大成标普 500 等权重指数证券投资基金 2017 年第 2 季度报告 2017 年 6 月 30 日 基金管理人:大成基金管理有限公司 基金托管人:中国银行股份有限公司 报告送出日期:2017 年 7 月 19 日  大成标普 500 等权重指数证券投资基金 2017 年第 2 季度报告 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2017 年 7 月 17 日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2017 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。 §2 基金产品概况 2.1 基金基本情况 基金简称 大成标普 500 等权重指数 QDII 交易代码 096001 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2011 年 3 月 23 日 报告期末基金份额总额 168,976,931.05 份 投资目标 通过严格的投资纪律约束和数量化风险管理手段,实现 基金投资组合对标的指数的有效跟踪,追求跟踪误差最 小化。 投资策略 本基金将按照标的指数的成份股及其权重构建基金股 票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动而 进行相应调整。但在因特殊情况(如股票停牌、流动性 不足)导致无法获得足够数量的股票时,基金管理人将 搭配使用其他合理方法进行适当的替代。 本基金还可能将一定比例的基金资产投资于与标普 500 等权重指数相关的公募基金、上市交易型基金,以优化 投资组合的建立,达到节约交易成本和有效追踪标的指 第 1 页  大成标普 500 等权重指数证券投资基金 2017 年第 2 季度报告 数表现的目的。 业绩比较基准 标普 500 等权重指数(全收益指数) 风险收益特征 本基金为美国股票指数型证券投资基金,风险与预期收 益高于混合型基金、债券基金以及货币市场基金,属于 预期风险较高的产品。 基金管理人 大成基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 英文名称:Bank of China (Hong Kong) Limited 境外资产托管人 中文名称:中国银行(香港)有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位:人民币元 报告期( 2017 年 4 月 1 日 - 2017 年 6 月 主要财务指标 30 日 ) 1.本期已实现收益 7,060,276.03 2.本期利润 360,288.14 3.加权平均基金份额本期利润 0.0019 4.期末基金资产净值 281,470,370.01 5.期末基金份额净值 1.666 注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣 除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数 字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 净值增长 净值增长率 业绩比较基准 业绩比较基准收 阶段 ①-③ ②-④ 率① 标准差② 收益率③ 益率标准差④ 过去三 0.12% 0.51% 2.50% 0.51% -2.38% 0.00% 个月 注:同期业绩比较基准以美元计价,不包含人民币汇率变动等因素产生的效应。 第 2 页  大成标普 500 等权重指数证券投资基金 2017 年第 2 季度报告 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注:1、本基金合同规定,基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例 符合基金合同的约定。建仓期结束时,本基金的投资组合比例符合基金合同的约定。 2、同期业绩比较基准以美元计价,不包含人民币汇率变动等因素产生的效应。 §4 管理人报告 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 任本基金的基金经理期限 姓名 职务 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 金融学硕士。2003 年 4 月 至 2004 年 6 月就职于国信 证券研究部,任研究员; 2004 年 6 月至 2005 年 9 冉凌浩先 本基金基 2011 年 8 月 月就职于华西证券研究 - 14 年 生 金经理 26 日 部,任高级研究员;2005 年 9 月加入大成基金管理 有限公司,历任金融工程 师、境外市场研究员及基 金经理助理。2011 年 8 月 第 3 页  大成标普 500 等权重指数证券投资基金 2017 年第 2 季度报告 26 日起担任大成标普 500 等权重指数型证券投资基 金基金经理。2014 年 11 月 13 日起担任大成纳斯达 克 100 指数证券投资基金 基金经理。2016 年 12 月 2 日起担任大成恒生综合中 小 型 股 指 数 基 金 (QDII-LOF) 基 金 经 理 。 2016 年 12 月 29 日起担任 大成海外中国机会混合型 证券投资基金(LOF)基金 经理。具有基金从业资格。 国籍:中国 注:1、任职日期、离任日期为本基金管理人作出决定之日。 2、证券从业年限的计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介 本基金本报告期内无境外投资顾问。 4.3 报告期内本基金运作遵规守信情况说明 报告期内,本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》等有关法律法规及基金 合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定,以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨, 本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在规范基金运作和严格控制投资风险的前 提下,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金份额持有人利益的行为。 4.4 公平交易专项说明 4.4.1 公平交易制度的执行情况 根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的规定,公司制订了《大成基金管理 有限公司公平交易制度》、《大成基金管理有限公司异常交易监控与报告制度》。公司旗下投资 组合严格按照制度的规定,参与股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动,内 容包括授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等与投资管理活动相关的各个环节。研 究部负责提供投资研究支持,投资部门负责投资决策,交易管理部负责实施交易并实时监控,监 察稽核部负责事前监督、事中检查和事后稽核,风险管理部负责对交易情况进行合理性分析,通 第 4 页  大成标普 500 等权重指数证券投资基金 2017 年第 2 季度报告 过多部门的协作互控,保证了公平交易的可操作、可稽核和可持续。 4.4.2 异常交易行为的专项说明 公司风险管理部定期对公司旗下所有投资组合间同向交易、反向交易等可能存在异常交易的 行为进行分析。2017 年 2 季度公司旗下主动投资组合间股票交易存在 4 笔同日反向交易,原因为 投资策略需要;主动型投资组合与指数型投资组合之间或指数型投资组合之间存在股票同日反向 交易,但不存在参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该股当日成交量 5% 的交易情形;投资组合间债券交易存在 2 笔同日反向交易,原因为投资策略;投资组合间相邻交 易日反向交易的市场成交比例、成交均价等交易结果数据表明该类交易不对市场产生重大影响, 无异常;投资组合间虽然存在同向交易行为,但结合交易价差分布统计分析和潜在利益输送金额 统计结果表明投资组合间不存在利益输送的可能性。 4.5 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 2017 年二季度,国际宏观经济状况运行较为平稳,而美国仍然处于经济增长周期的进程之中, 但增速有所减缓。 6 月末公布的数据表明,美国 1 季度的 GDP 年化季环比增长率为 1.4%,低于 2016 年下半年的 增速,但高于 2016 年 1 季度的增速。但是进入到 2 季度,美国的宏观经济增速比 1 季度有所加快, 宏观数据也相对较好,6 月份的制造业 ISM 指数也达到 57.8,创下 2015 年以来的最高值。 在二季度,美联储采取了一次加息行为。加息的原因是美联储对当前美国经济运行情况总体 偏向乐观,认为当前正处于“温和扩张”过程中,认为美国劳动力市场温和但稳健,失业继续维 持低位,商业投资部分也有企稳复苏迹象。家庭支出和企业固投继续扩张,通胀回落,但中长期 保持乐观。 在二季度,特朗普新政推进缓慢,远低于市场之前的预期。资本市场的表现也对之前过于乐 观的“特朗普交易”有所修正。 在二季度,美国上市公司企业盈利增速有所加快,因此股票指数在二季度也同样实现了正收 益,但是股票指数涨幅却较为温和,这主要是因为特朗普新政预期的逐渐降温等因素所致。 本基金为被动型指数基金,其投资目标就是要复制指数的收益率。本基金将坚持被动型的指 数化投资理念,持续实施高效的组合管理策略、交易策略及风险控制方法,以期更好地跟踪指数, 力争将跟踪误差控制在较低的水平。 截至本报告期末本基金份额净值为 1.666 元;本报告期基金份额净值增长率为 0.12%,业绩 第 5 页  大成标普 500 等权重指数证券投资基金 2017 年第 2 季度报告 比较基准收益率为 2.50%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(人民币元 ) 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 266,618,414.22 89.57 其中:普通股 266,618,414.22 89.57 优先股 - 0.00 存托凭证 - 0.00 房地产信托凭证 - 0.00 2 基金投资 - 0.00 3 固定收益投资 - 0.00 其中:债券 - 0.00 资产支持证券 - 0.00 4 金融衍生品投资 - 0.00 其中:远期 - 0.00 期货 - 0.00 期权 - 0.00 权证 - 0.00 5 买入返售金融资产 - 0.00 其中:买断式回购的买入 - 0.00 返售金融资产 6 货币市场工具 - 0.00 银行存款和结算备付金 7 22,019,855.63 7.40 合计 8 其他资产 9,022,382.75 3.03 9 合计 297,660,652.60 100.00 5.2 报告期末在各个国家(地区)证券市场的股票及存托凭证投资分布 国家(地区) 公允价值(人民币元) 占基金资产净值比例(%) 美国 266,618,414.22 94.72 合计 266,618,414.22 94.72 第 6 页  大成标普 500 等权重指数证券投资基金 2017 年第 2 季度报告 5.3 报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合 5.3.1 报告期末指数投资按行业分类的股票及存托凭证投资组合 行业类别 公允价值(人民币元) 占基金资产净值比例(%) 消费者非必需品 43,396,959.73 15.42 工业 35,999,450.28 12.79 金融 35,393,088.85 12.57 信息技术 35,359,179.79 12.56 医疗保健 33,664,978.65 11.96 消费者常用品 18,410,549.37 6.54 能源 18,049,724.75 6.41 房地产 16,648,652.51 5.91 公用事业 14,426,561.18 5.13 基础材料 13,233,717.99 4.70 电信服务 2,035,551.12 0.72 合计 266,618,414.22 94.72 注:以上分类采用全球行业分类标准(GICS)。 5.3.2 报告期末积极投资按行业分类的股票及存托凭证投资组合 本基金本报告期末未持有积极投资的股票及存托凭证。 5.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投资明细 5.4.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投资 明细 所属 占基金 所在 公允价值 序 公司名称(中 证券 国家 数量 资产净 公司名称 (英文) 证券 (人民币 号 文) 代码 (地 (股) 值比例 市场 元) 区) (%) 纽约 H&R Block 公 HRB 1 Block H & R Inc 交易 美国 3,075 643,894.86 0.23 司 UN 所 纳斯 Whole Foods WFM 达克 2 全食超市 美国 2,254 642,998.54 0.23 Market Inc UQ 交易 所 纳斯 Alexion Alexion 制药 ALXN 达克 3 Pharmaceuticals 美国 764 629,720.31 0.22 公司 UQ 交易 Inc 所 Acuity Brands AYI 纽约 4 敏锐品牌公司 美国 454 625,203.41 0.22 Inc UN 交易 第 7 页  大成标普 500 等权重指数证券投资基金 2017 年第 2 季度报告 所 纽约 Envision Envision 医 EVHC 5 交易 美国 1,434 608,807.06 0.22 Healthcare Corp 疗公司 UN 所 纽约 ORCL 6 Oracle Corp 甲骨文 交易 美国 1,788 607,327.13 0.22 UN 所 纽约 Mallinckrodt Mallinckrodt MNK 7 交易 美国 1,998 606,514.61 0.22 plc 公司 UN 所 纽约 卡伯特石油天 COG 8 Cabot Oil & Gas A 交易 美国 3,501 594,826.73 0.21 然气公司 UN 所 纳斯 CELG 达克 9 Celgene Corp 新基医药 美国 673 592,099.56 0.21 UQ 交易 所 纽约 PVH 10 PVH Corp PVH 公司 交易 美国 762 591,059.63 0.21 UN 所 5.4.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票及存托凭证投资 明细 本基金本报告期末未持有积极投资的股票及存托凭证。 5.5 报告期末按债券信用等级分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名金融衍生品投资明细 本基金本报告期末未持有金融衍生品。 第 8 页  大成标普 500 等权重指数证券投资基金 2017 年第 2 季度报告 5.9 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 本基金本报告期末未持有基金。 5.10 投资组合报告附注 5.10.1 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查的,或在报告编制日前 一年内受到公开谴责、处罚的。 5.10.2 基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外股票。 5.10.3 其他资产构成 序号 名称 金额(人民币元) 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 7,294,487.08 3 应收股利 330,738.68 4 应收利息 729.16 5 应收申购款 1,280,608.39 6 其他应收款 - 7 待摊费用 115,819.44 8 其他 - 9 合计 9,022,382.75 5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 5.10.5.1 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。 5.10.5.2 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有积极投资的股票及存托凭证。 5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位:份 报告期期初基金份额总额 198,950,618.91 第 9 页  大成标普 500 等权重指数证券投资基金 2017 年第 2 季度报告 报告期期间基金总申购份额 39,266,786.84 减:报告期期间基金总赎回份额 69,240,474.70 报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以"-" - 填列) 报告期期末基金份额总额 168,976,931.05 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 无。 §8 影响影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 无。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 本基金本报告期无影响投资者决策的其他重要信息。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会批准设立大成标普 500 等权重指数证券投资基金的文件; 2、《大成标普 500 等权重指数证券投资基金基金合同》; 3、《大成标普 500 等权重指数证券投资基金托管协议》; 4、大成基金管理有限公司批准文件、营业执照、公司章程; 5、本报告期内在指定报刊上披露的各种公告原稿。 9.2 存放地点 备查文件存放在本基金管理人和托管人的住所。 9.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅,或登录本基金管理人网站 http://www.dcfund.com.cn 进行查 阅。 第 10 页  大成标普 500 等权重指数证券投资基金 2017 年第 2 季度报告 大成基金管理有限公司 2017 年 7 月 19 日 第 11 页