大成标普500等权重指数证券投资基金 2015年半年度报告 2015年6月30日 基金管理人：大成基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 送出日期：2015年8月27日 §1重要提示及目录 1.1重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2015年8月25日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2015年01月01日起至06月30日止。1.2目录 §1重要提示及目录.................................................................................................................................2 1.1重要提示.....................................................................................................................................2 1.2目录.............................................................................................................................................3§2基金简介.............................................................................................................................................5 2.1基金基本情况.............................................................................................................................5 2.2基金产品说明.............................................................................................................................5 2.3基金管理人和基金托管人.........................................................................................................5 2.4境外投资顾问和境外资产托管人.............................................................................................6 2.5信息披露方式.............................................................................................................................6 2.6其他相关资料.............................................................................................................................6§3主要财务指标和基金净值表现.........................................................................................................6 3.1主要会计数据和财务指标.........................................................................................................6 3.2基金净值表现.............................................................................................................................7§4管理人报告.........................................................................................................................................8 4.1基金管理人及基金经理情况.....................................................................................................8 4.2境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介.......................................................10 4.3管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明...........................................................10 4.4管理人对报告期内公平交易情况的专项说明.......................................................................10 4.5管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明....................................................... 11 4.6管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望....................................................... 11 4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明...................................................................12 4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明.......................................................................13 4.9报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明...............................13§5托管人报告.......................................................................................................................................13 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明...........................................................................13 5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明.......13 5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见.......................13§6半年度财务会计报告（未经审计）...............................................................................................14 6.1资产负债表...............................................................................................................................14 6.2利润表.......................................................................................................................................15 6.3所有者权益（基金净值）变动表...........................................................................................16 6.4报表附注...................................................................................................................................17§7投资组合报告...................................................................................................................................29 7.1期末基金资产组合情况...........................................................................................................29 7.2期末在各个国家（地区）证券市场的权益投资分布...........................................................30 7.3期末按行业分类的权益投资组合...........................................................................................30 7.4期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的权益投资明细.......................................31 7.5报告期内权益投资组合的重大变动.......................................................................................59 7.6期末按债券信用等级分类的债券投资组合...........................................................................60 7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细...........................60 7.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细...............60 7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名金融衍生品投资明细...............60 7.10期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细.........................61 7.11投资组合报告附注.................................................................................................................61§8基金份额持有人信息.......................................................................................................................61 8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构...............................................................................61 8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况...................................................................62 8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况...................................62§9开放式基金份额变动.......................................................................................................................62§10重大事件揭示.................................................................................................................................62 10.1基金份额持有人大会决议.....................................................................................................62 10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动.....................................62 10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼.........................................................63 10.4基金投资策略的改变.............................................................................................................63 10.5为基金进行审计的会计师事务所情况.................................................................................63 10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况.................................................63 10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况.............................................................................63 10.8其他重大事件.........................................................................................................................65§11影响投资者决策的其他重要信息.................................................................................................67§12备查文件目录.................................................................................................................................67 12.1备查文件目录.........................................................................................................................67 12.2存放地点.................................................................................................................................67 12.3查阅方式.................................................................................................................................67 §2基金简介 2.1基金基本情况 基金名称 大成标普500等权重指数证券投资基金 基金简称 大成标普500等权重指数QDII 基金主代码 096001 交易代码 096001 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2011年3月23日 基金管理人 大成基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 42,650,993.76份 基金合同存续期 不定期 2.2基金产品说明 投资目标 通过严格的投资纪律约束和数量化风险管理手段，实 现基金投资组合对标的指数的有效跟踪，追求跟踪误 差最小化。 投资策略 本基金将按照标的指数的成份股及其权重构建基金股 票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动 而进行相应调整。但在因特殊情况（如股票停牌、流 动性不足）导致无法获得足够数量的股票时，基金管 理人将搭配使用其他合理方法进行适当的替代。 本基金还可能将一定比例的基金资产投资于与标普 500等权重指数相关的公募基金、上市交易型基金，以 优化投资组合的建立，达到节约交易成本和有效追踪 标的指数表现的目的。 业绩比较基准 标普500等权重指数（全收益指数） 风险收益特征 本基金为美国股票指数型证券投资基金，风险与预期 收益高于混合型基金、债券基金以及货币市场基金， 属于预期风险较高的产品。 2.3基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 大成基金管理有限公司 中国银行股份有限公司 姓名 杜鹏 王永民 信息披露负责人 联系电话 0755-83183388 010-66594896 电子邮箱 dupeng@dcfund.com.cn fcid@bankofchina.com 客户服务电话 4008885558 95566 传真 0755-83199588 010-66594942 注册地址 深圳市福田区深南大道 北京市西城区复兴门内大街1 7088号招商银行大厦32层 号 办公地址 深圳市福田区深南大道 北京市西城区复兴门内大街1 7088号招商银行大厦32层 号 邮政编码 518040 100818 法定代表人 刘卓 田国立 2.4境外投资顾问和境外资产托管人 项目 境外资产托管人 英文 Bank of China (Hong Kong) Limited 名称 中文 中国银行（香港）有限公司 注册地址 香港花园道1号中银大厦 办公地址 香港花园道1号中银大厦 邮政编码 - 2.5信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》 登载基金半年度报告正文的管理人互联网 http://www.dcfund.com.cn 网址 基金半年度报告备置地点 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦32层 大成基金管理有限公司 北京市西城区复兴门内大街1号中国银行股份有限 公司托管及投资者服务部 2.6其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 大成基金管理有限公司 深圳市福田区深南大道7088号招商 银行大厦32层 §3主要财务指标和基金净值表现 3.1主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1期间数据和指标 报告期(2015年1月1日- 2015年6月30日) 本期已实现收益 10,899,135.92 本期利润 1,145,839.65 加权平均基金份额本期利润 0.0191 本期加权平均净值利润率 1.33% 本期基金份额净值增长率 0.43% 3.1.2期末数据和指标 报告期末( 2015年6月30日) 期末可供分配利润 15,330,901.36 期末可供分配基金份额利润 0.3595 期末基金资产净值 60,251,372.43 期末基金份额净值 1.413 3.1.3累计期末指标 报告期末( 2015年6月30日) 基金份额累计净值增长率 43.76% 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为 期末余额，不是当期发生数）。 3、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于 所列数字。 3.2基金净值表现 3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基 阶段 增长率① 增长率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④ 准差② 率③ 准差④ 过去一 -2.08% 0.67% -2.23% 0.71% 0.15% -0.04% 个月 过去三 -1.40% 0.61% -1.09% 0.63% -0.31% -0.02% 个月 过去六 0.43% 0.79% 0.70% 0.80% -0.27% -0.01% 个月 过去一 4.08% 0.75% 6.11% 0.77% -2.03% -0.02% 年 过去三 51.96% 0.73% 70.89% 0.77% -18.93% -0.04% 年 自基金 合同生 43.76% 1.01% 77.05% 1.07% -33.29% -0.06% 效起至 今 注：同期业绩比较基准以美元计价，不包含人民币汇率变动等因素产生的效应。 3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的 比较 注：1、按基金合同规定，本基金自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金 合同的约定。截至本报告日，本基金的各项投资比例已达到基金合同规定的各项比例。 2、同期业绩比较基准以美元计价，不包含人民币汇率变动等因素产生的效应。 §4管理人报告 4.1基金管理人及基金经理情况 4.1.1基金管理人及其管理基金的经验 大成基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[1999]10号文批准，于1999年4月12日正 式成立，是中国证监会批准成立的首批十家基金管理公司之一，注册资本为2亿元人民币，注册 地为深圳。目前公司由四家股东组成，分别为中泰信托有限责任公司(48%)、光大证券股份有限公 司(25%)、中国银河投资管理有限公司(25%)、广东证券股份有限公司(2%)。截至2015年6月30 日，本基金管理人共管理5只ETF及1只ETF联接基金：大成中证100交易型开放式指数证券投 资基金、深证成长40交易型开放式指数证券投资基金及大成深证成长40交易型开放式指数证券 投资基金联接基金、中证500深市交易型开放式指数证券投资基金、中证500沪市交易型开放式 指数证券投资基金、大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金，2只QDII基金：大成标普500 等权重指数证券投资基金、大成纳斯达克100指数证券投资基金及51只开放式证券投资基金：大 成景丰债券型证券投资基金（LOF）、大成价值增长证券投资基金、大成债券投资基金、大成蓝筹 稳健证券投资基金、大成精选增值混合型证券投资基金、大成货币市场证券投资基金、大成沪深 300指数证券投资基金、大成财富管理2020生命周期证券投资基金、大成积极成长混合型证券投 资基金、大成创新成长混合型证券投资基金(LOF)、大成景阳领先混合型证券投资基金、大成强化 收益定期开放债券型证券投资基金、大成策略回报混合型证券投资基金、大成行业轮动混合型证 券投资基金、大成中证红利指数证券投资基金、大成核心双动力混合型证券投资基金、大成竞争 优势混合型证券投资基金、大成景恒保本混合型证券投资基金、大成内需增长混合型证券投资基 金、大成可转债增强债券型证券投资基金、大成消费主题混合型证券投资基金、大成新锐产业混 合型证券投资基金、大成优选混合型证券投资基金（LOF）、大成月添利理财债券型证券投资基金、 大成现金增利货币市场证券投资基金、大成月月盈短期理财债券型证券投资基金、大成现金宝场 内实时申赎货币市场基金、大成景安短融债券型证券投资基金、大成景兴信用债债券型证券投资 基金、大成景旭纯债债券型证券投资基金、大成景祥分级债券型证券投资基金、大成信用增利一 年定期开放债券型证券投资基金、大成健康产业混合型证券投资基金、大成中小盘混合型证券投 资基金（LOF）、大成灵活配置混合型证券投资基金、大成丰财宝货币市场基金、大成景益平稳收 益混合型证券投资基金、大成添利宝货币市场基金、大成景利混合型证券投资基金、大成产业升 级股票型证券投资基金（LOF）、大成高新技术产业股票型证券投资基金、大成景秀灵活配置混合 型证券投资基金、大成互联网思维混合型证券投资基金、大成景明灵活配置混合型证券投资基金、 大成景穗灵活配置混合型证券投资基金、大成景鹏灵活配置混合型证券投资基金、大成睿景灵活 配置混合型证券投资基金、大成景源灵活配置混合型证券投资基金、大成景裕灵活配置混合型证 券投资基金、大成中证互联网金融指数分级证券投资基金及大成正向回报灵活配置混合型证券投 资基金（本基金2015年7月8日成立）等。 4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基金经理 姓名 职务 （助理）期限 业证券年从限说明 任职日期 离任日期 金融学硕士。2003年4月至2004 年6月就职于国信证券研究部， 本基金 任研究员；2004年6月至2005年 冉凌浩先 基金经 2011年8 - 12年 9月就职于华西证券研究部，任高 生 理 月26日 级研究员；2005年9月加入大成 基金管理有限公司，历任金融工 程师、境外市场研究员及基金经 理助理。2011年8月26日起担任 大成标普500等权重指数型证券 投资基金基金经理。2014年11月 13日起担任大成纳斯达克100指 数证券投资基金基金经理。具有 基金从业资格。国籍：中国 注：1、任职日期、离任日期为本基金管理人作出决定之日。 2、证券从业年限的计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介 本基金本报告期内无境外投资顾问。 4.3管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、《大成标普500等 权重指数型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，在基金管理运作中，大成标普 500等权重指数型证券投资基金的投资范围、投资比例、投资组合、证券交易行为、信息披露等 符合有关法律法规、行业监管规则和基金合同等规定，本基金没有发生重大违法违规行为，没有 运用基金财产进行内幕交易和操纵市场行为以及进行有损基金投资人利益的关联交易，整体运作 合法、合规。本基金将继续以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，承诺将一如既往地本着 诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，在规范基金运作和严格控制投资风险的前提下， 努力为基金份额持有人谋求最大利益。 4.4管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.4.1公平交易制度的执行情况 报告期内，基金管理人严格执行了公平交易的原则和制度。基金管理人对旗下所有投资组合 间连续4个季度的日内、3日内及5日内股票及债券交易同向交易价差分析及相应交易情形的分 析结果表明：债券交易同向交易频率较低；股票同向交易溢价率较大主要来源于市场因素（如个 股当日价格振幅较高）及组合经理交易时机选择，即投资组合成交时间不一致以及成交价格的日 内较大变动导致个别些组合间的成交价格差异较大。结合交易价差分布统计分析和潜在利益输送 金额统计结果表明投资组合间不存在利益输送的可能性。 4.4.2异常交易行为的专项说明 公司风险管理部定期对公司旗下所有投资组合间同向交易、反向交易等可能存在异常交易的 行为进行分析。2015上半年公司旗下主动投资组合间股票交易存在40笔同日反向交易，原因是 投资组合投资策略需要。主动型投资组合与指数型投资组合之间或指数型投资组合之间存在股票 同日反向交易，参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该股当日成交量5% 的仅有1笔，原因为投资策略需要；投资组合间存在1笔债券同日反向交易，原因为投资策略需 要。投资组合间相邻交易日反向交易的市场成交比例、成交均价等交易结果数据表明该类交易不 对市场产生重大影响，无异常；投资组合间虽然存在同向交易行为，但结合交易价差分布统计分 析和潜在利益输送金额统计结果表明投资组合间不存在利益输送的可能性。 4.5管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.5.1报告期内基金投资策略和运作分析 2015年上半年，全球宏观经济保持了缓慢但相对稳定的增长，国际金融市场也相对稳定。 2015年上半年，从欧洲方面来看，欧洲经济出现逐步复苏的迹象，因此欧元区的主要股票指数都有良好的表现。虽然在2季度的时候，希腊危机曾经重燃，希腊全民公投的结果更是将希腊退出欧元区风险进一步推高，但是最终希腊政府还是采取了向欧元区领导国妥协的政策，暂时平息了此次希腊危机。 2015年上半年，美国经济增长略微偏弱。2015年1季度的年化季环比GDP增长率为0.6%，显著低于近1年的平均水平。1季度宏观经济较弱的原因主要有（1）今年年初，美国出现严重的暴风雪天气，影响了经济活动；（2）美元短期内过强对美国净出口造成负面影响。 进入2季度，美国宏观经济增速有所恢复，2季度的年化季环比GDP增长率为2.3%，接近长期趋势水平。房屋销售和个人消费都是期内经济增长的重要引擎。 由于上半年美国宏观经济表现相对较弱，所以本基金所跟踪的标普500等权重指数在期内并未取得较高收益率。 在本报告期内，本基金的目标指数上涨0.70%，美元兑人民币中间价下跌0.09%，经汇率调整后的目标指数上涨0.61%。在本报告期内，本基金净值上涨0.43%，低于经汇率调整后的目标指数0.18%。在本报告期内，本基金的经汇率调整后的年化跟踪误差为 0.85%，日均偏差绝对值为0.042%，均显著低于本基金合同中的目标值。 4.5.2报告期内基金的业绩表现 截止本报告期末，本基金份额资产净值为1.413元，本报告期基金份额净值增长率为0.43%,同期业绩比较基准收益率为0.7%，低于业绩比较基准的表现。 4.6管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望欧洲方面，欧洲的经济复苏仍然在持续，同时希腊政府已经妥协于欧元区主要领导国，希腊危机暂时平息，不会因此引发严重的金融危机。 从美国自身来看，虽然上半年经济增速放缓，但美国经济长期增长的逻辑不变，未来经济增长潜力依然较大。个人消费和房地产市场有望持续成为经济增长的主要驱动力。 当前市场普遍预计美联储在四季度加息一次的可能性较大，主要理由是：（1）当前通胀无压力，美联储不急于加息；（2）短期经济数据表现一般。从历史实证分析来看，加息初期在不会对股票指数的长期业绩产生负面影响。 随着美国宏观经济恢复增长的动能，本指数成分股企业盈利也有望保持增长。当前标普500指数的动态市盈率在17倍左右，仍然处于历史平均区间内。未来指数盈利的持续增加有望推动标普500指数持续上涨。 本基金为被动型指数基金，其投资目标就是要复制指数的收益率。本基金将坚持被动型的指数化投资理念，持续实施高效的组合管理策略、交易策略及风险控制方法，以期更好的跟踪指数，力争将跟踪误差控制在较低的水平。 4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人指导基金估值业务的领导小组为公司估值委员会，公司估值委员会主要负责估值政策和估值程序的制定、修订以及执行情况的监督。估值委员会由股票投资部、研究部、固定收益总部、风险管理部、基金运营部、监察稽核部、专户投资部指定人员组成。公司估值委员会的相关成员均具备相应的专业胜任能力和相关工作经历，估值委员会成员中包括两名投资组合经理。 股票投资部、研究部、固定收益总部、风险管理部和专户投资部负责关注相关投资品种的动态，评判基金持有的投资品种是否处于不活跃的交易状态或者最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件，从而确定估值日需要进行估值测算或者调整的投资品种；提出合理的数量分析模型对需要进行估值测算或者调整的投资品种进行公允价值定价与计量；定期对估值政策和程序进行评价，以保证其持续适用；基金运营部负责日常的基金资产的估值业务，执行基金估值政策，并负责与托管行沟通估值调整事项；监察稽核部负责审核估值政策和程序的一致性，监督估值委员会工作流程中的风险控制，并负责估值调整事项的信息披露工作。 本基金的日常估值程序由基金运营部基金估值核算员执行，并与托管银行的估值结果核对一致。基金估值政策的议定和修改采用集体讨论机制，基金经理及投资经理作为估值小组成员，对本基金持仓证券的交易情况、信息披露情况保持应有的职业敏感，向估值委员会提供估值参考信息，参与估值政策讨论。对需采用特别估值程序的证券，基金管理人及时启动特别估值程序，由估值委员会讨论议定特别估值方案并与托管行沟通后由基金运营部具体执行。 本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。截止报告期末本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司/中证指数有限公司签署服务协议，由其按约定提供在银行间同业市场交易的债券品种/在交易所市场上市交易或挂牌转让的固定收益品种（估值处理标准另有规定的除外）的估值数据。 4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金管理人严格按照本基金基金合同的规定进行收益分配。本报告期内大成标普500等权重指数证券投资基金已分配利润1,347,678.32元（每十份基金份额分红0.187元），符合基金合同规定的分红比例。 4.9报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。 §5托管人报告 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在对大成标普500等权重指数证券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。 5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。 5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确和完整。 §6半年度财务会计报告（未经审计） 6.1资产负债表 会计主体：大成标普500等权重指数证券投资基金 报告截止日：2015年6月30日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 上年度末 2015年6月30日 2014年12月31日 资 产： 银行存款 6.4.2.1 5,776,567.05 6,140,744.45 结算备付金 - - 存出保证金 - - 交易性金融资产 6.4.2.2 57,017,532.26 100,813,207.70 其中：股票投资 57,017,532.26 100,813,207.70 基金投资 - - 债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 6.4.2.3 - - 买入返售金融资产 6.4.2.4 - - 应收证券清算款 111,393.34 2,679,332.89 应收利息 6.4.2.5 601.78 882.47 应收股利 65,077.74 131,104.65 应收申购款 126,670.69 191,659.35 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.2.6 103,629.45 - 资产总计 63,201,472.31 109,956,931.51 负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末 2015年6月30日 2014年12月31日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 237,757.84 - 应付赎回款 2,372,388.45 2,330,061.59 应付管理人报酬 52,689.31 93,503.94 应付托管费 13,172.33 23,375.99 应付销售服务费 - - 应付交易费用 6.4.2.7 - - 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.2.8 274,091.95 347,254.11 负债合计 2,950,099.88 2,794,195.63 所有者权益： 实收基金 6.4.2.9 42,650,993.76 75,142,701.26 未分配利润 6.4.2.10 17,600,378.67 32,020,034.62 所有者权益合计 60,251,372.43 107,162,735.88 负债和所有者权益总计 63,201,472.31 109,956,931.51 注：报告截止日2015年6月30日，基金份额净值1.413元，基金份额总额42,650,993.76份。 6.2利润表 公告主体：大成标普500等权重指数证券投资基金 本报告期：2015年1月1日至2015年6月30日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项 目 附注号 2015年1月1日至 2014年1月1日至2014 2015年6月30日 年6月30日 一、收入 1,970,502.17 11,482,617.60 1.利息收入 12,294.63 21,335.08 其中：存款利息收入 6.4.2.11 12,294.63 21,335.08 债券利息收入 - - 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 11,054,446.2 2,484,882.93 3 其中：股票投资收益 6.4.2.12 9,947,494.50 1,449,276.27 基金投资收益 6.4.2.13 - - 债券投资收益 6.4.2.14 - - 资产支持证券投资收益 6.4.2.14.1 - - 贵金属投资收益 6.4.2.15 - - 衍生工具收益 6.4.2.16 - - 股利收益 6.4.2.17 1,106,951.73 1,035,606.66 3.公允价值变动收益（损失以“-”6.4.2.18 -9,753,296.27 9,005,171.91 号填列） 4.汇兑收益（损失以“-”号填列） 605,818.12 -94,663.93 5.其他收入（损失以“-”号填列）6.4.2.19 51,239.46 65,891.61 减：二、费用 824,662.52 1,080,082.29 1．管理人报酬 6.4.5.1.1 430,178.38 633,228.08 2．托管费 6.4.5.1.2 107,544.58 158,307.00 3．销售服务费 - - 4．交易费用 6.4.2.20 15,827.49 10,770.27 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6．其他费用 6.4.2.21 271,112.07 277,776.94 三、利润总额（亏损总额以“-” 1,145,839.65 10,402,535.31 号填列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填 1,145,839.65 10,402,535.31 列） 6.3所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：大成标普500等权重指数证券投资基金 本报告期：2015年1月1日 至2015年6月30日 单位：人民币元 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 75,142,701.26 32,020,034.62 107,162,735.88 金净值） 二、本期经营活动产生 - 1,145,839.65 1,145,839.65 的基金净值变动数（本 期净利润） 三、本期基金份额交易 -32,491,707.50 -14,217,817.28 -46,709,524.78 产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填 列） 其中：1.基金申购款 14,546,060.11 6,180,551.05 20,726,611.16 2.基金赎回款 -47,037,767.61 -20,398,368.33 -67,436,135.94 四、本期向基金份额持 - -1,347,678.32 -1,347,678.32 有人分配利润产生的基 金净值变动（净值减少 以“-”号填列） 五、期末所有者权益（基 42,650,993.76 17,600,378.67 60,251,372.43 金净值） 上年度可比期间 2014年1月1日至2014年6月30日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 87,946,838.33 24,525,092.27 112,471,930.60 金净值） 二、本期经营活动产生 - 10,402,535.31 10,402,535.31 的基金净值变动数（本 期净利润） 三、本期基金份额交易 18,396,296.89 5,487,897.95 23,884,194.84 产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填 列） 其中：1.基金申购款 62,127,005.09 18,803,035.47 80,930,040.56 2.基金赎回款 -43,730,708.20 -13,315,137.52 -57,045,845.72 四、本期向基金份额持 - -437,546.23 -437,546.23 有人分配利润产生的基 金净值变动（净值减少 以“-”号填列） 五、期末所有者权益（基 106,343,135.22 39,977,979.30 146,321,114.52 金净值） 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署： ______罗登攀______ ______肖剑______ ____范瑛____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4报表附注 6.4.1会计政策和会计估计变更的说明 6.4.1.1会计政策变更的说明 本报告期所采用的会计政策与最近一期年度报告一致。 6.4.1.2会计估计变更的说明 对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除 外)，鉴于其交易量和交易频率不足以提供持续的定价信息，本基金本报告期改为采用中央国债登 记结算有限责任公司/中证指数有限公司根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》所独立提供的估值结果确定公允价值。 6.4.2重要财务报表项目的说明 6.4.2.1银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2015年6月30日 活期存款 5,776,567.05 定期存款 - 其中：存款期限1-3个月 - 其他存款 - 合计： 5,776,567.05 6.4.2.2交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2015年6月30日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 46,671,873.38 57,017,532.26 10,345,658.88 贵金属投资-金交所 - - - 黄金合约 债券 交易所市场 - - - 银行间市场 - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 46,671,873.38 57,017,532.26 10,345,658.88 6.4.2.3衍生金融资产/负债 本基金于本期末未持有衍生金融资产/负债。 6.4.2.4买入返售金融资产 本基金于本期末无买入返售金融资产。 6.4.2.5应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 2015年6月30日 应收活期存款利息 601.78 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 - 应收债券利息 - 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 其他 - 合计 601.78 6.4.2.6其他资产 单位：人民币元 项目 本期末 2015年6月30日 其他应收款 - 待摊费用 103,629.45 合计 103,629.45 6.4.2.7应付交易费用 本基金于本期末无应付交易费用。 6.4.2.8其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2015年6月30日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 5,488.64 预提费用 268,603.31 合计 274,091.95 6.4.2.9实收基金 金额单位：人民币元 本期 项目 2015年1月1日至2015年6月30日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 75,142,701.26 75,142,701.26 本期申购 14,546,060.11 14,546,060.11 本期赎回(以"-"号填列) -47,037,767.61 -47,037,767.61 本期末 42,650,993.76 42,650,993.76 6.4.2.10未分配利润 金额单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 13,996,093.01 18,023,941.61 32,020,034.62 本期利润 10,899,135.92 -9,753,296.27 1,145,839.65 本期基金份额交易 -8,216,649.25 -6,001,168.03 -14,217,817.28 产生的变动数 其中：基金申购款 3,277,538.10 2,903,012.95 6,180,551.05 基金赎回款 -11,494,187.35 -8,904,180.98 -20,398,368.33 本期已分配利润 -1,347,678.32 - -1,347,678.32 本期末 15,330,901.36 2,269,477.31 17,600,378.67 6.4.2.11存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 活期存款利息收入 12,244.66 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 - 其他 49.97 合计 12,294.63 6.4.2.12股票投资收益 6.4.2.12.1股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 卖出股票成交总额 46,746,739.45 减：卖出股票成本总额 36,799,244.95 买卖股票差价收入 9,947,494.50 6.4.2.13基金投资收益 本报告期内本基金无基金投资收益。 6.4.2.14债券投资收益 本报告期内本基金无债券投资收益。 6.4.2.15贵金属投资收益 本报告期内本基金无金属投资收益。 6.4.2.16衍生工具收益 本报告期内本基金无衍生工具收益。 6.4.2.17股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 股票投资产生的股利收益 1,106,951.73 基金投资产生的股利收益 - 合计 1,106,951.73 6.4.2.18公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 1.交易性金融资产 -9,753,296.27 ——股票投资 -9,753,296.27 ——债券投资 - ——资产支持证券投资 - ——基金投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 合计 -9,753,296.27 6.4.2.19其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 基金赎回费收入 51,239.46 合计 51,239.46 注：本基金的赎回费率按持有期间递减，赎回费总额的25%归入基金资产。 6.4.2.20交易费用 单位：人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 交易所市场交易费用 15,827.49 银行间市场交易费用 - 合计 15,827.49 6.4.2.21其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 审计费用 19,835.79 信息披露费 148,767.52 指数使用费 98,558.25 银行汇划费 1,864.14 其他 2,086.37 合计 271,112.07 6.4.3或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.3.1或有事项 截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。 6.4.3.2资产负债表日后事项 截至本会计报表批准报出日，本基金无需作披露的资产负债表日后事项。 6.4.4关联方关系 6.4.4.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.4.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 大成基金管理有限公司(“大成基金”) 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 中国银行股份有限公司(“中国银行”) 基金托管人、基金销售机构 中国银行(香港)股份有限公司 (“中银香港”) 境外资产托管人 中泰信托有限责任公司 基金管理人的股东 光大证券股份有限公司(“光大证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构 中国银河投资管理有限公司 基金管理人的股东 广东证券股份有限公司(“广东证券”) 基金管理人的股东 大成国际资产管理有限公司(“大成国际”)基金管理人的子公司 大成创新资本管理有限公司(“大成创新资 基金管理人的合营企业 本”) 注：1.中国证监会于2005年11月6日作出对广东证券取消业务许可并责令关闭的行政处罚。 2.下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.5本报告期及上年度可比期间的关联方交易 本报告期及上年度可比期间内本基金无通过关联方交易单元进行的交易。 6.4.5.1关联方报酬 6.4.5.1.1基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2015年1月1日至2015年6 2014年1月1日至2014年6月30 月30日 日 当期发生的基金应支付 430,178.38 633,228.08 的管理费 其中：支付销售机构的客 157,489.68 231,904.35 户维护费 注：支付基金管理人大成基金的管理人报酬按前一日基金资产净值1.0%的年费率计提，逐日累计 至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日管理人报酬＝前一日基金资产净值X 1.0% /当年天数。 6.4.5.1.2基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2015年1月1日至2015年6 2014年1月1日至2014年6月30 月30日 日 当期发生的基金应支付 107,544.58 158,307.00 的托管费 注：支付基金托管人中国银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至 每月月底，按月支付。其计算公式为： 日托管费＝前一日基金资产净值X 0.25% /当年天数。 6.4.5.2与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本报告期及上年度可比期间内本基金未发生与关联方进行的银行间同业市场的债券(含回购) 交易。 6.4.5.3各关联方投资本基金的情况 6.4.5.3.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本报告期内及上年度可比期间基金管理人未运用固有资金投资本基金。 6.4.5.3.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方无投资本基金的情况。 6.4.5.4由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方 本期 上年度可比期间 名称 2015年1月1日至2015年6月30日 2014年1月1日至2014年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中银香港 750,118.18 - 5,006,840.87 - 中国银行 5,026,448.87 12,244.66 6,384,997.30 21,254.10 注：本基金的银行存款由基金托管人中国银行和境外资产托管人中银香港保管，按银行同业利率 计息。 6.4.5.5本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本报告期及上年度可比期间内本基金未在承销期内参与关联方承销证券。 6.4.5.6其他关联交易事项的说明 本基金本报告期无须作说明的其他关联交易事项。 6.4.6利润分配情况 6.4.6.1利润分配情况——非货币市场基金 金额单位：人民币元 序号 权益 除息日 每10份基金 现金形式 再投资形式 本期利润分配 备注 登记日 份额分红数 发放总额 发放总额 合计 1 2015年1月2015年1月 0.187 736,955.76 610,722.56 1,347,678.32 - 20日 19日 合计 0.187 736,955.76 610,722.56 1,347,678.32 - 6.4.7期末（2015年6月30日）本基金持有的流通受限证券 6.4.7.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 于本报告期末，本基金未持有因认购新发或增发证券而流通受限的证券。 6.4.7.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票 于本报告期末，本基金未持有暂时停牌等流通受限股票。 6.4.8金融工具风险及管理 6.4.8.1风险管理政策和组织架构 本基金为指数型基金，跟踪标的指数市场表现，目标为获取市场平均收益，属于中高风险品 种。本基金投资的金融工具主要包括股票投资、债券投资及权证投资等。本基金在日常经营活动 中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金 管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收 益之间取得最佳的平衡以实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。 本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以由高层监控(董事会合规审计和 风险控制委员会、公司投资风险控制委员会)、专业监控(监察稽核部、风险管理部)、部门互控、 岗位自控构成的风险管理架构体系。本基金的基金管理人在董事会下设立合规审计和风险控制委 员会，对公司整体运营风险进行监督，监督风险控制措施的执行；在管理层层面设立投资风险控 制委员会，通过定期会议讨论涉及投资风险的重大议题，形成正式决议提交投委会；在业务操作 层面，监察稽核部履行合规控制职责，通过定期、不定期检查内控制度的执行情况、对重大风险 点以专项稽核的方式确保公司内控制度、流程得到贯彻执行。风险管理部履行风险量化评估分析 职责。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去 估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风 险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工 具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度， 及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。 6.4.8.2信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 为了规避信用风险，本公司在交易前对交易对手的资信状况进行充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管行 中国银行及境外次托管行中银香港，与该等银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均通过有资格的经纪商进行证券交收和款项清算，违约风险发生的可能性很小。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种的信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。于2015年6月30日，本基金未持有信用类债券( 2014年12月31日：同)。 6.4.8.3流动性风险 流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本基金投资于一家公司发行的股票市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。本基金所持大部分证券在证券交易所上市，均能以合理价格适时变现。 本基金所持有的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。 6.4.8.4市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动 而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.8.4.1利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感 性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面 临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的 久期等方法对上述利率风险进行管理。 本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现 金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款等。 6.4.8.4.1.1利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 1年以内 1-5年 5年以 不计息 合计 2015年6月30日 上 资产 银行存款 5,776,567.05 - - - 5,776,567.05 交易性金融资产 - - - 57,017,532.26 57,017,532.26 应收证券清算款 - - - 111,393.34 111,393.34 应收利息 - - - 601.78 601.78 应收股利 - - - 65,077.74 65,077.74 应收申购款 12,038.73 - - 114,631.96 126,670.69 其他资产 - - - 103,629.45 103,629.45 资产总计 5,788,605.78 - - 57,412,866.53 63,201,472.31 负债 应付证券清算款 - - - 237,757.84 237,757.84 应付赎回款 - - - 2,372,388.45 2,372,388.45 应付管理人报酬 - - - 52,689.31 52,689.31 应付托管费 - - - 13,172.33 13,172.33 其他负债 - - - 274,091.95 274,091.95 负债总计 - - - 2,950,099.88 2,950,099.88 利率敏感度缺口 5,788,605.78 - - 54,462,766.65 60,251,372.43 上年度末 1年以内 1-5年 5 年以不计息 合计 2014年12月31日 上 资产 银行存款 6,140,744.45 - - - 6,140,744.45 交易性金融资产 - - -100,813,207.70 100,813,207.70 应收利息 - - - 882.47 882.47 应收股利 - - - 131,104.65 131,104.65 应收申购款 19,623.66 - - 172,035.69 191,659.35 应收证券清算款 - - - 2,679,332.89 2,679,332.89 资产总计 6,160,368.11 - -103,796,563.40 109,956,931.51 负债 应付证券清算款 - - - - - 应付赎回款 - - - 2,330,061.59 2,330,061.59 应付管理人报酬 - - - 93,503.94 93,503.94 应付托管费 - - - 23,375.99 23,375.99 其他负债 - - - 347,254.11 347,254.11 负债总计 - - - 2,794,195.63 2,794,195.63 利率敏感度缺口 6,160,368.11 - -101,002,367.77 107,162,735.88 注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早 者予以分类。 6.4.8.4.1.2利率风险的敏感性分析 于2015年6月30日，本基金未持有交易性债券投资(2014年12月31日本基金未持有交易 性债券投资)，因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响（2014年12月31日：同）。 6.4.8.4.2外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基 金持有以非记账本位币人民币计价的资产和负债，因此存在相应的外汇风险。本基金管理人每日 对本基金的外汇头寸进行监控。 6.4.8.4.2.1外汇风险敞口 单位：人民币元 本期末 项目 2015年6月30日 美元 港币 其他币种 合计 折合人民币 折合人民币 折合人民币 以外币计价的资产 银行存款 750,134.56 - - 750,134.56 交易性金融资产 57,017,532.26 - - 57,017,532.26 应收股利 65,077.74 - - 65,077.74 应收证券清算款 111,393.34 - - 111,393.34 资产合计 57,944,137.90 - - 57,944,137.90 以外币计价的负债 应付证券清算款 237,757.84 - - 237,757.84 负债合计 237,757.84 - - 237,757.84 资产负债表外汇风险敞口净额 57,706,380.06 - - 57,706,380.06 上年度末 项目 2014年12月31日 美元 港币 其他币种 合计 折合人民币 折合人民币 折合人民币 以外币计价的资产 银行存款 2,395,141.70 - - 2,395,141.70 交易性金融资产 100,813,207.70 - - 100,813,207.70 应收股利 131,104.65 - - 131,104.65 应收证券清算款 2,679,332.89 - - 2,679,332.89 资产合计 106,018,786.94 - - 106,018,786.94 以外币计价的负债 负债合计 - - - - 资产负债表外汇风险敞口净额 106,018,786.94 - - 106,018,786.94 6.4.8.4.2.2外汇风险的敏感性分析 假设 除美元以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币万元） 分析 本期末 上年度末 （2015年6月30日） （2014年12月31日） 美元相对人民币升值5% 增加约289 增加约530 美元相对人民币贬值5% 减少约289 减少约530 6.4.8.4.3其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以 外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场 交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的 影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金的基金管理人通过严格的投资纪律约束和数量化风险管理手段，实现基金投资组合对 标的指数的有效跟踪，追求跟踪误差最小化。 本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资于标普500等权重指数成份股、 备选成份股以及与标普500等权重指数相关的公募基金、上市交易型基金、结构性产品的比例为 基金资产净值的80%-95%，其中投资于与标普500等权重指数相关的公募基金、上市交易型基金、 结构性产品的比例不超过10%；投资于现金、银行存款、固定收益类证券以及中国证监会允许基 金投资的其他金融工具的比例为基金资产净值的5%-20%，其中投资于现金或者到期日在一年以内 的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的 证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括VaR(Valueat Risk)指标 等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。 6.4.8.4.3.1其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 2015年6月30日 2014年12月31日 项目 占基金 占基金资 公允价值 资产净 公允价值 产净值比 值比例 例（%） （%） 交易性金融资产-股票投资 57,017,532.26 94.63 100,813,207.70 94.07 交易性金融资产－基金投资 - 0.00 - 0.00 交易性金融资产－债券投资 - 0.00 - 0.00 交易性金融资产－贵金属投 - 0.00 - 0.00 资 衍生金融资产－权证投资 - 0.00 - 0.00 其他 - 0.00 - 0.00 合计 57,017,532.26 94.63 100,813,207.70 94.07 6.4.8.4.3.2其他价格风险的敏感性分析 假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币万元） 分析 本期末 上年度末 （ 2015年6月30日） （ 2014年12月31日） 业绩比较基准上升5% 增加约289 增加约515 业绩比较基准下降5% 减少约289 减少约515 6.4.9有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。 §7投资组合报告 7.1期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的 比例（%） 1 权益投资 57,017,532.26 90.22 其中：普通股票 57,017,532.26 90.22 存托凭证 - 0.00 优先股 - 0.00 房地产信托凭证 - 0.00 2 基金投资 - 0.00 3 固定收益投资 - 0.00 其中：债券 - 0.00 资产支持证券 - 0.00 4 金融衍生品投资 - 0.00 其中：远期 - 0.00 期货 - 0.00 期权 - 0.00 权证 - 0.00 5 买入返售金融资产 - 0.00 其中：买断式回购的买入返售金融资 - 0.00 产 6 货币市场工具 - 0.00 7 银行存款和结算备付金合计 5,776,567.05 9.14 8 其他各项资产 407,373.00 0.64 9 合计 63,201,472.31 100.00 7.2期末在各个国家（地区）证券市场的权益投资分布 金额单位:人民币元 国家(地区) 公允价值 占基金资产净值比列(%) 美国 57,017,532.26 94.63 合计 57,017,532.26 94.63 7.3期末按行业分类的权益投资组合 7.3.1期末指数投资按行业分类的权益投资组合 金额单位:人民币元 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（%） 金融 10,040,484.81 16.66 消费者非必需品 9,605,147.79 15.94 信息技术 7,426,460.93 12.33 工业 7,325,487.50 12.16 医疗保健 6,549,409.04 10.87 能源 4,560,622.73 7.57 消费者常用品 4,290,662.24 7.12 公用事业 3,348,624.25 5.56 基础材料 3,293,787.62 5.47 电信服务 576,845.35 0.96 合计 57,017,532.26 94.63 注：以上分类采用全球行业分类标准（GICS）。 7.3.2期末积极投资按行业分类的权益投资组合 本基金本报告期末未持有积极投资的股票及存托凭证。 7.4期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的权益投资明细 7.4.1期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细 金额单位：人民币元 序 公司名称 公司名称 证券代 所在证券 所属国 数量 公允价值 占基金资产 号 (英文) (中文) 码 市场 家（地 (股) 净值比列(%) 区） WEC Energy WEC能源集 WEC UN 纽约交易所 US 732 201,247.73 0.33 1 Group Inc 团股份有限 公司 The WMB UN 纽约交易所 US 409 143,501.54 0.24 2 Williams 威廉姆斯公 Companies 司 Inc 3 Tenet Tenet保健 THC UN 纽约交易所 US 399 141,188.21 0.23 Healthcare Cigna CI UN 纽约交易所 US 139 137,666.04 0.23 4 Corporatio CIGNA公司 n 5 ConAgra 康尼格拉食 CAG UN 纽约交易所 US 501 133,910.58 0.22 Foods Inc 品 6 Deere & Co 迪尔 DE UN 纽约交易所 US 224 132,904.77 0.22 Valero Valero能 VLO UN 纽约交易所 US 343 131,270.00 0.22 7 Energy 源 Corp 8 Walt 沃尔特迪斯 DIS UN 纽约交易所 US 188 131,187.59 0.22 Disney Co 尼 9 NIKE Inc B 耐克公司 NKE UN 纽约交易所 US 197 130,097.04 0.22 Unitedheal UNH UN 纽约交易所 US 174 129,779.50 0.22 10 th Group 联合健康 Inc 11 TripAdviso TripAdviso TRIP UQ 纳斯达克交 US 243 129,455.60 0.21 r Inc. r公司 易所 Edwards Edwards EW UN 纽约交易所 US 148 128,872.49 0.21 12 Lifescienc Lifescienc es Corp es公司 HCA HCA控股公 HCA UN 纽约交易所 US 231 128,118.56 0.21 13 Holdings 司 Inc 14 PerkinElme 珀金埃尔默 PKI UN 纽约交易所 US 398 128,084.32 0.21 r Inc 15 Aetna Inc 安泰保险 AET UN 纽约交易所 US 164 127,795.27 0.21 16 Horton DR Horton DHI UN 纽约交易所 US 762 127,458.29 0.21 D.R. Inc 公司 17 Accenture 埃森哲公司 ACN UN 纽约交易所 US 215 127,209.95 0.21 plc Capital 第一资本金 COF UN 纽约交易所 US 236 126,923.96 0.21 18 One 融 Financial Universal Universal UHS UN 纽约交易所 US 146 126,836.41 0.21 19 Health Health Services B Services 公司 Lam Lam LRCX UQ 纳斯达克交 US 255 126,822.05 0.21 20 Research Research 易所 Corp 公司 21 Fastenal 快扣公司 FAST UQ 纳斯达克交 US 491 126,614.98 0.21 Co 易所 Leucadia Leucadia LUK UN 纽约交易所 US 851 126,320.92 0.21 22 National National Corp (NY) 公司 23 Marathon 马拉松石油 MRO UN 纽约交易所 US 778 126,234.35 0.21 OilCorp 24 Assurant Assurant AIZ UN 纽约交易所 US 308 126,160.25 0.21 Inc 公司 Express ESRX UQ 纳斯达克交 US 232 126,148.51 0.21 25 Scripts 快捷药方 易所 Holding Co. 26 Carnival 嘉年华公司 CCL UN 纽约交易所 US 417 125,913.44 0.21 Corp CF CF工业控 CF UN 纽约交易所 US 320 125,754.31 0.21 27 Industries 股股份有限 Holdings 公司 Alexion Alexion制 ALXN UQ 纳斯达克交 US 113 124,882.57 0.21 28 Pharmaceut 药公司 易所 icals Inc Huntington HBAN UQ 纳斯达克交 US 1,805 124,806.39 0.21 29 Bancshares 杭庭顿银行 易所 (OH) Southweste 西南能源公 SWN UN 纽约交易所 US 898 124,787.99 0.21 30 rn Energy 司 Co 31 Prudential 保德信金融 PRU UN 纽约交易所 US 233 124,669.51 0.21 Financial 集团 Inc 32 Wells 富国银行 WFC UN 纽约交易所 US 362 124,466.05 0.21 Fargo & Co 33 Pentair Pentair公 PNR UN 纽约交易所 US 296 124,411.76 0.21 PLC 共有限公司 SunTrust SunTrust STI UN 纽约交易所 US 473 124,402.35 0.21 34 Banks Inc 银行 (GA) CVS Health CVS保健公 CVS UN 纽约交易所 US 194 124,391.71 0.21 35 Corporatio 司 n 36 Allergan 眼力健有限 AGN UN 纽约交易所 US 67 124,300.61 0.21 plc 公司 37 Merck & Co 默克 MRK UN 纽约交易所 US 357 124,252.87 0.21 Inc 38 Apple Inc. 苹果公司 AAPL UQ 纳斯达克交 US 162 124,221.32 0.21 易所 Royal 皇家加勒比 RCL UN 纽约交易所 US 258 124,118.43 0.21 39 Caribbean 海游轮有限 Cruises 公司 Ltd 40 Electronic 电子艺界 EA UQ 纳斯达克交 US 304 123,592.54 0.21 Arts 易所 41 Sigma-Aldr 西格玛-奥 SIAL UQ 纳斯达克交 US 145 123,529.87 0.21 ich Corp 德里奇 易所 Walgreens Walgreens WBA UQ 纳斯达克交 US 239 123,379.54 0.20 42 Boots Boots 易所 Alliance Alliance Inc 公司 Pepco Pepco控股 POM UN 纽约交易所 US 749 123,360.59 0.20 43 Holdings 股份有限公 Inc 司 44 PPL Corp PPL公司 PPL UN 纽约交易所 US 684 123,234.77 0.20 45 Occidental 西方石油 OXY UN 纽约交易所 US 259 123,142.76 0.20 Petroleum 46 Patterson Patterson PDCO UQ 纳斯达克交 US 414 123,134.63 0.20 Cos Inc Cos公司 易所 47 Danaher 丹纳赫 DHR UN 纽约交易所 US 235 122,966.81 0.20 Corp 48 Mastercard 万事达股份 MA UN 纽约交易所 US 215 122,872.36 0.20 Inc A 有限公司 49 AFLAC Inc 家庭人寿保 AFL UN 纽约交易所 US 323 122,825.89 0.20 险 50 McCormick 味好美 MKC UN 纽约交易所 US 248 122,734.19 0.20 & Co 51 Facebook Facebook FB UQ 纳斯达克交 US 234 122,693.90 0.20 Inc 公司 易所 52 Amphenol 安费诺公司 APH UN 纽约交易所 US 346 122,624.27 0.20 Corp A 53 Mosaic Co Mosaic公 MOS UN 纽约交易所 US 428 122,588.68 0.20 司 Eastman EMN UN 纽约交易所 US 245 122,552.61 0.20 54 Chemical 伊士曼化工 Co 55 AutoZone AutoZone AZO UN 纽约交易所 US 30 122,314.80 0.20 Inc 公司 56 Equifax Equifax公 EFX UN 纽约交易所 US 206 122,275.30 0.20 Inc 司 Bank of BAC UN 纽约交易所 US 1,175 122,262.83 0.20 57 America 美国银行 Corp PNC PNC UN 纽约交易所 US 209 122,216.06 0.20 58 Financial PNC财务服 Services 务 Group 59 M&T Bank M&T银行 MTB UN 纽约交易所 US 160 122,203.53 0.20 Corp Becton BDX UN 纽约交易所 US 141 122,104.79 0.20 60 Dickinson 碧迪 & Co 61 Symantec 赛门铁克 SYMC UQ 纳斯达克交 US 859 122,099.29 0.20 Corp 易所 62 Bristol-My 百时美施贵 BMY UN 纽约交易所 US 300 122,039.68 0.20 ers Squibb 宝 Constellat STZ UN 纽约交易所 US 172 121,999.58 0.20 63 ion Brands 星座公司 Inc A Family 家庭美元商 FDO UN 纽约交易所 US 253 121,898.64 0.20 64 Dollar 店 Stores Inc 65 GameStop GameStop GME UN 纽约交易所 US 464 121,865.08 0.20 Corp A 公司 Darden DRI UN 纽约交易所 US 280 121,675.31 0.20 66 Restaurant 达登饭店 s Inc Vertex 维特制药股 VRTX UQ 纳斯达克交 US 161 121,540.08 0.20 67 Pharmaceut 份有限公司 易所 icals Inc Quest Quest DGX UN 纽约交易所 US 274 121,480.17 0.20 68 Diagnostic Diagnostic s s 69 Campbell 金宝汤 CPB UN 纽约交易所 US 417 121,477.54 0.20 Soup Co Hartford HIG UN 纽约交易所 US 477 121,225.90 0.20 70 Financial 哈特福德金 Services 融服务 Group State STT UN 纽约交易所 US 257 120,982.03 0.20 71 Street 道富集团 Corp Reynolds RAI UN 纽约交易所 US 265 120,956.96 0.20 72 American 雷诺兹美国 Inc 73 Pfizer Inc 辉瑞制药 PFE UN 纽约交易所 US 590 120,943.51 0.20 74 McDonalds 麦当劳 MCD UN 纽约交易所 US 208 120,893.75 0.20 Corp National 美国国民油 NOV UN 纽约交易所 US 409 120,722.32 0.20 75 Oilwell 井 Varco Inc 76 Intel Corp 英特尔公司 INTC UQ 纳斯达克交 US 649 120,678.43 0.20 易所 77 Phillips Phillips PSX UN 纽约交易所 US 245 120,665.35 0.20 66 66 78 Dover Corp 多佛 DOV UN 纽约交易所 US 281 120,563.74 0.20 Cisco CSCO UQ 纳斯达克交 US 718 120,537.45 0.20 79 Systems 思科 易所 Inc DaVita DVA UN 纽约交易所 US 248 120,490.25 0.20 80 HealthCare DaVita保 Partners 健合伙公司 Inc AGL AGL GAS UN 纽约交易所 US 423 120,406.62 0.20 81 Resources Resources 公司 Adobe ADBE UQ 纳斯达克交 US 243 120,348.84 0.20 82 Systems 奥多比 易所 Inc 83 Cerner 塞纳公司 CERN UQ 纳斯达克交 US 285 120,328.49 0.20 Corp 易所 84 Textron 德事隆 TXT UN 纽约交易所 US 441 120,326.84 0.20 Inc 85 United 联合包裹服 UPS UN 纽约交易所 US 203 120,271.20 0.20 Parcel 务股份有限 Service 公司 Inc B 86 US Bancorp 美国合众银 USB UN 纽约交易所 US 453 120,194.60 0.20 行 Lab Corp of 美国实验控 LH UN 纽约交易所 US 162 120,056.68 0.20 87 America 股 Hldgs 88 Fiserv Inc Fiserv公 FISV UQ 纳斯达克交 US 237 120,014.31 0.20 司 易所 89 Schein 亨利香恩公 HSIC UQ 纳斯达克交 US 138 119,903.35 0.20 Henry Inc 司 易所 90 Lennar Lennar公 LEN UN 纽约交易所 US 384 119,822.65 0.20 Corp 司 91 Hasbro Inc 孩之宝 HAS UQ 纳斯达克交 US 262 119,795.87 0.20 易所 Coca-Cola 可口可乐企 CCE UN 纽约交易所 US 451 119,774.23 0.20 92 Enterprise 业 s Precision Precision PCP UN 纽约交易所 US 98 119,748.67 0.20 93 Castparts Castparts Corp 公司 94 Tesoro 特索罗公司 TSO UN 纽约交易所 US 232 119,723.36 0.20 Corp 95 Baxter 百特 BAX UN 纽约交易所 US 280 119,706.73 0.20 IntlInc 96 Time 时代华纳 TWX UN 纽约交易所 US 224 119,703.31 0.20 Warner Inc 97 AT&T Inc 美国电话电 T UN 纽约交易所 US 551 119,652.44 0.20 报集团 98 Tyson 泰森食品公 TSN UN 纽约交易所 US 459 119,625.85 0.20 Foods Inc A 司 Marathon 马拉松石油 MPC UN 纽约交易所 US 374 119,606.10 0.20 99 Petroleum 公司 Corp. 100 Computer 电脑系统咨 CSC UN 纽约交易所 US 298 119,586.42 0.20 Sciences 询 Allegion Allegion ALLE UN 纽约交易所 US 325 119,493.37 0.20 101 plc 公共有限公 司 Under UA UN 纽约交易所 US 234 119,367.80 0.20 102 Armour Inc 安徳玛公司 A 103 J.M. JM斯马克 SJM UN 纽约交易所 US 180 119,299.57 0.20 Smucker Co 公司 Genworth Genworth GNW UN 纽约交易所 US 2,573 119,078.32 0.20 104 Financial 金融公司 Inc Nasdaq OMX 纳斯达克 NDAQ UQ 纳斯达克交 US 399 119,063.52 0.20 105 Group Inc OMX集团股 易所 份有限公 106 PVH Corp PVH公司 PVH UN 纽约交易所 US 169 119,024.46 0.20 107 Hess Corp 阿美拉达赫 HES UN 纽约交易所 US 291 118,983.37 0.20 斯 108 C.R. Bard CR巴德 BCR UN 纽约交易所 US 114 118,969.43 0.20 Inc Interconti ICE UN 纽约交易所 US 87 118,934.40 0.20 109 nental 洲际交易所 Exchange （ICE） Inc 110 Intuit Inc Intuit公 INTU UQ 纳斯达克交 US 193 118,901.02 0.20 司 易所 Level 3 Level 3通 LVLT UN 纽约交易所 US 369 118,819.22 0.20 111 Communicat 信股份有限 ions 公司 112 Brown-Form 布朗福曼 BF/B UN 纽约交易所 US 194 118,817.33 0.20 an Corp B 113 Target Target百 TGT UN 纽约交易所 US 238 118,774.65 0.20 Corp 货公司 Hudson 哈得森城市 HCBK UQ 纳斯达克交 US 1,966 118,751.06 0.20 114 City 银行 易所 Bancorp 115 XL Group XL集团公 XL UN 纽约交易所 US 522 118,716.33 0.20 Plc 司 116 Medtronic 美敦力 MDT UN 纽约交易所 US 262 118,690.65 0.20 plc 117 Starbucks 星巴克 SBUX UQ 纳斯达克交 US 362 118,656.60 0.20 Corp 易所 Regeneron 再生元制药 REGN UQ 纳斯达克交 US 38 118,511.77 0.20 118 Pharmaceut 股份有限公 易所 icals Inc 司 119 Borgwarner 博格华纳股 BWA UN 纽约交易所 US 341 118,496.49 0.20 Inc 份有限公司 Intuitive 直觉外科手 ISRG UQ 纳斯达克交 US 40 118,481.57 0.20 120 Surgical 术公司 易所 Inc 121 Mondelez Mondelez MDLZ UQ 纳斯达克交 US 471 118,462.86 0.20 Internatio 国际公司 易所 nal Inc 122 Sealed Air 希悦尔包装 SEE UN 纽约交易所 US 377 118,422.02 0.20 Corp 123 Anthem Inc Anthem股 ANTM UN 纽约交易所 US 118 118,411.38 0.20 份有限公司 124 Praxair 普莱克斯 PX UN 纽约交易所 US 162 118,402.70 0.20 Inc Spectra 光谱能源公 SE UN 纽约交易所 US 594 118,386.20 0.20 125 Energy 司 Corp 126 Expedia 艾派迪公司 EXPE UQ 纳斯达克交 US 177 118,328.42 0.20 易所 127 American 美国运通 AXP UN 纽约交易所 US 249 118,312.10 0.20 Express Co 128 Xylem Inc Xylem公司 XYL UN 纽约交易所 US 522 118,301.46 0.20 /纽约 129 EOG EOG资源 EOG UN 纽约交易所 US 221 118,289.30 0.20 Resources 130 AutoNation AutoNation AN UN 纽约交易所 US 307 118,205.60 0.20 Inc 公司 131 General 通用磨坊 GIS UN 纽约交易所 US 347 118,205.48 0.20 Mills Inc 132 Loews Corp 罗斯 L UN 纽约交易所 US 502 118,188.24 0.20 Apartment 公寓投资与 AIV UN 纽约交易所 US 523 118,080.45 0.20 133 Investment 管理 & Mgmt 134 Kinder 特拉华州金 KMI UN 纽约交易所 US 503 118,054.66 0.20 Morgan Inc 德摩根公司 135 Hanesbrand 汉佰有限公 HBI UN 纽约交易所 US 579 117,945.28 0.20 s Inc 司 Peoples Peoples PBCT UQ 纳斯达克交 US 1,190 117,930.73 0.20 136 United United 易所 Financial Financial Inc 公司 137 Dentsply 登士柏国际 XRAY UQ 纳斯达克交 US 374 117,868.37 0.20 Intl 集团 易所 138 Hormel 荷美尔食品 HRL UN 纽约交易所 US 342 117,861.28 0.20 Foods Corp 有限公司 139 eBay Inc. 电子湾 EBAY UQ 纳斯达克交 US 320 117,850.64 0.20 易所 140 Snap On Inc Snap-On公 SNA UN 纽约交易所 US 121 117,804.49 0.20 司 141 CME Group 芝加哥商业 CME UQ 纳斯达克交 US 207 117,768.84 0.20 Inc 交易所控股 易所 公司 142 Sherwin-Wi 宣威威廉斯 SHW UN 纽约交易所 US 70 117,695.36 0.20 lliams Co 143 Comcast 康卡斯特 CMCSA 纳斯达克交 US 320 117,655.01 0.20 Corp UQ 易所 Boston BSX UN 纽约交易所 US 1,087 117,625.05 0.20 144 Scientific 波士顿科学 Corp Abbott ABT UN 纽约交易所 US 392 117,621.75 0.20 145 Laboratori 雅培制药 es 146 Harley-Dav 哈雷摩托车 HOG UN 纽约交易所 US 341 117,474.96 0.19 idson Inc 147 DIRECTV DIRECTV公 DTV UQ 纳斯达克交 US 207 117,427.16 0.19 司 易所 Microchip Microchip MCHP UQ 纳斯达克交 US 405 117,424.71 0.19 148 Technology 科技股份有 易所 Inc 限公司 Thermo Thermo TMO UN 纽约交易所 US 148 117,408.51 0.19 149 Fisher Fisher Scientific Scientific 公司 150 Pulte Pulte集团 PHM UN 纽约交易所 US 953 117,399.16 0.19 Group Inc 公司 Twenty-Fir FOXA UQ 纳斯达克交 US 590 117,390.60 0.19 151 st Century 新闻集团 易所 Fox,Inc Principal PFG UN 纽约交易所 US 374 117,273.89 0.19 152 Financial 信安金融 Group 153 VF Corp VF公司 VFC UN 纽约交易所 US 275 117,249.68 0.19 Total TSS UN 纽约交易所 US 459 117,212.57 0.19 154 System 全系统服务 Services 公司 Inc W.W. WW GWW UN 纽约交易所 US 81 117,189.46 0.19 155 Grainger Grainger Inc 公司 156 Colgate-Pa 高露洁棕榄 CL UN 纽约交易所 US 293 117,167.94 0.19 lmolive Co Verizon Verizon通 VZ UN 纽约交易所 US 411 117,116.46 0.19 157 Communicat 信股份有限 ions Inc 公司 158 Kraft 卡夫食品集 KRFT UQ 纳斯达克交 US 225 117,115.18 0.19 Foods 团股份有限 易所 Group Inc. 公司 159 Ball Corp 波尔 BLL UN 纽约交易所 US 273 117,081.25 0.19 160 Metlife 大都会集团 MET UN 纽约交易所 US 342 117,066.76 0.19 Inc 161 Clorox Co Clorox公 CLX UN 纽约交易所 US 184 117,012.35 0.19 司 162 Visa Inc 维萨公司 V UN 纽约交易所 US 285 117,000.55 0.19 163 Weyerhaeus 惠好 WY UN 纽约交易所 US 607 116,895.09 0.19 er Co 164 Progressiv Progressiv PGR UN 纽约交易所 US 687 116,887.20 0.19 e Corp e公司 165 Southern 南方 SO UN 纽约交易所 US 456 116,808.89 0.19 Co 166 Amazon.com 亚马逊公司 AMZN UQ 纳斯达克交 US 44 116,769.52 0.19 Inc 易所 167 Eaton Corp 伊顿 ETN UN 纽约交易所 US 283 116,767.74 0.19 plc 168 Torchmark Torchmark TMK UN 纽约交易所 US 328 116,746.28 0.19 Corp 公司 Mohawk Mohawk工 MHK UN 纽约交易所 US 100 116,708.62 0.19 169 Industries 业股份有限 Inc 公司 170 AbbVie 艾伯维有限 ABBV UN 纽约交易所 US 284 116,659.47 0.19 Inc. 公司 Cablevisio 有线电视系 CVC UN 纽约交易所 US 797 116,648.59 0.19 171 n Systems 统公司 Co A Newell NWL UN 纽约交易所 US 464 116,617.16 0.19 172 Rubbermaid 纽威尔 Inc 173 Altria 高特利 MO UN 纽约交易所 US 390 116,616.31 0.19 Group Inc 174 Hospira Hospira公 HSP UN 纽约交易所 US 215 116,602.55 0.19 Inc 司 175 CMS Energy CMS能源 CMS UN 纽约交易所 US 599 116,599.56 0.19 Corp 176 Kroger Co 克罗格公司 KR UN 纽约交易所 US 263 116,587.15 0.19 177 AMETEK Inc 阿美特克股 AME UN 纽约交易所 US 348 116,546.25 0.19 份有限公司 Frontier Frontier FTR UQ 纳斯达克交 US 3,851 116,540.19 0.19 178 Communicat 通信公司 易所 ions Corp 179 Kellogg Co 家乐氏 K UN 纽约交易所 US 304 116,530.11 0.19 Dollar DG UN 纽约交易所 US 245 116,441.46 0.19 180 General 达乐公司 Corp 181 Pall Corp Pall公司 PLL UN 纽约交易所 US 153 116,408.14 0.19 American 美国国际集 AIG UN 纽约交易所 US 308 116,406.37 0.19 182 Intl Group 团 Inc Perrigo Perrigo公 PRGO UN 纽约交易所 US 103 116,387.60 0.19 183 Company 司 plc Northrop 诺斯洛普格 NOC UN 纽约交易所 US 120 116,376.04 0.19 184 Grumman 鲁曼 Corp 185 Nielsen NV 尼尔森控股 NLSN UN 纽约交易所 US 425 116,325.00 0.19 公司 Dr Pepper Dr Pepper DPS UN 纽约交易所 US 261 116,322.86 0.19 186 Snapple Snapple集 Group 团公司 187 Stryker 史赛克 SYK UN 纽约交易所 US 199 116,271.07 0.19 Corp 188 Tiffany & 蒂芙尼 TIF UN 纽约交易所 US 207 116,174.30 0.19 Co PG&E 太平洋煤气 PCG UN 纽约交易所 US 387 116,168.79 0.19 189 Corporatio 电力 n Duke DUK UN 纽约交易所 US 269 116,138.71 0.19 190 Energy 杜克能源 Corp 191 General 通用动力 GD UN 纽约交易所 US 134 116,075.62 0.19 Dynamics 192 Leggett & 礼恩派 LEG UN 纽约交易所 US 390 116,067.92 0.19 Platt OReilly OReilly汽 ORLY UQ 纳斯达克交 US 84 116,050.31 0.19 193 Automotive 车股份有限 易所 公司 194 Genuine 原配部件 GPC UN 纽约交易所 US 212 116,038.33 0.19 PartsCo 195 3M Co 3M公司 MMM UN 纽约交易所 US 123 116,029.40 0.19 Estee EL UN 纽约交易所 US 219 116,027.20 0.19 196 Lauder 雅诗兰黛 Cos. 197 Tractor 拖拉机供应 TSCO UQ 纳斯达克交 US 211 116,019.87 0.19 Supply Co 公司 易所 198 Starwood 喜达屋饭店 HOT UN 纽约交易所 US 234 116,005.93 0.19 Hotel & Resort World Linear LLTC UQ 纳斯达克交 US 429 116,003.54 0.19 199 Technology 凌特 易所 Corp Owens-Illi Owens-Illi OI UN 纽约交易所 US 827 115,983.43 0.19 200 nois Inc nois股份 有限公司 Cincinnati 辛辛那提金 CINF UQ 纳斯达克交 US 378 115,963.01 0.19 201 Financial 融 易所 Corp Gilead GILD UQ 纳斯达克交 US 162 115,956.41 0.19 202 Sciences 吉利德科学 易所 Inc 203 Honeywell 霍尼韦尔 HON UN 纽约交易所 US 186 115,953.11 0.19 IntlInc T Rowe T Rowe TROW UQ 纳斯达克交 US 244 115,951.27 0.19 204 Price Price 易所 Group Inc 205 Entergy Entergy公 ETR UN 纽约交易所 US 269 115,941.37 0.19 Corp 司 206 AES Corp 爱伊斯 AES UN 纽约交易所 US 1,430 115,924.86 0.19 Emerson EMR UN 纽约交易所 US 342 115,895.88 0.19 207 Electric 艾默生电气 Co 208 Mallinckro Mallinckro MNK UN 纽约交易所 US 161 115,870.57 0.19 dt plc dt公司 Skyworks 思佳讯解决 SWKS UQ 纳斯达克交 US 182 115,829.49 0.19 209 Solutions 方案公司 易所 Inc Zions ZION UQ 纳斯达克交 US 597 115,827.04 0.19 210 Bancorp Zions银行 易所 (UT) 211 Ingersoll- 英格索兰 IR UN 纽约交易所 US 281 115,822.27 0.19 RandPlc Newmont NEM UN 纽约交易所 US 811 115,821.91 0.19 212 Mining 纽蒙特矿业 Corp LyondellBa LYB UN 纽约交易所 US 183 115,817.02 0.19 213 sell 利安德巴塞 Industries 尔工业公司 N.V. 214 Altera Altera公 ALTR UQ 纳斯达克交 US 370 115,816.04 0.19 Corp 司 易所 215 CBRE Group 世邦魏理仕 CBG UN 纽约交易所 US 512 115,816.04 0.19 Inc. Agilent A UN 纽约交易所 US 491 115,808.58 0.19 216 Technologi 安捷伦 es Inc Amerisourc ABC UN 纽约交易所 US 178 115,721.40 0.19 217 eBergen 美源伯根 Corp 218 Nisource NiSource NI UN 纽约交易所 US 415 115,668.39 0.19 Inc 公司 219 JP Morgan 摩根大通 JPM UN 纽约交易所 US 279 115,577.85 0.19 Chase & Co 220 Moodys 穆迪 MCO UN 纽约交易所 US 175 115,504.24 0.19 Corp Time 时代华纳有 TWC UN 纽约交易所 US 106 115,461.57 0.19 221 Warner 线公司 Cable Inc 222 FirstEnerg 第一能源 FE UN 纽约交易所 US 580 115,418.65 0.19 y Corp Cognizant CTSH UQ 纳斯达克交 US 309 115,405.27 0.19 223 Tech 高知特科技 易所 Solutions 公司 Corp 224 Eli Lilly & 礼来 LLY UN 纽约交易所 US 226 115,355.93 0.19 Co 225 Kimberly-C 金佰利 KMB UN 纽约交易所 US 178 115,318.76 0.19 lark 226 L Brands L Brands股 LB UN 纽约交易所 US 220 115,306.16 0.19 Inc 份有限公司 227 Paychex Paychex公 PAYX UQ 纳斯达克交 US 402 115,215.44 0.19 Inc 司 易所 United 联合租赁公 URI UN 纽约交易所 US 215 115,169.83 0.19 228 Rentals 司 Inc Stanley 史丹利百得 SWK UN 纽约交易所 US 179 115,167.75 0.19 229 Black & 公司 Decker 230 Dow 陶氏化学 DOW UN 纽约交易所 US 368 115,122.51 0.19 Chemical 231 Yum! 百胜全球餐 YUM UN 纽约交易所 US 209 115,099.04 0.19 Brands Inc 饮 232 Rockwell 罗克韦尔自 ROK UN 纽约交易所 US 151 115,061.86 0.19 Automation 动化 Inc Illinois 伊利诺伊工 ITW UN 纽约交易所 US 205 115,039.31 0.19 233 Tool Works 具 Inc PPG PPG UN 纽约交易所 US 164 115,021.76 0.19 234 Industries PPG工业 Inc Northern NTRS UQ 纳斯达克交 US 246 114,991.68 0.19 235 Trust Corp 北美信托 易所 (IL) Affiliated 联合经理集 AMG UN 纽约交易所 US 86 114,933.23 0.19 236 Managers 团股份有限 Grp 公司 Harman HAR UN 纽约交易所 US 158 114,889.95 0.19 237 Intl 哈曼国际工 Industries 业公司 Inc 238 ConocoPhil 康菲石油 COP UN 纽约交易所 US 306 114,883.47 0.19 lips Zimmer ZBH UN 纽约交易所 US 172 114,859.63 0.19 239 Biomet 捷迈巴奥米 Holdings 特控股公司 Inc 240 Comerica Comerica CMA UN 纽约交易所 US 366 114,832.48 0.19 Inc (MI) 公司 Newfield 新田石油勘 NFX UN 纽约交易所 US 520 114,828.08 0.19 241 Exploratio 探公司 n Co Fifth FITB UQ 纳斯达克交 US 902 114,811.21 0.19 242 Third 五三银行 易所 Bancorp (OH) 243 Mattel Inc 美泰 MAT UQ 纳斯达克交 US 731 114,809.68 0.19 易所 244 Lockheed 洛克希德马 LMT UN 纽约交易所 US 101 114,788.34 0.19 Martin 丁 245 Sysco Corp Sysco公司 SYY UN 纽约交易所 US 520 114,764.50 0.19 246 Harris 哈里斯公司 HRS UN 纽约交易所 US 244 114,728.06 0.19 Corp 247 Fluor Corp 福陆 FLR UN 纽约交易所 US 354 114,725.01 0.19 248 Zoetis Inc 硕腾公司 ZTS UN 纽约交易所 US 389 114,676.34 0.19 249 BB&T Corp BB&T公司 BBT UN 纽约交易所 US 465 114,594.24 0.19 250 Ameriprise 阿默普莱斯 AMP UN 纽约交易所 US 150 114,565.81 0.19 Financial 金融公司 Inc Franklin 富兰克林资 BEN UN 纽约交易所 US 382 114,504.43 0.19 251 Resources 源 Inc 252 Amgen Inc 安进 AMGN UQ 纳斯达克交 US 122 114,504.30 0.19 易所 253 Exxon 埃克森美孚 XOM UN 纽约交易所 US 225 114,446.59 0.19 Mobil Corp 石油 Vulcan Vulcan材 VMC UN 纽约交易所 US 223 114,424.52 0.19 254 Materials 料 Co 255 CA Inc 冠群国际 CA UQ 纳斯达克交 US 639 114,424.03 0.19 易所 256 H & R Block H&R Block HRB UN 纽约交易所 US 631 114,380.26 0.19 Inc 公司 Avery AVY UN 纽约交易所 US 307 114,376.77 0.19 257 Dennison 艾利丹尼森 Corp St Jude 圣犹达医疗 STJ UN 纽约交易所 US 256 114,360.51 0.19 258 Medical 用品 Inc Regions Regions金 RF UN 纽约交易所 US 1,805 114,323.10 0.19 259 Financial 融 Corp 260 Morgan 摩根士丹利 MS UN 纽约交易所 US 482 114,304.63 0.19 Stanley 261 PACCAR Inc 帕卡 PCAR UQ 纳斯达克交 US 293 114,301.88 0.19 易所 Cameron 卡梅隆国际 CAM UN 纽约交易所 US 357 114,300.42 0.19 262 Internatio 公司 nalCorp 263 Cintas CINTAS公 CTAS UQ 纳斯达克交 US 221 114,290.02 0.19 Corp 司 易所 Automatic ADP UQ 纳斯达克交 US 233 114,285.13 0.19 264 Data ADP公司 易所 Processing 265 BlackRock 贝莱德有限 BLK UN 纽约交易所 US 54 114,219.90 0.19 Inc 公司 266 Allstate 全州保险 ALL UN 纽约交易所 US 288 114,217.70 0.19 Corp Philip 菲利普莫里 PM UN 纽约交易所 US 233 114,199.66 0.19 267 Morris 斯国际集团 Internatio 公司 nal FLIR FLIR系统 FLIR UQ 纳斯达克交 US 606 114,183.22 0.19 268 Systems 公司 易所 Inc Charles SCHW UN 纽约交易所 US 572 114,176.37 0.19 269 Schwab 嘉信理财 Corp 270 PepsiCo 百事可乐 PEP UN 纽约交易所 US 200 114,128.68 0.19 Inc Ralph Ralph RL UN 纽约交易所 US 141 114,096.65 0.19 271 Lauren Lauren公 Corp 司 American 美国发射塔 AMT UN 纽约交易所 US 200 114,067.55 0.19 272 Tower Corp 公司 A 273 Ecolab Inc 艺康化工 ECL UN 纽约交易所 US 165 114,058.68 0.19 Whole WFM UQ 纳斯达克交 US 473 114,049.94 0.19 274 Foods 全食超市 易所 Market Inc 275 KeyCorp KeyCorp公 KEY UN 纽约交易所 US 1,242 114,048.23 0.19 司 276 Rockwell 罗克威尔克 COL UN 纽约交易所 US 202 114,047.37 0.19 Collins 林斯 Akamai 阿卡迈技术 AKAM UQ 纳斯达克交 US 267 113,969.36 0.19 277 Technologi 公司 易所 es Inc Monster Monster MNST UQ 纳斯达克交 US 139 113,888.91 0.19 278 Beverage Beverage 易所 Corp New 公司 279 Gap Inc Gap公司 GPS UN 纽约交易所 US 488 113,877.78 0.19 Roper Roper科技 ROP UN 纽约交易所 US 108 113,869.96 0.19 280 Technologi 股份有限公 es, Inc 司 281 Parker-Han 派克汉尼汾 PH UN 纽约交易所 US 160 113,791.21 0.19 nifin Corp 282 Joy Global 久益环球股 JOY UN 纽约交易所 US 514 113,754.53 0.19 Inc 份有限公司 283 EMC Corp EMC公司 EMC UN 纽约交易所 US 705 113,743.22 0.19 E*TRADE 亿创证券有 ETFC UQ 纳斯达克交 US 621 113,706.54 0.19 284 Financial 限公司 易所 Corp 285 Ford Motor 福特汽车 F UN 纽约交易所 US 1,239 113,697.00 0.19 Co 286 MeadWestva 美德维实伟 MWV UN 纽约交易所 US 394 113,669.31 0.19 co Corp 克公司 Citrix CTXS UQ 纳斯达克交 US 265 113,666.50 0.19 287 Systems 思杰系统 易所 Inc Goldman GS UN 纽约交易所 US 89 113,604.81 0.19 288 Sachs 高盛 Group Inc Intl IFF UN 纽约交易所 US 170 113,586.41 0.19 289 Flavors & 国际香料 Fragrances 290 Hewlett-Pa 惠普 HPQ UN 纽约交易所 US 619 113,567.40 0.19 ckardCo 291 FedEx Corp 联邦快递 FDX UN 纽约交易所 US 109 113,551.56 0.19 292 Coca-Cola 可口可乐 KO UN 纽约交易所 US 473 113,442.68 0.19 Co 293 Nordstrom Nordstrom JWN UN 纽约交易所 US 249 113,410.34 0.19 Inc 公司 Delphi 德尔福汽车 DLPH UN 纽约交易所 US 218 113,404.96 0.19 294 Automotive 公司 PLC Intl IBM UN 纽约交易所 US 114 113,365.95 0.19 295 Business 国际商业机 Machines 器 Corp 296 Equinix Equinix公 EQIX UQ 纳斯达克交 US 73 113,358.37 0.19 Inc 司 易所 297 Aon plc 怡安保险 AON UN 纽约交易所 US 186 113,349.08 0.19 298 Red Hat Inc 红帽公司 RHT UN 纽约交易所 US 244 113,266.18 0.19 Salesforce Salesforce CRM UN 纽约交易所 US 266 113,233.53 0.19 299 .com .com股份 有限公司 General GE UN 纽约交易所 US 697 113,219.53 0.19 300 Electric 通用电气 Co 301 Celgene 新基医药 CELG UQ 纳斯达克交 US 160 113,209.20 0.19 Corp 易所 302 Johnson & 强生 JNJ UN 纽约交易所 US 190 113,207.98 0.19 Johnson FMC FMC技术公 FTI UN 纽约交易所 US 446 113,129.36 0.19 303 Technologi 司 es Inc Quanta Quanta服 PWR UN 纽约交易所 US 642 113,116.52 0.19 304 Services 务股份有限 Inc 公司 305 Essex 埃塞克斯房 ESS UN 纽约交易所 US 87 113,025.18 0.19 Property 地产信托公 Trust 司 306 Macys Inc 梅西百货 M UN 纽约交易所 US 274 113,020.78 0.19 Analog ADI UQ 纳斯达克交 US 288 113,011.61 0.19 307 Devices 模拟器件 易所 Inc 308 Unum Group 尤那坶集团 UNM UN 纽约交易所 US 517 112,996.14 0.19 Robert Robert RHI UN 纽约交易所 US 333 112,988.50 0.19 309 Half Intl Half国际 Inc 310 Stericycle Stericycle SRCL UQ 纳斯达克交 US 138 112,976.76 0.19 Inc 公司 易所 Lincoln LNC UN 纽约交易所 US 312 112,958.79 0.19 311 National 林肯国民 Corp 312 Citigroup 花旗集团 C UN 纽约交易所 US 334 112,796.90 0.19 Inc 313 Legg Mason 美盛集团 LM UN 纽约交易所 US 358 112,782.10 0.19 Inc 314 Public Public PSA UN 纽约交易所 US 100 112,716.44 0.19 Storage Storage The Priceline PCLN UQ 纳斯达克交 US 16 112,624.25 0.19 315 Priceline 集团 易所 Group Inc 316 NRG Energy NRG能源股 NRG UN 纽约交易所 US 805 112,602.73 0.19 份有限公司 317 Bed Bath & Bed Bath & BBBY UQ 纳斯达克交 US 267 112,598.21 0.19 Beyond Inc Beyond 易所 318 Caterpilla 卡特彼勒 CAT UN 纽约交易所 US 217 112,526.55 0.19 r Inc 319 Airgas Inc Airgas股 ARG UN 纽约交易所 US 174 112,525.21 0.19 份有限公司 320 TJX Cos Inc TJX公司 TJX UN 纽约交易所 US 278 112,461.26 0.19 321 NetFlix 奈飞公司 NFLX UQ 纳斯达克交 US 28 112,455.51 0.19 Inc 易所 Alliance Alliance ADS UN 纽约交易所 US 63 112,442.68 0.19 322 Data Data Systems Systems公 Corp 司 323 Yahoo Inc 雅虎 YHOO UQ 纳斯达克交 US 468 112,415.16 0.19 易所 EQT EQT UN 纽约交易所 US 226 112,385.33 0.19 324 Corporatio EQT公司 n 325 Garmin Ltd 佳明有限公 GRMN UQ 纳斯达克交 US 418 112,262.45 0.19 司 易所 326 Masco Corp 马斯可 MAS UN 纽约交易所 US 688 112,178.20 0.19 Wyndham Wyndham公 WYN UN 纽约交易所 US 224 112,171.35 0.19 327 Worldwide 司 Corp The Bank of 纽约梅隆银 BK UN 纽约交易所 US 437 112,128.87 0.19 328 New York 行股份有限 Mellon 公司 Corp 329 NextEra 新纪元能源 NEE UN 纽约交易所 US 187 112,072.13 0.19 Energy Inc 公司 330 VeriSign 威瑞信公司 VRSN UQ 纳斯达克交 US 297 112,067.42 0.19 Inc 易所 331 Apache 阿帕契 APA UN 纽约交易所 US 318 112,039.91 0.19 Corp 332 Baker 贝克休斯 BHI UN 纽约交易所 US 297 112,031.11 0.19 Hughes Inc Discover Discover DFS UN 纽约交易所 US 318 112,020.47 0.19 333 Financial 金融服务公 Services 司 Devon DVN UN 纽约交易所 US 308 112,019.00 0.19 334 Energy 戴文能源 Corp Dominion D UN 纽约交易所 US 274 112,015.70 0.19 335 Resources 多米诺资源 Inc 336 Microsoft 微软 MSFT UQ 纳斯达克交 US 415 112,014.91 0.19 Corp 易所 Marsh & Marsh & MMC UN 纽约交易所 US 323 111,965.08 0.19 337 McLennan McLennan Companies Public PEG UN 纽约交易所 US 466 111,906.27 0.19 338 Service 公共服务企 Enterprise 业集团 Grp 339 Qorvo, Inc Qorvo股份 QRVO UQ 纳斯达克交 US 228 111,888.42 0.19 有限公司 易所 F5 F5 FFIV UQ 纳斯达克交 US 152 111,837.31 0.19 340 Networks Networks 易所 Inc 公司 341 QUALCOMM 高通公司 QCOM UQ 纳斯达克交 US 292 111,805.27 0.19 Inc 易所 342 Goodyear 固特异轮胎 GT UQ 纳斯达克交 US 606 111,700.97 0.19 Tire & 橡胶 易所 Rubber Co Martin Martin MLM UN 纽约交易所 US 129 111,602.48 0.19 343 Marietta Marietta Materials 材料股份有 限 Endo Endo制药 ENDP UQ 纳斯达克交 US 229 111,511.15 0.19 344 Internatio 控股有限公 易所 nal plc 司 345 Helmerich Helmerich HP UN 纽约交易所 US 259 111,504.61 0.19 &PayneInc & PayneInc Scripps 斯克利普斯 SNI UN 纽约交易所 US 279 111,501.24 0.19 346 Networks 网络互动公 Interactiv 司 e 347 Waters 活德 WAT UN 纽约交易所 US 142 111,450.68 0.18 Corp 348 Monsanto 孟山都 MON UN 纽约交易所 US 171 111,431.91 0.18 Co. 349 Home Depot 家得宝 HD UN 纽约交易所 US 164 111,422.32 0.18 Inc Mead MJN UN 纽约交易所 US 202 111,416.94 0.18 350 Johnson 美赞臣营养 Nutrition 品公司 Co 351 Plum Creek Plum Creek PCL UN 纽约交易所 US 449 111,364.91 0.18 Timber Co 林业 352 McKesson McKesson MCK UN 纽约交易所 US 81 111,326.27 0.18 Corp 公司 353 Schlumberg 斯伦贝谢 SLB UN 纽约交易所 US 211 111,182.48 0.18 er Ltd 354 SCANA Corp 美国SCANA SCG UN 纽约交易所 US 359 111,165.73 0.18 公司 McGraw MHFI UN 纽约交易所 US 181 111,154.11 0.18 355 Hill 麦格希 Financial Inc 356 Biogen Inc 百健 BIIB UQ 纳斯达克交 US 45 111,128.74 0.18 易所 357 Broadcom Broadcom BRCM UQ 纳斯达克交 US 353 111,120.61 0.18 Corp A 公司 易所 Travelers St Paul TRV UN 纽约交易所 US 188 111,096.83 0.18 358 Cos Inc Travelers 公司 359 Dollar Dollar DLTR UQ 纳斯达克交 US 230 111,070.05 0.18 Tree Inc Tree公司 易所 360 Marriott 万豪国际 MAR UQ 纳斯达克交 US 244 110,968.93 0.18 Intl A 易所 Chipotle Chipotle CMG UN 纽约交易所 US 30 110,960.01 0.18 361 Mexican Mexican Grill Inc. Grill股份 L-3 LLL UN 纽约交易所 US 160 110,905.59 0.18 362 Communicat L-3通讯控 ions 股 Holdings 363 DTE Energy DTE能源 DTE UN 纽约交易所 US 243 110,885.54 0.18 Co Republic 公共服务公 RSG UN 纽约交易所 US 463 110,874.48 0.18 364 Services 司 Inc TE 泰科电子公 TEL UN 纽约交易所 US 282 110,855.46 0.18 365 Connectivi 司 ty Ltd. Expeditors 华盛顿康捷 EXPD UQ 纳斯达克交 US 393 110,773.97 0.18 366 Intl of WA 国际物流公 易所 Inc 司 Juniper Juniper公 JNPR UN 纽约交易所 US 697 110,662.82 0.18 367 Networks 司 Inc Costco COST UQ 纳斯达克交 US 134 110,644.18 0.18 368 Wholesale 好市多批发 易所 Corp 369 CSX Corp CSX公司 CSX UN 纽约交易所 US 554 110,583.41 0.18 370 TEGNA Inc TEGNA股份 TGNA UN 纽约交易所 US 564 110,579.62 0.18 有限公司 371 Lowes Cos 劳氏 LOW UN 纽约交易所 US 270 110,545.50 0.18 Inc 372 Staples 史泰博公司 SPLS UQ 纳斯达克交 US 1,181 110,540.67 0.18 Inc 易所 373 Procter & 宝洁 PG UN 纽约交易所 US 231 110,493.78 0.18 Gamble 374 Western 西联汇款 WU UN 纽约交易所 US 889 110,493.35 0.18 UnionCo 375 Omnicom 奥姆尼康 OMC UN 纽约交易所 US 260 110,456.86 0.18 Group American AEP UN 纽约交易所 US 341 110,428.55 0.18 376 Electric 美国电力 Power Air APD UN 纽约交易所 US 132 110,421.15 0.18 377 Products & 空气化工产 Chemicals 品 Inc 378 Xilinx Inc 赛灵思 XLNX UQ 纳斯达克交 US 409 110,420.42 0.18 易所 379 Ensco PLC - 恩斯克国际 ESV UN 纽约交易所 US 811 110,417.55 0.18 CL A 公司 Dun & DNB UN 纽约交易所 US 148 110,387.16 0.18 380 Bradstreet 邓白氏公司 Corp Varian 瓦里安医疗 VAR UN 纽约交易所 US 214 110,329.82 0.18 381 Medical 设备有限公 Systems 司 Inc 382 Halliburto 哈利伯顿 HAL UN 纽约交易所 US 419 110,328.04 0.18 n Co Johnson JCI UN 纽约交易所 US 364 110,221.61 0.18 383 Controls 江森自控 Inc Host Host酒店 HST UN 纽约交易所 US 909 110,200.51 0.18 384 Hotels & 及度假酒店 Resorts 公司 Inc 385 Xcel Xcel能源 XEL UN 纽约交易所 US 560 110,171.96 0.18 Energy Inc 386 Interpubli Interpubli IPG UN 纽约交易所 US 932 109,798.06 0.18 c Group Cos c集团 Freeport-M 自由港迈克 FCX UN 纽约交易所 US 964 109,737.16 0.18 387 cMoRan Inc 默伦股份有 限公司 Avago 安华高科技 AVGO UQ 纳斯达克交 US 135 109,711.91 0.18 388 Technologi 有限公司 易所 es Ltd 389 Chevron 雪佛龙德士 CVX UN 纽约交易所 US 186 109,698.89 0.18 Corp 古 Consolidat ED UN 纽约交易所 US 310 109,695.10 0.18 390 ed Edison 联合爱迪生 Inc 391 Noble Corp Noble股份 NE UN 纽约交易所 US 1,164 109,518.79 0.18 plc 有限公司 392 Viacom Inc 维亚康姆公 VIAB UQ 纳斯达克交 US 277 109,465.72 0.18 B 司 易所 393 Cardinal Cardinal CAH UN 纽约交易所 US 214 109,440.16 0.18 Health Inc Health公 司 394 Chubb Corp 丘博集团 CB UN 纽约交易所 US 188 109,349.81 0.18 Anadarko 阿纳达科石 APC UN 纽约交易所 US 229 109,285.12 0.18 395 Petroleum 油 Corp Fidelity FIS UN 纽约交易所 US 289 109,190.12 0.18 396 National 富达国民信 Informatio 息服务公司 n 397 Navient Navient公 NAVI UQ 纳斯达克交 US 980 109,102.08 0.18 Corp 司 易所 398 Berkshire 伯克希尔哈 BRK/B 纽约交易所 US 131 109,007.99 0.18 Hathaway B 撒韦公司 UN Crown 冠城国际公 CCI UN 纽约交易所 US 222 108,984.70 0.18 399 Castle 司 Intl Corp Range Range资源 RRC UN 纽约交易所 US 361 108,982.13 0.18 400 Resources 公司 Corp 401 Cabot Oil & 卡伯特石油 COG UN 纽约交易所 US 565 108,944.96 0.18 Gas A 天然气公司 Boston 波士顿地产 BXP UN 纽约交易所 US 147 108,778.55 0.18 402 Properties 公司 Inc 403 Murphy Oil 墨菲石油公 MUR UN 纽约交易所 US 428 108,772.93 0.18 Corp 司 404 Nvidia NVIDIA公 NVDA UQ 纳斯达克交 US 884 108,682.93 0.18 Corp 司 易所 405 Cimarex Cimarex能 XEC UN 纽约交易所 US 161 108,576.99 0.18 Energy Co 源公司 Jacobs 雅各布工程 JEC UN 纽约交易所 US 437 108,522.15 0.18 406 Engineerin 集团 gGroupInc 407 TECO TECO能源 TE UN 纽约交易所 US 1,005 108,506.01 0.18 Energy Inc 408 Ryder Ryder系统 R UN 纽约交易所 US 203 108,431.48 0.18 System Inc Motorola 摩托罗拉解 MSI UN 纽约交易所 US 309 108,321.13 0.18 409 Solutions 决方案股份 Inc 有限公司 410 Seagate 希捷科技公 STX UQ 纳斯达克交 US 373 108,317.71 0.18 Technology 司 易所 411 Realty Realty O UN 纽约交易所 US 399 108,281.70 0.18 Income Income公 Corp 司 412 Cummins 康明斯 CMI UN 纽约交易所 US 135 108,275.83 0.18 Inc Archer-Dan Archer-Dan ADM UN 纽约交易所 US 367 108,190.79 0.18 413 iels-Midla iels-Midla nd Co nd公司 414 Exelon Exelon公 EXC UN 纽约交易所 US 563 108,146.28 0.18 Corp 司 Simon 西蒙房地产 SPG UN 纽约交易所 US 102 107,893.06 0.18 415 Property 集团公司 Group 416 ONEOK Inc Oneok股份 OKE UN 纽约交易所 US 447 107,890.12 0.18 有限公司 417 Flowserve 福斯公司 FLS UN 纽约交易所 US 335 107,850.63 0.18 Corp United UTX UN 纽约交易所 US 159 107,830.88 0.18 418 Technologi 联合技术 es Corp Teradata 美商天睿信 TDC UN 纽约交易所 US 476 107,672.72 0.18 419 Corp 息系统有限 公司 AvalonBay AvalonBay AVB UN 纽约交易所 US 110 107,511.94 0.18 420 Communitie 社区股份有 s Inc 限公司 421 Mylan NV 迈兰公司 MYL UQ 纳斯达克交 US 259 107,451.04 0.18 易所 General 通用汽车公 GM UN 纽约交易所 US 527 107,384.83 0.18 422 Motors 司 Company 423 The ADT ADT公司 ADT UN 纽约交易所 US 523 107,337.15 0.18 Corp. 424 Invesco 景顺有限公 IVZ UN 纽约交易所 US 468 107,265.07 0.18 Ltd 司 Noble Noble能源 NBL UN 纽约交易所 US 411 107,241.59 0.18 425 Energy Inc 股份有限公 司 News 美国新闻集 NWSA UQ 纳斯达克交 US 1,202 107,215.30 0.18 426 Corporatio 团 易所 n Health Health HCN UN 纽约交易所 US 267 107,129.90 0.18 427 Care REIT Care REIT Inc 公司 428 Molson 莫尔森-康 TAP UN 纽约交易所 US 251 107,124.39 0.18 Coors 胜 Brewing Co B 429 Pitney Pitney PBI UN 纽约交易所 US 842 107,122.62 0.18 Bowes Inc Bowes公司 430 Sempra 桑普拉能源 SRE UN 纽约交易所 US 177 107,063.69 0.18 Energy Centerpoin CNP UN 纽约交易所 US 920 107,034.46 0.18 431 t Energy 中点能源 Inc 432 FMC Corp FMC公司 FMC UN 纽约交易所 US 333 106,982.80 0.18 KLA-Tencor Kla-Tencor KLAC UQ 纳斯达克交 US 311 106,873.74 0.18 433 Corporatio 公司 易所 n 434 Whirlpool 惠而浦 WHR UN 纽约交易所 US 101 106,853.81 0.18 Corp 435 Intl Paper 国际纸业 IP UN 纽约交易所 US 367 106,777.26 0.18 Co 436 Eversource Eversource ES UN 纽约交易所 US 384 106,605.53 0.18 Energy 能源公司 Waste WM UN 纽约交易所 US 376 106,545.38 0.18 437 Management 废品管理 Inc Allegheny ATI UN 纽约交易所 US 576 106,347.29 0.18 438 Technologi 冶联科技 es Inc Keurig KEURIG GMCR UQ 纳斯达克交 US 227 106,346.13 0.18 439 Green GREEN 易所 Mountain MOUNTAIN Inc INC Kimco Kimco KIM UN 纽约交易所 US 771 106,244.22 0.18 440 Realty Realty Corp Corp General GGP UN 纽约交易所 US 677 106,204.36 0.18 441 Growth 通用增长物 Properties 业公司 Inc 442 Carmax Inc CarMax股 KMX UN 纽约交易所 US 262 106,052.74 0.18 份有限公司 443 Fossil 化石集团 FOSL UQ 纳斯达克交 US 250 106,009.82 0.18 Group Inc 易所 444 Oracle 甲骨文 ORCL UN 纽约交易所 US 430 105,942.57 0.18 Corp 445 Nucor Corp 纽柯公司 NUE UN 纽约交易所 US 393 105,884.56 0.18 446 Transocean Transocean RIG UN 纽约交易所 US 1,074 105,844.02 0.18 Ltd 公司 447 Ross Ross商店 ROST UQ 纳斯达克交 US 356 105,796.83 0.18 Stores Inc 有限公司 易所 448 Ameren Ameren公 AEE UN 纽约交易所 US 459 105,735.45 0.18 Corp 司 Pinnacle PNW UN 纽约交易所 US 304 105,732.02 0.18 449 West Pinnacle Capital 西部资本 Corp Diamond 钻石近海钻 DO UN 纽约交易所 US 670 105,720.65 0.18 450 Offshore 探公司 Drilling 451 Tyco Intl 泰科国际 TYC UN 纽约交易所 US 449 105,627.85 0.18 452 Corning 康宁公司 GLW UN 纽约交易所 US 873 105,302.42 0.17 Inc 453 CBS Corp B 哥伦比亚广 CBS UN 纽约交易所 US 310 105,184.49 0.17 播公司 454 Boeing Co 波音 BA UN 纽约交易所 US 124 105,161.75 0.17 Equity 公寓物业权 EQR UN 纽约交易所 US 245 105,102.87 0.17 455 Residentia 益信托 l 456 ACE ACE公司 ACE UN 纽约交易所 US 169 105,055.61 0.17 Limited 457 HCP Inc HCP公司 HCP UN 纽约交易所 US 470 104,792.61 0.17 458 CenturyLin CenturyLin CTL UN 纽约交易所 US 583 104,717.04 0.17 k Inc k公司 Texas TXN UQ 纳斯达克交 US 331 104,235.72 0.17 459 Instrument 德州仪器 易所 s Inc 460 Delta Air 达美航空有 DAL UN 纽约交易所 US 415 104,225.88 0.17 Lines 限公司 461 Humana Inc Humana公 HUM UN 纽约交易所 US 89 104,077.44 0.17 司 462 Raytheon 雷神公司 RTN UN 纽约交易所 US 177 103,536.02 0.17 Co Pioneer Pioneer自 PXD UN 纽约交易所 US 122 103,443.21 0.17 463 Natural 然资源公司 Resources 464 Kohls Corp Kohls公司 KSS UN 纽约交易所 US 270 103,348.57 0.17 Vornado 沃那多房地 VNO UN 纽约交易所 US 178 103,304.80 0.17 465 Realty 产信托 Trust 466 Iron 美国铁山公 IRM UN 纽约交易所 US 544 103,099.75 0.17 Mountain 司 Inc 467 Hershey 好时食品 HSY UN 纽约交易所 US 189 102,640.44 0.17 Foods Corp American 美国航空集 AAL UQ 纳斯达克交 US 420 102,541.58 0.17 468 Airlines 团公司 易所 Group Inc. 469 SanDisk SanDisk公 SNDK UQ 纳斯达克交 US 288 102,508.93 0.17 Corp 司 易所 470 Ventas Inc Ventas公 VTR UN 纽约交易所 US 269 102,110.63 0.17 司 471 Edison 爱迪生国际 EIX UN 纽约交易所 US 300 101,938.17 0.17 Intl 472 Autodesk 欧特克 ADSK UQ 纳斯达克交 US 332 101,637.99 0.17 Inc 易所 473 ProLogis 普洛斯公司 PLD UN 纽约交易所 US 445 100,932.48 0.17 Inc Kansas Kansas KSU UN 纽约交易所 US 181 100,918.42 0.17 474 City City Southern Southern Inc 公司 475 Alcoa Inc 美铝 AA UN 纽约交易所 US 1,479 100,818.46 0.17 476 CONSOL CONSOL能 CNX UN 纽约交易所 US 756 100,479.71 0.17 Energy Inc 源公司 477 Wal-Mart 沃尔玛百货 WMT UN 纽约交易所 US 230 99,736.66 0.17 Stores SL Green SL Green SLG UN 纽约交易所 US 148 99,429.88 0.17 478 Realty 房地产公司 Corp Chesapeake 切萨皮克能 CHK UN 纽约交易所 US 1,455 99,360.37 0.16 479 Energy 源公司 Corp 480 NetApp Inc 网域存储技 NTAP UQ 纳斯达克交 US 513 98,980.90 0.16 术 易所 Western 西部数据公 WDC UQ 纳斯达克交 US 206 98,762.27 0.16 481 Digital 司 易所 Corp CH 罗宾逊全球 CHRW UQ 纳斯达克交 US 257 98,026.87 0.16 482 Robinson 物流有限公 易所 Worldwide 司 Inc E. I. du DD UN 纽约交易所 US 249 97,350.22 0.16 483 Pont de 杜邦 Nemours and Company 484 Coach Inc Coach公司 COH UN 纽约交易所 US 458 96,909.00 0.16 485 Macerich Macerich MAC UN 纽约交易所 US 212 96,687.81 0.16 Co 公司 486 Xerox Corp 施乐 XRX UN 纽约交易所 US 1,483 96,467.23 0.16 Union UNP UN 纽约交易所 US 165 96,203.92 0.16 487 Pacific 联合太平洋 Corp Urban Urban URBN UQ 纳斯达克交 US 447 95,647.27 0.16 488 Outfitters Outfitters 易所 公司 489 First 福思第一太 FSLR UQ 纳斯达克交 US 331 95,068.80 0.16 Solar Inc 阳能公司 易所 Norfolk NSC UN 纽约交易所 US 174 92,930.63 0.15 490 Southern 诺福克南方 Corp 491 Best Buy Co 百思买 BBY UN 纽约交易所 US 466 92,903.86 0.15 Inc Applied AMAT UQ 纳斯达克交 US 780 91,652.65 0.15 492 Materials 应用材料 易所 Inc Southwest LUV UN 纽约交易所 US 451 91,236.86 0.15 493 Airlines 西南航空 Co Wynn 永利度假村 WYNN UQ 纳斯达克交 US 148 89,277.88 0.15 494 Resorts 有限公司 易所 Ltd Michael KORS UN 纽约交易所 US 319 82,085.53 0.14 495 Kors 迈克高仕控 Holdings 股有限公司 Ltd Micron MU UQ 纳斯达克交 US 699 80,510.98 0.13 496 Technology 美光技术 易所 Inc Discovery 探索传播公 DISCK 纳斯达克交 US 415 78,854.44 0.13 497 Communicat 司 UQ 易所 ions Inc C 498 Google Inc 谷歌公司 GOOGL 纳斯达克交 US 19 62,730.18 0.10 A UQ 易所 499 Google Inc 谷歌公司 GOOG UQ 纳斯达克交 US 19 60,461.61 0.10 C 易所 500 Discovery 探索传播公 DISCA 纳斯达克交 US 212 43,107.73 0.07 Communicat 司 UQ 易所 ions Inc A 501 Gannett Co Gannett Co GCI UN 纽约交易所 US 282 24,119.25 0.04 Inc 公司 7.5报告期内权益投资组合的重大变动 7.5.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的权益投资明细 金额单位:人民币元 占期初基金 序号 公司名称(英文) 证券代码 本期累计买入金额 资产净值比 例（％） 1 Endo International plc ENDP UQ 195,526.13 0.18 2 American Airlines Group AAL UQ 182,454.57 0.17 Inc. 3 Hanesbrands Inc HBI UN 173,689.93 0.16 4 Henry Schein Inc HSIC UQ 172,245.50 0.16 5 Skyworks Solutions Inc SWKS UQ 170,702.57 0.16 6 SL Green Realty Corp SLG UN 168,824.00 0.16 7 Equinix Inc EQIX UQ 168,191.13 0.16 8 HCA Holdings Inc HCA UN 166,795.17 0.16 9 Realty Income Corp O UN 137,448.36 0.13 10 Qorvo, Inc QRVO UQ 109,690.19 0.10 11 PVH Corp PVH UN 47,432.19 0.04 12 Fossil Group Inc FOSL UQ 46,945.08 0.04 13 Ensco PLC - CL A ESV UN 46,504.03 0.04 14 Ralph Lauren Corp RL UN 44,088.97 0.04 15 SanDisk Corp SNDK UQ 43,379.53 0.04 16 Southwestern Energy Co SWN UN 42,079.04 0.04 17 Frontier Communications FTR UQ 38,211.96 0.04 Corp 18 Keurig Green Mountain GMCR UQ 35,776.92 0.03 Inc 19 Chesapeake Energy Corp CHK UN 34,636.00 0.03 20 National Oilwell Varco NOV UN 33,856.89 0.03 Inc 注：本期累计买入金额指买入成交金额（成交单价乘以成交数量），不考虑相关交易费用。 7.5.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的权益投资明细 金额单位:人民币元 占期初基金 序号 公司名称(英文) 证券代码 本期累计卖出金额 资产净值比 例（％） 1 Nabors Industries Ltd NBR UN 262,887.05 0.25 2 Denbury Resources Inc DNR UN 240,992.80 0.22 3 NetFlix Inc NFLX UQ 218,954.65 0.20 4 Medtronic plc MDT UN 210,011.84 0.20 5 Safeway Inc SWY UN 205,907.43 0.19 6 PETsMART Inc PETM UQ 205,846.22 0.19 7 Windstream Holdings Inc WIN UQ 201,588.41 0.19 8 QEP Resources QEP UN 200,465.20 0.19 9 ALLERGAN PLC AGN UN 192,426.31 0.18 10 Newfield Exploration Co NFX UN 173,539.50 0.16 11 Kraft Foods Group Inc. KRFT UQ 165,577.44 0.15 12 Hospira Inc HSP UN 163,942.59 0.15 13 Avon Products AVP UN 162,070.16 0.15 14 Boston Scientific Corp BSX UN 160,181.02 0.15 15 LyondellBasell LYB UN 157,045.55 0.15 Industries N.V. 16 Vulcan Materials Co VMC UN 153,450.82 0.14 17 First Solar Inc FSLR UQ 151,874.86 0.14 18 Avago Technologies Ltd AVGO UQ 147,663.09 0.14 19 Electronic Arts EA UQ 147,486.42 0.14 20 Mylan NV MYL UQ 147,331.31 0.14 注：本期累计卖出金额指卖出成交金额（成交单价乘以成交数量），不考虑相关交易费用。 7.5.3权益投资的买入成本总额及卖出收入总额 单位:人民币元 买入成本（成交）总额 2,901,198.75 卖出收入（成交）总额 46,746,739.45 注：上述金额均指成交金额（成交单价乘以成交数量），不考虑相关交易费用。 7.6期末按债券信用等级分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 7.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名金融衍生品投资明细 本基金本报告期末未持有金额衍生品。 7.10期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 本基金本报告期末未持有基金。 7.11投资组合报告附注 7.11.1报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查的，或在报告编制日 前一年内受到公开谴责、处罚的。 7.11.2基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外股票。 7.11.3期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 111,393.34 3 应收股利 65,077.74 4 应收利息 601.78 5 应收申购款 126,670.69 6 其他应收款 - 7 待摊费用 103,629.45 8 其他 - 9 合计 407,373.00 7.11.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.11.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 7.11.5.1期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中无流通受限情况。 7.11.5.2期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有积极投资的股票及存托凭证。 7.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。 §8基金份额持有人信息 8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人户数 户均持有的 持有人结构 (户) 基金份额 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份 持有份额 占总份 额比例 额比例 3,523 12,106.44 31,352.67 0.07% 42,619,641.09 99.93% 注：持有人户数为有效户数，即存量份额大于零的账户。 8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基金 115,681.57 0.2712% 8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究大成标普500 0 部门负责人持有本开放式基金 合计 0 本基金基金经理持有本开放式基金 大成标普500 0~10 合计 0~10 §9开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（2011年3月23日）基金份额总额 822,754,222.26 本报告期期初基金份额总额 75,142,701.26 本报告期基金总申购份额 14,546,060.11 减:本报告期基金总赎回份额 47,037,767.61 本报告期期末基金份额总额 42,650,993.76 §10重大事件揭示 10.1基金份额持有人大会决议 报告期内无基金份额持有人大会决议。 10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 一、基金管理人的重大人事变动 1、基金管理人于2015年1月13日发布了《大成基金管理有限公司关于高级管理人员变更 的公告》，经大成基金管理有限公司第六届董事会第一次会议审议通过，刘彩晖女士不再担任公 司副总经理。 2、基金管理人于2015年1月22日发布了《大成基金管理有限公司关于高级管理人员变更 的公告》，经大成基金管理有限公司第六届董事会第一次会议审议通过，由肖剑先生、钟鸣远先 生任公司副总经理。 3、基金管理人于2015年5月5日发布了《大成基金管理有限公司关于高级管理人员变更的 公告》，经大成基金管理有限公司第六届董事会第六次会议审议通过，刘明先生不再担任公司副 总经理。 4、基金管理人于2015年5月16日发布了《大成基金管理有限公司关于高级管理人员变更 的公告》，经大成基金管理有限公司第六届董事会第七次会议审议通过，肖冰先生不再担任公司 副总经理。 二、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 1、2015年4月，李爱华先生不再担任中国银行股份有限公司托管业务部总经理职务。上述 人事变动已按相关规定备案、公告。 10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内没有涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 10.4基金投资策略的改变 本基金投资策略在本报告期内没有重大改变。 10.5为基金进行审计的会计师事务所情况 本基金聘任的为本基金审计的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）。 该事务所自基金合同生效日起为本基金提供审计服务至今。 10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期，本基金管理人、托管人及高级管理人员未受到监管部门稽查或处罚。 10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 交易单元 占当期股票 占当期佣金 数量 成交金额 成交总额的比 佣金 总量的比例 备注 例 摩根士丹利 1 49,503,725.01 100.00% 14,851.28 100.00% - 注：1、根据中国证监会颁布的《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证 监基金字[2007]48号）的有关规定，本公司制定了租用境内证券公司交易单元的选择标准和程序。 租用证券公司交易单元的选择标准主要包括： （一）财务状况良好，最近一年无重大违规行为； （二）经营行为规范，内控制度健全，能满足各投资组合运作的保密性要求； （三）研究实力较强，能提供包括研究报告、路演服务、协助进行上市公司调研等研究服务； （四）具备各投资组合运作所需的高效、安全的通讯条件，有足够的交易和清算能力，满足各投 资组合证券交易需要； （五）能提供投资组合运作、管理所需的其他券商服务； （六）相关基金合同、资产管理合同以及法律法规规定的其他条件。 租用证券公司交易单元的程序：首先根据租用证券公司交易单元的选择标准形成《券商服务评价 表》，然后根据评分高低进行选择基金交易单元。 2、公司作为管理人负责选择代理各投资组合证券买卖的境外券商，具体选择标准如下： （一）具备该机构所在国家或地区政府、监管机构核发的营业执照、业务许可证明文件； （二）资历雄厚，信誉良好； （三）财务状况良好，经营行为规范； （四）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度(包括但不限于公平交易制度及保密制度)，能 满足各投资组合运作高度保密的要求； （五）证券研究或市场研究实力较强，有固定的研究机构和专门研究人员，能及时、定期、全面 地为各投资组合提供宏观经济、行业情况、个股分析、市场研究等各方面研究报告及周到的信息 服务，并能根据各投资组合投资的特定要求，提供专题研究报告； （六）具备各投资组合运作所需的交易执行能力。能够准确、及时、高质量完成各投资组合下达 的交易指令。 （七）具备各投资组合运作所需的后台清算执行能力。能及时、高效处理交易清算、证券交收等 后台清算业务。 （八）能提供各投资组合运作、管理所需的其他服务。 （九）相关基金合同、资产管理合同以及法律法规规定的其他条件。 交易管理部在每半年15个交易日内，汇总上半年境外券商综合服务评价结果，作为当次境外券商 交易量分配依据。并依此制作交易量分配计划，报部门及公司分管领导批准； 交易量分配计划获批后，作为选择交易券商的依据，供交易员在交易时进行券商选择。 券商服务出现重大失误或其他异常情况时，及时报公司监察稽核部及相关领导。可暂停与该券商 的合作，并对其失误所造成的损失进行追偿。 3、境内交易单元包括：长江证券、中信证券、海通证券、光大证券、江海证券、安信证券、东方 证券、中金公司、广州证券、中投证券、湘财证券、银河证券、招商证券、申银万国、中银国际、 东莞证券、渤海证券、国都证券、国泰君安、华宝证券、国信证券、中航证券、财富证券、华泰 证券、天源证券、广发证券、西南证券、华福证券、齐鲁证券、民生证券、万联证券、东海证券、 万和证券、华鑫证券、东吴证券、国海证券、华林证券、英大证券、民族证券。上述交易单元无 交易。 4、本报告期内本基金无退租或新增的境内交易单元，无新增或退租境外交易单元。 10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 无。 10.8其他重大事件 序 号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 大成标普500等权重指数证券投资基金境外主要市 中国证监会指定报 1 场节假日暂停申购、赎回及定投业务的公告 刊及本公司网站 2015/1/15 中国证监会指定报 2 大成标普500等权重指数证券投资基金分红公告 刊及本公司网站 2015/1/16 大成标普500等权重指数证券投资基金2014年第4 中国证监会指定报 3 季度报告 刊及本公司网站 2015/1/21 大成标普500等权重指数证券投资基金境外主要市 中国证监会指定报 4 场节假日暂停申购、赎回及定投业务的公告 刊及本公司网站 2015/2/14 大成基金管理有限公司关于参加数米基金网费率优 中国证监会指定报 5 惠活动的公告 刊及本公司网站 2015/3/12 大成标普500等权重指数证券投资基金2014年年度 中国证监会指定报 6 报告 刊及本公司网站 2015/3/28 大成标普500等权重指数证券投资基金2014年年度 中国证监会指定报 7 报告摘要 刊及本公司网站 2015/3/28 大成标普500等权重指数证券投资基金境外主要市 中国证监会指定报 8 场节假日暂停申购、赎回及定投业务的公告 刊及本公司网站 2015/3/31 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金增加中国 中国证监会指定报 9 国际金融有限公司为代销机构的公告 刊及本公司网站 2015/3/31 大成标普500等权重指数证券投资基金2015年第1 中国证监会指定报 10 季度报告 刊及本公司网站 2015/4/18 大成标普500等权重指数证券投资基金更新的招募 中国证监会指定报 11 说明书（2015年第1期） 刊及本公司网站 2015/5/8 大成标普500等权重指数证券投资基金更新的招募 中国证监会指定报 12 说明书摘要（2015年第1期） 刊及本公司网站 2015/5/8 大成标普500等权重指数证券投资基金境外主要市 中国证监会指定报 13 场节假日暂停申购、赎回及定投业务的公告 刊及本公司网站 2015/5/21 大成基金管理有限公司关于参加数米基金网费率优 中国证监会指定报 14 惠活动的公告 刊及本公司网站 2015/6/27 大成基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公 中国证监会指定报 15 告 刊及本公司网站 2015/1/13 大成基金管理有限公司关于网上交易银联通系统升 中国证监会指定报 16 级暂停服务的公告 刊及本公司网站 2015/1/14 大成基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公 中国证监会指定报 17 告（肖剑） 刊及本公司网站 2015/1/22 大成基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公 中国证监会指定报 18 告（钟鸣远） 刊及本公司网站 2015/1/22 大成基金管理有限公司关于网上交易银联通支付通 中国证监会指定报 19 道升级暂停服务的公告 刊及本公司网站 2015/1/28 大成基金管理有限公司关于网上交易银联通银行通 中国证监会指定报 20 道升级暂停服务的更新公告 刊及本公司网站 2015/1/30 大成基金管理有限公司关于网上交易银联通银行通 中国证监会指定报 21 道恢复服务的公告 刊及本公司网站 2015/3/2 大成基金管理有限公司关于调整网上直销基金转换 中国证监会指定报 22 及定投最低交易限额的公告 刊及本公司网站 2015/3/13 大成基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值 中国证监会指定报 23 调整情况的公告 刊及本公司网站 2015/3/25 大成基金管理有限公司关于网上直销交易平台银联 中国证监会指定报 24 通富滇银行支付通道暂停服务的公告 刊及本公司网站 2015/3/28 大成基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公 中国证监会指定报 25 告 刊及本公司网站 2015/5/5 大成基金管理有限公司关于调整网上直销通联支付 中国证监会指定报 26 交易费率的公告 刊及本公司网站 2015/5/8 中国证监会指定报 27 关于大成基金官方网站及交易系统升级维护的公告 刊及本公司网站 2015/5/15 大成基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公 中国证监会指定报 28 告 刊及本公司网站 2015/5/16 大成基金管理有限公司关于增加北京钱景财富投资 管理有限公司为开放式基金代销机构并开通相关业 中国证监会指定报 29 务的公告 刊及本公司网站 2015/5/19 关于在北京市开展打击以私募投资基金为名从事非 中国证监会指定报 30 法集资专项整治行动的通告 刊及本公司网站 2015/6/24 §11影响投资者决策的其他重要信息 无。 §12备查文件目录 12.1备查文件目录 1、中国证监会批准设立大成标普500等权重指数证券投资基金的文件； 2、《大成标普500等权重指数证券投资基金基金合同》； 3、《大成标普500等权重指数证券投资基金托管协议》； 4、大成基金管理有限公司批准文件、营业执照、公司章程； 5、本报告期内在指定报刊上披露的各种公告原稿。 12.2存放地点 本期报告存放在本基金管理人和托管人的办公住所。12.3查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，或登录本基金管理人网站http://www.dcfund.com.cn进行查阅。 大成基金管理有限公司 2015年8月27日