大成标普500 等权重指数证券投资基金 2017年半年度报告 2017年6月30日 基金管理人：大成基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 送出日期：2017年8月24日 §1重要提示及目录 1.1重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年8月22日复核了本报告 中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2017年01月01日起至06月30日止。 第2页共78页 1.2目录 §1重要提示及目录......2 1.1重要提示......2 1.2目录......3 §2基金简介......6 2.1基金基本情况......6 2.2基金产品说明......6 2.3基金管理人和基金托管人......6 2.4境外投资顾问和境外资产托管人......7 2.5信息披露方式......7 2.6其他相关资料......7 §3主要财务指标和基金净值表现......8 3.1主要会计数据和财务指标......8 3.2基金净值表现......8 §4管理人报告......10 4.1基金管理人及基金经理情况......10 4.2境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介......11 4.3管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......11 4.4管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......11 4.5管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......12 4.6管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......13 4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......13 4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......14 4.9报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明......14 §5托管人报告......15 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......15 5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明......15 5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见......15 §6半年度财务会计报告（未经审计）......16 6.1资产负债表......16 第3页共78页 6.2利润表......17 6.3所有者权益（基金净值）变动表......18 6.4报表附注......19 §7投资组合报告......35 7.1期末基金资产组合情况......35 7.2期末在各个国家（地区）证券市场的权益投资分布......35 7.3期末按行业分类的权益投资组合......35 7.4期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的权益投资明细......36 7.5报告期内权益投资组合的重大变动......64 7.6期末按债券信用等级分类的债券投资组合......66 7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细......66 7.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细......66 7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名金融衍生品投资明细......66 7.10期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细......66 7.11投资组合报告附注......67 §8基金份额持有人信息......68 8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构......68 8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......68 8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况......68 §9开放式基金份额变动......69 §10重大事件揭示......70 10.1基金份额持有人大会决议......70 10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......70 10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......70 10.4基金投资策略的改变......70 10.5为基金进行审计的会计师事务所情况......71 10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......71 10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况......71 10.8其他重大事件......72 §11影响投资者决策的其他重要信息......77 第4页共78页 11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况......77 11.2影响投资者决策的其他重要信息......77 §12备查文件目录......78 12.1备查文件目录......78 12.2存放地点......78 12.3查阅方式......78 第5页共78页 §2基金简介 2.1基金基本情况 基金名称 大成标普500等权重指数证券投资基金 基金简称 大成标普500等权重指数QDII 基金主代码 096001 交易代码 096001 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2011年3月23日 基金管理人 大成基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 168,976,931.05份 基金合同存续期 不定期 2.2基金产品说明 通过严格的投资纪律约束和数量化风险管理手段，实 投资目标 现基金投资组合对标的指数的有效跟踪，追求跟踪误 差最小化。 本基金将按照标的指数的成份股及其权重构建基金股 票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动 而进行相应调整。但在因特殊情况（如股票停牌、流 动性不足）导致无法获得足够数量的股票时，基金管 投资策略 理人将搭配使用其他合理方法进行适当的替代。 本基金还可能将一定比例的基金资产投资于与标普 500等权重指数相关的公募基金、上市交易型基金， 以优化投资组合的建立，达到节约交易成本和有效追 踪标的指数表现的目的。 业绩比较基准 标普500等权重指数（全收益指数） 本基金为美国股票指数型证券投资基金，风险与预期 风险收益特征 收益高于混合型基金、债券基金以及货币市场基金， 属于预期风险较高的产品。 2.3基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 大成基金管理有限公司 中国银行股份有限公司 姓名 罗登攀 王永民 信息披露负责人 联系电话 0755-83183388 010-66594896 电子邮箱 office@dcfund.com.cn fcid@bankofchina.com 客户服务电话 4008885558 95566 传真 0755-83199588 010-66594942 第6页共78页 深圳市福田区深南大道 北京市西城区复兴门内大街1 注册地址 7088号招商银行大厦32 号 层 深圳市福田区深南大道 北京市西城区复兴门内大街1 办公地址 7088号招商银行大厦32 号 层 邮政编码 518040 100818 法定代表人 刘卓 田国立 2.4境外投资顾问和境外资产托管人 项目 境外资产托管人 名称 英文 Bank ofChina (HongKong) Limited 中文 中国银行（香港）有限公司 注册地址 香港花园道1号中银大厦 办公地址 香港花园道1号中银大厦 邮政编码 - 2.5信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》 登载基金半年度报告正文的管理人互联网 http://www.dcfund.com.cn 网址 基金半年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所 2.6其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 大成基金管理有限公司 深圳市福田区深南大道7088号招 商银行大厦32层 第7页共78页 §3主要财务指标和基金净值表现 3.1主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1期间数据和指标 报告期(2017年1月1日-2017年6月30日) 本期已实现收益 8,045,321.67 本期利润 11,078,276.14 加权平均基金份额本期利润 0.0591 本期加权平均净值利润率 3.56% 本期基金份额净值增长率 3.97% 3.1.2期末数据和指标 报告期末(2017年6月30日) 期末可供分配利润 72,329,248.82 期末可供分配基金份额利润 0.4280 期末基金资产净值 281,470,370.01 期末基金份额净值 1.666 3.1.3累计期末指标 报告期末(2017年6月30日) 基金份额累计净值增长率 79.97% 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。 3、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2基金净值表现 3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基 阶段 增长率① 增长率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④ 准差② 率③ 准差④ 过去一 -0.24% 0.39% 1.20% 0.49% -1.44% -0.10% 个月 过去三 0.12% 0.51% 2.50% 0.51% -2.38% 0.00% 个月 过去六 3.97% 0.51% 8.05% 0.50% -4.08% 0.01% 个月 过去一 15.80% 0.60% 17.26% 0.60% -1.46% 0.00% 年 过去三 30.30% 0.84% 27.83% 0.88% 2.47% -0.04% 第8页共78页 年 自基金 合同生 79.97% 0.97% 113.28% 1.03% -33.31% -0.06% 效起至 今 注：同期业绩比较基准以美元计价，不包含人民币汇率变动等因素产生的效应。 3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的 比较 注：1、按基金合同规定，本基金自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基 金合同的约定。截至本报告日，本基金的各项投资比例已达到基金合同规定的各项比例。 2、同期业绩比较基准以美元计价，不包含人民币汇率变动等因素产生的效应。 第9页共78页 §4管理人报告 4.1基金管理人及基金经理情况 4.1.1基金管理人及其管理基金的经验 大成基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[1999]10号文批准，于1999年4月12日 正式成立，是中国证监会批准成立的首批十家基金管理公司之一，注册资本为2亿元人民币，注 册地为深圳。目前公司由三家股东组成，分别为中泰信托有限责任公司(50%)、光大证券股份有限公司(25%)、中国银河投资管理有限公司(25%)。主要业务是公募基金的募集、销售和管理，还具有全国社保基金投资管理、基本养老保险投资管理、受托管理保险资金、保险保障基金投资管理、特定客户资产管理和QDII业务资格。 经过十多年的稳健发展，公司形成了强大稳固的综合实力。公司旗下基金产品齐全、风格多样，构建了涵盖股票型基金、混合型基金、指数型基金、债券型基金和货币市场基金的完备产品线。截至2017年6月30日，本基金管理人共管理5只ETF及1只ETF联接基金，4只QDII基金及74只开放式证券投资基金。 4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基金经理（助理） 姓名 职务 期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 金融学硕士。2003年 4月至2004年6月就 职于国信证券研究部， 任研究员；2004年6 月至2005年9月就职 于华西证券研究部， 任高级研究员；2005 冉凌浩先 本基金基 2011年8月 年9月加入大成基金 生 金经理 26日 - 14年 管理有限公司，历任 金融工程师、境外市 场研究员及基金经理 助理。2011年8月26 日起担任大成标普500 等权重指数型证券投 资基金基金经理。 2014年11月13日起 担任大成纳斯达克100 第10页共78页 指数证券投资基金基 金经理。2016年12 月2日起担任大成恒 生综合中小型股指数 基金(QDII-LOF)基金 经理。2016年12月 29日起担任大成海外 中国机会混合型证券 投资基金（LOF）基金 经理。具有基金从业 资格。国籍：中国 注：1、任职日期、离任日期为本基金管理人作出决定之日。 2、证券从业年限的计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介 本基金本报告期内无境外投资顾问。 4.3管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在规范基金运作和严格控制投资风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。 4.4管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.4.1公平交易制度的执行情况 报告期内，基金管理人严格执行了公平交易的原则和制度。基金管理人运用统计分析方法和工具，对旗下所有投资组合间连续4个季度的日内、3日内及5日内股票及债券交易同向交易价差进行分析。分析结果表明：债券交易同向交易频率较低；股票同向交易溢价率较大主要来源于市场因素（如个股当日价格振幅较高）及组合经理交易时机选择，即投资组合成交时间不一致以及成交价格的日内较大变动导致个别些组合间的成交价格差异较大，但结合交易价差专项统计分析，未发现违反公平交易原则的异常情况。 4.4.2异常交易行为的专项说明 报告期内，基金管理人旗下所有投资组合未发现存在异常交易行为。主动投资组合间股票交 第11页共78页 易存在4笔同日反向交易，原因为投资策略需要。主动型投资组合与指数型投资组合之间或指数 型投资组合之间存在股票同日反向交易，但不存在参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该股当日成交量5%的情形；主动投资组合间债券交易存在6笔同日反向交易，原因为投资策略需要。投资组合间相邻交易日反向交易的市场成交比例、成交均价等交易结果数据表明该类交易不对市场产生重大影响，无异常。 4.5管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.5.1报告期内基金投资策略和运作分析 2017年上半年，国际宏观经济状况运行较为平稳。从全球经济来看，欧洲、日本及新兴市 场国家的宏观经济都有正常的正增长，而美国也仍然处于经济增长周期的进程之中。 6月末公布的数据表明，美国1季度的GDP年化季环比增长率为1.4%，低于2016年下半年 的增速，但高于2016年1季度的增速。进入到2季度，美国的宏观经济增速比1季度有所加快， 宏观数据也相对较好，6月份的制造业ISM指数也达到57.8，创下2015年以来的最高值。美国 劳动力市场也持续繁荣，失业率在上半年达到了低至4.3%的水平，创出了本轮经济周期以来的 最低失业率。 美联储也对当前美国经济运行情况总体偏向乐观，认为当前正处于“温和扩张”过程中。预计未来经济将继续保持稳健复苏的态势，劳动力市场的持续改善使得当前的失业率已经接近自然失业率水平，收入改善以及个人财富的增长促进了消费对GDP的拉动，而在企业投资方面也有一定的企稳复苏迹象。 而正是由于美国经济运行情况总体偏向乐观，在二季度，美联储采取了一次加息行为，但加息行为并未影响到美股的上涨趋势。 在上半年，特朗普新政推进缓慢，远低于市场之前的预期。资本市场的表现也对之前过于乐观的“特朗普交易”有所修正。 虽然，特朗普的经济政策让人失望，但是，今年上半年美国上市公司企业盈利增速有所加快，因此股票指数在上半年也同样实现了较好的正收益。 4.5.2报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为1.666元；本报告期基金份额净值增长率为3.97%，业绩 比较基准收益率为8.05%。 第12页共78页 4.6管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望2017年下半年，我们认为国际宏观经济状况有望相对好转，而美国仍然处于经济增长 周期的进程之中。 美国仍然处于本轮经济增长的中后期进程中，强劲的技术创新导致其国际经济竞争力增强，同时经济复苏也导致了国内需求强盛。美国经济增长具体表现在以下几个方面：（1）劳动力市场的持续改善使得当前的失业率已经接近自然失业率水平；（2）收入改善以及个人财富的增长促进了消费对GDP的拉动；（3）住宅市场发展繁荣；（4）企业投资方面也出现了企稳复苏迹象。由于经济前景向好，美联储的货币政策逐步收紧。但由于美股是由基本面及企业盈利驱动的，所以逐步收紧的货币政策不会对宏观经济及美股造成较大的负面影响。 美国良好的宏观经济前景将会继续促使企业盈利持续增长，而本基金标的指数的估值水平依然基本位于正常的市盈率区间。因此，企业盈利的增加有望推动指数的增长。 本基金为被动型指数基金，其投资目标就是要复制指数的收益率。本基金将坚持被动型的指数化投资理念，持续实施高效的组合管理策略、交易策略及风险控制方法，以期更好地跟踪指数，力争将跟踪误差控制在较低的水平。 4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人指导基金估值业务的领导小组为公司估值委员会，公司估值委员会主要负责估值政策和估值程序的制定、修订以及执行情况的监督。估值委员会由股票投资部、研究部、固定收益总部、风险管理部、基金运营部、监察稽核部、社保基金及机构投资部指定人员组成。公司估值委员会的相关成员均具备相应的专业胜任能力和相关工作经历，估值委员会成员中包括两名投资组合经理。 股票投资部、研究部、固定收益总部、风险管理部和社保基金及机构投资部负责关注相关投资品种的动态，评判基金持有的投资品种是否处于不活跃的交易状态或者最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件，从而确定估值日需要进行估值测算或者调整的投资品种；提出合理的数量分析模型对需要进行估值测算或者调整的投资品种进行公允价值定价与计量；定期对估值政策和程序进行评价，以保证其持续适用；基金运营部负责日常的基金资产的估值业务，执行基金估值政策，并负责与托管行沟通估值调整事项；监察稽核部负责审核估值政策和程序的一致性，监督估值委员会工作流程中的风险控制，并负责估值调整事项的信息披露工作。 本基金的日常估值程序由基金运营部基金估值核算员执行，并与托管银行的估值结果核对一 第13页共78页 致。基金估值政策的议定和修改采用集体讨论机制，基金经理及投资经理作为估值小组成员，对本基金持仓证券的交易情况、信息披露情况保持应有的职业敏感，向估值委员会提供估值参考信息，参与估值政策讨论。对需采用特别估值程序的证券，基金管理人及时启动特别估值程序，由估值委员会讨论议定特别估值方案并与托管行沟通后由基金运营部具体执行。 本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。截止报告期末本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司/中证指数有限公司签署服务协议，由其按约定提供在银行间同业市场交易的债券品种/在交易所市场上市交易或挂牌转让的固定收益品种（估值处理标准另有规定的除外）的估值数据。 4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金管理人严格按照本基金基金合同的规定进行收益分配。本报告期内大成标普500等权 重指数证券投资基金已分配利润7,216,098.77元（每十份基金份额分红0.429元），符合基金合 同规定的分红比例。 4.9报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。 第14页共78页 §5托管人报告 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在对大成标普500等权重指数 证券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。 5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。 5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确和完整。 第15页共78页 §6半年度财务会计报告（未经审计） 6.1资产负债表 会计主体：大成标普500等权重指数证券投资基金 报告截止日：2017年6月30日 单位：人民币元 资产 附注号 本期末 上年度末 2017年6月30日 2016年12月31日 资产： 银行存款 6.4.3.1 22,019,855.63 46,759,665.83 结算备付金 - - 存出保证金 - - 交易性金融资产 6.4.3.2 266,618,414.22 196,683,439.44 其中：股票投资 266,618,414.22 196,683,439.44 基金投资 - - 债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 6.4.3.3 - - 买入返售金融资产 6.4.3.4 - - 应收证券清算款 7,294,487.08 - 应收利息 6.4.3.5 729.16 3,906.74 应收股利 330,738.68 216,849.79 应收申购款 1,280,608.39 6,588,685.56 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.3.6 115,819.44 - 资产总计 297,660,652.60 250,252,547.36 负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末 2017年6月30日 2016年12月31日 负债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.3.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 - 6,430,627.86 应付赎回款 15,675,930.26 2,741,103.50 应付管理人报酬 249,557.26 152,261.85 应付托管费 62,389.31 38,065.47 应付销售服务费 - - 应付交易费用 6.4.3.7 - - 第16页共78页 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.3.8 202,405.76 130,144.24 负债合计 16,190,282.59 9,492,202.92 所有者权益： 实收基金 6.4.3.9 168,976,931.05 146,373,605.04 未分配利润 6.4.3.10 112,493,438.96 94,386,739.40 所有者权益合计 281,470,370.01 240,760,344.44 负债和所有者权益总计 297,660,652.60 250,252,547.36 注：报告截止日2017年6月30日，基金份额净值1.666元，基金份额总额168,976,931.05份。 6.2利润表 公告主体：大成标普500等权重指数证券投资基金 本报告期：2017年1月1日至2017年6月30日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 附注号 2017年1月1日至 2016年1月1日至 2017年6月30日 2016年6月30日 一、收入 13,433,617.1 3,980,053.36 3 1.利息收入 35,278.38 7,697.14 其中：存款利息收入 6.4.3.11 35,278.38 7,697.14 债券利息收入 - - 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 10,976,820.9 1,079,381.54 8 其中：股票投资收益 6.4.3.12 7,786,755.39 214,861.58 基金投资收益 6.4.3.13 - - 债券投资收益 6.4.3.14 - - 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 6.4.3.15 - - 衍生工具收益 6.4.3.16 - - 股利收益 6.4.3.17 3,190,065.59 864,519.96 3.公允价值变动收益（损失以 6.4.3.18 3,032,954.47 2,883,560.23 “-”号填列） 4.汇兑收益（损失以“-”号填 -830,279.10 -560.83 列） 第17页共78页 5.其他收入（损失以“-”号填 6.4.3.19 218,842.40 9,975.28 列） 减：二、费用 2,355,340.99 571,066.59 1．管理人报酬 6.4.6.1.1 1,538,141.29 254,726.32 2．托管费 6.4.6.1.2 384,535.34 63,681.68 3．销售服务费 - - 4．交易费用 6.4.3.20 61,729.67 6,299.44 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6．其他费用 6.4.3.21 370,934.69 246,359.15 三、利润总额（亏损总额以“- 11,078,276.1 3,408,986.77 ”号填列） 4 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号 11,078,276.14 3,408,986.77 填列） 6.3所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：大成标普500等权重指数证券投资基金 本报告期：2017年1月1日至2017年6月30日 单位：人民币元 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益 146,373,605.04 94,386,739.40 240,760,344.44 （基金净值） 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数（本 - 11,078,276.14 11,078,276.14 期净利润） 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 22,603,326.01 14,244,522.19 36,847,848.20 （净值减少以“-”号 填列） 其中：1.基金申购款 131,226,397.77 85,940,257.24 217,166,655.01 2.基金赎回款 -108,623,071.76 -71,695,735.05 -180,318,806.81 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 - -7,216,098.77 -7,216,098.77 金净值变动（净值减少 以“-”号填列） 五、期末所有者权益 168,976,931.05 112,493,438.96 281,470,370.01 第18页共78页 （基金净值） 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年6月30日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益 34,272,035.33 15,070,365.27 49,342,400.60 （基金净值） 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数（本 - 3,408,986.77 3,408,986.77 期净利润） 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 9,443,470.26 3,880,449.59 13,323,919.85 （净值减少以“-”号 填列） 其中：1.基金申购款 20,035,340.09 8,345,610.15 28,380,950.24 2.基金赎回款 -10,591,869.83 -4,465,160.56 -15,057,030.39 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 - -1,513,752.48 -1,513,752.48 金净值变动（净值减少 以“-”号填列） 五、期末所有者权益 43,715,505.59 20,846,049.15 64,561,554.74 （基金净值） 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署： ______罗登攀_____ ______周立新______ ____崔伟____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4报表附注 6.4.1本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.2税项 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税 收政策的通知》 、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2016]36号 《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营 第19页共78页 改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补 充通知》及其他相关境内外税务法规和实务操作，主要税项列示如下： (1)于2016年5月1日前，以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。 自2016年5月1日起，金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对金融同业往来利息收入亦免征 增值税。 (2)目前基金取得的源自境外的差价收入，其涉及的境外所得税税收政策，按照相关国家或地区税收法律和法规执行，在境内不予征收营业税(于2016年5月1日前)或增值税(自2016年5月1日起)且暂不征收企业所得税。 (3)目前基金取得的源自境外的股利收益，其涉及的境外所得税税收政策，按照相关国家或地区税收法律和法规执行，在境内暂不征收个人所得税和企业所得税。 6.4.3重要财务报表项目的说明 6.4.3.1银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2017年6月30日 活期存款 22,019,855.63 定期存款 - 其中：存款期限1-3个月 - 其他存款 - 合计 22,019,855.63 6.4.3.2交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2017年6月30日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 243,634,919.66 266,618,414.22 22,983,494.56 贵金属投资-金交所 - - - 黄金合约 债券 交易所市场 - - - 银行间市场 - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 第20页共78页 基金 - - - 其他 - - - 合计 243,634,919.66 266,618,414.22 22,983,494.56 6.4.3.3衍生金融资产/负债 本基金于本期末未持有衍生金融资产/负债。 6.4.3.4买入返售金融资产 本基金于本期末无买入返售金融资产。 6.4.3.5应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 2017年6月30日 应收活期存款利息 729.16 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 - 应收债券利息 - 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 其他 - 合计 729.16 6.4.3.6其他资产 单位：人民币元 项目 本期末 2017年6月30日 其他应收款 - 待摊费用 115,819.44 合计 115,819.44 6.4.3.7应付交易费用 本基金于本期末无应付交易费用。 第21页共78页 6.4.3.8其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2017年6月30日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 58,597.64 预提费用 143,808.12 合计 202,405.76 6.4.3.9实收基金 金额单位：人民币元 本期 项目 2017年1月1日至2017年6月30日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 146,373,605.04 146,373,605.04 本期申购 131,226,397.77 131,226,397.77 本期赎回(以"-"号填列) -108,623,071.76 -108,623,071.76 - 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算变动份额 - - 本期申购 - - 本期赎回(以"-"号填列) - - 本期末 168,976,931.05 168,976,931.05 注：申购含红利再投份额。 6.4.3.10未分配利润 金额单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 62,418,502.74 31,968,236.66 94,386,739.40 本期利润 8,045,321.67 3,032,954.47 11,078,276.14 本期基金份额交易 9,081,523.18 5,162,999.01 14,244,522.19 产生的变动数 其中：基金申购款 51,957,080.40 33,983,176.84 85,940,257.24 基金赎回款 -42,875,557.22 -28,820,177.83 -71,695,735.05 本期已分配利润 -7,216,098.77 - -7,216,098.77 本期末 72,329,248.82 40,164,190.14 112,493,438.96 第22页共78页 6.4.3.11存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 活期存款利息收入 35,278.38 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 - 其他 - 合计 35,278.38 6.4.3.12股票投资收益 单位：人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 卖出股票成交总额 71,307,941.76 减：卖出股票成本总额 63,521,186.37 买卖股票差价收入 7,786,755.39 6.4.3.13基金投资收益 本报告期内本基金无基金投资收益。 6.4.3.14债券投资收益 本报告期内本基金无债券投资收益。 6.4.3.15贵金属投资收益 本报告期内本基金无贵金属投资收益。 6.4.3.16衍生工具收益 本报告期内本基金无衍生工具收益。 6.4.3.17股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 第23页共78页 股票投资产生的股利收益 3,190,065.59 基金投资产生的股利收益 - 合计 3,190,065.59 6.4.3.18公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 1.交易性金融资产 3,032,954.47 ——股票投资 3,032,954.47 ——债券投资 - ——资产支持证券投资 - ——基金投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 合计 3,032,954.47 6.4.3.19其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 基金赎回费收入 218,842.40 其他 - 合计 218,842.40 注：本基金的赎回费率按持有期间递减，赎回费总额的25%归入基金资产。 6.4.3.20交易费用 单位：人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 交易所市场交易费用 61,729.67 银行间市场交易费用 - 合计 61,729.67 第24页共78页 6.4.3.21其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 审计费用 24,795.19 信息披露费 119,012.93 银行汇划费 10,578.08 指数使用费 165,745.76 其他 50,802.73 合计 370,934.69 6.4.4或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.4.1或有事项 截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。 6.4.4.2资产负债表日后事项 截至本会计报表批准报出日，本基金无需作披露的资产负债表日后事项。 6.4.5关联方关系 6.4.5.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.5.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 大成基金管理有限公司(“大成基金”) 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 中国银行股份有限公司(“中国银行”) 基金托管人、基金销售机构 中国银行(香港)股份有限公司(“中银香 境外资产托管人 港”) 中泰信托有限责任公司 基金管理人的股东 光大证券股份有限公司(“光大证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构 中国银河投资管理有限公司 基金管理人的股东 大成国际资产管理有限公司(“大成国际” 基金管理人的子公司 ) 大成创新资本管理有限公司(“大成创新 基金管理人的合营企业 资本”) 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 第25页共78页 6.4.6本报告期及上年度可比期间的关联方交易 本报告期及上年度可比期间内本基金无通过关联方交易单元进行的交易。 6.4.6.1关联方报酬 6.4.6.1.1基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2017年1月1日至2017年6 2016年1月1日至2016年6月30 月30日 日 当期发生的基金应支付 1,538,141.29 254,726.32 的管理费 其中：支付销售机构的 576,778.43 93,916.01 客户维护费 注：支付基金管理人大成基金的管理人报酬按前一日基金资产净值1.0%的年费率计提，逐日累 计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日管理人报酬＝前一日基金资产净值X1.0%/当年天数。 6.4.6.1.2基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2017年1月1日至2017年6 2016年1月1日至2016年6月30 月30日 日 当期发生的基金应支付 384,535.34 63,681.68 的托管费 注：支付基金托管人中国银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至 每月月底，按月支付。其计算公式为： 日托管费＝前一日基金资产净值X0.25%/当年天数。 6.4.6.2与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本报告期及上年度可比期间内本基金未发生与关联方进行的银行间同业市场的债券(含回购)交易。 6.4.6.3各关联方投资本基金的情况 6.4.6.3.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本报告期内及上年度可比期间基金管理人未运用固有资金投资本基金。 第26页共78页 6.4.6.3.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方无投资本基金的情况。 6.4.6.4由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 关联方 2017年1月1日至2017年6月30 2016年1月1日至2016年6月30日 名称 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中银香港 17,188,105.37 - 3,666,563.95 - 中国银行 4,831,750.26 35,278.38 4,020,052.66 7,697.14 注：本基金的银行存款由基金托管人中国银行和境外资产托管人中银香港保管，按银行同业利率计息。 6.4.6.5本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本报告期及上年度可比期间内本基金未在承销期内参与关联方承销证券。 6.4.6.6其他关联交易事项的说明 本基金本报告期无须作说明的其他关联交易事项。 6.4.7利润分配情况 金额单位：人民币元 序 每10份 现金形式 再投资形式本期利润分配 号 权益 除息日 基金份额分红 发放总额 发放总额 合计 备注 登记日 数 1 2017年1 2017年1月 0.4290 4,440,150.432,775,948.347,216,098.77 月19日 18日 合 - - 0.4290 4,440,150.432,775,948.347,216,098.77 计 6.4.8期末（2017年6月30日）本基金持有的流通受限证券 6.4.8.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 6.4.8.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票 于本报告期末，本基金未持有暂时停牌等流通受限股票。 第27页共78页 6.4.8.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.8.3.1银行间市场债券正回购 本基金本报告期末无从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。 6.4.8.3.2交易所市场债券正回购 本基金本报告期末无从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。 6.4.9金融工具风险及管理 6.4.9.1风险管理政策和组织架构 本基金为指数型基金，跟踪标的指数市场表现，目标为获取市场平均收益，属于中高风险品种。本基金投资的金融工具主要包括股票投资、债券投资及权证投资等。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。 本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以由高层监控(合规与风险管理委员会、公司投资风险控制委员会)、专业监控(监察稽核部、风险管理部)、部门互控、岗位自控构成的风险管理架构体系。本基金的基金管理人在董事会下设立合规与风险管理委员会，对公司整体运营风险进行监督，监督风险控制措施的执行；在管理层层面设立投资风险控制委员会，通过定期会议讨论涉及投资风险的重大议题，形成正式决议提交投委会；在业务操作层面，监察稽核部履行合规控制职责，通过定期、不定期检查内控制度的执行情况、对重大风险点以专项稽核的方式确保公司内控制度、流程得到贯彻执行。风险管理部履行风险量化评估分析职责。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。 6.4.9.2信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 第28页共78页 为了规避信用风险，本公司在交易前对交易对手的资信状况进行充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管行 中国银行及境外次托管行中银香港，与该等银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均通过有资格的经纪商进行证券交收和款项清算，违约风险发生的可能性很小。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种的信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。于2017年6月30日，本基金未持有信用类债券。(2016年12月31日：同) 6.4.9.3流动性风险 流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本基金投资于一家公司发行的股票市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。本基金所持大部分证券在证券交易所上市，均能以合理价格适时变现。 本基金所持有的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。 6.4.9.4市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 第29页共78页 6.4.9.4.1利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款等。 6.4.9.4.1.1利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 2017年6月30日 资产 银行存款 22,019,855.63 - - - 22,019,855.63 交易性金融资产 - - - 266,618,414.22 266,618,414.22 应收利息 - - - 729.16 729.16 应收股利 - - - 330,738.68 330,738.68 应收申购款 - - - 1,280,608.39 1,280,608.39 应收证券清算款 - - - 7,294,487.08 7,294,487.08 其他 - - - 115,819.44 115,819.44 资产总计 22,019,855.63 - - 275,640,796.97 297,660,652.60 负债 应付赎回款 - - - 15,675,930.26 15,675,930.26 应付管理人报酬 - - - 249,557.26 249,557.26 应付托管费 - - - 62,389.31 62,389.31 其他负债 - - - 202,405.76 202,405.76 负债总计 - - - 16,190,282.59 16,190,282.59 利率敏感度缺口 22,019,855.63 - - 259,450,514.38 281,470,370.01 上年度末 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 2016年12月31日 资产 银行存款 46,759,665.83 - - - 46,759,665.83 交易性金融资产 - - - 196,683,439.44 196,683,439.44 应收利息 - - - 3,906.74 3,906.74 应收股利 - - - 216,849.79 216,849.79 第30页共78页 应收申购款 545,749.16 - - 6,042,936.40 6,588,685.56 资产总计 47,305,414.99 - - 202,947,132.37 250,252,547.36 负债 应付证券清算款 - - - 6,430,627.86 6,430,627.86 应付赎回款 - - - 2,741,103.50 2,741,103.50 应付管理人报酬 - - - 152,261.85 152,261.85 应付托管费 - - - 38,065.47 38,065.47 其他负债 - - - 130,144.24 130,144.24 负债总计 - - - 9,492,202.92 9,492,202.92 利率敏感度缺口 47,305,414.99 - - 193,454,929.45 240,760,344.44 注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。 6.4.9.4.1.2利率风险的敏感性分析 于2017年6月30日，本基金未持有交易性债券投资(2016年12月31日本基金未持有交易 性债券投资)，因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响（2016年12月31日：同）。 6.4.9.4.2外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金持有以非记账本位币人民币计价的资产和负债，因此存在相应的外汇风险。本基金管理人每日对本基金的外汇头寸进行监控。 6.4.9.4.2.1外汇风险敞口 单位：人民币元 本期末 　项目　 2017年6月30日 美元 港币 其他币种 合计 　折合人民币　　折合人民币　折合人民币 以外币计价的资产 银行存款 17,188,326.89 - - 17,188,326.89 交易性金融资产 266,618,414.22 - - 266,618,414.22 应收股利 330,738.68 - - 330,738.68 应收证券清算款 7,294,487.08 - - 7,294,487.08 资产合计 291,431,966.87 - - 291,431,966.87 以外币计价的负债 负债合计 - - - - 资产负债表外汇风险敞口净 291,431,966.87 - - 291,431,966.87 额 项目 上年度末 2016年12月31日 第31页共78页 美元 港币 其他币种 合计 折合人民币 折合人民币 折合人民币 以外币计价的资产 银行存款 6,978,760.05 - - 6,978,760.05 交易性金融资产 196,683,439.44 - - 196,683,439.44 应收股利 216,849.79 - - 216,849.79 资产合计 203,879,049.28 - - 203,879,049.28 以外币计价的负债 应付证券清算款 6,430,627.86 - - 6,430,627.86 负债合计 6,430,627.86 - - 6,430,627.86 资产负债表外汇风险敞口净 197,448,421.42 - - 197,448,421.42 额 6.4.9.4.2.2外汇风险的敏感性分析 假设 除美元以外的其他市场变量保持不变 相关风险变量的 对资产负债表日基金资产净值的 变动 影响金额（单位：人民币元） 本期末（2017年6月30日） 上年度末（2016年12月31日） 分析 美元相对人民币 14,073,520.00 9,870,000.00 升值5% 美元相对人民币 -14,073,520.00 -9,870,000.00 贬值5% 6.4.9.4.3其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金的基金管理人通过严格的投资纪律约束和数量化风险管理手段，实现基金投资组合对标的指数的有效跟踪，追求跟踪误差最小化。 本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资于标普500等权重指数成份股、 备选成份股以及与标普500等权重指数相关的公募基金、上市交易型基金、结构性产品的比例为 基金资产净值的80%-95%，其中投资于与标普500等权重指数相关的公募基金、上市交易型基金、 结构性产品的比例不超过10%；投资于现金、银行存款、固定收益类证券以及中国证监会允许基 金投资的其他金融工具的比例为基金资产净值的5%-20%，其中投资于现金或者到期日在一年以 第32页共78页 内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持 有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括VaR(ValueatRisk) 指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。 6.4.9.4.3.1其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 2017年6月30日 2016年12月31日 项目 占基金 占基金资 公允价值 资产净 公允价值 产净值比 值比例 例（%） （%） 交易性金融资产-股票投资 266,618,414.22 94.72 196,683,439.44 81.69 交易性金融资产－基金投资 - 0.00 - 0.00 交易性金融资产－债券投资 - 0.00 - 0.00 交易性金融资产－贵金属投 - 0.00 - 0.00 资 衍生金融资产－权证投资 - 0.00 - 0.00 其他 - 0.00 - 0.00 合计 266,618,414.22 94.72 196,683,439.44 81.69 6.4.9.4.3.2其他价格风险的敏感性分析 假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元） 分析 本期末（2017年6月 上年度末（2016年12 30日） 月31日） 业绩比较基准上升5% 13,310,000.00 11,280,000.00 业绩比较基准下降5% -13,310,000.00 -11,280,000.00 6.4.10有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 根据财政部、国家税务总局于2016年12月21日颁布的财税[2016]140号《关于明确金融 房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定：(1)金融商品持有期间(含到期)取得的 非保本收益(合同中未明确承诺到期本金可全部收回的投资收益)，不征收增值税；(2) 纳税人购 入基金、信托、理财产品等各类资产管理产品持有至到期，不属于金融商品转让；(3) 资管产品 运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。上述政策自2016年5 月1日起执行。 第33页共78页 此外，根据财政部、国家税务总局于2017年1月6日颁布的财税[2017]2号《关于资管产 品增值税政策有关问题的补充通知》及2017年6月30日颁布的财税[2017]56号《关于资管产 品增值税有关问题的通知》的规定，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。上述税收政策对本基金截至本财务报表批准报出日止的财务状况和经营成果无影响。 第34页共78页 §7投资组合报告 7.1期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的 比例（%） 1 权益投资 266,618,414.22 89.57 其中：普通股票 266,618,414.22 89.57 存托凭证 - 0.00 优先股 - 0.00 房地产信托凭证 - 0.00 2 基金投资 - 0.00 3 固定收益投资 - 0.00 其中：债券 - 0.00 资产支持证券 - 0.00 4 金融衍生品投资 - 0.00 其中：远期 - 0.00 期货 - 0.00 期权 - 0.00 权证 - 0.00 5 买入返售金融资产 - 0.00 其中：买断式回购的买入返售金融资 - 0.00 产 6 货币市场工具 - 0.00 7 银行存款和结算备付金合计 22,019,855.63 7.40 8 其他各项资产 9,022,382.75 3.03 9 合计 297,660,652.60 100.00 7.2期末在各个国家（地区）证券市场的权益投资分布 金额单位:人民币元 国家(地区) 公允价值 占基金资产净值比列(%) 美国 266,618,414.22 94.72 合计 266,618,414.22 94.72 7.3期末按行业分类的权益投资组合 7.3.1期末指数投资按行业分类的权益投资组合 金额单位:人民币元 第35页共78页 行业类别 公允价值 占基金资产净值比列(%) 消费者非必需品 43,396,959.73 15.42 工业 35,999,450.28 12.79 金融 35,393,088.85 12.57 信息技术 35,359,179.79 12.56 医疗保健 33,664,978.65 11.96 消费者常用品 18,410,549.37 6.54 能源 18,049,724.75 6.41 房地产 16,648,652.51 5.91 公用事业 14,426,561.18 5.13 基础材料 13,233,717.99 4.70 电信服务 2,035,551.12 0.72 合计 266,618,414.22 94.72 注：以上分类采用全球行业分类标准（GICS）。 7.3.2期末积极投资按行业分类的权益投资组合 本基金本报告期末未持有积极投资的股票及存托凭证。 7.4期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的权益投资明细 7.4.1期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细 金额单位：人民币元 占 基 金 所属 资 序 公司名称 公司名称(中 证券代码 所在证券市 国家 数量 公允价值产 号 (英文) 文) 场 （地 (股) 净 区） 值 比 列 (%) 1 H&RBlock H&RBlock公 HRBUN 纽约交易所 美国 3,075 643,894. 0.2 Inc 司 86 3 2 WholeFoods 全食超市 WFMUQ 纳斯达克交 美国 2,254 642,998. 0.2 MarketInc 易所 54 3 Alexion Alexion制药 纳斯达克交 629,720. 0.2 3 Pharmaceut 公司 ALXNUQ 易所 美国 764 31 2 icalsInc 4 Acuity 敏锐品牌公司 AYIUN 纽约交易所 美国 454 625,203. 0.2 BrandsInc 41 2 第36页共78页 Envision Envision 608,807. 0.2 5 Healthcare Healthcare EVHCUN 纽约交易所 美国 1,434 06 2 Corp Corp 6 OracleCorp 甲骨文 ORCLUN 纽约交易所 美国 1,788 607,327. 0.2 13 2 7 Mallinckro Mallinckrodt MNKUN 纽约交易所 美国 1,998 606,514. 0.2 dtPLC 公司 61 2 8 CabotOil& 卡伯特石油天 COGUN 纽约交易所 美国 3,501 594,826. 0.2 GasA 然气公司 73 1 9 Celgene 新基医药 CELGUQ 纳斯达克交 美国 673 592,099. 0.2 Corp 易所 56 1 10 PVHCorp PVH公司 PVHUN 纽约交易所 美国 762 591,059. 0.2 63 1 11 RedHatInc 红帽公司 RHTUN 纽约交易所 美国 906 587,675. 0.2 81 1 Universal Universal 587,183. 0.2 12 Health Health UHSUN 纽约交易所 美国 710 31 1 Services Services公 Gilead 纳斯达克交 586,898. 0.2 13 Sciences 吉利德科学 GILDUQ 易所 美国 1,224 25 1 Inc Constellat 582,707. 0.2 14 ionBrands 星座公司 STZUN 纽约交易所 美国 444 60 1 IncA 15 PerkinElme 珀金埃尔默 PKIUN 纽约交易所 美国 1,260 581,625. 0.2 rInc 60 1 Signet 英国西格尼珠 579,642. 0.2 16 Jewelers 宝有限公司 SIGUN 纽约交易所 美国 1,353 86 1 Ltd 17 CarmaxInc CarMax股份有 KMXUN 纽约交易所 美国 1,351 577,138. 0.2 限公司 64 1 18 INCYTECORP Incyte有限公 INCYUQ 纳斯达克交 美国 676 576,604. 0.2 司 易所 14 0 LabCorpof 576,401. 0.2 19 America 美国实验控股 LHUN 纽约交易所 美国 552 72 0 Hldgs 20 ONEOKInc Oneok 股份有 OKEUN 纽约交易所 美国 1,628 575,258. 0.2 限公司 20 0 21 Ralph Ralph Lauren RLUN 纽约交易所 美国 1,148 573,943. 0.2 LaurenCorp 公司 43 0 22 CAInc 冠群国际 CAUQ 纳斯达克交 美国 2,454 573,042. 0.2 易所 30 0 23 CBSCorpB 哥伦比亚广播 CBSUN 纽约交易所 美国 1,326 572,926. 0.2 公司 45 0 第37页共78页 KansasCity KansasCity 572,824. 0.2 24 Southern Southern KSUUN 纽约交易所 美国 808 30 0 Inc Vertex Vertex制药股 纳斯达克交 572,699. 0.2 25 Pharmaceut 份有限公司 VRTXUQ 易所 美国 656 10 0 icalsIn 26 Hanesbrand 汉佰有限公司 HBIUN 纽约交易所 美国 3,649 572,510. 0.2 sInc 23 0 27 AmgenInc 安进 AMGNUQ 纳斯达克交 美国 490 571,709. 0.2 易所 91 0 28 American 美国运通 AXPUN 纽约交易所 美国 1,001 571,246. 0.2 ExpressCo 13 0 29 PerrigoCo Perrigo公司 PRGOUN 纽约交易所 美国 1,116 570,948. 0.2 60 0 30 Southwest 西南航空 LUVUN 纽约交易所 美国 1,354 569,981. 0.2 AirlinesCo 49 0 31 Navient Navient公司 NAVIUQ 纳斯达克交 美国 5,052 569,834. 0.2 Corp 易所 08 0 32 StaplesInc 史泰博公司 SPLSUQ 纳斯达克交 美国 8,335 568,598. 0.2 易所 76 0 VERISK Verisk分析公 纳斯达克交 568,126. 0.2 33 ANALYTICS司 VRSKUQ 易所 美国 994 79 0 INC 34 VFCorp VF公司 VFCUN 纽约交易所 美国 1,455 567,748. 0.2 92 0 35 AbbVieInc 艾伯维有限公 ABBVUN 纽约交易所 美国 1,155 567,349. 0.2 司 56 0 Express 纳斯达克交 566,978. 0.2 36 Scripts 快捷药方 ESRXUQ 易所 美国 1,311 26 0 HoldingCo. 37 Synchrony 同步金融公司 SYFUN 纽约交易所 美国 2,806 566,847. 0.2 Financial 38 0 38 VentasInc Ventas公司 VTRUN 纽约交易所 美国 1,204 566,705. 0.2 12 0 39 BoeingCo 波音 BAUN 纽约交易所 美国 423 566,666. 0.2 70 0 Simon 西蒙房地产集 566,542. 0.2 40 Property 团公司 SPGUN 纽约交易所 美国 517 53 0 Group 41 JPMorgan 摩根大通 JPMUN 纽约交易所 美国 914 565,930. 0.2 Chase& Co 67 0 42 Ingersoll- 英格索兰 IRUN 纽约交易所 美国 914 565,868. 0.2 RandPlc 75 0 43 AutoNation AutoNation公 ANUN 纽约交易所 美国 1,981 565,790. 0.2 第38页共78页 Inc 司 84 0 Bristol- 565,449. 0.2 44 Myers 百时美施贵宝 BMYUN 纽约交易所 美国 1,498 41 0 Squibb 45 Expedia 艾派迪公司 EXPEUQ 纳斯达克交 美国 560 565,066. 0.2 易所 25 0 FifthThird 纳斯达克交 565,049. 0.2 46 Bancorp 五三银行 FITBUQ 易所 美国 3,213 18 0 (OH) 47 Cardinal 康德乐公司 CAHUN 纽约交易所 美国 1,070 564,811. 0.2 HealthInc 54 0 48 Phillips66 Phillips66 PSXUN 纽约交易所 美国 1,008 564,656. 0.2 54 0 49 Carnival 嘉年华公司 CCLUN 纽约交易所 美国 1,271 564,574. 0.2 Corp 91 0 Akamai 阿卡迈技术公 纳斯达克交 564,525. 0.2 50 Technologi司 AKAMUQ 易所 美国 1,673 18 0 esInc Expeditors 华盛顿康捷国 纳斯达克交 564,361. 0.2 51 Intlof WA 际物流公司 EXPDUQ 易所 美国 1,475 72 0 Inc 52 Wynn 永利度假村有 WYNNUQ 纳斯达克交 美国 621 564,229. 0.2 ResortsLtd 限公司 易所 75 0 The 53 Williams 威廉姆斯公司 WMBUN 纽约交易所 美国 2,749 563,899. 0.2 Companies 16 0 Inc 54 HasbroInc 孩之宝 HASUQ 纳斯达克交 美国 746 563,538. 0.2 易所 35 0 HuntJ.B. JBHunt运输 纳斯达克交 563,330. 0.2 55 Transport 服务股份有限 JBHTUQ 易所 美国 910 65 0 Services 公司 56 NIKEIncB 耐克公司 NKEUN 纽约交易所 美国 1,409 563,162. 0.2 65 0 57 CapitalOne 第一资本金融 COFUN 纽约交易所 美国 1,005 562,499. 0.2 Financial 43 0 Regeneron 再生元制药股 纳斯达克交 562,293. 0.2 58 Pharmaceut 份有限公司 REGNUQ 易所 美国 169 22 0 icals 59 Centene Centene公司 CNCUN 纽约交易所 美国 1,039 562,243. 0.2 Corp 50 0 LyondellBa 利安德巴塞尔 561,972. 0.2 60 sell 工业公司 LYBUN 纽约交易所 美国 983 86 0 Industries 第39页共78页 N.V. Western 纳斯达克交 561,798. 0.2 61 Digital 西部数据公司 WDCUQ 易所 美国 936 28 0 Corp 62 ExtraSpace Extra Space EXRUN 纽约交易所 美国 1,063 561,692. 0.2 StorageInc 仓储公司 60 0 63 WellsFargo 富国银行 WFCUN 纽约交易所 美国 1,496 561,552. 0.2 &Co 78 0 64 PulteGroup Pulte集团公 PHMUN 纽约交易所 美国 3,379 561,508. 0.2 Inc 司 81 0 65 BB&TCorp BB&T公司 BBTUN 纽约交易所 美国 1,825 561,416. 0.2 54 0 66 CSXCorp CSX公司 CSXUQ 纳斯达克交 美国 1,518 561,069. 0.2 易所 90 0 67 BaxterIntl 百特 BAXUN 纽约交易所 美国 1,367 560,637. 0.2 Inc 01 0 68 XylemInc Xylem公司/纽 XYLUN 纽约交易所 美国 1,492 560,253. 0.2 约 45 0 Discover Discover金融 559,907. 0.2 69 Financial 服务公司 DFSUN 纽约交易所 美国 1,329 61 0 Services 70 MascoCorp 马斯可 MASUN 纽约交易所 美国 2,163 559,892. 0.2 17 0 71 ProLogis 普洛斯公司 PLDUN 纽约交易所 美国 1,409 559,726. 0.2 Inc 40 0 CF CF工业控股股 559,713. 0.2 72 Industries 份有限公司 CFUN 纽约交易所 美国 2,955 12 0 Holdings Nielsen 尼尔森控股公 559,676. 0.2 73 Holdings 开有限公司 NLSNUN 纽约交易所 美国 2,137 68 0 Plc Quest Quest 558,757. 0.2 74 Diagnostic Diagnostics DGXUN 纽约交易所 美国 742 39 0 s 75 Adobe 奥多比 ADBEUQ 纳斯达克交 美国 583 558,613. 0.2 SystemsInc 易所 77 0 76 MacysInc 梅西百货 M UN 纽约交易所 美国 3,547 558,429. 0.2 24 0 77 Grainger 固安捷公司 GWWUN 纽约交易所 美国 456 557,679. 0.2 W.W.Inc 99 0 Delphi 德尔福汽车公 557,555. 0.2 78 Automotive司 DLPHUN 纽约交易所 美国 939 81 0 PLC 79 United 联合租赁公司 URIUN 纽约交易所 美国 730 557,386. 0.2 第40页共78页 RentalsInc 12 0 DXC DXC 557,152. 0.2 80 Technology TechnologyCo DXCUN 纽约交易所 美国 1,072 67 0 Company AllianceDa 联合数据系统 556,454. 0.2 81 taSystems 公司 ADSUN 纽约交易所 美国 320 64 0 Corp 82 Helmerich& Helmerich& HPUN 纽约交易所 美国 1,511 556,230. 0.2 PayneInc Payne Inc 67 0 83 TesoroCorp 特索罗公司 TSOUN 纽约交易所 美国 877 556,091. 0.2 53 0 84 TripAdviso TripAdvisor TRIPUQ 纳斯达克交 美国 2,148 555,863. 0.2 rInc. 公司 易所 91 0 85 Welltower Welltower股 HCNUN 纽约交易所 美国 1,096 555,741. 0.2 Inc 份有限公司 97 0 CBOE 纳斯达克交 555,404. 0.2 86 Holdings CBOE控股公司 CBOEUQ 易所 美国 897 60 0 Inc Edwards Edwards 555,096. 0.2 87 Lifescienc Lifesciences EWUN 纽约交易所 美国 693 50 0 esCorp 公司 88 Omnicom 奥姆尼康 OMCUN 纽约交易所 美国 988 554,858. 0.2 Group 59 0 89 EquifaxInc Equifax公司 EFXUN 纽约交易所 美国 596 554,839. 0.2 08 0 90 HortonD.R. 霍顿房屋公司 DHIUN 纽约交易所 美国 2,368 554,564. 0.2 Inc 31 0 Advanced 纳斯达克交 554,442. 0.2 91 Micro AMD公司 AMDUQ 易所 美国 6,558 91 0 Devices Scripps 92 Networks 斯克利普斯网 SNIUQ 纳斯达克交 美国 1,198 554,385. 0.2 Interactiv 络互动公司 易所 60 0 eA 93 HologicInc 豪洛捷公司 HOLXUQ 纳斯达克交 美国 1,802 553,974. 0.2 易所 93 0 American 美国发射塔公 553,968. 0.2 94 TowerCorp司 AMTUN 纽约交易所 美国 618 16 0 A Wyndham 553,697. 0.2 95 Worldwide Wyndham公司 WYNUN 纽约交易所 美国 814 05 0 Corp 96 Caterpilla 卡特彼勒 CATUN 纽约交易所 美国 760 553,262. 0.2 rInc 54 0 第41页共78页 Northern 纳斯达克交 553,173. 0.2 97 TrustCorp 北美信托 NTRSUQ 易所 美国 840 12 0 (IL) 98 Progressiv Progressive PGRUN 纽约交易所 美国 1,852 553,161. 0.2 eCorp 公司 46 0 99 Nordstrom 诺德斯特龙公 JWNUN 纽约交易所 美国 1,707 553,101. 0.2 Inc 司 38 0 10 DeltaAir 达美航空有限 DALUN 纽约交易所 美国 1,519 553,001. 0.2 0 Lines 公司 45 0 10 Harley- 552,955. 0.2 1 Davidson 哈雷摩托车 HOGUN 纽约交易所 美国 1,511 12 0 Inc 10 EQT 552,898. 0.2 2 Corporatio EQT公司 EQTUN 纽约交易所 美国 1,393 55 0 n 10 CoachInc Coach公司 COHUN 纽约交易所 美国 1,723 552,566. 0.2 3 27 0 10 Global 552,513. 0.2 4 Payments 环汇公司 GPNUN 纽约交易所 美国 903 02 0 Inc 10 AetnaInc 安泰保险 AETUN 纽约交易所 美国 537 552,335. 0.2 5 19 0 10 XeroxCorp 施乐 XRXUN 纽约交易所 美国 2,836 551,966. 0.2 6 46 0 10 CHRobinson 罗宾逊全球物 纳斯达克交 551,805. 0.2 7 Worldwide 流有限公司 CHRWUQ 易所 美国 1,186 23 0 Inc 10 Allstate 全州保险 ALLUN 纽约交易所 美国 921 551,796. 0.2 8 Corp 83 0 10 United 551,757. 0.2 9 Technologi 联合技术 UTXUN 纽约交易所 美国 667 06 0 esCorp 11 Intuitive 直觉外科手术 纳斯达克交 551,281. 0.2 0 Surgical 公司 ISRGUQ 易所 美国 87 64 0 Inc 11 McDonalds 麦当劳 MCDUN 纽约交易所 美国 531 550,948. 0.2 1 Corp 13 0 11 Dentsply 登士柏西诺德 XRAYUQ 纳斯达克交 美国 1,254 550,822. 0.2 2 SironaIntl 公司 易所 13 0 11 CSRAInc CSRA股份有限 CSRAUN 纽约交易所 美国 2,560 550,623. 0.2 3 公司 23 0 11 GenenalGro GGP股份有限 550,477. 0.2 4 wthPropert 公司 GGPUN 纽约交易所 美国 3,449 18 0 iesIn 第42页共78页 11 Align Align科技股 纳斯达克交 550,182. 0.2 5 Technology 份有限公司 ALGNUQ 易所 美国 541 35 0 Inc 11 Varian 瓦里安医疗设 550,152. 0.2 6 Medical 备有限公司 VARUN 纽约交易所 美国 787 61 0 SystemsInc 11 Yum!Brands 百胜全球餐饮 YUMUN 纽约交易所 美国 1,101 550,147. 0.2 7 Inc 40 0 11 Cooper 库柏股份有限 549,833. 0.2 8 Companies 公司 COOUN 纽约交易所 美国 339 20 0 Inc 11 Newell 纽威尔品牌公 NWLUN 纽约交易所 美国 1,512 549,223. 0.2 9 BrandsInc司 91 0 12 FedExCorp 联邦快递 FDXUN 纽约交易所 美国 373 549,160. 0.2 0 57 0 12 Quanta Quanta服务股 549,058. 0.2 1 Services 份有限公司 PWRUN 纽约交易所 美国 2,462 62 0 Inc 12 FordMotor 福特汽车 F UN 纽约交易所 美国 7,236 548,528. 0.1 2 Co 86 9 12 Mohawk Mohawk工业股 548,497. 0.1 3 Industries 份有限公司 MHKUN 纽约交易所 美国 335 09 9 Inc 12 Johnson& 强生 JNJUN 纽约交易所 美国 612 548,465. 0.1 4 Johnson 45 9 12 Allegion 安朗杰公共有 ALLEUN 纽约交易所 美国 998 548,440. 0.1 5 plc 限公司 25 9 12 McKesson McKesson公司 MCKUN 纽约交易所 美国 492 548,412. 0.1 6 Corp 61 9 12 Avery 548,366. 0.1 7 Dennison 艾利丹尼森 AVYUN 纽约交易所 美国 916 81 9 Corp 12 PayPal Paypal控股股 纳斯达克交 548,281. 0.1 8 Holdings 份有限公司 PYPLUQ 易所 美国 1,508 73 9 Inc. 12 TimeWarner 时代华纳 TWXUN 纽约交易所 美国 806 548,255. 0.1 9 Inc 31 9 13 BardC.R. CR巴德 BCRUN 纽约交易所 美国 256 548,212. 0.1 0 Inc 63 9 13 AnthemInc Anthem股份有 ANTMUN 纽约交易所 美国 430 548,021. 0.1 1 限公司 18 9 13 Kinder 特拉华州金德 KMIUN 纽约交易所 美国 4,221 547,875. 0.1 2 MorganInc 摩根公司 26 9 13 MetlifeInc 大都会集团 METUN 纽约交易所 美国 1,472 547,857. 0.1 第43页共78页 3 11 9 13 Cigna 547,705. 0.1 4 Corporatio CIGNA 公司 CIUN 纽约交易所 美国 483 97 9 n 13 Pentair Pentair公共 PNRUN 纽约交易所 美国 1,215 547,683. 0.1 5 Ltd. 有限公司 82 9 13 BallCorp 波尔 BLLUN 纽约交易所 美国 1,914 547,303. 0.1 6 37 9 13 CernerCorp 塞纳公司 CERNUQ 纳斯达克交 美国 1,215 547,107. 0.1 7 易所 66 9 13 Interpubli Interpublic IPGUN 纽约交易所 美国 3,281 546,779. 0.1 8 cGroupCos 集团 44 9 13 Aonplc 怡安保险 AONUN 纽约交易所 美国 607 546,698. 0.1 9 48 9 14 Whirlpool 惠而浦 WHRUN 纽约交易所 美国 421 546,504. 0.1 0 Corp 53 9 14 Agilent 546,433. 0.1 1 Technologi 安捷伦 A UN 纽约交易所 美国 1,360 94 9 esInc 14 Vornado 沃那多房地产 546,423. 0.1 2 Realty 信托 VNOUN 纽约交易所 美国 859 78 9 Trust 14 FirstEnerg 第一能源 FEUN 纽约交易所 美国 2,766 546,399. 0.1 3 yCorp 80 9 14 American 美国航空集团 纳斯达克交 546,102. 0.1 4 Airlines 公司 AALUQ 易所 美国 1,602 27 9 GroupInc. Cognizant 14 Tech 高知特科技公 CTSHUQ 纳斯达克交 美国 1,214 546,081. 0.1 5 Solutions司 易所 67 9 Corp 14 HumanaInc Humana公司 HUMUN 纽约交易所 美国 335 546,068. 0.1 6 80 9 14 Valero Valero能源 VLOUN 纽约交易所 美国 1,194 545,659. 0.1 7 EnergyCorp 22 9 14 FastenalCo 快扣公司 FASTUQ 纳斯达克交 美国 1,850 545,545. 0.1 8 易所 82 9 14 Range Range资源公 545,445. 0.1 9 Resources司 RRCUN 纽约交易所 美国 3,475 90 9 Corp 15 Priceline Priceline集 PCLNUQ 纳斯达克交 美国 43 544,880. 0.1 0 GroupInc团 易所 98 9 15 LennarCorp Lennar公司 LENUN 纽约交易所 美国 1,508 544,706. 0.1 1 20 9 第44页共78页 15 Chicago 芝加哥商业交 纳斯达克交 544,689. 0.1 2 Mercantile 易所控股公司 CMEUQ 易所 美国 642 40 9 Exchange 15 HCA HCA医疗保健 544,650. 0.1 3 Holdings 有限公司 HCAUN 纽约交易所 美国 922 92 9 Inc Raymond RaymondJames 15 James 金融股份有限 RJFUN 纽约交易所 美国 1,002 544,529. 0.1 4 Financial公 25 9 Inc 15 Schwab 544,513. 0.1 5 Charles 嘉信理财 SCHWUN 纽约交易所 美国 1,871 81 9 Corp 15 Northrop 诺斯洛普格鲁 544,324. 0.1 6 Grumman 曼 NOCUN 纽约交易所 美国 313 60 9 Corp 15 Goldman 544,172. 0.1 7 SachsGroup 高盛 GSUN 纽约交易所 美国 362 65 9 Inc 15 MoodysCorp 穆迪 MCOUN 纽约交易所 美国 660 544,043. 0.1 8 93 9 Intl 15 Business 国际商业机器 IBMUN 纽约交易所 美国 522 543,979. 0.1 9 Machines 31 9 Corp 16 Willis 韦莱韬睿惠悦 纳斯达克交 543,943. 0.1 0 Towers 公共有限公司 WLTWUQ 易所 美国 552 13 9 WatsonPLC 16 Thermo ThermoFisher 543,687. 0.1 1 Fisher Scientific公 TMOUN 纽约交易所 美国 460 60 9 Scientific司 16 Danaher 丹纳赫 DHRUN 纽约交易所 美国 951 543,678. 0.1 2 Corp 73 9 16 Boston 543,453. 0.1 3 Scientific 波士顿科学 BSXUN 纽约交易所 美国 2,894 75 9 Corp 16 ZoetisInc 硕腾公司 ZTSUN 纽约交易所 美国 1,286 543,446. 0.1 4 97 9 16 EverestRe 安富来集团有 REUN 纽约交易所 美国 315 543,278. 0.1 5 GroupLtd 限公司 77 9 16 Digital 数字房地产信 543,269. 0.1 6 Realty 托有限公司 DLRUN 纽约交易所 美国 710 62 9 Trust 16 KeyCorp KeyCorp公司 KEYUN 纽约交易所 美国 4,279 543,228. 0.1 第45页共78页 7 70 9 16 AFLACInc 家庭人寿保险 AFLUN 纽约交易所 美国 1,032 543,074. 0.1 8 92 9 16 GartnerInc 高德纳咨询公 ITUN 纽约交易所 美国 649 543,022. 0.1 9 司 29 9 17 Estee 雅诗兰黛 ELUN 纽约交易所 美国 835 542,922. 0.1 0 LauderCos. 77 9 17 TransDigm TransDigm集 TDGUN 纽约交易所 美国 298 542,787. 0.1 1 Group 团公司 01 9 17 MacerichCo Macerich公司 MACUN 纽约交易所 美国 1,380 542,783. 0.1 2 90 9 17 NasdaqInc 纳斯达克股份 NDAQUQ 纳斯达克交 美国 1,120 542,418. 0.1 3 有限公司 易所 08 9 17 Royal 皇家加勒比海 542,396. 0.1 4 Caribbeen 游轮有限公司 RCLUN 纽约交易所 美国 733 33 9 Cruises 17 Weyerhaeus 惠好 WYUN 纽约交易所 美国 2,389 542,165. 0.1 5 erCo 39 9 17 CorningInc 康宁公司 GLWUN 纽约交易所 美国 2,663 542,108. 0.1 6 83 9 17 Sherwin- 宣威威廉斯 SHWUN 纽约交易所 美国 228 542,079. 0.1 7 WilliamsCo 90 9 17 S&PGlobal 标普全球 SPGIUN 纽约交易所 美国 548 541,969. 0.1 8 Inc 07 9 17 Citigroup 花旗集团 C UN 纽约交易所 美国 1,196 541,873. 0.1 9 Inc 96 9 18 Allergan 艾尔建有限公 AGNUN 纽约交易所 美国 329 541,793. 0.1 0 Inc 司 55 9 18 WatersCorp 沃特世公司 WATUN 纽约交易所 美国 435 541,751. 0.1 1 48 9 18 Waste 541,126. 0.1 2 Management 废品管理 WMUN 纽约交易所 美国 1,089 54 9 Inc 18 ACTIVISION 动视暴雪股份 纳斯达克交 540,933. 0.1 3 BLIZZARD 有限公司 ATVIUQ 易所 美国 1,387 06 9 INC 18 VisaInc 维萨公司 V UN 纽约交易所 美国 851 540,643. 0.1 4 05 9 18 Iron 540,488. 0.1 5 Mountain 美国铁山公司 IRMUN 纽约交易所 美国 2,322 19 9 Inc 18 ExelonCorp Exelon公司 EXCUN 纽约交易所 美国 2,210 540,019. 0.1 6 26 9 18 ApacheCorp 阿帕契 APAUN 纽约交易所 美国 1,662 539,646. 0.1 第46页共78页 7 40 9 18 Kimco Kimco房地产 KIMUN 纽约交易所 美国 4,341 539,630. 0.1 8 RealtyCorp 公司 75 9 United 18 Parcel 联合包裹服务 UPSUN 纽约交易所 美国 720 539,410. 0.1 9 ServiceInc 股份有限公司 25 9 B 19 WESTROCKCO WestRock公司 WRKUN 纽约交易所 美国 1,405 539,291. 0.1 0 69 9 19 TheBankof 纽约梅隆银行 539,182. 0.1 1 NewYork 股份有限公司 BKUN 纽约交易所 美国 1,560 63 9 MellonCorp 19 CVSHealth CVS保健公司 CVSUN 纽约交易所 美国 989 539,072. 0.1 2 Corp 47 9 19 Regency Regency 538,922. 0.1 3 Centers Centers公司 REGUN 纽约交易所 美国 1,270 49 9 Corp 19 FluorCorp 福陆 FLRUN 纽约交易所 美国 1,737 538,699. 0.1 4 34 9 Molson 19 Coors 莫尔森-康胜 TAPUN 纽约交易所 美国 921 538,694. 0.1 5 BrewingCo 46 9 B 19 Citrix 思杰系统 CTXSUQ 纳斯达克交 美国 999 538,567. 0.1 6 SystemsInc 易所 65 9 19 CBREGroup 世邦魏理仕 CBGUN 纽约交易所 美国 2,184 538,548. 0.1 7 Inc. 54 9 19 IntlPaper 国际纸业 IPUN 纽约交易所 美国 1,404 538,432. 0.1 8 Co 29 9 19 Mettler- 梅特勒-托利 538,245. 0.1 9 ToledoIntl 多国际股份有 MTDUN 纽约交易所 美国 135 73 9 限公 20 LKQCorp LKQ公司 LKQUQ 纳斯达克交 美国 2,411 538,174. 0.1 0 易所 93 9 20 Johnson 江森自控国际 538,127. 0.1 1 Controls 有限公司 JCIUN 纽约交易所 美国 1,832 99 9 Inc 20 Limited L Brands股份 LBUN 纽约交易所 美国 1,474 538,116. 0.1 2 BrandsInc 有限公司 74 9 20 Interconti 洲际交易所 538,114. 0.1 3 nentalExch （ICE） ICEUN 纽约交易所 美国 1,205 98 9 ange 20 Mastercard 万事达股份有 MAUN 纽约交易所 美国 654 538,079. 0.1 4 IncA 限公司 08 9 第47页共78页 20 BestBuyCo 百思买 BBYUN 纽约交易所 美国 1,385 537,901. 0.1 5 Inc 25 9 FORTUNE Fortune 20 BRANDSHOME Brands家庭与 FBHSUN 纽约交易所 美国 1,217 537,867. 0.1 6 SECURITY,I 安全用品 58 9 NC 20 E*TRADE 亿创证券有限 纳斯达克交 537,674. 0.1 7 Financial 公司 ETFCUQ 易所 美国 2,087 71 9 Corp 20 AvalonBay AvalonBay社 537,658. 0.1 8 Communitie 区股份有限公 AVBUN 纽约交易所 美国 413 45 9 sInc 司 20 XLGroup XLGroupLtd XLUN 纽约交易所 美国 1,811 537,357. 0.1 9 Plc 60 9 21 Accenture 埃森哲公司 ACNUN 纽约交易所 美国 641 537,066. 0.1 0 plc 84 9 21 Nisource NiSource公司 NIUN 纽约交易所 美国 3,125 536,871. 0.1 1 Inc 20 9 21 Intl 536,837. 0.1 2 Flavors& 国际香料 IFFUN 纽约交易所 美国 587 33 9 Fragrances 21 Abbott 536,764. 0.1 3 Laboratori 雅培制药 ABTUN 纽约交易所 美国 1,630 84 9 es 21 EatonCorp 伊顿 ETNUN 纽约交易所 美国 1,018 536,742. 0.1 4 plc 08 9 21 XilinxInc 赛灵思 XLNXUQ 纳斯达克交 美国 1,231 536,382. 0.1 5 易所 90 9 21 State 道富集团 STTUN 纽约交易所 美国 882 536,138. 0.1 6 StreetCorp 62 9 21 Mid- Mid-America 536,128. 0.1 7 AmericaApt Apartment MAAUN 纽约交易所 美国 751 59 9 Communties Commun 21 Genuine 原配部件 GPCUN 纽约交易所 美国 853 536,019. 0.1 8 PartsCo 52 9 21 Amerisourc 536,001. 0.1 9 eBergen 美源伯根 ABCUN 纽约交易所 美国 837 43 9 Corp 22 Zimmer 捷迈巴奥米特 535,817. 0.1 0 Biomet 控股公司 ZBHUN 纽约交易所 美国 616 10 9 HoldingsIn 22 Medtronic 美敦力 MDTUN 纽约交易所 美国 891 535,694. 0.1 1 Inc 15 9 22 Franklin 富兰克林资源 BENUN 纽约交易所 美国 1,765 535,545. 0.1 第48页共78页 2 Resources 79 9 Inc 22 Darden 535,479. 0.1 3 Restaurant 达登饭店 DRIUN 纽约交易所 美国 874 47 9 sInc 22 Crown 535,462. 0.1 4 CastleIntl 冠城国际公司 CCIUN 纽约交易所 美国 789 26 9 Corp 22 InvescoLtd 景顺有限公司 IVZUN 纽约交易所 美国 2,246 535,426. 0.1 5 49 9 22 RobertHalf 罗致恒富国际 RHIUN 纽约交易所 美国 1,649 535,425. 0.1 6 IntlInc 公司 34 9 22 F5Networks F5Networks FFIVUQ 纳斯达克交 美国 622 535,389. 0.1 7 Inc 公司 易所 77 9 22 Devon 戴文能源 DVNUN 纽约交易所 美国 2,472 535,379. 0.1 8 EnergyCorp 75 9 22 HCPInc HCP公司 HCPUN 纽约交易所 美国 2,472 535,212. 0.1 9 28 9 23 SCANACorp 美国SCANA公 SCGUN 纽约交易所 美国 1,179 535,210. 0.1 0 司 05 9 23 Deere& Co 迪尔 DEUN 纽约交易所 美国 639 535,001. 0.1 1 53 9 Air 23 Products& 空气产品公司 APDUN 纽约交易所 美国 552 534,968. 0.1 2 Chemicals 41 9 Inc 23 IDEXX 爱德士股份有 纳斯达克交 534,733. 0.1 3 Laboratori 限公司 IDXXUQ 易所 美国 489 06 9 esInc Total 23 System 全系统服务公 TSSUN 纽约交易所 美国 1,354 534,300. 0.1 4 Services 司 32 9 Inc 23 Norfolk 534,240. 0.1 5 Southern 诺福克南方 NSCUN 纽约交易所 美国 648 02 9 Corp 23 Marriott 万豪国际 MARUQ 纳斯达克交 美国 786 534,118. 0.1 6 IntlA 易所 49 9 23 LoewsCorp 罗斯 L UN 纽约交易所 美国 1,684 534,012. 0.1 7 67 9 23 American 533,654. 0.1 8 IntlGroup 美国国际集团 AIGUN 纽约交易所 美国 1,260 71 9 Inc 23 SealedAir 希悦尔包装 SEEUN 纽约交易所 美国 1,758 533,064. 0.1 第49页共78页 9 Corp 53 9 Hartford 24 Finl 哈特福德金融 HIGUN 纽约交易所 美国 1,496 532,770. 0.1 0 Services 服务 79 9 Group 24 ExxonMobil 埃克森美孚石 XOMUN 纽约交易所 美国 974 532,677. 0.1 1 Corp 油 98 9 24 Unitedheal 532,590. 0.1 2 thGroup 联合健康 UNHUN 纽约交易所 美国 424 32 9 Inc 24 Affiliated 联合经理集团 532,587. 0.1 3 Manegers 股份有限公司 AMGUN 纽约交易所 美国 474 34 9 Group 24 TextronInc 德事隆 TXTUN 纽约交易所 美国 1,669 532,534. 0.1 4 91 9 24 ANSYSInc ANSYS股份有 ANSSUQ 纳斯达克交 美国 646 532,503. 0.1 5 限公司 易所 61 9 24 Assurant 艾斯兰公司 AIZUN 纽约交易所 美国 758 532,447. 0.1 6 Inc 65 9 24 Micron 美光科技股份 纳斯达克交 532,208. 0.1 7 Technology 有限公司 MUUQ 易所 美国 2,631 11 9 Inc 24 EquinixInc Equinix有限 EQIXUQ 纳斯达克交 美国 183 532,036. 0.1 8 公司 易所 18 9 24 CintasCorp CINTAS公司 CTASUQ 纳斯达克交 美国 623 531,945. 0.1 9 易所 67 9 25 Dow 陶氏化学 DOWUN 纽约交易所 美国 1,245 531,940. 0.1 0 Chemical 45 9 25 CumminsInc 康明斯 CMIUN 纽约交易所 美国 484 531,888. 0.1 1 49 9 25 Hewlett 531,816. 0.1 2 Packard 慧与 HPEUN 纽约交易所 美国 4,732 68 9 Enterpris 25 DukeEnergy 杜克能源 DUKUN 纽约交易所 美国 939 531,729. 0.1 3 Corp 50 9 25 Parker- 531,598. 0.1 4 Hannifin 派克汉尼汾 PHUN 纽约交易所 美国 491 14 9 Corp 25 Amphenol 安费诺公司 APHUN 纽约交易所 美国 1,063 531,591. 0.1 5 CorpA 64 9 25 Patterson 帕特森公司 PDCOUQ 纳斯达克交 美国 1,671 531,475. 0.1 6 CosInc 易所 05 9 25 PNCFinl PNC财务服务 PNCUN 纽约交易所 美国 628 531,237. 0.1 7 Services 34 9 第50页共78页 Group 25 Goodyear 固特异轮胎橡 纳斯达克交 530,979. 0.1 8 Tire& 胶 GTUQ 易所 美国 2,242 64 9 RubberCo 25 Eastman 伊士曼化工 EMNUN 纽约交易所 美国 933 530,860. 0.1 9 ChemicalCo 07 9 26 TysonFoods 泰森食品公司 TSNUN 纽约交易所 美国 1,251 530,775. 0.1 0 IncA 12 9 26 Equity 公寓物业权益 530,690. 0.1 1 Residentia 信托 EQRUN 纽约交易所 美国 1,190 91 9 l 26 PraxairInc 普莱克斯 PXUN 纽约交易所 美国 591 530,686. 0.1 2 51 9 26 AT&TInc 美国电话电报 T UN 纽约交易所 美国 2,076 530,621. 0.1 3 公司 68 9 26 Synopsys 新思科技公司 SNPSUQ 纳斯达克交 美国 1,074 530,617. 0.1 4 Inc 易所 21 9 26 HarrisCorp 哈里斯公司 HRSUN 纽约交易所 美国 718 530,567. 0.1 5 21 9 26 PfizerInc 辉瑞制药 PFEUN 纽约交易所 美国 2,331 530,423. 0.1 6 94 9 26 Noble Noble 能源股 NBLUN 纽约交易所 美国 2,765 530,093. 0.1 7 EnergyInc 份有限公司 41 9 26 Becton 530,023. 0.1 8 Dickinson& 碧迪 BDXUN 纽约交易所 美国 401 03 9 Co 26 AMETEKInc 阿美特克股份 AMEUN 纽约交易所 美国 1,291 529,730. 0.1 9 有限公司 10 9 27 MosaicCo Mosaic公司 MOSUN 纽约交易所 美国 3,425 529,708. 0.1 0 97 9 Michael 27 Kors 迈克高仕控股 KORSUN 纽约交易所 美国 2,157 529,698. 0.1 1 Holdings 有限公司 80 9 Ltd 27 Alexandria 亚历山大房地 529,656. 0.1 2 RealEstate 产股份有限公 AREUN 纽约交易所 美国 649 67 9 Eqty 司 27 Vulcan 529,497. 0.1 3 Materials Vulcan材料 VMCUN 纽约交易所 美国 617 67 9 Co 27 Consolidat 529,439. 0.1 4 edEdison 联合爱迪生 EDUN 纽约交易所 美国 967 28 9 Inc 27 Federal 联邦房地产投 FRTUN 纽约交易所 美国 618 529,141. 0.1 第51页共78页 5 RealtyInvt 资信托公司 75 9 Trust 27 CotyInc. 科蒂集团 COTYUN 纽约交易所 美国 4,163 529,066. 0.1 6 28 9 27 TRowe 纳斯达克交 528,870. 0.1 7 PriceGroup 普信集团公司 TROWUQ 易所 美国 1,052 09 9 Inc 27 UDRInc UDR公司 UDRUN 纽约交易所 美国 2,002 528,524. 0.1 8 73 9 27 MylanNv 迈兰公司 MYLUQ 纳斯达克交 美国 2,008 528,068. 0.1 9 易所 27 9 28 Cincinnati 纳斯达克交 527,615. 0.1 0 Financial 辛辛那提金融 CINFUQ 易所 美国 1,075 68 9 Corp 28 Automatic 纳斯达克交 527,519. 0.1 1 Data ADP公司 ADPUQ 易所 美国 760 82 9 Processing 28 L-3 L3科技股份有 527,449. 0.1 2 Technologi 限公司 LLLUN 纽约交易所 美国 466 91 9 esInc 28 MattelInc 美泰 MATUQ 纳斯达克交 美国 3,616 527,403. 0.1 3 易所 84 9 28 Lincoln 527,401. 0.1 4 National 林肯国民 LNCUN 纽约交易所 美国 1,152 67 9 Corp 28 General 通用电气 GEUN 纽约交易所 美国 2,882 527,338. 0.1 5 ElectricCo 40 9 28 Travelers 旅行者集团 TRVUN 纽约交易所 美国 615 527,156. 0.1 6 CosInc 37 9 28 CHARTER 纳斯达克交 527,131. 0.1 7 COMMUNICAT 特许通讯 CHTRUQ 易所 美国 231 98 9 ION-A 28 American 527,091. 0.1 8 Electric 美国电力 AEPUN 纽约交易所 美国 1,120 68 9 Power Fidelity 28 National 富达国民信息 FISUN 纽约交易所 美国 911 527,044. 0.1 9 Informatio 服务公司 26 9 n 29 Roper Roper 科技股 527,008. 0.1 0 Industries 份有限公司 ROPUN 纽约交易所 美国 336 22 9 Inc 29 NvidiaCorp NVIDIA公司 NVDAUQ 纳斯达克交 美国 538 526,867. 0.1 1 易所 31 9 第52页共78页 29 Facebook Facebook公司 FBUQ 纳斯达克交 美国 515 526,741. 0.1 2 Inc 易所 44 9 29 Leucadia Leucadia 526,692. 0.1 3 National National公司 LUKUN 纽约交易所 美国 2,972 80 9 Corp(NY) 29 BlackRock 贝莱德有限公 BLKUN 纽约交易所 美国 184 526,529. 0.1 4 Inc 司 67 9 29 Zions 纳斯达克交 526,511. 0.1 5 Bancorp 齐昂银行 ZIONUQ 易所 美国 1,770 11 9 (UT) 29 Comerica Comerica公司 CMAUN 纽约交易所 美国 1,061 526,422. 0.1 6 Inc(MI) 64 9 29 Essex 埃塞克斯房地 526,340. 0.1 7 Property 产信托公司 ESSUN 纽约交易所 美国 302 67 9 TrustInc 29 Merck& Co 默克 MRKUN 纽约交易所 美国 1,212 526,215. 0.1 8 Inc 61 9 29 Torchmark Torchmark公 TMKUN 纽约交易所 美国 1,015 526,015. 0.1 9 Corp 司 22 9 30 Monsanto 孟山都 MONUN 纽约交易所 美国 656 525,992. 0.1 0 Co. 60 9 30 Leggett& 礼恩派 LEGUN 纽约交易所 美国 1,478 525,959. 0.1 1 Platt 94 9 30 VeriSign 威瑞信公司 VRSNUQ 纳斯达克交 美国 835 525,839. 0.1 2 Inc 易所 77 9 30 SnapOnInc Snap-On公司 SNAUN 纽约交易所 美国 491 525,544. 0.1 3 40 9 30 AlaskaAir 阿拉斯加航空 ALKUN 纽约交易所 美国 864 525,372. 0.1 4 GroupInc 集团公司 60 9 30 Motorola 摩托罗拉解决 525,324. 0.1 5 Solutions 方案股份有限 MSIUN 纽约交易所 美国 894 64 9 Inc 公司 30 National 525,292. 0.1 6 Oilwell 美国国民油井 NOVUN 纽约交易所 美国 2,354 12 9 VarcoInc 30 PACCARInc 帕卡 PCARUQ 纳斯达克交 美国 1,174 525,225. 0.1 7 易所 74 9 30 LillyEli& 礼来 LLYUN 纽约交易所 美国 942 525,196. 0.1 8 Co 20 9 30 Altria 高特利 MOUN 纽约交易所 美国 1,040 524,669. 0.1 9 GroupInc 15 9 31 3MCo 3M公司 MMMUN 纽约交易所 美国 372 524,654. 0.1 0 79 9 31 Prudential 保德信金融集 PRUUN 纽约交易所 美国 716 524,529. 0.1 第53页共78页 1 Financial团 87 9 Inc 31 Fortive Fortive公司 FTVUN 纽约交易所 美国 1,222 524,431. 0.1 2 Corp 37 9 31 M&TBank M&T银行 MTBUN 纽约交易所 美国 478 524,420. 0.1 3 Corp 53 9 31 Stanley 史丹利百得公 524,348. 0.1 4 Black& 司 SWKUN 纽约交易所 美国 550 72 9 Decker 31 RaytheonCo 雷神公司 RTNUN 纽约交易所 美国 479 523,992. 0.1 5 52 9 31 BiogenIdec 百健 BIIBUQ 纳斯达克交 美国 285 523,915. 0.1 6 Inc 易所 84 9 31 Hormel 荷美尔食品有 HRLUN 纽约交易所 美国 2,267 523,846. 0.1 7 FoodsCorp 限公司 54 9 31 HomeDepot 家得宝 HDUN 纽约交易所 美国 504 523,753. 0.1 8 Inc 25 9 31 GarminLtd 佳明有限公司 GRMNUQ 纳斯达克交 美国 1,514 523,386. 0.1 9 易所 21 9 32 Freeport 自由港迈克默 522,985. 0.1 0 McMoRan 伦股份有限公 FCXUN 纽约交易所 美国 6,428 58 9 司 32 Lockheed 洛克希德马丁 LMTUN 纽约交易所 美国 278 522,818. 0.1 1 Martin 25 9 32 Rockwell 罗克威尔克林 COLUN 纽约交易所 美国 734 522,500. 0.1 2 Collins 斯 80 9 32 PPG 522,184. 0.1 3 Industries PPG工业 PPGUN 纽约交易所 美国 701 03 9 Inc 32 Electronic 电子艺界 EAUQ 纳斯达克交 美国 729 522,102. 0.1 4 Arts 易所 20 9 32 eBayInc. eBay公司 EBAYUQ 纳斯达克交 美国 2,206 521,855. 0.1 5 易所 88 9 32 Marathon 马拉松石油公 521,830. 0.1 6 Petroleum司 MPCUN 纽约交易所 美国 1,472 41 9 Corp. 32 Western 西联汇款 WUUN 纽约交易所 美国 4,042 521,629. 0.1 7 UnionCo 48 9 32 Baker 贝克休斯(GE 521,412. 0.1 8 HughesInc 石油天然气集 BHIUN 纽约交易所 美国 1,412 83 9 团)有 32 Public 公共服务企业 521,255. 0.1 9 Service 集团 PEGUN 纽约交易所 美国 1,789 46 9 Enterprise 第54页共78页 Grp 33 Regions 521,176. 0.1 0 Financial 地区金融公司 RFUN 纽约交易所 美国 5,255 27 9 Corp 33 NextEra 新纪元能源公 NEEUN 纽约交易所 美国 549 521,163. 0.1 1 EnergyInc司 87 9 33 Rockwell 罗克韦尔自动 521,161. 0.1 2 Automation化 ROKUN 纽约交易所 美国 475 37 9 Inc 33 Avago Broadcom有限 纳斯达克交 520,995. 0.1 3 Technologi 公司 AVGOUQ 易所 美国 330 39 9 esLtd 33 Berkshire 伯克希尔哈撒 BRK/B UN 纽约交易所 美国 454 520,910. 0.1 4 HathawayB 韦公司 58 9 Hilton 希尔顿全球控 33 Worldwide 股股份有限公 HLTUN 纽约交易所 美国 1,243 520,812. 0.1 5 Holdings 司 82 9 Inc 33 SLGreen SLGreen房地 SLGUN 纽约交易所 美国 726 520,347. 0.1 6 RealtyCorp 产公司 08 8 33 PepsiCoInc 百事可乐 PEPUN 纽约交易所 美国 665 520,279. 0.1 7 68 8 33 Republic 520,237. 0.1 8 Services 公共服务公司 RSGUN 纽约交易所 美国 1,205 68 8 Inc 33 Marsh& Marsh& 520,210. 0.1 9 McLennan McLennan股份 MMCUN 纽约交易所 美国 985 24 8 Companies 有限公司 34 FMCCorp FMC公司 FMCUN 纽约交易所 美国 1,051 520,108. 0.1 0 29 8 34 Honeywell 霍尼韦尔 HONUN 纽约交易所 美国 576 520,104. 0.1 1 IntlInc 83 8 34 Reynolds 519,916. 0.1 2 American 雷诺兹美国 RAIUN 纽约交易所 美国 1,180 23 8 Inc 34 Chesapeake 切萨皮克能源 CHKUN 纽约交易所 美国 15,441 519,879. 0.1 3 EnergyCorp 公司 45 8 34 Wal-Mart 沃尔玛百货 WMTUN 纽约交易所 美国 1,014 519,864. 0.1 4 Stores 20 8 34 FMC TechnipFMC 519,807. 0.1 5 Technologi PLC FTIUN 纽约交易所 美国 2,821 84 8 esInc 34 FiservInc Fiserv公司 FISVUQ 纳斯达克交 美国 627 519,645. 0.1 6 易所 12 8 第55页共78页 34 ILLUMINA Illumina公司 ILMNUQ 纳斯达克交 美国 442 519,568. 0.1 7 INC 易所 30 8 34 MurphyOil 墨菲石油公司 MURUN 纽约交易所 美国 2,992 519,494. 0.1 8 Corp 59 8 34 Halliburto 哈利伯顿 HALUN 纽约交易所 美国 1,795 519,355. 0.1 9 nCo 65 8 35 NRGEnergy NRG能源股份 NRGUN 纽约交易所 美国 4,452 519,348. 0.1 0 有限公司 81 8 35 HostHotels Host酒店及度 519,207. 0.1 1&Resorts 假股份有限公 HSTUN 纽约交易所 美国 4,195 97 8 Inc 司 35 Jacobs 雅各布工程集 519,159. 0.1 2 Engineerin团 JECUN 纽约交易所 美国 1,409 60 8 gGroupInc 35 Autodesk 欧特克 ADSKUQ 纳斯达克交 美国 760 519,076. 0.1 3 Inc 易所 21 8 35 CloroxCo 高乐氏公司 CLXUN 纽约交易所 美国 575 519,007. 0.1 4 11 8 35 Kimberly- 金佰利 KMBUN 纽约交易所 美国 593 518,663. 0.1 5 Clark 17 8 35 Level3 Level 3通信 518,623. 0.1 6 Communicat 股份有限公司 LVLTUN 纽约交易所 美国 1,291 00 8 ions 35 Tractor 拖拉机供应公 TSCOUQ 纳斯达克交 美国 1,412 518,543. 0.1 7 SupplyCo司 易所 20 8 35 IHSMarkit IHSMarkit有 INFOUQ 纳斯达克交 美国 1,738 518,522. 0.1 8 Ltd 限公司 易所 87 8 35 SunTrust 518,345. 0.1 9 BanksInc 太阳信托银行 STIUN 纽约交易所 美国 1,349 11 8 (GA) 36 Monster 纳斯达克交 518,290. 0.1 0 Beverage 怪兽饮料公司 MNSTUQ 易所 美国 1,540 38 8 Corp 36 Ameriprise 阿默普莱斯金 518,250. 0.1 1 Financial 融公司 AMPUN 纽约交易所 美国 601 34 8 Inc 36 ChubbCorp 丘博集团有限 CBUN 纽约交易所 美国 526 518,037. 0.1 2 公司 56 8 36 Salesforce Salesforce.c 518,023. 0.1 3 .com om股份有限公 CRMUN 纽约交易所 美国 883 46 8 司 36 General 通用动力 GDUN 纽约交易所 美国 386 518,015. 0.1 4 Dynamics 34 8 36 EcolabInc 艺康化工 ECLUN 纽约交易所 美国 576 517,997. 0.1 第56页共78页 5 72 8 36 Union 517,935. 0.1 6 Pacific 联合太平洋 UNPUN 纽约交易所 美国 702 53 8 Corp 36 DrPepper 澎泉思蓝宝集 517,843. 0.1 7 Snapple 团公司 DPSUN 纽约交易所 美国 839 87 8 Group 36 Realty RealtyIncome O UN 纽约交易所 美国 1,385 517,728. 0.1 8 IncomeCorp 公司 78 8 36 Tiffany& 蒂芙尼 TIFUN 纽约交易所 美国 814 517,633. 0.1 9 Co 12 8 37 ViacomInc 维亚康姆公司 VIABUQ 纳斯达克交 美国 2,275 517,372. 0.1 0 B 易所 78 8 37 Coca-Cola 可口可乐 KOUN 纽约交易所 美国 1,701 516,817. 0.1 1 Co 96 8 37 Cisco 思科 CSCOUQ 纳斯达克交 美国 2,437 516,738. 0.1 2 SystemsInc 易所 36 8 37 Gallagher 亚瑟加拉格尔 516,595. 0.1 3 ArthurJ.& 有限公司 AJGUN 纽约交易所 美国 1,332 42 8 Co 37 Newfield 新田石油勘探 516,509. 0.1 4 Exploratio 公司 NFXUN 纽约交易所 美国 2,679 66 8 nCo 37 IntuitInc Intuit公司 INTUUQ 纳斯达克交 美国 574 516,432. 0.1 5 易所 43 8 37 Illinois 516,270. 0.1 6 ToolWorks 伊利诺伊工具 ITWUN 纽约交易所 美国 532 25 8 Inc 37 Brown- 516,241. 0.1 7 FormanCorp 布朗福曼 BF/BUN 纽约交易所 美国 1,568 80 8 B 37 Bankof 516,213. 0.1 8 America 美国银行 BACUN 纽约交易所 美国 3,141 75 8 Corp 37 Concho 516,204. 0.1 9 Resources 康丘资源公司 CXOUN 纽约交易所 美国 627 61 8 Inc 38 Morgan 摩根士丹利 MSUN 纽约交易所 美国 1,710 516,193. 0.1 0 Stanley 02 8 38 TE 515,953. 0.1 1 Connectivi 泰科电子公司 TELUN 纽约交易所 美国 968 48 8 tyLtd. 38 Martin Martin MLMUN 纽约交易所 美国 342 515,683. 0.1 2 Marietta Marietta材料 32 8 第57页共78页 Materials 股份有限 Inc 38 FLIR FLIR系统公司 FLIRUQ 纳斯达克交 美国 2,196 515,622. 0.1 3 SystemsInc 易所 35 8 38 Marathon Marathon石油 MROUN 纽约交易所 美国 6,422 515,536. 0.1 4 OilCorp 公司 58 8 38 Texas 纳斯达克交 515,421. 0.1 5 Instrument 德州仪器 TXNUQ 易所 美国 989 89 8 sInc 38 Procter& 宝洁 PGUN 纽约交易所 美国 873 515,409. 0.1 6 Gamble 56 8 38 Anadarko 515,399. 0.1 7 Petroleum 阿纳达科石油 APCUN 纽约交易所 美国 1,678 87 8 Corp 38 WaltDisney 华特迪士尼 DISUN 纽约交易所 美国 716 515,362. 0.1 8 Co 48 8 38 Principal 515,200. 0.1 9 Financial 信安金融 PFGUN 纽约交易所 美国 1,187 50 8 Group 39 NetFlixInc 奈飞公司 NFLXUQ 纳斯达克交 美国 509 515,191. 0.1 0 易所 02 8 39 Schlumberg 斯伦贝谢 SLBUN 纽约交易所 美国 1,155 515,160. 0.1 1 erLtd 60 8 39 PPLCorp PPL公司 PPLUN 纽约交易所 美国 1,967 515,153. 0.1 2 96 8 39 Occidental 西方石油 OXYUN 纽约交易所 美国 1,270 515,090. 0.1 3 Petroleum 83 8 39 Borgwarner 博格华纳股份 BWAUN 纽约交易所 美国 1,794 514,812. 0.1 4 Inc 有限公司 67 8 39 KohlsCorp Kohls 公司 KSSUN 纽约交易所 美国 1,965 514,763. 0.1 5 28 8 39 UnumGroup 尤那坶集团 UNMUN 纽约交易所 美国 1,629 514,585. 0.1 6 25 8 39 Schein 亨利香恩公司 HSICUQ 纳斯达克交 美国 415 514,538. 0.1 7 HenryInc 易所 04 8 39 CMSEnergy CMS能源 CMSUN 纽约交易所 美国 1,641 514,151. 0.1 8 Corp 56 8 39 NucorCorp 纽柯公司 NUEUN 纽约交易所 美国 1,311 513,957. 0.1 9 27 8 40 EOG EOG资源 EOGUN 纽约交易所 美国 838 513,877. 0.1 0 Resources 26 8 40 HersheyCo 好时食品 HSYUN 纽约交易所 美国 706 513,521. 0.1 1 33 8 40 Pioneer Pioneer自然 PXDUN 纽约交易所 美国 475 513,502. 0.1 第58页共78页 2 Natural 资源公司 91 8 Resources 40 Cimarex Cimarex能源 XECUN 纽约交易所 美国 806 513,310. 0.1 3 EnergyCo 公司 24 8 40 American 美国自来水股 513,278. 0.1 4 WaterWorks 份有限公司 AWKUN 纽约交易所 美国 972 67 8 CoInc 40 Huntington 纳斯达克交 513,269. 0.1 5 Bancshares 杭庭顿银行 HBANUQ 易所 美国 5,604 73 8 Inc 40 Emerson 艾默生电气 EMRUN 纽约交易所 美国 1,270 512,939. 0.1 6 ElectricCo 95 8 40 HPInc 惠普 HPQUN 纽约交易所 美国 4,331 512,861. 0.1 7 91 8 40 Flowserve 福斯公司 FLSUN 纽约交易所 美国 1,630 512,692. 0.1 8 Corp 69 8 40 ConocoPhil 康菲石油 COPUN 纽约交易所 美国 1,720 512,220. 0.1 9 lips 51 8 41 Microsoft 微软 MSFTUQ 纳斯达克交 美国 1,096 511,787. 0.1 0 Corp 易所 49 8 41 Sempra 桑普拉能源 SREUN 纽约交易所 美国 670 511,755. 0.1 1 Energy 11 8 41 NetAppInc 网域存储技术 NTAPUQ 纳斯达克交 美国 1,886 511,699. 0.1 2 易所 56 8 41 LowesCos 劳氏 LOWUN 纽约交易所 美国 974 511,563. 0.1 3 Inc 53 8 41 Starbucks 星巴克 SBUXUQ 纳斯达克交 美国 1,295 511,544. 0.1 4 Corp 易所 77 8 41 Amazon.com 亚马逊公司 AMZNUQ 纳斯达克交 美国 78 511,494. 0.1 5 Inc 易所 30 8 41 OReilly OReilly汽车 ORLYUQ 纳斯达克交 美国 345 511,232. 0.1 6 Automotive 股份有限公司 易所 13 8 41 Church& 切迟杜威股份 CHDUN 纽约交易所 美国 1,454 511,016. 0.1 7 DwightCo 有限公司 84 8 41 General 通用汽车公司 GMUN 纽约交易所 美国 2,159 510,883. 0.1 8 MotorsCo 72 8 41 Colgate- 510,723. 0.1 9 Palmolive 高露洁棕榄 CLUN 纽约交易所 美国 1,017 44 8 Co 42 Stryker 史赛克 SYKUN 纽约交易所 美国 543 510,502. 0.1 0 Corp 12 8 42 Citizens 510,492. 0.1 1 Financial 公民金融集团 CFGUN 纽约交易所 美国 2,112 77 8 GroupInc 第59页共78页 42 AutoZone AutoZone公司 AZOUN 纽约交易所 美国 132 510,117. 0.1 2 Inc 20 8 Philip 42 Morris 菲利普莫里斯 PMUN 纽约交易所 美国 641 510,013. 0.1 3 Internatio 国际集团公司 75 8 nal 42 Public 公共存储公司 PSAUN 纽约交易所 美国 361 509,972. 0.1 4 Storage 29 8 42 Analog 模拟器件 ADIUQ 纳斯达克交 美国 967 509,655. 0.1 5 DevicesInc 易所 73 8 42 Transocean Transocean公 RIGUN 纽约交易所 美国 9,141 509,641. 0.1 6 Inc 司 02 8 42 Juniper 509,005. 0.1 7 Networks Juniper公司 JNPRUN 纽约交易所 美国 2,695 38 8 Inc 42 USBancorp 美国合众银行 USBUN 纽约交易所 美国 1,447 508,948. 0.1 8 75 8 42 DaVitaInc DaVita股份有 DVAUN 纽约交易所 美国 1,160 508,903. 0.1 9 限公司 77 8 43 Eversource Eversource能 ESUN 纽约交易所 美国 1,237 508,745. 0.1 0 Energy 源公司 72 8 E.I.du 43 Pontde 杜邦 DDUN 纽约交易所 美国 930 508,488. 0.1 1 Nemoursand 50 8 Company 43 Alliant Alliant能源 LNTUN 纽约交易所 美国 1,868 508,334. 0.1 2 EnergyCorp 公司 45 8 43 RossStores Ross商店有限 ROSTUQ 纳斯达克交 美国 1,299 508,020. 0.1 3 Inc 公司 易所 86 8 43 WecEnergy WEC能源集团 WECUN 纽约交易所 美国 1,221 507,707. 0.1 4 GroupInc 股份有限公司 27 8 43 Boston 波士顿地产公 507,532. 0.1 5 Properties司 BXPUN 纽约交易所 美国 609 49 8 Inc 43 Chevron 雪佛龙 CVXUN 纽约交易所 美国 718 507,463. 0.1 6 Corp 12 8 43 QUALCOMM 高通公司 QCOMUQ 纳斯达克交 美国 1,356 507,255. 0.1 7 Inc 易所 69 8 43 AmerenCorp Ameren公司 AEEUN 纽约交易所 美国 1,369 507,017. 0.1 8 98 8 43 Symantec 赛门铁克 SYMCUQ 纳斯达克交 美国 2,648 506,765. 0.1 9 Corp 易所 77 8 44 PG&E 太平洋煤气电 PCGUN 纽约交易所 美国 1,127 506,718. 0.1 0 Corporatio力 28 8 第60页共78页 n 44 DTEEnergy DTE能源 DTEUN 纽约交易所 美国 707 506,681. 0.1 1 Co 29 8 44 Centerpoin 506,368. 0.1 2 tEnergy 中点能源 CNPUN 纽约交易所 美国 2,730 79 8 Inc 44 IntelCorp 英特尔公司 INTCUQ 纳斯达克交 美国 2,214 506,050. 0.1 3 易所 12 8 44 XcelEnergy Xcel能源 XELUN 纽约交易所 美国 1,628 505,997. 0.1 4 Inc 82 8 44 Apartment 公寓投资与管 505,924. 0.1 5 Investment理 AIVUN 纽约交易所 美国 1,738 79 8 &Mgmt 44 Entergy Entergy公司 ETRUN 纽约交易所 美国 972 505,508. 0.1 6 Corp 71 8 Pinnacle 44 West Pinnacle西部 PNWUN 纽约交易所 美国 876 505,371. 0.1 7 Capital 资本 32 8 (AZ) 44 Dominion Dominion能源 504,586. 0.1 8 Resources 公司 D UN 纽约交易所 美国 972 85 8 Inc 44 AppleInc. 苹果公司 AAPLUQ 纳斯达克交 美国 517 504,410. 0.1 9 易所 58 8 45 DoverCorp 多佛 DOVUN 纽约交易所 美国 928 504,314. 0.1 0 52 8 45 Microchip 微芯科技股份 纳斯达克交 504,025. 0.1 1 Technology 有限公司 MCHPUQ 易所 美国 964 66 8 Inc 45 KelloggCo 家乐氏 K UN 纽约交易所 美国 1,071 503,958. 0.1 2 86 8 45 DISH 纳斯达克交 503,816. 0.1 3 NETWORK DISH网络公司 DISHUQ 易所 美国 1,185 19 8 CORP-A 45 Applied 纳斯达克交 503,730. 0.1 4 Materials 应用材料 AMATUQ 易所 美国 1,800 84 8 Inc 45 TheKraft 纳斯达克交 503,578. 0.1 5 Heinz 卡夫亨氏公司 KHCUQ 易所 美国 868 55 8 Company Peoples 45 United 人民联合金融 PBCTUQ 纳斯达克交 美国 4,198 502,231. 0.1 6 Financial 股份有限公司 易所 52 8 Inc 第61页共78页 45 EdisonIntl 爱迪生国际 EIXUN 纽约交易所 美国 948 502,146. 0.1 7 44 8 45 Stericycle Stericycle公 SRCLUQ 纳斯达克交 美国 971 502,028. 0.1 8 Inc 司 易所 56 8 45 DollarTree DollarTree DLTRUQ 纳斯达克交 美国 1,059 501,612. 0.1 9 Inc 公司 易所 34 8 46 Dollar 500,575. 0.1 0 General 达乐公司 DGUN 纽约交易所 美国 1,025 66 8 Corp 46 Comcast 康卡斯特 CMCSA UQ 纳斯达克交 美国 1,895 499,635. 0.1 1 Corp 易所 03 8 46 CenturyLin 世纪电信公司 CTLUN 纽约交易所 美国 3,084 498,906. 0.1 2 kInc 92 8 46 Seagate 希捷科技公司 STXUQ 纳斯达克交 美国 1,900 498,765. 0.1 3 Technology 易所 20 8 United 46 Continenta 联合大陆控股 UALUN 纽约交易所 美国 978 498,558. 0.1 4 lHolding 公司 58 8 Inc 46 Albemarle 雅宝公司 ALBUN 纽约交易所 美国 697 498,334. 0.1 5 Corp 21 8 46 HessCorp 赫斯公司 HESUN 纽约交易所 美国 1,676 498,095. 0.1 6 35 8 46 TJXCosInc TJX公司 TJXUN 纽约交易所 美国 1,017 497,219. 0.1 7 89 8 46 Advance 领先汽车配件 495,221. 0.1 8 AutoParts 公司 AAPUN 纽约交易所 美国 627 71 8 Inc 46 AESCorp 爱伊斯 AESUN 纽约交易所 美国 6,579 495,159. 0.1 9 12 8 47 Archer- Archer- 494,773. 0.1 0 Daniels- Daniels- ADMUN 纽约交易所 美国 1,765 05 8 MidlandCo Midland公司 47 Mondelez Mondelez国际 纳斯达克交 494,470. 0.1 1 Internatio 公司 MDLZUQ 易所 美国 1,690 91 8 nalInc 47 SouthernCo 南方 SOUN 纽约交易所 美国 1,521 493,348. 0.1 2 93 8 47 Newmont 纽蒙特矿业 NEMUN 纽约交易所 美国 2,248 493,262. 0.1 3 MiningCorp 49 8 47 General 通用磨坊 GISUN 纽约交易所 美国 1,312 492,395. 0.1 4 MillsInc 91 7 47 Walgreens Walgreens WBAUQ 纳斯达克交 美国 928 492,307. 0.1 5 Boots Boots 易所 03 7 第62页共78页 Alliance Alliance公司 47 PaychexInc Paychex公司 PAYXUQ 纳斯达克交 美国 1,274 491,425. 0.1 6 易所 54 7 47 FootLocker 富乐客公司 FLUN 纽约交易所 美国 1,470 490,748. 0.1 7 Inc 38 7 47 Chipotle Chipotle 490,476. 0.1 8 Mexican MexicanGrill CMGUN 纽约交易所 美国 174 04 7 GrillInc. 股份 47 KLA-Tencor Kla-Tencor公 纳斯达克交 489,121. 0.1 9 Corporatio司 KLACUQ 易所 美国 789 10 7 n 48 Lam 科林研发股份 纳斯达克交 488,632. 0.1 0 Research 有限公司 LRCXUQ 易所 美国 510 73 7 Corp 48 GapInc Gap公司 GPSUN 纽约交易所 美国 3,276 488,022. 0.1 1 63 7 48 McCormick& 味好美 MKCUN 纽约交易所 美国 738 487,501. 0.1 2 Co 95 7 48 Verizon Verizon通信 487,399. 0.1 3 Communicat 股份有限公司 VZUN 纽约交易所 美国 1,611 52 7 ionsInc 48 ULTABeauty Ulta美妆 ULTAUQ 纳斯达克交 美国 250 486,639. 0.1 4 Inc 易所 02 7 48 TargetCorp 塔吉特公司 TGTUN 纽约交易所 美国 1,355 479,986. 0.1 5 22 7 48 Smucker JM斯马克公司 SJMUN 纽约交易所 美国 598 479,365. 0.1 6 J.M.Co 62 7 48 SyscoCorp Sysco公司 SYYUN 纽约交易所 美国 1,397 476,314. 0.1 7 91 7 48 Campbell 金宝汤 CPBUN 纽约交易所 美国 1,343 474,461. 0.1 8 SoupCo 70 7 48 Conagra 康尼格拉品牌 CAGUN 纽约交易所 美国 1,943 470,696. 0.1 9 BrandsInc 股份有限公司 69 7 49 Skyworks 思佳讯解决方 纳斯达克交 468,002. 0.1 0 Solutions 案公司 SWKSUQ 易所 美国 720 65 7 Inc 49 BedBath& 3B家居 BBBYUQ 纳斯达克交 美国 2,259 465,222. 0.1 1 BeyondInc 易所 44 7 49 Costco 纳斯达克交 462,624. 0.1 2 Wholesale 好市多批发 COSTUQ 易所 美国 427 52 6 Corp 49 Qorvo,Inc Qorvo股份有 QRVOUQ 纳斯达克交 美国 1,069 458,552. 0.1 3 限公司 易所 90 6 49 ArconicInc Arconic公司 ARNCUN 纽约交易所 美国 2,818 432,394. 0.1 第63页共78页 4 37 5 49 News 纳斯达克交 413,465. 0.1 5 Corporatio 新闻集团 NWSAUQ 易所 美国 4,455 34 5 n 49 KrogerCo 克罗格公司 KRUN 纽约交易所 美国 2,505 395,737. 0.1 6 42 4 49 21st 新闻集团 FOXAUQ 纳斯达克交 美国 1,883 361,510. 0.1 7 CenturyFox 易所 57 3 49 Discovery 纳斯达克交 308,945. 0.1 8 Communicat 探索传播公司 DISCK UQ 易所 美国 1,809 77 1 ionsC 49 Under 281,554. 0.1 9 armour-A 安徳玛公司 UAAUN 纽约交易所 美国 1,910 90 0 equity 50 GoogleInc Alphabet公司 GOOGUQ 纳斯达克交 美国 41 252,400. 0.0 0 C 易所 12 9 50 GoogleInc Alphabet公司 GOOGL UQ 纳斯达克交 美国 40 251,920. 0.0 1 A 易所 97 9 50 Under 250,609. 0.0 2 ArmourInc 安徳玛公司 UAUN 纽约交易所 美国 1,835 44 9 ClassA 50 Discovery 纳斯达克交 207,529. 0.0 3 Communicat 探索传播公司 DISCA UQ 易所 美国 1,186 54 7 ionsA TWENTY- 50 FIRST 新闻集团 FOXUQ 纳斯达克交 美国 870 164,258. 0.0 4 CENTURYFOX 易所 20 6 -B 50 NewsCorpB 新闻集团 NWSUQ 纳斯达克交 美国 1,338 128,257. 0.0 5 易所 68 5 7.4.2积极投资期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权益投资明细 本基金本报告期末未持有积极投资的股票及存托凭证。 7.5报告期内权益投资组合的重大变动 7.5.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的权益投资明细 金额单位:人民币元 占期初基金 序号 公司名称(英文) 证券代码 本期累计买入金额 资产净值比 例（%） 第64页共78页 1 AdvancedMicroDevices AMDUQ 724,162.25 0.30 2 IncyteCorp INCYUQ 709,389.19 0.29 3 RegencyCentersCorp REGUN 664,570.54 0.28 4 DISH NetworkCorpA DISHUQ 640,257.28 0.27 5 AlexandriaReal Estate AREUN 637,120.43 0.26 Eqty 6 SynopsysInc SNPSUQ 625,772.46 0.26 7 CBOEHoldingsInc CBOEUQ 619,316.27 0.26 8 RaymondJamesFinancial RJFUN 618,243.19 0.26 Inc 9 GartnerInc ITUN 614,087.01 0.26 10 IDEXXLaboratoriesInc IDXXUQ 592,339.75 0.25 11 IHSMarkitLtd INFOUQ 574,948.53 0.24 12 EverestReGroupLtd REUN 553,007.36 0.23 13 AlignTechnologyInc ALGNUQ 552,894.36 0.23 14 HiltonWorldwide HLTUN 552,520.98 0.23 Holdings Inc 15 ANSYSInc ANSSUQ 540,114.85 0.22 16 DXCTechnologyCompany DXCUN 497,062.84 0.21 17 TransoceanLtd RIGUN 481,732.31 0.20 18 RangeResources Corp RRCUN 463,876.81 0.19 19 MacysInc M UN 461,849.16 0.19 20 SignetJewelersLtd SIGUN 455,177.56 0.19 注：本期累计买入金额指买入成交金额（成交单价乘以成交数量），不考虑相关交易费用。 7.5.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的权益投资明细 金额单位:人民币元 占期初基金 序号 公司名称(英文) 证券代码 本期累计卖出金额 资产净值比 例（%） 1 ALTABAINC AABAUQ 776,334.16 0.32 2 MeadJohnsonNutrition MJNUN 738,714.89 0.31 Co 3 Dun&BradstreetCorp DNBUN 639,862.16 0.27 4 SouthwesternEnergyCo SWNUN 637,451.77 0.26 5 HarmanIntlIndustries HARUN 611,951.16 0.25 Inc 6 TeradataCorp TDCUN 607,433.53 0.25 7 Enbridge Inc ENBUN 568,591.21 0.24 8 RyderSystemInc R UN 551,276.08 0.23 9 FirstSolar Inc FSLRUQ 542,974.10 0.23 第65页共78页 10 PitneyBowesInc PBIUN 503,086.90 0.21 11 NvidiaCorp NVDAUQ 438,006.78 0.18 12 UrbanOutfitters URBNUQ 417,893.91 0.17 13 FrontierCommunications FTRUQ 406,184.19 0.17 Corp 14 VertexPharmaceuticals VRTXUQ 388,985.51 0.16 Inc 15 TEGNA Inc TGNAUN 386,682.24 0.16 16 EndoInternational plc ENDPUQ 386,549.01 0.16 17 ActivisionBlizzard Inc ATVIUQ 381,931.95 0.16 18 MicronTechnologyInc MUUQ 342,140.99 0.14 19 AnalogDevicesInc ADIUQ 331,185.42 0.14 20 LamResearch Corp LRCXUQ 325,160.20 0.14 注：本期累计卖出金额指卖出成交金额（成交单价乘以成交数量），不考虑相关交易费用。 7.5.3权益投资的买入成本总额及卖出收入总额 单位: 人民币元 买入成本（成交）总额 130,421,853.06 卖出收入（成交）总额 71,307,941.76 注：上述金额均指成交金额（成交单价乘以成交数量），不考虑相关交易费用。 7.6期末按债券信用等级分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 7.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名金融衍生品投资明细 本基金本报告期末未持有金额衍生品。 7.10期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 本基金本报告期末未持有基金。 第66页共78页 7.11投资组合报告附注 7.11.1报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查的，或在报告编制日 前一年内受到公开谴责、处罚的。 7.11.2基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外股票。 7.11.3期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 7,294,487.08 3 应收股利 330,738.68 4 应收利息 729.16 5 应收申购款 1,280,608.39 6 其他应收款 - 7 待摊费用 115,819.44 8 其他 - 9 合计 9,022,382.75 7.11.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.11.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 7.11.5.1期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中无流通受限情况。 7.11.5.2期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有积极投资的股票及存托凭证。 7.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。 第67页共78页 §8基金份额持有人信息 8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者 (户) 基金份额 占总份 占总份 持有份额 额比例 持有份额 额比例 44,055 3,835.59 6,238,940.13 3.69% 162,737,990.92 96.31% 注：持有人户数为有效户数，即存量份额大于零的账户。 8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员 182,689.14 0.1081% 持有本基金 8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究 0 部门负责人持有本开放式基金 本基金基金经理持有本开放式基金 0~10 第68页共78页 §9开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（2011年3月23日）基金份额总额 822,754,222.26 本报告期期初基金份额总额 146,373,605.04 本报告期基金总申购份额 131,226,397.77 减:本报告期基金总赎回份额 108,623,071.76 本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - 本报告期期末基金份额总额 168,976,931.05 第69页共78页 §10重大事件揭示 10.1基金份额持有人大会决议 报告期内无基金份额持有人大会决议。 10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 一、基金管理人的重大人事变动 1、基金管理人于2017年2月18日发布了《大成基金管理有限公司关于高级管理人员变更 的公告》，经大成基金管理有限公司第六届董事会第二十四次会议（以下简称“董事会”）审议通过，杜鹏女士不再担任公司督察长。董事会同时决议，同意在公司新督察长任职前，由公司总经理罗登攀先生代为履行督察长职务，代为履职时间不超过90日。基金管理人于2017年5月17日发布了《大成基金管理有限公司关于总经理继续代为履行督察长职务的公告》，经公司第六届董事会第二十六次会议审议通过，决定继续由总经理罗登攀先生代为履行督察长职务。 代为履行职务的时间自董事会决议通过之日起不超过90日。 2、基金管理人于2017年2月18日发布了《大成基金管理有限公司关于高级管理人员变更 的公告》，经大成基金管理有限公司第六届董事会第二十四次会议审议通过，陈翔凯先生、谭晓冈先生和姚余栋先生担任公司副总经理。 二、基金托管人基金托管部门的重大人事变动 本报告期基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内没有涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 10.4基金投资策略的改变 本基金投资策略在本报告期内没有重大改变。 第70页共78页 10.5为基金进行审计的会计师事务所情况 本基金聘任的为本基金审计的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）。 该事务所自基金合同生效日起为本基金提供审计服务至今。 10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期，本基金管理人、托管人及高级管理人员未受到监管部门稽查或处罚。 10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 交易单元 占当期股票 占当期佣金 数量 成交金额 成交总额的比 佣金 总量的比例 备注 例 摩根士丹利 -201,877,459.90 100.00% 60,190.95 100.00% - 注：1、根据中国证监会颁布的《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基金字[2007]48号）的有关规定，本公司制定了租用境内证券公司交易单元的选择标准和程序。租用证券公司交易单元的选择标准主要包括： （一）财务状况良好，最近一年无重大违规行为； （二）经营行为规范，内控制度健全，能满足各投资组合运作的保密性要求； （三）研究实力较强，能提供包括研究报告、路演服务、协助进行上市公司调研等研究服务； （四）具备各投资组合运作所需的高效、安全的通讯条件，有足够的交易和清算能力，满足各投资组合证券交易需要； （五）能提供投资组合运作、管理所需的其他券商服务； （六）相关基金合同、资产管理合同以及法律法规规定的其他条件。 租用证券公司交易单元的程序：首先根据租用证券公司交易单元的选择标准形成《券商服务评价表》，然后根据评分高低进行选择基金交易单元。 2、公司作为管理人负责选择代理各投资组合证券买卖的境外券商，具体选择标准如下： （一）具备该机构所在国家或地区政府、监管机构核发的营业执照、业务许可证明文件； （二）资历雄厚，信誉良好； （三）财务状况良好，经营行为规范； 第71页共78页 （四）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度(包括但不限于公平交易制度及保密制度)，能满足各投资组合运作高度保密的要求； （五）证券研究或市场研究实力较强，有固定的研究机构和专门研究人员，能及时、定期、全面地为各投资组合提供宏观经济、行业情况、个股分析、市场研究等各方面研究报告及周到的信息服务，并能根据各投资组合投资的特定要求，提供专题研究报告； （六）具备各投资组合运作所需的交易执行能力。能够准确、及时、高质量完成各投资组合下达的交易指令。 （七）具备各投资组合运作所需的后台清算执行能力。能及时、高效处理交易清算、证券交收等后台清算业务。 （八）能提供各投资组合运作、管理所需的其他服务。 （九）相关基金合同、资产管理合同以及法律法规规定的其他条件。 交易管理部在每半年15个交易日内，汇总上半年境外券商综合服务评价结果，作为当次境外券 商交易量分配依据。并依此制作交易量分配计划，报部门及公司分管领导批准； 交易量分配计划获批后，作为选择交易券商的依据，供交易员在交易时进行券商选择。 券商服务出现重大失误或其他异常情况时，及时报公司监察稽核部及相关领导。可暂停与该券商的合作，并对其失误所造成的损失进行追偿。 3、境内交易单元包括：中信证券、东海证券、海通证券、光大证券、江海证券、安信证券、东方证券、中金公司、广州证券、中投证券、湘财证券、渤海证券、广发证券、西南证券、华福证券、中泰证券、华鑫证券、银河证券、招商证券、恒泰证券、方正证券、华泰证券、申万宏源、华宝证券、中银国际、中航证券、国泰君安、东莞证券、国信证券、财富证券、国都证券、天源证券、英大证券、国海证券、民生证券、万联证券、东吴证券、华林证券、民族证券、东兴证券、长城证券、平安证券。上述交易单元无交易。 4、本报告期内本基金无新增或退租境内交易单元，无新增或退租境外交易单元。 10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 无。 10.8其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 关于大成标普500等权重指数证 中国证监会指定报 2017年4月14日 第72页共78页 券投资基金增加江西银行股份有 刊及本公司网站 限公司为销售机构的公告 大成标普500等权重指数证券投 中国证监会指定报 2 资基金境外主要市场节假日暂停 刊及本公司网站 2017年1月12日 申购、赎回及定投业务的公告 大成标普500等权重指数证券投 中国证监会指定报 3 资基金境外主要市场节假日暂停 刊及本公司网站 2017年2月16日 申购、赎回及定投业务的公告 大成标普500等权重指数证券投 中国证监会指定报 4 资基金境外主要市场节假日暂停 刊及本公司网站 2017年4月12日 申购、赎回及定投业务的公告 大成标普500等权重指数证券投 中国证监会指定报 5 资基金境外主要市场节假日暂停 刊及本公司网站 2017年6月30日 申购、赎回及定投业务的公告 大成标普500等权重指数证券投 中国证监会指定报 6 资基金更新的招募说明书（2017 刊及本公司网站 2017年5月8日 年第1期）-摘要 大成标普500等权重指数证券投 中国证监会指定报 7 资基金更新的招募说明书（2017 刊及本公司网站 2017年5月8日 年第1期） 8 大成标普500等权重指数证券投 中国证监会指定报 2017年1月18日 资基金分红公告 刊及本公司网站 9 大成标普500等权重指数证券投 中国证监会指定报 2017年4月21日 资基金2017年第1季度报告 刊及本公司网站 10 大成标普500等权重指数证券投 中国证监会指定报 2017年3月25日 资基金2016年年度报告摘要 刊及本公司网站 11 大成标普500等权重指数证券投 中国证监会指定报 2017年3月25日 资基金2016年年度报告 刊及本公司网站 12 大成标普500等权重指数证券投 中国证监会指定报 2017年1月21日 资基金2016年第4季度报告 刊及本公司网站 关于增加北京恒天明泽基金销售 中国证监会指定报 13 有限公司为开放式基金销售机构 刊及本公司网站 2017年3月25日 并开通相关业务的公告 关于大成基金管理有限公司旗下 中国证监会指定报 14 部分基金增加郑州银行股份有限 刊及本公司网站 2017年1月11日 公司为销售机构的公告 关于大成基金管理有限公司旗下 中国证监会指定报 15 部分基金增加长沙银行股份有限 刊及本公司网站 2017年3月7日 公司为销售机构的公告 关于大成基金管理有限公司旗下 中国证监会指定报 16 部分基金增加上海银行股份有限 刊及本公司网站 2017年5月12日 公司为销售机构的公告 17 关于大成基金管理有限公司旗下 中国证监会指定报 2017年3月31日 部分基金增加上海基煜基金销售 刊及本公司网站 第73页共78页 有限公司为销售机构的公告 关于大成基金管理有限公司旗下 中国证监会指定报 18 部分基金增加上海基煜基金销售 刊及本公司网站 2017年6月28日 有限公司为销售机构的公告 关于大成基金管理有限公司旗下 中国证监会指定报 19 部分基金增加汉口银行股份有限 刊及本公司网站 2017年2月15日 公司为销售机构的公告 关于大成基金管理有限公司旗下 中国证监会指定报 20 部分基金增加方正证券股份有限 刊及本公司网站 2017年4月11日 公司为销售机构的公告 关于大成基金管理有限公司旗下 中国证监会指定报 21 部分基金增加北京植信基金销售 刊及本公司网站 2017年6月14日 有限公司为销售机构的公告 22 关于大成基金管理有限公司撤销 中国证监会指定报 2017年1月6日 西安分公司的公告 刊及本公司网站 大成基金管理有限公司关于总经 中国证监会指定报 23 理继续代为履行督察长职务的公 刊及本公司网站 2017年5月17日 告 大成基金管理有限公司关于通过 中国证监会指定报 24 网上直销系统适用渠道大成钱柜 刊及本公司网站 2017年1月11日 交易实施费率优惠活动的公告 大成基金管理有限公司关于调整 中国证监会指定报 25 网上直销系统招行直联渠道基金 刊及本公司网站 2017年3月8日 交易费率优惠的公告 大成基金管理有限公司关于调整 中国证监会指定报 26 网上直销系统建行直联渠道基金 刊及本公司网站 2017年5月4日 交易费率优惠的公告 27 大成基金管理有限公司关于旗下 中国证监会指定报 2017年1月19日 基金投资非公开发行股票的公告 刊及本公司网站 28 大成基金管理有限公司关于旗下 中国证监会指定报 2017年4月1日 基金投资非公开发行股票的公告 刊及本公司网站 29 大成基金管理有限公司关于旗下 中国证监会指定报 2017年4月28日 基金投资非公开发行股票的公告 刊及本公司网站 30 大成基金管理有限公司关于旗下 中国证监会指定报 2017年5月27日 基金投资非公开发行股票的公告 刊及本公司网站 大成基金管理有限公司关于旗下 中国证监会指定报 31 基金实行网上直销申购费率优惠 刊及本公司网站 2017年1月3日 的公告 大成基金管理有限公司关于旗下 中国证监会指定报 32 基金持有的“中文在线”股票估 刊及本公司网站 2017年6月2日 值调整的公告 大成基金管理有限公司关于旗下 中国证监会指定报 33 基金持有的“三诺生物”股票估 刊及本公司网站 2017年6月2日 值调整的公告 第74页共78页 大成基金管理有限公司关于旗下 中国证监会指定报 34 基金持有的“乐视网”股票估值 刊及本公司网站 2017年6月2日 调整的公告 大成基金管理有限公司关于旗下 中国证监会指定报 35 部分基金增加万联证券有限责任 刊及本公司网站 2017年1月17日 公司为销售机构的公告 大成基金管理有限公司关于旗下 中国证监会指定报 36 部分基金增加上海利得基金销售 刊及本公司网站 2017年6月27日 有限公司为销售机构的公告 37 大成基金管理有限公司关于公司 中国证监会指定报 2017年1月17日 旗下部分基金估值调整的公告 刊及本公司网站 38 大成基金管理有限公司关于公司 中国证监会指定报 2017年2月11日 旗下部分基金估值调整的公告 刊及本公司网站 39 大成基金管理有限公司关于公司 中国证监会指定报 2017年3月17日 旗下部分基金估值调整的公告 刊及本公司网站 40 大成基金管理有限公司关于公司 中国证监会指定报 2017年4月18日 旗下部分基金估值调整的公告 刊及本公司网站 41 大成基金管理有限公司关于公司 中国证监会指定报 2017年4月22日 旗下部分基金估值调整的公告 刊及本公司网站 42 大成基金管理有限公司关于公司 中国证监会指定报 2017年5月12日 旗下部分基金估值调整的公告 刊及本公司网站 43 大成基金管理有限公司关于公司 中国证监会指定报 2017年5月24日 旗下部分基金估值调整的公告 刊及本公司网站 44 大成基金管理有限公司关于高级 中国证监会指定报 2017年2月18日 管理人员变更的公告（姚余栋） 刊及本公司网站 45 大成基金管理有限公司关于高级 中国证监会指定报 2017年2月18日 管理人员变更的公告（谭晓冈） 刊及本公司网站 46 大成基金管理有限公司关于高级 中国证监会指定报 2017年2月18日 管理人员变更的公告（杜鹏） 刊及本公司网站 47 大成基金管理有限公司关于高级 中国证监会指定报 2017年2月18日 管理人员变更的公告（陈翔凯） 刊及本公司网站 48 大成基金管理有限公司关于撤销 中国证监会指定报 2017年4月14日 北京理财中心的公告 刊及本公司网站 大成基金管理有限公司关于《上 中国证监会指定报 49 海证券交易所分级基金业务管理 刊及本公司网站 2017年4月26日 指引》实施的风险提示公告 大成基金管理有限公司关于《上 中国证监会指定报 50 海证券交易所分级基金业务管理 刊及本公司网站 2017年4月27日 指引》实施的风险提示公告 大成基金管理有限公司关于《上 中国证监会指定报 51 海证券交易所分级基金业务管理 刊及本公司网站 2017年4月28日 指引》实施的风险提示公告 52 大成基金管理有限公司关于《上 中国证监会指定报 2017年4月29日 海证券交易所分级基金业务管理 刊及本公司网站 第75页共78页 指引》实施的风险提示公告 53 大成基金管理有限公司更正公告 中国证监会指定报 2017年3月29日 刊及本公司网站 大成基金关于旗下部分基金增加 中国证监会指定报 54 平安证券股份有限公司为销售机 刊及本公司网站 2017年6月16日 构的公告 大成基金关于旗下部分基金增加 中国证监会指定报 55 北京肯特瑞财富投资管理有限公 刊及本公司网站 2017年6月21日 司为销售机构的公告 大成基金关于旗下部分基金增加 中国证监会指定报 56 北京虹点基金销售有限公司为销 刊及本公司网站 2017年5月6日 售机构的公告 第76页共78页 §11影响投资者决策的其他重要信息 11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 无。 11.2影响投资者决策的其他重要信息 无。 第77页共78页 §12备查文件目录 12.1备查文件目录 1、中国证监会批准设立大成标普500等权重指数证券投资基金的文件； 2、《大成标普500等权重指数证券投资基金基金合同》； 3、《大成标普500等权重指数证券投资基金托管协议》； 4、大成基金管理有限公司批准文件、营业执照、公司章程； 5、本报告期内在指定报刊上披露的各种公告原稿。 12.2存放地点 备查文件存放在本基金管理人和托管人的住所。 12.3查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，或登录本基金管理人网站http://www.dcfund.com.cn进行 查阅。 大成基金管理有限公司 2017年8月24日 第78页共78页