大成中证内地消费主题指数证券投资基金 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2013年4月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2013年1月1日起至3月31日止。 §2 基金产品概况 ■ §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位:人民币元 ■ 注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 ■ 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 ■ 注:按基金合同规定,本基金的初始建仓期为6个月。截至报告日,本基金的各项投资比例已达到基金合同中规定的各项比例。 §4 管理人报告 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 ■ 注:1、任职日期、离任日期为本基金管理人作出决定之日。 2、证券从业年限的计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、《大成中证内地消费主题指数证券投资基金合同》和其他有关法律法规的规定,在基金管理运作中,大成中证内地消费主题指数证券投资基金的投资范围、投资比例、投资组合、证券交易行为、信息披露等符合有关法律法规、行业监管规则和基金合同等规定,本基金没有发生重大违法违规行为,没有运用基金财产进行内幕交易和操纵市场行为以及进行有损基金投资人利益的关联交易,整体运作合法、合规。本基金将继续以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨,承诺将一如既往地本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,在规范基金运作和严格控制投资风险的前提下,努力为基金份额持有人谋求最大利益。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的规定,公司制订了《大成基金管理有限公司公平交易制度》、《大成基金管理有限公司异常交易监控与报告制度》。公司旗下投资组合严格按照制度的规定,参与股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动,内容包括授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等与投资管理活动相关的各个环节。研究部负责提供投资研究支持,投资部门负责投资决策,交易管理部负责实施交易并实时监控,监察稽核部负责事前监督、事中检查和事后稽核,风险管理部负责对交易情况进行合理性分析,通过多部门的协作互控,保证了公平交易的可操作、可稽核和可持续。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 公司风险管理部定期对公司旗下所有投资组合间同向交易、反向交易等可能存在异常交易的行为进行分析。2013年1季度公司旗下主动投资组合间股票交易存在4笔同日反向交易,原因是投资组合投资策略需要。主动型投资组合与指数型投资组合之间或指数型投资组合之间存在股票同日反向交易,但参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量均不超过该股当日成交量5% 投资组合间不存在债券同日反向交易。投资组合间相邻交易日反向交易的市场成交比例、成交均价等交易结果数据表明该类交易不对市场产生重大影响,无异常 投资组合间虽然存在同向交易行为,但结合交易价差分布统计分析和潜在利益输送金额统计结果表明投资组合间不存在利益输送的可能性。 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 一季度股票市场开始延续了去年四季度的涨势,上证综指一度有效击穿2300点。随着两会的召开,金融板块引领市场走出了一波强劲的上涨,市场情绪开始活跃。但是宏观数据显示经济复苏力度明显弱于去年四季度,市场开始冲高回落,进行深度调整。 在本报告期内,本基金较好地跟踪了中证内地消费主题指数,截止2013年03月31日,基金年化跟踪误差0.90%,日均偏离度0.05%,各项指标均符合基金合同的要求。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截止本报告期末,本基金份额资产净值为0.943元,本报告期基金份额净值增长率为-1.87%,同期业绩比较基准收益率为-1.87%,与业绩比较基准表现持平。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 美联储减弱或提前退出量化宽松货币政策的可能性正在增大,美国股市出现大幅波动的可能性在上升,以及塞浦路斯银行业危机和法国经济出现走向衰退的征兆构成了欧元区最大风险,避险情绪上升导致美元指数的上行趋势仍将继续。国内因为房地产调控、三公消费只减不增、经济复苏低于预期而物价上涨的势头正逐步形成,相信在未来几个月的时间内,股市会出现震荡下行的格局。 本基金将坚持被动型的指数化投资理念,继续深入研究更加高效的交易策略、风险控制方法,以期更好的跟踪指数,积极应对大额、频繁申购赎回及其他突发事件的影响,力争将跟踪误差控制在更低的水平,为投资者提供专业化服务。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 ■ 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ■ 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 ■ 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券投资。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券投资。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券投资。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证投资。 5.8 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.8.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期未投资股指期货。 5.8.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期未投资股指期货。 5.9 投资组合报告附注 5.9.1 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查的,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.9.2 基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 5.9.3 其他资产构成 ■ 5.9.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.9.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 ■ 5.9.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位:份 ■ §7 影响投资者决策的其他重要信息 本基金本报告期无影响投资者决策的其他重要信息。 §8 备查文件目录 8.1 备查文件目录 1、中国证监会关于同意大成中证内地消费主题指数证券投资基金募集的批复 2、《大成中证内地消费主题指数证券投资基金基金合同》 3、《大成中证内地消费主题指数证券投资基金托管协议》 4、大成基金管理有限公司批准文件、营业执照、公司章程 5、本报告期内在指定报刊上披露的各种公告原稿。 8.2 存放地点 本季度报告存放在本基金管理人和托管人的办公住所。 8.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅,或登录本基金管理人网站http://www.dcfund.com.cn进行查阅。 大成基金管理有限公司 2013年4月22日 基金简称 大成中证内地消费主题指数 交易代码 090016 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2011年11月8日 报告期末基金份额总额 52,199,060.90份 投资目标 通过严格的投资程序约束和数量化风险管理手段,紧密跟踪标的指数,追求指数投资偏离度和跟踪误差最小化。 投资策略 本基金为被动式指数基金,采用完全复制标的指数的方法跟踪标的指数,即按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。当预期指数成份股或权重调整和成份股将发生分红、配股、增发等行为时,或者因市场因素影响或法律法规限制等特殊情况导致基金无法有效复制和跟踪标的指数时,基金管理人可以对基金的投资组合进行适当调整,并可在条件允许的情况下,辅以股指期货等金融衍生工具进行投资管理,以有效控制基金的跟踪误差。本基金力求将基金净值收益率与业绩比较基准之间的年化跟踪误差控制在4%以内,日跟踪偏离度绝对值的平均值控制在0.35%以内。 业绩比较基准 中证内地消费主题指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%。 风险收益特征 本基金属股票基金,风险与收益水平高于混合基金、债券基金与货币市场基金。本基金为指数型基金,紧密跟踪标的指数,具有与标的指数以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。 基金管理人 大成基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 主要财务指标 报告期(2013年1月1日-2013年3月31日) 1.本期已实现收益 141,812.99 2.本期利润 -1,060,382.87 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0185 4.期末基金资产净值 49,207,829.03 5.期末基金份额净值 0.943 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 -1.87% 1.11% -1.87% 1.12% 0.00% -0.01% 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 胡琦先生 本基金基金经理 2011年11月8日 2013年3月6日 10年 博士。2003年3月至2008年7月就职于财富证券有限责任公司,历任研发中心研究员﹑战略规划部副总经理以及金融工程部主管投资副总经理 2008年8月至2010年10月在深圳证券交易所博士后工作站从事研究工作。2010年10月加入大成基金管理有限公司。2011年5月18日至2013年3月6日担任大成中证红利指数证券投资基金基金经理。2011年6月15日至2012年12月31日任大成沪深300指数证券投资基金基金经理。2011年11月8日至2013年3月6日担任大成中证内地消费主题指数基金基金经理。具有基金从业资格。国籍:中国 刘波先生 本基金基金经理 2013年3月7日 - 6年 工程物理学士。2002年2月至2003年10月就职于欧洲粒子物理研究中心(CERN),任研究助理。2008年1月至2009年1月就职于JPMorgan(London),任数量分析师。2009年2月至2010年2月就职于全收益投资和交易有限公司,任外汇投资经理。2010年6月至2012年1月就职于海通证券衍生产品部,任高级数量分析师。2012年2月加入大成基金管理有限公司数量投资部。2013年3月7日起担任大成中证红利指数证券投资基金及大成中证内地消费主题指数证券投资基金基金经理。具有基金从业资格。国籍:中国 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 46,093,241.78 91.06 其中:股票 46,093,241.78 91.06 2 固定收益投资 - 0.00 其中:债券 - 0.00 资产支持证券 - 0.00 3 金融衍生品投资 - 0.00 4 买入返售金融资产 - 0.00 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - 0.00 5 银行存款和结算备付金合计 3,513,561.18 6.94 6 其他资产 1,013,714.92 2.00 7 合计 50,620,517.88 100.00 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 1,373,350.86 2.79 B 采掘业 - 0.00 C 制造业 36,791,025.89 74.77 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - 0.00 E 建筑业 - 0.00 F 批发和零售业 3,624,416.63 7.37 G 交通运输、仓储和邮政业 - 0.00 H 住宿和餐饮业 - 0.00 I 信息传输、软件和信息技术服务业 558,780.00 1.14 J 金融业 - 0.00 K 房地产业 - 0.00 L 租赁和商务服务业 1,350,257.50 2.74 M 科学研究和技术服务业 - 0.00 N 水利、环境和公共设施管理业 1,797,501.18 3.65 O 居民服务、修理和其他服务业 - 0.00 P 教育 - 0.00 Q 卫生和社会工作 - 0.00 R 文化、体育和娱乐业 597,909.72 1.22 S 综合 - 0.00 合计 46,093,241.78 93.67 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 600519 贵州茅台 24,987 4,219,304.82 8.57 2 000651 格力电器 144,461 4,127,250.77 8.39 3 600104 上汽集团 198,717 2,941,011.60 5.98 4 600887 伊利股份 89,929 2,848,950.72 5.79 5 000858 五粮液 114,123 2,549,507.82 5.18 6 000527 美的电器 174,575 1,782,410.75 3.62 7 002024 苏宁云商 266,205 1,695,725.85 3.45 8 000895 双汇发展 19,849 1,603,799.20 3.26 9 000100 TCL集团 509,400 1,334,628.00 2.71 10 600315 上海家化 18,900 1,325,268.00 2.69 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 16,152.77 2 应收证券清算款 952,496.41 3 应收股利 - 4 应收利息 909.08 5 应收申购款 44,156.66 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 1,013,714.92 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 流通受限情况说明 1 000527 美的电器 1,782,410.75 3.62 重大事项停牌 本报告期期初基金份额总额 57,925,774.31 本报告期基金总申购份额 40,971,528.53 减:本报告期基金总赎回份额 46,698,241.94 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 52,199,060.90 2013年第一季度报告 2013年3月31日 基金管理人:大成基金管理有限公司 基金托管人:中国农业银行股份有限公司 报告送出日期:2013年4月22日