大成内需增长混合型证券投资基金 2015年年度报告 2015年12月31日 基金管理人：大成基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 送出日期：2016年3月26日 §1重要提示及目录 1.1重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 经本基金管理人与本基金托管人中国银行股份有限公司协商一致，并向中国证监会备案，自2015年7月2日起本基金名称变更为“大成内需增长混合型证券投资基金”；基金简称变更为“大成内需增长混合”；基金类别变更为“混合型”。基金代码保持不变，仍为090015。因上述变更基金名称及基金类别事宜，基金管理人对《基金合同》和《托管协议》的相关条款进行了相应修改。在修改过程中，基金管理人根据《运作办法》和基金运作实际情况，对《基金合同》的部分条款进行了必要的调整。就前述修改变更事项，本基金管理人已按照相关法律法规及《基金合同》的约定履行了相关手续及各项信息披露工作。 按照基金合同约定，本次变更对基金份额持有人利益无实质性不利影响且不涉及基金合同当事人权利义务关系发生重大变化的情形，不需要召开基金份额持有人大会。本基金更名后，《大成内需增长股票型证券投资基金基金合同》、《大成内需增长股票型证券投资基金托管协议》等法律文件项下的全部权利、义务由大成内需增长混合型证券投资基金承担和继承。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2016年3月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料已经审计。普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为本基金出具了无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。 本报告期自2015年01月01日起至12月31日止。1.2目录 §1重要提示及目录.................................................................................................................................1 1.1重要提示.....................................................................................................................................1 1.2目录.............................................................................................................................................2§2基金简介.............................................................................................................................................4 2.1基金基本情况.............................................................................................................................4 2.2基金产品说明.............................................................................................................................4 2.3基金管理人和基金托管人.........................................................................................................4 2.4信息披露方式.............................................................................................................................5 2.5其他相关资料.............................................................................................................................5§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况.............................................................................5 3.1主要会计数据和财务指标.........................................................................................................5 3.2基金净值表现.............................................................................................................................6 3.3过去三年基金的利润分配情况.................................................................................................7§4管理人报告.........................................................................................................................................7 4.1基金管理人及基金经理情况.....................................................................................................7 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明.............................................................9 4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明.......................................................................10 4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明.......................................................10 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望....................................................... 11 4.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况....................................................................... 11 4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明...................................................................12 4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明.......................................................................13 4.9报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明...............................13§5托管人报告.......................................................................................................................................13 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明...........................................................................13 5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明.......13 5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见...........................13§6审计报告...........................................................................................................................................13§7年度财务报表...................................................................................................................................14 7.1资产负债表...............................................................................................................................14 7.2利润表.......................................................................................................................................16 7.3所有者权益（基金净值）变动表...........................................................................................17 7.4报表附注...................................................................................................................................18§8投资组合报告...................................................................................................................................37 8.1期末基金资产组合情况...........................................................................................................37 8.2期末按行业分类的股票投资组合...........................................................................................38 8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细...............................38 8.4报告期内股票投资组合的重大变动.......................................................................................39 8.5期末按债券品种分类的债券投资组合...................................................................................50 8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细...........................50 8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细...............50 8.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细...............50 8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细...........................50 8.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明.................................................................50 8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明.................................................................50 8.12投资组合报告附注.................................................................................................................51§9基金份额持有人信息.......................................................................................................................51 9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构...............................................................................51 9.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况...................................................................52 9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况...............................52§10开放式基金份额变动.....................................................................................................................52§11重大事件揭示.................................................................................................................................52 11.1基金份额持有人大会决议.....................................................................................................52 11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动.....................................52 11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼.........................................................53 11.4基金投资策略的改变.............................................................................................................53 11.5为基金进行审计的会计师事务所情况.................................................................................53 11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况.................................................53 11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况.............................................................................54 11.8其他重大事件.........................................................................................................................55§12影响投资者决策的其他重要信息.................................................................................................62§13备查文件目录.................................................................................................................................62 13.1备查文件目录.........................................................................................................................62 13.2存放地点.................................................................................................................................63 13.3查阅方式.................................................................................................................................63 §2基金简介 2.1基金基本情况 基金名称 大成内需增长混合型证券投资基金 基金简称 大成内需增长混合 基金主代码 090015 交易代码 090015 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2011年6月14日 基金管理人 大成基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 246,913,889.85份 基金合同存续期 不定期 2.2基金产品说明 投资目标 本基金主要投资于受益于内需增长的行业中的优质上 市公司，力争充分分享中国经济增长以及经济结构转 型带来的投资收益，追求基金资产的长期稳健增值。 投资策略 本基金采用积极主动的投资策略。以宏观经济和政策 研究为基础，通过影响证券市场整体运行的内外部因 素分析，实施大类资产配置；分析以内需增长为重要 推动力的中国经济转型进程中的政策导向与经济结构 调整的特点，研究国内消费需求以及与之紧密关联的 投资需求的增长规律，结合经济周期与产业变迁路径 的分析，实施行业配置；以相关的投资主题和内需增 长受益行业为线索，通过公司基本面的考量，精选优 质上市公司股票，力求实现基金资产的长期稳健增值。 为有效控制投资风险，本基金将根据风险管理的原则 适度进行股指期货投资，股指期货投资将根据风险管 理的原则，以套期保值为目的，并按照中国金融期货 交易所套期保值管理的有关规定执行，对冲系统性风 险和某些特殊情况下的流动性风险等。 业绩比较基准 80%×沪深300指数+20%×中证综合债券指数 风险收益特征 本基金为混合型基金，基金的风险与预期收益都要低 于股票型基金、高于债券型基金和货币市场基金，属 于证券投资基金中较高风险、较高预期收益的品种。 2.3基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 大成基金管理有限公司 中国银行股份有限公司 姓名 杜鹏 王永民 信息披露负责人 联系电话 0755-83183388 010-66594896 电子邮箱 dupeng@dcfund.com.cn fcid@bankofchina.com 客户服务电话 4008885558 95566 传真 0755-83199588 010-66594942 注册地址 深圳市福田区深南大道 北京市西城区复兴门内大街1 7088号招商银行大厦32层 号 办公地址 深圳市福田区深南大道 北京市西城区复兴门内大街1 7088号招商银行大厦32层 号 邮政编码 518040 100818 法定代表人 刘卓 田国立 2.4信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》 登载基金年度报告正文的管理人互联网网 http://www.dcfund.com.cn 址 基金年度报告备置地点 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦32层 大成基金管理有限公司 北京市西城区复兴门内大街1号中国银行股份有限 公司托管业务部 2.5其他相关资料 项目 名称 办公地址 会计师事务所 普华永道中天会计师事务所（特殊 上海市黄浦区湖滨路202号企业天 普通合伙） 地2号楼普华永道中心11楼 注册登记机构 大成基金管理有限公司 深圳市福田区深南大道7088号招商 银行大厦32层 §3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1期间数据和指标 2015年 2014年 2013年 本期已实现收益 124,337,425.84 91,815,206.01 99,721,126.71 本期利润 166,150,733.40 94,438,085.62 95,414,425.25 加权平均基金份额本期利润 0.6710 0.2958 0.2600 本期加权平均净值利润率 29.97% 23.71% 24.86% 本期基金份额净值增长率 73.25% 36.03% 25.73% 3.1.2期末数据和指标 2015年末 2014年末 2013年末 期末可供分配利润 245,327,863.70 90,413,715.79 26,529,717.14 期末可供分配基金份额利润 0.9936 0.4501 0.0701 期末基金资产净值 654,008,275.09 307,131,495.27 425,528,585.51 期末基金份额净值 2.649 1.529 1.124 3.1.3累计期末指标 2015年末 2014年末 2013年末 基金份额累计净值增长率 164.90% 52.90% 12.40% 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低 数（为期末余额，不是当期发生数）。 3、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要 低于所列数字。 3.2基金净值表现 3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基 阶段 增长率① 增长率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④ 准差② 率③ 准差④ 过去三个月 36.13% 2.49% 13.68% 1.34% 22.45% 1.15% 过去六个月 8.97% 3.28% -12.06% 2.14% 21.03% 1.14% 过去一年 73.25% 2.89% 7.37% 1.99% 65.88% 0.90% 过去三年 196.31% 2.02% 44.05% 1.43% 152.26% 0.59% 自基金合同 164.90% 1.77% 29.66% 1.31% 135.24% 0.46% 生效起至今 3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变 动的比较 注：按基金合同规定，本基金自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合 同的约定。建仓期结束时，本基金的投资组合比例符合基金合同的约定。 3.2.3自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 注：2011年净值增长率表现期间为2011年6月14日(基金合同生效日)至2011年12月31日。 3.3过去三年基金的利润分配情况 本基金过去三年未进行利润分配。 §4管理人报告 4.1基金管理人及基金经理情况 4.1.1基金管理人及其管理基金的经验 大成基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[1999]10号文批准，于1999年4月12日正 式成立，是中国证监会批准成立的首批十家基金管理公司之一，注册资本为2亿元人民币，注册 地为深圳。目前公司由四家股东组成，分别为中泰信托有限责任公司(48%)、光大证券股份有限公 司(25%)、中国银河投资管理有限公司(25%)、广东证券股份有限公司(2%)。截至2015年12月31 日，本基金管理人共管理5只ETF及1只ETF联接基金：大成中证100交易型开放式指数证券投 资基金、深证成长40交易型开放式指数证券投资基金及大成深证成长40交易型开放式指数证券 投资基金联接基金、中证500深市交易型开放式指数证券投资基金、中证500沪市交易型开放式 指数证券投资基金、大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金，2只QDII基金：大成标普500 等权重指数证券投资基金、大成纳斯达克100指数证券投资基金及55只开放式证券投资基金：大 成景丰债券型证券投资基金（LOF）、大成价值增长证券投资基金、大成债券投资基金、大成蓝筹 稳健证券投资基金、大成精选增值混合型证券投资基金、大成货币市场证券投资基金、大成沪深 300指数证券投资基金、大成财富管理2020生命周期证券投资基金、大成积极成长混合型证券投 资基金、大成创新成长混合型证券投资基金(LOF)、大成景阳领先混合型证券投资基金、大成强化 收益定期开放债券型证券投资基金、大成策略回报混合型证券投资基金、大成行业轮动混合型证 券投资基金、大成中证红利指数证券投资基金、大成核心双动力混合型证券投资基金、大成竞争 优势混合型证券投资基金、大成景恒保本混合型证券投资基金、大成内需增长混合型证券投资基 金、大成可转债增强债券型证券投资基金、大成消费主题混合型证券投资基金、大成新锐产业混 合型证券投资基金、大成优选混合型证券投资基金（LOF）、大成月添利理财债券型证券投资基金、 大成现金增利货币市场证券投资基金、大成月月盈短期理财债券型证券投资基金、大成现金宝场 内实时申赎货币市场基金、大成景安短融债券型证券投资基金、大成景兴信用债债券型证券投资 基金、大成景旭纯债债券型证券投资基金、大成景祥分级债券型证券投资基金、大成信用增利一 年定期开放债券型证券投资基金、大成健康产业混合型证券投资基金、大成中小盘混合型证券投 资基金（LOF）、大成灵活配置混合型证券投资基金、大成丰财宝货币市场基金、大成景益平稳收 益混合型证券投资基金、大成添利宝货币市场基金、大成景利混合型证券投资基金、大成产业升 级股票型证券投资基金（LOF）、大成高新技术产业股票型证券投资基金、大成景秀灵活配置混合 型证券投资基金、大成互联网思维混合型证券投资基金、大成景明灵活配置混合型证券投资基金、 大成景穗灵活配置混合型证券投资基金、大成景鹏灵活配置混合型证券投资基金、大成景源灵活 配置混合型证券投资基金、大成睿景灵活配置混合型证券投资基金、大成景裕灵活配置混合型证 券投资基金、大成中证互联网金融指数分级证券投资基金、大成正向回报灵活配置混合型证券投 资基金、大成恒丰宝货币市场基金、大成绝对收益策略混合型发起式证券投资基金、大成景沛灵 活配置混合型证券投资基金和大成景辉灵活配置混合型证券投资基金。 4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基金经理 证券 姓名 职务 （助理）期限 从业 说明 任职日期 离任日期 年限 本基金 管理学硕士。2001年至2010年先后就职 基金经 于西南证券股份有限公司、中关村证券股 李本刚 理 2012年9 份有限公司和建信基金管理有限公司，历 先生 股票投 月4日 - 15年 任研究员、高级研究员。2010年8月加入 资部总 大成基金管理有限公司，历任研究部高级 监 研究员、行业研究主管。2012年9月4 日至2015年7月1日任大成内需增长股 票型证券投资基金基金经理，2015年7 月2日起任大成内需增长混合型证券投资 基金基金经理。2014年4月16日至2015 年7月2日任大成消费主题股票型证券投 资基金基金经理，2015年7月3日起任大 成消费主题混合型证券投资基金基金经 理。2014年5月14日至2015年5月25 日任大成灵活配置混合型证券投资基金 基金经理。2015年9月18日起任大成睿 景灵活配置混合型证券投资基金基金经 理。现任股票投资部总监。具有基金从业 资格。国籍：中国 工学硕士，2009年9月至2010年8月就 职于韩国SK Telecom首尔总部；2010年 8月至2011年5月就职于国信证券任研究 员；2011年5月起加入大成基金管理有限 公司，历任大成基金电子行业、互联网传 本基金 媒行业分析师、基金经理助理，2014年 李博先 基金经 2015年8 - 6年 10月28日至2015年4月20日担任大成 生 理 月26日 消费主题股票型证券投资基金基金经理 助理及大成内需增长股票型证券投资基 金基金经理助理。2015年4月21日起担 任大成互联网思维混合型证券投资基金 基金经理。2015年8月26日起担任大成 内需增长混合型证券投资基金基金经理。 具有基金从业资格。国籍：中国 注：1、任职日期、离任日期为本基金管理人作出决定之日。 2、证券从业年限的计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、《大成内需增长混合型 证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，在基金管理运作中，大成内需增长股票型 证券投资基金的投资范围、投资比例、投资组合、证券交易行为、信息披露等符合有关法律法规、 行业监管规则和基金合同等规定，本基金没有发生重大违法违规行为，没有运用基金财产进行内 幕交易和操纵市场行为以及进行有损基金投资人利益的关联交易，整体运作合法、合规。本基金 将继续以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，承诺将一如既往地本着诚实信用、勤勉尽责 的原则管理和运用基金财产，在规范基金运作和严格控制投资风险的前提下，努力为基金份额持 有人谋求最大利益。 4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1公平交易制度和控制方法 根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的规定，基金管理人制订了《大成基金管理有限公司公平交易制度》及《大成基金管理有限公司异常交易监控与报告制度》。基金管理人旗下投资组合严格按照制度的规定，参与股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动，内容包括授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等与投资管理活动相关的各个环节。研究部负责提供投资研究支持，投资部门负责投资决策，交易管理部负责实施交易并实时监控，监察稽核部负责事前监督、事中检查和事后稽核，风险管理部负责对交易情况进行合理性分析，通过多部门的协作互控，保证了公平交易的可操作、可稽核和可持续。 4.3.2公平交易制度的执行情况 报告期内，基金管理人严格执行了公平交易的原则和制度。基金管理人运用统计分析方法和工具，对旗下所有投资组合间连续4个季度的日内、3日内及5日内股票及债券交易同向交易价差进行分析。分析结果表明：债券交易同向交易频率较低；股票同向交易溢价率较大主要来源于市场因素（如个股当日价格振幅较高）及组合经理交易时机选择，即投资组合成交时间不一致以及成交价格的日内较大变动导致个别些组合间的成交价格差异较大，但结合交易价差专项统计分析，未发现违反公平交易原则的异常情况。 4.3.3异常交易行为的专项说明 报告期内，基金管理人旗下所有投资组合未发现存在异常交易行为。主动投资组合间股票交易存在 130 笔同日反向交易，原因为投资策略需要。主动型投资组合与指数型投资组合之间或指数型投资组合之间存在股票同日反向交易，参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该股当日成交量5%的仅有 1 笔，原因为投资策略需要；主动投资组合间债券交易存在 8笔同日反向交易，原因为投资策略需要。投资组合间相邻交易日反向交易的市场成交比例、成交均价等交易结果数据表明该类交易不对市场产生重大影响，无异常。 4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 正如我们所看到的，2015年二级市场经历了数次的大起大落。我们较好的把握的上半年以及四季度的成长股单边上涨的机会，在传媒、计算机、互联网等领域做了较为重仓的配置，取得了较好收益率。在流动性推动的牛市中，宏观经济面临下行压力，我们始终看好的是具有长期成长性和未来空间的新兴产业板块。而在三季度的单边下跌和震荡行情中，尽管我们做了一定的仓位控制，但是仍然出现了一定程度的净值回撤，但整体看2015年产品仍取得了不错的收益。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 截止本报告期末，本基金份额资产净值为2.649元，本报告期基金份额净值增长率为73.25%，同期业绩比较基准收益率为7.37%，高于业绩比较基准的表现。 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望2016年，资本市场与以往相比，将面临更多的复杂因素，主要包含以下几个方面：第一，为海外形势对国内货币政策的外溢性。考虑到主要的欧美发达国家货币政策面临一定的收紧的趋势，整体来看流动性方面对于汇率和利率政策形成一定的约束。第二，推进供给侧改革与需求端政策的互相调节。对于产能过剩的行业，从趋势上来看存在着行业整合的大方向，具备供给侧调整的内在动力。然而供给侧的调整与需求端稳需求的政策同时进行才可以抵抗一部分的通缩压力，这导致2016年的经济将会有一定的库存周期和库存波段。总体来看，2016年我们面临的国外和国内形势将更加复杂，尽管流动性总体预计仍将保持宽松，但是边际上的变化值得关注。基于这个判断，我们将维持中性的仓位，以精选个股为主，主要配置具备良好基本面的成长股以及受益于改革方向的品种。 4.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 本报告期内，依据相关的法律法规、基金合同以及内部监察稽核制度，本基金管理人对本基金运作、内部管理、制度执行及遵规守法情况进行了监察稽核。内部监察稽核的重点是：国家法律法规及行业监管规则的执行情况；基金合同的遵守情况；内部规章制度的执行情况；资讯管制和保密工作落实情况；员工职业操守规范情况，目的是规范基金财产的运作，防范和控制投资风险，确保经营业务的稳健运行和受托资产的安全完整，维护本基金份额持有人的合法权益。 （一）根据最新的法律法规、规章、规范性文件，本基金管理人及时制定了相应的公司制度，并对现有制度进行不断修订和完善，确保本基金管理人内控制度的适时性、全面性和合法合规性。同时，为保障制度的适时性，避免部分内控制度、业务规则与业务发展不相适应，报告期内本基金管理人组织各部门对内部管理制度作了进一步梳理和完善。 （二）全面加强风险监控，不断提高基金业务风险管理水平。为督促各部门完善并落实各项内控措施，公司严格执行风险控制管理员制度，健全内控工作协调机制及监督机制，并进一步加强投资风险数量化评价能力及事前风险防范能力，有效防范相关业务风险。同时，公司严格执行投资报备制度，建立了基金从业人员证券投资管理监控信息系统，将投资报备工作纳入常态。 （三）日常监察和专项监察相结合，确保监察稽核的有效性和深入性。本年度，公司继续对本基金销售、宣传等方面的材料、协议及其他法律资料等进行了严格审查，对本基金各项投资比例、投资权限、基金交易、股票投资限制、股票库维护等方面进行实时监察，同时，还专门针对基金投资交易（包括公平交易、转债投资、投资权限、投资比例、流动性风险、基金重仓股等）、基金运营（基金头寸、基金结算、登记清算等）、网上交易、基金销售等进行专项监察。通过日常监察，保证了公司监察的全面性、实时性，通过专项监察，及时发现并纠正了业务中的潜在风险，加强了业务部门和人员的风险意识，从而较好地预防了风险的发生。 （四）加强了对投资管理人员通讯工具在交易时间的集中管理，定期或不定期的对投资管理人员的网络即时通讯记录、电话录音等进行抽查，有效的防范了各种形式的利益输送行为。 （五）以多种方式加强合规教育与培训，提高全公司的合规守法意识。及时向全公司传达与基金相关的法律法规，并要求公司各部门贯彻到日常工作中。公司监察稽核部通过解答各业务部门提出的法律问题，提供法律依据，对于较为重大疑难法律事项及时咨询公司外部律师或监管部门，避免了业务发展中的盲目性，及时防范风险，维护了基金份额持有人的利益。 4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人指导基金估值业务的领导小组为公司估值委员会，公司估值委员会主要负责估值政策和估值程序的制定、修订以及执行情况的监督。估值委员会由股票投资部、研究部、固定收益总部、风险管理部、基金运营部、监察稽核部、专户投资部指定人员组成。公司估值委员会的相关成员均具备相应的专业胜任能力和相关工作经历，估值委员会成员中包括两名投资组合经理。 股票投资部、研究部、固定收益总部、风险管理部和专户投资部负责关注相关投资品种的动态，评判基金持有的投资品种是否处于不活跃的交易状态或者最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件，从而确定估值日需要进行估值测算或者调整的投资品种；提出合理的数量分析模型对需要进行估值测算或者调整的投资品种进行公允价值定价与计量；定期对估值政策和程序进行评价，以保证其持续适用；基金运营部负责日常的基金资产的估值业务，执行基金估值政策，并负责与托管行沟通估值调整事项；监察稽核部负责审核估值政策和程序的一致性，监督估值委员会工作流程中的风险控制，并负责估值调整事项的信息披露工作。 本基金的日常估值程序由基金运营部基金估值核算员执行，并与托管银行的估值结果核对一致。基金估值政策的议定和修改采用集体讨论机制，基金经理及投资经理作为估值小组成员，对本基金持仓证券的交易情况、信息披露情况保持应有的职业敏感，向估值委员会提供估值参考信息，参与估值政策讨论。对需采用特别估值程序的证券，基金管理人及时启动特别估值程序，由 估值委员会讨论议定特别估值方案并与托管行沟通后由基金运营部具体执行。 本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。截止报告期末本基金管理人 已与中央国债登记结算有限责任公司/中证指数有限公司签署服务协议，由其按约定提供在银行间 同业市场交易的债券品种/在交易所市场上市交易或挂牌转让的固定收益品种（估值处理标准另有 规定的除外）的估值数据。 4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金管理人严格按照本基金基金合同的规定进行收益分配。本报告期内本基金无收益分配 事项。 4.9报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。 §5托管人报告 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在对大成内需增长混合型证券投 资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、 基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行 了应尽的义务。 5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议 的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购 赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金 份额持有人利益的行为。 5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金 融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确和完整。 §6审计报告 审计报告标题 审计报告 审计报告收件人 大成内需增长混合型证券投资基金(原大成内需增长股票型证 券投资基金)全体基金份额持有人 引言段 我们审计了后附的大成内需增长混合型证券投资基金(原大成 内需增长股票型证券投资基金)(以下简称“大成内需增长基 金”)的财务报表，包括2015年12月31日的资产负债表、2015 年度的利润表和所有者权益(基金净值)变动表以及财务报表附 注。 管理层对财务报表的责任段 编制和公允列报财务报表是大成内需增长基金的基金管理人大 成基金管理有限公司管理层的责任。这种责任包括： (1)按照企业会计准则和中国证券监督管理委员会(以下简称 “中国证监会”)、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国 基金业协会”)发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制 财务报表，并使其实现公允反映； (2)设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由 于舞弊或错误导致的重大错报。 注册会计师的责任段 我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意 见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。 中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道 德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错 报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露 的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括 对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进 行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相 关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控 制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政 策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总 体列报。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计 意见提供了基础。 审计意见段 我们认为，上述大成内需增长基金的财务报表在所有重大方面 按照企业会计准则和在财务报表附注中所列示的中国证监会、 中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编 制，公允反映了大成内需增长基金2015年12月31日的财务状 况以及2015年度的经营成果和基金净值变动情况。 注册会计师的姓名 薛竞 俞伟敏 会计师事务所的名称 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所的地址 中国上海市 审计报告日期 2016年3月25日 §7年度财务报表 7.1资产负债表 会计主体：大成内需增长混合型证券投资基金(原大成内需增长股票型证券投资基金) 报告截止日：2015年12月31日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 上年度末 2015年12月31日 2014年12月31日 资 产： 银行存款 7.4.7.1 86,285,005.78 20,429,958.05 结算备付金 4,665,720.62 2,506,494.21 存出保证金 476,441.23 364,100.11 交易性金融资产 7.4.7.2 556,445,631.60 287,922,919.23 其中：股票投资 556,445,631.60 287,922,919.23 基金投资 - - 债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 7.4.7.3 - - 买入返售金融资产 7.4.7.4 - - 应收证券清算款 9,470,447.38 5,880,979.02 应收利息 7.4.7.5 54,405.01 8,412.79 应收股利 - - 应收申购款 10,387,044.09 426,764.49 递延所得税资产 - - 其他资产 7.4.7.6 - - 资产总计 667,784,695.71 317,539,627.90 负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末 2015年12月31日 2014年12月31日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 7.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 8,948,582.97 6,255,392.13 应付赎回款 1,719,663.48 2,147,089.09 应付管理人报酬 818,984.20 372,756.19 应付托管费 136,497.36 62,126.03 应付销售服务费 - - 应付交易费用 7.4.7.7 1,996,326.62 1,218,661.29 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 7.4.7.8 156,365.99 352,107.90 负债合计 13,776,420.62 10,408,132.63 所有者权益： 实收基金 7.4.7.9 246,913,889.85 200,871,399.03 未分配利润 7.4.7.10 407,094,385.24 106,260,096.24 所有者权益合计 654,008,275.09 307,131,495.27 负债和所有者权益总计 667,784,695.71 317,539,627.90 注：报告截止日2015年12月31日，基金份额净值2.649元，基金份额总额246,913,889.85份。 7.2利润表 会计主体：大成内需增长混合型证券投资基金(原大成内需增长股票型证券投资基金) 本报告期：2015年1月1日至2015年12月31日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项 目 附注号 2015年1月1日至 2014年1月1日至 2015年12月31日 2014年12月31日 一、收入 187,090,656.00 109,800,854.47 1.利息收入 713,727.49 496,344.85 其中：存款利息收入 7.4.7.11 713,727.49 492,160.34 债券利息收入 - 4,184.51 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 142,100,421.35 104,718,726.51 其中：股票投资收益 7.4.7.12 140,962,392.81 100,989,861.57 基金投资收益 - - 债券投资收益 7.4.7.13 - 692,421.70 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 7.4.7.14 - - 衍生工具收益 7.4.7.15 - - 股利收益 7.4.7.16 1,138,028.54 3,036,443.24 3.公允价值变动收益（损失以“-”7.4.7.17 41,813,307.56 2,622,879.61 号填列） 4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列）7.4.7.18 2,463,199.60 1,962,903.50 减：二、费用 20,939,922.60 15,362,768.85 1．管理人报酬 7.4.10.2.1 8,192,210.10 5,921,871.90 2．托管费 7.4.10.2.2 1,365,368.32 986,978.55 3．销售服务费 - - 4．交易费用 7.4.7.19 10,981,758.51 8,052,383.82 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6．其他费用 7.4.7.20 400,585.67 401,534.58 三、利润总额（亏损总额以“-” 166,150,733.40 94,438,085.62 号填列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填 166,150,733.40 94,438,085.62 列） 7.3所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：大成内需增长混合型证券投资基金(原大成内需增长股票型证券投资基金) 本报告期：2015年1月1日至2015年12月31日 单位：人民币元 本期 2015年1月1日至2015年12月31日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 200,871,399.03 106,260,096.24 307,131,495.27 金净值） 二、本期经营活动产生的 - 166,150,733.40 166,150,733.40 基金净值变动数（本期利 润） 三、本期基金份额交易产 46,042,490.82 134,683,555.60 180,726,046.42 生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列） 其中：1.基金申购款 912,424,227.46 1,330,299,872.39 2,242,724,099.85 2.基金赎回款 -866,381,736.64 -1,195,616,316.79 -2,061,998,053.43 四、本期向基金份额持有 - - - 人分配利润产生的基金净 值变动（净值减少以“-” 号填列） 五、期末所有者权益（基 246,913,889.85 407,094,385.24 654,008,275.09 金净值） 上年度可比期间 2014年1月1日至2014年12月31日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 378,692,059.90 46,836,525.61 425,528,585.51 金净值） 二、本期经营活动产生的 - 94,438,085.62 94,438,085.62 基金净值变动数（本期利 润） 三、本期基金份额交易产 -177,820,660.87 -35,014,514.99 -212,835,175.86 生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列） 其中：1.基金申购款 1,162,338,016.72 287,663,095.03 1,450,001,111.75 2.基金赎回款 -1,340,158,677.59 -322,677,610.02 -1,662,836,287.61 四、本期向基金份额持有 - - - 人分配利润产生的基金净 值变动（净值减少以“-” 号填列） 五、期末所有者权益（基 200,871,399.03 106,260,096.24 307,131,495.27 金净值） 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署： ______罗登攀______ ______周立新__ ___ ____范 瑛__ __ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 7.4报表附注 7.4.1基金基本情况 大成内需增长混合型证券投资基金(原名为大成内需增长股票型证券投资基金，以下简称“本 基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2011]第609号《关于核 准大成内需增长股票型证券投资基金募集的批复》核准，由大成基金管理有限公司依照《中华人 民共和国证券投资基金法》和《大成内需增长股票型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本 基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 1,429,782,326.29元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2011)第235 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《大成内需增长股票型证券投资基金基金合同》于 2011年6月14日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为1,429,930,353.67份基金份额， 其中认购资金利息折合148,027.38份基金份额。本基金的基金管理人为大成基金管理有限公司， 基金托管人为中国银行股份有限公司。 根据2014年中国证监会令第104号《公开募集证券投资基金运作管理办法》，大成内需增长 股票型证券投资基金于2015年7月2日公告后更名为大成内需增长混合型证券投资基金。 根据基金管理人大成基金管理有限公司于2015年7月22日发布的《关于大成内需增长混合 型证券投资基金增设基金份额类别及修订基金合同的公告》，自2015年7月22日起，对大成内需 增长混合型证券投资基金增设H类基金份额。根据修订后的《大成内需增长混合型证券投资基金 基金合同》的相关规定，本基金根据销售地区的不同设置A类份额和H类份额，两类基金份额单 独设置基金代码，并分别公布基金份额单位净值。A类份额在中国大陆地区进行销售，H类份额根 据中港两地基金互认安排在香港地区进行销售，两类份额之间不能相互转换。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《大成内需增长混合型证券投资基金基金合同》 的有关规定，本基金的投资范围为具有较好流动性的金融工具，包括国内依法发行交易的股票(含 中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、权证、股指期货及法律、法规或监 管机构允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金股票资产占基金 资产净值的比例范围为60%-95%；债券、资产支持证券、债券逆回购等固定收益类资产和现金投 资比例范围为基金资产净值的5%-40%；现金或到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资 产净值的5%；权证、股指期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行； 本基金将80%以上的股票资产投资于受益于内需增长的行业中的优质企业。本基金投资业绩比较 基准为：沪深300指数×80%+中证综合债券指数×20%。 本财务报表由本基金的基金管理人大成基金管理有限公司于2016年3月25日批准报出。 7.4.2会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《大成内需增长混合型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注7.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金2015年度 财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2015年12月31日 的财务状况以及2015年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 7.4.4重要会计政策和会计估计 7.4.4.1会计年度 本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。7.4.4.2记账本位币 本基金的记账本位币为人民币。7.4.4.3金融资产和金融负债的分类 (1)金融资产的分类 金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。 本基金目前以交易目的持有的股票投资和债券投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。 本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款和其他各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。 (2)金融负债的分类 金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括其他各类应付款项等。 7.4.4.4金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；对于支付的价款中包含的债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。 对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。 金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1)收取该金融资产现金流量的合同权利终止；(2)该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；或者(3)该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。 金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。 当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。 7.4.4.5金融资产和金融负债的估值原则 本基金持有的股票投资和债券投资按如下原则确定公允价值并进行估值： (1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易，但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。 (2)存在活跃市场的金融工具，如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化，参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价以确定公允价值。 (3)当金融工具不存在活跃市场，采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用市场参数，减少使用与本基金特定相关的参数。 7.4.4.6金融资产和金融负债的抵销 本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金1)具有抵销已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且2)交易双方准备按净额结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。 7.4.4.7实收基金 实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。 7.4.4.8损益平准金 损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。 7.4.4.9收入/(损失)的确认和计量 股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。 应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。 7.4.4.10费用的确认和计量 本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。 其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。 7.4.4.11基金的收益分配政策 每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，但基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若期末未分配利润中的未实现部分为正数，包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金等，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分；若期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润，即已实现部分相抵未实现部分后的余额。 经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。7.4.4.12分部报告 本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1)该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2)本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3)本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。 本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。7.4.4.13其他重要的会计政策和会计估计 根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下： 对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告[2008]38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提供的指数收益法等估值技术进行估值。 7.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.4.5.1会计政策变更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。 7.4.5.2会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。 7.4.5.3差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 7.4.6税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通 知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市 公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红 利差别化个人所得税政策有关问题的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： (1)以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。基金买卖股票、债券的 差价收入不予征收营业税。 (2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收 入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20% 的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的， 其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50% 计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，于2015年9月8日前暂减按25%计入应纳税所得额， 自2015年9月8日起，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、 红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继 续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。 (4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 7.4.7重要财务报表项目的说明 7.4.7.1银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2015年12月31日 2014年12月31日 活期存款 86,285,005.78 20,429,958.05 定期存款 - - 其中：存款期限1-3个月 - - 其他存款 - - 合计： 86,285,005.78 20,429,958.05 7.4.7.2交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2015年12月31日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 492,853,313.16 556,445,631.60 63,592,318.44 贵金属投资-金交所 - - - 黄金合约 交易所市场 - - - 债券 银行间市场 - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 492,853,313.16 556,445,631.60 63,592,318.44 上年度末 项目 2014年12月31日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 266,143,908.35 287,922,919.23 21,779,010.88 贵金属投资-金交所 - - - 黄金合约 债券 交易所市场 - - - 银行间市场 - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 266,143,908.35 287,922,919.23 21,779,010.88 7.4.7.3衍生金融资产/负债 本基金本报告期末及上年度末未持有衍生金融工具。 7.4.7.4买入返售金融资产 本基金本报告期末及上年度末未持有买入返售金融资产。 7.4.7.5应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2015年12月31日 2014年12月31日 应收活期存款利息 52,091.11 7,120.99 应收定期存款利息 - - 应收其他存款利息 - - 应收结算备付金利息 2,099.50 1,127.90 应收债券利息 - - 应收买入返售证券利息 - - 应收申购款利息 - - 应收黄金合约拆借孳息 - - 其他 214.40 163.90 合计 54,405.01 8,412.79 7.4.7.6其他资产 本基金本报告期末及上年度末未持有其他资产。 7.4.7.7应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2015年12月31日 2014年12月31日 交易所市场应付交易费用 1,996,326.62 1,218,661.29 银行间市场应付交易费用 - - 合计 1,996,326.62 1,218,661.29 7.4.7.8其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2015年12月31日 2014年12月31日 应付赎回费 6,365.99 2,107.90 预提费用 150,000.00 350,000.00 合计 156,365.99 352,107.90 7.4.7.9实收基金 金额单位：人民币元 本期 项目 2015年1月1日至2015年12月31日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 200,871,399.03 200,871,399.03 本期申购 912,424,227.46 912,424,227.46 本期赎回（以“-”号填列） -866,381,736.64 -866,381,736.64 本期末 246,913,889.85 246,913,889.85 注：申购含转换入份额；赎回含转换出份额。 7.4.7.10未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 90,413,715.79 15,846,380.45 106,260,096.24 本期利润 124,337,425.84 41,813,307.56 166,150,733.40 本期基金份额交易 30,576,722.07 104,106,833.53 134,683,555.60 产生的变动数 其中：基金申购款 778,201,869.84 552,098,002.55 1,330,299,872.39 基金赎回款 -747,625,147.77 -447,991,169.02 -1,195,616,316.79 本期已分配利润 - - - 本期末 245,327,863.70 161,766,521.54 407,094,385.24 7.4.7.11存款利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2015年1月1日至2015年12月 2014年1月1日至2014年12月31 31日 日 活期存款利息收入 647,712.06 448,486.79 定期存款利息收入 - - 其他存款利息收入 - - 结算备付金利息收入 49,454.59 35,790.11 其他 16,560.84 7,883.44 合计 713,727.49 492,160.34 7.4.7.12股票投资收益 7.4.7.12.1股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2015年1月1日至2015 2014年1月1日至2014 年12月31日 年12月31日 卖出股票成交总额 3,623,527,899.74 2,719,110,735.62 减：卖出股票成本总额 3,482,565,506.93 2,618,120,874.05 买卖股票差价收入 140,962,392.81 100,989,861.57 7.4.7.13债券投资收益 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2015年1月1日至2015 2014年1月1日至2014年12 年12月31日 月31日 卖出债券（债转股及债券到 - 15,156,280.20 期兑付）成交总额 减：卖出债券（债转股及债 - 14,390,891.06 券到期兑付）成本总额 减：应收利息总额 - 72,967.44 债券投资收益 - 692,421.70 7.4.7.14贵金属投资收益 本基金本报告期及上年度可比期间无贵金属投资收益。 7.4.7.15衍生工具收益 本基金本报告期及上年度可比期间无衍生工具收益。 7.4.7.16股利收益 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2015年1月1日至2015年12 2014年1月1日至2014年12月 月31日 31日 股票投资产生的股利收益 1,138,028.54 3,036,443.24 基金投资产生的股利收益 - - 合计 1,138,028.54 3,036,443.24 7.4.7.17公允价值变动收益 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目名称 2015年1月1日至2015 2014年1月1日至2014年 年12月31日 12月31日 1.交易性金融资产 41,813,307.56 2,622,879.61 ——股票投资 41,813,307.56 2,622,879.61 ——债券投资 - - ——资产支持证券投资 - - ——贵金属投资 - - ——其他 - - 2.衍生工具 - - ——权证投资 - - 3.其他 - - 合计 41,813,307.56 2,622,879.61 7.4.7.18其他收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2015年1月1日至2015年12 2014年1月1日至2014年12月31 月31日 日 基金赎回费收入 1,731,558.32 1,925,451.70 基金转换费收入 731,641.28 37,451.80 其他 - - 合计 2,463,199.60 1,962,903.50 注：1.本基金的赎回费率按持有期间递减，赎回费总额的25%归入基金资产。 2.本基金的转换费由申购补差费和转出基金的赎回费两部分构成，其中转出基金的赎回费的 25%归入转出基金的基金资产。 7.4.7.19交易费用 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2015年1月1日至2015年12 2014年1月1日至2014年12月 月31日 31日 交易所市场交易费用 10,981,758.51 8,052,383.82 银行间市场交易费用 - - 合计 10,981,758.51 8,052,383.82 7.4.7.20其他费用 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2015年1月1日至 2014年1月1日至2014年12 2015年12月31日 月31日 审计费用 50,000.00 50,000.00 信息披露费 300,000.00 300,000.00 银行划款手续费 31,985.67 33,534.58 债券托管账户维护费 18,000.00 18,000.00 其他 600.00 - 合计 400,585.67 401,534.58 7.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明 7.4.8.1或有事项 截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。 7.4.8.2资产负债表日后事项 自2016年2月22日起，本基金H类基金份额由本基金香港代理人大成国际资产管理有限公 司向香港投资人发行。 7.4.9关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 大成基金管理有限公司(“大成基金”) 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 中国银行股份有限公司(“中国银行”) 基金托管人、基金销售机构 中泰信托有限责任公司 基金管理人的股东 光大证券股份有限公司(“光大证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构 中国银河投资管理有限公司 基金管理人的股东 广东证券股份有限公司(“广东证券”) 基金管理人的股东 大成国际资产管理有限公司（“大成国 基金管理人的子公司、基金香港代理人 际”） 大成创新资本管理有限公司（“大成创新 基金管理人的合营企业 资本”） 注：1.中国证监会于2005年11月6日作出对广东证券取消业务许可并责令关闭的行政处罚。 2.下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 7.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易 7.4.10.1.1股票交易 金额单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2015年1月1日至2015年12月31日 2014年1月1日至2014年12月31日 关联方名称 占当期股票 占当期股票 成交金额 成交总额的 成交金额 成交总额的比 比例 例 光大证券 187,632,625.39 2.56% 456,308,845.91 8.64% 7.4.10.1.2权证交易 无。 7.4.10.1.3应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 本期 关联方名称 2015年1月1日至2015年12月31日 当期 占当期佣金 期末应付佣金余额 占期末应付佣 佣金 总量的比例 金总额的比例 光大证券 170,992.62 2.59% 170,992.62 8.57% 上年度可比期间 关联方名称 2014年1月1日至2014年12月31日 当期 占当期佣金 期末应付佣金余额 占期末应付佣 佣金 总量的比例 金总额的比例 光大证券 403,794.94 8.54% - 0.00% 注：1.上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定，以扣除由中国证券登记结 算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。 2.该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信 息服务等。 7.4.10.2关联方报酬 7.4.10.2.1基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2015年1月1日至2015年12 2014年1月1日至2014年12月31 月31日 日 当期发生的基金应支付 8,192,210.10 5,921,871.90 的管理费 其中：支付销售机构的客 2,354,261.33 2,255,905.28 户维护费 注：支付基金管理人大成基金的管理人报酬按前一日基金资产净值1.50%的年费率计提，逐日累 计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日管理人报酬＝前一日基金资产净值X 1.50% /当年天数。 7.4.10.2.2基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2015年1月1日至2015年12 2014年1月1日至2014年12月31 月31日 日 当期发生的基金应支付 1,365,368.32 986,978.55 的托管费 注：支付基金托管人中国银行 的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计 至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日托管费＝前一日基金资产净值X 0.25% /当年天数。 7.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期内及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 7.4.10.4各关联方投资本基金的情况 7.4.10.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本报告期内及上年度可比期间基金管理人未运用固有资金投资本基金。 7.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方无投资本基金的情况。 7.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 关联方 2015年1月1日至2015年12月31 2014年1月1日至2014年12月31日 名称 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国银行 86,285,005.78 647,712.06 20,429,958.05 448,486.79 注：本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管，按银行同业利率计息。 7.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期内及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销的证券。 7.4.10.7其他关联交易事项的说明 本基金本报告期及上年度可比期间无须作说明的其他关联交易事项。 7.4.11利润分配情况 7.4.11.1利润分配情况——非货币市场基金 本报告期内本基金无利润分配事项。 7.4.12期末（ 2015年12月31日）本基金持有的流通受限证券 7.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 本基金本期末未持有因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。 7.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位：人民币元 股票代 期末 复牌 数量 期末 备 码 股票名称 停牌日期 停牌原因 估值 复牌日期 开盘 （股） 成本总额 期末估值总额 注 单价 单价 002174游族网络2015-7-23重大事项84.39 2016-2-15 80.58 245,77420,474,687.06 20,740,867.86 - 002044美年健康2015-8-31重大事项28.29 - - 306,18112,288,174.64 8,661,860.49 - 000796凯撒旅游2015-11-9重大事项29.59 - - 291,400 7,474,174.00 8,622,526.00 - 注：本基金截至2015年12月31日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时 停牌的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。 7.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.12.3.1银行间市场债券正回购 于本报告期末，本基金无从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。 7.4.12.3.2交易所市场债券正回购 于本报告期末，本基金无从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。 7.4.13金融工具风险及管理 7.4.13.1风险管理政策和组织架构 本基金是混合型基金，其预期收益及风险水平高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金，属于中高收益风险特征的基金。本基金投资的金融工具主要包括股票投资、债券投资及权证投资等。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。 本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以由高层监控(董事会合规审计和风险控制委员会、公司投资风险控制委员会)、专业监控(监察稽核部、风险管理部)、部门互控、岗位自控构成的风险管理架构体系。本基金的基金管理人在董事会下设立合规审计和风险控制委员会，对公司整体运营风险进行监督，监督风险控制措施的执行；在管理层层面设立投资风险控制委员会，通过定期会议讨论涉及投资风险的重大议题，形成正式决议提交投委会；在业务操作层面，监察稽核部履行合规控制职责，通过定期、不定期检查内控制度的执行情况、对重大风险点以专项稽核的方式确保公司内控制度、流程得到贯彻执行。风险管理部履行风险量化评估分析职责。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。7.4.13.2信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管行中国银行，与该银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。 于2015年12月31日，本基金未持有债券投资(2014年12月31日：同)。7.4.13.3流动性风险 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本基金投资于一家公司发行的股票市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。本基金所持大部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，因此除附注7.4.12中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能以合理价格适时变现。 于2015年12月31日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。 7.4.13.4市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 7.4.13.4.1利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现 金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算 备付金及存出保证金等。 7.4.13.4.1.1利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 2015年12月31日 资产 银行存款 86,285,005.78 - - - 86,285,005.78 结算备付金 4,665,720.62 - - - 4,665,720.62 存出保证金 476,441.23 - - - 476,441.23 交易性金融资产 - - - 556,445,631.60 556,445,631.60 应收证券清算款 - - - 9,470,447.38 9,470,447.38 应收利息 - - - 54,405.01 54,405.01 应收申购款 3,030.92 - - 10,384,013.17 10,387,044.09 资产总计 91,430,198.55 - - 576,354,497.16 667,784,695.71 负债 应付证券清算款 - - - 8,948,582.97 8,948,582.97 应付赎回款 - - - 1,719,663.48 1,719,663.48 应付管理人报酬 - - - 818,984.20 818,984.20 应付托管费 - - - 136,497.36 136,497.36 应付交易费用 - - - 1,996,326.62 1,996,326.62 其他负债 - - - 156,365.99 156,365.99 负债总计 - - - 13,776,420.62 13,776,420.62 利率敏感度缺口 91,430,198.55 - - 562,578,076.54 654,008,275.09 上年度末 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 2014年12月31日 资产 银行存款 20,429,958.05 - - - 20,429,958.05 结算备付金 2,506,494.21 - - - 2,506,494.21 存出保证金 364,100.11 - - - 364,100.11 交易性金融资产 - - - 287,922,919.23 287,922,919.23 应收证券清算款 - - - 5,880,979.02 5,880,979.02 应收利息 - - - 8,412.79 8,412.79 应收申购款 1,101.02 - - 425,663.47 426,764.49 其他资产 - - - - - 资产总计 23,301,653.39 - - 294,237,974.51 317,539,627.90 负债 应付证券清算款 - - - 6,255,392.13 6,255,392.13 应付赎回款 - - - 2,147,089.09 2,147,089.09 应付管理人报酬 - - - 372,756.19 372,756.19 应付托管费 - - - 62,126.03 62,126.03 应付交易费用 - - - 1,218,661.29 1,218,661.29 其他负债 - - - 352,107.90 352,107.90 负债总计 - - - 10,408,132.63 10,408,132.63 利率敏感度缺口 23,301,653.39 - - 283,829,841.88 307,131,495.27 注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早 者予以分类。 7.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析 于2015年12月31日，本基金未持有交易性债券投资，因此市场利率的变动对于本基金资产 净值无重大影响(2014年12月31日：同)。 7.4.13.4.2外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基 金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 7.4.13.4.3其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以 外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场 交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的 影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用“自上而下为主、自下而上为辅” 的策略，通过对中国经济转型重要推动力的内需增长的外部环境条件、政策导向、实现路径与推 动作用的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单个证券的定 性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金管理人定期 结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生 的市场价格风险。 本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资组合中股票资产占基金资产净 值的比例范围为60%-95%；债券、资产支持证券、债券逆回购等固定收益类资产和现金投资比例 范围为基金资产净值的5%-40%；现金或到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值 的5%；权证、股指期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行；本基金 将80%以上的股票资产投资于受益于内需增长的行业中的优质企业。此外，本基金的基金管理人 每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括 VaR(Valueat Risk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控 制。 7.4.13.4.3.1其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 2015年12月31日 2014年12月31日 项目 占基金 占基金资 公允价值 资产净 公允价值 产净值比 值比例 例（%） （%） 交易性金融资产-股票投资 556,445,631.60 85.08 287,922,919.23 93.75 衍生金融资产－权证投资 - 0.00 - 0.00 其他 - 0.00 - 0.00 合计 556,445,631.60 85.08 287,922,919.23 93.75 7.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析 假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元） 分析 本期末（2015年12月 上年度末（ 2014年12月 31日） 31日） 1.业绩比较基准上升5% 37,180,000.00 14,150,000.00 2.业绩比较基准下降5% -37,180,000.00 -14,150,000.00 7.4.14有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1)公允价值 (a)金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最 低层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 (b)持续的以公允价值计量的金融工具 (i)各层次金融工具公允价值 于2015年12月31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属 于第一层次的余额为518,420,377.25元，属于第二层次的余额为38,025,254.35元，无属于第三 层次的余额(2014年12月31日：第一层次263,810,193.95元，第二层次24,112,725.28元， 无属于第三层次余额)。 (ii)公允价值所属层次间的重大变动 对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易 不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期 间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输 入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。 (iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额 无。 (c)非持续的以公允价值计量的金融工具 于2015年12月31日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2014年12月31 日：同)。 (d)不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允 价值相差很小。 (2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §8投资组合报告 8.1期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 556,445,631.60 83.33 其中：股票 556,445,631.60 83.33 2 固定收益投资 - 0.00 其中：债券 - 0.00 资产支持证券 - 0.00 3 贵金属投资 - 0.00 4 金融衍生品投资 - 0.00 5 买入返售金融资产 - 0.00 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - 0.00 6 银行存款和结算备付金合计 90,950,726.40 13.62 7 其他各项资产 20,388,337.71 3.05 8 合计 667,784,695.71 100.00 8.2期末按行业分类的股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（%） A 农、林、牧、渔业 - 0.00 B 采矿业 - 0.00 C 制造业 332,222,669.41 50.80 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - 0.00 E 建筑业 21,881,256.32 3.35 F 批发和零售业 - 0.00 G 交通运输、仓储和邮政业 - 0.00 H 住宿和餐饮业 8,622,526.00 1.32 I 信息传输、软件和信息技术服务业 99,605,908.89 15.23 J 金融业 - 0.00 K 房地产业 21,843,526.09 3.34 L 租赁和商务服务业 14,661,540.30 2.24 M 科学研究和技术服务业 9,427,891.20 1.44 N 水利、环境和公共设施管理业 - 0.00 O 居民服务、修理和其他服务业 - 0.00 P 教育 - 0.00 Q 卫生和社会工作 8,661,860.49 1.32 R 文化、体育和娱乐业 28,305,094.20 4.33 S 综合 11,213,358.70 1.71 合计 556,445,631.60 85.08 8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值 比例（%） 1 002355 兴民钢圈 2,369,100 47,524,146.00 7.27 2 002517 泰亚股份 744,843 45,092,795.22 6.89 3 300395 菲利华 505,582 24,722,959.80 3.78 4 002431 棕榈园林 815,248 21,881,256.32 3.35 5 002174 游族网络 245,774 20,740,867.86 3.17 6 000687 华讯方舟 744,500 20,116,390.00 3.08 7 300352 北信源 320,750 20,014,800.00 3.06 8 300467 迅游科技 210,287 19,089,853.86 2.92 9 300458 全志科技 158,216 18,827,704.00 2.88 10 600303 曙光股份 1,072,390 16,461,186.50 2.52 11 000892 星美联合 792,139 16,373,513.13 2.50 12 300250 初灵信息 199,120 15,847,960.80 2.42 13 300178 腾邦国际 503,833 14,661,540.30 2.24 14 002662 京威股份 648,000 14,256,000.00 2.18 15 603008 喜临门 571,752 14,236,624.80 2.18 16 000541 佛山照明 850,800 14,208,360.00 2.17 17 002730 电光科技 278,250 13,673,205.00 2.09 18 002456 欧菲光 436,000 13,524,720.00 2.07 19 300119 瑞普生物 669,370 13,454,337.00 2.06 20 002113 天润控股 331,060 13,143,082.00 2.01 21 000802 北京文化 385,865 13,073,106.20 2.00 22 002308 威创股份 527,619 13,005,808.35 1.99 23 600701 工大高新 468,590 11,213,358.70 1.71 24 002668 奥马电器 134,150 11,174,695.00 1.71 25 300299 富春通信 231,372 10,890,680.04 1.67 26 002686 亿利达 564,427 9,945,203.74 1.52 27 002376 新北洋 526,800 9,735,264.00 1.49 28 002343 慈文传媒 157,740 9,574,818.00 1.46 29 300008 上海佳豪 354,432 9,427,891.20 1.44 30 002175 东方网络 145,775 8,784,401.50 1.34 31 000526 银润投资 130,461 8,700,444.09 1.33 32 002044 美年健康 306,181 8,661,860.49 1.32 33 000796 凯撒旅游 291,400 8,622,526.00 1.32 34 300359 全通教育 94,100 8,103,892.00 1.24 35 002127 新民科技 407,600 7,630,272.00 1.17 36 300144 宋城演艺 199,900 5,657,170.00 0.86 37 300379 东方通 35,800 4,392,302.00 0.67 38 300048 合康变频 30 635.70 0.00 8.4报告期内股票投资组合的重大变动 8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值 比例（%） 1 000078 海王生物 94,328,372.77 30.71 2 002115 三维通信 82,234,698.58 26.78 3 300273 和佳股份 71,977,692.52 23.44 4 002517 泰亚股份 67,630,153.54 22.02 5 300115 长盈精密 64,110,031.77 20.87 6 300059 东方财富 58,175,800.83 18.94 7 002280 联络互动 57,541,251.17 18.74 8 002157 正邦科技 57,289,356.61 18.65 9 300104 乐视网 52,735,704.26 17.17 10 300219 鸿利光电 51,213,824.15 16.67 11 002653 海思科 43,689,058.13 14.22 12 002299 圣农发展 42,366,198.57 13.79 13 002044 美年健康 41,083,217.32 13.38 14 002055 得润电子 41,049,374.14 13.37 15 300144 宋城演艺 39,827,360.61 12.97 16 001696 宗申动力 38,955,134.79 12.68 17 000816 智慧农业 38,450,615.92 12.52 18 002711 欧浦智网 36,795,050.84 11.98 19 300017 网宿科技 36,199,014.55 11.79 20 600480 凌云股份 35,799,819.40 11.66 21 000802 北京文化 35,205,811.94 11.46 22 000718 苏宁环球 34,353,141.73 11.19 23 002081 金 螳 螂 34,141,433.78 11.12 24 002366 台海核电 32,882,820.86 10.71 25 600015 华夏银行 30,441,199.21 9.91 26 002113 天润控股 30,305,032.52 9.87 27 002568 百润股份 30,212,770.00 9.84 28 002271 东方雨虹 30,017,962.40 9.77 29 600676 交运股份 29,102,206.77 9.48 30 600585 海螺水泥 28,169,787.83 9.17 31 601318 中国平安 28,155,741.70 9.17 32 002355 兴民钢圈 27,684,716.67 9.01 33 300043 互动娱乐 25,976,156.74 8.46 34 300458 全志科技 25,582,438.25 8.33 35 300395 菲利华 25,097,072.70 8.17 36 000728 国元证券 24,809,411.36 8.08 37 600048 保利地产 24,729,246.41 8.05 38 002594 比亚迪 24,507,956.47 7.98 39 300295 三六五网 24,125,902.00 7.86 40 300284 苏交科 24,051,052.05 7.83 41 000810 创维数字 23,800,549.94 7.75 42 300207 欣旺达 23,752,671.30 7.73 43 300467 迅游科技 23,453,846.90 7.64 44 300420 五洋科技 23,406,433.60 7.62 45 300119 瑞普生物 21,607,283.52 7.04 46 601599 鹿港科技 21,451,519.80 6.98 47 300155 安居宝 21,361,700.40 6.96 48 002714 牧原股份 20,948,818.44 6.82 49 300392 腾信股份 20,918,270.58 6.81 50 002230 科大讯飞 20,805,202.93 6.77 51 600303 曙光股份 20,670,325.18 6.73 52 600701 工大高新 20,469,232.56 6.66 53 300341 麦迪电气 20,462,752.25 6.66 54 002009 天奇股份 20,155,711.94 6.56 55 601688 华泰证券 20,018,748.98 6.52 56 600687 刚泰控股 19,986,032.04 6.51 57 002402 和而泰 19,881,902.83 6.47 58 300112 万讯自控 19,410,329.39 6.32 59 300170 汉得信息 19,175,182.20 6.24 60 002431 棕榈园林 19,119,878.25 6.23 61 000998 隆平高科 19,089,354.34 6.22 62 000776 广发证券 18,952,520.36 6.17 63 600850 华东电脑 18,812,698.16 6.13 64 600999 招商证券 18,765,499.00 6.11 65 300226 上海钢联 18,531,125.60 6.03 66 300058 蓝色光标 18,453,533.55 6.01 67 300247 乐金健康 18,362,947.28 5.98 68 300352 北信源 18,303,970.68 5.96 69 600875 东方电气 18,118,899.00 5.90 70 000997 新 大 陆 18,015,065.90 5.87 71 603008 喜临门 17,898,080.99 5.83 72 002433 太安堂 17,804,219.32 5.80 73 000063 中兴通讯 17,615,425.01 5.74 74 300431 暴风科技 17,547,605.65 5.71 75 002245 澳洋顺昌 17,498,580.17 5.70 76 002354 天神娱乐 17,274,696.51 5.62 77 002686 亿利达 16,852,114.49 5.49 78 002380 科远股份 16,771,335.53 5.46 79 300178 腾邦国际 16,690,518.20 5.43 80 600185 格力地产 16,536,562.31 5.38 81 300336 新文化 16,415,063.76 5.34 82 300360 炬华科技 16,388,841.92 5.34 83 300136 信维通信 16,028,002.40 5.22 84 002236 大华股份 15,931,390.02 5.19 85 002547 春兴精工 15,865,793.23 5.17 86 002259 升达林业 15,861,818.17 5.16 87 002174 游族网络 15,859,517.93 5.16 88 002445 中南重工 15,833,364.50 5.16 89 000687 华讯方舟 15,769,487.70 5.13 90 000892 星美联合 15,723,212.80 5.12 91 600476 湘邮科技 15,668,531.64 5.10 92 000877 天山股份 15,638,472.51 5.09 93 000024 招商地产 15,552,931.94 5.06 94 002668 奥马电器 15,487,271.40 5.04 95 000526 银润投资 14,904,208.00 4.85 96 300250 初灵信息 14,849,481.11 4.83 97 600990 四创电子 14,812,915.05 4.82 98 000541 佛山照明 14,812,688.09 4.82 99 600271 航天信息 14,543,431.76 4.74 100 600570 恒生电子 14,266,706.50 4.65 101 000002 万 科Ａ 14,162,194.99 4.61 102 300224 正海磁材 14,098,297.07 4.59 103 002343 慈文传媒 14,097,359.51 4.59 104 601377 兴业证券 13,962,684.22 4.55 105 600229 城市传媒 13,874,357.55 4.52 106 002456 欧菲光 13,650,994.39 4.44 107 300299 富春通信 13,528,954.00 4.40 108 600581 八一钢铁 13,469,007.04 4.39 109 300359 全通教育 13,450,112.00 4.38 110 002662 京威股份 13,202,494.11 4.30 111 002730 电光科技 12,837,928.90 4.18 112 300124 汇川技术 12,688,167.36 4.13 113 600198 大唐电信 12,594,441.00 4.10 114 000028 国药一致 12,590,634.96 4.10 115 002495 佳隆股份 12,577,864.50 4.10 116 002195 二三四五 12,573,113.54 4.09 117 000796 凯撒旅游 12,562,009.15 4.09 118 300232 洲明科技 12,447,094.12 4.05 119 002364 中恒电气 12,378,126.43 4.03 120 002020 京新药业 12,366,970.94 4.03 121 601021 春秋航空 12,242,945.04 3.99 122 002376 新北洋 12,238,393.16 3.98 123 300008 上海佳豪 12,171,529.02 3.96 124 300366 创意信息 11,913,482.56 3.88 125 600252 中恒集团 11,883,493.75 3.87 126 002429 兆驰股份 11,883,254.99 3.87 127 002412 汉森制药 11,860,458.40 3.86 128 601566 九牧王 11,774,163.76 3.83 129 300031 宝通科技 11,601,758.12 3.78 130 002117 东港股份 11,386,972.97 3.71 131 002665 首航节能 11,385,276.62 3.71 132 002405 四维图新 11,322,120.58 3.69 133 600305 恒顺醋业 11,315,822.00 3.68 134 600234 山水文化 11,311,961.30 3.68 135 000831 五矿稀土 11,296,874.92 3.68 136 000920 南方汇通 11,233,793.38 3.66 137 002071 长城影视 11,203,968.98 3.65 138 000910 大亚科技 11,160,313.65 3.63 139 002414 高德红外 10,993,537.00 3.58 140 600520 中发科技 10,929,961.00 3.56 141 000008 神州高铁 10,928,562.22 3.56 142 600418 江淮汽车 10,920,327.92 3.56 143 300018 中元华电 10,843,390.65 3.53 144 300160 秀强股份 10,373,519.81 3.38 145 300379 东方通 10,370,143.00 3.38 146 600358 国旅联合 10,058,724.62 3.28 147 300417 南华仪器 10,055,273.83 3.27 148 600804 鹏博士 10,050,916.82 3.27 149 002175 东方网络 9,985,713.75 3.25 150 603338 浙江鼎力 9,835,509.00 3.20 151 600343 航天动力 9,830,749.50 3.20 152 002331 皖通科技 9,813,025.00 3.20 153 002308 威创股份 9,812,402.00 3.19 154 002243 通产丽星 9,786,538.49 3.19 155 000158 常山股份 9,331,526.84 3.04 156 600485 信威集团 9,165,148.48 2.98 157 600683 京投银泰 9,152,901.50 2.98 158 600446 金证股份 9,016,226.55 2.94 159 600887 伊利股份 8,955,360.36 2.92 160 600425 青松建化 8,913,311.72 2.90 161 600750 江中药业 8,911,025.92 2.90 162 002657 中科金财 8,893,980.70 2.90 163 300291 华录百纳 8,883,180.50 2.89 164 002290 禾盛新材 8,791,413.45 2.86 165 000732 泰禾集团 8,614,807.63 2.80 166 002699 美盛文化 8,500,768.00 2.77 167 002375 亚厦股份 8,493,151.56 2.77 168 600146 商赢环球 8,460,551.04 2.75 169 002127 新民科技 8,354,707.08 2.72 170 600728 佳都科技 7,878,340.40 2.57 171 300033 同花顺 7,793,343.20 2.54 172 300027 华谊兄弟 7,751,570.00 2.52 173 002599 盛通股份 7,268,630.20 2.37 174 300145 南方泵业 7,242,551.05 2.36 175 600118 中国卫星 7,223,367.00 2.35 176 600270 外运发展 7,207,712.85 2.35 177 300251 光线传媒 6,702,887.80 2.18 178 000970 中科三环 6,687,999.00 2.18 179 002593 日上集团 6,483,477.30 2.11 180 002121 科陆电子 6,345,942.00 2.07 181 600518 康美药业 6,282,061.60 2.05 182 600756 浪潮软件 6,259,135.98 2.04 183 300413 快乐购 6,256,955.00 2.04 184 601199 江南水务 6,188,652.70 2.01 185 002565 上海绿新 6,152,590.00 2.00 注：本项中“本期累计买入金额”按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关 交易费用。 8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值 比例（%） 1 002115 三维通信 94,429,627.08 30.75 2 000078 海王生物 88,338,332.07 28.76 3 300219 鸿利光电 73,144,347.95 23.82 4 002157 正邦科技 65,176,079.60 21.22 5 300273 和佳股份 64,376,272.83 20.96 6 300059 东方财富 62,461,913.15 20.34 7 300115 长盈精密 62,019,439.78 20.19 8 601318 中国平安 55,379,127.95 18.03 9 002280 联络互动 54,325,343.74 17.69 10 300104 乐视网 49,452,001.20 16.10 11 002081 金 螳 螂 47,167,843.70 15.36 12 002517 泰亚股份 45,845,473.77 14.93 13 000816 智慧农业 45,751,303.85 14.90 14 601688 华泰证券 43,667,400.33 14.22 15 002055 得润电子 42,550,326.47 13.85 16 002711 欧浦智网 42,342,805.36 13.79 17 300017 网宿科技 41,792,996.24 13.61 18 002366 台海核电 38,062,829.62 12.39 19 002299 圣农发展 37,998,874.78 12.37 20 002009 天奇股份 36,608,577.60 11.92 21 001696 宗申动力 35,877,689.36 11.68 22 300295 三六五网 35,793,156.51 11.65 23 002271 东方雨虹 34,475,125.42 11.22 24 000718 苏宁环球 33,349,166.59 10.86 25 601599 鹿港科技 33,095,996.67 10.78 26 600015 华夏银行 33,051,848.87 10.76 27 002547 春兴精工 32,857,358.10 10.70 28 002653 海思科 32,232,661.51 10.49 29 000728 国元证券 32,047,111.53 10.43 30 600999 招商证券 31,232,347.10 10.17 31 300112 万讯自控 30,384,846.34 9.89 32 300144 宋城演艺 30,028,872.00 9.78 33 600676 交运股份 29,965,320.55 9.76 34 000810 创维数字 29,903,069.75 9.74 35 600048 保利地产 29,785,877.25 9.70 36 300420 五洋科技 27,690,366.64 9.02 37 300284 苏交科 27,304,520.25 8.89 38 300392 腾信股份 27,223,684.06 8.86 39 300207 欣旺达 26,758,075.30 8.71 40 600585 海螺水泥 26,011,224.36 8.47 41 002402 和而泰 25,253,950.97 8.22 42 300155 安居宝 24,541,401.25 7.99 43 002594 比亚迪 23,602,774.23 7.68 44 002568 百润股份 23,031,468.82 7.50 45 300043 互动娱乐 22,872,011.51 7.45 46 000831 五矿稀土 22,740,953.14 7.40 47 600687 刚泰控股 21,940,631.39 7.14 48 002044 美年健康 21,730,890.08 7.08 49 000802 北京文化 21,628,361.56 7.04 50 002555 三七互娱 21,600,282.06 7.03 51 300232 洲明科技 21,362,212.31 6.96 52 002380 科远股份 21,186,038.88 6.90 53 002113 天润控股 21,094,444.09 6.87 54 002714 牧原股份 20,880,356.95 6.80 55 002354 天神娱乐 20,864,988.72 6.79 56 000776 广发证券 20,724,778.20 6.75 57 600480 凌云股份 20,362,317.43 6.63 58 000008 神州高铁 20,360,325.32 6.63 59 002245 澳洋顺昌 20,085,599.83 6.54 60 601998 中信银行 20,032,839.74 6.52 61 002433 太安堂 19,827,125.36 6.46 62 000063 中兴通讯 18,908,234.64 6.16 63 300136 信维通信 18,784,896.11 6.12 64 600875 东方电气 18,637,639.76 6.07 65 002259 升达林业 18,619,521.09 6.06 66 300341 麦迪电气 18,155,607.34 5.91 67 002230 科大讯飞 17,730,752.03 5.77 68 300336 新文化 17,571,901.11 5.72 69 300170 汉得信息 17,499,456.96 5.70 70 600185 格力地产 17,361,077.24 5.65 71 601166 兴业银行 17,037,001.00 5.55 72 000998 隆平高科 16,675,578.20 5.43 73 600198 大唐电信 16,194,624.55 5.27 74 000877 天山股份 16,035,444.72 5.22 75 600476 湘邮科技 16,028,044.25 5.22 76 300291 华录百纳 15,604,961.92 5.08 77 601377 兴业证券 15,201,788.62 4.95 78 300360 炬华科技 15,165,134.98 4.94 79 000002 万 科Ａ 15,050,600.00 4.90 80 002445 中南重工 14,981,982.96 4.88 81 300058 蓝色光标 14,948,412.15 4.87 82 000024 招商地产 14,866,107.39 4.84 83 002020 京新药业 14,668,837.19 4.78 84 300031 宝通科技 14,648,787.22 4.77 85 002236 大华股份 14,625,599.89 4.76 86 600581 八一钢铁 14,594,895.50 4.75 87 002412 汉森制药 14,566,897.46 4.74 88 600229 城市传媒 14,416,729.58 4.69 89 600118 中国卫星 14,415,803.20 4.69 90 601021 春秋航空 14,326,876.15 4.66 91 600990 四创电子 14,094,056.22 4.59 92 300075 数字政通 13,966,416.04 4.55 93 300224 正海磁材 13,916,960.60 4.53 94 002665 首航节能 13,864,537.76 4.51 95 300366 创意信息 13,508,567.03 4.40 96 600570 恒生电子 13,403,029.00 4.36 97 002429 兆驰股份 13,293,460.18 4.33 98 300458 全志科技 12,997,821.94 4.23 99 300226 上海钢联 12,976,591.80 4.23 100 600970 中材国际 12,872,092.63 4.19 101 000997 新 大 陆 12,575,498.84 4.09 102 002495 佳隆股份 12,478,350.11 4.06 103 600418 江淮汽车 12,335,625.63 4.02 104 300417 南华仪器 12,266,248.50 3.99 105 002375 亚厦股份 12,222,537.10 3.98 106 000920 南方汇通 12,144,341.94 3.95 107 002117 东港股份 12,057,776.54 3.93 108 600704 物产中大 12,042,675.18 3.92 109 600741 华域汽车 11,996,565.98 3.91 110 600850 华东电脑 11,991,736.66 3.90 111 600252 中恒集团 11,977,072.04 3.90 112 000732 泰禾集团 11,822,687.04 3.85 113 002405 四维图新 11,703,367.18 3.81 114 601566 九牧王 11,600,997.32 3.78 115 600520 中发科技 11,529,127.47 3.75 116 300431 暴风科技 11,506,682.55 3.75 117 000028 国药一致 11,342,904.94 3.69 118 300160 秀强股份 11,278,459.70 3.67 119 002071 长城影视 11,273,307.30 3.67 120 300119 瑞普生物 11,235,644.62 3.66 121 600683 京投银泰 11,015,393.72 3.59 122 002279 久其软件 10,909,302.58 3.55 123 300018 中元华电 10,751,418.25 3.50 124 600804 鹏博士 10,711,801.64 3.49 125 600358 国旅联合 10,650,005.96 3.47 126 600485 信威集团 10,617,143.00 3.46 127 600728 佳都科技 10,560,017.40 3.44 128 002243 通产丽星 10,542,787.72 3.43 129 600343 航天动力 10,344,955.05 3.37 130 603338 浙江鼎力 10,213,172.14 3.33 131 002657 中科金财 10,163,047.72 3.31 132 002599 盛通股份 10,130,999.80 3.30 133 002414 高德红外 9,905,988.87 3.23 134 000910 大亚科技 9,829,286.72 3.20 135 603008 喜临门 9,693,706.86 3.16 136 600271 航天信息 9,672,864.00 3.15 137 000892 星美联合 9,596,040.00 3.12 138 300247 乐金健康 9,569,132.42 3.12 139 600756 浪潮软件 9,480,769.00 3.09 140 002699 美盛文化 9,368,337.00 3.05 141 300124 汇川技术 9,188,070.95 2.99 142 002364 中恒电气 9,072,110.83 2.95 143 002686 亿利达 8,993,494.54 2.93 144 002331 皖通科技 8,901,004.74 2.90 145 000158 常山股份 8,797,032.50 2.86 146 600425 青松建化 8,628,689.98 2.81 147 600887 伊利股份 8,515,532.53 2.77 148 600146 商赢环球 8,273,410.00 2.69 149 600305 恒顺醋业 8,257,986.00 2.69 150 600701 工大高新 8,256,668.40 2.69 151 600750 江中药业 8,199,509.27 2.67 152 002290 禾盛新材 8,168,038.75 2.66 153 600234 山水文化 8,089,108.50 2.63 154 300145 南方泵业 8,021,940.76 2.61 155 002195 二三四五 7,860,315.00 2.56 156 600446 金证股份 7,577,274.00 2.47 157 300033 同花顺 7,510,294.31 2.45 158 601992 金隅股份 7,475,808.10 2.43 159 002739 万达院线 7,196,215.60 2.34 160 000970 中科三环 6,740,131.83 2.19 161 300027 华谊兄弟 6,731,000.00 2.19 162 300032 金龙机电 6,672,789.00 2.17 163 600270 外运发展 6,607,642.56 2.15 164 300364 中文在线 6,553,872.20 2.13 165 300203 聚光科技 6,469,354.83 2.11 166 603019 中科曙光 6,360,803.50 2.07 167 002593 日上集团 6,296,776.25 2.05 168 300299 富春通信 6,276,954.00 2.04 169 601199 江南水务 6,261,154.98 2.04 170 002432 九安医疗 6,154,033.00 2.00 注：本项中“本期累计卖出金额”按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关 交易费用。 8.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 3,709,274,911.74 卖出股票收入（成交）总额 3,623,527,899.74 注：本项中“买入股票的成本(成交)总额”及“卖出股票的收入(成交)总额”均按买卖成交金额 （成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 8.5期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。8.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期未持有贵金属投资。8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。8.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明8.10.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末无股指期货持仓。8.10.2本基金投资股指期货的投资政策 本基金股指期货投资将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，对冲系统性风险和某些特殊情况下的流动性风险。 8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 8.11.1本期国债期货投资政策 本基金本报告期未投资国债期货。8.11.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期未投资国债期货。8.11.3本期国债期货投资评价 本基金本报告期未投资国债期货。8.12投资组合报告附注 8.12.1 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查的，或在报告编 制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 8.12.2 基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外股票。 8.12.3期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 476,441.23 2 应收证券清算款 9,470,447.38 3 应收股利 - 4 应收利息 54,405.01 5 应收申购款 10,387,044.09 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 20,388,337.71 8.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 8.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允 占基金资产净值比 流通受限情况说明 价值 例（%） 1 002174 游族网络 20,740,867.86 3.17 重大事项 8.12.6投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。 §9基金份额持有人信息 9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者 (户) 基金份额 占总份 占总份 持有份额 额比例 持有份额 额比例 12,941 19,079.97 31,426,991.63 12.73% 215,486,898.22 87.27% 注：持有人户数为有效户数，即存量份额大于零的账户。 9.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员 208,334.95 0.08% 持有本基金 9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究部 0 门负责人持有本开放式基金 本基金基金经理持有本开放式基金 0 §10开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（2011年6月14日）基金份额总额 1,429,930,353.67 本报告期期初基金份额总额 200,871,399.03 本报告期基金总申购份额 912,424,227.46 减:本报告期基金总赎回份额 866,381,736.64 本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - 本报告期期末基金份额总额 246,913,889.85 §11重大事件揭示 11.1基金份额持有人大会决议 报告期内无基金份额持有人大会决议。 11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 一、基金管理人在本报告期内重大人事变动情况： 1、基金管理人于2015年1月13日发布了《大成基金管理有限公司关于高级管理人员变更 的公告》，经大成基金管理有限公司第六届董事会第一次会议审议通过，刘彩晖女士不再担任公 司副总经理。 2、基金管理人于2015年1月22日发布了《大成基金管理有限公司关于高级管理人员变更 的公告》，经大成基金管理有限公司第六届董事会第一次会议审议通过，由肖剑先生、钟鸣远先 生任公司副总经理。 3、基金管理人于2015年5月5日发布了《大成基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告》，经大成基金管理有限公司第六届董事会第六次会议审议通过，刘明先生不再担任公司副总经理。 4、基金管理人于2015年5月16日发布了《大成基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告》，经大成基金管理有限公司第六届董事会第七次会议审议通过，肖冰先生不再担任公司副总经理。 5、基金管理人于2015年10月15日发布了《大成基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告》，经大成基金管理有限公司第六届董事会第十一次会议审议通过，杨春明先生不再担任公司副总经理职务。 6、基金管理人分别于2015年10月16日、10月30日发布了《大成基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告》，经大成基金管理有限公司第六届董事会十次会议审议通过，周立新先生、温志敏先生担任公司副总经理职务。 二、基金托管人在本报告期内重大人事变动情况： 2015年4月，李爱华先生不再担任中国银行股份有限公司托管业务部总经理职务。上述人事变动已按相关规定备案、公告。 11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内没有涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。11.4基金投资策略的改变 本基金投资策略在本报告期内没有重大改变。11.5为基金进行审计的会计师事务所情况 本基金聘任的为本基金审计的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙），本会计期间应支付的审计费用为50,000.00元。该事务所自基金合同生效日起为本基金提供审计服务至今。 11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期，本基金管理人、托管人及高级管理人员未受到监管部门稽查或处罚。11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况 11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 交易单元 占当期股票 占当期佣金 备注 数量 成交金额 成交总额的比 佣金 总量的比例 例 招商证券 2 637,892,339.87 8.70% 564,477.14 8.55% - 国海证券 1 610,921,050.80 8.33% 552,765.79 8.37% - 民族证券 1 561,294,699.69 7.65% 500,515.89 7.58% - 国信证券 1 553,237,304.35 7.54% 497,150.98 7.53% - 东吴证券 1 536,891,268.74 7.32% 475,101.30 7.20% - 渤海证券 2 447,911,266.79 6.11% 404,204.56 6.12% - 申银万国 1 445,009,639.58 6.07% 396,500.15 6.01% - 东方证券 1 373,441,141.66 5.09% 343,915.79 5.21% - 东莞证券 1 310,228,018.76 4.23% 282,711.97 4.28% - 民生证券 1 301,069,931.21 4.11% 266,416.97 4.04% - 华林证券 1 244,682,021.52 3.34% 220,647.09 3.34% - 江海证券 1 235,364,788.76 3.21% 214,275.08 3.25% - 万联证券 1 198,616,099.99 2.71% 177,971.00 2.70% - 光大证券 2 187,632,625.39 2.56% 170,992.62 2.59% - 中投证券 3 185,622,071.74 2.53% 171,005.67 2.59% - 华鑫证券 1 165,307,651.60 2.25% 151,807.36 2.30% - 国都证券 1 162,734,756.90 2.22% 144,004.75 2.18% - 华福证券 1 147,442,620.94 2.01% 134,231.11 2.03% - 长城证券 1 145,159,622.44 1.98% 130,980.82 1.98% - 国泰君安 1 137,444,355.42 1.87% 123,596.05 1.87% - 财富证券 1 132,841,518.72 1.81% 119,775.08 1.81% - 广发证券 1 120,631,826.23 1.65% 110,493.66 1.67% - 东海证券 1 69,732,947.51 0.95% 63,845.45 0.97% - 安信证券 2 64,818,384.76 0.88% 58,520.89 0.89% - 中金公司 2 58,819,424.46 0.80% 53,549.29 0.81% - 长江证券 1 58,225,325.67 0.79% 53,008.18 0.80% - 中航证券 1 55,940,567.07 0.76% 49,503.30 0.75% - 英大证券 1 42,913,954.60 0.59% 39,110.02 0.59% - 西南证券 1 37,557,693.81 0.51% 34,977.26 0.53% - 银河证券 1 35,764,323.13 0.49% 33,307.55 0.50% - 广州证券 1 27,702,283.83 0.38% 25,799.09 0.39% - 海通证券 2 25,534,555.96 0.35% 23,780.21 0.36% - 中信证券 2 14,416,729.58 0.20% 13,426.22 0.20% - 中银国际 1 - 0.00% - 0.00% - 华泰证券 2 - 0.00% - 0.00% - 中泰证券 2 - 0.00% - 0.00% - 湘财证券 1 - 0.00% - 0.00% - 天源证券 1 - 0.00% - 0.00% - 万和证券 1 - 0.00% - 0.00% - 华宝证券 1 - 0.00% - 0.00% - 东兴证券 1 - 0.00% - 0.00% - 注：根据中国证监会颁布的《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基金字 [2007]48号）的有关规定，本公司制定了租用证券公司交易单元的选择标准和程序。 租用证券公司交易单元的选择标准主要包括： （一）财务状况良好，最近一年无重大违规行为； （二）经营行为规范，内控制度健全，能满足各投资组合运作的保密性要求； （三）研究实力较强，能提供包括研究报告、路演服务、协助进行上市公司调研等研究服务； （四）具备各投资组合运作所需的高效、安全的通讯条件，有足够的交易和清算能力，满足 各投资组合证券交易需要； （五）能提供投资组合运作、管理所需的其他券商服务； （六）相关基金合同、资产管理合同以及法律法规规定的其他条件。 租用证券公司交易单元的程序：首先根据租用证券公司交易单元的选择标准形成《券商服务 评价表》，然后根据评分高低进行选择基金交易单元。 本报告期内本基金租用证券公司交易单元的变更情况如下： 本报告期内本基金新增交易单元：长城证券。 本报告期内本基金退租交易单元：万和证券。 11.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 无。 11.8其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 关于大成内需增长混合型证券投资基金实行 中国证监会指定报 1 网上直销申购费率优惠的公告 刊及本公司网站 2015/11/4 大成内需增长混合型证券投资基金2015年第 中国证监会指定报 2 3季度报告 刊及本公司网站 2015/10/24 大成内需增长股票型证券投资基金2015年半 中国证监会指定报 3 年度报告摘要 刊及本公司网站 2015/8/27 大成内需增长股票型证券投资基金2015年半 中国证监会指定报 4 年度报告 刊及本公司网站 2015/8/27 大成内需增长混合型证券投资基金增聘基金 中国证监会指定报 5 经理公告 刊及本公司网站 2015/8/26 大成内需增长混合型证券投资基金更新招募 中国证监会指定报 6 说明书摘要（2015年1期） 刊及本公司网站 2015/7/29 大成内需增长混合型证券投资基金更新招募 中国证监会指定报 7 说明书（2015年1期） 刊及本公司网站 2015/7/29 中国证监会指定报 8 大成内需增长混合型证券投资基金托管协议 刊及本公司网站 2015/7/22 中国证监会指定报 9 大成内需增长混合型证券投资基金基金合同 刊及本公司网站 2015/7/22 关于大成内需增长混合型证券投资基金增设 中国证监会指定报 10 基金份额类别并相应修改基金合同的公告 刊及本公司网站 2015/7/22 大成内需增长股票型证券投资基金2015年第 中国证监会指定报 11 2季度报告 刊及本公司网站 2015/7/21 中国证监会指定报 12 大成内需增长混合型证券投资基金托管协议 刊及本公司网站 2015/7/2 中国证监会指定报 13 大成内需增长混合型证券投资基金基金合同 刊及本公司网站 2015/7/2 大成内需增长股票型证券投资基金变更基金 名称、基金类别以及修订基金合同部分条款的 中国证监会指定报 14 公告 刊及本公司网站 2015/7/2 大成内需增长股票型证券投资基金2015年第 中国证监会指定报 15 1季度报告 刊及本公司网站 2015/4/18 大成内需增长股票型证券投资基金2014年年 中国证监会指定报 16 度报告摘要 刊及本公司网站 2015/3/28 大成内需增长股票型证券投资基金2014年年 中国证监会指定报 17 度报告 刊及本公司网站 2015/3/28 大成内需增长股票型证券投资基金更新招募 中国证监会指定报 18 说明书摘要（2014年2期） 刊及本公司网站 2015/1/29 大成内需增长股票型证券投资基金更新招募 中国证监会指定报 19 说明书（2014年2期） 刊及本公司网站 2015/1/29 大成内需增长股票型证券投资基金2014年第 中国证监会指定报 20 4季度报告 刊及本公司网站 2015/1/21 大成基金管理有限公司关于旗下基金股票估 中国证监会指定报 21 值调整的公告 刊及本公司网站 2015/7/9 大成基金管理有限公司关于公司旗下部分基 中国证监会指定报 22 金 估值调整情况的公告 刊及本公司网站 2015/8/1 大成基金管理有限公司关于公司旗下部分基 中国证监会指定报 23 金估值调整的公告 刊及本公司网站 2015/8/4 大成基金管理有限公司关于公司旗下部分基 中国证监会指定报 24 金估值调整情况的公告 刊及本公司网站 2015/8/12 大成基金管理有限公司关于公司旗下部分基 中国证监会指定报 25 金估值调整的公告 刊及本公司网站 2015/9/2 大成基金管理有限公司关于公司旗下部分基 中国证监会指定报 26 金估值调整的公告 刊及本公司网站 2015/9/14 大成基金管理有限公司关于公司旗下部分基 中国证监会指定报 27 金估值调整的公告 刊及本公司网站 2015/10/21 大成基金管理有限公司关于公司旗下部分基 中国证监会指定报 28 金估值调整的公告 刊及本公司网站 2015/10/31 大成基金管理有限公司关于公司旗下部分基 中国证监会指定报 29 金估值调整的公告 刊及本公司网站 2015/11/5 大成基金管理有限公司关于公司旗下部分基 中国证监会指定报 30 金估值调整的公告 刊及本公司网站 2015/11/25 大成基金管理有限公司关于公司旗下部分基 中国证监会指定报 31 金估值调整的公告 刊及本公司网站 2015/11/26 大成基金管理有限公司关于旗下基金持有的 中国证监会指定报 32 “万达信息”股票估值调整的公告 刊及本公司网站 2015/1/7 大成基金管理有限公司关于旗下基金持有的 中国证监会指定报 33 “东方财富”股票估值调整的公告 刊及本公司网站 2015/1/21 大成基金管理有限公司关于旗下基金持有的 中国证监会指定报 34 “皇氏集团”股票估值调整的公告 刊及本公司网站 2015/1/27 大成基金管理有限公司关于旗下基金持有的 中国证监会指定报 35 “游族网络”股票估值调整的公告 刊及本公司网站 2015/2/4 大成基金管理有限公司关于旗下基金持有的 中国证监会指定报 36 “东方财富”股票估值调整的公告 刊及本公司网站 2015/2/12 大成基金管理有限公司关于旗下基金持有的 中国证监会指定报 37 “万达信息”股票估值调整的公告 刊及本公司网站 2015/2/26 大成基金管理有限公司关于旗下基金持有的 中国证监会指定报 38 “顺荣三七”股票估值调整的公告 刊及本公司网站 2015/3/17 大成基金管理有限公司关于旗下基金持有的 中国证监会指定报 39 “华域汽车”股票估值调整的公告 刊及本公司网站 2015/3/18 大成基金管理有限公司关于旗下基金持有的 中国证监会指定报 40 “神州高铁”股票估值调整的公告 刊及本公司网站 2015/3/18 大成基金管理有限公司关于旗下基金持有的 中国证监会指定报 41 “招商地产”股票估值调整的公告 刊及本公司网站 2015/4/10 大成基金管理有限公司关于旗下基金持有的 中国证监会指定报 42 “牧原股份”股票估值调整的公告 刊及本公司网站 2015/4/23 大成基金管理有限公司关于旗下基金持有的 中国证监会指定报 43 “丹甫股份”股票估值调整的公告 刊及本公司网站 2015/4/29 大成基金管理有限公司关于旗下基金持有的 中国证监会指定报 44 “正邦科技”股票估值调整的公告 刊及本公司网站 2015/5/6 大成基金管理有限公司关于旗下基金持有的 中国证监会指定报 45 “万讯自控”股票估值调整的公告 刊及本公司网站 2015/5/21 大成基金管理有限公司关于旗下基金持有的 中国证监会指定报 46 “网宿科技”股票估值调整的公告 刊及本公司网站 2015/5/21 大成基金管理有限公司关于旗下基金持有的 中国证监会指定报 47 “欧浦钢网”股票估值调整的公告 刊及本公司网站 2015/5/27 大成基金管理有限公司关于旗下基金持有的 中国证监会指定报 48 “交运股份”股票估值调整的公告 刊及本公司网站 2015/6/12 大成基金管理有限公司关于旗下基金持有的 中国证监会指定报 49 “江苏三友”股票估值调整的公告 刊及本公司网站 2015/6/20 大成基金管理有限公司关于旗下基金持有的 中国证监会指定报 50 “宋城演艺”股票估值调整的公告 刊及本公司网站 2015/6/26 大成基金管理有限公司关于旗下基金持有的 中国证监会指定报 51 “万迅自控”股票估值调整的公告 刊及本公司网站 2015/7/2 大成基金管理有限公司关于旗下基金持有的 中国证监会指定报 52 “宗申动力”股票估值调整的公告 刊及本公司网站 2015/7/4 大成基金管理有限公司关于旗下基金持有的 中国证监会指定报 53 “正邦科技”股票估值调整的公告 刊及本公司网站 2015/7/4 大成基金管理有限公司关于旗下基金持有的 中国证监会指定报 54 “得润电子”股票估值调整的公告 刊及本公司网站 2015/7/7 大成基金管理有限公司关于旗下基金持有的 中国证监会指定报 55 “和佳股份”股票估值调整的公告 刊及本公司网站 2015/7/8 大成基金管理有限公司关于旗下基金持有的 中国证监会指定报 56 “鸿利光电”股票估值调整的公告 刊及本公司网站 2015/7/8 大成基金管理有限公司关于旗下基金持有的 中国证监会指定报 57 “海王生物”股票估值调整的公告 刊及本公司网站 2015/7/9 大成基金管理有限公司关于旗下基金持有的 中国证监会指定报 58 “欣汪达”股票估值调整的公告 刊及本公司网站 2015/7/9 大成基金管理有限公司关于旗下基金持有的 中国证监会指定报 59 “百润股份”股票估值调整的公告 刊及本公司网站 2015/7/10 大成基金管理有限公司关于旗下基金持有的 中国证监会指定报 60 “丹甫股份”股票估值调整的公告 刊及本公司网站 2015/7/11 大成基金管理有限公司关于旗下基金持有的 中国证监会指定报 61 “网宿科技”股票估值调整的公告 刊及本公司网站 2015/7/11 大成基金管理有限公司关于旗下基金持有的 中国证监会指定报 62 “游族网络”股票估值调整的公告 刊及本公司网站 2015/7/14 大成基金管理有限公司 关于旗下基金实行网 中国证监会指定报 63 上直销申购费率优惠的公告 刊及本公司网站 2015/1/7 大成基金管理有限公司关于高级管理人员变 中国证监会指定报 64 更的公告 刊及本公司网站 2015/1/13 大成基金管理有限公司关于网上交易银联通 中国证监会指定报 65 系统升级暂停服务的公告 刊及本公司网站 2015/1/14 大成基金管理有限公司关于高级管理人员变 中国证监会指定报 66 更的公告（肖剑） 刊及本公司网站 2015/1/22 大成基金管理有限公司关于高级管理人员变 中国证监会指定报 67 更的公告（钟鸣远） 刊及本公司网站 2015/1/22 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金增 加上海天天基金销售有限公司为代销机构的 中国证监会指定报 68 公告 刊及本公司网站 2015/1/24 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金增 加上海天天基金销售有限公司为代销机构的 中国证监会指定报 69 公告 刊及本公司网站 2015/1/24 大成基金管理有限公司关于网上交易银联通 中国证监会指定报 70 支付通道升级暂停服务的公告 刊及本公司网站 2015/1/28 大成基金管理有限公司关于网上交易银联通 中国证监会指定报 71 银行通道升级暂停服务的更新公告 刊及本公司网站 2015/1/30 大成基金管理有限公司关于旗下基金实行网 中国证监会指定报 72 上直销申购费率优惠的公告 刊及本公司网站 2015/2/4 大成基金管理有限公司关于网上交易银联通 中国证监会指定报 73 银行通道恢复服务的公告 刊及本公司网站 2015/3/2 大成基金管理有限公司关于旗下基金实行网 中国证监会指定报 74 上直销申购费率优惠的公告 刊及本公司网站 2015/3/4 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金在 中国工商银行股份有限公司开通基金转换业 中国证监会指定报 75 务的公告 刊及本公司网站 2015/3/4 中国证监会指定报 76 “大成上上签”活动获奖名单 刊及本公司网站 2015/3/6 中国证监会指定报 77 大成基金电子直销交易系统维护通知 刊及本公司网站 2015/3/6 大成基金管理有限公司关于参加数米基金网 中国证监会指定报 78 费率优惠活动的公告 刊及本公司网站 2015/3/12 大成基金管理有限公司关于调整网上直销基 中国证监会指定报 79 金转换及定投最低交易限额的公告 刊及本公司网站 2015/3/13 大成基金管理有限公司关于网上直销交易平 中国证监会指定报 80 台银联通富滇银行支付通道暂停服务的公告 刊及本公司网站 2015/3/28 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金增 中国证监会指定报 81 加郑州银行股份有限公司为代销机构的公告 刊及本公司网站 2015/3/28 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金增 中国证监会指定报 82 加中国国际金融有限公司为代销机构的公告 刊及本公司网站 2015/3/31 中国证监会指定报 83 关于基金经理恢复履行职责的公告 刊及本公司网站 2015/4/9 大成基金管理有限公司关于参与上海天天基 金销售有限公司认购、申购费率优惠活动的公 中国证监会指定报 84 告 刊及本公司网站 2015/4/14 大成基金管理有限公司关于旗下基金实行网 中国证监会指定报 85 上直销申购费率优惠的公告 刊及本公司网站 2015/4/17 大成基金管理有限公司关于高级管理人员变 中国证监会指定报 86 更的公告 刊及本公司网站 2015/5/5 大成基金管理有限公司关于增加联讯证券股 份有限公司为开放式基金代销机构并开通相 中国证监会指定报 87 关业务的公告 刊及本公司网站 2015/5/5 关于大成基金管理有限公司旗下基金参与天 中国证监会指定报 88 天基金费率优惠活动的公告 刊及本公司网站 2015/5/7 大成基金管理有限公司关于调整网上直销通 中国证监会指定报 89 联支付交易费率的公告 刊及本公司网站 2015/5/8 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金增 加上海天天基金销售有限公司为代销机构的 中国证监会指定报 90 公告 刊及本公司网站 2015/5/9 大成基金管理有限公司关于参与上海天天基 中国证监会指定报 91 金销售有限公司认购费率优惠活动的公告 刊及本公司网站 2015/5/9 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金增 加上海天天基金销售有限公司为代销机构的 中国证监会指定报 92 公告 刊及本公司网站 2015/5/12 关于大成基金官方网站及交易系统升级维护 中国证监会指定报 93 的公告 刊及本公司网站 2015/5/15 大成基金管理有限公司关于高级管理人员变 中国证监会指定报 94 更的公告 刊及本公司网站 2015/5/16 大成基金管理有限公司关于增加北京钱景财 富投资管理有限公司为开放式基金代销机构 中国证监会指定报 95 并开通相关业务的公告 刊及本公司网站 2015/5/19 大成基金管理有限公司关于旗下基金实行网 中国证监会指定报 96 上直销申购费率优惠的公告 刊及本公司网站 2015/6/2 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金开 中国证监会指定报 97 展赎回费率优惠活动的公告 刊及本公司网站 2015/6/3 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金增 中国证监会指定报 98 加爱建证券有限责任公司为代销机构的公告 刊及本公司网站 2015/6/8 大成基金管理有限公司关于参加数米基金网 中国证监会指定报 99 费率优惠活动的公告 刊及本公司网站 2015/6/11 关于在北京市开展打击以私募投资基金为名 中国证监会指定报 100 从事非法集资专项整治行动的通告 刊及本公司网站 2015/6/24 大成基金管理有限公司关于参加数米基金网 中国证监会指定报 101 费率优惠活动的公告 刊及本公司网站 2015/6/27 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金开 中国证监会指定报 102 展赎回费率优惠活动的公告 刊及本公司网站 2015/7/7 大成基金管理有限公司关于公司、高管投资旗 中国证监会指定报 103 下基金相关事宜的公告 刊及本公司网站 2015/7/7 大成基金管理有限公司关于旗下基金实行网 中国证监会指定报 104 上直销申购费率优惠的公告 刊及本公司网站 2015/7/10 大成基金管理有限公司关于养老金账户通过 中国证监会指定报 105 直销中心申购旗下部分基金费率优惠的公告 刊及本公司网站 2015/7/27 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金增 中国证监会指定报 106 加天天基金为代销机构的公告 刊及本公司网站 2015/7/29 关于大成基金管理有限公司上海理财中心办 中国证监会指定报 107 公地址变更的公告 刊及本公司网站 2015/8/13 大成基金管理有限公司关于增加诺亚正行（上 海）基金销售投资顾问有限公司为开放式基金 中国证监会指定报 108 代销机构并开通相关业务的公告 刊及本公司网站 2015/8/14 大成基金管理有限公司关于参加天天基金网 中国证监会指定报 109 费率优惠的公告 刊及本公司网站 2015/8/22 大成基金管理有限公司关于增加上海陆金所 中国证监会指定报 110 资产管理有限公司代销公告 刊及本公司网站 2015/9/1 大成基金管理有限公司关于增加南京证券有 限责任公司为开放式基金代销机构并开通相 中国证监会指定报 111 关业务的公告 刊及本公司网站 2015/9/12 大成基金管理有限公司关于增加南京证券有 限责任公司为开放式基金代销机构并开通相 中国证监会指定报 112 关业务的公告 刊及本公司网站 2015/9/15 大成基金管理有限公司关于增加浙江同花顺 基金销售有限公司为开放式基金代销机构并 中国证监会指定报 113 开通相关业务的公告 刊及本公司网站 2015/9/17 大成基金管理有限公司关于参加好买基金网 中国证监会指定报 114 费率优惠活动的公告 刊及本公司网站 2015/9/25 大成基金管理有限公司关于参加钱景财富费 中国证监会指定报 115 率优惠活动的公告 刊及本公司网站 2015/9/25 大成基金管理有限公司关于增加上海银行股 份有限公司为开放式基金代销机构并开通相 中国证监会指定报 116 关业务的公告 刊及本公司网站 2015/9/30 大成基金管理有限公司关于高级管理人员变 中国证监会指定报 117 更的公告 刊及本公司网站 2015/10/15 大成基金管理有限公司关于调整旗下开放式 中国证监会指定报 118 基金申购金额下限的公告 刊及本公司网站 2015/10/15 大成基金管理有限公司关于高级管理人员变 中国证监会指定报 119 更的公告 刊及本公司网站 2015/10/16 大成基金管理有限公司关于旗下基金实行网 中国证监会指定报 120 上直销申购费率优惠的公告 刊及本公司网站 2015/10/21 关于上海陆金所资产管理有限公司增加代销 中国证监会指定报 121 大成基金管理有限公司基金产品的公告 刊及本公司网站 2015/10/21 大成基金管理有限公司关于高级管理人员变 中国证监会指定报 122 更的公告 刊及本公司网站 2015/10/30 关于再次提请投资者及时更新已过期身份证 中国证监会指定报 123 件或者身份证明文件的公告 刊及本公司网站 2015/11/10 关于增加深圳市新兰德证券投资咨询有限公 司为开放式基金代销机构并开通相关业务的 中国证监会指定报 124 公告 刊及本公司网站 2015/11/16 关于上海陆金所资产管理有限公司增加代销 中国证监会指定报 125 大成基金管理有限公司基金产品的公告 刊及本公司网站 2015/11/28 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金开 中国证监会指定报 126 展赎回费率优惠活动的公告 刊及本公司网站 2015/12/2 大成基金管理有限公司关于旗下基金实行网 中国证监会指定报 127 上直销申购费率优惠的公告 刊及本公司网站 2015/12/17 大成基金管理有限公司关于增加第一创业证 券股份有限公司为开放式基金代销机构并开 中国证监会指定报 128 通相关业务的公告 刊及本公司网站 2015/12/18 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金开 中国证监会指定报 129 展赎回费率优惠活动的公告 刊及本公司网站 2015/12/29 大成基金管理有限公司关于网上直销系统暂 中国证监会指定报 130 停服务的通知 刊及本公司网站 2015/12/29 大成基金管理有限公司关于指数熔断机制对 中国证监会指定报 131 公司旗下公募基金相关业务事项影响的公告 刊及本公司网站 2015/12/31 §12影响投资者决策的其他重要信息 2015年7月2日，基金管理人公告了《大成内需增长股票型证券投资基金变更基金名称、 基金类别以及修订基金合同部分条款的公告》，根据中国证监会2014年7月7日颁布的《公开 募集证券投资基金运作管理办法》的有关规定，经与本基金托管人中国银行股份有限公司协商 一致，自2015年7月2日起本基金名称变更为“大成内需增长混合型证券投资基金”；基金简 称变更为“大成内需增长混合”；基金类别变更为“混合型”。上述事项已报中国证监会备案。 §13备查文件目录 13.1备查文件目录 1、中国证监会批准设立大成内需增长股票型证券投资基金的文件； 2、《大成内需增长混合型证券投资基金基金合同》； 3、《大成内需增长混合型证券投资基金托管协议》； 4、大成基金管理有限公司批准文件、营业执照、公司章程； 5、本报告期内在指定报刊上披露的各种公告原稿。 13.2存放地点 备查文件存放于本基金管理人和托管人的住所。13.3查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，或登录本基金管理人网站http://www.dcfund.com.cn进行查阅。 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人大成基金管理有限公司。 客户服务中心电话：400-888-5558（免长途通话费用） 国际互联网址：http://www.dcfund.com.cn 大成基金管理有限公司 2016年3月26日