大成新锐产业混合型证券投资基金 2017年第 3季度报告 2017年9月30日 基金管理人：大成基金管理有限公司 基金托管人：中国农业银行股份有限公司 报告送出日期：2017年10月27日 §1重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年10月26日复核了 本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2017年7月1日起至9月30日止。 §2基金产品概况 基金简称 大成新锐产业混合 交易代码 090018 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2012年3月20日 报告期末基金份额总额 48,516,316.12份 投资于新锐产业中的优质上市公司，分享中国经济 投资目标 增长新锐力量的成长收益，追求基金资产的长期稳 健增值。 本基金采用自上而下、自下而上相结合的积极主动 的投资策略。以宏观经济和政策研究为基础，通过 影响证券市场整体运行的内外部因素分析，实施大 类资产配置；分析中国经济结构转型背景下社会意 识（可持续发展观等）、经济基础、科技进步、消 费升级与产业政策等各个方面对新锐产业发展的综 合影响，研究各个新锐产业发展所处的阶段特征和 投资策略 商业前景，结合各个新锐产业股票群体的流动性、 整体估值水平和动量，实施新锐产业之行业配置。 对新锐产业各公司在所属行业的竞争优势进行细致 分析（包括技术变迁路径与核心技术、技术制式与 商业模式、市场策略与需求融合、人力资源等诸多 方面），结合股票基本面指标分析（包括成长性指 标、估值水平），精选优质上市公司股票，力求实 现基金资产的长期稳健增值。 业绩比较基准 80%×沪深300指数+20%×中证综合债券指数 第2页共12页 本基金为混合型基金，基金的风险与预期收益高于 风险收益特征 债券型基金和货币市场基金低于股票型基金，属于 证券投资基金中的中高风险投资品种。 基金管理人 大成基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 §3主要财务指标和基金净值表现 3.1主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2017年7月1日－2017年9月30日 ） 1.本期已实现收益 4,861,019.76 2.本期利润 7,762,469.32 3.加权平均基金份额本期利润 0.1509 4.期末基金资产净值 84,546,583.50 5.期末基金份额净值 1.743 注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2.所述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2基金净值表现 3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 净值增长率 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准 阶段 ① 标准差② 准收益率③ 收益率标准差 ①－③ ②－④ ④ 过去三个月 9.48% 0.96% 3.84% 0.47% 5.64% 0.49% 第3页共12页 3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：1.本基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定。建仓期结束时，本基金的投资组合比例符合基金合同的约定。 2.本基金于2015年7月3日由大成新锐产业股票型证券投资基金更名为大成新锐产业混合型证 券投资基金。 §4管理人报告 4.1基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 财务管理学硕士。曾 任职于哈里投资有限 公司、新疆证券有限 周德昕先生 本基金基 2015年 - 14年 责任公司及广发证券 金经理 5月23日 股份有限公司，从事 投资研究工作。 2007年3月至 2012年3月任职于招 第4页共12页 商基金管理有限公司， 历任高级研究员、研 究组长、助理基金经 理及招商大盘蓝筹股 票型证券投资基金及 招商中小盘精选股票 型证券投资基金基金 经理。2012年4月至 2014年4月任职于安 信证券股份有限公司， 历任证券投资部执行 总经理及资产管理部 副总经理。2014年 4月加入大成基金管 理有限公司，现任股 票投资部成长组投资 总监。2014年6月 26日起任大成财富管 理2020生命周期证 券投资基金基金经理。 2015年5月23日至 2015年7月2日任大 成新锐产业股票型证 券投资基金基金经理， 2015年7月3日起任 大成新锐产业混合型 证券投资基金基金经 理。具有基金从业资 格。国籍：中国 注：1、任职日期、离任日期为本基金管理人作出决定之日。 2、证券从业年限的计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在规范基金运作和严格控制投资风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3公平交易专项说明 第5页共12页 4.3.1公平交易制度的执行情况 根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的规定，公司制订了《大成基金管理有限公司公平交易制度》、《大成基金管理有限公司异常交易监控与报告制度》。公司旗下投资组合严格按照制度的规定，参与股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动，内容包括授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等与投资管理活动相关的各个环节。研究部负责提供投资研究支持，投资部门负责投资决策，交易管理部负责实施交易并实时监控，监察稽核部负责事前监督、事中检查和事后稽核，风险管理部负责对交易情况进行合理性分析，通过多部门的协作互控，保证了公平交易的可操作、可稽核和可持续。 4.3.2异常交易行为的专项说明 公司风险管理部定期对公司旗下所有投资组合间同向交易、反向交易等可能存在异常交易的行为进行分析。2017年3季度公司旗下主动投资组合间股票交易不存在同日反向交易；主动型投资组合与指数型投资组合之间或指数型投资组合之间存在股票同日反向交易，但不存在参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该股当日成交量5%的交易情形；投资组合间债券交易存在3笔同日反向交易，原因为投资策略；投资组合间相邻交易日反向交易的市场成交比例、成交均价等交易结果数据表明该类交易不对市场产生重大影响，无异常；投资组合间虽然存在同向交易行为，但结合交易价差分布统计分析和潜在利益输送金额统计结果表明投资组合间不存在利益输送的可能性。 4.4报告期内基金投资策略和运作分析 2017年第三季度，宏观经济基本面持续稳定增长，工业企业利润出现大幅回升，加上稳定 的政策预期引导，流动性也保持相对稳定，因此绩优白马公司、钢铁和新能源车为代表的工业制造类公司表现最为强劲，AI为首计算机、苹果链中电子公司表现也较为抢眼。本组合围绕配电网、建筑、军工、钢铁、消费医药等行业做了投资，加上操作相对灵活，在上半年相对落后的情况下，三季度暂扳回一局。 第6页共12页 4.5报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为1.743元；本报告期基金份额净值增长率为9.48%，业绩 比较基准收益率为3.84%。 4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5投资组合报告 5.1报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 64,561,425.40 75.77 其中：股票 64,561,425.40 75.77 2 基金投资 - 0.00 3 固定收益投资 - 0.00 其中：债券 - 0.00 资产支持证券 - 0.00 4 贵金属投资 - 0.00 5 金融衍生品投资 - 0.00 6 买入返售金融资产 - 0.00 其中：买断式回购的买入返售 - 0.00 金融资产 7 银行存款和结算备付金合计 20,532,866.08 24.10 8 其他资产 117,485.83 0.14 9 合计 85,211,777.31 100.00 5.2报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例 (%) A 农、林、牧、渔业 - 0.00 B 采矿业 - 0.00 C 制造业 24,492,968.44 28.97 D 电力、热力、燃气及水生产和供 20,601,136.96 24.37 第7页共12页 应业 E 建筑业 1,508,000.00 1.78 F 批发和零售业 1,404,000.00 1.66 G 交通运输、仓储和邮政业 - 0.00 H 住宿和餐饮业 - 0.00 I 信息传输、软件和信息技术服务 742,000.00 0.88 业 J 金融业 832,200.00 0.98 K 房地产业 6,045,620.00 7.15 L 租赁和商务服务业 - 0.00 M 科学研究和技术服务业 - 0.00 N 水利、环境和公共设施管理业 8,935,500.00 10.57 O 居民服务、修理和其他服务业 - 0.00 P 教育 - 0.00 Q 卫生和社会工作 - 0.00 R 文化、体育和娱乐业 - 0.00 S 综合 - 0.00 合计 64,561,425.40 76.36 5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 无。 5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） 1 000826 启迪桑德 200,000 7,190,000.00 8.50 2 600969 郴电国际 493,802 7,150,252.96 8.46 3 603008 喜临门 396,509 6,804,094.44 8.05 4 600310 桂东电力 1,000,400 6,652,660.00 7.87 5 600565 迪马股份 926,600 5,281,620.00 6.25 6 600881 亚泰集团 850,000 4,700,500.00 5.56 7 000685 中山公用 345,600 3,729,024.00 4.41 8 002096 南岭民爆 316,400 3,088,064.00 3.65 9 600979 广安爱众 300,000 1,710,000.00 2.02 10 300633 开立医疗 43,500 1,177,110.00 1.39 第8页共12页 5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期未投资股指期货。 5.9.2本基金投资股指期货的投资政策 本基金投资股指期货以投资组合避险和有效管理为目的，通过套期保值策略，对冲系统性风险，应对组合构建与调整中的流动性风险，力求风险收益的优化。 5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1本期国债期货投资政策 本基金本报告期未投资国债期货。 5.10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期未投资国债期货。 第9页共12页 5.10.3本期国债期货投资评价 本基金本报告期未投资国债期货。 5.11投资组合报告附注 5.11.1报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查，或在报告编制日前 一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外股票。 5.11.3其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 78,160.76 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 3,895.11 5 应收申购款 35,429.96 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 117,485.83 5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中无流通受限情况。 5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。 第10页共12页 §6开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 53,141,199.27 报告期期间基金总申购份额 4,787,163.15 减:报告期期间基金总赎回份额 9,412,046.30 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"- - "填列） 报告期期末基金份额总额 48,516,316.12 §7基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期基金管理人未持有本基金份额。 7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8影响投资者决策的其他重要信息 8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 投资者 持有基金份额比例 类别 序号 达到或者超过 期初 申购 赎回 持有份额 份额占 20%的时间区间 份额 份额 份额 比 机构 1 20170914-20170930 10,000,400.00 - - 10,000,400.00 20.61% 个人 - - - - - - - - - - - - - - 0.00 产品特有风险 第11页共12页 当基金份额持有人占比过于集中时，可能会因某单一基金份额持有人大额赎回而引发基金净值剧烈波动的风险，甚至有可能引起基金的流动性风险，基金管理人可能无法及时变现基金资产以应对基金份额持有人的赎回申请，基金份额持有人可能无法及时赎回持有的全部基金份额。 8.2影响投资者决策的其他重要信息 基金管理人于2017年8月12日发布了《大成基金管理有限公司督察长任职公告》，经大成 基金管理有限公司第六届董事会第二十七次会议审议通过，赵冰女士自2017年8月11日担任公 司督察长，总经理罗登攀不再代为履行督察长职务。 §9备查文件目录 9.1备查文件目录 1、中国证监会批准设立大成新锐产业股票型证券投资基金的文件； 2、《大成新锐产业股票型证券投资基金变更基金名称、基金类型以及修订基金合同部分条款的公告》； 3、《大成新锐产业混合型证券投资基金基金合同》； 4、《大成新锐产业混合型证券投资基金托管协议》； 5、大成基金管理有限公司批准文件、营业执照、公司章程； 6、本报告期内在指定报刊上披露的各种公告原稿。 9.2存放地点 备查文件存放在本基金管理人和托管人的住所。 9.3查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，或登录本基金管理人网站http://www.dcfund.com.cn进行 查阅。 大成基金管理有限公司 2017年10月27日 第12页共12页