大成标普 500 等权重指数证券投资基金 2017 年年度报告 2017年12月31日 基金管理人：大成基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 送出日期：2018年3月31日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年3月30日复核了本报告 中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料已经审计。普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为本基金出具了无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。 本报告期自2017年01月01日起至12月31日止。 第2页共109页 1.2 目录 §1重要提示及目录......2 1.1重要提示......2 1.2目录......3 §2基金简介......5 2.1基金基本情况......5 2.2基金产品说明......5 2.3基金管理人和基金托管人......5 2.4境外投资顾问和境外资产托管人......6 2.5信息披露方式......6 2.6其他相关资料......6 §3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况......7 3.1主要会计数据和财务指标......7 3.2基金净值表现......7 3.3过去三年基金的利润分配情况......9 §4管理人报告......10 4.1基金管理人及基金经理情况......10 4.2境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介......11 4.3管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......11 4.4管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......11 4.5管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......12 4.6管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......13 4.7管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况......14 4.8管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......15 4.9管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......15 4.10报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明......15 §5托管人报告......16 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......16 5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明......16 5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见......16 §6审计报告......17 §7年度财务报表......19 7.1资产负债表......19 7.2利润表......20 7.3所有者权益（基金净值）变动表......22 7.4报表附注......23 §8投资组合报告......47 8.1期末基金资产组合情况......47 8.2期末在各个国家（地区）证券市场的权益投资分布......48 8.3期末按行业分类的权益投资组合......48 8.4期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细......48 8.5报告期内权益投资组合的重大变动......91 8.6期末按债券信用等级分类的债券投资组合......94 8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细......94 第3页共109页 8.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细......94 8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名金融衍生品投资明细......95 8.10期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细......95 8.11投资组合报告附注......95 §9基金份额持有人信息......97 9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构......97 9.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......97 9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况......97 §10开放式基金份额变动......98 §11重大事件揭示......99 11.1基金份额持有人大会决议......99 11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......99 11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......99 11.4基金投资策略的改变......100 11.5为基金进行审计的会计师事务所情况......100 11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......100 11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况......100 11.8其他重大事件......101 §12影响投资者决策的其他重要信息......107 12.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况......107 12.2影响投资者决策的其他重要信息......107 §13备查文件目录......108 13.1备查文件目录......108 13.2存放地点......108 13.3查阅方式......108 第4页共109页 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 大成标普500等权重指数证券投资基金 基金简称 大成标普500等权重指数QDII 基金主代码 096001 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2011年3月23日 基金管理人 大成基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 148,919,838.60份 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明 投资目标 通过严格的投资纪律约束和数量化风险管理手段，实 现基金投资组合对标的指数的有效跟踪，追求跟踪误 差最小化。 投资策略 本基金将按照标的指数的成份股及其权重构建基金股 票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动 而进行相应调整。但在因特殊情况（如股票停牌、流 动性不足）导致无法获得足够数量的股票时，基金管 理人将搭配使用其他合理方法进行适当的替代。 本基金还可能将一定比例的基金资产投资于与标普 500等权重指数相关的公募基金、上市交易型基金， 以优化投资组合的建立，达到节约交易成本和有效追 踪标的指数表现的目的。 业绩比较基准 标普500等权重指数（全收益指数） 风险收益特征 本基金为美国股票指数型证券投资基金，风险与预期 收益高于混合型基金、债券基金以及货币市场基金， 属于预期风险较高的产品。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 大成基金管理有限公司 中国银行股份有限公司 姓名 赵冰 王永民 信息披露负责人 联系电话 0755-83183388 010-66594896 电子邮箱 office@dcfund.com.cn fcid@bankofchina.com 客户服务电话 4008885558 95566 传真 0755-83199588 010-66594942 注册地址 深圳市福田区深南大道 北京市西城区复兴门内大街1 第5页共109页 7088号招商银行大厦32 号 层 办公地址 深圳市福田区深南大道 北京市西城区复兴门内大街1 7088号招商银行大厦32 号 层 邮政编码 518040 100818 法定代表人 刘卓 陈四清 2.4 境外投资顾问和境外资产托管人 项目 境外资产托管人 名称 英文 Bank ofChina (HongKong) Limited 中文 中国银行（香港）有限公司 注册地址 香港花园道1号中银大厦 办公地址 香港花园道1号中银大厦 2.5 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》 登载基金年度报告正文的管理人互联网网 http://www.dcfund.com.cn 址 基金年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所 2.6 其他相关资料 项目 名称 办公地址 会计师事务所 普华永道中天会计师事务所（特殊 上海市黄浦区湖滨路202号企业天 普通合伙） 地2号楼普华永道中心11楼 注册登记机构 大成基金管理有限公司 深圳市福田区深南大道7088号招 商银行大厦32层 第6页共109页 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1期间数据和指标 2017年 2016年 2015年 本期已实现收益 14,925,133.68 696,093.18 14,360,385.22 本期利润 22,404,806.74 12,895,884.41 2,012,178.93 加权平均基金份额本期利润 0.1328 0.2419 0.0415 本期加权平均净值利润率 7.95% 15.93% 2.91% 本期基金份额净值增长率 9.03% 18.15% 2.35% 3.1.2期末数据和指标 2017年末 2016年末 2015年末 期末可供分配利润 70,587,652.75 62,418,502.74 15,070,365.27 期末可供分配基金份额利润 0.4740 0.4264 0.4397 期末基金资产净值 260,221,752.56 240,760,344.44 49,342,400.60 期末基金份额净值 1.747 1.645 1.440 3.1.3累计期末指标 2017年末 2016年末 2015年末 基金份额累计净值增长率 88.73% 73.10% 46.51% 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。 3、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 份额净值 业绩比较 业绩比较基 份额净值 阶段 增长率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④ 增长率① 准差② 率③ 准差④ 过去三 3.86% 0.44% 6.22% 0.38% -2.36% 0.06% 第7页共109页 个月 过去六 4.86% 0.48% 10.04% 0.42% -5.18% 0.06% 个月 过去一 9.03% 0.49% 18.90% 0.46% -9.87% 0.03% 年 过去三 31.85% 0.81% 33.49% 0.85% -1.64% -0.04% 年 过去五 87.79% 0.77% 108.10% 0.81% -20.31% -0.04% 年 自基金 合同生 88.73% 0.94% 134.69% 0.99% -45.96% -0.05% 效起至 今 3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 注：1、按基金合同规定，本基金自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基 金合同的约定，建仓期结束时本基金的各项投资比例已达到基金合同中规定的各项比例。 第8页共109页 2、同期业绩比较基准以美元计价，不包含人民币汇率变动等因素产生的效应。 3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 3.3 过去三年基金的利润分配情况 单位：人民币元 每10份基金份额 现金形式发放 再投资形式发 年度利润分配合 年度 备注 分红数 总额 放总额 计 2017 0.4290 4,440,150.43 2,775,948.34 7,216,098.77 2016 0.4400 719,098.30 794,654.18 1,513,752.48 2015 0.1870 736,955.76 610,722.56 1,347,678.32 合计 1.0560 5,896,204.49 4,181,325.08 10,077,529.57 第9页共109页 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 大成基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[1999]10号文批准，于1999年4月12日 正式成立，是中国证监会批准成立的首批十家基金管理公司之一，注册资本为2亿元人民币，注 册地为深圳。目前公司由三家股东组成，分别为中泰信托有限责任公司(50%)、光大证券股份有限公司(25%)、中国银河投资管理有限公司(25%)。主要业务是公募基金的募集、销售和管理，还具有全国社保基金投资管理、基本养老保险投资管理、受托管理保险资金、保险保障基金投资管理、特定客户资产管理和QDII业务资格。 经过十多年的稳健发展，公司形成了强大稳固的综合实力。公司旗下基金产品齐全、风格多样，构建了涵盖股票型基金、混合型基金、指数型基金、债券型基金和货币市场基金的完备产品线。截至2017年12月31日，本基金管理人共管理5只ETF及1只ETF联接基金，5只QDII基金及76只开放式证券投资基金。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从业 姓名 职务 说明 任职日期 离任日期 年限 金融学硕士。2003年4月 至2004年6月就职于国信 证券研究部，任研究员； 2004年6月至2005年9月 就职于华西证券研究部， 冉凌浩先 本基金基 2011年8月 - 14年 任高级研究员；2005年9 生 金经理 26日 月加入大成基金管理有限 公司，历任金融工程师、 境外市场研究员及基金经 理助理。2011年8月26日 起担任大成标普500等权 第10页共109页 重指数型证券投资基金基 金经理。2014年11月13 日起担任大成纳斯达克100 指数证券投资基金基金经 理。2016年12月2日起担 任大成恒生综合中小型股 指数基金(QDII-LOF)基金 经理。2016年12月29日 起担任大成海外中国机会 混合型证券投资基金 （LOF）基金经理。2017 年8月10日起担任大成恒 生指数证券投资基金 （LOF）基金经理。具有基 金从业资格。国籍：中国 注：1、任职日期、离任日期为本基金管理人作出决定之日。 2、证券从业年限的计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介 本基金本报告期内无境外投资顾问。 4.3 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在规范基金运作和严格控制投资风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。 4.4 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.4.1公平交易制度和控制方法 根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的规定，公司制订了《大成基金管理 第11页共109页 有限公司公平交易制度》、《大成基金管理有限公司异常交易监控与报告制度》。公司旗下投资组合严格按照制度的规定，参与股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动，内容包括授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等与投资管理活动相关的各个环节。研究部负责提供投资研究支持，投资部门负责投资决策，交易管理部负责实施交易并实时监控，监察稽核部负责事前监督、事中检查和事后稽核，风险管理部负责对交易情况进行合理性分析，通过多部门的协作互控，保证了公平交易的可操作、可稽核和可持续。 4.4.2公平交易制度的执行情况 报告期内，基金管理人严格执行了公平交易的原则和制度。基金管理人运用统计分析方法和工具，对旗下所有投资组合间连续4个季度的日内、3日内及5日内股票及债券交易同向交易价差进行分析。分析结果表明：债券交易同向交易频率较低；股票同向交易溢价率较大主要来源于市场因素（如个股当日价格振幅较高）及组合经理交易时机选择，即投资组合成交时间不一致以及成交价格的日内较大变动导致个别些组合间的成交价格差异较大，但结合交易价差专项统计分析，未发现违反公平交易原则的异常情况。 4.4.3异常交易行为的专项说明 报告期内，基金管理人旗下所有投资组合未发现存在异常交易行为。主动投资组合间股票交易存在4笔同日反向交易，原因为投资策略需要。主动型投资组合与指数型投资组合之间或指数型投资组合之间存在股票同日反向交易，但不存在参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该股当日成交量5%的情形；主动投资组合间债券交易存在14笔同日反向交易，原因为投资策略需要。投资组合间相邻交易日反向交易的市场成交比例、成交均价等交易结果数据表明该类交易不对市场产生重大影响，无异常。 4.5 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.5.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2017年，国际宏观经济以较快速度增长，美国宏观经济也保持了快速增长的势头。 从经济周期来看，美国仍然处于本轮经济增长的中后期进程中，持续的技术创新导致其国际经济竞争力保持高位，同时经济复苏也导致了国内需求强盛。 首先，个人消费增长保持旺盛，这是美国经济增长的基石，不断增长的个人收入及保持高位的消费者信心指数保障了个人消费的持续增长。年内劳动力市场非常旺盛，失业率在12月份已 第12页共109页 经降至4.1%，创出了金融海啸以来的最低值。同时，繁荣的劳动力市场又促使美国个人消费增 长保持旺盛，这使得美国经济处于良性循环过程中。 其次，房地产市场保持繁荣，虽然美国房价已超金融危机前高点，但我们认为美国房地产市场还有较大上涨空间。美国自有住房率当前在64%，仍处于30年的低位。因此，房地产市场总体仍有上行空间，这也为美国经济增长奠定了基础。 美国ISM指数也在年内保持高位，并创出了金融危机之后的新高，这表明近期美国制造业的 复苏正在持续展开。 由于上述因素的推动，美国2017年的实际GDP同比增速为2.5%，保持在稳健增长的水平上。 由于宏观经济表现较好，美联储在年内启动了缩表进程，并在年内加息三次，而缩表与加息行为没有对宏观经济及股票市场产生较大的负面影响。 由于宏观经济的较佳表现，本基金的标的指数在年内创出了新高。但是，美元指数及美元汇率表现疲弱，这也一定程度的抵消了本基金的涨幅。 4.5.2报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为1.747元；本报告期基金份额净值增长率为9.03%，业绩 比较基准收益率为18.90%。 4.6 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 2018年，美国仍然处于本轮经济增长的中后期进程中，预计美国宏观经济还会保持快速增 长的势头。 2017年末，影响深远的美国大规模税改法案得以通过，并于2018年1月开始实施。减税是 特朗普作出的诸多竞选承诺之一，该法案的通过及实施能有效巩固他的执政基础。2018年开始 实施的减税政策，首先将直接增加上市公司净利润，降低美股的估值水平；其次，个人可支配收入的提高会促进消费的增长；再次，企业税收的降低有望增强企业投资意愿。因此，减税有望提高2018年经济增长速度，利好美国经济。 美国良好的宏观经济前景及企业所得税率的降低将会继续促使企业盈利快速增长，预期 2018年企业盈利增速在年化15%左右。同时，当前标普500指数的预期市盈率为18倍左右，基 本位于正常的市盈率区间，因此，企业盈利的增加有望推动美股指数的增长。 2018年美联储预计还会继续采取加息及缩表的行动。但是，由于美股是基本面市场，资金 面的变动不会对宏观经济及股票市场产生较大的负面影响。 本基金为被动型指数基金，其投资目标就是要复制指数的收益率。本基金将坚持被动型的指 第13页共109页 数化投资理念，持续实施高效的组合管理策略、交易策略及风险控制方法，以期更好地跟踪指数，力争将跟踪误差控制在较低的水平。 4.7 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 本报告期内，依据相关的法律法规、基金合同以及内部监察稽核制度，本基金管理人对本基金运作、内部管理、制度执行及遵规守法情况进行了监察稽核。内部监察稽核的重点是：国家法律法规及行业监管规则的执行情况；基金合同的遵守情况；内部规章制度的执行情况；资讯管制和保密工作落实情况；员工职业操守规范情况，目的是规范基金财产的运作，防范和控制投资风险，确保经营业务的稳健运行和受托资产的安全完整，维护本基金份额持有人的合法权益。 （一）根据最新的法律法规、规章、规范性文件，本基金管理人及时制定了相应的公司制度，并对现有制度进行不断修订和完善，确保本基金管理人内控制度的适时性、全面性和合法合规性。 同时，为保障制度的适时性，避免部分内控制度、业务规则与业务发展不相适应，报告期内本基金管理人组织各部门对内部管理制度作了进一步梳理和完善。 （二）全面加强风险监控，不断提高基金业务风险管理水平。为督促各部门完善并落实各项内控措施，公司严格执行风险控制管理员制度，健全内控工作协调机制及监督机制，并进一步加强投资风险数量化评价能力及事前风险防范能力，有效防范相关业务风险。同时，公司严格执行投资报备制度，建立了基金从业人员证券投资管理监控信息系统，将投资报备工作纳入常态。 （三）日常监察和专项监察相结合，确保监察稽核的有效性和深入性。本年度，公司继续对本基金销售、宣传等方面的材料、协议及其他法律资料等进行了严格审查，对本基金各项投资比例、投资权限、基金交易、股票投资限制、股票库维护等方面进行实时监察，同时，还专门针对基金投资交易（包括公平交易、转债投资、投资权限、投资比例、流动性风险、基金重仓股等）、基金运营（基金头寸、基金结算、登记清算等）、网上交易、基金销售等进行专项监察。通过日常监察，保证了公司监察的全面性、实时性，通过专项监察，及时发现并纠正了业务中的潜在风险，加强了业务部门和人员的风险意识，从而较好地预防了风险的发生。 （四）加强了对投资管理人员通讯工具在交易时间的集中管理，定期或不定期的对投资管理人员的网络即时通讯记录、电话录音等进行抽查，有效的防范了各种形式的利益输送行为。 （五）以多种方式加强合规教育与培训，提高全公司的合规守法意识。及时向全公司传达与基金相关的法律法规，并要求公司各部门贯彻到日常工作中。公司监察稽核部通过解答各业务部门提出的法律问题，提供法律依据，对于较为重大疑难法律事项及时咨询公司外部律师或监管部门，避免了业务发展中的盲目性，及时防范风险，维护了基金份额持有人的利益。 第14页共109页 4.8 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人指导基金估值业务的领导小组为公司估值委员会，公司估值委员会主要负责估值政策和估值程序的制定、修订以及执行情况的监督。估值委员会由股票投资部、研究部、固定收益总部、社保基金及机构投资部、数量与指数投资部、大类资产配置部、风险管理部、基金运营部、监察稽核部指定人员组成。公司估值委员会的相关成员均具备相应的专业胜任能力和相关工作经历，估值委员会成员中包括三名投资组合经理。 股票投资部、研究部、固定收益总部、社保基金及机构投资部、数量与指数投资部、大类资产配置部、风险管理部负责关注相关投资品种的动态，评判基金持有的投资品种是否处于不活跃的交易状态或者最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件，从而确定估值日需要进行估值测算或者调整的投资品种；提出合理的数量分析模型对需要进行估值测算或者调整的投资品种进行公允价值定价与计量；定期对估值政策和程序进行评价，以保证其持续适用；基金运营部负责日常的基金资产的估值业务，执行基金估值政策，并负责与托管行沟通估值调整事项；监察稽核部负责审核估值政策和程序的一致性，监督估值委员会工作流程中的风险控制，并负责估值调整事项的信息披露工作。 本基金的日常估值程序由基金运营部基金估值核算员执行，并与托管银行的估值结果核对一致。基金估值政策的议定和修改采用集体讨论机制，基金经理及投资经理作为估值小组成员，对本基金持仓证券的交易情况、信息披露情况保持应有的职业敏感，向估值委员会提供估值参考信息，参与估值政策讨论。对需采用特别估值程序的证券，基金管理人及时启动特别估值程序，由估值委员会讨论议定特别估值方案并与托管行沟通后由基金运营部具体执行。 本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。截止报告期末本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司/中证指数有限公司签署服务协议，由其按约定提供在银行间同业市场交易的债券品种/在交易所市场上市交易或挂牌转让的固定收益品种（估值处理标准另有规定的除外）的估值数据。 4.9 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金管理人严格按照本基金基金合同的规定进行收益分配。本报告期内大成标普500等权 重指数证券投资基金已分配利润7,216,098.77元（每十份基金份额分红0.429元），符合基金合 同规定的分红比例。 4.10 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无 第15页共109页 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在大成标普500等权重指数证 券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说 明 本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确和完整。 第16页共109页 §6 审计报告 审计报告标题 审计报告 审计报告收件人 大成标普500等权重指数证券投资基金全体基金份额持有人： 审计意见 我们审计了大成标普500等权重指数证券投资基金(以下简称“大 成标普500等权重指数基金”)的财务报表，包括2017年12月 31日的资产负债表，2017年度的利润表和所有者权益(基金净值) 变动表以及财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则和 在财务报表附注中所列示的中国证券监督管理委员会(以下简称 “中国证监会”)、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基 金业协会”)发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制，公 允反映了大成标普500等权重指数基金2017年12月31日的财务 状况以及2017年度的经营成果和基金净值变动情况。 形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计 报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了 我们在这些准则下的责任。我们相信，我们获取的审计证据是充 分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于大成标普500等 权重指数基金，并履行了职业道德方面的其他责任。 管理层和治理层对财务报表的 大成标普500等权重指数基金的基金管理人大成基金管理有限公 司(以下简称“基金管理人”)管理层负责按照企业会计准则和中 责任 国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实 务操作编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护 必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重 大错报。 在编制财务报表时，基金管理人管理层负责评估大成标普500等 权重指数基金的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项(如适 用)，并运用持续经营假设，除非基金管理人管理层计划清算大成 标普500等权重指数基金、终止运营或别无其他现实的选择。 基金管理人治理层负责监督大成标普500等权重指数基金的财务 报告过程。 注册会计师对财务报表审计的 我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的 重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理 责任 保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在 某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致， 如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据 财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。 在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并 保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作： (一) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险； 设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计 证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、 第17页共109页 故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊 导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的 风险。 (二) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目 的并非对内部控制的有效性发表意见。 (三) 评价基金管理人管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估 计及相关披露的合理性。 (四) 对基金管理人管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。 同时，根据获取的审计证据，就可能导致对大成标普500等权重 指数基金持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大 不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性， 审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中 的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我 们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项 或情况可能导致大成标普500等权重指数基金不能持续经营。 (五) 评价财务报表的总体列报、结构和内容(包括披露)，并评价 财务报表是否公允反映相关交易和事项。 我们与基金管理人治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审 计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关 注的内部控制缺陷。 会计师事务所的名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 注册会计师的姓名 张 振 波 俞伟敏 会计师事务所的地址 中国 上海市 审计报告日期 2018年3月30日 第18页共109页 §7 年度财务报表 7.1 资产负债表 会计主体：大成标普500等权重指数证券投资基金 报告截止日：2017年12月31日 单位：人民币元 本期末 上年度末 资产 附注号 2017年12月31日 2016年12月31日 资产： 银行存款 7.4.7.1 19,639,900.00 46,759,665.83 结算备付金 - - 存出保证金 - - 交易性金融资产 7.4.7.2 242,240,870.71 196,683,439.44 其中：股票投资 242,240,870.71 196,683,439.44 基金投资 - - 债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 7.4.7.3 - - 买入返售金融资产 7.4.7.4 - - 应收证券清算款 - - 应收利息 7.4.7.5 1,873.38 3,906.74 应收股利 296,914.38 216,849.79 应收申购款 2,189,484.60 6,588,685.56 递延所得税资产 - - 其他资产 7.4.7.6 314,640.55 - 资产总计 264,683,683.62 250,252,547.36 本期末 上年度末 负债和所有者权益 附注号 2017年12月31日 2016年12月31日 第19页共109页 负债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 7.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 - 6,430,627.86 应付赎回款 3,971,308.85 2,741,103.50 应付管理人报酬 216,369.14 152,261.85 应付托管费 54,092.28 38,065.47 应付销售服务费 - - 应付交易费用 7.4.7.7 - - 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 7.4.7.8 220,160.79 130,144.24 负债合计 4,461,931.06 9,492,202.92 所有者权益： 实收基金 7.4.7.9 148,919,838.60 146,373,605.04 未分配利润 7.4.7.10 111,301,913.96 94,386,739.40 所有者权益合计 260,221,752.56 240,760,344.44 负债和所有者权益总计 264,683,683.62 250,252,547.36 注：报告截止日2017年12月31日，基金份额净值1.747元，基金份额总额148919838.6份。 7.2 利润表 公告主体：大成标普500等权重指数证券投资基金 本报告期：2017年1月1日至2017年12月31日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 附注号 2017年1月1日至 2016年1月1日至 第20页共109页 2017年12月31日 2016年12月31日 一、收入 26,653,479.76 14,454,542.91 1.利息收入 62,964.49 27,610.82 其中：存款利息收入 7.4.7.11 62,964.49 27,610.82 债券利息收入 - - 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 20,066,910.44 2,432,297.03 其中：股票投资收益 7.4.7.12 13,919,772.43 617,262.35 基金投资收益 - - 债券投资收益 7.4.7.13 - - 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 7.4.7.14 - - 衍生工具收益 7.4.7.15 - - 股利收益 7.4.7.16 6,147,138.01 1,815,034.68 3.公允价值变动收益（损失以 7.4.7.17 7,479,673.06 12,199,791.23 “-”号填列） 4.汇兑收益（损失以“-”号填 -1,337,570.42 -289,068.89 列） 5.其他收入（损失以“-”号填 7.4.7.18 381,502.19 83,912.72 列） 减：二、费用 4,248,673.02 1,558,658.50 1．管理人报酬 7.4.10.2.1 2,818,757.01 792,175.38 2．托管费 7.4.10.2.2 704,689.24 198,043.92 3．销售服务费 - - 4．交易费用 7.4.7.19 89,147.00 46,183.84 5．利息支出 - - 第21页共109页 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6．其他费用 7.4.7.20 636,079.77 522,255.36 三、利润总额（亏损总额以“- 22,404,806.74 12,895,884.41 ”号填列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号 22,404,806.74 12,895,884.41 填列） 7.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：大成标普500等权重指数证券投资基金 本报告期：2017年1月1日至2017年12月31日 单位：人民币元 本期 2017年1月1日至2017年12月31日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益 146,373,605.04 94,386,739.40 240,760,344.44 （基金净值） 二、本期经营活动产生 - 22,404,806.74 22,404,806.74 的基金净值变动数（本 期净利润） 三、本期基金份额交易 2,546,233.56 1,726,466.59 4,272,700.15 产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号 填列） 其中：1.基金申购款 196,670,215.20 131,158,801.42 327,829,016.62 2.基金赎回款 -194,123,981.64 -129,432,334.83 -323,556,316.47 四、本期向基金份额持 - -7,216,098.77 -7,216,098.77 有人分配利润产生的基 第22页共109页 金净值变动（净值减少 以“-”号填列） 五、期末所有者权益 148,919,838.60 111,301,913.96 260,221,752.56 （基金净值） 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年12月31日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益 34,272,035.33 15,070,365.27 49,342,400.60 （基金净值） 二、本期经营活动产生 - 12,895,884.41 12,895,884.41 的基金净值变动数（本 期净利润） 三、本期基金份额交易 112,101,569.71 67,934,242.20 180,035,811.91 产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号 填列） 其中：1.基金申购款 153,135,670.72 89,970,669.81 243,106,340.53 2.基金赎回款 -41,034,101.01 -22,036,427.61 -63,070,528.62 四、本期向基金份额持 - -1,513,752.48 -1,513,752.48 有人分配利润产生的基 金净值变动（净值减少 以“-”号填列） 五、期末所有者权益 146,373,605.04 94,386,739.40 240,760,344.44 （基金净值） 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署： ______罗登攀______ ______周立新______ ____崔伟____ 第23页共109页 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 7.4 报表附注 7.4.1 基金基本情况 大成标普500等权重指数证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会 (以下简称“中国证监会”)证监许可[2010]第1876号《关于核准大成标普500等权重指数证券 投资基金募集的批复》核准，由大成基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《大成标普500等权重指数证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币822,469,878.87元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2011)第091号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《大成标普500等权重指数证券投资基金基金合同》于2011年3月23日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为822,754,222.26份基金份额，其中认购资金利息折合 284,343.39份基金份额。本基金的基金管理人为大成基金管理有限公司，基金托管人为中国银 行股份有限公司，境外资产托管人为中国银行(香港)有限公司。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《合格境内机构投资者境外证券投资管理试行办法》和《大成标普500等权重指数证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为标普500等权重指数成份股、备选成份股，与标普500等权重指数相关的公募基金、上市交易型基金、结构性产品等，固定收益类证券、银行存款、现金等货币市场工具以及中国证监会允许本基金投资的其他产品或金融工具。本基金投资于标普500等权重指数成份股、备选成份股以及与标普500等权重指数相关的公募基金、上市交易型基金、结构性产品的比例为基金资产净值的80%-95%，其中投资于与标普500等权重指数相关的公募基金、上市交易型基金、结构性产品的比例不超过10%；投资于现金、银行存款、固定收益类证券以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具的比例为基金资产净值的5%-20%，其中投资于现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%。本基金的业绩比较基准为：标普500等权重指数(全收益指数)。 本财务报表由本基金的基金管理人大成基金管理有限公司于2018年3月30日批准报出。 7.4.2会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本 准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券 第24页共109页 投资基金信息披露XBRL模板第3号》、中国证券投资基金业协会(以下 简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《大成标普500等权重指 数证券投资基金基金合同》和在财务报表附注7.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布 的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 本财务报表以持续经营为基础编制。 7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金2017年度 财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2017年 12月31日的财务状况以及2017年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 7.4.4重要会计政策和会计估计 7.4.4.1会计年度 本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。 7.4.4.2 记账本位币 本基金的记账本位币为人民币。 7.4.4.3金融资产和金融负债的分类 (1)金融资产的分类 金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。 本基金目前以交易目的持有的股票投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。 本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款和其他各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。 (2)金融负债的分类 金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括各类应付款项等。 第25页共109页 7.4.4.4金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；对于支付的价款中包含的债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。 对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产按照公允价值进行后续计量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。 金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终 止；(2)该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方； 或者(3) 该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风 险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。 金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。 当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。 终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。 7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则 本基金持有的股票投资按如下原则确定公允价值并进行估值： (1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易且最近交易日后未发生影响公允价值计量的的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的市场交易价格不能真实反映公允价值的，应对市场交易价格进行调整，确定公允价值。与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。 (2)当金融工具不存在活跃市场，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术时，优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。 (3)如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件，应对估值进行调整并确定公允价值。 第26页共109页 7.4.4.6金融资产和金融负债的抵销 本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金1) 具有抵销已确认 金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且2)交易双方准备按净额结算时，金融资产 与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。 7.4.4.7 实收基金 实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。 7.4.4.8损益平准金 损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。 7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量 股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除股票交易所在地适用的预缴所得税后的净额确认为投资收益。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值变动损益；处置时其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。 应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。 7.4.4.10费用的确认和计量 本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。 其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。 7.4.4.11基金的收益分配政策 每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，但基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若期末未分配利 第27页共109页 润中的未实现部分为正数，包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金等，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分；若期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润，即已实现部分相抵未实现部分后的余额。 经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。 7.4.4.12外币交易 外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币入账。 外币货币性项目，于估值日采用估值日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额直接计入汇兑损益科目。以公允价值计量的外币非货币性项目，于估值日采用估值日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额直接计入公允价值变动损益科目。 7.4.4.13分部报告 本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2) 本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3)本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。 本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。 7.4.4.14其他重要的会计政策和会计估计 本基金在本报告期间无须说明其他重要的会计政策和会计估计。 7.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.4.5.1会计政策变更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。 7.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。 7.4.5.3 差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 第28页共109页 7.4.6税项 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税 收政策的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2016]36号《关 于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增 试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通 知》及其他相关境内外税务法规和实务操作，主要税项列示如下： (1)于2016年5月1日前，以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。 自2016年5月1日起，金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对金融同业往来利息收入亦免征 增值税。 (2)目前基金取得的源自境外的差价收入，其涉及的境外所得税税收政策，按照相关国家或地区税收法律和法规执行，在境内不予征收营业税(于2016年5月1日前)或增值税(自2016年5月1日起至2017年12月31日止)且暂不征收企业所得税。 (3)目前基金取得的源自境外的股利收益，其涉及的境外所得税税收政策，按照相关国家或地区税收法律和法规执行，在境内暂不征收个人所得税和企业所得税。 7.4.7重要财务报表项目的说明 7.4.7.1银行存款 单位：人民币元 本期末 上年度末 项目 2017年12月31日 2016年12月31日 活期存款 19,639,900.00 46,759,665.83 定期存款 - - 其中：存款期限1-3个月 - - 其他存款 - - 合计： 19,639,900.00 46,759,665.83 注：于2017年12月31日，活期存款中包括的外币余额为美元活期存款1,550,740.65元，折合 人民币10,132,849.55元(上年度末：活期存款中包括的外币余额为美元活期存款1,006,019.90 元，折合人民币6,978,760.05元)。 7.4.7.2交易性金融资产 单位：人民币元 第29页共109页 本期末 项目 2017年12月31日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 214,810,657.56 242,240,870.71 27,430,213.15 贵金属投资-金交所 - - - 黄金合约 交易所市场 - - - 债券 银行间市场 - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 214,810,657.56 242,240,870.71 27,430,213.15 上年度末 项目 2016年12月31日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 176,732,899.35 196,683,439.44 19,950,540.09 贵金属投资-金交所 - - - 黄金合约 交易所市场 - - - 债券 银行间市场 - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 176,732,899.35 196,683,439.44 19,950,540.09 7.4.7.3衍生金融资产/负债 注：本基金本报告期末及上年度末未持有衍生金融工具。 第30页共109页 7.4.7.4买入返售金融资产 注：本基金本报告期末及上年度末未持有买入返售金融资产。 7.4.7.5应收利息 单位：人民币元 本期末 上年度末 项目 2017年12月31日 2016年12月31日 应收活期存款利息 1,873.38 3,906.74 应收定期存款利息 - - 应收其他存款利息 - - 应收结算备付金利息 - - 应收债券利息 - - 应收买入返售证券利息 - - 应收申购款利息 - - 应收黄金合约拆借孳息 - - 其他 - - 合计 1,873.38 3,906.74 7.4.7.6其他资产 单位：人民币元 本期末 上年度末 项目 2017年12月31日 2016年12月31日 其他应收款 314,640.55 - 待摊费用 - - 合计 314,640.55 - 7.4.7.7应付交易费用 注：本基金本报告期末及上年度末无应付交易费用。 7.4.7.8其他负债 单位：人民币元 第31页共109页 本期末 上年度末 项目 2017年12月31日 2016年12月31日 应付赎回费 10,160.79 10,144.24 预提费用 210,000.00 120,000.00 合计 220,160.79 130,144.24 7.4.7.9实收基金 金额单位：人民币元 本期 项目 2017年1月1日至2017年12月31日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 146,373,605.04 146,373,605.04 本期申购 196,670,215.20 196,670,215.20 本期赎回（以“-”号填列） -194,123,981.64 -194,123,981.64 本期末 148,919,838.60 148,919,838.60 注：申购含红利再投份额。 7.4.7.10未分配利润 金额单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 62,418,502.74 31,968,236.66 94,386,739.40 本期利润 14,925,133.68 7,479,673.06 22,404,806.74 本期基金份额交易 460,115.10 1,266,351.49 1,726,466.59 产生的变动数 其中：基金申购款 81,422,765.46 49,736,035.96 131,158,801.42 基金赎回款 -80,962,650.36 -48,469,684.47 -129,432,334.83 本期已分配利润 -7,216,098.77 - -7,216,098.77 本期末 70,587,652.75 40,714,261.21 111,301,913.96 第32页共109页 7.4.7.11存款利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2017年1月1日至2017年 2016年1月1日至2016年12月 12月31日 31日 活期存款利息收入 62,964.49 26,988.73 定期存款利息收入 - - 其他存款利息收入 - - 结算备付金利息收入 - - 其他 - 622.09 合计 62,964.49 27,610.82 7.4.7.12股票投资收益 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2017年1月1日至2017 2016年1月1日至2016 年12月31日 年12月31日 卖出股票成交总额 132,571,116.16 8,199,756.98 卖出股票成本总额 118,651,343.73 7,582,494.63 买卖股票差价收入 13,919,772.43 617,262.35 7.4.7.13债券投资收益 注：本报告期内及上年度可比期间本基金无债券投资收益。 7.4.7.14贵金属投资收益 注：本报告期内及上年度可比期间本基金无贵金属投资收益。 7.4.7.15衍生工具收益 注：本报告期内及上年度可比期间本基金无衍生工具收益。 第33页共109页 7.4.7.16股利收益 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2017年1月1日至2017年 2016年1月1日至2016年12 12月31日 月31日 股票投资产生的股利收益 6,147,138.01 1,815,034.68 基金投资产生的股利收益 - - 合计 6,147,138.01 1,815,034.68 7.4.7.17公允价值变动收益 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目名称 2017年1月1日至2017 2016年1月1日至2016 年12月31日 年12月31日 1.交易性金融资产 7,479,673.06 12,199,791.23 ——股票投资 7,479,673.06 12,199,791.23 ——债券投资 - - ——资产支持证券投资 - - ——基金投资 - - ——贵金属投资 - - ——其他 - - 2.衍生工具 - - ——权证投资 - - 3.其他 - - 合计 7,479,673.06 12,199,791.23 7.4.7.18其他收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2017年1月1日至2017 2016年1月1日至2016 第34页共109页 年12月31日 年12月31日 基金赎回费收入 381,502.19 65,452.93 其他 - 18,459.79 合计 381,502.19 83,912.72 注：本基金的赎回费率按持有期间递减，赎回费总额的25%归入基金资产。 7.4.7.19交易费用 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2017年1月1日至2017 2016年1月1日至2016 年12月31日 年12月31日 交易所市场交易费用 89,147.00 46,183.84 银行间市场交易费用 - - 合计 89,147.00 46,183.84 7.4.7.20其他费用 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2017年1月1日至2017 2016年1月1日至2016 年12月31日 年12月31日 审计费用 50,000.00 40,000.00 信息披露费 240,000.00 240,000.00 其他 50,802.73 - 银行划款手续费 13,711.84 25,824.86 指数使用费 281,565.20 216,430.50 合计 636,079.77 522,255.36 注：指数使用费为支付标的指数供应商的标的指数数据使用费及标的指数许可使用费，其中标的指数数据使用费按每年8,000美元收取，按年支付；标的指数许可使用费按前一日基金资产净值的0.03%的年费率计提，逐日累计，按年支付，标的指数许可使用费的收取下限为每年 25,000.00美元。 第35页共109页 7.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明 7.4.8.1或有事项 截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。 7.4.8.2资产负债表日后事项 本基金的基金管理人于2018年1月16日宣告2017年度第1次分红，向截至2018年1月 18日止在本基金注册登记人大成基金管理有限公司登记在册的全体持有人，按每10份基金份额 派发红利0.4740元。 7.4.9关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 大成基金管理有限公司(“大成基金”) 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 中国银行股份有限公司(“中国银行”) 基金托管人、基金销售机构 中国银行(香港)股份有限公司(“中银香 境外资产托管人 港”) 中泰信托有限责任公司 基金管理人的股东 光大证券股份有限公司(“光大证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构 中国银河投资管理有限公司 基金管理人的股东 大成国际资产管理有限公司(“大成国际” 基金管理人的子公司 ) 大成创新资本管理有限公司(“大成创新 基金管理人的合营企业 资本”) 注：1. 根据本基金管理人大成基金管理有限公司(以下简称“大成基金”)董事会及股东会的有 关决议，大成基金原股东广东证券股份有限公司将所持大成基金2%股权以拍卖竞买的方式转让 给大成基金股东中泰信托有限责任公司。上述股权变更及修改《大成基金管理有限公司公司章程》的工商变更手续已于2016年4月25日在深圳市市场监督管理局办理完毕。大成基金原股东广东证券股份有限公司自2016年4月25日起不再为本基金关联方。 2.下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 第36页共109页 7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易 注：本报告期内及上年度可比期间本基金无通过关联方交易单元进行的交易。 7.4.10.2关联方报酬 7.4.10.2.1基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2017年1月1日至2017年12 2016年1月1日至2016年12月 月31日 31日 当期发生的基金应支付 2,818,757.01 792,175.38 的管理费 其中：支付销售机构的 1,098,116.50 289,621.15 客户维护费 注：支付基金管理人大成基金的管理人报酬按前一日基金资产净值1.00%的年费率计提，逐日累 计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日管理人报酬＝前一日基金资产净值X1.00%/当年天数。 7.4.10.2.2基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2017年1月1日至2017年12 2016年1月1日至2016年12月 月31日 31日 当期发生的基金应支付 704,689.24 198,043.92 的托管费 注：支付基金托管人中国银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至 每月月底，按月支付。其计算公式为： 日托管费＝前一日基金资产净值X0.25%/当年天数。 第37页共109页 7.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 注：本报告期及上年度可比期间内本基金未发生与关联方进行的银行间同业市场的债券(含回购)交易。 7.4.10.4各关联方投资本基金的情况 7.4.10.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 注：本报告期内及上年度可比期间基金管理人未运用固有资金投资本基金。 7.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 注：本基金本报告期末及上年度末除基金管理人以外的其他关联方未投资本基金。 7.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 关联方 2017年1月1日至2017年12月31 2016年1月1日至2016年12月31日 名称 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中银香港 10,132,607.72 - 6,978,643.09 - 中国银行 9,507,292.28 62,964.49 39,781,022.74 26,988.73 注：本基金的银行存款由基金托管人中国银行和境外资产托管人中银香港保管，按适用利率或约定利率计息。 7.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 注：本报告期及上年度可比期间内本基金未在承销期内参与关联方承销证券。 7.4.10.7其他关联交易事项的说明 注：本基金本报告期及上年度可比期间无须作说明的其他关联交易事项。 7.4.11 利润分配情况 金额单位：人民币元 每10份 序 权益 现金形式 再投资形式本期利润分配 除息日 基金份额分红 备注 号 登记日 发放总额 发放总额 合计 数 第38页共109页 1 2017年1 2017年1月 0.4290 4,440,150.432,775,948.347,216,098.77 月19日 18日 合 0.4290 4,440,150.432,775,948.347,216,098.77 计 - 7.4.12 期末（2017年12月31日）本基金持有的流通受限证券 7.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 注：于本报告期末，本基金未持有因认购新发或增发证券而流通受限的证券。 7.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票 注：于本报告期末，本基金未持有暂时停牌等流通受限股票。 7.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券 注：无。 7.4.13 金融工具风险及管理 7.4.13.1风险管理政策和组织架构 本基金为指数型基金，跟踪标的指数市场表现，目标为获取市场平均收益，属于中高风险品种。本基金投资的金融工具主要包括股票投资、债券投资及权证投资等。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。 本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以由高层监控(合规与风险管理委员会、公司投资风险控制委员会)、专业监控(监察稽核部、风险管理部)、部门互控、岗位自控构成的风险管理架构体系。本基金的基金管理人在董事会下设立合规与风险管理委员会，对公司整体运营风险进行监督，监督风险控制措施的执行；在管理层层面设立投资风险控制委员会，通过定期会议讨论涉及投资风险的重大议题，形成正式决议提交投委会；在业务操作层面，监察稽核部履行合规控制职责，通过定期、不定期检查内控制度的执行情况、对重大风险点以专项稽核的方式确保公司内控制度、流程得到贯彻执行。风险管理部履行风险量化评估分析职责。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风 第39页共109页 险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。 7.4.13.2信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 为了规避信用风险，本公司在交易前对交易对手的资信状况进行充分的评估。本基金的活期银行存款存放在本基金的托管行 中国银行及境外次托管行中银香港，与该等银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均通过有资格的经纪商进行证券交收和款项清算，违约风险发生的可能性很小。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种的信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。 于2017年12月31日，本基金未持有债券投资(2016年12月31日：同)。 7.4.13.3流动性风险 流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风险。 本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。 7.4.13.3.1报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求建立健全开放式基金流动性风险管理的内部控制体系，审慎评估各类资产的流动性，针对性制定流动性风险管理措施，对本基金组合资产的流动性风险进行管理。本基金的基金管理人采用监控基金组合资产持仓集中度指标、逆回购交易的到期日与交易对手的集中度、流动性受限资产比例、基金组合资产中7个工作日可变现资产的可变现价值以及压力测试等方式防范流动性风险。并于开放日对本基金的申购赎回情况进行监控，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配，确保本基金资产的变现能力与投资者赎回需求的匹配与平衡。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 本基金主要投资于上市交易的证券，除在附注7.4.12中列示的部分基金资产流通暂时受限 第40页共109页 制外(如有)，其余均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。除附注7.4.12.3中列示的卖出回购金融资产款余额(如有)将在1个月内到期且计息外，本基金于资产负债表日所持有的金融负债的合约约定剩余到期日均为一年以内且一般不计息，可赎回基金份额净值无固定到期日且不计息，因此账面余额一般即为未折现的合约到期现金流量。本报告期内，本基金未发生重大流动性风险事件。 7.4.13.4市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 7.4.13.4.1利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、应收申购款等。 7.4.13.4.1.1利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 2017年12月31日 资产 银行存款 19,639,900.00 - - - 19,639,900.00 交易性金融资产 - - - 242,240,870.71 242,240,870.71 应收利息 - - - 1,873.38 1,873.38 应收股利 - - - 296,914.38 296,914.38 应收申购款 51,080.68 - - 2,138,403.92 2,189,484.60 其他 - - - 314,640.55 314,640.55 资产总计 19,690,980.68 - - 244,992,702.94 264,683,683.62 负债 应付赎回款 - - - 3,971,308.85 3,971,308.85 第41页共109页 应付管理人报酬 - - - 216,369.14 216,369.14 应付托管费 - - - 54,092.28 54,092.28 其他负债 - - - 220,160.79 220,160.79 负债总计 - - - 4,461,931.06 4,461,931.06 利率敏感度缺口 19,690,980.68 - - 240,530,771.88 260,221,752.56 上年度末 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 2016年12月31日 资产 银行存款 46,759,665.83 - - - 46,759,665.83 交易性金融资产 - - - 196,683,439.44 196,683,439.44 应收利息 - - - 3,906.74 3,906.74 应收股利 - - - 216,849.79 216,849.79 应收申购款 545,749.16 - - 6,042,936.40 6,588,685.56 资产总计 47,305,414.99 - - 202,947,132.37 250,252,547.36 负债 应付证券清算款 - - - 6,430,627.86 6,430,627.86 应付赎回款 - - - 2,741,103.50 2,741,103.50 应付管理人报酬 - - - 152,261.85 152,261.85 应付托管费 - - - 38,065.47 38,065.47 其他负债 - - - 130,144.24 130,144.24 负债总计 - - - 9,492,202.92 9,492,202.92 利率敏感度缺口 47,305,414.99 - - 193,454,929.45 240,760,344.44 注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。 7.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析 注：于2017年12月31日，本基金未持有交易性债券投资，因此市场利率的变动对于本基金资 产净值无重大影响(2016年12月31日：同)。 7.4.13.4.2外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金持有以非记账本位币人民币计价的资产和负债，因此存在相应的外汇风险。本基金管理人每日对本基金的外汇头寸进行监控。 7.4.13.4.2.1外汇风险敞口 单位：人民币元 本期末 　项目　 2017年12月31日 美元 港币 其他币种 合计 第42页共109页 　折合人民币　　折合人民币　折合人民币 以外币计价的资产 银行存款 10,132,849.55 - - 10,132,849.55 交易性金融资产 242,240,870.71 - - 242,240,870.71 应收股利 296,914.38 - - 296,914.38 其它资产 314,640.55 - - 314,640.55 资产合计 252,985,275.19 - - 252,985,275.19 以外币计价的负债 负债合计 - - - - 资产负债表外汇风险敞口净额 252,985,275.19 - - 252,985,275.19 上年度末 2016年12月31日 项目 美元 港币 其他币种 合计 折合人民币 折合人民币 折合人民币 以外币计价的资产 银行存款 6,978,760.05 - - 6,978,760.05 交易性金融资产 196,683,439.44 - - 196,683,439.44 应收股利 216,849.79 - - 216,849.79 资产合计 203,879,049.28 - - 203,879,049.28 以外币计价的负债 应付证券清算款 6,430,627.86 - - 6,430,627.86 负债合计 6,430,627.86 - - 6,430,627.86 资产负债表外汇风险敞口净额 197,448,421.42 - - 197,448,421.42 7.4.13.4.2.2外汇风险的敏感性分析 假设 除美元以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 分析 相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元） 本期末（2017年12月31日 上年度末（2016年12月31日 第43页共109页 ） ） 美元相对人民币升值 12,650,000.00 9,870,000.00 5% 美元相对人民币贬值 -12,650,000.00 -9,870,000.00 5% 7.4.13.4.3其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金的基金管理人通过严格的投资纪律约束和数量化风险管理手段，实现基金投资组合对标的指数的有效跟踪，追求跟踪误差最小化。 本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资于标普500等权重指数成份股、 备选成份股以及与标普500等权重指数相关的公募基金、上市交易型基金、结构性产品的比例为 基金资产净值的80%-95%，其中投资于与标普500等权重指数相关的公募基金、上市交易型基金、 结构性产品的比例不超过10%；投资于现金、银行存款、固定收益类证券以及中国证监会允许基 金投资的其他金融工具的比例为基金资产净值的5%-20%，其中投资于现金或者到期日在一年以 内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持 有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括VaR(ValueatRisk) 指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。 7.4.13.4.3.1其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 2017年12月31日 2016年12月31日 项目 占基金 占基金资 公允价值 资产净 公允价值 产净值比 值比例 例（%） 第44页共109页 （%） 交易性金融资产-股票投资 242,240,870.71 93.09 196,683,439.44 81.69 交易性金融资产－基金投资 - 0.00 - 0.00 交易性金融资产－债券投资 - 0.00 - 0.00 交易性金融资产－贵金属投 - 0.00 - 0.00 资 衍生金融资产－权证投资 - 0.00 - 0.00 其他 - 0.00 - 0.00 合计 242,240,870.71 93.09 196,683,439.44 81.69 7.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析 假设 除业绩比较基准(附注7.4.1)以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额（单位：人民币元） 相关风险变量的变动 本期末（2017年12 上年度末（2016年12 月31日） 月31日） 分析 1. 业绩比较基准(附注 12,440,000.00 11,280,000.00 7.4.1)上升5% 2. 业绩比较基准(附注 -12,440,000.00 -11,280,000.00 7.4.1)下降5% 7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1)公允价值 (a)金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 第45页共109页 (b)持续的以公允价值计量的金融工具 (i)各层次金融工具公允价值 于2017年12月31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中 属于第一层次的余额为242,240,870.71元，无属于第二层次和第三层次的余额(2016年12月31 日：第一层次196,683,439.44元，无第二层次和第三层次)。 (ii)公允价值所属层次间的重大变动 对于证券交易所上市的股票 ，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活 跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票公允价值应属第二层次还是第三层次。 (iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额 无。 (c)非持续的以公允价值计量的金融工具 于2017年12月31日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2016年12月31 日：同)。 (d)不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。 (2)增值税 根据财政部、国家税务总局于2016年12月21日颁布的财税[2016]140号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应 税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。 根据财政部、国家税务总局于2017年6月30日颁布的财税[2017]56号《关于资管产品增 值税有关问题的通知》的规定，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 此外，财政部、国家税务总局于2017年12月25日颁布的财税[2017]90号《关于租入固定 资产进行税额抵扣等增值税政策的通知》对资管产品管理人自2018年1月1日起运营资管产品 提供的贷款服务、发生的部分金融商品转让业务的销售额确定做出规定。 第46页共109页 上述税收政策对本基金截至2017年12月31日止的财务状况和经营成果无影响。 (3)除公允价值和增值税外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 第47页共109页 §8 投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 占基金总资产 序号 项目 金额 的比例（%） 1 权益投资 242,240,870.71 91.52 其中：普通股 242,240,870.71 91.52 存托凭证 - 0.00 优先股 - 0.00 房地产信托凭证 - 0.00 2 基金投资 - 0.00 3 固定收益投资 - 0.00 其中：债券 - 0.00 资产支持证券 - 0.00 4 金融衍生品投资 - 0.00 其中：远期 - 0.00 期货 - 0.00 期权 - 0.00 权证 - 0.00 5 买入返售金融资产 - 0.00 其中：买断式回购的买入返售金融资 - 0.00 产 6 货币市场工具 - 0.00 7 银行存款和结算备付金合计 19,639,900.00 7.42 8 其他各项资产 2,802,912.91 1.06 9 合计 264,683,683.62 100.00 第48页共109页 8.2 期末在各个国家（地区）证券市场的权益投资分布 金额单位：人民币 元 国家(地区) 公允价值 占基金资产净值比列(%) 美国 242,240,870.71 93.09 合计 242,240,870.71 93.09 8.3 期末按行业分类的权益投资组合 8.3.1指数投资按行业分类的权益投资组合 金额单位：人民币 元 行业类别 公允价值 占基金资产净值比列(%) 消费者非必需品 39,079,437.09 15.02 工业 33,648,264.82 12.93 信息技术 32,325,881.15 12.42 金融 32,245,981.82 12.39 医疗保健 29,568,441.08 11.36 消费者常用品 16,568,858.50 6.37 能源 16,418,473.78 6.31 房地产 15,829,113.36 6.08 公用事业 12,632,207.41 4.85 基础材料 12,363,972.15 4.75 电信服务 1,560,239.55 0.60 合计 242,240,870.71 93.09 注：以上分类采用全球行业分类标准（GICS）。 8.3.2积极投资按行业分类的权益投资组合 注：本基金本报告期末未持有积极投资的股票及存托凭证。 8.4 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细 金额单位：人民币元 第49页共109页 序号 公司名称(英 公司名称(中 证券代码 所在证 所属国 数量 公允价值 占基 文) 文) 券市场 家（地 (股) 金资 区） 产净 值比 列 (%) 1 Becton 碧迪 BDXUN 纽约交 美国 438 612,635.35 0.24 Dickinson& 易所 Co 2 Freeport 自由港迈克默 FCXUN 纽约交 美国 4,936 611,513.30 0.23 McMoRan 伦股份有限公 易所 Copper& 司 Gold 3 Akamai 阿卡迈技术公 AKAMUQ 纳斯达 美国 1,307 555,454.57 0.21 Technologie 司 克交易 s Inc 所 4 FMC FMC技术公司 FTIUN 纽约交 美国 2,702 552,790.84 0.21 Technologie 易所 s Inc 5 Anadarko 阿纳达科石油 APCUN 纽约交 美国 1,571 550,626.84 0.21 Petroleum 易所 Corp 6 CenturyLink 世纪电信公司 CTLUN 纽约交 美国 5,037 548,984.93 0.21 Inc 易所 7 CotyInc. 科蒂集团 COTYUN 纽约交 美国 4,156 540,135.53 0.21 易所 8 MarathonOil Marathon石油 MROUN 纽约交 美国 4,877 539,513.28 0.21 Corp 公司 易所 9 ArconicInc Arconic公司 ARNCUN 纽约交 美国 3,020 537,731.99 0.21 易所 第50页共109页 10 Helmerich& 赫尔默里奇& HPUN 纽约交 美国 1,273 537,677.89 0.21 Payne Inc 佩恩公司 易所 11 Halliburton 哈利伯顿 HALUN 纽约交 美国 1,680 536,468.27 0.21 Co 易所 12 Darden 达登饭店 DRIUN 纽约交 美国 855 536,438.87 0.21 Restaurants 易所 Inc 13 Pioneer Pioneer自然 PXDUN 纽约交 美国 474 535,352.89 0.21 Natural 资源公司 易所 Resources 14 National 美国国民油井 NOVUN 纽约交 美国 2,265 533,094.67 0.20 Oilwell 易所 Varco Inc 15 Express 快捷药方 ESRXUQ 纳斯达 美国 1,084 528,680.55 0.20 Scripts 克交易 HoldingCo. 所 16 MylanInc. 迈兰公司 MYLUQ 纳斯达 美国 1,911 528,318.89 0.20 克交易 所 17 Caterpillar 卡特彼勒 CATUN 纽约交 美国 513 528,215.19 0.20 Inc 易所 18 Occidental 西方石油 OXYUN 纽约交 美国 1,093 526,070.92 0.20 Petroleum 易所 19 KohlsCorp Kohls公司 KSSUN 纽约交 美国 1,484 525,854.90 0.20 易所 20 DevonEnergy 戴文能源 DVNUN 纽约交 美国 1,942 525,341.84 0.20 Corp 易所 21 AllianceDat 联合数据系统 ADSUN 纽约交 美国 317 525,043.62 0.20 a Systems 公司 易所 Corp 第51页共109页 22 MosaicCo Mosaic公司 MOSUN 纽约交 美国 3,128 524,464.17 0.20 易所 23 Lowes Cos 劳氏 LOWUN 纽约交 美国 863 524,090.02 0.20 Inc 易所 24 Tiffany&Co 蒂芙尼 TIFUN 纽约交 美国 771 523,686.40 0.20 易所 25 CF CF工业控股股 CFUN 纽约交 美国 1,882 523,129.88 0.20 Industries 份有限公司 易所 Holdings 26 Tractor 拖拉机供应公 TSCOUQ 纳斯达 美国 1,066 520,667.93 0.20 SupplyCo 司 克交易 所 27 Envision Envision医疗 EVHCUN 纽约交 美国 2,304 520,293.78 0.20 Healthcare 公司 易所 Corp 28 Chesapeake 切萨皮克能源 CHKUN 纽约交 美国 20,081 519,604.55 0.20 EnergyCorp 公司 易所 29 EOG EOG资源 EOGUN 纽约交 美国 736 518,957.66 0.20 Resources 易所 30 ConocoPhill 康菲石油 COPUN 纽约交 美国 1,446 518,625.60 0.20 ips 易所 31 BestBuyCo 百思买 BBYUN 纽约交 美国 1,159 518,532.75 0.20 Inc 易所 32 Newfield 新田石油勘探 NFXUN 纽约交 美国 2,514 517,942.64 0.20 Exploration 公司 易所 Co 33 Concho 康丘资源公司 CXOUN 纽约交 美国 527 517,286.09 0.20 Resources 易所 Inc 第52页共109页 34 TheWilliams 威廉姆斯公司 WMBUN 纽约交 美国 2,588 515,601.44 0.20 Companies 易所 Inc 35 DaVita DaVita股份有 DVAUN 纽约交 美国 1,091 515,056.68 0.20 HealthCare 限公司 易所 PartnersInc 36 Cimarex Cimarex能源 XECUN 纽约交 美国 646 515,015.58 0.20 EnergyCo 公司 易所 37 FMCCorp FMC公司 FMCUN 纽约交 美国 832 514,614.77 0.20 易所 38 IntelCorp 英特尔 INTCUQ 纳斯达 美国 1,704 513,958.22 0.20 克交易 所 39 Texas 德州仪器 TXNUQ 纳斯达 美国 753 513,871.18 0.20 Instruments 克交易 Inc 所 40 Zimmer 捷迈巴奥米特 ZBHUN 纽约交 美国 651 513,301.73 0.20 Biomet 控股公司 易所 HoldingsIn 41 Signet 英国西格尼珠 SIGUN 纽约交 美国 1,388 512,878.51 0.20 JewelersLtd 宝有限公司 易所 42 General 通用磨坊 GISUN 纽约交 美国 1,323 512,547.03 0.20 Mills Inc 易所 43 NobleEnergy Noble 能源股 NBLUN 纽约交 美国 2,691 512,384.13 0.20 Inc 份有限公司 易所 44 Range Range资源公 RRCUN 纽约交 美国 4,596 512,331.99 0.20 Resources 司 易所 Corp 45 Schlumberge 斯伦贝谢 SLBUN 纽约交 美国 1,163 512,115.12 0.20 r Ltd 易所 第53页共109页 46 Newmont 纽蒙特矿业 NEMUN 纽约交 美国 2,087 511,655.57 0.20 MiningCorp 易所 47 Amerisource 美源伯根 ABCUN 纽约交 美国 852 511,174.65 0.20 BergenCorp 易所 48 AT&T Inc 美国电话电报 TUN 纽约交 美国 2,012 511,147.99 0.20 公司 易所 49 Simon 西蒙房地产集 SPGUN 纽约交 美国 455 510,593.50 0.20 Property 团公司 易所 Group 50 NucorCorp 纽柯公司 NUEUN 纽约交 美国 1,228 510,165.77 0.20 易所 51 WynnResorts 永利度假村有 WYNNUQ 纳斯达 美国 463 510,041.16 0.20 Ltd 限公司 克交易 所 52 ComcastCorp 康卡斯特 CMCSAUQ 纳斯达 美国 1,947 509,519.60 0.20 克交易 所 53 Grainger 固安捷公司 GWWUN 纽约交 美国 330 509,422.57 0.20 W.W. Inc 易所 54 AlaskaAir 阿拉斯加航空 ALKUN 纽约交 美国 1,059 508,668.46 0.20 Group Inc 集团公司 易所 55 ViacomIncB 维亚康姆公司 VIABUQ 纳斯达 美国 2,523 507,927.09 0.20 克交易 所 56 Limited LBrands股份 LBUN 纽约交 美国 1,290 507,601.49 0.20 BrandsInc 有限公司 易所 57 Marriott 万豪国际 MARUQ 纳斯达 美国 571 506,412.46 0.19 IntlA 克交易 所 第54页共109页 58 Constellati 星座公司 STZUN 纽约交 美国 339 506,303.99 0.19 onBrands 易所 IncA 59 Valero Valero能源 VLOUN 纽约交 美国 843 506,270.67 0.19 EnergyCorp 易所 60 Andeavor Andeavor公司 ANDVUN 纽约交 美国 677 505,800.53 0.19 易所 61 United 联合租赁公司 URIUN 纽约交 美国 450 505,482.44 0.19 RentalsInc 易所 62 BakerHughes 贝克休斯通用 BHGEUN 纽约交 美国 2,442 504,864.18 0.19 Inc 能源公司 易所 63 TargetCorp 塔吉特公司 TGTUN 纽约交 美国 1,184 504,806.16 0.19 易所 64 Abbott 雅培制药 ABTUN 纽约交 美国 1,352 504,169.99 0.19 Laboratorie 易所 s 65 NavientCorp Navient公司 NAVIUQ 纳斯达 美国 5,792 504,109.87 0.19 克交易 所 66 Alexion Alexion制药 ALXNUQ 纳斯达 美国 645 504,019.11 0.19 Pharmaceuti 公司 克交易 cals Inc 所 67 RossStores Ross商店有限 ROSTUQ 纳斯达 美国 961 503,919.14 0.19 Inc 公司 克交易 所 68 Tapestry, 蔻驰公司 TPRUN 纽约交 美国 1,743 503,740.36 0.19 Inc 易所 69 NIKEIncB 耐克公司 NKEUN 纽约交 美国 1,232 503,535.91 0.19 易所 第55页共109页 70 Vertex Vertex制药股 VRTXUQ 纳斯达 美国 514 503,316.62 0.19 Pharmaceuti 份有限公司 克交易 calsIn 所 71 MascoCorp 马斯可 MASUN 纽约交 美国 1,753 503,308.65 0.19 易所 72 FootLocker 富乐客公司 FLUN 纽约交 美国 1,643 503,289.18 0.19 Inc 易所 73 Scripps 斯克利普斯网 SNIUQ 纳斯达 美国 902 503,216.78 0.19 Networks 络互动公司 克交易 Interactive 所 A 74 EverestRe 安富来集团有 REUN 纽约交 美国 348 503,123.47 0.19 Group Ltd 限公司 易所 75 Discover Discover金融 DFSUN 纽约交 美国 1,001 503,113.27 0.19 Financial 服务公司 易所 Services 76 Waste 废品管理 WMUN 纽约交 美国 892 503,000.10 0.19 Management 易所 Inc 77 Boston 波士顿地产公 BXPUN 纽约交 美国 592 502,988.08 0.19 Properties 司 易所 Inc 78 Allstate 全州保险 ALLUN 纽约交 美国 735 502,884.12 0.19 Corp 易所 79 Analog 模拟器件 ADIUQ 纳斯达 美国 864 502,623.21 0.19 DevicesInc 克交易 所 80 Cardinal 康德乐公司 CAHUN 纽约交 美国 1,254 502,039.44 0.19 HealthInc 易所 81 CapitalOne 第一资本金融 COFUN 纽约交 美国 771 501,670.92 0.19 第56页共109页 Financial 易所 82 United 联合大陆控股 UALUN 纽约交 美国 1,139 501,621.39 0.19 Continental 公司 易所 HoldingInc 83 American 美国航空集团 AALUQ 纳斯达 美国 1,475 501,462.28 0.19 Airlines 公司 克交易 GroupInc. 所 84 Union 联合太平洋 UNPUN 纽约交 美国 572 501,207.12 0.19 PacificCorp 易所 85 Republic 公共服务公司 RSGUN 纽约交 美国 1,134 500,975.42 0.19 ServicesInc 易所 86 Church& 切迟杜威股份 CHDUN 纽约交 美国 1,526 500,254.56 0.19 DwightCo 有限公司 易所 87 Verizon Verizon通信 VZUN 纽约交 美国 1,446 500,106.63 0.19 Communicati 股份有限公司 易所 onsInc 88 Travelers 旅行者集团 TRVUN 纽约交 美国 564 499,872.57 0.19 CosInc 易所 89 Nordstrom 诺德斯特龙公 JWNUN 纽约交 美国 1,614 499,678.90 0.19 Inc 司 易所 90 TJXCosInc TJX公司 TJXUN 纽约交 美国 1,000 499,604.93 0.19 易所 91 Advanced AMD公司 AMDUQ 纳斯达 美国 7,434 499,353.50 0.19 Micro 克交易 Devices 所 92 United 联合技术 UTXUN 纽约交 美国 599 499,307.17 0.19 Technologie 易所 sCorp 93 Southwest 西南航空 LUVUN 纽约交 美国 1,167 499,083.18 0.19 第57页共109页 AirlinesCo 易所 94 Seagate 希捷科技公司 STXUQ 纳斯达 美国 1,825 498,938.44 0.19 Technology 克交易 所 95 TotalSystem 全系统服务公 TSSUN 纽约交 美国 965 498,702.23 0.19 ServicesInc 司 易所 96 Brown- 布朗福曼 BF/BUN 纽约交 美国 1,111 498,509.60 0.19 FormanCorp 易所 B 97 SmuckerJ.M. JM斯马克公司 SJMUN 纽约交 美国 614 498,450.73 0.19 Co 易所 98 CHARTER 特许通讯 CHTRUQ 纳斯达 美国 227 498,317.17 0.19 COMMUNICATI 克交易 ON-A 所 99 Parker- 派克汉尼汾 PHUN 纽约交 美国 382 498,164.53 0.19 Hannifin 易所 Corp 100 TextronInc 德事隆 TXTUN 纽约交 美国 1,347 498,080.70 0.19 易所 101 WaltDisney 华特迪士尼 DISUN 纽约交 美国 709 498,066.72 0.19 Co 易所 102 Deere& Co 迪尔 DEUN 纽约交 美国 487 498,039.14 0.19 易所 103 HomeDepot 家得宝 HDUN 纽约交 美国 402 497,847.62 0.19 Inc 易所 104 Leggett& 礼恩派 LEGUN 纽约交 美国 1,596 497,756.28 0.19 Platt 易所 105 Affiliated 联合经理集团 AMGUN 纽约交 美国 371 497,564.63 0.19 Manegers 股份有限公司 易所 第58页共109页 Group 106 FedExCorp 联邦快递 FDXUN 纽约交 美国 305 497,316.00 0.19 易所 107 DrPepper 澎泉思蓝宝集 DPSUN 纽约交 美国 784 497,220.21 0.19 Snapple 团公司 易所 Group 108 BoeingCo 波音 BAUN 纽约交 美国 258 497,166.24 0.19 易所 109 Synchrony 同步金融公司 SYFUN 纽约交 美国 1,970 497,002.36 0.19 Financial 易所 110 PerkinElmer 珀金埃尔默 PKIUN 纽约交 美国 1,040 496,891.93 0.19 Inc 易所 111 ScheinHenry 亨利香恩公司 HSICUQ 纳斯达 美国 1,088 496,791.57 0.19 Inc 克交易 所 112 PepsiCoInc 百事可乐 PEPUQ 纳斯达 美国 634 496,790.52 0.19 克交易 所 113 LyondellBas 利安德巴塞尔 LYBUN 纽约交 美国 689 496,667.68 0.19 ell 工业公司 易所 Industries N.V. 114 KrogerCo 克罗格公司 KRUN 纽约交 美国 2,769 496,658.33 0.19 易所 115 HCAHoldings HCA医疗保健 HCAUN 纽约交 美国 865 496,478.97 0.19 Inc 有限公司 易所 116 Emerson 艾默生电气 EMRUN 纽约交 美国 1,090 496,351.55 0.19 ElectricCo 易所 117 Norfolk 诺福克南方 NSCUN 纽约交 美国 524 496,126.12 0.19 第59页共109页 Southern 易所 Corp 118 Delta Air 达美航空有限 DALUN 纽约交 美国 1,355 495,815.10 0.19 Lines 公司 易所 119 NvidiaCorp 英伟达 NVDAUQ 纳斯达 美国 392 495,632.14 0.19 克交易 所 120 CBSCorpB 哥伦比亚广播 CBSUN 纽约交 美国 1,285 495,390.37 0.19 公司 易所 121 HessCorp 赫斯公司 HESUN 纽约交 美国 1,597 495,355.02 0.19 易所 122 Leucadia Leucadia LUKUN 纽约交 美国 2,861 495,213.23 0.19 National National公司 易所 Corp(NY) 123 Realty RealtyIncome OUN 纽约交 美国 1,329 495,158.93 0.19 IncomeCorp 公司 易所 124 American 美国运通 AXPUN 纽约交 美国 763 495,119.40 0.19 ExpressCo 易所 125 FluorCorp 福陆 FLRUN 纽约交 美国 1,466 494,762.44 0.19 易所 126 ApacheCorp 阿帕契 APAUN 纽约交 美国 1,793 494,641.95 0.19 易所 127 Acuity 敏锐品牌公司 AYIUN 纽约交 美国 430 494,508.26 0.19 BrandsInc 易所 128 MolsonCoors 莫尔森-康胜 TAPUN 纽约交 美国 922 494,433.37 0.19 BrewingCoB 易所 129 Wyndham Wyndham公司 WYNUN 纽约交 美国 653 494,397.89 0.19 Worldwide 易所 Corp 第60页共109页 130 Progressive 前进保险公司 PGRUN 纽约交 美国 1,343 494,232.25 0.19 Corp 易所 131 Regency Regency REGUN 纽约交 美国 1,093 494,075.30 0.19 CentersCorp Centers公司 易所 132 CSRA Inc CSRA股份有限 CSRAUN 纽约交 美国 2,527 494,036.75 0.19 公司 易所 133 WellsFargo 富国银行 WFCUN 纽约交 美国 1,246 493,951.67 0.19 & Co 易所 134 ANSYS Inc ANSYS股份有 ANSSUQ 纳斯达 美国 512 493,763.88 0.19 限公司 克交易 所 135 CloroxCo 高乐氏公司 CLXUN 纽约交 美国 508 493,723.63 0.19 易所 136 Wal-Mart 沃尔玛股份有 WMTUN 纽约交 美国 765 493,617.97 0.19 Stores 限公司 易所 137 EatonCorp 伊顿 ETNUN 纽约交 美国 956 493,551.39 0.19 plc 易所 138 Northern 北美信托 NTRSUQ 纳斯达 美国 756 493,442.14 0.19 TrustCorp 克交易 (IL) 所 139 Vulcan Vulcan材料 VMCUN 纽约交 美国 588 493,211.61 0.19 MaterialsCo 易所 140 McKesson McKesson公司 MCKUN 纽约交 美国 484 493,200.11 0.19 Corp 易所 141 SealedAir 希悦尔包装 SEEUN 纽约交 美国 1,531 493,190.31 0.19 Corp 易所 142 Stericycle Stericycle公 SRCLUQ 纳斯达 美国 1,110 493,128.89 0.19 Inc 司 克交易 所 第61页共109页 143 TRowePrice 普信集团公司 TROWUQ 纳斯达 美国 719 492,970.56 0.19 Group Inc 克交易 所 144 Goldman 高盛 GSUN 纽约交 美国 296 492,737.23 0.19 SachsGroup 易所 Inc 145 Martin 马丁玛丽埃塔 MLMUN 纽约交 美国 341 492,512.97 0.19 Marietta 材料公司 易所 146 GartnerInc 高德纳咨询股 ITUN 纽约交 美国 612 492,468.28 0.19 份有限公司 易所 147 ChevronCorp 雪佛龙 CVXUN 纽约交 美国 602 492,445.93 0.19 易所 148 Hartford 哈特福德金融 HIGUN 纽约交 美国 1,339 492,410.26 0.19 Finl 服务 易所 Services Group 149 PentairLtd. Pentair公共 PNRUN 纽约交 美国 1,067 492,362.03 0.19 有限公司 易所 150 Citrix 思杰系统 CTXSUQ 纳斯达 美国 856 492,208.22 0.19 SystemsInc 克交易 所 151 Federal 联邦房地产投 FRTUN 纽约交 美国 567 492,046.63 0.19 RealtyInvt 资信托公司 易所 Trust 152 LabCorpof 美国实验控股 LHUN 纽约交 美国 472 491,951.55 0.19 America 易所 Hldgs 153 Marathon 马拉松石油公 MPCUN 纽约交 美国 1,141 491,915.35 0.19 Petroleum 司 易所 Corp. 第62页共109页 154 Johnson 江森自控国际 JCIUN 纽约交 美国 1,975 491,811.26 0.19 ControlsInc 有限公司 易所 155 Patterson 帕特森公司 PDCOUQ 纳斯达 美国 2,083 491,755.99 0.19 CosInc 克交易 所 156 StrykerCorp 史赛克 SYKUN 纽约交 美国 486 491,713.19 0.19 易所 157 Hilton 希尔顿全球控 HLTUN 纽约交 美国 942 491,555.58 0.19 Worldwide 股股份有限公 易所 Holdings 司 Inc 158 MichaelKors 迈克尔高司控 KORSUN 纽约交 美国 1,195 491,536.83 0.19 HoldingsLtd 股有限公司 易所 159 Cisco 思科－Ｔ CSCOUQ 纳斯达 美国 1,964 491,510.37 0.19 SystemsInc 克交易 所 160 PerrigoCo Perrigo公司 PRGOUN 纽约交 美国 863 491,496.51 0.19 易所 161 Expedia 艾派迪公司 EXPEUQ 纳斯达 美国 628 491,473.51 0.19 克交易 所 162 Rockwell 罗克韦尔自动 ROKUN 纽约交 美国 383 491,385.24 0.19 Automation 化 易所 Inc 163 FastenalCo 快扣公司 FASTUQ 纳斯达 美国 1,374 491,006.32 0.19 克交易 所 164 GapInc Gap公司 GPSUN 纽约交 美国 2,206 490,956.00 0.19 易所 165 LennarCorp Lennar公司 LENUN 纽约交 美国 1,188 490,908.70 0.19 第63页共109页 易所 166 AssurantInc 艾斯兰公司 AIZUN 纽约交 美国 745 490,887.00 0.19 易所 167 LKQCorp LKQ公司 LKQUQ 纳斯达 美国 1,847 490,832.70 0.19 克交易 所 168 PPG PPG工业 PPGUN 纽约交 美国 643 490,818.13 0.19 Industries 易所 Inc 169 ComericaInc Comerica公司 CMAUN 纽约交 美国 865 490,657.33 0.19 (MI) 易所 170 CumminsInc 康明斯 CMIUN 纽约交 美国 425 490,535.46 0.19 易所 171 Bankof 美国银行 BACUN 纽约交 美国 2,543 490,518.21 0.19 AmericaCorp 易所 172 Procter& 宝洁 PGUN 纽约交 美国 817 490,496.00 0.19 Gamble 易所 173 Kinder 特拉华州金德 KMIUN 纽约交 美国 4,154 490,475.22 0.19 MorganInc 摩根公司 易所 174 Phillips66 Phillips66 PSXUN 纽约交 美国 742 490,413.27 0.19 公司 易所 175 Universal 环球健康服务 UHSUN 纽约交 美国 662 490,311.34 0.19 Health 公司 易所 Services 176 RobertHalf 罗致恒富国际 RHIUN 纽约交 美国 1,351 490,290.69 0.19 Intl Inc 公司 易所 177 PraxairInc 普莱克斯 PXUN 纽约交 美国 485 490,194.38 0.19 易所 178 Accenture 埃森哲公司 ACNUN 纽约交 美国 490 490,157.13 0.19 第64页共109页 plc 易所 179 Vornado 沃那多房地产 VNOUN 纽约交 美国 959 489,899.16 0.19 RealtyTrust 信托 易所 180 Quest Quest DGXUN 纽约交 美国 761 489,744.11 0.19 Diagnostics Diagnostics 易所 股份有限公 181 Walgreens Walgreens WBAUQ 纳斯达 美国 1,032 489,698.04 0.19 Boots Boots 克交易 Alliance Alliance公司 所 182 KeyCorp KeyCorp公司 KEYUN 纽约交 美国 3,715 489,617.73 0.19 易所 183 ACTIVISION 动视暴雪股份 ATVIUQ 纳斯达 美国 1,183 489,460.98 0.19 BLIZZARDINC 有限公司 克交易 所 184 PfizerInc 辉瑞制药 PFEUN 纽约交 美国 2,067 489,194.25 0.19 易所 185 ExtraSpace ExtraSpace EXRUN 纽约交 美国 856 489,131.92 0.19 StorageInc 仓储公司 易所 186 VeriSignInc 威瑞信公司 VRSNUQ 纳斯达 美国 654 489,044.10 0.19 克交易 所 187 Coca-ColaCo 可口可乐 KOUN 纽约交 美国 1,631 488,956.02 0.19 易所 188 CrownCastle 冠城国际公司 CCIUN 纽约交 美国 674 488,893.68 0.19 IntlCorp 易所 189 EsteeLauder 雅诗兰黛 ELUN 纽约交 美国 588 488,870.03 0.19 Cos. 易所 190 Lockheed 洛克希德马丁 LMTUN 纽约交 美国 233 488,788.54 0.19 Martin 易所 第65页共109页 191 Visa Inc 维萨公司 VUN 纽约交 美国 656 488,739.34 0.19 易所 192 VERISK Verisk分析公 VRSKUQ 纳斯达 美国 779 488,653.61 0.19 ANALYTICS 司 克交易 INC-CLASSA 所 193 Merck& Co 默克 MRKUN 纽约交 美国 1,329 488,645.97 0.19 Inc 易所 194 SnapOnInc Snap-On公司 SNAUN 纽约交 美国 429 488,592.84 0.19 易所 195 ExxonMobil 埃克森美孚石 XOMUN 纽约交 美国 894 488,589.32 0.19 Corp 油 易所 196 Regions 地区金融公司 RFUN 纽约交 美国 4,326 488,452.88 0.19 Financial 易所 Corp 197 ConAgra 康尼格拉品牌 CAGUN 纽约交 美国 1,984 488,348.33 0.19 Foods Inc 股份有限公司 易所 198 Colgate- 高露洁棕榄 CLUN 纽约交 美国 990 488,075.34 0.19 PalmoliveCo 易所 199 Automatic ADP公司 ADPUQ 纳斯达 美国 637 487,778.23 0.19 Data 克交易 Processing 所 200 AMETEKInc 阿美特克股份 AMEUN 纽约交 美国 1,030 487,739.48 0.19 有限公司 易所 201 Thermo ThermoFisher TMOUN 纽约交 美国 393 487,600.56 0.19 Fisher Scientific公 易所 Scientific 司 202 HuntJ.B. JBHunt运输 JBHTUQ 纳斯达 美国 649 487,595.20 0.19 Transport 服务股份有限 克交易 Services 公司 所 第66页共109页 203 Mastercard 万事达股份有 MAUN 纽约交 美国 493 487,585.14 0.19 IncA 限公司 易所 204 L-3 L3科技股份有 LLLUN 纽约交 美国 377 487,382.38 0.19 Communicati 限公司 易所 onsHoldings 205 PayPal Paypal控股股 PYPLUQ 纳斯达 美国 1,013 487,301.43 0.19 Holdings 份有限公司 克交易 Inc. 所 206 EQT EQT公司 EQTUN 纽约交 美国 1,310 487,223.93 0.19 Corporation 易所 207 Avery 艾利丹尼森 AVYUN 纽约交 美国 649 487,086.32 0.19 Dennison 易所 Corp 208 JPMorgan 摩根大通 JPMUN 纽约交 美国 697 487,040.84 0.19 Chase& Co 易所 209 BaxterIntl 百特 BAXUN 纽约交 美国 1,153 486,993.40 0.19 Inc 易所 210 VFCorp VF公司 VFCUN 纽约交 美国 1,007 486,915.52 0.19 易所 211 ONEOK Inc Oneok 股份有 OKEUN 纽约交 美国 1,394 486,858.67 0.19 限公司 易所 212 NRGEnergy NRG能源股份 NRGUN 纽约交 美国 2,616 486,821.95 0.19 有限公司 易所 213 CabotOil& 卡伯特石油天 COGUN 纽约交 美国 2,605 486,817.50 0.19 GasA 然气公司 易所 214 AirProducts 空气产品公司 APDUN 纽约交 美国 454 486,747.72 0.19 &Chemicals 易所 Inc 215 BB&TCorp BB&T公司 BBTUN 纽约交 美国 1,498 486,670.88 0.19 第67页共109页 易所 216 CHRobinson 罗宾逊全球物 CHRWUQ 纳斯达 美国 836 486,662.25 0.19 Worldwide 流有限公司 克交易 Inc 所 217 Global 环汇公司 GPNUN 纽约交 美国 743 486,656.24 0.19 PaymentsInc 易所 218 Torchmark Torchmark公 TMKUN 纽约交 美国 821 486,620.89 0.19 Corp 司 易所 219 Hanesbrands 汉佰有限公司 HBIUN 纽约交 美国 3,561 486,539.86 0.19 Inc 易所 220 TimeWarner 时代华纳 TWXUN 纽约交 美国 814 486,514.19 0.19 Inc 易所 221 Cincinnati 辛辛那提金融 CINFUQ 纳斯达 美国 993 486,439.89 0.19 Financial 克交易 Corp 所 222 AESCorp 爱伊斯 AESUN 纽约交 美国 6,868 486,016.67 0.19 易所 223 HarrisCorp 哈里斯公司 HRSUN 纽约交 美国 525 485,923.95 0.19 易所 224 MGMResorts 美高梅国际酒 MGMUN 纽约交 美国 2,227 485,880.04 0.19 Internation 店集团 易所 al 225 DOWDUPONT 陶氏杜邦 DWDPUN 纽约交 美国 1,044 485,841.82 0.19 INC 易所 226 Microsoft 微软 MSFTUQ 纳斯达 美国 869 485,714.92 0.19 Corp 克交易 所 227 DoverCorp 多佛 DOVUN 纽约交 美国 736 485,678.20 0.19 易所 第68页共109页 228 HortonD.R. 霍顿房屋公司 DHIUN 纽约交 美国 1,455 485,535.82 0.19 Inc 易所 229 Citizens 公民金融集团 CFGUN 纽约交 美国 1,770 485,521.12 0.19 Financial 易所 Group Inc 230 FLIRSystems FLIR系统公司 FLIRUQ 纳斯达 美国 1,593 485,266.68 0.19 Inc 克交易 所 231 Juniper Juniper公司 JNPRUN 纽约交 美国 2,604 484,929.12 0.19 NetworksInc 易所 232 MattelInc 美泰 MATUQ 纳斯达 美国 4,825 484,893.18 0.19 克交易 所 233 Eastman 伊士曼化工 EMNUN 纽约交 美国 801 484,867.96 0.19 ChemicalCo 易所 234 Alexandria 亚历山大房地 AREUN 纽约交 美国 568 484,675.07 0.19 RealEstate 产股份有限公 易所 Eqty 司 235 EquifaxInc Equifax公司 EFXUN 纽约交 美国 629 484,652.59 0.19 易所 236 Stanley 史丹利百得公 SWKUN 纽约交 美国 437 484,540.53 0.19 Black& 司 易所 Decker 237 LoewsCorp 罗斯 LUN 纽约交 美国 1,482 484,474.73 0.19 易所 238 Expeditors 华盛顿康捷国 EXPDUQ 纳斯达 美国 1,146 484,411.22 0.19 IntlofWA 际物流公司 克交易 Inc 所 239 Mondelez Mondelez国际 MDLZUQ 纳斯达 美国 1,732 484,377.63 0.19 Internation 公司 克交易 第69页共109页 alInc 所 240 Applied 应用材料－Ｔ AMATUQ 纳斯达 美国 1,450 484,341.04 0.19 Materials 克交易 Inc 所 241 Symantec 赛门铁克 SYMCUQ 纳斯达 美国 2,641 484,226.43 0.19 Corp 克交易 所 242 NetFlixInc 奈飞公司 NFLXUQ 纳斯达 美国 386 484,161.74 0.19 克交易 所 243 ZoetisInc 硕腾股份有限 ZTSUN 纽约交 美国 1,028 483,904.03 0.19 WhenIssued 公司 易所 244 TE 泰科电子公司 TELUN 纽约交 美国 779 483,767.08 0.19 Connectivit 易所 yLtd. 245 ULTASALON Ulta美妆公司 ULTAUQ 纳斯达 美国 331 483,736.37 0.19 COSMETICS& 克交易 FRAGR 所 246 PNCFinl PNC财务服务 PNCUN 纽约交 美国 513 483,666.52 0.19 Services 易所 Group 247 American 美国自来水股 AWKUN 纽约交 美国 809 483,631.49 0.19 WaterWorks 份有限公司 易所 CoInc 248 HologicInc 豪洛捷公司 HOLXUQ 纳斯达 美国 1,731 483,532.43 0.19 克交易 所 249 Hewlett 慧与 HPEUN 纽约交 美国 5,153 483,511.72 0.19 Packard 易所 Enterpris 第70页共109页 250 American 美国国际集团 AIGUN 纽约交 美国 1,241 483,130.78 0.19 IntlGroup 易所 Inc 251 Illinois 伊利诺伊工具 ITWUN 纽约交 美国 443 482,972.45 0.19 ToolWorks 易所 Inc 252 American 美国发射塔公 AMTUN 纽约交 美国 518 482,897.37 0.19 TowerCorpA 司 易所 253 EquinixInc Equinix有限 EQIXUQ 纳斯达 美国 163 482,713.11 0.19 公司 克交易 所 254 Schwab 嘉信理财 SCHWUN 纽约交 美国 1,438 482,681.75 0.19 CharlesCorp 易所 255 CorningInc 康宁公司 GLWUN 纽约交 美国 2,308 482,439.07 0.19 易所 256 PVHCorp PVH公司 PVHUN 纽约交 美国 538 482,347.98 0.19 易所 257 FifthThird 五三银行 FITBUQ 纳斯达 美国 2,433 482,336.48 0.19 Bancorp(OH) 克交易 所 258 TripAdvisor TripAdvisor TRIPUQ 纳斯达 美国 2,142 482,311.00 0.19 Inc. 公司 克交易 所 259 Sherwin- 宣威威廉斯 SHWUN 纽约交 美国 180 482,271.01 0.19 WilliamsCo 易所 260 AnthemInc Anthem股份有 ANTMUN 纽约交 美国 328 482,245.39 0.19 限公司 易所 261 StateStreet 道富集团 STTUN 纽约交 美国 756 482,179.27 0.19 Corp 易所 第71页共109页 262 AppleInc. 苹果公司 AAPLUQ 纳斯达 美国 436 482,121.24 0.19 克交易 所 263 GenenalGrow GGP股份有限 GGPUN 纽约交 美国 3,154 482,041.39 0.19 thPropertie 公司 易所 sIn 264 AltriaGroup 高特利 MOUN 纽约交 美国 1,033 482,005.26 0.19 Inc 易所 265 MacerichCo Macerich公司 MACUN 纽约交 美国 1,123 481,953.71 0.19 易所 266 Zions Zions银行 ZIONUQ 纳斯达 美国 1,451 481,925.54 0.19 Bancorp(UT) 克交易 所 267 Electronic 电子艺界 EAUQ 纳斯达 美国 702 481,911.10 0.19 Arts 克交易 所 268 Newell 纽威尔品牌公 NWLUN 纽约交 美国 2,386 481,749.58 0.19 Rubbermaid 司 易所 Inc 269 Ameriprise 阿默普莱斯金 AMPUN 纽约交 美国 435 481,697.63 0.19 Financial 融公司 易所 Inc 270 WESTROCKCO WestRock公司 WRKUN 纽约交 美国 1,166 481,589.23 0.19 易所 271 Interpublic Interpublic IPGUN 纽约交 美国 3,655 481,471.22 0.19 Group Cos 集团 易所 272 Amazon.com 亚马逊公司 AMZNUQ 纳斯达 美国 63 481,417.71 0.19 Inc 克交易 所 273 Raymond 瑞杰金融公司 RJFUN 纽约交 美国 825 481,390.85 0.18 第72页共109页 James 易所 Financial Inc 274 Northrop 诺斯洛普格鲁 NOCUN 纽约交 美国 240 481,298.72 0.18 GrummanCorp 曼 易所 275 Packaging 美国包装公司 PKGUN 纽约交 美国 611 481,283.36 0.18 Corpof 易所 America 276 General 通用动力 GDUN 纽约交 美国 362 481,236.64 0.18 Dynamics 易所 277 QUALCOMMInc 高通公司 QCOMUQ 纳斯达 美国 1,150 481,067.41 0.18 克交易 所 278 DanaherCorp 丹纳赫 DHRUN 纽约交 美国 793 480,958.02 0.18 易所 279 Kimberly- 金佰利 KMBUN 纽约交 美国 610 480,934.11 0.18 Clark 易所 280 MonsantoCo. 孟山都 MONUN 纽约交 美国 630 480,730.24 0.18 易所 281 Dollar 达乐公司 DGUN 纽约交 美国 791 480,727.04 0.18 GeneralCorp 易所 282 Medtronic 美敦力 MDTUN 纽约交 美国 911 480,676.99 0.18 Inc 易所 283 AFLAC Inc 家庭人寿保险 AFLUN 纽约交 美国 838 480,653.40 0.18 易所 284 Microchip 微芯科技股份 MCHPUQ 纳斯达 美国 837 480,626.74 0.18 Technology 有限公司 克交易 Inc 所 285 Aptiv plc Aptiv公共有 APTVUN 纽约交 美国 867 480,574.79 0.18 第73页共109页 限公司 易所 286 CenteneCorp Centene公司 CNCUN 纽约交 美国 729 480,535.00 0.18 易所 287 M&TBank M&T银行 MTBUN 纽约交 美国 430 480,431.63 0.18 Corp 易所 288 Weyerhaeuse 惠好 WYUN 纽约交 美国 2,085 480,375.43 0.18 r Co 易所 289 KelloggCo 家乐氏 KUN 纽约交 美国 1,081 480,174.70 0.18 易所 290 IntlPaper 国际纸业 IPUN 纽约交 美国 1,268 480,054.08 0.18 Co 易所 291 Dentsply 登士柏西诺德 XRAYUQ 纳斯达 美国 1,116 480,043.37 0.18 Intl 公司 克交易 所 292 BlackRock 贝莱德有限公 BLKUN 纽约交 美国 143 480,005.80 0.18 Inc 司 易所 293 CAInc 冠群国际 CAUQ 纳斯达 美国 2,207 479,930.19 0.18 克交易 所 294 HasbroInc 孩之宝 HASUQ 纳斯达 美国 808 479,865.90 0.18 克交易 所 295 Flowserve 福斯公司 FLSUN 纽约交 美国 1,743 479,823.23 0.18 Corp 易所 296 RalphLauren RalphLauren RLUN 纽约交 美国 708 479,692.09 0.18 Corp 公司 易所 297 Agilent 安捷伦 AUN 纽约交 美国 1,096 479,604.53 0.18 Technologie 易所 s Inc 第74页共109页 298 Mohawk Mohawk工业股 MHKUN 纽约交 美国 266 479,541.02 0.18 Industries 份有限公司 易所 Inc 299 CBOE Cboe环球市场 CBOEUQ 纳斯达 美国 589 479,502.53 0.18 HoldingsInc 公司 克交易 所 300 AdvanceAuto 领先汽车配件 AAPUN 纽约交 美国 736 479,426.28 0.18 Parts Inc 公司 易所 301 IntuitInc Intuit公司 INTUUQ 纳斯达 美国 465 479,399.23 0.18 克交易 所 302 CBREGroup 世邦魏理仕 CBGUN 纽约交 美国 1,694 479,395.57 0.18 Inc. 易所 303 Johnson& 强生 JNJUN 纽约交 美国 525 479,303.17 0.18 Johnson 易所 304 Peoples 人民联合金融 PBCTUQ 纳斯达 美国 3,922 479,227.38 0.18 United 股份有限公司 克交易 Financial 所 Inc 305 KimcoRealty Kimco房地产 KIMUN 纽约交 美国 4,040 479,126.75 0.18 Corp 公司 易所 306 TransDigm TransDigm集 TDGUN 纽约交 美国 267 479,110.68 0.18 Group 团公司 易所 307 Morgan 摩根士丹利 MSUN 纽约交 美国 1,397 478,960.72 0.18 Stanley 易所 308 CVSCaremark CVS保健公司 CVSUN 纽约交 美国 1,011 478,940.52 0.18 Corp. 易所 309 Goodyear 固特异轮胎橡 GTUQ 纳斯达 美国 2,268 478,820.16 0.18 Tire& 胶 克交易 RubberCo 所 第75页共109页 310 CSXCorp CSX公司 CSXUQ 纳斯达 美国 1,332 478,782.53 0.18 克交易 所 311 Carnival 嘉年华公司 CCLUN 纽约交 美国 1,104 478,777.04 0.18 Corp 易所 312 Genuine 原配部件 GPCUN 纽约交 美国 771 478,647.86 0.18 Parts Co 易所 313 USBancorp 美国合众银行 USBUN 纽约交 美国 1,367 478,590.03 0.18 易所 314 Digital 数字房地产信 DLRUN 纽约交 美国 643 478,549.78 0.18 RealtyTrust 托有限公司 易所 315 Ingersoll- 英格索兰 IRUN 纽约交 美国 821 478,466.73 0.18 Rand Plc 易所 316 Philip 菲利普莫里斯 PMUN 纽约交 美国 693 478,404.39 0.18 Morris 国际集团公司 易所 Internation al 317 Amgen Inc 安进公司 AMGNUQ 纳斯达 美国 421 478,381.20 0.18 克交易 所 318 ILLUMINAINC Illumina公司 ILMNUQ 纳斯达 美国 335 478,265.21 0.18 克交易 所 319 Omnicom 奥姆尼康 OMCUN 纽约交 美国 1,005 478,265.21 0.18 Group 易所 320 IHSMarkit IHSMarkit有 INFOUQ 纳斯达 美国 1,621 478,226.01 0.18 Ltd 限公司 克交易 所 321 Intl 国际商业机器 IBMUN 纽约交 美国 477 478,181.51 0.18 Business 易所 第76页共109页 Machines Corp 322 SunTrust 太阳信托银行 STIUN 纽约交 美国 1,133 478,175.83 0.18 Banks Inc 易所 (GA) 323 TheKraft 卡夫亨氏公司 KHCUQ 纳斯达 美国 941 478,121.53 0.18 Heinz 克交易 Company 所 324 Apartment 公寓投资与管 AIVUN 纽约交 美国 1,674 478,110.94 0.18 Investment& 理 易所 Mgmt 325 Public 公共存储公司 PSAUN 纽约交 美国 350 477,976.73 0.18 Storage 易所 326 Mettler- 梅特勒-托利 MTDUN 纽约交 美国 118 477,671.97 0.18 ToledoIntl 多国际股份有 易所 限公 327 Cognizant 高知特科技公 CTSHUQ 纳斯达 美国 1,029 477,516.59 0.18 Tech 司 克交易 Solutions 所 Corp 328 SBA SBA通信公司 SBACUQ 纳斯达 美国 447 477,139.83 0.18 COMMUNICATI 克交易 ONSCORP-CL 所 A 329 DollarTree DollarTree DLTRUQ 纳斯达 美国 680 476,805.80 0.18 Inc 公司 克交易 所 330 3MCo 3M公司 MMMUN 纽约交 美国 310 476,765.94 0.18 易所 331 Rockwell 罗克威尔克林 COLUN 纽约交 美国 538 476,758.49 0.18 第77页共109页 Collins 斯 易所 332 Costco 好市多批发 COSTUQ 纳斯达 美国 392 476,728.96 0.18 Wholesale 克交易 Corp 所 333 F5Networks F5Networks FFIVUQ 纳斯达 美国 556 476,724.25 0.18 Inc 公司 克交易 所 334 Regeneron 再生元制药股 REGNUQ 纳斯达 美国 194 476,579.98 0.18 Pharmaceuti 份有限公司 克交易 cals 所 335 United 联合包裹服务 UPSUN 纽约交 美国 612 476,472.56 0.18 Parcel 股份有限公司 易所 ServiceInc B 336 UDRInc UDR公司 UDRUN 纽约交 美国 1,893 476,463.15 0.18 易所 337 Essex 埃塞克斯房地 ESSUN 纽约交 美国 302 476,302.28 0.18 Property 产信托公司 易所 Trust Inc 338 LamResearch 科林研发股份 LRCXUQ 纳斯达 美国 396 476,289.08 0.18 Corp 有限公司 克交易 所 339 FORTUNE Fortune FBHSUN 纽约交 美国 1,065 476,268.69 0.18 BRANDSHOME Brands家庭与 易所 SECURITY,IN 安全用品 C 340 Aetna Inc 安泰保险 AETUN 纽约交 美国 404 476,196.55 0.18 易所 341 PaychexInc Paychex公司 PAYXUQ 纳斯达 美国 1,070 475,987.72 0.18 克交易 第78页共109页 所 342 Skyworks 思佳讯解决方 SWKSUQ 纳斯达 美国 767 475,863.90 0.18 Solutions 案公司 克交易 Inc 所 343 AbbVieInc 艾伯维生物制 ABBVUN 纽约交 美国 753 475,837.63 0.18 药公司 易所 344 KLA-Tencor Kla-Tencor公 KLACUQ 纳斯达 美国 693 475,778.04 0.18 Corporation 司 克交易 所 345 General 通用电气 GEUN 纽约交 美国 4,172 475,698.91 0.18 ElectricCo 易所 346 XeroxCorp 施乐 XRXUN 纽约交 美国 2,497 475,608.41 0.18 易所 347 Roper Roper 科技股 ROPUN 纽约交 美国 281 475,552.54 0.18 Industries 份有限公司 易所 Inc 348 Xylem Inc Xylem公司/纽 XYLUN 纽约交 美国 1,066 475,044.18 0.18 约 易所 349 RaytheonCo 雷神公司 RTNUN 纽约交 美国 387 475,022.94 0.18 易所 350 E*TRADE 亿创证券有限 ETFCUQ 纳斯达 美国 1,466 474,837.83 0.18 Financial 公司 克交易 Corp 所 351 SLGreen SLGreen房地 SLGUN 纽约交 美国 720 474,837.70 0.18 RealtyCorp 产公司 易所 352 CelgeneCorp 新基医药 CELGUQ 纳斯达 美国 696 474,608.74 0.18 克交易 所 353 Citigroup 花旗集团 CUN 纽约交 美国 976 474,540.79 0.18 第79页共109页 Inc 易所 354 Amphenol 安费诺公司 APHUN 纽约交 美国 827 474,452.18 0.18 CorpA 易所 355 Principal 信安金融 PFGUQ 纳斯达 美国 1,029 474,423.69 0.18 Financial 克交易 Group 所 356 Campbell 金宝汤 CPBUN 纽约交 美国 1,509 474,369.79 0.18 SoupCo 易所 357 DISHNETWORK DISH网络公司 DISHUQ 纳斯达 美国 1,520 474,252.24 0.18 CORP-A 克交易 所 358 AutoZoneInc AutoZone公司 AZOUN 纽约交 美国 102 474,119.85 0.18 易所 359 Bristol- 百时美施贵宝 BMYUN 纽约交 美国 1,184 474,092.28 0.18 MyersSquibb 易所 360 Adobe 奥多比 ADBEUQ 纳斯达 美国 414 474,052.03 0.18 SystemsInc 克交易 所 361 Berkshire 伯克希尔哈撒 BRK/BUN 纽约交 美国 366 474,046.54 0.18 HathawayB 韦公司 易所 362 DXC DXC技术公司 DXCUN 纽约交 美国 764 473,753.02 0.18 Technology 易所 Company 363 Centerpoint 中点能源 CNPUN 纽约交 美国 2,556 473,652.14 0.18 EnergyInc 易所 364 Qorvo,Inc Qorvo股份有 QRVOUQ 纳斯达 美国 1,088 473,473.36 0.18 限公司 克交易 所 365 McCormick& 味好美 MKCUN 纽约交 美国 711 473,455.13 0.18 第80页共109页 Co 易所 366 INCYTECORP Incyte有限公 INCYUQ 纳斯达 美国 765 473,423.37 0.18 司 克交易 所 367 Huntington 杭庭顿银行 HBANUQ 纳斯达 美国 4,976 473,406.45 0.18 Bancshares 克交易 (OH) 所 368 Western 西联汇款 WUUN 纽约交 美国 3,811 473,383.91 0.18 Union Co 易所 369 Hewlett- 惠普 HPQUN 纽约交 美国 3,448 473,353.65 0.18 PackardCo 易所 370 FordMotor 福特汽车 FUN 纽约交 美国 5,800 473,350.52 0.18 Co 易所 371 Prudential 保德信金融集 PRUUN 纽约交 美国 630 473,320.46 0.18 Financial 团 易所 Inc 372 eBayInc. eBay公司 EBAYUQ 纳斯达 美国 1,919 473,226.76 0.18 克交易 所 373 SmithA.O. AO史密斯公司 AOSUN 纽约交 美国 1,181 472,891.03 0.18 Corp 易所 374 Starbucks 星巴克 SBUXUQ 纳斯达 美国 1,260 472,826.47 0.18 Corp 克交易 所 375 Lincoln 林肯国民 LNCUN 纽约交 美国 941 472,649.20 0.18 National 易所 Corp 376 Hershey 好时食品 HSYUN 纽约交 美国 637 472,461.02 0.18 FoodsCorp 易所 第81页共109页 377 CintasCorp CINTAS公司 CTASUQ 纳斯达 美国 464 472,456.12 0.18 克交易 所 378 Monster 怪兽饮料公司 MNSTUQ 纳斯达 美国 1,142 472,273.55 0.18 Beverage 克交易 Corp 所 379 Albemarle 雅保公司 ALBUN 纽约交 美国 565 472,147.24 0.18 Corp 易所 380 AvalonBay AvalonBay社 AVBUN 纽约交 美国 405 472,135.48 0.18 Communities 区股份有限公 易所 Inc 司 381 FiservInc Fiserv公司 FISVUQ 纳斯达 美国 551 472,113.13 0.18 克交易 所 382 AutodeskInc 欧特克 ADSKUQ 纳斯达 美国 689 471,951.35 0.18 克交易 所 383 HormelFoods 荷美尔食品有 HRLUN 纽约交 美国 1,984 471,754.60 0.18 Corp 限公司 易所 384 IntlFlavors 国际香料 IFFUN 纽约交 美国 473 471,668.16 0.18 &Fragrances 易所 385 Macys Inc 梅西百货 MUN 纽约交 美国 2,864 471,404.37 0.18 易所 386 Western 西部数据公司 WDCUQ 纳斯达 美国 907 471,336.09 0.18 DigitalCorp 克交易 所 387 LillyEli& 礼来 LLYUN 纽约交 美国 854 471,304.27 0.18 Co 易所 388 Quanta Quanta服务股 PWRUN 纽约交 美国 1,844 471,238.92 0.18 ServicesInc 份有限公司 易所 第82页共109页 389 Motorola 摩托罗拉解决 MSIUN 纽约交 美国 798 471,059.10 0.18 Solutions 方案股份有限 易所 Inc 公司 390 NasdaqOMX 纳斯达克股份 NDAQUQ 纳斯达 美国 938 470,897.19 0.18 Group/The 有限公司 克交易 所 391 FortiveCorp Fortive公司 FTVUN 纽约交 美国 996 470,858.37 0.18 易所 392 RedHatInc 红帽公司 RHTUN 纽约交 美国 600 470,854.45 0.18 易所 393 ProLogisInc 普洛斯公司 PLDUN 纽约交 美国 1,117 470,839.23 0.18 易所 394 HostHotels Host酒店及度 HSTUN 纽约交 美国 3,630 470,825.05 0.18 & Resorts 假股份有限公 易所 Inc 司 395 PulteGroup Pulte集团公 PHMUN 纽约交 美国 2,167 470,807.08 0.18 Inc 司 易所 396 DukeRealty 杜克房地产公 DREUN 纽约交 美国 2,648 470,802.70 0.18 Corp 司 易所 397 Mid-America MAA房产信托 MAAUN 纽约交 美国 716 470,468.67 0.18 Apt 易所 Communties 398 AllerganInc 艾尔建有限公 AGNUN 纽约交 美国 440 470,300.35 0.18 司 易所 399 HCPInc HCP公司 HCPUN 纽约交 美国 2,759 470,166.53 0.18 易所 400 McDonalds 麦当劳 MCDUN 纽约交 美国 418 470,110.60 0.18 Corp 易所 401 ChubbCorp 安达保险有限 CBUN 纽约交 美国 492 469,782.58 0.18 第83页共109页 公司 易所 402 Harley- 哈雷摩托车 HOGUN 纽约交 美国 1,412 469,433.66 0.18 DavidsonInc 易所 403 Varian 瓦里安医疗设 VARUN 纽约交 美国 646 469,174.51 0.18 Medical 备有限公司 易所 SystemsInc 404 Franklin 富兰克林资源 BENUN 纽约交 美国 1,656 468,858.12 0.18 Resources 易所 Inc 405 BROADCOMLtd 博通有限公司 AVGOUQ 纳斯达 美国 279 468,339.44 0.18 克交易 所 406 Whirlpool 惠而浦 WHRUN 纽约交 美国 425 468,319.18 0.18 Corp 易所 407 S&PGlobal 标普全球 SPGIUN 纽约交 美国 423 468,215.94 0.18 Inc 易所 408 InvescoLtd 景顺有限公司 IVZUN 纽约交 美国 1,961 468,207.71 0.18 易所 409 Yum!Brands 百胜全球餐饮 YUMUN 纽约交 美国 878 468,198.82 0.18 Inc 易所 410 Unitedhealt 联合健康 UNHUN 纽约交 美国 325 468,172.16 0.18 hGroup Inc 易所 411 Honeywell 霍尼韦尔 HONUN 纽约交 美国 467 467,973.65 0.18 Intl Inc 易所 412 Equity 公寓物业权益 EQRUN 纽约交 美国 1,123 467,938.30 0.18 Residential 信托 易所 413 SyscoCorp Sysco公司 SYYUN 纽约交 美国 1,179 467,853.10 0.18 易所 414 XilinxInc 赛灵思 XLNXUQ 纳斯达 美国 1,062 467,848.98 0.18 第84页共109页 克交易 所 415 TysonFoods 泰森食品公司 TSNUN 纽约交 美国 883 467,749.47 0.18 IncA 易所 416 Willis 韦莱韬睿惠悦 WLTWUQ 纳斯达 美国 475 467,703.33 0.18 Towers 公共有限公司 克交易 WatsonPLC 所 417 Intercontin 洲际交易所 ICEUN 纽约交 美国 1,014 467,507.90 0.18 entalExchan （ICE） 易所 ge 418 Norwegian 挪威邮轮控股 NCLHUN 纽约交 美国 1,342 466,943.73 0.18 CruiseLine 有限公司 易所 HoldingsLtd 419 Marsh& Marsh& MMCUN 纽约交 美国 878 466,936.68 0.18 McLennan McLennan股份 易所 Companies 有限公司 420 HumanaInc Humana公司 HUMUN 纽约交 美国 288 466,830.43 0.18 易所 421 MoodysCorp 穆迪 MCOUN 纽约交 美国 484 466,824.42 0.18 易所 422 Aonplc 怡安保险 AONUN 纽约交 美国 533 466,685.63 0.18 易所 423 EcolabInc 艺康化工 ECLUN 纽约交 美国 532 466,435.76 0.18 易所 424 NextEra 新纪元能源公 NEEUN 纽约交 美国 457 466,403.55 0.18 EnergyInc 司 易所 425 Archer- Archer- ADMUN 纽约交 美国 1,780 466,165.51 0.18 Daniels- Daniels- 易所 MidlandCo Midland公司 第85页共109页 426 Allegionplc 安朗杰公共有 ALLEUN 纽约交 美国 896 465,795.41 0.18 限公司 易所 427 Gilead 吉利德科学 GILDUQ 纳斯达 美国 995 465,769.54 0.18 SciencesInc 克交易 所 428 Public 公共服务企业 PEGUN 纽约交 美国 1,384 465,731.64 0.18 Service 集团 易所 Enterprise Grp 429 Booking Booking PCLNUQ 纳斯达 美国 41 465,544.37 0.18 HoldingsInc Holdings公司 克交易 所 430 General 通用汽车公司 GMUN 纽约交 美国 1,738 465,500.46 0.18 MotorsCo 易所 431 Fidelity 富达国民信息 FISUN 纽约交 美国 757 465,405.78 0.18 National 服务公司 易所 Information 432 BlockH&R H&RBlock公 HRBUN 纽约交 美国 2,715 465,152.06 0.18 Inc 司 易所 433 Borgwarner 博格华纳股份 BWAUN 纽约交 美国 1,392 464,694.53 0.18 Inc 有限公司 易所 434 Jacobs 雅各布工程集 JECUN 纽约交 美国 1,078 464,613.51 0.18 Engineering 团 易所 Group Inc 435 PACCARInc 帕卡 PCARUQ 纳斯达 美国 1,000 464,450.94 0.18 克交易 所 436 Boston 波士顿科学 BSXUN 纽约交 美国 2,867 464,404.74 0.18 Scientific 易所 Corp 第86页共109页 437 ResMedInc 瑞思迈股份有 RMDUN 纽约交 美国 839 464,286.99 0.18 限公司 易所 438 Salesforce. Salesforce.c CRMUN 纽约交 美国 695 464,253.93 0.18 com om股份有限公 易所 司 439 Welltower Welltower股 HCNUN 纽约交 美国 1,114 464,188.13 0.18 Inc 份有限公司 易所 440 Cooper 库柏股份有限 COOUN 纽约交 美国 326 464,116.91 0.18 Companies 公司 易所 Inc 441 FacebookInc Facebook公司 FBUQ 纳斯达 美国 402 463,516.02 0.18 克交易 所 442 Nielsen 尼尔森控股公 NLSNUN 纽约交 美国 1,947 463,083.98 0.18 HoldingsNV 开有限公司 易所 443 Intuitive 直觉外科手术 ISRGUQ 纳斯达 美国 194 462,610.64 0.18 SurgicalInc 公司 克交易 所 444 TheBankof 纽约梅隆银行 BKUN 纽约交 美国 1,314 462,438.66 0.18 NewYork 股份有限公司 易所 MellonCorp 445 Brighthouse Brighthouse BHFUQ 纳斯达 美国 1,206 462,097.58 0.18 Financial 金融股份有限 克交易 Inc 公司 所 446 OReilly OReilly汽车 ORLYUQ 纳斯达 美国 294 462,090.52 0.18 Automotive 股份有限公司 克交易 所 447 CernerCorp 塞纳公司 CERNUQ 纳斯达 美国 1,049 461,916.39 0.18 克交易 所 第87页共109页 448 Cigna CIGNA公司 CIUN 纽约交 美国 348 461,806.68 0.18 Corporation 易所 449 GarminLtd 佳明有限公司 GRMNUQ 纳斯达 美国 1,186 461,641.36 0.18 克交易 所 450 Chicago 芝加哥商业交 CMEUQ 纳斯达 美国 483 460,936.52 0.18 Mercantile 易所集团股份 克交易 Exchange 有限公司 所 451 UnumGroup 尤那坶集团 UNMUN 纽约交 美国 1,285 460,880.98 0.18 易所 452 IDEXX 爱德士股份有 IDXXUQ 纳斯达 美国 451 460,840.01 0.18 Laboratorie 限公司 克交易 s Inc 所 453 WatersCorp 沃特世公司 WATUN 纽约交 美国 365 460,754.87 0.18 易所 454 Gallagher 亚瑟加拉格尔 AJGUN 纽约交 美国 1,114 460,621.37 0.18 ArthurJ.& 有限公司 易所 Co 455 XLGroupPlc XL集团公司 XLUN 纽约交 美国 2,004 460,403.91 0.18 易所 456 OracleCorp 甲骨文 ORCLUN 纽约交 美国 1,490 460,316.09 0.18 易所 457 SynopsysInc 新思科技公司 SNPSUQ 纳斯达 美国 826 460,061.52 0.18 克交易 所 458 Cadence Cadence设计 CDNSUQ 纳斯达 美国 1,682 459,623.73 0.18 Design 系统股份有限 克交易 SystemsInc 公司 所 459 EntergyCorp Entergy公司 ETRUN 纽约交 美国 864 459,491.22 0.18 易所 第88页共109页 460 Micron 美光科技股份 MUUQ 纳斯达 美国 1,710 459,453.58 0.18 Technology 有限公司 克交易 Inc 所 461 MetlifeInc 大都会集团 METUN 纽约交 美国 1,389 458,882.75 0.18 易所 462 CarmaxInc CarMax股份有 KMXUN 纽约交 美国 1,095 458,846.88 0.18 限公司 易所 463 Iron 美国铁山公司 IRMUN 纽约交 美国 1,861 458,802.32 0.18 MountainInc 易所 464 NetAppInc 网域存储技术 NTAPUQ 纳斯达 美国 1,268 458,346.42 0.18 克交易 所 465 BiogenIdec 百健 BIIBUQ 纳斯达 美国 220 457,952.02 0.18 Inc 克交易 所 466 Eversource Eversource能 ESUN 纽约交 美国 1,109 457,829.31 0.18 Energy 源公司 易所 467 Dominion Dominion能源 DUN 纽约交 美国 864 457,628.19 0.18 Resources 公司 易所 Inc 468 VentasInc Ventas公司 VTRUN 纽约交 美国 1,167 457,600.94 0.18 易所 469 Wisconsin WEC能源集团 WECUN 纽约交 美国 1,053 457,072.45 0.18 EnergyCorp 股份有限公司 易所 470 SouthernCo 南方 SOUN 纽约交 美国 1,447 454,690.34 0.17 易所 471 Edwards Edwards EWUN 纽约交 美国 617 454,401.79 0.17 Lifescience Lifesciences 易所 sCorp 公司 第89页共109页 472 IQVIA IQVIA控股股 IQVUN 纽约交 美国 709 453,546.01 0.17 HOLDINGSINC 份有限公司 易所 473 ExelonCorp Exelon公司 EXCUN 纽约交 美国 1,757 452,450.03 0.17 易所 474 Consolidate 联合爱迪生 EDUN 纽约交 美国 815 452,390.44 0.17 dEdisonInc 易所 475 American 美国电力 AEPUN 纽约交 美国 939 451,397.11 0.17 Electric 易所 Power 476 Alliant Alliant能源 LNTUN 纽约交 美国 1,621 451,322.49 0.17 EnergyCorp 公司 易所 477 Royal 皇家加勒比海 RCLUN 纽约交 美国 579 451,272.24 0.17 Caribbeen 游轮有限公司 易所 Cruises 478 BallCorp 波尔 BLLUN 纽约交 美国 1,824 451,110.71 0.17 易所 479 FirstEnergy 第一能源 FEUN 纽约交 美国 2,251 450,373.79 0.17 Corp 易所 480 NisourceInc NiSource公司 NIUN 纽约交 美国 2,681 449,691.94 0.17 易所 481 DukeEnergy 杜克能源 DUKUN 纽约交 美国 818 449,565.90 0.17 Corp 易所 482 Align Align科技股 ALGNUQ 纳斯达 美国 309 448,616.67 0.17 Technology 份有限公司 克交易 Inc 所 483 AmerenCorp Ameren公司 AEEUN 纽约交 美国 1,163 448,281.21 0.17 易所 484 CMSEnergy CMS能源 CMSUN 纽约交 美国 1,448 447,529.97 0.17 Corp 易所 第90页共109页 485 KansasCity 堪萨斯南方铁 KSUUN 纽约交 美国 650 446,893.54 0.17 SouthernInc 路公司 易所 486 DTEEnergy DTE能源 DTEUN 纽约交 美国 624 446,305.72 0.17 Co 易所 487 Pinnacle Pinnacle西部 PNWUN 纽约交 美国 796 443,040.19 0.17 WestCapital 资本 易所 (AZ) 488 XcelEnergy Xcel能源 XELUQ 纳斯达 美国 1,408 442,619.39 0.17 Inc 克交易 所 489 Chipotle Chipotle CMGUN 纽约交 美国 233 440,039.10 0.17 Mexican MexicanGrill 易所 GrillInc. 股份 490 PPLCorp PPL公司 PPLUN 纽约交 美国 2,142 433,184.14 0.17 易所 491 Sempra 桑普拉能源 SREUN 纽约交 美国 615 429,661.55 0.17 Energy 易所 492 EdisonIntl 爱迪生国际 EIXUN 纽约交 美国 1,008 416,528.59 0.16 易所 493 SCANACorp 美国SCANA公 SCGUN 纽约交 美国 1,593 414,069.25 0.16 司 易所 494 PG&E 太平洋煤气电 PCGUN 纽约交 美国 1,382 404,826.75 0.16 Corporation 力 易所 495 News 新闻集团 NWSAUQ 纳斯达 美国 3,373 357,266.08 0.14 Corporation 克交易 所 496 21stCentury 新闻集团 FOXAUQ 纳斯达 美国 1,570 354,232.70 0.14 Fox 克交易 所 第91页共109页 497 Discovery 探索传播公司 DISCKUQ 纳斯达 美国 2,219 306,952.08 0.12 Communicati 克交易 onsC 所 498 Under 安徳玛公司 UAAUN 纽约交 美国 2,853 269,005.11 0.10 armour-A 易所 equity 499 UnderArmour 安徳玛公司 UAUN 纽约交 美国 2,871 249,879.05 0.10 IncClassA 易所 500 Discovery 探索传播公司 DISCAUQ 纳斯达 美国 1,681 245,821.70 0.09 Communicati 克交易 onsA 所 501 Alphabet Alphabet公司 GOOGLUQ 纳斯达 美国 35 240,909.42 0.09 Inc-CLA 克交易 所 502 Alphabet Alphabet公司 GOOGUQ 纳斯达 美国 35 239,308.54 0.09 Inc-CLC 克交易 所 503 TWENTY- 21世纪福克斯 FOXUQ 纳斯达 美国 655 146,030.22 0.06 FIRST 克交易 CENTURYFOX 所 -B 504 NewsCorpB 新闻集团 NWSUQ 纳斯达 美国 1,075 116,602.80 0.04 克交易 所 8.4.1积极投资期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权益投资明细 注：本基金本报告期末未持有积极投资的股票及存托凭证。 8.5 报告期内权益投资组合的重大变动 第92页共109页 8.5.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的权益投资明细 金额单位：人民币 元 占期初基金 序号 公司名称(英文) 证券代码 本期累计买入金额 资产净值比 例（％） 1 AdvancedMicro AMDUQ 864,566.44 0.36 Devices 2 IncyteCorp INCYUQ 859,861.62 0.36 3 DISHNetwork DISHUQ 812,926.79 0.34 CorpA 4 RegencyCenters REGUN 694,956.48 0.29 Corp 5 Range Resources RRCUN 679,356.15 0.28 Corp 6 GartnerInc ITUN 661,727.64 0.27 7 IHSMarkitLtd INFOUQ 655,050.25 0.27 8 AlexandriaReal AREUN 650,855.70 0.27 EstateEqty 9 EverestReGroup REUN 647,930.91 0.27 Ltd 10 SynopsysInc SNPSUQ 636,340.55 0.26 11 BakerHughesInc BHGEUN 623,127.07 0.26 12 CboeGlobal CBOEUQ 619,316.27 0.26 Markets,Inc 13 RaymondJames RJFUN 618,243.19 0.26 FinancialInc 14 IDEXX IDXXUQ 615,517.26 0.26 LaboratoriesInc 第93页共109页 15 SignetJewelers SIGUN 599,498.29 0.25 Ltd 16 Envision EVHCUN 596,083.59 0.25 HealthcareCorp 17 DukeRealtyCorp DREUN 587,469.41 0.24 18 Chesapeake CHKUN 585,657.10 0.24 EnergyCorp 19 ResMedInc RMDUN 576,109.33 0.24 20 MattelInc MATUQ 565,926.74 0.24 注：本期累计买入金额指买入成交金额（成交单价乘以成交数量），不考虑相关交易费用。 8.5.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的权益投资明细 金额单位：人民币 元 占期初基金 序号 公司名称(英文) 证券代码 本期累计卖出金额 资产净值比 例（％） 1 WholeFoods WFMUQ 862,116.87 0.36 MarketInc 2 ALTABAINC AABAUQ 776,334.16 0.32 3 MeadJohnson MJNUN 738,682.96 0.31 Nutrition Co 4 DowDuPontInc. DWDPUN 715,757.98 0.30 5 StaplesInc SPLSUQ 699,495.23 0.29 6 Mallinckrodtplc MNKUN 660,112.46 0.27 7 Dun&Bradstreet DNBUN 639,862.16 0.27 Corp 8 Vertex VRTXUQ 637,882.80 0.26 Pharmaceuticals Inc 第94页共109页 9 Southwestern SWNUN 637,451.77 0.26 EnergyCo 10 AutoNationInc ANUN 622,351.90 0.26 11 MurphyOilCorp MURUN 621,382.85 0.26 12 HarmanIntl HARUN 611,951.16 0.25 IndustriesInc 13 NvidiaCorp NVDAUQ 610,054.94 0.25 14 Teradata Corp TDCUN 607,433.53 0.25 15 NRGEnergy NRGUN 596,447.18 0.25 16 TransoceanLtd RIGUN 573,018.49 0.24 17 Micron MUUQ 571,354.73 0.24 TechnologyInc 18 EnbridgeInc ENBUN 568,591.21 0.24 19 RyderSystemInc R UN 551,276.08 0.23 20 Activision ATVIUQ 546,339.26 0.23 BlizzardInc 注：本期累计卖出金额指卖出成交金额（成交单价乘以成交数量），不考虑相关交易费用。 8.5.3权益投资的买入成本总额及卖出收入总额 单位:人民币元 买入成本（成交）总额 156,728,123.09 卖出收入（成交）总额 132,571,116.16 8.6 期末按债券信用等级分类的债券投资组合 注：本基金本报告期末未持有债券。 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 注：本基金本报告期末未持有债券。 8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 第95页共109页 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名金融衍生品投资明细 注：本基金本报告期末未持有金融衍生品。 8.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 注：本基金本报告期末未持有基金。 8.11 投资组合报告附注 8.11.1 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查的，或在 报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的。 8.11.2 基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外股 票。 8.11.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 296,914.38 4 应收利息 1,873.38 5 应收申购款 2,189,484.60 6 其他应收款 314,640.55 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 2,802,912.91 8.11.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 第96页共109页 8.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 8.11.5.1期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：无。 8.11.5.2期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 注：无。 8.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 注：由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。 第97页共109页 §9 基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者 (户) 基金份额 占总份 占总份 持有份额 持有份额 额比例 额比例 40,186 3,705.76 2,695,886.90 1.81% 146,223,951.70 98.19% 注：持有人户数为有效户数，即存量份额大于零的账户。 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员 178,008.58 0.1197% 持有本基金 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究 0 部门负责人持有本开放式基金 本基金基金经理持有本开放式基金 0~10 第98页共109页 §10 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（2011年3月23日）基金份额总额 822,754,222.26 本报告期期初基金份额总额 146,373,605.04 本报告期基金总申购份额 196,670,215.20 减:本报告期基金总赎回份额 194,123,981.64 本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - 本报告期期末基金份额总额 148,919,838.60 第99页共109页 §11 重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会决议 报告期内无基金份额持有人大会决议。 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 一、基金管理人的重大人事变动 1、基金管理人于2017年2月18日发布了《大成基金管理有限公司关于高级管理人员变更 的公告》，经大成基金管理有限公司第六届董事会第二十四次会议（以下简称“董事会”）审议通过，杜鹏女士不再担任公司督察长。董事会同时决议，同意在公司新督察长任职前，由公司总经理罗登攀先生代为履行督察长职务。 2、基金管理人于2017年2月18日发布了《大成基金管理有限公司关于高级管理人员变更 的公告》，经大成基金管理有限公司第六届董事会第二十四次会议审议通过，陈翔凯先生、谭晓冈先生和姚余栋先生担任公司副总经理。 3、基金管理人于2017年8月12日发布了《大成基金管理有限公司督察长任职公告》，经 大成基金管理有限公司第六届董事会第二十七次会议审议通过，赵冰女士自2017年8月11日 担任公司督察长，总经理罗登攀不再代为履行督察长职务。 二、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 2017年8月，陈四清先生担任中国银行股份有限公司董事长、执行董事、董事会战略发展 委员会主席及委员等职务。上述人事变动已按相关规定备案、公告。 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内没有涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的重大诉讼事项。 11.4 基金投资策略的改变 本基金投资策略在本报告期内没有重大改变。 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本基金聘任的为本基金审计的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）， 第100页共109页 本年度支付的审计费用为5万元整。该事务所自基金合同生效日起为本基金提供审计服务至今。 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 1、报告期内公司收到中国证券监督管理委员会深圳监管局（以下简称“深圳证监局”）《关于对大成基金管理有限公司采取责令整改行政监管措施的决定》，责令公司在三个月内对货币基金单一持有人持有比例过高的情况进行整改，并对相关责任人采取行政监管措施。截止目前，公司已经制定并落实相关整改措施，并向深圳证监局提交整改报告。 2、报告期内本基金托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情况。 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 交易单元 占当期股票 券商名称 占当期佣金 备注 数量 成交金额 成交总额的比 佣金 总量的比例 例 摩根士丹利 -289,446,498.53 100.00% 86,132.18 100.00% - 注：1、根据中国证监会颁布的《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基金字[2007]48号）的有关规定，本公司制定了租用境内证券公司交易单元的选择标准和程序。租用证券公司交易单元的选择标准主要包括： （一）财务状况良好，最近一年无重大违规行为； （二）经营行为规范，内控制度健全，能满足各投资组合运作的保密性要求； （三）研究实力较强，能提供包括研究报告、路演服务、协助进行上市公司调研等研究服务； （四）具备各投资组合运作所需的高效、安全的通讯条件，有足够的交易和清算能力，满足各投资组合证券交易需要； （五）能提供投资组合运作、管理所需的其他券商服务； （六）相关基金合同、资产管理合同以及法律法规规定的其他条件。 租用证券公司交易单元的程序：首先根据租用证券公司交易单元的选择标准形成《券商服务评价表》，然后根据评分高低进行选择基金交易单元。 2、公司作为管理人负责选择代理各投资组合证券买卖的境外券商，具体选择标准如下： （一）具备该机构所在国家或地区政府、监管机构核发的营业执照、业务许可证明文件； （二）资历雄厚，信誉良好； （三）财务状况良好，经营行为规范； （四）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度(包括但不限于公平交易制度及保密制度)，能满足各投资组合运作高度保密的要求； 第101页共109页 （五）证券研究或市场研究实力较强，有固定的研究机构和专门研究人员，能及时、定期、全面地为各投资组合提供宏观经济、行业情况、个股分析、市场研究等各方面研究报告及周到的信息服务，并能根据各投资组合投资的特定要求，提供专题研究报告； （六）具备各投资组合运作所需的交易执行能力。能够准确、及时、高质量完成各投资组合下达的交易指令。 （七）具备各投资组合运作所需的后台清算执行能力。能及时、高效处理交易清算、证券交收等后台清算业务。 （八）能提供各投资组合运作、管理所需的其他服务。 （九）相关基金合同、资产管理合同以及法律法规规定的其他条件。 交易管理部在每半年15个交易日内，汇总上半年境外券商综合服务评价结果，作为当次境外券 商交易量分配依据。并依此制作交易量分配计划，报部门及公司分管领导批准； 交易量分配计划获批后，作为选择交易券商的依据，供交易员在交易时进行券商选择。 券商服务出现重大失误或其他异常情况时，及时报公司监察稽核部及相关领导。可暂停与该券商的合作，并对其失误所造成的损失进行追偿。 3、境内交易单元包括：长江证券、中信证券、海通证券、光大证券、江海证券、安信证券、东方证券、中金公司、广州证券、湘财证券、银河证券、招商证券、申银万国、中银国际、东莞证券、国都证券、国泰君安、华宝证券、国信证券、中航证券、财富证券、华泰证券、天源证券、广发证券、西南证券、华福证券、齐鲁证券、民生证券、万联证券、东海证券、万和证券、华鑫证券、东吴证券、国海证券、华林证券、英大证券、民族证券。上述交易单元无交易。 4、本报告期内本基金无新增的境内交易单元，退租境内交易单元：渤海证券、中投证券；无新增或退租境外交易单元。 11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 注：无。 11.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 关于大成基金管理有限公司旗下 中国证监会指定报 1 证券投资基金及专户等资管产品 2017年12月30日 刊及本公司网站 实施增值税政策的公告 大成标普500等权重指数证券投 中国证监会指定报 2 资基金2018年境外主要市场节假 2017年12月28日 刊及本公司网站 日暂停申购赎回安排的公告 大成标普500等权重指数证券投 中国证监会指定报 3 资基金境外主要市场节假日暂停 2017年12月21日 刊及本公司网站 申购、赎回及定投业务的公告 4 大成基金管理有限公司关于旗下 中国证监会指定报 2017年12月12日 第102页共109页 部分基金增加南京苏宁基金销售 刊及本公司网站 有限公司为销售机构的公告 大成基金管理有限公司关于旗下 中国证监会指定报 5 部分基金增加和耕传承基金销售 2017年12月8日 刊及本公司网站 有限公司为销售机构的公告 大成基金管理有限公司关于旗下 中国证监会指定报 6 基金调整流通受限股票估值方法 2017年11月27日 刊及本公司网站 的公告 大成标普500等权重指数证券投 中国证监会指定报 7 资基金境外主要市场节假日暂停 2017年11月21日 刊及本公司网站 申购、赎回及定投业务的公告 大成标普500等权重指数证券投 中国证监会指定报 8 资基金更新招募说明书（2017年 2017年11月7日 刊及本公司网站 第2期）摘要 大成标普500等权重指数证券投 中国证监会指定报 9 资基金更新招募说明书（2017年 2017年11月7日 刊及本公司网站 第2期） 关于大成基金网上直销端建设银 中国证监会指定报 10 2017年11月3日 行进行系统维护暂停服务的通知 刊及本公司网站 大成标普500等权重指数证券投 中国证监会指定报 11 2017年10月27日 资基金2017年第3季度报告 刊及本公司网站 大成基金管理有限公司关于旗下 中国证监会指定报 12 部分基金增加上海利得基金销售 2017年10月12日 刊及本公司网站 有限公司为销售机构的公告 大成基金管理有限公司关于旗下 中国证监会指定报 13 部分基金增加上海中正达广投资 2017年9月13日 刊及本公司网站 管理有限公司为销售机构的公告 大成基金管理有限公司关于旗下 中国证监会指定报 14 2017年9月4日 部分基金增加深圳众禄金融控股 刊及本公司网站 第103页共109页 股份有限公司为销售机构的公告 大成基金管理有限公司关于通过 中国证监会指定报 15 网上直销系统大成钱柜交易实施 2017年9月1日 刊及本公司网站 费率优惠活动的公告 大成标普500等权重指数证券投 中国证监会指定报 16 资基金境外主要市场节假日暂停 2017年8月31日 刊及本公司网站 申购、赎回及定投业务的公告 大成标普500等权重指数证券投 中国证监会指定报 17 2017年8月24日 资基金2017年半年度报告及摘要 刊及本公司网站 大成基金管理有限公司关于网上 中国证监会指定报 18 直销货币基金快速赎回业务调整 2017年8月15日 刊及本公司网站 的公告 大成基金管理有限公司督察长任 中国证监会指定报 19 2017年8月12日 职公告 刊及本公司网站 关于大成基金管理有限公司旗下 中国证监会指定报 20 部分基金增加中原银行为销售机 2017年8月4日 刊及本公司网站 构的公告 关于大成基金管理有限公司旗下 中国证监会指定报 21 部分基金增加深圳市金斧子基金 2017年7月25日 刊及本公司网站 销售有限公司为销售机构的公告 大成标普500等权重指数证券投 中国证监会指定报 22 2017年7月19日 资基金2017年第2季度报告 刊及本公司网站 大成基金管理有限公司关于通过 中国证监会指定报 23 网上直销系统适用渠道大成钱柜 2017年7月7日 刊及本公司网站 交易实施费率优惠活动的公告 关于大成基金管理有限公司旗下 部分基金增加上海长量基金销售 中国证监会指定报 24 2017年7月7日 投资顾问有限公司为销售机构的 刊及本公司网站 公告 第104页共109页 大成标普500等权重指数证券投 中国证监会指定报 25 资基金境外主要市场节假日暂停 2017年6月30日 刊及本公司网站 申购、赎回及定投业务的公告 关于大成基金管理有限公司旗下 中国证监会指定报 26 部分基金增加上海基煜基金销售 2017年6月28日 刊及本公司网站 有限公司为销售机构的公告 大成基金管理有限公司关于旗下 中国证监会指定报 27 部分基金增加上海利得基金销售 2017年6月27日 刊及本公司网站 有限公司为销售机构的公告 大成基金关于旗下部分基金增加 中国证监会指定报 28 北京肯特瑞财富投资管理有限公 2017年6月21日 刊及本公司网站 司为销售机构的公告 大成基金关于旗下部分基金增加 中国证监会指定报 29 平安证券股份有限公司为销售机 2017年6月16日 刊及本公司网站 构的公告 大成基金管理有限公司关于总经 中国证监会指定报 30 理继续代为履行督察长职务的公 2017年5月17日 刊及本公司网站 告 大成标普500等权重指数证券投 中国证监会指定报 31 资基金更新的招募说明书（2017 2017年5月8日 刊及本公司网站 年第1期）-摘要 大成标普500等权重指数证券投 中国证监会指定报 32 资基金更新的招募说明书（2017 2017年5月8日 刊及本公司网站 年第1期） 大成基金关于旗下部分基金增加 中国证监会指定报 33 北京虹点基金销售有限公司为销 2017年5月6日 刊及本公司网站 售机构的公告 大成基金管理有限公司关于调整 中国证监会指定报 34 2017年5月4日 网上直销系统建行直联渠道基金 刊及本公司网站 第105页共109页 交易费率优惠的公告 大成标普500等权重指数证券投 中国证监会指定报 35 2017年4月21日 资基金2017年第1季度报告 刊及本公司网站 关于大成标普500等权重指数证 中国证监会指定报 36 券投资基金增加江西银行股份有 2017年4月14日 刊及本公司网站 限公司为销售机构的公告 大成基金管理有限公司关于撤销 中国证监会指定报 37 2017年4月14日 北京理财中心的公告 刊及本公司网站 大成标普500等权重指数证券投 中国证监会指定报 38 资基金境外主要市场节假日暂停 2017年4月12日 刊及本公司网站 申购、赎回及定投业务的公告 大成标普500等权重指数证券投 中国证监会指定报 39 2017年3月25日 资基金2016年年度报告摘要 刊及本公司网站 大成标普500等权重指数证券投 中国证监会指定报 40 2017年3月25日 资基金2016年年度报告 刊及本公司网站 关于增加北京恒天明泽基金销售 中国证监会指定报 41 有限公司为开放式基金销售机构 2017年3月25日 刊及本公司网站 并开通相关业务的公告 大成基金管理有限公司关于调整 中国证监会指定报 42 网上直销系统招行直联渠道基金 2017年3月8日 刊及本公司网站 交易费率优惠的公告 大成基金管理有限公司关于高级 中国证监会指定报 43 2017年2月18日 管理人员变更的公告（姚余栋） 刊及本公司网站 大成基金管理有限公司关于高级 中国证监会指定报 44 2017年2月18日 管理人员变更的公告（谭晓冈） 刊及本公司网站 大成基金管理有限公司关于高级 中国证监会指定报 45 2017年2月18日 管理人员变更的公告（杜鹏） 刊及本公司网站 大成基金管理有限公司关于高级 中国证监会指定报 46 2017年2月18日 管理人员变更的公告（陈翔凯） 刊及本公司网站 第106页共109页 大成标普500等权重指数证券投 中国证监会指定报 47 资基金境外主要市场节假日暂停 2017年2月16日 刊及本公司网站 申购、赎回及定投业务的公告 大成标普500等权重指数证券投 中国证监会指定报 48 2017年1月21日 资基金2016年第4季度报告 刊及本公司网站 大成标普500等权重指数证券投 中国证监会指定报 49 2017年1月18日 资基金分红公告 刊及本公司网站 大成基金管理有限公司关于旗下 中国证监会指定报 50 部分基金增加万联证券有限责任 2017年1月17日 刊及本公司网站 公司为销售机构的公告 大成标普500等权重指数证券投 中国证监会指定报 51 资基金境外主要市场节假日暂停 2017年1月12日 刊及本公司网站 申购、赎回及定投业务的公告 关于大成基金管理有限公司旗下 中国证监会指定报 52 部分基金增加郑州银行股份有限 2017年1月11日 刊及本公司网站 公司为销售机构的公告 大成基金管理有限公司关于通过 中国证监会指定报 53 网上直销系统适用渠道大成钱柜 2017年1月11日 刊及本公司网站 交易实施费率优惠活动的公告 关于大成基金管理有限公司撤销 中国证监会指定报 54 2017年1月6日 西安分公司的公告 刊及本公司网站 大成基金管理有限公司关于旗下 中国证监会指定报 55 基金实行网上直销申购费率优惠 2017年1月3日 刊及本公司网站 的公告 第107页共109页 §12 影响投资者决策的其他重要信息 12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 注：无。 12.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 第108页共109页 §13 备查文件目录 13.1 备查文件目录 1、中国证监会批准设立大成标普500等权重指数证券投资基金的文件； 2、《大成标普500等权重指数证券投资基金基金合同》； 3、《大成标普500等权重指数证券投资基金托管协议》； 4、大成基金管理有限公司批准文件、营业执照、公司章程； 5、本报告期内在指定报刊上披露的各种公告原稿。 13.2 存放地点 备查文件存放在本基金管理人和托管人的住所。 13.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，或登录本基金管理人网站http://www.dcfund.com.cn进行 查阅。 大成基金管理有限公司 2018年3月31日 第109页共109页