大成核心双动力混合型证券投资基金 2021 年中期报告 2021 年 6 月 30 日 基金管理人：大成基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 送出日期：2021 年 8 月 31 日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 8 月 30 日复核了本 报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告财务资料未经审计。 本报告期自 2021 年 01 月 01 日起至 06 月 30 日止。 1.2 目录 §1 重要提示及目录......2 1.1 重要提示 ...... 2 1.2 目录 ...... 3 §2 基金简介 ......5 2.1 基金基本情况 ...... 5 2.2 基金产品说明 ...... 5 2.3 基金管理人和基金托管人 ...... 5 2.4 信息披露方式 ...... 5 2.5 其他相关资料 ...... 6 §3 主要财务指标和基金净值表现 ......6 3.1 主要会计数据和财务指标 ...... 6 3.2 基金净值表现 ...... 6 §4 管理人报告 ......7 4.1 基金管理人及基金经理情况 ...... 7 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ...... 9 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ...... 9 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ...... 10 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ...... 10 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ...... 11 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ...... 11 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ...... 12 §5 托管人报告 ...... 12 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ...... 12 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ..... 12 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ...... 12 §6 半年度财务会计报告（未经审计） ...... 12 6.1 资产负债表 ...... 12 6.2 利润表 ...... 13 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ...... 15 6.4 报表附注 ...... 16 §7 投资组合报告 ......32 7.1 期末基金资产组合情况 ...... 32 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ...... 33 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ...... 34 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ...... 39 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ...... 41 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ...... 41 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ...... 41 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ...... 41 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ...... 41 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ...... 41 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ...... 42 7.12 投资组合报告附注 ...... 42 §8 基金份额持有人信息...... 43 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ...... 43 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ...... 43 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ...... 43 §9 开放式基金份额变动...... 43 §10 重大事件揭示...... 44 10.1 基金份额持有人大会决议 ...... 44 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...... 44 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ...... 44 10.4 基金投资策略的改变 ...... 44 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ...... 44 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ...... 44 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ...... 44 10.8 其他重大事件 ...... 45 §11 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 46 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况...... 46 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 47 §12 备查文件目录...... 47 12.1 备查文件目录 ...... 47 12.2 存放地点 ...... 47 12.3 查阅方式 ...... 47 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 大成核心双动力混合型证券投资基金 基金简称 大成核心双动力混合 基金主代码 090011 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2010 年 6 月 22 日 基金管理人 大成基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 23,884,323.51 份 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明 投资目标 以稳健的投资策略为主，采用合理的方法适当提升风险收益水平， 力争获取超越业绩比较基准的中长期投资收益。 投资策略 本基金采用自上而下的方式实施大类资产间的战略配置，并采用“核 心-双卫星”策略管理股票资产。 业绩比较基准 75%×沪深 300 指数+25%×中证综合债券指数 风险收益特征 本基金是主动投资的混合基金，预期风险收益水平低于股票基金， 高于债券基金和货币市场基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 大成基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司 信息披露 姓名 赵冰 郭明 负责人 联系电话 0755-83183388 010-66105799 电子邮箱 office@dcfund.com.cn custody@icbc.com.cn 客户服务电话 4008885558 95588 传真 0755-83199588 010-66105798 注册地址 深圳市福田区深南大道 7088 号招 北京市西城区复兴门内大街 55 商银行大厦 32 层 号 办公地址 深圳市福田区深南大道 7088 号招 北京市西城区复兴门内大街 55 商银行大厦 32 层 号 邮政编码 518040 100140 法定代表人 吴庆斌 陈四清 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《证券时报》 登载基金中期报告正文的管理人互联网网 www.dcfund.com.cn 址 基金中期报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 大成基金管理有限公司 深圳市福田区深南大道 7088 号 招商银行大厦 32 层 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2021 年 1 月 1 日-2021 年 6 月 30 日) 本期已实现收益 18,831,403.71 本期利润 2,486,352.70 加权平均基金份额本期利润 0.0480 本期加权平均净值利润率 3.00% 本期基金份额净值增长率 5.37% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2021 年 6 月 30 日) 期末可供分配利润 15,027,079.58 期末可供分配基金份额利润 0.6292 期末基金资产净值 38,911,403.09 期末基金份额净值 1.629 3.1.3 累计期末指标 报告期末(2021 年 6 月 30 日) 基金份额累计净值增长率 164.77% 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。 3、所述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 份额净 份额净值 业绩比较基 业绩比较基准 阶段 值增长 增长率标 准收益率③ 收益率标准差 ①－③ ②－④ 率① 准差② ④ 过去一个月 0.00% 0.67% -1.46% 0.60% 1.46% 0.07% 过去三个月 5.16% 0.68% 2.97% 0.73% 2.19% -0.05% 过去六个月 5.37% 1.15% 0.92% 0.99% 4.45% 0.16% 过去一年 35.64% 1.16% 19.87% 1.00% 15.77% 0.16% 过去三年 77.45% 1.19% 41.20% 1.02% 36.25% 0.17% 自基金合同生效起 164.77% 1.29% 89.28% 1.08% 75.49% 0.21% 至今 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收益率变动的比较 注：1、按基金合同规定，本基金自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定。建仓期结束时，本基金的投资组合比例符合基金合同的约定。 2、本基金于 2015 年 7 月 22 日由大成核心双动力股票型证券投资基金更名为大成核心双动力 混合型证券投资基金。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 大成基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[1999]10 号文批准，于 1999 年 4 月 12 日正 式成立，是中国证监会批准成立的首批十家基金管理公司之一，注册资本 2 亿元人民币，注册地广东省深圳市。目前公司由三家股东组成，分别为中泰信托有限责任公司(50%)、光大证券股份有限公司(25%)、中国银河投资管理有限公司(25%)。主要业务是公募基金的募集、销售和管理，还具有全国社保基金投资管理、基本养老保险投资管理、受托管理保险资金、保险保障基金投资管理、特定客户资产管理和 QDII 业务资格。 经过二十二年的稳健发展，公司形成了强大稳固的综合实力。公司旗下基金产品齐全、风格多样，构建了涵盖股票型基金、混合型基金、指数型基金、债券型基金和货币市场基金的完备产 品线。截至 2021 年 6 月 30 日，本基金管理人共管理 9 只 ETF 及 3 只 ETF 联接基金，8 只 QDII 基 金及 107 只开放式证券投资基金。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基金经理 姓名 职务 （助理）期限 证券从 说明 任职日期 离任日期 业年限 经济学硕士。2004 年 9 月至 2008 年 5 月 就职于华夏基金管理有限公司基金运作 部。2008 年加入大成基金管理有限公司， 曾担任规划发展部高级产品设计师、数量 与指数投资部总监助理，现任数量与指数 投资部副总监。2012 年 8 月 28 日至 2014 年1月23日任大成中证500沪市交易型开 放式指数证券投资基金联接基金基金经 理。2014 年 1 月 24 日至 2014 年 2 月 17 日任大成健康产业股票型证券投资基金基 本基金基 金经理。2012 年 2 月 9 日至 2014 年 9 月 金经理， 11 日任深证成长 40 交易型开放式指数证 苏 秉 数量与指 2016 年 3 券投资基金及大成深证成长 40 交易型开 毅 数投资部 月 4 日 - 17 年 放式指数证券投资基金联接基金基金经 副 总 监 理。2012 年 8 月 24 日起任中证 500 沪市 （主持工 交易型开放式指数证券投资基金基金经 作） 理。2013 年 1 月 1 日至 2015 年 8 月 25 日 任大成沪深 300 指数证券投资基金基金经 理。2013 年 2 月 7 日起任大成中证 100 交 易型开放式指数证券投资基金基金经理。 2015 年 6 月 5 日起任大成深证成份交易型 开放式指数证券投资基金基金经理。2015 年 6 月 29 日至 2020 年 11 月 13 日任大成 中证互联网金融指数分级证券投资基金基 金经理。2016 年 3 月 4 日起任大成核心双 动力混合型证券投资基金、大成沪深 300 指数证券投资基金基金经理。2018 年 6 月 26日起任大成景恒混合型证券投资基金基 金经理。2021 年 4 月 23 日起任大成智惠 量化多策略灵活配置混合型证券投资基金 基金经理。具有基金从业资格。国籍：中 国 会计学硕士。2010 年 7 月加入大成基金管 理有限公司，曾担任研究部研究员、数量 与指数投资部数量分析师、基金经理助理。 2015 年 2 月 28 日起任大成核心双动力混 合型证券投资基金基金经理（更名前为大 成核心双动力股票型证券投资基金）。2015 年 5 月 23 日起任深证成长 40 交易型开放 式指数证券投资基金、大成深证成长 40 交 张 钟 本基金基 2015 年 2 - 11 年 易型开放式指数证券投资基金联接基金、 玉 金经理 月 28 日 大成中证 500 深市交易型开放式指数证券 投资基金基金经理。2015 年 8 月 26 日起 任大成沪深 300 指数证券投资基金基金经 理。2019 年 9 月 26 日起任大成 MSCI 中国 A 股质优价值 100 交易型开放式指数证券 投资基金 、大成 MSCI 中国 A 股质优价值 100 交易型开放式指数证券投资基金联接 基金基金经理。具有基金从业资格。国籍： 中国 注：1、任职日期、离任日期为本基金管理人作出决定之日。 2、证券从业年限的计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 无 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在规范基金运作和严格控制投资风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，基金管理人严格执行了公平交易的原则和制度。基金管理人运用统计分析方法和 工具，对旗下所有投资组合间连续 4 个季度的日内、3 日内及 5 日内股票及债券交易同向交易价 差进行分析。分析结果表明：债券交易同向交易频率较低；部分股票同向交易溢价率较大主要来源于市场因素（如个股当日价格振幅较高）及组合经理交易时机选择，即投资组合成交时间不一 致以及成交价格的日内较大变动导致个别些组合间的成交价格差异较大，但结合交易价差专项统计分析，未发现违反公平交易原则的异常情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内，基金管理人旗下所有投资组合未发现存在异常交易行为。主动投资组合间股票交易不存在同日反向交易。主动型投资组合与指数型投资组合之间或指数型投资组合之间存在股票同日反向交易，但不存在参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该股当日成交量 5%的情形；主动投资组合间债券交易存在 2 笔同日反向交易，原因为流动性需要。投资组合间相邻交易日反向交易的市场成交比例、成交均价等交易结果数据表明该类交易不对市场产生重大影响，无异常。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2021 年上半年国内经济延续新冠疫情后的复苏态势，一季度 GDP 同比增长 18.3%，二季度 GDP 同比增长 7.9%，经济逐渐由强劲反弹过渡到平稳复苏阶段，经济增速放缓，重新回到长期结构优化轨道。上半年 A 股板块轮动，分化剧烈，PPI 上涨推动的顺周期行情和光伏、新能源汽车、芯片等热点板块是上半年的投资热点。上半年沪深 300 上涨 0.2%，创业板上涨 17.2%，中小盘股票表现明显好于大盘股。行业方面，基础化工、钢铁、煤炭和新能源涨幅居前，地产、军工、家电和非银行金融跌幅较大。 报告期内本基金基于基金契约，精选沪深 300 成分股构建了核心组合，同时选择业绩持续增 长、估值合理的成长股作为进攻组合。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为 1.629 元；本报告期基金份额净值增长率为 5.37%，业绩 比较基准收益率为 0.92%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望 2021 下半年，经济恢复性增长高点已过，经济增速趋于下行，国内经济的重点将回到疫情前的调结构上。地产高压政策持续，投资增长受限，随国外疫情好转生产恢复，出口也将下行，消费有望随国内服务性行业复苏进一步增长。虽然下半年经济承压，但 PPI 仍处高位的环境下，货币政策放松幅度可能有限，A 股行情仍以结构性为主。一方面，我国经济在本次疫情中表现出来的良好韧性，不断吸引海外资本投资，利好各行业内具有长期竞争优势的龙头白马。另一方面，碳中和、新能源、高端制造等赛道成长空间大，值得长期关注，但需警惕短期板块估值过高的回调风险。 我们将继续精选受益于稳增长政策、消费升级等的蓝筹股构建核心组合，同时选择受益于经济结构调整、业绩持续增长、估值合理的成长个股进行投资。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人指导基金估值业务的领导小组为公司估值委员会，公司估值委员会主要负责估值政策和估值程序的制定、修订以及执行情况的监督。估值委员会由股票投资部、研究部、固定收益总部、数量与指数投资部、大类资产配置部、交易管理部、风险管理部、基金运营部、监察稽核部指定人员组成。公司估值委员会的相关成员均具备相应的专业胜任能力和相关工作经历，估值委员会成员中包括五名投资组合经理。 股票投资部、研究部、固定收益总部、数量与指数投资部、大类资产配置部、风险管理部负责关注相关投资品种的动态，评判基金持有的投资品种是否处于不活跃的交易状态或者最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件，从而确定估值日需要进行估值测算或者调整的投资品种；提出合理的数量分析模型对需要进行估值测算或者调整的投资品种进行公允价值定价与计量；定期对估值政策和程序进行评价，以保证其持续适用；交易管理部负责关注相关投资品种的流动性状况，协助反馈其市场交易信息；基金运营部负责日常的基金资产的估值业务，执行基金估值政策，并负责与托管行沟通估值调整事项；监察稽核部负责审核估值政策和程序的一致性，监督估值委员会工作流程中的风险控制，并负责估值调整事项的信息披露工作。 本基金的日常估值程序由基金运营部基金估值核算人员执行，并与托管银行的估值结果核对一致。基金估值政策的议定和修改采用集体讨论机制，投资组合经理作为估值小组成员，对持仓证券的交易情况、信息披露情况保持应有的职业敏感，向估值委员会提供估值参考信息，参与估值政策讨论。对需采用特别估值程序的证券，基金管理人及时启动特别估值程序，由估值委员会讨论议定特别估值方案并与托管行沟通后由基金运营部具体执行。 本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。截止报告期末本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司及中证指数有限公司签署服务协议，由中央国债登记结算有限责任公司按约定提供银行间同业市场的估值数据，由中证指数有限公司按约定提供交易所交易的债券品种的估值数据和流通受限股票的折扣率数据。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金管理人将严格按照本基金基金合同的规定进行收益分配。本报告期内本基金无收益分配事项。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本基金在本报告期内，曾出现了连续 60 个工作日资产净值低于五千万元的情形。我公司已根据法律法规及基金合同要求拟定相关应对方案上报中国证券监督管理委员会。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，本基金托管人在对大成核心双动力混合型证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，大成核心双动力混合型证券投资基金的管理人——大成基金管理有限公司在大成核心双动力混合型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，大成核心双动力混合型证券投资基金未进行利润分配。5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人依法对大成基金管理有限公司编制和披露的大成核心双动力混合型证券投资基金2021 年中期报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：大成核心双动力混合型证券投资基金 报告截止日：2021 年 6 月 30 日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 上年度末 2021 年 6 月 30 日 2020 年 12 月 31 日 资 产： 银行存款 6.4.3.1 5,800,995.62 22,906,397.91 结算备付金 107,916.65 - 存出保证金 51,768.63 62,621.81 交易性金融资产 6.4.3.2 33,151,972.65 155,059,972.54 其中：股票投资 33,150,272.65 155,059,972.54 基金投资 - - 债券投资 1,700.00 - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 6.4.3.3 - - 买入返售金融资产 6.4.3.4 - - 应收证券清算款 14,252.95 451,855.42 应收利息 6.4.3.5 565.29 2,264.79 应收股利 - - 应收申购款 28,101.32 5,284.01 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.3.6 - - 资产总计 39,155,573.11 178,488,396.48 负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末 2021 年 6 月 30 日 2020 年 12 月 31 日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.3.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 173.98 - 应付赎回款 1,717.01 178,316.54 应付管理人报酬 47,485.68 219,528.16 应付托管费 7,914.26 36,588.02 应付销售服务费 - - 应付交易费用 6.4.3.7 95,136.64 77,582.76 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.3.8 91,742.45 185,626.62 负债合计 244,170.02 697,642.10 所有者权益： 实收基金 6.4.3.9 23,884,323.51 115,003,796.49 未分配利润 6.4.3.10 15,027,079.58 62,786,957.89 所有者权益合计 38,911,403.09 177,790,754.38 负债和所有者权益总计 39,155,573.11 178,488,396.48 注： 报告截止日 2021 年 06 月 30 日，基金份额净值 1.629 元，基金份额总额 23,884,323.51 份。 6.2 利润表 会计主体：大成核心双动力混合型证券投资基金 本报告期：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 单位：人民币元 项 目 附注号 本期 上年度可比期间 2021 年 1 月 1 日至 2021 年2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 6 月 30 日 一、收入 4,133,603.34 13,489,625.88 1.利息收入 20,029.86 52,189.03 其中：存款利息收入 6.4.3.11 20,029.70 52,189.03 债券利息收入 0.16 - 资产支持证券利息收 - - 入 买入返售金融资产收 - - 入 证券出借利息收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填 20,210,827.12 13,511,758.43 列） 其中：股票投资收益 6.4.3.12 19,894,443.61 11,987,494.14 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.3.13 - - 资产支持证券投资收 - - 益 贵金属投资收益 6.4.3.14 - - 衍生工具收益 6.4.3.15 - - 股利收益 6.4.3.16 316,383.51 1,524,264.29 3.公允价值变动收益（损失 6.4.3.17 -16,345,051.01 -88,429.62 以“-”号填列） 4.汇兑收益（损失以“-”号 - - 填列） 5.其他收入（损失以“-”号 6.4.3.18 247,797.37 14,108.04 填列） 减：二、费用 1,647,250.64 1,694,300.29 1．管理人报酬 6.4.6.2.1 626,468.19 925,706.25 2．托管费 6.4.6.2.2 104,411.31 154,284.35 3．销售服务费 - - 4．交易费用 6.4.3.19 822,185.79 528,138.35 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支 - - 出 6．税金及附加 - - 7．其他费用 6.4.3.20 94,185.35 86,171.34 三、利润总额（亏损总额以“-” 2,486,352.70 11,795,325.59 号填列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-” 2,486,352.70 11,795,325.59 号填列） 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：大成核心双动力混合型证券投资基金 本报告期：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 项目 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者 115,003,796.49 62,786,957.89 177,790,754.38 权益（基金净值） 二、本期经营活 动产生的基金净 - 2,486,352.70 2,486,352.70 值变动数（本期 利润） 三、本期基金份 额交易产生的基 金净值变动数 -91,119,472.98 -50,246,231.01 -141,365,703.99 （ 净 值 减 少 以 “-”号填列） 其中：1.基金申 37,627,715.07 23,530,780.14 61,158,495.21 购款 2.基金赎 -128,747,188.05 -73,777,011.15 -202,524,199.20 回款 四、本期向基金 份额持有人分配 利润产生的基金 - - - 净值变动（净值 减少以“-”号填 列） 五、期末所有者 23,884,323.51 15,027,079.58 38,911,403.09 权益（基金净值） 上年度可比期间 项目 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者 98,448,114.79 11,867,434.60 110,315,549.39 权益（基金净值） 二、本期经营活 动产生的基金净 - 11,795,325.59 11,795,325.59 值变动数（本期 利润） 三、本期基金份 额交易产生的基 34,021,382.52 3,008,320.58 37,029,703.10 金净值变动数 （ 净 值 减 少 以 “-”号填列） 其中：1.基金申 48,436,273.51 4,589,327.54 53,025,601.05 购款 2.基金赎 -14,414,890.99 -1,581,006.96 -15,995,897.95 回款 四、本期向基金 份额持有人分配 利润产生的基金 - - - 净值变动（净值 减少以“-”号填 列） 五、期末所有者 132,469,497.31 26,671,080.77 159,140,578.08 权益（基金净值） 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署： 谭晓冈 周立新 刘亚林 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致 6.4.2 税项 1.印花税 证券（股票）交易印花税税率为 1‰，由出让方缴纳。 股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税。 2.增值税、企业所得税 自根据财政部、国家税务总局财税[2016]36 号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》 的规定，经国务院批准，自 2016 年 5 月 1 日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金 融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税。 根据财政部、国家税务总局财税[2016]140 号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服 务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理 人为增值税纳税人； 根据财政部、国家税务总局财税[2017]56 号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规 定，自 2018 年 1 月 1 日起，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为（以下简 称“资管产品运营业务”），暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税，资管产品管理人未分别核算资管产品运营业务和其他业务的销售额和增值税应纳税额的除外。资管产品管理人可 选择分别或汇总核算资管产品运营业务销售额和增值税应纳税额。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 根据财政部、国家税务总局财税[2017]90 号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政 策的通知》的规定，提供贷款服务，以 2018 年 1 月 1 日起产生的利息及利息性质的收入为销售额； 转让 2018 年 12 月 31 日前取得的股票（不包括限售股）、债券、基金、非货物期货，可以选择按 照实际买入价计算销售额，或者以 2018 年最后一个交易日的股票收盘价（2018 年最后一个交易日处于停牌期间的股票，为停牌前最后一个交易日收盘价）、债券估值（中债金融估值中心有限公司或中证指数有限公司提供的债券估值）、基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。 证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税。 3.个人所得税 个人所得税税率为 20%。 基金取得的股票的股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入，由上市公司、债券发行企业及金融机构在向基金派发股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入时代扣代缴个人所得税。 基金从上市公司分配取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其股息 红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，减按 50%计入应 纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。 股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税。 暂免征收储蓄存款利息所得个人所得税。 6.4.3 重要财务报表项目的说明 6.4.3.1 银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2021 年 6 月 30 日 活期存款 5,800,995.62 定期存款 - 其中：存款期限 1 个月以内 - 存款期限 1-3 个月 - 存款期限 3 个月以上 - 其他存款 - 合计 5,800,995.62 6.4.3.2 交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2021 年 6 月 30 日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 32,362,926.82 33,150,272.65 787,345.83 贵金属投资-金交 - - - 所黄金合约 债 交易所市场 1,700.00 1,700.00 - 券 银行间市场 - - - 合计 1,700.00 1,700.00 - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 32,364,626.82 33,151,972.65 787,345.83 6.4.3.3 衍生金融资产/负债 无。 6.4.3.4 买入返售金融资产 6.4.3.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 无。 6.4.3.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 无。 6.4.3.5 应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 2021 年 6 月 30 日 应收活期存款利息 498.38 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 43.65 应收债券利息 0.16 应收资产支持证券利息 - 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 2.13 应收黄金合约拆借孳息 - 应收出借证券利息 - 其他 20.97 合计 565.29 6.4.3.6 其他资产 无。 6.4.3.7 应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 2021 年 6 月 30 日 交易所市场应付交易费用 95,136.64 银行间市场应付交易费用 - 合计 95,136.64 6.4.3.8 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2021 年 6 月 30 日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 2.60 应付证券出借违约金 - 预提费用 91,739.85 合计 91,742.45 6.4.3.9 实收基金 金额单位：人民币元 本期 项目 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 115,003,796.49 115,003,796.49 本期申购 37,627,715.07 37,627,715.07 本期赎回（以“-”号填列） -128,747,188.05 -128,747,188.05 - 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算调整 - - 本期申购 - - 本期赎回（以“-”号填列） - - 本期末 23,884,323.51 23,884,323.51 注：申购含红利再投份额(如有)、转换入份额(如有)；赎回含转换出份额(如有)。 6.4.3.10 未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 65,440,872.31 -2,653,914.42 62,786,957.89 本期利润 18,831,403.71 -16,345,051.01 2,486,352.70 本期基金份额交易 -64,998,031.48 14,751,800.47 -50,246,231.01 产生的变动数 其中：基金申购款 24,351,020.94 -820,240.80 23,530,780.14 基金赎回款 -89,349,052.42 15,572,041.27 -73,777,011.15 本期已分配利润 - - - 本期末 19,274,244.54 -4,247,164.96 15,027,079.58 6.4.3.11 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 活期存款利息收入 17,499.23 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 2,113.91 其他 416.56 合计 20,029.70 6.4.3.12 股票投资收益 单位：人民币元 项目 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 卖出股票成交总额 315,008,707.31 减：卖出股票成本总额 295,114,263.70 买卖股票差价收入 19,894,443.61 6.4.3.13 债券投资收益 无。 6.4.3.14 贵金属投资收益 无。 6.4.3.15 衍生工具收益 无。 6.4.3.16 股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 股票投资产生的股利收益 316,383.51 其中：证券出借权益补偿收 - 入 基金投资产生的股利收益 - 合计 316,383.51 6.4.3.17 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 1.交易性金融资产 -16,345,051.01 股票投资 -16,345,051.01 债券投资 - 资产支持证券投资 - 基金投资 - 贵金属投资 - 其他 - 2.衍生工具 - 权证投资 - 3.其他 - 减：应税金融商品公允价值变动 - 产生的预估增值税 合计 -16,345,051.01 6.4.3.18 其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 基金赎回费收入 247,563.01 基金转换费收入 234.36 合计 247,797.37 注：(1)本基金的赎回费率按持有期间递减，不低于赎回费总额的 25%归入基金资产。 (2)本基金的转换费由申购补差费和转出基金的赎回费两部分构成，其中转出基金的赎回费的 25%归入转出基金的基金资产。 6.4.3.19 交易费用 单位：人民币元 项目 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 交易所市场交易费用 822,185.79 银行间市场交易费用 - 合计 822,185.79 6.4.3.20 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 审计费用 32,232.48 信息披露费 59,507.37 证券出借违约金 - 银行划款手续费 2,445.50 合计 94,185.35 6.4.4 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.4.1 或有事项 截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。 6.4.4.2 资产负债表日后事项 截至财务报表批准日，本基金无其他需要披露的资产负债表日后事项。 6.4.5 关联方关系 6.4.5.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本基金本报告期存在控制关系或者其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.5.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 大成基金管理有限公司(“大成基金”) 基金管理人、基金销售机构、注册登记机构 中国工商银行股份有限公司(“中国工商 基金托管人、基金销售机构 银行”) 光大证券股份有限公司(“光大证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构 注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.6 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.6.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.6.1.1 股票交易 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 上年度可比期间 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 2020年1月1日至2020年6月30日 占当期股票 占当期股票 成交金额 成交总额的比例 成交金额 成交总额的比例（%） （%） 光大证券 44,964,418.43 8.95 2,312,476.54 0.66 6.4.6.1.2 债券交易 无。 6.4.6.1.3 债券回购交易 无。 6.4.6.1.4 权证交易 无。 6.4.6.1.5 应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 本期 关联方名称 2021年1月1日至2021年6月30日 当期 占当期佣金总量 期末应付佣金余 占期末应付佣金 佣金 的比例（%） 额 总额的比例（%） 光大证券 40,976.16 8.95 40,976.16 43.07 上年度可比期间 关联方名称 2020年1月1日至2020年6月30日 当期 占当期佣金总量 期末应付佣金余 占期末应付佣金 佣金 的比例（%） 额 总额的比例（%） 光大证券 2,107.39 0.66 2,107.39 0.93 注：(1) 上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经手费后的净额列示。 (2)该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等。 6.4.6.2 关联方报酬 6.4.6.2.1 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 上年度可比期间 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 月 30 日 6 月 30 日 当期发生的基金应支付的管理费 626,468.19 925,706.25 其中：支付销售机构的客户维护费 100,695.82 93,448.14 注：基金管理费每日计提，按月支付。基金管理费按前一日的基金资产净值的 1.5%的年费率计提。计算方法如下： H=E×1.5%/当年天数 H 为每日应支付的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值。 6.4.6.2.2 基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 月 30 日 6 月 30 日 当期发生的基金应支付的托管费 104,411.31 154,284.35 注：基金托管费每日计提，按月支付。基金托管费按前一日的基金资产净值的 0.25%的年费率计提。计算方法如下： H=E×0.25%/当年天数 H 为每日应支付的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值。 6.4.6.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 无。 6.4.6.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 6.4.6.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的 情况 无。 6.4.6.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务 的情况 无。 6.4.6.5 各关联方投资本基金的情况 6.4.6.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 无。 6.4.6.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 无。 6.4.6.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 2020年1月1日至2020年6月30日 关联方名称 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国工商银行 5,800,995.62 17,499.23 25,123,206.73 49,976.01 注：本基金由基金托管人保管的银行存款，按银行约定利率计息。 6.4.6.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 无。 6.4.6.8 其他关联交易事项的说明 无。 6.4.7 利润分配情况 无。 6.4.8 期末(2021 年 6 月 30 日)本基金持有的流通受限证券 6.4.8.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 6.4.8.1.1 受限证券类别：股票 证券 证券 成功 可流通 流通受限 认购 期末估 数量 期末 期末估值 代码 名称 认购日 日 类型 价格 值单价 （单 成本总额 总额 备注 位：股） 博俊科 2020 年 2021 年 300926 技 12 月 29 7 月 12 新股锁定 10.76 22.20 3593,862.84 7,969.80 - 日 日 江天化 2020 年 2021 年 300927 学 12 月 29 7 月 7 新股锁定 13.39 30.10 2172,905.63 6,531.70 - 日 日 华骐环 2021 年 2021 年 300929 保 1 月 12 7 月 21 新股锁定 13.87 29.55 1832,538.21 5,407.65 - 日 日 三友联 2021 年 2021 年 300932 众 1 月 15 7 月 22 新股锁定 24.69 31.71 3207,900.8010,147.20 - 日 日 中辰股 2021 年 2021 年 300933 份 1 月 15 7 月 22 新股锁定 3.37 10.44 1,1123,747.4411,609.28 - 日 日 2021 年 2021 年 300937 药易购 1 月 20 7 月 27 新股锁定 12.25 53.71 2442,989.0013,105.24 - 日 日 2021 年 2021 年 300940 南极光 1 月 27 8 月 3 新股锁定 12.76 43.38 3073,917.3213,317.66 - 日 日 创识科 2021 年 2021 年 300941 技 2月2日 8 月 9 新股锁定 21.31 49.94 2355,007.8511,735.90 - 日 易瑞生 2021 年 2021 年 300942 物 2月2日 8 月 9 新股锁定 5.31 28.52 4432,352.3312,634.36 - 日 春晖智 2021 年 2021 年 300943 控 2月3日 8 月 10 新股锁定 9.79 23.01 2552,496.45 5,867.55 - 日 2021 年 2021 年 300945 曼卡龙2月3日 8 月 10 新股锁定 4.56 18.88 4412,010.96 8,326.08 - 日 2021 年 2021 年 300950 德固特 2 月 24 9 月 3 新股锁定 8.41 39.13 2191,841.79 8,569.47 - 日 日 恒辉安 2021 年 2021 年 300952 防 3月3日 9 月 13 新股锁定 11.72 27.08 2552,988.60 6,905.40 - 日 震裕科 2021 年 2021 年 300953 技 3 月 11 9 月 22 新股锁定 28.77 99.85 1273,653.7912,680.95 - 日 日 嘉亨家 2021 年 2021 年 300955 化 3 月 16 9 月 24 新股锁定 16.53 46.07 1542,545.62 7,094.78 - 日 日 英力股 2021 年 2021 年 300956 份 3 月 16 9 月 27 新股锁定 12.85 25.80 2012,582.85 5,185.80 - 日 日 300957 贝泰妮 2021 年 2021 年新股锁定 47.33 251.96 622,934.4615,621.52 - 3 月 18 9 月 27 日 日 建工修 2021 年 2021 年 300958 复 3 月 18 9 月 29 新股锁定 8.53 27.22 3002,559.00 8,166.00 - 日 日 6.4.8.1.2 受限证券类别：债券 证券 证券 成功 可流通 流通受限 认购 期末估 数量 期末 期末估值 代码 名称 认购日 日 类型 价格 值单价 （单 成本总额 总额 备注 位：张） 国微转 2021 年 2021 年新债未上 127038 债 6 月 10 7 月 14 市 100.00 100.00 171,700.00 1,700.00 - 日 日 注：1.根据《上海证券交易所科创板股票公开发行自律委员会促进科创板初期企业平稳发行行业倡导建议》，本基金获配的科创板股票如经抽签方式确定需要锁定的，锁定期限为自发行人股票上市之日起 6 个月。根据《上海证券交易所科创板上市公司股东以向特定机构投资者询价转让和配售方式减持股份实施细则》，基金通过询价转让受让的股份，在受让后 6 个月内不得转让。 2.根据《深圳证券交易所创业板首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》，发行人和主承销商可以采用摇号限售方式或比例限售方式，安排基金通过网下发行获配的部分创业板股票设置不低于 6 个月的限售期。 3.基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中基金参与网下申购获得的新股或作为战略投资者参与配售获得的新股，在新股上市后的约定期限内不能自由转让；基金参与网上申购获配的新股，从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。6.4.8.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位：人民币元 股票代 股票 停牌日 停牌原 期末 复牌日 复牌 数量 期末 期末 码 名称 期 因 估值单 期 开盘单价 （股） 成本总额 估值总额 备注 价 2021 年 2021 600460 士兰 06 月 重大事 56.35 年 07 59.49 4,400151,400.56247,940.00 - 微 30 日 项 月 01 日 6.4.8.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.8.3.1 银行间市场债券正回购 无。 6.4.8.3.2 交易所市场债券正回购 无。 6.4.8.4 期末参与转融通证券出借业务的证券 无。 6.4.9 金融工具风险及管理 6.4.9.1 风险管理政策和组织架构 本基金在日常经营活动中由金融工具产生的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。 本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以由高层监控(合规与风险管 理委员会、公司投资风险控制委员会)、专业监控(监察稽核部、风险管理部)、部门互控、岗位自控构成的风险管理架构体系。本基金的基金管理人在董事会下设立合规与风险管理委员会，对公司整体运营风险进行监督,监督风险控制措施的执行。在管理层层面设立投资风险控制委员会，通过定期会议讨论涉及投资风险的重大议题，形成正式决议提交投委会。在业务操作层面，监察稽核部履行合规控制职责，通过定期、不定期检查内控制度的执行情况、对重大风险点以专项稽核的方式确保公司内控制度、流程得到贯彻执行。风险管理部履行风险量化评估分析职责。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。6.4.9.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的活期银行存款存放在本基金的托管行中国工商银行，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。 于本期末，本基金持有的除国债、央行票据和政策性金融债以外的债券占基金资产净值的比例为 0.00%(上年度末：同)。 6.4.9.3 流动性风险 流动性风险是指在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 6.4.9.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求建立健全开放式基金流动性风险管理的内部控制体系，审慎评估各类资产的流动性，针对性制定流动性风险管理措施，对本基金组合资产的流动性风险进行管理。本基金的基金管理人采用监控基金组合资产持仓集中度指标、逆回购交易的到期日与交易对手的集中度、流动性受限资产比例、基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值以及压力测试等方式防范流动性风险。并于开放日对本基金的申购赎回情况进行监控，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配，确保本基金资产的变现能力与投资者赎回需求的匹配与平衡。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非正常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 本基金主要投资于交易所及银行间市场内交易的证券，除在附注“期末本基金持有的流通受限证券”中列示的部分基金资产流通暂时受限制外（如有），其余均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。除附注“期末债券正回购交易中作为抵押的债券”中列示的卖出回购金融资产款余额（如有）将在 1 个月内到期且计息外，本基金于资产负债表日所持有的金融负债的合约约定剩余到期日均为一年以内且一般不计息，可赎回基金份额净值无固定到期日且不计息，因此账面余额一般即为未折现的合约到期现金流量。本报告期内，本基金未发生重大流动性风险事件。 6.4.9.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动 而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.9.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金、债券投资、资产支持证券投资及买入返售金融资产等。 6.4.9.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 2021 年 6 月 30 日 资产 银行存款 5,800,995.62 - - - 5,800,995.62 结算备付金 107,916.65 - - - 107,916.65 存出保证金 51,768.63 - - - 51,768.63 交易性金融资产 - - 1,700.00 33,150,272.65 33,151,972.65 应收利息 - - - 565.29 565.29 应收申购款 - - - 28,101.32 28,101.32 应收证券清算款 - - - 14,252.95 14,252.95 资产总计 5,960,680.90 - 1,700.00 33,193,192.21 39,155,573.11 负债 应付赎回款 - - - 1,717.01 1,717.01 应付管理人报酬 - - - 47,485.68 47,485.68 应付托管费 - - - 7,914.26 7,914.26 应付证券清算款 - - - 173.98 173.98 应付交易费用 - - - 95,136.64 95,136.64 其他负债 - - - 91,742.45 91,742.45 负债总计 - - - 244,170.02 244,170.02 利率敏感度缺口 5,960,680.90 - 1,700.00 32,949,022.19 38,911,403.09 上年度末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 2020 年 12 月 31 日 资产 银行存款 22,906,397.91 - - - 22,906,397.91 存出保证金 62,621.81 - - - 62,621.81 交易性金融资产 - - - 155,059,972.54 155,059,972.54 应收利息 - - - 2,264.79 2,264.79 应收申购款 - - - 5,284.01 5,284.01 应收证券清算款 - - - 451,855.42 451,855.42 资产总计 22,969,019.72 - - 155,519,376.76 178,488,396.48 负债 应付赎回款 - - - 178,316.54 178,316.54 应付管理人报酬 - - - 219,528.16 219,528.16 应付托管费 - - - 36,588.02 36,588.02 应付交易费用 - - - 77,582.76 77,582.76 其他负债 - - - 185,626.62 185,626.62 负债总计 - - - 697,642.10 697,642.10 利率敏感度缺口 22,969,019.72 - - 154,821,734.66 177,790,754.38 注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。 6.4.9.4.1.2 利率风险的敏感性分析 于本期末，本基金持有的交易性债券投资公允价值占基金资产净值的比例为 0.00%(上年度末：无)，因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响(上年度末：同)。 6.4.9.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金持有的金融工具以人民币计价，因此无重大外汇风险。 6.4.9.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的最大其他价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险，并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。 本基金的投资范围为：股票资产占基金资产的比例范围为 60%-95%，其中权证不超过基金资 产净值的 3%。固定收益类证券和现金投资比例范围为基金资产的 5%-40%。其中，资产支持证券投资比例范围为基金资产净值的 0-20%，现金或到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的 5%。 6.4.9.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 项目 2021 年 6 月 30 日 2020年12月31日 公允价值 占基金资产净值比 公允价值 占基金资产净值 例（%） 比例（%） 交易性金融资产 33,150,272.65 85.19 155,059,972.54 87.21 －股票投资 交易性金融资产 - - - - －基金投资 交易性金融资产 - - - - －贵金属投资 衍生金融资产－ 权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 33,150,272.65 85.19 155,059,972.54 87.21 6.4.9.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变 影响金额（单位：人民币元） 动 上年度末 （2020 年 12 月 本期末 （2021 年 6 月 30 日） 31 日 ） 业绩比较基准上升 2,182,467.35 10,327,094.67 5% 分析 业绩比较基准下降 -2,182,467.35 -10,327,094.67 5% 6.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 无。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 33,150,272.65 84.66 其中：股票 33,150,272.65 84.66 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 1,700.00 0.00 其中：债券 1,700.00 0.00 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 - - 产 7 银行存款和结算备付金合计 5,908,912.27 15.09 8 其他各项资产 94,688.19 0.24 9 合计 39,155,573.11 100.00 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） A 农、林、牧、渔业 443,707.20 1.14 B 采矿业 697,160.00 1.79 C 制造业 19,103,836.50 49.10 D 电力、热力、燃气及水生产和 供应业 805,432.80 2.07 E 建筑业 486,272.00 1.25 F 批发和零售业 824,557.32 2.12 G 交通运输、仓储和邮政业 956,276.00 2.46 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服 务业 721,915.50 1.86 J 金融业 5,795,352.56 14.89 K 房地产业 792,266.82 2.04 L 租赁和商务服务业 777,501.00 2.00 M 科学研究和技术服务业 237,200.00 0.61 N 水利、环境和公共设施管理业 265,385.65 0.68 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 960,786.30 2.47 R 文化、体育和娱乐业 282,623.00 0.73 S 综合 - - 合计 33,150,272.65 85.19 7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 无。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例 （%） 1 600519 贵州茅台 500 1,028,350.00 2.64 2 000858 五 粮 液 2,600 774,514.00 1.99 3 601166 兴业银行 24,400 501,420.00 1.29 4 601318 中国平安 7,600 488,528.00 1.26 5 300059 东方财富 14,812 485,685.48 1.25 6 000651 格力电器 9,200 479,320.00 1.23 7 600036 招商银行 8,600 466,034.00 1.20 8 600887 伊利股份 11,800 434,594.00 1.12 9 000725 京东方 A 64,200 400,608.00 1.03 10 601939 建设银行 59,400 395,010.00 1.02 11 601888 中国中免 1,300 390,130.00 1.00 12 603501 韦尔股份 1,200 386,400.00 0.99 13 601919 中远海控 12,400 378,696.00 0.97 14 600031 三一重工 13,000 377,910.00 0.97 15 000063 中兴通讯 11,100 368,853.00 0.95 16 300124 汇川技术 4,950 367,587.00 0.94 17 600809 山西汾酒 800 358,400.00 0.92 18 300122 智飞生物 1,900 354,787.00 0.91 19 600000 浦发银行 34,700 347,000.00 0.89 20 002714 牧原股份 5,360 325,995.20 0.84 21 000100 TCL 科技 42,200 322,830.00 0.83 22 601288 农业银行 104,900 317,847.00 0.82 23 002179 中航光电 4,000 316,080.00 0.81 24 300015 爱尔眼科 4,335 307,698.30 0.79 25 601211 国泰君安 17,800 305,092.00 0.78 26 600837 海通证券 26,200 301,300.00 0.77 27 600104 上汽集团 13,100 287,807.00 0.74 28 600763 通策医疗 700 287,700.00 0.74 29 300408 三环集团 6,700 284,214.00 0.73 30 688111 金山办公 700 276,360.00 0.71 31 600018 上港集团 57,500 274,275.00 0.70 32 601988 中国银行 88,600 272,888.00 0.70 33 600176 中国巨石 17,459 270,789.09 0.70 34 300003 乐普医疗 8,400 269,808.00 0.69 35 600346 恒力石化 10,200 267,648.00 0.69 36 601009 南京银行 25,300 266,156.00 0.68 37 603806 福斯特 2,500 262,825.00 0.68 38 601377 兴业证券 27,100 261,786.00 0.67 39 002027 分众传媒 27,600 259,716.00 0.67 40 600111 北方稀土 12,400 256,680.00 0.66 41 688036 传音控股 1,200 251,400.00 0.65 42 603486 科沃斯 1,100 250,888.00 0.64 43 600332 白云山 7,400 250,490.00 0.64 44 600309 万华化学 2,300 250,286.00 0.64 45 000776 广发证券 16,400 248,296.00 0.64 46 600460 士兰微 4,400 247,940.00 0.64 47 002601 龙佰集团 7,100 245,518.00 0.63 48 601899 紫金矿业 24,900 241,281.00 0.62 49 601668 中国建筑 51,400 239,010.00 0.61 50 601336 新华保险 5,200 238,732.00 0.61 51 600795 国电电力 97,800 237,654.00 0.61 52 600383 金地集团 23,200 237,568.00 0.61 53 300676 华大基因 2,000 237,200.00 0.61 54 601985 中国核电 46,400 234,784.00 0.60 55 601607 上海医药 10,900 230,317.00 0.59 56 600089 特变电工 17,900 230,015.00 0.59 57 002414 高德红外 8,280 228,362.40 0.59 58 000656 金科股份 39,300 227,547.00 0.58 59 002600 领益智造 24,500 225,155.00 0.58 60 603882 金域医学 1,400 223,678.00 0.57 61 600741 华域汽车 7,800 204,906.00 0.53 62 603195 公牛集团 1,000 202,000.00 0.52 63 603290 斯达半导 600 192,000.00 0.49 64 600171 上海贝岭 6,100 185,623.00 0.48 65 601636 旗滨集团 9,800 181,888.00 0.47 66 603260 合盛硅业 2,300 176,893.00 0.45 67 300699 光威复材 2,300 174,685.00 0.45 68 000338 潍柴动力 9,600 171,552.00 0.44 69 002028 思源电气 5,500 169,345.00 0.44 70 603589 口子窖 2,500 169,225.00 0.43 71 000039 中集集团 9,200 167,256.00 0.43 72 300014 亿纬锂能 1,600 166,288.00 0.43 73 600739 辽宁成大 7,900 164,399.00 0.42 74 600862 中航高科 5,300 163,134.00 0.42 75 601628 中国人寿 4,800 162,672.00 0.42 76 300595 欧普康视 1,560 161,538.00 0.42 77 000830 鲁西化工 8,600 161,078.00 0.41 78 601012 隆基股份 1,740 154,581.60 0.40 79 600779 水井坊 1,200 151,620.00 0.39 80 002092 中泰化学 14,600 149,942.00 0.39 81 600808 马钢股份 34,800 149,292.00 0.38 82 688208 道通科技 1,700 147,883.00 0.38 83 002382 蓝帆医疗 6,900 143,865.00 0.37 84 000333 美的集团 2,000 142,740.00 0.37 85 601168 西部矿业 11,900 141,967.00 0.36 86 300244 迪安诊断 3,700 141,710.00 0.36 87 002408 齐翔腾达 11,400 141,588.00 0.36 88 002648 卫星石化 3,600 141,084.00 0.36 89 002603 以岭药业 4,800 139,968.00 0.36 90 600141 兴发集团 7,400 139,342.00 0.36 91 002056 横店东磁 10,700 139,100.00 0.36 92 300463 迈克生物 3,300 138,897.00 0.36 93 002048 宁波华翔 7,100 138,450.00 0.36 94 002281 光迅科技 5,600 137,760.00 0.35 95 600707 彩虹股份 14,600 137,386.00 0.35 96 603156 养元饮品 4,800 137,184.00 0.35 97 600271 航天信息 10,500 136,815.00 0.35 98 601997 贵阳银行 19,100 136,756.00 0.35 99 002030 达安基因 6,420 136,360.80 0.35 100 002429 兆驰股份 22,400 135,968.00 0.35 101 600901 江苏租赁 25,895 134,654.00 0.35 102 600373 中文传媒 13,600 134,096.00 0.34 103 600390 五矿资本 22,100 132,158.00 0.34 104 600377 宁沪高速 13,500 131,760.00 0.34 105 300002 神州泰岳 26,700 129,495.00 0.33 106 600729 重庆百货 4,700 129,015.00 0.33 107 300058 蓝色光标 21,100 127,655.00 0.33 108 600039 四川路桥 20,300 127,281.00 0.33 109 000930 中粮科技 14,100 127,041.00 0.33 110 601928 凤凰传媒 17,700 126,378.00 0.32 111 002266 浙富控股 25,300 126,247.00 0.32 112 002002 鸿达兴业 32,100 126,153.00 0.32 113 600019 宝钢股份 16,500 126,060.00 0.32 114 600623 华谊集团 14,300 125,983.00 0.32 115 603568 伟明环保 5,500 125,565.00 0.32 116 000807 云铝股份 10,500 124,950.00 0.32 117 000425 徐工机械 19,500 124,215.00 0.32 118 600409 三友化工 12,200 123,342.00 0.32 119 002653 海思科 5,700 122,664.00 0.32 120 002745 木林森 9,100 121,940.00 0.31 121 600566 济川药业 6,800 121,720.00 0.31 122 600648 外高桥 8,200 121,196.00 0.31 123 000402 金 融 街 17,900 120,825.00 0.31 124 600167 联美控股 13,500 120,555.00 0.31 125 600350 山东高速 19,600 120,540.00 0.31 126 600507 方大特钢 17,500 118,650.00 0.30 127 600446 金证股份 8,100 116,964.00 0.30 128 000581 威孚高科 5,600 116,648.00 0.30 129 002985 北摩高科 1,190 116,025.00 0.30 130 000528 柳 工 14,100 115,620.00 0.30 131 000488 晨鸣纸业 14,200 115,588.00 0.30 132 300271 华宇软件 6,000 115,500.00 0.30 133 601003 柳钢股份 19,200 113,280.00 0.29 134 002925 盈趣科技 2,900 112,839.00 0.29 135 601699 潞安环能 9,500 112,195.00 0.29 136 000090 天健集团 19,700 108,941.00 0.28 137 600064 南京高科 11,500 106,835.00 0.27 138 600598 北大荒 7,100 106,216.00 0.27 139 600006 东风汽车 14,300 104,390.00 0.27 140 600919 江苏银行 14,500 102,950.00 0.26 141 601225 陕西煤业 8,400 99,540.00 0.26 142 002532 天山铝业 11,500 96,485.00 0.25 143 688698 伟创电气 4,751 94,972.49 0.24 144 600642 申能股份 14,500 89,030.00 0.23 145 000501 鄂武商 A 7,500 87,750.00 0.23 146 600011 华能国际 20,700 87,354.00 0.22 147 600276 恒瑞医药 1,280 87,001.60 0.22 148 000519 中兵红箭 8,000 85,760.00 0.22 149 002415 海康威视 1,300 83,850.00 0.22 150 601869 长飞光纤 3,300 80,388.00 0.21 151 600398 海澜之家 11,100 80,364.00 0.21 152 601233 桐昆股份 3,300 79,497.00 0.20 153 002128 露天煤业 7,400 77,034.00 0.20 154 002701 奥瑞金 13,300 68,362.00 0.18 155 002839 张家港行 12,000 65,280.00 0.17 156 600570 恒生电子 700 65,275.00 0.17 157 600999 招商证券 3,300 62,766.00 0.16 158 600655 豫园股份 5,100 59,109.00 0.15 159 000012 南 玻 A 5,700 58,368.00 0.15 160 000623 吉林敖东 3,600 55,764.00 0.14 161 600867 通化东宝 4,500 53,730.00 0.14 162 002249 大洋电机 10,000 52,500.00 0.13 163 601598 中国外运 10,100 51,005.00 0.13 164 603899 晨光文具 600 50,736.00 0.13 165 000001 平安银行 1,700 38,454.00 0.10 166 000825 太钢不锈 4,800 35,952.00 0.09 167 600643 爱建集团 4,400 30,712.00 0.08 168 300919 中伟股份 168 27,384.00 0.07 169 601528 瑞丰银行 1,344 20,926.08 0.05 170 600585 海螺水泥 500 20,525.00 0.05 171 300957 贝泰妮 62 15,621.52 0.04 172 600663 陆家嘴 1,100 14,652.00 0.04 173 600325 华发股份 2,000 13,480.00 0.03 174 600985 淮北矿业 1,100 13,431.00 0.03 175 300940 南极光 307 13,317.66 0.03 176 300937 药易购 244 13,105.24 0.03 177 300953 震裕科技 127 12,680.95 0.03 178 300942 易瑞生物 443 12,634.36 0.03 179 002117 东港股份 1,500 12,585.00 0.03 180 600479 千金药业 1,400 12,460.00 0.03 181 601328 交通银行 2,500 12,250.00 0.03 182 002540 亚太科技 2,500 12,175.00 0.03 183 603165 荣晟环保 900 11,961.00 0.03 184 600376 首开股份 2,100 11,760.00 0.03 185 300941 创识科技 235 11,735.90 0.03 186 601088 中国神华 600 11,712.00 0.03 187 600027 华电国际 3,400 11,696.00 0.03 188 002327 富安娜 1,500 11,610.00 0.03 189 300933 中辰股份 1,112 11,609.28 0.03 190 000156 华数传媒 1,500 11,565.00 0.03 191 300498 温氏股份 800 11,496.00 0.03 192 603365 水星家纺 800 11,448.00 0.03 193 600606 绿地控股 2,100 11,445.00 0.03 194 600023 浙能电力 3,100 11,377.00 0.03 195 600153 建发股份 1,400 11,340.00 0.03 196 002533 金杯电工 2,200 11,308.00 0.03 197 603858 步长制药 500 11,245.00 0.03 198 600170 上海建工 4,000 11,040.00 0.03 199 603878 武进不锈 1,500 11,025.00 0.03 200 001979 招商蛇口 1,000 10,950.00 0.03 201 600048 保利地产 900 10,836.00 0.03 202 002367 康力电梯 1,200 10,728.00 0.03 203 601098 中南传媒 1,200 10,584.00 0.03 204 600681 百川能源 2,200 10,230.00 0.03 205 002146 荣盛发展 1,800 10,152.00 0.03 206 300932 三友联众 320 10,147.20 0.03 207 300918 南山智尚 967 10,066.47 0.03 208 300922 天秦装备 287 9,996.21 0.03 209 002381 双箭股份 1,200 9,864.00 0.03 210 600449 宁夏建材 800 9,088.00 0.02 211 001208 华菱线缆 1,169 9,036.37 0.02 212 300950 德固特 219 8,569.47 0.02 213 600466 蓝光发展 2,900 8,555.00 0.02 214 600720 祁连山 800 8,432.00 0.02 215 300945 曼卡龙 441 8,326.08 0.02 216 300958 建工修复 300 8,166.00 0.02 217 300926 博俊科技 359 7,969.80 0.02 218 300917 特发服务 277 7,661.82 0.02 219 300955 嘉亨家化 154 7,094.78 0.02 220 300952 恒辉安防 255 6,905.40 0.02 221 603171 税友股份 343 6,585.60 0.02 222 300927 江天化学 217 6,531.70 0.02 223 300943 春晖智控 255 5,867.55 0.02 224 300929 华骐环保 183 5,407.65 0.01 225 300956 英力股份 201 5,185.80 0.01 226 605011 杭州热电 310 2,752.80 0.01 227 002443 金洲管道 100 630.00 0.00 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%) 1 600276 恒瑞医药 5,768,643.71 3.24 2 603501 韦尔股份 5,221,028.00 2.94 3 002241 歌尔股份 4,872,137.64 2.74 4 300122 智飞生物 4,430,779.00 2.49 5 601919 中远海控 4,260,598.00 2.40 6 601166 兴业银行 4,177,032.00 2.35 7 300124 汇川技术 4,092,911.00 2.30 8 002157 正邦科技 3,859,479.00 2.17 9 000895 双汇发展 3,736,860.00 2.10 10 002508 老板电器 3,472,338.72 1.95 11 600809 山西汾酒 3,423,447.00 1.93 12 600522 中天科技 3,351,870.00 1.89 13 600352 浙江龙盛 3,225,049.00 1.81 14 600887 伊利股份 3,166,704.00 1.78 15 002202 金风科技 3,121,972.50 1.76 16 002027 分众传媒 3,070,101.00 1.73 17 600900 长江电力 3,025,352.29 1.70 18 000001 平安银行 3,000,779.00 1.69 19 601939 建设银行 2,917,832.00 1.64 20 000786 北新建材 2,876,467.00 1.62 注：本期累计买入金额指买入成交金额（成交单价乘以成交数量），不考虑相关交易费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%) 1 601166 兴业银行 8,097,350.00 4.55 2 600036 招商银行 7,448,990.00 4.19 3 000333 美的集团 6,759,506.89 3.80 4 002415 海康威视 6,545,686.00 3.68 5 601939 建设银行 6,439,545.00 3.62 6 000895 双汇发展 5,834,618.00 3.28 7 601318 中国平安 5,637,096.15 3.17 8 002202 金风科技 5,610,684.25 3.16 9 300059 东方财富 5,609,014.00 3.15 10 000661 长春高新 5,554,283.00 3.12 11 600519 贵州茅台 5,498,357.00 3.09 12 000858 五 粮 液 5,448,283.65 3.06 13 603501 韦尔股份 5,128,499.00 2.88 14 600276 恒瑞医药 5,017,557.66 2.82 15 601009 南京银行 4,831,817.00 2.72 16 601899 紫金矿业 4,756,807.00 2.68 17 000157 中联重科 4,738,757.00 2.67 18 300122 智飞生物 4,704,770.00 2.65 19 000166 申万宏源 4,641,069.00 2.61 20 600104 上汽集团 4,580,786.00 2.58 21 002241 歌尔股份 4,407,725.08 2.48 22 000776 广发证券 4,326,641.00 2.43 23 603259 药明康德 4,299,198.98 2.42 24 600048 保利地产 4,102,638.00 2.31 25 601985 中国核电 4,048,854.67 2.28 26 601919 中远海控 3,738,118.16 2.10 27 600352 浙江龙盛 3,605,240.00 2.03 注：注:本期累计卖出金额指卖出成交金额（成交单价乘以成交数量），不考虑相关交易费用。7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位: 人民币元 买入股票成本（成交）总额 189,549,614.82 卖出股票收入（成交）总额 315,008,707.31 注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 1,700.00 0.00 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 1,700.00 0.00 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产 净值比例（%） 1 127038 国微转债 17 1,700.00 0.00 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 无。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 无。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 无。 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 无。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 无。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 1.本基金投资的前十名证券之一建设银行（601939.SH）的发行主体中国建设银行股份有限公 司于 2020 年 4 月 20 日因监管标准化数据（EAST）系统数据质量及数据报送存在违法违规行为， 受到中国银行保险监督管理委员会处罚（银保监罚决字〔2020〕8 号），于 2020 年 7 月 13 日因内 控管理不到位，支行原负责人擅自为同业投资违规提供担保并发生案件等，受到中国银行保险监 督管理委员会处罚（银保监罚决字〔2020〕32 号），于 2021 年 8 月 13 日因占压财政存款或者资 金等，受到中国人民银行处罚（银罚字〔2021〕22 号）。本基金认为，对建设银行的处罚不会对其投资价值构成实质性负面影响。 2.本基金投资的前十名证券之一招商银行（600036.SH）的发行主体招商银行股份有限公司于 2021 年 5 月 17 日因为同业投资提供第三方信用担保、为非保本理财产品出具保本承诺，部分未 按规定计提风险加权资产等，受到中国银行保险监督管理委员会处罚（银保监罚决字〔2021〕16号）。本基金认为，对招商银行的处罚不会对其投资价值构成实质性负面影响。 3.本基金投资的前十名证券之一兴业银行（601166.SH）的发行主体兴业银行股份有限公司于 2021 年 8 月 13 日因违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定，受到中国人民银行处罚（银 罚字〔2021〕26 号）。本基金认为，对兴业银行的处罚不会对其投资价值构成实质性负面影响。7.12.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 51,768.63 2 应收证券清算款 14,252.95 3 应收股利 - 4 应收利息 565.29 5 应收申购款 28,101.32 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 94,688.19 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 无。 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 无。 7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者 （户） 基金份额 占总份额比例 占总份额比例 持有份额 （%） 持有份额 （%） 2,368 10,086.29 - - 23,884,323.51 100.00 注：持有人户数为有效户数，即存量份额大于零的账户。 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例（%） 基金管理人所有从业人员持有本基金 1,202.81 0.0050 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究部 0~10 门负责人持有本开放式基金 本基金基金经理持有本开放式基金 0 §9 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（2010 年 6 月 22 日） 1,173,262,454.69 基金份额总额 本报告期期初基金份额总额 115,003,796.49 本报告期基金总申购份额 37,627,715.07 减：本报告期基金总赎回份额 128,747,188.05 本报告期基金拆分变动份额（份额减少 - 以“-”填列） 本报告期期末基金份额总额 23,884,323.51 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 无。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 一、基金管理人的重大人事变动 基金管理人报告期内无重大人事变动。 二、基金托管人的基金托管部门的重大人事变动 无 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 无。 10.4 基金投资策略的改变 本基金投资策略在本报告期内没有重大改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本基金聘任的为本基金审计的会计师事务所为安永华明会计师事务所（特殊普通合伙），该事务所自基金合同生效日起为本基金提供审计服务至今。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，基金管理人、托管人及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情况。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 交易单 占当期佣 券商名称 元数量 成交金额 占当期股票成 佣金 金 备注 交总额的比例 总量的比 例 申万宏源 1 189,807,561.38 37.77% 172,972.56 37.77% - 东方证券 1 156,176,057.31 31.07% 142,326.12 31.07% - 长江证券 1 101,934,720.45 20.28% 92,891.81 20.28% - 光大证券 1 44,964,418.43 8.95% 40,976.16 8.95% - 中信证券 1 9,704,907.23 1.93% 8,843.79 1.93% - 海通证券 1 - - - - - 招商证券 1 - - - - - 注：1、租用券商专用交易单元的选择标准和程序：根据中国证监会颁布的《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基金字[2007]48 号）的有关规定，本公司制定了租用证券公司交易单元的选择标准和程序。租用证券公司交易单元的选择标准主要包括： （一）财务状况良好，最近一年无重大违规行为； （二）经营行为规范，内控制度健全，能满足各投资组合运作的保密性要求； （三）研究实力较强，能提供包括研究报告、路演服务、协助进行上市公司调研等研究服务； （四）具备各投资组合运作所需的高效、安全的通讯条件，有足够的交易和清算能力，满足各投资组合证券交易需要； （五）能提供投资组合运作、管理所需的其他券商服务； （六）相关基金合同、资产管理合同以及法律法规规定的其他条件。 租用证券公司交易单元的程序：首先根据租用证券公司交易单元的选择标准形成《券商服务评价表》，然后根据评分高低进行选择基金交易单元。 2. 本报告期内新增交易单元：招商证券 本报告期内退出交易单元：无。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 无。 10.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 关于提请投资者及时更新已过期身份 中国证监会基金电子披 1 证件或者身份证明文件的公告 露网站、规定报刊及本 2021 年 6 月 30 日 公司网站 大成基金管理有限公司关于旗下部分 中国证监会基金电子披 2 基金增加上海基煜基金销售有限公司 露网站、规定报刊及本 2021 年 6 月 15 日 为销售机构的公告 公司网站 3 大成基金管理有限公司关于旗下部分 中国证监会基金电子披 2021 年 5 月 27 日 基金增加海银基金销售有限公司为销 露网站、规定报刊及本 售机构的公告 公司网站 大成基金管理有限公司关于旗下部分 中国证监会基金电子披 4 基金增加腾安基金销售（深圳）有限 露网站、规定报刊及本 2021 年 5 月 18 日 公司为销售机构的公告 公司网站 大成核心双动力混合型证券投资基 中国证监会基金电子披 5 金 2021 年第 1 季度报告 露网站、规定报刊及本 2021 年 4 月 22 日 公司网站 大成核心双动力混合型证券投资基 中国证监会基金电子披 6 金 2020 年年度报告 露网站、规定报刊及本 2021 年 3 月 30 日 公司网站 大成基金管理有限公司提醒投资者谨 中国证监会基金电子披 7 防金融诈骗的公告 露网站、规定报刊及本 2021 年 3 月 23 日 公司网站 大成基金管理有限公司关于旗下部分 中国证监会基金电子披 8 基金增加鼎信汇金（北京）投资管理 露网站、规定报刊及本 2021 年 3 月 11 日 有限公司为销售机构的公告 公司网站 大成基金管理有限公司关于大成核心 中国证监会基金电子披 9 双动力混合型证券投资基金开展赎回 露网站、规定报刊及本 2021 年 3 月 10 日 费率优惠活动的公告 公司网站 大成基金管理有限公司关于基金经理 中国证监会基金电子披 10 张钟玉女士恢复履行职务的公告 露网站、规定报刊及本 2021 年 1 月 25 日 公司网站 大成核心双动力混合型证券投资基金 中国证监会基金电子披 11 第四季度报告 露网站、规定报刊及本 2021 年 1 月 22 日 公司网站 大成基金管理有限公司大成核心双动 中国证监会基金电子披 12 力混合型证券投资基金开展赎回费率 露网站、规定报刊及本 2021 年 1 月 8 日 优惠活动的公告 公司网站 §11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情 况 投资 持有基金份 者类 序 额比例达到 期初 申购 赎回 份额 别 号 或者超过 份额 份额 份额 持有份额 占比 20%的时间 （%） 区间 机构 1 20210107-202 22,058,088.2 - 22,058,088.2 - - 10308 4 4 2 20210107-202 21,738,405.8 - 21,738,405.8 - - 10108 0 0 3 20210311-202 10,683,048.4 - 10,683,048.4 - - 10311 3 3 产品特有风险 当基金份额持有人占比过于集中时，可能会因某单一基金份额持有人大额赎回而引发基金净值 剧烈波动的风险，甚至有可能引起基金的流动性风险，基金管理人可能无法及时变现基金资产 以应对基金份额持有人的赎回申请，基金份额持有人可能无法及时赎回持有的全部基金份额。 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 1、中国证监会批准设立大成核心双动力股票型证券投资基金的文件； 2、《大成核心双动力混合型证券投资基金基金合同》； 3、《大成核心双动力混合型证券投资基金托管协议》； 4、《大成核心双动力股票型证券投资基金变更基金名称、基金类别以及修订基金合同部分条款的公告》； 5、大成基金管理有限公司批准文件、营业执照、公司章程； 6、本报告期内在规定报刊上披露的各种公告原稿。 12.2 存放地点 备查文件存放在本基金管理人和托管人的住所。 12.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，或登录本基金管理人网站 http://www.dcfund.com.cn 进行查阅。 大成基金管理有限公司 2021 年 8 月 31 日