大成中证内地消费主题指数证券投资基金 2013 年第 3 季度报告 2013 年 9 月 30 日 基金管理人:大成基金管理有限公司 基金托管人:中国农业银行股份有限公司 报告送出日期:2013 年 10 月 23 日 大成中证内地消费主题指数证券投资基金 2013 年第 3 季度报告 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2013 年 10 月 18 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2013 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 大成中证内地消费主题指数 交易代码 090016 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2011 年 11 月 8 日 报告期末基金份额总额 47,513,951.98 份 通过严格的投资程序约束和数量化风险管理手段,紧 投资目标 密跟踪标的指数,追求指数投资偏离度和跟踪误差最 小化。 本基金为被动式指数基金,采用完全复制标的指数的 方法跟踪标的指数,即按照标的指数的成份股组成及 其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份 股及其权重的变动进行相应调整。 当预期指数成份股或权重调整和成份股将发生分红、 配股、增发等行为时,或者因市场因素影响或法律法 规限制等特殊情况导致基金无法有效复制和跟踪标投资策略 的指数时,基金管理人可以对基金的投资组合进行适 当调整,并可在条件允许的情况下,辅以股指期货等 金融衍生工具进行投资管理,以有效控制基金的跟踪 误差。 本基金力求将基金净值收益率与业绩比较基准之间 的年化跟踪误差控制在 4%以内,日跟踪偏离度绝对值 的平均值控制在 0.35%以内。 中证内地消费主题指数收益率×95%+银行活期存款业绩比较基准 利率(税后)×5%。 本基金属股票基金,风险与收益水平高于混合基金、风险收益特征 债券基金与货币市场基金。本基金为指数型基金,紧 第 1 页 大成中证内地消费主题指数证券投资基金 2013 年第 3 季度报告 密跟踪标的指数,具有与标的指数以及标的指数所代 表的股票市场相似的风险收益特征。 基金管理人 大成基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现3.1 主要财务指标 单位:人民币元 主要财务指标 报告期( 2013 年 7 月 1 日 - 2013 年 9 月 30 日 ) 1.本期已实现收益 179,067.67 2.本期利润 7,208,284.30 3.加权平均基金份额本期利润 0.1445 4.期末基金资产净值 50,832,518.22 5.期末基金份额净值 1.070注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。3.2 基金净值表现3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 业绩比较基准 净值增长率 净值增长率 业绩比较基 阶段 收益率标准差 ①-③ ②-④ ① 标准差② 准收益率③ ④ 过去三个月 16.05% 1.12% 15.00% 1.16% 1.05% -0.04% 第 2 页 大成中证内地消费主题指数证券投资基金 2013 年第 3 季度报告3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 16% 8% 0% -8% -16% -24% 11-11-8 12-3-25 12-8-10 12-12-26 13-5-13 13-9-28 大成中证内地消费主题指数 业绩比较基准注:按基金合同规定,本基金的初始建仓期为 6 个月。截至报告期末,本基金的各项投资比例已达到基金合同中规定的各项比例。 §4 管理人报告4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 任本基金的基金经理期限 证券从 姓名 职务 说明 任职日期 离任日期 业年限 清华大学工程物理学士。2002 年 2 月至 2003 年 10 月就职于欧洲粒子物 理研究中心(CERN),任研究助理。 2008 年 1 月至 2009 年 1 月就职于 JP Morgan (London),任数量分析师。 2009 年 2 月至 2010 年 2 月就职于全 收益投资和交易有限公司,任外汇投 刘波 本基金基 2013 年 3 月 - 6年 资经理。2010 年 6 月至 2012 年 1 月 先生 金经理 7日 就职于海通证券衍生产品部,任高级 数量分析师。2012 年 2 月加入大成 基金管理有限公司数量投资部。2013 年 3 月 7 日起担任大成中证红利指数 证券投资基金及大成中证内地消费 主题指数证券投资基金基金经理。具 有基金从业资格。国籍:中国注:1、任职日期、离任日期为本基金管理人作出决定之日。 2、证券从业年限的计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、《大成中证内地消 第 3 页 大成中证内地消费主题指数证券投资基金 2013 年第 3 季度报告费主题指数证券投资基金合同》和其他有关法律法规的规定,在基金管理运作中,大成中证内地消费主题指数证券投资基金的投资范围、投资比例、投资组合、证券交易行为、信息披露等符合有关法律法规、行业监管规则和基金合同等规定,本基金没有发生重大违法违规行为,没有运用基金财产进行内幕交易和操纵市场行为以及进行有损基金投资人利益的关联交易,整体运作合法、合规。本基金将继续以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨,承诺将一如既往地本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,在规范基金运作和严格控制投资风险的前提下,努力为基金份额持有人谋求最大利益。4.3 公平交易专项说明4.3.1 公平交易制度的执行情况 根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的规定,公司制订了《大成基金管理有限公司公平交易制度》、《大成基金管理有限公司异常交易监控与报告制度》。公司旗下投资组合严格按照制度的规定,参与股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动,内容包括授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等与投资管理活动相关的各个环节。研究部负责提供投资研究支持,投资部门负责投资决策,交易管理部负责实施交易并实时监控,监察稽核部负责事前监督、事中检查和事后稽核,风险管理部负责对交易情况进行合理性分析,通过多部门的协作互控,保证了公平交易的可操作、可稽核和可持续。4.3.2 异常交易行为的专项说明 公司风险管理部定期对公司旗下所有投资组合间同向交易、反向交易等可能存在异常交易的行为进行分析。2013 年 3 季度公司旗下主动投资组合间股票交易存在 1 笔同日反向交易,原因是投资组合投资策略需要。主动型投资组合与指数型投资组合之间或指数型投资组合之间存在股票同日反向交易,参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该股当日成交量 5%的仅有 1 笔,原因为投资策略需要;投资组合间不存在债券同日反向交易。投资组合间相邻交易日反向交易的市场成交比例、成交均价等交易结果数据表明该类交易不对市场产生重大影响,无异常;投资组合间虽然存在同向交易行为,但结合交易价差分布统计分析和潜在利益输送金额统计结果表明投资组合间不存在利益输送的可能性。4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 三季度市场走势呈现震荡向上的格局。本基金运用了量化方法,对申购赎回操作进行了优化,有效地覆盖了交易成本和冲击成本。 第 4 页 大成中证内地消费主题指数证券投资基金 2013 年第 3 季度报告 在本报告期内,本基金较好地跟踪了中证内地消费主题指数,截止 2013 年 09 月 30 日,基金年化跟踪误差 1.82%,日均偏离度 0.08%,各项指标均符合基金合同的要求。4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截止本报告期末,本基金份额资产净值为 1.070 元,本报告期基金份额净值增长率为 16.05%,同期业绩比较基准收益率为 15.00%,高于业绩比较基准表现。4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 美联储减弱退出量化宽松货币政策的可能性正在增大,美国股市逐步出现头部的迹象,避险情绪上升导致美元指数开始上行趋势。国内因为产业结构的调整、去杠杆化、经济复苏低于预期而物价上涨的势头正逐步形成,相信在未来几个月的时间内,股市会出现震荡下行的格局。 本基金将坚持被动型的指数化投资理念,继续深入研究更加高效的交易策略、风险控制方法,以期更好的跟踪指数,积极应对大额、频繁申购赎回及其他突发事件的影响,力争将跟踪误差控制在更低的水平,为投资者提供专业化服务。 §5 投资组合报告5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 47,604,028.94 92.80 其中:股票 47,604,028.94 92.80 2 固定收益投资 - 0.00 其中:债券 - 0.00 资产支持证券 - 0.00 3 金融衍生品投资 - 0.00 4 买入返售金融资产 - 0.00 其中:买断式回购的买入返售 - 0.00 金融资产 5 银行存款和结算备付金合计 3,519,629.33 6.86 6 其他资产 172,357.14 0.34 7 合计 51,296,015.41 100.005.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 占基金资产净值比例 代码 行业类别 公允价值(元) (%) A 农、林、牧、渔业 960,018.05 1.89 B 采矿业 - 0.00 C 制造业 34,469,938.36 67.81 第 5 页 大成中证内地消费主题指数证券投资基金 2013 年第 3 季度报告 电力、热力、燃气及水生产和供应 D - 0.00 业 E 建筑业 - 0.00 F 批发和零售业 5,657,481.45 11.13 G 交通运输、仓储和邮政业 - 0.00 H 住宿和餐饮业 - 0.00 I 信息传输、软件和信息技术服务业 1,607,145.00 3.16 J 金融业 - 0.00 K 房地产业 - 0.00 L 租赁和商务服务业 1,717,276.60 3.38 M 科学研究和技术服务业 - 0.00 N 水利、环境和公共设施管理业 2,087,279.50 4.11 O 居民服务、修理和其他服务业 - 0.00 P 教育 - 0.00 Q 卫生和社会工作 - 0.00 R 文化、体育和娱乐业 1,104,889.98 2.17 S 综合 - 0.00 合计 47,604,028.94 93.655.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 占基金资产净值 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 比例(%) 1 000651 格力电器 132,561 3,520,820.16 6.93 2 600887 伊利股份 78,529 3,508,675.72 6.90 3 002024 苏宁云商 244,105 3,136,749.25 6.17 4 600519 贵州茅台 22,487 3,056,882.78 6.01 5 600104 上汽集团 182,317 2,466,749.01 4.85 6 000858 五 粮 液 104,524 1,881,432.00 3.70 7 000895 双汇发展 36,298 1,686,042.10 3.32 8 600637 百视通 30,700 1,607,145.00 3.16 9 000333 美的集团 36,757 1,589,372.68 3.13 10 600690 青岛海尔 93,642 1,247,311.44 2.455.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券投资。5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券投资。5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券投资。 第 6 页 大成中证内地消费主题指数证券投资基金 2013 年第 3 季度报告5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证投资。5.8 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明5.8.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期未投资股指期货。5.8.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期未投资股指期货。5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明5.9.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期未投资国债期货。5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期未投资国债期货。5.9.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期未投资国债期货。5.10 投资组合报告附注5.10.1 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查的,或在报告编制日 前一年内受到公开谴责、处罚的情形。5.10.2 基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。5.10.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 13,179.22 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 804.72 5 应收申购款 158,373.20 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 172,357.145.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 第 7 页 大成中证内地消费主题指数证券投资基金 2013 年第 3 季度报告5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 流通受限部分的 占基金资产 序号 股票代码 股票名称 流通受限情况说明 公允价值(元) 净值比例(%) 重大事项停牌,已 1 600690 青岛海尔 1,247,311.44 2.45 于 2013 年 10 月 8 日复牌。5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位:份 报告期期初基金份额总额 51,522,352.17 报告期期间基金总申购份额 14,932,758.44 减:报告期期间基金总赎回份额 18,941,158.63 报告期期间基金拆分变动份额 - 报告期期末基金份额总额 47,513,951.98 §7 基金管理人运用固有资金投资本公司管理基金情况 本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 本基金本报告期无影响投资者决策的其他重要信息。 §9 备查文件目录9.1 备查文件目录 1、中国证监会批准设立大成中证内地消费主题指数证券投资基金的文件; 2、《大成中证内地消费主题指数证券投资基金基金合同》; 3、《大成中证内地消费主题指数证券投资基金托管协议》; 4、大成基金管理有限公司批准文件、营业执照、公司章程; 5、本报告期内在指定报刊上披露的各种公告原稿。 第 8 页 大成中证内地消费主题指数证券投资基金 2013 年第 3 季度报告9.2 存放地点 本报告存放在本基金管理人和托管人的办公住所。9.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅,或登录本基金管理人网站 http://www.dcfund.com.cn 进行查阅。 大成基金管理有限公司 2013 年 10 月 23 日 第 9 页