU 证 81 373,6 0. 4 N 券 国 6 56.77 21 交 易 所 美 国 纽 约 美 2 HONEYWELLINTERNATIONALINC 霍尼韦尔 HONU 证 41 373,5 0. 5 N 券 国 2 87.59 21 交 易 所 纳 斯 达 克 美 2 MARRIOTTINTERNATIONAL- 万豪国际 MARU 证 50 373,2 0. 6 CLA Q 券 国 1 79.56 21 交 易 所 美 国 纽 约 美 2 PNCFINANCIALSERVICESGROU PNC财务服务 PNCU 证 46 373,1 0. 7 P N 券 国 5 05.17 21 交 易 所 美 美 1, 2 TJXCOMPANIESINC TJX公司 TJXU 国 21 372,7 0. 8 N 纽 国 70.32 21 4 约 证 券 交 易 所 美 国 纽 约 美 2 BLACKROCKINC 贝莱德有限公司 BLKU 证 13 372,0 0. 9 N 券 国 8 48.31 21 交 易 所 美 国 纽 约 美 3 KOHLSCORP Kohl's公司 KSSU 证 81 371,9 0. 0 N 券 国 7 83.93 21 交 易 所 纳 斯 达 克 美 3 F5NETWORKSINC F5Networks公司 FFIV 证 33 371,4 0. 1 UQ 券 国 4 22.79 21 交 易 所 美 国 纽 约 美 3 TECONNECTIVITYLTD 泰科电子公司 TELU 证 71 369,5 0. 2 N 券 国 2 73.44 21 交 易 所 3 奥多比 ADBE 纳 美 23 369,5 0. 3 ADOBEINC UQ 斯 国 8 49.83 21 达 克 证 券 交 易 所 纳 斯 达 克 美 3 DOLLARTREEINC DollarTree公司 DLTR 证 59 369,4 0. 4 UQ 券 国 6 51.00 21 交 易 所 美 国 纽 约 美 3 ALLSTATECORP 全州保险 ALLU 证 65 369,1 0. 5 N 券 国 1 86.15 21 交 易 所 美 国 纽 约 美 1, 3 MORGANSTANLEY 摩根士丹利 MSUN 证 35 369,0 0. 6 券 国 02.69 21 6 交 易 所 美 国 纽 约 美 1, 3 MACY'SINC 梅西百货 MUN 证 80 368,3 0. 7 券 国 03.74 21 2 交 易 所 3 EBAYINC eBay公司 EBAY 纳 美 1, 368,1 0. 8 UQ 斯 国 91 54.20 21 达 1 克 证 券 交 易 所 纳 斯 达 Abiomed股份有限公 克 美 3 ABIOMEDINC ABMD 证 16 368,0 0. 9 司 UQ 券 国 5 84.40 21 交 易 所 美 国 纽 约 美 4 AVERYDENNISONCORP 艾利丹尼森 AVYU 证 59 368,0 0. 0 N 券 国 7 63.19 21 交 易 所 纳 斯 达 克 美 4 SYNOPSYSINC 新思科技公司 SNPS 证 63 367,7 0. 1 UQ 券 国 6 07.20 21 交 易 所 美 国 纽 约 美 4 TOTALSYSTEMSERVICESINC 全系统服务公司 TSSU 证 65 367,6 0. 2 N 券 国 9 62.38 21 交 易 所 美 国 纽 约 美 4 HOMEDEPOTINC 家得宝 HDUN 证 31 366,7 0. 3 券 国 1 42.09 21 交 易 所 美 国 纽 约 美 1, 4 NEWMONTMININGCORP 纽蒙特矿业 NEMU 证 53 365,5 0. 4 N 券 国 13.79 21 7 交 易 所 纳 斯 达 克 美 1, 4 ETRADEFINANCIALCORP 亿创证券有限公司 ETFC 证 21 365,3 0. 5 UQ 券 国 03.70 20 3 交 易 所 美 国 纽 约 美 4 PRUDENTIALFINANCIALINC 保德信金融集团 PRUU 证 65 364,9 0. 6 N 券 国 2 20.46 20 交 易 所 美 国 纽 4 GISU 约 美 1, 364,5 0. GENERALMILLSINC 通用磨坊 证 国 36 7 N 4 33.10 20 券 交 易 所 美 国 纽 约 美 4 CELANESECORP-SERA 塞拉尼斯公司 CEUN 证 59 364,3 0. 8 券 国 0 14.44 20 交 易 所 美 国 纽 RaymondJames金融 约 美 4 RAYMONDJAMESFINANCIALINC RJFU 证 71 364,1 0. 9 股份有限公司 N 券 国 3 22.48 20 交 易 所 美 国 纽 约 美 5 LOWE'SCOSINC 劳氏 LOWU 证 57 363,8 0. 0 N 券 国 4 50.08 20 交 易 所 美 国 纽 约 美 5 KANSASCITYSOUTHERN KansasCitySouthe KSUU 证 55 363,5 0. 1 rn公司 N 券 国 5 76.30 20 交 易 所 美 国 联合包裹服务股份有 纽 美 5 UNITEDPARCELSERVICE-CLB UPSU 约 54 363,4 0. 2 限公司 N 证 国 3 66.77 20 券 交 易 所 纳 斯 达 克 美 5 PACCARINC 帕卡 PCAR 证 92 363,1 0. 3 UQ 券 国 6 43.17 20 交 易 所 美 国 纽 约 美 5 ELILILLY&CO 礼来 LLYU 证 45 362,9 0. 4 N 券 国 7 53.74 20 交 易 所 纳 斯 达 人民联合金融股份有 克 美 3, 5 PEOPLE'SUNITEDFINANCIAL PBCT 证 66 362,8 0. 5 限公司 UQ 券 国 67.82 20 4 交 易 所 美 国 纽 约 美 1, 5 CHARLESSCHWABCORP 嘉信理财 SCHW 证 27 362,8 0. 6 UN 券 国 41.53 20 3 交 易 所 美 国 5 BACU 纽 美 2, 362,7 0. BANKOFAMERICACORP 美国银行 约 国 14 7 N 5 39.34 20 证 券 交 易 所 纳 斯 达 克 美 2, 5 FIFTHTHIRDBANCORP 五三银行 FITB 证 24 362,5 0. 8 UQ 券 国 47.51 20 5 交 易 所 美 国 纽 约 美 1, 5 DRHORTONINC 霍顿房屋公司 DHIU 证 52 361,5 0. 9 N 券 国 75.34 20 0 交 易 所 美 国 纽 约 美 6 AIRPRODUCTS&CHEMICALSIN 空气产品公司 APDU 证 32 361,3 0. 0 C N 券 国 9 91.75 20 交 易 所 纳 斯 达 克 美 6 AKAMAITECHNOLOGIESINC 阿卡迈技术公司 AKAM 证 86 361,3 0. 1 UQ 券 国 2 54.07 20 交 易 所 美 国 美 6 PARKERHANNIFINCORP 派克汉尼汾 PHUN 纽 35 361,3 0. 2 约 国 3 22.91 20 证 券 交 易 所 美 国 纽 约 美 6 DOLLARGENERALCORP 达乐公司 DGUN 证 48 361,2 0. 3 券 国 7 44.26 20 交 易 所 美 国 纽 约 美 6 MSCIINC MSCI明晟 MSCI 证 35 361,2 0. 4 UN 券 国 7 27.44 20 交 易 所 纳 斯 达 克 美 1, 6 AMERICANAIRLINESGROUPINC 美国航空集团公司 AALU 证 63 361,1 0. 5 Q 券 国 98.48 20 9 交 易 所 纳 斯 达 克 美 1, 6 CERNERCORP 塞纳公司 CERN 证 00 360,9 0. 6 UQ 券 国 85.93 20 3 交 易 所 美 6 丹纳赫 DHRU 国 美 51 360,9 0. 7 DANAHERCORP N 纽 国 0 43.92 20 约 证 券 交 易 所 美 国 纽 约 美 1, 6 UNUMGROUP 尤那坶集团 UNMU 证 79 360,9 0. 8 N 券 国 37.06 20 0 交 易 所 美 国 纽 捷迈巴奥米特控股公 约 美 6 ZIMMERBIOMETHOLDINGSINC ZBHU 证 50 360,9 0. 9 司 N 券 国 7 08.51 20 交 易 所 美 国 纽 约 美 7 STANLEYBLACK&DECKERINC 史丹利百得公司 SWKU 证 43 360,7 0. 0 N 券 国 9 70.01 20 交 易 所 纳 斯 达 克 美 7 QORVOINC Qorvo股份有限公司 QRVO 证 86 359,7 0. 1 UQ 券 国 3 00.24 20 交 易 所 美 美 7 GLOBALPAYMENTSINC 环汇公司 GPNU 国 50 359,5 0. 2 N 纽 国 8 63.32 20 约 证 券 交 易 所 美 国 纽 约 美 7 NIKEINC-CLB 耐克公司 NKEU 证 70 359,2 0. 3 N 券 国 6 39.38 20 交 易 所 美 国 纽 约 美 1, 7 AFLACINC 家庭人寿保险 AFLU 证 14 358,9 0. 4 N 券 国 65.13 20 8 交 易 所 美 国 纽 约 美 7 ABBOTTLABORATORIES 雅培制药 ABTU 证 72 358,9 0. 5 N 券 国 3 08.23 20 交 易 所 美 国 纽 约 美 7 BERKSHIREHATHAWAYINC-CLB 伯克希尔哈撒韦公司 BRK/B 证 25 358,7 0. 6 UN 券 国 6 40.01 20 交 易 所 7 北美信托 NTRS 纳 美 62 358,5 0. 7 NORTHERNTRUSTCORP UQ 斯 国 5 59.31 20 达 克 证 券 交 易 所 美 国 纽 约 美 7 PPGINDUSTRIESINC PPG工业 PPGU 证 51 358,5 0. 8 N 券 国 1 30.34 20 交 易 所 美 国 纽 约 美 7 WWGRAINGERINC 固安捷公司 GWWU 证 18 358,5 0. 9 N 券 国 5 10.23 20 交 易 所 美 国 纽 约 美 8 OCCIDENTALPETROLEUMCORP 西方石油 OXYU 证 85 358,4 0. 0 N 券 国 1 95.00 20 交 易 所 纳 斯 达 克 美 1, 8 SEAGATETECHNOLOGYPLC 希捷科技公司 STXU 证 34 357,2 0. 1 Q 券 国 83.85 20 9 交 易 所 8 PULTEGROUPINC Pulte集团公司 PHMU 美 美 2, 356,7 0. 2 N 国 国 00 49.14 20 纽 0 约 证 券 交 易 所 美 国 纽 约 美 8 ROBERTHALFINTLINC 罗致恒富国际公司 RHIU 证 90 356,4 0. 3 N 券 国 8 58.14 20 交 易 所 美 国 纽 约 美 8 NORTHROPGRUMMANCORP 诺斯洛普格鲁门公司 NOCU 证 21 356,3 0. 4 N 券 国 2 29.11 20 交 易 所 美 国 纽 约 美 8 COOPERCOSINC 库柏股份有限公司 COOU 证 20 356,3 0. 5 N 券 国 4 23.62 20 交 易 所 美 国 纽 约 美 3, 8 HEWLETTPACKARDENTERPRISE 慧与 HPEU 证 93 356,3 0. 6 N 券 国 05.09 20 0 交 易 所 美 国 纽 约 美 8 WALMARTINC 沃尔玛股份有限公司 WMTU 证 55 356,0 0. 7 N 券 国 7 94.04 20 交 易 所 美 国 纽 约 美 1, 8 ALTRIAGROUPINC 高特利 MOUN 证 04 355,5 0. 8 券 国 83.15 20 9 交 易 所 纳 斯 达 克 美 8 AMGENINC 安进公司 AMGN 证 26 355,3 0. 9 UQ 券 国 6 91.73 20 交 易 所 美 国 纽 约 美 1, 9 BROWN-FORMANCORP- 布朗福曼 BF/B 证 08 355,2 0. 0 CLB(NON-VOTINGSHARES) UN 券 国 87.55 20 8 交 易 所 美 国 纽 9 罗克韦尔自动化 ROKU 约 美 34 355,2 0. 1 ROCKWELLAUTOMATIONINC N 证 国 4 74.37 20 券 交 易 所 美 国 纽 约 美 9 KEYSIGHTTECHNOLOGIESIN 是德科技公司 KEYS 证 83 354,9 0. 2 UN 券 国 3 14.19 20 交 易 所 美 国 纽 约 美 1, 9 LOEWSCORP 罗斯 LUN 证 13 354,9 0. 3 券 国 01.01 20 6 交 易 所 美 国 纽 约 美 9 S&PGLOBALINC 标普全球 SPGI 证 30 354,5 0. 4 UN 券 国 4 64.99 20 交 易 所 美 国 纽 约 美 9 EVERESTREGROUPLTD 安富来集团有限公司 REUN 证 23 354,2 0. 5 券 国 7 03.71 20 交 易 所 美 国 纽 美 9 BOEINGCO 波音 BAUN 约 16 354,1 0. 6 证 国 0 41.12 20 券 交 易 所 美 国 纽 约 美 9 RESMEDINC 瑞思迈股份有限公司 RMDU 证 45 354,0 0. 7 N 券 国 3 25.20 20 交 易 所 美 国 纽 约 美 9 CHUBBLTD 安达保险有限公司 CBUN 证 39 353,7 0. 8 券 国 9 48.68 20 交 易 所 纳 斯 达 克 美 1, 9 DENTSPLYSIRONAINC 登士柏西诺德公司 XRAY 证 38 353,7 0. 9 UQ 券 国 00.85 20 5 交 易 所 纳 斯 达 1 Cadence设计系统股 克 美 1, 0 CADENCEDESIGNSYSINC CDNS 证 18 353,6 0. 份有限公司 UQ 券 国 18.14 20 0 5 交 易 所 纳 斯 1 LRCX 达 美 37 353,2 0. 0 LAMRESEARCHCORP 泛林集团 克 国 1 UQ 8 64.41 20 证 券 交 易 所 美 国 纽 1 利安德巴塞尔工业公 约 美 0 LYONDELLBASELLINDUSTRIESN LYBU 证 61 352,7 0. V-CLA 司 N 券 国 8 19.61 20 2 交 易 所 纳 斯 达 1 芝加哥商业交易所集 克 美 0 CMEGROUPINC-CLA CMEU 证 27 352,4 0. 团 Q 券 国 3 71.72 20 3 交 易 所 美 国 纽 1 约 美 0 FORTIVECORP 福迪威公司 FTVU 证 75 352,4 0. N 券 国 9 52.36 20 4 交 易 所 美 国 纽 1 约 美 0 CATERPILLARINC 卡特彼勒 CATU 证 40 352,3 0. N 券 国 4 31.16 20 5 交 易 所 纳 1 斯 美 0 TEXASINSTRUMENTSINC 德州仪器 TXNU 达 54 352,1 0. Q 克 国 3 74.81 20 6 证 券 交 易 所 美 国 纽 1 约 美 0 YUM!BRANDSINC 百胜全球餐饮 YUMU 证 55 352,0 0. N 券 国 8 22.86 20 7 交 易 所 美 国 纽 1 约 美 0 EATONCORPPLC 伊顿 ETNU 证 74 352,0 0. N 券 国 7 06.80 20 8 交 易 所 美 国 纽 1 约 美 0 GENERALDYNAMICSCORP 通用动力 GDUN 证 32 351,7 0. 券 国 6 42.16 20 9 交 易 所 美 国 纽 1 约 美 1, 1 CAPRIHLDGSLTD Capri控股有限公司 CPRI 证 35 351,3 0. UN 券 国 40.93 20 0 0 交 易 所 美 1 国 美 34 351,1 0. 1 DEERE&CO 迪尔 DEUN 纽 国 1 3 57.76 20 约 证 券 交 易 所 美 国 纽 1 约 美 2, 1 WILLIAMSCOSINC 威廉姆斯公司 WMBU 证 32 351,0 0. N 券 国 93.86 20 2 0 交 易 所 美 国 纽 1 博格华纳股份有限公 约 美 1, 1 BORGWARNERINC BWAU 证 47 350,9 0. 司 N 券 国 65.38 20 3 2 交 易 所 美 国 纽 1 约 美 1 WATERSCORP 沃特世公司 WATU 证 27 350,8 0. N 券 国 1 75.27 20 4 交 易 所 美 国 纽 1 希尔顿全球控股股份 约 美 1 HILTONWORLDWIDEHOLDINGSI HLTU 证 71 350,8 0. N 有限公司 N 券 国 2 57.77 20 5 交 易 所 1 美 美 1 MERCK&CO.INC. 默克 MRKU 国 66 350,8 0. N 纽 国 9 35.05 20 6 约 证 券 交 易 所 纳 斯 达 1 克 美 1 BROADCOMINC 博通股份有限公司 AVGO 证 20 350,7 0. UQ 券 国 1 80.07 20 7 交 易 所 美 国 纽 1 约 美 1 RALPHLAURENCORP RalphLauren公司 RLUN 证 49 350,7 0. 券 国 4 72.94 20 8 交 易 所 美 国 纽 1 约 美 3, 1 NEWFIELDEXPLORATIONCO 新田石油勘探公司 NFXU 证 48 350,6 0. N 券 国 41.57 20 9 5 交 易 所 美 国 纽 1 Salesforce.com股 约 美 2 SALESFORCE.COMINC CRMU 证 37 350,6 0. 份有限公司 N 券 国 3 39.58 20 0 交 易 所 1 康明斯 CMIU 美 美 38 350,3 0. 2 CUMMINSINC N 国 国 2 69.65 20 1 纽 约 证 券 交 易 所 美 国 纽 1 约 美 1, 2 PFIZERINC 辉瑞制药 PFEU 证 16 350,2 0. N 券 国 07.48 20 2 9 交 易 所 美 国 纽 1 WellCare健康计划 约 美 2 WELLCAREHEALTHPLANSINC WCGU 证 21 349,9 0. 股份有限公司 N 券 国 6 91.90 20 3 交 易 所 美 国 纽 1 约 美 1, 2 CBSCORP-CLB 哥伦比亚广播公司 CBSU 证 16 349,8 0. N 券 国 68.92 20 4 6 交 易 所 美 国 纽 1 约 美 2 DOWDUPONTINC 陶氏杜邦 DWDP 证 95 349,7 0. UN 券 国 3 92.87 20 5 交 易 所 1 CAPITALONEFINANCIALCORP 第一资本金融 COFU 美 美 67 349,6 0. 2 N 国 国 4 63.98 20 6 纽 约 证 券 交 易 所 美 国 纽 1 约 美 2 VFCORP VF公司 VFCU 证 71 349,5 0. N 券 国 4 89.17 20 7 交 易 所 美 国 纽 1 约 美 2 REDHATINC 红帽公司 RHTU 证 29 349,5 0. N 券 国 0 81.21 20 8 交 易 所 美 国 纽 1 Quanta服务股份有 约 美 1, 2 QUANTASERVICESINC PWRU 证 69 349,5 0. 限公司 N 券 国 37.29 20 9 2 交 易 所 纳 斯 达 1 克 美 3 CINTASCORP CINTAS公司 CTAS 证 30 349,3 0. UQ 券 国 3 43.54 20 0 交 易 所 美 国 纽 1 约 美 3 LINDEPLC Linde公司 LINU 证 32 349,1 0. N 券 国 6 24.40 20 1 交 易 所 美 国 纽 1 亚瑟加拉格尔有限公 约 美 3 ARTHURJGALLAGHER&CO AJGU 证 69 349,0 0. 司 N 券 国 0 14.31 20 2 交 易 所 美 国 纽 1 江森自控国际有限公 约 美 1, 3 JOHNSONCONTROLSINTERNATIO JCIU 证 71 348,9 0. N 司 N 券 国 92.00 20 3 5 交 易 所 纳 斯 达 1 克 美 1, 3 ZIONSBANCORPORATION Zions公司 ZION 证 24 348,9 0. UQ 券 国 49.25 20 4 8 交 易 所 美 国 纽 1 PSAU 约 美 25 348,6 0. 3 PUBLICSTORAGE 公共存储公司 证 国 5 N 1 84.26 20 券 交 易 所 美 国 纽 1 约 美 3 HERSHEYCO 好时食品 HSYU 证 47 348,6 0. N 券 国 4 73.35 20 6 交 易 所 美 国 纽 1 约 美 3 LOCKHEEDMARTINCORP 洛克希德马丁 LMTU 证 19 348,6 0. N 券 国 4 29.70 20 7 交 易 所 美 国 纽 1 约 美 3 VULCANMATERIALSCO Vulcan材料 VMCU 证 51 348,5 0. N 券 国 4 35.26 20 8 交 易 所 美 国 纽 1 Arista网络股份有 约 美 3 ARISTANETWORKSINC ANET 证 24 348,5 0. 限公司 UN 券 国 1 04.37 20 9 交 易 所 美 国 1 纽 美 4 TRAVELERSCOSINC Travelers公司 TRVU 约 42 348,4 0. N 证 国 4 72.12 20 0 券 交 易 所 美 国 纽 1 约 美 4 INTLFLAVORS&FRAGRANCES 国际香料 IFFU 证 37 348,3 0. N 券 国 8 35.26 20 1 交 易 所 美 国 纽 1 CarMax股份有限公 约 美 4 CARMAXINC KMXU 证 80 348,2 0. 司 N 券 国 9 97.59 20 2 交 易 所 美 国 纽 1 约 美 4 ASSURANTINC 艾斯兰公司 AIZU 证 56 348,0 0. N 券 国 7 49.89 20 3 交 易 所 美 国 纽 1 约 美 4 SNAP-ONINC Snap-On公司 SNAU 证 34 348,0 0. N 券 国 9 06.86 20 4 交 易 所 纳 斯 1 ULTA 达 美 20 347,8 0. 4 ULTABEAUTYINC Ulta美容产品公司 克 国 5 UQ 7 39.88 20 证 券 交 易 所 纳 斯 达 1 克 美 4 PAYCHEXINC Paychex公司 PAYX 证 77 347,4 0. UQ 券 国 7 25.82 19 6 交 易 所 纳 斯 达 1 O'Reilly汽车股份 克 美 4 O'REILLYAUTOMOTIVEINC ORLY 证 14 347,3 0. 有限公司 UQ 券 国 7 91.23 19 7 交 易 所 美 国 纽 1 约 美 1, 4 BOSTONSCIENTIFICCORP 波士顿科学 BSXU 证 43 347,0 0. N 券 国 82.59 19 8 1 交 易 所 纳 斯 达 1 韦莱韬睿惠悦公共有 克 美 4 WILLISTOWERSWATSONPLC WLTW 证 33 347,0 0. 限公司 UQ 券 国 3 67.77 19 9 交 易 所 纳 1 斯 美 1, 5 PRINCIPALFINANCIALGROUP 信安金融 PFGU 达 14 346,8 0. Q 克 国 00.79 19 0 4 证 券 交 易 所 美 国 纽 1 Host酒店及度假股 约 美 3, 5 HOSTHOTELS&RESORTSINC HSTU 证 03 346,7 0. 份有限公司 N 券 国 75.33 19 1 1 交 易 所 美 国 纽 1 约 美 1, 5 ROLLINSINC Rollins公司 ROLU 证 39 346,6 0. N 券 国 18.37 19 2 9 交 易 所 纳 斯 达 1 克 美 5 STARBUCKSCORP 星巴克 SBUX 证 78 346,5 0. UQ 券 国 4 20.22 19 3 交 易 所 美 国 纽 1 约 美 5 UNITEDTECHNOLOGIESCORP 联合技术 UTXU 证 47 346,3 0. N 券 国 4 96.14 19 4 交 易 所 美 1 Verizon通信股份有 国 美 89 346,1 0. 5 VERIZONCOMMUNICATIONSINC 限公司 VZUN 纽 国 7 06.65 19 5 约 证 券 交 易 所 美 国 纽 1 IQVIA控股股份有限 约 美 5 IQVIAHOLDINGSINC IQVU 证 43 346,0 0. 公司 N 券 国 4 27.31 19 6 交 易 所 美 国 纽 1 约 美 5 JACOBSENGINEERINGGROUPIN 雅各布工程集团 JECU 证 86 345,8 0. C N 券 国 2 53.94 19 7 交 易 所 纳 斯 达 1 克 美 5 ANALOGDEVICESINC 模拟器件 ADIU 证 58 345,7 0. Q 券 国 7 83.18 19 8 交 易 所 美 国 纽 1 Pioneer自然资源公 约 美 5 PIONEERNATURALRESOURCESC PXDU 证 38 345,7 0. O 司 N 券 国 3 14.21 19 9 交 易 所 1 MartinMarietta材 美 美 6 MARTINMARIETTAMATERIALS MLMU 国 29 345,6 0. 料股份有限公司 N 纽 国 3 16.41 19 0 约 证 券 交 易 所 纳 斯 达 1 IHSMarkit有限公 克 美 1, 6 IHSMARKITLTD INFO 证 04 345,3 0. 司 UQ 券 国 59.86 19 1 9 交 易 所 美 国 纽 1 约 美 1, 6 LEGGETT&PLATTINC 礼恩派 LEGU 证 40 345,3 0. N 券 国 51.83 19 2 4 交 易 所 纳 斯 达 1 克 美 6 COSTCOWHOLESALECORP 好市多批发 COST 证 24 345,3 0. UQ 券 国 7 31.31 19 3 交 易 所 纳 斯 达 1 克 美 2, 6 GOODYEARTIRE&RUBBERCO 固特异轮胎橡胶 GTUQ 证 46 345,2 0. 券 国 92.05 19 4 5 交 易 所 1 QuestDiagnostics DGXU 美 美 60 345,1 0. 6 QUESTDIAGNOSTICSINC 股份有限公司 N 国 国 4 85.19 19 5 纽 约 证 券 交 易 所 美 国 纽 1 HCA医疗保健有限公 约 美 6 HCAHEALTHCAREINC HCAU 证 40 345,0 0. 司 N 券 国 4 66.60 19 6 交 易 所 美 国 纽 1 约 美 1, 6 HARLEY-DAVIDSONINC 哈雷摩托车 HOGU 证 47 344,7 0. N 券 国 01.75 19 7 2 交 易 所 纳 斯 达 1 克 美 1, 6 INTELCORP 英特尔 INTC 证 07 344,6 0. UQ 券 国 36.27 19 8 0 交 易 所 美 国 纽 1 约 美 6 EMERSONELECTRICCO 艾默生电气 EMRU 证 84 344,4 0. N 券 国 0 64.01 19 9 交 易 所 1 HOLOGICINC 豪洛捷公司 HOLX 纳 美 1, 344,4 0. 7 UQ 斯 国 22 16.65 19 0 达 1 克 证 券 交 易 所 美 国 纽 1 繁德信息技术有限公 约 美 7 FIDELITYNATIONALINFOSERV FISU 证 48 344,1 0. 司 N 券 国 9 68.55 19 1 交 易 所 美 国 纽 1 约 美 1, 7 FLUORCORP 福陆 FLRU 证 55 344,0 0. N 券 国 89.28 19 2 7 交 易 所 美 国 纽 1 约 美 7 MOODY'SCORP 穆迪 MCOU 证 35 344,0 0. N 券 国 8 81.87 19 3 交 易 所 纳 斯 达 1 克 美 7 HASBROINC 孩之宝 HASU 证 61 344,0 0. Q 券 国 7 60.80 19 4 交 易 所 纳 斯 达 1 Paypal控股股份有 克 美 7 PAYPALHOLDINGSINC PYPL 证 59 343,9 0. 限公司 UQ 券 国 6 67.39 19 5 交 易 所 美 国 纽 1 约 美 1, 7 MASCOCORP 马斯可 MASU 证 71 343,5 0. N 券 国 64.11 19 6 2 交 易 所 美 国 纽 1 约 美 7 PHILLIPS66 Phillips66公司 PSXU 证 58 343,5 0. N 券 国 1 24.78 19 7 交 易 所 纳 斯 达 1 再生元制药股份有限 克 美 7 REGENERONPHARMACEUTICALS REGN 证 13 343,4 0. 公司 UQ 券 国 4 96.30 19 8 交 易 所 纳 斯 达 1 ADSK 克 美 38 343,3 0. 7 AUTODESKINC 欧特克 证 国 9 UQ 9 61.02 19 券 交 易 所 美 国 纽 1 约 美 8 INTERCONTINENTALEXCHANGEI 洲际交易所（ICE） ICEU 证 66 343,2 0. N N 券 国 4 91.22 19 0 交 易 所 美 国 纽 1 阿拉斯加航空集团公 约 美 8 ALASKAAIRGROUPINC ALKU 证 82 343,2 0. 司 N 券 国 2 88.34 19 1 交 易 所 美 国 纽 1 约 美 8 WASTEMANAGEMENTINC 废品管理 WMUN 证 56 343,2 0. 券 国 2 44.97 19 2 交 易 所 美 国 纽 1 约 美 8 VISAINC-CLASSASHARES 维萨公司 VUN 证 37 343,1 0. 券 国 9 96.10 19 3 交 易 所 美 国 1 纽 美 8 WALTDISNEYCO 华特迪士尼 DISU 约 45 343,1 0. N 证 国 6 62.75 19 4 券 交 易 所 纳 斯 达 1 克 美 8 INTUITINC Intuit公司 INTU 证 25 343,1 0. UQ 券 国 4 59.31 19 5 交 易 所 美 国 纽 1 约 美 8 TRANSDIGMGROUPINC TransDigm集团公司 TDGU 证 14 343,0 0. N 券 国 7 83.27 19 6 交 易 所 美 国 纽 1 皇家加勒比海游轮有 约 美 8 ROYALCARIBBEANCRUISESLTD RCLU 证 51 342,9 0. 限公司 N 券 国 1 58.84 19 7 交 易 所 美 国 纽 1 约 美 1, 8 CBREGROUPINC-A 世邦魏理仕 CBRE 证 24 342,9 0. UN 券 国 53.55 19 8 8 交 易 所 纳 斯 1 HSIC 达 美 63 342,7 0. 8 HENRYSCHEININC 亨利香恩公司 克 国 9 UQ 6 39.42 19 证 券 交 易 所 纳 斯 达 1 克 美 9 CINCINNATIFINANCIALCORP 辛辛那提金融 CINF 证 64 342,7 0. UQ 券 国 5 20.07 19 0 交 易 所 纳 斯 达 1 Take-Two互动软件 克 美 9 TAKE- TTWO 证 48 342,6 0. TWOINTERACTIVESOFTWRE 股份有限公司 UQ 券 国 5 51.44 19 1 交 易 所 美 国 纽 1 约 美 1, 9 MACERICHCO Macerich公司 MACU 证 15 342,4 0. N 券 国 86.31 19 2 3 交 易 所 美 国 纽 1 约 美 9 INTLBUSINESSMACHINESCORP 国际商业机器 IBMU 证 43 342,4 0. N 券 国 9 81.44 19 3 交 易 所 纳 1 Vertex制药股份有 斯 美 9 VERTEXPHARMACEUTICALSINC VRTX 达 30 342,3 0. 限公司 UQ 克 国 1 27.56 19 4 证 券 交 易 所 美 国 纽 1 约 美 9 LINCOLNNATIONALCORP 林肯国民 LNCU 证 97 342,2 0. N 券 国 2 90.57 19 5 交 易 所 美 国 纽 1 Roper科技股份有限 约 美 9 ROPERTECHNOLOGIESINC ROPU 证 18 342,0 0. 公司 N 券 国 7 56.67 19 6 交 易 所 美 国 纽 1 约 美 9 PROGRESSIVECORP 前进保险公司 PGRU 证 82 342,0 0. N 券 国 6 10.96 19 7 交 易 所 美 国 纽 1 约 美 9 BECTONDICKINSONANDCO 碧迪 BDXU 证 22 341,7 0. N 券 国 1 57.99 19 8 交 易 所 美 1 JPMU 国 美 51 341,6 0. 9 JPMORGANCHASE&CO 摩根大通 纽 国 9 N 0 92.65 19 约 证 券 交 易 所 美 国 纽 2 约 美 0 AGILENTTECHNOLOGIESINC 安捷伦 AUN 证 73 341,6 0. 券 国 8 87.71 19 0 交 易 所 纳 斯 达 2 克 美 0 GARMINLTD 佳明有限公司 GRMN 证 78 341,5 0. UQ 券 国 6 78.17 19 1 交 易 所 美 国 纽 2 挪威邮轮控股有限公 约 美 1, 0 NORWEGIANCRUISELINEHOLDI NCLH 证 17 341,5 0. N 司 UN 券 国 53.05 19 2 4 交 易 所 美 国 纽 2 约 美 0 3MCO 3M公司 MMMU 证 26 341,3 0. N 券 国 1 13.39 19 3 交 易 所 2 纳 美 0 SKYWORKSSOLUTIONSINC 思佳讯解决方案公司 SWKS 斯 74 341,2 0. UQ 达 国 2 98.97 19 4 克 证 券 交 易 所 美 国 纽 2 约 美 0 ALBEMARLECORP 雅保公司 ALBU 证 64 341,1 0. N 券 国 5 70.70 19 5 交 易 所 纳 斯 达 2 克 美 0 AUTOMATICDATAPROCESSING ADP公司 ADPU 证 37 341,0 0. Q 券 国 9 63.16 19 6 交 易 所 美 国 纽 2 约 美 0 JOHNSON&JOHNSON 强生 JNJU 证 38 340,9 0. N 券 国 5 92.94 19 7 交 易 所 美 国 纽 2 约 美 0 KIMBERLY-CLARKCORP 金佰利 KMBU 证 43 340,9 0. N 券 国 6 48.95 19 8 交 易 所 2 威瑞信公司 VRSN 纳 美 33 340,9 0. 0 VERISIGNINC UQ 斯 国 5 44.22 19 9 达 克 证 券 交 易 所 纳 斯 达 2 克 美 1 FASTENALCO 快扣公司 FAST 证 95 340,9 0. UQ 券 国 0 32.89 19 0 交 易 所 美 国 纽 2 约 美 1 HUNTINGTONINGALLSINDUSTRI HuntingtonIngalls HIIU 证 26 340,9 0. ESINC 工业公司 N 券 国 1 01.39 19 1 交 易 所 美 国 纽 2 约 美 1 MEDTRONICPLC 美敦力 MDTU 证 54 340,8 0. N 券 国 6 55.06 19 2 交 易 所 美 国 纽 2 蓝威斯顿控股股份有 约 美 1 LAMBWESTONHOLDINGSINC LWUN 证 67 340,7 0. 限公司 券 国 5 78.47 19 3 交 易 所 2 GENUINEPARTSCO 原配部件 GPCU 美 美 51 340,7 0. 1 N 国 国 7 05.31 19 4 纽 约 证 券 交 易 所 纳 斯 达 2 Align科技股份有限 克 美 1 ALIGNTECHNOLOGYINC ALGN 证 23 340,6 0. 公司 UQ 券 国 7 54.31 19 5 交 易 所 美 国 纽 2 约 美 1 UNIONPACIFICCORP 联合太平洋 UNPU 证 35 340,5 0. N 券 国 9 83.35 19 6 交 易 所 美 国 纽 2 瞻博网络股份有限公 约 美 1, 1 JUNIPERNETWORKSINC JNPR 证 84 340,5 0. 司 UN 券 国 65.98 19 7 4 交 易 所 美 国 纽 2 约 美 1, 1 ORACLECORP 甲骨文 ORCL 证 09 340,5 0. UN 券 国 50.95 19 8 9 交 易 所 纳 斯 达 2 克 美 1 PEPSICOINC 百事可乐 PEPU 证 44 340,4 0. Q 券 国 9 52.60 19 9 交 易 所 BA 2 CBOE TS 美 50 340,4 0. 2 CBOEGLOBALMARKETSINC Cboe环球市场公司 交 国 0 UF 易 7 13.42 19 所 纳 斯 达 2 克 美 4, 2 HUNTINGTONBANCSHARESINC 杭庭顿银行 HBAN 证 16 340,4 0. UQ 券 国 08.68 19 1 1 交 易 所 美 国 纽 2 约 美 2 KELLOGGCO 家乐氏 KUN 证 87 340,4 0. 券 国 0 05.80 19 2 交 易 所 美 国 纽 2 约 美 2 REPUBLICSERVICESINC 公共服务公司 RSGU 证 68 340,4 0. N 券 国 8 00.44 19 3 交 易 所 2 美 美 1, 2 GAPINC/THE Gap公司 GPSU 国 92 340,3 0. N 纽 国 32.36 19 4 5 约 证 券 交 易 所 纳 斯 达 2 克 美 2 AMAZON.COMINC 亚马逊公司 AMZN 证 33 340,1 0. UQ 券 国 74.58 19 5 交 易 所 美 国 纽 2 约 美 2 MCDONALD'SCORP 麦当劳 MCDU 证 27 340,0 0. N 券 国 9 16.86 19 6 交 易 所 美 国 纽 2 约 美 2 CONSTELLATIONBRANDSINC-A 星座公司 STZU 证 30 339,9 0. N 券 国 8 51.87 19 7 交 易 所 美 国 纽 2 约 美 2 DARDENRESTAURANTSINC 达登饭店 DRIU 证 49 339,9 0. N 券 国 6 38.14 19 8 交 易 所 2 硕腾股份有限公司 ZTSU 美 美 57 339,9 0. 2 ZOETISINC N 国 国 9 18.24 19 9 纽 约 证 券 交 易 所 美 国 纽 2 纽约梅隆银行股份有 约 美 1, 3 BANKOFNEWYORKMELLONCOR BKUN 证 05 339,8 0. P 限公司 券 国 49.47 19 0 2 交 易 所 美 国 纽 2 约 美 3 OMNICOMGROUP 奥姆尼康 OMCU 证 67 339,7 0. N 券 国 6 98.68 19 1 交 易 所 美 国 纽 2 约 美 3 EASTMANCHEMICALCO 伊士曼化工 EMNU 证 67 339,6 0. N 券 国 7 97.31 19 2 交 易 所 美 国 纽 2 约 美 3 TORCHMARKCORP Torchmark公司 TMKU 证 66 339,6 0. N 券 国 4 45.49 19 3 交 易 所 2 DISCOVERFINANCIALSERVICES Discover金融服务 DFSU 美 美 83 339,6 0. 3 公司 N 国 国 9 20.10 19 4 纽 约 证 券 交 易 所 美 国 纽 2 Pentair公共有限公 约 美 1, 3 PENTAIRPLC PNRU 证 30 339,4 0. 司 N 券 国 12.83 19 5 9 交 易 所 美 国 纽 2 约 美 3 TYSONFOODSINC-CLA 泰森食品公司 TSNU 证 92 339,3 0. N 券 国 6 74.26 19 6 交 易 所 美 国 纽 2 约 美 3 CONOCOPHILLIPS 康菲石油 COPU 证 79 339,3 0. N 券 国 3 40.97 19 7 交 易 所 纳 斯 达 2 克 美 3 FORTINETINC 飞塔股份有限公司 FTNT 证 70 339,3 0. UQ 券 国 2 29.37 19 8 交 易 所 纳 斯 达 2 华盛顿康捷国际物流 克 美 3 EXPEDITORSINTLWASHINC EXPD 证 72 339,2 0. 公司 UQ 券 国 6 70.90 19 9 交 易 所 美 国 纽 2 约 美 4 MASTERCARDINC-A 万事达股份有限公司 MAUN 证 26 339,2 0. 券 国 2 22.58 19 0 交 易 所 美 国 纽 2 约 美 4 ILLINOISTOOLWORKS 伊利诺伊工具 ITWU 证 39 339,1 0. N 券 国 0 04.54 19 1 交 易 所 美 国 纽 2 约 美 1, 4 HCPINC HCP公司 HCPU 证 76 339,0 0. N 券 国 98.15 19 2 9 交 易 所 美 国 纽 2 约 美 1, 339,0 0. 4 INTERNATIONALPAPERCO 国际纸业 IPUN 证 国 22 3 4 46.47 19 券 交 易 所 美 国 纽 2 约 美 1, 4 CENTERPOINTENERGYINC 中点能源 CNPU 证 74 338,6 0. N 券 国 71.74 19 4 8 交 易 所 纳 斯 达 2 克 美 4 QUALCOMMINC 高通公司 QCOM 证 86 338,6 0. UQ 券 国 7 36.95 19 5 交 易 所 纳 斯 达 2 克 美 4 MAXIMINTEGRATEDPRODUCTS 美信 MXIM 证 97 338,5 0. UQ 券 国 0 23.91 19 6 交 易 所 纳 斯 达 2 克 美 4 FISERVINC Fiserv公司 FISV 证 67 338,4 0. UQ 券 国 1 36.68 19 7 交 易 所 美 国 2 纽 美 4 RAYTHEONCOMPANY 雷神公司 RTNU 约 32 337,8 0. N 证 国 1 43.42 19 8 券 交 易 所 美 国 纽 2 阿美特克股份有限公 约 美 4 AMETEKINC AMEU 证 72 337,7 0. 司 N 券 国 7 92.29 19 9 交 易 所 美 国 纽 2 约 美 1, 5 CORNINGINC 康宁公司 GLWU 证 62 337,7 0. N 券 国 52.42 19 0 9 交 易 所 美 国 纽 2 约 美 5 MARSH&MCLENNANCOS Marsh&McLennan MMCU 证 61 337,7 0. 股份有限公司 N 券 国 7 08.90 19 1 交 易 所 美 国 纽 2 梅特勒-托利多国际 约 美 5 METTLER- MTDU 证 87 337,7 0. TOLEDOINTERNATIONAL 股份有限公司 N 券 国 06.91 19 2 交 易 所 美 国 2 UniversalHealthS UHSU 纽 美 42 337,5 0. 5 UNIVERSALHEALTHSERVICES-B ervices公司 N 约 国 2 89.28 19 3 证 券 交 易 所 美 国 纽 2 约 美 5 ESTEELAUDERCOMPANIES-CLA 雅诗兰黛 ELUN 证 37 337,5 0. 券 国 8 17.08 19 4 交 易 所 纳 斯 达 2 克 美 5 INCYTECORP Incyte有限公司 INCY 证 77 337,3 0. UQ 券 国 3 61.08 19 5 交 易 所 美 国 纽 2 约 美 1, 5 FIRSTENERGYCORP 第一能源 FEUN 证 30 337,3 0. 券 国 46.53 19 6 9 交 易 所 美 国 纽 2 约 美 1, 5 COCA-COLACO 可口可乐 KOUN 证 03 337,3 0. 券 国 21.48 19 7 8 交 易 所 美 2 Welltower股份有限 国 美 5 WELLTOWERINC WELL 纽 70 337,2 0. 公司 UN 约 国 8 73.30 19 8 证 券 交 易 所 美 国 纽 2 约 美 5 ADVANCEAUTOPARTSINC 领先汽车配件公司 AAPU 证 31 337,1 0. N 券 国 2 72.00 19 9 交 易 所 美 国 纽 2 约 美 6 TARGETCORP 塔吉特公司 TGTU 证 74 337,0 0. N 券 国 3 16.54 19 0 交 易 所 美 国 纽 2 卡伯特石油天然气公 约 美 2, 6 CABOTOIL&GASCORP COGU 证 19 337,0 0. 司 N 券 国 03.37 19 1 7 交 易 所 美 国 纽 2 自由港迈克默伦股份 约 美 4, 6 FREEPORT-MCMORANINC FCXU 证 76 336,8 0. 有限公司 N 券 国 15.66 19 2 0 交 易 所 美 2 EXCU 国 美 1, 336,7 0. 6 EXELONCORP Exelon公司 纽 国 08 3 N 8 68.99 19 约 证 券 交 易 所 纳 斯 达 2 克 美 6 VERISKANALYTICSINC Verisk分析公司 VRSK 证 45 336,7 0. UQ 券 国 0 63.50 19 4 交 易 所 美 国 纽 2 约 美 1, 6 BALLCORP 波尔 BLLU 证 06 336,7 0. N 券 国 13.12 19 5 7 交 易 所 美 国 纽 2 约 美 6 ENTERGYCORP Entergy公司 ETRU 证 57 336,7 0. N 券 国 0 07.91 19 6 交 易 所 纳 斯 达 2 克 美 6 MICROSOFTCORP 微软 MSFT 证 48 336,6 0. UQ 券 国 3 96.99 19 7 交 易 所 2 纳 美 6 XILINXINC 赛灵思 XLNX 斯 57 336,6 0. UQ 达 国 6 94.32 19 8 克 证 券 交 易 所 美 国 纽 2 约 美 1, 6 HORMELFOODSCORP 荷美尔食品有限公司 HRLU 证 14 336,5 0. N 券 国 66.66 19 9 9 交 易 所 美 国 纽 2 约 美 7 FMCCORP FMC公司 FMCU 证 66 336,5 0. N 券 国 3 40.31 19 0 交 易 所 纳 斯 达 2 克 美 7 ANSYSINC ANSYS股份有限公司 ANSS 证 34 336,4 0. UQ 券 国 3 91.85 19 1 交 易 所 美 国 纽 2 约 美 7 NEXTERAENERGYINC 新纪元能源公司 NEEU 证 28 336,4 0. N 券 国 2 15.12 19 2 交 易 所 2 Sysco公司 SYYU 美 美 78 336,2 0. 7 SYSCOCORP N 国 国 2 97.62 19 3 纽 约 证 券 交 易 所 美 国 纽 2 切迟杜威股份有限公 约 美 7 CHURCH&DWIGHTCOINC CHDU 证 74 336,2 0. 司 N 券 国 5 36.40 19 4 交 易 所 美 国 纽 2 约 美 7 CHEVRONCORP 雪佛龙 CVXU 证 45 335,9 0. N 券 国 0 91.39 19 5 交 易 所 纳 斯 达 2 RegencyCenters公 克 美 7 REGENCYCENTERSCORP REGU 证 83 335,4 0. 司 Q 券 国 3 76.24 19 6 交 易 所 美 国 纽 2 约 美 7 EDWARDSLIFESCIENCESCORP EdwardsLifescienc EWUN 证 31 335,3 0. es公司 券 国 9 44.39 19 7 交 易 所 2 GILEADSCIENCESINC 吉利德科学 GILD 纳 美 78 335,2 0. 7 UQ 斯 国 1 77.96 19 8 达 克 证 券 交 易 所 美 国 纽 2 约 美 7 EOGRESOURCESINC EOG资源 EOGU 证 56 335,1 0. N 券 国 0 82.22 19 9 交 易 所 纳 斯 达 2 克 美 8 UNITEDCONTINENTALHOLDINGS 联合大陆控股公司 UALU 证 58 335,0 0. Q 券 国 3 24.29 19 0 交 易 所 美 国 纽 2 约 美 1, 8 GENERALMOTORSCO 通用汽车公司 GMUN 证 45 334,9 0. 券 国 48.52 19 1 9 交 易 所 美 国 纽 2 约 美 8 THERMOFISHERSCIENTIFICIN ThermoFisherScie TMOU 证 21 334,8 0. C ntific公司 N 券 国 8 29.59 19 2 交 易 所 美 国 纽 2 约 美 8 ECOLABINC 艺康化工 ECLU 证 33 334,7 0. N 券 国 1 37.82 19 3 交 易 所 纳 斯 达 2 JBHunt运输服务股 克 美 8 JBHUNTTRANSPORTSERVICES JBHT 证 52 334,6 0. INC 份有限公司 UQ 券 国 4 01.32 19 4 交 易 所 纳 斯 达 2 克 美 8 BIOGENINC 百健 BIIB 证 16 334,5 0. UQ 券 国 2 74.41 19 5 交 易 所 纳 斯 达 2 克 美 8 IDEXXLABORATORIESINC 爱德士股份有限公司 IDXX 证 26 334,4 0. UQ 券 国 2 93.43 19 6 交 易 所 美 国 纽 2 特拉华州金德摩根公 KMIU 约 美 3, 334,4 0. 8 KINDERMORGANINC 司 N 证 国 16 01.46 19 7 券 8 交 易 所 美 国 纽 2 瓦里安医疗设备有限 约 美 8 VARIANMEDICALSYSTEMSINC VARU 证 43 334,3 0. 公司 N 券 国 0 97.75 19 8 交 易 所 美 国 纽 2 约 美 8 PROCTER&GAMBLECO 宝洁 PGUN 证 53 334,3 0. 券 国 0 58.63 19 9 交 易 所 美 国 纽 2 约 美 9 EDISONINTERNATIONAL 爱迪生国际 EIXU 证 85 334,2 0. N 券 国 8 97.28 19 0 交 易 所 美 国 纽 2 约 美 1, 9 LENNARCORP-A Lennar公司 LENU 证 24 334,2 0. N 券 国 55.68 19 1 4 交 易 所 美 国 2 纽 美 9 HUMANAINC Humana公司 HUMU 约 17 334,2 0. N 证 国 0 48.82 19 2 券 交 易 所 美 国 纽 2 约 美 9 DUKEENERGYCORP 杜克能源 DUKU 证 56 334,0 0. N 券 国 4 53.91 19 3 交 易 所 美 国 纽 2 约 美 9 REALTYINCOMECORP RealtyIncome公司 OUN 证 77 334,0 0. 券 国 2 10.53 19 4 交 易 所 纳 斯 达 2 亿客行集团股份有限 克 美 9 EXPEDIAGROUPINC EXPE 证 43 333,9 0. 公司 UQ 券 国 2 96.26 19 5 交 易 所 美 国 纽 2 约 美 9 INGERSOLL-RANDPLC 英格索兰 IRUN 证 53 333,7 0. 券 国 3 27.15 19 6 交 易 所 美 国 2 AZOU 纽 美 333,7 0. 9 AUTOZONEINC AutoZone公司 约 国 58 7 N 14.32 19 证 券 交 易 所 美 国 纽 2 Anthem股份有限公 约 美 9 ANTHEMINC ANTM 证 18 333,4 0. 司 UN 券 国 5 59.21 19 8 交 易 所 美 国 纽 2 约 美 2, 9 JEFFERIESFINANCIALGROUPI 富瑞金融集团 JEFU 证 79 333,3 0. N N 券 国 68.14 19 9 8 交 易 所 美 国 纽 3 约 美 0 AMERICANTOWERCORP-CLA 美国发射塔公司 AMTU 证 30 333,3 0. N 券 国 7 06.71 19 0 交 易 所 美 国 纽 3 约 美 1, 0 BB&TCORP BB&T公司 BBTU 证 12 333,2 0. N 券 国 88.80 19 1 1 交 易 所 美 3 国 美 0 CROWNCASTLEINTLCORP 冠城国际公司 CCIU 纽 44 333,2 0. N 约 国 7 60.59 19 2 证 券 交 易 所 美 国 纽 3 约 美 0 MCKESSONCORP McKesson公司 MCKU 证 43 332,8 0. N 券 国 9 40.01 19 3 交 易 所 美 国 纽 3 约 美 1, 0 SOUTHWESTAIRLINES 西南航空 LUVU 证 04 332,7 0. N 券 国 18.60 19 4 3 交 易 所 纳 斯 达 3 克 美 1, 0 CISCOSYSTEMSINC 思科 CSCO 证 11 332,4 0. UQ 券 国 73.59 19 5 8 交 易 所 美 国 纽 3 约 美 1, 0 FRANKLINRESOURCESINC 富兰克林资源 BENU 证 63 332,4 0. N 券 国 17.58 19 6 3 交 易 所 美 3 奥科宁克股份有限公 ARNC 国 美 2, 332,3 0. 0 ARCONICINC 司 UN 纽 国 87 29.32 19 7 约 2 证 券 交 易 所 美 国 纽 3 约 美 0 AONPLC 怡安保险 AONU 证 33 332,2 0. N 券 国 3 12.37 19 8 交 易 所 美 国 纽 3 约 美 1, 0 CITIZENSFINANCIALGROUP 公民金融集团 CFGU 证 62 332,1 0. N 券 国 81.90 19 9 8 交 易 所 美 国 纽 3 约 美 1, 1 AT&TINC 美国电话电报公司 TUN 证 69 332,0 0. 券 国 09.36 19 0 5 交 易 所 美 国 纽 3 约 美 1, 1 MOSAICCO Mosaic公司 MOSU 证 65 331,9 0. N 券 国 85.06 19 1 6 交 易 所 3 美 美 1, 1 AMERICANINTERNATIONALGROU 美国国际集团 AIGU 国 22 331,8 0. P N 纽 国 77.38 19 2 7 约 证 券 交 易 所 纳 斯 达 3 克 美 1 CSXCORP CSX公司 CSXU 证 77 331,7 0. Q 券 国 8 47.46 19 3 交 易 所 美 国 纽 3 Mid- 约 美 1 MID-AMERICAAPARTMENTCOMM AmericaApartment MAAU 证 50 331,6 0. Communit公司 N 券 国 5 88.16 19 4 交 易 所 美 国 纽 3 约 美 1 EQUITYRESIDENTIAL 公寓物业权益信托 EQRU 证 73 331,6 0. N 券 国 2 25.16 19 5 交 易 所 美 国 纽 3 约 美 1 WHIRLPOOLCORP 惠而浦 WHRU 证 45 331,5 0. N 券 国 2 28.52 19 6 交 易 所 3 KeyCorp公司 KEYU 美 美 3, 331,4 0. 1 KEYCORP N 国 国 26 99.70 19 7 纽 8 约 证 券 交 易 所 美 国 纽 3 约 美 1, 1 UDRINC UDR公司 UDRU 证 21 331,4 0. N 券 国 70.46 19 8 9 交 易 所 纳 斯 达 3 Booking控股股份有 克 美 1 BOOKINGHOLDINGSINC BKNG 证 28 330,9 0. 限公司 UQ 券 国 96.76 19 9 交 易 所 美 国 纽 3 约 美 2 AMERISOURCEBERGENCORP 美源伯根 ABCU 证 64 330,8 0. N 券 国 8 83.11 19 0 交 易 所 纳 斯 达 3 纳斯达克股份有限公 克 美 2 NASDAQINC NDAQ 证 59 330,8 0. 司 UQ 券 国 1 60.25 19 1 交 易 所 3 ALEXANDRIAREALESTATEEQUI 亚历山大房地产股份 AREU 美 美 41 330,6 0. 2 T 有限公司 N 国 国 8 02.54 19 2 纽 约 证 券 交 易 所 纳 斯 达 3 Copart股份有限公 克 美 1, 2 COPARTINC CPRT 证 00 330,5 0. 司 UQ 券 国 47.09 19 3 8 交 易 所 美 国 纽 3 约 美 2 PACKAGINGCORPOFAMERICA 美国包装公司 PKGU 证 57 330,5 0. N 券 国 7 07.14 19 4 交 易 所 美 国 纽 3 约 美 1, 2 H&RBLOCKINC H&RBlock公司 HRBU 证 89 330,4 0. N 券 国 78.59 19 5 8 交 易 所 美 国 纽 3 约 美 2 COMERICAINC Comerica公司 CMAU 证 70 330,4 0. N 券 国 1 74.68 19 6 交 易 所 美 国 纽 3 约 美 2 STRYKERCORP 史赛克 SYKU 证 30 330,2 0. N 券 国 7 72.63 19 7 交 易 所 美 国 纽 3 约 美 2 UNITEDHEALTHGROUPINC 联合健康 UNHU 证 19 329,9 0. N 券 国 3 83.75 19 8 交 易 所 美 国 纽 3 约 美 2 SUNTRUSTBANKSINC 太阳信托银行 STIU 证 95 329,9 0. N 券 国 3 09.36 19 9 交 易 所 美 国 纽 3 约 美 3 CMSENERGYCORP CMS能源 CMSU 证 96 329,8 0. N 券 国 8 53.63 19 0 交 易 所 美 国 纽 3 约 美 2, 329,8 0. 3 WESTERNUNIONCO 西联汇款 WUUN 证 国 81 1 7 31.80 19 券 交 易 所 纳 斯 达 3 克 美 3 CITRIXSYSTEMSINC 思杰系统 CTXS 证 46 329,8 0. UQ 券 国 9 02.43 19 2 交 易 所 美 国 纽 3 约 美 3 CITIGROUPINC 花旗集团 CUN 证 92 329,7 0. 券 国 3 86.23 19 3 交 易 所 美 国 纽 3 约 美 3 EVERGYINC Evergy公司 EVRG 证 84 329,6 0. UN 券 国 6 21.79 18 4 交 易 所 美 国 纽 3 约 美 3 PERKINELMERINC 珀金埃尔默 PKIU 证 61 329,3 0. N 券 国 1 92.76 18 5 交 易 所 美 国 3 纽 美 1, 3 USBANCORP 美国合众银行 USBU 约 05 329,3 0. N 证 国 30.65 18 6 0 券 交 易 所 纳 斯 达 3 克 美 1, 3 COMCASTCORP-CLASSA 康卡斯特 CMCSA 证 40 329,2 0. UQ 券 国 71.97 18 7 9 交 易 所 美 国 纽 3 约 美 1, 3 SCANACORP(ACQUIRED) 美国SCANA公司 SCGU 证 00 329,2 0. N 券 国 35.39 18 8 4 交 易 所 美 国 纽 3 约 美 3 CLOROXCOMPANY 高乐氏公司 CLXU 证 31 329,0 0. N 券 国 1 04.92 18 9 交 易 所 美 国 纽 3 约 美 4 CHIPOTLEMEXICANGRILLINC ChipotleMexicanG CMGU 证 11 328,9 0. rill股份 N 券 国 1 44.19 18 0 交 易 所 纳 斯 3 CTSH 达 美 75 328,9 0. 4 COGNIZANTTECHSOLUTIONS-A 高知特科技公司 克 国 1 UQ 5 35.33 18 证 券 交 易 所 美 国 纽 3 约 美 4 VENTASINC Ventas公司 VTRU 证 81 328,9 0. N 券 国 8 29.98 18 2 交 易 所 纳 斯 达 3 克 美 4 SBACOMMUNICATIONSCORP SBA通信公司 SBAC 证 29 328,8 0. UQ 券 国 6 80.70 18 3 交 易 所 美 国 纽 3 NRG能源股份有限公 约 美 1, 4 NRGENERGYINC NRGU 证 21 328,8 0. 司 N 券 国 57.09 18 4 0 交 易 所 纳 斯 达 3 克 美 4 NETFLIXINC 奈飞公司 NFLX 证 17 328,8 0. UQ 券 国 9 23.74 18 5 交 易 所 纳 3 斯 美 4 TRACTORSUPPLYCOMPANY 拖拉机供应公司 TSCO 达 57 328,7 0. UQ 克 国 4 09.94 18 6 证 券 交 易 所 纳 斯 达 3 克 美 4 CELGENECORP 新基医药 CELG 证 74 328,5 0. UQ 券 国 7 77.28 18 7 交 易 所 纳 斯 达 3 克 美 4 MONSTERBEVERAGECORP 怪兽饮料公司 MNST 证 97 328,3 0. UQ 券 国 2 48.12 18 8 交 易 所 美 国 纽 3 美国自来水股份有限 约 美 4 AMERICANWATERWORKSCOINC AWKU 证 52 328,3 0. 公司 N 券 国 7 06.59 18 9 交 易 所 美 国 纽 3 约 美 5 PUBLICSERVICEENTERPRISEG 公共服务企业集团 PEGU 证 91 328,2 0. P N 券 国 9 93.97 18 0 交 易 所 美 3 AEPU 国 美 64 328,2 0. 5 AMERICANELECTRICPOWER 美国电力 纽 国 1 N 0 91.56 18 约 证 券 交 易 所 美 国 纽 3 埃塞克斯房地产信托 约 美 5 ESSEXPROPERTYTRUSTINC ESSU 证 19 328,1 0. 公司 N 券 国 5 70.43 18 2 交 易 所 美 国 纽 3 约 美 5 AMERENCORPORATION Ameren公司 AEEU 证 73 328,1 0. N 券 国 3 54.23 18 3 交 易 所 美 国 纽 3 约 美 5 DTEENERGYCOMPANY DTE能源 DTEU 证 43 327,7 0. N 券 国 3 85.75 18 4 交 易 所 美 国 纽 3 约 美 5 DELTAAIRLINESINC 达美航空有限公司 DALU 证 95 327,7 0. N 券 国 7 47.31 18 5 交 易 所 3 纳 美 1, 5 ALLIANTENERGYCORP Alliant能源公司 LNTU 斯 13 327,6 0. Q 达 国 66.33 18 6 0 克 证 券 交 易 所 美 国 纽 3 Eversource能源公 约 美 5 EVERSOURCEENERGY ESUN 证 73 327,6 0. 司 券 国 4 44.78 18 7 交 易 所 美 国 纽 3 数字房地产信托有限 约 美 5 DIGITALREALTYTRUSTINC DLRU 证 44 327,6 0. 公司 N 券 国 8 10.73 18 8 交 易 所 美 国 纽 3 约 美 5 PINNACLEWESTCAPITAL Pinnacle西部资本 PNWU 证 56 327,4 0. N 券 国 0 57.00 18 9 交 易 所 美 国 纽 3 AvalonBay社区股份 约 美 6 AVALONBAYCOMMUNITIESINC AVBU 证 27 327,3 0. 有限公司 N 券 国 4 03.95 18 0 交 易 所 3 卡夫亨氏公司 KHCU 纳 美 1, 327,2 0. 6 KRAFTHEINZCO Q 斯 国 10 94.48 18 1 达 8 克 证 券 交 易 所 美 国 纽 3 约 美 1, 6 KROGERCO 克罗格公司 KRUN 证 73 327,0 0. 券 国 82.95 18 2 3 交 易 所 美 国 纽 3 约 美 1, 6 APARTMENTINVESTMENT&MANA 公寓投资与管理 AIVU 证 08 327,0 0. GEMENTCO N 券 国 56.74 18 3 6 交 易 所 美 国 纽 3 WEC能源集团股份有 约 美 6 WECENERGYGROUPINC WECU 证 68 327,0 0. 限公司 N 券 国 8 37.52 18 4 交 易 所 纳 斯 达 3 克 美 1, 6 MYLANNV 迈兰公司 MYLU 证 73 326,8 0. Q 券 国 33.82 18 5 8 交 易 所 3 HPINC 惠普 HPQU 美 美 2, 326,7 0. 6 N 国 国 32 59.83 18 6 纽 7 约 证 券 交 易 所 美 国 纽 3 约 美 6 GOLDMANSACHSGROUPINC 高盛 GSUN 证 28 326,7 0. 券 国 5 51.80 18 7 交 易 所 美 国 纽 3 约 美 6 DOVERCORP 多佛 DOVU 证 67 326,7 0. N 券 国 1 39.45 18 8 交 易 所 美 国 纽 3 约 美 6 EXTRASPACESTORAGEINC 额外空间仓储公司 EXRU 证 52 326,6 0. N 券 国 6 36.71 18 9 交 易 所 美 国 纽 3 约 美 7 DOMINIONENERGYINC Dominion能源公司 DUN 证 66 326,6 0. 券 国 6 35.89 18 0 交 易 所 纳 斯 达 3 克 美 7 WYNNRESORTSLTD 永利度假村有限公司 WYNN 证 48 326,5 0. UQ 券 国 1 21.61 18 1 交 易 所 美 国 纽 3 约 美 2, 7 INTERPUBLICGROUPOFCOSIN Interpublic集团 IPGU 证 30 326,5 0. C N 券 国 01.50 18 2 6 交 易 所 美 国 纽 3 约 美 1, 7 SOUTHERNCO 南方 SOUN 证 08 326,1 0. 券 国 49.15 18 3 2 交 易 所 美 国 纽 3 约 美 7 LABORATORYCRPOFAMERHLDG 美国实验控股 LHUN 证 37 326,0 0. S 券 国 6 79.97 18 4 交 易 所 纳 斯 达 3 XELU 克 美 96 325,9 0. 7 XCELENERGYINC Xcel能源 证 国 5 Q 4 76.47 18 券 交 易 所 美 国 纽 3 约 美 1, 7 PPLCORP PPL公司 PPLU 证 67 325,4 0. N 券 国 83.28 18 6 4 交 易 所 美 国 纽 3 约 美 7 CONCHORESOURCESINC 康丘资源公司 CXOU 证 46 325,2 0. N 券 国 1 20.90 18 7 交 易 所 美 国 纽 3 约 美 1, 7 IRONMOUNTAININC 美国铁山公司 IRMU 证 46 325,2 0. N 券 国 01.89 18 8 2 交 易 所 美 国 纽 3 DaVita股份有限公 约 美 7 DAVITAINC DVAU 证 92 324,9 0. 司 N 券 国 0 25.85 18 9 交 易 所 纳 斯 3 达 美 1, 8 LKQCORP LKQ公司 LKQU 克 99 324,7 0. Q 证 国 50.29 18 0 4 券 交 易 所 纳 斯 达 3 Brighthouse金融股 克 美 1, 8 BRIGHTHOUSEFINANCIALINC BHFU 证 55 324,6 0. 份有限公司 Q 券 国 63.40 18 1 2 交 易 所 美 国 纽 3 约 美 8 HOLLYFRONTIERCORP HollyFrontier公司 HFCU 证 92 324,5 0. N 券 国 5 33.28 18 2 交 易 所 美 国 纽 3 约 美 8 ALLEGIONPLC 安朗杰公共有限公司 ALLE 证 59 324,4 0. UN 券 国 3 09.94 18 3 交 易 所 美 国 纽 3 约 美 1, 8 DUKEREALTYCORP 杜克房地产公司 DREU 证 82 324,4 0. N 券 国 06.31 18 4 5 交 易 所 美 国 3 纽 美 1, 324,1 0. 8 NISOURCEINC NiSource公司 NIUN 约 国 86 5 3 28.69 18 证 券 交 易 所 纳 斯 达 3 克 美 1, 8 MONDELEZINTLINC 亿滋国际 MDLZ 证 17 323,0 0. UQ 券 国 87.06 18 6 6 交 易 所 美 国 纽 3 约 美 8 STATESTREETCORP 道富集团 STTU 证 74 322,9 0. N 券 国 6 15.07 18 7 交 易 所 美 国 纽 3 高德纳咨询股份有限 约 美 8 GARTNERINC ITUN 证 36 322,8 0. 公司 券 国 8 80.07 18 8 交 易 所 美 国 纽 3 约 美 8 NUCORCORP 纽柯公司 NUEU 证 90 322,8 0. N 券 国 8 68.81 18 9 交 易 所 美 3 国 美 9 SIMONPROPERTYGROUPINC 西蒙房地产集团公司 SPGU 纽 28 322,8 0. N 约 国 0 25.71 18 0 证 券 交 易 所 美 国 纽 3 约 美 1, 9 ARCHER-DANIELS-MIDLANDCO Archer-Daniels- ADMU 证 14 322,8 0. Midland公司 N 券 国 00.73 18 1 8 交 易 所 纳 斯 达 3 克 美 9 CHARTERCOMMUNICATIONSINC- 查特通信公司 CHTR 证 16 322,7 0. A UQ 券 国 5 08.01 18 2 交 易 所 美 国 纽 3 约 美 1, 9 MGMRESORTSINTERNATIONAL 美高梅国际酒店集团 MGMU 证 93 322,3 0. N 券 国 46.39 18 3 6 交 易 所 美 国 纽 3 约 美 9 JMSMUCKERCO JM斯马克公司 SJMU 证 50 322,1 0. N 券 国 2 03.57 18 4 交 易 所 美 3 MKCU 国 美 33 322,0 0. 9 MCCORMICK&CO-NONVTGSHRS 味好美 纽 国 5 N 7 47.97 18 约 证 券 交 易 所 美 国 纽 3 约 美 1, 9 SYNCHRONYFINANCIAL 同步金融公司 SYFU 证 99 321,8 0. N 券 国 60.33 18 6 9 交 易 所 美 国 纽 3 约 美 1, 9 AOSMITHCORP AO史密斯公司 AOSU 证 09 321,4 0. N 券 国 85.33 18 7 7 交 易 所 美 国 纽 3 约 美 9 APTIVPLC Aptiv公共有限公司 APTV 证 76 321,1 0. UN 券 国 0 51.09 18 8 交 易 所 纳 斯 达 3 克 美 9 ILLUMINAINC Illumina公司 ILMN 证 15 321,1 0. UQ 券 国 6 22.81 18 9 交 易 所 4 美 美 0 COLGATE-PALMOLIVECO 高露洁棕榄 CLUN 国 78 321,0 0. 纽 国 6 79.16 18 0 约 证 券 交 易 所 美 国 纽 4 约 美 0 SEMPRAENERGY 桑普拉能源 SREU 证 43 320,7 0. N 券 国 2 72.79 18 1 交 易 所 美 国 纽 4 约 美 0 CONSOLIDATEDEDISONINC 联合爱迪生 EDUN 证 61 320,6 0. 券 国 1 28.53 18 2 交 易 所 纳 斯 达 4 美光科技股份有限公 克 美 1, 0 MICRONTECHNOLOGYINC MUUQ 证 47 320,3 0. 司 券 国 38.69 18 3 1 交 易 所 美 国 纽 4 约 美 0 CVSHEALTHCORP CVS保健公司 CVSU 证 71 320,1 0. N 券 国 2 69.93 18 4 交 易 所 4 英伟达 NVDA 纳 美 34 319,7 0. 0 NVIDIACORP UQ 斯 国 9 66.78 18 5 达 克 证 券 交 易 所 纳 斯 达 4 克 美 0 EQUINIXINC Equinix有限公司 EQIX 证 13 319,3 0. UQ 券 国 2 99.05 18 6 交 易 所 纳 斯 达 4 克 美 0 FACEBOOKINC-CLASSA Facebook公司 FBUQ 证 35 319,3 0. 券 国 5 92.40 18 7 交 易 所 美 国 纽 4 约 美 0 NORDSTROMINC 诺德斯特龙公司 JWNU 证 99 319,2 0. N 券 国 8 53.96 18 8 交 易 所 美 国 纽 4 摩托罗拉解决方案股 约 美 0 MOTOROLASOLUTIONSINC MSIU 证 40 318,9 0. 份有限公司 N 券 国 4 75.18 18 9 交 易 所 4 VORNADOREALTYTRUST 沃那多房地产信托 VNOU 美 美 74 318,8 0. 1 N 国 国 9 67.50 18 0 纽 约 证 券 交 易 所 美 国 纽 4 约 美 1 HARRISCORP 哈里斯公司 HRSU 证 34 318,8 0. N 券 国 5 24.81 18 1 交 易 所 美 国 纽 4 尼尔森控股公开有限 约 美 1, 1 NIELSENHOLDINGSPLC NLSN 证 99 318,7 0. 公司 UN 券 国 95.85 18 2 1 交 易 所 美 国 纽 4 约 美 3, 1 AESCORP 爱伊斯 AESU 证 21 318,6 0. N 券 国 65.65 18 3 1 交 易 所 美 国 纽 4 约 美 1 ACCENTUREPLC-CLA 埃森哲公司 ACNU 证 32 318,3 0. N 券 国 9 99.56 18 4 交 易 所 美 国 纽 4 约 美 1 PROLOGISINC 普洛斯公司 PLDU 证 79 318,3 0. N 券 国 0 75.61 18 5 交 易 所 美 国 纽 4 约 美 1 MOLSONCOORSBREWINGCO-B 莫尔森-康胜 TAPU 证 82 318,3 0. N 券 国 6 71.22 18 6 交 易 所 美 国 纽 4 L3科技股份有限公 约 美 1 L3TECHNOLOGIESINC LLLU 证 26 318,2 0. 司 N 券 国 7 27.50 18 7 交 易 所 美 国 纽 4 约 美 3, 1 HANESBRANDSINC 汉佰有限公司 HBIU 证 69 317,7 0. N 券 国 54.84 18 8 5 交 易 所 美 国 纽 4 AGNU 约 美 34 317,3 0. 1 ALLERGANPLC 艾尔建有限公司 证 国 9 N 6 98.02 18 券 交 易 所 美 国 纽 4 约 美 2 CENTENECORP Centene公司 CNCU 证 40 317,3 0. N 券 国 1 22.11 18 0 交 易 所 纳 斯 达 4 克 美 2 IPGPHOTONICSCORP IPG光子公司 IPGP 证 40 317,2 0. UQ 券 国 8 33.03 18 1 交 易 所 美 国 纽 4 约 美 2 EXXONMOBILCORP 埃克森美孚石油 XOMU 证 67 316,8 0. N 券 国 7 37.09 18 2 交 易 所 美 国 纽 4 联邦房地产投资信托 约 美 2 FEDERALREALTYINVSTRUST FRTU 证 39 316,7 0. 公司 N 券 国 1 61.66 18 3 交 易 所 美 国 4 纽 美 2 AMERICANEXPRESSCO 美国运通 AXPU 约 48 316,6 0. N 证 国 4 32.91 18 4 券 交 易 所 纳 斯 达 4 克 美 1, 2 VIACOMINC-CLASSB 维亚康姆公司 VIAB 证 79 316,2 0. UQ 券 国 56.94 18 5 3 交 易 所 纳 斯 达 4 克 美 2 APPLEINC 苹果公司 AAPL 证 29 316,1 0. UQ 券 国 2 19.54 18 6 交 易 所 美 国 纽 4 约 美 2 AMERIPRISEFINANCIALINC 阿默普莱斯金融公司 AMPU 证 44 315,8 0. N 券 国 1 93.67 18 7 交 易 所 美 国 纽 4 约 美 6, 2 FORDMOTORCO 福特汽车 FUN 证 01 315,6 0. 券 国 50.92 18 8 2 交 易 所 美 国 4 纽 美 3, 315,4 0. 2 REGIONSFINANCIALCORP 地区金融公司 RFUN 约 国 43 9 5 34.73 18 证 券 交 易 所 美 国 纽 4 约 美 2, 3 INVESCOLTD 景顺有限公司 IVZU 证 74 315,2 0. N 券 国 58.07 18 0 4 交 易 所 美 国 纽 4 约 美 3 ONEOKINC Oneok股份有限公司 OKEU 证 85 315,0 0. N 券 国 1 99.46 18 1 交 易 所 美 国 纽 4 约 美 2, 3 XEROXCORP 施乐 XRXU 证 32 314,7 0. N 券 国 66.67 18 2 1 交 易 所 美 国 纽 4 约 美 1, 3 TWITTERINC 推特公司 TWTR 证 59 314,4 0. UN 券 国 13.90 18 3 4 交 易 所 美 4 国 美 3 BOSTONPROPERTIESINC 波士顿地产公司 BXPU 纽 40 314,3 0. N 约 国 7 88.44 18 4 证 券 交 易 所 美 国 纽 4 约 美 3 MARATHONPETROLEUMCORP 马拉松石油公司 MPCU 证 77 313,8 0. N 券 国 5 73.01 18 5 交 易 所 美 国 纽 4 约 美 1, 3 CARDINALHEALTHINC 康德乐公司 CAHU 证 02 313,1 0. N 券 国 38.99 18 6 3 交 易 所 美 国 纽 4 布罗德里奇金融解决 约 美 3 BROADRIDGEFINANCIALSOLUTI BRUN 证 47 313,1 0. ONSINC 方 券 国 4 16.34 18 7 交 易 所 美 国 纽 4 约 美 3, 3 KIMCOREALTYCORP Kimco房地产公司 KIMU 证 11 313,0 0. N 券 国 99.87 18 8 4 交 易 所 纳 4 ALXN 斯 美 46 312,7 0. 3 ALEXIONPHARMACEUTICALSINC Alexion制药公司 达 国 9 UQ 8 18.14 18 克 证 券 交 易 所 纳 斯 达 4 克 美 4 TRIPADVISORINC 猫途鹰股份有限公司 TRIP 证 84 312,0 0. UQ 券 国 3 79.45 18 0 交 易 所 美 国 纽 4 约 美 1, 4 ANADARKOPETROLEUMCORP 阿纳达科石油 APCU 证 03 311,1 0. N 券 国 12.70 17 1 4 交 易 所 美 国 纽 4 SLGreen房地产公 约 美 4 SLGREENREALTYCORP SLGU 证 57 310,9 0. 司 N 券 国 3 91.08 17 2 交 易 所 纳 斯 达 4 克 美 4 NETAPPINC 网域存储技术 NTAP 证 75 310,8 0. UQ 券 国 9 31.10 17 3 交 易 所 4 纳 美 4 ELECTRONICARTSINC 电子艺界 EAUQ 斯 57 309,7 0. 达 国 2 80.96 17 4 克 证 券 交 易 所 纳 斯 达 4 克 美 1, 4 FLIRSYSTEMSINC FLIR系统公司 FLIR 证 03 309,2 0. UQ 券 国 82.56 17 5 5 交 易 所 美 国 纽 4 FortuneBrands家 约 美 1, 4 FORTUNEBRANDSHOME&SECUR FBHS 证 18 308,4 0. ITYINC 庭与安全 UN 券 国 47.10 17 6 3 交 易 所 纳 斯 达 4 克 美 2, 4 SYMANTECCORP 赛门铁克 SYMC 证 37 307,9 0. UQ 券 国 90.42 17 7 5 交 易 所 美 国 纽 4 约 美 1, 4 HALLIBURTONCO 哈利伯顿 HALU 证 68 307,7 0. N 券 国 49.05 17 8 7 交 易 所 4 嘉年华公司 CCLU 美 美 90 307,5 0. 4 CARNIVALCORP N 国 国 9 65.39 17 9 纽 约 证 券 交 易 所 美 国 纽 4 约 美 3, 5 MARATHONOILCORP Marathon石油公司 MROU 证 12 307,1 0. N 券 国 63.48 17 0 1 交 易 所 纳 斯 达 4 克 美 1, 5 DISHNETWORKCORP-A DISH网络公司 DISH 证 79 306,9 0. UQ 券 国 31.02 17 1 1 交 易 所 美 国 纽 4 约 美 1, 5 FLOWSERVECORP 福斯公司 FLSU 证 17 305,8 0. N 券 国 20.35 17 2 2 交 易 所 美 国 纽 4 约 美 2, 5 BAKERHUGHESAGECO GE贝克休斯 BHGE 证 07 305,5 0. UN 券 国 94.27 17 3 1 交 易 所 4 WALGREENSBOOTSALLIANCEIN WalgreensBootsAl WBAU 纳 美 65 304,8 0. 5 C liance公司 Q 斯 国 0 25.60 17 4 达 克 证 券 交 易 所 美 国 纽 4 联合经理集团股份有 约 美 5 AFFILIATEDMANAGERSGROUP AMGU 证 45 304,2 0. 限公司 N 券 国 5 81.34 17 5 交 易 所 美 国 纽 4 约 美 5 EQUIFAXINC Equifax公司 EFXU 证 47 304,2 0. N 券 国 6 44.83 17 6 交 易 所 美 国 纽 4 约 美 1, 5 WESTROCKCO WestRock公司 WRKU 证 17 303,4 0. N 券 国 69.84 17 7 1 交 易 所 美 国 纽 4 约 美 5 BESTBUYCOINC 百思买 BBYU 证 83 303,1 0. N 券 国 4 38.21 17 8 交 易 所 美 国 纽 4 约 美 1, 5 TAPESTRYINC TAPESTRY公司 TPRU 证 30 302,2 0. N 券 国 81.07 17 9 5 交 易 所 美 国 纽 4 约 美 6 CIMAREXENERGYCO Cimarex能源公司 XECU 证 71 300,4 0. N 券 国 0 12.56 17 0 交 易 所 美 国 纽 4 约 美 6 PVHCORP PVH公司 PVHU 证 46 298,5 0. N 券 国 8 53.32 17 1 交 易 所 美 国 纽 4 约 美 2, 6 CENTURYLINKINC 世纪电信公司 CTLU 证 86 297,9 0. N 券 国 99.46 17 2 6 交 易 所 美 国 纽 4 CPBU 约 美 1, 296,1 0. 6 CAMPBELLSOUPCO 金宝汤 证 国 30 3 N 8 53.39 17 券 交 易 所 纳 斯 达 4 克 美 2, 6 NEWELLBRANDSINC 纽威尔品牌公司 NWLU 证 32 296,0 0. Q 券 国 01.58 17 4 0 交 易 所 纳 斯 达 4 克 美 6 JACKHENRY&ASSOCIATESINC JackHenry&Assoc JKHY 证 34 295,2 0. iates公司 UQ 券 国 0 32.90 17 5 交 易 所 纳 斯 达 4 Diamondback能源股 克 美 6 DIAMONDBACKENERGYINC FANG 证 46 292,6 0. 份有限公司 UQ 券 国 0 60.57 16 6 交 易 所 美 国 纽 4 LBrands股份有限 约 美 1, 6 LBRANDSINC LBUN 证 66 292,6 0. 公司 券 国 32.23 16 7 1 交 易 所 美 国 4 TechnipFMC公共有 纽 美 2, 6 TECHNIPFMCPLC FTIU 约 16 291,4 0. 限公司 N 证 国 73.38 16 8 9 券 交 易 所 美 国 纽 4 约 美 6 TEXTRONINC 德事隆 TXTU 证 92 291,3 0. N 券 国 3 34.40 16 9 交 易 所 纳 斯 达 4 克 美 1, 7 WESTERNDIGITALCORP 西部数据公司 WDCU 证 14 291,0 0. Q 券 国 31.18 16 0 7 交 易 所 美 国 纽 4 Noble能源股份有限 约 美 2, 7 NOBLEENERGYINC NBLU 证 24 289,4 0. 公司 N 券 国 38.16 16 1 8 交 易 所 美 国 纽 4 约 美 7 HELMERICH&PAYNE Helmerich&Payne HPUN 证 87 288,2 0. 公司 券 国 6 23.10 16 2 交 易 所 美 国 4 VLOU 纽 美 55 287,1 0. 7 VALEROENERGYCORP Valero能源 约 国 3 N 8 10.03 16 证 券 交 易 所 美 国 纽 4 约 美 1, 7 WEYERHAEUSERCO 惠好 WYUN 证 91 287,0 0. 券 国 06.53 16 4 3 交 易 所 美 国 纽 4 菲利普莫里斯国际集 约 美 7 PHILIPMORRISINTERNATIONAL PMUN 证 62 284,0 0. 团 券 国 0 76.08 16 5 交 易 所 美 国 纽 4 约 美 7 FEDEXCORP 联邦快递 FDXU 证 25 282,3 0. N 券 国 5 46.21 16 6 交 易 所 美 国 纽 4 约 美 7 TIFFANY&CO 蒂芙尼 TIFU 证 50 280,6 0. N 券 国 8 98.57 16 7 交 易 所 美 4 Mohawk工业股份有 国 美 7 MOHAWKINDUSTRIESINC MHKU 纽 34 280,1 0. 限公司 N 约 国 9 49.24 16 8 证 券 交 易 所 美 国 纽 4 约 美 7 ALLIANCEDATASYSTEMSCORP 联合数据系统公司 ADSU 证 26 277,0 0. N 券 国 9 77.82 16 9 交 易 所 美 国 纽 4 约 美 8 HESSCORP 赫斯公司 HESU 证 98 274,3 0. N 券 国 7 46.13 15 0 交 易 所 纳 斯 达 4 克 美 3, 8 MATTELINC 美泰 MATU 证 99 274,1 0. Q 券 国 16.35 15 1 8 交 易 所 美 国 纽 4 约 美 8 UNITEDRENTALSINC 联合租赁公司 URIU 证 38 270,9 0. N 券 国 5 18.30 15 2 交 易 所 纳 4 SIVB 斯 美 20 265,9 0. 8 SVBFINANCIALGROUP 硅谷银行金融集团 达 国 3 UQ 4 05.62 15 克 证 券 交 易 所 美 国 纽 4 约 美 1, 8 SCHLUMBERGERLTD 斯伦贝谢 SLBU 证 06 264,2 0. N 券 国 15.08 15 4 7 交 易 所 美 国 纽 4 约 美 1, 8 NATIONALOILWELLVARCOINC 美国国民油井 NOVU 证 47 259,4 0. N 券 国 61.22 15 5 1 交 易 所 美 国 纽 4 约 美 1, 8 APACHECORP 阿帕契 APAU 证 43 258,1 0. N 券 国 67.85 14 6 3 交 易 所 美 国 纽 4 约 美 8 DXCTECHNOLOGYCO DXC技术公司 DXCU 证 70 256,9 0. N 券 国 4 01.11 14 7 交 易 所 4 动视暴雪股份有限公 纳 美 8 ACTIVISIONBLIZZARDINC ATVI 斯 80 256,0 0. 司 UQ 达 国 1 15.00 14 8 克 证 券 交 易 所 美 国 纽 4 约 美 1, 8 DEVONENERGYCORP 戴文能源 DVNU 证 64 254,9 0. N 券 国 39.88 14 9 8 交 易 所 纳 斯 达 4 克 美 1, 9 ADVANCEDMICRODEVICES AMD公司 AMDU 证 99 253,1 0. Q 券 国 35.95 14 0 8 交 易 所 美 国 纽 4 康尼格拉品牌股份有 约 美 1, 9 CONAGRABRANDSINC CAGU 证 70 249,6 0. 限公司 N 券 国 56.31 14 1 3 交 易 所 纳 斯 达 4 克 美 1, 9 NEKTARTHERAPEUTICS 内克塔治疗公司 NKTR 证 09 247,9 0. UQ 券 国 27.13 14 2 9 交 易 所 4 科蒂集团 COTY 美 美 5, 246,3 0. 9 COTYINC-CLA UN 国 国 47 63.62 14 3 纽 2 约 证 券 交 易 所 纳 斯 达 4 克 美 3, 9 NEWSCORP-CLASSA 新闻集团 NWSA 证 14 245,2 0. UQ 券 国 20.76 14 4 8 交 易 所 纳 斯 达 4 克 美 9 TWENTY- 21世纪福克斯 TFCFA 证 71 236,1 0. FIRSTCENTURYFOXINC-CLA UQ 券 国 5 33.89 13 5 交 易 所 美 国 纽 4 约 美 9 PERRIGOCOPLC Perrigo公司 PRGO 证 88 235,0 0. UN 券 国 4 98.92 13 6 交 易 所 纳 斯 达 4 克 美 1, 9 DISCOVERYINC-C 探索公司 DISCK 证 47 233,9 0. UQ 券 国 60.72 13 7 7 交 易 所 4 PG&ECORP 太平洋煤气电力 PCGU 美 美 1, 226,0 0. 9 N 国 国 38 82.39 13 8 纽 7 约 证 券 交 易 所 纳 斯 达 4 克 美 9 ALPHABETINC-CLC Alphabet公司 GOOG 证 28 199,0 0. UQ 券 国 12.76 11 9 交 易 所 纳 斯 达 5 克 美 0 ALPHABETINC-CLA Alphabet公司 GOOGL 证 27 193,6 0. UQ 券 国 37.78 11 0 交 易 所 美 国 纽 5 约 美 1, 0 UNDERARMOURINC-CLASSA 安徳玛公司 UAAU 证 37 167,1 0. N 券 国 13.84 09 1 8 交 易 所 美 国 纽 5 约 美 1, 0 UNDERARMOURINC-CLASSC 安徳玛公司 UAUN 证 41 156,8 0. 券 国 11.83 09 2 3 交 易 所 纳 斯 达 5 克 美 0 TWENTYFIRSTCENTURYFOXIN 21世纪福克斯 TFCF 证 41 134,4 0. C-CLB UQ 券 国 0 48.72 08 3 交 易 所 纳 斯 达 5 克 美 0 DISCOVERYINC-A 探索公司 DISCA 证 64 109,1 0. UQ 券 国 3 78.55 06 4 交 易 所 纳 斯 达 5 克 美 1, 0 NEWSCORP-CLASSB 新闻集团 NWSU 证 19 94,96 0. Q 券 国 5.41 05 5 8 交 易 所 8.4.2期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细 无。 8.5报告期内权益投资组合的重大变动 8.5.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的权益投资明细 金额单位：人民币元 序号 公司名称(英文) 证券代码 本期累计买入金额 占期初基金资产净 值比例(%) 1 HUNTINGTONINGALLS HIIUN 827,323.50 0.32 INDUSTRIE 2 NEKTAR NKTRUQ 782,684.96 0.30 THERAPEUTICS 3 IPGPHOTONICSCORP IPGPUQ 772,160.32 0.30 4 TWITTERINC TWTRUN 758,330.10 0.29 5 ARISTANETWORKSINC ANETUN 637,235.91 0.24 6 COPARTINC CPRTUQ 624,093.13 0.24 7 WELLCAREHEALTH WCGUN 620,812.99 0.24 PLANSINC 8 HOLLYFRONTIERCORP HFCUN 594,786.66 0.23 9 FLEETCOR FLTUN 585,754.77 0.23 TECHNOLOGIESINC 10 EVERGYINC EVRGUN 572,634.35 0.22 11 ABIOMEDINC ABMDUQ 562,481.77 0.22 12 BROADRIDGE BRUN 540,961.33 0.21 FINANCIALSOLUTIO 13 WESTERNDIGITAL WDCUQ 535,456.10 0.21 CORP 14 MSCIINC MSCIUN 528,378.81 0.20 TAKE-TWO 15 INTERACTIVE TTWOUQ 523,074.50 0.20 SOFTWRE 16 FORTINETINC FTNTUQ 516,292.54 0.20 17 SVBFINANCIALGROUP SIVBUQ 508,808.67 0.20 18 LBRANDSINC LBUN 497,888.37 0.19 19 MAXIMINTEGRATEDP MXIMUQ 483,837.45 0.19 RODUCTS 20 LAMBWESTONHOLDIN LWUN 468,362.21 0.18 GSINC 注：本期累计买入金额指买入成交金额（成交单价乘以成交数量），不考虑相关交易费用。 8.5.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的权益投资明细 金额单位：人民币元 序号 公司名称(英文) 证券代码 本期累计卖出金额 占期初基金资产净 值比例(%) 1 ADVANCEDMICRODE AMDUQ 1,077,135.46 0.41 VICESINC 2 XLGROUPLTD XLUN 949,467.53 0.36 3 CAINC CAUQ 911,498.60 0.35 4 ENVISIONHEALTHCAR EVHCUN 899,720.77 0.35 ECORP 5 MARATHONPETROLEUM MPCUN 859,603.03 0.33 CORP 6 CSRAINC CSRAUN 747,373.58 0.29 MCCORMICK&COINC 7 - MKCUN 658,236.75 0.25 NONVOTINGSHARES 8 TRIPADVISORINC TRIPUQ 653,343.32 0.25 9 NETFLIXINC NFLXUQ 648,873.42 0.25 10 HCAHEALTHCAREINC HCAUN 627,450.56 0.24 11 CVSHEALTHCORP CVSUN 623,045.23 0.24 12 ADVANCEAUTOPARTS AAPUN 617,880.28 0.24 INC 13 CHURCH&DWIGHTCO CHDUN 613,330.09 0.24 INC 14 SCANACORP(ACQUIR SCGUN 605,887.46 0.23 ED) 15 REDHATINC RHTUN 591,747.84 0.23 16 RANGERESOURCESCO RRCUN 590,822.57 0.23 RP 17 VERTEXPHARMACEUTI VRTXUQ 589,870.72 0.23 CALSINC 18 NAVIENTCORP NAVIUQ 585,049.64 0.22 19 DISCOVERYINC-CLA DISCAUQ 581,536.68 0.22 20 ELILILLY&CO LLYUN 578,850.01 0.22 注：本期累计卖出金额指卖出成交金额（成交单价乘以成交数量），不考虑相关交易费用。 8.5.3权益投资的买入成本总额及卖出收入总额 单位:人民币元 买入成本（成交）总额 151,791,737.73 卖出收入（成交）总额 207,623,352.56 注：上述金额均指成交金额（成交单价乘以成交数量），不考虑相关交易费用。 8.6期末按债券信用等级分类的债券投资组合 无。 8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 无。 8.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细 无。 8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细 无。 8.10期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 无。 8.11投资组合报告附注 8.11.1基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在 报告编制日前一年收到公开谴责、处罚的情形 无。 8.11.2基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 8.11.3期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 19,049,516.65 3 应收股利 263,946.84 4 应收利息 1,077.82 5 应收申购款 595,009.62 6 其他应收款 - 7 待摊费用 225,970.80 8 其他 - 9 合计 20,135,521.73 8.11.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细 无。 8.11.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 8.11.5.1期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 无。 8.11.5.2期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 无。 8.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。 §9基金份额持有人信息 9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者 (户) 基金份额 占总份额比 占总份额比例 持有份额 例（%） 持有份额 （%） 31,127 3,508.15 4,334,447.43 3.97 104,863,808.66 96.03 注:持有人户数为有效户数，即存量份额大于零的账户数。 9.2期末基金管理人的从业人员持有本基金情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例（%） 基金管理人所有从业人员持有本基金 35,074.69 0.0321 9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究部 门负责人持有本开放式基金 0 本基金基金经理持有本开放式基金 0 §10开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（2011年3月23日） 基金份额总额 822,754,222.26 本报告期期初基金份额总额 148,919,838.60 本报告期基金总申购份额 158,539,460.80 减：本报告期基金总赎回份额 198,261,043.31 本报告期基金拆分变动份额（份额减 少以“-”填列） - 本报告期期末基金份额总额 109,198,256.09 §11重大事件揭示 11.1基金份额持有人大会决议 无。 11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 一、基金管理人的重大人事变动 无。 二、基金托管人的基金托管部门的重大人事变动 报告期内，2018年8月，刘连舸先生担任中国银行股份有限公司行长职务。上述人事变动已按相关规定备案、公告。 11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 无。 11.4基金投资策略的改变 本基金投资策略在本报告期内没有重大改变。 11.5为基金进行审计的会计师事务所情况 本基金聘任的为本基金审计的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙），本年度支付的审计费用为5万元整。该事务所自基金合同生效日起为本基金提供审计服务至今。11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，基金管理人、托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情况。 11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况 11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 交易单 占当期佣 券商名称 元数量 成交金额 占当期股票成 佣金 金 备注 交总额的比例 总量的比 例 摩根士丹利 - 359,415,090.29 100.00% 564,694.07 100.00% - 注:1、公司作为管理人负责选择代理各投资组合证券买卖的境外券商，具体选择标准如下： （一）具备该机构所在国家或地区政府、监管机构核发的营业执照、业务许可证明文件； （二）资历雄厚，信誉良好； （三）财务状况良好，经营行为规范； （四）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度(包括但不限于公平交易制度及保密制度)，能满足各投资组合运作高度保密的要求； （五）证券研究或市场研究实力较强，有固定的研究机构和专门研究人员，能及时、定期、全面地为各投资组合提供宏观经济、行业情况、个股分析、市场研究等各方面研究报告及周到的信息服务，并能根据各投资组合投资的特定要求，提供专题研究报告； （六）具备各投资组合运作所需的交易执行能力。能够准确、及时、高质量完成各投资组合下达的交易指令。 （七）具备各投资组合运作所需的后台清算执行能力。能及时、高效处理交易清算、证券交收等后台清算业务。 （八）能提供各投资组合运作、管理所需的其他服务。 （九）相关基金合同、资产管理合同以及法律法规规定的其他条件。 交易管理部在每半年15个交易日内，汇总上半年境外券商综合服务评价结果，作为当次境外券商交易量分配依据。并依此制作交易量分配计划，报部门及公司分管领导批准； 交易量分配计划获批后，作为选择交易券商的依据，供交易员在交易时进行券商选择。 券商服务出现重大失误或其他异常情况时，及时报公司监察稽核部及相关领导。可暂停与该券商的合作，并对其失误所造成的损失进行追偿。 2、本报告期内本基金无新增或退租境外交易单元。 11.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 无。 11.8其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 大成标普500等权重指数证券投资基 中国证监会指定报刊及 1 金2019年境外主要市场节假日暂停 本公司网站 2018-12-27 申购赎回安排的公告 大成标普500等权重指数证券投资基 中国证监会指定报刊及 2 金境外主要市场节假日暂停申购、赎 本公司网站 2018-12-21 回及定投业务的公告 大成基金管理有限公司关于旗下部分 中国证监会指定报刊及 3 基金增加上海联泰基金销售有限公司 本公司网站 2018-12-18 为销售机构的公告 大成基金管理有限公司关于旗下部分 中国证监会指定报刊及 4 基金增加北京百度百盈基金销售有限 本公司网站 2018-12-18 公司为销售机构的公告 大成基金管理有限公司关于旗下部分 中国证监会指定报刊及 5 基金增加西安银行股份有限公司为销 本公司网站 2018-12-18 售机构的公告 大成标普500等权重指数证券投资基 中国证监会指定报刊及 6 金暂停申购、赎回及定投业务的公告 本公司网站 2018-12-04 关于再次提请投资者及时更新已过期 中国证监会指定报刊及 7 身份证件或者身份证明文件的公告 本公司网站 2018-12-04 大成标普500等权重指数证券投资基 中国证监会指定报刊及 8 金境外主要市场节假日暂停申购、赎 本公司网站 2018-11-20 回及定投业务的公告 大成基金管理有限公司关于撤销沈阳 中国证监会指定报刊及 9 分公司的公告 本公司网站 2018-11-08 大成标普500等权重指数证券投资基 中国证监会指定报刊及 10 金更新的招募说明书及摘要（2018 本公司网站 2018-11-07 年第2期） 大成基金管理有限公司关于旗下部分 中国证监会指定报刊及 11 基金增加恒丰银行股份有限公司为销 本公司网站 2018-11-03 售机构的公告 大成标普500等权重指数证券投资基 中国证监会指定报刊及 12 金2018年第3季度报告 本公司网站 2018-10-25 大成基金管理有限公司关于旗下部分 中国证监会指定报刊及 13 基金增加中信期货有限公司为销售机 本公司网站 2018-09-19 构的公告 大成基金管理有限公司关于旗下部分 中国证监会指定报刊及 14 基金增加金惠家保险代理有限公司为 本公司网站 2018-09-13 销售机构的公告 大成标普500等权重指数证券投资基 中国证监会指定报刊及 15 金境外主要市场节假日暂停申购、赎 本公司网站 2018-09-01 回及定投业务的公告 大成标普500等权重指数证券投资基 中国证监会指定报刊及 16 金2018年半年度报告及摘要 本公司网站 2018-08-29 大成基金管理有限公司关于旗下部分 中国证监会指定报刊及 17 基金增加武汉市伯嘉基金销售有限公 本公司网站 2018-08-21 司为销售机构的公告 18 大成基金管理有限公司关于旗下部分 中国证监会指定报刊及 2018-08-16 基金增加嘉实财富管理有限公司为销 本公司网站 售机构的公告 大成基金管理有限公司关于旗下部分 中国证监会指定报刊及 19 基金增加九江银行股份有限公司为销 本公司网站 2018-08-04 售机构的公告 大成标普500等权重指数证券投资基 中国证监会指定报刊及 20 金2018年第2季度报告 本公司网站 2018-07-20 大成标普500等权重指数证券投资基 中国证监会指定报刊及 21 金境外主要市场节假日暂停申购、赎 本公司网站 2018-07-02 回及定投业务的公告 关于基金管理人再次提请投资者及时 中国证监会指定报刊及 22 更新已过期身份证件或者身份证明文 本公司网站 2018-06-30 件的公告 大成基金管理有限公司关于提请直销 中国证监会指定报刊及 23 非自然人客户及时登记受益所有人信 本公司网站 2018-06-22 息的公告 大成基金管理有限公司关于旗下部分 中国证监会指定报刊及 24 基金增加上海华夏财富投资管理有限 本公司网站 2018-06-16 公司为销售机构的公告 大成基金管理有限公司关于旗下部分 中国证监会指定报刊及 25 基金增加上海挖财基金销售有限公司 本公司网站 2018-06-09 为销售机构的公告 大成标普500等权重指数证券投资基 中国证监会指定报刊及 26 金境外主要市场节假日暂停申购、赎 本公司网站 2018-05-25 回及定投业务的公告 大成基金管理有限公司关于旗下部分 中国证监会指定报刊及 27 基金增加四川天府银行股份有限公司 本公司网站 2018-05-17 为销售机构的公告 大成标普500等权重指数证券投资基 中国证监会指定报刊及 28 金更新的招募说明书（2018年第1 本公司网站 2018-05-08 期） 大成标普500等权重指数证券投资基 中国证监会指定报刊及 29 金更新的招募说明书-摘要（2018年 本公司网站 2018-05-08 第1期） 大成基金管理有限公司关于旗下部分 中国证监会指定报刊及 30 基金增加东海证券股份有限公司为销 本公司网站 2018-05-04 售机构的公告 大成标普500等权重指数证券投资基 中国证监会指定报刊及 31 金2018年第1季度报告 本公司网站 2018-04-20 关于大成基金管理有限公司南京分公 中国证监会指定报刊及 32 司办公地址变更的公告 本公司网站 2018-04-03 大成标普500等权重指数证券投资基 中国证监会指定报刊及 33 金2017年年度报告及摘要 本公司网站 2018-03-31 34 大成标普500等权重指数证券投资基 中国证监会指定报刊及 2018-03-28 金境外主要市场节假日暂停申购、赎 本公司网站 回及定投业务的公告 大成标普500等权重指数QDII托管 中国证监会指定报刊及 35 协议 本公司网站 2018-03-27 《大成标普500等权重指数证券投资 中国证监会指定报刊及 36 基金基金合同》修订前后对照表 本公司网站 2018-03-27 大成标普500等权重指数QDII基金 中国证监会指定报刊及 37 合同 本公司网站 2018-03-27 关于调整公司旗下证券投资基金赎回 中国证监会指定报刊及 38 费的公告 本公司网站 2018-03-27 关于修订公司旗下证券投资基金基金 中国证监会指定报刊及 39 合同有关条款的公告 本公司网站 2018-03-27 大成基金管理有限公司关于旗下部分 中国证监会指定报刊及 40 基金开通直销平台基金转换业务的公 本公司网站 2018-03-10 告 大成标普500等权重指数证券投资基 中国证监会指定报刊及 41 金2017年第4季度报告 本公司网站 2018-01-20 关于大成标普500等权重指数证券投 中国证监会指定报刊及 42 资基金恢复大额申购（含定期定额申 本公司网站 2018-01-19 购）业务的公告 大成基金管理有限公司关于大成标普 中国证监会指定报刊及 43 500等权重指数证券投资基金2017 本公司网站 2018-01-16 年度第1次分红的公告 大成标普500等权重指数证券投资基 中国证监会指定报刊及 44 金境外主要市场节假日暂停申购、赎 本公司网站 2018-01-11 回及定投业务的公告 关于大成标普500等权重指数证券投 中国证监会指定报刊及 45 资基金暂停大额申购（含定期定额申 本公司网站 2018-01-10 购）业务的公告 关于再次提请投资者及时更新已过期 中国证监会指定报刊及 46 身份证件或者身份证明文件的公告 本公司网站 2018-01-05 §12影响投资者决策的其他重要信息 12.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 无。 12.2影响投资者决策的其他重要信息 根据《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》的要求，本基金管理人经与基金托管人协商一致，对本基金基金合同的有关条款进行了修改，主要在前言、释义、投资交易限制、申购与赎回管理、基金估值管理、信息披露等方面对流动性风险管控措施进行明确，具 体内容详见2018年3月27日基金管理人网站披露的相关公告和修订更新后的法律文件。 §13备查文件目录 13.1备查文件目录 1、中国证监会批准设立大成标普500等权重指数证券投资基金的文件； 2、《大成标普500等权重指数证券投资基金基金合同》； 3、《大成标普500等权重指数证券投资基金托管协议》； 4、大成基金管理有限公司批准文件、营业执照、公司章程； 5、本报告期内在指定报刊上披露的各种公告原稿。 13.2存放地点 备查文件存放在本基金管理人和托管人的住所。 13.3查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，或登录本基金管理人网站http://www.dcfund.com.cn进行查阅。 大成基金管理有限公司 2019年03月29日