大成核心双动力混合型证券投资基金 2016 年年度报告 2016 年 12 月 31 日 基金管理人：大成基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 送出日期：2017 年 3 月 25 日  大成核心双动力混合型证券投资基金 2016 年年度报告 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以 上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2017 年 3 月 23 日复核了本 报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核 内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书及其更新。 本报告财务资料已经审计。安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金出具了无保留 意见的审计报告，请投资者注意阅读。 本报告期自 2016 年 01 月 01 日起至 12 月 31 日止。 第 1 页  大成核心双动力混合型证券投资基金 2016 年年度报告 1.2 目录 §1 重要提示及目录..................................................................................................................................1 1.1 重要提示......................................................................................................................................1 1.2 目录..............................................................................................................................................2 §2 基金简介..............................................................................................................................................4 2.1 基金基本情况..............................................................................................................................4 2.2 基金产品说明..............................................................................................................................4 2.3 基金管理人和基金托管人..........................................................................................................4 2.4 信息披露方式..............................................................................................................................4 2.5 其他相关资料..............................................................................................................................5 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况..............................................................................5 3.1 主要会计数据和财务指标..........................................................................................................5 3.2 基金净值表现..............................................................................................................................5 3.3 过去三年基金的利润分配情况..................................................................................................7 §4 管理人报告..........................................................................................................................................7 4.1 基金管理人及基金经理情况......................................................................................................7 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明..............................................................9 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明........................................................................10 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明........................................................10 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望........................................................11 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况........................................................................11 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明....................................................................12 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明........................................................................13 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明................................13 §5 托管人报告........................................................................................................................................13 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明............................................................................13 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明........13 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见............................14 §6 审计报告............................................................................................................................................14 §7 年度财务报表....................................................................................................................................14 7.1 资产负债表................................................................................................................................14 7.2 利润表........................................................................................................................................16 7.3 所有者权益（基金净值）变动表............................................................................................17 7.4 报表附注....................................................................................................................................18 §8 投资组合报告....................................................................................................................................38 8.1 期末基金资产组合情况............................................................................................................38 8.2 期末按行业分类的股票投资组合............................................................................................39 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细................................40 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动........................................................................................48 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合....................................................................................50 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细............................50 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细................50 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细................50 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细............................50 第 2 页  大成核心双动力混合型证券投资基金 2016 年年度报告 8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明..................................................................50 8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明..................................................................50 8.12 投资组合报告附注..................................................................................................................51 §9 基金份额持有人信息........................................................................................................................51 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构................................................................................51 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况....................................................................51 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况................................52 §10 开放式基金份额变动......................................................................................................................52 §11 重大事件揭示..................................................................................................................................52 11.1 基金份额持有人大会决议......................................................................................................52 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......................................52 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼..........................................................52 11.4 基金投资策略的改变..............................................................................................................52 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况..................................................................................53 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况..................................................53 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况..............................................................................53 11.8 其他重大事件..........................................................................................................................54 §12 影响投资者决策的其他重要信息..................................................................................................59 §13 备查文件目录..................................................................................................................................60 13.1 备查文件目录..........................................................................................................................60 13.2 存放地点..................................................................................................................................60 13.3 查阅方式..................................................................................................................................60 第 3 页  大成核心双动力混合型证券投资基金 2016 年年度报告 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 大成核心双动力混合型证券投资基金 基金简称 大成核心双动力混合 基金主代码 090011 交易代码 090011 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2010 年 6 月 22 日 基金管理人 大成基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 309,489,012.68 份 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明 以稳健的投资策略为主，采用合理的方法适当提升风险收益水平，力争 投资目标 获取超越业绩比较基准的中长期投资收益。 本基金采用自上而下的方式实施大类资产间的战略配置，并采用“核心 投资策略 -双卫星”策略管理股票资产。 业绩比较基准 75%×沪深 300 指数+25%×中证综合债券指数 本基金是主动投资的混合基金，预期风险收益水平低于股票基金，高于 风险收益特征 债券基金和货币市场基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 大成基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司 姓名 罗登攀 郭明 信息披露负责人 联系电话 0755-83183388 010-66105799 电子邮箱 office@dcfund.com.cn custody@icbc.com.cn 客户服务电话 4008885558 95588 传真 0755-83199588 010-66105798 深圳市福田区深南大道 7088 北京市西城区复兴门内大街 55 注册地址 号招商银行大厦 32 层 号 深圳市福田区深南大道 7088 北京市西城区复兴门内大街 55 办公地址 号招商银行大厦 32 层 号 邮政编码 518040 100140 法定代表人 刘卓 易会满 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》 登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.dcfund.com.cn 深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦 32 基金年度报告备置地点 层大成基金管理有限公司 第 4 页  大成核心双动力混合型证券投资基金 2016 年年度报告 北京市西城区复兴门内大街 55 号中国工商银行 托管业务部 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市东城区东长安街 1 号东方广 会计师事务所 场安永大楼 17 层 01-12 室 深圳市福田区深南大道 7088 号招 注册登记机构 大成基金管理有限公司 商银行大厦 32 层 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 2016 年 2015 年 2014 年 本期已实现收益 1,246,347.20 35,841,381.10 16,559,368.91 本期利润 -1,455,342.32 30,383,651.20 19,523,569.35 加权平均基金份额本期利润 -0.0364 0.6373 0.1531 本期加权平均净值利润率 -2.60% 43.87% 17.47% 本期基金份额净值增长率 -2.82% 41.45% 25.86% 3.1.2 期末数据和指标 2016 年末 2015 年末 2014 年末 期末可供分配利润 678,399.81 19,932,924.35 -3,788.33 期末可供分配基金份额利润 0.0022 0.5966 0.0000 期末基金资产净值 310,167,412.49 53,345,296.68 91,247,545.31 期末基金份额净值 1.002 1.597 1.129 3.1.3 累计期末指标 2016 年末 2015 年末 2014 年末 基金份额累计净值增长率 55.20% 59.70% 12.90% 注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除 相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2.期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低 数（为期末余额，不是当期发生数）。 3.所述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所 列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 份额净值 业绩比较 业绩比较基 份额净值 阶段 增长率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④ 增长率① 准差② 率③ 准差④ 过去三个月 3.05% 0.59% 0.98% 0.54% 2.07% 0.05% 第 5 页  大成核心双动力混合型证券投资基金 2016 年年度报告 过去六个月 8.30% 0.61% 3.89% 0.57% 4.41% 0.04% 过去一年 -2.82% 1.19% -7.69% 1.05% 4.87% 0.14% 过去三年 73.02% 1.69% 39.56% 1.34% 33.46% 0.35% 过去五年 106.11% 1.50% 41.08% 1.22% 65.03% 0.28% 自基金合同 55.20% 1.42% 26.59% 1.18% 28.61% 0.24% 生效起至今 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的 比较 注：按基金合同规定，本基金自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合 同的约定。建仓期结束时，本基金的投资组合比例符合基金合同的约定。 第 6 页  大成核心双动力混合型证券投资基金 2016 年年度报告 3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 3.3 过去三年基金的利润分配情况 单位：人民币元 每10份基金份 现金形式 再投资形式 年度 年度利润分配合计 备注 额分红数 发放总额 发放总额 2016 5.5000 199,095,826.05 6,768,633.58 205,864,459.63 2015 - - - - 2014 - - - - 合计 5.5000 199,095,826.05 6,768,633.58 205,864,459.63 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 大成基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[1999]10 号文批准，于 1999 年 4 月 12 日 正式成立，是中国证监会批准成立的首批十家基金管理公司之一，注册资本为 2 亿元人民币，注 册地为深圳。目前公司由三家股东组成，分别为中泰信托有限责任公司(50%)、光大证券股份有 限公司(25%)、中国银河投资管理有限公司(25%)。主要业务是公募基金的募集、销售和管理，还 具有全国社保基金投资管理、基本养老保险投资管理、受托管理保险资金、保险保障基金投资管 理、特定客户资产管理和 QDII 业务资格。 经过十多年的稳健发展，公司形成了强大稳固的综合实力。公司旗下基金产品齐全、风格多 样，构建了涵盖股票型基金、混合型基金、指数型基金、债券型基金和货币市场基金的完备产品 第 7 页  大成核心双动力混合型证券投资基金 2016 年年度报告 线。截至 2016 年 12 月 31 日，本基金管理人共管理 5 只 ETF 及 1 只 ETF 联接基金，4 只 QDII 基 金及 68 只开放式证券投资基金。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基金经理 （助理）期限 证券从 姓名 职务 说明 业年限 任职日期 离任日期 会计学硕士。2010 年 7 月加入大成基金管理 有限公司，历任研究部研究员、数量投资部 数量分析师。2013 年 3 月 25 日至 2015 年 1 月 14 日担任大成优选股票型证券投资基金 （LOF）和大成沪深 300 指数证券投资基金基 金经理助理。2015 年 2 月 28 日至 2015 年 7 月 21 日任大成核心双动力股票型证券投资基 本基金 张钟玉 2015 年 2 金基金经理，2015 年 7 月 22 日起任大成核心 基金经 - 7年 女士 月 28 日 双动力混合型证券投资基金基金经理。2015 理 年 5 月 23 日起任深证成长 40 交易型开放式 指数证券投资基金、大成深证成长 40 交易型 开放式指数证券投资基金联接基金及大成中 证 500 深市交易型开放式指数证券投资基金 基金经理。2015 年 8 月 26 日起担任大成沪深 300 指数证券投资基金基金经理。具有基金从 业资格。国籍：中国 经济学硕士。2004 年 9 月至 2008 年 5 月就职 于华夏基金管理有限公司基金运作部。2008 年加入大成基金管理有限公司，历任产品设 计师、高级产品设计师、基金经理助理、基 金经理。2012 年 8 月 28 日至 2014 年 1 月 23 日担任大成中证 500 沪市交易型开放式指数 证券投资基金联接基金基金经理。2014 年 1 月 24 日至 2014 年 2 月 17 日任大成健康产业 本基金 股票型证券投资基金基金经理。2012 年 2 月 基金经 9 日至 2014 年 9 月 11 日担任深证成长 40 交 苏秉毅 理 数 2016 年 3 - 13 年 易型开放式指数证券投资基金及大成深证成 先生 量与指 月4日 长 40 交易型开放式指数证券投资基金联接基 数投资 金基金经理。2012 年 8 月 24 日起任中证 500 部总监 沪市交易型开放式指数证券投资基金基金经 理。2013 年 1 月 1 日至 2015 年 8 月 25 日兼 任大成沪深 300 指数证券投资基金基金经理。 2013 年 2 月 7 日起任大成中证 100 交易型开 放式指数证券投资基金基金经理。2015 年 6 月 5 日起任大成深证成份交易型开放式指数 证券投资基金基金经理。2015 年 6 月 29 日起 担任大成中证互联网金融指数分级证券投资 第 8 页  大成核心双动力混合型证券投资基金 2016 年年度报告 基金基金经理。2016 年 3 月 4 日起担任大成 核心双动力混合型证券投资基金及大成沪深 300 指数证券投资基金基金经理。现任数量与 指数投资部副总监。具有基金从业资格。国 籍：中国 工学硕士。2002 年 12 月至 2012 年 11 月就职 于博时基金管理有限公司，历任系统分析员、 股票投资部投资经理助理，特定资产部投资 经理。2012 年 11 月加入大成基金管理有限公 司。2013 年 4 月 18 日起担任大成价值增长证 券投资基金基金经理。2014 年 8 月 23 日至 2015 年 7 月 21 日任大成核心双动力股票型证 券投资基金基金经理，2015 年 7 月 22 日至 本基金 2016 年 3 月 8 日任大成核心双动力混合型证 基金经 券投资基金基金经理。2015 年 4 月 18 日至 石国武 理，大 2014 年 8 2016 年 3 15 年 2015 年 7 月 23 日担任大成优选股票型证券投 先生 类资产 月 23 日 月8日 资基金（LOF）基金经理，2015 年 7 月 24 日 配置部 至 2016 年 5 月 25 日任大成优选混合型证券 总监 投资基金（LOF）基金经理，2015 年 9 月 23 日至 2017 年 3 月 18 日任大成绝对收益策略 混合型发起式证券投资基金基金经理。2016 年 8 月 19 日起任大成定增灵活配置混合型证 券投资基金基金经理。2016 年 8 月 20 日起任 大成创新成长混合型证券投资基金(LOF)基金 经理。现任大类资产配置部总监。具有基金 从业资格。国籍：中国 注：1、任职日期、离任日期为本基金管理人作出决定之日。 2、证券从业年限的计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、《大成核心双动力混合 型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，在基金管理运作中，大成核心双动力混 合型证券投资基金的投资范围、投资比例、投资组合、证券交易行为、信息披露等符合有关法律 法规、行业监管规则和基金合同等规定，本基金没有发生重大违法违规行为，没有运用基金财产 进行内幕交易和操纵市场行为以及进行有损基金投资人利益的关联交易，整体运作合法、合规。 本基金将继续以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，承诺将一如既往地本着诚实信用、勤 勉尽责的原则管理和运用基金财产，在规范基金运作和严格控制投资风险的前提下，努力为基金 份额持有人谋求最大利益。 第 9 页  大成核心双动力混合型证券投资基金 2016 年年度报告 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度和控制方法 根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的规定，公司制订了《大成基金管理 有限公司公平交易制度》、《大成基金管理有限公司异常交易监控与报告制度》。公司旗下投资组 合严格按照制度的规定，参与股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动，内容 包括授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等与投资管理活动相关的各个环节。研究 部负责提供投资研究支持，投资部门负责投资决策，交易管理部负责实施交易并实时监控，监察 稽核部负责事前监督、事中检查和事后稽核，风险管理部负责对交易情况进行合理性分析，通过 多部门的协作互控，保证了公平交易的可操作、可稽核和可持续。 4.3.2 公平交易制度的执行情况 报告期内，基金管理人严格执行了公平交易的原则和制度。基金管理人运用统计分析方法和 工具，对旗下所有投资组合间连续 4 个季度的日内、3 日内及 5 日内股票及债券交易同向交易价 差进行分析。分析结果表明：债券交易同向交易频率较低；股票同向交易溢价率较大主要来源于 市场因素（如个股当日价格振幅较高）及组合经理交易时机选择，即投资组合成交时间不一致以 及成交价格的日内较大变动导致个别些组合间的成交价格差异较大，但结合交易价差专项统计分 析，未发现违反公平交易原则的异常情况。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 报告期内，基金管理人旗下所有投资组合未发现存在异常交易行为。主动投资组合间股票交 易存在 9 笔同日反向交易，原因为投资策略需要。主动型投资组合与指数型投资组合之间或指数 型投资组合之间存在股票同日反向交易，但不存在参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的 单边交易量超过该股当日成交量 5%的情形；主动投资组合间债券交易存在 2 笔同日反向交易， 原因为投资策略需要。投资组合间相邻交易日反向交易的市场成交比例、成交均价等交易结果数 据表明该类交易不对市场产生重大影响，无异常。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2016 年 A 股整体下跌，沪深 300 全年下跌 11.3%，中小板指、创业板指分别下跌 22.9%、27.7%。然而，分时间区间来看，全年跌幅主要源于 1 月和 2 月市场的深度调整，3-12 月各主要指数和大部分的行业收益率都为正。年中有色大宗价格上扬、保险资金举牌、国企改革 等事件都推动相关个股上涨，市场不乏赚钱热点。 第 10 页  大成核心双动力混合型证券投资基金 2016 年年度报告 2016 年国内经济逐渐探底，PMI 等先行指标已明显回暖。然而受美国加息影响，人民币汇率 承压，央行在 3 月初降准一次后，货币宽松政策乏力。地产销售和投资加速是 2016 经济平稳增 长的重要支撑，但同时也推动了地产价格的新一轮上涨和更加严格的限购政策出台，2017 年的 地产投资或许会碰触天花板，基建、消费升级转型、一带一路等新的经济增长点能否接力地产投 资，是未来需要关注的重点。 报告期内本基金基于基金契约，精选沪深 300 成分股构建了核心组合，同时选择业绩持续增 长、估值合理的小市值个股作为进攻组合。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截止本报告期末，本基金份额资产净值为 1.002 元。本报告期内基金份额净值增长率为- 2.82%，同期业绩比较基准收益率-7.69%，高于业绩比较基准的表现。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望 2017 年，经济或已探明底部区域，但新的经济增长点还未明确。政府可能加大基建投 资，对冲限购政策抑制的地产投资；消费在收入增长放缓的情况下，增速仍将回落；进出口在人 民币贬值、美国经济复苏的情况下有望逐渐好转。虽然国内通胀仍较低，但在人民币贬值压力下， 央行的货币政策空间不大。2017 年国际经济形势不确定性更高，对国内经济走势影响更大，需 密切关注美国新总统上台后的对华政策，以及对汇率和外贸的影响。 我们认为在经济增速下台阶，中长期调整经济增长模式的宏观背景下，更多的投资机会来自 在经济转型过程中快速成长的新兴产业，和在新形势下积极转变发展模式的传统行业。我们将精 选受益于供给侧改革、一带一路等政策的蓝筹股构建核心组合，同时选择受益于经济结构调整的 成长股和业绩持续增长、估值合理的小市值个股进行投资。 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 本报告期内，依据相关的法律法规、基金合同以及内部监察稽核制度，本基金管理人对本基 金运作、内部管理、制度执行及遵规守法情况进行了监察稽核。内部监察稽核的重点是：国家法 律法规及行业监管规则的执行情况；基金合同的遵守情况；内部规章制度的执行情况；资讯管制 和保密工作落实情况；员工职业操守规范情况，目的是规范基金财产的运作，防范和控制投资风 险，确保经营业务的稳健运行和受托资产的安全完整，维护本基金份额持有人的合法权益。 （一）根据最新的法律法规、规章、规范性文件，本基金管理人及时制定了相应的公司制度， 并对现有制度进行不断修订和完善，确保本基金管理人内控制度的适时性、全面性和合法合规性。 同时，为保障制度的适时性，避免部分内控制度、业务规则与业务发展不相适应，报告期内本基 第 11 页  大成核心双动力混合型证券投资基金 2016 年年度报告 金管理人组织各部门对内部管理制度作了进一步梳理和完善。 （二）全面加强风险监控，不断提高基金业务风险管理水平。为督促各部门完善并落实各项 内控措施，公司严格执行风险控制管理员制度，健全内控工作协调机制及监督机制，并进一步加 强投资风险数量化评价能力及事前风险防范能力，有效防范相关业务风险。同时，公司严格执行 投资报备制度，建立了基金从业人员证券投资管理监控信息系统，将投资报备工作纳入常态。 （三）日常监察和专项监察相结合，确保监察稽核的有效性和深入性。本年度，公司继续对 本基金销售、宣传等方面的材料、协议及其他法律资料等进行了严格审查，对本基金各项投资比 例、投资权限、基金交易、股票投资限制、股票库维护等方面进行实时监察，同时，还专门针对 基金投资交易（包括公平交易、转债投资、投资权限、投资比例、流动性风险、基金重仓股等）、 基金运营（基金头寸、基金结算、登记清算等）、网上交易、基金销售等进行专项监察。通过日 常监察，保证了公司监察的全面性、实时性，通过专项监察，及时发现并纠正了业务中的潜在风 险，加强了业务部门和人员的风险意识，从而较好地预防了风险的发生。 （四）加强了对投资管理人员通讯工具在交易时间的集中管理，定期或不定期的对投资管理 人员的网络即时通讯记录、电话录音等进行抽查，有效的防范了各种形式的利益输送行为。 （五）以多种方式加强合规教育与培训，提高全公司的合规守法意识。及时向全公司传达与 基金相关的法律法规，并要求公司各部门贯彻到日常工作中。公司监察稽核部通过解答各业务部 门提出的法律问题，提供法律依据，对于较为重大疑难法律事项及时咨询公司外部律师或监管部 门，避免了业务发展中的盲目性，及时防范风险，维护了基金份额持有人的利益。 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人指导基金估值业务的领导小组为公司估值委员会，公司估值委员会主要负责估 值政策和估值程序的制定、修订以及执行情况的监督。估值委员会由股票投资部、研究部、固定 收益总部、风险管理部、基金运营部、监察稽核部、社保基金及机构投资部指定人员组成。公司 估值委员会的相关成员均具备相应的专业胜任能力和相关工作经历，估值委员会成员中包括两名 投资组合经理。 股票投资部、研究部、固定收益总部、风险管理部和社保基金及机构投资部负责关注相关投 资品种的动态，评判基金持有的投资品种是否处于不活跃的交易状态或者最近交易日后经济环境 发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件，从而确定估值日需要进行估值 测算或者调整的投资品种；提出合理的数量分析模型对需要进行估值测算或者调整的投资品种进 行公允价值定价与计量；定期对估值政策和程序进行评价，以保证其持续适用；基金运营部负责 日常的基金资产的估值业务，执行基金估值政策，并负责与托管行沟通估值调整事项；监察稽核 第 12 页  大成核心双动力混合型证券投资基金 2016 年年度报告 部负责审核估值政策和程序的一致性，监督估值委员会工作流程中的风险控制，并负责估值调整 事项的信息披露工作。 本基金的日常估值程序由基金运营部基金估值核算员执行，并与托管银行的估值结果核对一 致。基金估值政策的议定和修改采用集体讨论机制，基金经理及投资经理作为估值小组成员，对 本基金持仓证券的交易情况、信息披露情况保持应有的职业敏感，向估值委员会提供估值参考信 息，参与估值政策讨论。对需采用特别估值程序的证券，基金管理人及时启动特别估值程序，由 估值委员会讨论议定特别估值方案并与托管行沟通后由基金运营部具体执行。 本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。截止报告期末本基金管理人 已与中央国债登记结算有限责任公司/中证指数有限公司签署服务协议，由其按约定提供在银行 间同业市场交易的债券品种/在交易所市场上市交易或挂牌转让的固定收益品种（估值处理标准 另有规定的除外）的估值数据。 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金管理人严格按照本基金基金合同的规定进行收益分配。本报告期内本基金已分配利润 205,864,459.63 元（每十份基金份额分红 5.50 元），符合基金合同规定的分红比例。 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本基金在本报告期内，曾出现了连续 20 个工作日资产净值低于五千万元的情形。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，本基金托管人在对大成核心双动力混合型证券投资基金的托管过程中，严格遵 守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人 利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，大成核心双动力混合型证券投资基金的管理人——大成基金管理有限公司在大 成核心双动力混合型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、 基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格 按照基金合同的规定进行。本报告期内，大成核心双动力混合型证券投资基金对基金份额持有人 进行了一次利润分配，分配金额为205,864,459.63元。 第 13 页  大成核心双动力混合型证券投资基金 2016 年年度报告 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人依法对大成基金管理有限公司编制和披露的大成核心双动力混合型证券投资基金 2016年年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进 行了核查，以上内容真实、准确和完整。 §6 审计报告 审计报告标题 审计报告 审计报告收件人 大成核心双动力混合型证券投资基金全体基金份额持有人 我们审计了后附的大成核心双动力混合型证券投资基金的财务报表， 引言段 包括 2016 年 12 月 31 日的资产负债表，2016 年度的利润表、所有者 权益（基金净值）变动表以及财务报表附注。 编制和公允列报财务报表是基金管理人大成基金管理有限公司的责 任。这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表， 管理层对财务报表的责任段 并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以 使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。 我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注 册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计 划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审 计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞 注册会计师的责任段 弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时， 注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设 计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审 计工作还包括评价基金管理人选用会计政策的恰当性和作出会计估 计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见 提供了基础。 我们认为，上述财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定 审计意见段 编制，公允反映了大成核心双动力混合型证券投资基金 2016 年 12 月 31 日的财务状况以及 2016 年度的经营成果和净值变动情况。 注册会计师的姓名 昌 华 高 鹤 会计师事务所的名称 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所的地址 中国 北京 审计报告日期 2017 年 3 月 24 日 §7 年度财务报表 7.1 资产负债表 会计主体：大成核心双动力混合型证券投资基金 报告截止日： 2016 年 12 月 31 日 第 14 页  大成核心双动力混合型证券投资基金 2016 年年度报告 单位：人民币元 本期末 上年度末 资 产 附注号 2016 年 12 月 31 日 2015 年 12 月 31 日 资 产： 银行存款 7.4.7.1 271,692,448.80 13,474,448.43 结算备付金 163,820.84 82,075.45 存出保证金 14,834.41 15,582.16 交易性金融资产 7.4.7.2 38,438,402.83 39,981,409.47 其中：股票投资 38,438,402.83 39,952,844.67 基金投资 - - 债券投资 - 28,564.80 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 7.4.7.3 - - 买入返售金融资产 7.4.7.4 - - 应收证券清算款 - - 应收利息 7.4.7.5 29,480.99 2,836.51 应收股利 - - 应收申购款 145,683.65 82,152.87 递延所得税资产 - - 其他资产 7.4.7.6 - - 资产总计 310,484,671.52 53,638,504.89 本期末 上年度末 负债和所有者权益 附注号 2016 年 12 月 31 日 2015 年 12 月 31 日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 7.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 19,105.69 1,201.06 应付赎回款 1,489.94 43,269.87 应付管理人报酬 131,404.81 67,030.81 应付托管费 21,900.78 11,171.80 应付销售服务费 - - 应付交易费用 7.4.7.7 33,352.19 30,523.58 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 7.4.7.8 110,005.62 140,011.09 负债合计 317,259.03 293,208.21 所有者权益： 实收基金 7.4.7.9 309,489,012.68 33,412,372.33 第 15 页  大成核心双动力混合型证券投资基金 2016 年年度报告 未分配利润 7.4.7.10 678,399.81 19,932,924.35 所有者权益合计 310,167,412.49 53,345,296.68 负债和所有者权益总计 310,484,671.52 53,638,504.89 注：报告截止日 2016 年 12 月 31 日，基金份额净值 1.002 元，基金份额总额 309,489,012.68 份。 7.2 利润表 会计主体：大成核心双动力混合型证券投资基金 本报告期： 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项 目 附注号 2016 年 1 月 1 日至 2015 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 2015 年 12 月 31 日 一、收入 14,227.67 32,527,443.26 1.利息收入 139,126.33 59,735.50 其中：存款利息收入 7.4.7.11 122,119.18 59,715.92 债券利息收入 59.38 19.58 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 16,947.77 - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 2,470,465.21 37,873,917.97 其中：股票投资收益 7.4.7.12 1,911,361.11 37,033,557.73 基金投资收益 - - 债券投资收益 7.4.7.13 2,893.24 - 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 7.4.7.14 - - 衍生工具收益 7.4.7.15 - - 股利收益 7.4.7.16 556,210.86 840,360.24 3.公允价值变动收益（损失以“- 7.4.7.17 -2,701,689.52 -5,457,729.90 ”号填列） 4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列）7.4.7.18 106,325.65 51,519.69 减：二、费用 1,469,569.99 2,143,792.06 1．管理人报酬 7.4.10.2.1 805,740.38 1,037,734.17 2．托管费 7.4.10.2.2 134,290.07 172,955.66 3．销售服务费 - - 4．交易费用 7.4.7.19 250,846.64 571,001.21 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 第 16 页  大成核心双动力混合型证券投资基金 2016 年年度报告 6．其他费用 7.4.7.20 278,692.90 362,101.02 三、利润总额（亏损总额以“-” -1,455,342.32 30,383,651.20 号填列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填 -1,455,342.32 30,383,651.20 列） 7.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：大成核心双动力混合型证券投资基金 本报告期：2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 单位：人民币元 本期 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 33,412,372.33 19,932,924.35 53,345,296.68 金净值） 二、本期经营活动产生的 - -1,455,342.32 -1,455,342.32 基金净值变动数（本期利 润） 三、本期基金份额交易产 276,076,640.35 188,065,277.41 464,141,917.76 生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填 列） 其中：1.基金申购款 359,181,453.85 193,362,157.35 552,543,611.20 2.基金赎回款 -83,104,813.50 -5,296,879.94 -88,401,693.44 四、本期向基金份额持有 - -205,864,459.63 -205,864,459.63 人分配利润产生的基金净 值变动（净值减少以“- ”号填列） 五、期末所有者权益（基 309,489,012.68 678,399.81 310,167,412.49 金净值） 上年度可比期间 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 80,820,443.73 10,427,101.58 91,247,545.31 金净值） 二、本期经营活动产生的 - 30,383,651.20 30,383,651.20 基金净值变动数（本期利 第 17 页  大成核心双动力混合型证券投资基金 2016 年年度报告 润） 三、本期基金份额交易产 -47,408,071.40 -20,877,828.43 -68,285,899.83 生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填 列） 其中：1.基金申购款 30,148,374.27 16,054,062.47 46,202,436.74 2.基金赎回款 -77,556,445.67 -36,931,890.90 -114,488,336.57 四、本期向基金份额持有 - - - 人分配利润产生的基金净 值变动（净值减少以“- ”号填列） 五、期末所有者权益（基 33,412,372.33 19,932,924.35 53,345,296.68 金净值） 注：报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署： ______罗登攀______ ______周立新______ ___周立新____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 7.4 报表附注 7.4.1 基金基本情况 大成核心双动力混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)，系经中国证券监督管理委员会 （以下简称“中国证监会”）证监基金字[2010]591 号文《关于核准大成核心双动力股票型证券 投资基金募集的批复》的核准，由基金管理人大成基金管理有限公司向社会公开发行募集，基金 合同于 2010 年 6 月 22 日正式生效，首次设立募集规模为 1,173,262,454.69 份基金份额。本基 金为契约型开放式，存续期限不定。本基金的基金管理人为大成基金管理有限公司，注册登记机 构为大成基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司（简称“工商银行”）。 根据中国证监会 2014 年 7 月 7 日颁布的《公开募集证券投资基金运作管理办法》的有关规 定，经与本基金托管人中国工商银行股份有限公司协商一致，自 2015 年 7 月 22 日起本基金名称 变更为“大成核心双动力混合型证券投资基金”；基金简称变更为“大成核心双动力混合”；基金 类别变更为“混合型”。上述事项已报中国证监会备案。 本基金的投资对象为具有较好流动性的金融工具，包括国内依法发行交易的股票、债券、权 证及法律、法规或监管机构允许基金投资的其他金融工具。本基金是混合型基金，对股票类资产 的投资比例不低于基金资产的 60%，在满足股票投资比例要求的基础上，可以投资于非股票类金 融工具。本基金股票资产占基金资产的比例范围为 60%-95%；权证不超过基金资产净值的 3%；固 定收益类证券和现金投资比例范围为基金资产的 5%-40%；现金或到期日在一年以内的政府债券 的比例不低于基金资产净值的 5%。本基金的业绩比较基准为：沪深 300 指数×75%+中证综合债 第 18 页  大成核心双动力混合型证券投资基金 2016 年年度报告 券指数×25%。 7.4.2 会计报表的编制基础 本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会 计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）编制，同时，对于在 具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金 会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、 《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资 基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第 2 号《年度报告的内容与 格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基 金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和半年度报告>》及其他中国证监会及中国证券投资基金 业协会颁布的相关规定。 本财务报表以本基金持续经营为基础列报。 7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2016 年 12 月 31 日的 财务状况以及 2016 年度的经营成果和净值变动情况。 7.4.4 重要会计政策和会计估计 本本基金财务报表所载财务信息根据下列依照企业会计准则、《证券投资基金会计核算业务 指引》和其他相关规定所厘定的主要会计政策和会计估计编制。 7.4.4.1 会计年度 本基金会计年度采用公历年度，即每年 1 月 1 日至 12 月 31 日。 7.4.4.2 记账本位币 本基金记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明外，均以人民 币元为单位表示。 7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类 金融工具是指形成本基金的金融资产（或负债），并形成其他单位的金融负债（或资产）或 权益工具的合同。 (1)金融资产分类 本基金的金融资产于初始确认时分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金 第 19 页  大成核心双动力混合型证券投资基金 2016 年年度报告 融资产及贷款和应收款项； 本基金目前持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产主要包括股票、债券、 基金和衍生工具等投资； 本基金目前持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、结算备付金、买入返售金 融资产和各类应收款项等。 (2)金融负债分类 本基金的金融负债于初始确认时归类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和 其他金融负债。 本基金目前持有的金融负债均划分为其他金融负债，主要包括卖出回购金融资产款和各类应 付款项等。 7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 初始确认 本基金于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债，按照取得时的公允价值 作为初始确认金额。划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得时发生的相关 交易费用计入当期损益；应收款项及其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。 后续计量 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产采用公允价值进行后续计量。在持有该类 金融资产期间取得的利息或现金股利，应当确认为当期收益。每日，本基金将以公允价值计量且 其变动计入当期损益的金融资产或金融负债的公允价值变动计入当期损益；应收款项及其他金融 负债采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值产生的利得或损失，均计入当 期损益。 终止确认 当收取该金融资产现金流量的合同权利终止，或该金融资产已转移，且符合金融资产转移的 终止确认条件的，金融资产将终止确认； 当金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，该金融负债或其一部分将终止确认； 处置该金融资产或金融负债时，其公允价值与初始入账金额之间的差额应确认为投资收益， 同时调整公允价值变动收益。 金融资产转移 本基金已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产； 保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；本基金既没有转移 第 20 页  大成核心双动力混合型证券投资基金 2016 年年度报告 也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资 产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其 继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。 7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则 公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一 项负债所需支付的价格。本基金以公允价值计量相关资产或负债，假定出售资产或者转移负债的 有序交易在相关资产或负债的主要市场进行；不存在主要市场的，本基金假定该交易在相关资产 或负债的最有利市场进行。主要市场(或最有利市场)是本基金在计量日能够进入的交易市场。本 基金采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。 在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债，根据对公允价值计量整体而言具有重要 意义的最低层次输入值，确定所属的公允价值层次：第一层次输入值，在计量日能够取得的相同 资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值，除第一层次输入值外相关资产或负 债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值，相关资产或负债的不可观察输入值。 每个资产负债表日，本基金对在财务报表中确认的持续以公允价值计量的资产和负债进行重 新评估，以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。 本基金持有的股票、债券等投资按如下原则确定公允价值并进行估值： (1)存在活跃市场的金融工具按照估值日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整 的报价作为公允价值；估值日无交易，但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构 未发生影响证券价格的重大事件的，按最近交易日的收盘价估值；如最近交易日后经济环境发生 了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件，可参考类似投资品种的现行市价及 重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价值。有充足证据表明最近交易市价不能真实反映 公允价值的，应对最近交易的市价进行调整，确定公允价值。 (2)不存在活跃市场的金融工具，采用市场参与者普遍认同，且被以往市场实际交易价格验 证具有可靠性的估值技术，确定公允价值。本基金采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据 和其他信息支持的估值技术，优先使用相关可观察输入值，只有在可观察输入值无法取得或取得 不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。 (3)如有确凿证据表明按上述估值原则仍不能客观反映其公允价值的，基金管理人可根据具 体情况与基金托管人商定后，按最能适当反映公允价值的价格估值； (4)如有新增事项，按国家最新规定估值。 第 21 页  大成核心双动力混合型证券投资基金 2016 年年度报告 7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销 当本基金同时满足下列条件时，金融资产和金融负债以相互抵销后的净额在资产负债表内列 示：具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；计划以净额结算，或同 时变现该金融资产和清偿该金融负债。 7.4.4.7 实收基金 实收基金为对外发行的基金份额总额所对应的金额。由于申购和赎回引起的实收基金份额变 动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日确认。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转 入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。 7.4.4.8 损益平准金 损益平准金包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。已实现损益平准金指在申购或赎回 基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现收益/（损失）占基金净值比例计 算的金额。未实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实 现利得/（损失）占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日 确认。 未实现损益平准金与已实现损益平准金均在“损益平准金”科目中核算，并于期末全额转入 “未分配利润/（累计亏损）”。 7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量 (1)存款利息收入按存款的本金与适用的利率逐日计提的金额入账。若提前支取定期存款， 按协议规定的利率及持有期重新计算存款利息收入，并根据提前支取所实际收到的利息收入与账 面已确认的利息收入的差额确认利息损失，列入利息收入减项，存款利息收入以净额列示； (2)债券利息收入按债券票面价值与票面利率或内含票面利率计算的金额扣除应由债券发行 企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在债券实际持有期内逐日计提； (3)资产支持证券利息收入按证券票面价值与票面利率计算的金额，扣除应由资产支持证券 发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在证券实际持有期内逐日计提； (4)买入返售金融资产收入，按买入返售金融资产的摊余成本及实际利率（当实际利率与合 同利率差异较小时，也可以用合同利率），在回购期内逐日计提； (5)股票投资收益/（损失）于卖出股票成交日确认，并按卖出股票成交金额与其成本的差额 入账； (6)债券投资收益/（损失）于成交日确认，并按成交总额与其成本、应收利息的差额入账； 第 22 页  大成核心双动力混合型证券投资基金 2016 年年度报告 (7)衍生工具收益/（损失）于卖出权证成交日确认，并按卖出权证成交金额与其成本的差额 入账； (8)股利收益于除息日确认，并按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除应由上市公 司代扣代缴的个人所得税后的净额入账； (9)公允价值变动收益/（损失）系本基金持有的采用公允价值模式计量的交易性金融资产、 交易性金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失； (10)其他收入在主要风险和报酬已经转移给对方，经济利益很可能流入且金额可以可靠计量 的时候确认。 7.4.4.10 费用的确认和计量 (1)基金管理费按前一日基金资产净值的 1.5%的年费率逐日计提； (2)基金托管费按前一日基金资产净值的 0.25%的年费率逐日计提； (3)卖出回购金融资产支出，按卖出回购金融资产的摊余成本及实际利率（当实际利率与合 同利率差异较小时，也可以用合同利率）在回购期内逐日计提； (4)其他费用系根据有关法规及相应协议规定，按实际支出金额，列入当期基金费用。 7.4.4.11 基金的收益分配政策 (1)在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为 6 次，每次收益分 配比例不得低于收益分配基准日可供分配利润的 20%，若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行 收益分配。 (2)本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金 红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红。 (3)基金红利发放日距离收益分配基准日（即可供分配利润计算截止日）的时间不得超过 15 个工作日。 (4)每一基金份额享有同等分配权。 (5)法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 7.4.4.12 其他重要的会计政策和会计估计 本基金本报告期无需要说明的其他重要会计政策和会计估计事项。 7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期无需要说明的会计政策变更。 第 23 页  大成核心双动力混合型证券投资基金 2016 年年度报告 7.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期无需要说明的会计估计变更。 7.4.5.3 差错更正的说明 本基金本期无需说明的重大会计差错更正。 7.4.6 税项 印花税 证券（股票）交易印花税税率为 1‰，由出让方缴纳。 股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印 花税。 营业税、增值税、企业所得税 以发行基金方式募集资金不属于营业税或增值税征收范围，不征收营业税或增值税。 证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债 券的差价收入，免征营业税。 自 2016 年 5 月 1 日起，在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金融业纳入试点范 围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基 金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入免征增 值税；存款利息收入不征收增值税；质押式买入返售金融商品及持有政策性金融债券的利息收入 免征增值税。 根据财政部、国家税务总局财税[2016]140 号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服 务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理 人为增值税纳税人；根据财政部、国家税务总局财税[2017]2 号文《关于资管产品增值税政策有 关问题的补充通知》的规定，2017 年 7 月 1 日（含）以后，资管产品运营过程中发生的增值税 应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人，按照现行规定缴纳增值税。对资管产品在 2017 年 7 月 1 日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的， 已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红 利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征 收流通股股东应缴纳的企业所得税。 第 24 页  大成核心双动力混合型证券投资基金 2016 年年度报告 个人所得税 个人所得税税率为 20%。 基金取得的股票的股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入，由上市公司、债券发 行企业及金融机构在向基金派发股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入时代扣代缴个 人所得税。 基金从上市公司分配取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其股息 红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，减按 50%计入应 纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。 股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征 收流通股股东应缴纳的个人所得税。 暂免征收储蓄存款利息所得个人所得税。 7.4.7 重要财务报表项目的说明 7.4.7.1 银行存款 单位：人民币元 本期末 上年度末 项目 2016 年 12 月 31 日 2015 年 12 月 31 日 活期存款 271,692,448.80 13,474,448.43 定期存款 - - 其中：存款期限 1-3 个月 - - 其他存款 - - 合计： 271,692,448.80 13,474,448.43 7.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2016 年 12 月 31 日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 37,353,976.76 38,438,402.83 1,084,426.07 贵金属投资-金交所 - - - 黄金合约 交易所市场 - - - 债券 银行间市场 - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 37,353,976.76 38,438,402.83 1,084,426.07 第 25 页  大成核心双动力混合型证券投资基金 2016 年年度报告 上年度末 项目 2015 年 12 月 31 日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 36,173,293.88 39,952,844.67 3,779,550.79 贵金属投资-金交所 - - - 黄金合约 交易所市场 22,000.00 28,564.80 6,564.80 债券 银行间市场 - - - 合计 22,000.00 28,564.80 6,564.80 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 36,195,293.88 39,981,409.47 3,786,115.59 7.4.7.3 衍生金融资产/负债 本基金于本期末及上年度末均未持有衍生金融资产/负债。 7.4.7.4 买入返售金融资产 7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 本基金于本期末及上年度末均无买入返售金融资产。 7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金于本期末及上年度末均无买断式逆回购交易中取得的债券。 7.4.7.5 应收利息 单位：人民币元 本期末 上年度末 项目 2016 年 12 月 31 日 2015 年 12 月 31 日 应收活期存款利息 29,398.46 2,770.80 应收定期存款利息 - - 应收其他存款利息 - - 应收结算备付金利息 73.80 37.00 应收债券利息 - 19.58 应收买入返售证券利息 - - 应收申购款利息 2.13 2.13 应收黄金合约拆借孳息 - - 其他 6.60 7.00 合计 29,480.99 2,836.51 7.4.7.6 其他资产 本基金于本期末及上年度末均未持有其他资产。 第 26 页  大成核心双动力混合型证券投资基金 2016 年年度报告 7.4.7.7 应付交易费用 单位：人民币元 本期末 上年度末 项目 2016 年 12 月 31 日 2015 年 12 月 31 日 交易所市场应付交易费用 33,352.19 30,523.58 银行间市场应付交易费用 - - 合计 33,352.19 30,523.58 7.4.7.8 其他负债 单位：人民币元 本期末 上年度末 项目 2016 年 12 月 31 日 2015 年 12 月 31 日 应付券商交易单元保证金 - - 应付赎回费 5.62 11.09 预提审计费 30,000.00 40,000.00 预提信息披露费 80,000.00 100,000.00 其他 - - 合计 110,005.62 140,011.09 7.4.7.9 实收基金 金额单位：人民币元 本期 项目 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 33,412,372.33 33,412,372.33 本期申购 359,181,453.85 359,181,453.85 本期赎回（以“-”号填列） -83,104,813.50 -83,104,813.50 本期末 309,489,012.68 309,489,012.68 注：本期申购包含基金转入的份额及金额；本期赎回包含基金转出的份额及金额。 7.4.7.10 未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 20,330,727.12 -397,802.77 19,932,924.35 本期利润 1,246,347.20 -2,701,689.52 -1,455,342.32 本期基金份额交易 214,960,916.28 -26,895,638.87 188,065,277.41 产生的变动数 其中：基金申购款 228,833,185.41 -35,471,028.06 193,362,157.35 基金赎回款 -13,872,269.13 8,575,389.19 -5,296,879.94 本期已分配利润 -205,864,459.63 - -205,864,459.63 本期末 30,673,530.97 -29,995,131.16 678,399.81 第 27 页  大成核心双动力混合型证券投资基金 2016 年年度报告 7.4.7.11 存款利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 月 31 日 31 日 活期存款利息收入 120,833.90 56,308.77 定期存款利息收入 - - 其他存款利息收入 - - 结算备付金利息收入 1,139.96 2,453.65 其他 145.32 953.50 合计 122,119.18 59,715.92 7.4.7.12 股票投资收益 7.4.7.12.1 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2016 年 1 月 1 日至 2016 2015 年 1 月 1 日至 年 12 月 31 日 2015 年 12 月 31 日 卖出股票成交总额 83,954,298.22 214,550,875.84 减：卖出股票成本总额 82,042,937.11 177,517,318.11 买卖股票差价收入 1,911,361.11 37,033,557.73 7.4.7.13 债券投资收益 7.4.7.13.1 债券投资收益项目构成 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2016年1月1日至2016 2015年1月1日至2015年 年12月31日 12月31日 债券投资收益——买卖债券（、债 2,893.24 - 转股及债券到期兑付）差价收入 债券投资收益——赎回差价收入 - - 债券投资收益——申购差价收入 - - 合计 2,893.24 - 7.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2016年1月1日 2015年1月1日至 至2016年12月31日 2015年12月31日 卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成交总额 24,928.20 - 减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成本总 22,000.00 - 额 减：应收利息总额 34.96 - 第 28 页  大成核心双动力混合型证券投资基金 2016 年年度报告 买卖债券差价收入 2,893.24 - 7.4.7.13.3 资产支持证券投资收益 本基金于本期及上年度可比期间均无资产支持证券投资收益。 7.4.7.14 贵金属投资收益 本基金于本期及上年度可比期间均无贵金属投资产生的收益/损失。 7.4.7.15 衍生工具收益 本基金于本期及上年度可比期间均无衍生工具产生的收益/损失。 7.4.7.16 股利收益 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 12 月 31 日 31 日 股票投资产生的股利收益 556,210.86 840,360.24 基金投资产生的股利收益 - - 合计 556,210.86 840,360.24 7.4.7.17 公允价值变动收益 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目名称 2016 年 1 月 1 日至 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 2016 年 12 月 31 日 12 月 31 日 1.交易性金融资产 -2,701,689.52 -5,457,729.90 ——股票投资 -2,695,124.72 -5,464,294.70 ——债券投资 -6,564.80 6,564.80 ——资产支持证券投资 - - ——贵金属投资 - - ——其他 - - 2.衍生工具 - - ——权证投资 - - 3.其他 - - 合计 -2,701,689.52 -5,457,729.90 7.4.7.18 其他收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 12 月 31 日 31 日 基金赎回费收入 105,751.24 42,897.60 转换费收入 574.41 8,622.09 第 29 页  大成核心双动力混合型证券投资基金 2016 年年度报告 合计 106,325.65 51,519.69 注：1、本基金的赎回费率按持有期间递减，不低于赎回费总额的 25%归入基金资产。 2、本基金的转换费由申购补差费和转出基金的赎回费两部分构成，其中转出基金的赎回费 的 25%归入转出基金的基金资产。 7.4.7.19 交易费用 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日 月 31 日 交易所市场交易费用 250,846.64 571,001.21 银行间市场交易费用 - - 合计 250,846.64 571,001.21 7.4.7.20 其他费用 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 12 月 31 日 月 31 日 审计费用 30,000.00 40,000.00 信息披露费 240,000.00 300,000.00 银行汇划费用 2,692.90 4,101.02 中债登债券托管帐户 6,000.00 18,000.00 维护费 合计 278,692.90 362,101.02 7.4.7.21 分部报告 截至本报告期末，本基金仅在中国大陆境内从事证券投资单一业务，因此，无需作披露的分 部报告。 7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 7.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。 7.4.8.2 资产负债表日后事项 截至财务报表批准日，除 7.4.6 营业税、增值税、企业所得税中披露的事项外，本基金无其 他需要披露的资产负债表日后事项。 7.4.9 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 第 30 页  大成核心双动力混合型证券投资基金 2016 年年度报告 大成基金管理有限公司(“大成基金”) 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 中国工商银行股份有限公司(“中国工商银行”) 基金托管人、基金销售机构 中泰信托有限责任公司 基金管理人的股东 光大证券股份有限公司(“光大证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构 中国银河投资管理有限公司 基金管理人的股东 广东证券股份有限公司(“广东证券”) 基金管理人的股东（2016 年 4 月 25 日前） 大成国际资产管理有限公司（“大成国际”） 基金管理人的子公司 大成创新资本管理有限公司（“大成创新资本” 基金管理人的合营企业 ） 注：(1)、根据本基金管理人大成基金董事会及股东会的有关决议，大成基金原股东广东证券将 所持大成基金 2%股权以拍卖竞买的方式转让给大成基金股东中泰信托有限责任公司。上述股权 变更及修改《大成基金管理有限公司公司章程》的工商变更手续已于 2016 年 4 月 25 日在深圳市 市场监督管理局办理完毕。 (2)、以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 本基金本报告期及上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行的交易。 7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 本基金本报告期及上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行的交易。 7.4.10.2 关联方报酬 7.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2016 年 1 月 1 日至 2016 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日 年 12 月 31 日 当期发生的基金应支付的管理费 805,740.38 1,037,734.17 其中：支付销售机构的客户维护费 264,906.57 366,860.11 注：(1)基金管理费每日计提，按月支付。基金管理费按前一日的基金资产净值的 1.5%的年费率 计提。计算方法如下： H=E×1.5%/当年天数 H 为每日应支付的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 (2)于 2016 年 12 月 31 日的应付基金管理费为人民币 131,404.81 元（2015 年 12 月 31 日：人民 币 67,030.81 元）。 第 31 页  大成核心双动力混合型证券投资基金 2016 年年度报告 7.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2016 年 1 月 1 日至 2015 年 1 月 1 日至 2015 2016 年 12 月 31 日 年 12 月 31 日 当期发生的基金应支付的托管费 134,290.07 172,955.66 注：(1)基金托管费每日计提，按月支付。基金托管费按前一日的基金资产净值的 0.25%的年费 率计提。计算方法如下： H=E×0.25%/当年天数 H 为每日应支付的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 (2)于 2016 年 12 月 31 日的应付基金托管费为人民币 21,900.78 元（2015 年 12 月 31 日：人民 币 11,171.80 元）。 7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金于本期及上年度可比期间均无与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。 7.4.10.4 各关联方投资本基金的情况 7.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 无 7.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方未投资于本基金。 7.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 关联方 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日 名称 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国工商银行 271,692,448.80 120,833.90 13,474,448.43 56,308.77 注：本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管，并按银行间同业利率计息。 7.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金于本期及上年度可比期间均未在承销期内参与关联方承销证券。 7.4.10.7 其他关联交易事项的说明 本基金本期及上年度可比期间无其他关联交易事项。 第 32 页  大成核心双动力混合型证券投资基金 2016 年年度报告 7.4.11 利润分配情况 7.4.11.1 利润分配情况——非货币市场基金 金额单位：人民币元 权益 除息日 每 10 份基 现金形式 再投资形式 本期利润分配 序号 登记日 金份额分 发放总额 发放总额 合计 备 场内 场外 红数 注 1 2016/12/27 -2016/12/27 5.5000 199,095,826.056,768,633.58 205,864,459.63 合计 - - 5.5000 199,095,826.056,768,633.58 205,864,459.63 7.4.12 期末（ 2016 年 12 月 31 日 ）本基金持有的流通受限证券 7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 7.4.12.1.1 受限证券类别：股票 流通 数量 证券 证券 成功 认购 期末估 期末 期末估值 可流通日 受限 （单位： 备注 代码 名称 认购日 价格 值单价 成本总额 总额 类型 股） 新股 中原 601375 2016/12/20 2017/1/3 流通 4.00 4.00 6,919 27,676.00 27,676.00 - 证券 受限 7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位：人民币元 期末 复牌 股票代 股票 停牌原 数量 期末 期末估值总 备 停牌日期 估值单 复牌日期 开盘单 码 名称 因 （股） 成本总额 额 注 价 价 600406 国电 2016/12/29 重大事 16.63 - - 10,600 145,040.90176,278.00 - 南瑞 项临时 停牌 000916 华北 2016/6/27 重大事 5.01 - - 27,200 132,778.00136,272.00 - 高速 项临时 停牌 603308 应流 2016/11/24 重大事 21.92 2017/2/14 21.92 5,000 98,700.00109,600.00 - 股份 项临时 停牌 603169 兰石 2016/11/24 重大事 13.36 2017/3/21 14.32 8,000 99,440.00106,880.00 - 重装 项临时 停牌 603399 新华 2016/10/20 重大事 11.21 - - 7,700 76,153.00 86,317.00 - 龙 项临时 停牌 第 33 页  大成核心双动力混合型证券投资基金 2016 年年度报告 600331 宏达 2016/10/21 重大事 6.36 2017/1/23 5.85 12,000 77,880.00 76,320.00 - 股份 项临时 停牌 600859 王府 2016/9/27 重大事 16.28 - - 3,000 49,413.00 48,840.00 - 井 项临时 停牌 600485 信威 2016/12/26 重大事 14.60 - - 3,100 56,018.92 45,260.00 - 集团 项临时 停牌 000166 申万 2016/12/21 重大事 6.25 2017/1/26 6.29 5,800 37,932.00 36,250.00 - 宏源 项临时 停牌 300367 东方 2016/12/15 重大事 20.04 - - 800 19,296.00 16,032.00 - 网力 项临时 停牌 7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期末，本基金未持有从事银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。 7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末，本基金未持有从事交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。 7.4.13 金融工具风险及管理 7.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金在日常经营活动中由金融工具产生的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。 本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程， 通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。 本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以由高层监控(合规与风险管理 委员会、公司投资风险控制委员会)、专业监控(监察稽核部、风险管理部)、部门互控、岗位自 控构成的风险管理架构体系。本基金的基金管理人在董事会下设立合规与风险管理委员会，对公 司整体运营风险进行监督,监督风险控制措施的执行。在管理层层面设立投资风险控制委员会， 通过定期会议讨论涉及投资风险的重大议题，形成正式决议提交投委会。在业务操作层面，监察 稽核部履行合规控制职责，通过定期、不定期检查内控制度的执行情况、对重大风险点以专项稽 核的方式确保公司内控制度、流程得到贯彻执行。风险管理部履行风险量化评估分析职责。 第 34 页  大成核心双动力混合型证券投资基金 2016 年年度报告 7.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人 出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好 信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家上市公司发行的证券市 值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发 行的证券，不得超过该证券的 10%。 本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算， 因此违约风险发生的可能性很小；基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估， 以控制相应的信用风险。 7.4.13.3 流动性风险 流动性风险，是指在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风 险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一 方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。本基金所持有的证券在证券交易 所上市，于本期末，除附注 7.4.12 期末持有的暂时停牌等流通受限股票外，均能及时变现。此 外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金 持有的可回购交易债券投资的公允价值。于资产负债表日，本基金所持有的金融负债的合约约定 剩余到期日均为一年以内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息， 因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。 本基金管理人每日预测本基金的流动性需求，并同时通过独立的风险管理部门设定流动性比 例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析。 7.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动 而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 7.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感 性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面 临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的 久期等方法对上述利率风险进行管理。 第 35 页  大成核心双动力混合型证券投资基金 2016 年年度报告 本基金持有的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量 在很大程度上独立于市场利率变化。本基金的生息资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证 金、债券投资等。下表统计了本基金的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及负债的公允价值， 并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。 7.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 2016 年 12 月 31 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 日 资产 银行存款 271,692,448.80 - - - 271,692,448.80 结算备付金 163,820.84 - - - 163,820.84 存出保证金 14,834.41 - - - 14,834.41 交易性金融资产 - - - 38,438,402.83 38,438,402.83 应收利息 - - - 29,480.99 29,480.99 应收申购款 496.42 - - 145,187.23 145,683.65 资产总计 271,871,600.47 - - 38,613,071.05 310,484,671.52 负债 应付证券清算款 - - - 19,105.69 19,105.69 应付赎回款 - - - 1,489.94 1,489.94 应付管理人报酬 - - - 131,404.81 131,404.81 应付托管费 - - - 21,900.78 21,900.78 应付交易费用 - - - 33,352.19 33,352.19 其他负债 - - - 110,005.62 110,005.62 负债总计 - - - 317,259.03 317,259.03 利率敏感度缺口 271,871,600.47 - - 38,295,812.02 310,167,412.49 上年度末 2015 年 12 月 31 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 日 资产 银行存款 13,474,448.43 - - - 13,474,448.43 结算备付金 82,075.45 - - - 82,075.45 存出保证金 15,582.16 - - - 15,582.16 交易性金融资产 - - 28,564.80 39,952,844.67 39,981,409.47 应收利息 - - - 2,836.51 2,836.51 应收申购款 19,792.18 - - 62,360.69 82,152.87 其他资产 - - - - - 资产总计 13,591,898.22 - 28,564.80 40,018,041.87 53,638,504.89 负债 应付证券清算款 - - - 1,201.06 1,201.06 第 36 页  大成核心双动力混合型证券投资基金 2016 年年度报告 应付赎回款 - - - 43,269.87 43,269.87 应付管理人报酬 - - - 67,030.81 67,030.81 应付托管费 - - - 11,171.80 11,171.80 应付交易费用 - - - 30,523.58 30,523.58 其他负债 - - - 140,011.09 140,011.09 负债总计 - - - 293,208.21 293,208.21 利率敏感度缺口 13,591,898.22 - 28,564.80 39,724,833.66 53,345,296.68 7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 本基金于 2016 年 12 月 31 日未持有交易性债券投资 ，因此当利率发生合理、可能的变动时， 为交易而持有的债券公允价值的变动对年末基金资产净值无重大影响。 7.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基 金持有的金融工具以人民币计价，因此无重大外汇风险。 7.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以 外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场 交易的股票和债券，所面临的最大其他价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通 过投资组合的分散化降低其他价格风险，并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施 监控。 本基金的投资范围为：股票资产占基金资产的比例范围为 60%-95%，其中权证不超过基金资 产净值的 3%。固定收益类证券和现金投资比例范围为基金资产的 5%-40%。其中，资产支持证券 投资比例范围为基金资产净值的 0-20%，现金或到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金 资产净值的 5%。于 2016 年 12 月 31 日，本基金面临的其他价格风险列示如下： 7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 2016 年 12 月 31 日 2015 年 12 月 31 日 项目 占基金资产 占基金资 公允价值 净值比例 公允价值 产净值比 （%） 例（%） 交易性金融资产-股票投资 38,438,402.83 12.39 39,952,844.67 74.89 交易性金融资产－基金投资 - 0.00 - 0.00 交易性金融资产－贵金属投资 - 0.00 - 0.00 第 37 页  大成核心双动力混合型证券投资基金 2016 年年度报告 衍生金融资产－权证投资 - 0.00 - 0.00 其他 - 0.00 - 0.00 合计 38,438,402.83 12.39 39,952,844.67 74.89 7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 下表为其他价格风险的敏感性分析，反映了在其他变量不变的假设下，证券投资 假设 价格发生合理、可能的变动时，将对基金资产净值产生的影响。正数表示可能增 加基金资产净值，负数表示可能减少基金资产净值。 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额（单位：人民币元） 相关风险变量的变动 本期末（ 2016 年 12 上年度末（ 2015 年 12 月 31 日 ） 月 31 日 ） 分析 75%×沪深 300 指数+25%× 17,140,009.60 3,324,356.70 中证综合债券指数上升 5% 75%×沪深 300 指数+25%× -17,140,009.60 -3,324,356.70 中证综合债券指数下降 5% 7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1)公允价值 管理层已经评估了银行存款、结算备付金、买入返售金融资产、其他应收款项类投资以及其 他金融负债因剩余期限不长，公允价值与账面价值相若。 各层次金融工具公允价值 于 2016 年 12 月 31 日，本基金持有的持续以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资 产中划分为第一层次的余额为人民币 37,572,677.83 元，划分为第二层次的余额为人民币 865,725.00 元，无划分为第三层次余额。（于 2015 年 12 月 31 日，本基金持有的持续以公允价 值计量且其变动计入当期损益的金融资产中划分为第一层次的余额为人民币 37,707,800.67 元， 划分为第二层次的余额为人民币 2,273,608.80 元，无划分为第三层次余额。) 公允价值所属层次间重大变动 本基金调整公允价值计量层次转换时点的相关会计政策在前后各会计期间保持一致。 对于证券交易所上市的股票和可转换债券，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停 时的交易不活跃)等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间及交易不活跃期间将相关 股票和可转换债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允 价值的影响程度，确定相关股票和可转换债券公允价值应属第二层次还是第三层次。 第三层次公允价值期初金额和本期变动金额 本基金于本报告期初未持有公允价值归属于第三层次的金融工具，本基金本报告期未发生第 三层次公允价值转入转出情况。 第 38 页  大成核心双动力混合型证券投资基金 2016 年年度报告 (2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §8 投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 38,438,402.83 12.38 其中：股票 38,438,402.83 12.38 2 固定收益投资 - 0.00 其中：债券 - 0.00 资产支持证券 - 0.00 3 贵金属投资 - 0.00 4 金融衍生品投资 - 0.00 5 买入返售金融资产 - 0.00 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - 0.00 6 银行存款和结算备付金合计 271,856,269.64 87.56 7 其他各项资产 189,999.05 0.06 8 合计 310,484,671.52 100.00 8.2 期末按行业分类的股票投资组合 8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 占基金资产净值比例 代码 行业类别 公允价值 （%） A 农、林、牧、渔业 94,789.00 0.03 B 采矿业 626,038.00 0.20 C 制造业 16,211,013.96 5.23 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,859,557.68 0.60 E 建筑业 1,207,831.00 0.39 F 批发和零售业 1,826,908.00 0.59 G 交通运输、仓储和邮政业 2,144,033.00 0.69 H 住宿和餐饮业 66,294.00 0.02 I 信息传输、软件和信息技术服务业 1,786,285.00 0.58 J 金融业 8,687,693.63 2.80 K 房地产业 1,995,551.00 0.64 L 租赁和商务服务业 930,555.00 0.30 第 39 页  大成核心双动力混合型证券投资基金 2016 年年度报告 M 科学研究和技术服务业 - 0.00 N 水利、环境和公共设施管理业 180,580.56 0.06 O 居民服务、修理和其他服务业 - 0.00 P 教育 - 0.00 Q 卫生和社会工作 - 0.00 R 文化、体育和娱乐业 685,809.00 0.22 S 综合 135,464.00 0.04 合计 38,438,402.83 12.39 8.2.2 报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合 本基金本报告期末无沪港通投资。 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值比例（%） 1 601009 南京银行 65,460 709,586.40 0.23 2 600816 安信信托 29,800 703,876.00 0.23 3 601939 建设银行 128,400 698,496.00 0.23 4 601988 中国银行 199,300 685,592.00 0.22 5 002142 宁波银行 41,100 683,904.00 0.22 6 601318 中国平安 19,068 675,579.24 0.22 7 600016 民生银行 73,400 666,472.00 0.21 8 601288 农业银行 213,800 662,780.00 0.21 9 601099 太平洋 126,100 649,415.00 0.21 10 600958 东方证券 40,883 634,912.99 0.20 11 601377 兴业证券 82,900 634,185.00 0.20 12 000415 渤海金控 83,600 597,740.00 0.19 13 600873 梅花生物 90,600 590,712.00 0.19 14 601668 中国建筑 64,200 568,812.00 0.18 15 000568 泸州老窖 16,500 544,500.00 0.18 16 600383 金地集团 36,300 470,448.00 0.15 17 600048 保利地产 47,400 432,762.00 0.14 18 001979 招商蛇口 25,700 421,223.00 0.14 19 000338 潍柴动力 39,700 395,412.00 0.13 20 601633 长城汽车 35,700 394,842.00 0.13 21 000333 美的集团 12,700 357,759.00 0.12 22 600060 海信电器 20,300 347,536.00 0.11 第 40 页  大成核心双动力混合型证券投资基金 2016 年年度报告 23 600350 山东高速 49,700 322,056.00 0.10 24 600021 上海电力 26,500 321,710.00 0.10 25 600031 三一重工 51,100 311,710.00 0.10 26 000425 徐工机械 92,100 311,298.00 0.10 27 000623 吉林敖东 9,900 306,801.00 0.10 28 600221 海南航空 94,000 306,440.00 0.10 29 002241 歌尔股份 11,500 304,980.00 0.10 30 601238 广汽集团 12,600 291,942.00 0.09 31 601333 广深铁路 57,500 291,525.00 0.09 32 002456 欧菲光 8,500 291,380.00 0.09 33 000630 铜陵有色 92,400 284,592.00 0.09 34 600115 东方航空 40,200 284,214.00 0.09 35 601607 上海医药 13,900 271,884.00 0.09 36 600252 中恒集团 59,300 271,594.00 0.09 37 601600 中国铝业 62,800 265,016.00 0.09 38 601116 三江购物 6,100 259,555.00 0.08 39 600998 九州通 12,500 259,250.00 0.08 40 600196 复星医药 11,200 259,168.00 0.08 41 300315 掌趣科技 27,900 257,796.00 0.08 42 601989 中国重工 35,900 254,531.00 0.08 43 000027 深圳能源 36,100 248,007.00 0.08 44 600023 浙能电力 45,400 246,522.00 0.08 45 600642 申能股份 41,500 243,605.00 0.08 46 000063 中兴通讯 14,746 235,198.70 0.08 47 601618 中国中冶 50,400 234,864.00 0.08 48 000768 中航飞机 10,700 227,482.00 0.07 49 000400 许继电气 11,800 214,170.00 0.07 50 600037 歌华有线 13,300 203,756.00 0.07 51 300251 光线传媒 20,200 197,152.00 0.06 52 600309 万华化学 9,000 193,770.00 0.06 53 300017 网宿科技 3,600 192,996.00 0.06 54 002153 石基信息 7,700 187,649.00 0.06 55 600028 中国石化 34,500 186,645.00 0.06 56 300133 华策影视 16,400 186,140.00 0.06 57 600688 上海石化 28,900 186,116.00 0.06 58 002195 二三四五 16,200 183,384.00 0.06 59 601933 永辉超市 36,200 177,742.00 0.06 60 600406 国电南瑞 10,600 176,278.00 0.06 61 600019 宝钢股份 27,300 173,355.00 0.06 第 41 页  大成核心双动力混合型证券投资基金 2016 年年度报告 62 600015 华夏银行 15,700 170,345.00 0.05 63 601601 中国太保 6,100 169,397.00 0.05 64 601166 兴业银行 10,300 166,242.00 0.05 65 601179 中国西电 29,300 163,494.00 0.05 66 600000 浦发银行 10,000 162,100.00 0.05 67 601992 金隅股份 36,300 161,898.00 0.05 68 600648 外高桥 8,100 159,894.00 0.05 69 600074 保千里 11,500 152,260.00 0.05 70 600705 中航资本 24,700 151,164.00 0.05 71 600109 国金证券 11,600 151,148.00 0.05 72 300080 易成新能 14,800 145,632.00 0.05 73 600887 伊利股份 8,200 144,320.00 0.05 74 600022 山东钢铁 56,900 142,250.00 0.05 75 000916 华北高速 27,200 136,272.00 0.04 76 601718 际华集团 14,500 133,545.00 0.04 77 000672 上峰水泥 10,600 130,804.00 0.04 78 600718 东软集团 6,600 129,756.00 0.04 79 601186 中国铁建 10,100 120,796.00 0.04 80 600185 格力地产 19,900 115,619.00 0.04 81 603308 应流股份 5,000 109,600.00 0.04 82 603169 兰石重装 8,000 106,880.00 0.03 83 300058 蓝色光标 10,500 106,785.00 0.03 84 600585 海螺水泥 6,000 101,760.00 0.03 85 002024 苏宁云商 8,700 99,615.00 0.03 86 600291 西水股份 5,100 97,818.00 0.03 87 600703 三安光电 7,280 97,479.20 0.03 88 600200 江苏吴中 4,900 94,619.00 0.03 89 000822 山东海化 13,300 94,297.00 0.03 90 601088 中国神华 5,800 93,844.00 0.03 91 600637 东方明珠 4,000 93,200.00 0.03 92 300269 联建光电 4,000 92,480.00 0.03 93 002004 华邦健康 10,100 91,607.00 0.03 94 000958 东方能源 6,300 91,539.00 0.03 95 600449 宁夏建材 7,400 90,058.00 0.03 96 600282 南钢股份 28,800 89,280.00 0.03 97 300199 翰宇药业 4,900 88,102.00 0.03 98 600596 新安股份 8,600 88,064.00 0.03 99 600831 广电网络 6,700 87,502.00 0.03 100 600035 楚天高速 14,200 87,472.00 0.03 第 42 页  大成核心双动力混合型证券投资基金 2016 年年度报告 101 000046 泛海控股 9,400 87,326.00 0.03 102 603399 新华龙 7,700 86,317.00 0.03 103 600188 兖州煤业 7,800 84,708.00 0.03 104 000301 东方市场 15,800 84,530.00 0.03 105 600782 新钢股份 25,300 84,502.00 0.03 106 002255 海陆重工 9,600 83,808.00 0.03 107 000789 万年青 10,400 83,512.00 0.03 108 600098 广州发展 7,400 83,028.00 0.03 109 300200 高盟新材 4,600 82,340.00 0.03 110 300214 日科化学 9,000 81,180.00 0.03 111 600051 宁波联合 6,200 81,034.00 0.03 112 600720 祁连山 9,900 80,883.00 0.03 113 600308 华泰股份 14,700 79,968.00 0.03 114 600790 轻纺城 11,100 79,920.00 0.03 115 600507 方大特钢 11,800 79,886.00 0.03 116 600801 华新水泥 10,100 78,275.00 0.03 117 600382 广东明珠 4,300 78,260.00 0.03 118 002529 海源机械 3,700 78,218.00 0.03 119 000159 国际实业 9,200 78,200.00 0.03 120 600475 华光股份 3,900 77,805.00 0.03 121 300082 奥克股份 9,200 77,740.00 0.03 122 000708 大冶特钢 6,100 77,714.00 0.03 123 002420 毅昌股份 7,700 77,693.00 0.03 124 300144 宋城演艺 3,700 77,478.00 0.02 125 600269 赣粤高速 15,400 77,462.00 0.02 126 300046 台基股份 3,100 77,438.00 0.02 127 000572 海马汽车 14,400 77,184.00 0.02 128 601996 丰林集团 8,200 77,080.00 0.02 129 600690 青岛海尔 7,800 77,064.00 0.02 130 000877 天山股份 10,900 76,845.00 0.02 131 002233 塔牌集团 8,200 76,670.00 0.02 132 002427 尤夫股份 3,700 76,627.00 0.02 133 600398 海澜之家 7,100 76,609.00 0.02 134 600331 宏达股份 12,000 76,320.00 0.02 134 600512 腾达建设 14,400 76,320.00 0.02 135 000906 物产中拓 5,200 76,232.00 0.02 136 600853 龙建股份 11,000 76,230.00 0.02 137 000521 美菱电器 11,000 76,120.00 0.02 138 601636 旗滨集团 19,600 76,048.00 0.02 第 43 页  大成核心双动力混合型证券投资基金 2016 年年度报告 139 000507 珠海港 12,100 75,988.00 0.02 140 300176 鸿特精密 2,500 75,925.00 0.02 141 002088 鲁阳节能 3,900 75,855.00 0.02 142 600798 宁波海运 14,200 75,828.00 0.02 143 601137 博威合金 5,800 75,806.00 0.02 144 600982 宁波热电 13,700 75,350.00 0.02 145 600159 大龙地产 14,100 75,294.00 0.02 146 000528 柳 工 10,300 75,293.00 0.02 147 002580 圣阳股份 4,200 75,222.00 0.02 148 300124 汇川技术 3,700 75,221.00 0.02 149 002604 龙力生物 6,600 75,042.00 0.02 150 002200 云投生态 3,200 74,944.00 0.02 151 600222 太龙药业 8,900 74,582.00 0.02 152 600279 重庆港九 10,300 74,366.00 0.02 153 601766 中国中车 7,600 74,252.00 0.02 154 600283 钱江水利 6,000 74,100.00 0.02 155 000862 银星能源 8,700 73,950.00 0.02 156 600192 长城电工 7,900 73,707.00 0.02 157 601339 百隆东方 11,800 73,632.00 0.02 158 000548 湖南投资 9,100 73,619.00 0.02 159 300084 海默科技 6,300 73,395.00 0.02 160 600368 五洲交通 12,900 73,272.00 0.02 161 601218 吉鑫科技 13,600 73,032.00 0.02 162 000597 东北制药 7,300 73,000.00 0.02 163 600094 大名城 8,200 72,980.00 0.02 164 603968 醋化股份 3,000 72,780.00 0.02 165 000978 桂林旅游 6,400 72,768.00 0.02 166 002394 联发股份 4,100 72,488.00 0.02 167 600121 郑州煤电 13,300 72,485.00 0.02 168 002748 世龙实业 3,600 72,468.00 0.02 169 600509 天富能源 9,700 72,459.00 0.02 170 603788 宁波高发 1,700 72,386.00 0.02 171 600106 重庆路桥 10,300 72,203.00 0.02 172 600510 黑牡丹 8,300 71,629.00 0.02 173 002060 粤 水 电 9,300 71,610.00 0.02 174 002236 大华股份 5,200 71,136.00 0.02 174 002613 北玻股份 9,600 71,136.00 0.02 175 603969 银龙股份 5,100 71,094.00 0.02 176 300035 中科电气 4,800 71,088.00 0.02 第 44 页  大成核心双动力混合型证券投资基金 2016 年年度报告 177 300040 九洲电气 6,200 71,052.00 0.02 178 601177 杭齿前进 6,700 70,953.00 0.02 179 000756 新华制药 5,700 70,680.00 0.02 180 603003 龙宇燃油 3,500 70,490.00 0.02 181 300139 晓程科技 5,200 70,460.00 0.02 182 002014 永新股份 4,400 70,400.00 0.02 183 600362 江西铜业 4,200 70,266.00 0.02 184 600589 广东榕泰 8,000 70,000.00 0.02 185 600882 广泽股份 6,500 69,810.00 0.02 186 002170 芭田股份 7,500 69,675.00 0.02 187 002406 远东传动 8,100 69,012.00 0.02 188 600737 中粮屯河 5,500 68,530.00 0.02 189 002593 日上集团 9,300 68,448.00 0.02 190 002483 润邦股份 5,800 68,382.00 0.02 190 600333 长春燃气 8,700 68,382.00 0.02 191 002535 林州重机 10,500 68,355.00 0.02 192 002218 拓日新能 7,600 68,324.00 0.02 193 600162 香江控股 17,200 68,284.00 0.02 194 000936 华西股份 6,900 67,551.00 0.02 195 601677 明泰铝业 4,500 66,600.00 0.02 196 002449 国星光电 5,000 66,400.00 0.02 197 000921 海信科龙 6,500 66,365.00 0.02 198 600258 首旅酒店 2,900 66,294.00 0.02 199 000863 三湘印象 7,800 66,222.00 0.02 200 002399 海普瑞 3,600 65,592.00 0.02 201 002465 海格通信 5,600 65,240.00 0.02 202 600178 东安动力 5,900 65,136.00 0.02 203 300148 天舟文化 3,100 64,666.00 0.02 204 000876 新 希 望 8,000 64,400.00 0.02 205 601872 招商轮船 12,900 63,726.00 0.02 206 600795 国电电力 19,800 62,766.00 0.02 207 600685 中船防务 2,000 59,400.00 0.02 208 000999 华润三九 2,400 59,352.00 0.02 209 601328 交通银行 10,200 58,854.00 0.02 210 000858 五 粮 液 1,700 58,616.00 0.02 211 600547 山东黄金 1,600 58,416.00 0.02 212 000883 湖北能源 12,596 57,689.68 0.02 213 600794 保税科技 8,700 54,636.00 0.02 214 600153 建发股份 5,100 54,570.00 0.02 第 45 页  大成核心双动力混合型证券投资基金 2016 年年度报告 215 300070 碧水源 3,103 54,364.56 0.02 216 600415 小商品城 6,200 53,630.00 0.02 217 600036 招商银行 3,000 52,800.00 0.02 218 002303 美盈森 5,000 51,400.00 0.02 219 000631 顺发恒业 10,400 50,960.00 0.02 220 002413 雷科防务 4,400 50,952.00 0.02 221 600055 万东医疗 2,800 50,736.00 0.02 222 601216 君正集团 10,800 50,220.00 0.02 223 300287 飞利信 4,200 49,980.00 0.02 224 300329 海伦钢琴 3,100 49,910.00 0.02 225 002683 宏大爆破 5,600 49,728.00 0.02 226 002527 新时达 3,700 49,617.00 0.02 227 600859 王府井 3,000 48,840.00 0.02 228 600373 中文传媒 2,400 48,480.00 0.02 229 300419 浩丰科技 1,700 48,382.00 0.02 230 000156 华数传媒 2,700 48,357.00 0.02 231 601882 海天精工 1,883 47,526.92 0.02 232 600201 生物股份 1,500 47,385.00 0.02 233 002417 三元达 2,900 47,125.00 0.02 234 600485 信威集团 3,100 45,260.00 0.01 235 002536 西泵股份 3,200 45,184.00 0.01 236 000895 双汇发展 2,100 43,953.00 0.01 237 002152 广电运通 3,300 43,824.00 0.01 238 002517 恺英网络 1,300 43,628.00 0.01 239 002739 万达院线 800 43,256.00 0.01 240 600827 百联股份 2,900 41,644.00 0.01 241 300002 神州泰岳 4,500 41,580.00 0.01 242 601800 中国交建 2,700 41,013.00 0.01 243 002111 威海广泰 1,900 40,660.00 0.01 244 002322 理工环科 1,700 40,562.00 0.01 245 002445 中南文化 2,700 40,527.00 0.01 246 600289 亿阳信通 3,100 40,145.00 0.01 247 601998 中信银行 6,100 39,101.00 0.01 248 000709 河钢股份 11,500 38,410.00 0.01 249 600008 首创股份 8,900 36,579.00 0.01 250 000166 申万宏源 5,800 36,250.00 0.01 251 002450 康得新 1,874 35,812.14 0.01 252 000825 太钢不锈 9,000 35,460.00 0.01 253 002033 丽江旅游 2,400 34,560.00 0.01 第 46 页  大成核心双动力混合型证券投资基金 2016 年年度报告 254 600741 华域汽车 2,000 31,900.00 0.01 255 000413 东旭光电 2,800 31,528.00 0.01 256 600340 华夏幸福 1,300 31,070.00 0.01 257 601375 中原证券 6,919 27,676.00 0.01 258 002422 科伦药业 1,600 25,792.00 0.01 259 600029 南方航空 3,300 23,166.00 0.01 260 600895 张江高科 1,300 23,036.00 0.01 261 000612 焦作万方 1,900 21,945.00 0.01 262 002007 华兰生物 600 21,450.00 0.01 263 002366 台海核电 400 21,448.00 0.01 264 603519 立霸股份 700 21,021.00 0.01 265 601111 中国国航 2,900 20,880.00 0.01 266 000002 万 科Ａ 1,000 20,550.00 0.01 267 002734 利民股份 600 20,532.00 0.01 268 002076 雪 莱 特 1,500 20,295.00 0.01 269 002699 美盛文化 600 20,280.00 0.01 270 603268 松发股份 400 20,180.00 0.01 271 002481 双塔食品 2,200 19,954.00 0.01 272 002215 诺 普 信 1,800 19,944.00 0.01 273 002594 比亚迪 400 19,872.00 0.01 274 300087 荃银高科 1,500 19,845.00 0.01 275 600337 美克家居 1,400 19,824.00 0.01 276 601566 九牧王 1,100 19,459.00 0.01 277 002600 江粉磁材 1,900 19,456.00 0.01 278 000407 胜利股份 2,100 19,341.00 0.01 279 000929 兰州黄河 1,000 19,300.00 0.01 280 600667 太极实业 2,500 19,275.00 0.01 281 002606 大连电瓷 400 19,272.00 0.01 282 300083 劲胜精密 2,600 19,110.00 0.01 283 300264 佳创视讯 1,800 19,080.00 0.01 284 600160 巨化股份 1,800 19,044.00 0.01 285 002168 深圳惠程 1,200 19,032.00 0.01 286 002595 豪迈科技 900 18,945.00 0.01 287 600749 西藏旅游 800 18,888.00 0.01 288 600612 老凤祥 500 18,615.00 0.01 289 002372 伟星新材 1,200 18,516.00 0.01 290 600582 天地科技 3,700 18,389.00 0.01 291 600482 中国动力 600 18,324.00 0.01 292 002717 岭南园林 700 18,186.00 0.01 第 47 页  大成核心双动力混合型证券投资基金 2016 年年度报告 293 600511 国药股份 600 18,060.00 0.01 294 002058 威 尔 泰 600 17,928.00 0.01 295 603718 海利生物 1,000 17,820.00 0.01 296 600620 天宸股份 1,100 17,809.00 0.01 297 002085 万丰奥威 900 17,784.00 0.01 298 002557 洽洽食品 1,100 17,666.00 0.01 299 002032 苏 泊 尔 500 17,460.00 0.01 300 600515 海航基础 1,500 17,400.00 0.01 301 300048 合康新能 2,100 17,262.00 0.01 302 000938 紫光股份 300 17,217.00 0.01 303 300247 乐金健康 2,100 17,178.00 0.01 304 002049 紫光国芯 500 16,470.00 0.01 305 600839 四川长虹 3,900 16,302.00 0.01 306 603066 音飞储存 300 16,212.00 0.01 307 000418 小天鹅Ａ 500 16,160.00 0.01 308 002691 冀凯股份 500 16,145.00 0.01 309 300367 东方网力 800 16,032.00 0.01 310 300221 银禧科技 800 15,792.00 0.01 311 002202 金风科技 900 15,399.00 0.00 312 600100 同方股份 1,100 15,235.00 0.00 313 601021 春秋航空 400 14,696.00 0.00 314 000963 华东医药 200 14,414.00 0.00 315 600137 浪莎股份 300 14,367.00 0.00 316 002385 大北农 2,000 14,200.00 0.00 317 300033 同花顺 200 13,756.00 0.00 318 000778 新兴铸管 2,600 13,442.00 0.00 319 600177 雅戈尔 800 11,184.00 0.00 320 002404 嘉欣丝绸 1,200 10,848.00 0.00 321 000917 电广传媒 700 10,073.00 0.00 322 000839 中信国安 800 7,344.00 0.00 323 600157 永泰能源 1,700 6,817.00 0.00 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例（%） 1 601328 交通银行 1,242,444.00 2.33 2 600016 民生银行 1,113,811.80 2.09 第 48 页  大成核心双动力混合型证券投资基金 2016 年年度报告 3 601377 兴业证券 902,574.50 1.69 4 002142 宁波银行 840,173.00 1.57 5 601601 中国太保 765,399.99 1.43 6 600705 中航资本 739,191.00 1.39 7 600816 安信信托 719,738.28 1.35 8 601099 太平洋 687,228.00 1.29 9 601988 中国银行 681,297.00 1.28 10 601288 农业银行 675,608.00 1.27 11 600958 东方证券 667,346.97 1.25 12 600015 华夏银行 660,420.00 1.24 13 600109 国金证券 657,359.00 1.23 14 000750 国海证券 647,635.00 1.21 15 601211 国泰君安 646,580.23 1.21 16 600036 招商银行 635,339.80 1.19 17 600000 浦发银行 633,326.60 1.19 18 000415 渤海金控 601,920.00 1.13 19 600873 梅花生物 576,590.00 1.08 20 000568 泸州老窖 565,695.00 1.06 注：本期累计买入金额指买入成交金额（成交单价乘以成交数量），不考虑相关交易费用。 8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 占期初基金资产净值比例 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 （%） 1 601328 交通银行 1,234,167.00 2.31 2 601169 北京银行 1,233,854.50 2.31 3 000001 平安银行 1,017,744.00 1.91 4 601009 南京银行 961,289.00 1.80 5 601166 兴业银行 936,843.00 1.76 6 000858 五 粮 液 859,884.00 1.61 7 601939 建设银行 803,970.00 1.51 8 300124 汇川技术 732,674.00 1.37 9 601601 中国太保 659,771.00 1.24 10 600705 中航资本 632,300.00 1.19 11 000750 国海证券 629,534.00 1.18 12 600048 保利地产 628,236.00 1.18 13 000686 东北证券 626,026.20 1.17 第 49 页  大成核心双动力混合型证券投资基金 2016 年年度报告 14 600837 海通证券 625,869.20 1.17 15 601211 国泰君安 624,486.00 1.17 16 600029 南方航空 614,211.00 1.15 17 600036 招商银行 610,498.00 1.14 18 601318 中国平安 607,414.00 1.14 19 601377 兴业证券 584,957.00 1.10 20 000818 方大化工 563,975.00 1.06 注：本期累计卖出金额指卖出成交金额（成交单价乘以成交数量），不考虑相关交易费用。 8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 82,933,577.95 卖出股票收入（成交）总额 83,954,298.22 注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相 关交易费用。 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属投资。 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 8.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期未投资股指期货。 8.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期未投资股指期货。 第 50 页  大成核心双动力混合型证券投资基金 2016 年年度报告 8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 8.11.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期未持有国债期货。 8.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期未持有国债期货。 8.11.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期未持有国债期货。 8.12 投资组合报告附注 8.12.1 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查的，或在报告编制日 前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 8.12.2 基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外股票。 8.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 14,834.41 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 29,480.99 5 应收申购款 145,683.65 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 189,999.05 8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限情况。 8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。 第 51 页  大成核心双动力混合型证券投资基金 2016 年年度报告 §9 基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者 (户) 基金份额 占总份 占总份 持有份额 持有份额 额比例 额比例 3,427 90,309.02 270,617,264.21 87.44% 38,871,748.47 12.56% 注：持有人户数为有效户数，即存量份额大于零的账户。 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基金 - 0.000% 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持 0 有本开放式基金 本基金基金经理持有本开放式基金 0 §10 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（ 2010 年 6 月 22 日 ）基金份额总额 1,173,262,454.69 本报告期期初基金份额总额 33,412,372.33 本报告期基金总申购份额 359,181,453.85 减:本报告期基金总赎回份额 83,104,813.50 本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - 本报告期期末基金份额总额 309,489,012.68 §11 重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会决议 报告期内无基金份额持有人大会决议。 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 一、基金管理人的重大人事变动 基金管理人于 2016 年 6 月 25 日发布了《大成基金管理有限公司关于高级管理人员变更的 公告》，经大成基金管理有限公司第六届董事会第十七次会议审议通过，钟鸣远先生不再担任公 第 52 页  大成核心双动力混合型证券投资基金 2016 年年度报告 司副总经理。 二、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内没有涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的重大诉讼事项。 11.4 基金投资策略的改变 本基金投资策略在本报告期内没有重大改变。 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本基金聘任的为本基金审计的会计师事务所为安永华明会计师事务所（特殊普通合伙），本 年度应支付的审计费用为 3 万元整。该事务所自基金合同生效日起为本基金提供审计服务至今。 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 1、报告期内基金管理人收到中国证券监督管理委员会深圳监管局（以下简称“深圳证监局” ）《关于对大成基金管理有限公司采取责令整改并暂停办理相关业务措施的决定》，责令公司进 行整改，并暂停受理公募基金产品注册申请 6 个月，暂停受理新设子公司业务申请 1 年，对相 关责任人采取行政监管措施。公司高度重视，制定并落实相关整改措施，并及时向深圳证监局 提交整改报告。 目前公司已完成相关整改工作。 2、报告期内本基金托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情况。 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 交易单元 券商名称 占当期股票成 占当期佣金 备注 数量 成交金额 佣金 交总额的比例 总量的比例 中信证券 191,289,616.67 54.70% 83,193.11 54.70% - 申银万国 175,598,259.50 45.30% 68,892.75 45.30% - 华创证券 1 - 0.00% - 0.00% - 注：1、本基金本报告期内新增券商交易单元：无，退租券商交易单元：无。 2、租用券商专用交易单元的选择标准和程序： 第 53 页  大成核心双动力混合型证券投资基金 2016 年年度报告 根据中国证监会颁布的《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基金字 [2007]48 号）的有关规定，本公司制定了租用证券公司交易单元的选择标准和程序。 租用证券公司交易单元的选择标准主要包括： （一）财务状况良好，最近一年无重大违规行为； （二）经营行为规范，内控制度健全，能满足各投资组合运作的保密性要求； （三）研究实力较强，能提供包括研究报告、路演服务、协助进行上市公司调研等研究服务； （四）具备各投资组合运作所需的高效、安全的通讯条件，有足够的交易和清算能力，满足各投 资组合证券交易需要； （五）能提供投资组合运作、管理所需的其他券商服务； （六）相关基金合同、资产管理合同以及法律法规规定的其他条件。 租用证券公司交易单元的程序：首先根据租用证券公司交易单元的选择标准形成《券商服务评价 表》，然后根据评分高低进行选择基金交易单元。 11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 占当期债券 占当期权证 券商名称 占当期债券成 成交金额 成交金额 回购成交总 成交金额 成交总额的 交总额的比例 额的比例 比例 中信证券 24,928.20 100.00%19,600,000.00 100.00% - 0.00% 11.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 中国证监会指定报刊 2016 年 12 1 关于基金经理恢复履行职责的公告 及本公司网站 月 30 日 关于大成基金管理有限公司增加上海万得投资 中国证监会指定报刊 2 顾问有限公司为开放式基金代销机构并开通相 及本公司网站 2016 年 12 关业务的公告 月 30 日 大成基金管理有限公司关于增加北京汇成基金 中国证监会指定报刊 3 销售有限公司为开放式基金销售机构并开通相 及本公司网站 2016 年 12 关业务的公告 月 27 日 大成基金管理有限公司关于大成核心双动力混 中国证监会指定报刊 2016 年 12 4 合型证券投资基金 2016 年第 1 次分红公告 及本公司网站 月 26 日 第 54 页  大成核心双动力混合型证券投资基金 2016 年年度报告 关于增加上海华信证券有限责任公司为开放式 中国证监会指定报刊 2016 年 11 5 基金销售机构及相关费率优惠的公告 及本公司网站 月 11 日 大成基金管理有限公司关于增加东海期货有限 中国证监会指定报刊 6 责任公司为开放式基金代销机构并开通相关业 及本公司网站 2016 年 10 务的公告 月 29 日 大成核心双动力混合型证券投资基金 2016 年 中国证监会指定报刊 2016 年 10 7 第 3 季度报告 及本公司网站 月 24 日 大成核心双动力混合型证券投资基金 2016 年 中国证监会指定报刊 2016 年 10 8 第 3 季度报告 及本公司网站 月 24 日 大成基金管理有限公司旗下部分基金产品增加 中国证监会指定报刊 9 南京证券股份有限公司为销售机构及相关费率 及本公司网站 2016 年 10 优惠的公告 月 24 日 大成基金管理有限公司关于公司旗下部分基金 中国证监会指定报刊 2016 年 10 10 估值调整的公告 及本公司网站 月 18 日 大成核心双动力混合型证券投资基金 2016 年 中国证监会指定报刊 2016 年 8 11 半年度报告摘要 及本公司网站 月 25 日 大成核心双动力混合型证券投资基金 2016 年 中国证监会指定报刊 2016 年 8 12 半年度报告 及本公司网站 月 25 日 大成核心双动力混合型证券投资基金更新招募 中国证监会指定报刊 2016 年 8 13 说明书（2016 年第 1 期）-摘要 及本公司网站 月5日 大成核心双动力混合型证券投资基金更新招募 中国证监会指定报刊 2016 年 8 14 说明书（2016 年第 1 期） 及本公司网站 月5日 大成基金管理有限公司关于增加上海长量基金 中国证监会指定报刊 15 销售投资顾问有限公司为开放式基金代销机构 及本公司网站 2016 年 7 并开通相关业务的公告 月 27 日 大成核心双动力混合型证券投资基金 2016 年 中国证监会指定报刊 2016 年 7 16 第 2 季度报告 及本公司网站 月 20 日 大成基金管理有限公司关于增加宏信证券有限 中国证监会指定报刊 2016 年 7 17 责任公司为开放式基金代销机构并开通相关业 及本公司网站 月 16 日 第 55 页  大成核心双动力混合型证券投资基金 2016 年年度报告 务的公告 大成基金管理有限公司关于增加北京晟视天下 中国证监会指定报刊 18 投资管理有限公司为开放式基金代销机构并开 及本公司网站 2016 年 7 通相关业务的公告 月9日 大成基金管理有限公司关于增加泰诚财富基金 中国证监会指定报刊 19 销售（大连）有限公司为开放式基金代销机构 及本公司网站 2016 年 6 并开通相关业务的公告 月 22 日 大成基金管理有限公司关于基金经理暂停履职 中国证监会指定报刊 2016 年 5 20 的公告 及本公司网站 月 26 日 大成基金管理有限公司关于增加武汉市伯嘉基 中国证监会指定报刊 21 金销售有限公司为开放式基金代销机构并开通 及本公司网站 2016 年 5 相关业务的公告 月 17 日 大成基金管理有限公司关于增加珠海盈米财富 中国证监会指定报刊 22 管理有限公司为开放式基金代销机构并开通相 及本公司网站 2016 年 5 关业务的公告 月7日 大成基金管理有限公司关于增加深圳市金斧子 中国证监会指定报刊 23 投资咨询有限公司为开放式基金代销机构并开 及本公司网站 2016 年 5 通相关业务的公告 月5日 大成基金管理有限公司关于增加奕丰金融服务 中国证监会指定报刊 24 （深圳）有限公司为开放式基金代销机构并开 及本公司网站 2016 年 4 通相关业务的公告 月 30 日 大成核心双动力混合型证券投资基金 2016 年 中国证监会指定报刊 2016 年 4 25 第 1 季度报告 及本公司网站 月 22 日 大成核心双动力混合型证券投资基金 2015 年 中国证监会指定报刊 2016 年 3 26 年度报告摘要 及本公司网站 月 26 日 大成核心双动力混合型证券投资基金 2015 年 中国证监会指定报刊 2016 年 3 27 年度报告 及本公司网站 月 26 日 大成基金管理有限公司关于公司旗下部分基金 中国证监会指定报刊 2016 年 3 28 估值调整的公告 及本公司网站 月 24 日 第 56 页  大成核心双动力混合型证券投资基金 2016 年年度报告 大成基金管理有限公司关于公司旗下部分基金 中国证监会指定报刊 2016 年 3 29 估值调整的公告 及本公司网站 月 22 日 大成基金管理有限公司关于增加徽商期货有限 中国证监会指定报刊 30 责任公司为开放式基金代销机构并开通相关业 及本公司网站 2016 年 3 务的公告 月 12 日 大成核心双动力混合型证券投资基金变更基金 中国证监会指定报刊 2016 年 3 31 经理的公告 及本公司网站 月9日 大成核心双动力混合型证券投资基金增聘基金 中国证监会指定报刊 2016 年 3 32 经理的公告 及本公司网站 月5日 大成基金管理有限公司关于增加北京蒽次方资 中国证监会指定报刊 33 产管理有限公司为开放式基金代销机构及相关 及本公司网站 2016 年 3 费率优惠的公告 月1日 大成基金管理有限公司关于公司旗下部分基金 中国证监会指定报刊 2016 年 3 34 估值调整的公告 及本公司网站 月1日 大成基金管理有限公司关于增加上海凯石财富 中国证监会指定报刊 2016 年 2 35 基金销售有限公司代销公告 及本公司网站 月 18 日 大成核心双动力混合型证券投资基金更新招募 中国证监会指定报刊 2016 年 2 36 说明书（2015 年第 2 期） 及本公司网站 月5日 大成基金管理有限公司关于降低旗下部分开放 中国证监会指定报刊 37 式基金申购、赎回、转换转出及最低持有份额 及本公司网站 2016 年 1 数额限制的公告 月 30 日 大成基金管理有限公司关于公司旗下部分基金 中国证监会指定报刊 2016 年 1 38 估值调整的公告 及本公司网站 月 29 日 大成基金管理有限公司关于公司旗下部分基金 中国证监会指定报刊 2016 年 1 39 估值调整的公告 及本公司网站 月 27 日 大成基金管理有限公司关于公司旗下部分基金 中国证监会指定报刊 2016 年 1 40 估值调整的公告 及本公司网站 月 20 日 大成核心双动力混合型证券投资基金 2015 年 中国证监会指定报刊 2016 年 1 41 第 4 季度报告 及本公司网站 月 20 日 第 57 页  大成核心双动力混合型证券投资基金 2016 年年度报告 关于再次提请投资者及时更新已过期身份证件 中国证监会指定报刊 2016 年 12 42 或者身份证明文件的公告 及本公司网站 月 22 日 大成基金管理有限公司关于撤销上海理财中心 中国证监会指定报刊 2016 年 9 43 的公告 及本公司网站 月 21 日 中国证监会指定报刊 2016 年 9 44 大成基金管理有限公司澄清公告 及本公司网站 月 20 日 大成基金管理有限公司关于撤销福州分公司的 中国证监会指定报刊 2016 年 8 45 公告 及本公司网站 月6日 大成基金管理有限公司关于网上直销端通联- 中国证监会指定报刊 2016 年 8 46 民生银行支付渠道维护暂停服务的通知 及本公司网站 月5日 关于调整直销网上交易系统通联支付交通银行 中国证监会指定报刊 2016 年 7 47 渠道认申购费率优惠的公告 及本公司网站 月 19 日 大成基金管理有限公司关于高级管理人员变更 中国证监会指定报刊 2016 年 6 48 的公告 及本公司网站 月 25 日 大成基金管理有限公司关于网上直销端通联支 中国证监会指定报刊 付渠道维护暂停服务的通知大成基金管理有限 及本公司网站 49 公司关于网上直销端通联支付渠道维护暂停服 2016 年 5 务的通知 月 18 日 大成基金管理有限公司关于网上直销端通联支 中国证监会指定报刊 2016 年 4 50 付渠道维护暂停服务的通知 及本公司网站 月 29 日 大成基金管理有限公司关于股权变更及修改 中国证监会指定报刊 2016 年 4 51 《公司章程》的公告 及本公司网站 月 27 日 大成基金管理有限公司关于支付宝基金支付业 中国证监会指定报刊 2016 年 4 52 务下线的公告 及本公司网站 月 18 日 关于网上直销端建设银行进行系统维护暂停服 中国证监会指定报刊 2016 年 4 53 务的通知 及本公司网站 月 15 日 大成基金管理有限公司关于网上直销端通联支 中国证监会指定报刊 2016 年 4 54 付渠道维护暂停服务的通知 及本公司网站 月 14 日 55 关于大成基金管理有限公司上海理财中心业务 中国证监会指定报刊 2016 年 3 第 58 页  大成核心双动力混合型证券投资基金 2016 年年度报告 变更的公告 及本公司网站 月 29 日 大成基金管理有限公司关于网上直销端中国银 中国证监会指定报刊 2016 年 3 56 行渠道维护暂停服务的通知 及本公司网站 月 25 日 大成基金管理有限公司关于网上直销端民生银 中国证监会指定报刊 2016 年 3 57 行渠道维护暂停服务的通知 及本公司网站 月 25 日 大成基金管理有限公司关于网上直销端暂停申 中国证监会指定报刊 2016 年 2 58 购交易业务的通知 及本公司网站 月3日 大成基金管理有限公司关于网上直销端银联通 中国证监会指定报刊 2016 年 1 59 支付渠道维护暂停服务的通知 及本公司网站 月 26 日 大成基金管理有限公司关于网上交易 PC 端银 中国证监会指定报刊 2016 年 1 60 联支付渠道升级暂停部分服务的通知 及本公司网站 月 22 日 大成基金管理有限公司关于网上交易通联系统 中国证监会指定报刊 2016 年 1 61 升级暂停服务的通知 及本公司网站 月 19 日 大成基金管理有限公司关于网上交易 PC 端银 中国证监会指定报刊 2016 年 1 62 联支付渠道升级暂停服务的通知 及本公司网站 月 15 日 大成基金管理有限公司 关于网上交易通联系统 中国证监会指定报刊 2016 年 1 63 升级暂停服务的通知 及本公司网站 月 14 日 大成基金管理有限公司关于因指数熔断调整公 中国证监会指定报刊 2016 年 1 64 司旗下部分公募基金开放时间的公告 及本公司网站 月8日 关于旗下场内基金在指数熔断期间暂停申购赎 中国证监会指定报刊 2016 年 1 65 回业务的提示性公告 及本公司网站 月6日 大成基金管理有限公司关于因指数熔断调整公 中国证监会指定报刊 2016 年 1 66 司旗下部分公募基金开放时间的公告 及本公司网站 月5日 §12 影响投资者决策的其他重要信息 1、根据 2016 年 4 月 27 日《大成基金管理有限公司关于股权变更及修改<公司章程>的公 告》，根据大成基金管理有限公司（以下简称“本公司”）第六届董事会第十四次会议和 2016 年第一次临时股东会的有关决议，本公司原股东广东证券股份有限公司通过其破产管理人将所 持本公司 2%股权（对应出资额 400 万元）以拍卖竞买的方式转让给本公司股东中泰信托有限责 任公司，广东证券股份有限公司退出本公司投资，中泰信托有限责任公司所持本公司股权增至 第 59 页  大成核心双动力混合型证券投资基金 2016 年年度报告 50%（对应出资额 1 亿元），同时，就本公司股权变更的相关内容修改《大成基金管理有限公司 公司章程》。本公司股权变更及修改《大成基金管理有限公司公司章程》的工商变更手续已于 2016 年 4 月 25 日在深圳市市场监督管理局办理完毕。 2、基金管理人于 2017 年 2 月 18 日发布了《大成基金管理有限公司关于高级管理人员变 更的公告》，经大成基金管理有限公司第六届董事会第二十四次会议（以下简称“董事会”）审 议通过，杜鹏女士不再担任公司督察长。董事会同时决议，同意在公司新督察长任职前，由公 司总经理罗登攀先生代为履行督察长职务，代为履职时间不超过 90 日。 3、基金管理人于 2017 年 2 月 18 日发布了《大成基金管理有限公司关于高级管理人员变 更的公告》，经大成基金管理有限公司第六届董事会第二十四次会议审议通过，陈翔凯先生、 谭晓冈先生和姚余栋先生担任公司副总经理。 §13 备查文件目录 13.1 备查文件目录 1、中国证监会批准设立《大成核心双动力股票型证券投资基金》的文件； 2、《大成核心双动力混合型证券投资基金基金合同》； 3、《大成核心双动力混合型证券投资基金基金托管协议》； 4、《大成核心双动力股票型证券投资基金变更基金名称、基金类别以及修订基金合同部分条 款的公告》； 5、大成基金管理有限公司批准文件、营业执照、公司章程； 6、本报告期内在指定报刊上披露的各种公告原稿。 13.2 存放地点 备查文件存放在本基金管理人和托管人的办公住所。 13.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，或登录本基金管理人网站 http://www.dcfund.com.cn 进行 查阅。 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人大成基金管理有限公司。 客户服务中心电话：400-888-5558（免长途通话费用） 国际互联网址：http://www.dcfund.com.cn 第 60 页  大成核心双动力混合型证券投资基金 2016 年年度报告 大成基金管理有限公司 2017 年 3 月 25 日 第 61 页