大成核心双动力混合型证券投资基金 2017年半年度报告 2017年6月30日 基金管理人：大成基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 送出日期：2017年8月24日 §1重要提示及目录 1.1重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年8月22日复核了本 报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2017年01月01日起至06月30日止。 第2页共54页 1.2目录 §1重要提示及目录......2 1.1重要提示......2 1.2目录......3 §2基金简介......6 2.1基金基本情况......6 2.2基金产品说明......6 2.3基金管理人和基金托管人......6 2.4信息披露方式......7 2.5其他相关资料......7 §3主要财务指标和基金净值表现......8 3.1主要会计数据和财务指标......8 3.2基金净值表现......8 3.3其他指标......9 §4管理人报告......10 4.1基金管理人及基金经理情况......10 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......12 4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......12 4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......13 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......13 4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......13 4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......14 4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明......14 §5托管人报告......15 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......15 5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明......15 5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见......15 §6半年度财务会计报告（未经审计）......16 6.1资产负债表......16 6.2利润表......17 第3页共54页 6.3所有者权益（基金净值）变动表......18 6.4报表附注......19 §7投资组合报告......39 7.1期末基金资产组合情况......39 7.2期末按行业分类的股票投资组合......39 7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细......40 7.4报告期内股票投资组合的重大变动......48 7.5期末按债券品种分类的债券投资组合......50 7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细......50 7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细......50 7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细......50 7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细......50 7.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明......50 7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......50 7.12投资组合报告附注......51 §8基金份额持有人信息......52 8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构......52 8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......52 8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况......52 §9开放式基金份额变动......53 §10重大事件揭示......54 10.1基金份额持有人大会决议......54 10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......54 10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......54 10.4基金投资策略的改变......54 10.5为基金进行审计的会计师事务所情况......54 10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......54 10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况......54 10.8其他重大事件......56 §11影响投资者决策的其他重要信息......60 第4页共54页 11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况......60 11.2影响投资者决策的其他重要信息......60 §12备查文件目录......61 12.1备查文件目录......61 12.2存放地点......61 12.3查阅方式......61 第5页共54页 §2 基金简介 2.1基金基本情况 基金名称 大成核心双动力混合型证券投资基金 基金简称 大成核心双动力混合 基金主代码 090011 交易代码 090011 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2010年6月22日 基金管理人 大成基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 121,910,468.10份 基金合同存续期 不定期 2.2基金产品说明 以稳健的投资策略为主，采用合理的方法适当提升风 投资目标 险收益水平，力争获取超越业绩比较基准的中长期投 资收益。 投资策略 本基金采用自上而下的方式实施大类资产间的战略配 置，并采用“核心-双卫星”策略管理股票资产。 业绩比较基准 75%×沪深300指数+25%×中证综合债券指数 风险收益特征 本基金是主动投资的混合基金，预期风险收益水平低 于股票基金，高于债券基金和货币市场基金。 2.3基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 大成基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司 姓名 罗登攀 郭明 信息披露负责人 联系电话 0755-83183388 010-66105799 电子邮箱 office@dcfund.com.cn custody@icbc.com.cn 客户服务电话 4008885558 95588 传真 0755-83199588 010-66105798 深圳市福田区深南大道 北京市西城区复兴门内大街55 注册地址 7088号招商银行大厦32 号 层 深圳市福田区深南大道 北京市西城区复兴门内大街55 办公地址 7088号招商银行大厦32 号 层 邮政编码 518040 100140 法定代表人 刘卓 易会满 2.4信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》 登载基金半年度报告正文的管理人互联网 http://www.dcfund.com.cn 网址 第6页共54页 基金半年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所 2.5其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 大成基金管理有限公司 深圳市福田区深南大道7088号招 商银行大厦32层 第7页共54页 §3主要财务指标和基金净值表现 3.1主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1期间数据和指标 报告期(2017年1月1日- 2017年6月30日) 本期已实现收益 -1,665,174.97 本期利润 3,307,759.37 加权平均基金份额本期利润 0.0343 本期加权平均净值利润率 3.36% 本期基金份额净值增长率 4.39% 3.1.2期末数据和指标 报告期末( 2017年6月30日) 期末可供分配利润 5,625,657.89 期末可供分配基金份额利润 0.0461 期末基金资产净值 127,536,125.99 期末基金份额净值 1.046 3.1.3累计期末指标 报告期末( 2017年6月30日) 基金份额累计净值增长率 62.02% 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。 3、所述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2基金净值表现 3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基 阶段 增长率① 增长率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④ 准差② 率③ 准差④ 过去一个月 5.98% 0.59% 4.00% 0.51% 1.98% 0.08% 过去三个月 0.58% 0.64% 4.63% 0.47% -4.05% 0.17% 过去六个月 4.39% 0.56% 8.05% 0.43% -3.66% 0.13% 过去一年 13.06% 0.58% 12.26% 0.51% 0.80% 0.07% 过去三年 96.86% 1.65% 57.05% 1.31% 39.81% 0.34% 自基金合同 62.02% 1.38% 36.78% 1.15% 25.24% 0.23% 生效起至今 第8页共54页 3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的 比较 注：按基金合同规定，本基金自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合 同的约定，截至本报告期末，本基金的各项投资比例已达到基金合同中规定的各项比例。 第9页共54页 §4管理人报告 4.1基金管理人及基金经理情况 4.1.1基金管理人及其管理基金的经验 大成基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[1999]10号文批准，于1999年4月12日 正式成立，是中国证监会批准成立的首批十家基金管理公司之一，注册资本为2亿元人民币，注 册地为深圳。目前公司由三家股东组成，分别为中泰信托有限责任公司(50%)、光大证券股份有限公司(25%)、中国银河投资管理有限公司(25%)。主要业务是公募基金的募集、销售和管理，还具有全国社保基金投资管理、基本养老保险投资管理、受托管理保险资金、保险保障基金投资管理、特定客户资产管理和QDII业务资格。 经过十多年的稳健发展，公司形成了强大稳固的综合实力。公司旗下基金产品齐全、风格多样，构建了涵盖股票型基金、混合型基金、指数型基金、债券型基金和货币市场基金的完备产品线。截至2017年6月30日，本基金管理人共管理5只ETF及1只ETF联接基金，4只QDII基金及74只开放式证券投资基金。 4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从 姓名 职务 任职日期 离任日期 业年限 说明 会计学硕士。2010年7 月加入大成基金管理有限 公司，历任研究部研究员、 数量投资部数量分析师。 2013年3月25日至2015 年1月14日担任大成优 选股票型证券投资基金 （LOF）和大成沪深300 指数证券投资基金基金经 张钟玉 本基金 2015年2月28 理助理。2015年2月28 女士 基金经日 - 7年 日至2015年7月21日任 理 大成核心双动力股票型证 券投资基金基金经理， 2015年7月22日起任大 成核心双动力混合型证券 投资基金基金经理。2015 年5月23日起任深证成 长40交易型开放式指数 证券投资基金、大成深证 成长40交易型开放式指 数证券投资基金联接基金 第10页共54页 及大成中证500深市交易 型开放式指数证券投资基 金基金经理。2015年8 月26日起担任大成沪深 300指数证券投资基金基 金经理。具有基金从业资 格。国籍：中国 经济学硕士。2004年9 月至2008年5月就职于 华夏基金管理有限公司基 金运作部。2008年加入 大成基金管理有限公司， 历任产品设计师、高级产 品设计师、基金经理助理、 基金经理。2012年8月 28日至2014年1月23 日担任大成中证500沪市 交易型开放式指数证券投 资基金联接基金基金经理。 2014年1月24日至2014 年2月17日任大成健康 产业股票型证券投资基金 本基金 基金经理。2012年2月 基金经 9日至2014年9月11日 苏秉毅理数量 2016年3月4 担任深证成长40交易型 先生 与指数日 - 13年 开放式指数证券投资基金 投资部 及大成深证成长40交易 总监 型开放式指数证券投资基 金联接基金基金经理。 2012年8月24日起任中 证500沪市交易型开放式 指数证券投资基金基金经 理。2013年1月1日至 2015年8月25日兼任大 成沪深300指数证券投资 基金基金经理。2013年 2月7日起任大成中证 100交易型开放式指数证 券投资基金基金经理。 2015年6月5日起任大 成深证成份交易型开放式 指数证券投资基金基金经 理。2015年6月29日起 担任大成中证互联网金融 第11页共54页 指数分级证券投资基金基 金经理。2016年3月4 日起担任大成核心双动力 混合型证券投资基金及大 成沪深300指数证券投资 基金基金经理。现任数量 与指数投资部副总监。具 有基金从业资格。国籍： 中国 注：1、任职日期、离任日期为本基金管理人作出决定之日。 2、证券从业年限的计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在规范基金运作和严格控制投资风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 报告期内，基金管理人严格执行了公平交易的原则和制度。基金管理人运用统计分析方法和工具，对旗下所有投资组合间连续4个季度的日内、3日内及5日内股票及债券交易同向交易价差进行分析。分析结果表明：债券交易同向交易频率较低；股票同向交易溢价率较大主要来源于市场因素（如个股当日价格振幅较高）及组合经理交易时机选择，即投资组合成交时间不一致以及成交价格的日内较大变动导致个别些组合间的成交价格差异较大，但结合交易价差专项统计分析，未发现违反公平交易原则的异常情况。 4.3.2异常交易行为的专项说明 报告期内，基金管理人旗下所有投资组合未发现存在异常交易行为。主动投资组合间股票交易存在4笔同日反向交易，原因为投资策略需要。主动型投资组合与指数型投资组合之间或指数型投资组合之间存在股票同日反向交易，但不存在参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该股当日成交量5%的情形；主动投资组合间债券交易存在6笔同日反向交易，原因为投资策略需要。投资组合间相邻交易日反向交易的市场成交比例、成交均价等交易结果数据表明该类交易不对市场产生重大影响，无异常。 第12页共54页 4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 2017年上半年A股行情分化严重，蓝筹股、价值股受到资金追捧，而高估值、小市值股票 则大幅下跌，大盘指数上证50上涨11.5%，沪深300上涨10.78%，而创业板指下跌 7.34%。2017上半年国内经济延续去年的复苏态势，监管层在经济平稳时期推动金融去杠杆，化 解金融泡沫风险。监管持续收紧使上半年流动性一直处于偏紧状态，投资者风险偏好下降，成长与估值匹配的消费和蓝筹股成为市场热点。 报告期内本基金基于基金契约，精选沪深300成分股构建了核心组合，同时选择业绩持续增 长、估值合理的小市值个股作为进攻组合。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为1.046元；本报告期基金份额净值增长率为4.39%，业绩 比较基准收益率为8.05%。 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望2017下半年，在金融监管和房地产调控的双重压力下，经济复苏放缓趋势明显。我们 认为在经济增速下台阶，中长期调整经济增长模式的宏观背景下，更多的投资机会来自在新形势下积极转变发展模式的传统行业，和在经济转型过程中快速成长的新兴产业。 我们将精选受益于供给侧改革、一带一路等政策的蓝筹股构建核心组合，同时选择受益于经济结构调整的成长股和业绩持续增长、估值合理的小市值个股进行投资。 4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人指导基金估值业务的领导小组为公司估值委员会，公司估值委员会主要负责估值政策和估值程序的制定、修订以及执行情况的监督。估值委员会由股票投资部、研究部、固定收益总部、风险管理部、基金运营部、监察稽核部、社保基金及机构投资部指定人员组成。公司估值委员会的相关成员均具备相应的专业胜任能力和相关工作经历，估值委员会成员中包括两名投资组合经理。 股票投资部、研究部、固定收益总部、风险管理部和社保基金及机构投资部负责关注相关投资品种的动态，评判基金持有的投资品种是否处于不活跃的交易状态或者最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件，从而确定估值日需要进行估值测算或者调整的投资品种；提出合理的数量分析模型对需要进行估值测算或者调整的投资品种进行公允价值定价与计量；定期对估值政策和程序进行评价，以保证其持续适用；基金运营部负责日常的基金资产的估值业务，执行基金估值政策，并负责与托管行沟通估值调整事项；监察稽核 第13页共54页 部负责审核估值政策和程序的一致性，监督估值委员会工作流程中的风险控制，并负责估值调整事项的信息披露工作。 本基金的日常估值程序由基金运营部基金估值核算员执行，并与托管银行的估值结果核对一致。基金估值政策的议定和修改采用集体讨论机制，基金经理及投资经理作为估值小组成员，对本基金持仓证券的交易情况、信息披露情况保持应有的职业敏感，向估值委员会提供估值参考信息，参与估值政策讨论。对需采用特别估值程序的证券，基金管理人及时启动特别估值程序，由估值委员会讨论议定特别估值方案并与托管行沟通后由基金运营部具体执行。 本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。截止报告期末本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司/中证指数有限公司签署服务协议，由其按约定提供在银行间同业市场交易的债券品种/在交易所市场上市交易或挂牌转让的固定收益品种（估值处理标准另有规定的除外）的估值数据。 4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 无。 4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。 第14页共54页 §5托管人报告 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，本基金托管人在对大成核心双动力混合型证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，大成核心双动力混合型证券投资基金的管理人——大成基金管理有限公司在大成核心双动力混合型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，大成核心双动力混合型证券投资基金未进行利润分配。 5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人依法对大成基金管理有限公司编制和披露的大成核心双动力混合型证券投资基金本半年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。 第15页共54页 §6半年度财务会计报告（未经审计） 6.1资产负债表 会计主体：大成核心双动力混合型证券投资基金 报告截止日：2017年6月30日 单位：人民币元 资产 附注号 本期末 上年度末 2017年6月30日 2016年12月31日 资产： 银行存款 6.4.3.1 21,296,862.52 271,692,448.80 结算备付金 870,966.76 163,820.84 存出保证金 59,523.63 14,834.41 交易性金融资产 6.4.3.2 106,074,501.43 38,438,402.83 其中：股票投资 106,074,501.43 38,438,402.83 基金投资 - - 债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 6.4.3.3 - - 买入返售金融资产 6.4.3.4 - - 应收证券清算款 153,470.36 - 应收利息 6.4.3.5 4,209.05 29,480.99 应收股利 - - 应收申购款 105,577.10 145,683.65 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.3.6 - - 资产总计 128,565,110.85 310,484,671.52 负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末 2017年6月30日 2016年12月31日 负债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.3.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 545,298.37 19,105.69 应付赎回款 6,530.37 1,489.94 应付管理人报酬 152,154.20 131,404.81 应付托管费 25,359.04 21,900.78 应付销售服务费 - - 应付交易费用 6.4.3.7 210,370.11 33,352.19 应交税费 - - 应付利息 - - 第16页共54页 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.3.8 89,272.77 110,005.62 负债合计 1,028,984.86 317,259.03 所有者权益： 实收基金 6.4.3.9 121,910,468.10 309,489,012.68 未分配利润 6.4.3.10 5,625,657.89 678,399.81 所有者权益合计 127,536,125.99 310,167,412.49 负债和所有者权益总计 128,565,110.85 310,484,671.52 注：报告截止日2017年6月30日，基金份额净值1.046元，基金份额总额121,910,468.10份。 6.2利润表 会计主体：大成核心双动力混合型证券投资基金 本报告期：2017年1月1日至2017年6月30日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 附注号 2017年1月1日至 2016年1月1日至 2017年6月30日 2016年6月30日 一、收入 4,805,634.42 -4,846,961.46 1.利息收入 104,701.75 52,585.36 其中：存款利息收入 6.4.3.11 100,618.42 52,556.36 债券利息收入 - 29.00 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 4,083.33 - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） -582,174.19 -653,220.11 其中：股票投资收益 6.4.3.12 -1,379,763.32 -1,023,140.25 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.3.13 - - 资产支持证券投资收益 6.4.3.13.5 - - 贵金属投资收益 6.4.3.14 - - 衍生工具收益 6.4.3.15 - - 股利收益 6.4.3.16 797,589.13 369,920.14 3.公允价值变动收益（损失以“- 6.4.3.17 4,972,934.34 -4,257,700.05 ”号填列） 4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列）6.4.3.18 310,172.52 11,373.34 减：二、费用 1,497,875.05 653,996.13 1．管理人报酬 6.4.6.2.1 745,893.15 362,973.90 第17页共54页 2．托管费 6.4.6.2.2 124,315.54 60,495.64 3．销售服务费 6.4.6.2.3 - - 4．交易费用 6.4.3.19 537,159.00 84,282.57 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6．其他费用 6.4.3.20 90,507.36 146,244.02 三、利润总额（亏损总额以“-” 3,307,759.37 -5,500,957.59 号填列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填 3,307,759.37 -5,500,957.59 列） 6.3所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：大成核心双动力混合型证券投资基金 本报告期：2017年1月1日至2017年6月30日 单位：人民币元 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益 309,489,012.68 678,399.81 310,167,412.49 （基金净值） 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数（本 - 3,307,759.37 3,307,759.37 期利润） 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 -187,578,544.58 1,639,498.71 -185,939,045.87 （净值减少以“-”号 填列） 其中：1.基金申购款 62,090,801.82 2,340,067.47 64,430,869.29 2.基金赎回款 -249,669,346.40 -700,568.76 -250,369,915.16 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 - - - 金净值变动（净值减少 以“-”号填列） 五、期末所有者权益 121,910,468.10 5,625,657.89 127,536,125.99 （基金净值） 项目 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年6月30日 第18页共54页 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益 33,412,372.33 19,932,924.35 53,345,296.68 （基金净值） 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数（本 - -5,500,957.59 -5,500,957.59 期利润） 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 1,266,645.59 566,869.05 1,833,514.64 （净值减少以“-”号 填列） 其中：1.基金申购款 8,446,870.48 3,570,896.08 12,017,766.56 2.基金赎回款 -7,180,224.89 -3,004,027.03 -10,184,251.92 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 - - - 金净值变动（净值减少 以“-”号填列） 五、期末所有者权益 34,679,017.92 14,998,835.81 49,677,853.73 （基金净值） 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署： ______罗登攀______ ______周立新______ ____崔伟____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4报表附注 6.4.1本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.2税项 6.4.2.1印花税 证券（股票）交易印花税税率为1‰，由出让方缴纳。 股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税。 6.4.2.2营业税、增值税、企业所得税 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。 证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债 第19页共54页 券的差价收入，免征营业税。 自2016年5月1日起，在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金融业纳入试点范 围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税；质押式买入返售金融商品及持有政策性金融债券的利息收入免征增值税。 证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税。 6.4.2.3个人所得税 个人所得税税率为20%。 基金取得的股票的股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入，由上市公司、债券发行企业及金融机构在向基金派发股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入时代扣代缴个人所得税。 基金从上市公司分配取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息 红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，减按50%计入应 纳税所得额；持股期限超过1年的，减按25%计入应纳税所得额。 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101号文《关于上市公司股息红利差别 化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2015年9月8日起，证券投资基金从公开发行 和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。 股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税。 暂免征收储蓄存款利息所得个人所得税。 6.4.3重要财务报表项目的说明 6.4.3.1银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2017年6月30日 活期存款 21,296,862.52 第20页共54页 定期存款 - 其中：存款期限1-3个月 - 其他存款 - 合计： 21,296,862.52 6.4.3.2交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2017年6月30日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 100,017,141.02 106,074,501.43 6,057,360.41 贵金属投资-金交所 - - - 黄金合约 债券 交易所市场 - - - 银行间市场 - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 100,017,141.02 106,074,501.43 6,057,360.41 6.4.3.3衍生金融资产/负债 本基金本报告期末未持有衍生金融工具。 6.4.3.4买入返售金融资产 本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。 6.4.3.5应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 2017年6月30日 应收活期存款利息 3,830.09 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 352.71 应收债券利息 - 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 2.13 应收黄金合约拆借孳息 - 其他 24.12 合计 4,209.05 第21页共54页 6.4.3.6其他资产 本基金本报告期末未持有其他资产。 6.4.3.7应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 2017年6月30日 交易所市场应付交易费用 210,370.11 银行间市场应付交易费用 - 合计 210,370.11 6.4.3.8其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2017年6月30日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 10.81 预提费用 89,261.96 预提审计费 - 预提信息披露费 - 其他 - 合计 89,272.77 6.4.3.9实收基金 金额单位：人民币元 本期 项目 2017年1月1日至2017年6月30日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 309,489,012.68 309,489,012.68 本期申购 62,090,801.82 62,090,801.82 本期赎回(以"-"号填列) -249,669,346.40 -249,669,346.40 - 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算变动份额 - - 本期申购 - - 本期赎回(以"-"号填列) - - 本期末 121,910,468.10 121,910,468.10 注：申购含转换入份额，赎回含转换出份额。 6.4.3.10未分配利润 单位：人民币元 第22页共54页 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 30,673,530.97 -29,995,131.16 678,399.81 本期利润 -1,665,174.97 4,972,934.34 3,307,759.37 本期基金份额交易 -16,367,656.86 18,007,155.57 1,639,498.71 产生的变动数 其中：基金申购款 8,444,627.66 -6,104,560.19 2,340,067.47 基金赎回款 -24,812,284.52 24,111,715.76 -700,568.76 本期已分配利润 - - - 本期末 12,640,699.14 -7,015,041.25 5,625,657.89 6.4.3.11存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 活期存款利息收入 97,490.84 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 2,881.24 其他 246.34 合计 100,618.42 6.4.3.12股票投资收益 单位：人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 卖出股票成交总额 158,122,712.79 减：卖出股票成本总额 159,502,476.11 买卖股票差价收入 -1,379,763.32 6.4.3.13债券投资收益 本基金本报告期内无债券投资收益。 6.4.3.14贵金属投资收益 本基金本报告期内无贵金属投资收益。 6.4.3.15衍生工具收益 本基金本报告期内无衍生工具收益。 6.4.3.16股利收益 单位：人民币元 项目 本期 第23页共54页 2017年1月1日至2017年6月30日 股票投资产生的股利收益 797,589.13 基金投资产生的股利收益 - 合计 797,589.13 6.4.3.17公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 1.交易性金融资产 4,972,934.34 ——股票投资 4,972,934.34 ——债券投资 - ——资产支持证券投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 合计 4,972,934.34 6.4.3.18其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 基金赎回费收入 309,922.31 转换费收入 250.21 合计 310,172.52 注：1、本基金的赎回费率按持有期间递减，不低于赎回费总额的25%归入基金资产。 2、本基金的转换费由申购补差费和转出基金的赎回费两部分构成，其中将不低于转出基金的赎回费的25%归入转出基金的基金资产。 6.4.3.19交易费用 单位：人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 交易所市场交易费用 537,159.00 银行间市场交易费用 - 合计 537,159.00 第24页共54页 6.4.3.20其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 审计费用 14,876.39 信息披露费 74,385.57 银行汇划费用 1,245.40 中债登债券托管帐户维护费 - 合计 90,507.36 6.4.4或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.4.1或有事项 截至本报告期末，本基金无需要说明的重大或有事项。 6.4.4.2资产负债表日后事项 截至财务报表批准报出日，本基金无需做披露的资产负债表日后事项。 6.4.5关联方关系 6.4.5.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本基金本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.5.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 大成基金管理有限公司(“大成基金”) 基金管理人、注册登记机构、基金销售机 构 中国工商银行股份有限公司(“中国工商银行”) 基金托管人、基金销售机构 中泰信托有限责任公司 基金管理人的股东 光大证券股份有限公司(“光大证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构 中国银河投资管理有限公司 基金管理人的股东 大成国际资产管理有限公司（“大成国际”） 基金管理人的子公司 大成创新资本管理有限公司（“大成创新资本” 基金管理人的合营企业 ） 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.6本报告期及上年度可比期间的关联方交易 本基金本期内未通过关联方交易单元进行交易。 6.4.6.1关联方报酬 6.4.6.1.1基金管理费 单位：人民币元 第25页共54页 本期 上年度可比期间 项目 2017年1月1日至2017年6 2016年1月1日至2016年6月30日 月30日 当期发生的基金应支付 745,893.15 362,973.90 的管理费 其中：支付销售机构的 108,426.42 125,415.87 客户维护费 注：基金管理费按前一日的基金资产净值的1.5%的年费率计提。计算方法如下： H=E×1.5%/当年天数 H为每日应支付的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起2个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。 6.4.6.1.2基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年6月30日 2016年1月1日至2016年6月30日 当期发生的基金应支付 124,315.54 60,495.64 的托管费 注：基金托管费按前一日的基金资产净值的0.25%的年费率计提。计算方法如下： H=E×0.25%/当年天数 H为每日应支付的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起2个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。 6.4.6.2与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本报告期内及上年度可比期间本基金未发生与关联方进行的银行间同业市场的债券(含回购)交易。 第26页共54页 6.4.6.3各关联方投资本基金的情况 6.4.6.3.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本基金本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。 6.4.6.3.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本基金本报告期末除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。 6.4.6.4由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方 本期 上年度可比期间 名称 2017年1月1日至2017年6月30日 2016年1月1日至2016年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国工商银行21,296,862.52 97,490.84 12,876,301.33 52,083.07 注：本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管，并按银行间同业利率计息。 6.4.6.5本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金于本期及上年度可比期间均未在承销期内参与关联方承销证券。 6.4.6.6其他关联交易事项的说明 本基金本报告期及上年度可比期间无须作说明的其他关联交易事项。 6.4.7利润分配情况 本报告期内本基金无利润分配事项。 6.4.8期末（2017年6月30日）本基金持有的流通受限证券 6.4.8.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 6.4.12.1.1受限证券类别：股票 证券 证券 成功 可流通 流通受 认购 期末估 数量 期末 期末估值总 代码 名称 认购日 日 限类型 价格 值单价（单位： 成本总额 额 备注 股） 睿能 2017年6 2017年新股流 603933科技月28日 7月6 通受限 20.20 20.20 857 17,311.40 17,311.40 - 日 旭升 2017年6 2017年新股流 603305股份月30日 7月10 通受限 11.26 11.26 1,351 15,212.26 15,212.26 - 日 百达 2017年6 2017年新股流 603331精工 9.63 9.63 999 9,620.37 9,620.37 - 月27日 7月5 通受限 第27页共54页 日 君禾 2017年6 2017年新股流 603617股份月23日 7月3 通受限 8.93 8.93 832 7,429.76 7,429.76 - 日 6.4.8.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位：人民币元 股票代股票 停牌 期末 复牌 数量（股） 期末 码 名称停牌日期原因 估值 复牌日期 开盘 成本总额 期末估值总额 备注 单价 单价 TCL 2017年4临时 2017年 000100集团月21日 停牌 3.437月26 3.72 408,2001,444,239.001,400,126.00 - 日 奥瑞2017年4临时 600666德 17.40 - 52,640 942,707.00 915,936.00 - 月28日 停牌 - 士兰2017年5临时 2017年 600460微月12日 停牌 6.078月15 6.68 42,900 269,841.00 260,403.00 - 日 天泽2017年2临时 300209信息 27.72- - 7,700 163,683.00 213,444.00 - 月10日 停牌 露天2017年3临时 2017年 002128煤业月17日 停牌 8.708月14 9.57 18,600 159,672.40 161,820.00 - 日 雪 2017年3临时 002076莱月20日 停牌 7.07 - 19,200 127,567.65 135,744.00 - 特 - 银星2017年3临时 000862能源 7.90 - 17,000 140,349.43 134,300.00 - 月13日 停牌 - 万润2017年5临时 002654科技 9.28 - 11,000 99,880.00 102,080.00 - 月10日 停牌 - 天舟2017年1临时 2017年 300148文化 15.578月1日 14.01 4,030 53,607.70 62,747.10 - 月25日 停牌 金信2017年5临时 2017年 300252诺月12日 停牌 21.657月27 19.49 2,200 50,510.00 47,630.00 - 日 乐视2017年4临时 300104网 28.63 - 1,600 48,992.00 45,808.00 - 月17日 停牌 - 信威2016年 临时 600485集团12月26 停牌 14.59 - 3,100 56,018.92 45,229.00 - 日 - 中光2017年4临时 300414防雷 24.78 - 1,700 50,314.00 42,126.00 - 月28日 停牌 - 601989中国2017年5临时 6.21- - 6,700 50,477.00 41,607.00 - 第28页共54页 重工月31日 停牌 亿阳2017年5临时 2017年 600289信通月10日 停牌 10.948月18 12.03 3,100 49,104.00 33,914.00 - 日 江粉2017年2临时 2017年 002600磁材月27日 11.468月9日 6.25 1,900 19,325.00 21,774.00 - 停牌 深圳2017年1临时 002168惠程月23日 16.99 - 1,200 19,104.00 20,388.00 - 停牌 - 东方2016年 临时 300367网力12月15 停牌 20.002017年 18.01 800 19,296.00 16,000.00 - 日 7月3日 天目2017年3临时 2017年 600671药业月28日 停牌 32.898月14 29.60 300 9,480.00 9,867.00 - 日 中润2017年4临时 000506资源月25日 8.75 - 1,000 10,350.00 8,750.00 - 停牌 - 注：本基金截至2017年6月30日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌 的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。 6.4.8.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.8.3.1银行间市场债券正回购 于本报告期末，本基金未持有从事银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。 6.4.8.3.2交易所市场债券正回购 于本报告期末，本基金未持有从事交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。 6.4.9金融工具风险及管理 6.4.9.1风险管理政策和组织架构 本基金在日常经营活动中由金融工具产生的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。 本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。 本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以由高层监控(合规与风险管理委员会、公司投资风险控制委员会)、专业监控(监察稽核部、风险管理部)、部门互控、岗位自控构成的风险管理架构体系。本基金的基金管理人在董事会下设立合规与风险管理委员会，对公司整体运营风险进行监督,监督风险控制措施的执行。在管理层层面设立投资风险控制委员会，通过定期会议讨论涉及投资风险的重大议题，形成正式决议提交投委会。在业务操作层面，监察稽核部履行合规控制职责，通过定期、不定期检查内控制度的执行情况、对重大风险点以专项稽 第29页共54页 核的方式确保公司内控制度、流程得到贯彻执行。风险管理部履行风险量化评估分析职责。 6.4.9.2信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家上市公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券，不得超过该证券的10%。 本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估，以控制相应的信用风险。 6.4.9.3流动性风险 流动性风险，是指在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。本基金所持有的证券在证券交易所上市，于本期末，除附注6.4.8期末持有的暂时停牌等流通受限股票外，均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的可回购交易债券投资的公允价值。于资产负债表日，本基金所持有的金融负债的合约约定剩余到期日均为一年以内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。 本基金管理人每日预测本基金的流动性需求，并同时通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析。 6.4.9.4市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.9.4.1利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的 第30页共54页 久期等方法对上述利率风险进行管理。 本基金持有的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金的生息资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金、债券投资等。下表统计了本基金的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。 6.4.9.4.1.1利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 2017年6月30日 资产 银行存款 21,296,862.52 - - - 21,296,862.52 结算备付金 870,966.76 - - - 870,966.76 存出保证金 59,523.63 - - - 59,523.63 交易性金融资产 - - - 106,074,501.43 106,074,501.43 应收证券清算款 - - - 153,470.36 153,470.36 应收利息 - - - 4,209.05 4,209.05 应收申购款 - - - 105,577.10 105,577.10 资产总计 22,227,352.91 - - 106,337,757.94 128,565,110.85 负债 应付证券清算款 - - - 545,298.37 545,298.37 应付赎回款 - - - 6,530.37 6,530.37 应付管理人报酬 - - - 152,154.20 152,154.20 应付托管费 - - - 25,359.04 25,359.04 应付交易费用 - - - 210,370.11 210,370.11 其他负债 - - - 89,272.77 89,272.77 负债总计 - - - 1,028,984.86 1,028,984.86 利率敏感度缺口 22,227,352.91 - - 105,308,773.08 127,536,125.99 上年度末 1年以内 1-5年 5年以上不计息 合计 2016年12月31日 资产 银行存款 271,692,448.80 - - - 271,692,448.80 结算备付金 163,820.84 - - - 163,820.84 存出保证金 14,834.41 - - - 14,834.41 交易性金融资产 - - - 38,438,402.83 38,438,402.83 应收利息 - - - 29,480.99 29,480.99 应收申购款 496.42 - - 145,187.23 145,683.65 资产总计 271,871,600.47 - - 38,613,071.05 310,484,671.52 负债 第31页共54页 应付证券清算款 - - - 19,105.69 19,105.69 应付赎回款 - - - 1,489.94 1,489.94 应付管理人报酬 - - - 131,404.81 131,404.81 应付托管费 - - - 21,900.78 21,900.78 应付交易费用 - - - 33,352.19 33,352.19 其他负债 - - - 110,005.62 110,005.62 负债总计 - - - 317,259.03 317,259.03 利率敏感度缺口 271,871,600.47 - - 38,295,812.02 310,167,412.49 注：表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早予以分类。 6.4.9.4.1.2利率风险的敏感性分析 本基金于2017年6月30日和2016年12月31日均未持有交易性债券投资，因此当利率发 生合理、可能的变动时，为交易而持有的债券公允价值的变动对年末基金资产净值无重大影响。 6.4.9.4.2外汇风险 外外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金持有的金融工具以人民币计价，因此无重大外汇风险。 6.4.9.4.3其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的最大其他价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险，并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。 本基金的投资范围为：股票资产占基金资产的比例范围为60%-95%，其中权证不超过基金资 产净值的3%。固定收益类证券和现金投资比例范围为基金资产的5%-40%。其中，资产支持证券 投资比例范围为基金资产净值的0-20%，现金或到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金 资产净值的5%。于2017年6月30日，本基金面临的其他价格风险列示如下： 6.4.9.4.3.1其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 项目 2017年6月30日 2016年12月31日 公允价值 占基金 公允价值 占基金资 资产净 产净值比 第32页共54页 值比例 例（%） （%） 交易性金融资产-股票投资 106,074,501.43 83.17 38,438,402.83 12.39 交易性金融资产－基金投资 - 0.00 - 0.00 交易性金融资产－债券投资 - 0.00 - 0.00 交易性金融资产－贵金属投 - 0.00 - 0.00 资 衍生金融资产－权证投资 - 0.00 - 0.00 其他 - 0.00 - 0.00 合计 106,074,501.43 83.17 38,438,402.83 12.39 6.4.9.4.3.2其他价格风险的敏感性分析 下表为其他价格风险的敏感性分析，反映了在其他变量不变的假设下，证券投资 假设 价格发生合理、可能的变动时，将对基金资产净值产生的影响。正数表示可能增加基金资产净值，负数表示可能减少基金资产净值。 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元） 本期末（2017年6月 上年度末（2016年12 分析 30日） 月31日） 75×沪深300指数+25×中 6,973,749.93 17,140,009.60 证综合债券指数上升5 75×沪深300指数+25×中 -6,973,749.93 -17,140,009.60 证综合债券指数下降5 6.4.10有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 无。 第33页共54页 §7投资组合报告 7.1期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 106,074,501.43 82.51 其中：股票 106,074,501.43 82.51 2 固定收益投资 - 0.00 其中：债券 - 0.00 资产支持证券 - 0.00 3 贵金属投资 - 0.00 4 金融衍生品投资 - 0.00 5 买入返售金融资产 - 0.00 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - 0.00 6 银行存款和结算备付金合计 22,167,829.28 17.24 7 其他各项资产 322,780.14 0.25 8 合计 128,565,110.85 100.00 7.2期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 368,568.00 0.29 B 采矿业 3,363,817.00 2.64 C 制造业 47,599,272.94 37.32 D 电力、热力、燃气及水生产和 3,019,646.83 2.37 供应业 E 建筑业 3,968,669.16 3.11 F 批发和零售业 6,029,813.35 4.73 G 交通运输、仓储和邮政业 3,798,300.00 2.98 H 住宿和餐饮业 281,840.00 0.22 I 信息传输、软件和信息技术服 5,734,536.76 4.50 务业 J 金融业 22,853,995.29 17.92 K 房地产业 4,494,112.00 3.52 L 租赁和商务服务业 1,708,618.00 1.34 M 科学研究和技术服务业 445,101.00 0.35 N 水利、环境和公共设施管理业 1,021,090.00 0.80 O 居民服务、修理和其他服务业 - 0.00 P 教育 - 0.00 Q 卫生和社会工作 - 0.00 第34页共54页 R 文化、体育和娱乐业 780,613.10 0.61 S 综合 606,508.00 0.48 合计 106,074,501.43 83.17 7.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值 比例（%） 1 600309 万华化学 91,860 2,630,870.40 2.06 2 002142 宁波银行 101,700 1,962,810.00 1.54 3 600015 华夏银行 202,440 1,866,496.80 1.46 4 600016 民生银行 224,700 1,847,034.00 1.45 5 601169 北京银行 199,300 1,827,581.00 1.43 6 601328 交通银行 295,600 1,820,896.00 1.43 7 002304 洋河股份 20,830 1,808,252.30 1.42 8 600816 安信信托 131,740 1,790,346.60 1.40 9 601288 农业银行 508,100 1,788,512.00 1.40 10 000651 格力电器 40,400 1,663,268.00 1.30 11 000776 广发证券 92,200 1,590,450.00 1.25 12 000783 长江证券 167,707 1,588,185.29 1.25 13 601668 中国建筑 163,600 1,583,648.00 1.24 14 600999 招商证券 91,386 1,573,666.92 1.23 15 601628 中国人寿 58,100 1,567,538.00 1.23 16 600068 葛洲坝 136,159 1,530,427.16 1.20 17 600109 国金证券 125,600 1,472,032.00 1.15 18 000100 TCL集团 408,200 1,400,126.00 1.10 19 002241 歌尔股份 72,000 1,388,160.00 1.09 20 000063 中兴通讯 45,946 1,090,758.04 0.86 21 601985 中国核电 139,400 1,088,714.00 0.85 22 000027 深圳能源 161,171 1,084,680.83 0.85 23 600596 新安股份 128,200 1,083,290.00 0.85 24 600837 海通证券 71,634 1,063,764.90 0.83 25 000039 中集集团 57,300 1,033,119.00 0.81 26 600031 三一重工 125,700 1,021,941.00 0.80 27 000069 华侨城Ａ 101,500 1,021,090.00 0.80 28 000338 潍柴动力 73,200 966,240.00 0.76 29 601607 上海医药 33,100 955,928.00 0.75 第35页共54页 30 601155 新城控股 50,600 938,124.00 0.74 31 603993 洛阳钼业 184,900 935,594.00 0.73 32 600666 奥瑞德 52,640 915,936.00 0.72 33 001979 招商蛇口 42,600 909,936.00 0.71 34 000963 华东医药 18,200 904,540.00 0.71 35 002424 贵州百灵 47,900 903,394.00 0.71 36 601633 长城汽车 67,400 895,746.00 0.70 37 600415 小商品城 123,700 895,588.00 0.70 38 600487 亨通光电 31,700 889,185.00 0.70 39 600340 华夏幸福 25,900 869,722.00 0.68 40 600704 物产中大 108,795 793,115.55 0.62 41 600498 烽火通信 30,709 778,473.15 0.61 42 000627 天茂集团 95,800 774,064.00 0.61 43 600029 南方航空 88,400 769,080.00 0.60 44 000800 一汽轿车 75,029 763,044.93 0.60 45 601600 中国铝业 168,100 759,812.00 0.60 46 600153 建发股份 56,500 730,545.00 0.57 47 000555 神州信息 42,500 709,750.00 0.56 48 601006 大秦铁路 82,500 692,175.00 0.54 49 600118 中国卫星 22,900 637,536.00 0.50 50 601216 君正集团 129,200 631,788.00 0.50 51 002195 二三四五 81,780 584,727.00 0.46 52 600089 特变电工 55,963 578,097.79 0.45 53 600566 济川药业 15,200 578,056.00 0.45 54 002174 游族网络 18,100 574,856.00 0.45 55 601231 环旭电子 36,200 568,702.00 0.45 56 600529 山东药玻 22,800 560,196.00 0.44 57 603338 浙江鼎力 8,300 547,219.00 0.43 58 002065 东华软件 25,000 544,750.00 0.43 59 601877 正泰电器 27,095 544,338.55 0.43 60 002027 分众传媒 38,300 527,008.00 0.41 61 600893 航发动力 19,300 526,890.00 0.41 62 600637 东方明珠 23,128 501,183.76 0.39 63 600028 中国石化 84,500 501,085.00 0.39 64 600183 生益科技 40,600 501,004.00 0.39 65 600960 渤海活塞 64,300 490,609.00 0.38 66 002152 广电运通 58,983 490,148.73 0.38 67 300182 捷成股份 50,900 486,604.00 0.38 68 600688 上海石化 73,400 485,174.00 0.38 第36页共54页 69 603818 曲美家居 30,400 484,272.00 0.38 70 300251 光线传媒 58,300 477,477.00 0.37 71 601000 唐山港 90,200 470,844.00 0.37 72 601933 永辉超市 64,200 454,536.00 0.36 73 600808 马钢股份 122,800 434,712.00 0.34 74 600019 宝钢股份 61,988 415,939.48 0.33 75 600966 博汇纸业 77,900 404,301.00 0.32 76 600035 楚天高速 68,600 377,986.00 0.30 77 603968 醋化股份 16,800 377,328.00 0.30 78 603128 华贸物流 43,300 370,648.00 0.29 79 000709 河钢股份 87,400 366,206.00 0.29 80 000426 兴业矿业 40,500 365,310.00 0.29 81 000960 锡业股份 26,100 355,221.00 0.28 82 601518 吉林高速 92,600 353,732.00 0.28 83 600497 驰宏锌锗 53,700 351,735.00 0.28 84 600879 航天电子 40,000 351,600.00 0.28 85 600978 宜华生活 34,700 348,735.00 0.27 86 600585 海螺水泥 15,200 345,496.00 0.27 87 000930 中粮生化 31,700 341,726.00 0.27 88 002340 格林美 56,290 340,554.50 0.27 89 600200 江苏吴中 25,600 337,920.00 0.26 90 601225 陕西煤业 46,900 331,583.00 0.26 91 000878 云南铜业 24,900 328,431.00 0.26 92 600889 南京化纤 32,200 305,578.00 0.24 93 600161 天坛生物 7,800 302,718.00 0.24 94 600801 华新水泥 31,700 302,101.00 0.24 95 002217 合力泰 30,400 300,352.00 0.24 96 002019 亿帆医药 17,900 298,572.00 0.23 97 002001 新和成 15,300 296,973.00 0.23 98 002118 紫鑫药业 43,343 296,032.69 0.23 99 600125 铁龙物流 32,700 292,992.00 0.23 100 002050 三花智控 17,500 285,600.00 0.22 101 000078 海王生物 47,300 285,219.00 0.22 102 600466 蓝光发展 33,000 284,790.00 0.22 103 600188 兖州煤业 23,100 282,744.00 0.22 104 600862 中航高科 29,100 281,979.00 0.22 105 600754 锦江股份 10,400 281,840.00 0.22 106 002745 木林森 7,500 280,425.00 0.22 107 300136 信维通信 7,000 280,140.00 0.22 第37页共54页 108 002479 富春环保 23,500 279,650.00 0.22 109 600664 哈药股份 48,100 279,461.00 0.22 110 002317 众生药业 22,500 279,450.00 0.22 111 600499 科达洁能 35,099 278,686.06 0.22 112 600483 福能股份 26,600 275,842.00 0.22 113 002106 莱宝高科 27,200 275,536.00 0.22 114 600645 中源协和 12,700 272,161.00 0.21 115 002233 塔牌集团 22,300 271,391.00 0.21 116 600848 上海临港 12,500 269,500.00 0.21 117 600522 中天科技 22,300 268,715.00 0.21 118 000009 中国宝安 33,200 268,588.00 0.21 119 000997 新大陆 11,800 267,742.00 0.21 120 002078 太阳纸业 35,800 263,130.00 0.21 121 600180 瑞茂通 18,700 262,548.00 0.21 122 000581 威孚高科 10,100 261,590.00 0.21 123 000488 晨鸣纸业 20,200 260,580.00 0.20 124 600460 士兰微 42,900 260,403.00 0.20 125 000006 深振业Ａ 29,500 259,895.00 0.20 126 600428 中远海特 41,700 259,374.00 0.20 127 000830 鲁西化工 37,500 258,750.00 0.20 128 600720 祁连山 32,600 255,258.00 0.20 129 002589 瑞康医药 16,560 255,024.00 0.20 130 600503 华丽家族 36,100 249,451.00 0.20 131 600409 三友化工 24,700 248,729.00 0.20 132 000090 天健集团 22,400 248,640.00 0.19 133 002482 广田集团 27,500 247,225.00 0.19 134 600872 中炬高新 13,500 247,050.00 0.19 135 600971 恒源煤电 30,200 245,526.00 0.19 136 002092 中泰化学 19,300 245,110.00 0.19 137 002416 爱施德 22,700 244,933.00 0.19 138 601678 滨化股份 35,100 243,945.00 0.19 139 000501 鄂武商Ａ 13,130 242,379.80 0.19 140 600639 浦东金桥 13,200 239,184.00 0.19 141 000400 许继电气 13,227 237,556.92 0.19 142 000528 柳工 27,300 235,872.00 0.18 143 600067 冠城大通 34,300 235,641.00 0.18 144 601012 隆基股份 13,700 234,270.00 0.18 145 600597 光明乳业 18,324 233,631.00 0.18 146 002444 巨星科技 14,900 232,142.00 0.18 第38页共54页 147 002440 闰土股份 15,200 231,952.00 0.18 148 300287 飞利信 25,100 230,418.00 0.18 149 600565 迪马股份 41,500 228,665.00 0.18 150 002431 棕榈股份 20,700 228,114.00 0.18 151 300324 旋极信息 12,400 226,176.00 0.18 152 600073 上海梅林 23,601 225,389.55 0.18 153 601718 际华集团 25,500 224,145.00 0.18 154 002048 宁波华翔 10,700 223,202.00 0.18 155 002670 国盛金控 13,800 219,420.00 0.17 156 300010 立思辰 16,640 215,488.00 0.17 157 600169 太原重工 55,800 215,388.00 0.17 158 300209 天泽信息 7,700 213,444.00 0.17 159 002277 友阿股份 33,000 212,850.00 0.17 160 600260 凯乐科技 8,300 210,322.00 0.16 161 600312 平高电气 15,300 210,222.00 0.16 162 603766 隆鑫通用 28,758 209,358.24 0.16 163 002266 浙富控股 42,788 208,805.44 0.16 164 000417 合肥百货 25,300 208,725.00 0.16 165 600628 新世界 18,000 207,900.00 0.16 166 002073 软控股份 24,300 206,064.00 0.16 167 002714 牧原股份 7,400 201,428.00 0.16 168 000761 本钢板材 38,400 200,832.00 0.16 169 002354 天神娱乐 9,240 198,660.00 0.16 170 600737 中粮糖业 20,700 195,408.00 0.15 171 600406 国电南瑞 10,600 187,090.00 0.15 172 000703 恒逸石化 13,100 186,544.00 0.15 173 002315 焦点科技 7,400 184,556.00 0.14 174 601233 桐昆股份 13,000 180,180.00 0.14 175 600348 阳泉煤业 26,500 179,670.00 0.14 176 000916 华北高速 27,200 175,712.00 0.14 177 300430 诚益通 4,900 170,716.00 0.13 178 002508 老板电器 3,900 169,572.00 0.13 179 002128 露天煤业 18,600 161,820.00 0.13 180 002503 搜于特 22,500 158,175.00 0.12 181 002029 七匹狼 16,300 155,991.00 0.12 182 601996 丰林集团 35,400 152,220.00 0.12 183 600138 中青旅 6,900 145,314.00 0.11 184 002076 雪莱特 19,200 135,744.00 0.11 185 000862 银星能源 17,000 134,300.00 0.11 第39页共54页 186 002699 美盛文化 8,640 119,232.00 0.09 187 002326 永太科技 8,600 119,196.00 0.09 188 300247 乐金健康 17,400 115,884.00 0.09 189 300235 方直科技 6,700 110,483.00 0.09 190 600677 航天通信 8,000 109,840.00 0.09 191 001896 豫能控股 15,500 108,810.00 0.09 192 002605 姚记扑克 7,800 108,732.00 0.09 193 600336 澳柯玛 18,700 108,647.00 0.09 194 002093 国脉科技 12,200 107,360.00 0.08 195 600257 大湖股份 14,700 107,310.00 0.08 196 300006 莱美药业 16,500 106,920.00 0.08 197 300405 科隆股份 5,100 106,743.00 0.08 198 002235 安妮股份 8,700 106,140.00 0.08 199 300282 汇冠股份 5,000 105,500.00 0.08 200 002776 柏堡龙 4,500 104,310.00 0.08 201 002150 通润装备 8,800 103,400.00 0.08 202 002414 高德红外 5,600 102,480.00 0.08 203 300058 蓝色光标 13,100 102,442.00 0.08 204 002654 万润科技 11,000 102,080.00 0.08 205 300465 高伟达 9,400 100,298.00 0.08 206 002488 金固股份 8,600 99,502.00 0.08 207 600291 西水股份 4,500 99,000.00 0.08 208 002024 苏宁云商 8,700 97,875.00 0.08 209 300458 全志科技 3,606 94,982.04 0.07 210 002429 兆驰股份 29,500 90,565.00 0.07 211 002194 武汉凡谷 9,800 86,730.00 0.07 212 600433 冠豪高新 15,000 82,800.00 0.06 213 300027 华谊兄弟 10,000 80,900.00 0.06 214 002364 中恒电气 5,900 80,771.00 0.06 215 300199 翰宇药业 4,900 75,166.00 0.06 216 603308 应流股份 5,000 72,300.00 0.06 217 600831 广电网络 6,700 66,665.00 0.05 218 300148 天舟文化 4,030 62,747.10 0.05 219 002170 芭田股份 7,500 55,725.00 0.04 220 300213 佳讯飞鸿 5,500 49,445.00 0.04 221 002663 普邦股份 9,100 49,413.00 0.04 222 600055 万东医疗 3,920 49,392.00 0.04 223 600859 王府井 3,000 48,450.00 0.04 224 600617 国新能源 5,000 47,650.00 0.04 第40页共54页 225 300252 金信诺 2,200 47,630.00 0.04 226 603801 志邦股份 1,405 47,489.00 0.04 227 300045 华力创通 4,600 46,920.00 0.04 228 300012 华测检测 10,000 46,300.00 0.04 229 300104 乐视网 1,600 45,808.00 0.04 230 002517 恺英网络 1,300 45,747.00 0.04 231 600485 信威集团 3,100 45,229.00 0.04 232 300419 浩丰科技 3,400 44,302.00 0.03 233 300414 中光防雷 1,700 42,126.00 0.03 234 300403 地尔汉宇 2,300 41,814.00 0.03 235 601989 中国重工 6,700 41,607.00 0.03 236 300238 冠昊生物 1,600 40,560.00 0.03 237 601117 中国化学 5,800 40,542.00 0.03 238 000156 华数传媒 2,700 40,257.00 0.03 239 002099 海翔药业 6,000 39,960.00 0.03 240 002445 中南文化 3,100 39,835.00 0.03 241 002303 美盈森 5,000 38,600.00 0.03 242 000882 华联股份 10,600 38,266.00 0.03 243 603043 广州酒家 1,502 37,955.54 0.03 244 600794 保税科技 8,700 35,757.00 0.03 245 600289 亿阳信通 3,100 33,914.00 0.03 246 603335 迪生力 2,230 24,864.50 0.02 247 002458 益生股份 1,100 22,715.00 0.02 248 002139 拓邦股份 2,100 22,617.00 0.02 249 002738 中矿资源 1,100 22,330.00 0.02 250 002325 洪涛股份 3,000 21,900.00 0.02 251 002600 江粉磁材 1,900 21,774.00 0.02 252 300227 光韵达 1,000 21,690.00 0.02 253 603679 华体科技 809 21,438.50 0.02 254 002546 新联电子 3,600 21,420.00 0.02 255 600110 诺德股份 1,500 21,135.00 0.02 256 300132 青松股份 2,600 21,112.00 0.02 257 603558 健盛集团 1,200 21,024.00 0.02 258 603938 三孚股份 1,246 20,932.80 0.02 259 600898 国美通讯 1,400 20,622.00 0.02 260 300463 迈克生物 800 20,400.00 0.02 261 002168 深圳惠程 1,200 20,388.00 0.02 262 002798 帝王洁具 500 20,260.00 0.02 263 002411 必康股份 700 20,244.00 0.02 第41页共54页 264 002166 莱茵生物 1,800 20,034.00 0.02 265 002559 亚威股份 1,800 19,584.00 0.02 266 300473 德尔股份 400 19,040.00 0.01 267 603918 金桥信息 700 18,893.00 0.01 268 002086 东方海洋 1,500 18,825.00 0.01 269 002717 岭南园林 700 18,760.00 0.01 270 002652 扬子新材 2,600 18,746.00 0.01 271 002579 中京电子 1,700 18,649.00 0.01 272 600097 开创国际 1,000 18,290.00 0.01 273 300451 创业软件 600 18,228.00 0.01 274 002657 中科金财 600 17,394.00 0.01 275 603933 睿能科技 857 17,311.40 0.01 276 300444 双杰电气 800 17,168.00 0.01 277 300236 上海新阳 600 16,908.00 0.01 278 300367 东方网力 800 16,000.00 0.01 279 600515 海航基础 1,500 15,405.00 0.01 280 603305 旭升股份 1,351 15,212.26 0.01 281 603286 日盈电子 890 13,528.00 0.01 282 002335 科华恒盛 300 10,632.00 0.01 283 300049 福瑞股份 600 10,122.00 0.01 284 600671 天目药业 300 9,867.00 0.01 285 603331 百达精工 999 9,620.37 0.01 286 600094 大名城 1,200 9,204.00 0.01 287 002436 兴森科技 1,400 8,820.00 0.01 288 000506 中润资源 1,000 8,750.00 0.01 289 603617 君禾股份 832 7,429.76 0.01 290 600958 东方证券 158 2,197.78 0.00 7.4报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值 比例（%） 1 601166 兴业银行 4,974,727.00 1.60 2 600068 葛洲坝 4,447,627.76 1.43 3 601390 中国中铁 3,868,622.00 1.25 4 600837 海通证券 3,801,062.00 1.23 5 601668 中国建筑 3,653,363.00 1.18 第42页共54页 6 600028 中国石化 3,419,603.00 1.10 7 601988 中国银行 3,381,653.00 1.09 8 601186 中国铁建 2,996,677.52 0.97 9 600015 华夏银行 2,599,377.00 0.84 10 600873 梅花生物 2,409,396.31 0.78 11 601328 交通银行 2,162,403.00 0.70 12 601009 南京银行 2,129,509.68 0.69 13 601288 农业银行 2,112,551.00 0.68 14 000001 平安银行 2,096,765.00 0.68 15 600016 民生银行 2,089,810.00 0.67 16 000858 五粮液 2,016,253.00 0.65 17 600309 万华化学 1,997,719.17 0.64 18 002142 宁波银行 1,983,914.00 0.64 19 601628 中国人寿 1,882,424.92 0.61 20 000686 东北证券 1,709,959.16 0.55 注：本期累计买入金额指买入成交金额（成交单价乘以成交数量），不考虑相关交易费用。 7.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值 比例（%） 1 601166 兴业银行 5,101,145.00 1.64 2 601988 中国银行 4,104,392.00 1.32 3 601390 中国中铁 3,757,567.00 1.21 4 600028 中国石化 3,211,189.60 1.04 5 601186 中国铁建 2,937,047.00 0.95 6 600068 葛洲坝 2,831,442.00 0.91 7 601668 中国建筑 2,830,448.00 0.91 8 600837 海通证券 2,732,009.46 0.88 9 601009 南京银行 2,614,674.60 0.84 10 600873 梅花生物 2,476,481.00 0.80 11 000858 五粮液 2,122,593.00 0.68 12 000001 平安银行 2,000,438.48 0.64 13 600008 首创股份 1,912,533.00 0.62 14 000333 美的集团 1,763,734.28 0.57 15 600958 东方证券 1,685,374.75 0.54 16 000725 京东方Ａ 1,627,476.00 0.52 第43页共54页 17 600820 隧道股份 1,550,679.00 0.50 18 601555 东吴证券 1,505,219.00 0.49 19 002500 山西证券 1,476,325.00 0.48 20 002456 欧菲光 1,455,952.00 0.47 注：本期累计卖出金额指卖出成交金额（成交单价乘以成交数量），不考虑相关交易费用。 7.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 222,165,640.37 卖出股票收入（成交）总额 158,122,712.79 注：上述金额均指成交金额（成交单价乘以成交数量），不考虑相关交易费用。 7.5期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期未投资股指期货。 7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期未持有国债期货。 7.12投资组合报告附注 7.12.1本基金投资的前十名证券的发行主体未出现本期被监管部门立案调查，或在报告编制日 前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 7.12.2基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外股票。 7.12.3期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 59,523.63 第44页共54页 2 应收证券清算款 153,470.36 3 应收股利 - 4 应收利息 4,209.05 5 应收申购款 105,577.10 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 322,780.14 7.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限情况。 7.12.6投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。 第45页共54页 §8基金份额持有人信息 8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者 (户) 基金份额 占总份 占总份 持有份额 额比例 持有份额 额比例 3,473 35,102.35 83,575,056.37 68.55% 38,335,411.73 31.45% 注：持有人户数为有效户数，即存量份额大于零的账户。 8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员 - 0.000% 持有本基金 8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究 0 部门负责人持有本开放式基金 本基金基金经理持有本开放式基金 0 第46页共54页 §9开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（2010年6月22日）基金份额总额 1,173,262,454.69 本报告期期初基金份额总额 309,489,012.68 本报告期基金总申购份额 62,090,801.82 减:本报告期基金总赎回份额 249,669,346.40 本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - 本报告期期末基金份额总额 121,910,468.10 第47页共54页 §10重大事件揭示 10.1基金份额持有人大会决议 本报告期内无基金份额持有人大会决议。 10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 一、基金管理人的重大人事变动 1、基金管理人于2017年2月18日发布了《大成基金管理有限公司关于高级管理人员变更 的公告》，经大成基金管理有限公司第六届董事会第二十四次会议（以下简称“董事会”）审议通过，杜鹏女士不再担任公司督察长。董事会同时决议，同意在公司新督察长任职前，由公司总经理罗登攀先生代为履行督察长职务，代为履职时间不超过90日。基金管理人于2017年5月17日发布了《大成基金管理有限公司关于总经理继续代为履行督察长职务的公告》，经公司第六届董事会第二十六次会议审议通过，决定继续由总经理罗登攀先生代为履行督察长职务。 代为履行职务的时间自董事会决议通过之日起不超过90日。 2、基金管理人于2017年2月18日发布了《大成基金管理有限公司关于高级管理人员变更 的公告》，经大成基金管理有限公司第六届董事会第二十四次会议审议通过，陈翔凯先生、谭晓冈先生和姚余栋先生担任公司副总经理。 二、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内没有涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 10.4基金投资策略的改变 本基金投资策略在本报告期内没有重大改变。 10.5为基金进行审计的会计师事务所情况 本基金聘任的为本基金审计的会计师事务所为安永华明会计师事务所（特殊普通合伙），该事务所自基金合同生效日起为本基金提供审计服务至今。 10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期，本基金管理人、托管人及高级管理人员未受到监管部门稽查或处罚。 10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 交易单元 占当期股票 占当期佣金 数量 成交金额 成交总额的比 佣金 总量的比例 备注 例 中信证券 1152,675,115.19 40.26% 139,132.54 40.26% - 第48页共54页 申银万国 1114,175,372.22 30.10% 104,047.88 30.10% - 长江证券 1112,413,780.86 29.64% 102,441.05 29.64% - 东方证券 1 - 0.00% - 0.00% - 华创证券 1 - 0.00% - 0.00% - 注：根据中国证监会颁布的《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基金字[2007]48号）的有关规定，本公司制定了租用证券公司交易单元的选择标准和程序。 租用证券公司交易单元的选择标准主要包括： （一）财务状况良好，最近一年无重大违规行为； （二）经营行为规范，内控制度健全，能满足各投资组合运作的保密性要求； （三）研究实力较强，能提供包括研究报告、路演服务、协助进行上市公司调研等研究服务； （四）具备各投资组合运作所需的高效、安全的通讯条件，有足够的交易和清算能力，满足各投资组合证券交易需要； （五）能提供投资组合运作、管理所需的其他券商服务； （六）相关基金合同、资产管理合同以及法律法规规定的其他条件。 租用证券公司交易单元的程序：首先根据租用证券公司交易单元的选择标准形成《券商服务评价表》，然后根据评分高低进行选择基金交易单元。 本报告期内本基金新增租用交易单元:长江证券。本报告期内本基金退租席位：无。 10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 占当期债券 占当期债 占当期权证 券商名称 成交金额 成交总额的比 成交金额 券回购 成交金额 成交总额的 例 成交总额 比例 的比例 中信证券 - 0.00%5,000,000.00 100.00% - 0.00% 10.8其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 大成核心双动力混合型证券投资 中国证监会指定报 2017年4月21日 基金2017年第1季度报告 刊及本公司网站 2 大成核心双动力混合型证券投资 中国证监会指定报 2017年3月25日 基金2016年年度报告摘要 刊及本公司网站 3 大成核心双动力混合型证券投资 中国证监会指定报 2017年3月25日 基金2016年年度报告 刊及本公司网站 4 大成核心双动力混合型证券投资 中国证监会指定报 2017年1月25日 基金更新招募说明书摘要（2016 刊及本公司网站 第49页共54页 年第2期） 大成核心双动力混合型证券投资 中国证监会指定报 5 基金更新招募说明书（2016年 刊及本公司网站 2017年1月25日 第2期） 6 大成核心双动力混合型证券投资 中国证监会指定报 2017年1月21日 基金2016年第4季度报告 刊及本公司网站 关于增加北京恒天明泽基金销售 中国证监会指定报 7 有限公司为开放式基金销售机构 刊及本公司网站 2017年3月25日 并开通相关业务的公告 关于大成基金管理有限公司旗下 中国证监会指定报 8 部分基金增加郑州银行股份有限 刊及本公司网站 2017年1月11日 公司为销售机构的公告 关于大成基金管理有限公司旗下 中国证监会指定报 9 部分基金增加长沙银行股份有限 刊及本公司网站 2017年3月7日 公司为销售机构的公告 关于大成基金管理有限公司旗下 中国证监会指定报 10 部分基金增加上海银行股份有限 刊及本公司网站 2017年5月12日 公司为销售机构的公告 关于大成基金管理有限公司旗下 中国证监会指定报 11 部分基金增加上海基煜基金销售 刊及本公司网站 2017年3月31日 有限公司为销售机构的公告 关于大成基金管理有限公司旗下 中国证监会指定报 12 部分基金增加上海基煜基金销售 刊及本公司网站 2017年6月28日 有限公司为销售机构的公告 关于大成基金管理有限公司旗下 中国证监会指定报 13 部分基金增加汉口银行股份有限 刊及本公司网站 2017年2月15日 公司为销售机构的公告 关于大成基金管理有限公司旗下 中国证监会指定报 14 部分基金增加方正证券股份有限 刊及本公司网站 2017年4月11日 公司为销售机构的公告 关于大成基金管理有限公司旗下 中国证监会指定报 15 部分基金增加北京植信基金销售 刊及本公司网站 2017年6月14日 有限公司为销售机构的公告 16 关于大成基金管理有限公司撤销 中国证监会指定报 2017年1月6日 西安分公司的公告 刊及本公司网站 大成基金管理有限公司关于总经 中国证监会指定报 17 理继续代为履行督察长职务的公 刊及本公司网站 2017年5月17日 告 大成基金管理有限公司关于通过 中国证监会指定报 18 网上直销系统适用渠道大成钱柜 刊及本公司网站 2017年1月11日 交易实施费率优惠活动的公告 大成基金管理有限公司关于调整 中国证监会指定报 19 网上直销系统招行直联渠道基金 刊及本公司网站 2017年3月8日 交易费率优惠的公告 第50页共54页 大成基金管理有限公司关于调整 中国证监会指定报 20 网上直销系统建行直联渠道基金 刊及本公司网站 2017年5月4日 交易费率优惠的公告 21 大成基金管理有限公司关于旗下 中国证监会指定报 2017年1月19日 基金投资非公开发行股票的公告 刊及本公司网站 22 大成基金管理有限公司关于旗下 中国证监会指定报 2017年4月1日 基金投资非公开发行股票的公告 刊及本公司网站 23 大成基金管理有限公司关于旗下 中国证监会指定报 2017年4月28日 基金投资非公开发行股票的公告 刊及本公司网站 24 大成基金管理有限公司关于旗下 中国证监会指定报 2017年5月27日 基金投资非公开发行股票的公告 刊及本公司网站 大成基金管理有限公司关于旗下 中国证监会指定报 25 基金实行网上直销申购费率优惠 刊及本公司网站 2017年1月3日 的公告 大成基金管理有限公司关于旗下 中国证监会指定报 26 基金持有的“中文在线”股票估 刊及本公司网站 2017年6月2日 值调整的公告 大成基金管理有限公司关于旗下 中国证监会指定报 27 基金持有的“三诺生物”股票估 刊及本公司网站 2017年6月2日 值调整的公告 大成基金管理有限公司关于旗下 中国证监会指定报 28 基金持有的“乐视网”股票估值 刊及本公司网站 2017年6月2日 调整的公告 大成基金管理有限公司关于旗下 中国证监会指定报 29 部分基金增加万联证券有限责任 刊及本公司网站 2017年1月17日 公司为销售机构的公告 大成基金管理有限公司关于旗下 中国证监会指定报 30 部分基金增加上海利得基金销售 刊及本公司网站 2017年6月27日 有限公司为销售机构的公告 31 大成基金管理有限公司关于公司 中国证监会指定报 2017年1月17日 旗下部分基金估值调整的公告 刊及本公司网站 32 大成基金管理有限公司关于公司 中国证监会指定报 2017年2月11日 旗下部分基金估值调整的公告 刊及本公司网站 33 大成基金管理有限公司关于公司 中国证监会指定报 2017年3月17日 旗下部分基金估值调整的公告 刊及本公司网站 34 大成基金管理有限公司关于公司 中国证监会指定报 2017年4月18日 旗下部分基金估值调整的公告 刊及本公司网站 35 大成基金管理有限公司关于公司 中国证监会指定报 2017年4月22日 旗下部分基金估值调整的公告 刊及本公司网站 36 大成基金管理有限公司关于公司 中国证监会指定报 2017年5月12日 旗下部分基金估值调整的公告 刊及本公司网站 37 大成基金管理有限公司关于公司 中国证监会指定报 2017年5月24日 旗下部分基金估值调整的公告 刊及本公司网站 38 大成基金管理有限公司关于高级 中国证监会指定报 2017年2月18日 第51页共54页 管理人员变更的公告（姚余栋） 刊及本公司网站 39 大成基金管理有限公司关于高级 中国证监会指定报 2017年2月18日 管理人员变更的公告（谭晓冈） 刊及本公司网站 40 大成基金管理有限公司关于高级 中国证监会指定报 2017年2月18日 管理人员变更的公告（杜鹏） 刊及本公司网站 41 大成基金管理有限公司关于高级 中国证监会指定报 2017年2月18日 管理人员变更的公告（陈翔凯） 刊及本公司网站 42 大成基金管理有限公司关于撤销 中国证监会指定报 2017年4月14日 北京理财中心的公告 刊及本公司网站 大成基金管理有限公司关于《上 中国证监会指定报 43 海证券交易所分级基金业务管理 刊及本公司网站 2017年4月26日 指引》实施的风险提示公告 大成基金管理有限公司关于《上 中国证监会指定报 44 海证券交易所分级基金业务管理 刊及本公司网站 2017年4月27日 指引》实施的风险提示公告 大成基金管理有限公司关于《上 中国证监会指定报 45 海证券交易所分级基金业务管理 刊及本公司网站 2017年4月28日 指引》实施的风险提示公告 大成基金管理有限公司关于《上 中国证监会指定报 46 海证券交易所分级基金业务管理 刊及本公司网站 2017年4月29日 指引》实施的风险提示公告 47 大成基金管理有限公司更正公告 中国证监会指定报 2017年3月29日 刊及本公司网站 大成基金关于旗下部分基金增加 中国证监会指定报 48 平安证券股份有限公司为销售机 刊及本公司网站 2017年6月16日 构的公告 大成基金关于旗下部分基金增加 中国证监会指定报 49 北京肯特瑞财富投资管理有限公 刊及本公司网站 2017年6月21日 司为销售机构的公告 大成基金关于旗下部分基金增加 中国证监会指定报 50 北京虹点基金销售有限公司为销 刊及本公司网站 2017年5月6日 售机构的公告 第52页共54页 §11影响投资者决策的其他重要信息 11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 资 者序 持有基金份额比例 期初 申购 赎回 份额占 类号 达到或者超过20%的 份额 份额 份额 持有份额 比 别 时间区间 1 20170101-20170102 238,402,058.02 - 238,402,058.02 - 0.00% 机 构 2 20170103-20170630 25,772,551.55 - - 25,772,551.55 21.14% 3 20170331-20170630 - 57,802,504.82 - 57,802,504.82 47.41% 个 人-- - - - - - 产品特有风险 当基金份额持有人占比过于集中时，可能会因某单一基金份额持有人大额赎回而引发基金净值剧烈波动的风险，甚至有可能引起基金的流动性风险，基金管理人可能无法及时变现基金资产以应对基金份额持有人的赎回申请，基金份额持有人可能无法及时赎回持有的全部基金份额。 11.2影响投资者决策的其他重要信息 无。 第53页共54页 §12备查文件目录 12.1备查文件目录 1、中国证监会批准设立《大成核心双动力股票型证券投资基金》的文件； 2、《大成核心双动力混合型证券投资基金基金合同》； 3、《大成核心双动力混合型证券投资基金基金托管协议》； 4、大成基金管理有限公司批准文件、营业执照、公司章程； 5、本报告期内在指定报刊上披露的各种公告原稿。 12.2存放地点 备查文件存放在本基金管理人和托管人的办公住所。 12.3查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，或登录本基金管理人网站http://www.dcfund.com.cn进行 查阅。 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人大成基金管理有限公司。 客户服务中心电话：400-888-5558（免长途通话费用） 国际互联网址：http://www.dcfund.com.cn 大成基金管理有限公司 2017年8月24日 第54页共54页