大成标普500等权重指数证券投资基金 2014年年度报告 2014年12月31日 基金管理人：大成基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 §1重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2015年3月26日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告财务资料已经审计。普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金出具了无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。 本报告期自2014年01月01日起至12月31日止。1.2目录 §1重要提示及目录.................................................................................................................................2 1.1重要提示.....................................................................................................................................2 1.2目录.............................................................................................................................................3§2基金简介.............................................................................................................................................5 2.1基金基本情况.............................................................................................................................5 2.2基金产品说明.............................................................................................................................5 2.3基金管理人和基金托管人.........................................................................................................5 2.4境外投资顾问和境外资产托管人.............................................................................................6 2.5信息披露方式.............................................................................................................................6 2.6其他相关资料.............................................................................................................................6§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况.............................................................................6 3.1主要会计数据和财务指标.........................................................................................................6 3.2基金净值表现.............................................................................................................................7 3.3过去三年基金的利润分配情况.................................................................................................9§4管理人报告.........................................................................................................................................9 4.1基金管理人及基金经理情况.....................................................................................................9 4.2境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介.......................................................10 4.3管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明...........................................................10 4.4管理人对报告期内公平交易情况的专项说明.......................................................................10 4.5管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明....................................................... 11 4.6管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望.......................................................12 4.7管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况.......................................................................13 4.8管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明...................................................................14 4.9管理人对报告期内基金利润分配情况的说明.......................................................................14§5托管人报告.......................................................................................................................................15 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明...........................................................................15 5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明.......15 5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见...........................15§6审计报告...........................................................................................................................................15§7年度财务报表...................................................................................................................................16 7.1资产负债表...............................................................................................................................16 7.2利润表.......................................................................................................................................17 7.3所有者权益（基金净值）变动表...........................................................................................18 7.4报表附注...................................................................................................................................19§8投资组合报告...................................................................................................................................38 8.1期末基金资产组合情况...........................................................................................................38 8.2期末在各个国家（地区）证券市场的权益投资分布...........................................................38 8.3期末按行业分类的权益投资组合...........................................................................................39 8.4期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细...............39 8.5报告期内权益投资组合的重大变动.......................................................................................68 8.6期末按债券信用等级分类的债券投资组合...........................................................................70 8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细...........................70 8.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细...............70 8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名金融衍生品投资明细...............70 8.10期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细.........................70 8.11投资组合报告附注.................................................................................................................70§9基金份额持有人信息.......................................................................................................................71 9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构...............................................................................71 9.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况...................................................................71 9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况...................................71§10开放式基金份额变动.....................................................................................................................71§11重大事件揭示.................................................................................................................................72 11.1基金份额持有人大会决议.....................................................................................................72 11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动.....................................72 11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼.........................................................72 11.4基金投资策略的改变.............................................................................................................72 11.5为基金进行审计的会计师事务所情况.................................................................................72 11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况.................................................73 11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况.............................................................................73 11.8其他重大事件.........................................................................................................................74§12影响投资者决策的其他重要信息.................................................................................................76§13备查文件目录.................................................................................................................................76 13.1备查文件目录.........................................................................................................................76 13.2存放地点.................................................................................................................................77 13.3查阅方式.................................................................................................................................77 §2基金简介 2.1基金基本情况 基金名称 大成标普500等权重指数证券投资基金 基金简称 大成标普500等权重指数QDII 基金主代码 096001 交易代码 096001 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2011年3月23日 基金管理人 大成基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 75,142,701.26份 基金合同存续期 不定期 2.2基金产品说明 投资目标 通过严格的投资纪律约束和数量化风险管理手段，实 现基金投资组合对标的指数的有效跟踪，追求跟踪误 差最小化。 投资策略 本基金将按照标的指数的成份股及其权重构建基金股 票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动 而进行相应调整。但在因特殊情况（如股票停牌、流 动性不足）导致无法获得足够数量的股票时，基金管 理人将搭配使用其他合理方法进行适当的替代。 本基金还可能将一定比例的基金资产投资于与标普 500等权重指数相关的公募基金、上市交易型基金，以 优化投资组合的建立，达到节约交易成本和有效追踪 标的指数表现的目的。 业绩比较基准 标普500等权重指数（全收益指数） 风险收益特征 本基金为美国股票指数型证券投资基金，风险与预期 收益高于混合型基金、债券基金以及货币市场基金， 属于预期风险较高的产品。 2.3基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 大成基金管理有限公司 中国银行股份有限公司 姓名 杜鹏 王永民 信息披露负责人 联系电话 0755-83183388 010-66594896 电子邮箱 dupeng@dcfund.com.cn fcid@bankofchina.com 客户服务电话 4008885558 95566 传真 0755-83199588 010-66594942 注册地址 深圳市福田区深南大道7088 北京市西城区复兴门内大街1号 号招商银行大厦32层 办公地址 深圳市福田区深南大道7088 北京市西城区复兴门内大街1号 号招商银行大厦32层 邮政编码 518040 100818 法定代表人 刘卓 田国立 2.4境外投资顾问和境外资产托管人 项目 境外资产托管人 英文 Bank of China (Hong Kong) Limited 名称 中文 中国银行（香港）有限公司 注册地址 香港花园道1号中银大厦 办公地址 香港花园道1号中银大厦 邮政编码 - 2.5信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》 登载基金年度报告正文的管理人互联网网 http://www.dcfund.com.cn 址 基金年度报告备置地点 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦32层 大成基金管理有限公司 北京市西城区复兴门内大街1号中国银行股份有限 公司托管及投资者服务部 2.6其他相关资料 项目 名称 办公地址 会计师事务所 普华永道中天会计师事务所（特殊普 上海市黄浦区湖滨路202号企业天 通合伙） 地2号楼普华永道中心11楼 注册登记机构 大成基金管理有限公司 深圳市福田区深南大道7088号招商 银行大厦32层 §3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1期间数据和指标 2014年 2013年 2012年 本期已实现收益 12,629,863.89 5,397,706.62 79,108.71 本期利润 14,595,324.62 23,522,175.77 17,108,874.66 加权平均基金份额本期利润 0.1489 0.2737 0.1343 本期加权平均净值利润率 11.06% 23.67% 14.00% 本期基金份额净值增长率 11.91% 27.26% 13.82% 3.1.2期末数据和指标 2014年末 2013年末 2012年末 期末可供分配利润 13,996,093.01 4,220,695.34 -1,576,241.73 期末可供分配基金份额利润 0.1863 0.0480 -0.0162 期末基金资产净值 107,162,735.88 112,471,930.60 97,933,873.07 期末基金份额净值 1.426 1.279 1.005 3.1.3累计期末指标 2014年末 2013年末 2012年末 基金份额累计净值增长率 43.14% 27.90% 0.50% 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为 期末余额，不是当期发生数）。 3、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于 所列数字。 3.2基金净值表现 3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 份额净 份额净值 业绩比较 业绩比较基 阶段 值增长 增长率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④ 率① 准差② 率③ 准差④ 过去三个月 4.85% 0.86% 6.11% 0.88% -1.26% -0.02% 过去六个月 3.63% 0.72% 5.37% 0.75% -1.74% -0.03% 过去一年 11.91% 0.67% 14.49% 0.70% -2.58% -0.03% 过去三年 62.10% 0.76% 83.41% 0.80% -21.31% -0.04% 自基金合同 43.14% 1.03% 75.81% 1.10% -32.67% -0.07% 生效起至今 3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的 比较注：1、按基金合同规定，本基金自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定，建仓期结束时本基金的各项投资比例已达到基金合同中规定的各项比例。 2、同期业绩比较基准以美元计价，不包含人民币汇率变动等因素产生的效应。3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较注：2011年净值增长率表现期间为2011年3月23日(基金合同生效日)至2011年12月31日。3.3 过去三年基金的利润分配情况 单位：人民币元 年度 每10份基金份额 现金形式发 再投资形式发 年度利润分配合 备注 分红数 放总额 放总额 计 2014 0.048 298,887.95 138,658.28 437,546.23 2013 - - - - 2012 - - - - 合计 0.048 298,887.95 138,658.28 437,546.23 §4管理人报告 4.1基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 大成基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[1999]10号文批准，于1999年4月12日正式成立，是中国证监会批准成立的首批十家基金管理公司之一，注册资本为2亿元人民币，注册地为深圳。目前公司由四家股东组成，分别为中泰信托有限责任公司(48%)、光大证券股份有限公司(25%)、中国银河投资管理有限公司(25%)、广东证券股份有限公司(2%)。截至2014年12月31日，本基金管理人共管理4只ETF及1只ETF联接基金：大成中证100交易型开放式指数证券投资基金、深证成长40交易型开放式指数证券投资基金及大成深证成长40交易型开放式指数证券投资基金联接基金、中证500深市交易型开放式指数证券投资基金、中证500沪市交易型开放式指数证券投资基金，2只QDII基金：大成标普500等权重指数证券投资基金、大成纳斯达克100指数证券投资基金及40只开放式证券投资基金：大成景丰债券型证券投资基金（LOF）、大成价值增长证券投资基金、大成债券投资基金、大成蓝筹稳健证券投资基金、大成精选增值混合型证券投资基金、大成货币市场证券投资基金、大成沪深300指数证券投资基金、大成财富管理2020生命周期证券投资基金、大成积极成长股票型证券投资基金、大成创新成长混合型证券投资基金(LOF)、大成景阳领先股票型证券投资基金、大成强化收益债券型证券投资基金、大成策略回报股票型证券投资基金、大成行业轮动股票型证券投资基金、大成中证红利指数证券投资基金、大成核心双动力股票型证券投资基金、大成竞争优势股票型证券投资基金、大成景恒保本混合型证券投资基金、大成内需增长股票型证券投资基金、大成可转债增强债券型证券投资基金、大成消费主题股票型证券投资基金、大成新锐产业股票型证券投资基金、大成优选股票型证券投资基金（LOF）、大成月添利理财债券型证券投资基金、大成现金增利货币市场证券投资基金、大成月月盈短期理财债券型证券投资基金、大成现金宝场内实时申赎货币市场基金、大成景安短融债券型证券投资基金、大成景兴信用债债券型证券投资基金、大成景旭纯债债券型证券投资基金、大成景祥分级债券型证券投资基金、大成信用增利一年定期开放债券型证券投资基金、大成健康产业股票型证券投资基金、大成中小盘股票型证券投资基金（LOF）、大成灵活配置混合型证券投资基金、大成丰财宝货币市场基金、大成景益平稳收益混合型证券投资基金、大成添利宝货币市场基金、大成景利混合型证券投资基金和大成产业升级股票型证券投资基金（LOF）。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基金经理 姓名 职务 （助理）期限 证券限从业年 说明 任职日期 离任日期 金融学硕士。2003年4月至2004年6月 就职于国信证券研究部，任研究员；2004 年6月至2005年9月就职于华西证券研 究部，任高级研究员；2005年9月加入 冉凌 本基金基 2011年8 大成基金管理有限公司，历任金融工程 浩先 金经理 月26日 - 11年 师、境外市场研究员及基金经理助理。 生 2011年8月26日起担任大成标普500等 权重指数型证券投资基金基金经理。2014 年11月13日起担任大成纳斯达克100 指数证券投资基金基金经理。具有基金从 业资格。国籍：中国 注：1、任职日期、离任日期为本基金管理人作出决定之日。 2、证券从业年限的计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。4.2境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介 本基金本报告期内无境外投资顾问。4.3管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、《大成标普500等权重指数型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，在基金管理运作中，本基金的投资范围、投资比例、投资组合、证券交易行为、信息披露等符合有关法律法规、行业监管规则和基金合同等规定，本基金没有发生重大违法违规行为，没有运用基金财产进行内幕交易和操纵市场行为以及进行有损基金投资人利益的关联交易，整体运作合法、合规。本基金将继续以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，承诺将一如既往地本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，在规范基金运作和严格控制投资风险的前提下，努力为基金份额持有人谋求最大利益。4.4管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.4.1公平交易制度和控制方法 根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的规定，基金管理人制订了《大成基金管理有限公司公平交易制度》及《大成基金管理有限公司异常交易监控与报告制度》。基金管理人旗下投资组合严格按照制度的规定，参与股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动，内容包括授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等与投资管理活动相关的各个环节。研究部负责提供投资研究支持，投资部门负责投资决策，交易管理部负责实施交易并实时监控，监察稽核部负责事前监督、事中检查和事后稽核，风险管理部负责对交易情况进行合理性分析，通过多部门的协作互控，保证了公平交易的可操作、可稽核和可持续。 4.4.2公平交易制度的执行情况 报告期内，基金管理人严格执行了公平交易的原则和制度。 基金管理人运用统计分析方法和工具，对旗下所有投资组合间连续4个季度的日内、3日内及5日内股票及债券交易同向交易价差进行分析。分析结果表明：债券交易同向交易频率较低；股票同向交易溢价率较大主要来源于市场因素（如个股当日价格振幅较高）及组合经理交易时机选择，即投资组合成交时间不一致以及成交价格的日内较大变动导致个别些组合间的成交价格差异较大，但结合交易价差专项统计分析，未发现违反公平交易原则的异常情况。 4.4.3异常交易行为的专项说明 报告期内，基金管理人旗下所有投资组合未发现存在异常交易行为。主动投资组合间股票交易存在23笔同日反向交易，原因为投资策略需要。主动型投资组合与指数型投资组合之间或指数型投资组合之间存在股票同日反向交易，参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该股当日成交量5%的仅有5笔，原因为投资策略需要；主动投资组合间债券交易存在2笔同日反向交易，原因为投资策略需要。投资组合间相邻交易日反向交易的市场成交比例、成交均价等交易结果数据表明该类交易不对市场产生重大影响，无异常。 4.5管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.5.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2014年，全球金融市场的表现相对稳定，但全球宏观经济增长速度相对放缓，而美国是全球经济增长的主要亮点。 从欧洲方面来看，金融体系虽然保持了较好的稳定性，但其宏观经济表现逊色，不断摇摆于微弱增长与轻微衰退之间；同期，日本经济也出现了增长乏力的状况。因此，美国成为了2014年全球经济增长的主要亮点。 2014年1季度，美国本土遭遇近二十年来最严寒天气，其间社会经济活动减弱，导致当季度经济活动减弱，宏观经济数据也受短暂影响，1季度GDP环比增长率实现了负增长。但是，天气对宏观经济的影响是短暂的，当天气完全恢复正常，美国宏观经济也出现了爆发式的增长，各项宏观经济屡创金融危机之后的最佳水平。如果综合考量2季度与3季度的GDP年化季环比增长率数据，则本年2季度与3季度已经是2003年第四季度以来的最强连续两季度增速，这说明了美国的宏观经济增长已入佳境。 2014年4季度以来，国际原油价格出现了快速且大幅度的下跌。油价的下跌等效于提高居民实际收入，未来有望会进一步提振消费，促进经济增长。 2014年初，美国联邦储备委员会更换了主席，新任主席耶伦女士被市场公认为是鸽派，对宽松货币政策持支持立场。虽然本年美联储逐步缩减并最终结束了量化宽松政策，但由于宏观经济的强劲增长，货币政策的逐步缩紧并没有改变美股的上涨趋势。 综合来看，由于美国宏观经济的强劲表现，本基金所跟踪的标普500等权重指数创出历史新高。 在本报告期内，本基金的目标指数上涨14.49%，美元兑人民币中间价上涨0.36%，经汇率调整后的目标指数上涨14.91%。在本报告期内，本基金净值上涨11.91%，低于经汇率调整后的目标指数2.99%。在本报告期内，本基金的经汇率调整后的年化跟踪误差为0.78%，日均偏差绝对值为0.040%，均显著低于本基金合同中的目标值。 4.5.2报告期内基金的业绩表现 截止本报告期末，本基金份额资产净值为1.426元，本报告期基金份额净值增长率为11.91%,同期业绩比较基准收益率为14.49%，低于业绩比较基准的表现。 4.6管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望2015年，美国经济活动预计依然保持强劲增长。经济增长的来源依然在于个人消费的持续增加及房地产市场的进一步复苏。美国宏观经济的强劲增长会进一步推动劳动力市场的逐步恢复，劳动力市场的复苏会继续推动消费的增长，而消费的增长又会进一步推动劳动力市场的复苏，这种良好的正向循环机制有望在2015年得以持续加强。 在强劲的宏观经济增长的推动下，本指数成分股企业盈利也有望保持强劲增长。当前标普500指数的动态市盈率处于16至17倍之间，仍然处于历史平均区间内。未来指数盈利的持续增加有望推动标普500指数持续上涨。 由于美元对全球主要货币的持续升值，人民币兑美元汇率改变了多年以来人民币持续升值的趋势，而出现了人民币兑美元贬值的情形。由于本基金资产中的绝大部分是以美元计价的美国股票及小量美元存款，因此美元兑人民币的升值有利于本基金净值的表现。 本基金为被动型指数基金，其投资目标就是要复制指数的收益率。本基金将坚持被动型的指数化投资理念，持续实施高效的组合管理策略、交易策略及风险控制方法，以期更好的跟踪指数，力争将跟踪误差控制在较低的水平。 4.7管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 本报告期内，依据相关的法律法规、基金合同以及内部监察稽核制度，本基金管理人对本基金运作、内部管理、制度执行及遵规守法情况进行了监察稽核。内部监察稽核的重点是：国家法律法规及行业监管规则的执行情况；基金合同的遵守情况；内部规章制度的执行情况；资讯管制和保密工作落实情况；员工职业操守规范情况，目的是规范基金财产的运作，防范和控制投资风险，确保经营业务的稳健运行和受托资产的安全完整，维护本基金份额持有人的合法权益。 （一）根据最新的法律法规、规章、规范性文件，本基金管理人及时制定了相应的公司制度，并对现有制度进行不断修订和完善，确保本基金管理人内控制度的适时性、全面性和合法合规性。同时，为保障制度的适时性，避免部分内控制度、业务规则与业务发展不相适应，报告期内本基金管理人组织各部门对内部管理制度作了进一步梳理和完善。 （二）全面加强风险监控，不断提高基金业务风险管理水平。本年度内，深圳辖区基金公司按照监管部门要求深入开展各项自查工作，公司以此为契机，在强化将风险控制放在各项工作之首的风控理念基础上，力求将风控意识深入到每个业务条线。为督促各部门完善并落实各项内控措施，公司严格执行风险控制管理员制度，健全内控工作协调机制及监督机制，并进一步加强投资风险数量化评价能力及事前风险防范能力，有效防范相关业务风险。同时，公司严格执行投资报备制度，建立了基金从业人员证券投资管理监控信息系统，将投资报备工作纳入常态。 （三）日常监察和专项监察相结合，确保监察稽核的有效性和深入性。本年度，公司继续对本基金销售、宣传等方面的材料、协议及其他法律资料等进行了严格审查，对本基金各项投资比例、投资权限、基金交易、股票投资限制、股票库维护等方面进行实时监察，同时，还专门针对基金投资交易（包括公平交易、转债投资、投资权限、投资比例、流动性风险、基金重仓股等）、基金运营（基金头寸、基金结算、登记清算等）、网上交易、基金销售等进行专项监察。通过日常监察，保证了公司监察的全面性、实时性，通过专项监察，及时发现并纠正了业务中的潜在风险，加强了业务部门和人员的风险意识，从而较好地预防了风险的发生。 （四）加强了对投资管理人员通讯工具在交易时间的集中管理，定期或不定期的对投资管理人员的网络即时通讯记录、电话录音等进行抽查，有效的防范了各种形式的利益输送行为。 （五）以多种方式加强合规教育与培训，提高全公司的合规守法意识。及时向全公司传达与基金相关的法律法规，并要求公司各部门贯彻到日常工作中。公司监察稽核部通过解答各业务部门提出的法律问题，提供法律依据，对于较为重大疑难法律事项及时咨询公司外部律师或监管部门，避免了业务发展中的盲目性，及时防范风险，维护了基金份额持有人的利益。 4.8管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人指导基金估值业务的领导小组为公司估值委员会，公司估值委员会主要负责估值政策和估值程序的制定、修订以及执行情况的监督。估值委员会由股票投资部、研究部、固定收益部、风险管理部、基金运营部、监察稽核部、委托投资部指定人员组成。公司估值委员会的相关成员均具备相应的专业胜任能力和相关工作经历，估值委员会成员中包括两名投资组合经理。 股票投资部、研究部、固定收益部、风险管理部和委托投资部负责关注相关投资品种的动态，评判基金持有的投资品种是否处于不活跃的交易状态或者最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件，从而确定估值日需要进行估值测算或者调整的投资品种；提出合理的数量分析模型对需要进行估值测算或者调整的投资品种进行公允价值定价与计量；定期对估值政策和程序进行评价，以保证其持续适用；基金运营部负责日常的基金资产的估值业务，执行基金估值政策，并负责与托管行沟通估值调整事项；监察稽核部负责审核估值政策和程序的一致性，监督估值委员会工作流程中的风险控制，并负责估值调整事项的信息披露工作。 本基金的日常估值程序由基金运营部基金估值核算员执行，并与托管银行的估值结果核对一致。基金估值政策的议定和修改采用集体讨论机制，基金经理及投资经理作为估值小组成员，对本基金持仓证券的交易情况、信息披露情况保持应有的职业敏感，向估值委员会提供估值参考信息，参与估值政策讨论。对需采用特别估值程序的证券，基金管理人及时启动特别估值程序，由估值委员会讨论议定特别估值方案并与托管行沟通后由基金运营部具体执行。 本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。截止报告期末本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司签署服务协议，由其按约定提供在银行间同业市场交易的债券品种的估值数据。 4.9管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金管理人严格按照本基金基金合同的规定进行收益分配。本报告期内大成标普500等权重指数证券投资基金已分配利润437,546.23元（每十份基金份额分红0.048元），符合基金合同规定的分红比例。 4.10报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。 §5托管人报告 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在对大成标普500等权重指数证券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。 5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。 5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确和完整。 §6审计报告 审计报告标题 审计报告 审计报告收件人 大成标普500等权重指数证券投资基金全体基金份额持有人 引言段 我们审计了后附的大成标普500等权重指数证券投资基金(以 下简称“大成标普500等权重指数基金”)的财务报表，包括 2014年12月31日的资产负债表、2014年度的利润表和所有 者权益(基金净值)变动表以及财务报表附注。 管理层对财务报表的责任段 编制和公允列报财务报表是大成标普500等权重指数基金的基 金管理人大成基金管理有限公司管理层的责任。这种责任包 括：(1)按照企业会计准则和中国证券监督管理委员会(以下简 称“中国证监会”)发布的有关规定及允许的基金行业实务操 作编制财务报表，并使其实现公允反映；(2)设计、执行和维 护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致 的重大错报。 注册会计师的责任段 我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计 意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工 作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职 业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重 大错报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露 的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括 对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进 行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相 关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控 制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政 策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总 体列报。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计 意见提供了基础。 审计意见段 我们认为，上述大成标普500等权重指数基金的财务报表在所 有重大方面按照企业会计准则和在财务报表附注中所列示的 中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制， 公允反映了大成标普500等权重指数基金2014年12月31日 的财务状况以及2014年度的经营成果和基金净值变动情况。 注册会计师的姓名 薛竞 俞伟敏 会计师事务所的名称 普华永道中天会计师事务（特殊普通合伙） 会计师事务所的地址 中国上海市 审计报告日期 2015年3月25日 §7年度财务报表 7.1资产负债表 会计主体：大成标普500等权重指数证券投资基金 报告截止日：2014年12月31日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 上年度末 2014年12月31日 2013年12月31日 资 产： 银行存款 7.4.7.1 6,140,744.45 9,287,850.70 结算备付金 - - 存出保证金 - - 交易性金融资产 7.4.7.2 100,813,207.70 105,853,653.46 其中：股票投资 100,813,207.70 105,853,653.46 基金投资 - - 债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 7.4.7.3 - - 买入返售金融资产 7.4.7.4 - - 应收证券清算款 2,679,332.89 - 应收利息 7.4.7.5 882.47 307.74 应收股利 131,104.65 128,843.41 应收申购款 191,659.35 683,023.65 递延所得税资产 - - 其他资产 7.4.7.6 - - 资产总计 109,956,931.51 115,953,678.96 负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末 2014年12月31日 2013年12月31日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 7.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 - 2,134,315.56 应付赎回款 2,330,061.59 1,088,259.01 应付管理人报酬 93,503.94 93,310.77 应付托管费 23,375.99 23,327.68 应付销售服务费 - - 应付交易费用 7.4.7.7 - - 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 7.4.7.8 347,254.11 142,535.34 负债合计 2,794,195.63 3,481,748.36 所有者权益： 实收基金 7.4.7.9 75,142,701.26 87,946,838.33 未分配利润 7.4.7.10 32,020,034.62 24,525,092.27 所有者权益合计 107,162,735.88 112,471,930.60 负债和所有者权益总计 109,956,931.51 115,953,678.96 注：报告截止日2014年12月31日，基金份额净值1.426元，基金份额总额75,142,701.26份。 7.2利润表 公告主体：大成标普500等权重指数证券投资基金 本报告期：2014年1月1日至2014年12月31日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项 目 附注号 2014年1月1日至 2013年1月1日至 2014年12月31日 2013年12月31日 一、收入 16,828,409.75 25,363,118.94 1.利息收入 37,687.01 28,114.03 其中：存款利息收入 7.4.7.11 37,687.01 28,114.03 债券利息收入 - - 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 14,957,914.78 7,530,834.46 其中：股票投资收益 7.4.7.12 12,683,498.80 5,760,270.06 基金投资收益 7.4.7.13 - - 债券投资收益 7.4.7.14 - - 资产支持证券投资收益 7.4.7.14.1 - - 贵金属投资收益 7.4.7.15 - - 衍生工具收益 7.4.7.16 - - 股利收益 7.4.7.17 2,274,415.98 1,770,564.40 3.公允价值变动收益（损失以“-”7.4.7.18 1,965,460.73 18,124,469.15 号填列） 4.汇兑收益（损失以“-”号填列） -277,508.14 -410,615.17 5.其他收入（损失以“-”号填列）7.4.7.19 144,855.37 90,316.47 减：二、费用 2,233,085.13 1,840,943.17 1．管理人报酬 7.4.10.2.1 1,316,479.25 995,559.50 2．托管费 7.4.10.2.2 329,119.78 248,889.82 3．销售服务费 - - 4．交易费用 7.4.7.20 31,711.33 29,306.72 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6．其他费用 7.4.7.21 555,774.77 567,187.13 三、利润总额（亏损总额以“-” 14,595,324.62 23,522,175.77 号填列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填 14,595,324.62 23,522,175.77 列） 7.3所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：大成标普500等权重指数证券投资基金 本报告期：2014年1月1日至2014年12月31日 单位：人民币元 本期 2014年1月1日至2014年12月31日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 87,946,838.33 24,525,092.27 112,471,930.60 金净值） 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数（本 - 14,595,324.62 14,595,324.62 期净利润） 三、本期基金份额交易 -12,804,137.07 -6,662,836.04 -19,466,973.11 产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填 列） 其中：1.基金申购款 92,729,943.91 30,276,816.64 123,006,760.55 2.基金赎回款 -105,534,080.98 -36,939,652.68 -142,473,733.66 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 - -437,546.23 -437,546.23 金净值变动（净值减少 以“-”号填列） 五、期末所有者权益（基 75,142,701.26 32,020,034.62 107,162,735.88 金净值） 上年度可比期间 2013年1月1日至2013年12月31日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 97,408,937.82 524,935.25 97,933,873.07 金净值） 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数（本 - 23,522,175.77 23,522,175.77 期净利润） 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 -9,462,099.49 477,981.25 -8,984,118.24 （净值减少以“-”号填 列） 其中：1.基金申购款 95,315,537.51 14,783,328.50 110,098,866.01 2.基金赎回款 -104,777,637.00 -14,305,347.25 -119,082,984.25 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 - - - 金净值变动（净值减少 以“-”号填列） 五、期末所有者权益（基 87,946,838.33 24,525,092.27 112,471,930.60 金净值） 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署： ____罗登攀______ ______肖剑______ ____范瑛____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 7.4报表附注 7.4.1 基金基本情况 大成标普500等权重指数证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2010]第1876号《关于核准大成标普500等权重指数证券投资基金募集的批复》核准，由大成基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《大成标普500等权重指数证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币822,469,878.87元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2011)第091号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《大成标普500等权重指数证券投资基金基金合同》于2011年3月23日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为822,754,222.26份基金份额，其中认购资金利息折合284,343.39份基金份额。本基金的基金管理人为大成基金管理有限公司，基金托管人为中国银行股份有限公司，境外资产托管人为中国银行(香港)有限公司。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《合格境内机构投资者境外证券投资管理试行办法》和《大成标普500等权重指数证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为标普500等权重指数成份股、备选成份股，与标普500等权重指数相关的公募基金、上市交易型基金、结构性产品等，固定收益类证券、银行存款、现金等货币市场工具以及中国证监会允许本基金投资的其他产品或金融工具。本基金投资于标普500等权重指数成份股、备选成份股以及与标普500等权重指数相关的公募基金、上市交易型基金、结构性产品的比例为基金资产净值的80%-95%，其中投资于与标普500等权重指数相关的公募基金、上市交易型基金、结构性产品的比例不超过10%；投资于现金、银行存款、固定收益类证券以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具的比例为基金资产净值的5%-20%，其中投资于现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%。本基金的业绩比较基准为：标普500等权重指数(全收益指数)。 本财务报表由本基金的基金管理人大成基金管理有限公司于2015年3月25日批准报出。7.4.2会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《大成标普500等权重指数证券投资基金基金合同》和在财务报表附注7.4.4所列示的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金2014年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2014年12月31日的财务状况以及2014年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 7.4.4重要会计政策和会计估计 7.4.4.1会计年度 本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。7.4.4.2 记账本位币 本基金的记账本位币为人民币。7.4.4.3金融资产和金融负债的分类 (1)金融资产的分类 金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。 本基金目前以交易目的持有的股票投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。 本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款和其他各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。 (2)金融负债的分类 金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括各类应付款项等。 7.4.4.4金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；对于支付的价款中包含的债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。 对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产按照公允价值进行后续计量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。 金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1)收取该金融资产现金流量的合同权利终止；(2)该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；或者(3)该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。 金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。 当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。 7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则 本基金持有的股票投资按如下原则确定公允价值并进行估值： (1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易，但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。 (2)存在活跃市场的金融工具，如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化，参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价以确定公允价值。 (3)当金融工具不存在活跃市场，采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用市场参数，减少使用与本基金特定相关的参数。 7.4.4.6金融资产和金融负债的抵销 本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金1)具有抵销已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且2)交易双方准备按净额结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。 7.4.4.7 实收基金 实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。 7.4.4.8损益平准金 损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。 7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量 股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除股票交易所在地适用的预缴所得税后的净额确认为投资收益。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值变动损益；处置时其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。 应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。 7.4.4.10费用的确认和计量 本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。 其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。 7.4.4.11基金的收益分配政策 每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，但基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若期末未分配利润中的未实现部分为正数，包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金等，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分；若期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润，即已实现部分相抵未实现部分后的余额。 经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。7.4.4.12外币交易 外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币入账。 外币货币性项目，于估值日采用估值日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额直接计入汇兑损益科目。以公允价值计量的外币非货币性项目，于估值日采用估值日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额直接计入公允价值变动损益科目。 7.4.4.13分部报告 本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1)该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2)本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3)本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。 本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。7.4.4.14其他重要的会计政策和会计估计 本基金在本报告期间无须说明其他重要的会计政策和会计估计。7.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.4.5.1会计政策变更的说明 财政部于2014年颁布《企业会计准则第39号——公允价值计量》、《企业会计准则第40号——合营安排》、《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》和修订后的《企业会计准则第2号——长期股权投资》、《企业会计准则第9号——职工薪酬》、《企业会计准则第30号——财务报表列报》、《企业会计准则第33号——合并财务报表》以及《企业会计准则第37号——金融工具列报》，要求除《企业会计准则第37号——金融工具列报》自2014年度财务报表起施行外，其他准则自2014年7月1日起施行。上述准则对本基金本报告期无重大影响。 7.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。7.4.5.3 差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。7.4.6税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关境内外税务法规和实务操作，主要税项列示如下： (1)以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。 (2)目前基金取得的源自境外的差价收入，其涉及的境外所得税税收政策，按照相关国家或地区税收法律和法规执行，在境内不予征收营业税且暂不征收企业所得税。 (3)目前基金取得的源自境外的股利收益，其涉及的境外所得税税收政策，按照相关国家或地区税收法律和法规执行，在境内暂不征收个人所得税和企业所得税。 7.4.7重要财务报表项目的说明 7.4.7.1银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2014年12月31日 2013年12月31日 活期存款 6,140,744.45 9,287,850.70 定期存款 - - 其中：存款期限1-3个月 - - 其他存款 - - 合计： 6,140,744.45 9,287,850.70 注：于2014年12月31日，活期存款中包括的外币余额为美元活期存款391,426.98元，折合人 民币 2,395,141.70 元(2013 年 12 月 31 日：活期存款中包括的外币余额为美元活期存款 1,264,209.83元，折合人民币7,707,760.91元)。 7.4.7.2交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2014年12月31日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 80,714,252.55 100,813,207.70 20,098,955.15 贵金属投资-金交所 - - - 黄金合约 交易所市场 - - - 债券 银行间市场 - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 80,714,252.55 100,813,207.70 20,098,955.15 上年度末 项目 2013年12月31日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 87,720,159.04 105,853,653.46 18,133,494.42 贵金属投资-金交所 - - - 黄金合约 债券 交易所市场 - - - 银行间市场 - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 87,720,159.04 105,853,653.46 18,133,494.42 7.4.7.3衍生金融资产/负债 本基金本报告期末及上年度末未持有衍生金融工具。7.4.7.4买入返售金融资产 本基金本报告期末及上年度末未持有买入返售金融资产。7.4.7.5应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2014年12月31日 2013年12月31日 应收活期存款利息 882.47 307.74 应收定期存款利息 - - 应收其他存款利息 - - 应收结算备付金利息 - - 应收债券利息 - - 应收买入返售证券利息 - - 应收申购款利息 - - 应收黄金合约拆借孳息 - - 其他 - - 合计 882.47 307.74 7.4.7.6其他资产 本基金本报告期末及上年度末未持有其他资产。7.4.7.7应付交易费用 本基金本报告期末及上年度末无应付交易费用。7.4.7.8其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2014年12月31日 2013年12月31日 预提信息披露费 300,000.00 100,000.00 预提审计费 40,000.00 40,000.00 应付赎回费 7,254.11 2,535.34 合计 347,254.11 142,535.34 7.4.7.9实收基金 金额单位：人民币元 项目 本期 2014年1月1日至2014年12月31日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 87,946,838.33 87,946,838.33 本期申购 92,729,943.91 92,729,943.91 本期赎回（以“-”号填列） -105,534,080.98 -105,534,080.98 本期末 75,142,701.26 75,142,701.26 注：申购含红利再投份额。 7.4.7.10未分配利润 金额单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 4,257,722.03 20,267,370.24 24,525,092.27 本期利润 12,629,863.89 1,965,460.73 14,595,324.62 本期基金份额交易 -2,453,946.68 -4,208,889.36 -6,662,836.04 产生的变动数 其中：基金申购款 5,436,772.59 24,840,044.05 30,276,816.64 基金赎回款 -7,890,719.27 -29,048,933.41 -36,939,652.68 本期已分配利润 -437,546.23 - -437,546.23 本期末 13,996,093.01 18,023,941.61 32,020,034.62 7.4.7.11存款利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2014年1月1日至2014年12 2013年1月1日至2013年12月31 月31日 日 活期存款利息收入 37,482.42 27,529.21 定期存款利息收入 - - 其他存款利息收入 - - 结算备付金利息收入 - - 其他 204.59 584.82 合计 37,687.01 28,114.03 7.4.7.12股票投资收益 7.4.7.12.1股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2014年1月1日至2014年 2013年1月1日至2013年 12月31日 12月31日 卖出股票成交总额 60,618,577.24 52,657,409.88 卖出股票成本总额 47,935,078.44 46,897,139.82 买卖股票差价收入 12,683,498.80 5,760,270.06 7.4.7.13基金投资收益 本报告期内及上年度可比期间本基金无基金投资收益。7.4.7.14债券投资收益 本报告期内及上年度可比期间本基金无债券投资收益。7.4.7.14.1资产支持证券投资收益 本报告期内及上年度可比期间本基金无资产支持证券投资收益。7.4.7.15贵金属投资收益 本报告期内及上年度可比期间本基金无贵金属投资收益。7.4.7.16衍生工具收益 本报告期内及上年度可比期间本基金无衍生工具收益。7.4.7.17股利收益 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2014年1月1日至2014年12 2013年1月1日至2013年12 月31日 月31日 股票投资产生的股利收益 2,274,415.98 1,770,564.40 基金投资产生的股利收益 - - 合计 2,274,415.98 1,770,564.40 7.4.7.18公允价值变动收益 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目名称 2014年1月1日至2014 2013年1月1日至2013 年12月31日 年12月31日 1.交易性金融资产 1,965,460.73 18,124,469.15 ——股票投资 1,965,460.73 18,124,469.15 ——债券投资 - - ——资产支持证券投资 - - ——基金投资 - - ——贵金属投资 - - ——其他 - - 2.衍生工具 - - ——权证投资 - - 3.其他 - - 合计 1,965,460.73 18,124,469.15 7.4.7.19其他收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2014年1月1日至2014年 2013年1月1日至2013年 12月31日 12月31日 基金赎回费收入 139,250.59 90,228.25 其他 5,604.78 88.22 合计 144,855.37 90,316.47 注：本基金的赎回费率按持有期间递减，赎回费总额的25%归入基金资产。 7.4.7.20交易费用 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2014年1月1日至2014年 2013年1月1日至2013年 12月31日 12月31日 交易所市场交易费用 31,711.33 29,306.72 银行间市场交易费用 - - 合计 31,711.33 29,306.72 7.4.7.21其他费用 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2014年1月1日至2014 2013年1月1日至2013 年12月31日 年12月31日 信息披露费 300,000.00 300,000.00 指数使用费 201,560.70 206,959.50 审计费用 40,000.00 40,000.00 银行划款手续费 11,367.18 11,751.48 其他 2,846.89 8,476.15 合计 555,774.77 567,187.13 注：指数使用费为支付标的指数供应商的标的指数数据使用费及标的指数许可使用费，其中标的 指数数据使用费按每年8,000美元收取，按年支付；标的指数许可使用费按前一日基金资产净值 的0.03%的年费率计提，逐日累计，按年支付，标的指数许可使用费的收取下限为每年25,000.00 美元。 7.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明 7.4.8.1或有事项 截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。7.4.8.2资产负债表日后事项 本基金的基金管理人于2015年1月16日宣告2014年度第1次分红，向截至2015年1月20日止在本基金注册登记人大成基金管理有限公司登记在册的全体持有人，按每10份基金份额派发红利0.1870元。 7.4.9关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 大成基金管理有限公司(“大成基金”) 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 中国银行股份有限公司(“中国银行”) 基金托管人、基金销售机构 中国银行(香港)股份有限公司 (“中银香港”) 境外资产托管人 中泰信托有限责任公司 基金管理人的股东 光大证券股份有限公司(“光大证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构 中国银河投资管理有限公司 基金管理人的股东 广东证券股份有限公司(“广东证券”) 基金管理人的股东 大成国际资产管理有限公司(“大成国际”) 基金管理人的子公司 大成创新资本管理有限公司(“大成创新资 基金管理人的合营企业 本”) 注：1.中国证监会于2005年11月6日作出对广东证券取消业务许可并责令关闭的行政处罚。 2.下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。7.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易 本报告期内及上年度可比期间本基金无通过关联方交易单元进行的交易。 7.4.10.2关联方报酬 7.4.10.2.1基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2014年1月1日至2014年12 2013年1月1日至2013年12月31 月31日 日 当期发生的基金应支付 1,316,479.25 995,559.50 的管理费 其中：支付销售机构的客 483,146.16 369,879.41 户维护费 注：支付基金管理人大成基金的管理人报酬按前一日基金资产净值1.0%的年费率计提，逐日累计 至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日管理人报酬＝前一日基金资产净值X 1.0% /当年天数。 7.4.10.2.2基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2014年1月1日至2014年12 2013年1月1日至2013年12月31 月31日 日 当期发生的基金应支付 329,119.78 248,889.82 的托管费 注：支付基金托管人中国银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至 每月月底，按月支付。其计算公式为： 日托管费＝前一日基金资产净值X 0.25% /当年天数。 7.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本报告期内及上年度可比期间本基金未发生与关联方进行的银行间同业市场的债券(含回购)交易。 7.4.10.3.1各关联方投资本基金的情况 本报告期内及上年度可比期间本基金未发生各关联方投资本基金的情况。7.4.10.4由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方 本期 上年度可比期间 名称 2014年1月1日至2014年12月31日 2013年1月1日至2013年12月31日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国银行 3,745,638.00 37,482.42 1,580,089.79 27,529.21 中银香港 2,395,106.45 - 7,707,760.91 - 注：本基金的银行存款由基金托管人中国银行和境外资产托管人中银香港保管，按银行同业利率 计息。 7.4.10.5本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本报告期内及上年度可比期间本基金未在承销期内参与关联方承销证券。7.4.10.6其他关联交易事项的说明 本基金本报告期及上年度可比期间无须作说明的其他关联交易事项。7.4.11利润分配情况 7.4.11.1利润分配情况——非货币市场基金 金额单位：人民币元 序号 权益 除息日 每10份基金 现金形式 再投资形式 本期利润分配 备注 登记日 份额分红数 发放总额 发放总额 合计 1 2014年1月20日2014年1月17日 0.0480 298,887.95 138,658.28 437,546.23 合计 - - 0.0480 298,887.95 138,658.28 437,546.23 7.4.12期末（2014年12月31日）本基金持有的流通受限证券 7.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 于本报告期末，本基金未持有因认购新发或增发证券而流通受限的证券。7.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票 于本报告期末，本基金未持有暂时停牌等流通受限股票。7.4.13金融工具风险及管理 7.4.13.1风险管理政策和组织架构 本基金为指数型基金，跟踪标的指数市场表现，目标为获取市场平均收益，属于中高风险品种。本基金投资的金融工具主要包括股票投资、债券投资及权证投资等。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。 本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以由高层监控(董事会合规审计和风险控制委员会、公司投资风险控制委员会)、专业监控(监察稽核部、风险管理部)、部门互控、岗位自控构成的风险管理架构体系。本基金的基金管理人在董事会下设立合规审计和风险控制委员会，对公司整体运营风险进行监督，监督风险控制措施的执行；在管理层层面设立投资风险控制委员会，通过定期会议讨论涉及投资风险的重大议题，形成正式决议提交投委会；在业务操作层面，监察稽核部履行合规控制职责，通过定期、不定期检查内控制度的执行情况、对重大风险点以专项稽核的方式确保公司内控制度、流程得到贯彻执行。风险管理部履行风险量化评估分析职责。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。7.4.13.2信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 为了规避信用风险，本公司在交易前对交易对手的资信状况进行充分的评估。本基金的活期银行存款存放在本基金的托管行 中国银行及境外次托管行中银香港，与该等银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均通过有资格的经纪商进行证券交收和款项清算，违约风险发生的可能性很小。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种的信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。于2014年12月31日，本基金未持有债券投资(2013年12月31日：同)。 7.4.13.3流动性风险 流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本基金投资于一家公司发行的股票市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。本基金所持大部分证券在证券交易所上市，均能以合理价格适时变现。 于2014年12月31日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。 7.4.13.4市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 7.4.13.4.1利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款等。 7.4.13.4.1.1利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 1年以内 1年至5年 5年以上 不计息 合计 2014年12月31日 资产 银行存款 6,140,744.45 - - - 6,140,744.45 交易性金融资产 - - - 100,813,207.70 100,813,207.70 应收利息 - - - 882.47 882.47 应收股利 - - - 131,104.65 131,104.65 应收申购款 19,623.66 - - 172,035.69 191,659.35 应收证券清算款 - - - 2,679,332.89 2,679,332.89 资产总计 6,160,368.11 - - 103,796,563.40 109,956,931.51 负债 应付证券清算款 - - - - - 应付赎回款 - - - 2,330,061.59 2,330,061.59 应付管理人报酬 - - - 93,503.94 93,503.94 应付托管费 - - - 23,375.99 23,375.99 其他负债 - - - 347,254.11 347,254.11 负债总计 - - - 2,794,195.63 2,794,195.63 利率敏感度缺口 6,160,368.11 - - 101,002,367.77 107,162,735.88 上年度末 1年以内 1年至5年 5年以上 不计息 合计 2013年12月31日 资产 银行存款 9,287,850.70 - - - 9,287,850.70 交易性金融资产 - - - 105,853,653.46 105,853,653.46 应收利息 - - - 307.74 307.74 应收股利 - - - 128,843.41 128,843.41 应收申购款 84,130.11 - - 598,893.54 683,023.65 资产总计 9,371,980.81 - - 106,581,698.15 115,953,678.96 负债 应付证券清算款 - - - 2,134,315.56 2,134,315.56 应付赎回款 - - - 1,088,259.01 1,088,259.01 应付管理人报酬 - - - 93,310.77 93,310.77 应付托管费 - - - 23,327.68 23,327.68 其他负债 - - - 142,535.34 142,535.34 负债总计 - - - 3,481,748.36 3,481,748.36 利率敏感度缺口 9,371,980.81 - - 103,099,949.79 112,471,930.60 注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早 者予以分类。 7.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析 于2014年12月31日，本基金未持有交易性债券投资，因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响。(2013年12月31日：同) 7.4.13.4.2外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金持有以非记账本位币人民币计价的资产和负债，因此存在相应的外汇风险。本基金管理人每日对本基金的外汇头寸进行监控。 7.4.13.4.2.1外汇风险敞口 单位：人民币元 本期末 项目 2014年12月31日 美元 港币 其他币种 合计 折合人民币 折合人民币 折合人民币 以外币计价的资产 银行存款 2,395,141.70 - - 2,395,141.70 交易性金融资产 100,813,207.70 - - 100,813,207.70 应收股利 131,104.65 - - 131,104.65 应收证券清算款 2,679,332.89 - - 2,679,332.89 资产合计 106,018,786.94 - - 106,018,786.94 以外币计价的负债 负债合计 - - - - 资产负债表外汇风险敞口净额 106,018,786.94 - - 106,018,786.94 上年度末 项目 2013年12月31日 美元 港币 其他币种 合计 折合人民币 折合人民币 折合人民币 以外币计价的资产 银行存款 7,707,760.91 - - 7,707,760.91 交易性金融资产 105,853,653.46 - - 105,853,653.46 应收股利 128,843.41 - - 128,843.41 资产合计 113,690,257.78 - - 113,690,257.78 以外币计价的负债 应付证券清算款 2,134,315.56 - - 2,134,315.56 负债合计 2,134,315.56 - - 2,134,315.56 资产负债表外汇风险敞口净额 111,555,942.22 - - 111,555,942.22 7.4.13.4.2.2外汇风险的敏感性分析 假设 除美元以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变动 影响金额(单位：人民币万元) 分析 本期末 上年度末 2014年12月31日 2013年12月31日 美元相对人民币升值5% 增加约530 增加约558 美元相对人民币贬值5% 减少约530 减少约558 7.4.13.4.3其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金的基金管理人通过严格的投资纪律约束和数量化风险管理手段，实现基金投资组合对标的指数的有效跟踪，追求跟踪误差最小化。 本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资于标普500等权重指数成份股、备选成份股以及与标普500等权重指数相关的公募基金、上市交易型基金、结构性产品的比例为基金资产净值的80%-95%，其中投资于与标普500等权重指数相关的公募基金、上市交易型基金、结构性产品的比例不超过10%；投资于现金、银行存款、固定收益类证券以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具的比例为基金资产净值的5%-20%，其中投资于现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括VaR(Value at Risk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。 7.4.13.4.3.1其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2014年12月31日 2013年12月31日 占基金 占基金资 公允价值 资产净 公允价值 产净值比 值比例 例（%） （%） 交易性金融资产-股票投资 100,813,207.70 94.07 105,853,653.46 94.12 衍生金融资产－权证投资 - 0.00 - 0.00 其他 - 0.00 - 0.00 合计 100,813,207.70 94.07 105,853,653.46 94.12 7.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析 假设 除业绩比较基准(附注7.4.1)以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变动 影响金额(单位：人民币万元) 分析 本期末 上年度末 2014年12月31日 2013年12月31日 1.业绩比较基准(附注7.4.1)上升5% 增加约515 增加约536 2.业绩比较基准(附注7.4.1)下降5% 减少约515 减少约536 7.4.14有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1)公允价值 (a)金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层 次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 (b)持续的以公允价值计量的金融工具 (i)各层次金融工具公允价值 于2014年12月31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一 层次的余额为100,813,207.70元，无属于第二层次和第三层次的余额(2013年12月31日：第一层次 105,853,653.46元，无第二层次和第三层次)。 (ii) 公允价值所属层次间的重大变动 本基金本期及上年度可比期间持有的以公允价值计量的金融工具的公允价值所属层次未发生重大 变动。 (iii) 第三层次公允价值余额和本期变动金额 无。 (c)非持续的以公允价值计量的金融工具 于2014年12月31日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2013年12月31日： 同)。 (d)不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值 相差很小。 (2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §8投资组合报告 8.1期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 100,813,207.70 91.68 其中：普通股 100,813,207.70 91.68 存托凭证 - 0.00 优先股 - 0.00 房地产信托凭证 - 0.00 2 基金投资 - 0.00 3 固定收益投资 - 0.00 其中：债券 - 0.00 资产支持证券 - 0.00 4 金融衍生品投资 - 0.00 其中：远期 - 0.00 期货 - 0.00 期权 - 0.00 权证 - 0.00 5 买入返售金融资产 - 0.00 其中：买断式回购的买入返售 - 0.00 金融资产 6 货币市场工具 - 0.00 7 银行存款和结算备付金合计 6,140,744.45 5.58 8 其他各项资产 3,002,979.36 2.73 9 合计 109,956,931.51 100.00 8.2期末在各个国家（地区）证券市场的权益投资分布 金额单位：人民币元 国家(地区) 公允价值 占基金资产净值比列(%) 美国 100,813,207.70 94.07 合计 100,813,207.70 94.07 8.3期末按行业分类的权益投资组合 8.3.1指数投资按行业分类的权益投资组合 金额单位：人民币元 行业类别 公允价值 占基金资产净值比列(%) 金融 17,127,914.55 15.98 消费者非必需品 16,896,188.42 15.77 工业 12,896,715.90 12.03 信息技术 12,864,516.73 12.00 医疗保健 10,844,439.30 10.12 能源 9,023,733.98 8.42 消费者常用品 8,069,977.03 7.53 公用事业 6,081,883.19 5.68 基础材料 5,832,535.15 5.44 电信服务 1,175,303.45 1.10 合计 100,813,207.70 94.07 注：以上分类采用全球行业分类标准（GICS）。 8.3.2积极投资按行业分类的权益投资组合 本基金本报告期末未持有积极投资的股票及存托凭证。8.4期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细 金额单位：人民币元 序 公司名称(英 公司名称(中 证券代码 所在证 所属国 数量 公允价值 占基金资产 号 文) 文) 券市场 家（地 (股) 净值比列(%) 区） 1 Nabors Nabors NBR UN 纽约交 US 3,246 257,812.32 0.24 Industries Industries 易所 Ltd 2 Denbury Denbury 资 DNR UN 纽约交 US 5,071 252,269.42 0.24 Resources 源公司 易所 Inc 3 Carmax Inc CarMax 股份 KMX UN 纽约交 US 570 232,219.72 0.22 有限公司 易所 4 Red Hat Inc 红帽公司 RHT UN 纽约交 US 544 230,148.81 0.21 易所 5 Devon 戴文能源 DVN UN 纽约交 US 612 229,220.92 0.21 Energy Corp 易所 6 Noble Corp Noble 股 份 NE UN 纽约交 US 2,235 226,610.74 0.21 plc 有限公司 易所 7 Chesapeake 切萨皮克能 CHK UN 纽约交 US 1,882 225,367.30 0.21 Energy Corp 源公司 易所 8 Pioneer Pioneer 自 PXD UN 纽约交 US 247 224,970.85 0.21 Natural 然资源公司 易所 Resources 9 Newell 纽威尔 NWL UN 纽约交 US 962 224,215.95 0.21 Rubbermaid 易所 Inc 10 Oracle Corp 甲骨文 ORCL UN 纽约交 US 813 223,714.37 0.21 易所 11 Morgan 摩根士丹利 MS UN 纽约交 US 941 223,409.59 0.21 Stanley 易所 12 Newfield 新田石油勘 NFX UN 纽约交 US 1,345 223,199.09 0.21 Exploration 探公司 易所 Co 13 Murphy Oil 墨菲石油公 MUR UN 纽约交 US 722 223,193.22 0.21 Corp 司 易所 14 Anadarko 阿纳达科石 APC UN 纽约交 US 442 223,129.34 0.21 Petroleum 油 易所 Corp 15 LyondellBas 利安德巴塞 LYB UN 纽约交 US 459 222,976.42 0.21 ell 尔工业公司 易所 Industries N.V. 16 Corning Inc 康宁公司 GLW UN 纽约交 US 1,589 222,950.48 0.21 易所 17 Accenture 埃森哲公司 ACN UN 纽约交 US 407 222,420.57 0.21 plc 易所 18 Pall Corp Pall公司 PLL UN 纽约交 US 359 222,330.13 0.21 易所 19 Interpublic Interpublic IPG UN 纽约交 US 1,747 222,029.08 0.21 Group Cos 集团 易所 20 Owens-Illin Owens-Illin OI UN 纽约交 US 1,344 221,964.03 0.21 ois Inc ois 股份有 易所 限公司 21 SCANA Corp 美国 SCANA SCG UN 纽约交 US 600 221,752.56 0.21 公司 易所 22 Helmerich & Helmerich & HP UN 纽约交 US 537 221,535.58 0.21 Payne Inc Payne Inc 易所 23 Iron 美国铁山公 IRM UN 纽约交 US 936 221,420.67 0.21 Mountain 司 易所 Inc 24 Waste 废品管理 WM UN 纽约交 US 704 221,075.06 0.21 Management 易所 Inc 25 Transocean Transocean RIG UN 纽约交 US 1,970 220,957.70 0.21 Ltd 公司 易所 26 Marathon 马拉松石油 MRO UN 纽约交 US 1,275 220,710.80 0.21 Oil Corp 易所 27 Apache Corp 阿帕契 APA UN 纽约交 US 575 220,499.69 0.21 易所 28 ONEOK Inc Oneok 股 份 OKE UN 纽约交 US 723 220,272.80 0.21 有限公司 易所 29 Hess Corp 阿美拉达赫 HES UN 纽约交 US 487 219,980.13 0.21 斯 易所 30 Ensco PLC - 恩斯克国际 ESV UN 纽约交 US 1,200 219,916.86 0.21 CL A 公司 易所 31 Motorola 摩托罗拉解 MSI UN 纽约交 US 535 219,597.45 0.20 Solutions 决方案股份 易所 Inc 有限公司 32 Mylan Inc. 迈兰实验室 MYL UQ 纳斯达 US 636 219,374.23 0.20 克交易 所 33 Nisource NiSource 公 NI UN 纽约交 US 844 219,075.38 0.20 Inc 司 易所 34 Kraft Foods 卡夫食品集 KRFT UQ 纳斯达 US 571 218,930.84 0.20 Group Inc. 团股份有限 克交易 公司 所 35 CF CF工业控股 CF UN 纽约交 US 131 218,465.07 0.20 Industries 股份有限公 易所 Holdings 司 36 Staples Inc 史泰博公司 SPLS UQ 纳斯达 US 1,970 218,426.27 0.20 克交易 所 37 Allegheny 冶联科技 ATI UN 纽约交 US 1,026 218,289.33 0.20 Technologie 易所 s Inc 38 T Rowe Price T Rowe Price TROW UQ 纳斯达 US 414 217,506.22 0.20 Group Inc 克交易 所 39 Cablevision 有线电视系 CVC UN 纽约交 US 1,721 217,355.69 0.20 SystemsCo A 统公司 易所 40 Cameron 卡梅隆国际 CAM UN 纽约交 US 711 217,312.92 0.20 Internation 公司 易所 al Corp 41 Fossil 化石集团 FOSL UQ 纳斯达 US 320 216,837.78 0.20 Group Inc 克交易 所 42 Avery 艾利丹尼森 AVY UN 纽约交 US 682 216,503.44 0.20 Dennison 易所 Corp 43 Home Depot 家得宝 HD UN 纽约交 US 337 216,458.95 0.20 Inc 易所 44 Raytheon Co 雷神公司 RTN UN 纽约交 US 327 216,438.76 0.20 易所 45 FMC FMC 技术公 FTI UN 纽约交 US 755 216,393.54 0.20 Technologie 司 易所 s Inc 46 Flowserve 福斯公司 FLS UN 纽约交 US 591 216,364.96 0.20 Corp 易所 47 Broadcom Broadcom 公 BRCM UQ 纳斯达 US 816 216,351.20 0.20 Corp A 司 克交易 所 48 SunTrust SunTrust 银 STI UN 纽约交 US 843 216,133.48 0.20 Banks Inc 行 易所 (GA) 49 Quest Quest DGX UN 纽约交 US 526 215,838.91 0.20 Diagnostics Diagnostics 易所 50 Total 全系统服务 TSS UN 纽约交 US 1,038 215,697.69 0.20 System 公司 易所 Services Inc 51 Cognizant 高知特科技 CTSH UQ 纳斯达 US 669 215,569.56 0.20 Tech 公司 克交易 Solutions 所 Corp 52 Western 西联汇款 WU UN 纽约交 US 1,964 215,237.29 0.20 Union Co 易所 53 Bank of 美国银行 BAC UN 纽约交 US 1,963 214,887.47 0.20 America 易所 Corp 54 Noble Noble 能 源 NBL UN 纽约交 US 740 214,765.89 0.20 Energy Inc 股份有限公 易所 司 55 Wyndham Wyndham 公 WYN UN 纽约交 US 409 214,629.06 0.20 Worldwide 司 易所 Corp 56 Bed Bath & Bed Bath & BBBY UQ 纳斯达 US 460 214,398.75 0.20 Beyond Inc Beyond 克交易 所 57 Roper Roper 工 业 ROP UN 纽约交 US 224 214,302.07 0.20 Industries 股份有限公 易所 Inc 司 58 Clorox Co Clorox公司 CLX UN 纽约交 US 336 214,254.09 0.20 易所 59 Legg Mason Legg Mason LM UN 纽约交 US 656 214,230.60 0.20 Inc Inc 易所 60 United 联合技术 UTX UN 纽约交 US 304 213,920.24 0.20 Technologie 易所 s Corp 61 Boston 波士顿科学 BSX UN 纽约交 US 2,636 213,718.31 0.20 Scientific 易所 Corp 62 Wells Fargo 富国银行 WFC UN 纽约交 US 637 213,677.56 0.20 & Co 易所 63 Ameriprise 阿默普莱斯 AMP UN 纽约交 US 264 213,638.77 0.20 Financial 金融公司 易所 Inc 64 Kansas City Kansas City KSU UN 纽约交 US 286 213,556.65 0.20 Southern Southern 易所 Inc 65 Ameren Corp Ameren公司 AEE UN 纽约交 US 756 213,395.72 0.20 易所 66 Cimarex Cimarex 能 XEC UN 纽约交 US 329 213,394.01 0.20 Energy Co 源公司 易所 67 Ingersoll-R 英格索兰 IR UN 纽约交 US 550 213,335.88 0.20 and Plc 易所 68 State 道富集团 STT UN 纽约交 US 444 213,271.63 0.20 Street Corp 易所 69 PNC Finl PNC 财务服 PNC UN 纽约交 US 382 213,246.29 0.20 Services 务 易所 Group 70 Abbott 雅培制药 ABT UN 纽约交 US 774 213,219.49 0.20 Laboratorie 易所 s 71 Genworth Genworth 金 GNW UN 纽约交 US 4,098 213,143.13 0.20 Financial 融公司 易所 Inc 72 Assurant Assurant AIZ UN 纽约交 US 509 213,130.09 0.20 Inc Inc 易所 73 Anthem Inc Anthem 股份 ANTM UN 纽约交 US 277 213,006.00 0.20 有限公司 易所 74 Freeport-Mc 自由港迈克 FCX UN 纽约交 US 1,490 212,980.36 0.20 MoRan Inc 默伦股份有 易所 限公司 75 Computer 电脑系统咨 CSC UN 纽约交 US 552 212,963.23 0.20 Sciences 询 易所 76 Airgas Inc Airgas 股份 ARG UN 纽约交 US 302 212,845.50 0.20 有限公司 易所 77 Masco Corp 马斯可 MAS UN 纽约交 US 1,380 212,794.34 0.20 易所 78 Honeywell 霍尼韦尔 HON UN 纽约交 US 348 212,770.85 0.20 Intl Inc 易所 79 Tiffany & Co 蒂芙尼 TIF UN 纽约交 US 325 212,509.81 0.20 易所 80 Goldman 高盛 GS UN 纽约交 US 179 212,302.19 0.20 Sachs Group 易所 Inc 81 Whirlpool 惠而浦 WHR UN 纽约交 US 179 212,203.62 0.20 Corp 易所 82 CVS Health CVS 保健公 CVS UN 纽约交 US 360 212,155.52 0.20 Corporation 司 易所 83 ConocoPhill 康菲石油 COP UN 纽约交 US 502 212,134.23 0.20 ips 易所 84 Lincoln 林肯国民 LNC UN 纽约交 US 600 211,729.64 0.20 National 易所 Corp 85 Cintas Corp CINTAS公司 CTAS UQ 纳斯达 US 441 211,668.69 0.20 克交易 所 86 Vulcan Vulcan材料 VMC UN 纽约交 US 526 211,558.18 0.20 Materials 易所 Co 87 Walt Disney 沃尔特迪斯 DIS UN 纽约交 US 367 211,519.94 0.20 Co 尼 易所 88 General 通用汽车公 GM UN 纽约交 US 990 211,478.15 0.20 Motors 司 易所 Company 89 Nvidia Corp NVIDIA公司 NVDA UQ 纳斯达 US 1,723 211,387.89 0.20 克交易 所 90 E*TRADE 亿创证券有 ETFC UQ 纳斯达 US 1,424 211,344.88 0.20 Financial 限公司 克交易 Corp 所 91 National 美国国民油 NOV UN 纽约交 US 527 211,315.44 0.20 Oilwell 井 易所 Varco Inc 92 Discover Discover 金 DFS UN 纽约交 US 527 211,186.45 0.20 Financial 融服务公司 易所 Services 93 Sherwin-Wil 宣威威廉斯 SHW UN 纽约交 US 131 210,849.97 0.20 liams Co 易所 94 Symantec 赛门铁克 SYMC UQ 纳斯达 US 1,343 210,828.13 0.20 Corp 克交易 所 95 MeadWestvac MeadWestvac MWV UN 纽约交 US 775 210,507.37 0.20 o Corp o 易所 96 Stanley 史 丹 利 SWK UN 纽约交 US 358 210,473.04 0.20 Black & Black & 易所 Decker Decker公司 97 Nordstrom Nordstrom JWN UN 纽约交 US 433 210,345.95 0.20 Inc 公司 易所 98 JP Morgan 摩根大通 JPM UN 纽约交 US 549 210,226.93 0.20 Chase & Co 易所 99 Frontier 公民通信 FTR UQ 纳斯达 US 5,150 210,190.71 0.20 Communicati 克交易 ons Corp 所 100 Equity 公寓物业权 EQR UN 纽约交 US 478 210,123.52 0.20 Residential 益信托 易所 101 First Solar 福思第一太 FSLR UQ 纳斯达 US 770 210,115.14 0.20 Inc 阳能公司 克交易 所 102 Hormel 荷美尔食品 HRL UN 纽约交 US 659 210,089.13 0.20 Foods Corp 有限公司 易所 103 Urban Urban URBN UQ 纳斯达 US 977 210,016.38 0.20 Outfitters Outfitters 克交易 公司 所 104 Royal 皇家加勒比 RCL UN 纽约交 US 416 209,825.89 0.20 Caribbean 海游轮有限 易所 Cruises Ltd 公司 105 Duke Energy 杜克能源 DUK UN 纽约交 US 410 209,584.32 0.20 Corp 易所 106 Huntington 杭庭顿银行 HBAN UQ 纳斯达 US 3,253 209,401.73 0.20 Bancshares 克交易 (OH) 所 107 Horton D.R. DR Horton DHI UN 纽约交 US 1,353 209,376.09 0.20 Inc Inc 易所 108 Marathon 马拉松石油 MPC UN 纽约交 US 379 209,322.06 0.20 Petroleum 公司 易所 Corp. 109 Molson 莫尔森-康胜 TAP UN 纽约交 US 459 209,298.44 0.20 Coors 易所 Brewing Co B 110 Phillips 66 Phillips 66 PSX UN 纽约交 US 477 209,275.31 0.20 易所 111 Fastenal Co 快扣公司 FAST UQ 纳斯达 US 719 209,243.12 0.20 克交易 所 112 Block H & R H&R Block HRB UN 纽约交 US 1,015 209,179.24 0.20 Inc 公司 易所 113 Mead 美赞臣营养 MJN UN 纽约交 US 340 209,169.45 0.20 Johnson 品公司 易所 Nutrition Co 114 AGL AGL GAS UN 纽约交 US 627 209,133.77 0.20 Resources Resources 易所 Inc 115 Johnson 江森自控 JCI UN 纽约交 US 707 209,125.27 0.20 Controls 易所 Inc 116 Cummins Inc 康明斯 CMI UN 纽约交 US 237 209,075.77 0.20 易所 117 Ball Corp 波尔 BLL UN 纽约交 US 501 208,983.25 0.20 易所 118 Chubb Corp 丘博集团 CB UN 纽约交 US 330 208,933.87 0.19 易所 119 Jacobs 雅各布工程 JEC UN 纽约交 US 764 208,922.00 0.19 Engineering 集团 易所 Group Inc 120 Equifax Inc Equifax 公 EFX UN 纽约交 US 422 208,823.97 0.19 司 易所 121 The 威廉姆斯公 WMB UN 纽约交 US 759 208,715.79 0.19 Williams 司 易所 Companies Inc 122 Delphi 德尔福汽车 DLPH UN 纽约交 US 469 208,692.66 0.19 Automotive 公司 易所 PLC 123 Perrigo Perrigo 公 PRGO UN 纽约交 US 204 208,661.82 0.19 Company plc 司 易所 124 McGraw Hill 麦格希 MHFI UN 纽约交 US 383 208,531.48 0.19 Financial 易所 Inc 125 Citigroup 花旗集团 C UN 纽约交 US 629 208,261.33 0.19 Inc 易所 126 Occidental 西方石油 OXY UN 纽约交 US 422 208,152.59 0.19 Petroleum 易所 127 Amphenol 安费诺公司 APH UN 纽约交 US 632 208,094.46 0.19 Corp A 易所 128 Electronic 电子艺界 EA UQ 纳斯达 US 723 207,996.13 0.19 Arts 克交易 所 129 Dun & 邓白氏公司 DNB UN 纽约交 US 281 207,983.34 0.19 Bradstreet 易所 Corp 130 Affiliated 联合经理集 AMG UN 纽约交 US 160 207,791.45 0.19 Managers 团股份有限 易所 Grp 公司 131 Archer-Dani Archer-Dani ADM UN 纽约交 US 653 207,776.76 0.19 els-Midland els-Midland 易所 Co 公司 132 Intl 国际香料 IFF UN 纽约交 US 335 207,774.32 0.19 Flavors & 易所 Fragrances 133 Northeast Northeast NU UN 纽约交 US 634 207,627.95 0.19 Utilities Utilities 易所 134 Wal-Mart 沃尔玛百货 WMT UN 纽约交 US 395 207,572.39 0.19 Stores 易所 135 United 联合包裹服 UPS UN 纽约交 US 305 207,476.02 0.19 Parcel 务股份有限 易所 Service Inc 公司 B 136 American 美国发射塔 AMT UN 纽约交 US 343 207,468.06 0.19 TowerCorp A 公司 易所 137 Northrop 诺斯洛普格 NOC UN 纽约交 US 230 207,432.26 0.19 Grumman 鲁曼 易所 Corp 138 Harris Corp 哈里斯公司 HRS UN 纽约交 US 472 207,428.23 0.19 易所 139 PACCAR Inc 帕卡 PCAR UQ 纳斯达 US 498 207,244.29 0.19 克交易 所 140 Constellati 星座公司 STZ UN 纽约交 US 345 207,242.27 0.19 on Brands 易所 Inc A 141 QEP QEP 资源公 QEP UN 纽约交 US 1,675 207,241.35 0.19 Resources 司 易所 142 Analog 模拟器件 ADI UQ 纳斯达 US 610 207,233.40 0.19 Devices Inc 克交易 所 143 XL Group Plc XL集团公司 XL UN 纽约交 US 985 207,155.38 0.19 易所 144 Republic 公共服务公 RSG UN 纽约交 US 841 207,129.68 0.19 Services 司 易所 Inc 145 Kinder 特拉华州金 KMI UN 纽约交 US 800 207,115.91 0.19 Morgan Inc 德摩根公司 易所 146 Kroger Co 克罗格公司 KR UN 纽约交 US 527 207,058.82 0.19 易所 147 AbbVie Inc. 艾伯维有限 ABBV UN 纽约交 US 517 207,020.95 0.19 公司 易所 148 Whole Foods 全食超市 WFM UQ 纳斯达 US 671 207,016.91 0.19 Market Inc 克交易 所 149 Goodyear 固特异轮胎 GT UQ 纳斯达 US 1,183 206,811.86 0.19 Tire & 橡胶 克交易 Rubber Co 所 150 Spectra 光谱能源公 SE UN 纽约交 US 931 206,793.44 0.19 Energy Corp 司 易所 151 Xylem Inc Xylem公司/ XYL UN 纽约交 US 887 206,626.94 0.19 纽约 易所 152 Covidien Covidien 公 COV UN 纽约交 US 330 206,530.94 0.19 Plc 共股份公司 易所 153 Xerox Corp 施乐 XRX UN 纽约交 US 2,432 206,256.31 0.19 易所 154 Kellogg Co 家乐氏 K UN 纽约交 US 515 206,220.09 0.19 易所 155 Macerich Co Macerich 公 MAC UN 纽约交 US 404 206,195.86 0.19 司 易所 156 Charles 嘉信理财 SCHW UN 纽约交 US 1,116 206,161.59 0.19 Schwab Corp 易所 157 FedEx Corp 联邦快递 FDX UN 纽约交 US 194 206,149.35 0.19 易所 158 Estee 雅诗兰黛 EL UN 纽约交 US 442 206,090.37 0.19 Lauder Cos. 易所 159 Harley-Davi 哈雷摩托车 HOG UN 纽约交 US 511 206,087.98 0.19 dson Inc 易所 160 Genuine 原配部件 GPC UN 纽约交 US 316 206,064.18 0.19 Parts Co 易所 161 Navient Navient 公 NAVI UQ 纳斯达 US 1,558 206,016.82 0.19 Corp 司 克交易 所 162 L Brands Inc L Brands 股 LB UN 纽约交 US 389 206,014.19 0.19 份有限公司 易所 163 Boeing Co 波音 BA UN 纽约交 US 259 205,995.03 0.19 易所 164 AFLAC Inc 家庭人寿保 AFL UN 纽约交 US 551 205,969.15 0.19 险 易所 165 Valero Valero能源 VLO UN 纽约交 US 680 205,965.54 0.19 Energy Corp 易所 166 AvalonBay AvalonBay AVB UN 纽约交 US 206 205,955.38 0.19 Communities 社区股份有 易所 Inc 限公司 167 Linear 凌特 LLTC UQ 纳斯达 US 738 205,921.48 0.19 Technology 克交易 Corp 所 168 Grainger WW Grainger GWW UN 纽约交 US 132 205,876.69 0.19 W.W. Inc 公司 易所 169 DaVita DaVita 保健 DVA UN 纽约交 US 444 205,773.16 0.19 HealthCare 合伙公司 易所 Partners Inc 170 Halliburton 哈利伯顿 HAL UN 纽约交 US 855 205,764.53 0.19 Co 易所 171 Regions Regions 金 RF UN 纽约交 US 3,184 205,739.38 0.19 Financial 融 易所 Corp 172 CMS Energy CMS能源 CMS UN 纽约交 US 967 205,618.29 0.19 Corp 易所 173 Capital One 第一资本金 COF UN 纽约交 US 407 205,585.24 0.19 Financial 融 易所 174 ConAgra 康尼格拉食 CAG UN 纽约交 US 926 205,569.52 0.19 Foods Inc 品 易所 175 American 美国电力 AEP UN 纽约交 US 553 205,464.76 0.19 Electric 易所 Power 176 BB&T Corp BB&T公司 BBT UN 纽约交 US 863 205,366.31 0.19 易所 177 Textron Inc 德事隆 TXT UN 纽约交 US 797 205,363.86 0.19 易所 178 Intercontin 洲际交易所 ICE UN 纽约交 US 153 205,300.83 0.19 ental （ICE） 易所 Exchange Inc 179 Safeway Inc 美国西夫韦 SWY UN 纽约交 US 955 205,228.81 0.19 股份有限公 易所 司 180 Coca-Cola 可口可乐 KO UN 纽约交 US 794 205,125.28 0.19 Co 易所 181 Yum! Brands 百胜全球餐 YUM UN 纽约交 US 460 205,053.81 0.19 Inc 饮 易所 182 The Bank of 纽约梅隆银 BK UN 纽约交 US 826 205,052.71 0.19 New York 行股份有限 易所 Mellon Corp 公司 183 Dollar Tree Dollar Tree DLTR UQ 纳斯达 US 476 204,991.88 0.19 Inc 公司 克交易 所 184 Texas 德州仪器 TXN UQ 纳斯达 US 626 204,797.36 0.19 Instruments 克交易 Inc 所 185 Coach Inc Coach公司 COH UN 纽约交 US 891 204,778.21 0.19 易所 186 VeriSign 威瑞信公司 VRSN UQ 纳斯达 US 587 204,735.62 0.19 Inc 克交易 所 187 Thermo Thermo TMO UN 纽约交 US 267 204,695.42 0.19 Fisher Fisher 易所 Scientific Scientific 公司 188 Delta Air 达美航空有 DAL UN 纽约交 US 680 204,675.65 0.19 Lines 限公司 易所 189 American 美国国际集 AIG UN 纽约交 US 597 204,606.94 0.19 Intl Group 团 易所 Inc 190 Stericycle Stericycle SRCL UQ 纳斯达 US 255 204,530.02 0.19 Inc 公司 克交易 所 191 CME Group 芝加哥商业 CME UQ 纳斯达 US 377 204,503.40 0.19 Inc 交易所控股 克交易 公司 所 192 E. I. du 杜邦 DD UN 纽约交 US 452 204,502.36 0.19 Pont de 易所 Nemours and Company 193 Quanta Quanta 服务 PWR UN 纽约交 US 1,177 204,466.57 0.19 Services 股份有限公 易所 Inc 司 194 Consolidate 联合爱迪生 ED UN 纽约交 US 506 204,381.09 0.19 dEdison Inc 易所 195 Campbell 金宝汤 CPB UN 纽约交 US 759 204,350.12 0.19 Soup Co 易所 196 Schlumberge 斯伦贝谢 SLB UN 纽约交 US 391 204,345.90 0.19 r Ltd 易所 197 Varian 瓦里安医疗 VAR UN 纽约交 US 386 204,330.91 0.19 Medical 设备有限公 易所 Systems Inc 司 198 TECO Energy TECO能源 TE UN 纽约交 US 1,629 204,241.27 0.19 Inc 易所 199 Monster 怪兽饮料公 MNST UQ 纳斯达 US 308 204,202.04 0.19 Beverage 司 克交易 Corp 所 200 Eaton Corp 伊顿 ETN UN 纽约交 US 491 204,180.99 0.19 plc 易所 201 Cigna CIGNA公司 CI UN 纽约交 US 324 204,024.84 0.19 Corporation 易所 202 Lab Corp of 美国实验控 LH UN 纽约交 US 309 204,014.19 0.19 America 股 易所 Hldgs 203 Robert Half Robert Half RHI UN 纽约交 US 571 203,976.74 0.19 Intl Inc 国际 易所 204 Boston 波士顿地产 BXP UN 纽约交 US 259 203,950.61 0.19 Properties 公司 易所 Inc 205 PVH Corp PVH公司 PVH UN 纽约交 US 260 203,910.78 0.19 易所 206 J.M.Smucker JM斯马克公 SJM UN 纽约交 US 330 203,905.88 0.19 Co 司 易所 207 Leggett & 礼恩派 LEG UN 纽约交 US 782 203,891.32 0.19 Platt 易所 208 Pulte Group Pulte 集 团 PHM UN 纽约交 US 1,552 203,798.92 0.19 Inc 公司 易所 209 General 通用磨坊 GIS UN 纽约交 US 624 203,627.59 0.19 Mills Inc 易所 210 AMETEK Inc 阿美特克股 AME UN 纽约交 US 632 203,531.16 0.19 份有限公司 易所 211 Torchmark Torchmark TMK UN 纽约交 US 614 203,520.27 0.19 Corp 公司 易所 212 Travelers St Paul TRV UN 纽约交 US 314 203,376.59 0.19 Cos Inc Travelers 易所 213 Keurig KEURIG GMCR UQ 纳斯达 US 251 203,341.41 0.19 Green GREEN 克交易 Mountain MOUNTAIN 所 Inc INC 214 Lowes Cos 劳氏 LOW UN 纽约交 US 483 203,336.82 0.19 Inc 易所 215 Lennar Corp Lennar公司 LEN UN 纽约交 US 741 203,176.56 0.19 易所 216 Edison Intl 爱迪生国际 EIX UN 纽约交 US 507 203,140.76 0.19 易所 217 Family 家庭美元商 FDO UN 纽约交 US 419 203,083.43 0.19 Dollar 店 易所 Stores Inc 218 Akamai 阿卡迈技术 AKAM UQ 纳斯达 US 527 203,027.93 0.19 Technologie 公司 克交易 s Inc 所 219 Mastercard 万事达股份 MA UN 纽约交 US 385 202,977.02 0.19 Inc A 有限公司 易所 220 PG&E 太平洋煤气 PCG UN 纽约交 US 623 202,958.17 0.19 Corporation 电力 易所 221 Facebook Facebook 公 FB UQ 纳斯达 US 425 202,896.86 0.19 Inc 司 克交易 所 222 Moodys Corp 穆迪 MCO UN 纽约交 US 346 202,846.44 0.19 易所 223 Walgreens Walgreens WBA UQ 纳斯达 US 435 202,826.49 0.19 Boots Boots 克交易 Alliance Alliance 公 所 Inc 司 224 Dominion 多米诺资源 D UN 纽约交 US 431 202,807.52 0.19 Resources 易所 Inc 225 Southwest 西南航空 LUV UN 纽约交 US 783 202,762.61 0.19 Airlines Co 易所 226 NetFlix Inc 奈飞公司 NFLX UQ 纳斯达 US 97 202,760.22 0.19 克交易 所 227 Dover Corp 多佛 DOV UN 纽约交 US 462 202,750.86 0.19 易所 228 Best Buy Co 百思买 BBY UN 纽约交 US 850 202,740.83 0.19 Inc 易所 229 Darden 达登饭店 DRI UN 纽约交 US 565 202,697.69 0.19 Restaurants 易所 Inc 230 Union 联合太平洋 UNP UN 纽约交 US 278 202,649.90 0.19 Pacific 易所 Corp 231 Dr Pepper Dr Pepper DPS UN 纽约交 US 462 202,637.78 0.19 Snapple Snapple 集 易所 Group 团公司 232 Express 快捷药方 ESRX UQ 纳斯达 US 391 202,575.43 0.19 Scripts 克交易 Holding Co. 所 233 Carnival 嘉年华公司 CCL UN 纽约交 US 730 202,483.22 0.19 Corp 易所 234 TE 泰科电子公 TEL UN 纽约交 US 523 202,414.99 0.19 Connectivit 司 易所 y Ltd. 235 McDonalds 麦当劳 MCD UN 纽约交 US 353 202,392.66 0.19 Corp 易所 236 Comerica Comerica 公 CMA UN 纽约交 US 706 202,349.46 0.19 Inc (MI) 司 易所 237 Hewlett-Pac 惠普 HPQ UN 纽约交 US 824 202,337.71 0.19 kard Co 易所 238 NextEra 新纪元能源 NEE UN 纽约交 US 311 202,270.83 0.19 Energy Inc 公司 易所 239 Hershey 好时食品 HSY UN 纽约交 US 318 202,231.36 0.19 Foods Corp 易所 240 EMC Corp EMC公司 EMC UN 纽约交 US 1,111 202,178.74 0.19 易所 241 Visa Inc 维萨公司 V UN 纽约交 US 126 202,154.63 0.19 易所 242 Applied 应用材料 AMAT UQ 纳斯达 US 1,325 202,043.26 0.19 Materials 克交易 Inc 所 243 Macys Inc 梅西百货 M UN 纽约交 US 502 201,966.77 0.19 易所 244 Precision Precision PCP UN 纽约交 US 137 201,930.43 0.19 Castparts Castparts 易所 Corp 公司 245 DTE Energy DTE能源 DTE UN 纽约交 US 382 201,886.25 0.19 Co 易所 246 AutoNation AutoNation AN UN 纽约交 US 546 201,828.24 0.19 Inc 公司 易所 247 Cerner Corp 塞纳公司 CERN UQ 纳斯达 US 510 201,783.82 0.19 克交易 所 248 Salesforce. Salesforce. CRM UN 纽约交 US 556 201,782.35 0.19 com com 股份有 易所 限公司 249 CenturyLink CenturyLink CTL UN 纽约交 US 833 201,744.29 0.19 Inc Inc 易所 250 Ryder Ryder系统 R UN 纽约交 US 355 201,692.95 0.19 System Inc 易所 251 Allergan 爱力根 AGN UN 纽约交 US 155 201,629.92 0.19 Inc 易所 252 Johnson & 强生 JNJ UN 纽约交 US 315 201,557.11 0.19 Johnson 易所 253 Crown 冠城国际公 CCI UN 纽约交 US 418 201,294.30 0.19 Castle Intl 司 易所 Corp 254 Avago 安华高科技 AVGO UQ 纳斯达 US 327 201,271.84 0.19 Technologie 有限公司 克交易 s Ltd 所 255 Franklin 富兰克林资 BEN UN 纽约交 US 594 201,252.56 0.19 Resources 源 易所 Inc 256 KeyCorp KeyCorp 公 KEY UN 纽约交 US 2,366 201,238.00 0.19 司 易所 257 Target Corp Target 百货 TGT UN 纽约交 US 433 201,125.59 0.19 公司 易所 258 Tractor 拖拉机供应 TSCO UQ 纳斯达 US 417 201,118.92 0.19 Supply Co 公司 克交易 所 259 DIRECTV DIRECTV 公 DTV UQ 纳斯达 US 379 201,066.06 0.19 司 克交易 所 260 Integrys 英迪斯能源 TEG UN 纽约交 US 422 201,025.67 0.19 Energy 集团公司 易所 Group Inc 261 Becton 碧迪 BDX UN 纽约交 US 236 200,958.73 0.19 Dickinson & 易所 Co 262 PPG PPG工业 PPG UN 纽约交 US 142 200,845.77 0.19 Industries 易所 Inc 263 Intuit Inc Intuit公司 INTU UQ 纳斯达 US 356 200,823.38 0.19 克交易 所 264 L-3 L-3 通讯控 LLL UN 纽约交 US 260 200,792.54 0.19 Communicati 股 易所 ons Holdings 265 Entergy Entergy 公 ETR UN 纽约交 US 375 200,733.80 0.19 Corp 司 易所 266 Wisconsin 威斯康星能 WEC UN 纽约交 US 622 200,729.39 0.19 Energy Corp 源公司 易所 267 Intuitive 直觉外科手 ISRG UQ 纳斯达 US 62 200,668.20 0.19 Surgical 术公司 克交易 Inc 所 268 M&T Bank M&T银行 MTB UN 纽约交 US 261 200,622.55 0.19 Corp 易所 269 GameStop GameStop 公 GME UN 纽约交 US 970 200,617.53 0.19 Corp A 司 易所 270 Mallinckrod Mallinckrod MNK UN 纽约交 US 331 200,574.27 0.19 t plc t公司 易所 271 Western 西部数据公 WDC UQ 纳斯达 US 296 200,502.50 0.19 Digital 司 克交易 Corp 所 272 Automatic ADP公司 ADP UQ 纳斯达 US 393 200,485.42 0.19 Data 克交易 Processing 所 273 PETsMART PetSmart 股 PETM UQ 纳斯达 US 403 200,470.00 0.19 Inc 份有限公司 克交易 所 274 Parker-Hann 派克汉尼汾 PH UN 纽约交 US 254 200,417.44 0.19 ifin Corp 易所 275 Microsoft 微软 MSFT UQ 纳斯达 US 705 200,380.42 0.19 Corp 克交易 所 276 Pepco Pepco 控 股 POM UN 纽约交 US 1,216 200,378.16 0.19 Holdings 股份有限公 易所 Inc 司 277 Prudential 保德信金融 PRU UN 纽约交 US 362 200,375.96 0.19 Financial 集团 易所 Inc 278 CBRE Group 世邦魏理仕 CBG UN 纽约交 US 956 200,354.42 0.19 Inc. 易所 279 Air 空气化工产 APD UN 纽约交 US 227 200,337.34 0.19 Products & 品 易所 Chemicals Inc 280 Gannett Co 甘乃特 GCI UN 纽约交 US 1,025 200,264.16 0.19 Inc 易所 281 TJX Cos Inc TJX公司 TJX UN 纽约交 US 477 200,168.77 0.19 易所 282 3M Co 3M公司 MMM UN 纽约交 US 199 200,089.34 0.19 易所 283 Nielsen NV 尼尔森控股 NLSN UN 纽约交 US 731 200,076.80 0.19 公司 易所 284 CareFusion CareFusion CFN UN 纽约交 US 551 200,068.90 0.19 Corp. 公司 易所 285 Actavis plc Actavis 公 ACT UN 纽约交 US 127 200,036.66 0.19 司 易所 286 Sigma-Aldri 西格玛-奥德 SIAL UQ 纳斯达 US 238 199,909.32 0.19 ch Corp 里奇 克交易 所 287 Allstate 全州保险 ALL UN 纽约交 US 465 199,884.78 0.19 Corp 易所 288 Pinnacle Pinnacle 西 PNW UN 纽约交 US 478 199,798.69 0.19 West 部资本 易所 Capital (AZ) 289 Loews Corp 罗斯 L UN 纽约交 US 777 199,782.54 0.19 易所 290 FirstEnergy 第一能源 FE UN 纽约交 US 837 199,691.30 0.19 Corp 易所 291 Yahoo Inc 雅虎 YHOO UQ 纳斯达 US 646 199,659.67 0.19 克交易 所 292 SanDisk SanDisk SNDK UQ 纳斯达 US 333 199,646.69 0.19 Corp Corp 克交易 所 293 Ross Stores Ross商店有 ROST UQ 纳斯达 US 346 199,564.82 0.19 Inc 限公司 克交易 所 294 Alliance Alliance ADS UN 纽约交 US 114 199,538.75 0.19 Data Data 易所 Systems Systems Corp Corp 295 Twenty-Firs 新闻集团 FOXA UQ 纳斯达 US 849 199,515.20 0.19 t Century 克交易 Fox, Inc 所 296 Bristol-Mye 百时美施贵 BMY UN 纽约交 US 552 199,384.92 0.19 rs Squibb 宝 易所 297 CSX Corp CSX公司 CSX UN 纽约交 US 899 199,300.54 0.19 易所 298 Nasdaq OMX 纳 斯 达 克 NDAQ UQ 纳斯达 US 679 199,264.26 0.19 Group/The OMX 集团股 克交易 份有限公 所 299 OReilly O'Reilly 汽 ORLY UQ 纳斯达 US 169 199,190.46 0.19 Automotive 车股份有限 克交易 公司 所 300 Time Warner 时代华纳 TWX UN 纽约交 US 381 199,142.98 0.19 Inc 易所 301 Lockheed 洛克希德马 LMT UN 纽约交 US 169 199,138.76 0.19 Martin 丁 易所 302 BlackRock 贝莱德有限 BLK UN 纽约交 US 91 199,099.78 0.19 Inc 公司 易所 303 Plum Creek Plum Creek PCL UN 纽约交 US 760 198,992.33 0.19 Timber Co 林业 易所 304 Seagate 希捷科技公 STX UQ 纳斯达 US 489 198,980.70 0.19 Technology 司 克交易 所 305 Fifth Third 五三银行 FITB UQ 纳斯达 US 1,596 198,980.70 0.19 Bancorp 克交易 (OH) 所 306 PPL Corp PPL公司 PPL UN 纽约交 US 895 198,961.43 0.19 易所 307 Xcel Energy Xcel能源 XEL UN 纽约交 US 905 198,914.00 0.19 Inc 易所 308 Fiserv Inc Fiserv公司 FISV UQ 纳斯达 US 458 198,893.57 0.19 克交易 所 309 Mosaic Co Mosaic公司 MOS UN 纽约交 US 712 198,884.63 0.19 易所 310 Sealed Air 希悦尔包装 SEE UN 纽约交 US 766 198,875.94 0.19 Corp 易所 311 Garmin Ltd 佳明有限公 GRMN UQ 纳斯达 US 615 198,809.06 0.19 司 克交易 所 312 Vornado 沃那多房地 VNO UN 纽约交 US 276 198,793.83 0.19 Realty 产信托 易所 Trust 313 Pentair PLC Pentair 公 PNR UN 纽约交 US 489 198,741.33 0.19 共有限公司 易所 314 General 通用增长物 GGP UN 纽约交 US 1,154 198,635.10 0.19 Growth 业公司 易所 Properties Inc 315 Cisco 思科 CSCO UQ 纳斯达 US 1,167 198,623.41 0.19 Systems Inc 克交易 所 316 Reynolds 雷诺兹美国 RAI UN 纽约交 US 505 198,600.41 0.19 American 易所 Inc 317 Expedia 艾派迪公司 EXPE UQ 纳斯达 US 380 198,480.78 0.19 克交易 所 318 Vertex 维特制药股 VRTX UQ 纳斯达 US 273 198,453.86 0.19 Pharmaceuti 份有限公司 克交易 cals Inc 所 319 CH Robinson 罗宾逊全球 CHRW UQ 纳斯达 US 433 198,423.08 0.19 Worldwide 物流有限公 克交易 Inc 司 所 320 Tesoro Corp 特索罗公司 TSO UN 纽约交 US 436 198,357.18 0.19 易所 321 NIKE Inc B 耐克公司 NKE UN 纽约交 US 337 198,271.20 0.19 易所 322 Praxair Inc 普莱克斯 PX UN 纽约交 US 250 198,194.41 0.18 易所 323 Time Warner 时代华纳有 TWC UN 纽约交 US 213 198,186.94 0.18 Cable Inc 线公司 易所 324 The ADT ADT公司 ADT UN 纽约交 US 893 197,970.39 0.18 Corp. 易所 325 Hartford 哈特福德金 HIG UN 纽约交 US 776 197,958.46 0.18 Finl 融服务 易所 Services Group 326 Exelon Corp Exelon公司 EXC UN 纽约交 US 872 197,850.28 0.18 易所 327 TripAdvisor TripAdvisor TRIP UQ 纳斯达 US 433 197,813.69 0.18 Inc. 公司 克交易 所 328 Under 安徳玛公司 UA UN 纽约交 US 476 197,768.53 0.18 ArmourInc A 易所 329 Sempra 桑普拉能源 SRE UN 纽约交 US 290 197,609.43 0.18 Energy 易所 330 VF Corp VF公司 VFC UN 纽约交 US 431 197,532.95 0.18 易所 331 Fidelity 富达国民信 FIS UN 纽约交 US 519 197,532.33 0.18 National 息服务公司 易所 Information 332 Micron 美光技术 MU UQ 纳斯达 US 922 197,516.55 0.18 Technology 克交易 Inc 所 333 Allegion Allegion 公 ALLE UN 纽约交 US 582 197,507.37 0.18 plc 共有限公司 易所 334 Zoetis Inc 硕腾公司 ZTS UN 纽约交 US 750 197,475.43 0.18 易所 335 Snap On Inc Snap-On 公 SNA UN 纽约交 US 236 197,464.05 0.18 司 易所 336 Kimco Kimco KIM UN 纽约交 US 1,283 197,366.02 0.18 Realty Corp Realty Corp 易所 337 Coca-Cola 可口可乐企 CCE UN 纽约交 US 729 197,254.41 0.18 Enterprises 业 易所 338 PerkinElmer 珀金埃尔默 PKI UN 纽约交 US 737 197,209.31 0.18 Inc 易所 339 Michael 迈克高仕控 KORS UN 纽约交 US 429 197,141.33 0.18 Kors 股有限公司 易所 Holdings Ltd 340 General 通用电气 GE UN 纽约交 US 1,274 196,994.96 0.18 Electric Co 易所 341 Rockwell 罗克威尔克 COL UN 纽约交 US 381 196,951.52 0.18 Collins 林斯 易所 342 Costco 好市多批发 COST UQ 纳斯达 US 227 196,892.59 0.18 Wholesale 克交易 Corp 所 343 McKesson McKesson 公 MCK UN 纽约交 US 155 196,878.21 0.18 Corp 司 易所 344 Altria 高特利 MO UN 纽约交 US 653 196,868.48 0.18 Group Inc 易所 345 Bard C.R. CR巴德 BCR UN 纽约交 US 193 196,772.72 0.18 Inc 易所 346 Brown-Forma 布朗福曼 BF/B UN 纽约交 US 366 196,722.42 0.18 n Corp B 易所 347 Berkshire 伯克希尔哈 BRK/B UN 纽约交 US 214 196,616.32 0.18 Hathaway B 撒韦公司 易所 348 Metlife Inc 大都会集团 MET UN 纽约交 US 594 196,600.17 0.18 易所 349 NetApp Inc 网域存储技 NTAP UQ 纳斯达 US 775 196,565.23 0.18 术 克交易 所 350 Kimberly-Cl 金佰利 KMB UN 纽约交 US 278 196,543.01 0.18 ark 易所 351 Southern Co 南方 SO UN 纽约交 US 654 196,529.67 0.18 易所 352 Starwood 喜达屋饭店 HOT UN 纽约交 US 396 196,442.66 0.18 Hotel & 易所 Resort World 353 McCormick & 味好美 MKC UN 纽约交 US 432 196,405.21 0.18 Co 易所 354 US Bancorp 美国合众银 USB UN 纽约交 US 714 196,385.02 0.18 行 易所 355 AT&T Inc 美国电话电 T UN 纽约交 US 955 196,288.04 0.18 报集团 易所 356 Stryker 史赛克 SYK UN 纽约交 US 340 196,249.79 0.18 Corp 易所 357 Progressive Progressive PGR UN 纽约交 US 1,188 196,200.35 0.18 Corp 公司 易所 358 Teradata 美商天睿信 TDC UN 纽约交 US 734 196,181.99 0.18 Corp 息系统有限 易所 公司 359 Danaher 丹纳赫 DHR UN 纽约交 US 374 196,147.85 0.18 Corp 易所 360 Unitedhealt 联合健康 UNH UN 纽约交 US 317 196,086.60 0.18 h Group Inc 易所 361 Deere & Co 迪尔 DE UN 纽约交 US 362 195,967.95 0.18 易所 362 Range Range 资 源 RRC UN 纽约交 US 599 195,909.27 0.18 Resources 公司 易所 Corp 363 Alexion Alexion 制 ALXN UQ 纳斯达 US 173 195,870.35 0.18 Pharmaceuti 药公司 克交易 cals Inc 所 364 American 美国运通 AXP UN 纽约交 US 344 195,843.25 0.18 Express Co 易所 365 Unum Group 尤那坶集团 UNM UN 纽约交 US 917 195,715.97 0.18 易所 366 Ecolab Inc 艺康化工 ECL UN 纽约交 US 306 195,704.71 0.18 易所 367 CA Inc 冠群国际 CA UQ 纳斯达 US 1,050 195,639.73 0.18 克交易 所 368 Edwards Edwards EW UN 纽约交 US 251 195,638.99 0.18 Lifescience Lifescience 易所 s Corp s公司 369 Baker 贝克休斯 BHI UN 纽约交 US 570 195,562.63 0.18 Hughes Inc 易所 370 Autodesk 欧特克 ADSK UQ 纳斯达 US 532 195,513.80 0.18 Inc 克交易 所 371 Philip 菲利普莫里 PM UN 纽约交 US 392 195,369.88 0.18 Morris 斯国际集团 易所 Internation 公司 al 372 ProLogis 普洛斯公司 PLD UN 纽约交 US 742 195,369.02 0.18 Inc 易所 373 Cincinnati 辛辛那提金 CINF UQ 纳斯达 US 616 195,363.03 0.18 Financial 融 克交易 Corp 所 374 The Priceline PCLN UQ 纳斯达 US 28 195,354.46 0.18 Priceline 集团 克交易 Group Inc 所 375 Omnicom 奥姆尼康 OMC UN 纽约交 US 412 195,304.04 0.18 Group 易所 376 Invesco Ltd 景顺有限公 IVZ UN 纽约交 US 807 195,151.06 0.18 司 易所 377 Aetna Inc 安泰保险 AET UN 纽约交 US 359 195,134.73 0.18 易所 378 Cardinal Cardinal CAH UN 纽约交 US 395 195,124.81 0.18 Health Inc Health 易所 379 Procter & 宝洁 PG UN 纽约交 US 350 195,082.90 0.18 Gamble 易所 380 Host Hotels Host酒店及 HST UN 纽约交 US 1,341 195,046.61 0.18 & Resorts 度假酒店公 易所 Inc 司 381 Apartment 公寓投资与 AIV UN 纽约交 US 858 195,041.29 0.18 Investment 管理 易所 & Mgmt 382 Zimmer 捷迈控股 ZMH UN 纽约交 US 281 195,018.77 0.18 Holdings 易所 Inc 383 Dentsply 登士柏国际 XRAY UQ 纳斯达 US 598 194,923.56 0.18 Intl 集团 克交易 所 384 Ralph Ralph RL UN 纽约交 US 172 194,874.97 0.18 Lauren Corp Lauren公司 易所 385 Public 公共服务企 PEG UN 纽约交 US 769 194,855.21 0.18 Service 业集团 易所 Enterprise Grp 386 Centerpoint 中点能源 CNP UN 纽约交 US 1,359 194,837.34 0.18 Energy Inc 易所 387 Marriott 万豪国际 MAR UQ 纳斯达 US 408 194,805.95 0.18 Intl A 克交易 所 388 FLIR FLIR系统公 FLIR UQ 纳斯达 US 985 194,739.32 0.18 Systems Inc 司 克交易 所 389 CBS Corp B 哥伦比亚广 CBS UN 纽约交 US 575 194,709.64 0.18 播公司 易所 390 Illinois 伊利诺伊工 ITW UN 纽约交 US 336 194,701.68 0.18 Tool Works 具 易所 Inc 391 Verizon Verizon 通 VZ UN 纽约交 US 680 194,647.84 0.18 Communicati 讯股份有限 易所 ons Inc 公司 392 Exxon Mobil 埃克森美孚 XOM UN 纽约交 US 344 194,601.33 0.18 Corp 石油 易所 393 Public Public PSA UN 纽约交 US 172 194,548.71 0.18 Storage Storage 易所 394 Hospira Inc Hospira 公 HSP UN 纽约交 US 519 194,515.36 0.18 司 易所 395 Patterson Patterson PDCO UQ 纳斯达 US 660 194,253.77 0.18 Cos Inc Cos Inc 克交易 所 396 Dollar 达乐公司 DG UN 纽约交 US 449 194,243.37 0.18 General 易所 Corp 397 Lam Lam LRCX UQ 纳斯达 US 400 194,192.58 0.18 Research Research 公 克交易 Corp 司 所 398 Marsh & Marsh & MMC UN 纽约交 US 554 194,039.36 0.18 McLennan McLennan 易所 Companies 399 ACE Limited ACE公司 ACE UN 纽约交 US 276 194,014.40 0.18 易所 400 NRG Energy NRG 能源股 NRG UN 纽约交 US 1,176 193,930.69 0.18 份有限公司 易所 401 Rockwell 罗克韦尔自 ROK UN 纽约交 US 285 193,923.35 0.18 Automation 动化 易所 Inc 402 Waters Corp 活德 WAT UN 纽约交 US 281 193,815.16 0.18 易所 403 Monsanto 孟山都 MON UN 纽约交 US 265 193,724.79 0.18 Co. 易所 404 Celgene 新基医药 CELG UQ 纳斯达 US 283 193,705.39 0.18 Corp 克交易 所 405 Sysco Corp Sysco公司 SYY UN 纽约交 US 797 193,561.90 0.18 易所 406 Colgate-Pal 高露洁棕榄 CL UN 纽约交 US 457 193,481.74 0.18 molive Co 易所 407 Scripps 斯克利普斯 SNI UN 纽约交 US 420 193,442.39 0.18 Networks 网络互动公 易所 Interactive 司 408 Essex 埃塞克斯房 ESS UN 纽约交 US 153 193,420.37 0.18 Property 地产信托公 易所 Trust 司 409 AutoZone AutoZone 公 AZO UN 纽约交 US 51 193,205.04 0.18 Inc 司 易所 410 Intl Paper 国际纸业 IP UN 纽约交 US 589 193,107.20 0.18 Co 易所 411 Pfizer Inc 辉瑞制药 PFE UN 纽约交 US 1,013 193,084.74 0.18 易所 412 eBay Inc. 电子湾 EBAY UQ 纳斯达 US 562 192,989.83 0.18 克交易 所 413 Mohawk Mohawk 工业 MHK UN 纽约交 US 203 192,981.51 0.18 Industries 股份有限公 易所 Inc 司 414 Wynn 永利度假村 WYNN UQ 纳斯达 US 212 192,975.64 0.18 Resorts Ltd 有限公司 克交易 所 415 Lorillard Lorillard LO UN 纽约交 US 501 192,950.06 0.18 Inc 股份有限公 易所 司 416 Simon Simon SPG UN 纽约交 US 173 192,779.28 0.18 Property Property 易所 Group 417 Joy Global 久益环球股 JOY UN 纽约交 US 677 192,712.03 0.18 Inc 份有限公司 易所 418 AES Corp 爱伊斯 AES UN 纽约交 US 2,287 192,699.49 0.18 易所 419 Apple Inc. 苹果公司 AAPL UQ 纳斯达 US 285 192,493.34 0.18 克交易 所 420 Merck & Co 默克 MRK UN 纽约交 US 553 192,166.40 0.18 Inc 易所 421 Weyerhaeuse 惠好 WY UN 纽约交 US 875 192,159.55 0.18 r Co 易所 422 Paychex Inc Paychex 公 PAYX UQ 纳斯达 US 680 192,109.68 0.18 司 克交易 所 423 Intel Corp 英特尔公司 INTC UQ 纳斯达 US 865 192,080.61 0.18 克交易 所 424 General 通用动力 GD UN 纽约交 US 228 191,998.07 0.18 Dynamics 易所 425 Gap Inc Gap公司 GPS UN 纽约交 US 744 191,707.29 0.18 易所 426 F5 Networks F5 Networks FFIV UQ 纳斯达 US 240 191,595.68 0.18 Inc 公司 克交易 所 427 Humana Inc Humana公司 HUM UN 纽约交 US 218 191,594.09 0.18 易所 428 Aon plc 怡安保险 AON UN 纽约交 US 330 191,487.37 0.18 易所 429 Expeditors 华盛顿康捷 EXPD UQ 纳斯达 US 701 191,350.98 0.18 Intl of WA 国际物流公 克交易 Inc 司 所 430 Altera Corp Altera公司 ALTR UQ 纳斯达 US 846 191,226.34 0.18 克交易 所 431 PepsiCo Inc 百事可乐 PEP UN 纽约交 US 330 190,942.17 0.18 易所 432 Medtronic 美敦力 MDT UN 纽约交 US 432 190,854.06 0.18 plc 易所 433 Microchip Microchip MCHP UQ 纳斯达 US 691 190,735.41 0.18 Technology 科技股份有 克交易 Inc 限公司 所 434 Viacom Inc B 维亚康姆公 VIAB UQ 纳斯达 US 414 190,628.27 0.18 司 克交易 所 435 Alcoa Inc 美铝 AA UN 纽约交 US 1,971 190,436.07 0.18 易所 436 Health Care Health Care HCN UN 纽约交 US 411 190,303.16 0.18 REIT Inc REIT公司 易所 437 Newmont 纽蒙特矿业 NEM UN 纽约交 US 1,645 190,242.77 0.18 Mining Corp 易所 438 Eli Lilly & 礼来 LLY UN 纽约交 US 450 189,967.41 0.18 Co 易所 439 Amerisource 美源伯根 ABC UN 纽约交 US 344 189,781.03 0.18 Bergen Corp 易所 440 Biogen Idec 百健艾迪 BIIB UQ 纳斯达 US 91 189,015.60 0.18 Inc 克交易 所 441 Starbucks 星巴克 SBUX UQ 纳斯达 US 376 188,776.05 0.18 Corp 克交易 所 442 Chipotle Chipotle CMG UN 纽约交 US 45 188,483.25 0.18 Mexican Mexican 易所 Grill Inc. Grill股份 443 Tyson Foods 泰森食品公 TSN UN 纽约交 US 768 188,398.63 0.18 Inc A 司 易所 444 Ford Motor 福特汽车 F UN 纽约交 US 1,986 188,361.18 0.18 Co 易所 445 Regeneron 再生元制药 REGN UQ 纳斯达 US 75 188,273.98 0.18 Pharmaceuti 股份有限公 克交易 cals Inc 司 所 446 Hasbro Inc 孩之宝 HAS UQ 纳斯达 US 559 188,094.45 0.18 克交易 所 447 Avon 雅芳 AVP UN 纽约交 US 3,269 187,828.27 0.18 Products 易所 448 St Jude 圣犹达医疗 STJ UN 纽约交 US 472 187,817.57 0.18 Medical Inc 用品 易所 449 Mondelez Mondelez 国 MDLZ UQ 纳斯达 US 842 187,153.59 0.17 Internation 际公司 克交易 al Inc 所 450 Windstream Windstream WIN UQ 纳斯达 US 3,701 186,606.49 0.17 Holdings 控股公司 克交易 Inc 所 451 Comcast 康卡斯特 CMCSA UQ 纳斯达 US 525 186,355.67 0.17 Corp 克交易 所 452 HCP Inc HCP公司 HCP UN 纽约交 US 691 186,168.92 0.17 易所 453 Level 3 Level 3 通 LVLT UN 纽约交 US 615 185,826.08 0.17 Communicati 信股份有限 易所 ons 公司 454 Norfolk 诺福克南方 NSC UN 纽约交 US 277 185,784.89 0.17 Southern 易所 Corp 455 Diamond 钻石近海钻 DO UN 纽约交 US 827 185,767.76 0.17 Offshore 探公司 易所 Drilling 456 Peoples People's PBCT UQ 纳斯达 US 1,995 185,308.41 0.17 United United 克交易 Financial Financial 所 Inc 股 457 Kohls Corp Kohl's公司 KSS UN 纽约交 US 496 185,257.86 0.17 易所 458 Amgen Inc 安进 AMGN UQ 纳斯达 US 190 185,192.15 0.17 克交易 所 459 News 美国新闻集 NWSA UQ 纳斯达 US 1,925 184,813.69 0.17 Corporation 团 克交易 所 460 Ventas Inc Ventas公司 VTR UN 纽约交 US 421 184,706.30 0.17 易所 461 Chevron 雪佛龙德士 CVX UN 纽约交 US 268 183,963.08 0.17 Corp 古 易所 462 Borgwarner 博格华纳股 BWA UN 纽约交 US 547 183,922.76 0.17 Inc 份有限公司 易所 463 FMC Corp FMC公司 FMC UN 纽约交 US 527 183,905.38 0.17 易所 464 Xilinx Inc 赛灵思 XLNX UQ 纳斯达 US 694 183,834.71 0.17 克交易 所 465 Eastman 伊士曼化工 EMN UN 纽约交 US 396 183,818.19 0.17 Chemical Co 易所 466 Adobe 奥多比 ADBE UQ 纳斯达 US 412 183,278.74 0.17 Systems Inc 克交易 所 467 Hudson City 哈得森城市 HCBK UQ 纳斯达 US 2,959 183,233.94 0.17 Bancorp 银行 克交易 所 468 EOG EOG资源 EOG UN 纽约交 US 325 183,097.31 0.17 Resources 易所 469 Gilead 吉利德科学 GILD UQ 纳斯达 US 317 182,838.29 0.17 Sciences 克交易 Inc 所 470 Universal Universal UHS UN 纽约交 US 268 182,454.38 0.17 Health Health 易所 Services B Services公 471 Southwester 西南能源公 SWN UN 纽约交 US 1,092 182,350.36 0.17 n Energy Co 司 易所 472 Mattel Inc 美泰 MAT UQ 纳斯达 US 959 181,589.03 0.17 克交易 所 473 Tyco Intl 泰科国际 TYC UN 纽约交 US 676 181,424.43 0.17 易所 474 KLA-Tencor Kla-Tencor KLAC UQ 纳斯达 US 421 181,151.28 0.17 Corporation 公司 克交易 所 475 Cabot Oil & 卡伯特石油 COG UN 纽约交 US 998 180,821.22 0.17 Gas A 天然气公司 易所 476 QUALCOMM 高通公司 QCOM UQ 纳斯达 US 397 180,565.63 0.17 Inc 克交易 所 477 Baxter Intl 百特 BAX UN 纽约交 US 401 179,833.07 0.17 Inc 易所 478 Nucor Corp 纽柯公司 NUE UN 纽约交 US 599 179,782.03 0.17 易所 479 Agilent 安捷伦 A UN 纽约交 US 715 179,115.98 0.17 Technologie 易所 s Inc 480 Citrix 思杰系统 CTXS UQ 纳斯达 US 457 178,409.24 0.17 Systems Inc 克交易 所 481 Northern 北美信托 NTRS UQ 纳斯达 US 431 177,753.28 0.17 Trust Corp 克交易 (IL) 所 482 Juniper Juniper 公 JNPR UN 纽约交 US 1,294 176,729.45 0.16 Networks 司 易所 Inc 483 Zions Zions银行 ZION UQ 纳斯达 US 1,013 176,720.57 0.16 Bancorp 克交易 (UT) 所 484 Principal 信安金融 PFG UN 纽约交 US 554 176,072.76 0.16 Financial 易所 Group 485 United 联合租赁公 URI UN 纽约交 US 282 176,024.17 0.16 Rentals Inc 司 易所 486 Harman Intl 哈曼国际工 HAR UN 纽约交 US 269 175,645.83 0.16 Industries 业公司 易所 Inc 487 Caterpillar 卡特彼勒 CAT UN 纽约交 US 313 175,302.56 0.16 Inc 易所 488 Emerson 艾默生电气 EMR UN 纽约交 US 464 175,264.80 0.16 Electric Co 易所 489 Dow 陶氏化学 DOW UN 纽约交 US 625 174,429.74 0.16 Chemical 易所 490 Fluor Corp 福陆 FLR UN 纽约交 US 470 174,367.64 0.16 易所 491 CONSOL CONSOL 能源 CNX UN 纽约交 US 841 173,988.93 0.16 Energy Inc 公司 易所 492 Leucadia Leucadia LUK UN 纽约交 US 1,263 173,268.42 0.16 National National 公 易所 Corp (NY) 司 493 Martin Martin MLM UN 纽约交 US 255 172,137.26 0.16 Marietta Marietta 材 易所 Materials 料股份有限 494 Amazon.com 亚马逊公司 AMZN UQ 纳斯达 US 90 170,912.85 0.16 Inc 克交易 所 495 Intl 国际商业机 IBM UN 纽约交 US 172 168,857.97 0.16 Business 器 易所 Machines Corp 496 Pitney Pitney PBI UN 纽约交 US 1,129 168,356.51 0.16 Bowes Inc Bowes公司 易所 497 Tenet Tenet保健 THC UN 纽约交 US 535 165,876.61 0.15 Healthcare 易所 498 EQT EQT公司 EQT UN 纽约交 US 349 161,659.70 0.15 Corporation 易所 499 Discovery 探索传播公 DISCK UQ 纳斯达 US 619 127,719.93 0.12 Communicati 司 克交易 ons Inc C 所 500 Google Inc A 谷歌公司 GOOGL UQ 纳斯达 US 31 100,660.36 0.09 克交易 所 501 Google Inc C 谷歌公司 GOOG UQ 纳斯达 US 31 99,852.29 0.09 克交易 所 502 Discovery 探索传播公 DISCA UQ 纳斯达 US 335 70,617.85 0.07 Communicati 司 克交易 ons Inc A 所 503 Washington WP GLIMCHER WPG UN 纽约交 US 0.5 52.68 0.00 Prime Group Inc 易所 Inc 8.4.1积极投资期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权益投资明细 本基金本报告期末未持有积极投资的股票及存托凭证。 8.5报告期内权益投资组合的重大变动 8.5.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的权益投资明细 金额单位：人民币元 序号 公司名称(英文) 证券代码 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比 例（％） 1 Cimarex Energy Co XEC UN 349,807.76 0.31 2 Essex Property Trust ESS UN 295,649.64 0.26 3 Transocean Ltd RIG UN 293,545.51 0.26 4 Tractor Supply Co TSCO UQ 286,578.00 0.25 5 Affiliated Managers Grp AMG UN 286,316.24 0.25 6 Martin Marietta Materials MLM UN 286,259.16 0.25 7 Mallinckrodt plc MNK UN 272,973.64 0.24 8 Avago Technologies Ltd AVGO UQ 270,936.02 0.24 9 Universal Health Services UHS UN 269,009.07 0.24 B 10 United Rentals Inc URI UN 260,375.98 0.23 11 Keurig Green Mountain Inc GMCR UQ 254,988.11 0.23 12 Under Armour Inc A UA UN 248,578.91 0.22 13 Navient Corp NAVI UQ 234,549.78 0.21 14 Ensco PLC - CL A ESV UN 233,898.84 0.21 15 Noble Corp plc NE UN 226,534.73 0.20 16 Level 3 Communications LVLT UN 223,357.05 0.20 17 Nabors Industries Ltd NBR UN 217,160.36 0.19 18 Royal Caribbean Cruises RCL UN 208,335.14 0.19 Ltd 19 Chesapeake Energy Corp CHK UN 201,045.03 0.18 20 Denbury Resources Inc DNR UN 193,270.15 0.17 注：本项中“本期累计买入金额”按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关 交易费用。 8.5.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的权益投资明细 金额单位：人民币元 序号 公司名称(英文) 证券代码 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值 比例（％） 1 Actavis plc ACT UN 380,062.66 0.34 2 Jabil Circuit Inc JBL UN 325,969.05 0.29 3 Graham Holdings Co GHC UN 321,769.42 0.29 4 United States Steel Corp X UN 299,910.19 0.27 5 Bemis Co Inc BMS UN 297,104.42 0.26 6 Intl Game Technology IGT UN 282,957.89 0.25 7 Allergan Inc AGN UN 282,182.52 0.25 8 Southwest Airlines Co LUV UN 277,470.55 0.25 9 Edwards LifesciencesCorp EW UN 268,648.27 0.24 10 Cliffs Natural Resources CLF UN 0.24 Inc 265,396.73 11 Rowan Cos Plc RDC UN 263,901.58 0.23 12 Vertex Pharmaceuticals VRTX UQ 0.23 Inc 261,711.36 13 Electronic Arts EA UQ 249,068.06 0.22 14 Peabody Energy Corp BTU UN 219,773.15 0.20 15 Newfield Exploration Co NFX UN 216,040.55 0.19 16 The Williams Companies WMB UN 0.19 Inc 211,780.07 17 Alexion Pharmaceuticals ALXN UQ 0.19 Inc 208,641.52 18 Life Technologies Corp LIFE UQ 207,965.94 0.18 19 WPX Energy Inc. WPX UN 207,456.91 0.18 20 Monster Beverage Corp MNST UQ 207,302.62 0.18 注：本项中“本期累计卖出金额”按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关 交易费用。 8.5.3权益投资的买入成本总额及卖出收入总额 单位:人民币元 买入成本（成交）总额 40,929,171.95 卖出收入（成交）总额 60,618,577.24 注：本项中“买入股票的成本(成交)总额”及“卖出股票的收入(成交)总额”均按买卖成交金额 （成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 8.6期末按债券信用等级分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。8.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名金融衍生品投资明细 本基金本报告期末未持有金融衍生品。8.10期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 本基金本报告期末未持有基金。8.11投资组合报告附注 8.11.1报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查的，或在报告编制日 前一年内受到公开谴责、处罚的。8.11.2基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外股票。8.11.3期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 2,679,332.89 3 应收股利 131,104.65 4 应收利息 882.47 5 应收申购款 191,659.35 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 3,002,979.36 8.11.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。8.11.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名指数投资中不存在流通受限情况。8.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。 §9基金份额持有人信息 9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者 (户) 基金份额 占总份 占总份 持有份额 额比例 持有份额 额比例 4,647 16,170.15 4,886,945.29 6.50% 70,255,755.97 93.50% 注：持有人户数为有效户数，即存量份额大于零的账户。 9.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基金 79,567.67 0.1059% 9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究 0 部门负责人持有本开放式基金 本基金基金经理持有本开放式基金 0～10 §10开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（2011年3月23日）基金份额总额 822,754,222.26 本报告期期初基金份额总额 87,946,838.33 本报告期基金总申购份额 92,729,943.91 减:本报告期基金总赎回份额 105,534,080.98 本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - 本报告期期末基金份额总额 75,142,701.26 §11重大事件揭示 11.1基金份额持有人大会决议 报告期内无基金份额持有人大会决议。11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 一、基金管理人在本报告期内重大人事变动情况： 1、基金管理人于2014年1月25日发布了《大成基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告》，经大成基金管理有限公司第五届董事会第二十八次会议审议通过，王颢先生不再担任大成基金管理有限公司总经理，由董事长张树忠先生代任公司总经理。 2、基金管理人于2014年11月28日发布了《大成基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告》，经大成基金管理有限公司第五届董事会第三十九次会议审议通过，由罗登攀先生任公司总经理。 3、基金管理人于2014年12月20日发布了《大成基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告》，经大成基金管理有限公司第五届董事会第三十九次会议审议通过，由刘卓先生任公司董事长及法定代表人，张树忠先生不再担任公司董事长。 二、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动： 2014年2月14日中国银行股份有限公司公告，自2014年2月13日起，陈四清先生担任本行行长。 报告期内本基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内没有涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。11.4基金投资策略的改变 本基金投资策略在本报告期内没有重大改变。11.5为基金进行审计的会计师事务所情况 本基金聘任的为本基金审计的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙），本年度支付的审计费用为4万元整。该事务所自基金合同生效日起为本基金提供审计服务至今。11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，本基金管理人及高级管理人员未受到监管部门稽查或处罚。 本报告期内，本基金托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情况。11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况 11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 交易单元 占当期股票 占当期佣金 备注 数量 成交金额 成交总额的比 佣金 总量的比例 例 摩根士丹利 1 101,078,025.57 100.00% 30,322.79 100.00% - 注：1、根据中国证监会颁布的《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基金字[2007]48号）的有关规定，本公司制定了租用境内证券公司交易单元的选择标准和程序。 租用证券公司交易单元的选择标准主要包括： （一）财务状况良好，最近一年无重大违规行为； （二）经营行为规范，内控制度健全，能满足各投资组合运作的保密性要求； （三）研究实力较强，能提供包括研究报告、路演服务、协助进行上市公司调研等研究服务； （四）具备各投资组合运作所需的高效、安全的通讯条件，有足够的交易和清算能力，满足各投资组合证券交易需要； （五）能提供投资组合运作、管理所需的其他券商服务； （六）相关基金合同、资产管理合同以及法律法规规定的其他条件。 租用证券公司交易单元的程序：首先根据租用证券公司交易单元的选择标准形成《券商服务评价表》，然后根据评分高低进行选择基金交易单元。 2、公司作为管理人负责选择代理各投资组合证券买卖的境外券商，具体选择标准如下： （一）具备该机构所在国家或地区政府、监管机构核发的营业执照、业务许可证明文件； （二）资历雄厚，信誉良好； （三）财务状况良好，经营行为规范； （四）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度(包括但不限于公平交易制度及保密制度)，能满足各投资组合运作高度保密的要求； （五）证券研究或市场研究实力较强，有固定的研究机构和专门研究人员，能及时、定期、全面地为各投资组合提供宏观经济、行业情况、个股分析、市场研究等各方面研究报告及周到的信息服务，并能根据各投资组合投资的特定要求，提供专题研究报告； （六）具备各投资组合运作所需的交易执行能力。能够准确、及时、高质量完成各投资组合下达的交易指令。 （七）具备各投资组合运作所需的后台清算执行能力。能及时、高效处理交易清算、证券交收等后台清算业务。 （八）能提供各投资组合运作、管理所需的其他服务。 （九）相关基金合同、资产管理合同以及法律法规规定的其他条件。 交易管理部在每半年15个交易日内，汇总上半年境外券商综合服务评价结果，作为当次境外券商交易量分配依据。并依此制作交易量分配计划，报部门及公司分管领导批准； 交易量分配计划获批后，作为选择交易券商的依据，供交易员在交易时进行券商选择。 券商服务出现重大失误或其他异常情况时，及时报公司监察稽核部及相关领导。可暂停与该券商的合作，并对其失误所造成的损失进行追偿。 3、境内交易单元包括：长江证券、中信证券、海通证券、光大证券、江海证券、安信证券、东方证券、中金公司、广州证券、中投证券、湘财证券、银河证券、招商证券、申银万国、中银国际、东莞证券、渤海证券、国都证券、国泰君安、华宝证券、国信证券、中航证券、财富证券、华泰证券、天源证券、广发证券、西南证券、华福证券、齐鲁证券、民生证券、万联证券、东海证券、万和证券、华鑫证券、东吴证券、国海证券、华林证券、英大证券、民族证券。上述交易单元无交易。 4、本报告期内本基金无退租或新增的境内交易单元，无新增或退租境外交易单元。11.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 无。11.8其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 大成基金管理有限公司关于增加和讯信息 中国证监会指定报刊及 1 科技有限公司为开放式基金代销机构并开 本公司网站 2014-1-4 通相关业务的公告 大成标普500等权重指数证券投资基金境外 中国证监会指定报刊及 2 主要市场节假日暂停申购、赎回及定投业务 本公司网站 2014-1-16 的公告 3 中国证监会指定报刊及 2014-1-16 大成标普500等权重指数基金分红公告 本公司网站 4 大成标普 500 等权重指数证券投资基金 中国证监会指定报刊及 2014-1-22 2013年第4季度报告 本公司网站 5 大成基金管理有限公司关于高级管理人员 中国证监会指定报刊及 2014-1-25 变更的公告 本公司网站 大成标普500等权重指数证券投资基金境外 中国证监会指定报刊及 6 主要市场节假日暂停申购、赎回及定投业务 本公司网站 2014-2-13 的公告 7 大成标普 500 等权重指数证券投资基金 中国证监会指定报刊及 2014-3-29 2013年年度报告 本公司网站 8 大成标普 500 等权重指数证券投资基金 中国证监会指定报刊及 2014-3-29 2013年年度报告摘要 本公司网站 大成基金管理有限公司董事、监事、高级管 中国证监会指定报刊及 9 理人员以及其他从业人员在子公司兼任职 本公司网站 2014-4-11 务及领薪情况的公告 大成标普500等权重指数证券投资基金境外 中国证监会指定报刊及 10 主要市场节假日暂停申购、赎回及定投业务 本公司网站 2014-4-16 的公告 11 关于增加中国民族证券有限责任公司为开 中国证监会指定报刊及 2014-4-17 放式基金代销机构并开通相关业务的公告 本公司网站 12 大成标普 500 等权重指数证券投资基金 中国证监会指定报刊及 2014-4-21 2014年第1季度报告 本公司网站 13 大成标普500等权重指数证券投资基金更新 中国证监会指定报刊及 2014-5-8 的招募说明书（2014年第1期） 本公司网站 14 大成标普500等权重指数证券投资基金更新 中国证监会指定报刊及 2014-5-8 的招募说明书摘要（2014年第1期） 本公司网站 大成标普500等权重指数证券投资基金境外 中国证监会指定报刊及 15 主要市场节假日暂停申购、赎回及定投业务 本公司网站 2014-5-22 的公告 16 关于增加杭州数米基金销售有限公司为代 中国证监会指定报刊及 2014-6-5 销机构及相关申购费率优惠的公告 本公司网站 大成标普500等权重指数证券投资基金境外 中国证监会指定报刊及 17 主要市场节假日暂停申购、赎回及定投业务 本公司网站 2014-7-2 的公告 18 关于再次提请投资者及时更新已过期身份 中国证监会指定报刊及 2014-7-8 证件或者身份证明文件的公告 本公司网站 19 大成标普 500 等权重指数证券投资基金 中国证监会指定报刊及 2014-7-18 2014年第2季度报告 本公司网站 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金 中国证监会指定报刊及 20 增加天风证券股份有限公司为代销机构的 本公司网站 2014-8-11 公告 21 大成标普 500 等权重指数证券投资基金 中国证监会指定报刊及 2014-8-28 2014年半年度报告摘要 本公司网站 22 大成标普 500 等权重指数证券投资基金 中国证监会指定报刊及 2014-8-28 2014年半年度报告 本公司网站 23 大成标普500等权重指数证券投资基金境外 中国证监会指定报刊及 2014-8-28 主要市场节假日暂停申购、赎回及定投业务 本公司网站 的公告24 大成标普 500 等权重指数证券投资基金 中国证监会指定报刊及 2014-10-27 2014年第3季度报告 本公司网站 25 大成标普500等权重指数证券投资基金更新 中国证监会指定报刊及 2014-11-7 的招募说明书(2014年第2期) 本公司网站 26 大成标普500等权重指数证券投资基金更新 中国证监会指定报刊及 2014-11-7 的招募说明书摘要(2014年第2期) 本公司网站 大成标普500等权重指数证券投资基金境外 中国证监会指定报刊及 27 主要市场节假日暂停申购、赎回及定投业务 本公司网站 2014-11-25 的公告（20141125） 28 大成基金管理有限公司关于高级管理人员 中国证监会指定报刊及 2014-11-28 变更的公告 本公司网站 29 大成基金管理有限公司关于高级管理人员 中国证监会指定报刊及 2014-12-20 变更的公告 本公司网站 大成标普500等权重指数证券投资基金境外 中国证监会指定报刊及 30 主要市场节假日暂停申购、赎回及定投业务 本公司网站 2014-12-23 的公告 §12影响投资者决策的其他重要信息 1、本报告期内，本基金托管人中国银行的专门基金托管部门的名称由“托管及投资者服务部”更名为“托管业务部”。 2、基金管理人于2015年1月13日发布了《大成基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告》，经大成基金管理有限公司第六届董事会第一次会议审议通过，刘彩晖女士不再担任公司副总经理。 3、基金管理人于2015年1月22日发布了《大成基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告》，经大成基金管理有限公司第六届董事会第一次会议审议通过，由肖剑先生、钟鸣远先生任公司副总经理。 §13备查文件目录 13.1备查文件目录 1、中国证监会批准设立大成标普500等权重指数证券投资基金的文件； 2、《大成标普500等权重指数证券投资基金基金合同》； 3、《大成标普500等权重指数证券投资基金托管协议》； 4、大成基金管理有限公司批准文件、营业执照、公司章程； 5、本报告期内在指定报刊上披露的各种公告原稿。13.2存放地点 本期报告存放在本基金管理人和托管人的办公住所。13.3查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，或登录本基金管理人网站http://www.dcfund.com.cn进行查阅。 大成基金管理有限公司 2015年3月28日