大成竞争优势股票型证券投资基金 2015年半年度报告 2015年6月30日 基金管理人：大成基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 送出日期： 2015年8月27日 §1重要提示及目录 1.1重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 大成竞争优势股票型证券投资基金由大成保本混合型证券投资基金转型而来，根据《关于大成竞争优势股票型证券投资基金到期及相关业务安排的公告》，本基金第一个保本周期于2014年4月21日到期，按照基金合同的约定变更为大成竞争优势股票型证券投资基金。自基金转型以来，本基金运作平稳。根据中国证监会2014年7月7日颁布的《公开募集证券投资基金运作管理办法》（以下简称“《运作办法》”）的有关规定，经与本基金托管人中国工商银行股份有限公司协商一致，自2015年7月22日起本基金名称变更为“大成竞争优势混合型证券投资基金”；基金简称变更为“大成竞争优势混合”；基金类别变更为“混合型”。基金代码保持不变，仍为090013。上述事项已报中国证监会备案。因上述变更基金名称及基金类别事宜，基金管理人对《基金合同》和《托管协议》的相关条款进行了相应修改。在修改过程中，基金管理人根据《运作办法》和基金运作实际情况，对《基金合同》的部分条款进行了必要的调整。就前述修改变更事项，本基金管理人已按照相关法律法规及《基金合同》的约定履行了相关手续及各项信息披露工作。 按照基金合同约定，本次变更对基金份额持有人利益无实质性不利影响且不涉及基金合同当事人权利义务关系发生重大变化的情形，不需要召开基金份额持有人大会。本基金更名后，《大成竞争优势股票型证券投资基金基金合同》、《大成竞争优势股票型证券投资基金托管协议》等法律文件项下的全部权利、义务由大成竞争优势混合型证券投资基金承担和继承。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2015年8月25日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2015年01月01日起至06月30日止。1.2目录 §1重要提示及目录.................................................................................................................................2 1.1重要提示.....................................................................................................................................2 1.2目录.............................................................................................................................................3§2基金简介.............................................................................................................................................5 2.1基金基本情况.............................................................................................................................5 2.2基金产品说明.............................................................................................................................5 2.3基金管理人和基金托管人.........................................................................................................5 2.4信息披露方式.............................................................................................................................6 2.5其他相关资料.............................................................................................................................6§3主要财务指标和基金净值表现.........................................................................................................6 3.1主要会计数据和财务指标.........................................................................................................6 3.2基金净值表现.............................................................................................................................7§4管理人报告.........................................................................................................................................8 4.1基金管理人及基金经理情况.....................................................................................................8 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明...........................................................10 4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明.......................................................................10 4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明....................................................... 11 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望....................................................... 11 4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明................................................................... 11 4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明.......................................................................12 4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明...............................12§5托管人报告.......................................................................................................................................12 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明...........................................................................12 5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明.......13 5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见.......................13§6半年度财务会计报告（未经审计）...............................................................................................13 6.1资产负债表...............................................................................................................................13 6.2利润表.......................................................................................................................................14 6.3所有者权益（基金净值）变动表...........................................................................................15 6.4报表附注...................................................................................................................................16§7投资组合报告...................................................................................................................................28 7.1期末基金资产组合情况...........................................................................................................28 7.2期末按行业分类的股票投资组合...........................................................................................28 7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细...............................29 7.4报告期内股票投资组合的重大变动.......................................................................................30 7.5期末按债券品种分类的债券投资组合...................................................................................32 7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细...........................32 7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细...............32 7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细...............32 7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细...........................32 7.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明.................................................................32 7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明.................................................................33 7.12投资组合报告附注.................................................................................................................33§8基金份额持有人信息.......................................................................................................................34 8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构...............................................................................34 8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况...................................................................34 8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况...............................34§9开放式基金份额变动.......................................................................................................................34§10重大事件揭示.................................................................................................................................34 10.1基金份额持有人大会决议.....................................................................................................34 10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动.....................................35 10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼.........................................................35 10.4基金投资策略的改变.............................................................................................................35 10.5为基金进行审计的会计师事务所情况.................................................................................35 10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况.................................................35 10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况.............................................................................36 10.8其他重大事件.........................................................................................................................36§11影响投资者决策的其他重要信息.................................................................................................38§12备查文件目录.................................................................................................................................38 12.1备查文件目录.........................................................................................................................38 12.2存放地点.................................................................................................................................39 12.3查阅方式.................................................................................................................................39 §2 基金简介 2.1基金基本情况 基金名称 大成竞争优势股票型证券投资基金 基金简称 大成竞争优势股票 基金主代码 090013 交易代码 090013 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2014年4月22日 基金管理人 大成基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 54,693,602.34份 基金合同存续期 不定期 2.2基金产品说明 投资目标 主要投资于具有持续竞争优势的企业，追求基金资产 长期增值。 投资策略 通过对宏观经济运行状况及其政策动态、货币金融运 行状况及其政策动态、证券市场运行状况及其政策动 态等因素“自上而下”的定量和定性分析，评估各类 资产的投资价值，研究各类资产价值的变化趋势，确 定组合中股票、债券等各类资产的投资比例。 业绩比较基准 75％×沪深300指数＋25％×中债综合指数 风险收益特征 本股票型基金预期风险收益水平高于混合基金、债券 基金和货币市场基金。 2.3基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 大成基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司 姓名 杜鹏 蒋松云 信息披露负责人 联系电话 0755-83183388 010-66105799 电子邮箱 dupeng@dcfund.com.cn custody@icbc.com.cn 客户服务电话 4008885558 95588 传真 0755-83199588 010-66105798 注册地址 深圳市福田区深南大道 北京市西城区复兴门内大街55 7088号招商银行大厦32层 号 办公地址 深圳市福田区深南大道 北京市西城区复兴门内大街55 7088号招商银行大厦32层 号 邮政编码 518040 100140 法定代表人 刘卓 姜建清 2.4信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》 登载基金半年度报告正文的管理人互联网 http://www.dcfund.com.cn 网址 基金半年度报告备置地点 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦32 层大成基金管理有限公司 北京市西城区复兴门内大街55号中国工商银行 托管业务部 2.5其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 大成基金管理有限公司 深圳市福田区深南大道7088号招商 银行大厦32层 §3主要财务指标和基金净值表现 3.1主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1期间数据和指标 报告期(2015年1月1日- 2015年6月30日) 本期已实现收益 39,829,797.24 本期利润 49,676,988.18 加权平均基金份额本期利润 0.6933 本期加权平均净值利润率 39.56% 本期基金份额净值增长率 48.38% 3.1.2期末数据和指标 报告期末( 2015年6月30日) 期末可供分配利润 43,039,932.50 期末可供分配基金份额利润 0.7869 期末基金资产净值 109,858,978.13 期末基金份额净值 2.009 3.1.3累计期末指标 报告期末( 2015年6月30日) 基金份额累计净值增长率 91.52% 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除 相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低 数（为期末余额，不是当期发生数）。 3、所述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所 列数字。 3.2基金净值表现 3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基 阶段 增长率① 增长率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④ 准差② 率③ 准差④ 过去一个月 -11.03% 3.80% -5.47% 2.62% -5.56% 1.18% 过去三个月 18.11% 2.84% 8.77% 1.96% 9.34% 0.88% 过去六个月 48.38% 2.25% 20.95% 1.70% 27.43% 0.55% 过去一年 83.81% 1.71% 76.88% 1.38% 6.93% 0.33% 自基金合同 91.52% 1.57% 76.66% 1.29% 14.86% 0.28% 生效起至今 3.2.2自基金转型以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：1.根据《大成保本混合型证券投资基金基金合同》的约定，自2014年4月22日大成保本混 合型证券投资基金变更为大成竞争优势股票型证券投资基金。 2.按基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例 符合基金合同的约定。建仓期结束时，本基金的各项投资比例已符合基金合同中规定的各项投资 比例。 §4管理人报告 4.1基金管理人及基金经理情况 4.1.1基金管理人及其管理基金的经验 大成基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[1999]10号文批准，于1999年4月12日正式成立，是中国证监会批准成立的首批十家基金管理公司之一，注册资本为2亿元人民币，注册地为深圳。目前公司由四家股东组成，分别为中泰信托有限责任公司(48%)、光大证券股份有限公司(25%)、中国银河投资管理有限公司(25%)、广东证券股份有限公司(2%)。截至2015年6月30日，本基金管理人共管理5只ETF及1只ETF联接基金：大成中证100交易型开放式指数证券投资基金、深证成长40交易型开放式指数证券投资基金及大成深证成长40交易型开放式指数证券投资基金联接基金、中证500深市交易型开放式指数证券投资基金、中证500沪市交易型开放式指数证券投资基金、大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金，2只QDII基金：大成标普500等权重指数证券投资基金、大成纳斯达克100指数证券投资基金及51只开放式证券投资基金：大成景丰债券型证券投资基金（LOF）、大成价值增长证券投资基金、大成债券投资基金、大成蓝筹稳健证券投资基金、大成精选增值混合型证券投资基金、大成货币市场证券投资基金、大成沪深300指数证券投资基金、大成财富管理2020生命周期证券投资基金、大成积极成长混合型证券投资基金、大成创新成长混合型证券投资基金(LOF)、大成景阳领先混合型证券投资基金、大成强化收益定期开放债券型证券投资基金、大成策略回报混合型证券投资基金、大成行业轮动混合型证券投资基金、大成中证红利指数证券投资基金、大成核心双动力混合型证券投资基金、大成竞争优势混合型证券投资基金、大成景恒保本混合型证券投资基金、大成内需增长混合型证券投资基金、大成可转债增强债券型证券投资基金、大成消费主题混合型证券投资基金、大成新锐产业混合型证券投资基金、大成优选混合型证券投资基金（LOF）、大成月添利理财债券型证券投资基金、大成现金增利货币市场证券投资基金、大成月月盈短期理财债券型证券投资基金、大成现金宝场内实时申赎货币市场基金、大成景安短融债券型证券投资基金、大成景兴信用债债券型证券投资基金、大成景旭纯债债券型证券投资基金、大成景祥分级债券型证券投资基金、大成信用增利一年定期开放债券型证券投资基金、大成健康产业混合型证券投资基金、大成中小盘混合型证券投资基金（LOF）、大成灵活配置混合型证券投资基金、大成丰财宝货币市场基金、大成景益平稳收益混合型证券投资基金、大成添利宝货币市场基金、大成景利混合型证券投资基金、大成产业升级股票型证券投资基金（LOF）、大成高新技术产业股票型证券投资基金、大成景秀灵活配置混合型证券投资基金、大成互联网思维混合型证券投资基金、大成景明灵活配置混合型证券投资基金、大成景穗灵活配置混合型证券投资基金、大成景鹏灵活配置混合型证券投资基金、大成睿景灵活 配置混合型证券投资基金、大成景源灵活配置混合型证券投资基金、大成景裕灵活配置混合型证 券投资基金、大成中证互联网金融指数分级证券投资基金及大成正向回报灵活配置混合型证券投 资基金（本基金2015年7月8日成立）等。 4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基金经理（助 姓名职务 理）期限 证年券限从业 说明 任职日期 离任日期 管理学硕士。曾就职于中国东 方资产管理公司投资管理部， 2007 年加入大成基金研究 部，曾任中游制造行业研究主 管，2011年7月29日至2012 年10月27日曾任景宏证券投 资基金和大成行业轮动股票 型证券投资基金基金经理助 理。2012年10月31日至2015 年7月21日任大成策略回报 本基金基 2014年4月 股票型证券投资基金基金经 徐彦先生 金经理 25日 - 9年 理，2015年7月22日起任大 成策略回报混合型证券投资 基金基金经理。2014年4月 25日至2015年7月21日任 大成竞争优势股票型证券投 资基金基金经理，2015年7 月22日起任大成竞争优势混 合型证券投资基金基金经理。 2015年2月3日起任大成高 新技术产业股票型证券投资 基金基金经理。具有基金从业 资格。国籍：中国 管理学硕士。2009年至2010 年在毕马威华振会计师事务 所任审计师；2011年2月至 2013年5月任广发证券研究 本基金基 所研究员；2013年5月加入 刘旭先生 金经理助 2015年3月 - 4年 大成基金管理有限公司。2015 理 30日 年3月30日至2015年7月 21日担任大成策略回报股票 型证券投资基金基金经理助 理。2015年7月22日至2015 年7月28日任大成策略回报 混合型证券投资基金基金经 理助理。2015年3月30日至 2015年7月21日担任大成竞 争优势混合型证券投资基金 的基金经理助理。2015年7 月22日至2015年7月28日 担任大成竞争优势混合型证 券投资基金的基金经理助理。 2015年3月30日至2015年7 月28日起任大成高新技术产 业股票型证券投资基金基金 经理助理，2015年7月29日 起任大成高新技术产业股票 型证券投资基金基金经理。具 有基金从业资格。国籍：中国 注：1、任职日期、离任日期为本基金管理人作出决定之日。 2、证券从业年限的计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、《大成竞争优势股票型 证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，在基金管理运作中，大成竞争优势股票型 证券投资基金的投资范围、投资比例、投资组合、证券交易行为、信息披露等符合有关法律法规、 行业监管规则和基金合同等规定，本基金没有发生重大违法违规行为，没有运用基金财产进行内 幕交易和操纵市场行为以及进行有损基金投资人利益的关联交易，整体运作合法、合规。本基金 将继续以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，承诺将一如既往地本着诚实信用、勤勉尽责 的原则管理和运用基金财产，在规范基金运作和严格控制投资风险的前提下，努力为基金份额持 有人谋求最大利益。 4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 报告期内，基金管理人严格执行了公平交易的原则和制度。基金管理人对旗下所有投资组合 间连续4个季度的日内、3日内及5日内股票及债券交易同向交易价差分析及相应交易情形的分 析结果表明：债券交易同向交易频率较低；股票同向交易溢价率较大主要来源于市场因素（如个 股当日价格振幅较高）及组合经理交易时机选择，即投资组合成交时间不一致以及成交价格的日 内较大变动导致个别些组合间的成交价格差异较大。结合交易价差分布统计分析和潜在利益输送 金额统计结果表明投资组合间不存在利益输送的可能性。 4.3.2异常交易行为的专项说明 公司风险管理部定期对公司旗下所有投资组合间同向交易、反向交易等可能存在异常交易的行为进行分析。2015上半年公司旗下主动投资组合间股票交易存在40笔同日反向交易，原因是投资组合投资策略需要。主动型投资组合与指数型投资组合之间或指数型投资组合之间存在股票同日反向交易，参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该股当日成交量5%的仅有1笔，原因为投资策略需要；投资组合间存在1笔债券同日反向交易，原因为投资策略需要。投资组合间相邻交易日反向交易的市场成交比例、成交均价等交易结果数据表明该类交易不对市场产生重大影响，无异常；投资组合间虽然存在同向交易行为，但结合交易价差分布统计分析和潜在利益输送金额统计结果表明投资组合间不存在利益输送的可能性。 4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 报告期内的市场比想象的更疯狂，出现了少有的短期内的暴涨暴跌。如果忽略中间的波动，从年初一直持股至年中，大概率会获得正回报；但经历涨跌轮回，获得正收益的投资者数量显著减少，这背后的人性真是耐人寻味。本基金的配置一直比较均衡，操作也很少，主要是因为暴涨的绝大部分股票不符合本基金的选股理念，同时本基金持有很多优质公司并非毫无投资价值。在暴跌之后，本基金减持了部分和传统经济过于相关的低估值股票，增持了和转型升级相关的优质公司。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 截止本报告期末，本基金份额资产净值为2.009元，本报告期基金份额净值增长率为48.38%，同期业绩比较基准收益率为20.95%，高于业绩比较基准的表现。 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 经济转型升级的主线不会改变，资金杠杆对市场的短期影响巨大，但市场可能放大了它的长期影响，很多小而美的公司渐渐进入价值区间。经过过去三年，尤其是过去大半年，本基金更坚定了自己的投资理念：以判断企业价值为出发点，研究行业趋势、商业模式和管理团队，摒弃相对排名的想法，在显著低估或高估时坚定自己的信念。本基金相信，在当前价位买入持有和经济转型升级密切相关的优秀公司，能为持有人创造长期稳定的回报。 4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人指导基金估值业务的领导小组为公司估值委员会，公司估值委员会主要负责估值政策和估值程序的制定、修订以及执行情况的监督。估值委员会由股票投资部、研究部、固定收益总部、风险管理部、基金运营部、监察稽核部、专户投资部指定人员组成。公司估值委员会的相关成员均具备相应的专业胜任能力和相关工作经历，估值委员会成员中包括两名投资组合经理。 股票投资部、研究部、固定收益总部、风险管理部和专户投资部负责关注相关投资品种的动态，评判基金持有的投资品种是否处于不活跃的交易状态或者最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件，从而确定估值日需要进行估值测算或者调整的投资品种；提出合理的数量分析模型对需要进行估值测算或者调整的投资品种进行公允价值定价与计量；定期对估值政策和程序进行评价，以保证其持续适用；基金运营部负责日常的基金资产的估值业务，执行基金估值政策，并负责与托管行沟通估值调整事项；监察稽核部负责审核估值政策和程序的一致性，监督估值委员会工作流程中的风险控制，并负责估值调整事项的信息披露工作。 本基金的日常估值程序由基金运营部基金估值核算员执行，并与托管银行的估值结果核对一致。基金估值政策的议定和修改采用集体讨论机制，基金经理及投资经理作为估值小组成员，对本基金持仓证券的交易情况、信息披露情况保持应有的职业敏感，向估值委员会提供估值参考信息，参与估值政策讨论。对需采用特别估值程序的证券，基金管理人及时启动特别估值程序，由估值委员会讨论议定特别估值方案并与托管行沟通后由基金运营部具体执行。 本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。截止报告期末本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司/中证指数有限公司签署服务协议，由其按约定提供在银行间同业市场交易的债券品种/在交易所市场上市交易或挂牌转让的固定收益品种（估值处理标准另有规定的除外）的估值数据。 4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 无。4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。 §5托管人报告 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，本基金托管人在对大成竞争优势股票型证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利 益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，大成竞争优势股票型证券投资基金的管理人——大成基金管理有限公司在大成 竞争优势股票型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基 金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按 照基金合同的规定进行。本报告期内，大成竞争优势股票型证券投资基金未进行利润分配。 5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人依法对大成基金管理有限公司编制和披露的大成竞争优势股票型证券投资基金 2015年半年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容 进行了核查，以上内容真实、准确和完整。 §6半年度财务会计报告（未经审计） 6.1资产负债表 会计主体：大成竞争优势股票型证券投资基金 报告截止日：2015年6月30日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 上年度末 2015年6月30日 2014年12月31日 资 产： 银行存款 6.4.2.1 6,907,752.70 18,606,269.34 结算备付金 154,232.67 77,364.22 存出保证金 25,144.18 32,534.65 交易性金融资产 6.4.2.2 104,138,572.72 97,013,029.79 其中：股票投资 104,138,572.72 97,013,029.79 基金投资 - - 债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 6.4.2.3 - - 买入返售金融资产 6.4.2.4 - - 应收证券清算款 1,538,379.19 - 应收利息 6.4.2.5 1,074.67 3,772.47 应收股利 - - 应收申购款 20,446.35 10,049.85 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.2.6 - - 资产总计 112,785,602.48 115,743,020.32 负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末 2015年6月30日 2014年12月31日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.2.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 - 234,559.78 应付赎回款 2,250,922.67 232,082.59 应付管理人报酬 164,483.05 147,723.45 应付托管费 27,413.85 24,620.58 应付销售服务费 - - 应付交易费用 6.4.2.7 131,358.83 78,327.57 应交税费 64,016.00 64,016.00 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.2.8 288,429.95 400,082.23 负债合计 2,926,624.35 1,181,412.20 所有者权益： 实收基金 6.4.2.9 54,693,602.34 84,634,277.34 未分配利润 6.4.2.10 55,165,375.79 29,927,330.78 所有者权益合计 109,858,978.13 114,561,608.12 负债和所有者权益总计 112,785,602.48 115,743,020.32 注：报告截止日2015年6月30日，基金份额净值2.009元，基金份额总额54,693,602.34份。 6.2利润表 会计主体：大成竞争优势股票型证券投资基金 本报告期：2015年1月1日至2015年6月30日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项 目 附注号 2015年1月1日至 2014年4月22日(基 2015年6月30日 金合同生效日)至 2014年6月30日 一、收入 51,227,786.39 6,690,085.14 1.利息收入 55,990.92 279,860.71 其中：存款利息收入 6.4.2.11 55,990.92 150,600.44 债券利息收入 - 129,260.27 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 41,294,116.32 669,681.24 其中：股票投资收益 6.4.2.12 40,538,157.36 62,616.56 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.2.13 - - 资产支持证券投资收益 6.4.2.13.1 - - 贵金属投资收益 6.4.2.14 - - 衍生工具收益 6.4.2.15 - - 股利收益 6.4.2.16 755,958.96 607,064.68 3.公允价值变动收益（损失以“-”6.4.2.17 9,847,190.94 5,738,900.32 号填列） 4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列）6.4.2.18 30,488.21 1,642.87 减：二、费用 1,550,798.21 711,212.53 1．管理人报酬 6.4.5.2.1 928,888.95 469,384.82 2．托管费 6.4.5.2.2 154,814.79 78,230.80 3．销售服务费 6.4.5.2.3 - - 4．交易费用 6.4.2.19 272,164.20 83,525.94 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6．其他费用 6.4.2.20 194,930.27 80,070.97 三、利润总额（亏损总额以“-” 49,676,988.18 5,978,872.61 号填列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填 49,676,988.18 5,978,872.61 列） 6.3所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：大成竞争优势股票型证券投资基金 本报告期：2015年1月1日至2015年6月30日 单位：人民币元 本期 项目 2015年1月1日至2015年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 84,634,277.34 29,927,330.78 114,561,608.12 金净值） 二、本期经营活动产生 - 49,676,988.18 49,676,988.18 的基金净值变动数（本 期利润） 三、本期基金份额交易 -29,940,675.00 -24,438,943.17 -54,379,618.17 产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填 列） 其中：1.基金申购款 15,648,902.43 12,625,524.25 28,274,426.68 2.基金赎回款 -45,589,577.43 -37,064,467.42 -82,654,044.85 四、本期向基金份额持 - - - 有人分配利润产生的基 金净值变动（净值减少 以“-”号填列） 五、期末所有者权益（基 54,693,602.34 55,165,375.79 109,858,978.13 金净值） 上年度可比期间 项目 2014年4月22日(基金合同生效日)至2014年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 462,220,984.84 22,449,322.54 484,670,307.38 金净值） 二、本期经营活动产生 - 5,978,872.61 5,978,872.61 的基金净值变动数（本 期利润） 三、本期基金份额交易 -335,931,612.67 -16,659,635.56 -352,591,248.23 产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填 列） 其中：1.基金申购款 394,993.49 22,000.06 416,993.55 2.基金赎回款 -336,326,606.16 -16,681,635.62 -353,008,241.78 四、本期向基金份额持 - - - 有人分配利润产生的基 金净值变动（净值减少 以“-”号填列） 五、期末所有者权益（基 126,289,372.17 11,768,559.59 138,057,931.76 金净值） 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署： ______罗登攀______ ______肖剑______ ____范瑛____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4报表附注 6.4.1会计政策和会计估计变更的说明 6.4.1.1会计政策变更的说明 本报告期所采用的会计政策与最近一期年度报告一致。 6.4.1.2会计估计变更的说明 本基金本报告期根据中国证券投资基金业协会中基协发(2014)24号关于发布《中国证券投资 基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》的通知的规定， 交易所上市交易或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外)采用第 三方估值机构提供的估值数据进行估值。 6.4.2重要财务报表项目的说明 6.4.2.1银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2015年6月30日 活期存款 6,907,752.70 定期存款 - 其中：存款期限1-3个月 - 其他存款 - 合计： 6,907,752.70 6.4.2.2交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2015年6月30日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 75,860,302.17 104,138,572.72 28,278,270.55 贵金属投资-金交所 - - - 黄金合约 债券 交易所市场 - - - 银行间市场 - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 75,860,302.17 104,138,572.72 28,278,270.55 6.4.2.3衍生金融资产/负债 本基金本报告期末未持有衍生金融工具。 6.4.2.4买入返售金融资产 本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。 6.4.2.5应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 2015年6月30日 应收活期存款利息 1,001.77 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 62.46 应收债券利息 - 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 0.27 应收黄金合约拆借孳息 - 其他 10.17 合计 1,074.67 6.4.2.6其他资产 本基金本报告期末未持有其他资产。 6.4.2.7应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 2015年6月30日 交易所市场应付交易费用 131,358.83 银行间市场应付交易费用 - 合计 131,358.83 6.4.2.8其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2015年6月30日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 4,952.06 预提费用 283,477.89 合计 288,429.95 6.4.2.9实收基金 金额单位：人民币元 本期 项目 2015年1月1日至2015年6月30日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 84,634,277.34 84,634,277.34 本期申购 15,648,902.43 15,648,902.43 本期赎回(以"-"号填列) -45,589,577.43 -45,589,577.43 本期末 54,693,602.34 54,693,602.34 注：申购含转换入份额；赎回含转换出份额。 6.4.2.10未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 16,238,710.16 13,688,620.62 29,927,330.78 本期利润 39,829,797.24 9,847,190.94 49,676,988.18 本期基金份额交易 -13,028,574.90 -11,410,368.27 -24,438,943.17 产生的变动数 其中：基金申购款 6,347,544.54 6,277,979.71 12,625,524.25 基金赎回款 -19,376,119.44 -17,688,347.98 -37,064,467.42 本期已分配利润 - - - 本期末 43,039,932.50 12,125,443.29 55,165,375.79 6.4.2.11存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 活期存款利息收入 55,004.06 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 785.54 其他 201.32 合计 55,990.92 6.4.2.12股票投资收益 6.4.2.12.1股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 卖出股票成交总额 104,707,031.84 减：卖出股票成本总额 64,168,874.48 买卖股票差价收入 40,538,157.36 6.4.2.13债券投资收益 本基金本报告期内无债券投资收益。 6.4.2.13.1资产支持证券投资收益 本基金本报告期内无资产支持证券投资收益。 6.4.2.14贵金属投资收益 本基金本报告期内无贵金属投资收益。 6.4.2.15衍生工具收益 本基金本报告期内无衍生工具收益。 6.4.2.16股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 股票投资产生的股利收益 755,958.96 基金投资产生的股利收益 - 合计 755,958.96 6.4.2.17公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 1.交易性金融资产 9,847,190.94 ——股票投资 9,847,190.94 ——债券投资 - ——资产支持证券投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 合计 9,847,190.94 6.4.2.18其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 基金赎回费收入 21,606.71 转换费收入 8,881.50 合计 30,488.21 注：1.本基金的赎回费率按持有期间递减，赎回费总额的25%归入基金资产。 2.本基金的转换费由申购补差费和转出基金的赎回费两部分构成，其中转出基金的赎回费的 25%归入转出基金的基金资产。 6.4.2.19交易费用 单位：人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 交易所市场交易费用 272,164.20 银行间市场交易费用 - 合计 272,164.20 6.4.2.20其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 审计费用 34,712.18 信息披露费 148,765.71 银行划款手续费 2,452.38 中债登债券托管账户维护费 9,000.00 合计 194,930.27 6.4.3或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.3.1或有事项 截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。 6.4.3.2资产负债表日后事项 本基金无需做披露的资产负债表日后事项。 6.4.4关联方关系 6.4.4.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本基金本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.4.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 大成基金管理有限公司(“大成基金”) 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 中国工商银行股份有限公司(“中国工商银行”) 基金托管人、基金销售机构 中泰信托有限责任公司 基金管理人的股东 光大证券股份有限公司(“光大证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构 中国银河投资管理有限公司 基金管理人的股东 广东证券股份有限公司(“广东证券”) 基金管理人的股东 大成国际资产管理有限公司(“大成国际”) 基金管理人的子公司 大成创新资本管理有限公司(“大成创新资本”) 基金管理人的合营企业 注：1.中国证监会于2005年11月6日作出对广东证券取消业务许可并责令关闭的行政处罚。 2.下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.5本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.5.1通过关联方交易单元进行的交易 无。 6.4.5.2关联方报酬 6.4.5.2.1基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2015年1月1日 2014年4月22日(基金合同生效日) 至2015年6月30日 至2014年6月30日 当期发生的基金应支付 928,888.95 469,384.82 的管理费 其中：支付销售机构的客 370,023.80 193,863.61 户维护费 注：支付基金管理人大成基金的管理人报酬按前一日基金资产净值1.50%的年费率计提，逐日累 计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日管理人报酬＝前一日基金资产净值X 1.50% /当年天数。 6.4.5.2.2基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2015年1月1日至2015年6月30日 2014年4月22日(基金合同生效 日)至2014年6月30日 当期发生的基金应支付 154,814.79 78,230.80 的托管费 注：支付基金托管人中国工商银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累 计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日托管费＝前一日基金资产净值X 0.25% /当年天数。 6.4.5.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本报告期内及上年度可比期间本基金未发生与关联方进行的银行间同业市场的债券(含回购) 交易。 6.4.5.4各关联方投资本基金的情况 本报告期内及上年度可比期间本基金未发生各关联方投资本基金的情况。 6.4.5.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 关联方 2015年1月1日 2014年4月22日(基金合同生效日) 名称 至2015年6月30日 至2014年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国工商银行 6,907,752.70 55,004.06 33,343,684.07 149,807.26 注：本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管，按银行同业利率计息。 6.4.5.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本报告期内及上年度可比期间本基金未在承销期内参与关联方承销证券。 6.4.5.7其他关联交易事项的说明 本基金本报告期及上年度可比期间无须作说明的其他关联交易事项。 6.4.6利润分配情况 6.4.6.1利润分配情况——非货币市场基金 本报告期内本基金无利润分配事项。 6.4.7期末（ 2015年6月30日）本基金持有的流通受限证券 6.4.7.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 于本报告期末，本基金未持有因认购新发或增发证券而流通受限的证券。 6.4.7.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位：人民币元 股票 股票 停牌 停牌 期末 复牌日 复牌 数量 期末 期末估值 代码 名称 日期 原因 估值 期 开盘 （股） 成本总额 总额 备注 单价 单价 300195长荣 2015/6/ 重大 31.96 - - 36 1,093.52 1,150.56 - 股份 23 事项 603111康尼 2015/5/ 重大 36.39 - - 195,500 5,129,751.067,114,245.00 - 机电 18 事项 002740爱迪 2015/6/ 重大 60.44 2015/7/ 64.82 500 8,240.00 30,220.00 尔 9 事项 29 注：本基金截至2015年6月30日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌 的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。 6.4.7.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.7.3.1银行间市场债券正回购 于本报告期末，本基金未持有从事银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。 6.4.7.3.2交易所市场债券正回购 于本报告期末，本基金未持有从事交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。6.4.8金融工具风险及管理 6.4.8.1风险管理政策和组织架构 本基金是一只股票型证券投资基金，预期风险收益水平高于混合基金、债券基金和货币市场基金。本基金投资的金融工具主要包括股票投资和债券投资。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，控制本金损失的风险，并在三年保本期到期时力争基金资产的稳定增值。 本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以由高层监控(董事会合规审计和风险控制委员会、公司投资风险控制委员会)、专业监控(监察稽核部、风险管理部)、部门互控、岗位自控构成的风险管理架构体系。本基金的基金管理人在董事会下设立合规审计和风险控制委员会，对公司整体运营风险进行监督，监督风险控制措施的执行；在管理层层面设立投资风险控制委员会，通过定期会议讨论涉及投资风险的重大议题，形成正式决议提交投委会；在业务操作层面，监察稽核部履行合规控制职责，通过定期、不定期检查内控制度的执行情况、对重大风险点以专项稽核的方式确保公司内控制度、流程得到贯彻执行。风险管理部履行风险量化评估分析职责。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。6.4.8.2信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管行 中国工商银行，因而与银行存款相关的信用风险不重大。与该银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。于2015年6月30日，本基金未持有信用类债券( 2014年12月31日：同)。 6.4.8.3流动性风险 流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本基金投资于一家公司发行的股票市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，均能以合理价格适时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。 于2015年6月30日，本基金所承担的其他/全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。 6.4.8.4市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.8.4.1利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面 临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的 久期等方法对上述利率风险进行管理。 本基金主要投资于交易所及银行间市场交易的固定收益品种，因此存在相应的利率风险。 6.4.8.4.1.1利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 2015年6月30日 资产 银行存款 6,907,752.70 - - - 6,907,752.70 结算备付金 154,232.67 - - - 154,232.67 存出保证金 25,144.18 - - - 25,144.18 交易性金融资产 - - - 104,138,572.72 104,138,572.72 应收证券清算款 - - - 1,538,379.19 1,538,379.19 应收利息 - - - 1,074.67 1,074.67 应收申购款 347.91 - - 20,098.44 20,446.35 其他资产 - - - - - 资产总计 7,087,477.46 - - 105,698,125.02 112,785,602.48 负债 应付赎回款 - - - 2,250,922.67 2,250,922.67 应付管理人报酬 - - - 164,483.05 164,483.05 应付托管费 - - - 27,413.85 27,413.85 应付交易费用 - - - 131,358.83 131,358.83 应交税费 - - - 64,016.00 64,016.00 其他负债 - - - 288,429.95 288,429.95 负债总计 - - - 2,926,624.35 2,926,624.35 利率敏感度缺口 7,087,477.46 - - 102,771,500.67 109,858,978.13 上年度末 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 2014年12月31日 资产 银行存款 18,606,269.34 - - - 18,606,269.34 结算备付金 77,364.22 - - - 77,364.22 存出保证金 32,534.65 - - - 32,534.65 交易性金融资产 - - - 97,013,029.79 97,013,029.79 应收利息 - - - 3,772.47 3,772.47 应收申购款 - - - 10,049.85 10,049.85 资产总计 18,716,168.21 - - 97,026,852.11 115,743,020.32 负债 应付证券清算款 - - - 234,559.78 234,559.78 应付赎回款 - - - 232,082.59 232,082.59 应付管理人报酬 - - - 147,723.45 147,723.45 应付托管费 - - - 24,620.58 24,620.58 应付交易费用 - - - 78,327.57 78,327.57 应交税费 - - - 64,016.00 64,016.00 其他负债 - - - 400,082.23 400,082.23 负债总计 - - - 1,181,412.20 1,181,412.20 利率敏感度缺口 18,716,168.21 - - 95,845,439.91 114,561,608.12 注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早 者予以分类。 6.4.8.4.1.2利率风险的敏感性分析 于2015年6月30日，本基金未持有的交易性债券投资，因此市场利率的变动对于本基金资 产净值无重大影响。 6.4.8.4.2外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基 金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 6.4.8.4.3其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以 外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场 交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的 影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金股票等风险资产占基金资产的比例 为60%-95%，其中权证不超过基金资产净值的3%；债券资产占基金资产的比例为0%-40%，现金或 者到期日在一年以内的政府债券等短期金融工具的投资比例不低于基金资产净值的5%。 6.4.8.4.3.1其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 项目 2015年6月30日 2014年12月31日 公允价值 占基金资产 公允价值 占基金资产 净值比例（%） 净值比例（%） 交易性金融资产-股票投资 104,138,572.72 94.79 97,013,029.79 84.68 交易性金融资产－基金投资 - - - - 交易性金融资产－贵金属投资 - - - - 衍生金融资产－权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 104,138,572.72 94.79 97,013,029.79 84.68 6.4.8.4.3.2其他价格风险的敏感性分析 假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元） 分析 本期末 上年度末 （ 2015年6月30日） （ 2014年12月31日） 业绩比较基准上升5% 6,410,000.00 4,000,000.00 业绩比较基准下降5% -6,410,000.00 -4,000,000.00 6.4.9 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 无。 §7投资组合报告 7.1期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 104,138,572.72 92.33 其中：股票 104,138,572.72 92.33 2 固定收益投资 - 0.00 其中：债券 - 0.00 资产支持证券 - 0.00 3 贵金属投资 - 0.00 4 金融衍生品投资 - 0.00 5 买入返售金融资产 - 0.00 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - 0.00 6 银行存款和结算备付金合计 7,061,985.37 6.26 7 其他各项资产 1,585,044.39 1.41 8 合计 112,785,602.48 100.00 7.2期末按行业分类的股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - 0.00 B 采矿业 - 0.00 C 制造业 72,764,240.48 66.23 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - 0.00 E 建筑业 804.10 0.00 F 批发和零售业 8,828,317.00 8.04 G 交通运输、仓储和邮政业 - 0.00 H 住宿和餐饮业 - 0.00 I 信息传输、软件和信息技术服务业 3,266,448.12 2.97 J 金融业 7,505,854.02 6.83 K 房地产业 5,082,000.00 4.63 L 租赁和商务服务业 - 0.00 M 科学研究和技术服务业 5,679,906.00 5.17 N 水利、环境和公共设施管理业 - 0.00 O 居民服务、修理和其他服务业 - 0.00 P 教育 - 0.00 Q 卫生和社会工作 - 0.00 R 文化、体育和娱乐业 1,011,003.00 0.92 S 综合 - 0.00 合计 104,138,572.72 94.79 7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值 比例（%） 1 002271 东方雨虹 423,620 10,887,034.00 9.91 2 002475 立讯精密 310,398 10,494,556.38 9.55 3 000333 美的集团 212,150 7,908,952.00 7.20 4 601166 兴业银行 433,300 7,474,425.00 6.80 5 603111 康尼机电 195,500 7,114,245.00 6.48 6 300011 鼎汉技术 177,216 6,276,990.72 5.71 7 002588 史丹利 214,550 6,168,312.50 5.61 8 600885 宏发股份 181,664 5,693,349.76 5.18 9 300284 苏交科 278,700 5,679,906.00 5.17 10 000002 万 科Ａ 350,000 5,082,000.00 4.63 11 002422 科伦药业 119,646 4,790,625.84 4.36 12 601933 永辉超市 393,100 4,556,029.00 4.15 13 600759 洲际油气 279,600 4,272,288.00 3.89 14 600703 三安光电 97,600 3,054,880.00 2.78 15 002241 歌尔声学 78,800 2,828,920.00 2.58 16 600309 万华化学 108,853 2,632,065.54 2.40 17 600521 华海药业 80,905 2,528,281.25 2.30 18 600570 恒生电子 18,243 2,044,128.15 1.86 19 600446 金证股份 9,900 1,222,254.00 1.11 20 002366 丹甫股份 14,765 1,083,455.70 0.99 21 601222 林洋电子 30,000 1,052,700.00 0.96 22 600880 博瑞传播 65,100 1,011,003.00 0.92 23 000921 海信科龙 9,710 118,462.00 0.11 24 002740 爱迪尔 500 30,220.00 0.03 25 600000 浦发银行 1,714 29,069.44 0.03 26 002029 七 匹 狼 1,100 23,100.00 0.02 27 300415 伊之密 500 21,925.00 0.02 28 603008 喜临门 1,000 18,840.00 0.02 29 002138 顺络电子 828 12,627.00 0.01 30 300303 聚飞光电 726 8,922.54 0.01 31 002206 海 利 得 300 5,052.00 0.00 32 002508 老板电器 74 2,838.64 0.00 33 600742 一汽富维 90 2,743.20 0.00 34 002073 软控股份 100 2,310.00 0.00 35 600036 招商银行 84 1,572.48 0.00 36 300195 长荣股份 36 1,150.56 0.00 37 600496 精工钢构 110 804.10 0.00 38 600705 中航资本 34 787.10 0.00 39 600801 华新水泥 70 739.90 0.00 40 603009 北特科技 12 442.20 0.00 41 000513 丽珠集团 5 339.15 0.00 42 002236 大华股份 5 159.60 0.00 43 600050 中国联通 9 65.97 0.00 7.4报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值 比例（%） 1 600885 宏发股份 6,703,227.28 5.85 2 603111 康尼机电 5,129,751.06 4.48 3 002271 东方雨虹 4,758,735.84 4.15 4 601933 永辉超市 4,703,006.00 4.11 5 002588 史丹利 4,307,791.77 3.76 6 300011 鼎汉技术 3,857,642.40 3.37 7 600570 恒生电子 3,311,027.00 2.89 8 002241 歌尔声学 2,679,467.16 2.34 9 600801 华新水泥 2,385,543.80 2.08 10 600759 洲际油气 2,328,103.00 2.03 11 600446 金证股份 2,136,432.00 1.86 12 600705 中航资本 2,052,898.00 1.79 13 601166 兴业银行 1,998,784.00 1.74 14 000333 美的集团 1,966,539.74 1.72 15 600703 三安光电 1,800,316.58 1.57 16 002236 大华股份 1,527,805.98 1.33 17 002366 丹甫股份 1,450,620.00 1.27 18 600880 博瑞传播 1,412,650.48 1.23 19 002029 七 匹 狼 1,321,071.00 1.15 20 300284 苏交科 1,290,310.00 1.13 注：本项中“本期累计买入金额”指买入成交金额（成交单价乘以成交数量），不考虑相关交易 费用。 7.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值 比例（%） 1 002508 老板电器 15,387,120.09 13.43 2 600050 中国联通 9,797,796.40 8.55 3 002138 顺络电子 9,229,636.84 8.06 4 600742 一汽富维 8,938,057.35 7.80 5 600000 浦发银行 5,725,247.53 5.00 6 300303 聚飞光电 4,682,826.89 4.09 7 601166 兴业银行 4,490,315.00 3.92 8 600036 招商银行 4,002,903.57 3.49 9 000513 丽珠集团 3,909,880.01 3.41 10 300011 鼎汉技术 3,733,694.66 3.26 11 002341 新纶科技 3,349,760.00 2.92 12 002475 立讯精密 3,158,553.40 2.76 13 600801 华新水泥 2,727,869.33 2.38 14 300104 乐视网 2,580,239.00 2.25 15 002206 海 利 得 2,356,186.11 2.06 16 002236 大华股份 1,993,682.45 1.74 17 600705 中航资本 1,906,504.00 1.66 18 002029 七 匹 狼 1,882,611.11 1.64 19 600496 精工钢构 1,837,357.00 1.60 20 002271 东方雨虹 1,753,746.10 1.53 注：本项中“本期累计卖出金额”指卖出成交金额（成交单价乘以成交数量），不考虑相关交易 费用。 7.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 61,447,226.47 卖出股票收入（成交）总额 104,707,031.84 注：上述金额均指成交金额（成交单价乘以成交数量），不考虑相关交易费用。 7.5期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 7.10.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期未投资股指期货。 7.10.2本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期未投资股指期货。 7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1本期国债期货投资政策 本基金本报告期未持有国债期货。 7.11.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期未持有国债期货。 7.11.3本期国债期货投资评价 本基金本报告期未持有国债期货。 7.12投资组合报告附注 7.12.1本基金投资的前十名证券的发行主体未出现本期被监管部门立案调查，或在报告编制日 前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 7.12.2基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 7.12.3期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 25,144.18 2 应收证券清算款 1,538,379.19 3 应收股利 - 4 应收利息 1,074.67 5 应收申购款 20,446.35 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 1,585,044.39 7.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有债券。 7.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允 占基金资产净值比 流通受限情况说明 价值 例（%） 1 603111 康尼机电 7,114,245.00 6.48 重大事项 7.12.6投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。 §8基金份额持有人信息 8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 持有人户数 户均持有的基 机构投资者 个人投资者 (户) 金份额 占总份 占总份 持有份额 额比例 持有份额 额比例 2,041 26,797.45 0.00 0.00% 54,693,602.34 100.00% 注：持有人户数为有效户数，即存量份额大于零的账户。 8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员 0.00 0.0000% 持有本基金 8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究部 0 门负责人持有本开放式基金 本基金基金经理持有本开放式基金 0 §9开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（2014年4月22日）基金份额总额 265,653,474.91 本报告期期初基金份额总额 84,634,277.34 本报告期基金总申购份额 15,648,902.43 减:本报告期基金总赎回份额 45,589,577.43 本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - 本报告期期末基金份额总额 54,693,602.34 §10重大事件揭示 10.1基金份额持有人大会决议 报告期内无基金份额持有人大会决议。 10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 基金管理人在本报告期内重大人事变动情况： 1、基金管理人于2015年1月13日发布了《大成基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告》，经大成基金管理有限公司第六届董事会第一次会议审议通过，刘彩晖女士不再担任公司副总经理。 2、基金管理人于2015年1月22日发布了《大成基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告》，经大成基金管理有限公司第六届董事会第一次会议审议通过，由肖剑先生、钟鸣远先生任公司副总经理。 3、基金管理人于2015年5月5日发布了《大成基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告》，经大成基金管理有限公司第六届董事会第六次会议审议通过，刘明先生不再担任公司副总经理。 4、基金管理人于2015年5月16日发布了《大成基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告》，经大成基金管理有限公司第六届董事会第七次会议审议通过，肖冰先生不再担任公司副总经理。 基金托管人在本报告期内重大人事变动情况： 本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内没有涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。10.4基金投资策略的改变 本基金投资策略在本报告期内没有重大改变。10.5为基金进行审计的会计师事务所情况 本基金聘任的为本基金审计的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙），该事务所自基金合同生效日起为本基金提供审计服务至今。 10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期，本基金管理人、托管人及高级管理人员未受到监管部门稽查或处罚。10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 交易单元 占当期股票 占当期佣金 数量 成交金额 成交总额的比 佣金 总量的比例 备注 例 申银万国 1 85,585,669.25 51.51% 75,735.00 50.80% - 中信证券 1 80,553,689.06 48.49% 73,335.69 49.20% - 注：1、本基金本报告期内租用的券商交易单元未发生变更。 2、租用券商专用交易单元的选择标准和程序： 根据中国证监会颁布的《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基金字 [2007]48号）的有关规定，本公司制定了租用证券公司交易单元的选择标准和程序。 租用证券公司交易单元的选择标准主要包括： （一）财务状况良好，最近一年无重大违规行为； （二）经营行为规范，内控制度健全，能满足各投资组合运作的保密性要求； （三）研究实力较强，能提供包括研究报告、路演服务、协助进行上市公司调研等研究服务； （四）具备各投资组合运作所需的高效、安全的通讯条件，有足够的交易和清算能力，满足各投 资组合证券交易需要； （五）能提供投资组合运作、管理所需的其他券商服务； （六）相关基金合同、资产管理合同以及法律法规规定的其他条件。 租用证券公司交易单元的程序：首先根据租用证券公司交易单元的选择标准形成《券商服务评价 表》，然后根据评分高低进行选择基金交易单元。 10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 无。 10.8其他重大事件 法定披露日 序号 公告事项 法定披露方式 期 1 大成基金管理有限公司关于高级管理人员 中国证监会指定报刊 2015/1/13 变更的公告 及本公司网站 2 大成基金管理有限公司关于网上交易银联 中国证监会指定报刊 2015/1/14 通系统升级暂停服务的公告 及本公司网站 3 大成竞争优势股票型证券投资基金 2014 中国证监会指定报刊 2015/1/21 年第4季度报告 及本公司网站 4 大成基金管理有限公司关于高级管理人员 中国证监会指定报刊 2015/1/22 变更的公告（肖剑） 及本公司网站 5 大成基金管理有限公司关于高级管理人员 中国证监会指定报刊 2015/1/22 变更的公告（钟鸣远） 及本公司网站 6 大成基金管理有限公司关于旗下基金持有 中国证监会指定报刊 2015/1/23 的“洲际油气”股票估值调整的公告 及本公司网站 7 大成基金管理有限公司关于网上交易银联 中国证监会指定报刊 2015/1/28 通支付通道升级暂停服务的公告 及本公司网站 8 大成基金管理有限公司关于网上交易银联 中国证监会指定报刊 2015/1/30 通银行通道升级暂停服务的更新公告 及本公司网站 9 大成基金管理有限公司关于网上交易银联 中国证监会指定报刊 2015/3/2 通银行通道恢复服务的公告 及本公司网站 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金 中国证监会指定报刊 10 在中国工商银行股份有限公司开通基金转 及本公司网站 2015/3/4 换业务的公告 11 大成基金管理有限公司关于参加数米基金 中国证监会指定报刊 2015/3/12 网费率优惠活动的公告 及本公司网站 12 大成基金管理有限公司关于调整网上直销 中国证监会指定报刊 2015/3/13 基金转换及定投最低交易限额的公告 及本公司网站 13 大成基金管理有限公司关于旗下证券投资 中国证监会指定报刊 2015/3/25 基金估值调整情况的公告 及本公司网站 大成竞争优势股票型证券投资基金（原大 中国证监会指定报刊 14 成保本混合型证券投资基金转型）2014年 及本公司网站 2015/3/28 年度报告 大成竞争优势股票型证券投资基金（原大 中国证监会指定报刊 15 成保本混合型证券投资基金转型）2014年 及本公司网站 2015/3/28 年度报摘要 大成基金管理有限公司关于网上直销交易 中国证监会指定报刊 16 平台银联通富滇银行支付通道暂停服务的 及本公司网站 2015/3/28 公告 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金 中国证监会指定报刊 17 增加中国国际金融有限公司为代销机构的 及本公司网站 2015/3/31 公告 18 大成基金管理有限公司关于旗下基金持有 中国证监会指定报刊 2015/4/8 的“招商银行”股票估值调整的公告 及本公司网站 19 大成竞争优势股票型证券投资基金 2015 中国证监会指定报刊 2015/4/18 年第1季度报告 及本公司网站 20 大成基金管理有限公司关于旗下基金持有 中国证监会指定报刊 2015/4/29 的“丹甫股份”股票估值调整的公告 及本公司网站 21 大成基金管理有限公司关于高级管理人员 中国证监会指定报刊 2015/5/5 变更的公告 及本公司网站 22 大成基金管理有限公司关于调整网上直销 中国证监会指定报刊 2015/5/8 通联支付交易费率的公告 及本公司网站 23 关于大成基金官方网站及交易系统升级维 中国证监会指定报刊 2015/5/15 护的公告 及本公司网站 24 大成基金管理有限公司关于高级管理人员 中国证监会指定报刊 2015/5/16 变更的公告 及本公司网站 大成基金管理有限公司关于增加北京钱景 中国证监会指定报刊 25 财富投资管理有限公司为开放式基金代销 及本公司网站 2015/5/19 机构并开通相关业务的公告 26 大成基金管理有限公司关于旗下基金持有 中国证监会指定报刊 2015/5/21 的“康尼机电”股票估值调整的公告 及本公司网站 27 大成基金管理有限公司关于旗下基金持有 中国证监会指定报刊 2015/5/29 的“三安光电”股票估值调整的公告 及本公司网站 28 大成竞争优势股票型证券投资基金更新招 中国证监会指定报刊 2015/6/6 募说明书（2015年1期） 及本公司网站 29 大成竞争优势股票型证券投资基金更新招 中国证监会指定报刊 2015/6/6 募说明书摘要（2015年1期） 及本公司网站 30 大成基金管理有限公司关于旗下基金持有 中国证监会指定报刊 2015/6/20 的“史丹利”股票估值调整的公告 及本公司网站 31 关于在北京市开展打击以私募投资基金为 中国证监会指定报刊 2015/6/24 名从事非法集资专项整治行动的通告 及本公司网站 32 大成基金管理有限公司关于旗下基金持有 中国证监会指定报刊 2015/6/26 的“爱迪尔”股票估值调整的公告 及本公司网站 33 大成基金管理有限公司关于参加数米基金 中国证监会指定报刊 2015/6/27 网费率优惠活动的公告 及本公司网站 §11影响投资者决策的其他重要信息 2015年7月22日，基金管理人公告了《大成竞争优势股票型证券投资基金变更基金名称、 基金类别以及修订基金合同部分条款的公告》，根据中国证监会2014年7月7日颁布的《公开 募集证券投资基金运作管理办法》的有关规定，经与本基金托管人中国工商银行股份有限公司 协商一致，自2015年7月22日起本基金名称变更为“大成竞争优势混合型证券投资基金”；基 金简称变更为“大成竞争优势混合”；基金类别变更为“混合型”。上述事项已报中国证监会备 案。 §12备查文件目录 12.1备查文件目录 1、中国证监会批准设立大成保本混合型证券投资基金的文件； 2、《大成竞争优势股票型证券投资基金基金合同》； 3、《大成竞争优势股票型证券投资基金托管协议》； 4、大成基金管理有限公司批准文件、营业执照、公司章程； 5、本报告期内在指定报刊上披露的各种公告原稿。12.2存放地点 本期报告存放在本基金管理人和托管人的办公住所。12.3查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，或登录本基金管理人网站http://www.dcfund.com.cn进行查阅。 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人大成基金管理有限公司。 客户服务中心电话：400-888-5558（免长途通话费用） 国际互联网址：http://www.dcfund.com.cn 大成基金管理有限公司 2015年8月27日