大成标普500等权重指数证券投资基金 2016年第1季度报告 2016年3月31日 基金管理人：大成基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 报告送出日期：2016年4月22日 §1重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2016年4月20日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2016年1月1日起至3月31日止。 §2基金产品概况 2.1基金基本情况 基金简称 大成标普500等权重指数QDII 交易代码 096001 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2011年3月23日 报告期末基金份额总额 36,622,938.51份 通过严格的投资纪律约束和数量化风险管理手段， 投资目标 实现基金投资组合对标的指数的有效跟踪，追求跟 踪误差最小化。 本基金将按照标的指数的成份股及其权重构建基 金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重 的变动而进行相应调整。但在因特殊情况（如股票 停牌、流动性不足）导致无法获得足够数量的股票 投资策略 时，基金管理人将搭配使用其他合理方法进行适当 的替代。 本基金还可能将一定比例的基金资产投资于与标 普500等权重指数相关的公募基金、上市交易型基 金，以优化投资组合的建立，达到节约交易成本和 有效追踪标的指数表现的目的。 业绩比较基准 标普500等权重指数（全收益指数） 本基金为美国股票指数型证券投资基金，风险与预 风险收益特征 期收益高于混合型基金、债券基金以及货币市场基 金，属于预期风险较高的产品。 基金管理人 大成基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 2.2境外投资顾问和境外资产托管人 项目 境外资产托管人 英文 Bank of China (Hong Kong) Limited 名称 中文 中国银行（香港）有限公司 注册地址 香港花园道1号中银大厦 办公地址 香港花园道1号中银大厦 邮政编码 - §3主要财务指标和基金净值表现 3.1主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2016年1月1日－ 2016年3月 31日） 1.本期已实现收益 102,705.61 2.本期利润 977,398.34 3.加权平均基金份额本期利润 0.0276 4.期末基金资产净值 51,938,190.39 5.期末基金份额净值 1.418 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数 字。 3.2基金净值表现 3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长 净值增长率 业绩比较基准 业绩比较基准收 ①－③ ②－④ 率① 标准差② 收益率③ 益率标准差④ 过去三 1.85% 1.09% 3.04% 1.19% -1.19% -0.10% 个月 注：同期业绩比较基准以美元计价，不包含人民币汇率变动等因素产生的效应。 3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：1、本基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例 符合基金合同的约定。建仓期结束时，本基金的投资组合比例符合基金合同的约定。 2、同期业绩比较基准以美元计价，不包含人民币汇率变动等因素产生的效应。 §4管理人报告 4.1基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 金融学硕士。2003年4月 至2004年6月就职于国信 证券研究部，任研究员； 2004年6月至2005年9 月就职于华西证券研究 部，任高级研究员；2005 冉凌浩先 本基金基 2011年8月 年9月加入大成基金管理 生 金经理 26日 - 13年 有限公司，历任金融工程 师、境外市场研究员及基 金经理助理。2011年8月 26日起担任大成标普500 等权重指数型证券投资基 金基金经理。2014年11 月13日起担任大成纳斯达 克100指数证券投资基金 基金经理。具有基金从业 资格。国籍：中国 注：1、任职日期、离任日期为本基金管理人作出决定之日。 2、证券从业年限的计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介 本基金本报告期内无境外投资顾问。 4.3报告期内本基金运作遵规守信情况说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、《大成标普500等 权重指数证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，在基金管理运作中，大成标普500 等权重指数证券投资基金的投资范围、投资比例、投资组合、证券交易行为、信息披露等符合有 关法律法规、行业监管规则和基金合同等规定，本基金没有发生重大违法违规行为，没有运用基 金财产进行内幕交易和操纵市场行为以及进行有损基金投资人利益的关联交易，整体运作合法、 合规。本基金将继续以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，承诺将一如既往地本着诚实信 用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，在规范基金运作和严格控制投资风险的前提下，努力 为基金份额持有人谋求最大利益。 4.4公平交易专项说明 4.4.1公平交易制度的执行情况 根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的规定，公司制订了《大成基金管理 有限公司公平交易制度》、《大成基金管理有限公司异常交易监控与报告制度》。公司旗下投资 组合严格按照制度的规定，参与股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动，内 容包括授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等与投资管理活动相关的各个环节。研 究部负责提供投资研究支持，投资部门负责投资决策，交易管理部负责实施交易并实时监控，监 察稽核部负责事前监督、事中检查和事后稽核，风险管理部负责对交易情况进行合理性分析，通 过多部门的协作互控，保证了公平交易的可操作、可稽核和可持续。 4.4.2异常交易行为的专项说明 公司风险管理部定期对公司旗下所有投资组合间同向交易、反向交易等可能存在异常交易的 行为进行分析。2016年1季度公司旗下主动投资组合间股票交易存在9笔同日反向交易，原因为 投资策略需要；主动型投资组合与指数型投资组合之间或指数型投资组合之间存在股票同日反向 交易，但不存在参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该股当日成交量5% 的交易情形；投资组合间债券交易存在2笔同日反向交易；投资组合间相邻交易日反向交易的市 场成交比例、成交均价等交易结果数据表明该类交易不对市场产生重大影响，无异常；投资组合 间虽然存在同向交易行为，但结合交易价差分布统计分析和潜在利益输送金额统计结果表明投资 组合间不存在利益输送的可能性。 4.5报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 2016年一季度，全球金融市场出现了大幅震荡。1月份，从发达国家市场到新兴市场，从股票市场到大宗商品市场，都出现了快速且大幅的下跌。下跌的原因在于对全球需求增长放缓的担忧以及随之引发的对欧洲银行体系稳定性的担忧。而如果新兴市场及欧洲与日本的需求都放缓，也会影响到美国企业，因此美国股市也出现了明显下跌。 2月份开始，恐慌情绪逐渐消散，市场开始向正常水平恢复。中国一月份的巨额信贷增量及房地产市场的复苏阻止了大宗商品继续下跌的势头，大宗商品出现了较为强烈的反弹。而大宗商品的反弹提振了市场对于以原材料出口为主的新兴市场国家的信心，从而导致全球股市都出现了反弹。 从美国自身来看，年初海外市场的动荡引发了对美国经济增长的担忧，但是，其后公布的各类美国宏观经济数据表明，美国受海外经济波动的影响并不大，宏观经济依然保持了正增长。 由于美联储担心全球需求减弱会影响美国经济，以及美元继续升值会对美国净出口造成进一步的负面影响，一季度美联储并未加息。但随着就业水平的不断好转以及核心通胀的升高，年内美国还有进一步加息可能。 在本报告期内，本基金的目标指数上涨3.04%，美元兑人民币中间价下跌0.50%，经汇率调整后的目标指数上涨2.53%。在本报告期内，本基金净值上涨1.85%，低于经汇率调整后的目标指数0.68%。在本报告期内，本基金的经汇率调整后的年化跟踪误差为1.14%，日均偏差绝对值为 0.063%，均显著低于本基金合同中的目标值。 截止本报告期末，本基金份额资产净值为1.418元，本报告期基金份额净值增长率为1.85%，同期业绩比较基准收益率为3.04%，低于业绩比较基准的表现。 4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金在本报告期内，曾于2016年1月1日至2016年3月31日出现了连续20个工作日资产净值低于五千万元的情形。 §5投资组合报告 5.1报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（人民币元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 48,565,763.95 91.50 其中：普通股 48,565,763.95 91.50 优先股 - 0.00 存托凭证 - 0.00 房地产信托凭证 - 0.00 2 基金投资 - 0.00 3 固定收益投资 - 0.00 其中：债券 - 0.00 资产支持证券 - 0.00 4 金融衍生品投资 - 0.00 其中：远期 - 0.00 期货 - 0.00 期权 - 0.00 权证 - 0.00 5 买入返售金融资产 - 0.00 其中：买断式回购的买入 - 0.00 返售金融资产 6 货币市场工具 - 0.00 7 银行存款和结算备付金 4,011,508.42 7.56 合计 8 其他资产 501,843.39 0.95 9 合计 53,079,115.76 100.00 5.2报告期末在各个国家（地区）证券市场的股票及存托凭证投资分布 国家（地区） 公允价值（人民币元） 占基金资产净值比例（％） 美国 48,565,763.95 93.51 合计 48,565,763.95 93.51 5.3报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合 5.3.1报告期末指数投资按行业分类的股票及存托凭证投资组合 行业类别 公允价值（人民币元） 占基金资产净值比例（％） 金融 8,658,597.79 16.67 消费者非必需品 8,121,999.79 15.64 信息技术 6,566,532.41 12.64 工业 6,392,306.49 12.31 医疗保健 5,497,070.57 10.58 能源 3,700,668.90 7.13 消费者常用品 3,606,207.49 6.94 公用事业 2,907,097.27 5.60 基础材料 2,625,911.30 5.06 电信服务 489,371.94 0.94 合计 48,565,763.95 93.51 注：以上分类采用全球行业分类标准（GICS）。 5.3.2报告期末积极投资按行业分类的股票及存托凭证投资组合 本基金本报告期末未持有积极投资的股票及存托凭证。 5.4期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投资明细 5.4.1报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投资 明细 所属国 数量 公允价值 占基金 序 公司名称 公司名称 证券代 所在证 家(地 （股 （人民币 资产净 号 (英文) (中文) 码 券市场 区) ） 元） 值比例 （％） 豪洛捷公 纳斯达 1 Hologic Inc 司 HOLX UQ 克交易 美国 529 117,920.13 0.23 所 Starwood 2 Hotel & 喜达屋饭 HOT UN 纽约交 美国 208 112,124.05 0.22 Resort 店 易所 World 3 PVH Corp PVH公司 PVH UN 纽约交 美国 171 109,447.95 0.21 易所 4 Progressive Progressi PGR UN 纽约交 美国 476 108,074.17 0.21 Corp ve公司 易所 Royal 皇家加勒 纽约交 5 Caribbean 比海游轮 RCL UN 易所 美国 203 107,749.88 0.21 Cruises Ltd 有限公司 Signet 英国西格 纽约交 6 Jewelers 尼珠宝有 SIG UN 易所 美国 134 107,385.27 0.21 Ltd 限公司 7 Caterpillar 卡特彼勒 CAT UN 纽约交 美国 217 107,315.23 0.21 Inc 易所 Applied 纳斯达 8 Materials 应用材料 AMAT UQ 克交易 美国 782 107,015.30 0.21 Inc 所 9 Southern Co 南方 SO UN 纽约交 美国 319 106,621.88 0.21 易所 10 Genuine 原配部件 GPC UN 纽约交 美国 166 106,569.48 0.21 Parts Co 易所 5.4.2报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票及存托凭证投资 明细 本基金本报告期末未持有积极投资的股票及存托凭证。 5.5报告期末按债券信用等级分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名金融衍生品投资明细 本基金本报告期末未持有金融衍生品。 5.9报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 本基金本报告期末未持有基金。 5.10投资组合报告附注 5.10.1报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查的，或在报告编制日 前一年内受到公开谴责、处罚的。 5.10.2基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外股票。 5.10.3其他资产构成 序号 名称 金额（人民币元） 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 58,059.50 4 应收利息 426.93 5 应收申购款 271,338.38 6 其他应收款 - 7 待摊费用 172,018.58 8 其他 - 9 合计 501,843.39 5.10.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.10.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 5.10.5.1报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名指数投资中不存在流通受限情况。 5.10.5.2报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有积极投资的股票及存托凭证。 5.10.6投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。 §6开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 34,272,035.33 报告期期间基金总申购份额 6,267,673.53 减:报告期期间基金总赎回份额 3,916,770.35 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - 报告期期末基金份额总额 36,622,938.51 §7基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 基金管理人本报告期未运用固有资金投资本基金。 §8影响影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9备查文件目录 9.1备查文件目录 1、中国证监会批准设立大成标普500等权重指数证券投资基金的文件； 2、《大成标普500等权重指数证券投资基金基金合同》； 3、《大成标普500等权重指数证券投资基金托管协议》； 4、大成基金管理有限公司批准文件、营业执照、公司章程； 5、本报告期内在指定报刊上披露的各种公告原稿。 9.2存放地点 备查文件存放在本基金管理人和托管人的住所。 9.3查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，或登录本基金管理人网站http://www.dcfund.com.cn进行查阅。 大成基金管理有限公司 2016年4月22日