大成核心双动力混合型证券投资基金 2017 年年度报告 2017年12月31日 基金管理人：大成基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 送出日期：2018年3月31日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年3月30日复核了本 报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告财务资料已经审计。安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金出具了无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。 本报告期自2017年01月01日起至12月31日止。 第2页共72页 1.2 目录 §1重要提示及目录......2 1.1重要提示......2 1.2目录......3 §2基金简介......5 2.1基金基本情况......5 2.2基金产品说明......5 2.3基金管理人和基金托管人......5 2.4信息披露方式......6 2.5其他相关资料......6 §3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况......7 3.1主要会计数据和财务指标......7 3.2基金净值表现......7 3.3过去三年基金的利润分配情况......9 §4管理人报告......10 4.1基金管理人及基金经理情况......10 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......12 4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......12 4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......13 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......14 4.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况......14 4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......15 4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......16 4.9报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明......16 §5托管人报告......17 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......17 5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明......17 5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见......17 §6审计报告......18 §7年度财务报表......20 7.1资产负债表......20 7.2利润表......21 7.3所有者权益（基金净值）变动表......22 7.4报表附注......23 §8投资组合报告......48 8.1期末基金资产组合情况......48 8.2期末按行业分类的股票投资组合......48 8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细......49 8.4报告期内股票投资组合的重大变动......57 8.5期末按债券品种分类的债券投资组合......58 8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细......59 8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细......59 8.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细......59 8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细......59 第3页共72页 8.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明......59 8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......59 8.12投资组合报告附注......60 §9基金份额持有人信息......61 9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构......61 9.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......61 9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况......61 §10开放式基金份额变动......62 §11重大事件揭示......63 11.1基金份额持有人大会决议......63 11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......63 11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......63 11.4基金投资策略的改变......63 11.5为基金进行审计的会计师事务所情况......63 11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......64 11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况......64 11.8其他重大事件......65 §12影响投资者决策的其他重要信息......70 12.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况......70 12.2影响投资者决策的其他重要信息......70 §13备查文件目录......71 13.1备查文件目录......71 13.2存放地点......71 13.3查阅方式......71 第4页共72页 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 大成核心双动力混合型证券投资基金 基金简称 大成核心双动力混合 基金主代码 090011 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2010年6月22日 基金管理人 大成基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 122,962,728.26份 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明 投资目标 以稳健的投资策略为主，采用合理的方法适当提升风 险收益水平，力争获取超越业绩比较基准的中长期投 资收益。 投资策略 本基金采用自上而下的方式实施大类资产间的战略配 置，并采用“核心-双卫星”策略管理股票资产。 业绩比较基准 75%×沪深300指数+25%×中证综合债券指数 风险收益特征 本基金是主动投资的混合基金，预期风险收益水平低 于股票基金，高于债券基金和货币市场基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 大成基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司 姓名 赵冰 郭明 信息披露负责人 联系电话 0755-83183388 010-66105799 电子邮箱 office@dcfund.com.cn custody@icbc.com.cn 客户服务电话 4008885558 95588 传真 0755-83199588 010-66105798 注册地址 深圳市福田区深南大道 北京市西城区复兴门内大街55 7088号招商银行大厦32 号 层 办公地址 深圳市福田区深南大道 北京市西城区复兴门内大街55 7088号招商银行大厦32 号 层 邮政编码 518040 100140 法定代表人 刘卓 易会满 第5页共72页 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》 登载基金年度报告正文的管理人互联网网 http://www.dcfund.com.cn 址 基金年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 会计师事务所 安永华明会计师事务所（特殊普通 北京市东城区东长安街1号东方广 合伙） 场安永大楼17层01-12室 注册登记机构 大成基金管理有限公司 深圳市福田区深南大道7088号招 商银行大厦32层 第6页共72页 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 2017年 2016年 2015年 本期已实现收益 9,841,766.07 1,246,347.20 35,841,381.10 本期利润 10,876,222.82 -1,455,342.32 30,383,651.20 加权平均基金份额本期利润 0.0984 -0.0364 0.6373 本期加权平均净值利润率 9.22% -2.60% 43.87% 本期基金份额净值增长率 10.28% -2.82% 41.45% 3.1.2 期末数据和指标 2017年末 2016年末 2015年末 期末可供分配利润 12,947,783.92 678,399.81 19,932,924.35 期末可供分配基金份额利润 0.1053 0.0022 0.5966 期末基金资产净值 135,910,512.18 310,167,412.49 53,345,296.68 期末基金份额净值 1.105 1.002 1.597 3.1.3 累计期末指标 2017年末 2016年末 2015年末 基金份额累计净值增长率 71.15% 55.20% 59.70% 注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2.期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。 3.所述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基 阶段 增长率① 增长率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④ 准差② 率③ 准差④ 过去三个月 -0.90% 0.71% 3.69% 0.60% -4.59% 0.11% 过去六个月 5.64% 0.65% 7.46% 0.52% -1.82% 0.13% 过去一年 10.28% 0.61% 16.11% 0.48% -5.83% 0.13% 过去三年 51.60% 1.60% 15.46% 1.26% 36.14% 0.34% 过去五年 118.87% 1.44% 53.17% 1.16% 65.70% 0.28% 自基金合同 71.15% 1.34% 46.99% 1.11% 24.16% 0.23% 生效起至今 第7页共72页 3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 注：1、按基金合同规定，本基金自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基 金合同的约定。建仓期结束时，本基金的投资组合比例符合基金合同的约定。 2、本基金于2015年7月22日由大成核心双动力股票型证券投资基金更名为大成核心双动力混 合型证券投资基金。 第8页共72页 3.2.3过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 3.3 过去三年基金的利润分配情况 单位：人民币元 年 每10份基金份 现金形式发放总 再投资形式发 年度利润分配合 备注 度 额分红数 额 放总额 计 2017 - - - - 2016 5.5000 199,095,826.05 6,768,633.58 205,864,459.63 2015 - - - - 合计 5.5000 199,095,826.05 6,768,633.58 205,864,459.63 第9页共72页 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1基金管理人及其管理基金的经验 大成基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[1999]10号文批准，于1999年4月12日 正式成立，是中国证监会批准成立的首批十家基金管理公司之一，注册资本为2亿元人民币，注 册地为深圳。目前公司由三家股东组成，分别为中泰信托有限责任公司(50%)、光大证券股份有限公司(25%)、中国银河投资管理有限公司(25%)。主要业务是公募基金的募集、销售和管理，还具有全国社保基金投资管理、基本养老保险投资管理、受托管理保险资金、保险保障基金投资管理、特定客户资产管理和QDII业务资格。 经过十多年的稳健发展，公司形成了强大稳固的综合实力。公司旗下基金产品齐全、风格多样，构建了涵盖股票型基金、混合型基金、指数型基金、债券型基金和货币市场基金的完备产品线。截至2017年12月31日，本基金管理人共管理5只ETF及1只ETF联接基金，5只QDII基金及76只开放式证券投资基金。 4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从业年 姓名 职务 任职日期 离任日期 限 说明 会计学硕士。2010年7 月加入大成基金管理有 限公司，历任研究部研 究员、数量投资部数量 分析师。2013年3月 25日至2015年1月14 日担任大成优选股票型 证券投资基金（LOF） 张钟玉女 本基金基 2015年2月- 7年 和大成沪深300指数证 士 金经理 28日 券投资基金基金经理助 理。2015年2月28日 至2015年7月21日任 大成核心双动力股票型 证券投资基金基金经理， 2015年7月22日起任 大成核心双动力混合型 证券投资基金基金经理。 2015年5月23日起任 第10页共72页 深证成长40交易型开 放式指数证券投资基金、 大成深证成长40交易 型开放式指数证券投资 基金联接基金及大成中 证500深市交易型开放 式指数证券投资基金基 金经理。2015年8月 26日起担任大成沪深 300指数证券投资基金 基金经理。具有基金从 业资格。国籍：中国 经济学硕士。2004年9 月至2008年5月就职 于华夏基金管理有限公 司基金运作部。2008年 加入大成基金管理有限 公司，历任产品设计师、 高级产品设计师、基金 经理助理、基金经理。 2012年8月28日至 2014年1月23日担任 大成中证500沪市交易 型开放式指数证券投资 基金联接基金基金经理。 2014年1月24日至 本基金基 2014年2月17日任大 苏秉毅先 金经理、 2016年3月 成健康产业股票型证券 生 数量与指 4日 - 13年 投资基金基金经理。 数投资部 2012年2月9日至 总监 2014年9月11日担任 深证成长40交易型开 放式指数证券投资基金 及大成深证成长40交 易型开放式指数证券投 资基金联接基金基金经 理。2012年8月24日 起任中证500沪市交易 型开放式指数证券投资 基金基金经理。2013 年1月1日至2015年 8月25日兼任大成沪深 300指数证券投资基金 基金经理。2013年2 月7日起任大成中证 第11页共72页 100交易型开放式指数 证券投资基金基金经理。 2015年6月5日起任大 成深证成份交易型开放 式指数证券投资基金基 金经理。2015年6月 29日起担任大成中证互 联网金融指数分级证券 投资基金基金经理。 2016年3月4日起担任 大成核心双动力混合型 证券投资基金及大成沪 深300指数证券投资基 金基金经理。现任数量 与指数投资部副总监。 具有基金从业资格。国 籍：中国 注：1、任职日期、离任日期为本基金管理人作出决定之日。 2、证券从业年限的计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在规范基金运作和严格控制投资风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1公平交易制度和控制方法 根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的规定，公司制订了《大成基金管理有限公司公平交易制度》、《大成基金管理有限公司异常交易监控与报告制度》。公司旗下投资组合严格按照制度的规定，参与股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动，内容包括授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等与投资管理活动相关的各个环节。研究部负责提供投资研究支持，投资部门负责投资决策，交易管理部负责实施交易并实时监控，监察稽核部负责事前监督、事中检查和事后稽核，风险管理部负责对交易情况进行合理性分析，通过多部门的协作互控，保证了公平交易的可操作、可稽核和可持续。 第12页共72页 4.3.2公平交易制度的执行情况 报告期内，基金管理人严格执行了公平交易的原则和制度。基金管理人运用统计分析方法和工具，对旗下所有投资组合间连续4个季度的日内、3日内及5日内股票及债券交易同向交易价差进行分析。分析结果表明：债券交易同向交易频率较低；股票同向交易溢价率较大主要来源于市场因素（如个股当日价格振幅较高）及组合经理交易时机选择，即投资组合成交时间不一致以及成交价格的日内较大变动导致个别些组合间的成交价格差异较大，但结合交易价差专项统计分析，未发现违反公平交易原则的异常情况。 4.3.3异常交易行为的专项说明 报告期内，基金管理人旗下所有投资组合未发现存在异常交易行为。主动投资组合间股票交易存在4笔同日反向交易，原因为投资策略需要。主动型投资组合与指数型投资组合之间或指数型投资组合之间存在股票同日反向交易，但不存在参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该股当日成交量5%的情形；主动投资组合间债券交易存在14笔同日反向交易，原因为投资策略需要。投资组合间相邻交易日反向交易的市场成交比例、成交均价等交易结果数据表明该类交易不对市场产生重大影响，无异常。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 2017年大盘蓝筹股表现明显优于中小盘股，上证50、沪深300分别上涨25.08%、21.8%， 中小盘代表指数中证1000、创业板分别下跌17.35%、10.67%。剔除当年上市的新股后3029只A 股中，仅698只上涨，涨跌幅中位数为-20.7%，结构化行情明显。行业表现上，食品饮料、家电、 金融等价值蓝筹股和受供给侧利好推动的钢铁股大幅上涨，计算机、传媒、国防军工等估值高且题材股较多的行业跌幅较大。 2017年前三季度，中国实际GDP增速分别为6.9%、6.9%和6.8%，比2016年的6.7%小幅改 善。受益于供给侧改革去产能，工业品价格大幅上涨，全年PPI涨幅超过6%，远高于2016年的 -1.4%，带动工业企业利润增速大幅回升。货币政策方面，2017是严监管年，监管层在保持货币 供给稳定、不发生系统性金融风险的前提下严控金融杠杆，对表外理财、同业业务等多次发文整顿，货币政策边际收紧，国债收益率持续走高。在宏观经济向好，货币政策收紧的环境下，投资者风险偏好明显下降，蓝筹白马股受到市场追捧。 报告期内本基金基于基金契约，精选沪深300成分股构建了核心组合，同时选择业绩持续增 长、估值合理的成长个股作为进攻组合。 第13页共72页 4.4.2报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为1.105元；本报告期基金份额净值增长率为10.28%，业 绩比较基准收益率为16.11%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望2018年，外需回暖有利于国内经济平稳复苏，但受调控政策和货币政策影响较大的房 地产和基建投资增速仍有待观察。货币政策难现松动，金融去杠杆仍是监管工作重心。经过 2017年的极度分化行情，部分大蓝筹白马股估值已经泡沫化，而一些成长个股经过一年的调整 已达到可布局估值水平。 我们将精选受益于供给侧改革、消费升级等的蓝筹股构建核心组合，同时选择受益于经济结构调整、业绩持续增长、估值合理的成长个股进行投资。 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 本报告期内，依据相关的法律法规、基金合同以及内部监察稽核制度，本基金管理人对本基金运作、内部管理、制度执行及遵规守法情况进行了监察稽核。内部监察稽核的重点是：国家法律法规及行业监管规则的执行情况；基金合同的遵守情况；内部规章制度的执行情况；资讯管制和保密工作落实情况；员工职业操守规范情况，目的是规范基金财产的运作，防范和控制投资风险，确保经营业务的稳健运行和受托资产的安全完整，维护本基金份额持有人的合法权益。 （一）根据最新的法律法规、规章、规范性文件，本基金管理人及时制定了相应的公司制度，并对现有制度进行不断修订和完善，确保本基金管理人内控制度的适时性、全面性和合法合规性。 同时，为保障制度的适时性，避免部分内控制度、业务规则与业务发展不相适应，报告期内本基金管理人组织各部门对内部管理制度作了进一步梳理和完善。 （二）全面加强风险监控，不断提高基金业务风险管理水平。为督促各部门完善并落实各项内控措施，公司严格执行风险控制管理员制度，健全内控工作协调机制及监督机制，并进一步加强投资风险数量化评价能力及事前风险防范能力，有效防范相关业务风险。同时，公司严格执行投资报备制度，建立了基金从业人员证券投资管理监控信息系统，将投资报备工作纳入常态。 （三）日常监察和专项监察相结合，确保监察稽核的有效性和深入性。本年度，公司继续对本基金销售、宣传等方面的材料、协议及其他法律资料等进行了严格审查，对本基金各项投资比例、投资权限、基金交易、股票投资限制、股票库维护等方面进行实时监察，同时，还专门针对 第14页共72页 基金投资交易（包括公平交易、转债投资、投资权限、投资比例、流动性风险、基金重仓股等）、基金运营（基金头寸、基金结算、登记清算等）、网上交易、基金销售等进行专项监察。通过日常监察，保证了公司监察的全面性、实时性，通过专项监察，及时发现并纠正了业务中的潜在风险，加强了业务部门和人员的风险意识，从而较好地预防了风险的发生。 （四）加强了对投资管理人员通讯工具在交易时间的集中管理，定期或不定期的对投资管理人员的网络即时通讯记录、电话录音等进行抽查，有效的防范了各种形式的利益输送行为。 （五）以多种方式加强合规教育与培训，提高全公司的合规守法意识。及时向全公司传达与基金相关的法律法规，并要求公司各部门贯彻到日常工作中。公司监察稽核部通过解答各业务部门提出的法律问题，提供法律依据，对于较为重大疑难法律事项及时咨询公司外部律师或监管部门，避免了业务发展中的盲目性，及时防范风险，维护了基金份额持有人的利益。 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人指导基金估值业务的领导小组为公司估值委员会，公司估值委员会主要负责估值政策和估值程序的制定、修订以及执行情况的监督。估值委员会由股票投资部、研究部、固定收益总部、社保基金及机构投资部、数量与指数投资部、大类资产配置部、风险管理部、基金运营部、监察稽核部指定人员组成。公司估值委员会的相关成员均具备相应的专业胜任能力和相关工作经历，估值委员会成员中包括三名投资组合经理。 股票投资部、研究部、固定收益总部、社保基金及机构投资部、数量与指数投资部、大类资产配置部、风险管理部负责关注相关投资品种的动态，评判基金持有的投资品种是否处于不活跃的交易状态或者最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件，从而确定估值日需要进行估值测算或者调整的投资品种；提出合理的数量分析模型对需要进行估值测算或者调整的投资品种进行公允价值定价与计量；定期对估值政策和程序进行评价，以保证其持续适用；基金运营部负责日常的基金资产的估值业务，执行基金估值政策，并负责与托管行沟通估值调整事项；监察稽核部负责审核估值政策和程序的一致性，监督估值委员会工作流程中的风险控制，并负责估值调整事项的信息披露工作。 本基金的日常估值程序由基金运营部基金估值核算员执行，并与托管银行的估值结果核对一致。基金估值政策的议定和修改采用集体讨论机制，基金经理及投资经理作为估值小组成员，对本基金持仓证券的交易情况、信息披露情况保持应有的职业敏感，向估值委员会提供估值参考信息，参与估值政策讨论。对需采用特别估值程序的证券，基金管理人及时启动特别估值程序，由估值委员会讨论议定特别估值方案并与托管行沟通后由基金运营部具体执行。 第15页共72页 本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。截止报告期末本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司/中证指数有限公司签署服务协议，由其按约定提供在银行间同业市场交易的债券品种/在交易所市场上市交易或挂牌转让的固定收益品种（估值处理标准另有规定的除外）的估值数据。 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金管理人将严格按照本基金基金合同的规定进行收益分配。本报告期内本基金无收益分配事项。 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。 第16页共72页 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，本基金托管人在对大成核心双动力混合型证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说 明 本报告期内，大成核心双动力混合型证券投资基金的管理人——大成基金管理有限公司在大成核心双动力混合型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，大成核心双动力混合型证券投资基金未进行利润分配。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人依法对大成基金管理有限公司编制和披露的大成核心双动力混合型证券投资基金2017年年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。 第17页共72页 §6 审计报告 审计报告标题 审计报告 审计报告收件人 大成核心双动力混合型证券投资基金全体基金份额持有人 审计意见 我们审计了大成核心双动力混合型证券投资基金的财务报表，包 括2017年12月31日的资产负债表，2017年度的利润表、所有 者权益（基金净值）变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的大成核心双动力混合型证券投资基金的财务报 表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了大 成核心双动力混合型证券投资基金2017年12月31日的财务状况 以及2017年度的经营成果和净值变动情况。 形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计 报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了 我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则， 我们独立于大成核心双动力混合型证券投资基金，并履行了职业 道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、 适当的，为发表审计意见提供了基础。 其他信息 大成核心双动力混合型证券投资基金管理层（以下简称“管理层” ）对其他信息负责。其他信息包括年度报告中涵盖的信息，但不 包括财务报表和我们的审计报告。 我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其 他信息发表任何形式的鉴证结论。 结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此 过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解 到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。 基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报， 我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。 管理层和治理层对财务报表的 管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公 允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不 责任 存在由于舞弊或错误导致的重大错报。 在编制财务报表时，管理层负责评估大成核心双动力混合型证券 投资基金的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用）， 并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他 现实的选择。 治理层负责监督大成核心双动力混合型证券投资基金的财务报告 过程。 注册会计师对财务报表审计的 我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的 重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理 责任 保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在 某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致， 如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据 财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。 在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并 保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作： 第18页共72页 （1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险， 设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计 证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、 故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊 导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的 风险。 （2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目 的并非对内部控制的有效性发表意。 在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并 保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作（续）： （3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披 露的合理性。 （4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据 获取的审计证据，就可能导致对大成核心双动力混合型证券投资 基金持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确 定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计 准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相 关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的 结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情 况可能导致大成核心双动力混合型证券投资基金不能持续经营。 （5）评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评 价财务报表是否公允反映相关交易和事项。 我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事 项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控 制缺陷。 会计师事务所的名称 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 注册会计师的姓名 吴翠蓉 高鹤 会计师事务所的地址 中国 北京 审计报告日期 2018年3月30日 第19页共72页 §7 年度财务报表 7.1 资产负债表 会计主体：大成核心双动力混合型证券投资基金 报告截止日：2017年12月31日 单位：人民币元 资产 附注号 本期末 上年度末 2017年12月31日 2016年12月31日 资产： 银行存款 7.4.7.1 35,975,757.87 271,692,448.80 结算备付金 705,669.35 163,820.84 存出保证金 43,382.25 14,834.41 交易性金融资产 7.4.7.2 120,838,177.36 38,438,402.83 其中：股票投资 120,586,177.36 38,438,402.83 基金投资 - - 债券投资 252,000.00 - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 7.4.7.3 - - 买入返售金融资产 7.4.7.4 - - 应收证券清算款 978,221.15 - 应收利息 7.4.7.5 3,737.30 29,480.99 应收股利 - - 应收申购款 9,281.10 145,683.65 递延所得税资产 - - 其他资产 7.4.7.6 - - 资产总计 158,554,226.38 310,484,671.52 负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末 2017年12月31日 2016年12月31日 负债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 7.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 22,115,283.64 19,105.69 应付赎回款 1,995.28 1,489.94 应付管理人报酬 173,097.55 131,404.81 应付托管费 28,849.57 21,900.78 应付销售服务费 - - 应付交易费用 7.4.7.7 174,480.66 33,352.19 应交税费 - - 第20页共72页 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 7.4.7.8 150,007.50 110,005.62 负债合计 22,643,714.20 317,259.03 所有者权益： 实收基金 7.4.7.9 122,962,728.26 309,489,012.68 未分配利润 7.4.7.10 12,947,783.92 678,399.81 所有者权益合计 135,910,512.18 310,167,412.49 负债和所有者权益总计 158,554,226.38 310,484,671.52 注：报告截止日2017年12月31日，基金份额净值人民币1.105元，基金份额总额 122,962,728.26份。 7.2 利润表 会计主体：大成核心双动力混合型证券投资基金 本报告期：2017年1月1日至2017年12月31日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 附注号 2017年1月1日至 2016年1月1日至 2017年12月31日 2016年12月31日 一、收入 14,094,830.32 14,227.67 1.利息收入 252,068.80 139,126.33 其中：存款利息收入 7.4.7.11 203,564.91 122,119.18 债券利息收入 58.92 59.38 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 48,444.97 16,947.77 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 12,453,331.98 2,470,465.21 其中：股票投资收益 7.4.7.12 10,988,202.05 1,911,361.11 基金投资收益 - - 债券投资收益 7.4.7.13 15,524.54 2,893.24 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 7.4.7.14 - - 衍生工具收益 7.4.7.15 - - 股利收益 7.4.7.16 1,449,605.39 556,210.86 3.公允价值变动收益（损失以“- 7.4.7.17 1,034,456.75 -2,701,689.52 ”号填列） 4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列）7.4.7.18 354,972.79 106,325.65 第21页共72页 减：二、费用 3,218,607.50 1,469,569.99 1．管理人报酬 7.4.10.2.1 1,774,568.10 805,740.38 2．托管费 7.4.10.2.2 295,761.37 134,290.07 3．销售服务费 7.4.10.2.3 - - 4．交易费用 7.4.7.19 945,760.63 250,846.64 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6．其他费用 7.4.7.20 202,517.40 278,692.90 三、利润总额（亏损总额以“-” 10,876,222.82 -1,455,342.32 号填列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填 10,876,222.82 -1,455,342.32 列） 7.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：大成核心双动力混合型证券投资基金 本报告期：2017年1月1日至2017年12月31日 单位：人民币元 本期 2017年1月1日至2017年12月31日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 309,489,012.68 678,399.81 310,167,412.49 金净值） 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数（本期利 - 10,876,222.82 10,876,222.82 润） 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数 -186,526,284.42 1,393,161.29 -185,133,123.13 （净值减少以“-”号填 列） 其中：1.基金申购款 97,289,895.94 6,655,582.87 103,945,478.81 2.基金赎回款 -283,816,180.36 -5,262,421.58 -289,078,601.94 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金净 - - - 值变动（净值减少以“- ”号填列） 五、期末所有者权益（基 122,962,728.26 12,947,783.92 135,910,512.18 金净值） 第22页共72页 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年12月31日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 33,412,372.33 19,932,924.35 53,345,296.68 金净值） 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数（本期利 - -1,455,342.32 -1,455,342.32 润） 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数 276,076,640.35 188,065,277.41 464,141,917.76 （净值减少以“-”号填 列） 其中：1.基金申购款 359,181,453.85 193,362,157.35 552,543,611.20 2.基金赎回款 -83,104,813.50 -5,296,879.94 -88,401,693.44 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金净 - -205,864,459.63 -205,864,459.63 值变动（净值减少以“- ”号填列） 五、期末所有者权益（基 309,489,012.68 678,399.81 310,167,412.49 金净值） 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署： ______罗登攀______ ______周立新______ ____崔伟____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 7.4 报表附注 7.4.1基金基本情况 大成核心双动力混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)，系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监基金字[2010]591号文《关于核准大成核心双动力股票型证券投资基金募集的批复》的核准，由基金管理人大成基金管理有限公司向社会公开发行募集，基金合同于2010年6月22日正式生效，首次设立募集规模为1,173,262,454.69份基金份额。本基金为契约型开放式，存续期限不定。本基金的基金管理人为大成基金管理有限公司，注册登记机构为大成基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司（简称“中国工商银行”）。 根据中国证监会2014年7月7日颁布的《公开募集证券投资基金运作管理办法》的有关规 第23页共72页 定，经与本基金托管人中国工商银行协商一致，自2015年7月22日起本基金名称变更为“大成 核心双动力混合型证券投资基金”；基金简称变更为“大成核心双动力混合”；基金类别变更为“混合型”。上述事项已报中国证监会备案。 本基金的投资对象为具有较好流动性的金融工具，包括国内依法发行交易的股票、债券、权证及法律、法规或监管机构允许基金投资的其他金融工具。本基金是混合型基金，对股票类资产的投资比例不低于基金资产的60%，在满足股票投资比例要求的基础上，可以投资于非股票类金融工具。本基金股票资产占基金资产的比例范围为60%-95%；权证不超过基金资产净值的3%；固定收益类证券和现金投资比例范围为基金资产的5%-40%；现金或到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%。本基金的业绩比较基准为：沪深300指数×75%+中证综合债券指数×25%。 7.4.2会计报表的编制基础 本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）编制，同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号》及其他中国证监会及中国证券投资基金业协会颁布的相关规定。 本财务报表以本基金持续经营为基础列报。 7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2017年12月31日的 财务状况以及2017年度的经营成果和净值变动情况。 7.4.4重要会计政策和会计估计 7.4.4.1会计年度 本基金会计年度采用公历年度，即每年1月1日起至12月31日止。 7.4.4.2记账本位币 本基金记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明外，均以人民币元为单位表示。 第24页共72页 7.4.4.3金融资产和金融负债的分类 金融工具是指形成本基金的金融资产（或负债），并形成其他单位的金融负债（或资产）或权益工具的合同。 (1)金融资产分类 本基金的金融资产于初始确认时分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款和应收款项； 本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产主要包括股票投资、债券投资和衍生工具等； 本基金目前持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、结算备付金、买入返售金融资产和各类应收款项等。 (2)金融负债分类 本基金的金融负债于初始确认时归类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。 本基金目前持有的金融负债划分为其他金融负债。 7.4.4.4金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 初始确认 本基金于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债，按照取得时的公允价值作为初始确认金额。划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得时发生的相关交易费用计入当期损益；应收款项及其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。 后续计量 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产采用公允价值进行后续计量。在持有该类金融资产期间取得的利息或现金股利，应当确认为当期收益。每日，本基金将以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债的公允价值变动计入当期损益；应收款项及其他金融负债采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值产生的利得或损失，均计入当期损益。 终止确认 当收取该金融资产现金流量的合同权利终止，或该金融资产已转移，且符合金融资产转移的终止确认条件的，金融资产将终止确认； 当金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，该金融负债或其一部分将终止确认； 处置该金融资产或金融负债时，其公允价值与初始入账金额之间的差额应确认为投资收益， 第25页共72页 同时调整公允价值变动收益。 金融资产转移 本基金已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。 7.4.4.5金融资产和金融负债的估值原则 公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。本基金以公允价值计量相关资产或负债，假定出售资产或者转移负债的有序交易在相关资产或负债的主要市场进行；不存在主要市场的，本基金假定该交易在相关资产或负债的最有利市场进行。主要市场(或最有利市场)是本基金在计量日能够进入的交易市场。本基金采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。 在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债，根据对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次输入值，确定所属的公允价值层次：第一层次输入值，在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值，除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值，相关资产或负债的不可观察输入值。 每个资产负债表日，本基金对在财务报表中确认的持续以公允价值计量的资产和负债进行重新评估，以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。 本基金持有的股票投资、债券投资和权证投资等投资按如下原则确定公允价值并进行估值：(1)存在活跃市场的金融工具，按照估值日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价作为公允价值；估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，采用最近交易日的报价确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的报价不能真实反映公允价值的，应对报价进行调整，确定公允价值。 与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价 (2)不存在活跃市场的金融工具，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值时，应优先使用可观察输入值，只有 第26页共72页 在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。 (3)如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的方法估值； (4)如有新增事项，按国家最新规定估值。 7.4.4.6金融资产和金融负债的抵销 当本基金同时满足下列条件时，金融资产和金融负债以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。 7.4.4.7实收基金 实收基金为对外发行的基金份额总额所对应的金额。由于申购和赎回引起的实收基金份额变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日确认。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。 7.4.4.8损益平准金 损益平准金包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。已实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现收益/（损失）占基金净值比例计算的金额。未实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现利得/（损失）占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日确认。 未实现损益平准金与已实现损益平准金均在“损益平准金”科目中核算，并于期末全额转入“未分配利润/（累计亏损）”。 7.4.4.9收入/(损失)的确认和计量 (1)存款利息收入按存款的本金与适用的利率逐日计提的金额入账。若提前支取定期存款，按协议规定的利率及持有期重新计算存款利息收入，并根据提前支取所实际收到的利息收入与账面已确认的利息收入的差额确认利息损失，列入利息收入减项，存款利息收入以净额列示； (2)债券利息收入按债券票面价值与票面利率或内含票面利率计算的金额扣除应由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在债券实际持有期内逐日计提； (3)资产支持证券利息收入按证券票面价值与票面利率计算的金额，扣除应由资产支持证券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在证券实际持有期内逐日计提； (4)买入返售金融资产收入，按买入返售金融资产的成本及实际利率（当实际利率与合同利 第27页共72页 率差异较小时，也可以用合同利率），在回购期内逐日计提； (5)股票投资收益/（损失）于卖出股票成交日确认，并按卖出股票成交金额与其成本的差额入账； (6)债券投资收益/（损失）于成交日确认，并按成交总额与其成本、应收利息的差额入账；(7)衍生工具收益/（损失）于卖出权证成交日确认，并按卖出权证成交金额与其成本的差额入账； (8)股利收益于除息日确认，并按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除应由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额入账； (9)公允价值变动收益/（损失）系本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失； (10)其他收入在主要风险和报酬已经转移给对方，经济利益很可能流入且金额可以可靠计量的时候确认。 7.4.4.10费用的确认和计量 本基金的管理人报酬和托管费等在费用涵盖期间按基金合同或相关公告约定的费率和计算方法逐日确认。 其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率计算，当实际利率与合同利率差异较小时，也可以用合同利率计算。 7.4.4.11基金的收益分配政策 (1)在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为6次，每次收益分 配比例不得低于收益分配基准日可供分配利润的20%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行 收益分配。 (2)本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红。 (3)基金红利发放日距离收益分配基准日（即可供分配利润计算截止日）的时间不得超过15 个工作日。 (4)每一基金份额享有同等分配权。 (5)法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 第28页共72页 7.4.4.12其他重要的会计政策和会计估计 无。 7.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.4.5.1会计政策变更的说明 无。 7.4.5.2会计估计变更的说明 根据中国证券投资基金业协会中基协发（2017）6号《关于发布的通知》（以下简称“估值业务指引”），自2017年11月27日起，本 基金持有的流通受限股票参考估值业务指引进行估值。该会计估计变更对本基金本报告期末的基金资产净值及本报告期损益均无影响。 7.4.5.3差错更正的说明 无。 7.4.6税项 7.4.6.1印花税 证券（股票）交易印花税税率为1‰，由出让方缴纳。 股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税。 7.4.6.2增值税、企业所得税 自根据财政部、国家税务总局财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通 知》的规定，经国务院批准，自2016年5月1日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试 点，金融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税。 根据财政部、国家税务总局财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服 务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人； 根据财政部、国家税务总局财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的 规定，自2018年1月1日起，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为（以 第29页共72页 下简称“资管产品运营业务”），暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税，资管产品 管理人未分别核算资管产品运营业务和其他业务的销售额和增值税应纳税额的除外。资管产品管理人可选择分别或汇总核算资管产品运营业务销售额和增值税应纳税额。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 根据财政部、国家税务总局财税[2017]90号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税 政策的通知》的规定，提供贷款服务，以2018年1月1日起产生的利息及利息性质的收入为销 售额；转让2017年12月31日前取得的股票（不包括限售股）、债券、基金、非货物期货，可以 选择按照实际买入价计算销售额，或者以2017年最后一个交易日的股票收盘价（2017年最后一 个交易日处于停牌期间的股票，为停牌前最后一个交易日收盘价）、债券估值（中债金融估值中心有限公司或中证指数有限公司提供的债券估值）、基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。 证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税。 7.4.6.3个人所得税 个人所得税税率为20%。 基金取得的股票的股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入，由上市公司、债券发行企业及金融机构在向基金派发股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入时代扣代缴个人所得税。 基金从上市公司分配取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息 红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，减按50%计入应 纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。 股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税。 暂免征收储蓄存款利息所得个人所得税。 第30页共72页 7.4.7重要财务报表项目的说明 7.4.7.1银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2017年12月31日 2016年12月31日 活期存款 35,975,757.87 271,692,448.80 定期存款 - - 其中：存款期限1-3个月 - - 其他存款 - - 合计： 35,975,757.87 271,692,448.80 7.4.7.2交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2017年12月31日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 118,467,294.54 120,586,177.36 2,118,882.82 贵金属投资-金交所 - - - 黄金合约 交易所市场 252,000.00 252,000.00 - 债券 银行间市场 - - - 合计 252,000.00 252,000.00 - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 118,719,294.54 120,838,177.36 2,118,882.82 上年度末 项目 2016年12月31日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 37,353,976.76 38,438,402.83 1,084,426.07 贵金属投资-金交所 - - - 黄金合约 债券 交易所市场 - - - 银行间市场 - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 37,353,976.76 38,438,402.83 1,084,426.07 第31页共72页 7.4.7.3衍生金融资产/负债 注：本基金于本期末及上年度末均未持有衍生金融资产/负债。 7.4.7.4买入返售金融资产 7.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额 注：本基金于本期末及上年度末均无买入返售金融资产。 7.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券 注：本基金于本期末及上年度末均无买断式逆回购交易中取得的债券。 7.4.7.5应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2017年12月31日 2016年12月31日 应收活期存款利息 3,369.41 29,398.46 应收定期存款利息 - - 应收其他存款利息 - - 应收结算备付金利息 317.50 73.80 应收债券利息 28.66 - 应收买入返售证券利息 - - 应收申购款利息 2.13 2.13 应收黄金合约拆借孳息 - - 其他 19.60 6.60 合计 3,737.30 29,480.99 7.4.7.6其他资产 注：本基金于本期末及上年度末均未持有其他资产。 7.4.7.7应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2017年12月31日 2016年12月31日 交易所市场应付交易费用 174,480.66 33,352.19 银行间市场应付交易费用 - - 合计 174,480.66 33,352.19 7.4.7.8其他负债 单位：人民币元 第32页共72页 项目 本期末 上年度末 2017年12月31日 2016年12月31日 应付券商交易单元保证金 - - 应付赎回费 7.50 5.62 预提审计费 50,000.00 30,000.00 预提信息披露费 100,000.00 80,000.00 其他 - - 合计 150,007.50 110,005.62 7.4.7.9实收基金 金额单位：人民币元 本期 项目 2017年1月1日至2017年12月31日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 309,489,012.68 309,489,012.68 本期申购 97,289,895.94 97,289,895.94 本期赎回（以“-”号填列） -283,816,180.36 -283,816,180.36 本期末 122,962,728.26 122,962,728.26 注：本期申购包含基金转入的份额及金额；本期赎回包含基金转出的份额及金额。 7.4.7.10未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 30,673,530.97 -29,995,131.16 678,399.81 本期利润 9,841,766.07 1,034,456.75 10,876,222.82 本期基金份额交易 -16,873,995.19 18,267,156.48 1,393,161.29 产生的变动数 其中：基金申购款 13,962,256.69 -7,306,673.82 6,655,582.87 基金赎回款 -30,836,251.88 25,573,830.30 -5,262,421.58 本期已分配利润 - - - 本期末 23,641,301.85 -10,693,517.93 12,947,783.92 7.4.7.11存款利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2017年1月1日至2017年12 2016年1月1日至2016年12月 月31日 31日 活期存款利息收入 190,633.55 120,833.90 第33页共72页 定期存款利息收入 - - 其他存款利息收入 - - 结算备付金利息收入 4,520.86 1,139.96 其他 8,410.50 145.32 合计 203,564.91 122,119.18 7.4.7.12股票投资收益 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2017年1月1日至2017 2016年1月1日至 年12月31日 2016年12月31日 卖出股票成交总额 292,918,737.73 83,954,298.22 减：卖出股票成本总额 281,930,535.68 82,042,937.11 买卖股票差价收入 10,988,202.05 1,911,361.11 7.4.7.13债券投资收益 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2017年1月1日至2017 2016年1月1日至2016年 年12月31日 12月31日 卖出债券（、债转股及债券到期兑 143,554.80 24,928.20 付）成交总额 减：卖出债券（、债转股及债券到 128,000.00 22,000.00 期兑付）成本总额 减：应收利息总额 30.26 34.96 买卖债券差价收入 15,524.54 2,893.24 7.4.7.14贵金属投资收益 注：本基金于本期及上年度可比期间均无贵金属投资产生的收益/损失。 7.4.7.15衍生工具收益 注：本基金于本期及上年度可比期间均无衍生工具产生的收益/损失。 7.4.7.16股利收益 单位：人民币元 项目 本期 上年度可比期间 第34页共72页 2017年1月1日至2017年 2016年1月1日至2016年12月 12月31日 31日 股票投资产生的股利收益 1,449,605.39 556,210.86 基金投资产生的股利收益 - - 合计 1,449,605.39 556,210.86 7.4.7.17公允价值变动收益 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目名称 2017年1月1日至 2016年1月1日至2016年 2017年12月31日 12月31日 1.交易性金融资产 1,034,456.75 -2,701,689.52 ——股票投资 1,034,456.75 -2,695,124.72 ——债券投资 - -6,564.80 ——资产支持证券投资 - - ——贵金属投资 - - ——其他 - - 2.衍生工具 - - ——权证投资 - - 3.其他 - - 合计 1,034,456.75 -2,701,689.52 7.4.7.18其他收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2017年1月1日至2017年 2016年1月1日至2016年12月 12月31日 31日 基金赎回费收入 353,956.61 105,751.24 基金转换费收入 1,016.18 574.41 合计 354,972.79 106,325.65 注：1、本基金的赎回费率按持有期间递减，不低于赎回费总额的25%归入基金资产。 2、本基金的转换费由申购补差费和转出基金的赎回费两部分构成，其中转出基金的赎回费的25% 归入转出基金的基金资产。 7.4.7.19交易费用 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2017年1月1日至2017年12 2016年1月1日至2016年12 月31日 月31日 第35页共72页 交易所市场交易费用 945,760.63 250,846.64 银行间市场交易费用 - - 合计 945,760.63 250,846.64 7.4.7.20其他费用 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2017年1月1日至2017年 2016年1月1日至2016年12 12月31日 月31日 审计费用 50,000.00 30,000.00 信息披露费 150,000.00 240,000.00 银行汇划费用 2,517.40 2,692.90 债券托管帐户维护费 - 6,000.00 合计 202,517.40 278,692.90 7.4.7.21分部报告 截至本报告期末，本基金仅在中国大陆境内从事证券投资单一业务，因此，无需作披露的分部报告。 7.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明 7.4.8.1或有事项 截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。 7.4.8.2资产负债表日后事项 截至财务报表批准日，除7.4.6.2增值税、企业所得税中披露的事项外，本基金无其他需要 披露的资产负债表日后事项。 7.4.9关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 大成基金管理有限公司(“大成基金”) 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 中国工商银行股份有限公司(“中国工商 基金托管人、基金销售机构 银行”) 中泰信托有限责任公司 基金管理人的股东 光大证券股份有限公司(“光大证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构 中国银河投资管理有限公司 基金管理人的股东 第36页共72页 大成国际资产管理有限公司（“大成国际”基金管理人的子公司 ） 大成创新资本管理有限公司（“大成创新 基金管理人的合营企业 资本”） 注：(1)根据本基金管理人大成基金董事会及股东会的有关决议，大成基金原股东广东证券将所持大成基金2%股权以拍卖竞买的方式转让给大成基金股东中泰信托有限责任公司。上述股权变更及修改《大成基金管理有限公司公司章程》的工商变更手续已于2016年4月25日在深圳市市场监督管理局办理完毕。大成基金原股东广东证券股份有限公司自2016年4月25日起不再为本基金关联方。 (2)以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易 本基金本报告期及上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行的交易。 7.4.10.2关联方报酬 7.4.10.2.1基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2017年1月1日至2017年12 2016年1月1日至2016年12月 月31日 31日 当期发生的基金应支付 1,774,568.10 805,740.38 的管理费 其中：支付销售机构的 216,538.63 264,906.57 客户维护费 注：(1)基金管理费每日计提，按月支付。基金管理费按前一日的基金资产净值的1.5%的年费率 计提。计算方法如下： H=E×1.5%/当年天数 H为每日应支付的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 (2)于2017年12月31日的应付基金管理费为人民币173,097.55元（2016年12月31日：人民 币131,404.81元）。 7.4.10.2.2基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 上年度可比期间 第37页共72页 2017年1月1日至2017年12 2016年1月1日至2016年12月 月31日 31日 当期发生的基金应支付 295,761.37 134,290.07 的托管费 注：(1)基金托管费每日计提，按月支付。基金托管费按前一日的基金资产净值的0.25%的年费 率计提。计算方法如下： H=E×0.25%/当年天数 H为每日应支付的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 (2)于2017年12月31日的应付基金托管费为人民币28,849.57元（2016年12月31日：人民 币21,900.78元）。 7.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 注：本基金于本期及上年度可比期间均无与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。 7.4.10.4各关联方投资本基金的情况 7.4.10.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 注：本基金的管理人于本报告期及上年度可比期间未运用固有资金投资本基金。 7.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 注：本期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方未投资于本基金。 7.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 关联方 2017年1月1日至2017年12月31 2016年1月1日至2016年12月31日 名称 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国工商银 35,975,757.87 190,633.55 271,692,448.80 120,833.90 行 注：本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管，并按银行间同业利率计息。 7.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 注：本基金于本期及上年度可比期间均未在承销期内参与关联方承销证券。 7.4.10.7其他关联交易事项的说明 注：本基金本期及上年度可比期间无其他关联交易事项。 第38页共72页 7.4.11 利润分配情况 注：本基金于本报告期内未进行利润分配。 7.4.12 期末（ 2017年12月31日 ）本基金持有的流通受限证券 7.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 7.4.12.1.1受限证券类别：股票 证券 证券 成功 可流 流通受 认购 期末估 数量 期末 期末估值 代码 名称 认购日 通日 限类型 价格 值单价 （单位： 成本总额 总额 备注 股） 2017年 2018 300664鹏鹞12月28年1 新股流 8.88 8.88 3,640 32,323.2032,323.20 - 环保 日月5 通受限 日 2017年 2018 603161科华12月28年1 新股流 16.75 16.75 1,239 20,753.2520,753.25 - 控股 日月5 通受限 日 2017年 2018 002923润都12月28年1 新股流 17.01 17.01 954 16,227.5416,227.54 - 股份 日月5 通受限 日 2017年 2018 603080新疆12月25年1 新股流 13.60 13.60 1,187 16,143.2016,143.20 - 火炬 日月3 通受限 日 7.4.12.1.2受限证券类别：债券 证券 证券 成功 可流流通受 认购 期末估 数量 期末 期末估值总 代码 名称认购日 通日限类型 价格 值单价 （单位： 成本总额 额 备注 张） 2017 2018 宁行年12年1新债未 128024转债 100.00 100.00 2,298 229,800.00229,800.00 - 月7日月12 上市 日 2017 2018 太阳年12年1新债未 128029转债 100.00 100.00 222 22,200.00 22,200.00 - 月26月16 上市 日日 第39页共72页 7.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位：人民币元 股票代股票 停牌日 停牌 期末 复牌日 复牌 数量（股） 期末 期末估值总 码 名称期 原因 估值单价期 开盘单 成本总额 额 备注 价 奥瑞 2017 重大 600666德年4月 事项 17.40 - - 52,640942,707.00915,936.00- 27日 2017 601216 君正年12 重大 4.71 - - 180,400889,008.00849,684.00- 集团月15 事项 日 中国 2017 重大 2018年 601600 铝业年9月 事项 6.672月26 7.28 85,000403,184.32566,950.00- 12日 日 2017 2018年 300339 润和年12 重大 10.48 1月5 10.73 49,068564,786.68514,232.64- 软件月28 事项 日 日 2017 2018年 300040 九洲年12 重大 9.67 1月2 9.67 52,100562,222.00503,807.00- 电气月18 事项 日 日 2017 2018年 002004 华邦年12 重大 6.733月14 7.30 58,200430,219.00391,686.00- 健康月14 事项 日 日 台海 2017 重大 002366 年12 26.45 - - 13,900427,098.00367,655.00- 核电月6日 事项 2017 300116 坚瑞年12 重大 7.62 - - 44,200427,707.00336,804.00- 沃能月18 事项 日 大湖 2017 重大 600257 股份年9月 事项 7.40 - - 14,700 99,839.00108,780.00- 25日 2016 600485 信威年12 重大 14.59 - - 3,100 56,018.92 45,229.00 - 集团月26 事项 日 第40页共72页 2017 600794 保税年12 重大 4.45 - - 8,700 50,417.00 38,715.00 - 科技月11 事项 日 2017 000156 华数年12 重大 11.40 - - 2,700 46,377.80 30,780.00 - 传媒月26 事项 日 2017 2018年 002919 名臣年12 重大 35.26 1月2 38.79 821 10,311.76 28,948.46 - 健康月28 事项 日 日 2017 2018年 002398 建研年10 重大 15.143月15 13.63 1,400 19,539.00 21,196.00 - 集团月16 事项 日 日 2017 2018年 300260 新莱年10 重大 14.431月29 13.10 1,400 19,558.00 20,202.00 - 应材月16 事项 日 日 2017 300656 民德年12 重大 56.67 - - 300 17,274.00 17,001.00 - 电子月27 事项 日 2017 002168 深圳年12 重大 13.76 - - 1,200 19,104.00 16,512.00 - 惠程月19 事项 日 乐视 2017 重大 2018年 300104网年4月 事项 3.911月24 13.80 3,200 48,992.00 12,512.00 - 17日 日 万华 2017 重大 600309 化学年12 事项 37.94 - - 60 1,330.69 2,276.40 - 月5日 7.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.12.3.1银行间市场债券正回购 截至本报告期末，本基金未持有从事银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。 7.4.12.3.2交易所市场债券正回购 截至本报告期末，本基金未持有从事交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。 第41页共72页 7.4.13 金融工具风险及管理 7.4.13.1风险管理政策和组织架构 本基金在日常经营活动中由金融工具产生的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。 本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。 本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以由高层监控(合规与风险管理委员会、公司投资风险控制委员会)、专业监控(监察稽核部、风险管理部)、部门互控、岗位自控构成的风险管理架构体系。本基金的基金管理人在董事会下设立合规与风险管理委员会，对公司整体运营风险进行监督,监督风险控制措施的执行。在管理层层面设立投资风险控制委员会，通过定期会议讨论涉及投资风险的重大议题，形成正式决议提交投委会。在业务操作层面，监察稽核部履行合规控制职责，通过定期、不定期检查内控制度的执行情况、对重大风险点以专项稽核的方式确保公司内控制度、流程得到贯彻执行。风险管理部履行风险量化评估分析职责。 7.4.13.2信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家上市公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券，不得超过该证券的10%。 本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估，以控制相应的信用风险。 7.4.13.3流动性风险 流动性风险是指在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。 本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现而带来的变现困难。 7.4.13.3.1报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式 第42页共72页 证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求建立健全开放式基金流动性风险管理的内部控制体系，审慎评估各类资产的流动性，针对性制定流动性风险管理措施，对本基金组合资产的流动性风险进行管理。本基金的基金管理人采用监控基金组合资产持仓集中度指标、逆回购交易的到期日与交易对手的集中度、流动性受限资产比例、基金组合资产中7个工作日可变现资产的可变现价值以及压力测试等方式防范流动性风险。并于开放日对本基金的申购赎回情况进行监控，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配，确保本基金资产的变现能力与投资者赎回需求的匹配与平衡。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非正常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 本基金主要投资于上市交易的证券，除在附注7.4.12中列示的部分基金资产流通暂时受限 制外（如有），其余均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。除附注7.4.12.3 中列示的卖出回购金融资产款余额（如有）将在1个月内到期且计息外，本基金于资产负债表日所持有的金融负债的合约约定剩余到期日均为一年以内且一般不计息，可赎回基金份额净值无固定到期日且不计息，因此账面余额一般即为未折现的合约到期现金流量。本报告期内，本基金未发生重大流动性风险事件。 7.4.13.4市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 7.4.13.4.1利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 本基金持有的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金的生息资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金、债券投资等。下表统计了本基金的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。 第43页共72页 7.4.13.4.1.1利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 2017年12月31日 资产 银行存款 35,975,757.87 - - - 35,975,757.87 结算备付金 705,669.35 - - - 705,669.35 存出保证金 43,382.25 - - - 43,382.25 交易性金融资产 -22,200.00229,800.00120,586,177.36120,838,177.36 应收证券清算款 - - - 978,221.15 978,221.15 应收利息 - - - 3,737.30 3,737.30 应收申购款 9.99 - - 9,271.11 9,281.10 资产总计 36,724,819.4622,200.00229,800.00121,577,406.92158,554,226.38 负债 应付证券清算款 - - - 22,115,283.64 22,115,283.64 应付赎回款 - - - 1,995.28 1,995.28 应付管理人报酬 - - - 173,097.55 173,097.55 应付托管费 - - - 28,849.57 28,849.57 应付交易费用 - - - 174,480.66 174,480.66 其他负债 - - - 150,007.50 150,007.50 负债总计 - - - 22,643,714.20 22,643,714.20 利率敏感度缺口 36,724,819.4622,200.00229,800.00 98,933,692.72135,910,512.18 上年度末 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 2016年12月31日 资产 银行存款 271,692,448.80 - - -271,692,448.80 结算备付金 163,820.84 - - - 163,820.84 存出保证金 14,834.41 - - - 14,834.41 交易性金融资产 - - - 38,438,402.83 38,438,402.83 应收利息 - - - 29,480.99 29,480.99 应收申购款 496.42 - - 145,187.23 145,683.65 资产总计 271,871,600.47 - - 38,613,071.05310,484,671.52 负债 应付证券清算款 - - - 19,105.69 19,105.69 应付赎回款 - - - 1,489.94 1,489.94 应付管理人报酬 - - - 131,404.81 131,404.81 应付托管费 - - - 21,900.78 21,900.78 应付交易费用 - - - 33,352.19 33,352.19 其他负债 - - - 110,005.62 110,005.62 负债总计 - - - 317,259.03 317,259.03 利率敏感度缺口 271,871,600.47 - - 38,295,812.02310,167,412.49 第44页共72页 7.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析 本基金于2017年12月31日未持有大量交易性债券投资，因此当利率发生合理、可能的变 动时，为交易而持有的债券公允价值的变动对年末基金资产净值无重大影响。 7.4.13.4.2外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金持有的金融工具以人民币计价，因此无重大外汇风险。 7.4.13.4.3其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的最大其他价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险，并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。 本基金的投资范围为：股票资产占基金资产的比例范围为60%-95%，其中权证不超过基金资 产净值的3%。固定收益类证券和现金投资比例范围为基金资产的5%-40%。其中，资产支持证券 投资比例范围为基金资产净值的0-20%，现金或到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金 资产净值的5%。于2017年12月31日，本基金面临的其他价格风险列示如下： 7.4.13.4.3.1其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 2017年12月31日 2016年12月31日 项目 占基金 占基金资 公允价值 资产净 公允价值 产净值比 值比例 例（%） （%） 交易性金融资产-股票投资 120,586,177.36 88.72 38,438,402.83 12.39 交易性金融资产－基金投资 - 0.00 - 0.00 交易性金融资产－贵金属投 - 0.00 - 0.00 资 衍生金融资产－权证投资 - 0.00 - 0.00 其他 - 0.00 - 0.00 合计 120,586,177.36 88.72 38,438,402.83 12.39 第45页共72页 7.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析 下表为其他价格风险的敏感性分析，反映了在其他变量不变的假设下，证券投资 假设 价格发生合理、可能的变动时，将对基金资产净值产生的影响。正数表示可能增加基金资产净值，负数表示可能减少基金资产净值。 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元） 分析 本期末（2017年12 上年度末（2016年12 月31日） 月31日） 业绩比较基准上升5% 7,347,066.67 17,140,009.60 业绩比较基准下降5% -7,347,066.67 -17,140,009.60 注：本基金的业绩比较基准为75%×沪深300指数+25%×中证综合债券指数 7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 7.4.14.1承诺事项 截至资产负债表日，本基金无需要说明的承诺事项。 7.4.14.2其他事项 (1)公允价值 管理层已经评估了银行存款、结算备付金、买入返售金融资产、其他应收款项类投资以及其他金融负债因剩余期限不长，公允价值与账面价值相若。 各层次金融工具公允价值 于2017年12月31日，本基金持有的持续以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资 产中划分为第一层次的余额为人民币115,711,823.67元，划分为第二层次的余额为人民币 5,113,841.69元，划分为第三层次的余额为人民币12,512.00元。（于2016年12月31日，本 基金持有的持续以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中划分为第一层次的余额为人民币37,572,677.83元，划分为第二层次的余额为人民币865,725.00元，无划分为第三层次余额。） 公允价值所属层次间重大变动 本基金调整公允价值计量层次转换时点的相关会计政策在前后各会计期间保持一致。 对于证券交易所上市的股票和可转换债券，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间及交易不活跃期间将相关股票和可转换债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和可转换债券公允价值应属第二层次还是第三层次。 第三层次公允价值期初金额和本期变动金额 第46页共72页 于2017年12月31日，本基金持有的第三层次金融工具公允价值为12,512.00元 (2016年 12月31日：无 )。 上述第三层次金融工具公允价值变动如下： 交易性金融资产 权益工具投资 2017年1月1日 - 购买 - 出售 - 转入第三层次 49,056.00 转出第三层次 - 当期利得或损失总额 -36,544.00 -计入损益的利得或损失 -36,544.00 2017年12月31日 12,512.00 2017年12月31日仍持有的资产计入 2017年度损益的未实现利得或损失的变动 ——公允价值变动损益 -36,480.00 根据中国证券投资基金业协会中基协发（2017）6号《关于发布的通知》（以下简称“估值业务指引”），自2017年11月27日起，本 基金持有的流通受限股票参考估值业务指引进行估值。 (2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 7.4.14.3财务报表的批准 本财务报表已于2018年3月30日经本基金的基金管理人批准。 第47页共72页 §8 投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 120,586,177.36 76.05 其中：股票 120,586,177.36 76.05 2 基金投资 - 0.00 3 固定收益投资 252,000.00 0.16 其中：债券 252,000.00 0.16 资产支持证券 - 0.00 4 贵金属投资 - 0.00 5 金融衍生品投资 - 0.00 6 买入返售金融资产 - 0.00 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - 0.00 7 银行存款和结算备付金合计 36,681,427.22 23.13 8 其他各项资产 1,034,621.80 0.65 9 合计 158,554,226.38 100.00 8.2 期末按行业分类的股票投资组合 8.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（％） A 农、林、牧、渔业 1,126,638.00 0.83 B 采矿业 1,461,475.90 1.08 C 制造业 62,665,545.95 46.11 D 电力、热力、燃气及水生产和供 2,447,184.20 1.80 应业 E 建筑业 3,873,008.00 2.85 F 批发和零售业 1,267,116.00 0.93 G 交通运输、仓储和邮政业 3,017,533.94 2.22 H 住宿和餐饮业 95,722.00 0.07 I 信息传输、软件和信息技术服务 11,023,475.22 8.11 业 J 金融业 23,169,273.41 17.05 K 房地产业 5,857,668.00 4.31 L 租赁和商务服务业 725,179.60 0.53 第48页共72页 M 科学研究和技术服务业 121,462.00 0.09 N 水利、环境和公共设施管理业 973,833.42 0.72 O 居民服务、修理和其他服务业 - 0.00 P 教育 - 0.00 Q 卫生和社会工作 1,307,062.12 0.96 R 文化、体育和娱乐业 1,295,177.60 0.95 S 综合 158,822.00 0.12 合计 120,586,177.36 88.72 8.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注：无。 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值 比例（％） 1 000858五粮液 42,300 3,378,924.00 2.49 2 600519 贵州茅台 4,600 3,208,454.00 2.36 3 601939 建设银行 328,900 2,525,952.00 1.86 4 601009 南京银行 295,500 2,287,170.00 1.68 5 601288 农业银行 582,300 2,230,209.00 1.64 6 600703 三安光电 87,100 2,211,469.00 1.63 7 601601 中国太保 50,400 2,087,568.00 1.54 8 600816 安信信托 156,961 2,053,049.88 1.51 9 600705 中航资本 356,000 1,965,120.00 1.45 10 601628 中国人寿 64,100 1,951,845.00 1.44 11 600837 海通证券 150,734 1,939,946.58 1.43 12 600999 招商证券 108,386 1,859,903.76 1.37 13 601169 北京银行 239,160 1,709,994.00 1.26 14 601155 新城控股 50,800 1,488,440.00 1.10 15 600104 上汽集团 46,300 1,483,452.00 1.09 16 600048 保利地产 104,300 1,475,845.00 1.09 17 002065 东华软件 176,916 1,450,711.20 1.07 18 600518 康美药业 63,300 1,415,388.00 1.04 19 600690 青岛海尔 71,600 1,348,944.00 0.99 20 002241 歌尔股份 73,100 1,268,285.00 0.93 21 600436 片仔癀 19,800 1,251,360.00 0.92 22 600900 长江电力 78,700 1,226,933.00 0.90 第49页共72页 23 601111 中国国航 96,200 1,185,184.00 0.87 24 002517 恺英网络 52,300 1,161,583.00 0.85 25 600352 浙江龙盛 95,800 1,121,818.00 0.83 26 300324 旋极信息 76,200 1,114,806.00 0.82 27 300017 网宿科技 104,700 1,114,008.00 0.82 28 601186 中国铁建 99,700 1,110,658.00 0.82 29 600031 三一重工 119,000 1,079,330.00 0.79 30 002555 三七互娱 51,900 1,066,026.00 0.78 31 600549 厦门钨业 40,700 1,047,618.00 0.77 32 601985 中国核电 139,400 1,024,590.00 0.75 33 300244 迪安诊断 42,826 1,011,550.12 0.74 34 002635 安洁科技 38,600 1,007,074.00 0.74 35 000625 长安汽车 79,900 1,006,740.00 0.74 36 000667 美好置业 331,100 1,006,544.00 0.74 37 000400 许继电气 76,300 1,006,397.00 0.74 38 300367 东方网力 66,600 1,004,328.00 0.74 39 002477 雏鹰农牧 225,700 1,002,108.00 0.74 40 002285 世联行 89,800 1,001,270.00 0.74 41 300003 乐普医疗 41,310 998,049.60 0.73 42 000513 丽珠集团 15,000 996,750.00 0.73 43 601668 中国建筑 110,400 995,808.00 0.73 44 000651 格力电器 22,700 991,990.00 0.73 45 002081金螳螂 64,700 991,204.00 0.73 46 000333 美的集团 17,700 981,111.00 0.72 47 000425 徐工机械 203,700 943,131.00 0.69 48 000963 华东医药 17,300 932,124.00 0.69 49 600666 奥瑞德 52,640 915,936.00 0.67 50 601919 中远海控 135,200 915,304.00 0.67 51 601216 君正集团 180,400 849,684.00 0.63 52 601006 大秦铁路 92,700 840,789.00 0.62 53 600050 中国联通 125,600 795,048.00 0.58 54 002202 金风科技 39,500 744,575.00 0.55 55 600498 烽火通信 25,509 735,424.47 0.54 56 600271 航天信息 33,300 717,282.00 0.53 57 002142 宁波银行 38,810 691,206.10 0.51 58 600872 中炬高新 27,800 688,328.00 0.51 59 000001 平安银行 51,400 683,620.00 0.50 60 300315 掌趣科技 119,900 666,644.00 0.49 61 002456 欧菲科技 31,800 654,762.00 0.48 第50页共72页 62 300072 三聚环保 18,500 649,905.00 0.48 63 300138 晨光生物 47,900 607,372.00 0.45 64 002465 海格通信 62,300 597,457.00 0.44 65 600487 亨通光电 14,200 573,964.00 0.42 66 601600 中国铝业 85,000 566,950.00 0.42 67 600977 中国电影 36,200 557,480.00 0.41 68 300274 阳光电源 29,600 555,592.00 0.41 69 600893 航发动力 20,600 554,346.00 0.41 70 000100 TCL集团 136,100 530,790.00 0.39 71 600028 中国石化 85,700 525,341.00 0.39 72 300339 润和软件 49,068 514,232.64 0.38 73 600688 上海石化 81,200 513,996.00 0.38 74 000776 广发证券 30,700 512,076.00 0.38 75 000959 首钢股份 84,956 508,036.88 0.37 76 601877 正泰电器 19,395 507,179.25 0.37 77 600019 宝钢股份 58,588 506,200.32 0.37 78 300040 九洲电气 52,100 503,807.00 0.37 79 002074 国轩高科 22,600 503,076.00 0.37 80 000157 中联重科 112,100 501,087.00 0.37 81 000876新希望 67,257 501,064.65 0.37 82 000423 东阿阿胶 8,300 500,241.00 0.37 83 300203 聚光科技 13,500 479,925.00 0.35 84 000933 神火股份 46,400 470,960.00 0.35 85 601992 金隅股份 86,300 468,609.00 0.34 86 000338 潍柴动力 53,700 447,858.00 0.33 87 000783 长江证券 55,907 439,988.09 0.32 88 300047 天源迪科 39,800 439,790.00 0.32 89 601222 林洋能源 43,200 438,048.00 0.32 90 300237 美晨生态 25,400 423,418.00 0.31 91 300296 利亚德 21,100 411,239.00 0.30 92 603228 景旺电子 7,500 403,275.00 0.30 93 300054 鼎龙股份 35,300 402,773.00 0.30 94 600340 华夏幸福 12,800 401,792.00 0.30 95 600415 小商品城 69,300 400,554.00 0.29 96 002001新和成 10,500 399,630.00 0.29 97 600585 海螺水泥 13,600 398,888.00 0.29 98 000703 恒逸石化 18,300 394,731.00 0.29 99 002004 华邦健康 58,200 391,686.00 0.29 100 000012南 玻Ａ 45,900 387,855.00 0.29 第51页共72页 101 600637 东方明珠 23,128 385,312.48 0.28 102 300144 宋城演艺 20,500 382,530.00 0.28 103 002146 荣盛发展 39,800 379,294.00 0.28 104 601231 环旭电子 23,600 372,172.00 0.27 105 002366 台海核电 13,900 367,655.00 0.27 106 300070 碧水源 21,006 364,874.22 0.27 107 601225 陕西煤业 44,200 360,672.00 0.27 108 300326 凯利泰 41,779 349,272.44 0.26 109 002415 海康威视 8,900 347,100.00 0.26 110 300116 坚瑞沃能 44,200 336,804.00 0.25 111 300297 蓝盾股份 34,600 330,084.00 0.24 112 300160 秀强股份 41,200 323,420.00 0.24 113 300258 精锻科技 21,200 317,788.00 0.23 114 300182 捷成股份 36,700 315,987.00 0.23 115 300207 欣旺达 31,900 311,344.00 0.23 116 000039 中集集团 13,500 308,475.00 0.23 117 002450 康得新 13,500 299,700.00 0.22 118 000587 金洲慈航 42,500 297,500.00 0.22 119 300347 泰格医药 8,400 295,512.00 0.22 120 002078 太阳纸业 31,400 291,392.00 0.21 121 300355 蒙草生态 23,100 289,674.00 0.21 122 000069 华侨城Ａ 33,800 286,962.00 0.21 123 002408 齐翔腾达 22,000 278,960.00 0.21 124 002601 龙蟒佰利 17,400 278,748.00 0.21 125 300341 麦迪电气 41,300 277,949.00 0.20 126 000541 佛山照明 30,100 276,920.00 0.20 127 000488 晨鸣纸业 16,500 275,055.00 0.20 128 000902 新洋丰 27,900 272,862.00 0.20 129 000937 冀中能源 46,100 268,302.00 0.20 130 002092 中泰化学 20,100 267,531.00 0.20 131 000898 鞍钢股份 42,100 267,335.00 0.20 132 000021 深科技 27,300 265,629.00 0.20 133 000090 天健集团 26,200 263,048.00 0.19 134 000825 太钢不锈 53,000 262,880.00 0.19 135 000596 古井贡酒 4,000 262,680.00 0.19 136 002067 景兴纸业 44,200 260,338.00 0.19 137 000581 威孚高科 10,800 259,200.00 0.19 138 002610 爱康科技 109,200 258,804.00 0.19 139 002027 分众传媒 17,920 252,313.60 0.19 第52页共72页 140 000059 华锦股份 26,400 251,592.00 0.19 141 000778 新兴铸管 48,000 250,560.00 0.18 142 002283 天润曲轴 43,700 249,964.00 0.18 143 002048 宁波华翔 10,500 249,900.00 0.18 144 002019 亿帆医药 11,200 249,200.00 0.18 145 002600 江粉磁材 29,000 242,730.00 0.18 146 300083 劲胜智能 31,700 240,603.00 0.18 147 000980 众泰汽车 20,100 239,994.00 0.18 148 002396 星网锐捷 11,100 239,649.00 0.18 149 002326 永太科技 20,700 236,394.00 0.17 150 002384 东山精密 8,300 236,218.00 0.17 151 002217 合力泰 23,500 235,000.00 0.17 152 000563 陕国投Ａ 54,500 231,625.00 0.17 153 600737 中粮糖业 26,900 213,855.00 0.16 154 300006 莱美药业 32,700 207,972.00 0.15 155 002475 立讯精密 8,800 206,272.00 0.15 156 601718 际华集团 27,500 185,075.00 0.14 157 002920 德赛西威 4,569 178,784.97 0.13 158 002195 二三四五 28,180 164,571.20 0.12 159 300430 诚益通 7,840 160,171.20 0.12 160 000555 神州信息 12,300 144,525.00 0.11 161 000709 河钢股份 36,500 142,350.00 0.10 162 002128 露天煤业 12,300 136,284.00 0.10 163 000983 西山煤电 13,100 132,834.00 0.10 164 002354 天神娱乐 6,700 114,570.00 0.08 165 002544 杰赛科技 7,200 113,256.00 0.08 166 600257 大湖股份 14,700 108,780.00 0.08 167 300490 华自科技 7,600 108,680.00 0.08 168 002076雪莱特 19,200 107,136.00 0.08 169 002429 兆驰股份 29,500 105,610.00 0.08 170 600748 上实发展 16,300 104,483.00 0.08 171 300050 世纪鼎利 13,100 103,097.00 0.08 172 002488 金固股份 8,600 102,856.00 0.08 173 600603 广汇物流 15,100 102,227.00 0.08 174 002011 盾安环境 12,600 101,304.00 0.07 175 300368 汇金股份 11,700 100,386.00 0.07 176 300384 三联虹普 3,400 100,266.00 0.07 177 300379 东方通 7,900 99,856.00 0.07 178 300282 汇冠股份 5,400 99,792.00 0.07 第53页共72页 179 300011 鼎汉技术 9,600 99,456.00 0.07 180 000753 漳州发展 25,800 98,298.00 0.07 181 002519 银河电子 16,100 98,210.00 0.07 182 300200 高盟新材 9,900 97,812.00 0.07 183 300390 天华超净 14,300 97,383.00 0.07 184 300420 五洋科技 13,600 96,016.00 0.07 185 000428 华天酒店 22,900 95,722.00 0.07 186 600677 航天通信 8,600 95,374.00 0.07 187 600986 科达股份 8,600 94,256.00 0.07 188 300209 天泽信息 5,100 93,228.00 0.07 189 300234 开尔新材 10,200 92,922.00 0.07 190 300369 绿盟科技 10,200 92,820.00 0.07 191 300465 高伟达 9,900 91,575.00 0.07 192 002445 中南文化 6,900 89,217.00 0.07 193 000626 远大控股 6,700 88,641.00 0.07 194 300027 华谊兄弟 10,000 87,300.00 0.06 195 002385 大北农 14,200 86,052.00 0.06 196 300359 全通教育 8,900 85,974.00 0.06 197 300150 世纪瑞尔 15,700 84,937.00 0.06 198 300405 科隆股份 5,100 84,303.00 0.06 199 001896 豫能控股 15,500 84,010.00 0.06 200 002131 利欧股份 31,726 82,487.60 0.06 201 300199 翰宇药业 4,900 79,772.00 0.06 202 603308 应流股份 5,000 79,450.00 0.06 203 300537 广信材料 5,100 79,407.00 0.06 204 300235 方直科技 6,700 78,390.00 0.06 205 300291 华录百纳 6,900 78,315.00 0.06 206 002522 浙江众成 8,500 74,800.00 0.06 207 300058 蓝色光标 13,100 72,312.00 0.05 208 002654 万润科技 11,000 71,280.00 0.05 209 600433 冠豪高新 15,000 69,600.00 0.05 210 002364 中恒电气 5,900 62,894.00 0.05 211 600055 万东医疗 3,920 62,524.00 0.05 212 600200 江苏吴中 4,900 56,595.00 0.04 213 600831 广电网络 6,700 54,739.00 0.04 214 000862 银星能源 11,200 54,208.00 0.04 215 300045 华力创通 4,600 51,750.00 0.04 216 002663 普邦股份 9,100 50,505.00 0.04 217 002170 芭田股份 7,500 48,525.00 0.04 第54页共72页 218 600485 信威集团 3,100 45,229.00 0.03 219 600617 国新能源 5,000 41,300.00 0.03 220 601989 中国重工 6,700 40,401.00 0.03 221 600794 保税科技 8,700 38,715.00 0.03 222 300238 冠昊生物 1,600 38,160.00 0.03 223 300414 中光防雷 1,700 37,383.00 0.03 224 603477 振静股份 1,955 37,027.70 0.03 225 300096 易联众 3,300 36,630.00 0.03 226 300735 光弘科技 2,314 33,298.46 0.02 227 300148 天舟文化 4,030 33,126.60 0.02 228 300419 浩丰科技 3,400 32,572.00 0.02 229 300664 鹏鹞环保 3,640 32,323.20 0.02 230 600289 ST信通 3,100 30,814.00 0.02 231 000156 华数传媒 2,700 30,780.00 0.02 232 002919 名臣健康 821 28,948.46 0.02 233 603707 健友股份 800 22,584.00 0.02 234 002922 伊戈尔 1,245 22,248.15 0.02 235 002398 建研集团 1,400 21,196.00 0.02 236 603161 科华控股 1,239 20,753.25 0.02 237 603337 杰克股份 400 20,616.00 0.02 238 300260 新莱应材 1,400 20,202.00 0.01 239 002455 百川股份 2,100 20,139.00 0.01 240 603169 兰石重装 2,400 20,136.00 0.01 241 600589 广东榕泰 3,300 20,031.00 0.01 242 002154报喜鸟 5,700 19,836.00 0.01 243 002786 银宝山新 2,100 19,677.00 0.01 244 603283 赛腾股份 1,349 19,614.46 0.01 245 603167 渤海轮渡 1,700 19,584.00 0.01 246 000599 青岛双星 3,100 19,561.00 0.01 247 300197 铁汉生态 1,600 19,440.00 0.01 248 603031 安德利 800 19,424.00 0.01 249 000518 四环生物 2,800 19,152.00 0.01 250 300164 通源石油 3,000 19,110.00 0.01 251 603608 天创时尚 1,700 19,108.00 0.01 252 300055 万邦达 900 18,927.00 0.01 253 000590 启迪古汉 1,200 18,756.00 0.01 254 300276 三丰智能 1,600 18,704.00 0.01 255 600327 大东方 2,500 18,675.00 0.01 256 601900 南方传媒 1,600 18,624.00 0.01 第55页共72页 257 300389 艾比森 1,600 18,608.00 0.01 258 300241 瑞丰光电 1,000 18,120.00 0.01 259 603329 上海雅仕 1,183 17,957.94 0.01 260 600623 华谊集团 2,100 17,913.00 0.01 261 002174 游族网络 800 17,840.00 0.01 262 300438 鹏辉能源 600 17,838.00 0.01 263 002343 慈文传媒 500 17,805.00 0.01 264 600532 宏达矿业 1,700 17,017.00 0.01 265 300656 民德电子 300 17,001.00 0.01 266 300441 鲍斯股份 700 16,947.00 0.01 267 000510 金路集团 1,900 16,796.00 0.01 268 002831 裕同科技 300 16,764.00 0.01 269 300525 博思软件 400 16,600.00 0.01 270 603315 福鞍股份 1,200 16,596.00 0.01 271 000045 深纺织Ａ 1,700 16,575.00 0.01 272 002168 深圳惠程 1,200 16,512.00 0.01 273 002923 润都股份 954 16,227.54 0.01 274 603080 新疆火炬 1,187 16,143.20 0.01 275 300189 神农基因 4,500 15,750.00 0.01 276 002668 奥马电器 800 15,344.00 0.01 277 300538 同益股份 400 14,580.00 0.01 278 002761 多喜爱 400 14,140.00 0.01 279 300449 汉邦高科 700 13,748.00 0.01 280 300451 创业软件 600 12,972.00 0.01 281 300104 乐视网 3,200 12,512.00 0.01 282 002113 天润数娱 800 9,816.00 0.01 283 600478 科力远 1,200 8,856.00 0.01 284 002363 隆基机械 1,000 8,580.00 0.01 285 002436 兴森科技 1,400 8,246.00 0.01 286 603655 朗博科技 880 8,184.00 0.01 287 002304 洋河股份 30 3,450.00 0.00 288 600309 万华化学 60 2,276.40 0.00 289 600338 西藏珠峰 46 1,915.90 0.00 290 600845 宝信软件 65 1,205.10 0.00 291 600114 东睦股份 25 395.75 0.00 第56页共72页 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值 比例（％） 1 600837 海通证券 5,984,921.00 1.93 2 601988 中国银行 5,181,518.00 1.67 3 601390 中国中铁 5,074,735.00 1.64 4 601166 兴业银行 4,974,727.00 1.60 5 000858 五粮液 4,859,713.35 1.57 6 601009 南京银行 4,487,599.68 1.45 7 600068 葛洲坝 4,447,627.76 1.43 8 601186 中国铁建 4,205,591.95 1.36 9 000001 平安银行 4,096,607.00 1.32 10 002142 宁波银行 3,983,240.00 1.28 11 600519 贵州茅台 3,789,015.36 1.22 12 601668 中国建筑 3,653,363.00 1.18 13 600028 中国石化 3,626,455.00 1.17 14 600816 安信信托 3,316,568.48 1.07 15 002456 欧菲科技 3,218,569.52 1.04 16 600873 梅花生物 2,930,388.31 0.94 17 600690 青岛海尔 2,702,742.00 0.87 18 601939 建设银行 2,694,944.00 0.87 19 600015 华夏银行 2,599,377.00 0.84 20 601288 农业银行 2,387,833.00 0.77 注：本期累计买入金额指买入成交金额（成交单价乘以成交数量），不考虑相关交易费用。 8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值 比例（％） 1 601988 中国银行 5,763,842.00 1.86 2 601166 兴业银行 5,101,145.00 1.64 3 601390 中国中铁 4,917,654.00 1.59 4 002142 宁波银行 4,487,893.00 1.45 第57页共72页 5 600068 葛洲坝 4,081,231.44 1.32 6 600837 海通证券 3,770,657.46 1.22 7 600028 中国石化 3,412,639.60 1.10 8 000001 平安银行 3,361,536.48 1.08 9 601668 中国建筑 3,339,572.00 1.08 10 600309 万华化学 3,199,268.36 1.03 11 600873 梅花生物 2,975,873.00 0.96 12 601186 中国铁建 2,937,047.00 0.95 13 600015 华夏银行 2,911,270.80 0.94 14 002456 欧菲科技 2,754,851.00 0.89 15 600016 民生银行 2,676,899.00 0.86 16 601009 南京银行 2,614,674.60 0.84 17 002304 洋河股份 2,333,527.98 0.75 18 601328 交通银行 2,313,744.00 0.75 19 600816 安信信托 2,288,976.70 0.74 20 600926 杭州银行 2,224,200.20 0.72 注：本期累计卖出金额指卖出成交金额（成交单价乘以成交数量），不考虑相关交易费用。 8.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 363,043,853.46 卖出股票收入（成交）总额 292,918,737.73 注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - 0.00 2 央行票据 - 0.00 3 金融债券 - 0.00 其中：政策性金融债 - 0.00 4 企业债券 - 0.00 5 企业短期融资券 - 0.00 6 中期票据 - 0.00 7 可转债（可交换债） 252,000.00 0.19 8 同业存单 - 0.00 9 其他 - 0.00 第58页共72页 10 合计 252,000.00 0.19 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值 比例（％） 1 128024 宁行转债 2,298 229,800.00 0.17 2 128029 太阳转债 222 22,200.00 0.02 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：本基金本报告期末未持有贵金属投资。 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 8.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 注：本基金本报告期未投资股指期货。 8.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 注：本基金本报告期未投资股指期货。 8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 8.11.1 本期国债期货投资政策 注：本基金本报告期未持有国债期货。 8.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注：本基金本报告期未持有国债期货。 第59页共72页 8.11.3 本期国债期货投资评价 注：本基金本报告期未持有国债期货。 8.12 投资组合报告附注 8.12.1 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查的，或在 报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 8.12.2 基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外股 票。 8.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 43,382.25 2 应收证券清算款 978,221.15 3 应收股利 - 4 应收利息 3,737.30 5 应收申购款 9,281.10 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 1,034,621.80 8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限情况。 8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 注：由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。 第60页共72页 §9 基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者 (户) 基金份额 占总份 占总份 持有份额 额比例 持有份额 额比例 3,375 36,433.40 86,885,860.09 70.66% 36,076,868.17 29.34% 注：持有人户数为有效户数，即存量份额大于零的账户。 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员 2,507.32 0.002% 持有本基金 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究 0 部门负责人持有本开放式基金 本基金基金经理持有本开放式基金 0 第61页共72页 §10 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（2010年6月22日）基金份额总额 1,173,262,454.69 本报告期期初基金份额总额 309,489,012.68 本报告期基金总申购份额 97,289,895.94 减:本报告期基金总赎回份额 283,816,180.36 本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - 本报告期期末基金份额总额 122,962,728.26 第62页共72页 §11 重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会决议 报告期内无基金份额持有人大会决议。 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 一、基金管理人的重大人事变动 1、基金管理人于2017年2月18日发布了《大成基金管理有限公司关于高级管理人员变更 的公告》，经大成基金管理有限公司第六届董事会第二十四次会议（以下简称“董事会”）审议通过，杜鹏女士不再担任公司督察长。董事会同时决议，同意在公司新督察长任职前，由公司总经理罗登攀先生代为履行督察长职务。 2、基金管理人于2017年2月18日发布了《大成基金管理有限公司关于高级管理人员变更 的公告》，经大成基金管理有限公司第六届董事会第二十四次会议审议通过，陈翔凯先生、谭晓冈先生和姚余栋先生担任公司副总经理。 3、基金管理人于2017年8月12日发布了《大成基金管理有限公司督察长任职公告》，经 大成基金管理有限公司第六届董事会第二十七次会议审议通过，赵冰女士自2017年8月11日 担任公司督察长，总经理罗登攀不再代为履行督察长职务。 二、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动： 无。 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内没有涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的重大诉讼事项。 11.4 基金投资策略的改变 本基金投资策略在本报告期内没有重大改变。 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本基金聘任的为本基金审计的会计师事务所为安永华明会计师事务所（特殊普通合伙），本年度应支付的审计费用为5万元整。该事务所自基金合同生效日起为本基金提供审计服务至今。 第63页共72页 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 1、报告期内公司收到中国证券监督管理委员会深圳监管局（以下简称“深圳证监局”）《关于对大成基金管理有限公司采取责令整改行政监管措施的决定》，责令公司在三个月内对货币基金单一持有人持有比例过高的情况进行整改，并对相关责任人采取行政监管措施。截止目前，公司已经制定并落实相关整改措施，并向深圳证监局提交整改报告。 2、本报告期内，本基金托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情况。 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 交易单元 占当期股票 券商名称 占当期佣金 备注 数量 成交金额 成交总额的比 佣金 总量的比例 例 申万宏源 1247,268,655.78 37.86% 225,336.22 37.86% - 长江证券 1208,872,001.85 31.98% 190,343.42 31.98% - 中信证券 1160,408,453.68 24.56% 146,180.40 24.56% - 东方证券 1 36,517,468.07 5.59% 33,278.50 5.59% - 华创证券 1 - 0.00% - 0.00% - 注：1、本基金本报告期内新增券商交易单元：东方证券、长江证券，退租券商交易单元：无。 2、租用券商专用交易单元的选择标准和程序： 根据中国证监会颁布的《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基金字[2007]48号）的有关规定，本公司制定了租用证券公司交易单元的选择标准和程序。 租用证券公司交易单元的选择标准主要包括： （一）财务状况良好，最近一年无重大违规行为； （二）经营行为规范，内控制度健全，能满足各投资组合运作的保密性要求； 第64页共72页 （三）研究实力较强，能提供包括研究报告、路演服务、协助进行上市公司调研等研究服务； （四）具备各投资组合运作所需的高效、安全的通讯条件，有足够的交易和清算能力，满足各投资组合证券交易需要； （五）能提供投资组合运作、管理所需的其他券商服务； （六）相关基金合同、资产管理合同以及法律法规规定的其他条件。 租用证券公司交易单元的程序：首先根据租用证券公司交易单元的选择标准形成《券商服务评价表》，然后根据评分高低进行选择基金交易单元。 11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 占当期债 占当期债券 占当期权证 券商名称 券回购 成交金额 成交总额的比 成交金额 成交金额 成交总额的 成交总额 例 比例 的比例 长江证券 143,554.80 100.00%20,000,000.00 80.00% - 0.00% 中信证券 - 0.00% 5,000,000.00 20.00% - 0.00% 11.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 关于大成基金管理有限公司旗下 中国证监会指定报 1 证券投资基金及专户等资管产品 刊及本公司网站 实施增值税政策的公告 2017年12月30日 大成基金管理有限公司关于旗下 中国证监会指定报 2 部分基金增加南京苏宁基金销售 刊及本公司网站 有限公司为销售机构的公告 2017年12月12日 大成基金管理有限公司关于旗下 中国证监会指定报 3 部分基金增加和耕传承基金销售 刊及本公司网站 有限公司为销售机构的公告 2017年12月8日 第65页共72页 大成基金管理有限公司关于旗下 中国证监会指定报 4 基金调整流通受限股票估值方法 刊及本公司网站 的公告 2017年11月27日 大成基金管理有限公司关于公司 中国证监会指定报 5 旗下部分基金估值调整情况的 刊及本公司网站 公告 2017年11月16日 关于大成基金网上直销端建设银 中国证监会指定报 6 行进行系统维护暂停服务的通知 刊及本公司网站 2017年11月3日 大成基金管理有限公司关于公司 中国证监会指定报 7 旗下部分基金估值调整的公告 刊及本公司网站 2017年10月31日 大成核心双动力混合型证券投资 中国证监会指定报 8 基金2017年第3季度报告 刊及本公司网站 2017年10月27日 大成基金管理有限公司关于旗下 中国证监会指定报 9 部分基金增加上海利得基金销售 刊及本公司网站 有限公司为销售机构的公告 2017年10月12日 大成基金管理有限公司关于公司 中国证监会指定报 10 旗下部分基金估值调整的公告 刊及本公司网站 2017年9月16日 大成基金管理有限公司关于旗下 中国证监会指定报 11 部分基金增加上海中正达广投资 刊及本公司网站 管理有限公司为销售机构的公告 2017年9月13日 大成基金管理有限公司关于旗下 中国证监会指定报 12 部分基金增加深圳众禄金融控股 刊及本公司网站 股份有限公司为销售机构的公告 2017年9月4日 大成基金管理有限公司关于通过 中国证监会指定报 13 网上直销系统大成钱柜交易实施 刊及本公司网站 费率优惠活动的公告 2017年9月1日 大成核心双动力混合型证券投资 中国证监会指定报 14 基金2017年半年度报告及摘要 刊及本公司网站 2017年8月24日 15 大成基金管理有限公司关于网上 中国证监会指定报 2017年8月15日 第66页共72页 直销货币基金快速赎回业务调整 刊及本公司网站 的公告 大成基金管理有限公司督察长任 中国证监会指定报 16 职公告 刊及本公司网站 2017年8月12日 关于大成基金管理有限公司旗下 中国证监会指定报 17 部分基金增加中原银行为销售机 刊及本公司网站 构的公告 2017年8月4日 大成核心双动力混合型证券投资 中国证监会指定报 18 基金更新招募说明书（2017年 刊及本公司网站 第1期） 2017年8月4日 大成核心双动力混合型证券投资 中国证监会指定报 19 基金更新招募说明书摘要（2017 刊及本公司网站 年第1期） 2017年8月4日 大成核心双动力混合型证券投资 中国证监会指定报 20 基金2017年第2季度报告 刊及本公司网站 2017年7月19日 大成基金管理有限公司关于公司 中国证监会指定报 21 旗下部分基金估值调整的公告 刊及本公司网站 2017年7月11日 关于大成基金管理有限公司旗下 中国证监会指定报 部分基金增加上海长量基金销售 刊及本公司网站 22 投资顾问有限公司为销售机构的 公告 2017年7月7日 大成基金管理有限公司关于通过 中国证监会指定报 23 网上直销系统适用渠道大成钱柜 刊及本公司网站 交易实施费率优惠活动的公告 2017年7月7日 关于大成基金管理有限公司旗下 中国证监会指定报 24 部分基金增加上海基煜基金销售 刊及本公司网站 有限公司为销售机构的公告 2017年6月28日 大成基金管理有限公司关于旗下 中国证监会指定报 25 部分基金增加上海利得基金销售 刊及本公司网站 2017年6月27日 第67页共72页 有限公司为销售机构的公告 大成基金关于旗下部分基金增加 中国证监会指定报 26 北京肯特瑞财富投资管理有限公 刊及本公司网站 司为销售机构的公告 2017年6月21日 大成基金关于旗下部分基金增加 中国证监会指定报 27 平安证券股份有限公司为销售机 刊及本公司网站 构的公告 2017年6月16日 大成基金管理有限公司关于旗下 中国证监会指定报 28 基金持有的“乐视网”股票估值 刊及本公司网站 调整的公告 2017年6月2日 大成基金管理有限公司关于总经 中国证监会指定报 29 理继续代为履行督察长职务的公 刊及本公司网站 告 2017年5月17日 大成基金关于旗下部分基金增加 中国证监会指定报 30 北京虹点基金销售有限公司为销 刊及本公司网站 售机构的公告 2017年5月6日 大成基金管理有限公司关于调整 中国证监会指定报 31 网上直销系统建行直联渠道基金 刊及本公司网站 交易费率优惠的公告 2017年5月4日 大成核心双动力混合型证券投资 中国证监会指定报 32 基金2017年第1季度报告 刊及本公司网站 2017年4月21日 大成基金管理有限公司关于撤销 中国证监会指定报 33 北京理财中心的公告 刊及本公司网站 2017年4月14日 关于增加北京恒天明泽基金销售 中国证监会指定报 34 有限公司为开放式基金销售机构 刊及本公司网站 并开通相关业务的公告 2017年3月25日 大成核心双动力混合型证券投资 中国证监会指定报 35 基金2016年年度报告摘要 刊及本公司网站 2017年3月25日 36 大成核心双动力混合型证券投资 中国证监会指定报 2017年3月25日 第68页共72页 基金2016年年度报告 刊及本公司网站 大成基金管理有限公司关于调整 中国证监会指定报 37 网上直销系统招行直联渠道基金 刊及本公司网站 交易费率优惠的公告 2017年3月8日 大成基金管理有限公司关于高级 中国证监会指定报 38 管理人员变更的公告（姚余栋） 刊及本公司网站 2017年2月18日 大成基金管理有限公司关于高级 中国证监会指定报 39 管理人员变更的公告（谭晓冈） 刊及本公司网站 2017年2月18日 大成基金管理有限公司关于高级 中国证监会指定报 40 管理人员变更的公告（杜鹏） 刊及本公司网站 2017年2月18日 大成基金管理有限公司关于高级 中国证监会指定报 41 管理人员变更的公告（陈翔凯） 刊及本公司网站 2017年2月18日 大成基金管理有限公司关于公司 中国证监会指定报 42 旗下部分基金估值调整的公告 刊及本公司网站 2017年2月11日 大成核心双动力混合型证券投资 中国证监会指定报 43 基金更新招募说明书摘要（2016 刊及本公司网站 年第2期） 2017年1月25日 大成核心双动力混合型证券投资 中国证监会指定报 44 基金更新招募说明书（2016年 刊及本公司网站 第2期） 2017年1月25日 大成核心双动力混合型证券投资 中国证监会指定报 45 基金2016年第4季度报告 刊及本公司网站 2017年1月21日 大成基金管理有限公司关于旗下 中国证监会指定报 46 部分基金增加万联证券有限责任 刊及本公司网站 公司为销售机构的公告 2017年1月17日 大成基金管理有限公司关于通过 中国证监会指定报 47 网上直销系统适用渠道大成钱柜 刊及本公司网站 交易实施费率优惠活动的公告 2017年1月11日 48 关于大成基金管理有限公司撤销 中国证监会指定报 2017年1月6日 第69页共72页 西安分公司的公告 刊及本公司网站 第70页共72页 §12 影响投资者决策的其他重要信息 12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情 资 况 者序 持有基金份额比 期初 申购 赎回 份额 类号 例达到或者超过 份额 份额 份额 持有份额 占比 别 20%的时间区间 机 1 20170331-20171231 - 57,802,504.82 27,802,504.82 30,000,000.00 24.40% 构 2 20170103-20171231 25,772,551.55 - - 25,772,551.55 20.96% 3 20170101-20170102 238,402,058.02 - 238,402,058.02 0.00 0.00% 4 20171101-20171231 - 31,113,308.54 - 31,113,308.54 25.30% 个-- - - - - - 人 产品特有风险 当基金份额持有人占比过于集中时，可能会因某单一基金份额持有人大额赎回而引发基金净值剧烈波动的风险，甚至有可能引起基金的流动性风险，基金管理人可能无法及时变现基金资产以应对基金份额持有人的赎回申请，基金份额持有人可能无法及时赎回持有的全部基金份额。 12.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 第71页共72页 §13 备查文件目录 13.1 备查文件目录 1、中国证监会批准设立《大成核心双动力股票型证券投资基金》的文件； 2、《大成核心双动力混合型证券投资基金基金合同》； 3、《大成核心双动力混合型证券投资基金基金托管协议》； 4、《大成核心双动力股票型证券投资基金变更基金名称、基金类别以及修订基金合同部分条款的公告》； 5、大成基金管理有限公司批准文件、营业执照、公司章程； 6、本报告期内在指定报刊上披露的各种公告原稿。 13.2 存放地点 备查文件存放在本基金管理人和托管人的办公住所。 13.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，或登录本基金管理人网站http://www.dcfund.com.cn进行 查阅。 大成基金管理有限公司 2018年3月31日 第72页共72页