大成标普 500 等权重指数证券投资基金 2018 年第 3 季度报告 2018 年 9 月 30 日 基金管理人:大成基金管理有限公司 基金托管人:中国银行股份有限公司 报告送出日期:2018 年 10 月 25 日  大成标普 500 等权重指数证券投资基金 2018 年第 3 季度报告 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2018 年 10 月 24 日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基 金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2018 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 大成标普 500 等权重指数 QDII 基金主代码 096001 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2011 年 3 月 23 日 报告期末基金份额总额 168,600,663.15 份 投资目标 通过严格的投资纪律约束和数量化风险管理手段,实现基 金投资组合对标的指数的有效跟踪,追求跟踪误差最小化。 投资策略 本基金将按照标的指数的成份股及其权重构建基金股票投 资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相 应调整。但在因特殊情况(如股票停牌、流动性不足)导 致无法获得足够数量的股票时,基金管理人将搭配使用其 他合理方法进行适当的替代。 本基金还可能将一定比例的基金资产投资于与标普 500 等 权重指数相关的公募基金、上市交易型基金,以优化投资 组合的建立,达到节约交易成本和有效追踪标的指数表现 的目的。 业绩比较基准 标普 500 等权重指数(全收益指数) 风险收益特征 本基金为美国股票指数型证券投资基金,风险与预期收益 高于混合型基金、债券基金以及货币市场基金,属于预期 风险较高的产品。 基金管理人 大成基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 第 2页 共 13页  大成标普 500 等权重指数证券投资基金 2018 年第 3 季度报告 英文名称:Bank of China (Hong Kong) Limited 境外资产托管人 中文名称:中国银行(香港)有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位:人民币元 主要财务指标 报告期(2018 年 7 月 1 日 - 2018 年 9 月 30 日) 1.本期已实现收益 2,561,879.78 2.本期利润 22,778,514.03 3.加权平均基金份额本期利润 0.1433 4.期末基金资产净值 317,709,450.20 5.期末基金份额净值 1.884 注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣 除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列 数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 业绩比较基 净值增长率 净值增长率 业绩比较基 阶段 准收益率标 ①-③ ②-④ ① 标准差② 准收益率③ 准差④ 过去三个月 8.59% 0.47% 5.42% 0.45% 3.17% 0.02% 注:同期业绩比较基准以美元计价,不包含人民币汇率变动等因素产生的效应。 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 第 3页 共 13页  大成标普 500 等权重指数证券投资基金 2018 年第 3 季度报告 注:1、本基金合同规定,基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比 例符合基金合同的约定。建仓期结束时,本基金的投资组合比例符合基金合同的约定。 2、同期业绩比较基准以美元计价,不包含人民币汇率变动等因素产生的效应。 §4 管理人报告 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 任本基金的基金经理期限 证券从业年 姓名 职务 说明 任职日期 离任日期 限 金融学硕士。 2003 年 4 月至 2004 年 6 月就职于 国信证券研 究部,任研 究员。 本基金基 2004 年 冉凌浩 2011 年 8 月 26 日 - 15 年 金经理 6 月至 2005 年 9 月就职于 华西证券研 究部,任高 级研究员。 2005 年 9 月加入大 成基金管理 第 4页 共 13页  大成标普 500 等权重指数证券投资基金 2018 年第 3 季度报告 有限公司, 历任金融工 程师、境外 市场研究员 及基金经理 助理。 2011 年 8 月 26 日 起任大成标 普 500 等权 重指数型证 券投资基金 基金经理。 2014 年 11 月 13 日 起任大成纳 斯达克 100 指数证 券投资基金 基金经理。 2016 年 12 月 2 日 起任大成恒 生综合中小 型股指数基 金(QDII- LOF)基金经 理。 2016 年 12 月 29 日 起任大成海 外中国机会 混合型证券 投资基金 (LOF)基 金经理。 2017 年 8 月 10 日 起任大成恒 生指数证券 投资基金 (LOF)基 金经理。具 有基金从业 资格。国籍: 第 5页 共 13页  大成标普 500 等权重指数证券投资基金 2018 年第 3 季度报告 中国 注:1、任职日期、离任日期为本基金管理人作出决定之日。 2、证券从业年限的计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介 无。 4.3 报告期内本基金运作遵规守信情况说明 报告期内,本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》等有关法律法规及基金 合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定,以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨, 本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在规范基金运作和严格控制投资风险的前 提下,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金份额持有人利益的行为。 4.4 公平交易专项说明 4.4.1 公平交易制度的执行情况 根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的规定,公司制订了《大成基金管理 有限公司公平交易制度》、《大成基金管理有限公司异常交易监控与报告制度》。公司旗下投资 组合严格按照制度的规定,参与股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动,内 容包括授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等与投资管理活动相关的各个环节。研 究部负责提供投资研究支持,投资部门负责投资决策,交易管理部负责实施交易并实时监控,监 察稽核部负责事前监督、事中检查和事后稽核,风险管理部负责对交易情况进行合理性分析,通 过多部门的协作互控,保证了公平交易的可操作、可稽核和可持续。 4.4.2 异常交易行为的专项说明 公司风险管理部定期对公司旗下所有投资组合间同向交易、反向交易等可能存在异常交易的 行为进行分析。2018 年 3 季度公司旗下主动投资组合间股票交易不存在同日反向交易;主动型 投资组合与指数型投资组合之间或指数型投资组合之间存在股票同日反向交易,但不存在参与交 易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该股当日成交量 5%的交易情形;投资组 合间债券交易存在 1 笔同日反向交易,原因为投资策略需要;投资组合间相邻交易日反向交易的 市场成交比例、成交均价等交易结果数据表明该类交易不对市场产生重大影响,无异常;投资组 合间虽然存在同向交易行为,但结合交易价差分布统计分析和潜在利益输送金额统计结果表明投 资组合间不存在利益输送的可能性。 第 6页 共 13页  大成标普 500 等权重指数证券投资基金 2018 年第 3 季度报告 4.5 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 2018 年 3 季度,主要发达经济体的宏观经济保持了稳定增长,美国宏观经济出现了加速增 长的势头,美国股票市场主要指数也创出了历史新高。 宏观经济数据表明美国 3 季度的经济增长状况较为理想。最新公布的 2018 年 2 季度年化季环 比 GDP 增长率为 4.2%,创下了 2015 年以来的最高值,侧面反映本轮美国经济周期达到了中后期 的高速增长阶段。 3 季度的其他经济指标也保持在较好的水平区间:9 月份的制造业 PMI 指数保持在 59.8 的较高 水平上;9 月份的失业率为 3.7%,创下了近 50 年来的新低;由于劳动力市场较佳及个人收入增速 较好,因此密歇根大学消费者信心指数也达到了 100.1 的高位;同时,标普美国房价指数表明, 美国主要城市的房价同比增速保持在 6%左右,因此新屋营建市场状况也较佳。 在上述宏观条件下,美股主要指数在 3 季度呈现继续上升的势头,并都创出了历史新高。从而 使得在今年年初至 3 季度末的时期内,主要美股指数都取得了显著正收益。 由于宏观经济表现较好,美联储于 9 月份底又加息一次,当前联邦基金目标利率上限为 2.25%,利率水平正在逐步走向正常化。 在 3 季度,美元汇率出现了明显上升,这利好于本基金净值表现。 本基金为被动型指数基金,其投资目标就是要复制指数的收益率。本基金将坚持被动型的指数 化投资理念,持续实施高效的组合管理策略、交易策略及风险控制方法,以期更好地跟踪指数, 力争将跟踪误差控制在较低的水平。 截止本报告期末,本基金份额资产净值为 1.884 元。本报告期内基金份额净值增长率为 8.59%,同期业绩比较基准收益率 5.42%,高于业绩比较基准的表现。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(人民币元) 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 299,789,959.13 92.81 其中:普通股 299,789,959.13 92.81 优先股 - - 存托凭证 - - 房地产信托凭 - - 证 第 7页 共 13页  大成标普 500 等权重指数证券投资基金 2018 年第 3 季度报告 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中:债券 - - 资产支持证券 - - 4 金融衍生品投资 - - 其中:远期 - - 期货 - - 期权 - - 权证 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的 - - 买入返售金融资产 6 货币市场工具 - - 银行存款和结算备付 7 21,265,134.79 6.58 金合计 8 其他资产 1,955,411.35 0.61 9 合计 323,010,505.27 100.00 5.2 报告期末在各个国家(地区)证券市场的股票及存托凭证投资分布 国家(地区) 公允价值(人民币元) 占基金资产净值比例(%) 美国 299,789,959.13 94.36 合计 299,789,959.13 94.36 5.3 报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合 5.3.1 报告期末指数投资按行业分类的股票及存托凭证投资组合 行业类别 公允价值(人民币元) 占基金资产净值比例(%) 工业 41,949,129.58 13.20 医疗保健 39,448,337.35 12.42 信息技术 43,669,357.73 13.75 金融 38,793,672.29 12.21 消费者非必需品 45,331,852.57 14.27 消费者常用品 19,132,288.07 6.02 房地产 19,017,102.55 5.99 能源 18,938,572.75 5.96 公用事业 17,618,342.73 5.55 基础材料 14,122,135.00 4.44 电信服务 1,769,168.51 0.56 合计 299,789,959.13 94.36 注:以上分类采用全球行业分类标准(GICS)。 5.3.2 报告期末积极投资按行业分类的股票及存托凭证投资组合 第 8页 共 13页  大成标普 500 等权重指数证券投资基金 2018 年第 3 季度报告 无。 5.4 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投 资明细 5.4.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存 托凭证投资明细 占基金资 公司名称 公司名称 所在证券 所属国家 数量(股)公允价值(人 序号 证券代码 产净值比 (英文) (中文) 市场 (地区) 民币元) 例(%) Edwards Edwards 纽约交易 1 Lifescien Lifescien EW UN 美国 581 695,845.53 0.22 所 ces Corp ces 公司 Alexion 纳斯达克 Pharmaceu Alexion 制 2 ALXN UQ 证券交易 美国 727 695,213.81 0.22 ticals 药公司 所 Inc Cigna 纽约交易 3 Corporati 信诺公司 CI UN 美国 483 691,942.61 0.22 所 on 纳斯达克 Viacom 维亚康姆 4 VIAB UQ 证券交易 美国 2,977 691,383.81 0.22 Inc B 公司 所 纳斯达克 Biogen 5 百健 BIIB UQ 证券交易 美国 283 687,828.71 0.22 Inc 所 Abbott 纽约交易 6 Laborator 雅培制药 ABT UN 美国 1,359 685,830.37 0.22 所 ies 纽约交易 7 Hess Corp 赫斯公司 HES UN 美国 1,389 683,961.85 0.22 所 Concho 康丘资源 纽约交易 8 Resources CXO UN 美国 647 679,866.18 0.21 公司 所 Inc Walgreens Walgreens 纳斯达克 Boots Boots 9 WBA UQ 证券交易 美国 1,355 679,523.94 0.21 Alliance Alliance 所 Inc 公司 克罗格公 纽约交易 10 Kroger Co KR UN 美国 3,389 678,659.15 0.21 司 所 5.4.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票及存 托凭证投资明细 第 9页 共 13页  大成标普 500 等权重指数证券投资基金 2018 年第 3 季度报告 无。 5.5 报告期末按债券信用等级分类的债券投资组合 无。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 无。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 无。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名金融衍生品投资明 细 无。 5.9 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 无。 5.10 投资组合报告附注 5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查的,或在报告编制日前一 年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.10.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。 基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外股票。 5.10.3 其他资产构成 序号 名称 金额(人民币元) 1 存出保证金 - 第 10页 共 13页  大成标普 500 等权重指数证券投资基金 2018 年第 3 季度报告 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 344,128.27 4 应收利息 2,425.43 5 应收申购款 1,553,878.97 6 其他应收款 - 7 待摊费用 54,978.68 8 其他 - 9 合计 1,955,411.35 5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 无。 5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 5.10.5.1 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 无。 5.10.5.2 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 无。 5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位:份 139, 770, 报告期期初基金份额总额 596. 75 50,6 92,7 报告期期间基金总申购份额 32.5 4 21,8 62,6 减:报告期期间基金总赎回份额 66.1 4 报告期期间基金拆分变动份额(份额 - 第 11页 共 13页  大成标普 500 等权重指数证券投资基金 2018 年第 3 季度报告 减少以“-”填列) 168, 600, 报告期期末基金份额总额 663. 15 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 无。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 无。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会批准设立大成标普 500 等权重指数证券投资基金的文件; 2、《大成标普 500 等权重指数证券投资基金基金合同》; 3、《大成标普 500 等权重指数证券投资基金托管协议》; 4、大成基金管理有限公司批准文件、营业执照、公司章程; 5、本报告期内在指定报刊上披露的各种公告原稿。 9.2 存放地点 备查文件存放在本基金管理人和托管人的住所。 9.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅,或登录本基金管理人网站 http://www.dcfund.com.cn 进行 查阅。 第 12页 共 13页  大成标普 500 等权重指数证券投资基金 2018 年第 3 季度报告 大成基金管理有限公司 2018 年 10 月 25 日 第 13页 共 13页