大成标普500等权重指数证券投资基金 2015年年度报告 2015年12月31日 基金管理人：大成基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 送出日期：2016年3月26日 §1重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2016年3月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告财务资料已经审计。普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金出具了无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。 本报告期自2015年01月01日起至12月31日止。1.2目录 §1重要提示及目录.................................................................................................................................1 1.1重要提示.....................................................................................................................................1 1.2目录.............................................................................................................................................2§2基金简介.............................................................................................................................................4 2.1基金基本情况.............................................................................................................................4 2.2基金产品说明.............................................................................................................................4 2.3基金管理人和基金托管人.........................................................................................................4 2.4境外投资顾问和境外资产托管人.............................................................................................5 2.5信息披露方式.............................................................................................................................5 2.6其他相关资料.............................................................................................................................5§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况.............................................................................5 3.1主要会计数据和财务指标.........................................................................................................5 3.2基金净值表现.............................................................................................................................6 3.3过去三年基金的利润分配情况.................................................................................................8§4管理人报告.........................................................................................................................................8 4.1基金管理人及基金经理情况.....................................................................................................8 4.2境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介.......................................................10 4.3管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明...........................................................10 4.4管理人对报告期内公平交易情况的专项说明.......................................................................10 4.5管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明....................................................... 11 4.6管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望.......................................................12 4.7管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况.......................................................................12 4.8管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明...................................................................13 4.9管理人对报告期内基金利润分配情况的说明.......................................................................14 4.10报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明.............................14§5托管人报告.......................................................................................................................................14 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明...........................................................................14 5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明.......14 5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见...........................14§6审计报告...........................................................................................................................................15§7年度财务报表...................................................................................................................................16 7.1资产负债表...............................................................................................................................16 7.2利润表.......................................................................................................................................17 7.3所有者权益（基金净值）变动表...........................................................................................18 7.4报表附注...................................................................................................................................19§8投资组合报告...................................................................................................................................38 8.1期末基金资产组合情况...........................................................................................................38 8.2期末在各个国家（地区）证券市场的权益投资分布...........................................................39 8.3期末按行业分类的权益投资组合...........................................................................................39 8.4期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细...............39 8.5报告期内权益投资组合的重大变动.......................................................................................70 8.6期末按债券信用等级分类的债券投资组合...........................................................................71 8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细...........................71 8.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细...............71 8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名金融衍生品投资明细...............71 8.10期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细.........................72 8.11投资组合报告附注.................................................................................................................72§9基金份额持有人信息.......................................................................................................................72 9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构...............................................................................72 9.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况...................................................................73 9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况...............................73§10开放式基金份额变动.....................................................................................................................73§11重大事件揭示.................................................................................................................................73 11.1基金份额持有人大会决议.....................................................................................................73 11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动.....................................73 11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼.........................................................74 11.4基金投资策略的改变.............................................................................................................74 11.5为基金进行审计的会计师事务所情况.................................................................................74 11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况.................................................74 11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况.............................................................................75 11.8其他重大事件.........................................................................................................................76§12影响投资者决策的其他重要信息.................................................................................................83§13备查文件目录.................................................................................................................................83 13.1备查文件目录.........................................................................................................................83 13.2存放地点.................................................................................................................................83 13.3查阅方式.................................................................................................................................83 §2基金简介 2.1基金基本情况 基金名称 大成标普500等权重指数证券投资基金 基金简称 大成标普500等权重指数QDII 基金主代码 096001 交易代码 096001 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2011年3月23日 基金管理人 大成基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 34,272,035.33份 基金合同存续期 不定期 2.2基金产品说明 投资目标 通过严格的投资纪律约束和数量化风险管理手段，实 现基金投资组合对标的指数的有效跟踪，追求跟踪误 差最小化。 投资策略 本基金将按照标的指数的成份股及其权重构建基金股 票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动 而进行相应调整。但在因特殊情况（如股票停牌、流 动性不足）导致无法获得足够数量的股票时，基金管 理人将搭配使用其他合理方法进行适当的替代。 本基金还可能将一定比例的基金资产投资于与标普 500等权重指数相关的公募基金、上市交易型基金，以 优化投资组合的建立，达到节约交易成本和有效追踪 标的指数表现的目的。 业绩比较基准 标普500等权重指数（全收益指数） 风险收益特征 本基金为美国股票指数型证券投资基金，风险与预期 收益高于混合型基金、债券基金以及货币市场基金， 属于预期风险较高的产品。 2.3基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 大成基金管理有限公司 中国银行股份有限公司 姓名 杜鹏 王永民 信息披露负责人 联系电话 0755-83183388 010-66594896 电子邮箱 dupeng@dcfund.com.cn fcid@bankofchina.com 客户服务电话 4008885558 95566 传真 0755-83199588 010-66594942 注册地址 深圳市福田区深南大道 北京市西城区复兴门内大街1 7088号招商银行大厦32层 号 办公地址 深圳市福田区深南大道 北京市西城区复兴门内大街1 7088号招商银行大厦32层 号 邮政编码 518040 100818 法定代表人 刘卓 田国立 2.4境外投资顾问和境外资产托管人 项目 境外资产托管人 英文 Bank of China (Hong Kong) Limited 名称 中文 中国银行（香港）有限公司 注册地址 香港花园道1号中银大厦 办公地址 香港花园道1号中银大厦 邮政编码 - 2.5信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》 登载基金年度报告正文的管理人互联网网 http://www.dcfund.com.cn 址 基金年度报告备置地点 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦32层 大成基金管理有限公司 北京市西城区复兴门内大街1号中国银行股份有限 公司托管业务部 2.6其他相关资料 项目 名称 办公地址 会计师事务所 普华永道中天会计师事务所（特殊 上海市黄浦区湖滨路202号企业天 普通合伙） 地2号楼普华永道中心11楼 注册登记机构 大成基金管理有限公司 深圳市福田区深南大道7088号招商 银行大厦32层 §3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1期间数据和指标 2015年 2014年 2013年 本期已实现收益 14,360,385.22 12,629,863.89 5,397,706.62 本期利润 2,012,178.93 14,595,324.62 23,522,175.77 加权平均基金份额本期利润 0.0415 0.1489 0.2737 本期加权平均净值利润率 2.91% 11.06% 23.67% 本期基金份额净值增长率 2.35% 11.91% 27.26% 3.1.2期末数据和指标 2015年末 2014年末 2013年末 期末可供分配利润 15,070,365.27 13,996,093.01 4,220,695.34 期末可供分配基金份额利润 0.4397 0.1863 0.0480 期末基金资产净值 49,342,400.60 107,162,735.88 112,471,930.60 期末基金份额净值 1.440 1.426 1.279 3.1.3累计期末指标 2015年末 2014年末 2013年末 基金份额累计净值增长率 46.51% 43.14% 27.90% 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为 期末余额，不是当期发生数）。 3、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于 所列数字。 3.2基金净值表现 3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基 阶段 增长率① 增长率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④ 准差② 率③ 准差④ 过去三 6.19% 1.09% 5.04% 1.18% 1.15% -0.09% 个月 过去六 1.91% 1.17% -2.89% 1.22% 4.80% -0.05% 个月 过去一 2.35% 1.00% -2.20% 1.22% 4.55% -0.22% 年 过去三 45.78% 0.82% 52.45% 0.85% -6.67% -0.03% 年 自基金 合同生 46.51% 1.03% 71.93% 1.09% -25.42% -0.06% 效起至 今 3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的 比较 注：1、按基金合同规定，本基金自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金 合同的约定，建仓期结束时本基金的各项投资比例已达到基金合同中规定的各项比例。 2、同期业绩比较基准以美元计价，不包含人民币汇率变动等因素产生的效应。 3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 注：2011年净值增长率表现期间为2011年3月23日(基金合同生效日)至2011年12月31日。 3.3 过去三年基金的利润分配情况 单位：人民币元 年度 每10份基金份额 现金形式发放 再投资形式 年度利润分配合 备注 分红数 总额 发放总额 计 2015 0.1870 736,955.76 610,722.56 1,347,678.32 2014 0.0480 298,887.95 138,658.28 437,546.23 2013 - - - - 合计 0.2350 1,035,843.71 749,380.84 1,785,224.55 §4管理人报告 4.1基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 大成基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[1999]10号文批准，于1999年4月12日正 式成立，是中国证监会批准成立的首批十家基金管理公司之一，注册资本为2亿元人民币，注册 地为深圳。目前公司由四家股东组成，分别为中泰信托有限责任公司(48%)、光大证券股份有限公 司(25%)、中国银河投资管理有限公司(25%)、广东证券股份有限公司(2%)。截至2015年12月31 日，本基金管理人共管理5只ETF及1只ETF联接基金：大成中证100交易型开放式指数证券投 资基金、深证成长40交易型开放式指数证券投资基金及大成深证成长40交易型开放式指数证券 投资基金联接基金、中证500深市交易型开放式指数证券投资基金、中证500沪市交易型开放式 指数证券投资基金、大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金，2只QDII基金：大成标普500 等权重指数证券投资基金、大成纳斯达克100指数证券投资基金及55只开放式证券投资基金：大 成景丰债券型证券投资基金（LOF）、大成价值增长证券投资基金、大成债券投资基金、大成蓝筹 稳健证券投资基金、大成精选增值混合型证券投资基金、大成货币市场证券投资基金、大成沪深 300指数证券投资基金、大成财富管理2020生命周期证券投资基金、大成积极成长混合型证券投 资基金、大成创新成长混合型证券投资基金(LOF)、大成景阳领先混合型证券投资基金、大成强化 收益定期开放债券型证券投资基金、大成策略回报混合型证券投资基金、大成行业轮动混合型证 券投资基金、大成中证红利指数证券投资基金、大成核心双动力混合型证券投资基金、大成竞争 优势混合型证券投资基金、大成景恒保本混合型证券投资基金、大成内需增长混合型证券投资基 金、大成可转债增强债券型证券投资基金、大成消费主题混合型证券投资基金、大成新锐产业混 合型证券投资基金、大成优选混合型证券投资基金（LOF）、大成月添利理财债券型证券投资基金、 大成现金增利货币市场证券投资基金、大成月月盈短期理财债券型证券投资基金、大成现金宝场 内实时申赎货币市场基金、大成景安短融债券型证券投资基金、大成景兴信用债债券型证券投资 基金、大成景旭纯债债券型证券投资基金、大成景祥分级债券型证券投资基金、大成信用增利一 年定期开放债券型证券投资基金、大成健康产业混合型证券投资基金、大成中小盘混合型证券投 资基金（LOF）、大成灵活配置混合型证券投资基金、大成丰财宝货币市场基金、大成景益平稳收 益混合型证券投资基金、大成添利宝货币市场基金、大成景利混合型证券投资基金、大成产业升 级股票型证券投资基金（LOF）、大成高新技术产业股票型证券投资基金、大成景秀灵活配置混合 型证券投资基金、大成互联网思维混合型证券投资基金、大成景明灵活配置混合型证券投资基金、 大成景穗灵活配置混合型证券投资基金、大成景鹏灵活配置混合型证券投资基金、大成景源灵活 配置混合型证券投资基金、大成睿景灵活配置混合型证券投资基金、大成景裕灵活配置混合型证 券投资基金、大成中证互联网金融指数分级证券投资基金、大成正向回报灵活配置混合型证券投 资基金、大成恒丰宝货币市场基金、大成绝对收益策略混合型发起式证券投资基金、大成景沛灵 活配置混合型证券投资基金和大成景辉灵活配置混合型证券投资基金。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基金经理（助理） 姓名职务 期限 证券限从业年 说明 任职日期 离任日期 金融学硕士。2003年4 月至2004年6月就职 于国信证券研究部，任 研究员；2004年6月至 2005年9月就职于华 西证券研究部，任高级 研究员；2005年9月加 入大成基金管理有限 冉凌浩 本基金基 2011年8月 公司，历任金融工程 先生 金经理 26日 - 13年 师、境外市场研究员及 基金经理助理。2011 年8月26日起担任大 成标普500等权重指数 型证券投资基金基金 经理。2014年11月13 日起担任大成纳斯达 克100指数证券投资基 金基金经理。具有基金 从业资格。国籍：中国 注：1、任职日期、离任日期为本基金管理人作出决定之日。 2、证券从业年限的计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介 本基金本报告期内无境外投资顾问。4.3管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、《大成标普500等权重指数证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，在基金管理运作中，大成标普500等权重指数证券投资基金的投资范围、投资比例、投资组合、证券交易行为、信息披露等符合有关法律法规、行业监管规则和基金合同等规定，本基金没有发生重大违法违规行为，没有运用基金财产进行内幕交易和操纵市场行为以及进行有损基金投资人利益的关联交易，整体运作合法、合规。本基金将继续以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，承诺将一如既往地本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，在规范基金运作和严格控制投资风险的前提下，努力为基金份额持有人谋求最大利益。 4.4管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.4.1公平交易制度和控制方法 根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的规定，基金管理人制订了《大成基金管理有限公司公平交易制度》及《大成基金管理有限公司异常交易监控与报告制度》。基金管理人旗下投资组合严格按照制度的规定，参与股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动，内容包括授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等与投资管理活动相关的各个环节。研究部负责提供投资研究支持，投资部门负责投资决策，交易管理部负责实施交易并实时监控，监察稽核部负责事前监督、事中检查和事后稽核，风险管理部负责对交易情况进行合理性分析，通过多部门的协作互控，保证了公平交易的可操作、可稽核和可持续。 4.4.2公平交易制度的执行情况 报告期内，基金管理人严格执行了公平交易的原则和制度。基金管理人运用统计分析方法和工具，对旗下所有投资组合间连续4个季度的日内、3日内及5日内股票及债券交易同向交易价差进行分析。分析结果表明：债券交易同向交易频率较低；股票同向交易溢价率较大主要来源于市场因素（如个股当日价格振幅较高）及组合经理交易时机选择，即投资组合成交时间不一致以及成交价格的日内较大变动导致个别些组合间的成交价格差异较大，但结合交易价差专项统计分析，未发现违反公平交易原则的异常情况。 4.4.3异常交易行为的专项说明 报告期内，基金管理人旗下所有投资组合未发现存在异常交易行为。主动投资组合间股票交易存在130笔同日反向交易，原因为投资策略需要。主动型投资组合与指数型投资组合之间或指数型投资组合之间存在股票同日反向交易，参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该股当日成交量5%的仅有1笔，原因为投资策略需要；主动投资组合间债券交易存在8笔同日反向交易，原因为投资策略需要。投资组合间相邻交易日反向交易的市场成交比例、成交均价等交易结果数据表明该类交易不对市场产生重大影响，无异常。 4.5管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.5.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2015年，全球发达国家宏观经济增长速度相对稳定，金融市场表现平稳。 2015年，欧元区经济逐步回稳，这主要是因为欧元量化宽松政策成效已显现，促使欧元区经济企稳并出现复苏迹象。日本的量化宽松政策也取得了一定的效果，其宏观经济也出现了增长的趋势。 2015年，美国宏观经济保持稳定增长，但增长速度稍弱于2014年，并且增长速度仍然低于潜在的经济增速。2015年，美国GDP同比增长率为1.8%，稍弱于2014年的2.5%的水平。美国宏观经济增速有所下降的原因主要在于：（1）新兴经济体宏观经济表现不佳，影响全球需求水平；（2）美国经济已经接近潜在产出水平，前期高速增长势头将放缓；（3）美元短期内过强对美国净出口造成负面影响；（4）国际原油价格快速下跌，导致能源行业景气度大幅下降。 2015年12月份，美联储提高了联邦基金目标利率25bp，这标志着美联储新一轮加息周期开启，也符合市场预期，同时美联储也暗示未来循序渐进的加息路径，未来加息进程仍旧取决于经济数据。当前美国通胀率仍然明显地低于2%的通胀目标，但通胀率在未来有望得以上升。 由于经济增速下降，标普500指数的企业盈利也没有增长，因此本基金所跟踪的标普500等权重指数点位在2015年出现了轻微下降。 2015年，人民币兑美元汇率继续出现贬值的情形。由于本基金资产中的绝大部分是以美元计价的美国股票及小量美元存款，因此美元兑人民币的升值有利于本基金净值的表现。 在本报告期内，本基金的目标指数下降0.17%，美元兑人民币中间价上涨6.02%，经汇率调整后的目标指数上涨5.84%。在本报告期内，本基金净值上涨2.35%，低于经汇率调整后的目标指数3.49%。在本报告期内，本基金的经汇率调整后的年化跟踪误差为3.67%，日均偏差绝对值为0.07%，均显著低于本基金合同中的目标值。 4.5.2报告期内基金的业绩表现 截止本报告期末，本基金份额资产净值为1.440元，本报告期基金份额净值增长率为2.35%,同期业绩比较基准收益率为-2.2%，高于业绩比较基准的表现。 4.6管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 2016年，全球宏观经济增长面临着不确定性，全球宏观经济增速可能会下降。首先，除中国以外的新兴市场经济体依然面临着宏观经济及金融风险，资源型国家尤为严重，这会对全球宏观经济增速造成严重的拖累；其次，欧洲和日本虽然采取了量化宽松政策，但是其经济增速仍然并不强劲；最后，中国经济增速面临进一步下调的可能，这也会对全球需求造成负面影响。 2016年，美国经济有望延续温和增长的态势，但经济增速可能会持续低于潜在增长速度。经济增长的有利因素是国际经济竞争力强劲及国内需求较好，不利因素是全球需求较弱及美元保持强势。由于劳动力市场的持续好转及通胀可能的提升，美联储可能有2次左右的加息操作，但加息不会对宏观经济造成严重的负面影响。 2015年本指数成分股企业盈利增速动力大幅减弱，进入2016年后，企业盈利有望恢复增长，但增速或许不会太高。 2016年，美元相对于人民币有望继续保持升值的趋势，这将持续有利于本基金净值的表现。 本基金为被动型指数基金，其投资目标就是要复制指数的收益率。本基金将坚持被动型的指数化投资理念，持续实施高效的组合管理策略、交易策略及风险控制方法，以期更好地跟踪指数，力争将跟踪误差控制在较低的水平。 4.7管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 本报告期内，依据相关的法律法规、基金合同以及内部监察稽核制度，本基金管理人对本基金运作、内部管理、制度执行及遵规守法情况进行了监察稽核。内部监察稽核的重点是：国家法律法规及行业监管规则的执行情况；基金合同的遵守情况；内部规章制度的执行情况；资讯管制和保密工作落实情况；员工职业操守规范情况，目的是规范基金财产的运作，防范和控制投资风险，确保经营业务的稳健运行和受托资产的安全完整，维护本基金份额持有人的合法权益。 （一）根据最新的法律法规、规章、规范性文件，本基金管理人及时制定了相应的公司制度，并对现有制度进行不断修订和完善，确保本基金管理人内控制度的适时性、全面性和合法合规性。同时，为保障制度的适时性，避免部分内控制度、业务规则与业务发展不相适应，报告期内本基金管理人组织各部门对内部管理制度作了进一步梳理和完善。 （二）全面加强风险监控，不断提高基金业务风险管理水平。为督促各部门完善并落实各项内控措施，公司严格执行风险控制管理员制度，健全内控工作协调机制及监督机制，并进一步加强投资风险数量化评价能力及事前风险防范能力，有效防范相关业务风险。同时，公司严格执行投资报备制度，建立了基金从业人员证券投资管理监控信息系统，将投资报备工作纳入常态。 （三）日常监察和专项监察相结合，确保监察稽核的有效性和深入性。本年度，公司继续对本基金销售、宣传等方面的材料、协议及其他法律资料等进行了严格审查，对本基金各项投资比例、投资权限、基金交易、股票投资限制、股票库维护等方面进行实时监察，同时，还专门针对基金投资交易（包括公平交易、转债投资、投资权限、投资比例、流动性风险、基金重仓股等）、基金运营（基金头寸、基金结算、登记清算等）、网上交易、基金销售等进行专项监察。通过日常监察，保证了公司监察的全面性、实时性，通过专项监察，及时发现并纠正了业务中的潜在风险，加强了业务部门和人员的风险意识，从而较好地预防了风险的发生。 （四）加强了对投资管理人员通讯工具在交易时间的集中管理，定期或不定期的对投资管理人员的网络即时通讯记录、电话录音等进行抽查，有效的防范了各种形式的利益输送行为。 （五）以多种方式加强合规教育与培训，提高全公司的合规守法意识。及时向全公司传达与基金相关的法律法规，并要求公司各部门贯彻到日常工作中。公司监察稽核部通过解答各业务部门提出的法律问题，提供法律依据，对于较为重大疑难法律事项及时咨询公司外部律师或监管部门，避免了业务发展中的盲目性，及时防范风险，维护了基金份额持有人的利益。 4.8管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人指导基金估值业务的领导小组为公司估值委员会，公司估值委员会主要负责估值政策和估值程序的制定、修订以及执行情况的监督。估值委员会由股票投资部、研究部、固定收益总部、风险管理部、基金运营部、监察稽核部、专户投资部指定人员组成。公司估值委员会的相关成员均具备相应的专业胜任能力和相关工作经历，估值委员会成员中包括两名投资组合经理。 股票投资部、研究部、固定收益总部、风险管理部和专户投资部负责关注相关投资品种的动态，评判基金持有的投资品种是否处于不活跃的交易状态或者最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件，从而确定估值日需要进行估值测算或者调整的投资品种；提出合理的数量分析模型对需要进行估值测算或者调整的投资品种进行公允价值定价与计量；定期对估值政策和程序进行评价，以保证其持续适用；基金运营部负责日常的基金资产的估值业务，执行基金估值政策，并负责与托管行沟通估值调整事项；监察稽核部负责审核估值政策和程序的一致性，监督估值委员会工作流程中的风险控制，并负责估值调整事项的信息披露工作。 本基金的日常估值程序由基金运营部基金估值核算员执行，并与托管银行的估值结果核对一致。基金估值政策的议定和修改采用集体讨论机制，基金经理及投资经理作为估值小组成员，对本基金持仓证券的交易情况、信息披露情况保持应有的职业敏感，向估值委员会提供估值参考信息，参与估值政策讨论。对需采用特别估值程序的证券，基金管理人及时启动特别估值程序，由估值委员会讨论议定特别估值方案并与托管行沟通后由基金运营部具体执行。 本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。截止报告期末本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司/中证指数有限公司签署服务协议，由其按约定提供在银行间同业市场交易的债券品种/在交易所市场上市交易或挂牌转让的固定收益品种（估值处理标准另有规定的除外）的估值数据。 4.9管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金管理人严格按照本基金基金合同的规定进行收益分配。本报告期内大成标普500等权重指数证券投资基金已分配利润1,347,678.32元（每十份基金份额分红0.187元），符合基金合同规定的分红比例。 4.10报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。 §5托管人报告 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在对大成标普500等权重指数证券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。 5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。 5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确和完整。 §6审计报告 审计报告标题 审计报告 审计报告收件人 大成标普500等权重指数证券投资基金全体基金份额持有人 引言段 我们审计了后附的大成标普500等权重指数证券投资基金(以 下简称“大成标普500等权重指数基金”)的财务报表，包括2015 年12月31日的资产负债表、2015年度的利润表和所有者权益 (基金净值)变动表以及财务报表附注。 管理层对财务报表的责任段 编制和公允列报财务报表是大成标普500等权重指数基金的基 金管理人 大成基金管理有限公司 管理层的责任。这种责任包 括： (1)按照企业会计准则和中国证券监督管理委员会(以下简称 “中国证监会”) 、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国 基金业协会”)发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制 财务报表，并使其实现公允反映； (2)设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由 于舞弊或错误导致的重大错报。 注册会计师的责任段 我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意 见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。 中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道 德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错 报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露 的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括 对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进 行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相 关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控 制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政 策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总 体列报。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计 意见提供了基础。 审计意见段 我们认为，上述大成标普500等权重指数基金的财务报表在所 有重大方面按照企业会计准则和在财务报表附注中所列示的中 国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业 实务操作编制，公允反映了大成标普500等权重指数基金2015 年12月31日的财务状况以及2015年度的经营成果和基金净值 变动情况。 注册会计师的姓名 薛竞 俞伟敏 会计师事务所的名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 会计师事务所的地址 中国上海市 审计报告日期 2016年3月25日 §7年度财务报表 7.1资产负债表 会计主体：大成标普500等权重指数证券投资基金 报告截止日：2015年12月31日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 上年度末 2015年12月31日 2014年12月31日 资 产： 银行存款 7.4.7.1 3,474,764.33 6,140,744.45 结算备付金 - - 存出保证金 - - 交易性金融资产 7.4.7.2 46,407,281.66 100,813,207.70 其中：股票投资 46,407,281.66 100,813,207.70 基金投资 - - 债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 7.4.7.3 - - 买入返售金融资产 7.4.7.4 - - 应收证券清算款 - 2,679,332.89 应收利息 7.4.7.5 103.07 882.47 应收股利 63,306.30 131,104.65 应收申购款 75,726.80 191,659.35 递延所得税资产 - - 其他资产 7.4.7.6 - - 资产总计 50,021,182.16 109,956,931.51 负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末 2015年12月31日 2014年12月31日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 7.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 - - 应付赎回款 485,477.48 2,330,061.59 应付管理人报酬 42,137.38 93,503.94 应付托管费 10,534.34 23,375.99 应付销售服务费 - - 应付交易费用 7.4.7.7 - - 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 7.4.7.8 140,632.36 347,254.11 负债合计 678,781.56 2,794,195.63 所有者权益： 实收基金 7.4.7.9 34,272,035.33 75,142,701.26 未分配利润 7.4.7.10 15,070,365.27 32,020,034.62 所有者权益合计 49,342,400.60 107,162,735.88 负债和所有者权益总计 50,021,182.16 109,956,931.51 注：报告截止日2015年12月31日，基金份额净值1.440元，基金份额总额34,272,035.33份。 7.2利润表 会计主体：大成标普500等权重指数证券投资基金 本报告期：2015年1月1日至2015年12月31日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项 目 附注号 2015年1月1日至 2014年1月1日至 2015年12月31日 2014年12月31日 一、收入 3,463,694.60 16,828,409.75 1.利息收入 20,704.56 37,687.01 其中：存款利息收入 7.4.7.11 20,704.56 37,687.01 债券利息收入 - - 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 14,999,608.01 14,957,914.78 其中：股票投资收益 7.4.7.12 13,260,791.11 12,683,498.80 基金投资收益 7.4.7.13 - - 债券投资收益 7.4.7.14 - - 资产支持证券投资收益 7.4.7.14.5 - - 贵金属投资收益 7.4.7.15 - - 衍生工具收益 7.4.7.16 - - 股利收益 7.4.7.17 1,738,816.90 2,274,415.98 3.公允价值变动收益（损失以“-”7.4.7.18 -12,348,206.29 1,965,460.73 号填列） 4.汇兑收益（损失以“-”号填列） 724,786.69 -277,508.14 5.其他收入（损失以“-”号填列）7.4.7.19 66,801.63 144,855.37 减：二、费用 1,451,515.67 2,233,085.13 1．管理人报酬 7.4.10.2.1 697,978.35 1,316,479.25 2．托管费 7.4.10.2.2 174,494.58 329,119.78 3．销售服务费 7.4.10.2.3 - - 4．交易费用 7.4.7.20 21,542.87 31,711.33 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6．其他费用 7.4.7.21 557,499.87 555,774.77 三、利润总额（亏损总额以“-” 2,012,178.93 14,595,324.62 号填列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填 2,012,178.93 14,595,324.62 列） 7.3所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：大成标普500等权重指数证券投资基金 本报告期：2015年1月1日至2015年12月31日 单位：人民币元 本期 2015年1月1日至2015年12月31日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 75,142,701.26 32,020,034.62 107,162,735.88 金净值） 二、本期经营活动产生 - 2,012,178.93 2,012,178.93 的基金净值变动数（本 期净利润） 三、本期基金份额交易 -40,870,665.93 -17,614,169.96 -58,484,835.89 产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填 列） 其中：1.基金申购款 20,915,768.64 8,862,456.81 29,778,225.45 2.基金赎回款 -61,786,434.57 -26,476,626.77 -88,263,061.34 四、本期向基金份额持 - -1,347,678.32 -1,347,678.32 有人分配利润产生的基 金净值变动（净值减少 以“-”号填列） 五、期末所有者权益（基 34,272,035.33 15,070,365.27 49,342,400.60 金净值） 上年度可比期间 2014年1月1日至2014年12月31日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 87,946,838.33 24,525,092.27 112,471,930.60 金净值） 二、本期经营活动产生 - 14,595,324.62 14,595,324.62 的基金净值变动数（本 期净利润） 三、本期基金份额交易 -12,804,137.07 -6,662,836.04 -19,466,973.11 产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填 列） 其中：1.基金申购款 92,729,943.91 30,276,816.64 123,006,760.55 2.基金赎回款 -105,534,080.98 -36,939,652.68 -142,473,733.66 四、本期向基金份额持 - -437,546.23 -437,546.23 有人分配利润产生的基 金净值变动（净值减少 以“-”号填列） 五、期末所有者权益（基 75,142,701.26 32,020,034.62 107,162,735.88 金净值） 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署： ______罗登攀____ ______周立新______ ____范瑛____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 7.4报表附注 7.4.1 基金基本情况 大成标普500等权重指数证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以 下简称“中国证监会”)证监许可[2010]第1876号《关于核准大成标普500等权重指数证券投资 基金募集的批复》核准，由大成基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《大 成标普500等权重指数证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期 限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币822,469,878.87元，业经普华永道中天 会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2011)第091号验资报告予以验证。经向中国证监会备 案，《大成标普500等权重指数证券投资基金基金合同》于2011年3月23日正式生效，基金合同 生效日的基金份额总额为822,754,222.26份基金份额，其中认购资金利息折合284,343.39份基 金份额。本基金的基金管理人为大成基金管理有限公司，基金托管人为中国银行股份有限公司， 境外资产托管人为中国银行(香港)有限公司。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《合格境内机构投资者境外证券投资管理试行办法》 和《大成标普500等权重指数证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为标普500 等权重指数成份股、备选成份股，与标普500等权重指数相关的公募基金、上市交易型基金、结 构性产品等，固定收益类证券、银行存款、现金等货币市场工具以及中国证监会允许本基金投资 的其他产品或金融工具。本基金投资于标普500等权重指数成份股、备选成份股以及与标普500 等权重指数相关的公募基金、上市交易型基金、结构性产品的比例为基金资产净值的80%-95%， 其中投资于与标普500等权重指数相关的公募基金、上市交易型基金、结构性产品的比例不超过 10%；投资于现金、银行存款、固定收益类证券以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具的比 例为基金资产净值的5%-20%，其中投资于现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基 金资产净值的5%。本基金的业绩比较基准为：标普500等权重指数(全收益指数)。 本财务报表由本基金的基金管理人大成基金管理有限公司于2016年3月25日批准报出。7.4.2会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《大成标普500等权重指数证券投资基金基金合同》和在财务报表附注7.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金2015年度 财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2015年12月31日的财务状况以及2015年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 7.4.4重要会计政策和会计估计 7.4.4.1会计年度 本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。7.4.4.2 记账本位币 本基金的记账本位币为人民币。7.4.4.3金融资产和金融负债的分类 (1)金融资产的分类 金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。 本基金目前以交易目的持有的股票投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。 本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款和其他各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。 (2)金融负债的分类 金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括各类应付款项等。 7.4.4.4金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；对于支付的价款中包含的债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。 对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产按照公允价值进行后续计量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。 金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1)收取该金融资产现金流量的合同权利终止；(2)该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；或者(3)该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。 金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。 当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。 7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则 本基金持有的股票投资按如下原则确定公允价值并进行估值： (1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易，但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。 (2)存在活跃市场的金融工具，如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化，参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价以确定公允价值。 (3)当金融工具不存在活跃市场，采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用市场参数，减少使用与本基金特定相关的参数。 7.4.4.6金融资产和金融负债的抵销 本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金1)具有抵销已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且2)交易双方准备按净额结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。 7.4.4.7 实收基金 实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。 7.4.4.8损益平准金 损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。 7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量 股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除股票交易所在地适用的预缴所得税后的净额确认为投资收益。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值变动损益；处置时其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。 应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。 7.4.4.10费用的确认和计量 本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。 其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。 7.4.4.11基金的收益分配政策 每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，但基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若期末未分配利润中的未实现部分为正数，包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金等，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分；若期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润，即已实现部分相抵未实现部分后的余额。 经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。7.4.4.12外币交易 外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币入账。 外币货币性项目，于估值日采用估值日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额直接计入汇兑损益科目。以公允价值计量的外币非货币性项目，于估值日采用估值日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额直接计入公允价值变动损益科目。 7.4.4.13分部报告 本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1)该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2)本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3)本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。 本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。7.4.4.14其他重要的会计政策和会计估计 本基金在本报告期间无须说明其他重要的会计政策和会计估计。7.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.4.5.1会计政策变更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。 7.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。 7.4.5.3 差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 7.4.6税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通 知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关境内外税务法规和实务 操作，主要税项列示如下： (1)以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。 (2)目前基金取得的源自境外的差价收入，其涉及的境外所得税税收政策，按照相关国家或 地区税收法律和法规执行，在境内不予征收营业税且暂不征收企业所得税。 (3)目前基金取得的源自境外的股利收益，其涉及的境外所得税税收政策，按照相关国家或 地区税收法律和法规执行，在境内暂不征收个人所得税和企业所得税。 7.4.7重要财务报表项目的说明 7.4.7.1银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2015年12月31日 2014年12月31日 活期存款 3,474,764.33 6,140,744.45 定期存款 - - 其中：存款期限1-3个月 - - 其他存款 - - 合计： 3,474,764.33 6,140,744.45 注：于2015年12月31日，活期存款中包括的外币余额为美元活期存款460,495.37元，折合人 民币2,990,272.73元(2014年12月31日：活期存款中包括的外币余额为美元活期存款391,426.98 元，折合人民币2,395,141.70元)。 7.4.7.2交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2015年12月31日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 38,656,532.80 46,407,281.66 7,750,748.86 贵金属投资-金交所 - - - 黄金合约 交易所市场 - - - 债券 银行间市场 - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 38,656,532.80 46,407,281.66 7,750,748.86 上年度末 项目 2014年12月31日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 80,714,252.55 100,813,207.70 20,098,955.15 贵金属投资-金交所 - - - 黄金合约 债券 交易所市场 - - - 银行间市场 - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 80,714,252.55 100,813,207.70 20,098,955.15 7.4.7.3衍生金融资产/负债 本基金本报告期末及上年度末未持有衍生金融工具。 7.4.7.4买入返售金融资产 本基金本报告期末及上年度末未持有买入返售金融资产。 7.4.7.5应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2015年12月31日 2014年12月31日 应收活期存款利息 103.07 882.47 应收定期存款利息 - - 应收其他存款利息 - - 应收结算备付金利息 - - 应收债券利息 - - 应收买入返售证券利息 - - 应收申购款利息 - - 应收黄金合约拆借孳息 - - 其他 - - 合计 103.07 882.47 7.4.7.6其他资产 本基金本报告期末及上年度末未持有其他资产。 7.4.7.7应付交易费用 本基金本报告期末及上年度末无应付交易费用。 7.4.7.8其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2015年12月31日 2014年12月31日 应付赎回费 632.36 7,254.11 预提信息披露费 100,000.00 300,000.00 预提审计费 40,000.00 40,000.00 合计 140,632.36 347,254.11 7.4.7.9实收基金 金额单位：人民币元 本期 项目 2015年1月1日至2015年12月31日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 75,142,701.26 75,142,701.26 本期申购 20,915,768.64 20,915,768.64 本期赎回（以“-”号填列） -61,786,434.57 -61,786,434.57 本期末 34,272,035.33 34,272,035.33 注：申购含红利再投份额。 7.4.7.10未分配利润 金额单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 13,996,093.01 18,023,941.61 32,020,034.62 本期利润 14,360,385.22 -12,348,206.29 2,012,178.93 本期基金份额交易 -11,484,281.94 -6,129,888.02 -17,614,169.96 产生的变动数 其中：基金申购款 5,819,473.86 3,042,982.95 8,862,456.81 基金赎回款 -17,303,755.80 -9,172,870.97 -26,476,626.77 本期已分配利润 -1,347,678.32 - -1,347,678.32 本期末 15,524,517.97 -454,152.70 15,070,365.27 7.4.7.11存款利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2015年1月1日至2015年12 2014年1月1日至2014年12月31 月31日 日 活期存款利息收入 20,580.25 37,482.42 定期存款利息收入 - - 其他存款利息收入 - - 结算备付金利息收入 - - 其他 124.31 204.59 合计 20,704.56 37,687.01 7.4.7.12股票投资收益 7.4.7.12.1股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2015年1月1日至2015年 2014年1月1日至2014年 12月31日 12月31日 卖出股票成交总额 61,693,720.34 60,618,577.24 卖出股票成本总额 48,432,929.23 47,935,078.44 买卖股票差价收入 13,260,791.11 12,683,498.80 7.4.7.13基金投资收益 本报告期内及上年度可比期间本基金无基金投资收益。 7.4.7.14债券投资收益 本报告期内及上年度可比期间本基金无债券投资收益。 7.4.7.14.1资产支持证券投资收益 本报告期内及上年度可比期间本基金无资产支持证券投资收益。 7.4.7.15贵金属投资收益 本报告期内及上年度可比期间本基金无贵金属投资收益。 7.4.7.16衍生工具收益 本报告期内及上年度可比期间本基金无衍生工具收益。 7.4.7.17股利收益 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2015年1月1日至2015年12 2014年1月1日至2014年12 月31日 月31日 股票投资产生的股利收益 1,738,816.90 2,274,415.98 基金投资产生的股利收益 - - 合计 1,738,816.90 2,274,415.98 7.4.7.18公允价值变动收益 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目名称 2015年1月1日至2015 2014年1月1日至2014 年12月31日 年12月31日 1.交易性金融资产 -12,348,206.29 1,965,460.73 ——股票投资 -12,348,206.29 1,965,460.73 ——债券投资 - - ——资产支持证券投资 - - ——基金投资 - - ——贵金属投资 - - ——其他 - - 2.衍生工具 - - ——权证投资 - - 3.其他 - - 合计 -12,348,206.29 1,965,460.73 7.4.7.19其他收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2015年1月1日至2015年 2014年1月1日至2014年 12月31日 12月31日 基金赎回费收入 66,801.63 139,250.59 其他 - 5,604.78 合计 66,801.63 144,855.37 注：本基金的赎回费率按持有期间递减，赎回费总额的25%归入基金资产。 7.4.7.20交易费用 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2015年1月1日至2015年 2014年1月1日至2014年 12月31日 12月31日 交易所市场交易费用 21,542.87 31,711.33 银行间市场交易费用 - - 合计 21,542.87 31,711.33 7.4.7.21其他费用 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2015年1月1日至2015 2014年1月1日至2014 年12月31日 年12月31日 审计费用 40,000.00 40,000.00 信息披露费 300,000.00 300,000.00 其他 12,337.54 2,846.89 银行划款手续费 2,974.63 11,367.18 指数使用费 202,187.70 201,560.70 合计 557,499.87 555,774.77 注：指数使用费为支付标的指数供应商的标的指数数据使用费及标的指数许可使用费，其中标的 指数数据使用费按每年8,000美元收取，按年支付；标的指数许可使用费按前一日基金资产净值 的0.03%的年费率计提，逐日累计，按年支付，标的指数许可使用费的收取下限为每年25,000.00 美元。 7.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明 7.4.8.1或有事项 截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。 7.4.8.2资产负债表日后事项 本基金的基金管理人于2016年1月20日宣告2015年度第1次分红，向截至2016年1月21 日止在本基金注册登记人大成基金管理有限公司登记在册的全体持有人，按每10份基金份额派发 红利0.440元。 7.4.9关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 大成基金管理有限公司(“大成基金”) 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 中国银行股份有限公司(“中国银行”) 基金托管人、基金销售机构 中国银行(香港)股份有限公司(“中银香港”) 境外资产托管人 中泰信托有限责任公司 基金管理人的股东 光大证券股份有限公司(“光大证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构 中国银河投资管理有限公司 基金管理人的股东 广东证券股份有限公司(“广东证券”) 基金管理人的股东 大成国际资产管理有限公司(“大成国际”) 基金管理人的子公司 大成创新资本管理有限公司(“大成创新资 基金管理人的合营企业 本”) 注：1.中国证监会于2005年11月6日作出对广东证券取消业务许可并责令关闭的行政处罚。 2.下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 7.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易 本报告期内及上年度可比期间本基金无通过关联方交易单元进行的交易。 7.4.10.2关联方报酬 7.4.10.2.1基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2015年1月1日至2015年12 2014年1月1日至2014年12月31 月31日 日 当期发生的基金应支付 697,978.35 1,316,479.25 的管理费 其中：支付销售机构的客 258,372.99 483,146.16 户维护费 注：支付基金管理人大成基金的管理人报酬按前一日基金资产净值1.00%的年费率计提，逐日累 计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日管理人报酬＝前一日基金资产净值X 1.00% /当年天数。 7.4.10.2.2基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2015年1月1日至2015年12 2014年1月1日至2014年12月31 月31日 日 当期发生的基金应支付 174,494.58 329,119.78 的托管费 注：支付基金托管人中国银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至 每月月底，按月支付。其计算公式为： 日托管费＝前一日基金资产净值X 0.25% /当年天数。 7.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本报告期内及上年度可比期间本基金未发生与关联方进行的银行间同业市场的债券(含回购) 交易。 7.4.10.4各关联方投资本基金的情况 7.4.10.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本报告期内及上年度可比期间基金管理人未运用固有资金投资本基金。 7.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方无投资本基金的情况。 7.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 关联方 2015年1月1日至2015年12月31 2014年1月1日至2014年12月31日 名称 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国银行 484,515.95 20,580.25 3,745,638.00 37,482.42 中银香港 2,990,248.38 - 2,395,106.45 - 注：本基金的银行存款由基金托管人中国银行和境外资产托管人中银香港保管，按银行同业利率 计息。 7.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本报告期内及上年度可比期间本基金未在承销期内参与关联方承销证券。 7.4.10.7其他关联交易事项的说明 本基金本报告期及上年度可比期间无须作说明的其他关联交易事项。 7.4.11利润分配情况 7.4.11.1利润分配情况——非货币市场基金 金额单位：人民币元 序 权益 除息日 每10份 现金形式 再投资形式本期利润分配 号 登记日 基金份额 发放总额 发放总额 合计 备注 分红数 1 2015年1月202015年1月19 0.1870 736,955.76 610,722.561,347,678.32 日 日 合 - - 0.1870 736,955.76 610,722.561,347,678.32 计 7.4.12期末（2015年12月31日）本基金持有的流通受限证券 7.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 于本报告期末，本基金未持有因认购新发或增发证券而流通受限的证券。 7.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票 于本报告期末，本基金未持有暂时停牌等流通受限股票。 7.4.13金融工具风险及管理 7.4.13.1风险管理政策和组织架构 本基金为指数型基金，跟踪标的指数市场表现，目标为获取市场平均收益，属于中高风险品 种。本基金投资的金融工具主要包括股票投资、债券投资及权证投资等。本基金在日常经营活动 中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金 管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收 益之间取得最佳的平衡以实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。 本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以由高层监控(董事会合规审计和 风险控制委员会、公司投资风险控制委员会)、专业监控(监察稽核部、风险管理部)、部门互控、 岗位自控构成的风险管理架构体系。本基金的基金管理人在董事会下设立合规审计和风险控制委 员会，对公司整体运营风险进行监督，监督风险控制措施的执行；在管理层层面设立投资风险控 制委员会，通过定期会议讨论涉及投资风险的重大议题，形成正式决议提交投委会；在业务操作 层面，监察稽核部履行合规控制职责，通过定期、不定期检查内控制度的执行情况、对重大风险 点以专项稽核的方式确保公司内控制度、流程得到贯彻执行。风险管理部履行风险量化评估分析 职责。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去 估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风 险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工 具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度， 及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。 7.4.13.2信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 为了规避信用风险，本公司在交易前对交易对手的资信状况进行充分的评估。本基金的活期银行存款存放在本基金的托管行 中国银行及境外次托管行中银香港，与该等银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均通过有资格的经纪商进行证券交收和款项清算，违约风险发生的可能性很小。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种的信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。 于2015年12月31日，本基金未持有债券投资(2014年12月31日：同)。7.4.13.3流动性风险 流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本基金投资于一家公司发行的股票市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。本基金所持大部分证券在证券交易所上市，均能以合理价格适时变现。 于2015年12月31日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。 7.4.13.4市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 7.4.13.4.1利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感 性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面 临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的 久期等方法对上述利率风险进行管理。 本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现 金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款等。 7.4.13.4.1.1利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 1年以内 1年至5年 5年以上 不计息 合计 2015年12月31日 资产 银行存款 3,474,764.33 - - - 3,474,764.33 交易性金融资产 - - - 46,407,281.66 46,407,281.66 应收利息 - - - 103.07 103.07 应收股利 - - - 63,306.30 63,306.30 应收申购款 4,220.97 - - 71,505.83 75,726.80 资产总计 3,478,985.30 - - 46,542,196.86 50,021,182.16 负债 应付赎回款 - - - 485,477.48 485,477.48 应付管理人报酬 - - - 42,137.38 42,137.38 应付托管费 - - - 10,534.34 10,534.34 其他负债 - - - 140,632.36 140,632.36 负债总计 - - - 678,781.56 678,781.56 利率敏感度缺口 3,478,985.30 - - 45,863,415.30 49,342,400.60 上年度末 1年以内 1年至5年 5年以上 不计息 合计 2014年12月31日 资产 银行存款 6,140,744.45 - - - 6,140,744.45 交易性金融资产 - - - 100,813,207.70 100,813,207.70 应收利息 - - - 882.47 882.47 应收股利 - - - 131,104.65 131,104.65 应收申购款 19,623.66 - - 172,035.69 191,659.35 应收证券清算款 - - - 2,679,332.89 2,679,332.89 资产总计 6,160,368.11 - - 103,796,563.40 109,956,931.51 负债 应付赎回款 - - - 2,330,061.59 2,330,061.59 应付管理人报酬 - - - 93,503.94 93,503.94 应付托管费 - - - 23,375.99 23,375.99 其他负债 - - - 347,254.11 347,254.11 负债总计 - - - 2,794,195.63 2,794,195.63 利率敏感度缺口 6,160,368.11 - - 101,002,367.77 107,162,735.88 注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早 者予以分类。 7.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析 于2015年12月31日，本基金未持有交易性债券投资，因此市场利率的变动对于本基金资产 净值无重大影响（2014年12月31日：同）。 7.4.13.4.2外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基 金持有以非记账本位币人民币计价的资产和负债，因此存在相应的外汇风险。本基金管理人每日 对本基金的外汇头寸进行监控。 7.4.13.4.2.1外汇风险敞口 单位：人民币元 本期末 项目 2015年12月31日 美元 港币 其他币种 合计 折合人民币 折合人民币 折合人民币 以外币计价的资产 银行存款 2,990,272.73 - - 2,990,272.73 交易性金融资产 46,407,281.66 - - 46,407,281.66 应收股利 63,306.30 - - 63,306.30 应收利息 0.45 - - 0.45 资产合计 49,460,861.14 - - 49,460,861.14 以外币计价的负债 负债合计 - - - - 资产负债表外汇风险敞口净额 49,460,861.14 - - 49,460,861.14 上年度末 项目 2014年12月31日 美元 港币 其他币种 合计 折合人民币 折合人民币 折合人民币 以外币计价的资产 银行存款 2,395,141.70 - - 2,395,141.70 交易性金融资产 100,813,207.70 - - 100,813,207.70 应收股利 131,104.65 - - 131,104.65 应收证券清算款 2,679,332.89 - - 2,679,332.89 资产合计 106,018,786.94 - - 106,018,786.94 以外币计价的负债 负债合计 - - - - 资产负债表外汇风险敞口净额 106,018,786.94 - - 106,018,786.94 7.4.13.4.2.2外汇风险的敏感性分析 假设 除美元以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变动 影响金额(单位：人民币万元) 分析 本期末 上年度末 2015年12月31日 2014年12月31日 美元相对人民币升值5% 增加约247 增加约530 美元相对人民币贬值5% 减少约247 减少约530 7.4.13.4.3其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以 外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场 交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的 影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金的基金管理人通过严格的投资纪律约束和数量化风险管理手段，实现基金投资组合对 标的指数的有效跟踪，追求跟踪误差最小化。 本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资于标普500等权重指数成份股、 备选成份股以及与标普500等权重指数相关的公募基金、上市交易型基金、结构性产品的比例为 基金资产净值的80%-95%，其中投资于与标普500等权重指数相关的公募基金、上市交易型基金、 结构性产品的比例不超过10%；投资于现金、银行存款、固定收益类证券以及中国证监会允许基 金投资的其他金融工具的比例为基金资产净值的5%-20%，其中投资于现金或者到期日在一年以内 的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的 证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括VaR(Valueat Risk)指标 等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。 7.4.13.4.3.1其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 2015年12月31日 2014年12月31日 项目 占基金 占基金资 公允价值 资产净 公允价值 产净值比 值比例 例（%） （%） 交易性金融资产-股票投资 46,407,281.66 94.05 100,813,207.70 94.07 交易性金融资产－基金投资 - 0.00 - 0.00 交易性金融资产－债券投资 - 0.00 - 0.00 交易性金融资产－贵金属投 - 0.00 - 0.00 资 衍生金融资产－权证投资 - 0.00 - 0.00 其他 - 0.00 - 0.00 合计 46,407,281.66 94.05 100,813,207.70 94.07 7.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析 假设 除业绩比较基准(附注7.4.1)以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变动 影响金额(单位：人民币万元) 分析 本期末 上年度末 2015年12月31日 2014年12月31日 1.业绩比较基准(附注7.4.1)上升5% 增加约231 增加约515 2.业绩比较基准(附注7.4.1)下降5% 减少约231 减少约515 7.4.14有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1)公允价值 (a)金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最 低层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 (b)持续的以公允价值计量的金融工具 (i)各层次金融工具公允价值 于2015年12月31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属 于第一层次的余额为46,407,281.66元，无属于第二层次和第三层次的余额(2014年12月31日： 第一层次100,813,207.70元，无第二层次和第三层次)。 (ii)公允价值所属层次间的重大变动 本基金本期及上年度可比期间持有的以公允价值计量的金融工具的公允价值所属层次未发生 重大变动。 (iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额 无。 (c)非持续的以公允价值计量的金融工具 于2015年12月31日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2014年12月31 日：同)。 (d)不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允 价值相差很小。 (2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §8投资组合报告 8.1期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产 的比例（%） 1 权益投资 46,407,281.66 92.78 其中：普通股 46,407,281.66 92.78 存托凭证 - 0.00 优先股 - 0.00 房地产信托凭证 - 0.00 2 基金投资 - 0.00 3 固定收益投资 - 0.00 其中：债券 - 0.00 资产支持证券 - 0.00 4 金融衍生品投资 - 0.00 其中：远期 - 0.00 期货 - 0.00 期权 - 0.00 权证 - 0.00 5 买入返售金融资产 - 0.00 其中：买断式回购的买入返售金融资 - 0.00 产 6 货币市场工具 - 0.00 7 银行存款和结算备付金合计 3,474,764.33 6.95 8 其他各项资产 139,136.17 0.28 9 合计 50,021,182.16 100.00 8.2期末在各个国家（地区）证券市场的权益投资分布 金额单位：人民币元 国家(地区) 公允价值 占基金资产净值比列(%) 美国 46,407,281.66 94.05 合计 46,407,281.66 94.05 8.3期末按行业分类的权益投资组合 8.3.1指数投资按行业分类的权益投资组合 金额单位：人民币元 行业类别 公允价值 占基金资产净值比列(%) 金融 8,254,942.52 16.73 消费者非必需品 7,634,387.05 15.47 信息技术 6,315,752.59 12.80 工业 6,057,403.71 12.28 医疗保健 5,279,363.75 10.70 能源 3,690,992.88 7.48 消费者常用品 3,463,099.58 7.02 公用事业 2,803,486.94 5.68 基础材料 2,428,120.54 4.92 电信服务 479,732.10 0.97 合计 46,407,281.66 94.05 注：以上分类采用全球行业分类标准（GICS）。 8.3.2积极投资按行业分类的权益投资组合 本基金本报告期末未持有积极投资的股票及存托凭证。 8.4期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细 金额单位：人民币元 序号 公司名称 公司名称(中 证券代 所在证 所属 数量 公允价值 占基 (英文) 文) 码 券市场 国家 (股) 金资 （地 产净 区） 值比 列 (%) 1 First 福思第一太阳 FSLR UQ 纳斯达 美国 272 116,555.44 0.24 Solar Inc 能公司 克交易 所 2 ONEOK Inc Oneok股份有 OKE UN 纽约交 美国 705 112,893.18 0.23 限公司 易所 3 Southweste 西南能源公司 SWN UN 纽约交 美国 2,42 112,145.71 0.23 rn Energy 易所 9 Co 4 NRG Energy NRG能源股份 NRG UN 纽约交 美国 1,41 107,995.13 0.22 有限公司 易所 3 5 Royal 皇家加勒比海 RCL UN 纽约交 美国 164 107,783.63 0.22 Caribbeen 游轮有限公司 易所 Cruises 6 PerkinElme 珀金埃尔默 PKI UN 纽约交 美国 303 105,402.23 0.21 r Inc 易所 7 CONSOL CONSOL能源 CNX UN 纽约交 美国 2,05 105,163.85 0.21 Energy Inc 公司 易所 0 8 GenenalGro 通用增长物业 GGP UN 纽约交 美国 589 104,070.91 0.21 wthPropert 公司 易所 iesIn 9 Cigna CIGNA公司 CI UN 纽约交 美国 109 103,572.73 0.21 Corporatio 易所 n 10 Simon 西蒙房地产集 SPG UN 纽约交 美国 82 103,534.48 0.21 Property 团公司 易所 Group 11 Eversource Eversource能 ES UN 纽约交 美国 312 103,467.98 0.21 Energy 源公司 易所 12 Apartment 公寓投资与管 AIV UN 纽约交 美国 398 103,455.65 0.21 Investment 理 易所 & Mgmt 13 HCP Inc HCP公司 HCP UN 纽约交 美国 415 103,050.83 0.21 易所 14 Tesoro 特索罗公司 TSO UN 纽约交 美国 150 102,634.59 0.21 Corp 易所 15 Wisconsin WEC能源集团 WEC UN 纽约交 美国 308 102,621.48 0.21 Energy 股份有限公司 易所 Corp 16 Health Welltower股 HCN UN 纽约交 美国 232 102,488.23 0.21 Care REIT 份有限公司 易所 Inc 17 Southern 南方 SO UN 纽约交 美国 337 102,392.58 0.21 Co 易所 18 Hewlett Hewlett HPE UN 纽约交 美国 1,03 102,354.72 0.21 Packard Packard 易所 7 Enterpris Enterprise C 19 Waters 活德 WAT UN 纽约交 美国 117 102,247.32 0.21 Corp 易所 20 Reynolds 雷诺兹美国 RAI UN 纽约交 美国 341 102,190.76 0.21 American 易所 Inc 21 Rockwell 罗克威尔克林 COL UN 纽约交 美国 170 101,891.08 0.21 Collins 斯 易所 22 Waste 废品管理 WM UN 纽约交 美国 294 101,889.65 0.21 Management 易所 Inc 23 Macerich Macerich公 MAC UN 纽约交 美国 194 101,649.91 0.21 Co 司 易所 24 Honeywell 霍尼韦尔 HON UN 纽约交 美国 151 101,553.86 0.21 Intl Inc 易所 25 Microchip Microchip科 MCHP UQ 纳斯达 美国 336 101,543.28 0.21 Technology 技股份有限公 克交易 Inc 司 所 26 Carnival 嘉年华公司 CCL UN 纽约交 美国 287 101,532.37 0.21 Corp 易所 27 Alcoa Inc 美铝 AA UN 纽约交 美国 1,58 101,521.46 0.21 易所 4 28 American 美国国际集团 AIG UN 纽约交 美国 252 101,406.91 0.21 Intl Group 易所 Inc 29 Amgen Inc 安进 AMGN UQ 纳斯达 美国 96 101,194.18 0.21 克交易 所 30 Helmerich Helmerich & HP UN 纽约交 美国 291 101,190.09 0.21 &Payne Inc Payne Inc 易所 31 Wynn 永利度假村有 WYNN UQ 纳斯达 美国 225 101,090.74 0.20 Resorts 限公司 克交易 Ltd 所 32 American 美国电力 AEP UN 纽约交 美国 267 101,028.01 0.20 Electric 易所 Power 33 DTE Energy DTE能源 DTE UN 纽约交 美国 194 101,020.03 0.20 Co 易所 34 Cabot Oil & 卡伯特石油天 COG UN 纽约交 美国 879 100,972.30 0.20 Gas A 然气公司 易所 35 Charles 嘉信理财 SCHW UN 纽约交 美国 472 100,929.77 0.20 Schwab 易所 Corp 36 PayPal Paypal控股股 PYPL UQ 纳斯达 美国 429 100,844.31 0.20 Holdings 份有限公司 克交易 Inc. 所 37 Ford Motor 福特汽车 F UN 纽约交 美国 1,10 100,827.30 0.20 Co 易所 2 38 Exxon 埃克森美孚石 XOM UN 纽约交 美国 199 100,729.05 0.20 Mobil Corp 油 易所 39 Range Range资源公 RRC UN 纽约交 美国 630 100,678.72 0.20 Resources 司 易所 Corp 40 Chesapeake 切萨皮克能源 CHK UN 纽约交 美国 3,44 100,667.03 0.20 Energy 公司 易所 5 Corp 41 Duke 杜克能源 DUK UN 纽约交 美国 217 100,596.45 0.20 Energy 易所 Corp 42 Pinnacle Pinnacle西 PNW UN 纽约交 美国 240 100,489.76 0.20 West 部资本 易所 Capital (AZ) 43 SunTrust SunTrust银 STI UN 纽约交 美国 361 100,425.08 0.20 Banks Inc 行 易所 (GA) 44 Cardinal Cardinal CAH UN 纽约交 美国 173 100,285.28 0.20 Health Inc Health 易所 45 Mattel Inc 美泰 MAT UQ 纳斯达 美国 568 100,212.87 0.20 克交易 所 46 Interconti 洲际交易所 ICE UN 纽约交 美国 60 99,843.00 0.20 nentalExch （ICE） 易所 ange 47 Peoples Peoples PBCT UQ 纳斯达 美国 952 99,837.80 0.20 United United 克交易 Financial Financial股 所 Inc 48 Mallinckro Mallinckrodt MNK UN 纽约交 美国 206 99,831.18 0.20 dt PLC 公司 易所 49 Quest Quest DGX UN 纽约交 美国 216 99,782.22 0.20 Diagnostic Diagnostics 易所 s 50 ILLUMINA Illumina公司 ILMN UQ 纳斯达 美国 80 99,713.12 0.20 INC 克交易 所 51 Zoetis Inc 硕腾公司 ZTS UN 纽约交 美国 320 99,575.46 0.20 When 易所 Issued 52 Lam Lam Research LRCX UQ 纳斯达 美国 193 99,534.29 0.20 Research 公司 克交易 Corp 所 53 Ecolab Inc 艺康化工 ECL UN 纽约交 美国 134 99,526.89 0.20 易所 54 Symantec 赛门铁克 SYMC UQ 纳斯达 美国 729 99,410.52 0.20 Corp 克交易 所 55 Fastenal 快扣公司 FAST UQ 纳斯达 美国 375 99,400.78 0.20 Co 克交易 所 56 Intuitive 直觉外科手术 ISRG UQ 纳斯达 美国 28 99,303.25 0.20 Surgical 公司 克交易 Inc 所 57 Expedia 艾派迪公司 EXPE UQ 纳斯达 美国 123 99,280.00 0.20 克交易 所 58 Mastercard 万事达股份有 MA UN 纽约交 美国 157 99,258.05 0.20 Inc A 限公司 易所 59 Kimberly-C 金佰利 KMB UN 纽约交 美国 120 99,196.23 0.20 lark 易所 60 NextEra 新纪元能源公 NEE UN 纽约交 美国 147 99,169.16 0.20 Energy Inc 司 易所 61 Monsanto 孟山都 MON UN 纽约交 美国 155 99,161.17 0.20 Co. 易所 62 Invesco 景顺有限公司 IVZ UN 纽约交 美国 456 99,137.01 0.20 Ltd 易所 63 PNC Finl PNC财务服务 PNC UN 纽约交 美国 160 99,024.80 0.20 Services 易所 Group 64 Starbucks 星巴克 SBUX UQ 纳斯达 美国 254 99,011.95 0.20 Corp 克交易 所 65 TECO TECO能源 TE UN 纽约交 美国 572 98,987.14 0.20 Energy Inc 易所 66 XL Group XL集团公司 XL UN 纽约交 美国 389 98,969.09 0.20 Plc 易所 67 McCormick 味好美 MKC UN 纽约交 美国 178 98,895.45 0.20 & Co 易所 68 Vertex 维特制药股份 VRTX UQ 纳斯达 美国 121 98,867.85 0.20 Pharmaceut 有限公司 克交易 icals In 所 69 Baxter 百特 BAX UN 纽约交 美国 399 98,844.61 0.20 Intl Inc 易所 70 AllianceDa 联合数据系统 ADS UN 纽约交 美国 55 98,776.42 0.20 ta Systems 公司 易所 Corp 71 Regeneron 再生元制药股 REGN UQ 纳斯达 美国 28 98,705.06 0.20 Pharmaceut 份有限公司 克交易 icals 所 72 Bank of 美国银行 BAC UN 纽约交 美国 903 98,686.42 0.20 America 易所 Corp 73 JP Morgan 摩根大通 JPM UN 纽约交 美国 230 98,617.65 0.20 Chase & Co 易所 74 Nasdaq OMX 纳斯达克股份 NDAQ UQ 纳斯达 美国 261 98,588.24 0.20 Group/The 有限公司 克交易 所 75 Noble Noble能源股 NBL UN 纽约交 美国 461 98,577.59 0.20 Energy Inc 份有限公司 易所 76 CBRE Group 世邦魏理仕 CBG UN 纽约交 美国 439 98,576.87 0.20 Inc. 易所 77 Ventas Inc Ventas公司 VTR UN 纽约交 美国 269 98,570.71 0.20 易所 78 Realty Realty Income O UN 纽约交 美国 294 98,567.78 0.20 Income 公司 易所 Corp 79 Discover Discover金融 DFS UN 纽约交 美国 283 98,536.87 0.20 Financial 服务公司 易所 Services 80 Consolidat 联合爱迪生 ED UN 纽约交 美国 236 98,493.11 0.20 ed Edison 易所 Inc 81 Eli Lilly & 礼来 LLY UN 纽约交 美国 180 98,487.13 0.20 Co 易所 82 Huntington 杭庭顿银行 HBAN UQ 纳斯达 美国 1,37 98,464.15 0.20 Bancshares 克交易 1 (OH) 所 83 Cablevisio 有线电视系统 CVC UN 纽约交 美国 475 98,394.27 0.20 n Systems 公司 易所 Co A 84 M&T Bank M&T银行 MTB UN 纽约交 美国 125 98,361.81 0.20 Corp 易所 85 AT&T Inc 美国电话电报 T UN 纽约交 美国 440 98,315.70 0.20 公司 易所 86 Progressiv Progressive PGR UN 纽约交 美国 476 98,292.32 0.20 e Corp 公司 易所 87 Loews Corp 罗斯 L UN 纽约交 美国 394 98,245.57 0.20 易所 88 Sysco Corp Sysco公司 SYY UN 纽约交 美国 369 98,241.67 0.20 易所 89 Level 3 Level 3通信 LVLT UN 纽约交 美国 278 98,131.80 0.20 Communicat 股份有限公司 易所 ions 90 Mondelez Mondelez国际 MDLZ UQ 纳斯达 美国 337 98,125.31 0.20 Internatio 公司 克交易 nal Inc 所 91 Spectra 光谱能源公司 SE UN 纽约交 美国 631 98,093.23 0.20 Energy 易所 Corp 92 AFLAC Inc 家庭人寿保险 AFL UN 纽约交 美国 252 98,019.59 0.20 易所 93 Metlife 大都会集团 MET UN 纽约交 美国 313 97,986.67 0.20 Inc 易所 94 Red Hat Inc 红帽公司 RHT UN 纽约交 美国 182 97,867.77 0.20 易所 95 SCANA Corp 美国SCANA SCG UN 纽约交 美国 249 97,806.67 0.20 公司 易所 96 Centerpoin 中点能源 CNP UN 纽约交 美国 820 97,762.45 0.20 t Energy 易所 Inc 97 Thermo Thermo Fisher TMO UN 纽约交 美国 106 97,638.42 0.20 Fisher Scientific公 易所 Scientific 司 98 Harris 哈里斯公司 HRS UN 纽约交 美国 173 97,622.83 0.20 Corp 易所 99 TJX Cos Inc TJX公司 TJX UN 纽约交 美国 212 97,617.77 0.20 易所 100 Henry 亨利香恩公司 HSIC UQ 纳斯达 美国 95 97,586.15 0.20 Schein Inc 克交易 所 101 EMC Corp EMC公司 EMC UN 纽约交 美国 585 97,552.05 0.20 易所 102 US Bancorp 美国合众银行 USB UN 纽约交 美国 352 97,532.83 0.20 易所 103 Jacobs 雅各布工程集 JEC UN 纽约交 美国 358 97,521.53 0.20 Engineerin 团 易所 g Group Inc 104 Cisco 思科 CSCO UQ 纳斯达 美国 553 97,512.57 0.20 Systems 克交易 Inc 所 105 Fluor Corp 福陆 FLR UN 纽约交 美国 318 97,507.64 0.20 易所 106 United 联合租赁公司 URI UN 纽约交 美国 207 97,506.47 0.20 Rentals 易所 Inc 107 The Bank of 纽约梅隆银行 BK UN 纽约交 美国 364 97,430.49 0.20 New York 股份有限公司 易所 Mellon Corp 108 Wells 富国银行 WFC UN 纽约交 美国 276 97,425.82 0.20 Fargo & Co 易所 109 Allergan 眼力健有限公 AGN UN 纽约交 美国 48 97,404.00 0.20 Inc 司 易所 110 Fifth 五三银行 FITB UQ 纳斯达 美国 746 97,368.93 0.20 Third 克交易 Bancorp 所 (OH) 111 Pitney Pitney Bowes PBI UN 纽约交 美国 726 97,351.40 0.20 Bowes Inc 公司 易所 112 Coach Inc Coach公司 COH UN 纽约交 美国 458 97,341.27 0.20 易所 113 The Kraft 卡夫亨氏公司 KHC UQ 纳斯达 美国 206 97,329.71 0.20 Heinz 克交易 Company 所 114 Nisource NiSource公 NI UN 纽约交 美国 768 97,298.02 0.20 Inc 司 易所 115 BlackRock 贝莱德有限公 BLK UN 纽约交 美国 44 97,292.83 0.20 Inc 司 易所 116 Lab Corp of 美国实验控股 LH UN 纽约交 美国 121 97,147.11 0.20 America 易所 Hldgs 117 BB&T Corp BB&T公司 BBT UN 纽约交 美国 395 96,981.59 0.20 易所 118 Emerson 艾默生电气 EMR UN 纽约交 美国 312 96,903.73 0.20 Electric 易所 Co 119 Delphi 德尔福汽车公 DLPH UN 纽约交 美国 174 96,865.16 0.20 Automotive 司 易所 PLC 120 AvalonBay AvalonBay社 AVB UN 纽约交 美国 81 96,848.99 0.20 Communitie 区股份有限公 易所 s Inc 司 121 Hershey 好时食品 HSY UN 纽约交 美国 167 96,807.17 0.20 Foods Corp 易所 122 Scripps 斯克利普斯网 SNI UN 纽约交 美国 270 96,798.15 0.20 Networks 络互动公司 易所 Interactiv e 123 Garmin Ltd 佳明有限公司 GRMN UQ 纳斯达 美国 401 96,788.21 0.20 克交易 所 124 ACTIVISION 动视暴雪股份 ATVI UQ 纳斯达 美国 385 96,776.39 0.20 BLIZZARD 有限公司 克交易 INC 所 125 Entergy Entergy公司 ETR UN 纽约交 美国 218 96,770.74 0.20 Corp 易所 126 Interpubli Interpublic IPG UN 纽约交 美国 640 96,749.45 0.20 cGroup Cos 集团 易所 127 Kimco Kimco房地产 KIM UN 纽约交 美国 563 96,735.03 0.20 Realty 公司 易所 Corp 128 Sealed Air 希悦尔包装 SEE UN 纽约交 美国 334 96,731.26 0.20 Corp 易所 129 Estee 雅诗兰黛 EL UN 纽约交 美国 169 96,638.66 0.20 Lauder 易所 Cos. 130 FirstEnerg 第一能源 FE UN 纽约交 美国 469 96,633.66 0.20 y Corp 易所 131 Pfizer Inc 辉瑞制药 PFE UN 纽约交 美国 461 96,631.78 0.20 易所 132 Amazon.com 亚马逊公司 AMZN UQ 纳斯达 美国 22 96,557.10 0.20 Inc 克交易 所 133 Varian 瓦里安医疗设 VAR UN 纽约交 美国 184 96,541.65 0.20 Medical 备有限公司 易所 Systems Inc 134 Abbott 雅培制药 ABT UN 纽约交 美国 331 96,528.73 0.20 Laboratori 易所 es 135 Paychex Paychex公司 PAYX UQ 纳斯达 美国 281 96,508.47 0.20 Inc 克交易 所 136 Genuine 原配部件 GPC UN 纽约交 美国 173 96,488.21 0.20 Parts Co 易所 137 ProLogis 普洛斯公司 PLD UN 纽约交 美国 346 96,432.04 0.20 Inc 易所 138 Equity 公寓物业权益 EQR UN 纽约交 美国 182 96,425.93 0.20 Residentia 信托 易所 l 139 AMETEK Inc 阿美特克股份 AME UN 纽约交 美国 277 96,393.79 0.20 有限公司 易所 140 Essex 埃塞克斯房地 ESS UN 纽约交 美国 62 96,387.23 0.20 Property 产信托公司 易所 Trust Inc 141 Chevron 雪佛龙德士古 CVX UN 纽约交 美国 165 96,387.10 0.20 Corp 易所 142 ACE ACE公司 ACE UN 纽约交 美国 127 96,364.70 0.20 Limited 易所 143 Amerisourc 美源伯根 ABC UN 纽约交 美国 143 96,303.53 0.20 eBergen 易所 Corp 144 Ameren Ameren公司 AEE UN 纽约交 美国 343 96,286.39 0.20 Corp 易所 145 CA Inc 冠群国际 CA UQ 纳斯达 美国 519 96,252.30 0.20 克交易 所 146 Equinix Equinix公司 EQIX UQ 纳斯达 美国 49 96,219.57 0.20 Inc 克交易 所 147 AbbVie Inc 艾伯维有限公 ABBV UN 纽约交 美国 250 96,170.22 0.19 司 易所 148 Roper Roper科技股 ROP UN 纽约交 美国 78 96,128.79 0.19 Industries 份有限公司 易所 Inc 149 TE 泰科电子公司 TEL UN 纽约交 美国 229 96,077.29 0.19 Connectivi 易所 ty Ltd. 150 Vornado 沃那多房地产 VNO UN 纽约交 美国 148 96,066.84 0.19 Realty 信托 易所 Trust 151 H & R Block H&R Block公 HRB UN 纽约交 美国 444 96,038.01 0.19 Inc 司 易所 152 Berkshire 伯克希尔哈撒 BRK/B 纽约交 美国 112 96,030.47 0.19 Hathaway B 韦公司 UN 易所 153 Northern 北美信托 NTRS UQ 纳斯达 美国 205 95,965.34 0.19 Trust Corp 克交易 (IL) 所 154 Valero Valero能源 VLO UN 纽约交 美国 209 95,964.95 0.19 Energy 易所 Corp 155 Marathon 马拉松石油公 MPC UN 纽约交 美国 285 95,939.04 0.19 Petroleum 司 易所 Corp. 156 Weyerhaeus 惠好 WY UN 纽约交 美国 492 95,781.64 0.19 er Co 易所 157 Marsh & Marsh & MMC UN 纽约交 美国 266 95,778.65 0.19 McLennan McLennan 易所 Companies 158 TripAdviso TripAdvisor TRIP UQ 纳斯达 美国 173 95,769.24 0.19 r Inc. 公司 克交易 所 159 PPL Corp PPL公司 PPL UN 纽约交 美国 432 95,742.68 0.19 易所 160 Patterson 帕特森公司 PDCO UQ 纳斯达 美国 326 95,705.66 0.19 Cos Inc 克交易 所 161 Celgene 新基医药 CELG UQ 纳斯达 美国 123 95,653.84 0.19 Corp 克交易 所 162 Dr Pepper Dr Pepper DPS UN 纽约交 美国 158 95,622.16 0.19 Snapple Snapple集团 易所 Group 公司 163 Xcel Xcel能源 XEL UN 纽约交 美国 410 95,605.92 0.19 Energy Inc 易所 164 Kohls Corp Kohls公司 KSS UN 纽约交 美国 309 95,570.66 0.19 易所 165 Agilent 安捷伦 A UN 纽约交 美国 352 95,567.09 0.19 Technologi 易所 es Inc 166 Intl 国际香料 IFF UN 纽约交 美国 123 95,558.00 0.19 Flavors & 易所 Fragrances 167 Mylan Inc. 迈兰公司 MYL UQ 纳斯达 美国 272 95,501.63 0.19 克交易 所 168 Biogen 百健 BIIB UQ 纳斯达 美国 48 95,487.09 0.19 Idec Inc 克交易 所 169 Aetna Inc 安泰保险 AET UN 纽约交 美国 136 95,483.97 0.19 易所 170 Microsoft 微软 MSFT UQ 纳斯达 美国 265 95,470.21 0.19 Corp 克交易 所 171 D.R. 霍顿房屋公司 DHI UN 纽约交 美国 459 95,467.41 0.19 Horton Inc 易所 172 EQT EQT公司 EQT UN 纽约交 美国 282 95,460.21 0.19 Corporatio 易所 n 173 United 联合技术 UTX UN 纽约交 美国 153 95,447.54 0.19 Technologi 易所 es Corp 174 OReilly OReilly汽车 ORLY UQ 纳斯达 美国 58 95,445.27 0.19 Automotive 股份有限公司 克交易 所 175 Harman 哈曼国际工业 HAR UN 纽约交 美国 156 95,434.88 0.19 Intl 公司 易所 Industries Inc 176 Edison 爱迪生国际 EIX UN 纽约交 美国 248 95,352.54 0.19 Intl 易所 177 Yum! 百胜全球餐饮 YUM UN 纽约交 美国 201 95,345.85 0.19 Brands Inc 易所 178 Xerox Corp 施乐 XRX UN 纽约交 美国 1,38 95,326.24 0.19 易所 1 179 Constellat 星座公司 STZ UN 纽约交 美国 103 95,269.68 0.19 ion Brands 易所 Inc A 180 CSRA Inc CSRA Inc CSRA UN 纽约交 美国 489 95,261.11 0.19 易所 181 Dollar 达乐公司 DG UN 纽约交 美国 204 95,205.79 0.19 General 易所 Corp 182 Adobe 奥多比 ADBE UQ 纳斯达 美国 156 95,161.37 0.19 Systems 克交易 Inc 所 183 Facebook Facebook公司 FB UQ 纳斯达 美国 140 95,146.82 0.19 Inc 克交易 所 184 Linear 凌特 LLTC UQ 纳斯达 美国 345 95,145.20 0.19 Technology 克交易 Corp 所 185 CMS Energy CMS能源 CMS UN 纽约交 美国 406 95,121.37 0.19 Corp 易所 186 Motorola 摩托罗拉解决 MSI UN 纽约交 美国 214 95,120.20 0.19 Solutions 方案股份有限 易所 Inc 公司 187 Frontier Frontier通信 FTR UQ 纳斯达 美国 3,13 95,099.55 0.19 Communicat 公司 克交易 6 ions Corp 所 188 KLA-Tencor Kla-Tencor公 KLAC UQ 纳斯达 美国 211 95,019.87 0.19 Corporatio 司 克交易 n 所 189 Apache 阿帕契 APA UN 纽约交 美国 329 95,005.46 0.19 Corp 易所 190 Hormel 荷美尔食品有 HRL UN 纽约交 美国 185 95,000.07 0.19 Foods Corp 限公司 易所 191 Eaton Corp 伊顿 ETN UN 纽约交 美国 281 94,957.47 0.19 plc 易所 192 Public 公共存储公司 PSA UN 纽约交 美国 59 94,899.42 0.19 Storage 易所 193 Procter & 宝洁 PG UN 纽约交 美国 184 94,880.85 0.19 Gamble 易所 194 Analog 模拟器件 ADI UQ 纳斯达 美国 264 94,835.65 0.19 Devices 克交易 Inc 所 195 Ralph Ralph Lauren RL UN 纽约交 美国 131 94,831.76 0.19 Lauren 公司 易所 Corp 196 Omnicom 奥姆尼康 OMC UN 纽约交 美国 193 94,822.01 0.19 Group 易所 197 Applied 应用材料 AMAT UQ 纳斯达 美国 782 94,806.17 0.19 Materials 克交易 Inc 所 198 Western 西联汇款 WU UN 纽约交 美国 815 94,784.81 0.19 Union Co 易所 199 McKesson McKesson公 MCK UN 纽约交 美国 74 94,774.22 0.19 Corp 司 易所 200 Philip 菲利普莫里斯 PM UN 纽约交 美国 166 94,761.49 0.19 Morris 国际集团公司 易所 Internatio nal 201 Chubb Corp 丘博集团 CB UN 纽约交 美国 110 94,744.22 0.19 易所 202 Colgate-Pa 高露洁棕榄 CL UN 纽约交 美国 219 94,740.20 0.19 lmolive Co 易所 203 Equifax Equifax公司 EFX UN 纽约交 美国 131 94,738.18 0.19 Inc 易所 204 Intl 国际商业机器 IBM UN 纽约交 美国 106 94,726.82 0.19 Business 易所 Machines Corp 205 Nielsen 尼尔森控股公 NLSN UN 纽约交 美国 313 94,714.35 0.19 Holdings 开有限公司 易所 NV 206 Salesforce Salesforce.c CRM UN 纽约交 美国 186 94,692.27 0.19 .com om股份有限 易所 公司 207 Franklin 富兰克林资源 BEN UN 纽约交 美国 396 94,681.36 0.19 Resources 易所 Inc 208 General 通用电气 GE UN 纽约交 美国 468 94,665.00 0.19 Electric 易所 Co 209 Automatic ADP公司 ADP UQ 纳斯达 美国 172 94,623.70 0.19 Data 克交易 Processing 所 210 Coca-Cola 可口可乐 KO UN 纽约交 美国 339 94,569.15 0.19 Co 易所 211 Phillips Phillips 66 PSX UN 纽约交 美国 178 94,549.41 0.19 66 易所 212 Travelers St Paul TRV UN 纽约交 美国 129 94,539.93 0.19 Cos Inc Travelers 易所 213 Altria 高特利 MO UN 纽约交 美国 250 94,498.11 0.19 Group Inc 易所 214 Moodys 穆迪 MCO UN 纽约交 美国 145 94,477.33 0.19 Corp 易所 215 Parker-Han 派克汉尼汾 PH UN 纽约交 美国 150 94,462.40 0.19 nifin Corp 易所 216 Ball Corp 波尔 BLL UN 纽约交 美国 200 94,455.91 0.19 易所 217 ConAgra 康尼格拉食品 CAG UN 纽约交 美国 345 94,450.71 0.19 Foods Inc 易所 218 Dentsply 登士柏国际集 XRAY UQ 纳斯达 美国 239 94,437.40 0.19 Intl 团 克交易 所 219 Citigroup 花旗集团 C UN 纽约交 美国 281 94,428.31 0.19 Inc 易所 220 Boston 波士顿地产公 BXP UN 纽约交 美国 114 94,414.09 0.19 Properties 司 易所 Inc 221 Northrop 诺斯洛普格鲁 NOC UN 纽约交 美国 77 94,406.36 0.19 Grumman 曼 易所 Corp 222 Goodyear 固特异轮胎橡 GT UQ 纳斯达 美国 445 94,404.93 0.19 Tire & 胶 克交易 Rubber Co 所 223 Sherwin-Wi 宣威威廉斯 SHW UN 纽约交 美国 56 94,401.36 0.19 lliams Co 易所 224 Nvidia NVIDIA公司 NVDA UQ 纳斯达 美国 441 94,386.81 0.19 Corp 克交易 所 225 Regions Regions金融 RF UN 纽约交 美国 1,51 94,380.58 0.19 Financial 易所 4 Corp 226 Allstate 全州保险 ALL UN 纽约交 美国 234 94,345.90 0.19 Corp 易所 227 Akamai 阿卡迈技术公 AKAM UQ 纳斯达 美国 276 94,325.25 0.19 Technologi 司 克交易 es Inc 所 228 Lowes Cos 劳氏 LOW UN 纽约交 美国 191 94,310.71 0.19 Inc 易所 229 E*TRADE 亿创证券有限 ETFC UQ 纳斯达 美国 490 94,310.45 0.19 Financial 公司 克交易 Corp 所 230 Airgas Inc Airgas股份有 ARG UN 纽约交 美国 105 94,310.45 0.19 限公司 易所 231 Crown 冠城国际公司 CCI UN 纽约交 美国 168 94,310.45 0.19 Castle 易所 Intl Corp 232 Bristol-My 百时美施贵宝 BMY UN 纽约交 美国 211 94,252.59 0.19 ers Squibb 易所 233 SanDisk 闪迪公司 SNDK UQ 纳斯达 美国 191 94,248.69 0.19 Corp 克交易 所 234 Verizon Verizon通信 VZ UN 纽约交 美国 314 94,242.14 0.19 Communicat 股份有限公司 易所 ions Inc 235 LyondellBa 利安德巴塞尔 LYB UN 纽约交 美国 167 94,237.07 0.19 sell 工业公司 易所 Industries N.V. 236 Express 快捷药方 ESRX UQ 纳斯达 美国 166 94,222.53 0.19 Scripts 克交易 Holding 所 Co. 237 Nucor Corp 纽柯公司 NUE UN 纽约交 美国 360 94,209.15 0.19 易所 238 Whole 全食超市 WFM UQ 纳斯达 美国 433 94,192.91 0.19 Foods 克交易 Market Inc 所 239 United 联合大陆控股 UAL UN 纽约交 美国 253 94,137.07 0.19 Continenta 公司 易所 l Holding Inc 240 Keurig KEURIG GREEN GMCR UQ 纳斯达 美国 161 94,071.35 0.19 Green MOUNTAIN INC 克交易 Mountain 所 Inc 241 Becton 碧迪 BDX UN 纽约交 美国 94 94,056.29 0.19 Dickinson 易所 & Co 242 Intuit Inc Intuit公司 INTU UQ 纳斯达 美国 150 93,994.86 0.19 克交易 所 243 Ameriprise 阿默普莱斯金 AMP UN 纽约交 美国 136 93,982.65 0.19 Financial 融公司 易所 Inc 244 Robert Robert Half RHI UN 纽约交 美国 307 93,975.25 0.19 Half Intl 国际 易所 Inc 245 CenturyLin 世纪电信公司 CTL UN 纽约交 美国 575 93,942.91 0.19 k Inc 易所 246 Union 联合太平洋 UNP UN 纽约交 美国 185 93,942.91 0.19 Pacific 易所 Corp 247 Molson 莫尔森-康胜 TAP UN 纽约交 美国 154 93,921.35 0.19 Coors 易所 Brewing Co B 248 CSX Corp CSX公司 CSX UN 纽约交 美国 557 93,859.47 0.19 易所 249 Tenet Tenet保健 THC UN 纽约交 美国 477 93,852.65 0.19 Healthcare 易所 250 Advance 领先汽车配件 AAP UN 纽约交 美国 96 93,825.77 0.19 Auto Parts 公司 易所 Inc 251 Micron 美光技术 MU UQ 纳斯达 美国 1,02 93,788.36 0.19 Technology 克交易 0 Inc 所 252 T Rowe T Rowe Price TROW UQ 纳斯达 美国 202 93,773.95 0.19 Price 克交易 Group Inc 所 253 Allegion Allegion公共 ALLE UN 纽约交 美国 219 93,744.73 0.19 plc 有限公司 易所 254 J.M. JM斯马克公 SJM UN 纽约交 美国 117 93,707.71 0.19 Smucker Co 司 易所 255 Ingersoll- 英格索兰 IR UN 纽约交 美国 261 93,707.13 0.19 Rand Plc 易所 256 Coca-Cola 可口可乐企业 CCE UN 纽约交 美国 293 93,685.25 0.19 Enterprise 易所 s 257 Visa Inc 维萨公司 V UN 纽约交 美国 186 93,665.63 0.19 易所 258 Boston 波士顿科学 BSX UN 纽约交 美国 782 93,638.23 0.19 Scientific 易所 Corp 259 Merck & Co 默克 MRK UN 纽约交 美国 273 93,636.80 0.19 Inc 易所 260 Xylem Inc Xylem公司/纽 XYL UN 纽约交 美国 395 93,621.48 0.19 约 易所 261 Home Depot 家得宝 HD UN 纽约交 美国 109 93,606.87 0.19 Inc 易所 262 McDonalds 麦当劳 MCD UN 纽约交 美国 122 93,592.78 0.19 Corp 易所 263 Leggett & 礼恩派 LEG UN 纽约交 美国 343 93,591.35 0.19 Platt 易所 264 Prudential 保德信金融集 PRU UN 纽约交 美国 177 93,569.98 0.19 Financial 团 易所 Inc 265 Textron 德事隆 TXT UN 纽约交 美国 343 93,569.07 0.19 Inc 易所 266 National 美国国民油井 NOV UN 纽约交 美国 430 93,512.39 0.19 Oilwell 易所 Varco Inc 267 Snap On Inc Snap-On公司 SNA UN 纽约交 美国 84 93,508.62 0.19 易所 268 Intel Corp 英特尔公司 INTC UQ 纳斯达 美国 418 93,508.49 0.19 克交易 所 269 American 美国航空集团 AAL UQ 纳斯达 美国 340 93,501.35 0.19 Airlines 公司 克交易 Group Inc. 所 270 Borgwarner 博格华纳股份 BWA UN 纽约交 美国 333 93,479.20 0.19 Inc 有限公司 易所 271 Whirlpool 惠而浦 WHR UN 纽约交 美国 98 93,464.07 0.19 Corp 易所 272 Oracle 甲骨文 ORCL UN 纽约交 美国 394 93,461.22 0.19 Corp 易所 273 Kroger Co 克罗格公司 KR UN 纽约交 美国 344 93,439.79 0.19 易所 274 PepsiCo 百事可乐 PEP UN 纽约交 美国 144 93,433.03 0.19 Inc 易所 275 Republic 公共服务公司 RSG UN 纽约交 美国 327 93,408.68 0.19 Services 易所 Inc 276 Precision Precision PCP UN 纽约交 美国 62 93,407.97 0.19 Castparts Castparts公 易所 Corp 司 277 Medtronic 美敦力 MDT UN 纽约交 美国 187 93,404.20 0.19 Inc 易所 278 Sempra 桑普拉能源 SRE UN 纽约交 美国 153 93,400.89 0.19 Energy 易所 279 Johnson & 强生 JNJ UN 纽约交 美国 140 93,383.16 0.19 Johnson 易所 280 Costco 好市多批发 COST UQ 纳斯达 美国 89 93,335.76 0.19 Wholesale 克交易 Corp 所 281 Zimmer 捷迈巴奥米特 ZBH UN 纽约交 美国 140 93,264.98 0.19 Biomet 控股公司 易所 Holdings In 282 FMC Corp FMC公司 FMC UN 纽约交 美国 367 93,252.71 0.19 易所 283 Urban Urban URBN UQ 纳斯达 美国 631 93,217.25 0.19 Outfitters Outfitters 克交易 公司 所 284 Tyson 泰森食品公司 TSN UN 纽约交 美国 269 93,155.69 0.19 FoodsInc A 易所 285 L-3 L-3通讯控股 LLL UN 纽约交 美国 120 93,126.02 0.19 Communicat 易所 ions Holdings 286 Dominion 多米诺资源 D UN 纽约交 美国 212 93,116.15 0.19 Resources 易所 Inc 287 State 道富集团 STT UN 纽约交 美国 216 93,077.70 0.19 Street 易所 Corp 288 Clorox Co Clorox公司 CLX UN 纽约交 美国 113 93,064.91 0.19 易所 289 Exelon Exelon公司 EXC UN 纽约交 美国 516 93,048.87 0.19 Corp 易所 290 Lincoln 林肯国民 LNC UN 纽约交 美国 285 93,014.98 0.19 National 易所 Corp 291 Cincinnati 辛辛那提金融 CINF UQ 纳斯达 美国 242 92,982.77 0.19 Financial 克交易 Corp 所 292 Ensco PLC - 恩斯克国际公 ESV UN 纽约交 美国 930 92,940.95 0.19 CL A 司 易所 293 Danaher 丹纳赫 DHR UN 纽约交 美国 154 92,881.34 0.19 Corp 易所 294 Schlumberg 斯伦贝谢 SLB UN 纽约交 美国 205 92,850.36 0.19 er Ltd 易所 295 Cintas CINTAS公司 CTAS UQ 纳斯达 美国 157 92,825.04 0.19 Corp 克交易 所 296 Dollar DollarTree公 DLTR UQ 纳斯达 美国 185 92,765.62 0.19 Tree Inc 司 克交易 所 297 Lennar Lennar公司 LEN UN 纽约交 美国 292 92,739.78 0.19 Corp 易所 298 Tractor 拖拉机供应公 TSCO UQ 纳斯达 美国 167 92,718.87 0.19 Supply Co 司 克交易 所 299 Illinois 伊利诺伊工具 ITW UN 纽约交 美国 154 92,681.33 0.19 Tool Works 易所 Inc 300 Plum Creek Plum Creek林 PCL UN 纽约交 美国 299 92,652.50 0.19 Timber Co 业 易所 301 Ryder Ryder系统 R UN 纽约交 美国 251 92,626.85 0.19 System Inc 易所 302 Amphenol 安费诺公司 APH UN 纽约交 美国 273 92,590.88 0.19 Corp A 易所 303 Autodesk 欧特克 ADSK UQ 纳斯达 美国 234 92,583.28 0.19 Inc 克交易 所 304 United 联合包裹服务 UPS UN 纽约交 美国 148 92,482.11 0.19 Parcel 股份有限公司 易所 Service Inc B 305 SL Green SL Green房地 SLG UN 纽约交 美国 126 92,439.51 0.19 Realty 产公司 易所 Corp 306 Unitedheal 联合健康 UNH UN 纽约交 美国 121 92,432.76 0.19 th Group 易所 Inc 307 CBS Corp B 哥伦比亚广播 CBS UN 纽约交 美国 302 92,425.10 0.19 公司 易所 308 Torchmark Torchmark公 TMK UN 纽约交 美国 249 92,422.37 0.19 Corp 司 易所 309 FLIR FLIR系统公司 FLIR UQ 纳斯达 美国 507 92,413.60 0.19 Systems 克交易 Inc 所 310 Avago 安华高科技有 AVGO UQ 纳斯达 美国 98 92,369.51 0.19 Technologi 限公司 克交易 es Ltd 所 311 Broadcom Broadcom公 BRCM UQ 纳斯达 美国 246 92,363.15 0.19 Corp A 司 克交易 所 312 Citrix 思杰系统 CTXS UQ 纳斯达 美国 188 92,353.28 0.19 Systems 克交易 Inc 所 313 Stryker 史赛克 SYK UN 纽约交 美国 153 92,337.82 0.19 Corp 易所 314 Unum Group 尤那坶集团 UNM UN 纽约交 美国 427 92,305.42 0.19 易所 315 Accenture 埃森哲公司 ACN UN 纽约交 美国 136 92,287.04 0.19 plc 易所 316 Southwest 西南航空 LUV UN 纽约交 美国 330 92,272.76 0.19 Airlines 易所 Co 317 Ross Ross商店有 ROST UQ 纳斯达 美国 264 92,247.04 0.19 Stores Inc 限公司 克交易 所 318 CF CF工业控股股 CF UN 纽约交 美国 348 92,221.33 0.19 Industries 份有限公司 易所 Holdings 319 ConocoPhil 康菲石油 COP UN 纽约交 美国 304 92,168.60 0.19 lips 易所 320 TEGNA Inc TEGNA股份有 TGNA UN 纽约交 美国 556 92,138.47 0.19 限公司 易所 321 Xilinx Inc 赛灵思 XLNX UQ 纳斯达 美国 302 92,111.33 0.19 克交易 所 322 Michael 迈克高仕控股 KORS UN 纽约交 美国 354 92,087.30 0.19 Kors 有限公司 易所 Holdings Ltd 323 Flowserve 福斯公司 FLS UN 纽约交 美国 337 92,085.48 0.19 Corp 易所 324 Cummins 康明斯 CMI UN 纽约交 美国 161 92,011.78 0.19 Inc 易所 325 Legg Mason 美盛集团 LM UN 纽约交 美国 361 91,962.56 0.19 Inc 易所 326 Public 公共服务企业 PEG UN 纽约交 美国 366 91,952.88 0.19 Service 集团 易所 Enterprise Grp 327 Monster Monster饮料 MNST UQ 纳斯达 美国 95 91,892.23 0.19 Beverage 公司 克交易 Corp 所 328 Fossil 化石集团 FOSL UQ 纳斯达 美国 387 91,876.13 0.19 Group Inc 克交易 所 329 The ADT ADT公司 ADT UN 纽约交 美国 429 91,874.18 0.19 Corp. 易所 330 General 通用动力 GD UN 纽约交 美国 103 91,871.97 0.19 Dynamics 易所 331 Edwards Edwards EW UN 纽约交 美国 179 91,802.75 0.19 Lifescienc Lifesciences 易所 es Corp 公司 332 Hanesbrand 汉佰有限公司 HBI UN 纽约交 美国 480 91,731.19 0.19 s Inc 易所 333 NIKE Inc B 耐克公司 NKE UN 纽约交 美国 226 91,722.10 0.19 易所 334 Alexion Alexion制药 ALXN UQ 纳斯达 美国 74 91,660.41 0.19 Pharmaceut 公司 克交易 icals Inc 所 335 Lockheed 洛克希德马丁 LMT UN 纽约交 美国 65 91,655.54 0.19 Martin 易所 336 Staples 史泰博公司 SPLS UQ 纳斯达 美国 1,49 91,626.64 0.19 Inc 克交易 0 所 337 Time 时代华纳有线 TWC UN 纽约交 美国 76 91,591.19 0.19 Warner 公司 易所 Cable Inc 338 Humana Inc Humana公司 HUM UN 纽约交 美国 79 91,574.63 0.19 易所 339 Wal-Mart 沃尔玛百货 WMT UN 纽约交 美国 230 91,553.27 0.19 Stores 易所 340 Avery 艾利丹尼森 AVY UN 纽约交 美国 225 91,550.02 0.19 Dennison 易所 Corp 341 Johnson 江森自控 JCI UN 纽约交 美国 357 91,546.32 0.19 Controls 易所 Inc 342 PG&E 太平洋煤气电 PCG UN 纽约交 美国 265 91,529.56 0.19 Corporatio 力 易所 n 343 Cameron 卡梅隆国际公 CAM UN 纽约交 美国 223 91,518.20 0.19 Internatio 司 易所 nal Corp 344 Stanley 史丹利百得公 SWK UN 纽约交 美国 132 91,484.17 0.19 Black & 司 易所 Decker 345 Fiserv Inc Fiserv公司 FISV UQ 纳斯达 美国 154 91,461.32 0.19 克交易 所 346 General 通用汽车公司 GM UN 纽约交 美国 414 91,430.80 0.19 Motors Co 易所 347 Raytheon 雷神公司 RTN UN 纽约交 美国 113 91,377.22 0.19 Co 易所 348 Pepco Pepco控股股 POM UN 纽约交 美国 541 91,374.11 0.19 Holdings 份有限公司 易所 Inc 349 Newfield 新田石油勘探 NFX UN 纽约交 美国 432 91,338.46 0.19 Exploratio 公司 易所 n Co 350 Tyco Intl 泰科国际 TYC UN 纽约交 美国 441 91,322.68 0.19 易所 351 Freeport 自由港迈克默 FCX UN 纽约交 美国 2,07 91,308.39 0.19 McMoRan 伦股份有限公 易所 7 Copper & 司 Gold 352 Navient Navient公司 NAVI UQ 纳斯达 美国 1,22 91,303.91 0.19 Corp 克交易 8 所 353 KeyCorp KeyCorp公司 KEY UN 纽约交 美国 1,06 91,303.52 0.19 易所 6 354 Goldman 高盛 GS UN 纽约交 美国 78 91,286.64 0.19 Sachs 易所 Group Inc 355 Air 空气化工产品 APD UN 纽约交 美国 108 91,247.29 0.18 Products & 易所 Chemicals Inc 356 Campbell 金宝汤 CPB UN 纽约交 美国 267 91,110.73 0.18 Soup Co 易所 357 Dun & 邓白氏公司 DNB UN 纽约交 美国 135 91,108.78 0.18 Bradstreet 易所 Corp 358 Morgan 摩根士丹利 MS UN 纽约交 美国 441 91,093.58 0.18 Stanley 易所 359 Boeing Co 波音 BA UN 纽约交 美国 97 91,074.23 0.18 易所 360 Bard C.R. CR巴德 BCR UN 纽约交 美国 74 91,030.92 0.18 Inc 易所 361 Comerica Comerica公 CMA UN 纽约交 美国 335 90,995.14 0.18 Inc (MI) 司 易所 362 Hunt J.B. JB亨特运输服 JBHT UQ 纳斯达 美国 191 90,986.76 0.18 Transport 务公司 克交易 Services 所 363 Brown-Form 布朗福曼 BF/B UN 纽约交 美国 141 90,900.53 0.18 an Corp B 易所 364 Limited L Brands股份 LB UN 纽约交 美国 146 90,843.65 0.18 Brands Inc 有限公司 易所 365 VeriSign 威瑞信公司 VRSN UQ 纳斯达 美国 160 90,764.94 0.18 Inc 克交易 所 366 Texas 德州仪器 TXN UQ 纳斯达 美国 255 90,758.13 0.18 Instrument 克交易 s Inc 所 367 BAXALTA Baxalta股份 BXLT UN 纽约交 美国 358 90,733.38 0.18 INC 有限公司 易所 368 Cerner 塞纳公司 CERN UQ 纳斯达 美国 232 90,647.02 0.18 Corp 克交易 所 369 QUALCOMM 高通公司 QCOM UQ 纳斯达 美国 279 90,558.58 0.18 Inc 克交易 所 370 Under 安徳玛公司 UA UN 纽约交 美国 173 90,556.69 0.18 Armour Inc 易所 Class A 371 Comcast 康卡斯特 CMCSA 纳斯达 美国 247 90,509.16 0.18 Corp UQ 克交易 所 372 The 威廉姆斯公司 WMB UN 纽约交 美国 542 90,451.95 0.18 Williams 易所 Companies Inc 373 Aon plc 怡安保险 AON UN 纽约交 美国 151 90,415.00 0.18 易所 374 VERISK Verisk分析公 VRSK UQ 纳斯达 美国 181 90,360.26 0.18 ANALYTICS 司 克交易 INC-CLASS 所 A 375 Corning 康宁公司 GLW UN 纽约交 美国 761 90,332.99 0.18 Inc 易所 376 Hartford 哈特福德金融 HIG UN 纽约交 美国 320 90,307.79 0.18 Finl 服务 易所 Services Group 377 Eastman 伊士曼化工 EMN UN 纽约交 美国 206 90,306.88 0.18 Chemical 易所 Co 378 eBay Inc. 电子湾 EBAY UQ 纳斯达 美国 506 90,292.73 0.18 克交易 所 379 Host Host酒店及度 HST UN 纽约交 美国 906 90,248.31 0.18 Hotels & 假酒店公司 易所 Resorts Inc 380 Hewlett-Pa 惠普 HPQ UN 纽约交 美国 1,17 90,185.19 0.18 ckard Co 易所 3 381 Tiffany & 蒂芙尼 TIF UN 纽约交 美国 182 90,162.21 0.18 Co 易所 382 Walgreens Walgreens WBA UQ 纳斯达 美国 163 90,132.92 0.18 Boots Boots 克交易 Alliance Alliance公司 所 383 Walt 沃尔特迪斯尼 DIS UN 纽约交 美国 132 90,069.87 0.18 Disney Co 易所 384 Zions Zions银行 ZION UQ 纳斯达 美国 508 90,055.84 0.18 Bancorp 克交易 (UT) 所 385 American 美国发射塔公 AMT UN 纽约交 美国 143 90,026.30 0.18 Tower Corp 司 易所 A 386 Assurant 艾斯兰公司 AIZ UN 纽约交 美国 172 89,955.06 0.18 Inc 易所 387 Anadarko 阿纳达科石油 APC UN 纽约交 美国 285 89,905.84 0.18 Petroleum 易所 Corp 388 Masco Corp 马斯可 MAS UN 纽约交 美国 489 89,862.98 0.18 易所 389 Delta Air 达美航空有限 DAL UN 纽约交 美国 273 89,860.84 0.18 Lines 公司 易所 390 Mohawk Mohawk工业 MHK UN 纽约交 美国 73 89,777.07 0.18 Industries 股份有限公司 易所 Inc 391 Marriott 万豪国际 MAR UQ 纳斯达 美国 206 89,678.17 0.18 Intl A 克交易 所 392 Darden 达登饭店 DRI UN 纽约交 美国 217 89,675.84 0.18 Restaurant 易所 s Inc 393 Kellogg Co 家乐氏 K UN 纽约交 美国 191 89,634.86 0.18 易所 394 Juniper Juniper公司 JNPR UN 纽约交 美国 500 89,611.68 0.18 Networks 易所 Inc 395 Baker 贝克休斯 BHI UN 纽约交 美国 299 89,604.21 0.18 Hughes Inc 易所 396 Dow 陶氏化学 DOW UN 纽约交 美国 268 89,589.86 0.18 Chemical 易所 397 CVS CVS保健公司 CVS UN 纽约交 美国 141 89,517.98 0.18 Caremark 易所 Corp. 398 AutoNation AutoNation公 AN UN 纽约交 美国 231 89,491.29 0.18 Inc 司 易所 399 Chicago 芝加哥商业交 CME UQ 纳斯达 美国 152 89,424.66 0.18 Mercantile 易所控股公司 克交易 Exchange 所 400 American 美国运通 AXP UN 纽约交 美国 198 89,422.72 0.18 Express Co 易所 401 Vulcan Vulcan材料 VMC UN 纽约交 美国 145 89,421.09 0.18 Materials 易所 Co 402 Yahoo Inc 雅虎 YHOO UQ 纳斯达 美国 414 89,414.53 0.18 克交易 所 403 CH 罗宾逊全球物 CHRW UQ 纳斯达 美国 222 89,406.74 0.18 Robinson 流有限公司 克交易 Worldwide 所 Inc 404 Newell 纽威尔 NWL UN 纽约交 美国 312 89,306.22 0.18 Rubbermaid 易所 Inc 405 Cognizant 高知特科技公 CTSH UQ 纳斯达 美国 229 89,251.80 0.18 Tech 司 克交易 Solutions 所 Corp 406 Mead 美赞臣营养品 MJN UN 纽约交 美国 174 89,204.53 0.18 Johnson 公司 易所 Nutrition Co 407 NetFlix 奈飞公司 NFLX UQ 纳斯达 美国 120 89,128.56 0.18 Inc 克交易 所 408 Occidental 西方石油 OXY UN 纽约交 美国 203 89,123.56 0.18 Petroleum 易所 409 Target 塔吉特公司 TGT UN 纽约交 美国 189 89,113.56 0.18 Corp 易所 410 3M Co 3M公司 MMM UN 纽约交 美国 91 89,015.83 0.18 易所 411 Iron 美国铁山公司 IRM UN 纽约交 美国 507 88,923.81 0.18 Mountain 易所 Inc 412 Western 西部数据公司 WDC UQ 纳斯达 美国 228 88,906.48 0.18 Digital 克交易 Corp 所 413 Devon 戴文能源 DVN UN 纽约交 美国 427 88,728.55 0.18 Energy 易所 Corp 414 Carmax Inc CarMax股份 KMX UN 纽约交 美国 253 88,666.28 0.18 有限公司 易所 415 Rockwell 罗克韦尔自动 ROK UN 纽约交 美国 133 88,619.00 0.18 Automation 化 易所 Inc 416 Teradata 美商天睿信息 TDC UN 纽约交 美国 516 88,525.43 0.18 Corp 系统有限公司 易所 417 PVH Corp PVH公司 PVH UN 纽约交 美国 185 88,476.92 0.18 易所 418 Macys Inc 梅西百货 M UN 纽约交 美国 389 88,359.84 0.18 易所 419 Gilead 吉利德科学 GILD UQ 纳斯达 美国 134 88,049.71 0.18 Sciences 克交易 Inc 所 420 Norfolk 诺福克南方 NSC UN 纽约交 美国 160 87,886.98 0.18 Southern 易所 Corp 421 Expeditors 华盛顿康捷国 EXPD UQ 纳斯达 美国 300 87,858.41 0.18 Intl of WA 际物流公司 克交易 Inc 所 422 Anthem Inc Anthem股份有 ANTM UN 纽约交 美国 97 87,830.36 0.18 限公司 易所 423 DaVita DaVita保健合 DVA UN 纽约交 美国 194 87,817.76 0.18 HealthCare 伙公司 易所 Partners Inc 424 E. I. du 杜邦 DD UN 纽约交 美国 203 87,792.17 0.18 Pont de 易所 Nemours and Company 425 Starwood 喜达屋饭店 HOT UN 纽约交 美国 195 87,725.94 0.18 Hotel & 易所 Resort World Inc 426 Principal 信安金融 PFG UN 纽约交 美国 300 87,624.64 0.18 Financial 易所 Group 427 Newmont 纽蒙特矿业 NEM UN 纽约交 美国 749 87,498.08 0.18 Mining 易所 Corp 428 AGL AGL资源公司 GAS UN 纽约交 美国 210 87,014.89 0.18 Resources 易所 429 VF Corp VF公司 VFC UN 纽约交 美国 215 86,908.72 0.18 易所 430 Viacom Inc 维亚康姆公司 VIAB UQ 纳斯达 美国 325 86,864.89 0.18 B 克交易 所 431 Grainger WW Grainger公 GWW UN 纽约交 美国 66 86,825.54 0.18 W.W. Inc 司 易所 432 AutoZone AutoZone公司 AZO UN 纽约交 美国 18 86,718.00 0.18 Inc 易所 433 PPG PPG工业 PPG UN 纽约交 美国 135 86,629.17 0.18 Industries 易所 Inc 434 McGraw-Hil 麦格希 MHFI UN 纽约交 美国 135 86,418.78 0.18 l 易所 Financial Inc 435 Owens-Illi Owens-Illino OI UN 纽约交 美国 763 86,309.42 0.17 nois Inc is股份有限 易所 公司 436 Hess Corp 阿美拉达赫斯 HES UN 纽约交 美国 274 86,257.87 0.17 易所 437 Fidelity 富达国民信息 FIS UN 纽约交 美国 219 86,179.16 0.17 National 服务公司 易所 Informatio n 438 Time 时代华纳 TWX UN 纽约交 美国 205 86,087.93 0.17 Warner Inc 易所 439 Total 全系统服务公 TSS UN 纽约交 美国 266 86,019.42 0.17 System 司 易所 Services Inc 440 Dover Corp 多佛 DOV UN 纽约交 美国 216 85,994.49 0.17 易所 441 GameStop GameStop公司 GME UN 纽约交 美国 472 85,942.02 0.17 Corp A 易所 442 Wyndham Wyndham公司 WYN UN 纽约交 美国 182 85,860.33 0.17 Worldwide 易所 Corp 443 Universal Universal UHS UN 纽约交 美国 110 85,351.23 0.17 Health Health 易所 Services Services公 444 Praxair 普莱克斯 PX UN 纽约交 美国 128 85,112.91 0.17 Inc 易所 445 General 通用磨坊 GIS UN 纽约交 美国 227 84,993.56 0.17 Mills Inc 易所 446 Halliburto 哈利伯顿 HAL UN 纽约交 美国 384 84,880.18 0.17 n Co 易所 447 Apple Inc. 苹果公司 AAPL UQ 纳斯达 美国 124 84,756.03 0.17 克交易 所 448 Intl Paper 国际纸业 IP UN 纽约交 美国 345 84,459.01 0.17 Co 易所 449 COLUMBIA 哥伦比亚管道 CPGX UN 纽约交 美国 650 84,416.80 0.17 PIPELINE 集团股份有限 易所 GROUP 公司 450 Capital 第一资本金融 COF UN 纽约交 美国 180 84,367.45 0.17 One 易所 Financial 451 Deere & Co 迪尔 DE UN 纽约交 美国 170 84,195.37 0.17 易所 452 Diamond 钻石近海钻探 DO UN 纽约交 美国 614 84,127.19 0.17 Offshore 公司 易所 Drilling 453 Hasbro Inc 孩之宝 HAS UQ 纳斯达 美国 192 83,982.51 0.17 克交易 所 454 Kinder 特拉华州金德 KMI UN 纽约交 美国 860 83,320.68 0.17 Morgan Inc 摩根公司 易所 455 FedEx Corp 联邦快递 FDX UN 纽约交 美国 86 83,203.41 0.17 易所 456 Pioneer Pioneer自然 PXD UN 纽约交 美国 102 83,045.09 0.17 Natural 资源公司 易所 Resources 457 Electronic 电子艺界 EA UQ 纳斯达 美国 186 83,000.68 0.17 Arts 克交易 所 458 Skyworks 思佳讯解决方 SWKS UQ 纳斯达 美国 166 82,817.95 0.17 Solutions 案公司 克交易 Inc 所 459 St Jude 圣犹达医疗用 STJ UN 纽约交 美国 206 82,628.59 0.17 Medical 品 易所 Inc 460 Cimarex Cimarex能源 XEC UN 纽约交 美国 142 82,416.51 0.17 Energy Co 公司 易所 461 Stericycle Stericycle SRCL UQ 纳斯达 美国 105 82,228.46 0.17 Inc 公司 克交易 所 462 Pentair Pentair公共 PNR UN 纽约交 美国 254 81,693.51 0.17 Ltd. 有限公司 易所 463 AES Corp 爱伊斯 AES UN 纽约交 美国 1,31 81,408.32 0.16 易所 0 464 Pulte Pulte集团公 PHM UN 纽约交 美国 703 81,348.31 0.16 Group Inc 司 易所 465 Affiliated 联合经理集团 AMG UN 纽约交 美国 78 80,918.57 0.16 Manegers 股份有限公司 易所 Group 466 EOG EOG资源 EOG UN 纽约交 美国 176 80,904.02 0.16 Resources 易所 467 NetApp Inc 网域存储技术 NTAP UQ 纳斯达 美国 467 80,452.52 0.16 克交易 所 468 Signet 英国西格尼珠 SIG UN 纽约交 美国 100 80,319.34 0.16 Jewelers 宝有限公司 易所 Ltd 469 Best Buy Co 百思买 BBY UN 纽约交 美国 402 79,487.51 0.16 Inc 易所 470 PACCAR Inc 帕卡 PCAR UQ 纳斯达 美国 258 79,411.53 0.16 克交易 所 471 Qorvo, Inc Qorvo股份有 QRVO UQ 纳斯达 美国 240 79,325.82 0.16 限公司 克交易 所 472 Transocean Transocean公 RIG UN 纽约交 美国 984 79,104.52 0.16 Inc 司 易所 473 Caterpilla 卡特彼勒 CAT UN 纽约交 美国 179 78,993.61 0.16 r Inc 易所 474 Synchrony Synchrony金 SYF UN 纽约交 美国 400 78,988.15 0.16 Financial 融 易所 475 Murphy Oil 墨菲石油公司 MUR UN 纽约交 美国 537 78,284.57 0.16 Corp 易所 476 F5 F5 Networks公 FFIV UQ 纳斯达 美国 124 78,072.81 0.16 Networks 司 克交易 Inc 所 477 Marathon 马拉松石油 MRO UN 纽约交 美国 954 77,993.72 0.16 Oil Corp 易所 478 Endo Endo制药控股 ENDP UQ 纳斯达 美国 196 77,917.49 0.16 Internatio 有限公司 克交易 nal 所 479 Quanta Quanta服务 PWR UN 纽约交 美国 588 77,319.30 0.16 Services 股份有限公司 易所 Inc 480 Harley-Dav 哈雷摩托车 HOG UN 纽约交 美国 262 77,223.06 0.16 idson Inc 易所 481 Kansas Kansas City KSU UN 纽约交 美国 159 77,095.46 0.16 City Southern 易所 Southern Inc 482 Perrigo Co Perrigo公司 PRGO UN 纽约交 美国 82 77,049.16 0.16 易所 483 FMC FMC技术公司 FTI UN 纽约交 美国 409 77,047.15 0.16 Technologi 易所 es Inc 484 Archer-Dan Archer-Danie ADM UN 纽约交 美国 323 76,933.84 0.16 iels-Midla ls-Midland公 易所 nd Co 司 485 HCA HCA控股公司 HCA UN 纽约交 美国 174 76,414.22 0.15 Holdings 易所 Inc 486 Priceline. Priceline集 PCLN UQ 纳斯达 美国 9 74,511.14 0.15 com Inc 团 克交易 所 487 Leucadia Leucadia LUK UN 纽约交 美国 653 73,739.18 0.15 National National公 易所 Corp (NY) 司 488 Martin Martin MLM UN 纽约交 美国 83 73,612.36 0.15 Marietta Marietta材 易所 料股份有限 489 WESTROCK WestRock公司 WRK UN 纽约交 美国 248 73,467.03 0.15 CO 易所 490 News 美国新闻集团 NWSA UQ 纳斯达 美国 834 72,353.25 0.15 Corporatio 克交易 n 所 491 Bed Bath & Bed Bath & BBBY UQ 纳斯达 美国 225 70,496.15 0.14 Beyond Inc Beyond 克交易 所 492 Mosaic Co Mosaic公司 MOS UN 纽约交 美国 392 70,230.10 0.14 易所 493 Seagate 希捷科技公司 STX UQ 纳斯达 美国 295 70,226.34 0.14 Technology 克交易 所 494 21st 新闻集团 FOXA UQ 纳斯达 美国 378 66,666.41 0.14 Century 克交易 Fox 所 495 Gap Inc Gap公司 GPS UN 纽约交 美国 412 66,081.47 0.13 易所 496 Nordstrom Nordstrom公 JWN UN 纽约交 美国 195 63,072.01 0.13 Inc 司 易所 497 Chipotle Chipotle CMG UN 纽约交 美国 20 62,319.08 0.13 Mexican Mexican Grill 易所 Grill Inc. 股份 498 Discovery 探索传播公司 DISCK 纳斯达 美国 365 59,775.54 0.12 Communicat UQ 克交易 ionsC 所 499 Alphabet Alphabet公司 GOOGL 纳斯达 美国 9 45,468.77 0.09 Inc A UQ 克交易 所 500 Alphabet Alphabet公司 GOOG UQ 纳斯达 美国 9 44,350.77 0.09 Inc C 克交易 所 501 Discovery 探索传播公司 DISCA 纳斯达 美国 212 36,728.84 0.07 Communicat UQ 克交易 ionsA 所 502 TWENTY-FIR 新闻集团 FOX UQ 纳斯达 美国 124 21,925.77 0.04 ST CENTURY 克交易 FOX - B 所 503 News Corp B 美国新闻集团 NWS UQ 纳斯达 美国 207 18,764.69 0.04 克交易 所 8.4.1积极投资期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权益投资明细 本基金本报告期末未持有积极投资的股票及存托凭证。 8.5报告期内权益投资组合的重大变动 8.5.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的权益投资明细 金额单位：人民币元 序 占期初基金 号 公司名称(英文) 证券代码 本期累计买入金额 资产净值比 例（％） 1 Endo International plc ENDP UQ 195,526.13 0.18 2 American Airlines Group AAL UQ 192,291.85 0.18 Inc. 3 Hanesbrands Inc HBI UN 173,689.93 0.16 4 Schein Henry Inc HSIC UQ 172,245.50 0.16 5 Skyworks Solutions Inc SWKS UQ 170,702.57 0.16 6 SL Green Realty Corp SLG UN 168,824.00 0.16 7 Equinix Inc EQIX UQ 168,191.13 0.16 8 HCA Holdings Inc HCA UN 166,795.17 0.16 9 Realty Income Corp O UN 137,448.36 0.13 10 Qorvo, Inc QRVO UQ 132,233.93 0.12 11 Southwestern Energy Co SWN UN 129,869.78 0.12 12 Advance Auto Parts Inc AAP UN 120,913.24 0.11 13 CONSOL Energy Inc CNX UN 113,317.94 0.11 14 Hunt J.B. Transport JBHT UQ 112,361.60 0.10 Services 15 Activision Blizzard Inc ATVI UQ 104,436.93 0.10 16 Chesapeake Energy Corp CHK UN 102,633.46 0.10 17 United Continental UAL UN 99,537.37 0.09 Holding Inc 18 Illumina Inc ILMN UQ 94,095.78 0.09 19 Freeport-McMoRan Inc FCX UN 93,492.18 0.09 20 Verisk Analytics Inc VRSK UQ 92,718.21 0.09 注：本项中“本期累计买入金额”按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关 交易费用。 8.5.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的权益投资明细 金额单位：人民币元 序 占期初基金 号 公司名称(英文) 证券代码 本期累计卖出金额 资产净值比 例（％） 1 Hospira Inc HSP UN 286,435.62 0.27 2 NetFlix Inc NFLX UQ 274,689.55 0.26 3 Altera Corp ALTR UQ 263,659.07 0.25 4 Nabors Industries Ltd NBR UN 262,887.05 0.25 5 Pall Corp PLL UN 260,115.26 0.24 6 Medtronic plc MDT UN 245,054.53 0.23 7 Denbury Resources Inc DNR UN 240,992.80 0.22 8 Sigma-Aldrich Corp SIAL UQ 207,665.02 0.19 9 PETsMART Inc PETM UQ 206,102.70 0.19 10 Safeway Inc SWY UN 206,008.44 0.19 11 Cablevision Systems Co A CVC UN 204,696.32 0.19 12 Windstream Holdings Inc WIN UQ 201,588.41 0.19 13 QEP Resources QEP UN 200,465.20 0.19 14 Electronic Arts EA UQ 199,366.99 0.19 15 Vulcan Materials Co VMC UN 198,547.75 0.19 16 Reynolds American Inc RAI UN 197,906.72 0.18 17 Noble Corp plc NE UN 197,848.22 0.18 18 Boston Scientific Corp BSX UN 195,656.62 0.18 19 Total System Services Inc TSS UN 194,613.33 0.18 20 Newfield Exploration Co NFX UN 193,869.04 0.18 注：本项中“本期累计卖出金额”按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关 交易费用。 8.5.3权益投资的买入成本总额及卖出收入总额 单位:人民币元 买入成本（成交）总额 7,492,186.59 卖出收入（成交）总额 61,693,720.34 注：本项中“买入股票的成本(成交)总额”及“卖出股票的收入(成交)总额”均按买卖成交金额 （成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 8.6期末按债券信用等级分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 8.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名金融衍生品投资明细 本基金本报告期末未持有金融衍生品。 8.10期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 本基金本报告期末未持有基金。 8.11投资组合报告附注 8.11.1报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查的，或在报告编制日 前一年内受到公开谴责、处罚的。 8.11.2基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外股票。 8.11.3期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 63,306.30 4 应收利息 103.07 5 应收申购款 75,726.80 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 139,136.17 8.11.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 8.11.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名指数投资中不存在流通受限情况。 8.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。 §9基金份额持有人信息 9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者 (户) 基金份额 占总份 占总份 持有份额 额比例 持有份额 额比例 3,011 11,382.28 31,352.67 0.09% 34,240,682.66 99.91% 注：持有人户数为有效户数，即存量份额大于零的账户。 9.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员 111,953.81 0.3266% 持有本基金 9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究部 0 门负责人持有本开放式基金 本基金基金经理持有本开放式基金 0~10 §10开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（2011年3月23日）基金份额总额 822,754,222.26 本报告期期初基金份额总额 75,142,701.26 本报告期基金总申购份额 20,915,768.64 减:本报告期基金总赎回份额 61,786,434.57 本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - 本报告期期末基金份额总额 34,272,035.33 §11重大事件揭示 11.1基金份额持有人大会决议 报告期内无基金份额持有人大会决议。 11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 一、基金管理人的重大人事变动 1、基金管理人于2015年1月13日发布了《大成基金管理有限公司关于高级管理人员变更 的公告》，经大成基金管理有限公司第六届董事会第一次会议审议通过，刘彩晖女士不再担任公 司副总经理。 2、基金管理人于2015年1月22日发布了《大成基金管理有限公司关于高级管理人员变更 的公告》，经大成基金管理有限公司第六届董事会第一次会议审议通过，由肖剑先生、钟鸣远先 生任公司副总经理。 3、基金管理人于2015年5月5日发布了《大成基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告》，经大成基金管理有限公司第六届董事会第六次会议审议通过，刘明先生不再担任公司副总经理。 4、基金管理人于2015年5月16日发布了《大成基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告》，经大成基金管理有限公司第六届董事会第七次会议审议通过，肖冰先生不再担任公司副总经理。 5、基金管理人于2015年10月15日发布了《大成基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告》，经大成基金管理有限公司第六届董事会第十一次会议审议通过，杨春明先生不再担任公司副总经理职务。 6、基金管理人分别于2015年10月16日、10月30日发布了《大成基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告》，经大成基金管理有限公司第六届董事会十次会议审议通过，周立新先生、温志敏先生担任公司副总经理职务。 二、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 2015年4月，李爱华先生不再担任中国银行股份有限公司托管业务部总经理职务。上述人事变动已按相关规定备案、公告。 11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内没有涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。11.4基金投资策略的改变 本基金投资策略在本报告期内没有重大改变。11.5为基金进行审计的会计师事务所情况 本基金聘任的为本基金审计的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙），本年度支付的审计费用为4万元整。该事务所自基金合同生效日起为本基金提供审计服务至今。11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，本基金管理人及高级管理人员未受到监管部门稽查或处罚。 本报告期内，本基金托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情况。11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况 11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 交易单元 占当期股票 占当期佣金 备注 数量 成交金额 成交总额的比 佣金 总量的比例 例 摩根士丹利 168,068,664.02 100.00% 19,385.69 100.00% - 注：1、根据中国证监会颁布的《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证 监基金字[2007]48号）的有关规定，本公司制定了租用境内证券公司交易单元的选择标准和程序。 租用证券公司交易单元的选择标准主要包括： （一）财务状况良好，最近一年无重大违规行为； （二）经营行为规范，内控制度健全，能满足各投资组合运作的保密性要求； （三）研究实力较强，能提供包括研究报告、路演服务、协助进行上市公司调研等研究服务； （四）具备各投资组合运作所需的高效、安全的通讯条件，有足够的交易和清算能力，满足 各投资组合证券交易需要； （五）能提供投资组合运作、管理所需的其他券商服务； （六）相关基金合同、资产管理合同以及法律法规规定的其他条件。 租用证券公司交易单元的程序：首先根据租用证券公司交易单元的选择标准形成《券商服务 评价表》，然后根据评分高低进行选择基金交易单元。 2、公司作为管理人负责选择代理各投资组合证券买卖的境外券商，具体选择标准如下： （一）具备该机构所在国家或地区政府、监管机构核发的营业执照、业务许可证明文件； （二）资历雄厚，信誉良好； （三）财务状况良好，经营行为规范； （四）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度(包括但不限于公平交易制度及保密制度)， 能满足各投资组合运作高度保密的要求； （五）证券研究或市场研究实力较强，有固定的研究机构和专门研究人员，能及时、定期、 全面地为各投资组合提供宏观经济、行业情况、个股分析、市场研究等各方面研究报告及周到的 信息服务，并能根据各投资组合投资的特定要求，提供专题研究报告； （六）具备各投资组合运作所需的交易执行能力。能够准确、及时、高质量完成各投资组合 下达的交易指令。 （七）具备各投资组合运作所需的后台清算执行能力。能及时、高效处理交易清算、证券交 收等后台清算业务。 （八）能提供各投资组合运作、管理所需的其他服务。 （九）相关基金合同、资产管理合同以及法律法规规定的其他条件。 交易管理部在每半年15个交易日内，汇总上半年境外券商综合服务评价结果，作为当次境外 券商交易量分配依据。并依此制作交易量分配计划，报部门及公司分管领导批准； 交易量分配计划获批后，作为选择交易券商的依据，供交易员在交易时进行券商选择。 券商服务出现重大失误或其他异常情况时，及时报公司监察稽核部及相关领导。可暂停与该 券商的合作，并对其失误所造成的损失进行追偿。 3、境内交易单元包括：长江证券、中信证券、海通证券、光大证券、江海证券、安信证券、 东方证券、中金公司、广州证券、中投证券、湘财证券、银河证券、招商证券、申银万国、中银 国际、东莞证券、渤海证券、国都证券、国泰君安、华宝证券、国信证券、中航证券、财富证券、 华泰证券、天源证券、广发证券、西南证券、华福证券、齐鲁证券、民生证券、万联证券、东海 证券、万和证券、华鑫证券、东吴证券、国海证券、华林证券、英大证券、民族证券。上述交易 单元无交易。 4、本报告期内本基金无退租或新增的境内交易单元，无新增或退租境外交易单元。 11.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 无。 11.8其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 大成标普500等权重指数证券投资基金境 中国证监会指定 外主要市场节假日暂停申购、赎回及定投 报刊及本公司网 1 业务的公告 站 2015/12/31 大成标普500等权重指数证券投资基金 中国证监会指定 2016年境外主要市场节假日暂停申购赎回 报刊及本公司网 2 安排的公告 站 2015/12/28 大成标普500等权重指数证券投资基金境 中国证监会指定 外主要市场节假日暂停申购、赎回及定投 报刊及本公司网 3 业务的公告 站 2015/12/22 大成标普500等权重指数证券投资基金境 中国证监会指定 外主要市场节假日暂停申购、赎回及定投 报刊及本公司网 4 业务的公告 站 2015/11/24 中国证监会指定 大成标普500等权重指数证券投资基金更 报刊及本公司网 5 新的招募说明书（2015年第2期）-摘要 站 2015/11/6 中国证监会指定 大成标普500等权重指数证券投资基金更 报刊及本公司网 6 新的招募说明书（2015年第2期） 站 2015/11/6 中国证监会指定 大成标普500等权重指数证券投资基金 报刊及本公司网 7 2015年第3季度报告 站 2015/10/24 大成标普500等权重指数证券投资基金境 中国证监会指定 外主要市场节假日暂停申购、赎回及定投 报刊及本公司网 8 业务的公告 站 2015/8/31 中国证监会指定 大成标普500等权重指数证券投资基金 报刊及本公司网 9 2015年半年度报告 站 2015/8/27 中国证监会指定 大成标普500等权重指数证券投资基金 报刊及本公司网 10 2015年半年度报告摘要 站 2015/8/27 中国证监会指定 大成标普500等权重指数证券投资基金 报刊及本公司网 11 2015年第2季度报告 站 2015/7/21 大成标普500等权重指数证券投资基金境 中国证监会指定 外主要市场节假日暂停申购、赎回及定投 报刊及本公司网 12 业务的公告 站 2015/7/1 大成标普500等权重指数证券投资基金境 中国证监会指定 外主要市场节假日暂停申购、赎回及定投 报刊及本公司网 13 业务的公告 站 2015/5/21 中国证监会指定 大成标普500等权重指数证券投资基金更 报刊及本公司网 14 新的招募说明书摘要（2015年第1期） 站 2015/5/8 中国证监会指定 大成标普500等权重指数证券投资基金更 报刊及本公司网 15 新的招募说明书（2015年第1期） 站 2015/5/8 中国证监会指定 大成标普500等权重指数证券投资基金 报刊及本公司网 16 2015年第1季度报告 站 2015/4/18 大成标普500等权重指数证券投资基金境 中国证监会指定 外主要市场节假日暂停申购、赎回及定投 报刊及本公司网 17 业务的公告 站 2015/3/31 中国证监会指定 大成标普500等权重指数证券投资基金 报刊及本公司网 18 2014年年度报告摘要 站 2015/3/28 中国证监会指定 大成标普500等权重指数证券投资基金 报刊及本公司网 19 2014年年度报告 站 2015/3/28 大成标普500等权重指数证券投资基金境 中国证监会指定 20 外主要市场节假日暂停申购、赎回及定投 报刊及本公司网 2015/2/14 业务的公告 站 中国证监会指定 大成标普500等权重指数证券投资基金 报刊及本公司网 21 2014年第4季度报告 站 2015/1/21 中国证监会指定 大成标普500等权重指数证券投资基金分 报刊及本公司网 22 红公告 站 2015/1/16 大成标普500等权重指数证券投资基金境 中国证监会指定 外主要市场节假日暂停申购、赎回及定投 报刊及本公司网 23 业务的公告 站 2015/1/15 中国证监会指定 大成基金管理有限公司 关于旗下基金实 报刊及本公司网 24 行网上直销申购费率优惠的公告 站 2015/1/7 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大成基金管理有限公司关于增加北京钱景 中国证监会指定 财富投资管理有限公司为开放式基金代销 报刊及本公司网 56 机构并开通相关业务的公告 站 2015/5/19 中国证监会指定 大成基金管理有限公司关于旗下基金实行 报刊及本公司网 57 网上直销申购费率优惠的公告 站 2015/6/2 中国证监会指定 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金 报刊及本公司网 58 开展赎回费率优惠活动的公告 站 2015/6/3 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金 中国证监会指定 增加爱建证券有限责任公司为代销机构的 报刊及本公司网 59 公告 站 2015/6/8 中国证监会指定 大成基金管理有限公司关于参加数米基金 报刊及本公司网 60 网费率优惠活动的公告 站 2015/6/11 中国证监会指定 关于在北京市开展打击以私募投资基金为 报刊及本公司网 61 名从事非法集资专项整治行动的通告 站 2015/6/24 中国证监会指定 大成基金管理有限公司关于参加数米基金 报刊及本公司网 62 网费率优惠活动的公告 站 2015/6/27 中国证监会指定 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金 报刊及本公司网 63 开展赎回费率优惠活动的公告 站 2015/7/7 中国证监会指定 大成基金管理有限公司关于公司、高管投 报刊及本公司网 64 资旗下基金相关事宜的公告 站 2015/7/7 中国证监会指定 大成基金管理有限公司关于旗下基金实行 报刊及本公司网 65 网上直销申购费率优惠的公告 站 2015/7/10 大成基金管理有限公司关于养老金账户通 中国证监会指定 过直销中心申购旗下部分基金费率优惠的 报刊及本公司网 66 公告 站 2015/7/27 中国证监会指定 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金 报刊及本公司网 67 增加天天基金为代销机构的公告 站 2015/7/29 中国证监会指定 关于大成基金管理有限公司上海理财中心 报刊及本公司网 68 办公地址变更的公告 站 2015/8/13 大成基金管理有限公司关于增加诺亚正行 中国证监会指定 （上海）基金销售投资顾问有限公司为开 报刊及本公司网 69 放式基金代销机构并开通相关业务的公告 站 2015/8/14 中国证监会指定 大成基金管理有限公司关于参加天天基金 报刊及本公司网 70 网费率优惠的公告 站 2015/8/22 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2015/11/16 中国证监会指定 关于上海陆金所资产管理有限公司增加代 报刊及本公司网 86 销大成基金管理有限公司基金产品的公告 站 2015/11/28 中国证监会指定 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金 报刊及本公司网 87 开展赎回费率优惠活动的公告 站 2015/12/2 中国证监会指定 大成基金管理有限公司关于旗下基金实行 报刊及本公司网 88 网上直销申购费率优惠的公告 站 2015/12/17 大成基金管理有限公司关于增加第一创业 中国证监会指定 证券股份有限公司为开放式基金代销机构 报刊及本公司网 89 并开通相关业务的公告 站 2015/12/18 中国证监会指定 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金 报刊及本公司网 90 开展赎回费率优惠活动的公告 站 2015/12/29 中国证监会指定 大成基金管理有限公司关于网上直销系统 报刊及本公司网 91 暂停服务的通知 站 2015/12/29 大成基金管理有限公司关于指数熔断机制 中国证监会指定 对公司旗下公募基金相关业务事项影响的 报刊及本公司网 92 公告 站 2015/12/31 §12影响投资者决策的其他重要信息 无。 §13备查文件目录 13.1备查文件目录 1、中国证监会批准设立大成标普500等权重指数证券投资基金的文件； 2、《大成标普500等权重指数证券投资基金基金合同》； 3、《大成标普500等权重指数证券投资基金托管协议》； 4、大成基金管理有限公司批准文件、营业执照、公司章程； 5、本报告期内在指定报刊上披露的各种公告原稿。 13.2存放地点 备查文件存放在本基金管理人和托管人的住所。 13.3查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，或登录本基金管理人网站http://www.dcfund.com.cn进行查 阅。 大成基金管理有限公司 2016年3月26日