大成核心双动力混合型证券投资基金 2017年第 3季度报告 2017年9月30日 基金管理人：大成基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 报告送出日期：2017年10月27日 §1重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年10月26日复核了 本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2017年7月1日起至9月30日止。 §2基金产品概况 基金简称 大成核心双动力混合 交易代码 090011 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2010年6月22日 报告期末基金份额总额 121,136,276.80份 以稳健的投资策略为主，采用合理的方法适当提升 投资目标 风险收益水平，力争获取超越业绩比较基准的中长 期投资收益 投资策略 本基金采用自上而下的方式实施大类资产间的战略 配置，并采用“核心-双卫星”策略管理股票资产。 业绩比较基准 75%×沪深300指数+25%×中证综合债券指数 风险收益特征 本基金是主动投资的混合基金，预期风险收益水平 低于股票基金，高于债券基金和货币市场基金。 基金管理人 大成基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 第2页共13页 §3主要财务指标和基金净值表现 3.1主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2017年7月1日－2017年9月30日 ） 1.本期已实现收益 5,913,242.45 2.本期利润 8,320,304.59 3.加权平均基金份额本期利润 0.0685 4.期末基金资产净值 135,018,106.59 5.期末基金份额净值 1.115 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2基金净值表现 3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 净值增长率 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准 阶段 ① 标准差② 准收益率③ 收益率标准差 ①－③ ②－④ ④ 过去三个月 6.60% 0.59% 3.64% 0.44% 2.96% 0.15% 第3页共13页 3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：1、按基金合同规定，本基金自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基 金合同的约定。建仓期结束时，本基金的投资组合比例符合基金合同的约定。 2、本基金于2015年7月22日由大成核心双动力股票型证券投资基金更名为大成核心双动 力混合型证券投资基金。 §4管理人报告 4.1基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 会计学硕士。 2010年7月加入大成 基金管理有限公司， 历任研究部研究员、 本基金基 2015年 数量投资部数量分析 张钟玉女士 金经理 2月28日 - 7年 师。2013年3月 25日至2015年1月 14日担任大成优选股 票型证券投资基金 （LOF）和大成沪深 300指数证券投资基 第4页共13页 金基金经理助理。 2015年2月28日至 2015年7月21日任 大成核心双动力股票 型证券投资基金基金 经理，2015年7月 22日起任大成核心双 动力混合型证券投资 基金基金经理。 2015年5月23日起 任深证成长40交易 型开放式指数证券投 资基金、大成深证成 长40交易型开放式 指数证券投资基金联 接基金及大成中证 500深市交易型开放 式指数证券投资基金 基金经理。2015年 8月26日起担任大成 沪深300指数证券投 资基金基金经理。具 有基金从业资格。国 籍：中国 经济学硕士。 2004年9月至 2008年5月就职于华 夏基金管理有限公司 基金运作部。2008年 加入大成基金管理有 限公司，历任产品设 计师、高级产品设计 本基金基 师、基金经理助理、 金经理 2016年 基金经理。2012年 苏秉毅先生 数量与指 3月4日 - 13年 8月28日至2014年 数投资部 1月23日担任大成中 副总监 证500沪市交易型开 放式指数证券投资基 金联接基金基金经理。 2014年1月24日至 2014年2月17日任 大成健康产业股票型 证券投资基金基金经 理。2012年2月9日 至2014年9月11日 第5页共13页 担任深证成长40交 易型开放式指数证券 投资基金及大成深证 成长40交易型开放 式指数证券投资基金 联接基金基金经理。 2012年8月24日起 任中证500沪市交易 型开放式指数证券投 资基金基金经理。 2013年1月1日至 2015年8月25日兼 任大成沪深300指数 证券投资基金基金经 理。2013年2月7日 起任大成中证100交 易型开放式指数证券 投资基金基金经理。 2015年6月5日起任 大成深证成份交易型 开放式指数证券投资 基金基金经理。 2015年6月29日起 担任大成中证互联网 金融指数分级证券投 资基金基金经理。 2016年3月4日起担 任大成核心双动力混 合型证券投资基金及 大成沪深300指数证 券投资基金基金经理。 现任数量与指数投资 部副总监。具有基金 从业资格。国籍：中 国 注：1、任职日期、离任日期为本基金管理人作出决定之日。 2、证券从业年限的计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在规范基金运作和严格控制投资风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。 第6页共13页 4.3公平交易专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的规定，公司制订了《大成基金管理有限公司公平交易制度》、《大成基金管理有限公司异常交易监控与报告制度》。公司旗下投资组合严格按照制度的规定，参与股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动，内容包括授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等与投资管理活动相关的各个环节。研究部负责提供投资研究支持，投资部门负责投资决策，交易管理部负责实施交易并实时监控，监察稽核部负责事前监督、事中检查和事后稽核，风险管理部负责对交易情况进行合理性分析，通过多部门的协作互控，保证了公平交易的可操作、可稽核和可持续。 4.3.2异常交易行为的专项说明 公司风险管理部定期对公司旗下所有投资组合间同向交易、反向交易等可能存在异常交易的行为进行分析。2017年3季度公司旗下主动投资组合间股票交易不存在同日反向交易；主动型投资组合与指数型投资组合之间或指数型投资组合之间存在股票同日反向交易，但不存在参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该股当日成交量5%的交易情形；投资组合间债券交易存在3笔同日反向交易，原因为投资策略；投资组合间相邻交易日反向交易的市场成交比例、成交均价等交易结果数据表明该类交易不对市场产生重大影响，无异常；投资组合间虽然存在同向交易行为，但结合交易价差分布统计分析和潜在利益输送金额统计结果表明投资组合间不存在利益输送的可能性。 4.4报告期内基金投资策略和运作分析 2017年三季度市场延续强势，市场风格仍偏向大盘股，沪深300指数上涨4.63%，创业板指 数上涨2.69%。供给侧改革继续推动资源品及上游原材料价格上涨，有色金属、钢铁及煤炭行业 领涨大盘。 报告期内本基金基于基金契约，精选沪深300成分股构建了核心组合，同时选择业绩持续增 长、估值合理的小市值个股作为进攻组合。 4.5报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为1.115元；本报告期基金份额净值增长率为6.60%，业绩 比较基准收益率为3.64%。 第7页共13页 4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5投资组合报告 5.1报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 103,213,223.00 76.21 其中：股票 103,213,223.00 76.21 2 基金投资 - 0.00 3 固定收益投资 - 0.00 其中：债券 - 0.00 资产支持证券 - 0.00 4 贵金属投资 - 0.00 5 金融衍生品投资 - 0.00 6 买入返售金融资产 20,000,000.00 14.77 其中：买断式回购的买入返售 - 0.00 金融资产 7 银行存款和结算备付金合计 11,853,163.42 8.75 8 其他资产 358,854.13 0.26 9 合计 135,425,240.55 100.00 5.2报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例 (%) A 农、林、牧、渔业 383,098.00 0.28 B 采矿业 4,059,416.30 3.01 C 制造业 45,543,710.87 33.73 D 电力、热力、燃气及水生产和供 2,880,051.00 2.13 应业 E 建筑业 4,075,074.42 3.02 F 批发和零售业 5,531,265.10 4.10 G 交通运输、仓储和邮政业 2,013,736.91 1.49 H 住宿和餐饮业 - 0.00 I 信息传输、软件和信息技术服务 8,384,851.14 6.21 业 J 金融业 21,575,390.92 15.98 第8页共13页 K 房地产业 3,986,867.00 2.95 L 租赁和商务服务业 1,516,027.00 1.12 M 科学研究和技术服务业 20,020.00 0.01 N 水利、环境和公共设施管理业 1,405,575.00 1.04 O 居民服务、修理和其他服务业 - 0.00 P 教育 - 0.00 Q 卫生和社会工作 115,299.99 0.09 R 文化、体育和娱乐业 1,356,457.35 1.00 S 综合 366,382.00 0.27 合计 103,213,223.00 76.44 5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 无。 5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） 1 002304 洋河股份 20,830 2,114,245.00 1.57 2 002142 宁波银行 132,210 2,086,273.80 1.55 3 600999 招商证券 91,386 1,954,746.54 1.45 4 601288 农业银行 508,100 1,940,942.00 1.44 5 600015 华夏银行 202,440 1,876,618.80 1.39 6 600016 民生银行 224,700 1,802,094.00 1.33 7 601169 北京银行 239,160 1,784,133.60 1.32 8 601988 中国银行 425,500 1,753,060.00 1.30 9 000776 广发证券 92,200 1,749,956.00 1.30 10 000783 长江证券 167,707 1,633,466.18 1.21 5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券投资。 5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券投资。 5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属投资。 第9页共13页 5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期未投资股指期货。 5.9.2本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期未投资股指期货。 5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1本期国债期货投资政策 本基金本报告期未持有国债期货。 5.10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期未持有国债期货。 5.10.3本期国债期货投资评价 本基金本报告期未持有国债期货。 5.11投资组合报告附注 5.11.1本基金投资的前十名证券之一广发证券（000776），于2016年11月26日收到证监会出 具的《行政处罚决定书（[2016]128号）》。本基金认为，对广发证券的行政处罚不会对其投资 价值构成实质性负面影响。 5.11.2基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外股票。 5.11.3其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 62,432.00 2 应收证券清算款 261,530.05 3 应收股利 - 4 应收利息 13,395.01 5 应收申购款 21,497.07 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 358,854.13 第10页共13页 5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 无。 5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。 §6开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 121,910,468.10 报告期期间基金总申购份额 2,202,198.77 减:报告期期间基金总赎回份额 2,976,390.07 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - 报告期期末基金份额总额 121,136,276.80 §7基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1基金管理人持有本基金份额变动情况 基金管理人未持有本基金份额。 7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 基金管理人本报告期未运用固有资金投资本基金。 §8影响投资者决策的其他重要信息 8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 投资者 持有基金份额比例 类别 序号 达到或者超过 期初 申购 赎回 持有份额 份额占 20%的时间区间 份额 份额 份额 比 机构 1 20170701-20170930 57,802,504.82 - - 57,802,504.82 47.72% 第11页共13页 2 20170701-20170930 25,772,551.55 - - 25,772,551.55 21.28% 个人 - - - - - - - 产品特有风险 当基金份额持有人占比过于集中时，可能会因某单一基金份额持有人大额赎回而引发基金净值剧烈波动的风险，甚至有可能引起基金的流动性风险，基金管理人可能无法及时变现基金资产以应对基金份额持有人的赎回申请，基金份额持有人可能无法及时赎回持有的全部基金份额。 8.2影响投资者决策的其他重要信息 基金管理人于2017年8月12日发布了《大成基金管理有限公司督察长任职公告》，经大成 基金管理有限公司第六届董事会第二十七次会议审议通过，赵冰女士自2017年8月11日担任公 司督察长，总经理罗登攀不再代为履行督察长职务。 §9备查文件目录 9.1备查文件目录 1、中国证监会批准设立大成核心双动力股票型证券投资基金的文件； 2、《大成核心双动力混合型证券投资基金基金合同》； 3、《大成核心双动力混合型证券投资基金基金托管协议》； 4、《大成核心双动力股票型证券投资基金变更基金名称、基金类别以及修订基金合同部分条款的公告》； 5、大成基金管理有限公司批准文件、营业执照、公司章程； 6、本报告期内在指定报刊上披露的各种公告原稿。 9.2存放地点 备查文件存放于本基金管理人和托管人的住所。 9.3查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，或登录本基金管理人网站http://www.dcfund.com.cn进行 查阅。 第12页共13页 大成基金管理有限公司 2017年10月27日 第13页共13页