大成深证成长 40 交易型开放式 指数证券投资基金联接基金 2016 年第 3 季度报告 2016 年 9 月 30 日 基金管理人:大成基金管理有限公司 基金托管人:中国农业银行股份有限公司 报告送出日期:2016 年 10 月 24 日  大成深证成长 40 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2016 年第 3 季度报告 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2016 年 10 月 21 日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2016 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。 §2 基金产品概况 2.1 基金产品情况 基金简称 大成深证成长 40ETF 联接 交易代码 090012 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2010 年 12 月 21 日 报告期末基金份额总额 188,231,447.70 份 通过投资于深证成长 40 交易型开放式指数证券投资基金,紧密跟踪 投资目标 标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。 本基金以深证成长 40ETF 作为其主要投资标的,方便特定的客户群 通过本基金投资深证成长 40ETF。本基金并不参与深证成长 40ETF 的管理。 投资策略 本基金主要以一级市场申购的方式投资于目标 ETF,获取基金份额 净值上涨带来的收益;在目标 ETF 基金份额二级市场交易流动性较 好的情况下,也可以通过二级市场买卖目标 ETF 的基金份额。 业绩比较基准 深证成长 40 价格指数×95%+银行活期存款利率(税后)×5% 本基金属股票基金,预期风险与预期收益高于混合基金、债券基金 风险收益特征 与货币市场基金。本基金为指数型基金,紧密跟踪标的指数,具有 与标的指数以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。 基金管理人 大成基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 2.1.1 目标基金基本情况 基金名称 深证成长40交易型开放式指数证券投资基金 基金主代码 159906 基金运作方式 交易型开放式(ETF) 第 1 页  大成深证成长 40 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2016 年第 3 季度报告 基金合同生效日 2010年12月21日 基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所 上市日期 2011年2月23日 基金管理人名称 大成基金管理有限公司 基金托管人名称 中国农业银行股份有限公司 2.1.2 目标基金产品说明 投资目标 紧密跟踪标的指数,追求与标的指数类似的投资回报 本基金主要采取完全复制法,即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构 建投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。 当预期指数成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时,或因 投资策略 基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时,或因某 些特殊情况导致流动性不足时,或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指 数时,基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整,从而使得投资 组合紧密地跟踪标的指数。 本基金的业绩比较基准为标的指数。本基金标的指数为深证成长40价格指 数。如果指数编制单位变更或停止深证成长40价格指数的编制及发布,或深 证成长40价格指数由其他指数替代,或由于指数编制方法等重大变更导致深 业绩比较基准 证成长40价格指数不宜继续作为标的指数,或证券市场有其他代表性更强、 更适合投资的指数推出时,本基金管理人可以依据维护投资者合法权益的原 则,并履行适当程序后,变更本基金的标的指数。 本基金属股票基金,预期风险与预期收益高于混合基金、债券基金与货币市 风险收益特征 场基金。本基金为指数型基金,主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现, 具有与标的指数以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位:人民币元 主要财务指标 报告期( 2016 年 7 月 1 日 - 2016 年 9 月 30 日 ) 1.本期已实现收益 447,528.34 2.本期利润 4,604,749.70 3.加权平均基金份额本期利润 0.0240 4.期末基金资产净值 190,287,149.15 5.期末基金份额净值 1.011 注:1、所述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所 列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣 除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 第 2 页  大成深证成长 40 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2016 年第 3 季度报告 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 净值增长 业绩比较基 净值增长 业绩比较基 阶段 率标准差 准收益率标 ①-③ ②-④ 率① 准收益率③ ② 准差④ 过去三个月 2.33% 1.04% 2.53% 1.07% -0.20% -0.03% 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的 比较 注:本基金合同规定,基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符 合基金合同的约定。建仓期结束时,本基金的投资组合比例符合基金合同的约定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 任本基金的基金经理 证券从 姓名 职务 期限 说明 业年限 任职日期 离任日期 会计学硕士。2010 年 7 月加入大成基金 管理有限公司,历任研究部研究员、数量 本基金 投资部数量分析师。2013 年 3 月 25 日至 张钟玉 2015 年 5 基金经 - 6年 2015 年 1 月 14 日担任大成优选股票型证 女士 月 23 日 理 券投资基金(LOF)和大成沪深 300 指数 证券投资基金基金经理助理。2015 年 2 月 28 日至 2015 年 7 月 21 日任大成核心 第 3 页  大成深证成长 40 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2016 年第 3 季度报告 双动力股票型证券投资基金基金经理, 2015 年 7 月 22 日起任大成核心双动力混 合型证券投资基金基金经理。2015 年 5 月 23 日起任深证成长 40 交易型开放式指 数证券投资基金、大成深证成长 40 交易 型开放式指数证券投资基金联接基金及 大成中证 500 深市交易型开放式指数证 券投资基金基金经理。2015 年 8 月 26 日 起担任大成沪深 300 指数证券投资基金 基金经理。具有基金从业资格。国籍:中 国 注:1、任职日期、离任日期为本基金管理人作出决定之日。 2、证券从业年限的计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、《大成深证成长 40 交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》和其他有关法律法规的规定,在基金管理运 作中,大成深证成长 40 交易型开放式指数证券投资基金联接基金的投资范围、投资比例、投资组 合、证券交易行为、信息披露等符合有关法律法规、行业监管规则和基金合同等规定,本基金没 有发生重大违法违规行为,没有运用基金财产进行内幕交易和操纵市场行为以及进行有损基金投 资人利益的关联交易,整体运作合法、合规。本基金将继续以取信于市场、取信于社会投资公众 为宗旨,承诺将一如既往地本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,在规范基金运 作和严格控制投资风险的前提下,努力为基金份额持有人谋求最大利益。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的规定,公司制订了《大成基金管理 有限公司公平交易制度》、《大成基金管理有限公司异常交易监控与报告制度》。公司旗下投资 组合严格按照制度的规定,参与股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动,内 容包括授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等与投资管理活动相关的各个环节。研 究部负责提供投资研究支持,投资部门负责投资决策,交易管理部负责实施交易并实时监控,监 察稽核部负责事前监督、事中检查和事后稽核,风险管理部负责对交易情况进行合理性分析,通 过多部门的协作互控,保证了公平交易的可操作、可稽核和可持续。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 公司风险管理部定期对公司旗下所有投资组合间同向交易、反向交易等可能存在异常交易的 第 4 页  大成深证成长 40 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2016 年第 3 季度报告 行为进行分析。2016 年 3 季度公司旗下主动投资组合间股票交易不存在同日反向交易;主动型投 资组合与指数型投资组合之间或指数型投资组合之间存在股票同日反向交易,但不存在参与交易 所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该股当日成交量 5%的交易情形;投资组合间 债券交易不存在同日反向交易;投资组合间相邻交易日反向交易的市场成交比例、成交均价等交 易结果数据表明该类交易不对市场产生重大影响,无异常;投资组合间虽然存在同向交易行为, 但结合交易价差分布统计分析和潜在利益输送金额统计结果表明投资组合间不存在利益输送的可 能性。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 三季度,宏观经济环境依旧没有好转的迹象。虽然房贷继续放量,但除此之外社会融资需求 大大萎缩,资金脱实向虚愈演愈烈。实体经济回报不佳,巨量流动性只能继续推高资产价格,收 益预期稳定的固收及类固收资产均受到追捧。在 G20、人民币加入 SDR 等事件驱动下,人民币汇 率也较为稳定。 三季度股市温和上涨,市场基准沪深 300 指数上涨 3.15%。但市场仍然不算活跃,波动率、 成交量均保持在低位。市场风格有一定分化,创业板及其中的代表性行业本季度表现不佳。在楼 市的火爆以及举牌效应催化下,房地产产业链相关板块表现较好。 本基金标的指数成长 40 指数上涨 2.64%,涨幅略低于大盘。三季度,本基金申购赎回情况较 为平稳。本基金基本保持满仓运作,严格根据标的指数成分股调整以及权重的变化及时调整投资 组合。本季年化跟踪误差 0.96%,日均偏离度 0.004%,各项操作与指标均符合基金合同的要求。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截止本报告期末,本基金份额资产净值为 1.011 元,本报告期基金份额净值增长率为 2.33%, 同期业绩比较基准收益率为 2.53%,低于业绩比较基准的表现。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 - 0.00 其中:股票 - 0.00 2 基金投资 177,607,500.00 93.15 3 固定收益投资 - 0.00 第 5 页  大成深证成长 40 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2016 年第 3 季度报告 其中:债券 - 0.00 资产支持证券 - 0.00 4 贵金属投资 - 0.00 5 金融衍生品投资 - 0.00 6 买入返售金融资产 - 0.00 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - 0.00 7 银行存款和结算备付金合计 13,027,696.52 6.83 8 其他资产 24,243.91 0.01 9 合计 190,659,440.43 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票。 5.2.2 报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合 无。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 序 公允价值(人民 占基金资产 基金名称 基金类型 运作方式 管理人 号 币元) 净值比例(%) 深证成长 交易型开放 大成基金管 1 股票型 177,607,500.00 93.34 40ETF 式(ETF) 理有限公司 第 6 页  大成深证成长 40 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2016 年第 3 季度报告 5.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期未投资股指期货。 5.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期未投资股指期货。 5.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.11.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期未投资国债期货。 5.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期未投资国债期货。 5.11.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期未投资国债期货。 5.12 投资组合报告附注 5.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体未出现本期被监管部门立案调查,或在报告编制日前 一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.12.2 本基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。 5.12.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 2,976.49 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 2,434.15 5 应收申购款 18,833.27 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 24,243.91 5.12.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.12.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有股票。 第 7 页  大成深证成长 40 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2016 年第 3 季度报告 5.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位:份 报告期期初基金份额总额 197,196,380.05 报告期期间基金总申购份额 1,820,809.41 减:报告期期间基金总赎回份额 10,785,741.76 报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以"-"填列) - 报告期期末基金份额总额 188,231,447.70 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 无。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 无。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 本基金本报告期无影响投资者决策的其他重要信息。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会批准设立大成深证成长 40 交易型开放式指数证券投资基金联接基金的文件; 2、《大成深证成长 40 交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》; 3、《大成深证成长 40 交易型开放式指数证券投资基金联接基金托管协议》; 4、大成基金管理有限公司批准文件、营业执照、公司章程; 5、本报告期内在指定报刊上披露的各种公告原稿。 9.2 存放地点 本季度报告存放在本基金管理人和托管人的办公住所。 9.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅,或登录本基金管理人网站 http://www.dcfund.com.cn 进行查 阅。 第 8 页 大成深证成长 40 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2016 年第 3 季度报告 大成基金管理有限公司 2016 年 10 月 24 日 第 9 页