大成核心双动力股票型证券投资基金 2015年半年度报告 2015年6月30日 基金管理人：大成基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 送出日期： 2015年8月27日 §1重要提示及目录 1.1重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 大成核心双动力股票型证券投资基金基金合同于2010年6月22日生效。自基金合同生效以来，本基金运作平稳。根据中国证监会2014年7月7日颁布的《公开募集证券投资基金运作管理办法》的有关规定，经与本基金托管人中国工商银行股份有限公司协商一致，自2015年7月22日起本基金名称变更为“大成核心双动力混合型证券投资基金”；基金简称变更为“大成核心双动力混合”；基金类别变更为“混合型”。基金代码保持不变，仍为090011。上述事项已报中国证监会备案。因上述变更基金名称及基金类别事宜，基金管理人对《基金合同》和《托管协议》的相关条款进行了相应修改。在修改过程中，基金管理人根据《运作办法》和基金运作实际情况，对《基金合同》的部分条款进行了必要的调整。就前述修改变更事项，本基金管理人已按照相关法律法规及《基金合同》的约定履行了相关手续及各项信息披露工作。 按照基金合同约定，本次变更对基金份额持有人利益无实质性不利影响且不涉及基金合同当事人权利义务关系发生重大变化的情形，不需要召开基金份额持有人大会。本基金更名后，《大成核心双动力股票型证券投资基金基金合同》、《大成核心双动力股票型证券投资基金托管协议》等法律文件项下的全部权利、义务由大成核心双动力混合型证券投资基金承担和继承。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2015年8月25日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2015年01月01日起至06月30日止。1.2目录 §1重要提示及目录.................................................................................................................................2 1.1重要提示.....................................................................................................................................2 1.2目录.............................................................................................................................................3§2基金简介.............................................................................................................................................5 2.1基金基本情况.............................................................................................................................5 2.2基金产品说明.............................................................................................................................5 2.3基金管理人和基金托管人.........................................................................................................5 2.4信息披露方式.............................................................................................................................5 2.5其他相关资料.............................................................................................................................6§3主要财务指标和基金净值表现.........................................................................................................6 3.1主要会计数据和财务指标.........................................................................................................6 3.2基金净值表现.............................................................................................................................7§4管理人报告.........................................................................................................................................8 4.1基金管理人及基金经理情况.....................................................................................................8 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明...........................................................10 4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明.......................................................................10 4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明....................................................... 11 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望....................................................... 11 4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明................................................................... 11 4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明.......................................................................12 4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明...............................12§5托管人报告.......................................................................................................................................12 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明...........................................................................12 5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明.......13 5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见.......................13§6半年度财务会计报告（未经审计）...............................................................................................13 6.1资产负债表...............................................................................................................................13 6.2利润表.......................................................................................................................................14 6.3所有者权益（基金净值）变动表...........................................................................................15 6.4报表附注...................................................................................................................................16§7投资组合报告...................................................................................................................................29 7.1期末基金资产组合情况...........................................................................................................29 7.2期末按行业分类的股票投资组合...........................................................................................30 7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细...............................30 7.4报告期内股票投资组合的重大变动.......................................................................................34 7.5期末按债券品种分类的债券投资组合...................................................................................36 7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细...........................36 7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细...............36 7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细...............36 7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细...........................36 7.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明.................................................................36 7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明.................................................................37 7.12投资组合报告附注.................................................................................................................37§8基金份额持有人信息.......................................................................................................................38 8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构...............................................................................38 8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况...................................................................38 8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况...............................38§9开放式基金份额变动.......................................................................................................................38§10重大事件揭示.................................................................................................................................39 10.1基金份额持有人大会决议.....................................................................................................39 10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动.....................................39 10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼.........................................................39 10.4基金投资策略的改变.............................................................................................................40 10.5为基金进行审计的会计师事务所情况.................................................................................40 10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况.................................................40 10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况.............................................................................40 10.8其他重大事件.........................................................................................................................41§11影响投资者决策的其他重要信息.................................................................................................43§12备查文件目录.................................................................................................................................43 12.1备查文件目录.........................................................................................................................43 12.2存放地点.................................................................................................................................43 12.3查阅方式.................................................................................................................................43 §2 基金简介 2.1基金基本情况 基金名称 大成核心双动力股票型证券投资基金 基金简称 大成核心双动力股票 基金主代码 090011 交易代码 090011 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2010年6月22日 基金管理人 大成基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 42,503,902.37份 基金合同存续期 不定期 2.2基金产品说明 投资目标 以稳健的投资策略为主，采用合理的方法适当提升风 险收益水平，力争获取超越业绩比较基准的中长期投 资收益。 投资策略 本基金采用自上而下的方式实施大类资产间的战略配 置，并采用“核心-双卫星”策略管理股票资产。 业绩比较基准 75%×沪深300指数+25%×中证综合债券指数 风险收益特征 本基金是主动投资的股票基金，预期风险收益水平高 于混合基金、债券基金和货币市场基金。 2.3基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 大成基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司 姓名 杜鹏 蒋松云 信息披露负责人 联系电话 0755-83183388 010-66105799 电子邮箱 dupeng@dcfund.com.cn custody@icbc.com.cn 客户服务电话 4008885558 95588 传真 0755-83199588 010-66105798 注册地址 深圳市福田区深南大道 北京市西城区复兴门内大街55 7088号招商银行大厦32层 号 办公地址 深圳市福田区深南大道 北京市西城区复兴门内大街55 7088号招商银行大厦32层 号 邮政编码 518040 100140 法定代表人 刘卓 姜建清 2.4信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》 登载基金半年度报告正文的管理人互联网 http://www.dcfund.com.cn 网址 基金半年度报告备置地点 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦32层 大成基金管理有限公司 北京市西城区复兴门内大街55号中国工商银行托 管业务部 2.5其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 大成基金管理有限公司 深圳市福田区深南大道7088号招商 银行大厦32层 §3主要财务指标和基金净值表现 3.1主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1期间数据和指标 报告期(2015年1月1日- 2015年6月30日) 本期已实现收益 35,722,872.84 本期利润 38,786,311.15 加权平均基金份额本期利润 0.6417 本期加权平均净值利润率 44.02% 本期基金份额净值增长率 53.85% 3.1.2期末数据和指标 报告期末( 2015年6月30日) 期末可供分配利润 25,484,499.03 期末可供分配基金份额利润 0.5996 期末基金资产净值 73,844,018.55 期末基金份额净值 1.737 3.1.3累计期末指标 报告期末( 2015年6月30日) 基金份额累计净值增长率 73.70% 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除 相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为 期末余额，不是当期发生数）。 3、所述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数 字。 3.2基金净值表现 3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基 阶段 增长率① 增长率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④ 准差② 率③ 准差④ 过去一个月 -5.60% 3.29% -5.43% 2.62% -0.17% 0.67% 过去三个月 21.47% 2.50% 8.70% 1.96% 12.77% 0.54% 过去六个月 53.85% 2.01% 20.94% 1.70% 32.91% 0.31% 过去一年 111.06% 1.60% 76.79% 1.38% 34.27% 0.22% 过去三年 120.43% 1.31% 63.97% 1.12% 56.46% 0.19% 自基金合同 73.70% 1.25% 53.97% 1.09% 19.73% 0.16% 生效起至今 3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的 比较 注：按基金合同规定，本基金自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合 同的约定，截至报告日本基金的各项投资比例已达到基金合同中规定的各项比例。 §4管理人报告 4.1基金管理人及基金经理情况 4.1.1基金管理人及其管理基金的经验 大成基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[1999]10号文批准，于1999年4月12日正式成立，是中国证监会批准成立的首批十家基金管理公司之一，注册资本为2亿元人民币，注册地为深圳。目前公司由四家股东组成，分别为中泰信托有限责任公司(48%)、光大证券股份有限公司(25%)、中国银河投资管理有限公司(25%)、广东证券股份有限公司(2%)。截至2015年6月30日，本基金管理人共管理5只ETF及1只ETF联接基金：大成中证100交易型开放式指数证券投资基金、深证成长40交易型开放式指数证券投资基金及大成深证成长40交易型开放式指数证券投资基金联接基金、中证500深市交易型开放式指数证券投资基金、中证500沪市交易型开放式指数证券投资基金、大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金，2只QDII基金：大成标普500等权重指数证券投资基金、大成纳斯达克100指数证券投资基金及51只开放式证券投资基金：大成景丰债券型证券投资基金（LOF）、大成价值增长证券投资基金、大成债券投资基金、大成蓝筹稳健证券投资基金、大成精选增值混合型证券投资基金、大成货币市场证券投资基金、大成沪深300指数证券投资基金、大成财富管理2020生命周期证券投资基金、大成积极成长混合型证券投资基金、大成创新成长混合型证券投资基金(LOF)、大成景阳领先混合型证券投资基金、大成强化收益定期开放债券型证券投资基金、大成策略回报混合型证券投资基金、大成行业轮动混合型证券投资基金、大成中证红利指数证券投资基金、大成核心双动力混合型证券投资基金、大成竞争优势混合型证券投资基金、大成景恒保本混合型证券投资基金、大成内需增长混合型证券投资基金、大成可转债增强债券型证券投资基金、大成消费主题混合型证券投资基金、大成新锐产业混合型证券投资基金、大成优选混合型证券投资基金（LOF）、大成月添利理财债券型证券投资基金、大成现金增利货币市场证券投资基金、大成月月盈短期理财债券型证券投资基金、大成现金宝场内实时申赎货币市场基金、大成景安短融债券型证券投资基金、大成景兴信用债债券型证券投资基金、大成景旭纯债债券型证券投资基金、大成景祥分级债券型证券投资基金、大成信用增利一年定期开放债券型证券投资基金、大成健康产业混合型证券投资基金、大成中小盘混合型证券投资基金（LOF）、大成灵活配置混合型证券投资基金、大成丰财宝货币市场基金、大成景益平稳收益混合型证券投资基金、大成添利宝货币市场基金、大成景利混合型证券投资基金、大成产业升级股票型证券投资基金（LOF）、大成高新技术产业股票型证券投资基金、大成景秀灵活配置混合型证券投资基金、大成互联网思维混合型证券投资基金、大成景明灵活配置混合型证券投资基金、大成景穗灵活配置混合型证券投资基金、大成景鹏灵活配置混合型证券投资基金、大成睿景灵活 配置混合型证券投资基金、大成景源灵活配置混合型证券投资基金、大成景裕灵活配置混合型证 券投资基金、大成中证互联网金融指数分级证券投资基金及大成正向回报灵活配置混合型证券投 资基金（本基金2015年7月8日成立）等。 4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基金经理（助 姓名 职务 理）期限 证业年券从限说明 任职日期 离任日期 工学硕士。2002年12月至 2012年11月就职于博时基金 管理有限公司，历任系统分 析员、股票投资部投资经理 助理，特定资产部投资经理。 2012年11月加入大成基金管 理有限公司。2013年4月18 日起担任大成价值增长证券 投资基金基金经理。2014年 8月23日至2015年7月21 石国武 本基金基 2014年8月 - 12年 日任大成核心双动力股票型 先生 金经理 23日 证券投资基金基金经理， 2015年7月22日起任大成核 心双动力混合型证券投资基 金基金经理。2015年4月18 日至2015年7月23日担任 大成优选股票型证券投资基 金（LOF）基金经理，2015年 7月24日起任大成优选混合 型证券投资基金（LOF）基金 经理。具有基金从业资格。 国籍：中国 会计学硕士。2010年7月加 入大成基金管理有限公司， 历任研究部研究员、数量投 资部数量分析师。2013年3 月25日至2015年1月14日 张钟玉 本基金基 2015年2月 担任大成优选股票型证券投 女士 金经理 28日 - 5年 资基金（LOF）和大成沪深300 指数证券投资基金基金经理 助理。2015年2月28日至 2015年7月21日任大成核心 双动力股票型证券投资基金 基金经理，2015年7月22日 起任大成核心双动力混合型 证券投资基金基金经理。 2015年5月23日起任深证成 长40交易型开放式指数证券 投资基金、大成深证成长40 交易型开放式指数证券投资 基金联接基金及大成中证 500深市交易型开放式指数 证券投资基金基金经理。具 有基金从业资格。国籍：中 国 注：1、任职日期、离任日期为本基金管理人作出决定之日。 2、证券从业年限的计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、《大成核心双动力股票 型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，在基金管理运作中，大成核心双动力股 票型证券投资基金的投资范围、投资比例、投资组合、证券交易行为、信息披露等符合有关法律 法规、行业监管规则和基金合同等规定，本基金没有发生重大违法违规行为，没有运用基金财产 进行内幕交易和操纵市场行为以及进行有损基金投资人利益的关联交易，整体运作合法、合规。 本基金将继续以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，承诺将一如既往地本着诚实信用、勤 勉尽责的原则管理和运用基金财产，在规范基金运作和严格控制投资风险的前提下，努力为基金 份额持有人谋求最大利益。 4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 报告期内，基金管理人严格执行了公平交易的原则和制度。基金管理人对旗下所有投资组合 间连续4个季度的日内、3日内及5日内股票及债券交易同向交易价差分析及相应交易情形的分 析结果表明：债券交易同向交易频率较低；股票同向交易溢价率较大主要来源于市场因素（如个 股当日价格振幅较高）及组合经理交易时机选择，即投资组合成交时间不一致以及成交价格的日 内较大变动导致个别些组合间的成交价格差异较大。结合交易价差分布统计分析和潜在利益输送 金额统计结果表明投资组合间不存在利益输送的可能性。 4.3.2异常交易行为的专项说明 公司风险管理部定期对公司旗下所有投资组合间同向交易、反向交易等可能存在异常交易的 行为进行分析。2015上半年公司旗下主动投资组合间股票交易存在40笔同日反向交易，原因是 投资组合投资策略需要。主动型投资组合与指数型投资组合之间或指数型投资组合之间存在股票 同日反向交易，参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该股当日成交量5% 的仅有1笔，原因为投资策略需要；投资组合间存在1笔债券同日反向交易，原因为投资策略需 要。投资组合间相邻交易日反向交易的市场成交比例、成交均价等交易结果数据表明该类交易不 对市场产生重大影响，无异常；投资组合间虽然存在同向交易行为，但结合交易价差分布统计分 析和潜在利益输送金额统计结果表明投资组合间不存在利益输送的可能性。 4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 中国经济从投资驱动向以新兴产业为支柱转型，同时配合货币政策的宽松、国企改革、“一带一路”的国家战略、以及人民币国际化进程的推进，共同造就了从去年下半年开始的牛市行情。虽然6月中下旬股市大幅回调，但上半年各指数仍收获巨额累计涨幅，沪深300上涨26.58%，创业板上涨94.23%，代表新兴产业的TMT行业涨幅居前。 报告期内本基金基于基金契约，精选沪深300成分股构建了核心组合，同时选择业绩持续增长、契合经济转型方向的小市值个股作为进攻组合。上半年基金业绩稳健，跑赢基准。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 截止本报告期末，本基金份额资产净值为1.737元，本报告期基金份额净值增长率为53.85%，同期业绩比较基准收益率为20.94%，高于业绩比较基准的表现。 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 产业转型和流动性宽松是本轮牛市的两大根基，在这两个条件未变的情况下牛市难言结束。虽然各主要指数距高点已大幅回调，但创业、中小板估值仍偏高，下半年市场波动会加大，有业绩支持的龙头成长股和受益于改革政策的蓝筹股是更稳健的投资标的。 下一阶段，我们将精选受益于“一带一路”、国企改革和货币宽松政策的蓝筹股构建核心组合，同时选择受益于经济结构调整的成长股和业绩持续增长、估值合理的小市值个股进行投资。4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人指导基金估值业务的领导小组为公司估值委员会，公司估值委员会主要负责估值政策和估值程序的制定、修订以及执行情况的监督。估值委员会由股票投资部、研究部、固定收益总部、风险管理部、基金运营部、监察稽核部、专户投资部指定人员组成。公司估值委员会的相关成员均具备相应的专业胜任能力和相关工作经历，估值委员会成员中包括两名投资组合经理。 股票投资部、研究部、固定收益总部、风险管理部和专户投资部负责关注相关投资品种的动态，评判基金持有的投资品种是否处于不活跃的交易状态或者最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件，从而确定估值日需要进行估值测算或者调整的投资品种；提出合理的数量分析模型对需要进行估值测算或者调整的投资品种进行公允价值定价与计量；定期对估值政策和程序进行评价，以保证其持续适用；基金运营部负责日常的基金资产的估值业务，执行基金估值政策，并负责与托管行沟通估值调整事项；监察稽核部负责审核估值政策和程序的一致性，监督估值委员会工作流程中的风险控制，并负责估值调整事项的信息披露工作。 本基金的日常估值程序由基金运营部基金估值核算员执行，并与托管银行的估值结果核对一致。基金估值政策的议定和修改采用集体讨论机制，基金经理及投资经理作为估值小组成员，对本基金持仓证券的交易情况、信息披露情况保持应有的职业敏感，向估值委员会提供估值参考信息，参与估值政策讨论。对需采用特别估值程序的证券，基金管理人及时启动特别估值程序，由估值委员会讨论议定特别估值方案并与托管行沟通后由基金运营部具体执行。 本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。截止报告期末本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司/中证指数有限公司签署服务协议，由其按约定提供在银行间同业市场交易的债券品种/在交易所市场上市交易或挂牌转让的固定收益品种（估值处理标准另有规定的除外）的估值数据。 4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 无。4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。 §5托管人报告 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，本基金托管人在对大成核心双动力股票型证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，大成核心双动力股票型证券投资基金的管理人——大成基金管理有限公司在大 成核心双动力股票型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、 基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格 按照基金合同的规定进行。本报告期内，大成核心双动力股票型证券投资基金未进行利润分配。 5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人依法对大成基金管理有限公司编制和披露的大成核心双动力股票型证券投资基金 2015年半年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容 进行了核查，以上内容真实、准确和完整。 §6半年度财务会计报告（未经审计） 6.1资产负债表 会计主体：大成核心双动力股票型证券投资基金 报告截止日：2015年6月30日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 上年度末 2015年6月30日 2014年12月31日 资 产： 银行存款 6.4.2.1 4,790,034.00 9,271,852.31 结算备付金 270,285.31 496,034.99 存出保证金 49,722.09 114,185.83 交易性金融资产 6.4.2.2 69,365,712.29 82,211,568.78 其中：股票投资 69,333,744.09 82,211,568.78 基金投资 - - 债券投资 31,968.20 - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 6.4.2.3 - - 买入返售金融资产 6.4.2.4 - - 应收证券清算款 1,352,176.12 - 应收利息 6.4.2.5 1,140.16 2,156.59 应收股利 - - 应收申购款 844,674.74 157,190.74 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.2.6 - - 资产总计 76,673,744.71 92,252,989.24 负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末 2015年6月30日 2014年12月31日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.2.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 - - 应付赎回款 2,241,090.21 254,088.94 应付管理人报酬 107,908.59 119,598.75 应付托管费 17,984.74 19,933.12 应付销售服务费 - - 应付交易费用 6.4.2.7 187,463.21 271,548.30 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.2.8 275,279.41 340,274.82 负债合计 2,829,726.16 1,005,443.93 所有者权益： 实收基金 6.4.2.9 42,503,902.37 80,820,443.73 未分配利润 6.4.2.10 31,340,116.18 10,427,101.58 所有者权益合计 73,844,018.55 91,247,545.31 负债和所有者权益总计 76,673,744.71 92,252,989.24 注：报告截止日2015年6月30日，基金份额净值人民币1.737元，基金份额总额42,503,902.37 份。 6.2利润表 会计主体：大成核心双动力股票型证券投资基金 本报告期：2015年1月1日至2015年6月30日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项 目 附注号 2015年1月1日至 2014年1月1日至 2015年6月30日 2014年6月30日 一、收入 40,173,972.00 -8,356,462.32 1.利息收入 32,501.49 82,595.75 其中：存款利息收入 6.4.2.11 32,499.66 82,595.75 债券利息收入 1.83 - 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 37,038,224.94 -4,140,803.88 其中：股票投资收益 6.4.2.12 36,563,661.69 -6,112,874.46 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.2.13 - - 资产支持证券投资收益 6.4.2.13.1 - - 贵金属投资收益 6.4.2.14 - - 衍生工具收益 6.4.2.15 - - 股利收益 6.4.2.16 474,563.25 1,972,070.58 3.公允价值变动收益（损失以“-”6.4.2.17 3,063,438.31 -4,301,132.38 号填列） 4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列）6.4.2.18 39,807.26 2,878.19 减：二、费用 1,387,660.85 3,260,478.64 1．管理人报酬 6.4.5.2.1 653,608.22 928,948.54 2．托管费 6.4.5.2.2 108,934.64 154,824.79 3．销售服务费 - - 4．交易费用 6.4.2.19 444,934.76 1,996,114.81 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6．其他费用 6.4.2.20 180,183.23 180,590.50 三、利润总额（亏损总额以“-” 38,786,311.15 -11,616,940.96 号填列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填 38,786,311.15 -11,616,940.96 列） 6.3所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：大成核心双动力股票型证券投资基金 本报告期：2015年1月1日至2015年6月30日 单位：人民币元 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 80,820,443.73 10,427,101.58 91,247,545.31 金净值） 二、本期经营活动产生 - 38,786,311.15 38,786,311.15 的基金净值变动数（本 期利润） 三、本期基金份额交易 -38,316,541.36 -17,873,296.55 -56,189,837.91 产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填 列） 其中：1.基金申购款 24,404,346.44 13,215,877.81 37,620,224.25 2.基金赎回款 -62,720,887.80 -31,089,174.36 -93,810,062.16 四、本期向基金份额持 - - - 有人分配利润产生的基 金净值变动（净值减少 以“-”号填列） 五、期末所有者权益（基 42,503,902.37 31,340,116.18 73,844,018.55 金净值） 上年度可比期间 2014年1月1日至2014年6月30日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 166,802,657.87 -17,253,855.58 149,548,802.29 金净值） 二、本期经营活动产生 - -11,616,940.96 -11,616,940.96 的基金净值变动数（本 期利润） 三、本期基金份额交易 -43,129,981.92 6,998,876.50 -36,131,105.42 产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填 列） 其中：1.基金申购款 3,328,009.52 -521,850.24 2,806,159.28 2.基金赎回款 -46,457,991.44 7,520,726.74 -38,937,264.70 四、本期向基金份额持 - - - 有人分配利润产生的基 金净值变动（净值减少 以“-”号填列） 五、期末所有者权益（基 123,672,675.95 -21,871,920.04 101,800,755.91 金净值） 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署： ______罗登攀______ ______肖剑______ ____范瑛____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4报表附注 6.4.1会计政策和会计估计变更的说明 6.4.1.1会计政策变更的说明 本报告期所采用的会计政策与最近一期年度报告一致。 6.4.1.2会计估计变更的说明 本基金本报告期根据中国证券投资基金业协会中基协发(2014)24号关于发布《中国证券投资 基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》的通知的规定， 交易所上市交易或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外)采用第 三方估值机构提供的估值数据进行估值。 6.4.2重要财务报表项目的说明 6.4.2.1银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2015年6月30日 活期存款 4,790,034.00 定期存款 - 其中：存款期限1-3个月 - 其他存款 - 合计： 4,790,034.00 6.4.2.2交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2015年6月30日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 57,036,428.49 69,333,744.09 12,297,315.60 贵金属投资-金交所 - - - 黄金合约 交易所市场 22,000.00 31,968.20 9,968.20 债券 银行间市场 - - - 合计 22,000.00 31,968.20 9,968.20 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 57,058,428.49 69,365,712.29 12,307,283.80 6.4.2.3衍生金融资产/负债 本基金本报告期末未持有衍生金融工具。 6.4.2.4买入返售金融资产 本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。 6.4.2.5应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 2015年6月30日 应收活期存款利息 1,006.60 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 109.44 应收债券利息 1.83 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 2.13 应收黄金合约拆借孳息 - 其他 20.16 合计 1,140.16 6.4.2.6其他资产 本基金本报告期末未持有其他资产。 6.4.2.7应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 2015年6月30日 交易所市场应付交易费用 187,463.21 银行间市场应付交易费用 - 合计 187,463.21 6.4.2.8其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2015年6月30日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 6,677.91 预提费用 268,601.50 合计 275,279.41 6.4.2.9实收基金 金额单位：人民币元 本期 项目 2015年1月1日至2015年6月30日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 80,820,443.73 80,820,443.73 本期申购 24,404,346.44 24,404,346.44 本期赎回(以"-"号填列) -62,720,887.80 -62,720,887.80 本期末 42,503,902.37 42,503,902.37 注：申购含转换入份额，赎回含转换出份额。 6.4.2.10未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 -3,788.33 10,430,889.91 10,427,101.58 本期利润 35,722,872.84 3,063,438.31 38,786,311.15 本期基金份额交易 -10,234,585.48 -7,638,711.07 -17,873,296.55 产生的变动数 其中：基金申购款 6,815,829.62 6,400,048.19 13,215,877.81 基金赎回款 -17,050,415.10 -14,038,759.26 -31,089,174.36 本期已分配利润 - - - 本期末 25,484,499.03 5,855,617.15 31,340,116.18 6.4.2.11存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 活期存款利息收入 29,670.26 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 2,107.81 其他 721.59 合计 32,499.66 6.4.2.12股票投资收益 6.4.2.12.1股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 卖出股票成交总额 165,641,931.28 减：卖出股票成本总额 129,078,269.59 买卖股票差价收入 36,563,661.69 6.4.2.13债券投资收益 本基金本报告期内无债券投资收益。 6.4.2.13.1资产支持证券投资收益 本基金本报告期内无资产支持证券投资收益。 6.4.2.14贵金属投资收益 本基金本报告期内无贵金属投资收益。 6.4.2.15衍生工具收益 本基金本报告期内无衍生工具收益。 6.4.2.16股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 股票投资产生的股利收益 474,563.25 基金投资产生的股利收益 - 合计 474,563.25 6.4.2.17公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 1.交易性金融资产 3,063,438.31 ——股票投资 3,053,470.11 ——债券投资 9,968.20 ——资产支持证券投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 合计 3,063,438.31 6.4.2.18其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 基金赎回费收入 34,970.39 转换费收入 4,836.87 合计 39,807.26 注：1、本基金的赎回费率按持有期间递减，赎回费总额的25%归入基金资产。 2、本基金的转换费由申购补差费和转出基金的赎回费两部分构成，其中转出基金的赎回费的 25%归入转出基金的基金资产。 6.4.2.19交易费用 单位：人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 交易所市场交易费用 444,934.76 银行间市场交易费用 - 合计 444,934.76 6.4.2.20其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 审计费用 19,835.79 信息披露费 148,765.71 银行汇划费用 2,581.73 中债登债券托管账户维护费 9,000.00 合计 180,183.23 6.4.3或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.3.1或有事项 本基金无需要说明的重大或有事项。 6.4.3.2资产负债表日后事项 本基金无需做披露的资产负债表日后事项。 6.4.4关联方关系 6.4.4.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本基金本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.4.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 大成基金管理有限公司(“大成基金”) 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 中国工商银行股份有限公司(“工商银行”) 基金托管人、基金代销机构 中泰信托有限责任公司 基金管理人的股东 光大证券股份有限公司(“光大证券”) 基金管理人的股东、基金代销机构 中国银河投资管理有限公司 基金管理人的股东 广东证券股份有限公司(“广东证券”) 基金管理人的股东 大成国际资产管理有限公司(“大成国际”) 基金管理人的子公司 大成创新资本管理有限公司(“大成创新资本”)基金管理人的合资子公司 注：1、中国证监会于2005年11月6日作出对广东证券取消业务许可并责令关闭的行政处罚。 2、下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.5本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.5.1通过关联方交易单元进行的交易 无。 6.4.5.2关联方报酬 6.4.5.2.1基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 上年度可比期间 2015年1月1日至2015年6月30日 2014年1月1日至2014年6月30日 当期发生的基金应支付 653,608.22 928,948.54 的管理费 其中：支付销售机构的客 233,143.06 307,492.63 户维护费 注：基金管理费按前一日的基金资产净值的1.5%的年费率计提。计算方法如下： H=E×1.5%/当年天数 H为每日应支付的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，经基金 托管人复核后于次月首日起2个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人，若遇法定节假 日、休息日，支付日期顺延。 6.4.5.2.2基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 上年度可比期间 2015年1月1日至2015年6月30日 2014年1月1日至2014年6月30日 当期发生的基金应支付 108,934.64 154,824.79 的托管费 注：基金托管费按前一日的基金资产净值的0.25%的年费率计提。计算方法如下： H=E×0.25%/当年天数 H为每日应支付的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，经基金 托管人复核后于次月首日起2个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人，若遇法定节假 日、休息日，支付日期顺延。 6.4.5.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本报告期内及上年度可比期间本基金未发生与关联方进行的银行间同业市场的债券(含回购) 交易。 6.4.5.4各关联方投资本基金的情况 6.4.5.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位：份 本期 上年度可比期间 项目 2015年1月1日至 2014年1月1日至 2015年6月30日 2014年6月30日 基金合同生效日（2010年6 - 30,000,000.00 月22日）持有的基金份额 期初持有的基金份额 - 30,000,000.00 期间申购/买入总份额 - - 期间因拆分变动份额 - - 减：期间赎回/卖出总份额 - 30,000,000.00 期末持有的基金份额 - - 期末持有的基金份额占基金 - - 总份额比例 注：本基金管理人投资本基金的费率标准严格按照法律法规及交易所相关规定计算并支付。 6.4.5.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方无投资本基金的情况。 6.4.5.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方 本期 上年度可比期间 名称 2015年1月1日至2015年6月30日 2014年1月1日至2014年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国工商银行 4,790,034.00 29,670.26 9,792,074.97 73,413.82 注：本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管，并按银行间同业利率计息。 6.4.5.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本报告期内及上年度可比期间本基金未在承销期内参与关联方承销证券。 6.4.5.7其他关联交易事项的说明 本基金本报告期及上年度可比期间无须作说明的其他关联交易事项。 6.4.6利润分配情况 本报告期内本基金无利润分配事项。 6.4.7期末（ 2015年6月30日）本基金持有的流通受限证券 6.4.7.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 于本报告期末，本基金未持有因认购新发或增发证券而流通受限的证券。 6.4.7.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位：人民币元 股票代 股票 停牌 期末 复牌 数量 期末 期末估值总 码 名称 停牌日期 原因 估值单 复牌日期 开盘单 （股） 成本总额 额 备注 价 价 000818方大 2015/6/5 重大 14.19 - - 42,500256,909.00 603,075.00 - 化工 事项 000630铜陵 2015/3/9 重大 10.32 - - 56,600476,808.00 584,112.00 - 有色 事项 600886国投2015/6/24 重大 14.87 - - 39,000538,200.00 579,930.00 - 电力 事项 000709河北2015/6/30 重大 7.00 2015/8/24 6.30 74,600412,538.00 522,200.00 - 钢铁 事项 600461洪城2015/2/26 重大 20.65 - - 23,600262,747.00 487,340.00 - 水业 事项 002706良信2015/6/19 重大 65.20 2015/7/7 58.68 6,900264,532.00 449,880.00 - 电器 事项 601633长城2015/6/19 重大 42.76 2015/7/13 38.50 10,300539,514.00 440,428.00 - 汽车 事项 300084海默 2015/6/2 重大 21.43 2015/7/20 19.29 20,460275,987.00 438,458.00 - 科技 事项 600202哈空2015/6/15 重大 18.86 - - 22,700263,764.00 428,122.00 - 调 事项 600393东华2015/6/18 重大 17.61 2015/7/1 15.85 22,000157,888.00 387,420.00 - 实业 事项 000963华东2015/6/26 重大 62.50 2015/8/5 69.20 6,100394,516.00 381,250.00 - 医药 事项 600167联美2015/5/27 重大 25.76 - - 14,200194,112.00 365,792.00 - 控股 事项 000881大连2015/4/21 重大 13.15 - - 26,700233,033.00 351,105.00 - 国际 事项 002238天威2015/6/29 重大 23.76 - - 14,690282,401.00 349,034.00 - 视讯 事项 000707双环 2015/6/9 重大 11.61 - - 29,800152,936.00 345,978.00 - 科技 事项 002003伟星 2015/6/5 重大 13.68 - - 23,160265,524.00 316,829.00 - 股份 事项 300196长海2015/5/18 重大 35.41 2015/8/18 31.87 8,800272,487.00 311,608.00 - 股份 事项 002670华声2015/4/13 重大 18.30 - - 16,800235,013.53 307,440.00 - 股份 事项 600053中江2015/3/23 重大 13.14 - - 22,900205,025.04 300,906.00 - 地产 事项 600226升华2015/3/25 重大 14.37 - - 19,500159,951.44 280,215.00 - 拜克 事项 000708大冶2015/5/13 重大 13.92 - - 16,300172,231.38 226,896.00 - 特钢 事项 002557洽洽2015/6/29 重大 16.38 2015/8/24 14.74 12,000161,119.39 196,560.00 - 食品 事项 600900长江2015/6/15 重大 14.35 - - 44,899575,122.44 644,300.65 电力 事项 注：本基金截至2015年6月30日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌 的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。 6.4.7.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.7.3.1银行间市场债券正回购 于本报告期末，本基金未持有从事银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。 6.4.7.3.2交易所市场债券正回购 于本报告期末，本基金未持有从事交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。 6.4.8金融工具风险及管理 6.4.8.1风险管理政策和组织架构 本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基 金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通 过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。 本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以由高层监控(董事会合规审计和 风险控制委员会、公司投资风险控制委员会)、专业监控(监察稽核部、风险管理部)、部门互控、 岗位自控构成的风险管理架构体系。本基金的基金管理人在董事会下设立合规审计和风险控制委 员会，对公司整体运营风险进行监督,监督风险控制措施的执行。在管理层层面设立投资风险控制 委员会，通过定期会议讨论涉及投资风险的重大议题，形成正式决议提交投委会。在业务操作层 面，监察稽核部履行合规控制职责，通过定期、不定期检查内控制度的执行情况、对重大风险点 以专项稽核的方式确保公司内控制度、流程得到贯彻执行。风险管理部履行风险量化评估分析职 责。 6.4.8.2信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家上市公司发行的股票市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券，不得超过该证券的10%。 本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估，以控制相应的信用风险。 6.4.8.3流动性风险 流动性风险，是指在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。本基金所持有的证券在证券交易所上市，于本期末，除附注6.4.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票外，均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的可回购交易债券投资的公允价值。于资产负债表日，本基金所持有的金融负债的合约约定剩余到期日均为一年以内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。 本基金管理人每日预测本基金的流动性需求，并同时通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析。 6.4.8.4市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.8.4.1利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的 久期等方法对上述利率风险进行管理。 本基金持有的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量 在很大程度上独立于市场利率变化。本基金的生息资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证 金等。下表统计了本基金的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合 约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。 6.4.8.4.1.1利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 2015年6月30日 资产 银行存款 4,790,034.00 - - - 4,790,034.00 结算备付金 270,285.31 - - - 270,285.31 存出保证金 49,722.09 - - - 49,722.09 交易性金融资产 - - 31,968.20 69,333,744.09 69,365,712.29 应收证券清算款 - - - 1,352,176.12 1,352,176.12 应收利息 - - - 1,140.16 1,140.16 应收申购款 993.59 - - 843,681.15 844,674.74 资产总计 5,111,034.99 - 31,968.20 71,530,741.52 76,673,744.71 负债 应付赎回款 - - - 2,241,090.21 2,241,090.21 应付管理人报酬 - - - 107,908.59 107,908.59 应付托管费 - - - 17,984.74 17,984.74 应付交易费用 - - - 187,463.21 187,463.21 其他负债 - - - 275,279.41 275,279.41 负债总计 - - - 2,829,726.16 2,829,726.16 利率敏感度缺口 5,111,034.99 - 31,968.20 68,701,015.36 73,844,018.55 上年度末 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 2014年12月31日 资产 银行存款 9,271,852.31 - - - 9,271,852.31 结算备付金 496,034.99 - - - 496,034.99 存出保证金 114,185.83 - - - 114,185.83 交易性金融资产 - - - 82,211,568.78 82,211,568.78 应收利息 - - - 2,156.59 2,156.59 应收申购款 25,490.52 - - 131,700.22 157,190.74 资产总计 9,907,563.65 - - 82,345,425.59 92,252,989.24 负债 应付赎回款 - - - 254,088.94 254,088.94 应付管理人报酬 - - - 119,598.75 119,598.75 应付托管费 - - - 19,933.12 19,933.12 应付交易费用 - - - 271,548.30 271,548.30 其他负债 - - - 340,274.82 340,274.82 负债总计 - - - 1,005,443.93 1,005,443.93 利率敏感度缺口 9,907,563.65 - - 81,339,981.66 91,247,545.31 注：表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早 予以分类 6.4.8.4.1.2利率风险的敏感性分析 本基金于2015年6月30日持有交易性债券投资31,968.20元（2014年12月31日：无）， 因此当利率发生合理、可能的变动时，为交易而持有的债券公允价值的变动对年末基金资产净值 无重大影响。 6.4.8.4.2外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基 金持有的金融工具以人民币计价，因此无重大外汇风险。 6.4.8.4.3其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以 外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场 交易的股票和债券，所面临的最大其他价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通 过投资组合的分散化降低其他价格风险，并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施 监控。 本基金的投资范围为：股票资产占基金资产的比例范围为60%-95%，其中权证不超过基金资 产净值的3%。固定收益类证券和现金投资比例范围为基金资产的5%-40%。其中，资产支持证券投 资比例范围为基金资产净值的0-20%，现金或到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资 产净值的5%。于2015年6月30日，本基金面临的其他价格风险列示如下： 6.4.8.4.3.1其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 项目 2015年6月30日 2014年12月31日 公允价值 占基金资 公允价值 占基金资 产净值比 产净值比 例（%） 例（%） 交易性金融资产-股票投资 69,333,744.09 93.89 82,211,568.78 90.10 交易性金融资产－基金投资 - 0.00 - 0.00 交易性金融资产－贵金属投资 - 0.00 - 0.00 衍生金融资产－权证投资 - 0.00 - 0.00 其他 - 0.00 - 0.00 合计 69,333,744.09 93.89 82,211,568.78 90.10 6.4.8.4.3.2其他价格风险的敏感性分析 假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额（单位：人民币元） 相关风险变量的变动 本期末 上年度末 分析 2015年6月30日 2014年12月31日 75%×沪深300指数+25%× 4,130,000.00 4,650,232.96 中证综合债券指数上升5% 75%×沪深300指数+25%× -4,130,000.00 -4,650,232.96 中证综合债券指数下降5% 6.4.9有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 无。 §7投资组合报告 7.1期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 69,333,744.09 90.43 其中：股票 69,333,744.09 90.43 2 固定收益投资 31,968.20 0.04 其中：债券 31,968.20 0.04 资产支持证券 - 0.00 3 贵金属投资 - 0.00 4 金融衍生品投资 - 0.00 5 买入返售金融资产 - 0.00 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - 0.00 6 银行存款和结算备付金合计 5,060,319.31 6.60 7 其他各项资产 2,247,713.11 2.93 8 合计 76,673,744.71 100.00 7.2期末按行业分类的股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 747,824.00 1.01 B 采矿业 2,131,111.80 2.89 C 制造业 36,023,492.26 48.78 D 电力、热力、燃气及水生产和供 3,640,016.65 4.93 应业 E 建筑业 2,611,036.39 3.54 F 批发和零售业 2,596,452.40 3.52 G 交通运输、仓储和邮政业 2,386,016.80 3.23 H 住宿和餐饮业 - 0.00 I 信息传输、软件和信息技术服务 2,099,916.24 2.84 业 J 金融业 13,203,593.40 17.88 K 房地产业 2,553,574.15 3.46 L 租赁和商务服务业 132,600.00 0.18 M 科学研究和技术服务业 - 0.00 N 水利、环境和公共设施管理业 - 0.00 O 居民服务、修理和其他服务业 - 0.00 P 教育 - 0.00 Q 卫生和社会工作 - 0.00 R 文化、体育和娱乐业 857,005.00 1.16 S 综合 351,105.00 0.48 合计 69,333,744.09 93.89 7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值 比例（%） 1 600837 海通证券 85,200 1,857,360.00 2.52 2 601009 南京银行 75,000 1,710,000.00 2.32 3 601601 中国太保 53,400 1,611,612.00 2.18 4 600030 中信证券 52,800 1,420,848.00 1.92 5 601939 建设银行 198,100 1,412,453.00 1.91 6 601169 北京银行 100,000 1,332,000.00 1.80 7 000039 中集集团 39,100 1,262,930.00 1.71 8 000001 平安银行 82,760 1,203,330.40 1.63 9 000651 格力电器 18,600 1,188,540.00 1.61 10 600029 南方航空 79,000 1,148,660.00 1.56 11 600383 金地集团 79,111 1,000,754.15 1.36 12 600036 招商银行 49,900 934,128.00 1.27 13 600009 上海机场 28,904 916,256.80 1.24 14 601166 兴业银行 52,300 902,175.00 1.22 15 002415 海康威视 20,100 900,480.00 1.22 16 600519 贵州茅台 3,400 876,010.00 1.19 17 600048 保利地产 75,700 864,494.00 1.17 18 002081 金 螳 螂 29,881 842,345.39 1.14 19 000333 美的集团 22,000 820,160.00 1.11 20 000686 东北证券 42,100 819,687.00 1.11 21 600068 葛洲坝 65,300 763,357.00 1.03 22 600703 三安光电 24,200 757,460.00 1.03 23 002051 中工国际 24,500 729,610.00 0.99 24 600038 中直股份 11,300 700,035.00 0.95 25 600066 宇通客车 31,650 650,407.50 0.88 26 600900 长江电力 44,899 644,300.65 0.87 27 002304 洋河股份 9,240 640,886.40 0.87 28 600027 华电国际 56,600 629,392.00 0.85 29 002465 海格通信 19,500 627,705.00 0.85 30 000725 京东方Ａ 119,800 621,762.00 0.84 31 000818 方大化工 42,500 603,075.00 0.82 32 000630 铜陵有色 56,600 584,112.00 0.79 33 600886 国投电力 39,000 579,930.00 0.79 34 600089 特变电工 37,500 555,375.00 0.75 35 300017 网宿科技 11,896 552,212.32 0.75 36 600597 光明乳业 24,000 552,000.00 0.75 37 600648 外高桥 15,700 550,756.00 0.75 38 600271 航天信息 8,500 550,035.00 0.74 39 002472 双环传动 16,900 545,025.00 0.74 40 600019 宝钢股份 61,800 540,132.00 0.73 41 000063 中兴通讯 21,955 522,748.55 0.71 42 000709 河北钢铁 74,600 522,200.00 0.71 43 601933 永辉超市 44,600 516,914.00 0.70 44 600461 洪城水业 23,600 487,340.00 0.66 45 002202 金风科技 24,900 484,803.00 0.66 46 600256 广汇能源 46,500 483,600.00 0.65 47 600362 江西铜业 22,300 479,673.00 0.65 48 600373 中文传媒 19,800 474,408.00 0.64 49 000960 锡业股份 23,400 471,510.00 0.64 50 000533 万 家 乐 37,000 462,130.00 0.63 51 600583 海油工程 27,500 458,150.00 0.62 52 000639 西王食品 19,900 454,715.00 0.62 53 002706 良信电器 6,900 449,880.00 0.61 54 000625 长安汽车 21,000 444,150.00 0.60 55 000423 东阿阿胶 8,100 441,450.00 0.60 56 601633 长城汽车 10,300 440,428.00 0.60 57 300084 海默科技 20,460 438,457.80 0.59 58 600535 天士力 8,700 432,912.00 0.59 59 002065 东华软件 15,000 431,250.00 0.58 60 600196 复星医药 14,900 431,206.00 0.58 61 600276 恒瑞医药 9,620 428,474.80 0.58 62 600202 哈空调 22,700 428,122.00 0.58 63 300232 洲明科技 14,400 398,880.00 0.54 64 002450 康得新 12,891 394,464.60 0.53 65 600393 东华实业 22,000 387,420.00 0.52 66 601098 中南传媒 16,700 382,597.00 0.52 67 600523 贵航股份 12,400 382,292.00 0.52 68 000963 华东医药 6,100 381,250.00 0.52 69 600480 凌云股份 15,900 374,604.00 0.51 70 300061 康耐特 25,401 369,584.55 0.50 71 600167 联美控股 14,200 365,792.00 0.50 72 600352 浙江龙盛 25,200 357,084.00 0.48 73 601313 江南嘉捷 18,900 353,619.00 0.48 74 002039 黔源电力 17,000 351,560.00 0.48 75 000881 大连国际 26,700 351,105.00 0.48 76 002238 天威视讯 14,690 349,034.40 0.47 77 000707 双环科技 29,800 345,978.00 0.47 78 000623 吉林敖东 10,200 342,720.00 0.46 79 600590 泰豪科技 19,400 336,978.00 0.46 80 002518 科士达 10,600 329,236.00 0.45 81 002321 华英农业 26,300 322,964.00 0.44 82 002126 银轮股份 16,000 322,560.00 0.44 83 000733 振华科技 11,900 321,181.00 0.43 84 600004 白云机场 19,000 321,100.00 0.43 85 002403 爱仕达 13,700 320,032.00 0.43 86 600723 首商股份 25,900 319,347.00 0.43 87 002144 宏达高科 8,400 318,360.00 0.43 88 002003 伟星股份 23,160 316,828.80 0.43 89 300196 长海股份 8,800 311,608.00 0.42 90 002536 西泵股份 6,130 310,607.10 0.42 91 002562 兄弟科技 15,741 308,523.60 0.42 92 002723 金莱特 16,400 308,484.00 0.42 93 002670 华声股份 16,800 307,440.00 0.42 94 600452 涪陵电力 12,100 306,977.00 0.42 95 300065 海兰信 9,600 306,528.00 0.42 96 300129 泰胜风能 33,200 302,120.00 0.41 97 600386 北巴传媒 18,540 301,460.40 0.41 98 600053 中江地产 22,900 300,906.00 0.41 99 600529 山东药玻 17,900 299,109.00 0.41 100 300230 永利带业 16,000 298,880.00 0.40 101 000713 丰乐种业 20,800 295,360.00 0.40 102 002452 长高集团 28,400 295,076.00 0.40 103 002533 金杯电工 22,700 294,873.00 0.40 104 002449 国星光电 13,400 294,800.00 0.40 105 000530 大冷股份 17,300 293,235.00 0.40 106 300327 中颖电子 13,750 292,462.50 0.40 107 600141 兴发集团 16,800 289,464.00 0.39 108 300154 瑞凌股份 10,500 282,030.00 0.38 109 601088 中国神华 13,500 281,475.00 0.38 110 600226 升华拜克 19,500 280,215.00 0.38 111 300258 精锻科技 18,000 279,900.00 0.38 112 600356 恒丰纸业 24,600 277,488.00 0.38 113 002060 粤 水 电 22,200 275,724.00 0.37 114 600969 郴电国际 13,500 274,725.00 0.37 115 600637 百视通 6,494 273,267.52 0.37 116 600188 兖州煤业 19,300 265,375.00 0.36 117 600693 东百集团 21,300 265,185.00 0.36 118 300050 世纪鼎利 9,200 262,384.00 0.36 119 600051 宁波联合 18,000 261,540.00 0.35 120 300179 四方达 25,300 261,349.00 0.35 121 002420 毅昌股份 22,700 256,283.00 0.35 122 600585 海螺水泥 11,900 255,255.00 0.35 123 002510 天汽模 16,600 253,150.00 0.34 124 002580 圣阳股份 14,100 250,134.00 0.34 125 002394 联发股份 16,000 247,680.00 0.34 126 300180 华峰超纤 18,000 246,600.00 0.33 127 000418 小天鹅Ａ 10,200 243,780.00 0.33 128 000957 中通客车 10,100 243,713.00 0.33 129 002300 太阳电缆 20,900 241,186.00 0.33 130 300138 晨光生物 13,900 233,242.00 0.32 131 300150 世纪瑞尔 17,400 231,768.00 0.31 132 002139 拓邦股份 9,900 230,967.00 0.31 133 600398 XD海澜之 12,600 228,438.00 0.31 134 000708 大冶特钢 16,300 226,896.00 0.31 135 601677 明泰铝业 13,228 216,542.36 0.29 136 002182 云海金属 13,700 214,953.00 0.29 137 300127 银河磁体 12,800 213,504.00 0.29 138 002554 惠博普 14,200 204,054.00 0.28 139 002557 洽洽食品 12,000 196,560.00 0.27 140 002454 松芝股份 9,000 195,300.00 0.26 141 002521 齐峰新材 13,000 180,960.00 0.25 142 600177 雅戈尔 8,900 162,514.00 0.22 143 000876 新 希 望 7,000 135,870.00 0.18 144 601888 中国国旅 2,000 132,600.00 0.18 145 600108 亚盛集团 12,500 129,500.00 0.18 146 300134 大富科技 30 838.50 0.00 7.4报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值 比例（%） 1 600837 海通证券 1,787,496.00 1.96 2 601601 中国太保 1,785,708.18 1.96 3 601939 建设银行 1,753,290.00 1.92 4 601009 南京银行 1,753,183.02 1.92 5 000686 东北证券 1,730,110.60 1.90 6 002081 金 螳 螂 1,688,246.09 1.85 7 600030 中信证券 1,686,960.00 1.85 8 601901 方正证券 1,649,372.00 1.81 9 600068 葛洲坝 1,571,135.00 1.72 10 601169 北京银行 1,332,000.00 1.46 11 000001 平安银行 1,287,540.00 1.41 12 603699 纽威股份 1,183,968.40 1.30 13 600886 国投电力 1,159,282.00 1.27 14 300153 科泰电源 1,159,116.00 1.27 15 000639 西王食品 1,125,033.80 1.23 16 002065 东华软件 1,102,480.00 1.21 17 600703 三安光电 1,100,838.00 1.21 18 600383 金地集团 1,047,366.64 1.15 19 002146 荣盛发展 1,010,097.00 1.11 20 000651 格力电器 823,694.00 0.90 注：本期累计买入金额指买入成交金额（成交单价乘以成交数量），不考虑相关交易费用。 7.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值 比例（%） 1 000333 美的集团 7,299,076.00 8.00 2 600036 招商银行 7,179,898.78 7.87 3 000063 中兴通讯 6,789,076.00 7.44 4 000651 格力电器 6,748,357.52 7.40 5 000848 承德露露 6,631,260.63 7.27 6 601166 兴业银行 6,134,537.00 6.72 7 002039 黔源电力 5,792,011.66 6.35 8 601318 中国平安 5,609,672.18 6.15 9 000625 长安汽车 5,483,849.08 6.01 10 300351 永贵电器 5,249,869.02 5.75 11 300059 东方财富 4,740,089.85 5.19 12 600872 中炬高新 4,656,703.57 5.10 13 000915 山大华特 3,278,670.46 3.59 14 601299 中国北车 1,945,973.00 2.13 15 600332 白云山 1,896,232.00 2.08 16 601901 方正证券 1,703,867.00 1.87 17 603699 纽威股份 1,585,048.00 1.74 18 000686 东北证券 1,427,838.00 1.56 19 600340 华夏幸福 1,385,131.00 1.52 20 002146 荣盛发展 1,322,923.00 1.45 注：本期累计卖出金额指卖出成交金额（成交单价乘以成交数量），不考虑相关交易费用。 7.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 113,146,974.79 卖出股票收入（成交）总额 165,641,931.28 注：上述金额均指成交金额（成交单价乘以成交数量），不考虑相关交易费用。 7.5期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 - 0.00 2 央行票据 - 0.00 3 金融债券 - 0.00 其中：政策性金融债 - 0.00 4 企业债券 - 0.00 5 企业短期融资券 - 0.00 6 中期票据 - 0.00 7 可转债 31,968.20 0.04 8 其他 - 0.00 9 合计 31,968.20 0.04 7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值 比例（%） 1 110031 航信转债 220 31,968.20 0.04 7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 7.10.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期未投资股指期货。 7.10.2本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期未投资股指期货。 7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1本期国债期货投资政策 本基金本报告期未持有国债期货。 7.11.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期未持有国债期货。 7.11.3本期国债期货投资评价 本基金本报告期未持有国债期货。 7.12投资组合报告附注 7.12.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年 内受到公开谴责、处罚的情形。 1、本基金投资的前十名证券之一中信证券，2015年1月16日因“违规为到期融资融券合约 展期，受过处理仍未改正，且涉及客户数量较多”被中国证券监督管理委员会处罚“暂停新开融 资融券客户信用账户3个月”。本基金认为，对中信证券的处罚不会对其投资价值构成实质性负面 影响。 2、本基金投资的前十名证券之一海通证券，2015年1月16日因“违规为到期融资融券合约 展期，受过处理仍未改正，且涉及客户数量较多”被中国证券监督管理委员会处罚“暂停新开融 资融券客户信用账户3个月”。本基金认为，对海通证券的处罚不会对其投资价值构成实质性负面 影响。 7.12.2基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外股票。 7.12.3期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 49,722.09 2 应收证券清算款 1,352,176.12 3 应收股利 - 4 应收利息 1,140.16 5 应收申购款 844,674.74 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 2,247,713.11 7.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限情况。 7.12.6投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。 §8基金份额持有人信息 8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 持有人户数 户均持有的基 机构投资者 个人投资者 (户) 金份额 占总份 占总份 持有份额 额比例 持有份额 额比例 3,702 11,481.34 0.00 0.00% 42,503,902.37 100.00% 注：持有人户数为有效户数，即存量份额大于零的账户。 8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员 0.00 0.0000% 持有本基金 8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究部 0 门负责人持有本开放式基金 本基金基金经理持有本开放式基金 0 §9开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（2010年6月22日）基金份额总额 1,173,262,454.69 本报告期期初基金份额总额 80,820,443.73 本报告期基金总申购份额 24,404,346.44 减:本报告期基金总赎回份额 62,720,887.80 本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - 本报告期期末基金份额总额 42,503,902.37 §10重大事件揭示 10.1基金份额持有人大会决议 本报告期内无基金份额持有人大会决议。 10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 一、基金管理人在本报告期内重大人事变动情况： 1、基金管理人于2015年1月13日发布了《大成基金管理有限公司关于高级管理人员变更 的公告》，经大成基金管理有限公司第六届董事会第一次会议审议通过，刘彩晖女士不再担任公 司副总经理。 2、基金管理人于2015年1月22日发布了《大成基金管理有限公司关于高级管理人员变更 的公告》，经大成基金管理有限公司第六届董事会第一次会议审议通过，由肖剑先生、钟鸣远先 生任公司副总经理。 3、基金管理人于2015年5月5日发布了《大成基金管理有限公司关于高级管理人员变更的 公告》，经大成基金管理有限公司第六届董事会第六次会议审议通过，刘明先生不再担任公司副 总经理。 4、基金管理人于2015年5月16日发布了《大成基金管理有限公司关于高级管理人员变更 的公告》，经大成基金管理有限公司第六届董事会第七次会议审议通过，肖冰先生不再担任公司 副总经理。 二、基金托管人在本报告期内重大人事变动情况： 本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内没有涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 10.4基金投资策略的改变 本基金投资策略在本报告期内没有重大改变。 10.5为基金进行审计的会计师事务所情况 本基金聘任的为本基金审计的会计师事务所为安永华明会计师事务所（特殊普通合伙），该 事务所自基金合同生效日起为本基金提供审计服务至今。 10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期，本基金管理人、托管人及高级管理人员未受到监管部门稽查或处罚。 10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 交易单元 占当期股票 占当期佣金 数量 成交金额 成交总额的比 佣金 总量的比例 备注 例 申银万国 1 172,693,781.98 62.17% 152,817.08 61.50% - 中信证券 1 105,061,523.41 37.83% 95,647.95 38.50% - 注：根据中国证监会颁布的《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基金 字[2007]48号）的有关规定，本公司制定了租用证券公司交易单元的选择标准和程序。 租用证券公司交易单元的选择标准主要包括： （一）财务状况良好，最近一年无重大违规行为； （二）经营行为规范，内控制度健全，能满足各投资组合运作的保密性要求； （三）研究实力较强，能提供包括研究报告、路演服务、协助进行上市公司调研等研究服务； （四）具备各投资组合运作所需的高效、安全的通讯条件，有足够的交易和清算能力，满足 各投资组合证券交易需要； （五）能提供投资组合运作、管理所需的其他券商服务； （六）相关基金合同、资产管理合同以及法律法规规定的其他条件。 租用证券公司交易单元的程序：首先根据租用证券公司交易单元的选择标准形成《券商服务 评价表》，然后根据评分高低进行选择基金交易单元。 本报告期内租用交易单元变更情况:无。 10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 无。 10.8其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 大成核心双动力股票型证券投资基金2014年第 中国证监会指定报 1 4季度报告 刊及本公司网站 2015/1/21 大成基金管理有限公司关于旗下基金持有的 中国证监会指定报 2 “东方财富”股票估值调整的公告 刊及本公司网站 2015/1/21 大成核心双动力股票型证券投资基金更新招募 中国证监会指定报 3 说明书（2014年第2期） 刊及本公司网站 2015/2/6 大成核心双动力股票型证券投资基金更新招募 中国证监会指定报 4 说明书摘要（2014年第2期） 刊及本公司网站 2015/2/6 大成核心双动力股票型证券投资基金增聘基金 中国证监会指定报 5 经理公告 刊及本公司网站 2015/3/3 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金在中 国工商银行股份有限公司开通基金转换业务的 中国证监会指定报 6 公告 刊及本公司网站 2015/3/4 大成基金管理有限公司关于参加数米基金网费 中国证监会指定报 7 率优惠活动的公告 刊及本公司网站 2015/3/12 大成基金管理有限公司关于旗下基金持有的 中国证监会指定报 8 “长安汽车”股票估值调整的公告 刊及本公司网站 2015/3/13 大成基金管理有限公司关于旗下基金持有的 中国证监会指定报 9 “广联达”股票估值调整的公告 刊及本公司网站 2015/3/25 大成核心双动力股票型证券投资基金2014年年 中国证监会指定报 10 度报告 刊及本公司网站 2015/3/28 大成核心双动力股票型证券投资基金2014年年 中国证监会指定报 11 度报告摘要 刊及本公司网站 2015/3/28 大成基金管理有限公司关于旗下基金持有的 中国证监会指定报 12 “桑德环境”股票估值调整的公告 刊及本公司网站 2015/4/3 大成基金管理有限公司关于旗下基金持有的 中国证监会指定报 13 “招商银行”股票估值调整的公告 刊及本公司网站 2015/4/8 大成核心双动力股票型证券投资基金2015年第 中国证监会指定报 14 1季度报告 刊及本公司网站 2015/4/18 大成基金管理有限公司关于旗下基金持有的 中国证监会指定报 15 “网宿科技”股票估值调整的公告 刊及本公司网站 2015/5/21 大成基金管理有限公司关于旗下基金持有的 中国证监会指定报 16 “金螳螂”股票估值调整的公告 刊及本公司网站 2015/5/23 大成基金管理有限公司关于旗下基金持有的 中国证监会指定报 17 “铜陵有色”股票估值调整的公告 刊及本公司网站 2015/5/28 大成基金管理有限公司关于旗下基金持有的 中国证监会指定报 18 “三安光电”股票估值调整的公告 刊及本公司网站 2015/5/29 大成基金管理有限公司关于旗下基金持有的 中国证监会指定报 19 “中国国旅”股票估值调整的公告 刊及本公司网站 2015/6/3 大成基金管理有限公司关于旗下基金持有的 中国证监会指定报 20 “华东医药”股票估值调整的公告 刊及本公司网站 2015/6/27 大成基金管理有限公司关于参加数米基金网费 中国证监会指定报 21 率优惠活动的公告 刊及本公司网站 2015/6/27 大成基金管理有限公司关于旗下基金持有的 中国证监会指定报 22 “伟星股份”股票估值调整的公告 刊及本公司网站 2015/6/30 大成基金管理有限公司关于高级管理人员变更 中国证监会指定报 23 的公告 刊及本公司网站 2015/1/13 大成基金管理有限公司关于网上交易银联通系 中国证监会指定报 24 统升级暂停服务的公告 刊及本公司网站 2015/1/14 大成基金管理有限公司关于高级管理人员变更 中国证监会指定报 25 的公告（肖剑） 刊及本公司网站 2015/1/22 大成基金管理有限公司关于高级管理人员变更 中国证监会指定报 26 的公告（钟鸣远） 刊及本公司网站 2015/1/22 大成基金管理有限公司关于网上交易银联通支 中国证监会指定报 27 付通道升级暂停服务的公告 刊及本公司网站 2015/1/28 大成基金管理有限公司关于网上交易银联通银 中国证监会指定报 28 行通道升级暂停服务的更新公告 刊及本公司网站 2015/1/30 大成基金管理有限公司关于网上交易银联通银 中国证监会指定报 29 行通道恢复服务的公告 刊及本公司网站 2015/3/2 大成基金管理有限公司关于调整网上直销基金 中国证监会指定报 30 转换及定投最低交易限额的公告 刊及本公司网站 2015/3/13 大成基金管理有限公司关于旗下证券投资基金 中国证监会指定报 31 估值调整情况的公告 刊及本公司网站 2015/3/25 大成基金管理有限公司关于网上直销交易平台 中国证监会指定报 32 银联通富滇银行支付通道暂停服务的公告 刊及本公司网站 2015/3/28 大成基金管理有限公司关于高级管理人员变更 中国证监会指定报 33 的公告 刊及本公司网站 2015/5/5 大成基金管理有限公司关于调整网上直销通联 中国证监会指定报 34 支付交易费率的公告 刊及本公司网站 2015/5/8 关于大成基金官方网站及交易系统升级维护的 中国证监会指定报 35 公告 刊及本公司网站 2015/5/15 大成基金管理有限公司关于高级管理人员变更 中国证监会指定报 36 的公告 刊及本公司网站 2015/5/16 大成基金管理有限公司关于增加北京钱景财富 投资管理有限公司为开放式基金代销机构并开 中国证监会指定报 37 通相关业务的公告 刊及本公司网站 2015/5/19 关于在北京市开展打击以私募投资基金为名从 中国证监会指定报 38 事非法集资专项整治行动的通告 刊及本公司网站 2015/6/24 §11影响投资者决策的其他重要信息 2015年7月22日，基金管理人公告了《大成核心双动力股票型证券投资基金变更基金名称、 基金类别以及修订基金合同部分条款的公告》，根据中国证监会2014年7月7日颁布的《公开 募集证券投资基金运作管理办法》的有关规定，经与本基金托管人中国工商银行股份有限公司 协商一致，自2015年7月22日起本基金名称变更为“大成核心双动力混合型证券投资基金”； 基金简称变更为“大成核心双动力混合”；基金类别变更为“混合型”。上述事项已报中国证监 会备案。 §12备查文件目录 12.1备查文件目录 1、中国证监会批准设立《大成核心双动力股票型证券投资基金》的文件； 2、《大成核心双动力股票型证券投资基金基金合同》； 3、《大成核心双动力股票型证券投资基金基金托管协议》； 4、大成基金管理有限公司批准文件、营业执照、公司章程； 5、本报告期内在指定报刊上披露的各种公告原稿。 12.2存放地点 本报告存放在本基金管理人和托管人的办公住所。 12.3查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，或登录本基金管理人网站http://www.dcfund.com.cn进行查 阅。 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人大成基金管理有限公司。 客户服务中心电话：400-888-5558（免长途通话费用） 国际互联网址：http://www.dcfund.com.cn 大成基金管理有限公司 2015年8月27日