大成核心双动力混合型证券投资基金 2018年半年度报告 2018年6月30日 基金管理人：大成基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 §1重要提示及目录 1.1重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年8月28日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2018年01月01日起至06月30日止。 1.2目录 §1重要提示及目录....................................................................................................................................2 1.1重要提示.......................................................................................................................................2 1.2目录...............................................................................................................................................3 §2基金简介................................................................................................................................................6 2.1基金基本情况...............................................................................................................................6 2.2基金产品说明...............................................................................................................................6 2.3基金管理人和基金托管人...........................................................................................................6 2.4信息披露方式...............................................................................................................................7 2.5其他相关资料...............................................................................................................................7 §3主要财务指标和基金净值表现............................................................................................................8 3.1主要会计数据和财务指标...........................................................................................................8 3.2基金净值表现...............................................................................................................................8 §4管理人报告..........................................................................................................................................10 4.1基金管理人及基金经理情况.....................................................................................................10 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明.............................................................12 4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明.........................................................................12 4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明.........................................................13 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望.........................................................13 4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明.....................................................................14 4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明.........................................................................14 4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明.................................14 §5托管人报告..........................................................................................................................................15 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明.............................................................................15 5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明.........15 5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见.........................15 §6半年度财务会计报告（未经审计）..................................................................................................16 6.1资产负债表.................................................................................................................................16 6.2利润表.........................................................................................................................................17 6.3所有者权益（基金净值）变动表.............................................................................................18 6.4报表附注.....................................................................................................................................19 §7投资组合报告......................................................................................................................................36 7.1期末基金资产组合情况.............................................................................................................36 7.2期末按行业分类的股票投资组合.............................................................................................36 7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细.................................37 7.4报告期内股票投资组合的重大变动.........................................................................................41 7.5期末按债券品种分类的债券投资组合.....................................................................................43 7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细.............................43 7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细.................43 7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细.................43 7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细.............................43 7.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明...................................................................44 7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明...................................................................44 7.12投资组合报告附注...................................................................................................................45 §8基金份额持有人信息..........................................................................................................................46 8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构.................................................................................46 8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况.....................................................................46 8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况.................................46 §9开放式基金份额变动..........................................................................................................................47 §10重大事件揭示....................................................................................................................................48 10.1基金份额持有人大会决议.......................................................................................................48 10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动.......................................48 10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...........................................................48 10.4基金投资策略的改变...............................................................................................................48 10.5为基金进行审计的会计师事务所情况...................................................................................48 10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况...................................................48 10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况...............................................................................48 10.8其他重大事件...........................................................................................................................50 §11影响投资者决策的其他重要信息....................................................................................................52 11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况......................................52 11.2影响投资者决策的其他重要信息...........................................................................................52 §12备查文件目录....................................................................................................................................53 12.1备查文件目录...........................................................................................................................53 12.2存放地点...................................................................................................................................53 12.3查阅方式...................................................................................................................................53 §2 基金简介 2.1基金基本情况 基金名称 大成核心双动力混合型证券投资基金 基金简称 大成核心双动力混合 基金主代码 090011 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2010年6月22日 基金管理人 大成基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 91,089,218.26份 基金合同存续期 不定期 2.2基金产品说明 以稳健的投资策略为主，采用合理的方法适当提升风 投资目标 险收益水平，力争获取超越业绩比较基准的中长期投 资收益。 投资策略 本基金采用自上而下的方式实施大类资产间的战略配 置，并采用“核心-双卫星”策略管理股票资产。 业绩比较基准 75%×沪深300指数+25%×中证综合债券指数 风险收益特征 本基金是主动投资的混合基金，预期风险收益水平低 于股票基金，高于债券基金和货币市场基金。 2.3基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 大成基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司 姓名 赵冰 郭明 信息披露负责人 联系电话 0755-83183388 010-66105798 电子邮箱 office@dcfund.com.cn custody@icbc.com.cn 客户服务电话 4008885558 95588 传真 0755-83199588 010-66105799 深圳市福田区深南大道 北京市西城区复兴门内大街55 注册地址 7088号招商银行大厦32 号 层 深圳市福田区深南大道 北京市西城区复兴门内大街55 办公地址 7088号招商银行大厦32 号 层 邮政编码 518040 100140 法定代表人 刘卓 易会满 2.4信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》 登载基金半年度报告正文的管理人互联网 网址 http://www.dcfund.com.cn 基金半年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所 2.5其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 大成基金管理有限公司 深圳市福田区深南大道7088号招 商银行大厦32层 §3主要财务指标和基金净值表现 3.1主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1期间数据和指标 报告期(2018年1月1日-2018年6月30日) 本期已实现收益 -4,811,558.03 本期利润 -13,527,933.93 加权平均基金份额本期利润 -0.1368 本期加权平均净值利润率 -11.59% 本期基金份额净值增长率 -12.82% 3.1.2期末数据和指标 报告期末(2018年6月30日) 期末可供分配利润 -7,475,147.78 期末可供分配基金份额利润 -0.0821 期末基金资产净值 83,614,070.48 期末基金份额净值 0.918 3.1.3累计期末指标 报告期末(2018年6月30日) 基金份额累计净值增长率 49.21% 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。 3、所述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2基金净值表现 3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基 阶段 增长率① 增长率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④ 准差② 率③ 准差④ 过去一个月 -6.13% 1.31% -5.63% 0.96% -0.50% 0.35% 过去三个月 -9.89% 1.04% -7.03% 0.85% -2.86% 0.19% 过去六个月 -12.82% 1.05% -8.80% 0.87% -4.02% 0.18% 过去一年 -7.91% 0.87% -1.99% 0.71% -5.92% 0.16% 过去三年 -14.10% 1.44% -12.94% 1.12% -1.16% 0.32% 自基金合同 49.21% 1.32% 34.06% 1.10% 15.15% 0.22% 生效起至今 3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 注：1、按基金合同规定，本基金自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定。建仓期结束时，本基金的投资组合比例符合基金合同的约定。 2、本基金于2015年7月22日由大成核心双动力股票型证券投资基金更名为大成核心双动力混合型证券投资基金。 §4管理人报告 4.1基金管理人及基金经理情况 4.1.1基金管理人及其管理基金的经验 大成基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[1999]10号文批准，于1999年4月12日 正式成立，是中国证监会批准成立的首批十家基金管理公司之一，注册资本为2亿元人民币，注册地为深圳。目前公司由三家股东组成，分别为中泰信托有限责任公司(50%)、光大证券股份有限公司(25%)、中国银河投资管理有限公司(25%)。主要业务是公募基金的募集、销售和管理，还具有全国社保基金投资管理、基本养老保险投资管理、受托管理保险资金、保险保障基金投资管理、特定客户资产管理和QDII业务资格。 经过十多年的稳健发展，公司形成了强大稳固的综合实力。公司旗下基金产品齐全、风格多样，构建了涵盖股票型基金、混合型基金、指数型基金、债券型基金和货币市场基金的完备产品线。截至2018年6月30日，本基金管理人共管理5只ETF及1只ETF联接基金，5只QDII基 金及75只开放式证券投资基金。 4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从 姓名 职务 业年限 说明 任职日期 离任日期 会计学硕士。2010年7 月加入大成基金管理有限 公司，历任研究部研究员、 数量投资部数量分析师。 2013年3月25日至2015 年1月14日担任大成优 本基金 选股票型证券投资基金 张钟玉 基金经 2015年2月28 8年 （LOF）和大成沪深300 女士 日 - 指数证券投资基金基金经 理 理助理。2015年2月28 日至2015年7月21日任 大成核心双动力股票型证 券投资基金基金经理， 2015年7月22日起任大 成核心双动力混合型证券 投资基金基金经理。2015 年5月23日起任深证成 长40交易型开放式指数 证券投资基金、大成深证 成长40交易型开放式指 数证券投资基金联接基金 及大成中证500深市交易 型开放式指数证券投资基 金基金经理。2015年8 月26日起担任大成沪深 300指数证券投资基金基 金经理。具有基金从业资 格。国籍：中国 经济学硕士。2004年9 月至2008年5月就职于 华夏基金管理有限公司基 金运作部。2008年加入 大成基金管理有限公司， 历任产品设计师、高级产 品设计师、基金经理助理、 基金经理。2012年8月 28日至2014年1月23 日担任大成中证500沪市 交易型开放式指数证券投 资基金联接基金基金经理。 2014年1月24日至2014 本基金 年2月17日任大成健康 基金经 产业股票型证券投资基金 苏秉毅 理、数 2016年3月4 14年 基金经理。2012年2月 先生 量与指 日 - 9日至2014年9月11日 数投资 担任深证成长40交易型 部总监 开放式指数证券投资基金 及大成深证成长40交易 型开放式指数证券投资基 金联接基金基金经理。 2012年8月24日起任中 证500沪市交易型开放式 指数证券投资基金基金经 理。2013年1月1日至 2015年8月25日兼任大 成沪深300指数证券投资 基金基金经理。2013年 2月7日起任大成中证 100交易型开放式指数证 券投资基金基金经理。 2015年6月5日起任大 成深证成份交易型开放式 指数证券投资基金基金经 理。2015年6月29日起 担任大成中证互联网金融 指数分级证券投资基金基 金经理。2016年3月4 日起担任大成核心双动力 混合型证券投资基金及大 成沪深300指数证券投资 基金基金经理。2018年 6月26日起担任大成景 恒混合型证券投资基金基 金经理。现任数量与指数 投资部副总监。具有基金 从业资格。国籍：中国 注：1、任职日期、离任日期为本基金管理人作出决定之日。 2、证券从业年限的计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在规范基金运作和严格控制投资风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 报告期内，基金管理人严格执行了公平交易的原则和制度。基金管理人运用统计分析方法和工具，对旗下所有投资组合间连续4个季度的日内、3日内及5日内股票及债券交易同向交易价差进行分析。分析结果表明：债券交易同向交易频率较低；股票同向交易溢价率变动主要来源于市场因素（如个股当日价格振幅较高）及组合经理交易时机选择，即投资组合成交时间不一致以及成交价格的日内变动导致个别组合间的成交价格存在一定差异，但结合交易价差专项统计分析，未发现违反公平交易原则的异常情况。 4.3.2异常交易行为的专项说明 报告期内，基金管理人旗下所有投资组合未发现存在异常交易行为。主动投资组合间股票交易存在1笔同日反向交易，原因为投资策略需要。主动型投资组合与指数型投资组合之间或指数型投资组合之间存在股票同日反向交易，但不存在参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该股当日成交量5%的情形；主动投资组合间债券交易存在2笔同日反向交易，原因为投资策略需要。投资组合间相邻交易日反向交易的市场成交比例、成交均价等交易结果数据表明该类交易不对市场产生重大影响，无异常。 4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 二季度在中美贸易摩擦升级、社融超预期下降和地产政策持续收紧等事件的影响下，A股市场单边下跌，沪深300指数二季度下跌9.9%，创业板指下跌15.5%。受经济周期影响较大的传统制造和金融业以及出口收入占比高的电子元器件等行业普遍大幅下跌，食品饮料、餐饮旅游、医药、家电等稳定消费类股票受到追捧，二季度超额收益明显。 报告期内本基金基于基金契约，精选沪深300成分股构建了核心组合，同时选择业绩持续增长、估值合理的成长股作为进攻组合。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为0.918元；本报告期基金份额净值增长率为-12.82%，业绩比较基准收益率为-8.80%。 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望2018下半年，国内经济增长多方面承压。一方面，贸易战对出口的影响将逐渐体现，另一方面，受金融去杠杆和房地产调控影响，地产和基建投资增速难以维持。但我们认为下半年A股仍有结构性机会，近期监管在货币政策和财政政策上已经有放松趋势，利好上半年预期过度悲观的周期性板块和有减税新政支持的创新行业。 我们将继续精选受益于供给侧改革、消费升级等的蓝筹股构建核心组合，同时选择受益于经济结构调整、业绩持续增长、估值合理的成长个股进行投资。 4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人指导基金估值业务的领导小组为公司估值委员会，公司估值委员会主要负责估值政策和估值程序的制定、修订以及执行情况的监督。估值委员会由股票投资部、研究部、固定收益总部、社保基金及机构投资部、数量与指数投资部、大类资产配置部、风险管理部、基金运营部、监察稽核部指定人员组成。公司估值委员会的相关成员均具备相应的专业胜任能力和相关工作经历，估值委员会成员中包括三名投资组合经理。 股票投资部、研究部、固定收益总部、社保基金及机构投资部、数量与指数投资部、大类资产配置部、风险管理部负责关注相关投资品种的动态，评判基金持有的投资品种是否处于不活跃的交易状态或者最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件，从而确定估值日需要进行估值测算或者调整的投资品种；提出合理的数量分析模型对需要进行估值测算或者调整的投资品种进行公允价值定价与计量；定期对估值政策和程序进行评价，以保证其持续适用；基金运营部负责日常的基金资产的估值业务，执行基金估值政策，并负责与托管行沟通估值调整事项；监察稽核部负责审核估值政策和程序的一致性，监督估值委员会工作流程中的风险控制，并负责估值调整事项的信息披露工作。 本基金的日常估值程序由基金运营部基金估值核算员执行，并与托管银行的估值结果核对一致。基金估值政策的议定和修改采用集体讨论机制，基金经理及投资经理作为估值小组成员，对本基金持仓证券的交易情况、信息披露情况保持应有的职业敏感，向估值委员会提供估值参考信息，参与估值政策讨论。对需采用特别估值程序的证券，基金管理人及时启动特别估值程序，由估值委员会讨论议定特别估值方案并与托管行沟通后由基金运营部具体执行。 本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。截止报告期末本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司/中证指数有限公司签署服务协议，由其按约定提供在银行间同业市场交易的债券品种/在交易所市场上市交易或挂牌转让的固定收益品种（估值处理标准另有规定的除外）的估值数据。 4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金管理人严格按照本基金基金合同的规定进行收益分配。本报告期内已分配利润 4,520,408.17元（每十份基金份额分红0.500元），符合基金合同规定的分红比例。 4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。 §5托管人报告 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，本基金托管人在对大成核心双动力混合型证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说 明 本报告期内，大成核心双动力混合型证券投资基金的管理人——大成基金管理有限公司在大成核心双动力混合型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，大成核心双动力混合型证券投资基金对基金份额持有人进行了一次利润分配，分配金额为4,520,408.17元。 5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人依法对大成基金管理有限公司编制和披露的大成核心双动力混合型证券投资基金 2018年半年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内 容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。 §6半年度财务会计报告（未经审计） 6.1资产负债表 会计主体：大成核心双动力混合型证券投资基金 报告截止日：2018年6月30日 单位：人民币元 资产 附注号 本期末 上年度末 2018年6月30日 2017年12月31日 资产： 银行存款 6.4.3.1 16,487,771.68 35,975,757.87 结算备付金 284,653.92 705,669.35 存出保证金 31,069.50 43,382.25 交易性金融资产 6.4.3.2 67,154,627.19 120,838,177.36 其中：股票投资 67,154,627.19 120,586,177.36 基金投资 - - 债券投资 - 252,000.00 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 6.4.3.3 - - 买入返售金融资产 6.4.3.4 - - 应收证券清算款 - 978,221.15 应收利息 6.4.3.5 2,737.85 3,737.30 应收股利 - - 应收申购款 29,553.37 9,281.10 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.3.6 - - 资产总计 83,990,413.51 158,554,226.38 负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末 2018年6月30日 2017年12月31日 负债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.3.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 - 22,115,283.64 应付赎回款 2,218.89 1,995.28 应付管理人报酬 107,262.53 173,097.55 应付托管费 17,877.10 28,849.57 应付销售服务费 - - 应付交易费用 6.4.3.7 75,416.68 174,480.66 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.3.8 173,567.83 150,007.50 负债合计 376,343.03 22,643,714.20 所有者权益： 实收基金 6.4.3.9 91,089,218.26 122,962,728.26 未分配利润 6.4.3.10 -7,475,147.78 12,947,783.92 所有者权益合计 83,614,070.48 135,910,512.18 负债和所有者权益总计 83,990,413.51 158,554,226.38 注：报告截止日2018年6月30日，基金份额净值0.918元，基金份额总额91,089,218.26份。6.2利润表 会计主体：大成核心双动力混合型证券投资基金 本报告期：2018年1月1日至2018年6月30日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 附注号 2018年1月1日至 2017年1月1日至 2018年6月30日 2017年6月30日 一、收入 -12,037,884.01 4,805,634.42 1.利息收入 58,171.30 104,701.75 其中：存款利息收入 6.4.3.11 58,149.42 100,618.42 债券利息收入 21.88 - 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 - 4,083.33 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） -3,422,788.78 -582,174.19 其中：股票投资收益 6.4.3.12 -4,137,407.86 -1,379,763.32 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.3.13 36,219.38 - 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 6.4.3.14 - - 衍生工具收益 6.4.3.15 - - 股利收益 6.4.3.16 678,399.70 797,589.13 3.公允价值变动收益（损失以“- 6.4.3.17 ”号填列） -8,716,375.90 4,972,934.34 4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列）6.4.3.18 43,109.37 310,172.52 减：二、费用 1,490,049.92 1,497,875.05 1．管理人报酬 6.4.6.2.1 780,386.16 745,893.15 2．托管费 6.4.6.2.2 130,064.39 124,315.54 3．销售服务费 - - 4．交易费用 6.4.3.19 404,622.33 537,159.00 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6．税金及附加 - - 7．其他费用 6.4.3.20 174,977.04 90,507.36 三、利润总额（亏损总额以“-” 号填列） -13,527,933.93 3,307,759.37 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填 列） -13,527,933.93 3,307,759.37 6.3所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：大成核心双动力混合型证券投资基金 本报告期：2018年1月1日至2018年6月30日 单位：人民币元 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益 （基金净值） 122,962,728.26 12,947,783.92 135,910,512.18 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数（本 - -13,527,933.93 -13,527,933.93 期利润） 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号 -31,873,510.00 -2,374,589.60 -34,248,099.60 填列） 其中：1.基金申购款 3,132,967.49 160,811.23 3,293,778.72 2.基金赎回款 -35,006,477.49 -2,535,400.83 -37,541,878.32 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 金净值变动（净值减少 - -4,520,408.17 -4,520,408.17 以“-”号填列） 五、期末所有者权益 91,089,218.26 -7,475,147.78 83,614,070.48 （基金净值） 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年6月30日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益 （基金净值） 309,489,012.68 678,399.81 310,167,412.49 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数（本 - 3,307,759.37 3,307,759.37 期利润） 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号 -187,578,544.58 1,639,498.71 -185,939,045.87 填列） 其中：1.基金申购款 62,090,801.82 2,340,067.47 64,430,869.29 2.基金赎回款 -249,669,346.40 -700,568.76 -250,369,915.16 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 金净值变动（净值减少 - - - 以“-”号填列） 五、期末所有者权益 （基金净值） 121,910,468.10 5,625,657.89 127,536,125.99 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署： ______罗登攀______ ______周立新______ ____崔伟____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4报表附注 6.4.1本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.2税项 （1）印花税 证券（股票）交易印花税税率为1‰，由出让方缴纳。 股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印 花税。 （2）增值税及附加、企业所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》的规定，经国务院批准，自2016年5月1日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税。 根据财政部、国家税务总局财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人；? 根据财政部、国家税务总局财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规定，自2018年1月1日起，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为（以下简称“资管产品运营业务”），暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税，资管产品管理人未分别核算资管产品运营业务和其他业务的销售额和增值税应纳税额的除外。资管产品管理人可选择分别或汇总核算资管产品运营业务销售额和增值税应纳税额。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 根据财政部、国家税务总局财税[2017]90号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》的规定，提供贷款服务，以2018年1月1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额；转让2017年12月31日前取得的股票（不包括限售股）、债券、基金、非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以2017年最后一个交易日的股票收盘价（2017年最后一个交易日处于停牌期间的股票，为停牌前最后一个交易日收盘价）、债券估值（中债金融估值中心有限公司或中证指数有限公司提供的债券估值）、基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。 增值税附加税包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加，以实际缴纳的增值税税额为计税依据，分别按7%、3%和2%的比例缴纳城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加。 证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税。 （3）个人所得税 个人所得税税率为20%。 基金取得的股票的股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入，由上市公司、债券发行企业及金融机构在向基金派发股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入时代扣代缴个人所得税。 基金从上市公司分配取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。 股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税。 暂免征收储蓄存款利息所得个人所得税。 6.4.3重要财务报表项目的说明 6.4.3.1银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2018年6月30日 活期存款 16,487,771.68 定期存款 - 其中：存款期限1个月以内 - 存款期限1-3个月 - 存款期限3个月以上 - 其他存款 - 合计： 16,487,771.68 6.4.3.2交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2018年6月30日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 73,752,120.27 67,154,627.19 -6,597,493.08 贵金属投资-金交所 - - - 黄金合约 债券 交易所市场 - - - 银行间市场 - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 73,752,120.27 67,154,627.19 -6,597,493.08 6.4.3.3衍生金融资产/负债 本基金本报告期末未持有衍生金融工具。 6.4.3.4买入返售金融资产 6.4.3.4.1各项买入返售金融资产期末余额 本基金于本报告期末未持有买入返售金融资产。 6.4.3.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本报告期末无买断式逆回购取得的债券。 6.4.3.5应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 2018年6月30日 应收活期存款利息 2,607.92 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 115.29 应收债券利息 - 应收资产支持证券利息 - 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 2.13 应收黄金合约拆借孳息 - 其他 12.51 合计 2,737.85 6.4.3.6其他资产 本基金本报告期末未持有其他资产。 6.4.3.7应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 2018年6月30日 交易所市场应付交易费用 75,416.68 银行间市场应付交易费用 - 合计 75,416.68 6.4.3.8其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2018年6月30日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 6.93 预提审计费 24,795.19 预提信息披露费 148,765.71 其他 - 合计 173,567.83 6.4.3.9实收基金 金额单位：人民币元 本期 项目 2018年1月1日至2018年6月30日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 122,962,728.26 122,962,728.26 本期申购 3,132,967.49 3,132,967.49 本期赎回(以"-"号填列) -35,006,477.49 -35,006,477.49 本期末 91,089,218.26 91,089,218.26 注：申购含转换入份额，赎回含转换出份额。 6.4.3.10未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 23,641,301.85 -10,693,517.93 12,947,783.92 本期利润 -4,811,558.03 -8,716,375.90 -13,527,933.93 本期基金份额交易 产生的变动数 -5,930,220.07 3,555,630.47 -2,374,589.60 其中：基金申购款 471,481.95 -310,670.72 160,811.23 基金赎回款 -6,401,702.02 3,866,301.19 -2,535,400.83 本期已分配利润 -4,520,408.17 - -4,520,408.17 本期末 8,379,115.58 -15,854,263.36 -7,475,147.78 6.4.3.11存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 活期存款利息收入 56,095.23 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 1,700.35 其他 353.84 合计 58,149.42 6.4.3.12股票投资收益 单位：人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 卖出股票成交总额 148,787,093.40 减：卖出股票成本总额 152,924,501.26 买卖股票差价收入 -4,137,407.86 6.4.3.13债券投资收益 单位：人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成交 总额 338,769.92 减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付） 成本总额 302,500.00 减：应收利息总额 50.54 买卖债券差价收入 36,219.38 6.4.3.14贵金属投资收益 本基金本报告期内无贵金属投资收益。 6.4.3.15衍生工具收益 本基金本报告期内无衍生工具收益。 6.4.3.16股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 股票投资产生的股利收益 678,399.70 基金投资产生的股利收益 - 合计 678,399.70 6.4.3.17公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 1.交易性金融资产 -8,716,375.90 ——股票投资 -8,716,375.90 ——债券投资 - ——资产支持证券投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 减：应税金融商品公允价值变动产生的预估 增值税 - 合计 -8,716,375.90 6.4.3.18其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 基金赎回费收入 43,028.49 基金转换费收入 80.88 合计 43,109.37 注：1、本基金的赎回费率按持有期间递减，不低于赎回费总额的25%归入基金资产。 2、本基金的转换费由申购补差费和转出基金的赎回费两部分构成，其中转出基金的赎回费的25%归入转出基金的基金资产。 6.4.3.19交易费用 单位：人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 交易所市场交易费用 404,622.33 银行间市场交易费用 - 合计 404,622.33 6.4.3.20其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 审计费用 24,795.19 信息披露费 148,765.71 银行汇划费用 1,416.14 债券托管帐户维护费 - 合计 174,977.04 6.4.4或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.4.1或有事项 截至本报告期末，本基金无需要说明的重大或有事项。 6.4.4.2资产负债表日后事项 截至财务报表批准报出日，本基金无需做披露的资产负债表日后事项。 6.4.5关联方关系 6.4.5.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本基金本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.5.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 大成基金管理有限公司(“大成基金”) 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 中国工商银行股份有限公司(“中国工商 基金托管人、基金销售机构 银行”) 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.6本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.6.1通过关联方交易单元进行的交易 本基金本报告期未发生通过关联方交易单元进行的交易。 6.4.6.2关联方报酬 6.4.6.2.1基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2018年1月1日至2018年6 2017年1月1日至2017年6月30日 月30日 当期发生的基金应支付 的管理费 780,386.16 745,893.15 其中：支付销售机构的 客户维护费 91,985.24 108,426.42 注：基金管理费按前一日的基金资产净值的1.5%的年费率计提。计算方法如下： H=E×1.5%/当年天数 H为每日应支付的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起2个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。 6.4.6.2.2基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月30日 2017年1月1日至2017年6月30日 当期发生的基金应支付 的托管费 130,064.39 124,315.54 注：基金托管费按前一日的基金资产净值的0.25%的年费率计提。计算方法如下： H=E×0.25%/当年天数 H为每日应支付的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起2个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人，若遇法定节 假日、休息日，支付日期顺延。 6.4.6.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本报告期内及上年度可比期间本基金未发生与关联方进行的银行间同业市场的债券(含回购)交易。 6.4.6.4各关联方投资本基金的情况 6.4.6.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本基金本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。 6.4.6.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本基金本报告期末除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。 6.4.6.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 关联方 2018年1月1日至2018年6月30 2017年1月1日至2017年6月30日 名称 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国工商银 行 16,487,771.68 56,095.23 21,296,862.52 97,490.84 注：本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管，并按银行间同业利率计息。 6.4.6.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金于本期及上年度可比期间均未在承销期内参与关联方承销证券。 6.4.6.7其他关联交易事项的说明 本基金本报告期及上年度可比期间无须作说明的其他关联交易事项。 6.4.7利润分配情况 金额单位：人民币元 序 每10份 现金形式 再投资形式本期利润分配 号权益登记日 除息日 基金份额分红 发放总额 发放总额 合计 备注 数 2018年5 2018年5月 1 月23日 23日 0.50003,672,308.07848,100.104,520,408.17 合 - - 计 0.50003,672,308.07848,100.104,520,408.17 6.4.8期末（2018年6月30日）本基金持有的流通受限证券 6.4.8.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 于本报告期末，本基金未持有因认购新发或增发证券而流通受限的证券。 6.4.8.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位：人民币元 停 期末 股票代股票停牌牌 估值单复牌 复牌 数量（股） 期末 期末估值总备注 码 名称日期原 价 日期开盘单价 成本总额 额 因 2018重 2018 上海年6 大 年8 601727电气月7 事 6.34月7 5.71 157,200 920,495.00996,648.00 - 日 项 日 2018重 世纪年6 大 002602华通月12事 32.50 - - 15,300 525,761.00497,250.00 - 日 项 2018重 东方年5 大 600811集团月30事 4.30 - - 67,600 301,306.51290,680.00 - 日 项 2018重 旋极年5 大 300324信息月30事 9.49 - - 26,794 283,732.00254,275.06 - 日 项 2018重 2018 山东年3 大 年8 600022钢铁月27事 2.02月16 1.83 112,700 229,995.00227,654.00 - 日 项 日 2018重 棕榈年5 大 002431股份月30事 6.71 - - 20,300 148,228.67136,213.00 - 日 项 2018重 2018 江中年5 大 年8 600750药业月2 事 17.75月1 16.12 6,720 117,878.00119,280.00 - 日 项 日 洲际2018重 600759油气年3 大 3.94 - - 29,100 112,158.00114,654.00 - 月27事 日 项 2018重 盾安年5 大 002011环境月2 事 6.40 - - 12,600 99,540.0080,640.00 - 日 项 2016重 信威年12大 600485集团月26事 10.64 - - 3,100 56,018.9232,984.00 - 日 项 2018重 2018 冠昊年2 大 年7 300238生物月2 事 18.87月18 16.98 1,600 45,882.6730,192.00 - 日 项 日 2018重 2018 众应年2 大 年7 002464互联月2 事 21.19月31 19.07 980 19,523.0020,766.20 - 日 项 日 2018重 2018 福鞍年4 大 年8 603315股份月9 事 12.44月1 13.20 1,200 19,272.0014,928.00 - 日 项 日 2018重 达华年6 大 002512智能月19事 9.70 - - 900 9,648.00 8,730.00 - 日 项 2018重 天润年2 大 002113数娱月1 事 5.78 - - 1,360 9,104.00 7,860.80 - 日 项 2018重 2018 胜利年6 大 年7 002426精密月19事 3.60月3 3.26 2,100 9,786.00 7,560.00 - 日 项 日 2018重 2018 捷顺年6 大 年7 002609科技月19事 9.52月3 8.57 700 9,926.00 6,664.00 - 日 项 日 注：本基金截至2018年6月30日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。 6.4.8.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.8.3.1银行间市场债券正回购 本基金本报告期末无从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。 6.4.8.3.2交易所市场债券正回购 本基金本报告期末无从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。 6.4.9金融工具风险及管理 6.4.9.1风险管理政策和组织架构 本基金在日常经营活动中由金融工具产生的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。 本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以由高层监控(合规与风险管理委员会、公司投资风险控制委员会)、专业监控(监察稽核部、风险管理部)、部门互控、岗位自控构成的风险管理架构体系。本基金的基金管理人在董事会下设立合规与风险管理委员会，对公司整体运营风险进行监督,监督风险控制措施的执行。在管理层层面设立投资风险控制委员会，通过定期会议讨论涉及投资风险的重大议题，形成正式决议提交投委会。在业务操作层面，监察稽核部履行合规控制职责，通过定期、不定期检查内控制度的执行情况、对重大风险点以专项稽核的方式确保公司内控制度、流程得到贯彻执行。风险管理部履行风险量化评估分析职责。 6.4.9.2信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家上市公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券，不得超过该证券的10%。 本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估，以控制相应的信用风险。 6.4.9.3流动性风险 流动性风险是指在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。 本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现而带来的变现困难。 6.4.9.3.1报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求建立健全开放式基金流动性风险管理的内部控制体系，审慎评估各类资产的流动性，针对性制定流动性风险管理措施，对本基金组合资产的流动性风险进行管理。本基金的基金管理人采用监控基金组合资产持仓集中度指标、逆回购交易的到期日与交易对手的集中度、流动性受限资产比例、基金组合资产中7个工作日可变现资产的可变现价值以及压力测试等方式防范流动性风险。并于开放日对本基金的申购赎回情况进行监控，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配，确保本基金资产的变现能力与投资者赎回需求的匹配与平衡。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非正常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 本基金主要投资于上市交易的证券，除在附注中列示的部分基金资产流通暂时受限制外（如有），其余均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。除附注中列示的卖出回购金融资产款余额（如有）将在1个月内到期且计息外，本基金于资产负债表日所持有的金融负债的合约约定剩余到期日均为一年以内且一般不计息，可赎回基金份额净值无固定到期日且不计息，因此账面余额一般即为未折现的合约到期现金流量。本报告期内，本基金未发生重大流动性风险事件。 6.4.9.4市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.9.4.1利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 本基金持有的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量 在很大程度上独立于市场利率变化。本基金的生息资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金、债券投资等。下表统计了本基金的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。 6.4.9.4.1.1利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 2018年6月30日 资产 银行存款 16,487,771.68 - - -16,487,771.68 结算备付金 284,653.92 - - - 284,653.92 存出保证金 31,069.50 - - - 31,069.50 交易性金融资产 - - -67,154,627.1967,154,627.19 应收利息 - - - 2,737.85 2,737.85 应收申购款 - - - 29,553.37 29,553.37 其他资产 - - - - - 资产总计 16,803,495.10 - -67,186,918.4183,990,413.51 负债 应付赎回款 - - - 2,218.89 2,218.89 应付管理人报酬 - - - 107,262.53 107,262.53 应付托管费 - - - 17,877.10 17,877.10 应付交易费用 - - - 75,416.68 75,416.68 其他负债 - - - 173,567.83 173,567.83 负债总计 - - - 376,343.03 376,343.03 利率敏感度缺口 16,803,495.10 - -66,810,575.3883,614,070.48 上年度末 2017年12月311年以内 1-5年 5年以上不计息 合计 日 资产 银行存款 35,975,757.87 - - -35,975,757.87 结算备付金 705,669.35 - - - 705,669.35 存出保证金 43,382.25 - - - 43,382.25 交易性金融资产 - 22,200.00229,800.00120,586,177.36120,838,177.36 应收证券清算款 - - - 978,221.15 978,221.15 应收利息 - - - 3,737.30 3,737.30 应收申购款 9.99 - - 9,271.11 9,281.10 资产总计 36,724,819.46 22,200.00229,800.00121,577,406.92158,554,226.38 负债 应付证券清算款 - - -22,115,283.6422,115,283.64 应付赎回款 - - - 1,995.28 1,995.28 应付管理人报酬 - - - 173,097.55 173,097.55 应付托管费 - - - 28,849.57 28,849.57 应付交易费用 - - - 174,480.66 174,480.66 其他负债 - - - 150,007.50 150,007.50 负债总计 - - -22,643,714.2022,643,714.20 利率敏感度缺口 36,724,819.46 22,200.00229,800.0098,933,692.72135,910,512.18 注：表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早予以分类。 6.4.9.4.1.2利率风险的敏感性分析 本基金于2018年6月30日未持有交易性债券投资，因此当利率发生合理、可能的变动时，为交易而持有的债券公允价值的变动对年末基金资产净值无重大影响。（2017年12月31日：同）6.4.9.4.2外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金持有的金融工具以人民币计价，因此无重大外汇风险。 6.4.9.4.3其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的最大其他价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险，并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。 本基金的投资范围为：股票资产占基金资产的比例范围为60%-95%，其中权证不超过基金资产净值的3%。固定收益类证券和现金投资比例范围为基金资产的5%-40%。其中，资产支持证券投资比例范围为基金资产净值的0-20%，现金或到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%。于2018年6月30日，本基金面临的其他价格风险列示如下： 6.4.9.4.3.1其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 2018年6月30日 2017年12月31日 项目 占基金 占基金资 公允价值 资产净 公允价值 产净值比 值比例 例（%） （%） 交易性金融资产-股票投资 67,154,627.19 80.31 - 0.00 交易性金融资产－基金投资 - 0.00 - 0.00 交易性金融资产－贵金属投 资 - 0.00 - 0.00 衍生金融资产－权证投资 - 0.00 - 0.00 其他 - 0.00 - 0.00 合计 67,154,627.19 80.31 - 0.00 6.4.9.4.3.2其他价格风险的敏感性分析 下表为其他价格风险的敏感性分析，反映了在其他变量不变的假设下，证券投资 假设 价格发生合理、可能的变动时，将对基金资产净值产生的影响。正数表示可能增 加基金资产净值，负数表示可能减少基金资产净值。 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元） 本期末（2018年6月 上年度末（2017年12 分析 30日） 月31日） 业绩比较基准上升5% 4,830,000.00 7,347,066.67 业绩比较基准下降5% -4,830,000.00 -7,347,066.67 注：本基金的业绩比较基准为75%×沪深300指数+25%×中证综合债券指数 6.4.10有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 无。 §7投资组合报告 7.1期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 67,154,627.19 79.96 其中：股票 67,154,627.19 79.96 2 固定收益投资 - 0.00 其中：债券 - 0.00 资产支持证券 - 0.00 3 贵金属投资 - 0.00 4 金融衍生品投资 - 0.00 5 买入返售金融资产 - 0.00 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - 0.00 6 银行存款和结算备付金合计 16,772,425.60 19.97 7 其他各项资产 63,360.72 0.08 8 合计 83,990,413.51 100.00 7.2期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 418,230.00 0.50 B 采矿业 1,949,345.40 2.33 C 制造业 32,075,455.20 38.36 电力、热力、燃气及水生产和 D 供应业 1,574,371.00 1.88 E 建筑业 2,002,203.00 2.39 F 批发和零售业 3,261,317.00 3.90 G 交通运输、仓储和邮政业 2,053,474.00 2.46 H 住宿和餐饮业 - 0.00 信息传输、软件和信息技术服 I 务业 2,808,258.11 3.36 J 金融业 15,275,688.98 18.27 K 房地产业 3,633,434.00 4.35 L 租赁和商务服务业 709,303.50 0.85 M 科学研究和技术服务业 - 0.00 N 水利、环境和公共设施管理业 461,083.00 0.55 O 居民服务、修理和其他服务业 - 0.00 P 教育 - 0.00 Q 卫生和社会工作 - 0.00 R 文化、体育和娱乐业 932,464.00 1.12 S 综合 - 0.00 合计 67,154,627.19 80.31 7.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值 比例（％） 1 601328 交通银行 368,800 2,116,912.00 2.53 2 601288 农业银行 582,300 2,003,112.00 2.40 3 600887 伊利股份 71,300 1,989,270.00 2.38 4 600690 青岛海尔 101,500 1,954,890.00 2.34 5 600015 华夏银行 255,700 1,904,965.00 2.28 6 601601 中国太保 58,300 1,856,855.00 2.22 7 000858 五粮液 24,300 1,846,800.00 2.21 8 601628 中国人寿 77,900 1,754,308.00 2.10 9 600837 海通证券 178,834 1,693,557.98 2.03 10 000963 华东医药 33,300 1,606,725.00 1.92 11 002008 大族激光 28,800 1,531,872.00 1.83 12 000001 平安银行 163,900 1,489,851.00 1.78 13 600048 保利地产 102,900 1,255,380.00 1.50 14 601688 华泰证券 72,200 1,080,834.00 1.29 15 601727 上海电气 157,200 996,648.00 1.19 16 000338 潍柴动力 106,700 933,625.00 1.12 17 601186 中国铁建 105,000 905,100.00 1.08 18 600104 上汽集团 25,600 895,744.00 1.07 19 000100 TCL集团 271,500 787,350.00 0.94 20 000413 东旭光电 128,000 775,680.00 0.93 21 600352 浙江龙盛 64,100 765,995.00 0.92 22 600705 中航资本 159,000 742,530.00 0.89 23 002422 科伦药业 22,700 728,670.00 0.87 24 601006 大秦铁路 87,800 720,838.00 0.86 25 300122 智飞生物 13,700 626,638.00 0.75 26 002024 苏宁易购 42,600 599,808.00 0.72 27 600522 中天科技 67,200 592,032.00 0.71 28 002230 科大讯飞 18,300 586,881.00 0.70 29 600332 白云山 15,300 582,165.00 0.70 30 600795 国电电力 218,000 571,160.00 0.68 31 000898 鞍钢股份 100,000 557,000.00 0.67 32 000860 顺鑫农业 14,700 551,250.00 0.66 33 000157 中联重科 127,500 524,025.00 0.63 34 600188 兖州煤业 39,700 517,688.00 0.62 35 000425 徐工机械 121,600 515,584.00 0.62 36 300251 光线传媒 50,000 509,000.00 0.61 37 600271 航天信息 20,000 505,400.00 0.60 38 601857 中国石油 65,100 501,921.00 0.60 39 002602 世纪华通 15,300 497,250.00 0.59 40 601155 新城控股 15,900 492,423.00 0.59 41 600518 康美药业 21,500 491,920.00 0.59 42 002460 赣锋锂业 12,000 462,960.00 0.55 43 300070 碧水源 33,100 461,083.00 0.55 44 600050 中国联通 92,800 456,576.00 0.55 45 600029 南方航空 53,800 454,610.00 0.54 46 600801 华新水泥 29,600 444,888.00 0.53 47 600737 中粮糖业 56,700 427,518.00 0.51 48 002001 新和成 22,270 422,239.20 0.50 49 002299 圣农发展 27,000 418,230.00 0.50 50 002340 格林美 67,900 410,795.00 0.49 51 000060 中金岭南 84,450 410,427.00 0.49 52 600068 葛洲坝 55,200 397,992.00 0.48 53 600208 新湖中宝 100,000 382,000.00 0.46 54 000418 小天鹅Ａ 5,500 381,425.00 0.46 55 000768 中航飞机 24,200 378,488.00 0.45 56 600426 华鲁恒升 20,700 364,113.00 0.44 57 000050 深天马Ａ 25,400 361,188.00 0.43 58 601991 大唐发电 118,400 358,752.00 0.43 59 600884 杉杉股份 16,100 355,810.00 0.43 60 600325 华发股份 46,000 355,580.00 0.43 61 002146 荣盛发展 40,600 354,438.00 0.42 62 601618 中国中冶 105,800 352,314.00 0.42 63 601888 中国国旅 5,400 347,814.00 0.42 64 000636 风华高科 21,900 347,772.00 0.42 65 002013 中航机电 44,600 337,622.00 0.40 66 002195 二三四五 78,624 336,510.72 0.40 67 002233 塔牌集团 29,200 334,048.00 0.40 68 002174 游族网络 15,800 314,420.00 0.38 69 000830 鲁西化工 18,300 312,564.00 0.37 70 600585 海螺水泥 9,200 308,016.00 0.37 71 600673 东阳光科 29,500 304,735.00 0.36 72 000703 恒逸石化 20,160 299,980.80 0.36 73 600811 东方集团 67,600 290,680.00 0.35 74 300182 捷成股份 37,700 285,766.00 0.34 75 600260 凯乐科技 10,400 279,136.00 0.33 76 002373 千方科技 20,900 272,745.00 0.33 77 002078 太阳纸业 27,500 266,475.00 0.32 78 601216 君正集团 76,700 258,479.00 0.31 79 002127 南极电商 27,450 257,755.50 0.31 80 300324 旋极信息 26,794 254,275.06 0.30 81 603799 华友钴业 2,600 253,422.00 0.30 82 002517 恺英网络 34,950 251,290.50 0.30 83 000581 威孚高科 10,500 232,155.00 0.28 84 002465 海格通信 28,700 230,461.00 0.28 85 600410 华胜天成 26,100 228,375.00 0.27 86 600022 山东钢铁 112,700 227,654.00 0.27 87 000627 天茂集团 31,300 219,726.00 0.26 88 601333 广深铁路 50,500 214,625.00 0.26 89 601168 西部矿业 33,600 211,008.00 0.25 90 600643 爱建集团 22,300 209,620.00 0.25 91 000078 海王生物 42,700 205,387.00 0.25 92 600875 东方电气 27,600 204,516.00 0.24 93 300274 阳光电源 22,500 201,825.00 0.24 94 600755 厦门国贸 27,500 200,475.00 0.24 95 600216 浙江医药 15,600 199,212.00 0.24 96 002384 东山精密 8,300 199,200.00 0.24 97 002491 通鼎互联 17,800 197,046.00 0.24 98 600270 外运发展 9,300 194,928.00 0.23 99 002176 江特电机 19,800 192,456.00 0.23 100 600153 建发股份 21,000 188,790.00 0.23 101 600028 中国石化 28,500 184,965.00 0.22 102 600808 马钢股份 51,400 184,526.00 0.22 103 002385 大北农 44,500 183,785.00 0.22 104 000031 中粮地产 31,300 180,914.00 0.22 105 600073 上海梅林 27,100 179,944.00 0.22 106 601000 唐山港 75,660 177,801.00 0.21 107 002056 横店东磁 25,300 177,353.00 0.21 108 600823 世茂股份 42,200 176,396.00 0.21 109 000975 银泰资源 17,360 176,030.40 0.21 110 600704 物产中大 32,400 169,452.00 0.20 111 600664 哈药股份 42,400 168,328.00 0.20 112 600863 内蒙华电 74,000 167,980.00 0.20 113 600059 古越龙山 20,200 164,630.00 0.20 114 600017 日照港 51,000 163,710.00 0.20 115 000718 苏宁环球 43,600 160,012.00 0.19 116 002635 安洁科技 9,100 156,520.00 0.19 117 000926 福星股份 21,400 153,866.00 0.18 118 002332 仙琚制药 17,500 153,125.00 0.18 119 002440 闰土股份 12,900 150,801.00 0.18 120 000528 柳 工 13,900 148,869.00 0.18 121 002366 台海核电 9,800 139,748.00 0.17 122 600970 中材国际 20,800 138,944.00 0.17 123 601699 潞安环能 14,900 137,974.00 0.17 124 600757 长江传媒 24,200 137,698.00 0.16 125 002463 沪电股份 36,800 137,632.00 0.16 126 600291 西水股份 10,200 136,272.00 0.16 127 002431 棕榈股份 20,300 136,213.00 0.16 128 603515 欧普照明 2,800 130,872.00 0.16 129 600098 广州发展 19,900 128,355.00 0.15 130 600611 大众交通 31,900 126,962.00 0.15 131 600623 华谊集团 12,300 122,754.00 0.15 132 600565 迪马股份 41,500 122,425.00 0.15 133 000543 皖能电力 27,600 121,716.00 0.15 134 601678 滨化股份 19,600 121,128.00 0.14 135 603766 隆鑫通用 22,000 119,460.00 0.14 136 601016 节能风电 41,600 119,392.00 0.14 137 600750 江中药业 6,720 119,280.00 0.14 138 600759 洲际油气 29,100 114,654.00 0.14 139 002572 索菲亚 3,500 112,630.00 0.13 140 600580 卧龙电气 14,600 111,252.00 0.13 141 600765 中航重机 14,400 107,136.00 0.13 142 600578 京能电力 34,300 107,016.00 0.13 143 600348 阳泉煤业 14,700 105,105.00 0.13 144 600640 号百控股 10,200 103,734.00 0.12 145 300273 和佳股份 15,100 102,378.00 0.12 146 002118 紫鑫药业 13,500 96,525.00 0.12 147 601717 郑煤机 15,600 90,636.00 0.11 148 600277 亿利洁能 15,900 83,316.00 0.10 149 002011 盾安环境 12,600 80,640.00 0.10 150 600582 天地科技 21,800 80,006.00 0.10 151 603001 奥康国际 6,700 79,797.00 0.10 152 601777 力帆股份 14,100 73,743.00 0.09 153 000662 天夏智慧 11,181 71,893.83 0.09 154 002482 广田集团 12,000 71,640.00 0.09 155 002428 云南锗业 9,100 70,252.00 0.08 156 600908 无锡银行 11,400 67,146.00 0.08 157 002815 崇达技术 3,200 51,520.00 0.06 158 600485 信威集团 3,100 32,984.00 0.04 159 300238 冠昊生物 1,600 30,192.00 0.04 160 601718 际华集团 5,800 23,316.00 0.03 161 002464 众应互联 980 20,766.20 0.02 162 603315 福鞍股份 1,200 14,928.00 0.02 163 002512 达华智能 900 8,730.00 0.01 164 002113 天润数娱 1,360 7,860.80 0.01 165 002426 胜利精密 2,100 7,560.00 0.01 166 002609 捷顺科技 700 6,664.00 0.01 167 600309 万华化学 60 2,725.20 0.00 7.4报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值 比例（％） 1 601688 华泰证券 2,831,706.00 2.08 2 601328 交通银行 2,301,312.00 1.69 3 600015 华夏银行 2,256,573.00 1.66 4 000725 京东方Ａ 2,111,002.00 1.55 5 601601 中国太保 2,090,840.00 1.54 6 600519 贵州茅台 1,970,553.00 1.45 7 600887 伊利股份 1,882,597.00 1.39 8 000858 五粮液 1,871,370.00 1.38 9 600048 保利地产 1,799,500.00 1.32 10 002008 大族激光 1,492,648.04 1.10 11 600690 青岛海尔 1,471,251.00 1.08 12 600332 白云山 1,353,480.00 1.00 13 600837 海通证券 1,307,511.00 0.96 14 000001 平安银行 1,249,553.69 0.92 15 603160 汇顶科技 1,207,746.00 0.89 16 000963 华东医药 1,164,860.00 0.86 17 300122 智飞生物 1,134,287.00 0.83 18 601600 中国铝业 1,050,915.00 0.77 19 000413 东旭光电 1,026,661.00 0.76 20 600570 恒生电子 1,021,639.00 0.75 注：本期累计买入金额指买入成交金额（成交单价乘以成交数量），不考虑相关交易费用。 7.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值 比例（％） 1 600519 贵州茅台 5,200,666.00 3.83 2 000858 五粮液 3,113,632.98 2.29 3 600703 三安光电 2,728,632.00 2.01 4 601939 建设银行 2,482,643.00 1.83 5 601009 南京银行 2,346,270.00 1.73 6 600816 安信信托 1,978,772.92 1.46 7 601601 中国太保 1,922,631.00 1.41 8 601155 新城控股 1,882,487.72 1.39 9 600999 招商证券 1,838,597.48 1.35 10 601688 华泰证券 1,697,844.03 1.25 11 600048 保利地产 1,693,486.00 1.25 12 000725 京东方Ａ 1,671,215.00 1.23 13 600436 片仔癀 1,666,468.00 1.23 14 601169 北京银行 1,625,096.40 1.20 15 601600 中国铝业 1,435,996.00 1.06 16 000513 丽珠集团 1,430,167.00 1.05 17 600518 康美药业 1,393,490.00 1.03 18 002065 东华软件 1,380,241.20 1.02 19 600900 长江电力 1,281,889.00 0.94 20 600498 烽火通信 1,247,969.49 0.92 注：本期累计卖出金额指卖出成交金额（成交单价乘以成交数量），不考虑相关交易费用。 7.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 108,209,326.99 卖出股票收入（成交）总额 148,787,093.40 注：上述金额均指成交金额（成交单价乘以成交数量），不考虑相关交易费用。 7.5期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 7.10.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期未投资股指期货。 7.10.2本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期未投资股指期货。 7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1本期国债期货投资政策 本基金本报告期未持有国债期货。 7.11.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期未持有国债期货。 7.11.3本期国债期货投资评价 本基金本报告期未持有国债期货。 7.12投资组合报告附注 7.12.1本基金投资的前十名证券之一交通银行（601328）的发行主体交通银行股份有限公司于2018年7月26日因未按照规定履行客户身份识别义务等，受到中国人民银行处罚（银反洗罚决字〔2018〕1号）。本基金认为，对交通银行的处罚不会对其投资价值构成实质性负面影响。 本基金投资的前十名证券之一中国人寿（601628）的发行主体中国人寿保险股份有限公司于2018年7月26日因未按照规定履行客户身份识别义务等，受到中国人民银行处罚（银反洗罚决字〔2018〕5号）。本基金认为，对中国人寿的处罚不会对其投资价值构成实质性负面影响。 7.12.2基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外股 票。 7.12.3期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 31,069.50 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 2,737.85 5 应收申购款 29,553.37 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 63,360.72 7.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限情况。 7.12.6投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。 §8基金份额持有人信息 8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者 (户) 基金份额 占总份 占总份 持有份额 额比例 持有份额 额比例 3,167 28,761.99 56,885,860.09 62.45% 34,203,358.17 37.55% 注：持有人户数为有效户数，即存量份额大于零的账户。 8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员 持有本基金 13,063.20 0.0143% 8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究 部门负责人持有本开放式基金 0 本基金基金经理持有本开放式基金 0 §9开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（2010年6月22日）基金份额总额 1,173,262,454.69 本报告期期初基金份额总额 122,962,728.26 本报告期基金总申购份额 3,132,967.49 减:本报告期基金总赎回份额 35,006,477.49 本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - 本报告期期末基金份额总额 91,089,218.26 §10重大事件揭示 10.1基金份额持有人大会决议 报告期内无基金份额持有人大会决议。 10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内，基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内没有涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 10.4基金投资策略的改变 基金投资策略在本报告期内没有重大改变。 10.5为基金进行审计的会计师事务所情况 本基金聘任的为本基金审计的会计师事务所为安永华明会计师事务所（特殊普通合伙），该事务所自基金合同生效日起为本基金提供审计服务至今。 10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，基金管理人、托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。 10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 交易单元 占当期股票 占当期佣金 数量 成交金额 成交总额的比 佣金 总量的比例 备注 例 长江证券 1143,364,066.74 56.04% 130,628.68 56.04% - 海通证券 167,136,294.86 26.25% 61,180.76 26.25% - 申万宏源 145,302,118.35 17.71% 41,284.28 17.71% - 中信证券 1 - 0.00% - 0.00% - 华创证券 1 - 0.00% - 0.00% - 东方证券 1 - 0.00% - 0.00% - 注：根据中国证监会颁布的《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基金字[2007]48号）的有关规定，本公司制定了租用证券公司交易单元的选择标准和程序。 租用证券公司交易单元的选择标准主要包括： （一）财务状况良好，最近一年无重大违规行为； （二）经营行为规范，内控制度健全，能满足各投资组合运作的保密性要求； （三）研究实力较强，能提供包括研究报告、路演服务、协助进行上市公司调研等研究服务；（四）具备各投资组合运作所需的高效、安全的通讯条件，有足够的交易和清算能力，满足各投资组合证券交易需要； （五）能提供投资组合运作、管理所需的其他券商服务； （六）相关基金合同、资产管理合同以及法律法规规定的其他条件。 租用证券公司交易单元的程序：首先根据租用证券公司交易单元的选择标准形成《券商服务评价表》，然后根据评分高低进行选择基金交易单元。 本报告期内退出交易单元：无。 本报告期内新增交易单元：海通证券。 10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 占当期债券 占当期债 占当期权证 券商名称 券回购 成交金额 成交总额的比 成交金额 成交总额 成交金额 成交总额的 例 的比例 比例 海通证券 53,889.06 15.91% - 0.00% - 0.00% 申万宏源 284,880.86 84.09% - 0.00% - 0.00% 10.8其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 关于基金管理人再次提请投资者 中国证监会指定报 1 及时更新已过期身份证件或者身 刊及本公司网站 2018年6月30日 份证明文件的公告 大成基金管理有限公司关于提请 中国证监会指定报 2 直销非自然人客户及时登记受益 刊及本公司网站 2018年6月22日 所有人信息的公告 大成基金管理有限公司关于旗下 中国证监会指定报 3 部分基金增加上海华夏财富投资 刊及本公司网站 2018年6月16日 管理有限公司为销售机构的公告 大成基金管理有限公司关于旗下 中国证监会指定报 4 部分基金增加上海挖财基金销售 刊及本公司网站 2018年6月9日 有限公司为销售机构的公告 关于大成核心双动力混合型证券 投资基金恢复大额申购（含定期 中国证监会指定报 2018年5月29日 5 定额申购）及转换转入业务的公 刊及本公司网站 告 大成基金管理有限公司关于大成 中国证监会指定报 6 核心双动力混合型证券投资基金 刊及本公司网站 2018年5月22日 2018年第1次分红的公告 关于大成核心双动力混合型证券 中国证监会指定报 7 投资基金暂停大额申购（含定期 刊及本公司网站 2018年5月19日 定额申购）业务的公告 大成基金管理有限公司关于旗下 中国证监会指定报 8 部分基金增加四川天府银行股份 刊及本公司网站 2018年5月17日 有限公司为销售机构的公告 大成基金管理有限公司关于旗下 中国证监会指定报 9 部分基金增加东海证券股份有限 刊及本公司网站 2018年5月4日 公司为销售机构的公告 大成基金管理有限公司关于公司 中国证监会指定报 2018年5月3日 10 旗下部分基金估值调整的公告 刊及本公司网站 大成核心双动力混合型证券投资 中国证监会指定报 2018年4月20日 11 基金2018年第1季度报告 刊及本公司网站 关于大成基金管理有限公司南京 中国证监会指定报 2018年4月3日 12 分公司办公地址变更的公告 刊及本公司网站 大成核心双动力混合型证券投资 中国证监会指定报 2018年3月31日 13 基金2017年年度报告及摘要 刊及本公司网站 《大成核心双动力混合型证券投 中国证监会指定报 14 资基金基金合同》修订前后对照 刊及本公司网站 2018年3月27日 表 大成核心双动力混合基金基金合 中国证监会指定报 2018年3月27日 15 同 刊及本公司网站 大成核心双动力混合基金托管协 中国证监会指定报 2018年3月27日 16 议 刊及本公司网站 关于调整公司旗下证券投资基金 中国证监会指定报 2018年3月27日 17 赎回费的公告 刊及本公司网站 关于修订公司旗下证券投资基金 中国证监会指定报 2018年3月27日 18 基金合同有关条款的公告 刊及本公司网站 大成基金管理有限公司关于旗下 中国证监会指定报 19 部分基金开通直销平台基金转换 刊及本公司网站 2018年3月10日 业务的公告 大成基金管理有限公司关于公司 中国证监会指定报 2018年3月3日 20 旗下部分基金估值调整的公告 刊及本公司网站 大成基金管理有限公司关于公司 中国证监会指定报 2018年2月10日 21 旗下部分基金估值调整的公告 刊及本公司网站 大成基金管理有限公司关于公司 中国证监会指定报 2018年2月7日 22 旗下部分基金估值调整的公告 刊及本公司网站 大成核心双动力混合型证券投资 中国证监会指定报 23 基金更新招募说明书（2017年 刊及本公司网站 2018年2月6日 第2期） 大成核心双动力混合型证券投资 中国证监会指定报 24 基金更新招募说明书-摘要 刊及本公司网站 2018年2月6日 （2017年第2期） 大成核心双动力混合型证券投资 中国证监会指定报 2018年1月20日 25 基金2017年第4季度报告 刊及本公司网站 关于再次提请投资者及时更新已 中国证监会指定报 26 过期身份证件或者身份证明文件 刊及本公司网站 2018年1月5日 的公告 §11影响投资者决策的其他重要信息 11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 资 者 序 持有基金份额比例 期初 申购 赎回 份额占 类 号 达到或者超过20% 份额 份额 份额 持有份额 比 别 的时间区间 机 构 1 20180101-20180213 30,000,000.00 0.00 30,000,000.00 0.00 0.00% 2 20180101-20180630 25,772,551.55 0.00 0.00 25,772,551.55 28.29% 3 20180101-20180630 31,113,308.54 0.00 0.00 31,113,308.54 34.16% 个 - - - - - - - 人 产品特有风险 当基金份额持有人占比过于集中时，可能会因某单一基金份额持有人大额赎回而引发基金净值剧烈波动的风险，甚至有可能引起基金的流动性风险，基金管理人可能无法及时变现基金资产以应对基金份额持有人的赎回申请，基金份额持有人可能无法及时赎回持有的全部基金份额。 11.2影响投资者决策的其他重要信息 根据《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》的要求，本基金管理人经与基 金托管人协商一致，对本基金基金合同的有关条款进行了修改，主要在前言、释义、投资交易 限制、申购与赎回管理、基金估值管理、信息披露等方面对流动性风险管控措施进行明确，具 体内容详见2018年3月27日基金管理人网站披露的相关公告和修订更新后的法律文件。 §12备查文件目录 12.1备查文件目录 1、中国证监会批准设立《大成核心双动力股票型证券投资基金》的文件； 2、《大成核心双动力混合型证券投资基金基金合同》； 3、《大成核心双动力混合型证券投资基金基金托管协议》； 4、《大成核心双动力股票型证券投资基金变更基金名称、基金类别以及修订基金合同部分条款的公告》； 5、大成基金管理有限公司批准文件、营业执照、公司章程； 6、本报告期内在指定报刊上披露的各种公告原稿。 12.2存放地点 备查文件存放在本基金管理人和托管人的住所。 12.3查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，或登录本基金管理人网站http://www.dcfund.com.cn进行查阅。 大成基金管理有限公司 2018年8月29日