大成标普 500 等权重指数证券投资基金 2017 年第 1 季度报告 2017 年 3 月 31 日 基金管理人:大成基金管理有限公司 基金托管人:中国银行股份有限公司 报告送出日期:2017 年 4 月 21 日  大成标普 500 等权重指数证券投资基金 2017 年第 1 季度报告 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2017 年 4 月 19 日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2017 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。 §2 基金产品概况 2.1 基金基本情况 基金简称 大成标普 500 等权重指数 QDII 交易代码 096001 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2011 年 3 月 23 日 报告期末基金份额总额 198,950,618.91 份 通过严格的投资纪律约束和数量化风险管理手段, 投资目标 实现基金投资组合对标的指数的有效跟踪,追求 跟踪误差最小化。 本基金将按照标的指数的成份股及其权重构建基 金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权 重的变动而进行相应调整。但在因特殊情况(如 股票停牌、流动性不足)导致无法获得足够数量 的股票时,基金管理人将搭配使用其他合理方法 投资策略 进行适当的替代。 本基金还可能将一定比例的基金资产投资于与标 普 500 等权重指数相关的公募基金、上市交易型 基金,以优化投资组合的建立,达到节约交易成 本和有效追踪标的指数表现的目的。 业绩比较基准 标普 500 等权重指数(全收益指数) 本基金为美国股票指数型证券投资基金,风险与 风险收益特征 预期收益高于混合型基金、债券基金以及货币市 场基金,属于预期风险较高的产品。 基金管理人 大成基金管理有限公司 第 1 页  大成标普 500 等权重指数证券投资基金 2017 年第 1 季度报告 基金托管人 中国银行股份有限公司 2.2 境外投资顾问和境外资产托管人 项目 境外资产托管人 英文 Bank of China (Hong Kong) Limited 名称 中文 中国银行(香港)有限公司 注册地址 香港花园道 1 号中银大厦 办公地址 香港花园道 1 号中银大厦 邮政编码 - §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位:人民币元 主要财务指标 报告期( 2017 年 1 月 1 日 - 2017 年 3 月 31 日 ) 1.本期已实现收益 985,045.64 2.本期利润 10,717,988.00 3.加权平均基金份额本期利润 0.0586 4.期末基金资产净值 331,019,068.11 5.期末基金份额净值 1.664 注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益) 扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列 数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 净值增长 净值增长率 业绩比较基准 业绩比较基准收 阶段 ①-③ ②-④ 率① 标准差② 收益率③ 益率标准差④ 过去三 3.85% 0.50% 5.42% 0.49% -1.57% 0.01% 第 2 页  大成标普 500 等权重指数证券投资基金 2017 年第 1 季度报告 个月 注:同期业绩比较基准以美元计价,不包含人民币汇率变动等因素产生的效应。 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注:1、本基金合同规定,基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比 例符合基金合同的约定。建仓期结束时,本基金的投资组合比例符合基金合同的约定。 2、同期业绩比较基准以美元计价,不包含人民币汇率变动等因素产生的效应。 §4 管理人报告 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 任本基金的基金经理期限 姓名 职务 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 金融学硕士。2003 年 4 月 至 2004 年 6 月就职于国 信证券研究部,任研究员; 冉凌浩先 本基金基 2011 年 8 - 14 年 2004 年 6 月至 2005 年 9 生 金经理 月 26 日 月就职于华西证券研究部, 任高级研究员;2005 年 9 月加入大成基金管理有限 第 3 页  大成标普 500 等权重指数证券投资基金 2017 年第 1 季度报告 公司,历任金融工程师、 境外市场研究员及基金经 理助理。2011 年 8 月 26 日起担任大成标普 500 等 权重指数型证券投资基金 基金经理。2014 年 11 月 13 日起担任大成纳斯达克 100 指数证券投资基金基 金经理。2016 年 12 月 2 日起担任大成恒生综合中 小型股指数基金(QDII- LOF)基金经理。2016 年 12 月 29 日起担任大成海 外中国机会混合型证券投 资基金(LOF)基金经理。 具有基金从业资格。国籍: 中国 注:1、任职日期、离任日期为本基金管理人作出决定之日。 2、证券从业年限的计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介 本基金本报告期内无境外投资顾问。 4.3 报告期内本基金运作遵规守信情况说明 报告期内,本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》等有关法律法规及基金 合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定,以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨, 本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在规范基金运作和严格控制投资风险的前 提下,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金份额持有人利益的行为。 4.4 公平交易专项说明 4.4.1 公平交易制度的执行情况 报告期内,基金管理人严格执行了公平交易的原则和制度。基金管理人运用统计分析方法和 工具,对旗下所有投资组合间连续 4 个季度的日内、3 日内及 5 日内股票及债券交易同向交易价 差进行分析。分析结果表明:债券交易同向交易频率较低;股票同向交易溢价率较大主要来源于 市场因素(如个股当日价格振幅较高)及组合经理交易时机选择,即投资组合成交时间不一致以 及成交价格的日内较大变动导致个别些组合间的成交价格差异较大,但结合交易价差专项统计分 析,未发现违反公平交易原则的异常情况。 第 4 页  大成标普 500 等权重指数证券投资基金 2017 年第 1 季度报告 4.4.2 异常交易行为的专项说明 报告期内,基金管理人旗下所有投资组合未发现存在异常交易行为。主动投资组合间股票交 易不存在同日反向交易。主动型投资组合与指数型投资组合之间或指数型投资组合之间存在股票 同日反向交易,但不存在参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该股当日 成交量 5%的情形;主动投资组合间债券交易存在 4 笔同日反向交易,原因为投资策略需要。投 资组合间相邻交易日反向交易的市场成交比例、成交均价等交易结果数据表明该类交易不对市场 产生重大影响,无异常。 4.5 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.5.1 报告期内基金的投资策略和运作分析 2017 年一季度,国际宏观经济状况相对好转,而美国仍然处于经济增长周期的进程之中。 美联储也对当前美国经济运行情况总体偏向乐观,认为当前正处于“温和扩张”过程中。预 计未来经济将继续保持稳健复苏的态势,劳动力市场的持续改善使得当前的失业率已经接近自然 失业率水平,收入改善以及个人财富的增长促进了消费对 GDP 的拉动,而在企业投资方面也有一 定的企稳复苏迹象。当前名义通胀水平超过目标 2%,然而核心通胀依旧在 2%以下。 美联储公开市场委员会 3 月份的会议明确采取了鹰派的态度,今年或还有加息行为,但加息 不会对宏观经济造成较大的负面影响。 虽然宏观经济较好,但一季度美国大盘股票指数涨幅较为温和,这主要是因为特朗普新政预 期逐渐有所降温以及较为鹰派的美联储 3 月份的会议纪要。但是,美国较好的宏观经济会促进上 市公司盈利的持续增长,从而对美股的长期走势起到关键的支撑作用。 本基金为被动型指数基金,其投资目标就是要复制指数的收益率。本基金将坚持被动型的指 数化投资理念,持续实施高效的组合管理策略、交易策略及风险控制方法,以期更好地跟踪指数, 力争将跟踪误差控制在较低的水平。 4.5.2 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为 1.6640 元;本报告期基金份额净值增长率为 3.85%,业 绩比较基准收益率为 5.42%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 第 5 页  大成标普 500 等权重指数证券投资基金 2017 年第 1 季度报告 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(人民币元 ) 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 315,164,939.06 92.63 其中:普通股 315,164,939.06 92.63 优先股 - 0.00 存托凭证 - 0.00 房地产信托凭证 - 0.00 2 基金投资 - 0.00 3 固定收益投资 - 0.00 其中:债券 - 0.00 资产支持证券 - 0.00 4 金融衍生品投资 - 0.00 其中:远期 - 0.00 期货 - 0.00 期权 - 0.00 权证 - 0.00 5 买入返售金融资产 - 0.00 其中:买断式回购的买 - 0.00 入返售金融资产 6 货币市场工具 - 0.00 银行存款和结算备付金 7 22,880,740.67 6.72 合计 8 其他资产 2,201,444.87 0.65 9 合计 340,247,124.60 100.00 5.2 报告期末在各个国家(地区)证券市场的股票及存托凭证投资分布 国家(地区) 公允价值(人民币元) 占基金资产净值比例(%) 美国 315,164,939.06 95.21 合计 315,164,939.06 95.21 5.3 报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合 5.3.1 报告期末指数投资按行业分类的股票及存托凭证投资组合 行业类别 公允价值(人民币元) 占基金资产净值比例(%) 消费者非必需品 51,592,554.82 15.59 工业 42,558,759.31 12.86 第 6 页  大成标普 500 等权重指数证券投资基金 2017 年第 1 季度报告 信息技术 42,083,062.44 12.71 金融 39,497,930.55 11.93 医疗保健 37,650,974.61 11.37 消费者常用品 23,063,146.09 6.97 能源 22,543,351.32 6.81 房地产 19,949,958.35 6.03 公用事业 17,843,652.61 5.39 基础材料 15,875,415.08 4.80 电信服务 2,506,133.88 0.76 合计 315,164,939.06 95.21 注:以上分类采用全球行业分类标准(GICS)。 5.3.2 报告期末积极投资按行业分类的股票及存托凭证投资组合 本基金本报告期末未持有积极投资的股票及存托凭证。 5.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投资明细 5.4.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投资 明细 占基金 公司名 所属国 公允价值 序 证券代 所在证 数量 资产净 公司名称 (英文) 称(中 家(地 (人民币元) 号 码 券市场 (股) 值比例 文) 区) (%) 纳斯达 苹果公 AAPL 1 Apple Inc. 克交易 美国 783 776,073.14 0.23 司 UQ 所 维特制 Vertex 纳斯达 药股份 VRTX 2 Pharmaceuticals 克交易 美国 970 731,805.30 0.22 有限公 UQ Inc 所 司 切萨皮 Chesapeake 纽约交 3 克能源 CHK UN 美国 17,711 725,829.40 0.22 Energy Corp 易所 公司 纳斯达 Micron 美光技 4 MU UQ 克交易 美国 3,622 722,189.75 0.22 Technology Inc 术 所 永利度 纳斯达 WYNN 5 Wynn Resorts Ltd 假村有 克交易 美国 908 717,981.73 0.22 UQ 限公司 所 PVH 公 纽约交 6 PVH Corp PVH UN 美国 1,001 714,584.44 0.22 司 易所 7 FMC Corp FMC 公 FMC UN 纽约交 美国 1,478 709,620.74 0.21 第 7 页  大成标普 500 等权重指数证券投资基金 2017 年第 1 季度报告 司 易所 Darden 达登饭 纽约交 8 DRI UN 美国 1,229 709,457.99 0.21 Restaurants Inc 店 易所 纳斯达 万豪国 9 Marriott Intl A MAR UQ 克交易 美国 1,068 693,960.85 0.21 际 所 纳斯达 奈飞公 NFLX 10 NetFlix Inc 克交易 美国 679 692,434.38 0.21 司 UQ 所 5.4.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票及存托凭证投资 明细 本基金本报告期末未持有积极投资的股票及存托凭证。 5.5 报告期末按债券信用等级分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名金融衍生品投资明细 本基金本报告期末未持有金融衍生品。 5.9 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 本基金本报告期末未持有基金。 5.10 投资组合报告附注 5.10.1 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查的,或在报告编制日 前一年内受到公开谴责、处罚的。 5.10.2 基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外股票。 5.10.3 其他资产构成 序号 名称 金额(人民币元) 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 367,221.93 4 应收利息 1,403.03 第 8 页  大成标普 500 等权重指数证券投资基金 2017 年第 1 季度报告 5 应收申购款 1,659,719.61 6 其他应收款 - 7 待摊费用 173,100.30 8 其他 - 9 合计 2,201,444.87 5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 5.10.5.1 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名指数投资中不存在流通受限情况。 5.10.5.2 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有积极投资的股票及存托凭证。 5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位:份 报告期期初基金份额总额 146,373,605.04 报告期期间基金总申购份额 91,959,610.93 减:报告期期间基金总赎回份额 39,382,597.06 报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以"- - "填列) 报告期期末基金份额总额 198,950,618.91 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 无。 §8 影响影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 无。 第 9 页  大成标普 500 等权重指数证券投资基金 2017 年第 1 季度报告 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 1、基金管理人于 2017 年 2 月 18 日发布了《大成基金管理有限公司关于高级管理人员变更 的公告》,经大成基金管理有限公司第六届董事会第二十四次会议(以下简称“董事会”)审议 通过,杜鹏女士不再担任公司督察长。董事会同时决议,同意在公司新督察长任职前,由公司总 经理罗登攀先生代为履行督察长职务,代为履职时间不超过 90 日。 2、基金管理人于 2017 年 2 月 18 日发布了《大成基金管理有限公司关于高级管理人员变更 的公告》,经大成基金管理有限公司第六届董事会第二十四次会议审议通过,陈翔凯先生、谭晓 冈先生和姚余栋先生担任公司副总经理。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会批准设立大成标普 500 等权重指数证券投资基金的文件; 2、《大成标普 500 等权重指数证券投资基金基金合同》; 3、《大成标普 500 等权重指数证券投资基金托管协议》; 4、大成基金管理有限公司批准文件、营业执照、公司章程; 5、本报告期内在指定报刊上披露的各种公告原稿。 9.2 存放地点 备查文件存放在本基金管理人和托管人的住所。 9.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅,或登录本基金管理人网站 http://www.dcfund.com.cn 进行 查阅。 大成基金管理有限公司 2017 年 4 月 21 日 第 10 页