大成核心双动力混合型证券投资基金更 新招募说明书 基金管理人:大成基金管理有限公司 基金托管人:中国工商银行股份有限公司 二〇二四年七月 重要提示 大成核心双动力混合型证券投资基金经中国证监会2010年5月4日证监许可【2010】591号文核准募集。本基金的基金合同于2010年6月22日正式生效。 基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会备案,但中国证监会对本基金募集的核准,并不表明中国证监会对本基金的价值和收益做出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。基金资产投资于科创板股票,会面临科创板机制下因投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险,包括但不限于流动性风险、退市风险、投资集中度风险、市场风险、系统性风险、股价波动风险、政策风险等。基金可根据投资策略需要或市场环境的变化,选择将部分基金资产投资于科创板股票或选择不将基金资产投资于科创板股票,基金资产并非必然投资于科创板股票。 本基金的投资范围包括存托凭证,可能面临存托凭证价格大幅波动甚至出现较大亏损的风险,以及与存托凭证发行机制相关的风险。 当本基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时,基金管理人履行相应程序后,可以启动侧袋机制,具体详见基金合同和本招募说明书“侧袋机制”等有关章节。侧袋机制实施期间,基金管理人将对基金简称进行特殊标识,并不办理侧袋账户的申购赎回。请基金份额持有人仔细阅读相关内容并关注本基金启用侧袋机制时的特定风险。 投资有风险,投资者申购基金时应认真阅读本更新的招募说明书及基金合同。 基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成本基金业绩表现的保证。 本招募说明书更新已经本基金托管人复核。本招募说明书(更新)所载内容截至日为2024年6月13日(其中人员变动信息以公告日为准),有关财务数据和净值表现截止日为2024年3月31日,本报告中所列财务数据未经审计。 目录 一 绪言...............................................................................................................................................3 二 释义...............................................................................................................................................4 三 基金管理人...................................................................................................................................9 四 基金托管人.................................................................................................................................23 五 相关服务机构.............................................................................................................................28 六 基金合同的生效.........................................................................................................................69 七 基金份额的申购、赎回与转换................................................................................................ 70 八 基金的投资.................................................................................................................................82 九 基金业绩.....................................................................................................................................95 十 基金的融资、融券.....................................................................................................................98 十一 基金的财产.............................................................................................................................98 十二 基金资产估值.........................................................................................................................99 十三 基金的费用与税收...............................................................................................................104 十四 基金收益与分配...................................................................................................................107 十五 基金的会计与审计...............................................................................................................109 十六 基金的信息披露...................................................................................................................110 十七 侧袋机制...............................................................................................................................116 十八 风险揭示...............................................................................................................................118 十九 基金合同的变更、终止与基金财产清算............................................错误!未定义书签。 二十 基金合同内容摘要...............................................................................................................127 二十一 基金托管协议内容摘要.................................................................................................. 143 二十二 对基金份额持有人的服务.............................................................................................. 157 二十三 其他应披露的事项...........................................................................................................159 二十四 招募说明书的存放及查阅方式...................................................................................... 160 二十五 备查文件...........................................................................................................................161 一 绪言 本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称《基金法》)、《公开募集证券投资基金运作管理办法》(以下简称《运作办法》)、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》(以下简称《销售办法》)、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称《信息披露办法》)、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(以下简称“《流动性风险管理规定》”)、《大成核心双动力混合型证券投资基金基金合同》(以下简称《基金合同》)和其他有关法律法规编写。 基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息,或对本招募说明书作任何解释或者说明。 二 释义 在本招募说明书中,除非文意另有所指,下列词语或简称具有如下含义: 本合同、《基金合同》 《大成核心双动力混合型证券投资基金基金 合同》及对本合同的任何有效的修订和补充 中国 中华人民共和国(仅为《基金合同》目的不 包括香港特别行政区、澳门特别行政区及台 湾地区) 法律法规 中国现时有效并公布实施的法律、行政法规、 部门规章及规范性文件 《基金法》 指2003年10月28日经第十届全国人民代表 大会常务委员会第五次会议通过,经2012年 12月28日第十一届全国人民代表大会常务 委员会第三十次会议修订,自2013年6月1 日起实施,并经2015年4月24日第十二届 全国人民代表大会常务委员会第十四次会议 《全国人民代表大会常务委员会关于修改< 中华人民共和国港口法>等七部法律的决定》 修正的《中华人民共和国证券投资基金法》 及颁布机关对其不时做出的修订 《销售办法》 指中国证监会2020年8月28日颁布、同年 10月1日起实施的《公开募集证券投资基金 销售机构监督管理办法》及颁布机关对其不 时做出的修订 《运作办法》 指中国证监会2014年7月7日颁布、同年8 月8日实施的《公开募集证券投资基金运作 管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 《信息披露办法》 指中国证监会2019年7月26日颁布、同年9 月1日实施的,并经2020年3月20日中国 证监会《关于修改部分证券期货规章的决定》 修正的《公开募集证券投资基金信息披露管 理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 《流动性风险管理规定》 指中国证监会2017年8月31日颁布、同年 10月1日实施的《公开募集开放式证券投资 基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其 不时做出的修订 元 中国法定货币人民币元 基金或本基金 依据《基金合同》所募集的大成核心双动力 混合型证券投资基金 招募说明书 《大成核心双动力混合型证券投资基金招募 说明书》,即用于公开披露本基金的基金管理 人及基金托管人、相关服务机构、基金的募 集、基金合同的生效、基金份额的交易、基 金份额的申购和赎回、基金的投资、基金的 业绩、基金的财产、基金资产的估值、基金 收益与分配、基金的费用与税收、基金的信 息披露、风险揭示、基金的终止与清算、基 金合同的内容摘要、基金托管协议的内容摘 要、对基金份额持有人的服务、其他应披露 事项、招募说明书的存放及查阅方式、备查 文件等涉及本基金的信息,供基金投资者选 择并决定是否提出基金认购或申购申请的要 约邀请文件,及其更新 托管协议 基金管理人与基金托管人签订的《大成核心 双动力混合型证券投资基金托管协议》及其 任何有效修订和补充 发售公告 原《大成核心双动力股票混合型证券投资基 金基金份额发售公告》 基金产品资料概要 指《大成核心双动力股票混合型证券投资基 金基金产品资料概要》及其更新 《业务规则》 《大成基金管理有限公司开放式基金注册登 记业务规则》 中国证监会 中国证券监督管理委员会 银行监管机构 中国银行保险监督管理委员会或其他经国务 院授权的机构 基金管理人 大成基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 基金份额持有人 根据《基金合同》及相关文件合法取得本基 金基金份额的投资者 基金代销机构 符合《销售办法》和中国证监会规定的其他 条件,取得基金代销业务资格,并与基金管 理人签订基金销售与服务代理协议,代为办 理本基金发售、申购、赎回和其他基金业务 的代理机构 销售机构 基金管理人及基金代销机构 基金销售网点 基金管理人的直销网点及基金代销机构的代 销网点 注册登记业务 基金登记、存管、清算和交收业务,具体内 容包括投资者基金账户管理、基金份额注册 登记、清算及基金交易确认、发放红利、建 立并保管基金份额持有人名册等 基金注册登记机构 大成基金管理有限公司或其委托的其他符合 条件的办理基金注册登记业务的机构 《基金合同》当事人 受《基金合同》约束,根据《基金合同》享 受权利并承担义务的法律主体,包括基金管 理人、基金托管人和基金份额持有人 个人投资者 符合法律法规规定的条件可以投资开放式证 券投资基金的自然人 机构投资者 符合法律法规规定可以投资开放式证券投资 基金的在中国合法注册登记并存续或经政府 有关部门批准设立的并存续的企业法人、事 业法人、社会团体和其他组织 合格境外机构投资者 符合《合格境外机构投资者境内证券投资管 理办法》及相关法律法规规定的可投资于中 国境内合法募集的证券投资基金的中国境外 的基金管理机构、保险公司、证券公司以及 其他资产管理机构 投资者 个人投资者、机构投资者、合格境外机构投 资者、人民币合格境外机构投资者和法律法 规或中国证监会允许购买开放式证券投资基 金的其他投资者的总称 基金合同生效日 基金募集达到法律规定及《基金合同》约定 的条件,基金管理人聘请法定机构验资并办 理完毕基金备案手续,获得中国证监会书面 确认之日 募集期 自基金份额发售之日起不超过3个月的期限 基金存续期 《基金合同》生效后合法存续的不定期之期 间 日/天 公历日 月 公历月 工作日 上海证券交易所和深圳证券交易所的正常交 易日 开放日 销售机构办理本基金份额申购、赎回等业务 的工作日 T日 申购、赎回或办理其他基金业务的申请日 T+n日 自T日起第n个工作日(不包含T日) 认购 在本基金募集期内投资者购买本基金基金份 额的行为 发售 在本基金募集期内,销售机构向投资者销售 本基金份额的行为 申购 基金投资者根据基金销售网点规定的手续, 向基金管理人购买基金份额的行为。本基金 的日常申购自《基金合同》生效后不超过3 个月的时间开始办理 赎回 基金投资者根据基金销售网点规定的手续, 向基金管理人卖出基金份额的行为。本基金 的日常赎回自《基金合同》生效后不超过3 个月的时间开始办理 巨额赎回 在单个开放日,本基金的基金份额净赎回申 请(赎回申请总数加上基金转换中转出申请 份额总数后扣除申购申请总数及基金转换中 转入申请份额总数后的余额)超过上一日本 基金总份额的10%时的情形 基金账户 基金注册登记机构给投资者开立的用于记录 投资者持有基金管理人管理的开放式基金份 额情况的账户 交易账户 各销售机构为投资者开立的记录投资者通过 该销售机构办理基金交易所引起的基金份额 的变动及结余情况的账户 转托管 投资者将其持有的同一基金账户下的基金份 额从某一交易账户转入另一交易账户的业务 基金转换 投资者按照本基金合同和基金管理人的相关 公告,向基金管理人提出申请将其所持有的 基金管理人管理的任一开放式基金(转出基 金)的全部或部分基金份额转换为基金管理 人管理的其他开放式基金(转入基金)的基 金份额的行为 定期定额投资计划 投资者通过有关销售机构提出申请,约定每 期扣款日、扣款金额及扣款方式,由销售机 构于每期约定扣款日在投资者指定银行账户 内自动完成扣款及基金申购申请的一种投资 方式 基金收益 基金投资所得红利、股息、债券利息、证券 投资收益、证券持有期间的公允价值变动、 银行存款利息以及其他收入 基金资产总值 基金所拥有的各类证券及票据价值、银行存 款本息和本基金应收的申购基金款以及其他 投资所形成的价值总和 基金资产净值 基金资产总值扣除负债后的净资产值 基金资产估值 计算评估基金资产和负债的价值,以确定基 金资产净值的过程 货币市场工具 现金;一年以内(含一年)的银行定期存款、 大额存单;剩余期限在三百九十七天以内(含 三百九十七天)的债券;期限在一年以内(含 一年)的债券回购;期限在一年以内(含一 年)的中央银行票据;中国证监会、中国人 民银行认可的其他具有良好流动性的金融工 具 流动性受限资产 指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等 原因无法以合理价格予以变现的资产,包括 但不限于到期日在10个交易日以上的逆回 购与银行定期存款(含协议约定有条件提前 支取的银行存款)、停牌股票、流通受限的新 股及非公开发行股票、资产支持证券、因发 行人债务违约无法进行转让或交易的债券等 指定媒介 中国证监会指定的用以进行信息披露的全国 性报刊及指定互联网网站(包括基金管理人 网站、基金托管人网站、中国证监会基金电 子披露网站)等媒介 不可抗力 本合同当事人不能预见、不能避免且不能克 服的客观事件 人民币合格境外机构投资者 是指经主管部门批准,运用在境外募集的人 民币资金开展境内证券投资业务的相关主体 侧袋机制 指将基金投资组合中的特定资产从原有账户 分离至一个专门账户进行处置清算,目的在 于有效隔离并化解风险,确保投资者得到公 平对待,属于流动性风险管理工具。侧袋机 制实施期间,原有账户称为主袋账户,专门 账户称为侧袋账户 特定资产 包括:(一)无可参考的活跃市场价格且采用 估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性 的资产;(二)按摊余成本计量且计提资产减 值准备仍导致资产价值存在重大不确定性的 资产;(三)其他资产价值存在重大不确定性 的资产 销售服务费 指从基金资产中计提的,用于本基金市场推 广、销售以及基金份额持有人服务的费用 基金份额类别 本基金根据申购费用、销售服务费收取方式 等的不同,将基金份额分为不同的类别。其 中A类基金份额为在投资人申购时收取前端 申购费用,但不从本类别基金资产中计提销 售服务费的基金份额;C类基金份额为从本 类别基金资产中计提销售服务费,但不收取 申购费用的基金份额 三 基金管理人 (一)基金管理人概况 名称:大成基金管理有限公司 住所:广东省深圳市南山区海德三道1236号大成基金总部大厦5层、27-33层 办公地址:广东省深圳市南山区海德三道1236号大成基金总部大厦27层 设立日期:1999年4月12日 注册资本:贰亿元人民币 股权结构:公司股东为中泰信托有限责任公司(持股比例50%)、中国银河投资管理有限公司(持股比例25%)、光大证券股份有限公司(持股比例25%)三家公司。 法定代表人:吴庆斌 电话:0755-83183388 传真:0755-83199588 联系人:肖剑 (二)主要人员情况 1、董事会成员 吴庆斌先生,董事长,清华大学法学及工学双学士。先后任职于西南证券飞虎网、北京国际信托有限责任公司、广联(南宁)投资股份有限公司等机构。2012年7月至今,任广联(南宁)投资股份有限公司董事长;2012年任职于中泰信托有限责任公司,2013年6月至今,任中泰信托有限责任公司董事长。2019年11月3日起任大成基金管理有限公司董事长。 林昌先生,副董事长,北京大学经济学硕士。1993年进入中国光大银行从事证券业务。1996年光大证券有限责任公司重组设立时,林昌先生随所在部门整体调入光大证券,先后担任光大证券南方总部研究部总经理、光大证券南方总部副总经理、光大证券投资银行总部总经理、光大证券助理总裁等职务。2005年3月至2020年11月担任光大保德信基金管理有限公司董事长。2020年12月至2022年8月,担任光大证券股份有限公司深化改革高级顾问、资深董事总经理,2022年8月至今担任光大证券股份有限公司董事会办公室(监事会办公室)资深董事总经理。2020年12月28日起任大成基金管理有限公司副董事长。 谭晓冈先生,董事、总经理,哈佛大学公共管理硕士。曾在财政部、世界银行、全国社保基金理事会任职。2016年7月加入大成基金管理有限公司,2016年12月至2019年8月任大成国际资产管理有限公司总经理,2017年2月至2019年6月任大成基金管理有限公司副总经理,2019年7月起任大成基金管理有限公司总经理,2019年8月起任大成国际资产管理有限公司董事长,2022年4月起兼任公司首席信息官。 杨红女士,董事,同济大学管理学博士。先后任职于北京总参工程兵部、招商银行上海分行、浦发银行上海分行、上投摩根基金管理有限公司等机构,2021年8月加入中泰信托有限责任公司,现任中泰信托有限责任公司副总裁。2022年11月起任大成基金管理有限公司董事。 宋立志先生,董事,中国社会科学院法学硕士。2001年至2003年任职于中国石油工程建设(集团)公司,2006年至2007年任北京区顺义人民法院法官,2007年至2022年任职于中国建银投资有限责任公司,历任业务经理、高级经理、部门总经理,2021年9月至2022年7月兼任建投控股有限责任公司董事,2022年8月加入中国银河金融控股有限公司,现任资深总监,负责合规、风控等工作。2022年11月起任大成基金管理有限公司董事。 胡维翊先生,独立董事,波士顿大学国际银行与金融法硕士。1991年7月至1994年4月,任全国人大常委会办公厅研究室政治组主任科员;1994年5月至1998年8月,任北京乾坤律师事务所合伙人;2000年2月至2001年4月任北京市中凯律师事务所律师;2001年5月至今,历任北京市天铎律师事务所副主任、主任,现任北京市天铎律师事务所合伙人。2019年11月起任大成基金管理有限公司独立董事。 杨晓帆先生,独立董事,香港浸会大学工商管理学士。2006年至2011年,任惠理集团有限公司高级投资分析师兼投资组合经理;2012年至2016年,任FALCON EDGE CAPITALLP合伙人和大中华区负责人;2016年至今,任晨曦投资管理公司(ANATOLE INVESTMENTMANAGEMENT)主要创始人。2019年11月起任大成基金管理有限公司独立董事。 卢锋先生,独立董事,英国LEEDS大学经济学博士,北京大学国家发展研究院教授。曾赴美国哈佛大学、澳大利亚国立大学、英国发展研究院访问研究。英文杂志“ChinaEconomic Journal”创始主编。目前担任财政部顾问,曾担任人社部顾问和国际组织AMRO咨询组专家成员。2022年11月起任大成基金管理有限公司独立董事。 江涛女士,独立董事,复旦大学经济学学士。1989年至1992年任职于深圳赛格集团市场部、1992年至1996年任深圳石化集团海外企业管理部副总经理(主持工作);1996年至2002年任职于招商证券投资银行总部,任总经理助理;2002年至2004年任职于招商证券北京代表处,任副主任;2004年至2007年任职于中投证券董事会办公室,任副主任(主持工作);2007年至2015年7月,任职于中银国际证券,任公司执委会委员、董事会秘书兼董办主任,2022年11月起任大成基金管理有限公司独立董事。 2、监事会成员 陈勇先生,监事会主席,黑龙江大学电子学与信息系统专业学士。1992年7月至1993年5月任中国人民银行哈尔滨分行科技处技术员;1993年5月至1994年10月任哈尔滨证券公司友谊路证券营业部电脑部助理工程师;1994年10月至1997年6月任哈尔滨证券公司和平路证券营业部副总经理;1997年6月至1999年1月任联合证券公司哈尔滨和平路证券营业部总经理;1999年1月至2000年6月任联合证券公司投资银行总部高级业务经理;2000年6月至2000年11月任职于中国银河证券公司投资银行总部;2000年11月至2004年8月任中国银河证券有限责任公司总裁办秘书处副处长(主持工作)、处长;2004年8月至2006年12月任中国银河证券有限责任公司总裁办副主任;2007年1月至2007年9月任中国银河证券股份有限公司总裁办副主任;2007年9月至2010年5月任中国银河金融控股有限责任公司战略发展部执行总经理;2010年5月至2021年8月16日任银河基金管理有限公司党委委员、副总经理。2021年9月3日任大成基金监事会主席。 邓金煌先生,职工监事,上海财经大学管理学硕士。2001年9月至2003年9月任职于株洲电力局;2003年9月至2006年1月攻读硕士学位;2006年4月至2010年5月任华为三康技术有限公司人力资源专员;2010年5月至2011年9月任招商证券人力资源部高级经理;2011年9月至2016年8月任融通基金管理有限公司综合管理部总监助理;2016年8月加入大成基金管理有限公司,任人力资源部副总监;现任大成基金管理有限公司人力资源部总监。 陈焓女士,职工监事,吉林大学法学硕士。2005年8月至2008年3月任金杜律师事务所深圳分所公司证券部律师;2008年3月加入大成基金管理有限公司,历任监察稽核部律师、总监助理、副总监,现任大成基金管理有限公司监察稽核部执行总监。 3、高级管理人员情况 吴庆斌先生,董事长。简历同上。 谭晓冈先生,总经理。简历同上。 肖剑先生,副总经理,哈佛大学公共管理硕士。曾任深圳市广聚能源股份有限公司副总经理兼广聚投资控股公司执行董事、总经理,深圳市人民政府国有资产监督管理委员会副处长、处长。2014年11月加入大成基金管理有限公司,2015年1月起任公司副总经理,2019年8月起任大成国际资产管理有限公司总经理。 姚余栋先生,副总经理,英国剑桥大学经济学博士。曾任职于原国家经贸委企业司、美国花旗银行伦敦分行。曾任世界银行咨询顾问,国际货币基金组织国际资本市场部和非洲部经济学家,原黑龙江省招商局副局长,黑龙江省商务厅副厅长,中国人民银行货币政策二司副巡视员,中国人民银行货币政策司副司长,中国人民银行金融研究所所长。2016年9月加入大成基金管理有限公司,任首席经济学家,2017年2月起任公司副总经理。 赵冰女士,副总经理,清华大学工商管理硕士。曾供职于中国证券业协会资格管理部、专业联络部、基金公司会员部,曾任中国证券业协会分析师委员会委员、基金销售专业委员会委员。曾参与基金业协会筹备组的筹备工作。曾先后任中国证券投资基金业协会投教与媒体公关部负责人、理财及服务机构部负责人。2017年7月加入大成基金管理有限公司,2017年8月至2022年5月任公司督察长。2022年6月起任公司副总经理。 段皓静女士,督察长,西南财经大学会计学硕士。1996年加入深圳发展银行工作;2000年加入中国证券监督管理委员会深圳监管局,历任副主任科员、主任科员、副处级调研员、副处长、处长;2019年加入信达澳亚基金管理有限公司,任督察长;2020年7月加入红塔红土基金管理有限公司,任督察长。2022年6月起任大成基金管理有限公司督察长。 石国武先生,副总经理,北京大学工学硕士。曾就职于博时基金管理有限公司,历任系统分析员、股票投资部投资经理助理、特定资产部投资经理。2012年11月加入大成基金管理有限公司,历任股票投资部基金经理、股票投资部价值组投资总监,大类资产配置部总监、社保及养老投资管理部总监、研究部总监、权益专户投资部总监、总经理助理。2023年3月起,任公司副总经理。 4、基金经理 (1)现任基金经理 苏秉毅:清华大学经济学硕士。证券从业年限20年。2004年9月至2008年5月就职于华夏基金管理有限公司基金运作部。2008年加入大成基金管理有限公司,曾担任规划发展部高级产品设计师、数量与指数投资部总监助理、指数与期货投资部副总监,现任混合资产投资部副总监。2012年8月28日至2014年1月23日任大成中证500沪市交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2014年1月24日至2014年2月17日任大成健康产业股票型证券投资基金基金经理。2012年2月9日至2014年9月11日任深证成长40交易型开放式指数证券投资基金及大成深证成长40交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2012年8月24日至2022年12月8日任中证500沪市交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2013年1月1日至2015年8月25日任大成沪深300指数证券投资基金基金经理。2013年2月7日至2023年3月20日任大成中证100交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2015年6月5日至2023年4月10日任大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2015年6月29日至2020年11月13日任大成中证互联网金融指数分级证券投资基金基金经理。2016年3月4日至2023年4月19日任大成沪深300指数证券投资基金基金经理。2016年3月4日起任大成核心双动力混合型证券投资基金基金经理。2018年6月26日起任大成景恒混合型证券投资基金基金经理。2021年4月23日至2023年7月13日任大成智惠量化多策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年4月25日起任大成卓享一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年8月1日起任大成中证1000指数增强型发起式证券投资基金基金经理。2024年1月29日起任大成丰享回报混合型证券投资基金基金经理。具有基金从业资格。国籍:中国 (2)历任基金经理 历任基金经理姓名 管理本基金时间 杨建华 2010年6月22日至2012年7月27日 孙蓓琳 2012年7月28日至2014年1月29日 宋向宇 2014年1月8日至2014年8月22日 石国武 2014年8月23日至2016年3月8日 张钟玉 2015年2月28日至2021年9月2日 5、公司投资决策委员会 公司股票投资决策委员会由9名成员组成,设股票投资决策委员会主席1名,其他委员8名,名单如下: 石国武,公司副总经理,权益专户投资部总监,股票投资决策委员会主席、量化投资决策委员会主席、专户投资决策委员会主席、FOF投资决策委员会主席;徐彦,基金经理,董事总经理,首席权益投资官,股票投资决策委员会委员;刘旭,基金经理,股票投资部总监、董事总经理,股票投资决策委员会委员;戴军,基金经理,研究部总监,股票投资决策委员会委员;李博,基金经理,股票投资部副总监,股票投资决策委员会委员;韩创,基金经理,股票投资部副总监、董事总经理,股票投资决策委员会委员;魏庆国,基金经理,股票投资部总监助理,股票投资决策委员会委员。齐炜中,基金经理,股票投资部总监助理,股票投资决策委员会委员。谢民,交易管理部总监,股票投资决策委员会委员,固定收益投资决策委员会委员。 上述人员之间不存在亲属关系。 (三)基金管理人的职责 按照《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人必须履行以下职责: 1.依法募集基金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜;如认为基金代销机构违反《基金合同》、基金销售与服务代理协议及国家有关法律规定,应呈报中国证监会和其他监管部门,并采取必要措施保护基金投资者的利益; 2.办理基金备案手续; 3.自《基金合同》生效之日起,以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产; 4.配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策,以专业化的经营方式管理和运作基金财产; 5.建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,保证所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立,对所管理的不同基金分别管理,分别记账,进行证券投资; 6.除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外,不得利用基金财产为自己及任何第三人谋取利益,不得委托第三人运作基金财产; 7.依法接受基金托管人的监督; 8.采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的方法符合《基金合同》等法律文件的规定,按有关规定计算并公告基金资产净值,确定各类基金份额申购、赎回的价格; 9.严格按照《基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定,履行信息披露及报告义务; 10.保守基金商业秘密,不得泄露基金投资计划、投资意向等。除法律法规、基金合同及其他有关规定另有规定外,在基金信息公开披露前应予以保密,不得向他人泄露; 11.按基金合同规定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分配基金收益; 12.不谋求对上市公司的控制和直接经营管理; 13.依据《基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会; 14.进行基金会计核算并编制基金财务会计报告; 15.编制中期和年度基金报告; 16.保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关资料15年以上; 17.组织并参加基金财产清算组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配; 18.面临解散、依法被撤销、破产或者由接管人接管其他资产时,及时报告中国证监会并通知基金托管人; 19.因违反《基金法》、《运作办法》、基金合同及其他法律法规,导致基金财产损失或损害基金份额持有人合法权益的,应承担赔偿责任,其赔偿责任不因其退任而免除; 20.按照法律法规和基金合同的规定受理申购和赎回申请,及时、足额支付赎回款项; 21.确保向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间内发出;保证投资者能够按照基金合同规定的时间和方式,随时查阅到与基金有关的公开资料,并得到有关资料的复印件; 22.不从事任何有损基金及本基金其他当事人利益的活动; 23.负责为基金聘请注册会计师和律师; 24.由于基金托管人违反基金合同造成基金财产损失时,应为基金份额持有人利益向基金托管人追偿; 25.以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为; 26.法律法规及基金合同规定的其他职责。 (四)基金管理人承诺 1.基金管理人承诺严格遵守《证券法》,并建立健全的内部控制制度,采取有效措施,防止违反《证券法》行为的发生; 2.基金管理人承诺严格遵守《基金法》、《运作办法》,建立健全的内部控制制度,采取有效措施,防止以下《基金法》、《运作办法》禁止的行为发生: (1)将基金管理人固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资; (2)不公平地对待其管理的不同基金财产; (3)利用基金财产为基金份额持有人以外的第三人牟取利益; (4)向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失; (5)法律法规和中国证监会禁止的其他行为。 3.基金管理人承诺加强人员管理,强化职业操守,督促和约束员工遵守国家有关法律法规及行业规范,诚实信用、勤勉尽责,不从事以下活动: (1)越权或违规经营; (2)违反基金合同或托管协议; (3)损害基金份额持有人或其他基金相关机构的合法利益; (4)在向中国证监会报送的资料中弄虚作假; (5)拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管; (6)玩忽职守、滥用职权; (7)泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密,尚未依法公开的基金投资内容、基金投资计划等信息; (8)除按本公司制度进行基金投资外,直接或间接进行其他股票交易; (9)协助、接受委托或以其他任何形式为其他组织或个人进行证券交易; (10)违反证券交易场所业务规则,利用对敲、倒仓等手段操纵市场价格,扰乱市场秩序; (11)故意损害基金投资者及其他同业机构、人员的合法权益; (12)以不正当手段谋求业务发展; (13)有悖社会公德,损害证券投资基金人员形象; (14)信息披露不真实,有误导、欺诈成分; (15)法律法规和中国证监会禁止的其他行为。 4.本基金管理人将根据基金合同的规定,按照招募说明书列明的投资目标、策略及限制等全权处理本基金的投资。 5.本基金管理人不从事违反《基金法》的行为,并建立健全内部控制制度,采取有效措施,保证基金财产不用于下列投资或者活动: (1)承销证券; (2)向他人贷款或者提供担保; (3)从事承担无限责任的投资; (4)买卖其他基金份额,但是国务院证券监督管理机构另有规定的除外; (5)向其基金管理人、基金托管人出资; (6)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动; (7)法律、行政法规和国务院证券监督管理机构规定禁止的其他活动。 基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券,或者从事其他重大关联交易的,应当符合基金的投资目标和投资策略,遵循持有人利益优先原则,防范利益冲突,建立健全内部审批机制和评估机制,按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意,并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议,并经过三分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。 (五)基金经理的承诺 1.依照有关法律法规和基金合同的规定,本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取最大利益; 2.不利用职务之便为自己及其被代理人、受雇人或任何第三人谋取利益; 3.不违反现行有效的有关法律法规、基金合同和中国证监会的有关规定,泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金投资内容、基金投资计划等信息; 4.不从事损害基金财产和基金份额持有人利益的证券交易及其他活动。 (六)基金管理人的内部控制制度 本基金管理人为加强内部控制,促进公司诚信、合法、有效经营,保障基金份额持有人利益,维护公司及公司股东的合法权益,依据《证券法》、《证券投资基金公司管理办法》、《证券投资基金管理公司内部控制指导意见》等法律法规,并结合公司实际情况,制定《大成基金管理有限公司内部控制大纲》。 公司内部控制是指公司为防范和化解风险,保证经营运作符合公司的发展规划,在充分考虑内外部环境的基础上,通过建立组织机制、运用管理方法、实施操作程序与控制措施而形成的系统。公司建立科学合理、控制严密、运行高效的内部控制体系,制定科学完善的内部控制制度。 公司内部控制制度由内部控制大纲、基本管理制度、部门业务规章等部分组成。 公司董事会对公司建立内部控制系统和维持其有效性承担最终责任,公司管理层对内部控制制度的有效执行承担责任。 1.公司内部控制的总体目标 (1)保证公司经营运作严格遵守国家有关法律法规和行业监管规则,自觉形成守法经营、规范运作的经营思想和经营理念。 (2)防范和化解经营风险,提高经营管理效益,确保经营业务的稳健运行和受托资产的安全完整,实现公司的持续、稳定、健康发展。 (3)确保基金、公司财务和其他信息真实、准确、完整、及时。 2.公司内部控制遵循以下原则 (1)健全性原则。内部控制涵盖公司的各项业务、各个部门或机构和各级人员,并包括决策、执行、监督、反馈等各个环节。 (2)有效性原则。通过科学的内控手段和方法,建立合理的内控程序,维护内控制度的有效执行。 (3)独立性原则。公司各机构、部门和岗位职责的设置保持相对独立,公司基金财产、自有资产与其他资产的运作相互分离。 (4)相互制约原则。公司设置的各部门、各岗位权责分明、相互制衡。 (5)成本效益原则。公司运用科学化的经营管理方法降低运作成本,提高经济效益,以合理的成本控制达到最佳的内部控制效果。 3.公司制定内部控制制度遵循以下原则 (1)合法合规性原则。公司内控制度符合国家法律、法规、规章和各项规定。 (2)全面性原则。内部控制制度涵盖公司经营管理的各个环节,不得留有制度上的空白或漏洞。 (3)审慎性原则。制定内部控制制度以审慎经营、防范和化解风险为出发点。 (4)适时性原则。随着有关法律法规的调整和公司经营战略、经营方针、经营理念等内外部环境的变化进行及时的修订或完善内部控制制度。 4.内部控制的基本要素 内部控制的基本要素包括控制环境、风险评估、控制活动、信息沟通和内部监控。 (1)控制环境构成公司内部控制的基础,控制环境包括经营理念和内控文化、公司治理结构、组织结构、员工道德素质等内容。 (2)公司管理层牢固树立内控优先和风险管理理念,培养全体员工的风险防范意识,营造一个浓厚的内控文化氛围,保证全体员工及时了解国家法律法规和公司规章制度,使风险意识贯穿到公司各个部门、各个岗位和各个环节。 (3)健全公司法人治理结构,充分发挥独立董事和监事会的监督职能,禁止不正当关联交易、利益输送和内部人控制现象的发生,保护投资者利益和公司合法权益。 (4)公司的组织结构体现职责明确、相互制约的原则,各部门有明确的授权分工,操作相互独立。公司建立决策科学、运营规范、管理高效的运行机制,包括民主、透明的决策程序和管理议事规则,高效、严谨的业务执行系统,以及健全、有效的内部监督和反馈系统。 (5)依据公司自身经营特点设立顺序递进、权责统一、严密有效的内控防线: ①各岗位职责明确,有详细的岗位说明书和业务流程,各岗位人员在上岗前均应知悉并以书面方式承诺遵守,在授权范围内承担责任。 ②建立重要业务处理凭据传递和信息沟通制度,相关部门和岗位之间相互监督制衡。 ③公司督察长和内部监察稽核部门独立于其他部门,对内部控制制度的执行情况实行严格的检查和反馈。 ④风险管理部主要负责对投资组合的市场风险、流动性风险和信用风险等进行风险测量,并提出风险调整的建议;对投资业绩进行评价,包括整体表现分析、业绩构成分析以及业绩 短期和长期持续性检验;对将要展开的新业务和创新性产品的投资做全面的风险评估,提出 风险预警等工作。 (6)建立有效的人力资源管理制度,健全激励约束机制,确保公司各级人员具备与其岗位要求相适应的职业操守和专业胜任能力。 (7)建立科学严密的风险评估体系,对公司内外部风险进行识别、评估和分析,及时防范和化解风险。 (8)建立严谨、有效的授权管理制度,授权控制贯穿于公司经营活动的始终。 ①确保股东会、董事会、监事会和管理层充分了解和履行各自的职权,建立健全公司授权标准和程序,保证授权制度的贯彻执行。 ②公司各业务部门、分支机构和各级人员在规定授权范围内行使相应的职责。 ③公司重大业务的授权采取书面形式,明确授权书的授权内容和时效。 ④公司适当授权,建立授权评价和反馈机制,包括已获授权的部门和人员的反馈和评价,对已不适用的授权及时修订或取消授权。 (9)建立完善的资产分离制度,公司资产与基金财产、不同基金的资产之间和其他委托资产,实行独立运作,分别核算。 (10)建立科学、严格的岗位分离制度,明确划分各岗位职责,投资和交易、交易和清算、基金会计和公司会计等重要岗位不得有人员的重叠。重要业务部门和岗位进行物理隔离。 (11)制订切实有效的应急应变措施,建立危机处理机制和程序。 (12)维护信息沟通渠道的畅通,建立清晰的报告系统。 (13)建立有效的内部监控制度,设置督察长和独立的监察稽核部门,对公司内部控制制度的执行情况进行持续的监督,保证内部控制制度落实。公司定期评价内部控制的有效性,并根据市场环境、新的金融工具、新的技术应用和新的法律法规等情况进行适时改进。 5.内部控制的主要内容 (1)公司自觉遵守国家有关法律法规,按照投资管理业务的性质和特点严格制定管理规章、操作流程和岗位手册,明确揭示不同业务可能存在的风险点并采取控制措施。 (2)研究业务控制主要内容包括: ①研究工作保持独立、客观。 ②建立严密的研究工作业务流程,形成科学、有效的研究方法。 ③建立投资对象备选库制度,根据基金合同要求,在充分研究的基础上建立和维护备选库。 ④建立研究与投资的业务交流制度,保持通畅的交流渠道。 ⑤建立研究报告质量评价体系。 (3)投资决策业务控制主要内容包括: ①严格遵守法律法规的有关规定,符合基金合同所规定的投资目标、投资范围、投资策略、投资组合和投资限制等要求。 ②健全投资决策授权制度,明确界定投资权限,严格遵守投资限制,防止越权决策。 ③投资决策有充分的投资依据,重要投资有详细的研究报告和风险分析支持,并有决策记录。 ④建立投资风险评估与管理制度,在设定的风险权限额度内进行投资决策。 ⑤建立科学的投资管理业绩评价体系,包括投资组合情况、是否符合基金产品特征和决策程序、基金绩效归属分析等内容。 (4)基金交易业务控制主要内容包括: ①基金交易实行集中交易制度,基金经理不得直接向交易员下达投资指令或者直接进行交易。 ②建立交易监测系统、预警系统和交易反馈系统,完善相关的安全设施。 ③交易管理部门审核投资指令,确认其合法、合规与完整后方可执行,如出现指令违法违规或者其他异常情况,应当及时报告相应部门与人员。 ④公司执行公平的交易分配制度,确保不同投资者的利益能够得到公平对待。 ⑤建立完善的交易记录制度,及时核对并存档保管每日投资组合列表等。 ⑥建立科学的交易绩效评价体系。 根据内部控制的原则,制定场外交易、网下申购等特殊交易的流程和规则。 (5)建立严格有效的制度,防止不正当关联交易损害基金份额持有人利益。基金投资涉及关联交易的,在相关投资研究报告中特别说明,并报公司风险控制委员会审议批准。 (6)公司在审慎经营和合法规范的基础上力求金融创新。在充分论证的前提下周密考虑金融创新品种或业务的法律性质、操作程序、经济后果等,严格控制金融新品种、新业务的法律风险和运行风险。 (7)建立和完善客户服务标准、销售渠道管理、广告宣传行为规范,建立广告宣传、销售行为法律审查制度,制定销售人员准则,严格奖惩措施。 (8)制定详细的登记过户工作流程,建立登记过户电脑系统、数据定期核对、备份制度,建立客户资料的保密保管制度。 (9)公司按照法律、法规和中国证监会有关规定,建立完善的信息披露制度,保证公开披露的信息真实、准确、完整、及时。 (10)公司配备专人负责信息披露工作,进行信息的组织、审核和发布。 (11)加强对公司及基金信息披露的检查和评价,对存在的问题及时提出改进办法,对出现的失误提出处理意见,并追究相关人员的责任。 (12)掌握内幕信息的人员在信息公开披露前不得泄露其内容。 (13)根据国家法律法规的要求,遵循安全性、实用性、可操作性原则,严格制定信息系统的管理制度。 信息技术系统的设计开发符合国家、金融行业软件工程标准的要求,编写完整的技术资料;在实现业务电子化时,设置保密系统和相应控制机制,并保证计算机系统的可稽性,信息技术系统投入运行前,经过业务、运营、监察稽核等部门的联合验收。 (14)通过严格的授权制度、岗位责任制度、门禁制度、内外网分离制度等管理措施,确保系统安全运行。 (15)计算机机房、设备、网络等硬件要求符合有关标准,设备运行和维护整个过程实施明确的责任管理,严格划分业务操作、技术维护等方面的职责。 (16)公司软件的使用充分考虑到软件的安全性、可靠性、稳定性和可扩展性,具备身份验证、访问控制、故障恢复、安全保护、分权制约等功能。信息技术系统设计、软件开发等技术人员不得介入实际的业务操作。用户使用的密码口令定期更换,不得向他人透露。数据库和操作系统的密码口令分别由不同人员保管。 (17)对信息数据实行严格的管理,保证信息数据的安全、真实和完整,并能及时、准确地传递到会计等各职能部门;严格计算机交易数据的授权修订程序,并坚持电子信息数据的定期查验制度。 建立电子信息数据的即时保存和备份制度,重要数据异地备份并且长期保存。 (18)信息技术系统定期稽核检查,完善业务数据保管等安全措施,进行排除故障、灾难恢复的演习,确保系统可靠、稳定、安全地运行。 (19)依据《中华人民共和国会计法》、《金融企业会计制度》、《证券投资基金会计核算办法》、《企业财务通则》等国家有关法律、法规制订基金会计制度、公司财务制度、会计工作操作流程和会计岗位工作手册,并针对各个风险控制点建立严密的会计系统控制。 (20)明确职责划分,在岗位分工的基础上明确各会计岗位职责,禁止需要相互监督的岗位由一人独自操作全过程。 (21)以基金为会计核算主体,独立建账、独立核算,保证不同基金之间在名册登记、账户设置、资金划拨、账簿记录等方面相互独立。基金会计核算与公司会计核算相互独立。 (22)采取适当的会计控制措施,以确保会计核算系统的正常运转。 ①建立凭证制度,通过凭证设计、登录、传递、归档等一系列凭证管理制度,确保正确记载经济业务,明确经济责任。 ②建立账务组织和账务处理体系,正确设置会计账簿,有效控制会计记账程序。 ③建立复核制度,通过会计复核和业务复核防止会计差错的产生。 (23)采取合理的估值方法和科学的估值程序,公允反映基金所投资的有价证券在估值时点的价值。 (24)规范基金清算交割工作,在授权范围内,及时准确地完成基金清算,确保基金财产的安全。 (25)建立严格的成本控制和业绩考核制度,强化会计的事前、事中和事后监督。 (26)制订完善的会计档案保管和财务交接制度,财会部门妥善保管密押、业务用章、支票等重要凭据和会计档案,严格会计资料的调阅手续,防止会计数据的毁损、散失和泄密。 (27)严格制定财务收支审批制度和费用报销运作管理办法,自觉遵守国家财税制度和财经纪律。 (28)公司设立督察长,经董事会聘任,对董事会负责。督察长应当经中国证监会相关派出机构认可后方可任职。根据公司监察稽核工作的需要和董事会授权,督察长可以列席公司相关会议,调阅公司相关档案,就内部控制制度的执行情况独立地履行检查、评价、报告、建议职能。督察长定期和不定期向董事会报告公司内部控制执行情况,董事会对督察长的报告进行审议。 (29)公司设立监察稽核部门,对公司管理层负责,开展监察稽核工作,公司保证监察稽核部门的独立性和权威性。 (30)明确监察稽核部门及内部各岗位的具体职责,配备充足的监察稽核人员,严格监察稽核人员的专业任职条件,严格监察稽核的操作程序和组织纪律。 (31)强化内部检查制度,通过定期或不定期检查内部控制制度的执行情况,确保公司各项经营管理活动的有效运行。 (32)公司董事会和管理层重视和支持监察稽核工作,对违反法律、法规和公司内部控制制度的,追究有关部门和人员的责任。 6.基金管理人关于内部控制制度的声明 (1)本公司承诺以上关于内部控制制度的披露真实、准确。 (2)本公司承诺根据市场变化和公司业务发展不断完善内部控制制度。 四 基金托管人 (一)基金托管人基本情况 名称:中国工商银行股份有限公司 注册地址:北京市西城区复兴门内大街55号 成立时间:1984年1月1日 法定代表人:廖林 注册资本:人民币35,640,625.7089万元 联系电话:010-66105799 联系人:郭明 (二)主要人员情况 截至2024年3月,中国工商银行资产托管部共有员工210人,平均年龄38岁,99%以上员工拥有大学本科以上学历,高管人员均拥有研究生以上学历或高级技术职称。 (三)基金托管业务经营情况 作为中国大陆托管服务的先行者,中国工商银行自1998年在国内首家提供托管服务以来,秉承“诚实信用、勤勉尽责”的宗旨,依靠严密科学的风险管理和内部控制体系、规范的管理模式、先进的营运系统和专业的服务团队,严格履行资产托管人职责,为境内外广大投资者、金融资产管理机构和企业客户提供安全、高效、专业的托管服务,展现优异的市场形象和影响力。建立了国内托管银行中最丰富、最成熟的产品线。拥有包括证券投资基金、信托资产、保险资产、社会保障基金、基本养老保险、企业年金基金、QFI资产、QDII资产、股权投资基金、证券公司集合资产管理计划、证券公司定向资产管理计划、商业银行信贷资产证券化、基金公司特定客户资产管理、QDII专户资产、ESCROW等门类齐全的托管产品体系,同时在国内率先开展绩效评估、风险管理等增值服务,可以为各类客户提供个性化的托管服务。截至2023年12月,中国工商银行共托管证券投资基金1404只。自2003年以来,本行连续二十一年获得香港《亚洲货币》、英国《全球托管人》、香港《财资》、美国《环球金融》、内地《证券时报》、《上海证券报》等境内外权威财经媒体评选的97项最佳托管银行大奖;是获得奖项最多的国内托管银行,优良的服务品质获得国内外金融领域的持续认可和广泛好评。 (四)基金托管人的内部控制制度 中国工商银行资产托管部自成立以来,各项业务飞速发展,始终保持在资产托管行业的优势地位。这些成绩的取得,是与资产托管部“一手抓业务拓展,一手抓内控建设”的做法是分不开的。资产托管部非常重视改进和加强内部风险管理工作,在积极拓展各项托管业务的同时,把加强风险防范和控制的力度,精心培育内控文化,完善风险控制机制,强化业务项目全过程风险管理作为重要工作来做。从2005年至今共十七次顺利通过评估组织内部控制和安全措施最权威的ISAE3402审阅,全部获得无保留意见的控制及有效性报告。充分表明独立第三方对我行托管服务在风险管理、内部控制方面的健全性和有效性的全面认可,也证明中国工商银行托管服务的风险控制能力已经与国际大型托管银行接轨,达到国际先进水平。目前,ISAE3402审阅已经成为年度化、常规化的内控工作手段。” 1、内部风险控制目标 保证业务运作严格遵守国家有关法律法规和行业监管规则,强化和建立守法经营、规范运作的经营思想和经营风格,形成一个运作规范化、管理科学化、监控制度化的内控体系;防范和化解经营风险,保证托管资产的安全完整;维护持有人的权益;保障资产托管业务安全、有效、稳健运行。 2、内部风险控制组织结构 中国工商银行资产托管业务内部风险控制组织结构由中国工商银行稽核监察部门(内控合规部、内部审计局)、资产托管部内设风险控制处及资产托管部各业务处室共同组成。总行稽核监察部门负责制定全行风险管理政策,对各业务部门风险控制工作进行指导、监督。资产托管部内部设置专门负责稽核监察工作的内部风险控制处,配备专职稽核监察人员,在总经理的直接领导下,依照有关法律规章,对业务的运行独立行使稽核监察职权。各业务处室在各自职责范围内实施具体的风险控制措施。 3、内部风险控制原则 (1)合法性原则。内控制度应当符合国家法律法规及监管机构的监管要求,并贯穿于托管业务经营管理活动的始终。 (2)完整性原则。托管业务的各项经营管理活动都必须有相应的规范程序和监督制约;监督制约应渗透到托管业务的全过程和各个操作环节,覆盖所有的部门、岗位和人员。 (3)及时性原则。托管业务经营活动必须在发生时能准确及时地记录;按照“内控优先”的原则,新设机构或新增业务品种时,必须做到已建立相关的规章制度。 (4)审慎性原则。各项业务经营活动必须防范风险,审慎经营,保证基金资产和其他委托资产的安全与完整。 (5)有效性原则。内控制度应根据国家政策、法律及经营管理的需要适时修改完善,并保证得到全面落实执行,不得有任何空间、时限及人员的例外。 (6)独立性原则。设立专门履行托管人职责的管理部门;直接操作人员和控制人员必须相对独立,适当分离;内控制度的检查、评价部门必须独立于内控制度的制定和执行部门。 4、内部风险控制措施实施 (1)严格的隔离制度。资产托管业务与传统业务实行严格分离,建立了明确的岗位职责、科学的业务流程、详细的操作手册、严格的人员行为规范等一系列规章制度,并采取了良好的防火墙隔离制度,能够确保资产独立、环境独立、人员独立、业务制度和管理独立、网络独立。 (2)高层检查。主管行领导与部门高级管理层作为工行托管业务政策和策略的制定者和管理者,要求下级部门及时报告经营管理情况和特别情况,以检查资产托管部在实现内部控制目标方面的进展,并根据检查情况提出内部控制措施,督促职能管理部门改进。 (3)人事控制。资产托管部严格落实岗位责任制,建立“自控防线”、“互控防线”、“监控防线”三道控制防线,健全绩效考核和激励机制,树立“以人为本”的内控文化,增强员工的责任心和荣誉感,培育团队精神和核心竞争力。并通过进行定期、定向的业务与职业道德培训、签订承诺书,使员工树立风险防范与控制理念。 (4)经营控制。资产托管部通过制定计划、编制预算等方法开展各种业务营销活动、处理各项事务,从而有效地控制和配置组织资源,达到资源利用和效益最大化目的。 (5)内部风险管理。资产托管部通过稽核监察、风险评估等方式加强内部风险管理,定期或不定期地对业务运作状况进行检查、监控,指导业务部门进行风险识别、评估,制定并实施风险控制措施,排查风险隐患。 (6)数据安全控制。我们通过业务操作区相对独立、数据和传真加密、数据传输线路的冗余备份、监控设施的运用和保障等措施来保障数据安全。 (7)应急准备与响应。资产托管业务建立专门的灾难恢复中心,制定了基于数据、应用、操作、环境四个层面的完备的灾难恢复方案,并组织员工定期演练。为使演练更加接近实战,资产托管部不断提高演练标准,从最初的按照预订时间演练发展到现在的“随机演练”。从演练结果看,资产托管部完全有能力在发生灾难的情况下两个小时内恢复业务。 5、资产托管部内部风险控制情况 (1)资产托管部内部设置专职稽核监察部门,配备专职稽核监察人员,在总经理的直接领导下,依照有关法律规章,全面贯彻落实全程监控思想,确保资产托管业务健康、稳定地发展。 (2)完善组织结构,实施全员风险管理。完善的风险管理体系需要从上至下每个员工的共同参与,只有这样,风险控制制度和措施才会全面、有效。资产托管部实施全员风险管理,将风险控制责任落实到具体业务部门和业务岗位,每位员工对自己岗位职责范围内的风险负责,通过建立纵向双人制、横向多部门制的内部组织结构,形成不同部门、不同岗位相互制衡的组织结构。 (3)建立健全规章制度。资产托管部十分重视内控制度的建设,一贯坚持把风险防范和控制的理念和方法融入岗位职责、制度建设和工作流程中。经过多年努力,资产托管部已经建立了一整套内部风险控制制度,包括:岗位职责、业务操作流程、稽核监察制度、信息披露制度等,覆盖所有部门和岗位,渗透各项业务过程,形成各个业务环节之间的相互制约机制。 (4)内部风险控制始终是托管部工作重点之一,保持与业务发展同等地位。资产托管业务是商业银行新兴的中间业务,资产托管部从成立之日起就特别强调规范运作,一直将建立一个系统、高效的风险防范和控制体系作为工作重点。随着市场环境的变化和托管业务的快速发展,新问题、新情况不断出现,资产托管部始终将风险管理放在与业务发展同等重要的位置,视风险防范和控制为托管业务生存和发展的生命线。 (五)基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序 根据《基金法》、基金合同、托管协议和有关基金法规的规定,基金托管人对基金的投资范围和投资对象、基金投融资比例、基金投资禁止行为、基金参与银行间债券市场、基金资产净值的计算、基金份额净值计算、应收资金到账、基金费用开支及收入确定、基金收益分配、相关信息披露、基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据等进行监督和核查,其中对基金的投资比例的监督和核查自基金合同生效之后六个月开始。 基金托管人发现基金管理人违反《基金法》、基金合同、基金托管协议或有关基金法律法规规定的行为,应及时以书面形式通知基金管理人限期纠正,基金管理人收到通知后应及时核对,并以书面形式对基金托管人发出回函确认。在限期内,基金托管人有权随时对通知事项进行复查,督促基金管理人改正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的,基金托管人应报告中国证监会。 基金托管人发现基金管理人有重大违规行为,应立即报告中国证监会,同时通知基金管理人限期纠正。 五 相关服务机构 (一)销售机构及联系人 1、直销机构 名称:大成基金管理有限公司 住所:广东省深圳市南山区海德三道1236号大成基金总部大厦5层、27-33层 办公地址:广东省深圳市南山区海德三道1236号大成基金总部大厦27层 法定代表人:吴庆斌 电话:0755-83183388 传真:0755-83199588 联系人:吴海灵 公司网址:www.dcfund.com.cn 大成基金客户服务热线: 400-888-5558(免长途固话费) (1)大成基金深圳投资理财中心 地址:广东省深圳市南山区海德三道1236号大成基金总部大厦27层 联系人:吴海灵、关志玲、唐悦 电话:0755-22223556/22223177/22223555 传真:0755-83195235/83195242/83195232 2、代销机构 (1)中国工商银行股份有限公司 注册地址:北京市西城区复兴门内大街55号 办公地址:北京市西城区复兴门内大街55号 法定代表人:陈四清 客服电话:95588 联系人:洪渊 联系电话:010-66105799 传真:010-66107914 网址:www.icbc.com.cn (2)中国农业银行股份有限公司 注册地址:北京市东城区建国门内大街69号 办公地址:北京市西城区复兴门内大街28号凯晨世贸中心东座F9 法定代表人:谷澍 联系人:贺倩 联系电话:010-66060069 传真:010-68121816 客服电话:95599 网址:www.abchina.com (3)中国银行股份有限公司 注册地址:北京西城区复兴门内大街1号 办公地址:北京西城区复兴门内大街1号 法定代表人:葛海蛟 联系人:张建伟 客服电话:95566 网址:www.boc.cn (4)交通银行股份有限公司 注册地址:上海市浦东新区银城中路188号 办公地址:上海市浦东新区银城中路188号 法定代表人:任德奇 联系人:王菁 电话:021-58781234 传真:021-58408483 客服电话:95559 网址:www.bankcomm.com (5)招商银行股份有限公司 注册地址:深圳市福田区深南大道7088号 办公地址:深圳市福田区深南大道7088号 法定代表人:缪建民 客服电话:95555 传真:0755-83195049 网址:www.cmbchina.com (6)上海浦东发展银行股份有限公司 注册地址:上海市浦东新区浦东南路500号 办公地址:上海市中山东一路12号 法定代表人:郑杨 联系人:朱瑛 客服热线:95528 电话:021-61616886 传真:021-63604199 网址:www.spdb.com.cn (7)中国光大银行股份有限公司 注册地址:北京市西城区太平桥大街25号、甲25号中国光大中心 办公地址:北京市西城区太平桥大街25号中国光大中心 法定代表人:王江 客服电话:95595 联系人:石立平 电话:010-63639180 传真:010-68560312 网址:www.cebbank.com (8)中国邮政储蓄银行股份有限公司 注册地址:北京市西城区金融大街3号 办公地址:北京市西城区金融大街3号 法人代表:张金良 联系人员:李雪萍 客服电话:95580 公司网站:www.psbc.com (9)北京银行股份有限公司 注册地址:北京市西城区金融大街甲17号首层 办公地址:北京市西城区金融大街丙17号 法定代表人:张东宁 联系人:周黎 电话:010-66224815 传真:010-66226045 客服电话:95526 网址:www.bankofbeijing.com.cn (10)平安银行股份有限公司 注册地址:中国深圳市深南中路1099号 法定代表人:谢永林 电话:021-38637673 传真:0755-22197701 联系人:张莉 客户服务热线:95511-3 网址:http://bank.pingan.com (11)宁波银行股份有限公司 注册地址:宁波市江东区中山东路294号 法定代表人:陆华裕 联系人:胡技勋 电话:021-63586210 传真:021-63586215 客服电话:95574 网址:www.nbcb.com.cn (12)上海农村商业银行股份有限公司 注册地址:上海市浦东新区浦东大道981号 办公地址:上海市黄浦区中山东二路70号 法定代表人:冀光恒 客户服务电话:021-962999、4006962999 网址:www.srcb.com (13)北京农村商业银行股份有限公司 注册地址:北京市西城区月坛南街1号院2号楼 办公地址:北京市西城区月坛南街1号院2号楼 法定代表人:王金山 联系人:董汇 联系电话:010-85605588 传真:010-66506163 客服电话:96198 网址:www.bjrcb.com (14)青岛银行股份有限公司 地址:青岛市市南区香港中路68号华普大厦 法定代表人:张广鸿 联系人:滕克、李佳程 联系电话:0532-68629926 客服电话:96588(青岛)、400-66-96588(全国) 网址:www.qdccb.com (15)浙商银行股份有限公司 注册地址:杭州市庆春路288号 法定代表人:沈仁康 联系人:唐燕 客户服务热线:95527 电话:0571-87659056 传真:0571-87659188 网址:www.czbank.com (16)东莞银行股份有限公司 注册地址:东莞市莞城区体育路21号 法定代表人:卢国锋 联系人:朱杰霞 电话:0769-22865177 传真:0769-23156406 客服电话:956033 网址:www.dongguanbank.cn (17)杭州银行股份有限公司 办公地址:杭州庆春路46号 法定代表人:吴太普 联系人:严峻 联系电话:0571-85108309 客服电话:95398 网址:www.hzbank.com.cn (18)温州银行股份有限公司 注册地址:浙江省温州市鹿城区会展路1316号 办公地址:浙江省温州市鹿城区会展路1316号 法定代表人:陈宏强 联系人:蔡鹏 电话:0577-88997296 客户服务热线:浙江地区:96699 、上海地区:962699、其他地区:0577-96699 网址: www.wzbank.cn (19)江苏银行股份有限公司 地址:南京市洪武北路55号 法定代表人:夏平 联系人:田春慧 客服电话:95319 电话:025-58587018 传真:025-58588164 网址:www.jsbchina.cn (20)渤海银行股份有限公司 注册地址:天津市河东区海河东路218号 法定代表人:李伏安 客服电话:95541 联系人:王宏 电话:022-58316666 传真:022-58316259 网址:http://www.cbhb.com.cn (21)张家港农村商业银行股份有限公司 注册地址:张家港市杨舍镇人民中路66号 法定代表人:王自忠 客服电话:0512-96065 联系人:施圆圆 电话:0512-56968212 传真:0512-58236370 网址: www.zrcbank.com (22)深圳农村商业银行股份有限公司 注册地址:深圳市深南东路3038号合作金融大厦 法定代表人:李伟 电话:0755-25188269 传真:0755-25188785 联系人:王璇 客服电话: 961200 网址:www.4001961200.com (23)洛阳银行股份有限公司 注册地址:洛阳市洛龙区开元大道256号 办公地址:洛阳市洛龙区开元大道256号 客服电话:0379-96699 法定代表人:王建甫 联系人:胡艳丽 电话:0379-65921977 传真:0379-65921851 网址:www.bankofluoyang.com.cn (24)大连银行股份有限公司 注册地址:大连市中山区中山路88号天安国际大厦49楼 法定代表人:陈占维 客服电话:4006640099 联系人:李格格 电话:0411-82356627 传真:0411-82311420 网址:www.bankofdl.com (25)哈尔滨银行股份有限公司 住所:哈尔滨市道里区尚志大街160号 办公地址:哈尔滨市道里区尚志大街160号 法人:郭志文 联系人:遇玺 联系电话:0451-86779018 传真:0451-86779007 客服电话:95537 公司网址:www.hrbb.com.cn (26)西安银行股份有限公司 注册地址:西安市高新路60号 办公地址:西安市高新路60号 法定代表人:郭军 联系人:白智 电话:029-88992881 传真:029-88992475 客服电话:全国400-86-96779、陕西96779 网址:www.xacbank.com (27)四川天府银行股份有限公司 注册地址:四川省南充市涪江路1号 法定代表人:邢敏 办公地址:四川省南充市涪江路1号 客服热线:40016-96869 公司网址:www.tf.cn (28)晋城银行股份有限公司 注册地址:山西省晋城市文昌西街1669号 办公地址:山西省太原市高新区高新街联合大厦 法定代表人:贾沁林 联系人:朱丹 联系电话:18734835708 客服电话:95105757 网址:www.jccbank.com.cn (29)中原银行股份有限公司 注册地址:河南省郑州市郑东新区CBD商务外环路23号中科金座大厦 办公地址:河南省郑州市郑东新区CBD商务外环路23号中科金座大厦 法定代表人:郭浩 联系人:田力源 电话:0371-61910219 客户服务电话:95186 网址:www.zybank.com.cn (30)国泰君安证券股份有限公司 注册地址:中国(上海)自由贸易试验区商城路618号 办公地址:上海市静安区南京西路768号国泰君安大厦 法定代表人:贺青 联系电话:021-38676666 传真:021-38670666 联系人:钟伟镇 客户服务电话:95521 网址:www.gtja.com (31)中信建投证券股份有限公司 注册地址:北京市朝阳区安立路66号4号楼 法定代表人:王常青 客服电话:4008888108 联系人:权唐 电话:010-85130577 传真:010-65182261 网址:www.csc108.com (32)国信证券股份有限公司 注册地址:深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层 法定代表人:张纳沙 客服电话:95536 联系人:李颖 电话:0755-82130833 传真:0755-82133952 网址: www.guosen.com.cn (33)招商证券股份有限公司 注册地址:深圳市福田区益田路江苏大厦A座38-45层 法定代表人:宫少林 客服电话: 95565 联系人:黄婵君 电话:0755-82960167 传真:0755-82943636 网址:www.cmschina.com (34)广发证券股份有限公司 注册地址:广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街2号618室 办公地址:广东省广州天河区马场路26号广发证券大厦 法定代表人:林传辉 联系人:黄岚 电话:020-6633888 客户服务电话:95575、02095575或致电各地营业部 网址:www.gf.com.cn 传真:020-87555305 网址:www.gf.com.cn (35)中信证券股份有限公司 注册地址:广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座 法定代表人:张佑君 客服电话:95548 联系人:顾凌 电话:010-60838696 传真:010-84865560 网址:www.cs.ecitic.com (36)中国银河证券股份有限公司 注册地址:北京市丰台区西营街8号院1号楼7至18层101 法定代表人:陈共炎 客服电话:4008-888-888 联系人:辛国政 联系电话:010-83574507 传真:010-83574807 网址:www.chinastock.com.cn (37)海通证券股份有限公司 注册地址:上海市广东路689号 法定代表人:周杰 客服电话:95553、400-888-8001 联系人:李笑鸣 电话:021-23219000 传真:021-63602722 网址:www.htsec.com (38)申万宏源证券有限公司 通讯地址:上海市徐汇区长乐路989号40层 法定代表人:杨玉成 客服电话:95523 联系人:曹晔 电话:021-54033888 传真:021-54038844 网址:www.swhysc.com (39)兴业证券股份有限公司 住所:福州市湖东路268号 办公地址:上海市浦东新区长柳路36号 法定代表人:杨华辉 电话: 021-38565547 联系人:乔琳雪 网址: www.xyzq.com.cn 客户服务电话:95562 (40)长江证券股份有限公司 注册地址:武汉市新华路特8号长江证券大厦 法定代表人:杨泽柱 客户服务热线:95579、4008-888-999 联系人:奚博宇 电话:027-65799999 传真:027-85481900 网址:www.95579.com (41)国投证券股份有限公司 注册地址:深圳市福田区福田街道福华一路119号安信金融大厦 办公地址:深圳市福田区福田街道福华一路119号安信金融大厦 法定代表人:段文务 联系人:陈剑虹 电话:0755-81682519 客户服务电话:95517 网址:http://www.essence.com.cn/ (42)湘财证券股份有限公司 注册地址:湖南省长沙市天心区湘府中路198号新南城商务中心A栋11楼 办公地点:湖南省长沙市天心区湘府中路198号新南城商务中心A栋11楼 法定代表人:高振营 电话:021-38784580-8918 传真:021-68865680 联系人:李欣 邮编:410004 客服电话:95351 网址:www.xcsc.com (43)万联证券股份有限公司 注册地址:广东省广州市天河区珠江东路11号高德置地广场F座18、19层 办公地址:广东省广州市天河区珠江东路11号高德置地广场E座12层 法定代表人:罗钦城 联系人:丁思 联系电话:020-83988334 客服电话:95322 网址:www.wlzq.cn (44)国元证券股份有限公司 注册地址:安徽省合肥市寿春路179号 法定代表人:蔡咏 联系电话:0551-2634400 客服电话:400-888-8777、95578 联系人:李蔡 电话:0551-2207114 传真:0551-2207965 网址:www.gyzq.com.cn (45)渤海证券股份有限公司 注册地址:天津市经济技术开发区第二大街42号写字楼101室 法定代表人:王春峰 联系人:蔡霆 电话:022-28451991 传真:022-28451892 客服电话:956066 网址:WWW.EWWW.COM.CN (46)华泰证券股份有限公司 注册地址:南京市江东中路228号 办公地址:南京市建邺区江东中路228号华泰证券广场 法定代表人:周易 客服电话: 95597 联系人:庞晓芸 电话:0755-82492193 传真:0755-82492962 网址:www.htsc.com.cn (47)山西证券股份有限公司 注册地址:山西省太原市府西街69号山西国际贸易中心东塔楼 办公地址:山西省太原市府西街69号山西国际贸易中心东塔楼 法定代表人:王怡里 联系人:陈帅 联系电话:13703514949 传真:0351-8686750 客户服务电话:95573 网址:www.i618.com.cn (48)中信证券(山东)有限责任公司 注册地址:青岛市崂山区深圳路222号1号楼2001 办公地址:青岛市市南区东海西路28号龙翔广场东座5层 法定代表人:肖海峰 联系人:赵如意 联系电话:0532-85725062 客户服务电话:95548 网址:http://sd.citics.com/ (49)信达证券股份有限公司 地址:北京市西城区闹市口大街9号院1号楼 法定代表人:张志刚 客服电话:95321 联系人:唐静 联系电话:010-63081000 传真:010-63080978 网址:www.cindasc.com (50)东方证券股份有限公司 注册地址:上海市中山南路318号新源广场2号楼22-29楼 法定代表人:潘鑫军 客服电话:95503 联系人:胡月茹 电话:021-63325888 传真:021-63326173 网址:www.dfzq.com.cn (51)方正证券股份有限公司 注册地址:湖南省长沙市芙蓉中路二段华侨国际大厦22-24层 法定代表人:雷杰 客服电话:95571 联系人:徐锦福 电话:010-57398062 传真:010-57398058 网址:www.foundersc.com (52)长城证券股份有限公司 注册地址:广东省深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦16-17层 法定代表人:曹宏 联系人:金夏 电话:0755-83516289 传真:83515567 客户服务热线:400-666-6888 网址:www.cgws.com (53)光大证券股份有限公司 办公地址:上海市静安区新闸路1508号 法定代表人:刘秋明 客服电话: 95525 联系人:龚俊涛 电话:021-22169999 传真:021-22169134 网址:www.ebscn.com (54)中信证券华南股份有限公司 注册地址:广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔19层、20层 办公地址:广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔19层、20层 法定代表人:胡伏云 联系人:陈靖 联系电话:020-88836999 客户服务电话:95548 传真:020-88836984 网址:www.gzs.com.cn (55)东北证券股份有限公司 注册地址:长春市生态大街6666号 办公地址:长春市生态大街6666号 法定代表人:李福春 客服电话:95360 联系人:安岩岩 电话:0431-85096517 传真:0431-85096795 网址:www.nesc.cn (56)南京证券股份有限公司 办公地址:南京市玄武区大钟亭8号 法定代表人:步国旬 客服电话:95386 联系人:石健 电话:025-83367888 传真:025-83364032 网址:www.njzq.com.cn (57)上海证券有限责任公司 注册地址:上海市黄浦区四川中路213号久事商务大厦7楼 法定代表人:李俊杰 客服电话: 4008918918 联系人:许曼华 电话:021-53519888 传真:021-63608830 网址:www.962518.com (58)国联证券股份有限公司 注册地址:江苏省无锡市县前东街168号 法定代表人:姚志勇 客服电话:95570 联系人:沈刚 电话:0510-82831662 传真:0510-82830162 网址:www.glsc.com.cn (59)浙商证券股份有限公司 地址:浙江省杭州市杭大路1号黄龙世纪广场A座6-7楼 法定代表人:吴承根 联系人:张智 电话:021-64716089 客服电话:95345 网址:www.stocke.com.cn (60)平安证券股份有限公司 办注册地址:深圳市福田区益田路5033号平安金融中心61层-64层 法定代表人:何之江 客户服务热线:95511-8 联系人:王阳 电话:021-38632136 传真:021-58991896 网址:http://stock.pingan.com (61)华安证券有限责任公司 注册地址:安徽省合肥市长江中路357号 法定代表人:李工 客服电话:95318 联系人:甘霖 电话:0551-5161821 传真:0551-5161672 网址:www.hazq.com (62)财信证券股份有限公司 办公地址:湖南长沙芙蓉中路二段80号顺天国际财富中心26层 法人代表:蔡一兵 客户服务热线:95317 联系人:郭磊 传真:0731-84403439 网址:www.cfzq.com (63)东莞证券股份有限公司 注册地址:东莞市莞城区可园南路一号金源中心30楼 法定代表人:陈照星 客服电话:95328 联系人:陈士锐 电话:0769-22112151 传真:0769-22115712 网址:www.dgzq.com.cn (64)国都证券股份有限公司 注册地址:北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层 法定代表人:王少华 客服电话:400-818-8118 联系人:黄静 电话:010-84183333 传真:010-84183311-3389 网址:www.guodu.com (65)东海证券股份有限公司 注册地址:江苏省常州延陵西路23号投资广场18层 办公地址:上海市浦东新区东方路1928号东海证券大厦 法定代表人:钱俊文 电话:021-20333333 传真:021-50498825 联系人:王一彦 客服电话:95531、400-8888-588 网址:www.longone.com.cn (66)中银国际证券有限责任公司 注册地址:上海市浦东新区银城中路200号中银大厦39层 法定代表人:许刚 客服电话:4006208888 联系人:王炜哲 电话:021-20328309 传真:021-50372474 网址:www.bocichina.com.cn (67)恒泰证券股份有限公司 注册地址:内蒙古呼和浩特市新城区新华东街111号 法人代表:庞介民 客服电话:956088 联系人:魏巍 电话:0471-3953168 传真:0471-4930707 网址:www.cnht.com.cn (68)国盛证券有限责任公司 注册地址:江西省南昌市北京西路88号江信国际金融大厦 办公地址:江西省南昌市北京西路88号江信国际金融大厦4楼 法定代表人:徐丽峰 联系人:周欣玲 电话:0791-86281305、13803512671 传真:0791-86281305 客户服务电话:956080 网址:www.gszq.com (69)华西证券股份有限公司 注册地址:四川省成都市高新区天府二街198号华西证券大厦 法定代表人:杨炯洋 客户服务热线:4008888818 联系人:金达勇 电话:0755-83025723 传真:0755-83025991 网址:www.hx168.com.cn (70)申万宏源西部证券有限公司 注册地址:新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路358号大成国际大厦20楼2005室 办公地址:新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路358号大成国际大厦20楼2005室 法定代表人:王献军 电话:010-88085858 传真:010-88085195 联系人:李巍 客服电话:95523 网址:www.swhysc.com (71)中泰证券股份有限公司 注册地址:济南市经七路86号 法定代表人:王洪 联系人:吴阳 电话:0531-81283938 客服电话:95538 网址:www.zts.com.cn (72)世纪证券有限责任公司 注册地址:深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇对冲基金中心406 办公地址:深圳市福田区深南大道招商银行大厦40-42层 法定代表人:李强 客服电话:0755-83199599 联系人:袁媛 电话:0755-83199511 传真:0755-83199545 网址:www.csco.com.cn (73)第一创业证券股份有限公司 地址:深圳市罗湖区笋岗路12号中民时代广场B座25F 法人代表:刘学民 电话:95358 网址:www.firstcapital.com.cn (74)金元证券股份有限公司 注册地址:海南省海口市南宝路36号证券大厦4层 办公地址:深圳市深南大道4001号时代金融中心17楼 法定代表人:王作义 联系人:唐乙丹 联系电话:0755-21516695 传真:0755-83025625 客户服务电话:95372 网址:www.jyzq.com.cn (75)中航证券有限公司 注册地址:南昌市红谷滩新区红谷中大道1619号国际金融大厦A座41楼 办公地址:南昌市红谷滩新区红谷中大道1619号国际金融大厦A座41楼 法人代表:王宜四 客户服务电话:95335 联系人:戴蕾 电话:0791-86768681 传真:0791-86770178 网址:www.avicsec.com (76)华福证券有限责任公司 注册地址:福州市五四路157号新天地大厦7、8层 法定代表人:黄金琳 客服电话:95547 联系人:张宗锐 电话:0591-87383600 传真:0591-87841150 网址:www.hfzq.com.cn (77)华龙证券有限责任公司 注册地址:甘肃省兰州市静宁路308号 法定代表人:韩鹏 联系人:杨晓天 联系电话:0931-8784509 传真:0931-4890619 甘肃省客服电话:96668 网址:www.hlzqgs.com (78)中国国际金融股份有限公司 注册地址:北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层 办公地址:北京市建国门外大街甲6号SK大厦 法定代表人:沈如军 联系人:杨涵宇 电话:010-65051166 网址:www.ciccs.com.cn (79)财通证券股份有限公司 注册地址:杭州市杭大路15号嘉华国际商务中心 法定代表人:沈继宁 客户联系电话:95336 联系人:乔骏 电话:0571-87925129 传真:0571-87925100 网址:www.ctsec.com (80)甬兴证券有限公司 办公地址:浙江省宁波市鄞州区海晏北路565、577号8-11层 法定代表人:李抱 网址:www.yongxingsec.com (81)华鑫证券有限责任公司 注册地址:深圳市福田区金田路4018号安联大厦28层A01、B01(b)单元 办公地址:上海市肇嘉浜路750号 法定代表人:俞洋 联系人:陈敏 网站:www.cfsc.com.cn 客服电话:95323 (82)瑞银证券有限责任公司 注册地址:北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心12层、15层 法定代表人:程宜荪 电话:010-58328373 传真:010-58328748 联系人:冯爽 客服电话:400-887-8827 网址:www.ubssecurities.com (83)中国中金财富证券有限公司 注册地址:深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A栋第18层-21层及第04层01.02.03.05.11.12.13.15.16.18.19.20.21.22.23单元 办公地址:深圳市福田区益田路6003号荣超商务中心A栋第04、18层至21层 法定代表人:高涛 联系人:刘毅 客户电话:400 600 8008 电话:0755-82023442 传真:0755-82026539 网址:www.china-invs.cn (84)中山证券有限责任公司 注册地址:深圳市南山区科技中一路西华强高新发展大楼7层、8层 办公地址:深圳市南山区科技中一路西华强高新发展大楼7层、8层 法定代表人:林炳城 电话:0755-82943755 传真:0755-82960582 客户服务电话:95329 网址:www.zszq.com (85)东方财富证券股份有限公司 注册地址:西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部城10栋楼 办公地址:上海市徐汇区宛平南路88号东方财富大厦 法定代表人:徐伟琴 客服电话:95357 联系人:付佳 电话:021-23586603 传真:021-23586860 网址:http://www.18.cn (86)国融证券股份有限公司 注册地址:内蒙古自治区呼和浩特市武川县腾飞大道1号4楼 法定代表人:张智河 联系电话:95385、 400-660-9839 网址:www.grzq.com (87)粤开证券股份有限公司 注册地址:广州经济技术开发区科学大道60号开发区金控中心21、22、23层 办公地址:深圳市福田区深南中路2002号中广核大厦北楼10层 法定代表人:严亦斌 联系人:彭莲 联系电话:0755-83331195 客户服务电话:95564 公司网址:http://www.ykzq.com (88)江海证券有限公司 办公地址:哈尔滨市香坊区赣水路56号 法人代表:孙名扬 电话:0451-85863726 客服热线:956007 联系人:周俊 网址:www.jhzq.com.cn (89)华源证券股份有限公司 注册地址:青海省西宁市南川工业园区创业路108号 办公地址:北京市朝阳区安立路30号仰山公园东一门2号楼 法人代表人:魏先锋 电话:010-57672000 传真:010-57672296 客户服务电话:95305 网址:https://www.jzsec.com/ (90)国金证券股份有限公司 注册地址:成都市东城根上街95号 联系人:刘婧漪 电话:028-86690057 传真:028-86690126 客服电话:95310 网址:www.gjzq.com.cn (91)华宝证券股份有限公司 办公地址:中国(上海)自由贸易试验区浦电路370号2、3、4层 注册地址:中国(上海)自由贸易试验区浦电路370号2、3、4层 法人:刘加海 联系人电话:021-20515476 客服电话:4008209898 网址:https://www.cnhbstock.com/ (92)爱建证券有限责任公司 注册地址:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道1600号1幢32楼 法定代表人:钱华 客服电话:4001-962-502 联系人:陈敏 电话:021-32229888 传真:021-62878783 网址:www.ajzq.com (93)英大证券有限责任公司 地址:深圳市福田区深南中路华能大厦三十、三十一层 法定代表人:吴俊 联系人:吴尔晖 电话:0755-83007159 传真:0755-83007034 客服电话:0755-26982993 网址:www.ydsc.com.cn (94)国新证券股份有限公司 注册地址:北京市西城区车公庄大街4号2幢1层A2112室 办公地址:北京市朝阳区朝阳门北大街18号中国人保寿险大厦 法人:张海文 客服电话:95390 官网地址:www.crsec.com.cn (95)天风证券股份有限公司 注册地址:湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路2号高科大厦四楼 法定代表人:余磊 联系人:翟璟 联系电话:(027)87618882/(028)86711410 传真:(027)87618863 客户服务电话:95391 网址:www.tfzq.com (96)大通证券股份有限公司 注册地址:大连市中山区人民路24号 办公地址:大连市沙河口区会展路129号大连期货大厦38-39层 法定代表人:李红光 联系人:谢立军 电话:0411-39991807 传真:0411-39673219 客户服务热线:4008-169-169 网址:www.daton.com.cn (97)宏信证券有限责任公司 办公地址:四川省成都市人民南路二段18号川信大厦10楼 法人代表人:吴玉明 客服电话:4008366366 联系人:刘文涛 电话:02886199765 传真:02886199533 网址:http://www.hx818.com (98)联储证券有限责任公司 注册地址:深圳市福田区福田街道岗厦社区深南大道南侧金地中心大厦9楼 办公地址:北京市朝阳区安定路5号院3号楼中建财富国际中心27层联储证券 法定代表人:吕春卫 联系人:丁倩云 联系电话: 010-86499427、13051859661 传真:0755-23947482 客服电话:956006 网址:http://www.lczq.com/ (99)中信期货有限公司 注册地址:深圳市福田区中信三路8号卓越时代广场(二期)北座13层1301-1305室、14层 办公地址:深圳市福田区中信三路8号卓越时代广场(二期)北座13层1301-1305室、14层 法定代表人:张皓 联系人:刘宏莹 联系电话:010-60833754 传真:0755-83217421 客服电话:400-990-8826 网址:www.citicsf.com (100)徽商期货有限责任公司 注册地址:合肥市芜湖路258号 法人代表人:吴国华 联系人:蔡芳 传真:0551-62862801 客户服务电话:4008878707 网址:http://www.hsqh.net (101)东海期货有限责任公司 注册地址:江苏省常州市延陵西路23、25、27、29号 办公地址:上海市浦东新区东方路1928号东海证券大厦8楼 法定代表人:陈太康 联系人:李天雨 联系电话:021-68757102 客服电话:95531、4008888588 网址:www.qh168.com.cn (102)天相投资顾问有限公司 注册地址:北京市西城区金融街19号富凯大厦B座701 法定代表人:林义相 客服电话:010-66045678 联系人:尹伶 传真:010-66045527 网址:www.txsec.com (103)鼎信汇金(北京)投资管理有限公司 注册地址:北京市朝阳区霄云路40号院1号楼3层306室 办公地址:北京市朝阳区霄云路40号院1号楼3层306室 法定代表人:齐凌峰 联系人:陈臣 联系方式:010-84489855-8011 客服电话:400-158-5050 网址:http://www.tl50.com (104)深圳市新兰德证券投资咨询有限公司 注册地址:深圳市福田区华强北路赛格科技园4栋10层1006号 法定代表人:杨懿 办公地址:深圳市福田区华强北路赛格科技园4栋10层1006号 联系人:张燕 联系电话:010-58325388*1588 客户服务电话:010-83275199 网址:www.xinlande.com.cn (105)和讯信息科技有限公司 注册地址:北京市朝阳区朝外大街22号泛利大厦10层 法定代表人:王莉 联系人:刘洋 联系电话:021-20835785 传真:021-20835879 客服电话:400-920-0022 网址:http://licaike.hexun.com (106)上海挖财基金销售有限公司 注册地址:中国(上海)自由贸易试验区杨高南路759号18层03单元 办公地址:中国(上海)自由贸易试验区杨高南路759号18层03单元 法定代表人:吕柳霞 联系人:毛善波 电话:021-50810673 传真:021-50810687 客服电话:021-50810673 网址:www.wacaijijin.com (107)腾安基金销售(深圳)有限公司 注册地址:深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司) 办公地址:深圳市南山区高新科技园科技中一路腾讯大厦11层 法人代表:刘明军 公告联系人:谭广峰 公告电话:4000-890-555 公告传真:0755-86013399 客服电话:4000-890-555 网址:www.tenganxinxi.com (108)北京度小满基金销售有限公司 注册地址:北京市海淀区西北旺东路10号院西区4号楼1层103室 法定代表人:葛新 办公地址:北京市海淀区西北旺东路10号院西区4号楼 机构联系人:孙博超 联系人电话:010-59403028 联系人传真:010-59403027 客户服务电话:95055-4 公司网址:https://www.duxiaomanfund.com/ (109)诺亚正行基金销售有限公司 注册地址:上海市虹口区飞虹路360弄9号3724室 法定代表人:汪静波 办公地址:上海市杨浦区昆明路508号北美广场B座12楼 联系人:徐诚 联系电话:021-38509639 网站:www.noah-fund.com 客服电话:400-821-5399 (110)深圳众禄基金销售股份有限公司 注册地址:深圳市罗湖区笋岗街道梨园路物资控股置地大厦8楼801 法定代表人:薛峰 联系人:童彩平 电话:0755-33227950 传真:0755-82080798 网址:www.zlfund.cn 客服电话:4006-788-887 (111)上海天天基金销售有限公司 注册地址:上海市徐汇区龙田路195号3C座9楼 法人代表:其实 联系人:潘世友 电话:021-54509998 传真:021-64383798 客服电话:400-1818-188 网址:www.1234567.com.cn (112)上海好买基金销售有限公司 注册地址:上海市虹口区场中路685弄37号4号楼449室 办公地址:上海市浦东新区浦东南路1118号鄂尔多斯国际大厦903-906 法定代表人:杨文斌 客服电话: 400-700-9665 联系人:张茹 联系电话: 021-58870011 传真: 021-68596916 网址: www.howbuy.com (113)蚂蚁(杭州)基金销售有限公司 注册地址:浙江省杭州市余杭区五常街道文一西路969号3幢5层599室 办公地址:浙江省杭州市西湖区西溪路556号 法定代表人:王珺 联系人:韩爱彬 客户服务电话:95188-8 网址: www.fund123.cn (114)上海长量基金销售有限公司 办公地址:上海市浦东新区东方路1267号11层 法定代表人:张跃伟 客服电话:4008202899 联系人:邱燕芳 电话:021-20691931 传真:021-20691861 网址:www.erichfund.com (115)浙江同花顺基金销售有限公司 注册地址:杭州市西湖区文二西路1号元茂大厦903室 办公地址:浙江省杭州市西湖区翠柏路7号电子商务产业园2号楼 法人代表:凌顺平 联系人:林海明 电话:0571-88911818-8580 传真:0571-88911818-8002 客服电话:952555 网站地址:www.5ifund.com (116)上海利得基金销售有限公司 注册地址:上海市宝山区蕴川路5475号1033室 办公地址:上海市浦东新区峨山路91弄61号1幢14层 法定代表人:李兴春 传真:021-50583633 电话:021-50583533 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注册地址:北京市海淀区丹棱街6号1幢9层1008-1012 办公地址:北京市海淀区丹棱街6号中关村金融大厦(丹棱soho)1008 法定代表人:赵荣春 联系人:魏争 网站:www.qianjing.com 客服电话:400-893-6885 (124)海银基金销售有限公司 注册地址:中国(上海)自由贸易试验区银城中路8号402室 办公地址:上海市浦东新区银城中路8号4楼 法定代表人:巩巧丽 联系人:李卓南 联系方式:021-80134149 客服电话:400-808-1016 网址:www.fundhaiyin.com (125)北京新浪仓石基金销售有限公司 注册地址:北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期(西扩)N-1、N-2地块新浪总部科研楼5层518室 办公地址:北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期(西扩)N-1、N-2地块新浪总部科研楼 法定代表人:穆飞虎 联系人:穆飞虎 联系电话: 010-58982465 传真:010-62676582 客服电话:010-62675369 网址:www.xincai.com (126)上海万得基金销售有限公司 注册地址:中国(上海)自由贸易试验区福山路33号11楼B座 办公地址:上海市浦东新区浦明路1500号万得大厦11楼 法定代表人:黄祎 联系人:徐亚丹 联系电话:021-50712782 传真:021-50710161 客服电话:400-799-1888 网址: www.520fund.com.cn (127)上海联泰基金销售有限公司 注册地址:上海市普陀区兰溪路900弄15号526室 办公地址:上海市虹口区临潼路188号 法定代表人:尹彬彬 电话:021-52822063 传真:021-52975270 客服电话:400-118-1188 公司网址:www.66liantai.com (128)泰信财富基金销售有限公司 注册地址:北京市朝阳区建国路甲92号-4至24层内10层1012 办公地址:北京市朝阳区建国路乙118号京汇大厦10层1206 法定代表人:彭浩 客服电话:4000048821 网址:www.taixincf.com (129)上海基煜基金销售有限公司 住所:上海市崇明县长兴镇路潘园公路1800号2号楼6153室(上海泰和经济发展区) 办公地址:上海市杨浦区昆明路518号 a1002室 法定代表人:王翔 联系人:安彬 客服电话:400-820-5369 网址:www.jiyufund.com.cn (130)上海凯石财富基金销售有限公司 注册地址:上海市黄浦区西藏南路765号602-115室 法定代表人:陈继武 客服电话:400-643-3389 联系人:葛佳蕊 电话:021-63333319 传真:021-63332523 网址:www.vstonewealth.com (131)上海中正达广基金销售有限公司 注册地址:上海市徐汇区龙腾大道2815号302室 办公地址:上海市龙兰路277号1号楼1203、1204室 法定代表人:黄欣 公司电话:021-3376-8132 客服电话:400-6767-523 网址:http://www.zzwealth.cn (132)北京虹点基金销售有限公司 注册地址:北京市朝阳区工人体育场北路甲2号裙房2层222单元 办公地址:北京市朝阳区工人体育场北路甲2号裙房2层222单元 法定代表人:胡伟 传真:010-65951887 电话:010-65951887 客服电话:400-618-0707 网址:www.hongdianfund.com (133)武汉市伯嘉基金销售有限公司 注册地址:湖北省武汉市江汉区武汉中央商务区泛海国际SOHO城(一期)第7栋23层1号、4号 法定代表人:陶捷 联系人:杨帆 电话:027-87006003、87006009 网站:www.buyfunds.cn 公司传真:027-87006010 客服电话:400-027-9899 (134)上海陆金所基金销售有限公司 注册地址:中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路1333号14楼09单元 法定代表人:王之光 办公地址:中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路1333号14楼09单元 联系人:宁博宇 客服电话:4008219031 网站:www.lufunds.com (135)珠海盈米基金销售有限公司 注册地址:珠海市横琴新区宝华路6号105室-3491 法定代表人:肖雯 办公地址:广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔12楼B1201-1203 联系人:黄敏嫦 网站:www.yingmi.cn 客服电话:020-89629066 (136)和耕传承基金销售有限公司 注册地址:河南自贸试验区郑州片区(郑东)东风南路东康宁街北6号楼5楼503房间 办公地址:北京市朝阳区酒仙桥路6号院国际电子城b座 法定代表人:王旋 客服电话:4000-555-671 网址:http://www.hgccpb.com/ (137)奕丰基金销售有限公司 注册地址:深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入住深圳市前海商务秘书有限公司) 办公地址:深圳市南山区海德三路航天科技广场A座17楼1704室 法定代表人: TEO WEE HOWE 联系人:叶健 电话:0755-89460507 传真:0755-21674453 客服电话:400-684-0500 网址:www.ifastps.com.cn (138)京东肯特瑞基金销售有限公司 注册地址:北京市海淀区中关村东路66号1号楼22层2603-06 办公地址:北京市大兴区亦庄经济技术开发区科创十一街18号院京东集团总部 法定代表人:邹保威 客服电话:95118 、400-098-8511(个人业务)、 400-088-8816(企业业务) 传真:010-8919566 网址:https://kenterui.jd.com (139)深圳市金斧子基金销售有限公司 注册地址:深圳市南山区粤海街道科技园中区科苑路15号科兴科学园B栋3单元11层1108 办公地址:深圳市南山区粤海街道科技园中区科苑路15号科兴科学园B栋3单元11层1108 法定代表人:赖任军 联系人:陈丽霞 电话:0755-84355914 传真:0755-26920530 客户服务电话:400-8224-888 网址:www.jfzinv.com (140)北京雪球基金销售有限公司 注册地址:北京市朝阳区阜通东大街1号院6号楼2单元21层222507 法定代表人:李楠 客服电话:4001599288 联系人:袁永娇 电话:010-61840688 传真:010-61840699 网址:https://danjuanapp.com (141)上海中欧财富基金销售有限公司 注册地址:中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路479号1008-1室 办公地址:中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路479号1008-1室 法定代表人:许欣 客服电话:400-100-2666 网址:www.zocaifu.com (142)上海华夏财富投资管理有限公司 注册地址:上海市虹口区东大名路687号1幢2楼268室 法定代表人:毛淮平 办公地址:北京市西城区金融大街33号通泰大厦B8层 客服热线:400-817-5666 公司网址:www.amcfortune.com (143)华瑞保险销售有限公司 注册地址:上海市嘉定区南翔镇众仁路399号运通星财富广场1号楼B座13、14层 办公地址:上海市浦东新区向城路288号国华人寿金融大厦8层806 法定代表人:路昊 联系人:茆勇强 联系电话:021-68595698 传真:021-68595766 客服电话:52303 网址:http://www.huaruisales.com/ (144)玄元保险代理有限公司 办公地址:中国(上海)自由贸易试验区张杨路707号1105室 法定代表人:马永谙 联系人:卢亚博 联系电话:021-50701003 传真:021-50701053 客服电话:400-080-8208 网址:www.licaimofang.cn (145)中国人寿保险股份有限公司 注册地址:北京市西城区金融大街16号 办公地址:北京市西城区金融大街16号 法定代表人:王滨 客服电话:95519 联系人:秦泽伟 电话:010-63631539 传真:010-66222276 网址:www.e-chinalife.com 基金管理人可根据有关法律、法规的要求,选择其他符合要求的机构代理销售本基金,并在基金管理人网站公示。 (二)注册登记机构 名称:大成基金管理有限公司 住所:广东省深圳市南山区海德三道1236号大成基金总部大厦5层、27-33层 办公地址:广东省深圳市南山区海德三道1236号大成基金总部大厦27层 法定代表人:吴庆斌 电话:0755-83183388 传真:0755-83195239 联系人:黄慕平 (三)律师事务所和经办律师 名称:北京市金杜律师事务所 注册地址:北京市朝阳区东三环中路7号财富中心写字楼A座40层 办公地址:北京市朝阳区东三环中路7号财富中心写字楼A座40层 负责人:王玲 电话:0755-22163333 传真:0755-22163390 经办律师:沈娜、冯艾 联系人:冯艾 (四)会计师事务所和经办注册会计师 名称:安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) 住所:北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室 办公地址:北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室 执行事务合伙人:毛鞍宁 电话:(010)58153000、(0755)25028288 传真:(010)85188298、(0755)25026188 签章注册会计师:高鹤、林恩丽 联系人:林恩丽 六 基金合同的生效 (一)基金合同的生效 根据相关法规和本基金合同的有关规定,本基金合同已于2010年6月22日正式生效。自基金合同生效之日起,本基金管理人正式开始管理本基金。 (二)基金存续期内基金份额持有人数量和资金额的限制 《基金合同》生效后,连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的,基金管理人应当在定期报告中予以披露;连续60个工作日出现前述情形的,基金管理人应当向中国证监会报告并提出解决方案,如转换运作方式或与其他基金合并等,并召开基金份额持有人大会进行表决。 法律法规另有规定的从其规定。 (三)基金类型及存续期限 基金类型:混合型基金 基金运作方式:契约型、开放式 基金存续期限:不定期 (四)基金份额类别 本基金根据申购费用、销售服务费收取方式等的不同,将基金份额分为不同的类别。其中A类基金份额为在投资人申购时收取前端申购费用,但不从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额;C类基金份额为从本类别基金资产中计提销售服务费,但不收取申购费用的基金份额。 投资人可自行选择申购的基金份额类别。各类基金份额之间不能转换。 本基金有关基金份额类别的具体设置、费率水平等由基金管理人确定,并在招募说明书中公告。 根据基金运作情况,在不对现有基金份额持有人利益产生实质性不利影响的前提下,基金管理人可以不召开基金份额持有人大会,经与基金托管人协商并履行相关程序后停止现有基金份额类别的销售、调整现有基金份额类别的费率水平或者增加新的基金份额类别。 七 基金份额的申购、赎回与转换 (一)申购与赎回办理的场所 本基金的申购与赎回将通过基金管理人的直销中心及代销机构的代销网点进行。具体的销售网点将由基金管理人在本招募说明书或其他公告中列明。基金管理人可根据情况变更或增减代销机构,并在管理人网站公示。销售机构可以酌情增加或减少其销售网点、变更营业场所。 (二)申购与赎回办理的时间 1.开放日及开放时间 投资者在开放日申请办理基金份额的申购和赎回,具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。 基金合同生效后,若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 2.申购与赎回的开始时间 本基金已于2010年8月6日起开始办理日常申购、赎回、转换等业务。 基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或者转换。投资者在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请的,其基金份额申购、赎回价格为下一开放日基金份额申购、赎回的价格。 (三)申购与赎回的原则 1.“未知价”原则,即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的各类基金份额净值为基准进行计算,其中C类基金份额申购首日的申购价格为当日A类基金份额的基金份额净值; 2.“金额申购、份额赎回”原则,即申购以金额申请,赎回以份额申请; 3.当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销,在当日的开放时间结束后不得撤销; 基金管理人可根据基金运作的实际情况依法对上述原则进行调整。基金管理人必须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 (四)申购与赎回的程序 1.申购与赎回的申请方式 投资人必须根据销售机构规定的程序,在开放日的具体业务办理时间内提出申购或赎回的申请。 投资人在提交申购申请时须按销售机构规定的方式全额交付申购款项,投资人在提交赎回申请时其在销售机构须持有足够的基金份额余额,否则所提交的申购、赎回申请无效。 2.申购与赎回申请的确认 基金管理人应以交易时间结束前受理申购和赎回申请的当天作为申购或赎回申请日(T日),在正常情况下,本基金注册登记机构在T+1日内对该交易的有效性进行确认。T日提交的有效申请,投资人可在T+2日后(包括该日)到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。基金销售机构对申购申请的受理并不代表申请一定成功,而仅代表销售机构确实接受到申请。申购、赎回、转换等申请的确认以注册登记机构或基金管理人的确认结果为准,对于申购、赎回、转换申请及申购、赎回、转换份额的确认情况,投资人应及时查询并妥善行使合法权利。 如基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致单一投资者持有基金份额的比例达到或者超过50%,或者基金管理人认为可能存在变相规避50%集中度限制的情形时,基金管理人有权对该单一投资者的申请全部或部分确认失败。由此,给投资者造成的损失,有投资人自行承担。 3.申购与赎回申请的款项支付 申购采用全额缴款方式,若申购资金在规定时间内未全额到账则申购不成功。若申购不成功或无效,基金管理人或基金管理人指定的代销机构将投资人已缴付的申购款项退还给投资人。 投资人赎回申请成功后,基金管理人将通过基金注册登记机构及其相关基金销售机构在T+7日(包括该日)内支付赎回款项。在发生巨额赎回时,款项的支付办法参照本基金合同有关条款处理。 4.投资者申购、赎回的详细程序或手续,以开放申购和(或)赎回的相关公告为准。 (五)申购与赎回的数额限制 1.投资者每次申购的最低金额为1.00元人民币。 2.投资者每次赎回的最低份额为1份,投资者赎回本基金份额时,可申请将其持有的部分或全部基金份额赎回;基金管理人可以对投资者每个交易账户的最低基金份额余额做出规定,具体业务规则请见有关公告。 3.单一投资者持有基金份额的比例不得达到或者超过50%,或者以其他方式变相规避50%集中度限制。 4.投资者赎回本基金份额时,可申请将其持有的部分或全部基金份额赎回;本基金可以对投资者每个交易账户的最低基金份额余额以及每次赎回的最低份额做出规定,具体业务规则请见有关公告。 5.当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时,基金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措施,切实保护存量基金份额持有人的合法权益。具体请参见相关公告; 6.基金管理人可以根据市场情况,在法律法规允许的情况下,调整上述规定的数量或比例限制。基金管理人必须在调整前依照有关规定在指定媒介和基金管理人网站上公告。 (六)申购与赎回的费率 本基金目前开通前端收费模式,将来根据市场发展状况和法律法规、监管机构的规定,可能增加新的收费模式,也可能相应增加新的基金份额种类,并可能需计算新基金份额类别的基金份额净值。增加新的收费模式,应当按照法律法规、监管机构的规定,履行适当的程序,并及时公告。新的收费模式的具体业务规则,请见有关公告、通知。 养老金客户包括基本养老基金与依法成立的养老计划筹集的资金及其投资运营收益形成的补充养老基金等,包括但不限于: 1、全国社会保障基金; 2、可以投资基金的地方社会保障基金; 3、企业年金单一计划以及集合计划; 4、企业年金理事会委托的特定客户资产管理计划; 5、企业年金养老金产品; 6、职业年金计划; 7、个人税收递延型商业养老保险等产品; 8、养老目标证券投资基金。 如将来出现经养老基金监管部门认可的新的养老基金类型,基金管理人可在招募说明书更新时或发布临时公告将其纳入养老金客户范围。 普通客户指除直销柜台申购的养老金客户以外的其他客户。 1.申购费率 A类基金份额的申购费用由申购该类基金份额的投资人承担,不列入基金财产,主要用于该类基金份额的市场推广、销售、注册登记等各项费用。C类基金份额不收取申购费用。 申购金额M 申购费率 M<100万元 1.50% 100万元≤M<500万元 1.00% M≥500万元 每笔1000元 养老金客户在基金管理人直销中心办理账户认证手续后,可享受申购费率一折优惠,申购费为固定金额的,则按原费率执行,不再享有费率折扣。 2.赎回费率 赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回基金份额时收取。不低于赎回费总额的25%应归基金财产,其余用于支付注册登记费和其他必要的手续费。 (1)A类基金份额具体赎回费率如下: 持有基金时间T 赎回费率 T<7日 1.50% 7日≤T<1年 0.50% 1年≤T<2年 0.25% 2年≤T 0 本基金对持续持有A类基金份额少于7日的投资人收取的赎回费,将全额计入基金财产;对持续持有A类基金份额长于7日(含7日)的投资人收取的赎回费,将不低于赎回费总额的25%归入基金财产,其中对持续持有期少于7日的投资者收取不低于1.5%的赎回费并全额计入基金财产。 (2)C类基金份额具体赎回费率如下: 持有基金时间T 赎回费率 T<7日 1.50% 7日≤T<30日 0.50% 30日≤T 0 针对投资者赎回持有的本基金C类基金份额,将100%的赎回费计入基金财产。 3.基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收取方式,并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 4.基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况指定基金促销计划,针对以特定交易方式(如网上交易、电话交易等)等进行基金交易的投资人定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间,按相关监管部门要求履行必要手续后,基金管理人可以适当调低基金申购费率和基金赎回费率。 5.基金管理人可以在不违背法律法规规定和基金合同约定的情形下对已在本公司直销中心办理账户认证手续并通过本公司直销中心申购基金的养老金账户进行申购费率优惠。养老金账户,包括养老基金与依法成立的养老计划筹集的资金及其投资运营收益形成的补充养老基金,包括全国社会保障基金、可以投资基金的地方社会保障基金、企业年金单一计划以及集合计划。如将来出现经养老基金监管部门认可的新的养老基金类型,本公司将依据规定将其纳入养老金账户范围。养老金账户申购费率优惠的详细实施情况,请见基金管理人发布的相关业务公告。 (七)申购份额与赎回支付金额的计算方式 1.基金申购份额的计算: (1)A类基金份额: 净申购金额=申购金额/(1+申购费率) 申购费用=申购金额-净申购金额 申购份额=净申购金额/ T日A类基金份额净值 例:某投资人于开放期投资40,000元申购本基金A类基金份额,申购费率为1.50%,假设申购当日A类基金份额净值为1.040元,则其可得到的申购份额为: 净申购金额=40,000/(1+1.50%)= 39,408.87元 申购费用=40,000- 39,408.87 =591.13元 申购份额=39,408.87/1.040= 37,893.14份 (2)C类基金份额: 申购份额=申购金额/申购当日C类基金份额净值 例:某投资人投资10万元申购本基金C类基金份额,假设申购当日C类基金份额净值为1.016元。则其可得到的申购份额为: 申购份额=100,000/1.016 = 98,425.20份 2.基金净赎回金额的计算: 赎回总额=赎回份数×T日该类基金份额净值 赎回费用=赎回总额×赎回费率 赎回金额=赎回总额-赎回费用 例:某投资者在持有基金份额时间为1年时赎回本基金10,000份A类基金份额,对应的赎回费率为0.25%,假设赎回当日A类基金份额净值是1.050元,则其可得到的赎回金额为: 赎回总金额=10,000×1.050=10,500.00元 赎回费用=10,500.00×0.25%=26.25元 净赎回金额=10,500.00—26.25=10,473.75元 例:某投资人申购本基金C类基金份额,持续持有3个月后赎回10万份,赎回费率为0,假设赎回当日C类基金份额净值是1.017元,则其可得到的赎回金额为: 赎回总额=100,000×1.017=101,700.00元 赎回费用=0元 赎回金额=101,700.00-0=101,700.00元 3.基金份额净值的计算: 本基金分为A类基金份额和C类基金份额,两类基金份额单独设置基金代码,分别计算和公告基金份额净值。 T日各类基金份额净值= T日该类基金资产净值 / T日该类基金份额总数 T日的各类基金份额净值在当天收市后计算,并在T+1日内公告。遇特殊情况,经中国证监会同意,可以适当延迟计算或公告。本基金各类基金份额净值的计算,均保留到小数点后3位,小数点后第4位四舍五入,由此产生的误差计入基金财产。 4.基金份额、余额的处理: 申购的有效份额为按实际确认的申购金额在扣除相应的费用后,以当日各类基金份额净值为基准计算,申购份额计算结果保留到小数点后2位,小数点后两位以后的部分四舍五入,由此产生的误差计入基金财产。 (八)申购与赎回的注册登记 1.经基金销售机构同意,基金投资者提出的申购和赎回申请,在基金管理人规定的时间之前可以撤销。 2.投资者T日申购基金成功后,基金注册登记机构在T+1日为投资者增加权益并办理相关的注册登记手续,自T+2日起的赎回开放日内有权赎回该部分基金份额。 3.投资者T日赎回基金成功后,基金注册登记机构在T+1日为投资者扣除权益并办理相应的注册登记手续。 4.基金管理人可在法律法规允许的范围内,对上述注册登记办理时间进行调整,并应于实施前2日在至少一种指定媒介上予以公告。 (九)拒绝或暂停申购的情形 发生下列情况时,基金管理人可以暂停或拒绝基金投资者的申购申请: (1)不可抗力的原因导致基金无法正常运作; (2)证券交易场所在交易时间非正常停市,导致当日基金资产净值无法计算; (3)基金资产规模过大,使基金管理人无法找到合适的投资品种,或可能对基金业绩产生负面影响,从而损害现有基金份额持有人的利益; (4)法律法规规定或中国证监会认定的其他可暂停申购的情形; (5)基金管理人认为会有损于现有基金份额持有人利益的某笔申购; (6)基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致单一投资者持有基金份额的比例达到或者超过50%,或者变相规避50%集中度的情形时; (7)当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金管理人应当采取暂停接受基金申购申请的措施。 (8)申请超过基金管理人设定的基金总规模、单日净申购比例上限、单个投资者单日或单笔申购金额上限的; 发生上述情形之一且基金管理人决定暂停申购的,申购款项将全额退还投资者。发生上述1、2、3、4、7项之一暂停申购情形时,基金管理人应当在至少一家指定媒介及基金管理人网站刊登暂停申购公告。发生上述第(6)、(8)项情形时,基金管理人可以采取比例确认等方式对该投资人的申购申请进行限制,基金管理人有权拒绝该等全部或者部分申购申请。如果法律法规、监管要求调整导致上述第(6)项内容取消或变更的,基金管理人在履行适当程序后,可修改上述内容,不需召开基金份额持有人大会。 (十)暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形 发生下列情况时,基金管理人可以拒绝接受或暂停基金份额持有人的赎回申请或者延缓支付赎回款项: (1)不可抗力的原因导致基金管理人不能支付赎回款项; (2)证券交易场所依法决定临时停市,导致基金管理人无法计算当日基金资产净值; (3)因市场剧烈波动或其他原因而出现连续2个或2个以上开放日巨额赎回,导致本基金的现金支付出现困难; (4)当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金管理人应当采取延缓支付赎回款项或暂停接受基金赎回申请的措施。 (5)法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 发生上述情形之一的,基金管理人应在当日立即向中国证监会报告。已接受的赎回申请,基金管理人将足额支付;如暂时不能足额支付的,可延期支付部分赎回款项,按每个赎回申请人已被接受的赎回申请量占已接受赎回申请总量的比例分配给赎回申请人,未支付部分由基金管理人按照发生的情况制定相应的处理办法在后续开放日予以支付。 同时,在出现上述第(3)款的情形时,按基金合同的相关条款处理。投资者在申请赎回时可事先选择将当日可能未获受理部分予以撤销。 暂停基金的赎回,基金管理人应及时在至少一家指定媒介及基金管理人网站上刊登暂停赎回公告。 在暂停赎回的情况消除时,基金管理人应及时恢复赎回业务的办理,并依照有关规定在至少一家指定媒介及基金管理人网站上公告。 (十)巨额赎回的情形及处理方式 1.巨额赎回的认定 若本基金单个开放日内的基金份额净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额)超过前一开放日的基金总份额的10%,即认为是发生了巨额赎回。 2.巨额赎回的处理方式 当出现巨额赎回时,基金管理人可以根据本基金当时的资产组合状况决定全额赎回或部分顺延赎回。 (1)全额赎回:当基金管理人认为有能力支付投资者的全部赎回申请时,按正常赎回程序执行。 (2)部分顺延赎回:当基金管理人认为支付投资者的赎回申请有困难或认为支付投资者的赎回申请可能会对基金的资产净值造成较大波动时,基金管理人在当日接受赎回比例不低于上一日基金总份额的10%的前提下,对其余赎回申请延期予以办理。对于单个基金份额持有人的赎回申请,应当按照其申请赎回份额占当日申请赎回总份额的比例,确定该单个基金份额持有人当日办理的赎回份额;投资者未能赎回部分,除投资者在提交赎回申请时选择将当日未获办理部分予以撤销外,延迟至下一个开放日办理,赎回价格为下一个开放日该类基金份额的价格。依照上述规定转入下一个开放日的赎回不享有赎回优先权,并以此类推,直到全部赎回为止。部分顺延赎回不受单笔赎回最低份额的限制。 若本基金发生巨额赎回且发生单个开放日内单个基金份额持有人申请赎回的基金份额占前一开放日基金总份额的比例超过10%时,本基金管理人有权对该单个基金份额持有人超过前一开放日基金总份额10%的赎回申请实施延期赎回;对该单个基金份额持有人占前一开放日基金总份额10%的赎回申请,与当日其他赎回申请一起,按上述(1)或(2)方式处理。如下一开放日,该单一基金份额持有人剩余未赎回部分仍旧超出前一开放日基金总份额10%的,继续按前述规则处理,直至该单一基金份额持有人单个开放日内申请赎回的基金份额占前一开放日基金总份额的比例低于10%。 基金管理人在履行适当程序后,有权根据当时市场环境调整前述比例和办理措施,并在指定媒介上进行公告。 (3)巨额赎回的公告:当发生巨额赎回并顺延赎回时,基金管理人应依照有关规定通过指定媒介及基金管理人的公司网站或代销机构的网点刊登公告,并在公开披露日向中国证监会和基金管理人主要办公场所所在地中国证监会派出机构备案。同时以邮寄、传真或《招募说明书》规定的其他方式通知基金份额持有人,并说明有关处理方法,并在2日内在指定媒介上刊登公告。 本基金连续2个开放日以上(含本数)发生巨额赎回,如基金管理人认为有必要,可暂停接受赎回申请;已经接受的赎回申请可以延缓支付赎回款项,但不得超过正常支付时间20个工作日,并应当在至少一家指定媒介及基金管理人网站公告。 (十一)暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告 如果发生暂停的时间为一天,基金管理人应于重新开放日在至少一家指定媒介及基金管理人网站刊登基金重新开放申购或赎回的公告并公布最近一个开放日的各类基金份额净值。 如果发生暂停的时间超过一天但少于两周,暂停结束基金重新开放申购或赎回时,基金管理人应提前2日在至少一家指定媒介及基金管理人网站刊登基金重新开放申购或赎回的公告,并在重新开始办理申购或赎回的开放日公告最近一个工作日的各类基金份额净值。 如果发生暂停的时间超过两周,暂停期间,基金管理人应每两周至少重复刊登暂停公告一次。暂停结束基金重新开放申购或赎回时,基金管理人应提前2日在至少一家指定媒介及基金管理人网站连续刊登基金重新开放申购或赎回的公告,并在重新开放申购或赎回日公告最近一个工作日的各类基金份额净值。 (十二)基金转换 基金管理人可以根据相关法律法规以及本基金合同的规定决定开办本基金与基金管理人管理的、且由同一注册登记机构办理注册登记的其他基金之间的转换业务,基金转换可以收取一定的转换费,相关规则由基金管理人届时根据相关法律法规及本基金合同的规定制定并公告,并提前告知基金托管人与相关机构。 1.定义 基金转换是指开放式基金份额持有人将其持有的部分或全部基金份额转换为同一基金管理人管理的另一只开放式基金的份额。 本基金转换业务适用于本基金和本基金管理人管理的其他已开放转换业务的开放式基金之间的转换。本基金转换业务适用于所有持有本基金管理人管理的且开放基金转换业务的开放式基金的基金份额持有人,包括个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者等。 本基金转换业务限于本公司直销网点(含大成基金网上交易),以及已开放基金转换业务的相关代销机构之营业网点。各代销机构受理本公司基金转换业务的具体事宜见各代销机构营业网点的说明。 2.基金转换的原则: (1)“份额申请”原则,即基金份额持有人的基金转换申请必须以份额为单位提出。 (2)“定向转换”原则,即基金份额持有人必须指明基金转换的方向,明确指出转出基金和转入基金名称。 (3)“视同赎回”原则,即基金转换申请转出的基金份额应作为赎回申请纳入转出基金当日赎回申请总量的汇总计算中。当发生巨额赎回时,基金转出与基金赎回具有相同的优先级,基金管理人可根据基金资产组合情况,决定全额转出或部分转出,并且对于基金转出和基金赎回,将采取相同的比例确认;在转出申请得到部分确认的情况下,未确认的转出申请将不予以顺延。 关于基金转换的其他规则,可见2008年9月24日已公告的《大成基金管理有限公司关于调整旗下开放式基金基金转换业务规则的公告》及其他相关公告。 3.转换费 (1)基金转换费率是基金管理人及其销售机构为基金份额持有人办理基金转换业务时收取的费用比率。 (2)每笔基金转换视为转出基金的一笔基金赎回和转入基金的一笔基金申购。基金转换费用由转出基金的赎回费用及转入基金的申购补差费用构成。 (3)转入基金时,从申购费用低的基金向申购费用高的基金转换时,每次收取转入基金申购补差费用;从申购费用高的基金向申购费用低的基金转换时,不收取申购补差费用。转入基金的申购补差费用按照转换金额对应的转出基金与转入基金的申购费率差额进行补差。 (4)转出基金时,如涉及的转出基金有赎回费用,收取该基金的赎回费用。收取的赎回费用不低于25%的部分归入基金财产,其余部分用于支付注册登记费等相关手续费。 (5)转换实例 假设某投资者T日将其持有的大成债券A基金8,677.33份转换成大成精选增值混合基金,该投资者当日转换申请可获得多少份大成精选增值混合基金份额。当日大成债券A基金份额净值为1.0533元,大成精选增值混合基金份额净值为0.6809元。 计算过程如下: 转出金额=8677.33×1.0533=9,139.83元 转出基金赎回费用=9,139.83×0.25%=22.85元 转入金额=9,139.83-22.85=9,116.98元 净转入金额=9,116.98/[1+(1.50%-0.80%)]=9,053.60元 转入基金申购补差费用=9,116.98-9,053.60=63.38元 转入基金份额=9,053.60/0.6809=13,296.52份 则该投资者当日申请可获得13,296.52份大成精选增值混合基金份额。 3.基金管理人可以在履行相关手续后,在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式,并依照有关规定在指定媒介上公告。 4.对特定交易方式(如网上交易等),基金管理人可以采用低于柜台交易方式的基金申购费率和基金赎回费率并依法公告。 5.基金管理人可以在不违背法律法规规定及基金合同约定的情况下根据市场情况制定基金促销计划,针对基金投资者定期和不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间,基金管理人可以按中国证监会要求履行必要手续后,对基金投资者适当调整基金申购费率、转换费率和调低赎回费率。 (十三)基金的转托管 本基金目前实行份额托管的交易制度。投资者可将所持有的基金份额从一个交易账户转入另一个交易账户进行交易。具体办理方法参照《业务规则》的有关规定以及基金代销机构的业务规则,基金销售机构可以按照规定的标准收取转托管费。 (十四)定期定额投资计划 基金管理人可以为投资者办理定期定额投资计划,具体规则由基金管理人在届时发布公告或更新的招募说明书中确定。 (十五)基金的非交易过户 基金的非交易过户是指基金注册登记机构受理继承、捐赠和司法强制执行而产生的非交易过户以及注册登记机构认可、符合法律法规的其他非交易过户。无论在上述何种情况下,接受划转的主体必须是依法可以持有本基金基金份额的投资人。 继承是指基金份额持有人死亡,其持有的基金份额由其合法的继承人继承;捐赠指基金份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社会团体;司法强制执行是指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人持有的基金份额强制划转给其他自然人、法人或其他组织。办理非交易过户必须提供基金注册登记机构要求提供的相关资料,对于符合条件的非交易过户申请按基金注册登记机构的规定办理,并按基金注册登记机构规定的标准收费。 (十六)基金的冻结与解冻 基金注册登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻以及注册登记机构认可的其他情况下的冻结与解冻。基金份额被冻结的,被冻结部分产生的权益按照我国法律法规、监管规章以及国家有权机关的要求来决定是否冻结。在国家有权机关作出决定之前,被冻结部分产生的权益先行一并冻结。被冻结部分份额仍然参与收益分配与支付。 (十七)实施侧袋机制期间本基金的申购与赎回 本基金实施侧袋机制的,本基金的申购和赎回安排本招募说明书“侧袋机制”章节或届时发布的相关公告。 八 基金的投资 (一)投资目标 以稳健的投资策略为主,采用合理的方法适当提升风险收益水平,力争获取超越业绩比较基准的中长期投资收益。 (二)投资范围 本基金的投资对象为具有较好流动性的金融工具,包括国内依法发行交易的股票、存托凭证、债券、权证及法律、法规或监管机构允许基金投资的其他金融工具。 本基金是混合型基金,对股票类资产的投资比例不低于基金资产的60%,在满足股票投资比例要求的基础上,可以投资于非股票类金融工具。 本基金股票资产、存托凭证占基金资产的比例范围为60%-95%;权证不超过基金资产净值的3%;固定收益类证券和现金投资比例范围为基金资产的5%-40%;现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)或到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 (三)投资理念 以合理价格成长选股策略为主,选取价格合理且具有较高成长潜力的股票,稳健获取市场总体收益;配合高贝塔和高阿尔法策略,捕捉市场投资机会,在有效控制投资风险的前提下,追求超额收益。 (四)投资策略 本基金采用自上而下的方式实施大类资产间的战略配置,并采用“核心—双卫星”策略管理股票资产。核心策略指“稳健成长策略”,主要采用合理价格成长选股策略(Growth at aReasonable Price以下简称“GARP”策略),精选受益于内需增长的行业和企业的股票进行投资,稳健获取市场总体收益。双卫星策略指“积极进取策略”和“超额收益策略”。积极进取策略以中小板、创业板股票为主要投资对象,精选高成长性个股构建投资组合,采用该策略选取的股票呈现较高的风险收益特征,即具有较高的贝塔值;超额收益策略以大成数量化行业配置模型(以下简称“DCBMA”模型)为基础,进行数量化投资管理,优选预期超额收益优势明显的行业构建投资组合,力争获取持续的超额收益。 为有效控制投资风险,本基金采用稳健成长策略进行投资管理的股票资产不低于基金股票资产合计的60%,采用积极进取策略和超额收益策略进行投资管理的股票资产不高于基金股票资产合计的40%。本基金将在上述范围内,根据市场情况,不断优化各投资策略所管理资产之间的相对比例,追求超越业绩比较基准的中长期投资收益。 1.大类资产配置 通过综合分析宏观经济、政策环境、利率走势、技术指标、资金构成等可能影响证券市场的重要因素,结合公司研究开发的定量模型工具,判断市场时机,进行积极的资产配置,合理确定基金在股票、债券、现金等各类资产类别上的投资比例。 2.股票投资策略 (1)稳健成长策略 稳健成长策略采用定性和定量相结合的手段,深入研究货币政策和财政政策,分析国内投资需求和消费需求,结合产业变迁路径,实施股票类别间的战术配置,捕捉内需增长效应下的投资机会,以获取稳健投资收益为目标,以沪深300指数成份股及其备选成份股为投资对象,构建投资组合。 1)行业配置策略 主要投资于受益国内投资需求和消费需求增长的行业,分享国内经济高速增长所带来的行业利润的增长。基于行业研究小组的研究成果,综合分析宏观经济环境、国家财政政策和货币政策、农村城镇化进程、基础设施建设、居民消费升级等多种影响内需的因素,结合各个行业对投资需求和消费需求增长的盈利敏感程度,比较不同行业的相对投资价值,确定行业配置方案。 2)个股精选策略 在上述行业配置策略的基础上,精选相应行业中基本面良好、经营稳健、能长期受益于我国内需增长的优质企业,并以GARP策略为辅助,进一步挖掘具有较高的投资价值的高成长性股票,提高投资稳健性,降低组合风险。 GARP策略的核心思想是以相对合理的价格买入成长性较高的股票,将股票的价值属性和成长属性相结合,在投资价值和成长潜力之间获得平衡。运用GARP策略,可以从以下两方面挖掘股票的投资价值: ①对成长型公司的价值属性进行分析,可以发现相对其成长水平较具投资价值的股票,在价值回归的过程中获得收益,规避成长性较高但已被市场过度高估的股票。 ②对价值型公司的成长属性进行分析,可以发现相对投资价值较具成长性的股票,在成长潜力释放的过程中获得收益,规避市场价格未合理反映其成长性不足的股票。 图1 GARP投资理念 (2)积极进取策略 积极进取策略以中小板、创业板股票为投资对象,积极投资于具有较高成长潜力的优质企业。基于上述投资策略,积极进取策略选取具有较高贝塔值的股票,力求获取较高的中长期资本增值。 1)中小板股票 相对于沪深主板市场,中小板上市公司具有成长性更高、收益潜力更大,个股风险也更高的特点。通过深入研究,把握中小板块中优质企业的成长机会,可以获得较高的中长期投资收益。 2)创业板股票 创业板上市公司成长潜力巨大。在时机成熟时,可以采用和中小板类似的投资策略,精选创业板上市公司中具有核心竞争力、公司治理结构良好、市场前景广阔的企业进行投资。 未来,基金管理人还将根据证券市场的发展情况,寻求其他积极投资机会,不断丰富和优化本策略。 (3)超额收益策略 超额收益策略以大成基金公司研发的DCBMA模型为基础,进行数量化投资管理,旨在获取持续的超额收益。 通过DCBMA模型,分析各行业超额收益与估值、动量、大宗商品、国内实体经济、国际实体经济、国内外经济差异、通胀、金融条件等8大类因素、共计百余个因子的内在关系规律,预测各行业超额收益,并根据预测结果,在稳健成长策略和积极进取策略的投资范围以外,精选优质股票,进行行业配置。 1)运用模型进行行业配置 运用DCBMA模型,预测各个行业未来一段时间内的超额收益,根据预测结果,按照事先确定的配置规则实施行业配置。 DCBMA模型由8个子模型组成,每个子模型分别对应各自的解释变量。在模型运用过程中,首先对每个子模型采用DCBMA方法进行线性回归,计算各个子模型关于每个行业未来一段时间内的超额收益预测值;在此基础上,以每个子模型的预测值作为解释变量,采用DCBMA方法再次进行线性回归,计算关于每个行业未来一段时间内的超额收益综合预测值,即模型的最终预测结果,具体构建方法见下图。 图2大成行业收益预测模型构建方法 通过这种方法,能够在每一期对所考虑的各解释因子的重要程度以及各子模型的重要程度加以识别,从而形成行业配置依据。 2)因子的选择 因子的选择对于预测结论的正确性至关重要。DCBMA模型借鉴海外主流行业预测模型的因子选择标准,结合国内投研领域通常采用的因子群,根据我国各类统计数据的现实情况,按照以下原则筛选纳入模型的因子: ①全面性原则 就DCBMA模型自身特点而言,因子涵盖范围越全面,预测结论越准确。本基金确定的宏观因子、估值因子和动量因子3组因子群,能够较好的将宏观指标、企业基本面指标和交易市场指标全部纳入到模型当中。 ②相关性原则 对于初步筛选的因子,本基金分别采用相关性分析和模型的实证验证两种方法进行第二次筛选,在保证所选因子对行业收益具有较强的预测功能的同时,尽量削减预测功能重复、相关性较低因子,进一步提升预测结论的准确性。 ③完整性原则 DCBMA模型基于统计原理对未来行业收益进行预测,对样本数量要求较高,所以只选择具有足够历史样本且数据来源可靠、稳定、连续的因子。 3.债券投资策略 主要通过利率预测分析、收益率曲线变动分析、债券信用分析、收益率利差分析等策略配置债券资产,力求在保证资产总体的安全性、流动性的基础上获取稳定收益。 (1)利率预测分析 准确预测未来利率走势能为债券投资带来超额收益。当预期利率下调时,适当加大组合中长久期债券的投资比例,为债券组合获取价差收益;当预期利率上升时,减少长久期债券的投资,降低债券组合的久期,以控制利率风险。 (2)收益率曲线变动分析 收益率曲线会随着时间、市场情况、市场主体的预期变化而改变。通过预测收益率曲线形状的变化,调整债券组合内部品种的比例,获得投资收益。 (3)债券信用分析 通过对债券的发行者、流动性、所处行业等因素进行深入、细致的调研,准确评价债券的违约概率,提早预测债券评级的改变,捕捉价格优势或套利机会。 (4)收益率利差分析 在预测和分析同一市场不同板块之间、不同市场的同一品种之间、不同市场不同板块之间的收益率利差的基础上,采取积极投资策略,选择适当品种,获取投资收益。 4.存托凭证投资策略 在控制风险的前提下,本基金将根据本基金的投资目标和股票投资策略,基于对基础证券投资价值的深入研究判断,进行存托凭证的投资。 5.其他金融工具投资策略 (1)在控制投资风险和保障基金财产安全的前提下,对权证进行投资,争取获得较高的回报。权证投资策略主要为:采用市场公认的多种期权定价模型对权证进行定价,作为权证投资的价值基准,并根据权证标的股票基本面的研究估值,结合权证理论价值进行权证趋势投资。 (2)可以利用规模优势和定价优势,积极参与新股申购、定向增发等,把握一级市场的投资机会。 (3)在充分考虑收益性、流动性和风险特征的基础上,积极运用监管机构允许基金投资的其他金融工具,以期降低组合风险,锁定既有收益。 (五)投资决策流程 本基金采用投资决策委员会领导下的基金经理负责制。本基金的投资决策流程如下: 1.投资策略配置、大类资产配置和股票资产类别配置的决策程序 (1)投资决策委员会根据核心策略和两个卫星策略的过往表现,结合对未来投资策略有效性的判断,向基金经理提出投资策略配置指导性意见。 基金经理根据投资决策委员会的指导性意见并结合自己的研究分析结果,拟定基金投资策略配置建议书,经投资决策委员会批准后,制定详细的投资策略配置计划并经授权后执行。 (2)大类资产配置 宏观研究员就政治形势、政策趋势、宏观经济形势、利率走势以及证券市场发展趋势等进行分析,向投资决策委员会和基金经理提交研究报告。 投资决策委员会根据相关报告,对市场中长期发展趋势做出判断,向基金经理提出大类资产配置指导性意见。 基金经理根据投资决策委员会的指导性意见并结合自己的研究分析结果,拟定基金大类资产配置建议书,提交投资决策委员会审议。 投资决策委员会对基金大类资产配置建议书的可行性进行分析,形成投资决议并授权基金经理执行。 (3)股票资产类别配置 基金经理综合各研究员的研究成果,依据本基金投资策略,向投资决策委员会提交股票资产类别配置建议书。经投资决策委员会批准后,基金经理制定详细的股票资产类别配置计划并经授权后执行。 2.投资品种选择的决策程序 (1)股票投资的决策程序 本基金所投资的上市公司必须已经进入本基金股票投资备选库,进入备选库的股票必须经过股票投资基本库、股票投资初选库和股票投资备选库的筛选程序,具体过程如下: 1)研究员根据法律法规和基金合同规定,判断股票是否存在明显风险,确定股票投资基本库; 2)研究员通过大量研读证券公司研究报告,经过综合分析判断,在股票投资基本库的基础上确定股票投资初选库; 3)研究员选择初选库中的股票,进行深入分析和实地调研后,提交投资研究联席会议讨论。投资研究联席会议经过充分讨论和论证,确定该股票是否进入股票投资备选库; 4)基金经理从股票投资备选库中选择股票构建投资组合。 基金经理按照投资策略配置计划分别构建“稳健成长策略”投资组合、“积极进取策略”投资组合和“超额收益策略”投资组合。 ①基金经理采用合理价格成长选股策略,从股票投资备选库中选择股票构建“稳健成长策略”投资组合。 ②基金经理在大量研读内部外部研究报告并和研究员充分沟通的基础上,从股票投资备选库中精选高成长性的个股,结合实地调研成果,构建“积极进取策略”投资组合。 ③基金经理根据数量投资部提供的数量化配置建议,从股票投资备选库中优选预期超额收益优势明显行业中的股票,构建“超额收益策略”投资组合。 (2)债券投资的决策程序 本基金投资的债券包括国债、央票、金融债、公司债、企业债(含可转换债券)等债券品种。 基金经理根据经投资决策委员会审批的大类资产配置计划,向债券投资研究员提出债券投资需求,债券投资研究员在对利率变动趋势、债券市场发展方向和各债券品种的流动性、安全性和收益性等因素进行综合分析的基础上,提出债券投资建议。基金经理根据债券投资研究员的债券投资建议,制定债券投资方案。 (六)业绩比较基准 本基金业绩比较基准:75%×沪深300指数+25%×中证综合债券指数 本基金作为股票型基金,股票资产占基金资产的比例范围为60%-95%,固定收益类证券和现金投资比例范围为基金资产的5%-40%,所以采用股票指数和债券指数加权复合的方法构建业绩比较基准。由于沪深300指数是反映沪深两市A股综合表现的跨市场成份指数,中证综合债券指数是综合反映银行间和交易所市场国债、金融债、企业债、央票及短融整体走势的跨市场债券指数,两者均具有良好的市场代表性,因此,选择沪深300指数作为股票投资部分的业绩比较基准,同时,选取中证综合债券指数作为债券投资部分的比较基准。 如果今后法律法规发生变化,或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出,或者是市场上出现更加适合用于本基金的业绩基准的股票指数时,本基金可以与基金托管人协商一致并报中国证监会备案后变更业绩比较基准并及时公告。 (七)风险收益特征 本基金是主动投资的混合基金,预期风险收益水平低于股票基金,高于债券基金和货币市场基金。 (八)禁止行为和投资限制 1.禁止行为 为维护基金份额持有人的合法权益,本基金禁止从事下列行为: (1)承销证券; (2)违反规定向他人贷款或提供担保; (3)从事承担无限责任的投资; (4)向基金管理人、基金托管人出资; (5)从事内幕交易、操纵证券价格及其他不正当的证券交易活动; (6)当时有效的法律法规、中国证监会及《基金合同》规定禁止从事的其他行为; 运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者与其有其他重大利害关系的公司发行的证券或承销期内承销的证券,或者从事其他重大关联交易的,应当遵循基金份额持有人利益优先的原则,防范利益冲突,符合国务院证券监督管理机构的规定,并履行信息披露义务。 如法律法规或监管部门取消上述禁止性规定,本基金管理人在履行适当程序后可不受上述规定的限制。 2.投资限制 本基金的投资组合将遵循以下限制: 1、本基金持有一家公司发行的证券,其公允价值不得超过基金资产净值的10%; 2、本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券,不得超过该证券的10%; 3、本基金管理人管理的全部开放式基金(包括开放式基金以及处于开放期的定期开放基金)持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的15%;本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的30%; 4、本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的15%;因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前款所规定比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资; 5、本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的40%; 6、本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与本基金合同约定的投资范围保持一致; 7、本基金在任何交易日买入权证的总金额,不超过上一交易日基金资产净值的0.5%,基金持有的全部权证的公允价值不超过基金资产净值的3%,基金管理人管理的全部基金持有同一权证的比例不超过该权证的10%。法律法规或中国证监会另有规定的,遵从其规定; 8、本基金持有的现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)和到期日不超过1年的政府债券不低于5%; 9、本基金持有的全部资产支持证券,其公允价值不得超过基金资产净值的20%; 10、本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持证券规模的10%; 11、本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%; 12、本基金财产参与股票发行申购,所申报的金额不得超过本基金的总资产,所申报的股票数量不得超过拟发行股票公司本次发行股票的总量; 13、本基金不得违反《基金合同》关于投资范围和投资比例的约定; 14、本基金资产总值不超过基金资产净值的140%; 15、本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行,与境内上市交易的股票合并计算; 16、相关法律法规以及监管部门规定的其他投资限制。 如法律法规或监管部门取消上述限制性规定,履行适当程序后,本基金不受上述规定的限制。 基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定。除上述第4、6、8项外,由于证券市场波动、上市公司合并或基金规模变动等基金管理人之外的原因导致的投资组合不符合上述约定的比例不在限制之内,但基金管理人应在10个交易日内进行调整,以达到标准。法律法规另有规定的从其规定。 (九)基金管理人代表基金行使权利的处理原则及方法 1.不谋求对上市公司的控股,不参与所投资上市公司的经营管理; 2.有利于基金资产的安全与增值; 3.基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使股东权利,保护基金份额持有人的利益。 4.基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使债权人权利,保护基金份额持有人的利益。 (十)侧袋机制的实施和投资运作安排 当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时,根据最大限度保护基金份额持有人利益的原则,基金管理人经与基金托管人协商一致,并咨询会计师事务所意见后,可以依照法律法规及基金合同的约定启用侧袋机制,无需召开基金份额持有人大会审议。 侧袋机制实施期间,本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、业绩比较基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。 侧袋账户的实施条件、实施程序、运作安排、投资安排、特定资产的处置变现和支付等对投资者权益有重大影响的事项详见本招募说明书“侧袋机制”章节的规定。 (十一)投资组合报告 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据基金合同规定,复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本投资组合报告所载数据取自本基金2024年第1季度报告。 1、报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例 (%) 1 权益投资 18,998,019.43 94.36 其中:股票 18,998,019.43 94.36 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中:债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的 - - 买入返售金融资产 7 银行存款和结算备付 1,127,322.47 5.60 金合计 8 其他资产 7,508.76 0.04 9 合计 20,132,850.66 100.00 2、报告期末按行业分类的股票投资组合 2.1、报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例 (%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 13,244,004.51 66.02 D 电力、热力、燃气及 162,864.00 0.81 水生产和供应业 E 建筑业 343,488.00 1.71 F 批发和零售业 625,902.00 3.12 G 交通运输、仓储和邮 451,140.00 2.25 政业 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信 1,881,188.92 9.38 息技术服务业 J 金融业 1,444,256.00 7.20 K 房地产业 468,234.00 2.33 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务 - - 业 N 水利、环境和公共设 - - 施管理业 O 居民服务、修理和其 - - 他服务业 P 教育 - - Q 卫生和社会工作 376,942.00 1.88 R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 18,998,019.43 94.70 2.2、报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 无。 3、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 公允价值 占基金资产 序号 股票代码 股票名称 数量(股) (元) 净值比例 (%) 1 000876 新 希 望 143,800 1,363,224.00 6.80 2 601877 正泰电器 63,700 1,286,103.00 6.41 3 603260 合盛硅业 22,700 1,117,975.00 5.57 4 688187 时代电气 21,696 1,030,560.00 5.14 5 000877 天山股份 119,500 816,185.00 4.07 6 300957 贝泰妮 13,400 803,598.00 4.01 7 300919 中伟股份 14,200 757,570.00 3.78 8 688561 奇安信 22,656 713,664.00 3.56 9 688303 大全能源 23,808 642,816.00 3.20 10 688065 凯赛生物 13,713 605,291.82 3.02 4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合 无。 5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 无。 6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 无。 7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 无。 8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 无。 9、报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 9.1、报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 无。 9.2、本基金投资股指期货的投资政策 无。 10、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 10.1、本期国债期货投资政策 无。 10.2、报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 无。 10.3、本期国债期货投资评价 无。 11、投资组合报告附注 11.1、本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或在报告 编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查,或在报告编制 日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 11.2、声明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 11.3、其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 1,954.04 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 5,554.72 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 7,508.76 11.4、报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 无。 11.5、报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 无。 11.6、投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。 九 基金业绩 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 (一)本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 大成核心双动力混合A 净值增长 业绩比较 业绩比较 阶段 净值增长 率标准差 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④ 率① ② 率③ 率标准差 ④ 2010.06.22 10.00% 1.14% 9.43% 1.18% 0.57% -0.04% -2010.12.3 1 2011.01.01 -31.55% 1.11% -18.00% 0.98% -13.55% 0.13% -2011.12.3 1 2012.01.01 3.85% 1.11% 6.95% 0.96% -3.10% 0.15% -2012.12.3 1 2013.01.01 14.71% 1.21% -5.48% 1.05% 20.19% 0.16% -2013.12.3 1 2014.01.01 25.86% 1.09% 40.36% 0.91% -14.50% 0.18% -2014.12.3 1 2015.01.01 41.45% 2.44% 7.71% 1.86% 33.74% 0.58% -2015.12.3 1 2016.01.01 -2.82% 1.19% -7.69% 1.05% 4.87% 0.14% -2016.12.3 1 2017.01.01 10.28% 0.61% 16.11% 0.48% -5.83% 0.13% -2017.12.3 1 2018.01.01 -23.84% 1.18% -17.72% 1.00% -6.12% 0.18% -2018.12.3 1 2019.01.01 39.78% 1.07% 27.90% 0.93% 11.88% 0.14% -2019.12.3 1 2020.01.01 37.91% 1.27% 21.26% 1.07% 16.65% 0.20% -2020.12.3 1 2021.01.01 3.56% 0.98% -2.39% 0.88% 5.95% 0.10% -2021.12.3 1 2022.01.01 -15.05% 1.25% -15.70% 0.96% 0.65% 0.29% -2022.12.3 1 2023.01.01 -3.60% 0.93% -7.43% 0.63% 3.83% 0.30% -2023.12.3 1 2024.01.01 -7.48% 1.70% 2.91% 0.77% -10.39% 0.93% -2024.03.3 1 2010.06.22 97.16% 1.26% 47.03% 1.03% 50.13% 0.23% -2024.03.3 1 大成核心双动力混合C 净值增长 业绩比较 业绩比较 阶段 净值增长 率标准差 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④ 率① ② 率③ 率标准差 ④ 2023.07.18 -11.49% 1.04% -7.33% 0.65% -4.16% 0.39% -2023.12.3 1 2024.01.01 -7.79% 1.70% 2.91% 0.77% -10.70% 0.93% -2024.03.3 1 2023.07.18 -18.39% 1.30% -4.64% 0.69% -13.75% 0.61% -2024.03.3 1 (二)自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 注:1、本基金合同规定,基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定。建仓期结束时,本基金的投资组合比例符合基金合同的约定。 2、本基金于2015年7月22日由大成核心双动力股票型证券投资基金更名为大成 核心双动力混合型证券投资基金。 3、本基金自2023年7月18日起增设C类基金份额类别,C类的净值增长率和业 绩比较基准收益率自2023年7月21日有份额之日开始计算。 十 基金的融资、融券 本基金可以根据有关法律法规和政策的规定进行融资、融券。 十一 基金的财产 (一)基金资产总值 基金资产总值是指购买的各类有价证券、银行存款本息和基金应收的申购款以及其他投资所形成的价值总和。 (二)基金资产净值 基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。 (三)基金财产的账户 本基金以基金的名义开立资金结算账户和托管专户用于基金的资金结算业务,并以基金托管人和本基金联名的方式开立基金证券账户、以本基金的名义开立银行间债券托管账户并报中国人民银行备案。开立的基金专用账户与基金管理人、基金托管人、基金代销机构和基金注册登记机构自有的财产账户以及其他基金财产账户相独立。 (四)基金财产的保管及处分 本基金财产独立于基金管理人、基金托管人和基金代销机构的财产,并由基金托管人保管。基金管理人、基金托管人不得将基金财产归入其固有财产;基金管理人、基金托管人因基金财产的管理、运用或其他情形而取得的财产和收益,归入基金财产。基金管理人、基金托管人、基金注册登记机构和基金代销机构以其自有的财产承担其自身的法律责任,其债权人不得对本基金财产行使请求冻结、扣押或其他权利。除依法律法规和《基金合同》的规定处分外,基金财产不得被处分。 基金管理人管理运作基金财产所产生的债权,不得与其固有资产产生的债务相互抵消;基金管理人管理运作不同基金的基金财产所产生的债权债务不得相互抵消。 十二 基金资产估值 (一)估值目的 基金资产估值的目的是客观、准确地反映基金资产的公允价值。依据经基金资产估值后确定的基金资产净值计算出的基金份额净值,是计算基金份额申购与赎回价格的基础。 (二)估值日 本基金的估值日为相关的证券交易场所的正常营业日以及国家法律法规规定需要对外披露基金净值的非营业日。 (三)估值对象 基金所拥有的股票、存托凭证、债券、权证和银行存款本息等资产和负债。 (四)估值原则 1.对存在活跃市场的投资品种,如估值日有市价的,应采用市价确定公允价值;估值日无市价,但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的,应采用最近交易市价确定公允价值。 2.对存在活跃市场的投资品种,如估值日无市价,且最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件,使潜在估值调整对前一估值日的基金资产净值的影响在0.25%以上的,应参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素,调整最近交易市价,确定公允价值。 3.当投资品种不再存在活跃市场,且其潜在估值调整对前一估值日的基金资产净值的影响在0.25%以上的,应采用市场参与者普遍认同,且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术,确定投资品种的公允价值。 (五)估值方法 本基金按以下方式进行估值: 1.证券交易所上市的有价证券的估值 (1)交易所上市的有价证券(包括股票、权证等),以其估值日在证券交易所挂牌的市价(收盘价)估值;估值日无交易的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化,以最近交易日的市价(收盘价)估值;如最近交易日后经济环境发生了重大变化的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价格。 (2)在交易所市场上市交易或挂牌转让的固定收益品种(另有规定的除外),选取第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价估值; (3)对在交易所市场上市交易的可转换债券,按照每日收盘价作为估值全价; (4)交易所上市不存在活跃市场的有价证券,采用估值技术确定公允价格。 (5)交易所上市的资产支持证券,采用估值技术确定公允价格,在估值技术难以可靠计量公允价格的情况下,按成本估值。 2.处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理: (1)送股、转增股、配股和公开增发的新股,按估值日在证券交易所挂牌的同一股票的市价(收盘价)估值;该日无交易的,以最近一日的市价(收盘价)估值; (2)首次公开发行未上市的股票、债券和权证,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值。 (3)首次公开发行有明确锁定期的股票,同一股票在交易所上市后,按交易所上市的同一股票的市价(收盘价)估值;非公开发行有明确锁定期的股票,按监管机构或行业协会有关规定确定公允价值。 3.因持有股票而享有的配股权,采用估值技术确定公允价格,在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值。 4.全国银行间债券市场交易的债券、资产支持证券等固定收益品种,采用估值技术确定公允价格。 5.同一债券同时在两个或两个以上市场交易的,按债券所处的市场分别估值。 6、本基金投资存托凭证的估值核算,依照境内上市交易的股票执行。 7.如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的,基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估值。 8.相关法律法规以及监管部门有强制规定的,从其规定。如有新增事项,按国家最新规定估值。 根据《基金法》,基金管理人计算并公告基金资产净值,基金托管人复核、审查基金管理人计算的基金资产净值。因此,就与本基金有关的估值问题,如经相关各方在平等基础上充分讨论后,仍无法达成一致的意见,按照基金管理人对基金资产净值的计算结果对外予以公布。 (六)基金份额净值的确认和估值错误的处理 各类基金份额净值的计算均保留到小数点后3位(含第3位),小数点后第4位四舍五入。当估值或份额净值计算错误实际发生时,基金管理人应当立即纠正,并采取合理的措施防止损失进一步扩大。当估值错误金额达到该类基金份额净值的0.25%时,基金管理人应报中国证监会备案;当估值错误金额达到该类基金份额净值的0.5%时,基金管理人应当公告,并报中国证监会备案。因基金估值错误给投资者造成损失的,应先由基金管理人承担,基金管理人对不应由其承担的责任,有权向过错人追偿。 关于差错处理,《基金合同》的当事人按照以下约定处理: 1.差错类型 本基金运作过程中,如果由于基金管理人或基金托管人、或注册登记机构、或代销机构、或投资者自身的过错造成差错,导致其他当事人遭受损失的,差错的责任人应当对由于该差错遭受损失的当事人(“受损方”)按下述“差错处理原则”给予赔偿承担赔偿责任。 上述差错的主要类型包括但不限于:资料申报差错、数据传输差错、数据计算差错、系统故障差错、下达指令差错等;对于因技术原因引起的差错,若系同行业现有技术水平无法预见、无法避免、无法抗拒,则属不可抗力,按照下述规定执行。 由于不可抗力原因造成投资者的交易资料灭失或被错误处理或造成其他差错,因不可抗力原因出现差错的当事人不对其他当事人承担赔偿责任,但因该差错取得不当得利的当事人仍应负有返还不当得利的义务。 2.差错处理原则 (1)差错已发生,但尚未给当事人造成损失时,差错责任方应及时协调各方,及时进行更正,因更正差错发生的费用由差错责任方承担;由于差错责任方未及时更正已产生的差错,给当事人造成损失的由差错责任方承担;若差错责任方已经积极协调,并且有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而未更正,则其应当承担相应赔偿责任。差错责任方应对更正的情况向有关当事人进行确认,确保差错已得到更正。 (2)差错的责任方对可能导致有关当事人的直接损失负责,不对间接损失负责,并且仅对差错的有关直接当事人负责,不对第三方负责。 (3)因差错而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。但差错责任方仍应对差错负责,如果由于获得不当得利的当事人不返还或不全部返还不当得利造成其他当事人的利益损失(“受损方”),则差错责任方应赔偿受损方的损失,并在其支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当事人享有要求交付不当得利的权利;如果获得不当得利的当事人已经将此部分不当得利返还给受损方,则受损方应当将其已经获得的赔偿额加上已经获得的不当得利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给差错责任方。 (4)差错调整采用尽量恢复至假设未发生差错的正确情形的方式。 (5)差错责任方拒绝进行赔偿时,如果因基金管理人过错造成基金资产损失时,基金托管人应为基金的利益向基金管理人追偿,如果因基金托管人过错造成基金资产损失时,基金管理人应为基金的利益向基金托管人追偿。除基金管理人和托管人之外的第三方造成基金资产的损失,并拒绝进行赔偿时,由基金管理人负责向差错方追偿。 (6)如果出现差错的当事人未按规定对受损方进行赔偿,并且依据法律、行政法规、《基金合同》或其他规定,基金管理人自行或依据法院判决、仲裁裁决对受损方承担了赔偿责任,则基金管理人有权向出现过错的当事人进行追索,并有权要求其赔偿或补偿由此发生的费用和遭受的损失。 (7)按法律法规规定的其他原则处理差错。 3.差错处理程序 差错被发现后,有关的当事人应当及时进行处理,处理的程序如下: (1)查明差错发生的原因,列明所有的当事人,并根据差错发生的原因确定差错的责任方; (2)根据差错处理原则或当事人协商的方法对因差错造成的损失进行评估; (3)根据差错处理原则或当事人协商的方法由差错的责任方进行更正和赔偿损失; (4)根据差错处理的方法,需要修改基金注册登记机构的交易数据的,由基金注册登记机构进行更正,并就差错的更正向有关当事人进行确认; (5)基金管理人及基金托管人基金份额净值计算错误偏差达到该类基金份额净值的0.25%时,基金管理人应当报告中国证监会;基金管理人及基金托管人基金份额净值计算错误偏差达到该类基金份额净值的0.5%时,基金管理人应当公告并报中国证监会备案。 (七)暂停估值的情形 1.与本基金投资有关的证券交易场所遇法定节假日或因其他原因暂停营业时; 2.因不可抗力或其他情形致使基金管理人无法准确评估基金资产价值时; 3.占基金相当比例的投资品种的估值出现重大转变,而基金管理人为保障投资者的利益,决定延迟估值时; 4.当特定资产占前一估值日基金资产净值50%以上的,经与基金托管人协商一致的; 5.中国证监会认定的其他情形。 (八)特殊情形的处理 1.基金管理人按估值方法的第7项进行估值时,所造成的误差不作为基金资产估值错误处理; 2.由于证券交易所及其登记结算公司发送的数据错误,或由于其他不可抗力原因,基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行检查,但是未能发现该错误的,由此造成的基金资产估值错误,基金管理人和基金托管人可以免除赔偿责任。但基金管理人、基金托管人应当积极采取必要的措施消除由此造成的影响。 (九)实施侧袋机制期间的基金资产估值 本基金实施侧袋机制的,应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并披露主袋账户的基金份额净值和基金份额累计净值,暂停披露侧袋账户的基金净值信息。 十三 基金的费用与税收 (一)基金费用的种类 1、基金管理人的管理费; 2、基金托管人的托管费; 3、C类基金份额的销售服务费; 4、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用; 5、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费; 6、基金份额持有人大会费用; 7、基金的证券交易费用; 8、基金的银行汇划费用; 9、按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他费用。 (二)上述基金费用由基金管理人在法律规定的范围内参照公允的市场价格确定,法律法规另有规定时从其规定。 (三)基金费用计提方法、计提标准和支付方式 1.基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.20%年费率计提。管理费的计算方法如下: H=E×1.20%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令,基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。 2.基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.20%的年费率计提。托管费的计算方法如下: H=E×0.20%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令,基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。 3.销售服务费 本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额的销售服务费按前一日C类基金份额基金资产净值的0.60%年费率计提。销售服务费的计算方法如下: H=E×0.60%÷当年天数 H为C类基金份额每日应计提的销售服务费 E为C类基金份额前一日基金资产净值 C类基金份额销售服务费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送销售服务费划付指令,基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人,由基金管理人代付给销售机构。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。 上述(一)基金费用的种类中第4-9项费用,根据有关法规及相应协议规定,按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。 (四)不列入基金费用的项目 下列费用不列入基金费用: 1.基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失; 2.基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用; 3.《基金合同》生效前的相关费用,包括但不限于验资费、会计师和律师费、信息披露费用等费用; 4.其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。 (五)实施侧袋机制期间的基金费用 本基金实施侧袋机制的,与侧袋账户有关的费用可以从侧袋账户中列支,但应待侧袋账户资产变现后方可列支,有关费用可酌情收取或减免,但不得收取管理费,详见招募说明书的规定或相关公告。 (六)费用调整 基金管理人和基金托管人协商一致后,可根据基金发展情况调整基金管理费率、基金托管费率、基金销售费率等相关费率。 调低基金管理费率、基金托管费率或基金销售费率等费率,无须召开基金份额持有人大会。 基金管理人必须最迟于新的费率实施日前按照有关规定在至少一种指定媒介和基金管理人网站上公告。 (七)基金税收 本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执行。 十四 基金收益与分配 (一)基金收益的构成 1.买卖证券差价; 2.基金投资所得红利、股息、债券利息; 3.银行存款利息; 4.已实现的其他合法收入; 5.持有期间产生的公允价值变动。 因运用基金财产带来的成本或费用的节约应计入收益。 (二)可供分配利润 可供分配利润指收益分配基准日资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰低数。 (三)基金收益分配原则 1.在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为6次,每次收益分配比例不得低于收益分配基准日可供分配利润的20%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2.本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3.基金红利发放日距离收益分配基准日(即可供分配利润计算截止日)的时间不得超过15个工作日; 4.由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。本基金同一类别每一基金份额享有同等分配权; 5.法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 (四)收益分配方案 基金收益分配方案中应载明截至收益分配基准日的可供分配利润、基金收益分配对象、分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。 (五)收益分配方案的确定、公告与实施 1.基金收益分配方案由基金管理人拟订,由基金托管人复核,依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告; 2.在收益分配方案公布后,基金管理人依据具体方案的规定就支付的现金红利向基金托管人发送划款指令,基金托管人按照基金管理人的指令及时进行分红资金的划付。 (六)收益分配中发生的费用 1.收益分配采用红利再投资方式免收再投资的费用。 2.收益分配时发生的银行转账等手续费用由基金份额持有人自行承担。如果基金份额持有人所获现金红利不足支付前述银行转账等手续费用,注册登记机构自动将该基金份额持有人的现金红利转为相应类别的基金份额。 (七)实施侧袋机制期间的收益分配 本基金实施侧袋机制的,侧袋账户不进行收益分配,详见本招募说明书“侧袋机制”章节的规定。 十五 基金的会计与审计 (一)基金的会计政策 1.基金管理人为本基金的基金会计责任方; 2.基金的会计年度为公历年度的1月1日至12月31日; 3.基金核算以人民币为记账本位币,以人民币元为记账单位; 4.会计制度执行国家有关会计制度; 5.本基金独立建账、独立核算; 6.基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的会计核算,按照有关规定编制基金会计报表; 7.基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对并以书面方式确认。 (二)基金的年度审计 1.基金管理人聘请与基金管理人、基金托管人相互独立的具有证券、期货相关从业资格的会计师事务所及其注册会计师对本基金的年度财务报表进行审计。 2.会计师事务所更换经办注册会计师,应事先征得基金管理人和基金托管人同意。 3.基金管理人认为有充足理由更换会计师事务所,须通报基金托管人。更换会计师事务所需按照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介公告。 十六 基金的信息披露 (一)本基金的信息披露应符合《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》、《基金合同》及其他有关规定。 (二)信息披露义务人 本基金信息披露义务人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份额持有人大会的基金份额持有人及其日常机构等法律、行政法规和中国证监会规定的自然人、法人和非法人组织。 本基金信息披露义务人以保护基金份额持有人利益为根本出发点,按照法律法规和中国证监会的规定披露基金信息,并保证所披露信息的真实性、准确性、完整性、及时性、简明性和易得性。 本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内,将应予披露的基金信息通过中国证监会指定的媒介和基金管理人、基金托管人的互联网网站(以下简称“网站”)等媒介披露,并保证基金投资者能够按照《基金合同》约定的时间和方式查阅或者复制公开披露的信息资料。 (三)本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息,不得有下列行为: 1、虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏; 2、对证券投资业绩进行预测; 3、违规承诺收益或者承担损失; 4、诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金销售机构; 5、登载任何自然人、法人和非法人组织的祝贺性、恭维性或推荐性的文字; 6、中国证监会禁止的其他行为。 (四)本基金公开披露的信息应采用中文文本。如同时采用外文文本的,基金信息披露义务人应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的,以中文文本为准。 本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字;除特别说明外,货币单位为人民币元。 (五)公开披露的基金信息 公开披露的基金信息包括: 1、基金招募说明书、《基金合同》、基金托管协议、基金产品资料概要 基金募集申请经中国证监会核准后,基金管理人在基金份额发售的3日前,将基金招募说明书、《基金合同》摘要登载在指定媒介和基金管理人网站上;基金管理人、基金托管人应当将《基金合同》、基金托管协议登载在网站上。 (1)基金招募说明书应当最大限度地披露影响基金投资者决策的全部事项,说明基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金产品特性、风险揭示、信息披露及基金份额持有人服务等内容。《基金合同》生效后,基金招募说明书的信息发生重大变更的,基金管理人应当在三个工作日内,更新基金招募说明书并登载在指定网站上;基金招募说明书其他信息发生变更的,基金管理人至少每年更新一次。基金终止运作的,基金管理人不再更新基金招募说明书。 (2)《基金合同》是界定《基金合同》当事人的各项权利、义务关系,明确基金份额持有人大会召开的规则及具体程序,说明基金产品的特性等涉及基金投资者重大利益的事项的法律文件。 (3)基金托管协议是界定基金托管人和基金管理人在基金财产保管及基金运作监督等活动中的权利、义务关系的法律文件。 (4)基金产品资料概要是基金招募说明书的摘要文件,用于向投资者提供简明的基金概要信息。《基金合同》生效后,基金产品资料概要的信息发生重大变更的,基金管理人应当在三个工作日内,更新基金产品资料概要,并登载在指定网站及基金销售机构网站或营业网点;基金产品资料概要其他信息发生变更的,基金管理人至少每年更新一次。基金终止运作的,基金管理人不再更新基金产品资料概要。 2、基金份额发售公告 基金管理人应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告,并在披露招募说明书的当日登载于指定媒介和基金管理人网站上。 3、《基金合同》生效公告 基金管理人应当在《基金合同》生效的次日在指定媒介和基金管理人网站上登载《基金合同》生效公告。 4、基金净值信息 《基金合同》生效后,在开始办理基金份额申购或者赎回前,基金管理人应当至少每周在指定网站披露一次基金份额净值和基金份额累计净值。 在开始办理基金份额申购或者赎回后,基金管理人应当在不晚于每个开放日的次日,通过指定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日各类基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。 基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日,在指定网站披露半年度和年度最后一日各类基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。 5、基金份额申购、赎回价格 基金管理人应当在《基金合同》、招募说明书等信息披露文件上载明基金份额申购、赎回价格的计算方式及有关申购、赎回费率,并保证投资者能够在基金销售机构网站或营业网点查阅或者复制前述信息资料。 6、基金定期报告,包括基金年度报告、基金中期报告和基金季度报告 基金管理人应当在每年结束之日起三个月内,编制完成基金年度报告,将年度报告登载在指定网站上,并将年度报告提示性公告登载在指定报刊上。基金年度报告中的财务会计报告应当经过具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所审计。 基金管理人应当在上半年结束之日起两个月内,编制完成基金中期报告,将中期报告登载在指定网站上,并将中期报告提示性公告登载在指定报刊上。 基金管理人应当在每个季度结束之日起15个工作日内,编制完成基金季度报告,将季度报告登载在指定网站上,并将季度报告提示性公告登载在指定报刊上。 《基金合同》生效不足2个月的,基金管理人可以不编制当期季度报告、中期报告或者年度报告。 如报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或超过基金总份额20%的情形,为保障其他投资者利益,基金管理人至少应当在定期报告“影响投资者决策的其他重要信息”项下披露该投资者的类别、报告期末持有份额及占比、报告期内持有份额变化情况及本基金的特有风险,中国证监会认定的特殊情形除外。 本基金持续运作过程中,应当在基金年度报告和中期报告中披露基金组合资产情况及其流动性风险分析等。 7、临时报告 本基金发生重大事件,有关信息披露义务人应当在2日内编制临时报告书,并登载在指定报刊和指定网站上。 前款所称重大事件,是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生重大影响的下列事件: (1)基金份额持有人大会的召开及决定的事项; (2)《基金合同》终止、基金清算; (3)转换基金运作方式、基金合并; (4)更换基金管理人、基金托管人; (5)基金管理人委托基金服务机构代为办理基金的份额登记、核算、估值等事项,基金托管人委托基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项; (6)基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更; (7)基金管理人变更持有百分之五以上股权的股东、基金管理人的实际控制人变更; (8)基金募集期延长或提前结束募集; (9)基金管理人的高级管理人员、基金经理和基金托管人专门基金托管部门负责人发生变动; (10)基金管理人的董事在最近12个月内变更超过百分之五十,基金管理人、基金托管人专门基金托管部门的主要业务人员在最近12个月内变动超过百分之三十; (11)涉及基金财产、基金管理业务、基金托管业务的诉讼或仲裁; (12)基金管理人或其高级管理人员、基金经理因基金管理业务相关行为受到重大行政处罚、刑事处罚,基金托管人或其专门基金托管部门负责人因基金托管业务相关行为受到重大行政处罚、刑事处罚; (13)基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券,或者从事其他重大关联交易事项,中国证监会另有规定的情形除外; (14)基金收益分配事项; (15)管理费、托管费、销售服务费、申购费、赎回费等费用计提标准、计提方式和费率发生变更; (16)任一类基金份额净值计价错误达该类基金份额净值百分之零点五; (17)基金改聘会计师事务所; (18)更换基金注册登记机构; (19)本基金开始办理申购、赎回; (20)本基金申购、赎回费率及其收费方式发生变更; (21)本基金发生巨额赎回并延期支付; (22)本基金连续发生巨额赎回并暂停接受赎回申请; (23)本基金暂停接受申购、赎回申请或重新接受申购、赎回申请; (24)发生涉及基金申购、赎回事项调整或潜在影响投资者赎回等其他重大事项; (25)基金信息披露义务人认为可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生重大影响的其他事项或中国证监会规定的其他事项。 8、澄清公告 在《基金合同》存续期限内,任何公共媒介中出现的或者在市场上流传的消息可能对基金份额价格产生误导性影响或者引起较大波动,以及可能损害基金份额持有人权益的,相关信息披露义务人知悉后应当立即对该消息进行公开澄清,并将有关情况立即报告中国证监会。 9、基金份额持有人大会决议 基金份额持有人大会决定的事项,应当依法报国务院证券监督管理机构备案,并予以公告。召开基金份额持有人大会的,召集人应当至少提前30日公告基金份额持有人大会的召开时间、会议形式、审议事项、议事程序和表决方式等事项。 基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会,基金管理人、基金托管人对基金份额持有人大会决定的事项不依法履行信息披露义务的,召集人应当履行相关信息披露义务。 10、清算报告 基金合同终止的,基金管理人应当依法组织基金财产清算小组对基金财产进行清算并作出清算报告。基金财产清算小组应当将清算报告登载在指定网站上,并将清算报告提示性公告登载在指定报刊上。 11、本基金投资存托凭证的信息披露依照境内上市交易的股票执行。 12、实施侧袋机制期间的信息披露 本基金实施侧袋机制的,相关信息披露义务人应当根据法律法规、基金合同和招募说明书的规定进行信息披露,详见本招募说明书“侧袋机制”章节的规定。 13、中国证监会规定的其他信息。 (六)信息披露事务管理 基金管理人、基金托管人应当建立健全信息披露管理制度,指定专门部门及高级管理人员负责管理信息披露事务。 基金信息披露义务人公开披露基金信息,应当符合中国证监会相关基金信息披露内容与格式准则等法规的规定。 基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和《基金合同》的约定,对基金管理人编制的基金资产净值、各类基金份额净值、基金份额申购赎回价格、基金定期报告、更新的招募说明书、基金产品资料概要、基金清算报告等公开披露的相关基金信息进行复核、审查,并向基金管理人进行书面或电子确认。 基金管理人、基金托管人应当在指定报刊中选择一家报刊披露本基金信息。基金管理人、基金托管人应当向中国证监会基金电子披露网站报送拟披露的基金信息,并保证相关报送信息的真实、准确、完整、及时。 基金管理人、基金托管人除依法在指定媒介和基金管理人网站上披露信息外,还可以根据需要在其他公共媒介披露信息,但是其他公共媒介不得早于指定媒介和基金管理人网站披露信息,并且在不同媒介上披露同一信息的内容应当一致。 基金管理人、基金托管人除按法律法规要求披露信息外,也可着眼于为投资者决策提供有用信息的角度,在保证公平对待投资者、不误导投资者。不影响基金正常投资操作的前提下,自主提升信息披露服务的质量。具体要求应当符合中国证监会及自律规则的相关规定。前述自主披露如产生信息披露费用,该费用不得从基金财产中列支。 为基金信息披露义务人公开披露的基金信息出具审计报告、法律意见书的专业机构,应当制作工作底稿,并将相关档案至少保存到《基金合同》终止后10年。 (七)信息披露文件的存放与查阅 依法必须披露的信息发布后,基金管理人、基金托管人应当按照相关法律法规规定将信息置备于公司住所,供社会公众查阅、复制。 十七 侧袋机制 一、侧袋机制的实施条件、实施程序 当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时,根据最大限度保护基金份额持有人利益的原则,基金管理人经与基金托管人协商一致,并咨询会计师事务所意见后,可以依照法律法规及基金合同的约定启用侧袋机制,无需召开基金份额持有人大会。基金管理人应当在启用侧袋机制当日报中国证监会及公司所在地中国证监会派出机构备案。 启用侧袋机制当日,基金管理人和基金服务机构应以基金份额持有人的原有账户份额为基础,确认相应侧袋账户持有人名册和份额。 二、侧袋机制实施期间的基金运作安排 (一)基金份额的申购与赎回 1、侧袋账户 侧袋机制实施期间,基金管理人不办理侧袋账户的申购、赎回和转换。基金份额持有人申请申购、赎回或转换侧袋账户基金份额的,该申购、赎回或转换申请将被拒绝。 2、主袋账户 基金管理人将依法保障主袋账户份额持有人享有基金合同约定的赎回权利,并根据主袋账户运作情况合理确定申购事项,具体事项届时将由基金管理人在相关公告中规定。 对于启用侧袋机制当日收到的赎回申请,基金管理人仅办理主袋账户的赎回申请并支付赎回款项。在启用侧袋机制当日收到的申购申请,视为投资者对侧袋机制启用后的主袋账户提交的申购申请。基金管理人应依法向投资者进行充分披露。 (二)基金的投资 侧袋机制实施期间,本基金的各项投资运作指标和基金业绩指标应当以主袋账户资产为基准。 基金管理人原则上应当在侧袋机制启用后20个交易日内完成对主袋账户投资组合的调整,但因资产流动性受限等中国证监会规定的情形除外。 基金管理人不得在侧袋账户中进行除特定资产处置变现以外的其他投资操作。 (三)基金的费用 侧袋机制实施期间,侧袋账户资产不收取管理费。 基金管理人可以将与处置侧袋账户资产相关的费用从侧袋账户资产中列支,但应待特定资产变现后方可列支。因启用侧袋机制产生的咨询、审计费用等由基金管理人承担。 (四)基金的收益分配 侧袋机制实施期间,在主袋账户份额满足基金合同收益分配条件的情形下,基金管理人可对主袋账户份额进行收益分配。侧袋账户不进行收益分配。 (五)基金的信息披露 1、基金净值信息 侧袋机制实施期间,基金管理人应当暂停披露侧袋账户的基金份额净值和基金份额累计净值。 2、定期报告 侧袋机制实施期间,基金定期报告中的基金会计报表仅需针对主袋账户进行编制。侧袋账户相关信息在定期报告中单独进行披露,包括但不限于:报告期内的特定资产处置进展情况;特定资产可变现净值或净值区间,该净值或净值区间并不代表特定资产最终的变现价格,不作为基金管理人对特定资产最终变现价格的承诺。 3、临时报告 基金管理人在启用侧袋机制、处置特定资产、终止侧袋机制以及发生其他可能对投资者利益产生重大影响的事项后应及时发布临时公告。 启用侧袋机制的临时公告内容应当包括启用原因及程序、特定资产流动性和估值情况、对投资者申购赎回的影响、风险提示等重要信息。 处置特定资产的临时公告内容应当包括特定资产处置价格和时间、向侧袋账户份额持有人支付的款项、相关费用发生情况等重要信息。 侧袋机制实施期间,若侧袋账户资产无法一次性完成处置变现,基金管理人将在每次处置变现后按规定及时发布临时公告。 (六)特定资产处置清算 基金管理人将按照基金份额持有人利益最大化原则制定变现方案,将侧袋账户资产处置变现。无论侧袋账户资产是否全部完成变现,基金管理人都应及时向侧袋账户对应的基金份额持有人支付已变现部分对应的款项。 (七)侧袋的审计 基金管理人应当在启用侧袋机制和终止侧袋机制后,及时聘请符合《中华人民共和国证券法》规定的会计师事务所进行审计并披露专项审计意见,具体如下: 基金管理人应当在启用侧袋机制时,就特定资产认定的相关事宜取得符合《证券法》规定的会计师事务所的专业意见。 基金管理人应当在启用侧袋机制后五个工作日内,聘请于侧袋机制启用日发表意见的会计师事务所针对侧袋机制启用日本基金持有的特定资产情况出具专项审计意见,内容应包含侧袋账户的初始资产、份额、净资产等信息。 会计师事务所对基金年度报告进行审计时,应对报告期间基金侧袋机制运行相关的会计核算和年报披露,执行适当程序并发表审计意见。 当侧袋账户资产全部完成变现后,基金管理人应参照基金清算报告的相关要求,聘请符合《证券法》规定的会计师事务所对侧袋账户进行审计并披露专项审计意见。 三、本部分关于侧袋机制的相关规定,凡是直接引用法律法规或监管规则的部分,如将来法律法规或监管规则修改导致相关内容被取消或变更的,基金管理人经与基金托管人协商一致并履行适当程序后,在对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,可直接对本部分内容进行修改和调整,无需召开基金份额持有人大会审议。 十八 风险揭示 (一)市场风险 本基金主要投资于证券市场,而证券市场价格受政治、经济、投资心理和交易制度等各种因素的影响会产生波动,从而对本基金投资产生潜在风险,导致基金收益水平发生波动。 1.政策风险 货币政策、财政政策、产业政策等国家宏观经济政策的变化对证券市场产生一定影响,从而导致投资对象价格波动,影响基金收益而产生的风险。 2.经济周期风险 证券市场是国民经济的晴雨表,而经济运行则具有周期性的特点。随宏观经济运行的周期性变化,基金所投资于证券的收益水平也会随之变化,从而产生风险。本基金利用“积极进取策略”和“超额收益策略”作为增强性的卫星策略进行积极的资产配置,能够一定程度上降低基金面临的经济周期风险,但不能完全避免。 3.利率风险 金融市场利率的变化直接影响着债券的价格和收益率,也会影响企业的融资成本和利润,进而影响基金持仓证券的收益水平。 4.购买力风险 基金收益的一部分将通过现金形式来分配,而现金可能因为通货膨胀的影响而使购买力下降,从而使基金的实际投资收益下降。 5.国际竞争风险 随着中国市场开放程度的提高,上市公司的发展必然要受到国际市场同类技术或同类产品公司的强有力竞争,部分上市公司有可能不能适应新的行业形势而业绩下滑。尤其是中国加入WTO以后,中国境内公司将面临前所未有的市场竞争,上市公司在这些因素的影响下将存在更大不确定性。 6.上市公司经营风险 上市公司的经营状况受多种因素的影响,如管理能力、行业竞争、市场前景、技术更新、财务状况、新产品研究开发等都会导致公司盈利发生变化。如果基金所投资的上市公司经营不善,其股票价格可能下跌,或者能够用于分配的利润减少,使基金投资收益下降。上市公司还可能出现难以预见的变化。虽然基金可以通过投资多样化来分散这种非系统风险,但不能完全避免。 (二)流动性风险 流动性风险是指因证券市场交易量不足,导致证券不能迅速、低成本地变现的风险。流动性风险还包括基金出现巨额赎回,可能会产生基金仓位调整困难,致使没有足够的现金应付赎回支付所引致的风险。 (1)基金申购、赎回安排 本基金的申购、赎回安排详见本招募说明书“八、基金份额的申购、赎回与转换”章节。 (2)拟投资市场、行业及资产的流动性风险评估 本基金的投资市场主要为证券交易所、全国银行间债券市场等流动性较好的规范交易场所,主要投资于具有良好流动性的金融工具,同时本基金基于分散投资的原则在行业和个券方面进行合理配置,综合评估在正常市场环境下本基金的流动性风险适中。 (3)巨额赎回情形下的流动性风险管理措施 基金出现巨额赎回情形下,基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况或巨额赎回份额占比情况决定全额赎回或部分延期赎回。同时,如本基金单个基金份额持有人在单个开放日申请赎回基金份额超过基金总份额一定比例以上的,基金管理人有权对其采取延期办理赎回申请的措施。 (4)实施备用的流动性风险管理工具的情形、程序及对投资者的潜在影响 在市场大幅波动、流动性枯竭等极端情况下发生无法应对投资者巨额赎回的情形时,基金管理人将以保障投资者合法权益为前提,严格按照法律法规及基金合同的规定,谨慎选取延期办理巨额赎回申请、暂停接受赎回申请、延缓支付赎回款项、收取短期赎回费、暂停基金估值及摆动定价等流动性风险管理工具作为辅助措施。对于各类流动性风险管理工具的使用,基金管理人将依照严格审批、审慎决策的原则,及时有效地对风险进行监测和评估,使用前经过内部审批程序并与基金托管人协商一致。在实际运用各类流动性风险管理工具时,投资者的赎回申请、赎回款项支付等可能受到相应影响,基金管理人将严格依照法律法规及基金合同的约定进行操作,全面保障投资者的合法权益。 (三)信用风险 基金交易对手方发生交易违约或者基金持仓债券的发行人出现违约、拒绝支付债券本息,或者债券发行人信用质量下降导致债券价格下降,造成基金财产损失的风险。 (四)本基金特有的风险 本基金重视股票投资风险的防范,但是基于投资范围的规定,正常情况下,本基金股票投资比例最低将保持在60%以上,无法完全规避股票市场的下跌风险。 本基金所采用的核心策略即“稳健成长策略”,主要采用合理价格成长选股策略,精选受益于内需增长的行业和企业的股票进行投资,稳健获取市场总体收益。该策略建立在一定理论假设基础、指标构建体系之上,判断结果可能与上市公司的实际发展情况、市场对股票的估值水平存在差异。 本基金所采用的积极进取策略以中小板、创业板股票为主要投资对象,精选高成长性个股构建投资组合。采用该策略选取的股票呈现较高的风险收益特征,收益率有可能出现较大的波动。该策略投资风格较为明确,在市场进行成长型和价值型之间的风格转换时,收益率可能受到一定的影响。 本基金所采用的超额收益策略以大成数量化行业配置模型为基础,进行数量化投资管理,优选预期超额收益优势明显的行业构建投资组合,力争获取持续的超额收益。随着证券市场 的不断发展,数量化模型存在预测能力下降的可能;极端的市场事件,也可能导致数量化模 型出现较为异常的计算结果。 单一投资者集中度较高的风险 由于投资者的申购赎回行为可能导致本基金的单一投资者持有的份额占本基金总份额的比例较高,该单一投资者的申购赎回行为可能影响本基金的投资运作,从而对基金收益产生不利影响。 基金管理人将控制单一投资者持有基金份额的比例低于50%,并防止投资者以其他方式变相规避50%集中度限制的情形发生(运作过程中,因基金份额赎回等情形导致被动超标的除外)。如基金管理人认为接受某笔或者某些申购申请有可能导致单一投资者持有基金份额的比例达到或者超过50%,或者基金管理人认为可能存在变相规避50%集中度限制的情形时,基金管理人有权拒绝该单一投资者的全部或部分的认/申购申请或确认失败。 以上因素可能引起基金投资表现落后于业绩比较基准、市场其他同类型基金,也存在基金资产损失的风险。 (五)科创板股票投资及相关风险揭示 基金资产投资于科创板股票,会面临科创板机制下因投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险,包括但不限于流动性风险、退市风险、投资集中度风险、市场风险、系统性风险、股价波动风险、政策风险等。基金可根据投资策略需要或市场环境的变化,选择将部分基金资产投资于科创板股票或选择不将基金资产投资于科创板股票,基金资产并非必然投资于科创板股票。 1、流动性风险 科创板投资者门槛较高,流动性可能弱于A股其他板块,且机构投资者可能在特定阶段对科创板个股形成一致性预期,存在基金持有股票不能正常成交的风险。 2、退市风险 科创板执行比A股其他板块更严格的退市标准,且不再设置暂停上市、恢复上市和重新上市环节,科创板上市公司退市风险更大,可能对基金净值造成不利影响。 3、投资集中度风险 因科创板上市企业均为科技创新成长型,其商业模式、盈利风险及业绩波动等特征较为相似,基金较难通过分散投资降低投资风险,若股票价格同向波动,将引起基金净值波动。 4、科创板上市公司股价波动较大的风险 科创板股票竞价交易设置较宽的涨跌幅限制,首次公开发行上市的股票,上市后的前5个交易日不设涨跌幅限制,科创板股票其后涨跌幅限制为20%,科创板股票投资者应当关注可能产生的股价波动的风险。 5、系统性风险 科创板企业为市场认可度较高的科技创新企业,在企业经营及盈利模式上存在趋同,所以科创板股票相关性较高,市场表现不佳时,系统性风险将更为显著。 6、股价波动风险 科创板新股发行价格、规模、节奏等坚持市场化导向,询价、定价、配售等环节由机构投资者主导。科创板新股发行全部采用询价定价方式,询价对象限定在证券公司等七类专业机构投资者,而个人投资者无法直接参与发行定价。同时,因科创板企业普遍具有技术新、前景不确定、业绩波动大、风险高等特征,市场可比公司较少,传统估值方法可能不适用,发行定价难度较大,科创板股票上市后可能存在股价波动的风险。 7、政策风险 国家对高新技术产业扶持力度及重视程度的变化会对科创板企业带来较大影响,国际经济形势变化对战略新兴产业及科创板股票也会带来政策影响。 (六)本基金的投资范围包括存托凭证,除与其他仅投资于沪深市场股票的基金所面临的共同风险外,本基金还可能面临存托凭证价格大幅波动甚至出现较大亏损的风险,以及与存托凭证发行机制相关的风险,包括存托凭证持有人与境外基础证券发行人的股东在法律地位、享有权利等方面存在差异可能引发的风险;存托凭证持有人在分红派息、行使表决权等方面的特殊安排可能引发的风险;存托协议自动约束存托凭证持有人的风险;因多地上市造成存托凭证价格差异以及波动的风险;存托凭证持有人权益被摊薄的风险;存托凭证退市的风险;已在境外上市的基础证券发行人,在持续信息披露监管方面与境内可能存在差异的风险;境内外法律制度、监管环境差异可能导致的其他风险。 (七)启用侧袋机制的风险 当本基金启用侧袋机制时,实施侧袋机制期间,侧袋账户份额将停止披露基金份额净值,并不得办理申购、赎回和转换。因特定资产的变现时间具有不确定性,最终变现价格也具有不确定性并且有可能大幅低于启用侧袋机制时的特定资产的估值,基金份额持有人可能因此面临损失。 (八)操作或技术风险 相关当事人在业务各环节操作过程中,因内部控制存在缺陷或者人为因素造成操作失误或违反操作规程等原因可能引致风险,例如,越权违规交易、会计部门欺诈、交易错误、IT系统故障等风险。 在开放式基金的各种交易行为或者后台运作中,可能因为技术系统的故障或者差错而影响交易的正常进行或者导致投资者的利益受到影响。这种技术风险可能来自基金管理人、基金托管人、注册登记机构、销售机构、证券交易所、证券登记结算机构等。 (九)不可抗力风险 战争、自然灾害等不可抗力因素的出现,将会严重影响证券市场的运行,可能导致基金资产遭受损失。基金管理人、基金托管人、证券交易所、注册登记机构和销售代理机构等可能因不可抗力无法正常工作,从而影响基金的各项业务按正常时限完成;金融市场危机、行业竞争、代理机构违约等超出基金管理人自身直接控制能力之外的风险,可能导致基金或者基金份额持有人利益受损。 十九 基金合同的变更、终止与基金财产清算 (一)《基金合同》的变更 1.以下变更《基金合同》的事项应经基金份额持有人大会决议通过: (1)更换基金管理人; (2)更换基金托管人; (3)转换基金运作方式; (4)提高基金管理人、基金托管人的报酬标准或提高销售服务费,但根据法律法规的要求提高的除外; (5)变更基金类别; (6)变更基金投资目标、范围或策略(法律法规和中国证监会另有规定的除外); (7)本基金与其他基金的合并; (8)变更基金份额持有人大会召开程序; (9)终止《基金合同》; (10)其他可能对基金当事人权利和义务产生重大影响的事项。 2.但出现下列情况时,可不经基金份额持有人大会决议,由基金管理人和基金托管人同意后变更并公告,并报中国证监会备案: (1)调低基金管理费、基金托管费、销售服务费; (2)法律法规要求增加的基金费用的收取; (3)在法律法规和《基金合同》规定的范围内调整本基金的申购费率、调低赎回费率; (4)因相应的法律法规发生变动而应当对《基金合同》进行修改; (5)对《基金合同》的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修改不涉及《基金合同》当事人权利义务关系发生变化; (6)除按照法律法规和《基金合同》规定应当召开基金份额持有人大会的以外的其他情形。 3.关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议自生效后方可执行,自决议生效后两日内在至少一家指定媒介及基金管理人网站公告。 (二)《基金合同》的终止 有下列情形之一的,《基金合同》应当终止: 1.基金份额持有人大会决定终止的; 2.基金管理人、基金托管人职责终止,在6个月内没有新基金管理人、新基金托管人承接的; 3.《基金合同》约定的其他情形; 4.相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。 (三)基金财产的清算 1.基金财产清算小组:自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作日内成立清算小组,基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。 2.基金财产清算小组组成:基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、具有从事证券相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。 3.基金财产清算小组职责:基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。 4.基金财产清算程序: (1)《基金合同》终止后,由基金财产清算小组统一接管基金; (2)对基金财产和债权债务进行清理和确认; (3)对基金财产进行估值和变现; (4)制作清算报告; (5)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算报告出具法律意见书; (6)将清算报告报中国证监会备案并公告; (7)对基金财产进行分配。 5.基金财产清算的期限为6个月。 (四)清算费用 清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用,清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。 (五)基金财产清算剩余资产的分配 依据基金财产清算的分配方案,将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后,按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。 (六)基金财产清算的公告 清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算报告经会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产清算报告于《基金合同》终止并报中国证监会备案后5个工作日内由基金财产清算小组进行公告。 (七)基金财产清算账册及文件的保存 基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存15年以上。 二十 基金合同内容摘要 一、基金合同当事人及权利义务 (一)基金管理人 1.根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的权利包括但不限于: (1)依法募集基金; (2)自《基金合同》生效之日起,根据法律法规和《基金合同》独立运用并管理基金财产; (3)依照《基金合同》收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批准的其他费用; (4)销售基金份额; (5)召集基金份额持有人大会; (6)依据《基金合同》及有关法律规定监督基金托管人,如认为基金托管人违反了《基金合同》及国家有关法律规定,应呈报中国证监会和其他监管部门,并采取必要措施保护基金投资者的利益; (7)在基金托管人更换时,提名新的基金托管人; (8)选择、委托、更换基金代销机构,对基金代销机构的相关行为进行监督和处理; (9)担任或委托其他符合条件的机构担任基金注册登记机构办理基金注册登记业务并获得《基金合同》规定的费用; (10)依据《基金合同》及有关法律规定决定基金收益的分配方案; (11)在《基金合同》约定的范围内,拒绝或暂停受理申购与赎回申请; (12)在符合有关法律法规和《基金合同》的前提下,制订和调整《业务规则》,决定和调整除调高管理费率、托管费率、销售服务费率之外的基金相关费率结构和收费方式; (13)依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利,为基金的利益行使因基金财产投资于证券所产生的权利; (14)在法律法规允许的前提下,为基金的利益依法为基金进行融资; (15)以基金管理人的名义,代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为; (16)选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券经纪商或其他为基金提供服务的外部机构; (17)法律法规和《基金合同》规定的其他权利。 2.根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的义务包括但不限于: (1)依法募集基金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜;如认为基金代销机构违反《基金合同》、基金销售与服务代理协议及国家有关法律规定,应呈报中国证监会和其他监管部门,并采取必要措施保护基金投资者的利益; (2)办理基金备案手续; (3)自《基金合同》生效之日起,以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产; (4)配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策,以专业化的经营方式管理和运作基金财产; (5)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,保证所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立,对所管理的不同基金分别管理,分别记账,进行证券投资; (6)除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外,不得利用基金财产为自己及任何第三人谋取利益,不得委托第三人运作基金财产; (7)依法接受基金托管人的监督; (8)采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回对价的方法符合《基金合同》等法律文件的规定,按有关规定计算并公告基金净值信息,确定各类基金份额申购、赎回对价; (9)进行基金会计核算并编制基金财务会计报告; (10)编制季度报告、中期报告和年度报告; (11)严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,履行信息披露及报告义务; (12)保守基金商业秘密,不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、《基金合同》及其他有关规定另有规定外,在基金信息公开披露前应予保密,不向他人泄露; (13)按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分配基金收益; (14)按规定受理申购与赎回申请,及时、足额支付赎回款项; (15)依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会; (16)按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关资料15年以上; (17)确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出,并且保证投资者能够按照《基金合同》规定的时间和方式,随时查阅到与基金有关的公开资料,并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件; (18)组织并参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配; (19)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会并通知基金托管人; (20)因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益时,应当承担赔偿责任,其赔偿责任不因其退任而免除; (21)监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务,基金托管人违反《基金合同》造成基金财产损失时,基金管理人应为基金份额持有人利益向基金托管人追偿; (22)当基金管理人将其义务委托第三方处理时,应当对第三方处理有关基金事务的行为承担责任;但因第三方责任导致基金财产或基金份额持有人利益受到损失,而基金管理人首先承担了责任的情况下,基金管理人有权向第三方追偿; (23)以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他法律行为; (24)基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件,《基金合同》不能生效,基金管理人承担全部募集费用,将已募集资金并加计银行同期存款利息在基金募集期结束后30日内退还基金认购人; (25)执行生效的基金份额持有人大会的决定; (26)建立并保存基金份额持有人名册,定期或不定期向基金托管人提供基金份额持有人名册; (27)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 (二)基金托管人 1.根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金托管人的权利包括但不限于: (1)自《基金合同》生效之日起,依法律法规和《基金合同》的规定安全保管基金财产; (2)依《基金合同》约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批准的其他收入; (3)监督基金管理人对本基金的投资运作,如发现基金管理人有违反《基金合同》及国家法律法规行为,对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失的情形,应呈报中国证监会,并采取必要措施保护基金投资者的利益; (4)以基金托管人和基金联名的方式在中国证券登记结算有限公司上海分公司和深圳分公司开设证券账户; (5)以基金托管人名义开立证券交易资金账户,用于证券交易资金清算; (6)以基金的名义在中央国债登记结算有限公司开设银行间债券托管账户,负责基金投资债券的后台匹配及资金的清算; (7)提议召开或召集基金份额持有人大会; (8)在基金管理人更换时,提名新的基金管理人; (9)法律法规和《基金合同》规定的其他权利。 2.根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金托管人的义务包括但不限于: (1)以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产; (2)设立专门的基金托管部门,具有符合要求的营业场所,配备足够的、合格的熟悉基金托管业务的专职人员,负责基金财产托管事宜; (3)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,确保基金财产的安全,保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的基金财产相互独立;对所托管的不同的基金分别设置账户,独立核算,分账管理,保证不同基金之间在名册登记、账户设置、资金划拨、账册记录等方面相互独立; (4)除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外,不得利用基金财产为自己及任何第三人谋取利益,不得委托第三人托管基金财产; (5)保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证; (6)按规定开设基金财产的资金账户和证券账户,按照《基金合同》的约定,根据基金管理人的投资指令,及时办理清算、交割事宜; (7)保守基金商业秘密,除《基金法》、《基金合同》及其他有关规定另有规定外,在基金信息公开披露前予以保密,不得向他人泄露; (8)复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、各类基金份额净值、基金份额申购、赎回价格; (9)办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项; (10)对基金财务会计报告、季度报告、中期报告和年度报告出具意见,说明基金管理人在各重要方面的运作是否严格按照基金合同及托管协议的规定进行;如果基金管理人有未执行基金合同及托管协议规定的行为,还应当说明基金托管人是否采取了适当的措施; (11)保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料15年以上; (12)建立并保存基金份额持有人名册; (13)按规定制作相关账册并与基金管理人核对; (14)依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和赎回款项; (15)按照规定召集基金份额持有人大会或配合基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会; (16)按照法律法规和《基金合同》的规定监督基金管理人的投资运作; (17)参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配; (18)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会和银行监管机构,并通知基金管理人; (19)因违反《基金合同》导致基金财产损失时,应承担赔偿责任,其赔偿责任不因其退任而免除; (20)按规定监督基金管理人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务,基金管理人因违反《基金合同》造成基金财产损失时,应为基金利益向基金管理人追偿; (21)执行生效的基金份额持有人大会的决定; (22)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 (三)基金份额持有人 基金投资者购买本基金基金份额的行为即视为对《基金合同》的承认和接受,基金投资者自取得依据《基金合同》募集的基金份额,即成为本基金份额持有人和《基金合同》的当事人,直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有人作为《基金合同》当事人并不以在《基金合同》上书面签章或签字为必要条件。 除法律法规另有规定或基金合同另有约定外,同一类别每份基金份额具有同等的合法权益。 1.根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金份额持有人的权利包括但不限于: (1)分享基金财产收益; (2)参与分配清算后的剩余基金财产; (3)依法申请赎回其持有的基金份额; (4)按照规定要求召开基金份额持有人大会; (5)出席或者委派代表出席基金份额持有人大会,对基金份额持有人大会审议事项行使表决权; (6)查阅或者复制公开披露的基金信息资料; (7)监督基金管理人的投资运作; (8)对基金管理人、基金托管人、基金销售机构损害其合法权益的行为依法提起诉讼; (9)法律法规和《基金合同》规定的其他权利。 2.根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金份额持有人的义务包括但不限于: (1)认真阅读并遵守《基金合同》、招募说明书等信息披露文件; (2)了解所投资基金产品,了解自身风险承受能力,自主判断基金的投资价值,自主做出投资决策,自行承担投资风险; (3)关注基金信息披露,及时行使权力和履行义务; (4)缴纳基金申购、赎回条款及法律法规和《基金合同》所固定的费用; (5)返还在基金交易过程中因任何原因,自基金管理人、基金托管人及代销机构处获得的不当得利; (6)执行生效的基金份额持有人大会的决定; (7)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 二、基金份额持有人大会 基金份额持有人大会由基金份额持有人或基金份额持有人的合法授权代表共同组成。除法律法规另有规定或基金合同另有约定外,基金份额持有人持有的每一基金份额拥有平等的投票权。 本基金份额持有人大会未设日常机构。 (一)召开事由 1.当出现或需要决定下列事由之一的,应当召开基金份额持有人大会: (1)终止《基金合同》; (2)更换基金管理人; (3)更换基金托管人; (4)转换基金运作方式; (5)提高基金管理人、基金托管人的报酬标准或提高销售服务费,但根据法律法规的要求提高的除外; (6)变更基金类别; (7)本基金与其他基金的合并; (8)变更基金投资目标、范围或策略(法律法规和中国证监会另有规定的除外); (9)变更基金份额持有人大会程序; (10)对基金当事人权利和义务产生重大影响的其他事项; (11)法律法规、《基金合同》或中国证监会规定的其他应当召开基金份额持有人大会的事项。 2.以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改,不需召开基金份额持有人大会: (1)调低基金管理费、基金托管费、销售服务费、其他应由基金或基金份额持有人承担的费用; (2)法律法规要求增加的基金费用的收取; (3)在法律法规和《基金合同》规定的范围内调整本基金的申购费率、调低赎回费率; (4)因相应的法律法规发生变动而应当对《基金合同》进行修改; (5)对《基金合同》的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修改不涉及《基金合同》当事人权利义务关系发生变化; (6)除按照法律法规和《基金合同》规定应当召开基金份额持有人大会的以外的其他情形。 (二)会议召集人及召集方式 1.除法律法规规定或《基金合同》另有约定外,基金份额持有人大会由基金管理人召集; 2.基金管理人未按规定召集或不能召集时,由基金托管人召集; 3.基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的,应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集,并书面告知基金托管人。基金管理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起60日内召开;基金管理人决定不召集,基金托管人仍认为有必要召开的,应当由基金托管人自行召集,并自出具书面决定之日起60日内召开并告知基金管理人,基金管理人应当配合。 4.代表基金份额10%以上(含10%)的基金份额持有人就同一事项书面要求召开基金份额持有人大会,应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集,并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金托管人。基金管理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起60日内召开;基金管理人决定不召集,代表基金份额10%以上(含10%)的基金份额持有人仍认为有必要召开的,应当向基金托管人提出书面提议。基金托管人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集,并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金管理人;基金托管人决定召集的,应当自出具书面决定之日起60日内召开并告知基金管理人,基金管理人应当配合。 5.代表基金份额10%以上(含10%)的基金份额持有人就同一事项要求召开基金份额持有人大会,而基金管理人、基金托管人都不召集的,单独或合计代表基金份额10%以上(含10%)的基金份额持有人有权自行召集,并至少提前30日报中国证监会备案。基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会的,基金管理人、基金托管人应当配合,不得阻碍、干扰。 6.基金份额持有人会议的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式和权益登记日。 (三)召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式 1.召开基金份额持有人大会,召集人应于会议召开前30天,在至少一家指定媒介及基金管理人网站公告。基金份额持有人大会通知应至少载明以下内容: (1)会议召开的时间、地点、方式和会议形式; (2)会议拟审议的事项、议事程序和表决形式; (3)有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日; (4)授权委托书的内容要求(包括但不限于代理人身份,代理权限和代理有效期限等)、送达时间和地点; (5)会务常设联系人姓名及联系电话; (6)出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续; (7)召集人需要通知的其他事项。 2.采取通讯开会方式并进行表决的情况下,由会议召集人决定通讯方式和书面表决方式,并在会议通知中说明本次基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委托的公证机关及其联系方式和联系人、书面表决意见寄交的截止时间和收取方式。 3.如召集人为基金管理人,还应另行书面通知基金托管人到指定地点对书面表决意见的计票进行监督;如召集人为基金托管人,则应另行书面通知基金管理人到指定地点对书面表决意见的计票进行监督;如召集人为基金份额持有人,则应另行书面通知基金管理人和基金托管人到指定地点对书面表决意见的计票进行监督。基金管理人或基金托管人拒不派代表对书面表决意见的计票进行监督的,不影响表决意见的计票效力。 (四)基金份额持有人出席会议的方式 基金份额持有人大会可通过现场开会方式或通讯开会方式召开。 会议的召开方式由会议召集人确定,但终止《基金合同》、转换基金运作方式、更换基金管理人和基金托管人必须以现场开会方式召开。 1.现场开会。由基金份额持有人本人出席或以代理投票授权委托书委派代表出席,现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额持有人大会,基金管理人或托管人不派代表列席的,不影响表决效力。现场开会同时符合以下条件时,可以进行基金份额持有人大会议程: (1)亲自出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的委托人持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托书符合法律法规、《基金合同》和会议通知的规定,并且持有基金份额的凭证与基金注册登记机构持有的登记资料相符; (2)经核对,汇总到会者出示的在权利登记日持有基金份额的凭证显示,有效的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的50%(含50%)。若到会者在权益登记日代表的有效的基金份额少于本基金在权益登记日基金总份额的50%,召集人可以在原公告的基金份额持有人大会召开时间的3个月以后、6个月以内,就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会。重新召集的基金份额持有人大会到会者在权益登记日代表的有效的基金份额应不少于本基金在权益登记日基金总份额的三分之一(含三分之一)。 2.通讯开会。通讯开会系指基金份额持有人将其对表决事项的投票以书面形式在表决截至日以前送达至召集人指定的地址。通讯开会应以书面方式进行表决。 在同时符合以下条件时,通讯开会的方式视为有效: (1)会议召集人按《基金合同》规定公布会议通知后,在表决截止日前公布2次相关提示性公告; (2)召集人按《基金合同》规定通知基金托管人(如果基金托管人为召集人,则为基金管理人)到指定地点对书面表决意见的计票进行监督。会议召集人在基金托管人(如果基金托管人为召集人,则为基金管理人)和公证机关的监督下按照会议通知规定的方式收取基金份额持有人的书面表决意见;基金托管人或基金管理人经通知不参加收取书面表决意见的,不影响表决效力; (3)本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见的,基金份额持有人所持有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的50%(含50%);若本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见基金份额持有人所持有的基金份额小于在权益登记日基金总份额的50%,召集人可以在原公告的基金份额持有人大会召开时间的3个月以后、6个月以内,就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会。重新召集的基金份额持有人大会应当有代表三分之一以上(含三分之一)基金份额的基金份额持有人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见; (4)上述第(3)项中直接出具书面意见的基金份额持有人或受托代表他人出具书面意见的代理人,同时提交的持有基金份额的凭证、受托出具书面意见的代理人出具的委托人持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托书符合法律法规、《基金合同》和会议通知的规定,并与基金登记注册机构记录相符,并且委托人出具的代理投票授权委托书符合法律法规、《基金合同》和会议通知的规定; (5)会议通知公布前报中国证监会备案。 采取通讯方式进行表决时,除非在计票时有充分的相反证据证明,否则提交符合会议通知中规定的确认投资者身份文件的表决视为有效出席的投资者;表面符合法律法规和会议通知规定的书面表决意见即视为有效的表决,表决意见模糊不清或相互矛盾的视为弃权表决,但应当计入出具书面意见的基金份额持有人所代表的基金份额总数。 (五)议事内容与程序 1.议事内容及提案权 议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项,如《基金合同》的重大修改、决定终止《基金合同》、更换基金管理人、更换基金托管人、与其他基金合并、法律法规及《基金合同》规定的其他事项以及会议召集人认为需提交基金份额持有人大会讨论的其他事项。 基金管理人、基金托管人、单独或合并持有权益登记日基金总份额10%(含10%)以上的基金份额持有人可以在大会召集人发出会议通知前向大会召集人提交需由基金份额持有人大会审议表决的提案;也可以在会议通知发出后向大会召集人提交临时提案,临时提案应当在大会召开日至少35天前提交召集人并由召集人公告。 基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后,对原有提案的修改应当在基金份额持有人大会召开日30天前公告。 基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。 召集人对于基金管理人、基金托管人和基金份额持有人提交的临时提案进行审核,符合条件的应当在大会召开日30天前公告。大会召集人应当按照以下原则对提案进行审核: (1)关联性。大会召集人对于提案涉及事项与基金有直接关系,并且不超出法律法规和《基金合同》规定的基金份额持有人大会职权范围的,应提交大会审议;对于不符合上述要求的,不提交基金份额持有人大会审议。如果召集人决定不将基金份额持有人提案提交大会表决,应当在该次基金份额持有人大会上进行解释和说明。 (2)程序性。大会召集人可以对提案涉及的程序性问题做出决定。如将提案进行分拆或合并表决,需征得原提案人同意;原提案人不同意变更的,大会主持人可以就程序性问题提请基金份额持有人大会做出决定,并按照基金份额持有人大会决定的程序进行审议。 单独或合并持有权利登记日基金总份额10%(含10%)以上的基金份额持有人提交基金份额持有人大会审议表决的提案,或基金管理人或基金托管人提交基金份额持有人大会审议表决的提案,未获基金份额持有人大会审议通过,就同一提案再次提请基金份额持有人大会审议,其时间间隔不少于6个月。法律法规另有规定除外。 基金份额持有人大会的召集人发出召开会议的通知后,如果需要对原有提案进行修改,应当最迟在基金份额持有人大会召开前30日公告。否则,会议的召开日期应当顺延并保证至少与公告日期有30日的间隔期。 2.议事程序 (1)现场开会 在现场开会的方式下,首先由大会主持人按照下列第七条规定程序确定和公布监票人,然后由大会主持人宣读提案,经讨论后进行表决,并形成大会决议。大会主持人为基金管理人授权出席会议的代表,在基金管理人授权代表未能主持大会的情况下,由基金托管人授权其出席会议的代表主持;如果基金管理人授权代表和基金托管人授权代表均未能主持大会,则由出席大会的基金份额持有人和代理人所持表决权的50%以上(含50%)选举产生一名基金份额持有人作为该次基金份额持有人大会的主持人。基金管理人和基金托管人不出席或主持基金份额持有人大会,不影响基金份额持有人大会作出的决议的效力。 会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓名(或单位名称)、身份证号码、住所地址、持有或代表有表决权的基金份额、委托人姓名(或单位名称)等事项。 (2)通讯开会 在通讯开会的情况下,首先由召集人提前30日公布提案,在所通知的表决截止日期后2个工作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决,在公证机关监督下形成决议。 (六)表决 基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权。 基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议: 1.一般决议,一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的50%以上(含50%)通过方为有效;除下列第2项所规定的须以特别决议通过事项以外的其他事项均以一般决议的方式通过。 2.特别决议,特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的三分之二以上(含三分之二)通过方可做出。转换基金运作方式、更换基金管理人或者基金托管人、终止《基金合同》以特别决议通过方为有效。 基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。 采取通讯方式进行表决时,除非在计票时有充分的相反证据证明,提交符合会议通知中规定的确认投资者身份文件的表决视为有效出席的投资者,符合会议通知规定的书面表决意见视为有效表决,表决意见模糊不清或相互矛盾的视为弃权表决,但应当计入出具书面意见的基金份额持有人所代表的基金份额总数。 基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开审议、逐项表决。 (七)计票 1.现场开会 (1)如大会由基金管理人或基金托管人召集,基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中选举两名基金份额持有人代表与大会召集人授权的一名监督员共同担任监票人;如大会由基金份额持有人自行召集或大会虽然由基金管理人或基金托管人召集,但是基金管理人或基金托管人未出席大会的,基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人中选举三名基金份额持有人代表担任监票人。基金管理人或基金托管人不出席大会的,不影响计票的效力。 (2)监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当场公布计票结果。 (3)如果会议主持人或基金份额持有人或代理人对于提交的表决结果有怀疑,可以在宣布表决结果后立即对所投票数要求进行重新清点。监票人应当进行重新清点,重新清点以一次为限。重新清点后,大会主持人应当当场公布重新清点结果。 (4)计票过程应由公证机关予以公证,基金管理人或基金托管人拒不出席大会的,不影响计票的效力。 2.通讯开会 在通讯开会的情况下,计票方式为:由大会召集人授权的两名监督员在基金托管人授权代表(若由基金托管人召集,则为基金管理人授权代表)的监督下进行计票,并由公证机关对其计票过程予以公证。基金管理人或基金托管人拒派代表对书面表决意见的计票进行监督的,不影响计票和表决结果。 (八)生效与公告 基金份额持有人大会的决议,召集人应当自通过之日起5日内报中国证监会备案。 基金份额持有人大会的决议自表决通过之日起生效。 基金份额持有人大会决议自生效之日起2日内在至少一家指定媒介及基金管理人网站上公告。如果采用通讯方式进行表决,在公告基金份额持有人大会决议时,必须将公证书全文、公证机构、公证员姓名等一同公告。 基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人大会的决议。 生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理人、基金托管人均有约束力。 (九)实施侧袋机制期间基金份额持有人大会的特殊约定 若本基金实施侧袋机制,则相关基金份额或表决权的比例指主袋份额持有人和侧袋份额持有人分别持有或代表的基金份额或表决权符合该等比例,但若相关基金份额持有人大会召集和审议事项不涉及侧袋账户的,则仅指主袋份额持有人持有或代表的基金份额或表决权符合该等比例: 1、基金份额持有人行使提议权、召集权、提名权所需单独或合计代表相关基金份额10%以上(含10%); 2、现场开会的到会者在权益登记日代表的基金份额不少于本基金在权益登记日相关基金份额的二分之一(含二分之一); 3、通讯开会的直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见的基金份额持有人所持有的基金份额不小于在权益登记日相关基金份额的二分之一(含二分之一); 4、当参与基金份额持有人大会投票的基金份额持有人所持有的基金份额小于在权益登记日相关基金份额的二分之一,召集人在原公告的基金份额持有人大会召开时间的3个月以后、6个月以内就原定审议事项重新召集的基金份额持有人大会应当有代表三分之一以上(含三分之一)相关基金份额的持有人参与或授权他人参与基金份额持有人大会投票; 5、现场开会由出席大会的基金份额持有人和代理人所持表决权的50%以上(含50%)选举产生一名基金份额持有人作为该次基金份额持有人大会的主持人; 6、一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的二分之一以上(含二分之一)通过; 7、特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的三分之二以上(含三分之二)通过。 侧袋机制实施期间,基金份额持有人大会审议事项涉及主袋账户和侧袋账户的,应分别由主袋账户、侧袋账户的基金份额持有人进行表决,同一主侧袋账户内的每份基金份额具有平等的表决权。表决事项未涉及侧袋账户的,侧袋账户份额无表决权。 侧袋机制实施期间,关于基金份额持有人大会的相关规定以本节特殊约定内容为准,本节没有规定的适用上文相关约定。 三、《基金合同》的变更、终止与基金财产的清算 (一)《基金合同》的变更 1.以下变更《基金合同》的事项应经基金份额持有人大会决议通过: (1)更换基金管理人; (2)更换基金托管人; (3)转换基金运作方式; (4)提高基金管理人、基金托管人的报酬标准或提高销售服务费,但根据法律法规的要求提高的除外; (5)变更基金类别; (6)变更基金投资目标、范围或策略(法律法规和中国证监会另有规定的除外); (7)本基金与其他基金的合并; (8)变更基金份额持有人大会召开程序; (9)终止《基金合同》; (10)其他可能对基金当事人权利和义务产生重大影响的事项。 2.但出现下列情况时,可不经基金份额持有人大会决议,由基金管理人和基金托管人同意后变更并公告,并报中国证监会备案: (1)调低基金管理费、基金托管费、销售服务费; (2)法律法规要求增加的基金费用的收取; (3)在法律法规和《基金合同》规定的范围内调整本基金的申购费率、调低赎回费率; (4)因相应的法律法规发生变动而应当对《基金合同》进行修改; (5)对《基金合同》的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修改不涉及《基金合同》当事人权利义务关系发生变化; (6)除按照法律法规和《基金合同》规定应当召开基金份额持有人大会的以外的其他情形。 3.关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议自生效后方可执行,自决议生效后两日内在至少一家指定媒介及基金管理人网站公告。 (二)《基金合同》的终止 有下列情形之一的,《基金合同》应当终止: 1.基金份额持有人大会决定终止的; 2.基金管理人、基金托管人职责终止,在6个月内没有新基金管理人、新基金托管人承接的; 3.《基金合同》约定的其他情形; 4.相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。 (三)基金财产的清算 1.基金财产清算小组:自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作日内成立清算小组,基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。 2.基金财产清算小组组成:基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、具有从事证券相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。 3.基金财产清算小组职责:基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。 4.基金财产清算程序: (1)《基金合同》终止后,由基金财产清算小组统一接管基金; (2)对基金财产和债权债务进行清理和确认; (3)对基金财产进行估值和变现; (4)制作清算报告; (5)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算报告出具法律意见书; (6)将清算报告报中国证监会备案并公告; (7)对基金财产进行分配。 5.基金财产清算的期限为6个月。 (四)清算费用 清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用,清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。 (五)基金财产清算剩余资产的分配 依据基金财产清算的分配方案,将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后,按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。 (六)基金财产清算的公告 清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算报告经会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产清算报告于《基金合同》终止并报中国证监会备案后5个工作日内由基金财产清算小组进行公告。 (七)基金财产清算账册及文件的保存 基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存15年以上。 四、争议的处理和适用的法律 各方当事人同意,因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议,如经友好协商未能解决的,应提交中国国际经济贸易仲裁委员会根据该会当时有效的仲裁规则进行仲裁,仲裁地点为北京,仲裁裁决是终局性的并对各方当事人具有约束力,仲裁费由败诉方承担。 《基金合同》受中国法律管辖。 五、《基金合同》的效力 《基金合同》是约定基金当事人之间、基金与基金当事人之间权利义务关系的法律文件。 1.《基金合同》经基金管理人、基金托管人双方盖章以及双方法定代表人或授权代表签字并在募集结束后经基金管理人向中国证监会办理基金备案手续,并经中国证监会书面确认后生效。 2.《基金合同》的有效期自其生效之日起至基金财产清算结果报中国证监会备案并公告之日止。 3.《基金合同》自生效之日起对包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人在内的《基金合同》各方当事人具有同等的法律约束力。 4.《基金合同》正本一式六份,除上报有关监管机构一式二份外,基金管理人、基金托管人各持有二份,每份具有同等的法律效力。 5.《基金合同》可印制成册,供投资者在基金管理人、基金托管人、代销机构的办公场所和营业场所查阅;投资者也可按工本费购买《基金合同》复制件或复印件,但内容应以《基金合同》正本为准。 二十一 基金托管协议内容摘要 一、基金托管协议当事人 (一)基金管理人 名称:大成基金基金管理有限公司 住所:广东省深圳市南山区海德三道1236号大成基金总部大厦5层、27-33层 法定代表人:吴庆斌 成立时间:1999年4月12日 批准设立机关及批准设立文号:中国证监会证监基金字[1999]10号 注册资本:贰亿元人民币 组织形式:有限责任公司 经营范围:基金管理业务、发起设立基金及中国证券监督管理委员会批准的其他业务。 存续期间:持续经营 电话:400-888-5558 传真:0755-83199588 联系人:肖剑 (二)基金托管人 名称:中国工商银行股份有限公司 住所:北京市西城区复兴门内大街55号(100032) 法定代表人:陈四清 电话:(010)66105799 传真:(010)66105798 联系人:郭明 成立时间:1984年1月1日 组织形式:股份有限公司 注册资本:人民币35,640,625.7089元 批准设立机关和设立文号:国务院《关于中国人民银行专门行使中央银行职能的决定》(国发[1983]146号) 存续期间:持续经营 经营范围:办理人民币存款、贷款、同业拆借业务;国内外结算;办理票据承兑、贴现、转贴现、各类汇兑业务;代理资金清算;提供信用证服务及担保;代理销售业务;代理发行、代理承销、代理兑付政府债券;代收代付业务;代理证券投资基金清算业务(银证转账);保险代理业务;代理政策性银行、外国政府和国际金融机构贷款业务;保管箱服务;发行金融债券;买卖政府债券、金融债券;证券投资基金、企业年金托管业务;企业年金受托管理服务;年金账户管理服务;开放式基金的注册登记、认购、申购和赎回业务;资信调查、咨询、见证业务;贷款承诺;企业、个人财务顾问服务;组织或参加银团贷款;外汇存款;外汇贷款;外币兑换;出口托收及进口代收;外汇票据承兑和贴现;外汇借款;外汇担保;发行、代理发行、买卖或代理买卖股票以外的外币有价证券;自营、代客外汇买卖;外汇金融衍生业务;银行卡业务;电话银行、网上银行、手机银行业务;办理结汇、售汇业务;经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。 二、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查 (一)基金托管人对基金管理人的投资行为行使监督权 1.基金托管人根据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定,对下述基金投资范围、投资对象进行监督: 本基金的投资对象为具有较好流动性的金融工具,包括国内依法发行交易的股票、存托凭证、债券、权证及法律、法规或监管机构允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 本基金不得投资于相关法律、法规、部门规章及《基金合同》禁止投资的投资工具。 2.基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定对下述基金投融资比例进行监督: (1)按法律法规的规定及《基金合同》的约定,本基金的投资资产配置比例为: 本基金是混合基金,对股票类资产的投资比例不低于基金资产的60%,在满足股票投资比例要求的基础上,可以投资于非股票类金融工具。 本基金股票资产、存托凭证占基金资产的比例范围为60%-95%;权证不超过基金资产净值的3%;固定收益类证券和现金投资比例范围为基金资产的5%-40%;现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)或到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%。 因基金规模或市场变化等因素导致投资组合不符合上述规定的,基金管理人应在合理的期限内调整基金的投资组合,以符合上述比例限定。法律法规另有规定时,从其规定。 如法律法规或监管机构以后允许本基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。 (2)根据法律法规的规定及《基金合同》的约定,本基金投资组合遵循以下投资限制: 1)本基金持有一家公司发行的证券,其公允价值不得超过基金资产净值的10%; 2)本基金与由本基金管理人管理且由本托管人托管的其他基金共同持有一家公司发行的证券,不得超过该证券的10%; 3)本基金管理人管理的且由本托管人托管的全部开放式基金(包括开放式基金以及处于开放期的定期开放基金)持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的15%;本基金管理人管理的且由本托管人托管的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的30%; 4)本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的15%;因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前款所规定比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资; 5)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的40%; 6)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与本基金合同约定的投资范围保持一致; 7)本基金在任何交易日买入权证的总金额,不超过上一交易日基金资产净值的0.5%,基金持有的全部权证的公允价值不超过基金资产净值的3%,基金管理人管理且由本托管人托管的全部基金持有同一权证的比例不超过该权证的10%。法律法规或中国证监会另有规定的,遵从其规定; 8)本基金持有的现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)和到期日不超过1年的政府债券不低于5%; 9)本基金持有的全部资产支持证券,其公允价值不得超过基金资产净值的20%; 10)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持证券规模的10%; 11)本基金管理人管理且由本托管人托管的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%; 12)本基金财产参与股票发行申购,所申报的金额不得超过本基金的总资产,所申报的股票数量不得超过拟发行股票公司本次发行股票的总量; 13)本基金资产总值不超过基金资产净值的140%; 14)本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行,与境内上市交易的股票合并计算。 如法律法规或监管部门取消上述限制性规定,履行适当程序后,本基金不受上述规定的限制。 除投资资产配置外,基金托管人对基金的投资的监督和检查自本基金合同生效之日起开始。 (3)法规允许的基金投资比例调整期限 除上述第4、6、8项外,由于证券市场波动、上市公司合并或基金规模变动等基金管理人之外的原因导致的投资组合不符合上述约定的比例,不在限制之内,但基金管理人应在10个交易日内进行调整,以达到规定的投资比例限制要求。法律法规另有规定的从其规定。 基金管理人应在出现可预见资产规模大幅变动的情况下,至少提前2个工作日正式向基金托管人发函说明基金可能变动规模和公司应对措施,便于托管人实施交易监督。 (4)本基金可以按照国家的有关规定进行融资融券。 (5)相关法律、法规或部门规章规定的其他比例限制。 基金托管人对基金投资的监督和检查自《基金合同》生效之日起开始。 当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时,根据最大限度保护基金份额持有人利益的原则,基金管理人经与基金托管人协商一致,并咨询会计师事务所意见后,可以依照法律法规及基金合同的约定启用侧袋机制,无需召开基金份额持有人大会审议。 侧袋机制实施期间,本部分约定的投资组合比例、组合限制等约定仅适用于主袋账户。 侧袋机制的具体规则依照相关法律法规的规定和基金合同的约定执行。 3.基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定对下述基金投资禁止行为进行监督: 根据法律法规的规定及《基金合同》的约定,本基金禁止从事下列行为: (1)承销证券; (2)违反规定向他人贷款或提供担保; (3)从事可能使基金承担无限责任的投资; (4)向基金管理人、基金托管人出资; 如法律法规或监管部门取消上述禁止性规定,基金管理人在履行适当程序后可不受上述规定的限制。 4.基金托管人依据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定对基金管理人参与银行间债券市场进行监督: (1)基金托管人依据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定对于基金管理人参与银行间市场交易时面临的交易对手资信风险进行监督。 基金管理人向基金托管人提供符合法律法规及行业标准的银行间市场交易对手的名单,并按照审慎的风险控制原则在该名单中约定各交易对手所适用的交易结算方式。基金托管人在收到名单后2个工作日内回函确认收到该名单。基金管理人应定期或不定期对银行间市场现券及回购交易对手的名单进行更新,名单中增加或减少银行间市场交易对手时须向基金托管人提出书面申请,基金托管人于2个工作日内回函确认收到后,对名单进行更新。基金管理人收到基金托管人书面确认后,被确认调整的名单开始生效,新名单生效前已与本次剔除的交易对手所进行但尚未结算的交易,仍应按照协议进行结算。 如果基金托管人发现基金管理人与不在名单内的银行间市场交易对手进行交易,应及时提醒基金管理人撤销交易,经提醒后基金管理人仍执行交易并造成基金资产损失的,基金托管人不承担责任,发生此种情形时,托管人有权报告中国证监会。 (2)基金托管人对于基金管理人参与银行间市场交易的交易方式的控制。 基金管理人在银行间市场进行现券买卖和回购交易时,需按交易对手名单中约定的该交易对手所适用的交易结算方式进行交易。如果基金托管人发现基金管理人没有按照事先约定的有利于信用风险控制的交易方式进行交易时,基金托管人应及时提醒基金管理人与交易对手重新确定交易方式,经提醒后仍未改正时造成基金资产损失的,基金托管人不承担责任。 (3)基金管理人参与银行间市场交易的核心交易对手为中国工商银行、中国银行、中国建设银行、中国农业银行和交通银行,基金管理人通知基金托管人后,可以根据当时的市场情况调整核心交易对手名单。基金管理人有责任控制交易对手的资信风险,在与核心交易对手以外的交易对手进行交易时,由于交易对手资信风险引起的损失先由基金管理人承担,其后有权要求相关责任人进行赔偿,如果基金托管人在运作中严格遵循了上述监督流程,则对于由于交易对手资信风险引起的损失,不承担赔偿责任。基金托管人的监督责任仅限于根据已提供的名单,审核交易对手是否在名单内列明。 5.基金托管人对基金管理人选择存款银行进行监督: 本基金投资银行存款的信用风险主要包括存款银行的信用等级、存款银行的支付能力等涉及到存款银行选择方面的风险。本基金核心存款银行名单为中国工商银行、中国银行、中国建设银行、中国农业银行和交通银行,本基金投资除核心存款银行以外的银行存款出现由于存款银行信用风险而造成的损失时,先由基金管理人负责赔偿,之后有权要求相关责任人进行赔偿,如果基金托管人在运作过程中遵循上述监督流程,则对于由于存款银行信用风险引起的损失,不承担赔偿责任。基金管理人通知基金托管人后,可以根据当时的市场情况对于核心存款银行名单进行调整。基金托管人的监督责任仅限于根据已提供的名单,审核核心存款银行是否在名单内列明。 6.基金托管人对基金投资流通受限证券的监督: (1)基金投资流通受限证券,应遵守《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关法律法规规定。 (2)流通受限证券,包括由《上市公司证券发行管理办法》规范的非公开发行股票、公开发行股票网下配售部分等在发行时明确一定期限锁定期的可交易证券,不包括由于发布重大消息或其他原因而临时停牌的证券、已发行未上市证券、回购交易中的质押券等流通受限证券。 (3)基金管理人应在基金首次投资流通受限证券前,向基金托管人提供经基金管理人董事会批准的有关基金投资流通受限证券的投资决策流程、风险控制制度。基金投资非公开发行股票,基金管理人还应提供基金管理人董事会批准的流动性风险处置预案。上述资料应包括但不限于基金投资流通受限证券的投资额度和投资比例控制情况。 基金管理人应至少于首次执行投资指令之前两个工作日将上述资料书面发至基金托管人,保证基金托管人有足够的时间进行审核。基金托管人应在收到上述资料后两个工作日内,以书面或其他双方认可的方式确认收到上述资料。 (4)基金投资流通受限证券前,基金管理人应向基金托管人提供符合法律法规要求的有关书面信息,包括但不限于拟发行证券主体的中国证监会批准文件、发行证券数量、发行价格、锁定期,基金拟认购的数量、价格、总成本、总成本占基金资产净值的比例、资金划付时间等。基金管理人应保证上述信息的真实、完整,并应至少于拟执行投资指令前两个工作日将上述信息书面发至基金托管人,保证基金托管人有足够的时间进行审核。 (5)基金托管人应对基金管理人是否遵守法律法规、投资决策流程、风险控制制度、流动性风险处置预案情况进行监督,并审核基金管理人提供的有关书面信息。基金托管人认为上述资料可能导致基金出现风险的,有权要求基金管理人在投资流通受限证券前就该风险的消除或防范措施进行补充书面说明,并保留查看基金管理人风险管理部门就基金投资流通受限证券出具的风险评估报告等备查资料的权利。否则,基金托管人有权拒绝执行有关指令。因拒绝执行该指令造成基金财产损失的,基金托管人不承担任何责任,并有权报告中国证监会。 如基金管理人和基金托管人无法达成一致,应及时上报中国证监会请求解决。如果基金托管人切实履行监督职责,则不承担任何责任。如果基金托管人没有切实履行监督职责,导致基金出现风险,基金托管人应承担连带责任。 (二)基金托管人应根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定,对基金资产净值计算、各类基金份额净值计算、应收资金到账、基金费用开支及收入确定、基金收益分配、相关信息披露、基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据等进行监督和核查。 (三)基金托管人发现基金管理人的投资运作及其他运作违反《基金法》、《基金合同》、基金托管协议及其他有关规定时,应及时以书面形式通知基金管理人限期纠正,基金管理人收到通知后应在下一个工作日及时核对,并以书面形式向基金托管人发出回函,进行解释或举证。 在限期内,基金托管人有权随时对通知事项进行复查,督促基金管理人改正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的,基金托管人应报告中国证监会。基金托管人有义务要求基金管理人赔偿因其违反《基金合同》而致使投资者遭受的损失。 基金托管人发现基金管理人的投资指令违反关法律法规规定或者违反《基金合同》约定的,应当拒绝执行,立即通知基金管理人,并向中国证监会报告。 基金托管人发现基金管理人依据交易程序已经生效的投资指令违反法律、行政法规和其他有关规定,或者违反《基金合同》约定的,应当立即通知基金管理人,并报告中国证监会。 基金管理人应积极配合和协助基金托管人的监督和核查,必须在规定时间内答复基金托管人并改正,就基金托管人的疑义进行解释或举证,对基金托管人按照法规要求需向中国证监会报送基金监督报告的,基金管理人应积极配合提供相关数据资料和制度等。 基金托管人发现基金管理人有重大违规行为,应立即报告中国证监会,同时通知基金管理人限期纠正。 基金管理人无正当理由,拒绝、阻挠基金托管人根据本协议规定行使监督权,或采取拖延、欺诈等手段妨碍基金托管人进行有效监督,情节严重或经基金托管人提出警告仍不改正的,基金托管人应报告中国证监会。 三、基金管理人对基金托管人的业务核查 基金管理人对基金托管人履行托管职责情况进行核查,核查事项包括但不限于基金托管人安全保管基金财产、开设基金财产的资金账户和证券账户、复核基金管理人计算的基金资产净值和各类基金份额净值、根据管理人指令办理清算交收、相关信息披露和监督基金投资运作等行为。 基金管理人发现基金托管人擅自挪用基金财产、未对基金财产实行分账管理、未执行或无故延迟执行基金管理人资金划拨指令、泄露基金投资信息等违反《基金法》、《基金合同》、本托管协议及其他有关规定时,基金管理人应及时以书面形式通知基金托管人限期纠正,基金托管人收到通知后应及时核对确认并以书面形式向基金管理人发出回函。在限期内,基金管理人有权随时对通知事项进行复查,督促基金托管人改正,并予协助配合。基金托管人对基金管理人通知的违规事项未能在限期内纠正的,基金管理人应报告中国证监会。基金管理人有义务要求基金托管人赔偿基金因此所遭受的损失。 基金管理人发现基金托管人有重大违规行为,应立即报告中国证监会和银行业监督管理机构,同时通知基金托管人限期纠正。 基金托管人应积极配合基金管理人的核查行为,包括但不限于:提交相关资料以供基金管理人核查托管财产的完整性和真实性,在规定时间内答复基金管理人并改正。 基金托管人无正当理由,拒绝、阻挠基金管理人根据本协议规定行使监督权,或采取拖延、欺诈等手段妨碍基金管理人进行有效监督,情节严重或经基金管理人提出警告仍不改正的,基金管理人应报告中国证监会。 四、基金财产保管 (一)基金财产保管的原则 1.基金财产应独立于基金管理人、基金托管人的固有财产。 2.基金托管人应安全保管基金财产。未经基金管理人的正当指令,不得自行运用、处分、分配基金的任何财产。 3.基金托管人按照规定开设基金财产的资金账户和证券账户。 4.基金托管人对所托管的不同基金财产分别设置账户,与基金托管人的其他业务和其他基金的托管业务实行严格的分账管理,确保基金财产的完整与独立。 5.对于因基金申购、基金投资过程中产生的应收财产,应由基金管理人负责与有关当事人确定到账日期并通知基金托管人,到账日基金财产没有到达基金托管人处的,基金托管人应及时通知基金管理人采取措施进行催收。由此给基金造成损失的,基金管理人应负责向有关当事人追偿基金的损失,基金托管人对此不承担责任。 6.除依据法律法规和《基金合同》的规定外,基金托管人不得委托第三人托管基金财产。 (二)募集资金的验证 募集期内销售机构按销售与服务代理协议的约定,将认购资金划入基金管理人在具有托管资格的商业银行开设的大成基金管理有限公司基金认购专户。该账户由基金管理人开立并管理。基金募集期满,募集的基金份额总额、基金募集金额、基金份额持有人人数符合《基金法》、《运作办法》等有关规定后,由基金管理人聘请具有从事证券业务资格的会计师事务所进行验资,出具验资报告,出具的验资报告应由参加验资的2名以上(含2名)中国注册会计师签字有效。验资完成,基金管理人应将募集的属于本基金财产的全部资金划入基金托管人为基金开立的资产托管专户中,基金托管人在收到资金当日出具确认文件。 若基金募集期限届满,未能达到《基金合同》生效的条件,由基金管理人按规定办理退款事宜。 (三)基金的银行账户的开立和管理 基金托管人以基金的名义在其营业机构开设资产托管专户,保管基金的银行存款。该资产托管专户是指基金托管人在集中托管模式下,代表所托管的基金与中国证券登记结算有限责任公司进行一级结算的专用账户。该账户的开设和管理由基金托管人承担。本基金的一切货币收支活动,均需通过基金托管人的资产托管专户进行。 资产托管专户的开立和使用,限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人和基金管理人不得假借本基金的名义开立其他任何银行账户;亦不得使用基金的任何银行账户进行本基金业务以外的活动。 资产托管专户的管理应符合相关法律法规的规定。 (四)基金证券账户与证券交易资金账户的开设和管理 基金托管人以基金托管人和本基金联名的方式在中国证券登记结算有限公司上海分公司/深圳分公司开设证券账户。 基金托管人以基金托管人的名义在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司/深圳分公司开立基金证券交易资金账户,用于证券清算。 基金证券账户的开立和使用,限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人和基金管理人不得出借和未经对方同意擅自转让基金的任何证券账户;亦不得使用基金的任何账户进行本基金业务以外的活动。 (五)债券托管账户的开立和管理 1.《基金合同》生效后,基金管理人负责以基金的名义申请并取得进入全国银行间同业拆借市场的交易资格,并代表基金进行交易;基金托管人负责以基金的名义在中央国债登记结算有限责任公司开设银行间债券市场债券托管自营账户,并由基金托管人负责基金的债券的后台匹配及资金的清算。 2.基金管理人和基金托管人应一起负责为基金对外签订全国银行间国债市场回购主协议,正本由基金托管人保管,基金管理人保存副本。 (六)其他账户的开设和管理 在本托管协议订立日之后,本基金被允许从事符合法律法规规定和《基金合同》约定的其他投资品种的投资业务时,如果涉及相关账户的开设、变更和使用,由基金管理人协助托管人根据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定,开立有关账户。该账户按有关规则使用并管理。 (七)基金财产投资的有关实物证券、银行定期存款存单等有价凭证的保管 基金财产投资的有关实物证券由基金托管人存放于基金托管人的保管库;其中实物证券也可存入中央国债登记结算有限责任公司或中国证券登记结算有限责任公司上海分公司/深圳分公司或票据营业中心的代保管库。实物证券的购买和转让,由基金托管人根据基金管理人的指令办理。属于基金托管人实际有效控制下的实物证券在基金托管人保管期间的损坏、灭失,由此产生的责任应由基金托管人承担。基金托管人对基金托管人以外机构实际有效控制的证券不承担保管责任。 (八)与基金财产有关的重大合同的保管 由基金管理人代表基金签署的与基金有关的重大合同的原件分别应由基金托管人、基金管理人保管。除本协议另有规定外,基金管理人在代表基金签署与基金有关的重大合同时应保证基金一方持有两份以上的正本,以便基金管理人和基金托管人至少各持有一份正本的原件。基金管理人在合同签署后5个工作日内通过专人送达、挂号邮寄等安全方式将合同原件送达基金托管人处。合同原件应存放于基金管理人和基金托管人各自文件保管部门15年以上。 五、基金资产净值计算和会计核算 (一)基金资产净值的计算、复核的时间和程序 基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值。各类别基金份额净值是指计算日各类别基金资产净值除以该计算日该类基金份额总份额后的数值。各类基金份额净值的计算均保留到小数点后3位(含第3位),小数点后第4位四舍五入,由此产生的误差计入基金财产。 基金管理人应每工作日对基金资产估值。估值原则应符合《基金合同》及其他法律、法规的规定。用于基金信息披露的基金资产净值和各类基金份额净值由基金管理人负责计算,基金托管人复核。基金管理人应于每个工作日交易结束后计算当日的各类基金份额资产净值并以双方认可的方式发送给基金托管人。基金托管人对净值计算结果复核后,签名并以双方认可的方式发送给基金管理人,由基金管理人对各类基金份额净值予以公布。 根据《基金法》,基金管理人计算并公告基金资产净值,基金托管人复核、审查基金管理人计算的基金资产净值。 基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人承担。因此,就与本基金有关的估值问题,本基金的会计责任方是基金管理人,如经相关各方在平等基础上充分讨论后,仍无法达成一致的意见,按照基金管理人对基金资产净值的计算结果对外予以公布。 (二)基金资产估值方法 1.估值对象 基金所拥有的股票、存托凭证、债券、权证和银行存款本息等资产及负债。 2.估值方法 本基金的估值方法为: (1)证券交易所上市的有价证券的估值 1)交易所上市的有价证券(包括股票、权证等),以其估值日在证券交易所挂牌的市价(收盘价)估值;估值日无交易的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化,以最近交易日的市价(收盘价)估值;如最近交易日后经济环境发生了重大变化的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价格。 2)在交易所市场上市交易或挂牌转让的固定收益品种(另有规定的除外),选取第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价估值; 3)对在交易所市场上市交易的可转换债券,按照每日收盘价作为估值全价; 4)交易所上市不存在活跃市场的有价证券,采用估值技术确定公允价格。 5)交易所上市的资产支持证券,采用估值技术确定公允价格,在估值技术难以可靠计量公允价格的情况下,按成本估值。 (2)处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理: 1)送股、转增股、配股和公开增发的新股,按估值日在证券交易所挂牌的同一股票的市价(收盘价)估值;该日无交易的,以最近一日的市价(收盘价)估值; 2)首次公开发行未上市的股票、债券和权证,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值。 3)首次公开发行有明确锁定期的股票,同一股票在交易所上市后,按交易所上市的同一股票的市价(收盘价)估值;非公开发行有明确锁定期的股票,按监管机构或行业协会有关规定确定公允价值。 (3)因持有股票而享有的配股权,采用估值技术确定公允价格,在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值。 (4)全国银行间债券市场交易的债券、资产支持证券等固定收益品种,采用估值技术确定公允价格。 (5)同一债券同时在两个或两个以上市场交易的,按债券所处的市场分别估值。 (6)本基金投资存托凭证的估值核算,依照境内上市交易的股票执行。 (7)如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的,基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估值。 (8)相关法律法规以及监管部门有强制规定的,从其规定。如有新增事项,按国家最新规定估值。 六、基金份额持有人名册的的登记与保管 基金管理人和基金托管人须分别妥善保管的基金份额持有人名册,包括《基金合同》生效日、《基金合同》终止日、基金份额持有人大会权利登记日、每年6月30日、12月31日的基金份额持有人名册。基金份额持有人名册的内容必须包括基金份额持有人的名称和持有的基金份额。 基金份额持有人名册由基金的基金注册登记机构根据基金管理人的指令编制和保管,基金管理人和基金托管人应按照目前相关规则分别保管基金份额持有人名册。保管方式可以采用电子或文档的形式。保管期限为15年。 基金管理人应当及时向基金托管人提交下列日期的基金份额持有人名册:《基金合同》生效日、《基金合同》终止日、基金份额持有人大会权利登记日、每年6月30日、每年12月31日的基金份额持有人名册。基金份额持有人名册的内容必须包括基金份额持有人的名称和持有的基金份额。其中每年12月31日的基金份额持有人名册应于下月前十个工作日内提交;《基金合同》生效日、《基金合同》终止日等涉及到基金重要事项日期的基金份额持有人名册应于发生日后十个工作日内提交。 基金托管人以电子版形式妥善保管基金份额持有人名册,并定期备份,保存期限为15年。基金托管人不得将所保管的基金份额持有人名册用于基金托管业务以外的其他用途,并应遵守保密义务。 若基金管理人或基金托管人由于自身原因无法妥善保管基金份额持有人名册,应按有关法规规定各自承担相应的责任。 七、争议解决方式 相关各方当事人同意,因本协议而产生的或与本协议有关的一切争议,除经友好协商可以解决的,应提交中国国际经济贸易仲裁委员会根据该会当时有效的仲裁规则进行仲裁,仲裁的地点在北京,仲裁裁决是终局性的并对相关各方均有约束力,仲裁费用由败诉方承担。 争议处理期间,相关各方当事人应恪守基金管理人和基金托管人职责,继续忠实、勤勉、尽责地履行《基金合同》和托管协议规定的义务,维护基金份额持有人的合法权益。 本协议受中国法律管辖。 八、托管协议的变更、终止与基金财产的清算 (一)托管协议的变更与终止 1.托管协议的变更程序 本协议双方当事人经协商一致,可以对协议的内容进行变更。变更后的托管协议,其内容不得与《基金合同》的规定有任何冲突。基金托管协议的变更报中国证监会备案后生效。 2.基金托管协议终止的情形 发生以下情况,本托管协议终止: (1)《基金合同》终止; (2)基金托管人解散、依法被撤销、破产或有其他基金托管人接管基金资产; (3)基金管理人解散、依法被撤销、破产或有其他基金管理人接管基金管理权; (4)发生法律法规或《基金合同》规定的终止事项。 (二)基金财产的清算 1.基金财产清算小组:自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作日内成立清算小组,基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。 2.在基金财产清算小组接管基金财产之前,基金管理人和基金托管人应按照《基金合同》和本托管协议的规定继续履行保护基金财产安全的职责。 3.基金财产清算小组组成:基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、具有从事证券相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。 4.基金财产清算小组职责:基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。 5.基金财产清算程序: (1)《基金合同》终止后,由基金财产清算小组统一接管基金; (2)对基金财产和债权债务进行清理和确认; (3)对基金财产进行估值和变现; (4)制作清算报告; (5)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算报告出具法律意见书; (6)将清算报告报中国证监会备案并公告; (7)对基金财产进行分配。 6.清算费用 清算费用是指基金清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用,清算费用由基金清算小组优先从基金财产中支付。 7.基金财产按下列顺序清偿: (1)支付清算费用; (2)交纳所欠税款; (3)清偿基金债务; (4)按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。 基金财产未按前款(1)-(3)项规定清偿前,不分配给基金份额持有人。 二十二 对基金份额持有人的服务 对于基金份额持有人基金管理人将根据具体情况提供一系列的服务。同时基金管理人依据基金份额持有人的需要和市场的变化,有权增减或变更服务项目。主要服务内容如下: (一)客服中心电话服务 投资者拨打基金管理人客服热线400-888-5558(国内免长途话费)可享有如下服务:A、自助语音服务:提供7×24小时电话自助语音的服务,可进行账户查询、基金净值、基金产品等自助查询服务。B、人工坐席服务:提供每周五天,每天不少于8小时的人工坐席服务(法定节假日除外)。投资者可以通过该热线获得业务咨询、基金账户查询、交易情况查询、服务投诉及建议、信息定制、资料修改等专项服务。 (二)综合对账服务 大成基金为持有人提供综合对账服务,每年度以电子邮件、短信或其他方式向本公司直销持有人提供基金保有情况信息。本公司账单服务类型有月度、季度、年度对账单,服务形式由持有人自主选择定制。具体包括:电子邮件账单、手机短信账单、直销平台自助查询、客服热线查询等。为响应国家双碳战略,倡导绿色环保对账方式,本基金管理人欢迎持有人使用电子方式对账单,同时为更好的服务老年持有人客户,仍将保留自主订阅纸质对账单的服务措施(订阅纸质对账单的持有人需确保邮寄地址准确可送达)。 (三)官方平台自助查询及资讯服务 基金管理人官方网站(www.dcfund.com.cn)和官方移动平台均可为投资者提供基金账户及交易情况查询、个人资料修改、手机短信和电子邮件信息定制等自助服务,提供基金文件查阅、公司公告、热点问答、市场点评等信息资讯服务。同时,也提供电子邮箱服务(客户服务邮箱:callcenter@dcfund.com.cn)和在线答疑服务。 (四)网上交易服务 本基金管理人已开通个人投资者网上交易业务。个人投资者通过基金管理人官方网站以及官方移动平台办理基金认购、申购、赎回、转换、撤单、基金定投、分红方式修改、账户资料修改、交易密码修改、交易情况查询和账户信息查询等各类业务。其中,基金定投、转换等业务的开通时间以另行公告为准。 (五)定期定额投资计划 基金管理人通过非直销销售机构网点和本公司网上交易系统为投资者提供定期定额投资服务(本公司网上交易系统的定期定额投资服务目前仅对个人投资者开通)。通过定期定额投资计划,投资者可依托固定的渠道,定期定额申购基金份额,具体实施方法见有关公告或咨询客服热线。 (六)客户投诉建议受理服务 投资者可以通过基金管理人或销售机构的柜台、投资理财中心、客服热线、网站在线栏目、电子邮件及信函等渠道进行投诉或提出建议。 二十三 其他应披露的事项 (一)本基金管理人目前无重大诉讼事项。 (二)最近3年本基金管理人及高级管理人员没有受到任何处罚。 (三)2023年12月23日至2024年6月22日发布的公告: 1. 2024年1月19日《大成核心双动力混合型证券投资基金2023年第4季度报告》。 2. 2024年3月29日《大成核心双动力混合型证券投资基金2023年年度报告》。 3. 2024年4月19日《大成核心双动力混合型证券投资基金2024年第1季度报告》。 (四)招募说明书及在此之前公告的公开说明书及更新的招募说明书与本更新的招募说明书内容若有不一致之处,以本更新的招募说明书为准。本更新的招募说明书未尽事宜,请查阅招募说明书及以前公告的公开说明书及更新的招募说明书。 二十四 招募说明书的存放及查阅方式 (一)招募说明书的存放地点 本招募说明书存放在基金管理人、基金托管人、代销机构和注册登记机构的办公场所,并刊登在基金管理人、基金托管人的网站上。 (二)招募说明书的查阅方式 投资者可在办公时间免费查阅本基金的招募说明书,也可按工本费购买本招募说明书的复印件,但应以本基金招募说明书的正本为准。 二十五 备查文件 备查文件等文本存放在基金管理人、基金托管人和销售机构的办公场所和营业场所,在办公时间内可供免费查阅。 1、中国证监会准予大成核心双动力混合型证券投资基金募集注册的文件; 2、《大成核心双动力混合型证券投资基金基金合同》; 3、《大成核心双动力混合型证券投资基金托管协议》; 4、《大成基金管理有限公司开放式基金注册登记业务规则》; 5、法律意见书; 6、基金管理人业务资格批件和营业执照; 7、基金托管人业务资格批件和营业执照; 8、中国证监会要求的其他文件。 大成基金管理有限公司 2024年7月13日