大成现金增利货币市场基金 2017年半年度报告 2017年6月30日 基金管理人：大成基金管理有限公司 基金托管人：中国农业银行股份有限公司 送出日期：2017年8月24日 §1重要提示及目录 1.1重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年8月22日复核了本 报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2017年01月01日起至06月30日止。 第2页共53页 1.2 目录 §1重要提示及目录......2 1.1重要提示......2 1.2目录......3 §2基金简介......6 2.1基金基本情况......6 2.2基金产品说明......6 2.3基金管理人和基金托管人......6 2.4信息披露方式......7 2.5其他相关资料......7 §3主要财务指标和基金净值表现......8 3.1主要会计数据和财务指标......8 3.2基金净值表现......8 §4管理人报告......11 4.1基金管理人及基金经理情况......11 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......12 4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......12 4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......13 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......14 4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......14 4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......15 4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明......15 §5托管人报告......16 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......16 5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明......16 5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见......16 §6半年度财务会计报告（未经审计）......17 6.1资产负债表......17 6.2利润表......18 6.3所有者权益（基金净值）变动表......19 第3页共53页 6.4报表附注......20 §7投资组合报告......38 7.1期末基金资产组合情况......38 7.2债券回购融资情况......38 7.3基金投资组合平均剩余期限......38 7.4报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明......39 7.5期末按债券品种分类的债券投资组合......39 7.6期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细......40 7.7“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离......41 7.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细......41 7.9投资组合报告附注......41 §8基金份额持有人信息......43 8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构......43 8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......43 8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况......44 §9开放式基金份额变动......44 §10重大事件揭示......45 10.1基金份额持有人大会决议......45 10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......45 10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......45 10.4基金投资策略的改变......45 10.5为基金进行审计的会计师事务所情况......45 10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......45 10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况......46 10.8偏离度绝对值超过0.5%的情况......48 10.9其他重大事件......48 §11影响投资者决策的其他重要信息......52 11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况......52 11.2影响投资者决策的其他重要信息......52 §12备查文件目录......53 第4页共53页 12.1备查文件目录......53 12.2存放地点......53 12.3查阅方式......53 第5页共53页 §2 基金简介 2.1基金基本情况 基金名称 大成现金增利货币市场基金 基金简称 大成现金增利货币 基金主代码 090022 交易代码 090022 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2012年11月20日 基金管理人 大成基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 2,972,613,515.15份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称： 大成现金增利货币A 大成现金增利货币B 下属分级基金的交易代码： 090022 091022 报告期末下属分级基金的份额总额 2,802,760,443.76份 169,853,071.39份 2.2基金产品说明 投资目标 在保持资产的低风险和高流动性的前提下，争取获得超过基金业绩比较 基准的收益率。 本基金投资管理将充分运用收益率策略与估值策略相结合的方法，对各 类可投资资产进行合理的配置和选择。投资策略首先审慎考虑各类资产 投资策略 的收益性、流动性及风险性特征，在风险与收益的配比中，力求将各类 风险降到最低，并在控制投资组合良好流动性的基础上为投资者获取稳 定的收益。 业绩比较基准 银行活期存款利率 风险收益特征 本基金为货币市场基金，为证券投资基金中的低风险品种。本基金长期 的风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。 2.3基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 大成基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公司 信息披露负责 姓名 罗登攀 林葛 人 联系电话 0755-83183388 010-66060069 电子邮箱 office@dcfund.com.cn tgxxpl@abchina.com 客户服务电话 4008885558 95599 传真 0755-83199588 010-68121816 第6页共53页 注册地址 深圳市福田区深南大道7088 北京市东城区建国门内大街69 号招商银行大厦32层 号 办公地址 深圳市福田区深南大道7088 北京市西城区复兴门内大街28 号招商银行大厦32层 号凯晨世贸中心东座F9 邮政编码 518040 100031 法定代表人 刘卓 周慕冰 2.4信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《证券时报》、《上海证券报》、《中国 证券报》 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.dcfund.com.cn 深圳市福田区深南大道7088号招商银 行大厦32层大成基金管理有限公司 基金半年度报告备置地点 北京市西城区复兴门内大街28号凯晨 世贸中心东座F9中国农业银行托管业 务部 2.5其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 大成基金管理有限公司 深圳市福田区深南大道7088号招 商银行大厦32层 第7页共53页 §3主要财务指标和基金净值表现 3.1主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 基金级别 大成现金增利货币A 大成现金增利货币B 3.1.1期间数据和指标 报告期(2017年1月1日- 报告期(2017年1月1日- 2017年6月30日) 2017年6月30日) 本期已实现收益 37,688,042.76 2,339,102.03 本期利润 37,688,042.76 2,339,102.03 本期净值收益率 1.7743% 1.8954% 3.1.2期末数据和指标 报告期末(2017年6月30日) 期末基金资产净值 2,802,760,443.76 169,853,071.39 期末基金份额净值 1.0000 1.0000 3.1.3累计期末指标 报告期末(2017年6月30日) 累计净值收益率 18.2399% 19.5560% 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。 2、本基金申购赎回费为零。 3、本基金收益分配按日结转份额。 3.2基金净值表现 3.2.1基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 大成现金增利货币A 份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基 阶段 收益率① 收益率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④ 准差② 率③ 准差④ 过去一个月 0.3707% 0.0043% 0.0288% 0.0000% 0.3419% 0.0043% 过去三个月 0.9578% 0.0028% 0.0873% 0.0000% 0.8705% 0.0028% 过去六个月 1.7743% 0.0022% 0.1736% 0.0000% 1.6007% 0.0022% 过去一年 3.0996% 0.0031% 0.3495% 0.0000% 2.7501% 0.0031% 过去三年 10.5867% 0.0044% 1.0500% 0.0000% 9.5367% 0.0044% 自基金合同 18.2399% 0.0068% 1.6138% 0.0000% 16.6261% 0.0068% 第8页共53页 生效起至今 大成现金增利货币B 份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基 阶段 收益率① 收益率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④ 准差② 率③ 准差④ 过去一个月 0.3902% 0.0043% 0.0288% 0.0000% 0.3614% 0.0043% 过去三个月 1.0181% 0.0028% 0.0873% 0.0000% 0.9308% 0.0028% 过去六个月 1.8954% 0.0022% 0.1736% 0.0000% 1.7218% 0.0022% 过去一年 3.3471% 0.0031% 0.3495% 0.0000% 2.9976% 0.0031% 过去三年 11.3860% 0.0044% 1.0500% 0.0000% 10.3360% 0.0044% 自基金合同 19.5560% 0.0068% 1.6138% 0.0000% 17.9422% 0.0068% 生效起至今 3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 第9页共53页 注：按基金合同规定，本基金自基金合同生效起6个月内为建仓期。建仓期结束时，本基金各项 投资比例已符合基金合同的规定。 第10页共53页 §4管理人报告 4.1基金管理人及基金经理情况 4.1.1基金管理人及其管理基金的经验 大成基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[1999]10号文批准，于1999年4月12日 正式成立，是中国证监会批准成立的首批十家基金管理公司之一，注册资本为2亿元人民币，注 册地为深圳。目前公司由三家股东组成，分别为中泰信托有限责任公司(50%)、光大证券股份有限公司(25%)、中国银河投资管理有限公司(25%)。主要业务是公募基金的募集、销售和管理，还具有全国社保基金投资管理、基本养老保险投资管理、受托管理保险资金、保险保障基金投资管理、特定客户资产管理和QDII业务资格。 经过十多年的稳健发展，公司形成了强大稳固的综合实力。公司旗下基金产品齐全、风格多样，构建了涵盖股票型基金、混合型基金、指数型基金、债券型基金和货币市场基金的完备产品线。截至2017年6月30日，本基金管理人共管理5只ETF及1只ETF联接基金，4只QDII基金及74只开放式证券投资基金。 4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从 姓名 职务 任职日期 离任日期 业年限 说明 南京大学管理学硕士，注 册会计师，2009年10月至 2011年5月就职于毕马威 企业咨询有限公司南京分 公司审计部；2011年起加 入大成基金管理有限公司， 本基金 历任固定收益部助理研究 张文平 基金经 2016年9月6 - 6年 员。2013年11月25日至 先生 理 日 2015年3月5日担任大成 景祥分级债券型证券投资 基金基金经理助理。2015 年3月7日至2016年11 月18日担任大成景祥分级 债券型证券投资基金基金 经理。2015年6月23日起 任大成景裕灵活配置混合 第11页共53页 型证券投资基金基金经理。 2015年7月1日至2017 年3月18日任大成现金宝 场内实时申赎货币市场基 金基金经理。2015年7月 1日起任大成月月盈短期理 财债券型证券投资基金基 金经理。2015年11月24 日起任大成景沛灵活配置 混合型证券投资基金基金 经理。2016年8月6日起 任大成添利宝货币市场基 金基金经理。2016年9月 6日起任大成景安短融债券 型证券投资基金和大成现 金增利货币市场基金基金 经理。2016年9月20日起 任大成景辉灵活配置混合 型证券投资基金基金经理。 具有基金从业资格。国籍： 中国。 注：1、任职日期、离任日期为本基金管理人作出决定之日。 2、证券从业年限的计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在规范基金运作和严格控制投资风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 报告期内，基金管理人严格执行了公平交易的原则和制度。基金管理人运用统计分析方法和工具，对旗下所有投资组合间连续4个季度的日内、3日内及5日内股票及债券交易同向交易价差进行分析。分析结果表明：债券交易同向交易频率较低；股票同向交易溢价率较大主要来源于市场因素（如个股当日价格振幅较高）及组合经理交易时机选择，即投资组合成交时间不一致以 第12页共53页 及成交价格的日内较大变动导致个别些组合间的成交价格差异较大，但结合交易价差专项统计分析，未发现违反公平交易原则的异常情况。 4.3.2异常交易行为的专项说明 报告期内，基金管理人旗下所有投资组合未发现存在异常交易行为。主动投资组合间股票交易存在4笔同日反向交易，原因为投资策略需要。主动型投资组合与指数型投资组合之间或指数型投资组合之间存在股票同日反向交易，但不存在参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该股当日成交量5%的情形；主动投资组合间债券交易存在6笔同日反向交易，原因为投资策略需要。投资组合间相邻交易日反向交易的市场成交比例、成交均价等交易结果数据表明该类交易不对市场产生重大影响，无异常。 4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 2017年上半年经济增长平稳，工业增速保持在6.5%附近，由于食品价格涨幅偏低，整体通 胀呈现温和态势。工业品价格小幅下跌，二季度PPI同比增速较一季度有所放缓。 金融数据看，企业整体融资需求出现了较明显的下降，一方面是由于金融监管加强使得表外融资减少，另一方面信贷额度受到控制，企业融资难度较大。 二季度银监会密集出台了多项监管文件，并派驻人员进场检查，展示了较强的去杠杆决心。 在这种背景下，市场开始担心去杠杆的节奏和力度过大，市场抛盘加大，债券市场明显调整，带动债市一级发行难度明显加大，实体经济融资成本明显提升。在市场明显调整后，为稳定市场预期，监管通过及时的放松货币，并通过各种喊话缓和市场预期，取得了明显的效果，债券市场趋于稳定，其中信用债市场明显下行。 尽管银行出于考核的目的在季度末加大了揽存的力度，并明显提高了存款和存单的利率，但一季度末和二季度末资金市场总体平稳。 市场表现方面，上半年中债综合财富总值指数波动较小，下跌0.12%。资金利率稳定，R007 均值约为3.22%。利率债收益率先上后下，国开债各期限上行约50-70bp。短融中票收益率上行 50-70bp，信用利差小幅扩大。 本组合在做好流动性管理基础上，灵活调整组合比例和结构，安排现金流到期情况，抓住有利时机建仓，提高组合静态收益，为持有人创造了一定的持有期回报。同时注重风险控制，保证了组合的安全。 第13页共53页 4.4.2报告期内基金的业绩表现 本报告期大成现金增利货币A的基金份额净值收益率为1.7743%，本报告期大成现金增利货 币B的基金份额净值收益率为1.8954%，同期业绩比较基准收益率为0.1736%。 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望2017年下半年，经济增长和资金市场保持平稳的概率较大，金融监管的方向不会变， 但是密切出台超预期政策的概率较小，监管机构之间可能会更注意监管协调。落实到债券市场，在基准利率调整概率很小的背景下，债市收益率易下难上，下行幅度取决于监管政策出台的力度和节奏，这仍需进一步观察。 本基金将继续维持稳健操作的风格，基于市场状况以及投资人结构变化的判断，合理安排逆回购、存款、短融、存单及金融债的投资比例，以期为持有人提供与基金合同相适应的回报。 4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人指导基金估值业务的领导小组为公司估值委员会，公司估值委员会主要负责估值政策和估值程序的制定、修订以及执行情况的监督。估值委员会由股票投资部、研究部、固定收益总部、风险管理部、基金运营部、监察稽核部、社保基金及机构投资部指定人员组成。公司估值委员会的相关成员均具备相应的专业胜任能力和相关工作经历，估值委员会成员中包括两名投资组合经理。 股票投资部、研究部、固定收益总部、风险管理部和社保基金及机构投资部负责关注相关投资品种的动态，评判基金持有的投资品种是否处于不活跃的交易状态或者最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件，从而确定估值日需要进行估值测算或者调整的投资品种；提出合理的数量分析模型对需要进行估值测算或者调整的投资品种进行公允价值定价与计量；定期对估值政策和程序进行评价，以保证其持续适用；基金运营部负责日常的基金资产的估值业务，执行基金估值政策，并负责与托管行沟通估值调整事项；监察稽核部负责审核估值政策和程序的一致性，监督估值委员会工作流程中的风险控制，并负责估值调整事项的信息披露工作。 本基金的日常估值程序由基金运营部基金估值核算员执行，并与托管银行的估值结果核对一 第14页共53页 致。基金估值政策的议定和修改采用集体讨论机制，基金经理及投资经理作为估值小组成员，对本基金持仓证券的交易情况、信息披露情况保持应有的职业敏感，向估值委员会提供估值参考信息，参与估值政策讨论。对需采用特别估值程序的证券，基金管理人及时启动特别估值程序，由估值委员会讨论议定特别估值方案并与托管行沟通后由基金运营部具体执行。 本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。截止报告期末本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司/中证指数有限公司签署服务协议，由其按约定提供在银行间同业市场交易的债券品种/在交易所市场上市交易或挂牌转让的固定收益品种（估值处理标准另有规定的除外）的估值数据。 4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金管理人严格按照本基金基金合同的规定进行收益分配。据本基金基金合同中收益分配有关原则的规定：本基金根据每日基金收益公告，以每万份基金份额收益为基准，为投资人每日计算收益并分配，按日结转份额，每月集中支付收益。本报告期内本基金应分配利润 40,027,144.79元，报告期内已分配利润40,027,144.79元。 4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无 第15页共53页 §5托管人报告 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 在托管本基金的过程中，本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守《证券投资基金法》相关法律法规的规定以及基金合同、托管协议的约定，对本基金基金管理人—大成基金管理有限公司2017年1月1日至2017年6月30日基金的投资运作，进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。 5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本托管人认为, 大成基金管理有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份 额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的行为；在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人认为，大成基金管理有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的本基金半年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。 第16页共53页 §6半年度财务会计报告（未经审计） 6.1资产负债表 会计主体：大成现金增利货币市场基金 报告截止日：2017年6月30日 单位：人民币元 资产 附注号 本期末 上年度末 2017年6月30日 2016年12月31日 资产： 银行存款 6.4.3.1 156,973,582.12 1,800,163,882.58 结算备付金 - - 存出保证金 - - 交易性金融资产 6.4.3.2 2,193,933,485.24 758,861,512.48 其中：股票投资 - - 基金投资 - - 债券投资 2,193,933,485.24 758,861,512.48 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 6.4.3.3 - - 买入返售金融资产 6.4.3.4 606,533,749.80 454,761,799.39 应收证券清算款 - - 应收利息 6.4.3.5 5,640,072.51 11,966,053.96 应收股利 - - 应收申购款 165,573,615.41 182,275,282.13 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.3.6 90,278.00 - 资产总计 3,128,744,783.08 3,208,028,530.54 负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末 2017年6月30日 2016年12月31日 负债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.3.3 - - 卖出回购金融资产款 153,949,569.07 280,124,059.81 应付证券清算款 - - 应付赎回款 - - 应付管理人报酬 603,049.55 786,132.27 应付托管费 182,742.28 238,221.88 应付销售服务费 421,269.48 572,551.83 应付交易费用 6.4.3.7 51,307.97 49,661.94 第17页共53页 应交税费 - - 应付利息 32,270.80 80,325.35 应付利润 686,644.47 513,422.48 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.3.8 204,414.31 200,992.57 负债合计 156,131,267.93 282,565,368.13 所有者权益： 实收基金 6.4.3.9 2,972,613,515.15 2,925,463,162.41 未分配利润 6.4.3.10 - - 所有者权益合计 2,972,613,515.15 2,925,463,162.41 负债和所有者权益总计 3,128,744,783.08 3,208,028,530.54 注：报告截止日2017年6月30日，基金份额净值1.0000元，基金份额总额2,972,613,515.15 份，其中A类基金份额的份额总额为2,802,760,443.76份，B类基金份额的份额总额为 169,853,071.39份。 6.2利润表 会计主体：大成现金增利货币市场基金 本报告期：2017年1月1日至2017年6月30日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 附注号 2017年1月1日至 2016年1月1日至 2017年6月30日 2016年6月30日 一、收入 50,001,487.79 76,019,535.37 1.利息收入 48,383,893.01 71,519,553.65 其中：存款利息收入 6.4.3.11 27,638,987.56 26,972,933.83 债券利息收入 15,898,890.77 37,431,067.37 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 4,846,014.68 7,115,552.45 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 1,617,594.78 4,499,981.72 其中：股票投资收益 6.4.3.12 - - 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.3.13 1,617,594.78 4,499,981.72 资产支持证券投资收益 6.4.3.13.3 - - 贵金属投资收益 6.4.3.14 - - 衍生工具收益 6.4.3.15 - - 股利收益 6.4.3.16 - - 3.公允价值变动收益（损失以 6.4.3.17 - - “-”号填列） 第18页共53页 4.汇兑收益（损失以“-”号填 - - 列） 5.其他收入（损失以“-”号填 6.4.3.18 - - 列） 减：二、费用 9,974,343.00 18,556,960.73 1．管理人报酬 6.4.6.2.1 3,704,587.02 7,480,215.50 2．托管费 6.4.6.2.2 1,122,602.11 2,266,732.01 3．销售服务费 6.4.6.2.3 2,661,166.84 5,472,492.20 4．交易费用 6.4.3.19 148.33 - 5．利息支出 2,239,668.24 3,064,009.39 其中：卖出回购金融资产支出 2,239,668.24 3,064,009.39 6．其他费用 6.4.3.20 246,170.46 273,511.63 三、利润总额（亏损总额以 40,027,144.79 57,462,574.64 “-”号填列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-” 40,027,144.79 57,462,574.64 号填列） 6.3所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：大成现金增利货币市场基金 本报告期：2017年1月1日至2017年6月30日 单位：人民币元 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益 2,925,463,162.41 - 2,925,463,162.41 （基金净值） 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数（本 - 40,027,144.79 40,027,144.79 期利润） 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 47,150,352.74 - 47,150,352.74 （净值减少以“-”号 填列） 其中：1.基金申购款 4,579,617,847.22 - 4,579,617,847.22 2.基金赎回款 -4,532,467,494.48 - -4,532,467,494.48 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 - -40,027,144.79 -40,027,144.79 金净值变动（净值减少 第19页共53页 以“-”号填列） 五、期末所有者权益 2,972,613,515.15 - 2,972,613,515.15 （基金净值） 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年6月30日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益 5,094,834,437.23 - 5,094,834,437.23 （基金净值） 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数（本 - 57,462,574.64 57,462,574.64 期利润） 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 -1,765,917,538.39 - -1,765,917,538.39 （净值减少以“-”号 填列） 其中：1.基金申购款 12,652,344,670.12 - 12,652,344,670.12 2.基金赎回款 -14,418,262,208.51 - -14,418,262,208.51 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 - -57,462,574.64 -57,462,574.64 金净值变动（净值减少 以“-”号填列） 五、期末所有者权益 3,328,916,898.84 - 3,328,916,898.84 （基金净值） 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署： ______罗登攀______ ______周立新______ ____崔伟____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4报表附注 6.4.1本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。 6.4.2税项 6.4.6.1印花税 证券（股票）交易印花税税率为1‰，由出让方缴纳。 第20页共53页 6.4.6.2营业税、增值税、企业所得税 证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，免征营业税。 自2016年5月1日起，在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金融业纳入试点范 围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税。金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务、买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入。 根据财政部、国家税务总局财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服 务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人；根据财政部、国家税务总局财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规定，自2018年1月1日起，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为（以下称资管产品运营业务），暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。管理人应分别核算资管产品运营业务和其他业务的销售额和增值税应纳税额。未分别核算的，资管产品运营业务不得适用于简易计税方法。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 6.4.6.3个人所得税 个人所得税税率为20%。 基金取得的股票的股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入，由上市公司、债券发行企业及金融机构在向基金派发股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入时代扣代缴个人所得税。 基金从上市公司分配取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息 红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，减按50%计入应 纳税所得额；持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。 暂免征收储蓄存款利息所得个人所得税。 第21页共53页 6.4.3重要财务报表项目的说明 6.4.3.1银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2017年6月30日 活期存款 6,973,582.12 定期存款 50,000,000.00 其中：存款期限1-3个月 - 存款期限3个月-1年 50,000,000.00 其他存款 100,000,000.00 合计： 156,973,582.12 注：其他存款为根据协议可提前支取且没有利息损失的协议存款。 6.4.3.2交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2017年6月30日 摊余成本 影子定价 偏离金额 偏离度 交易所市场 - - - 0.0000% 债 银行间市场 2,193,933,485.24 2,195,936,670.90 2,003,185.66 0.0674% 券- - - - 0.00 合计 2,193,933,485.24 2,195,936,670.90 2,003,185.66 0.0674% 注：偏离金额＝影子定价－摊余成本；偏离度＝偏离金额/基金资产净值。 6.4.3.3衍生金融资产/负债 本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。 6.4.3.4买入返售金融资产 6.4.3.4.1各项买入返售金融资产期末余额 单位:人民币元 项目 本期末 2017年6月30日 第22页共53页 账面余额 其中；买断式逆回购 买入返售证券_银行间 606,533,749.80 - 合计 606,533,749.80 - 6.4.3.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。 6.4.3.5应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 2017年6月30日 应收活期存款利息 2,286.16 应收定期存款利息 20,833.32 应收其他存款利息 204,166.65 应收结算备付金利息 - 应收债券利息 5,103,989.31 应收买入返售证券利息 308,797.07 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 其他 - 合计 5,640,072.51 6.4.3.6其他资产 单位：人民币元 项目 本期末 2017年6月30日 其他应收款 90,278.00 待摊费用 - 合计 90,278.00 6.4.3.7应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 2017年6月30日 交易所市场应付交易费用 - 银行间市场应付交易费用 51,307.97 合计 51,307.97 第23页共53页 6.4.3.8其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2017年6月30日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 - 应付银行划款手续费 2,163.78 预提审计费 44,630.98 预提信息披露费 148,765.71 预提债券账户维护费 8,853.84 合计 204,414.31 6.4.3.9实收基金 金额单位：人民币元 大成现金增利货币A 本期 项目 2017年1月1日至2017年6月30日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 2,691,482,078.41 2,691,482,078.41 本期申购 3,939,144,984.12 3,939,144,984.12 本期赎回(以"-"号填列) -3,827,866,618.77 -3,827,866,618.77 -基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算变动份额 - - 本期申购 - - 本期赎回(以"-"号填列) - - 本期末 2,802,760,443.76 2,802,760,443.76 金额单位：人民币元 大成现金增利货币B 本期 项目 2017年1月1日至2017年6月30日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 233,981,084.00 233,981,084.00 本期申购 640,472,863.10 640,472,863.10 本期赎回(以"-"号填列) -704,600,875.71 -704,600,875.71 -基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算变动份额 - - 本期申购 - - 本期赎回(以"-"号填列) - - 第24页共53页 本期末 169,853,071.39 169,853,071.39 注：本期申购包含红利再投资，分级调整的基金份额和金额以及基金转入的份额和金额；本年赎回包含分级调整的基金份额和金额以及基金转出的份额和金额。 6.4.3.10未分配利润 单位：人民币元 大成现金增利货币A 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 - - - 本期利润 37,688,042.76 - 37,688,042.76 本期基金份额交易 - - - 产生的变动数 其中：基金申购款 - - - 基金赎回款 - - - 本期已分配利润 -37,688,042.76 - -37,688,042.76 本期末 - - - 单位：人民币元 大成现金增利货币B 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 - - - 本期利润 2,339,102.03 - 2,339,102.03 本期基金份额交易 - - - 产生的变动数 其中：基金申购款 - - - 基金赎回款 - - - 本期已分配利润 -2,339,102.03 - -2,339,102.03 本期末 - - - 注：本基金以份额面值1.00元固定份额净值交易方式，每日计算当日收益并全部分配，每月以 红利再投资方式集中支付累计收益，即按份额面值1.00元转为基金份额。 6.4.3.11存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 活期存款利息收入 32,519.59 定期存款利息收入 309,443.42 其他存款利息收入 27,297,024.55 结算备付金利息收入 - 其他 - 第25页共53页 合计 27,638,987.56 注：其他存款利息收入为根据协议可提前支取且没有利息损失的协议存款产生的利息收入。 6.4.3.12股票投资收益 本基金本报告期无买卖股票差价收入。 6.4.3.13债券投资收益 6.4.3.13.1债券投资收益项目构成 单位：人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 债券投资收益——买卖债券（、债转股及债 1,617,594.78 券到期兑付）差价收入 债券投资收益——赎回差价收入 - 债券投资收益——申购差价收入 - 合计 1,617,594.78 6.4.3.13.2债券投资收益——买卖债券差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成交 2,489,545,349.23 总额 减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付） 2,481,452,939.89 成本总额 减：应收利息总额 6,474,814.56 买卖债券差价收入 1,617,594.78 6.4.3.13.3资产支持证券投资收益 本基金本报告期无资产支持证券投资收益。 6.4.3.14贵金属投资收益 本基金本报告期无贵金属投资收益。 6.4.3.15衍生工具收益 本基金本报告期无衍生工具收益。 第26页共53页 6.4.3.16股利收益 本基金本报告期无股利收益。 6.4.3.17公允价值变动收益 本基金本报告期无公允价值变动收益。 6.4.3.18其他收入 本基金本报告期无其他收入。 6.4.3.19交易费用 单位：人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 交易所市场交易费用 - 银行间市场交易费用 148.33 合计 148.33 6.4.3.20其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 审计费用 44,630.98 信息披露费 148,765.71 其他 700.00 上清所债券托管帐户维护费 8,926.92 银行划款手续费 34,219.93 中债登债券托管帐户维护费 8,926.92 银行费用 - 债券账户维护费 - 合计 246,170.46 6.4.3.21分部报告 截至本报告期末，本基金仅在中国大陆境内从事证券投资单一业务，因此，无需作披露的分部报告。 第27页共53页 6.4.4或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.4.1或有事项 截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。 6.4.4.2资产负债表日后事项 截至财务报表批准日，本基金无需要作披露的重大资产负债表日后事项。 6.4.5关联方关系 6.4.5.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.5.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 大成基金管理有限公司（“大成基金”） 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 中国农业银行股份有限公司（“中国农业 基金托管人、基金销售机构 银行”） 中泰信托有限责任公司 基金管理人的股东 光大证券股份有限公司（“光大证券”） 基金管理人的股东、基金销售机构 中国银河投资管理有限公司 基金管理人的股东 大成国际资产管理有限公司（“大成国际”基金管理人的子公司 ） 大成创新资本管理有限公司（“大成创新 基金管理人的合营企业 资本”） 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.6本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.6.1通过关联方交易单元进行的交易 本基金本报告期未通过关联方交易单元进行交易。 6.4.6.2关联方报酬 6.4.6.2.1基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2017年1月1日至2017年6月 2016年1月1日至2016年6月 30日 30日 第28页共53页 当期发生的基金应支付 3,704,587.02 7,480,215.50 的管理费 其中：支付销售机构的 1,111,509.02 2,994,080.02 客户维护费 注：基金管理费每日计提，按月支付。基金管理费按前一日的基金资产净值的0.33%的年费率计 提。计算方法如下： H=E×0.33%/当年天数 H为每日应支付的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 6.4.6.2.2基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2017年1月1日至2017年6月 2016年1月1日至2016年6月 30日 30日 当期发生的基金应支付 1,122,602.11 2,266,732.01 的托管费 注：基金托管费每日计提，按月支付。基金托管费按基金财产净值的0.10%年费率计提。计算方 法如下： H=E×0.10%/当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金财产净值 6.4.6.2.3销售服务费 单位：人民币元 本期 获得销售服务费的 2017年1月1日至2017年6月30日 各关联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费 大成现金增利货 大成现金增利货币 合计 币A B 中国农业银行 128,723.22 1,063.57 129,786.79 大成基金 1,405,905.03 3,296.02 1,409,201.05 光大证券 478.37 - 478.37 合计 1,535,106.62 4,359.59 1,539,466.21 获得销售服务费的 上年度可比期间 各关联方名称 2016年1月1日至2016年6月30日 当期发生的基金应支付的销售服务费 第29页共53页 大成现金增利货 大成现金增利货币 合计 币A B 大成基金 2,113,479.99 3,739.27 2,117,219.26 中国农业银行 194,051.99 1,296.10 195,348.09 光大证券 2,039.00 - 2,039.00 合计 2,309,570.98 5,035.37 2,314,606.35 注：支付基金销售机构的销售服务费按前一日基金资产净值的约定年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付给大成基金，再由大成基金计算并支付给各基金销售机构。A类基金份额和B类基金份额约定的销售服务费年费率分别为0.25%和0.01%。计算方法如下： H=E×R/当年天数 H为每日应支付的基金销售服务费 E为前一日的该类基金份额的基金资产净值 R为该类基金份额的销售服务年费率 6.4.6.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 单位：人民币元 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 银行间市场 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 交易的 基金买 交易 利息收 各关联方名 入 基金卖出 金额 入 交易金额 利息支出 称 中国农业银 - - - - - - 行 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年6月30日 银行间市场 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 交易的 基金买 交易 利息收 各关联方名 入 基金卖出 金额 入 交易金额 利息支出 称 中国农业银 - 81,311,485.58 - - 1,301,020,000.00 135,324.30 行 6.4.6.4各关联方投资本基金的情况 6.4.6.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位：份 项目 本期 第30页共53页 2017年1月1日至2017年6月30日 大成现金增利货币A 大成现金增利货币B 基金合同生效日（ 2012 年11月20日 ）持有的基 - - 金份额 期初持有的基金份额 - - 期间申购/买入总份额 - 32,130,016.50 期间因拆分变动份额 - - 减：期间赎回/卖出总份额 - 22,000,000.00 期末持有的基金份额 - 10,130,016.50 期末持有的基金份额 0.0000% 0.3400% 占基金总份额比例 项目 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年6月30日 大成现金增利货币A 大成现金增利货币B 基金合同生效日（2012年 11月20日）持有的基金份 - - 额 期初持有的基金份额 - - 期间申购/买入总份额 - - 期间因拆分变动份额 - - 减：期间赎回/卖出总份额 - - 期末持有的基金份额 - - 期末持有的基金份额 0.0000% 0.0000% 占基金总份额比例 6.4.6.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本基金本报告期末除基金管理人以外的其他关联方未投资本基金。 6.4.6.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方 本期 上年度可比期间 名称 2017年1月1日至2017年6月30日 2016年1月1日至2016年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国农业银行 6,973,582.12 32,519.59 24,757,687.16 274,920.61 注：本基金的银行存款由基金托管人中国农业银行保管，按银行同业利率计息。 6.4.6.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金于本报告期及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销证券。 第31页共53页 6.4.6.7其他关联交易事项的说明 本基金本期及上年度可比期间无其他关联交易事项。 6.4.7利润分配情况 金额单位：人民币元 大成现金增利货币A 已按再投资形式转实收基 直接通过应付 应付利润 本期利润分配 备注 金 赎回款转出金额 本年变动 合计 37,511,172.00 - 176,870.76 37,688,042.76- 大成现金增利货币B 已按再投资形式转实收基 直接通过应付 应付利润 本期利润分配 备注 金 赎回款转出金额 本年变动 合计 2,342,750.80 - -3,648.77 2,339,102.03- 6.4.8期末（2017年6月30日）本基金持有的流通受限证券 6.4.8.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而于年末流通受限证券。 6.4.8.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限的股票。 6.4.8.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.8.3.1银行间市场债券正回购 截至本报告期末，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额为人民币153,949,569.07元，是以如下债券作为质押： 金额单位：人民币元 债券代码 债券名称 回购到期日 期末估值单价 数量（张） 期末估值总额 100217 10国开 2017年7月 99.97 100,000 9,997,478.17 17 3日 100408 10农发 2017年7月 99.99 100,000 9,999,432.23 08 3日 160419 16农发 2017年7月 99.99 150,000 14,999,119.25 19 3日 第32页共53页 179929 17贴现国 2017年7月 99.24 200,000 19,848,698.82 债29 3日 120014 12附息国 2017年7月 99.94 500,000 49,967,936.93 债14 3日 120230 12国开 2017年7月 100.01 500,000 50,006,088.82 30 3日 合计 1,550,000 154,818,754.22 - 6.4.8.3.2交易所市场债券正回购 截至本报告期末，本基金未持有从事交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。 6.4.9金融工具风险及管理 6.4.9.1风险管理政策和组织架构 本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。 本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以由高层监控(合规与风险管理委员会、公司投资风险控制委员会)、专业监控(监察稽核部、风险管理部)、部门互控、岗位自控构成的风险管理架构体系。本基金的基金管理人在董事会下设立合规与风险管理委员会，对公司整体运营风险进行监督，监督风险控制措施的执行。在管理层层面设立投资风险控制委员会，通过定期会议讨论涉及投资风险的重大议题，形成正式决议提交投委会。在业务操作层面,监察稽核部履行合规控制职责,通过定期、不定期检查内控制度的执行情况、对重大风险点以专项稽核的方式确保公司内控制度、流程得到贯彻执行。风险管理部履行风险量化评估分析职责。 6.4.9.2信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管行中国农业银行，与该银行存款相关的信用风险不重大。其他协议存款存放在上海银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司以及中信银行股份有限公司，与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同 第33页共53页 业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。 6.4.9.2.1按短期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 短期信用评级 本期末 上年度末 2017年6月30日 2016年12月31日 A-1 29,996,570.41 29,984,941.67 A-1以下 - - 未评级 2,163,936,914.83 708,853,716.53 合计 2,193,933,485.24 738,838,658.20 注：未评级债券为国债、政策性金融债券、同业存单和超短融债券。 6.4.9.2.2按长期信用评级列示的债券投资 无长期信用评级的债券投资。 6.4.9.3流动性风险 流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本基金投资于同一公司发行的短期企业债券及短期融资券的比例合计不得超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。本基金所持大部分证券在银行间同业市场交易，均能以合理价格适时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金资产净值的20%。 第34页共53页 6.4.9.4市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.9.4.1利率风险 利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。本基金主要投资于银行间市场交易的固定收益品种，以摊余成本计价，并通过“影子定价”机制使按摊余成本确认的基金资产净值能近似反映基金资产的公允价值，因此本基金的运作仍然存在相应的利率风险。本基金管理人每日对本基金面临的利率敏感度缺口进行监控。 下表统计了本基金的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。 6.4.9.4.1.1利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 1-5 5年 2017年6月 1个月以内 1-3个月 3个月-1年年 以上 不计息 合计 30日 资产 银行存款 6,973,582.12 100,000,000.00 50,000,000.00 - - - 156,973,582.12 交易性金融资 95,001,785.301,799,240,328.02299,691,371.92 - - -2,193,933,485.24 产 买入返售金融606,533,749.80 - - - - - 606,533,749.80 资产 应收利息 - - - - - 5,640,072.51 5,640,072.51 应收申购款 - - - - -165,573,615.41 165,573,615.41 其他资产 - - - - - 90,278.00 90,278.00 资产总计 708,509,117.221,899,240,328.02349,691,371.92 - -171,303,965.923,128,744,783.08 负债 卖出回购金融153,949,569.07 - - - - - 153,949,569.07 资产款 应付管理人报 - - - - - 603,049.55 603,049.55 酬 应付托管费 - - - - - 182,742.28 182,742.28 应付销售服务 - - - - - 421,269.48 421,269.48 费 应付交易费用 - - - - - 51,307.97 51,307.97 应付利息 - - - - - 32,270.80 32,270.80 应付利润 - - - - - 686,644.47 686,644.47 第35页共53页 其他负债 - - - - - 204,414.31 204,414.31 负债总计 153,949,569.07 - - - - 2,181,698.86 156,131,267.93 利率敏感度缺554,559,548.151,899,240,328.02349,691,371.92 - -169,122,267.062,972,613,515.15 口 上年度末 1-5 5年 2016年12月1个月以内 1-3个月 3个月-1年 年 以上 不计息 合计 31日 资产 银行存款 262,663,882.581,537,500,000.00 - - - -1,800,163,882.58 交易性金融资 20,022,854.28 224,230,430.16514,608,228.04 - - - 758,861,512.48 产 买入返售金融254,761,179.39 200,000,620.00 - - - - 454,761,799.39 资产 应收利息 - - - - - 11,966,053.96 11,966,053.96 应收申购款 - - - - -182,275,282.13 182,275,282.13 其他资产 - - - - - - - 资产总计 537,447,916.251,961,731,050.16514,608,228.04 - -194,241,336.093,208,028,530.54 负债 卖出回购金融280,124,059.81 - - - - - 280,124,059.81 资产款 应付管理人报 - - - - - 786,132.27 786,132.27 酬 应付托管费 - - - - - 238,221.88 238,221.88 应付销售服务 - - - - - 572,551.83 572,551.83 费 应付交易费用 - - - - - 49,661.94 49,661.94 应付利息 - - - - - 80,325.35 80,325.35 应付利润 - - - - - 513,422.48 513,422.48 其他负债 - - - - - 200,992.57 200,992.57 负债总计 280,124,059.81 - - - - 2,441,308.32 282,565,368.13 利率敏感度缺257,323,856.441,961,731,050.16514,608,228.04 - -191,800,027.772,925,463,162.41 口 注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。 6.4.9.4.1.2利率风险的敏感性分析 假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元） 分析 本期末（ 2017年6月30日 上年度末（2016年12月31 ） 日） 1.市场利率下降25 1,070,000.00 699,870.78 第36页共53页 个基点 2.市场利率上升25 -1,070,000.00 -698,295.83 个基点 6.4.9.4.2外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金持有的金融工具以人民币计价，因此无重大外汇风险。 6.4.9.4.3其他价格风险 市场价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于银行间同业市场交易的固定收益品种，且以摊余成本进行后续计量，因此无重大市场价格风险。 6.4.10有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 无。 第37页共53页 §7投资组合报告 7.1期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的 比例（%） 1 固定收益投资 2,193,933,485.24 70.12 其中：债券 2,193,933,485.24 70.12 资产支持证券 - 0.00 2 买入返售金融资产 606,533,749.80 19.39 其中：买断式回购的买入返售金融 - 0.00 资产 3 银行存款和结算备付金合计 156,973,582.12 5.02 4 其他各项资产 171,303,965.92 5.48 5 合计 3,128,744,783.08 100.00 7.2债券回购融资情况 金额单位:人民币元 序号 项目 占基金资产净值的比例（％） 1 报告期内债券回购融资余额 6.13 其中：买断式回购融资 0.00 占基金 资产净 序号 项目 金额 值的比 例（％） 2 报告期末债券回购融资余额 153,949,569.07 5.18 其中：买断式回购融资 - 0.00 注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明 本报告期内本基金债券正回购的资金余额未超过基金资产净值的20%。 7.3基金投资组合平均剩余期限 第38页共53页 7.3.1投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 69 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 76 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 24 报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明 本基金合同约定：“本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过90天”，本报 告期内，本基金未发生超标情况。 7.3.2期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产 各期限负债占基金资 净值的比例（%） 产净值的比例（%） 1 30天以内 23.83 5.18 其中：剩余存续期超过397天的浮 0.00 0.00 动利率债 2 30天(含)—60天 11.04 0.00 其中：剩余存续期超过397天的浮 0.00 0.00 动利率债 3 60天(含)—90天 52.85 0.00 其中：剩余存续期超过397天的浮 0.00 0.00 动利率债 4 90天(含)—120天 0.00 0.00 其中：剩余存续期超过397天的浮 0.00 0.00 动利率债 5 120天(含)—397天（含） 11.76 0.00 其中：剩余存续期超过397天的浮 0.00 0.00 动利率债 合计 99.49 5.18 7.4报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明 本报告期内本基金无平均剩余存续期超过240天的情况。 7.5期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 摊余成本 占基金资产净值 第39页共53页 比例（％） 1 国家债券 69,816,635.75 2.35 2 央行票据 - 0.00 3 金融债券 85,002,118.47 2.86 其中：政策性金融债 85,002,118.47 2.86 4 企业债券 - 0.00 5 企业短期融资券 489,561,383.85 16.47 6 中期票据 - 0.00 7 同业存单 1,549,553,347.17 52.13 8 其他 - 0.00 9 合计 2,193,933,485.24 73.80 10 剩余存续期超过397天的浮动利率债 - 0.00 券 7.6期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本 占基金资产净值 比例（％） 1 111720116 17广发银 3,950,000 390,841,603.15 13.15 行CD116 2 111799954 17宁波银 3,000,000 296,809,234.58 9.98 行CD112 3 111780017 17宁波银 2,100,000 207,784,685.62 6.99 行CD113 4 011752029 17东航股 1,500,000 149,873,774.69 5.04 SCP005 5 011764057 17国电 1,500,000 149,796,201.02 5.04 SCP003 6 111719185 17恒丰银 1,500,000 148,428,685.66 4.99 行CD185 7 011759051 17华电 1,000,000 99,910,412.02 3.36 SCP008 17常熟农 8 111780034 村商行 1,000,000 98,945,245.81 3.33 CD142 9 111720097 17广发银 900,000 89,270,064.41 3.00 行CD097 10 120230 12国开30 500,000 50,006,088.82 1.68 第40页共53页 7.7“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 - 报告期内偏离度的最高值 0.0797% 报告期内偏离度的最低值 -0.0737% 报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0309% 报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明 本报告期本基金无负偏离度的绝对值达到0.25%的情况。 报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明 本报告期本基金无正偏离度的绝对值达到0.5%的情况。 7.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.9投资组合报告附注 7.9.1本基金估值采用摊余成本法估值,即估值对象以买入成本列示，按票面利率或协议利率并 考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余存续期内按照实际利率法每日计提损益。本基金通过每日计算基金收益并分配的方式，使基金份额净值保持在人民币1.00元。 7.9.2本基金投资的前十名证券的发行主体未出现本期被监管部门立案调查，或在报告编制日前 一年内受到公开谴责、处罚的情形。 7.9.3期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收利息 5,640,072.51 4 应收申购款 165,573,615.41 5 其他应收款 90,278.00 6 待摊费用 - 7 其他 - 8 合计 171,303,965.92 第41页共53页 7.9.4投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。 第42页共53页 §8基金份额持有人信息 8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 份 持有人结构 额 持有人 户均持有的基 机构投资者 个人投资者 级 户数(户) 金份额 持有份额 占总份额 持有份额 占总份 别 比例 额比例 大 成 现 金 558,571 5,017.73 10,370,213.64 0.37% 2,792,390,230.12 99.63% 增 利 货 币A 大 成 现 金 13 13,065,620.88 105,920,375.32 62.36% 63,932,696.07 37.64% 增 利 货 币B 合 558,584 5,321.69 116,290,588.96 3.91% 2,856,322,926.19 96.09% 计 注：1、下属分级基金份额比例的分母采用各自级别的份额，合计数比例的分母采用各分级基金份额的合计数。 2、持有人户数为有效户数，即存量份额大于零的账户。 8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 大成现金增 1,520,014.02 0.0542% 利货币A 基金管理人所有从业人员 大成现金增 - 0.0000% 持有本基金 利货币B 合计 1,520,014.02 0.0511% 注：下属分级基金份额比例的分母采用各自级别的份额，合计数比例的分母采用各分级基金份额 第43页共53页 的合计数。 8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基 大成现金增利货币A 0~10 金投资和研究部门负责人 大成现金增利货币B 0 持有本开放式基金 合计 0~10 本基金基金经理持有本开 大成现金增利货币A 0~10 放式基金 大成现金增利货币B 0 合计 0~10 §9开放式基金份额变动 单位：份 大成现金增利货 大成现金增利货 币A 币B 基金合同生效日（2012年11月20日）基 2,538,753,613.56 2,327,500,035.95 金份额总额 本报告期期初基金份额总额 2,691,482,078.41 233,981,084.00 本报告期基金总申购份额 3,939,144,984.12 640,472,863.10 减:本报告期基金总赎回份额 3,827,866,618.77 704,600,875.71 本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"- - - "填列） 本报告期期末基金份额总额 2,802,760,443.76 169,853,071.39 第44页共53页 §10重大事件揭示 10.1基金份额持有人大会决议 报告期内无基金份额持有人大会决议。 10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 一、基金管理人的重大人事变动 1、基金管理人于2017年2月18日发布了《大成基金管理有限公司关于高级管理人员变更 的公告》，经大成基金管理有限公司第六届董事会第二十四次会议（以下简称“董事会”）审议通过，杜鹏女士不再担任公司督察长。董事会同时决议，同意在公司新督察长任职前，由公司总经理罗登攀先生代为履行督察长职务，代为履职时间不超过90日。基金管理人于2017年5月17日发布了《大成基金管理有限公司关于总经理继续代为履行督察长职务的公告》，经公司第六届董事会第二十六次会议审议通过，决定继续由总经理罗登攀先生代为履行督察长职务。 代为履行职务的时间自董事会决议通过之日起不超过90日。 2、基金管理人于2017年2月18日发布了《大成基金管理有限公司关于高级管理人员变更 的公告》，经大成基金管理有限公司第六届董事会第二十四次会议审议通过，陈翔凯先生、谭晓冈先生和姚余栋先生担任公司副总经理。 二、基金托管人基金托管部门的重大人事变动 本基金托管人的专门基金托管部门本报告期内未发生重大人事变动。 10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内没有涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 10.4基金投资策略的改变 本基金投资策略在本报告期内没有重大改变。 10.5为基金进行审计的会计师事务所情况 本基金聘任的为本基金审计的会计师事务所为安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)，该事务所自基金合同生效日起为本基金提供审计服务至今。 10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期，本基金管理人、托管人及高级管理人员未受到监管部门稽查或处罚。 第45页共53页 10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 交易单元 占当期股票 占当期佣金 数量 成交金额 成交总额的比 佣金 总量的比例 备注 例 爱建证券 1 - 0.00% - 0.00% - 安信证券 1 - 0.00% - 0.00% - 北京高华 1 - 0.00% - 0.00% - 长城证券 1 - 0.00% - 0.00% - 川财证券 1 - 0.00% - 0.00% - 第一创业 1 - 0.00% - 0.00% - 东北证券 2 - 0.00% - 0.00% - 东方证券 1 - 0.00% - 0.00% - 东吴证券 1 - 0.00% - 0.00% - 东兴证券 1 - 0.00% - 0.00% - 方正证券 1 - 0.00% - 0.00% - 光大证券 2 - 0.00% - 0.00% - 广发证券 2 - 0.00% - 0.00% - 国金证券 2 - 0.00% - 0.00% - 国盛证券 1 - 0.00% - 0.00% - 国泰君安 2 - 0.00% - 0.00% - 国信证券 1 - 0.00% - 0.00% - 海通证券 1 - 0.00% - 0.00% - 红塔证券 1 - 0.00% - 0.00% - 宏源证券 1 - 0.00% - 0.00% - 华创证券 1 - 0.00% - 0.00% - 华泰证券 1 - 0.00% - 0.00% - 华西证券 1 - 0.00% - 0.00% - 联讯证券 1 - 0.00% - 0.00% - 民生证券 1 - 0.00% - 0.00% - 南京证券 1 - 0.00% - 0.00% - 平安证券 1 - 0.00% - 0.00% - 第46页共53页 齐鲁证券 1 - 0.00% - 0.00% - 瑞银证券 2 - 0.00% - 0.00% - 山西证券 1 - 0.00% - 0.00% - 上海证券 1 - 0.00% - 0.00% - 申银万国 1 - 0.00% - 0.00% - 世纪证券 1 - 0.00% - 0.00% - 天风证券 2 - 0.00% - 0.00% - 万和证券 1 - 0.00% - 0.00% - 西部证券 1 - 0.00% - 0.00% - 西藏东财证 1 - 0.00% - 0.00% - 券 湘财证券 1 - 0.00% - 0.00% - 兴业证券 2 - 0.00% - 0.00% - 银河证券 4 - 0.00% - 0.00% - 英大证券 1 - 0.00% - 0.00% - 招商证券 2 - 0.00% - 0.00% - 浙商证券 1 - 0.00% - 0.00% - 中金公司 3 - 0.00% - 0.00% - 中信建投 2 - 0.00% - 0.00% - 中信证券 2 - 0.00% - 0.00% - 中银国际 2 - 0.00% - 0.00% - 中原证券 1 - 0.00% - 0.00% - 注：根据中国证监会颁布的《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基金字[2007]48号）的有关规定，本公司制定了租用证券公司交易单元的选择标准和程序。 租用证券公司交易单元的选择标准主要包括： （一）财务状况良好，最近一年无重大违规行为； （二）经营行为规范，内控制度健全，能满足各投资组合运作的保密性要求； （三）研究实力较强，能提供包括研究报告、路演服务、协助进行上市公司调研等研究服务； （四）具备各投资组合运作所需的高效、安全的通讯条件，有足够的交易和清算能力，满足各投资组合证券交易需要； （五）能提供投资组合运作、管理所需的其他券商服务； （六）相关基金合同、资产管理合同以及法律法规规定的其他条件。 租用证券公司交易单元的程序：首先根据租用证券公司交易单元的选择标准形成《券商服务评价表》，然后根据评分高低进行选择基金交易单元。 第47页共53页 本报告期内本基金租用证券公司交易单元的变更情况如下： 本报告期内新增交易单元：西藏东财、天风证券、瑞银证券，本报告期内退出交易单元：长城证券。 10.8偏离度绝对值超过0.5%的情况 本基金本报告期内无偏离度绝对值超过0.5%的情况。 10.9其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 关于大成现金增利货币市场基 1 金暂停大额申购（含定期定额 中国证监会指定报刊及本公 2017年6月 申购）及基金转换转入业务公 司网站 30日 告 2 大成现金增利货币市场基金 中国证监会指定报刊及本公 2017年4月 2017年第1季度报告 司网站 21日 3 大成现金增利货币市场基金 中国证监会指定报刊及本公 2017年3月 2016年年度报告摘要 司网站 25日 4 大成现金增利货币市场基金 中国证监会指定报刊及本公 2017年3月 2016年年度报告 司网站 25日 5 大成现金增利货币市场基金 中国证监会指定报刊及本公 2017年1月 2016年第4季度报告 司网站 21日 大成现金增利货币市场基金更 中国证监会指定报刊及本公 2017年1月 6 新招募说明书(2016年第2期)- 司网站 5日 摘要 大成现金增利货币市场基金更 中国证监会指定报刊及本公 2017年1月 7 新招募说明书(2016年第2期)- 司网站 5日 摘要 8 大成现金增利货币市场基金更 中国证监会指定报刊及本公 2017年1月 新招募说明书(2016年第2期) 司网站 5日 关于增加北京恒天明泽基金销 中国证监会指定报刊及本公 2017年3月 9 售有限公司为开放式基金销售 司网站 25日 机构并开通相关业务的公告 关于大成基金管理有限公司旗 中国证监会指定报刊及本公 2017年1月 10 下部分基金增加郑州银行股份 司网站 11日 有限公司为销售机构的公告 关于大成基金管理有限公司旗 中国证监会指定报刊及本公 2017年3月 11 下部分基金增加长沙银行股份 司网站 7日 有限公司为销售机构的公告 关于大成基金管理有限公司旗 中国证监会指定报刊及本公 2017年5月 12 下部分基金增加上海银行股份 司网站 12日 有限公司为销售机构的公告 第48页共53页 关于大成基金管理有限公司旗 13 下部分基金增加上海基煜基金 中国证监会指定报刊及本公 2017年3月 销售有限公司为销售机构的公 司网站 31日 告 关于大成基金管理有限公司旗 14 下部分基金增加上海基煜基金 中国证监会指定报刊及本公 2017年6月 销售有限公司为销售机构的公 司网站 28日 告 关于大成基金管理有限公司旗 中国证监会指定报刊及本公 2017年2月 15 下部分基金增加汉口银行股份 司网站 15日 有限公司为销售机构的公告 关于大成基金管理有限公司旗 中国证监会指定报刊及本公 2017年4月 16 下部分基金增加方正证券股份 司网站 11日 有限公司为销售机构的公告 关于大成基金管理有限公司旗 17 下部分基金增加北京植信基金 中国证监会指定报刊及本公 2017年6月 销售有限公司为销售机构的公 司网站 14日 告 18 关于大成基金管理有限公司撤 中国证监会指定报刊及本公 2017年1月 销西安分公司的公告 司网站 6日 大成基金管理有限公司关于总 中国证监会指定报刊及本公 2017年5月 19 经理继续代为履行督察长职务 司网站 17日 的公告 大成基金管理有限公司关于通 20 过网上直销系统适用渠道大成 中国证监会指定报刊及本公 2017年1月 钱柜交易实施费率优惠活动的 司网站 11日 公告 大成基金管理有限公司关于调 中国证监会指定报刊及本公 2017年3月 21 整网上直销系统招行直联渠道 司网站 8日 基金交易费率优惠的公告 大成基金管理有限公司关于调 中国证监会指定报刊及本公 2017年5月 22 整网上直销系统建行直联渠道 司网站 4日 基金交易费率优惠的公告 大成基金管理有限公司关于旗 中国证监会指定报刊及本公 2017年1月 23 下基金投资非公开发行股票的 司网站 19日 公告 大成基金管理有限公司关于旗 中国证监会指定报刊及本公 2017年4月 24 下基金投资非公开发行股票的 司网站 1日 公告 大成基金管理有限公司关于旗 中国证监会指定报刊及本公 2017年4月 25 下基金投资非公开发行股票的 司网站 28日 公告 26 大成基金管理有限公司关于旗 中国证监会指定报刊及本公 2017年5月 下基金投资非公开发行股票的 司网站 27日 第49页共53页 公告 大成基金管理有限公司关于旗 中国证监会指定报刊及本公 2017年1月 27 下基金实行网上直销申购费率 司网站 3日 优惠的公告 大成基金管理有限公司关于旗 中国证监会指定报刊及本公 2017年6月 28 下基金持有的“中文在线”股 司网站 2日 票估值调整的公告 大成基金管理有限公司关于旗 中国证监会指定报刊及本公 2017年6月 29 下基金持有的“三诺生物”股 司网站 2日 票估值调整的公告 大成基金管理有限公司关于旗 中国证监会指定报刊及本公 2017年6月 30 下基金持有的“乐视网”股票 司网站 2日 估值调整的公告 大成基金管理有限公司关于旗 中国证监会指定报刊及本公 2017年1月 31 下部分基金增加万联证券有限 司网站 17日 责任公司为销售机构的公告 大成基金管理有限公司关于旗 32 下部分基金增加上海利得基金 中国证监会指定报刊及本公 2017年6月 销售有限公司为销售机构的公 司网站 27日 告 大成基金管理有限公司关于公 中国证监会指定报刊及本公 2017年1月 33 司旗下部分基金估值调整的公 司网站 17日 告 大成基金管理有限公司关于公 中国证监会指定报刊及本公 2017年2月 34 司旗下部分基金估值调整的公 司网站 11日 告 大成基金管理有限公司关于公 中国证监会指定报刊及本公 2017年3月 35 司旗下部分基金估值调整的公 司网站 17日 告 大成基金管理有限公司关于公 中国证监会指定报刊及本公 2017年4月 36 司旗下部分基金估值调整的公 司网站 18日 告 大成基金管理有限公司关于公 中国证监会指定报刊及本公 2017年4月 37 司旗下部分基金估值调整的公 司网站 22日 告 大成基金管理有限公司关于公 中国证监会指定报刊及本公 2017年5月 38 司旗下部分基金估值调整的公 司网站 12日 告 大成基金管理有限公司关于公 中国证监会指定报刊及本公 2017年5月 39 司旗下部分基金估值调整的公 司网站 24日 告 大成基金管理有限公司关于高 中国证监会指定报刊及本公 2017年2月 40 级管理人员变更的公告（姚余 司网站 18日 栋） 第50页共53页 大成基金管理有限公司关于高 中国证监会指定报刊及本公 2017年2月 41 级管理人员变更的公告（谭晓 司网站 18日 冈） 大成基金管理有限公司关于高 中国证监会指定报刊及本公 2017年2月 42 级管理人员变更的公告（杜鹏） 司网站 18日 大成基金管理有限公司关于高 中国证监会指定报刊及本公 2017年2月 43 级管理人员变更的公告（陈翔 司网站 18日 凯） 44 大成基金管理有限公司关于撤 中国证监会指定报刊及本公 2017年4月 销北京理财中心的公告 司网站 14日 大成基金管理有限公司关于 45 《上海证券交易所分级基金业 中国证监会指定报刊及本公 2017年4月 务管理指引》实施的风险提示 司网站 26日 公告 大成基金管理有限公司关于 46 《上海证券交易所分级基金业 中国证监会指定报刊及本公 2017年4月 务管理指引》实施的风险提示 司网站 27日 公告 大成基金管理有限公司关于 47 《上海证券交易所分级基金业 中国证监会指定报刊及本公 2017年4月 务管理指引》实施的风险提示 司网站 28日 公告 大成基金管理有限公司关于 48 《上海证券交易所分级基金业 中国证监会指定报刊及本公 2017年4月 务管理指引》实施的风险提示 司网站 29日 公告 49 大成基金管理有限公司更正公 中国证监会指定报刊及本公 2017年3月 告 司网站 29日 大成基金关于旗下部分基金增 中国证监会指定报刊及本公 2017年6月 50 加平安证券股份有限公司为销 司网站 16日 售机构的公告 大成基金关于旗下部分基金增 中国证监会指定报刊及本公 2017年6月 51 加北京肯特瑞财富投资管理有 司网站 21日 限公司为销售机构的公告 大成基金关于旗下部分基金增 中国证监会指定报刊及本公 2017年5月 52 加北京虹点基金销售有限公司 司网站 6日 为销售机构的公告 第51页共53页 §11影响投资者决策的其他重要信息 11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 无。 11.2影响投资者决策的其他重要信息 无。 第52页共53页 §12备查文件目录 12.1备查文件目录 1、中国证监会批准设立大成现金增利货币市场基金的文件； 2、《大成现金增利货币市场基金基金合同》； 3、《大成现金增利货币市场基金托管协议》； 4、大成基金管理有限公司批准文件、营业执照、公司章程； 5、本报告期内在指定报刊上披露的各种公告原稿。 12.2存放地点 本报告存放在本基金管理人和托管人的住所。 12.3查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，或登录本基金管理人网站http://www.dcfund.com.cn进行 查阅。 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人大成基金管理有限公司。 客户服务中心电话：400-888-5558（免长途通话费用） 国际互联网网址：http://www.dcfund.com.cn 大成基金管理有限公司 2017年8月24日 第53页共53页