大成消费主题混合型证券投资基金 2018年半年度报告 2018年6月30日 基金管理人：大成基金管理有限公司 基金托管人：中国农业银行股份有限公司 §1重要提示及目录 1.1重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年8月28日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2018年01月01日起至06月30日止。 1.2目录 §1重要提示及目录....................................................................................................................................2 1.1重要提示.......................................................................................................................................2 1.2目录...............................................................................................................................................3 §2基金简介................................................................................................................................................6 2.1基金基本情况...............................................................................................................................6 2.2基金产品说明...............................................................................................................................6 2.3基金管理人和基金托管人...........................................................................................................7 2.4信息披露方式...............................................................................................................................7 2.5其他相关资料...............................................................................................................................7 §3主要财务指标和基金净值表现............................................................................................................8 3.1主要会计数据和财务指标...........................................................................................................8 3.2基金净值表现...............................................................................................................................8 §4管理人报告..........................................................................................................................................10 4.1基金管理人及基金经理情况.....................................................................................................10 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明.............................................................11 4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明.........................................................................11 4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明.........................................................11 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望.........................................................12 4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明.....................................................................12 4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明.........................................................................13 4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明.................................13 §5托管人报告..........................................................................................................................................14 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明.............................................................................14 5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明.........14 5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见.........................14 §6半年度财务会计报告（未经审计）..................................................................................................15 6.1资产负债表.................................................................................................................................15 6.2利润表.........................................................................................................................................16 6.3所有者权益（基金净值）变动表.............................................................................................17 6.4报表附注.....................................................................................................................................18 §7投资组合报告......................................................................................................................................33 7.1期末基金资产组合情况.............................................................................................................33 7.2期末按行业分类的股票投资组合.............................................................................................33 7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细.................................34 7.4报告期内股票投资组合的重大变动.........................................................................................35 7.5期末按债券品种分类的债券投资组合.....................................................................................36 7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细.............................36 7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细.................36 7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细.................37 7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细.............................37 7.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明...................................................................37 7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明...................................................................37 7.12投资组合报告附注...................................................................................................................37 §8基金份额持有人信息..........................................................................................................................39 8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构.................................................................................39 8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况.....................................................................39 8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况.................................39 §9开放式基金份额变动..........................................................................................................................40 §10重大事件揭示....................................................................................................................................41 10.1基金份额持有人大会决议.......................................................................................................41 10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动.......................................41 10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...........................................................41 10.4基金投资策略的改变...............................................................................................................41 10.5为基金进行审计的会计师事务所情况...................................................................................41 10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况...................................................41 10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况...............................................................................41 10.8其他重大事件...........................................................................................................................43 §11影响投资者决策的其他重要信息....................................................................................................46 11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况......................................46 11.2影响投资者决策的其他重要信息...........................................................................................46 §12备查文件目录....................................................................................................................................47 12.1备查文件目录...........................................................................................................................47 12.2存放地点...................................................................................................................................47 12.3查阅方式...................................................................................................................................47 §2 基金简介 2.1基金基本情况 基金名称 大成消费主题混合型证券投资基金 基金简称 大成消费主题混合 基金主代码 090016 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2014年3月25日 基金管理人 大成基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 35,297,285.63份 基金合同存续期 不定期 2.2基金产品说明 本基金主要投资于消费行业相关的优质上市公司，在 投资目标 严格控制风险的前提下，力争为投资者创造超越业绩 比较基准的长期资本增值。 本基金采用主动投资策略。以宏观经济分析和政策研 究为基础，通过分析影响中国证券市场整体运行的内 投资策略 外部因素，实施大类资产配置；分析各个消费子行业 在中国经济转型不同阶段行业景气度变化情况和发展 趋势，实施行业配置；在各个行业内通过对公司基本 面的考量，精选优质上市公司股票，构建投资组合。 业绩比较基准 中证内地消费主题指数×80%＋中证综合债券指数 ×20%。 风险收益特征 本基金属于混合型基金，风险与收益水平低于股票型 基金，高于债券型基金与货币市场基金。 注：根据中国证监会2014年3月25日下发的《关于大成中证内地消费主题指数证券投资基金基金份额持有人大会决议备案的回函》（基金部函[2014]179号），大成中证内地消费主题指数证券投资基金自2014年3月25日起变更为大成消费主题股票型证券投资基金，修改基金合同中基金名称、基金类别、投资目标、投资理念、投资范围、投资策略、业绩比较基准、基金的费用等条款，修订后的《大成消费主题股票型证券投资基金基金合同》自2014年3月25日起正式生效。根据中国证监会2014年7月7日颁布的《公开募集证券投资基金运作管理办法》，自2015年7月3日起本基金名称变更为“大成消费主题混合型证券投资基金”；基金简称变更为“大成消费主题混合”；基金类别变更为“混合型”。基金代码保持不变，仍为090016。 2.3基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 大成基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公司 姓名 赵冰 贺倩 信息披露负责人 联系电话 0755-83183388 010-66060069 电子邮箱 office@dcfund.com.cn tgxxpl@abchina.com 客户服务电话 4008885558 95599 传真 0755-83199588 010-68121816 深圳市福田区深南大道 北京市东城区建国门内大街69 注册地址 7088号招商银行大厦32 号 层 深圳市福田区深南大道 北京市西城区复兴门内大街28 办公地址 7088号招商银行大厦32 号凯晨世贸中心东座F9 层 邮政编码 518040 100031 法定代表人 刘卓 周慕冰 2.4信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》 登载基金半年度报告正文的管理人互联网 网址 http://www.dcfund.com.cn 基金半年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所 2.5其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 大成基金管理有限公司 深圳市福田区深南大道7088号招 商银行大厦32层 §3主要财务指标和基金净值表现 3.1主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1期间数据和指标 报告期(2018年1月1日-2018年6月30日) 本期已实现收益 1,388,406.28 本期利润 -265,701.01 加权平均基金份额本期利润 -0.0076 本期加权平均净值利润率 -0.86% 本期基金份额净值增长率 -0.92% 3.1.2期末数据和指标 报告期末(2018年6月30日) 期末可供分配利润 -4,770,988.37 期末可供分配基金份额利润 -0.1352 期末基金资产净值 30,526,297.26 期末基金份额净值 0.865 3.1.3累计期末指标 报告期末(2018年6月30日) 基金份额累计净值增长率 6.17% 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。 3、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2基金净值表现 3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基 阶段 增长率① 增长率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④ 准差② 率③ 准差④ 过去一个月 -6.69% 1.49% -5.09% 1.37% -1.60% 0.12% 过去三个月 -4.00% 1.25% -0.76% 1.24% -3.24% 0.01% 过去六个月 -0.92% 1.29% -3.57% 1.25% 2.65% 0.04% 过去一年 2.73% 1.06% 11.36% 1.08% -8.63% -0.02% 过去三年 -40.14% 1.91% 15.49% 1.30% -55.63% 0.61% 自基金转型 起至今 6.17% 1.88% 86.59% 1.30% -80.42% 0.58% 注：根据《大成消费主题股票型证券投资基金基金合同》，业绩比较基准自2014年3月25日起，由“中证内地消费主题指数收益率×95%＋银行活期存款利率（税后）×5%。”变更为“中证内地消费主题指数×80%＋中证综合债券指数×20%。”；基金业绩比较基准收益率在变更前后期间分别根据相应的指标计算。 3.2.2自基金转型以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 注：1、按《大成消费主题股票型证券投资基金基金合同》规定，基金管理人应当自2014年3月25日(基金合同生效日)起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定。建仓期结束时，本基金的投资组合比例符合基金合同的约定。 2、本基金于2015年7月3日基金名称由大成消费主题股票型证券投资基金变更为大成消费主题混合型证券投资基金。 §4管理人报告 4.1基金管理人及基金经理情况 4.1.1基金管理人及其管理基金的经验 大成基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[1999]10号文批准，于1999年4月12日正式成立，是中国证监会批准成立的首批十家基金管理公司之一，注册资本为2亿元人民币，注册地为深圳。目前公司由三家股东组成，分别为中泰信托有限责任公司(50%)、光大证券股份有限公司(25%)、中国银河投资管理有限公司(25%)。主要业务是公募基金的募集、销售和管理，还具有全国社保基金投资管理、基本养老保险投资管理、受托管理保险资金、保险保障基金投资管理、特定客户资产管理和QDII业务资格。 经过十多年的稳健发展，公司形成了强大稳固的综合实力。公司旗下基金产品齐全、风格多样，构建了涵盖股票型基金、混合型基金、指数型基金、债券型基金和货币市场基金的完备产品线。截至2018年6月30日，本基金管理人共管理5只ETF及1只ETF联接基金，5只QDII基金及75只开放式证券投资基金。 4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从 姓名 职务 业年限 说明 任职日期 离任日期 经济学硕士，2010年6 月加入大成基金管理有限 公司。历任研究员，基金 经理助理。2015年12月 9日起担任大成蓝筹稳健 证券投资基金基金经理。 侯春燕 本基金 2017年1月18 2017年1月18日起任大 女士 基金经 日 - 8年 成消费主题混合型证券投 理 资基金、大成国家安全主 题灵活配置混合型证券投 资基金基金经理。2017 年12月1日起担任大成 新锐产业混合型证券投资 基金基金经理。具有基金 从业资格。国籍：中国 注：1、任职日期、离任日期为本基金管理人作出决定之日。 2、证券从业年限的计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在规范基金运作和严格控制投资风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 报告期内，基金管理人严格执行了公平交易的原则和制度。基金管理人运用统计分析方法和工具，对旗下所有投资组合间连续4个季度的日内、3日内及5日内股票及债券交易同向交易价差进行分析。分析结果表明：债券交易同向交易频率较低；股票同向交易溢价率变动主要来源于市场因素（如个股当日价格振幅较高）及组合经理交易时机选择，即投资组合成交时间不一致以及成交价格的日内变动导致个别组合间的成交价格存在一定差异，但结合交易价差专项统计分析，未发现违反公平交易原则的异常情况。 4.3.2异常交易行为的专项说明 报告期内，基金管理人旗下所有投资组合未发现存在异常交易行为。主动投资组合间股票交易存在1笔同日反向交易，原因为投资策略需要。主动型投资组合与指数型投资组合之间或指数型投资组合之间存在股票同日反向交易，但不存在参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该股当日成交量5%的情形；主动投资组合间债券交易存在2笔同日反向交易， 原因为投资策略需要。投资组合间相邻交易日反向交易的市场成交比例、成交均价等交易结果数据表明该类交易不对市场产生重大影响，无异常。 4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 今年上半年市场波动较大，但是本基金取得了一定的超额收益，主要来自大消费领域的个股 选择，包括纺织服装、文具、旅游、食品饮料等。但是在电力设备和通信行业的个股因业务发展不及预期跌幅较大，但因公司长期竞争力未发生本质的变化，选择继续持有。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为0.865元；本报告期基金份额净值增长率为-0.92%，业绩比较基准收益率为-3.57%。 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 不论宏观经济如何波动，我们持续研究各个行业内优秀的公司，落脚点在于这些公司是否致力于提升产品的竞争力，是否持续研发投入提升自身的效率，是否在组织结构上能吸引优秀的人才聚集等等。在研究过程中，我们看到了一些积极的信号，企业核心竞争力的形成是一个长期的过程，我们保持密切跟踪，以期为持有人取得较好的收益。 4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人指导基金估值业务的领导小组为公司估值委员会，公司估值委员会主要负责估值政策和估值程序的制定、修订以及执行情况的监督。估值委员会由股票投资部、研究部、固定收益总部、社保基金及机构投资部、数量与指数投资部、大类资产配置部、风险管理部、基金运营部、监察稽核部指定人员组成。公司估值委员会的相关成员均具备相应的专业胜任能力和相关工作经历，估值委员会成员中包括三名投资组合经理。 股票投资部、研究部、固定收益总部、社保基金及机构投资部、数量与指数投资部、大类资产配置部、风险管理部负责关注相关投资品种的动态，评判基金持有的投资品种是否处于不活跃的交易状态或者最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件，从而确定估值日需要进行估值测算或者调整的投资品种；提出合理的数量分析模型对需要进行估值测算或者调整的投资品种进行公允价值定价与计量；定期对估值政策和程序进行评价，以保证其持续适用；基金运营部负责日常的基金资产的估值业务，执行基金估值政策，并负责与托管行沟通估值调整事项；监察稽核部负责审核估值政策和程序的一致性，监督估值委员会工作流程中的风险控制，并负责估值调整事项的信息披露工作。 本基金的日常估值程序由基金运营部基金估值核算员执行，并与托管银行的估值结果核对一致。基金估值政策的议定和修改采用集体讨论机制，基金经理及投资经理作为估值小组成员，对本基金持仓证券的交易情况、信息披露情况保持应有的职业敏感，向估值委员会提供估值参考信息，参与估值政策讨论。对需采用特别估值程序的证券，基金管理人及时启动特别估值程序，由估值委员会讨论议定特别估值方案并与托管行沟通后由基金运营部具体执行。 本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。截止报告期末本基金管理人 已与中央国债登记结算有限责任公司/中证指数有限公司签署服务协议，由其按约定提供在银行间同业市场交易的债券品种/在交易所市场上市交易或挂牌转让的固定收益品种（估值处理标准另有规定的除外）的估值数据。 4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金管理人严格按照本基金基金合同的规定进行收益分配。本报告期内本基金无收益分配事项。 4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本基金在本报告期内，曾出现了连续60个工作日资产净值低于五千万元的情形。我公司已根据法律法规及基金合同要求拟定相关应对方案上报中国证券监督管理委员会。 §5托管人报告 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 在托管本基金的过程中，本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守《证券投资基金法》相关法律法规的规定以及基金合同、托管协议的约定，对本基金基金管理人—大成基金管理有限公司2018年1月1日至2018年6月30日基金的投资运作，进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本托管人认为,大成基金管理有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的行为；在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人认为，大成基金管理有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的本基金半年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。 §6半年度财务会计报告（未经审计） 6.1资产负债表 会计主体：大成消费主题混合型证券投资基金 报告截止日：2018年6月30日 单位：人民币元 资产 附注号 本期末 上年度末 2018年6月30日 2017年12月31日 资产： 银行存款 6.4.3.1 3,163,513.89 2,866,473.53 结算备付金 10,878.76 62,581.51 存出保证金 5,859.56 17,741.68 交易性金融资产 6.4.3.2 27,254,804.15 29,151,774.55 其中：股票投资 27,254,804.15 29,151,774.55 基金投资 - - 债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 6.4.3.3 - - 买入返售金融资产 6.4.3.4 - - 应收证券清算款 235,707.10 - 应收利息 6.4.3.5 581.05 620.12 应收股利 - - 应收申购款 31,304.26 12,420.23 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.3.6 - - 资产总计 30,702,648.77 32,111,611.62 负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末 2018年6月30日 2017年12月31日 负债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.3.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 - 312,597.96 应付赎回款 25,977.53 84,015.83 应付管理人报酬 38,206.23 39,729.92 应付托管费 6,367.70 6,621.65 应付销售服务费 - - 应付交易费用 6.4.3.7 11,519.76 19,890.09 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.3.8 94,280.29 140,226.55 负债合计 176,351.51 603,082.00 所有者权益： 实收基金 6.4.3.9 35,297,285.63 36,110,138.67 未分配利润 6.4.3.10 -4,770,988.37 -4,601,609.05 所有者权益合计 30,526,297.26 31,508,529.62 负债和所有者权益总计 30,702,648.77 32,111,611.62 注：报告截止日2018年6月30日，基金份额净值为人民币0.865元，基金份额总额 35,297,285.63份。 6.2利润表 会计主体：大成消费主题混合型证券投资基金 本报告期：2018年1月1日至2018年6月30日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 附注号 2018年1月1日至 2017年1月1日至 2018年6月30日 2017年6月30日 一、收入 135,627.65 564,666.86 1.利息收入 11,404.15 15,810.96 其中：存款利息收入 6.4.3.11 11,404.15 15,810.96 债券利息收入 - - 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 1,771,424.17 1,718,980.88 其中：股票投资收益 6.4.3.12 1,488,101.85 1,429,118.92 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.3.13 - - 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 6.4.3.14 - - 衍生工具收益 6.4.3.15 - - 股利收益 6.4.3.16 283,322.32 289,861.96 3.公允价值变动收益（损失以“- 6.4.3.17 ”号填列） -1,654,107.29 -1,182,681.80 4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列）6.4.3.18 6,906.62 12,556.82 减：二、费用 401,328.66 610,794.88 1．管理人报酬 6.4.6.2.1 228,151.21 288,464.60 2．托管费 6.4.6.2.2 38,025.16 48,077.46 3．销售服务费 - - 4．交易费用 6.4.3.19 39,885.93 178,487.25 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6．税金及附加 - - 7．其他费用 6.4.3.20 95,266.36 95,765.57 三、利润总额（亏损总额以“-” 号填列） -265,701.01 -46,128.02 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填 列） -265,701.01 -46,128.02 6.3所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：大成消费主题混合型证券投资基金 本报告期：2018年1月1日至2018年6月30日 单位：人民币元 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益 （基金净值） 36,110,138.67 -4,601,609.05 31,508,529.62 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数（本 - -265,701.01 -265,701.01 期利润） 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号 -812,853.04 96,321.69 -716,531.35 填列） 其中：1.基金申购款 6,162,720.10 -657,123.89 5,505,596.21 2.基金赎回款 -6,975,573.14 753,445.58 -6,222,127.56 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 - - - 金净值变动（净值减少 以“-”号填列） 五、期末所有者权益 （基金净值） 35,297,285.63 -4,770,988.37 30,526,297.26 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年6月30日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益 （基金净值） 48,341,571.29 -7,575,645.86 40,765,925.43 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数（本 - -46,128.02 -46,128.02 期利润） 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号 -5,777,986.91 902,253.38 -4,875,733.53 填列） 其中：1.基金申购款 7,835,366.47 -1,301,131.63 6,534,234.84 2.基金赎回款 -13,613,353.38 2,203,385.01 -11,409,968.37 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 金净值变动（净值减少 - - - 以“-”号填列） 五、期末所有者权益 （基金净值） 42,563,584.38 -6,719,520.50 35,844,063.88 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署： ______罗登攀______ ______周立新______ ____崔伟____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4报表附注 6.4.1本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.2税项 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关 于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上 市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税 [2016]140号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号 《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进行税额抵扣等增值税政策的通知》、国发 [1985]19号发布和国务院令[2011]第588号修订的《中华人民共和国城市维护建设税暂行条例》、国务院令[2005]第448号《国务院关于修改〈征收教育费附加的暂行规定〉的决定》、深地税告[2011]6号《深圳市地方税务局关于代征地方教育附加的通告》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： (1)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收 率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以2018年1月1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。 (2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向该内地基金分配利息时按照7% 的税率代扣代缴所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，应由内地上市公司向该内地基 金分配股息红利时按照10%的税率代扣代缴所得税。 (4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 (5)本基金分别按实际缴纳的增值税额的7%、3%和2%缴纳城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加。 6.4.3重要财务报表项目的说明 6.4.3.1银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2018年6月30日 活期存款 3,163,513.89 定期存款 - 其中：存款期限1个月以内 - 存款期限1-3个月 - 存款期限3个月以上 - 其他存款 - 合计： 3,163,513.89 6.4.3.2交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2018年6月30日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 28,599,795.25 27,254,804.15 -1,344,991.10 贵金属投资-金交所 黄金合约 - - - 债券 交易所市场 - - - 银行间市场 - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 28,599,795.25 27,254,804.15 -1,344,991.10 6.4.3.3衍生金融资产/负债 本基金本报告期末未持有衍生金融工具。 6.4.3.4买入返售金融资产 6.4.3.4.1各项买入返售金融资产期末余额 本基金本报告期末无买入返售金融资产。 6.4.3.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本报告期末无买断式逆回购取得的债券。 6.4.3.5应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 2018年6月30日 应收活期存款利息 574.30 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 4.41 应收债券利息 - 应收资产支持证券利息 - 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 其他 2.34 合计 581.05 6.4.3.6其他资产 本基金本报告期末未持有其他资产。 6.4.3.7应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 2018年6月30日 交易所市场应付交易费用 11,519.76 银行间市场应付交易费用 - 合计 11,519.76 6.4.3.8其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2018年6月30日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 58.93 预提费用 94,221.36 合计 94,280.29 6.4.3.9实收基金 金额单位：人民币元 本期 项目 2018年1月1日至2018年6月30日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 36,110,138.67 36,110,138.67 本期申购 6,162,720.10 6,162,720.10 本期赎回(以"-"号填列) -6,975,573.14 -6,975,573.14 本期末 35,297,285.63 35,297,285.63 注：申购含转换入份额；赎回含转换出份额。 6.4.3.10未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 -2,160,598.41 -2,441,010.64 -4,601,609.05 本期利润 1,388,406.28 -1,654,107.29 -265,701.01 本期基金份额交易 产生的变动数 64,243.05 32,078.64 96,321.69 其中：基金申购款 -242,024.90 -415,098.99 -657,123.89 基金赎回款 306,267.95 447,177.63 753,445.58 本期已分配利润 - - - 本期末 -707,949.08 -4,063,039.29 -4,770,988.37 6.4.3.11存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 活期存款利息收入 11,142.25 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 161.12 其他 100.78 合计 11,404.15 6.4.3.12股票投资收益 单位：人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 卖出股票成交总额 13,871,975.04 减：卖出股票成本总额 12,383,873.19 买卖股票差价收入 1,488,101.85 6.4.3.13债券投资收益 本基金本报告期内无债券投资收益。 6.4.3.14贵金属投资收益 本基金本报告期无贵金属投资收益。 6.4.3.15衍生工具收益 本基金本报告期无衍生工具收益。 6.4.3.16股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 股票投资产生的股利收益 283,322.32 基金投资产生的股利收益 - 合计 283,322.32 6.4.3.17公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 1.交易性金融资产 -1,654,107.29 ——股票投资 -1,654,107.29 ——债券投资 - ——资产支持证券投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 减：应税金融商品公允价值变动产生的预估 增值税 - 合计 -1,654,107.29 6.4.3.18其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 基金赎回费收入 6,625.33 基金转换费收入 281.29 合计 6,906.62 注：1、本基金的赎回费率按持有期间递减，不低于赎回费总额的25%归入基金资产。 2、本基金的转换费由申购补差费和转出基金的赎回费两部分构成，其中将不低于转出基金的赎回费的25%归入转出基金的基金资产。 6.4.3.19交易费用 单位：人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 交易所市场交易费用 39,885.93 银行间市场交易费用 - 合计 39,885.93 6.4.3.20其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 审计费用 19,835.79 信息披露费 74,385.57 银行划款手续费 1,045.00 其他 - 合计 95,266.36 6.4.4或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.4.1或有事项 截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。 6.4.4.2资产负债表日后事项 截至本会计报表批准报出日，本基金并无须作披露的资产负债表日后事项。 6.4.5关联方关系 6.4.5.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本基金本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.5.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 大成基金管理有限公司(“大成基金”) 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 中国农业银行股份有限公司(“中国农业 基金托管人、基金销售机构 银行”) 光大证券股份有限公司(“光大证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立 6.4.6本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.6.1通过关联方交易单元进行的交易 6.4.6.1.1股票交易 金额单位：人民币元 本期 上年度可比期间 关联方名称 2018年1月1日至2018年6月30日 2017年1月1日至2017年6月30日 成交金额 占当期股票 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 成交总额的比例 光大证券 18,202,731.12 69.98% 14,359,241.26 12.26% 6.4.6.1.2权证交易 本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。 6.4.6.1.3应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 本期 关联方名称 2018年1月1日至2018年6月30日 当期佣金 占当期佣金总量 期末应付佣金余额 占期末应付佣金 的比例 总额的比例 光大证券 16,588.98 69.97% 4,454.88 38.67% 上年度可比期间 关联方名称 2017年1月1日至2017年6月30日 当期佣金 占当期佣金总 期末应付佣金余额 占期末应付佣金 量的比例 总额的比例 光大证券 13,086.89 12.26% 13,086.89 42.01% 注：1. 上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。 2. 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等。 6.4.6.2关联方报酬 6.4.6.2.1基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2018年1月1日至2018年6 2017年1月1日至2017年6月30日 月30日 当期发生的基金应支付 的管理费 228,151.21 288,464.60 其中：支付销售机构的 客户维护费 92,910.31 118,277.31 注：支付基金管理人大成基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值1.50%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日管理人报酬＝前一日基金资产净值X1.50%/当年天数。 6.4.6.2.2基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月30日 2017年1月1日至2017年6月30日 当期发生的基金应支付 的托管费 38,025.16 48,077.46 注：支付基金托管人中国农业银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日托管费＝前一日基金资产净值X0.25%/当年天数。 6.4.6.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本报告期内及上年度可比期间本基金未发生与关联方进行的银行间同业市场的债券(含回购)交易。 6.4.6.4各关联方投资本基金的情况 6.4.6.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本基金本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。 6.4.6.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本基金本报告期末除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。 6.4.6.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 关联方 2018年1月1日至2018年6月30 2017年1月1日至2017年6月30日 名称 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国农业银 行 3,163,513.89 11,142.25 2,712,588.42 14,113.38 注：本基金的银行存款由基金托管人中国农业银行保管，并按银行间同业利率计息。 6.4.6.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本报告期内及上年度可比期间本基金未在承销期内参与关联方承销证券。 6.4.6.7其他关联交易事项的说明 本基金本报告期及上年度可比期间无须作说明的其他关联交易事项。 6.4.7利润分配情况 本基金本报告期未进行利润分配。 6.4.8期末（2018年6月30日）本基金持有的流通受限证券 6.4.8.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 于本报告期末，本基金未持有因认购新发或增发证券而流通受限的证券。 6.4.8.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金本期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 6.4.8.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.8.3.1银行间市场债券正回购 于本报告期末，本基金无从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。 6.4.8.3.2交易所市场债券正回购 本基金本报告期末无从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。 6.4.9金融工具风险及管理 6.4.9.1风险管理政策和组织架构 本基金是混合型基金，其预期收益及风险水平高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金，属于中高收益风险特征的基金。本基金投资的金融工具主要包括股票投资和债券投资等。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是通过灵活的资产配置和主动的投资管理，拓展大类资产配置空间，在精选个股、个券的基础上适度集中投资，在控制风险的前提下为投资者谋求资本的长期增值。 本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以由高层监控(合规与风险管理委员会、公司投资风险控制委员会)、专业监控(监察稽核部、风险管理部)、部门互控、岗位自控构成的风险管理架构体系。本基金的基金管理人在董事会下设立合规与风险管理委员会，对公司整体运营风险进行监督，监督风险控制措施的执行；在管理层层面设立投资风险控制委员会，通过定期会议讨论涉及投资风险的重大议题，形成正式决议提交投委会；在业务操作层面，监察稽核部履行合规控制职责，通过定期、不定期检查内控制度的执行情况、对重大风险点以专项稽核的方式确保公司内控制度、流程得到贯彻执行。风险管理部履行风险量化评估分析职责。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工 具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。6.4.9.2信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管行中国农业银行，与该银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。 于2018年6月30日，本基金未持有债券投资(2017年12月31日：同)。 6.4.9.3流动性风险 流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。 6.4.9.3.1报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求建立健全开放式基金流动性风险管理的内部控制体系，审慎评估各类资产的流动性，针对性制定流动性风险管理措施，对本基金组合资产的流动性风险进行管理。本基金的基金管理人采用监控基金组合资产持仓集中度指标、逆回购交易的到期日与交易对手的集中度、流动性受限资产比例、基金组合资产中7个工作日可变现资产的可变现价值以及压力测试等方式防范流动性风险。并于开放日对本基金的申购赎回情况进行监控，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配，确保本基金资产的变现能力与投资者赎回需求的匹配与平衡。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 本基金主要投资于上市交易的证券，除在附注中列示的部分基金资产流通暂时受限制外(如有)，其余均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。除附注中列示的卖出回购金融资产款 余额(如有)将在1个月内到期且计息外，本基金于资产负债表日所持有的金融负债的合约约定剩余到期日均为一年以内且一般不计息，可赎回基金份额净值无固定到期日且不计息，因此账面余额一般即为未折现的合约到期现金流量。本报告期内，本基金未发生重大流动性风险事件。 6.4.9.4市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.9.4.1利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金及存出保证金等。 6.4.9.4.1.1利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 2018年6月30日 资产 银行存款 3,163,513.89 - - -3,163,513.89 结算备付金 10,878.76 - - - 10,878.76 存出保证金 5,859.56 - - - 5,859.56 交易性金融资产 - - -27,254,804.1527,254,804.15 应收证券清算款 - - - 235,707.10 235,707.10 应收利息 - - - 581.05 581.05 应收申购款 - - - 31,304.26 31,304.26 其他资产 - - - - - 资产总计 3,180,252.21 - -27,522,396.5630,702,648.77 负债 应付赎回款 - - - 25,977.53 25,977.53 应付管理人报酬 - - - 38,206.23 38,206.23 应付托管费 - - - 6,367.70 6,367.70 应付交易费用 - - - 11,519.76 11,519.76 其他负债 - - - 94,280.29 94,280.29 负债总计 - - - 176,351.51 176,351.51 利率敏感度缺口 3,180,252.21 - -27,346,045.0530,526,297.26 上年度末 1年以内 1-5年 5年以上不计息 合计 2017年12月31日 资产 银行存款 2,866,473.53 - - -2,866,473.53 结算备付金 62,581.51 - - - 62,581.51 存出保证金 17,741.68 - - - 17,741.68 交易性金融资产 - - -29,151,774.5529,151,774.55 应收利息 - - - 620.12 620.12 应收申购款 - - - 12,420.23 12,420.23 资产总计 2,946,796.72 - -29,164,814.9032,111,611.62 负债 应付证券清算款 - - - 312,597.96 312,597.96 应付赎回款 - - - 84,015.83 84,015.83 应付管理人报酬 - - - 39,729.92 39,729.92 应付托管费 - - - 6,621.65 6,621.65 应付交易费用 - - - 19,890.09 19,890.09 其他负债 - - - 140,226.55 140,226.55 负债总计 - - - 603,082.00 603,082.00 利率敏感度缺口 2,946,796.72 - -28,561,732.9031,508,529.62 注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。 6.4.9.4.1.2利率风险的敏感性分析 于2018年6月30日，基金未持有交易性债券投资(2017年12月31日：同)，因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响(2017年12月31日：同)。 6.4.9.4.2外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 6.4.9.4.3其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市交易的股票，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券 市场整体波动的影响。 本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用“自上而下”的策略，通过对宏观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。 本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资组合中，股票投资比例占基金资产的比例为60%-95%，其中投资于消费行业相关上市公司股票不低于非现金资产的80%；现金、债券、资产支持证券、货币市场工具等固定收益类资产占基金资产的比例为5%-40%，其中现金 或到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%。此外，本基金的基金管理人 每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括 VaR(ValueatRisk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。6.4.9.4.3.1其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 2018年6月30日 2017年12月31日 项目 占基金 占基金资 公允价值 资产净 公允价值 产净值比 值比例 例（%） （%） 交易性金融资产-股票投资 27,254,804.15 89.28 29,151,774.55 92.52 交易性金融资产－基金投资 - 0.00 - 0.00 交易性金融资产－贵金属投 资 - 0.00 - 0.00 衍生金融资产－权证投资 - 0.00 - 0.00 其他 - 0.00 - 0.00 合计 27,254,804.15 89.28 29,151,774.55 92.52 6.4.9.4.3.2其他价格风险的敏感性分析 假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元） 分析 本期末（2018年6月 上年度末（2017年12 30日） 月31日） 1.业绩比较基准上升5% 1,000,000.00 780,000.00 2.业绩比较基准下降5% -1,000,000.00 -780,000.00 6.4.10有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 无。 §7投资组合报告 7.1期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 27,254,804.15 88.77 其中：股票 27,254,804.15 88.77 2 固定收益投资 - 0.00 其中：债券 - 0.00 资产支持证券 - 0.00 3 贵金属投资 - 0.00 4 金融衍生品投资 - 0.00 5 买入返售金融资产 - 0.00 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - 0.00 6 银行存款和结算备付金合计 3,174,392.65 10.34 7 其他各项资产 273,451.97 0.89 8 合计 30,702,648.77 100.00 7.2期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - 0.00 B 采矿业 - 0.00 C 制造业 15,534,556.47 50.89 电力、热力、燃气及水生产和 D 供应业 - 0.00 E 建筑业 - 0.00 F 批发和零售业 1,426,115.52 4.67 G 交通运输、仓储和邮政业 - 0.00 H 住宿和餐饮业 1,860,394.80 6.09 信息传输、软件和信息技术服 I 务业 927,314.00 3.04 J 金融业 1,523,279.00 4.99 K 房地产业 1,189,650.00 3.90 L 租赁和商务服务业 1,223,505.36 4.01 M 科学研究和技术服务业 - 0.00 N 水利、环境和公共设施管理业 - 0.00 O 居民服务、修理和其他服务业 - 0.00 P 教育 - 0.00 Q 卫生和社会工作 - 0.00 R 文化、体育和娱乐业 3,569,989.00 11.69 S 综合 - 0.00 合计 27,254,804.15 89.28 7.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 无。 7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值 比例（％） 1 300144 宋城演艺 123,400 2,899,900.00 9.50 2 002126 银轮股份 211,523 1,907,937.46 6.25 3 600998 九州通 84,087 1,426,115.52 4.67 4 002583 海能达 150,713 1,258,453.55 4.12 5 603556 海兴电力 68,230 1,239,739.10 4.06 6 002027 分众传媒 127,848 1,223,505.36 4.01 7 600340 华夏幸福 46,200 1,189,650.00 3.90 8 002563 森马服饰 82,500 1,179,750.00 3.86 9 300408 三环集团 50,000 1,175,000.00 3.85 10 601633 长城汽车 114,100 1,120,462.00 3.67 11 000869 张裕Ａ 27,900 1,112,094.00 3.64 12 600872 中炬高新 38,900 1,089,200.00 3.57 13 600600 青岛啤酒 24,300 1,065,069.00 3.49 14 600754 锦江股份 25,900 957,264.00 3.14 15 002439 启明星辰 43,700 927,314.00 3.04 16 600258 首旅酒店 33,240 903,130.80 2.96 17 601966 玲珑轮胎 54,800 864,196.00 2.83 18 600761 安徽合力 92,092 836,195.36 2.74 19 600030 中信证券 47,300 783,761.00 2.57 20 601688 华泰证券 49,400 739,518.00 2.42 21 002343 慈文传媒 35,700 670,089.00 2.20 22 002294 信立泰 17,500 650,475.00 2.13 23 603515 欧普照明 13,200 616,968.00 2.02 24 603899 晨光文具 16,500 522,885.00 1.71 25 000910 大亚圣象 29,900 505,310.00 1.66 26 603298 杭叉集团 31,800 390,822.00 1.28 7.4报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值 比例（％） 1 600340 华夏幸福 1,339,477.00 4.25 2 600600 青岛啤酒 1,201,850.00 3.81 3 300408 三环集团 1,084,151.00 3.44 4 000869 张裕Ａ 1,040,318.00 3.30 5 601966 玲珑轮胎 935,172.00 2.97 6 600030 中信证券 914,703.00 2.90 7 002583 海能达 704,904.00 2.24 8 603515 欧普照明 631,316.00 2.00 9 601998 中信银行 626,479.00 1.99 10 000625 长安汽车 613,859.65 1.95 11 000910 大亚圣象 613,758.43 1.95 12 600998 九州通 594,748.00 1.89 13 300124 汇川技术 571,665.00 1.81 14 603556 海兴电力 497,707.00 1.58 15 600376 首开股份 315,966.00 1.00 16 002439 启明星辰 306,785.00 0.97 17 600258 首旅酒店 148,151.00 0.47 注：本期累计买入金额指买入成交金额（成交单价乘以成交数量），不考虑相关交易费用。 7.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值 比例（％） 1 002563 森马服饰 1,122,937.00 3.56 2 603737 三棵树 1,012,059.75 3.21 3 600998 九州通 976,141.00 3.10 4 002146 荣盛发展 936,902.75 2.97 5 603899 晨光文具 833,170.00 2.64 6 601966 玲珑轮胎 795,674.00 2.53 7 300166 东方国信 725,809.00 2.30 8 300124 汇川技术 718,281.00 2.28 9 000538 云南白药 700,504.00 2.22 10 300144 宋城演艺 690,985.00 2.19 11 600887 伊利股份 685,949.50 2.18 12 600376 首开股份 682,919.00 2.17 13 002555 三七互娱 617,128.00 1.96 14 601998 中信银行 612,179.00 1.94 15 000625 长安汽车 571,319.00 1.81 16 002595 豪迈科技 523,822.00 1.66 17 600754 锦江股份 514,027.00 1.63 18 300633 开立医疗 403,633.04 1.28 19 002343 慈文传媒 313,635.00 1.00 20 600600 青岛啤酒 298,603.00 0.95 注：本期累计卖出金额指卖出成交金额（成交单价乘以成交数量），不考虑相关交易费用。 7.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 12,141,010.08 卖出股票收入（成交）总额 13,871,975.04 注：上述金额均指成交金额（成交单价乘以成交数量），不考虑相关交易费用。 7.5期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券投资。 7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券投资。 7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券投资。 7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属投资。 7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证投资。 7.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 7.10.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期未投资股指期货。 7.10.2本基金投资股指期货的投资政策 本基金投资股指期货将以投资组合避险和有效管理为目的，通过套期保值策略，对冲系统性风险，应对组合构建与调整中的流动性风险，力求风险收益的优化。 7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1本期国债期货投资政策 本基金本报告期未投资国债期货。 7.11.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期未投资国债期货。 7.11.3本期国债期货投资评价 本基金本报告期未投资国债期货。 7.12投资组合报告附注 7.12.1报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查的，或在 报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 7.12.2基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的 股票。 7.12.3期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 5,859.56 2 应收证券清算款 235,707.10 3 应收股利 - 4 应收利息 581.05 5 应收申购款 31,304.26 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 273,451.97 7.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中无流通受限情况。 7.12.6投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。 §8基金份额持有人信息 8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者 (户) 基金份额 占总份 占总份 持有份额 额比例 持有份额 额比例 4,279 8,248.96 5,103,083.36 14.46% 30,194,202.27 85.54% 注：持有人户数为有效户数，即存量份额大于零的账户。 8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员 持有本基金 0.00 0.0000% 8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究 部门负责人持有本开放式基金 0 本基金基金经理持有本开放式基金 0 §9开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（2014年3月25日）基金份额总额 63,495,498.92 本报告期期初基金份额总额 36,110,138.67 本报告期基金总申购份额 6,162,720.10 减:本报告期基金总赎回份额 6,975,573.14 本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - 本报告期期末基金份额总额 35,297,285.63 §10重大事件揭示 10.1基金份额持有人大会决议 报告期内无基金份额持有人大会决议。 10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内，基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内没有涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 10.4基金投资策略的改变 基金投资策略在本报告期内没有重大改变。 10.5为基金进行审计的会计师事务所情况 本基金聘任的为本基金审计的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙），该事务所自基金合同生效日起为本基金提供审计服务至今。 10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，基金管理人、托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。 10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 交易单元 占当期股票 占当期佣金 数量 成交金额 成交总额的比 佣金 总量的比例 备注 例 光大证券 218,202,731.12 69.98% 16,588.98 69.97% - 红塔证券 1 4,279,845.00 16.45% 3,903.14 16.46% - 西部证券 1 3,294,445.00 12.66% 3,001.78 12.66% - 兴业证券 2 235,964.00 0.91% 215.04 0.91% - 中信证券 2 - 0.00% - 0.00% - 中银国际 2 - 0.00% - 0.00% - 招商证券 2 - 0.00% - 0.00% - 中金公司 3 - 0.00% - 0.00% - 中信建投 2 - 0.00% - 0.00% - 银河证券 4 - 0.00% - 0.00% - 广发证券 2 - 0.00% - 0.00% - 国金证券 2 - 0.00% - 0.00% - 国泰君安 2 - 0.00% - 0.00% - 瑞银证券 2 - 0.00% - 0.00% - 天风证券 2 - 0.00% - 0.00% - 西藏东财 1 - 0.00% - 0.00% - 湘财证券 1 - 0.00% - 0.00% - 浙商证券 1 - 0.00% - 0.00% - 中原证券 1 - 0.00% - 0.00% - 长城证券 1 - 0.00% - 0.00% - 东北证券 2 - 0.00% - 0.00% - 宏源证券 1 - 0.00% - 0.00% - 华创证券 1 - 0.00% - 0.00% - 华泰证券 1 - 0.00% - 0.00% - 华西证券 1 - 0.00% - 0.00% - 联讯证券 1 - 0.00% - 0.00% - 民生证券 1 - 0.00% - 0.00% - 平安证券 1 - 0.00% - 0.00% - 中泰证券 1 - 0.00% - 0.00% - 山西证券 1 - 0.00% - 0.00% - 上海证券 1 - 0.00% - 0.00% - 申万宏源 1 - 0.00% - 0.00% - 世纪证券 1 - 0.00% - 0.00% - 万和证券 1 - 0.00% - 0.00% - 爱建证券 1 - 0.00% - 0.00% - 安信证券 1 - 0.00% - 0.00% - 北京高华 1 - 0.00% - 0.00% - 川财证券 1 - 0.00% - 0.00% - 第一创业 1 - 0.00% - 0.00% - 东方证券 1 - 0.00% - 0.00% - 东吴证券 1 - 0.00% - 0.00% - 东兴证券 1 - 0.00% - 0.00% - 方正证券 1 - 0.00% - 0.00% - 国盛证券 1 - 0.00% - 0.00% - 国信证券 1 - 0.00% - 0.00% - 海通证券 1 - 0.00% - 0.00% - 注：根据中国证监会颁布的《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基金字[2007]48号）的有关规定，本公司制定了租用证券公司交易单元的选择标准和程序。 租用证券公司交易单元的选择标准主要包括： （一）财务状况良好，最近一年无重大违规行为； （二）经营行为规范，内控制度健全，能满足各投资组合运作的保密性要求； （三）研究实力较强，能提供包括研究报告、路演服务、协助进行上市公司调研等研究服务；（四）具备各投资组合运作所需的高效、安全的通讯条件，有足够的交易和清算能力，满足各投资组合证券交易需要； （五）能提供投资组合运作、管理所需的其他券商服务； （六）相关基金合同、资产管理合同以及法律法规规定的其他条件。 租用证券公司交易单元的程序：首先根据租用证券公司交易单元的选择标准形成《券商服务评价表》，然后根据评分高低进行选择基金交易单元。 本报告期内本基金租用证券公司交易单元的变更情况如下： 本报告期内新增交易单元：无。 本报告期内退租交易单元：英大证券。 10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 无。 10.8其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 关于基金管理人再次提请投资者 中国证监会指定报 1 及时更新已过期身份证件或者身 刊及本公司网站 2018年6月30日 份证明文件的公告 大成基金管理有限公司关于提请 中国证监会指定报 2 直销非自然人客户及时登记受益 刊及本公司网站 2018年6月22日 所有人信息的公告 大成基金管理有限公司关于旗下 中国证监会指定报 3 部分基金增加上海华夏财富投资 刊及本公司网站 2018年6月16日 管理有限公司为销售机构的公告 大成基金管理有限公司关于旗下 中国证监会指定报 4 部分基金增加上海挖财基金销售 刊及本公司网站 2018年6月9日 有限公司为销售机构的公告 大成基金管理有限公司关于旗下 中国证监会指定报 5 部分基金增加四川天府银行股份 刊及本公司网站 2018年5月17日 有限公司为销售机构的公告 大成消费主题混合型证券投资基 中国证监会指定报 6 金更新招募说明书（2018年1 刊及本公司网站 2018年5月10日 期） 大成消费主题混合型证券投资基 中国证监会指定报 7 金更新招募说明书-摘要（2018 刊及本公司网站 2018年5月10日 年第1期) 大成基金管理有限公司关于旗下 中国证监会指定报 8 部分基金增加东海证券股份有限 刊及本公司网站 2018年5月4日 公司为销售机构的公告 大成消费主题混合型证券投资基 中国证监会指定报 2018年4月20日 9 金2018年第1季度报告 刊及本公司网站 关于大成基金管理有限公司南京 中国证监会指定报 2018年4月3日 10 分公司办公地址变更的公告 刊及本公司网站 大成消费主题混合型证券投资基 中国证监会指定报 2018年3月31日 11 金2017年年度报告及摘要 刊及本公司网站 《大成消费主题混合型证券投资 中国证监会指定报 2018年3月27日 12 基金基金合同》修订前后对照表 刊及本公司网站 大成消费主题混合型证券投资基 中国证监会指定报 2018年3月27日 13 金基金合同 刊及本公司网站 大成消费主题混合型证券投资基 中国证监会指定报 2018年3月27日 14 金托管协议 刊及本公司网站 关于调整公司旗下证券投资基金 中国证监会指定报 2018年3月27日 15 赎回费的公告 刊及本公司网站 关于修订公司旗下证券投资基金 中国证监会指定报 2018年3月27日 16 基金合同有关条款的公告 刊及本公司网站 大成基金管理有限公司关于旗下 中国证监会指定报 17 部分基金开通直销平台基金转换 刊及本公司网站 2018年3月10日 业务的公告 18 大成消费主题混合型证券投资基 中国证监会指定报 2018年1月20日 金2017年第4季度报告 刊及本公司网站 关于再次提请投资者及时更新已 中国证监会指定报 19 过期身份证件或者身份证明文件 刊及本公司网站 2018年1月5日 的公告 §11影响投资者决策的其他重要信息 11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 无。 11.2影响投资者决策的其他重要信息 根据《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》的要求，本基金管理人经与基金托管人协商一致，对本基金基金合同的有关条款进行了修改，主要在前言、释义、投资交易限制、申购与赎回管理、基金估值管理、信息披露等方面对流动性风险管控措施进行明确，具体内容详见2018年3月27日基金管理人网站披露的相关公告和修订更新后的法律文件。 §12备查文件目录 12.1备查文件目录 1、中国证监会批准设立大成中证内地消费主题指数证券投资基金的文件； 2、中国证监会《关于大成中证内地消费主题指数证券投资基金基金份额持有人大会决议备案的回函》； 3、《大成消费主题股票型证券投资基金变更基金名称、基金类别以及修订基金合同部分条款的公告》； 4、《大成消费主题混合型证券投资基金基金合同》； 5、《大成消费主题混合型证券投资基金托管协议》； 6、大成基金管理有限公司批准文件、营业执照、公司章程； 7、本报告期内在指定报刊上披露的各种公告原稿。 12.2存放地点 备查文件存放在本基金管理人和托管人的住所。 12.3查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，或登录本基金管理人网站http://www.dcfund.com.cn进行查阅。 大成基金管理有限公司 2018年8月29日