大成标普500等权重指数证券投资基金 2018年半年度报告 2018年6月30日 基金管理人：大成基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 §1重要提示及目录 1.1重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年8月28日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2018年01月01日起至06月30日止。 1.2目录 §1重要提示及目录................................................................................................................................... 2 1.1重要提示...................................................................................................................................... 2 1.2目录.............................................................................................................................................. 3 §2基金简介............................................................................................................................................... 6 2.1基金基本情况 .............................................................................................................................. 6 2.2基金产品说明 .............................................................................................................................. 6 2.3基金管理人和基金托管人.......................................................................................................... 6 2.4境外投资顾问和境外资产托管人.............................................................................................. 7 2.5信息披露方式 .............................................................................................................................. 7 2.6其他相关资料 .............................................................................................................................. 7 §3主要财务指标和基金净值表现........................................................................................................... 8 3.1主要会计数据和财务指标.......................................................................................................... 8 3.2基金净值表现 .............................................................................................................................. 8 §4管理人报告......................................................................................................................................... 10 4.1基金管理人及基金经理情况.................................................................................................... 10 4.2境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介........................................................11 4.3管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明............................................................11 4.4管理人对报告期内公平交易情况的专项说明........................................................................11 4.5管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明........................................................ 12 4.6管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望........................................................ 13 4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明.................................................................... 13 4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明........................................................................ 14 4.9报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明................................ 14 §5托管人报告......................................................................................................................................... 15 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明............................................................................ 15 5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明........ 15 5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见........................ 15 §6半年度财务会计报告（未经审计）................................................................................................. 16 6.1资产负债表................................................................................................................................ 16 6.2利润表........................................................................................................................................ 17 6.3所有者权益（基金净值）变动表............................................................................................ 18 6.4报表附注.................................................................................................................................... 19 §7投资组合报告..................................................................................................................................... 35 7.1期末基金资产组合情况............................................................................................................ 35 7.2期末在各个国家（地区）证券市场的权益投资分布............................................................ 35 7.3期末按行业分类的权益投资组合............................................................................................ 35 7.4期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的权益投资明细........................................ 36 7.5报告期内权益投资组合的重大变动......................................................................................100 7.6期末按债券信用等级分类的债券投资组合..........................................................................101 7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细..........................102 7.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细..............102 7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名金融衍生品投资明细..............102 7.10期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细........................102 7.11投资组合报告附注................................................................................................................102 §8基金份额持有人信息 .......................................................................................................................104 8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构..............................................................................104 8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况..................................................................104 8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况..............................104 §9开放式基金份额变动.....................................................................................................................105 §10重大事件揭示 .................................................................................................................................106 10.1基金份额持有人大会决议....................................................................................................106 10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动....................................106 10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼........................................................106 10.4基金投资策略的改变............................................................................................................106 10.5为基金进行审计的会计师事务所情况................................................................................106 10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况................................................106 10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况............................................................................106 10.8其他重大事件 ........................................................................................................................108 §11影响投资者决策的其他重要信息.................................................................................................110 11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况....................................110 11.2影响投资者决策的其他重要信息........................................................................................110 §12备查文件目录 .................................................................................................................................111 12.1备查文件目录 ........................................................................................................................111 12.2存放地点 ................................................................................................................................111 12.3查阅方式 ................................................................................................................................111 §2基金简介 2.1基金基本情况 基金名称 大成标普500等权重指数证券投资基金 基金简称 大成标普500等权重指数QDII 基金主代码 096001 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2011年3月23日 基金管理人 大成基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 139,770,596.75份 基金合同存续期 不定期 2.2基金产品说明 通过严格的投资纪律约束和数量化风险管理手段，实 投资目标 现基金投资组合对标的指数的有效跟踪，追求跟踪误 差最小化。 本基金将按照标的指数的成份股及其权重构建基金股 票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动 而进行相应调整。但在因特殊情况（如股票停牌、流 动性不足）导致无法获得足够数量的股票时，基金管 投资策略 理人将搭配使用其他合理方法进行适当的替代。 本基金还可能将一定比例的基金资产投资于与标普 500等权重指数相关的公募基金、上市交易型基金，以 优化投资组合的建立，达到节约交易成本和有效追踪 标的指数表现的目的。 业绩比较基准 标普500等权重指数（全收益指数） 本基金为美国股票指数型证券投资基金，风险与预期 风险收益特征 收益高于混合型基金、债券基金以及货币市场基金， 属于预期风险较高的产品。 2.3基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 大成基金管理有限公司 中国银行股份有限公司 姓名 赵冰 王永民 信息披露负责人 联系电话 0755-83183388 010-66594896 电子邮箱 office@dcfund.com.cn fcid@bankofchina.com 客户服务电话 4008885558 95566 传真 0755-83199588 010-66594942 注册地址 深圳市福田区深南大道 北京市西城区复兴门内大街1 7088号招商银行大厦32层 号 办公地址 深圳市福田区深南大道 北京市西城区复兴门内大街1 7088号招商银行大厦32层 号 邮政编码 518040 100818 法定代表人 刘卓 陈四清 2.4境外投资顾问和境外资产托管人 项目 境外资产托管人 名称 英文 BankofChina(HongKong)Limited 中文 中国银行（香港）有限公司 注册地址 香港花园道1号中银大厦 办公地址 香港花园道1号中银大厦 2.5信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》 登载基金半年度报告正文的管理人互联网 http://www.dcfund.com.cn 网址 基金半年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所 2.6其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 大成基金管理有限公司 深圳市福田区深南大道7088号招商 银行大厦32层 §3主要财务指标和基金净值表现 3.1主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1期间数据和指标 报告期(2018年1月1日-2018年6月30日) 本期已实现收益 6,567,652.80 本期利润 1,470,505.56 加权平均基金份额本期利润 0.0103 本期加权平均净值利润率 0.62% 本期基金份额净值增长率 2.04% 3.1.2期末数据和指标 报告期末(2018年6月30日) 期末可供分配利润 66,098,822.84 期末可供分配基金份额利润 0.4729 期末基金资产净值 242,508,285.85 期末基金份额净值 1.735 3.1.3累计期末指标 报告期末(2018年6月30日) 基金份额累计净值增长率 92.58% 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。 3、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2基金净值表现 3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基 阶段 增长率① 增长率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④ 准差② 率③ 准差④ 过去一 3.83% 0.49% 0.95% 0.50% 2.88% -0.01% 个月 过去三 7.50% 0.70% 2.80% 0.73% 4.70% -0.03% 个月 过去六 2.04% 0.96% 1.77% 0.96% 0.27% 0.00% 个月 过去一 7.00% 0.75% 11.98% 0.74% -4.98% 0.01% 年 过去三 33.96% 0.84% 34.90% 0.87% -0.94% -0.03% 年 自基金 合同生 92.58% 0.94% 138.83% 0.99% -46.25% -0.05% 效起至 今 3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：1、按基金合同规定，本基金自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定。截至本报告日，本基金的各项投资比例已达到基金合同规定的各项比例。 2、同期业绩比较基准以美元计价，不包含人民币汇率变动等因素产生的效应。 §4管理人报告 4.1基金管理人及基金经理情况 4.1.1基金管理人及其管理基金的经验 大成基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[1999]10号文批准，于1999年4月12日正式成立，是中国证监会批准成立的首批十家基金管理公司之一，注册资本为2亿元人民币，注册地为深圳。目前公司由三家股东组成，分别为中泰信托有限责任公司(50%)、光大证券股份有限公司(25%)、中国银河投资管理有限公司(25%)。主要业务是公募基金的募集、销售和管理，还具有全国社保基金投资管理、基本养老保险投资管理、受托管理保险资金、保险保障基金投资管理、特定客户资产管理和QDII业务资格。 经过十多年的稳健发展，公司形成了强大稳固的综合实力。公司旗下基金产品齐全、风格多样，构建了涵盖股票型基金、混合型基金、指数型基金、债券型基金和货币市场基金的完备产品线。截至2018年6月30日，本基金管理人共管理5只ETF及1只ETF联接基金，5只QDII基金及75只开放式证券投资基金。 4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基金经理（助理） 姓名 职务 期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 金融学硕士。2003年4 月至2004年6月就职 于国信证券研究部，任 研究员；2004年6月至 2005年9月就职于华 西证券研究部，任高级 研究员；2005年9月加 冉凌浩先 本基金基 2011年8月 入大成基金管理有限 生 金经理 26日 - 15年 公司，历任金融工程 师、境外市场研究员及 基金经理助理。2011 年8月26日起担任大 成标普500等权重指数 型证券投资基金基金 经理。2014年11月13 日起担任大成纳斯达 克100指数证券投资基 金基金经理。2016年 12月2日起担任大成 恒生综合中小型股指 数基金(QDII-LOF)基 金经理。2016年12月 29日起担任大成海外 中国机会混合型证券 投资基金（LOF）基金 经理。2017年8月10 日起担任大成恒生指 数证券投资基金（LOF） 基金经理。具有基金从 业资格。国籍：中国 注：1、任职日期、离任日期为本基金管理人作出决定之日。 2、证券从业年限的计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。4.2境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介 本基金本报告期内无境外投资顾问。 4.3管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在规范基金运作和严格控制投资风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。 4.4管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.4.1公平交易制度的执行情况 报告期内，基金管理人严格执行了公平交易的原则和制度。基金管理人运用统计分析方法和工具，对旗下所有投资组合间连续4个季度的日内、3日内及5日内股票及债券交易同向交易价差进行分析。分析结果表明：债券交易同向交易频率较低；股票同向交易溢价率变动主要来源于市场因素（如个股当日价格振幅较高）及组合经理交易时机选择，即投资组合成交时间不一致以及成交价格的日内变动导致个别组合间的成交价格存在一定差异，但结合交易价差专项统计分析，未发现违反公平交易原则的异常情况。 4.4.2异常交易行为的专项说明 报告期内，基金管理人旗下所有投资组合未发现存在异常交易行为。主动投资组合间股票交易存在1笔同日反向交易，原因为投资策略需要。主动型投资组合与指数型投资组合之间或指数型投资组合之间存在股票同日反向交易，但不存在参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该股当日成交量5%的情形；主动投资组合间债券交易存在2笔同日反向交易，原因为投资策略需要。投资组合间相邻交易日反向交易的市场成交比例、成交均价等交易结果数据表明该类交易不对市场产生重大影响，无异常。 4.5管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.5.1报告期内基金投资策略和运作分析 2018年上半年，全球主要发达经济体的宏观经济保持了稳定增长，美国宏观经济也保持了稳定增长的势头，美国股票市场也保持了在震荡中略微上涨的趋势。 美国的宏观经济数据表明美国仍然处于经济增长周期内，而且经济增长速度保持在较快水平。美国2018年1季度年化季环比GDP增长率为2.0%，与历史历年的平均增速相比较，保持在较佳的水平区间。进入到2季度后，各种宏观经济指标均创出极佳水平，例如，6月份的制造业PMI指数保持在58.2的较高水平上；失业率为3.8%，继续创出金融海啸以来的最低水平，同时个人收入增长状况良好，因此密歇根大学消费者信心指数也持续保持在高位；反映房地产市场状况的全美建筑商协会市场指数也保持在历史高位。根据彭博的数据，当前经济学家对美国2季度的年化季环比GDP增长率的一致预期为4.2%，创出2015年以来的新高。为了缩小美国对外贸易逆差，特朗普政府与多国产生了贸易纠纷，这也造成了股票市场的短期波动。由于宏观经济表现较好，美联储于3月份及6月份各加息一次，当前联邦基金目标利率上限为2.00%。 在上述宏观条件下，美股主要指数在1季度呈现大幅震荡，在2季度呈现小幅上升的势头，从而使得在今年上半年期间，主要美股指数也取得了小幅的正收益。 从汇率方面来看，在1季度，美元汇率出现了小幅下跌，而在2季度，美元汇率又出现了明显上升，从而使得在今年上半年期间，美元汇率也取得了小幅升值，这利好于本基金净值表现。4.5.2报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为1.735元；本报告期基金份额净值增长率为2.04%，业绩比较基准收益率为1.77%。 4.6管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 2018下半年，预计美国宏观经济将继续快速增长。 首先，美国仍然处于本轮经济增长的中后期进程中，美国宏观经济有望会继续保持快速增长的势头。 其次，在非常有利的宏观经济环境下，美国主要指数成份公司的盈利会继续保持快速增加，而这正是决定美股指数上涨的最重要因素。 另外，从2018年开始实施的减税政策，将进一步直接增加上市公司盈利水平，降低美股的估值水平，对美股指数上涨起到额外支持作用。 2018年下半年美联储预计还会继续采取加息及缩表的行动。但是，由于美股是基本面市场，资金面的变动不会对宏观经济及股票市场产生较大的负面影响。 本基金为被动型指数基金，其投资目标就是要复制指数的收益率。本基金将坚持被动型的指数化投资理念，持续实施高效的组合管理策略、交易策略及风险控制方法，以期更好地跟踪指数，力争将跟踪误差控制在较低的水平。 4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人指导基金估值业务的领导小组为公司估值委员会，公司估值委员会主要负责估值政策和估值程序的制定、修订以及执行情况的监督。估值委员会由股票投资部、研究部、固定收益总部、社保基金及机构投资部、数量与指数投资部、大类资产配置部、风险管理部、基金运营部、监察稽核部指定人员组成。公司估值委员会的相关成员均具备相应的专业胜任能力和相关工作经历，估值委员会成员中包括三名投资组合经理。 股票投资部、研究部、固定收益总部、社保基金及机构投资部、数量与指数投资部、大类资产配置部、风险管理部负责关注相关投资品种的动态，评判基金持有的投资品种是否处于不活跃的交易状态或者最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件，从而确定估值日需要进行估值测算或者调整的投资品种；提出合理的数量分析模型对需要进行估值测算或者调整的投资品种进行公允价值定价与计量；定期对估值政策和程序进行评价，以保证其持续适用；基金运营部负责日常的基金资产的估值业务，执行基金估值政策，并负责与托管行沟通估值调整事项；监察稽核部负责审核估值政策和程序的一致性，监督估值委员会工作流程中的风险控制，并负责估值调整事项的信息披露工作。 本基金的日常估值程序由基金运营部基金估值核算员执行，并与托管银行的估值结果核对一致。基金估值政策的议定和修改采用集体讨论机制，基金经理及投资经理作为估值小组成员，对 本基金持仓证券的交易情况、信息披露情况保持应有的职业敏感，向估值委员会提供估值参考信息，参与估值政策讨论。对需采用特别估值程序的证券，基金管理人及时启动特别估值程序，由估值委员会讨论议定特别估值方案并与托管行沟通后由基金运营部具体执行。 本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。截止报告期末本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司/中证指数有限公司签署服务协议，由其按约定提供在银行间同业市场交易的债券品种/在交易所市场上市交易或挂牌转让的固定收益品种（估值处理标准另有规定的除外）的估值数据。 4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金管理人严格按照本基金基金合同的规定进行收益分配。本报告期内大成标普500等权重指数证券投资基金已分配利润7,341,073.02元（每十份基金份额分红0.4740元），符合基金合同规定的分红比例。 4.9报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。 §5托管人报告 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在对大成标普500等权重指数证券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。 5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。 5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确和完整。 §6半年度财务会计报告（未经审计） 6.1资产负债表 会计主体：大成标普500等权重指数证券投资基金 报告截止日：2018年6月30日 单位：人民币元 资产 附注号 本期末 上年度末 2018年6月30日 2017年12月31日 资产： 银行存款 6.4.3.1 16,906,566.55 19,639,900.00 结算备付金 - - 存出保证金 - - 交易性金融资产 6.4.3.2 229,791,944.52 242,240,870.71 其中：股票投资 229,791,944.52 242,240,870.71 基金投资 - - 债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 6.4.3.3 - - 买入返售金融资产 6.4.3.4 - - 应收证券清算款 - - 应收利息 6.4.3.5 3,099.01 1,873.38 应收股利 244,103.38 296,914.38 应收申购款 954,446.45 2,189,484.60 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.3.6 109,959.72 314,640.55 资产总计 248,010,119.63 264,683,683.62 负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末 2018年6月30日 2017年12月31日 负债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.3.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 - - 应付赎回款 5,077,356.47 3,971,308.85 应付管理人报酬 189,434.53 216,369.14 应付托管费 47,358.62 54,092.28 应付销售服务费 - - 应付交易费用 6.4.3.7 - - 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.3.8 187,684.16 220,160.79 负债合计 5,501,833.78 4,461,931.06 所有者权益： 实收基金 6.4.3.9 139,770,596.75 148,919,838.60 未分配利润 6.4.3.10 102,737,689.10 111,301,913.96 所有者权益合计 242,508,285.85 260,221,752.56 负债和所有者权益总计 248,010,119.63 264,683,683.62 注：报告截止日2018年6月30日，基金份额净值为人民币1.735元，基金份额总额139,770,596.75份。 6.2利润表 公告主体：大成标普500等权重指数证券投资基金 本报告期：2018年1月1日至2018年6月30日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 附注号 2018年1月1日至 2017年1月1日至2017 2018年6月30日 年6月30日 一、收入 3,288,857.40 13,433,617.13 1.利息收入 40,903.62 35,278.38 其中：存款利息收入 6.4.3.11 40,903.62 35,278.38 债券利息收入 - - 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 8,148,638.99 10,976,820.98 其中：股票投资收益 6.4.3.12 5,555,203.91 7,786,755.39 基金投资收益 6.4.3.13 - - 债券投资收益 6.4.3.14 - - 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 6.4.3.15 - - 衍生工具收益 6.4.3.16 - - 股利收益 6.4.3.17 2,593,435.08 3,190,065.59 3.公允价值变动收益（损失以“-”6.4.3.18 -5,097,147.24 3,032,954.47 号填列） 4.汇兑收益（损失以“-”号填列） 33,448.16 -830,279.10 5.其他收入（损失以“-”号填列）6.4.3.19 163,013.87 218,842.40 减：二、费用 1,818,351.84 2,355,340.99 1．管理人报酬 6.4.6.2.1 1,182,830.05 1,538,141.29 2．托管费 6.4.6.2.2 295,707.53 384,535.34 3．销售服务费 - - 4．交易费用 6.4.3.20 54,969.91 61,729.67 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6．税金及附加 - - 7．其他费用 6.4.3.21 284,844.35 370,934.69 三、利润总额（亏损总额以“-” 1,470,505.56 11,078,276.14 号填列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填 1,470,505.56 11,078,276.14 列） 6.3所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：大成标普500等权重指数证券投资基金 本报告期：2018年1月1日至2018年6月30日 单位：人民币元 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 148,919,838.60 111,301,913.96 260,221,752.56 金净值） 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数（本 - 1,470,505.56 1,470,505.56 期净利润） 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 -9,149,241.85 -2,693,657.40 -11,842,899.25 （净值减少以“-”号填 列） 其中：1.基金申购款 85,194,106.53 59,040,564.01 144,234,670.54 2.基金赎回款 -94,343,348.38 -61,734,221.41 -156,077,569.79 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 - -7,341,073.02 -7,341,073.02 金净值变动（净值减少 以“-”号填列） 五、期末所有者权益（基 139,770,596.75 102,737,689.10 242,508,285.85 金净值） 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年6月30日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 146,373,605.04 94,386,739.40 240,760,344.44 金净值） 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数（本 - 11,078,276.14 11,078,276.14 期净利润） 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 22,603,326.01 14,244,522.19 36,847,848.20 （净值减少以“-”号填 列） 其中：1.基金申购款 131,226,397.77 85,940,257.24 217,166,655.01 2.基金赎回款 -108,623,071.76 -71,695,735.05 -180,318,806.81 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 - -7,216,098.77 -7,216,098.77 金净值变动（净值减少 以“-”号填列） 五、期末所有者权益（基 168,976,931.05 112,493,438.96 281,470,370.01 金净值） 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署： ______罗登攀______ ______周立新______ ____崔伟____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4报表附注 6.4.1本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.2税项 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、 财税[2016]140号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进行税额抵扣等增值税政策的通知》、国发[1985]19号发布和国务院令[2011]第588号修订的《中华人民共和国城市维护建设税暂行条例》、国务院令[2005]第448号《国务院关于修改〈征收教育费附加的暂行规定〉的决定》、深地税告[2011]6号《深圳市地方税务局关于代征地方教育附加的通告》及其他相关境内外税务法规和实务操作，主要税项列示如下： (1)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以2018年1月1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。 (2)目前基金取得的源自境外的差价收入和利息收入，其涉及的境外所得税税收政策，按照相关国家或地区税收法律和法规执行，在境内暂不征收企业所得税。 (3)目前基金取得的源自境外的股利收益，其涉及的境外所得税税收政策，按照相关国家或地区税收法律和法规执行，在境内暂不征收个人所得税和企业所得税。 (4)本基金分别按实际缴纳的增值税额的7%、3%和2%缴纳城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加。 6.4.3重要财务报表项目的说明 6.4.3.1银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2018年6月30日 活期存款 16,906,566.55 定期存款 - 其中：存款期限1个月以内 - 存款期限1-3个月 - 存款期限3个月以上 - 其他存款 - 合计： 16,906,566.55 6.4.3.2交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2018年6月30日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 207,458,878.61 229,791,944.52 22,333,065.91 贵金属投资-金交所 - - - 黄金合约 债券 交易所市场 - - - 银行间市场 - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 207,458,878.61 229,791,944.52 22,333,065.91 6.4.3.3衍生金融资产/负债 本基金于本期末未持有衍生金融资产/负债。 6.4.3.4买入返售金融资产 6.4.3.4.1各项买入返售金融资产期末余额 本基金于本期末无买入返售金融资产。 6.4.3.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本报告期末无买断式逆回购取得的债券。 6.4.3.5应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 2018年6月30日 应收活期存款利息 3,099.01 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 - 应收债券利息 - 应收资产支持证券利息 - 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 其他 - 合计 3,099.01 6.4.3.6其他资产 单位：人民币元 项目 本期末 2018年6月30日 其他应收款 - 待摊费用 109,959.72 合计 109,959.72 6.4.3.7应付交易费用 本基金于本期末无应付交易费用。 6.4.3.8其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2018年6月30日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 14,121.45 预提费用 173,562.71 合计 187,684.16 6.4.3.9实收基金 金额单位：人民币元 本期 项目 2018年1月1日至2018年6月30日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 148,919,838.60 148,919,838.60 本期申购 85,194,106.53 85,194,106.53 本期赎回(以"-"号填列) -94,343,348.38 -94,343,348.38 本期末 139,770,596.75 139,770,596.75 注：申购含红利再投份额。 6.4.3.10未分配利润 金额单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 70,587,652.75 40,714,261.21 111,301,913.96 本期利润 6,567,652.80 -5,097,147.24 1,470,505.56 本期基金份额交易 -3,715,409.69 1,021,752.29 -2,693,657.40 产生的变动数 其中：基金申购款 38,544,209.22 20,496,354.79 59,040,564.01 基金赎回款 -42,259,618.91 -19,474,602.50 -61,734,221.41 本期已分配利润 -7,341,073.02 - -7,341,073.02 本期末 66,098,822.84 36,638,866.26 102,737,689.10 6.4.3.11存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 活期存款利息收入 40,903.62 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 - 其他 - 合计 40,903.62 6.4.3.12股票投资收益 单位：人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 卖出股票成交总额 94,100,188.74 减：卖出股票成本总额 88,544,984.83 买卖股票差价收入 5,555,203.91 6.4.3.13基金投资收益 本报告期内本基金无基金投资收益。 6.4.3.14债券投资收益 本报告期内本基金无债券投资收益。 6.4.3.15贵金属投资收益 本报告期内本基金无贵金属投资收益。 6.4.3.16衍生工具收益 本报告期内本基金无衍生工具收益。 6.4.3.17股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 股票投资产生的股利收益 2,593,435.08 基金投资产生的股利收益 - 合计 2,593,435.08 6.4.3.18公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 1.交易性金融资产 -5,097,147.24 ——股票投资 -5,097,147.24 ——债券投资 - ——资产支持证券投资 - ——基金投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 减:应税金融商品公允价值变动产生的预估增 - 值税 合计 -5,097,147.24 6.4.3.19其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 基金赎回费收入 163,013.87 合计 163,013.87 注：本基金的赎回费率按持有期间递减，赎回费总额的25%归入基金资产。 6.4.3.20交易费用 单位：人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 交易所市场交易费用 54,969.91 银行间市场交易费用 - 合计 54,969.91 6.4.3.21其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 审计费用 24,795.19 信息披露费 148,767.52 银行汇划费 7,295.76 其他 - 银行划款手续费 - 指数使用费 103,985.88 合计 284,844.35 6.4.4或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.4.1或有事项 截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。 6.4.4.2资产负债表日后事项 截至本会计报表批准报出日，本基金无需作披露的资产负债表日后事项。 6.4.5关联方关系 6.4.5.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.5.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 大成基金管理有限公司(“大成基金”) 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 中国银行股份有限公司(“中国银行”) 基金托管人、基金销售机构 中国银行(香港)股份有限公司(“中银香 境外资产托管人 港”) 注：1.下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.6本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.6.1通过关联方交易单元进行的交易 本报告期内及上年度可比期间本基金无通过关联方交易单元进行的交易。 6.4.6.2关联方报酬 6.4.6.2.1基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2018年1月1日至2018年6 2017年1月1日至2017年6月30 月30日 日 当期发生的基金应支付 1,182,830.05 1,538,141.29 的管理费 其中：支付销售机构的客 476,407.00 576,778.43 户维护费 注：支付基金管理人大成基金的管理人报酬按前一日基金资产净值1.0%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日管理人报酬＝前一日基金资产净值X1.0%/当年天数。 6.4.6.2.2基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2018年1月1日至2018年6 2017年1月1日至2017年6月30 月30日 日 当期发生的基金应支付 295,707.53 384,535.34 的托管费 注：支付基金托管人中国银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日托管费＝前一日基金资产净值X0.25%/当年天数。 6.4.6.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本报告期及上年度可比期间内本基金未发生与关联方进行的银行间同业市场的债券(含回购)交易。 6.4.6.4各关联方投资本基金的情况 6.4.6.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本报告期内及上年度可比期间基金管理人未运用固有资金投资本基金。 6.4.6.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方无投资本基金的情况。 6.4.6.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方 本期 上年度可比期间 名称 2018年1月1日至2018年6月30日 2017年1月1日至2017年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中银香港 2,746,447.44 - 17,188,105.37 - 中国银行 14,160,119.11 40,903.62 4,831,750.26 35,278.38 注：本基金的银行存款由基金托管人中国银行和境外资产托管人中银香港保管，按银行同业利率计息。 6.4.6.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本报告期及上年度可比期间内本基金未在承销期内参与关联方承销证券。 6.4.6.7其他关联交易事项的说明 本基金本报告期无须作说明的其他关联交易事项。 6.4.7利润分配情况 金额单位：人民币元 序 每10份 现金形式 再投资形式 本期利润分配 号 权益 除息日 基金份额分红 发放总额 发放总额 合计 备注 登记日 数 1 2018年12018年1 0.4740 2,852,333.67 4,488,739.357,341,073.02 月18日 月17日 合 - - 0.4740 2,852,333.67 4,488,739.357,341,073.02 计 6.4.8期末（2018年6月30日）本基金持有的流通受限证券 6.4.8.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 6.4.8.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票 于本报告期末，本基金未持有暂时停牌等流通受限股票。 6.4.8.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.8.3.1银行间市场债券正回购 本基金本报告期末无从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。 6.4.8.3.2交易所市场债券正回购 本基金本报告期末无从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。 6.4.9金融工具风险及管理 6.4.9.1风险管理政策和组织架构 本基金为指数型基金，跟踪标的指数市场表现，目标为获取市场平均收益，属于中高风险品种。本基金投资的金融工具主要包括股票投资、债券投资及权证投资等。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。 本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以由高层监控(合规与风险管理委员会、公司投资风险控制委员会)、专业监控(监察稽核部、风险管理部)、部门互控、岗位自控构成的风险管理架构体系。本基金的基金管理人在董事会下设立合规与风险管理委员会，对公司整体运营风险进行监督，监督风险控制措施的执行；在管理层层面设立投资风险控制委员会，通过定期会议讨论涉及投资风险的重大议题，形成正式决议提交投委会；在业务操作层面，监察稽核部履行合规控制职责，通过定期、不定期检查内控制度的执行情况、对重大风险点以专项稽核 的方式确保公司内控制度、流程得到贯彻执行。风险管理部履行风险量化评估分析职责。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。6.4.9.2信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 为了规避信用风险，本公司在交易前对交易对手的资信状况进行充分的评估。本基金的活期银行存款存放在本基金的托管行中国银行及境外次托管行中银香港，与该等银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均通过有资格的经纪商进行证券交收和款项清算，违约风险发生的可能性很小。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种的信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。 于2018年6月30日，本基金未持有债券投资(2017年12月31日：同)。 6.4.9.3流动性风险 流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。 6.4.9.3.1报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求建立健全开放式基金流动性风险管理的内部控制体系，审慎评估各类资产的流动性，针对性制定流动性风险管理措施，对本基金组合资产的流动性风险进行管理。本基金的基金管理人采用监控基金组合资产持仓集中度指标、逆回购交易的到期日与交易对手的集中度、流动性受限资产比例、基金组合资产中7个工作日可变现资产的可变现价值以及压力测试等方式防范流动性风险。并于开放日对本基金的申购赎回情况进行监 控，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配，确保本基金资产的变现能力与投资者赎回需求的匹配与平衡。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 本基金主要投资于上市交易的证券，除在附注中列示的部分基金资产流通暂时受限制外(如有)，其余均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。除附注中列示的卖出回购金融资产款余额(如有)将在1个月内到期且计息外，本基金于资产负债表日所持有的金融负债的合约约定剩余到期日均为一年以内且一般不计息，可赎回基金份额净值无固定到期日且不计息，因此账面余额一般即为未折现的合约到期现金流量。本报告期内，本基金未发生重大流动性风险事件。 6.4.9.4市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.9.4.1利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款等。6.4.9.4.1.1利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 2018年6月30日 资产 银行存款 16,906,566.55 - - -16,906,566.55 交易性金融资产 - - -229,791,944.52229,791,944.52 应收利息 - - - 3,099.01 3,099.01 应收股利 - - - 244,103.38 244,103.38 应收申购款 - - - 954,446.45 954,446.45 应收证券清算款 - - - - - 其他 - - - 109,959.72 109,959.72 资产总计 16,906,566.55 - -231,103,553.08248,010,119.63 负债 应付证券清算款 - - - - - 应付赎回款 - - - 5,077,356.47 5,077,356.47 应付管理人报酬 - - - 189,434.53 189,434.53 应付托管费 - - - 47,358.62 47,358.62 其他负债 - - - 187,684.16 187,684.16 负债总计 - - - 5,501,833.78 5,501,833.78 利率敏感度缺口 16,906,566.55 - -225,601,719.30242,508,285.85 上年度末 1年以内 1-5年 5年以上不计息 合计 2017年12月31日 资产 银行存款 19,639,900.00 - - -19,639,900.00 交易性金融资产 - - -242,240,870.71242,240,870.71 应收利息 - - - 1,873.38 1,873.38 应收股利 - - - 296,914.38 296,914.38 应收申购款 51,080.68 - - 2,138,403.92 2,189,484.60 其他 - - - 314,640.55 314,640.55 资产总计 19,690,980.68 - -244,992,702.94264,683,683.62 负债 应付赎回款 - - - 3,971,308.85 3,971,308.85 应付管理人报酬 - - - 216,369.14 216,369.14 应付托管费 - - - 54,092.28 54,092.28 其他负债 - - - 220,160.79 220,160.79 负债总计 - - - 4,461,931.06 4,461,931.06 利率敏感度缺口 19,690,980.68 - -240,530,771.88260,221,752.56 注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。 6.4.9.4.1.2利率风险的敏感性分析 于2018年6月30日，本基金未持有交易性债券投资(2017年12月31日本基金未持有交易性债券投资)，因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响（2017年12月31日：同）。6.4.9.4.2外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金持有以非记账本位币人民币计价的资产和负债，因此存在相应的外汇风险。本基金管理人每日对本基金的外汇头寸进行监控。 6.4.9.4.2.1外汇风险敞口 单位：人民币元 本期末 项目 2018年6月30日 美元 港币 其他币种 合计 折合人民币 折合人民币 折合人民币 以外币计价的资产 银行存款 2,746,762.19 - - 2,746,762.19 交易性金融资产 229,791,944.52 - - 229,791,944.52 应收股利 244,103.38 - - 244,103.38 资产合计 232,782,810.09 - - 232,782,810.09 以外币计价的负债 负债合计 - - - - 资产负债表外汇风险敞口净额 232,782,810.09 - - 232,782,810.09 上年度末 项目 2017年12月31日 美元 港币 其他币种 合计 折合人民币 折合人民币 折合人民币 以外币计价的资产 银行存款 10,132,849.55 - - 10,132,849.55 交易性金融资产 242,240,870.71 - - 242,240,870.71 应收股利 296,914.38 - - 296,914.38 应收利息 314,640.55 - - 314,640.55 资产合计 252,985,275.19 - - 252,985,275.19 以外币计价的负债 负债合计 - - - - 资产负债表外汇风险敞口净额 252,985,275.19 - - 252,985,275.19 6.4.9.4.2.2外汇风险的敏感性分析 假设 除美元以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额（单位：人民币元） 相关风险变量的变动 上年度末（2017年12月31 本期末（2018年6月30日） 分析 日） 美元相对人民币升值 12,125,414.29 12,650,000.00 5% 美元相对人民币贬值 -12,125,414.29 -12,650,000.00 5% 6.4.9.4.3其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金的基金管理人通过严格的投资纪律约束和数量化风险管理手段，实现基金投资组合对标的指数的有效跟踪，追求跟踪误差最小化。 本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资于标普500等权重指数成份股、备选成份股以及与标普500等权重指数相关的公募基金、上市交易型基金、结构性产品的比例为基金资产净值的80%-95%，其中投资于与标普500等权重指数相关的公募基金、上市交易型基金、结构性产品的比例不超过10%；投资于现金、银行存款、固定收益类证券以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具的比例为基金资产净值的5%-20%，其中投资于现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括VaR(ValueatRisk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。 6.4.9.4.3.1其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 2018年6月30日 2017年12月31日 项目 占基金 占基金资 公允价值 资产净 公允价值 产净值比 值比例 例（%） （%） 交易性金融资产-股票投资 229,791,944.52 94.76 242,240,870.71 93.09 交易性金融资产－基金投资 - 0.00 - 0.00 交易性金融资产－债券投资 - 0.00 - 0.00 交易性金融资产－贵金属投 - 0.00 - 0.00 资 衍生金融资产－权证投资 - 0.00 - 0.00 其他 - 0.00 - 0.00 合计 229,791,944.52 94.76 242,240,870.71 93.09 6.4.9.4.3.2其他价格风险的敏感性分析 假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元） 分析 本期末（2018年6月 上年度末（2017年12月 30日） 31日） 1.业绩比较基准上升5% 11,460,000.00 12,440,000.00 2.业绩比较基准下降5% -11,460,000.00 -12,440,000.00 6.4.10有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 无。 §7投资组合报告 7.1期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 229,791,944.52 92.65 其中：普通股票 229,791,944.52 92.65 存托凭证 - 0.00 优先股 - 0.00 房地产信托凭证 - 0.00 2基金投资 - 0.00 3 固定收益投资 - 0.00 其中：债券 - 0.00 资产支持证券 - 0.00 4 金融衍生品投资 - 0.00 其中：远期 - 0.00 期货 - 0.00 期权 - 0.00 权证 - 0.00 5 买入返售金融资产 - 0.00 其中：买断式回购的买 - 0.00 入返售金融资产 6 货币市场工具 - 0.00 7 银行存款和结算备付金 16,906,566.55 6.82 合计 8 其他各项资产 1,311,608.56 0.53 9 合计 248,010,119.63 100.00 7.2期末在各个国家（地区）证券市场的权益投资分布 金额单位:人民币元 国家(地区) 公允价值 占基金资产净值比列(%) 美国 229,791,944.52 94.76 合计 229,791,944.52 94.76 7.3期末按行业分类的权益投资组合 7.3.1期末指数投资按行业分类的权益投资组合 金额单位:人民币元 行业类别 公允价值 占基金资产净值比列(%) 消费者非必需品 35,215,865.60 14.52 信息技术 31,662,315.33 13.06 工业 30,595,831.43 12.62 金融 29,979,914.99 12.36 医疗保健 29,031,607.92 11.97 消费者常用品 15,944,084.35 6.57 房地产 15,756,956.18 6.50 能源 14,652,622.40 6.04 公用事业 14,541,849.23 6.00 基础材料 10,783,987.89 4.45 电信服务 1,626,909.20 0.67 合计 229,791,944.52 94.76 注：以上分类采用全球行业分类标准（GICS）。 7.3.2期末积极投资按行业分类的权益投资组合 本基金本报告期末未持有积极投资的股票及存托凭证。 7.4期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的权益投资明细 7.4.1期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细 金额单位：人民币元 序 公司名称(英文) 公司名称(中文) 证券 所 所 数量 公允价值 占 号 代码 在 属 (股) 基 证 国 金 券 家 资 市 （ 产 场 地 净 区） 值 比 列 (%) 纽 约美 3,07 652,461. 0.2 1 AT&TInc 美国电话电报公司 TUN 交国 1 67 7 易 所 纽 2 CampbellSoupCo 金宝汤 CPB 约美 2,09 562,224. 0.2 UN 交国 6 68 3 易 所 纽 XEC 约美 561,426. 0.2 3 CimarexEnergyCo Cimarex能源公司 UN 交国 834 19 3 易 所 纽 DardenRestaurants DRI 约美 552,531. 0.2 4 Inc 达登饭店 UN 交国 780 09 3 易 所 纽 SRE 约美 540,082. 0.2 5 SempraEnergy 桑普拉能源 UN 交国 703 16 2 易 所 纽 KR 约美 2,81 529,901. 0.2 6 KrogerCo 克罗格公司 UN 交国 5 99 2 易 所 纽 McCormick&Co MKC 约美 529,235. 0.2 7 Inc-NonVoting 味好美 UN 交国 689 43 2 Shares 易 所 纽 NI 约美 3,03 527,738. 0.2 8 NisourceInc NiSource公司 UN 交国 5 69 2 易 所 纽 PPL 约美 2,76 522,886. 0.2 9 PPLCorp PPL公司 UN 交国 8 08 2 易 所 纽 APA 约美 1,69 522,761. 0.2 10 ApacheCorp 阿帕契 UN 交国 0 02 2 易 所 切迟杜威股份有限公 CHD 纽美 1,48 520,924. 0.2 11 Church&DwightCo 司 UN 约国 1 65 1 交 易 所 纳 斯 Vertex Vertex制药股份有限 VRTX 达美 519,545. 0.2 12 PharmaceuticalsInc 公司 UQ 克国 462 49 1 交 易 所 纽 CBS 约美 1,39 519,291. 0.2 13 CBSCorpB 哥伦比亚广播公司 UN 交国 6 41 1 易 所 纽 约美 1,12 517,778. 0.2 14 KelloggCo 家乐氏 KUN 交国 0 06 1 易 所 纽 HBI 约美 3,55 517,663. 0.2 15 HanesbrandsInc 汉佰有限公司 UN 交国 3 33 1 易 所 纽 EVRG 约美 1,39 516,787. 0.2 16 EvergyInc. Evergy公司 UN 交国 1 23 1 易 所 纽 CenterpointEnergy CNP 约美 2,81 516,302. 0.2 17 Inc 中点能源 UN 交国 6 30 1 易 所 纽 约美 1,14 514,276. 0.2 18 DominionEnergyInc Dominion能源公司 DUN 交国 0 56 1 易 所 纳 Regeneron 再生元制药股份有限 REGN 斯美 513,598. 0.2 19 PharmaceuticalsInc 公司 UQ 达国 225 69 1 克 交 易 所 纽 HES 约美 1,15 510,742. 0.2 20 HessCorp 赫斯公司 UN 交国 4 37 1 易 所 纽 WELL 约美 1,23 510,612. 0.2 21 WelltowerInc Welltower房地产信托 UN 交国 1 22 1 易 所 纳 斯 VIAB 达美 2,55 510,266. 0.2 22 ViacomIncB 维亚康姆公司 UQ 克国 7 37 1 交 易 所 纳 斯 NFLX 达美 510,217. 0.2 23 NetFlixInc 奈飞公司 UQ 克国 197 34 1 交 易 所 纽 CXO 约美 508,966. 0.2 24 ConchoResourcesInc 康丘资源公司 UN 交国 556 08 1 易 所 纳 斯 TheKraftHeinz KHC 达美 1,22 507,098. 0.2 25 Company 卡夫亨氏公司 UQ 克国 0 87 1 交 易 所 纽 NKE 约美 506,649. 0.2 26 NIKEIncB 耐克公司 UN 交国 961 47 1 易 所 27 MolsonCoorsBrewing 莫尔森-康胜 TAP 纽美 1,12 505,567. 0.2 CoB UN 约国 3 26 1 交 易 所 纽 SO 约美 1,64 505,277. 0.2 28 SouthernCo 南方 UN 交国 9 92 1 易 所 纽 CMS 约美 1,61 503,973. 0.2 29 CMSEnergyCorp CMS能源 UN 交国 1 72 1 易 所 纽 CLX 约美 503,825. 0.2 30 CloroxCo 高乐氏公司 UN 交国 563 97 1 易 所 纽 ES 约美 1,29 503,750. 0.2 31 EversourceEnergy Eversource能源公司 UN 交国 9 80 1 易 所 纽 DUK 约美 503,357. 0.2 32 DukeEnergyCorp 杜克能源 UN 交国 962 58 1 易 所 纽 SCG 约美 1,97 503,116. 0.2 33 SCANACorp 美国SCANA公司 UN 交国 4 21 1 易 所 纽 WEC能源集团股份有限 WEC 约美 1,17 503,049. 0.2 34 WECEnergyGroupInc 公司 UN 交国 6 51 1 易 所 纽 NEE 约美 502,852. 0.2 35 NextEraEnergyInc 新纪元能源公司 UN 交国 455 67 1 易 所 纽 EXC 约美 1,78 502,851. 0.2 36 ExelonCorp Exelon公司 UN 交国 4 01 1 易 所 纽 AmericanElectric AEP 约美 1,09 502,644. 0.2 37 Power 美国电力 UN 交国 7 91 1 易 所 纽 PublicService PEG 约美 1,40 502,228. 0.2 38 EnterpriseGrp 公共服务企业集团 UN 交国 2 26 1 易 所 纳 斯 PEP 达美 501,363. 0.2 39 PepsiCoInc 百事可乐 UQ 克国 696 07 1 交 易 所 纽 AEE 约美 1,24 500,859. 0.2 40 AmerenCorp Ameren公司 UN 交国 4 42 1 易 所 纽 TWTR 约美 1,73 500,456. 0.2 41 TwitterInc 推特公司 UN 交国 2 07 1 易 所 纽 LNT 约美 1,78 500,105. 0.2 42 AlliantEnergyCorp Alliant能源公司 UN 交国 6 92 1 易 所 纽 EOG 约美 498,921. 0.2 43 EOGResources EOG资源 UN 交国 606 94 1 易 所 44 NetAppInc 网域存储技术 NTAP 纳美 960 498,817. 0.2 UQ 斯国 53 1 达 克 交 易 所 纽 CTL 约美 4,04 498,760. 0.2 45 CenturyLinkInc 世纪电信公司 UN 交国 4 37 1 易 所 纳 斯 Charter CHTR 达美 498,593. 0.2 46 CommunicationsIncA 特许通讯 UQ 克国 257 69 1 交 易 所 纽 PinnacleWest PNW 约美 498,386. 0.2 47 Capital(AZ) Pinnacle西部资本 UN 交国 935 13 1 易 所 纽 AIZ 约美 497,814. 0.2 48 AssurantInc 艾斯兰公司 UN 交国 727 66 1 易 所 纽 FE 约美 2,09 497,538. 0.2 49 FirstEnergyCorp 第一能源 UN 交国 4 81 1 易 所 纽 ConsolidatedEdison ED 约美 496,355. 0.2 50 Inc 联合爱迪生 UN 交国 962 89 0 易 所 纽 AES 约美 5,59 495,992. 0.2 51 AESCorp 爱伊斯 UN 交国 0 91 0 易 所 52 DTEEnergyCo DTE能源 DTE 纽美 723 495,745. 0.2 UN 约国 38 0 交 易 所 纽 AmericanWaterWorks 美国自来水股份有限 AWK 约美 495,439. 0.2 53 CoInc 公司 UN 交国 877 50 0 易 所 纽 AllianceData ADS 约美 495,300. 0.2 54 SystemsCorp 联合数据系统公司 UN 交国 321 15 0 易 所 纽 特拉华州金德摩根公 KMI 约美 4,23 495,253. 0.2 55 KinderMorganInc 司 UN 交国 6 30 0 易 所 纳 斯 XEL 达美 1,63 495,079. 0.2 56 XcelEnergyInc Xcel能源 UQ 克国 8 42 0 交 易 所 纽 KIM 约美 4,40 494,967. 0.2 57 KimcoRealtyCorp Kimco房地产公司 UN 交国 3 80 0 易 所 纽 SJM 约美 494,961. 0.2 58 SmuckerJ.M.Co JM斯马克公司 UN 交国 696 91 0 易 所 纳 斯 SBACommunications SBAC 达美 494,917. 0.2 59 Corp SBA通信公司 UQ 克国 453 45 0 交 易 所 60 DISHNetworkCorpA DISH网络公司 DISH 纳美 2,22 494,804. 0.2 UQ 斯国 5 24 0 达 克 交 易 所 纽 FederalRealtyInvt 联邦房地产投资信托 FRT 约美 494,025. 0.2 61 Trust 公司 UN 交国 590 13 0 易 所 纽 CrownCastleIntl CCI 约美 493,674. 0.2 62 Corp 冠城国际公司 UN 交国 692 05 0 易 所 纽 Mid-AmericaApt Mid-America MAA 约美 493,575. 0.2 63 Communties ApartmentCommun UN 交国 741 00 0 易 所 纽 NWL 约美 2,89 493,496. 0.2 64 NewellBrandsInc 纽威尔品牌公司 UN 交国 2 99 0 易 所 纽 RegencyCenters公 REG 约美 1,20 492,910. 0.2 65 RegencyCentersCorp 司 UN 交国 0 23 0 易 所 纳 斯 Take-Two TTWO 达美 492,595. 0.2 66 Interactive TAKE-TWO互动软件 UQ 克国 629 55 0 Software 交 易 所 纽 DVN 约美 1,69 492,435. 0.2 67 DevonEnergyCorp 戴文能源 UN 交国 3 69 0 易 所 68 AnthemInc Anthem股份有限公司 ANTM 纽美 312 491,384. 0.2 UN 约国 18 0 交 易 所 纽 AmericanTowerCorp AMT 约美 491,266. 0.2 69 A 美国发射塔公司 UN 交国 515 34 0 易 所 纽 HCP 约美 2,87 491,166. 0.2 70 HCPInc HCP公司 UN 交国 5 76 0 易 所 纽 EIX 约美 1,17 490,637. 0.2 71 EdisonIntl 爱迪生国际 UN 交国 2 03 0 易 所 纽 EQT 约美 1,34 490,334. 0.2 72 EQTCorporation EQT公司 UN 交国 3 66 0 易 所 纽 TheWilliams WMB 约美 2,73 490,234. 0.2 73 CompaniesInc 威廉姆斯公司 UN 交国 3 68 0 易 所 纽 Newfield NFX 约美 2,44 490,172. 0.2 74 ExplorationCo 新田石油勘探公司 UN 交国 9 62 0 易 所 纳 斯 HOLX 达美 1,86 489,461. 0.2 75 HologicInc 豪洛捷公司 UQ 克国 1 33 0 交 易 所 纳 76 EquinixInc Equinix有限公司 EQIX 斯美 172 489,238. 0.2 UQ 达国 55 0 克 交 易 所 纽 MotorolaSolutions 摩托罗拉解决方案股 MSI 约美 488,933. 0.2 77 Inc 份有限公司 UN 交国 635 33 0 易 所 纽 VNO 约美 487,631. 0.2 78 VornadoRealtyTrust 沃那多房地产信托 UN 交国 997 77 0 易 所 纳 斯 MonsterBeverage MNST 达美 1,28 487,562. 0.2 79 CorpNew 怪兽饮料公司 UQ 克国 6 70 0 交 易 所 纽 SYY 约美 1,07 487,543. 0.2 80 SyscoCorp Sysco公司 UN 交国 9 58 0 易 所 纽 OMC 约美 487,490. 0.2 81 OmnicomGroup 奥姆尼康 UN 交国 966 05 0 易 所 纳 斯 Alexion ALXN 达美 487,120. 0.2 82 PharmaceuticalsInc Alexion制药公司 UQ 克国 593 38 0 交 易 所 纽 BBY 约美 487,050. 0.2 83 BestBuyCoInc 百思买 UN 交国 987 97 0 易 所 84 GeneralMillsInc 通用磨坊 GIS 纽美 1,66 487,010. 0.2 UN 约国 3 74 0 交 易 所 纳 斯 Mondelez MDLZ 达美 1,79 486,677. 0.2 85 InternationalInc Mondelez国际公司 UQ 克国 4 40 0 交 易 所 纽 BectonDickinson& BDX 约美 486,617. 0.2 86 Co 碧迪 UN 交国 307 32 0 易 所 纽 MichaelKors 迈克尔高司控股有限 KORS 约美 1,10 486,494. 0.2 87 HoldingsLtd 公司 UN 交国 4 78 0 易 所 纽 CFIndustries CF工业控股股份有限 CF 约美 1,65 485,613. 0.2 88 Holdings 公司 UN 交国 3 45 0 易 所 纳 斯 DLTR 达美 485,360. 0.2 89 DollarTreeInc DollarTree公司 UQ 克国 863 69 0 交 易 所 纽 SimonPropertyGroup SPG 约美 485,340. 0.2 90 A 西蒙房地产集团公司 UN 交国 431 12 0 易 所 纽 NationalOilwell NOV 约美 1,69 485,301. 0.2 91 VarcoInc 美国国民油井 UN 交国 0 14 0 易 所 92 CenteneCorp Centene公司 CNC 纽美 595 485,062. 0.2 UN 约国 62 0 交 易 所 纽 PCG 约美 1,72 484,919. 0.2 93 PG&ECorporation 太平洋煤气电力 UN 交国 2 50 0 易 所 纽 PSA 约美 484,836. 0.2 94 PublicStorage 公共存储公司 UN 交国 323 53 0 易 所 纳 斯 ActivisionBlizzard 动视暴雪股份有限公 ATVI 达美 484,779. 0.2 95 Inc 司 UQ 克国 960 76 0 交 易 所 纳 斯 FB 达美 484,723. 0.2 96 FacebookIncA Facebook公司 UQ 克国 377 12 0 交 易 所 纽 ETR 约美 484,306. 0.2 97 EntergyCorp Entergy公司 UN 交国 906 93 0 易 所 纽 AnadarkoPetroleum APC 约美 484,181. 0.2 98 Corp 阿纳达科石油 UN 交国 999 28 0 易 所 纳 斯 CostcoWholesale COST 达美 483,957. 0.2 99 Corp 好市多批发 UQ 克国 350 97 0 交 易 所 纽 10 VTR 约美 1,28 483,454. 0.2 0 VentasInc Ventas公司 UN 交国 3 12 0 易 所 纳 斯 10 CognizantTech CTSH 达美 483,446. 0.2 1 SolutionsCorp 高知特科技公司 UQ 克国 925 84 0 交 易 所 纽 10 BostonScientific BSX 约美 2,23 483,354. 0.2 2 Corp 波士顿科学 UN 交国 4 54 0 易 所 纽 10 Colgate-Palmolive CL 约美 1,12 483,282. 0.2 3 Co 高露洁棕榄 UN 交国 7 22 0 易 所 纳 斯 10 CMCS 达美 2,22 483,026. 0.2 4 ComcastCorpA 康卡斯特 AUQ 克国 5 69 0 交 易 所 纽 10 LEG 约美 1,63 482,921. 0.2 5 Leggett&Platt 礼恩派 UN 交国 5 81 0 易 所 纽 10 SNA 约美 482,792. 0.2 6 SnapOnInc Snap-On公司 UN 交国 454 66 0 易 所 纽 10 SHW 约美 482,714. 0.2 7 Sherwin-WilliamsCo 宣威威廉斯 UN 交国 179 25 0 易 所 纳 斯 10 HAS 达美 482,514. 0.2 8 HasbroInc 孩之宝 UQ 克国 790 89 0 交 易 所 纽 10 Archer-Daniels-Midl Archer-Daniels-Midl ADM 约美 1,59 482,452. 0.2 9 andCo and公司 UN 交国 1 90 0 易 所 纳 斯 11 EA 达美 482,398. 0.2 0 ElectronicArts 电子艺界 UQ 克国 517 71 0 交 易 所 纽 11 GPS 约美 2,24 481,986. 0.2 1 GapInc Gap公司 UN 交国 9 95 0 易 所 纽 11 Salesforce.com股份 CRM 约美 481,937. 0.2 2 Salesforce.com 有限公司 UN 交国 534 26 0 易 所 纽 11 OKE 约美 1,04 481,442. 0.2 3 ONEOKInc Oneok股份有限公司 UN 交国 2 74 0 易 所 纽 11 AdvanceAutoParts AAP 约美 481,259. 0.2 4 Inc 领先汽车配件公司 UN 交国 536 72 0 易 所 纳 11 XRAY 斯美 1,66 481,039. 0.2 5 DentsplySironaInc. 登士柏西诺德公司 UQ 达国 1 85 0 克 交 易 所 纽 11 ExtraSpaceStorage EXR 约美 480,773. 0.2 6 Inc ExtraSpace仓储公司 UN 交国 728 27 0 易 所 纽 11 Bristol-Myers BMY 约美 1,31 480,771. 0.2 7 Squibb 百时美施贵宝 UN 交国 3 55 0 易 所 纽 11 Edwards Edwards EW 约美 480,626. 0.2 8 LifesciencesCorp Lifesciences公司 UN 交国 499 05 0 易 所 纽 11 MohawkIndustries Mohawk工业股份有限 MHK 约美 480,613. 0.2 9 Inc 公司 UN 交国 339 48 0 易 所 纽 12 PhilipMorris 菲利普莫里斯国际集 PM 约美 479,733. 0.2 0 International 团公司 UN 交国 898 41 0 易 所 纽 12 COTY 约美 5,13 479,438. 0.2 1 CotyInc. 科蒂集团 UN 交国 9 17 0 易 所 纽 12 Noble能源股份有限 NBL 约美 2,05 478,772. 0.2 2 NobleEnergyInc 公司 UN 交国 1 41 0 易 所 纽 12 InterpublicGroup IPG 约美 3,08 478,772. 0.2 3 Cos Interpublic集团 UN 交国 7 41 0 易 所 12 HersheyCo 好时食品 HSY 纽美 777 478,430. 0.2 4 UN 约国 60 0 交 易 所 纽 12 DG 约美 478,206. 0.2 5 DollarGeneralCorp 达乐公司 UN 交国 733 83 0 易 所 纽 12 IRM 约美 2,06 477,656. 0.2 6 IronMountainInc 美国铁山公司 UN 交国 2 46 0 易 所 纳 斯 12 ANSS 达美 477,126. 0.2 7 ANSYSInc ANSYS股份有限公司 UQ 克国 414 47 0 交 易 所 纽 12 约美 1,34 476,915. 0.2 8 RealtyIncomeCorp RealtyIncome公司 OUN 交国 0 26 0 易 所 纽 12 COO 约美 476,710. 0.2 9 CooperCompaniesInc 库柏股份有限公司 UN 交国 306 81 0 易 所 纳 斯 13 STX 达美 1,27 476,390. 0.2 0 SeagateTechnology 希捷科技公司 UQ 克国 5 24 0 交 易 所 纽 13 ACN 约美 476,260. 0.2 1 AccentureplcA 埃森哲公司 UN 交国 440 22 0 易 所 13 SLGreenRealtyCorp SLGreen房地产公司 SLG 纽美 716 476,259. 0.2 2 UN 约国 43 0 交 易 所 纽 13 EnvisionHealthcare EnvisionHealthcare EVHC 约美 1,63 476,106. 0.2 3 Corp Corp UN 交国 5 39 0 易 所 纽 13 SouthwestAirlines LUV 约美 1,41 476,026. 0.2 4 Co 西南航空 UN 交国 4 79 0 易 所 纽 13 DIS 约美 475,731. 0.2 5 WaltDisneyCo 华特迪士尼 UN 交国 686 29 0 易 所 纽 13 Verizon Verizon通信股份有限 VZ 约美 1,42 475,687. 0.2 6 CommunicationsInc 公司 UN 交国 9 16 0 易 所 纽 13 DRE 约美 2,47 475,397. 0.2 7 DukeRealtyCorp 杜克房地产公司 UN 交国 5 75 0 易 所 纳 斯 13 HSIC 达美 475,342. 0.2 8 ScheinHenryInc 亨利香恩公司 UQ 克国 989 90 0 交 易 所 纽 13 FMC 约美 475,164. 0.2 9 FMCCorp FMC公司 UN 交国 805 84 0 易 所 纽 14 BostonProperties 波士顿地产公司 BXP 约美 571 473,846. 0.2 0 Inc UN 交国 62 0 易 所 纽 14 COP 约美 1,02 473,545. 0.2 1 ConocoPhillips 康菲石油 UN 交国 8 83 0 易 所 纳 斯 14 PAYX 达美 1,04 473,500. 0.2 2 PaychexInc Paychex公司 UQ 克国 7 11 0 交 易 所 纽 14 数字房地产信托有限 DLR 约美 473,237. 0.2 3 DigitalRealtyTrust 公司 UN 交国 641 63 0 易 所 纽 14 RepublicServices RSG 约美 1,04 473,117. 0.2 4 Inc 公共服务公司 UN 交国 6 07 0 易 所 纽 14 TJX 约美 472,955. 0.2 5 TJXCosInc TJX公司 UN 交国 751 76 0 易 所 纳 斯 14 CELG 达美 472,941. 0.2 6 CelgeneCorp 新基医药 UQ 克国 900 33 0 交 易 所 纽 14 QuestDiagnostics股 DGX 约美 472,828. 0.1 7 QuestDiagnostics 份有限公 UN 交国 650 85 9 易 所 纽 14 HormelFoodsCorp 荷美尔食品有限公司 HRL 约美 1,91 472,464. 0.1 8 UN 交国 9 87 9 易 所 纳 斯 14 CboeGlobalMarkets, CBOE 达美 472,372. 0.1 9 Inc Cboe环球市场公司 UQ 克国 686 44 9 交 易 所 纽 15 RoyalCaribbean 皇家加勒比海游轮有 RCL 约美 472,295. 0.1 0 CruisesLtd 限公司 UN 交国 689 55 9 易 所 纳 斯 15 QRVO 达美 472,103. 0.1 1 Qorvo,Inc Qorvo股份有限公司 UQ 克国 890 01 9 交 易 所 纽 15 CVX 约美 471,806. 0.1 2 ChevronCorp 雪佛龙 UN 交国 564 72 9 易 所 纳 斯 15 TSCO 达美 471,688. 0.1 3 TractorSupplyCo 拖拉机供应公司 UQ 克国 932 68 9 交 易 所 纽 15 FidelityNational 富达国民信息服务公 FIS 约美 471,447. 0.1 4 Information 司 UN 交国 672 04 9 易 所 纽 15 KO 约美 1,62 471,291. 0.1 5 Coca-ColaCo 可口可乐 UN 交国 4 42 9 易 所 15 TripAdvisorInc.A TripAdvisor公司 TRIP 纳美 1,27 471,084. 0.1 6 UQ 斯国 8 58 9 达 克 交 易 所 纳 斯 15 ABMD 达美 470,934. 0.1 7 AbiomedInc 阿比奥梅德公司 UQ 克国 174 52 9 交 易 所 纽 15 AvalonBay AvalonBay社区股份有 AVB 约美 470,853. 0.1 8 CommunitiesInc 限公司 UN 交国 414 53 9 易 所 纽 15 MAC 约美 1,25 470,778. 0.1 9 MacerichCo Macerich公司 UN 交国 2 77 9 易 所 纽 16 TDG 约美 470,432. 0.1 0 TransDigmGroup TransDigm集团公司 UN 交国 206 58 9 易 所 纽 16 TPR 约美 1,52 470,391. 0.1 1 Tapestry,Inc TPR-DRS-RS UN 交国 2 43 9 易 所 纳 斯 16 INFO 达美 1,37 470,380. 0.1 2 IHSMarkitLtd IHSMarkit有限公司 UQ 克国 8 84 9 交 易 所 纽 16 TIF 约美 470,202. 0.1 3 Tiffany&Co 蒂芙尼 UN 交国 540 06 9 易 所 纽 16 UnitedContinental UAL 约美 1,01 470,141. 0.1 4 HoldingInc 联合大陆控股公司 UN 交国 9 65 9 易 所 纳 斯 16 VRSN 达美 470,083. 0.1 5 VeriSignInc 威瑞信公司 UQ 克国 517 89 9 交 易 所 纽 16 PRGO 约美 469,873. 0.1 6 PerrigoCompanyplc Perrigo公司 UN 交国 974 48 9 易 所 纽 16 WMT 约美 469,804. 0.1 7 WalmartInc. 沃尔玛股份有限公司 UN 交国 829 07 9 易 所 纽 16 MSCI 约美 469,576. 0.1 8 MSCIInc MSCI明晟 UN 交国 429 60 9 易 所 纽 16 MRO 约美 3,40 469,413. 0.1 9 MarathonOilCorp Marathon石油公司 UN 交国 1 76 9 易 所 纳 斯 17 ILMN 达美 469,379. 0.1 0 IlluminaInc Illumina公司 UQ 克国 254 35 9 交 易 所 纳 17 EXPE 斯美 469,197. 0.1 1 ExpediaGroup,Inc. 艾派迪公司 UQ 达国 590 00 9 克 交 易 所 纽 17 Apartment AIV 约美 1,67 469,082. 0.1 2 Investment&Mgmt 公寓投资与管理 UN 交国 6 53 9 易 所 纽 17 KMB 约美 469,076. 0.1 3 Kimberly-Clark 金佰利 UN 交国 673 05 9 易 所 纽 17 AET 约美 468,660. 0.1 4 AetnaInc 安泰保险 UN 交国 386 39 9 易 所 纽 17 XOM 约美 468,019. 0.1 5 ExxonMobilCorp 埃克森美孚石油 UN 交国 855 58 9 易 所 纽 17 VMC 约美 467,958. 0.1 6 VulcanMaterialsCo Vulcan材料 UN 交国 548 24 9 易 所 纳 斯 17 AutomaticData ADP 达美 467,739. 0.1 7 Processing ADP公司 UQ 克国 527 23 9 交 易 所 纳 斯 17 INTU 达美 467,724. 0.1 8 IntuitInc Intuit公司 UQ 克国 346 34 9 交 易 所 17 AmerisourceBergen ABC 纽美 467,719. 0.1 9 Corp 美源伯根 UN 约国 829 71 9 交 易 所 纽 18 尼尔森控股公开有限 NLSN 约美 2,28 467,628. 0.1 0 NielsenHoldingsplc 公司 UN 交国 5 54 9 易 所 纽 18 IR 约美 467,247. 0.1 1 Ingersoll-RandPlc 英格索兰 UN 交国 787 82 9 易 所 纳 斯 18 IDEXXLaboratories IDXX 达美 467,215. 0.1 2 Inc 爱德士股份有限公司 UQ 克国 324 06 9 交 易 所 纳 斯 18 CSCO 达美 1,64 467,212. 0.1 3 CiscoSystemsInc 思科－Ｔ UQ 克国 1 88 9 交 易 所 纽 18 Marsh&McLennan Marsh&McLennan股 MMC 约美 466,974. 0.1 4 Companies 份有限公司 UN 交国 861 29 9 易 所 纽 18 GGP 约美 3,45 466,766. 0.1 5 GGPInc GGP股份有限公司 UN 交国 3 66 9 易 所 纽 18 PX 约美 466,701. 0.1 6 PraxairInc 普莱克斯 UN 交国 446 22 9 易 所 18 RE 纽美 466,648. 0.1 7 EverestReGroupLtd 安富来集团有限公司 UN 约国 306 15 9 交 易 所 纳 斯 18 SRCL 达美 1,08 466,557. 0.1 8 StericycleInc Stericycle公司 UQ 克国 0 64 9 交 易 所 纽 18 PG 约美 466,392. 0.1 9 Procter&Gamble 宝洁 UN 交国 903 09 9 易 所 纽 19 KMX 约美 466,240. 0.1 0 CarmaxInc CarMax股份有限公司 UN 交国 967 64 9 易 所 纽 19 AZO 约美 466,123. 0.1 1 AutoZoneInc AutoZone公司 UN 交国 105 92 9 易 所 纳 斯 19 Paypal控股股份有限 PYPL 达美 466,115. 0.1 2 PayPalHoldingsInc. 公司 UQ 克国 846 78 9 交 易 所 纽 19 BAX 约美 466,095. 0.1 3 BaxterIntlInc 百特 UN 交国 954 54 9 易 所 纽 19 LBrands股份有限公 LB 约美 1,91 466,078. 0.1 4 LBrandsInc 司 UN 交国 0 60 9 易 所 19 JWN 纽美 1,36 465,946. 0.1 5 NordstromInc 诺德斯特龙公司 UN 约国 0 27 9 交 易 所 纽 19 HOG 约美 1,67 465,807. 0.1 6 Harley-DavidsonInc 哈雷摩托车 UN 交国 3 58 9 易 所 纽 19 KDP 约美 465,768. 0.1 7 KeurigDrPepperInc 澎泉思蓝宝集团公司 UN 交国 577 94 9 易 所 纳 斯 19 GRMN 达美 1,15 465,768. 0.1 8 GarminLtd 佳明有限公司 UQ 克国 4 94 9 交 易 所 纽 19 EQR 约美 1,10 465,659. 0.1 9 EquityResidential 公寓物业权益信托 UN 交国 5 44 9 易 所 纽 20 卡伯特石油天然气公 COG 约美 2,95 465,653. 0.1 0 CabotOil&GasA 司 UN 交国 7 81 9 易 所 纽 20 JefferiesFinancial JefferiesFinancial JEF 约美 3,09 465,527. 0.1 1 GroupInc. 公司 UN 交国 4 83 9 易 所 纳 斯 20 ExpressScripts ESRX 达美 464,889. 0.1 2 HoldingCo. 快捷药方 UQ 克国 910 59 9 交 易 所 20 PioneerNatural Pioneer自然资源公 PXD 纽美 464,538. 0.1 3 Resources 司 UN 约国 371 52 9 交 易 所 纽 20 UDR 约美 1,87 464,484. 0.1 4 UDRInc UDR公司 UN 交国 0 00 9 易 所 纳 斯 20 ROST 达美 464,306. 0.1 5 RossStoresInc Ross商店有限公司 UQ 克国 828 67 9 交 易 所 纳 斯 20 AdvancedMicro AMD 达美 4,68 464,274. 0.1 6 Devices AMD公司 UQ 克国 1 85 9 交 易 所 纽 20 NEM 约美 1,86 464,092. 0.1 7 NewmontMiningCorp 纽蒙特矿业 UN 交国 0 29 9 易 所 纳 斯 20 Align科技股份有限公 ALGN 达美 464,079. 0.1 8 AlignTechnologyInc 司 UQ 克国 205 72 9 交 易 所 纳 斯 20 CA 达美 1,96 463,979. 0.1 9 CAInc 冠群国际 UQ 克国 7 48 9 交 易 所 纳 21 CadenceDesign Cadence设计系统股 CDNS 斯美 1,61 463,948. 0.1 0 SystemsInc 份有限公司 UQ 达国 9 65 9 克 交 易 所 纽 21 约美 463,599. 0.1 1 VisaIncA 维萨公司 VUN 交国 529 03 9 易 所 纽 21 WHR 约美 463,454. 0.1 2 WhirlpoolCorp 惠而浦 UN 交国 479 26 9 易 所 纽 21 ZTS 约美 463,335. 0.1 3 ZoetisInc 硕腾股份有限公司 UN 交国 822 22 9 易 所 纳 斯 21 FISV 达美 463,261. 0.1 4 FiservInc Fiserv公司 UQ 克国 945 58 9 交 易 所 纽 21 GWW 约美 463,206. 0.1 5 GraingerW.W.Inc 固安捷公司 UN 交国 227 99 9 易 所 纽 21 PLD 约美 1,06 462,896. 0.1 6 ProLogisInc 普洛斯公司 UN 交国 5 34 9 易 所 纽 21 Ameriprise AMP 约美 462,765. 0.1 7 FinancialInc 阿默普莱斯金融公司 UN 交国 500 00 9 易 所 纽 21 EquifaxInc Equifax公司 EFX 约美 559 462,741. 0.1 8 UN 交国 78 9 易 所 纳 斯 21 CTXS 达美 462,687. 0.1 9 CitrixSystemsInc 思杰系统 UQ 克国 667 46 9 交 易 所 纽 22 IntlFlavors& IFF 约美 462,589. 0.1 0 Fragrances 国际香料 UN 交国 564 27 9 易 所 纽 22 Occidental OXY 约美 462,320. 0.1 1 Petroleum 西方石油 UN 交国 835 37 9 易 所 纳 斯 22 LKQ 达美 2,19 462,242. 0.1 2 LKQCorp LKQ公司 UQ 克国 0 29 9 交 易 所 纽 22 AGN 约美 462,207. 0.1 3 Allerganplc 艾尔建有限公司 UN 交国 419 09 9 易 所 纽 22 UNP 约美 462,157. 0.1 4 UnionPacificCorp 联合太平洋 UN 交国 493 86 9 易 所 纽 22 PPG 约美 461,906. 0.1 5 PPGIndustriesInc PPG工业 UN 交国 673 76 9 易 所 纽 22 EssexPropertyTrust 埃塞克斯房地产信托 ESS 约美 292 461,894. 0.1 6 公司 UN 交国 52 9 易 所 纽 22 WFC 约美 1,25 461,831. 0.1 7 WellsFargo&Co 富国银行 UN 交国 9 80 9 易 所 纽 22 WU 约美 3,43 461,388. 0.1 8 WesternUnionCo 西联汇款 UN 交国 0 09 9 易 所 纽 22 PFE 约美 1,92 461,376. 0.1 9 PfizerInc 辉瑞制药 UN 交国 2 58 9 易 所 纽 23 DVA 约美 1,00 461,294. 0.1 0 DaVitaInc DaVita股份有限公司 UN 交国 4 53 9 易 所 纽 23 NorfolkSouthern NSC 约美 461,189. 0.1 1 Corp 诺福克南方 UN 交国 462 86 9 易 所 纳 斯 23 AMZN 达美 461,122. 0.1 2 Amazon.comInc 亚马逊公司 UQ 克国 41 76 9 交 易 所 纽 23 UnitedhealthGroup UNH 约美 461,021. 0.1 3 Inc 联合健康 UN 交国 284 93 9 易 所 纽 23 HUM 约美 460,815. 0.1 4 HumanaInc Humana公司 UN 交国 234 89 9 易 所 23 LillyEli&Co 礼来 LLY 纽美 816 460,709. 0.1 5 UN 约国 09 9 交 易 所 纳 斯 23 AMGN 达美 460,452. 0.1 6 AmgenInc AMGEN-T UQ 克国 377 04 9 交 易 所 纽 23 CVSHealth CVS 约美 1,08 460,266. 0.1 7 Corporation CVS保健公司 UN 交国 1 25 9 易 所 纽 23 VFC 约美 460,095. 0.1 8 VFCorp VF公司 UN 交国 853 60 9 易 所 纳 斯 23 FFIV 达美 459,836. 0.1 9 F5NetworksInc F5Networks公司 UQ 克国 403 17 9 交 易 所 纳 斯 24 OReilly汽车股份有 ORLY 达美 459,766. 0.1 0 OReillyAutomotive 限公司 UQ 克国 254 23 9 交 易 所 纽 24 TSN 约美 1,00 459,652. 0.1 1 TysonFoodsIncA 泰森食品公司 UN 交国 9 89 9 易 所 纽 24 WasteManagementInc 废品管理 WM 约美 854 459,617. 0.1 2 UN 交国 88 9 易 所 纽 24 HCA 约美 459,590. 0.1 3 HCAHealthcareInc HCA医疗保健有限公司 UN 交国 677 36 9 易 所 纽 24 LEN 约美 1,32 459,225. 0.1 4 LennarCorpA Lennar公司 UN 交国 2 12 9 易 所 纽 24 AlexandriaReal 亚历山大房地产股份 ARE 约美 459,149. 0.1 5 EstateEqty 有限公司 UN 交国 550 03 9 易 所 纽 24 XL 约美 1,23 458,676. 0.1 6 XLGroupLtd XLGroupLtd UN 交国 9 28 9 易 所 纳 斯 24 ADBE 达美 458,146. 0.1 7 AdobeSystemsInc 奥多比 UQ 克国 284 88 9 交 易 所 纽 24 TotalSystem TSS 约美 458,013. 0.1 8 ServicesInc 全系统服务公司 UN 交国 819 49 9 易 所 纳 斯 24 ADSK 达美 457,971. 0.1 9 AutodeskInc 欧特克 UQ 克国 528 41 9 交 易 所 纽 25 GenuinePartsCo 原配部件 GPC 约美 754 457,932. 0.1 0 UN 交国 64 9 易 所 纽 25 MRK 约美 1,14 457,855. 0.1 1 Merck&CoInc 默克 UN 交国 0 49 9 易 所 纽 25 KansasCitySouthern KSU 约美 457,814. 0.1 2 Inc KansasCitySouthern UN 交国 653 99 9 易 所 纽 25 SEE 约美 1,62 457,544. 0.1 3 SealedAirCorp 希悦尔包装 UN 交国 9 84 9 易 所 纳 斯 25 SYMC 达美 3,34 457,446. 0.1 4 SymantecCorp 赛门铁克 UQ 克国 8 58 9 交 易 所 纳 斯 25 SkyworksSolutions SWKS 达美 457,238. 0.1 5 Inc 思佳讯解决方案公司 UQ 克国 715 49 9 交 易 所 纽 25 约美 1,03 456,951. 0.1 6 CitigroupInc 花旗集团 CUN 交国 2 92 9 易 所 纽 25 JNJ 约美 456,826. 0.1 7 Johnson&Johnson 强生 UN 交国 569 34 9 易 所 纽 25 UniversalHealth UniversalHealth UHS 约美 619 456,422. 0.1 8 ServicesB Services公 UN 交国 07 9 易 所 纽 25 高德纳咨询股份有限 IT 约美 456,380. 0.1 9 GartnerInc 公司 UN 交国 519 65 9 易 所 纳 斯 26 GILD 达美 456,064. 0.1 0 GileadSciencesInc 吉利德科学 UQ 克国 973 51 9 交 易 所 纳 斯 26 IntuitiveSurgical ISRG 达美 455,891. 0.1 1 Inc 直觉外科手术公司 UQ 克国 144 15 9 交 易 所 纳 斯 26 CTAS 达美 455,526. 0.1 2 CintasCorp CINTAS公司 UQ 克国 372 71 9 交 易 所 纽 26 MDT 约美 455,423. 0.1 3 Medtronicplc 美敦力 UN 交国 804 49 9 易 所 纳 斯 26 MAT 达美 4,19 455,329. 0.1 4 MattelInc 美泰 UQ 克国 1 40 9 交 易 所 纽 26 TGT 约美 455,304. 0.1 5 TargetCorp 塔吉特公司 UN 交国 904 66 9 易 所 纳 斯 26 CERN 达美 1,15 454,947. 0.1 6 CernerCorp 塞纳公司 UQ 克国 0 49 9 交 易 所 纽 26 Constellation STZ 约美 454,727. 0.1 7 BrandsIncA 星座公司 UN 交国 314 03 9 易 所 纽 26 Broadridge BR 约美 454,657. 0.1 8 FinancialSolutions 布罗德里奇公司 UN 交国 597 68 9 Inc. 易 所 纽 26 FTV 约美 454,593. 0.1 9 FortiveCorp FortiveCorp UN 交国 891 57 9 易 所 纽 27 ALB 约美 454,376. 0.1 0 AlbemarleCorp 雅保公司 UN 交国 728 74 9 易 所 纽 27 JNPR 约美 2,50 454,112. 0.1 1 JuniperNetworksInc Juniper公司 UN 交国 3 21 9 易 所 纽 27 GallagherArthurJ. 亚瑟加拉格尔有限公 AJG 约美 1,05 453,960. 0.1 2 &Co 司 UN 交国 1 16 9 易 所 纽 27 USB 约美 1,37 453,749. 0.1 3 USBancorp 美国合众银行 UN 交国 1 36 9 易 所 27 VeriskAnalyticsInc Verisk分析公司 VRSK 纳美 637 453,678. 0.1 4 UQ 斯国 29 9 达 克 交 易 所 纽 27 PSX 约美 453,297. 0.1 5 Phillips66 Phillips66 UN 交国 610 31 9 易 所 纽 27 SPGI 约美 453,283. 0.1 6 S&PGlobalInc 标普全球 UN 交国 336 68 9 易 所 纽 27 MO 约美 1,20 452,786. 0.1 7 AltriaGroupInc 高特利 UN 交国 5 84 9 易 所 纽 27 LabCorpofAmerica LH 约美 452,581. 0.1 8 Hldgs 美国实验控股 UN 交国 381 59 9 易 所 纽 27 MA 约美 452,502. 0.1 9 MastercardIncA 万事达股份有限公司 UN 交国 348 39 9 易 所 纽 28 FLS 约美 1,69 452,289. 0.1 0 FlowserveCorp 福斯公司 UN 交国 2 60 9 易 所 纽 28 CBRE 约美 1,43 452,019. 0.1 1 CBREGroupInc. 世邦魏理仕集团 UN 交国 1 25 9 易 所 纽 28 FluorCorp 福陆 FLR 约美 1,40 451,860. 0.1 2 UN 交国 0 85 9 易 所 纽 28 HD 约美 451,814. 0.1 3 HomeDepotInc 家得宝 UN 交国 350 53 9 易 所 纳 斯 28 INCY 达美 1,01 451,735. 0.1 4 IncyteCorp Incyte有限公司 UQ 克国 9 13 9 交 易 所 纳 斯 28 BIIB 达美 451,294. 0.1 5 BiogenInc 百健 UQ 克国 235 47 9 交 易 所 纽 28 SLB 约美 1,01 451,050. 0.1 6 SchlumbergerLtd 斯伦贝谢 UN 交国 7 38 9 易 所 纽 28 CI 约美 450,920. 0.1 7 CignaCorporation CIGNA公司 UN 交国 401 96 9 易 所 纽 28 UnitedTechnologies UTX 约美 450,864. 0.1 8 Corp 联合技术 UN 交国 545 06 9 易 所 纳 斯 28 ExpeditorsIntlof 华盛顿康捷国际物流 EXPD 达美 450,783. 0.1 9 WAInc 公司 UQ 克国 932 66 9 交 易 所 29 ZimmerBiomet 捷迈巴奥米特控股公 ZBH 纽美 611 450,523. 0.1 0 HoldingsInc 司 UN 约国 24 9 交 易 所 纽 29 ALL 约美 450,507. 0.1 1 AllstateCorp 全州保险 UN 交国 746 22 9 易 所 纽 29 HostHotels& Host酒店及度假股份 HST 约美 3,23 450,439. 0.1 2 ResortsInc 有限公司 UN 交国 1 40 9 易 所 纽 29 ALLE 约美 450,436. 0.1 3 Allegionplc 安朗杰公共有限公司 UN 交国 880 95 9 易 所 纽 29 HuntingtonIngalls 亨廷顿英戈尔斯工业 HII 约美 450,405. 0.1 4 IndustriesInc. 公司 UN 交国 314 59 9 易 所 纽 29 LOW 约美 450,232. 0.1 5 LowesCosInc 劳氏 UN 交国 712 10 9 易 所 纽 29 Intercontinental ICE 约美 449,665. 0.1 6 ExchangeInc 洲际交易所（ICE） UN 交国 924 46 9 易 所 纽 29 BakerHughes,aGE BHGE 约美 2,05 449,549. 0.1 7 company BakerHughesaGECo UN 交国 7 73 9 易 所 纽 29 GE 约美 4,99 449,449. 0.1 8 GeneralElectricCo 通用电气 UN 交国 1 16 9 易 所 29 KeyCorp KeyCorp公司 KEY 纽美 3,47 449,277. 0.1 9 UN 约国 5 06 9 交 易 所 纽 30 GPN 约美 449,250. 0.1 0 GlobalPaymentsInc 环汇公司 UN 交国 609 00 9 易 所 纽 30 MartinMarietta MartinMarietta材 MLM 约美 449,216. 0.1 1 Materials 料股份有限 UN 交国 304 32 9 易 所 纽 30 COL 约美 449,126. 0.1 2 RockwellCollins 罗克威尔克林斯 UN 交国 504 34 9 易 所 纳 斯 30 CSX 达美 1,06 449,015. 0.1 3 CSXCorporation CSX公司 UQ 克国 4 18 9 交 易 所 纳 斯 30 MSFT 达美 448,894. 0.1 4 MicrosoftCorp 微软 UQ 克国 688 49 9 交 易 所 纽 30 TXT 约美 1,02 448,747. 0.1 5 TextronInc 德事隆 UN 交国 9 01 9 易 所 纽 30 AXP 约美 448,711. 0.1 6 AmericanExpressCo 美国运通 UN 交国 692 35 9 易 所 30 Helmerich&Payne Helmerich&Payne HP 纽美 1,06 448,452. 0.1 7 Inc Inc UN 约国 3 50 8 交 易 所 纽 30 AmericanIntlGroup AIG 约美 1,27 448,337. 0.1 8 Inc 美国国际集团 UN 交国 8 90 8 易 所 纽 30 ChipotleMexican ChipotleMexican CMG 约美 448,109. 0.1 9 GrillInc. Grill股份 UN 交国 157 83 8 易 所 纽 31 MTB 约美 448,074. 0.1 0 M&TBankCorp M&T银行 UN 交国 398 17 8 易 所 纳 斯 31 ADI 达美 448,072. 0.1 1 AnalogDevicesInc 模拟器件 UQ 克国 706 98 8 交 易 所 纽 31 DWDP 约美 1,02 447,942. 0.1 2 DowDuPontInc. 陶氏杜邦 UN 交国 7 76 8 易 所 纽 31 梅特勒-托利多国际股 MTD 约美 447,941. 0.1 3 Mettler-ToledoIntl 份有限公 UN 交国 117 90 8 易 所 纽 31 约美 1,40 447,548. 0.1 4 LoewsCorp 罗斯 LUN 交国 1 68 8 易 所 31 阿拉斯加航空集团公 ALK 纽美 1,12 447,525. 0.1 5 AlaskaAirGroupInc 司 UN 约国 0 65 8 交 易 所 纳 斯 31 CHRobinson 罗宾逊全球物流有限 CHRW 达美 447,264. 0.1 6 WorldwideInc 公司 UQ 克国 808 16 8 交 易 所 纽 31 ABT 约美 1,10 447,129. 0.1 7 AbbottLaboratories 雅培制药 UN 交国 8 45 8 易 所 纳 斯 31 WalgreensBoots WalgreensBoots WBA 达美 1,12 447,129. 0.1 8 AllianceInc Alliance公司 UQ 克国 6 25 8 交 易 所 纽 31 FTI 约美 2,12 447,113. 0.1 9 TechnipFMCLtd TechnipFMCPLC UN 交国 9 17 8 易 所 纽 32 RMD 约美 446,846. 0.1 0 ResMedInc 瑞思迈股份有限公司 UN 交国 652 52 8 易 所 纽 32 ECL 约美 446,612. 0.1 1 EcolabInc 艺康化工 UN 交国 481 10 8 易 所 纽 32 BLL 约美 1,89 446,447. 0.1 2 BallCorp 波尔 UN 交国 8 81 8 易 所 32 Freeport-McMoRan 自由港迈克默伦股份 FCX 纽美 3,90 446,075. 0.1 3 Inc 有限公司 UN 约国 6 03 8 交 易 所 纽 32 RHI 约美 1,03 445,816. 0.1 4 RobertHalfIntlInc 罗致恒富国际公司 UN 交国 5 58 8 易 所 纳 斯 32 FLIR 达美 1,29 445,648. 0.1 5 FLIRSystemsInc FLIR系统公司 UQ 克国 6 65 8 交 易 所 纽 32 AON 约美 445,631. 0.1 6 Aonplc 怡安保险 UN 交国 491 12 8 易 所 纳 斯 32 HuntJ.B.Transport JBHunt运输服务股份 JBHT 达美 445,553. 0.1 7 Services 有限公司 UQ 克国 554 24 8 交 易 所 纽 32 MGMResorts MGM 约美 2,31 445,433. 0.1 8 International 美高梅国际酒店集团 UN 交国 9 28 8 易 所 纽 32 HartfordFinl HIG 约美 1,31 445,211. 0.1 9 ServicesGroup 哈特福德金融服务 UN 交国 6 69 8 易 所 纽 33 SYK 约美 444,677. 0.1 0 StrykerCorp 史赛克 UN 交国 398 07 8 易 所 33 PGR 纽美 1,13 444,598. 0.1 1 ProgressiveCorp 前进保险公司 UN 约国 6 47 8 交 易 所 纳 斯 33 NorthernTrustCorp NTRS 达美 444,550. 0.1 2 (IL) 北美信托 UQ 克国 653 63 8 交 易 所 纽 33 WAT 约美 444,474. 0.1 3 WatersCorp 沃特世公司 UN 交国 347 94 8 易 所 纳 斯 33 纳斯达克股份有限公 NDAQ 达美 444,468. 0.1 4 NasdaqInc 司 UQ 克国 736 25 8 交 易 所 纽 33 MAS 约美 1,79 444,429. 0.1 5 MascoCorp 马斯可 UN 交国 5 74 8 易 所 纳 斯 33 WillisTowersWatson 韦莱韬睿惠悦公共有 WLTW 达美 444,362. 0.1 6 PLC 限公司 UQ 克国 443 92 8 交 易 所 纽 33 Agilent 约美 1,08 444,359. 0.1 7 TechnologiesInc 安捷伦 AUN 交国 6 21 8 易 所 纽 33 LLL 约美 444,104. 0.1 8 L3Technologies,Inc L3科技股份有限公司 UN 交国 349 07 8 易 所 33 CarnivalCorp 嘉年华公司 CCL 纽美 1,17 444,040. 0.1 9 UN 约国 1 09 8 交 易 所 纽 34 GLW 约美 2,43 443,953. 0.1 0 CorningInc 康宁公司 UN 交国 9 28 8 易 所 纽 34 TMK 约美 443,853. 0.1 1 TorchmarkCorp Torchmark公司 UN 交国 824 70 8 易 所 纽 34 RoperTechnologies, Roper科技股份有限 ROP 约美 443,617. 0.1 2 Inc 公司 UN 交国 243 42 8 易 所 纳 斯 34 芝加哥商业交易所集 CME 达美 443,598. 0.1 3 CMEGroupIncA 团股份有限 UQ 克国 409 57 8 交 易 所 纽 34 HPQ 约美 2,95 443,485. 0.1 4 HPInc 惠普 UN 交国 4 95 8 易 所 纳 斯 34 AAPL 达美 443,377. 0.1 5 AppleInc. 苹果公司 UQ 克国 362 18 8 交 易 所 纽 34 约美 1,79 443,310. 0.1 6 MacysInc 梅西百货 MUN 交国 0 22 8 易 所 34 BroadcomInc 博通有限公司 AVGO 纳美 276 443,104. 0.1 7 UQ 斯国 70 8 达 克 交 易 所 纳 斯 34 XLNX 达美 1,02 443,026. 0.1 8 XilinxInc 赛灵思 UQ 克国 6 10 8 交 易 所 纽 34 CB 约美 442,912. 0.1 9 ChubbLimited 安达保险有限公司 UN 交国 527 16 8 易 所 纳 斯 35 WYNN 达美 442,888. 0.1 0 WynnResortsLtd 永利度假村有限公司 UQ 克国 400 74 8 交 易 所 纽 35 KSS 约美 442,797. 0.1 1 KohlsCorp Kohls公司 UN 交国 918 43 8 易 所 纽 35 IllinoisToolWorks ITW 约美 442,748. 0.1 2 Inc 伊利诺伊工具 UN 交国 483 60 8 易 所 纳 斯 35 BKNG 达美 442,610. 0.1 3 BookingHoldingsInc BookingHolding公司 UQ 克国 33 64 8 交 易 所 35 3MCo 3M公司 MMM 纽美 340 442,549. 0.1 4 UN 约国 97 8 交 易 所 纽 35 APH 约美 442,280. 0.1 5 AmphenolCorpA 安费诺公司 UN 交国 767 34 8 易 所 纽 35 WRK 约美 1,17 441,793. 0.1 6 WestRockCo WestRock公司 UN 交国 1 16 8 易 所 纳 斯 35 E*TRADEFinancial ETFC 达美 1,09 441,496. 0.1 7 Corp 亿创证券有限公司 UQ 克国 1 34 8 交 易 所 纽 35 PKI 约美 441,410. 0.1 8 PerkinElmerInc 珀金埃尔默 UN 交国 911 13 8 易 所 纽 35 DHR 约美 441,378. 0.1 9 DanaherCorp 丹纳赫 UN 交国 676 04 8 易 所 纽 36 MCO 约美 441,254. 0.1 0 MoodysCorp 穆迪 UN 交国 391 17 8 易 所 纽 36 WY 约美 1,82 441,230. 0.1 1 WeyerhaeuserCo 惠好 UN 交国 9 22 8 易 所 纽 36 RockwellAutomation 罗克韦尔自动化 ROK 约美 401 441,050. 0.1 2 Inc UN 交国 84 8 易 所 纽 36 VarianMedical 瓦里安医疗设备有限 VAR 约美 440,929. 0.1 3 SystemsInc 公司 UN 交国 586 69 8 易 所 纽 36 BRK/ 约美 440,890. 0.1 4 BerkshireHathawayB 伯克希尔哈撒韦公司 BUN 交国 357 86 8 易 所 纽 36 HRS 约美 440,883. 0.1 5 HarrisCorp 哈里斯公司 UN 交国 461 51 8 易 所 纳 斯 36 TexasInstruments TXN 达美 440,606. 0.1 6 Inc 德州仪器 UQ 克国 604 01 8 交 易 所 纳 斯 36 AkamaiTechnologies AKAM 达美 440,441. 0.1 7 Inc 阿卡迈技术公司 UQ 克国 909 06 8 交 易 所 纽 36 JacobsEngineering JEC 约美 1,04 440,252. 0.1 8 GroupInc 雅各布工程集团 UN 交国 8 15 8 易 所 纽 36 CapitalOne COF 约美 440,239. 0.1 9 Financial 第一资本金融 UN 交国 724 45 8 易 所 纳 37 Cincinnati 辛辛那提金融 CINF 斯美 995 440,173. 0.1 0 FinancialCorp UQ 达国 95 8 克 交 易 所 纽 37 EL 约美 439,961. 0.1 1 EsteeLauderCos.A 雅诗兰黛 UN 交国 466 16 8 易 所 纽 37 PNR 约美 1,58 439,913. 0.1 2 PentairPLC Pentair公共有限公司 UN 交国 0 91 8 易 所 纳 斯 37 PeoplesUnited 人民联合金融股份有 PBCT 达美 3,67 439,517. 0.1 3 FinancialInc 限公司 UQ 克国 2 45 8 交 易 所 纽 37 MOS 约美 2,36 439,304. 0.1 4 MosaicCo Mosaic公司 UN 交国 7 86 8 易 所 纽 37 IntlBusiness IBM 约美 439,061. 0.1 5 MachinesCorp 国际商业机器 UN 交国 475 03 8 易 所 纽 37 DXCTechnology DXC 约美 438,958. 0.1 6 Company DXCTechnologyCo UN 交国 823 68 8 易 所 纽 37 阿美特克股份有限公 AME 约美 438,780. 0.1 7 AMETEKInc 司 UN 交国 919 09 8 易 所 纽 37 JohnsonControls 江森自控国际有限公 JCI 约美 1,98 438,666. 0.1 8 Internationalplc 司 UN 交国 2 69 8 易 所 纳 斯 37 PCAR 达美 1,07 438,662. 0.1 9 PACCARInc 帕卡 UQ 克国 0 05 8 交 易 所 纽 38 ThermoFisher ThermoFisher TMO 约美 438,580. 0.1 0 Scientific Scientific公司 UN 交国 320 01 8 易 所 纽 38 IQVIA控股股份有限公 IQV 约美 438,551. 0.1 1 IQVIAHoldingsInc 司 UN 交国 664 42 8 易 所 纽 38 IVZ 约美 2,49 438,463. 0.1 2 InvescoLtd 景顺有限公司 UN 交国 5 56 8 易 所 纽 38 AVY 约美 438,435. 0.1 3 AveryDennisonCorp 艾利丹尼森 UN 交国 649 10 8 易 所 纽 38 DHI 约美 1,61 438,118. 0.1 4 HortonD.R.Inc 霍顿房屋公司 UN 交国 5 17 8 易 所 纽 38 CMA 约美 437,951. 0.1 5 ComericaInc(MI) Comerica公司 UN 交国 728 17 8 易 所 纽 38 CitizensFinancial CFG 约美 1,70 437,555. 0.1 6 GroupInc 公民金融集团 UN 交国 0 76 8 易 所 38 ConagraBrands,Inc 康尼格拉品牌股份有 CAG 纽美 1,85 437,360. 0.1 7 限公司 UN 约国 0 57 8 交 易 所 纽 38 VLO 约美 437,057. 0.1 8 ValeroEnergyCorp Valero能源 UN 交国 596 40 8 易 所 纳 斯 38 Huntington HBAN 达美 4,47 437,033. 0.1 9 Bancshares(OH) 杭庭顿银行 UQ 克国 5 05 8 交 易 所 纽 39 HON 约美 436,529. 0.1 0 HoneywellIntlInc 霍尼韦尔 UN 交国 458 52 8 易 所 纽 39 SYF 约美 1,97 436,423. 0.1 1 SynchronyFinancial 同步金融公司 UN 交国 6 53 8 易 所 纽 39 JPM 约美 436,421. 0.1 2 JPMorganChase&Co 摩根大通 UN 交国 633 67 8 易 所 纽 39 UNM 约美 1,78 436,385. 0.1 3 UnumGroup 尤那坶集团 UN 交国 3 74 8 易 所 纽 39 GoldmanSachsGroup GS 约美 436,367. 0.1 4 Inc 高盛 UN 交国 299 62 8 易 所 39 ARNC 纽美 3,87 436,237. 0.1 5 ArconicInc ArconicInc UN 约国 6 47 8 交 易 所 纽 39 EMR 约美 435,970. 0.1 6 EmersonElectricCo 艾默生电气 UN 交国 953 55 8 易 所 纽 39 HiltonWorldwide 希尔顿全球控股股份 HLT 约美 435,776. 0.1 7 HoldingsInc 有限公司 UN 交国 832 69 8 易 所 纳 斯 39 ULTA 达美 435,608. 0.1 8 UltaBeauty,Inc UltaBeautyInc UQ 克国 282 62 8 交 易 所 纽 39 XYL 约美 435,572. 0.1 9 XylemInc Xylem公司/纽约 UN 交国 977 50 8 易 所 纽 40 TRV 约美 435,497. 0.1 0 TravelersCosInc StPaulTravelers UN 交国 538 47 8 易 所 纽 40 NRG能源股份有限公 NRG 约美 2,14 435,306. 0.1 1 NRGEnergy 司 UN 交国 3 78 8 易 所 纽 40 约美 5,94 435,299. 0.1 2 FordMotorCo 福特汽车 FUN 交国 3 56 8 易 所 纽 40 ABBV 约美 435,249. 0.1 3 AbbVieInc. 艾伯维生物制药公司 UN 交国 710 87 8 易 所 纽 40 BAC 约美 2,33 435,155. 0.1 4 BankofAmericaCorp 美国银行 UN 交国 3 72 8 易 所 纳 斯 40 ZION 达美 1,24 435,088. 0.1 5 ZionsBancorp(UT) Zions银行 UQ 克国 8 56 8 交 易 所 纳 斯 40 WDC 达美 434,850. 0.1 6 WesternDigitalCorp 西部数据公司 UQ 克国 849 16 8 交 易 所 纳 斯 40 SNPS 达美 434,828. 0.1 7 SynopsysInc 新思科技公司 UQ 克国 768 13 8 交 易 所 纽 40 HAL 约美 1,45 434,395. 0.1 8 HalliburtonCo 哈利伯顿 UN 交国 7 80 8 易 所 纽 40 FranklinResources BEN 约美 2,04 434,303. 0.1 9 Inc 富兰克林资源 UN 交国 8 04 8 易 所 纽 41 SunTrustBanksInc STI 约美 434,206. 0.1 0 (GA) 太阳信托银行 UN 交国 994 96 8 易 所 41 AFL 纽美 1,52 434,085. 0.1 1 AFLACInc 家庭人寿保险 UN 约国 5 35 8 交 易 所 纽 41 YUM 约美 433,707. 0.1 2 Yum!BrandsInc 百胜全球餐饮 UN 交国 838 28 8 易 所 纽 41 MCD 约美 433,363. 0.1 3 McDonaldsCorp 麦当劳 UN 交国 418 61 8 易 所 纳 斯 41 QCOM 达美 1,16 433,334. 0.1 4 QUALCOMMInc 高通公司 UQ 克国 7 63 8 交 易 所 纽 41 RegionsFinancial RF 约美 3,68 433,162. 0.1 5 Corp 地区金融公司 UN 交国 2 07 8 易 所 纽 41 GD 约美 432,923. 0.1 6 GeneralDynamics 通用动力 UN 交国 351 54 8 易 所 纽 41 Prudential PRU 约美 432,484. 0.1 7 FinancialInc 保德信金融集团 UN 交国 699 07 8 易 所 纽 41 DAL 约美 1,31 432,350. 0.1 8 DeltaAirLines 达美航空有限公司 UN 交国 9 21 8 易 所 纽 41 LMT 约美 431,998. 0.1 9 LockheedMartin 洛克希德马丁 UN 交国 221 01 8 易 所 纽 42 STT 约美 431,773. 0.1 0 StateStreetCorp 道富集团 UN 交国 701 45 8 易 所 纽 42 ORCL 约美 1,48 431,752. 0.1 1 OracleCorp 甲骨文 UN 交国 1 07 8 易 所 纽 42 TheBankofNewYork 纽约梅隆银行股份有 BK 约美 1,20 431,411. 0.1 2 MellonCorp 限公司 UN 交国 9 38 8 易 所 纽 42 DiscoverFinancial Discover金融服务公 DFS 约美 431,400. 0.1 3 Services 司 UN 交国 926 07 8 易 所 纳 斯 42 MAR 达美 431,395. 0.1 4 MarriottIntlA 万豪国际 UQ 克国 515 70 8 交 易 所 纽 42 BBT 约美 1,29 431,193. 0.1 5 BB&TCorp BB&T公司 UN 交国 2 76 8 易 所 纽 42 NorwegianCruise 挪威邮轮控股有限公 NCLH 约美 1,37 431,122. 0.1 6 LineHoldingsLtd 司 UN 交国 9 77 8 易 所 纳 斯 42 PrincipalFinancial PFG 达美 1,22 430,578. 0.1 7 Group 信安金融 UQ 克国 9 88 8 交 易 所 纽 42 AOS 约美 1,10 430,509. 0.1 8 SmithA.O.Corp AO史密斯公司 UN 交国 0 08 8 易 所 纽 42 PackagingCorpof PKG 约美 430,487. 0.1 9 America 美国包装公司 UN 交国 582 77 8 易 所 纽 43 LyondellBasell 利安德巴塞尔工业公 LYB 约美 430,285. 0.1 0 IndustriesN.V. 司 UN 交国 592 44 8 易 所 纳 斯 43 FAST 达美 1,35 430,235. 0.1 1 FastenalCo 快扣公司 UQ 克国 1 35 8 交 易 所 纽 43 UnitedParcel 联合包裹服务股份有 UPS 约美 430,163. 0.1 2 ServiceIncB 限公司 UN 交国 612 43 8 易 所 纽 43 NUE 约美 1,04 430,079. 0.1 3 NucorCorp 纽柯公司 UN 交国 0 00 8 易 所 纽 43 DOV 约美 429,605. 0.1 4 DoverCorp 多佛 UN 交国 887 25 8 易 所 纽 43 NorthropGrumman NOC 约美 429,580. 0.1 5 Corp 诺斯洛普格鲁曼 UN 交国 211 77 8 易 所 43 EatonCorpplc 伊顿 ETN 纽美 867 428,752. 0.1 6 UN 约国 90 8 交 易 所 纽 43 Brown-FormanCorpCL BF/B 约美 1,32 428,697. 0.1 7 B(NonVotingShares) 布朗福曼 UN 交国 2 59 8 易 所 纽 43 ANDV 约美 427,907. 0.1 8 Andeavor Andeavor UN 交国 493 03 8 易 所 纽 43 AirProducts& APD 约美 427,617. 0.1 9 ChemicalsInc 空气产品公司 UN 交国 415 29 8 易 所 纽 44 FortuneBrandsHome FortuneBrands家庭 FBHS 约美 1,20 427,360. 0.1 0 &SecurityInc 与安全用品 UN 交国 3 04 8 易 所 纳 斯 44 GoodyearTire& GT 达美 2,77 427,321. 0.1 1 RubberCo 固特异轮胎橡胶 UQ 克国 3 00 8 交 易 所 纽 44 HewlettPackard HPE 约美 4,41 427,178. 0.1 2 EnterpriseCo 慧与 UN 交国 9 22 8 易 所 纽 44 CMI 约美 426,803. 0.1 3 CumminsInc 康明斯 UN 交国 485 78 8 易 所 纳 44 LamResearchCorp 科林研发股份有限公 LRCX 斯美 373 426,592. 0.1 4 司 UQ 达国 38 8 克 交 易 所 纽 44 MS 约美 1,35 426,218. 0.1 5 MorganStanley 摩根士丹利 UN 交国 9 88 8 易 所 纽 44 TEL 约美 426,062. 0.1 6 TEConnectivityLtd. 泰科电子公司 UN 交国 715 06 8 易 所 纽 44 RTN 约美 424,360. 0.1 7 RaytheonCo 雷神公司 UN 交国 332 67 7 易 所 纳 斯 44 TRowePriceGroup TROW 达美 424,002. 0.1 8 Inc 普信集团公司 UQ 克国 552 84 7 交 易 所 纽 44 MET 约美 1,46 423,782. 0.1 9 MetlifeInc 大都会集团 UN 交国 9 64 7 易 所 纽 45 PNCFinlServices PNC 约美 423,709. 0.1 0 Group PNC财务服务 UN 交国 474 86 7 易 所 纽 45 StanleyBlack& SWK 约美 423,557. 0.1 1 Decker 史丹利百得公司 UN 交国 482 81 7 易 所 纳 45 FifthThirdBancorp 五三银行 FITB 斯美 2,23 423,469. 0.1 2 (OH) UQ 达国 0 02 7 克 交 易 所 纽 45 AffiliatedManagers 联合经理集团股份有 AMG 约美 422,986. 0.1 3 Grp 限公司 UN 交国 430 67 7 易 所 纽 45 MCK 约美 422,791. 0.1 4 McKessonCorp McKesson公司 UN 交国 479 48 7 易 所 纽 45 FL 约美 1,21 421,868. 0.1 5 FootLockerInc 富乐客公司 UN 交国 1 79 7 易 所 纽 45 EMN 约美 421,308. 0.1 6 EastmanChemicalCo 伊士曼化工 UN 交国 637 83 7 易 所 纽 45 CAH 约美 1,30 420,984. 0.1 7 CardinalHealthInc 康德乐公司 UN 交国 3 42 7 易 所 纳 斯 45 NKTR 达美 1,30 420,661. 0.1 8 NektarTherapeutics 内克塔治疗 UQ 克国 2 33 7 交 易 所 纽 45 GeneralMotors GM 约美 1,61 420,499. 0.1 9 Company 通用汽车公司 UN 交国 3 49 7 易 所 纳 46 Microchip 微芯科技股份有限公 MCHP 斯美 698 420,042. 0.1 0 TechnologyInc 司 UQ 达国 28 7 克 交 易 所 纽 46 PVH 约美 420,030. 0.1 1 PVHCorp PVH公司 UN 交国 424 24 7 易 所 纽 46 BLK 约美 419,347. 0.1 2 BlackRockInc 贝莱德有限公司 UN 交国 127 40 7 易 所 纽 46 MarathonPetroleum MPC 约美 419,191. 0.1 3 Corp. 马拉松石油公司 UN 交国 903 25 7 易 所 纳 斯 46 AppliedMaterials AMAT 达美 1,37 419,006. 0.1 4 Inc 应用材料－Ｔ UQ 克国 1 05 7 交 易 所 纽 46 APTV 约美 418,938. 0.1 5 Aptivplc Aptiv公共有限公司 UN 交国 691 83 7 易 所 纽 46 Quanta服务股份有限 PWR 约美 1,89 418,563. 0.1 6 QuantaServicesInc 公司 UN 交国 4 47 7 易 所 纳 斯 46 SIVB 达美 418,423. 0.1 7 SVBFinancialGroup 硅谷银行 UQ 克国 219 46 7 交 易 所 46 IntelCorp 英特尔 INTC 纳美 1,27 418,375. 0.1 8 UQ 斯国 2 03 7 达 克 交 易 所 纽 46 HollyFrontier HFC 约美 418,363. 0.1 9 Corporation Hollyfrontier公司 UN 交国 924 12 7 易 所 纽 47 BA 约美 417,347. 0.1 0 BoeingCo 波音 UN 交国 188 87 7 易 所 纽 47 URI 约美 417,069. 0.1 1 UnitedRentalsInc 联合租赁公司 UN 交国 427 04 7 易 所 纽 47 PHM 约美 2,19 416,978. 0.1 2 PulteGroupInc Pulte集团公司 UN 交国 2 13 7 易 所 纽 47 RL 约美 416,751. 0.1 3 RalphLaurenCorpA RalphLauren公司 UN 交国 501 31 7 易 所 纳 斯 47 KLA-Tencor KLAC 达美 416,537. 0.1 4 Corporation Kla-Tencor公司 UQ 克国 614 60 7 交 易 所 纳 斯 47 IPGP 达美 416,048. 0.1 5 IPGPhotonicsCorp IPG光电 UQ 克国 285 83 7 交 易 所 纳 斯 47 AmericanAirlines AAL 达美 1,65 415,679. 0.1 6 GroupInc. 美国航空集团公司 UQ 克国 5 96 7 交 易 所 纽 47 LincolnNational LNC 约美 1,00 415,590. 0.1 7 Corp 林肯国民 UN 交国 9 30 7 易 所 纳 斯 47 Twenty-First FOXA 达美 1,26 415,576. 0.1 8 CenturyFoxIncA 新闻集团 UQ 克国 4 47 7 交 易 所 纳 斯 47 NVDA 达美 415,380. 0.1 9 NvidiaCorp 英伟达 UQ 克国 265 22 7 交 易 所 纳 斯 48 EBAY 达美 1,72 413,858. 0.1 0 eBayInc. eBay公司 UQ 克国 5 41 7 交 易 所 纽 48 RaymondJames RaymondJames金融 RJF 约美 413,835. 0.1 1 FinancialInc 股份有限公 UN 交国 700 25 7 易 所 纳 斯 48 MylanNV 迈兰公司 MYL 达美 1,72 412,727. 0.1 2 UQ 克国 6 89 7 交 易 所 纽 48 Parker-Hannifin PH 约美 412,478. 0.1 3 Corp 派克汉尼汾 UN 交国 400 84 7 易 所 纽 48 CAT 约美 412,032. 0.1 4 CaterpillarInc 卡特彼勒 UN 交国 459 42 7 易 所 纽 48 FDX 约美 411,648. 0.1 5 FedExCorp 联邦快递 UN 交国 274 06 7 易 所 纽 48 SCHW 约美 1,21 411,477. 0.1 6 SchwabCharlesCorp 嘉信理财 UN 交国 7 75 7 易 所 纽 48 IP 约美 1,18 409,720. 0.1 7 IntlPaperCo 国际纸业 UN 交国 9 52 7 易 所 纽 48 DE 约美 408,850. 0.1 8 Deere&Co 迪尔 UN 交国 442 30 7 易 所 纽 48 博格华纳股份有限公 BWA 约美 1,42 405,512. 0.1 9 BorgwarnerInc 司 UN 交国 0 89 7 易 所 纳 斯 49 MicronTechnology 美光科技股份有限公 MU 达美 1,16 405,266. 0.1 0 Inc 司 UQ 克国 8 22 7 交 易 所 49 Brighthouse Brighthouse金融股份 BHF 纳美 1,52 405,114. 0.1 1 FinancialInc 有限公司 UQ 斯国 8 30 7 达 克 交 易 所 纽 49 XRX 约美 2,51 399,536. 0.1 2 XeroxCorp 施乐 UN 交国 6 77 6 易 所 纳 斯 49 SBUX 达美 1,23 399,177. 0.1 3 StarbucksCorp 星巴克 UQ 克国 5 82 6 交 易 所 纳 斯 49 DISC 达美 2,20 372,372. 0.1 4 Discovery,IncC 探索传播公司 KUQ 克国 7 32 5 交 易 所 纽 49 HRB 约美 2,44 369,128. 0.1 5 BlockH&RInc H&RBlock公司 UN 交国 9 34 5 易 所 纽 49 RHT 约美 364,519. 0.1 6 RedHatInc 红帽公司 UN 交国 410 74 5 易 所 纳 斯 49 NWSA 达美 3,40 349,310. 0.1 7 NewsCorpA 新闻集团 UQ 克国 6 16 4 交 易 所 49 AlphabetIncA Alphabet公司 GOOG 纳美 31 231,613. 0.1 8 LUQ 斯国 36 0 达 克 交 易 所 纳 斯 49 GOOG 达美 228,836. 0.0 9 AlphabetIncC Alphabet公司 UQ 克国 31 10 9 交 易 所 纽 50 UAA 约美 1,53 227,871. 0.0 0 UnderArmourIncA 安徳玛公司 UN 交国 2 47 9 易 所 纽 50 UA 约美 1,52 212,564. 0.0 1 UnderArmourInc-C 安徳玛公司 UN 交国 4 36 9 易 所 纳 斯 50 DISC 达美 1,01 183,776. 0.0 2 Discovery,IncA 探索传播公司 AUQ 克国 0 07 8 交 易 所 纳 斯 50 Twenty-First FOX 达美 171,475. 0.0 3 CenturyFoxIncB 21世纪福克斯 UQ 克国 526 94 7 交 易 所 纳 斯 50 NWS 达美 1,08 113,577. 0.0 4 NewsCorpB 新闻集团 UQ 克国 3 58 5 交 易 所 7.4.2积极投资期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权益投资明细 本基金本报告期末未持有积极投资的股票及存托凭证。 7.5报告期内权益投资组合的重大变动 7.5.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的权益投资明细 金额单位:人民币元 占期初基金 序号 公司名称(英文) 证券代码 本期累计买入金额 资产净值比 例（％） 1 HuntingtonIngalls HIIUN 688,637.07 0.26 IndustriesInc. 2 NektarTherapeutics NKTRUQ 673,810.06 0.26 3 TwitterInc TWTRUN 508,288.02 0.20 4 AbiomedInc ABMDUQ 487,896.41 0.19 5 EvergyInc. EVRGUN 464,033.58 0.18 6 IPGPhotonicsCorp IPGPUQ 460,008.13 0.18 7 MSCIInc MSCIUN 445,772.76 0.17 8 BroadridgeFinancial BRUN 443,661.00 0.17 SolutionsInc. 9 HollyFrontier HFCUN 439,767.58 0.17 Corporation 10 Take-TwoInteractive TTWOUQ 435,836.59 0.17 Software 11 SVBFinancialGroup SIVBUQ 393,955.54 0.15 12 NewsCorpB NWSUQ 357,655.50 0.14 13 Twenty-FirstCenturyFox FOXUQ 355,775.19 0.14 IncB 14 Discovery,IncA DISCAUQ 340,055.86 0.13 15 DentsplySironaInc. XRAYUQ 307,454.79 0.12 16 LKQCorp LKQUQ 300,151.46 0.12 17 DISHNetworkCorpA DISHUQ 279,514.02 0.11 18 AlphabetIncC GOOGUQ 277,307.48 0.11 19 CimarexEnergyCo XECUN 271,204.74 0.10 20 LBrandsInc LBUN 268,872.31 0.10 注：本期累计买入金额指买入成交金额（成交单价乘以成交数量），不考虑相关交易费用。 7.5.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的权益投资明细 金额单位:人民币元 占期初基金 序号 公司名称(英文) 证券代码 本期累计卖出金额 资产净值比 例（％） 1 RangeResourcesCorp RRCUN 590,822.58 0.23 2 NavientCorp NAVIUQ 585,049.64 0.22 3 AcuityBrandsInc AYIUN 552,653.31 0.21 4 NetFlixInc NFLXUQ 508,795.63 0.20 5 ChesapeakeEnergyCorp CHKUN 470,208.91 0.18 6 Discovery,IncA DISCAUQ 463,138.35 0.18 7 SignetJewelersLtd SIGUN 403,081.74 0.15 8 Twenty-FirstCenturyFox FOXUQ 391,692.40 0.15 IncB 9 SeagateTechnology STXUQ 387,058.80 0.15 10 PattersonCosInc PDCOUQ 373,508.77 0.14 11 XLGroupLtd XLUN 366,705.89 0.14 12 NewsCorpB NWSUQ 352,530.81 0.14 13 TripAdvisorInc.A TRIPUQ 351,252.99 0.13 14 Discovery,IncC DISCKUQ 342,274.45 0.13 15 WyndhamDestinationsInc WYNDUN 336,745.71 0.13 16 KohlsCorp KSSUN 335,806.97 0.13 17 Amazon.comInc AMZNUQ 321,841.82 0.12 18 UnderArmourInc-C UAUN 317,463.50 0.12 19 AdvancedMicroDevices AMDUQ 315,717.69 0.12 20 AkamaiTechnologiesInc AKAMUQ 310,955.82 0.12 注：本期累计卖出金额指卖出成交金额（成交单价乘以成交数量），不考虑相关交易费用。 7.5.3权益投资的买入成本总额及卖出收入总额 单位:人民币元 买入成本（成交）总额 82,015,086.20 卖出收入（成交）总额 94,100,188.74 注：上述金额均指成交金额（成交单价乘以成交数量），不考虑相关交易费用。 7.6期末按债券信用等级分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 7.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名金融衍生品投资明细 本基金本报告期末未持有金融衍生品。 7.10期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 本基金本报告期末未持有基金。 7.11投资组合报告附注 7.11.1报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查的，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的。 7.11.2基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外股票。 7.11.3期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 244,103.38 4 应收利息 3,099.01 5 应收申购款 954,446.45 6 其他应收款 - 7 待摊费用 109,959.72 8 其他 - 9 合计 1,311,608.56 7.11.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.11.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 7.11.5.1期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中无流通受限情况。 7.11.5.2期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有积极投资的股票及存托凭证。 7.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。 §8基金份额持有人信息 8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者 (户) 基金份额 占总份 占总份 持有份额 额比例 持有份额 额比例 35,641 3,921.62 1,381,957.25 0.99% 138,388,639.50 99.01% 注：持有人户数为有效户数，即存量份额大于零的账户。 8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员 193,672.85 0.1387% 持有本基金 8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究部 0 门负责人持有本开放式基金 本基金基金经理持有本开放式基金 0~10 §9开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（2011年3月23日）基金份额总额 822,754,222.26 本报告期期初基金份额总额 148,919,838.60 本报告期基金总申购份额 85,194,106.53 减:本报告期基金总赎回份额 94,343,348.38 本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - 本报告期期末基金份额总额 139,770,596.75 §10重大事件揭示 10.1基金份额持有人大会决议 报告期内无基金份额持有人大会决议。 10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内，基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内没有涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 10.4基金投资策略的改变 基金投资策略在本报告期内没有重大改变。 10.5为基金进行审计的会计师事务所情况 本基金聘任的为本基金审计的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）。该事务所自基金合同生效日起为本基金提供审计服务至今。 10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，基金管理人、基金托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情况。 10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 交易单元 占当期股票 占当期佣金 数量 成交金额 成交总额的比 佣金 总量的比例 备注 例 摩根士丹利 -176,115,274.94 100.00% 52,835.97 100.00% - 注：1、根据中国证监会颁布的《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基金字[2007]48号）的有关规定，本公司制定了租用境内证券公司交易单元的选择标准和程序。租用证券公司交易单元的选择标准主要包括： （一）财务状况良好，最近一年无重大违规行为； （二）经营行为规范，内控制度健全，能满足各投资组合运作的保密性要求； （三）研究实力较强，能提供包括研究报告、路演服务、协助进行上市公司调研等研究服务；（四）具备各投资组合运作所需的高效、安全的通讯条件，有足够的交易和清算能力，满足各投资组合证券交易需要； （五）能提供投资组合运作、管理所需的其他券商服务； （六）相关基金合同、资产管理合同以及法律法规规定的其他条件。 租用证券公司交易单元的程序：首先根据租用证券公司交易单元的选择标准形成《券商服务评价表》，然后根据评分高低进行选择基金交易单元。 2、公司作为管理人负责选择代理各投资组合证券买卖的境外券商，具体选择标准如下： （一）具备该机构所在国家或地区政府、监管机构核发的营业执照、业务许可证明文件； （二）资历雄厚，信誉良好； （三）财务状况良好，经营行为规范； （四）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度(包括但不限于公平交易制度及保密制度)，能满足各投资组合运作高度保密的要求； （五）证券研究或市场研究实力较强，有固定的研究机构和专门研究人员，能及时、定期、全面地为各投资组合提供宏观经济、行业情况、个股分析、市场研究等各方面研究报告及周到的信息服务，并能根据各投资组合投资的特定要求，提供专题研究报告； （六）具备各投资组合运作所需的交易执行能力。能够准确、及时、高质量完成各投资组合下达的交易指令。 （七）具备各投资组合运作所需的后台清算执行能力。能及时、高效处理交易清算、证券交收等后台清算业务。 （八）能提供各投资组合运作、管理所需的其他服务。 （九）相关基金合同、资产管理合同以及法律法规规定的其他条件。 交易管理部在每半年15个交易日内，汇总上半年境外券商综合服务评价结果，作为当次境外券商交易量分配依据。并依此制作交易量分配计划，报部门及公司分管领导批准； 交易量分配计划获批后，作为选择交易券商的依据，供交易员在交易时进行券商选择。 券商服务出现重大失误或其他异常情况时，及时报公司监察稽核部及相关领导。可暂停与该券商的合作，并对其失误所造成的损失进行追偿。 3、境内交易单元包括：长江证券、中信证券、海通证券、光大证券、江海证券、安信证券、东方证券、中金公司、广州证券、湘财证券、银河证券、招商证券、申银万国、中银国际、东莞证券、国都证券、国泰君安、华宝证券、国信证券、中航证券、财富证券、华泰证券、天源证券、广发证券、西南证券、华福证券、中泰证券、民生证券、万联证券、东海证券、万和证券、华鑫证券、东吴证券、国海证券、华林证券、英大证券、民族证券、太平洋证券。上述交易单元无交易。 4、本报告期内本基金新增的境内交易单元：太平洋证券，无新增或退租境外交易单元。 10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 无。 10.8其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 关于基金管理人再次提请投资者 中国证监会指定报 1 及时更新已过期身份证件或者身 刊及本公司网站 2018年6月30日 份证明文件的公告 大成基金管理有限公司关于提请 中国证监会指定报 2 直销非自然人客户及时登记受益 刊及本公司网站 2018年6月22日 所有人信息的公告 大成基金管理有限公司关于旗下 中国证监会指定报 3 部分基金增加上海华夏财富投资 刊及本公司网站 2018年6月16日 管理有限公司为销售机构的公告 大成基金管理有限公司关于旗下 中国证监会指定报 4 部分基金增加上海挖财基金销售 刊及本公司网站 2018年6月9日 有限公司为销售机构的公告 大成标普500等权重指数证券投资 中国证监会指定报 5 基金境外主要市场节假日暂停申 刊及本公司网站 2018年5月25日 购、赎回及定投业务的公告 大成基金管理有限公司关于旗下 中国证监会指定报 6 部分基金增加四川天府银行股份 刊及本公司网站 2018年5月17日 有限公司为销售机构的公告 大成标普500等权重指数证券投资 中国证监会指定报 7 基金更新的招募说明书（2018年第 刊及本公司网站 2018年5月8日 1期） 大成标普500等权重指数证券投资 中国证监会指定报 8 基金更新的招募说明书-摘要 刊及本公司网站 2018年5月8日 （2018年第1期） 大成基金管理有限公司关于旗下 中国证监会指定报 9 部分基金增加东海证券股份有限 刊及本公司网站 2018年5月4日 公司为销售机构的公告 10 大成标普500等权重指数证券投资 中国证监会指定报 2018年4月20日 基金2018年第1季度报告 刊及本公司网站 11 关于大成基金管理有限公司南京 中国证监会指定报 2018年4月3日 分公司办公地址变更的公告 刊及本公司网站 12 大成标普500等权重指数证券投资 中国证监会指定报 2018年3月31日 基金2017年年度报告及摘要 刊及本公司网站 大成标普500等权重指数证券投资 中国证监会指定报 13 基金境外主要市场节假日暂停申 刊及本公司网站 2018年3月28日 购、赎回及定投业务的公告 14 《大成标普500等权重指数证券投 中国证监会指定报 2018年3月27日 资基金基金合同》修订前后对照表 刊及本公司网站 15 大成标普500等权重指数QDII基 中国证监会指定报 2018年3月27日 金合同 刊及本公司网站 16 大成标普500等权重指数QDII托 中国证监会指定报 2018年3月27日 管协议 刊及本公司网站 17 关于调整公司旗下证券投资基金 中国证监会指定报 2018年3月27日 赎回费的公告 刊及本公司网站 18 关于修订公司旗下证券投资基金 中国证监会指定报 2018年3月27日 基金合同有关条款的公告 刊及本公司网站 大成基金管理有限公司关于旗下 中国证监会指定报 19 部分基金开通直销平台基金转换 刊及本公司网站 2018年3月10日 业务的公告 20 大成标普500等权重指数证券投资 中国证监会指定报 2018年1月20日 基金2017年第4季度报告 刊及本公司网站 关于大成标普500等权重指数证券 中国证监会指定报 21 投资基金恢复大额申购（含定期定 刊及本公司网站 2018年1月19日 额申购）业务的公告 大成基金管理有限公司关于大成 中国证监会指定报 22 标普500等权重指数证券投资基金 刊及本公司网站 2018年1月16日 2017年度第1次分红的公告 大成标普500等权重指数证券投资 中国证监会指定报 23 基金境外主要市场节假日暂停申 刊及本公司网站 2018年1月11日 购、赎回及定投业务的公告 关于大成标普500等权重指数证券 中国证监会指定报 24 投资基金暂停大额申购（含定期定 刊及本公司网站 2018年1月10日 额申购）业务的公告 关于再次提请投资者及时更新已 中国证监会指定报 25 过期身份证件或者身份证明文件 刊及本公司网站 2018年1月5日 的公告 §11影响投资者决策的其他重要信息 11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 无。 11.2影响投资者决策的其他重要信息 根据《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》的要求，本基金管理人经与基金托管人协商一致，对本基金基金合同的有关条款进行了修改，主要在前言、释义、投资交易限制、申购与赎回管理、基金估值管理、信息披露等方面对流动性风险管控措施进行明确，具体内容详见2018年3月27日基金管理人网站披露的相关公告和修订更新后的法律文件。 §12备查文件目录 12.1备查文件目录 1、中国证监会批准设立大成标普500等权重指数证券投资基金的文件； 2、《大成标普500等权重指数证券投资基金基金合同》； 3、《大成标普500等权重指数证券投资基金托管协议》； 4、大成基金管理有限公司批准文件、营业执照、公司章程； 5、本报告期内在指定报刊上披露的各种公告原稿。 12.2存放地点 备查文件存放在本基金管理人和托管人的住所。 12.3查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，或登录本基金管理人网站http://www.dcfund.com.cn进行查阅。 大成基金管理有限公司 2018年8月29日