大成消费主题混合型证券投资基金 2016 年年度报告 2016 年 12 月 31 日 基金管理人：大成基金管理有限公司 基金托管人：中国农业银行股份有限公司 送出日期：2017 年 3 月 25 日  大成消费主题混合型证券投资基金 2016 年年度报告 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以 上独立董事签字同意，并由董事长签发。 大成消费主题股票型证券投资基金（以下简称“本基金”）由大成中证内地消费主题指数证券 投资基金转型而来。基金转型经大成中证内地消费主题指数证券投资基金基金份额持有人大会决 议通过，并获中国证监会 2014 年 3 月 25 日证监基金字[2014]179 号文备案生效。自 2014 年 3 月 25 日起，由《大成中证内地消费主题指数证券投资基金基金合同》修订而成的《大成消费主题股 票型证券投资基金基金合同》生效。自基金合同生效以来本基金运作平稳。根据中国证监会 2014 年 7 月 7 日颁布的《公开募集证券投资基金运作管理办法》（以下简称“《运作办法》”）的有关规 定，经与本基金托管人中国农业银行股份有限公司协商一致，自 2015 年 7 月 3 日起本基金名称变 更为“大成消费主题混合型证券投资基金”；基金简称变更为“大成消费主题混合”；基金类别变 更为“混合型”。 基金代码保持不变，仍为 090016。上述事项已报中国证监会备案。因上述变更 基金名称及基金类别事宜，基金管理人对《基金合同》和《托管协议》的相关条款进行了相应修 改。在修改过程中，基金管理人根据《运作办法》和基金运作实际情况，对《基金合同》的部分 条款进行了必要的调整。就前述修改变更事项，本基金管理人已按照相关法律法规及《基金合同》 的约定履行了相关手续及各项信息披露工作。 按照基金合同约定，本次变更对基金份额持有人利益无实质性不利影响且不涉及基金合同当 事人权利义务关系发生重大变化的情形，不需要召开基金份额持有人大会。本基金更名后，《大成 消费主题股票型证券投资基金基金合同》、《大成消费主题股票型证券投资基金托管协议》等法律 文件项下的全部权利、义务由大成消费主题混合型证券投资基金承担和继承。 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2017 年 3 月 23 日复核了本 报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核 内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料已经审计。普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为本基金出具了无 保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。 第 1 页 共 67 页  大成消费主题混合型证券投资基金 2016 年年度报告 本报告期自 2016 年 01 月 01 日起至 12 月 31 日止。 第 2 页 共 67 页  大成消费主题混合型证券投资基金 2016 年年度报告 1.2 目录 §1 重要提示及目录................................................................................................................................. 1 1.1 重要提示 ..................................................................................................................................... 1 1.2 目录............................................................................................................................................. 3 §2 基金简介............................................................................................................................................. 5 2.1 基金基本情况 ............................................................................................................................. 5 2.2 基金产品说明 ............................................................................................................................. 5 2.3 基金管理人和基金托管人 ......................................................................................................... 6 2.4 信息披露方式 ............................................................................................................................. 6 2.5 其他相关资料 ............................................................................................................................. 6 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况............................................................................. 6 3.1 主要会计数据和财务指标 ......................................................................................................... 6 3.2 基金净值表现 ............................................................................................................................. 7 3.3 过去三年基金的利润分配情况 ................................................................................................. 9 §4 管理人报告......................................................................................................................................... 9 4.1 基金管理人及基金经理情况 ..................................................................................................... 9 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ........................................................... 10 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ....................................................................... 11 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ....................................................... 11 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ....................................................... 12 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ....................................................................... 12 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ................................................................... 13 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ....................................................................... 14 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ............................... 14 §5 托管人报告....................................................................................................................................... 14 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ........................................................................... 14 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ....... 14 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ........................... 14 §6 审计报告........................................................................................................................................... 15 §7 年度财务报表................................................................................................................................... 16 7.1 资产负债表 ............................................................................................................................... 16 7.2 利润表....................................................................................................................................... 17 7.3 所有者权益（基金净值）变动表 ........................................................................................... 18 7.4 报表附注 ................................................................................................................................... 19 §8 投资组合报告................................................................................................................................... 39 8.1 期末基金资产组合情况 ........................................................................................................... 39 8.2 期末按行业分类的股票投资组合 ........................................................................................... 40 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ............................... 40 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ....................................................................................... 41 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ................................................................................... 54 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ........................... 54 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ............... 54 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ............... 54 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ........................... 54 第 3 页 共 67 页  大成消费主题混合型证券投资基金 2016 年年度报告 8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ................................................................. 55 8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ................................................................. 55 8.12 投资组合报告附注 ................................................................................................................. 55 §9 基金份额持有人信息....................................................................................................................... 56 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ............................................................................... 56 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ................................................................... 56 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ............................... 56 §10 开放式基金份额变动..................................................................................................................... 56 §11 重大事件揭示................................................................................................................................. 57 11.1 基金份额持有人大会决议 ..................................................................................................... 57 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ..................................... 57 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ......................................................... 57 11.4 基金投资策略的改变 ............................................................................................................. 57 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ................................................................................. 57 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ................................................. 57 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ............................................................................. 58 11.8 其他重大事件 ......................................................................................................................... 60 §12 影响投资者决策的其他重要信息................................................................................................. 65 §13 备查文件目录................................................................................................................................. 66 13.1 备查文件目录 ......................................................................................................................... 66 13.2 存放地点 ................................................................................................................................. 66 13.3 查阅方式 ................................................................................................................................. 66 第 4 页 共 67 页  大成消费主题混合型证券投资基金 2016 年年度报告 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 大成消费主题混合型证券投资基金 基金简称 大成消费主题混合 基金主代码 090016 交易代码 090016 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2014 年 3 月 25 日 基金管理人 大成基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 48,341,571.29 份 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金主要投资于消费行业相关的优质上市公司，在 严格控制风险的前提下，力争为投资者创造超越业绩 比较基准的长期资本增值。 投资策略 本基金采用主动投资策略。以宏观经济分析和政策研 究为基础，通过分析影响中国证券市场整体运行的内 外部因素，实施大类资产配置；分析各个消费子行业 在中国经济转型不同阶段行业景气度变化情况和发展 趋势，实施行业配置；在各个行业内通过对公司基本 面的考量，精选优质上市公司股票，构建投资组合。 业绩比较基准 中证内地消费主题指数×80%＋中证综合债券指数 ×20%。 风险收益特征 本基金属于混合型基金，风险与收益水平低于股票型 基金，高于债券型基金与货币市场基金。 注：根据中国证监会 2014 年 3 月 25 日下发的《关于大成中证内地消费主题指数证券投资基金基 金份额持有人大会决议备案的回函》（基金部函[2014]179 号），大成中证内地消费主题指数证券 投资基金自 2014 年 3 月 25 日起变更为大成消费主题股票型证券投资基金，修改基金合同中基金 名称、基金类别、投资目标、投资理念、投资范围、投资策略、业绩比较基准、基金的费用等条 款，修订后的《大成消费主题股票型证券投资基金基金合同》自 2014 年 3 月 25 日起正式生效。 根据中国证监会 2014 年 7 月 7 日颁布的《公开募集证券投资基金运作管理办法》，自 2015 年 7 月 3 日起本基金名称变更为“大成消费主题混合型证券投资基金”；基金简称变更为“大成消费 主题混合”；基金类别变更为“混合型”。 基金代码保持不变，仍为 090016。 第 5 页 共 67 页  大成消费主题混合型证券投资基金 2016 年年度报告 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 大成基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公司 姓名 罗登攀 林葛 信息披露负责人 联系电话 0755-83183388 010-66060069 电子邮箱 office@dcfund.com.cn tgxxpl@abchina.com 客户服务电话 4008885558 95599 传真 0755-83199588 010-68121816 注册地址 深圳市福田区深南大道 北京市东城区建国门内大街 69 7088 号招商银行大厦 32 层 号 办公地址 深圳市福田区深南大道 北京市西城区复兴门内大街 28 7088 号招商银行大厦 32 层 号凯晨世贸中心东座 F9 邮政编码 518040 100031 法定代表人 刘卓 周慕冰 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》 登载基金年度报告正文的管理人互联网网 http://www.dcfund.com.cn 址 基金年度报告备置地点 深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦 32 层 大成基金管理有限公司 北京市西城区复兴门内大街 28 号凯晨世贸中心东 座 F9 中国农业银行托管业务部 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 会计师事务所 普华永道中天会计师事务所(特殊 上海市黄浦区湖滨路 202 号企业天 普通合伙) 地 2 号楼普华永道中心 11 楼 注册登记机构 大成基金管理有限公司 深圳市福田区深南大道 7088 号招商 银行大厦 32 层 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 2014 年 3 月 25 日(基 金合同生效 2016 年 2015 年 日)-2014 年 12 月 31 日 本期已实现收益 -26,492,318.81 13,795,828.62 5,718,508.58 第 6 页 共 67 页  大成消费主题混合型证券投资基金 2016 年年度报告 本期利润 -27,022,132.80 12,362,383.35 9,303,725.31 加权平均基金份额本期利润 -0.5808 0.3836 0.2561 本期加权平均净值利润率 -60.29% 27.24% 24.41% 本期基金份额净值增长率 -42.42% 42.88% 25.77% 3.1.2 期末数据和指标 2016 年末 2015 年末 2014 年末 期末可供分配利润 -7,575,645.86 20,160,083.35 7,900,808.71 期末可供分配基金份额利润 -0.1567 0.4635 0.2300 期末基金资产净值 40,765,925.43 63,653,769.74 42,257,382.73 期末基金份额净值 0.843 1.464 1.230 3.1.3 累计期末指标 2016 年末 2015 年末 2014 年末 基金份额累计净值增长率 3.47% 79.69% 25.77% 注：1、本期已实现收益指本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相 关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低 数（为期末余额，不是当期发生数）。 3、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要 低于所列数字。 4、本基金自 2014 年 3 月 25 日起由大成中证内地消费主题指数证券投资基金转为大成消费主 题股票型证券投资基金，所涉及的相关累计数据计算起始日从本次年报开始由原大成中证内地消 费主题指数证券投资基金成立日变更为大成消费主题股票型证券投资基金合同生效日。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 份额净值 业绩比较 业绩比较基 份额净值 阶段 增长率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④ 增长率① 准差② 率③ 准差④ 过去三个月 -6.12% 0.81% 0.79% 0.73% -6.91% 0.08% 过去六个月 -13.98% 1.03% 4.15% 0.76% -18.13% 0.27% 过去一年 -42.42% 1.72% -4.01% 1.19% -38.41% 0.53% 自基金合同 3.47% 2.21% 39.69% 1.45% -36.22% 0.76% 生效起至今 注：本基金自 2014 年 3 月 25 日起由大成中证内地消费主题指数证券投资基金转为大成消费主题 股票型证券投资基金，所涉及的相关数据计算起始日从本次年报开始由原大成中证内地消费主题 指数证券投资基金成立日变更为大成消费主题股票型证券投资基金合同生效日。 第 7 页 共 67 页  大成消费主题混合型证券投资基金 2016 年年度报告 3.2.2 自基金转型以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：1、按《大成消费主题股票型证券投资基金基金合同》规定， 基金管理人应当自 2014 年 3 月 25 日(基金合同生效日)起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定。建仓期结束 时，本基金的投资组合比例符合基金合同的约定。 2、本基金于 2015 年 7 月 3 日基金名称由大成消费主题股票型证券投资基金变更为大成消费 主题混合型证券投资基金。 第 8 页 共 67 页  大成消费主题混合型证券投资基金 2016 年年度报告 3.2.3 自基金转型以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 注：2014 年净值增长率表现期间为 2014 年 3 月 25 日(基金合同生效日)至 2014 年 12 月 31 日。 3.3 过去三年基金的利润分配情况 单位：人民币元 每10份基金份额 现金形式发放 再投资形式发 年度利润分配合 年度 备注 分红数 总额 放总额 计 2016 - - - - 2015 2.0700 4,732,550.24 732,944.52 5,465,494.76 2014 - - - - 合计 2.0700 4,732,550.24 732,944.52 5,465,494.76 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 大成基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[1999]10 号文批准，于 1999 年 4 月 12 日正 式成立，是中国证监会批准成立的首批十家基金管理公司之一，注册资本为 2 亿元人民币，注册 地为深圳。目前公司由三家股东组成，分别为中泰信托有限责任公司(50%)、光大证券股份有限公 司(25%)、中国银河投资管理有限公司(25%)。主要业务是公募基金的募集、销售和管理，还具有 全国社保基金投资管理、基本养老保险投资管理、受托管理保险资金、保险保障基金投资管理、 特定客户资产管理和 QDII 业务资格。 第 9 页 共 67 页  大成消费主题混合型证券投资基金 2016 年年度报告 经过十多年的稳健发展，公司形成了强大稳固的综合实力。公司旗下基金产品齐全、风格多 样，构建了涵盖股票型基金、混合型基金、指数型基金、债券型基金和货币市场基金的完备产品 线。截至 2016 年 12 月 31 日，本基金管理人共管理 5 只 ETF 及 1 只 ETF 联接基金，4 只 QDII 基 金及 68 只开放式证券投资基金。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从业年 姓名 职务 说明 任职日期 离任日期 限 经济学硕士。2010 年 7 月加入大成基金管理有 限公司。历任研究部研 究员、基金经理助理。 2015 年 6 月 24 日至 2015 张君孺先 本基金基 2015 年 6 月 - 6年 年 7 月 2 日起任大成消 生 金经理 24 日 费主题股票型证券投资 基金基金经理，2015 年 7 月 3 日起任大成消费主 题混合型证券投资基金 基金经理。 注：1、任职日期、离任日期为本基金管理人作出决定之日。 2、证券从业年限的计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 3、张君孺先生自 2017 年 1 月 18 日离任本基金基金经理，侯春燕女士于同日起担任本基金基金经 理，详见 2017 年 1 月 19 日的变更基金经理公告。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、《大成消费主题混合型 证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，在基金管理运作中，大成消费主题混合型 证券投资基金的投资范围、投资比例、投资组合、证券交易行为、信息披露等符合有关法律法规、 行业监管规则和基金合同等规定，本基金没有发生重大违法违规行为，没有运用基金财产进行内 幕交易和操纵市场行为以及进行有损基金投资人利益的关联交易，整体运作合法、合规。本基金 将继续以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，承诺将一如既往地本着诚实信用、勤勉尽责 的原则管理和运用基金财产，在规范基金运作和严格控制投资风险的前提下，努力为基金份额持 有人谋求最大利益。 第 10 页 共 67 页  大成消费主题混合型证券投资基金 2016 年年度报告 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度和控制方法 根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的规定，公司制订了《大成基金管理 有限公司公平交易制度》、《大成基金管理有限公司异常交易监控与报告制度》。公司旗下投资组合 严格按照制度的规定，参与股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动，内容包 括授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等与投资管理活动相关的各个环节。研究部 负责提供投资研究支持，投资部门负责投资决策，交易管理部负责实施交易并实时监控，监察稽 核部负责事前监督、事中检查和事后稽核，风险管理部负责对交易情况进行合理性分析，通过多 部门的协作互控，保证了公平交易的可操作、可稽核和可持续。 4.3.2 公平交易制度的执行情况 报告期内，基金管理人严格执行了公平交易的原则和制度。基金管理人运用统计分析方法和 工具，对旗下所有投资组合间连续 4 个季度的日内、3 日内及 5 日内股票及债券交易同向交易价 差进行分析。分析结果表明：债券交易同向交易频率较低；股票同向交易溢价率较大主要来源于 市场因素（如个股当日价格振幅较高）及组合经理交易时机选择，即投资组合成交时间不一致以 及成交价格的日内较大变动导致个别些组合间的成交价格差异较大，但结合交易价差专项统计分 析，未发现违反公平交易原则的异常情况。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 报告期内，基金管理人旗下所有投资组合未发现存在异常交易行为。主动投资组合间股票交 易存在 9 笔同日反向交易，原因为投资策略需要。主动型投资组合与指数型投资组合之间或指数 型投资组合之间存在股票同日反向交易，但不存在参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的 单边交易量超过该股当日成交量 5%的情形；主动投资组合间债券交易存在 2 笔同日反向交易，原 因为投资策略需要。投资组合间相邻交易日反向交易的市场成交比例、成交均价等交易结果数据 表明该类交易不对市场产生重大影响，无异常。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2016 年中央进行了新一轮的经济刺激，年初信贷的大规模投放以及积极的财政政策推动经济 在下半年逐渐显露出复苏的态势，叠加中上游在前几年的供给收缩，煤炭、有色、化工等价格均 开始反弹。全球定价的石油和黄金价格也在 2016 年止跌回升。大消费领域内，白酒结束了 3 年的 调整，消费升级推动优秀的龙头公司业绩回暖；医药行业新的改革对过往进行纠偏，部分龙头公 第 11 页 共 67 页  大成消费主题混合型证券投资基金 2016 年年度报告 司经过几年的积累，出现收入和业绩提速；大部分的纺织服装和商业零售企业仍在调整中；传媒 行业在经过前几年高增长后增速出现回落。 本基金 2016 年净值下跌 42.4%。2016 年虽然指数波动不大，但是结构分化十分明显，本基金 年初满仓成长股，在熔断期间跌幅较大，之后持仓转向低估值的金融股，又错过了市场的反弹， 因此给持有人造成了大幅的亏损。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截止本报告期末，本基金份额资产净值为 0.843 元。本报告期内基金份额净值增长率为 -42.42%，同期业绩比较基准收益率-4.01%，低于业绩比较基准的表现。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 看短期 2017 年上半年经济仍将延续复苏的态势，但资本投资回报率的下降、人口结构的变化 决定了中国经济很难实现长期高于 6.5%的增速，所以强周期行业景气回升始终是阶段性的。能够 在更长期内实现稳定增长的推动力一定是改革和创新。基于这一判断，本基金仓位相对比较稳定， 对强周期的行业（有色、煤炭等）长期低配；研究和投资的重点在大消费（医药、服装等）、大制 造（电子、汽车等）、科技（通信、计算机）和传媒；与此同时，金融地产作为仓位的补充。 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 本报告期内，依据相关的法律法规、基金合同以及内部监察稽核制度，本基金管理人对本基 金运作、内部管理、制度执行及遵规守法情况进行了监察稽核。内部监察稽核的重点是：国家法 律法规及行业监管规则的执行情况；基金合同的遵守情况；内部规章制度的执行情况；资讯管制 和保密工作落实情况；员工职业操守规范情况，目的是规范基金财产的运作，防范和控制投资风 险，确保经营业务的稳健运行和受托资产的安全完整，维护本基金份额持有人的合法权益。 （一）根据最新的法律法规、规章、规范性文件，本基金管理人及时制定了相应的公司制度， 并对现有制度进行不断修订和完善，确保本基金管理人内控制度的适时性、全面性和合法合规性。 同时，为保障制度的适时性，避免部分内控制度、业务规则与业务发展不相适应，报告期内本基 金管理人组织各部门对内部管理制度作了进一步梳理和完善。 （二）全面加强风险监控，不断提高基金业务风险管理水平。为督促各部门完善并落实各项 内控措施，公司严格执行风险控制管理员制度，健全内控工作协调机制及监督机制，并进一步加 强投资风险数量化评价能力及事前风险防范能力，有效防范相关业务风险。同时，公司严格执行 投资报备制度，建立了基金从业人员证券投资管理监控信息系统，将投资报备工作纳入常态。 （三）日常监察和专项监察相结合，确保监察稽核的有效性和深入性。本年度，公司继续对 第 12 页 共 67 页  大成消费主题混合型证券投资基金 2016 年年度报告 本基金销售、宣传等方面的材料、协议及其他法律资料等进行了严格审查，对本基金各项投资比 例、投资权限、基金交易、股票投资限制、股票库维护等方面进行实时监察，同时，还专门针对 基金投资交易（包括公平交易、转债投资、投资权限、投资比例、流动性风险、基金重仓股等）、 基金运营（基金头寸、基金结算、登记清算等）、网上交易、基金销售等进行专项监察。通过日常 监察，保证了公司监察的全面性、实时性，通过专项监察，及时发现并纠正了业务中的潜在风险， 加强了业务部门和人员的风险意识，从而较好地预防了风险的发生。 （四）加强了对投资管理人员通讯工具在交易时间的集中管理，定期或不定期的对投资管理 人员的网络即时通讯记录、电话录音等进行抽查，有效的防范了各种形式的利益输送行为。 （五）以多种方式加强合规教育与培训，提高全公司的合规守法意识。及时向全公司传达与 基金相关的法律法规，并要求公司各部门贯彻到日常工作中。公司监察稽核部通过解答各业务部 门提出的法律问题，提供法律依据，对于较为重大疑难法律事项及时咨询公司外部律师或监管部 门，避免了业务发展中的盲目性，及时防范风险，维护了基金份额持有人的利益。 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人指导基金估值业务的领导小组为公司估值委员会，公司估值委员会主要负责估 值政策和估值程序的制定、修订以及执行情况的监督。估值委员会由股票投资部、研究部、固定 收益总部、风险管理部、基金运营部、监察稽核部、社保基金及机构投资部指定人员组成。公司 估值委员会的相关成员均具备相应的专业胜任能力和相关工作经历，估值委员会成员中包括两名 投资组合经理。 股票投资部、研究部、固定收益总部、风险管理部和社保基金及机构投资部负责关注相关投 资品种的动态，评判基金持有的投资品种是否处于不活跃的交易状态或者最近交易日后经济环境 发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件，从而确定估值日需要进行估值 测算或者调整的投资品种；提出合理的数量分析模型对需要进行估值测算或者调整的投资品种进 行公允价值定价与计量；定期对估值政策和程序进行评价，以保证其持续适用；基金运营部负责 日常的基金资产的估值业务，执行基金估值政策，并负责与托管行沟通估值调整事项；监察稽核 部负责审核估值政策和程序的一致性，监督估值委员会工作流程中的风险控制，并负责估值调整 事项的信息披露工作。 本基金的日常估值程序由基金运营部基金估值核算员执行，并与托管银行的估值结果核对一 致。基金估值政策的议定和修改采用集体讨论机制，基金经理及投资经理作为估值小组成员，对 本基金持仓证券的交易情况、信息披露情况保持应有的职业敏感，向估值委员会提供估值参考信 息，参与估值政策讨论。对需采用特别估值程序的证券，基金管理人及时启动特别估值程序，由 第 13 页 共 67 页  大成消费主题混合型证券投资基金 2016 年年度报告 估值委员会讨论议定特别估值方案并与托管行沟通后由基金运营部具体执行。 本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。截止报告期末本基金管理人 已与中央国债登记结算有限责任公司/中证指数有限公司签署服务协议，由其按约定提供在银行间 同业市场交易的债券品种/在交易所市场上市交易或挂牌转让的固定收益品种（估值处理标准另有 规定的除外）的估值数据。 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金管理人严格按照本基金基金合同的规定进行收益分配。本报告期内本基金无收益分配 事项。 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本基金在本报告期内，曾出现了连续 60 个工作日资产净值低于五千万元的情形。我公司已根 据法律法规及基金合同要求拟定相关应对方案上报中国证券监督管理委员会。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 在托管本基金的过程中，本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守《证券投资基金 法》相关法律法规的规定以及基金合同、托管协议的约定，对本基金基金管理人—大成基金管理 有限公司 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日基金的投资运作，进行了认真、独立的会计 核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行 为。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本托管人认为, 大成基金管理有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份 额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的 行为；在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格 按照基金合同的规定进行。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人认为，大成基金管理有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管理办 法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的本基金年度报告中的财务指标、净 值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损害 基金持有人利益的行为。 第 14 页 共 67 页  大成消费主题混合型证券投资基金 2016 年年度报告 §6 审计报告 审计报告标题 审计报告 审计报告收件人 大成消费主题混合型证券投资基金全体基金份额持有人 引言段 我们审计了后附的大成消费主题混合型证券投资基金(以下简 称“大成消费主题基金”)的财务报表，包括 2016 年 12 月 31 日的资产负债表、2016 年度的利润表和所有者权益(基金净值) 变动表以及财务报表附注。 管理层对财务报表的责任段 编制和公允列报财务报表是大成消费主题基金的基金管理人大 成基金管理有限公司管理层的责任。这种责任包括： (1)按照企业会计准则和中国证券监督管理委员会(以下简称 “中国证监会”)、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国 基金业协会”)发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编 制财务报表，并使其实现公允反映； (2)设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由 于舞弊或错误导致的重大错报。 注册会计师的责任段 我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意 见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。 中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道 德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错 报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露 的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括 对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进 行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相 关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控 制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政 策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总 体列报。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计 意见提供了基础。 审计意见段 我们认为，上述大成消费主题基金的财务报表在所有重大方面 按照企业会计准则和在财务报表附注中所列示的中国证监会、 中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编 制，公允反映了大成消费主题基金 2016 年 12 月 31 日的财务状 况以及 2016 年度的经营成果和基金净值变动情况。 注册会计师的姓名 薛 竞 俞 伟 敏 会计师事务所的名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙） 会计师事务所的地址 中国 上海市 审计报告日期 2017 年 3 月 24 日 第 15 页 共 67 页  大成消费主题混合型证券投资基金 2016 年年度报告 §7 年度财务报表 7.1 资产负债表 会计主体：大成消费主题混合型证券投资基金 报告截止日： 2016 年 12 月 31 日 单位：人民币元 本期末 上年度末 资 产 附注号 2016 年 12 月 31 日 2015 年 12 月 31 日 资 产： 银行存款 7.4.7.1 2,906,001.13 6,190,596.60 结算备付金 226,660.80 3,304,801.57 存出保证金 106,816.71 472,047.36 交易性金融资产 7.4.7.2 38,243,742.63 46,164,823.79 其中：股票投资 38,243,742.63 46,164,823.79 基金投资 - - 债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 - - 应收证券清算款 - 10,432,707.80 应收利息 7.4.7.5 1,355.60 2,937.15 应收股利 - - 应收申购款 6,949.73 110,177.44 递延所得税资产 - - 其他资产 7.4.7.6 - - 资产总计 41,491,526.60 66,678,091.71 本期末 上年度末 负债和所有者权益 附注号 2016 年 12 月 31 日 2015 年 12 月 31 日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 - - 应付赎回款 422,318.82 874,440.24 应付管理人报酬 52,647.55 73,165.48 应付托管费 8,774.58 12,194.24 应付销售服务费 - - 应付交易费用 7.4.7.7 150,276.38 1,971,226.62 应交税费 - - 应付利息 - - 第 16 页 共 67 页  大成消费主题混合型证券投资基金 2016 年年度报告 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 7.4.7.8 91,583.84 93,295.39 负债合计 725,601.17 3,024,321.97 所有者权益： 实收基金 7.4.7.9 48,341,571.29 43,493,686.39 未分配利润 7.4.7.10 -7,575,645.86 20,160,083.35 所有者权益合计 40,765,925.43 63,653,769.74 负债和所有者权益总计 41,491,526.60 66,678,091.71 注：报告截止日 2016 年 12 月 31 日，基金份额净值 0.843 元，基金份额总额 48,341,571.29 份。 7.2 利润表 会计主体：大成消费主题混合型证券投资基金 本报告期： 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项 目 附注号 2016 年 1 月 1 日至 2015 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 2015 年 12 月 31 日 一、收入 -23,655,286.07 18,190,023.25 1.利息收入 88,497.91 65,918.34 其中：存款利息收入 7.4.7.11 88,497.91 65,918.34 债券利息收入 - - 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） -23,298,239.44 19,307,022.52 其中：股票投资收益 7.4.7.12 -23,414,642.11 19,243,650.80 基金投资收益 - - 债券投资收益 - - 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 - - 股利收益 7.4.7.16 116,402.67 63,371.72 3.公允价值变动收益（损失以“-” 7.4.7.17 -529,813.99 -1,433,445.27 号填列） 4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 7.4.7.18 84,269.45 250,527.66 减：二、费用 3,366,846.73 5,827,639.90 1．管理人报酬 7.4.10.2.1 674,829.55 672,450.41 2．托管费 7.4.10.2.2 112,471.62 112,075.10 3．销售服务费 - - 4．交易费用 7.4.7.19 2,383,255.46 4,844,565.37 第 17 页 共 67 页  大成消费主题混合型证券投资基金 2016 年年度报告 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6．其他费用 7.4.7.20 196,290.10 198,549.02 三、利润总额（亏损总额以“-” -27,022,132.80 12,362,383.35 号填列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填 -27,022,132.80 12,362,383.35 列） 7.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：大成消费主题混合型证券投资基金 本报告期：2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 单位：人民币元 本期 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 43,493,686.39 20,160,083.35 63,653,769.74 金净值） 二、本期经营活动产生的 - -27,022,132.80 -27,022,132.80 基金净值变动数（本期利 润） 三、本期基金份额交易产 4,847,884.90 -713,596.41 4,134,288.49 生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列） 其中：1.基金申购款 74,882,972.54 -2,295,937.21 72,587,035.33 2.基金赎回款 -70,035,087.64 1,582,340.80 -68,452,746.84 四、本期向基金份额持有 - - - 人分配利润产生的基金净 值变动（净值减少以“-” 号填列） 五、期末所有者权益（基 48,341,571.29 -7,575,645.86 40,765,925.43 金净值） 上年度可比期间 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 34,356,574.02 7,900,808.71 42,257,382.73 金净值） 第 18 页 共 67 页  大成消费主题混合型证券投资基金 2016 年年度报告 二、本期经营活动产生的 - 12,362,383.35 12,362,383.35 基金净值变动数（本期利 润） 三、本期基金份额交易产 9,137,112.37 5,362,386.05 14,499,498.42 生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列） 其中：1.基金申购款 157,628,267.33 65,796,939.04 223,425,206.37 2.基金赎回款 -148,491,154.96 -60,434,552.99 -208,925,707.95 四、本期向基金份额持有 - -5,465,494.76 -5,465,494.76 人分配利润产生的基金净 值变动（净值减少以“-” 号填列） 五、期末所有者权益（基 43,493,686.39 20,160,083.35 63,653,769.74 金净值） 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署： ______罗登攀______ ______周立新______ ____周立新____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 7.4 报表附注 7.4.1 基金基本情况 大成消费主题混合型证券投资基金(原大成中证内地消费主题指数证券投资基金)(以下简称 “本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2011]第 1209 号 《关于核准大成中证内地消费主题指数证券投资基金募集的批复》核准,由大成基金管理有限公司 依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《大成中证内地消费主题指数证券投资基金基金合同》 负责公开募集。本基金为契约型开放式,存续期限不定,首次设立募集不包括认购资金利息共募集 人民币 851,033,533.43 元,业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2011)第 418 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案,《大成中证内地消费主题指数证券投资基金基金 合同》于 2011 年 11 月 8 日正式生效,基金合同生效日的基金份额总额为 851,116,623.76 份基金 份额,其中认购资金利息折合 83,090.33 份基金份额。本基金的基金管理人为大成基金管理有限公 司,基金托管人为中国农业银行股份有限公司。 根据大成基金管理有限公司 2014 年 3 月 11 日发布的《关于大成中证内地消费主题指数证券 投资基金基金份额持有人大会表决结果的公告》,大会审议了《关于大成中证内地消费主题指数证 券投资基金转型相关事项的议案》。根据中国证监会 2014 年 3 月 25 日下发的《关于大成中证内地 消费主题指数证券投资基金基金份额持有人大会决议备案的回函》(基金部函[2015]179 号),大成 第 19 页 共 67 页  大成消费主题混合型证券投资基金 2016 年年度报告 中证内地消费主题指数证券投资基金自 2014 年 3 月 25 日起变更为大成消费主题股票型证券投资 基金,修改了基金合同中基金名称、基金类别、投资目标、投资理念、投资范围、投资策略、业绩 比较基准、基金的费用等条款。《大成消费主题股票型证券投资基金基金合同》自 2014 年 3 月 25 日起正式生效,原《大成中证内地消费主题指数证券投资基金基金合同》自同一日起失效。 根据 2014 年中国证监会令第 104 号《公开募集证券投资基金运作管理办法》,大成消费主题 股票型证券投资基金于 2015 年 7 月 3 日公告后更名为大成消费主题混合型证券投资基金。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《大成中证内地消费主题指数证券投资基金基金 合同》的有关规定,于 2014 年 3 月 25 日前,本基金的投资范围限于具有良好流动性的金融工具, 包括标的指数成份股及其备选成份股、新股(包括中小企业板、创业板及其他经中国证监会核准上 市的股票)、债券、权证、股指期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具,但须 符合中国证监会的相关规定。本基金投资于标的指数成份股票及其备选成份股票的市值不低于基 金资产净值的 90%;任何交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,现金及到期日在 一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的 5%;权证、股指期货及其他金融工具的投资比 例依照法律法规或监管机构的规定执行。本基金的业绩比较基准为:中证内地消费主题指数收益率 X95%+银行活期存款利率(税后)X5%。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《大成消费主题混合型证券投资基金基金合同》 的有关规定,自 2014 年 3 月 25 日起,本基金的投资对象为具有较好流动性的金融工具,包括国内依 法发行交易的股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括中期票 据)、权证、股指期货及法律、法规或监管机构允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监 会的相关规定。本基金股票资产占基金资产的比例为 60%-95%,其中投资于消费行业相关上市公司 股票不低于非现金资产的 80%;现金、债券、资产支持证券、货币市场工具等固定收益类资产占基 金资产的比例为 5%-40%,其中现金或到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的 5%;权证、股指期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。本基金的业 绩比较基准为:中证内地消费主题指数 X80%+中证综合债券指数 X20%。 本财务报表由本基金的基金管理人大成基金管理有限公司于 2017 年 3 月 24 日批准报出。 7.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本 准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投 资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称 “中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《大成消费主题混合型证券投资 第 20 页 共 67 页  大成消费主题混合型证券投资基金 2016 年年度报告 基金基金合同》和在财务报表附注 7.4.4 所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定 及允许的基金行业实务操作编制。 根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》的相关规定，开放式基金在基金合同生效后， 连续 60 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资产净值低于 5000 万元情形的， 基金管理人应当向中国证监会报告并提出解决方案，如转换运作方式、与其他基金合并或者终止 基金合同等，并召开基金份额持有人大会进行表决。本基金于 2016 年度出现连续 60 个工作日基 金资产净值低于 5000 万元的情形，本基金的基金管理人已向中国证监会报告并在评估后续处理方 案，故本财务报表以持续经营为编制基础。 7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金 2016 年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2016 年 12 月 31 日的财务状况以及 2016 年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 7.4.4 重要会计政策和会计估计 7.4.4.1 会计年度 本基金会计年度为公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。 7.4.4.2 记账本位币 本基金的记账本位币为人民币。 7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类 (1)金融资产的分类 金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款 项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图 和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。 本基金目前以交易目的持有的股票投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融 资产。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍生金融资产列示外，以公允价值计量且 其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。 本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款和其他各类应收款项等。应收款 项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。 (2)金融负债的分类 金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金 融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本 第 21 页 共 67 页  大成消费主题混合型证券投资基金 2016 年年度报告 基金持有的其他金融负债包括其他各类应付款项等。 7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益； 对于支付的价款中包含的债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。应 收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。 对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于 应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。 金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终 止；(2) 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方； 或者(3) 该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风 险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。 金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。 当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。 终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。 7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则 本基金持有的股票投资按如下原则确定公允价值并进行估值： (1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易，但 最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最 近交易日的市场交易价格确定公允价值。 (2)存在活跃市场的金融工具，如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化， 参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价以确定公允价值。 (3)当金融工具不存在活跃市场，采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证 具有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的 市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期 权定价模型等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用市场参数，减少使用与本基金特定相关的 参数。 7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销 本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金 1) 具有抵销已确认 第 22 页 共 67 页  大成消费主题混合型证券投资基金 2016 年年度报告 金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且 2) 交易双方准备按净额结算时，金融资产 与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。 7.4.4.7 实收基金 实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申 购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分 别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。 7.4.4.8 损益平准金 损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时， 申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金 指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的 金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累 计亏损)。 7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量 股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认 为投资收益。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价 值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资收益，其中包括从公 允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。 应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则 按直线法计算。 7.4.4.10 费用的确认和计量 本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。 其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小 的则按直线法计算。 7.4.4.11 基金的收益分配政策 每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，但基金份额持有人可选择现金 红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若期末未分配利 润中的未实现部分为正数，包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现 第 23 页 共 67 页  大成消费主题混合型证券投资基金 2016 年年度报告 平准金等，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分；若期末未分配利润的 未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润，即已实现部分相抵未实现部 分后的余额。 经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。 7.4.4.12 分部报告 本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础 确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1) 该组 成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2) 本基金的基金管理人能够定期评价该组成部 分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况、 经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足 一定条件的，则合并为一个经营分部。 本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。 7.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计 根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股 票投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下： (1)对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不 活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告[2008]38 号《关于进一步规范证券投资基金估值业务 的指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提供的 指数收益法、市盈率法、现金流量法等估值技术进行估值。 7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。 7.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。 7.4.5.3 差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 7.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收 第 24 页 共 67 页  大成消费主题混合型证券投资基金 2016 年年度报告 政策的通知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于 实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101 号《关于上市公 司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改 征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策 的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、及其他相关财税 法规和实务操作，主要税项列示如下： (1)于 2016 年 5 月 1 日前，以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。自 2016 年 5 月 1 日起， 金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收 入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。 (2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利 收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月) 的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售 股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前 取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人 所得税。 (4)基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 7.4.7 重要财务报表项目的说明 7.4.7.1 银行存款 单位：人民币元 本期末 上年度末 项目 2016 年 12 月 31 日 2015 年 12 月 31 日 活期存款 2,906,001.13 6,190,596.60 定期存款 - - 其中：存款期限 1-3 个月 - - 其他存款 - - 合计： 2,906,001.13 6,190,596.60 第 25 页 共 67 页  大成消费主题混合型证券投资基金 2016 年年度报告 7.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2016 年 12 月 31 日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 37,260,101.31 38,243,742.63 983,641.32 贵 金属投资 -金交 所 - - - 黄金合约 交易所市场 - - - 债券 银行间市场 - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 37,260,101.31 38,243,742.63 983,641.32 上年度末 项目 2015 年 12 月 31 日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 44,651,368.48 46,164,823.79 1,513,455.31 贵 金属投资 -金交 所 - - - 黄金合约 交易所市场 - - - 债券 银行间市场 - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 44,651,368.48 46,164,823.79 1,513,455.31 7.4.7.3 衍生金融资产/负债 本基金本报告期末及上年度末未持有衍生金融资产/负债。 7.4.7.4 买入返售金融资产 本基金本报告期末及上年度末未持有买入返售金融资产。 7.4.7.5 应收利息 单位：人民币元 本期末 上年度末 项目 2016 年 12 月 31 日 2015 年 12 月 31 日 应收活期存款利息 1,205.60 1,237.65 应收定期存款利息 - - 应收其他存款利息 - - 第 26 页 共 67 页  大成消费主题混合型证券投资基金 2016 年年度报告 应收结算备付金利息 102.00 1,487.10 应收债券利息 - - 应收买入返售证券利息 - - 应收申购款利息 - - 应收黄金合约拆借孳息 - - 其他 48.00 212.40 合计 1,355.60 2,937.15 7.4.7.6 其他资产 本基金本报告期末及上年度末未持有其他资产。 7.4.7.7 应付交易费用 单位：人民币元 本期末 上年度末 项目 2016 年 12 月 31 日 2015 年 12 月 31 日 交易所市场应付交易费用 150,276.38 1,971,226.62 银行间市场应付交易费用 - - 合计 150,276.38 1,971,226.62 7.4.7.8 其他负债 单位：人民币元 本期末 上年度末 项目 2016 年 12 月 31 日 2015 年 12 月 31 日 应付券商交易单元保证金 - - 应付赎回费 1,583.84 3,295.39 预提费用 90,000.00 90,000.00 合计 91,583.84 93,295.39 7.4.7.9 实收基金 金额单位：人民币元 本期 项目 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 43,493,686.39 43,493,686.39 本期申购 74,882,972.54 74,882,972.54 本期赎回（以“-”号填列） -70,035,087.64 -70,035,087.64 本期末 48,341,571.29 48,341,571.29 注：申购含转换入份额；赎回含转换出份额。 7.4.7.10 未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 第 27 页 共 67 页  大成消费主题混合型证券投资基金 2016 年年度报告 上年度末 21,249,600.32 -1,089,516.97 20,160,083.35 本期利润 -26,492,318.81 -529,813.99 -27,022,132.80 本期基金份额交易 193,443.16 -907,039.57 -713,596.41 产生的变动数 其中：基金申购款 3,610,177.81 -5,906,115.02 -2,295,937.21 基金赎回款 -3,416,734.65 4,999,075.45 1,582,340.80 本期已分配利润 - - - 本期末 -5,049,275.33 -2,526,370.53 -7,575,645.86 7.4.7.11 存款利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 31 日 日 活期存款利息收入 67,478.33 46,212.44 定期存款利息收入 - - 其他存款利息收入 - - 结算备付金利息收入 15,376.38 17,356.26 其他 5,643.20 2,349.64 合计 88,497.91 65,918.34 7.4.7.12 股票投资收益 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2016 年 1 月 1 日至 2016 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日 年 12 月 31 日 卖出股票成交总额 788,725,080.44 1,608,958,518.38 减：卖出股票成本总额 812,139,722.55 1,589,714,867.58 买卖股票差价收入 -23,414,642.11 19,243,650.80 7.4.7.13 债券投资收益 本基金本报告期内及上年度可比期间无债券投资收益。 7.4.7.14 贵金属投资收益 本基金本报告期内及上年度可比期间无贵金属投资收益。 7.4.7.15 衍生工具收益 本基金本报告期内及上年度可比期间无衍生工具收益。 7.4.7.16 股利收益 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 第 28 页 共 67 页  大成消费主题混合型证券投资基金 2016 年年度报告 月 31 日 31 日 股票投资产生的股利收益 116,402.67 63,371.72 基金投资产生的股利收益 - - 合计 116,402.67 63,371.72 7.4.7.17 公允价值变动收益 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目名称 2016 年 1 月 1 日至 2016 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 年 12 月 31 日 12 月 31 日 1.交易性金融资产 -529,813.99 -1,433,445.27 ——股票投资 -529,813.99 -1,433,445.27 ——债券投资 - - ——资产支持证券投资 - - ——贵金属投资 - - ——其他 - - 2.衍生工具 - - ——权证投资 - - 3.其他 - - 合计 -529,813.99 -1,433,445.27 7.4.7.18 其他收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 月 31 日 日 基金赎回费收入 81,408.24 211,319.83 转换费收入 2,861.21 39,207.83 合计 84,269.45 250,527.66 注：1.本基金的赎回费率按持有期间递减,不低于赎回费总额的 25%应归基金财产。 2.本基金的转换费由申购补差费和转出基金的赎回费两部分构成,其中转出基金不低于赎回费总 额的 25%归入转出基金的基金资产。 7.4.7.19 交易费用 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 月 31 日 31 日 交易所市场交易费用 2,383,255.46 4,844,565.37 银行间市场交易费用 - - 合计 2,383,255.46 4,844,565.37 第 29 页 共 67 页  大成消费主题混合型证券投资基金 2016 年年度报告 7.4.7.20 其他费用 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 12 月 31 日 月 31 日 审计费用 40,000.00 40,000.00 信息披露费 150,000.00 150,000.00 其他 150.00 50.00 银行划款手续费 6,140.10 8,499.02 合计 196,290.10 198,549.02 7.4.7.21 分部报告 7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 7.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。 7.4.8.2 资产负债表日后事项 财政部、国家税务总局于 2016 年 12 月 21 日颁布《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务 等增值税政策的通知》(财税[2016]140 号)，要求资管产品运营过程中发生的增值税应税行为， 以资管产品管理人为增值税纳税人，自 2016 年 5 月 1 日起执行。 根据财政部、国家税务总局于 2017 年 1 月 6 日颁布的《关于资管产品增值税政策有关问题的 补充通知》(财税[2017]2 号)，2017 年 7 月 1 日(含)以后，资管产品运营过程中发生的增值税应 税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人，按照现行规定缴纳增值税。对资管产品在 2017 年 7 月 1 日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已 纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。资管产品运营过程中发生增值税应 税行为的具体征收管理办法，由国家税务总局另行制定。上述税收政策对本基金截至本财务报表 批准报出日止的财务状况和经营成果无影响。 7.4.9 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 大成基金管理有限公司(“大成基金”) 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 中国农业银行股份有限公司(“中国农业 基金托管人、基金销售机构 银行”) 光大证券股份有限公司(“光大证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构 中国银河投资管理有限公司 基金管理人的股东 广东证券股份有限公司(“广东证券”) 基金管理人的股东(2016 年 4 月 25 日前) 中泰信托有限责任公司 基金管理人的股东 第 30 页 共 67 页  大成消费主题混合型证券投资基金 2016 年年度报告 大 成 国 际 资 产 管 理 有 限 公 司 (“ 大 成 国 基金管理人的子公司 际”) 大成创新资本管理有限公司(“大成创新 基金管理人的合营企业 资本”) 注：1. 根据本基金管理人大成基金管理有限公司(以下简称“大成基金”)董事会及股东会的有关 决议，大成基金原股东广东证券股份有限公司将所持大成基金 2%股权以拍卖竞买的方式转让给大 成基金股东中泰信托有限责任公司。上述股权变更及修改《大成基金管理有限公司公司章程》的 工商变更手续已于 2016 年 4 月 25 日在深圳市市场监督管理局办理完毕。 2. 下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 7.4.10.1.1 股票交易 金额单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 2015年1月1日至2015年12月31日 关联方名称 占当期股票 占当期股票 成交金额 成交总额的 成交金额 成交总额的比 比例 例 光大证券 111,934,868.23 7.02% 871,352,896.03 27.07% 7.4.10.1.2 权证交易 本基金本报告期内及上年度可比期间未有通过关联方交易单元进行的权证交易。 7.4.10.1.3 应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 本期 2016年1月1日至2016年12月31日 关联方名称 当期 占当期佣金 占期末应付佣 期末应付佣金余额 佣金 总量的比例 金总额的比例 光大证券 102,008.38 7.02% - 0.00% 上年度可比期间 2015年1月1日至2015年12月31日 关联方名称 当期 占当期佣金 占期末应付佣 期末应付佣金余额 佣金 总量的比例 金总额的比例 光大证券 788,212.35 26.93% 284,937.79 14.45% 注：1. 上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定，以扣除由中国证券登记结 算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。 2. 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服 第 31 页 共 67 页  大成消费主题混合型证券投资基金 2016 年年度报告 务等。 7.4.10.2 关联方报酬 7.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 月 31 日 日 当期发生的基金应支付 674,829.55 672,450.41 的管理费 其中：支付销售机构的客 274,532.99 260,883.94 户维护费 注：支付基金管理人大成基金的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.50%的年费率计提，逐日累 计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 1.50% / 当年天数。 7.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 月 31 日 日 当期发生的基金应支付 112,471.62 112,075.10 的托管费 注：支付基金托管人 中国农业银行的托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计提，逐日累 计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.25% / 当年天数。 7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期内及上年度可比期间未发生与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交 易。 7.4.10.4 各关联方投资本基金的情况 7.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 无。 7.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本基金本报告期内及上年度可比期间未发生各关联方投资本基金的情况。 第 32 页 共 67 页  大成消费主题混合型证券投资基金 2016 年年度报告 7.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 关联方 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日 名称 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国农业银 2,906,001.13 67,478.33 6,190,596.60 46,212.44 行 注：本基金的银行存款由基金托管人中国农业银行保管，按银行同业利率计息。 7.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期内及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销的证券。 7.4.10.7 其他关联交易事项的说明 本基金本报告期内及上年度可比期间无其他关联交易事项。 7.4.11 利润分配情况 7.4.11.1 利润分配情况——非货币市场基金 本基金本报告期内无利润分配。 7.4.12 期末（ 2016 年 12 月 31 日 ）本基金持有的流通受限证券 7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 本基金本期末无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。 7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位：人民币元 期末 复牌 股票代 股票 停牌日 停牌 复牌日 期末 估值单 开盘单 数量（股） 期末估值总额 备注 码 名称 期 原因 期 成本总额 价 价 002745 木林 2016 重大 33.50 - - 32,100 1,130,782.92 1,075,350.00 - 森 年 7 月 资产 15 日 重组 注：本基金截至 2016 年 12 月 31 日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌 的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。 7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 本基金本报告期末无从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。 第 33 页 共 67 页  大成消费主题混合型证券投资基金 2016 年年度报告 7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 本基金本报告期末无从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。 7.4.13 金融工具风险及管理 7.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金是混合型基金,其预期收益及风险水平高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基 金,属于中高收益风险特征的基金。本基金投资的金融工具主要包括股票投资和债券投资等。本基 金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风 险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是通过灵活的资产配置和主动的投资管理,拓展 大类资产配置空间,在精选个股、个券的基础上适度集中投资,在控制风险的前提下为投资者谋求 资本的长期增值。 本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设,建立了以由高层监控(合规与风险管理委 员会、公司投资风险控制委员会)、专业监控(监察稽核部、风险管理部)、部门互控、岗位自控构 成的风险管理架构体系。本基金的基金管理人在董事会下设立合规与风险管理委员会,对公司整体 运营风险进行监督,监督风险控制措施的执行;在管理层层面设立投资风险控制委员会,通过定期 会议讨论涉及投资风险的重大议题,形成正式决议提交投委会;在业务操作层面,监察稽核部履行 合规控制职责,通过定期、不定期检查内控制度的执行情况、对重大风险点以专项稽核的方式确保 公司内控制度、流程得到贯彻执行。风险管理部履行风险量化评估分析职责。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去 估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发,判断风险损失的严重程度和出现同类风险 损失的频度。而从定量分析的角度出发,根据本基金的投资目标,结合基金资产所运用金融工具特 征通过特定的风险量化指标、模型,日常的量化报告,确定风险损失的限度和相应置信程度,及时可 靠地对各种风险进行监督、检查和评估,并通过相应决策,将风险控制在可承受的范围内。 7.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人 出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款 存放在本基金的托管行中国农业银行，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所 进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险 可能性很小。 第 34 页 共 67 页  大成消费主题混合型证券投资基金 2016 年年度报告 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发 行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。 于 2016 年 12 月 31 日,本基金无债券投资(2015 年 12 月 31 日：同)。 7.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金 份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃 而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严 密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理 人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购 赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性 比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变 现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本 基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的基金管 理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。因此除附注 7.4.12 中 列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，本基金所持证券在证券交易所上市， 均能以合理价格适时变现。 于 2016 年 12 月 31 日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不 计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合 约到期现金流量。 7.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动 而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 7.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感 性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面 临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的 第 35 页 共 67 页  大成消费主题混合型证券投资基金 2016 年年度报告 久期等方法对上述利率风险进行管理。 本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现 金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算 备付金、存出保证金等。 7.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 2016 年 12 月 31 日 资产 银行存款 2,906,001.13 - - - 2,906,001.13 结算备付金 226,660.80 - - - 226,660.80 存出保证金 106,816.71 - - - 106,816.71 交易性金融资产 - - - 38,243,742.63 38,243,742.63 应收利息 - - - 1,355.60 1,355.60 应收申购款 - - - 6,949.73 6,949.73 资产总计 3,239,478.64 - - 38,252,047.96 41,491,526.60 负债 应付赎回款 - - - 422,318.82 422,318.82 应付管理人报酬 - - - 52,647.55 52,647.55 应付托管费 - - - 8,774.58 8,774.58 应付交易费用 - - - 150,276.38 150,276.38 其他负债 - - - 91,583.84 91,583.84 负债总计 - - - 725,601.17 725,601.17 利率敏感度缺口 3,239,478.64 - - 37,526,446.79 40,765,925.43 上年度末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 2015 年 12 月 31 日 资产 银行存款 6,190,596.60 - - - 6,190,596.60 结算备付金 3,304,801.57 - - - 3,304,801.57 存出保证金 472,047.36 - - - 472,047.36 交易性金融资产 - - - 46,164,823.79 46,164,823.79 应收证券清算款 - - - 10,432,707.80 10,432,707.80 应收利息 - - - 2,937.15 2,937.15 应收申购款 - - - 110,177.44 110,177.44 资产总计 9,967,445.53 - - 56,710,646.18 66,678,091.71 负债 应付赎回款 - - - 874,440.24 874,440.24 应付管理人报酬 - - - 73,165.48 73,165.48 应付托管费 - - - 12,194.24 12,194.24 应付交易费用 - - - 1,971,226.62 1,971,226.62 第 36 页 共 67 页  大成消费主题混合型证券投资基金 2016 年年度报告 其他负债 - - - 93,295.39 93,295.39 负债总计 - - - 3,024,321.97 3,024,321.97 利率敏感度缺口 9,967,445.53 - - 53,686,324.21 63,653,769.74 注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早 者予以分类。 7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 于 2016 年 12 月 31 日，本基金未持有交易性债券投资(2015 年 12 月 31 日：同)，因此市场 利率的变动对于本基金资产净值无重大影响(2015 年 12 月 31 日：同)。 7.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基 金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 7.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以 外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市交易的股票,所面临 的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响,也可能来源于证券市 场整体波动的影响。 本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中,采用“自上而下”的策略,通过对宏观 经济情况及政策的分析,结合证券市场运行情况,做出资产配置及组合构建的决定;通过对单个证 券的定性分析及定量分析,选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金管理人 定期结合宏观及微观环境的变化,对投资策略、资产配置、投资组合进行修正,来主动应对可能发 生的市场价格风险。 本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资组合中,股票投资比例占基金资 产的比例为 60%-95%,其中投资于消费行业相关上市公司股票不低于非现金资产的 80%;现金、债 券、资产支持证券、货币市场工具等固定收益类资产占基金资产的比例为 5%-40%,其中现金或到 期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的 5%。此外,本基金的基金管理人每日对 本基金所持有的证券价格实施监控,定期运用多种定量方法对基金进行风险度量 ,包括 VaR(ValueatRisk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险,及时可靠地对风险进行跟踪和控制。 7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 第 37 页 共 67 页  大成消费主题混合型证券投资基金 2016 年年度报告 2016 年 12 月 31 日 2015 年 12 月 31 日 占基金 占基金资 资产净 公允价值 公允价值 产净值比 值比例 例（%） （%） 交易性金融资产-股票投资 38,243,742.63 93.81 46,164,823.79 72.52 交易性金融资产－基金投资 - 0.00 - 0.00 交易性金融资产－债券投资 - 0.00 - 0.00 交易性金融资产－贵金属投 - 0.00 - 0.00 资 衍生金融资产－权证投资 - 0.00 - 0.00 其他 - 0.00 - 0.00 合计 38,243,742.63 93.81 46,164,823.79 72.52 7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 除业绩比较基准(附注 7.4.1)以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额（单位：人民币元） 相关风险变量的变动 本期末（ 2016 年 12 月 上年度末（ 2015 年 12 月 31 日 ） 31 日 ） 分析 1. 业 绩 比 较 基 准 ( 附 注 2,240,000.00 3,220,000.00 7.4.1)上升 5% 2. 业 绩 比 较 基 准 ( 附 注 -2,240,000.00 -3,220,000.00 7.4.1)下降 5% 7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1)公允价值 (a)金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最 低层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 (b)持续的以公允价值计量的金融工具 (i)各层次金融工具公允价值 于 2016 年 12 月 31 日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属 于第一层次的余额为 37,168,392.63 元，属于第二层次的余额为 1,075,350.00 元，无属于第三层 次的余额(2015 年 12 月 31 日：第一层次 42,424,480.79 元，第二层次 3,740,343.00 元，无第三 第 38 页 共 67 页  大成消费主题混合型证券投资基金 2016 年年度报告 层次)。 (ii)公允价值所属层次间的重大变动 对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易 不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期 间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输 入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。 (iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额 无。 (c)非持续的以公允价值计量的金融工具 于 2016 年 12 月 31 日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2015 年 12 月 31 日：同)。 (d)不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允 价值相差很小。 (2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §8 投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 38,243,742.63 92.17 其中：股票 38,243,742.63 92.17 2 固定收益投资 - 0.00 其中：债券 - 0.00 资产支持证券 - 0.00 3 贵金属投资 - 0.00 4 金融衍生品投资 - 0.00 5 买入返售金融资产 - 0.00 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - 0.00 6 银行存款和结算备付金合计 3,132,661.93 7.55 7 其他各项资产 115,122.04 0.28 8 合计 41,491,526.60 100.00 第 39 页 共 67 页  大成消费主题混合型证券投资基金 2016 年年度报告 8.2 期末按行业分类的股票投资组合 8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（％） A 农、林、牧、渔业 - 0.00 B 采矿业 - 0.00 C 制造业 28,114,026.53 68.96 电力、热力、燃气及水生产和供 D 2,845,848.60 6.98 应业 E 建筑业 - 0.00 F 批发和零售业 - 0.00 G 交通运输、仓储和邮政业 - 0.00 H 住宿和餐饮业 - 0.00 信息传输、软件和信息技术服务 I 1,693,709.50 4.15 业 J 金融业 - 0.00 K 房地产业 1,319,280.00 3.24 L 租赁和商务服务业 2,656,404.00 6.52 M 科学研究和技术服务业 - 0.00 N 水利、环境和公共设施管理业 - 0.00 O 居民服务、修理和其他服务业 - 0.00 P 教育 - 0.00 Q 卫生和社会工作 - 0.00 R 文化、体育和娱乐业 1,614,474.00 3.96 S 综合 - 0.00 合计 38,243,742.63 93.81 8.2.2 报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合 无。 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 占基金资产净值 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 比例（％） 1 300447 全信股份 63,200 3,506,336.00 8.60 第 40 页 共 67 页  大成消费主题混合型证券投资基金 2016 年年度报告 2 002281 光迅科技 42,032 3,299,512.00 8.09 3 000513 丽珠集团 54,340 3,233,230.00 7.93 4 600969 郴电国际 149,310 2,845,848.60 6.98 5 002032 苏 泊 尔 78,544 2,742,756.48 6.73 6 300058 蓝色光标 261,200 2,656,404.00 6.52 7 600079 人福医药 124,800 2,489,760.00 6.11 8 300461 田中精机 37,100 2,368,093.00 5.81 9 002475 立讯精密 104,695 2,172,421.25 5.33 10 300124 汇川技术 80,000 1,626,400.00 3.99 11 300144 宋城演艺 77,100 1,614,474.00 3.96 12 600340 华夏幸福 55,200 1,319,280.00 3.24 13 002294 信立泰 42,400 1,239,776.00 3.04 14 600458 时代新材 84,900 1,201,335.00 2.95 15 002470 金正大 147,200 1,162,880.00 2.85 16 002745 木林森 32,100 1,075,350.00 2.64 17 300025 华星创业 79,652 876,172.00 2.15 18 002405 四维图新 42,250 817,537.50 2.01 19 300298 三诺生物 44,720 811,220.80 1.99 20 002563 森马服饰 76,600 786,682.00 1.93 21 002537 海立美达 12,300 398,274.00 0.98 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 占期初基金资产净值 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 比例（％） 1 601398 工商银行 15,872,460.00 24.94 2 300467 迅游科技 14,211,213.64 22.33 3 601988 中国银行 13,815,578.00 21.70 4 300364 中文在线 13,580,840.51 21.34 5 603398 邦宝益智 12,857,833.82 20.20 6 002175 东方网络 12,579,731.70 19.76 7 300431 暴风集团 10,946,575.36 17.20 8 601857 中国石油 9,236,852.00 14.51 9 600028 中国石化 8,624,961.00 13.55 10 000892 星美联合 8,592,051.93 13.50 11 601939 建设银行 8,454,654.04 13.28 12 002113 天润数娱 8,233,621.48 12.94 第 41 页 共 67 页  大成消费主题混合型证券投资基金 2016 年年度报告 13 300493 润欣科技 7,598,923.10 11.94 14 300109 新开源 7,278,283.63 11.43 15 300031 宝通科技 6,853,444.66 10.77 16 601328 交通银行 6,731,567.00 10.58 17 002668 奥马电器 6,698,086.70 10.52 18 002615 哈尔斯 6,628,076.00 10.41 19 002076 雪 莱 特 6,276,483.44 9.86 20 600115 东方航空 6,239,892.00 9.80 21 300113 顺网科技 6,197,973.06 9.74 22 601166 兴业银行 6,088,316.00 9.56 23 603869 北部湾旅 6,034,935.83 9.48 24 600652 游久游戏 6,022,167.80 9.46 25 002094 青岛金王 5,633,288.25 8.85 26 001979 招商蛇口 5,424,002.58 8.52 27 603800 道森股份 5,418,997.00 8.51 28 603936 博敏电子 5,413,459.00 8.50 29 601388 怡球资源 5,256,204.24 8.26 30 600136 当代明诚 5,180,950.95 8.14 31 002610 爱康科技 5,152,207.00 8.09 32 002779 中坚科技 5,095,683.50 8.01 33 300033 同花顺 5,081,943.00 7.98 34 002517 恺英网络 5,070,858.00 7.97 35 601169 北京银行 4,754,506.00 7.47 36 000802 北京文化 4,709,504.20 7.40 37 002339 积成电子 4,669,319.64 7.34 38 300228 富瑞特装 4,601,241.20 7.23 39 600029 南方航空 4,527,248.83 7.11 40 600458 时代新材 4,480,614.28 7.04 41 002667 鞍重股份 4,463,355.00 7.01 42 603696 安记食品 4,257,425.56 6.69 43 600016 民生银行 4,087,055.00 6.42 44 600459 贵研铂业 4,008,862.05 6.30 45 300447 全信股份 3,966,949.00 6.23 46 002433 太安堂 3,844,638.00 6.04 47 000100 TCL 集团 3,759,974.00 5.91 48 600266 北京城建 3,720,852.63 5.85 第 42 页 共 67 页  大成消费主题混合型证券投资基金 2016 年年度报告 49 300408 三环集团 3,706,057.00 5.82 50 000818 方大化工 3,705,547.00 5.82 51 600856 中天能源 3,692,374.00 5.80 52 600325 华发股份 3,692,093.00 5.80 53 600520 *ST 中发 3,689,842.00 5.80 54 300471 厚普股份 3,687,132.00 5.79 55 002787 华源包装 3,674,216.54 5.77 56 002281 光迅科技 3,667,073.80 5.76 57 000952 广济药业 3,662,991.00 5.75 58 002482 广田集团 3,629,815.95 5.70 59 601111 中国国航 3,598,220.00 5.65 60 601198 东兴证券 3,573,601.00 5.61 61 002783 凯龙股份 3,552,327.45 5.58 62 600399 抚顺特钢 3,547,154.00 5.57 63 300465 高伟达 3,523,843.00 5.54 64 000639 西王食品 3,515,735.00 5.52 65 601998 中信银行 3,506,434.00 5.51 66 600155 宝硕股份 3,504,952.99 5.51 67 600221 海南航空 3,418,340.00 5.37 68 002751 易尚展示 3,307,147.00 5.20 69 600036 招商银行 3,284,675.00 5.16 70 300054 鼎龙股份 3,278,027.00 5.15 71 300236 上海新阳 3,263,929.55 5.13 72 000036 华联控股 3,256,425.12 5.12 73 002766 索菱股份 3,255,410.00 5.11 74 002232 启明信息 3,241,828.40 5.09 75 300419 浩丰科技 3,197,194.50 5.02 76 600879 航天电子 3,180,325.00 5.00 77 000513 丽珠集团 3,123,902.86 4.91 78 600571 信雅达 3,113,094.50 4.89 79 603818 曲美家居 3,062,431.82 4.81 80 600372 中航电子 3,018,104.00 4.74 81 000531 穗恒运Ａ 2,997,059.00 4.71 82 601377 兴业证券 2,952,869.00 4.64 83 300342 天银机电 2,832,709.00 4.45 84 603008 喜临门 2,804,993.00 4.41 第 43 页 共 67 页  大成消费主题混合型证券投资基金 2016 年年度报告 85 600969 郴电国际 2,791,947.20 4.39 86 002558 世纪游轮 2,741,996.19 4.31 87 300451 创业软件 2,727,473.00 4.28 88 002284 亚太股份 2,684,117.00 4.22 89 002032 苏 泊 尔 2,680,750.82 4.21 90 002327 富安娜 2,635,524.00 4.14 91 300461 田中精机 2,633,972.02 4.14 92 002651 利君股份 2,549,642.00 4.01 93 603636 南威软件 2,516,931.50 3.95 94 600756 浪潮软件 2,476,459.00 3.89 95 300061 康耐特 2,437,355.00 3.83 96 300058 蓝色光标 2,426,658.00 3.81 97 600079 人福医药 2,425,422.00 3.81 98 002369 卓翼科技 2,412,302.00 3.79 99 300448 浩云科技 2,387,999.00 3.75 100 603778 乾景园林 2,374,991.00 3.73 101 600693 东百集团 2,362,976.89 3.71 102 002087 新野纺织 2,362,680.00 3.71 103 600576 万家文化 2,318,529.00 3.64 104 600754 锦江股份 2,310,289.47 3.63 105 603788 宁波高发 2,308,422.50 3.63 106 300496 中科创达 2,295,000.00 3.61 107 300325 德威新材 2,280,182.48 3.58 108 300275 梅安森 2,237,310.32 3.51 109 002655 共达电声 2,154,082.00 3.38 110 600745 中茵股份 2,101,184.00 3.30 111 002395 双象股份 2,068,411.00 3.25 112 002475 立讯精密 2,022,668.10 3.18 113 002236 大华股份 2,018,972.00 3.17 114 300098 高新兴 1,995,014.00 3.13 115 600493 凤竹纺织 1,981,482.51 3.11 116 300299 富春通信 1,972,945.15 3.10 117 600146 商赢环球 1,968,802.00 3.09 118 002686 亿利达 1,954,199.00 3.07 119 002313 日海通讯 1,948,517.00 3.06 120 600689 上海三毛 1,935,332.28 3.04 第 44 页 共 67 页  大成消费主题混合型证券投资基金 2016 年年度报告 121 000520 长航凤凰 1,933,925.02 3.04 122 300278 华昌达 1,930,846.00 3.03 123 300394 天孚通信 1,922,691.00 3.02 124 000732 泰禾集团 1,917,831.00 3.01 125 000626 远大控股 1,917,555.00 3.01 126 000889 茂业通信 1,903,136.00 2.99 127 000606 *ST 易桥 1,900,508.00 2.99 128 600426 华鲁恒升 1,899,115.10 2.98 129 603393 新天然气 1,894,851.00 2.98 130 300525 博思软件 1,894,296.50 2.98 131 002134 天津普林 1,894,214.00 2.98 132 601155 新城控股 1,885,414.00 2.96 133 300523 辰安科技 1,884,852.00 2.96 134 002648 卫星石化 1,878,706.15 2.95 135 300106 西部牧业 1,877,593.00 2.95 136 600289 亿阳信通 1,876,161.00 2.95 137 002491 通鼎互联 1,874,684.00 2.95 138 603999 读者传媒 1,872,891.00 2.94 139 600803 新奥股份 1,870,732.98 2.94 140 002208 合肥城建 1,868,310.00 2.94 141 002119 康强电子 1,866,877.00 2.93 142 600718 东软集团 1,862,709.50 2.93 143 603001 奥康国际 1,856,761.00 2.92 144 600322 天房发展 1,854,901.00 2.91 145 002456 欧菲光 1,841,089.02 2.89 146 000839 中信国安 1,840,887.00 2.89 147 600259 广晟有色 1,838,321.00 2.89 148 600650 锦江投资 1,834,933.00 2.88 149 600976 健民集团 1,831,118.00 2.88 150 601318 中国平安 1,816,268.95 2.85 151 000910 大亚圣象 1,815,733.00 2.85 152 002396 星网锐捷 1,800,901.00 2.83 153 300078 思创医惠 1,799,541.08 2.83 154 000807 云铝股份 1,787,500.00 2.81 155 600315 上海家化 1,783,142.98 2.80 156 000933 *ST 神火 1,770,815.00 2.78 第 45 页 共 67 页  大成消费主题混合型证券投资基金 2016 年年度报告 157 000878 云南铜业 1,766,744.00 2.78 158 601899 紫金矿业 1,753,830.00 2.76 159 600233 大杨创世 1,733,819.00 2.72 160 002235 安妮股份 1,731,627.00 2.72 161 600869 智慧能源 1,730,269.00 2.72 162 300418 昆仑万维 1,729,478.00 2.72 163 002142 宁波银行 1,729,083.98 2.72 164 000035 中国天楹 1,720,448.00 2.70 165 000951 中国重汽 1,718,287.40 2.70 166 600362 江西铜业 1,712,523.00 2.69 167 600050 中国联通 1,712,394.00 2.69 168 600778 友好集团 1,710,722.00 2.69 169 300088 长信科技 1,708,715.00 2.68 170 300346 南大光电 1,699,058.00 2.67 171 002294 信立泰 1,698,869.00 2.67 172 600015 华夏银行 1,692,531.00 2.66 173 600000 浦发银行 1,687,963.12 2.65 174 601688 华泰证券 1,685,570.51 2.65 175 000887 中鼎股份 1,676,078.82 2.63 176 002285 世联行 1,670,544.80 2.62 177 600860 京城股份 1,669,860.00 2.62 178 300379 东方通 1,659,280.00 2.61 179 000948 南天信息 1,655,141.00 2.60 180 002368 太极股份 1,654,702.98 2.60 181 002325 洪涛股份 1,652,867.00 2.60 182 000851 高鸿股份 1,648,714.00 2.59 183 002195 二三四五 1,647,164.00 2.59 184 002665 首航节能 1,640,202.62 2.58 185 002639 雪人股份 1,627,060.00 2.56 186 300144 宋城演艺 1,622,315.88 2.55 187 002793 东音股份 1,621,186.31 2.55 188 300441 鲍斯股份 1,620,228.05 2.55 189 002097 山河智能 1,619,521.50 2.54 190 300298 三诺生物 1,614,189.57 2.54 191 300350 华鹏飞 1,613,406.00 2.53 192 002414 高德红外 1,612,767.00 2.53 第 46 页 共 67 页  大成消费主题混合型证券投资基金 2016 年年度报告 193 300476 胜宏科技 1,611,771.00 2.53 194 002371 七星电子 1,609,600.00 2.53 195 300099 尤洛卡 1,589,460.96 2.50 196 603885 吉祥航空 1,586,061.28 2.49 197 002522 浙江众成 1,584,615.00 2.49 198 300124 汇川技术 1,574,924.98 2.47 199 300177 中海达 1,572,409.00 2.47 200 002502 骅威文化 1,564,584.00 2.46 201 300336 新文化 1,562,192.00 2.45 202 002530 丰东股份 1,551,365.00 2.44 203 000538 云南白药 1,547,269.00 2.43 204 603020 爱普股份 1,537,788.00 2.42 205 002719 麦趣尔 1,536,352.50 2.41 206 002568 百润股份 1,532,340.23 2.41 207 300121 阳谷华泰 1,524,371.00 2.39 208 600038 中直股份 1,522,272.12 2.39 209 600184 光电股份 1,520,791.80 2.39 210 000625 长安汽车 1,520,135.00 2.39 211 600893 中航动力 1,517,632.00 2.38 212 600316 洪都航空 1,514,599.00 2.38 213 600685 中船防务 1,512,890.00 2.38 214 000768 中航飞机 1,511,901.63 2.38 215 002013 中航机电 1,511,472.00 2.37 216 600677 航天通信 1,510,161.00 2.37 217 300429 强力新材 1,508,749.00 2.37 218 000801 四川九洲 1,501,014.12 2.36 219 600118 中国卫星 1,496,196.00 2.35 220 600855 航天长峰 1,495,849.00 2.35 221 300459 金科娱乐 1,475,530.00 2.32 222 600409 三友化工 1,474,744.13 2.32 223 000758 中色股份 1,471,605.00 2.31 224 601677 明泰铝业 1,464,631.00 2.30 225 600376 XD 首开股 1,462,124.00 2.30 226 002146 荣盛发展 1,461,290.00 2.30 227 000926 福星股份 1,446,287.00 2.27 228 000404 华意压缩 1,441,984.00 2.27 第 47 页 共 67 页  大成消费主题混合型证券投资基金 2016 年年度报告 229 002264 新 华 都 1,427,297.57 2.24 230 002622 融钰集团 1,419,297.00 2.23 231 000983 西山煤电 1,371,185.00 2.15 232 000750 国海证券 1,353,387.90 2.13 233 600837 海通证券 1,345,318.00 2.11 234 600295 鄂尔多斯 1,328,942.00 2.09 235 600340 华夏幸福 1,328,675.00 2.09 236 002537 海立美达 1,316,745.00 2.07 237 300049 福瑞股份 1,273,821.00 2.00 注：本期累计买入金额指买入成交金额（成交单价乘以成交数量），不考虑相关交易费用。 8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 占期初基金资产净值 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 比例（％） 1 601398 工商银行 16,154,558.26 25.38 2 601988 中国银行 14,101,036.00 22.15 3 300467 迅游科技 13,939,364.14 21.90 4 300364 中文在线 13,353,821.75 20.98 5 002175 东方网络 12,615,610.23 19.82 6 603398 邦宝益智 11,591,483.23 18.21 7 300431 暴风集团 11,169,580.30 17.55 8 601857 中国石油 9,341,314.00 14.68 9 600028 中国石化 8,884,896.70 13.96 10 601939 建设银行 8,576,523.00 13.47 11 000892 星美联合 8,221,190.00 12.92 12 002113 天润数娱 7,689,648.88 12.08 13 300342 天银机电 7,175,245.09 11.27 14 300109 新开源 7,160,974.61 11.25 15 300493 润欣科技 7,114,697.91 11.18 16 300031 宝通科技 7,026,133.30 11.04 17 601328 交通银行 6,803,688.00 10.69 18 300113 顺网科技 6,772,572.37 10.64 19 002668 奥马电器 6,728,418.67 10.57 20 300098 高新兴 6,684,899.92 10.50 21 002284 亚太股份 6,123,827.64 9.62 22 601166 兴业银行 6,096,527.44 9.58 23 002615 哈尔斯 6,036,977.26 9.48 第 48 页 共 67 页  大成消费主题混合型证券投资基金 2016 年年度报告 24 600115 东方航空 6,004,903.18 9.43 25 600652 游久游戏 5,923,307.00 9.31 26 002076 雪 莱 特 5,832,400.50 9.16 27 603869 北部湾旅 5,706,075.12 8.96 28 002610 爱康科技 5,583,820.48 8.77 29 002517 恺英网络 5,574,337.16 8.76 30 002094 青岛金王 5,562,526.24 8.74 31 600136 当代明诚 5,549,966.75 8.72 32 601388 怡球资源 5,287,526.14 8.31 33 603936 博敏电子 5,211,376.73 8.19 34 001979 招商蛇口 5,155,838.02 8.10 35 601169 北京银行 4,826,552.84 7.58 36 300033 同花顺 4,816,025.23 7.57 37 002667 鞍重股份 4,788,835.70 7.52 38 002339 积成电子 4,671,745.73 7.34 39 000802 北京文化 4,660,204.55 7.32 40 000839 中信国安 4,621,746.00 7.26 41 603800 道森股份 4,604,388.00 7.23 42 600029 南方航空 4,244,723.45 6.67 43 603696 安记食品 4,178,922.56 6.57 44 002779 中坚科技 4,155,157.88 6.53 45 603318 派思股份 4,139,989.80 6.50 46 600856 中天能源 4,132,187.70 6.49 47 002730 电光科技 4,056,381.26 6.37 48 300228 富瑞特装 4,055,263.22 6.37 49 600016 民生银行 4,018,526.00 6.31 50 600520 *ST 中发 3,994,539.40 6.28 51 000952 广济药业 3,841,379.00 6.03 52 002433 太安堂 3,762,521.86 5.91 53 000100 TCL 集团 3,759,192.10 5.91 54 600266 北京城建 3,748,218.18 5.89 55 300408 三环集团 3,747,955.63 5.89 56 601198 东兴证券 3,716,708.84 5.84 57 000818 方大化工 3,695,071.00 5.80 58 300465 高伟达 3,618,403.00 5.68 59 300471 厚普股份 3,606,720.32 5.67 60 002482 广田集团 3,603,305.36 5.66 61 002787 华源包装 3,590,676.00 5.64 第 49 页 共 67 页  大成消费主题混合型证券投资基金 2016 年年度报告 62 600459 贵研铂业 3,549,360.39 5.58 63 600036 招商银行 3,537,508.00 5.56 64 002783 凯龙股份 3,509,070.00 5.51 65 600325 华发股份 3,495,747.00 5.49 66 000639 西王食品 3,492,376.88 5.49 67 600399 抚顺特钢 3,452,611.00 5.42 68 600155 宝硕股份 3,411,112.00 5.36 69 300419 浩丰科技 3,401,937.60 5.34 70 000036 华联控股 3,284,475.00 5.16 71 600221 海南航空 3,283,322.00 5.16 72 600879 航天电子 3,273,445.99 5.14 73 601998 中信银行 3,262,490.76 5.13 74 002766 索菱股份 3,252,237.00 5.11 75 601111 中国国航 3,230,550.00 5.08 76 300236 上海新阳 3,195,961.37 5.02 77 002355 兴民智通 3,195,909.89 5.02 78 300054 鼎龙股份 3,129,298.00 4.92 79 000531 穗恒运Ａ 3,096,267.30 4.86 80 002232 启明信息 3,087,239.08 4.85 81 600372 中航电子 3,060,700.33 4.81 82 603818 曲美家居 2,983,137.48 4.69 83 601377 兴业证券 2,964,129.00 4.66 84 002751 易尚展示 2,919,318.00 4.59 85 600458 时代新材 2,898,170.80 4.55 86 600571 信雅达 2,887,695.82 4.54 87 600693 东百集团 2,836,055.16 4.46 88 002558 世纪游轮 2,770,521.75 4.35 89 000561 烽火电子 2,766,164.00 4.35 90 603008 喜临门 2,706,493.00 4.25 91 002188 巴士在线 2,623,158.25 4.12 92 002327 富安娜 2,617,514.00 4.11 93 300451 创业软件 2,611,803.50 4.10 94 002651 利君股份 2,538,557.24 3.99 95 603636 南威软件 2,471,671.00 3.88 96 603778 乾景园林 2,423,556.00 3.81 97 600756 浪潮软件 2,398,796.00 3.77 98 002087 新野纺织 2,337,732.00 3.67 99 603788 宁波高发 2,314,490.00 3.64 第 50 页 共 67 页  大成消费主题混合型证券投资基金 2016 年年度报告 100 600576 万家文化 2,298,097.00 3.61 101 300448 浩云科技 2,266,589.64 3.56 102 300061 康耐特 2,228,981.00 3.50 103 300078 思创医惠 2,225,986.22 3.50 104 600754 锦江股份 2,189,160.00 3.44 105 002369 卓翼科技 2,161,681.88 3.40 106 002208 合肥城建 2,132,792.85 3.35 107 300496 中科创达 2,077,842.00 3.26 108 600322 天房发展 2,061,269.00 3.24 109 600647 同达创业 2,037,312.62 3.20 110 002396 星网锐捷 2,036,876.00 3.20 111 002236 大华股份 2,017,840.00 3.17 112 300325 德威新材 2,012,736.44 3.16 113 300394 天孚通信 2,010,057.00 3.16 114 000732 泰禾集团 2,008,618.48 3.16 115 300278 华昌达 1,992,261.00 3.13 116 002655 共达电声 1,964,375.00 3.09 117 600745 中茵股份 1,962,539.00 3.08 118 002313 日海通讯 1,938,206.00 3.04 119 603393 新天然气 1,914,919.96 3.01 120 603999 读者传媒 1,902,267.56 2.99 121 600289 亿阳信通 1,894,786.87 2.98 122 600233 大杨创世 1,888,875.00 2.97 123 600689 上海三毛 1,886,614.00 2.96 124 600976 健民集团 1,857,454.00 2.92 125 002134 天津普林 1,841,718.52 2.89 126 000035 中国天楹 1,841,632.00 2.89 127 002456 欧菲光 1,840,630.50 2.89 128 600803 新奥股份 1,833,379.50 2.88 129 300523 辰安科技 1,830,628.59 2.88 130 600426 华鲁恒升 1,830,509.80 2.88 131 601318 中国平安 1,819,806.00 2.86 132 300418 昆仑万维 1,813,080.00 2.85 133 000520 长航凤凰 1,812,784.00 2.85 134 600146 商赢环球 1,801,813.71 2.83 135 600718 东软集团 1,801,642.00 2.83 136 002491 通鼎互联 1,795,349.00 2.82 137 300299 富春通信 1,786,725.00 2.81 第 51 页 共 67 页  大成消费主题混合型证券投资基金 2016 年年度报告 138 603001 奥康国际 1,783,909.00 2.80 139 000951 中国重汽 1,778,791.00 2.79 140 600315 上海家化 1,776,461.76 2.79 141 300106 西部牧业 1,776,322.30 2.79 142 002285 世联行 1,772,856.10 2.79 143 002142 宁波银行 1,763,068.00 2.77 144 601155 新城控股 1,755,398.93 2.76 145 300525 博思软件 1,753,046.85 2.75 146 002686 亿利达 1,752,357.00 2.75 147 000626 远大控股 1,749,199.00 2.75 148 600259 广晟有色 1,748,814.00 2.75 149 000034 神州数码 1,746,592.58 2.74 150 000933 *ST 神火 1,735,986.52 2.73 151 000606 *ST 易桥 1,721,725.50 2.70 152 600778 友好集团 1,712,512.81 2.69 153 300088 长信科技 1,705,327.00 2.68 154 002665 首航节能 1,704,524.64 2.68 155 000910 大亚圣象 1,695,349.15 2.66 156 600050 中国联通 1,692,580.00 2.66 157 000889 茂业通信 1,689,504.00 2.65 158 002648 卫星石化 1,680,600.00 2.64 159 600650 锦江投资 1,676,811.00 2.63 160 002502 骅威文化 1,660,237.12 2.61 161 600015 华夏银行 1,655,064.00 2.60 162 300275 梅安森 1,654,802.00 2.60 163 601688 华泰证券 1,653,698.00 2.60 164 002522 浙江众成 1,649,422.68 2.59 165 000948 南天信息 1,645,614.00 2.59 166 600000 浦发银行 1,640,039.00 2.58 167 600869 智慧能源 1,632,128.13 2.56 168 300379 东方通 1,623,989.00 2.55 169 300346 南大光电 1,613,287.00 2.53 170 002530 丰东股份 1,603,219.00 2.52 171 300441 鲍斯股份 1,601,770.00 2.52 172 601899 紫金矿业 1,600,934.00 2.52 173 002395 双象股份 1,592,745.00 2.50 174 002119 康强电子 1,592,125.00 2.50 175 603020 爱普股份 1,590,858.00 2.50 第 52 页 共 67 页  大成消费主题混合型证券投资基金 2016 年年度报告 176 300350 华鹏飞 1,587,357.28 2.49 177 600493 凤竹纺织 1,583,684.00 2.49 178 002793 东音股份 1,582,720.00 2.49 179 002371 七星电子 1,575,459.00 2.48 180 002325 洪涛股份 1,572,694.50 2.47 181 603885 吉祥航空 1,555,834.00 2.44 182 600855 航天长峰 1,555,169.00 2.44 183 002097 山河智能 1,549,858.02 2.43 184 002414 高德红外 1,548,247.00 2.43 185 002146 荣盛发展 1,544,801.00 2.43 186 000538 云南白药 1,536,683.32 2.41 187 002719 麦趣尔 1,536,504.82 2.41 188 600409 三友化工 1,533,952.00 2.41 189 600685 中船防务 1,532,614.25 2.41 190 002368 太极股份 1,529,915.00 2.40 191 600677 航天通信 1,529,249.00 2.40 192 300476 胜宏科技 1,526,731.00 2.40 193 002013 中航机电 1,523,262.00 2.39 194 000758 中色股份 1,518,691.00 2.39 195 300099 尤洛卡 1,516,131.22 2.38 196 002235 安妮股份 1,515,873.00 2.38 197 000878 云南铜业 1,515,403.00 2.38 198 600860 京城股份 1,515,103.00 2.38 199 002568 百润股份 1,512,628.38 2.38 200 300121 阳谷华泰 1,512,092.63 2.38 201 300429 强力新材 1,510,711.10 2.37 202 600376 XD 首开股 1,507,440.00 2.37 203 002195 二三四五 1,506,880.00 2.37 204 300177 中海达 1,503,067.00 2.36 205 000404 华意压缩 1,499,544.41 2.36 206 600893 中航动力 1,497,809.00 2.35 207 000801 四川九洲 1,490,082.00 2.34 208 600184 光电股份 1,487,133.27 2.34 209 000983 西山煤电 1,485,830.00 2.33 210 000625 长安汽车 1,481,713.51 2.33 211 600316 洪都航空 1,480,838.11 2.33 212 600362 江西铜业 1,480,827.00 2.33 213 002174 游族网络 1,480,288.00 2.33 第 53 页 共 67 页  大成消费主题混合型证券投资基金 2016 年年度报告 214 600038 中直股份 1,477,907.00 2.32 215 300336 新文化 1,477,669.00 2.32 216 600118 中国卫星 1,476,920.00 2.32 217 000768 中航飞机 1,459,730.95 2.29 218 000851 高鸿股份 1,451,324.53 2.28 219 000807 云铝股份 1,447,536.00 2.27 220 601677 明泰铝业 1,431,996.38 2.25 221 000887 中鼎股份 1,412,806.00 2.22 222 002264 新 华 都 1,394,989.00 2.19 223 002622 融钰集团 1,365,324.00 2.14 224 600837 海通证券 1,364,352.00 2.14 225 000750 国海证券 1,352,078.00 2.12 226 000926 福星股份 1,343,551.00 2.11 227 002639 雪人股份 1,303,458.00 2.05 注：本期累计卖出金额指卖出成交金额（成交单价乘以成交数量），不考虑相关交易费用。 8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 804,748,455.38 卖出股票收入（成交）总额 788,725,080.44 注：上述金额均指成交金额（成交单价乘以成交数量），不考虑相关交易费用。 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券投资。 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券投资。 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券投资。 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证投资。 第 54 页 共 67 页  大成消费主题混合型证券投资基金 2016 年年度报告 8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 8.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期未投资股指期货。 8.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金投资股指期货将以投资组合避险和有效管理为目的，通过套期保值策略，对冲系统性 风险，应对组合构建与调整中的流动性风险，力求风险收益的优化。 8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 8.11.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期未投资国债期货。 8.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期未投资国债期货。 8.11.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期未投资国债期货。 8.12 投资组合报告附注 8.13 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查的，或在报告编制日前 一年内受到公开谴责、处罚的情形。 8.14 基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 8.14.1 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 106,816.71 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 1,355.60 5 应收申购款 6,949.73 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 115,122.04 8.14.2 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 第 55 页 共 67 页  大成消费主题混合型证券投资基金 2016 年年度报告 8.14.3 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中无流通受限情况。 8.14.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。 §9 基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者 (户) 基金份额 占总份 占总份 持有份额 持有份额 额比例 额比例 7,768 6,223.17 5,103,083.36 10.56% 43,238,487.93 89.44% 注：持有人户数为有效户数，即存量份额大于零的账户。 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员 - 0.0000% 持有本基金 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究部 0 门负责人持有本开放式基金 0 本基金基金经理持有本开放式基金 §10 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（ 2014 年 3 月 25 日 ）基金份额总额 63,495,498.92 本报告期期初基金份额总额 43,493,686.39 本报告期基金总申购份额 74,882,972.54 减:本报告期基金总赎回份额 70,035,087.64 本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - 本报告期期末基金份额总额 48,341,571.29 第 56 页 共 67 页  大成消费主题混合型证券投资基金 2016 年年度报告 §11 重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内无基金份额持有人大会决议。 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 一、基金管理人的重大人事变动 基金管理人于 2016 年 6 月 25 日发布了《大成基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公 告》，经大成基金管理有限公司第六届董事会第十七次会议审议通过，钟鸣远先生不再担任公司 副总经理。 二、基金托管人基金托管部门的重大人事变动 无。 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内没有涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的重大诉讼事项。 11.4 基金投资策略的改变 本基金投资策略在本报告期内没有重大改变。 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本基金聘任的为本基金审计的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙）， 本年度应支付的审计费用为 4 万元整。该事务所自基金合同生效日起为本基金提供审计服务至今。 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 1、报告期内基金管理人收到中国证券监督管理委员会深圳监管局（以下简称“深圳证监 局”）《关于对大成基金管理有限公司采取责令整改并暂停办理相关业务措施的决定》，责令公司 进行整改，并暂停受理公募基金产品注册申请 6 个月，暂停受理新设子公司业务申请 1 年，对 相关责任人采取行政监管措施。公司高度重视，制定并落实相关整改措施，并及时向深圳证监局 提交整改报告。 目前公司已完成相关整改工作。 2、报告期内基金托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情况。 第 57 页 共 67 页  大成消费主题混合型证券投资基金 2016 年年度报告 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 交易单元 占当期股票 券商名称 占当期佣金 备注 数量 成交金额 成交总额的比 佣金 总量的比例 例 瑞银证券 1 195,374,311.47 12.26% 179,063.91 12.32% - 东兴证券 1 182,250,057.85 11.44% 166,086.75 11.43% - 中信建投 2 178,243,120.18 11.19% 162,432.74 11.18% - 海通证券 1 120,911,554.23 7.59% 110,193.65 7.58% - 申银万国 1 117,449,468.19 7.37% 107,026.86 7.37% - 光大证券 2 111,934,868.23 7.02% 102,008.38 7.02% - 招商证券 2 80,067,119.73 5.02% 72,965.72 5.02% - 齐鲁证券 1 77,065,462.30 4.84% 70,229.80 4.83% - 中金公司 3 66,885,265.51 4.20% 60,953.89 4.19% - 方正证券 1 66,780,010.33 4.19% 60,856.91 4.19% - 天风证券 1 52,330,221.61 3.28% 47,689.87 3.28% - 第一创业 1 51,460,564.05 3.23% 46,900.67 3.23% - 红塔证券 1 39,757,294.35 2.50% 36,230.41 2.49% - 国泰君安 2 36,051,921.12 2.26% 32,854.00 2.26% - 中银国际 2 30,486,379.53 1.91% 27,782.65 1.91% - 上海证券 1 28,506,982.00 1.79% 25,979.13 1.79% - 东北证券 2 25,863,223.34 1.62% 23,572.21 1.62% - 国盛证券 1 25,367,980.26 1.59% 23,118.21 1.59% - 国金证券 2 23,026,701.72 1.45% 20,984.36 1.44% - 山西证券 1 22,659,021.54 1.42% 20,651.45 1.42% - 东吴证券 1 21,603,359.02 1.36% 19,688.28 1.35% - 爱建证券 1 17,524,508.53 1.10% 15,968.36 1.10% - 民生证券 1 14,235,613.05 0.89% 12,972.76 0.89% - 万和证券 1 4,589,035.88 0.29% 4,182.24 0.29% - 银河证券 4 3,049,491.80 0.19% 2,778.83 0.19% - 兴业证券 2 - 0.00% - 0.00% - 中信证券 2 - 0.00% - 0.00% - 广发证券 2 - 0.00% - 0.00% - 西部证券 1 - 0.00% - 0.00% - 第 58 页 共 67 页  大成消费主题混合型证券投资基金 2016 年年度报告 西藏东财 1 - 0.00% - 0.00% - 湘财证券 1 - 0.00% - 0.00% - 英大证券 1 - 0.00% - 0.00% - 浙商证券 1 - 0.00% - 0.00% - 中原证券 1 - 0.00% - 0.00% - 长城证券 2 - 0.00% - 0.00% - 世纪证券 1 - 0.00% - 0.00% - 南京证券 1 - 0.00% - 0.00% - 平安证券 1 - 0.00% - 0.00% - 东方证券 1 - 0.00% - 0.00% - 宏源证券 1 - 0.00% - 0.00% - 华创证券 1 - 0.00% - 0.00% - 华泰证券 1 - 0.00% - 0.00% - 华西证券 1 - 0.00% - 0.00% - 联讯证券 1 - 0.00% - 0.00% - 安信证券 1 - 0.00% - 0.00% - 北京高华 1 - 0.00% - 0.00% - 川财证券 1 - 0.00% - 0.00% - 国信证券 1 - 0.00% - 0.00% - 注：根据中国证监会颁布的《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基金字 [2007]48 号）的有关规定，本公司制定了租用证券公司交易单元的选择标准和程序。 租用证券公司交易单元的选择标准主要包括： （一）财务状况良好，最近一年无重大违规行为； （二）经营行为规范，内控制度健全，能满足各投资组合运作的保密性要求； （三）研究实力较强，能提供包括研究报告、路演服务、协助进行上市公司调研等研究服务； （四）具备各投资组合运作所需的高效、安全的通讯条件，有足够的交易和清算能力，满足各投 资组合证券交易需要； （五）能提供投资组合运作、管理所需的其他券商服务； （六）相关基金合同、资产管理合同以及法律法规规定的其他条件。 租用证券公司交易单元的程序：首先根据租用证券公司交易单元的选择标准形成《券商服务评价 表》，然后根据评分高低进行选择基金交易单元。 本报告期内本基金租用证券公司交易单元的变更情况如下： 本报告期内增加交易单元：爱建证券、东方证券、中原证券、中金公司、广发证券、东吴证券、 第 59 页 共 67 页  大成消费主题混合型证券投资基金 2016 年年度报告 万和证券。本报告期内退租交易单元：无。 11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 无。 11.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 关于大成基金管理有限公司增加 中国证监会指定报 上海万得投资顾问有限公司为开 刊及本公司网站 1 放式基金代销机构并开通相关业 务的公告 2016 年 12 月 30 日 大成基金管理有限公司关于增加 中国证监会指定报 北京汇成基金销售有限公司为开 刊及本公司网站 2 放式基金销售机构并开通相关业 务的公告 2016 年 12 月 27 日 关于增加上海华信证券有限责任 中国证监会指定报 3 公司为开放式基金销售机构及相 刊及本公司网站 关费率优惠的公告 2016 年 11 月 11 日 大成消费主题混合型证券投资基 中国证监会指定报 4 金更新招募说明书（2016 年第 2 刊及本公司网站 期)-摘要 2016 年 11 月 9 日 大成消费主题混合型证券投资基 中国证监会指定报 5 金更新招募说明书（2016 年第 2 刊及本公司网站 期) 2016 年 11 月 9 日 大成消费主题混合型证券投资基 中国证监会指定报 6 金 2016 年第 3 季度报告 刊及本公司网站 2016 年 10 月 24 日 大成消费主题混合型证券投资基 中国证监会指定报 7 金 2016 年半年度报告摘要 刊及本公司网站 2016 年 8 月 25 日 大成消费主题混合型证券投资基 中国证监会指定报 8 金 2016 年半年度报告 刊及本公司网站 2016 年 8 月 25 日 9 大成基金管理有限公司关于增加 中国证监会指定报 2016 年 7 月 27 日 第 60 页 共 67 页  大成消费主题混合型证券投资基金 2016 年年度报告 上海长量基金销售投资顾问有限 刊及本公司网站 公司为开放式基金代销机构并开 通相关业务的公告 大成消费主题混合型证券投资基 中国证监会指定报 10 金 2016 年第 2 季度报告 刊及本公司网站 2016 年 7 月 20 日 大成基金管理有限公司关于增加 中国证监会指定报 宏信证券有限责任公司为开放式 刊及本公司网站 11 基金代销机构并开通相关业务的 公告 2016 年 7 月 16 日 大成基金管理有限公司关于增加 中国证监会指定报 北京晟视天下投资管理有限公司 刊及本公司网站 12 为开放式基金代销机构并开通相 关业务的公告 2016 年 7 月 9 日 大成基金关于旗下部分基金增加 中国证监会指定报 13 汉口银行股份有限公司为代销机 刊及本公司网站 构的公告 2016 年 6 月 25 日 大成基金管理有限公司关于增加 中国证监会指定报 泰诚财富基金销售（大连）有限 刊及本公司网站 14 公司为开放式基金代销机构并开 通相关业务的公告 2016 年 6 月 22 日 大成基金管理有限公司关于增加 中国证监会指定报 武汉市伯嘉基金销售有限公司为 刊及本公司网站 15 开放式基金代销机构并开通相关 业务的公告 2016 年 5 月 17 日 大成基金管理有限公司关于增加 中国证监会指定报 珠海盈米财富管理有限公司为开 刊及本公司网站 16 放式基金代销机构并开通相关业 务的公告 2016 年 5 月 7 日 17 大成消费主题混合型证券投资基 中国证监会指定报 2016 年 5 月 6 日 第 61 页 共 67 页  大成消费主题混合型证券投资基金 2016 年年度报告 金更新招募说明书(2016 年第 1 刊及本公司网站 期)-摘要 大成消费主题混合型证券投资基 中国证监会指定报 18 金更新招募说明书(2016 年第 1 刊及本公司网站 期) 2016 年 5 月 6 日 大成基金管理有限公司关于增加 中国证监会指定报 深圳市金斧子投资咨询有限公司 刊及本公司网站 19 为开放式基金代销机构并开通相 关业务的公告 2016 年 5 月 5 日 大成基金管理有限公司关于增加 中国证监会指定报 奕丰金融服务（深圳）有限公司 刊及本公司网站 20 为开放式基金代销机构并开通相 关业务的公告 2016 年 4 月 30 日 大成消费主题混合型证券投资基 中国证监会指定报 21 金 2016 年第 1 季度报告 刊及本公司网站 2016 年 4 月 22 日 大成消费主题混合型证券投资基 中国证监会指定报 22 金 2015 年年度报告 刊及本公司网站 2016 年 3 月 26 日 大成消费主题混合型证券投资基 中国证监会指定报 23 金 2015 年年度报告摘要 刊及本公司网站 2016 年 3 月 26 日 大成基金管理有限公司关于增加 中国证监会指定报 徽商期货有限责任公司为开放式 刊及本公司网站 24 基金代销机构并开通相关业务的 公告 2016 年 3 月 12 日 大成基金管理有限公司关于增加 中国证监会指定报 北京蒽次方资产管理有限公司为 刊及本公司网站 25 开放式基金代销机构及相关费率 优惠的公告 2016 年 3 月 1 日 大成基金管理有限公司关于公司 中国证监会指定报 26 旗下部分基金估值调整的公告 刊及本公司网站 2016 年 2 月 26 日 第 62 页 共 67 页  大成消费主题混合型证券投资基金 2016 年年度报告 大成基金管理有限公司关于增加 中国证监会指定报 27 上海凯石财富基金销售有限公司 刊及本公司网站 代销公告 2016 年 2 月 18 日 大成基金管理有限公司关于降低 中国证监会指定报 旗下部分开放式基金申购、赎回、 刊及本公司网站 28 转换转出及最低持有份额数额限 制的公告 2016 年 1 月 30 日 大成消费主题混合型证券投资基 中国证监会指定报 29 金 2015 年第 4 季度报告 刊及本公司网站 2016 年 1 月 20 日 关于再次提请投资者及时更新已 中国证监会指定报 30 过期身份证件或者身份证明文件 刊及本公司网站 的公告 2016 年 12 月 22 日 大成基金管理有限公司关于撤销 中国证监会指定报 31 上海理财中心的公告 刊及本公司网站 2016 年 9 月 21 日 中国证监会指定报 32 大成基金管理有限公司澄清公告 刊及本公司网站 2016 年 9 月 20 日 大成基金管理有限公司关于撤销 中国证监会指定报 33 福州分公司的公告 刊及本公司网站 2016 年 8 月 6 日 大成基金管理有限公司关于网上 中国证监会指定报 34 直销端通联-民生银行支付渠道 刊及本公司网站 维护暂停服务的通知 2016 年 8 月 5 日 关于调整直销网上交易系统通联 中国证监会指定报 35 支付交通银行渠道认申购费率优 刊及本公司网站 惠的公告 2016 年 7 月 19 日 大成基金管理有限公司关于高级 中国证监会指定报 36 管理人员变更的公告 刊及本公司网站 2016 年 6 月 25 日 大成基金管理有限公司关于网上 中国证监会指定报 37 直销端通联支付渠道维护暂停服 刊及本公司网站 务的通知大成基金管理有限公司 2016 年 5 月 18 日 第 63 页 共 67 页  大成消费主题混合型证券投资基金 2016 年年度报告 关于网上直销端通联支付渠道维 护暂停服务的通知 大成基金管理有限公司关于网上 中国证监会指定报 38 直销端通联支付渠道维护暂停服 刊及本公司网站 务的通知 2016 年 4 月 29 日 大成基金管理有限公司关于股权 中国证监会指定报 39 变更及修改《公司章程》的公告 刊及本公司网站 2016 年 4 月 27 日 大成基金管理有限公司关于支付 中国证监会指定报 40 宝基金支付业务下线的公告 刊及本公司网站 2016 年 4 月 18 日 关于网上直销端建设银行进行系 中国证监会指定报 41 统维护暂停服务的通知 刊及本公司网站 2016 年 4 月 15 日 大成基金管理有限公司关于网上 中国证监会指定报 42 直销端通联支付渠道维护暂停服 刊及本公司网站 务的通知 2016 年 4 月 14 日 关于大成基金管理有限公司上海 中国证监会指定报 43 理财中心业务变更的公告 刊及本公司网站 2016 年 3 月 29 日 大成基金管理有限公司关于网上 中国证监会指定报 44 直销端中国银行渠道维护暂停服 刊及本公司网站 务的通知 2016 年 3 月 25 日 大成基金管理有限公司关于网上 中国证监会指定报 45 直销端民生银行渠道维护暂停服 刊及本公司网站 务的通知 2016 年 3 月 25 日 大成基金管理有限公司关于网上 中国证监会指定报 46 直销端暂停申购交易业务的通知 刊及本公司网站 2016 年 2 月 3 日 大成基金管理有限公司关于网上 中国证监会指定报 47 直销端银联通支付渠道维护暂停 刊及本公司网站 服务的通知 2016 年 1 月 26 日 大成基金管理有限公司关于网上 中国证监会指定报 48 交易 PC 端银联支付渠道升级暂 刊及本公司网站 2016 年 1 月 22 日 第 64 页 共 67 页  大成消费主题混合型证券投资基金 2016 年年度报告 停部分服务的通知 大成基金管理有限公司关于网上 中国证监会指定报 49 交易通联系统升级暂停服务的通 刊及本公司网站 知 2016 年 1 月 19 日 大成基金管理有限公司关于网上 中国证监会指定报 50 交易 PC 端银联支付渠道升级暂 刊及本公司网站 停服务的通知 2016 年 1 月 15 日 大成基金管理有限公司 关于网 中国证监会指定报 51 上交易通联系统升级暂停服务的 刊及本公司网站 通知 2016 年 1 月 14 日 大成基金管理有限公司关于因指 中国证监会指定报 52 数熔断调整公司旗下部分公募基 刊及本公司网站 金开放时间的公告 2016 年 1 月 8 日 关于旗下场内基金在指数熔断期 中国证监会指定报 53 间暂停申购赎回业务的提示性公 刊及本公司网站 告 2016 年 1 月 6 日 大成基金管理有限公司关于因指 中国证监会指定报 54 数熔断调整公司旗下部分公募基 刊及本公司网站 金开放时间的公告 2016 年 1 月 5 日 §12 影响投资者决策的其他重要信息 1、根据 2016 年 4 月 27 日《大成基金管理有限公司关于股权变更及修改<公司章程>的公告》， 根据大成基金管理有限公司（以下简称“本公司”）第六届董事会第十四次会议和 2016 年第一 次临时股东会的有关决议，本公司原股东广东证券股份有限公司通过其破产管理人将所持本公 司 2%股权（对应出资额 400 万元）以拍卖竞买的方式转让给本公司股东中泰信托有限责任公司， 广东证券股份有限公司退出本公司投资，中泰信托有限责任公司所持本公司股权增至 50%（对应 出资额 1 亿元），同时，就本公司股权变更的相关内容修改《大成基金管理有限公司公司章程》。 本公司股权变更及修改《大成基金管理有限公司公司章程》的工商变更手续已于 2016 年 4 月 25 日在深圳市市场监督管理局办理完毕。 第 65 页 共 67 页  大成消费主题混合型证券投资基金 2016 年年度报告 2、基金管理人于 2017 年 2 月 18 日发布了《大成基金管理有限公司关于高级管理人员变更 的公告》，经大成基金管理有限公司第六届董事会第二十四次会议（以下简称“董事会”）审议 通过，杜鹏女士不再担任公司督察长。董事会同时决议，同意在公司新督察长任职前，由公司 总经理罗登攀先生代为履行督察长职务，代为履职时间不超过 90 日。 3、基金管理人于 2017 年 2 月 18 日发布了《大成基金管理有限公司关于高级管理人员变更 的公告》，经大成基金管理有限公司第六届董事会第二十四次会议审议通过，陈翔凯先生、谭晓 冈先生和姚余栋先生担任公司副总经理。 §13 备查文件目录 13.1 备查文件目录 1、中国证监会批准设立大成中证内地消费主题指数证券投资基金的文件； 2、中国证监会《关于大成中证内地消费主题指数证券投资基金基金份额持有人大会决议备案 的回函》； 3、《大成消费主题股票型证券投资基金变更基金名称、基金类别以及修订基金合同部分条款 的公告》 4、《大成消费主题混合型证券投资基金基金合同》； 5、《大成消费主题混合型证券投资基金托管协议》； 6、大成基金管理有限公司批准文件、营业执照、公司章程； 7、本报告期内在指定报刊上披露的各种公告原稿。 13.2 存放地点 备查文件存放在本基金管理人和托管人的住所。 13.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，或登录本基金管理人网站 http://www.dcfund.com.cn 进行查 阅。 大成基金管理有限公司 2017 年 3 月 25 日 第 66 页 共 67 页