大成核心双动力混合型证券投资基金 2023 年中期报告 2023 年 6 月 30 日 基金管理人:大成基金管理有限公司 基金托管人:中国工商银行股份有限公司 送出日期:2023 年 8 月 30 日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2023 年 8 月 29 日复核了本 报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告财务资料未经审计。 本报告期自 2023 年 01 月 01 日起至 06 月 30 日止。 1.2 目录 §1 重要提示及目录......2 1.1 重要提示 ...... 2 1.2 目录 ...... 3 §2 基金简介 ......5 2.1 基金基本情况 ...... 5 2.2 基金产品说明 ...... 5 2.3 基金管理人和基金托管人 ...... 5 2.4 信息披露方式 ...... 5 2.5 其他相关资料 ...... 6 §3 主要财务指标和基金净值表现 ......6 3.1 主要会计数据和财务指标 ...... 6 3.2 基金净值表现 ...... 6 §4 管理人报告 ......7 4.1 基金管理人及基金经理情况 ...... 7 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ...... 9 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ...... 9 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ...... 10 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ...... 11 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ...... 11 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ...... 12 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ...... 12 §5 托管人报告 ...... 12 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ...... 12 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ..... 12 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ...... 12 §6 半年度财务会计报告(未经审计) ...... 13 6.1 资产负债表 ...... 13 6.2 利润表 ...... 14 6.3 净资产(基金净值)变动表 ...... 15 6.4 报表附注 ...... 17 §7 投资组合报告 ......36 7.1 期末基金资产组合情况 ...... 36 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ...... 36 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ...... 37 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ...... 38 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ...... 40 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ...... 40 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ...... 40 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ...... 40 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ...... 40 7.10 本基金投资股指期货的投资政策 ...... 40 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ...... 40 7.12 投资组合报告附注 ...... 41 §8 基金份额持有人信息...... 42 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ...... 42 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ...... 42 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ...... 42 §9 开放式基金份额变动...... 42 §10 重大事件揭示...... 42 10.1 基金份额持有人大会决议 ...... 42 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...... 43 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ...... 43 10.4 基金投资策略的改变 ...... 43 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ...... 43 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ...... 43 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ...... 43 10.8 其他重大事件 ...... 44 §11 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 45 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况...... 45 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 45 §12 备查文件目录...... 45 12.1 备查文件目录 ...... 45 12.2 存放地点 ...... 45 12.3 查阅方式 ...... 45 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 大成核心双动力混合型证券投资基金 基金简称 大成核心双动力混合 基金主代码 090011 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2010 年 6 月 22 日 基金管理人 大成基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 报告期末基金份额总 18,950,470.80 份 额 基金合同存续期 不定期 注:本基金于 2015 年 7 月 22 日由大成核心双动力股票型证券投资基金更名为大成核心双动力混 合型证券投资基金。 2.2 基金产品说明 投资目标 以稳健的投资策略为主,采用合理的方法适当提升风险收益水 平,力争获取超越业绩比较基准的中长期投资收益。 投资策略 本基金采用自上而下的方式实施大类资产间的战略配置,并采用 “核心-双卫星”策略管理股票资产。 业绩比较基准 75%×沪深 300 指数+25%×中证综合债券指数 风险收益特征 本基金是主动投资的混合基金,预期风险收益水平低于股票基 金,高于债券基金和货币市场基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 大成基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司 信息披露 姓名 段皓静 郭明 负责人 联系电话 0755-83183388 010-66105799 电子邮箱 office@dcfund.com.cn custody@icbc.com.cn 客户服务电话 4008885558 95588 传真 0755-83199588 010-66105798 注册地址 广东省深圳市南山区海德三道 北京市西城区复兴门内大街 55 1236 号大成基金总部大厦 5 号 层、27-33 层 办公地址 广东省深圳市南山区海德三道 北京市西城区复兴门内大街 55 1236 号大成基金总部大厦 5 号 层、27-33 层 邮政编码 518054 100140 法定代表人 吴庆斌 陈四清 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《证券时报》 登载基金中期报告正文的管理人互联网网址 www.dcfund.com.cn 基金中期报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 广东省深圳市南山区海德三 注册登记机构 大成基金管理有限公司 道 1236 号大成基金总部大厦 5 层、27-33 层 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2023 年 1 月 1 日-2023 年 6 月 30 日) 本期已实现收益 2,680,471.53 本期利润 2,144,171.33 加权平均基金份额本期利润 0.1130 本期加权平均净值利润率 7.53% 本期基金份额净值增长率 8.31% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2023 年 6 月 30 日) 期末可供分配利润 8,965,457.24 期末可供分配基金份额利润 0.4731 期末基金资产净值 27,915,928.04 期末基金份额净值 1.473 3.1.3 累计期末指标 报告期末(2023 年 6 月 30 日) 基金份额累计净值增长率 139.41% 注:1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用和信用减值损失后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2.期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数(为期末余额,不是当期发生数)。 3.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 份额净 份额净值 业绩比较 业绩比较基准 阶段 值增长 增长率标 基准收益 收益率标准差 ①-③ ②-④ 率① 准差② 率③ ④ 过去一个月 -1.34% 0.79% 1.01% 0.65% -2.35% 0.14% 过去三个月 -3.35% 0.85% -3.42% 0.62% 0.07% 0.23% 过去六个月 8.31% 0.86% 0.19% 0.63% 8.12% 0.23% 过去一年 1.03% 1.02% -9.81% 0.74% 10.84% 0.28% 过去三年 22.65% 1.10% -2.09% 0.90% 24.74% 0.20% 自基金合同生效 139.41% 1.26% 54.62% 1.05% 84.79% 0.21% 起至今 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收益率变动的比较 注:按基金合同规定,本基金自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定。建仓期结束时,本基金的投资组合比例符合基金合同的约定。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 大成基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[1999]10 号文批准,于 1999 年 4 月 12 日正 式成立,是中国证监会批准成立的首批十家基金管理公司之一,注册资本为 2 亿元人民币,注册地为深圳。目前公司由三家股东组成,分别为中泰信托有限责任公司(50%)、光大证券股份有限公司(25%)、中国银河投资管理有限公司(25%)。公司业务资质齐全,是全国同时具有境内、境外社保基金管理人资格和基本养老保险基金管理人资格的四家基金公司之一,全面涵盖公募基金、机构投资、海外投资、财富管理、养老金管理、私募股权投资等业务,旗下大成国际资产管理公司具备 QFII、RQFII 等资格。 历经 24 年的发展,大成基金形成了以长期投资能力为核心竞争优势,打造了一支具有良好职 业素养和丰富经验的资产管理队伍。目前已形成权益、固定收益、量化投资、商品期货、境外投 资、大类资产配置等六大投资团队,全面覆盖各类投资领域。 4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介 任本基金的基金经理 姓名 职务 (助理)期限 证券从 说明 任职日期 离任日期 业年限 清华大学经济学硕士。2004年9月至2008 年 5 月就职于华夏基金管理有限公司基 金运作部。2008 年加入大成基金管理有 限公司,曾担任规划发展部高级产品设计 师、数量与指数投资部总监助理、指数与 期货投资部副总监,现任混合资产投资部 副总监。2012 年 8 月 28 日至 2014 年 1 月 23 日任大成中证 500 沪市交易型开放 式指数证券投资基金联接基金基金经理。 2014 年 1 月 24 日至 2014 年 2 月 17 日任 大成健康产业股票型证券投资基金基金 经理。2012 年 2 月 9 日至 2014 年 9 月 11 日任深证成长 40 交易型开放式指数证券 投资基金及大成深证成长 40 交易型开放 式指数证券投资基金联接基金基金经理。 2012 年 8 月 24 日至 2022 年 12 月 8 日任 中证 500 沪市交易型开放式指数证券投 本基金基 资基金基金经理。2013年1月1日至2015 苏秉 金经理, 2016 年 3 年 8 月 25 日任大成沪深 300 指数证券投 毅 混合资产 月 4 日 - 19 年 资基金基金经理。2013年2月7日至2023 投资部副 年 3 月 20 日任大成中证 100 交易型开放 总监 式指数证券投资基金基金经理。2015 年 6 月 5 日至 2023 年 4 月 10 日任大成深证 成份交易型开放式指数证券投资基金基 金经理。2015 年 6 月 29 日至 2020 年 11 月 13 日任大成中证互联网金融指数分级 证券投资基金基金经理。2016 年 3 月 4 日至2023 年4月 19 日任大成沪深300指 数证券投资基金基金经理。2016 年 3 月 4 日起任大成核心双动力混合型证券投资 基金基金经理。2018 年 6 月 26 日起任大 成景恒混合型证券投资基金基金经理。 2021 年 4 月 23 日至 2023 年 7 月 13 日任 大成智惠量化多策略灵活配置混合型证 券投资基金基金经理。2023 年 4 月 25 日 起任大成卓享一年持有期混合型证券投 资基金基金经理。2023 年 8 月 1 日起任 大成中证 1000 指数增强型发起式证券投 资基金基金经理。具有基金从业资格。国 籍:中国 香港中文大学理学(金融工程)硕士。2018 年 5 月加入大成基金管理有限公司,现任 指数与期货投资部研究员兼基金经理助 理。2022 年 12 月 19 日至 2023 年 6 月 14 日任大成上海金交易型开放式证券投资 基金基金经理助理。2022 年 12 月 19 日 至 2023 年 8 月 3 日任大成景恒混合型证 券投资基金、大成核心双动力混合型证券 投资基金、大成智惠量化多策略灵活配置 混合型证券投资基金基金经理助理。2022 年 12 月 19 日起任大成有色金属期货交 本基金基 2022 年 易型开放式指数证券投资基金、大成有色 刘旺 金经理助 12 月 19 - 5 年 金属期货交易型开放式指数证券投资基 理 日 金联接基金、大成绝对收益策略混合型发 起式证券投资基金、大成沪深 300 指数证 券投资基金、大成中证上海环交所碳中和 交易型开放式指数证券投资基金、大成中 证全指医疗保健设备与服务交易型开放 式指数证券投资基金、大成深证成长 40 交易型开放式指数证券投资基金、大成深 证成长 40 交易型开放式指数证券投资基 金联接基金、大成深证成份交易型开放式 指数证券投资基金、大成中证电池主题指 数型发起式证券投资基金、大成动态量化 配置策略混合型证券投资基金基金经理 助理。具备基金从业资格。国籍:中国 注:1、任职日期、离任日期为本基金管理人作出决定之日。 2、证券从业年限的计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 无。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内,本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定,以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在规范基金运作和严格控制投资风险的前提下,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内,公司严格执行了公平交易的原则和制度。公司运用统计分析方法和工具,对旗下 所有投资组合间连续 4 个季度的日内、3 日内及 5 日内股票及债券交易同向交易价差进行分析, 针对同一基金经理管理的多个投资组合及公私募兼任基金经理管理的多个投资组合的投资交易行为加强了公平交易监测与分析,包括对不同时间窗下(同日、3 日、5 日、10 日)反向交易和同向交易价差监控的分析。分析结果表明:债券交易同向交易频率较低;部分股票同向交易溢价率较大主要来源于投资策略差异、市场因素(如个股当日价格振幅较高)及组合经理交易时机选择,即投资组合成交时间不一致以及成交价格的日内较大变动导致个别些组合间的成交价格差异较大,同时结合交易价差专项统计分析,未发现违反公平交易原则的异常情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内,公司旗下所有投资组合未发现存在异常交易行为。公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价,未发生成交较少的单边交易量超过该股当日成交量 5%的股票同日反向交易;主动投资组合间债券交易存在 1 笔同日反向交易,原因为流动性需要。投资组合间相邻交易日反向交易的市场成交比例、成交均价等交易结果数据表明该类交易不对市场产生重大影响,无异常。4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 今年上半年,宏观经济一度明显复苏,随着政策放开后的短暂刺激效应逐渐消退,而经济内生动力则还没有完全恢复,宏观经济复苏速度有所放缓。即便如此,国家还是保持了足够的定力,并没有走传统刺激的老路。汇率市场也在一定程度上反映了现状,美元兑人民币升值较多。 A 股市场也如实反映了经济的现状及民众的预期,呈现先扬后抑的走势,在一季度走出较好 的一段行情,而在二季度震荡回调。中小盘股票优势明显,中证 1000、国证 2000 指数分别上涨 5.10%、7.08%,沪深 300 指数则微跌 0.75%。行业分化较为显著,受益于 AI、中特估行情,TMT 领 涨大市,其中通信尤为出色,商贸零售、房地产等板块则跌幅较大。 本基金上半年策略保持稳定,基于基金契约,精选沪深 300 成分股,并同时控制行业暴露, 构建了核心组合;同时选择业绩持续增长、估值合理的成长股作为进攻组合。上半年组合主要在成长行业内部进行了轮动,止盈了计算机、电子板块中部分涨幅较高的个股,增加了新能源板块的比重。 上半年度基金表现展现出一定的弹性,A 类基金份额净值上涨 8.31%,涨幅高于沪深 300 指 数。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为 1.473 元;本报告期基金份额净值增长率为 8.31%,业绩 比较基准收益率为 0.19%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望下半年,宏观经济环境形势存在不确定性。从上半年形势来看,若要完成全年的经济增长目标,下半年较为关键。若货币政策和财政政策同时发力,流动性保持宽松且宽信用见效,则宏观经济有可能加速复苏,上市公司盈利状况也从而得到改善。 对于下半年的股票市场,我们持相对乐观的观点。投资者的预期已经充分计价在二季度的回调中,下半年超预期的可能性非常高。而且,证券市场日益受到重视,将在政策组合拳中扮演更为重要的角色。若市场展开新的行情,则新主线、新热点也会逐渐浮现,但这对于上半年强势的旧热点则不一定是好事,流动性有可能会发生转移。 本基金下半年将继续保持现有投资风格。基于基金契约,精选沪深 300 成分股,并同时控制 行业暴露,构建核心组合;在此之外,基于量化模型和主观研判,构建卫星组合,获取一定的进攻弹性。 在截至上半年末的市场环境下,组合整体风格均衡,并没有明显偏成长或价值,未来将基于逆向投资的思维,根据市场表现进行动态调整,减配之前涨幅过高的品种,增配相对落后的品种。以消费为代表的“茅族”和以新能源为代表的“宁族”都是沪深 300 指数里的重要组成部分,相对而言,我们更看好后者,组合内的配置也较高。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人指导基金估值业务的领导小组为公司估值委员会,公司估值委员会主要负责估值政策和估值程序的制定、修订以及执行情况的监督。估值委员会由股票投资部、固定收益总部、混合资产投资部、研究部、指数与期货投资部、大类资产配置部、权益专户投资部、国际业务部、交易管理部、风险管理部、监察稽核部、基金运营部指定人员组成。公司估值委员会的相关成员均具备相应的专业胜任能力和相关工作经历,估值委员会成员中包括八名投资组合经理。 股票投资部、固定收益总部、混合资产投资部、研究部、指数与期货投资部、大类资产配置部、权益专户投资部、国际业务部、风险管理部负责关注相关投资品种的动态,评判基金持有的投资品种是否处于不活跃的交易状态或者最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件,从而确定估值日需要进行估值测算或者调整的投资品种;提出合理的数量分析模型对需要进行估值测算或者调整的投资品种进行公允价值定价与计量;定期对估值政策和程序进行评价,以保证其持续适用;交易管理部负责关注相关投资品种的流动性状况,协助反馈其市场交易信息;基金运营部负责日常的基金资产的估值业务,执行基金估值政策,并负责与托管行沟通估值调整事项;监察稽核部负责审核估值政策和程序的一致性,监督估值委员会工作流程中的风险控制,并负责估值调整事项的信息披露工作。 本基金的日常估值程序由基金运营部基金估值核算人员执行,并与托管银行的估值结果核对一致。基金估值政策的议定和修改采用集体讨论机制,投资组合经理作为估值小组成员,对持仓证券的交易情况、信息披露情况保持应有的职业敏感,向估值委员会提供估值参考信息,参与估值政策讨论。对需采用特别估值程序的证券,基金管理人及时启动特别估值程序,由估值委员会讨论议定特别估值方案并与托管行沟通后由基金运营部具体执行。 本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。截止报告期末本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司及中证指数有限公司签署服务协议,由中央国债登记结算有限责任公司按约定提供银行间交易的债券品种的估值数据,由中证指数有限公司按约定提供交易所交易的债券品种的估值数据和流通受限股票的折扣率数据。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金管理人将严格按照本基金基金合同的规定进行收益分配。本报告期内本基金无收益分配事项。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本基金在本报告期内,曾出现了连续 60 个工作日资产净值低于五千万元的情形。我公司 已根据法律法规及基金合同要求拟定相关应对方案上报中国证券监督管理委员会。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内,本基金托管人在对本基金的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说 明 本报告期内,本基金的管理人——大成基金管理有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上,托管人未发现损害基金份额持有人利益的行为。 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人依法对大成基金管理有限公司编制和披露的本基金 2023 年中期报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查,以上内容真实、准确和完整。 §6 半年度财务会计报告(未经审计) 6.1 资产负债表 会计主体:大成核心双动力混合型证券投资基金 报告截止日:2023 年 6 月 30 日 单位:人民币元 资 产 附注号 本期末 上年度末 2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日 资 产: 银行存款 6.4.7.1 1,718,293.10 1,616,348.90 结算备付金 19,829.92 41,015.02 存出保证金 8,671.79 5,539.89 交易性金融资产 6.4.7.2 26,087,892.36 24,492,393.09 其中:股票投资 26,087,892.36 24,492,393.09 基金投资 - - 债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 其他投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 债权投资 6.4.7.5 - - 其中:债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 其他投资 - - 其他债权投资 6.4.7.6 - - 其他权益工具投资 6.4.7.7 - - 应收清算款 151,400.53 228,233.53 应收股利 - - 应收申购款 12,032.51 934.79 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.8 - - 资产总计 27,998,120.21 26,384,465.22 负债和净资产 附注号 本期末 上年度末 2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日 负 债: 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付清算款 - - 应付赎回款 - 1,254.58 应付管理人报酬 34,874.57 33,699.83 应付托管费 5,812.41 5,616.64 应付销售服务费 - - 应付投资顾问费 - - 应交税费 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.9 41,505.19 128,926.40 负债合计 82,192.17 169,497.45 净资产: 实收基金 6.4.7.10 18,950,470.80 19,282,122.75 其他综合收益 6.4.7.11 - - 未分配利润 6.4.7.12 8,965,457.24 6,932,845.02 净资产合计 27,915,928.04 26,214,967.77 负债和净资产总计 27,998,120.21 26,384,465.22 注:报告截止日 2023 年 06 月 30 日,基金份额净值 1.473 元,基金份额总额 18,950,470.80 份。 6.2 利润表 会计主体:大成核心双动力混合型证券投资基金 本报告期:2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 单位:人民币元 本期 上年度可比期间 项 目 附注号 2023 年 1 月 1 日至 2023 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 年 6 月 30 日 一、营业总收入 2,411,689.13 -2,796,485.79 1.利息收入 5,357.56 5,883.31 其中:存款利息收入 6.4.7.13 5,357.56 5,883.31 债券利息收入 - - 资产支持证券利 - - 息收入 买入返售金融资 - - 产收入 证券出借利息收 - - 入 其他利息收入 - - 2.投资收益(损失以 2,939,043.69 -3,556,400.34 “-”填列) 其中:股票投资收益 6.4.7.14 2,717,194.78 -3,788,258.55 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.15 - 12,929.52 资产支持证券投 6.4.7.16 - - 资收益 贵金属投资收益 6.4.7.17 - - 衍生工具收益 6.4.7.18 - - 股利收益 6.4.7.19 221,848.91 218,928.69 以摊余成本计量 的金融资产终止确认产 - - 生的收益 其他投资收益 - - 3.公允价值变动收益 6.4.7.20 -536,300.20 752,384.27 (损失以“-”号填列) 4.汇兑收益(损失以 - - “-”号填列) 5.其他收入(损失以 6.4.7.21 3,588.08 1,646.97 “-”号填列) 减:二、营业总支出 267,517.80 316,328.89 1.管理人报酬 6.4.10.2.1 211,620.05 221,620.50 2.托管费 6.4.10.2.2 35,269.96 36,936.72 3.销售服务费 6.4.10.2.3 - - 4.投资顾问费 - - 5.利息支出 - - 其中:卖出回购金融资 - - 产支出 6.信用减值损失 6.4.7.22 - - 7.税金及附加 - - 8.其他费用 6.4.7.23 20,627.79 57,771.67 三、利润总额(亏损总 2,144,171.33 -3,112,814.68 额以“-”号填列) 减:所得税费用 - - 四、净利润(净亏损以 2,144,171.33 -3,112,814.68 “-”号填列) 五、其他综合收益的税 - - 后净额 六、综合收益总额 2,144,171.33 -3,112,814.68 6.3 净资产(基金净值)变动表 会计主体:大成核心双动力混合型证券投资基金 本报告期:2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 单位:人民币元 本期 项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计 一、上期期末净 19,282,122.75 - 6,932,845.02 26,214,967.77 资产(基金净值) 加:会计政策变 - - - - 更 前期差错更 - - - - 正 其他 - - - - 二、本期期初净 19,282,122.75 - 6,932,845.02 26,214,967.77 资产(基金净值) 三、本期增减变 动额(减少以“-” -331,651.95 - 2,032,612.22 1,700,960.27 号填列) (一)、综合收益 - - 2,144,171.33 2,144,171.33 总额 (二)、本期基金 份额交易产生的 基金净值变动数 -331,651.95 - -111,559.11 -443,211.06 ( 净值减少 以 “-”号填列) 其中:1.基金申 2,250,241.43 - 1,147,457.90 3,397,699.33 购款 2.基金赎 -2,581,893.38 - -1,259,017.01 -3,840,910.39 回款 (三)、本期向基 金份额持有人分 配利润产生的基 - - - - 金净值变动(净 值减少以“-”号 填列) (四)、其他综合 收益结转留存收 - - - - 益 四、本期期末净 18,950,470.80 - 8,965,457.24 27,915,928.04 资产(基金净值) 上年度可比期间 项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计 一、上期期末净 21,081,096.46 - 12,665,693.14 33,746,789.60 资产(基金净值) 加:会计政策变 - - - - 更 前期差错更 - - - - 正 其他 - - - - 二、本期期初净 21,081,096.46 - 12,665,693.14 33,746,789.60 资产(基金净值) 三、本期增减变 -1,471,385.16 - -3,687,558.96 -5,158,944.12 动额(减少以“-” 号填列) (一)、综合收益 - - -3,112,814.68 -3,112,814.68 总额 (二)、本期基金 份额交易产生的 基金净值变动数 -1,471,385.16 - -574,744.28 -2,046,129.44 ( 净值减少 以 “-”号填列) 其中:1.基金申 672,088.03 - 325,585.97 997,674.00 购款 2.基金赎 -2,143,473.19 - -900,330.25 -3,043,803.44 回款 (三)、本期向基 金份额持有人分 配利润产生的基 - - - - 金净值变动(净 值减少以“-”号 填列) (四)、其他综合 收益结转留存收 - - - - 益 四、本期期末净 19,609,711.30 - 8,978,134.18 28,587,845.48 资产(基金净值) 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署: 谭晓冈 范瑛 孙蕊 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 大成核心双动力混合型证券投资基金(原名大成核心双动力股票型证券投资基金,以下简称“本基金”),系经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监基金字[2010]591 号文《关于核准大成核心双动力股票型证券投资基金募集的批复》的核准,由基金管理人大成基金 管理有限公司向社会公开发行募集,基金合同于 2010 年 6 月 22 日正式生效,首次设立募集规模 为 1,173,262,454.69 份基金份额。本基金为契约型开放式,存续期限不定。本基金的基金管理人为大成基金管理有限公司,注册登记机构为大成基金管理有限公司,基金托管人为中国工商银行 股份有限公司(简称“中国工商银行”)。 根据中国证监会 2014 年 7 月 7 日颁布的《公开募集证 券投资基金运作管理办法》的有关规定,经与本基金托管人中国工商银行协商一致,自 2015 年 7月 22 日起本基金名称变更为“大成核心双动力混合型证券投资基金”;基金简称变更为“大成核心双动力混合”;基金类别变更为“混合型”。上述事项已报中国证监会备案。 本基金的投资对象为具有较好流动性的金融工具,包括国内依法发行交易的股票、债券、权证及法律、法规或监管机构允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。本基金是混合型基金,对股票类资产的投资比例不低于基金资产的 60%,在满足股票投资比例要求的基础上,可以投资于非股票类金融工具。本基金股票资产、存托凭证占基金资产的比例范围为 60%-95%;权证不超过基金资产净值的 3%;固定收益类证券和现金投资比例范围为基金资产的 5%-40%;现金 (不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)或到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的 5%。因基金规模或市场变化等因素导致投资组合不符合上述规定的,基金管理人应在合理的期限内调整基金的投资组合,以符合上述比例限定。法律法规另有规定时,从其规定。如法律法规或监管机构以后允许本基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。本基金的业绩比较基准为:沪深 300 指数收益率×75%+中证综合债券指数收益率×25%。 6.4.2 会计报表的编制基础 本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及《资产管理产品相关会计处理规定》和其他相关规定(统称“企业会计准则”)编制,同时,在信息披露和估值方面,也参考了中国证监会颁布的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第 3 号《半年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第3 号<年度报告和中期报告>》以及中国证监会和中国证券投资基金业协会颁布的其他相关规定。本财务报表以本基金持续经营为基础列报。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金于 2023 年 6 月 30 日的财 务状况以及自 2023 年 1 月 1 日起至 2023 年 6 月 30 日止期间的经营成果和净值变动情况。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。 6.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。 6.4.5.3 差错更正的说明 本基金在本报告期间无重大会计差错更正。 6.4.6 税项 1、印花税 经国务院批准,财政部、国家税务总局研究决定,自 2008 年 4 月 24 日起,调整证券(股票) 交易印花税税率,由原先的 3‰调整为 1‰; 经国务院批准,财政部、国家税务总局研究决定,自 2008 年 9 月 19 日起,调整由出让方按 证券(股票)交易印花税税率缴纳印花税,受让方不再征收,税率不变; 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题 的通知》的规定,股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让,暂免征收印花税。 2、增值税 根据财政部、国家税务总局财税[2016]36 号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》 的规定,经国务院批准,自 2016 年 5 月 1 日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点,金 融业纳入试点范围,由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金(封闭式证券投资基金,开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税;国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税;存款利息收入不征收增值税; 根据财政部、国家税务总局财税[2016]46 号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业 有关政策的通知》的规定,金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入; 根据财政部、国家税务总局财税[2016]70 号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充 通知》的规定,金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入; 根据财政部、国家税务总局财税[2016]140 号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务 等增值税政策的通知》的规定,本基金运营过程中发生的增值税应税行为,以本基金的基金管理 人为增值税纳税人; 根据财政部、国家税务总局财税[2017]56 号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规 定,证券投资基金的基金管理人运营证券投资基金过程中发生的增值税应税行为,暂适用简易计 税方法,按照 3%的征收率缴纳增值税。对证券投资基金在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的 增值税应税行为,未缴纳增值税的,不再缴纳;已缴纳增值税的,已纳税额从证券投资基金的基金管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。增值税应税行为的销售额根据财政部、国家税务总局财税[2017]90 号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》的规定确定。 3、城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加 根据《中华人民共和国城市维护建设税暂行条例(2011 年修订)》、《征收教育费附加的暂行规 定(2011 年修订)》及相关地方教育附加的征收规定,凡缴纳消费税、增值税、营业税的单位和个人,都应当依照规定缴纳城市维护建设税、教育费附加(除按照相关规定缴纳农村教育事业费附加的单位外)及地方教育费附加。 4、企业所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定, 自 2004 年 1 月 1 日起,对证券投资基金(封闭式证券投资基金,开放式证券投资基金)管理人运 用基金买卖股票、债券的差价收入,继续免征企业所得税; 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题 的通知》的规定,股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入,暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税; 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规 定,对证券投资基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股权的股息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。 5、个人所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题 的通知》的规定,股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入,暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税; 根据财政部、国家税务总局财税[2008]132 号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息所 得有关个人所得税政策的通知》的规定,自 2008 年 10 月 9 日起,对储蓄存款利息所得暂免征收 个人所得税; 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85 号文《关于实施上市公司股息红利差 别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定,自 2013 年 1 月 1 日起,证券投资基金从公开发行 和转让市场取得的上市公司股票,持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的,其股息红利所得全额 计入应纳税所得额;持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的,暂减按 50%计入应纳税所得额; 持股期限超过 1 年的,暂减按 25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税; 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101 号文《关于上市公司股息红利差别化 个人所得税政策有关问题的通知》的规定,自 2015 年 9 月 8 日起,证券投资基金从公开发行和转 让市场取得的上市公司股票,持股期限超过 1 年的,股息红利所得暂免征收个人所得税。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位:人民币元 项目 本期末 2023 年 6 月 30 日 活期存款 1,718,293.10 等于:本金 1,718,140.04 加:应计利息 153.06 减:坏账准备 - 定期存款 - 等于:本金 - 加:应计利息 - 减:坏账准备 - 其中:存款期限 1 个月以内 - 存款期限 1-3 个月 - 存款期限 3 个月以上 - 其他存款 - 等于:本金 - 加:应计利息 - 减:坏账准备 - 合计 1,718,293.10 6.4.7.2 交易性金融资产 单位:人民币元 本期末 项目 2023 年 6 月 30 日 成本 应计利息 公允价值 公允价值变动 股票 29,650,893.90 - 26,087,892.36 -3,563,001.54 贵金属投资-金交所 - - - - 黄金合约 债券 交易所市场 - - - - 银行间市场 - - - - 合计 - - - - 资产支持证券 - - - - 基金 - - - - 其他 - - - - 合计 29,650,893.90 - 26,087,892.36 -3,563,001.54 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 6.4.7.3.1 衍生金融资产/负债期末余额 无。 6.4.7.3.2 期末基金持有的期货合约情况 无。 6.4.7.3.3 期末基金持有的黄金衍生品情况 无。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 无。 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 无。 6.4.7.4.3 按预期信用损失一般模型计提减值准备的说明 无。 6.4.7.5 债权投资 6.4.7.5.1 债权投资情况 无。 6.4.7.5.2 债权投资减值准备计提情况 无。 6.4.7.6 其他债权投资 6.4.7.6.1 其他债权投资情况 无。 6.4.7.6.2 其他债权投资减值准备计提情况 无。 6.4.7.7 其他权益工具投资 6.4.7.7.1 其他权益工具投资情况 无。 6.4.7.7.2 报告期末其他权益工具投资情况 无。 6.4.7.8 其他资产 无。 6.4.7.9 其他负债 单位:人民币元 项目 本期末 2023 年 6 月 30 日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 - 应付证券出借违约金 - 应付交易费用 21,669.40 其中:交易所市场 21,669.40 银行间市场 - 应付利息 - 预提费用 19,835.79 合计 41,505.19 6.4.7.10 实收基金 金额单位:人民币元 本期 项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 基金份额(份) 账面金额 上年度末 19,282,122.75 19,282,122.75 本期申购 2,250,241.43 2,250,241.43 本期赎回(以“-”号填列) -2,581,893.38 -2,581,893.38 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算调整 - - 本期申购 - - 本期赎回(以“-”号填列) - - 本期末 18,950,470.80 18,950,470.80 注:申购含红利再投份额(如有)、转换入份额(如有);赎回含转换出份额(如有)。 6.4.7.11 其他综合收益 无。 6.4.7.12 未分配利润 单位:人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 13,833,523.18 -6,900,678.16 6,932,845.02 本期利润 2,680,471.53 -536,300.20 2,144,171.33 本期基金份额交易产 -224,271.52 112,712.41 -111,559.11 生的变动数 其中:基金申购款 1,763,419.69 -615,961.79 1,147,457.90 基金赎回款 -1,987,691.21 728,674.20 -1,259,017.01 本期已分配利润 - - - 本期末 16,289,723.19 -7,324,265.95 8,965,457.24 6.4.7.13 存款利息收入 单位:人民币元 项目 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 活期存款利息收入 4,865.17 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 430.72 其他 61.67 合计 5,357.56 6.4.7.14 股票投资收益 6.4.7.14.1 股票投资收益项目构成 单位:人民币元 项目 本期 2023年1月1日至2023年6月30日 股票投资收益——买卖股票差价收 2,717,194.78 入 股票投资收益——赎回差价收入 - 股票投资收益——申购差价收入 - 股票投资收益——证券出借差价收 - 入 合计 2,717,194.78 6.4.7.14.2 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位:人民币元 项目 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 卖出股票成交总额 33,115,737.41 减:卖出股票成本总额 30,299,914.82 减:交易费用 98,627.81 买卖股票差价收入 2,717,194.78 6.4.7.14.3 股票投资收益——证券出借差价收入 无。 6.4.7.15 债券投资收益 6.4.7.15.1 债券投资收益项目构成 无。 6.4.7.15.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 无。 6.4.7.15.3 债券投资收益——赎回差价收入 无。 6.4.7.15.4 债券投资收益——申购差价收入 无。 6.4.7.16 资产支持证券投资收益 6.4.7.16.1 资产支持证券投资收益项目构成 无。 6.4.7.16.2 资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入 无。 6.4.7.16.3 资产支持证券投资收益——赎回差价收入 无。 6.4.7.16.4 资产支持证券投资收益——申购差价收入 无。 6.4.7.17 贵金属投资收益 6.4.7.17.1 贵金属投资收益项目构成 无。 6.4.7.17.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入 无。 6.4.7.17.3 贵金属投资收益——赎回差价收入 无。 6.4.7.17.4 贵金属投资收益——申购差价收入 无。 6.4.7.18 衍生工具收益 6.4.7.18.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入 无。 6.4.7.18.2 衍生工具收益——其他投资收益 无。 6.4.7.19 股利收益 单位:人民币元 项目 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 股票投资产生的股利收益 221,848.91 其中:证券出借权益补偿 - 收入 基金投资产生的股利收益 - 合计 221,848.91 6.4.7.20 公允价值变动收益 单位:人民币元 项目名称 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 1.交易性金融资产 -536,300.20 股票投资 -536,300.20 债券投资 - 资产支持证券投资 - 基金投资 - 贵金属投资 - 其他 - 2.衍生工具 - 权证投资 - 3.其他 - 减:应税金融商品公允价值变动 - 产生的预估增值税 合计 -536,300.20 6.4.7.21 其他收入 单位:人民币元 项目 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 基金赎回费收入 1,813.66 基金转换费收入 1,774.42 合计 3,588.08 注:1.本基金的赎回费率按持有期间递减,不低于赎回费总额的 25%归入基金资产。 2.本基金的转换费由申购补差费和转出基金的赎回费两部分构成,其中不低于转出基金的赎 回费的 25%归入转出基金的基金资产。 6.4.7.22 信用减值损失 无。 6.4.7.23 其他费用 单位:人民币元 项目 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 审计费用 19,835.79 信息披露费 - 证券出借违约金 - 银行划款手续费 792.00 合计 20,627.79 6.4.7.24 分部报告 无。 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 无。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 无。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本基金本报告期存在控制关系或者其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 大成基金管理有限公司(“大成基金”) 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 中国工商银行股份有限公司(“中国工商 基金托管人、基金销售机构 银行”) 光大证券股份有限公司(“光大证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构 注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 金额单位:人民币元 本期 上年度可比期间 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 2022年1月1日至2022年6月30日 关联方名称 30 日 占当期股票 占当期股票 成交金额 成交总额的比 成交金额 成交总额的比例 例(%) (%) 光大证券 25,379,338.67 38.74 58,668,183.73 43.46 6.4.10.1.2 债券交易 金额单位:人民币元 本期 上年度可比期间 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 2022年1月1日至2022年6月30日 关联方名称 日 占当期债券 占当期债券 成交金额 成交总额的比例 成交金额 成交总额的比例 (%) (%) 光大证券 - - 1,142.93 1.94 6.4.10.1.3 债券回购交易 无。 6.4.10.1.4 权证交易 无。 6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金 金额单位:人民币元 本期 关联方名称 2023年1月1日至2023年6月30日 当期 占当期佣金总量 期末应付佣金余 占期末应付佣金 佣金 的比例(%) 额 总额的比例(%) 光大证券 23,381.55 38.74 7,196.96 33.21 上年度可比期间 关联方名称 2022年1月1日至2022年6月30日 当期 占当期佣金总量 期末应付佣金余 占期末应付佣金 佣金 的比例(%) 额 总额的比例(%) 光大证券 53,728.72 43.49 31,875.60 45.66 注:1.上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定。 2.该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位:人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 2022 年 1 月 1 日至 2022 月 30 日 年 6 月 30 日 当期发生的基金应支付的管理费 211,620.05 221,620.50 其中:支付销售机构的客户维护 75,270.38 78,652.54 费 注:基金管理费每日计提,按月支付。基金管理费按前一日的基金资产净值的 1.5%的年费率计提。 计算方法如下: H=E×1.5%/当年天数 H 为每日应支付的基金管理费 E 为前一日的基金资产净 值。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位:人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 2022 年 1 月 1 日至 2022 月 30 日 年 6 月 30 日 当期发生的基金应支付的托管费 35,269.96 36,936.72 注:基金托管费每日计提,按月支付。基金托管费按前一日的基金资产净值的 0.25%的年费率计提。计算方法如下: H=E×0.25%/当年天数 H 为每日应支付的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 无。 6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的 情况 无。 6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务 的情况 无。 6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 无。 6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 无。 6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元 本期 上年度可比期间 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 2022年1月1日至2022年6月30日 关联方名称 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国工商银行 1,718,293.10 4,865.17 2,218,916.86 5,024.05 注:本基金由基金托管人保管的银行存款,按银行约定利率计息。 6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 无。 6.4.10.8 其他关联交易事项的说明 无。 6.4.11 利润分配情况 无。 6.4.12 期末(2023 年 6 月 30 日)本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 无。 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 无。 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 无。 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 无。 6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券 无。 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金在日常经营活动中由金融工具产生的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险,并设定适当的风险限额及内部控制流程,通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。 本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设,建立了以由高层监控(合规与风险管理委 员会、公司投资风险控制委员会)、专业监控(监察稽核部、风险管理部)、部门互控、岗位自控构成的风险管理架构体系。本基金的基金管理人在董事会下设立合规与风险管理委员会,对公司整体运营风险进行监督,监督风险控制措施的执行。在管理层层面设立投资风险控制委员会,通过定期会议讨论涉及投资风险的重大议题,形成正式决议提交投委会。在业务操作层面,监察稽核部履行合规控制职责,通过定期、不定期检查内控制度的执行情况、对重大风险点以专项稽核的方式确保公司内控制度、流程得到贯彻执行。风险管理部履行风险量化评估分析职责。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发,判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发,根据本基金的投资目标,结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型,日常的量化报告,确定风险损失的限度和相应置信程度,及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估,并通过相应决策,将风险控制在可承受的范围内。6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况,导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管人中国工商银行股份有限公司,因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算,违约风险可能性很小;在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程,通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险。信用等级评估以内部信用评级为主,外部信用评级为辅。内部债券信用评级主要考察发行人的经营风险、财务风险和流动性风险,以及信用产品的条款和担保人的情况等。此外,本基金的基金管理人根据信用产品的内部评级,通过单只信用产品投资占基金资产净值的比例及占发行量的比例进行控制,通过分散化投资以分散信用风险。 本期末,本基金无债券投资(上年度末:同)。 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额,另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求建立健全开放式基金流动性风险管理的内部控制体系,审慎评估各类资产的流动性,针对性制定流动性风险管理措施,对本基金组合资产的流动性风险进行管理。本基金的基金管理人采用监控基金组合资产持仓集中度指标、逆回购交易的到期日与交易对手的集中度、流动性受限资产比例、基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值以及压力测试等方式防范流动性风险。并于开放日对本基金的申购赎回情况进行监控,保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配,确保本基金资产的变现能力与投资者赎回需求的匹配与平衡。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款,约定在非正常情况下赎回申请的处理方式,控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险,有效保障基金持有人利益。于本期末,本基金持有的流动性受限资产的估值占基金资产净值的比例未超过 15%,且本基金组合资产中 7 个工作日可变现资产未超过最近工作日确认的净赎回金额。 本基金主要投资于交易所及银行间市场内交易的证券,除在附注“期末本基金持有的流通受限证券”中列示的部分基金资产流通暂时受限制外(如有),其余均能及时变现。此外,本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求,其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。除附注期末债券正回购交易中作为抵押的债券中列示的卖出回购金融资产款余额(如有)将在 1 个月内到期且计息外,本基金于资产负债表日所持有的金融负债的合约约定剩余到期日均为一年以内且一般不计息,可赎回基金份额净值无固定到期日且不计息,因此账面余额一般即为未折现的合约到期现金流量。本报告期内,本基金未发生重大流动性风险事件。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险,其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控,并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息,因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算 备付金、债券投资、资产支持证券投资及买入返售金融资产等。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位:人民币元 本期末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 2023 年 6 月 30 日 资产 银行存款 1,718,293.10 - - - 1,718,293.10 结算备付金 19,829.92 - - - 19,829.92 存出保证金 8,671.79 - - - 8,671.79 交易性金融资产 - - - 26,087,892.36 26,087,892.36 应收申购款 - - - 12,032.51 12,032.51 应收清算款 - - - 151,400.53 151,400.53 资产总计 1,746,794.81 - - 26,251,325.40 27,998,120.21 负债 应付管理人报酬 - - - 34,874.57 34,874.57 应付托管费 - - - 5,812.41 5,812.41 其他负债 - - - 41,505.19 41,505.19 负债总计 - - - 82,192.17 82,192.17 利率敏感度缺口 1,746,794.81 - - 26,169,133.23 27,915,928.04 上年度末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 2022 年 12 月 31 日 资产 银行存款 1,616,348.90 - - - 1,616,348.90 结算备付金 41,015.02 - - - 41,015.02 存出保证金 5,539.89 - - - 5,539.89 交易性金融资产 - - - 24,492,393.09 24,492,393.09 应收申购款 - - - 934.79 934.79 应收清算款 - - - 228,233.53 228,233.53 资产总计 1,662,903.81 - - 24,721,561.41 26,384,465.22 负债 应付赎回款 - - - 1,254.58 1,254.58 应付管理人报酬 - - - 33,699.83 33,699.83 应付托管费 - - - 5,616.64 5,616.64 其他负债 - - - 128,926.40 128,926.40 负债总计 - - - 169,497.45 169,497.45 利率敏感度缺口 1,662,903.81 - - 24,552,063.96 26,214,967.77 注:表中所示为本基金资产及负债的账面价值,并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 于本期末,本基金持有的交易性债券投资公允价值占基金资产净值的比例为 0.00%(上年度末:无),因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响(上年度末:同)。 6.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金持有的金融工具以人民币计价,因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券,所面临的最大其他价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险,并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。 本基金的投资范围为:股票资产占基金资产的比例范围为 60%-95%,其中权证不超过基金资 产净值的 3%。固定收益类证券和现金投资比例范围为基金资产的 5%-40%。其中,资产支持证券投资比例范围为基金资产净值的 0-20%,现金或到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的 5%。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位:人民币元 本期末 上年度末 项目 2023 年 6 月 30 日 2022年12月31日 公允价值 占基金资产净值 公允价值 占基金资产净值 比例(%) 比例(%) 交易性金融资 26,087,892.36 93.45 24,492,393.09 93.43 产-股票投资 交易性金融资 - - - - 产-基金投资 交易性金融资 产-贵金属投 - - - - 资 衍生金融资产 - - - - -权证投资 其他 - - - - 合计 26,087,892.36 93.45 24,492,393.09 93.43 6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变 影响金额(单位:人民币元) 分析 上年度末 (2022 年 12 月 动 本期末(2023 年 6 月 30 日) 31 日 ) 业绩比较基准上升 1,596,865.43 1,559,566.38 5% 业绩比较基准下降 -1,596,865.43 -1,559,566.38 5% 6.4.14 公允价值 6.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次,由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属 的最低层次决定: 第一层次:相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次:除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次:相关资产或负债的不可观察输入值。 6.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具 6.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值 单位:人民币元 公允价值计量结果所属的层次 本期末 上年度末 2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日 第一层次 26,087,892.36 24,492,393.09 第二层次 - - 第三层次 - - 合计 26,087,892.36 24,492,393.09 6.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动 本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。 对于证券交易所上市的股票和债券,若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时 的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况,本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、 交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次;并根据估值调整中 采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度,确定相关股票和债券的公允价值应属第二 层次还是第三层次。 6.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明 于本期末,本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(上年度末:同)。 6.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债,其账面价值与 公允价值相差很小。 6.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例 (%) 1 权益投资 26,087,892.36 93.18 其中:股票 26,087,892.36 93.18 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中:债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融资 - - 产 7 银行存款和结算备付金合计 1,738,123.02 6.21 8 其他各项资产 172,104.83 0.61 9 合计 27,998,120.21 100.00 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位:人民币元 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例 (%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 16,175,288.36 57.94 D 电力、热力、燃气及水生产和 供应业 225,990.00 0.81 E 建筑业 512,600.00 1.84 F 批发和零售业 532,100.00 1.91 G 交通运输、仓储和邮政业 225,616.00 0.81 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服 务业 611,550.00 2.19 J 金融业 7,011,648.00 25.12 K 房地产业 793,100.00 2.84 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 26,087,892.36 93.45 7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 无。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位:人民币元 序号 股票代 股票名称 数量 公允价值(元) 占基金资产净值比例 码 (股) (%) 1 000876 新 希 望 127,200 1,485,696.00 5.32 2 601877 正泰电器 46,400 1,282,960.00 4.60 3 600030 中信证券 55,700 1,101,746.00 3.95 4 688303 大全能源 24,800 1,003,160.00 3.59 5 000776 广发证券 66,400 976,744.00 3.50 6 688187 时代电气 22,600 946,036.00 3.39 7 688065 凯赛生物 14,100 877,866.00 3.14 8 600999 招商证券 63,600 863,052.00 3.09 9 000877 天山股份 100,900 821,326.00 2.94 10 600383 金地集团 110,000 793,100.00 2.84 11 600010 包钢股份 423,600 758,244.00 2.72 12 688005 容百科技 13,400 723,868.00 2.59 13 600918 中泰证券 97,200 671,652.00 2.41 14 000157 中联重科 92,600 625,050.00 2.24 15 300454 深信服 5,400 611,550.00 2.19 16 300630 普利制药 30,000 586,500.00 2.10 17 688538 和辉光电 216,400 549,656.00 1.97 18 002241 歌尔股份 30,700 544,925.00 1.95 19 688008 澜起科技 9,400 539,748.00 1.93 20 601933 永辉超市 170,000 532,100.00 1.91 21 300363 博腾股份 17,900 529,661.00 1.90 22 600864 哈投股份 103,600 529,396.00 1.90 23 600031 三一重工 31,600 525,508.00 1.88 24 600606 绿地控股 186,400 512,600.00 1.84 25 000800 一汽解放 59,900 501,363.00 1.80 26 002736 国信证券 56,400 492,372.00 1.76 27 002916 深南电路 6,400 482,368.00 1.73 28 601236 红塔证券 63,600 473,820.00 1.70 29 000001 平安银行 41,000 460,430.00 1.65 30 688275 万润新能 4,884 441,171.72 1.58 31 601901 方正证券 67,200 439,488.00 1.57 32 300233 金城医药 22,800 433,428.00 1.55 33 600155 华创云信 63,600 395,592.00 1.42 34 688728 格科微 23,600 373,352.00 1.34 35 688289 圣湘生物 21,000 353,640.00 1.27 36 601878 浙商证券 33,600 331,968.00 1.19 37 688317 之江生物 12,800 303,360.00 1.09 38 002821 凯莱英 2,520 297,007.20 1.06 39 000958 电投产融 63,600 275,388.00 0.99 40 300127 银河磁体 14,800 268,324.00 0.96 41 603260 合盛硅业 3,600 252,072.00 0.90 42 600176 中国巨石 17,459 247,219.44 0.89 43 603160 汇顶科技 4,900 226,625.00 0.81 44 600163 中闽能源 40,500 225,990.00 0.81 45 002120 韵达股份 23,600 225,616.00 0.81 46 002539 云图控股 14,800 132,904.00 0.48 47 605006 山东玻纤 8,300 62,250.00 0.22 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%) 码 1 000876 新 希 望 1,682,400.00 6.42 2 688008 澜起科技 1,668,426.78 6.36 3 688012 中微公司 1,600,471.22 6.11 4 000800 一汽解放 1,390,078.00 5.30 5 601877 正泰电器 1,270,533.00 4.85 6 688187 时代电气 1,138,257.27 4.34 7 688303 大全能源 1,131,768.09 4.32 8 000776 广发证券 1,061,573.00 4.05 9 600383 金地集团 1,059,392.00 4.04 10 002916 深南电路 996,637.00 3.80 11 000877 天山股份 929,639.00 3.55 12 601236 红塔证券 877,128.00 3.35 13 600010 包钢股份 809,076.00 3.09 14 688728 格科微 777,049.21 2.96 15 688126 沪硅产业 776,443.12 2.96 16 300630 普利制药 766,744.00 2.92 17 603160 汇顶科技 765,205.00 2.92 18 688005 容百科技 701,522.06 2.68 19 000001 平安银行 696,054.00 2.66 20 600918 中泰证券 671,195.00 2.56 21 300454 深信服 639,298.00 2.44 22 300979 华利集团 588,344.00 2.24 23 002241 歌尔股份 578,941.92 2.21 24 688538 和辉光电 571,292.00 2.18 25 000157 中联重科 569,490.00 2.17 26 600606 绿地控股 561,064.00 2.14 27 601989 中国重工 552,860.00 2.11 28 000958 电投产融 546,032.00 2.08 29 600031 三一重工 533,724.00 2.04 30 603565 中谷物流 530,128.00 2.02 31 688275 万润新能 529,495.67 2.02 注:本期累计买入金额指买入成交金额(成交单价乘以成交数量),不考虑相关交易费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%) 码 1 688012 中微公司 2,343,185.49 8.94 2 601688 华泰证券 1,843,070.00 7.03 3 601377 兴业证券 1,509,486.20 5.76 4 688008 澜起科技 1,359,821.18 5.19 5 600918 中泰证券 1,274,444.00 4.86 6 000977 浪潮信息 1,178,753.00 4.50 7 601336 新华保险 1,072,252.00 4.09 8 000776 广发证券 1,052,633.00 4.02 9 601236 红塔证券 1,012,871.00 3.86 10 000800 一汽解放 948,927.00 3.62 11 688126 沪硅产业 947,599.61 3.61 12 300454 深信服 750,316.00 2.86 13 688981 中芯国际 649,309.17 2.48 14 002371 北方华创 642,360.00 2.45 15 603882 金域医学 634,032.00 2.42 16 002241 歌尔股份 622,951.00 2.38 17 002916 深南电路 612,620.00 2.34 18 000725 京东方 A 611,900.00 2.33 19 601989 中国重工 606,760.00 2.31 20 000166 申万宏源 600,732.00 2.29 21 000157 中联重科 597,270.00 2.28 22 300979 华利集团 595,384.75 2.27 23 603160 汇顶科技 575,301.00 2.19 24 600031 三一重工 574,172.00 2.19 25 600864 哈投股份 571,872.00 2.18 26 000001 平安银行 569,745.00 2.17 27 603565 中谷物流 569,052.00 2.17 28 600061 国投资本 546,245.00 2.08 29 688271 联影医疗 531,944.00 2.03 30 000686 东北证券 526,608.00 2.01 注:本期累计卖出金额指卖出成交金额(成交单价乘以成交数量),不考虑相关交易费用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位: 人民币元 买入股票成本(成交)总额 32,431,714.29 卖出股票收入(成交)总额 33,115,737.41 注:上述金额均指成交金额(成交单价乘以成交数量),不考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 无。 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 无。 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 无。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 无。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 无。 7.10 本基金投资股指期货的投资政策 无。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1 本期国债期货投资政策 无。 7.11.2 本期国债期货投资评价 无。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 1、本基金投资的前十名证券之一招商证券的发行主体招商证券股份有限公司于 2022 年 8 月 12 日收到中国证券监督管理委员会《立案告知书》(证监立案字 0382022020 号),因公司 2014年在开展上海飞乐股份有限公司(现中安科股份有限公司)独立财务顾问业务工作期间未勤勉尽责,涉嫌违法违规,根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规, 中国证监会决定对公司立案;于 2022 年 9 月 20 日收到中国证监会《行政处罚决定书》(〔2022〕 50 号),受到中国证监会处罚。本基金认为,对招商证券的处罚不会对其投资价值构成实质性负面影响。 2、本基金投资的前十名证券之一中信证券的发行主体中信证券股份有限公司于 2023 年 2 月 6 日因未按规定履行客户身份识别义务等,受到中国人民银行处罚(银罚决字〔2023〕6 号)。本基金认为,对中信证券的处罚不会对其投资价值构成实质性负面影响。 3、本基金投资的前十名证券之一中信证券的发行主体中信证券股份有限公司于 2023 年 2 月 6 日因未按规定履行客户身份识别义务等,受到中国人民银行处罚(银罚决字〔2023〕6 号)。本基金认为,对中信证券的处罚不会对其投资价值构成实质性负面影响。 7.12.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 8,671.79 2 应收清算款 151,400.53 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 12,032.51 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 172,104.83 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 无。 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 无。 7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 持有人结构 持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者 (户) 基金份额 占总份额比 占总份额比例 持有份额 例(%) 持有份额 (%) 2,058 9,208.20 49,539.74 0.26 18,900,931.06 99.74 注:持有人户数为有效户数,即存量份额大于零的账户。 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例(%) 基金管理人所有从业人员持有本基金 131,530.33 0.6941 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 持有基金份额总量的数量区间(万份) 本公司高级管理人员、基金投资和研究部 0~10 门负责人持有本开放式基金 本基金基金经理持有本开放式基金 10~50 §9 开放式基金份额变动 单位:份 基金合同生效日(2010 年 6 月 22 日) 1,173,262,454.69 基金份额总额 本报告期期初基金份额总额 19,282,122.75 本报告期基金总申购份额 2,250,241.43 减:本报告期基金总赎回份额 2,581,893.38 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 18,950,470.80 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 无。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 一、基金管理人的重大人事变动 经大成基金管理有限公司第八届董事会第二次会议审议通过,自 2023 年 3 月 25 日起, 温智敏先生不再担任公司副总经理职务;聘请石国武先生担任公司副总经理,任期自 2023 年3 月 25 日起,至公司第八届董事会任期届满之日止。具体详见我司发布的《大成基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告》。 二、基金托管人的基金托管部门的重大人事变动 本报告期内,基金托管人的基金托管部门无重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内,无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 10.4 基金投资策略的改变 本基金投资策略在本报告期内没有重大改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本基金聘任的为本基金审计的会计师事务所为安永华明会计师事务所(特殊普通合伙),该事务所自基金合同生效日起为本基金提供审计服务至今。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 10.6.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内,基金管理人及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情况。 10.6.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 交易单 占当期股票成 占当期佣金 备注 元数量 成交金额 交总额的比例 佣金 总量的比例 (%) (%) 长江证券 1 40,131,367. 61.26 36,972.47 61.26 - 73 光大证券 1 25,379,338. 38.74 23,381.55 38.74 - 67 东方证券 1 - - - - - 海通证券 1 - - - - - 申万宏源 1 - - - - - 招商证券 2 - - - - - 中金公司 1 - - - - - 中信证券 1 - - - - - 注:1、根据中国证监会颁布的《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》(证监基金字[2007]48 号)的有关规定,本公司制定了租用证券公司交易单元的选择标准和程序。 租用证券公司交易单元的选择标准主要包括: (1)财务状况良好,最近一年无重大违规行为; (2)经营行为规范,内控制度健全,能满足各投资组合运作的保密性要求; (3)研究实力较强,能提供包括研究报告、路演服务、协助进行上市公司调研等研究服 务; (4)具备各投资组合运作所需的高效、安全的通讯条件,有足够的交易和清算能力,满足各投资组合证券交易需要; (5)能提供投资组合运作、管理所需的其他券商服务; (6)相关基金合同、资产管理合同以及法律法规规定的其他条件。 租用证券公司交易单元的程序:首先根据租用证券公司交易单元的选择标准形成《券商服务评价表》,然后根据评分高低进行选择基金专用席位。 2、本报告期内本基金租用证券公司交易单元的变更情况如下: 本报告期内新增交易单元:无。 本报告期内退租交易单元:无。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 无。 10.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 关于再次提请投资者及时更新已过 中国证监会基金电子披 1 期身份证件或者身份证明文件的公 露网站、规定报刊及本 2023 年 6 月 30 日 告 公司网站 大成基金管理有限公司关于旗下部 中国证监会基金电子披 2 分基金增加上海中欧财富基金销售 露网站、规定报刊及本 2023 年 5 月 24 日 有限公司为销售机构的公告 公司网站 大成基金管理有限公司提醒投资者 中国证监会基金电子披 3 谨防金融诈骗的公告 露网站、规定报刊及本 2023 年 4 月 27 日 公司网站 4 大成核心双动力混合型证券投资基 中国证监会基金电子披 2023 年 4 月 21 日 金 2023 年第 1 季度报告 露网站、规定报刊及本 公司网站 大成核心双动力混合型证券投资基 中国证监会基金电子披 5 金 2022 年年度报告 露网站、规定报刊及本 2023 年 3 月 30 日 公司网站 大成基金管理有限公司关于高级管 中国证监会基金电子披 6 理人员变更的公告 露网站、规定报刊及本 2023 年 3 月 27 日 公司网站 大成基金管理有限公司关于高级管 中国证监会基金电子披 7 理人员变更的公告 露网站、规定报刊及本 2023 年 3 月 27 日 公司网站 大成基金管理有限公司关于养老金 中国证监会基金电子披 8 客户通过直销柜台申购旗下基金费 露网站、规定报刊及本 2023 年 3 月 24 日 率优惠的公告 公司网站 大成核心双动力混合型证券投资基 中国证监会基金电子披 9 金 2022 年第 4 季度报告 露网站、规定报刊及本 2023 年 1 月 18 日 公司网站 §11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 无。 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 1、中国证监会批准设立大成核心双动力股票型证券投资基金的文件; 2、《大成核心双动力混合型证券投资基金基金合同》; 3、《大成核心双动力混合型证券投资基金托管协议》; 4、《大成核心双动力股票型证券投资基金变更基金名称、基金类别以及修订基金合同部分条款的公告》; 5、大成基金管理有限公司批准文件、营业执照、公司章程; 6、本报告期内在规定报刊上披露的各种公告原稿。 12.2 存放地点 备查文件存放在本基金管理人和托管人的住所。 12.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅,或登录本基金管理人网站 http://www.dcfund.com.cn 进行查 阅。 大成基金管理有限公司 2023 年 8 月 30 日