大成消费主题股票型证券投资基金 2015年半年度报告 2015年6月30日 基金管理人：大成基金管理有限公司 基金托管人：中国农业银行股份有限公司 送出日期：2015年8月27日 §1重要提示及目录 1.1重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 大成消费主题股票型证券投资基金（以下简称“本基金”）由大成中证内地消费主题指数证券投资基金转型而来。基金转型经大成中证内地消费主题指数证券投资基金基金份额持有人大会决议通过，并获中国证监会2014年3月25日证监基金字[2014]179号文备案生效。自2014年3月25日起，由《大成中证内地消费主题指数证券投资基金基金合同》修订而成的《大成消费主题股票型证券投资基金基金合同》生效。自基金合同生效以来本基金运作平稳。根据中国证监会2014年7月7日颁布的《公开募集证券投资基金运作管理办法》（以下简称“《运作办法》”）的有关规定，经与本基金托管人中国农业银行股份有限公司协商一致，自2015年7月3日起本基金名称变更为“大成消费主题混合型证券投资基金”；基金简称变更为“大成消费主题混合”；基金类别变更为“混合型”。基金代码保持不变，仍为090016。上述事项已报中国证监会备案。因上述变更基金名称及基金类别事宜，基金管理人对《基金合同》和《托管协议》的相关条款进行了相应修改。在修改过程中，基金管理人根据《运作办法》和基金运作实际情况，对《基金合同》的部分条款进行了必要的调整。就前述修改变更事项，本基金管理人已按照相关法律法规及《基金合同》的约定履行了相关手续及各项信息披露工作。 按照基金合同约定，本次变更对基金份额持有人利益无实质性不利影响且不涉及基金合同当事人权利义务关系发生重大变化的情形，不需要召开基金份额持有人大会。本基金更名后，《大成消费主题股票型证券投资基金基金合同》、《大成消费主题股票型证券投资基金托管协议》等法律文件项下的全部权利、义务由大成消费主题混合型证券投资基金承担和继承。 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2015年8月25日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2015年01月01日起至06月30日止。1.2目录 §1重要提示及目录.................................................................................................................................2 1.1重要提示.....................................................................................................................................2 1.2目录.............................................................................................................................................3§2基金简介.............................................................................................................................................5 2.1基金基本情况.............................................................................................................................5 2.2基金产品说明.............................................................................................................................5 2.3基金管理人和基金托管人.........................................................................................................5 2.4信息披露方式.............................................................................................................................6 2.5其他相关资料.............................................................................................................................6§3主要财务指标和基金净值表现.........................................................................................................6 3.1主要会计数据和财务指标.........................................................................................................6 3.2基金净值表现.............................................................................................................................7§4管理人报告.........................................................................................................................................9 4.1基金管理人及基金经理情况.....................................................................................................9 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明........................................................... 11 4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明....................................................................... 11 4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明.......................................................12 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望.......................................................13 4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明...................................................................13 4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明.......................................................................14 4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明...............................14§5托管人报告.......................................................................................................................................14 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明...........................................................................14 5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明.......14 5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见.......................15§6半年度财务会计报告（未经审计）...............................................................................................15 6.1资产负债表...............................................................................................................................15 6.2利润表.......................................................................................................................................16 6.3所有者权益（基金净值）变动表...........................................................................................17 6.4报表附注...................................................................................................................................18§7投资组合报告...................................................................................................................................32 7.1期末基金资产组合情况...........................................................................................................32 7.2期末按行业分类的股票投资组合...........................................................................................32 7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细...............................33 7.4报告期内股票投资组合的重大变动.......................................................................................34 7.5期末按债券品种分类的债券投资组合...................................................................................40 7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细...........................40 7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细...............40 7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细...............40 7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细...........................40 7.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明.................................................................40 7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明.................................................................40 7.12投资组合报告附注.................................................................................................................41§8基金份额持有人信息.......................................................................................................................42 8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构...............................................................................42 8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况...................................................................42 8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况...............................42§9开放式基金份额变动.......................................................................................................................42§10重大事件揭示.................................................................................................................................42 10.1基金份额持有人大会决议.....................................................................................................42 10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动.....................................43 10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼.........................................................43 10.4基金投资策略的改变.............................................................................................................43 10.5为基金进行审计的会计师事务所情况.................................................................................43 10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况.................................................43 10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况.............................................................................44 10.8其他重大事件.........................................................................................................................45§11影响投资者决策的其他重要信息.................................................................................................47§12备查文件目录.................................................................................................................................48 12.1备查文件目录.........................................................................................................................48 12.2存放地点.................................................................................................................................48 12.3查阅方式.................................................................................................................................48 §2 基金简介 2.1基金基本情况 基金名称 大成消费主题股票型证券投资基金 基金简称 大成消费主题股票 基金主代码 090016 交易代码 090016 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2011年11月8日 基金管理人 大成基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 25,419,249.54份 基金合同存续期 不定期 2.2基金产品说明 投资目标 本基金主要投资于消费行业相关的优质上市公司，在 严格控制风险的前提下，力争为投资者创造超越业绩 比较基准的长期资本增值。 投资策略 本基金采用主动投资策略。以宏观经济分析和政策研 究为基础，通过分析影响中国证券市场整体运行的内 外部因素，实施大类资产配置；分析各个消费子行业 在中国经济转型不同阶段行业景气度变化情况和发展 趋势，实施行业配置；在各个行业内通过对公司基本 面的考量，精选优质上市公司股票，构建投资组合。 业绩比较基准 中证内地消费主题指数×80%＋中证综合债券指数 ×20%。 风险收益特征 本基金属于股票型基金，风险与收益水平高于混合基 金、债券基金与货币市场基金。 注：根据中国证监会2014年3月25日下发的《关于大成中证内地消费主题指数证券投资基金基 金份额持有人大会决议备案的回函》（基金部函[2014]179号），大成中证内地消费主题指数证券 投资基金自2014年3月25日起变更为大成消费主题股票型证券投资基金，修改基金合同中基金 名称、基金类别、投资目标、投资理念、投资范围、投资策略、业绩比较基准、基金的费用等条 款，修订后的《大成消费主题股票型证券投资基金基金合同》自2014年3月25日起正式生效。 2.3基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 大成基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公司 姓名 杜鹏 林葛 信息披露负责人 联系电话 0755-83183388 010-66060069 电子邮箱 dupeng@dcfund.com.cn tgxxpl@abchina.com 客户服务电话 4008885558 95599 传真 0755-83199588 010-68121816 注册地址 深圳市福田区深南大道 北京东城区建国门内大街69号 7088号招商银行大厦32层 办公地址 深圳市福田区深南大道 北京复兴门内大街28号凯晨世 7088号招商银行大厦32层 贸中心东座F9 邮政编码 518040 100031 法定代表人 刘卓 刘士余 2.4信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》 登载基金半年度报告正文的管理人互联网 http://www.dcfund.com.cn 网址 基金半年度报告备置地点 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦32层 大成基金管理有限公司 北京市西城区复兴门内大街28号凯晨世贸中心东 座F9中国农业银行托管业务部 2.5其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 大成基金管理有限公司 深圳市福田区深南大道7088号招商 银行大厦32层 §3主要财务指标和基金净值表现 3.1主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1期间数据和指标 报告期(2015年1月1日- 2015年6月30日) 本期已实现收益 13,868,300.60 本期利润 11,173,360.15 加权平均基金份额本期利润 0.3891 本期加权平均净值利润率 27.10% 本期基金份额净值增长率 41.02% 3.1.2期末数据和指标 报告期末( 2015年6月30日) 期末可供分配利润 11,317,735.31 期末可供分配基金份额利润 0.4452 期末基金资产净值 36,736,984.85 期末基金份额净值 1.445 3.1.3累计期末指标 报告期末( 2015年6月30日) 基金份额累计净值增长率 81.81% 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为 期末余额，不是当期发生数）。 3、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于 所列数字。 3.2基金净值表现 3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基 阶段 增长率① 增长率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④ 准差② 率③ 准差④ 过去一个月 -22.44% 3.50% -4.87% 2.72% -17.57% 0.78% 过去三个月 7.04% 3.19% 11.93% 2.11% -4.89% 1.08% 过去六个月 41.02% 2.53% 34.40% 1.77% 6.62% 0.76% 过去一年 75.21% 1.97% 62.91% 1.38% 12.30% 0.59% 过去三年 72.76% 1.48% 55.95% 1.25% 16.81% 0.23% 自基金合同 81.81% 1.39% 42.38% 1.25% 39.43% 0.14% 生效起至今 注：根据《大成消费主题股票型证券投资基金基金合同》，业绩比较基准自2014年3月25日起， 由“中证内地消费主题指数收益率×95%＋银行活期存款利率（税后）×5%。”变更为“中证内地 消费主题指数×80%＋中证综合债券指数×20%。”；基金业绩比较基准收益率在变更前后期间分 别根据相应的指标计算。 3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的 比较 注：1、根据中国证监会2014年3月25日下发的《关于大成中证内地消费主题指数证券投资基 金基金份额持有人大会决议备案的回函》（基金部函[2014]179号），大成中证内地消费主题指数 证券投资基金自2014年3月25日起变更为大成消费主题股票型证券投资基金，修改基金合同中 基金名称、基金类别、投资目标、投资理念、投资范围、投资策略、业绩比较基准、基金的费用 等条款，修订后的《大成消费主题股票型证券投资基金基金合同》自2014年3月25日起正式生 效，截至报告期末本基金合同生效未满一年。 2、按《大成消费主题股票型证券投资基金基金合同》规定，基金管理人应当自2014年3月25 日(基金合同生效日)起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定,截止报告期末，本基 金处于建仓期内。 3、本基金自2014年3月25日(基金合同生效日)至报告期末的基金份额累计净值增长率为1.23%， 同期业绩比较基准收益率为-0.83%。 4、根据《大成消费主题股票型证券投资基金基金合同》，业绩比较基准自2014年3月25日起， 由“中证内地消费主题指数收益率×95%＋银行活期存款利率（税后）×5%。”变更为“中证内地 消费主题指数×80%＋中证综合债券指数×20%。”；基金业绩比较基准收益率在变更前后期间分 别根据相应的指标计算。 §4管理人报告 4.1基金管理人及基金经理情况 4.1.1基金管理人及其管理基金的经验 大成基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[1999]10号文批准，于1999年4月12日正式成立，是中国证监会批准成立的首批十家基金管理公司之一，注册资本为2亿元人民币，注册地为深圳。目前公司由四家股东组成，分别为中泰信托有限责任公司(48%)、光大证券股份有限公司(25%)、中国银河投资管理有限公司(25%)、广东证券股份有限公司(2%)。截至2015年6月30日，本基金管理人共管理5只ETF及1只ETF联接基金：大成中证100交易型开放式指数证券投资基金、深证成长40交易型开放式指数证券投资基金及大成深证成长40交易型开放式指数证券投资基金联接基金、中证500深市交易型开放式指数证券投资基金、中证500沪市交易型开放式指数证券投资基金、大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金，2只QDII基金：大成标普500等权重指数证券投资基金、大成纳斯达克100指数证券投资基金及51只开放式证券投资基金：大成景丰债券型证券投资基金（LOF）、大成价值增长证券投资基金、大成债券投资基金、大成蓝筹稳健证券投资基金、大成精选增值混合型证券投资基金、大成货币市场证券投资基金、大成沪深300指数证券投资基金、大成财富管理2020生命周期证券投资基金、大成积极成长混合型证券投资基金、大成创新成长混合型证券投资基金(LOF)、大成景阳领先混合型证券投资基金、大成强化收益定期开放债券型证券投资基金、大成策略回报混合型证券投资基金、大成行业轮动混合型证券投资基金、大成中证红利指数证券投资基金、大成核心双动力混合型证券投资基金、大成竞争优势混合型证券投资基金、大成景恒保本混合型证券投资基金、大成内需增长混合型证券投资基金、大成可转债增强债券型证券投资基金、大成消费主题混合型证券投资基金、大成新锐产业混合型证券投资基金、大成优选混合型证券投资基金（LOF）、大成月添利理财债券型证券投资基金、大成现金增利货币市场证券投资基金、大成月月盈短期理财债券型证券投资基金、大成现金宝场内实时申赎货币市场基金、大成景安短融债券型证券投资基金、大成景兴信用债债券型证券投资基金、大成景旭纯债债券型证券投资基金、大成景祥分级债券型证券投资基金、大成信用增利一年定期开放债券型证券投资基金、大成健康产业混合型证券投资基金、大成中小盘混合型证券投资基金（LOF）、大成灵活配置混合型证券投资基金、大成丰财宝货币市场基金、大成景益平稳收益混合型证券投资基金、大成添利宝货币市场基金、大成景利混合型证券投资基金、大成产业升级股票型证券投资基金（LOF）、大成高新技术产业股票型证券投资基金、大成景秀灵活配置混合型证券投资基金、大成互联网思维混合型证券投资基金、大成景明灵活配置混合型证券投资基金、大成景穗灵活配置混合型证券投资基金、大成景鹏灵活配置混合型证券投资基金、大成睿景灵活 配置混合型证券投资基金、大成景源灵活配置混合型证券投资基金、大成景裕灵活配置混合型证 券投资基金、大成中证互联网金融指数分级证券投资基金及大成正向回报灵活配置混合型证券投 资基金（本基金2015年7月8日成立）等。 4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基金经理（助 姓名 职务 理）期限 证业年券从限说明 任职日期 离任日期 经济学硕士。2010年7月加入大 成基金管理有限公司。历任研究 部研究员、基金经理助理。2015 张君孺 本基金基 2015年6月 - 5年 年6月24日至2015年7月2日 金经理 24日 起任大成消费主题股票型证券 投资基金基金经理，2015年7 月3日起任大成消费主题混合型 证券投资基金基金经理。 管理学硕士。2001年至2010年 先后就职于西南证券股份有限 公司、中关村证券股份有限公司 和建信基金管理有限公司，历任 研究员、高级研究员。2010年8 月加入大成基金管理有限公司， 历任研究部高级研究员、行业研 究主管。2012年9月4日至2015 年7月1日任大成内需增长股票 型证券投资基金基金经理，2015 李本刚 本基金基 2014年4月 - 14年 年7月2日起任大成内需增长混 先生 金经理 16日 合型证券投资基金基金经理。 2014年4月16日至2015年7 月2日任大成消费主题股票型证 券投资基金基金经理，2015年7 月3日起任大成消费主题混合型 证券投资基金基金经理。2014 年5月14日至2015年5月25 日任大成灵活配置混合型证券 投资基金基金经理。现任股票投 资部价值组投资总监。具有基金 从业资格。国籍：中国 工学硕士，2009年9月至2010 李博先 本基金基 2014年10月 2015年4 年8月就职于韩国SK Telecom 生 金经理助 28日 月20日 4年 首尔总部；2010年8月至2011 理 年5月就职于国信证券任研究 员；2011年5月起加入大成基金 管理有限公司，历任大成基金电 子行业、互联网传媒行业分析 师、基金经理助理，2014年10 月28日至2015年4月20日担 任大成消费主题股票型证券投 资基金基金经理助理及大成内 需增长股票型证券投资基金基 金经理助理。2015年4月21日 起担任大成互联网思维混合型 证券投资基金基金经理。具有基 金从业资格。国籍：中国 注：1、任职日期、离任日期为本基金管理人作出决定之日。 2、证券从业年限的计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、《大成消费主题股票型 证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，在基金管理运作中，大成消费主题股票型 证券投资基金的投资范围、投资比例、投资组合、证券交易行为、信息披露等符合有关法律法规、 行业监管规则和基金合同等规定，本基金没有发生重大违法违规行为，没有运用基金财产进行内 幕交易和操纵市场行为以及进行有损基金投资人利益的关联交易，整体运作合法、合规。本基金 将继续以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，承诺将一如既往地本着诚实信用、勤勉尽责 的原则管理和运用基金财产，在规范基金运作和严格控制投资风险的前提下，努力为基金份额持 有人谋求最大利益。 4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 报告期内，基金管理人严格执行了公平交易的原则和制度。基金管理人对旗下所有投资组合 间连续4个季度的日内、3日内及5日内股票及债券交易同向交易价差分析及相应交易情形的分 析结果表明：债券交易同向交易频率较低；股票同向交易溢价率较大主要来源于市场因素（如个 股当日价格振幅较高）及组合经理交易时机选择，即投资组合成交时间不一致以及成交价格的日 内较大变动导致个别些组合间的成交价格差异较大。结合交易价差分布统计分析和潜在利益输送 金额统计结果表明投资组合间不存在利益输送的可能性。 4.3.2异常交易行为的专项说明 公司风险管理部定期对公司旗下所有投资组合间同向交易、反向交易等可能存在异常交易的 行为进行分析。2015上半年公司旗下主动投资组合间股票交易存在40笔同日反向交易，原因是 投资组合投资策略需要。主动型投资组合与指数型投资组合之间或指数型投资组合之间存在股票 同日反向交易，参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该股当日成交量5% 的仅有1笔，原因为投资策略需要；投资组合间存在1笔债券同日反向交易，原因为投资策略需 要。投资组合间相邻交易日反向交易的市场成交比例、成交均价等交易结果数据表明该类交易不 对市场产生重大影响，无异常；投资组合间虽然存在同向交易行为，但结合交易价差分布统计分 析和潜在利益输送金额统计结果表明投资组合间不存在利益输送的可能性。 4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 本基金坚持“一二三”的投资策略和选股框架。我们认为，投资要基于研究，而研究就像是看三维图片，由众多信息组成，但是看清楚了是有主线的，是非常明朗的。简而概括，我们认为投资（研究）的本质其实就是弄清楚“一个逻辑（投资该股票的主要矛盾）、两个步骤（研究基本面、判断买卖点）、三个主要方面（商业模式、安全边际、催化剂）”。即买入个股的主要矛盾只有一个，研究的目的就是为了判断出这个逻辑，弄清这个主要矛盾，才能决定是否买卖；研究基本面就是分析清楚个股对应的标的公司基本面情况，而判断买卖点就是综合感觉市场预期和市场情绪、判断大势影响来选择买卖时点；要做好前面所说的两个步骤其实主要是研究清楚三个方面的问题：商业模式（企业盈利方式和前景）、安全边际（目前股价和个股对应的价值孰高低）和催化剂（催化股价变化的事件性因素）。 在这样的框架指导下，本基金上半年精选了一些个股，投资的主线聚焦在创新与转型方面，主要投资于新产业、新模式的相关标的。从投资结果看，有得也有失。比如今年上半年一条重要的投资主线是“互联网改变一切”。李总理开年第一站就选择视察前海微众银行，已经释放了支持“互联网+X”的政策信号。两会上他又再次提出，站在互联网+的风口上，中国经济一定能够腾飞起来。互联网+金融、互联网+医疗、互联网+家装、互联网+物流/钢贸等相关股票大幅上涨，“互联网+X”的股票成为风口上的热点。本基金虽然布局了一些“互联网+X”的个股，但整体在计算机、互联网领域布局不够，这既跟本人过往研究经历有关，也跟未能及时认清这轮互联网行情大格局有关。我们将总结、反思、前进，相信努力后必有回报。 下半年个人计划将更多精力放在对新产业、新模式的研究学习中，继续发掘业绩真正能够持续高成长的公司来投资。同时采取更多维度标准来衡量估值，并计划适度提高操作的灵活性来进行有效的风险管理。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 截止本报告期末，本基金份额资产净值为1.445元，本报告期基金份额净值增长率为41.02%，同期业绩比较基准收益率为34.40%，高于业绩比较基准的表现。 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 目前应该是百年来中国社会最深刻的变革的开端，这个变化将深刻影响到未来中国几十年的中国经济、生活的各个方面，也是宏观角度看对投资而言“最重要的事情”。未来新产业的发展方向是确定的，但是由于创新才刚刚开始，很多新产业尚在萌芽完善中，尚没有成熟的商业模式，因此，这些短期内都无法产生确定和可预期的盈利，而且这个缺乏业绩的阶段会相当漫长。但不可否认，现在所谓的“颠覆”和“创新”已经不仅仅是体现概念上了，这些新模式的产业已经确确实实的对传统行业造成了巨大的冲击，电商、微信、手游都已经开始真正的对我们的行为模式产生了巨大的影响。这才是中国未来发展的正确方向。在这种宏观判断下，我们坚持看好成长股的投资前景。 驱动成长股牛市格局长期趋势的核心驱动力有两个：中国经济结构转型的迫切需求，和经济增长增速中枢下滑的真实性压力。而我们目前暂时还看不到这两个核心驱动短期内有本质性变化。未来经济增速下滑是不可避免的，政府不再简单追求经济增速目标，政府大手笔刺激经济的可能性越来越小。投资上尽量回避与宏观高度相关的行业，努力在创新领域去寻找成长空间大、成长路径相对清晰，同时还能有与之相匹配的估值水平的品种投资。从长期来看，大的投资机会依然会在互联网+X、国防军工、再生资源回收、工业自动化、新兴消费等方向上，本基金将积极布局。4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人指导基金估值业务的领导小组为公司估值委员会，公司估值委员会主要负责估值政策和估值程序的制定、修订以及执行情况的监督。估值委员会由股票投资部、研究部、固定收益总部、风险管理部、基金运营部、监察稽核部、专户投资部指定人员组成。公司估值委员会的相关成员均具备相应的专业胜任能力和相关工作经历，估值委员会成员中包括两名投资组合经理。 股票投资部、研究部、固定收益总部、风险管理部和专户投资部负责关注相关投资品种的动态，评判基金持有的投资品种是否处于不活跃的交易状态或者最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件，从而确定估值日需要进行估值测算或者调整的投资品种；提出合理的数量分析模型对需要进行估值测算或者调整的投资品种进行公允价值定价与计量；定期对估值政策和程序进行评价，以保证其持续适用；基金运营部负责日常的基金资产的估值业务，执行基金估值政策，并负责与托管行沟通估值调整事项；监察稽核部负责审核估值政策和程序的一致性，监督估值委员会工作流程中的风险控制，并负责估值调整事项的信息披露工作。 本基金的日常估值程序由基金运营部基金估值核算员执行，并与托管银行的估值结果核对一致。基金估值政策的议定和修改采用集体讨论机制，基金经理及投资经理作为估值小组成员，对本基金持仓证券的交易情况、信息披露情况保持应有的职业敏感，向估值委员会提供估值参考信息，参与估值政策讨论。对需采用特别估值程序的证券，基金管理人及时启动特别估值程序，由估值委员会讨论议定特别估值方案并与托管行沟通后由基金运营部具体执行。 本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。截止报告期末本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司/中证指数有限公司签署服务协议，由其按约定提供在银行间同业市场交易的债券品种/在交易所市场上市交易或挂牌转让的固定收益品种（估值处理标准另有规定的除外）的估值数据。 4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金管理人严格按照本基金基金合同的规定进行收益分配。本报告期内本基金无收益分配事项。本报告期内大成消费主题股票型证券投资基金已分配利润5,465,494.76元（每十份基金份额分红2.07元），符合基金合同规定的分红比例。 4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本基金在本报告期内，曾于2015年1月1日至2015年6月30日出现了连续20个工作日资产净值低于五千万元的情形。 §5托管人报告 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 在托管本基金的过程中，本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守《证券投资基金法》相关法律法规的规定以及基金合同、托管协议的约定，对本基金基金管理人—大成基金管理有限公司2015年1月1日至2015年6月30日基金的投资运作，进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。 5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本托管人认为,大成基金管理有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的 行为；在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格 按照基金合同的规定进行。 5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人认为，大成基金管理有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管理办 法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的本基金半年度报告中的财务指标、 净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损 害基金持有人利益的行为。 §6半年度财务会计报告（未经审计） 6.1资产负债表 会计主体：大成消费主题股票型证券投资基金 报告截止日：2015年6月30日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 上年度末 2015年6月30日 2014年12月31日 资 产： 银行存款 6.4.2.1 8,882,362.91 35,312,499.21 结算备付金 1,192,784.99 287,033.58 存出保证金 48,205.98 43,328.18 交易性金融资产 6.4.2.2 32,140,943.92 27,553,954.71 其中：股票投资 32,140,943.92 27,553,954.71 基金投资 - - 债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 6.4.2.3 - - 买入返售金融资产 6.4.2.4 - - 应收证券清算款 - - 应收利息 6.4.2.5 1,724.31 2,104.36 应收股利 - - 应收申购款 38,379.62 350,465.70 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.2.6 - - 资产总计 42,304,401.73 63,549,385.74 负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末 2015年6月30日 2014年12月31日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.2.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 3,696,022.50 - 应付赎回款 1,057,626.35 20,651,529.15 应付管理人报酬 68,938.25 45,798.94 应付托管费 11,489.73 7,633.17 应付销售服务费 - - 应付交易费用 6.4.2.7 535,291.40 169,241.59 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.2.8 198,048.65 417,800.16 负债合计 5,567,416.88 21,292,003.01 所有者权益： 实收基金 6.4.2.9 25,419,249.54 34,356,574.02 未分配利润 6.4.2.10 11,317,735.31 7,900,808.71 所有者权益合计 36,736,984.85 42,257,382.73 负债和所有者权益总计 42,304,401.73 63,549,385.74 注：报告截止日2015年6月30日，基金份额净值1.445元，基金份额总额25,419,249.54份。 6.2利润表 会计主体：大成消费主题股票型证券投资基金 本报告期：2015年1月1日至2015年6月30日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项 目 附注号 2015年1月1日至 2014年1月1日至 2015年6月30日 2014年6月30日 一、收入 12,649,555.03 -1,072,945.16 1.利息收入 24,178.11 36,958.73 其中：存款利息收入 6.4.2.11 24,178.11 36,958.73 债券利息收入 - - 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 15,207,671.14 -959,901.50 其中：股票投资收益 6.4.2.12 15,159,779.87 -1,201,325.91 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.2.13 - - 资产支持证券投资收益 6.4.2.13.1 - - 贵金属投资收益 6.4.2.14 - - 衍生工具收益 6.4.2.15 - - 股利收益 6.4.2.16 47,891.27 241,424.41 3.公允价值变动收益（损失以“-”6.4.2.17 -2,694,940.45 -286,282.43 号填列） 4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列）6.4.2.18 112,646.23 136,280.04 减：二、费用 1,476,194.88 695,425.31 1．管理人报酬 6.4.5.2.1 303,224.00 222,365.82 2．托管费 6.4.5.2.2 50,537.37 39,515.35 3．销售服务费 - - 4．交易费用 6.4.2.19 1,025,446.18 192,373.21 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6．其他费用 6.4.2.20 96,987.33 241,170.93 三、利润总额（亏损总额以“-” 11,173,360.15 -1,768,370.47 号填列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填 11,173,360.15 -1,768,370.47 列） 6.3所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：大成消费主题股票型证券投资基金 本报告期：2015年1月1日至2015年6月30日 单位：人民币元 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 34,356,574.02 7,900,808.71 42,257,382.73 金净值） 二、本期经营活动产生 - 11,173,360.15 11,173,360.15 的基金净值变动数（本 期利润） 三、本期基金份额交易 -8,937,324.48 -2,290,938.79 -11,228,263.27 产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填 列） 其中：1.基金申购款 57,103,266.68 28,992,397.95 86,095,664.63 2.基金赎回款 -66,040,591.16 -31,283,336.74 -97,323,927.90 四、本期向基金份额持 - -5,465,494.76 -5,465,494.76 有人分配利润产生的基 金净值变动（净值减少 以“-”号填列） 五、期末所有者权益（基 25,419,249.54 11,317,735.31 36,736,984.85 金净值） 上年度可比期间 2014年1月1日至2014年6月30日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 64,265,985.56 2,799,220.87 67,065,206.43 金净值） 二、本期经营活动产生 - -1,768,370.47 -1,768,370.47 的基金净值变动数（本 期利润） 三、本期基金份额交易 -3,319,098.18 -1,667,040.17 -4,986,138.35 产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填 列） 其中：1.基金申购款 107,710,030.93 -1,201,176.07 106,508,854.86 2.基金赎回款 -111,029,129.11 -465,864.10 -111,494,993.21 四、本期向基金份额持 - - - 有人分配利润产生的基 金净值变动（净值减少 以“-”号填列） 五、期末所有者权益（基 60,946,887.38 -636,189.77 60,310,697.61 金净值） 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署： ______罗登攀______ ______肖剑______ ____范瑛____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4报表附注 6.4.1会计政策和会计估计变更的说明 6.4.1.1会计政策变更的说明 本报告期所采用的会计政策与最近一期年度报告一致。 6.4.1.2会计估计变更的说明 对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除 外)，鉴于其交易量和交易频率不足以提供持续的定价信息，本基金本报告期改为采用中央国债登 记结算有限责任公司/中证指数有限公司根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》所独立提供的估值结果确定公允价值。 6.4.2重要财务报表项目的说明 6.4.2.1银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2015年6月30日 活期存款 8,882,362.91 定期存款 - 其中：存款期限1-3个月 - 其他存款 - 合计： 8,882,362.91 6.4.2.2交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2015年6月30日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 31,888,983.79 32,140,943.92 251,960.13 贵金属投资-金交所 - - - 黄金合约 债券 交易所市场 - - - 银行间市场 - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 31,888,983.79 32,140,943.92 251,960.13 6.4.2.3衍生金融资产/负债 本基金本报告期末未持有衍生金融工具。 6.4.2.4买入返售金融资产 6.4.2.4.1各项买入返售金融资产期末余额 本基金本报告期末无买入返售金融资产。 6.4.2.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本报告期末无买断式逆回购取得的债券。 6.4.2.5应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 2015年6月30日 应收活期存款利息 1,221.66 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 483.12 应收债券利息 - 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 其他 19.53 合计 1,724.31 6.4.2.6其他资产 本基金本报告期末未持有其他资产。 6.4.2.7应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 2015年6月30日 交易所市场应付交易费用 535,291.40 银行间市场应付交易费用 - 合计 535,291.40 6.4.2.8其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2015年6月30日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 3,827.29 预提费用 194,221.36 合计 198,048.65 6.4.2.9实收基金 金额单位：人民币元 本期 项目 2015年1月1日至2015年6月30日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 34,356,574.02 34,356,574.02 本期申购 57,103,266.68 57,103,266.68 本期赎回(以"-"号填列) -66,040,591.16 -66,040,591.16 本期末 25,419,249.54 25,419,249.54 注：申购含转换入份额；赎回含转换出份额。 6.4.2.10未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 9,833,713.40 -1,932,904.69 7,900,808.71 本期利润 13,868,300.60 -2,694,940.45 11,173,360.15 本期基金份额交易 -5,050,456.06 2,759,517.27 -2,290,938.79 产生的变动数 其中：基金申购款 21,423,531.47 7,568,866.48 28,992,397.95 基金赎回款 -26,473,987.53 -4,809,349.21 -31,283,336.74 本期已分配利润 -5,465,494.76 - -5,465,494.76 本期末 13,186,063.18 -1,868,327.87 11,317,735.31 6.4.2.11存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 活期存款利息收入 20,657.76 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 3,176.23 其他 344.12 合计 24,178.11 6.4.2.12股票投资收益 6.4.2.12.1股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 卖出股票成交总额 343,696,931.05 减：卖出股票成本总额 328,537,151.18 买卖股票差价收入 15,159,779.87 6.4.2.13债券投资收益 本基金本报告期内无债券投资收益。 6.4.2.14贵金属投资收益 本基金本报告期无贵金属投资收益。 6.4.2.15衍生工具收益 本基金本报告期无衍生工具收益。 6.4.2.16股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 股票投资产生的股利收益 47,891.27 基金投资产生的股利收益 - 合计 47,891.27 6.4.2.17公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 1.交易性金融资产 -2,694,940.45 ——股票投资 -2,694,940.45 ——债券投资 - ——资产支持证券投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 合计 -2,694,940.45 6.4.2.18其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 基金赎回费收入 87,404.13 转换费收入 25,242.10 合计 112,646.23 注：1.本基金的赎回费率按持有期间递减，赎回费总额的25%归入基金资产。 2.本基金的转换费由申购补差费和转出基金的赎回费两部分构成，其中转出基金的赎回费的25% 归入转出基金的基金资产。 6.4.2.19交易费用 单位：人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 交易所市场交易费用 1,025,446.18 银行间市场交易费用 - 合计 1,025,446.18 6.4.2.20其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 审计费用 19,835.79 信息披露费 74,385.57 银行划款手续费 2,765.97 合计 96,987.33 注：指数使用费为支付标的指数供应商的标的指数许可使用费，按前一日基金资产净值的0.02% 的年费率计提，逐日累计，按季支付，标的指数许可使用费的收取下限为每季度人民币5万元。 《大成消费主题股票型证券投资基金基金合同》于2014年3月25日起正式生效,本基金不再计提 和支付指数使用费。 6.4.3或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.3.1或有事项 截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。 6.4.3.2资产负债表日后事项 截至本会计报表批准报出日，本基金并无须作披露的资产负债表日后事项。 6.4.4关联方关系 6.4.4.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本基金本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.4.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 大成基金管理有限公司(“大成基金”) 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 中国农业银行股份有限公司(“中国农业银 基金托管人、基金销售机构 行”) 中泰信托有限责任公司 基金管理人的股东 光大证券股份有限公司(“光大证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构 中国银河投资管理有限公司 基金管理人的股东 广东证券股份有限公司(“广东证券”) 基金管理人的股东 大成国际资产管理有限公司(“大成国际”)基金管理人的子公司 大成创新资本管理有限公司(“大成创新资 基金管理人的合营企业 本”) 注：1.中国证监会于2005年11月6日作出对广东证券取消业务许可并责令关闭的行政处罚。 2.下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.5本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.5.1通过关联方交易单元进行的交易 6.4.5.1.1股票交易 金额单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2015年1月1日至2015年6月30日 2014年1月1日至2014年6月30日 关联方名称 占当期股票 占当期股票 成交金额 成交总额的 成交金额 成交总额的比 比例 例 光大证券 565,394,978.72 83.21% 60,379,931.81 49.92% 6.4.5.1.2权证交易 本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。 6.4.5.1.3应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 本期 关联方名称 2015年1月1日至2015年6月30日 当期 占当期佣金 期末应付佣金余额 占期末应付佣 佣金 总量的比例 金总额的比例 光大证券 503,274.56 83.14% 460,230.63 85.98% 上年度可比期间 关联方名称 2014年1月1日至2014年6月30日 当期 占当期佣金 期末应付佣金余额 占期末应付佣 佣金 总量的比例 金总额的比例 光大证券 53,429.88 49.33% 53,429.88 59.98% 注：1.上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定，以扣除由中国证券登记结 算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。 2.该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服 务等。 6.4.5.2关联方报酬 6.4.5.2.1基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2015年1月1日至2015年6月 2014年1月1日至2014年6月30日 30日 当期发生的基金应支付 303,224.00 222,365.82 的管理费 其中：支付销售机构的客 117,203.17 74,322.28 户维护费 注：支付基金管理人大成基金管理有限公司 的管理人报酬按前一日基金资产净值1.50%的年费 率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日管理人报酬＝前一日基金资产净值X1.50% /当年天数。 6.4.5.2.2基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 上年度可比期间 2015年1月1日至2015年6月30日 2014年1月1日至2014年6月30日 当期发生的基金应支付 50,537.37 39,515.35 的托管费 注：支付基金托管人中国农业银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累 计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日托管费＝前一日基金资产净值X 0.25% /当年天数。 6.4.5.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本报告期内及上年度可比期间本基金未发生与关联方进行的银行间同业市场的债券(含回购) 交易。 6.4.5.4各关联方投资本基金的情况 6.4.5.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 基金管理人本期未运用固有资金投资本基金。 6.4.5.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本报告期内及上年度可比期间本基金未发生各关联方投资本基金的情况。 6.4.5.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方 本期 上年度可比期间 名称 2015年1月1日至2015年6月30日 2014年1月1日至2014年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国农业银 8,882,362.91 20,657.76 9,067,722.24 35,146.07 行 注：本基金的银行存款由基金托管人中国农业银行保管，并按银行间同业利率计息。 6.4.5.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本报告期内及上年度可比期间本基金未在承销期内参与关联方承销证券。 6.4.5.7其他关联交易事项的说明 本基金本报告期及上年度可比期间无须作说明的其他关联交易事项。 6.4.6利润分配情况 6.4.6.1利润分配情况——非货币市场基金 金额单位：人民币元 序 权益 除息日 每10份基金 现金形式 再投资形式 本期利润 号 登记日 份额分红数 发放总额 发放总额 分配合计 备注 1 2015年1月2015年1月 2.0700 4,732,550.24 732,944.52 5,465,494.76 21日 21日 合 - - 2.0700 4,732,550.24 732,944.52 5,465,494.76 计 6.4.7期末（ 2015年6月30日）本基金持有的流通受限证券 6.4.7.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 于本报告期末，本基金未持有因认购新发或增发证券而流通受限的证券。 6.4.7.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位：人民币元 股票 股票 停牌 停牌 期末 复牌 复牌 期末 期末估值总 代码 名称 日期 原因 估值单 日期 开盘单价 数量（股） 成本总额 额 备注 价 易联2015年 重大事 300096 众 5月28 项 28.40 - - 125,400 3,504,305.003,561,360.00 - 日 神州2015年 重大事 2015年 000008高铁3月12 项 31.46 7月2 29.56 94,105 1,649,984.002,960,543.30 - 日 日 招商2015年 重大事 000024地产 4月6 项 36.51 - - 52,000 1,553,503.361,898,520.00 - 日 首航2015年 重大事 2015年 002665节能6月30 项 27.70 7月1 30.00 55,329 2,239,895.411,532,613.30 - 日 日 江苏2015年 重大事 2015年 002044三友6月18 项 44.80 7月1 49.50 12 661.51 537.60 - 日 日 注：本基金截至2015年06月30日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌 的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。 6.4.7.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.7.3.1银行间市场债券正回购 于本报告期末，本基金无从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。 6.4.7.3.2交易所市场债券正回购 于本报告期末，本基金无从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。 6.4.8金融工具风险及管理 6.4.8.1风险管理政策和组织架构 本基金是一只进行主动投资的股票型证券投资基金，属于高风险品种。本基金投资的金融工 具主要包括股票投资、债券投资及权证投资等。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具 相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主 要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以 实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。 本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以由高层监控(董事会合规审计和 风险控制委员会、公司投资风险控制委员会)、专业监控(监察稽核部、风险管理部)、部门互控、 岗位自控构成的风险管理架构体系。本基金的基金管理人在董事会下设立合规审计和风险控制委 员会，对公司整体运营风险进行监督，监督风险控制措施的执行；在管理层层面设立投资风险控 制委员会，通过定期会议讨论涉及投资风险的重大议题，形成正式决议提交投委会；在业务操作 层面，监察稽核部履行合规控制职责，通过定期、不定期检查内控制度的执行情况、对重大风险 点以专项稽核的方式确保公司内控制度、流程得到贯彻执行。风险管理部履行风险量化评估分析 职责。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去 估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风 险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工 具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度， 及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。 6.4.8.2信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管行 中国农业银行，与该银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。于2015年6月30日，本基金未持有信用类债券(2014年12月31日：同)。 6.4.8.3流动性风险 流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本基金投资于一家公司发行的股票市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。因此除附注6.4.8中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，本基金所持证券在证券交易所上市，均能以合理价格适时变现。 于2015年6月30日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合 约到期现金流量。 6.4.8.4市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动 而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.8.4.1利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感 性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面 临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的 久期等方法对上述利率风险进行管理。 本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现 金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算 备付金及存出保证金等。 6.4.8.4.1.1利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 2015年6月30日 资产 银行存款 8,882,362.91 - - - 8,882,362.91 结算备付金 1,192,784.99 - - - 1,192,784.99 存出保证金 48,205.98 - - - 48,205.98 交易性金融资产 - - - 32,140,943.92 32,140,943.92 应收利息 - - - 1,724.31 1,724.31 应收申购款 - - - 38,379.62 38,379.62 其他资产 - - - - - 资产总计 10,123,353.88 - - 32,181,047.85 42,304,401.73 负债 应付证券清算款 - - - 3,696,022.50 3,696,022.50 应付赎回款 - - - 1,057,626.35 1,057,626.35 应付管理人报酬 - - - 68,938.25 68,938.25 应付托管费 - - - 11,489.73 11,489.73 应付交易费用 - - - 535,291.40 535,291.40 其他负债 - - - 198,048.65 198,048.65 负债总计 - - - 5,567,416.88 5,567,416.88 利率敏感度缺口 10,123,353.88 - - 26,613,630.97 36,736,984.85 上年度末 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 2014年12月31日 资产 银行存款 9,067,722.24 - - - 9,067,722.24 结算备付金 238,541.24 - - - 238,541.24 存出保证金 25,325.16 - - - 25,325.16 交易性金融资产 - - - 29,276,594.74 29,276,594.74 应收证券清算款 - - - 107,867.91 107,867.91 应收利息 - - - 899.39 899.39 应收申购款 - - - 22,838,096.72 22,838,096.72 其他资产 - - - - - 资产总计 9,331,588.64 - - 52,223,458.76 61,555,047.40 负债 应付证券清算款 - - - 882,394.92 882,394.92 应付赎回款 - - - 82,931.43 82,931.43 应付管理人报酬 - - - 38,560.95 38,560.95 应付托管费 - - - 6,426.82 6,426.82 应付交易费用 - - - 89,081.86 89,081.86 其他负债 - - - 144,953.81 144,953.81 负债总计 - - - 1,244,349.79 1,244,349.79 利率敏感度缺口 9,331,588.64 - - 50,979,108.97 60,310,697.61 注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早 者予以分类。 6.4.8.4.1.2利率风险的敏感性分析 于2015年6月30日，基金未持有交易性债券投资(2014年12月31日：同)，因此市场利率 的变动对于本基金资产净值无重大影响(2014年12月31日：同)。 6.4.8.4.2外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基 金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 6.4.8.4.3其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以 外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场 交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的 影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用“自上而下”的策略，通过对宏 观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单 个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金 管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应 对可能发生的市场价格风险。 本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资组合中，股票投资比例占基金 资产的比例为60%-95%，其中投资于消费行业相关上市公司股票不低于非现金资产的80%；现金、 债券、资产支持证券、货币市场工具等固定收益类资产占基金资产的比例为5%-40%，其中现金或 到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%。此外，本基金的基金管理人每日 对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括 VaR(Valueat Risk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控 制。 6.4.8.4.3.1其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 2015年6月30日 2014年12月31日 项目 占基金 占基金资 公允价值 资产净 公允价值 产净值比 值比例 例（%） （%） 交易性金融资产-股票投资 32,140,943.92 87.49 27,553,954.71 65.21 交易性金融资产－基金投资 - 0.00 - 0.00 交易性金融资产－债券投资 - 0.00 - 0.00 交易性金融资产－贵金属投 - 0.00 - 0.00 资 衍生金融资产－权证投资 - 0.00 - 0.00 其他 - 0.00 - 0.00 合计 32,140,943.92 87.49 27,553,954.71 65.21 6.4.8.4.3.2其他价格风险的敏感性分析 假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元） 分析 本期末（2015年6月30日） 上年度末（ 2014年12月 31日） 1.业绩比较基准上升5% 1,720,000.00 1,730,000.00 2.业绩比较基准下降5% -1,720,000.00 -1,730,000.00 6.4.9有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。 §7投资组合报告 7.1期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 32,140,943.92 75.98 其中：股票 32,140,943.92 75.98 2 固定收益投资 - 0.00 其中：债券 - 0.00 资产支持证券 - 0.00 3 贵金属投资 - 0.00 4 金融衍生品投资 - 0.00 5 买入返售金融资产 - 0.00 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - 0.00 6 银行存款和结算备付金合计 10,075,147.90 23.82 7 其他各项资产 88,309.91 0.21 8 合计 42,304,401.73 100.00 7.2期末按行业分类的股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 1,468,500.00 4.00 B 采矿业 - 0.00 C 制造业 18,194,809.40 49.53 D 电力、热力、燃气及水生产和供 - 0.00 应业 E 建筑业 457.33 0.00 F 批发和零售业 1,502,064.00 4.09 G 交通运输、仓储和邮政业 798,246.00 2.17 H 住宿和餐饮业 - 0.00 I 信息传输、软件和信息技术服务 5,186,948.00 14.12 业 J 金融业 - 0.00 K 房地产业 3,478,514.34 9.47 L 租赁和商务服务业 - 0.00 M 科学研究和技术服务业 - 0.00 N 水利、环境和公共设施管理业 - 0.00 O 居民服务、修理和其他服务业 - 0.00 P 教育 - 0.00 Q 卫生和社会工作 - 0.00 R 文化、体育和娱乐业 1,511,404.85 4.11 S 综合 - 0.00 合计 32,140,943.92 87.49 7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值 比例（%） 1 300096 易联众 125,400 3,561,360.00 9.69 2 000008 神州高铁 94,105 2,960,543.30 8.06 3 002042 华孚色纺 193,209 2,631,506.58 7.16 4 000910 大亚科技 125,300 2,132,606.00 5.81 5 000024 招商地产 52,000 1,898,520.00 5.17 6 600963 岳阳林纸 165,100 1,652,651.00 4.50 7 000625 长安汽车 77,100 1,630,665.00 4.44 8 300104 乐视网 31,300 1,620,088.00 4.41 9 000002 万 科Ａ 108,800 1,579,776.00 4.30 10 300186 大华农 35,300 1,539,080.00 4.19 11 002665 首航节能 55,329 1,532,613.30 4.17 12 300364 中文在线 14,957 1,511,404.85 4.11 13 601933 永辉超市 129,600 1,502,064.00 4.09 14 002714 牧原股份 25,000 1,468,500.00 4.00 15 002568 百润股份 11,100 1,459,983.00 3.97 16 002363 隆基机械 40,900 1,382,829.00 3.76 17 000333 美的集团 29,100 1,084,848.00 2.95 18 600029 南方航空 54,900 798,246.00 2.17 19 300078 中瑞思创 2,700 182,898.00 0.50 20 300348 长亮科技 50 5,500.00 0.01 21 002715 登云股份 31 1,503.50 0.00 22 002029 七 匹 狼 58 1,218.00 0.00 23 002076 雪 莱 特 50 958.00 0.00 24 002044 江苏三友 12 537.60 0.00 25 600986 科达股份 19 457.33 0.00 26 300400 劲拓股份 8 369.12 0.00 27 600565 迪马股份 18 218.34 0.00 7.4报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值 比例（%） 1 002256 彩虹精化 10,343,217.00 24.48 2 300104 乐视网 10,320,694.20 24.42 3 002115 三维通信 9,942,338.80 23.53 4 002358 森源电气 8,655,890.17 20.48 5 300155 安居宝 8,073,361.00 19.11 6 300364 中文在线 7,643,542.00 18.09 7 600029 南方航空 6,703,202.56 15.86 8 002665 首航节能 6,524,756.89 15.44 9 600986 科达股份 6,504,805.82 15.39 10 002042 华孚色纺 5,908,250.01 13.98 11 002331 皖通科技 5,899,588.00 13.96 12 000078 海王生物 5,887,054.95 13.93 13 300347 泰格医药 5,666,514.20 13.41 14 000816 智慧农业 5,448,787.62 12.89 15 002366 丹甫股份 5,148,142.70 12.18 16 002518 科士达 5,131,077.62 12.14 17 002044 江苏三友 5,036,900.00 11.92 18 002715 登云股份 5,023,081.00 11.89 19 600565 迪马股份 4,887,709.00 11.57 20 000910 大亚科技 4,836,299.00 11.44 21 002055 得润电子 4,827,937.00 11.43 22 000997 新 大 陆 4,686,404.00 11.09 23 002568 百润股份 4,686,390.00 11.09 24 300096 易联众 4,640,565.00 10.98 25 600990 四创电子 4,461,970.00 10.56 26 300018 中元华电 4,363,984.00 10.33 27 002707 众信旅游 4,321,322.00 10.23 28 600446 金证股份 4,040,932.35 9.56 29 300400 劲拓股份 3,984,748.00 9.43 30 600525 长园集团 3,907,620.00 9.25 31 300348 长亮科技 3,892,346.35 9.21 32 001696 宗申动力 3,797,196.00 8.99 33 002407 多氟多 3,746,652.25 8.87 34 002612 朗姿股份 3,628,310.00 8.59 35 300442 普丽盛 3,575,928.00 8.46 36 002714 牧原股份 3,302,428.42 7.82 37 603869 北部湾旅 3,024,750.00 7.16 38 002029 七 匹 狼 3,013,026.24 7.13 39 002279 久其软件 2,979,412.30 7.05 40 002740 爱迪尔 2,976,497.00 7.04 41 600993 马应龙 2,885,000.00 6.83 42 601313 江南嘉捷 2,866,053.00 6.78 43 600519 贵州茅台 2,864,505.46 6.78 44 300075 数字政通 2,825,981.00 6.69 45 002341 新纶科技 2,821,948.00 6.68 46 000333 美的集团 2,791,065.00 6.60 47 300431 暴风科技 2,775,759.00 6.57 48 000796 易食股份 2,758,799.90 6.53 49 600050 中国联通 2,726,064.00 6.45 50 600730 中国高科 2,719,914.00 6.44 51 300244 迪安诊断 2,706,146.69 6.40 52 600963 岳阳林纸 2,686,349.80 6.36 53 000975 银泰资源 2,626,390.10 6.22 54 300290 荣科科技 2,582,422.00 6.11 55 002068 黑猫股份 2,556,743.32 6.05 56 000722 湖南发展 2,524,099.49 5.97 57 002491 通鼎互联 2,508,500.00 5.94 58 600887 伊利股份 2,385,365.00 5.64 59 000061 农 产 品 2,370,499.00 5.61 60 300078 中瑞思创 2,344,876.00 5.55 61 600048 保利地产 2,333,438.00 5.52 62 300246 宝莱特 2,223,742.00 5.26 63 000810 创维数字 2,046,074.50 4.84 64 002363 隆基机械 1,872,547.00 4.43 65 300383 光环新网 1,756,164.94 4.16 66 601058 赛轮金宇 1,747,319.34 4.13 67 300212 易华录 1,686,930.00 3.99 68 000008 神州高铁 1,649,984.00 3.90 69 601166 兴业银行 1,595,750.00 3.78 70 000024 招商地产 1,553,503.36 3.68 71 002345 潮宏基 1,550,724.00 3.67 72 002299 圣农发展 1,535,444.56 3.63 73 600185 格力地产 1,531,600.00 3.62 74 300239 东宝生物 1,530,354.00 3.62 75 000732 泰禾集团 1,518,800.00 3.59 76 000776 广发证券 1,515,428.32 3.59 77 000625 长安汽车 1,515,357.00 3.59 78 000002 万 科Ａ 1,515,010.00 3.59 79 300430 诚益通 1,508,090.00 3.57 80 600252 中恒集团 1,495,793.00 3.54 81 002253 川大智胜 1,480,389.00 3.50 82 300049 福瑞股份 1,452,700.00 3.44 83 601933 永辉超市 1,415,895.00 3.35 84 300186 大华农 1,412,395.00 3.34 85 300363 博腾股份 1,409,986.50 3.34 86 601918 国投新集 1,398,600.00 3.31 87 000656 金科股份 1,381,280.00 3.27 88 600138 中青旅 1,366,278.00 3.23 89 601318 中国平安 1,288,000.00 3.05 90 600530 交大昂立 1,166,510.00 2.76 91 300224 正海磁材 1,124,147.50 2.66 92 002711 欧浦钢网 1,120,261.00 2.65 93 002375 亚厦股份 1,119,392.44 2.65 94 600280 中央商场 1,091,154.00 2.58 95 000858 五 粮 液 1,074,208.00 2.54 96 002076 雪 莱 特 1,026,587.50 2.43 97 300422 博世科 997,160.00 2.36 98 600713 南京医药 931,741.00 2.20 注：本期累计买入金额指买入成交金额（成交单价乘以成交数量），不考虑相关交易费用。 7.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值 比例（%） 1 002256 彩虹精化 9,834,836.00 23.27 2 300104 乐视网 9,591,904.00 22.70 3 002358 森源电气 9,537,159.25 22.57 4 002115 三维通信 9,279,365.01 21.96 5 300155 安居宝 8,891,552.90 21.04 6 600986 科达股份 6,650,233.93 15.74 7 000816 智慧农业 6,587,597.88 15.59 8 002331 皖通科技 6,417,826.73 15.19 9 600029 南方航空 6,017,024.38 14.24 10 002518 科士达 5,990,403.10 14.18 11 002366 丹甫股份 5,948,979.44 14.08 12 000078 海王生物 5,925,116.71 14.02 13 300400 劲拓股份 5,874,325.32 13.90 14 300347 泰格医药 5,746,180.86 13.60 15 600565 迪马股份 5,443,542.12 12.88 16 600990 四创电子 5,107,729.00 12.09 17 300364 中文在线 4,928,433.99 11.66 18 002044 江苏三友 4,891,786.32 11.58 19 300431 暴风科技 4,617,151.00 10.93 20 300018 中元华电 4,544,760.00 10.75 21 300075 数字政通 4,456,161.00 10.55 22 300442 普丽盛 4,451,293.70 10.53 23 002055 得润电子 4,337,868.00 10.27 24 601318 中国平安 4,313,309.00 10.21 25 600446 金证股份 4,244,915.00 10.05 26 002715 登云股份 4,231,112.00 10.01 27 002707 众信旅游 4,029,070.00 9.53 28 600525 长园集团 3,984,174.45 9.43 29 002665 首航节能 3,980,360.12 9.42 30 001696 宗申动力 3,871,006.00 9.16 31 002568 百润股份 3,844,918.88 9.10 32 002612 朗姿股份 3,628,124.00 8.59 33 002279 久其软件 3,600,332.95 8.52 34 002407 多氟多 3,597,489.25 8.51 35 000997 新 大 陆 3,451,838.00 8.17 36 002042 华孚色纺 3,039,225.00 7.19 37 300295 三六五网 2,980,301.58 7.05 38 600519 贵州茅台 2,944,142.00 6.97 39 600050 中国联通 2,899,650.00 6.86 40 600993 马应龙 2,885,000.00 6.83 41 300059 东方财富 2,859,729.20 6.77 42 601313 江南嘉捷 2,833,765.00 6.71 43 002081 金 螳 螂 2,818,779.15 6.67 44 002740 爱迪尔 2,793,170.00 6.61 45 300348 长亮科技 2,777,338.00 6.57 46 002029 七 匹 狼 2,731,146.44 6.46 47 600048 保利地产 2,721,613.75 6.44 48 000796 易食股份 2,716,630.65 6.43 49 002051 中工国际 2,645,926.19 6.26 50 000975 银泰资源 2,630,765.00 6.23 51 600730 中国高科 2,621,669.00 6.20 52 300244 迪安诊断 2,610,317.21 6.18 53 600704 物产中大 2,592,434.00 6.13 54 002341 新纶科技 2,578,350.20 6.10 55 002068 黑猫股份 2,573,884.00 6.09 56 000910 大亚科技 2,516,338.00 5.95 57 002009 天奇股份 2,489,023.94 5.89 58 300290 荣科科技 2,348,926.60 5.56 59 000061 农 产 品 2,342,558.00 5.54 60 000810 创维数字 2,335,838.02 5.53 61 603869 北部湾旅 2,323,786.00 5.50 62 600887 伊利股份 2,256,393.00 5.34 63 601998 中信银行 2,138,148.64 5.06 64 000722 湖南发展 2,133,362.36 5.05 65 002491 通鼎互联 2,067,091.00 4.89 66 601058 赛轮金宇 1,992,281.00 4.71 67 002714 牧原股份 1,972,656.00 4.67 68 000333 美的集团 1,956,586.00 4.63 69 000024 招商地产 1,865,200.00 4.41 70 600118 中国卫星 1,831,772.00 4.33 71 601166 兴业银行 1,809,527.00 4.28 72 300383 光环新网 1,744,400.00 4.13 73 002375 亚厦股份 1,720,492.52 4.07 74 000625 长安汽车 1,719,339.08 4.07 75 300246 宝莱特 1,689,887.00 4.00 76 000776 广发证券 1,657,773.00 3.92 77 600252 中恒集团 1,630,795.00 3.86 78 300078 中瑞思创 1,625,360.00 3.85 79 600185 格力地产 1,623,181.12 3.84 80 300430 诚益通 1,602,392.20 3.79 81 601688 XD华泰证 1,563,938.00 3.70 82 002299 圣农发展 1,532,698.40 3.63 83 002345 潮宏基 1,508,338.00 3.57 84 002711 欧浦钢网 1,468,699.00 3.48 85 300239 东宝生物 1,417,958.00 3.36 86 002253 川大智胜 1,400,369.00 3.31 87 000732 泰禾集团 1,397,460.00 3.31 88 600138 中青旅 1,392,421.86 3.30 89 000656 金科股份 1,368,767.00 3.24 90 300136 信维通信 1,354,953.00 3.21 91 300049 福瑞股份 1,351,526.00 3.20 92 300212 易华录 1,308,634.00 3.10 93 601918 国投新集 1,220,295.00 2.89 94 000831 五矿稀土 1,149,078.00 2.72 95 600530 交大昂立 1,140,998.00 2.70 96 300096 易联众 1,126,989.00 2.67 97 300363 博腾股份 1,119,584.00 2.65 98 000858 五 粮 液 1,072,256.52 2.54 99 600963 岳阳林纸 1,063,298.97 2.52 100 300224 正海磁材 1,050,298.33 2.49 101 300291 华录百纳 1,023,327.25 2.42 102 600280 中央商场 1,021,806.00 2.42 103 300422 博世科 908,614.00 2.15 104 300263 隆华节能 862,668.30 2.04 105 603555 贵人鸟 854,054.00 2.02 106 600511 国药股份 850,179.00 2.01 注：本期累计卖出金额指卖出成交金额（成交单价乘以成交数量），不考虑相关交易费用。 7.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 335,819,080.84 卖出股票收入（成交）总额 343,696,931.05 注：上述金额均指成交金额（成交单价乘以成交数量），不考虑相关交易费用。 7.5期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券投资。 7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券投资。 7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券投资。 7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属投资。 7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证投资。 7.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 7.10.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期未投资股指期货。 7.10.2本基金投资股指期货的投资政策 本基金投资股指期货将以投资组合避险和有效管理为目的，通过套期保值策略，对冲系统性 风险，应对组合构建与调整中的流动性风险，力求风险收益的优化。 7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1本期国债期货投资政策 本基金本报告期未投资国债期货。 7.11.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期未投资国债期货。 7.11.3本期国债期货投资评价 本基金本报告期未投资国债期货。 7.12投资组合报告附注 7.12.1报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查的，或在报告编制日 前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 7.12.2基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 7.12.3期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 48,205.98 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 1,724.31 5 应收申购款 38,379.62 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 88,309.91 7.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的 占基金资产 流通受限情况说明 公允价值 净值比例（%） 1 300096 易联众 3,561,360.00 9.69 重大事项停牌 2 000008 神州高铁 2,960,543.30 8.06 重大事项停牌 3 000024 招商地产 1,898,520.00 5.17 重大事项停牌 7.12.6投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。 §8基金份额持有人信息 8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 持有人户数 户均持有的基 机构投资者 个人投资者 (户) 金份额 占总份 占总份 持有份额 额比例 持有份额 额比例 2,394 10,617.90 5,103,071.30 20.08% 20,316,178.24 79.92% 注：持有人户数为有效户数，即存量份额大于零的账户。 8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员 5,125.21 0.0202% 持有本基金 8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究部 0 门负责人持有本开放式基金 本基金基金经理持有本开放式基金 0 §9开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（2011年11月8日）基金份额总额 851,116,623.76 本报告期期初基金份额总额 34,356,574.02 本报告期基金总申购份额 57,103,266.68 减:本报告期基金总赎回份额 66,040,591.16 本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - 本报告期期末基金份额总额 25,419,249.54 §10重大事件揭示 10.1基金份额持有人大会决议 报告期内无基金份额持有人大会决议。 10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 一、基金管理人的重大人事变动 1、基金管理人于2015年1月13日发布了《大成基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告》，经大成基金管理有限公司第六届董事会第一次会议审议通过，刘彩晖女士不再担任公司副总经理。 2、基金管理人于2015年1月22日发布了《大成基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告》，经大成基金管理有限公司第六届董事会第一次会议审议通过，由肖剑先生、钟鸣远先生任公司副总经理。 3、基金管理人于2015年5月5日发布了《大成基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告》，经大成基金管理有限公司第六届董事会第六次会议审议通过，刘明先生不再担任公司副总经理。 4、基金管理人于2015年5月16日发布了《大成基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告》，经大成基金管理有限公司第六届董事会第七次会议审议通过，肖冰先生不再担任公司副总经理。 二、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 无。10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内没有涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。10.4基金投资策略的改变 本基金投资策略在本报告期内没有重大改变。10.5为基金进行审计的会计师事务所情况 本基金聘任的为本基金审计的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙），该事务所自基金合同生效日起为本基金提供审计服务至今。 10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期，本基金管理人、托管人及高级管理人员未受到监管部门稽查或处罚。10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 交易单元 占当期股票 占当期佣金 数量 成交金额 成交总额的比 佣金 总量的比例 备注 例 光大证券 2 565,394,978.72 83.21% 503,274.56 83.14% - 天风证券 1 60,998,078.83 8.98% 53,977.84 8.92% - 招商证券 2 18,924,019.23 2.78% 17,228.15 2.85% - 浙商证券 1 11,744,847.00 1.73% 10,393.09 1.72% - 方正证券 1 11,741,905.77 1.73% 10,689.84 1.77% - 齐鲁证券 1 7,413,943.54 1.09% 6,749.59 1.12% - 国信证券 1 3,298,238.80 0.49% 3,002.62 0.50% - 海通证券 1 - 0.00% - 0.00% - 红塔证券 1 - 0.00% - 0.00% - 宏源证券 1 - 0.00% - 0.00% - 华创证券 1 - 0.00% - 0.00% - 华泰证券 1 - 0.00% - 0.00% - 民生证券 1 - 0.00% - 0.00% - 南京证券 1 - 0.00% - 0.00% - 平安证券 1 - 0.00% - 0.00% - 瑞银证券 1 - 0.00% - 0.00% - 山西证券 1 - 0.00% - 0.00% - 上海证券 1 - 0.00% - 0.00% - 申银万国 1 - 0.00% - 0.00% - 世纪证券 1 - 0.00% - 0.00% - 安信证券 1 - 0.00% - 0.00% - 北京高华 1 - 0.00% - 0.00% - 第一创业 1 - 0.00% - 0.00% - 东兴证券 1 - 0.00% - 0.00% - 广发证券 1 - 0.00% - 0.00% - 国盛证券 1 - 0.00% - 0.00% - 长城证券 2 - 0.00% - 0.00% - 东北证券 2 - 0.00% - 0.00% - 西部证券 1 - 0.00% - 0.00% - 湘财证券 1 - 0.00% - 0.00% - 英大证券 1 - 0.00% - 0.00% - 中信建投 2 - 0.00% - 0.00% - 银河证券 4 - 0.00% - 0.00% - 国金证券 2 - 0.00% - 0.00% - 国泰君安 2 - 0.00% - 0.00% - 兴业证券 2 - 0.00% - 0.00% - 中金公司 2 - 0.00% - 0.00% - 中信证券 2 - 0.00% - 0.00% - 中银国际 2 - 0.00% - 0.00% - 注：根据中国证监会颁布的《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基金字 [2007]48号）的有关规定，本公司制定了租用证券公司交易单元的选择标准和程序。 租用证券公司交易单元的选择标准主要包括： （一）财务状况良好，最近一年无重大违规行为； （二）经营行为规范，内控制度健全，能满足各投资组合运作的保密性要求； （三）研究实力较强，能提供包括研究报告、路演服务、协助进行上市公司调研等研究服务； （四）具备各投资组合运作所需的高效、安全的通讯条件，有足够的交易和清算能力，满足各投 资组合证券交易需要； （五）能提供投资组合运作、管理所需的其他券商服务； （六）相关基金合同、资产管理合同以及法律法规规定的其他条件。 租用证券公司交易单元的程序：首先根据租用证券公司交易单元的选择标准形成《券商服务评价 表》，然后根据评分高低进行选择基金交易单元。 本报告期内本基金租用证券公司交易单元的变更情况如下： 本报告期内增加交易单元：第一创业、山西证券。本报告期内退租交易单元：中信建投。 10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 无。 10.8其他重大事件 法定披露日 序号 公告事项 法定披露方式 期 大成基金管理有限公司关于高级管理人员变更的 中国证监会指定报 1 公告 刊及本公司网站 2015/1/13 大成基金管理有限公司关于网上交易银联通系统 中国证监会指定报 2 升级暂停服务的公告 刊及本公司网站 2015/1/14 3 大成消费主题股票型证券投资基金分红公告 中国证监会指定报 2015/1/17 刊及本公司网站 大成基金管理有限公司关于旗下基金持有的“东 中国证监会指定报 4 方财富”股票估值调整的公告 刊及本公司网站 2015/1/21 大成消费主题股票型证券投资基金2014年第4 中国证监会指定报 5 季度报告 刊及本公司网站 2015/1/21 大成基金管理有限公司关于高级管理人员变更的 中国证监会指定报 6 公告（肖剑） 刊及本公司网站 2015/1/22 大成基金管理有限公司关于高级管理人员变更的 中国证监会指定报 7 公告（钟鸣远） 刊及本公司网站 2015/1/22 大成基金管理有限公司关于旗下基金持有的“信 中国证监会指定报 8 维通信”股票估值调整的公告 刊及本公司网站 2015/1/23 大成基金管理有限公司关于旗下基金持有的“皇 中国证监会指定报 9 氏集团”股票估值调整的公告 刊及本公司网站 2015/1/27 大成基金管理有限公司关于网上交易银联通支付 中国证监会指定报 10 通道升级暂停服务的公告 刊及本公司网站 2015/1/28 大成基金管理有限公司关于网上交易银联通银行 中国证监会指定报 11 通道升级暂停服务的更新公告 刊及本公司网站 2015/1/30 大成基金管理有限公司关于旗下基金持有的“东 中国证监会指定报 12 方财富”股票估值调整的公告 刊及本公司网站 2015/2/12 大成基金管理有限公司关于网上交易银联通银行 中国证监会指定报 13 通道恢复服务的公告 刊及本公司网站 2015/3/2 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金在中国 中国证监会指定报 14 工商银行股份有限公司开通基金转换业务的公告 刊及本公司网站 2015/3/4 大成基金管理有限公司关于参加数米基金网费率 中国证监会指定报 15 优惠活动的公告 刊及本公司网站 2015/3/12 大成基金管理有限公司关于调整网上直销基金转 中国证监会指定报 16 换及定投最低交易限额的公告 刊及本公司网站 2015/3/13 大成基金管理有限公司关于旗下基金持有的“神 中国证监会指定报 17 州高铁”股票估值调整的公告 刊及本公司网站 2015/3/18 大成基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估 中国证监会指定报 18 值调整情况的公告 刊及本公司网站 2015/3/25 大成消费主题股票型证券投资基金2014年年度 中国证监会指定报 19 报告 刊及本公司网站 2015/3/28 大成消费主题股票型证券投资基金2014年年度 中国证监会指定报 20 报告摘要 刊及本公司网站 2015/3/28 大成基金管理有限公司关于网上直销交易平台银 中国证监会指定报 21 联通富滇银行支付通道暂停服务的公告 刊及本公司网站 2015/3/28 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金增加中 中国证监会指定报 22 国国际金融有限公司为代销机构的公告 刊及本公司网站 2015/3/31 大成基金管理有限公司关于旗下基金持有的“招 中国证监会指定报 23 商地产”股票估值调整的公告 刊及本公司网站 2015/4/10 大成消费主题股票型证券投资基金2015年第1 中国证监会指定报 24 季度报告 刊及本公司网站 2015/4/18 大成基金管理有限公司关于旗下基金持有的“牧 中国证监会指定报 25 原股份”股票估值调整的公告 刊及本公司网站 2015/4/23 大成基金管理有限公司关于旗下基金持有的“丹 中国证监会指定报 26 甫股份”股票估值调整的公告 刊及本公司网站 2015/4/29 大成基金管理有限公司关于高级管理人员变更的 中国证监会指定报 27 公告 刊及本公司网站 2015/5/5 大成消费主题股票型证券投资基金更新招募说明 中国证监会指定报 28 书（2015年1期） 刊及本公司网站 2015/5/8 大成消费主题股票型证券投资基金更新招募说明 中国证监会指定报 29 书摘要（2015年1期） 刊及本公司网站 2015/5/8 大成基金管理有限公司关于调整网上直销通联支 中国证监会指定报 30 付交易费率的公告 刊及本公司网站 2015/5/8 关于大成基金官方网站及交易系统升级维护的公 中国证监会指定报 31 告 刊及本公司网站 2015/5/15 大成基金管理有限公司关于高级管理人员变更的 中国证监会指定报 32 公告 刊及本公司网站 2015/5/16 大成基金管理有限公司关于增加北京钱景财富投 资管理有限公司为开放式基金代销机构并开通相 中国证监会指定报 33 关业务的公告 刊及本公司网站 2015/5/19 大成基金管理有限公司关于旗下基金持有的“易 中国证监会指定报 34 联众”股票估值调整的公告 刊及本公司网站 2015/5/29 大成基金管理有限公司关于旗下基金持有的“亚 中国证监会指定报 35 厦股份”股票估值调整的公告 刊及本公司网站 2015/6/20 大成基金管理有限公司关于旗下基金持有的“江 中国证监会指定报 36 苏三友”股票估值调整的公告 刊及本公司网站 2015/6/20 关于在北京市开展打击以私募投资基金为名从事 中国证监会指定报 37 非法集资专项整治行动的通告 刊及本公司网站 2015/6/24 大成消费主题股票型证券投资基金增聘基金经理 中国证监会指定报 38 公告 刊及本公司网站 2015/6/25 大成基金管理有限公司关于参加数米基金网费率 中国证监会指定报 39 优惠活动的公告 刊及本公司网站 2015/6/27 §11影响投资者决策的其他重要信息 2015年7月3日，基金管理人公告了《大成消费主题股票型证券投资基金变更基金名称、基 金类别以及修订基金合同部分条款的公告》，根据中国证监会2014年7月7日颁布的《公开募 集证券投资基金运作管理办法》的有关规定，经与本基金托管人中国农业银行股份有限公司协 商一致，自2015年7月3日起本基金名称变更为“大成消费主题混合型证券投资基金”；基金 简称变更为“大成消费主题混合”；基金类别变更为“混合型”。上述事项已报中国证监会备案。 §12备查文件目录 12.1备查文件目录 1、中国证监会批准设立大成中证内地消费主题指数证券投资基金的文件； 2、中国证监会《关于大成中证内地消费主题指数证券投资基金基金份额持有人大会决议备案的回函》； 3、《大成消费主题股票型证券投资基金基金合同》； 4、《大成消费主题股票型证券投资基金托管协议》； 5、大成基金管理有限公司批准文件、营业执照、公司章程； 6、本报告期内在指定报刊上披露的各种公告原稿。12.2存放地点 本期报告存放在本基金管理人和托管人的办公住所。12.3查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，或登录本基金管理人网站http://www.dcfund.com.cn进行查阅。 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人大成基金管理有限公司。 客户服务中心电话：400-888-5558（免长途通话费用）。 国际互联网址：http://www.dcfund.com.cn。 大成基金管理有限公司 2015年8月27日