大成新锐产业股票型证券投资基金更新招募说明书摘要 基金管理人:大成基金管理有限公司 基金托管人:中国农业银行股份有限公司 重 要 提 示 大成新锐产业股票型证券投资基金经中国证监会2011年11月4日证监许可【2011】1751号文核准募集,基金合同于2012年3月20日正式生效。 基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准,但中国证监会对本基金募集的核准,并不表明中国证监会对本基金的价值和收益做出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。 基金管理人承诺依照恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。 投资有风险,投资者申购本基金时应认真阅读本更新的招募说明书。 基金过往业绩并不预示其未来表现。 本更新的招募说明书所载内容截止日为2013年3月20日,有关财务数据和基金净值表现截止日为2012年12月31日,本报告中所列财务数据未经审计。 一、基金管理人 (一)基金管理人概况 名称:大成基金管理有限公司 住所:深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦32层 办公地址:深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦32层 设立日期:1999年4月12日 注册资本:贰亿元人民币 股权结构:公司股东为中泰信托有限责任公司(持股比例48%)、中国银河投资管理有限公司(持股比例25%)、光大证券股份有限公司(持股比例25%)、广东证券股份有限公司(持股比例2%)四家公司。 法定代表人:张树忠 电话:0755-83183388 传真:0755-83199588 联系人:肖冰 大成基金管理有限公司设有股东会、董事会、监事会,下设二十个部门,分别是股票投资部、数量投资部、社保基金及机构投资部、固定收益部、委托投资部、研究部、交易管理部、产品开发与金融工程部、信息技术部、客户服务部、市场部、总经理办公室、董事会办公室、人力资源部、计划财务部、行政部、基金运营部、监察稽核部、风险管理部和国际业务部。公司在北京、上海、西安、成都、武汉、福州、沈阳、广州和南京等地设立了九家分公司,并在香港设立了子公司。此外,公司还设立了投资决策委员会、投资风险控制委员会和战略规划委员会等专业委员会。 公司以“责任、回报、专业、进取”为经营理念,坚持“诚实信用、勤勉尽责”的企业精神,致力于开拓基金及证券市场业务,以稳健灵活的投资策略和注重绩优、高成长的投资组合,力求为投资者获得更大投资回报。公司所有人员在最近三年内均未受到所在单位及有关管理部门的处罚。 (二)证券投资基金管理情况 截至2013年3月20日,本基金管理人共管理2只封闭式证券投资基金:景宏证券投资基金、景福证券投资基金,3只ETF及2只ETF联接基金:大成中证100交易型开放式指数证券投资基金、深证成长40交易型开放式指数证券投资基金及大成深证成长40交易型开放式指数证券投资基金联接基金、中证500沪市交易型开放式指数证券投资基金及大成中证500沪市交易型开放式指数证券投资基金联接基金 ,1只创新型基金:大成景丰分级债券型证券投资基金,1只QDII基金:大成标普500等权重指数证券投资基金及25只开放式证券投资基金:大成价值增长证券投资基金、大成债券投资基金、大成蓝筹稳健证券投资基金、大成精选增值混合型证券投资基金、大成货币市场证券投资基金、大成沪深300指数证券投资基金、大成财富管理2020生命周期证券投资基金、大成积极成长股票型证券投资基金、大成创新成长混合型证券投资基金(LOF)、大成景阳领先股票型证券投资基金、大成强化收益债券型证券投资基金、大成策略回报股票型证券投资基金、大成行业轮动股票型证券投资基金、大成中证红利指数证券投资基金、大成核心双动力股票型证券投资基金、大成保本混合型证券投资基金、大成景恒保本混合型证券投资基金、大成内需增长股票型证券投资基金、大成可转债增强债券型证券投资基金、大成中证内地消费主题指数证券投资基金、大成新锐产业股票型证券投资基金、大成优选股票型证券投资基金(LOF)、大成月添利理财债券型证券投资基金、大成现金增利货币市场基金和大成理财21天债券型发起式证券投资基金。 (三)主要人员情况 1.公司高级管理人员 董事会: 张树忠先生,董事长,经济学博士。1989年7月-1993年2月,任中央财经大学财政系讲师 1993年2月-1997年3月,任华夏证券股份有限公司投资银行总部总经理、研究发展部总经理 1997年3月-2003年7月,任光大证券股份有限公司总裁助理兼北方总部总经理、资产管理总监 2003年7月-2004年6月,任光大保德信基金管理公司董事、副总经理 2004年6月-2006年12月,任大通证券股份有限公司副总经理 2007年1月-2008年1月,任大通证券股份有限公司总经理 2008年1月-2008年4月,任职中国人保资产管理股份有限公司 2008年4月起任中国人保资产管理股份有限公司副总裁、党委委员 2008年11月起兼任大成基金管理有限公司董事长。 王颢先生,董事总经理,国际工商管理专业博士。2000年12月-2002年9月,任招商证券股份有限公司深圳管理总部副总经理、机构管理部副总经理 2002年9月加入大成基金管理有限公司,历任助理总经理、副总经理 2008年11月起担任大成基金管理有限公司总经理。 刘虹先生,董事,博士,高级经济师。1985年7月-1998年11月,任国家计委国土局主任科员、副处长(主持工作) 1998年11月-2000年9月,任中国农业发展银行资金计划部计划处副处长(主持工作) 2000年9月-2004年9月,任中国人寿保险(集团)公司战略规划部战略研究与规划处处长 2004年9月-2006年2月,任中国人寿保险(集团)公司战略规划部副总经理 2006年2月-2007年6月,任中国人寿保险股份有限公司发展改革部总经理 2007年6月-2007年8月,任中国人民保险集团公司高级专家 2007年8月至今,任人保投资控股有限公司总裁、党委书记 2009年11月起,兼任中国华闻投资控股有限公司总裁、党委书记以及中泰信托有限责任公司董事长。 杨赤忠先生,董事,硕士。历任深圳蓝天基金管理公司投资与研究部经理 长盛基金管理有限公司研究部副总监、基金经理 大成基金管理有限公司研究总监、基金经理 光大证券投资部总经理、研究所所长 光大保德信基金公司董事。现任光大证券党委委员、助理总裁。 孙学林先生,董事,博士研究生在读,中国注册会计师,注册资产评估师。1997年5月-2000年4月,任职于中国长城信托投资公司 2000年4月-2007年2月,任职于中国银河证券有限公司审计与合规管理部 现任中国银河投资管理有限公司资产管理部总经理。 刘大为先生,独立董事,国家开发银行顾问,高级经济师,享受政府特殊津贴专家。中国人民银行研究生部硕士生指导老师,首都经济贸易大学兼职教授,清华大学中国经济研究中心高级研究员。先后在北京市人民政府研究室(副处长、处长),北京市第一商业局(副局长),中国建设银行信托投资公司(总经理),中国投资银行(行长),国家开发银行(总会计师)工作。 宣伟华女士,独立董事,日本国立神户大学法学院法学修士,中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员、上海仲裁委员会仲裁员,曾任上海市律师协会证券与期货法律研究委员会副主任。1986年-1993年,华东政法大学任教 1993年-1994年,日本神户学院大学法学部访问教授 1994年-1998年,日本国立神户大学学习 1999年-2000年,锦天城律师事务所兼职律师、北京市中伦金通律师事务所上海分所负责人 2001年始任国浩律师(上海)事务所合伙人。擅长于公司法、证券法、基金法、外商投资企业法、知识产权法等相关的法律事务。曾代理过中国证券市场第一例上市公司虚假陈述民事索赔共同诉讼案件,被CCTV·证券频道评为“五年风云人物”,并获得过“上海市优秀女律师”称号。 叶永刚先生,独立董事,经济学博士,武汉大学经济与管理学院教授、副院长、博士生导师,中国金融学会理事,中国金融学会金融工程研究会常务理事,中国金融学年会常务理事,湖北省政府咨询委员。1983-1988年,任武汉大学管理学院助教 1989-1994年,任武汉大学管理学院讲师 1994-1997年,任武汉大学管理学院副教授 1997年至今,任武汉大学教授,先后担任副系主任、系主任、副院长等行政职务。 王江先生,独立董事,金融学博士。2005年至今任职美国麻省理工学院斯隆管理学院瑞穗金融集团教授。2007年-2010年,兼任美国金融学会理事 2010年至今兼任美国西部金融学会理事 1997年至今兼任美国国家经济研究局研究员 2007年至今兼任纳斯达克公司经济顾问理事会理事 2009年至今兼任上海交通大学上海高级金融学院院长 2003年至今兼任清华大学中国金融研究中心主任。 监事会: 黄建农先生,监事长,大学本科。曾任中国银河证券有限责任公司上海江苏北路营业部总经理,中国银河证券有限责任公司资产管理总部副总经理,总经理,中国银河投资管理公司投资管理部总经理。现任中国银河投资管理公司上海投资部董事总经理。 谢红兵先生,监事,双学士学位。1968年入伍,历任营教导员、军直属政治处主任 1992年转业,历任交通银行上海分行杨浦支行副行长(主持工作),营业处处长兼房地产信贷部经理,静安支行行长,杨浦支行行长 1998年调总行负责筹建基金托管部,任交通银行基金托管部副总经理(主持工作)、总经理 2005年负责筹建银行试点基金公司,任交银施罗德基金公司董事长 2008年任中国交银保险公司(香港)副董事长。2010年退休。 吴朝雷女士,监事,硕士学位。1988年9月-1990年12月任浙江省永嘉县峙口乡人民政府妇联主任、团委书记 1991年10月-1998年2月任浙江省温州市鹿城区人民政府民政科长 1998年3月-2001年6月,任浙江省温州市人民检察院起诉处助理检察员 2001年6月-2007年8月,就职于北京市宣武区人民检察院,任三级检察官 2007年8月起任民生人寿北京公司人事部经理。2007年11月-2009年12月,任中国人民人寿保险股份有限公司人力资源部副总经理 2010年1月加入大成基金管理有限公司,任纪委副书记、大成慈善基金会常务副秘书长。 其他高级管理人员: 刘彩晖女士,副总经理,管理学硕士。1999年-2002年,历任江南信托投资有限公司投资银行部副总经理、总经理 2002年-2006年,历任江南证券有限公司总裁助理、投资银行部总经理、机构管理部总经理,期间还任江南宏富基金管理公司筹备组副组长 2006年1月-7月任深圳中航集团公司人力资源部副总经理 2006年8月-2008年5月,任大成基金管理有限公司助理总经理 2008年5月起任大成基金管理有限公司副总经理。2009年7月13日起兼任大成国际资产管理有限公司董事。 杜鹏女士,督察长,研究生学历。1992年-1994年,历任原中国银行陕西省信托咨询公司证券部驻上交所出市代表、上海业务部负责人 1994年-1998年,历任广东省南方金融服务总公司投资基金管理部证券投资部副经理、广东华侨信托投资公司证券总部资产管理部经理 1998年9月参与大成基金管理有限公司的筹建 1999年3月起,任大成基金管理有限公司督察长。2009年3月19日起兼任大成国际资产管理有限公司董事。 杨春明先生,副总经理,经济学学士。曾先后任职于长春税务学院、吉林省国际信托投资公司、招商证券股份有限公司。2005年6月加入大成基金管理有限公司,历任基金运营部总监、市场部总经理、公司助理总经理。2009年7月13日起任大成国际资产管理有限公司董事。2010年11月起任大成基金管理有限公司副总经理。 肖冰先生,副总经理,工商管理硕士。曾任联合证券有限责任公司国际业务部总经理助理、鹏华基金管理有限公司市场部总监、泰达宏利基金管理有限公司市场部总监、景顺长城基金管理有限公司营销主管。2004年3月加入大成基金管理有限公司,历任市场部总监、综合管理部总监、公司董事会秘书。2009年7月13日起任大成国际资产管理有限公司董事。2010年11月起任大成基金管理有限公司副总经理兼董事会秘书。 2.基金经理 刘安田:金融学硕士。曾任职于中国证券研究设计中心、友邦华泰基金管理公司、工银瑞信基金管理公司。曾担任行业研究员、宏观经济及策略研究员、基金经理助理。2008年8月加入大成基金,曾任大成基金管理有限公司研究部总监助理。2010年4月7日起任大成精选增值混合型证券投资基金基金经理。2012年3月20日起任大成新锐产业股票型证券投资基金基金经理。2013年3月8日起任景宏证券投资基金基金经理。具有基金从业资格。国籍:中国。 3.公司投资决策委员会(股票投资) 公司股票投资决策委员会由9名成员组成,设股票投资决策委员会主席1名,其他委员8名。名单如下: 刘明,助理总经理,大成优选股票型证券投资基金(LOF)基金经理,股票投资决策委员会主席 曹雄飞,首席投资官,股票投资部总监,大成财富管理2020生命周期证券投资基金基金经理,大成行业轮动股票型证券投资基金基金经理,股票投资决策委员会委员 支兆华,研究部总监,股票投资决策委员会委员 汤义峰,数量投资部总监,大成优选股票型证券投资基金(LOF)基金经理,大成价值增长证券投资基金基金经理,股票投资决策委员会委员 于雷,交易管理部总监,股票投资决策委员会委员 蒋卫强,风险管理部执行总监,股票投资决策委员会委员 施永辉,股票投资部副总监,大成蓝筹稳健证券投资基金基金经理,股票投资决策委员会委员 孙蓓琳,大成核心双动力股票型证券投资基金基金经理,大成积极成长股票型证券投资基金基金经理,股票投资决策委员会委员 朱文辉,大成保本混合型证券投资基金基金经理,大成可转债增强债券基金基金经理,大成景恒保本混合型证券投资基金基金经理,股票投资决策委员会委员。 上述人员之间不存在亲属关系。 二、基金托管人 (一)基金托管人概况 名称:中国农业银行股份有限公司(简称中国农业银行) 住所:北京市东城区建国门内大街69号 办公地址:北京市西城区复兴门内大街28号凯晨世贸中心东座9层 法定代表人:蒋超良 成立日期:2009年1月15日 注册资本:32,479,411.7万元人民币 批准设立机关和设立文号:国发(1979)056号 存续期间:持续经营 基金托管资格批文及文号:中国证监会证监基字[1998]23号 联系电话:010-63201510 联系人:李芳菲 中国农业银行股份有限公司是中国金融体系的重要组成部分,总行设在北京。经国务院批准,中国农业银行整体改制为中国农业银行股份有限公司并于2009年1月15日依法成立。中国农业银行股份有限公司承继原中国农业银行全部资产、负债、业务、机构网点和员工。中国农业银行网点遍布中国城乡,成为国内网点最多、业务辐射范围最广,服务领域最广,服务对象最多,业务功能齐全的大型国有商业银行之一。在海外,中国农业银行同样通过自己的努力赢得了良好的信誉,每年位居《财富》世界500强企业之列。作为一家城乡并举、联通国际、功能齐备的大型国有商业银行,中国农业银行一贯秉承以客户为中心的经营理念,坚持审慎稳健经营、可持续发展,立足县域和城市两大市场,实施差异化竞争策略,着力打造“伴你成长”服务品牌,依托覆盖全国的分支机构、庞大的电子化网络和多元化的金融产品,致力为广大客户提供优质的金融服务,与广大客户共创价值、共同成长。 中国农业银行是中国第一批开展托管业务的国内商业银行,经验丰富,服务优质,业绩突出,2004年被英国《全球托管人》评为中国“最佳托管银行”。2007年中国农业银行通过了美国SAS70内部控制审计,并获得无保留意见的SAS70审计报告,表明了独立公正第三方对中国农业银行托管服务运作流程的风险管理、内部控制的健全有效性的全面认可。中国农业银行着力加强能力建设,品牌声誉进一步提升,在2010年首届“‘金牌理财’TOP10颁奖盛典”中成绩突出,获“最佳托管银行”奖。2010年再次荣获《首席财务官》杂志颁发的“最佳资产托管奖”。 中国农业银行证券投资基金托管部于1998年5月经中国证监会和中国人民银行批准成立,2004年9月更名为托管业务部,内设养老金管理中心、技术保障处、营运中心、委托资产托管处、保险资产托管处、证券投资基金托管处、境外资产托管处、综合管理处、风险管理处,拥有先进的安全防范设施和基金托管业务系统。 (二)主要人员情况 中国农业银行托管业务部现有员工146名,其中高级会计师、高级经济师、高级工程师、律师等专家10余名,服务团队成员专业水平高、业务素质好、服务能力强,高级管理层均有20年以上金融从业经验和高级技术职称,精通国内外证券市场的运作。 (三)基金托管业务经营情况 截止2013年3月20日,中国农业银行托管的封闭式证券投资基金和开放式证券投资基金共151只,包括富国天源平衡混合型证券投资基金、华夏平稳增长混合型证券投资基金、大成积极成长股票型证券投资基金、大成景阳领先股票型证券投资基金、大成创新成长混合型证券投资基金、长盛同德主题增长股票型证券投资基金、裕阳证券投资基金、汉盛证券投资基金、裕隆证券投资基金、景福证券投资基金、鸿阳证券投资基金、丰和价值证券投资基金、久嘉证券投资基金、长盛成长价值证券投资基金、宝盈鸿利收益证券投资基金、大成价值增长证券投资基金、大成债券投资基金、银河稳健证券投资基金、银河收益证券投资基金、长盛中信全债指数增强型债券投资基金、长信利息收益开放式证券投资基金、长盛动态精选证券投资基金、景顺长城内需增长开放式证券投资基金、万家增强收益债券型证券投资基金、大成精选增值混合型证券投资基金、长信银利精选开放式证券投资基金、富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金、鹏华货币市场证券投资基金、中海分红增利混合型证券投资基金、国泰货币市场证券投资基金、新华优选分红混合型证券投资基金、交银施罗德精选股票证券投资基金、泰达宏利货币市场基金、交银施罗德货币市场证券投资基金、景顺长城资源垄断股票型证券投资基金、大成沪深300指数证券投资基金、信诚四季红混合型证券投资基金、富国天时货币市场基金、富兰克林国海弹性市值股票型证券投资基金、益民货币市场基金、长城安心回报混合型证券投资基金、中邮核心优选股票型证券投资基金、景顺长城内需增长贰号股票型证券投资基金、交银施罗德成长股票证券投资基金、长盛中证100指数证券投资基金、泰达宏利首选企业股票型证券投资基金、东吴价值成长双动力股票型证券投资基金、鹏华动力增长混合型证券投资基金、宝盈策略增长股票型证券投资基金、国泰金牛创新成长股票型证券投资基金、益民创新优势混合型证券投资基金、中邮核心成长股票型证券投资基金、华夏复兴股票型证券投资基金、富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金、长信双利优选灵活配置混合型证券投资基金、富兰克林国海深化价值股票型证券投资基金、申万巴黎竞争优势股票型证券投资基金、新华优选成长股票型证券投资基金、金元惠理成长动力灵活配置混合型证券投资基金、天治稳健双盈债券型证券投资基金、中海蓝筹灵活配置混合型证券投资基金、长信利丰债券型证券投资基金、金元惠理丰利债券型证券投资基金、交银施罗德先锋股票证券投资基金、东吴进取策略灵活配置混合型开放式证券投资基金、建信收益增强债券型证券投资基金、银华内需精选股票型证券投资基金(LOF)、大成行业轮动股票型证券投资基金、交银施罗德上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金联接基金、上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金、富兰克林国海沪深300指数增强型证券投资基金、南方中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)、景顺长城能源基建股票型证券投资基金、中邮核心优势灵活配置混合型证券投资基金、工银瑞信中小盘成长股票型证券投资基金、东吴货币市场证券投资基金、博时创业成长股票型证券投资基金、招商信用添利债券型证券投资基金、易方达消费行业股票型证券投资基金、富国汇利分级债券型证券投资基金、大成景丰分级债券型证券投资基金、兴全沪深300指数增强型证券投资基金(LOF)、工银瑞信深证红利交易型开放式指数证券投资基金、工银瑞信深证红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金、富国可转换债券证券投资基金、大成深证成长40交易型开放式指数证券投资基金、大成深证成长40交易型开放式指数证券投资基金联接基金、泰达宏利领先中小盘股票型证券投资基金、交银施罗德信用添利债券证券投资基金、东吴中证新兴产业指数证券投资基金、工银瑞信四季收益债券型证券投资基金、招商安瑞进取债券型证券投资基金、汇添富社会责任股票型证券投资基金、工银瑞信消费服务行业股票型证券投资基金、易方达黄金主题证券投资基金(LOF)、中邮中小盘灵活配置混合型证券投资基金、浙商聚潮产业成长股票型证券投资基金、嘉实领先成长股票型证券投资基金、广发中小板300交易型开放式指数证券投资基金、广发中小板300交易型开放式指数证券投资基金联接基金、南方保本混合型证券投资基金、交银施罗德先进制造股票证券投资基金、上投摩根新兴动力股票型证券投资基金、富兰克林国海策略回报灵活配置混合型证券投资基金、金元惠理保本混合型证券投资基金、招商安达保本混合型证券投资基金、交银施罗德深证300价值交易型开放式指数证券投资基金、南方中国中小盘股票指数证券投资基金(LOF)、交银施罗德深证300价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金、富国中证500指数增强型证券投资基金(LOF)、长信内需成长股票型证券投资基金、大成中证内地消费主题指数证券投资基金、中海消费主题精选股票型证券投资基金、长盛同瑞中证200指数分级证券投资基金、景顺长城核心竞争力股票型证券投资基金、汇添富信用债债券型证券投资基金、光大保德信行业轮动股票型证券投资基金、富兰克林国海亚洲(除日本)机会股票型证券投资基金、汇添富逆向投资股票型证券投资基金、大成新锐产业股票型证券投资基金、申万菱信中小板指数分级证券投资基金、广发消费品精选股票型证券投资基金、鹏华金刚保本混合型证券投资基金、汇添富理财14天债券型证券投资基金、嘉实全球房地产证券投资基金、金元惠理新经济主题股票型证券投资基金、东吴保本混合型证券投资基金、建新社会责任股票型证券投资基金、嘉实理财宝7天债券型证券投资基金、富兰克林国海恒久信用债券型证券投资基金、大成月添利理财债券型证券投资基金、安信目标收益债券型证券投资基金、富国7天理财宝债券型证券投资基金、交银施罗德理财21天债券型证券投资基金、易方达中债新综合指数发起式证券投资基金(LOF)、工银瑞信信用纯债债券型证券投资基金、大成现金增利货币市场基金、景顺长城支柱产业股票型证券投资基金、易方达月月利理财债券型证券投资基金、摩根士丹利华鑫量化配置股票型证券投资基金、东方央视财经50指数增强型证券投资基金、交银施罗德纯债债券型发起式证券投资基金、鹏华理财21天债券型证券投资基金、国泰民安增利债券型发起式证券投资基金、万家14天理财债券型证券投资基金、华安纯债债券型发起式证券投资基金、金元惠理惠利保本混合型证券投资基金、南方中证500交易型开放式指数证券投资基金、招商双债增强分级债券型证券投资基金、景顺长城品质投资股票型证券投资基金、中海可转换债券债券型证券投资基金。 (四)基金托管人的内部风险控制制度说明 1、内部控制目标 严格遵守国家有关托管业务的法律法规、行业监管规章和行内有关管理规定,守法经营、规范运作、严格监察,确保业务的稳健运行,保证基金财产的安全完整,确保有关信息的真实、准确、完整、及时,保护基金份额持有人的合法权益。 2、内部控制组织结构 风险管理委员会总体负责中国农业银行的风险管理与内部控制工作,对托管业务风险管理和内部控制工作进行进行监督和评价。托管业务部专门设置了风险管理处,配备了专职内控监督人员负责托管业务的内控监督工作,独立行使监督稽核职权。 3、内部控制制度及措施 具备系统、完善的制度控制体系,建立了管理制度、控制制度、岗位职责、业务操作流程,可以保证托管业务的规范操作和顺利进行 业务人员具备从业资格 业务管理实行严格的复核、审核、检查制度,授权工作实行集中控制,业务印章按规程保管、存放、使用,账户资料严格保管,制约机制严格有效 专门设置业务操作区,并实施封闭管理和音像监控 业务信息由专职信息披露人负责,防止泄密 业务实现自动化操作,防止人为事故的发生,技术系统完整、独立。 (五)基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序 基金托管人通过参数设置将《基金法》、《运作办法》、基金合同、托管协议规定的投资比例和禁止投资品种输入监控系统,每日登录监控系统监督基金管理人的投资运作,并通过基金资金账户、基金管理人的投资指令等监督基金管理人的其他行为。 当基金出现异常交易行为时,基金托管人应当针对不同情况进行以下方式的处理: 1、电话提示。对媒体和舆论反映集中的问题,电话提示基金管理人 2、书面警示。对本基金投资比例接近超标、资金头寸不足等问题,以书面方式对基金管理人进行提示 3、书面报告。对投资比例超标、清算资金透支以及其他涉嫌违规交易等行为,书面提示有关基金管理人并报中国证监会。 三、相关服务机构 (一)销售机构及联系人 1.直销机构 名称:大成基金管理有限公司 住所:深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦32层 办公地址:深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦32层 法定代表人:张树忠 电话:0755-83183388 传真:0755-83199588 联系人:王肇栋 公司网址:www.dcfund.com.cn 大成基金客户服务热线: 400-888-5558(免长途固话费) 大成基金管理有限公司现分别在深圳、北京、上海设有投资理财中心,并在武汉分公司开通了直销业务。 (1)大成基金深圳投资理财中心 地址:深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦32层 联系人:瞿宗怡 电话:0755-83195236 传真:0755-83195229/39 (2)大成基金北京投资理财中心 地址:北京市东城区东直门南大街5号中青旅大厦105-106室 联系人:陈丹丹 电话:010-85252345/46、010-58156152/53 传真:010-58156315/23 (3)大成基金上海投资理财中心 地址:上海市浦东新区陆家嘴东路161号101室 联系人:徐舲 电话:021-62185377/62185277/63513925/62173331 传真:021-63513928/62185233 (4)大成基金管理有限公司武汉分公司 地址:湖北省武汉市新华路218号浦发银行大厦15楼 联系人:肖利霞 联系电话:027-85552889 传真:027-85552860 2.代销机构 (1)中国农业银行股份有限公司 注册地址:北京市东城区建国门内大街69号 法定代表人:蒋超良 客服电话:95599 电话:010-85109219 传真:010-85109219 网址:www.abchina.com (2)中国建设银行股份有限公司 注册地址:北京市西城区金融大街25号 办公地址:北京市西城区闹市口大街1号长安兴融中心1号楼 法定代表人:王洪章 联系人:王琳 电话:010-67596084 传真:010-66275654 客服电话:95533 网址:www.ccb.com (3)中国银行股份有限公司 注册地址:北京西城区复兴门内大街1号 法定代表人:肖钢 客服电话:95566 联系人:王娟 电话:010-66594909 传真:010-66594942 网址:www.boc.cn (4)中国工商银行股份有限公司 注册地址:北京市西城区复兴门内大街55号 法定代表人:姜建清 客服电话:95588 电话:010-66107900 传真:010-66107914 网址:www.icbc.com.cn (5)交通银行股份有限公司 办公地址:上海市浦东新区银城中路188号 法定代表人:胡怀邦 客服电话:95559 联系人:曹榕 电话:021-58781234 传真:021-58408483 网址:www.bankcomm.com (6)招商银行股份有限公司 注册地址:深圳市福田区深南大道7088号 法定代表人:傅育宁 客服电话:95555 联系人:邓炯鹏 电话:0755-83077278 传真:0755-83195049 网址:www.cmbchina.com (7)上海农村商业银行股份有限公司 注册地址:上海市浦东新区浦东大道981号 法定代表人:胡平西 客服电话:021-962999 电话:021-38576985 传真:021-50105124 联系人:周睿 网址:www.shrcb.com (8)北京农村商业银行股份有限公司 注册地址:北京市西城区阜成门内大街410号 法定代表人:乔瑞 联系人:刘雨喻 联系电话:010-63229482 传真:010-66506163 客服电话:96198 网址:www.bjrcb.com (9)大连银行股份有限公司 注册地址:大连市中山区中山路88号天安国际大厦49楼 法定代表人:陈占维 客服电话:4006640099 联系人:李鹏 电话:0411-82308602 传真:0411-82311420 网址:www.bankofdl.com (10)浙商银行股份有限公司 注册地址:杭州市庆春路288号(办公地址同注册地址) 法定代表人:张达洋 联系人:吴强 客户服务热线:95105665 电话:0571-87659167 传真:0571-87659188 网址:www.czbank.com (11)洛阳银行股份有限公司 注册地址:洛阳市洛龙区开元大道256号 办公地址:洛阳市洛龙区开元大道256号 客服电话:0379-96699 法定代表人:王建甫 联系人:胡艳丽 电话:0379-65921977 传真:0379-65921851 网址:www.bankofluoyang.com.cn (12)青岛银行股份有限公司 地址:青岛市市南区香港中路68号华普大厦 法定代表人:张广鸿 联系人:滕克 客服电话:96588(青岛)、400-66-96588(全国) 网址:www.qdccb.com (13)哈尔滨银行股份有限公司 住所:哈尔滨市道里区尚志大街160号 办公地址:哈尔滨市道里区尚志大街160号 法人:郭志文 联系人:王超 联系电话:0451-86779007 传真:0451-86779007 客服电话:95537 公司网址:www.hrbb.com.cn (14)国泰君安证券股份有限公司 注册地址:上海市浦东新区商城路618号 法定代表人:万建华 客服电话:95521 联系人:芮敏祺 电话:021-38676666 传真:021-38670161 网址:www.gtja.com (15)中信建投股份有限公司 注册地址:北京市朝阳区安立路66号4号楼 法定代表人:王常青 客服电话:4008888108 联系人:权唐 电话:010-85130577 传真:010-65182261 网址:www.csc108.com (16)国信证券股份有限公司 注册地址:深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦六层 法定代表人:何如 客服电话:95536 联系人:齐晓燕 电话:0755-82130833 传真:0755-82133952 网址: www.guosen.com.cn (17)招商证券股份有限公司 注册地址:深圳市福田区益田路江苏大厦A座38-45层 法定代表人:宫少林 客服电话: 95565 联系人:林生迎 电话:0755-82960223 传真:0755-82943636 网址:www.newone.com.cn (18)东北证券股份有限公司 注册地址:长春市自由大路1138号 办公地址:长春市自由大路1138号 法定代表人:矫正中 客户服务电话:4006000686 联系人:潘锴 电话:0431-85096709 网址:www.nesc.cn (19)中国银河证券股份有限公司 注册地址:北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座 法定代表人:陈有安 客服电话:4008-888-888 联系人:田薇 联系电话:010-66568430 传真:010-66568990 网址:www.chinastock.com.cn (20)申银万国证券股份有限公司 通讯地址:上海市常熟路171号 法定代表人:丁国荣 客服电话:021-962505 联系人:黄维琳、曹晔 电话:021-54033888 传真:021-54038844 网址:www.sywg.com (21)东方证券股份有限公司 地址:上海市中山南路318号新源广场2号楼22-29楼 法定代表人:潘鑫军 客户电话:95503 联系人:吴宇 电话:021-63325888-3108 传真:021-63326173 网址:www.dfzq.com.cn (22)海通证券股份有限公司 注册地址:上海市淮海中路98号 法定代表人:王开国 客服电话:95553、400-888-8001 联系人:金芸、李笑鸣 电话:021-23219000 传真:021-63602722 网址:www.htsec.com (23)中信证券股份有限公司 注册地址:深圳市深南路7088号招商银行大厦 法定代表人:王东明 客服电话:010-84588888 联系人:陈忠 电话:010-84588888 传真:010-84865560 网址:www.cs.ecitic.com (24)安信证券股份有限公司 注册地址:深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元 法定代表人:牛冠兴 客服电话:4008 001 001 联系人:陈剑虹 电话:0755-82825551 传真:0755-82558355 网址:www.essence.com.cn (25)光大证券股份有限公司 办公地址:上海市静安区新闸路1508号 法定代表人:徐浩明 客服电话:400-888-8788、95525 联系人:刘晨、李芳芳 电话:021-22169081 传真:021-22169134 网址:www.ebscn.com (26)中信万通证券有限责任公司 注册地址:青岛市崂山区苗岭路29号澳柯玛大厦15层(1507-1510室) 办公地址:青岛市东海西路28号 法定代表人:张智河 客服电话:0532-96577 联系人:吴忠超 电话:0532-85022326 传真:0532-85022605 网址:www.zxwt.com.cn (27)中信证券(浙江)有限责任公司 注册地址:浙江省杭州市滨江区江南大道588号恒鑫大厦主楼19、20层 法定代表人:沈强 客服电话:0571-96598 联系人:俞会亮 电话:0571-85783737 传真:0571-86065161 网址:www.bigsun.com.cn (28)广州证券有限责任公司 注册地址:广州市先烈中路69号东山广场主楼十七楼 法定代表人:刘东 客服电话:961303 联系人:林洁茹 联系电话:020-87322668 传真:020-87325036 网址:www.gzs.com.cn (29)平安证券有限责任公司 办公地址:深圳市福田区金田路大中华国际交易广场8楼 法定代表人:杨宇翔 客服电话:95511转8 联系人:郑舒丽 电话:0755-22626391 传真:0755-82400862 网址:www.pingan.com (30)湘财证券有限责任公司 注册地址:长沙市黄兴中路63号中山国际大厦12楼 法定代表人:林俊波 客服电话:400-888-1551 联系人:钟康莺 电话:021-68634518-8503 传真:021-68865938 网址:www.xcsc.com (31)上海证券有限责任公司 注册地址:上海市西藏中路336号 法定代表人:郁忠民 客服电话:021-962518,4008918918 联系人:王伟力 电话:021-53519888 传真:021-54670436 网址:www.962518.com (32)兴业证券股份有限公司 注册地址:福建省福州市湖东路99号标力大厦 法定代表人:兰荣 客户服务电话:4008888123 联系人:谢高得 电话:021-38565785 传真:021-38565783 网址:www.xyzq.com.cn (33)渤海证券股份有限公司 注册地址:天津市经济技术开发区第二大街42号写字楼101室 法定代表人:杜庆平 联系人:王兆权 电话:022-28451861 传真:022-28451892 客服电话:4006515988 网址:www.bhzq.com (34)方正证券股份有限公司 注册地址:湖南省长沙市芙蓉中路二段华侨国际大厦22-24层 法定代表人:雷杰 客服电话:95571 联系人:邵艳霞 电话:0731-85832507 传真:0731-85832214 网址:www.foundersc.com (35)瑞银证券有限责任公司 注册地址:北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心12层、15层 法定代表人:刘弘 电话:010-58328337 传真:010-58328748 联系人:慕丽娜 客户服务电话:400-887-8827 网址:www.ubssecurities.com (36)宏源证券股份有限公司 注册地址:新疆乌鲁木齐市文艺路233号 办公地址:北京市西城区太平桥大街19号 法定代表人:冯戎 客户服务电话:4008000562 联系人:李巍 电话:010-88085858 传真:010-88085195 网址:www.hysec.com (37)长城证券有限责任公司 注册地址:深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦14、16、17层 法定代表人:黄耀华 客户服务热线:0755-33680000、400-6666-888 联系人:高峰 电话:0755-83516094 传真:0755-83516199 网址:www.cgws.com (38)国都证券有限责任公司 注册地址:北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层 法定代表人:常喆 客户服务电话:400-818-8118 联系人:黄静 电话:010-84183333 传真:010-84183311-3389 网址:www.guodu.com (39)江海证券有限公司 办公地址:哈尔滨市香坊区赣水路56号 法人代表:孙名扬 电话:0451-82336863 客服热线:4006662288 联系人:徐世旺 网址:www.jhzq.com.cn (40)长江证券股份有限公司 注册地址:武汉市新华路特8号长江证券大厦 法定代表人:胡运钊 客户服务热线:95579、4008-888-999 联系人:李良 电话:027-65799999 传真:027-85481900 网址:www.95579.com (41)国金证券股份有限公司 注册地址:成都市东城根上街95号 法定代表人:冉云 客户服务电话:4006600109 联系人:金喆 电话:028-86690126 传真:028-86690126 网址:www.gjzq.com.cn (42)中航证券有限公司 注册地址:南昌市抚河北路291号 办公地址:南昌市抚河北路291号六楼 法定代表人:杜航 客服电话:4008866567 联系人:余雅娜 电话:0791-6768763 传真:0791-6789414 网址:www.scstock.com (43)爱建证券有限责任公司 地址:上海市南京西路758号23楼 法定代表人:郭林 客服电话:021-63340678 联系人:陈敏 电话:021-32229888 传真:021-62878783 网址:www.ajzq.com (44)天相投资顾问有限公司 注册地址:北京市西城区金融街19号富凯大厦B座701 法定代表人:林义相 客服电话:010-66045678 联系人:林爽 传真:010-66045527 网址:www.txsec.com (45)信达证券股份有限公司 地址:北京市西城区闹市口大街9号院1号楼 法定代表人:张志刚 客户服务电话:4008008899 联系人:唐静 联系电话:010-63081000 传真:010-63080978 公司网址:www.cindasc.com (46)华宝证券有限责任公司 地址:上海市浦东新区陆家嘴环路166号未来资产大厦23层 法定代表人:陈林 客户服务电话:400-820-9898 联系人:徐方亮 电话:021-50122222 传真:021-50122220 网址:www.cnhbstock.com (47)广发证券股份有限公司 注册地址:广州天河区天河北路183-187号大都会广场43楼(4301-4316房) 办公地址:广东省广州天河北路大都会广场5、18、19、36、38、39、41、42、43、44楼 法定代表人:孙树明 客服电话:95575 联系人:黄岚 电话:020-87555888 传真:020-87555305 网址:www.gf.com.cn (48)世纪证券有限责任公司 办公地址:深圳市深南大道7088号招商银行大厦40-42楼 法定代表人:卢长才 客服电话:0755-83199599 联系人:张婷 电话:0755-83199511 传真:0755-83199545 网址:www.csco.com.cn (49)中国中投证券有限责任公司 注册地址:深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A栋第18层-21层及第04层01.02.03.05.11.12.13.15.16.18.19.20.21.22.23单元 办公地址:深圳市福田区益田路6003号荣超商务中心A栋第04、18层至21层 法定代表人:龙增来 联系人:刘毅 客户电话:400 600 8008 电话:0755-82023442 传真:0755-82026539 网址:www.china-invs.cn (50)齐鲁证券有限公司 办公地址:山东省济南市经十路20518号 法定代表人:李玮 客户服务电话:95538 联系人:吴阳 电话:0531-81283938 传真:0531-81283900 网址:www.qlzq.com.cn (51)财富证券有限责任公司 办公地址:湖南长沙芙蓉中路二段80号顺天国际财富中心26层 法人代表:周晖 客户服务热线:0731-84403319 联系人:胡智 电话:0731-84779521 传真:0731-84403439 网址:www.cfzq.com (52)大通证券股份有限公司 注册地址:大连市中山区人民路24号 办公地址:大连市沙河口区会展路129号大连期货大厦38-39层 法定代表人:张智河 联系人:谢立军 电话:0411-39673202 传真:0411-39673219 客户服务热线:4008-169-169 网址:www.daton.com.cn (53)中原证券股份有限公司 地址:郑州市郑东新区商务外环路10号 法定代表人:菅明军 客服电话:0371-967218、4008139666 联系人:程月艳、耿铭 联系电话:0371-65585670 联系传真:0371-65585665 网址:www.ccnew.com (54) 民生证券股份有限公司 地址:北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心A座 法定代表人:余政 客服电话:4006198888 联系人:赵明 联系电话:010-85127622 联系传真:010-85127917 公司网址:www.mszq.com (55)天源证券经济有限公司 注册地址:青海省西宁市长江路53号汇通大厦六楼 办公地址:深圳市福田区民田路新华保险大厦18楼 法定代表人:林小明 电话:0755-33331188 传真:0755-33329815 统一客服电话:4006543218 公司网站地址:www.tyzq.com.cn (56)天风证券股份有限公司 注册地址:湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路2号高科大厦四楼 法定代表人:余磊 联系人:翟璟 联系电话:(027)87618882/(028) 86711410 传真:(027)87618863 公司网站:www.tfzq.com (57)国盛证券有限责任公司 注册地址:江西省南昌市北京西路88号江信国际金融大厦 办公地址:江西省南昌市北京西路88号江信国际金融大厦4楼 法定代表人:曾小普 联系人:徐美云 电话:0791-6285337 传真:0791-6282293 网址:www.gsstock.com (二)注册登记机构 名称:大成基金管理有限公司 住所:深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦32层 办公地址:深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦32层 法定代表人:张树忠 电话:0755-83183388 传真:0755-83195229 联系人:范瑛 (三)律师事务所和经办律师 名称:北京市金杜律师事务所 注册地址:北京市朝阳区东三环中路7号财富中心写字楼A座40层 办公地址:北京市朝阳区东三环中路7号财富中心写字楼A座40层 负责人:王玲 电话:0755-22163333 传真:0755-22163390 经办律师:靳庆军、冯艾 联系人:冯艾 (四)会计师事务所和经办注册会计师 会计师事务所名称:普华永道中天会计师事务所有限公司 注册地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦6楼 办公地址:上海市湖滨路202号普华永道中心11楼 法人代表:杨绍信 经办注册会计师:薛竞、刘颖 电话:021-23238888 传真:021-23238800 联系人:金毅 四、基金的名称 本基金名称:大成新锐产业股票型证券投资基金 五、基金的类型 本基金类型:股票型基金 六、基金的运作方式 本基金运作方式:契约型开放式 七、基金的投资目标 本基金主要投资于新锐产业中的优质上市公司,分享中国经济增长新锐力量的成长收益,追求基金资产的长期稳健增值。 八、基金的投资范围 本基金的投资对象为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(含中期票据)、货币市场工具、银行存款、权证、资产支持证券、股指期货及法律法规或监管机构允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金股票资产占基金资产的比例为60%-95% 现金以及到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5% 权证、股指期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行 本基金将80%以上的股票资产投资于新锐产业相关股票。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 九、基金的投资策略 本基金采用自上而下、自下而上相结合的积极主动的投资策略。以宏观经济和政策研究为基础,通过影响证券市场整体运行的内外部因素分析,实施大类资产配置 分析中国经济结构转型背景下社会意识(可持续发展观等)、经济基础、科技进步、消费升级与产业政策等各个方面对新锐产业发展的综合影响,研究各个新锐产业发展所处的阶段特征和商业前景,结合各个新锐产业股票群体的流动性、整体估值水平和动量,实施新锐产业之行业配置。对新锐产业各公司在所属行业的竞争优势进行细致分析(包括技术变迁路径与核心技术、技术制式与商业模式、市场策略与需求融合、人力资源等诸多方面),结合股票基本面指标分析(包括成长性指标、估值水平),精选优质上市公司股票,力求实现基金资产的长期稳健增值。 为有效控制投资风险,本基金将根据风险管理的原则适度进行股指期货投资。股指期货投资将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,并按照中国金融期货交易所套期保值管理的有关规定执行,对冲系统性风险和某些特殊情况下的流动性风险等。 1、大类资产配置 本基金以股票投资为主,但为规避市场系统性风险,保障基金资产的长期稳健增值,本基金实施适度的战略或战术性类别资产配置。本基金根据各类资产的市场趋势和预期收益风险的比较判别,对股票、债券及现金等大类资产的配置比例进行动态调整,以期在投资中达到风险和收益的优化平衡。在大类资产调整过程中,本基金将在法律法规和基金合同规定范围内,适度运用股指期货的套期保值功能,控制投资组合的系统性风险暴露。 本基金以宏观经济和政策研究为基础,通过影响证券市场整体运行的内外部因素分析,包括市场利率水平、市场投资价值,资金供求因素、证券市场运行内在动量等方面,采取定量与定性相结合的分析方法,对证券市场投资机会与风险进行综合研判,实施大类资产配置。 宏观经济环境方面,主要是对证券市场基本面产生普遍影响的宏观经济环境进行分析,研判宏观经济运行趋势以及对证券市场的影响。政策因素方面,主要是对影响经济结构、金融和证券市场的政策进行前瞻性分析,研究政策对不同类别资产的影响。市场利率水平方面,主要分析市场利率水平的变化趋势及对固定收益证券的影响。资金供求因素方面,主要分析证券市场供求的平衡关系。投资价值方面,主要研究各类证券市场的整体内在价值的变化和估值水平的相对变化。市场运行内在动量方面,主要分析证券市场自身的内在运行惯性与回归(规律),发现驱动证券市场向上或向下的市场因素。 通过上述因素的综合分析,结合公司研究开发的定量模型工具,判断市场时机,进行积极的资产配置,合理确定基金在股票、债券、现金等各类资产类别上的投资比例。 此外,本基金还将利用基金管理人在长期投资管理过程中所积累的经验,根据市场突发事件、市场非有效例外效应等所形成的市场波动做战术性资产配置调整。 2、股票投资策略 本基金的股票投资决策是:采取自上而下、自下而上相结合的积极主动的投资策略,深入分析作为新兴生产力代表的新锐产业的内外部环境条件、政策导向、科技进步等各个方面对其发展的综合影响,以及新锐产业各子行业所处的阶段特征、竞争格局和商业前景,并结合股票基本面指标分析,识别经济长期发展过程中具有良好发展前景的新锐产业及相关上市公司,充分挖掘与新锐产业相关的投资主题下的优质股票。 (1)新锐产业的涵义和范畴 新锐产业之新锐具有“新兴”与“锐意进取”之双重涵义。新锐产业包括新兴产业和锐进型产业。 新兴产业是指以新科研成果、新技术、新商业模式或社会发展新需求的产生及应用为基础,对社会经济发展起到引领带动作用的新型产业,主要包括新能源、节能环保、新能源汽车、信息产业、生物医药、生物育种、国防军工、新材料、高端制造、现代服务业、海洋产业等。 锐进型产业是指符合中国经济结构转型方向、受益于内生增长动力或对社会进步变革产生重要影响的,具有强劲竞争力和高速增长前景的行业群体。本基金主要根据财务指标筛选锐进型产业,选择预期未来两年净利润累计增长率达到同期实际GDP累计增长率2倍以上的行业作为锐进型产业的备选行业。其中行业分类标准参考申万二级行业分类,计算行业财务指标时对覆盖该行业流通市值合计占比70%以上的股票群体进行统计。 在不同的经济发展阶段,由于特定的社会需求以及当时的政策导向等多种因素的共同作用下,新锐产业的构成表现出动态调整的特征 在不同的地区,由于各产业生产率上升速率不同,技术发展状况和应用程度不同,新锐产业的构成也会表现出区域差异。本基金将持续跟踪经济发展状况、产业结构升级、技术发展趋势以及国家的相关政策等,评估各行业在社会经济发展中的作用,高度关注具备良好经济效益或社会溢出效应,预期未来一段时间内将保持高增长的行业或企业,动态调整新锐产业的构成。 (2)行业配置策略 本基金主要投资于新锐产业中的各子行业,以分享新锐产业的成长收益。 实施新锐产业的行业配置策略主要从以下三点出发: 一是分析中国经济结构转型背景下社会意识(可持续发展观等)、经济基础、科技进步、消费升级与产业政策等各个方面对新锐产业发展的综合影响。社会意识方面,主要是对新锐产业的需求变化趋势产生深远和持续影响的社会观念如可持续发展观等方面进行分析,研判其对新锐产业各子行业的支持程度。经济基础方面,主要是分析经济结构转型对新锐行业的影响,研判宏观经济态势和微观经济态势对新锐产业未来发展和增长速度的影响程度。科技进步方面,主要是关注新锐产业的技术周期变化。消费升级与产业政策方面,研判新锐产业各子行业在消费能力提升以及产业政策动向下的受益顺序和受益程度。 二是研究新锐产业各子行业发展所处的阶段特征和商业前景。通常每个行业都要经历一个由成长到衰退的发展演变过程,称之为行业的生命周期,包括幼稚期、成长期、成熟期和衰退期。不同的子行业的成长性不同,未来发展的受益顺序和产业链各环节竞争格局不同,需要区别对待。在综合考虑行业所处周期、预期年均复合增长率、国内技术发展水平以及政策扶持力度等因素的基础上,重点配置行业景气度较高、发展前景良好,技术基本成熟以及政策性推动敏感性较高的子行业。 三是考虑新锐产业各子行业股票群体的流动性、整体估值水平和动量等因素。 本基金基于行业研究小组的研究成果,通过分析宏观经济环境、国家财政政策和货币政策和科技进步等影响因素,研究新锐产业各自行业发展特点及商业前景,并结合股票群体的流动性、整体估值水平和动量因素,比较不同子行业的相对投资价值,确定行业配置方案。 本基金将80%以上的股票资产投资于新锐产业中的优质企业。 (3)股票组合构建策略 对新锐产业各公司在所属行业的竞争优势进行细致分析(包括技术变迁路径与核心技术、技术制式与商业模式、市场策略与需求融合、人力资源等诸多方面),结合股票基本面指标分析(包括成长性指标、估值水平等),精选优质上市公司股票。 股票基本面研究主要包括公司的成长性评估和投资价值评估。成长性评估主要综合考虑定性因素如相关领域的新技术、新研发成果、新生产模式、新商业模式、核心竞争力、业绩驱动因素等和定量因素如市场需求、产品占有率等的市场容量指标,主营业务收入、EBITDA、净利润等的预期增长率指标,公司营运指标(如固定资产周转率等)以及经营杠杆指标(如权益乘数等)等,对公司的成长性和盈利的持续增长前景进行综合评价。投资价值评估是根据一系列历史和预期的财务指标,结合定性考虑,分析公司盈利稳固性,判断相对投资价值,主要指标包括:EV/EBIDTA、EV/Sales、P/E、P/B、P/RNAV、股息率、ROE、经营利润率和净利润率等。分析师将根据行业特点选择合适的指标进行估值。 根据公司基本面考量结果,本基金将精选新锐行业中具有较好的盈利增长前景且估值合理的上市公司,结合行业配置策略,构建股票组合。 在股票组合构建与调整过程中,本基金将运用风险绩效评估及归因分析方法,控制组合风险。 3、 债券投资策略 主要通过利率预测分析、收益率曲线变动分析、债券信用分析、收益率利差分析等策略配置债券资产,力求在保证债券资产总体的安全性、流动性的基础上获取稳定收益。 (1)利率预测分析 准确预测未来利率走势能为债券投资带来超额收益。当预期利率下调时,适当加大组合中长久期债券的投资比例,为债券组合获取价差收益 当预期利率上升时,减少长久期债券的投资,降低债券组合的久期,以控制利率风险。 (2)收益率曲线变动分析 收益率曲线会随着时间、市场情况、市场主体的预期变化而改变。通过预测收益率曲线形状的变化,调整债券组合内部品种的比例,获得投资收益。 (3)债券信用分析 通过对债券的发行者、流动性、所处行业等因素进行深入、细致的调研,准确评价债券的违约概率,提早预测债券评级的改变,捕捉价格优势或套利机会。 (4)收益率利差分析 在预测和分析同一市场不同板块之间、不同市场的同一品种之间、不同市场不同板块之间的收益率利差的基础上,采取积极投资策略,选择适当品种,获取投资收益。 4、 权证投资 在控制投资风险和保障基金财产安全的前提下,对权证进行投资,争取获得较高的回报。权证投资策略主要为:采用市场公认的多种期权定价模型对权证进行定价,作为权证投资的价值基准,并根据权证标的股票基本面的研究估值,结合权证理论价值进行权证趋势投资。 5、 股指期货投资策略 本基金投资股指期货将以投资组合避险和有效管理为目的,通过套期保值策略,对冲系统性风险,应对组合构建与调整中的流动性风险,力求风险收益的优化。 套期保值实质上是利用股指期货多空双向和杠杆放大的交易功能,改变投资组合的beta,以达到适度增强收益或控制风险的目的。为此,套期保值策略分为多头套期保值和空头套期保值。多头保值策略是指基于股市将要上涨的预期或建仓要求,需要在未来买入现货股票,为了控制股票买入成本而预先买入股指期货合约的操作 空头套期保值是指卖出期货合约来对冲股市系统性风险,控制与回避持有股票的风险的操作。 基金管理人依据对股市未来趋势的研判、本基金的风险收益目标以及投资组合的构成,决定是否对现有股票组合进行套期保值以及采用何种套期保值策略。 在构建套期保值组合过程中,基金管理人通过对股票组合的结构分析,分离组合的系统性风险(beta)及非系统性风险。基金管理人将关注股票组合beta值的易变性以及股指期货与指数之间基差波动对套期保值策略的干扰,通过大量数据分析与量化建模,确立最优套保比率。 在套期保值过程中,基金管理人将不断精细和不断修正套保策略,动态管理套期保值组合。主要工作包括,基于合理的保证金管理策略严格进行保证金管理 对投资组合beta系数的实时监控,全程评估套期保值的效果和基差风险,当组合beta值超过事先设定的beta容忍度时,需要对套期保值组合进行及时调整 进行股指期货合约的提前平仓或展期决策管理。 十、基金的业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为:80%×沪深300指数+20%×中证综合债券指数。 由于沪深300指数是反映沪深两市A股综合表现的跨市场成份指数,中证综合债券指数是综合反映银行间和交易所市场国债、金融债、企业债、央票及短融整体走势的跨市场债券指数,两者均具有良好的市场代表性,因此,本基金选择沪深300指数作为股票投资部分的业绩比较基准,选取中证综合债券指数作为债券投资部分的比较基准。此外,本基金还按照预期的大类资产平均配置比例设置了业绩比较基准的权重。 如果今后法律法规发生变化,或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出,或者是市场上出现更加适合用于本基金的业绩基准的股票指数时,本基金可以与基金托管人协商一致并报中国证监会备案后变更业绩比较基准并及时公告。 十一、基金的风险收益特征 本基金为股票型基金,基金的风险与预期收益都要高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金,属于证券投资基金中较高风险、较高预期收益的品种。 十二、基金投资组合报告 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国农业银行根据基金合同规定,于2013年4月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本投资组合报告所载数据取自本基金2012年第4季度报告,截至2012年12月31日。(财务数据未经审计)。 1.报告期末基金资产组合情况 ■ 2.报告期末按行业分类的股票投资组合 ■ 3.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 ■ 4.报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 5.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 6.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 8. 投资组合报告附注 (1)报告期内基金投资的前十名证券的发行主体未出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 (2)基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 (3)基金的其他资产构成 ■ (4)报告期末基金持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 (5)报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 ■ (6)由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。 十三、基金的业绩 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 (一)基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较: ■ (二)自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较: 本基金累计份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图 (2012年3月20日至2012年12月31日) ■ 注:1、本基金合同于2012年3月20日生效,截至报告日本基金合同生效未满一年。 2、按基金合同规定,本基金自基金合同生效起6个月内为建仓期,截至报告日本基金的各项投资比例已达到基金合同中规定的各项比例。 十四、基金的费用与税收 (一)基金费用的种类 1、基金管理人的管理费 2、基金托管人的托管费 3、基金合同生效后的信息披露费用 4、基金份额持有人大会费用 5、基金合同生效后与基金有关的会计师费、律师费和诉讼费 6、基金的证券交易费用 7、基金财产拨划支付的银行费用 8、按照国家有关规定可以在基金财产中列支的其他费用。 (二)上述基金费用由基金管理人在法律法规规定的范围内按照合理价格确定,法律法规和基金合同另有规定时从其规定。 (三)基金费用计提方法、计提标准和支付方式 1、基金管理人的管理费 在通常情况下,基金管理费按前一日基金资产净值的年费率计提。计算方法如下: H=E×年管理费率÷当年天数,本基金年管理费率为1.5% H为每日应计提的基金管理费 E为前一日基金资产净值 基金管理费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令,经基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人,若遇法定节假日、休息日,支付日期顺延。 2、基金托管人的托管费 在通常情况下,基金托管费按前一日基金资产净值的年费率计提。计算方法如下: H=E×年托管费率÷当年天数,本基金年托管费率为0.25% H为每日应计提的基金托管费 E为前一日基金资产净值 基金托管费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令,经基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人,若遇法定节假日、休息日,支付日期顺延。 上述(一)中3到7项费用由基金托管人根据其他有关法律法规及相应协议的规定,按费用支出金额支付,列入或摊入当期基金费用。 (四)不列入基金费用的项目 基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失,以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。基金合同生效前的相关费用,包括但不限于验资费、会计师和律师费、信息披露费等费用不列入基金费用。基金收取认购费的,可以从认购费中列支。 (五)基金管理人和基金托管人可根据基金发展情况调整基金管理费率和基金托管费率。降低基金管理费率和基金托管费率,无须召开基金份额持有人大会。基金管理人必须依照有关规定最迟于新的费率实施日前在指定媒体和基金管理人网站上刊登公告。 (六)基金税收 基金和基金份额持有人根据国家法律法规的规定,履行纳税义务。 十五、对招募说明书更新部分的说明 本更新的招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其他有关法律法规的要求,对2012年11月3日公布的《大成新锐产业股票型证券投资基金招募说明书(2012年1期》进行了更新,本更新招募说明书主要更新的内容如下: 1.根据最新资料,更新了“重要提示”部分。 2.根据最新资料,更新了“三、基金管理人”部分。 3.根据最新资料,更新了“四、基金托管人”部分。 4.根据最新资料,更新了“五、相关服务机构”部分。 5.根据最新资料,更新了“六、基金合同的生效”部分。 6.根据最新资料,更新了“七、基金份额的申购与赎回”部分。 7.根据最新数据,更新了“八、基金的投资”部分。增加了“(十三)基金投资组合报告”部分。 8.根据最新数据,增加了“九、基金业绩”部分。 9.根据最新公告,更新了“二十一、其他应披露的事项”。 10.根据最新情况,更新了“二十二、招募说明书更新部分的说明”。 大成基金管理有限公司 二〇一三年五月四日