大成标普 500 等权重指数证券投资基金 2016 年半年度报告 2016 年 6 月 30 日 基金管理人:大成基金管理有限公司 基金托管人:中国银行股份有限公司 送出日期:2016 年 8 月 25 日  大成标普 500 等权重指数证券投资基金 2016 年半年度报告 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二 以上独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2016 年 8 月 23 日复核了本报告 中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计 。 本报告期自 2016 年 01 月 01 日起至 06 月 30 日止。 第 1 页  大成标普 500 等权重指数证券投资基金 2016 年半年度报告 1.2 目录 §1 重要提示及目录.................................................................1 1.1 重要提示...................................................................1 1.2 目录.......................................................................2 §2 基金简介.......................................................................4 2.1 基金基本情况...............................................................4 2.2 基金产品说明...............................................................4 2.3 基金管理人和基金托管人.....................................................4 2.4 境外投资顾问和境外资产托管人...............................................5 2.5 信息披露方式...............................................................5 2.6 其他相关资料...............................................................5 §3 主要财务指标和基金净值表现.....................................................5 3.1 主要会计数据和财务指标.....................................................5 3.2 基金净值表现...............................................................6 §4 管理人报告.....................................................................7 4.1 基金管理人及基金经理情况...................................................7 4.2 境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介.............................8 4.3 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明...............................8 4.4 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明.....................................9 4.5 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明.............................9 4.6 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望............................10 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明..................................11 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明....................................12 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明................12 §5 托管人报告....................................................................12 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......................................12 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明....12 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见............12 §6 半年度财务会计报告(未经审计)................................................12 6.1 资产负债表................................................................12 6.2 利润表....................................................................14 6.3 所有者权益(基金净值)变动表..............................................15 6.4 报表附注..................................................................16 §7 投资组合报告..................................................................29 7.1 期末基金资产组合情况......................................................29 7.2 期末在各个国家(地区)证券市场的权益投资分布..............................30 7.3 期末按行业分类的权益投资组合..............................................30 7.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的权益投资明细....................31 7.5 报告期内权益投资组合的重大变动............................................57 7.6 期末按债券信用等级分类的债券投资组合......................................58 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细..............58 7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细........58 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名金融衍生品投资明细........58 7.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细.............58 第 2 页  大成标普 500 等权重指数证券投资基金 2016 年半年度报告 7.11 投资组合报告附注.........................................................59 §8 基金份额持有人信息............................................................59 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构........................................59 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况..................................60 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况................60 §9 开放式基金份额变动............................................................60 §10 重大事件揭示.................................................................60 10.1 基金份额持有人大会决议...................................................60 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动...................60 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼.............................61 10.4 基金投资策略的改变.......................................................61 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况.........................................61 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况.........................61 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况.......................................61 10.8 其他重大事件.............................................................63 §11 影响投资者决策的其他重要信息.................................................65 §12 备查文件目录.................................................................65 12.1 备查文件目录.............................................................65 12.2 存放地点.................................................................66 12.3 查阅方式.................................................................66 第 3 页  大成标普 500 等权重指数证券投资基金 2016 年半年度报告 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 大成标普 500 等权重指数证券投资基金 基金简称 大成标普 500 等权重指数 QDII 基金主代码 096001 交易代码 096001 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2011 年 3 月 23 日 基金管理人 大成基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 43,715,505.59 份 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明 投资目标 通过严格的投资纪律约束和数量化风险管理手段,实 现基金投资组合对标的指数的有效跟踪,追求跟踪误 差最小化。 投资策略 本基金将按照标的指数的成份股及其权重构建基金股 票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动 而进行相应调整。但在因特殊情况(如股票停牌、流 动性不足)导致无法获得足够数量的股票时,基金管 理人将搭配使用其他合理方法进行适当的替代。 本基金还可能将一定比例的基金资产投资于与标普 500 等权重指数相关的公募基金、上市交易型基金, 以优化投资组合的建立,达到节约交易成本和有效追 踪标的指数表现的目的。 业绩比较基准 标普 500 等权重指数(全收益指数) 风险收益特征 本基金为美国股票指数型证券投资基金,风险与预期 收益高于混合型基金、债券基金以及货币市场基金, 属于预期风险较高的产品。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 大成基金管理有限公司 中国银行股份有限公司 姓名 杜鹏 王永民 信息披露负责人 联系电话 0755-83183388 010-66594896 电子邮箱 dupeng@dcfund.com.cn fcid@bankofchina.com 客户服务电话 4008885558 95566 传真 0755-83199588 010-66594942 注册地址 深圳市福田区深南大道 北京市西城区复兴门内大街 1 7088 号招商银行大厦 32 号 层 办公地址 深圳市福田区深南大道 北京市西城区复兴门内大街 1 第 4 页  大成标普 500 等权重指数证券投资基金 2016 年半年度报告 7088 号招商银行大厦 32 号 层 邮政编码 518040 100818 法定代表人 刘卓 田国立 2.4 境外投资顾问和境外资产托管人 项目 境外资产托管人 英文 Bank of China (Hong Kong) Limited 名称 中文 中国银行(香港)有限公司 注册地址 香港花园道 1 号中银大厦 办公地址 香港花园道 1 号中银大厦 邮政编码 - 2.5 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》 登载基金半年度报告正文的管理人互联网 http://www.dcfund.com.cn 网址 基金半年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所 2.6 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 大成基金管理有限公司 深圳市福田区深南大道 7088 号招 商银行大厦 32 层 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2016 年 1 月 1 日 - 2016 年 6 月 30 日 ) 本期已实现收益 525,426.54 本期利润 3,408,986.77 加权平均基金份额本期利润 0.0931 本期加权平均净值利润率 6.63% 本期基金份额净值增长率 6.08% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2016 年 6 月 30 日 ) 期末可供分配利润 18,494,606.42 期末可供分配基金份额利润 0.4231 期末基金资产净值 64,561,554.74 期末基金份额净值 1.477 3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2016 年 6 月 30 日 ) 基金份额累计净值增长率 55.42% 第 5 页  大成标普 500 等权重指数证券投资基金 2016 年半年度报告 注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益) 扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数 (为期末余额,不是当期发生数)。 3、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低 于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 份额净 份额净值 业绩比较 业绩比较基 阶段 值增长 增长率标 基准收益 准收益率标 ①-③ ②-④ 率① 准差② 率③ 准差④ 过去一个月 0.14% 1.27% -0.06% 1.48% 0.20% -0.21% 过去三个月 4.16% 0.92% 2.66% 1.03% 1.50% -0.11% 过去六个月 6.08% 1.10% 5.79% 1.15% 0.29% -0.05% 过去一年 8.11% 1.13% 2.73% 1.19% 5.38% -0.06% 过去三年 37.91% 0.87% 38.83% 0.90% -0.92% -0.03% 自基金合同 55.42% 1.03% 81.88% 1.09% -26.46% -0.06% 生效起至今 注:同期业绩比较基准以美元计价,不包含人民币汇率变动等因素产生的效应。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的 比较 第 6 页  大成标普 500 等权重指数证券投资基金 2016 年半年度报告 注:1、按基金合同规定,本基金自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基 金合同的约定。截至本报告日,本基金的各项投资比例已达到基金合同规定的各项比例。 2、同期业绩比较基准以美元计价,不包含人民币汇率变动等因素产生的效应。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 大成基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[1999]10 号文批准,于 1999 年 4 月 12 日 正式成立,是中国证监会批准成立的首批十家基金管理公司之一,注册资本为 2 亿元人民币,注 册地为深圳。目前公司由三家股东组成,分别为中泰信托有限责任公司(50%)、光大证券股份有 限公司(25%)、中国银河投资管理有限公司(25%)。截至 2016 年 6 月 30 日,本基金管理人共管理 5 只 ETF 及 1 只 ETF 联接基金:大成中证 100 交易型开放式指数证券投资基金、深证成长 40 交 易型开放式指数证券投资基金及大成深证成长 40 交易型开放式指数证券投资基金联接基金、中 证 500 深市交易型开放式指数证券投资基金、中证 500 沪市交易型开放式指数证券投资基金、大 成深证成份交易型开放式指数证券投资基金,2 只 QDII 基金:大成标普 500 等权重指数证券投 资基金、大成纳斯达克 100 指数证券投资基金及 61 只开放式证券投资基金:大成景丰债券型证 券投资基金(LOF)、大成价值增长证券投资基金、大成债券投资基金、大成蓝筹稳健证券投资基 金、大成精选增值混合型证券投资基金、大成货币市场证券投资基金、大成沪深 300 指数证券投 资基金、大成财富管理 2020 生命周期证券投资基金、大成积极成长混合型证券投资基金、大成 创新成长混合型证券投资基金(LOF)、大成景阳领先混合型证券投资基金、大成强化收益定期开 放债券型证券投资基金、大成策略回报混合型证券投资基金、大成行业轮动混合型证券投资基金、 大成中证红利指数证券投资基金、大成核心双动力混合型证券投资基金、大成竞争优势混合型证 券投资基金、大成景恒保本混合型证券投资基金、大成内需增长混合型证券投资基金、大成可转 债增强债券型证券投资基金、大成消费主题混合型证券投资基金、大成新锐产业混合型证券投资 基金、大成优选混合型证券投资基金(LOF)、大成月添利理财债券型证券投资基金、大成现金增 利货币市场证券投资基金、大成月月盈短期理财债券型证券投资基金、大成现金宝场内实时申赎 货币市场基金、大成景安短融债券型证券投资基金、大成景兴信用债债券型证券投资基金、大成 景旭纯债债券型证券投资基金、大成景祥分级债券型证券投资基金、大成信用增利一年定期开放 债券型证券投资基金、大成健康产业混合型证券投资基金、大成中小盘混合型证券投资基金 (LOF)、大成灵活配置混合型证券投资基金、大成丰财宝货币市场基金、大成景益平稳收益混合 第 7 页  大成标普 500 等权重指数证券投资基金 2016 年半年度报告 型证券投资基金、大成添利宝货币市场基金、大成景利混合型证券投资基金、大成产业升级股票 型证券投资基金(LOF)、大成高新技术产业股票型证券投资基金、大成景秀灵活配置混合型证券 投资基金、大成互联网思维混合型证券投资基金、大成景明灵活配置混合型证券投资基金、大成 景穗灵活配置混合型证券投资基金、大成景鹏灵活配置混合型证券投资基金、大成睿景灵活配置 混合型证券投资基金、大成景源灵活配置混合型证券投资基金、大成景裕灵活配置混合型证券投 资基金、大成中证互联网金融指数分级证券投资基金、大成正向回报灵活配置混合型证券投资基 金、大成恒丰宝货币市场基金、大成绝对收益策略混合型发起式证券投资基金、大成景沛灵活配 置混合型证券投资基金、大成景辉灵活配置混合型证券投资基金、大成中证 360 互联网+大数据 100 指数型证券投资基金、大成慧成货币市场基金、大成趋势回报灵活配置混合型证券投资基金、 大成国家安全主题灵活配置混合型证券投资基金、大成景荣保本混合型证券投资基金和大成景华 一年定期开放债券型证券投资基金等。 4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介 任本基金的基金经理(助 理)期限 证券从业 姓名 职务 说明 年限 任职日期 离任日期 金融学硕士。2003 年 4 月至 2004 年 6 月就职于国信证券 研究部,任研究员;2004 年 6 月至 2005 年 9 月就职于华 西证券研究部,任高级研究员; 2005 年 9 月加入大成基金管 理有限公司,历任金融工程师、 冉凌浩先 本基金基 2011 年 8 月 - 13 年 境外市场研究员及基金经理助 生 金经理 26 日 理。2011 年 8 月 26 日起担任 大成标普 500 等权重指数型证 券投资基金基金经理。2014 年 11 月 13 日起担任大成纳斯 达克 100 指数证券投资基金基 金经理。具有基金从业资格。 国籍:中国 注:1、任职日期、离任日期为本基金管理人作出决定之日。 2、证券从业年限的计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介 本基金本报告期内无境外投资顾问。 第 8 页  大成标普 500 等权重指数证券投资基金 2016 年半年度报告 4.3 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、《大成标普 500 等权重 指数证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定,在基金管理运作中,大成标普 500 等 权重指数证券投资基金的投资范围、投资比例、投资组合、证券交易行为、信息披露等符合有关 法律法规、行业监管规则和基金合同等规定,本基金没有发生重大违法违规行为,没有运用基金 财产进行内幕交易和操纵市场行为以及进行有损基金投资人利益的关联交易,整体运作合法、合 规。本基金将继续以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨,承诺将一如既往地本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,在规范基金运作和严格控制投资风险的前提下,努力为基 金份额持有人谋求最大利益。 4.4 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.4.1 公平交易制度的执行情况 报告期内,基金管理人严格执行了公平交易的原则和制度。基金管理人对旗下所有投资组合 间连续 4 个季度的日内、3 日内及 5 日内股票及债券交易同向交易价差分析及相应交易情形的分 析结果表明:债券交易同向交易频率较低;股票同向交易溢价率较大主要来源于市场因素(如个 股当日价格振幅较高)及组合经理交易时机选择,即投资组合成交时间不一致以及成交价格的日 内较大变动导致个别些组合间的成交价格差异较大。结合交易价差分布统计分析和潜在利益输送 金额统计结果表明投资组合间不存在利益输送的可能性。 4.4.2 异常交易行为的专项说明 公司风险管理部定期对公司旗下所有投资组合间同向交易、反向交易等可能存在异常交易的 行为进行分析。2016 上半年公司旗下主动投资组合间股票交易存在 9 笔同日反向交易,原因是 投资组合投资策略需要。主动型投资组合与指数型投资组合之间或指数型投资组合之间存在股票 同日反向交易,但不存在参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该股当日 成交量 5%的情形;投资组合间存在 2 笔债券同日反向交易,原因为投资策略需要。投资组合间 相邻交易日反向交易的市场成交比例、成交均价等交易结果数据表明该类交易不对市场产生重大 影响,无异常;投资组合间虽然存在同向交易行为,但结合交易价差分布统计分析和潜在利益输 送金额统计结果表明投资组合间不存在利益输送的可能性。 4.5 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.5.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2016 年上半年,全球金融市场出现大幅震荡。 第 9 页  大成标普 500 等权重指数证券投资基金 2016 年半年度报告 1 月份,从发达国家市场到新兴市场,从股票市场到大宗商品市场,都出现了快速且大幅的 下跌。下跌的原因在于对全球需求增长放缓的担忧以及随之引发的对欧洲银行体系稳定性的担忧。 同时,市场担心新兴国家及欧洲与日本的需求都放缓,将会影响到美国企业,因此美国股市也出 现了明显下跌。 2 月份开始,恐慌情绪逐渐消散,市场开始向正常水平恢复。大宗商品出现了较为强烈的反 弹,这提振了市场对于以原材料出口为主的新兴市场国家的信心,从而导致全球股市都出现了反 弹。 6 月底,英国举行公投,其结果为“脱离欧盟”。公投结果公布后,对全球金融市场造成了 较大的动荡,各大股票市场都出现了明显的短期下跌。对于全球经济而言,由于英国退欧的过程 较为漫长和复杂,因此其确切的影响较难准确估算,但总体上来说英国退欧这一政治事件会对英 国和欧盟的经济产生负面影响。 从美国自身来看,年初海外市场的动荡引发了对美国经济增长的担忧,但是,其后公布的各 类美国宏观经济数据表明,美国受海外经济波动的影响并不大,宏观经济依然保持了正增长。进 入到 2 季度,美国宏观经济表现虽然较为平淡,但仍保持在正增长的轨迹上。 具体来看,美国的企业投资、居民消费、营建支出和商品贸易都保持增长。同时,因就业率 维持高位,居民收入大幅上升,而通胀维持低位,消费支出低于收入增速,美国储蓄率上升至近 年来最高水平。即使在英国退出欧盟过程中,美国经济受到的影响也相对较小。 由于英国“退欧”事件,美联储对于加息表现更为审慎,当前预计 2016 年仅还有一次加息 机会。虽然加息预期降低,但由于欧洲不稳定性增强,因此美元预计仍会保持强势。 上半年,美元相对于人民币继续保持升值的趋势,这有利于本基金净值的表现。 在本报告期内,本基金的目标指数上涨 5.79%,美元兑人民币中间价上涨 2.12%,本基金净 值上涨 6.08%。在本报告期内,本基金的经汇率调整后的年化跟踪误差为 1.54%,日均偏差绝对 值为 0.0159%,均显著低于本基金合同中的目标值。 本基金为被动型指数基金,其投资目标就是要复制指数的收益率。本基金将坚持被动型的指 数化投资理念,持续实施高效的组合管理策略、交易策略及风险控制方法,以期更好地跟踪指数, 力争将跟踪误差控制在较低的水平。 4.5.2 报告期内基金的业绩表现 截止本报告期末,本基金份额资产净值为 1.477 元,本报告期基金份额净值增长率为 6.08%, 同期业绩比较基准收益率为 5.79%,高于业绩比较基准的表现。 第 10 页  大成标普 500 等权重指数证券投资基金 2016 年半年度报告 4.6 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 2016 年下半年,全球宏观波动性有望减少,但经济增速有可能进一步下降。从欧洲来看, 虽然有英国退欧事件的影响,但欧元区仍然有望保持正增长,虽然经济增长速度会非常低,如欧 元区二季度 GDP 季环比增速的初值为 0.3%。 受全球需求放缓的影响,美国的宏观经济增速也在低位徘徊,但仍然保持正增长。美国二季 度 GDP 增长率初值为 1.2%,其中私人消费增长 4.2%,保持稳健,而由于去库存周期,投资出现 下降,成为 GDP 主要拖累。 目前来看美国生产企业已经连续 5 个季度去库存,这已经明显长于以往的去库存周期,并且 2 季度企业去库存出现进一步加速。近期零售商则已开始补库存,同时企业产能利用率近期也开 始有所回升,这都意味着接下来若消费增长得以维持,企业去库存接近尾声转而进入补库存的概 率似乎正在逐渐上升,而这可能会推动未来企业部门出现阶段性的改善。 经历了几个季度的企业盈利下降之后,标普 500 指数的企业盈利有望在下半年恢复增长,从 而对本基金标的指数产生正面支持作用。 本基金为被动型指数基金,其投资目标就是要复制指数的收益率。本基金将坚持被动型的指 数化投资理念,持续实施高效的组合管理策略、交易策略及风险控制方法,以期更好地跟踪指数, 力争将跟踪误差控制在较低的水平。 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人指导基金估值业务的领导小组为公司估值委员会,公司估值委员会主要负责估 值政策和估值程序的制定、修订以及执行情况的监督。估值委员会由股票投资部、研究部、固定 收益部、风险管理部、基金运营部、监察稽核部、委托投资部指定人员组成。公司估值委员会的 相关成员均具备相应的专业胜任能力和相关工作经历,估值委员会成员中包括两名投资组合经理。 股票投资部、研究部、固定收益部、风险管理部和委托投资部负责关注相关投资品种的动态, 评判基金持有的投资品种是否处于不活跃的交易状态或者最近交易日后经济环境发生了重大变化 或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件,从而确定估值日需要进行估值测算或者调整的 投资品种;提出合理的数量分析模型对需要进行估值测算或者调整的投资品种进行公允价值定价 与计量;定期对估值政策和程序进行评价,以保证其持续适用;基金运营部负责日常的基金资产 的估值业务,执行基金估值政策,并负责与托管行沟通估值调整事项;监察稽核部负责审核估值 政策和程序的一致性,监督估值委员会工作流程中的风险控制,并负责估值调整事项的信息披露 工作。 本基金的日常估值程序由基金运营部基金估值核算员执行,并与托管银行的估值结果核对一 第 11 页  大成标普 500 等权重指数证券投资基金 2016 年半年度报告 致。基金估值政策的议定和修改采用集体讨论机制,基金经理及投资经理作为估值小组成员,对 本基金持仓证券的交易情况、信息披露情况保持应有的职业敏感,向估值委员会提供估值参考信 息,参与估值政策讨论。对需采用特别估值程序的证券,基金管理人及时启动特别估值程序,由 估值委员会讨论议定特别估值方案并与托管行沟通后由基金运营部具体执行。 本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突,截止报告期末未与外部估值 定价服务机构签约。 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金管理人严格按照本基金基金合同的规定进行收益分配。本报告期内大成标普 500 等权 重指数证券投资基金已分配利润 1,513,752.48 元(每十份基金份额分红 0.440 元),符合基金合 同规定的分红比例。 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本基金在本报告期内,曾于 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日出现了连续 20 个工作日资 产净值低于五千万元的情形。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内,中国银行股份有限公司(以下称“本托管人”)在对大成标普 500 等权重指数 证券投资基金(以下称“本基金”)的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法 律法规、基金合同和托管协议的有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽 责地履行了应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内,本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议 的规定,对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督,对基金资产净值的计算、基金份额申购 赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核,未发现本基金管理人存在损害基金 份额持有人利益的行为。 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告(注:财务会计报告中的 “金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内)、投资组合报告等数据真实、准确和完整。 第 12 页  大成标普 500 等权重指数证券投资基金 2016 年半年度报告 §6 半年度财务会计报告(未经审计) 6.1 资产负债表 会计主体: 大成标普 500 等权重指数证券投资基金 报告截止日:2016 年 6 月 30 日 单位:人民币元 本期末 上年度末 资 产 附注号 2016 年 6 月 30 日 2015 年 12 月 31 日 资 产: 银行存款 6.4.3.1 7,686,616.61 3,474,764.33 结算备付金 - - 存出保证金 - - 交易性金融资产 6.4.3.2 60,659,111.51 46,407,281.66 其中:股票投资 60,659,111.51 46,407,281.66 基金投资 - - 债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 6.4.3.3 - - 买入返售金融资产 6.4.3.4 - - 应收证券清算款 - - 应收利息 6.4.3.5 489.55 103.07 应收股利 61,200.27 63,306.30 应收申购款 2,939,713.97 75,726.80 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.3.6 115,096.26 - 资产总计 71,462,228.17 50,021,182.16 本期末 上年度末 负债和所有者权益 附注号 2016 年 6 月 30 日 2015 年 12 月 31 日 负 债: 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.3.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 5,816,810.13 - 应付赎回款 844,752.39 485,477.48 应付管理人报酬 46,581.52 42,137.38 应付托管费 11,645.41 10,534.34 应付销售服务费 - - 应付交易费用 6.4.3.7 - - 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 第 13 页  大成标普 500 等权重指数证券投资基金 2016 年半年度报告 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.3.8 180,883.98 140,632.36 负债合计 6,900,673.43 678,781.56 所有者权益: 实收基金 6.4.3.9 43,715,505.59 34,272,035.33 未分配利润 6.4.3.10 20,846,049.15 15,070,365.27 所有者权益合计 64,561,554.74 49,342,400.60 负债和所有者权益总计 71,462,228.17 50,021,182.16 注:报告截止日 2016 年 6 月 30 日,基金份额净值 1.477 元,基金份额总额 43,715,505.59 份。 6.2 利润表 公告主体:大成标普 500 等权重指数证券投资基金 本报告期:2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 单位:人民币元 本期 上年度可比期间 项 目 附注号 2016 年 1 月 1 日至 2015 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 2015 年 6 月 30 日 一、收入 3,980,053.36 1,970,502.17 1.利息收入 7,697.14 12,294.63 其中:存款利息收入 6.4.3.11 7,697.14 12,294.63 债券利息收入 - - 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益(损失以“-”填列) 1,079,381.54 11,054,446.23 其中:股票投资收益 6.4.3.12 214,861.58 9,947,494.50 基金投资收益 6.4.3.13 - - 债券投资收益 6.4.3.14 - - 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 6.4.3.15 - - 衍生工具收益 6.4.3.16 - - 股利收益 6.4.3.17 864,519.96 1,106,951.73 3.公允价值变动收益(损失以 6.4.3.18 2,883,560.23 -9,753,296.27 “-”号填列) 4.汇兑收益(损失以“-”号填 -560.83 605,818.12 列) 5.其他收入(损失以“-”号填 6.4.3.19 9,975.28 51,239.46 列) 减:二、费用 571,066.59 824,662.52 1.管理人报酬 6.4.6.1.1 254,726.32 430,178.38 2.托管费 6.4.6.1.2 63,681.68 107,544.58 3.销售服务费 - - 第 14 页  大成标普 500 等权重指数证券投资基金 2016 年半年度报告 4.交易费用 6.4.3.20 6,299.44 15,827.49 5.利息支出 - - 其中:卖出回购金融资产支出 - - 6.其他费用 6.4.3.21 246,359.15 271,112.07 三、利润总额(亏损总额以“- 3,408,986.77 1,145,839.65 ”号填列) 减:所得税费用 - - 四、净利润(净亏损以“-”号 3,408,986.77 1,145,839.65 填列) 6.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:大成标普 500 等权重指数证券投资基金 本报告期:2016 年 1 月 1 日 至 2016 年 6 月 30 日 单位:人民币元 本期 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益 34,272,035.33 15,070,365.27 49,342,400.60 (基金净值) 二、本期经营活动产生 - 3,408,986.77 3,408,986.77 的基金净值变动数(本 期净利润) 三、本期基金份额交易 9,443,470.26 3,880,449.59 13,323,919.85 产生的基金净值变动数 (净值减少以“-”号 填列) 其中:1.基金申购款 20,035,340.09 8,345,610.15 28,380,950.24 2.基金赎回款 -10,591,869.83 -4,465,160.56 -15,057,030.39 四、本期向基金份额持 - -1,513,752.48 -1,513,752.48 有人分配利润产生的基 金净值变动(净值减少 以“-”号填列) 五、期末所有者权益 43,715,505.59 20,846,049.15 64,561,554.74 (基金净值) 上年度可比期间 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 第 15 页  大成标普 500 等权重指数证券投资基金 2016 年半年度报告 一、期初所有者权益 75,142,701.26 32,020,034.62 107,162,735.88 (基金净值) 二、本期经营活动产生 - 1,145,839.65 1,145,839.65 的基金净值变动数(本 期净利润) 三、本期基金份额交易 -32,491,707.50 -14,217,817.28 -46,709,524.78 产生的基金净值变动数 (净值减少以“-”号 填列) 其中:1.基金申购款 14,546,060.11 6,180,551.05 20,726,611.16 2.基金赎回款 -47,037,767.61 -20,398,368.33 -67,436,135.94 四、本期向基金份额持 - -1,347,678.32 -1,347,678.32 有人分配利润产生的基 金净值变动(净值减少 以“-”号填列) 五、期末所有者权益 42,650,993.76 17,600,378.67 60,251,372.43 (基金净值) 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署: ______罗登攀______ ______周立新______ ____范瑛____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.2 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通 知》、财税[2004]78 号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别 化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所 得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、 财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税补充政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作,主要税 项列示如下: (1)于 2016 年 5 月 1 日前,以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围,不征收营业税。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。自 2016 年 5 月 1 日起, 第 16 页  大成标普 500 等权重指数证券投资基金 2016 年半年度报告 金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收 入免征增值税,对金融同业往来利息收入亦免征增值税。 (2)对基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股权的股息、红利 收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。 (3)对基金取得的企业债券利息收入,应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20% 的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得,持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的, 其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的,暂减按 50% 计入应纳税所得额;持股期限超过 1 年的,于 2015 年 9 月 8 日前暂减按 25%计入应纳税所得额, 自 2015 年 9 月 8 日起,暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股,解禁后取得的股 息、红利收入,按照上述规定计算纳税,持股时间自解禁日起计算;解禁前取得的股息、红利收 入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。 (4)基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。 6.4.3 重要财务报表项目的说明 6.4.3.1 银行存款 单位:人民币元 本期末 项目 2016 年 6 月 30 日 活期存款 7,686,616.61 定期存款 - 其中:存款期限 1-3 个月 - 其他存款 - 合计: 7,686,616.61 6.4.3.2 交易性金融资产 单位:人民币元 本期末 项目 2016 年 6 月 30 日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 50,024,802.42 60,659,111.51 10,634,309.09 贵金属投资-金交所 - - - 黄金合约 交易所市场 - - - 债券 银行间市场 - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 第 17 页  大成标普 500 等权重指数证券投资基金 2016 年半年度报告 其他 - - - 合计 50,024,802.42 60,659,111.51 10,634,309.09 6.4.3.3 衍生金融资产/负债 本基金于本期末未持有衍生金融资产/负债。 6.4.3.4 买入返售金融资产 本基金于本期末无买入返售金融资产。 6.4.3.5 应收利息 单位:人民币元 本期末 项目 2016 年 6 月 30 日 应收活期存款利息 489.55 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 - 应收债券利息 - 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 其他 - 合计 489.55 6.4.3.6 其他资产 单位:人民币元 本期末 项目 2016 年 6 月 30 日 其他应收款 - 待摊费用 115,096.26 合计 115,096.26 6.4.3.7 应付交易费用 本基金于本期末无应付交易费用。 6.4.3.8 其他负债 单位:人民币元 本期末 项目 2016 年 6 月 30 日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 1,648.52 预提费用 179,235.46 第 18 页  大成标普 500 等权重指数证券投资基金 2016 年半年度报告 合计 180,883.98 6.4.3.9 实收基金 金额单位:人民币元 本期 项目 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 基金份额(份) 账面金额 上年度末 34,272,035.33 34,272,035.33 本期申购 20,035,340.09 20,035,340.09 本期赎回(以"-"号填列) -10,591,869.83 -10,591,869.83 本期末 43,715,505.59 43,715,505.59 6.4.3.10 未分配利润 金额单位:人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 15,524,517.97 -454,152.70 15,070,365.27 本期利润 525,426.54 2,883,560.23 3,408,986.77 本期基金份额交易 3,958,414.39 -77,964.80 3,880,449.59 产生的变动数 其中:基金申购款 8,370,092.98 -24,482.83 8,345,610.15 基金赎回款 -4,411,678.59 -53,481.97 -4,465,160.56 本期已分配利润 -1,513,752.48 - -1,513,752.48 本期末 18,494,606.42 2,351,442.73 20,846,049.15 6.4.3.11 存款利息收入 单位:人民币元 本期 项目 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 活期存款利息收入 7,697.14 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 - 其他 - 合计 7,697.14 6.4.3.12 股票投资收益 6.4.3.12.1 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位:人民币元 本期 项目 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 卖出股票成交总额 4,459,663.19 减:卖出股票成本总额 4,244,801.61 买卖股票差价收入 214,861.58 第 19 页  大成标普 500 等权重指数证券投资基金 2016 年半年度报告 6.4.3.13 基金投资收益 本报告期内本基金无基金投资收益。 6.4.3.14 债券投资收益 本报告期内本基金无债券投资收益。 6.4.3.15 贵金属投资收益 本报告期内本基金无金属投资收益。 6.4.3.16 衍生工具收益 本报告期内本基金无衍生工具收益。 6.4.3.17 股利收益 单位:人民币元 本期 项目 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 股票投资产生的股利收益 864,519.96 基金投资产生的股利收益 - 合计 864,519.96 6.4.3.18 公允价值变动收益 单位:人民币元 本期 项目名称 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 1.交易性金融资产 2,883,560.23 ——股票投资 2,883,560.23 ——债券投资 - ——资产支持证券投资 - ——基金投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 合计 2,883,560.23 6.4.3.19 其他收入 单位:人民币元 本期 项目 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 基金赎回费收入 9,975.28 第 20 页  大成标普 500 等权重指数证券投资基金 2016 年半年度报告 其他 - 合计 9,975.28 注:本基金的赎回费率按持有期间递减,赎回费总额的 25%归入基金资产。 6.4.3.20 交易费用 单位:人民币元 本期 项目 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 交易所市场交易费用 6,299.44 银行间市场交易费用 - 合计 6,299.44 6.4.3.21 其他费用 单位:人民币元 本期 项目 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 审计费用 19,890.78 信息披露费 119,344.68 银行汇划费 5,789.45 指数使用费 101,334.24 合计 246,359.15 6.4.4 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.4.1 或有事项 截至资产负债表日,本基金并无须作披露的或有事项。 6.4.4.2 资产负债表日后事项 截至本会计报表批准报出日,本基金无需作披露的资产负债表日后事项。 6.4.5 关联方关系 6.4.5.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 根据本基金管理人大成基金管理有限公司(以下简称“大成基金”)董事会及股东会的有关决 议,大成基金原股东广东证券股份有限公司将所持大成基金 2%股权以拍卖竞买的方式转让给大 成基金股东中泰信托有限责任公司。上述股权变更及修改《大成基金管理有限公司公司章程》的 工商变更手续已于 2016 年 4 月 25 日在深圳市市场监督管理局办理完毕。 6.4.5.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 大成基金管理有限公司(“大成基金”) 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 第 21 页  大成标普 500 等权重指数证券投资基金 2016 年半年度报告 中国银行股份有限公司(“中国银行”) 基金托管人、基金销售机构 中国银行(香港)股份有限公司(“中银香港”) 境外资产托管人 中泰信托有限责任公司 基金管理人的股东 光大证券股份有限公司(“光大证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构 中国银河投资管理有限公司 基金管理人的股东 广东证券股份有限公司(“广东证券”) 基金管理人的股东(2016 年 4 月 25 日前) 大成国际资产管理有限公司(“大成国际”) 基金管理人的子公司 大成创新资本管理有限公司(“大成创新资本”) 基金管理人的合营企业 注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.6 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 本报告期及上年度可比期间内本基金无通过关联方交易单元进行的交易。 6.4.6.1 关联方报酬 6.4.6.1.1 基金管理费 单位:人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 月 30 日 日 当期发生的基金应支付 254,726.32 430,178.38 的管理费 其中:支付销售机构的 93,916.01 157,489.68 客户维护费 注:支付基金管理人大成基金的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.0%的年费率计提,逐日累 计至每月月底,按月支付。其计算公式为: 日管理人报酬=前一日基金资产净值 X 1.0% / 当年天数。 6.4.6.1.2 基金托管费 单位:人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 月 30 日 日 当期发生的基金应支付 63,681.68 107,544.58 的托管费 注:支付基金托管人中国银行的托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计提,逐日累计至 每月月底,按月支付。其计算公式为: 日托管费=前一日基金资产净值 X 0.25% / 当年天数。 6.4.6.2 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本报告期及上年度可比期间内本基金未发生与关联方进行的银行间同业市场的债券(含回购) 第 22 页  大成标普 500 等权重指数证券投资基金 2016 年半年度报告 交易。 6.4.6.3 各关联方投资本基金的情况 6.4.6.3.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本报告期内及上年度可比期间基金管理人未运用固有资金投资本基金。 6.4.6.3.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方无投资本基金的情况。 6.4.6.4 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元 本期 上年度可比期间 关联方 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日 名称 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中银香港 3,666,563.95 - 750,118.18 - 中国银行 4,020,052.66 7,697.14 5,026,448.87 12,244.66 注:本基金的银行存款由基金托管人中国银行和境外资产托管人中银香港保管,按银行同业利率 计息。 6.4.6.5 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本报告期及上年度可比期间内本基金未在承销期内参与关联方承销证券。 6.4.6.6 其他关联交易事项的说明 本基金本报告期无须作说明的其他关联交易事项。 6.4.7 利润分配情况 6.4.7.1 利润分配情况——非货币市场基金 金额单位:人民币元 每 10 份 再投资形 权益 现金形式 本期利润分配 序号 除息日 基金份额 式 登记日 发放总额 合计 备注 分红数 发放总额 1 2016 年 1 月 21 2016 年 1 月 20 日 0.4400 719,098.30 794,654.181,513,752.48 日 合计 - - 0.4400 719,098.30 794,654.181,513,752.48 6.4.8 期末(2016 年 6 月 30 日)本基金持有的流通受限证券 6.4.8.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 于本报告期末,本基金未持有因认购新发或增发证券而流通受限的证券。 第 23 页  大成标普 500 等权重指数证券投资基金 2016 年半年度报告 6.4.8.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 于本报告期末,本基金未持有暂时停牌等流通受限股票。 6.4.9 金融工具风险及管理 本基金为指数型基金,跟踪标的指数市场表现,目标为获取市场平均收益,属于中高风险品 种。本基金投资的金融工具主要包括股票投资、债券投资及权证投资等。本基金在日常经营活动 中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金 管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内,使本基金在风险和收 益之间取得最佳的平衡以实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。 本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设,建立了以由高层监控(董事会合规审计 和风险控制委员会、公司投资风险控制委员会)、专业监控(监察稽核部、风险管理部)、部门互 控、岗位自控构成的风险管理架构体系。本基金的基金管理人在董事会下设立合规审计和风险控 制委员会,对公司整体运营风险进行监督,监督风险控制措施的执行;在管理层层面设立投资风 险控制委员会,通过定期会议讨论涉及投资风险的重大议题,形成正式决议提交投委会;在业务 操作层面,监察稽核部履行合规控制职责,通过定期、不定期检查内控制度的执行情况、对重大 风险点以专项稽核的方式确保公司内控制度、流程得到贯彻执行。风险管理部履行风险量化评估 分析职责。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去 估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发,判断风险损失的严重程度和出现同类风 险损失的频度。而从定量分析的角度出发,根据本基金的投资目标,结合基金资产所运用金融工 具特征通过特定的风险量化指标、模型,日常的量化报告,确定风险损失的限度和相应置信程度, 及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估,并通过相应决策,将风险控制在可承受的范围内。 6.4.9.1 风险管理政策和组织架构 本基金为指数型基金,跟踪标的指数市场表现,目标为获取市场平均收益,属于中高风险品 种。本基金投资的金融工具主要包括股票投资、债券投资及权证投资等。本基金在日常经营活动 中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金 管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内,使本基金在风险和收 益之间取得最佳的平衡以实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。 本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设,建立了以由高层监控(董事会合规审计 和风险控制委员会、公司投资风险控制委员会)、专业监控(监察稽核部、风险管理部)、部门互 第 24 页  大成标普 500 等权重指数证券投资基金 2016 年半年度报告 控、岗位自控构成的风险管理架构体系。本基金的基金管理人在董事会下设立合规审计和风险控 制委员会,对公司整体运营风险进行监督,监督风险控制措施的执行;在管理层层面设立投资风 险控制委员会,通过定期会议讨论涉及投资风险的重大议题,形成正式决议提交投委会;在业务 操作层面,监察稽核部履行合规控制职责,通过定期、不定期检查内控制度的执行情况、对重大 风险点以专项稽核的方式确保公司内控制度、流程得到贯彻执行。风险管理部履行风险量化评估 分析职责。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去 估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发,判断风险损失的严重程度和出现同类风 险损失的频度。而从定量分析的角度出发,根据本基金的投资目标,结合基金资产所运用金融工 具特征通过特定的风险量化指标、模型,日常的量化报告,确定风险损失的限度和相应置信程度, 及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估,并通过相应决策,将风险控制在可承受的范围内。 6.4.9.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券之发行人 出现违约、拒绝支付到期本息等情况,导致基金资产损失和收益变化的风险。 为了规避信用风险,本公司在交易前对交易对手的资信状况进行充分的评估。本基金的银行 存款存放在本基金的托管行 中国银行及境外次托管行中银香港,与该等银行存款相关的信用风 险不重大。本基金在交易所进行的交易均通过有资格的经纪商进行证券交收和款项清算,违约风 险发生的可能性很小。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程,通过对投资品种的信用等级评估来控制证券 发行人的信用风险,且通过分散化投资以分散信用风险。于 2016 年 6 月 30 日,本基金未持有信 用类债券。( 2015 年 12 月 31 日:同) 6.4.9.3 流动性风险 流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金 份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额,另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃 而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险,本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严 密监控并预测流动性需求,保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理 人在基金合同中设计了巨额赎回条款,约定在非常情况下赎回申请的处理方式,控制因开放申购 赎回模式带来的流动性风险,有效保障基金持有人利益。 第 25 页  大成标普 500 等权重指数证券投资基金 2016 年半年度报告 针对投资品种变现的流动性风险,本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性 比例要求,对流动性指标进行持续的监测和分析,包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变 现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本 基金投资于一家公司发行的股票市值不超过基金资产净值的 10%,且本基金与由本基金的基金管 理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金所持大部分证 券在证券交易所上市,均能以合理价格适时变现。 本基金所持有的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内,可赎回基金份额净值(所 有者权益)无固定到期日且不计息,因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。 6.4.9.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动 而发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.9.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感 性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险,其中浮动利率类金融工具还面 临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控,并通过调整投资组合的 久期等方法对上述利率风险进行管理。 本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息,因此本基金的收入及经营活动的现 金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款等。 6.4.9.4.1.1 利率风险敞口 单位:人民币元 本期末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 2016 年 6 月 30 日 资产 银行存款 7,686,616.61 - - - 7,686,616.61 交易性金融资产 - - - 60,659,111.51 60,659,111.51 应收利息 - - - 489.55 489.55 应收股利 - - - 61,200.27 61,200.27 应收申购款 1,596,573.12 - - 1,343,140.85 2,939,713.97 其他资产 - - - 115,096.26 115,096.26 资产总计 9,283,189.73 - - 62,179,038.44 71,462,228.17 负债 第 26 页  大成标普 500 等权重指数证券投资基金 2016 年半年度报告 应付证券清算款 - - - 5,816,810.13 5,816,810.13 应付赎回款 - - - 844,752.39 844,752.39 应付管理人报酬 - - - 46,581.52 46,581.52 应付托管费 - - - 11,645.41 11,645.41 其他负债 - - - 180,883.98 180,883.98 负债总计 - - - 6,900,673.43 6,900,673.43 利率敏感度缺口 9,283,189.73 - - 55,278,365.01 64,561,554.74 上年度末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 2015 年 12 月 31 日 资产 银行存款 3,474,764.33 - - - 3,474,764.33 交易性金融资产 - - - 46,407,281.66 46,407,281.66 应收利息 - - - 103.07 103.07 应收股利 - - - 63,306.30 63,306.30 应收申购款 4,220.97 - - 71,505.83 75,726.80 资产总计 3,478,985.30 - - 46,542,196.86 50,021,182.16 负债 应付赎回款 - - - 485,477.48 485,477.48 应付管理人报酬 - - - 42,137.38 42,137.38 应付托管费 - - - 10,534.34 10,534.34 其他负债 - - - 140,632.36 140,632.36 负债总计 - - - 678,781.56 678,781.56 利率敏感度缺口 3,478,985.30 - - 45,863,415.30 49,342,400.60 注:表中所示为本基金资产及负债的账面价值,并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早 者予以分类。 6.4.9.4.1.2 利率风险的敏感性分析 于 2016 年 6 月 30 日,本基金未持有交易性债券投资(2015 年 12 月 31 日本基金未持有交易 性债券投资),因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响(2015 年 12 月 31 日:同)。 6.4.9.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基 金持有以非记账本位币人民币计价的资产和负债,因此存在相应的外汇风险。本基金管理人每日 对本基金的外汇头寸进行监控。 6.4.9.4.2.1 外汇风险敞口 单位:人民币元 本期末 2016 年 6 月 30 日 项目 美元 港币 其他币种 合计 折合人民币 折合人民币 折合人民币 第 27 页  大成标普 500 等权重指数证券投资基金 2016 年半年度报告 以外币计价的资产 银行存款 6,982,199.49 - - 6,982,199.49 交易性金融资产 60,659,111.51 - - 60,659,111.51 应收股利 61,200.27 - - 61,200.27 应收利息 9.42 - - 9.42 资产合计 67,702,520.69 - - 67,702,520.69 以外币计价的负债 应付证券清算款 5,816,810.13 - - 5,816,810.13 负债合计 5,816,810.13 - - 5,816,810.13 资产负债表外汇风险敞口净额 61,885,710.56 - - 61,885,710.56 上年度末 2015 年 12 月 31 日 项目 美元 港币 其他币种 合计 折合人民币 折合人民币 折合人民币 以外币计价的资产 银行存款 2,990,272.73 - - 2,990,272.73 交易性金融资产 46,407,281.66 - - 46,407,281.66 应收股利 63,306.30 - - 63,306.30 应收利息 0.45 - - 0.45 资产合计 49,460,861.14 - - 49,460,861.14 以外币计价的负债 负债合计 - - - - 资产负债表外汇风险敞口净额 49,460,861.14 - - 49,460,861.14 6.4.9.4.2.2 外汇风险的敏感性分析 假设 除美元以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额(单位:人民币元) 相关风险变量的变动 本期末(2016 年 6 月 30 日)上年度末(2015 年 12 月 31 日) 分析 美元相对人民币升值 5% 3,094,000.00 2,470,000.00 美元相对人民币贬值 5% -3,094,000.00 -2,470,000.00 6.4.9.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以 外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场 交易的股票和债券,所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的 影响,也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金的基金管理人通过严格的投资纪律约束和数量化风险管理手段,实现基金投资组合对 标的指数的有效跟踪,追求跟踪误差最小化。 本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资于标普 500 等权重指数成份股、 第 28 页  大成标普 500 等权重指数证券投资基金 2016 年半年度报告 备选成份股以及与标普 500 等权重指数相关的公募基金、上市交易型基金、结构性产品的比例为 基金资产净值的 80%-95%,其中投资于与标普 500 等权重指数相关的公募基金、上市交易型基金、 结构性产品的比例不超过 10%;投资于现金、银行存款、固定收益类证券以及中国证监会允许基 金投资的其他金融工具的比例为基金资产净值的 5%-20%,其中投资于现金或者到期日在一年以 内的政府债券的比例不低于基金资产净值的 5%。此外,本基金的基金管理人每日对本基金所持 有的证券价格实施监控,定期运用多种定量方法对基金进行风险度量,包括 VaR(Value at Risk) 指标等来测试本基金面临的潜在价格风险,及时可靠地对风险进行跟踪和控制。 6.4.9.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位:人民币元 本期末 上年度末 2016 年 6 月 30 日 2015 年 12 月 31 日 占基金 项目 占基金资 资产净 公允价值 公允价值 产净值比 值比例 例(%) (%) 交易性金融资产-股票投资 60,659,111.51 93.96 46,407,281.66 94.05 交易性金融资产-基金投资 - 0.00 - 0.00 交易性金融资产-债券投资 - 0.00 - 0.00 交易性金融资产-贵金属投 - 0.00 - 0.00 资 衍生金融资产-权证投资 - 0.00 - 0.00 其他 - 0.00 - 0.00 合计 60,659,111.51 93.96 46,407,281.66 94.05 6.4.9.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额(单位:人民币元) 相关风险变量的变动 本期末( 2016 年 6 月 上年度末( 2015 年 12 分析 30 日 ) 月 31 日 ) 业绩比较基准上升 5% 3,050,000.00 2,310,000.00 业绩比较基准下降 5% -3,050,000.00 -2,310,000.00 6.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 截至资产负债表日,本基金无需要说明的其他重要事项。 第 29 页  大成标普 500 等权重指数证券投资基金 2016 年半年度报告 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 占基金总资产的 序号 项目 金额 比例(%) 1 权益投资 60,659,111.51 84.88 其中:普通股票 60,659,111.51 84.88 存托凭证 - 0.00 优先股 - 0.00 房地产信托凭证 - 0.00 2 基金投资 - 0.00 3 固定收益投资 - 0.00 其中:债券 - 0.00 资产支持证券 - 0.00 4 金融衍生品投资 - 0.00 其中:远期 - 0.00 期货 - 0.00 期权 - 0.00 权证 - 0.00 5 买入返售金融资产 - 0.00 其中:买断式回购的买入返售金融资 - 0.00 产 6 货币市场工具 - 0.00 7 银行存款和结算备付金合计 7,686,616.61 10.76 8 其他各项资产 3,116,500.05 4.36 9 合计 71,462,228.17 100.00 7.2 期末在各个国家(地区)证券市场的权益投资分布 金额单位:人民币元 国家(地区) 公允价值 占基金资产净值比列(%) 美国 60,659,111.51 93.96 合计 60,659,111.51 93.96 7.3 期末按行业分类的权益投资组合 7.3.1 期末指数投资按行业分类的权益投资组合 金额单位:人民币元 行业类别 公允价值 占基金资产净值比列(%) 金融 11,078,090.49 17.16 消费者非必需品 9,988,158.09 15.47 工业 8,116,097.98 12.57 信息技术 8,090,021.44 12.53 第 30 页  大成标普 500 等权重指数证券投资基金 2016 年半年度报告 医疗保健 6,763,055.49 10.48 能源 4,698,926.10 7.28 消费者常用品 4,524,572.71 7.01 公用事业 3,682,993.41 5.70 基础材料 3,086,623.79 4.78 电信服务 630,572.01 0.98 合计 60,659,111.51 93.96 注:以上分类采用全球行业分类标准(GICS)。 7.3.2 期末积极投资按行业分类的权益投资组合 本基金本报告期末未持有积极投资的股票及存托凭证。 7.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的权益投资明细 7.4.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细 金额单位:人民币元 序号 公司名称(英 公司名称(中 证券代 所在证券 所属 数量 公允价值 占基 文) 文) 码 市场 国家 (股) 金资 (地 产净 区) 值比 列 (%) 1 Symantec Corp 赛门铁克 SYMC 纳斯达克 美国 1,06 145,194.37 0.22 UQ 交易所 6 2 Hershey Foods 好时食品 HSY UN 纽约交易 美国 191 143,741.80 0.22 Corp 所 3 Micron 美光技术 MU UQ 纳斯达克 美国 1,51 138,601.63 0.21 Technology 交易所 9 Inc 4 Gap Inc Gap 公司 GPS UN 纽约交易 美国 975 137,196.21 0.21 所 5 Marathon Oil 马拉松石油 MRO UN 纽约交易 美国 1,37 136,760.14 0.21 Corp 所 4 6 AES Corp 爱伊斯 AES UN 纽约交易 美国 1,64 136,301.40 0.21 所 7 7 Newfield 新田石油勘 NFX UN 纽约交易 美国 462 135,350.48 0.21 Exploration 探公司 所 Co 8 Transocean Transocean RIG UN 纽约交易 美国 1,71 135,297.97 0.21 Inc 公司 所 6 9 Tyson Foods 泰森食品公 TSN UN 纽约交易 美国 304 134,640.95 0.21 Inc A 司 所 10 Spectra 光谱能源公 SE UN 纽约交易 美国 552 134,081.27 0.21 Energy Corp 司 所 第 31 页  大成标普 500 等权重指数证券投资基金 2016 年半年度报告 11 UDR Inc UDR 公司 UDR UN 纽约交易 美国 546 133,673.85 0.21 所 12 Newmont 纽蒙特矿业 NEM UN 纽约交易 美国 515 133,597.46 0.21 Mining Corp 所 13 American 美国自来水 AWK UN 纽约交易 美国 238 133,375.85 0.21 Water Works 股份有限公 所 Co Inc 司 14 General Mills 通用磨坊 GIS UN 纽约交易 美国 282 133,368.29 0.21 Inc 所 15 Paychex Inc Paychex 公 PAYX 纳斯达克 美国 338 133,360.06 0.21 司 UQ 交易所 16 Essex 埃塞克斯房 ESS UN 纽约交易 美国 88 133,100.92 0.21 Property 地产信托公 所 Trust Inc 司 17 GenenalGrowt 通用增长物 GGP UN 纽约交易 美国 671 132,685.14 0.21 hPropertiesI 业公司 所 n 18 Macerich Co Macerich 公 MAC UN 纽约交易 美国 234 132,499.73 0.21 司 所 19 Mead Johnson 美赞臣营养 MJN UN 纽约交易 美国 220 132,391.91 0.21 Nutrition Co 品公司 所 20 Simon 西蒙房地产 SPG UN 纽约交易 美国 92 132,324.27 0.20 Property 集团公司 所 Group 21 Apartment 公寓投资与 AIV UN 纽约交易 美国 451 132,068.04 0.20 Investment & 管理 所 Mgmt 22 Murphy Oil 墨菲石油公 MUR UN 纽约交易 美国 627 132,008.96 0.20 Corp 司 所 23 Crown Castle 冠城国际公 CCI UN 纽约交易 美国 196 131,830.11 0.20 Intl Corp 司 所 24 Constellatio 星座公司 STZ UN 纽约交易 美国 120 131,616.06 0.20 n Brands Inc A 所 25 CenturyLink 世纪电信公 CTL UN 纽约交易 美国 684 131,581.84 0.20 Inc 司 所 26 Coach Inc Coach 公司 COH UN 纽约交易 美国 487 131,565.53 0.20 所 27 Realty Income Realty O UN 纽约交易 美国 286 131,542.85 0.20 Corp Income 公司 所 28 Freeport 自由港迈克 FCX UN 纽约交易 美国 1,78 131,491.39 0.20 McMoRan 默伦股份有 所 0 Copper & Gold 限公司 29 Kimco Realty Kimco 房地 KIM UN 纽约交易 美国 630 131,094.85 0.20 Corp 产公司 所 第 32 页  大成标普 500 等权重指数证券投资基金 2016 年半年度报告 30 Iron Mountain 美国铁山公 IRM UN 纽约交易 美国 496 131,003.87 0.20 Inc 司 所 31 AT&T Inc 美国电话电 T UN 纽约交易 美国 457 130,946.11 0.20 报公司 所 32 Kinder Morgan 特拉华州金 KMI UN 纽约交易 美国 1,05 130,715.28 0.20 Inc 德摩根公司 所 3 33 Equity 公寓物业权 EQR UN 纽约交易 美国 286 130,632.52 0.20 Residential 益信托 所 34 McCormick & 味好美 MKC UN 纽约交易 美国 184 130,152.42 0.20 Co 所 35 Nisource Inc NiSource 公 NI UN 纽约交易 美国 740 130,135.97 0.20 司 所 36 Lilly Eli & Co 礼来 LLY UN 纽约交易 美国 249 130,029.54 0.20 所 37 SL Green SL Green 房 SLG UN 纽约交易 美国 184 129,908.39 0.20 Realty Corp 地产公司 所 38 Dominion 多米诺资源 D UN 纽约交易 美国 251 129,709.12 0.20 Resources Inc 所 39 Campbell Soup 金宝汤 CPB UN 纽约交易 美国 294 129,705.08 0.20 Co 所 40 Cincinnati 辛辛那提金 CINF 纳斯达克 美国 261 129,615.36 0.20 Financial 融 UQ 交易所 Corp 41 Verizon Verizon 通 VZ UN 纽约交易 美国 350 129,600.17 0.20 Communicatio 信股份有限 所 ns Inc 公司 42 Akamai 阿卡迈技术 AKAM 纳斯达克 美国 349 129,438.17 0.20 Technologies 公司 UQ 交易所 Inc 43 TEGNA Inc TEGNA 股份 TGNA 纽约交易 美国 842 129,369.01 0.20 有限公司 UN 所 44 Ross Stores Ross 商店有 ROST 纳斯达克 美国 344 129,317.42 0.20 Inc 限公司 UQ 交易所 45 CMS Energy CMS 能源 CMS UN 纽约交易 美国 425 129,245.40 0.20 Corp 所 46 Waste 废品管理 WM UN 纽约交易 美国 294 129,198.19 0.20 Management 所 Inc 47 Oracle Corp 甲骨文 ORCL 纽约交易 美国 476 129,193.55 0.20 UN 所 48 AvalonBay AvalonBay AVB UN 纽约交易 美国 108 129,189.83 0.20 Communities 社区股份有 所 Inc 限公司 49 Duke Energy 杜克能源 DUK UN 纽约交易 美国 227 129,138.18 0.20 第 33 页  大成标普 500 等权重指数证券投资基金 2016 年半年度报告 Corp 所 50 Eversource Eversource ES UN 纽约交易 美国 325 129,092.89 0.20 Energy 能源公司 所 51 Pinnacle West Pinnacle 西 PNW UN 纽约交易 美国 240 129,006.02 0.20 Capital (AZ) 部资本 所 52 SCANA Corp 美国 SCANA SCG UN 纽约交易 美国 257 128,941.16 0.20 公司 所 53 DTE Energy Co DTE 能源 DTE UN 纽约交易 美国 196 128,827.77 0.20 所 54 Public 公共存储公 PSA UN 纽约交易 美国 76 128,810.00 0.20 Storage 司 所 55 Health Care Welltower HCN UN 纽约交易 美国 255 128,800.12 0.20 REIT Inc 股份有限公 所 司 56 Host Hotels & Host 酒店及 HST UN 纽约交易 美国 1,19 128,775.12 0.20 Resorts Inc 度假酒店公 所 8 司 57 Seagate 希捷科技公 STX UQ 纳斯达克 美国 797 128,744.22 0.20 Technology 司 交易所 58 Reynolds 雷诺兹美国 RAI UN 纽约交易 美国 360 128,743.42 0.20 American Inc 所 59 Hormel Foods 荷美尔食品 HRL UN 纽约交易 美国 530 128,632.02 0.20 Corp 有限公司 所 60 Cerner Corp 塞纳公司 CERN 纳斯达克 美国 331 128,622.73 0.20 UQ 交易所 61 Ameren Corp Ameren 公司 AEE UN 纽约交易 美国 362 128,618.49 0.20 所 62 Advance Auto 领先汽车配 AAP UN 纽约交易 美国 120 128,616.10 0.20 Parts Inc 件公司 所 63 Automatic ADP 公司 ADP UQ 纳斯达克 美国 211 128,542.96 0.20 Data 交易所 Processing 64 Exelon Corp Exelon 公司 EXC UN 纽约交易 美国 533 128,511.86 0.20 所 65 Quest Quest DGX UN 纽约交易 美国 238 128,483.35 0.20 Diagnostics Diagnostics 所 66 Clorox Co Clorox 公司 CLX UN 纽约交易 美国 140 128,476.85 0.20 所 67 Wyndham Wyndham 公 WYN UN 纽约交易 美国 272 128,476.58 0.20 Worldwide 司 所 Corp 68 Federal 联邦房地产 FRT UN 纽约交易 美国 117 128,442.03 0.20 Realty Invt 投资信托公 所 Trust 司 第 34 页  大成标普 500 等权重指数证券投资基金 2016 年半年度报告 69 ONEOK Inc Oneok 股份 OKE UN 纽约交易 美国 408 128,377.38 0.20 有限公司 所 70 Smucker J.M. JM 斯马克公 SJM UN 纽约交易 美国 127 128,353.97 0.20 Co 司 所 71 Public 公共服务企 PEG UN 纽约交易 美国 415 128,268.30 0.20 Service 业集团 所 Enterprise Grp 72 Centene Corp Centene 公 CNC UN 纽约交易 美国 271 128,255.83 0.20 司 所 73 Edison Intl 爱迪生国际 EIX UN 纽约交易 美国 249 128,246.28 0.20 所 74 ACTIVISION 动视暴雪股 ATVI 纳斯达克 美国 488 128,243.69 0.20 BLIZZARD INC 份有限公司 UQ 交易所 75 Genuine Parts 原配部件 GPC UN 纽约交易 美国 191 128,239.12 0.20 Co 所 76 General 通用电气 GE UN 纽约交易 美国 614 128,172.61 0.20 Electric Co 所 77 Dr Pepper Dr Pepper DPS UN 纽约交易 美国 200 128,154.57 0.20 Snapple Group Snapple 集 所 团公司 78 Intuit Inc Intuit 公司 INTU 纳斯达克 美国 173 128,038.72 0.20 UQ 交易所 79 Southern Co 南方 SO UN 纽约交易 美国 360 128,027.25 0.20 所 80 Xcel Energy Xcel 能源 XEL UN 纽约交易 美国 431 127,983.35 0.20 Inc 所 81 NextEra 新纪元能源 NEE UN 纽约交易 美国 148 127,976.86 0.20 Energy Inc 公司 所 82 Stryker Corp 史赛克 SYK UN 纽约交易 美国 161 127,933.29 0.20 所 83 Travelers Cos St Paul TRV UN 纽约交易 美国 162 127,879.24 0.20 Inc Travelers 所 84 American 美国电力 AEP UN 纽约交易 美国 275 127,814.72 0.20 Electric 所 Power 85 Kellogg Co 家乐氏 K UN 纽约交易 美国 236 127,779.25 0.20 所 86 AFLAC Inc 家庭人寿保 AFL UN 纽约交易 美国 267 127,761.47 0.20 险 所 87 Wisconsin WEC 能源集 WEC UN 纽约交易 美国 295 127,740.12 0.20 Energy Corp 团股份有限 所 公司 88 Urban Urban URBN 纳斯达克 美国 700 127,650.60 0.20 第 35 页  大成标普 500 等权重指数证券投资基金 2016 年半年度报告 Outfitters Outfitters UQ 交易所 公司 89 Extra Space Extra Space EXR UN 纽约交易 美国 208 127,639.46 0.20 Storage Inc Storage 公 所 司 90 Kimberly- 金佰利 KMB UN 纽约交易 美国 140 127,632.03 0.20 Clark 所 91 Consolidated 联合爱迪生 ED UN 纽约交易 美国 239 127,485.88 0.20 Edison Inc 所 92 Vornado 沃那多房地 VNO UN 纽约交易 美国 192 127,471.82 0.20 Realty Trust 产信托 所 93 Exxon Mobil 埃克森美孚 XOM UN 纽约交易 美国 205 127,429.78 0.20 Corp 石油 所 94 Marathon 马拉松石油 MPC UN 纽约交易 美国 506 127,370.50 0.20 Petroleum 公司 所 Corp. 95 American 美国发射塔 AMT UN 纽约交易 美国 169 127,319.64 0.20 Tower Corp A 公司 所 96 Starbucks 星巴克 SBUX 纳斯达克 美国 336 127,268.11 0.20 Corp UQ 交易所 97 Sysco Corp Sysco 公司 SYY UN 纽约交易 美国 378 127,184.56 0.20 所 98 Altria Group 高特利 MO UN 纽约交易 美国 278 127,125.94 0.20 Inc 所 99 Stericycle Stericycle SRCL 纳斯达克 美国 184 127,041.06 0.20 Inc 公司 UQ 交易所 100 Best Buy Co 百思买 BBY UN 纽约交易 美国 626 127,024.61 0.20 Inc 所 101 Sempra Energy 桑普拉能源 SRE UN 纽约交易 美国 168 127,023.02 0.20 所 102 Apache Corp 阿帕契 APA UN 纽约交易 美国 344 126,990.66 0.20 所 103 Vulcan Vulcan 材料 VMC UN 纽约交易 美国 159 126,902.87 0.20 Materials Co 所 104 Cintas Corp CINTAS 公司 CTAS 纳斯达克 美国 195 126,890.33 0.20 UQ 交易所 105 AmerisourceB 美源伯根 ABC UN 纽约交易 美国 241 126,762.81 0.20 ergen Corp 所 106 Comcast Corp 康卡斯特 CMCSA 纳斯达克 美国 293 126,660.36 0.20 UQ 交易所 107 Allstate Corp 全州保险 ALL UN 纽约交易 美国 273 126,631.72 0.20 所 108 FirstEnergy 第一能源 FE UN 纽约交易 美国 547 126,627.87 0.20 Corp 所 第 36 页  大成标普 500 等权重指数证券投资基金 2016 年半年度报告 109 Cimarex Cimarex 能 XEC UN 纽约交易 美国 160 126,597.57 0.20 Energy Co 源公司 所 110 3M Co 3M 公司 MMM UN 纽约交易 美国 109 126,576.88 0.20 所 111 Republic 公共服务公 RSG UN 纽约交易 美国 372 126,571.84 0.20 Services Inc 司 所 112 Chubb Corp 丘博集团有 CB UN 纽约交易 美国 146 126,547.57 0.20 限公司 所 113 Helmerich & Helmerich & HP UN 纽约交易 美国 284 126,423.30 0.20 Payne Inc Payne Inc 所 114 AutoZone Inc AutoZone 公 AZO UN 纽约交易 美国 24 126,338.68 0.20 司 所 115 Johnson & 强生 JNJ UN 纽约交易 美国 157 126,285.24 0.20 Johnson 所 116 Entergy Corp Entergy 公 ETR UN 纽约交易 美国 234 126,230.86 0.20 司 所 117 Devon Energy 戴文能源 DVN UN 纽约交易 美国 525 126,200.03 0.20 Corp 所 118 Loews Corp 罗斯 L UN 纽约交易 美国 463 126,156.39 0.20 所 119 Martin Martin MLM UN 纽约交易 美国 99 126,045.85 0.20 Marietta Marietta 材 所 料股份有限 120 CBS Corp B 哥伦比亚广 CBS UN 纽约交易 美国 349 125,989.88 0.20 播公司 所 121 Equinix Inc Equinix 公 EQIX 纳斯达克 美国 49 125,984.64 0.20 司 UQ 交易所 122 Kohls Corp Kohls 公司 KSS UN 纽约交易 美国 501 125,979.01 0.20 所 123 OReilly OReilly 汽 ORLY 纳斯达克 美国 70 125,840.28 0.19 Automotive 车股份有限 UQ 交易所 公司 124 VERISK Verisk 分析 VRSK 纳斯达克 美国 234 125,811.90 0.19 ANALYTICS 公司 UQ 交易所 INC-CLASS A 125 Digital 数字房地产 DLR UN 纽约交易 美国 174 125,755.80 0.19 Realty Trust 信托有限公 所 司 126 United Parcel 联合包裹服 UPS UN 纽约交易 美国 176 125,719.06 0.19 Service Inc B 务股份有限 所 公司 127 Harris Corp 哈里斯公司 HRS UN 纽约交易 美国 227 125,600.76 0.19 所 128 Ventas Inc Ventas 公司 VTR UN 纽约交易 美国 260 125,549.84 0.19 第 37 页  大成标普 500 等权重指数证券投资基金 2016 年半年度报告 所 129 Church & 切迟杜威股 CHD UN 纽约交易 美国 184 125,540.29 0.19 Dwight Co 份有限公司 所 130 HCP Inc HCP 公司 HCP UN 纽约交易 美国 535 125,517.34 0.19 所 131 Target Corp 塔吉特公司 TGT UN 纽约交易 美国 271 125,470.39 0.19 所 132 Torchmark Torchmark TMK UN 纽约交易 美国 306 125,441.88 0.19 Corp 公司 所 133 Wal-Mart 沃尔玛百货 WMT UN 纽约交易 美国 259 125,410.45 0.19 Stores 所 134 FORTUNE Fortune FBHS 纽约交易 美国 326 125,317.88 0.19 BRANDS HOME Brands 家庭 UN 所 SECURITY,INC 与安全用品 135 Dollar 达乐公司 DG UN 纽约交易 美国 201 125,289.89 0.19 General Corp 所 136 Progressive Progressive PGR UN 纽约交易 美国 564 125,289.89 0.19 Corp 公司 所 137 EQT EQT 公司 EQT UN 纽约交易 美国 244 125,282.73 0.19 Corporation 所 138 Chevron Corp 雪佛龙 CVX UN 纽约交易 美国 180 125,126.77 0.19 所 139 Abbott 雅培制药 ABT UN 纽约交易 美国 480 125,122.79 0.19 Laboratories 所 140 Boston 波士顿地产 BXP UN 纽约交易 美国 143 125,075.71 0.19 Properties 公司 所 Inc 141 Lockheed 洛克希德马 LMT UN 纽约交易 美国 76 125,070.53 0.19 Martin 丁 所 142 Intel Corp 英特尔公司 INTC 纳斯达克 美国 575 125,064.43 0.19 UQ 交易所 143 PepsiCo Inc 百事可乐 PEP UN 纽约交易 美国 178 125,046.66 0.19 所 144 EOG Resources EOG 资源 EOG UN 纽约交易 美国 226 125,017.48 0.19 所 145 Qorvo, Inc Qorvo 股份 QRVO 纳斯达克 美国 341 124,956.08 0.19 有限公司 UQ 交易所 146 Berkshire 伯克希尔哈 BRK/B 纽约交易 美国 130 124,817.09 0.19 Hathaway B 撒韦公司 UN 所 147 Allegion plc 安朗杰公共 ALLE 纽约交易 美国 271 124,769.54 0.19 有限公司 UN 所 148 Fiserv Inc Fiserv 公司 FISV 纳斯达克 美国 173 124,734.80 0.19 UQ 交易所 149 Chicago 芝加哥商业 CME UQ 纳斯达克 美国 193 124,654.62 0.19 第 38 页  大成标普 500 等权重指数证券投资基金 2016 年半年度报告 Mercantile 交易所控股 交易所 Exchange 公司 150 Halliburton 哈利伯顿 HAL UN 纽约交易 美国 415 124,635.72 0.19 Co 所 151 Yahoo Inc 雅虎 YHOO 纳斯达克 美国 500 124,533.94 0.19 UQ 交易所 152 VeriSign Inc 威瑞信公司 VRSN 纳斯达克 美国 217 124,413.38 0.19 UQ 交易所 153 Morgan 摩根士丹利 MS UN 纽约交易 美国 722 124,385.13 0.19 Stanley 所 154 Leggett & 礼恩派 LEG UN 纽约交易 美国 367 124,383.87 0.19 Platt 所 155 Nvidia Corp NVIDIA 公司 NVDA 纳斯达克 美国 399 124,381.35 0.19 UQ 交易所 156 Harley- 哈雷摩托车 HOG UN 纽约交易 美国 414 124,362.85 0.19 Davidson Inc 所 157 Lam Research Lam LRCX 纳斯达克 美国 223 124,304.36 0.19 Corp Research 公 UQ 交易所 司 158 ConAgra Foods 康尼格拉食 CAG UN 纽约交易 美国 392 124,278.77 0.19 Inc 品 所 159 Kansas City Kansas City KSU UN 纽约交易 美国 208 124,260.20 0.19 Southern Inc Southern 所 160 Assurant Inc 艾斯兰公司 AIZ UN 纽约交易 美国 217 124,197.54 0.19 所 161 Baxter Intl 百特 BAX UN 纽约交易 美国 414 124,143.23 0.19 Inc 所 162 Mallinckrodt Mallinckrod MNK UN 纽约交易 美国 308 124,137.66 0.19 PLC t 公司 所 163 Boston 波士顿科学 BSX UN 纽约交易 美国 801 124,131.89 0.19 Scientific 所 Corp 164 Procter & 宝洁 PG UN 纽约交易 美国 221 124,083.48 0.19 Gamble 所 165 DaVita DaVita 保健 DVA UN 纽约交易 美国 242 124,079.30 0.19 HealthCare 合伙公司 所 Partners Inc 166 CH Robinson 罗宾逊全球 CHRW 纳斯达克 美国 252 124,076.38 0.19 Worldwide Inc 物流有限公 UQ 交易所 司 167 Waters Corp 活德 WAT UN 纽约交易 美国 133 124,046.21 0.19 所 168 AbbVie Inc 艾伯维有限 ABBV 纽约交易 美国 302 123,982.35 0.19 公司 UN 所 第 39 页  大成标普 500 等权重指数证券投资基金 2016 年半年度报告 169 Pulte Group Pulte 集团 PHM UN 纽约交易 美国 959 123,943.16 0.19 Inc 公司 所 170 Costco 好市多批发 COST 纳斯达克 美国 119 123,922.27 0.19 Wholesale UQ 交易所 Corp 171 Aetna Inc 安泰保险 AET UN 纽约交易 美国 153 123,909.87 0.19 所 172 Danaher Corp 丹纳赫 DHR UN 纽约交易 美国 185 123,903.97 0.19 所 173 Hologic Inc 豪洛捷公司 HOLX 纳斯达克 美国 540 123,897.34 0.19 UQ 交易所 174 Hartford Finl 哈特福德金 HIG UN 纽约交易 美国 421 123,897.21 0.19 Services 融服务 所 Group 175 Texas 德州仪器 TXN UQ 纳斯达克 美国 298 123,802.51 0.19 Instruments 交易所 Inc 176 Colgate- 高露洁棕榄 CL UN 纽约交易 美国 255 123,777.98 0.19 Palmolive Co 所 177 Merck & Co Inc 默克 MRK UN 纽约交易 美国 324 123,775.59 0.19 所 178 PG&E 太平洋煤气 PCG UN 纽约交易 美国 292 123,768.96 0.19 Corporation 电力 所 179 Medtronic Inc 美敦力 MDT UN 纽约交易 美国 215 123,708.68 0.19 所 180 Brown-Forman 布朗福曼 BF/B 纽约交易 美国 187 123,705.83 0.19 Corp B UN 所 181 Macys Inc 梅西百货 M UN 纽约交易 美国 555 123,695.42 0.19 所 182 Norfolk 诺福克南方 NSC UN 纽约交易 美国 219 123,628.58 0.19 Southern Corp 所 183 Unitedhealth 联合健康 UNH UN 纽约交易 美国 132 123,594.96 0.19 Group Inc 所 184 Horton D.R. 霍顿房屋公 DHI UN 纽约交易 美国 592 123,580.10 0.19 Inc 司 所 185 Grainger W.W. WW Grainger GWW UN 纽约交易 美国 82 123,569.10 0.19 Inc 公司 所 186 Snap On Inc Snap-On 公 SNA UN 纽约交易 美国 118 123,491.25 0.19 司 所 187 Mondelez Mondelez 国 MDLZ 纳斯达克 美国 409 123,430.44 0.19 Internationa 际公司 UQ 交易所 l Inc 188 Bristol- 百时美施贵 BMY UN 纽约交易 美国 253 123,394.36 0.19 Myers Squibb 宝 所 第 40 页  大成标普 500 等权重指数证券投资基金 2016 年半年度报告 189 Lowes Cos Inc 劳氏 LOW UN 纽约交易 美国 235 123,373.14 0.19 所 190 Western 西部数据公 WDC UQ 纳斯达克 美国 393 123,162.47 0.19 Digital Corp 司 交易所 191 Walgreens Walgreens WBA UQ 纳斯达克 美国 223 123,136.15 0.19 Boots Boots 交易所 Alliance Alliance 公 司 192 St Jude 圣犹达医疗 STJ UN 纽约交易 美国 238 123,101.60 0.19 Medical Inc 用品 所 193 Electronic 电子艺界 EA UQ 纳斯达克 美国 245 123,083.03 0.19 Arts 交易所 194 NRG Energy NRG 能源股 NRG UN 纽约交易 美国 1,23 123,059.29 0.19 份有限公司 所 8 195 Mattel Inc 美泰 MAT UQ 纳斯达克 美国 593 123,041.72 0.19 交易所 196 KLA-Tencor Kla-Tencor KLAC 纳斯达克 美国 253 122,891.06 0.19 Corporation 公司 UQ 交易所 197 Intuitive 直觉外科手 ISRG 纳斯达克 美国 28 122,806.38 0.19 Surgical Inc 术公司 UQ 交易所 198 ULTA SALON 艾尔塔美发 ULTA 纳斯达克 美国 76 122,787.54 0.19 COSMETICS & 化妆香水商 UQ 交易所 FRAGR 店公司 199 NetApp Inc 网域存储技 NTAP 纳斯达克 美国 753 122,785.09 0.19 术 UQ 交易所 200 Philip Morris 菲利普莫里 PM UN 纽约交易 美国 182 122,763.67 0.19 Internationa 斯国际集团 所 l 公司 201 Schlumberger 斯伦贝谢 SLB UN 纽约交易 美国 234 122,708.50 0.19 Ltd 所 202 Sherwin- 宣威威廉斯 SHW UN 纽约交易 美国 63 122,685.22 0.19 Williams Co 所 203 Yum! Brands 百胜全球餐 YUM UN 纽约交易 美国 223 122,618.58 0.19 Inc 饮 所 204 Walt Disney 华特迪士尼 DIS UN 纽约交易 美国 189 122,597.49 0.19 Co 所 205 L-3 L-3 通讯控 LLL UN 纽约交易 美国 126 122,564.07 0.19 Communicatio 股 所 ns Holdings 206 McKesson Corp McKesson 公 MCK UN 纽约交易 美国 99 122,533.63 0.19 司 所 207 T Rowe Price T Rowe Price TROW 纳斯达克 美国 253 122,421.30 0.19 Group Inc UQ 交易所 208 United 联合技术 UTX UN 纽约交易 美国 180 122,405.32 0.19 第 41 页  大成标普 500 等权重指数证券投资基金 2016 年半年度报告 Technologies 所 Corp 209 TransDigm TransDigm TDG UN 纽约交易 美国 70 122,400.68 0.19 Group 集团公司 所 210 TJX Cos Inc TJX 公司 TJX UN 纽约交易 美国 239 122,398.49 0.19 所 211 M&T Bank Corp M&T 银行 MTB UN 纽约交易 美国 156 122,305.06 0.19 所 212 Diamond 钻石近海钻 DO UN 纽约交易 美国 758 122,293.52 0.19 Offshore 探公司 所 Drilling 213 NIKE Inc B 耐克公司 NKE UN 纽约交易 美国 334 122,258.11 0.19 所 214 Occidental 西方石油 OXY UN 纽约交易 美国 244 122,257.05 0.19 Petroleum 所 215 Centerpoint 中点能源 CNP UN 纽约交易 美国 768 122,226.28 0.19 Energy Inc 所 216 Kroger Co 克罗格公司 KR UN 纽约交易 美国 501 122,224.89 0.19 所 217 Cigna CIGNA 公司 CI UN 纽约交易 美国 144 122,216.73 0.19 Corporation 所 218 First Solar 福思第一太 FSLR 纳斯达克 美国 380 122,162.62 0.19 Inc 阳能公司 UQ 交易所 219 Express 快捷药方 ESRX 纳斯达克 美国 243 122,142.73 0.19 Scripts UQ 交易所 Holding Co. 220 FLIR Systems FLIR 系统公 FLIR 纳斯达克 美国 595 122,115.21 0.19 Inc 司 UQ 交易所 221 Corning Inc 康宁公司 GLW UN 纽约交易 美国 899 122,090.47 0.19 所 222 Garmin Ltd 佳明有限公 GRMN 纳斯达克 美国 434 122,082.25 0.19 司 UQ 交易所 223 Marriott Intl 万豪国际 MAR UQ 纳斯达克 美国 277 122,076.55 0.19 A 交易所 224 AGL Resources AGL 资源公 GAS UN 纽约交易 美国 279 122,051.41 0.19 司 所 225 Anthem Inc Anthem 股份 ANTM 纽约交易 美国 140 121,931.85 0.19 有限公司 UN 所 226 WESTROCK CO WestRock 公 WRK UN 纽约交易 美国 473 121,917.99 0.19 司 所 227 Time Warner 时代华纳 TWX UN 纽约交易 美国 250 121,914.61 0.19 Inc 所 228 Pfizer Inc 辉瑞制药 PFE UN 纽约交易 美国 522 121,878.94 0.19 所 第 42 页  大成标普 500 等权重指数证券投资基金 2016 年半年度报告 229 Honeywell 霍尼韦尔 HON UN 纽约交易 美国 158 121,871.91 0.19 Intl Inc 所 230 Range Range 资源 RRC UN 纽约交易 美国 426 121,865.81 0.19 Resources 公司 所 Corp 231 Hunt J.B. JB 亨特运输 JBHT 纳斯达克 美国 227 121,822.50 0.19 Transport 服务公司 UQ 交易所 Services 232 Concho 康丘资源公 CXO UN 纽约交易 美国 154 121,799.10 0.19 Resources Inc 司 所 233 Intl Business 国际商业机 IBM UN 纽约交易 美国 121 121,784.51 0.19 Machines Corp 器 所 234 Equifax Inc Equifax 公 EFX UN 纽约交易 美国 143 121,756.79 0.19 司 所 235 Applied 应用材料 AMAT 纳斯达克 美国 766 121,755.60 0.19 Materials Inc UQ 交易所 236 Raytheon Co 雷神公司 RTN UN 纽约交易 美国 135 121,704.07 0.19 所 237 CA Inc 冠群国际 CA UQ 纳斯达克 美国 559 121,695.58 0.19 交易所 238 Aon plc 怡安保险 AON UN 纽约交易 美国 168 121,686.76 0.19 所 239 Caterpillar 卡特彼勒 CAT UN 纽约交易 美国 242 121,656.13 0.19 Inc 所 240 S&P Global 麦格希 SPGI 纽约交易 美国 171 121,625.89 0.19 Inc UN 所 241 Expeditors 华盛顿康捷 EXPD 纳斯达克 美国 374 121,622.57 0.19 Intl of WA Inc 国际物流公 UQ 交易所 司 242 Carmax Inc CarMax 股份 KMX UN 纽约交易 美国 374 121,597.77 0.19 有限公司 所 243 Fastenal Co 快扣公司 FAST 纳斯达克 美国 413 121,570.25 0.19 UQ 交易所 244 Johnson 江森自控 JCI UN 纽约交易 美国 414 121,507.72 0.19 Controls Inc 所 245 Monster Monster 饮 MNST 纳斯达克 美国 114 121,489.82 0.19 Beverage Corp 料公司 UQ 交易所 246 QUALCOMM Inc 高通公司 QCOM 纳斯达克 美国 342 121,489.82 0.19 UQ 交易所 247 Microsoft 微软 MSFT 纳斯达克 美国 358 121,476.02 0.19 Corp UQ 交易所 248 Michael Kors 迈克高仕控 KORS 纽约交易 美国 370 121,401.36 0.19 Holdings Ltd 股有限公司 UN 所 249 Estee Lauder 雅诗兰黛 EL UN 纽约交易 美国 201 121,317.94 0.19 第 43 页  大成标普 500 等权重指数证券投资基金 2016 年半年度报告 Cos. 所 250 Analog 模拟器件 ADI UQ 纳斯达克 美国 323 121,315.95 0.19 Devices Inc 交易所 251 PayPal Paypal 控股 PYPL 纳斯达克 美国 501 121,294.66 0.19 Holdings Inc. 股份有限公 UQ 交易所 司 252 Expedia 艾派迪公司 EXPE 纳斯达克 美国 172 121,242.21 0.19 UQ 交易所 253 Bed Bath & Bed Bath & BBBY 纳斯达克 美国 423 121,232.00 0.19 Beyond Inc Beyond UQ 交易所 254 Gallagher 亚瑟加拉格 AJG UN 纽约交易 美国 384 121,207.73 0.19 Arthur J. & Co 尔有限公司 所 255 Goldman Sachs 高盛 GS UN 纽约交易 美国 123 121,187.43 0.19 Group Inc 所 256 Fidelity 富达国民信 FIS UN 纽约交易 美国 248 121,169.53 0.19 National 息服务公司 所 Information 257 Hess Corp 阿美拉达赫 HES UN 纽约交易 美国 304 121,154.68 0.19 斯 所 258 BB&T Corp BB&T 公司 BBT UN 纽约交易 美国 513 121,138.30 0.19 所 259 Home Depot 家得宝 HD UN 纽约交易 美国 143 121,083.52 0.19 Inc 所 260 Western Union 西联汇款 WU UN 纽约交易 美国 952 121,081.47 0.19 Co 所 261 Staples Inc 史泰博公司 SPLS 纳斯达克 美国 2,11 121,066.88 0.19 UQ 交易所 8 262 Masco Corp 马斯可 MAS UN 纽约交易 美国 590 121,049.90 0.19 所 263 Cardinal Cardinal CAH UN 纽约交易 美国 234 121,048.18 0.19 Health Inc Health 所 264 Roper Roper 科技 ROP UN 纽约交易 美国 107 121,018.87 0.19 Industries 股份有限公 所 Inc 司 265 ILLUMINA INC Illumina 公 ILMN 纳斯达克 美国 130 121,015.42 0.19 司 UQ 交易所 266 Phillips 66 Phillips 66 PSX UN 纽约交易 美国 230 121,007.46 0.19 所 267 The Kraft 卡夫亨氏公 KHC UQ 纳斯达克 美国 206 120,866.09 0.19 Heinz Company 司 交易所 268 XL Group Plc XL 集团公司 XL UN 纽约交易 美国 547 120,824.24 0.19 所 269 Franklin 富兰克林资 BEN UN 纽约交易 美国 546 120,820.60 0.19 Resources Inc 源 所 第 44 页  大成标普 500 等权重指数证券投资基金 2016 年半年度报告 270 Cisco Systems 思科 CSCO 纳斯达克 美国 635 120,808.20 0.19 Inc UQ 交易所 271 Ingersoll- 英格索兰 IR UN 纽约交易 美国 286 120,770.60 0.19 Rand Plc 所 272 Schein Henry 亨利香恩公 HSIC 纳斯达克 美国 103 120,756.80 0.19 Inc 司 UQ 交易所 273 Marsh & Marsh & MMC UN 纽约交易 美国 266 120,756.54 0.19 McLennan McLennan 所 Companies 274 Praxair Inc 普莱克斯 PX UN 纽约交易 美国 162 120,735.45 0.19 所 275 Viacom Inc B 维亚康姆公 VIAB 纳斯达克 美国 439 120,723.18 0.19 司 UQ 交易所 276 Emerson 艾默生电气 EMR UN 纽约交易 美国 349 120,713.30 0.19 Electric Co 所 277 CVS Caremark CVS 保健公 CVS UN 纽约交易 美国 190 120,625.51 0.19 Corp. 司 所 278 Gilead 吉利德科学 GILD 纳斯达克 美国 218 120,592.09 0.19 Sciences Inc UQ 交易所 279 Boeing Co 波音 BA UN 纽约交易 美国 140 120,567.15 0.19 所 280 AutoNation AutoNation AN UN 纽约交易 美国 387 120,563.57 0.19 Inc 公司 所 281 Coca-Cola Co 可口可乐 KO UN 纽约交易 美国 401 120,537.51 0.19 所 282 Xilinx Inc 赛灵思 XLNX 纳斯达克 美国 394 120,523.52 0.19 UQ 交易所 283 Quanta Quanta 服务 PWR UN 纽约交易 美国 786 120,504.29 0.19 Services Inc 股份有限公 所 司 284 Nasdaq OMX 纳斯达克股 NDAQ 纳斯达克 美国 281 120,503.96 0.19 Group/The 份有限公司 UQ 交易所 285 Total System 全系统服务 TSS UN 纽约交易 美国 342 120,446.60 0.19 Services Inc 公司 所 286 Foot Locker 富乐客公司 FL UN 纽约交易 美国 331 120,413.71 0.19 Inc 所 287 BlackRock Inc 贝莱德有限 BLK UN 纽约交易 美国 53 120,383.40 0.19 公司 所 288 Rockwell 罗克韦尔自 ROK UN 纽约交易 美国 158 120,300.31 0.19 Automation 动化 所 Inc 289 LKQ Corp LKQ 公司 LKQ UQ 纳斯达克 美国 572 120,239.57 0.19 交易所 290 Level 3 Level 3 通信 LVLT 纽约交易 美国 352 120,187.05 0.19 第 45 页  大成标普 500 等权重指数证券投资基金 2016 年半年度报告 Communicatio 股份有限公 UN 所 ns 司 291 Chipotle Chipotle CMG UN 纽约交易 美国 45 120,185.20 0.19 Mexican Grill Mexican 所 Inc. Grill 股份 292 Lennar Corp Lennar 公司 LEN UN 纽约交易 美国 393 120,139.44 0.19 所 293 Noble Energy Noble 能源 NBL UN 纽约交易 美国 505 120,119.88 0.19 Inc 股份有限公 所 司 294 Bard C.R. Inc CR 巴德 BCR UN 纽约交易 美国 77 120,073.26 0.19 所 295 Amgen Inc 安进 AMGN 纳斯达克 美国 119 120,063.51 0.19 UQ 交易所 296 The Williams 威廉姆斯公 WMB UN 纽约交易 美国 837 120,053.30 0.19 Companies Inc 司 所 297 General 通用动力 GD UN 纽约交易 美国 130 120,032.68 0.19 Dynamics 所 298 Acuity Brands 敏锐品牌公 AYI UN 纽约交易 美国 73 120,031.88 0.19 Inc 司 所 299 Baker Hughes 贝克休斯 BHI UN 纽约交易 美国 401 120,005.69 0.19 Inc 所 300 Intl Paper Co 国际纸业 IP UN 纽约交易 美国 427 119,999.92 0.19 所 301 VF Corp VF 公司 VFC UN 纽约交易 美国 294 119,879.23 0.19 所 302 Ball Corp 波尔 BLL UN 纽约交易 美国 250 119,842.36 0.19 所 303 Tiffany & Co 蒂芙尼 TIF UN 纽约交易 美国 298 119,830.56 0.19 所 304 Pentair Ltd. Pentair 公 PNR UN 纽约交易 美国 310 119,825.12 0.19 共有限公司 所 305 EMC Corp EMC 公司 EMC UN 纽约交易 美国 665 119,812.85 0.19 所 306 Newell 纽威尔品牌 NWL UN 纽约交易 美国 372 119,812.79 0.19 Rubbermaid 公司 所 Inc 307 Tyco Intl 泰科国际 TYC UN 纽约交易 美国 424 119,775.39 0.19 所 308 Union Pacific 联合太平洋 UNP UN 纽约交易 美国 207 119,764.45 0.19 Corp 所 309 Juniper Juniper 公 JNPR 纽约交易 美国 803 119,755.96 0.19 Networks Inc 司 UN 所 310 Limited L Brands 股 LB UN 纽约交易 美国 269 119,746.01 0.19 第 46 页  大成标普 500 等权重指数证券投资基金 2016 年半年度报告 Brands Inc 份有限公司 所 311 Facebook Inc Facebook 公 FB UQ 纳斯达克 美国 158 119,734.54 0.19 司 交易所 312 Linear 凌特 LLTC 纳斯达克 美国 388 119,717.30 0.19 Technology UQ 交易所 Corp 313 Tractor 拖拉机供应 TSCO 纳斯达克 美国 198 119,717.30 0.19 Supply Co 公司 UQ 交易所 314 Edwards Edwards EW UN 纽约交易 美国 181 119,700.65 0.19 Lifesciences Lifescience 所 Corp s 公司 315 McDonalds 麦当劳 MCD UN 纽约交易 美国 150 119,699.79 0.19 Corp 所 316 ConocoPhilli 康菲石油 COP UN 纽约交易 美国 414 119,695.81 0.19 ps 所 317 Nordstrom Inc Nordstrom JWN UN 纽约交易 美国 474 119,598.33 0.19 公司 所 318 Nucor Corp 纽柯公司 NUE UN 纽约交易 美国 365 119,591.37 0.19 所 319 Wells Fargo & 富国银行 WFC UN 纽约交易 美国 381 119,578.64 0.19 Co 所 320 Intl Flavors 国际香料 IFF UN 纽约交易 美国 143 119,547.34 0.19 & Fragrances 所 321 Willis Towers 韦莱韬睿惠 WLTW 纳斯达克 美国 145 119,527.05 0.19 Watson PLC 悦公共有限 UQ 交易所 公司 322 Alcoa Inc 美铝 AA UN 纽约交易 美国 1,94 119,500.06 0.19 所 4 323 Motorola 摩托罗拉解 MSI UN 纽约交易 美国 273 119,426.65 0.18 Solutions Inc 决方案股份 所 有限公司 324 Omnicom Group 奥姆尼康 OMC UN 纽约交易 美国 221 119,423.20 0.18 所 325 Dollar Tree Dollar Tree DLTR 纳斯达克 美国 191 119,360.54 0.18 Inc 公司 UQ 交易所 326 Dentsply Intl 登士柏西诺 XRAY 纳斯达克 美国 290 119,305.90 0.18 德公司 UQ 交易所 327 PerkinElmer 珀金埃尔默 PKI UN 纽约交易 美国 343 119,229.37 0.18 Inc 所 328 Hasbro Inc 孩之宝 HAS UQ 纳斯达克 美国 214 119,188.26 0.18 交易所 329 Cabot Oil & 卡伯特石油 COG UN 纽约交易 美国 698 119,139.59 0.18 Gas A 天然气公司 所 330 Weyerhaeuser 惠好 WY UN 纽约交易 美国 603 119,038.73 0.18 第 47 页  大成标普 500 等权重指数证券投资基金 2016 年半年度报告 Co 所 331 CSX Corp CSX 公司 CSX UN 纽约交易 美国 688 118,983.89 0.18 所 332 General 通用汽车公 GM UN 纽约交易 美国 634 118,978.32 0.18 Motors Co 司 所 333 Scripps 斯克利普斯 SNI UN 纽约交易 美国 288 118,922.35 0.18 Networks 网络互动公 所 Interactive 司 334 eBay Inc. eBay 公司 EBAY 纳斯达克 美国 766 118,911.08 0.18 UQ 交易所 335 NetFlix Inc 奈飞公司 NFLX 纳斯达克 美国 196 118,897.95 0.18 UQ 交易所 336 Microchip Microchip MCHP 纳斯达克 美国 353 118,819.70 0.18 Technology 科技股份有 UQ 交易所 Inc 限公司 337 Mosaic Co Mosaic 公司 MOS UN 纽约交易 美国 684 118,745.69 0.18 所 338 Xylem Inc Xylem 公司/ XYL UN 纽约交易 美国 401 118,729.32 0.18 纽约 所 339 PVH Corp PVH 公司 PVH UN 纽约交易 美国 190 118,723.02 0.18 所 340 Mylan Inc. 迈兰公司 MYL UQ 纳斯达克 美国 414 118,707.50 0.18 交易所 341 Air Products 空气化工产 APD UN 纽约交易 美国 126 118,678.85 0.18 & Chemicals 品 所 Inc 342 JP Morgan 摩根大通 JPM UN 纽约交易 美国 288 118,674.08 0.18 Chase & Co 所 343 FMC FMC 技术公 FTI UN 纽约交易 美国 671 118,669.10 0.18 Technologies 司 所 Inc 344 Biogen Idec 百健 BIIB 纳斯达克 美国 74 118,663.20 0.18 Inc UQ 交易所 345 Anadarko 阿纳达科石 APC UN 纽约交易 美国 336 118,645.43 0.18 Petroleum 油 所 Corp 346 Amazon.com 亚马逊公司 AMZN 纳斯达克 美国 25 118,635.48 0.18 Inc UQ 交易所 347 Thermo Fisher Thermo TMO UN 纽约交易 美国 121 118,558.96 0.18 Scientific Fisher 所 Scientific 公司 348 Cummins Inc 康明斯 CMI UN 纽约交易 美国 159 118,552.33 0.18 所 第 48 页  大成标普 500 等权重指数证券投资基金 2016 年半年度报告 349 Avery 艾利丹尼森 AVY UN 纽约交易 美国 239 118,468.05 0.18 Dennison Corp 所 350 Chesapeake 切萨皮克能 CHK UN 纽约交易 美国 4,17 118,464.53 0.18 Energy Corp 源公司 所 4 351 Eaton Corp 伊顿 ETN UN 纽约交易 美国 299 118,428.39 0.18 plc 所 352 Principal 信安金融 PFG UN 纽约交易 美国 434 118,312.15 0.18 Financial 所 Group 353 Mohawk Mohawk 工业 MHK UN 纽约交易 美国 94 118,283.63 0.18 Industries 股份有限公 所 Inc 司 354 Prudential 保德信金融 PRU UN 纽约交易 美国 250 118,267.45 0.18 Financial Inc 集团 所 355 Frontier Frontier 通 FTR UQ 纳斯达克 美国 3,61 118,256.84 0.18 Communicatio 信公司 交易所 0 ns Corp 356 Tesoro Corp 特索罗公司 TSO UN 纽约交易 美国 238 118,240.66 0.18 所 357 CSRA Inc CSRA 股份有 CSRA 纽约交易 美国 760 118,080.45 0.18 限公司 UN 所 358 Citigroup Inc 花旗集团 C UN 纽约交易 美国 420 118,060.56 0.18 所 359 Archer- Archer- ADM UN 纽约交易 美国 415 118,031.05 0.18 Daniels- Daniels- 所 Midland Co Midland 公 司 360 HCA Holdings HCA 控股公 HCA UN 纽约交易 美国 231 117,964.47 0.18 Inc 司 所 361 Dun & 邓白氏公司 DNB UN 纽约交易 美国 146 117,960.03 0.18 Bradstreet 所 Corp 362 Northrop 诺斯洛普格 NOC UN 纽约交易 美国 80 117,918.65 0.18 Grumman Corp 鲁曼 所 363 Jacobs 雅各布工程 JEC UN 纽约交易 美国 357 117,917.13 0.18 Engineering 集团 所 Group Inc 364 Skyworks 思佳讯解决 SWKS 纳斯达克 美国 281 117,913.88 0.18 Solutions Inc 方案公司 UQ 交易所 365 Apple Inc. 苹果公司 AAPL 纳斯达克 美国 186 117,913.35 0.18 UQ 交易所 366 Amphenol Corp 安费诺公司 APH UN 纽约交易 美国 310 117,851.68 0.18 A 所 367 Patterson Cos 帕特森公司 PDCO 纳斯达克 美国 371 117,817.79 0.18 第 49 页  大成标普 500 等权重指数证券投资基金 2016 年半年度报告 Inc UQ 交易所 368 Varian 瓦里安医疗 VAR UN 纽约交易 美国 216 117,781.25 0.18 Medical 设备有限公 所 Systems Inc 司 369 Autodesk Inc 欧特克 ADSK 纳斯达克 美国 328 117,756.32 0.18 UQ 交易所 370 American Intl 美国国际集 AIG UN 纽约交易 美国 335 117,492.60 0.18 Group Inc 团 所 371 Avago Broadcom 有 AVGO 纳斯达克 美国 114 117,475.69 0.18 Technologies 限公司 UQ 交易所 Ltd 372 Illinois Tool 伊利诺伊工 ITW UN 纽约交易 美国 170 117,419.98 0.18 Works Inc 具 所 373 US Bancorp 美国合众银 USB UN 纽约交易 美国 439 117,404.53 0.18 行 所 374 PPL Corp PPL 公司 PPL UN 纽约交易 美国 469 117,403.74 0.18 所 375 Bank of 美国银行 BAC UN 纽约交易 美国 1,33 117,386.70 0.18 America Corp 所 4 376 National 美国国民油 NOV UN 纽约交易 美国 526 117,371.58 0.18 Oilwell Varco 井 所 Inc 377 Ford Motor Co 福特汽车 F UN 纽约交易 美国 1,40 117,362.69 0.18 所 8 378 E. I. du Pont 杜邦 DD UN 纽约交易 美国 273 117,308.58 0.18 de Nemours 所 and Company 379 Pitney Bowes Pitney PBI UN 纽约交易 美国 993 117,209.11 0.18 Inc Bowes 公司 所 380 Starwood 喜达屋饭店 HOT UN 纽约交易 美国 239 117,200.16 0.18 Hotel & 所 Resort World 381 Zoetis Inc 硕腾公司 ZTS UN 纽约交易 美国 372 117,074.63 0.18 When Issued 所 382 Celgene Corp 新基医药 CELG 纳斯达克 美国 179 117,072.31 0.18 UQ 交易所 383 ProLogis Inc 普洛斯公司 PLD UN 纽约交易 美国 360 117,069.86 0.18 所 384 Southwestern 西南能源公 SWN UN 纽约交易 美国 1,40 117,038.96 0.18 Energy Co 司 所 3 385 Becton 碧迪 BDX UN 纽约交易 美国 104 116,956.86 0.18 Dickinson & 所 Co 386 Humana Inc Humana 公司 HUM UN 纽约交易 美国 98 116,896.39 0.18 第 50 页  大成标普 500 等权重指数证券投资基金 2016 年半年度报告 所 387 Rockwell 罗克威尔克 COL UN 纽约交易 美国 207 116,868.14 0.18 Collins 林斯 所 388 Xerox Corp 施乐 XRX UN 纽约交易 美国 1,85 116,861.17 0.18 所 7 389 TripAdvisor TripAdvisor TRIP 纳斯达克 美国 274 116,829.81 0.18 Inc. 公司 UQ 交易所 390 Nielsen 尼尔森控股 NLSN 纽约交易 美国 339 116,827.35 0.18 Holdings NV 公开有限公 UN 所 司 391 AMETEK Inc 阿美特克股 AME UN 纽约交易 美国 381 116,799.50 0.18 份有限公司 所 392 Hewlett 慧与 HPE UN 纽约交易 美国 964 116,790.55 0.18 Packard 所 Enterpris 393 Parker- 派克汉尼汾 PH UN 纽约交易 美国 163 116,789.69 0.18 Hannifin Corp 所 394 Sealed Air 希悦尔包装 SEE UN 纽约交易 美国 383 116,752.29 0.18 Corp 所 395 Valero Energy Valero 能源 VLO UN 纽约交易 美国 345 116,675.96 0.18 Corp 所 396 Robert Half Robert Half RHI UN 纽约交易 美国 461 116,654.48 0.18 Intl Inc 国际 所 397 Zimmer Biomet 捷迈巴奥米 ZBH UN 纽约交易 美国 146 116,546.52 0.18 Holdings In 特控股公司 所 398 Allergan Inc 艾尔建有限 AGN UN 纽约交易 美国 76 116,462.70 0.18 公司 所 399 Global 环汇公司 GPN UN 纽约交易 美国 246 116,440.42 0.18 Payments Inc 所 400 F5 Networks F5 Networks FFIV 纳斯达克 美国 154 116,253.95 0.18 Inc 公司 UQ 交易所 401 Cognizant 高知特科技 CTSH 纳斯达克 美国 306 116,148.39 0.18 Tech 公司 UQ 交易所 Solutions Corp 402 Block H & R H&R Block 公 HRB UN 纽约交易 美国 761 116,065.89 0.18 Inc 司 所 403 Fifth Third 五三银行 FITB 纳斯达克 美国 995 116,059.59 0.18 Bancorp (OH) UQ 交易所 404 PPG PPG 工业 PPG UN 纽约交易 美国 168 116,027.43 0.18 Industries 所 Inc 405 Lab Corp of 美国实验控 LH UN 纽约交易 美国 134 115,755.42 0.18 America Hldgs 股 所 第 51 页  大成标普 500 等权重指数证券投资基金 2016 年半年度报告 406 Endo Endo 制药控 ENDP 纳斯达克 美国 1,11 115,682.68 0.18 Internationa 股有限公司 UQ 交易所 9 l 407 Fluor Corp 福陆 FLR UN 纽约交易 美国 354 115,682.08 0.18 所 408 Universal Universal UHS UN 纽约交易 美国 130 115,601.71 0.18 Health Health 所 Services Services 公 409 PACCAR Inc 帕卡 PCAR 纳斯达克 美国 336 115,570.68 0.18 UQ 交易所 410 Deere & Co 迪尔 DE UN 纽约交易 美国 215 115,539.38 0.18 所 411 Leucadia Leucadia LUK UN 纽约交易 美国 1,00 115,378.37 0.18 National Corp National 公 所 4 (NY) 司 412 Pioneer Pioneer 自 PXD UN 纽约交易 美国 115 115,310.93 0.18 Natural 然资源公司 所 Resources 413 Monsanto Co. 孟山都 MON UN 纽约交易 美国 168 115,203.04 0.18 所 414 The Bank of 纽约梅隆银 BK UN 纽约交易 美国 447 115,157.09 0.18 New York 行股份有限 所 Mellon Corp 公司 415 Red Hat Inc 红帽公司 RHT UN 纽约交易 美国 239 115,060.60 0.18 所 416 Adobe Systems 奥多比 ADBE 纳斯达克 美国 181 114,971.68 0.18 Inc UQ 交易所 417 Moodys Corp 穆迪 MCO UN 纽约交易 美国 185 114,960.80 0.18 所 418 Ecolab Inc 艺康化工 ECL UN 纽约交易 美国 146 114,823.21 0.18 所 419 United 联合租赁公 URI UN 纽约交易 美国 258 114,798.01 0.18 Rentals Inc 司 所 420 FedEx Corp 联邦快递 FDX UN 纽约交易 美国 114 114,739.12 0.18 所 421 Vertex 维特制药股 VRTX 纳斯达克 美国 201 114,653.58 0.18 Pharmaceutic 份有限公司 UQ 交易所 als In 422 Carnival Corp 嘉年华公司 CCL UN 纽约交易 美国 391 114,601.72 0.18 所 423 PNC Finl PNC 财务服 PNC UN 纽约交易 美国 212 114,419.23 0.18 Services 务 所 Group 424 Goodyear Tire 固特异轮胎 GT UQ 纳斯达克 美国 672 114,345.23 0.18 第 52 页  大成标普 500 等权重指数证券投资基金 2016 年半年度报告 & Rubber Co 橡胶 交易所 425 Hanesbrands 汉佰有限公 HBI UN 纽约交易 美国 686 114,316.45 0.18 Inc 司 所 426 Stanley Black 史丹利百得 SWK UN 纽约交易 美国 155 114,315.92 0.18 & Decker 公司 所 427 Harman Intl 哈曼国际工 HAR UN 纽约交易 美国 240 114,300.67 0.18 Industries 业公司 所 Inc 428 Salesforce.c Salesforce. CRM UN 纽约交易 美国 217 114,268.64 0.18 om com 股份有 所 限公司 429 Darden 达登饭店 DRI UN 纽约交易 美国 272 114,245.50 0.18 Restaurants 所 Inc 430 Peoples Peoples PBCT 纳斯达克 美国 1,17 114,225.74 0.18 United United UQ 交易所 5 Financial Inc Financial 股 431 Ralph Lauren Ralph RL UN 纽约交易 美国 192 114,103.32 0.18 Corp Lauren 公司 所 432 American 美国运通 AXP UN 纽约交易 美国 283 114,024.01 0.18 Express Co 所 433 Whole Foods 全食超市 WFM UQ 纳斯达克 美国 537 114,021.76 0.18 Market Inc 交易所 434 Dover Corp 多佛 DOV UN 纽约交易 美国 248 113,999.35 0.18 所 435 FMC Corp FMC 公司 FMC UN 纽约交易 美国 371 113,930.71 0.18 所 436 Eastman 伊士曼化工 EMN UN 纽约交易 美国 253 113,915.40 0.18 Chemical Co 所 437 Whirlpool 惠而浦 WHR UN 纽约交易 美国 103 113,817.39 0.18 Corp 所 438 Northern 北美信托 NTRS 纳斯达克 美国 259 113,800.28 0.18 Trust Corp UQ 交易所 (IL) 439 Delphi 德尔福汽车 DLPH 纽约交易 美国 274 113,740.99 0.18 Automotive 公司 UN 所 PLC 440 Dow Chemical 陶氏化学 DOW UN 纽约交易 美国 345 113,724.75 0.18 所 441 Citrix 思杰系统 CTXS 纳斯达克 美国 214 113,653.86 0.18 Systems Inc UQ 交易所 442 TE 泰科电子公 TEL UN 纽约交易 美国 300 113,612.35 0.18 Connectivity 司 所 第 53 页  大成标普 500 等权重指数证券投资基金 2016 年半年度报告 Ltd. 443 Ryder System Ryder 系统 R UN 纽约交易 美国 280 113,520.84 0.18 Inc 所 444 Regeneron 再生元制药 REGN 纳斯达克 美国 49 113,474.88 0.18 Pharmaceutic 股份有限公 UQ 交易所 als 司 445 Owens- Owens- OI UN 纽约交易 美国 949 113,337.09 0.18 Illinois Inc Illinois 股 所 份有限公司 446 Metlife Inc 大都会集团 MET UN 纽约交易 美国 428 113,043.66 0.18 所 447 LyondellBase 利安德巴塞 LYB UN 纽约交易 美国 229 113,010.10 0.18 ll Industries 尔工业公司 所 N.V. 448 Agilent 安捷伦 A UN 纽约交易 美国 384 112,957.45 0.17 Technologies 所 Inc 449 Navient Corp Navient 公 NAVI 纳斯达克 美国 1,42 112,841.80 0.17 司 UQ 交易所 4 450 SunTrust SunTrust 银 STI UN 纽约交易 美国 414 112,777.61 0.17 Banks Inc 行 所 (GA) 451 COLUMBIA 哥伦比亚管 CPGX 纽约交易 美国 667 112,742.54 0.17 PIPELINE 道集团股份 UN 所 GROUP 有限公司 452 Mastercard 万事达股份 MA UN 纽约交易 美国 193 112,701.09 0.17 Inc A 有限公司 所 453 Molson Coors 莫尔森-康胜 TAP UN 纽约交易 美国 168 112,663.03 0.17 Brewing Co B 所 454 Signet 英国西格尼 SIG UN 纽约交易 美国 206 112,574.30 0.17 Jewelers Ltd 珠宝有限公 所 司 455 Perrigo Co Perrigo 公 PRGO 纽约交易 美国 187 112,433.92 0.17 司 UN 所 456 Discover Discover 金 DFS UN 纽约交易 美国 316 112,295.66 0.17 Financial 融服务公司 所 Services 457 Interpublic Interpublic IPG UN 纽约交易 美国 732 112,128.29 0.17 Group Cos 集团 所 458 Legg Mason 美盛集团 LM UN 纽约交易 美国 573 112,052.49 0.17 Inc 所 459 Intercontine 洲际交易所 ICE UN 纽约交易 美国 66 112,023.25 0.17 ntalExchange (ICE) 所 460 Unum Group 尤那坶集团 UNM UN 纽约交易 美国 531 111,937.91 0.17 第 54 页  大成标普 500 等权重指数证券投资基金 2016 年半年度报告 所 461 E*TRADE 亿创证券有 ETFC 纳斯达克 美国 714 111,217.56 0.17 Financial 限公司 UQ 交易所 Corp 462 State Street 道富集团 STT UN 纽约交易 美国 311 111,199.39 0.17 Corp 所 463 Comerica Inc Comerica 公 CMA UN 纽约交易 美国 407 111,005.69 0.17 (MI) 司 所 464 Royal 皇家加勒比 RCL UN 纽约交易 美国 249 110,875.98 0.17 Caribbeen 海游轮有限 所 Cruises 公司 465 Capital One 第一资本金 COF UN 纽约交易 美国 263 110,761.80 0.17 Financial 融 所 466 Accenture plc 埃森哲公司 ACN UN 纽约交易 美国 147 110,433.55 0.17 所 467 AllianceData 联合数据系 ADS UN 纽约交易 美国 85 110,430.70 0.17 Systems Corp 统公司 所 468 KeyCorp KeyCorp 公 KEY UN 纽约交易 美国 1,50 110,351.79 0.17 司 所 6 469 Ameriprise 阿默普莱斯 AMP UN 纽约交易 美国 185 110,225.46 0.17 Financial Inc 金融公司 所 470 TECO Energy TECO 能源 TE UN 纽约交易 美国 601 110,155.11 0.17 Inc 所 471 Teradata Corp 美商天睿信 TDC UN 纽约交易 美国 662 110,053.65 0.17 息系统有限 所 公司 472 Lincoln 林肯国民 LNC UN 纽约交易 美国 428 110,035.22 0.17 National Corp 所 473 Invesco Ltd 景顺有限公 IVZ UN 纽约交易 美国 649 109,915.19 0.17 司 所 474 Huntington 杭庭顿银行 HBAN 纳斯达克 美国 1,85 109,910.55 0.17 Bancshares UQ 交易所 4 (OH) 475 Zions Bancorp Zions 银行 ZION 纳斯达克 美国 659 109,817.11 0.17 (UT) UQ 交易所 476 Southwest 西南航空 LUV UN 纽约交易 美国 422 109,723.95 0.17 Airlines Co 所 477 Textron Inc 德事隆 TXT UN 纽约交易 美国 452 109,581.38 0.17 所 478 United 联合大陆控 UAL UN 纽约交易 美国 400 108,857.78 0.17 Continental 股公司 所 Holding Inc 479 Citizens 公民金融集 CFG UN 纽约交易 美国 821 108,775.42 0.17 Financial 团 所 第 55 页  大成标普 500 等权重指数证券投资基金 2016 年半年度报告 Group Inc 480 Schwab 嘉信理财 SCHW 纽约交易 美国 648 108,757.52 0.17 Charles Corp UN 所 481 CBRE Group 世邦魏理仕 CBG UN 纽约交易 美国 619 108,692.79 0.17 Inc. 所 482 Flowserve 福斯公司 FLS UN 纽约交易 美国 362 108,430.33 0.17 Corp 所 483 Priceline.co Priceline PCLN 纳斯达克 美国 13 107,619.93 0.17 m Inc 集团 UQ 交易所 484 Affiliated 联合经理集 AMG UN 纽约交易 美国 115 107,349.51 0.17 Manegers 团股份有限 所 Group 公司 485 Borgwarner 博格华纳股 BWA UN 纽约交易 美国 548 107,272.66 0.17 Inc 份有限公司 所 486 Hewlett- 惠普 HPQ UN 纽约交易 美国 1,28 107,106.15 0.17 Packard Co 所 7 487 Wynn Resorts 永利度假村 WYNN 纳斯达克 美国 178 106,987.25 0.17 Ltd 有限公司 UQ 交易所 488 Visa Inc 维萨公司 V UN 纽约交易 美国 217 106,728.43 0.17 所 489 Alaska Air 阿拉斯加航 ALK UN 纽约交易 美国 275 106,296.48 0.16 Group Inc 空集团公司 所 490 Delta Air 达美航空有 DAL UN 纽约交易 美国 438 105,809.68 0.16 Lines 限公司 所 491 Alexion Alexion 制 ALXN 纳斯达克 美国 136 105,299.21 0.16 Pharmaceutic 药公司 UQ 交易所 als Inc 492 Regions Regions 金 RF UN 纽约交易 美国 1,86 105,019.04 0.16 Financial 融 所 1 Corp 493 American 美国航空集 AAL UQ 纳斯达克 美国 556 104,377.48 0.16 Airlines 团公司 交易所 Group Inc. 494 CF Industries CF 工业控股 CF UN 纽约交易 美国 631 100,841.32 0.16 Holdings 股份有限公 所 司 495 Synchrony Synchrony SYF UN 纽约交易 美国 599 100,414.40 0.16 Financial 金融 所 496 News 美国新闻集 NWSA 纳斯达克 美国 1,24 93,327.51 0.14 Corporation 团 UQ 交易所 0 497 21st Century 新闻集团 FOXA 纳斯达克 美国 460 82,512.02 0.13 Fox UQ 交易所 498 Discovery 探索传播公 DISCK 纳斯达克 美国 398 62,945.34 0.10 Communicatio 司 UQ 交易所 第 56 页  大成标普 500 等权重指数证券投资基金 2016 年半年度报告 nsC 499 Under Armour 安徳玛公司 UA UN 纽约交易 美国 224 59,608.65 0.09 Inc Class A 所 500 Google Inc A Alphabet 公 GOOGL 纳斯达克 美国 12 55,982.98 0.09 司 UQ 交易所 501 Google Inc C Alphabet 公 GOOG 纳斯达克 美国 12 55,073.44 0.09 司 UQ 交易所 502 Under Armour 安徳玛公司 UA/C 纽约交易 美国 225 54,309.53 0.08 Inc-C UN 所 503 Discovery 探索传播公 DISCA 纳斯达克 美国 251 41,993.60 0.07 Communicatio 司 UQ 交易所 nsA 504 TWENTY-FIRST 新闻集团 FOX UQ 纳斯达克 美国 177 31,983.94 0.05 CENTURY FOX - 交易所 B 505 News Corp B 美国新闻集 NWS UQ 纳斯达克 美国 279 21,590.72 0.03 团 交易所 7.5 报告期内权益投资组合的重大变动 7.5.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的权益投资明细 金额单位:人民币元 占期初基金 序号 公司名称(英文) 证券代码 本期累计买入金额 资产净值比 例(%) 1 CSX Corp CSX UN 186,984.29 0.38 2 Ralph Lauren Corp A RL UN 143,063.29 0.29 3 Hologic Inc HOLX UQ 135,602.11 0.27 4 UDR Inc UDR UN 131,606.64 0.27 5 Ulta Salon Cosmetics & ULTA UQ 129,553.58 0.26 Fragr 6 Foot Locker Inc FL UN 127,419.52 0.26 7 Fortune Brands Home & FBHS UN 122,438.95 0.25 Security Inc 8 TransDigm Group TDG UN 120,735.04 0.24 9 Endo International plc ENDP UQ 120,418.20 0.24 10 LKQ Corp LKQ UQ 119,266.95 0.24 11 Gallagher Arthur J. & Co AJG UN 118,526.13 0.24 12 Concho Resources Inc CXO UN 116,331.75 0.24 13 Alaska Air Group Inc ALK UN 116,273.64 0.24 14 Federal Realty Invt FRT UN 116,201.37 0.24 Trust 15 Global Payments Inc GPN UN 116,074.19 0.24 16 Acuity Brands Inc AYI UN 115,151.02 0.23 第 57 页  大成标普 500 等权重指数证券投资基金 2016 年半年度报告 17 Extra Space Storage Inc EXR UN 113,577.26 0.23 18 Willis Towers Watson PLC WLTW UQ 112,051.98 0.23 19 Centene Corp CNC UN 112,022.27 0.23 20 Digital Realty Trust DLR UN 106,993.99 0.22 注:本期累计买入金额指买入成交金额(成交单价乘以成交数量),不考虑相关交易费用。 7.5.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的权益投资明细 金额单位:人民币元 占期初基金 序号 公司名称(英文) 证券代码 本期累计卖出金额 资产净值比 例(%) 1 CSX Corp CSX UN 184,431.61 0.37 2 CONSOL Energy Inc CNX UN 154,980.70 0.31 3 Ralph Lauren Corp A RL UN 111,594.73 0.23 4 Tenet Healthcare THC UN 111,165.14 0.23 5 GameStop Corp A GME UN 98,334.68 0.20 6 Weyerhaeuser Co WY UN 91,409.73 0.19 7 Southwestern Energy Co SWN UN 89,022.26 0.18 8 ONEOK Inc OKE UN 88,709.37 0.18 9 Ensco PLC - CL A ESV UN 88,374.51 0.18 10 Schlumberger Ltd SLB UN 85,683.11 0.17 11 Fossil Group Inc FOSL UQ 77,259.26 0.16 12 Coca-Cola Enterprises CCE UN 69,264.83 0.14 13 SHIRE PLC-ADR SHPG UQ 67,174.24 0.14 14 Range Resources Corp RRC UN 65,797.65 0.13 15 Newmont Mining Corp NEM UN 60,870.06 0.12 16 CHARTER COMMUNICATION-A CHTR UQ 54,001.18 0.11 17 Chubb Limited CB UN 51,881.35 0.11 18 Equinix Inc EQIX UQ 47,306.95 0.10 19 PerkinElmer Inc PKI UN 46,660.59 0.09 20 Urban Outfitters URBN UQ 39,783.91 0.08 注:本期累计卖出金额指卖出成交金额(成交单价乘以成交数量),不考虑相关交易费用。 7.5.3 权益投资的买入成本总额及卖出收入总额 单位: 人民币元 买入成本(成交)总额 16,181,827.91 卖出收入(成交)总额 4,459,663.19 注:上述金额均指成交金额(成交单价乘以成交数量),不考虑相关交易费用。 7.6 期末按债券信用等级分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 第 58 页  大成标普 500 等权重指数证券投资基金 2016 年半年度报告 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名金融衍生品投资明细 本基金本报告期末未持有金额衍生品。 7.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 本基金本报告期末未持有基金。 7.11 投资组合报告附注 7.11.1 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查的,或在报告编制日 前一年内受到公开谴责、处罚的。 7.11.2 基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外股票。 7.11.3 期末其他各项资产构成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 61,200.27 4 应收利息 489.55 5 应收申购款 2,939,713.97 6 其他应收款 - 7 待摊费用 115,096.26 8 其他 - 9 合计 3,116,500.05 7.11.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 7.11.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中无流通受限情况。 7.11.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有积极投资的股票及存托凭证。 第 59 页  大成标普 500 等权重指数证券投资基金 2016 年半年度报告 7.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 持有人结构 持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者 (户) 基金份额 占总份 占总份 持有份额 持有份额 额比例 额比例 6,294 6,945.58 1,716,627.58 3.93% 41,998,878.01 96.07% 注:持有人户数为有效户数,即存量份额大于零的账户。 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员 113,682.26 0.2601% 持有本基金 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间(万份) 本公司高级管理人员、基金投资和研究 10~50 部门负责人持有本开放式基金 0 本基金基金经理持有本开放式基金 §9 开放式基金份额变动 单位:份 基金合同生效日(2011 年 3 月 23 日)基金份额总额 822,754,222.26 本报告期期初基金份额总额 34,272,035.33 本报告期基金总申购份额 20,035,340.09 减:本报告期基金总赎回份额 10,591,869.83 本报告期期末基金份额总额 43,715,505.59 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 报告期内无基金份额持有人大会决议。 第 60 页  大成标普 500 等权重指数证券投资基金 2016 年半年度报告 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 一、基金管理人的重大人事变动 基金管理人于 2016 年 6 月 25 日发布了《大成基金管理有限公司关于高级管理人员变更的 公告》,经大成基金管理有限公司第六届董事会第十七次会议审议通过,钟鸣远先生不再担任公 司副总经理。 二、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本基金托管人的专门基金托管部门本报告期内未发生重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内没有涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 10.4 基金投资策略的改变 本基金投资策略在本报告期内没有重大改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本基金聘任的为本基金审计的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)。 该事务所自基金合同生效日起为本基金提供审计服务至今。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期,本基金管理人、托管人及高级管理人员未受到监管部门稽查或处罚。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 交易单元 占当期股票 券商名称 占当期佣金 数量 成交金额 成交总额的比 佣金 备注 总量的比例 例 摩根士丹利 1 20,641,491.10 100.00% 6,197.31 100.00% - 注:1、根据中国证监会颁布的《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》(证监基 金字[2007]48 号)的有关规定,本公司制定了租用境内证券公司交易单元的选择标准和程序。 租用证券公司交易单元的选择标准主要包括: (一)财务状况良好,最近一年无重大违规行为; 第 61 页  大成标普 500 等权重指数证券投资基金 2016 年半年度报告 (二)经营行为规范,内控制度健全,能满足各投资组合运作的保密性要求; (三)研究实力较强,能提供包括研究报告、路演服务、协助进行上市公司调研等研究服务; (四)具备各投资组合运作所需的高效、安全的通讯条件,有足够的交易和清算能力,满足各投 资组合证券交易需要; (五)能提供投资组合运作、管理所需的其他券商服务; (六)相关基金合同、资产管理合同以及法律法规规定的其他条件。 租用证券公司交易单元的程序:首先根据租用证券公司交易单元的选择标准形成《券商服务评价 表》,然后根据评分高低进行选择基金交易单元。 2、公司作为管理人负责选择代理各投资组合证券买卖的境外券商,具体选择标准如下: (一)具备该机构所在国家或地区政府、监管机构核发的营业执照、业务许可证明文件; (二)资历雄厚,信誉良好; (三)财务状况良好,经营行为规范; (四)内部管理规范、严格,具备健全的内控制度(包括但不限于公平交易制度及保密制度),能 满足各投资组合运作高度保密的要求; (五)证券研究或市场研究实力较强,有固定的研究机构和专门研究人员,能及时、定期、全面 地为各投资组合提供宏观经济、行业情况、个股分析、市场研究等各方面研究报告及周到的信息 服务,并能根据各投资组合投资的特定要求,提供专题研究报告; (六)具备各投资组合运作所需的交易执行能力。能够准确、及时、高质量完成各投资组合下达 的交易指令。 (七)具备各投资组合运作所需的后台清算执行能力。能及时、高效处理交易清算、证券交收等 后台清算业务。 (八)能提供各投资组合运作、管理所需的其他服务。 (九)相关基金合同、资产管理合同以及法律法规规定的其他条件。 交易管理部在每半年 15 个交易日内,汇总上半年境外券商综合服务评价结果,作为当次境外券 商交易量分配依据。并依此制作交易量分配计划,报部门及公司分管领导批准; 交易量分配计划获批后,作为选择交易券商的依据,供交易员在交易时进行券商选择。 券商服务出现重大失误或其他异常情况时,及时报公司监察稽核部及相关领导。可暂停与该券商 的合作,并对其失误所造成的损失进行追偿。 3、境内交易单元包括:中信证券、东海证券、海通证券、光大证券、江海证券、安信证券、东 方证券、中金公司、广州证券、中投证券、湘财证券、渤海证券、广发证券、西南证券、华福证 第 62 页  大成标普 500 等权重指数证券投资基金 2016 年半年度报告 券、中泰证券、华鑫证券、银河证券、招商证券、恒泰证券、方正证券、华泰证券、申万宏源、 华宝证券、中银国际、中航证券、国泰君安、东莞证券、国信证券、财富证券、国都证券、天源 证券、英大证券、国海证券、民生证券、万联证券、东吴证券、华林证券、民族证券、东兴证券、 长城证券、平安证券。上述交易单元无交易。 4、本报告期内本基金新增的境内交易单元:恒泰证券、方正证券、平安证券,无新增或退租境 外交易单元。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 无。 10.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 大成标普 500 等权重指数证券投 中国证监会指定报 1 资基金境外主要市场节假日暂停 2016 年 1 月 16 日 刊及本公司网站 申购、赎回及定投业务的公告 大成标普 500 等权重指数证券投 中国证监会指定报 2 2016 年 1 月 20 日 资基金分红公告 刊及本公司网站 大成标普 500 等权重指数证券投 中国证监会指定报 3 2016 年 1 月 20 日 资基金 2015 年第 4 季度报告 刊及本公司网站 大成标普 500 等权重指数证券投 中国证监会指定报 4 资基金境外主要市场节假日暂停 2016 年 2 月 5 日 刊及本公司网站 申购、赎回及定投业务的公告 大成标普 500 等权重指数证券投 中国证监会指定报 5 资基金境外主要市场节假日暂停 2016 年 3 月 23 日 刊及本公司网站 申购、赎回及定投业务的公告 大成标普 500 等权重指数证券投 中国证监会指定报 6 2016 年 3 月 26 日 资基金 2015 年年度报告摘要 刊及本公司网站 大成标普 500 等权重指数证券投 中国证监会指定报 7 2016 年 3 月 26 日 资基金 2015 年年度报告 刊及本公司网站 大成标普 500 等权重指数证券投 中国证监会指定报 8 2016 年 4 月 22 日 资基金 2016 年第 1 季度报告 刊及本公司网站 大成标普 500 等权重指数证券投 中国证监会指定报 9 资基金更新的招募说明书(2016 2016 年 5 月 6 日 刊及本公司网站 年第 1 期) 大成标普 500 等权重指数证券投 中国证监会指定报 10 资基金更新的招募说明书(2016 2016 年 5 月 6 日 刊及本公司网站 年第 1 期)-摘要 大成标普 500 等权重指数证券投 中国证监会指定报 11 资基金境外主要市场节假日暂停 2016 年 5 月 27 日 刊及本公司网站 申购、赎回及定投业务的公告 12 大成基金管理有限公司关于因指 中国证监会指定报 2016 年 1 月 5 日 第 63 页  大成标普 500 等权重指数证券投资基金 2016 年半年度报告 数熔断调整公司旗下部分公募基 刊及本公司网站 金开放时间的公告 关于旗下场内基金在指数熔断期 中国证监会指定报 13 间暂停申购赎回业务的提示性公 2016 年 1 月 6 日 刊及本公司网站 告 大成基金管理有限公司关于因指 中国证监会指定报 14 数熔断调整公司旗下部分公募基 2016 年 1 月 8 日 刊及本公司网站 金开放时间的公告 大成基金管理有限公司关于养老 中国证监会指定报 15 金账户通过直销中心申购旗下部 2016 年 1 月 18 日 刊及本公司网站 分基金费率优惠的公告 大成基金管理有限公司关于降低 旗下部分开放式基金申购、赎回、 中国证监会指定报 16 2016 年 1 月 30 日 转换转出及最低持有份额数额限 刊及本公司网站 制的公告 大成基金管理有限公司关于增加 中国证监会指定报 17 上海凯石财富基金销售有限公司 2016 年 2 月 18 日 刊及本公司网站 代销公告 大成基金关于旗下部分基金增加 中国证监会指定报 18 深圳前海微众银行股份有限公司 2016 年 2 月 27 日 刊及本公司网站 为代销机构的公告 大成基金管理有限公司关于增加 北京蒽次方资产管理有限公司为 中国证监会指定报 19 2016 年 3 月 1 日 开放式基金代销机构及相关费率 刊及本公司网站 优惠的公告 大成基金管理有限公司关于增加 徽商期货有限责任公司为开放式 中国证监会指定报 20 2016 年 3 月 12 日 基金代销机构并开通相关业务的 刊及本公司网站 公告 关于增加深圳市金斧子投资咨询 中国证监会指定报 21 有限公司为开放式基金代销机构 2016 年 3 月 17 日 刊及本公司网站 及相关费率优惠的公告 大成基金管理有限公司关于旗下 中国证监会指定报 22 基金实行网上直销申购费率优惠 2016 年 3 月 18 日 刊及本公司网站 的公告 大成基金管理有限公司关于增加 万和证券有限责任公司为开放式 中国证监会指定报 23 2016 年 3 月 26 日 基金代销机构并开通相关业务的 刊及本公司网站 公告 关于大成基金管理有限公司上海 中国证监会指定报 24 2016 年 3 月 29 日 理财中心业务变更的公告 刊及本公司网站 大成基金管理有限公司关于支付 中国证监会指定报 25 2016 年 4 月 18 日 宝基金支付业务下线的公告 刊及本公司网站 26 大成基金管理来有限公司关于股 中国证监会指定报 2016 年 4 月 27 日 第 64 页  大成标普 500 等权重指数证券投资基金 2016 年半年度报告 权变更及修改《公司章程》的公 刊及本公司网站 告 大成基金管理有限公司关于增加 奕丰金融服务(深圳)有限公司 中国证监会指定报 27 2016 年 4 月 30 日 为开放式基金代销机构并开通相 刊及本公司网站 关业务的公告 大成基金管理有限公司关于旗下 中国证监会指定报 28 部分基金增加北京钱景财富投资 2016 年 5 月 5 日 刊及本公司网站 管理有限公司为代销机构的公告 大成基金管理有限公司关于增加 深圳市金斧子投资咨询有限公司 中国证监会指定报 29 2016 年 5 月 5 日 为开放式基金代销机构并开通相 刊及本公司网站 关业务的公告 大成基金管理有限公司关于增加 珠海盈米财富管理有限公司为开 中国证监会指定报 30 2016 年 5 月 7 日 放式基金代销机构并开通相关业 刊及本公司网站 务的公告 大成基金管理有限公司关于旗下 中国证监会指定报 31 部分基金增加上海好买基金销售 2016 年 5 月 10 日 刊及本公司网站 有限公司为代销机构的公告 大成基金管理有限公司关于增加 武汉市伯嘉基金销售有限公司为 中国证监会指定报 32 2016 年 5 月 17 日 开放式基金代销机构并开通相关 刊及本公司网站 业务的公告 大成基金管理有限公司关于增加 泰诚财富基金销售(大连)有限 中国证监会指定报 33 2016 年 6 月 22 日 公司为开放式基金代销机构并开 刊及本公司网站 通相关业务的公告 大成基金管理有限公司关于高级 中国证监会指定报 34 2016 年 6 月 25 日 管理人员变更的公告 刊及本公司网站 §11 影响投资者决策的其他重要信息 根据 2016 年 4 月 27 日《大成基金管理有限公司关于股权变更及修改《公司章程》的公告》 ,根据大成基金管理有限公司(以下简称“本公司”)第六届董事会第十四次会议和 2016 年第 一次临时股东会的有关决议,本公司原股东广东证券股份有限公司通过其破产管理人将所持本 公司 2%股权(对应出资额 400 万元)以拍卖竞买的方式转让给本公司股东中泰信托有限责任公 司,广东证券股份有限公司退出本公司投资,中泰信托有限责任公司所持本公司股权增至 50% (对应出资额 1 亿元),同时,就本公司股权变更的相关内容修改《大成基金管理有限公司公 司章程》。本公司股权变更及修改《大成基金管理有限公司公司章程》的工商变更手续已于 第 65 页  大成标普 500 等权重指数证券投资基金 2016 年半年度报告 2016 年 4 月 25 日在深圳市市场监督管理局办理完毕。 §12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 1、中国证监会批准设立大成标普 500 等权重指数证券投资基金的文件; 2、《大成标普 500 等权重指数证券投资基金基金合同》; 3、《大成标普 500 等权重指数证券投资基金托管协议》; 4、大成基金管理有限公司批准文件、营业执照、公司章程; 5、本报告期内在指定报刊上披露的各种公告原稿。 12.2 存放地点 备查文件存放在本基金管理人和托管人的住所。 12.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅,或登录本基金管理人网站 http://www.dcfund.com.cn 进行 查阅。 大成基金管理有限公司 2016 年 8 月 25 日 第 66 页