大成标普 500 等权重指数证券投资基金 2012 年年度报告 2012 年 12 月 31 日 基金管理人：大成基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 送出日期：2013 年 3 月 26 日  大成标普 500 等权重指数证券投资基金 2012 年年度报告 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以 上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2013 年 3 月 25 日复核了本报告 中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料已经审计。普华永道中天会计师事务所有限公司为本基金出具了无保留意 见的审计报告，请投资者注意阅读。 本报告期自 2012 年 01 月 01 日起至 12 月 31 日止。 第 1 页  大成标普 500 等权重指数证券投资基金 2012 年年度报告 1.2 目录 §1 重要提示及目录................................................................................................................................. 1 1.1 重要提示 ..................................................................................................................................... 1 1.2 目录............................................................................................................................................. 2 §2 基金简介............................................................................................................................................. 4 2.1 基金基本情况 ............................................................................................................................. 4 2.2 基金产品说明 ............................................................................................................................. 4 2.3 基金管理人和基金托管人 ......................................................................................................... 4 2.4 境外资产托管人 ......................................................................................................................... 5 2.5 信息披露方式 ............................................................................................................................. 5 2.6 其他相关资料 ............................................................................................................................. 5 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况............................................................................. 5 3.1 主要会计数据和财务指标 ......................................................................................................... 5 3.2 净值表现 ..................................................................................................................................... 6 3.3 过去三年基金的利润分配情况 ................................................................................................. 8 §4 管理人报告......................................................................................................................................... 8 4.1 基金管理人及基金经理情况 ..................................................................................................... 8 4.2 境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介 ......................................................... 9 4.3 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................. 9 4.4 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ......................................................................... 9 4.5 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ....................................................... 10 4.6 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ....................................................... 10 4.7 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ....................................................................... 11 4.8 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ................................................................... 11 4.9 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ....................................................................... 12 §5 托管人报告....................................................................................................................................... 12 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ........................................................................... 12 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ....... 12 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ........................... 12 §6 审计报告........................................................................................................................................... 12 §7 年度财务报表................................................................................................................................... 13 7.1 资产负债表 ............................................................................................................................... 13 7.2 利润表....................................................................................................................................... 14 7.3 所有者权益（基金净值）变动表 ........................................................................................... 15 7.4 报表附注 ................................................................................................................................... 17 §8 投资组合报告................................................................................................................................... 31 8.1 期末基金资产组合情况 ........................................................................................................... 31 8.2 期末在各个国家（地区）证券市场的权益投资分布 ........................................................... 32 8.3 期末按行业分类的权益投资组合 ........................................................................................... 32 8.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细 ............................... 33 8.5 报告期内权益投资组合的重大变动 ....................................................................................... 64 8.6 期末按债券信用等级分类的债券投资组合 ........................................................................... 65 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 ........................... 65 8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细 ............... 65 第 2 页  大成标普 500 等权重指数证券投资基金 2012 年年度报告 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细 ............... 65 8.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 ......................... 65 8.11 投资组合报告附注 ................................................................................................................. 66 §9 基金份额持有人信息....................................................................................................................... 66 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ............................................................................... 66 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ................................................................... 67 §10 开放式基金份额变动..................................................................................................................... 67 §11 重大事件揭示................................................................................................................................. 67 11.1 基金份额持有人大会决议 ..................................................................................................... 67 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ..................................... 67 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ......................................................... 67 11.4 基金投资策略的改变 ............................................................................................................. 67 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ................................................................................. 67 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ................................................. 67 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ............................................................................. 68 11.8 其他重大事件 ......................................................................................................................... 69 §12 影响投资者决策的其他重要信息................................................................. 错误！未定义书签。 §13 备查文件目录................................................................................................................................. 71 13.1 备查文件目录 ......................................................................................................................... 71 13.2 存放地点 ................................................................................................................................. 71 13.3 查阅方式 ................................................................................................................................. 71 第 3 页  大成标普 500 等权重指数证券投资基金 2012 年年度报告 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 大成标普 500 等权重指数证券投资基金 基金简称 大成标普 500 等权重指数 QDII 基金主代码 096001 交易代码 096001 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2011 年 3 月 23 日 基金管理人 大成基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 97,408,937.82 份 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明 投资目标 通过严格的投资纪律约束和数量化风险管理手段，实 现基金投资组合对标的指数的有效跟踪，追求跟踪误 差最小化。 投资策略 本基金将按照标的指数的成份股及其权重构建基金股 票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动 而进行相应调整。但在因特殊情况（如股票停牌、流 动性不足）导致无法获得足够数量的股票时，基金管 理人将搭配使用其他合理方法进行适当的替代。 本基金还可能将一定比例的基金资产投资于与标普 500 等权重指数相关的公募基金、上市交易型基金，以 优化投资组合的建立，达到节约交易成本和有效追踪 标的指数表现的目的。 业绩比较基准 标普 500 等权重指数（全收益指数） 风险收益特征 本基金为美国股票指数型证券投资基金，风险与预期 收益高于混合型基金、债券基金以及货币市场基金， 属于预期风险较高的产品。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 大成基金管理有限公司 中国银行股份有限公司 姓名 杜鹏 唐州徽 信息披露负责人 联系电话 0755-83183388 010-66594855 电子邮箱 dupeng@dcfund.com.cn tgxxpl@bank-of-china.com 客户服务电话 4008885558 95566 传真 0755-83199588 010-66594942 注册地址 深圳市福田区深南大道 7088 北京市西城区复兴门内大街 1 号 号招商银行大厦 32 层 办公地址 深圳市福田区深南大道 7088 北京市西城区复兴门内大街 1 号 号招商银行大厦 32 层 第 4 页  大成标普 500 等权重指数证券投资基金 2012 年年度报告 邮政编码 518040 100818 法定代表人 张树忠 肖钢 2.4 境外资产托管人 项目 境外资产托管人 英文 Bank of China (Hong Kong) Limited 名称 中文 中国银行（香港）有限公司 注册地址 香港花园道 1 号中银大厦 办公地址 香港花园道 1 号中银大厦 邮政编码 - 2.5 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》 登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.dcfund.com.cn 基金年度报告备置地点 深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦 32 层大成基金管理有限公司 北京市西城区复兴门内大街 1 号中国银行股份 有限公司托管及投资者服务部 2.6 其他相关资料 项目 名称 办公地址 会计师事务所 普华永道中天会计师事务所有限公 上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号 司 星展银行大厦 3 楼 注册登记机构 大成基金管理有限公司 深圳市福田区深南大道 7088 号招商 银行大厦 32 层 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 2011 年 3 月 23 日(基金合同生 3.1.1 期间数据和指标 2012 年 效日)-2011 年 12 月 31 日 本期已实现收益 79,108.71 -1,161,876.30 本期利润 17,108,874.66 -18,182,616.98 加权平均基金份额本期利润 0.1341 -0.0749 本期加权平均净值利润率 13.97% -7.89% 本期基金份额净值增长率 13.82% -11.70% 3.1.2 期末数据和指标 2012 年末 2011 年末 期末可供分配利润 -1,576,241.73 -17,660,692.99 期末可供分配基金份额利润 -0.0162 -0.1174 第 5 页  大成标普 500 等权重指数证券投资基金 2012 年年度报告 期末基金资产净值 97,933,873.07 132,794,617.01 期末基金份额净值 1.005 0.883 3.1.3 累计期末指标 2012 年末 2011 年末 基金份额累计净值增长率 0.50% -11.70% 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为 期末余额，不是当期发生数）。 3、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于 所列数字。 3.2 净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 业绩比较基 份额净值 份额净值增长 业绩比较基 阶段 准收益率标 ①－③ ②－④ 增长率① 率标准差② 准收益率③ 准差④ 过去三个月 0.80% 0.75% 2.82% 0.79% -2.02% -0.04% 过去六个月 6.24% 0.76% 8.86% 0.81% -2.62% -0.05% 过去一年 13.82% 0.82% 17.65% 0.89% -3.83% -0.07% 自基金合同 0.50% 1.26% 12.78% 1.36% -12.28% -0.10% 生效起至今 第 6 页  大成标普 500 等权重指数证券投资基金 2012 年年度报告 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的 比较 注：1、按基金合同规定，本基金自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金 合同的约定，建仓期结束时本基金的各项投资比例已达到基金合同中规定的各项比例。 2、同期业绩比较基准以美元计价，不包含人民币汇率变动等因素产生的效应。 3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 20% 10% 0% -10% -20% 2011年 2012年 大成标普500等权重指数QDII 业绩比较基准 注：2011 年净值增长率表现期间为 2011 年 3 月 23 日(基金合同生效日)至 2011 年 12 月 31 日。 第 7 页  大成标普 500 等权重指数证券投资基金 2012 年年度报告 3.3 过去三年基金的利润分配情况 无。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 大成基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[1999]10 号文批准，于 1999 年 4 月 12 日正 式成立，是中国证监会批准成立的首批十家基金管理公司之一，注册资本为 2 亿元人民币，注册 地为深圳。目前公司由四家股东组成，分别为中泰信托有限责任公司(48%)、光大证券股份有限公 司(25%)、中国银河投资管理有限公司(25%)、广东证券股份有限公司(2%)。截至 2012 年 12 月 31 日，本基金管理人共管理 2 只封闭式证券投资基金：景宏证券投资基金及景福证券投资基金，2 只 ETF 及 2 只 ETF 联接基金：深证成长 40ETF、大成深证成长 40ETF 联接基金、中证 500 沪市 ETF 及大成中证 500 沪市 ETF 联接基金，1 只创新型基金：大成景丰分级债券型证券投资基金，1 只 QDII 基金：大成标普 500 等权重指数基金及 25 只开放式证券投资基金：大成价值增长证券投 资基金、大成债券投资基金、大成蓝筹稳健证券投资基金、大成精选增值混合型证券投资基金、 大成货币市场证券投资基金、大成沪深 300 指数证券投资基金、大成财富管理 2020 生命周期证券 投资基金、大成积极成长股票型证券投资基金、大成创新成长混合型证券投资基金(LOF)、大成景 阳领先股票型证券投资基金、大成强化收益债券型证券投资基金、大成策略回报股票型证券投资 基金、大成行业轮动股票型证券投资基金、大成中证红利指数证券投资基金、大成核心双动力股 票型证券投资基金、大成保本混合型证券投资基金、大成内需增长股票型证券投资基金、大成中 证内地消费主题指数证券投资基金、大成可转债增强债券型证券投资基金、大成新锐产业股票型 证券投资基金、大成景恒保本混合型证券投资基金、大成优选股票型证券投资基金（LOF）、大成 现金增利货币市场基金、大成月添利理财债券型证券投资基金、大成理财 21 天债券型发起式基金。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基金经理 姓名 职务 （助理）期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 金融学硕士。2003 年 4 月 至 2004 年 6 月就职于国信 证券研究部，任研究员； 2004 年 6 月至 2005 年 9 月就职于华西证券研究 部，任高级研究员；2005 冉凌浩先 本基金基 2011 年 8 - 9年 年 9 月加入大成基金管理 生 金经理 月 26 日 有限公司，历任金融工程 师、境外市场研究员及基 金经理助理。2011 年 8 月 26 日开始担任大成标普 500 等权重指数型证券投 资基金基金经理。具有基 第 8 页  大成标普 500 等权重指数证券投资基金 2012 年年度报告 金从业资格。国籍：中国。 注：1、任职日期、离任日期为本基金管理人作出决定之日。 2、证券从业年限的计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介 本基金本报告期内无境外投资顾问。 4.3 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、《大成标普 500 等权重 指数证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，在基金管理运作中，大成标普 500 等 权重指数证券投资基金的投资范围、投资比例、投资组合、证券交易行为、信息披露等符合有关 法律法规、行业监管规则和基金合同等规定，本基金没有发生重大违法违规行为，没有运用基金 财产进行内幕交易和操纵市场行为以及进行有损基金投资人利益的关联交易，整体运作合法、合 规。本基金将继续以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，承诺将一如既往地本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，在规范基金运作和严格控制投资风险的前提下，努力为基 金份额持有人谋求最大利益。 4.4 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.4.1 公平交易制度和控制方法 根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的规定，资产管理人制订了《大成基 金管理有限公司公平交易制度》及《大成基金管理有限公司异常交易监控与报告制度》。资产管理 人旗下投资组合严格按照制度的规定，参与股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管 理活动，内容包括授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等与投资管理活动相关的各 个环节。研究部负责提供投资研究支持，投资部门负责投资决策，交易管理部负责实施交易并实 时监控，监察稽核部负责事前监督、事中检查和事后稽核，风险管理部负责对交易情况进行合理 性分析，通过多部门的协作互控，保证了公平交易的可操作、可稽核和可持续。 4.4.2 公平交易制度的执行情况 报告期内，基金管理人严格执行了公平交易的原则和制度。 基金管理人对旗下所有投资组合间连续 4 个季度的日内、3 日内及 5 日内股票及债券交易同 向交易价差分析及相应交易情形的分析结果表明：债券交易同向交易频率较低；股票同向交易溢 价率较大主要来源于市场因素（如个股当日价格振幅较高）及组合经理交易时机选择，即投资组 合成交时间不一致以及成交价格的日内较大变动导致个别些组合间的成交价格差异较大，但参与 交易所公开竞价同日同向交易成交较少的单边交易量均不超过该股当日成交量 10%。结合交易价 差分布统计分析和潜在利益输送金额统计结果表明投资组合间不存在利益输送的可能性。 4.4.3 异常交易行为的专项说明 2012 年基金管理人旗下主动投资组合间股票交易存在 6 笔同日反向交易，原因是投资组合投 资策略需要，且参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量均不超过该股当日成交 量 5%。主动型投资组合与指数型投资组合之间或指数型投资组合之间存在股票同日反向交易，参 与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该股当日成交量 5%的情况有 9 次，原 因是指数型投资组合投资策略需要。投资组合间债券交易存在 4 笔同日反向交易，原因是投资组 合投资策略需要，且参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量均不超过该股当日 成交量 5%。投资组合间相邻交易日反向交易的市场成交比例、成交均价等交易结果数据表明该类 第 9 页  大成标普 500 等权重指数证券投资基金 2012 年年度报告 交易不对市场产生重大影响，无异常。 4.5 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.5.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2012 年度，国际金融形势和国际宏观经济状况都呈现逐步改善的局势，因此主要国际股票市 场指数也有较大幅度的上涨。 从欧洲方面来看，欧洲各国政府及欧洲央行高度重视欧债危机带来的严重后果，采取了各类 措施来尽量控制与缓解欧债危机的恶化程度，因此 2012 年欧洲主权债务危机有所缓解。具体来看， 一方面，希腊、西班牙及意大利等多个陷入财政困境的国家均采取了程度各异的财政紧缩政策以 恢复市场信心；另一方面，以欧洲央行为主导的众多国际金融组织采取了多项救助政策，尤其是 欧洲央行的 LTRO 政策卓有成效，同时欧洲央行也将利率下调至历史低位。上述这些措施使得欧 洲金融系统的紧张局面暂时得到缓解，意大利、西班牙等国的政府债券收益率水平出现显著下降， 欧洲主权债务危机有所缓解。然而，尽管欧洲金融系统暂时得以稳定，但欧洲宏观经济仍然呈现 小幅衰退的局势。 在 2012 年，美国的宏观经济及金融体系的状况显著好于欧洲。由于在 2007 年美国金融危机 过后，美国的金融机构、工商企业及居民部门快速的调整各自的资产负债表，及至 2012 年美国各 经济主体的资产负债表已经较为健康。因此，美国宏观经济在 2012 年逐步走强。 本年度美国经济复苏的显著特征是全面性及持续性，劳动力市场逐步改善、房地产市场显著 回暖、制造业恢复增长、个人收入及消费支出也持续增长。虽然在 4 季度，美国曾经面临过财政 悬崖的问题，但最后依然得到了解决。在上述多重因素的推动下，美国 2012 年的宏观经济都有较 好的表现，而标普指数成分股的盈利也持续增长。 受到美国宏观经济及企业盈利持续增长的推动，在本报告期内，本基金的目标指数上涨 17.65%，美元兑人民币中间价下跌 0.24%，本基金净值上涨 13.82%，低于经汇率调整后的目标指 数 3.55% 。在本报告期内，本基金的经汇率调整后的年化跟踪误差为 1.10%，日均偏差绝对值为 0.055%，均显著低于本基金合同中的目标值。 4.5.2 报告期内基金的业绩表现 截止本报告期末，本基金份额资产净值为 1.005 元，本报告期基金份额净值增长率为 13.82% 同期业绩比较基准收益率为 17.65%，低于业绩比较基准的表现。 4.6 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望 2013 年，全球宏观经济有望保持持续增长。从欧洲来看，欧元区重新爆发较大金融风险 的可能性相对较小，或许某些国家的政治经济局势还会发生一定的变动并有可能会给欧洲金融市 场造成一定的波动，但是综合来看，欧洲的金融局势正在逐渐变好。 展望 2013 年，美国宏观经济有望继续保持增长。主要经济增长点依然大概在以下几个方面： （1）美国居民收入及消费支出继续增加；（2）美国房地产市场持续复苏；（3）美国制造业活动稳 步扩张。由于核心通胀率仍保持较低的水平，美联储的量化宽松政策仍会保持，这也有望对实体 经济及金融市场都产生一定程度的正面影响。但是，美国经济也面临一定的风险。首先，美国政 府需要逐步减少财政支出，这会对经济造成小幅的负面影响。其次，美国政府还要面对重新核定 债务上限的任务，其过程如果比较曲折，则将会给资本市场带来波动。当然，即使有这些不利因 素存在，考虑到强劲的私人经济的增长，美国宏观经济仍然有望保持稳定的增长。而美国宏观经 济的增长有望推动企业盈利的持续增加。 本基金为被动型指数基金，其投资目标就是要复制指数的收益率。本基金将坚持被动型的指 数化投资理念，继续深入研究更为高效的组合管理策略、交易策略及风险控制方法，以期更好的 第 10 页  大成标普 500 等权重指数证券投资基金 2012 年年度报告 跟踪指数，力争将跟踪误差控制在较低的水平。 4.7 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 本报告期内，依据相关的法律法规、基金合同以及内部监察稽核制度，本基金管理人对本基 金运作、内部管理、制度执行及遵规守法情况进行了监察稽核。内部监察稽核的重点是：国家法 律法规及行业监管规则的执行情况；基金合同的遵守情况；内部规章制度的执行情况；资讯管制 和保密工作落实情况；员工职业操守规范情况，目的是规范基金财产的运作，防范和控制投资风 险，确保经营业务的稳健运行和受托资产的安全完整，维护本基金份额持有人的合法权益。 （一）根据最新的法律法规、规章、规范性文件，本基金管理人及时制定了相应的制度，并 对以前的制度进行不断修订和完善，确保本基金管理人内控制度的适时性、全面性和合法合规性。 同时，为保障制度的适时性，避免部分内控制度、业务规则与业务发展不相适应，报告期内本基 金管理人组织各部门对管理制度作了进一步梳理和完善。 （二）全面加强风险监控，不断提高基金业务风险管理水平。本年度内，深圳辖区基金公司 按照监管部门要求，深入开展内控专项治理活动，公司以此为契机在强化将风险控制放在各项工 作之首的风控理念基础上，力求将风控意识深入到每个业务条线。同时，为督促各部门完善并落 实各项内控措施，公司继续完善风险控制管理员制度，健全内控工作协调机制及监督机制，并进 一步加强投资风险数量化评价能力及事前风险防范能力，有效防范相关业务风险。 （三）日常监察和专项监察相结合，确保监察稽核的有效性和深入性。本年度，公司继续对 本基金销售、宣传等方面的材料、协议及其他法律资料等进行了严格审查，对本基金各项投资比 例、投资权限、基金交易、股票投资限制、股票库维护等方面进行实时监察，同时，还专门针对 基金投资交易（包括公平交易、转债投资、投资权限、投资比例、流动性风险、基金重仓股等）、 基金运营（基金头寸、基金结算、登记清算等）、网上交易、基金销售等进行专项监察。通过日常 监察，保证了公司监察的全面性、实时性，通过专项监察，及时发现并纠正了业务中的潜在风险， 加强了业务部门和人员的风险意识，从而较好地预防了风险的发生。 （四）加强了对投资管理人员通讯工具在交易时间的集中管理，定期或不定期的对投资管理 人员的网络即时通讯记录、电话录音等进行抽查，有效的防范了各种形式的利益输送行为。 （五）以多种方式加强合规教育与培训，提高全公司的合规守法意识。及时向全公司传达与 基金相关的法律法规，并要求公司各部门贯彻到日常工作中。公司监察稽核部通过解答各业务部 门提出的法律问题，提供法律依据，对于较为重大疑难法律事项及时咨询公司外部律师或监管部 门，避免了业务发展中的盲目性，及时防范风险，维护了基金份额持有人的利益。 4.8 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人指导基金估值业务的领导小组为公司估值委员会，公司估值委员会主要负责估 值政策和估值程序的制定、修订以及执行情况的监督。估值委员会由股票投资部、研究部、固定 收益部、风险管理部、基金运营部、监察稽核部、委托投资部指定人员组成。公司估值委员会的 相关成员均具备相应的专业胜任能力和相关工作经历，估值委员会成员中包括两名投资组合经理。 股票投资部、研究部、固定收益部、风险管理部和委托投资部负责关注相关投资品种的动态， 评判基金持有的投资品种是否处于不活跃的交易状态或者最近交易日后经济环境发生了重大变化 或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件，从而确定估值日需要进行估值测算或者调整的 投资品种；提出合理的数量分析模型对需要进行估值测算或者调整的投资品种进行公允价值定价 与计量；定期对估值政策和程序进行评价，以保证其持续适用；基金运营部负责日常的基金资产 的估值业务，执行基金估值政策，并负责与托管行沟通估值调整事项；监察稽核部负责审核估值 政策和程序的一致性，监督估值委员会工作流程中的风险控制，并负责估值调整事项的信息披露 工作。 本基金的日常估值程序由基金运营部基金估值核算员执行，并与托管银行的估值结果核对一 第 11 页  大成标普 500 等权重指数证券投资基金 2012 年年度报告 致。基金估值政策的议定和修改采用集体讨论机制，基金经理及投资经理作为估值小组成员，对 本基金持仓证券的交易情况、信息披露情况保持应有的职业敏感，向估值委员会提供估值参考信 息，参与估值政策讨论。对需采用特别估值程序的证券，基金管理人及时启动特别估值程序，由 估值委员会讨论议定特别估值方案并与托管行沟通后由基金运营部具体执行。 本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突，截止报告期末未与外部估值 定价服务机构签约。 4.9 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金管理人严格按照本基金基金合同的规定进行收益分配。本报告期内本基金无收益分配 事项。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在对大成标普 500 等权重指数证 券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法 规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地 履行了应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议 的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购 赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金 份额持有人利益的行为。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金 融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确和完整。 §6 审计报告 审计报告标题 审计报告 审计报告收件人 大成标普 500 等权重指数证券投资基金全体基金份额持有人 引言段 我们审计了后附的大成标普 500 等权重指数证券投资基金(以 下简称“大成标普 500 等权重指数基金”)的财务报表，包括 2012 年 12 月 31 日的资产负债表、2012 年度的利润表和所有 者权益(基金净值)变动表以及财务报表附注。 管理层对财务报表的责任段 编制和公允列报财务报表是大成标普 500 等权重指数基金的基 金管理人 大成基金管理有限公司 管理层的责任。这种责任包 括： (1) 按照企业会计准则和中国证券监督管理委员会(以下简称 “中国证监会”)发布的有关规定及允许的基金行业实务操作 第 12 页  大成标普 500 等权重指数证券投资基金 2012 年年度报告 编制财务报表，并使其实现公允反映； (2) 设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在 由于舞弊或错误导致的重大错报。 注册会计师的责任段 我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计 意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工 作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职 业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重 大错报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露 的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括 对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进 行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相 关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控 制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政 策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总 体列报。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计 意见提供了基础。 审计意见段 我们认为，上述大成标普 500 等权重指数基金的财务报表在所 有重大方面按照企业会计准则和在财务报表附注中所列示的 中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制， 公允反映了大成标普 500 等权重指数基金 2012 年 12 月 31 日 的财务状况以及 2012 年度的经营成果和基金净值变动情况。 注册会计师的姓名 薛竞、刘颖 会计师事务所的名称 普华永道中天会计师事务所有限公司 会计师事务所的地址 中国上海市 审计报告日期 2013 年 3 月 25 日 §7 年度财务报表 7.1 资产负债表 会计主体： 大成标普 500 等权重指数证券投资基金 报告截止日：2012 年 12 月 31 日 单位：人民币元 本期末 上年度末 资 产 附注号 2012 年 12 月 31 日 2011 年 12 月 31 日 资 产： 银行存款 7.4.7.1 8,454,928.95 8,206,414.51 结算备付金 - - 存出保证金 - - 交易性金融资产 7.4.7.2 92,182,351.63 125,728,789.60 其中：股票投资 92,182,351.63 125,728,789.60 第 13 页  大成标普 500 等权重指数证券投资基金 2012 年年度报告 基金投资 - - 债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 衍生金融资产 7.4.7.3 - - 买入返售金融资产 7.4.7.4 - - 应收证券清算款 - 363,326.40 应收利息 7.4.7.5 295.32 746.12 应收股利 103,766.75 191,040.70 应收申购款 58,859.69 156,946.28 递延所得税资产 - - 其他资产 7.4.7.6 - - 资产总计 100,800,202.34 134,647,263.61 本期末 上年度末 负债和所有者权益 附注号 2012 年 12 月 31 日 2011 年 12 月 31 日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 7.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 1,405,774.08 - 应付赎回款 1,181,414.49 1,485,945.78 应付管理人报酬 83,679.53 113,815.16 应付托管费 20,919.88 28,453.78 应付销售服务费 - - 应付交易费用 7.4.7.7 - - 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 7.4.7.8 174,541.29 224,431.88 负债合计 2,866,329.27 1,852,646.60 所有者权益： 实收基金 7.4.7.9 97,408,937.82 150,455,310.00 未分配利润 7.4.7.10 524,935.25 -17,660,692.99 所有者权益合计 97,933,873.07 132,794,617.01 负债和所有者权益总计 100,800,202.34 134,647,263.61 注：报告截止日 2012 年 12 月 31 日，基金份额净值 1.005 元，基金份额总额 97,408,937.82 份。 7.2 利润表 会计主体：大成标普 500 等权重指数证券投资基金 本报告期：2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日 单位：人民币元 第 14 页  大成标普 500 等权重指数证券投资基金 2012 年年度报告 上年度可比期间 本期 2011 年 3 月 23 日(基 项 目 附注号 2012 年 1 月 1 日至 金合同生效日)至 2011 2012 年 12 月 31 日 年 12 月 31 日 一、收入 19,324,840.40 -15,583,925.99 1.利息收入 22,478.56 2,356,005.74 其中：存款利息收入 7.4.7.11 22,478.56 2,356,005.74 债券利息收入 - - 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 2,578,876.50 -1,428,430.28 其中：股票投资收益 7.4.7.12 344,684.84 -3,051,515.07 基金投资收益 - - 债券投资收益 7.4.7.13 - - 资产支持证券投资收益 - - 衍生工具收益 7.4.7.14 - - 股利收益 7.4.7.15 2,234,191.66 1,623,084.79 3.公允价值变动收益（损失以“-” 7.4.7.16 17,029,765.95 -17,020,740.68 号填列） 4.汇兑收益（损失以“-”号填列） -390,097.17 -350,624.56 5.其他收入（损失以“-”号填列） 7.4.7.17 83,816.56 859,863.79 减：二、费用 2,215,965.74 2,598,690.99 1．管理人报酬 7.4.10.2.1 1,227,941.12 1,795,790.15 2．托管费 7.4.10.2.2 306,985.23 448,947.57 3．销售服务费 - - 4．交易费用 7.4.7.18 28,959.07 81,077.81 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6．其他费用 7.4.7.19 652,080.32 272,875.46 三、利润总额（亏损总额以“-” 17,108,874.66 -18,182,616.98 号填列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填 17,108,874.66 -18,182,616.98 列） 7.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：大成标普 500 等权重指数证券投资基金 本报告期：2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日 单位：人民币元 本期 项目 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日 第 15 页  大成标普 500 等权重指数证券投资基金 2012 年年度报告 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 150,455,310.00 -17,660,692.99 132,794,617.01 金净值） 二、本期经营活动产生 17,108,874.66 17,108,874.66 的基金净值变动数（本 期利润） 三、本期基金份额交易 -53,046,372.18 1,076,753.58 -51,969,618.60 产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填 列） 其中：1.基金申购款 39,428,510.24 -1,242,486.30 38,186,023.94 2.基金赎回款 -92,474,882.42 2,319,239.88 -90,155,642.54 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 - - - 金净值变动（净值减少 以“-”号填列） 五、期末所有者权益（基 97,408,937.82 524,935.25 97,933,873.07 金净值） 上年度可比期间 2011 年 3 月 23 日(基金合同生效日)至 2011 年 12 月 31 日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 822,754,222.26 - 822,754,222.26 金净值） 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数（本 - -18,182,616.98 -18,182,616.98 期利润） 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 -672,298,912.26 521,923.99 -671,776,988.27 （净值减少以“-”号填 列） 其中：1.基金申购款 18,385,817.26 -2,373,174.11 16,012,643.15 2.基金赎回款 -690,684,729.52 2,895,098.10 -687,789,631.42 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 - - - 金净值变动（净值减少 以“-”号填列） 五、期末所有者权益（基 150,455,310.00 -17,660,692.99 132,794,617.01 金净值） 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署： ______王颢______ ______刘彩晖______ ____范瑛____ 基金管理公司负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 第 16 页  大成标普 500 等权重指数证券投资基金 2012 年年度报告 7.4 报表附注 7.4.1 基金基本情况 大成标普 500 等权重指数证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会 (以 下简称“中国证监会”)证监许可[2010]第 1876 号《关于核准大成标普 500 等权重指数证券投资 基金募集的批复》核准，由大成基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《大 成标普 500 等权重指数证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期 限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 822,469,878.87 元，业经普华永道中天 会计师事务所有限公司普华永道中天验字 (2011)第 091 号验资报告予以验证。经向中国证监会备 案，《大成标普 500 等权重指数证券投资基金基金合同》于 2011 年 3 月 23 日正式生效，基金合同 生效日的基金份额总额为 822,754,222.26 份基金份额，其中认购资金利息折合 284,343.39 份基 金份额。本基金的基金管理人为大成基金管理有限公司，基金托管人为中国银行股份有限公司， 境外资产托管人为中国银行(香港)有限公司。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《合格境内机构投资者境外证券投资管理试行办法》 和《大成标普 500 等权重指数证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为标普 500 等权重指数成份股、备选成份股，与标普 500 等权重指数相关的公募基金、上市交易型基金、结 构性产品等，固定收益类证券、银行存款、现金等货币市场工具以及中国证监会允许本基金投资 的其他产品或金融工具。本基金投资于标普 500 等权重指数成份股、备选成份股以及与标普 500 等权重指数相关的公募基金、上市交易型基金、结构性产品的比例为基金资产净值的 80%-95%， 其中投资于与标普 500 等权重指数相关的公募基金、上市交易型基金、结构性产品的比例不超过 10%；投资于现金、银行存款、固定收益类证券以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具的比 例为基金资产净值的 5%-20%，其中投资于现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基 金资产净值的 5%。本基金的业绩比较基准为：标普 500 等权重指数(全收益指数)。 本财务报表由本基金的基金管理人大成基金管理有限公司于 2013 年 3 月 25 日批准报出。 7.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则－基本准则》和 38 项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下 合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告 和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《 大成标 普 500 等权重指数证券投资基金 基金合同》和在财务报表附注 7.4.4 所列示的中国证监会发布的 有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金 2012 年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2012 年 12 月 31 日的财务状况以及2012 年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 7.4.4 重要会计政策和会计估计 7.4.4.1 会计年度 本基金会计年度为公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。比较财务报表的实际编制期间为 2011 年 3 月 23 日(基金合同生效日)至 2011 年 12 月 31 日。 7.4.4.2 记账本位币 本基金的记账本位币为人民币。 第 17 页  大成标普 500 等权重指数证券投资基金 2012 年年度报告 7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类 (1) 金融资产的分类 金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款 项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图 和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。 本基金目前以交易目的持有的股票投资和衍生工具(主要为权证投资)分类为以公允价值计量 且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍生金融资 产列示外，以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融 资产列示。 本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款和其他各类应收款项等。应收款 项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。 (2) 金融负债的分类 金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金 融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本 基金持有的其他金融负债包括其他各类应付款项等。 7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益； 对于支付的价款中包含的债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。应 收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。 对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产按照公允价值进行后续计量；对于应 收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。 金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1)收取该金融资产现金流量的合同权利终止； (2)该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；或者 (3)该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报 酬，但是放弃了对该金融资产控制。 金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。 当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。 终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。 7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则 本基金持有的股票投资和衍生工具(主要为权证投资)按如下原则确定公允价值并进行估值： (1) 存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易，但 最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最 近交易日的市场交易价格确定公允价值。 (2) 存在活跃市场的金融工具，如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化， 参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价以确定公允价值。 (3) 当金融工具不存在活跃市场，采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证 具有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的 市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期 权定价模型等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用市场参数，减少使用与本基金特定相关的 参数。 第 18 页  大成标普 500 等权重指数证券投资基金 2012 年年度报告 7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销 本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金依法 1) 具有抵销已 确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且 2)交易双方准备按净额结算时，金融资 产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。 7.4.4.7 实收基金 实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申 购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。 7.4.4.8 损益平准金 损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时， 申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金 指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的 金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累 计亏损)。 7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量 股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除股票交易所在地适用的预缴所得税后的净额确认 为投资收益。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价 值变动损益；处置时其公允价值与初始确认金额之间的差额确认为投资收益，其中包括从公允价 值变动损益结转的公允价值累计变动额。 应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则 按直线法计算。 7.4.4.10 费用的确认和计量 本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。 其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小 的则按直线法计算。 7.4.4.11 基金的收益分配政策 每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，但基金份额持有人可选择现金 红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若期末未分配利 润中的未实现部分为正数，包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现 平准金等，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分；若期末未分配利润的 未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润，即已实现部分相抵未实现部 分后的余额。 经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。 7.4.4.12 外币交易 外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币入账。 外币货币性项目，于估值日采用估值日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额直接计 入汇兑损益科目。以公允价值计量的外币非货币性项目，于估值日采用估值日的即期汇率折算为 人民币，所产生的折算差额直接计入公允价值变动损益科目。 第 19 页  大成标普 500 等权重指数证券投资基金 2012 年年度报告 7.4.4.13 分部报告 本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础 确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1) 该组 成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2) 本基金的基金管理人能够定期评价该组成部 分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况、 经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足 一定条件的，则合并为一个经营分部。 本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。 7.4.4.14 其他重要的会计政策和会计估计 本基金在本报告期间无须说明其他重要的会计政策和会计估计。 7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。 7.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。 7.4.5.3 差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 7.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通 知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关境内外税务法规和实务 操作，主要税项列示如下： (1)以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。 (2)目前基金取得的源自境外的差价收入，其涉及的境外所得税税收政策按照相关国家或地区 税收法律和法规执行，在境内暂免征营业税和企业所得税。 (3)目前基金取得的源自境外的股利收益，其涉及的境外所得税税收政策按照相关国家或地区 税收法律和法规执行，在境内暂不征收个人所得税和企业所得税。 7.4.7 重要财务报表项目的说明 7.4.7.1 银行存款 单位：人民币元 本期末 上年度末 项目 2012 年 12 月 31 日 2011 年 12 月 31 日 活期存款 8,454,928.95 8,206,414.51 定期存款 - - 其他存款 - - 合计 8,454,928.95 8,206,414.51 注：于 2012 年 12 月 31 日，活期存款中包括的外币余额为美元活期存款 1,128,237.08 元，折合 人民币 7,091,534.17 元(2011 年 12 月 31 日：活期存款中包括的外币余额为美元活期存款 第 20 页  大成标普 500 等权重指数证券投资基金 2012 年年度报告 765,020.00 元，折合人民币 4,820,314.52 元)。 7.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2012 年 12 月 31 日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 92,173,326.36 92,182,351.63 9,025.27 交易所市场 - - - 债券 银行间市场 - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 92,173,326.36 92,182,351.63 9,025.27 上年度末 项目 2011 年 12 月 31 日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 142,749,530.28 125,728,789.60 -17,020,740.68 交易所市场 - - - 债券 银行间市场 - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 142,749,530.28 125,728,789.60 -17,020,740.68 7.4.7.3 衍生金融资产/负债 本基金本报告期末及上年度末未持有衍生金融工具。 7.4.7.4 买入返售金融资产 本基金本报告期末及上年度末未持有买入返售金融资产。 7.4.7.5 应收利息 单位：人民币元 本期末 上年度末 项目 2012 年 12 月 31 日 2011 年 12 月 31 日 应收活期存款利息 295.32 746.12 应收定期存款利息 - - 应收其他存款利息 - - 应收结算备付金利息 - - 应收债券利息 - - 应收买入返售证券利息 - - 第 21 页  大成标普 500 等权重指数证券投资基金 2012 年年度报告 应收申购款利息 - - 其他 - - 合计 295.32 746.12 7.4.7.6 其他资产 本基金本报告期末及上年度末未持有其他资产。 7.4.7.7 应付交易费用 本基金本报告期末及上年度末无应付交易费用。 7.4.7.8 其他负债 单位：人民币元 本期末 上年度末 项目 2012 年 12 月 31 日 2011 年 12 月 31 日 应付赎回费 2,541.29 5,600.24 预提信息披露费 100,000.00 75,000.00 预提审计费 72,000.00 72,000.00 预提指数使用费 - 71,831.64 合计 174,541.29 224,431.88 7.4.7.9 实收基金 金额单位：人民币元 本期 项目 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 150,455,310.00 150,455,310.00 本期申购 39,428,510.24 39,428,510.24 本期赎回（以“-”号填列） -92,474,882.42 -92,474,882.42 本期末 97,408,937.82 97,408,937.82 7.4.7.10 未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 -2,409,977.36 -15,250,715.63 -17,660,692.99 本期利润 79,108.71 17,029,765.95 17,108,874.66 本期基金份额交易 754,626.92 322,126.66 1,076,753.58 产生的变动数 其中：基金申购款 -637,065.70 -605,420.60 -1,242,486.30 基金赎回款 1,391,692.62 927,547.26 2,319,239.88 本期已分配利润 - - - 本期末 -1,576,241.73 2,101,176.98 524,935.25 第 22 页  大成标普 500 等权重指数证券投资基金 2012 年年度报告 7.4.7.11 存款利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 2011 年 3 月 23 日(基金合同生效日) 月 31 日 至 2011 年 12 月 31 日 活期存款利息收入 22,377.78 306,085.98 定期存款利息收入 - 2,049,875.00 其他存款利息收入 - - 结算备付金利息收入 - - 其他 100.78 44.76 合计 22,478.56 2,356,005.74 7.4.7.12 股票投资收益 7.4.7.12.1 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 2011 年 3 月 23 日(基金合 12 月 31 日 同生效日)至 2011 年 12 月 31 日 卖出股票成交总额 69,266,317.05 43,516,376.30 减：卖出股票成本总额 68,921,632.21 46,567,891.37 买卖股票差价收入 344,684.84 -3,051,515.07 7.4.7.13 债券投资收益 本报告期内及上年度可比期间本基金无债券投资收益。 7.4.7.14 衍生工具收益 本报告期内及上年度可比期间本基金无衍生工具收益。 7.4.7.15 股利收益 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 2011 年 3 月 23 日(基金合同生 月 31 日 效日)至 2011 年 12 月 31 日 股票投资产生的股利收益 2,234,191.66 1,623,084.79 基金投资产生的股利收益 - - 合计 2,234,191.66 1,623,084.79 7.4.7.16 公允价值变动收益 单位：人民币元 上年度可比期间 本期 2011 年 3 月 23 日(基金 项目名称 2012 年 1 月 1 日至 2012 合同生效日)至 2011 年 12 月 年 12 月 31 日 31 日 第 23 页  大成标普 500 等权重指数证券投资基金 2012 年年度报告 1.交易性金融资产 17,029,765.95 -17,020,740.68 ——股票投资 17,029,765.95 -17,020,740.68 ——债券投资 - - ——资产支持证券投资 - - ——基金投资 - - 2.衍生工具 - - ——权证投资 - - 3.其他 - - 合计 17,029,765.95 -17,020,740.68 7.4.7.17 其他收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 2011 年 3 月 23 日(基金合 12 月 31 日 同生效日)至 2011 年 12 月 31 日 基金赎回费收入 83,816.56 859,740.61 其他 - 123.18 合计 83,816.56 859,863.79 注：本基金的赎回费率按持有期间递减，赎回费总额的 25%归入基金资产。 7.4.7.18 交易费用 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2012 年 1 月 1 日 2011 年 3 月 23 日(基金合 至 2012 年 12 月 31 日 同生效日)至 2011 年 12 月 31 日 交易所市场交易费用 28,959.07 81,077.81 银行间市场交易费用 - - 合计 28,959.07 81,077.81 7.4.7.19 其他费用 单位：人民币元 上年度可比期间 本期 2011 年 3 月 23 日(基金合 项目 2012 年 1 月 1 日至 2012 同生效日)至 2011 年 12 月 31 年 12 月 31 日 日 信息披露费 300,000.00 75,000.00 指数使用费 259,257.68 111,909.48 审计费用 72,000.00 72,000.00 其他 14,660.09 900.00 银行划款手续费 6,162.55 13,065.98 合计 652,080.32 272,875.46 注：指数使用费为支付标的指数供应商的标的指数数据使用费及标的指数许可使用费，其中标的 指数数据使用费按每年 8,000 美元收取，按年支付；标的指数许可使用费按前一日基金资产净值 第 24 页  大成标普 500 等权重指数证券投资基金 2012 年年度报告 的 0.03%的年费率计提，逐日累计，按季支付，标的指数许可使用费的收取下限为每年 25,000.00 美元。 7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 7.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。 7.4.8.2 资产负债表日后事项 本基金无须作披露的资产负债表日后事项。 7.4.9 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 大成基金管理有限公司(“大成基金”) 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 中国银行股份有限公司(“中国银行”) 基金托管人、基金代销机构 中国银行(香港)股份有限公司 (“中银香港”) 境外资产托管人 中泰信托有限责任公司 基金管理人的股东 光大证券股份有限公司(“光大证券”) 基金管理人的股东、基金代销机构 中国银河投资管理有限公司 基金管理人的股东 广东证券股份有限公司(“广东证券”) 基金管理人的股东 注：1. 中国证监会于 2005 年 11 月 6 日作出对广东证券取消业务许可并责令关闭的行政处罚。 2. 下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 本报告期内及上年度可比期间本基金无通过关联方交易单元进行的交易。 7.4.10.2 关联方报酬 7.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2012 年 1 月 1 日 2011 年 3 月 23 日(基金合同生效日) 至 2012 年 12 月 31 日 至 2011 年 12 月 31 日 当期发生的基金应支付 1,227,941.12 1,795,790.15 的管理费 其中：支付销售机构的客 517,003.24 724,423.62 户维护费 注：支付基金管理人大成基金的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.0%的年费率计提，逐日累计 至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 1.0% / 当年天数。 7.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 第 25 页  大成标普 500 等权重指数证券投资基金 2012 年年度报告 本期 上年度可比期间 项目 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 2011 年 3 月 23 日(基金合同生效日) 月 31 日 至 2011 年 12 月 31 日 当期发生的基金应支付 306,985.23 448,947.57 的托管费 注：支付基金托管人 中国银行 的托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计提，逐日累计 至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.25% / 当年天数。 7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本报告期内及上年度可比期间本基金未发生与关联方进行的银行间同业市场的债券(含回购) 交易。 7.4.10.4 各关联方投资本基金的情况 本报告期内及上年度可比期间本基金未发生各关联方投资本基金的情况。 7.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 上年度可比期间 本期 关联方 2011 年 3 月 23 日(基金合同生效日) 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日 名称 至 2011 年 12 月 31 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中银香港 7,091,534.17 - 4,819,234.42 - 中国银行 1,363,394.78 22,377.78 3,387,180.09 2,355,960.98 注：本基金的银行存款由基金托管人中国银行和境外资产托管人中银香港保管，按银行同业利率 计息。 7.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本报告期内及上年度可比期间本基金未在承销期内参与关联方承销证券。 7.4.10.7 其他关联交易事项的说明 本基金本报告期及上年度可比期间无须作说明的其他关联交易事项。 7.4.11 利润分配情况 本报告期内本基金无利润分配事项。 7.4.12 期末（2012 年 12 月 31 日）本基金持有的流通受限证券 7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 于本报告期末，本基金未持有因认购新发或增发证券而流通受限的证券。 7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 于本报告期末，本基金未持有暂时停牌等流通受限股票。 第 26 页  大成标普 500 等权重指数证券投资基金 2012 年年度报告 7.4.13 金融工具风险及管理 7.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金为指数型基金，跟踪标的指数市场表现，目标为获取市场平均收益，属于中高风险品 种。本基金投资的金融工具主要包括股票投资、债券投资及权证投资等。本基金在日常经营活动 中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金 管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收 益之间取得最佳的平衡以实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。 本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以由高层监控(董事会合规审计和 风险控制委员会、公司投资风险控制委员会)、专业监控(监察稽核部、风险管理部)、部门互控、 岗位自控构成的风险管理架构体系。本基金的基金管理人在董事会下设立合规审计和风险控制委 员会，对公司整体运营风险进行监督，监督风险控制措施的执行；在管理层层面设立投资风险控 制委员会，通过定期会议讨论涉及投资风险的重大议题，形成正式决议提交投委会；在业务操作 层面，监察稽核部履行合规控制职责，通过定期、不定期检查内控制度的执行情况、对重大风险 点以专项稽核的方式确保公司内控制度、流程得到贯彻执行。风险管理部履行风险量化评估分析 职责。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去 估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风 险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工 具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度， 及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。 7.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人 出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 为了规避信用风险，本公司在交易前对交易对手的资信状况进行充分的评估。本基金的银行 存款存放在本基金的托管行中国银行及境外次托管行中银香港，与该等银行存款相关的信用风险 不重大。本基金在交易所进行的交易均通过有资格的经纪商进行证券交收和款项清算，违约风险 发生的可能性很小。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种的信用等级评估来控制证券 发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。于2012 年 12 月 31 日，本基金未持有信 用类债券(2011 年 12 月 31 日：同)。 7.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金 份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃 而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严 密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理 人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购 赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性 比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变 现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本 基金投资于一家公司发行的股票市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的基金管 第 27 页  大成标普 500 等权重指数证券投资基金 2012 年年度报告 理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金所持大部分证 券在证券交易所上市，均能以合理价格适时变现。 于 2012 年 12 月 31 日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内，可 赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现 金流量。 7.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动 而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 7.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感 性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面 临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的 久期等方法对上述利率风险进行管理。 本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现 金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款等。 7.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 1 年以内 1 年至 5 年 5 年以上 不计息 合计 2012 年 12 月 31 日 资产 银行存款 8,454,928.95 - - - 8,454,928.95 交易性金融资产 - - - 92,182,351.63 92,182,351.63 应收利息 - - - 295.32 295.32 应收股利 - - - 103,766.75 103,766.75 应收申购款 21,706.42 - - 37,153.27 58,859.69 资产总计 8,476,635.37 - - 92,323,566.97 100,800,202.34 负债 应付证券清算款 - - - 1,405,774.08 1,405,774.08 应付赎回款 - - - 1,181,414.49 1,181,414.49 应付管理人报酬 - - - 83,679.53 83,679.53 应付托管费 - - - 20,919.88 20,919.88 其他负债 - - - 174,541.29 174,541.29 负债总计 - - - 2,866,329.27 2,866,329.27 利率敏感度缺口 8,476,635.37 - - 89,457,237.70 97,933,873.07 上年度末 1 年以内 1 年至 5 年 5 年以上 不计息 合计 2011 年 12 月 31 日 资产 银行存款 8,206,414.51 - - - 8,206,414.51 交易性金融资产 - - - 125,728,789.60 125,728,789.60 应收证券清算款 - - - 363,326.40 363,326.40 第 28 页  大成标普 500 等权重指数证券投资基金 2012 年年度报告 应收利息 - - - 746.12 746.12 应收股利 - - - 191,040.70 191,040.70 应收申购款 63,875.66 - - 93,070.62 156,946.28 资产总计 8,270,290.17 - - 126,376,973.44 134,647,263.61 负债 应付赎回款 - - - 1,485,945.78 1,485,945.78 应付管理人报酬 - - - 113,815.16 113,815.16 应付托管费 - - - 28,453.78 28,453.78 其他负债 - - - 224,431.88 224,431.88 负债总计 - - - 1,852,646.60 1,852,646.60 利率敏感度缺口 8,270,290.17 - - 124,524,326.84 132,794,617.01 注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早 者予以分类。 7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 于 2012 年 12 月 31 日，本基金未持有交易性债券投资，因此市场利率的变动对于本基金资产 净值无重大影响。 7.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基 金持有以非记账本位币人民币计价的资产和负债，因此存在相应的外汇风险。本基金管理人每日 对本基金的外汇头寸进行监控。 7.4.13.4.2.1 外汇风险敞口 单位：人民币元 本期末 2012 年 12 月 31 日 项目 美元 港币 其他币种 合计 折合人民币 折合人民币 折合人民币 以外币计价的资产 银行存款 7,091,534.17 - - 7,091,534.17 交易性金融资产 92,182,351.63 - - 92,182,351.63 应收股利 103,766.75 - - 103,766.75 资产合计 99,377,652.55 - - 99,377,652.55 以外币计价的负债 应付证券清算款 1,405,774.08 - - 1,405,774.08 负债合计 1,405,774.08 - - 1,405,774.08 资产负债表外汇风险敞口净额 97,971,878.47 - - 97,971,878.47 上年度末 2011 年 12 月 31 日 项目 美元 港币 其他币种 合计 折合人民币 折合人民币 折合人民币 以外币计价的资产 银行存款 4,820,314.52 - - 4,820,314.52 第 29 页  大成标普 500 等权重指数证券投资基金 2012 年年度报告 交易性金融资产 125,728,789.60 - - 125,728,789.60 应收股利 191,040.70 - - 191,040.70 应收证券清算款 363,326.40 - - 363,326.40 资产合计 131,103,471.22 - - 131,103,471.22 以外币计价的负债 负债合计 - - - - 资产负债表外汇风险敞口净额 131,103,471.22 - - 131,103,471.22 7.4.13.4.2.2 外汇风险的敏感性分析 假 除美元以外的其他市场变量保持不变 设 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额(单位：人民币万元) 相关风险变量的变动 分 本期末 上年度末 析 2012 年 12 月 31 日 2011 年 12 月 31 日 美元相对人民币升值 5% 增加约 490 增加约 656 美元相对人民币贬值 5% 减少约 490 减少约 656 7.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以 外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场 交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的 影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金的基金管理人通过严格的投资纪律约束和数量化风险管理手段，实现基金投资组合对 标的指数的有效跟踪，追求跟踪误差最小化。 本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资于标普 500 等权重指数成份股、 备选成份股以及与标普 500 等权重指数相关的公募基金、上市交易型基金、结构性产品的比例为 基金资产净值的 80%-95%，其中投资于与标普 500 等权重指数相关的公募基金、上市交易型基金、 结构性产品的比例不超过 10%；投资于现金、银行存款、固定收益类证券以及中国证监会允许基 金投资的其他金融工具的比例为基金资产净值的 5%-20%，其中投资于现金或者到期日在一年以内 的政府债券的比例不低于基金资产净值的 5%。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的 证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括 VaR(Value at Risk)指标 等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。 7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 2012 年 12 月 31 日 2011 年 12 月 31 日 项目 占基金资产 占基金资产 公允价值 公允价值 净值比例（%） 净值比例（%） 交易性金融资产-股票投资 92,182,351.63 94.13 125,728,789.60 94.68 衍生金融资产－权证投资 - 0.00 - 0.00 其他 - 0.00 - 0.00 合计 92,182,351.63 94.13 125,728,789.60 94.68 第 30 页  大成标普 500 等权重指数证券投资基金 2012 年年度报告 7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 除业绩比较基准(附注 7.4.1)以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额(单位：人民币万元) 相关风险变量的变动 本期末 上年度末 分析 2012 年 12 月 31 日 2011 年 12 月 31 日 1. 业绩比较基准(附注 7.4.1)上升 5% 增加约 461 增加约 614 2. 业绩比较基准(附注 7.4.1)下降 5% 减少约 461 减少约 614 7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1) 公允价值 (a) 不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允 价值相差很小。 (b) 以公允价值计量的金融工具 (i)金融工具公允价值计量的方法 根据在公允价值计量中对计量整体具有重大意义的最低层级的输入值，公允价值层级可分为： 第一层级：相同资产或负债在活跃市场上(未经调整)的报价。 第二层级：直接(比如取自价格)或间接(比如根据价格推算的)可观察到的、除第一层级中的 市场报价以外的资产或负债的输入值。 第三层级：以可观察到的市场数据以外的变量为基础确定的资产或负债的输入值(不可观察输 入值)。 (ii)各层级金融工具公允价值 于2012年12月31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于 第一层级的余额为92,182,351.63元，无属于第二层级和第三层级的余额(2011 年12月31日：第一 层级125,728,789.60元，无属于第二层级和第三层级的余额)。 (iii)公允价值所属层级间的重大变动 本基金本期及上年度可比期间持有的以公允价值计量的金融工具的公允价值所属层级未发生 重大变动。 (iv)第三层级公允价值余额和本期变动金额 无。 (2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §8 投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 92,182,351.63 91.45 其中：普通股票 92,182,351.63 91.45 存托凭证 - 0.00 优先股 - 0.00 第 31 页  大成标普 500 等权重指数证券投资基金 2012 年年度报告 房地产信托凭证 - 0.00 2 基金投资 - 0.00 3 固定收益投资 - 0.00 其中：债券 - 0.00 资产支持证券 - 0.00 4 金融衍生品投资 - 0.00 其中：远期 - 0.00 期货 - 0.00 期权 - 0.00 权证 - 0.00 5 买入返售金融资产 - 0.00 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - 0.00 6 货币市场工具 - 0.00 7 银行存款和结算备付金合计 8,454,928.95 8.39 8 其他各项资产 162,921.76 0.16 9 合计 100,800,202.34 100.00 8.2 期末在各个国家（地区）证券市场的权益投资分布 金额单位：人民币元 国家(地区) 公允价值 占基金资产净值比例(%) 美国 92,182,351.63 94.13 合计 92,182,351.63 94.13 8.3 期末按行业分类的权益投资组合 8.3.1 指数投资按行业分类的权益投资组合 金额单位：人民币元 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例(%) 金融 15,141,144.93 15.46 消费者非必需品 15,127,333.36 15.45 信息技术 12,858,780.44 13.13 工业 11,215,616.37 11.45 医疗保健 9,556,713.47 9.76 能源 7,831,663.39 8.00 消费者常用品 7,640,770.60 7.80 基础材料 5,689,108.00 5.81 公用事业 5,678,197.24 5.80 电信服务 1,443,023.83 1.47 合计 92,182,351.63 94.13 注：以上分类采用全球行业分类标准（GICS）。 8.3.2 积极投资按行业分类的权益投资组合 无。 第 32 页  大成标普 500 等权重指数证券投资基金 2012 年年度报告 8.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细 金额单位：人民币元 序 公司名称 公司名称(中文) 证券代码 所在证 所属国家 数量(股) 公允价值 占基金资 号 (英文) 券市场 （地区） 产净值比 例(%) 1 NYSE 纽约-泛欧交易所 NYX UN 纽约交 US 1,235 244,832.17 0.25 Euronext 集团 易所 2 Ford 福特汽车 F UN 纽约交 US 2,632 214,237.50 0.22 Motor Co 易所 3 FLIR FLIR 系统公司 FLIR UQ 纳斯达 US 1,493 209,362.65 0.21 Systems 克交易 Inc 所 4 MeadWestv MeadWestvaco 公司 MWV UN 纽约交 US 1,021 204,525.58 0.21 aco Corp 易所 5 Cliffs 克里夫斯自然资源 CLF UN 纽约交 US 843 204,316.97 0.21 Natural 股份有限公司 易所 Resources Inc 6 Cabot Oil 卡伯特石油天然气 COG UN 纽约交 US 653 204,154.42 0.21 & Gas A 公司 易所 7 Sealed 希悦尔包装 SEE UN 纽约交 US 1,839 202,398.69 0.21 Air Corp 易所 8 Goodyear 固特异轮胎橡胶 GT UQ 纳斯达 US 2,329 202,163.62 0.21 Tire & 克交易 Rubber Co 所 9 Northern 北美信托 NTRS UQ 纳斯达 US 640 201,779.64 0.21 Trust 克交易 Corp (IL) 所 10 Bank of 美国银行 BAC UN 纽约交 US 2,761 201,309.48 0.21 America 易所 Corp 11 Plum Plum Creek 林业 PCL UN 纽约交 US 720 200,799.10 0.21 Creek 公司 易所 Timber Co 12 Monsanto 孟山都公司 MON UN 纽约交 US 336 199,893.99 0.20 Co. 易所 13 Expeditor 华盛顿康捷国际物 EXPD UQ 纳斯达 US 803 199,618.99 0.20 s Intl of 流公司 克交易 WA Inc 所 14 Jabil 捷普科技 JBL UN 纽约交 US 1,645 199,451.80 0.20 Circuit 易所 Inc 15 State 道富集团 STT UN 纽约交 US 675 199,449.91 0.20 Street 易所 第 33 页  大成标普 500 等权重指数证券投资基金 2012 年年度报告 Corp 16 American 美国国际集团 AIG UN 纽约交 US 898 199,246.58 0.20 Intl 易所 Group Inc 17 LyondellB 利安德巴塞尔工业 LYB UN 纽约交 US 555 199,155.75 0.20 asell 公司 易所 Industrie s N.V. 18 Autodesk 欧特克 ADSK UQ 纳斯达 US 896 199,084.41 0.20 Inc 克交易 所 19 Fastenal 快扣公司 FAST UQ 纳斯达 US 677 198,679.19 0.20 Co 克交易 所 20 Owens-Ill Owens-Illinois OI UN 纽约交 US 1,486 198,667.18 0.20 inois Inc 股份有限公司 易所 21 Masco 马斯可 MAS UN 纽约交 US 1,897 198,647.07 0.20 Corp 易所 22 Zions Zions 银行 ZION UQ 纳斯达 US 1,474 198,267.30 0.20 Bancorp 克交易 (UT) 所 23 Johnson 江森自控公司 JCI UN 纽约交 US 1,027 198,174.90 0.20 Controls 易所 Inc 24 Genworth Genworth 金融公司 GNW UN 纽约交 US 4,198 198,162.83 0.20 Financial 易所 Inc 25 PACCAR 帕卡公司 PCAR UQ 纳斯达 US 696 197,780.55 0.20 Inc 克交易 所 26 Seagate 希捷科技公司 STX UQ 纳斯达 US 1,032 197,712.67 0.20 Technolog 克交易 y 所 27 Noble Noble 能源股份有 NBL UN 纽约交 US 309 197,601.41 0.20 Energy 限公司 易所 Inc 28 FMC Corp FMC 公司 FMC UN 纽约交 US 537 197,523.35 0.20 易所 29 Health 医疗保健 REIT HCN UN 纽约交 US 512 197,242.01 0.20 Care REIT 易所 Inc 30 Sigma-Ald 西格玛-奥德里奇 SIAL UQ 纳斯达 US 426 197,019.50 0.20 rich Corp 克交易 所 第 34 页  大成标普 500 等权重指数证券投资基金 2012 年年度报告 31 Carmax CarMax 股份有限 KMX UN 纽约交 US 833 196,552.74 0.20 Inc 公司 易所 32 Harley-Da 哈雷摩托车 HOG UN 纽约交 US 640 196,469.64 0.20 vidson 易所 Inc 33 WellPoint WellPoint 公司 WLP UN 纽约交 US 513 196,434.19 0.20 Inc 易所 34 Robert Robert Half 国际 RHI UN 纽约交 US 982 196,404.53 0.20 Half Intl 易所 Inc 35 United 联合技术 UTX UN 纽约交 US 381 196,395.54 0.20 Technolog 易所 ies Corp 36 Goldman 高盛 GS UN 纽约交 US 244 195,633.92 0.20 Sachs 易所 Group Inc 37 M&T Bank M&T 银行 MTB UN 纽约交 US 316 195,582.89 0.20 Corp 易所 38 Akamai 阿卡迈技术公司 AKAM UQ 纳斯达 US 760 195,426.25 0.20 Technolog 克交易 ies Inc 所 39 NIKE Inc B 耐克公司 NKE UN 纽约交 US 602 195,247.74 0.20 易所 40 VeriSign 威瑞信公司 VRSN UQ 纳斯达 US 800 195,202.49 0.20 Inc 克交易 所 41 E*TRADE 亿创证券有限公司 ETFC UQ 纳斯达 US 3,469 195,149.38 0.20 Financial 克交易 Corp 所 42 Apartment 公寓投资与管理 AIV UN 纽约交 US 1,147 195,088.22 0.20 Investmen 易所 t & Mgmt 43 General 通用动力 GD UN 纽约交 US 448 195,057.67 0.20 Dynamics 易所 44 Western 西部数据公司 WDC UQ 纳斯达 US 730 194,961.75 0.20 Digital 克交易 Corp 所 45 Joy 久益环球股份有限 JOY UN 纽约交 US 486 194,832.15 0.20 Global 公司 易所 Inc 46 Boston 波士顿科学 BSX UN 纽约交 US 5,408 194,774.07 0.20 Scientifi 易所 c Corp 47 Ball Corp 波尔公司 BLL UN 纽约交 US 692 194,643.08 0.20 第 35 页  大成标普 500 等权重指数证券投资基金 2012 年年度报告 易所 48 Pulte Pulte 集团公司 PHM UN 纽约交 US 1,704 194,502.53 0.20 Group Inc 易所 49 Pepco Pepco 控股股份有 POM UN 纽约交 US 1,578 194,502.16 0.20 Holdings 限公司 易所 Inc 50 Tenet Tenet 保健 THC UN 纽约交 US 953 194,497.95 0.20 Healthcar 易所 e 51 Morgan 摩根士丹利 MS UN 纽约交 US 1,618 194,449.23 0.20 Stanley 易所 52 Symantec 赛门铁克 SYMC UQ 纳斯达 US 1,644 194,370.54 0.20 Corp 克交易 所 53 Diamond 钻石近海钻探公司 DO UN 纽约交 US 455 194,358.97 0.20 Offshore 易所 Drilling 54 Jacobs 雅各布工程集团 JEC UN 纽约交 US 726 194,258.53 0.20 Engineeri 易所 ng Group Inc 55 Agilent 安捷伦公司 A UN 纽约交 US 754 194,025.59 0.20 Technolog 易所 ies Inc 56 Bristol-M 百时美施贵宝 BMY UN 纽约交 US 946 193,782.84 0.20 yers 易所 Squibb 57 Allergan 爱力根 AGN UN 纽约交 US 336 193,727.16 0.20 Inc 易所 58 Dominion 多米诺资源 D UN 纽约交 US 595 193,725.40 0.20 Resources 易所 Inc 59 Torchmark Torchmark 公司 TMK UN 纽约交 US 596 193,563.98 0.20 Corp 易所 60 Ingersoll 英格索兰 IR UN 纽约交 US 642 193,532.56 0.20 -Rand Plc 易所 61 Hartford 哈特福德金融服务 HIG UN 纽约交 US 1,372 193,515.96 0.20 Finl 易所 Services Group 62 Principal 信安金融 PFG UN 纽约交 US 1,079 193,424.19 0.20 Financial 易所 Group 63 Grainger WW Grainger 公司 GWW UN 纽约交 US 152 193,343.49 0.20 第 36 页  大成标普 500 等权重指数证券投资基金 2012 年年度报告 W.W. Inc 易所 64 Citigroup 花旗集团 C UN 纽约交 US 777 193,204.45 0.20 Inc 易所 65 American 美国电力 AEP UN 纽约交 US 720 193,150.90 0.20 Electric 易所 Power 66 Republic 公共服务公司 RSG UN 纽约交 US 1,047 193,018.34 0.20 Services 易所 Inc 67 Hudson 哈得森城市银行 HCBK UQ 纳斯达 US 3,775 192,906.71 0.20 City 克交易 Bancorp 所 68 Eastman 伊士曼化工 EMN UN 纽约交 US 451 192,905.45 0.20 Chemical 易所 Co 69 EOG EOG 资源 EOG UN 纽约交 US 254 192,843.29 0.20 Resources 易所 70 Dean Dean 食品公司 DF UN 纽约交 US 1,858 192,811.36 0.20 Foods Co 易所 71 CBS Corp B 哥伦比亚广播公司 CBS UN 纽约交 US 806 192,765.60 0.20 易所 72 Amphenol 安费诺公司 APH UN 纽约交 US 474 192,762.46 0.20 Corp A 易所 73 Kinder 特拉华州金德摩根 KMI UN 纽约交 US 868 192,753.91 0.20 Morgan 公司 易所 Inc 74 Waters 活德公司 WAT UN 纽约交 US 352 192,752.65 0.20 Corp 易所 75 Johnson & 强生 JNJ UN 纽约交 US 437 192,548.12 0.20 Johnson 易所 76 Allegheny 冶联科技 ATI UN 纽约交 US 1,009 192,545.23 0.20 Technolog 易所 ies Inc 77 McGraw-Hi 麦格希 MHP UN 纽约交 US 560 192,431.84 0.20 ll Cos Inc 易所 78 Public Public Storage 公 PSA UN 纽约交 US 211 192,251.82 0.20 Storage 司 易所 79 DTE DTE 能源 DTE UN 纽约交 US 509 192,119.14 0.20 Energy Co 易所 80 eBay Inc. 电子湾 EBAY UQ 纳斯达 US 599 192,091.04 0.20 克交易 所 81 Intl 国际纸业 IP UN 纽约交 US 767 192,067.78 0.20 Paper Co 易所 第 37 页  大成标普 500 等权重指数证券投资基金 2012 年年度报告 82 News 新闻集团 NWSA UQ 纳斯达 US 1,196 191,995.88 0.20 Corporati 克交易 on 所 83 Ensco PLC 恩斯克国际公司 ESV UN 纽约交 US 515 191,891.29 0.20 - CL A 易所 84 Xilinx 赛灵思 XLNX UQ 纳斯达 US 850 191,802.03 0.20 Inc 克交易 所 85 Simon Simon Property 集 SPG UN 纽约交 US 193 191,779.22 0.20 Property 团 易所 Group 86 AGL AGL Resources 公 GAS UN 纽约交 US 763 191,689.58 0.20 Resources 司 易所 87 Moodys 穆迪 MCO UN 纽约交 US 606 191,669.53 0.20 Corp 易所 88 Juniper Juniper 公司 JNPR UN 纽约交 US 1,550 191,635.47 0.20 Networks 易所 Inc 89 Northrop 诺斯洛普格鲁曼 NOC UN 纽约交 US 451 191,573.11 0.20 Grumman 易所 Corp 90 Discovery 探索传播公司 DISCA UQ 纳斯达 US 480 191,521.70 0.20 Communica 克交易 tions Inc 所 91 Helmerich Helmerich & Payne HP UN 纽约交 US 544 191,515.67 0.20 & Payne 公司 易所 Inc 92 FedEx 联邦快递 FDX UN 纽约交 US 332 191,400.01 0.20 Corp 易所 93 XL Group XL 集团公司 XL UN 纽约交 US 1,214 191,222.76 0.20 Plc 易所 94 Expedia 艾派迪公司 EXPE UQ 纳斯达 US 495 191,190.77 0.20 克交易 所 95 Nabors Nabors NBR UN 纽约交 US 2,104 191,096.80 0.20 Industrie Industries 公司 易所 s Ltd 96 Red Hat 红帽公司 RHT UN 纽约交 US 574 191,073.17 0.20 Inc 易所 97 Progressi Progressive 公司 PGR UN 纽约交 US 1,440 190,978.63 0.20 ve Corp 易所 98 The Bank 纽约梅隆银行股份 BK UN 纽约交 US 1,182 190,937.15 0.19 of New 有限公司 易所 York 第 38 页  大成标普 500 等权重指数证券投资基金 2012 年年度报告 Mellon Corp 99 FMC FMC 技术公司 FTI UN 纽约交 US 709 190,868.45 0.19 Technolog 易所 ies Inc 100 Forest 森林实验室 FRX UN 纽约交 US 859 190,701.32 0.19 Laborator 易所 ies 101 Humana Humana 公司 HUM UN 纽约交 US 442 190,667.25 0.19 Inc 易所 102 Mattel 美泰 MAT UQ 纳斯达 US 828 190,584.91 0.19 Inc 克交易 所 103 PPG PPG 工业 PPG UN 纽约交 US 224 190,566.30 0.19 Industrie 易所 s Inc 104 Praxair 普莱克斯 PX UN 纽约交 US 277 190,561.59 0.19 Inc 易所 105 Sherwin-W 宣威威廉斯 SHW UN 纽约交 US 197 190,466.62 0.19 illiams 易所 Co 106 Oracle 甲骨文 ORCL UQ 纳斯达 US 909 190,374.47 0.19 Corp 克交易 所 107 Lennar Lennar 公司 LEN UN 纽约交 US 783 190,316.20 0.19 Corp 易所 108 Campbell 金宝汤 CPB UN 纽约交 US 867 190,134.05 0.19 Soup Co 易所 109 Analog 模拟器件 ADI UQ 纳斯达 US 719 190,080.69 0.19 Devices 克交易 Inc 所 110 NextEra 新纪元能源公司 NEE UN 纽约交 US 437 190,048.57 0.19 Energy 易所 Inc 111 Berkshire 伯克希尔哈撒韦公 BRK/B UN 纽约交 US 337 190,003.75 0.19 Hathaway 司 易所 B 112 Cisco 思科 CSCO UQ 纳斯达 US 1,538 189,958.50 0.19 Systems 克交易 Inc 所 113 Dollar Dollar Tree 公司 DLTR UQ 纳斯达 US 745 189,930.21 0.19 Tree Inc 克交易 所 114 National 美国国民油井 NOV UN 纽约交 US 442 189,889.35 0.19 第 39 页  大成标普 500 等权重指数证券投资基金 2012 年年度报告 Oilwell 易所 Varco Inc 115 TECO TECO 能源 TE UN 纽约交 US 1,802 189,831.65 0.19 Energy 易所 Inc 116 JDS 捷迪讯 JDSU UQ 纳斯达 US 2,230 189,785.64 0.19 Uniphase 克交易 Corp 所 117 Caterpill 卡特彼勒 CAT UN 纽约交 US 337 189,749.57 0.19 ar Inc 易所 118 Newmont 纽蒙特矿业 NEM UN 纽约交 US 650 189,734.10 0.19 Mining 易所 Corp 119 McCormick 味好美 MKC UN 纽约交 US 475 189,675.96 0.19 & Co 易所 120 Visa Inc 维萨公司 V UN 纽约交 US 199 189,598.46 0.19 易所 121 Nasdaq 纳斯达克 OMX 集 NDAQ UQ 纳斯达 US 1,206 189,583.63 0.19 OMX 团股份有限公 克交易 Group/The 所 122 Leggett & 礼恩派 LEG UN 纽约交 US 1,108 189,569.17 0.19 Platt 易所 123 PNC Finl PNC 财务服务 PNC UN 纽约交 US 517 189,484.38 0.19 Services 易所 Group 124 Genuine 原配部件 GPC UN 纽约交 US 474 189,425.61 0.19 Parts Co 易所 125 Lilly Eli 礼来 LLY UN 纽约交 US 611 189,410.53 0.19 & Co 易所 126 Rockwell 罗克威尔克林斯 COL UN 纽约交 US 518 189,395.06 0.19 Collins 易所 127 Time 时代华纳有线公司 TWC UN 纽约交 US 310 189,375.20 0.19 Warner 易所 Cable Inc 128 Colgate-P 高露洁棕榄 CL UN 纽约交 US 288 189,240.82 0.19 almolive 易所 Co 129 AvalonBay AvalonBay 社区股 AVB UN 纽约交 US 222 189,199.71 0.19 Communiti 份有限公司 易所 es Inc 130 Flowserve 福斯公司 FLS UN 纽约交 US 205 189,155.84 0.19 Corp 易所 131 Cameron 卡梅隆国际公司 CAM UN 纽约交 US 533 189,150.68 0.19 Internati 易所 第 40 页  大成标普 500 等权重指数证券投资基金 2012 年年度报告 onal Corp 132 Lowes Cos 劳氏 LOW UN 纽约交 US 847 189,102.03 0.19 Inc 易所 133 Honeywell 霍尼韦尔 HON UN 纽约交 US 474 189,097.88 0.19 Intl Inc 易所 134 Eaton 伊顿 ETN UN 纽约交 US 555 189,074.13 0.19 Corp plc 易所 135 Lincoln 林肯国民 LNC UN 纽约交 US 1,161 189,004.36 0.19 National 易所 Corp 136 Motorola 摩托罗拉解决方案 MSI UN 纽约交 US 540 188,987.39 0.19 Solutions 股份有限公司 易所 Inc 137 Dr Pepper Dr Pepper Snapple DPS UN 纽约交 US 680 188,831.51 0.19 Snapple 集团公司 易所 Group 138 Life Life 科技公司 LIFE UQ 纳斯达 US 612 188,797.31 0.19 Technolog 克交易 ies Corp 所 139 Loews 罗斯 L UN 纽约交 US 737 188,770.85 0.19 Corp 易所 140 Dover 多佛 DOV UN 纽约交 US 457 188,750.23 0.19 Corp 易所 141 Dow 陶氏化学 DOW UN 纽约交 US 929 188,723.90 0.19 Chemical 易所 142 Bard C.R. CR 巴德 BCR UN 纽约交 US 307 188,603.84 0.19 Inc 易所 143 Avery 艾利丹尼森 AVY UN 纽约交 US 859 188,541.62 0.19 Dennison 易所 Corp 144 JP Morgan 摩根大通 JPM UN 纽约交 US 682 188,486.68 0.19 Chase & Co 易所 145 Bemis Co Bemis 公司 BMS UN 纽约交 US 896 188,440.30 0.19 Inc 易所 146 Invesco 景顺有限公司 IVZ UN 纽约交 US 1,149 188,423.01 0.19 Ltd 易所 147 SanDisk SanDisk 公司 SNDK UQ 纳斯达 US 688 188,371.91 0.19 Corp 克交易 所 148 CH 罗宾逊全球物流有 CHRW UQ 纳斯达 US 474 188,353.05 0.19 Robinson 限公司 克交易 Worldwide 所 Inc 149 SLM Corp SLM 公司 SLM UQ 纳斯达 US 1,749 188,315.91 0.19 第 41 页  大成标普 500 等权重指数证券投资基金 2012 年年度报告 克交易 所 150 TE 泰科电子公司 TEL UN 纽约交 US 807 188,287.43 0.19 Connectiv 易所 ity Ltd. 151 Delphi Delphi DLPH UN 纽约交 US 783 188,249.15 0.19 Automotiv Automotive 公司 易所 e PLC 152 Washingto 华盛顿邮报公司 WPO UN 纽约交 US 82 188,233.25 0.19 n Post Co 易所 B 153 Airgas Airgas 股份有限公 ARG UN 纽约交 US 328 188,207.48 0.19 Inc 司 易所 154 Unitedhea 联合健康 UNH UN 纽约交 US 552 188,190.89 0.19 lth Group 易所 Inc 155 Safeway Safeway 公司 SWY UN 纽约交 US 1,655 188,181.27 0.19 Inc 易所 156 United UPS 公司 UPS UN 纽约交 US 406 188,152.55 0.19 Parcel 易所 Service Inc B 157 Abercromb 阿贝克隆比&费奇 ANF UN 纽约交 US 624 188,145.63 0.19 ie & Fitch 公司 易所 Company A 158 PETsMART PetSmart 股份有 PETM UQ 纳斯达 US 438 188,143.37 0.19 Inc 限公司 克交易 所 159 Pentair Pentair 股份有限 PNR UN 纽约交 US 609 188,139.79 0.19 Ltd. 公司 易所 160 Precision Precision PCP UN 纽约交 US 158 188,114.71 0.19 Castparts Castparts 公司 易所 Corp 161 Tyco Intl 泰科国际 TYC UN 纽约交 US 1,023 188,079.45 0.19 易所 162 Coca-Cola 可口可乐企业 CCE UN 纽约交 US 943 188,070.90 0.19 Enterpris 易所 es 163 Teradyne 泰瑞达 TER UN 纽约交 US 1,771 188,013.07 0.19 Inc 易所 164 Danaher 丹纳赫 DHR UN 纽约交 US 535 187,977.31 0.19 Corp 易所 165 Gannett 甘乃特 GCI UN 纽约交 US 1,660 187,915.08 0.19 Co Inc 易所 第 42 页  大成标普 500 等权重指数证券投资基金 2012 年年度报告 166 Teradata 美商天睿信息系统 TDC UN 纽约交 US 483 187,891.63 0.19 Corp 有限公司 易所 167 Lab Corp 美国实验控股 LH UN 纽约交 US 345 187,835.25 0.19 of 易所 America Hldgs 168 Ameripris 阿默普莱斯金融公 AMP UN 纽约交 US 477 187,776.23 0.19 e 司 易所 Financial Inc 169 Emerson 艾默生电气 EMR UN 纽约交 US 564 187,744.37 0.19 Electric 易所 Co 170 Comcast 康卡斯特 CMCSA UQ 纳斯达 US 799 187,726.64 0.19 Corp 克交易 所 171 Xcel Xcel 能源 XEL UN 纽约交 US 1,118 187,696.22 0.19 Energy 易所 Inc 172 Valero Valero 能源 VLO UN 纽约交 US 875 187,653.60 0.19 Energy 易所 Corp 173 Sprint 斯普林特 S UN 纽约交 US 5,264 187,602.56 0.19 Nextel 易所 Corp 174 Time 时代华纳 TWX UN 纽约交 US 624 187,596.53 0.19 Warner 易所 Inc 175 Linear 凌特 LLTC UQ 纳斯达 US 870 187,565.61 0.19 Technolog 克交易 y Corp 所 176 Nucor 纽柯公司 NUE UN 纽约交 US 691 187,542.85 0.19 Corp 易所 177 Newfield 新田石油勘探公司 NFX UN 纽约交 US 1,114 187,514.82 0.19 Explorati 易所 on Co 178 Leucadia Leucadia LUK UN 纽约交 US 1,254 187,513.18 0.19 National National 公司 易所 Corp (NY) 179 Schwab 嘉信理财 SCHW UN 纽约交 US 2,077 187,469.56 0.19 Charles 易所 Corp 180 SunTrust SunTrust 银行 STI UN 纽约交 US 1,052 187,460.01 0.19 Banks Inc 易所 第 43 页  大成标普 500 等权重指数证券投资基金 2012 年年度报告 (GA) 181 Equifax Equifax 公司 EFX UN 纽约交 US 551 187,434.36 0.19 Inc 易所 182 Rockwell 罗克韦尔自动化 ROK UN 纽约交 US 355 187,411.30 0.19 Automatio 易所 n Inc 183 Raytheon 雷神公司 RTN UN 纽约交 US 518 187,408.97 0.19 Co 易所 184 Patterson Patterson Cos 公 PDCO UQ 纳斯达 US 871 187,397.97 0.19 Cos Inc 司 克交易 所 185 Illinois 伊利诺伊工具 ITW UN 纽约交 US 490 187,288.41 0.19 Tool 易所 Works Inc 186 Fossil 化石公司 FOSL UQ 纳斯达 US 320 187,257.62 0.19 Inc 克交易 所 187 EQT EQT 公司 EQT UN 纽约交 US 505 187,212.99 0.19 Corporati 易所 on 188 Quest Quest DGX UN 纽约交 US 511 187,156.86 0.19 Diagnosti Diagnostics 公司 易所 cs 189 Macys Inc 梅西百货 M UN 纽约交 US 763 187,133.54 0.19 易所 190 Ventas Ventas 公司 VTR UN 纽约交 US 460 187,126.88 0.19 Inc 易所 191 Cognizant 高知特科技公司 CTSH UQ 纳斯达 US 402 187,107.39 0.19 Tech 克交易 Solutions 所 Corp 192 Ecolab 艺康化工 ECL UN 纽约交 US 414 187,097.96 0.19 Inc 易所 193 BlackRock 贝莱德有限公司 BLK UN 纽约交 US 144 187,095.70 0.19 Inc 易所 194 Interpubl Interpublic 集团 IPG UN 纽约交 US 2,701 187,088.03 0.19 ic Group 易所 Cos 195 Weyerhaeu 惠好 WY UN 纽约交 US 1,069 186,928.13 0.19 ser Co 易所 196 L-3 L-3 通讯控股 LLL UN 纽约交 US 388 186,858.86 0.19 Communica 易所 tions Holdings 第 44 页  大成标普 500 等权重指数证券投资基金 2012 年年度报告 197 CareFusio CareFusion 公司 CFN UN 纽约交 US 1,040 186,825.17 0.19 n Corp. 易所 198 Boeing Co 波音 BA UN 纽约交 US 394 186,628.06 0.19 易所 199 Cummins 康明斯 CMI UN 纽约交 US 274 186,603.30 0.19 Inc 易所 200 Aetna Inc 安泰保险 AET UN 纽约交 US 641 186,542.95 0.19 易所 201 Urban Urban Outfitters URBN UQ 纳斯达 US 754 186,537.55 0.19 Outfitter 公司 克交易 s 所 202 Smucker JM 斯马克公司 SJM UN 纽约交 US 344 186,469.16 0.19 J.M. Co 易所 203 BB&T Corp BB&T 公司 BBT UN 纽约交 US 1,019 186,447.35 0.19 易所 204 Wyndham Wyndham 公司 WYN UN 纽约交 US 557 186,289.46 0.19 Worldwide 易所 Corp 205 T Rowe T Rowe Price 公司 TROW UQ 纳斯达 US 455 186,265.45 0.19 Price 克交易 Group Inc 所 206 ProLogis 普洛斯公司 PLD UN 纽约交 US 812 186,238.61 0.19 Inc 易所 207 CMS CMS 能源 CMS UN 纽约交 US 1,215 186,187.20 0.19 Energy 易所 Corp 208 Snap On Snap-On 公司 SNA UN 纽约交 US 375 186,184.37 0.19 Inc 易所 209 Newell 纽威尔 NWL UN 纽约交 US 1,330 186,170.85 0.19 Rubbermai 易所 d Inc 210 Whirlpool 惠而浦 WHR UN 纽约交 US 291 186,108.94 0.19 Corp 易所 211 Yahoo Inc 雅虎 YHOO UQ 纳斯达 US 1,487 185,996.12 0.19 克交易 所 212 Western 西联汇款 WU UN 纽约交 US 2,174 185,976.25 0.19 Union Co 易所 213 Crown 冠城国际公司 CCI UN 纽约交 US 410 185,960.29 0.19 Castle 易所 Intl Corp 214 Marsh & Marsh & McLennan MMC UN 纽约交 US 858 185,895.30 0.19 McLennan 公司 易所 Companies 第 45 页  大成标普 500 等权重指数证券投资基金 2012 年年度报告 215 Intuit Intuit 公司 INTU UQ 纳斯达 US 497 185,871.66 0.19 Inc 克交易 所 216 The ADT ADT 公司 ADT UN 纽约交 US 636 185,847.40 0.19 Corp. 易所 217 Xylem Inc Xylem 公司/纽约 XYL UN 纽约交 US 1,091 185,837.72 0.19 易所 218 Becton 碧迪 BDX UN 纽约交 US 378 185,773.11 0.19 Dickinson 易所 & Co 219 Vornado 沃那多房地产信托 VNO UN 纽约交 US 369 185,733.51 0.19 Realty 易所 Trust 220 Family 家庭美元商店 FDO UN 纽约交 US 466 185,730.62 0.19 Dollar 易所 Stores Inc 221 Intl 国际香料 IFF UN 纽约交 US 444 185,697.30 0.19 Flavors & 易所 Fragrance s 222 Roper Roper 工业股份有 ROP UN 纽约交 US 265 185,687.50 0.19 Industrie 限公司 易所 s Inc 223 Lockheed 洛克希德马丁 LMT UN 纽约交 US 320 185,628.41 0.19 Martin 易所 224 Zimmer 捷迈控股 ZMH UN 纽约交 US 443 185,613.20 0.19 Holdings 易所 Inc 224 Baxter 百特 BAX UN 纽约交 US 443 185,613.20 0.19 Intl Inc 易所 225 Archer-Da ADM 公司 ADM UN 纽约交 US 1,078 185,588.31 0.19 niels-Mid 易所 land Co 226 3M Co 3M 公司 MMM UN 纽约交 US 318 185,587.56 0.19 易所 227 Computer 电脑系统咨询 CSC UN 纽约交 US 737 185,528.16 0.19 Sciences 易所 228 DaVita DaVita 保健合伙公 DVA UN 纽约交 US 267 185,494.60 0.19 HealthCar 司 易所 e Partners Inc 229 Northeast Northeast NU UN 纽约交 US 755 185,456.19 0.19 第 46 页  大成标普 500 等权重指数证券投资基金 2012 年年度报告 Utilities Utilities 公司 易所 230 PerkinElm 珀金埃尔默 PKI UN 纽约交 US 929 185,337.14 0.19 er Inc 易所 231 Mastercar 万事达股份有限公 MA UN 纽约交 US 60 185,276.43 0.19 d Inc A 司 易所 232 Duke 杜克能源 DUK UN 纽约交 US 462 185,268.88 0.19 Energy 易所 Corp 233 Wynn 永利度假村有限公 WYNN UQ 纳斯达 US 262 185,248.64 0.19 Resorts 司 克交易 Ltd 所 234 Tesoro 特索罗公司 TSO UN 纽约交 US 669 185,230.23 0.19 Corp 易所 235 Edison 爱迪生国际 EIX UN 纽约交 US 652 185,195.22 0.19 Intl 易所 236 Vulcan Vulcan 材料 VMC UN 纽约交 US 566 185,172.72 0.19 Materials 易所 Co 237 Cigna CIGNA 公司 CI UN 纽约交 US 551 185,148.58 0.19 Corporati 易所 on 238 Monster 怪兽饮料公司 MNST UQ 纳斯达 US 557 185,134.12 0.19 Beverage 克交易 Corp 所 239 Coventry Coventry 医疗保健 CVH UN 纽约交 US 657 185,128.78 0.19 Health 公司 易所 Care Inc 240 American 美国发射塔公司 AMT UN 纽约交 US 381 185,044.30 0.19 Tower 易所 Corp A 241 Dell Inc 戴尔 DELL UQ 纳斯达 US 2,906 185,031.17 0.19 克交易 所 242 F5 F5 Networks 公司 FFIV UQ 纳斯达 US 303 185,022.81 0.19 Networks 克交易 Inc 所 243 Anadarko 阿纳达科石油 APC UN 纽约交 US 396 184,961.90 0.19 Petroleum 易所 Corp 244 Quanta Quanta 服务股份 PWR UN 纽约交 US 1,078 184,910.74 0.19 Services 有限公司 易所 Inc 245 Salesforc Salesforce.com CRM UN 纽约交 US 175 184,903.70 0.19 e.com 股份有限公司 易所 第 47 页  大成标普 500 等权重指数证券投资基金 2012 年年度报告 246 TripAdvis TripAdvisor 公司 TRIP UQ 纳斯达 US 701 184,881.45 0.19 or Inc. 克交易 所 247 Ryder Ryder 系统 R UN 纽约交 US 589 184,848.82 0.19 System 易所 Inc 248 Air 空气化工产品 APD UN 纽约交 US 350 184,837.70 0.19 Products 易所 & Chemicals Inc 249 Regions Regions 金融 RF UN 纽约交 US 4,130 184,828.90 0.19 Financial 易所 Corp 250 Procter & 宝洁 PG UN 纽约交 US 433 184,770.88 0.19 Gamble 易所 251 Walgreen 沃尔格林 WAG UN 纽约交 US 794 184,705.33 0.19 Co 易所 252 Deere & Co 迪尔 DE UN 纽约交 US 340 184,685.59 0.19 易所 253 ACE ACE 公司 ACE UN 纽约交 US 368 184,582.51 0.19 Limited 易所 254 Cintas CINTAS 公司 CTAS UQ 纳斯达 US 718 184,581.25 0.19 Corp 克交易 所 255 Texas 德州仪器 TXN UQ 纳斯达 US 949 184,555.23 0.19 Instrumen 克交易 ts Inc 所 256 Southwest 西南航空 LUV UN 纽约交 US 2,867 184,530.21 0.19 Airlines 易所 Co 257 Philip 菲利普莫里斯国际 PM UN 纽约交 US 351 184,527.45 0.19 Morris 集团公司 易所 Internati onal 258 Waste 废品管理 WM UN 纽约交 US 870 184,503.31 0.19 Managemen 易所 t Inc 259 Cerner 塞纳公司 CERN UQ 纳斯达 US 378 184,466.35 0.19 Corp 克交易 所 260 ConocoPhi 康菲石油 COP UN 纽约交 US 506 184,435.05 0.19 llips 易所 261 The 威廉姆斯公司 WMB UN 纽约交 US 896 184,385.39 0.19 第 48 页  大成标普 500 等权重指数证券投资基金 2012 年年度报告 Williams 易所 Companies Inc 262 Starbucks 星巴克 SBUX UQ 纳斯达 US 547 184,354.59 0.19 Corp 克交易 所 263 Stryker 史赛克 SYK UN 纽约交 US 535 184,345.54 0.19 Corp 易所 264 Whole 全食超市 WFM UQ 纳斯达 US 321 184,271.56 0.19 Foods 克交易 Market 所 Inc 265 Apple 苹果公司 AAPL UQ 纳斯达 US 55 184,269.80 0.19 Inc. 克交易 所 266 Iron 美国铁山公司 IRM UN 纽约交 US 944 184,235.55 0.19 Mountain 易所 Inc 267 CONSOL CONSOL 能源公司 CNX UN 纽约交 US 913 184,211.03 0.19 Energy 易所 Inc 268 Hormel 荷美尔食品有限公 HRL UN 纽约交 US 939 184,204.06 0.19 Foods 司 易所 Corp 269 Murphy 墨菲石油公司 MUR UN 纽约交 US 492 184,156.35 0.19 Oil Corp 易所 270 Molex Inc Molex 公司 MOLX UQ 纳斯达 US 1,072 184,151.07 0.19 克交易 所 271 Marathon 马拉松石油公司 MPC UN 纽约交 US 465 184,133.72 0.19 Petroleum 易所 Corp. 272 CBRE 世邦魏理仕 CBG UN 纽约交 US 1,472 184,119.89 0.19 Group 易所 Inc. 273 Union 联合太平洋 UNP UN 纽约交 US 233 184,119.64 0.19 Pacific 易所 Corp 274 Mosaic Co Mosaic 公司 MOS UN 纽约交 US 517 184,025.05 0.19 易所 275 Adobe 奥多比 ADBE UQ 纳斯达 US 777 184,022.85 0.19 Systems 克交易 Inc 所 276 Covidien Covidien 公共股 COV UN 纽约交 US 507 184,002.86 0.19 第 49 页  大成标普 500 等权重指数证券投资基金 2012 年年度报告 Plc 份公司 易所 277 Estee 雅诗兰黛 EL UN 纽约交 US 489 183,986.26 0.19 Lauder 易所 Cos. 278 Constella 星座公司 STZ UN 纽约交 US 827 183,961.06 0.19 tion 易所 Brands Inc A 279 Fluor 福陆 FLR UN 纽约交 US 498 183,866.71 0.19 Corp 易所 280 Marathon 马拉松石油 MRO UN 纽约交 US 954 183,848.61 0.19 Oil Corp 易所 281 Integrys 英迪斯能源集团公 TEG UN 纽约交 US 560 183,808.13 0.19 Energy 司 易所 Group Inc 282 Ross Ross 商店有限公 ROST UQ 纳斯达 US 540 183,794.31 0.19 Stores 司 克交易 Inc 所 283 United 美国钢铁 X UN 纽约交 US 1,225 183,792.73 0.19 States 易所 Steel Corp 284 Mondelez Mondelez 国际公司 MDLZ UQ 纳斯达 US 1,148 183,785.25 0.19 Internati 克交易 onal Inc 所 285 Brown-For 布朗福曼 BF/B UN 纽约交 US 462 183,671.74 0.19 man Corp B 易所 286 Consolida 联合爱迪生 ED UN 纽约交 US 526 183,624.85 0.19 ted 易所 Edison Inc 287 PG&E 太平洋煤气电力 PCG UN 纽约交 US 727 183,604.86 0.19 Corporati 易所 on 288 Freeport 自由港迈克墨伦 FCX UN 纽约交 US 854 183,579.34 0.19 McMoRan 易所 Copper & Gold 289 Allstate 全州保险 ALL UN 纽约交 US 727 183,559.16 0.19 Corp 易所 290 Beam Inc Beam 公司 BEAM UN 纽约交 US 478 183,543.01 0.19 易所 291 NRG NRG 能源股份有限 NRG UN 纽约交 US 1,270 183,519.63 0.19 Energy 公司 易所 第 50 页  大成标普 500 等权重指数证券投资基金 2012 年年度报告 292 Capital 第一资本金融 COF UN 纽约交 US 504 183,515.98 0.19 One 易所 Financial 293 Stericycl Stericycle 公司 SRCL UQ 纳斯达 US 313 183,495.81 0.19 e Inc 克交易 所 294 Unum Unum 公司 UNM UN 纽约交 US 1,402 183,471.48 0.19 Group 易所 295 Automatic ADP 公司 ADP UQ 纳斯达 US 512 183,468.21 0.19 Data 克交易 Processin 所 g 296 Parker-Ha 派克汉尼汾 PH UN 纽约交 US 343 183,383.11 0.19 nnifin 易所 Corp 297 Block H & H&R Block 公司 HRB UN 纽约交 US 1,570 183,253.12 0.19 R Inc 易所 298 OReilly O'Reilly 汽车股 ORLY UQ 纳斯达 US 326 183,228.11 0.19 Automotiv 份有限公司 克交易 e 所 299 HCP Inc HCP 公司 HCP UN 纽约交 US 645 183,166.38 0.19 易所 300 Sysco Sysco 公司 SYY UN 纽约交 US 920 183,079.02 0.19 Corp 易所 301 Nisource NiSource 公司 NI UN 纽约交 US 1,170 183,041.93 0.19 Inc 易所 302 Pfizer 辉瑞制药 PFE UN 纽约交 US 1,161 183,020.43 0.19 Inc 易所 303 Dentsply 登士柏国际集团 XRAY UQ 纳斯达 US 735 182,991.96 0.19 Intl 克交易 所 304 AFLAC Inc 家庭人寿保险 AFL UN 纽约交 US 548 182,969.40 0.19 易所 305 AES Corp 爱伊斯 AES UN 纽约交 US 2,720 182,933.19 0.19 易所 306 Peoples People's United PBCT UQ 纳斯达 US 2,407 182,912.01 0.19 United 金融公司 克交易 Financial 所 Inc 307 Google 谷歌公司 GOOG UQ 纳斯达 US 41 182,808.55 0.19 Inc 克交易 所 308 Home 家得宝 HD UN 纽约交 US 470 182,716.34 0.19 Depot Inc 易所 第 51 页  大成标普 500 等权重指数证券投资基金 2012 年年度报告 309 Citrix 思杰系统 CTXS UQ 纳斯达 US 442 182,666.06 0.19 Systems 克交易 Inc 所 310 Amerisour 美源伯根 ABC UN 纽约交 US 673 182,657.51 0.19 ceBergen 易所 Corp 311 Viacom 维亚康姆公司 VIAB UQ 纳斯达 US 551 182,655.00 0.19 Inc B 克交易 所 312 NetFlix 奈飞公司 NFLX UQ 纳斯达 US 313 182,531.80 0.19 Inc 克交易 所 313 Wisconsin 威斯康星能源公司 WEC UN 纽约交 US 788 182,517.09 0.19 Energy 易所 Corp 314 Franklin 富兰克林资源 BEN UN 纽约交 US 231 182,510.18 0.19 Resources 易所 Inc 315 First First Horizon FHN UN 纽约交 US 2,930 182,507.66 0.19 Horizon National 公司 易所 National Corp 316 Harris 哈里斯公司 HRS UN 纽约交 US 593 182,488.68 0.19 Corp 易所 317 PPL Corp PPL 公司 PPL UN 纽约交 US 1,014 182,473.22 0.19 易所 318 American 美国运通 AXP UN 纽约交 US 505 182,451.72 0.19 Express 易所 Co 319 CenturyLi CenturyLink 公司 CTL UN 纽约交 US 742 182,449.46 0.19 nk Inc 易所 320 Perrigo Perrigo 公司 PRGO UQ 纳斯达 US 279 182,432.68 0.19 Co 克交易 所 321 Thermo Thermo Fisher TMO UN 纽约交 US 455 182,404.58 0.19 Fisher Scientific 公司 易所 Scientifi c 322 Lam Lam Research 公 LRCX UQ 纳斯达 US 803 182,357.38 0.19 Research 司 克交易 Corp 所 323 Carnival 嘉年华公司 CCL UN 纽约交 US 789 182,351.97 0.19 Corp 易所 324 Phillips Phillips 66 公司 PSX UN 纽约交 US 546 182,232.99 0.19 第 52 页  大成标普 500 等权重指数证券投资基金 2012 年年度报告 66 易所 325 Frontier 公民通信 FTR UQ 纳斯达 US 6,769 182,099.23 0.19 Communica 克交易 tions 所 Corp 326 Celgene Celgene 公司 CELG UQ 纳斯达 US 368 182,084.40 0.19 Corp 克交易 所 327 Kimberly- 金佰利 KMB UN 纽约交 US 343 182,024.87 0.19 Clark 易所 328 Occidenta 西方石油 OXY UN 纽约交 US 378 182,019.15 0.19 l 易所 Petroleum 329 Sempra 桑普拉能源 SRE UN 纽约交 US 408 181,924.49 0.19 Energy 易所 330 Costco 好市多批发 COST UQ 纳斯达 US 293 181,899.92 0.19 Wholesale 克交易 Corp 所 331 Ralph Ralph Lauren 公司 RL UN 纽约交 US 193 181,868.18 0.19 Lauren 易所 Corp 332 CA Inc 冠群国际 CA UQ 纳斯达 US 1,316 181,812.36 0.19 克交易 所 333 Fiserv Fiserv 公司 FISV UQ 纳斯达 US 366 181,807.96 0.19 Inc 克交易 所 334 Kroger Co Kroger 公司 KR UN 纽约交 US 1,111 181,702.62 0.19 易所 335 Kimco Kimco Realty 公司 KIM UN 纽约交 US 1,496 181,668.05 0.19 Realty 易所 Corp 336 Chesapeak 切萨皮克能源公司 CHK UN 纽约交 US 1,739 181,664.65 0.19 e Energy 易所 Corp 337 FirstEner 第一能源 FE UN 纽约交 US 692 181,637.88 0.19 gy Corp 易所 338 Varian 瓦里安医疗设备有 VAR UN 纽约交 US 411 181,453.84 0.19 Medical 限公司 易所 Systems Inc 339 Gilead Gilead 科学公司 GILD UQ 纳斯达 US 393 181,436.30 0.19 Sciences 克交易 Inc 所 第 53 页  大成标普 500 等权重指数证券投资基金 2012 年年度报告 340 Cincinnat 辛辛那提金融公司 CINF UQ 纳斯达 US 737 181,405.31 0.19 i 克交易 Financial 所 Corp 341 Aon plc 怡安保险 AON UN 纽约交 US 519 181,376.90 0.19 易所 342 Stanley 史丹利 Black & SWK UN 纽约交 US 390 181,325.99 0.19 Black & Decker 公司 易所 Decker 343 Tyson 泰森食品公司 TSN UN 纽约交 US 1,487 181,322.85 0.19 Foods Inc 易所 A 344 Chubb 丘博集团 CB UN 纽约交 US 383 181,321.34 0.19 Corp 易所 345 Fifth 五三银行 FITB UQ 纳斯达 US 1,899 181,310.34 0.19 Third 克交易 Bancorp 所 (OH) 346 Broadcom Broadcom 公司 BRCM UQ 纳斯达 US 868 181,187.58 0.19 Corp A 克交易 所 347 Corning 康宁公司 GLW UN 纽约交 US 2,284 181,173.75 0.18 Inc 易所 348 McKesson McKesson 公司 MCK UN 纽约交 US 297 181,004.30 0.18 Corp 易所 349 Wal-Mart 沃尔玛百货 WMT UN 纽约交 US 422 180,978.78 0.18 Stores 易所 350 Public 公共服务企业集团 PEG UN 纽约交 US 940 180,796.12 0.18 Service 易所 Enterpris e Grp 351 Kellogg 家乐氏 K UN 纽约交 US 515 180,788.27 0.18 Co 易所 352 Target Target 百货 TGT UN 纽约交 US 486 180,749.74 0.18 Corp 易所 353 McDonalds 麦当劳 MCD UN 纽约交 US 326 180,748.73 0.18 Corp 易所 354 Abbott 雅培制药 ABT UN 纽约交 US 439 180,736.41 0.18 Laborator 易所 ies 355 AutoZone AutoZone 公司 AZO UN 纽约交 US 81 180,449.35 0.18 Inc 易所 356 Mylan 迈兰实验室 MYL UQ 纳斯达 US 1,044 180,325.46 0.18 Inc. 克交易 第 54 页  大成标普 500 等权重指数证券投资基金 2012 年年度报告 所 357 Intl Game 国际游戏技术 IGT UN 纽约交 US 2,024 180,268.64 0.18 Technolog 易所 y 358 CVS CVS 公司 CVS UN 纽约交 US 593 180,215.03 0.18 Caremark 易所 Corp. 359 Baker 贝克休斯 BHI UN 纽约交 US 702 180,203.27 0.18 Hughes 易所 Inc 360 QEP QEP 资源公司 QEP UN 纽约交 US 947 180,178.19 0.18 Resources 易所 361 Fidelity 富达国民信息服务 FIS UN 纽约交 US 823 180,070.96 0.18 National 公司 易所 Informati on 362 Watson Actavis 公司 WPI UN 纽约交 US 333 180,004.15 0.18 Pharmaceu 易所 ticals 363 Amazon.co 亚马逊公司 AMZN UQ 纳斯达 US 114 179,953.61 0.18 m Inc 克交易 所 364 KLA-Tenco Kla-Tencor 公司 KLAC UQ 纳斯达 US 599 179,817.09 0.18 r 克交易 Corporati 所 on 365 Legg Legg Mason 公司 LM UN 纽约交 US 1,112 179,769.32 0.18 Mason Inc 易所 366 Assurant Assurant 公司 AIZ UN 纽约交 US 824 179,720.04 0.18 Inc 易所 367 ConAgra 康尼格拉食品 CAG UN 纽约交 US 969 179,674.16 0.18 Foods Inc 易所 368 Prudentia 保德信金融集团 PRU UN 纽约交 US 536 179,670.26 0.18 l 易所 Financial Inc 369 Travelers St Paul Travelers TRV UN 纽约交 US 398 179,666.99 0.18 Cos Inc 公司 易所 370 Priceline Priceline.com 股 PCLN UQ 纳斯达 US 46 179,609.42 0.18 .com Inc 份有限公司 克交易 所 371 EMC Corp EMC 公司 EMC UN 纽约交 US 1,129 179,537.14 0.18 易所 372 Verizon Verizon 通信公司 VZ UN 纽约交 US 660 179,502.57 0.18 第 55 页  大成标普 500 等权重指数证券投资基金 2012 年年度报告 Communica 易所 tions Inc 373 Yum! 百胜全球餐饮 YUM UN 纽约交 US 430 179,463.60 0.18 Brands 易所 Inc 374 Medtronic 美敦力 MDT UN 纽约交 US 696 179,450.52 0.18 Inc 易所 375 Advanced AMD 公司 AMD UN 纽约交 US 11,893 179,408.28 0.18 Micro 易所 Devices 376 Pitney Pitney Bowes 公 PBI UN 纽约交 US 2,681 179,299.17 0.18 Bowes Inc 司 易所 377 Pinnacle Pinnacle 西部资 PNW UN 纽约交 US 559 179,123.05 0.18 West 本 易所 Capital (AZ) 378 Heinz 亨氏 HNZ UN 纽约交 US 494 179,098.53 0.18 H.J. Co 易所 379 Apollo 阿波罗 APOL UQ 纳斯达 US 1,362 179,093.00 0.18 Group Inc 克交易 所 380 Discover Discover 金融服务 DFS UN 纽约交 US 739 179,064.15 0.18 Financial 公司 易所 Services 381 Walt 沃尔特迪斯尼 DIS UN 纽约交 US 572 179,010.29 0.18 Disney Co 易所 382 Spectra 光谱能源公司 SE UN 纽约交 US 1,040 178,980.87 0.18 Energy 易所 Corp 383 Lorillard Lorillard 股份有 LO UN 纽约交 US 244 178,932.35 0.18 Inc 限公司 易所 384 PepsiCo 百事可乐 PEP UN 纽约交 US 416 178,928.57 0.18 Inc 易所 385 Hershey 好时食品 HSY UN 纽约交 US 394 178,851.89 0.18 Foods 易所 Corp 386 Biogen 生物基因 BIIB UQ 纳斯达 US 194 178,847.49 0.18 Idec Inc 克交易 所 387 Applied 应用材料 AMAT UQ 纳斯达 US 2,487 178,830.52 0.18 Materials 克交易 Inc 所 388 AT&T Inc 美国电话电报集团 T UN 纽约交 US 844 178,830.27 0.18 易所 第 56 页  大成标普 500 等权重指数证券投资基金 2012 年年度报告 389 General 通用磨坊 GIS UN 纽约交 US 704 178,813.93 0.18 Mills Inc 易所 390 General 通用电气 GE UN 纽约交 US 1,355 178,768.73 0.18 Electric 易所 Co 391 Harman 哈曼国际工业公司 HAR UN 纽约交 US 637 178,732.47 0.18 Intl 易所 Industrie s Inc 392 Microchip Microchip 科技股 MCHP UQ 纳斯达 US 872 178,624.36 0.18 Technolog 份有限公司 克交易 y Inc 所 393 Cardinal Cardinal Health CAH UN 纽约交 US 690 178,597.45 0.18 Health 公司 易所 Inc 394 Micron 美光技术 MU UQ 纳斯达 US 4,474 178,570.43 0.18 Technolog 克交易 y Inc 所 395 Altera Altera 公司 ALTR UQ 纳斯达 US 824 178,373.44 0.18 Corp 克交易 所 396 QUALCOMM 高通公司 QCOM UQ 纳斯达 US 457 178,150.81 0.18 Inc 克交易 所 397 Clorox Co Clorox 公司 CLX UN 纽约交 US 387 178,106.81 0.18 易所 398 Wells 富国银行 WFC UN 纽约交 US 829 178,101.03 0.18 Fargo & Co 易所 399 Hospira Hospira 公司 HSP UN 纽约交 US 907 178,097.63 0.18 Inc 易所 400 Horton DR Horton 公司 DHI UN 纽约交 US 1,431 177,912.21 0.18 D.R. Inc 易所 401 Kohls Kohl's 公司 KSS UN 纽约交 US 658 177,759.22 0.18 Corp 易所 402 Hess Corp 阿美拉达赫斯 HES UN 纽约交 US 534 177,757.96 0.18 易所 403 Starwood 喜达屋饭店 HOT UN 纽约交 US 493 177,744.39 0.18 Hotel & 易所 Resort World 404 SCANA 美国 SCANA 公司 SCG UN 纽约交 US 619 177,572.67 0.18 Corp 易所 405 Garmin 佳明有限公司 GRMN UQ 纳斯达 US 692 177,549.28 0.18 Ltd 克交易 第 57 页  大成标普 500 等权重指数证券投资基金 2012 年年度报告 所 406 Amgen Inc 安进 AMGN UQ 纳斯达 US 327 177,418.55 0.18 克交易 所 407 Reynolds 雷诺兹美国 RAI UN 纽约交 US 681 177,338.03 0.18 American 易所 Inc 408 AutoNatio AutoNation 公司 AN UN 纽约交 US 710 177,169.39 0.18 n Inc 易所 409 Ameren Ameren 公司 AEE UN 纽约交 US 917 177,064.04 0.18 Corp 易所 410 Southern 南方公司 SO UN 纽约交 US 658 177,056.12 0.18 Co 易所 411 Equity 公寓物业权益信托 EQR UN 纽约交 US 497 177,031.04 0.18 Residenti 易所 al 412 Pall Corp Pall 公司 PLL UN 纽约交 US 467 176,882.90 0.18 易所 413 Pioneer Pioneer 自然资源 PXD UN 纽约交 US 264 176,872.46 0.18 Natural 公司 易所 Resources 414 Big Lots Big Lots 公司 BIG UN 纽约交 US 988 176,738.71 0.18 Inc 易所 415 Coca-Cola 可口可乐 KO UN 纽约交 US 775 176,583.27 0.18 Co 易所 416 NetApp 网域存储技术 NTAP UQ 纳斯达 US 837 176,505.33 0.18 Inc 克交易 所 417 Peabody 博地能源公司 BTU UN 纽约交 US 1,055 176,456.30 0.18 Energy 易所 Corp 418 Schlumber 斯伦贝谢 SLB UN 纽约交 US 405 176,386.53 0.18 ger Ltd 易所 419 Kraft Kraft 食品集团 KRFT UQ 纳斯达 US 617 176,339.64 0.18 Foods 克交易 Group 所 Inc. 420 Exxon 埃克森美孚石油 XOM UN 纽约交 US 324 176,259.25 0.18 Mobil 易所 Corp 421 Metropcs MetroPCS 通信有 PCS UN 纽约交 US 2,820 176,187.59 0.18 Communica 限公司 易所 tions Inc 422 Limited Limited Brands 公 LTD UN 纽约交 US 595 175,998.40 0.18 第 58 页  大成标普 500 等权重指数证券投资基金 2012 年年度报告 Brands 司 易所 Inc 423 Dun & 邓白氏公司 DNB UN 纽约交 US 356 175,990.23 0.18 Bradstree 易所 t Corp 424 Staples Staples 公司 SPLS UQ 纳斯达 US 2,455 175,912.29 0.18 Inc 克交易 所 425 Huntingto 杭庭顿银行 HBAN UQ 纳斯达 US 4,377 175,799.34 0.18 n 克交易 Bancshare 所 s (OH) 426 Best Buy 百思买 BBY UN 纽约交 US 2,359 175,705.81 0.18 Co Inc 易所 427 Nvidia NVIDIA 公司 NVDA UQ 纳斯达 US 2,274 175,663.76 0.18 Corp 克交易 所 428 Molson 莫尔森-康胜 TAP UN 纽约交 US 653 175,628.62 0.18 Coors 易所 Brewing Co B 429 Entergy Entergy 公司 ETR UN 纽约交 US 438 175,506.87 0.18 Corp 易所 430 KeyCorp KeyCorp 公司 KEY UN 纽约交 US 3,316 175,495.69 0.18 易所 431 Federated 联合投资 FII UN 纽约交 US 1,378 175,220.51 0.18 Investors 易所 Inc B 432 Hewlett-P 惠普 HPQ UN 纽约交 US 1,953 174,927.04 0.18 ackard Co 易所 433 Nordstrom Nordstrom 公司 JWN UN 纽约交 US 520 174,862.61 0.18 Inc 易所 434 Scripps 斯克利普斯网络互 SNI UN 纽约交 US 480 174,746.96 0.18 Networks 动公司 易所 Interacti ve 435 Southwest 西南能源公司 SWN UN 纽约交 US 832 174,718.80 0.18 ern 易所 Energy Co 436 Intel 英特尔 INTC UQ 纳斯达 US 1,346 174,535.64 0.18 Corp 克交易 所 437 Alcoa Inc 美铝 AA UN 纽约交 US 3,198 174,476.93 0.18 易所 第 59 页  大成标普 500 等权重指数证券投资基金 2012 年年度报告 438 Halliburt 哈利伯顿 HAL UN 纽约交 US 800 174,435.20 0.18 on Co 易所 439 DIRECTV DIRECTV 公司 DTV UQ 纳斯达 US 553 174,350.22 0.18 克交易 所 440 Electroni 电子艺界 EA UQ 纳斯达 US 1,909 174,345.75 0.18 c Arts 克交易 所 441 Omnicom 奥姆尼康 OMC UN 纽约交 US 555 174,283.09 0.18 Group 易所 442 First 福思第一太阳能公 FSLR UQ 纳斯达 US 897 174,104.33 0.18 Solar Inc 司 克交易 所 443 Cablevisi 有线电视系统公司 CVC UN 纽约交 US 1,853 174,006.65 0.18 on 易所 Systems Co A 444 Altria 高特利 MO UN 纽约交 US 881 173,989.05 0.18 Group Inc 易所 445 Accenture Accenture 公司 ACN UN 纽约交 US 416 173,882.07 0.18 plc 易所 446 Chipotle Chipotle Mexican CMG UN 纽约交 US 93 173,880.69 0.18 Mexican Grill 股份 易所 Grill Inc. 447 Bed Bath & Bed Bath&Beyond BBBY UQ 纳斯达 US 494 173,602.62 0.18 Beyond 公司 克交易 Inc 所 448 Intl 国际商业机器 IBM UN 纽约交 US 144 173,374.20 0.18 Business 易所 Machines Corp 449 Chevron 雪佛龙德士古 CVX UN 纽约交 US 255 173,327.06 0.18 Corp 易所 450 BMC BMC 软件 BMC UQ 纳斯达 US 695 173,251.64 0.18 Software 克交易 Inc 所 451 Comerica Comerica 公司 CMA UN 纽约交 US 907 172,966.78 0.18 Inc (MI) 易所 452 Denbury Denbury 资源公司 DNR UN 纽约交 US 1,698 172,899.02 0.18 Resources 易所 Inc 453 Textron 德事隆 TXT UN 纽约交 US 1,109 172,801.66 0.18 Inc 易所 第 60 页  大成标普 500 等权重指数证券投资基金 2012 年年度报告 454 Merck & Co 默克 MRK UN 纽约交 US 671 172,667.34 0.18 Inc 易所 455 Centerpoi 中点能源 CNP UN 纽约交 US 1,427 172,661.11 0.18 nt Energy 易所 Inc 456 Borgwarne 博格华纳股份有限 BWA UN 纽约交 US 383 172,414.16 0.18 r Inc 公司 易所 457 US US Bancorp 公司 USB UN 纽约交 US 858 172,251.11 0.18 Bancorp 易所 458 Xerox 施乐 XRX UN 纽约交 US 4,004 171,639.91 0.18 Corp 易所 459 Boston 波士顿地产公司 BXP UN 纽约交 US 258 171,587.74 0.18 Propertie 易所 s Inc 460 Host Host 酒店及度假酒 HST UN 纽约交 US 1,737 171,083.70 0.17 Hotels & 店公司 易所 Resorts Inc 461 ONEOK Inc Oneok 股份有限公 OKE UN 纽约交 US 636 170,896.46 0.17 司 易所 462 VF Corp VF 公司 VFC UN 纽约交 US 180 170,805.95 0.17 易所 463 Windstrea Windstream 公司 WIN UQ 纳斯达 US 3,274 170,391.86 0.17 m Corp 克交易 所 464 Noble Noble 公司 NE UN 纽约交 US 778 170,273.94 0.17 Corp 易所 465 TJX Cos TJX 公司 TJX UN 纽约交 US 638 170,230.83 0.17 Inc 易所 466 Chicago 芝加哥商业交易所 CME UQ 纳斯达 US 534 170,205.93 0.17 Mercantil 控股公司 克交易 e 所 Exchange 467 Paychex Paychex 公司 PAYX UQ 纳斯达 US 869 170,089.78 0.17 Inc 克交易 所 468 Express 快捷药方 ESRX UQ 纳斯达 US 500 169,708.50 0.17 Scripts 克交易 Holding 所 Co. 469 Edwards Edwards EW UN 纽约交 US 299 169,462.30 0.17 Lifescien Lifesciences 公司 易所 ces Corp 470 Metlife 大都会集团 MET UN 纽约交 US 818 169,362.29 0.17 第 61 页  大成标普 500 等权重指数证券投资基金 2012 年年度报告 Inc 易所 471 Total 全系统服务公司 TSS UN 纽约交 US 1,256 169,102.07 0.17 System 易所 Services Inc 472 LSI LSI 公司 LSI UQ 纳斯达 US 3,799 169,060.59 0.17 Corporati 克交易 on 所 473 Penney 彭尼公司 JCP UN 纽约交 US 1,363 168,858.26 0.17 J.C. Inc 易所 474 Marriott 万豪国际 MAR UN 纽约交 US 720 168,667.62 0.17 Intl A 易所 475 Range Range 资源公司 RRC UN 纽约交 US 427 168,629.97 0.17 Resources 易所 Corp 476 CF CF 工业控股股份有 CF UN 纽约交 US 132 168,559.01 0.17 Industrie 限公司 易所 s Holdings 477 WPX WPX 能源公司 WPX UN 纽约交 US 1,800 168,350.83 0.17 Energy 易所 Inc. 478 Apache 阿帕契 APA UN 纽约交 US 340 167,760.00 0.17 Corp 易所 479 GameStop GameStop 公司 GME UN 纽约交 US 1,062 167,480.79 0.17 Corp A 易所 480 Alexion Alexion 制药公司 ALXN UQ 纳斯达 US 284 167,458.54 0.17 Pharmaceu 克交易 ticals 所 Inc 481 Hasbro 孩之宝 HAS UQ 纳斯达 US 742 167,431.89 0.17 Inc 克交易 所 482 Coach Inc Coach 公司 COH UN 纽约交 US 478 166,778.07 0.17 易所 483 Rowan Cos Rowan 公司 RDC UN 纽约交 US 847 166,475.80 0.17 Plc 易所 484 Intuitive 直觉外科手术公司 ISRG UQ 纳斯达 US 54 166,439.91 0.17 Surgical 克交易 Inc 所 485 Dollar 达乐公司 DG UN 纽约交 US 600 166,276.62 0.17 General 易所 Corp 486 Avon 雅芳 AVP UN 纽约交 US 1,840 166,078.00 0.17 第 62 页  大成标普 500 等权重指数证券投资基金 2012 年年度报告 Products 易所 487 Gap Inc Gap 公司 GPS UN 纽约交 US 851 166,031.73 0.17 易所 488 Intercont 洲际交易所公司 ICE UN 纽约交 US 213 165,758.25 0.17 inentalEx （ICE） 易所 change 489 Mead 美赞臣营养品公司 MJN UN 纽约交 US 398 164,832.33 0.17 Johnson 易所 Nutrition Co 490 Tiffany & 蒂芙尼 TIF UN 纽约交 US 456 164,347.22 0.17 Co 易所 491 SAIC Inc SAIC 公司 SAI UN 纽约交 US 2,309 164,289.64 0.17 易所 492 Norfolk 诺福克南方 NSC UN 纽约交 US 421 163,640.73 0.17 Southern 易所 Corp 493 Exelon Exelon 公司 EXC UN 纽约交 US 875 163,564.42 0.17 Corp 易所 494 St Jude 圣犹达医疗用品 STJ UN 纽约交 US 715 162,417.95 0.17 Medical 易所 Inc 495 E. I. du 杜邦 DD UN 纽约交 US 573 161,963.57 0.17 Pont de 易所 Nemours and Company 496 Devon 戴文能源 DVN UN 纽约交 US 495 161,913.22 0.17 Energy 易所 Corp 497 Microsoft 微软 MSFT UQ 纳斯达 US 960 161,290.96 0.16 Corp 克交易 所 498 CSX Corp CSX 公司 CSX UN 纽约交 US 1,294 160,472.71 0.16 易所 499 Darden 达登饭店 DRI UN 纽约交 US 554 156,941.27 0.16 Restauran 易所 ts Inc 8.4.1 积极投资期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权益投资明细 无。 第 63 页  大成标普 500 等权重指数证券投资基金 2012 年年度报告 8.5 报告期内权益投资组合的重大变动 8.5.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的权益投资明细 金额单位：人民币元 占期初基金资产 序号 公司名称(英文) 证券代码 本期累计买入金额 净值比例（%） 1 Fossil Inc FOSL UQ 313,282.67 0.24 2 Monster Beverage Corp MNST UQ 290,880.48 0.22 3 Crown Castle Intl Corp CCI UN 265,235.27 0.20 4 Alexion ALXN UQ 229,242.08 0.17 Pharmaceuticals Inc 5 WPX Energy Inc. WPX UN 227,113.08 0.17 6 PETsMART Inc PETM UQ 224,380.67 0.17 7 Ensco PLC - CL A ESV UN 220,297.02 0.17 8 LyondellBasell LYB UN 219,757.64 0.17 Industries N.V. 9 Seagate Technology STX UQ 219,679.41 0.17 10 First Solar Inc FSLR UQ 211,423.67 0.16 11 Advanced Micro Devices AMD UN 199,961.02 0.15 12 Apollo Group Inc APOL UQ 198,045.32 0.15 13 Alpha Natural ANR UN 196,657.00 0.15 Resources 14 Dollar General Corp DG UN 186,767.69 0.14 15 Delphi Automotive PLC DLPH UN 185,445.17 0.14 16 Garmin Ltd GRMN UQ 178,649.09 0.13 17 Phillips 66 PSX UN 172,423.43 0.13 18 Pentair Ltd. PNR UN 172,212.62 0.13 19 The ADT Corp. ADT UN 144,048.25 0.11 20 Allegheny Technologies ATI UN 143,089.56 0.11 Inc 注：本项中“本期累计买入金额”按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关 交易费用。 8.5.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的权益投资明细 金额单位：人民币元 占期初基金资 序号 公司名称(英文) 证券代码 本期累计卖出金额 产净值比例（%） 1 Sears Holdings Corp SHLD UQ 423,136.43 0.32 2 Pulte Group Inc PHM UN 419,645.89 0.32 3 Sunoco Inc SUN UN 391,616.62 0.29 4 Sprint Nextel Corp S UN 344,896.84 0.26 5 Tenet Healthcare THC UN 335,906.69 0.25 6 Titanium Metals Corp TIE UN 334,390.78 0.25 第 64 页  大成标普 500 等权重指数证券投资基金 2012 年年度报告 7 Duke Energy Corp DUK UN 331,890.36 0.25 8 Express Scripts ESRX UQ 331,506.71 0.25 Holding Co. 9 Tesoro Corp TSO UN 329,004.73 0.25 10 NetFlix Inc NFLX UQ 321,629.22 0.24 11 Whirlpool Corp WHR UN 321,051.77 0.24 12 First Solar Inc FSLR UQ 319,441.84 0.24 13 Expedia EXPE UQ 307,436.62 0.23 14 Bank of America Corp BAC UN 280,978.02 0.21 15 Constellation Brands STZ UN 274,305.99 0.21 Inc A 16 Metropcs PCS UN 271,813.92 0.20 Communications Inc 17 Lennar Corp LEN UN 271,487.82 0.20 18 Lexmark LXK UN 270,587.93 0.20 International Inc 19 Sara Lee Corp SLE UN 269,016.14 0.20 20 Motorola Mobility MMI UN 267,272.33 0.20 Holdings, Inc 注：本项中“本期累计卖出金额”按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关 交易费用。 8.5.3 权益投资的买入成本总额及卖出收入总额 单位: 人民币元 买入成本（成交）总额 18,559,437.01 卖出收入（成交）总额 69,266,317.05 注：本项中“买入股票的成本(成交)总额”及“卖出股票的收入(成交)总额”均按买卖成交金额 （成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 8.6 期末按债券信用等级分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细 本基金本报告期末未持有金额衍生品。 8.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 本基金本报告期末未持有基金。 第 65 页  大成标普 500 等权重指数证券投资基金 2012 年年度报告 8.11 投资组合报告附注 8.11.1 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查的，或在报告编制日前 一年内受到公开谴责、处罚的。 8.11.2 基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外股票。 8.11.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 103,766.75 4 应收利息 295.32 5 应收申购款 58,859.69 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 162,921.76 8.11.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 8.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 8.11.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名指数投资中不存在流通受限情况。 8.11.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有积极投资的股票及存托凭证。 8.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。 §9 基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者 (户) 基金份额 占总份 占总份 持有份额 持有份额 额比例 额比例 第 66 页  大成标普 500 等权重指数证券投资基金 2012 年年度报告 5,337 18,251.63 1,308,406.03 1.34% 96,100,531.79 98.66% 注：持有人户数为有效户数，即存量份额大于零的账户。 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理公司所有从业人员持有本基金 44,468.40 0.05% 注：1、本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有该只基金份额总量的数量区间：0。 2、本基金的基金经理持有该只基金份额总量的数量区间：0。 §10 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（2011 年 3 月 23 日）基金份额总额 822,754,222.26 本报告期期初基金份额总额 150,455,310.00 本报告期基金总申购份额 39,428,510.24 减：本报告期基金总赎回份额 92,474,882.42 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 97,408,937.82 §11 重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会决议 报告期内无基金份额持有人大会决议。 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 报告期内基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 2013 年 3 月 17 日，根据国家金融工作需要，肖钢先生辞去中国银行股份有限公司董事长职 务。中国银行股份有限公司已于 2013 年 3 月 17 日公告上述事项。 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内没有涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 11.4 基金投资策略的改变 本基金投资策略在本报告期内没有重大改变。 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本基金聘任的为本基金审计的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所有限公司，本年度 支付的审计费用为 7.2 万元整。该事务所自基金合同生效日起为本基金提供审计服务至今。 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期，本基金管理人、托管人及高级管理人员未受到监管部门稽查或处罚。 第 67 页  大成标普 500 等权重指数证券投资基金 2012 年年度报告 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 交易单元 券商名称 占当期股票 占当期佣金 备注 数量 成交金额 佣金 成交总额的比例 总量的比例 高盛证券 1 35,192,750.53 40.07% 10,557.55 38.51% - 摩根士丹利 1 27,556,053.76 31.38% 8,189.98 29.88% - 美林证券 1 13,335,756.59 15.18% 5,142.42 18.76% - 野村证券 1 11,113,263.11 12.65% 3,333.76 12.16% - 花旗银行 1 627,930.07 0.71% 188.45 0.69% - 注：1、根据中国证监会颁布的《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证 监基金字[2007]48 号）的有关规定，本公司制定了租用境内证券公司交易单元的选择标准和程序。 租用证券公司交易单元的选择标准主要包括： （一）财务状况良好，最近一年无重大违规行为； （二）经营行为规范，内控制度健全，能满足各投资组合运作的保密性要求； （三）研究实力较强，能提供包括研究报告、路演服务、协助进行上市公司调研等研究服务； （四）具备各投资组合运作所需的高效、安全的通讯条件，有足够的交易和清算能力，满足 各投资组合证券交易需要； （五）能提供投资组合运作、管理所需的其他券商服务； （六）相关基金合同、资产管理合同以及法律法规规定的其他条件。 租用证券公司交易单元的程序：首先根据租用证券公司交易单元的选择标准形成《券商服务 评价表》，然后根据评分高低进行选择基金交易单元。 2、公司作为管理人负责选择代理各投资组合证券买卖的境外券商，具体选择标准如下： （一）具备该机构所在国家或地区政府、监管机构核发的营业执照、业务许可证明文件； （二）资历雄厚，信誉良好； （三）财务状况良好，经营行为规范； （四）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度(包括但不限于公平交易制度及保密制度)， 能满足各投资组合运作高度保密的要求； （五）证券研究或市场研究实力较强，有固定的研究机构和专门研究人员，能及时、定期、 全面地为各投资组合提供宏观经济、行业情况、个股分析、市场研究等各方面研究报告及周到的 信息服务，并能根据各投资组合投资的特定要求，提供专题研究报告； （六）具备各投资组合运作所需的交易执行能力。能够准确、及时、高质量完成各投资组合 下达的交易指令。 （七）具备各投资组合运作所需的后台清算执行能力。能及时、高效处理交易清算、证券交 收等后台清算业务。 （八）能提供各投资组合运作、管理所需的其他服务。 （九）相关基金合同、资产管理合同以及法律法规规定的其他条件。 交易管理部在每季初 5 个交易日内，汇总上季度境外券商综合服务评价结果，作为本季度境 外券商交易量分配依据。并依此制作交易量分配计划，报部门及公司分管领导批准； 交易量分配计划获批后，作为选择交易券商的依据，交交易员在交易时进行券商选择。 公司通过一家境外券商买卖证券的年交易佣金，不得超过公司当年所有境外投资组合通过境 外券商买卖证券交易佣金的 30%。 第 68 页  大成标普 500 等权重指数证券投资基金 2012 年年度报告 券商服务出现重大失误或其他异常情况时，及时报公司监察稽核部及相关领导。可暂停与该 券商的合作，并对其失误所造成的损失进行追偿。 3、境内交易单元包括：长江证券、中信证券、海通证券、光大证券、江海证券、安信证券、 东方证券、中金公司、广州证券、中投证券、湘财证券、银河证券、招商证券、光大证券、申银 万国、中银国际、东莞证券、渤海证券、国都证券、国泰君安、华宝证券、国信证券、中航证券、 财富证券、华泰证券、天源证券、广发证券、西南证券。上述交易单元无交易。 4、本报告期内本基金退租的境内交易单元：中邮证券，新增境内交易单元：广发证券、西南 证券。新增境外交易单元：花旗银行。 11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 无。 11.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 大成标普 500 等权重指数证券投资基金境外 中国证监会指定报刊及 1 主要市场节假日暂停申购、赎回及定投业务 2012-1-12 本公司网站 的公告 大成标普 500 等权重指数证券投资基金 中国证监会指定报刊及 2 2012-1-20 2011 年第 4 季度报告 本公司网站 大成标普 500 等权重指数证券投资基金境外 中国证监会指定报刊及 3 主要市场节假日暂停申购、赎回及定投业务 2012-2-16 本公司网站 的公告 关于旗下部分基金增加中信证券(浙江)有 中国证监会指定报刊及 4 2012-2-23 限责任公司为代销机构的公告 本公司网站 大成标普 500 等权重指数证券投资基金 中国证监会指定报刊及 5 2012-3-28 2011 年年度报告 本公司网站 大成标普 500 等权重指数证券投资基金 中国证监会指定报刊及 6 2012-3-28 2011 年年度报告摘要 本公司网站 大成标普 500 等权重指数证券投资基金境外 中国证监会指定报刊及 7 主要市场节假日暂停申购、赎回及定投业务 2012-3-30 本公司网站 的公告 大成标普 500 等权重指数证券投资基金 中国证监会指定报刊及 8 2012-4-21 2012 年第 1 季度报告 本公司网站 大成标普 500 等权重指数证券投资基金更新 中国证监会指定报刊及 9 2012-5-9 的招募说明书 本公司网站 大成标普 500 等权重指数证券投资基金更新 中国证监会指定报刊及 10 2012-5-9 的招募说明书摘要 本公司网站 关于旗下部分基金增加信达证券股份有限 中国证监会指定报刊及 11 2012-5-9 公司为代销机构的公告 本公司网站 大成标普 500 等权重指数证券投资基金境外 中国证监会指定报刊及 12 主要市场节假日暂停申购、赎回及定投业务 2012-5-23 本公司网站 的公告 大成标普 500 等权重指数证券投资基金境外 中国证监会指定报刊及 13 2012-6-29 主要市场节假日暂停申购、赎回及定投业务 本公司网站 第 69 页  大成标普 500 等权重指数证券投资基金 2012 年年度报告 的公告 关于再次提请投资者及时更新已过期身份 中国证监会指定报刊及 14 2012-7-3 证件或者身份证明文件的公告 本公司网站 关于增加上海好买基金销售有限公司为代 中国证监会指定报刊及 15 2012-7-12 销机构及相关申购费率优惠的公告 本公司网站 关于增加通联支付为网上直销第三方支付 中国证监会指定报刊及 16 2012-7-13 渠道的公告 本公司网站 大成标普 500 等权重指数证券投资基金 中国证监会指定报刊及 17 2012-7-20 2012 年第 2 季度报告 本公司网站 大成标普 500 等权重指数证券投资基金 中国证监会指定报刊及 18 2012-8-25 2012 年半年度报告 本公司网站 大成标普 500 等权重指数证券投资基金 中国证监会指定报刊及 19 2012-8-25 2012 年半年度报告摘要 本公司网站 大成标普 500 等权重指数证券投资基金境外 中国证监会指定报刊及 20 主要市场节假日暂停申购、赎回及定投业务 2012-8-29 本公司网站 的公告 关于旗下部分基金增加上海农村商业银行 中国证监会指定报刊及 21 2012-9-20 股份有限公司为代销机构的公告 本公司网站 大成标普 500 等权重指数证券投资基金 中国证监会指定报刊及 22 2012-10-25 2012 年第 3 季度报告 本公司网站 关于大成标普 500 等权重指数证券投资基金 中国证监会指定报刊及 23 2012 年 10 月 29 日暂停申购、赎回及定投业 2012-10-30 本公司网站 务的公告 关于大成标普 500 等权重指数证券投资基金 中国证监会指定报刊及 24 2012 年 10 月 30 日暂停申购、赎回及定投业 2012-10-31 本公司网站 务的公告 大成标普 500 等权重指数证券投资基金更新 中国证监会指定报刊及 25 2012-11-8 的招募说明书摘要（2012 年第 2 期） 本公司网站 大成标普 500 等权重指数证券投资基金更新 中国证监会指定报刊及 26 2012-11-8 的招募说明书（2012 年第 2 期） 本公司网站 大成标普 500 等权重指数证券投资基金境外 中国证监会指定报刊及 27 主要市场节假日暂停申购、赎回及定投业务 2012-11-19 本公司网站 的公告 关于再次提请投资者及时更新已过期身份 中国证监会指定报刊及 28 2012-12-18 证件或者身份证明文件的公告 本公司网站 大成标普 500 等权重指数证券投资基金境外 中国证监会指定报刊及 29 主要市场节假日暂停申购、赎回及定投业务 2012-12-20 本公司网站 的公告 关于增加深圳众禄基金销售有限公司为代 中国证监会指定报刊及 30 2012-12-27 销机构及相关申购费率优惠的公告 本公司网站 大成标普 500 等权重指数证券投资基金 中国证监会指定报刊及 31 2013 年境外主要市场节假日暂停申购赎回 2012-12-31 本公司网站 安排的公告 第 70 页  大成标普 500 等权重指数证券投资基金 2012 年年度报告 §12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 1、中国证监会批准设立大成标普 500 等权重指数证券投资基金的文件； 2、《大成标普 500 等权重指数证券投资基金基金合同》； 3、《大成标普 500 等权重指数证券投资基金托管协议》； 4、大成基金管理有限公司批准文件、营业执照、公司章程； 5、本报告期内在指定报刊上披露的各种公告原稿。 12.2 存放地点 本期报告存放在本基金管理人和托管人的办公住所。 12.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，或登录本基金管理人网站 http://www.dcfund.com.cn 进行查 阅。 大成基金管理有限公司 2013 年 3 月 26 日 第 71 页