大成景恒混合型证券投资基金 2022 年中期报告 2022 年 6 月 30 日 基金管理人：大成基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 送出日期：2022 年 8 月 30 日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 8 月 29 日复核了本报告 中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告财务资料未经审计。 本报告期自 2022 年 01 月 01 日起至 06 月 30 日止。 1.2 目录 §1 重要提示及目录......2 1.1 重要提示 ...... 2 1.2 目录 ...... 3 §2 基金简介 ......5 2.1 基金基本情况 ...... 5 2.2 基金产品说明 ...... 5 2.3 基金管理人和基金托管人 ...... 5 2.4 信息披露方式 ...... 6 2.5 其他相关资料 ...... 6 §3 主要财务指标和基金净值表现 ......6 3.1 主要会计数据和财务指标 ...... 6 3.2 基金净值表现 ...... 7 §4 管理人报告 ......9 4.1 基金管理人及基金经理情况 ...... 9 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ...... 10 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ...... 11 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ...... 11 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ...... 12 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ...... 13 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ...... 13 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ...... 13 §5 托管人报告 ...... 14 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ...... 14 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ..... 14 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ...... 14 §6 半年度财务会计报告（未经审计） ...... 14 6.1 资产负债表 ...... 14 6.2 利润表 ...... 16 6.3 净资产（基金净值）变动表 ...... 17 6.4 报表附注 ...... 20 §7 投资组合报告 ......46 7.1 期末基金资产组合情况 ...... 46 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ...... 46 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ...... 47 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ...... 49 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ...... 54 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ...... 54 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ...... 54 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ...... 54 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ...... 54 7.10 本基金投资股指期货的投资政策 ...... 54 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ...... 54 7.12 投资组合报告附注 ...... 55 §8 基金份额持有人信息...... 55 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ...... 55 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ...... 56 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ...... 56 §9 开放式基金份额变动...... 56 §10 重大事件揭示...... 57 10.1 基金份额持有人大会决议 ...... 57 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...... 57 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ...... 57 10.4 基金投资策略的改变 ...... 57 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ...... 57 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ...... 58 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ...... 58 10.8 其他重大事件 ...... 60 §11 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 61 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况...... 61 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 61 §12 备查文件目录...... 61 12.1 备查文件目录 ...... 61 12.2 存放地点 ...... 61 12.3 查阅方式 ...... 61 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 大成景恒混合型证券投资基金 基金简称 大成景恒混合 基金主代码 090019 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2018 年 6 月 26 日 基金管理人 大成基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 报告期末基金份 63,311,871.26 份 额总额 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基 大成景恒混合 A 大成景恒混合 C 金简称 下属分级基金的交 090019 006038 易代码 报告期末下属分级 41,907,049.20 份 21,404,822.06 份 基金的份额总额 2.2 基金产品说明 投资目标 本混合型基金将秉承价值投资的基本理念，依据宏观经济长期运行 趋势和市场环境的变化预期，自上而下稳健配置资产，自下而上精 选证券，有效分散风险，力争实现基金资产的长期稳定增长。 投资策略 本基金以经风险调整后的收益最大化为目标，在合理运用金融工程 技术的基础上，因时制宜，把握宏观经济和投资市场的长期变化趋 势，根据经济周期和市场预期动态调整投资组合比例，自上而下配 置资产，自下而上精选证券，有效分散风险，谋求基金资产长期稳 定的增长。 业绩比较基准 80％×沪深 300 指数收益率＋20％×中证综合债券指数收益率 风险收益特征 本基金属于混合型基金，预期风险与预期收益低于股票型基金，高 于债券型基金与货币市场基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 大成基金管理有限公司 中国银行股份有限公司 信息披露 姓名 段皓静 许俊 负责人 联系电话 0755-83183388 95566 电子邮箱 office@dcfund.com.cn fcid@bankofchina.com 客户服务电话 4008885558 95566 传真 0755-83199588 010-66594942 注册地址 广东省深圳市南山区海德三道 北京市西城区复兴门内大街 1 号 1236 号大成基金总部大厦 5 层、 27-33 层 办公地址 广东省深圳市南山区海德三道 北京市西城区复兴门内大街 1 号 1236 号大成基金总部大厦 5 层、 27-33 层 邮政编码 518054 100818 法定代表人 吴庆斌 刘连舸 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》 登载基金中期报告正文的管理人互联网网 www.dcfund.com.cn 址 基金中期报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 广东省深圳市南山区海德三道 注册登记机构 大成基金管理有限公司 1236号大成基金总部大厦5层、 27-33 层 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据 报告期(2022 年 01 月 01 日-2022 年 06 月 30 日) 和指标 大成景恒混合 A 大成景恒混合 C 本期已实现收益 -4,484,078.33 -667,837.24 本期利润 -12,541,057.54 -13,294,084.80 加权平均基金份 -0.2299 -0.3942 额本期利润 本期加权平均净 -11.52% -19.10% 值利润率 本期基金份额净 -6.25% -6.52% 值增长率 3.1.2 期末数据 报告期末(2022 年 6 月 30 日) 和指标 期末可供分配利 44,990,787.67 18,017,383.66 润 期末可供分配基 1.0736 0.8417 金份额利润 期末基金资产净 84,828,836.98 43,852,795.26 值 期末基金份额净 2.024 2.049 值 3.1.3 累计期末 报告期末(2022 年 6 月 30 日) 指标 基金份额累计净 99.61% 103.27% 值增长率 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。 3、所述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 4、根据我司 2018 年 6 月 19 日《关于大成景恒保本混合型证券投资基金保本周期到期安排及 转型为大成景恒混合型证券投资基金后相关业务规则及增设 C 类基金份额的公告》，自 2018 年 6 月 26 日起，大成景恒混合型证券投资基金增加收取销售服务费的 C 类份额。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 大成景恒混合 A 份额净 份额净值 业绩比较基 业绩比较基准 阶段 值增长 增长率标 准收益率③ 收益率标准差 ①－③ ②－④ 率① 准差② ④ 过去一个月 6.69% 1.34% 7.65% 0.86% -0.96% 0.48% 过去三个月 -1.22% 1.89% 5.26% 1.14% -6.48% 0.75% 过去六个月 -6.25% 1.68% -6.92% 1.16% 0.67% 0.52% 过去一年 14.67% 1.42% -10.37% 1.00% 25.04% 0.42% 过去三年 55.69% 1.31% 17.55% 1.01% 38.14% 0.30% 自基金合同生效起 99.61% 1.36% 26.63% 1.07% 72.98% 0.29% 至今 大成景恒混合 C 份额净 份额净值 业绩比较基 业绩比较基准 阶段 值增长 增长率标 准收益率③ 收益率标准差 ①－③ ②－④ 率① 准差② ④ 过去一个月 6.66% 1.34% 7.65% 0.86% -0.99% 0.48% 过去三个月 -1.35% 1.89% 5.26% 1.14% -6.61% 0.75% 过去六个月 -6.52% 1.68% -6.92% 1.16% 0.40% 0.52% 过去一年 13.96% 1.42% -10.37% 1.00% 24.33% 0.42% 过去三年 52.91% 1.30% 17.55% 1.01% 35.36% 0.29% 自基金合同生效起 103.27% 1.37% 32.35% 1.07% 70.92% 0.30% 至今 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收益率变动的比较 注：本基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定。建仓期结束时，本基金的投资组合比例符合基金合同的约定。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 大成基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[1999]10 号文批准，于 1999 年 4 月 12 日正 式成立，是中国证监会批准成立的首批十家基金管理公司之一，注册资本为 2 亿元人民币，注册地为深圳。目前公司由三家股东组成，分别为中泰信托有限责任公司(50%)、光大证券股份有限公司(25%)、中国银河投资管理有限公司(25%)。公司业务资质齐全，是全国同时具有境内、境外社保基金管理人资格和基本养老保险基金管理人资格的四家基金公司之一，全面涵盖公募基金、机构投资、海外投资、财富管理、养老金管理、私募股权投资等业务，旗下大成国际资产管理公司具备 QFII、RQFII 等资格。 历经 23 年的发展，大成基金形成了以长期投资能力为核心竞争优势，打造了一支具有良好职 业素养和丰富经验的资产管理队伍。目前已形成权益、固定收益、量化投资、商品期货、境外投资、大类资产配置等六大投资团队，全面覆盖各类投资领域。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基金经理 姓名 职务 （助理）期限 证券从 说明 任职日期 离任日期 业年限 苏 秉 本基金基 2018 年 6 - 18 年 清华大学经济学硕士。2004 年 9 月至 2008 毅 金经理， 月 26 日 年 5 月就职于华夏基金管理有限公司基金 指数与期 运作部。2008 年加入大成基金管理有限公 货投资部 司，曾担任规划发展部高级产品设计师、 副总监 数量与指数投资部总监助理，现任指数与 期货投资部副总监。2012 年 8 月 28 日至 2014 年 1 月 23 日任大成中证 500 沪市交 易型开放式指数证券投资基金联接基金基 金经理。2014 年 1 月 24 日至 2014 年 2 月 17日任大成健康产业股票型证券投资基金 基金经理。2012 年 2 月 9 日至 2014 年 9 月 11 日任深证成长 40 交易型开放式指数 证券投资基金及大成深证成长 40 交易型 开放式指数证券投资基金联接基金基金经 理。2012 年 8 月 24 日起任中证 500 沪市 交易型开放式指数证券投资基金基金经 理。2013 年 1 月 1 日至 2015 年 8 月 25 日 任大成沪深 300 指数证券投资基金基金经 理。2013 年 2 月 7 日起任大成中证 100 交 易型开放式指数证券投资基金基金经理。 2015 年 6 月 5 日起任大成深证成份交易型 开放式指数证券投资基金基金经理。2015 年 6 月 29 日至 2020 年 11 月 13 日任大成 中证互联网金融指数分级证券投资基金基 金经理。2016 年 3 月 4 日起任大成核心双 动力混合型证券投资基金、大成沪深 300 指数证券投资基金基金经理。2018 年 6 月 26日起任大成景恒混合型证券投资基金基 金经理。2021 年 4 月 23 日起任大成智惠 量化多策略灵活配置混合型证券投资基金 基金经理。具有基金从业资格。国籍：中 国 注：1、任职日期、离任日期为本基金管理人作出决定之日。 2、证券从业年限的计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 无 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在规范基金运作和严格控制投资风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，基金管理人严格执行了公平交易的原则和制度。基金管理人运用统计分析方法和 工具，对旗下所有投资组合间连续 4 个季度的日内、3 日内及 5 日内股票及债券交易同向交易价 差进行分析，针对同一基金经理管理的多个投资组合及公私募兼任基金经理管理的多个投资组合的投资交易行为加强了公平交易监测与分析，包括对不同时间窗下（同日、3 日、5 日、10 日）反向交易和同向交易价差监控的分析。分析结果表明：债券交易同向交易频率较低；部分股票同向交易溢价率较大主要来源于投资策略差异、市场因素（如个股当日价格振幅较高）及组合经理交易时机选择，即投资组合成交时间不一致以及成交价格的日内较大变动导致个别些组合间的成交价格差异较大，同时结合交易价差专项统计分析，未发现违反公平交易原则的异常情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内，基金管理人旗下所有投资组合未发现存在异常交易行为。主动投资组合间股票交易存在 1 笔同日反向交易，原因为投资策略需要。主动型投资组合与指数型投资组合之间或指数型投资组合之间存在股票同日反向交易，但不存在参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该股当日成交量 5%的情形；主动投资组合间债券交易存在 2 笔同日反向交易，原因为流动性需要或合规比例调整。投资组合间相邻交易日反向交易的市场成交比例、成交均价等交易结果数据表明该类交易不对市场产生重大影响，无异常。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 上半年，无论是全球地缘政治，还是资本市场表现，都确确实实地出现了起伏。在互联网时代，我们目睹一场大国参与的地缘政治冲突，并且转入旷日持久的拉锯。能源短缺问题进一步激化，全球通胀高企，但经济环境依然不好，未来进入衰退的可能性正在上升。国内制定的经济增长目标也受到了广泛关注。 资本市场的动荡，也成为了时代的注脚。大宗商品价格在供给不足和需求衰退的逻辑交织中巨幅震荡。以美股为首，境外主要股票市场跌幅较大。A 股市场也经历了近年罕有的波动。年初，地缘政治冲突等因素以及对环境的担忧导致了外资撤离，股票下跌又引发了更多资金触及止损条件被动卖出，形成正反馈效应，而疫情的反复又进一步打击了投资者的信心，市场流动性非常脆弱，无力承接卖压，大体处于单边下跌状态，直至四月底阶段性出清止跌。随后的五六月份，市场反身向上，走出一波持续性较好的反弹行情。上半年沪深 300 指数下跌 9.22%。市场风格出现了较大的转折，在前四个月的下跌中，价值风格表现出了良好的防御属性，领先于成长风格，而 在市场止跌回升后，则是进攻属性较强的成长股引领反弹。 上半年基金继续坚持“小盘反转”的投资风格，努力挖掘被市场低估的小盘股。在一月中旬，出于对市场整体估值状况的担忧，基金通过降仓位等方式暂时降低了组合弹性，并在春节前后重新补回头寸，部分减少了损失。较为遗憾的是，对于三月以后的系统性风险则没有预见到，未提前作出防御，受流动性冲击影响，净值出现了较大回撤。 随着行情的展开，基金兑现了部分“稳增长”相关股票的收益，并增加了未来基本面改善潜力较大的制造、科技类板块配置。此外，基金还着重增配了超跌的科创板股票。组合虽然成长行业持仓较重，但很少新能源主题相关持仓，在五六月份新能源引领的行情中反弹强度稍显不足。 上半年基金 A 类份额净值下跌 6.25%，跌幅小于沪深 300、中证 500、中证 1000 等宽基指数。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末大成景恒混合 A 的基金份额净值为 2.024 元，本报告期基金份额净值增长率 为-6.25%，同期业绩比较基准收益率为-6.92%；截至本报告期末大成景恒混合 C 的基金份额净值为 2.049 元，本报告期基金份额净值增长率为-6.52%，同期业绩比较基准收益率为-6.92%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望下半年，宏观经济环境形势更为严峻。境外经济体业已走入滞涨的死胡同，衰退的阴影挥之不去，同时因为非经济原因，传统能源资本开支严重受限，供给端难以满足需求，短期内能源问题无解，通胀也就很难抑制住。而内需方面则由于抗疫与经济增长之间的再平衡，也会受到较大影响。 对于下半年的股票市场，我们持相对谨慎的观点。宏观环境不理想，上市公司盈利低于预期概率偏高。而内外流动性均有可能在某一时点边际上收紧，成为制约市场的重要因素。五月之后的反弹行情更像是在超跌出清后的自我修复，而并非底层逻辑出现根本性改变的反转，在市场情绪修复到位之后，有可能再度陷入调整。特别需要警惕的是，部分“赛道股”的估值又回到了非常高的水平，若流动性环境发生变化，高估值难以为继，有可能迎来堪比一季度的波动。 基于以上判断，基金在坚持“小盘反转”投资风格的基础上，将更加重视风险控制。计划在市场情绪较为乐观的时候，适当降低仓位；反之，若市场回调较为充分则提高仓位；结构上回避近年的热门板块，如新能源、白酒等。在选股方面，我们将提高风险指标的比重，相比起获利空间，更为重视安全边际，同时也会加深对基本面的研究。 诚然，我们基于公开信息进行投资，受限于研究的“深度”、“广度”等方面不足，对基本面的研判不具备信息差优势。但这是构建可复制、可预期投资业绩的基石之一，我们只能在坚持信念的同时，努力在自己的能力边界内尽量做好。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人指导基金估值业务的领导小组为公司估值委员会，公司估值委员会主要负责估值政策和估值程序的制定、修订以及执行情况的监督。估值委员会由股票投资部、固定收益总部、研究部、指数与期货投资部、大类资产配置部、权益专户投资部、国际业务部、交易管理部、风险管理部、监察稽核部、基金运营部指定人员组成。公司估值委员会的相关成员均具备相应的专业胜任能力和相关工作经历，估值委员会成员中包括七名投资组合经理。 股票投资部、固定收益总部、研究部、指数与期货投资部、大类资产配置部、权益专户投资部、国际业务部、风险管理部负责关注相关投资品种的动态，评判基金持有的投资品种是否处于不活跃的交易状态或者最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件，从而确定估值日需要进行估值测算或者调整的投资品种；提出合理的数量分析模型对需要进行估值测算或者调整的投资品种进行公允价值定价与计量；定期对估值政策和程序进行评价，以保证其持续适用；交易管理部负责关注相关投资品种的流动性状况，协助反馈其市场交易信息；基金运营部负责日常的基金资产的估值业务，执行基金估值政策，并负责与托管行沟通估值调整事项；监察稽核部负责审核估值政策和程序的一致性，监督估值委员会工作流程中的风险控制，并负责估值调整事项的信息披露工作。 本基金的日常估值程序由基金运营部基金估值核算人员执行，并与托管银行的估值结果核对一致。基金估值政策的议定和修改采用集体讨论机制，投资组合经理作为估值小组成员，对持仓证券的交易情况、信息披露情况保持应有的职业敏感，向估值委员会提供估值参考信息，参与估值政策讨论。对需采用特别估值程序的证券，基金管理人及时启动特别估值程序，由估值委员会讨论议定特别估值方案并与托管行沟通后由基金运营部具体执行。 本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。截止报告期末本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司及中证指数有限公司签署服务协议，由中央国债登记结算有限责任公司按约定提供银行间交易的债券品种的估值数据，由中证指数有限公司按约定提供交易所交易的债券品种的估值数据和流通受限股票的折扣率数据。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金管理人将严格按照本基金基金合同的规定进行收益分配。本报告期内本基金无收益分配事项。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在大成景恒混合型证券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”、“关联方承销证券”、“关联方证券出借”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确和完整。 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：大成景恒混合型证券投资基金 报告截止日：2022 年 6 月 30 日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 上年度末 2022 年 6 月 30 日 2021 年 12 月 31 日 资 产： 银行存款 6.4.7.1 6,792,640.02 4,256,762.93 结算备付金 31,179.29 75,403.64 存出保证金 83,581.97 7,203.68 交易性金融资产 6.4.7.2 122,516,939.73 60,910,493.37 其中：股票投资 121,906,027.56 60,910,493.37 基金投资 - - 债券投资 610,912.17 - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 其他投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 债权投资 6.4.7.5 - - 其中：债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 其他投资 - - 其他债权投资 6.4.7.6 - - 其他权益工具投资 6.4.7.7 - - 应收清算款 952,765.71 79,655.09 应收股利 - - 应收申购款 225,916.95 1,018,397.68 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.8 - 590.34 资产总计 130,603,023.67 66,348,506.73 负债和净资产 附注号 本期末 上年度末 2022 年 6 月 30 日 2021 年 12 月 31 日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付清算款 - - 应付赎回款 1,262,006.26 191,446.10 应付管理人报酬 177,289.96 69,739.07 应付托管费 29,548.33 11,623.18 应付销售服务费 20,895.65 4,434.58 应付投资顾问费 - - 应交税费 188,252.80 188,252.86 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.9 243,398.43 160,682.51 负债合计 1,921,391.43 626,178.30 净资产： 实收基金 6.4.7.10 52,708,895.82 24,281,666.38 其他综合收益 6.4.7.11 - - 未分配利润 6.4.7.12 75,972,736.42 41,440,662.05 净资产合计 128,681,632.24 65,722,328.43 负债和净资产总计 130,603,023.67 66,348,506.73 注： 1、报告截止日 2022 年 06 月 30 日,基金份额总额 63,311,871.26 份，其中大成景恒混合 A 基金份额总额为 41,907,049.20 份，基金份额净值 2.024 元。大成景恒混合 C 基金份额总额为 21,404,822.06 份，基金份额净值 2.049 元。 2、以下比较数据已根据本年《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和中期报告>》 中的资产负债表格式的要求进行列示：上年末资产负债表中“应收利息”与“其他资产”项目的“本期末”余额合并列示在本期末资产负债表中“其他资产”项目的“上年度末”余额，上年末资产负债表中“应付交易费用”、“应付利息”与“其他负债”科目的“本期末”余额合并列示在本期末资产负债表“其他负债”项目的“上年度末”余额。 6.2 利润表 会计主体：大成景恒混合型证券投资基金 本报告期：2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项 目 附注号 2022 年 1 月 1 日至 2022 年2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 6 月 30 日 一、营业总收入 -24,007,146.50 3,973,695.63 1.利息收入 29,393.05 7,028.98 其中：存款利息收入 6.4.7.13 29,393.05 7,028.98 债券利息收入 - - 资产支持证券利息收 - - 入 买入返售金融资产收 - - 入 证券出借利息收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填 -4,501,581.53 2,461,103.58 列） 其中：股票投资收益 6.4.7.14 -5,469,513.55 2,169,928.36 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.15 3,937.67 - 资产支持证券投资收 6.4.7.16 - - 益 贵金属投资收益 6.4.7.17 - - 衍生工具收益 6.4.7.18 - -41,694.37 股利收益 6.4.7.19 963,994.35 332,869.59 以摊余成本计量的金 - - 融资产终止确认产生的收益 其他投资收益 - - 3.公允价值变动收益（损失 6.4.7.20 -20,683,226.77 1,271,356.19 以“-”号填列） 4.汇兑收益（损失以“-”号 - - 填列） 5.其他收入（损失以“-”号 6.4.7.21 1,148,268.75 234,206.88 填列） 减：二、营业总支出 1,827,995.84 691,732.32 1．管理人报酬 6.4.10.2.1 1,316,538.32 377,704.55 2．托管费 6.4.10.2.2 219,423.11 62,950.81 3．销售服务费 6.4.10.2.3 204,736.39 28,503.10 4．投资顾问费 - - 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支 - - 出 6．信用减值损失 6.4.7.22 - - 7．税金及附加 - 126.53 8．其他费用 6.4.7.23 87,298.02 222,447.33 三、利润总额（亏损总额以 -25,835,142.34 3,281,963.31 “-”号填列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-” -25,835,142.34 3,281,963.31 号填列） 五、其他综合收益的税后净 - - 额 六、综合收益总额 -25,835,142.34 3,281,963.31 注：以下比较数据已根据本年《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》中的利润表格式的要求进行列示：上年度可比期间利润表中“交易费用”项目与“其他费用”项目的“本期”金额合并列示在本期利润表中“其他费用”项目的“上年度可比期间”金额。 6.3 净资产（基金净值）变动表 会计主体：大成景恒混合型证券投资基金 本报告期：2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计 一、上期 期 末 净 24,281,666.38 - 41,440,662.05 65,722,328.43 资产（基 金净值） 加：会计 政 策 变 - - - - 更 前 期 差 错 - - - - 更正 其 - - - - 他 二、本期 24,281,666.38 - 41,440,662.05 65,722,328.43 期 初 净 资产（基 金净值） 三、本期 增 减 变 动额（减 28,427,229.44 - 34,532,074.37 62,959,303.81 少以“-” 号填列） （一）、 综 合 收 - - -25,835,142.34 -25,835,142.34 益总额 （二）、 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的 基 金 净 值 28,427,229.44 - 60,367,216.71 88,794,446.15 变动数 （ 净 值 减 少 以 “-”号 填列） 其中：1. 基 金 申 176,702,069.20 - 246,537,957.06 423,240,026.26 购款 2 .基金赎 -148,274,839.76 - -186,170,740.35 -334,445,580.11 回款 （三）、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配 利 润 产 - - - - 生 的 基 金 净 值 变动（净 值 减 少 以“-” 号填列） （四）、 其 他 综 合 收 益 - - - - 结 转 留 存收益 四、本期 期 末 净 52,708,895.82 - 75,972,736.42 128,681,632.24 资产（基 金净值） 上年度可比期间 项目 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计 一、上期 期 末 净 21,023,217.24 - 24,054,831.94 45,078,049.18 资产（基 金净值） 加：会计 政 策 变 - - - - 更 前 期 差 错 - - - - 更正 其 - - - - 他 二、本期 期 初 净 21,023,217.24 - 24,054,831.94 45,078,049.18 资产（基 金净值） 三、本期 增 减 变 动额（减 515,326.34 - 3,036,556.50 3,551,882.84 少以“-” 号填列） （一）、 综 合 收 - - 3,281,963.31 3,281,963.31 益总额 （二）、 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的 基 金 净 值 515,326.34 - -245,406.81 269,919.53 变动数 （ 净 值 减 少 以 “-”号 填列） 其中：1. 基 金 申 33,647,199.03 - 31,504,224.89 65,151,423.92 购款 2 .基金赎 -33,131,872.69 - -31,749,631.70 -64,881,504.39 回款 （三）、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配 利 润 产 - - - - 生 的 基 金 净 值 变动（净 值 减 少 以“-” 号填列） （四）、 其 他 综 合 收 益 - - - - 结 转 留 存收益 四、本期 期 末 净 21,538,543.58 - 27,091,388.44 48,629,932.02 资产（基 金净值） 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署： 谭晓冈 范瑛 孙蕊 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 大成景恒混合型证券投资基金（以下简称“本基金”），是由原大成景恒保本混合型证券投资基金转型而来。根据《大成景恒保本型混合证券投资基金基金合同》的约定，原大成景恒保本混 合型证券投资基金的保本周期为每三年一个周期，第二个保本周期于 2018 年 6 月 25 日到期，由 于在第二个保本周期到期后不再符合保本基金存续条件，按照《大成景恒保本混合型证券投资基金基金合同》的约定转型为非保本基金，经基金管理人与基金托管人协商一致并报证监会备案， 基金名称相应变更为“大成景恒混合型证券投资基金"。本基金合同于 2018 年 6 月 26 日生效。本 基金为契约型开放式，存续期限不定。本基金的基金管理人为大成基金管理有限公司，注册登记 机构为本基金管理人，基金托管人为中国银行股份有限公司（以下简称“中国银行”）。 根据《关于大成景恒保本混合型证券投资基金保本周期到期转型及增设 C 类基金份额的第一 次提示性公告》。本基金分设两级基金份额：A 级基金份额和 C 级基金份额。即 2018 年 6 月 26 日 起，对大成景恒混合型证券投资基金增加收取销售服务费的 C 类份额并对本基金的基金合同作出相应修改。原持有大成景恒保本混合型证券投资基金基金份额的投资人若在保本周期到期期间选择继续持有变更后的“大成景恒混合型证券投资基金“的基金份额的，对应持有的份额类别为 A类基金份额。 根据《大成景恒混合型证券投资基金更新招募说明书》，本基金投资范围限于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、存托凭证、债券（包含国债、金融债、企业债、公司债、债券回购、央行票据、中期票据、可转换债券、可分离交易债券、短期融资券以及经法律法规或中国证监会允许投资的其他债券类金融工具）、银行存款、资产支持证券、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 本基金投资组合的资产配置范围为：股票资产、存托凭证占基金资产的比例为 60％一 95％； 债券、资产支持证券、货币市场工具等固定收益类资产的投资比例范围为基金资产的 5％一 40％；扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5％。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金的业绩比较基准为 80% × 沪深 300 指数收益率 + 20% × 中证综合债券指数收益率。 6.4.2 会计报表的编制基础 本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）编制，同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第 2 号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》及其他中国证监会及中国证券投资基金业协会颁布的相关规定。 本财务报表以本基金持续经营为基础列报。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2022 年 6 月 30 日的财 务状况以及自 2022 年 1 月 1 日起至 2022 年 6 月 30 日止期间的经营成果和净值变动情况。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 除下述变更后的会计政策外，本基金报告期所采用的其他会计政策、会计估计与最近一期年度会计报表所采用的会计政策、会计估计一致。 1、金融资产和金融负债的分类 金融工具是指形成本基金的金融资产（或负债），并形成其他单位的金融负债（或资产）或权益工具的合同。 （1） 金融资产分类 本基金的金融资产于初始确认时根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以摊余成本计量的金融资产； （2） 金融负债分类 除了由于金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债以外，本基金的金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、以摊余成本计量的金融负债。 2、金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 本基金于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。 划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，以及不作为有效套期工具的衍生工具，按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关的交易费用在发生时计入当期损益。 划分为以摊余成本计量的金融资产和金融负债，按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关交易费用计入其初始确认金额。 对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，采用公允价值进行后续计量，所有公允价值变动计入当期损益。 对于以摊余成本计量的金融资产，采用实际利率法确认利息收入，其终止确认、修改或减值产生的利得或损失，均计入当期损益。 本基金以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产进行减值处理并确认损失准备。对于不含重大融资成分的应收款项，本基金运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。除上述采用简化计量方法以外的金融资产，本基金在每个估值日评 估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果信用风险自初始确认后未显著增加，处于第一阶段，本基金按照相当于未来 12 个月内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入；如果信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本基金按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入；如果初始确认后发生信用减值的，处于第三阶段，本基金按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照摊余成本和实际利率计算利息收入。 本基金在每个估值日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。本基金以单项金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础，通过比较金融工具在估值日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的变化情况。 本基金计量金融工具预期信用损失的方法反映的因素包括：通过评价一系列可能的结果而确定的无偏概率加权平均金额、货币时间价值，以及在估值日无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息。 当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产。 当本基金不再合理预期能够全部或部分收回金融资产合同现金流量时，本基金直接减记该金融资产的账面余额。 当收取该金融资产现金流量的合同权利终止，或该收取金融资产现金流量的权利已转移，且符合金融资产转移的终止确认条件的，金融资产将终止确认。 本基金已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。 对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（含交易性金融负债和衍生金融负债），按照公允价值进行后续计量，所有公允价值变动均计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。如果金融负债的责任已履行、撤销或届满，则对金融负债进行终止确认。 3、收入/（损失）的确认和计量 （1） 对于以摊余成本计量的金融资产，采用实际利率法计算的利息扣除在适用情况下的相 关税费后的净额确认利息收入，计入当期损益。处置时，其处置价格扣除相关交易费用后的净额与账面价值之间的差额确认为投资收益。 （2） 对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直 接计入投资收益。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产为债权投资的，在持有期间将按票面或合同利率计算的利息收入扣除在适用情况下的相关税费后的净额计入投资收益，扣除该部分利息后的公允价值变动额计入公允价值变动损益；除上述之外的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债的公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失扣除在适用情况下预估的增值税费后的净额计入公允价值变动损益。处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额扣除相关交易费用及在适用情况下的相关税费后的净额确认为投资收益。 本基金在同时符合下列条件时确认股利收入并计入当期损益：1）基金收取股利的权利已经确立；2）与股利相关的经济利益很可能流入企业；3）股利的金额能够可靠计量。 （3） 其他收入在经济利益很可能流入从而导致资产增加或者负债减少、且经济利益的流入 额能够可靠计量时确认。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 新金融工具准则 根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资 产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（统称“新金融工具准则”）、《关于进一步贯彻落实新金融工具相关会计准则的通知》的规定和相关法 律法规的要求，本基金自 2022 年 1 月 1 日开始按照新金融工具准则进行会计处理，根据衔接规定， 对可比期间信息不予调整，首日执行新金融工具准则与现行准则的差异追溯调整本报告期期初未分配利润。 新金融工具准则改变了金融资产的分类和计量方式，确定了三个主要的计量类别：摊余成本；以公允价值计量且其变动计入其他综合收益；以公允价值计量且其变动计入当期损益。本基金考虑自身业务模式，以及金融资产的合同现金流特征进行上述分类。 新金融工具准则要求金融资产减值计量由“已发生损失模型”改为“预期信用损失模型”，适用于以摊余成本计量的金融资产。金融资产减值计量的变更对于本基金的影响不重大。 本基金将基于实际利率法计提的金融工具的利息包含在相应金融工具的账面余额中，并反映在相关“银行存款”、“结算备付金”、“存出保证金”、“买入返售金融资产”、“卖出回购金融资产款”等项目中，不单独列示“应收利息”项目或“应付利息”项目。 在首次执行日，原金融资产账面价值调整为按照修订后金融工具确认和计量准则的规定进行分类和计量的新金融资产账面价值的调节表： 账面价值 银行存款 2021 年 12 月 31 日，按原金融工具准则列示的余额 4,256,762.93 重分类：转入自应收利息 557.64 重新计量：预期信用损失准备 - 2022 年 1 月 1 日，按新金融工具准则列示的余额 4,257,320.57 结算备付金 2021 年 12 月 31 日，按原金融工具准则列示的余额 75,403.64 重分类：转入自应收利息 29.40 重新计量：预期信用损失准备 - 2022 年 1 月 1 日，按新金融工具准则列示的余额 75,433.04 存出保证金 2021 年 12 月 31 日，按原金融工具准则列示的余额 7,203.68 重分类：转入自应收利息 3.30 重新计量：预期信用损失准备 - 2022 年 1 月 1 日，按新金融工具准则列示的余额 7,206.98 交易性金融资产 2021 年 12 月 31 日，按原金融工具准则列示的余额 60,910,493.37 重分类：转入自应收利息 - 2022 年 1 月 1 日，按新金融工具准则列示的余额 60,910,493.37 买入返售金融资产 2021 年 12 月 31 日，按原金融工具准则列示的余额 - 重分类：转入自应收利息 - 重新计量：预期信用损失准备 - 2022 年 1 月 1 日，按新金融工具准则列示的余额 - 应收利息 2021 年 12 月 31 日，按原金融工具准则列示的余额 590.34 重分类：转出至银行存款 -557.64 重分类：转出至结算备付金 -29.40 重分类：转出至存出保证金 -3.30 重分类：转出至交易性金融资产 - 重分类：转出至买入返售金融资产 - 重分类：转出至应收申购款 - 重分类：转出至其他资产 - 2022 年 1 月 1 日，按新金融工具准则列示的余额 不适用 应收申购款 2021 年 12 月 31 日，按原金融工具准则列示的余额 1,018,397.68 重分类：转入自应收利息 - 重新计量：预期信用损失准备 - 2022 年 1 月 1 日，按新金融工具准则列示的余额 1,018,397.68 其他资产 2021 年 12 月 31 日，按原金融工具准则列示的余额 - 重分类：转入自应收利息 - 重新计量：预期信用损失准备 - 2022 年 1 月 1 日，按新金融工具准则列示的余额 - 卖出回购金融资产款 2021 年 12 月 31 日，按原金融工具准则列示的余额 - 重分类：转入自应付利息 - 2022 年 1 月 1 日，按新金融工具准则列示的余额 - 应付利息 2021 年 12 月 31 日，按原金融工具准则列示的余额 - 重分类：转出至卖出回购金融资产款 - 2022 年 1 月 1 日，按新金融工具准则列示的余额 不适用 6.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。 6.4.5.3 差错更正的说明 本基金在本报告期间无重大会计差错更正。 6.4.6 税项 1. 印花税 证券（股票）交易印花税税率为 1‰，由出让方缴纳。 2. 增值税、企业所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2016]36 号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》 的规定，经国务院批准，自 2016 年 5 月 1 日起，在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点， 金融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税。 根据财政部、国家税务总局财税[2016]140 号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服 务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。 根据财政部、国家税务总局财税[2017]56 号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规 定，自 2018 年 1 月 1 日起，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为（以下简 称“资管产品运营业务”），暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税，资管产品管理人未分别核算资管产品运营业务和其他业务的销售额和增值税应纳税额的除外。资管产品管理人可 选择分别或汇总核算资管产品运营业务销售额和增值税应纳税额。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。根据财政部、国家税务总局财税[2017]90号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》的规定，提供贷款服务，以 2018 年 1 月 1 日起产生的利息及利息性质的收入为销售额；转让 2017 年 12 月 31 日前取得的股票（不 包括限售股）、债券、基金、非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以 2017 年最后一个交易日的股票收盘价（2017 年最后一个交易日处于停牌期间的股票，为停牌前最后一个交易日收盘价）、债券估值（中债金融估值中心有限公司或中证指数有限公司提供的债券估值）、基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。 证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 3. 个人所得税 个人所得税税率为 20%。 基金取得的股票的股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入，由上市公司、债券发 行企业及金融机构在向基金派发股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入时代扣代缴个人所得税。 基金从上市公司分配取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其股息 红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，减按 50%计入应 纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。 暂免征收储蓄存款利息所得个人所得税。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2022 年 6 月 30 日 活期存款 6,792,640.02 等于：本金 6,791,927.70 加：应计利息 712.32 减：坏账准备 - 定期存款 - 等于：本金 - 加：应计利息 - 减：坏账准备 - 其中：存款期限 1 个月以内 - 存款期限 1-3 个月 - 存款期限 3 个月以上 - 其他存款 - 等于：本金 - 加：应计利息 - 减：坏账准备 - 合计 6,792,640.02 6.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2022 年 6 月 30 日 成本 应计利息 公允价值 公允价值变动 股票 144,938,363.71 - 121,906,027.56 -23,032,336.15 贵金属投资-金交 - - - - 所黄金合约 交易所市 600,598.00 10,532.17 610,912.17 -218.00 债券 场 银行间市 - - - - 场 合计 600,598.00 10,532.17 610,912.17 -218.00 资产支持证券 - - - - 基金 - - - - 其他 - - - - 合计 145,538,961.71 10,532.17 122,516,939.73 -23,032,554.15 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 6.4.7.3.1 衍生金融资产/负债期末余额 无。 6.4.7.3.2 期末基金持有的期货合约情况 无。 6.4.7.3.3 期末基金持有的黄金衍生品情况 无。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 无。 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 无。 6.4.7.4.3 按预期信用损失一般模型计提减值准备的说明 无。 6.4.7.5 债权投资 6.4.7.5.1 债权投资情况 无。 6.4.7.5.2 债权投资减值准备计提情况 无。 6.4.7.6 其他债权投资 6.4.7.6.1 其他债权投资情况 无。 6.4.7.6.2 其他债权投资减值准备计提情况 无。 6.4.7.7 其他权益工具投资 6.4.7.7.1 其他权益工具投资情况 无。 6.4.7.7.2 报告期末其他权益工具投资情况 无。 6.4.7.8 其他资产 无。 6.4.7.9 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2022 年 6 月 30 日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 942.89 应付证券出借违约金 - 应付交易费用 121,168.47 其中：交易所市场 121,168.47 银行间市场 - 应付利息 - 预提费用 121,287.07 合计 243,398.43 6.4.7.10 实收基金 金额单位：人民币元 大成景恒混合 A 本期 项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 23,958,705.94 17,895,382.05 本期申购 82,744,458.66 61,806,867.96 本期赎回（以“-”号填列） -64,796,115.40 -48,398,176.25 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算调整 - - 本期申购 - - 本期赎回（以“-”号填列） - - 本期末 41,907,049.20 31,304,073.76 大成景恒混合 C 本期 项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 6,386,284.33 6,386,284.33 本期申购 114,895,201.24 114,895,201.24 本期赎回（以“-”号填列） -99,876,663.51 -99,876,663.51 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算调整 - - 本期申购 - - 本期赎回（以“-”号填列） - - 本期末 21,404,822.06 21,404,822.06 注：申购含红利再投份额(如有)、转换入份额(如有)；赎回含转换出份额(如有)。 6.4.7.11 其他综合收益 无。 6.4.7.12 未分配利润 单位：人民币元 大成景恒混合 A 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 本期期初 27,969,660.33 5,858,828.79 33,828,489.12 本期利润 -4,484,078.33 -8,056,979.21 -12,541,057.54 本期基金份额交易产 21,505,205.67 10,732,125.97 32,237,331.64 生的变动数 其中：基金申购款 100,046,141.44 12,569,235.43 112,615,376.87 基金赎回款 -78,540,935.77 -1,837,109.46 -80,378,045.23 本期已分配利润 - - - 本期末 44,990,787.67 8,533,975.55 53,524,763.22 大成景恒混合 C 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 本期期初 6,021,917.77 1,590,255.16 7,612,172.93 本期利润 -667,837.24 -12,626,247.56 -13,294,084.80 本期基金份额交易产 12,663,303.13 15,466,581.94 28,129,885.07 生的变动数 其中：基金申购款 112,014,397.33 21,908,182.86 133,922,580.19 基金赎回款 -99,351,094.20 -6,441,600.92 -105,792,695.12 本期已分配利润 - - - 本期末 18,017,383.66 4,430,589.54 22,447,973.20 6.4.7.13 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 活期存款利息收入 25,211.89 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 3,601.47 其他 579.69 合计 29,393.05 6.4.7.14 股票投资收益 6.4.7.14.1 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 卖出股票成交总额 209,575,335.35 减：卖出股票成本总额 214,325,549.61 减：交易费用 719,299.29 买卖股票差价收入 -5,469,513.55 6.4.7.14.2 股票投资收益——证券出借差价收入 无。 6.4.7.15 债券投资收益 6.4.7.15.1 债券投资收益项目构成 单位：人民币元 项目 本期 2022年1月1日至2022年6月30日 债券投资收益——利息收入 3,543.32 债券投资收益——买卖债券（债转股及债券 394.35 到期兑付）差价收入 债券投资收益——赎回差价收入 - 债券投资收益——申购差价收入 - 合计 3,937.67 6.4.7.15.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2022年1月1日至2022年6月30日 卖出债券（债转股及债券到期兑付）成交总 6,547,184.43 额 减：卖出债券（债转股及债券到期兑付）成 6,499,960.00 本总额 减：应计利息总额 46,816.43 减：交易费用 13.65 买卖债券差价收入 394.35 6.4.7.16 资产支持证券投资收益 无。 6.4.7.17 贵金属投资收益 无。 6.4.7.18 衍生工具收益 无。 6.4.7.19 股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 股票投资产生的股利收益 963,994.35 其中：证券出借权益补偿收 - 入 基金投资产生的股利收益 - 合计 963,994.35 6.4.7.20 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 1.交易性金融资产 -20,683,226.77 股票投资 -20,683,008.77 债券投资 -218.00 资产支持证券投资 - 基金投资 - 贵金属投资 - 其他 - 2.衍生工具 - 权证投资 - 3.其他 - 减：应税金融商品公允价值变动 - 产生的预估增值税 合计 -20,683,226.77 6.4.7.21 其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 基金赎回费收入 1,021,914.62 基金转换费收入 126,354.13 合计 1,148,268.75 注：1）本基金的赎回费率按持有期间递减，不低于赎回费总额的 25%归入基金资产。 2）本基金的转换费由申购补差费和转出基金的赎回费两部分构成，其中不低于赎回费总额的25%归入转出基金的基金资产。 6.4.7.22 信用减值损失 无。 6.4.7.23 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 审计费用 22,315.49 信息披露费 39,671.58 证券出借违约金 - 银行划款手续费 6,410.95 账户维护费 18,600.00 其他 300.00 合计 87,298.02 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 无。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 无。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 大成基金管理有限公司(“大成基金”) 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 中国银行股份有限公司(“中国银行”) 基金托管人、基金销售机构 光大证券股份有限公司(“光大证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 金额单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 2021年1月1日至2021年6月30日 关联方名称 占当期股票 占当期股票 成交金额 成交总额的比例 成交金额 成交总额的比例（%） （%） 光大证券 74,471,972.96 14.82 - - 6.4.10.1.2 债券交易 无。 6.4.10.1.3 债券回购交易 无。 6.4.10.1.4 权证交易 无。 6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 本期 关联方名称 2022年1月1日至2022年6月30日 当期 占当期佣金总量 期末应付佣金余 占期末应付佣金 佣金 的比例（%） 额 总额的比例（%） 光大证券 67,870.71 14.79 - - 上年度可比期间 关联方名称 2021年1月1日至2021年6月30日 当期 占当期佣金总量 期末应付佣金余 占期末应付佣金 佣金 的比例（%） 额 总额的比例（%） 光大证券 - - - - 注：(1) 上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经手费后的净额列示。 (2) 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成 果和市 场信息服务等。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 月 30 日 6 月 30 日 当期发生的基金应支付的管理费 1,316,538.32 377,704.55 其中：支付销售机构的客户维护费 517,761.87 134,147.70 注：基金管理费每日计提，按月支付。基金管理费按前一日的基金资产净值的 1.50%的年费率计提。计算方法如下： H=E×1.50%/当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日基金资产净值 6.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 月 30 日 6 月 30 日 当期发生的基金应支付的托管费 219,423.11 62,950.81 注：基金托管费每日计提，按月支付。基金托管人的基金托管费按基金财产净值的 0.25%年费率计提。计算方法如下： H=E×0.25%/当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 6.4.10.2.3 销售服务费 单位：人民币元 本期 获得销售服务费的各关联 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费 大成景恒混合 A 大成景恒混合 C 合计 大成基金 - 1,173.19 1,173.19 合计 - 1,173.19 1,173.19 上年度可比期间 获得销售服务费的各关联 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费 大成景恒混合 A 大成景恒混合 C 合计 大成基金 - 1,079.72 1,079.72 合计 - 1,079.72 1,079.72 注：销售服务费每日计提，按月支付。本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费率为 0.60%，本基金销售服务费将专门用于本基金的销售与基金份额持有人服务。销售服务费按前一日 C 类基金资产净值的 0.60%年费率计提。计算方法如下： H=E×0.60%/当年天数 H 为 C 类基金份额每日应计提的销售服务费 E 为 C 类基金份额前一日的基金财产净值 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 无。 6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的 情况 无。 6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务 的情况 无。 6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 无。 6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 无。 6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 2021年1月1日至2021年6月30日 关联方名称 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国银行 6,792,640.02 25,211.89 3,669,607.81 6,381.62 注：本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管，并按银行约定利率计息。 6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 无。 6.4.10.8 其他关联交易事项的说明 无。 6.4.11 利润分配情况 无。 6.4.12 期末(2022 年 6 月 30 日)本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 6.4.12.1.1 受限证券类别：股票 证券 证券 成功 流通受 认购 期末估 数量 期末 期末估值 代码 名称 认购日 受限期 限类型 价格 值单价 （单 成本总额 总额 备注 位：股） 元道 2022 年 1 个月 新股未 301139 通信 6 月 30 内（含） 上市 38.46 38.46 1,42354,728.5854,728.58 - 日 元道 2022 年 新股锁 301139 通信 6 月 30 6 个月 定 38.46 38.46 159 6,115.14 6,115.14 - 日 嘉戎 2022 年 新股锁 301148 技术 4 月 14 6 个月 定 38.39 23.90 28410,902.76 6,787.60 - 日 中一 2022 年 新股锁 2022-6-10 301150 科技 4 月 14 6 个月 定 163.56 82.76 9510,304.28 7,862.20每股送0.5 日 股 中科 2022 年 新股锁 301153 江南 5 月 10 6 个月 定 33.68 43.98 199 6,702.32 8,752.02 - 日 国能 2022 年 新股锁 301162 日新 4 月 19 6 个月 定 45.13 54.11 22810,289.6412,337.08 - 日 宏德 2022 年 新股锁 301163 股份 4 月 11 6 个月 定 26.27 32.33 277 7,276.79 8,955.41 - 日 大族 2022 年 新股锁 301200 数控 2 月 18 6 个月 定 76.56 51.92 103 7,885.68 5,347.76 - 日 万凯 2022 年 新股锁 301216 新材 3 月 21 6 个月 定 35.68 29.84 28510,168.80 8,504.40 - 日 腾远 2022 年 新股锁 2022-5-24 301219 钴业 3 月 10 6 个月 定 173.98 87.82 72 6,959.20 6,323.04每股送0.8 日 股 301222 浙江 2022 年 6 个月 新股锁 33.98 28.96 203 6,897.94 5,878.88 - 恒威 3月2日 定 杰创 2022 年 新股锁 301248 智能 4 月 13 6 个月 定 39.07 29.87 28311,056.81 8,453.21 - 日 富士 2022 年 新股锁 301258 莱 3 月 21 6 个月 定 48.30 41.68 155 7,486.50 6,460.40 - 日 铭利 2022 年 新股锁 301268 达 3 月 29 6 个月 定 28.50 34.87 302 8,607.0010,530.74 - 日 301279 金道 2022 年 6 个月 新股锁 31.20 22.81 245 7,644.00 5,588.45 - 科技 4月6日 定 清研 2022 年 新股锁 301288 环境 4 月 14 6 个月 定 19.09 19.98 452 8,628.68 9,030.96 - 日 超卓 2022 年 1 个月 新股未 688237 航科 6 月 24 内（含） 上市 41.27 41.27 1,20149,565.2749,565.27 - 日 688322 奥比 2022 年 1 个月 新股未 30.99 30.99 1,96860,988.3260,988.32 - 中光 6 月 30 内（含） 上市 日 注：1.根据《上海证券交易所科创板股票公开发行自律委员会促进科创板初期企业平稳发行行业倡导建议》，本基金获配的科创板股票如经抽签方式确定需要锁定的，锁定期限为自发行人股票上市之日起 6 个月。根据《上海证券交易所科创板上市公司股东以向特定机构投资者询价转让和配售方式减持股份实施细则》，基金通过询价转让受让的股份，在受让后 6 个月内不得转让。 2.根据《深圳证券交易所创业板首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》，发行人和主承销商可以采用摇号限售方式或比例限售方式，安排基金通过网下发行获配的部分创业板股票设置不低于 6 个月的限售期。 3.基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中基金参与网下申购获得的新股或作为战略投资者参与配售获得的新股，在新股上市后的约定期限内不能自由转让；基金参与网上申购获配的新股，从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 无。 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 无。 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 无。 6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券 无。 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金在日常经营活动中由金融工具产生的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。 本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以由高层监控(合规与风险管理委员会、公司投资风险控制委员会)、专业监控(监察稽核部、风险管理部)、部门互控、岗位自控构 成的风险管理架构体系。本基金的基金管理人在董事会下设立合规与风险管理委员会，对公司整体运营风险进行监督,监督风险控制措施的执行。在管理层层面设立投资风险控制委员会，通过定期会议讨论涉及投资风险的重大议题，形成正式决议提交投委会。在业务操作层面，监察稽核部履行合规控制职责，通过定期、不定期检查内控制度的执行情况、对重大风险点以专项稽核的方式确保公司内控制度、流程得到贯彻执行。风险管理部履行风险量化评估分析职责。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的活期银行存款存放在本基金的托管行中国银行，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估，以控制相应的信用风险。 于本期末，本基金未持有除国债、央行票据和政策性金融债以外的债券（上年度末：同）。6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求建立健全开放式基金流动性风险管理的内部控制体系，审慎评估各类资产的流动性，针对性制定流动性风险管理措施，对本基金组合资产的流动性风险进行管理。本基金的基金管理人采用监控基金组合资产持仓集中度指标、逆回购交易的到期日与交易对手的集中度、流动性受限资产比例、基金组合资产中 7 个工作日可变现资产 的可变现价值以及压力测试等方式防范流动性风险。并于开放日对本基金的申购赎回情况进行监控，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配，确保本基金资产的变现能力与投资者赎回需求的匹配与平衡。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非正常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。于本期末，本基金持有的流动性受限资产的估值占基金资产净值的比例未超过 15%，且本基金组合资产中 7 个工作日可变现资产未超过最近工作日确认的净赎回金额。 本基金主要投资于交易所及银行间市场内交易的证券，除在附注“期末本基金持有的流通受限证券”中列示的部分基金资产流通暂时受限制外(如有)，其余均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。除附注“期末债券正回购交易中作为抵押的债券”中列示的卖出回购金融资产款余额(如有)将在 1 个月内到期且计息外，本基金于资产负债表日所持有的金融负债的合约约定剩余到期日均为一年以内且一般不计息，可赎回基金份额净值无固定到期日且不计息，因此账面余额一般即为未折现的合约到期现金流量。本报告期内，本基金未发生重大流动性风险事件。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指基金的财务状况和现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在一定程度上受到市场利率变化的影响。本基金的生息资产主要为银行存款、结算备付金、债券投资及买入返售金融资产等。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 2022 年 6 月 30 日 资产 银行存款 6,792,640.02 - - - 6,792,640.02 结算备付金 31,179.29 - - - 31,179.29 存出保证金 83,581.97 - - - 83,581.97 交易性金融资产 610,912.17 - - 121,906,027.56 122,516,939.73 应收申购款 - - - 225,916.95 225,916.95 应收清算款 - - - 952,765.71 952,765.71 资产总计 7,518,313.45 - - 123,084,710.22 130,603,023.67 负债 应付赎回款 - - - 1,262,006.26 1,262,006.26 应付管理人报酬 - - - 177,289.96 177,289.96 应付托管费 - - - 29,548.33 29,548.33 应付销售服务费 - - - 20,895.65 20,895.65 应交税费 - - - 188,252.80 188,252.80 其他负债 - - - 243,398.43 243,398.43 负债总计 - - - 1,921,391.43 1,921,391.43 利率敏感度缺口 7,518,313.45 - - 121,163,318.79 128,681,632.24 上年度末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 2021 年 12 月 31 日 资产 银行存款 4,256,762.93 - - - 4,256,762.93 结算备付金 75,403.64 - - - 75,403.64 存出保证金 7,203.68 - - - 7,203.68 交易性金融资产 - - - 60,910,493.37 60,910,493.37 应收申购款 - - - 1,018,397.68 1,018,397.68 应收证券清算款 - - - 79,655.09 79,655.09 其他资产 - - - 590.34 590.34 资产总计 4,339,370.25 - - 62,009,136.48 66,348,506.73 负债 应付赎回款 - - - 191,446.10 191,446.10 应付管理人报酬 - - - 69,739.07 69,739.07 应付托管费 - - - 11,623.18 11,623.18 应付销售服务费 - - - 4,434.58 4,434.58 应交税费 - - - 188,252.86 188,252.86 其他负债 - - - 160,682.51 160,682.51 负债总计 - - - 626,178.30 626,178.30 利率敏感度缺口 4,339,370.25 - - 61,382,958.18 65,722,328.43 注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 于本期末，本基金持有的交易性债券投资公允价值占基金资产净值的比例为 0.47%（上年度末：0.00%），因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响（上年度末：同）。 6.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基 金持有的金融工具均以人民币计价，因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险主要为市场价格风险，市场价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的债券，所面临的最大市场价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险，并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。 本基金投资组合的资产配置范围为：股票资产占基金资产的比例为 60%-95%；债券、资产支 持证券、货币市场工具等固定收益类资产的投资比例范围为基金资产的 5%-40%；扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 项目 2022 年 6 月 30 日 2021年12月31日 公允价值 占基金资产净值比 公允价值 占基金资产净值 例（%） 比例（%） 交易性金融资产 121,906,027.56 94.73 60,910,493.37 92.68 －股票投资 交易性金融资产 - - - - －基金投资 交易性金融资产 - - - - －贵金属投资 衍生金融资产－ 权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 121,906,027.56 94.73 60,910,493.37 92.68 6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变 影响金额（单位：人民币元） 动 上年度末 （2021 年 12 月 本期末 （2022 年 6 月 30 日） 31 日 ） 分析 业绩比较基准上升 6,423,673.48 1,069,095.68 5% 业绩比较基准下降 -6,423,673.48 -1,069,095.68 5% 6.4.14 公允价值 6.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 6.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具 6.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值 单位：人民币元 公允价值计量结果所属的层次 本期末 上年度末 2022 年 6 月 30 日 2021 年 12 月 31 日 第一层次 121,623,818.10 60,906,212.10 第二层次 782,309.48 4,281.27 第三层次 110,812.15 - 合计 122,516,939.73 60,910,493.37 6.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动 对于公开市场交易的证券、基金等投资，若出现交易不活跃、非公开发行等情况，本基金不会于交易不活跃期间及限售期间将相关投资的公允价值列入第一层次，并根据估值调整中采用的对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次，确定相关投资的公允价值应属第二层次或第三层次。 6.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明 本基金本报告期末及上年度末均未持有非持续的以公允价值计量的金融工具。 6.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明 本基金持有的不以公允价值计量的金融工具为以摊余成本计量的金融资产和金融负债，这些金融工具因其剩余期限较短，所以其账面价值与公允价值相若。 6.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 无。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 121,906,027.56 93.34 其中：股票 121,906,027.56 93.34 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 610,912.17 0.47 其中：债券 610,912.17 0.47 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 - - 产 7 银行存款和结算备付金合计 6,823,819.31 5.22 8 其他各项资产 1,262,264.63 0.97 9 合计 130,603,023.67 100.00 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 85,017,216.05 66.07 D 电力、热力、燃气及水生产和 供应业 2,047,328.00 1.59 E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 2,582,496.00 2.01 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服 务业 20,554,950.54 15.97 J 金融业 119,340.00 0.09 K 房地产业 1,077,803.00 0.84 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 9,434,129.97 7.33 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 1,072,764.00 0.83 S 综合 - - 合计 121,906,027.56 94.73 7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 无。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 002611 东方精工 669,600 3,481,920.00 2.71 2 000528 柳工 503,700 3,279,087.00 2.55 3 300137 先河环保 533,800 3,037,322.00 2.36 4 688095 福昕软件 40,118 2,848,378.00 2.21 5 002404 嘉欣丝绸 483,400 2,779,550.00 2.16 6 603590 康辰药业 101,700 2,723,526.00 2.12 7 688199 久日新材 67,020 2,654,662.20 2.06 8 603167 渤海轮渡 352,800 2,582,496.00 2.01 9 002228 合兴包装 668,933 2,421,537.46 1.88 10 600636 国新文化 325,501 2,395,687.36 1.86 11 300388 节能国祯 348,700 2,311,881.00 1.80 12 300862 蓝盾光电 82,900 2,244,932.00 1.74 13 300903 科翔股份 154,420 2,178,866.20 1.69 14 002042 华孚时尚 562,000 2,124,360.00 1.65 15 603053 成都燃气 219,200 2,047,328.00 1.59 16 300905 宝丽迪 106,400 1,937,544.00 1.51 17 688519 南亚新材 67,197 1,903,691.01 1.48 18 002972 科安达 109,300 1,878,867.00 1.46 19 688030 山石网科 90,494 1,877,750.50 1.46 20 300078 思创医惠 343,700 1,756,307.00 1.36 21 688020 方邦股份 43,564 1,698,560.36 1.32 22 300213 佳讯飞鸿 301,800 1,696,116.00 1.32 23 600076 康欣新材 514,900 1,694,021.00 1.32 24 300711 广哈通信 142,500 1,653,000.00 1.28 25 688165 埃夫特 163,361 1,633,610.00 1.27 26 300445 康斯特 141,100 1,617,006.00 1.26 27 688090 瑞松科技 51,529 1,593,791.97 1.24 28 300900 广联航空 59,200 1,580,640.00 1.23 29 300884 狄耐克 151,860 1,570,232.40 1.22 30 688335 复洁环保 53,416 1,533,573.36 1.19 31 300780 德恩精工 99,700 1,532,389.00 1.19 32 688069 德林海 47,012 1,511,435.80 1.17 33 300190 维尔利 316,100 1,482,509.00 1.15 34 688215 瑞晟智能 48,245 1,468,095.35 1.14 35 603579 荣泰健康 58,700 1,446,955.00 1.12 36 603898 好莱客 136,200 1,405,584.00 1.09 37 300664 鹏鹞环保 251,950 1,385,725.00 1.08 38 688057 金达莱 73,033 1,350,380.17 1.05 39 300017 网宿科技 248,900 1,334,104.00 1.04 40 300717 华信新材 97,800 1,320,300.00 1.03 41 688108 赛诺医疗 226,810 1,310,961.80 1.02 42 688011 新光光电 56,270 1,302,087.80 1.01 43 688379 华光新材 80,131 1,298,923.51 1.01 44 300753 爱朋医疗 90,500 1,282,385.00 1.00 45 688289 圣湘生物 43,126 1,276,960.86 0.99 46 688528 秦川物联 121,363 1,265,816.09 0.98 47 688258 卓易信息 36,500 1,254,140.00 0.97 48 688010 福光股份 49,846 1,253,128.44 0.97 49 688106 金宏气体 62,224 1,216,479.20 0.95 50 300067 安诺其 343,800 1,213,614.00 0.94 51 300195 长荣股份 213,100 1,195,491.00 0.93 52 688500 慧辰股份 51,911 1,155,019.75 0.90 53 688219 会通股份 116,390 1,131,310.80 0.88 54 600070 浙江富润 190,300 1,111,352.00 0.86 55 300562 乐心医疗 113,200 1,094,644.00 0.85 56 688600 皖仪科技 83,947 1,085,434.71 0.84 57 002343 慈文传媒 189,200 1,072,764.00 0.83 58 688003 天准科技 31,115 1,026,795.00 0.80 59 300868 杰美特 56,632 1,012,580.16 0.79 60 688081 兴图新科 48,127 998,635.25 0.78 61 300875 捷强装备 26,700 982,827.00 0.76 62 300876 蒙泰高新 43,400 971,726.00 0.76 63 300349 金卡智能 97,900 953,546.00 0.74 64 300703 创源股份 97,800 897,804.00 0.70 65 300145 中金环境 325,800 895,950.00 0.70 66 688060 云涌科技 19,543 893,310.53 0.69 67 688466 金科环境 56,142 881,429.40 0.68 68 300231 银信科技 115,500 874,335.00 0.68 69 300417 南华仪器 88,300 869,755.00 0.68 70 688488 艾迪药业 84,884 832,712.04 0.65 71 688313 仕佳光子 72,010 820,914.00 0.64 72 688051 佳华科技 28,613 815,184.37 0.63 73 300365 恒华科技 113,500 794,500.00 0.62 74 300523 辰安科技 28,100 783,709.00 0.61 75 688181 八亿时空 16,986 735,493.80 0.57 76 688168 安博通 18,021 646,953.90 0.50 77 603686 福龙马 64,700 641,824.00 0.50 78 002146 荣盛发展 198,900 602,667.00 0.47 79 688004 博汇科技 24,089 596,443.64 0.46 80 688118 普元信息 33,787 563,567.16 0.44 81 000826 启迪环境 164,700 503,982.00 0.39 82 002322 理工能科 53,800 481,510.00 0.37 83 600340 华夏幸福 148,480 475,136.00 0.37 84 300300 海峡创新 107,900 449,943.00 0.35 85 300371 汇中股份 27,600 335,064.00 0.26 86 300440 运达科技 49,300 326,859.00 0.25 87 688228 开普云 9,890 308,271.30 0.24 88 600783 鲁信创投 9,000 119,340.00 0.09 89 688322 奥比中光 1,968 60,988.32 0.05 90 301139 元道通信 1,582 60,843.72 0.05 91 688237 超卓航科 1,201 49,565.27 0.04 92 601089 福元医药 1,749 36,816.45 0.03 93 301162 国能日新 228 12,337.08 0.01 94 301268 铭利达 302 10,530.74 0.01 95 301288 清研环境 452 9,030.96 0.01 96 301163 宏德股份 277 8,955.41 0.01 97 301153 中科江南 199 8,752.02 0.01 98 301216 万凯新材 285 8,504.40 0.01 99 301248 杰创智能 283 8,453.21 0.01 100 301150 中一科技 95 7,862.20 0.01 101 301148 嘉戎技术 284 6,787.60 0.01 102 301258 富士莱 155 6,460.40 0.01 103 301219 腾远钴业 72 6,323.04 0.00 104 301222 浙江恒威 203 5,878.88 0.00 105 301279 金道科技 245 5,588.45 0.00 106 301200 大族数控 103 5,347.76 0.00 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%) 1 603053 成都燃气 7,371,799.00 11.22 2 002228 合兴包装 7,226,977.65 11.00 3 600326 西藏天路 6,189,793.00 9.42 4 300753 爱朋医疗 6,001,601.68 9.13 5 688095 福昕软件 5,324,553.67 8.10 6 688020 方邦股份 5,045,942.16 7.68 7 603167 渤海轮渡 4,954,917.00 7.54 8 300875 捷强装备 4,828,011.00 7.35 9 600636 国新文化 4,768,986.55 7.26 10 300338 ST 开元 4,651,834.00 7.08 11 000528 柳工 4,472,323.00 6.80 12 603590 康辰药业 4,380,047.00 6.66 13 002611 东方精工 4,338,166.00 6.60 14 688199 久日新材 4,301,561.44 6.55 15 600624 复旦复华 4,195,906.00 6.38 16 002404 嘉欣丝绸 4,156,531.00 6.32 17 300137 先河环保 4,038,712.00 6.15 18 300862 蓝盾光电 3,854,173.00 5.86 19 002296 辉煌科技 3,819,282.00 5.81 20 300905 宝丽迪 3,763,907.40 5.73 21 601916 浙商银行 3,762,370.00 5.72 22 688030 山石网科 3,754,698.57 5.71 23 002229 鸿博股份 3,596,137.00 5.47 24 688488 艾迪药业 3,368,764.13 5.13 25 688289 圣湘生物 3,319,799.47 5.05 26 600388 ST 龙净 3,217,100.00 4.89 27 600070 浙江富润 3,202,609.00 4.87 28 002440 闰土股份 3,166,665.00 4.82 29 300903 科翔股份 3,144,106.00 4.78 30 688258 卓易信息 2,950,121.83 4.49 31 300388 节能国祯 2,807,500.00 4.27 32 300078 思创医惠 2,768,742.00 4.21 33 002042 华孚时尚 2,752,902.00 4.19 34 688165 埃夫特 2,747,910.47 4.18 35 300900 广联航空 2,664,991.00 4.05 36 300823 建科机械 2,635,718.96 4.01 37 688057 金达莱 2,586,872.64 3.94 38 300703 创源股份 2,535,555.62 3.86 39 688108 赛诺医疗 2,534,912.06 3.86 40 300445 康斯特 2,500,936.00 3.81 41 603586 金麒麟 2,495,418.00 3.80 42 300884 狄耐克 2,477,792.00 3.77 43 688335 复洁环保 2,476,603.72 3.77 44 300717 华信新材 2,455,087.00 3.74 45 688086 *ST 紫晶 2,452,779.49 3.73 46 000973 佛塑科技 2,443,949.00 3.72 47 600545 卓郎智能 2,407,274.00 3.66 48 000048 京基智农 2,384,873.00 3.63 49 688215 瑞晟智能 2,373,933.37 3.61 50 002465 海格通信 2,318,999.00 3.53 51 300523 辰安科技 2,314,142.00 3.52 52 688069 德林海 2,291,772.65 3.49 53 002972 科安达 2,265,961.00 3.45 54 603579 荣泰健康 2,253,520.00 3.43 55 002889 东方嘉盛 2,219,458.00 3.38 56 600567 山鹰国际 2,210,676.00 3.36 57 600661 昂立教育 2,135,243.00 3.25 58 603368 柳药集团 2,046,926.00 3.11 59 300664 鹏鹞环保 2,045,822.00 3.11 60 300711 广哈通信 1,991,847.00 3.03 61 688219 会通股份 1,989,123.93 3.03 62 603656 泰禾智能 1,988,879.00 3.03 63 603898 好莱客 1,985,307.00 3.02 64 688600 皖仪科技 1,968,506.23 3.00 65 688519 南亚新材 1,947,467.39 2.96 66 300213 佳讯飞鸿 1,896,047.00 2.88 67 688011 新光光电 1,865,640.60 2.84 68 300868 杰美特 1,852,367.44 2.82 69 688106 金宏气体 1,844,759.64 2.81 70 002688 金河生物 1,838,265.10 2.80 71 600076 康欣新材 1,810,780.00 2.76 72 688090 瑞松科技 1,808,550.48 2.75 73 688379 华光新材 1,808,180.99 2.75 74 300016 北陆药业 1,800,421.50 2.74 75 300562 乐心医疗 1,778,725.93 2.71 76 300190 维尔利 1,764,304.00 2.68 77 300876 蒙泰高新 1,688,774.00 2.57 78 688466 金科环境 1,686,241.02 2.57 79 603012 创力集团 1,655,214.00 2.52 80 300195 长荣股份 1,624,552.00 2.47 81 688528 秦川物联 1,611,290.89 2.45 82 002751 *ST 易尚 1,576,047.00 2.40 83 688218 江苏北人 1,535,089.78 2.34 84 603066 音飞储存 1,530,905.00 2.33 85 603003 龙宇燃油 1,516,008.00 2.31 86 688060 云涌科技 1,486,830.09 2.26 87 688010 福光股份 1,468,192.17 2.23 88 300067 安诺其 1,466,356.00 2.23 89 300349 金卡智能 1,448,569.00 2.20 90 002343 慈文传媒 1,435,972.00 2.18 91 688003 天准科技 1,432,993.39 2.18 92 300780 德恩精工 1,412,008.00 2.15 93 300365 恒华科技 1,411,588.00 2.15 94 600894 广日股份 1,369,486.00 2.08 95 002339 积成电子 1,344,042.00 2.05 96 603686 福龙马 1,331,778.00 2.03 97 002193 如意集团 1,324,648.00 2.02 98 002278 神开股份 1,322,168.00 2.01 注：本期累计买入金额指买入成交金额（成交单价乘以成交数量），不考虑相关交易费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%) 1 600326 西藏天路 6,351,565.00 9.66 2 002228 合兴包装 6,273,351.00 9.55 3 300753 爱朋医疗 5,248,289.48 7.99 4 600388 ST 龙净 5,149,552.12 7.84 5 002296 辉煌科技 5,055,157.00 7.69 6 603053 成都燃气 5,027,672.00 7.65 7 300338 ST 开元 4,341,959.00 6.61 8 600624 复旦复华 4,339,056.00 6.60 9 601916 浙商银行 4,332,743.00 6.59 10 300875 捷强装备 3,741,194.00 5.69 11 002229 鸿博股份 3,649,392.00 5.55 12 000048 京基智农 3,409,753.84 5.19 13 002440 闰土股份 2,996,625.00 4.56 14 300823 建科机械 2,961,815.00 4.51 15 688258 卓易信息 2,912,555.85 4.43 16 002889 东方嘉盛 2,860,909.00 4.35 17 300523 辰安科技 2,854,839.00 4.34 18 603656 泰禾智能 2,823,085.00 4.30 19 600661 昂立教育 2,819,013.17 4.29 20 002465 海格通信 2,793,967.29 4.25 21 002061 浙江交科 2,680,717.00 4.08 22 000973 佛塑科技 2,645,600.00 4.03 23 600567 山鹰国际 2,576,511.00 3.92 24 300732 设研院 2,540,466.57 3.87 25 603003 龙宇燃油 2,516,433.00 3.83 26 603586 金麒麟 2,511,596.00 3.82 27 600545 卓郎智能 2,486,727.00 3.78 28 688289 圣湘生物 2,474,616.23 3.77 29 002404 嘉欣丝绸 2,377,047.00 3.62 30 688030 山石网科 2,358,245.75 3.59 31 688488 艾迪药业 2,324,661.71 3.54 32 603368 柳药集团 2,286,647.00 3.48 33 600636 国新文化 2,265,071.49 3.45 34 002688 金河生物 2,256,231.00 3.43 35 002051 中工国际 2,235,369.37 3.40 36 002278 神开股份 2,124,662.00 3.23 37 688218 江苏北人 2,087,592.27 3.18 38 600894 广日股份 2,033,741.00 3.09 39 603167 渤海轮渡 2,010,848.00 3.06 40 600070 浙江富润 1,956,390.16 2.98 41 688199 久日新材 1,941,051.86 2.95 42 300016 北陆药业 1,873,337.00 2.85 43 603590 康辰药业 1,801,246.00 2.74 44 300703 创源股份 1,738,148.00 2.64 45 300300 海峡创新 1,702,297.00 2.59 46 000528 柳工 1,682,344.00 2.56 47 002339 积成电子 1,575,151.00 2.40 48 002611 东方精工 1,572,337.00 2.39 49 603066 音飞储存 1,538,613.00 2.34 50 002193 如意集团 1,502,339.00 2.29 51 601686 友发集团 1,501,808.00 2.29 52 002343 慈文传媒 1,474,875.00 2.24 53 300717 华信新材 1,460,388.00 2.22 54 603012 创力集团 1,426,953.00 2.17 55 002406 远东传动 1,392,415.00 2.12 56 600874 创业环保 1,376,491.00 2.09 57 300559 佳发教育 1,361,591.00 2.07 58 002042 华孚时尚 1,351,424.00 2.06 59 600602 云赛智联 1,334,066.00 2.03 注：本期累计卖出金额指卖出成交金额（成交单价乘以成交数量），不考虑相关交易费用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位: 人民币元 买入股票成本（成交）总额 296,004,092.57 卖出股票收入（成交）总额 209,575,335.35 注：上述金额均指成交金额（成交单价乘以成交数量），不考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 610,912.17 0.47 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 610,912.17 0.47 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值比例（%） 1 019658 21 国债 10 4,000 407,619.73 0.32 2 019664 21 国债 16 2,000 203,292.44 0.16 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 无。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 无。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 无。 7.10 本基金投资股指期货的投资政策 无。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1 本期国债期货投资政策 无。 7.11.2 本期国债期货投资评价 无。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年收到公开谴责、处罚的情形。 7.12.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 83,581.97 2 应收清算款 952,765.71 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 225,916.95 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 1,262,264.63 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 无。 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 无。 7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 份额级别 持有人 户均持有的基 持有人结构 户数 金份额 机构投资者 个人投资者 （户） 占总份 占总份 持有份额 额比例 持有份额 额比例 （%） （%） 大成景恒 46,454 902.12 615.26 - 41,906,433.94 100.00 混合 A 大成景恒 7,725 2,770.85 3,910,258.79 18.27 17,494,563.27 81.73 混合 C 合计 54,179 1,168.57 3,910,874.05 6.18 59,400,997.21 93.82 注：1、上述机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对分级份额，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。 2、持有人户数为有效户数，即存量份额大于零的账户。 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例（%） 基金管 大成景恒混合 A 348,690.61 0.8321 理人所 有从业 人员持 大成景恒混合 C 209.49 0.0010 有本基 金 合计 348,900.10 0.5511 注：上述占基金总份额比例的计算中，对分级份额，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、 大成景恒混合 A 0~10 基金投资和研究部门 负责人持有本开放式 大成景恒混合 C 0 基金 合计 0~10 本基金基金经理持有 大成景恒混合 A 10~50 本开放式基金 大成景恒混合 C 0 合计 10~50 §9 开放式基金份额变动 单位：份 项目 大成景恒混合 A 大成景恒混合 C 基金合同生效日 22,277,687.33 - （2018 年 6 月 26 日） 基金份额总额 本报告期期初基金份 23,958,705.94 6,386,284.33 额总额 本报告期基金总申购 82,744,458.66 114,895,201.24 份额 减：本报告期基金总 64,796,115.40 99,876,663.51 赎回份额 本报告期基金拆分变 - - 动份额 本报告期期末基金份 41,907,049.20 21,404,822.06 额总额 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 无。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 一、基金管理人的重大人事变动 1.根据我司发布的《大成基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告》，经大成基金 管理有限公司第七届董事会第十四次会议审议通过并履行必要程序，自 2022 年 4 月 15 日起， 周立新先生因工作安排离任公司副总经理。具体事宜详见公司公告。 2.根据我司发布的《大成基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告》，经大成基金 管理有限公司第七届董事会第十五次会议审议通过并履行必要程序，自 2022 年 6 月 1 日起， 赵冰女士担任公司副总经理，段皓静女士担任公司督察长。自同日起赵冰女士离任公司督察长。具体事宜详见公司公告。 二、基金托管人的基金托管部门的重大人事变动 基金托管人的基金托管部门无重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 无。 10.4 基金投资策略的改变 本基金投资策略在本报告期内没有重大改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本基金聘任的为本基金审计的会计师事务所为安永华明会计师事务所（特殊普通合伙），该事务所自基金合同生效日起为本基金提供审计服务至今。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，基金管理人、托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情况。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 交易单元 占当期股票成 占当期佣金 备注 数量 成交金额 交总额的比例 佣金 总量的比例 (%) (%) 长江证券 2 218,937,116. 43.56 199,843.50 43.54 - 97 开源证券 1 104,255,431. 20.74 95,015.52 20.70 - 50 光大证券 2 74,471,972.9 14.82 67,870.71 14.79 - 6 申万宏源 1 70,809,396.5 14.09 64,954.34 14.15 - 5 招商证券 3 34,158,886.0 6.80 31,251.34 6.81 - 8 中信证券 3 7,889.00 0.00 3.75 0.00 - 安信证券 2 - - - - - 渤海证券 1 - - - - - 财信证券 1 - - - - - 长城证券 1 - - - - - 东方证券 1 - - - - - 东海证券 1 - - - - - 东吴证券 1 - - - - - 东兴证券 1 - - - - - 东莞证券 1 - - - - - 方正证券 1 - - - - - 广发证券 1 - - - - - 国都证券 1 - - - - - 国海证券 1 - - - - - 国泰君安 1 - - - - - 国信证券 1 - - - - - 海通证券 2 - - - - - 恒泰证券 1 - - - - - 华宝证券 1 - - - - - 华福证券 1 - - - - - 华林证券 1 - - - - - 华泰证券 1 - - - - - 华西证券 1 - - - - - 华鑫证券 1 - - - - - 江海证券 1 - - - - - 民生证券 1 - - - - - 摩根大通 1 - - - - - 平安证券 1 - - - - - 太平洋证 1 - - - - - 券 万联证券 1 - - - - - 西南证券 1 - - - - - 湘财证券 1 - - - - - 中国银河 1 - - - - - 证券 中金财富 2 - - - - - 中金公司 2 - - - - - 中信建投 1 - - - - - 证券 中信证券 1 - - - - - 华南 注：1.根据中国证监会颁布的《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基金字[2007]48 号）的有关规定，本公司制定了租用证券公司交易单元的选择标准和程序。 租用证券公司交易单元的选择标准主要包括： （一）财务状况良好，最近一年无重大违规行为； （二）经营行为规范，内控制度健全，能满足各投资组合运作的保密性要求； （三）研究实力较强，能提供包括研究报告、路演服务、协助进行上市公司调研等研究服务； （四）具备各投资组合运作所需的高效、安全的通讯条件，有足够的交易和清算能力，满足各投资组合证券交易需要； （五）能提供投资组合运作、管理所需的其他券商服务； （六）相关基金合同、资产管理合同以及法律法规规定的其他条件。 租用证券公司交易单元的程序：首先根据租用证券公司交易单元的选择标准形成《券商服务评价表》，然后根据评分高低进行选择基金交易单元。 2.本报告期内本基金退租交易单元: 无，新增交易单元：无。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 占当期债券 占当期债券回 占当期权证 成交金额 成交总额的 成交金额 购成交总额的 成交金额 成交总额的 比例(%) 比例(%) 比例(%) 长江证券 5,399,778.00 39.70 - - - - 招商证券 8,201,148.00 60.30 - - - - 10.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 关于再次提请投资者及时更新已过期 中国证监会基金电子披 1 身份证件或者身份证明文件的公告 露网站、规定报刊及本 2022 年 06 月 30 日 公司网站 大成基金管理有限公司关于旗下部分 中国证监会基金电子披 2 基金增加泰信财富基金销售有限公司 露网站、规定报刊及本 2022 年 06 月 28 日 为销售机构的公告 公司网站 大成基金管理有限公司关于高级管理 中国证监会基金电子披 3 人员变更的公告 露网站、规定报刊及本 2022 年 06 月 02 日 公司网站 大成景恒混合型证券投资基金 2022 中国证监会基金电子披 4 年第 1 季度报告 露网站、规定报刊及本 2022 年 04 月 22 日 公司网站 大成基金管理有限公司关于高级管理 中国证监会基金电子披 5 人员变更的公告 露网站、规定报刊及本 2022 年 04 月 16 日 公司网站 大成景恒混合型证券投资基金 2021 中国证监会基金电子披 6 年年度报告 露网站、规定报刊及本 2022 年 03 月 29 日 公司网站 大成基金管理有限公司关于旗下部分 中国证监会基金电子披 7 基金增加德邦证券股份有限公司为销 露网站、规定报刊及本 2022 年 02 月 28 日 售机构的公告 公司网站 大成基金管理有限公司关于旗下部分 中国证监会基金电子披 8 基金增加东方财富证券股份有限公司 露网站、规定报刊及本 2022 年 02 月 22 日 为销售机构的公告 公司网站 大成基金管理有限公司关于公司固有 中国证监会基金电子披 9 资金拟申购旗下偏股型公募基金的公 露网站、规定报刊及本 2022 年 01 月 27 日 告 公司网站 大成景恒混合型证券投资基金 2021 中国证监会基金电子披 10 年第 4 季度报告 露网站、规定报刊及本 2022 年 01 月 21 日 公司网站 大成景恒混合型证券投资基金增加佳 中国证监会基金电子披 11 泓（北京）基金销售有限公司为销售 露网站、规定报刊及本 2022 年 01 月 11 日 机构的公告 公司网站 §11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 无。 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 1、中国证监会批准设立大成景恒混合型证券投资基金的文件； 2、中国证监会批准设立大成景恒保本混合型证券投资基金的文件； 3、《大成景恒混合型证券投资基金基金合同》； 4、《大成景恒保本混合型证券投资基金基金合同》； 5、《大成景恒混合型证券投资基金托管协议》； 6、《大成景恒保本混合型证券投资基金基金托管协议》； 7、大成基金管理有限公司批准文件、营业执照、公司章程； 8、本报告期内在规定报刊上披露的各种公告原稿。 12.2 存放地点 备查文件存放在本基金管理人和托管人的住所。 12.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，或登录本基金管理人网站 http://www.dcfund.com.cn 进行查阅。 大成基金管理有限公司 2022 年 8 月 30 日