大成标普 500 等权重指数证券投资基金 2016 年年度报告 2016 年 12 月 31 日 基金管理人：大成基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 送出日期：2017 年 3 月 25 日  大成标普 500 等权重指数证券投资基金 2016 年年度报告 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以 上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2017 年 3 月 23 日复核了本报告 中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料已经审计。普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为本基金出具了无 保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。 本报告期自 2016 年 01 月 01 日起至 12 月 31 日止。 第 1 页  大成标普 500 等权重指数证券投资基金 2016 年年度报告 1.2 目录 §1 重要提示及目录..................................................................................................................................1 1.1 重要提示......................................................................................................................................1 1.2 目录..............................................................................................................................................2 §2 基金简介..............................................................................................................................................4 2.1 基金基本情况..............................................................................................................................4 2.2 基金产品说明..............................................................................................................................4 2.3 基金管理人和基金托管人..........................................................................................................4 2.4 境外投资顾问和境外资产托管人..............................................................................................5 2.5 信息披露方式..............................................................................................................................5 2.6 其他相关资料..............................................................................................................................5 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况..............................................................................5 3.1 主要会计数据和财务指标..........................................................................................................5 3.2 基金净值表现..............................................................................................................................6 3.3 过去三年基金的利润分配情况..................................................................................................8 §4 管理人报告..........................................................................................................................................8 4.1 基金管理人及基金经理情况......................................................................................................8 4.2 境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介..........................................................9 4.3 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明..............................................................9 4.4 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明..........................................................................9 4.5 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明........................................................10 4.6 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望........................................................11 4.7 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况........................................................................11 4.8 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明....................................................................12 4.9 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明........................................................................13 4.10 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明..............................13 §5 托管人报告........................................................................................................................................13 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明............................................................................13 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明........13 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见............................14 §6 审计报告............................................................................................................................................14 6.1 审计报告的基本内容................................................................................................................14 §7 年度财务报表....................................................................................................................................15 7.1 资产负债表................................................................................................................................15 7.2 利润表........................................................................................................................................16 7.3 所有者权益（基金净值）变动表............................................................................................17 7.4 报表附注....................................................................................................................................18 §8 投资组合报告....................................................................................................................................37 8.1 期末基金资产组合情况............................................................................................................37 8.2 期末在各个国家（地区）证券市场的权益投资分布............................................................38 8.3 期末按行业分类的权益投资组合............................................................................................38 8.4 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细................39 8.5 报告期内权益投资组合的重大变动........................................................................................67 8.6 期末按债券信用等级分类的债券投资组合............................................................................69 第 2 页  大成标普 500 等权重指数证券投资基金 2016 年年度报告 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细............................69 8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细................69 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名金融衍生品投资明细................69 8.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细..........................69 8.11 投资组合报告附注..................................................................................................................70 §9 基金份额持有人信息........................................................................................................................70 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构................................................................................70 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况....................................................................71 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况................................71 §10 开放式基金份额变动......................................................................................................................71 §11 重大事件揭示..................................................................................................................................71 11.1 基金份额持有人大会决议......................................................................................................71 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......................................71 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼..........................................................72 11.4 基金投资策略的改变..............................................................................................................72 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况..................................................................................72 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况..................................................72 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况..............................................................................72 11.8 其他重大事件..........................................................................................................................74 §12 影响投资者决策的其他重要信息..................................................................................................78 §13 备查文件目录..................................................................................................................................79 13.1 备查文件目录..........................................................................................................................79 13.2 存放地点..................................................................................................................................79 13.3 查阅方式..................................................................................................................................79 第 3 页  大成标普 500 等权重指数证券投资基金 2016 年年度报告 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 大成标普 500 等权重指数证券投资基金 基金简称 大成标普 500 等权重指数 QDII 基金主代码 096001 交易代码 096001 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2011 年 3 月 23 日 基金管理人 大成基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 146,373,605.04 份 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明 投资目标 通过严格的投资纪律约束和数量化风险管理手段，实 现基金投资组合对标的指数的有效跟踪，追求跟踪误 差最小化。 投资策略 本基金将按照标的指数的成份股及其权重构建基金股 票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动 而进行相应调整。但在因特殊情况（如股票停牌、流 动性不足）导致无法获得足够数量的股票时，基金管 理人将搭配使用其他合理方法进行适当的替代。 本基金还可能将一定比例的基金资产投资于与标普 500 等权重指数相关的公募基金、上市交易型基金， 以优化投资组合的建立，达到节约交易成本和有效追 踪标的指数表现的目的。 业绩比较基准 标普 500 等权重指数（全收益指数） 风险收益特征 本基金为美国股票指数型证券投资基金，风险与预期 收益高于混合型基金、债券基金以及货币市场基金， 属于预期风险较高的产品。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 大成基金管理有限公司 中国银行股份有限公司 姓名 罗登攀 王永民 信息披露负责人 联系电话 0755-83183388 010-66594896 电子邮箱 office@dcfund.com.cn fcid@bankofchina.com 客户服务电话 4008885558 95566 传真 0755-83199588 010-66594942 注册地址 深圳市福田区深南大道 北京市西城区复兴门内大街 1 第 4 页  大成标普 500 等权重指数证券投资基金 2016 年年度报告 7088 号招商银行大厦 32 号 层 办公地址 深圳市福田区深南大道 北京市西城区复兴门内大街 1 7088 号招商银行大厦 32 号 层 邮政编码 518040 100818 法定代表人 刘卓 田国立 2.4 境外投资顾问和境外资产托管人 项目 境外资产托管人 英文 Bank of China (Hong Kong) Limited 名称 中文 中国银行（香港）有限公司 注册地址 香港花园道 1 号中银大厦 办公地址 香港花园道 1 号中银大厦 邮政编码 - 2.5 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》 登载基金年度报告正文的管理人互联网网 http://www.dcfund.com.cn 址 基金年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所 2.6 其他相关资料 项目 名称 办公地址 会计师事务所 普华永道中天会计师事务所（特殊 上海市黄浦区湖滨路 202 号企业天 普通合伙） 地 2 号楼普华永道中心 11 楼 注册登记机构 大成基金管理有限公司 深圳市福田区深南大道 7088 号招 商银行大厦 32 层 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 2016 年 2015 年 2014 年 本期已实现收益 696,093.18 14,360,385.22 12,629,863.89 本期利润 12,895,884.41 2,012,178.93 14,595,324.62 第 5 页  大成标普 500 等权重指数证券投资基金 2016 年年度报告 加权平均基金份额本期利润 0.2419 0.0415 0.1489 本期加权平均净值利润率 15.93% 2.91% 11.06% 本期基金份额净值增长率 18.15% 2.35% 11.91% 3.1.2 期末数据和指标 2016 年末 2015 年末 2014 年末 期末可供分配利润 62,418,502.74 15,070,365.27 13,996,093.01 期末可供分配基金份额利润 0.4264 0.4397 0.1863 期末基金资产净值 240,760,344.44 49,342,400.60 107,162,735.88 期末基金份额净值 1.645 1.440 1.426 3.1.3 累计期末指标 2016 年末 2015 年末 2014 年末 基金份额累计净值增长率 73.10% 46.51% 43.14% 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益） 扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数 （为期末余额，不是当期发生数）。 3、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低 于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 份额净值 业绩比较 业绩比较基 份额净值 阶段 增长率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④ 增长率① 准差② 率③ 准差④ 过去三 6.75% 0.62% 3.83% 0.62% 2.92% 0.00% 个月 过去六 11.37% 0.68% 8.52% 0.68% 2.85% 0.00% 个月 过去一 18.15% 0.86% 14.80% 0.93% 3.35% -0.07% 年 过去三 35.34% 0.85% 28.54% 0.90% 6.80% -0.05% 年 过去五 96.03% 0.83% 105.92% 0.88% -9.89% -0.05% 年 自基金 合同生 73.10% 1.00% 97.39% 1.06% -24.29% -0.06% 效起至 今 第 6 页  大成标普 500 等权重指数证券投资基金 2016 年年度报告 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的 比较 注：1、按基金合同规定，本基金自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基 金合同的约定，建仓期结束时本基金的各项投资比例已达到基金合同中规定的各项比例。 2、同期业绩比较基准以美元计价，不包含人民币汇率变动等因素产生的效应。 3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 第 7 页  大成标普 500 等权重指数证券投资基金 2016 年年度报告 3.3 过去三年基金的利润分配情况 单位：人民币元 每10份基金份额 现金形式发放 再投资形式发 年度利润分配合 年度 备注 分红数 总额 放总额 计 2016 0.4400 719,098.30 794,654.18 1,513,752.48 2015 0.1870 736,955.76 610,722.56 1,347,678.32 2014 0.0480 298,887.95 138,658.28 437,546.23 合计 0.6750 1,754,942.01 1,544,035.02 3,298,977.03 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 大成基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[1999]10 号文批准，于 1999 年 4 月 12 日 正式成立，是中国证监会批准成立的首批十家基金管理公司之一，注册资本为 2 亿元人民币，注 册地为深圳。目前公司由三家股东组成，分别为中泰信托有限责任公司(50%)、光大证券股份有 限公司(25%)、中国银河投资管理有限公司(25%)。主要业务是公募基金的募集、销售和管理，还 具有全国社保基金投资管理、基本养老保险投资管理、受托管理保险资金、保险保障基金投资管 理、特定客户资产管理和 QDII 业务资格。 经过十多年的稳健发展，公司形成了强大稳固的综合实力。公司旗下基金产品齐全、风格多 样，构建了涵盖股票型基金、混合型基金、指数型基金、债券型基金和货币市场基金的完备产品 线。截至 2016 年 12 月 31 日，本基金管理人共管理 5 只 ETF 及 1 只 ETF 联接基金，4 只 QDII 基 金及 68 只开放式证券投资基金。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从业 姓名 职务 说明 任职日期 离任日期 年限 金融学硕士。2003 年 4 月 至 2004 年 6 月就职于国信 证券研究部，任研究员； 2004 年 6 月至 2005 年 9 月 冉凌浩先 本基金基 2011 年 8 月 - 14 年 就职于华西证券研究部， 生 金经理 26 日 任高级研究员；2005 年 9 月加入大成基金管理有限 公司，历任金融工程师、 境外市场研究员及基金经 第 8 页  大成标普 500 等权重指数证券投资基金 2016 年年度报告 理助理。2011 年 8 月 26 日 起担任大成标普 500 等权 重指数型证券投资基金基 金经理。2014 年 11 月 13 日起担任大成纳斯达克 100 指数证券投资基金基金经 理。2016 年 12 月 2 日起担 任大成恒生综合中小型股 指数基金(QDII-LOF)基金 经理。2016 年 12 月 29 日 起担任大成海外中国机会 混合型证券投资基金 （LOF）基金经理。具有基 金从业资格。国籍：中国 注：1、任职日期、离任日期为本基金管理人作出决定之日。 2、证券从业年限的计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介 本基金本报告期内无境外投资顾问。 4.3 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、《大成标普 500 等权重 指数证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，在基金管理运作中，大成标普 500 等 权重指数证券投资基金的投资范围、投资比例、投资组合、证券交易行为、信息披露等符合有关 法律法规、行业监管规则和基金合同等规定，本基金没有发生重大违法违规行为，没有运用基金 财产进行内幕交易和操纵市场行为以及进行有损基金投资人利益的关联交易，整体运作合法、合 规。本基金将继续以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，承诺将一如既往地本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，在规范基金运作和严格控制投资风险的前提下，努力为基 金份额持有人谋求最大利益。 4.4 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.4.1 公平交易制度和控制方法 根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的规定，公司制订了《大成基金管理 有限公司公平交易制度》、《大成基金管理有限公司异常交易监控与报告制度》。公司旗下投资组 合严格按照制度的规定，参与股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动，内容 包括授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等与投资管理活动相关的各个环节。研究 部负责提供投资研究支持，投资部门负责投资决策，交易管理部负责实施交易并实时监控，监察 第 9 页  大成标普 500 等权重指数证券投资基金 2016 年年度报告 稽核部负责事前监督、事中检查和事后稽核，风险管理部负责对交易情况进行合理性分析，通过 多部门的协作互控，保证了公平交易的可操作、可稽核和可持续。 4.4.2 公平交易制度的执行情况 报告期内，基金管理人严格执行了公平交易的原则和制度。基金管理人运用统计分析方法和 工具，对旗下所有投资组合间连续 4 个季度的日内、3 日内及 5 日内股票及债券交易同向交易价 差进行分析。分析结果表明：债券交易同向交易频率较低；股票同向交易溢价率较大主要来源于 市场因素（如个股当日价格振幅较高）及组合经理交易时机选择，即投资组合成交时间不一致以 及成交价格的日内较大变动导致个别些组合间的成交价格差异较大，但结合交易价差专项统计分 析，未发现违反公平交易原则的异常情况。 4.4.3 异常交易行为的专项说明 报告期内，基金管理人旗下所有投资组合未发现存在异常交易行为。主动投资组合间股票交 易存在 9 笔同日反向交易，原因为投资策略需要。主动型投资组合与指数型投资组合之间或指数 型投资组合之间存在股票同日反向交易，但不存在参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的 单边交易量超过该股当日成交量 5%的情形；主动投资组合间债券交易存在 2 笔同日反向交易， 原因为投资策略需要。投资组合间相邻交易日反向交易的市场成交比例、成交均价等交易结果数 据表明该类交易不对市场产生重大影响，无异常。 4.5 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.5.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2016 年下半年，国际经济局势较为平稳。在英国公投 “脱离欧盟”后，欧洲局势随即稳定 下来，但英镑出现了持续性贬值。日本央行维持负的银行超额准备金利率并引入新的货币政策框 架，以期实现对长期利率的调控。伴随着大宗商品市场的反弹，新兴市场的经济增长也有所恢复。 美国宏观经济在 2016 年下半年保持了较好的增长速度。美国政府于 12 月底公布的 3 季度 GDP 年化环比增长率为 3.5%，创了 2015 年以来的新高。 美国宏观经济的亮丽表现来源于经济体各方面都有较好的表现：制造业 PMI 指数走出低谷， 创出近三年新高；由于劳动力市场繁荣导致消费者信心指数回复到历史最高水平区间；住房购买 量及新住宅开工量稳步攀升等等。在 GDP 的分项组成中，个人消费保持了较高的增长速度，这意 味着美国经济仍然保持着较为健康的水平。 由于宏观经济及劳动力市场都较为繁荣，美国的通胀水平也有所上升。因此，美联储于 12 月份宣布将联邦基金利率目标区间维持在 0.50%-0.75%的水平，较上次提升 25bp，这也符合之前 第 10 页  大成标普 500 等权重指数证券投资基金 2016 年年度报告 市场的一致预期。我们预计，美联储的加息不会拖累美股的长期表现。 2016 年底，特朗普当选新任美国总统。特朗普的经济政策有望使美国经济保持稳定增长， 因此其当选后，美股出现了明显上涨。 2016 年下半年，在上述众多较好因素的推动下，本基金的标的指数创出历史新高。同期美 元相对于人民币继续保持升值的趋势，这都有利于本基金净值的表现。 4.5.2 报告期内基金的业绩表现 截止本报告期末，本基金份额资产净值为 1.645 元，本报告期基金份额净值增长率为 18.15%, 同期业绩比较基准收益率为 14.80%，高于业绩比较基准的表现。 4.6 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 2017 年，国际宏观经济状况有望相对好转，而美国仍然处于经济增长周期的进程之中。 美国经济增长的有利因素包括由于创新导致的国际经济竞争力强劲及由于重视基建导致的国 内需求较好，不利因素包括美元保持强势或会有损其出口。由于劳动力市场的持续好转及通胀的 提升，美联储可能仍有加息操作，但加息不会对宏观经济造成严重的负面影响。较好的宏观经济 前景还有望促使企业盈利持续增长。 2017 年，美元相对于人民币有望继续保持升值的趋势，这将持续有利于本基金净值的表现。 本基金为被动型指数基金，其投资目标就是要复制指数的收益率。本基金将坚持被动型的指 数化投资理念，持续实施高效的组合管理策略、交易策略及风险控制方法，以期更好地跟踪指数， 力争将跟踪误差控制在较低的水平。 4.7 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 本报告期内，依据相关的法律法规、基金合同以及内部监察稽核制度，本基金管理人对本基 金运作、内部管理、制度执行及遵规守法情况进行了监察稽核。内部监察稽核的重点是：国家法 律法规及行业监管规则的执行情况；基金合同的遵守情况；内部规章制度的执行情况；资讯管制 和保密工作落实情况；员工职业操守规范情况，目的是规范基金财产的运作，防范和控制投资风 险，确保经营业务的稳健运行和受托资产的安全完整，维护本基金份额持有人的合法权益。 （一）根据最新的法律法规、规章、规范性文件，本基金管理人及时制定了相应的公司制度， 并对现有制度进行不断修订和完善，确保本基金管理人内控制度的适时性、全面性和合法合规性。 同时，为保障制度的适时性，避免部分内控制度、业务规则与业务发展不相适应，报告期内本基 金管理人组织各部门对内部管理制度作了进一步梳理和完善。 （二）全面加强风险监控，不断提高基金业务风险管理水平。为督促各部门完善并落实各项 第 11 页  大成标普 500 等权重指数证券投资基金 2016 年年度报告 内控措施，公司严格执行风险控制管理员制度，健全内控工作协调机制及监督机制，并进一步加 强投资风险数量化评价能力及事前风险防范能力，有效防范相关业务风险。同时，公司严格执行 投资报备制度，建立了基金从业人员证券投资管理监控信息系统，将投资报备工作纳入常态。 （三）日常监察和专项监察相结合，确保监察稽核的有效性和深入性。本年度，公司继续对 本基金销售、宣传等方面的材料、协议及其他法律资料等进行了严格审查，对本基金各项投资比 例、投资权限、基金交易、股票投资限制、股票库维护等方面进行实时监察，同时，还专门针对 基金投资交易（包括公平交易、转债投资、投资权限、投资比例、流动性风险、基金重仓股等）、 基金运营（基金头寸、基金结算、登记清算等）、网上交易、基金销售等进行专项监察。通过日 常监察，保证了公司监察的全面性、实时性，通过专项监察，及时发现并纠正了业务中的潜在风 险，加强了业务部门和人员的风险意识，从而较好地预防了风险的发生。 （四）加强了对投资管理人员通讯工具在交易时间的集中管理，定期或不定期的对投资管理 人员的网络即时通讯记录、电话录音等进行抽查，有效的防范了各种形式的利益输送行为。 （五）以多种方式加强合规教育与培训，提高全公司的合规守法意识。及时向全公司传达与 基金相关的法律法规，并要求公司各部门贯彻到日常工作中。公司监察稽核部通过解答各业务部 门提出的法律问题，提供法律依据，对于较为重大疑难法律事项及时咨询公司外部律师或监管部 门，避免了业务发展中的盲目性，及时防范风险，维护了基金份额持有人的利益。 4.8 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人指导基金估值业务的领导小组为公司估值委员会，公司估值委员会主要负责估 值政策和估值程序的制定、修订以及执行情况的监督。估值委员会由股票投资部、研究部、固定 收益总部、风险管理部、基金运营部、监察稽核部、社保基金及机构投资部指定人员组成。公司 估值委员会的相关成员均具备相应的专业胜任能力和相关工作经历，估值委员会成员中包括两名 投资组合经理。 股票投资部、研究部、固定收益总部、风险管理部和社保基金及机构投资部负责关注相关投 资品种的动态，评判基金持有的投资品种是否处于不活跃的交易状态或者最近交易日后经济环境 发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件，从而确定估值日需要进行估值 测算或者调整的投资品种；提出合理的数量分析模型对需要进行估值测算或者调整的投资品种进 行公允价值定价与计量；定期对估值政策和程序进行评价，以保证其持续适用；基金运营部负责 日常的基金资产的估值业务，执行基金估值政策，并负责与托管行沟通估值调整事项；监察稽核 部负责审核估值政策和程序的一致性，监督估值委员会工作流程中的风险控制，并负责估值调整 事项的信息披露工作。 第 12 页  大成标普 500 等权重指数证券投资基金 2016 年年度报告 本基金的日常估值程序由基金运营部基金估值核算员执行，并与托管银行的估值结果核对一 致。基金估值政策的议定和修改采用集体讨论机制，基金经理及投资经理作为估值小组成员，对 本基金持仓证券的交易情况、信息披露情况保持应有的职业敏感，向估值委员会提供估值参考信 息，参与估值政策讨论。对需采用特别估值程序的证券，基金管理人及时启动特别估值程序，由 估值委员会讨论议定特别估值方案并与托管行沟通后由基金运营部具体执行。 本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。截止报告期末本基金管理人 已与中央国债登记结算有限责任公司/中证指数有限公司签署服务协议，由其按约定提供在银行 间同业市场交易的债券品种/在交易所市场上市交易或挂牌转让的固定收益品种（估值处理标准 另有规定的除外）的估值数据。 4.9 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金管理人严格按照本基金基金合同的规定进行收益分配。本报告期内大成标普 500 等权 重指数证券投资基金已分配利润 1,513,752.48 元（每十份基金份额分红 0.440 元），符合基金合 同规定的分红比例。 4.10 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本基金在本报告期内，曾出现了连续 20 个工作日资产净值低于五千万元的情形。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在大成标普 500 等权重指数证 券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律 法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责 地履行了应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议 的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购 赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金 份额持有人利益的行为。 第 13 页  大成标普 500 等权重指数证券投资基金 2016 年年度报告 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的 “金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确和完整。 §6 审计报告 6.1 审计报告的基本内容 审计报告标题 审计报告 审计报告收件人 大成标普 500 等权重指数证券投资基金 全体基金份额持有人： 引言段 我们审计了后附的大成标普 500 等权重指数证券投资基金 (以 下简称“大成标普 500 等权重指数基金”)的财务报表，包括 2016 年 12 月 31 日的资产负债表、 2016 年度 的利润表和所 有者权益(基金净值)变动表以及财务报表附注。 管理层对财务报表的责任段 编制和公允列报财务报表是大成标普 500 等权重指数基金的基 金管理人 大成基金管理有限公司 管理层的责任。这种责任包 括： (1)按照企业会计准则和中国证券监督管理委员会(以下简称 “中国证监会”) 、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国 基金业协会”)发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编 制财务报表，并使其实现公允反映； (2)设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在 由于舞弊或错误导致的重大错报。 注册会计师的责任段 我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意 见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。 中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道 德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错 报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露 的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括 对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进 行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相 关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控 制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政 策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总 体列报。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计 意见提供了基础。 审计意见段 我们认为，上述大成标普 500 等权重指数基金的财务报表在所 有重大方面按照企业会计准则和在财务报表附注中所列示的中 国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业 实务操作编制，公允反映了大成标普 500 等权重指数基金 2016 年 12 月 31 日的财务状况以及 2016 年度的经营成果和基金净 第 14 页  大成标普 500 等权重指数证券投资基金 2016 年年度报告 值变动情况。 注册会计师的姓名 薛 竞 俞 伟 敏 会计师事务所的名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 会计师事务所的地址 中国 上海市 审计报告日期 2017 年 3 月 24 日 §7 年度财务报表 7.1 资产负债表 会计主体：大成标普 500 等权重指数证券投资基金 报告截止日：2016 年 12 月 31 日 单位：人民币元 本期末 上年度末 资 产 附注号 2016 年 12 月 31 日 2015 年 12 月 31 日 资 产： 银行存款 7.4.7.1 46,759,665.83 3,474,764.33 结算备付金 - - 存出保证金 - - 交易性金融资产 7.4.7.2 196,683,439.44 46,407,281.66 其中：股票投资 196,683,439.44 46,407,281.66 基金投资 - - 债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 7.4.7.3 - - 买入返售金融资产 7.4.7.4 - - 应收证券清算款 - - 应收利息 7.4.7.5 3,906.74 103.07 应收股利 216,849.79 63,306.30 应收申购款 6,588,685.56 75,726.80 递延所得税资产 - - 其他资产 7.4.7.6 - - 资产总计 250,252,547.36 50,021,182.16 本期末 上年度末 负债和所有者权益 附注号 2016 年 12 月 31 日 2015 年 12 月 31 日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 7.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 6,430,627.86 - 第 15 页  大成标普 500 等权重指数证券投资基金 2016 年年度报告 应付赎回款 2,741,103.50 485,477.48 应付管理人报酬 152,261.85 42,137.38 应付托管费 38,065.47 10,534.34 应付销售服务费 - - 应付交易费用 7.4.7.7 - - 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 7.4.7.8 130,144.24 140,632.36 负债合计 9,492,202.92 678,781.56 所有者权益： 实收基金 7.4.7.9 146,373,605.04 34,272,035.33 未分配利润 7.4.7.10 94,386,739.40 15,070,365.27 所有者权益合计 240,760,344.44 49,342,400.60 负债和所有者权益总计 250,252,547.36 50,021,182.16 注：报告截止日 2016 年 12 月 31 日，基金份额净值 1.645 元，基金份额总额 146,373,605.04 份。 7.2 利润表 会计主体：大成标普 500 等权重指数证券投资基金 本报告期：2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项 目 附注号 2016 年 1 月 1 日至 2015 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 2015 年 12 月 31 日 一、收入 14,454,542.91 3,463,694.60 1.利息收入 27,610.82 20,704.56 其中：存款利息收入 7.4.7.11 27,610.82 20,704.56 债券利息收入 - - 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 2,432,297.03 14,999,608.01 其中：股票投资收益 7.4.7.12 617,262.35 13,260,791.11 基金投资收益 - - 债券投资收益 7.4.7.13 - - 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 7.4.7.14 - - 股利收益 7.4.7.15 1,815,034.68 1,738,816.90 第 16 页  大成标普 500 等权重指数证券投资基金 2016 年年度报告 3.公允价值变动收益（损失以 7.4.7.16 12,199,791.23 -12,348,206.29 “-”号填列） 4.汇兑收益（损失以“-”号填 -289,068.89 724,786.69 列） 5.其他收入（损失以“-”号填 7.4.7.17 83,912.72 66,801.63 列） 减：二、费用 1,558,658.50 1,451,515.67 1．管理人报酬 7.4.10.2.1 792,175.38 697,978.35 2．托管费 7.4.10.2.2 198,043.92 174,494.58 3．销售服务费 - - 4．交易费用 7.4.7.18 46,183.84 21,542.87 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6．其他费用 7.4.7.19 522,255.36 557,499.87 三、利润总额（亏损总额以“- 12,895,884.41 2,012,178.93 ”号填列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号 12,895,884.41 2,012,178.93 填列） 7.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：大成标普 500 等权重指数证券投资基金 本报告期：2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 单位：人民币元 本期 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益 34,272,035.33 15,070,365.27 49,342,400.60 （基金净值） 二、本期经营活动产生 - 12,895,884.41 12,895,884.41 的基金净值变动数（本 期净利润） 三、本期基金份额交易 112,101,569.71 67,934,242.20 180,035,811.91 产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号 填列） 其中：1.基金申购款 153,135,670.72 89,970,669.81 243,106,340.53 2.基金赎回款 -41,034,101.01 -22,036,427.61 -63,070,528.62 四、本期向基金份额持 - -1,513,752.48 -1,513,752.48 第 17 页  大成标普 500 等权重指数证券投资基金 2016 年年度报告 有人分配利润产生的基 金净值变动（净值减少 以“-”号填列） 五、期末所有者权益 146,373,605.04 94,386,739.40 240,760,344.44 （基金净值） 上年度可比期间 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益 75,142,701.26 32,020,034.62 107,162,735.88 （基金净值） 二、本期经营活动产生 - 2,012,178.93 2,012,178.93 的基金净值变动数（本 期净利润） 三、本期基金份额交易 -40,870,665.93 -17,614,169.96 -58,484,835.89 产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号 填列） 其中：1.基金申购款 20,915,768.64 8,862,456.81 29,778,225.45 2.基金赎回款 -61,786,434.57 -26,476,626.77 -88,263,061.34 四、本期向基金份额持 - -1,347,678.32 -1,347,678.32 有人分配利润产生的基 金净值变动（净值减少 以“-”号填列） 五、期末所有者权益 34,272,035.33 15,070,365.27 49,342,400.60 （基金净值） 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署： ______罗登攀___ _____周立新______ ____周立新____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 7.4 报表附注 7.4.1 基金基本情况 大成标普 500 等权重指数证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会 (以下简称“中国证监会”)证监许可[2010]第 1876 号《关于核准大成标普 500 等权重指数证券 投资基金募集的批复》核准，由大成基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》 和《大成标普 500 等权重指数证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式， 存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 822,469,878.87 元，业经普华 第 18 页  大成标普 500 等权重指数证券投资基金 2016 年年度报告 永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字 (2011)第 091 号验资报告予以验证。经向中 国证监会备案，《大成标普 500 等权重指数证券投资基金基金合同》于 2011 年 3 月 23 日正式生 效，基金合同生效日的基金份额总额为 822,754,222.26 份基金份额，其中认购资金利息折合 284,343.39 份基金份额。本基金的基金管理人为大成基金管理有限公司，基金托管人为中国银 行股份有限公司，境外资产托管人为中国银行(香港)有限公司。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《合格境内机构投资者境外证券投资管理试行办法》 和《大成标普 500 等权重指数证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为标普 500 等权重指数成份股、备选成份股，与标普 500 等权重指数相关的公募基金、上市交易型基金、 结构性产品等，固定收益类证券、银行存款、现金等货币市场工具以及中国证监会允许本基金投 资的其他产品或金融工具。本基金投资于标普 500 等权重指数成份股、备选成份股以及与标普 500 等权重指数相关的公募基金、上市交易型基金、结构性产品的比例为基金资产净值的 80%-95%， 其中投资于与标普 500 等权重指数相关的公募基金、上市交易型基金、结构性产品的比例不超过 10%；投资于现金、银行存款、固定收益类证券以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具的 比例为基金资产净值的 5%-20%，其中投资于现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例不低 于基金资产净值的 5%。本基金的业绩比较基准为：标普 500 等权重指数(全收益指数)。 本财务报表由本基金的基金管理人大成基金管理有限公司于 2017 年 3 月 24 日批准报出。 7.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本 准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券 投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会(以下 简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《大成标普 500 等权重指 数证券投资基金基金合同》和在财务报表附注 7.4.4 所列示的中国证监会、中国基金业协会发布 的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金 2016 年度 财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2016 年 12 月 31 日的财务状况以及 2016 年度 的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 7.4.4 重要会计政策和会计估计 7.4.4.1 会计年度 本基金会计年度为公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。 第 19 页  大成标普 500 等权重指数证券投资基金 2016 年年度报告 7.4.4.2 记账本位币 本基金的记账本位币为人民币。 7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类 (1)金融资产的分类 金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款 项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图 和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。 本基金目前以交易目的持有的股票投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融 资产。以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产 列示。 本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款和其他各类应收款项等。应收款 项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。 (2)金融负债的分类 金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金 融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本 基金持有的其他金融负债包括各类应付款项等。 7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益； 对于支付的价款中包含的债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。应 收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。 对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产按照公允价值进行后续计量；对于应 收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。 金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1)收取该金融资产现金流量的合同权利终 止；(2)该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方； 或者(3)该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风 险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。 金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。 当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。 第 20 页  大成标普 500 等权重指数证券投资基金 2016 年年度报告 终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。 7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则 本基金持有的股票投资按如下原则确定公允价值并进行估值： (1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易，但 最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最 近交易日的市场交易价格确定公允价值。 (2)存在活跃市场的金融工具，如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化， 参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价以确定公允价值。 (3)当金融工具不存在活跃市场，采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证 具有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的 市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期 权定价模型等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用市场参数，减少使用与本基金特定相关的 参数。 7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销 本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金 1) 具有抵销已确认 金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且 2)交易双方准备按净额结算时，金融资产 与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。 7.4.4.7 实收基金 实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申 购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。 7.4.4.8 损益平准金 损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时， 申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金 指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的 金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累 计亏损)。 第 21 页  大成标普 500 等权重指数证券投资基金 2016 年年度报告 7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量 股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除股票交易所在地适用的预缴所得税后的净额确认 为投资收益。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价 值变动损益；处置时其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资收益，其中包括从公允价 值变动损益结转的公允价值累计变动额。 应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则 按直线法计算。 7.4.4.10 费用的确认和计量 本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。 其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小 的则按直线法计算。 7.4.4.11 基金的收益分配政策 每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，但基金份额持有人可选择现金 红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若期末未分配利 润中的未实现部分为正数，包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现 平准金等，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分；若期末未分配利润的 未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润，即已实现部分相抵未实现部 分后的余额。 经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。 7.4.4.12 外币交易 外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币入账。 外币货币性项目，于估值日采用估值日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额直接计 入汇兑损益科目。以公允价值计量的外币非货币性项目，于估值日采用估值日的即期汇率折算为 人民币，所产生的折算差额直接计入公允价值变动损益科目。 7.4.4.13 分部报告 本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础 确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1) 该组 成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2) 本基金的基金管理人能够定期评价该组成部 第 22 页  大成标普 500 等权重指数证券投资基金 2016 年年度报告 分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况、 经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足 一定条件的，则合并为一个经营分部。 本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。 7.4.4.14 其他重要的会计政策和会计估计 本基金在本报告期间无须说明其他重要的会计政策和会计估计。 7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。 7.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。 7.4.5.3 差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 7.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税 收政策的通知》 、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2016]36 号 《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营 改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补 充通知》及其他相关境内外税务法规和实务操作，主要税项列示如下： (1)于 2016 年 5 月 1 日前，以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。 自 2016 年 5 月 1 日起，金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对金融同业往来利息收入亦免征 增值税 。 (2)目前基金取得的源自境外的差价收入，其涉及的境外所得税税收政策，按照相关国家或 地区税收法律和法规执行，在境内不予征收营业税(于 2016 年 5 月 1 日前)或增值税(自 2016 年 5 月 1 日起)且暂不征收企业所得税。 (3)目前基金取得的源自境外的股利收益，其涉及的境外所得税税收政策，按照相关国家或 地区税收法律和法规执行，在境内暂不征收个人所得税和企业所得税。 第 23 页  大成标普 500 等权重指数证券投资基金 2016 年年度报告 7.4.7 重要财务报表项目的说明 7.4.7.1 银行存款 单位：人民币元 本期末 上年度末 项目 2016 年 12 月 31 日 2015 年 12 月 31 日 活期存款 46,759,665.83 3,474,764.33 定期存款 - - 其他存款 - - 合计： 46,759,665.83 3,474,764.33 注：于 2016 年 12 月 31 日，活期存款中包括的外币余额为美元活期存款 1,006,019.90 元，折合 人民币 6,978,760.05 元(2015 年 12 月 31 日：活期存款中包括的外币余额为美元活期存款 460,495.37 元，折合人民币 2,990,272.73 元)。 7.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2016 年 12 月 31 日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 176,732,899.35 196,683,439.44 19,950,540.09 贵金属投资-金交所 - - - 黄金合约 交易所市场 - - - 债券 银行间市场 - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 176,732,899.35 196,683,439.44 19,950,540.09 上年度末 项目 2015 年 12 月 31 日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 38,656,532.80 46,407,281.66 7,750,748.86 贵金属投资-金交所 - - - 黄金合约 交易所市场 - - - 债券 银行间市场 - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 38,656,532.80 46,407,281.66 7,750,748.86 第 24 页  大成标普 500 等权重指数证券投资基金 2016 年年度报告 7.4.7.3 衍生金融资产/负债 本基金本报告期末及上年度末未持有衍生金融工具。 7.4.7.4 买入返售金融资产 本基金本报告期末及上年度末未持有买入返售金融资产。 7.4.7.5 应收利息 单位：人民币元 本期末 上年度末 项目 2016 年 12 月 31 日 2015 年 12 月 31 日 应收活期存款利息 3,906.74 103.07 应收定期存款利息 - - 应收其他存款利息 - - 应收结算备付金利息 - - 应收债券利息 - - 应收买入返售证券利息 - - 应收申购款利息 - - 应收黄金合约拆借孳息 - - 其他 - - 合计 3,906.74 103.07 7.4.7.6 其他资产 本基金本报告期末及上年度末未持有其他资产。 7.4.7.7 应付交易费用 本基金本报告期末及上年度末无应付交易费用。 7.4.7.8 其他负债 单位：人民币元 本期末 上年度末 项目 2016 年 12 月 31 日 2015 年 12 月 31 日 应付赎回费 10,144.24 632.36 预提信息披露费 80,000.00 100,000.00 预提审计费 40,000.00 40,000.00 合计 130,144.24 140,632.36 第 25 页  大成标普 500 等权重指数证券投资基金 2016 年年度报告 7.4.7.9 实收基金 金额单位：人民币元 本期 项目 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 34,272,035.33 34,272,035.33 本期申购 153,135,670.72 153,135,670.72 本期赎回（以“-”号填列） -41,034,101.01 -41,034,101.01 本期末 146,373,605.04 146,373,605.04 注：申购含红利再投份额。 7.4.7.10 未分配利润 金额单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 15,524,517.97 -454,152.70 15,070,365.27 本期利润 696,093.18 12,199,791.23 12,895,884.41 本期基金份额交易 47,711,644.07 20,222,598.13 67,934,242.20 产生的变动数 其中：基金申购款 65,097,371.34 24,873,298.47 89,970,669.81 基金赎回款 -17,385,727.27 -4,650,700.34 -22,036,427.61 本期已分配利润 -1,513,752.48 - -1,513,752.48 本期末 62,418,502.74 31,968,236.66 94,386,739.40 7.4.7.11 存款利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 12 月 31 日 31 日 活期存款利息收入 26,988.73 20,580.25 定期存款利息收入 - - 其他存款利息收入 - - 结算备付金利息收入 - - 其他 622.09 124.31 合计 27,610.82 20,704.56 7.4.7.12 股票投资收益 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2016 年 1 月 1 日至 2016 2015 年 1 月 1 日至 2015 第 26 页  大成标普 500 等权重指数证券投资基金 2016 年年度报告 年 12 月 31 日 年 12 月 31 日 卖出股票成交总额 8,199,756.98 61,693,720.34 卖出股票成本总额 7,582,494.63 48,432,929.23 买卖股票差价收入 617,262.35 13,260,791.11 7.4.7.13 债券投资收益 本报告期内及上年度可比期间本基金无债券投资收益。 7.4.7.14 衍生工具收益 本报告期内及上年度可比期间本基金无衍生工具收益。 7.4.7.15 股利收益 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 12 月 31 日 月 31 日 股票投资产生的股利收益 1,815,034.68 1,738,816.90 基金投资产生的股利收益 - - 合计 1,815,034.68 1,738,816.90 7.4.7.16 公允价值变动收益 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目名称 2016 年 1 月 1 日至 2016 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日 年 12 月 31 日 1.交易性金融资产 12,199,791.23 -12,348,206.29 ——股票投资 12,199,791.23 -12,348,206.29 ——债券投资 - - ——资产支持证券投资 - - ——基金投资 - - ——贵金属投资 - - ——其他 - - 2.衍生工具 - - ——权证投资 - - 3.其他 - - 合计 12,199,791.23 -12,348,206.29 7.4.7.17 其他收入 单位：人民币元 第 27 页  大成标普 500 等权重指数证券投资基金 2016 年年度报告 本期 上年度可比期间 项目 2016 年 1 月 1 日至 2016 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日 年 12 月 31 日 基金赎回费收入 65,452.93 66,801.63 其他 18,459.79 - 合计 83,912.72 66,801.63 注：本基金的赎回费率按持有期间递减，赎回费总额的 25%归入基金资产。 7.4.7.18 交易费用 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2016 年 1 月 1 日至 2016 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日 年 12 月 31 日 交易所市场交易费用 46,183.84 21,542.87 银行间市场交易费用 - - 合计 46,183.84 21,542.87 7.4.7.19 其他费用 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2016 年 1 月 1 日至 2016 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日 年 12 月 31 日 审计费用 40,000.00 40,000.00 信息披露费 240,000.00 300,000.00 银行划款手续费 25,824.86 2,974.63 指数使用费 216,430.50 202,187.70 其他 - 12,337.54 合计 522,255.36 557,499.87 注：指数使用费为支付标的指数供应商的标的指数数据使用费及标的指数许可使用费，其中标的 指数数据使用费按每年 8,000 美元收取，按年支付；标的指数许可使用费按前一日基金资产净值 的 0.03%的年费率计提，逐日累计，按年支付，标的指数许可使用费的收取下限为每年 25,000.00 美元。 7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 7.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。 7.4.8.2 资产负债表日后事项 (1)本基金的基金管理人于 2017 年 1 月 18 日宣告 2016 年度第 1 次分红，向截至 2017 年 1 第 28 页  大成标普 500 等权重指数证券投资基金 2016 年年度报告 月 19 日止在本基金注册登记人大成基金管理有限公司登记在册的全体持有人，按每 10 份基金份 额派发红利 0.429 元。 (2)财政部、国家税务总局于 2016 年 12 月 21 日颁布《关于明确金融 房地产开发 教育辅助 服务等增值税政策的通知》(财税[2016]140 号)，要求资管产品运营过程中发生的增值税应税行 为，以资管产品管理人为增值税纳税人，自 2016 年 5 月 1 日起执行。 根据财政部、国家税务总局于 2017 年 1 月 6 日颁布的《关于资管产品增值税政策有关问题 的补充通知》(财税[2017]2 号)，2017 年 7 月 1 日(含)以后，资管产品运营过程中发生的增值税 应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人，按照现行规定缴纳增值税。对资管产品在 2017 年 7 月 1 日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的， 已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。资管产品运营过程中发生增值税 应税行为的具体征收管理办法，由国家税务总局另行制定。上述税收政策对本基金截至本财务报 表批准报出日止的财务状况和经营成果无影响。 7.4.9 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 大成基金管理有限公司(“大成基金”) 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 中国银行股份有限公司(“中国银行”) 基金托管人、基金销售机构 中国银行(香港)股份有限公司(“中银香 境外资产托管人 港”) 中泰信托有限责任公司 基金管理人的股东 光大证券股份有限公司(“光大证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构 中国银河投资管理有限公司 基金管理人的股东 广东证券股份有限公司(“广东证券”) 基金管理人的股东(2016 年 4 月 25 日前) 大成国际资产管理有限公司(“大成国际” 基金管理人的子公司 ) 大成创新资本管理有限公司(“大成创新 基金管理人的合营企业 资本”) 注：1、根据本基金管理人大成基金管理有限公司(以下简称“大成基金”)董事会及股东会的有 关决议，大成基金原股东广东证券股份有限公司将所持大成基金 2%股权以拍卖竞买的方式转让 给大成基金股东中泰信托有限责任公司。上述股权变更及修改《大成基金管理有限公司公司章程》 的工商变更手续已于 2016 年 4 月 25 日在深圳市市场监督管理局办理完毕。 2、下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 第 29 页  大成标普 500 等权重指数证券投资基金 2016 年年度报告 7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 本报告期内及上年度可比期间本基金无通过关联方交易单元进行的交易。 7.4.10.2 关联方报酬 7.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 月 31 日 31 日 当期发生的基金应支付 792,175.38 697,978.35 的管理费 其中：支付销售机构的 289,621.15 258,372.99 客户维护费 注：支付基金管理人大成基金的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.00%的年费率计提，逐日累 计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 1.00% / 当年天数。 7.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 月 31 日 31 日 当期发生的基金应支付 198,043.92 174,494.58 的托管费 注：支付基金托管人中国银行的托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计提，逐日累计至 每月月底，按月支付。其计算公式为： 日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.25% / 当年天数。 7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本报告期及上年度可比期间内本基金未发生与关联方进行的银行间同业市场的债券(含回购) 交易。 7.4.10.4 各关联方投资本基金的情况 7.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本基金本报告期内及上年度可比期间基金管理人未运用固有资金投资本基金。 第 30 页  大成标普 500 等权重指数证券投资基金 2016 年年度报告 7.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本基金本报告期末及上年度末除基金管理人以外的其他关联方未投资本基金。 7.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 关联方 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日 名称 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中银香港 6,978,643.09 - 2,990,248.38 - 中国银行 39,781,022.74 26,988.73 484,515.95 20,580.25 注：本基金的银行存款由基金托管人中国银行和境外资产托管人中银香港保管，按银行同业利率 计息。 7.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本报告期及上年度可比期间内本基金未在承销期内参与关联方承销证券。 7.4.10.7 其他关联交易事项的说明 本基金本报告期及上年度可比期间无须作说明的其他关联交易事项。 7.4.11 利润分配情况 金额单位：人民币元 每 10 份 现金形式 再投资形式 本期利润分配 序 权益 除息日 基金份额分红 发放总额 发放总额 合计 备注 号 登记日 数 1 2016 年 1 2016 年 1 月 0.4400 719,098.30 794,654.181,513,752.48 月 21 日 20 日 合 - - 0.4400 719,098.30 794,654.181,513,752.48 计 7.4.12 期末（2016 年 12 月 31 日）本基金持有的流通受限证券 7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 于本报告期末，本基金未持有因认购新发或增发证券而流通受限的证券。 7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 于本报告期末，本基金未持有暂时停牌等流通受限股票。 第 31 页  大成标普 500 等权重指数证券投资基金 2016 年年度报告 7.4.13 金融工具风险及管理 7.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金为指数型基金，跟踪标的指数市场表现，目标为获取市场平均收益，属于中高风险品 种。本基金投资的金融工具主要包括股票投资、债券投资及权证投资等。本基金在日常经营活动 中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金 管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收 益之间取得最佳的平衡以实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。 本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以由高层监控(合规与风险管理 委员会、公司投资风险控制委员会)、专业监控(监察稽核部、风险管理部)、部门互控、岗位自 控构成的风险管理架构体系。本基金的基金管理人在董事会下设立合规与风险管理委员会，对公 司整体运营风险进行监督，监督风险控制措施的执行；在管理层层面设立投资风险控制委员会， 通过定期会议讨论涉及投资风险的重大议题，形成正式决议提交投委会；在业务操作层面，监察 稽核部履行合规控制职责，通过定期、不定期检查内控制度的执行情况、对重大风险点以专项稽 核的方式确保公司内控制度、流程得到贯彻执行。风险管理部履行风险量化评估分析职责。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去 估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风 险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工 具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度， 及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。 7.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人 出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 为了规避信用风险，本公司在交易前对交易对手的资信状况进行充分的评估。本基金的活期 银行存款存放在本基金的托管行 中国银行及境外次托管行中银香港，与该等银行存款相关的信 用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均通过有资格的经纪商进行证券交收和款项清算，违 约风险发生的可能性很小。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种的信用等级评估来控制证券 发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。 于 2016 年 12 月 31 日，本基金未持有债券投资(2015 年 12 月 31 日：同)。 第 32 页  大成标普 500 等权重指数证券投资基金 2016 年年度报告 7.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金 份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃 而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严 密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理 人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购 赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动 性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内 变现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。 本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的基金 管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金所持大部分 证券在证券交易所上市，均能以合理价格适时变现。 于 2016 年 12 月 31 日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内， 可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期 现金流量。 7.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动 而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 7.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感 性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面 临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的 久期等方法对上述利率风险进行管理。 本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现 金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、应收 申购款等。 第 33 页  大成标普 500 等权重指数证券投资基金 2016 年年度报告 7.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 2016 年 12 月 31 日 资产 银行存款 46,759,665.83 - - - 46,759,665.83 交易性金融资产 - - - 196,683,439.44 196,683,439.44 应收利息 - - - 3,906.74 3,906.74 应收股利 - - - 216,849.79 216,849.79 应收申购款 545,749.16 - - 6,042,936.40 6,588,685.56 资产总计 47,305,414.99 - - 202,947,132.37 250,252,547.36 负债 应付证券清算款 - - - 6,430,627.86 6,430,627.86 应付赎回款 - - - 2,741,103.50 2,741,103.50 应付管理人报酬 - - - 152,261.85 152,261.85 应付托管费 - - - 38,065.47 38,065.47 其他负债 - - - 130,144.24 130,144.24 负债总计 - - - 9,492,202.92 9,492,202.92 利率敏感度缺口 47,305,414.99 - - 193,454,929.45 240,760,344.44 上年度末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 2015 年 12 月 31 日 资产 银行存款 3,474,764.33 - - - 3,474,764.33 交易性金融资产 - - - 46,407,281.66 46,407,281.66 应收利息 - - - 103.07 103.07 应收股利 - - - 63,306.30 63,306.30 应收申购款 4,220.97 - - 71,505.83 75,726.80 资产总计 3,478,985.30 - - 46,542,196.86 50,021,182.16 负债 应付赎回款 - - - 485,477.48 485,477.48 应付管理人报酬 - - - 42,137.38 42,137.38 应付托管费 - - - 10,534.34 10,534.34 其他负债 - - - 140,632.36 140,632.36 负债总计 - - - 678,781.56 678,781.56 利率敏感度缺口 3,478,985.30 - - 45,863,415.30 49,342,400.60 注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早 者予以分类。 7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 于 2016 年 12 月 31 日，本基金未持有交易性债券投资，因此市场利率的变动对于本基金资 产净值无重大影响 (2015 年 12 月 31 日：同) 。 第 34 页  大成标普 500 等权重指数证券投资基金 2016 年年度报告 7.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基 金持有以非记账本位币人民币计价的资产和负债，因此存在相应的外汇风险。本基金管理人每日 对本基金的外汇头寸进行监控。 7.4.13.4.2.1 外汇风险敞口 单位：人民币元 本期末 2016 年 12 月 31 日 　项目　 美元 港币 其他币种 合计 　折合人民币　 　折合人民币　折合人民币 以外币计价的资产 银行存款 6,978,760.05 - - 6,978,760.05 交易性金融资产 196,683,439.44 - - 196,683,439.44 应收股利 216,849.79 - - 216,849.79 资产合计 203,879,049.28 - - 203,879,049.28 以外币计价的负债 应付证券清算款 6,430,627.86 - - 6,430,627.86 负债合计 6,430,627.86 - - 6,430,627.86 资产负债表外汇风险敞口净额 197,448,421.42 - - 197,448,421.42 上年度末 2015 年 12 月 31 日 项目 美元 港币 其他币种 合计 折合人民币 折合人民币 折合人民币 以外币计价的资产 银行存款 2,990,272.73 - - 2,990,272.73 交易性金融资产 46,407,281.66 - - 46,407,281.66 应收股利 63,306.30 - - 63,306.30 应收利息 0.45 - - 0.45 资产合计 49,460,861.14 - - 49,460,861.14 以外币计价的负债 负债合计 - - - - 资产负债表外汇风险敞口净额 49,460,861.14 - - 49,460,861.14 7.4.13.4.2.2 外汇风险的敏感性分析 假设 除美元以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的 影响金额（单位：人民币元） 分析 变动 本期末（2016 年 12 月 31 日） 上年度末（2015 年 12 月 31 日） 美元相对人民币 9,870,000.00 2,470,000.00 第 35 页  大成标普 500 等权重指数证券投资基金 2016 年年度报告 升值 5% 美元相对人民币 -9,870,000.00 -2,470,000.00 贬值 5% 7.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以 外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场 交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的 影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金的基金管理人通过严格的投资纪律约束和数量化风险管理手段，实现基金投资组合对 标的指数的有效跟踪，追求跟踪误差最小化。 本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资于标普 500 等权重指数成份股、 备选成份股以及与标普 500 等权重指数相关的公募基金、上市交易型基金、结构性产品的比例为 基金资产净值的 80%-95%，其中投资于与标普 500 等权重指数相关的公募基金、上市交易型基金、 结构性产品的比例不超过 10%；投资于现金、银行存款、固定收益类证券以及中国证监会允许基 金投资的其他金融工具的比例为基金资产净值的 5%-20%，其中投资于现金或者到期日在一年以 内的政府债券的比例不低于基金资产净值的 5%。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持 有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括 VaR(Value at Risk) 指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。 7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 2016 年 12 月 31 日 2015 年 12 月 31 日 占基金 项目 占基金资 资产净 公允价值 公允价值 产净值比 值比例 例（%） （%） 交易性金融资产-股票投资 196,683,439.44 81.69 46,407,281.66 94.05 交易性金融资产－基金投资 - 0.00 - 0.00 交易性金融资产－债券投资 - 0.00 - 0.00 交易性金融资产－贵金属投 - 0.00 - 0.00 资 衍生金融资产－权证投资 - 0.00 - 0.00 其他 - 0.00 - 0.00 合计 196,683,439.44 81.69 46,407,281.66 94.05 第 36 页  大成标普 500 等权重指数证券投资基金 2016 年年度报告 7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 除业绩比较基准(附注 7.4.1)以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额（单位：人民币元） 相关风险变量的变动 本期末（ 2016 年 12 上年度末（ 2015 年 12 月 31 日 ） 月 31 日 ） 分析 1. 业绩比较基准(附注 11,280,000.00 2,310,000.00 7.4.1)上升 5% 2. 业绩比较基准(附注 -11,280,000.00 -2,310,000.00 7.4.1)下降 5% 7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1)公允价值 (a)金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最 低层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 (b)持续的以公允价值计量的金融工具 (i)各层次金融工具公允价值 于 2016 年 12 月 31 日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中 属于第一层次的余额为 196,683,439.44 元，无属于第二层次和第三层次的余额(2015 年 12 月 31 日：第一层次 46,407,281.66 元，无第二层次和第三层次)。 (ii)公允价值所属层次间的重大变动 本基金本期及上年度可比期间持有的以公允价值计量的金融工具的公允价值所属层次未发生 重大变动。 (iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额 无。 (c)非持续的以公允价值计量的金融工具 于 2016 年 12 月 31 日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2015 年 12 月 31 日：同)。 第 37 页  大成标普 500 等权重指数证券投资基金 2016 年年度报告 (d)不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允 价值相差很小。 (2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §8 投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 占基金总资产 序号 项目 金额 的比例（%） 1 权益投资 196,683,439.44 78.59 其中：普通股 196,683,439.44 78.59 存托凭证 - 0.00 优先股 - 0.00 房地产信托凭证 - 0.00 2 基金投资 - 0.00 3 固定收益投资 - 0.00 其中：债券 - 0.00 资产支持证券 - 0.00 4 金融衍生品投资 - 0.00 其中：远期 - 0.00 期货 - 0.00 期权 - 0.00 权证 - 0.00 5 买入返售金融资产 - 0.00 其中：买断式回购的买入返售金融资 - 0.00 产 6 货币市场工具 - 0.00 7 银行存款和结算备付金合计 46,759,665.83 18.68 8 其他各项资产 6,809,442.09 2.72 9 合计 250,252,547.36 100.00 8.2 期末在各个国家（地区）证券市场的权益投资分布 金额单位：人民币 元 国家(地区) 公允价值 占基金资产净值比列(%) 美国 196,683,439.44 81.69 合计 196,683,439.44 81.69 第 38 页  大成标普 500 等权重指数证券投资基金 2016 年年度报告 8.3 期末按行业分类的权益投资组合 8.3.1 指数投资按行业分类的权益投资组合 金额单位：人民币元 行业类别 公允价值 占基金资产净值比列(%) 消费者非必需品 30,278,144.81 12.58 工业 26,605,426.73 11.05 信息技术 26,238,103.92 10.90 金融 24,901,433.55 10.34 医疗保健 24,442,861.99 10.15 消费者常用品 15,259,859.42 6.34 能源 13,989,185.95 5.81 公用事业 11,586,904.80 4.81 房地产 11,451,982.19 4.76 基础材料 9,432,429.25 3.92 电信服务 2,497,106.83 1.04 合计 196,683,439.44 81.69 注：以上分类采用全球行业分类标准（GICS）。 8.3.2 积极投资按行业分类的权益投资组合 本基金本报告期末未持有积极投资的股票及存托凭证。 8.4 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细 金额单位：人民币元 占基 所属 金资 序 公司名称(英 公司名称(中 所在证 国家 数量 产净 证券代码 公允价值 号 文) 文) 券市场 （地 (股) 值比 区） 列 (%) 1 Digital 数字房地产信 DLR UN 纽约交 美国 694 473,050.96 0.20 Realty Trust 托有限公司 易所 2 Adobe 奥多比 ADBE UQ 纳斯达 美国 625 446,352.59 0.19 Systems Inc 克交易 所 3 Analog 模拟器件 ADI UQ 纳斯达 美国 892 449,358.33 0.19 Devices Inc 克交易 所 4 Applied 应用材料 AMAT UQ 纳斯达 美国 2,01 451,519.55 0.19 Materials 克交易 7 Inc 所 第 39 页  大成标普 500 等权重指数证券投资基金 2016 年年度报告 5 Broadcom Ltd Broadcom 有限 AVGO UQ 纳斯达 美国 364 446,356.27 0.19 公司 克交易 所 6 Cognizant 高知特科技公 CTSH UQ 纳斯达 美国 1,16 453,978.37 0.19 Tech 司 克交易 8 Solutions 所 Corp 7 Electronic 电子艺界 EA UQ 纳斯达 美国 828 452,384.52 0.19 Arts 克交易 所 8 Schein Henry 亨利香恩公司 HSIC UQ 纳斯达 美国 428 450,432.45 0.19 Inc 克交易 所 9 Intuitive 直觉外科手术 ISRG UQ 纳斯达 美国 104 457,520.68 0.19 Surgical Inc 公司 克交易 所 10 Marriott 万豪国际 MAR UQ 纳斯达 美国 780 447,369.90 0.19 Intl A 克交易 所 11 Microchip 微芯科技股份 MCHP UQ 纳斯达 美国 1,01 449,903.64 0.19 Technology 有限公司 克交易 1 Inc 所 12 Nvidia Corp NVIDIA 公司 NVDA UQ 纳斯达 美国 603 446,494.59 0.19 克交易 所 13 Patterson 帕特森公司 PDCO UQ 纳斯达 美国 1,61 459,669.55 0.19 Cos Inc 克交易 5 所 14 Willis 韦莱韬睿惠悦 WLTW UQ 纳斯达 美国 531 450,424.13 0.19 Towers 公共有限公司 克交易 Watson PLC 所 15 AbbVie Inc 艾伯维有限公 ABBV UN 纽约交 美国 1,06 460,458.64 0.19 司 易所 0 16 AllianceDat 联合数据系统 ADS UN 纽约交 美国 281 445,414.36 0.19 a Systems 公司 易所 Corp 17 AFLAC Inc 家庭人寿保险 AFL UN 纽约交 美国 944 455,777.55 0.19 易所 18 American 美国国际集团 AIG UN 纽约交 美国 991 448,977.97 0.19 Intl Group 易所 Inc 19 Assurant Inc 艾斯兰公司 AIZ UN 纽约交 美国 708 456,072.23 0.19 易所 20 American 美国自来水股 AWK UN 纽约交 美国 893 448,251.46 0.19 第 40 页  大成标普 500 等权重指数证券投资基金 2016 年年度报告 Water Works 份有限公司 易所 Co Inc 21 Bard C.R. CR 巴德 BCR UN 纽约交 美国 301 469,098.39 0.19 Inc 易所 22 ConAgra 康尼格拉品牌 CAG UN 纽约交 美国 1,69 465,586.12 0.19 Foods Inc 股份有限公司 易所 7 23 Cardinal 康德乐公司 CAH UN 纽约交 美国 893 445,835.51 0.19 Health Inc 易所 24 Chubb Corp 丘博集团有限 CB UN 纽约交 美国 492 450,926.09 0.19 公司 易所 25 Church & 切迟杜威股份 CHD UN 纽约交 美国 1,47 451,235.76 0.19 Dwight Co 有限公司 易所 2 26 Cigna CIGNA 公司 CI UN 纽约交 美国 484 447,857.99 0.19 Corporation 易所 27 Colgate- 高露洁棕榄 CL UN 纽约交 美国 984 446,693.96 0.19 Palmolive Co 易所 28 CMS Energy CMS 能源 CMS UN 纽约交 美国 1,58 457,906.65 0.19 Corp 易所 6 29 Centene Corp Centene 公司 CNC UN 纽约交 美国 1,14 450,027.33 0.19 易所 8 30 Centerpoint 中点能源 CNP UN 纽约交 美国 2,67 456,376.91 0.19 Energy Inc 易所 0 31 CenturyLink 世纪电信公司 CTL UN 纽约交 美国 2,70 446,221.83 0.19 Inc 易所 5 32 Chevron Corp 雪佛龙 CVX UN 纽约交 美国 563 459,681.00 0.19 易所 33 Discover Discover 金融 DFS UN 纽约交 美国 896 448,079.14 0.19 Financial 服务公司 易所 Services 34 Walt Disney 华特迪士尼 DIS UN 纽约交 美国 622 449,689.92 0.19 Co 易所 35 Dr Pepper 澎泉思蓝宝集 DPS UN 纽约交 美国 726 456,637.88 0.19 Snapple 团公司 易所 Group 36 Duke Energy 杜克能源 DUK UN 纽约交 美国 860 463,066.95 0.19 Corp 易所 37 Edwards Edwards EW UN 纽约交 美国 722 469,297.76 0.19 Lifescience Lifesciences 易所 s Corp 公司 38 General 通用電氣 GE UN 纽约交 美国 2,05 450,036.49 0.19 Electric Co 易所 3 39 Corning Inc 康宁公司 GLW UN 纽约交 美国 2,65 447,166.79 0.19 易所 6 40 HCA Holdings HCA 控股公司 HCA UN 纽约交 美国 890 456,994.30 0.19 第 41 页  大成标普 500 等权重指数证券投资基金 2016 年年度报告 Inc 易所 41 Hess Corp 阿美拉达赫斯 HES UN 纽约交 美国 1,03 448,957.85 0.19 易所 9 42 Honeywell 霍尼韦尔 HON UN 纽约交 美国 561 450,848.46 0.19 Intl Inc 易所 43 Block H & R H&R Block 公 HRB UN 纽约交 美国 2,84 453,406.27 0.19 Inc 司 易所 3 44 Juniper Juniper 公司 JNPR UN 纽约交 美国 2,29 449,322.81 0.19 Networks Inc 易所 2 45 Kellogg Co 家乐氏 K UN 纽约交 美国 892 456,103.03 0.19 易所 46 Kimberly- 金佰利 KMB UN 纽约交 美国 569 450,449.10 0.19 Clark 易所 47 Level 3 Level 3 通信 LVLT UN 纽约交 美国 1,16 453,524.41 0.19 Communicati 股份有限公司 易所 0 ons 48 Mastercard 万事达股份有 MA UN 纽约交 美国 624 446,937.04 0.19 Inc A 限公司 易所 49 Mohawk Mohawk 工业股 MHK UN 纽约交 美国 326 451,568.73 0.19 Industries 份有限公司 易所 Inc 50 McCormick & 味好美 MKC UN 纽约交 美国 705 456,438.30 0.19 Co 易所 51 Monsanto Co. 孟山都 MON UN 纽约交 美国 623 454,691.42 0.19 易所 52 Marathon 马拉松石油公 MPC UN 纽约交 美国 1,31 460,697.62 0.19 Petroleum 司 易所 9 Corp. 53 Mettler- 梅特勒-托利 MTD UN 纽约交 美国 154 447,146.81 0.19 Toledo Intl 多国际股份有 易所 限公 54 Procter & 宝洁 PG UN 纽约交 美国 773 450,862.27 0.19 Gamble 易所 55 Philip 菲利普莫里斯 PM UN 纽约交 美国 723 458,863.61 0.19 Morris 国际集团公司 易所 Internation al 56 Pinnacle Pinnacle 西部 PNW UN 纽约交 美国 856 463,347.76 0.19 West Capital 资本 易所 (AZ) 57 Reynolds 雷诺兹美国 RAI UN 纽约交 美国 1,18 459,501.89 0.19 American Inc 易所 2 58 Roper Roper 科技股 ROP UN 纽约交 美国 351 445,779.11 0.19 Industries 份有限公司 易所 第 42 页  大成标普 500 等权重指数证券投资基金 2016 年年度报告 Inc 59 Spectra 光谱能源公司 SE UN 纽约交 美国 1,59 454,925.96 0.19 Energy Corp 易所 6 60 Torchmark Torchmark 公 TMK UN 纽约交 美国 885 452,830.71 0.19 Corp 司 易所 61 Tyson Foods 泰森食品公司 TSN UN 纽约交 美国 1,05 450,551.49 0.19 Inc A 易所 3 62 Textron Inc 德事隆 TXT UN 纽约交 美国 1,34 454,088.25 0.19 易所 8 63 Union 联合太平洋 UNP UN 纽约交 美国 621 446,640.69 0.19 Pacific Corp 易所 64 United 联合技术 UTX UN 纽约交 美国 594 451,697.76 0.19 Technologie 易所 s Corp 65 The Williams 威廉姆斯公司 WMB UN 纽约交 美国 2,16 466,599.27 0.19 Companies 易所 0 Inc 66 XL Group Plc XL Group Ltd XL UN 纽约交 美国 1,76 455,170.28 0.19 易所 1 67 Micron 美光技术 MU UQ 纳斯达 美国 2,80 426,525.61 0.18 Technology 克交易 5 Inc 所 68 Xilinx Inc 赛灵思 XLNX UQ 纳斯达 美国 1,02 430,512.72 0.18 克交易 8 所 69 Dentsply 登士柏西诺德 XRAY UQ 纳斯达 美国 1,10 442,522.68 0.18 Intl 公司 克交易 5 所 70 Agilent 安捷伦 A UN 纽约交 美国 1,40 445,314.06 0.18 Technologie 易所 9 s Inc 71 Allergan Inc 艾尔建有限公 AGN UN 纽约交 美国 299 435,594.97 0.18 司 易所 72 Apartment 公寓投资与管 AIV UN 纽约交 美国 1,35 428,474.56 0.18 Investment & 理 易所 9 Mgmt 73 Allegion plc 安朗杰公共有 ALLE UN 纽约交 美国 993 440,860.22 0.18 限公司 易所 74 Essex 埃塞克斯房地 ESS UN 纽约交 美国 262 422,567.36 0.18 Property 产信托公司 易所 Trust Inc 75 Lilly Eli & 礼来 LLY UN 纽约交 美国 847 432,153.25 0.18 Co 易所 76 Mallinckrod Mallinckrodt MNK UN 纽约交 美国 1,24 428,545.66 0.18 第 43 页  大成标普 500 等权重指数证券投资基金 2016 年年度报告 t PLC 公司 易所 0 77 NIKE Inc B 耐克公司 NKE UN 纽约交 美国 1,26 444,638.32 0.18 易所 1 78 Newell 纽威尔品牌公 NWL UN 纽约交 美国 1,43 443,853.19 0.18 Rubbermaid 司 易所 3 Inc 79 TE 泰科电子公司 TEL UN 纽约交 美国 922 443,108.92 0.18 Connectivit 易所 y Ltd. 80 UDR Inc UDR 公司 UDR UN 纽约交 美国 1,67 424,890.70 0.18 易所 9 81 Apple Inc. 苹果公司 AAPL UQ 纳斯达 美国 504 404,935.44 0.17 克交易 所 82 Automatic ADP 公司 ADP UQ 纳斯达 美国 585 417,096.14 0.17 Data 克交易 Processing 所 83 Akamai 阿卡迈技术公 AKAM UQ 纳斯达 美国 885 409,364.86 0.17 Technologie 司 克交易 s Inc 所 84 Amgen Inc 安进 AMGN UQ 纳斯达 美国 400 405,703.51 0.17 克交易 所 85 CA Inc 冠群国际 CA UQ 纳斯达 美国 1,81 400,005.11 0.17 克交易 5 所 86 Celgene Corp 新基医药 CELG UQ 纳斯达 美国 506 406,296.62 0.17 克交易 所 87 CHARTER Charter CHTR UQ 纳斯达 美国 206 411,444.01 0.17 COMMUNICATI Communicatio 克交易 ON-A ns Inc 所 88 Costco 好市多批发 COST UQ 纳斯达 美国 360 399,845.91 0.17 Wholesale 克交易 Corp 所 89 Cisco 思科 CSCO UQ 纳斯达 美国 1,91 401,033.94 0.17 Systems Inc 克交易 3 所 90 Citrix 思杰系统 CTXS UQ 纳斯达 美国 643 398,366.45 0.17 Systems Inc 克交易 所 91 Endo 远藤控股公司 ENDP UQ 纳斯达 美国 3,67 420,106.04 0.17 Internation 克交易 7 al 所 第 44 页  大成标普 500 等权重指数证券投资基金 2016 年年度报告 92 Equinix Inc Equinix 有限 EQIX UQ 纳斯达 美国 166 411,572.63 0.17 公司 克交易 所 93 F5 Networks F5 Networks FFIV UQ 纳斯达 美国 403 404,580.82 0.17 Inc 公司 克交易 所 94 Fiserv Inc Fiserv 公司 FISV UQ 纳斯达 美国 548 404,020.87 0.17 克交易 所 95 Fifth Third 五三银行 FITB UQ 纳斯达 美国 2,13 400,000.32 0.17 Bancorp (OH) 克交易 8 所 96 Hologic Inc 豪洛捷公司 HOLX UQ 纳斯达 美国 1,47 409,954.22 0.17 克交易 3 所 97 ILLUMINA INC Illumina 公司 ILMN UQ 纳斯达 美国 466 413,907.48 0.17 克交易 所 98 Intel Corp 英特尔公司 INTC UQ 纳斯达 美国 1,60 404,580.82 0.17 克交易 8 所 99 The Kraft 卡夫亨氏公司 KHC UQ 纳斯达 美国 686 415,536.84 0.17 Heinz 克交易 Company 所 10 KLA-Tencor Kla-Tencor 公 KLAC UQ 纳斯达 美国 744 406,077.55 0.17 0 Corporation 司 克交易 所 10 Linear 凌特 LLTC UQ 纳斯达 美国 920 397,920.19 0.17 1 Technology 克交易 Corp 所 10 Lam Research 科林研发股份 LRCX UQ 纳斯达 美国 552 404,863.85 0.17 2 Corp 有限公司 克交易 所 10 Mondelez Mondelez 国际 MDLZ UQ 纳斯达 美国 1,37 421,298.58 0.17 3 Internation 公司 克交易 0 al Inc 所 10 Monster 怪兽饮料公司 MNST UQ 纳斯达 美国 1,30 401,400.49 0.17 4 Beverage 克交易 5 Corp 所 10 Microsoft 微软 MSFT UQ 纳斯达 美国 928 400,028.49 0.17 5 Corp 克交易 所 10 Mylan Inc. 迈兰公司 MYL UQ 纳斯达 美国 1,57 416,818.32 0.17 6 克交易 5 第 45 页  大成标普 500 等权重指数证券投资基金 2016 年年度报告 所 10 NetFlix Inc 奈飞公司 NFLX UQ 纳斯达 美国 468 401,918.68 0.17 7 克交易 所 10 OReilly OReilly 汽车 ORLY UQ 纳斯达 美国 208 401,716.68 0.17 8 Automotive 股份有限公司 克交易 所 10 Paychex Inc Paychex 公司 PAYX UQ 纳斯达 美国 955 403,319.95 0.17 9 克交易 所 11 Stericycle Stericycle 公 SRCL UQ 纳斯达 美国 773 413,111.67 0.17 0 Inc 司 克交易 所 11 Texas 德州仪器 TXN UQ 纳斯达 美国 798 403,941.93 0.17 1 Instruments 克交易 Inc 所 11 ULTA Beauty 艾尔塔美发化 ULTA UQ 纳斯达 美国 228 403,222.28 0.17 2 Inc 妆香水商店公 克交易 司 所 11 Western 西部数据公司 WDC UQ 纳斯达 美国 849 400,192.41 0.17 3 Digital Corp 克交易 所 11 Zions Zions 银行 ZION UQ 纳斯达 美国 1,36 408,143.11 0.17 4 Bancorp (UT) 克交易 7 所 11 Ameren Corp Ameren 公司 AEE UN 纽约交 美国 1,13 412,315.72 0.17 5 易所 3 11 American 美国电力 AEP UN 纽约交 美国 942 411,421.82 0.17 6 Electric 易所 Power 11 Gallagher 亚瑟加拉格尔 AJG UN 纽约交 美国 1,13 408,025.46 0.17 7 Arthur J. & 有限公司 易所 2 Co 11 Allstate 全州保险 ALL UN 纽约交 美国 793 407,737.16 0.17 8 Corp 易所 11 American 美国发射塔公 AMT UN 纽约交 美国 558 409,071.01 0.17 9 Tower Corp A 司 易所 12 AvalonBay AvalonBay 社 AVB UN 纽约交 美国 340 417,822.45 0.17 0 Communities 区股份有限公 易所 Inc 司 12 Bristol- 百时美施贵宝 BMY UN 纽约交 美国 1,00 408,641.47 0.17 1 Myers Squibb 易所 8 12 Boston 波士顿科学 BSX UN 纽约交 美国 2,76 414,580.72 0.17 2 Scientific 易所 3 第 46 页  大成标普 500 等权重指数证券投资基金 2016 年年度报告 Corp 12 CBS Corp B 哥伦比亚广播 CBS UN 纽约交 美国 919 405,584.05 0.17 3 公司 易所 12 Crown Castle 冠城国际公司 CCI UN 纽约交 美国 672 404,492.59 0.17 4 Intl Corp 易所 12 CF CF 工业控股股 CF UN 纽约交 美国 1,85 405,744.02 0.17 5 Industries 份有限公司 易所 8 Holdings 12 Clorox Co 高乐氏公司 CLX UN 纽约交 美国 498 414,624.21 0.17 6 易所 12 Comerica Inc Comerica 公司 CMA UN 纽约交 美国 841 397,354.90 0.17 7 (MI) 易所 12 Chipotle Chipotle CMG UN 纽约交 美国 155 405,707.67 0.17 8 Mexican Mexican Grill 易所 Grill Inc. 股份 12 Cooper 库柏股份有限 COO UN 纽约交 美国 337 408,945.93 0.17 9 Companies 公司 易所 Inc 13 Campbell 金宝汤 CPB UN 纽约交 美国 972 407,734.94 0.17 0 Soup Co 易所 13 Dominion 多米诺资源 D UN 纽约交 美国 771 409,636.02 0.17 1 Resources 易所 Inc 13 Quest Quest DGX UN 纽约交 美国 631 402,269.00 0.17 2 Diagnostics Diagnostics 易所 13 Danaher Corp 丹纳赫 DHR UN 纽约交 美国 736 397,422.39 0.17 3 易所 13 DTE Energy DTE 能源 DTE UN 纽约交 美国 590 403,184.68 0.17 4 Co 易所 13 Consolidate 联合爱迪生 ED UN 纽约交 美国 805 411,450.12 0.17 5 d Edison Inc 易所 13 Equifax Inc Equifax 公司 EFX UN 纽约交 美国 490 401,879.14 0.17 6 易所 13 Edison Intl 爱迪生国际 EIX UN 纽约交 美国 821 410,002.99 0.17 7 易所 13 Equity 公寓物业权益 EQR UN 纽约交 美国 914 408,069.30 0.17 8 Residential 信托 易所 13 Eversource Eversource 能 ES UN 纽约交 美国 1,06 409,566.52 0.17 9 Energy 源公司 易所 9 14 Entergy Corp Entergy 公司 ETR UN 纽约交 美国 812 413,845.05 0.17 0 易所 14 Exelon Corp Exelon 公司 EXC UN 纽约交 美国 1,64 405,481.73 0.17 1 易所 7 14 Extra Space Extra Space EXR UN 纽约交 美国 766 410,433.43 0.17 第 47 页  大成标普 500 等权重指数证券投资基金 2016 年年度报告 2 Storage Inc 仓储公司 易所 14 FirstEnergy 第一能源 FE UN 纽约交 美国 1,87 401,963.56 0.17 3 Corp 易所 1 14 Fidelity 富达国民信息 FIS UN 纽约交 美国 761 399,307.87 0.17 4 National 服务公司 易所 Information 14 Federal 联邦房地产投 FRT UN 纽约交 美国 406 400,241.73 0.17 5 Realty Invt 资信托公司 易所 Trust 14 FMC FMC 技术公司 FTI UN 纽约交 美国 1,62 400,762.84 0.17 6 Technologie 易所 6 s Inc 14 Halliburton 哈利伯顿 HAL UN 纽约交 美国 1,06 398,110.89 0.17 7 Co 易所 1 14 Harman Intl 哈曼国际工业 HAR UN 纽约交 美国 524 404,065.27 0.17 8 Industries 公司 易所 Inc 14 Home Depot 家得宝 HD UN 纽约交 美国 431 400,878.69 0.17 9 Inc 易所 15 Hormel Foods 荷美尔食品有 HRL UN 纽约交 美国 1,67 403,749.49 0.17 0 Corp 限公司 易所 2 15 Hershey 好时食品 HSY UN 纽约交 美国 573 411,124.01 0.17 1 Foods Corp 易所 15 Humana Inc Humana 公司 HUM UN 纽约交 美国 282 399,130.42 0.17 2 易所 15 Johnson & 强生 JNJ UN 纽约交 美国 512 409,196.43 0.17 3 Johnson 易所 15 JP Morgan 摩根大通 JPM UN 纽约交 美国 672 402,254.99 0.17 4 Chase & Co 易所 15 Carmax Inc CarMax 股份有 KMX UN 纽约交 美国 915 408,706.19 0.17 5 限公司 易所 15 Lab Corp of 美国实验控股 LH UN 纽约交 美国 450 400,757.43 0.17 6 America 易所 Hldgs 15 Alliant Alliant 能源 LNT UN 纽约交 美国 1,56 410,297.81 0.17 7 Energy Corp 公司 易所 1 15 Mid-America Mid-America MAA UN 纽约交 美国 616 418,430.96 0.17 8 Apt Apartment 易所 Communties Commun 15 McDonalds 麦当劳 MCD UN 纽约交 美国 474 400,232.16 0.17 9 Corp 易所 16 3M Co 3M 公司 MMM UN 纽约交 美国 322 398,874.31 0.17 0 易所 16 Altria Group 高特利 MO UN 纽约交 美国 867 406,692.31 0.17 第 48 页  大成标普 500 等权重指数证券投资基金 2016 年年度报告 1 Inc 易所 16 Motorola 摩托罗拉解决 MSI UN 纽约交 美国 694 399,055.50 0.17 2 Solutions 方案股份有限 易所 Inc 公司 16 M&T Bank M&T 银行 MTB UN 纽约交 美国 373 404,762.78 0.17 3 Corp 易所 16 NextEra 新纪元能源公 NEE UN 纽约交 美国 493 408,546.15 0.17 4 Energy Inc 司 易所 16 Newmont 纽蒙特矿业 NEM UN 纽约交 美国 1,75 414,310.31 0.17 5 Mining Corp 易所 3 16 Nisource Inc NiSource 公司 NI UN 纽约交 美国 2,64 405,464.88 0.17 6 易所 0 16 Realty Realty Income O UN 纽约交 美国 1,03 412,295.88 0.17 7 Income Corp 公司 易所 4 16 ONEOK Inc Oneok 股份有 OKE UN 纽约交 美国 1,00 401,439.20 0.17 8 限公司 易所 8 16 Occidental 西方石油 OXY UN 纽约交 美国 814 402,215.72 0.17 9 Petroleum 易所 17 PG&E 太平洋煤气电 PCG UN 纽约交 美国 969 408,493.08 0.17 0 Corporation 力 易所 17 Public 公共服务企业 PEG UN 纽约交 美国 1,34 409,716.42 0.17 1 Service 集团 易所 6 Enterprise Grp 17 PepsiCo Inc 百事可乐 PEP UN 纽约交 美国 555 402,829.16 0.17 2 易所 17 Pfizer Inc 辉瑞制药 PFE UN 纽约交 美国 1,81 408,719.16 0.17 3 易所 4 17 Progressive Progressive PGR UN 纽约交 美国 1,67 413,230.15 0.17 4 Corp 公司 易所 8 17 PNC Finl PNC 财务服务 PNC UN 纽约交 美国 500 405,675.76 0.17 5 Services 易所 Group 17 PPL Corp PPL 公司 PPL UN 纽约交 美国 1,71 405,327.52 0.17 6 易所 6 17 Perrigo Co Perrigo 公司 PRGO UN 纽约交 美国 697 402,424.46 0.17 7 易所 17 Quanta Quanta 服务股 PWR UN 纽约交 美国 1,65 398,894.84 0.17 8 Services Inc 份有限公司 易所 0 17 Republic 公共服务公司 RSG UN 纽约交 美国 1,01 402,483.70 0.17 9 Services Inc 易所 7 18 SCANA Corp 美国 SCANA 公 SCG UN 纽约交 美国 790 401,591.25 0.17 0 司 易所 18 Schwab 嘉信理财 SCHW UN 纽约交 美国 1,46 400,300.56 0.17 第 49 页  大成标普 500 等权重指数证券投资基金 2016 年年度报告 1 Charles Corp 易所 2 18 Southern Co 南方 SO UN 纽约交 美国 1,19 409,136.00 0.17 2 易所 9 18 Sempra 桑普拉能源 SRE UN 纽约交 美国 571 398,637.76 0.17 3 Energy 易所 18 SunTrust 太阳信托银行 STI UN 纽约交 美国 1,04 398,758.18 0.17 4 Banks Inc 易所 8 (GA) 18 Constellati 星座公司 STZ UN 纽约交 美国 376 399,880.31 0.17 5 on Brands 易所 Inc A 18 Stryker Corp 史赛克 SYK UN 纽约交 美国 493 409,743.13 0.17 6 易所 18 Sysco Corp Sysco 公司 SYY UN 纽约交 美国 1,04 400,233.96 0.17 7 易所 2 18 AT&T Inc 美国电话电报 T UN 纽约交 美国 1,42 420,123.59 0.17 8 公司 易所 4 18 Travelers St Paul TRV UN 纽约交 美国 482 409,327.67 0.17 9 Cos Inc Travelers 易所 19 Time Warner 时代华纳 TWX UN 纽约交 美国 603 403,786.05 0.17 0 Inc 易所 19 Unitedhealt 联合健康 UNH UN 纽约交 美国 359 398,560.90 0.17 1 h Group Inc 易所 19 Unum Group 尤那坶集团 UNM UN 纽约交 美国 1,32 402,259.98 0.17 2 易所 0 19 Valero Valero 能源 VLO UN 纽约交 美国 845 400,475.78 0.17 3 Energy Corp 易所 19 Vornado 沃那多房地产 VNO UN 纽约交 美国 557 403,276.18 0.17 4 Realty Trust 信托 易所 19 Ventas Inc Ventas 公司 VTR UN 纽约交 美国 920 399,005.14 0.17 5 易所 19 Verizon Verizon 通信 VZ UN 纽约交 美国 1,11 413,251.52 0.17 6 Communicati 股份有限公司 易所 6 ons Inc 19 Wisconsin WEC 能源集团 WEC UN 纽约交 美国 1,00 409,296.18 0.17 7 Energy Corp 股份有限公司 易所 6 19 Whirlpool 惠而浦 WHR UN 纽约交 美国 331 417,370.64 0.17 8 Corp 易所 19 Waste 废品管理 WM UN 纽约交 美国 821 403,852.09 0.17 9 Management 易所 Inc 20 Xcel Energy Xcel 能源 XEL UN 纽约交 美国 1,44 407,410.70 0.17 0 Inc 易所 3 20 Exxon Mobil 埃克森美孚石 XOM UN 纽约交 美国 646 404,482.32 0.17 第 50 页  大成标普 500 等权重指数证券投资基金 2016 年年度报告 1 Corp 油 易所 20 Zoetis Inc 硕腾公司 ZTS UN 纽约交 美国 1,10 411,442.07 0.17 2 When Issued 易所 8 20 American 美国航空集团 AAL UQ 纳斯达 美国 1,15 375,062.92 0.16 3 Airlines 公司 克交易 8 Group Inc. 所 20 Alexion Alexion 制药 ALXN UQ 纳斯达 美国 447 379,387.65 0.16 4 Pharmaceuti 公司 克交易 cals Inc 所 20 Amazon.com 亚马逊公司 AMZN UQ 纳斯达 美国 74 384,936.77 0.16 5 Inc 克交易 所 20 Biogen Idec 百健 BIIB UQ 纳斯达 美国 199 391,471.70 0.16 6 Inc 克交易 所 20 CH Robinson 罗宾逊全球物 CHRW UQ 纳斯达 美国 746 379,120.65 0.16 7 Worldwide 流有限公司 克交易 Inc 所 20 Cincinnati 辛辛那提金融 CINF UQ 纳斯达 美国 735 386,226.15 0.16 8 Financial 克交易 Corp 所 20 Comcast Corp 康卡斯特 CMCSA UQ 纳斯达 美国 828 396,611.88 0.16 9 克交易 所 21 eBay Inc. eBay 公司 EBAY UQ 纳斯达 美国 1,91 395,030.38 0.16 0 克交易 8 所 21 Express 快捷药方 ESRX UQ 纳斯达 美国 793 378,416.61 0.16 1 Scripts 克交易 Holding Co. 所 21 E*TRADE 亿创证券有限 ETFC UQ 纳斯达 美国 1,61 387,712.05 0.16 2 Financial 公司 克交易 3 Corp 所 21 Expeditors 华盛顿康捷国 EXPD UQ 纳斯达 美国 1,04 382,446.24 0.16 3 Intl of WA 际物流公司 克交易 1 Inc 所 21 Fastenal Co 快扣公司 FAST UQ 纳斯达 美国 1,17 382,281.00 0.16 4 克交易 3 所 21 FLIR Systems FLIR 系统公司 FLIR UQ 纳斯达 美国 1,56 392,642.25 0.16 5 Inc 克交易 4 所 21 First Solar 福思第一太阳 FSLR UQ 纳斯达 美国 1,71 381,550.68 0.16 6 Inc 能公司 克交易 4 第 51 页  大成标普 500 等权重指数证券投资基金 2016 年年度报告 所 21 Gilead 吉利德科学 GILD UQ 纳斯达 美国 791 392,936.03 0.16 7 Sciences Inc 克交易 所 21 Garmin Ltd 佳明有限公司 GRMN UQ 纳斯达 美国 1,14 386,495.02 0.16 8 克交易 9 所 21 Huntington 杭庭顿银行 HBAN UQ 纳斯达 美国 4,23 388,746.57 0.16 9 Bancshares 克交易 9 (OH) 所 22 Hunt J.B. JB 亨特运输服 JBHT UQ 纳斯达 美国 579 389,883.89 0.16 0 Transport 务公司 克交易 Services 所 22 Navient Corp Navient 公司 NAVI UQ 纳斯达 美国 3,32 378,624.65 0.16 1 克交易 2 所 22 Northern 北美信托 NTRS UQ 纳斯达 美国 643 397,206.72 0.16 2 Trust Corp 克交易 (IL) 所 22 Peoples 人民联合金融 PBCT UQ 纳斯达 美国 2,88 387,456.42 0.16 3 United 股份有限公司 克交易 5 Financial 所 Inc 22 PACCAR Inc 帕卡 PCAR UQ 纳斯达 美国 849 376,339.88 0.16 4 克交易 所 22 QUALCOMM Inc 高通公司 QCOM UQ 纳斯达 美国 839 379,473.32 0.16 5 克交易 所 22 Regeneron 再生元制药股 REGN UQ 纳斯达 美国 154 392,161.51 0.16 6 Pharmaceuti 份有限公司 克交易 cals 所 22 Starbucks 星巴克 SBUX UQ 纳斯达 美国 978 376,669.11 0.16 7 Corp 克交易 所 22 Seagate 希捷科技公司 STX UQ 纳斯达 美国 1,46 386,586.52 0.16 8 Technology 克交易 0 所 22 Skyworks 思佳讯解决方 SWKS UQ 纳斯达 美国 747 386,883.57 0.16 9 Solutions 案公司 克交易 Inc 所 23 Symantec 赛门铁克 SYMC UQ 纳斯达 美国 2,31 383,984.66 0.16 0 Corp 克交易 7 所 第 52 页  大成标普 500 等权重指数证券投资基金 2016 年年度报告 23 Whole Foods 全食超市 WFM UQ 纳斯达 美国 1,79 382,807.52 0.16 1 Market Inc 克交易 4 所 23 Wynn Resorts 永利度假村有 WYNN UQ 纳斯达 美国 625 375,074.92 0.16 2 Ltd 限公司 克交易 所 23 Advance Auto 领先汽车配件 AAP UN 纽约交 美国 327 383,631.64 0.16 3 Parts Inc 公司 易所 23 Amerisource 美源伯根 ABC UN 纽约交 美国 728 394,870.13 0.16 4 Bergen Corp 易所 23 Abbott 雅培制药 ABT UN 纽约交 美国 1,46 390,882.40 0.16 5 Laboratorie 易所 7 s 23 Archer- Archer- ADM UN 纽约交 美国 1,23 391,092.45 0.16 6 Daniels- Daniels- 易所 5 Midland Co Midland 公司 23 Aetna Inc 安泰保险 AET UN 纽约交 美国 446 383,674.79 0.16 7 易所 23 Alaska Air 阿拉斯加航空 ALK UN 纽约交 美国 640 393,932.81 0.16 8 Group Inc 集团公司 易所 23 AMETEK Inc 阿美特克股份 AME UN 纽约交 美国 1,13 380,966.17 0.16 9 有限公司 易所 0 24 Ameriprise 阿默普莱斯金 AMP UN 纽约交 美国 485 373,251.53 0.16 0 Financial 融公司 易所 Inc 24 AutoNation AutoNation 公 AN UN 纽约交 美国 1,17 396,207.45 0.16 1 Inc 司 易所 4 24 Anthem Inc Anthem 股份有 ANTM UN 纽约交 美国 394 392,949.00 0.16 2 限公司 易所 24 Aon plc 怡安保险 AON UN 纽约交 美国 508 393,031.27 0.16 3 易所 24 Anadarko 阿纳达科石油 APC UN 纽约交 美国 816 394,713.08 0.16 4 Petroleum 易所 Corp 24 Amphenol 安费诺公司 APH UN 纽约交 美国 839 391,113.61 0.16 5 Corp A 易所 24 Avery 艾利丹尼森 AVY UN 纽约交 美国 791 385,308.87 0.16 6 Dennison 易所 Corp 24 American 美国运通 AXP UN 纽约交 美国 769 395,183.69 0.16 7 Express Co 易所 24 AutoZone Inc AutoZone 公司 AZO UN 纽约交 美国 71 388,992.90 0.16 8 易所 24 Boeing Co 波音 BA UN 纽约交 美国 367 396,342.44 0.16 第 53 页  大成标普 500 等权重指数证券投资基金 2016 年年度报告 9 易所 25 Bank of 美国银行 BAC UN 纽约交 美国 2,45 376,370.40 0.16 0 America Corp 易所 5 25 Baxter Intl 百特 BAX UN 纽约交 美国 1,28 394,326.00 0.16 1 Inc 易所 2 25 BB&T Corp BB&T 公司 BBT UN 纽约交 美国 1,21 396,958.31 0.16 2 易所 7 25 Becton 碧迪 BDX UN 纽约交 美国 345 396,205.02 0.16 3 Dickinson & 易所 Co 25 Franklin 富兰克林资源 BEN UN 纽约交 美国 1,40 384,942.18 0.16 4 Resources 易所 2 Inc 25 Brown- 布朗福曼 BF/B UN 纽约交 美国 1,25 390,447.38 0.16 5 Forman Corp 易所 3 B 25 Baker Hughes 贝克休斯 BHI UN 纽约交 美国 850 383,092.36 0.16 6 Inc 易所 25 The Bank of 纽约梅隆银行 BK UN 纽约交 美国 1,18 388,493.92 0.16 7 New York 股份有限公司 易所 2 Mellon Corp 25 BlackRock 贝莱德有限公 BLK UN 纽约交 美国 148 390,691.29 0.16 8 Inc 司 易所 25 Berkshire 伯克希尔哈撒 BRK/B UN 纽约交 美国 348 393,446.11 0.16 9 Hathaway B 韦公司 易所 26 Borgwarner 博格华纳股份 BWA UN 纽约交 美国 1,37 375,646.32 0.16 0 Inc 有限公司 易所 3 26 Boston 波士顿地产公 BXP UN 纽约交 美国 446 389,150.99 0.16 1 Properties 司 易所 Inc 26 Citigroup 花旗集团 C UN 纽约交 美国 957 394,538.48 0.16 2 Inc 易所 26 Caterpillar 卡特彼勒 CAT UN 纽约交 美国 602 387,289.10 0.16 3 Inc 易所 26 CBRE Group 世邦魏理仕 CBG UN 纽约交 美国 1,75 382,936.07 0.16 4 Inc. 易所 3 26 Carnival 嘉年华公司 CCL UN 纽约交 美国 1,07 389,309.16 0.16 5 Corp 易所 8 26 Citizens 公民金融集团 CFG UN 纽约交 美国 1,56 387,060.88 0.16 6 Financial 易所 6 Group Inc 26 Cummins Inc 康明斯 CMI UN 纽约交 美国 404 383,024.24 0.16 7 易所 26 Capital One 第一资本金融 COF UN 纽约交 美国 635 384,291.76 0.16 第 54 页  大成标普 500 等权重指数证券投资基金 2016 年年度报告 8 Financial 易所 26 Cabot Oil & 卡伯特石油天 COG UN 纽约交 美国 2,40 389,726.21 0.16 9 Gas A 然气公司 易所 5 27 ConocoPhill 康菲石油 COP UN 纽约交 美国 1,13 393,733.58 0.16 0 ips 易所 2 27 Coty Inc. 科蒂集团 COTY UN 纽约交 美国 3,00 381,176.43 0.16 1 易所 1 27 Salesforce. Salesforce.c CRM UN 纽约交 美国 808 383,724.87 0.16 2 com om 股份有限公 易所 司 27 CSRA Inc CSRA 股份有限 CSRA UN 纽约交 美国 1,75 388,296.63 0.16 3 公司 易所 8 27 CSX Corp CSX 公司 CSX UQ 纳斯达 美国 1,54 384,587.21 0.16 4 克交易 3 所 27 Delta Air 达美航空有限 DAL UN 纽约交 美国 1,11 378,766.44 0.16 5 Lines 公司 易所 0 27 Dollar 达乐公司 DG UN 纽约交 美国 744 382,284.75 0.16 6 General Corp 易所 27 Horton D.R. 霍顿房屋公司 DHI UN 纽约交 美国 1,99 377,659.71 0.16 7 Inc 易所 2 27 Delphi 德尔福汽车公 DLPH UN 纽约交 美国 804 375,634.39 0.16 8 Automotive 司 易所 PLC 27 Dun & 邓白氏公司 DNB UN 纽约交 美国 466 392,184.13 0.16 9 Bradstreet 易所 Corp 28 Dover Corp 多佛 DOV UN 纽约交 美国 748 388,802.48 0.16 0 易所 28 Dow Chemical 陶氏化学 DOW UN 纽约交 美国 996 395,347.40 0.16 1 易所 28 DaVita Inc DaVita 股份有 DVA UN 纽约交 美国 864 384,787.07 0.16 2 限公司 易所 28 Devon Energy 戴文能源 DVN UN 纽约交 美国 1,19 378,908.10 0.16 3 Corp 易所 6 28 Estee Lauder 雅诗兰黛 EL UN 纽约交 美国 721 382,570.62 0.16 4 Cos. 易所 28 Eastman 伊士曼化工 EMN UN 纽约交 美国 744 388,168.44 0.16 5 Chemical Co 易所 28 EOG EOG 资源 EOG UN 纽约交 美国 540 378,718.58 0.16 6 Resources 易所 28 Eaton Corp 伊顿 ETN UN 纽约交 美国 827 384,888.55 0.16 7 plc 易所 28 FORTUNE Fortune FBHS UN 纽约交 美国 1,02 378,269.06 0.16 第 55 页  大成标普 500 等权重指数证券投资基金 2016 年年度报告 8 BRANDS HOME Brands 家庭与 易所 0 SECURITY,IN 安全用品 C 28 FedEx Corp 联邦快递 FDX UN 纽约交 美国 292 377,167.46 0.16 9 易所 29 FMC Corp FMC 公司 FMC UN 纽约交 美国 977 383,332.52 0.16 0 易所 29 Fortive Corp Fortive Corp FTV UN 纽约交 美国 1,06 396,213.35 0.16 1 易所 5 29 General 通用动力 GD UN 纽约交 美国 327 391,661.77 0.16 2 Dynamics 易所 29 General 通用磨坊 GIS UN 纽约交 美国 909 389,505.13 0.16 3 Mills Inc 易所 29 Global 环汇公司 GPN UN 纽约交 美国 796 383,271.75 0.16 4 Payments Inc 易所 29 Goldman 高盛 GS UN 纽约交 美国 230 382,044.87 0.16 5 Sachs Group 易所 Inc 29 Grainger 固安捷公司 GWW UN 纽约交 美国 240 386,668.38 0.16 6 W.W. Inc 易所 29 Hanesbrands 汉佰有限公司 HBI UN 纽约交 美国 2,51 375,723.67 0.16 7 Inc 易所 1 29 Hartford 哈特福德金融 HIG UN 纽约交 美国 1,18 391,368.89 0.16 8 Finl 服务 易所 4 Services Group 29 Harley- 哈雷摩托车 HOG UN 纽约交 美国 945 382,445.83 0.16 9 Davidson Inc 易所 30 Helmerich & Helmerich & HP UN 纽约交 美国 698 374,772.81 0.16 0 Payne Inc Payne Inc 易所 30 Hewlett 慧与 HPE UN 纽约交 美国 2,34 376,585.03 0.16 1 Packard 易所 6 Enterpris 30 Hewlett- 惠普 HPQ UN 纽约交 美国 3,64 375,131.87 0.16 2 Packard Co 易所 4 30 Host Hotels Host 酒店及度 HST UN 纽约交 美国 2,99 391,817.85 0.16 3 & Resorts 假酒店公司 易所 8 Inc 30 Intercontin 洲际交易所 ICE UN 纽约交 美国 963 376,904.28 0.16 4 entalExchan （ICE） 易所 ge 30 Intl Flavors 国际香料 IFF UN 纽约交 美国 458 374,363.11 0.16 5 & Fragrances 易所 30 Intl Paper 国际纸业 IP UN 纽约交 美国 1,06 393,106.47 0.16 第 56 页  大成标普 500 等权重指数证券投资基金 2016 年年度报告 6 Co 易所 8 30 Iron 美国铁山公司 IRM UN 纽约交 美国 1,65 373,795.53 0.16 7 Mountain Inc 易所 9 30 Illinois 伊利诺伊工具 ITW UN 纽约交 美国 452 383,976.27 0.16 8 Tool Works 易所 Inc 30 KeyCorp KeyCorp 公司 KEY UN 纽约交 美国 3,00 381,357.62 0.16 9 易所 9 31 Kinder 特拉华州金德 KMI UN 纽约交 美国 2,72 391,631.53 0.16 0 Morgan Inc 摩根公司 易所 6 31 Coca-Cola Co 可口可乐 KO UN 纽约交 美国 1,36 393,735.38 0.16 1 易所 9 31 Kroger Co 克罗格公司 KR UN 纽约交 美国 1,65 395,721.37 0.16 2 易所 3 31 Kansas City Kansas City KSU UN 纽约交 美国 668 393,187.77 0.16 3 Southern Inc Southern 易所 31 Loews Corp 罗斯 L UN 纽约交 美国 1,21 394,379.69 0.16 4 易所 4 31 Lennar Corp Lennar 公司 LEN UN 纽约交 美国 1,28 381,786.54 0.16 5 易所 2 31 L-3 L3 LLL UN 纽约交 美国 362 381,977.72 0.16 6 Communicati Technologies 易所 ons Holdings Inc 31 Lockheed 洛克希德马丁 LMT UN 纽约交 美国 221 383,177.27 0.16 7 Martin 易所 31 Lincoln 林肯国民 LNC UN 纽约交 美国 827 380,184.30 0.16 8 National 易所 Corp 31 Lowes Cos 劳氏 LOW UN 纽约交 美国 769 379,393.41 0.16 9 Inc 易所 32 Southwest 西南航空 LUV UN 纽约交 美国 1,11 386,883.15 0.16 0 Airlines Co 易所 9 32 Macerich Co Macerich 公司 MAC UN 纽约交 美国 808 397,065.00 0.16 1 易所 32 Masco Corp 马斯可 MAS UN 纽约交 美国 1,76 386,710.42 0.16 2 易所 3 32 McKesson McKesson 公司 MCK UN 纽约交 美国 393 382,900.55 0.16 3 Corp 易所 32 Moodys Corp 穆迪 MCO UN 纽约交 美国 576 376,675.77 0.16 4 易所 32 Medtronic 美敦力 MDT UN 纽约交 美国 784 387,392.05 0.16 5 Inc 易所 32 Metlife Inc 大都会集团 MET UN 纽约交 美国 1,00 374,582.60 0.16 6 易所 2 第 57 页  大成标普 500 等权重指数证券投资基金 2016 年年度报告 32 Mead Johnson 美赞臣营养品 MJN UN 纽约交 美国 780 382,872.45 0.16 7 Nutrition Co 公司 易所 32 Martin Martin MLM UN 纽约交 美国 248 381,114.90 0.16 8 Marietta Marietta 材料 易所 股份有限 32 Marsh & Marsh & MMC UN 纽约交 美国 827 387,757.00 0.16 9 McLennan McLennan 易所 Companies 33 Noble Energy Noble 能源股 NBL UN 纽约交 美国 1,46 386,264.51 0.16 0 Inc 份有限公司 易所 3 33 Nielsen 尼尔森控股公 NLSN UN 纽约交 美国 1,34 391,695.62 0.16 1 Holdings NV 开有限公司 易所 6 33 Northrop 诺斯洛普格鲁 NOC UN 纽约交 美国 241 388,831.20 0.16 2 Grumman Corp 曼 易所 33 National 美国国民油井 NOV UN 纽约交 美国 1,44 375,297.25 0.16 3 Oilwell 易所 5 Varco Inc 33 NRG Energy NRG 能源股份 NRG UN 纽约交 美国 4,47 380,332.96 0.16 4 有限公司 易所 2 33 Norfolk 诺福克南方 NSC UN 纽约交 美国 519 389,084.75 0.16 5 Southern 易所 Corp 33 Oracle Corp 甲骨文 ORCL UN 纽约交 美国 1,41 378,486.54 0.16 6 易所 9 33 Pitney Bowes Pitney Bowes PBI UN 纽约交 美国 3,63 382,504.10 0.16 7 Inc 公司 易所 0 33 Principal 信安金融 PFG UN 纽约交 美国 953 382,510.20 0.16 8 Financial 易所 Group 33 Parker- 派克汉尼汾 PH UN 纽约交 美国 403 391,385.54 0.16 9 Hannifin 易所 Corp 34 Pulte Group Pulte 集团公 PHM UN 纽约交 美国 2,93 374,091.04 0.16 0 Inc 司 易所 4 34 PPG PPG 工业 PPG UN 纽约交 美国 579 380,605.72 0.16 1 Industries 易所 Inc 34 Prudential 保德信金融集 PRU UN 纽约交 美国 542 391,250.41 0.16 2 Financial 团 易所 Inc 34 Phillips 66 Phillips 66 PSX UN 纽约交 美国 659 395,021.85 0.16 3 易所 34 Praxair Inc 普莱克斯 PX UN 纽约交 美国 464 377,207.42 0.16 4 易所 第 58 页  大成标普 500 等权重指数证券投资基金 2016 年年度报告 34 Regions 地区金融公司 RF UN 纽约交 美国 3,95 393,878.98 0.16 5 Financial 易所 4 Corp 34 Robert Half 罗致恒富国际 RHI UN 纽约交 美国 1,12 378,993.28 0.16 6 Intl Inc 公司 易所 0 34 Transocean Transocean 公 RIG UN 纽约交 美国 3,75 383,647.18 0.16 7 Inc 司 易所 2 34 Rockwell 罗克韦尔自动 ROK UN 纽约交 美国 412 384,121.11 0.16 8 Automation 化 易所 Inc 34 Sealed Air 希悦尔包装 SEE UN 纽约交 美国 1,19 375,226.63 0.16 9 Corp 易所 3 35 Sherwin- 宣威威廉斯 SHW UN 纽约交 美国 212 395,220.87 0.16 0 Williams Co 易所 35 Signet 英国西格尼珠 SIG UN 纽约交 美国 582 380,559.10 0.16 1 Jewelers Ltd 宝有限公司 易所 35 Smucker J.M. JM 斯马克公司 SJM UN 纽约交 美国 440 390,874.98 0.16 2 Co 易所 35 Schlumberge 斯伦贝谢 SLB UN 纽约交 美国 678 394,840.86 0.16 3 r Ltd 易所 35 Snap On Inc Snap-On 公司 SNA UN 纽约交 美国 326 387,320.60 0.16 4 易所 35 Scripps 斯克利普斯网 SNI UQ 纳斯达 美国 801 396,570.05 0.16 5 Networks 络互动公司 克交易 Interactive 所 35 Simon 西蒙房地产集 SPG UN 纽约交 美国 313 385,771.50 0.16 6 Property 团公司 易所 Group 35 State Street 道富集团 STT UN 纽约交 美国 714 384,948.56 0.16 7 Corp 易所 35 Stanley 史丹利百得公 SWK UN 纽约交 美国 477 379,503.36 0.16 8 Black & 司 易所 Decker 35 Synchrony 同步金融公司 SYF UN 纽约交 美国 1,57 396,026.25 0.16 9 Financial 易所 4 36 Molson Coors 莫尔森-康胜 TAP UN 纽约交 美国 580 391,522.89 0.16 0 Brewing Co B 易所 36 Teradata 美商天睿信息 TDC UN 纽约交 美国 2,01 378,841.36 0.16 1 Corp 系统有限公司 易所 0 36 TransDigm TransDigm 集 TDG UN 纽约交 美国 230 397,218.17 0.16 2 Group 团公司 易所 36 Thermo Thermo Fisher TMO UN 纽约交 美国 395 386,630.23 0.16 3 Fisher Scientific 公 易所 Scientific 司 第 59 页  大成标普 500 等权重指数证券投资基金 2016 年年度报告 36 Tesoro Corp 特索罗公司 TSO UN 纽约交 美国 637 386,430.09 0.16 4 易所 36 Total System 全系统服务公 TSS UN 纽约交 美国 1,15 393,860.25 0.16 5 Services Inc 司 易所 8 36 United 联合大陆控股 UAL UN 纽约交 美国 746 377,154.15 0.16 6 Continental 公司 易所 Holding Inc 36 Universal Universal UHS UN 纽约交 美国 513 378,572.48 0.16 7 Health Health 易所 Services Services 公 36 United 联合包裹服务 UPS UN 纽约交 美国 480 381,723.69 0.16 8 Parcel 股份有限公司 易所 Service Inc B 36 US Bancorp 美国合众银行 USB UN 纽约交 美国 1,10 393,770.83 0.16 9 易所 5 37 Visa Inc 维萨公司 V UN 纽约交 美国 726 392,929.16 0.16 0 易所 37 Varian 瓦里安医疗设 VAR UN 纽约交 美国 630 392,366.43 0.16 1 Medical 备有限公司 易所 Systems Inc 37 VF Corp VF 公司 VFC UN 纽约交 美国 1,01 376,010.37 0.16 2 易所 6 37 Vulcan Vulcan 材料 VMC UN 纽约交 美国 447 388,070.00 0.16 3 Materials Co 易所 37 Waters Corp 活德 WAT UN 纽约交 美国 412 384,092.53 0.16 4 易所 37 Wells Fargo 富国银行 WFC UN 纽约交 美国 1,00 384,591.86 0.16 5 & Co 易所 6 37 Wal-Mart 沃尔玛百货 WMT UN 纽约交 美国 820 393,178.06 0.16 6 Stores 易所 37 WESTROCK CO WestRock 公司 WRK UN 纽约交 美国 1,09 386,001.87 0.16 7 易所 6 37 Western 西联汇款 WU UN 纽约交 美国 2,61 393,554.32 0.16 8 Union Co 易所 2 37 Cimarex Cimarex 能源 XEC UN 纽约交 美国 406 382,751.75 0.16 9 Energy Co 公司 易所 38 Xylem Inc Xylem 公司/纽 XYL UN 纽约交 美国 1,11 383,712.11 0.16 0 约 易所 7 38 Zimmer 捷迈巴奥米特 ZBH UN 纽约交 美国 546 390,880.53 0.16 1 Biomet 控股公司 易所 Holdings In 38 Autodesk Inc 欧特克 ADSK UQ 纳斯达 美国 709 364,005.83 0.15 2 克交易 第 60 页  大成标普 500 等权重指数证券投资基金 2016 年年度报告 所 38 ACTIVISION 动视暴雪股份 ATVI UQ 纳斯达 美国 1,42 357,205.97 0.15 3 BLIZZARD INC 有限公司 克交易 6 所 38 Cerner Corp 塞纳公司 CERN UQ 纳斯达 美国 1,08 356,208.57 0.15 4 克交易 4 所 38 Dollar Tree Dollar Tree DLTR UQ 纳斯达 美国 655 350,685.47 0.15 5 Inc 公司 克交易 所 38 Expedia 艾派迪公司 EXPE UQ 纳斯达 美国 463 363,836.22 0.15 6 克交易 所 38 Facebook Inc Facebook 公司 FB UQ 纳斯达 美国 438 349,568.61 0.15 7 克交易 所 38 Frontier Frontier 通信 FTR UQ 纳斯达 美国 15,6 367,415.43 0.15 8 Communicati 公司 克交易 70 ons Corp 所 38 Hasbro Inc 孩之宝 HAS UQ 纳斯达 美国 668 360,472.33 0.15 9 克交易 所 39 Intuit Inc Intuit 公司 INTU UQ 纳斯达 美国 448 356,182.21 0.15 0 克交易 所 39 LKQ Corp LKQ 公司 LKQ UQ 纳斯达 美国 1,67 356,562.15 0.15 1 克交易 7 所 39 Mattel Inc 美泰 MAT UQ 纳斯达 美国 1,95 372,672.98 0.15 2 克交易 0 所 39 Nasdaq Inc 纳斯达克股份 NDAQ UQ 纳斯达 美国 764 355,727.14 0.15 3 有限公司 克交易 所 39 NetApp Inc 网域存储技术 NTAP UQ 纳斯达 美国 1,44 352,566.57 0.15 4 克交易 1 所 39 Priceline.c Priceline 集 PCLN UQ 纳斯达 美国 36 366,122.10 0.15 5 om Inc 团 克交易 所 39 PayPal Paypal 控股股 PYPL UQ 纳斯达 美国 1,32 362,241.88 0.15 6 Holdings 份有限公司 克交易 3 Inc. 所 39 Qorvo, Inc Qorvo 股份有 QRVO UQ 纳斯达 美国 1,01 372,372.19 0.15 第 61 页  大成标普 500 等权重指数证券投资基金 2016 年年度报告 7 限公司 克交易 8 所 39 Ross Stores Ross 商店有限 ROST UQ 纳斯达 美国 776 353,132.15 0.15 8 Inc 公司 克交易 所 39 Staples Inc 史泰博公司 SPLS UQ 纳斯达 美国 5,74 360,670.24 0.15 9 克交易 5 所 40 T Rowe Price 普信集团公司 TROW UQ 纳斯达 美国 685 357,623.85 0.15 0 Group Inc 克交易 所 40 Tractor 拖拉机供应公 TSCO UQ 纳斯达 美国 677 356,030.22 0.15 1 Supply Co 司 克交易 所 40 VERISK Verisk 分析公 VRSK UQ 纳斯达 美国 632 355,864.22 0.15 2 ANALYTICS 司 克交易 INC-CLASS A 所 40 VeriSign Inc 威瑞信公司 VRSN UQ 纳斯达 美国 700 369,388.31 0.15 3 克交易 所 40 Vertex 维特制药股份 VRTX UQ 纳斯达 美国 684 349,557.37 0.15 4 Pharmaceuti 有限公司 克交易 cals In 所 40 Yahoo Inc 雅虎 YHOO UQ 纳斯达 美国 1,37 369,385.47 0.15 5 克交易 7 所 40 AES Corp 爱伊斯 AES UN 纽约交 美国 4,40 354,836.15 0.15 6 易所 2 40 Affiliated 联合经理集团 AMG UN 纽约交 美国 356 358,828.81 0.15 7 Manegers 股份有限公司 易所 Group 40 Air Products 空气化工产品 APD UN 纽约交 美国 350 349,187.77 0.15 8 & Chemicals 易所 Inc 40 Acuity 敏锐品牌公司 AYI UN 纽约交 美国 231 369,940.91 0.15 9 Brands Inc 易所 41 Ball Corp 波尔 BLL UN 纽约交 美国 682 355,158.72 0.15 0 易所 41 Chesapeake 切萨皮克能源 CHK UN 纽约交 美国 7,44 362,749.47 0.15 1 Energy Corp 公司 易所 9 41 Coach Inc Coach 公司 COH UN 纽约交 美国 1,49 361,971.27 0.15 2 易所 0 41 Rockwell 罗克威尔克林 COL UN 纽约交 美国 556 357,772.72 0.15 3 Collins 斯 易所 第 62 页  大成标普 500 等权重指数证券投资基金 2016 年年度报告 41 CVS Caremark CVS 保健公司 CVS UN 纽约交 美国 654 357,998.73 0.15 4 Corp. 易所 41 Concho 康丘资源公司 CXO UN 纽约交 美国 403 370,698.02 0.15 5 Resources 易所 Inc 41 E. I. du Pont 杜邦 DD UN 纽约交 美国 701 356,932.24 0.15 6 de Nemours 易所 and Company 41 Deere & Co 迪尔 DE UN 纽约交 美国 506 361,682.97 0.15 7 易所 41 Darden 达登饭店 DRI UN 纽约交 美国 731 368,759.27 0.15 8 Restaurants 易所 Inc 41 Ecolab Inc 艺康化工 ECL UN 纽约交 美国 435 353,722.49 0.15 9 易所 42 Emerson 艾默生电气 EMR UN 纽约交 美国 912 352,704.83 0.15 0 Electric Co 易所 42 Envision Envision EVHC UN 纽约交 美国 802 352,112.27 0.15 1 Healthcare Healthcare 易所 Corp Corp 42 Ford Motor 福特汽车 F UN 纽约交 美国 4,36 367,380.61 0.15 2 Co 易所 6 42 Foot Locker 富乐客公司 FL UN 纽约交 美国 736 361,938.25 0.15 3 Inc 易所 42 Fluor Corp 福陆 FLR UN 纽约交 美国 1,00 366,517.23 0.15 4 易所 6 42 Flowserve 福斯公司 FLS UN 纽约交 美国 1,11 370,321.69 0.15 5 Corp 易所 1 42 General 通用汽车公司 GM UN 纽约交 美国 1,52 369,053.12 0.15 6 Motors Co 易所 7 42 Genuine 原配部件 GPC UN 纽约交 美国 532 352,588.84 0.15 7 Parts Co 易所 42 Welltower Welltower 股 HCN UN 纽约交 美国 799 370,970.43 0.15 8 Inc 份有限公司 易所 42 HCP Inc HCP 公司 HCP UN 纽约交 美国 1,74 359,968.70 0.15 9 易所 6 43 Harris Corp 哈里斯公司 HRS UN 纽约交 美国 497 353,284.69 0.15 0 易所 43 Intl 国际商业机器 IBM UN 纽约交 美国 315 362,713.88 0.15 1 Business 易所 Machines Corp 43 Interpublic Interpublic IPG UN 纽约交 美国 2,19 356,295.00 0.15 2 Group Cos 集团 易所 4 第 63 页  大成标普 500 等权重指数证券投资基金 2016 年年度报告 43 Invesco Ltd 景顺有限公司 IVZ UN 纽约交 美国 1,75 368,951.42 0.15 3 易所 3 43 Jacobs 雅各布工程集 JEC UN 纽约交 美国 934 369,312.01 0.15 4 Engineering 团 易所 Group Inc 43 Kimco Realty Kimco 房地产 KIM UN 纽约交 美国 2,01 352,386.00 0.15 5 Corp 公司 易所 9 43 Limited L Brands 股份 LB UN 纽约交 美国 773 353,053.90 0.15 6 Brands Inc 有限公司 易所 43 Leggett & 礼恩派 LEG UN 纽约交 美国 1,05 357,051.83 0.15 7 Platt 易所 3 43 Leucadia Leucadia LUK UN 纽约交 美国 2,18 352,569.56 0.15 8 National National 公司 易所 6 Corp (NY) 43 LyondellBas 利安德巴塞尔 LYB UN 纽约交 美国 593 352,868.12 0.15 9 ell 工业公司 易所 Industries N.V. 44 Mosaic Co Mosaic 公司 MOS UN 纽约交 美国 1,83 372,335.84 0.15 0 易所 0 44 Merck & Co 默克 MRK UN 纽约交 美国 856 349,574.30 0.15 1 Inc 易所 44 Morgan 摩根士丹利 MS UN 纽约交 美国 1,23 360,498.55 0.15 2 Stanley 易所 0 44 Omnicom 奥姆尼康 OMC UN 纽约交 美国 604 356,606.47 0.15 3 Group 易所 44 PerkinElmer 珀金埃尔默 PKI UN 纽约交 美国 979 354,167.49 0.15 4 Inc 易所 44 ProLogis Inc 普洛斯公司 PLD UN 纽约交 美国 1,00 366,570.43 0.15 5 易所 1 44 Pentair Ltd. Pentair 公共 PNR UN 纽约交 美国 954 371,065.54 0.15 6 有限公司 易所 44 Public 公共存储公司 PSA UN 纽约交 美国 239 370,550.26 0.15 7 Storage 易所 44 Pioneer Pioneer 自然 PXD UN 纽约交 美国 280 349,760.77 0.15 8 Natural 资源公司 易所 Resources 44 Ryder System 莱德系统股份 R UN 纽约交 美国 699 360,956.81 0.15 9 Inc 有限公司 易所 45 Royal 皇家加勒比海 RCL UN 纽约交 美国 633 360,247.57 0.15 0 Caribbeen 游轮有限公司 易所 Cruises 45 Range Range 资源公 RRC UN 纽约交 美国 1,48 353,480.94 0.15 1 Resources 司 易所 3 第 64 页  大成标普 500 等权重指数证券投资基金 2016 年年度报告 Corp 45 Raytheon Co 雷神公司 RTN UN 纽约交 美国 358 352,649.33 0.15 2 易所 45 SL Green SL Green 房地 SLG UN 纽约交 美国 474 353,639.24 0.15 3 Realty Corp 产公司 易所 45 S&P Global 标普全球 SPGI UN 纽约交 美国 500 373,002.49 0.15 4 Inc 易所 45 St Jude 圣犹达医疗用 STJ UN 纽约交 美国 653 363,249.55 0.15 5 Medical Inc 品 易所 45 TEGNA Inc TEGNA 股份有 TGNA UN 纽约交 美国 2,48 368,878.72 0.15 6 限公司 易所 6 45 Tiffany & Co 蒂芙尼 TIF UN 纽约交 美国 676 363,101.17 0.15 7 易所 45 TJX Cos Inc TJX 公司 TJX UN 纽约交 美国 672 350,230.82 0.15 8 易所 45 United 联合租赁公司 URI UN 纽约交 美国 498 364,739.41 0.15 9 Rentals Inc 易所 46 Weyerhaeuse 惠好 WY UN 纽约交 美国 1,75 366,746.22 0.15 0 r Co 易所 7 46 Wyndham Wyndham 公司 WYN UN 纽约交 美国 673 356,541.06 0.15 1 Worldwide 易所 Corp 46 Xerox Corp 施乐 XRX UN 纽约交 美国 6,07 368,144.30 0.15 2 易所 9 46 Yum! Brands 百胜全球餐饮 YUM UN 纽约交 美国 813 357,167.33 0.15 3 Inc 易所 46 Bed Bath & Bed Bath & BBBY UQ 纳斯达 美国 1,19 337,175.94 0.14 4 Beyond Inc Beyond 克交易 6 所 46 CME Group 芝加哥商业交 CME UQ 纳斯达 美国 427 341,678.12 0.14 5 Inc 易所控股公司 克交易 所 46 Cintas Corp CINTAS 公司 CTAS UQ 纳斯达 美国 434 347,911.64 0.14 6 克交易 所 46 Goodyear 固特异轮胎橡 GT UQ 纳斯达 美国 1,63 349,056.66 0.14 7 Tire & 胶 克交易 0 Rubber Co 所 46 TripAdvisor TripAdvisor TRIP UQ 纳斯达 美国 1,06 342,577.15 0.14 8 Inc. 公司 克交易 5 所 46 Urban Urban URBN UQ 纳斯达 美国 1,68 332,305.61 0.14 9 Outfitters Outfitters 公 克交易 2 司 所 第 65 页  大成标普 500 等权重指数证券投资基金 2016 年年度报告 47 Viacom Inc B 维亚康姆公司 VIAB UQ 纳斯达 美国 1,40 342,588.60 0.14 0 克交易 7 所 47 Walgreens Walgreens WBA UQ 纳斯达 美国 607 348,482.41 0.14 1 Boots Boots 克交易 Alliance Alliance 公司 所 47 Accenture 埃森哲公司 ACN UN 纽约交 美国 425 345,325.59 0.14 2 plc 易所 47 Albemarle 雅宝公司 ALB UN 纽约交 美国 578 345,145.16 0.14 3 Corp 易所 47 Apache Corp 阿帕契 APA UN 纽约交 美国 788 346,949.62 0.14 4 易所 47 Arconic Inc Arconic 公司 ARNC UN 纽约交 美国 2,63 339,278.40 0.14 5 易所 8 47 Best Buy Co 百思买 BBY UN 纽约交 美国 1,13 335,370.03 0.14 6 Inc 易所 3 47 EQT EQT 公司 EQT UN 纽约交 美国 769 348,879.77 0.14 7 Corporation 易所 47 Freeport 自由港迈克默 FCX UN 纽约交 美国 3,56 326,560.04 0.14 8 McMoRan 伦股份有限公 易所 9 Copper & 司 Gold 47 GenenalGrow 通用增长物业 GGP UN 纽约交 美国 2,00 346,919.09 0.14 9 thPropertie 公司 易所 2 sIn 48 Gap Inc Gap 公司 GPS UN 纽约交 美国 2,21 345,112.14 0.14 0 易所 7 48 Ingersoll- 英格索兰 IR UN 纽约交 美国 668 347,729.06 0.14 1 Rand Plc 易所 48 Michael Kors 迈克高仕控股 KORS UN 纽约交 美国 1,16 347,347.38 0.14 2 Holdings Ltd 有限公司 易所 5 48 Macys Inc 梅西百货 M UN 纽约交 美国 1,35 336,600.93 0.14 3 易所 5 48 Marathon Oil 马拉松石油 MRO UN 纽约交 美国 2,87 345,228.48 0.14 4 Corp 易所 5 48 Murphy Oil 墨菲石油公司 MUR UN 纽约交 美国 1,59 343,574.56 0.14 5 Corp 易所 1 48 Newfield 新田石油勘探 NFX UN 纽约交 美国 1,20 337,700.10 0.14 6 Exploration 公司 易所 2 Co 48 Nucor Corp 纽柯公司 NUE UN 纽约交 美国 830 342,698.90 0.14 7 易所 48 PVH Corp PVH 公司 PVH UN 纽约交 美国 540 338,037.24 0.14 8 易所 第 66 页  大成标普 500 等权重指数证券投资基金 2016 年年度报告 48 Ralph Lauren Ralph Lauren RL UN 纽约交 美国 527 330,191.77 0.14 9 Corp 公司 易所 49 Southwester 西南能源公司 SWN UN 纽约交 美国 4,56 342,266.03 0.14 0 n Energy Co 易所 0 49 Target Corp 塔吉特公司 TGT UN 纽约交 美国 678 339,718.35 0.14 1 易所 49 Nordstrom 诺德斯特龙公 JWN UN 纽约交 美国 946 314,535.93 0.13 2 Inc 司 易所 49 Kohls Corp Kohls 公司 KSS UN 纽约交 美国 906 310,349.45 0.13 3 易所 49 Red Hat Inc 红帽公司 RHT UN 纽约交 美国 667 322,500.44 0.13 4 易所 49 21st Century 新闻集团 FOXA UQ 纳斯达 美国 1,35 264,343.82 0.11 5 Fox 克交易 9 所 49 News 新闻集团 NWSA UQ 纳斯达 美国 3,28 261,468.99 0.11 6 Corporation 克交易 9 所 49 Johnson 江森自控国际 JCI UN 纽约交 美国 850 242,874.78 0.10 7 Controls Inc 有限公司 易所 49 Discovery 探索传播公司 DISCK UQ 纳斯达 美国 1,12 208,065.60 0.09 8 Communicati 克交易 0 onsC 所 49 Google Inc C Alphabet 公司 GOOG UQ 纳斯达 美国 32 171,331.69 0.07 9 克交易 所 50 Google Inc A Alphabet 公司 GOOGL UQ 纳斯达 美国 32 175,911.22 0.07 0 克交易 所 50 Under 安徳玛公司 UAA UN 纽约交 美国 847 170,687.31 0.07 1 armour-A 易所 equity 50 Discovery 探索传播公司 DISCA UQ 纳斯达 美国 751 142,797.52 0.06 2 Communicati 克交易 onsA 所 50 Under Armour 安徳玛公司 UA UN 纽约交 美国 851 148,588.25 0.06 3 Inc Class A 易所 50 TWENTY- 新闻集团 FOX UQ 纳斯达 美国 535 101,132.79 0.04 4 FIRST 克交易 CENTURY FOX 所 - B 50 News Corp B 新闻集团 NWS UQ 纳斯达 美国 1,03 84,721.58 0.04 5 克交易 5 所 第 67 页  大成标普 500 等权重指数证券投资基金 2016 年年度报告 8.4.1 积极投资期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权益投资明细 本基金本报告期末未持有积极投资的股票及存托凭证。 8.5 报告期内权益投资组合的重大变动 8.5.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的权益投资明细 金额单位：人民币元 占期初基金 序号 公司名称(英文) 证券代码 本期累计买入金额 资产净值比 例（%） 1 Church & Dwight Co CHD UN 517,747.28 1.05 2 Centene Corp CNC UN 468,631.40 0.95 3 Digital Realty Trust DLR UN 449,447.34 0.91 4 Willis Towers Watson WLTW UQ 440,397.91 0.89 PLC 5 American Water Works AWK UN 438,693.50 0.89 Co Inc 6 Endo International ENDP UQ 435,955.48 0.88 plc 7 Mettler-Toledo Intl MTD UN 431,970.69 0.88 8 Coty Inc. COTY UN 422,828.34 0.86 9 Mallinckrodt plc MNK UN 415,771.30 0.84 10 Alliant Energy Corp LNT UN 407,151.80 0.83 11 UDR Inc UDR UN 403,845.20 0.82 12 Federal Realty Invt FRT UN 403,747.25 0.82 Trust 13 TransDigm Group TDG UN 403,742.56 0.82 14 Cooper Companies Inc COO UN 402,472.93 0.82 15 Extra Space Storage EXR UN 401,540.10 0.81 Inc 16 Ulta Salon Cosmetics ULTA UQ 396,990.48 0.80 & Fragr 17 Fortune Brands Home & FBHS UN 393,449.40 0.80 Security Inc 18 CenturyLink Inc CTL UN 392,487.50 0.80 19 Mid-America Apt MAA UN 391,097.42 0.79 Communties 20 Mylan NV MYL UQ 389,723.69 0.79 注：本期累计买入金额指买入成交金额（成交单价乘以成交数量），不考虑相关交易费用。 第 68 页  大成标普 500 等权重指数证券投资基金 2016 年年度报告 8.5.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的权益投资明细 金额单位：人民币元 占期初基金 序号 公司名称(英文) 证券代码 本期累计卖出金额 资产净值比 例（%） 1 Johnson Controls JCI UN 485,578.83 0.98 International plc 2 Owens-Illinois Inc OI UN 274,105.81 0.56 3 Legg Mason Inc LM UN 243,653.52 0.49 4 Diamond Offshore DO UN 204,670.43 0.41 Drilling 5 CSX Corp CSX UQ 184,431.60 0.37 6 CONSOL Energy Inc CNX UN 154,980.70 0.31 7 Nvidia Corp NVDA UQ 114,354.26 0.23 8 Ralph Lauren Corp A RL UN 111,594.73 0.23 9 Tenet Healthcare THC UN 111,165.14 0.23 10 Chesapeake Energy CHK UN 107,667.24 0.22 Corp 11 Marriott Intl A MAR UQ 102,410.22 0.21 12 ONEOK Inc OKE UN 101,039.79 0.20 13 GameStop Corp A GME UN 98,334.68 0.20 14 Weyerhaeuser Co WY UN 91,409.72 0.19 15 Urban Outfitters URBN UQ 89,912.75 0.18 16 Southwestern Energy SWN UN 89,022.26 0.18 Co 17 Ensco PLC - CL A ESV UN 88,374.51 0.18 18 Schlumberger Ltd SLB UN 85,683.11 0.17 19 Freeport-McMoRan Inc FCX UN 83,184.24 0.17 20 Seagate Technology STX UQ 81,743.79 0.17 注：本期累计卖出金额指卖出成交金额（成交单价乘以成交数量），不考虑相关交易费用。 8.5.3 权益投资的买入成本总额及卖出收入总额 单位: 人民币元 买入成本（成交）总额 146,040,599.30 卖出收入（成交）总额 8,199,756.98 8.6 期末按债券信用等级分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 第 69 页  大成标普 500 等权重指数证券投资基金 2016 年年度报告 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名金融衍生品投资明细 本基金本报告期末未持有金融衍生品。 8.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 本基金本报告期末未持有基金。 8.11 投资组合报告附注 8.11.1 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查的，或在报告编制日 前一年内受到公开谴责、处罚的。 8.11.2 基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外股票。 8.11.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 216,849.79 4 应收利息 3,906.74 5 应收申购款 6,588,685.56 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 6,809,442.09 8.11.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 8.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 8.11.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名指数投资中不存在流通受限情况。 第 70 页  大成标普 500 等权重指数证券投资基金 2016 年年度报告 8.11.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 无。 8.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。 §9 基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者 (户) 基金份额 占总份 占总份 持有份额 持有份额 额比例 额比例 38,168 3,834.98 21,984,810.53 15.02% 124,388,794.51 84.98% 注：持有人户数为有效户数，即存量份额大于零的账户。 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员 169,685.29 0.1159% 持有本基金 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究 0 部门负责人持有本开放式基金 0~10 本基金基金经理持有本开放式基金 §10 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（2011 年 3 月 23 日）基金份额总额 822,754,222.26 本报告期期初基金份额总额 34,272,035.33 本报告期基金总申购份额 153,135,670.72 减:本报告期基金总赎回份额 41,034,101.01 本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - 本报告期期末基金份额总额 146,373,605.04 第 71 页  大成标普 500 等权重指数证券投资基金 2016 年年度报告 §11 重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会决议 报告期内无基金份额持有人大会决议。 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 一、基金管理人的重大人事变动 基金管理人于 2016 年 6 月 25 日发布了《大成基金管理有限公司关于高级管理人员变更的 公告》，经大成基金管理有限公司第六届董事会第十七次会议审议通过，钟鸣远先生不再担任公 司副总经理。 二、基金托管人基金托管部门的重大人事变动： 2016 年 12 月，郭德秋先生担任中国银行股份有限公司托管业务部总经理职务。上述人事变 动已按相关规定备案、公告。 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内没有涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的重大诉讼事项。 11.4 基金投资策略的改变 本基金投资策略在本报告期内没有重大改变。 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本基金聘任的为本基金审计的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）， 本年度支付的审计费用为 4 万元整。该事务所自基金合同生效日起为本基金提供审计服务至今。 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 1、报告期内基金管理人收到中国证券监督管理委员会深圳监管局（以下简称“深圳证监局” ）《关于对大成基金管理有限公司采取责令整改并暂停办理相关业务措施的决定》，责令公司进 行整改，并暂停受理公募基金产品注册申请 6 个月，暂停受理新设子公司业务申请 1 年，对相 关责任人采取行政监管措施。公司高度重视，制定并落实相关整改措施，并及时向深圳证监局 提交整改报告。 目前公司已完成相关整改工作。 第 72 页  大成标普 500 等权重指数证券投资基金 2016 年年度报告 2、报告期内本基金托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情况。 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 交易单元 占当期股票 券商名称 占当期佣金 备注 数量 成交金额 成交总额的比 佣金 总量的比例 例 摩根士丹利 1154,025,760.47 100.00% 46,155.07 100.00% 注：1、根据中国证监会颁布的《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基 金字[2007]48 号）的有关规定，本公司制定了租用境内证券公司交易单元的选择标准和程序。 租用证券公司交易单元的选择标准主要包括： （一）财务状况良好，最近一年无重大违规行为； （二）经营行为规范，内控制度健全，能满足各投资组合运作的保密性要求； （三）研究实力较强，能提供包括研究报告、路演服务、协助进行上市公司调研等研究服务； （四）具备各投资组合运作所需的高效、安全的通讯条件，有足够的交易和清算能力，满足各投 资组合证券交易需要； （五）能提供投资组合运作、管理所需的其他券商服务； （六）相关基金合同、资产管理合同以及法律法规规定的其他条件。 租用证券公司交易单元的程序：首先根据租用证券公司交易单元的选择标准形成《券商服务评价 表》，然后根据评分高低进行选择基金交易单元。 2、公司作为管理人负责选择代理各投资组合证券买卖的境外券商，具体选择标准如下： （一）具备该机构所在国家或地区政府、监管机构核发的营业执照、业务许可证明文件； （二）资历雄厚，信誉良好； （三）财务状况良好，经营行为规范； （四）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度(包括但不限于公平交易制度及保密制度)，能 满足各投资组合运作高度保密的要求； （五）证券研究或市场研究实力较强，有固定的研究机构和专门研究人员，能及时、定期、全面 地为各投资组合提供宏观经济、行业情况、个股分析、市场研究等各方面研究报告及周到的信息 服务，并能根据各投资组合投资的特定要求，提供专题研究报告； （六）具备各投资组合运作所需的交易执行能力。能够准确、及时、高质量完成各投资组合下达 第 73 页  大成标普 500 等权重指数证券投资基金 2016 年年度报告 的交易指令。 （七）具备各投资组合运作所需的后台清算执行能力。能及时、高效处理交易清算、证券交收等 后台清算业务。 （八）能提供各投资组合运作、管理所需的其他服务。 （九）相关基金合同、资产管理合同以及法律法规规定的其他条件。 交易管理部在每半年 15 个交易日内，汇总上半年境外券商综合服务评价结果，作为当次境外券 商交易量分配依据。并依此制作交易量分配计划，报部门及公司分管领导批准； 交易量分配计划获批后，作为选择交易券商的依据，供交易员在交易时进行券商选择。 券商服务出现重大失误或其他异常情况时，及时报公司监察稽核部及相关领导。可暂停与该券商 的合作，并对其失误所造成的损失进行追偿。 3、境内交易单元包括：中信证券、东海证券、海通证券、光大证券、江海证券、安信证券、东 方证券、中金公司、广州证券、中投证券、湘财证券、渤海证券、广发证券、西南证券、华福证 券、华鑫证券、银河证券、招商证券、恒泰证券、方正证券、华泰证券、申万宏源、华宝证券、 中银国际、中航证券、国泰君安、东莞证券、国信证券、财富证券、国都证券、天源证券、英大 证券、国海证券、民生证券、万联证券、东吴证券、华林证券、民族证券、东兴证券、长城证券、 平安证券。上述交易单元无交易。 4、本报告期内本基金新增的境内交易单元：恒泰证券、方正证券、平安证券、中信建投，退租 的境内交易单元：中泰证券，无新增或退租境外交易单元。 11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 无。 11.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 关于大成基金管理有限公司增加 上海万得投资顾问有限公司为开 中国证监会指定报 1 2016 年 12 月 30 日 放式基金代销机构并开通相关业 刊及本公司网站 务的公告 大成基金管理有限公司关于旗下 中国证监会指定报 2 部分基金开展赎回费率优惠活动 2016 年 12 月 30 日 刊及本公司网站 的公告 大成标普 500 等权重指数证券投 中国证监会指定报 3 资基金 2017 年境外主要市场节假 2016 年 12 月 29 日 刊及本公司网站 日暂停申购赎回安排的公告 4 大成基金管理有限公司关于增加 中国证监会指定报 2016 年 12 月 27 日 第 74 页  大成标普 500 等权重指数证券投资基金 2016 年年度报告 北京汇成基金销售有限公司为开 刊及本公司网站 放式基金销售机构并开通相关业 务的公告 大成标普 500 等权重指数证券投 中国证监会指定报 5 资基金境外主要市场节假日暂停 2016 年 12 月 22 日 刊及本公司网站 申购、赎回及定投业务的公告 大成基金管理有限公司关于旗下 中国证监会指定报 6 部分基金增加民生证券股份有限 2016 年 11 月 29 日 刊及本公司网站 公司为代销机构的公告 大成标普 500 等权重指数证券投 中国证监会指定报 7 资基金境外主要市场节假日暂停 2016 年 11 月 22 日 刊及本公司网站 申购、赎回及定投业务的公告 大成标普 500 等权重指数证券投 中国证监会指定报 8 资基金更新的招募说明书（2016 2016 年 11 月 5 日 刊及本公司网站 年第 2 期）-摘要 大成标普 500 等权重指数证券投 中国证监会指定报 9 资基金更新的招募说明书（2016 2016 年 11 月 5 日 刊及本公司网站 年第 2 期） 大成标普 500 等权重指数证券投 中国证监会指定报 10 2016 年 10 月 24 日 资基金 2016 年第 3 季度报告 刊及本公司网站 大成基金管理有限公司旗下部分 基金产品增加南京证券股份有限 中国证监会指定报 11 2016 年 10 月 24 日 公司为销售机构及相关费率优惠 刊及本公司网站 的公告 大成标普 500 等权重指数证券投 中国证监会指定报 12 资基金境外主要市场节假日暂停 2016 年 9 月 2 日 刊及本公司网站 申购、赎回及定投业务的公告 大成基金管理有限公司关于旗下 中国证监会指定报 13 基金实行网上直销申购费率优惠 2016 年 8 月 30 日 刊及本公司网站 的公告 大成标普 500 等权重指数证券投 中国证监会指定报 14 2016 年 8 月 25 日 资基金 2016 年半年度报告摘要 刊及本公司网站 大成标普 500 等权重指数证券投 中国证监会指定报 15 2016 年 8 月 25 日 资基金 2016 年半年度报告 刊及本公司网站 大成基金管理有限公司关于增加 上海长量基金销售投资顾问有限 中国证监会指定报 16 2016 年 7 月 27 日 公司为开放式基金代销机构并开 刊及本公司网站 通相关业务的公告 大成标普 500 等权重指数证券投 中国证监会指定报 17 2016 年 7 月 20 日 资基金 2016 年第 2 季度报告 刊及本公司网站 大成基金管理有限公司关于旗下 中国证监会指定报 18 部分基金增加渤海银行股份有限 2016 年 7 月 19 日 刊及本公司网站 公司为代销机构的公告. 19 大成基金管理有限公司关于增加 中国证监会指定报 2016 年 7 月 16 日 第 75 页  大成标普 500 等权重指数证券投资基金 2016 年年度报告 宏信证券有限责任公司为开放式 刊及本公司网站 基金代销机构并开通相关业务的 公告 大成基金管理有限公司关于增加 北京晟视天下投资管理有限公司 中国证监会指定报 20 2016 年 7 月 9 日 为开放式基金代销机构并开通相 刊及本公司网站 关业务的公告 大成基金关于旗下部分基金增加 中国证监会指定报 21 北京蛋卷基金销售有限公司为代 2016 年 7 月 2 日 刊及本公司网站 销机构的公告 大成标普 500 等权重指数证券投 中国证监会指定报 22 资基金境外主要市场节假日暂停 2016 年 7 月 2 日 刊及本公司网站 申购、赎回及定投业务的公告 大成基金管理有限公司关于增加 泰诚财富基金销售（大连）有限 中国证监会指定报 23 2016 年 6 月 22 日 公司为开放式基金代销机构并开 刊及本公司网站 通相关业务的公告 大成标普 500 等权重指数证券投 中国证监会指定报 24 资基金境外主要市场节假日暂停 2016 年 5 月 27 日 刊及本公司网站 申购、赎回及定投业务的公告 大成基金管理有限公司关于增加 珠海盈米财富管理有限公司为开 中国证监会指定报 25 2016 年 5 月 7 日 放式基金代销机构并开通相关业 刊及本公司网站 务的公告 大成标普 500 等权重指数证券投 中国证监会指定报 26 资基金更新的招募说明书（2016 2016 年 5 月 6 日 刊及本公司网站 年第 1 期）-摘要 大成标普 500 等权重指数证券投 中国证监会指定报 27 资基金更新的招募说明书（2016 2016 年 5 月 6 日 刊及本公司网站 年第 1 期） 大成基金管理有限公司关于增加 奕丰金融服务（深圳）有限公司 中国证监会指定报 28 2016 年 4 月 30 日 为开放式基金代销机构并开通相 刊及本公司网站 关业务的公告 大成标普 500 等权重指数证券投 中国证监会指定报 29 2016 年 4 月 22 日 资基金 2016 年第 1 季度报告 刊及本公司网站 大成标普 500 等权重指数证券投 中国证监会指定报 30 2016 年 3 月 26 日 资基金 2015 年年度报告 刊及本公司网站 大成标普 500 等权重指数证券投 中国证监会指定报 31 2016 年 3 月 26 日 资基金 2015 年年度报告摘要 刊及本公司网站 大成标普 500 等权重指数证券投 中国证监会指定报 32 资基金境外主要市场节假日暂停 2016 年 3 月 23 日 刊及本公司网站 申购、赎回及定投业务的公告 33 大成基金管理有限公司关于增加 中国证监会指定报 2016 年 3 月 12 日 第 76 页  大成标普 500 等权重指数证券投资基金 2016 年年度报告 徽商期货有限责任公司为开放式 刊及本公司网站 基金代销机构并开通相关业务的 公告 大成基金管理有限公司关于增加 中国证监会指定报 34 上海凯石财富基金销售有限公司 2016 年 2 月 18 日 刊及本公司网站 代销公告 大成标普 500 等权重指数证券投 中国证监会指定报 35 资基金境外主要市场节假日暂停 2016 年 2 月 5 日 刊及本公司网站 申购、赎回及定投业务的公告 大成基金管理有限公司关于降低 旗下部分开放式基金申购、赎回、 中国证监会指定报 36 2016 年 1 月 30 日 转换转出及最低持有份额数额限 刊及本公司网站 制的公告 大成标普 500 等权重指数证券投 中国证监会指定报 37 2016 年 1 月 20 日 资基金 2015 年第 4 季度报告 刊及本公司网站 大成标普 500 等权重指数证券投 中国证监会指定报 38 2016 年 1 月 20 日 资基金分红公告 刊及本公司网站 大成标普 500 等权重指数证券投 中国证监会指定报 39 资基金境外主要市场节假日暂停 2016 年 1 月 16 日 刊及本公司网站 申购、赎回及定投业务的公告 关于再次提请投资者及时更新已 中国证监会指定报 40 过期身份证件或者身份证明文件 2016 年 12 月 22 日 刊及本公司网站 的公告 大成基金管理有限公司关于撤销 中国证监会指定报 41 2016 年 9 月 21 日 上海理财中心的公告 刊及本公司网站 中国证监会指定报 42 大成基金管理有限公司澄清公告 2016 年 9 月 20 日 刊及本公司网站 大成基金管理有限公司关于撤销 中国证监会指定报 43 2016 年 8 月 6 日 福州分公司的公告 刊及本公司网站 大成基金管理有限公司关于网上 中国证监会指定报 44 直销端通联-民生银行支付渠道维 2016 年 8 月 5 日 刊及本公司网站 护暂停服务的通知 关于调整直销网上交易系统通联 中国证监会指定报 45 支付交通银行渠道认申购费率优 2016 年 7 月 19 日 刊及本公司网站 惠的公告 大成基金管理有限公司关于高级 中国证监会指定报 46 2016 年 6 月 25 日 管理人员变更的公告 刊及本公司网站 大成基金管理有限公司关于网上 直销端通联支付渠道维护暂停服 中国证监会指定报 47 务的通知大成基金管理有限公司 2016 年 5 月 18 日 刊及本公司网站 关于网上直销端通联支付渠道维 护暂停服务的通知 大成基金管理有限公司关于网上 中国证监会指定报 48 2016 年 4 月 29 日 直销端通联支付渠道维护暂停服 刊及本公司网站 第 77 页  大成标普 500 等权重指数证券投资基金 2016 年年度报告 务的通知 大成基金管理有限公司关于股权 中国证监会指定报 49 2016 年 4 月 27 日 变更及修改《公司章程》的公告 刊及本公司网站 大成基金管理有限公司关于支付 中国证监会指定报 50 2016 年 4 月 18 日 宝基金支付业务下线的公告 刊及本公司网站 关于网上直销端建设银行进行系 中国证监会指定报 51 2016 年 4 月 15 日 统维护暂停服务的通知 刊及本公司网站 大成基金管理有限公司关于网上 中国证监会指定报 52 直销端通联支付渠道维护暂停服 2016 年 4 月 14 日 刊及本公司网站 务的通知 关于大成基金管理有限公司上海 中国证监会指定报 53 2016 年 3 月 29 日 理财中心业务变更的公告 刊及本公司网站 大成基金管理有限公司关于网上 中国证监会指定报 54 直销端中国银行渠道维护暂停服 2016 年 3 月 25 日 刊及本公司网站 务的通知 大成基金管理有限公司关于网上 中国证监会指定报 55 直销端民生银行渠道维护暂停服 2016 年 3 月 25 日 刊及本公司网站 务的通知 大成基金管理有限公司关于网上 中国证监会指定报 56 2016 年 2 月 3 日 直销端暂停申购交易业务的通知 刊及本公司网站 大成基金管理有限公司关于网上 中国证监会指定报 57 直销端银联通支付渠道维护暂停 2016 年 1 月 26 日 刊及本公司网站 服务的通知 大成基金管理有限公司关于网上 中国证监会指定报 58 交易 PC 端银联支付渠道升级暂停 2016 年 1 月 22 日 刊及本公司网站 部分服务的通知 大成基金管理有限公司关于网上 中国证监会指定报 59 交易通联系统升级暂停服务的通 2016 年 1 月 19 日 刊及本公司网站 知 大成基金管理有限公司关于网上 中国证监会指定报 60 交易 PC 端银联支付渠道升级暂停 2016 年 1 月 15 日 刊及本公司网站 服务的通知 大成基金管理有限公司 关于网上 中国证监会指定报 61 交易通联系统升级暂停服务的通 2016 年 1 月 14 日 刊及本公司网站 知 大成基金管理有限公司关于因指 中国证监会指定报 62 数熔断调整公司旗下部分公募基 2016 年 1 月 8 日 刊及本公司网站 金开放时间的公告 关于旗下场内基金在指数熔断期 中国证监会指定报 63 间暂停申购赎回业务的提示性公 2016 年 1 月 6 日 刊及本公司网站 告 大成基金管理有限公司关于因指 中国证监会指定报 64 数熔断调整公司旗下部分公募基 2016 年 1 月 5 日 刊及本公司网站 金开放时间的公告 第 78 页  大成标普 500 等权重指数证券投资基金 2016 年年度报告 §12 影响投资者决策的其他重要信息 1、根据 2016 年 4 月 27 日《大成基金管理有限公司关于股权变更及修改<公司章程>的公 告》，根据大成基金管理有限公司（以下简称“本公司”）第六届董事会第十四次会议和 2016 年第一次临时股东会的有关决议，本公司原股东广东证券股份有限公司通过其破产管理人将所 持本公司 2%股权（对应出资额 400 万元）以拍卖竞买的方式转让给本公司股东中泰信托有限责 任公司，广东证券股份有限公司退出本公司投资，中泰信托有限责任公司所持本公司股权增至 50%（对应出资额 1 亿元），同时，就本公司股权变更的相关内容修改《大成基金管理有限公司 公司章程》。本公司股权变更及修改《大成基金管理有限公司公司章程》的工商变更手续已于 2016 年 4 月 25 日在深圳市市场监督管理局办理完毕。 2、基金管理人于 2017 年 2 月 18 日发布了《大成基金管理有限公司关于高级管理人员变 更的公告》，经大成基金管理有限公司第六届董事会第二十四次会议（以下简称“董事会”）审 议通过，杜鹏女士不再担任公司督察长。董事会同时决议，同意在公司新督察长任职前，由公 司总经理罗登攀先生代为履行督察长职务，代为履职时间不超过 90 日。 3、基金管理人于 2017 年 2 月 18 日发布了《大成基金管理有限公司关于高级管理人员变 更的公告》，经大成基金管理有限公司第六届董事会第二十四次会议审议通过，陈翔凯先生、 谭晓冈先生和姚余栋先生担任公司副总经理。 §13 备查文件目录 13.1 备查文件目录 1、中国证监会批准设立大成标普 500 等权重指数证券投资基金的文件； 2、《大成标普 500 等权重指数证券投资基金基金合同》； 3、《大成标普 500 等权重指数证券投资基金托管协议》； 4、大成基金管理有限公司批准文件、营业执照、公司章程； 5、本报告期内在指定报刊上披露的各种公告原稿。 13.2 存放地点 备查文件存放在本基金管理人和托管人的住所。 第 79 页  大成标普 500 等权重指数证券投资基金 2016 年年度报告 13.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，或登录本基金管理人网站 http://www.dcfund.com.cn 进行 查阅。 大成基金管理有限公司 2017 年 3 月 25 日 第 80 页