大成景恒混合型证券投资基金 2022 年年度报告 2022 年 12 月 31 日 基金管理人：大成基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 送出日期：2023 年 3 月 30 日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 03 月 29 日复核了本报告 中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告财务资料已经审计。安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金出具了无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。 本报告期自 2022 年 01 月 01 日起至 12 月 31 日止。 1.2 目录 §1 重要提示及目录......2 1.1 重要提示 ...... 2 1.2 目录 ...... 3 §2 基金简介 ......5 2.1 基金基本情况 ...... 5 2.2 基金产品说明 ...... 5 2.3 基金管理人和基金托管人 ...... 5 2.4 信息披露方式 ...... 6 2.5 其他相关资料 ...... 6 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ......6 3.1 主要会计数据和财务指标 ...... 6 3.2 基金净值表现 ...... 8 3.3 过去三年基金的利润分配情况 ...... 10 §4 管理人报告 ...... 11 4.1 基金管理人及基金经理情况 ...... 11 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ...... 13 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ...... 13 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ...... 14 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ...... 14 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ...... 15 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ...... 16 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ...... 17 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ...... 17 §5 托管人报告 ...... 17 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ...... 17 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ..... 17 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ...... 17 §6 审计报告 ...... 17 §7 年度财务报表 ......19 7.1 资产负债表 ...... 19 7.2 利润表 ...... 21 7.3 净资产（基金净值）变动表 ...... 22 7.4 报表附注 ...... 25 §8 投资组合报告 ......58 8.1 期末基金资产组合情况 ...... 58 8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ...... 59 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ...... 59 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ...... 63 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ...... 70 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ...... 70 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ...... 70 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ...... 70 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ...... 71 8.10 本基金投资股指期货的投资政策 ...... 71 8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ...... 71 8.12 投资组合报告附注 ...... 71 §9 基金份额持有人信息...... 72 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ...... 72 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ...... 73 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ...... 73 9.4 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理本人及其直系亲属持有本人管理的产品情 况 ...... 73 §10 开放式基金份额变动...... 73 §11 重大事件揭示...... 74 11.1 基金份额持有人大会决议 ...... 74 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...... 74 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ...... 74 11.4 基金投资策略的改变 ...... 74 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ...... 75 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ...... 75 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ...... 75 11.8 其他重大事件 ...... 77 §12 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 79 12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况...... 79 12.2 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 79 §13 备查文件目录...... 79 13.1 备查文件目录 ...... 79 13.2 存放地点 ...... 80 13.3 查阅方式 ...... 80 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 大成景恒混合型证券投资基金 基金简称 大成景恒混合 基金主代码 090019 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2018 年 6 月 26 日 基金管理人 大成基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 报告期末基金份 103,095,062.87 份 额总额 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基 大成景恒混合 A 大成景恒混合 C 金简称 下属分级基金的交 090019 006038 易代码 报告期末下属分级 58,888,607.46 份 44,206,455.41 份 基金的份额总额 2.2 基金产品说明 投资目标 本混合型基金将秉承价值投资的基本理念，依据宏观经济长期运行 趋势和市场环境的变化预期，自上而下稳健配置资产，自下而上精 选证券，有效分散风险，力争实现基金资产的长期稳定增长。 投资策略 本基金以经风险调整后的收益最大化为目标，在合理运用金融工程 技术的基础上，因时制宜，把握宏观经济和投资市场的长期变化趋 势，根据经济周期和市场预期动态调整投资组合比例，自上而下配 置资产，自下而上精选证券，有效分散风险，谋求基金资产长期稳 定的增长。 业绩比较基准 基金业绩比较基准为80％×沪深300指数收益率＋20％×中证综合 债券指数收益率 风险收益特征 本基金属于混合型基金，预期风险与预期收益低于股票型基金，高 于债券型基金与货币市场基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 大成基金管理有限公司 中国银行股份有限公司 信息披露 姓名 段皓静 许俊 负责人 联系电话 0755-83183388 010-66596688 电子邮箱 office@dcfund.com.cn fxjd_hq@bank-of-china.com 客户服务电话 4008885558 95566 传真 0755-83199588 010-66594942 注册地址 广东省深圳市南山区海德三道 北京市西城区复兴门内大街 1 号 1236 号大成基金总部大厦 5 层、 27-33 层 办公地址 广东省深圳市南山区海德三道 北京市西城区复兴门内大街 1 号 1236 号大成基金总部大厦 5 层、 27-33 层 邮政编码 518054 100818 法定代表人 吴庆斌 刘连舸 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》 登载基金年度报告正文的管理人互联网网址http://www.dcfund.com.cn 基金年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 会计师事务所 安永华明会计师事务所（特殊 北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 普通合伙） 17 层 01-12 室 注册登记机构 大成基金管理有限公司 广东省深圳市南山区海德三道 1236 号大成基 金总部大厦 5 层、27-33 层 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1. 2022 年 2021 年 2020 年 1 期 间数 大成景恒混合 大成景恒混合 大成景恒混合 大成景恒混 据和 大成景恒混合 A 大成景恒混合 C A C A 合 C 指标 本期 已实 -8,560,179.08 -2,352,020.73 7,282,577.04 1,353,477.62 6,158,504.24 818,098.76 现收 益 本期 -21,070,798.7 -16,137,411.8 11,444,830.6 2,204,550.54 8,575,260.62 1,084,954.3 利润 7 4 5 8 加权 平均 基金 -0.3881 -0.5044 0.4827 0.4681 0.2729 0.2635 份额 本期 利润 本期 加权 平均 -19.16% -24.30% 27.11% 26.02% 18.01% 16.98% 净值 利润 率 本期 基金 份额 -7.46% -8.03% 29.83% 29.02% 22.19% 21.53% 净值 增长 率 3.1. 2 期 末数 2022 年末 2021 年末 2020 年末 据和 指标 期末 可供 58,907,451.89 33,660,761.42 27,969,660.3 6,021,917.77 20,312,275.8 2,084,039.5 分配 3 7 1 利润 期末 可供 分配 1.0003 0.7614 1.1674 0.9429 0.8549 0.6360 基金 份额 利润 期末 基金 117,665,800.2 89,130,844.07 51,723,871.1 13,998,457.2 39,511,686.4 5,566,362.7 资产 5 7 6 0 8 净值 期末 基金 1.998 2.016 2.159 2.192 1.663 1.699 份额 净值 3.1. 3 累 计期 2022 年末 2021 年末 2020 年末 末指 标 基金 份额 累计 97.04% 100.00% 112.92% 117.46% 64.00% 68.55% 净值 增长 率 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。 3、所述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 4、根据我司 2018 年 6 月 19 日《关于大成景恒保本混合型证券投资基金保本周期到期安排及 转型为大成景恒混合型证券投资基金后相关业务规则及增设 C 类基金份额的公告》，自 2018 年 6 月 26 日起，大成景恒混合型证券投资基金增加收取销售服务费的 C 类份额。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 大成景恒混合 A 份额净值增 业绩比较 业绩比较基 份额净值 阶段 长率标准差 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④ 增长率① ② 率③ 准差④ 过去三个月 6.22% 1.13% 1.48% 1.03% 4.74% 0.10% 过去六个月 -1.28% 1.21% -10.73% 0.88% 9.45% 0.33% 过去一年 -7.46% 1.46% -16.91% 1.02% 9.45% 0.44% 过去三年 46.80% 1.33% -1.24% 1.04% 48.04% 0.29% 自基金合同生效 97.04% 1.34% 13.05% 1.05% 83.99% 0.29% 起至今 大成景恒混合 C 份额净值增 业绩比较 业绩比较基 份额净值 阶段 长率标准差 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④ 增长率① ② 率③ 准差④ 过去三个月 6.11% 1.13% 1.48% 1.03% 4.63% 0.10% 过去六个月 -1.61% 1.21% -10.73% 0.88% 9.12% 0.33% 过去一年 -8.03% 1.45% -16.91% 1.02% 8.88% 0.43% 过去三年 44.21% 1.33% -1.24% 1.04% 45.45% 0.29% 自基金合同生效 100.00% 1.35% 18.16% 1.05% 81.84% 0.30% 起至今 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收益率变动的比较 注：本基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定。建仓期结束时，本基金的投资组合比例符合基金合同的约定。 3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的 比较 注：合同生效当年按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。 3.3 过去三年基金的利润分配情况 无。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 大成基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[1999]10 号文批准，于 1999 年 4 月 12 日正 式成立，是中国证监会批准成立的首批十家基金管理公司之一，注册资本为 2 亿元人民币，注册地为深圳。目前公司由三家股东组成，分别为中泰信托有限责任公司(50%)、光大证券股份有限公司(25%)、中国银河投资管理有限公司(25%)。公司业务资质齐全，是全国同时具有境内、境外社保基金管理人资格和基本养老保险基金管理人资格的四家基金公司之一，全面涵盖公募基金、机构投资、海外投资、财富管理、养老金管理、私募股权投资等业务，旗下大成国际资产管理公司具备 QFII、RQFII 等资格。 历经二十多年的发展，大成基金形成了以长期投资能力为核心竞争优势，打造了一支具有良好职业素养和丰富经验的资产管理队伍。目前已形成权益、固定收益、量化投资、商品期货、境外投资、大类资产配置等六大投资团队，全面覆盖各类投资领域。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基金经理 姓名 职务 （助理）期限 证券从 说明 任职日期 离任日期 业年限 清华大学经济学硕士。2004 年 9 月至 2008 年 5 月就职于华夏基金管理有限公司基金 运作部。2008 年加入大成基金管理有限公 司，曾担任规划发展部高级产品设计师、 数量与指数投资部总监助理，现任指数与 期货投资部副总监。2012 年 8 月 28 日至 2014 年 1 月 23 日任大成中证 500 沪市交 本基金基 易型开放式指数证券投资基金联接基金基 金经理， 金经理。2014 年 1 月 24 日至 2014 年 2 月 苏 秉 指数与期 2018 年 6 - 18 年 17日任大成健康产业股票型证券投资基金 毅 货投资部 月 26 日 基金经理。2012 年 2 月 9 日至 2014 年 9 副总监 月 11 日任深证成长 40 交易型开放式指数 证券投资基金及大成深证成长 40 交易型 开放式指数证券投资基金联接基金基金经 理。2012 年 8 月 24 日至 2022 年 12 月 8 日任中证 500 沪市交易型开放式指数证券 投资基金基金经理。2013 年 1 月 1 日至 2015 年 8 月 25 日任大成沪深 300 指数证 券投资基金基金经理。2013 年 2 月 7 日起 任大成中证 100 交易型开放式指数证券投 资基金基金经理。2015 年 6 月 5 日起任大 成深证成份交易型开放式指数证券投资基 金基金经理。2015 年 6 月 29 日至 2020 年 11 月 13 日任大成中证互联网金融指数分 级证券投资基金基金经理。2016 年 3 月 4 日起任大成核心双动力混合型证券投资基 金、大成沪深 300 指数证券投资基金基金 经理。2018 年 6 月 26 日起任大成景恒混 合型证券投资基金基金经理。2021 年 4 月 23日起任大成智惠量化多策略灵活配置混 合型证券投资基金基金经理。具有基金从 业资格。国籍：中国 香港中文大学理学（金融工程）硕士。2018 年 5 月加入大成基金管理有限公司，现任 指数与期货投资部研究员兼基金经理助 理。2022 年 12 月 19 日起任大成有色金属 期货交易型开放式指数证券投资基金、大 成有色金属期货交易型开放式指数证券投 资基金联接基金、大成上海金交易型开放 式证券投资基金、大成绝对收益策略混合 型发起式证券投资基金、大成沪深 300 指 数证券投资基金、大成景恒混合型证券投 本基金基 2022 年 资基金、大成核心双动力混合型证券投资 刘旺 金经理助 12 月 19 - 4 年 基金、大成智惠量化多策略灵活配置混合 理 日 型证券投资基金、大成中证上海环交所碳 中和交易型开放式指数证券投资基金、大 成中证全指医疗保健设备与服务交易型开 放式指数证券投资基金、大成深证成长 40 交易型开放式指数证券投资基金、大成深 证成长 40 交易型开放式指数证券投资基 金联接基金、大成深证成份交易型开放式 指数证券投资基金、大成中证电池主题指 数型发起式证券投资基金、大成动态量化 配置策略混合型证券投资基金基金经理助 理。具备基金从业资格。国籍：中国 注：1、任职日期、离任日期为本基金管理人作出决定之日。 2、证券从业年限的计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 无。 4.1.4 基金经理薪酬机制 无。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在规范基金运作和严格控制投资风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度和控制方法 根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的规定，公司制订了《大成基金管理有限公司公平交易制度》、《大成基金管理有限公司异常交易监控与报告制度》。公司旗下投资组合严格按照制度的规定，参与股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动，内容包括授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等与投资管理活动相关的各个环节。研究部负责提供投资研究支持，投资部门负责投资决策，交易管理部负责实施交易并实时监控，监察稽核部负责事前监督、事中检查和事后稽核，风险管理部负责对交易情况进行合理性分析，通过多部门的协作互控，保证了公平交易的可操作、可稽核和可持续。 4.3.2 公平交易制度的执行情况 报告期内，基金管理人严格执行了公平交易的原则和制度。基金管理人运用统计分析方法和 工具，对旗下所有投资组合间连续 4 个季度的日内、3 日内及 5 日内股票及债券交易同向交易价 差进行分析，针对同一基金经理管理的多个投资组合及公私募兼任基金经理管理的多个投资组合的投资交易行为加强了公平交易监测与分析，包括对不同时间窗下（同日、3 日、5 日、10 日）反向交易和同向交易价差监控的分析。分析结果表明：债券交易同向交易频率较低；部分股票同向交易溢价率较大主要来源于投资策略差异、市场因素（如个股当日价格振幅较高）及组合经理交易时机选择，即投资组合成交时间不一致以及成交价格的日内较大变动导致个别些组合间的成交价格差异较大，同时结合交易价差专项统计分析，未发现违反公平交易原则的异常情况。 4.3.2.1 增加执行的基金经理公平交易制度执行情况及公平交易管理情况 无。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 报告期内，基金管理人旗下所有投资组合未发现存在异常交易行为。主动投资组合间股票交易存在 8 笔同日反向交易，原因为流动性需要或投资策略需要。主动型投资组合与指数型投资组合之间或指数型投资组合之间存在股票同日反向交易，但不存在参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该股当日成交量 5%的情形；主动投资组合间债券交易存在 4 笔同日 反向交易，原因为流动性需要或合规比例调整。投资组合间相邻交易日反向交易的市场成交比例、成交均价等交易结果数据表明该类交易不对市场产生重大影响，无异常。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 无论国际地缘政治，还是国际宏观经济、资本市场，2022 都是跌宕起伏的一年。 能源短缺问题进一步激化，全球通胀高企，但经济环境依然不好，未来进入衰退的可能性正在上升。迫于通胀压力，美联储鹰派尽显，美元指数和美债收益率一路走高。 资本市场的动荡，也成为了时代的注脚。以美股为首，境外主要股票市场一度跌幅巨大。A股市场也经历了一定程度的波动。上半年，国际地缘政治冲突等因素导致了外资撤离，股票下跌又引发了更多资金触及止损条件被动卖出，形成正反馈效应，市场流动性非常脆弱，无力承接卖压，大体处于单边下跌状态，直至出清止跌。阶段性反弹后，类似的剧本在下半年又再上演，虽然烈度有所不及，但还是有一定的相似之处。总体来说，在几波下跌中，价值风格表现出了良好的防御属性，而在市场止跌回升后，则是进攻属性较强的成长股引领反弹。 本年度 A 股市场整体表现不佳，本基金曾在一季度和三季度短暂降低仓位，部分减少了损失， 但由于市场系统性风险原因，基金净值受到了较大的冲击。尤其是三、四月以后，流动性冲击较大、小盘股情况更为严重，基金净值也出现了较大回撤。 随后，基金持仓股票也随之迅速反弹。基于超跌反转的思路，基金全年一直超配了跌幅较深、未来基本面改善潜力较大的制造、科技类板块，还着重增配了超跌的科创板股票。组合在五六月份新能源引领的行情中反弹强度稍显不足，在四季度则受惠于信创、医疗行情，表现较好。 本年度基金 A 类份额净值下跌 7.46%，跌幅小于沪深 300、中证 500、中证 1000 等宽基指数。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末大成景恒混合 A 的基金份额净值为 1.998 元，本报告期基金份额净值增长率 为-7.46%，同期业绩比较基准收益率为-16.91%；截至本报告期末大成景恒混合 C 的基金份额净值为 2.016 元，本报告期基金份额净值增长率为-8.03%，同期业绩比较基准收益率为-16.91% 。4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望明年，经济完全复苏尚需时日，宏观经济环境大概率将有所改善。通胀水平对货币政策影响有限，预计市场流动性仍将维持较为宽松的状态。 对于股票市场，经济弱复苏和流动性宽松的组合较为友好。上市公司基本面在边际上持续改善，将有效提振投资者信心，宏观经济在短期内也不会过热到促使货币政策转向。经过之前的调整，大量股票目前处于中长期的低位区间，未来估值修复的空间较大。 明年市场风格有望趋于均衡，各个行业都有阶段性表现的机会，只是节奏和弹性的区别。缺乏强势主线的市场环境，有望为本基金的轮动操作提供较为友好的土壤，反转因子也会有用武之地。本基金将持续寻找在当前市场环境下被低估、盈亏比理想的风格和行业。经历本年度的回调后，成长风格处于相对超跌的位置，目前本基金行业构成偏向于小盘成长，但未来也会随着行情的发展进行调整。 自本基金转型为偏股型混合基金以来，一直坚持小盘反转的投资风格，至今已经接近五年时间，随着市场的风格起伏，经历了逆境顺境。二级市场不存在圣杯，没有一种投资方法是完美的，不管是策略还是基金经理，总会有其优势和短板，也必然会遭遇下风期。比如说，我们选取了偏左侧的投资体系，追求价格的确定性和较低的冲击成本，相应地就要付出时间上的不确定性作为代价，也意味着在强趋势的环境中相对跑输。采用了某个策略或者投资于某个产品，就必须同时接纳其优点和缺点，也要有阶段性不利的预期。明年时值新一年的开端，资本市场可能表现为逻辑多变，我们将在坚持基本风格的基础上，充分评估所采用具体策略的风险，争取在市场有变时及时应对。 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 本报告期内，依据相关的法律法规、基金合同以及内部监察稽核制度，本基金管理人对本基金运作、内部管理、制度执行及遵规守法情况进行了监察稽核。内部监察稽核的重点是：国家法律法规及行业监管规则的执行情况；基金合同的遵守情况；内部规章制度的执行情况；资讯管制和保密工作落实情况；员工职业操守规范情况，目的是规范基金财产的运作，防范和控制投资风险，确保经营业务的稳健运行和受托资产的安全完整，维护本基金份额持有人的合法权益。 （一）根据最新的法律法规、规章、规范性文件，本基金管理人及时制定了相应的公司制度，并对现有制度进行不断修订和完善，确保本基金管理人内控制度的适时性、全面性和合法合规性。同时，为保障制度的适时性，避免部分内控制度、业务规则与业务发展不相适应，报告期内本基金管理人组织各部门对内部管理制度作了进一步梳理和完善。 （二）全面加强风险监控，不断提高基金业务风险管理水平。为督促各部门完善并落实各项内控措施，公司严格执行风险控制管理员制度，健全内控工作协调机制及监督机制，并进一步加强投资风险数量化评价能力及事前风险防范能力，有效防范相关业务风险。同时，公司严格执行投资报备制度，建立了基金从业人员证券投资管理监控信息系统，将投资报备工作纳入常态。 （三）日常监察和专项监察相结合，确保监察稽核的有效性和深入性。本年度，公司继续对本基金销售、宣传等方面的材料、协议及其他法律资料等进行了严格审查，对本基金各项投资比例、投资权限、基金交易、股票投资限制、股票库维护等方面进行实时监察，同时，还专门针对 基金投资交易（包括公平交易、转债投资、投资权限、投资比例、流动性风险、基金重仓股等）、基金运营（基金头寸、基金结算、登记清算等）、网上交易、基金销售等进行专项监察。通过日常监察，保证了公司监察的全面性、实时性，通过专项监察，及时发现并纠正了业务中的潜在风险，加强了业务部门和人员的风险意识，从而较好地预防了风险的发生。 （四）加强了对投资管理人员通讯工具在交易时间的集中管理，定期或不定期的对投资管理人员的网络即时通讯记录、电话录音等进行抽查，有效的防范了各种形式的利益输送行为。 （五）以多种方式加强合规教育与培训，提高全公司的合规守法意识。及时向全公司传达与基金相关的法律法规，并要求公司各部门贯彻到日常工作中。公司监察稽核部通过解答各业务部门提出的法律问题，提供法律依据，对于较为重大疑难法律事项及时咨询公司外部律师或监管部门，避免了业务发展中的盲目性，及时防范风险，维护了基金份额持有人的利益。 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人指导基金估值业务的领导小组为公司估值委员会，公司估值委员会主要负责估值政策和估值程序的制定、修订以及执行情况的监督。估值委员会由股票投资部、固定收益总部、研究部、指数与期货投资部、大类资产配置部、权益专户投资部、国际业务部、交易管理部、风险管理部、监察稽核部、基金运营部指定人员组成。公司估值委员会的相关成员均具备相应的专业胜任能力和相关工作经历，估值委员会成员中包括七名投资组合经理。 股票投资部、固定收益总部、研究部、指数与期货投资部、大类资产配置部、权益专户投资部、国际业务部、风险管理部负责关注相关投资品种的动态，评判基金持有的投资品种是否处于不活跃的交易状态或者最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件，从而确定估值日需要进行估值测算或者调整的投资品种；提出合理的数量分析模型对需要进行估值测算或者调整的投资品种进行公允价值定价与计量；定期对估值政策和程序进行评价，以保证其持续适用；交易管理部负责关注相关投资品种的流动性状况，协助反馈其市场交易信息；基金运营部负责日常的基金资产的估值业务，执行基金估值政策，并负责与托管行沟通估值调整事项；监察稽核部负责审核估值政策和程序的一致性，监督估值委员会工作流程中的风险控制，并负责估值调整事项的信息披露工作。 本基金的日常估值程序由基金运营部基金估值核算人员执行，并与托管银行的估值结果核对一致。基金估值政策的议定和修改采用集体讨论机制，投资组合经理作为估值小组成员，对持仓证券的交易情况、信息披露情况保持应有的职业敏感，向估值委员会提供估值参考信息，参与估值政策讨论。对需采用特别估值程序的证券，基金管理人及时启动特别估值程序，由估值委员会讨论议定特别估值方案并与托管行沟通后由基金运营部具体执行。 本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。截止报告期末本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司及中证指数有限公司签署服务协议，由中央国债登记结算有限责任公司按约定提供银行间交易的债券品种的估值数据，由中证指数有限公司按约定提供交易所交易的债券品种的估值数据和流通受限股票的折扣率数据。 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金管理人将严格按照本基金基金合同的规定进行收益分配。本报告期内本基金无收益分配事项。 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在大成景恒混合型证券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”、“关联方承销证券”、“关联方证券出借”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确和完整。 §6 审计报告 审计报告标题 审计报告 审计报告收件人 大成景恒混合型证券投资基金全体基金份额持有人 审计意见 我们审计了大成景恒混合型证券投资基金的财务报表（以下 简称“大成景恒混合基金”），包括 2022 年 12 月 31 日的资产 负债表，2022 年度的利润表、净资产（基金净值）变动表以 及相关财务报表附注。 我们认为，后附的大成景恒混合基金 的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了大成景恒混合基金2022年12月31日的财务状况 以及 2022 年度的经营成果和净值变动情况。 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。 审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一 形成审计意见的基础 步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职 业道德守则，我们独立于大成景恒混合基金，并履行了职业 道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充 分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 大成景恒混合型证券投资基金管理层对其他信息负责。其他 信息包括年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们 的审计报告。我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信 息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。 结合我 其他信息 们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过 程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了 解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。基于我 们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我 们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。 管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实 现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财 管理层和治理层对财务报表的责 务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。在编制财务 任 报表时，管理层负责评估大成景恒混合基金的持续经营能力， 披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设， 除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。 治理 层负责监督大成景恒混合基金的财务报告过程。 我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导 致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报 告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则 执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于 舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影 响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认 为错报是重大的。 注册会计师对财务报表审计的责 在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业 任 判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作： （1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错 报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、 适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能 涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之 上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现 由于错误导致的重大错报的风险。 （2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程 序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。 （3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计 及相关披露的合理性。 （4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同 时，根据获取的审计证据，就可能导致对大成景恒混合基金 持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确 定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性， 审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报 表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留 意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而， 未来的事项或情况可能导致大成景恒混合基金不能持续经 营。 （5）评价财务报表的总体列报（包括披露）、结构和内 容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。 我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计 发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得 关注的内部控制缺陷。 会计师事务所的名称 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 注册会计师的姓名 昌 华 吴嘉欣 会计师事务所的地址 北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室 审计报告日期 2023 年 3 月 29 日 §7 年度财务报表 7.1 资产负债表 会计主体：大成景恒混合型证券投资基金 报告截止日：2022 年 12 月 31 日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 上年度末 2022 年 12 月 31 日 2021 年 12 月 31 日 资 产： 银行存款 7.4.7.1 13,282,543.14 4,256,762.93 结算备付金 545,255.12 75,403.64 存出保证金 50,489.14 7,203.68 交易性金融资产 7.4.7.2 194,127,862.62 60,910,493.37 其中：股票投资 193,800,806.72 60,910,493.37 基金投资 - - 债券投资 327,055.90 - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 其他投资 - - 衍生金融资产 7.4.7.3 - - 买入返售金融资产 7.4.7.4 - - 债权投资 7.4.7.5 - - 其中：债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 其他投资 - - 其他债权投资 7.4.7.6 - - 其他权益工具投资 7.4.7.7 - - 应收清算款 472,689.56 79,655.09 应收股利 - - 应收申购款 1,625,972.15 1,018,397.68 递延所得税资产 - - 其他资产 7.4.7.8 - 590.34 资产总计 210,104,811.73 66,348,506.73 负债和净资产 附注号 本期末 上年度末 2022 年 12 月 31 日 2021 年 12 月 31 日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 7.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付清算款 2,293,443.90 - 应付赎回款 129,420.18 191,446.10 应付管理人报酬 266,432.79 69,739.07 应付托管费 44,405.47 11,623.18 应付销售服务费 46,187.43 4,434.58 应付投资顾问费 - - 应交税费 188,254.55 188,252.86 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 7.4.7.9 340,023.09 160,682.51 负债合计 3,308,167.41 626,178.30 净资产： 实收基金 7.4.7.10 88,192,353.27 24,281,666.38 其他综合收益 7.4.7.11 - - 未分配利润 7.4.7.12 118,604,291.05 41,440,662.05 净资产合计 206,796,644.32 65,722,328.43 负债和净资产总计 210,104,811.73 66,348,506.73 注： （1）报告截止日 2022 年 12 月 31 日，基金份额总额 103,095,062.87 份，其中大成景恒 混合 A 基金份额总额为 58,888,607.46 份，基金份额净值 1.9981 元；大成景恒混合 C 基金份额 总额为 44,206,455.41 份，基金份额净值 2.0162 元。 （2）以下比较数据已根据本年《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报 告>》中的资产负债表格式的要求进行列示：上年末资产负债表中“应收利息”与“其他资产”项目的“本期末”余额合并列示在本期末资产负债表中“其他资产”项目的“上年度末”余额，上 年末资产负债表中“应付交易费用”、“应付利息”与“其他负债”科目的“本期末”余额合并列示在本期末资产负债表“其他负债”项目的“上年度末”余额。 7.2 利润表 会计主体：大成景恒混合型证券投资基金 本报告期：2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项 目 附注号 2022 年 1 月 1 日至 2022 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 年 12 月 31 日 一、营业总收入 -33,572,021.60 15,039,294.19 1.利息收入 66,413.94 14,099.88 其中：存款利息收入 7.4.7.13 66,413.94 14,080.91 债券利息收入 - 18.97 资产支持证券利息 - - 收入 买入返售金融资产 - - 收入 证券出借利息收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-” -9,081,203.53 9,650,471.45 填列） 其中：股票投资收益 7.4.7.14 -10,545,498.34 9,134,014.19 基金投资收益 - - 债券投资收益 7.4.7.15 4,627.40 33,393.17 资产支持证券投资 7.4.7.16 - - 收益 贵金属投资收益 7.4.7.17 - - 衍生工具收益 7.4.7.18 - -41,694.37 股利收益 7.4.7.19 1,459,667.41 524,758.46 以摊余成本计量的 金融资产终止确认产生的 - - 收益 其他投资收益 - - 3.公允价值变动收益（损 7.4.7.20 -26,296,010.80 5,013,326.53 失以“-”号填列） 4.汇兑收益（损失以“-” - - 号填列） 5.其他收入（损失以“-” 7.4.7.21 1,738,778.79 361,396.33 号填列） 减：二、营业总支出 3,636,189.01 1,389,913.00 1．管理人报酬 7.4.10.2.1 2,630,109.82 757,379.00 2．托管费 7.4.10.2.2 438,351.65 126,229.89 3．销售服务费 7.4.10.2.3 393,455.66 50,731.14 4．投资顾问费 - - 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产 - - 支出 6．信用减值损失 7.4.7.22 - - 7．税金及附加 0.19 126.58 8．其他费用 7.4.7.23 174,271.69 455,446.39 三、利润总额（亏损总额 -37,208,210.61 13,649,381.19 以“-”号填列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-” -37,208,210.61 13,649,381.19 号填列） 五、其他综合收益的税后 - - 净额 六、综合收益总额 -37,208,210.61 13,649,381.19 注：以下比较数据已根据本年《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》中的利润表格式的要求进行列示：上年度可比期间利润表中“交易费用”项目与“其他费用”项目的“本期”金额合并列示在本期利润表中“其他费用”项目的“上年度可比期间”金额。 7.3 净资产（基金净值）变动表 会计主体：大成景恒混合型证券投资基金 本报告期：2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 单位：人民币元 本期 项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计 一、上期 期 末 净 24,281,666.38 - 41,440,662.05 65,722,328.43 资产（基 金净值） 加：会计 政 策 变 - - - - 更 前 期 差 错 - - - - 更正 其 - - - - 他 二、本期 期 初 净 24,281,666.38 - 41,440,662.05 65,722,328.43 资产（基 金净值） 三、本期 增 减 变 动额（减 63,910,686.89 - 77,163,629.00 141,074,315.89 少以“-” 号填列） （一）、 综 合 收 - - -37,208,210.61 -37,208,210.61 益总额 （二）、 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的 基 金 净 值 63,910,686.89 - 114,371,839.61 178,282,526.50 变动数 （ 净 值 减 少 以 “-”号 填列） 其中：1. 基 金 申 285,219,937.55 - 398,757,405.62 683,977,343.17 购款 2 .基金赎 -221,309,250.66 - -284,385,566.01 -505,694,816.67 回款 （三）、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配 利 润 产 - - - - 生 的 基 金 净 值 变动（净 值 减 少 以“-” 号填列） （四）、 其 他 综 合 收 益 - - - - 结 转 留 存收益 四、本期 88,192,353.27 - 118,604,291.05 206,796,644.32 期 末 净 资产（基 金净值） 上年度可比期间 项目 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计 一、上期 期 末 净 21,023,217.24 - 24,054,831.94 45,078,049.18 资产（基 金净值） 加：会计 政 策 变 - - - - 更 前 期 差 错 - - - - 更正 其 - - - - 他 二、本期 期 初 净 21,023,217.24 - 24,054,831.94 45,078,049.18 资产（基 金净值） 三、本期 增 减 变 动额（减 3,258,449.14 - 17,385,830.11 20,644,279.25 少以“-” 号填列） （一）、 综 合 收 - - 13,649,381.19 13,649,381.19 益总额 （二）、 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的 基 金 净 值 3,258,449.14 - 3,736,448.92 6,994,898.06 变动数 （ 净 值 减 少 以 “-”号 填列） 其中：1. 基 金 申 52,260,818.80 - 56,159,527.17 108,420,345.97 购款 2 -49,002,369.66 - -52,423,078.25 -101,425,447.91 .基金赎 回款 （三）、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配 利 润 产 - - - - 生 的 基 金 净 值 变动（净 值 减 少 以“-” 号填列） （四）、 其 他 综 合 收 益 - - - - 结 转 留 存收益 四、本期 期 末 净 24,281,666.38 - 41,440,662.05 65,722,328.43 资产（基 金净值） 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署： 谭晓冈 范瑛 孙蕊 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 7.4 报表附注 7.4.1 基金基本情况 大成景恒混合型证券投资基金（以下简称“本基金”），是由原大成景恒保本混合型证券投资基金转型而来。根据《大成景恒保本型混合证券投资基金基金合同》的约定，原大成景恒保本混 合型证券投资基金的保本周期为每三年一个周期，第二个保本周期于 2018 年 6 月 25 日到期，由 于在第二个保本周期到期后不再符合保本基金存续条件，按照《大成景恒保本混合型证券投资基金基金合同》的约定转型为非保本基金，经基金管理人与基金托管人协商一致并报证监会备案， 基金名称相应变更为“大成景恒混合型证券投资基金”。本基金合同于 2018 年 6 月 26 日生效。本 基金为契约型开放式，存续期限不定。本基金的基金管理人为大成基金管理有限公司，注册登记 机构为本基金管理人，基金托管人为中国银行股份有限公司（以下简称“中国银行”）。 根据《关于大成景恒保本混合型证券投资基金保本周期到期转型及增设 C 类基金份额的第一 次提示性公告》。本基金分设两级基金份额：A 级基金份额和 C 级基金份额。即 2018 年 6 月 26 日 起，对大成景恒混合型证券投资基金增加收取销售服务费的 C 类份额并对本基金的基金合同作出相应修改。原持有大成景恒保本混合型证券投资基金基金份额的投资人若在保本周期到期期间选择继续持有变更后的“大成景恒混合型证券投资基金“的基金份额的，对应持有的份额类别为 A类基金份额。 根据《大成景恒混合型证券投资基金更新招募说明书》，本基金投资范围限于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、存托凭证、债券（包含国债、金融债、企业债、公司债、债券回购、央行票据、中期票据、可转换债券、可分离交易债券、短期融资券以及经法律法规或中国证监会允许投资的其他债券类金融工具）、银行存款、资产支持证券、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 本基金投资组合的资产配置范围为：股票资产、存托凭证占基金资产的比例为 60％一 95％；债券、资产支持证券、货币市场工具等固定收益类资产的投资比例范围为基金资产的 5％一 40％；扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5％。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金的业绩比较基准为 80%×沪深 300 指数收益率+20%×中证综合债券指数收益率。 7.4.2 会计报表的编制基础 本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及《资产管理产品相关会计处理规定》和其他相关规定（统称“企业会计准则”）编制，同时，在信息披露和估值方面，也参考了中国证监会颁布的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第 2 号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信 息披露编报规则》第 3 号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》以及中国证监会和中国证券投资基金业协会颁布的其他相关规定。 本财务报表以本基金持续经营为基础列报。 7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2022 年 12 月 31 日的财 务状况以及自 2022 年度的经营成果和净值变动情况。 7.4.4 重要会计政策和会计估计 7.4.4.1 会计年度 本基金会计年度采用公历年度，即每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。 7.4.4.2 记账本位币 本基金记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明外，均以人民币元为单位表示。 7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类 金融工具是指形成本基金的金融资产（或负债），并形成其他单位的金融负债（或资产）或权益工具的合同。 （1）金融资产分类 本基金的金融资产于初始确认时根据管理金融资产的业务模式和金融资 产的合同现金流量特征分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以摊余成本计量的金融资产； （2）金融负债分类 本基金的金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入 当期损益的金融负债、以摊余成本计量的金融负债。 7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 本基金于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。 划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，以及不作为有效套期工具的衍生工具，按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关的交易费用在发生时计入当期损益。 划分为以摊余成本计量的金融资产和金融负债，按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关交易费用计入其初始确认金额。 对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，采用公允价值进行后续计量，所有公允价值变动计入当期损益。 对于以摊余成本计量的金融资产，采用实际利率法确认利息收入，其终止确认、修改或减值产生的利得或损失，均计入当期损益。 本基金以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产进行减值处理并确认损失准备。对于不含重大融资成分的应收款项，本基金运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期 信用损失金额计量损失准备。除上述采用简化计量方法以外的金融资产，本基金在每个估值日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果信用风险自初始确认后未显著增加，处于第一阶段，本基金按照相当于未来 12 个月内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入；如果信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本基金按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入；如果初始确认后发生信用减值的，处于第三阶段，本基金按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照摊余成本和实际利率计算利息收入。 本基金在每个估值日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。本基金以单项金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础，通过比较金融工具在估值日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的变化情况。 本基金计量金融工具预期信用损失的方法反映的因素包括：通过评价一系列可能的结果而确定的无偏概率加权平均金额、货币时间价值，以及在估值日无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息。 当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产。 当本基金不再合理预期能够全部或部分收回金融资产合同现金流量时，本基金直接减记该金融资产的账面余额。 当收取该金融资产现金流量的合同权利终止，或该收取金融资产现金流量的权利已转移，且符合金融资产转移的终止确认条件的，金融资产将终止确认。 本基金已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。 对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（含交易性金融负债和衍生金融负债），按照公允价值进行后续计量，所有公允价值变动均计入当期损益。对于以摊余成本计量的 金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。如果金融负债的责任已履行、撤销或届满，则对金融负债进行终止确认。 7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则 公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。本基金以公允价值计量相关资产或负债，假定出售资产或者转移负债的有序交易在相关资产或负债的主要市场进行；不存在主要市场的，本基金假定该交易在相关资产或负债的最有利市场进行。主要市场(或最有利市场)是本基金在计量日能够进入的交易市场。本基金采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。 在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债，根据对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次输入值，确定所属的公允价值层次：第一层次输入值，在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值，除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值，相关资产或负债的不可观察输入值。 每个资产负债表日，本基金对在财务报表中确认的持续以公允价值计量的资产和负债进行重新评估，以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。 本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债按如下原则确定公允价值并进行估值： （1）存在活跃市场的金融工具，按照估值日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价作为公允价值；估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，采用最近交易日的报价确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的报价不能真实反映公允价值的，应对报价进行调整，确定公允价值。 与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价； （2）不存在活跃市场的金融工具，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值时，应优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。 （3）如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能适当反映公允价值的价格估值。 （4）如有新增事项，按国家最新规定估值。 7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销 当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利现在是可执行的， 同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。 7.4.4.7 实收基金 实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申购和赎回引起的实收基金份额变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日确认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。 7.4.4.8 损益平准金 损益平准金包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。已实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现收益/（损失）占基金净值比例计算的金额。未实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现利得/（损失）占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日确认。未实现损益平准金与已实现损益平准金均在“损益平准金”科目中核算，并于期末全额转入“未分配利润/（累计亏损）”。 7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量 （1）对于以摊余成本计量的金融资产，采用实际利率法计算的利息扣除在适用情况下的相关税费后的净额确认利息收入，计入当期损益。处置时，其处置价格扣除相关交易费用后的净额与账面价值之间的差额确认为投资收益。 （2）对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入投资收益。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产为债权投资的，在持有期间将按票面或合同利率计算的利息收入扣除在适用情况下的相关税费后的净额计入投资收益，扣除该部分利息后的公允价值变动额计入公允价值变动损益；除上述之外的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债的公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失扣除在适用情况下预估的增值税费后的净额计入公允价值变动损益。处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额扣除相关交易费用及在适用情况下的相关税费后的净额确认为投资收益。本基金在同时符合下列条件时确认股利收入并计入当期损益：1）基金收取股利的权利已经确立；2）与股利相关的经济利益很可能流入企业；3）股利的金额能够可靠计量。 （3）其他收入在经济利益很可能流入从而导致资产增加或者负债减少、且经济利益的流入额能够可靠计量时确认。 7.4.4.10 费用的确认和计量 本基金的管理人报酬和托管费等费用按照权责发生制原则，在本基金接受相关服务的期间计入当期损益。 以摊余成本计量的金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。 7.4.4.11 基金的收益分配政策 （1）基金收益分配采用现金方式或红利再投资方式，基金份额持有人可自行选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；基金份额持有人事先未做出选择的，默认的分红方式为现金红利；选择红利再投资的，现金红利则按除权日经除权后的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资； （2）由于本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额收取销售服务费，各基金份 额类别对应的可供分配利润将有所不同。本基金同一类别每一基金份额享有同等分配权； （3）基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。 （4）在符合有关基金分红条件的前提下，基金收益分配每年至多 12 次；每份基金份额每次 基金收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的 20％。 （5）投资者的现金红利和分红再投资形成的基金份额均按照四舍五入方法，保留到小数点后2 位，由此误差产生的损失由基金财产承担，产生的收益归基金财产所有； （6）法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 7.4.4.12 分部报告 无。 7.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计 无 7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.4.5.1 会计政策变更的说明 新金融工具准则 根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资 产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（统称“新金融工具准则”）、《关于进一步贯彻落实新金融工具相关会计准则的通知》的规定和相关法 律法规的要求，本基金自 2022 年 1 月 1 日开始按照新金融工具准则进行会计处理，此外，本基金 亦已执行财政部于 2022 年发布的《关于印发<资产管理产品相关会计处理规定>的通知》（财会[2022]14 号）。 新金融工具准则改变了金融资产的分类和计量方式，确定了三个主要的计量类别：摊余成本；以公允价值计量且其变动计入其他综合收益；以公允价值计量且其变动计入当期损益。本基金考虑自身业务模式，以及金融资产的合同现金流特征进行上述分类。 新金融工具准则要求金融资产减值计量由“已发生损失模型”改为“预期信用损失模型”，适用于以摊余成本计量的金融资产。金融资产减值计量的变更对于本基金的影响不重大。 本基金将基于实际利率法计提的金融工具的利息包含在相应金融工具的账面余额中，并反映在相关“银行存款”、“结算备付金”、“存出保证金”、“买入返售金融资产”、“卖出回购金融资产款”等项目中，不单独列示“应收利息”项目或“应付利息”项目。 “信用减值损失”项目，反映本基金计提金融工具信用损失准备所确认的信用损失。本基金将分类为以摊余成本计量的金融资产按照实际利率法计算的利息收入反映在“利息收入”项目中，其他项目的利息收入从“利息收入”项目调整至“投资收益”项目列示。 在根据新金融工具准则的衔接规定，对可比期间信息不予调整，首日执行新金融工具准则与原准则的差异追溯调整本报告期期初未分配利润。 于首次执行日，原金融资产和金融负债账面价值调整为按照修订后金融工具确认和计量准则的规定进行分类和计量的新金融资产和金融负债账面价值的调节如下所述： 账面价值 银行存款 2021 年 12 月 31 日，按原金融工具准则列示的余额 4,256,762.93 重分类：转入自应收利息 557.64 重新计量：预期信用损失准备 - 2022 年 1 月 1 日，按新金融工具准则列示的余额 4,257,320.57 结算备付金 2021 年 12 月 31 日，按原金融工具准则列示的余额 75,403.64 重分类：转入自应收利息 29.40 重新计量：预期信用损失准备 - 2022 年 1 月 1 日，按新金融工具准则列示的余额 75,433.04 存出保证金 2021 年 12 月 31 日，按原金融工具准则列示的余额 7,203.68 重分类：转入自应收利息 3.30 重新计量：预期信用损失准备 - 2022 年 1 月 1 日，按新金融工具准则列示的余额 7,206.98 应收利息 2021 年 12 月 31 日，按原金融工具准则列示的余额 590.34 重分类：转出至银行存款 -557.64 重分类：转出至结算备付金 -29.40 重分类：转出至存出保证金 -3.30 重分类：转出至交易性金融资产 - 重分类：转出至买入返售金融资产 - 重分类：转出至应收申购款 - 重分类：转出至其他资产 - 2022 年 1 月 1 日，按新金融工具准则列示的余额 不适用 除上述财务报表项目外，于首次执行日，新金融工具准则的执行对财务报表其他金融资产和金融负债项目无影响。 于首次执行日，新金融工具准则的执行对本基金金融资产计提的减值准备金额无重大影响。上述会计政策变更未导致本基金本期期初未分配利润的变化。 7.4.5.2 会计估计变更的说明 无。 7.4.5.3 差错更正的说明 无。 7.4.6 税项 1、印花税 经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 4 月 24 日起，调整证券（股票） 交易印花税税率，由原先的 3‰调整为 1‰； 经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 9 月 19 日起，调整由出让方按 证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变； 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题 的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税。 2、增值税 根据财政部、国家税务总局财税[2016]36 号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》 的规定，经国务院批准，自 2016 年 5 月 1 日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金 融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]46 号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业 有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]70 号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充 通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]140 号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服 务等增值税政策的通知》的规定，本基金运营过程中发生的增值税应税行为，以本基金的基金管理人为增值税纳税人； 根据财政部、国家税务总局财税[2017]56 号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规 定，证券投资基金的基金管理人运营证券投资基金过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计 税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。对证券投资基金在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的 增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从证券投资基金的基金管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。增值税应税行为的销售额根据财政部、国家税务总局财税[2017]90 号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》的规定确定。 3、城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加 根据《中华人民共和国城市维护建设税暂行条例（2011 年修订）》、《征收教育费附加的暂行 规定（2011 年修订）》及相关地方教育附加的征收规定，凡缴纳消费税、增值税、营业税的单位和个人，都应当依照规定缴纳城市维护建设税、教育费附加（除按照相关规定缴纳农村教育事业费附加的单位外）及地方教育费附加。 4、企业所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定， 自 2004 年 1 月 1 日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运 用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题 的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等 收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规 定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 5、个人所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题 的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2008]132 号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息 所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自 2008 年 10 月 9 日起，对储蓄存款利息所得暂免征 收个人所得税； 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85 号文《关于实施上市公司股息红利差 别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2013 年 1 月 1 日起，证券投资基金从公开发行 和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其股息红利所得全额 计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，暂减按 50%计入应纳税所得额； 持股期限超过 1 年的，暂减按 25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税； 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101 号文《关于上市公司股息红利差别 化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2015 年 9 月 8 日起，证券投资基金从公开发行和 转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过 1 年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。 7.4.7 重要财务报表项目的说明 7.4.7.1 银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2022 年 12 月 31 日 2021 年 12 月 31 日 活期存款 13,282,543.14 4,256,762.93 等于：本金 13,281,351.06 4,256,762.93 加：应计利息 1,192.08 - 减：坏账准备 - - 定期存款 - - 等于：本金 - - 加：应计利息 - - 减：坏账准备 - - 其中：存款期限 1 个月以内 - - 存款期限 1-3 个月 - - 存款期限 3 个月以上 - - 其他存款 - - 等于：本金 - - 加：应计利息 - - 减：坏账准备 - - 合计 13,282,543.14 4,256,762.93 7.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2022 年 12 月 31 日 成本 应计利息 公允价值 公允价值变动 股票 222,446,144.90 - 193,800,806.72 -28,645,338.18 贵金属投资-金交所 - - - - 黄金合约 交易所市场 327,000.00 55.90 327,055.90 0.00 债券 银行间市场 - - - - 合计 327,000.00 55.90 327,055.90 0.00 资产支持证券 - - - - 基金 - - - - 其他 - - - - 合计 222,773,144.90 55.90 194,127,862.62 -28,645,338.18 上年度末 项目 2021 年 12 月 31 日 成本 应计利息 公允价值 公允价值变动 股票 63,259,820.75 - 60,910,493.37 -2,349,327.38 贵金属投资-金交所 - - - - 黄金合约 交易所市场 - - - - 债券 银行间市场 - - - - 合计 - - - - 资产支持证券 - - - - 基金 - - - - 其他 - - - - 合计 63,259,820.75 - 60,910,493.37 -2,349,327.38 7.4.7.3 衍生金融资产/负债 7.4.7.3.1 衍生金融资产/负债期末余额 无。 7.4.7.3.2 期末基金持有的期货合约情况 无。 7.4.7.3.3 期末基金持有的黄金衍生品情况 无。 7.4.7.4 买入返售金融资产 7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 无。 7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 无。 7.4.7.4.3 按预期信用损失一般模型计提减值准备的说明 无。 7.4.7.5 债权投资 7.4.7.5.1 债权投资情况 无。 7.4.7.5.2 债权投资减值准备计提情况 无。 7.4.7.6 其他债权投资 7.4.7.6.1 其他债权投资情况 无。 7.4.7.6.2 其他债权投资减值准备计提情况 无。 7.4.7.7 其他权益工具投资 7.4.7.7.1 其他权益工具投资情况 无。 7.4.7.7.2 报告期末其他权益工具投资情况 无。 7.4.7.8 其他资产 单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2022 年 12 月 31 日 2021 年 12 月 31 日 应收利息 - 590.34 其他应收款 - - 待摊费用 - - 合计 - 590.34 7.4.7.9 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2022 年 12 月 31 日 2021 年 12 月 31 日 应付券商交易单元保证金 - - 应付赎回费 119.93 123.10 应付证券出借违约金 - - 应付交易费用 205,603.16 56,559.41 其中：交易所市场 205,603.16 56,559.41 银行间市场 - - 应付利息 - - 预提费用 134,300.00 104,000.00 合计 340,023.09 160,682.51 7.4.7.10 实收基金 金额单位：人民币元 大成景恒混合 A 本期 项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 23,958,705.94 17,895,382.05 本期申购 148,157,054.14 110,666,437.01 本期赎回（以“-”号填列） -113,227,152.62 -84,575,921.20 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算调整 - - 本期申购 - - 本期赎回（以“-”号填列） - - 本期末 58,888,607.46 43,985,897.86 大成景恒混合 C 项目 本期 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 6,386,284.33 6,386,284.33 本期申购 174,553,500.54 174,553,500.54 本期赎回（以“-”号填列） -136,733,329.46 -136,733,329.46 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算调整 - - 本期申购 - - 本期赎回（以“-”号填列） - - 本期末 44,206,455.41 44,206,455.41 注：申购含红利再投份额（如有）、转换入份额（如有）；赎回含转换出份额（如有）。 7.4.7.11 其他综合收益 无。 7.4.7.12 未分配利润 单位：人民币元 大成景恒混合 A 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 本期期初 27,969,660.33 5,858,828.79 33,828,489.12 本期利润 -8,560,179.08 -12,510,619.69 -21,070,798.77 本期基金份额交易产生 39,497,970.64 21,424,241.40 60,922,212.04 的变动数 其中：基金申购款 169,988,624.03 29,603,461.09 199,592,085.12 基金赎回款 -130,490,653.39 -8,179,219.69 -138,669,873.08 本期已分配利润 - - - 本期末 58,907,451.89 14,772,450.50 73,679,902.39 大成景恒混合 C 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 本期期初 6,021,917.77 1,590,255.16 7,612,172.93 本期利润 -2,352,020.73 -13,785,391.11 -16,137,411.84 本期基金份额交易产生 29,990,864.38 23,458,763.19 53,449,627.57 的变动数 其中：基金申购款 160,089,261.87 39,076,058.63 199,165,320.50 基金赎回款 -130,098,397.49 -15,617,295.44 -145,715,692.93 本期已分配利润 - - - 本期末 33,660,761.42 11,263,627.24 44,924,388.66 7.4.7.13 存款利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 日 12 月 31 日 活期存款利息收入 59,460.57 12,811.05 定期存款利息收入 - - 其他存款利息收入 - - 结算备付金利息收入 5,985.22 1,069.43 其他 968.15 200.43 合计 66,413.94 14,080.91 7.4.7.14 股票投资收益 7.4.7.14.1 股票投资收益项目构成 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2022年1月1日至2022年12月31 2021年1月1日至2021年12月 日 31日 股票投资收益——买卖 -10,545,498.34 9,134,014.19 股票差价收入 股票投资收益——赎回 - - 差价收入 股票投资收益——申购 - - 差价收入 股票投资收益——证券 - - 出借差价收入 合计 -10,545,498.34 9,134,014.19 7.4.7.14.2 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2022年 1月 1 日至 2022年12 月 31 2021年1月1 日至 2021年12 日 月 31 日 卖出股票成交总 386,966,625.42 101,862,408.31 额 减：卖出股票成本 396,172,978.26 92,728,394.12 总额 减：交易费用 1,339,145.50 - 买卖股票差价收 -10,545,498.34 9,134,014.19 入 7.4.7.14.3 股票投资收益——证券出借差价收入 无。 7.4.7.15 债券投资收益 7.4.7.15.1 债券投资收益项目构成 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2022年1月1日至2022年12月31 2021年1月1日至2021年12月31 日 日 债券投资收益——利息 4,377.05 - 收入 债券投资收益——买卖 债券（债转股及债券到 250.35 33,393.17 期兑付）差价收入 债券投资收益——赎回 - - 差价收入 债券投资收益——申购 - - 差价收入 合计 4,627.40 33,393.17 7.4.7.15.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2022年1月1日至2022年12月31 2021年1月1日至2021年12月31 日 日 卖出债券（债转股及债券 7,768,572.07 161,912.60 到期兑付）成交总额 减：卖出债券（债转股及 7,701,594.00 128,500.00 债券到期兑付）成本总额 减：应计利息总额 66,714.07 19.43 减：交易费用 13.65 - 买卖债券差价收入 250.35 33,393.17 7.4.7.15.3 债券投资收益——赎回差价收入 无。 7.4.7.15.4 债券投资收益——申购差价收入 无。 7.4.7.16 资产支持证券投资收益 7.4.7.16.1 资产支持证券投资收益项目构成 无。 7.4.7.16.2 资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入 无。 7.4.7.16.3 资产支持证券投资收益——赎回差价收入 无。 7.4.7.16.4 资产支持证券投资收益——申购差价收入 无。 7.4.7.17 贵金属投资收益 7.4.7.17.1 贵金属投资收益项目构成 无。 7.4.7.17.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入 无。 7.4.7.17.3 贵金属投资收益——赎回差价收入 无。 7.4.7.17.4 贵金属投资收益——申购差价收入 无。 7.4.7.18 衍生工具收益 7.4.7.18.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入 无。 7.4.7.18.2 衍生工具收益——其他投资收益 单位：人民币元 本期收益金额 上年度可比期间 项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 收益金额 日 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 股指期货投资收益 - -41,694.37 7.4.7.19 股利收益 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 31 日 股票投资产生的股利 1,459,667.41 524,758.46 收益 其中：证券出借权益补 - - 偿收入 基金投资产生的股利 - - 收益 合计 1,459,667.41 524,758.46 7.4.7.20 公允价值变动收益 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目名称 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 2021 年 1 月 1 日至 2021 12 月 31 日 年 12 月 31 日 1.交易性金融资产 -26,296,010.80 5,023,766.53 股票投资 -26,296,010.80 5,023,766.53 债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 基金投资 - - 贵金属投资 - - 其他 - - 2.衍生工具 - -10,440.00 权证投资 - - 期货投资 - -10,440.00 3.其他 - - 减：应税金融商品公允价值 - - 变动产生的预估增值税 合计 -26,296,010.80 5,013,326.53 7.4.7.21 其他收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 2021 年 1 月 1 日至 2021 31 日 年 12 月 31 日 基金赎回费收入 1,601,180.19 326,390.83 基金转换费收入 137,598.60 35,005.50 合计 1,738,778.79 361,396.33 注：1）本基金的赎回费率按持有期间递减，不低于赎回费总额的 25%归入基金资产。 2）本基金的转换费由申购补差费和转出基金的赎回费两部分构成，其中不低于赎回费总额的25%归入转出基金的基金资产。 7.4.7.22 信用减值损失 无。 7.4.7.23 其他费用 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 月 31 日 日 审计费用 45,000.00 45,000.00 信息披露费 80,000.00 50,000.00 证券出借违约金 - - 银行划款手续费 11,771.69 3,938.44 账户维护费 37,200.00 45,000.00 其他 300.00 1,200.00 交易费用 - 310,307.95 合计 174,271.69 455,446.39 7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 7.4.8.1 或有事项 无。 7.4.8.2 资产负债表日后事项 无。 7.4.9 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 大成基金管理有限公司(“大成基金”) 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 中国银行股份有限公司(“中国银行”) 基金托管人、基金销售机构 中泰信托有限责任公司 基金管理人的股东 光大证券股份有限公司(“光大证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构 中国银河投资管理有限公司 基金管理人的股东 大成国际资产管理有限公司(“大成国 基金管理人的子公司 际”) 大成创新资本管理有限公司(“大成创新 基金管理人的合营企业 资本”) 注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 7.4.10.1.1 股票交易 金额单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 2021年1月1日至2021年12月31日 关联方名称 日 占当期股票 占当期股票 成交金额 成交总额的比 成交金额 成交总额的比例 例（%） （%） 光大证券 79,903,739.63 8.54 60,956,861.04 29.29 7.4.10.1.2 债券交易 无。 7.4.10.1.3 债券回购交易 无。 7.4.10.1.4 权证交易 无。 7.4.10.1.5 应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 本期 关联方名称 2022年1月1日至2022年12月31日 当期 占当期佣金总量 期末应付佣金余 占期末应付佣金 佣金 的比例（%） 额 总额的比例（%） 光大证券 72,876.61 8.54 5,005.90 2.43 上年度可比期间 关联方名称 2021年1月1日至2021年12月31日 当期 占当期佣金总量 期末应付佣金余 占期末应付佣金 佣金 的比例（%） 额 总额的比例（%） 光大证券 55,550.14 29.29 24,063.23 42.55 注：(1)上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经手费后的净额列示。 (2)该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等。 7.4.10.2 关联方报酬 7.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 月 31 日 12 月 31 日 当期发生的基金应支付的管理费 2,630,109.82 757,379.00 其中：支付销售机构的客户维护费 942,873.63 298,935.90 注：基金管理费每日计提，按月支付。基金管理费按前一日的基金资产净值的 1.5%的年费率计提。 计算方法如下： H=E×1.5%/当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日基金资产净值 7.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 月 31 日 12 月 31 日 当期发生的基金应支付的托管费 438,351.65 126,229.89 注：基金托管费每日计提，按月支付。基金托管人的基金托管费按基金财产净值的 0.25%年费率 计提。计算方法如下： H=E×0.25%/当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 7.4.10.2.3 销售服务费 单位：人民币元 本期 获得销售服务费的各关联方 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 名称 当期发生的基金应支付的销售服务费 大成景恒混合 A 大成景恒混合 C 合计 大成基金 - 17,337.69 17,337.69 合计 - 17,337.69 17,337.69 上年度可比期间 获得销售服务费的各关联方 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 名称 当期发生的基金应支付的销售服务费 大成景恒混合 A 大成景恒混合 C 合计 大成基金 - 1,978.23 1,978.23 合计 - 1,978.23 1,978.23 注：销售服务费每日计提，按月支付。本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的 销售服务费率为 0.6%，本基金销售服务费将专门用于本基金的销售与基金份额持有人服务。销售 服务费按前一日 C 类基金资产净值的 0.6%年费率计提。计算方法如下： H=E×0.6%/当年天数 H 为 C 类基金份额每日应计提的销售服务费 E 为 C 类基金份额前一日的基金财产净值 7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 无。 7.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 7.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的 情况 无。 7.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务 的情况 无。 7.4.10.5 各关联方投资本基金的情况 7.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 无。 7.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 无。 7.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 2021年1月1日至2021年12月31日 关联方名称 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国银行 13,282,543.14 59,460.57 4,256,762.93 12,811.05 注：本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管，并按银行约定利率计息。 7.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 无。 7.4.10.8 其他关联交易事项的说明 无。 7.4.11 利润分配情况 无。 7.4.12 期末（2022 年 12 月 31 日）本基金持有的流通受限证券 7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 7.4.12.1.1 受限证券类别：股票 证券 证券 成功 流通受 认购 期末估 数量 期末 期末估值总 代码 名称 认购日 受限期 限类型 价格 值单价 （单 成本总额 额 备注 位：股） 广立 2022 年 新股锁 301095 微 7 月 28 6 个月 定 58.00 86.49 85 4,930.00 7,351.65 - 日 元道 2022 年 新股锁 301139 通信 6 月 30 6 个月 定 38.46 25.31 159 6,115.14 4,024.29 - 日 锐捷 2022 年 新股锁 301165 网络 11月14 6 个月 定 32.38 31.61 190 6,152.20 6,005.90 - 日 北路 2022 年 新股锁 301195 智控 7 月 25 6 个月 定 71.17 73.04 70 4,981.90 5,112.80 - 日 中荣 2022 年 新股锁 301223 股份 10月13 6 个月 定 26.28 18.13 321 8,435.88 5,819.73 - 日 华厦 2022 年 新股锁 301267 眼科 10月26 6 个月 定 50.88 66.20 111 5,647.68 7,348.20 - 日 华大 2022 年 新股锁 301269 九天 7 月 21 6 个月 定 32.69 87.94 119 3,890.11 10,464.86 - 日 瑞晨 2022 年 新股锁 301273 环保 10月11 6 个月 定 37.89 37.79 184 6,971.76 6,953.36 - 日 新巨 2022 年 新股锁 301296 丰 8 月 26 6 个月 定 18.19 14.90 326 5,929.94 4,857.40 - 日 万得 2022 年 新股锁 301309 凯 9 月 8 6 个月 定 39.00 24.46 104 4,056.00 2,543.84 - 日 凡拓 2022 年 新股锁 301313 数创 9 月 22 6 个月 定 25.25 29.14 212 5,353.00 6,177.68 - 日 慧博 2022 年 新股锁 301316 云通 9 月 29 6 个月 定 7.60 14.32 359 2,728.40 5,140.88 - 日 唯特 2022 年 新股锁 301319 偶 9 月 22 6 个月 定 47.75 53.27 92 4,393.00 4,900.84 - 日 华宝 2022 年 新股锁 301327 新能 9 月 8 6 个月 定 237.50 176.97 73 17,337.50 12,918.81 - 日 天元 2022 年 新股锁 301335 宠物 11月11 6 个月 定 49.98 33.82 151 7,546.98 5,106.82 - 日 天振 2022 年 新股锁 301356 股份 11 月 3 6 个月 定 63.00 43.33 129 8,127.00 5,589.57 - 日 美好 2022 年 新股锁 301363 医疗 9 月 28 6 个月 定 30.66 37.85 207 6,346.62 7,834.95 - 日 一博 2022 年 新股锁 301366 科技 9 月 19 6 个月 定 65.35 45.09 114 7,449.90 5,140.26 - 日 怡和 2022 年 新股锁 301367 嘉业 10月21 6 个月 定 119.88 175.78 42 5,034.96 7,382.76 - 日 鼎泰 2022 年 新股锁 301377 高科 11月11 6 个月 定 22.88 17.63 275 6,292.00 4,848.25 - 日 隆扬 2022 年 新股锁 301389 电子 10月18 6 个月 定 22.50 17.16 281 6,322.50 4,821.96 - 日 卡莱 2022 年 新股锁 301391 特 11月24 6 个月 定 96.00 80.97 94 9,024.00 7,611.18 - 日 宏景 2022 年 新股锁 301396 科技 11 月 4 6 个月 定 40.13 31.90 185 7,424.05 5,901.50 - 日 星源 2022 年 新股锁 301398 卓镁 12 月 8 6 个月 定 34.40 28.94 238 8,187.20 6,887.72 - 日 伟测 2022 年 新股锁 688372 科技 10月19 6 个月 定 61.49 81.20 843 51,836.07 68,451.60 - 日 骄成 2022 年 新股锁 688392 超声 9 月 19 6 个月 定 71.18 134.27 1,007 71,678.26135,209.89 - 日 688426 康为 2022 年 6 个月 新股锁 48.98 33.12 1,348 66,025.04 44,645.76 - 世纪 10月18 定 日 诺诚 2022 年 新股锁 688428 健华 9 月 14 6 个月 定 11.03 12.83 20,644227,703.32264,862.52 - 日 7.4.12.1.2 受限证券类别：债券 证券 证券 成功 流通受 认购 期末估 数量 期末 期末估值总 代码 名称 认购日 受限期 限类型 价格 值单价 （单 成本总额 额 备注 位：张） 会通 2022 年 1 个月 新债未 118028 转债 12 月 6 内（含） 上市 100.00 100.02 3,270327,000.00327,055.90 - 日 注：1.根据《上海证券交易所科创板股票公开发行自律委员会促进科创板初期企业平稳发行行业倡导建议》，本基金获配的科创板股票如经抽签方式确定需要锁定的，锁定期限为自发行人股票上市之日起 6 个月。根据《上海证券交易所科创板上市公司股东以向特定机构投资者询价转让和配售方式减持股份实施细则》，基金通过询价转让受让的股份，在受让后 6 个月内不得转让。 2.根据《深圳证券交易所创业板首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》，发行人和主承销商可以采用摇号限售方式或比例限售方式，安排基金通过网下发行获配的部分创业板股票设置不低于 6 个月的限售期。 3.基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中基金参与网下申购获得的新股或作为战略投资者参与配售获得的新股，在新股上市后的约定期限内不能自由转让；基金参与网上申购获配的新股，从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 无。 7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 无。 7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 无。 7.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券 无。 7.4.13 金融工具风险及管理 7.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金在日常经营活动中由金融工具产生的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。 本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以由高层监控(合规与风险管理委员会、公司投资风险控制委员会)、专业监控(监察稽核部、风险管理部)、部门互控、岗位自控构成的风险管理架构体系。本基金的基金管理人在董事会下设立合规与风险管理委员会，对公司整体运营风险进行监督,监督风险控制措施的执行。在管理层层面设立投资风险控制委员会，通过定期会议讨论涉及投资风险的重大议题，形成正式决议提交投委会。在业务操作层面，监察稽核部履行合规控制职责，通过定期、不定期检查内控制度的执行情况、对重大风险点以专项稽核的方式确保公司内控制度、流程得到贯彻执行。风险管理部履行风险量化评估分析职责。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。7.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的活期银行存款存放在本基金的托管行中国银行，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估，以控制相应的信用风险。 于本期末,本基金持有的除国债、央行票据和政策性金融债以外的债券占基金资产净值的比例为 0.16%（上年度末：未持有债券投资）。 7.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资 无。 7.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资 无。 7.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资 无。 7.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资 无。 7.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资 无。 7.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资 无。 7.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 7.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求建立健全开放式基金流动性风险管理的内部控制体系，审慎评估各类资产的流动性，针对性制定流动性风险管理措施，对本基金组合资产的流动性风险进行管理。本基金的基金管理人采用监控基金组合资产持仓集中度指标、逆回购交易的到期日与交易对手的集中度、流动性受限资产比例、基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值以及压力测试等方式防范流动性风险。并于开放日对本基金的申购赎回情况进行监控，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配，确保本基金资产的变现能力与投资者赎回需求的匹配与平衡。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非正常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。于本期末，本基金持有的流动性受限资产的估值占基金资产净值的比例未超过 15%，且本基金组 合资产中 7 个工作日可变现资产未超过最近工作日确认的净赎回金额。 本基金主要投资于交易所及银行间市场内交易的证券，除在附注“期末本基金持有的流通受限证券”中列示的部分基金资产流通暂时受限制外(如有)，其余均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。除附注“期末债券正回购交易中作为抵押的债券”中列示的卖出回购金融资产款余额(如有)将在 1 个月内到期且计息外，本基金于资产负债表日所持有的金融负债的合约约定剩余到期日均为一年以内且一般不计息，可赎回基金份额净值无固定到期日且不计息，因此账面余额一般即为未折现的合约到期现金流量。本报告期内，本基金未发生重大流动性风险事件。 7.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 7.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在一定程度上受到市场利率变化的影响。本基金的生息资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金等。 7.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 2022 年 12 月 31 日 资产 银行存款 13,282,543.14 - - - 13,282,543.14 结算备付金 545,255.12 - - - 545,255.12 存出保证金 50,489.14 - - - 50,489.14 交易性金融资产 327,055.90 - 193,800,806.72 194,127,862.62 应收申购款 - - - 1,625,972.15 1,625,972.15 应收清算款 - - - 472,689.56 472,689.56 资产总计 14,205,343.30 - - 195,899,468.43 210,104,811.73 负债 应付赎回款 - - - 129,420.18 129,420.18 应付管理人报酬 - - - 266,432.79 266,432.79 应付托管费 - - - 44,405.47 44,405.47 应付清算款 - - - 2,293,443.90 2,293,443.90 应付销售服务费 - - - 46,187.43 46,187.43 应交税费 - - - 188,254.55 188,254.55 其他负债 - - - 340,023.09 340,023.09 负债总计 - - - 3,308,167.41 3,308,167.41 利率敏感度缺口 14,205,343.30 - - 192,591,301.02 206,796,644.32 上年度末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 2021 年 12 月 31 日 资产 银行存款 4,256,762.93 - - - 4,256,762.93 结算备付金 75,403.64 - - - 75,403.64 存出保证金 7,203.68 - - - 7,203.68 交易性金融资产 - - - 60,910,493.37 60,910,493.37 应收申购款 - - - 1,018,397.68 1,018,397.68 应收清算款 - - - 79,655.09 79,655.09 其他资产 - - - 590.34 590.34 资产总计 4,339,370.25 - - 62,009,136.48 66,348,506.73 负债 应付赎回款 - - - 191,446.10 191,446.10 应付管理人报酬 - - - 69,739.07 69,739.07 应付托管费 - - - 11,623.18 11,623.18 应付销售服务费 - - - 4,434.58 4,434.58 应交税费 - - - 188,252.86 188,252.86 其他负债 - - - 160,682.51 160,682.51 负债总计 - - - 626,178.30 626,178.30 利率敏感度缺口 4,339,370.25 - - 61,382,958.18 65,722,328.43 注：表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。 7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 于本期末，本基金持有的交易性债券投资公允价值占基金资产净值的比例为 0.16%（上年度末：未持有），因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响（上年度末：同）。 7.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金持有的金融工具均以人民币计价，因此无重大外汇风险。 7.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险主要为市场价格风险，市场价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资 于证券交易所上市或银行间同业市场交易的债券，所面临的最大市场价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险，并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。 本基金投资组合的资产配置范围为：股票资产占基金资产的比例为 60％一 95％；债券、资产 支持证券、货币市场工具等固定收益类资产的投资比例范围为基金资产的 5％一 40％；扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5％。 7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 项目 2022 年 12 月 31 日 2021年12月31日 公允价值 占基金资产净值 公允价值 占基金资产净值 比例（%） 比例（%） 交易性金融资 193,800,806.72 93.72 60,910,493.37 92.68 产－股票投资 交易性金融资 - - - - 产－基金投资 交易性金融资 产－贵金属投 - - - - 资 衍生金融资产 - - - - －权证投资 其他 - - - - 合计 193,800,806.72 93.72 60,910,493.37 92.68 7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变 影响金额（单位：人民币元） 动 上年度末 （2021 年 12 月 本期末（2022年12月31日） 31 日 ） 分析 业绩比较基准上升 9,331,983.27 1,069,095.68 5% 业绩比较基准下降 -9,331,983.27 -1,069,095.68 5% 注：本基金的业绩比较基准为 80%×沪深 300 指数收益率+20%×中证综合债券指数收益率。 7.4.14 公允价值 7.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 7.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具 7.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值 单位：人民币元 公允价值计量结果所属的层次 本期末 上年度末 2022 年 12 月 31 日 2021 年 12 月 31 日 第一层次 193,136,891.74 60,906,212.10 第二层次 327,055.90 4,281.27 第三层次 663,914.98 - 合计 194,127,862.62 60,910,493.37 7.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动 对于公开市场交易的证券等投资，若出现交易不活跃、非公开发行等情况，本基金不会于交易不活跃期间及限售期间将相关投资的公允价值列入第一层次，并根据估值调整中采用的对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次，确定相关投资的公允价值应属第二层次或第三层次。 7.4.14.2.3 第三层次公允价值余额及变动情况 7.4.14.2.3.1 第三层次公允价值余额及变动情况 单位：人民币元 本期 项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 交易性金融资产 合计 债券投资 股票投资 期初余额 - - - 当期购买 - - - 当期出售/结算 - - - 转入第三层次 - 738,045.14 738,045.14 转出第三层次 - 126,423.07 126,423.07 当期利得或损失总额 - 52,292.91 52,292.91 其中：计入损益的利得或损 - 52,292.91 52,292.91 失 计入其他综合收益 - - - 的利得或损失 期末余额 - 663,914.98 663,914.98 期末仍持有的第三层次金 融资产计入本期损益的未 - 87,994.57 87,994.57 实现利得或损失的变动— —公允价值变动损益 上年度可比同期 项目 2021年1月1日至2021年12月31日 交易性金融资产 合计 债券投资 股票投资 期初余额 - - - 当期购买 - - - 当期出售/结算 - - - 转入第三层次 - - - 转出第三层次 - - - 当期利得或损失总额 - - - 其中：计入损益的利得或损 - - - 失 计入其他综合收益 - - - 的利得或损失 期末余额 - - - 期末仍持有的第三层次金 融资产计入本期损益的未 - - - 实现利得或损失的变动— —公允价值变动损益 注：于本期末，本基金持有的第三层次的交易性金融资产均为证券交易所上市交易但尚在限售期内的股票投资。于本年度，本基金从第三层次转出的交易性金融资产均为限售期结束可正常交易的股票投资。 计入损益的利得或损失分别计入利润表中的公允价值变动损益、投资收益等项目。 7.4.14.2.3.2 使用重要不可观察输入值的第三层次公允价值计量的情况 单位：人民币元 项目 本期末公允 采用的估值 不可观察输入值 价值 技术 与公允价值之 名称 范围/加权平 间的关系 均值 流通受限股票 663,914.98 平均价格亚 预期波动率 0.1891 至 负相关 式期权模型 2.4756 不可观察输入值 项目 上年度末公 采用的估值 允价值 技术 名称 范围/加权平 与公允价值之 均值 间的关系 - - - - - - 7.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明 本基金本报告期末及上年度末均未持有非持续的以公允价值计量的金融工具。 7.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明 本基金持有的不以公允价值计量的金融工具为以摊余成本计量的金融资产和金融负债，这 些金融工具因其剩余期限较短，所以其账面价值与公允价值相若。 7.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 1、承诺事项 截至资产负债表日，本基金无需要说明的承诺事项。 2、其他事项 截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 3、财务报表的批准 本财务报表已于 2023 年 3 月 29 日经本基金的基金管理人批准。 §8 投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 193,800,806.72 92.24 其中：股票 193,800,806.72 92.24 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 327,055.90 0.16 其中：债券 327,055.90 0.16 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 - - 产 7 银行存款和结算备付金合计 13,827,798.26 6.58 8 其他各项资产 2,149,150.85 1.02 9 合计 210,104,811.73 100.00 8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 143,953,958.71 69.61 D 电力、热力、燃气及水生产和供 应业 2,030,018.00 0.98 E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务 业 28,727,342.67 13.89 J 金融业 93,075.00 0.05 K 房地产业 1,199,333.80 0.58 L 租赁和商务服务业 1,458,990.00 0.71 M 科学研究和技术服务业 1,395,135.00 0.67 N 水利、环境和公共设施管理业 13,589,988.34 6.57 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 7,348.20 0.00 R 文化、体育和娱乐业 1,345,617.00 0.65 S 综合 - - 合计 193,800,806.72 93.72 8.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 无。 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 002611 东方精工 962,300 3,906,938.00 1.89 2 688095 福昕软件 61,453 3,821,147.54 1.85 3 300137 先河环保 650,020 3,737,615.00 1.81 4 000528 柳工 635,290 3,735,505.20 1.81 5 603590 康辰药业 140,000 3,491,600.00 1.69 6 688696 极米科技 21,000 3,490,200.00 1.69 7 688199 久日新材 107,020 3,375,410.80 1.63 8 688626 翔宇医疗 104,859 3,342,904.92 1.62 9 688519 南亚新材 155,197 3,270,000.79 1.58 10 300388 节能国祯 496,100 3,065,898.00 1.48 11 600326 西藏天路 637,300 2,874,223.00 1.39 12 002228 合兴包装 868,433 2,787,669.93 1.35 13 688020 方邦股份 50,781 2,679,713.37 1.30 14 002042 华孚时尚 805,800 2,457,690.00 1.19 15 300368 汇金股份 414,500 2,404,100.00 1.16 16 300903 科翔股份 203,500 2,352,460.00 1.14 17 300213 佳讯飞鸿 469,000 2,274,650.00 1.10 18 834599 同力股份 304,509 2,155,923.72 1.04 19 002521 齐峰新材 407,200 2,056,360.00 0.99 20 300195 长荣股份 382,000 2,051,340.00 0.99 21 300862 蓝盾光电 85,500 2,003,265.00 0.97 22 688271 联影医疗 11,131 1,969,964.38 0.95 23 300875 捷强装备 65,000 1,965,600.00 0.95 24 839729 永顺生物 242,609 1,957,854.63 0.95 25 688069 德林海 75,155 1,938,999.00 0.94 26 300905 宝丽迪 128,500 1,931,355.00 0.93 27 688165 埃夫特 248,961 1,916,999.70 0.93 28 688367 工大高科 120,000 1,898,400.00 0.92 29 836239 长虹能源 83,000 1,898,210.00 0.92 30 002972 科安达 114,700 1,870,757.00 0.90 31 600076 康欣新材 626,400 1,829,088.00 0.88 32 688030 山石网科 93,556 1,820,599.76 0.88 33 688057 金达莱 130,933 1,814,731.38 0.88 34 300884 狄耐克 184,690 1,813,655.80 0.88 35 688500 慧辰股份 75,219 1,782,690.30 0.86 36 688379 华光新材 108,531 1,769,055.30 0.86 37 300711 广哈通信 156,600 1,750,788.00 0.85 38 300445 康斯特 143,100 1,745,820.00 0.84 39 688219 会通股份 206,017 1,732,602.97 0.84 40 300190 维尔利 411,500 1,707,725.00 0.83 41 688466 金科环境 112,099 1,692,694.90 0.82 42 688011 新光光电 78,470 1,691,813.20 0.82 43 603656 泰禾智能 148,600 1,683,638.00 0.81 44 002970 锐明技术 86,400 1,668,384.00 0.81 45 688090 瑞松科技 68,278 1,665,983.20 0.81 46 688289 圣湘生物 74,400 1,633,080.00 0.79 47 300231 银信科技 221,900 1,617,651.00 0.78 48 688316 青云科技 57,200 1,615,328.00 0.78 49 300664 鹏鹞环保 312,250 1,608,087.50 0.78 50 300900 广联航空 55,900 1,606,007.00 0.78 51 300078 思创医惠 348,400 1,602,640.00 0.77 52 688215 瑞晟智能 51,745 1,591,158.75 0.77 53 003017 大洋生物 57,200 1,585,012.00 0.77 54 688350 富淼科技 96,400 1,584,816.00 0.77 55 688288 鸿泉物联 93,200 1,582,536.00 0.77 56 688335 复洁环保 75,682 1,574,942.42 0.76 57 688360 德马科技 63,510 1,561,710.90 0.76 58 603579 荣泰健康 76,400 1,527,236.00 0.74 59 300349 金卡智能 162,600 1,523,562.00 0.74 60 688191 智洋创新 119,865 1,519,888.20 0.73 61 688055 龙腾光电 370,000 1,487,400.00 0.72 62 688681 科汇股份 116,400 1,485,264.00 0.72 63 300523 辰安科技 70,425 1,469,769.75 0.71 64 002889 东方嘉盛 64,500 1,458,990.00 0.71 65 002364 中恒电气 209,100 1,453,245.00 0.70 66 688051 佳华科技 46,442 1,438,308.74 0.70 67 688619 罗普特 137,069 1,417,293.46 0.69 68 688109 品茗科技 49,800 1,409,340.00 0.68 69 300168 万达信息 166,400 1,402,752.00 0.68 70 300732 设研院 154,500 1,395,135.00 0.67 71 300017 网宿科技 248,900 1,388,862.00 0.67 72 688101 三达膜 106,400 1,375,752.00 0.67 73 688108 赛诺医疗 240,000 1,370,400.00 0.66 74 300145 中金环境 558,100 1,356,183.00 0.66 75 688010 福光股份 69,546 1,356,147.00 0.66 76 002343 慈文传媒 206,700 1,345,617.00 0.65 77 300868 杰美特 87,532 1,336,613.64 0.65 78 688277 天智航 112,300 1,335,247.00 0.65 79 688528 秦川物联 129,163 1,316,170.97 0.64 80 688067 爱威科技 70,000 1,311,100.00 0.63 81 831370 新安洁 439,016 1,277,536.56 0.62 82 831445 龙竹科技 196,178 1,277,118.78 0.62 83 300067 安诺其 418,000 1,258,180.00 0.61 84 688488 艾迪药业 118,584 1,249,875.36 0.60 85 688510 航亚科技 76,400 1,214,760.00 0.59 86 833523 德瑞锂电 101,225 1,204,577.50 0.58 87 002440 闰土股份 165,400 1,199,150.00 0.58 88 300375 鹏翎股份 323,600 1,142,308.00 0.55 89 300717 华信新材 81,500 1,141,000.00 0.55 90 688038 中科通达 93,426 1,110,835.14 0.54 91 688328 深科达 53,600 1,107,376.00 0.54 92 300016 北陆药业 166,700 1,086,884.00 0.53 93 300879 大叶股份 63,600 1,077,384.00 0.52 94 300823 建科机械 66,700 1,071,202.00 0.52 95 002406 远东传动 220,700 1,043,911.00 0.50 96 300562 乐心医疗 90,300 1,025,808.00 0.50 97 688081 兴图新科 61,640 1,020,758.40 0.49 98 603686 福龙马 116,700 1,007,121.00 0.49 99 002479 富春环保 223,600 970,424.00 0.47 100 688004 博汇科技 46,646 966,505.12 0.47 101 688159 有方科技 65,900 958,845.00 0.46 102 002802 洪汇新材 63,600 919,656.00 0.44 103 688080 映翰通 22,000 903,760.00 0.44 104 600070 浙江富润 158,600 881,816.00 0.43 105 300417 南华仪器 88,300 856,510.00 0.41 106 688058 宝兰德 19,700 804,942.00 0.39 107 688181 八亿时空 21,800 797,880.00 0.39 108 688216 气派科技 27,985 714,177.20 0.35 109 688013 天臣医疗 36,400 705,796.00 0.34 110 688313 仕佳光子 77,000 696,850.00 0.34 111 688655 迅捷兴 58,300 667,535.00 0.32 112 600874 创业环保 108,100 658,329.00 0.32 113 837212 智新电子 93,472 643,087.36 0.31 114 600340 华夏幸福 250,880 629,708.80 0.30 115 002146 荣盛发展 262,500 569,625.00 0.28 116 688168 安博通 16,400 524,636.00 0.25 117 688118 普元信息 28,200 498,858.00 0.24 118 000826 启迪环境 137,200 484,316.00 0.23 119 601686 友发集团 76,400 453,816.00 0.22 120 600098 广州发展 72,300 401,265.00 0.19 121 688428 诺诚健华 20,644 264,862.52 0.13 122 688392 骄成超声 1,007 135,209.89 0.07 123 600783 鲁信创投 7,500 93,075.00 0.05 124 688275 万润新能 407 71,286.05 0.03 125 001301 尚太科技 1,164 68,722.56 0.03 126 688372 伟测科技 843 68,451.60 0.03 127 688459 哈铁科技 6,369 57,703.14 0.03 128 688410 山外山 2,183 55,164.41 0.03 129 301335 天元宠物 1,509 53,234.34 0.03 130 688426 康为世纪 1,348 44,645.76 0.02 131 301309 万得凯 1,040 25,962.56 0.01 132 301327 华宝新能 73 12,918.81 0.01 133 301269 华大九天 119 10,464.86 0.01 134 301363 美好医疗 207 7,834.95 0.00 135 301391 卡莱特 94 7,611.18 0.00 136 301367 怡和嘉业 42 7,382.76 0.00 137 301095 广立微 85 7,351.65 0.00 138 301267 华厦眼科 111 7,348.20 0.00 139 301273 瑞晨环保 184 6,953.36 0.00 140 301398 星源卓镁 238 6,887.72 0.00 141 301313 凡拓数创 212 6,177.68 0.00 142 301165 锐捷网络 190 6,005.90 0.00 143 301396 宏景科技 185 5,901.50 0.00 144 301223 中荣股份 321 5,819.73 0.00 145 301356 天振股份 129 5,589.57 0.00 146 301316 慧博云通 359 5,140.88 0.00 147 301366 一博科技 114 5,140.26 0.00 148 301195 北路智控 70 5,112.80 0.00 149 301319 唯特偶 92 4,900.84 0.00 150 301296 新巨丰 326 4,857.40 0.00 151 301377 鼎泰高科 275 4,848.25 0.00 152 301389 隆扬电子 281 4,821.96 0.00 153 301139 元道通信 159 4,024.29 0.00 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%) 码 1 600326 西藏天路 10,144,633.00 15.44 2 002228 合兴包装 9,167,325.65 13.95 3 603053 成都燃气 9,146,092.00 13.92 4 601916 浙商银行 8,545,552.00 13.00 5 000528 柳工 8,386,022.70 12.76 6 688199 久日新材 8,124,645.89 12.36 7 688095 福昕软件 8,069,308.36 12.28 8 600624 复旦复华 7,966,102.00 12.12 9 688020 方邦股份 7,787,833.37 11.85 10 002611 东方精工 7,449,218.00 11.33 11 300875 捷强装备 7,082,870.00 10.78 12 688289 圣湘生物 6,731,144.79 10.24 13 603167 渤海轮渡 6,548,186.00 9.96 14 002440 闰土股份 6,212,077.00 9.45 15 603590 康辰药业 6,207,635.00 9.45 16 600636 国新文化 6,036,398.55 9.18 17 300753 爱朋医疗 6,001,601.68 9.13 18 002042 华孚时尚 5,993,201.05 9.12 19 300137 先河环保 5,928,628.20 9.02 20 688626 翔宇医疗 5,650,697.46 8.60 21 688030 山石网科 5,518,334.69 8.40 22 300823 建科机械 5,266,327.96 8.01 23 600266 城建发展 5,190,460.12 7.90 24 002889 东方嘉盛 4,973,175.00 7.57 25 300903 科翔股份 4,929,468.00 7.50 26 688696 极米科技 4,924,623.28 7.49 27 300388 节能国祯 4,798,104.00 7.30 28 600567 山鹰国际 4,678,826.00 7.12 29 688108 赛诺医疗 4,660,491.11 7.09 30 300338 ST 开元 4,651,834.00 7.08 31 002972 科安达 4,644,206.00 7.07 32 688519 南亚新材 4,566,769.29 6.95 33 300016 北陆药业 4,562,173.50 6.94 34 300905 宝丽迪 4,442,163.40 6.76 35 300523 辰安科技 4,424,328.75 6.73 36 688258 卓易信息 4,313,841.13 6.56 37 300862 蓝盾光电 4,260,785.00 6.48 38 002404 嘉欣丝绸 4,156,531.00 6.32 39 300884 狄耐克 4,031,142.80 6.13 40 688488 艾迪药业 3,982,878.45 6.06 41 688057 金达莱 3,837,727.71 5.84 42 002296 辉煌科技 3,819,282.00 5.81 43 688379 华光新材 3,789,778.69 5.77 44 688165 埃夫特 3,776,971.47 5.75 45 688090 瑞松科技 3,724,224.30 5.67 46 300368 汇金股份 3,663,377.00 5.57 47 603656 泰禾智能 3,629,083.00 5.52 48 002229 鸿博股份 3,596,137.00 5.47 49 600070 浙江富润 3,586,943.00 5.46 50 300664 鹏鹞环保 3,562,374.00 5.42 51 600098 广州发展 3,463,978.00 5.27 52 688350 富淼科技 3,456,164.51 5.26 53 688219 会通股份 3,385,364.56 5.15 54 688069 德林海 3,366,478.79 5.12 55 300195 长荣股份 3,349,764.00 5.10 56 688080 映翰通 3,322,449.58 5.06 57 600611 大众交通 3,317,711.00 5.05 58 300213 佳讯飞鸿 3,288,061.00 5.00 59 600388 ST 龙净 3,217,100.00 4.89 60 603579 荣泰健康 3,187,380.00 4.85 61 300078 思创医惠 3,139,943.00 4.78 62 688288 鸿泉物联 3,096,065.65 4.71 63 300711 广哈通信 3,086,365.00 4.70 64 688109 品茗科技 3,081,113.78 4.69 65 600076 康欣新材 3,079,819.00 4.69 66 688466 金科环境 2,846,919.09 4.33 67 300445 康斯特 2,843,783.00 4.33 68 300900 广联航空 2,840,301.00 4.32 69 002343 慈文传媒 2,817,166.00 4.29 70 688335 复洁环保 2,796,203.72 4.25 71 688215 瑞晟智能 2,793,624.52 4.25 72 002479 富春环保 2,759,454.00 4.20 73 688510 航亚科技 2,717,198.93 4.13 74 688011 新光光电 2,686,217.94 4.09 75 300452 山河药辅 2,672,778.20 4.07 76 002521 齐峰新材 2,654,853.00 4.04 77 688051 佳华科技 2,654,283.62 4.04 78 300017 网宿科技 2,628,834.00 4.00 79 300868 杰美特 2,602,422.44 3.96 80 300732 设研院 2,596,846.80 3.95 81 688081 兴图新科 2,586,630.24 3.94 82 300703 创源股份 2,535,555.62 3.86 83 688058 宝兰德 2,520,240.96 3.83 84 300190 维尔利 2,498,752.00 3.80 85 603586 金麒麟 2,495,418.00 3.80 86 688004 博汇科技 2,456,265.26 3.74 87 300717 华信新材 2,455,087.00 3.74 88 688086 *ST 紫晶 2,452,779.49 3.73 89 000973 佛塑科技 2,443,949.00 3.72 90 688277 天智航 2,437,535.71 3.71 91 300349 金卡智能 2,421,245.00 3.68 92 003017 大洋生物 2,419,696.00 3.68 93 600545 卓郎智能 2,407,274.00 3.66 94 000048 京基智农 2,384,873.00 3.63 95 688500 慧辰股份 2,322,427.95 3.53 96 300879 大叶股份 2,322,079.00 3.53 97 002465 海格通信 2,318,999.00 3.53 98 300562 乐心医疗 2,317,531.93 3.53 99 001965 招商公路 2,271,417.97 3.46 100 688313 仕佳光子 2,233,007.56 3.40 101 300231 银信科技 2,162,789.00 3.29 102 688010 福光股份 2,142,834.33 3.26 103 300417 南华仪器 2,138,967.00 3.25 104 600661 昂立教育 2,135,243.00 3.25 105 834599 同力股份 2,126,817.74 3.24 106 002406 远东传动 2,117,064.00 3.22 107 688038 中科通达 2,097,784.33 3.19 108 688367 工大高科 2,092,438.06 3.18 109 688013 天臣医疗 2,090,855.54 3.18 110 688271 联影医疗 2,082,067.40 3.17 111 836239 长虹能源 2,060,732.00 3.14 112 603368 柳药集团 2,046,926.00 3.11 113 688619 罗普特 2,031,272.52 3.09 114 002970 锐明技术 2,026,547.00 3.08 115 688528 秦川物联 1,988,160.37 3.03 116 603898 好莱客 1,985,307.00 3.02 117 603686 福龙马 1,976,645.00 3.01 118 688600 皖仪科技 1,968,506.23 3.00 119 300067 安诺其 1,949,803.00 2.97 120 600705 中航产融 1,939,396.00 2.95 121 839729 永顺生物 1,936,400.02 2.95 122 300694 蠡湖股份 1,931,469.00 2.94 123 688316 青云科技 1,916,035.36 2.92 124 688181 八亿时空 1,904,319.20 2.90 125 688106 金宏气体 1,844,759.64 2.81 126 002688 金河生物 1,838,265.10 2.80 127 688060 云涌科技 1,824,041.96 2.78 128 688118 普元信息 1,819,480.58 2.77 129 000666 经纬纺机 1,812,353.00 2.76 130 600874 创业环保 1,794,887.00 2.73 131 688067 爱威科技 1,743,060.82 2.65 132 688191 智洋创新 1,741,380.33 2.65 133 300876 蒙泰高新 1,688,774.00 2.57 134 688328 深科达 1,679,692.53 2.56 135 603012 创力集团 1,655,214.00 2.52 136 300300 海峡创新 1,647,821.00 2.51 137 688055 龙腾光电 1,624,542.16 2.47 138 300145 中金环境 1,607,309.00 2.45 139 688681 科汇股份 1,604,337.17 2.44 140 688360 德马科技 1,595,952.08 2.43 141 300594 朗进科技 1,586,825.00 2.41 142 002751 *ST 易尚 1,576,047.00 2.40 143 688216 气派科技 1,562,249.98 2.38 144 688218 江苏北人 1,535,089.78 2.34 145 603066 音飞储存 1,530,905.00 2.33 146 603003 龙宇股份 1,516,008.00 2.31 147 300168 万达信息 1,515,980.00 2.31 148 688168 安博通 1,513,332.46 2.30 149 688571 杭华股份 1,503,141.61 2.29 150 688728 格科微 1,500,122.12 2.28 151 002364 中恒电气 1,496,399.00 2.28 152 688101 三达膜 1,479,947.60 2.25 153 002802 洪汇新材 1,464,073.40 2.23 154 688003 天准科技 1,432,993.39 2.18 155 688538 和辉光电 1,413,720.00 2.15 156 300780 德恩精工 1,412,008.00 2.15 157 300365 恒华科技 1,411,588.00 2.15 158 002352 顺丰控股 1,404,304.00 2.14 159 600894 广日股份 1,369,486.00 2.08 160 831445 龙竹科技 1,368,657.41 2.08 161 833523 德瑞锂电 1,347,315.68 2.05 162 002339 积成电子 1,344,042.00 2.05 163 002193 如意集团 1,324,648.00 2.02 164 002278 神开股份 1,322,168.00 2.01 注：本期累计买入金额指买入成交金额（成交单价乘以成交数量），不考虑相关交易费用。 8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%) 码 1 603053 成都燃气 9,268,395.00 14.10 2 601916 浙商银行 9,085,233.00 13.82 3 600624 复旦复华 8,177,154.68 12.44 4 002228 合兴包装 7,521,108.00 11.44 5 600326 西藏天路 6,825,313.00 10.39 6 600636 国新文化 6,709,014.99 10.21 7 300753 爱朋医疗 6,560,929.48 9.98 8 688258 卓易信息 6,142,041.84 9.35 9 603167 渤海轮渡 6,094,425.99 9.27 10 002404 嘉欣丝绸 5,637,330.84 8.58 11 600266 城建发展 5,398,839.80 8.21 12 600388 ST 龙净 5,149,552.12 7.84 13 688289 圣湘生物 5,068,386.49 7.71 14 002296 辉煌科技 5,055,157.00 7.69 15 002440 闰土股份 4,860,904.00 7.40 16 000528 柳工 4,732,996.70 7.20 17 600567 山鹰国际 4,695,225.00 7.14 18 300875 捷强装备 4,673,116.00 7.11 19 688199 久日新材 4,498,792.35 6.85 20 300338 ST 开元 4,341,959.00 6.61 21 300823 建科机械 4,244,555.00 6.46 22 002889 东方嘉盛 4,127,213.00 6.28 23 300523 辰安科技 4,015,676.00 6.11 24 688030 山石网科 3,986,220.54 6.07 25 002042 华孚时尚 3,780,534.00 5.75 26 002229 鸿博股份 3,649,392.00 5.55 27 300016 北陆药业 3,460,137.00 5.26 28 002611 东方精工 3,421,140.35 5.21 29 000048 京基智农 3,409,753.84 5.19 30 600611 大众交通 3,350,024.00 5.10 31 688020 方邦股份 3,241,617.75 4.93 32 600098 广州发展 3,066,185.00 4.67 33 002972 科安达 3,008,750.00 4.58 34 002343 慈文传媒 2,901,274.00 4.41 35 603656 泰禾智能 2,823,085.00 4.30 36 600661 昂立教育 2,819,013.17 4.29 37 002465 海格通信 2,793,967.29 4.25 38 300732 设研院 2,773,738.57 4.22 39 300703 创源股份 2,734,171.00 4.16 40 300452 山河药辅 2,720,521.80 4.14 41 002061 浙江交科 2,680,717.00 4.08 42 688108 赛诺医疗 2,676,909.49 4.07 43 000973 佛塑科技 2,645,600.00 4.03 44 300300 海峡创新 2,620,242.00 3.99 45 600070 浙江富润 2,603,057.16 3.96 46 688080 映翰通 2,549,642.08 3.88 47 603590 康辰药业 2,542,378.00 3.87 48 603003 龙宇股份 2,516,433.00 3.83 49 603586 金麒麟 2,511,596.00 3.82 50 688488 艾迪药业 2,500,862.84 3.81 51 600545 卓郎智能 2,486,727.00 3.78 52 688090 瑞松科技 2,429,144.59 3.70 53 300137 先河环保 2,371,731.30 3.61 54 001965 招商公路 2,369,780.78 3.61 55 688626 翔宇医疗 2,293,663.79 3.49 56 603368 柳药集团 2,286,647.00 3.48 57 002688 金河生物 2,256,231.00 3.43 58 002051 中工国际 2,235,369.37 3.40 59 688095 福昕软件 2,203,253.27 3.35 60 300388 节能国祯 2,188,989.00 3.33 61 600874 创业环保 2,127,786.00 3.24 62 002278 神开股份 2,124,662.00 3.23 63 300903 科翔股份 2,104,034.40 3.20 64 300780 德恩精工 2,098,274.00 3.19 65 688218 江苏北人 2,087,592.27 3.18 66 688003 天准科技 2,052,949.89 3.12 67 688379 华光新材 2,041,317.83 3.11 68 600894 广日股份 2,033,741.00 3.09 69 600705 中航产融 2,007,992.00 3.06 70 603898 好莱客 1,965,838.00 2.99 71 300694 蠡湖股份 1,947,506.00 2.96 72 688106 金宏气体 1,930,638.97 2.94 73 300884 狄耐克 1,916,996.00 2.92 74 300017 网宿科技 1,908,726.00 2.90 75 688350 富淼科技 1,903,472.62 2.90 76 600756 浪潮软件 1,882,943.00 2.86 77 688600 皖仪科技 1,881,076.67 2.86 78 000666 经纬纺机 1,876,680.97 2.86 79 688060 云涌科技 1,874,195.80 2.85 80 300876 蒙泰高新 1,855,828.00 2.82 81 688118 普元信息 1,823,759.91 2.77 82 002479 富春环保 1,783,603.00 2.71 83 688058 宝兰德 1,770,236.56 2.69 84 300594 朗进科技 1,702,258.00 2.59 85 300717 华信新材 1,666,693.00 2.54 86 688081 兴图新科 1,640,809.61 2.50 87 688109 品茗科技 1,638,067.78 2.49 88 688728 格科微 1,592,975.54 2.42 89 300711 广哈通信 1,585,872.00 2.41 90 002339 积成电子 1,575,151.00 2.40 91 601686 友发集团 1,574,577.00 2.40 92 688571 杭华股份 1,539,420.08 2.34 93 603066 音飞储存 1,538,613.00 2.34 94 300664 鹏鹞环保 1,525,222.50 2.32 95 002193 如意集团 1,502,339.00 2.29 96 300231 银信科技 1,474,979.92 2.24 97 688510 航亚科技 1,474,619.29 2.24 98 688288 鸿泉物联 1,471,172.42 2.24 99 300417 南华仪器 1,465,652.50 2.23 100 688013 天臣医疗 1,453,156.94 2.21 101 002352 顺丰控股 1,436,560.71 2.19 102 688168 安博通 1,432,851.21 2.18 103 688538 和辉光电 1,429,428.00 2.17 104 603012 创力集团 1,426,953.00 2.17 105 600076 康欣新材 1,422,393.00 2.16 106 002406 远东传动 1,392,415.00 2.12 107 600543 莫高股份 1,386,629.00 2.11 108 300559 佳发教育 1,361,591.00 2.07 109 300365 恒华科技 1,344,017.00 2.04 110 300371 汇中股份 1,340,156.00 2.04 111 600602 云赛智联 1,334,066.00 2.03 注：本期累计卖出金额指卖出成交金额（成交单价乘以成交数量），不考虑相关交易费用。 8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位: 人民币元 买入股票成本（成交）总额 555,359,302.41 卖出股票收入（成交）总额 386,966,625.42 注：本项中“买入股票的成本(成交)总额”及“卖出股票的收入(成交)总额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 327,055.90 0.16 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 327,055.90 0.16 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值比例（%） 1 118028 会通转债 3,270 327,055.90 0.16 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 无。 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 无。 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 无。 8.10 本基金投资股指期货的投资政策 本基金投资股指期货将以投资组合避险和有效管理为目的，通过套期保值策略，对冲系统性风险，应对组合构建与调整中的流动性风险，力求风险收益的优化。 套期保值实质上是利用股指期货多空双向和杠杆放大的交易功能，改变投资组合的 beta，以 达到适度增强收益或控制风险的目的。为此，套期保值策略分为多头套期保值和空头套期保值。多头保值策略是指基于股市将要上涨的预期或建仓要求，需要在未来买入现货股票，为了控制股票买入成本而预先买入股指期货合约的操作；空头套期保值是指卖出期货合约来对冲股市系统性风险，控制与回避持有股票的风险的操作。 基金管理人依据对股市未来趋势的研判、本基金的风险收益目标以及投资组合的构成，决定是否对现有股票组合进行套期保值以及采用何种套期保值策略。 在构建套期保值组合过程中，基金管理人通过对股票组合的结构分析，分离组合的系统性风险（beta）及非系统性风险。基金管理人将关注股票组合 beta 值的易变性以及股指期货与指数之间基差波动对套期保值策略的干扰，通过大量数据分析与量化建模，确立最优套保比率。 在套期保值过程中，基金管理人将不断精细和不断修正套保策略，动态管理套期保值组合。主要工作包括，基于合理的保证金管理策略严格进行保证金管理；对投资组合 beta 系数的实时监控，全程评估套期保值的效果和基差风险，当组合 beta 值超过事先设定的 beta 容忍度时，需要对套期保值组合进行及时调整；进行股指期货合约的提前平仓或展期决策管理。 8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 8.11.1 本期国债期货投资政策 无。 8.11.2 本期国债期货投资评价 无。 8.12 投资组合报告附注 8.12.1 基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在 报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 8.12.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 8.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 50,489.14 2 应收清算款 472,689.56 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 1,625,972.15 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 2,149,150.85 8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 无。 8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 无。 8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。 §9 基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有人 户均持有的基 份额级别 户数 占总份 占总 （户） 金份额 份额 持有份额 额比例 持有份额 比例 （%） （%） 大成景恒 51,305 1,147.81 17,718,235.77 30.09 41,170,371.69 69.91 混合 A 大成景恒 7,694 5,745.58 26,428,796.03 59.78 17,777,659.38 40.22 混合 C 合计 58,999 1,747.40 44,147,031.80 42.82 58,948,031.07 57.18 注：1、上述机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对分级份额，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。 2、持有人户数为有效户数，即存量份额大于零的账户。 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例（%） 基金管理 大成景恒混合 A 348,690.61 0.5921 人所有从 业人员持 大成景恒混合 C 210.07 0.0005 有本基金 合计 348,900.68 0.3384 注：上述占基金总份额比例的计算中，对分级份额，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基大成景恒混合 A 0~10 金投资和研究部门负责 人持有本开放式基金 大成景恒混合 C 0 合计 0~10 本基金基金经理持有本 大成景恒混合 A 10~50 开放式基金 大成景恒混合 C 0 合计 10~50 9.4 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理本人及其直系亲属持有本人管 理的产品情况 无。 §10 开放式基金份额变动 单位：份 项目 大成景恒混合 A 大成景恒混合 C 基金合同生效日 （2018 年 6 月 26 日） 22,277,687.33 - 基金份额总额 本报告期期初基金份 23,958,705.94 6,386,284.33 额总额 本报告期基金总申购 148,157,054.14 174,553,500.54 份额 减：本报告期基金总 113,227,152.62 136,733,329.46 赎回份额 本报告期基金拆分变 - - 动份额 本报告期期末基金份 58,888,607.46 44,206,455.41 额总额 §11 重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会决议 无。 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 一、基金管理人的重大人事变动 1.根据我司发布的《大成基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告》，经大成基金 管理有限公司第七届董事会第十四次会议审议通过并履行必要程序，自 2022 年 4 月 15 日起， 周立新先生因工作安排离任公司副总经理。具体事宜详见公司公告。 2.根据我司发布的《大成基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告》，经大成基金 管理有限公司第七届董事会第十五次会议审议通过并履行必要程序，自 2022 年 6 月 1 日起， 赵冰女士担任公司副总经理，段皓静女士担任公司督察长。自同日起赵冰女士离任公司督察长。具体事宜详见公司公告。 3.大成基金管理有限公司于 2022 年 11 月 26 日召开公司 2022 年第二次临时股东会，审议 通过《关于董事会换届选举的议案》，选举吴庆斌、林昌、谭晓冈、杨红、宋立志担任公司第八届董事会董事；选举胡维翊、杨晓帆、卢锋、江涛担任公司第八届董事会独立董事。其中，吴庆斌、林昌、谭晓冈、胡维翊、杨晓帆连任公司董事，李超、郭向东、金李、黄隽不再担任公司董事。 二、基金托管人的基金托管部门的重大人事变动 无。 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 无。 11.4 基金投资策略的改变 本基金投资策略在本报告期内没有重大改变。 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本基金聘任的为本基金审计的会计师事务所为安永华明会计师事务所（特殊普通合伙），本年度应支付的审计费用为 4.5 万元整。该事务所自基金合同生效日起为本基金提供审计服务至今。 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 11.6.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，基金管理人及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情况。 11.6.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，基金托管人及其高级管理人员没有受到监管部门稽查或处罚。 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 交易单元 占当期股票成 占当期佣金 备注 数量 成交金额 交总额的比例 佣金 总量的比例 (%) (%) 长江证券 2 313,566,118. 33.51 287,020.30 33.62 - 81 申万宏源 1 146,782,925. 15.69 134,963.35 15.81 - 47 东方证券 1 135,227,567. 14.45 124,589.74 14.59 - 74 开源证券 1 104,255,431. 11.14 95,015.52 11.13 - 50 光大证券 2 79,903,739.6 8.54 72,876.61 8.54 - 3 国海证券 1 49,919,158.0 5.34 45,987.21 5.39 - 3 招商证券 3 34,158,886.0 3.65 31,251.34 3.66 - 8 安信证券 2 25,398,283.7 2.71 23,403.25 2.74 - 0 华福证券 1 21,867,570.5 2.34 20,145.53 2.36 - 0 中信证券 3 10,841,923.5 1.16 5,866.63 0.69 - 4 方正证券 1 8,510,896.18 0.91 7,840.40 0.92 - 中国银河 1 5,189,023.20 0.55 4,780.71 0.56 - 证券 渤海证券 1 - - - - - 财信证券 1 - - - - - 长城证券 1 - - - - - 东海证券 1 - - - - - 东吴证券 1 - - - - - 东兴证券 1 - - - - - 东莞证券 1 - - - - - 广发证券 1 - - - - - 国都证券 1 - - - - - 国泰君安 1 - - - - - 国信证券 1 - - - - - 海通证券 2 - - - - - 恒泰证券 1 - - - - - 华宝证券 1 - - - - - 华林证券 1 - - - - - 华泰证券 1 - - - - - 华西证券 1 - - - - - 华鑫证券 1 - - - - - 江海证券 1 - - - - - 民生证券 1 - - - - - 摩根大通 1 - - - - - 平安证券 1 - - - - - 太平洋证 1 - - - - - 券 万联证券 1 - - - - - 西南证券 1 - - - - - 湘财证券 1 - - - - - 中金财富 2 - - - - - 中金公司 2 - - - - - 中信建投 1 - - - - - 证券 中信证券 1 - - - - - 华南 注：1.本报告期内本基金退租交易单元：中信证券 ；新增交易单元：无。 2.根据中国证监会颁布的《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基金字[2007]48 号）的有关规定，本公司制定了租用证券公司交易单元的选择标准和程序。 租用证券公司交易单元的选择标准主要包括： （一）财务状况良好，最近一年无重大违规行为； （二）经营行为规范，内控制度健全，能满足各投资组合运作的保密性要求； （三）研究实力较强，能提供包括研究报告、路演服务、协助进行上市公司调研等研究服务； （四）具备各投资组合运作所需的高效、安全的通讯条件，有足够的交易和清算能力，满足各投资组合证券交易需要； （五）能提供投资组合运作、管理所需的其他券商服务； （六）相关基金合同、资产管理合同以及法律法规规定的其他条件。 租用证券公司交易单元的程序：首先根据租用证券公司交易单元的选择标准形成《券商服务评价表》，然后根据评分高低进行选择基金交易单元。 11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 券商名 占当期债 占当期债券 占当期权 称 成交金额 券 成交金额 回购成交总 成交金额 证 成交总额 额的比例(%) 成交总额 的比例(%) 的比例(%) 长江证 7,202,304.0 46.76 - - - - 券 0 招商证 8,201,148.0 53.24 - - - - 券 0 11.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 关于再次提请投资者及时更新已过期 中国证监会基金电子披 1 身份证件或者身份证明文件的公告 露网站、规定报刊及本 2022 年 12 月 31 日 公司网站 大成基金管理有限公司关于网上直销 中国证监会基金电子披 2 系统开展邮储银行支付渠道费率优惠 露网站、规定报刊及本 2022 年 12 月 30 日 活动的公告 公司网站 大成基金管理有限公司关于旗下部分 中国证监会基金电子披 3 基金增加青岛意才基金销售有限公司 露网站、规定报刊及本 2022 年 11 月 21 日 为销售机构的公告 公司网站 大成基金管理有限公司关于旗下部分 中国证监会基金电子披 4 基金增加江苏江南农村商业银行股份 露网站、规定报刊及本 2022 年 10 月 27 日 有限公司为销售机构的公告 公司网站 大成景恒混合型证券投资基金 2022 中国证监会基金电子披 5 年第 3 季度报告 露网站、规定报刊及本 2022 年 10 月 26 日 公司网站 大成基金管理有限公司提醒投资者谨 中国证监会基金电子披 6 防金融诈骗的公告 露网站、规定报刊及本 2022 年 8 月 31 日 公司网站 大成景恒混合型证券投资基金 2022 中国证监会基金电子披 7 年中期报告 露网站、规定报刊及本 2022 年 8 月 30 日 公司网站 大成景恒混合型证券投资基金(A 类份 中国证监会基金电子披 8 额)基金产品资料概要更新 露网站、规定报刊及本 2022 年 8 月 26 日 公司网站 大成景恒混合型证券投资基金(C 类份 中国证监会基金电子披 9 额)基金产品资料概要更新 露网站、规定报刊及本 2022 年 8 月 26 日 公司网站 中国证监会基金电子披 10 大成基金管理有限公司住所变更公告 露网站、规定报刊及本 2022 年 7 月 30 日 公司网站 大成景恒混合型证券投资基金更新招 中国证监会基金电子披 11 募说明书 露网站、规定报刊及本 2022 年 7 月 26 日 公司网站 大成景恒混合型证券投资基金 2022 中国证监会基金电子披 12 年第 2 季度报告 露网站、规定报刊及本 2022 年 7 月 20 日 公司网站 大成基金管理有限公司关于终止北京 晟视天下基金销售有限公司、北京唐 中国证监会基金电子披 13 鼎耀华基金销售有限公司、北京植信 露网站、规定报刊及本 2022 年 7 月 1 日 基金销售有限公司办理旗下基金相关 公司网站 销售业务的公告 关于再次提请投资者及时更新已过期 中国证监会基金电子披 14 身份证件或者身份证明文件的公告 露网站、规定报刊及本 2022 年 6 月 30 日 公司网站 大成基金管理有限公司关于旗下部分 中国证监会基金电子披 15 基金增加泰信财富基金销售有限公司 露网站、规定报刊及本 2022 年 6 月 28 日 为销售机构的公告 公司网站 大成基金管理有限公司关于高级管理 中国证监会基金电子披 16 人员变更的公告 露网站、规定报刊及本 2022 年 6 月 2 日 公司网站 大成景恒混合型证券投资基金 2022 中国证监会基金电子披 17 年第 1 季度报告 露网站、规定报刊及本 2022 年 4 月 22 日 公司网站 大成基金管理有限公司关于高级管理 中国证监会基金电子披 18 人员变更的公告 露网站、规定报刊及本 2022 年 4 月 16 日 公司网站 大成景恒混合型证券投资基金 2021 中国证监会基金电子披 19 年年度报告 露网站、规定报刊及本 2022 年 3 月 29 日 公司网站 大成基金管理有限公司关于旗下部分 中国证监会基金电子披 20 基金增加德邦证券股份有限公司为销 露网站、规定报刊及本 2022 年 2 月 28 日 售机构的公告 公司网站 大成基金管理有限公司关于旗下部分 中国证监会基金电子披 21 基金增加东方财富证券股份有限公司 露网站、规定报刊及本 2022 年 2 月 22 日 为销售机构的公告 公司网站 大成基金管理有限公司关于公司固有 中国证监会基金电子披 22 资金拟申购旗下偏股型公募基金的公 露网站、规定报刊及本 2022 年 1 月 27 日 告 公司网站 大成景恒混合型证券投资基金 2021 中国证监会基金电子披 23 年第 4 季度报告 露网站、规定报刊及本 2022 年 1 月 21 日 公司网站 大成景恒混合型证券投资基金增加佳 中国证监会基金电子披 24 泓（北京）基金销售有限公司为销售 露网站、规定报刊及本 2022 年 1 月 11 日 机构的公告 公司网站 大成基金管理有限公司关于旗下公开 中国证监会基金电子披 25 募集证券投资基金执行新金融工具相 露网站、规定报刊及本 2022 年 1 月 1 日 关会计准则的公告 公司网站 §12 影响投资者决策的其他重要信息 12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 投资者 持有基金份额 份额 类别 序号 比例达到或者 期初 申购 赎回 持有份额 占比 超过 20%的时 份额 份额 份额 （%） 间区间 1 20220902-202 0.00 30,206,1 30,206,14 0.00 0.00 机构 20927 44.40 4.40 2 20221222-202 0.00 19,725,4 0.00 19,725,404.86 19.13 21228 04.86 产品特有风险 当基金份额持有人占比过于集中时，可能会因某单一基金份额持有人大额赎回而引发基金净值剧烈波动的风险，甚至有可能引起基金的流动性风险，基金管理人可能无法及时变现基金资产以应对基金份额持有人的赎回申请，基金份额持有人可能无法及时赎回持有的全部基金份额。 12.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §13 备查文件目录 13.1 备查文件目录 1、中国证监会批准设立大成景恒混合型证券投资基金的文件； 2、《大成景恒混合型证券投资基金基金合同》； 3、《大成景恒混合型证券投资基金托管协议》； 4、大成基金管理有限公司批准文件、营业执照、公司章程； 5、本报告期内在规定报刊上披露的各种公告原稿。 13.2 存放地点 备查文件存放在本基金管理人和托管人的住所。 13.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，或登录本基金管理人网站 http://www.dcfund.com.cn 进行查阅。 大成基金管理有限公司 2023 年 3 月 30 日