大成核心双动力股票型证券投资基金 更新招募说明书 大成核心双动力股票型证券投资基金 更新招募说明书 (2010 年第 1 期) 基金管理人:大成基金管理有限公司 基金托管人:中国工商银行股份有限公司 二〇一一年二月 大成核心双动力证券投资基金 更新招募说明书 重 要 提 示 大成核心双动力股票型证券投资基金经中国证监会 2010 年 5 月 4 日证监许可【2010】 591 号文核准募集。本基金的基金合同于 2010 年 6 月 22 日正式生效。 基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核 准,但中国证监会对本基金募集的核准,并不表明中国证监会对本基金的价值和收益做出实 质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。 投资有风险,投资者申购基金时应认真阅读本更新的招募说明书及基金合同。 基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成本基 金业绩表现的保证。 本招募说明书中与托管业务相关的更新信息已经本基金托管人复核。本招募说明书所载 内容截止日为 2010 年 12 月 22 日,有关财务数据和净值表现截止日为 2010 年 9 月 30 日(财 务数据未经审计)。 第2页 大成核心双动力证券投资基金 更新招募说明书 目 录 重 要 提 示 ............................................................................................................................................ 2 目 录 ...................................................................................................................................................... 3 一、绪 言 .............................................................................................................................................. 4 二、释 义 .............................................................................................................................................. 4 三、基金管理人 ...................................................................................................................................... 8 四、基金托管人 .................................................................................................................................... 21 五、相关服务机构 ................................................................................................................................ 25 六、基金合同的生效 ............................................................................................................................ 49 七、基金份额的申购与赎回 ................................................................................................................ 49 八、基金的投资 .................................................................................................................................... 58 九、基金业绩 ........................................................................................................................................ 70 十、基金的融资、融券 ........................................................................................................................ 71 十一、基金的财产 ................................................................................................................................ 71 十二、基金资产估值 ............................................................................................................................ 72 十三、基金的费用与税收 .................................................................................................................... 76 十四、基金收益与分配 ........................................................................................................................ 78 十五、基金的会计与审计 .................................................................................................................... 79 十六、基金的信息披露 ........................................................................................................................ 80 十七、风险揭示 .................................................................................................................................... 84 十八、基金合同的变更、终止与基金财产清算 ................................................................................ 86 十九、基金合同内容摘要 .................................................................................................................... 89 二十、基金托管协议内容摘要 .......................................................................................................... 103 二十一、对基金份额持有人的服务 .................................................................................................. 117 二十二、其他应披露的事项 .............................................................................................................. 119 二十二、招募说明书的存放及查阅方式 .......................................................................................... 120 二十三、备查文件 .............................................................................................................................. 120 第3页 大成核心双动力证券投资基金 更新招募说明书 一、绪 言 本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称《基金法》)、《证券投 资基金运作管理办法》(以下简称《运作办法》)、《证券投资基金销售管理办法》(以下简称 《销售办法》)、《证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称《信息披露办法》)、其他有关 规定及《大成核心双动力股票型证券投资基金基金合同》(以下简称《基金合同》)编写。 基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其 真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集 的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息,或对本 招募说明书作任何解释或者说明。 二、释 义 在本招募说明书中,除非文意另有所指,下列词语或简称具有如下含义: 《基金合同》 《大成核心双动力股票型证券投资基金基金合同》及对其任何 有效的修订和补充 中国 中华人民共和国(仅为《基金合同》目的不包括香港特别行政 区、澳门特别行政区及台湾地区) 法律法规 中国现时有效并公布实施的法律、行政法规、部门规章及规范 性文件 《基金法》 《中华人民共和国证券投资基金法》 《销售办法》 《证券投资基金销售管理办法》 《运作办法》 《证券投资基金运作管理办法》 《信息披露办法》 《证券投资基金信息披露管理办法》 元 中国法定货币人民币元 基金或本基金 依据《基金合同》所募集的大成核心双动力股票型证券投资基 金 招募说明书 《大成核心双动力股票型证券投资基金招募说明书》,即用于 公开披露本基金的基金管理人及基金托管人、相关服务机 构、基金的募集、基金合同的生效、基金份额的交易、基金份 第4页 大成核心双动力证券投资基金 更新招募说明书 额的申购和赎回、基金的投资、基金的业绩、基金的财产、基 金资产的估值、基金收益与分配、基金的费用与税收、基金的 信息披露、风险揭示、基金的终止与清算、基金合同的内容摘 要、基金托管协议的内容摘要、对基金份额持有人的服务、其 他应披露事项、招募说明书的存放及查阅方式、备查文件等涉 及本基金的信息,供基金投资者选择并决定是否提出基金认购 或申购申请的要约邀请文件,及其定期的更新 托管协议 基金管理人与基金托管人签订的《大成核心双动力股票型证券 投资基金托管协议》及其任何有效修订和补充 发售公告 《大成核心双动力股票型证券投资基金基金份额发售公告》 《业务规则》 《大成基金管理有限公司开放式基金注册登记业务规则》 中国证监会 中国证券监督管理委员会 银行监管机构 中国银行业监督管理委员会或其他经国务院授权的机构 基金管理人 大成基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 基金份额持有人 根据《基金合同》及相关文件合法取得本基金基金份额的投资 者 基金代销机构 符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件,取得基金代 销业务资格,并与基金管理人签订基金销售与服务代理协议, 代为办理本基金发售、申购、赎回和其他基金业务的代理机构 销售机构 基金管理人及基金代销机构 基金销售网点 基金管理人的直销网点及基金代销机构的代销网点 注册登记业务 基金登记、存管、清算和交收业务,具体内容包括投资者基金 账户管理、基金份额注册登记、清算及基金交易确认、发放红 利、建立并保管基金份额持有人名册等 基金注册登记机构 大成基金管理有限公司或其委托的其他符合条件的办理基金 注册登记业务的机构 《基金合同》当事人 受《基金合同》约束,根据《基金合同》享受权利并承担义务 的法律主体,包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人 个人投资者 符合法律法规规定的条件可以投资开放式证券投资基金的自 第5页 大成核心双动力证券投资基金 更新招募说明书 然人 机构投资者 符合法律法规规定可以投资开放式证券投资基金的在中国合 法注册登记并存续或经政府有关部门批准设立的并存续的企 业法人、事业法人、社会团体和其他组织 合格境外机构投资者 符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理办法》及相关法 律法规规定的可投资于中国境内合法募集的证券投资基金的 中国境外的基金管理机构、保险公司、证券公司以及其他资产 管理机构 投资者 个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者和法律法规或 中国证监会允许购买开放式证券投资基金的其他投资者的总 称 基金合同生效日 基金募集达到法律规定及《基金合同》约定的条件,基金管理 人聘请法定机构验资并办理完毕基金备案手续,获得中国证监 会书面确认之日 募集期 自基金份额发售之日起不超过 3 个月的期限 基金存续期 《基金合同》生效后合法存续的不定期之期间 日/天 公历日 月 公历月 工作日 上海证券交易所和深圳证券交易所的正常交易日 开放日 销售机构办理本基金份额申购、赎回等业务的工作日 T日 申购、赎回或办理其他基金业务的申请日 T+n 日 自 T 日起第 n 个工作日(不包含 T 日) 认购 在本基金募集期内投资者购买本基金基金份额的行为 发售 在本基金募集期内,销售机构向投资者销售本基金份额的行为 申购 基金投资者根据基金销售网点规定的手续,向基金管理人购买 基金份额的行为。本基金的日常申购自《基金合同》生效后不 超过 3 个月的时间开始办理 赎回 基金投资者根据基金销售网点规定的手续,向基金管理人卖出 基金份额的行为。本基金的日常赎回自《基金合同》生效后不 超过 3 个月的时间开始办理 第6页 大成核心双动力证券投资基金 更新招募说明书 巨额赎回 在单个开放日,本基金的基金份额净赎回申请(赎回申请总数 加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请总数及基 金转换中转入申请份额总数后的余额)超过上一日本基金总份 额的 10%时的情形 基金账户 基金注册登记机构给投资者开立的用于记录投资者持有基金 管理人管理的开放式基金份额情况的账户 交易账户 各销售机构为投资者开立的记录投资者通过该销售机构办理 基金交易所引起的基金份额的变动及结余情况的账户 转托管 投资者将其持有的同一基金账户下的基金份额从某一交易账 户转入另一交易账户的业务 基金转换 投资者按照基金合同和基金管理人的相关公告,向基金管理人 提出申请将其所持有的基金管理人管理的任一开放式基金(转 出基金)的全部或部分基金份额转换为基金管理人管理的其他 开放式基金(转入基金)的基金份额的行为 定期定额投资计划 投资者通过有关销售机构提出申请,约定每期扣款日、扣款金 额及扣款方式,由销售机构于每期约定扣款日在投资者指定银 行账户内自动完成扣款及基金申购申请的一种投资方式 基金收益 基金投资所得红利、股息、债券利息、证券投资收益、证券持 有期间的公允价值变动、银行存款利息以及其他收入 基金资产总值 基金所拥有的各类证券及票据价值、银行存款本息和本基金应 收的申购基金款以及其他投资所形成的价值总和 基金资产净值 基金资产总值扣除负债后的净资产值 基金资产估值 计算评估基金资产和负债的价值,以确定基金资产净值的过程 货币市场工具 现金;一年以内(含一年)的银行定期存款、大额存单;剩余 期限在三百九十七天以内(含三百九十七天)的债券;期限在 一年以内(含一年)的债券回购;期限在一年以内(含一年) 的中央银行票据;中国证监会、中国人民银行认可的其他具有 良好流动性的金融工具 指定媒体 中国证监会指定的用以进行信息披露的报刊和互联网网站 不可抗力 基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事件 第7页 大成核心双动力证券投资基金 更新招募说明书 三、基金管理人 (一)基金管理人概况 名称:大成基金管理有限公司 住所:深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦 32 层 办公地址:深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦 32 层 设立日期:1999 年 4 月 12 日 注册资本:贰亿元人民币 股权结构:公司股东为中泰信托投资有限公司(持股比例 48%)、中国银河投资管理有 限公司(持股比例 25%)、光大证券股份有限公司(持股比例 25%)、广东证券股份有限公 司(持股比例 2%)四家公司。 法定代表人:张树忠 电话:0755-83183388 传真:0755-83199588 联系人:肖冰 大成基金管理有限公司设有股东会、董事会、监事会,下设十七个部门,分别是股票投 资部、固定收益部、委托投资部、研究部、交易管理部、金融工程部、信息技术部、客户服 务部、市场部、总经理办公室、董事会办公室、人力资源部、计划财务部、行政部、基金运 营部、监察稽核部和国际业务部。公司在北京、上海、西安、成都、武汉、福州、沈阳和广 州等地设立了八家分公司,并在香港设立了子公司。此外,公司还设立了投资决策委员会、 投资风险控制委员会和战略规划委员会等专业委员会。 公司以“责任、回报、专业、进取”为经营理念,坚持“诚实信用、勤勉尽责”的企业 精神,致力于开拓基金及证券市场业务,以稳健灵活的投资策略和注重绩优、高成长的投资 组合,力求为投资者获得更大投资回报。公司所有人员在最近三年内均未受到所在单位及有 关管理部门的处罚。 (二)证券投资基金管理情况 截至2010年12月22日,本基金管理人共管理3只封闭式证券投资基金:景宏证券投资基 金、景福证券投资基金、大成优选股票型证券投资基金,1只ETF及联接基金:大成深证成 长40ETF及联接基金,1只创新型基金:大成景丰分级债券型证券投资基金及15只开放式证 券投资基金:大成价值增长证券投资基金、大成债券投资基金、大成蓝筹稳健证券投资基金、 大成精选增值混合型证券投资基金、大成货币市场证券投资基金、大成沪深300指数证券投 第8页 大成核心双动力证券投资基金 更新招募说明书 资基金、大成财富管理2020生命周期证券投资基金、大成积极成长股票型证券投资基金、大 成创新成长股票型证券投资基金(LOF)、大成景阳领先股票型证券投资基金、大成强化收益 债券型证券投资基金、大成策略回报股票型证券投资基金、大成行业轮动股票型证券投资基 金、大成中证红利指数证券投资基金和大成核心双动力股票型证券投资基金。 (三)主要人员情况 1.公司高级管理人员 董事会: 张树忠先生,董事长,经济学博士。1989 年 7 月-1993 年 2 月,任中央财经大学财政 系讲师;1993 年 2 月-1997 年 3 月,任华夏证券股份有限公司投资银行总部总经理、研究 发展部总经理;1997 年 3 月-2003 年 7 月,任光大证券股份有限公司总裁助理兼北方总部 总经理、资产管理总监;2003 年 7 月-2004 年 6 月,任光大保德信基金管理公司董事、副 总经理;2004 年 6 月-2006 年 12 月,任大通证券股份有限公司副总经理;2007 年 1 月- 2008 年 1 月,任大通证券股份有限公司总经理;2008 年 1 月-2008 年 4 月,任职中国人保 资产管理股份有限公司;2008 年 4 月起任中国人保资产管理股份有限公司副总裁、党委委 员;2008 年 11 月起同时担任大成基金管理有限公司董事长。 王颢先生,董事总经理,国际工商管理专业博士。2000 年 12 月-2002 年 9 月,任招商 证券股份有限公司深圳管理总部副总经理、机构管理部副总经理;2002 年 9 月加入大成基 金管理有限公司,历任助理总经理、副总经理;2008 年 11 月起担任大成基金管理有限公司 总经理。 刘虹先生,董事,博士,高级经济师。1985 年 7 月-1998 年 11 月,任国家计委国土局 主任科员、副处长(主持工作);1998 年 11 月-2000 年 9 月,任中国农业发展银行资金计 划部计划处副处长(主持工作);2000 年 9 月-2004 年 9 月,任中国人寿保险(集团)公司 战略规划部战略研究与规划处处长;2004 年 9 月-2006 年 2 月,任中国人寿保险(集团) 公司战略规划部副总经理;2006 年 2 月-2007 年 6 月,任中国人寿保险股份有限公司发展 改革部总经理;2007 年 6 月-2007 年 8 月,任中国人民保险集团公司高级专家;2007 年 8 月至今,任人保投资控股有限公司总裁、党委书记;2009 年 11 月起,兼任中国华闻投资控 股有限公司总裁、党委书记。 杨赤忠先生,董事,大学本科。历任深圳蓝天基金管理公司投资与研究部经理;长盛基 金管理有限公司研究部副总监、基金经理;大成基金管理有限公司研究总监;光大证券证券 投资部总经理。现任光大证券助理总裁。 孙学林先生,董事,博士研究生在读,中国注册会计师,注册资产评估师。1997 年 5 第9页 大成核心双动力证券投资基金 更新招募说明书 月-2000 年 4 月,任职于中国长城信托投资公司;2000 年 4 月-2007 年 2 月,任职于中国 银河证券有限公司审计与合规管理部;现任中国银河投资管理有限公司资产管理部总经理。 蔺春林先生,独立董事,大学本科。1970-1971 年,解放军信阳坦克师锻炼;1971- 1987 年,任兵器部 5107、5137 厂生产会计员、财务处长;1987 年-1998 年,任湖北省财 政厅中央企业处副处长、财政部驻湖北省专员助理;1998 年-2005 年,任财政部驻江西专 员办专员助理、副专员、专员、党组书记;2005 年 8 月,任中央纪委、中组部金融巡视组 局长;2007 年 1 月退休。 于绪刚先生,独立董事,法学博士,环太平洋律师协会会员、全国律协金融证券委员会 委员、华中科技大学兼职教授及研究生导师、北京工商大学客座教授、华北电力大学客座教 授。1990 年-1995 年,任河北省保定市中级人民法院助理审判员;1995 年-1998 年,北京 大学法学硕士学习;1999 年,香港大学法律学院访问学者、香港法律教育信托基金访问学 者;1999 年-2001 年,北京大学法学博士学习;2001 年起任大成律师事务所律师、高级合 伙人、管委会委员。 万曾炜先生,独立董事,经济学博士,研究员,曾任上海市政府发展研究中心处长,上 海市浦东新区综合规划土地局党组书记、局长,浦东新区发展计划局党组书记,上海浦东发 展集团和上海浦东投资建设有限公司筹建负责人和法人代表,上海市公积金管理中心党委书 记、主任,上海市政府特聘决策咨询专家,现任浦东改革与发展研究院院长。 刘大为先生,独立董事,国家开发银行顾问,高级经济师,享受政府特殊津贴专家。中 国人民银行研究生部硕士生指导老师,首都经济贸易大学兼职教授,清华大学中国经济研究 中心高级研究员。先后在北京市人民政府研究室(副处长、处长),北京市第一商业局(副 局长),中国建设银行信托投资公司(总经理),中国投资银行(行长),国家开发银行(总 会计师)工作。 监事会: 胡学光先生,监事长,硕士,高级经济师,广东省高级经济师评审委员会委员。曾在湖 北金融高等专科学校任教,广州金融高等专科学校任金融系副主任;1992 年—2003 年 4 月, 在广东证券股份有限公司先后任“广证基金”、“广证受益”经理、部门总经理、总裁助理、副 总裁,兼任中山大学岭南学院兼职教授、中天证券研究院副院长,广东证券博士后科研工作 站指导导师;2003 年 5 月至 2008 年 8 月任大成基金管理有限公司董事长。 宁加岭先生,监事,大学本科。1983 年 2 月—1987 年 6 月,任财政部人教司副处长、 处长;1987 年 6 月—1994 年 6 月,任财政部行政司副司长、司长;1994 年 6 月—1999 年 6 月,任财政部德宝实业总公司总经理、法人代表;1999 年 6 月起,任职于财政部离退休老 第 10 页 大成核心双动力证券投资基金 更新招募说明书 干部局。 黄建农先生,监事,大学本科。曾任中国银河证券有限责任公司上海江苏北路营业部总 经理,中国银河证券有限责任公司资产管理总部副总经理,总经理,中国银河投资管理公司 投资管理部总经理。现任中国银河投资管理公司上海投资部董事总经理。 其他高级管理人员: 刘彩晖女士,副总经理,管理学硕士。1999 年-2002 年,历任江南信托投资有限公司 投资银行部副总经理、总经理;2002 年-2006 年,历任江南证券有限公司总裁助理、投资 银行部总经理、机构管理部总经理,期间还任江南宏富基金管理公司筹备组副组长;2006 年 1 月-7 月任深圳中航集团公司人力资源部副总经理;2006 年 8 月-2008 年 5 月,任大 成基金管理有限公司助理总经理;2008 年 5 月起任大成基金管理有限公司副总经理。 杜鹏女士,督察长,研究生学历。1992 年-1994 年,历任原中国银行陕西省信托咨询 公司证券部驻上交所出市代表、上海业务部负责人;1994 年-1998 年,历任广东省南方金 融服务总公司投资基金管理部证券投资部副经理、广东华侨信托投资公司证券总部资产管理 部经理;1998 年 9 月参与大成基金管理有限公司的筹建;1999 年 3 月起,任大成基金管理 有限公司督察长兼监察稽核部总监。 杨春明先生,副总经理,经济学学士。曾先后任职于长春税务学院、吉林省国际信托投 资公司、招商证券股份有限公司。2005 年 6 月加入大成基金管理有限公司,历任基金运营 部总监、市场部总经理、公司助理总经理。2010 年 11 月起任大成基金管理有限公司副总经 理。 肖冰先生,副总经理,工商管理硕士。曾任联合证券有限责任公司国际业务部总经理助 理、鹏华基金管理有限公司市场部总监、泰达宏利基金管理有限公司市场部总监、景顺长城 基金管理有限公司营销主管。2004年3月加入大成基金管理有限公司,历任市场部总监、综 合管理部总监、公司董事会秘书。2010年11月起任大成基金管理有限公司副总经理兼董事会 秘书。 2.现任基金经理 杨建华先生,工商管理硕士,经济学博士研究生,具有11年证券从业经历。曾任光大证 券研究所研究员、四川启明星投资公司总经理助理。2004年4月加入大成基金管理有限公司, 2006年1月-2008年1月期间曾任大成价值增长证券投资基金基金经理。2005年2月开始担任景 阳证券投资基金(2007年12月11日封转开为大成景阳领先股票型证券投资基金)基金经理。 2010年6月22日开始兼任大成核心双动力证券投资基金基金经理。现同时任大成基金管理有 第 11 页 大成核心双动力证券投资基金 更新招募说明书 限公司股票投资部总监。具有基金从业资格。 (2)历任基金经理 无。 3.公司投资决策委员会 公司投资决策委员会由 9 名成员组成,设投资决策委员会主席 1 名,其他委员 8 名。名 单如下: 刘明,助理总经理,投资总监,大成优选股票型证券投资基金基金经理,投资决策委员 会主席;杨建华,股票投资部总监,负责公司股票投资业务,大成景阳领先股票型证券投资 基金、大成核心双动力股票型证券投资基金基金经理,投资决策委员会委员;陈尚前,固定 收益部总监,负责公司固定收益证券投资业务,大成强化收益债券型证券投资基金、大成景 丰分级债券型证券投资基金基金经理,投资决策委员会委员;曹雄飞,研究部总监,大成财 富管理 2020 生命周期证券投资基金基金经理,投资决策委员会委员;邓韶勇,交易管理部 总监,投资决策委员会委员;施永辉,股票投资部副总监,大成蓝筹稳健证券投资基金基金 经理,投资决策委员会委员;王立,大成债券投资基金、大成货币市场证券投资基金基金经 理,投资决策委员会委员;曹志刚,金融工程部首席金融工程师,投资决策委员会委员;孙 蓓琳,研究部总监助理,投资决策委员会委员。 上述人员之间不存在亲属关系。 (四)基金管理人的职责 按照《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人必须履行以下职责: 1.依法募集基金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发 售、申购、赎回和登记事宜;如认为基金代销机构违反《基金合同》、基金销售与服务代理 协议及国家有关法律规定,应呈报中国证监会和其他监管部门,并采取必要措施保护基金投 资者的利益; 2.办理基金备案手续; 3.自《基金合同》生效之日起,以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产; 4.配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策,以专业化的经营方式管 理和运作基金财产; 5.建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,保证所管理的 基金财产和基金管理人的财产相互独立,对所管理的不同基金分别管理,分别记账,进行证 券投资; 第 12 页 大成核心双动力证券投资基金 更新招募说明书 6.除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外,不得利用基金财产为自己及任 何第三人谋取利益,不得委托第三人运作基金财产; 7.依法接受基金托管人的监督; 8.采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的方法符合《基 金合同》等法律文件的规定,按有关规定计算并公告基金资产净值,确定基金份额申购、赎 回的价格; 9.严格按照《基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定,履行信息披露及报告 义务; 10.保守基金商业秘密,不得泄露基金投资计划、投资意向等。除法律法规、基金合同 及其他有关规定另有规定外,在基金信息公开披露前应予以保密,不得向他人泄露; 11.按基金合同规定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分配基金收益; 12.不谋求对上市公司的控制和直接经营管理; 13.依据《基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定召集基金份额持有人大会 或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会; 14.进行基金会计核算并编制基金财务会计报告; 15.编制中期和年度基金报告; 16.保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关资料 15 年以上; 17.组织并参加基金财产清算组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配; 18.面临解散、依法被撤销、破产或者由接管人接管其他资产时,及时报告中国证监会 并通知基金托管人; 19.因违反《基金法》、《运作办法》、基金合同及其他法律法规,导致基金财产损失或 损害基金份额持有人合法权益的,应承担赔偿责任,其赔偿责任不因其退任而免除; 20.按照法律法规和基金合同的规定受理申购和赎回申请,及时、足额支付赎回款项; 21.确保向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间内发出;保证投资者能够按照 基金合同规定的时间和方式,随时查阅到与基金有关的公开资料,并得到有关资料的复印件; 22.不从事任何有损基金及本基金其他当事人利益的活动; 23.负责为基金聘请注册会计师和律师; 24.由于基金托管人违反基金合同造成基金财产损失时,应为基金份额持有人利益向基 金托管人追偿; 25.以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为; 第 13 页 大成核心双动力证券投资基金 更新招募说明书 26.法律法规及基金合同规定的其他职责; (五)基金管理人承诺 1.基金管理人承诺严格遵守《证券法》,并建立健全的内部控制制度,采取有效措施, 防止违反《证券法》行为的发生; 2.基金管理人承诺严格遵守《基金法》、《运作办法》,建立健全的内部控制制度,采取 有效措施,防止以下《基金法》、《运作办法》禁止的行为发生: (1)将基金管理人固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资; (2)不公平地对待其管理的不同基金财产; (3)利用基金财产为基金份额持有人以外的第三人牟取利益; (4)向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失; (5)法律法规和中国证监会禁止的其他行为。 3.基金管理人承诺加强人员管理,强化职业操守,督促和约束员工遵守国家有关法律 法规及行业规范,诚实信用、勤勉尽责,不从事以下活动: (1)越权或违规经营; (2)违反基金合同或托管协议; (3)损害基金份额持有人或其他基金相关机构的合法利益; (4)在向中国证监会报送的资料中弄虚作假; (5)拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管; (6)玩忽职守、滥用职权; (7)泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密,尚未依法公开的基金投资内 容、基金投资计划等信息; (8)除按本公司制度进行基金投资外,直接或间接进行其他股票交易; (9)协助、接受委托或以其他任何形式为其他组织或个人进行证券交易; (10)违反证券交易场所业务规则,利用对敲、倒仓等手段操纵市场价格,扰乱市场秩 序; (11)故意损害基金投资者及其他同业机构、人员的合法权益; (12)以不正当手段谋求业务发展; (13)有悖社会公德,损害证券投资基金人员形象; (14)信息披露不真实,有误导、欺诈成分; (15)法律法规和中国证监会禁止的其他行为。 第 14 页 大成核心双动力证券投资基金 更新招募说明书 4.本基金管理人将根据基金合同的规定,按照招募说明书列明的投资目标、策略及限 制等全权处理本基金的投资。 5.本基金管理人不从事违反《基金法》的行为,并建立健全内部控制制度,采取有效 措施,保证基金财产不用于下列投资或者活动: (1)承销证券; (2)向他人贷款或者提供担保; (3)从事承担无限责任的投资; (4)买卖其他基金份额,但国务院另有规定的除外; (5)向其基金管理人、基金托管人出资或者买卖其基金管理人、基金托管人发行的股 票或者债券; (6)买卖与其基金管理人、基金托管人有控股关系的股东或者与其基金管理人、基金 托管人有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券; (7)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动; (8)依照法律法规规定,由国务院证券监督管理机构规定禁止的其他活动。 (六)基金经理的承诺 1.依照有关法律法规和基金合同的规定,本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取最大 利益; 2.不利用职务之便为自己及其被代理人、受雇人或任何第三人谋取利益; 3.不违反现行有效的有关法律法规、基金合同和中国证监会的有关规定,泄漏在任职 期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金投资内容、基金投资计划等信 息; 4.不从事损害基金财产和基金份额持有人利益的证券交易及其他活动。 (七)基金管理人的内部控制制度 本基金管理人为加强内部控制,促进公司诚信、合法、有效经营,保障基金份额持有人 利益,维护公司及公司股东的合法权益,依据《证券法》、《证券投资基金公司管理办法》、 《证券投资基金管理公司内部控制指导意见》等法律法规,并结合公司实际情况,制定《大 成基金管理有限公司内部控制大纲》。 公司内部控制是指公司为防范和化解风险,保证经营运作符合公司的发展规划,在充分 考虑内外部环境的基础上,通过建立组织机制、运用管理方法、实施操作程序与控制措施而 形成的系统。公司建立科学合理、控制严密、运行高效的内部控制体系,制定科学完善的内 第 15 页 大成核心双动力证券投资基金 更新招募说明书 部控制制度。 公司内部控制制度由内部控制大纲、基本管理制度、部门业务规章等部分组成。 公司董事会对公司建立内部控制系统和维持其有效性承担最终责任,公司管理层对内部 控制制度的有效执行承担责任。 1.公司内部控制的总体目标 (1)保证公司经营运作严格遵守国家有关法律法规和行业监管规则,自觉形成守法经 营、规范运作的经营思想和经营理念。 (2)防范和化解经营风险,提高经营管理效益,确保经营业务的稳健运行和受托资产 的安全完整,实现公司的持续、稳定、健康发展。 (3)确保基金、公司财务和其他信息真实、准确、完整、及时。 2.公司内部控制遵循以下原则 (1)健全性原则。内部控制涵盖公司的各项业务、各个部门或机构和各级人员,并包 括决策、执行、监督、反馈等各个环节。 (2)有效性原则。通过科学的内控手段和方法,建立合理的内控程序,维护内控制度 的有效执行。 (3)独立性原则。公司各机构、部门和岗位职责的设置保持相对独立,公司基金财产、 自有资产与其他资产的运作相互分离。 (4)相互制约原则。公司设置的各部门、各岗位权责分明、相互制衡。 (5)成本效益原则。公司运用科学化的经营管理方法降低运作成本,提高经济效益, 以合理的成本控制达到最佳的内部控制效果。 3.公司制定内部控制制度遵循以下原则 (1)合法合规性原则。公司内控制度符合国家法律、法规、规章和各项规定。 (2)全面性原则。内部控制制度涵盖公司经营管理的各个环节,不得留有制度上的空 白或漏洞。 (3)审慎性原则。制定内部控制制度以审慎经营、防范和化解风险为出发点。 (4)适时性原则。随着有关法律法规的调整和公司经营战略、经营方针、经营理念等 内外部环境的变化进行及时的修订或完善内部控制制度。 4.内部控制的基本要素 内部控制的基本要素包括控制环境、风险评估、控制活动、信息沟通和内部监控。 (1)控制环境构成公司内部控制的基础,控制环境包括经营理念和内控文化、公司治 第 16 页 大成核心双动力证券投资基金 更新招募说明书 理结构、组织结构、员工道德素质等内容。 (2)公司管理层牢固树立内控优先和风险管理理念,培养全体员工的风险防范意识, 营造一个浓厚的内控文化氛围,保证全体员工及时了解国家法律法规和公司规章制度,使风 险意识贯穿到公司各个部门、各个岗位和各个环节。 (3)健全公司法人治理结构,充分发挥独立董事和监事会的监督职能,禁止不正当关 联交易、利益输送和内部人控制现象的发生,保护投资者利益和公司合法权益。 (4)公司的组织结构体现职责明确、相互制约的原则,各部门有明确的授权分工,操 作相互独立。公司建立决策科学、运营规范、管理高效的运行机制,包括民主、透明的决策 程序和管理议事规则,高效、严谨的业务执行系统,以及健全、有效的内部监督和反馈系统。 (5)依据公司自身经营特点设立顺序递进、权责统一、严密有效的内控防线: ①各岗位职责明确,有详细的岗位说明书和业务流程,各岗位人员在上岗前均应知悉并 以书面方式承诺遵守,在授权范围内承担责任。 ②建立重要业务处理凭据传递和信息沟通制度,相关部门和岗位之间相互监督制衡。 ③公司督察长和内部监察稽核部门独立于其他部门,对内部控制制度的执行情况实行严 格的检查和反馈。 (6)建立有效的人力资源管理制度,健全激励约束机制,确保公司各级人员具备与其 岗位要求相适应的职业操守和专业胜任能力。 (7)建立科学严密的风险评估体系,对公司内外部风险进行识别、评估和分析,及时 防范和化解风险。 (8)建立严谨、有效的授权管理制度,授权控制贯穿于公司经营活动的始终。 ①确保股东会、董事会、监事会和管理层充分了解和履行各自的职权,建立健全公司授 权标准和程序,保证授权制度的贯彻执行。 ②公司各业务部门、分支机构和各级人员在规定授权范围内行使相应的职责。 ③公司重大业务的授权采取书面形式,明确授权书的授权内容和时效。 ④公司适当授权,建立授权评价和反馈机制,包括已获授权的部门和人员的反馈和评价, 对已不适用的授权及时修订或取消授权。 (9)建立完善的资产分离制度,公司资产与基金财产、不同基金的资产之间和其他委 托资产,实行独立运作,分别核算。 (10)建立科学、严格的岗位分离制度,明确划分各岗位职责,投资和交易、交易和清 算、基金会计和公司会计等重要岗位不得有人员的重叠。重要业务部门和岗位进行物理隔离。 第 17 页 大成核心双动力证券投资基金 更新招募说明书 (11)制订切实有效的应急应变措施,建立危机处理机制和程序。 (12)维护信息沟通渠道的畅通,建立清晰的报告系统。 (13)建立有效的内部监控制度,设置督察长和独立的监察稽核部门,对公司内部控制 制度的执行情况进行持续的监督,保证内部控制制度落实。公司定期评价内部控制的有效性, 并根据市场环境、新的金融工具、新的技术应用和新的法律法规等情况进行适时改进。 5.内部控制的主要内容 (1)公司自觉遵守国家有关法律法规,按照投资管理业务的性质和特点严格制定管理 规章、操作流程和岗位手册,明确揭示不同业务可能存在的风险点并采取控制措施。 (2)研究业务控制主要内容包括: ①研究工作保持独立、客观。 ②建立严密的研究工作业务流程,形成科学、有效的研究方法。 ③建立投资对象备选库制度,根据基金合同要求,在充分研究的基础上建立和维护备选 库。 ④建立研究与投资的业务交流制度,保持通畅的交流渠道。 ⑤建立研究报告质量评价体系。 (3)投资决策业务控制主要内容包括: ①严格遵守法律法规的有关规定,符合基金合同所规定的投资目标、投资范围、投资策 略、投资组合和投资限制等要求。 ②健全投资决策授权制度,明确界定投资权限,严格遵守投资限制,防止越权决策。 ③投资决策有充分的投资依据,重要投资有详细的研究报告和风险分析支持,并有决策 记录。 ④建立投资风险评估与管理制度,在设定的风险权限额度内进行投资决策。 ⑤建立科学的投资管理业绩评价体系,包括投资组合情况、是否符合基金产品特征和决 策程序、基金绩效归属分析等内容。 (4)基金交易业务控制主要内容包括: ①基金交易实行集中交易制度,基金经理不得直接向交易员下达投资指令或者直接进行 交易。 ②建立交易监测系统、预警系统和交易反馈系统,完善相关的安全设施。 ③交易管理部门审核投资指令,确认其合法、合规与完整后方可执行,如出现指令违法 违规或者其他异常情况,应当及时报告相应部门与人员。 第 18 页 大成核心双动力证券投资基金 更新招募说明书 ④公司执行公平的交易分配制度,确保不同投资者的利益能够得到公平对待。 ⑤建立完善的交易记录制度,及时核对并存档保管每日投资组合列表等。 ⑥建立科学的交易绩效评价体系。 根据内部控制的原则,制定场外交易、网下申购等特殊交易的流程和规则。 (5)建立严格有效的制度,防止不正当关联交易损害基金份额持有人利益。基金投资 涉及关联交易的,在相关投资研究报告中特别说明,并报公司风险控制委员会审议批准。 (6)公司在审慎经营和合法规范的基础上力求金融创新。在充分论证的前提下周密考 虑金融创新品种或业务的法律性质、操作程序、经济后果等,严格控制金融新品种、新业务 的法律风险和运行风险。 (7)建立和完善客户服务标准、销售渠道管理、广告宣传行为规范,建立广告宣传、 销售行为法律审查制度,制定销售人员准则,严格奖惩措施。 (8)制定详细的登记过户工作流程,建立登记过户电脑系统、数据定期核对、备份制 度,建立客户资料的保密保管制度。 (9)公司按照法律、法规和中国证监会有关规定,建立完善的信息披露制度,保证公 开披露的信息真实、准确、完整、及时。 (10)公司配备专人负责信息披露工作,进行信息的组织、审核和发布。 (11)加强对公司及基金信息披露的检查和评价,对存在的问题及时提出改进办法,对 出现的失误提出处理意见,并追究相关人员的责任。 (12)掌握内幕信息的人员在信息公开披露前不得泄露其内容。 (13)根据国家法律法规的要求,遵循安全性、实用性、可操作性原则,严格制定信息 系统的管理制度。 信息技术系统的设计开发符合国家、金融行业软件工程标准的要求,编写完整的技术资 料;在实现业务电子化时,设置保密系统和相应控制机制,并保证计算机系统的可稽性,信 息技术系统投入运行前,经过业务、运营、监察稽核等部门的联合验收。 (14)通过严格的授权制度、岗位责任制度、门禁制度、内外网分离制度等管理措施, 确保系统安全运行。 (15)计算机机房、设备、网络等硬件要求符合有关标准,设备运行和维护整个过程实 施明确的责任管理,严格划分业务操作、技术维护等方面的职责。 (16)公司软件的使用充分考虑到软件的安全性、可靠性、稳定性和可扩展性,具备身 份验证、访问控制、故障恢复、安全保护、分权制约等功能。信息技术系统设计、软件开发 第 19 页 大成核心双动力证券投资基金 更新招募说明书 等技术人员不得介入实际的业务操作。用户使用的密码口令定期更换,不得向他人透露。数 据库和操作系统的密码口令分别由不同人员保管。 (17)对信息数据实行严格的管理,保证信息数据的安全、真实和完整,并能及时、准 确地传递到会计等各职能部门;严格计算机交易数据的授权修订程序,并坚持电子信息数据 的定期查验制度。 建立电子信息数据的即时保存和备份制度,重要数据异地备份并且长期保存。 (18)信息技术系统定期稽核检查,完善业务数据保管等安全措施,进行排除故障、灾 难恢复的演习,确保系统可靠、稳定、安全地运行。 (19)依据《中华人民共和国会计法》、《金融企业会计制度》、《证券投资基金会计核算 办法》、《企业财务通则》等国家有关法律、法规制订基金会计制度、公司财务制度、会计工 作操作流程和会计岗位工作手册,并针对各个风险控制点建立严密的会计系统控制。 (20)明确职责划分,在岗位分工的基础上明确各会计岗位职责,禁止需要相互监督的 岗位由一人独自操作全过程。 (21)以基金为会计核算主体,独立建账、独立核算,保证不同基金之间在名册登记、 账户设置、资金划拨、账簿记录等方面相互独立。基金会计核算与公司会计核算相互独立。 (22)采取适当的会计控制措施,以确保会计核算系统的正常运转。 ①建立凭证制度,通过凭证设计、登录、传递、归档等一系列凭证管理制度,确保正确 记载经济业务,明确经济责任。 ②建立账务组织和账务处理体系,正确设置会计账簿,有效控制会计记账程序。 ③建立复核制度,通过会计复核和业务复核防止会计差错的产生。 (23)采取合理的估值方法和科学的估值程序,公允反映基金所投资的有价证券在估值 时点的价值。 (24)规范基金清算交割工作,在授权范围内,及时准确地完成基金清算,确保基金财 产的安全。 (25)建立严格的成本控制和业绩考核制度,强化会计的事前、事中和事后监督。 (26)制订完善的会计档案保管和财务交接制度,财会部门妥善保管密押、业务用章、 支票等重要凭据和会计档案,严格会计资料的调阅手续,防止会计数据的毁损、散失和泄密。 (27)严格制定财务收支审批制度和费用报销运作管理办法,自觉遵守国家财税制度和 财经纪律。 (28)公司设立督察长,对董事会负责,经董事会聘任,报中国证监会核准。根据公司 第 20 页 大成核心双动力证券投资基金 更新招募说明书 监察稽核工作的需要和董事会授权,督察长可以列席公司相关会议,调阅公司相关档案,就 内部控制制度的执行情况独立地履行检查、评价、报告、建议职能。督察长定期和不定期向 董事会报告公司内部控制执行情况,董事会对督察长的报告进行审议。 (29)公司设立监察稽核部门,对公司管理层负责,开展监察稽核工作,公司保证监察 稽核部门的独立性和权威性。 (30)明确监察稽核部门及内部各岗位的具体职责,配备充足的监察稽核人员,严格监 察稽核人员的专业任职条件,严格监察稽核的操作程序和组织纪律。 (31)强化内部检查制度,通过定期或不定期检查内部控制制度的执行情况,确保公司 各项经营管理活动的有效运行。 (32)公司董事会和管理层重视和支持监察稽核工作,对违反法律、法规和公司内部控 制制度的,追究有关部门和人员的责任。 6.基金管理人关于内部控制制度的声明 (1)本公司承诺以上关于内部控制制度的披露真实、准确。 (2)本公司承诺根据市场变化和公司业务发展不断完善内部控制制度。 四、基金托管人 (一)基金托管人基本情况 1.基本情况 名称:中国工商银行股份有限公司(以下称中国工商银行) 住所:北京市西城区复兴门内大街 55 号 成立时间:1984 年 1 月 1 日 法定代表人:姜建清 批准设立机关及批准设立文号:国务院《关于中国人民银行专门行使中央银行职能的决 定》(国发[1983]146 号) 组织形式:国有独资 存续期间:持续经营 注册资本:人民币 334,018,850,026 元 联系电话:(010)66105799 联系人:蒋松云 2.主要人员情况 第 21 页 大成核心双动力证券投资基金 更新招募说明书 截至 2009 年 6 月末,中国工商银行资产托管部共有员工 117 人,平均年龄 30 岁,95% 以上员工拥有大学本科以上学历,高管人员均拥有硕士以上学位或高级职称。 3.基金托管业务经营情况 作为中国首批开办证券投资基金托管业务的商业银行,中国工商银行始终坚持“诚实信 用、勤勉尽责”的原则,严格履行着资产托管人的责任和义务,依靠严密科学的风险管理和 内部控制体系、规范的业务管理模式、健全的托管业务系统、强大的市场营销能力,为广大 基金份额持有人和众多资产管理机构提供安全、高效、专业的托管服务,取得了优异业绩。 截至 2009 年 6 月,托管证券投资基金 127 只,其中封闭式 8 只,开放式 119 只。至今已形 成包括证券投资基金、信托资产、保险资产、社保基金、企业年金、产业基金、履约类产品、 QFII 资产、QDII 资产等产品在内的托管业务体系。2009 年初,中国工商银行先后被《环球 金融》、《全球托管人》、《财资》和国内证券类年鉴《中国证券投资基金年鉴》及《证券时报》 评选为 2008 年度“中国最佳托管银行”,自 2004 年以来,中国工商银行资产托管服务已经获 得 18 项国内外大奖。 (二)基金托管人的内部控制制度 中国工商银行资产托管部自成立以来,各项业务飞速发展,始终保持在资产托管行业的 优势地位。这些成绩的取得,是与资产托管部“一手抓业务拓展,一手抓内控建设”的做法是 分不开的。资产托管部非常重视改进和加强内部风险管理工作,在积极拓展各项托管业务的 同时,把加强风险防范和控制的力度,精心培育内控文化,完善风险控制机制,强化业务项 目全过程风险管理作为重要工作来做。继 2005、2007 年两次顺利通过评估组织内部控制和 安全措施是否充分的最权威的 SAS70(审计标准第 70 号)审阅后,2009 年中国工商银行资 产托管部第三次通过 SAS70 审阅获得无保留意见的控制及有效性报告,表明独立第三方对 我行托管服务在风险管理、内部控制方面的健全性和有效性的全面认可。也证明中国工商银 行托管服务的风险控制能力已经与国际大型托管银行接轨,达到国际先进水平。目前,SAS70 审阅已经成为年度化、常规化的内控工作手段。 1.内部风险控制目标 保证业务运作严格遵守国家有关法律法规和行业监管规则,强化和建立守法经营、规范 运作的经营思想和经营风格,形成一个运作规范化、管理科学化、监控制度化的内控体系; 防范和化解经营风险,保证托管资产的安全完整;维护持有人的权益;保障资产托管业务安 全、有效、稳健运行。 2.内部风险控制组织结构 第 22 页 大成核心双动力证券投资基金 更新招募说明书 中国工商银行资产托管业务内部风险控制组织结构由中国工商银行稽核监察部门(内控 合规部、内部审计局)、资产托管部内设风险控制处及资产托管部各业务处室共同组成。总 行稽核监察部门负责制定全行风险管理政策,对各业务部门风险控制工作进行指导、监督。 资产托管部内部设置专门负责稽核监察工作的内部风险控制处,配备专职稽核监察人员,在 总经理的直接领导下,依照有关法律规章,对业务的运行独立行使稽核监察职权。各业务处 室在各自职责范围内实施具体的风险控制措施。 3.内部风险控制原则 (1)合法性原则。内控制度应当符合国家法律法规及监管机构的监管要求,并贯穿于 托管业务经营管理活动的始终。 (2)完整性原则。托管业务的各项经营管理活动都必须有相应的规范程序和监督制约; 监督制约应渗透到托管业务的全过程和各个操作环节,覆盖所有的部门、岗位和人员。 (3)及时性原则。托管业务经营活动必须在发生时能准确及时地记录;按照“内控优先” 的原则,新设机构或新增业务品种时,必须做到已建立相关的规章制度。 (4)审慎性原则。各项业务经营活动必须防范风险,审慎经营,保证基金资产和其他 委托资产的安全与完整。 (5)有效性原则。内控制度应根据国家政策、法律及经营管理的需要适时修改完善, 并保证得到全面落实执行,不得有任何空间、时限及人员的例外。 (6)独立性原则。资产托管部托管的基金资产、托管人的自有资产、托管人托管的其 他资产应当分离;直接操作人员和控制人员应相对独立,适当分离;内控制度的检查、评价 部门必须独立于内控制度的制定和执行部门。 4.内部风险控制措施实施 (1)严格的隔离制度。资产托管业务与传统业务实行严格分离,建立了明确的岗位职 责、科学的业务流程、详细的操作手册、严格的人员行为规范等一系列规章制度,并采取了 良好的防火墙隔离制度,能够确保资产独立、环境独立、人员独立、业务制度和管理独立、 网络独立。 (2)高层检查。主管行领导与部门高级管理层作为工行托管业务政策和策略的制定者 和管理者,要求下级部门及时报告经营管理情况和特别情况,以检查资产托管部在实现内部 控制目标方面的进展,并根据检查情况提出内部控制措施,督促职能管理部门改进。 (3)人事控制。资产托管部严格落实岗位责任制,建立“自控防线”、“互控防线”、“监 控防线”三道控制防线,健全绩效考核和激励机制,树立“以人为本”的内控文化,增强员工 第 23 页 大成核心双动力证券投资基金 更新招募说明书 的责任心和荣誉感,培育团队精神和核心竞争力。并通过进行定期、定向的业务与职业道德 培训、签订承诺书,使员工树立风险防范与控制理念。 (4)经营控制。资产托管部通过制定计划、编制预算等方法开展各种业务营销活动、 处理各项事务,从而有效地控制和配置组织资源,达到资源利用和效益最大化目的。 (5)内部风险管理。资产托管部通过稽核监察、风险评估等方式加强内部风险管理, 定期或不定期地对业务运作状况进行检查、监控,指导业务部门进行风险识别、评估,制定 并实施风险控制措施,排查风险隐患。 (6)数据安全控制。我们通过业务操作区相对独立、数据和传真加密、数据传输线路 的冗余备份、监控设施的运用和保障等措施来保障数据安全。 (7)应急准备与响应。资产托管业务建立专门的灾难恢复中心,制定了基于数据、应 用、操作、环境四个层面的完备的灾难恢复方案,并组织员工定期演练。为使演练更加接近 实战,资产托管部不断提高演练标准,从最初的按照预订时间演练发展到现在的“随机演练”。 从演练结果看,资产托管部完全有能力在发生灾难的情况下两个小时内恢复业务。 5.资产托管部内部风险控制情况 (1)资产托管部内部设置专职稽核监察部门,配备专职稽核监察人员,在总经理的直 接领导下,依照有关法律规章,全面贯彻落实全程监控思想,确保资产托管业务健康、稳定 地发展。(2)完善组织结构,实施全员风险管理。完善的风险管理体系需要从上至下每个员 工的共同参与,只有这样,风险控制制度和措施才会全面、有效。资产托管部实施全员风险 管理,将风险控制责任落实到具体业务部门和业务岗位,每位员工对自己岗位职责范围内的 风险负责,通过建立纵向双人制、横向多部门制的内部组织结构,形成不同部门、不同岗位 相互制衡的组织结构。(3)建立健全规章制度。资产托管部十分重视内控制度的建设,一贯 坚持把风险防范和控制的理念和方法融入岗位职责、制度建设和工作流程中。经过多年努力, 资产托管部已经建立了一整套内部风险控制制度,包括:岗位职责、业务操作流程、稽核监 察制度、信息披露制度等,覆盖所有部门和岗位,渗透各项业务过程,形成各个业务环节之 间的相互制约机制。 (4)内部风险控制始终是托管部工作重点之一,保持与业务发展同等地位。资产托管 业务是商业银行新兴的中间业务,资产托管部从成立之日起就特别强调规范运作,一直将建 立一个系统、高效的风险防范和控制体系作为工作重点。随着市场环境的变化和托管业务的 快速发展,新问题、新情况不断出现,资产托管部始终将风险管理放在与业务发展同等重要 的位置,视风险防范和控制为托管业务生存和发展的生命线。 第 24 页 大成核心双动力证券投资基金 更新招募说明书 (三)基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序 根据《基金法》、基金合同、基金管理人与基金托管人签订的《大成核心双动力股票型 证券投资基金托管协议》和有关基金法规的规定,基金托管人对基金的投资对象、基金资产 的投资组合比例、基金资产的核算、基金资产净值的计算、基金管理人报酬的计提和支付、 基金费用的支付、基金申购资金的到账和赎回资金的划付、基金收益分配、基金的融资条件 等行为的合法性、合规性进行监督和核查,其中对基金的投资监督和检查自基金合同生效之 日开始。 基金托管人发现基金管理人违反《基金法》、《基金合同》、本协议或有关基金法规规定 的行为,应及时以书面形式通知基金管理人限期纠正,基金管理人收到通知后应及时核对, 并以书面形式对基金托管人发出回函确认。在限期内,基金托管人有权随时对通知事项进行 复查,督促基金管理人改正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的, 基金托管人应报告中国证监会。 基金托管人发现基金管理人有重大违规行为,应立即报告中国证监会,同时通知基金管 理人限期纠正。 五、相关服务机构 (一)销售机构及联系人 1.直销机构 名称:大成基金管理有限公司 住所:深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦 32 层 办公地址:深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦 32 层 法定代表人:张树忠 电话:0755-83183388 传真:0755-83199588 联系人:王肇栋 公司网址:www.dcfund.com.cn 大成基金客户服务热线: 400-888-5558(免长途固话费) 大成基金管理有限公司现分别在深圳、北京、上海设有投资理财中心,并在武汉分公司 开通了直销业务。 (1)大成基金深圳投资理财中心 第 25 页 大成核心双动力证券投资基金 更新招募说明书 地址:深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦 32 层 联系人:瞿宗怡 电话:0755-83195236 传真:0755-83195091 (2)大成基金北京投资理财中心 1)东直门 电话:010-58156152/53 传真:010-58156315/23 地址:北京市东城区东直门南大街 5 号中青旅大厦 105 室 联系人:李宁 2)平安里 电话:010-85252345/46 传真:010-85252272/73 地址:北京市西城区平安里西大街 28 号光大国际中心 1601 室 联系人:廖红军 (3)大成基金上海投资理财中心 1)广东路 地址:上海市广东路 689 号海通证券大厦 19 层 联系人:徐舲 电话:021-63513925/26 传真:021-63513928 2)南京西路 地址:上海市静安区南京西路 580 号南证大厦 102、103 室 联系人:朱君 电话:021-62185377、62185277 传真:021-62185233 (4)大成基金管理有限公司武汉分公司 地址:湖北省武汉市新华路 218 号浦发银行大厦 15 楼 联系人:蔺洁溪 联系电话:027-85565889 第 26 页 大成核心双动力证券投资基金 更新招募说明书 传真:027-85552869 2.代销机构 (1)中国农业银行股份有限公司 注册地址:北京市东城区建国门内大街 69 号 法定代表人:项俊波 客服电话:95599 联系人:滕涛 电话:010-85109219 传真:010-85109219 网址:www.abchina.com (2)中国银行股份有限公司 注册地址:北京西城区复兴门内大街 1 号 法定代表人:肖钢 客服电话:95566 联系人:王娟 电话:010-66594909 传真:010-66594942 网址:www.boc.cn (3)中国工商银行股份有限公司 注册地址:北京市西城区复兴门内大街 55 号 法定代表人:姜建清 客服电话:95588 联系人:田耕 电话:010-66107900 传真:010-66107914 网址:www.icbc.com.cn (4)中国邮政储蓄银行 注册地址:北京市西城区宣武门西大街 131 号 办公地址:北京市西城区宣武门西大街 131 号 法定代表人:刘安东 第 27 页 大成核心双动力证券投资基金 更新招募说明书 客户服务电话:95580 传真:010-66415194 联系人:陈春林 网址:www.psbc.com (5)交通银行股份有限公司 办公地址:上海市浦东新区银城中路 188 号 法定代表人:胡怀邦 客服电话:95559 联系人:曹榕 电话:021-58781234 传真:021-58408842 网址:www.bankcomm.com (6)北京农村商业银行股份有限公司 注册地址:北京市西城区阜成门内大街 410 号 法定代表人:乔瑞 联系人:刘雨喻 联系电话:010-66506138 传真:010-66506163 客服电话:96198 网址:www.bjrcb.com (7)招商银行股份有限公司 注册地址:深圳市福田区深南大道 7088 号 法定代表人:傅育宁 客服电话:95555 联系人:邓炯鹏 电话:0755-83077278 传真:0755-83195049 网址:www.cmbchina.com (8)中国光大银行股份有限公司 注册地址:北京市西城区复兴门外大街 6 号光大大厦 第 28 页 大成核心双动力证券投资基金 更新招募说明书 法定代表人:唐双宁 客服电话:95595 联系人:李伟 电话:010-68098778 传真:010-68560312 网址:www.cebbank.com (9)上海农村商业银行股份有限公司 注册地址:上海市浦东新区浦东大道 981 号 法定代表人:胡平西 客服电话:021-962999 电话:021-38576985 传真:021-50105124 联系人:周睿 网址:www.shrcb.com (10)北京银行股份有限公司 注册地址:北京市西城区金融大街甲 17 号首层 法定代表人:闫冰竹 联系人:王曦 电话:010-66223584 传真:010-66226073 客服电话:010-96169(北京)、022-96269(天津)、021-53599688(上海)、029-85766888 (西安)、0755-23957088(深圳)、0571-86590900(杭州) 网址:www.bankofbeijing.com.cn (11)平安银行股份有限公司 注册地址:中国深圳市深南中路 1099 号 法定代表人:孙建一 电话:0755-22197874 传真:0755-22197701 联系人:蔡宇洲 客户服务热线:0755-961202、4006699999 第 29 页 大成核心双动力证券投资基金 更新招募说明书 网址:www.18ebank.com (12)渤海银行股份有限公司 注册地址:天津市河西区马场道 201-205 号 法定代表人:刘宝凤 客服电话:400-888-8811 联系人:王宏 电话:022-58316666 传真:022-58316259 网址:www.cbhb.com.cn (13)杭州银行股份有限公司 地址:杭州市凤起路 432 号 法定代表人:马时雍 联系人:严峻 电话:0571-85108195 传真:0571-85106576 客服电话:0571-96523、4008888508 网址:www.hzbank.com.cn (14)深圳发展银行股份有限公司 办公地址:深圳市深南东路 5047 号深圳发展银行大厦 法定代表人:肖遂宁 客服电话:95501 联系人:周勤 电话:0755-82088888-8811 传真:0755-82080714 网址:www.sdb.com.cn (15)江苏银行股份有限公司 地址:南京市洪武北路 55 号 法定代表人:黄志伟 联系人:田春慧 客户服务电话:96098、400-86-96098 第 30 页 大成核心双动力证券投资基金 更新招募说明书 电话:025-58588167 传真:025-58588164 网址:www.jsbchina.cn (16)洛阳银行股份有限公司 注册地址:洛阳市洛龙区开元大道 256 号 办公地址:洛阳市洛龙区开元大道 256 号 客服电话:0379-96699 法定代表人:王建甫 联系人:胡艳丽 电话:0379-65921977 传真:0379-65921851 网址:www.bankofluoyang.com.cn (17)张家港农村商业银行股份有限公司 注册地址:张家港市杨舍镇人民中路 66 号 法定代表人:王自忠 客服电话:0512-96065 联系人:郭剑鸣 电话:0512-56968061 传真:0512-58236370 网址: www.zrcbank.com (18)上海浦东发展银行股份有限公司 注册地址:上海市浦东新区浦东南路 500 号 办公地址:上海市中山东一路 12 号 法定代表人:吉晓辉 联系人:倪苏云 客服热线:95528 电话:021-61618888 传真:021-63604199 网址:www.spdb.com.cn (19)宁波银行股份有限公司 第 31 页 大成核心双动力证券投资基金 更新招募说明书 注册地址:宁波市江东区中山东路 294 号 法定代表人:陆华裕 联系人:胡技勋 电话:021-63586210 传真:021-63586215 客服电话:96528、上海地区 962528 网址:www.nbcb.com.cn (20)温州银行股份有限公司 注册地址:温州市车站大道华海广场 1 号楼 办公地址:温州市车站大道 196 号 法定代表人:邢增福 联系人:林波 电话:0577-88990082 传真:0577-88995217 客户服务热线:0577-96699 银行网站: www.wzbank.cn (21)青岛银行股份有限公司 地址:青岛市市南区香港中路 68 号华普大厦 法定代表人:张广鸿 联系人:滕克 客服电话:96588(青岛)、400-66-96588(全国) 网址:www.qdccb.com (22)国泰君安证券股份有限公司 注册地址:上海市浦东新区商城路 618 号 法定代表人:祝幼一 客服电话:95521 联系人:芮敏祺 电话:021-38676666 传真:021-38670161 网址:www.gtja.com 第 32 页 大成核心双动力证券投资基金 更新招募说明书 (23)中信建投证券有限责任公司 注册地址:北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼 法定代表人:张佑君 客服电话:4008888108 联系人:权唐 电话:010-85130577 传真:010-65182261 网址:www.csc108.com (24)中国银河证券股份有限公司 注册地址:北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座 法定代表人:顾伟国 客服电话:4008-888-888 联系人:李洋 联系电话:010-66568047 传真:010-66568536 网址:www.chinastock.com.cn (25)华泰联合证券有限责任公司 注册地址:深圳市福田区中心区中心广场香港中旅大厦第五层(01A、02、03、04)、 17A、18A、24A、25A、26A 法定代表人:马昭明 客服电话:400-8888-555、95513 联系人:盛宗凌 电话:0755-82492000 传真:0755-82492962 网址:www.lhzq.com (26)申银万国证券股份有限公司 通讯地址:上海市常熟路 171 号 法定代表人:丁国荣 客服电话:021-962505 联系人:黄维琳、曹晔 第 33 页 大成核心双动力证券投资基金 更新招募说明书 电话:021-54033888 传真:021-54038844 网址:www.sywg.com (27)东北证券股份有限公司 注册地址:长春市自由大路 1138 号 办公地址:长春市自由大路 1138 号 法定代表人:矫正中 客户服务电话:4006000686 联系人:潘锴 电话:0431-85096709 网址:www.nesc.cn (28)海通证券股份有限公司 注册地址:上海市淮海中路 98 号 法定代表人:王开国 客服电话:95553、400-888-8001 联系人:金芸、李笑鸣 电话:021-23219000 传真:021-63602722 网址:www.htsec.com (29)中信证券股份有限公司 注册地址:深圳市深南路 7088 号招商银行大厦 A 层 法定代表人:王东明 客服电话:010-84588888 联系人:陈忠 电话:010-84588888 传真:010-84865560 网址:www.cs.ecitic.com (30)安信证券股份有限公司 注册地址:深圳市福田区金田路 2222 号安联大厦 34 层、28 层 A02 单元 法定代表人:牛冠兴 第 34 页 大成核心双动力证券投资基金 更新招募说明书 客服电话:4008001001 联系人:陈剑虹 电话:0755-82558323 传真:0755-82558355 网址:www.essence.com.cn (31)光大证券股份有限公司 办公地址:上海市静安区新闸路 1508 号 法定代表人:徐浩明 客服电话:400-888-8788、95525 联系人:刘晨、李芳芳 电话:021-22169081 传真:021-22169134 网址:www.ebscn.com (32)中信万通证券有限责任公司 注册地址:青岛市崂山区苗岭路 29 号澳柯玛大厦 15 层(1507-1510 室) 办公地址:青岛市东海西路 28 号 法定代表人:张智河 客服电话:0532-96577 联系人:吴忠超 电话:0532-85022326 传真:0532-85022605 网址:www.zxwt.com.cn (33)东海证券有限责任公司 注册地址:常州延陵西路 59 号常信大厦 18 楼 法定代表人:朱科敏 客服电话:0519-88166222、0379-64902266、021-52574550 联系人:李涛 电话:0519-88157761 传真:0519-8157761 网址:www.longone.com.cn 第 35 页 大成核心双动力证券投资基金 更新招募说明书 (34)中信金通证券有限责任公司 注册地址:杭州市中河南路 11 号万凯庭院商务楼 A 座 法定代表人:刘军 客服电话:0571-96598 联系人:俞会亮 电话:0571-85776115 传真:0571-85783771 网址:www.bigsun.com.cn (35)广州证券有限责任公司 注册地址:广州市先烈中路 69 号东山广场主楼十七楼 法定代表人:吴志明 客服电话:020-961303 联系人:林洁茹 联系电话:020-87322668 传真:020-87325036 网址:www.gzs.com.cn (36)平安证券有限责任公司 办公地址:深圳市福田区金田路大中华国际交易广场 8 楼 法定代表人:杨宇翔 客服电话:4008816168 联系人:郑舒丽 电话:0755-22626391 传真:0755-82400862 网址:www.pingan.com (37)华泰证券有限责任公司 注册地址:江苏省南京市中山东路 90 号华泰证券大厦 法定代表人:吴万善 客服电话:4008-888-168、95597 联系人:舒萌菲 电话:025-84457777 第 36 页 大成核心双动力证券投资基金 更新招募说明书 传真:025-84579763 网址:www.htsc.com.cn (38)湘财证券股份有限公司 注册地址:长沙市黄兴中路 63 号中山国际大厦 12 楼 法定代表人:林俊波 客服电话:400-888-1551 联系人:钟康莺 电话:021-68634518-8503 传真:021-68865938 网址:www.xcsc.com (39)国元证券股份有限公司 注册地址:安徽省合肥市寿春路 179 号 法定代表人:凤良志 客服电话:400-888-8777、95578 联系人:李蔡 电话:0551-2207114 传真:0551-2207965 网址:www.gyzq.com.cn (40)上海证券有限责任公司 注册地址:上海市西藏中路 336 号 法定代表人:蒋元真 客服电话:021-962518 联系人:王伟力 电话:021-53519888 传真:021-54670436 网址:www.962518.com (41)华安证券有限责任公司 注册地址:安徽省合肥市长江中路 357 号 法定代表人:李工 客服电话:0551-96518、400-80-96518 第 37 页 大成核心双动力证券投资基金 更新招募说明书 联系人:甘霖 电话:0551-5161821 传真:0551-5161672 网址:www.hazq.com (42)兴业证券股份有限公司 注册地址:福建省福州市湖东路 99 号标力大厦 法定代表人:兰荣 客户服务电话:4008888123 联系人:谢高得 电话:021-38565785 传真:021-38565783 网址:www.xyzq.com.cn (43)财通证券有限责任公司 注册地址:杭州市解放路 111 号金钱大厦 法定代表人:沈继宁 客户联系电话:96336、021-962336 联系人:乔骏 电话:0571-87925129 传真:0571-87925100 网址:www.ctsec.com (44)浙商证券有限责任公司 地址:浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 6-7 楼 法定代表人:吴承根 联系人:谢项辉 电话:0571-87901053 客服电话:967777 网址:www.stocke.com.cn (45)渤海证券股份有限公司 注册地址:天津市经济技术开发区第二大街 42 号写字楼 101 室 法定代表人:张志军 第 38 页 大成核心双动力证券投资基金 更新招募说明书 联系人:王兆权 电话:022-28451861 传真:022-28451892 客服电话:4006515988 网址:www.bhzq.com (46)方正证券有限责任公司 注册地址:湖南省长沙市芙蓉中路二段华侨国际大厦 22-24 层 法定代表人:雷杰 客服电话:95571 联系人:邵艳霞 电话:0731-85832507 传真:0731-85832214 网址:www.foundersc.com (47)东莞证券有限责任公司 注册地址:东莞市莞城区可园南路 1 号金源中心 30 楼 法定代表人:张运勇 客服电话:0769-961130 联系人:梁健伟 电话:0769-22119341 传真:0769-22116999 网址:www.dgzq.com.cn (48)瑞银证券有限责任公司 注册地址:北京市西城区金融大街 7 号英蓝国际金融中心 12 层、15 层 法定代表人:刘弘 电话:010-58328752 传真:010-59226840 联系人:谢亚凡 客户服务电话:400-887-8827 网址:www.ubssecurities.com (49)宏源证券股份有限公司 第 39 页 大成核心双动力证券投资基金 更新招募说明书 注册地址:新疆乌鲁木齐市文艺路 233 号 办公地址:北京市西城区太平桥大街 19 号 法定代表人:冯戎 客户服务电话:4008000562 联系人:李巍 电话:010-88085858 传真:010-88085195 网址:www.hysec.com (50)长城证券有限责任公司 注册地址:深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦 14、16、17 层 法定代表人:黄耀华 客户服务热线:0755-33680000、400-6666-888 联系人:高峰 电话:0755-83516094 传真:0755-83516199 网址:new.cgws.com (51)国都证券有限责任公司 注册地址:北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦 9 层 10 层 法定代表人:常喆 客户服务电话:400-818-8118 联系人:黄静 电话:010-84183333 传真:010-84183311-3389 网址:www.guodu.com (52)中银国际证券有限责任公司 注册地址:上海市浦东新区银城中路 200 号中银大厦 39 层 法定代表人:唐新宇 客户服务电话:4006208888 联系人:张静 电话:021-68604866-8309 第 40 页 大成核心双动力证券投资基金 更新招募说明书 传真:021-50372474 网址:www.bocichina.com.cn (53)东方证券股份有限公司 地址:上海市中山南路 318 号新源广场 2 号楼 22-29 楼 法定代表人:王益民 客户电话:95503 联系人:吴宇 电话:021-63325888-3108 传真:021-63326173 网址:www.dfzq.com.cn (54)东莞银行股份有限公司 注册地址:东莞市运河东一路 193 号 法定代表人:廖玉林 联系人:胡昱 电话:0769-22119061 传真:0769-22117730 客服电话:96228 网址:www.dongguanbank.cn (55)江海证券有限公司 办公地址:哈尔滨市香坊区赣水路 56 号 法人代表:孙名扬 电话:0451-82336863 客服热线:4006662288 联系人:徐世旺 网址:www.jhzq.com.cn (56)长江证券股份有限公司 注册地址:武汉市新华路特 8 号长江证券大厦 法定代表人:胡运钊 客户服务热线:95579、4008-888-999 联系人:李良 第 41 页 大成核心双动力证券投资基金 更新招募说明书 电话:027-65799999 传真:027-85481900 网址:www.95579.com (57)恒泰证券股份有限公司 注册地址:内蒙古呼和浩特市新城区新华东街 111 号 法人代表:刘汝军 客户服务电话:0471-4961259 联系人:张同亮 电话:0471-4913998 传真:0471-4930707 网址:www.cnht.com.cn (58)国金证券股份有限公司 注册地址:成都市东城根上街 95 号 法定代表人:冉云 客户服务电话:4006600109 联系人:金喆 电话:028-86690126 传真:028-86690126 网址:www.gjzq.com.cn (59)中航证券有限责任公司 注册地址:南昌市抚河北路 291 号 办公地址:南昌市抚河北路 291 号六楼 法定代表人:姚江涛 客服电话:4008866567 联系人:余雅娜 电话:0791-6768763 传真:0791-6789414 网址:www.scstock.com (60)爱建证券有限责任公司 地址:上海市南京西路 758 号 23 楼 第 42 页 大成核心双动力证券投资基金 更新招募说明书 法定代表人:郭林 客服电话:021-63340678 联系人:陈敏 电话:021-32229888 传真:021-62878783 网址:www.ajzq.com (61)英大证券有限责任公司 地址:深圳市福田区深南中路华能大厦三十、三十一层 法定代表人:赵文安 客服电话:0755-26982993、4008-698-698 联系人:王睿 电话:0755-83007069 传真:0755-83007167 网址:www.ydsc.com.cn (62)国信证券股份有限公司 注册地址:深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦六层 法定代表人:何如 客服电话:95536 联系人:齐晓燕 电话:0755-82130833 传真:0755-82133952 网址:www.guosen.com.cn (63)山西证券股份有限公司 注册地址:山西省太原市府西街 69 号山西国际贸易中心东塔楼 法定代表人:侯巍 客服电话:0351-8686868 联系人:张治国 电话:0351-8686703 传真:0351-8686619 网址:www.i618.com.cn 第 43 页 大成核心双动力证券投资基金 更新招募说明书 (64)国联证券股份有限公司 注册地址:江苏省无锡市县前东街 168 号 法定代表人:雷建辉 客服电话:4008885288 联系人:徐欣 电话:0510-82831662 传真:0510-82830162 网址:www.glsc.com.cn (65)天相投资顾问有限公司 注册地址:北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 701 法定代表人:林义相 客服电话:010-66045678 联系人:潘鸿 传真:010-66045500 网址:www.txsec.com (66)信达证券股份有限公司 地址:北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼 法定代表人:张志刚 客户服务电话:4008008899 联系人:唐静 联系电话:010-63081000 传真:010-63080978 公司网址:www.cindasc.com (67)华宝证券经纪有限责任公司 地址:上海市浦东新区陆家嘴环路 166 号未来资产大厦 23 层 法定代表人:陈林 客户服务电话:400-820-9898 联系人:徐方亮 电话:021-50122222 传真:021-50122220 第 44 页 大成核心双动力证券投资基金 更新招募说明书 网址:www.cnhbstock.com (68)招商证券股份有限公司 注册地址:深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38-45 层 法定代表人:宫少林 客服电话:4008888111、95565 联系人:林生迎 电话:0755-82960223 传真:0755-82943636 网址:www.newone.com.cn (69)广发证券股份有限公司 注册地址:广州市天河北路 183 号大都会广场 43 楼 法定代表人:王志伟 客服电话:95575 联系人:黄岚 电话:020-87555888 传真:020-87555305 网址:www.gf.com.cn (70)世纪证券有限责任公司 办公地址:深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦 40-42 楼 法定代表人:卢长才 客服电话:0755-83199599 联系人:张婷 电话:0755-83199511 传真:0755-83199545 网址:www.csco.com.cn (71)中国建银投资证券有限责任公司 注册地址:深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心 A 栋 18 层至 20 层 办公地址:深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心 A 栋 18 层至 20 层 法定代表人:杨明辉 联系人:刘权 第 45 页 大成核心双动力证券投资基金 更新招募说明书 电话:0755-82026521 传真:0755-82026539 网址:www.cjis.cn (72)中国国际金融有限公司 注册地址:北京市建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层 办公地址:北京市建国门外大街甲 6 号 SK 大厦 法定代表人:李剑阁 联系人:王雪筠 客服电话:010-85679238、010-85679169 网址:www.ciccs.com.cn (73)金元证券股份有限公司 注册地址:海南省海口市南宝路 36 号证券大厦 4 层(邮政编码:570206) 办公地址:深圳市深南大道 4001 号时代金融中心 17 楼(邮政编码:518034) 法定代表人:陆涛 客服电话:4008-888-228 联系人:金春 电话:0755-83025022 传真:0755-83025625 网址:www.jyzq.cn (74)齐鲁证券有限公司 办公地址:山东省济南市经十路 20518 号 法定代表人:李玮 客户服务电话:95538 联系人:吴阳 电话:0531-81283938 传真:0531-81283900 网址:www.qlzq.com.cn (75)日信证券有限责任公司 注册地址:呼和浩特市新城区锡林南路 18 号 法定代表人:孔佑杰 第 46 页 大成核心双动力证券投资基金 更新招募说明书 联系电话:010-88086830 联系人:陈韦杉 传真:010-66412537 网址:www.rxzq.com.cn (76)华龙证券有限责任公司 注册地址:甘肃省兰州市静宁路 308 号 法定代表人:李晓安 联系人:李昕田 联系电话:0931-8490208 甘肃省客服电话:96668 网址:www.hlzqgs.com (77)财富证券有限责任公司 办公地址:湖南长沙芙蓉中路二段 80 号顺天国际财富中心 26 层 法人代表:周晖 客户服务热线:0731-84403319 联系人:胡智 电话:0731-84779521 传真:0731-84403439 网址:www.cfzq.com (78)华西证券有限责任公司 注册地址:四川省成都市陕西街 239 号 法定代表人:杨炯洋 客户服务热线:4008888818 联系人:金达勇 电话:0755-83025723 传真:0755-83025991 网址:www.hx168.com.cn (79)广发华福证券有限责任公司 注册地址:福州市五四路 157 号新天地大厦 7、8 层 法定代表人:黄金琳 第 47 页 大成核心双动力证券投资基金 更新招募说明书 客服电话:0591-96326 联系人:张腾 电话:0591-87278701/ 传真:0591-87841150 网址:www.gfhfzq.com.cn (80)大通证券股份有限公司 客服电话:4008-169-169 联系人:谢立军 电话:0411-39673202 网址:www.daton.com.cn (二)注册登记机构 名称:大成基金管理有限公司 住所:深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦 32 层 办公地址:深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦 33 层 法定代表人:张树忠 电话:0755-83183388 传真:0755-83195239 联系人:范瑛 (三)律师事务所和经办律师 名称:北京市金杜律师事务所 注册地址:北京市朝阳区东三环中路 7 号财富中心写字楼 A 座 40 层 办公地址:北京市朝阳区东三环中路 7 号财富中心写字楼 A 座 40 层 负责人:王玲 电话:0755-22163333 传真:0755-22163390 经办律师:靳庆军、宋萍萍 联系人:宋萍萍 (四)会计师事务所和经办注册会计师 公司名称:安永华明会计师事务所 注册地址:北京市东城区东长安街 1 号东方广场东方经贸城安永大楼 16 层 第 48 页 大成核心双动力证券投资基金 更新招募说明书 办公地址:北京市东城区东长安街 1 号东方广场东方经贸城安永大楼 16 层 法定代表人:葛明 经办注册会计师:张小东、樊淑华 电话:010-58153000 传真:010-85188298 联系人:涂珮施 六、基金合同的生效 (一)基金合同的生效 根据相关法规和本基金合同的有关规定,本基金合同已于 2010 年 6 月 22 日正式生效。 自基金合同生效之日起,本基金管理人正式开始管理本基金。 (二)基金存续期内基金份额持有人数量和资金额的限制 本基金的基金合同生效后,基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资产净值低于 5000 万元的,基金管理人应当及时报告中国证监会;连续 20 个工作日出现前述情形的,基金管 理人应当向中国证监会说明原因和报送解决方案。 法律法规另有规定的从其规定。 (三)基金类型及存续期限 基金类型:股票基金 基金运作方式:契约型、开放式 基金存续期限:不定期 七、基金份额的申购与赎回 (一)申购与赎回办理的场所 本基金的申购与赎回将通过基金管理人的直销中心及代销机构的代销网点进行。具体的 销售网点将由基金管理人在本招募说明书或其他公告中列明。基金管理人可根据情况变更或 增减代销机构,并予以公告。销售机构可以酌情增加或减少其销售网点、变更营业场所。 (二)申购与赎回办理的时间 1.开放日及开放时间 投资者在开放日申请办理基金份额的申购和赎回,具体办理时间为上海证券交易所、深 第 49 页 大成核心双动力证券投资基金 更新招募说明书 圳证券交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或 基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。 基金合同生效后,若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况, 基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在实施日前依照《信息 披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。 2.申购与赎回的开始时间 基金管理人自基金合同生效之日起不超过 3 个月的时间开始办理申购,具体业务办理时 间在申购开始公告中规定。 基金管理人自基金合同生效之日起不超过 3 个月的时间开始办理赎回,具体业务办理时 间在赎回开始公告中规定。 在确定申购开始与赎回开始时间后,基金管理人应在申购、赎回开放日前依照《信息披 露办法》的有关规定在指定媒体上公告申购与赎回的开始时间。 基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或者转 换。投资者在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请的,其基金份额申 购、赎回价格为下一开放日基金份额申购、赎回的价格。 (三)申购与赎回的原则 1.“未知价”原则,即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额净值为基准进 行计算; 2.“金额申购、份额赎回”原则,即申购以金额申请,赎回以份额申请; 3.当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销,在当日的开放时间 结束后不得撤销; 基金管理人可根据基金运作的实际情况依法对上述原则进行调整。基金管理人必须在新 规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。 (四)申购与赎回的程序 1.申购与赎回的申请方式 投资人必须根据销售机构规定的程序,在开放日的具体业务办理时间内提出申购或赎回 的申请。 投资人在提交申购申请时须按销售机构规定的方式全额交付申购款项,投资人在提交赎 回申请时其在销售机构须持有足够的基金份额余额,否则所提交的申购、赎回申请无效。 2.申购与赎回申请的确认 第 50 页 大成核心双动力证券投资基金 更新招募说明书 基金管理人应以交易时间结束前受理申购和赎回申请的当天作为申购或赎回申请日(T 日),在正常情况下,本基金注册登记机构在 T+1 日内对该交易的有效性进行确认。T 日提 交的有效申请,投资人可在 T+2 日后(包括该日)到销售网点柜台或以销售机构规定的其 他方式查询申请的确认情况。基金销售机构对申购申请的受理并不代表申请一定成功,而仅 代表销售机构确实接受到申请。申购、赎回、转换等申请的确认以注册登记机构或基金管理 人的确认结果为准,对于申购、赎回、转换申请及申购、赎回、转换份额的确认情况,投资 人应及时查询并妥善行使合法权利。 3.申购与赎回申请的款项支付 申购采用全额缴款方式,若申购资金在规定时间内未全额到账则申购不成功。若申购不 成功或无效,基金管理人或基金管理人指定的代销机构将投资人已缴付的申购款项退还给投 资人。 投资人赎回申请成功后,基金管理人将通过基金注册登记机构及其相关基金销售机构在 T+7 日(包括该日)内支付赎回款项。在发生巨额赎回时,款项的支付办法参照本基金合同 有关条款处理。 4.投资者申购、赎回的详细程序或手续,以开放申购和(或)赎回的相关公告为准。 (五)申购与赎回的数额限制 1.投资者每次申购的最低金额为 1,000 元人民币。 2.投资者赎回本基金份额时,可申请将其持有的部分或全部基金份额赎回;本基金可 以对投资者每个交易账户的最低基金份额余额以及每次赎回的最低份额做出规定,具体业务 规则请见有关公告。 3.基金管理人可以根据市场情况,在法律法规允许的情况下,调整上述规定的数量或 比例限制。基金管理人必须在调整前依照有关规定在指定媒体和基金管理人网站上公告。 (六)申购与赎回的费率 本基金目前开通前端收费模式,将来根据市场发展状况和法律法规、监管机构的规定, 可能增加新的收费模式,也可能相应增加新的基金份额种类,并可能需计算新基金份额类别 的基金份额净值。增加新的收费模式,应当按照法律法规、监管机构的规定,履行适当的程 序,并及时公告。新的收费模式的具体业务规则,请见有关公告、通知。 1.申购费率 本基金申购费用由投资人承担,不列入基金财产,主要用于本基金的市场推广、销售、 注册登记等各项费用。 第 51 页 大成核心双动力证券投资基金 更新招募说明书 申购金额 M 申购费率 M<100 万元 1.50% 100 万元≤M<500 万元 1.00% M≥500 万元 每笔 1000 元 2.赎回费率 赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回基金份额时收 取。不低于赎回费总额的 25%应归基金财产,其余用于支付注册登记费和其他必要的手续费。 持有基金时间 T 赎回费率 T<1 年 0.50% 1 年≤T<2 年 0.25% T≥2 年 0 3.基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收取方式,并最迟应于新的费 率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。 4.基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况指定 基金促销计划,针对以特定交易方式(如网上交易、电话交易等)等进行基金交易的投资人 定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间,按相关监管部门要求履行必要手 续后,基金管理人可以适当调低基金申购费率和基金赎回费率。 (七)申购份额与赎回支付金额的计算方式 1.基金申购份额的计算: 净申购金额=申购金额/(1+申购费率) 申购费用=申购金额-净申购金额 申购份额=净申购金额/ T 日基金份额净值 2.基金净赎回金额的计算: 赎回总额=赎回份数×T 日基金份额净值 赎回费用=赎回总额×赎回费率 赎回金额=赎回总额-赎回费用 3.基金份额净值的计算: T 日基金份额净值 = T 日基金资产净值 / T 日基金份额总数 T 日的基金份额净值在当天收市后计算,并在 T+1 日内公告。遇特殊情况,经中国证监 第 52 页 大成核心双动力证券投资基金 更新招募说明书 会同意,可以适当延迟计算或公告。本基金基金份额净值的计算,保留到小数点后 3 位,小 数点后第 4 位四舍五入,由此产生的误差计入基金财产。 4.基金份额、余额的处理: 申购的有效份额为按实际确认的申购金额在扣除相应的费用后,以当日基金份额净值为 基准计算,申购份额计算结果保留到小数点后 2 位,小数点后两位以后的部分四舍五入,由 此产生的误差计入基金财产。 (八)申购与赎回的注册登记 1.经基金销售机构同意,基金投资者提出的申购和赎回申请,在基金管理人规定的时 间之前可以撤销。 2.投资者 T 日申购基金成功后,基金注册登记机构在 T+1 日为投资者增加权益并办理 相关的注册登记手续,自 T+2 日起的赎回开放日内有权赎回该部分基金份额。 3.投资者 T 日赎回基金成功后,基金注册登记机构在 T+1 日为投资者扣除权益并办理 相应的注册登记手续。 4.基金管理人可在法律法规允许的范围内,对上述注册登记办理时间进行调整,并应 于实施前 2 日在至少一种指定媒体上予以公告。 (九)拒绝或暂停申购的情形 1.发生下列情况时,基金管理人可以暂停或拒绝基金投资者的申购申请: (1)因不可抗力导致基金无法正常运作; (2)证券交易所交易时间非正常停市,导致基金管理无法计算当日基金资产净值。 (3)基金资产规模过大,使基金管理人无法找到合适的投资品种,或可能对基金业绩 产生负面影响,从而损害现有基金份额持有人的利益; (4)发生本基金合同规定的暂停基金估值情况。 (5)法律法规规定或中国证监会认定的其他形式。 (6)基金管理人认为接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持有人 利益时。 如果投资人的申购申请被拒绝,被拒绝的申购款项将退还给投资人。在暂停申购的情况 消除时,基金管理人应及时恢复申购业务的办理。 发生上述 1-5 暂停申购清醒时,基金管理人应当根据有关规定在指定媒体上刊登暂停申 购公告。 (十)暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形 第 53 页 大成核心双动力证券投资基金 更新招募说明书 在发生下列情形时,基金管理人可暂停接受投资人的赎回申购或延缓支付赎回款项: (1)因不可抗力导致基金无法正常运作。 (2)证券交易所交易时间非正常停市,导致基金管理人无法计算当日基金资产净值; (3)连续 2 个或 2 个以上开放日发生巨额赎回。 (4)发生本基金合同规定的暂停基金资产估值情况。 (5)法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 发生上述情形时,基金管理人应在当日报中国证监会备案,已接受的赎回申请,基金管 理人应足额支付;如暂时不能足额支付,应将可支付部分按单个账户申请量占申请总量的比 例分配给赎回申请人,未支付部分可延期支付,并以后开放日的基金份额净值为依据计算赎 回金额。若连续 2 个或 2 个以上开放日发生巨额赎回,延期支付最长不得超过 20 个工作日, 并在指定媒体上公告。投资人在申请赎回时可事先选择将当日可能未获受理部分予以撤销。 在暂停赎回的情况消除时,基金管理人应及时恢复赎回业务的办理并予以公告。 (十)巨额赎回的情形及处理方式 1.巨额赎回的认定 若本基金单个开放日内的基金份额净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转换中转出 申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额)超过前一 开放日的基金总份额的 10%,即认为是发生了巨额赎回。 2.巨额赎回的处理方式 当出现巨额赎回时,基金管理人可以根据本基金当时的资产组合状况决定全额赎回或部 分顺延赎回。 (1)全额赎回:当基金管理人认为有能力支付投资者的全部赎回申请时,按正常赎回 程序执行。 (2)部分顺延赎回:当基金管理人认为支付投资者的赎回申请有困难或认为支付投资 者的赎回申请可能会对基金的资产净值造成较大波动时,基金管理人在当日接受赎回比例不 低于上一日基金总份额的 10%的前提下,对其余赎回申请延期予以办理。对于单个基金份额 持有人的赎回申请,应当按照其申请赎回份额占当日申请赎回总份额的比例,确定该单个基 金份额持有人当日办理的赎回份额;投资者未能赎回部分,除投资者在提交赎回申请时选择 将当日未获办理部分予以撤销外,延迟至下一个开放日办理,赎回价格为下一个开放日的价 格。依照上述规定转入下一个开放日的赎回不享有赎回优先权,并以此类推,直到全部赎回 为止。部分顺延赎回不受单笔赎回最低份额的限制。 第 54 页 大成核心双动力证券投资基金 更新招募说明书 (3)巨额赎回的公告:当发生巨额赎回并顺延赎回时,基金管理人应依照有关规定通 过指定媒体及基金管理人的公司网站或代销机构的网点刊登公告,并在公开披露日向中国证 监会和基金管理人主要办公场所所在地中国证监会派出机构备案。同时以邮寄、传真或《招 募说明书》规定的其他方式通知基金份额持有人,并说明有关处理方法。 本基金连续 2 个开放日以上(含本数)发生巨额赎回,如基金管理人认为有必要,可暂 停接受赎回申请;已经接受的赎回申请可以延缓支付赎回款项,但不得超过正常支付时间 20 个工作日,并应当在至少一家指定媒体及基金管理人网站公告。 (十一)暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告 如果发生暂停的时间为一天,基金管理人应于重新开放日在至少一家指定媒体及基金管 理人网站刊登基金重新开放申购或赎回的公告并公布最近一个开放日的基金份额净值。 如果发生暂停的时间超过一天但少于两周,暂停结束基金重新开放申购或赎回时,基金 管理人应提前 2 日在至少一家指定媒体及基金管理人网站刊登基金重新开放申购或赎回的 公告,并在重新开始办理申购或赎回的开放日公告最近一个工作日的基金份额净值。 如果发生暂停的时间超过两周,暂停期间,基金管理人应每两周至少重复刊登暂停公告 一次。暂停结束基金重新开放申购或赎回时,基金管理人应提前 2 日在至少一家指定媒体及 基金管理人网站连续刊登基金重新开放申购或赎回的公告,并在重新开放申购或赎回日公告 最近一个工作日的基金份额净值。 (十二)基金转换 基金管理人可以根据相关法律法规以及本基金合同的规定决定开办本基金与基金管理 人管理的、且由同一注册登记机构办理注册登记的其他基金之间的转换业务,基金转换可以 收取一定的转换费,相关规则由基金管理人届时根据相关法律法规及本基金合同的规定制定 并公告,并提前告知基金托管人与相关机构。 (十三)基金的转托管 本基金目前实行份额托管的交易制度。投资者可将所持有的基金份额从一个交易账户转 入另一个交易账户进行交易。具体办理方法参照《业务规则》的有关规定以及基金代销机构 的业务规则,基金销售机构可以按照规定的标准收取转托管费。 (十四)定期定额投资计划 基金管理人可以为投资者办理定期定额投资计划,具体规则由基金管理人在届时发布公 告或更新的招募说明书中确定。 1.定义 第 55 页 大成核心双动力证券投资基金 更新招募说明书 基金转换是指开放式基金份额持有人将其持有的部分或全部基金份额转换为同一基金 管理人管理的另一只开放式基金的份额。 2.适用范围 (1)基金转换业务目前限于本公司管理的由本公司担任注册登记机构的开放式证券投 资基金(详见本公司基金开通转换业务公告)。 (2)基金转换业务适用于已开通转换业务基金的所有基金份额持有人,包括个人投资 者和机构投资者。 (3)目前暂不支持后端收费模式基金的转换。 (4)基金管理人在不损害基金份额持有人合法权益的情况下可以更改上述适用范围, 但最迟应于开始实施日前2日内在至少一种中国证监会指定媒体上公告。 3.业务规则 (1)基金转换的原则 1)采用“未知价”和“已知价”相结合的原则,即转换入大成货币市场基金以一元人民币 的确定价为基准转换基金份额;转换入非大成货币市场基金转换价格按受理申请当日收市后 计算的基金份额净值为基准进行计算; 2)“份额申请”原则,即投资者的基金转换申请必须以份额为单位提出; 3)“定向转换”原则,即投资者必须指明基金转换的方向,明确指出转出基金和转入基 金的名称; 4)“视同赎回”原则,即基金转换申请转出的基金份额应作为赎回申请纳入转出基金当 日赎回申请总量的汇总计算中,当发生巨额赎回时,对基金转换申请的处理方法与赎回申请 相同; 5)基金管理人在不损害基金份额持有人合法权益的情况下可以更改上述原则,但最迟 应于新规则开始实施日前2日内在至少一种中国证监会指定媒体上公告。 (2)基金转换费用 1)每笔基金转换视为转出基金的一笔基金赎回和转入基金的一笔基金申购。基金转换 费用由转出基金赎回费用及基金申购补差费用两部分构成。 2)转入基金时,从申购费用低的基金向申购费用高的基金转换时,每次收取申购补差 费用;从申购费用高的基金向申购费用低的基金转换时,不收取申购补差费用。转入基金的 申购补差费用按照转换金额对应的转出基金与转入基金的申购费率差额进行补差。 3)转出基金时,如涉及的转出基金有赎回费用,收取该基金的赎回费用。收取的赎回 第 56 页 大成核心双动力证券投资基金 更新招募说明书 费用25%归入基金资产,其余部分用于支付注册登记费等相关手续费。 4)投资者可以发起多次基金转换业务,基金转换费用按每笔申请单独计算。 5)基金管理人可以根据市场情况在不违背有关法律、法规和基金合同的规定之前提下, 调整上述收费方式和费率水平,但最迟应于新收费办法开始实施日前2日内在至少一种中国 证监会指定媒体上公告。 (3)基金转换的计算公式 A=[B×C×(1-D) /(1+G)+F]/E 其中,A 为转入的基金份额;B 为转出的基金份额;C 为转换申请当日转出基金的基金份额 净值;D 为转出基金的对应赎回费率,G 为对应的申购补差费率;E 为转换申请当日转入基 金的基金份额净值;F 为基金账户内货币市场基金全部份额转出时,结转的账户当前累计未 付正收益(仅限转出基金为货币市场基金)。 具体份额以注册登记机构的记录为准。转入份额的计算结果四舍五入保留到小数点后两位, 由此误差产生的损失由基金财产承担,产生的收益归基金财产所有。 (4)基金转换的注册登记 投资者T日申请基金转换成功后,注册登记机构将在T+1日为投资者办理减少转出基金 份额、增加转入基金份额的权益登记手续,投资者自T+2日起有权赎回转入部分的基金份 额。 (5)基金转换的限制 1)每次基金转换申请的份额不得低于100份。 2)基金转换业务的开放日及办理时间同申购赎回业务,基金转换所涉及的两只基金, 如果其中任何一只基金处在封闭期、暂停赎回期、非开放日或基金管理人公告不能办理转换 业务的日期,基金转换业务不予确认。 (6)声明 基金管理人有权根据市场情况在不违背有关法律、法规和基金合同的规定之前提下,对 上述基金转换的业务规则进行调整,但最迟应于调整生效前2日内在至少一种指定中国证监 会媒体上公告。 4.暂停基金转换的情形及处理 出现下列情况之一时,基金管理人可以暂停接受基金份额持有人的基金转换申请: (1)不可抗力的原因导致基金无法正常运作; (2)证券交易场所在交易时间非正常停市,导致基金管理人无法计算当日基金资产净 第 57 页 大成核心双动力证券投资基金 更新招募说明书 值; (3)因市场剧烈波动或其他原因而出现连续巨额赎回,基金管理人认为有必要暂停接 受该基金份额的转出申请; (4)基金管理人认为某基金继续接受基金份额转入可能对现有基金份额持有人的利益 产生不利影响; (5)法律、法规、规章规定的其他情形或其他在基金合同、招募说明书已载明并获中 国证监会批准的特殊情形。 发生上述情形之一的,基金管理人应立即向中国证监会备案并于规定期限内在至少一种 中国证监会指定媒体上刊登暂停公告。重新开放基金转换时,基金管理人应最迟在 2 日内在 至少一种中国证监会指定媒体上连续刊登重新开放基金转换的公告。 (十五)基金的非交易过户 基金的非交易过户是指基金注册登记机构受理继承、捐赠和司法强制执行而产生的非交 易过户以及注册登记机构认可、符合法律法规的其他非交易过户。无论在上述何种情况下, 接受划转的主体必须是依法可以持有本基金基金份额的投资人。 继承是指基金份额持有人死亡,其持有的基金份额由其合法的继承人继承;捐赠指基金 份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社会团体;司法强制执行是 指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人持有的基金份额强制划转给其他自然人、法 人或其他组织。办理非交易过户必须提供基金注册登记机构要求提供的相关资料,对于符合 条件的非交易过户申请按基金注册登记机构的规定办理,并按基金注册登记机构规定的标准 收费。 (十六)基金的冻结与解冻 基金注册登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻以及注册登 记机构认可的其他情况下的冻结与解冻。基金份额被冻结的,被冻结部分产生的权益按照我 国法律法规、监管规章以及国家有权机关的要求来决定是否冻结。在国家有权机关作出决定 之前,被冻结部分产生的权益先行一并冻结。被冻结部分份额仍然参与收益分配与支付。 八、基金的投资 (一)投资目标 以稳健的投资策略为主,采用合理的方法适当提升风险收益水平,力争获取超越业绩比 较基准的中长期投资收益。 第 58 页 大成核心双动力证券投资基金 更新招募说明书 (二)投资范围 本基金的投资对象为具有较好流动性的金融工具,包括国内依法发行交易的股票、债券、 权证及法律、法规或监管机构允许基金投资的其他金融工具。 本基金是股票基金,对股票类资产的投资比例不低于基金资产的 60%,在满足股票投资 比例要求的基础上,可以投资于非股票类金融工具。 本基金股票资产占基金资产的比例范围为 60%-95%;权证不超过基金资产净值的 3%; 固定收益类证券和现金投资比例范围为基金资产的 5%-40%;现金或到期日在一年以内的政 府债券的比例不低于基金资产净值的 5%。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可 以将其纳入投资范围。 (三)投资理念 以合理价格成长选股策略为主,选取价格合理且具有较高成长潜力的股票,稳健获取市 场总体收益;配合高贝塔和高阿尔法策略,捕捉市场投资机会,在有效控制投资风险的前提 下,追求超额收益。 (四)投资策略 本基金采用自上而下的方式实施大类资产间的战略配置,并采用“核心—双卫星”策略管 理股票资产。核心策略指“稳健成长策略”,主要采用合理价格成长选股策略(Growth at a Reasonable Price 以下简称“GARP”策略),精选受益于内需增长的行业和企业的股票进行投 资,稳健获取市场总体收益。双卫星策略指“积极进取策略”和“超额收益策略”。积极进取策 略以中小板、创业板股票为主要投资对象,精选高成长性个股构建投资组合,采用该策略选 取的股票呈现较高的风险收益特征,即具有较高的贝塔值;超额收益策略以大成数量化行业 配置模型(以下简称“DCBMA”模型)为基础,进行数量化投资管理,优选预期超额收益优 势明显的行业构建投资组合,力争获取持续的超额收益。 为有效控制投资风险,本基金采用稳健成长策略进行投资管理的股票资产不低于基金股 票资产合计的 60%,采用积极进取策略和超额收益策略进行投资管理的股票资产不高于基金 股票资产合计的 40%。本基金将在上述范围内,根据市场情况,不断优化各投资策略所管理 资产之间的相对比例,追求超越业绩比较基准的中长期投资收益。 1.大类资产配置 通过综合分析宏观经济、政策环境、利率走势、技术指标、资金构成等可能影响证券市 场的重要因素,结合公司研究开发的定量模型工具,判断市场时机,进行积极的资产配置, 第 59 页 大成核心双动力证券投资基金 更新招募说明书 合理确定基金在股票、债券、现金等各类资产类别上的投资比例。 2.股票投资策略 (1)稳健成长策略 稳健成长策略采用定性和定量相结合的手段,深入研究货币政策和财政政策,分析国内 投资需求和消费需求,结合产业变迁路径,实施股票类别间的战术配置,捕捉内需增长效应 下的投资机会,以获取稳健投资收益为目标,以沪深 300 指数成份股及其备选成份股为投资 对象,构建投资组合。 1)行业配置策略 主要投资于受益国内投资需求和消费需求增长的行业,分享国内经济高速增长所带来的 行业利润的增长。基于行业研究小组的研究成果,综合分析宏观经济环境、国家财政政策和 货币政策、农村城镇化进程、基础设施建设、居民消费升级等多种影响内需的因素,结合各 个行业对投资需求和消费需求增长的盈利敏感程度,比较不同行业的相对投资价值,确定行 业配置方案。 2)个股精选策略 在上述行业配置策略的基础上,精选相应行业中基本面良好、经营稳健、能长期受益于 我国内需增长的优质企业,并以 GARP 策略为辅助,进一步挖掘具有较高的投资价值的高 成长性股票,提高投资稳健性,降低组合风险。 GARP 策略的核心思想是以相对合理的价格买入成长性较高的股票,将股票的价值属性 和成长属性相结合,在投资价值和成长潜力之间获得平衡。运用 GARP 策略,可以从以下 两方面挖掘股票的投资价值: ① 对成长型公司的价值属性进行分析,可以发现相对其成长水平较具投资价值的股票, 在价值回归的过程中获得收益,规避成长性较高但已被市场过度高估的股票。 ② 对价值型公司的成长属性进行分析,可以发现相对投资价值较具成长性的股票,在 成长潜力释放的过程中获得收益,规避市场价格未合理反映其成长性不足的股票。 图 1 GARP 投资理念 第 60 页 大成核心双动力证券投资基金 更新招募说明书 (2)积极进取策略 积极进取策略以中小板、创业板股票为投资对象,积极投资于具有较高成长潜力的优质 企业。基于上述投资策略,积极进取策略选取具有较高贝塔值的股票,力求获取较高的中长 期资本增值。 1)中小板股票 相对于沪深主板市场,中小板上市公司具有成长性更高、收益潜力更大,个股风险也更 高的特点。通过深入研究,把握中小板块中优质企业的成长机会,可以获得较高的中长期投 资收益。 2)创业板股票 创业板上市公司成长潜力巨大。在时机成熟时,可以采用和中小板类似的投资策略,精 选创业板上市公司中具有核心竞争力、公司治理结构良好、市场前景广阔的企业进行投资。 未来,基金管理人还将根据证券市场的发展情况,寻求其他积极投资机会,不断丰富和 优化本策略。 (3)超额收益策略 超额收益策略以大成基金公司研发的 DCBMA 模型为基础,进行数量化投资管理,旨 在获取持续的超额收益。 通过 DCBMA 模型,分析各行业超额收益与估值、动量、大宗商品、国内实体经济、 国际实体经济、国内外经济差异、通胀、金融条件等 8 大类因素、共计百余个因子的内在关 系规律,预测各行业超额收益,并根据预测结果,在稳健成长策略和积极进取策略的投资范 第 61 页 大成核心双动力证券投资基金 更新招募说明书 围以外,精选优质股票,进行行业配置。 1)运用模型进行行业配置 运用 DCBMA 模型,预测各个行业未来一段时间内的超额收益,根据预测结果,按照 事先确定的配置规则实施行业配置。 DCBMA 模型由 8 个子模型组成,每个子模型分别对应各自的解释变量。在模型运用过 程中,首先对每个子模型采用 DCBMA 方法进行线性回归,计算各个子模型关于每个行业 未来一段时间内的超额收益预测值;在此基础上,以每个子模型的预测值作为解释变量,采 用 DCBMA 方法再次进行线性回归,计算关于每个行业未来一段时间内的超额收益综合预 测值,即模型的最终预测结果,具体构建方法见下图。 图 2 大成行业收益预测模型构建方法 通过这种方法,能够在每一期对所考虑的各解释因子的重要程度以及各子模型的重要程 度加以识别,从而形成行业配置依据。 2)因子的选择 因子的选择对于预测结论的正确性至关重要。DCBMA 模型借鉴海外主流行业预测模型 的因子选择标准,结合国内投研领域通常采用的因子群,根据我国各类统计数据的现实情况, 按照以下原则筛选纳入模型的因子: 第 62 页 大成核心双动力证券投资基金 更新招募说明书 ① 全面性原则 就 DCBMA 模型自身特点而言,因子涵盖范围越全面,预测结论越准确。本基金确定 的宏观因子、估值因子和动量因子 3 组因子群,能够较好的将宏观指标、企业基本面指标和 交易市场指标全部纳入到模型当中。 ② 相关性原则 对于初步筛选的因子,本基金分别采用相关性分析和模型的实证验证两种方法进行第二 次筛选,在保证所选因子对行业收益具有较强的预测功能的同时,尽量削减预测功能重复、 相关性较低因子,进一步提升预测结论的准确性。 ③ 完整性原则 DCBMA 模型基于统计原理对未来行业收益进行预测,对样本数量要求较高,所以只选 择具有足够历史样本且数据来源可靠、稳定、连续的因子。 3.债券投资策略 主要通过利率预测分析、收益率曲线变动分析、债券信用分析、收益率利差分析等策略 配置债券资产,力求在保证资产总体的安全性、流动性的基础上获取稳定收益。 (1)利率预测分析 准确预测未来利率走势能为债券投资带来超额收益。当预期利率下调时,适当加大组合 中长久期债券的投资比例,为债券组合获取价差收益;当预期利率上升时,减少长久期债券 的投资,降低债券组合的久期,以控制利率风险。 (2)收益率曲线变动分析 收益率曲线会随着时间、市场情况、市场主体的预期变化而改变。通过预测收益率曲线 形状的变化,调整债券组合内部品种的比例,获得投资收益。 (3)债券信用分析 通过对债券的发行者、流动性、所处行业等因素进行深入、细致的调研,准确评价债券 的违约概率,提早预测债券评级的改变,捕捉价格优势或套利机会。 (4)收益率利差分析 在预测和分析同一市场不同板块之间、不同市场的同一品种之间、不同市场不同板块之 间的收益率利差的基础上,采取积极投资策略,选择适当品种,获取投资收益。 第 63 页 大成核心双动力证券投资基金 更新招募说明书 4.其他金融工具投资策略 (1)在控制投资风险和保障基金财产安全的前提下,对权证进行投资,争取获得较高 的回报。权证投资策略主要为:采用市场公认的多种期权定价模型对权证进行定价,作为权 证投资的价值基准,并根据权证标的股票基本面的研究估值,结合权证理论价值进行权证趋 势投资。 (2)可以利用规模优势和定价优势,积极参与新股申购、定向增发等,把握一级市场 的投资机会。 (3)在充分考虑收益性、流动性和风险特征的基础上,积极运用监管机构允许基金投 资的其他金融工具,以期降低组合风险,锁定既有收益。 (五)投资决策流程 本基金采用投资决策委员会领导下的基金经理负责制。本基金的投资决策流程如下: 1.投资策略配置、大类资产配置和股票资产类别配置的决策程序 (1)投资决策委员会根据核心策略和两个卫星策略的过往表现,结合对未来投资策略 有效性的判断,向基金经理提出投资策略配置指导性意见。 基金经理根据投资决策委员会的指导性意见并结合自己的研究分析结果,拟定基金投资 策略配置建议书,经投资决策委员会批准后,制定详细的投资策略配置计划并经授权后执行。 (2)大类资产配置 宏观研究员就政治形势、政策趋势、宏观经济形势、利率走势以及证券市场发展趋势等 进行分析,向投资决策委员会和基金经理提交研究报告。 投资决策委员会根据相关报告,对市场中长期发展趋势做出判断,向基金经理提出大类 资产配置指导性意见。 基金经理根据投资决策委员会的指导性意见并结合自己的研究分析结果,拟定基金大类 资产配置建议书,提交投资决策委员会审议。 投资决策委员会对基金大类资产配置建议书的可行性进行分析,形成投资决议并授权基 金经理执行。 (3)股票资产类别配置 基金经理综合各研究员的研究成果,依据本基金投资策略,向投资决策委员会提交股票 资产类别配置建议书。经投资决策委员会批准后,基金经理制定详细的股票资产类别配置计 划并经授权后执行。 第 64 页 大成核心双动力证券投资基金 更新招募说明书 2.投资品种选择的决策程序 (1)股票投资的决策程序 本基金所投资的上市公司必须已经进入本基金股票投资备选库,进入备选库的股票必须 经过股票投资基本库、股票投资初选库和股票投资备选库的筛选程序,具体过程如下: 1)研究员根据法律法规和基金合同规定,判断股票是否存在明显风险,确定股票投资 基本库; 2)研究员通过大量研读证券公司研究报告,经过综合分析判断,在股票投资基本库的 基础上确定股票投资初选库; 3)研究员选择初选库中的股票,进行深入分析和实地调研后,提交投资研究联席会议 讨论。投资研究联席会议经过充分讨论和论证,确定该股票是否进入股票投资备选库; 4)基金经理从股票投资备选库中选择股票构建投资组合。 基金经理按照投资策略配置计划分别构建“稳健成长策略”投资组合、“积极进取策略”投 资组合和“超额收益策略”投资组合。 ① 基金经理采用合理价格成长选股策略,从股票投资备选库中选择股票构建“稳健成长 策略”投资组合。 ② 基金经理在大量研读内部外部研究报告并和研究员充分沟通的基础上,从股票投资 备选库中精选高成长性的个股,结合实地调研成果,构建“积极进取策略”投资组合。 ③ 基金经理根据金融工程部提供的数量化配置建议,从股票投资备选库中优选预期超 额收益优势明显行业中的股票,构建“超额收益策略”投资组合。 (2)债券投资的决策程序 本基金投资的债券包括国债、央票、金融债、公司债、企业债(含可转换债券)等债券 品种。 基金经理根据经投资决策委员会审批的大类资产配置计划,向债券投资研究员提出债券 投资需求,债券投资研究员在对利率变动趋势、债券市场发展方向和各债券品种的流动性、 安全性和收益性等因素进行综合分析的基础上,提出债券投资建议。基金经理根据债券投资 研究员的债券投资建议,制定债券投资方案。 (六)业绩比较基准 本基金业绩比较基准:75%×沪深 300 指数+25%×中证综合债券指数 本基金作为股票型基金,股票资产占基金资产的比例范围为 60%-95%,固定收益类证 券和现金投资比例范围为基金资产的 5%-40%,所以采用股票指数和债券指数加权复合的方 第 65 页 大成核心双动力证券投资基金 更新招募说明书 法构建业绩比较基准。由于沪深 300 指数是反映沪深两市 A 股综合表现的跨市场成份指数, 中证综合债券指数是综合反映银行间和交易所市场国债、金融债、企业债、央票及短融整体 走势的跨市场债券指数,两者均具有良好的市场代表性,因此,选择沪深 300 指数作为股票 投资部分的业绩比较基准,同时,选取中证综合债券指数作为债券投资部分的比较基准。 如果今后法律法规发生变化,或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推 出,或者是市场上出现更加适合用于本基金的业绩基准的股票指数时,本基金可以与基金托 管人协商一致并报中国证监会备案后变更业绩比较基准并及时公告。 (七)风险收益特征 本基金是主动投资的股票基金,预期风险收益水平高于混合基金、债券基金和货币市场 基金。 (八)禁止行为和投资限制 1.禁止行为 为维护基金份额持有人的合法权益,本基金禁止从事下列行为: (1)承销证券; (2)向他人贷款或提供担保; (3)从事承担无限责任的投资; (4)买卖其他基金份额,但法律法规或中国证监会另有规定的除外; (5)向基金管理人、基金托管人出资或者买卖其基金管理人、基金托管人发行的股票 或债券; (6)买卖与基金管理人、基金托管人有控股关系的股东或者与基金管理人、基金托管 人有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券; (7)从事内幕交易、操纵证券价格及其他不正当的证券交易活动; (8)当时有效的法律法规、中国证监会及《基金合同》规定禁止从事的其他行为。 如法律法规或监管部门取消上述禁止性规定,本基金管理人在履行适当程序后可不受上 述规定的限制。 2.投资限制 本基金的投资组合将遵循以下限制: (1)本基金持有一家上市公司的股票,其公允价值不得超过基金资产净值的 10%; (2)本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券,不得超 过该证券的 10%; 第 66 页 大成核心双动力证券投资基金 更新招募说明书 (3)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值 的 40%; (4)本基金在任何交易日买入权证的总金额,不超过上一交易日基金资产净值的 0.5%, 基金持有的全部权证的公允价值不超过基金资产净值的 3%,基金管理人管理的全部基金持 有同一权证的比例不超过该权证的 10%。法律法规或中国证监会另有规定的,遵从其规定; (5)本基金持有的现金和到期日不超过 1 年的政府债券不低于 5%; (6)本基金持有的全部资产支持证券,其公允价值不得超过基金资产净值的 20%; (7)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支 持证券规模的 10%; (8)本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得 超过其各类资产支持证券合计规模的 10%; (9)本基金财产参与股票发行申购,所申报的金额不得超过本基金的总资产,所申报 的股票数量不得超过拟发行股票公司本次发行股票的总量; (10)本基金不得违反《基金合同》关于投资范围和投资比例的约定; (11)相关法律法规以及监管部门规定的其他投资限制。 如法律法规或监管部门取消上述限制性规定,履行适当程序后,本基金不受上述规定的 限制。 基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同 的约定。由于证券市场波动、上市公司合并或基金规模变动等基金管理人之外的原因导致的 投资组合不符合上述约定的比例不在限制之内,但基金管理人应在 10 个交易日内进行调整, 以达到标准。法律法规另有规定的从其规定。 (九)基金管理人代表基金行使股东权利的处理原则及方法 1.不谋求对上市公司的控股,不参与所投资上市公司的经营管理; 2.有利于基金资产的安全与增值; 3.基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使股东权利,保护基金份额持有人的 利益。 4.基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使债权人权利,保护基金份额持有人 的利益。 (十)投资组合报告 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 第 67 页 大成核心双动力证券投资基金 更新招募说明书 漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行根据基金合同规定,于 2011 年 1 月 12 日复核了本报告中的财 务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏。 本投资组合报告所载数据截至 2010 年 9 月 30 日。(财务数据未经审计) 1.期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的 比例(%) 1 权益投资 534,563,438.86 77.49 其中:股票 534,563,438.86 77.49 2 固定收益投资 - 0.00 其中:债券 - 0.00 资产支持证券 - 0.00 3 金融衍生品投资 - 0.00 4 买入返售金融资产 - 0.00 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - 0.00 5 银行存款和结算备付金合计 89,712,676.63 13.01 6 其他资产 65,554,439.74 9.50 7 合计 689,830,555.23 100.00 2.期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值 比例(%) A 农、林、牧、渔业 17,327,199.64 2.54 B 采掘业 31,471,131.98 4.62 C 制造业 373,941,283.75 54.87 C0 食品、饮料 123,842,287.06 18.17 C1 纺织、服装、皮毛 - 0.00 C2 木材、家具 - 0.00 C3 造纸、印刷 - 0.00 C4 石油、化学、塑胶、塑料 24,475,165.20 3.59 C5 电子 - 0.00 C6 金属、非金属 57,094,591.00 8.38 C7 机械、设备、仪表 66,611,014.81 9.77 C8 医药、生物制品 101,918,225.68 14.95 C99 其他制造业 - 0.00 D 电力、煤气及水的生产和供应业 - 0.00 E 建筑业 - 0.00 F 交通运输、仓储业 17,835,000.00 2.62 G 信息技术业 24,431,064.80 3.58 H 批发和零售贸易 29,841,810.11 4.38 第 68 页 大成核心双动力证券投资基金 更新招募说明书 I 金融、保险业 - 0.00 J 房地产业 - 0.00 K 社会服务业 - 0.00 L 传播与文化产业 - 0.00 M 综合类 39,715,948.58 5.83 合计 534,563,438.86 78.44 3.期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 占基金资产净值 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 比例(%) 1 000423 东阿阿胶 899,811 44,342,686.08 6.51 2 600519 贵州茅台 250,000 42,182,500.00 6.19 3 600415 小商品城 1,491,959 39,715,948.58 5.83 4 000858 五 粮 液 949,922 32,610,822.26 4.79 5 600993 马应龙 699,952 30,832,885.60 4.52 6 000792 盐湖钾肥 399,921 24,475,165.20 3.59 7 600298 安琪酵母 615,125 23,793,035.00 3.49 8 600547 山东黄金 380,000 21,230,600.00 3.12 9 000401 冀东水泥 999,900 21,087,891.00 3.09 10 002007 华兰生物 399,954 20,397,654.00 2.99 4.报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 5. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 6. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 8.投资组合报告附注 (1)本基金投资的前十名证券的发行主体本期无被监管部门立案调查,或在报告编制 日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 (2)基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外股票。 (3)基金的其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 250,000.00 2 应收证券清算款 55,167,885.71 3 应收股利 - 第 69 页 大成核心双动力证券投资基金 更新招募说明书 4 应收利息 18,969.75 5 应收申购款 10,117,584.28 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 65,554,439.74 (4)报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有可转换债券。 (5)报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。 (6)投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。 九、基金业绩 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证 基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投 资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 (一)基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较: 业绩比 业绩比较 份额净 份额净值 较基准 基准收益 阶段 值增长 增长率标 ①-③ ②-④ 收益率 率标准差 率① 准差② ③ ④ 2010.6.22(基金合同 5.20% 0.55% 4.57% 1.04% 0.63% -0.49% 生效日)-2010.9.30 (二)自基金合同生效以来基金份额净值的变动情况,并与同期业绩比较基准的变动的 比较 本基金累计份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图 (2010 年 6 月 22 日至 2010 年 9 月 30 日) 第 70 页 大成核心双动力证券投资基金 更新招募说明书 8% 4% 0% -4% -8% -12% 10-6-22 10-7-12 10-8-1 10-8-21 10-9-10 10-9-30 大成核心双动力股票 业绩比较基准 注:1、本基金合同于 2010 年 6 月 22 日生效,截至报告日本基金合同生效未满一年。 2、按基金合同规定,本基金自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符 合基金合同的约定,截至报告日本基金的各项投资比例已达到基金合同中规定的各项比例。 十、基金的融资、融券 本基金可以根据有关法律法规和政策的规定进行融资、融券。 十一、基金的财产 (一)基金资产总值 基金资产总值是指购买的各类有价证券、银行存款本息和基金应收的申购款以及其他投 资所形成的价值总和。 (二)基金资产净值 基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。 (三)基金财产的账户 本基金以基金的名义开立资金结算账户和托管专户用于基金的资金结算业务,并以基金 托管人和本基金联名的方式开立基金证券账户、以本基金的名义开立银行间债券托管账户并 报中国人民银行备案。开立的基金专用账户与基金管理人、基金托管人、基金代销机构和基 金注册登记机构自有的财产账户以及其他基金财产账户相独立。 (四)基金财产的保管及处分 本基金财产独立于基金管理人、基金托管人和基金代销机构的财产,并由基金托管人保 管。基金管理人、基金托管人不得将基金财产归入其固有财产;基金管理人、基金托管人因 第 71 页 大成核心双动力证券投资基金 更新招募说明书 基金财产的管理、运用或其他情形而取得的财产和收益,归入基金财产。基金管理人、基金 托管人、基金注册登记机构和基金代销机构以其自有的财产承担其自身的法律责任,其债权 人不得对本基金财产行使请求冻结、扣押或其他权利。除依法律法规和《基金合同》的规定 处分外,基金财产不得被处分。 基金管理人管理运作基金财产所产生的债权,不得与其固有资产产生的债务相互抵消; 基金管理人管理运作不同基金的基金财产所产生的债权债务不得相互抵消。 十二、基金资产估值 (一)估值目的 基金资产估值的目的是客观、准确地反映基金资产的公允价值。依据经基金资产估值后 确定的基金资产净值计算出的基金份额净值,是计算基金份额申购与赎回价格的基础。 (二)估值日 本基金的估值日为相关的证券交易场所的正常营业日以及国家法律法规规定需要对外 披露基金净值的非营业日。 (三)估值对象 基金所拥有的股票、债券、权证和银行存款本息等资产和负债。 (四)估值原则 1.对存在活跃市场的投资品种,如估值日有市价的,应采用市价确定公允价值;估值 日无市价,但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的 重大事件的,应采用最近交易市价确定公允价值。 2.对存在活跃市场的投资品种,如估值日无市价,且最近交易日后经济环境发生了重 大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件,使潜在估值调整对前一估值日的基 金资产净值的影响在 0.25%以上的,应参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素,调 整最近交易市价,确定公允价值。 3.当投资品种不再存在活跃市场,且其潜在估值调整对前一估值日的基金资产净值的 影响在 0.25%以上的,应采用市场参与者普遍认同,且被以往市场实际交易价格验证具有可 靠性的估值技术,确定投资品种的公允价值。 (五)估值方法 本基金按以下方式进行估值: 1.证券交易所上市的有价证券的估值 第 72 页 大成核心双动力证券投资基金 更新招募说明书 (1)交易所上市的有价证券(包括股票、权证等),以其估值日在证券交易所挂牌的市 价(收盘价)估值;估值日无交易的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化,以最近交 易日的市价(收盘价)估值;如最近交易日后经济环境发生了重大变化的,可参考类似投资 品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价格。 (2)交易所上市实行净价交易的债券按估值日收盘价估值,估值日没有交易的,且最 近交易日后经济环境未发生重大变化,按最近交易日的收盘价估值。如最近交易日后经济环 境发生了重大变化的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价, 确定公允价格; (3)交易所上市未实行净价交易的债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含的债券 应收利息得到的净价进行估值;估值日没有交易的,且最近交易日后经济环境未发生重大变 化,按最近交易日债券收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值。 如最近交易日后经济环境发生了重大变化的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因 素,调整最近交易市价,确定公允价格; (4)交易所上市不存在活跃市场的有价证券,采用估值技术确定公允价格。 (5)交易所上市的资产支持证券,采用估值技术确定公允价格,在估值技术难以可靠 计量公允价格的情况下,按成本估值。 2.处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理: (1)送股、转增股、配股和公开增发的新股,按估值日在证券交易所挂牌的同一股票 的市价(收盘价)估值;该日无交易的,以最近一日的市价(收盘价)估值; (2)首次公开发行未上市的股票、债券和权证,采用估值技术确定公允价值,在估值 技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值。 (3)首次公开发行有明确锁定期的股票,同一股票在交易所上市后,按交易所上市的 同一股票的市价(收盘价)估值;非公开发行有明确锁定期的股票,按监管机构或行业协会 有关规定确定公允价值。 3.因持有股票而享有的配股权,采用估值技术确定公允价格,在估值技术难以可靠计 量公允价值的情况下,按成本估值。 4.全国银行间债券市场交易的债券、资产支持证券等固定收益品种,采用估值技术确 定公允价格。 5.同一债券同时在两个或两个以上市场交易的,按债券所处的市场分别估值。 6.如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的,基金管理人可 第 73 页 大成核心双动力证券投资基金 更新招募说明书 根据具体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估值。 7.相关法律法规以及监管部门有强制规定的,从其规定。如有新增事项,按国家最新 规定估值。 根据《基金法》,基金管理人计算并公告基金资产净值,基金托管人复核、审查基金管 理人计算的基金资产净值。因此,就与本基金有关的估值问题,如经相关各方在平等基础上 充分讨论后,仍无法达成一致的意见,按照基金管理人对基金资产净值的计算结果对外予以 公布。 (六)基金份额净值的确认和估值错误的处理 基金份额净值的计算保留到小数点后 3 位(含第 3 位),小数点后第 4 位四舍五入。当 估值或份额净值计算错误实际发生时,基金管理人应当立即纠正,并采取合理的措施防止损 失进一步扩大。当估值错误金额达到基金资产净值的 0.25%时,基金管理人应报中国证监会 备案;当估值错误金额达到基金资产净值的 0.5%时,基金管理人应当公告,并报中国证监 会备案。因基金估值错误给投资者造成损失的,应先由基金管理人承担,基金管理人对不应 由其承担的责任,有权向过错人追偿。 关于差错处理,《基金合同》的当事人按照以下约定处理: 1.差错类型 本基金运作过程中,如果由于基金管理人或基金托管人、或注册登记机构、或代销机构、 或投资者自身的过错造成差错,导致其他当事人遭受损失的,差错的责任人应当对由于该差 错遭受损失的当事人(“受损方”)按下述“差错处理原则”给予赔偿承担赔偿责任。 上述差错的主要类型包括但不限于:资料申报差错、数据传输差错、数据计算差错、系 统故障差错、下达指令差错等;对于因技术原因引起的差错,若系同行业现有技术水平无法 预见、无法避免、无法抗拒,则属不可抗力,按照下述规定执行。 由于不可抗力原因造成投资者的交易资料灭失或被错误处理或造成其他差错,因不可抗 力原因出现差错的当事人不对其他当事人承担赔偿责任,但因该差错取得不当得利的当事人 仍应负有返还不当得利的义务。 2.差错处理原则 (1)差错已发生,但尚未给当事人造成损失时,差错责任方应及时协调各方,及时进 行更正,因更正差错发生的费用由差错责任方承担;由于差错责任方未及时更正已产生的差 错,给当事人造成损失的由差错责任方承担;若差错责任方已经积极协调,并且有协助义务 第 74 页 大成核心双动力证券投资基金 更新招募说明书 的当事人有足够的时间进行更正而未更正,则其应当承担相应赔偿责任。差错责任方应对更 正的情况向有关当事人进行确认,确保差错已得到更正。 (2)差错的责任方对可能导致有关当事人的直接损失负责,不对间接损失负责,并且 仅对差错的有关直接当事人负责,不对第三方负责。 (3)因差错而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。但差错责任方仍 应对差错负责,如果由于获得不当得利的当事人不返还或不全部返还不当得利造成其他当事 人的利益损失(“受损方”),则差错责任方应赔偿受损方的损失,并在其支付的赔偿金额的 范围内对获得不当得利的当事人享有要求交付不当得利的权利;如果获得不当得利的当事人 已经将此部分不当得利返还给受损方,则受损方应当将其已经获得的赔偿额加上已经获得的 不当得利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给差错责任方。 (4)差错调整采用尽量恢复至假设未发生差错的正确情形的方式。 (5)差错责任方拒绝进行赔偿时,如果因基金管理人过错造成基金资产损失时,基金 托管人应为基金的利益向基金管理人追偿,如果因基金托管人过错造成基金资产损失时,基 金管理人应为基金的利益向基金托管人追偿。除基金管理人和托管人之外的第三方造成基金 资产的损失,并拒绝进行赔偿时,由基金管理人负责向差错方追偿。 (6)如果出现差错的当事人未按规定对受损方进行赔偿,并且依据法律、行政法规、 《基金合同》或其他规定,基金管理人自行或依据法院判决、仲裁裁决对受损方承担了赔偿 责任,则基金管理人有权向出现过错的当事人进行追索,并有权要求其赔偿或补偿由此发生 的费用和遭受的损失。 (7)按法律法规规定的其他原则处理差错。 3.差错处理程序 差错被发现后,有关的当事人应当及时进行处理,处理的程序如下: (1)查明差错发生的原因,列明所有的当事人,并根据差错发生的原因确定差错的责 任方; (2)根据差错处理原则或当事人协商的方法对因差错造成的损失进行评估; (3)根据差错处理原则或当事人协商的方法由差错的责任方进行更正和赔偿损失; (4)根据差错处理的方法,需要修改基金注册登记机构的交易数据的,由基金注册登 记机构进行更正,并就差错的更正向有关当事人进行确认; (5)基金管理人及基金托管人基金份额净值计算错误偏差达到基金份额净值的 0.25% 第 75 页 大成核心双动力证券投资基金 更新招募说明书 时,基金管理人应当报告中国证监会;基金管理人及基金托管人基金份额净值计算错误偏差 达到基金份额净值的 0.5%时,基金管理人应当公告并报中国证监会备案。 (七)暂停估值的情形 1.与本基金投资有关的证券交易场所遇法定节假日或因其他原因暂停营业时; 2.因不可抗力或其他情形致使基金管理人无法准确评估基金资产价值时; 3.占基金相当比例的投资品种的估值出现重大转变,而基金管理人为保障投资者的利 益,决定延迟估值时; 4.中国证监会认定的其他情形。 (八)特殊情形的处理 1.基金管理人按估值方法的第 6 项进行估值时,所造成的误差不作为基金资产估值错 误处理; 2.由于证券交易所及其登记结算公司发送的数据错误,或由于其他不可抗力原因,基 金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行检查,但是未能发现该错 误的,由此造成的基金资产估值错误,基金管理人和基金托管人可以免除赔偿责任。但基金 管理人、基金托管人应当积极采取必要的措施消除由此造成的影响。 十三、基金的费用与税收 (一)基金费用的种类 1.基金管理人的管理费; 2.基金托管人的托管费; 3.基金财产拨划支付的银行费用; 4.基金合同生效后的基金信息披露费用; 5.基金份额持有人大会费用; 6.基金合同生效后与基金有关的会计师费和律师费; 7.基金的证券交易费用; 8.在中国证监会规定允许的前提下,本基金可以从基金财产中计提销售服务费,具体 计提方法、计提标准在招募说明书或相关公告中载明; 9.依法可以在基金财产中列支的其他费用。 第 76 页 大成核心双动力证券投资基金 更新招募说明书 (二)上述基金费用由基金管理人在法律规定的范围内参照公允的市场价格确定,法律 法规另有规定时从其规定。 (三)基金费用计提方法、计提标准和支付方式 1.基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的 1.5%年费率计提。管理费的计算方法如下: H=E×1.5%÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发 送基金管理费划款指令,基金托管人复核后于次月前 2 个工作日内从基金财产中一次性支付 给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。 2.基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.25%的年费率计提。托管费的计算方法如 下: H=E×0.25%÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发 送基金托管费划款指令,基金托管人复核后于次月前 2 个工作日内从基金财产中一次性支 取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。 上述(一)基金费用的种类中第 3-8 项费用,根据有关法规及相应协议规定,按费用 实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。 (三)不列入基金费用的项目 下列费用不列入基金费用: 1.基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的 损失; 2.基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用; 3.《基金合同》生效前的相关费用,包括但不限于验资费、会计师和律师费、信息披露 费用等费用; 4.其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。 第 77 页 大成核心双动力证券投资基金 更新招募说明书 (四)费用调整 基金管理人和基金托管人协商一致后,可根据基金发展情况调整基金管理费率、基金托 管费率、基金销售费率等相关费率。 调低基金管理费率、基金托管费率或基金销售费率等费率,无须召开基金份额持有人大 会。 基金管理人必须最迟于新的费率实施日前按照有关规定在至少一种指定媒体和基金管 理人网站上公告。 (五)基金税收 本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执行。 十四、基金收益与分配 (一)基金收益的构成 1.买卖证券差价; 2.基金投资所得红利、股息、债券利息; 3.银行存款利息; 4.已实现的其他合法收入; 5.持有期间产生的公允价值变动。 因运用基金财产带来的成本或费用的节约应计入收益。 (二)可供分配利润 可供分配利润指收益分配基准日资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现收益 的孰低数。 (三)基金收益分配原则 1.在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为 6 次,每次收 益分配比例不得低于收益分配基准日可供分配利润的 20%,若《基金合同》生效不满 3 个月 可不进行收益分配; 2.本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将 现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现 金分红; 3.基金红利发放日距离收益分配基准日(即可供分配利润计算截止日)的时间不得超 第 78 页 大成核心双动力证券投资基金 更新招募说明书 过 15 个工作日; 4.每一基金份额享有同等分配权; 5.法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 (四)收益分配方案 基金收益分配方案中应载明截至收益分配基准日的可供分配利润、基金收益分配对象、 分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。 (五)收益分配方案的确定、公告与实施 1.基金收益分配方案由基金管理人拟订,由基金托管人复核,依照《信息披露办法》 的有关规定在指定媒体上公告并报中国证监会备案; 2.在收益分配方案公布后,基金管理人依据具体方案的规定就支付的现金红利向基金 托管人发送划款指令,基金托管人按照基金管理人的指令及时进行分红资金的划付。 十五、基金的会计与审计 (一)基金的会计政策 1.基金管理人为本基金的基金会计责任方; 2.基金的会计年度为公历年度的 1 月 1 日至 12 月 31 日; 3.基金核算以人民币为记账本位币,以人民币元为记账单位; 4.会计制度执行国家有关会计制度; 5.本基金独立建账、独立核算; 6.基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的会计核算, 按照有关规定编制基金会计报表; 7.基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对并以书面方 式确认。 (二)基金的年度审计 1.基金管理人聘请与基金管理人、基金托管人相互独立的具有证券从业资格的会计师 事务所及其注册会计师对本基金的年度财务报表进行审计。 2.会计师事务所更换经办注册会计师,应事先征得基金管理人和基金托管人同意。 3.基金管理人认为有充足理由更换会计师事务所,须通报基金托管人。更换会计师事 务所需在 2 日内在至少一家指定媒体及基金管理人网站公告并报中国证监会备案。 第 79 页 大成核心双动力证券投资基金 更新招募说明书 十六、基金的信息披露 (一)本基金的信息披露应符合《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》、《基金合同》 及其他有关规定。 (二)信息披露义务人 本基金信息披露义务人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份额持有人大会的基金 份额持有人等法律法规和中国证监会规定的自然人、法人和其他组织。 本基金信息披露义务人按照法律法规和中国证监会的规定披露基金信息,并保证所披露 信息的真实性、准确性和完整性。 本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内,将应予披露的基金信息通过中国 证监会指定的媒体和基金管理人、基金托管人的互联网网站(以下简称“网站”)等媒介披露, 并保证基金投资者能够按照《基金合同》约定的时间和方式查阅或者复制公开披露的信息资 料。 (三)本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息,不得有下列行为: 1.虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏; 2.对证券投资业绩进行预测; 3.违规承诺收益或者承担损失; 4.诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金销售机构; 5.登载任何自然人、法人或者其他组织的祝贺性、恭维性或推荐性的文字; 6.中国证监会禁止的其他行为。 (四)本基金公开披露的信息应采用中文文本。如同时采用外文文本的,基金信息披露 义务人应保证两种文本的内容一致。两种文本发生歧义的,以中文文本为准。 本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字;除特别说明外,货币单位为人民币元。 (五)公开披露的基金信息 公开披露的基金信息包括: 1.基金招募说明书、《基金合同》、基金托管协议 基金募集申请经中国证监会核准后,基金管理人在基金份额发售的 3 日前,将基金招募 说明书、《基金合同》摘要登载在指定媒体和基金管理人网站上;基金管理人、基金托管人 应当将《基金合同》、基金托管协议登载在网站上。 (1)基金招募说明书应当最大限度地披露影响基金投资者决策的全部事项,说明基金 第 80 页 大成核心双动力证券投资基金 更新招募说明书 认购、申购和赎回安排、基金投资、基金产品特性、风险揭示、信息披露及基金份额持有人 服务等内容。《基金合同》生效后,基金管理人在每 6 个月结束之日起 45 日内,更新招募说 明书并登载在网站上,将更新后的招募说明书摘要登载在指定媒体上;基金管理人在公告的 15 日前向主要办公场所所在地的中国证监会派出机构报送更新的招募说明书,并就有关更 新内容提供书面说明。 (2)《基金合同》是界定《基金合同》当事人的各项权利、义务关系,明确基金份额持 有人大会召开的规则及具体程序,说明基金产品的特性等涉及基金投资者重大利益的事项的 法律文件。 (3)基金托管协议是界定基金托管人和基金管理人在基金财产保管及基金运作监督等 活动中的权利、义务关系的法律文件。 2.基金份额发售公告 基金管理人应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告,并在披露招募说明 书的当日登载于指定媒体和基金管理人网站上。 3.《基金合同》生效公告 基金管理人应当在《基金合同》生效的次日在指定媒体和基金管理人网站上登载《基金 合同》生效公告。 4.基金资产净值、基金份额净值 《基金合同》生效后,在开始办理基金份额申购或者赎回前,基金管理人应当至少每周 公告一次基金资产净值和基金份额净值。 在开始办理基金份额申购或者赎回后,基金管理人应当在每个开放日的次日,通过网站、 基金份额发售网点以及其他媒介,披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。 基金管理人应当公告半年度和年度最后一个市场交易日基金资产净值和基金份额净值。 基金管理人应当在前款规定的市场交易日的次日,将基金资产净值、基金份额净值和基金份 额累计净值登载在指定媒体和基金管理人网站上。 5.基金份额申购、赎回价格 基金管理人应当在《基金合同》、招募说明书等信息披露文件上载明基金份额申购、赎 回价格的计算方式及有关申购、赎回费率,并保证投资者能够在基金份额发售网点查阅或者 复制前述信息资料。 6.基金定期报告,包括基金年度报告、基金半年度报告和基金季度报告 基金管理人应当在每年结束之日起 90 日内,编制完成基金年度报告,并将年度报告正 第 81 页 大成核心双动力证券投资基金 更新招募说明书 文登载于网站上,将年度报告摘要登载在指定媒体上。基金年度报告的财务会计报告应当经 过审计。 基金管理人应当在上半年结束之日起 60 日内,编制完成基金半年度报告,并将半年度 报告正文登载在网站上,将半年度报告摘要登载在指定媒体上。 基金管理人应当在每个季度结束之日起 15 个工作日内,编制完成基金季度报告,并将 季度报告登载在指定媒体和基金管理人网站上。 《基金合同》生效不足 2 个月的,基金管理人可以不编制当期季度报告、半年度报告或 者年度报告。 基金定期报告在公开披露的第 2 个工作日,分别报中国证监会和基金管理人主要办公场 所所在地中国证监会派出机构备案。报备应当采用电子文本和书面报告两种方式。 7.临时报告 本基金发生重大事件,有关信息披露义务人应当在 2 日内编制临时报告书,予以公告, 并在公开披露日分别报中国证监会和基金管理人主要办公场所所在地的中国证监会派出机 构备案。 前款所称重大事件,是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生重大影响 的下列事件: (1)基金份额持有人大会的召开; (2)终止《基金合同》; (3)转换基金运作方式; (4)更换基金管理人、基金托管人; (5)基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更; (6)基金管理人股东及其出资比例发生变更; (7)基金募集期延长; (8)基金管理人的董事长、总经理及其他高级管理人员、基金经理和基金托管人基金 托管部门负责人发生变动; (9)基金管理人的董事在一年内变更超过百分之五十; (10)基金管理人、基金托管人基金托管部门的主要业务人员在一年内变动超过百分之 三十; (11)涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼; (12)基金管理人、基金托管人受到监管部门的调查; 第 82 页 大成核心双动力证券投资基金 更新招募说明书 (13)基金管理人及其董事、总经理及其他高级管理人员、基金经理受到严重行政处罚, 基金托管人及其基金托管部门负责人受到严重行政处罚; (14)重大关联交易事项; (15)基金收益分配事项; (16)管理费、托管费等费用计提标准、计提方式和费率发生变更; (17)基金份额净值计价错误达基金份额净值百分之零点五; (18)基金改聘会计师事务所; (19)变更基金销售机构; (20)更换基金注册登记机构; (21)本基金开始办理申购、赎回; (22)本基金申购、赎回费率及其收费方式发生变更; (23)本基金发生巨额赎回并延期支付; (24)本基金连续发生巨额赎回并暂停接受赎回申请; (25)本基金暂停接受申购、赎回申请后重新接受申购、赎回; (26)中国证监会规定的其他事项。 8.澄清公告 在《基金合同》存续期限内,任何公共媒体中出现的或者在市场上流传的消息可能对基 金份额价格产生误导性影响或者引起较大波动的,相关信息披露义务人知悉后应当立即对该 消息进行公开澄清,并将有关情况立即报告中国证监会。 9.基金份额持有人大会决议 基金份额持有人大会决定的事项,应当依法报国务院证券监督管理机构核准或者备案, 并予以公告。召开基金份额持有人大会的,召集人应当至少提前 30 日公告基金份额持有人 大会的召开时间、会议形式、审议事项、议事程序和表决方式等事项。 基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会,基金管理人、基金托管人对基金份 额持有人大会决定的事项不依法履行信息披露义务的,召集人应当履行相关信息披露义务。 10.中国证监会规定的其他信息。 (六)信息披露事务管理 基金管理人、基金托管人应当建立健全信息披露管理制度,指定专人负责管理信息披露 事务。 基金信息披露义务人公开披露基金信息,应当符合中国证监会相关基金信息披露内容与 第 83 页 大成核心双动力证券投资基金 更新招募说明书 格式准则的规定。 基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和《基金合同》的约定,对基金 管理人编制的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购赎回价格、基金定期报告和定期 更新的招募说明书等公开披露的相关基金信息进行复核、审查,并向基金管理人出具书面文 件或者盖章确认。 基金管理人、基金托管人应当在指定媒体中选择披露信息的报刊。 基金管理人、基金托管人除依法在指定媒体和基金管理人网站上披露信息外,还可以根 据需要在其他公共媒体披露信息,但是其他公共媒体不得早于指定媒体和基金管理人网站披 露信息,并且在不同媒介上披露同一信息的内容应当一致。 为基金信息披露义务人公开披露的基金信息出具审计报告、法律意见书的专业机构,应 当制作工作底稿,并将相关档案至少保存到《基金合同》终止后 10 年。 (七)信息披露文件的存放与查阅 招募说明书公布后,应当分别置备于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的住所, 供公众查阅、复制。 基金定期报告公布后,应当分别置备于基金管理人和基金托管人的住所,以供公众查阅、 复制。 十七、风险揭示 (一)市场风险 本基金主要投资于证券市场,而证券市场价格受政治、经济、投资心理和交易制度等各 种因素的影响会产生波动,从而对本基金投资产生潜在风险,导致基金收益水平发生波动。 1.政策风险 货币政策、财政政策、产业政策等国家宏观经济政策的变化对证券市场产生一定影响, 从而导致投资对象价格波动,影响基金收益而产生的风险。 2.经济周期风险 证券市场是国民经济的晴雨表,而经济运行则具有周期性的特点。随宏观经济运行的周 期性变化,基金所投资于证券的收益水平也会随之变化,从而产生风险。本基金利用“积极 进取策略”和“超额收益策略”作为增强性的卫星策略进行积极的资产配置,能够一定程度上 降低基金面临的经济周期风险,但不能完全避免。 3.利率风险 第 84 页 大成核心双动力证券投资基金 更新招募说明书 金融市场利率的变化直接影响着债券的价格和收益率,也会影响企业的融资成本和利 润,进而影响基金持仓证券的收益水平。 4.购买力风险 基金收益的一部分将通过现金形式来分配,而现金可能因为通货膨胀的影响而使购买力 下降,从而使基金的实际投资收益下降。 5.国际竞争风险 随着中国市场开放程度的提高,上市公司的发展必然要受到国际市场同类技术或同类产 品公司的强有力竞争,部分上市公司有可能不能适应新的行业形势而业绩下滑。尤其是中国 加入 WTO 以后,中国境内公司将面临前所未有的市场竞争,上市公司在这些因素的影响下 将存在更大不确定性。 6.上市公司经营风险 上市公司的经营状况受多种因素的影响,如管理能力、行业竞争、市场前景、技术更新、 财务状况、新产品研究开发等都会导致公司盈利发生变化。如果基金所投资的上市公司经营 不善,其股票价格可能下跌,或者能够用于分配的利润减少,使基金投资收益下降。上市公 司还可能出现难以预见的变化。虽然基金可以通过投资多样化来分散这种非系统风险,但不 能完全避免。 (二)流动性风险 流动性风险是指在市场或者个股流动性不足的情况下,基金管理人可能无法迅速、低成 本地调整基金投资组合,从而对基金收益造成不利影响。 由于开放式基金的特殊要求,本基金必须保持一定的现金比例以应付赎回要求。在管理 现金头寸时,有可能存在现金不足的风险或现金过多导致收益下降的风险。 (三)信用风险 基金交易对手方发生交易违约或者基金持仓债券的发行人出现违约、拒绝支付债券本 息,或者债券发行人信用质量下降导致债券价格下降,造成基金财产损失的风险。 (四)本基金特有的风险 本基金重视股票投资风险的防范,但是基于投资范围的规定,正常情况下,本基金股票 投资比例最低将保持在 60%以上,无法完全规避股票市场的下跌风险。 本基金所采用的核心策略即“稳健成长策略”,主要采用合理价格成长选股策略,精选受 益于内需增长的行业和企业的股票进行投资,稳健获取市场总体收益。该策略建立在一定理 论假设基础、指标构建体系之上,判断结果可能与上市公司的实际发展情况、市场对股票的 第 85 页 大成核心双动力证券投资基金 更新招募说明书 估值水平存在差异。 本基金所采用的积极进取策略以中小板、创业板股票为主要投资对象,精选高成长性个 股构建投资组合。采用该策略选取的股票呈现较高的风险收益特征,收益率有可能出现较大 的波动。该策略投资风格较为明确,在市场进行成长型和价值型之间的风格转换时,收益率 可能受到一定的影响。 本基金所采用的超额收益策略以大成数量化行业配置模型为基础,进行数量化投资管 理,优选预期超额收益优势明显的行业构建投资组合,力争获取持续的超额收益。随着证券 市场的不断发展,数量化模型存在预测能力下降的可能;极端的市场事件,也可能导致数量 化模型出现较为异常的计算结果。 以上因素可能引起基金投资表现落后于业绩比较基准、市场其他同类型基金,也存在基 金资产损失的风险。 (五)操作或技术风险 相关当事人在业务各环节操作过程中,因内部控制存在缺陷或者人为因素造成操作失误 或违反操作规程等原因可能引致风险,例如,越权违规交易、会计部门欺诈、交易错误、IT 系统故障等风险。 在开放式基金的各种交易行为或者后台运作中,可能因为技术系统的故障或者差错而影 响交易的正常进行或者导致投资者的利益受到影响。这种技术风险可能来自基金管理人、基 金托管人、注册登记机构、销售机构、证券交易所、证券登记结算机构等。 (六)不可抗力风险 战争、自然灾害等不可抗力因素的出现,将会严重影响证券市场的运行,可能导致基金 资产遭受损失。基金管理人、基金托管人、证券交易所、注册登记机构和销售代理机构等可 能因不可抗力无法正常工作,从而影响基金的各项业务按正常时限完成;金融市场危机、行 业竞争、代理机构违约等超出基金管理人自身直接控制能力之外的风险,可能导致基金或者 基金份额持有人利益受损。 十八、基金合同的变更、终止与基金财产清算 (一)《基金合同》的变更 1.以下变更《基金合同》的事项应经基金份额持有人大会决议通过: (1)更换基金管理人; (2)更换基金托管人; 第 86 页 大成核心双动力证券投资基金 更新招募说明书 (3)转换基金运作方式; (4)提高基金管理人、基金托管人的报酬标准,但根据法律法规的要求提高该等报酬 标准的除外; (5)变更基金类别; (6)变更基金投资目标、范围或策略(法律法规和中国证监会另有规定的除外); (7)本基金与其他基金的合并; (8)变更基金份额持有人大会召开程序; (9)终止《基金合同》; (10)其他可能对基金当事人权利和义务产生重大影响的事项。 2.但出现下列情况时,可不经基金份额持有人大会决议,由基金管理人和基金托管人 同意后变更并公告,并报中国证监会备案: (1)调低基金管理费、基金托管费; (2)法律法规要求增加的基金费用的收取; (3)在法律法规和《基金合同》规定的范围内调整本基金的申购费率、调低赎回费率; (4)因相应的法律法规发生变动而应当对《基金合同》进行修改; (5)对《基金合同》的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修改不涉及《基 金合同》当事人权利义务关系发生变化; (6)除按照法律法规和《基金合同》规定应当召开基金份额持有人大会的以外的其他 情形。 3.关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议经中国证监会核准生效后方可执 行,自《基金合同》生效之日起在至少一家指定媒体及基金管理人网站公告。 (二)《基金合同》的终止 有下列情形之一的,《基金合同》应当终止: 1.基金份额持有人大会决定终止的; 2.基金管理人、基金托管人职责终止,在 6 个月内没有新基金管理人、新基金托管人 承接的; 3.《基金合同》约定的其他情形; 4.相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。 (三)基金财产的清算 1.基金财产清算小组:自出现《基金合同》终止事由之日起 30 个工作日内成立清算小 第 87 页 大成核心双动力证券投资基金 更新招募说明书 组,基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。 2.基金财产清算小组组成:基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、具有 从事证券相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算 小组可以聘用必要的工作人员。 3.基金财产清算小组职责:基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变 现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。 4.基金财产清算程序: (1)《基金合同》终止后,由基金财产清算小组统一接管基金; (2)对基金财产和债权债务进行清理和确认; (3)对基金财产进行估值和变现; (4)制作清算报告; (5)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算报告出具法 律意见书; (6)将清算报告报中国证监会备案并公告; (7)对基金财产进行分配。 5.基金财产清算的期限为 6 个月。 (四)清算费用 清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用,清算费用 由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。 (五)基金财产清算剩余资产的分配 依据基金财产清算的分配方案,将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费 用、交纳所欠税款并清偿基金债务后,按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。 (六)基金财产清算的公告 清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算报告经会计师事务所审计并由律 师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产清算报告于《基金合同》终 止并报中国证监会备案后 5 个工作日内由基金财产清算小组进行公告。 (七)基金财产清算账册及文件的保存 基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存 15 年以上。 第 88 页 大成核心双动力证券投资基金 更新招募说明书 十九、基金合同内容摘要 一、基金合同当事人及权利义务 (一)基金管理人 1.根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的权利包括但不限于: (1)依法募集基金; (2)自《基金合同》生效之日起,根据法律法规和《基金合同》独立运用并管理基金 财产; (3)依照《基金合同》收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批准的其他费 用; (4)销售基金份额; (5)召集基金份额持有人大会; (6)依据《基金合同》及有关法律规定监督基金托管人,如认为基金托管人违反了《基 金合同》及国家有关法律规定,应呈报中国证监会和其他监管部门,并采取必要措施保护基 金投资者的利益; (7)在基金托管人更换时,提名新的基金托管人; (8)选择、委托、更换基金代销机构,对基金代销机构的相关行为进行监督和处理; (9)担任或委托其他符合条件的机构担任基金注册登记机构办理基金注册登记业务并 获得《基金合同》规定的费用; (10)依据《基金合同》及有关法律规定决定基金收益的分配方案; (11)在《基金合同》约定的范围内,拒绝或暂停受理申购与赎回申请; (12)在符合有关法律法规和《基金合同》的前提下,制订和调整《业务规则》,决定 和调整除调高管理费率和托管费率之外的基金相关费率结构和收费方式; (13)依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利,为基金的利益行使因基 金财产投资于证券所产生的权利; (14)在法律法规允许的前提下,为基金的利益依法为基金进行融资; (15)以基金管理人的名义,代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者实施其他法 律行为; (16)选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券经纪商或其他为基金提供服务的外 部机构; 第 89 页 大成核心双动力证券投资基金 更新招募说明书 (17)法律法规和《基金合同》规定的其他权利。 2.根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的义务包括但不限于: (1)依法募集基金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的 发售、申购、赎回和登记事宜;如认为基金代销机构违反《基金合同》、基金销售与服务代理 协议及国家有关法律规定,应呈报中国证监会和其他监管部门,并采取必要措施保护基金投 资者的利益; (2)办理基金备案手续; (3)自《基金合同》生效之日起,以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产; (4)配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策,以专业化的经营方式 管理和运作基金财产; (5)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,保证所管理 的基金财产和基金管理人的财产相互独立,对所管理的不同基金分别管理,分别记账,进行 证券投资; (6)除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外,不得利用基金财产为自己及 任何第三人谋取利益,不得委托第三人运作基金财产; (7)依法接受基金托管人的监督; (8)采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的方法符合《基 金合同》等法律文件的规定,按有关规定计算并公告基金资产净值,确定基金份额申购、赎 回的价格; (9)进行基金会计核算并编制基金财务会计报告; (10)编制定期报告; (11)严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,履行信息披露及报告义务; (12)保守基金商业秘密,不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、《基金合 同》及其他有关规定另有规定外,在基金信息公开披露前应予保密,不向他人泄露; (13)按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分配基金 收益; (14)按规定受理申购与赎回申请,及时、足额支付赎回款项; (15)依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合基 金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会; (16)按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关资料 15 第 90 页 大成核心双动力证券投资基金 更新招募说明书 年以上; (17)确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出,并且保证投资者 能够按照《基金合同》规定的时间和方式,随时查阅到与基金有关的公开资料,并在支付合 理成本的条件下得到有关资料的复印件; (18)组织并参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配; (19)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会并通知基金 托管人; (20)因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益时,应 当承担赔偿责任,其赔偿责任不因其退任而免除; (21)监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务,基金托管人违 反《基金合同》造成基金财产损失时,基金管理人应为基金份额持有人利益向基金托管人追 偿; (22)当基金管理人将其义务委托第三方处理时,应当对第三方处理有关基金事务的行 为承担责任;但因第三方责任导致基金财产或基金份额持有人利益受到损失,而基金管理人 首先承担了责任的情况下,基金管理人有权向第三方追偿; (23)以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他法律行为; (24)基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件,《基金合同》不能生效,基金 管理人承担全部募集费用,将已募集资金并加计银行同期存款利息在基金募集期结束后 30 日内退还基金认购人; (25)执行生效的基金份额持有人大会的决定; (26)建立并保存基金份额持有人名册,定期或不定期向基金托管人提供基金份额持有 人名册; (27)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 (二)基金托管人 1.根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金托管人的权利包括但不限于: (1)自《基金合同》生效之日起,依法律法规和《基金合同》的规定安全保管基金财 产; (2)依《基金合同》约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批准的其他收 入; (3)监督基金管理人对本基金的投资运作,如发现基金管理人有违反《基金合同》及 第 91 页 大成核心双动力证券投资基金 更新招募说明书 国家法律法规行为,对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失的情形,应呈报中国证监 会,并采取必要措施保护基金投资者的利益; (4)以基金托管人和基金联名的方式在中国证券登记结算有限公司上海分公司和深圳 分公司开设证券账户; (5)以基金托管人名义开立证券交易资金账户,用于证券交易资金清算; (6)以基金的名义在中央国债登记结算有限公司开设银行间债券托管账户,负责基金 投资债券的后台匹配及资金的清算; (7)提议召开或召集基金份额持有人大会; (8)在基金管理人更换时,提名新的基金管理人; (9)法律法规和《基金合同》规定的其他权利。 2.根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金托管人的义务包括但不限于: (1)以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产; (2)设立专门的基金托管部门,具有符合要求的营业场所,配备足够的、合格的熟悉 基金托管业务的专职人员,负责基金财产托管事宜; (3)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,确保基金财 产的安全,保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的基金财产相互独立;对 所托管的不同的基金分别设置账户,独立核算,分账管理,保证不同基金之间在名册登记、 账户设置、资金划拨、账册记录等方面相互独立; (4)除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外,不得利用基金财产为自己及 任何第三人谋取利益,不得委托第三人托管基金财产; (5)保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证; (6)按规定开设基金财产的资金账户和证券账户,按照《基金合同》的约定,根据基 金管理人的投资指令,及时办理清算、交割事宜; (7)保守基金商业秘密,除《基金法》、《基金合同》及其他有关规定另有规定外,在 基金信息公开披露前予以保密,不得向他人泄露; (8)复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、基金份额申购、赎回价格; (9)办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项; (10)对基金财务会计报告、季度、半年度和年度基金报告出具意见,说明基金管理人 在各重要方面的运作是否严格按照《基金合同》的规定进行;如果基金管理人有未执行《基 金合同》规定的行为,还应当说明基金托管人是否采取了适当的措施; 第 92 页 大成核心双动力证券投资基金 更新招募说明书 (11)保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料 15 年以上; (12)建立并保存基金份额持有人名册; (13)按规定制作相关账册并与基金管理人核对; (14)依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和赎回款项; (15)按照规定召集基金份额持有人大会或配合基金份额持有人依法自行召集基金份额 持有人大会; (16)按照法律法规和《基金合同》的规定监督基金管理人的投资运作; (17)参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配; (18)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会和银行监管 机构,并通知基金管理人; (19)因违反《基金合同》导致基金财产损失时,应承担赔偿责任,其赔偿责任不因其 退任而免除; (20)按规定监督基金管理人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务,基金管 理人因违反《基金合同》造成基金财产损失时,应为基金利益向基金管理人追偿; (21)执行生效的基金份额持有人大会的决定; (22)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 (三)基金份额持有人 基金投资者购买本基金基金份额的行为即视为对《基金合同》的承认和接受,基金投资 者自取得依据《基金合同》募集的基金份额,即成为本基金份额持有人和《基金合同》的当 事人,直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有人作为《基金合同》当事人并不以 在《基金合同》上书面签章或签字为必要条件。 每份基金份额具有同等的合法权益。 1.根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金份额持有人的权利包括但不限 于: (1)分享基金财产收益; (2)参与分配清算后的剩余基金财产; (3)依法申请赎回其持有的基金份额; (4)按照规定要求召开基金份额持有人大会; (5)出席或者委派代表出席基金份额持有人大会,对基金份额持有人大会审议事项行 使表决权; 第 93 页 大成核心双动力证券投资基金 更新招募说明书 (6)查阅或者复制公开披露的基金信息资料; (7)监督基金管理人的投资运作; (8)对基金管理人、基金托管人、基金销售机构损害其合法权益的行为依法提起诉讼; (9)法律法规和《基金合同》规定的其他权利。 2.根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金份额持有人的义务包括但不限 于: (1)遵守《基金合同》; (2)缴纳基金申购、赎回款项及法律法规和《基金合同》所规定的费用; (3)在其持有的基金份额范围内,承担基金亏损或者《基金合同》终止的有限责任; (4)不从事任何有损基金及其他《基金合同》当事人合法权益的活动; (5)返还在基金交易过程中因任何原因,自基金管理人、基金托管人及代销机构处获 得的不当得利; (6)执行生效的基金份额持有人大会的决定; (7)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 二、基金份额持有人大会 基金份额持有人大会由基金份额持有人或基金份额持有人的合法授权代表共同组成。基 金份额持有人持有的每一基金份额拥有平等的投票权。 (一)召开事由 1.当出现或需要决定下列事由之一的,应当召开基金份额持有人大会: (1)终止《基金合同》; (2)更换基金管理人; (3)更换基金托管人; (4)转换基金运作方式; (5)提高基金管理人、基金托管人的报酬标准,但根据法律法规的要求提高该等报酬 标准的除外; (6)变更基金类别; (7)本基金与其他基金的合并; (8)变更基金投资目标、范围或策略(法律法规和中国证监会另有规定的除外); (9)变更基金份额持有人大会程序; (10)对基金当事人权利和义务产生重大影响的其他事项; 第 94 页 大成核心双动力证券投资基金 更新招募说明书 (11)法律法规、《基金合同》或中国证监会规定的其他应当召开基金份额持有人大会 的事项。 2.以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改,不需召开基金份额持有人大会: (1)调低基金管理费、基金托管费、其他应由基金或基金份额持有人承担的费用; (2)法律法规要求增加的基金费用的收取; (3)在法律法规和《基金合同》规定的范围内调整本基金的申购费率、调低赎回费率; (4)因相应的法律法规发生变动而应当对《基金合同》进行修改; (5)对《基金合同》的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修改不涉及《基 金合同》当事人权利义务关系发生变化; (6)除按照法律法规和《基金合同》规定应当召开基金份额持有人大会的以外的其他 情形。 (二)会议召集人及召集方式 1.除法律法规规定或《基金合同》另有约定外,基金份额持有人大会由基金管理人召 集; 2.基金管理人未按规定召集或不能召集时,由基金托管人召集; 3.基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的,应当向基金管理人提出书面提 议。基金管理人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集,并书面告知基金托管人。 基金管理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起 60 日内召开;基金管理人决定不召集, 基金托管人仍认为有必要召开的,应当由基金托管人自行召集。 4.代表基金份额 10%以上(含 10%)的基金份额持有人就同一事项书面要求召开基金 份额持有人大会,应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集,并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金托管人。基金管 理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起 60 日内召开;基金管理人决定不召集,代表 基金份额 10%以上(含 10%)的基金份额持有人仍认为有必要召开的,应当向基金托管人 提出书面提议。基金托管人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集,并书面告知 提出提议的基金份额持有人代表和基金管理人;基金托管人决定召集的,应当自出具书面决 定之日起 60 日内召开。 5.代表基金份额 10%以上(含 10%)的基金份额持有人就同一事项要求召开基金份额 持有人大会,而基金管理人、基金托管人都不召集的,单独或合计代表基金份额 10%以上(含 10%)的基金份额持有人有权自行召集,并至少提前 30 日报中国证监会备案。基金份额持 第 95 页 大成核心双动力证券投资基金 更新招募说明书 有人依法自行召集基金份额持有人大会的,基金管理人、基金托管人应当配合,不得阻碍、 干扰。 6.基金份额持有人会议的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式和权益登记日。 (三)召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式 1.召开基金份额持有人大会,召集人应于会议召开前 30 天,在至少一家指定媒体及基 金管理人网站公告。基金份额持有人大会通知应至少载明以下内容: (1)会议召开的时间、地点、方式和会议形式; (2)会议拟审议的事项、议事程序和表决形式; (3)有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日; (4)授权委托书的内容要求(包括但不限于代理人身份,代理权限和代理有效期限等)、 送达时间和地点; (5)会务常设联系人姓名及联系电话; (6)出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续; (7)召集人需要通知的其他事项。 2.采取通讯开会方式并进行表决的情况下,由会议召集人决定通讯方式和书面表决方 式,并在会议通知中说明本次基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委托的公证机关 及其联系方式和联系人、书面表决意见寄交的截止时间和收取方式。 3.如召集人为基金管理人,还应另行书面通知基金托管人到指定地点对书面表决意见 的计票进行监督;如召集人为基金托管人,则应另行书面通知基金管理人到指定地点对书面 表决意见的计票进行监督;如召集人为基金份额持有人,则应另行书面通知基金管理人和基 金托管人到指定地点对书面表决意见的计票进行监督。基金管理人或基金托管人拒不派代表 对书面表决意见的计票进行监督的,不影响表决意见的计票效力。 (四)基金份额持有人出席会议的方式 基金份额持有人大会可通过现场开会方式或通讯开会方式召开。 会议的召开方式由会议召集人确定,但终止《基金合同》、转换基金运作方式、更换基 金管理人和基金托管人必须以现场开会方式召开。 1.现场开会。由基金份额持有人本人出席或以代理投票授权委托书委派代表出席,现 场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额持有人大会,基金管理人或 托管人不派代表列席的,不影响表决效力。现场开会同时符合以下条件时,可以进行基金份 额持有人大会议程: 第 96 页 大成核心双动力证券投资基金 更新招募说明书 (1)亲自出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的委托人持有基金份 额的凭证及委托人的代理投票授权委托书符合法律法规、《基金合同》和会议通知的规定, 并且持有基金份额的凭证与基金注册登记机构持有的登记资料相符; (2)经核对,汇总到会者出示的在权利登记日持有基金份额的凭证显示,有效的基金 份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的 50%(含 50%)。 2.通讯开会。通讯开会系指基金份额持有人将其对表决事项的投票以书面形式在表决 截至日以前送达至召集人指定的地址。通讯开会应以书面方式进行表决。 在同时符合以下条件时,通讯开会的方式视为有效: (1)会议召集人按《基金合同》规定公布会议通知后,在表决截止日前公布 2 次相关 提示性公告; (2)召集人按《基金合同》规定通知基金托管人(如果基金托管人为召集人,则为基 金管理人)到指定地点对书面表决意见的计票进行监督。会议召集人在基金托管人(如果基 金托管人为召集人,则为基金管理人)和公证机关的监督下按照会议通知规定的方式收取基 金份额持有人的书面表决意见;基金托管人或基金管理人经通知不参加收取书面表决意见 的,不影响表决效力; (3)本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见的,基金份额持有人所持有 的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的 50%(含 50%); (4)上述第(3)项中直接出具书面意见的基金份额持有人或受托代表他人出具书面意 见的代理人,同时提交的持有基金份额的凭证、受托出具书面意见的代理人出具的委托人持 有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托书符合法律法规、《基金合同》和会议通知 的规定,并与基金登记注册机构记录相符,并且委托人出具的代理投票授权委托书符合法律 法规、《基金合同》和会议通知的规定; (5)会议通知公布前报中国证监会备案。 采取通讯方式进行表决时,除非在计票时有充分的相反证据证明,否则提交符合会议通 知中规定的确认投资者身份文件的表决视为有效出席的投资者;表面符合法律法规和会议通 知规定的书面表决意见即视为有效的表决,表决意见模糊不清或相互矛盾的视为弃权表决, 但应当计入出具书面意见的基金份额持有人所代表的基金份额总数。 (五)议事内容与程序 1.议事内容及提案权 议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项,如《基金合同》的重大修改、决定终 第 97 页 大成核心双动力证券投资基金 更新招募说明书 止《基金合同》、更换基金管理人、更换基金托管人、与其他基金合并、法律法规及《基金 合同》规定的其他事项以及会议召集人认为需提交基金份额持有人大会讨论的其他事项。 基金管理人、基金托管人、单独或合并持有权益登记日基金总份额 10%(含 10%)以 上的基金份额持有人可以在大会召集人发出会议通知前向大会召集人提交需由基金份额持 有人大会审议表决的提案;也可以在会议通知发出后向大会召集人提交临时提案,临时提案 应当在大会召开日至少 35 天前提交召集人并由召集人公告。 基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后,对原有提案的修改应当在基金份 额持有人大会召开日 30 天前公告。 基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。 召集人对于基金管理人、基金托管人和基金份额持有人提交的临时提案进行审核,符合 条件的应当在大会召开日 30 天前公告。大会召集人应当按照以下原则对提案进行审核: (1)关联性。大会召集人对于提案涉及事项与基金有直接关系,并且不超出法律法规 和《基金合同》规定的基金份额持有人大会职权范围的,应提交大会审议;对于不符合上述 要求的,不提交基金份额持有人大会审议。如果召集人决定不将基金份额持有人提案提交大 会表决,应当在该次基金份额持有人大会上进行解释和说明。 (2)程序性。大会召集人可以对提案涉及的程序性问题做出决定。如将提案进行分拆 或合并表决,需征得原提案人同意;原提案人不同意变更的,大会主持人可以就程序性问题 提请基金份额持有人大会做出决定,并按照基金份额持有人大会决定的程序进行审议。 单独或合并持有权利登记日基金总份额 10%(含 10%)以上的基金份额持有人提交基 金份额持有人大会审议表决的提案,或基金管理人或基金托管人提交基金份额持有人大会审 议表决的提案,未获基金份额持有人大会审议通过,就同一提案再次提请基金份额持有人大 会审议,其时间间隔不少于 6 个月。法律法规另有规定除外。 基金份额持有人大会的召集人发出召开会议的通知后,如果需要对原有提案进行修改, 应当最迟在基金份额持有人大会召开前 30 日公告。否则,会议的召开日期应当顺延并保证 至少与公告日期有 30 日的间隔期。 2.议事程序 (1)现场开会 在现场开会的方式下,首先由大会主持人按照下列第七条规定程序确定和公布监票人, 然后由大会主持人宣读提案,经讨论后进行表决,并形成大会决议。大会主持人为基金管理 人授权出席会议的代表,在基金管理人授权代表未能主持大会的情况下,由基金托管人授权 第 98 页 大成核心双动力证券投资基金 更新招募说明书 其出席会议的代表主持;如果基金管理人授权代表和基金托管人授权代表均未能主持大会, 则由出席大会的基金份额持有人和代理人所持表决权的 50%以上(含 50%)选举产生一名 基金份额持有人作为该次基金份额持有人大会的主持人。基金管理人和基金托管人不出席或 主持基金份额持有人大会,不影响基金份额持有人大会作出的决议的效力。 会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓名(或单位名 称)、身份证号码、住所地址、持有或代表有表决权的基金份额、委托人姓名(或单位名称) 等事项。 (2)通讯开会 在通讯开会的情况下,首先由召集人提前 30 日公布提案,在所通知的表决截止日期后 2 个工作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决,在公证机关监督下形成决议。 (六)表决 基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权。 基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议: 1.一般决议,一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的 50% 以上(含 50%)通过方为有效;除下列第 2 项所规定的须以特别决议通过事项以外的其他事 项均以一般决议的方式通过。 2.特别决议,特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的三 分之二以上(含三分之二)通过方可做出。转换基金运作方式、更换基金管理人或者基金托 管人、终止《基金合同》以特别决议通过方为有效。 基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。 采取通讯方式进行表决时,除非在计票时有充分的相反证据证明,提交符合会议通知中 规定的确认投资者身份文件的表决视为有效出席的投资者,符合会议通知规定的书面表决意 见视为有效表决,表决意见模糊不清或相互矛盾的视为弃权表决,但应当计入出具书面意见 的基金份额持有人所代表的基金份额总数。 基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开审议、逐项表 决。 (七)计票 1.现场开会 (1)如大会由基金管理人或基金托管人召集,基金份额持有人大会的主持人应当在会 议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中选举两名基金份额持有人代表与大 第 99 页 大成核心双动力证券投资基金 更新招募说明书 会召集人授权的一名监督员共同担任监票人;如大会由基金份额持有人自行召集或大会虽然 由基金管理人或基金托管人召集,但是基金管理人或基金托管人未出席大会的,基金份额持 有人大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人中选举三名基金份 额持有人代表担任监票人。基金管理人或基金托管人不出席大会的,不影响计票的效力。 (2)监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当场公布计票 结果。 (3)如果会议主持人或基金份额持有人或代理人对于提交的表决结果有怀疑,可以在 宣布表决结果后立即对所投票数要求进行重新清点。监票人应当进行重新清点,重新清点以 一次为限。重新清点后,大会主持人应当当场公布重新清点结果。 (4)计票过程应由公证机关予以公证,基金管理人或基金托管人拒不出席大会的,不 影响计票的效力。 2.通讯开会 在通讯开会的情况下,计票方式为:由大会召集人授权的两名监督员在基金托管人授权 代表(若由基金托管人召集,则为基金管理人授权代表)的监督下进行计票,并由公证机关 对其计票过程予以公证。基金管理人或基金托管人拒派代表对书面表决意见的计票进行监督 的,不影响计票和表决结果。 (八)生效与公告 基金份额持有人大会的决议,召集人应当自通过之日起 5 日内报中国证监会核准或者备 案。 基金份额持有人大会的决议自中国证监会依法核准或者出具无异议意见之日起生效。 基金份额持有人大会决议自生效之日起 2 日内在至少一家指定媒体及基金管理人网站 上公告。如果采用通讯方式进行表决,在公告基金份额持有人大会决议时,必须将公证书全 文、公证机构、公证员姓名等一同公告。 基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人大会的决 议。 生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理人、基金托管人均有 约束力。 三、《基金合同》的变更、终止与基金财产的清算 (一)《基金合同》的变更 1.以下变更《基金合同》的事项应经基金份额持有人大会决议通过: 第 100 页 大成核心双动力证券投资基金 更新招募说明书 (1)更换基金管理人; (2)更换基金托管人; (3)转换基金运作方式; (4)提高基金管理人、基金托管人的报酬标准,但根据法律法规的要求提高该等报酬 标准的除外; (5)变更基金类别; (6)变更基金投资目标、范围或策略(法律法规和中国证监会另有规定的除外); (7)本基金与其他基金的合并; (8)变更基金份额持有人大会召开程序; (9)终止《基金合同》; (10)其他可能对基金当事人权利和义务产生重大影响的事项。 2.但出现下列情况时,可不经基金份额持有人大会决议,由基金管理人和基金托管人 同意后变更并公告,并报中国证监会备案: (1)调低基金管理费、基金托管费; (2)法律法规要求增加的基金费用的收取; (3)在法律法规和《基金合同》规定的范围内调整本基金的申购费率、调低赎回费率; (4)因相应的法律法规发生变动而应当对《基金合同》进行修改; (5)对《基金合同》的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修改不涉及《基 金合同》当事人权利义务关系发生变化; (6)除按照法律法规和《基金合同》规定应当召开基金份额持有人大会的以外的其他 情形。 3.关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议经中国证监会核准生效后方可执 行,自《基金合同》生效之日起在至少一家指定媒体及基金管理人网站公告。 (二)《基金合同》的终止 有下列情形之一的,《基金合同》应当终止: 1.基金份额持有人大会决定终止的; 2.基金管理人、基金托管人职责终止,在 6 个月内没有新基金管理人、新基金托管人 承接的; 3.《基金合同》约定的其他情形; 4.相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。 第 101 页 大成核心双动力证券投资基金 更新招募说明书 (三)基金财产的清算 1.基金财产清算小组:自出现《基金合同》终止事由之日起 30 个工作日内成立清算小 组,基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。 2.基金财产清算小组组成:基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、具有 从事证券相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算 小组可以聘用必要的工作人员。 3.基金财产清算小组职责:基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变 现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。 4.基金财产清算程序: (1)《基金合同》终止后,由基金财产清算小组统一接管基金; (2)对基金财产和债权债务进行清理和确认; (3)对基金财产进行估值和变现; (4)制作清算报告; (5)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算报告出具法 律意见书; (6)将清算报告报中国证监会备案并公告; (7)对基金财产进行分配。 5.基金财产清算的期限为 6 个月。 (四)清算费用 清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用,清算费用 由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。 (五)基金财产清算剩余资产的分配 依据基金财产清算的分配方案,将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费 用、交纳所欠税款并清偿基金债务后,按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。 (六)基金财产清算的公告 清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算报告经会计师事务所审计并由律 师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产清算报告于《基金合同》终 止并报中国证监会备案后 5 个工作日内由基金财产清算小组进行公告。 (七)基金财产清算账册及文件的保存 基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存 15 年以上。 第 102 页 大成核心双动力证券投资基金 更新招募说明书 四、争议的处理和适用的法律 各方当事人同意,因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议,如经友 好协商未能解决的,应提交中国国际经济贸易仲裁委员会根据该会当时有效的仲裁规则进行 仲裁,仲裁地点为北京,仲裁裁决是终局性的并对各方当事人具有约束力,仲裁费由败诉方 承担。 《基金合同》受中国法律管辖。 五、《基金合同》的效力 《基金合同》是约定基金当事人之间、基金与基金当事人之间权利义务关系的法律文件。 1.《基金合同》经基金管理人、基金托管人双方盖章以及双方法定代表人或授权代表签 字并在募集结束后经基金管理人向中国证监会办理基金备案手续,并经中国证监会书面确认 后生效。 2.《基金合同》的有效期自其生效之日起至基金财产清算结果报中国证监会批准并公告 之日止。 3.《基金合同》自生效之日起对包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人在内的 《基金合同》各方当事人具有同等的法律约束力。 4.《基金合同》正本一式六份,除上报有关监管机构一式二份外,基金管理人、基金托 管人各持有二份,每份具有同等的法律效力。 5.《基金合同》可印制成册,供投资者在基金管理人、基金托管人、代销机构的办公场 所和营业场所查阅;投资者也可按工本费购买《基金合同》复制件或复印件,但内容应以《基 金合同》正本为准。 二十、基金托管协议内容摘要 一、基金托管协议当事人 (一)基金管理人 名称:大成基金基金管理有限公司 住所:深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦 32 层 法定代表人:张树忠 成立时间:1999 年 4 月 12 日 批准设立机关及批准设立文号:中国证监会证监基金字[1999]10 号 注册资本:贰亿元人民币 第 103 页 大成核心双动力证券投资基金 更新招募说明书 组织形式:有限责任公司 经营范围:基金管理业务、发起设立基金及中国证券监督管理委员会批准的其他业务。 存续期间:持续经营 电话:400-888-5558 传真:0755-83199588 联系人:肖冰 (二)基金托管人 名称:中国工商银行股份有限公司 住所:北京市西城区复兴门内大街 55 号(100032) 法定代表人:姜建清 电话:(010)66105799 传真:(010)66105798 联系人:蒋松云 成立时间:1984 年 1 月 1 日 组织形式:股份有限公司 注册资本:人民币 334,018,850,026 元 批准设立机关和设立文号:国务院《关于中国人民银行专门行使中央银行职能的决定》 (国发[1983]146 号) 存续期间:持续经营 经营范围:办理人民币存款、贷款、同业拆借业务;国内外结算;办理票据承兑、贴现、 转贴现、各类汇兑业务;代理资金清算;提供信用证服务及担保;代理销售业务;代理发行、 代理承销、代理兑付政府债券;代收代付业务;代理证券投资基金清算业务(银证转账); 保险代理业务;代理政策性银行、外国政府和国际金融机构贷款业务;保管箱服务;发行金 融债券;买卖政府债券、金融债券;证券投资基金、企业年金托管业务;企业年金受托管理 服务;年金账户管理服务;开放式基金的注册登记、认购、申购和赎回业务;资信调查、咨 询、见证业务;贷款承诺;企业、个人财务顾问服务;组织或参加银团贷款;外汇存款;外 汇贷款;外币兑换;出口托收及进口代收;外汇票据承兑和贴现;外汇借款;外汇担保;发 行、代理发行、买卖或代理买卖股票以外的外币有价证券;自营、代客外汇买卖;外汇金融 衍生业务;银行卡业务;电话银行、网上银行、手机银行业务;办理结汇、售汇业务;经国 务院银行业监督管理机构批准的其他业务。 第 104 页 大成核心双动力证券投资基金 更新招募说明书 二、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查 (一)基金托管人对基金管理人的投资行为行使监督权 1.基金托管人根据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定,对下述基金投资范围、 投资对象进行监督: 本基金的投资对象为具有较好流动性的金融工具,包括国内依法发行交易的股票、债券、 权证及法律、法规或监管机构允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允 许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 本基金不得投资于相关法律、法规、部门规章及《基金合同》禁止投资的投资工具。 2.基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定对下述基金投融资比例 进行监督: (1)按法律法规的规定及《基金合同》的约定,本基金的投资资产配置比例为: 本基金是股票基金,对股票类资产的投资比例不低于基金资产的 60%,在满足股票投资 比例要求的基础上,可以投资于非股票类金融工具。 本基金股票资产占基金资产的比例范围为 60%-95%;权证不超过基金资产净值的 3%; 固定收益类证券和现金投资比例范围为基金资产的 5%-40%;现金或到期日在一年以内的政 府债券的比例不低于基金资产净值的 5%。 因基金规模或市场变化等因素导致投资组合不符合上述规定的,基金管理人应在合理的 期限内调整基金的投资组合,以符合上述比例限定。法律法规另有规定时,从其规定。 如法律法规或监管机构以后允许本基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后, 可以将其纳入投资范围,并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。 (2)根据法律法规的规定及《基金合同》的约定,本基金投资组合遵循以下投资限制: 1)本基金持有一家上市公司的股票,其公允价值不得超过基金资产净值的 10%; 2)本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券,不得超过 该证券的 10%; 3)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%; 4)本基金在任何交易日买入权证的总金额,不超过上一交易日基金资产净值的 0.5%, 基金持有的全部权证的公允价值不超过基金资产净值的 3%,基金管理人管理的全部基金持 有同一权证的比例不超过该权证的 10%。法律法规或中国证监会另有规定的,遵从其规定; 第 105 页 大成核心双动力证券投资基金 更新招募说明书 5)本基金持有的现金和到期日不超过 1 年的政府债券不低于 5%; 6)本基金持有的全部资产支持证券,其公允价值不得超过基金资产净值的 20%; 7)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持 证券规模的 10%; 8)本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得超 过其各类资产支持证券合计规模的 10%; 9)本基金财产参与股票发行申购,所申报的金额不得超过本基金的总资产,所申报的 股票数量不得超过拟发行股票公司本次发行股票的总量; 10)本基金不得违反《基金合同》关于投资范围和投资比例的约定; 11)相关法律法规以及监管部门规定的其他投资限制。 如法律法规或监管部门取消上述限制性规定,履行适当程序后,本基金不受上述规定的 限制。 除投资资产配置外,基金托管人对基金的投资的监督和检查自《基金合同》生效之日起 开始。 (3)法规允许的基金投资比例调整期限 由于证券市场波动、上市公司合并或基金规模变动等基金管理人之外的原因导致的投资 组合不符合上述约定的比例,不在限制之内,但基金管理人应在 10 个交易日内进行调整, 以达到规定的投资比例限制要求。法律法规另有规定的从其规定。 基金管理人应在出现可预见资产规模大幅变动的情况下,至少提前 2 个工作日正式向基 金托管人发函说明基金可能变动规模和公司应对措施,便于托管人实施交易监督。 (4)本基金可以按照国家的有关规定进行融资融券。 (5)相关法律、法规或部门规章规定的其他比例限制。 基金托管人对基金投资的监督和检查自《基金合同》生效之日起开始。 3.基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定对下述基金投资禁止行 为进行监督: 根据法律法规的规定及《基金合同》的约定,本基金禁止从事下列行为: (1)承销证券; (2)向他人贷款或提供担保; (3)从事可能使基金承担无限责任的投资; 第 106 页 大成核心双动力证券投资基金 更新招募说明书 (4)买卖其他基金份额,但法律法规或中国证监会另有规定的除外; (5)向基金管理人、基金托管人出资或者买卖其基金管理人、基金托管人发行的股票 或债券; (6)买卖与基金管理人、基金托管人有控股关系的股东或者与基金管理人、基金托管 人有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券; (7)从事内幕交易、操纵证券价格及其他不正当的证券交易活动; (8)当时有效的法律法规、中国证监会及《基金合同》规定禁止从事的其他行为。 如法律法规或监管部门取消上述禁止性规定,基金管理人在履行适当程序后可不受上述 规定的限制。 4.基金托管人依据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定对于基金关联投资限制 进行监督: 根据法律法规有关基金禁止从事的关联交易的规定,基金管理人和基金托管人应事先相 互提供与本机构有控股关系的股东或与本机构有其他重大利害关系的公司名单及其更新,加 盖公章并书面提交,并确保所提供的关联交易名单的真实性、完整性、全面性。基金管理人 有责任保管真实、完整、全面的关联交易名单,并负责及时更新该名单。名单变更后基金管 理人应及时发送基金托管人,基金托管人于 2 个工作日内进行回函确认已知名单的变更。如 果基金托管人在运作中严格遵循了监督流程,基金管理人仍违规进行关联交易,并造成基金 资产损失的,由基金管理人承担责任。 若基金托管人发现基金管理人与关联交易名单中列示的关联方进行法律法规禁止基金 从事的关联交易时,基金托管人应及时提醒并协助基金管理人采取必要措施阻止该关联交易 的发生,若基金托管人采取必要措施后仍无法阻止关联交易发生时,基金托管人有权向中国 证监会报告。对于交易所场内已成交的违规关联交易,基金托管人应按相关法律法规和交易 所规则的规定进行结算,同时向中国证监会报告。 5.基金托管人依据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定对基金管理人参与银行 间债券市场进行监督: (1)基金托管人依据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定对于基金管理人参与 银行间市场交易时面临的交易对手资信风险进行监督。 基金管理人向基金托管人提供符合法律法规及行业标准的银行间市场交易对手的名单, 并按照审慎的风险控制原则在该名单中约定各交易对手所适用的交易结算方式。基金托管人 在收到名单后 2 个工作日内回函确认收到该名单。基金管理人应定期或不定期对银行间市场 第 107 页 大成核心双动力证券投资基金 更新招募说明书 现券及回购交易对手的名单进行更新,名单中增加或减少银行间市场交易对手时须向基金托 管人提出书面申请,基金托管人于 2 个工作日内回函确认收到后,对名单进行更新。基金管 理人收到基金托管人书面确认后,被确认调整的名单开始生效,新名单生效前已与本次剔除 的交易对手所进行但尚未结算的交易,仍应按照协议进行结算。 如果基金托管人发现基金管理人与不在名单内的银行间市场交易对手进行交易,应及时 提醒基金管理人撤销交易,经提醒后基金管理人仍执行交易并造成基金资产损失的,基金托 管人不承担责任,发生此种情形时,托管人有权报告中国证监会。 (2)基金托管人对于基金管理人参与银行间市场交易的交易方式的控制。 基金管理人在银行间市场进行现券买卖和回购交易时,需按交易对手名单中约定的该交 易对手所适用的交易结算方式进行交易。如果基金托管人发现基金管理人没有按照事先约定 的有利于信用风险控制的交易方式进行交易时,基金托管人应及时提醒基金管理人与交易对 手重新确定交易方式,经提醒后仍未改正时造成基金资产损失的,基金托管人不承担责任。 (3)基金管理人参与银行间市场交易的核心交易对手为中国工商银行、中国银行、中 国建设银行、中国农业银行和交通银行,基金管理人与基金托管人协商一致后,可以根据当 时的市场情况调整核心交易对手名单。基金管理人有责任控制交易对手的资信风险,在与核 心交易对手以外的交易对手进行交易时,由于交易对手资信风险引起的损失先由基金管理人 承担,其后有权要求相关责任人进行赔偿,如果基金托管人在运作中严格遵循了上述监督流 程,则对于由于交易对手资信风险引起的损失,不承担赔偿责任。 6.基金托管人对基金管理人选择存款银行进行监督: 本基金投资银行存款的信用风险主要包括存款银行的信用等级、存款银行的支付能力等 涉及到存款银行选择方面的风险。本基金核心存款银行名单为中国工商银行、中国银行、中 国建设银行、中国农业银行和交通银行,本基金投资除核心存款银行以外的银行存款出现由 于存款银行信用风险而造成的损失时,先由基金管理人负责赔偿,之后有权要求相关责任人 进行赔偿,如果基金托管人在运作过程中遵循上述监督流程,则对于由于存款银行信用风险 引起的损失,不承担赔偿责任。基金管理人与基金托管人协商一致后,可以根据当时的市场 情况对于核心存款银行名单进行调整。 7.基金托管人对基金投资流通受限证券的监督: (1)基金投资流通受限证券,应遵守《关于规范基金投资非公开发行证券行为的紧急 通知》、《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关法律法规规 定。 第 108 页 大成核心双动力证券投资基金 更新招募说明书 (2)流通受限证券,包括由《上市公司证券发行管理办法》规范的非公开发行股票、 公开发行股票网下配售部分等在发行时明确一定期限锁定期的可交易证券,不包括由于发布 重大消息或其他原因而临时停牌的证券、已发行未上市证券、回购交易中的质押券等流通受 限证券。 (3)基金管理人应在基金首次投资流通受限证券前,向基金托管人提供经基金管理人 董事会批准的有关基金投资流通受限证券的投资决策流程、风险控制制度。基金投资非公开 发行股票,基金管理人还应提供基金管理人董事会批准的流动性风险处置预案。上述资料应 包括但不限于基金投资流通受限证券的投资额度和投资比例控制情况。 基金管理人应至少于首次执行投资指令之前两个工作日将上述资料书面发至基金托管 人,保证基金托管人有足够的时间进行审核。基金托管人应在收到上述资料后两个工作日内, 以书面或其他双方认可的方式确认收到上述资料。 (4)基金投资流通受限证券前,基金管理人应向基金托管人提供符合法律法规要求的 有关书面信息,包括但不限于拟发行证券主体的中国证监会批准文件、发行证券数量、发行 价格、锁定期,基金拟认购的数量、价格、总成本、总成本占基金资产净值的比例、资金划 付时间等。基金管理人应保证上述信息的真实、完整,并应至少于拟执行投资指令前两个工 作日将上述信息书面发至基金托管人,保证基金托管人有足够的时间进行审核。 (5)基金托管人应对基金管理人是否遵守法律法规、投资决策流程、风险控制制度、 流动性风险处置预案情况进行监督,并审核基金管理人提供的有关书面信息。基金托管人认 为上述资料可能导致基金出现风险的,有权要求基金管理人在投资流通受限证券前就该风险 的消除或防范措施进行补充书面说明,并保留查看基金管理人风险管理部门就基金投资流通 受限证券出具的风险评估报告等备查资料的权利。否则,基金托管人有权拒绝执行有关指令。 因拒绝执行该指令造成基金财产损失的,基金托管人不承担任何责任,并有权报告中国证监 会。 如基金管理人和基金托管人无法达成一致,应及时上报中国证监会请求解决。如果基金 托管人切实履行监督职责,则不承担任何责任。如果基金托管人没有切实履行监督职责,导 致基金出现风险,基金托管人应承担连带责任。 (二)基金托管人应根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定,对基金资产净值 计算、基金份额净值计算、应收资金到账、基金费用开支及收入确定、基金收益分配、相关 信息披露、基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据等进行监督和核查。 (三)基金托管人发现基金管理人的投资运作及其他运作违反《基金法》、《基金合同》、 第 109 页 大成核心双动力证券投资基金 更新招募说明书 基金托管协议及其他有关规定时,应及时以书面形式通知基金管理人限期纠正,基金管理人 收到通知后应在下一个工作日及时核对,并以书面形式向基金托管人发出回函,进行解释或 举证。 在限期内,基金托管人有权随时对通知事项进行复查,督促基金管理人改正。基金管理 人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的,基金托管人应报告中国证监会。基金 托管人有义务要求基金管理人赔偿因其违反《基金合同》而致使投资者遭受的损失。 基金托管人发现基金管理人的投资指令违反关法律法规规定或者违反《基金合同》约定 的,应当拒绝执行,立即通知基金管理人,并向中国证监会报告。 基金托管人发现基金管理人依据交易程序已经生效的投资指令违反法律、行政法规和其 他有关规定,或者违反《基金合同》约定的,应当立即通知基金管理人,并报告中国证监会。 基金管理人应积极配合和协助基金托管人的监督和核查,必须在规定时间内答复基金托 管人并改正,就基金托管人的疑义进行解释或举证,对基金托管人按照法规要求需向中国证 监会报送基金监督报告的,基金管理人应积极配合提供相关数据资料和制度等。 基金托管人发现基金管理人有重大违规行为,应立即报告中国证监会,同时通知基金管 理人限期纠正。 基金管理人无正当理由,拒绝、阻挠基金托管人根据本协议规定行使监督权,或采取拖 延、欺诈等手段妨碍基金托管人进行有效监督,情节严重或经基金托管人提出警告仍不改正 的,基金托管人应报告中国证监会。 三、基金管理人对基金托管人的业务核查 基金管理人对基金托管人履行托管职责情况进行核查,核查事项包括但不限于基金托管 人安全保管基金财产、开设基金财产的资金账户和证券账户、复核基金管理人计算的基金资 产净值和基金份额净值、根据管理人指令办理清算交收、相关信息披露和监督基金投资运作 等行为。 基金管理人发现基金托管人擅自挪用基金财产、未对基金财产实行分账管理、未执行或 无故延迟执行基金管理人资金划拨指令、泄露基金投资信息等违反《基金法》、《基金合同》、 本托管协议及其他有关规定时,基金管理人应及时以书面形式通知基金托管人限期纠正,基 金托管人收到通知后应及时核对确认并以书面形式向基金管理人发出回函。在限期内,基金 管理人有权随时对通知事项进行复查,督促基金托管人改正,并予协助配合。基金托管人对 基金管理人通知的违规事项未能在限期内纠正的,基金管理人应报告中国证监会。基金管理 人有义务要求基金托管人赔偿基金因此所遭受的损失。 第 110 页 大成核心双动力证券投资基金 更新招募说明书 基金管理人发现基金托管人有重大违规行为,应立即报告中国证监会和银行业监督管理 机构,同时通知基金托管人限期纠正。 基金托管人应积极配合基金管理人的核查行为,包括但不限于:提交相关资料以供基金 管理人核查托管财产的完整性和真实性,在规定时间内答复基金管理人并改正。 基金托管人无正当理由,拒绝、阻挠基金管理人根据本协议规定行使监督权,或采取拖 延、欺诈等手段妨碍基金管理人进行有效监督,情节严重或经基金管理人提出警告仍不改正 的,基金管理人应报告中国证监会。 四、基金财产保管 (一)基金财产保管的原则 1.基金财产应独立于基金管理人、基金托管人的固有财产。 2.基金托管人应安全保管基金财产。未经基金管理人的正当指令,不得自行运用、处 分、分配基金的任何财产。 3.基金托管人按照规定开设基金财产的资金账户和证券账户。 4.基金托管人对所托管的不同基金财产分别设置账户,与基金托管人的其他业务和其 他基金的托管业务实行严格的分账管理,确保基金财产的完整与独立。 5.对于因基金申购、基金投资过程中产生的应收财产,应由基金管理人负责与有关当 事人确定到账日期并通知基金托管人,到账日基金财产没有到达基金托管人处的,基金托管 人应及时通知基金管理人采取措施进行催收。由此给基金造成损失的,基金管理人应负责向 有关当事人追偿基金的损失,基金托管人对此不承担责任。 6.除依据法律法规和《基金合同》的规定外,基金托管人不得委托第三人托管基金财 产。 (二)募集资金的验证 募集期内销售机构按销售与服务代理协议的约定,将认购资金划入基金管理人在具有托 管资格的商业银行开设的大成基金管理有限公司基金认购专户。该账户由基金管理人开立并 管理。基金募集期满,募集的基金份额总额、基金募集金额、基金份额持有人人数符合《基 金法》、《运作办法》等有关规定后,由基金管理人聘请具有从事证券业务资格的会计师事务 所进行验资,出具验资报告,出具的验资报告应由参加验资的 2 名以上(含 2 名)中国注册 会计师签字有效。验资完成,基金管理人应将募集的属于本基金财产的全部资金划入基金托 管人为基金开立的资产托管专户中,基金托管人在收到资金当日出具确认文件。 若基金募集期限届满,未能达到《基金合同》生效的条件,由基金管理人按规定办理退 第 111 页 大成核心双动力证券投资基金 更新招募说明书 款事宜。 (三)基金的银行账户的开立和管理 基金托管人以基金的名义在其营业机构开设资产托管专户,保管基金的银行存款。该资 产托管专户是指基金托管人在集中托管模式下,代表所托管的基金与中国证券登记结算有限 责任公司进行一级结算的专用账户。该账户的开设和管理由基金托管人承担。本基金的一切 货币收支活动,均需通过基金托管人的资产托管专户进行。 资产托管专户的开立和使用,限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人和基金管理 人不得假借本基金的名义开立其他任何银行账户;亦不得使用基金的任何银行账户进行本基 金业务以外的活动。 资产托管专户的管理应符合相关法律法规的规定。 (四)基金证券账户与证券交易资金账户的开设和管理 基金托管人以基金托管人和本基金联名的方式在中国证券登记结算有限公司上海分公 司/深圳分公司开设证券账户。 基金托管人以基金托管人的名义在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司/深圳分 公司开立基金证券交易资金账户,用于证券清算。 基金证券账户的开立和使用,限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人和基金管理 人不得出借和未经对方同意擅自转让基金的任何证券账户;亦不得使用基金的任何账户进行 本基金业务以外的活动。 (五)债券托管账户的开立和管理 1.《基金合同》生效后,基金管理人负责以基金的名义申请并取得进入全国银行间同业 拆借市场的交易资格,并代表基金进行交易;基金托管人负责以基金的名义在中央国债登记 结算有限责任公司开设银行间债券市场债券托管自营账户,并由基金托管人负责基金的债券 的后台匹配及资金的清算。 2.基金管理人和基金托管人应一起负责为基金对外签订全国银行间国债市场回购主协 议,正本由基金托管人保管,基金管理人保存副本。 (六)其他账户的开设和管理 在本托管协议订立日之后,本基金被允许从事符合法律法规规定和《基金合同》约定的 其他投资品种的投资业务时,如果涉及相关账户的开设、变更和使用,由基金管理人协助托 管人根据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定,开立有关账户。该账户按有关规则使 用并管理。 第 112 页 大成核心双动力证券投资基金 更新招募说明书 (七)基金财产投资的有关实物证券、银行定期存款存单等有价凭证的保管 基金财产投资的有关实物证券由基金托管人存放于基金托管人的保管库;其中实物证券 也可存入中央国债登记结算有限责任公司或中国证券登记结算有限责任公司上海分公司/深 圳分公司或票据营业中心的代保管库。实物证券的购买和转让,由基金托管人根据基金管理 人的指令办理。属于基金托管人实际有效控制下的实物证券在基金托管人保管期间的损坏、 灭失,由此产生的责任应由基金托管人承担。基金托管人对基金托管人以外机构实际有效控 制的证券不承担保管责任。 (八)与基金财产有关的重大合同的保管 由基金管理人代表基金签署的与基金有关的重大合同的原件分别应由基金托管人、基金 管理人保管。除本协议另有规定外,基金管理人在代表基金签署与基金有关的重大合同时应 保证基金一方持有两份以上的正本,以便基金管理人和基金托管人至少各持有一份正本的原 件。基金管理人在合同签署后 5 个工作日内通过专人送达、挂号邮寄等安全方式将合同原件 送达基金托管人处。合同原件应存放于基金管理人和基金托管人各自文件保管部门 15 年以 上。 五、基金资产净值计算和会计核算 (一)基金资产净值的计算、复核的时间和程序 基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值。基金份额净值是指计算日基金资 产净值除以该计算日基金份额总份额后的数值。基金份额净值的计算保留到小数点后 3 位 (含第 3 位),小数点后第 4 位四舍五入,由此产生的误差计入基金财产。 基金管理人应每工作日对基金资产估值。估值原则应符合《基金合同》、《证券投资基 金会计核算办法》及其他法律、法规的规定。用于基金信息披露的基金资产净值和基金份 额净值由基金管理人负责计算,基金托管人复核。基金管理人应于每个工作日交易结束后 计算当日的基金份额资产净值并以双方认可的方式发送给基金托管人。基金托管人对净值 计算结果复核后,签名并以双方认可的方式发送给基金管理人,由基金管理人对基金净值 予以公布。 根据《基金法》,基金管理人计算并公告基金资产净值,基金托管人复核、审查基金管 理人计算的基金资产净值。 基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人承担。因此,就与本基金有关 的估值问题,本基金的会计责任方是基金管理人,如经相关各方在平等基础上充分讨论后, 仍无法达成一致的意见,按照基金管理人对基金资产净值的计算结果对外予以公布。 第 113 页 大成核心双动力证券投资基金 更新招募说明书 (二)基金资产估值方法 1.估值对象 基金所拥有的股票、债券、权证和银行存款本息等资产及负债。 2.估值方法 本基金的估值方法为: (1)证券交易所上市的有价证券的估值 1)交易所上市的有价证券(包括股票、权证等),以其估值日在证券交易所挂牌的市价 (收盘价)估值;估值日无交易的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化,以最近交易 日的市价(收盘价)估值;如最近交易日后经济环境发生了重大变化的,可参考类似投资品 种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价格。 2)交易所上市实行净价交易的债券按估值日收盘价估值,估值日没有交易的,且最近 交易日后经济环境未发生重大变化,按最近交易日的收盘价估值。如最近交易日后经济环境 发生了重大变化的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价, 确定公允价格; 3)交易所上市未实行净价交易的债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含的债券应 收利息得到的净价进行估值;估值日没有交易的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化, 按最近交易日债券收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值。如最 近交易日后经济环境发生了重大变化的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素, 调整最近交易市价,确定公允价格; 4)交易所上市不存在活跃市场的有价证券,采用估值技术确定公允价格。 5)交易所上市的资产支持证券,采用估值技术确定公允价格,在估值技术难以可靠计 量公允价格的情况下,按成本估值。 (2)处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理: 1)送股、转增股、配股和公开增发的新股,按估值日在证券交易所挂牌的同一股票的 市价(收盘价)估值;该日无交易的,以最近一日的市价(收盘价)估值; 2)首次公开发行未上市的股票、债券和权证,采用估值技术确定公允价值,在估值技 术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值。 3)首次公开发行有明确锁定期的股票,同一股票在交易所上市后,按交易所上市的同 一股票的市价(收盘价)估值;非公开发行有明确锁定期的股票,按监管机构或行业协会有 关规定确定公允价值。 第 114 页 大成核心双动力证券投资基金 更新招募说明书 (3)因持有股票而享有的配股权,采用估值技术确定公允价格,在估值技术难以可靠 计量公允价值的情况下,按成本估值。 (4)全国银行间债券市场交易的债券、资产支持证券等固定收益品种,采用估值技术 确定公允价格。 (5)同一债券同时在两个或两个以上市场交易的,按债券所处的市场分别估值。 (6)如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的,基金管理人 可根据具体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估值。 (7)相关法律法规以及监管部门有强制规定的,从其规定。如有新增事项,按国家最 新规定估值。 六、基金份额持有人名册的的登记与保管 基金管理人和基金托管人须分别妥善保管的基金份额持有人名册,包括《基金合同》 生效日、《基金合同》终止日、基金份额持有人大会权利登记日、每年 6 月 30 日、12 月 31 日的基金份额持有人名册。基金份额持有人名册的内容必须包括基金份额持有人的名称和 持有的基金份额。 基金份额持有人名册由基金的基金注册登记机构根据基金管理人的指令编制和保管, 基金管理人和基金托管人应按照目前相关规则分别保管基金份额持有人名册。保管方式可 以采用电子或文档的形式。保管期限为 15 年。 基金管理人应当及时向基金托管人提交下列日期的基金份额持有人名册:《基金合同》 生效日、《基金合同》终止日、基金份额持有人大会权利登记日、每年 6 月 30 日、每年 12 月 31 日的基金份额持有人名册。基金份额持有人名册的内容必须包括基金份额持有人的名 称和持有的基金份额。其中每年 12 月 31 日的基金份额持有人名册应于下月前十个工作日 内提交;《基金合同》生效日、《基金合同》终止日等涉及到基金重要事项日期的基金份额 持有人名册应于发生日后十个工作日内提交。 基金托管人以电子版形式妥善保管基金份额持有人名册,并定期备份,保存期限为 15 年。基金托管人不得将所保管的基金份额持有人名册用于基金托管业务以外的其他用途, 并应遵守保密义务。 若基金管理人或基金托管人由于自身原因无法妥善保管基金份额持有人名册,应按有 关法规规定各自承担相应的责任。 七、争议解决方式 相关各方当事人同意,因本协议而产生的或与本协议有关的一切争议,除经友好协商 第 115 页 大成核心双动力证券投资基金 更新招募说明书 可以解决的,应提交中国国际经济贸易仲裁委员会根据该会当时有效的仲裁规则进行仲裁, 仲裁的地点在北京,仲裁裁决是终局性的并对相关各方均有约束力,仲裁费用由败诉方承 担。 争议处理期间,相关各方当事人应恪守基金管理人和基金托管人职责,继续忠实、勤 勉、尽责地履行《基金合同》和托管协议规定的义务,维护基金份额持有人的合法权益。 本协议受中国法律管辖。 八、托管协议的变更、终止与基金财产的清算 (一)托管协议的变更与终止 1.托管协议的变更程序 本协议双方当事人经协商一致,可以对协议的内容进行变更。变更后的托管协议,其 内容不得与《基金合同》的规定有任何冲突。基金托管协议的变更报中国证监会核准后生 效。 2.基金托管协议终止的情形 发生以下情况,本托管协议终止: (1)《基金合同》终止; (2)基金托管人解散、依法被撤销、破产或有其他基金托管人接管基金资产; (3)基金管理人解散、依法被撤销、破产或有其他基金管理人接管基金管理权; (4)发生法律法规或《基金合同》规定的终止事项。 (二)基金财产的清算 1.基金财产清算小组:自出现《基金合同》终止事由之日起 30 个工作日内成立清算 小组,基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。 2.在基金财产清算小组接管基金财产之前,基金管理人和基金托管人应按照《基金合 同》和本托管协议的规定继续履行保护基金财产安全的职责。 3.基金财产清算小组组成:基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、具有 从事证券相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清 算小组可以聘用必要的工作人员。 4.基金财产清算小组职责:基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变 现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。 5.基金财产清算程序: (1)《基金合同》终止后,由基金财产清算小组统一接管基金; 第 116 页 大成核心双动力证券投资基金 更新招募说明书 (2)对基金财产和债权债务进行清理和确认; (3)对基金财产进行估值和变现; (4)制作清算报告; (5)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算报告出具法 律意见书; (6)将清算报告报中国证监会备案并公告; (7)对基金财产进行分配。 6.清算费用 清算费用是指基金清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用,清算费用由 基金清算小组优先从基金财产中支付。 7.基金财产按下列顺序清偿: (1)支付清算费用; (2)交纳所欠税款; (3)清偿基金债务; (4)按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。 基金财产未按前款(1)-(3)项规定清偿前,不分配给基金份额持有人。 二十一、对基金份额持有人的服务 基金管理人承诺为基金份额持有人提供一系列的服务,并将根据基金份额持有人的需要 和市场的变化增加、修改这些服务项目。 (一)服务内容 1.基金份额持有人注册登记服务 基金管理人委托注册登记机构为基金份额持有人提供注册登记服务。基金注册登记机构 配备安全、完善的电脑系统及通讯系统,准确、及时地为基金投资者办理基金账户、基金份 额的登记、管理、托管与转托管,股东名册的管理,权益分配时红利的登记、派发,基金交 易份额的清算过户和基金交易资金的交收等服务。基金注册登记机构保留基金份额持有人名 册上列明的所有基金份额持有人的基金交易记录。 2.红利再投资服务 若基金份额持有人选择红利再投资形式进行基金收益分配,该持有人当期分配所得基金 收益将按除息日的基金份额净值自动转基金份额,且不收取任何申购费用。 第 117 页 大成核心双动力证券投资基金 更新招募说明书 3.定期定额投资计划 通过定期定额投资计划,投资者可以通过固定的渠道,定期定额申购基金份额,该定期 申购计划不受最低申购金额的限制。定期定额投资计划具体服务事宜,以有关公告、通知为 准。 4.持有人专项理财服务 基金管理人通过四个平台为基金份额持有人提供专项理财服务,包括满意理财热线、大 成绿色通道、基金 E 点通和财富俱乐部。 “满意理财热线”为基金份额持有人提供专业化的人工服务和 7×24 小时自助语音查询服 务。基金份额持有人可在工作时间选择人工查询、咨询、信息定制、投诉建议服务,也可选 择基金管理人客服热线自助语音系统查询基金净值、账户情况、公司介绍等服务。 “大成绿色通道”为基金份额持有人定期邮寄对账单服务。每季度结束后 20 个工作日内, 基金管理人将向在最近一季度内发生交易的基金份额持有人邮寄该份额持有人最近一季度 基金交易对账单,记录该份额持有人最近一季度内所有申购、赎回、非交易过户等交易发生 的时间、金额、数量、价格以及当前账户的余额等。每年度结束后 30 个工作日内,基金管 理人将向所有基金份额持有人寄送账户状况对账单。“大成绿色通道”同时提供理财期刊定期 送阅服务,基金管理人出版《大成理财》等专业理财刊物供基金份额持有人订阅。 “基金 E 点通”为基金份额持有人开通了短信服务定制平台、电子对账单及电子刊物订阅 平台、网站留言互动平台和网上交易平台等。通过先进的网络通讯技术,为基金份额持有人 提供高效安全的基金交易服务、及时迅捷的基金信息和理财服务。 “财富俱乐部”是为基金份额持有人中的高端客户专门设立的服务体系,将为优质客户提 供专项的个性化服务。 (二)联系方式 1.大成基金管理有限公司客服热线:4008885558 2.大成基金管理有限公司网址:www.dcfund.com.cn 3.大成基金管理有限公司投资理财中心电话: 深圳:0755-83195236 北京:010-85252345/46 上海:021-63513925/26 第 118 页 大成核心双动力证券投资基金 更新招募说明书 二十二、其他应披露的事项 (一)本基金管理人目前无重大诉讼事项。 (二)最近 3 年本基金管理人及高级管理人员没有受到任何处罚。 (三)2010 年 6 月 22 日至 2010 年 12 月 22 日发布的公告: 1.2010 年 6 月 23 日《大成基金管理有限公司关于大成核心双动力股票型证券投资基 金基金合同生效公告》。 2.2010 年 6 月 29 日《大成基金管理有限公司关于成都分公司迁址的公告》。 3.2010 年 7 月 1 日《大成基金管理有限公司关于旗下基金持有的“中国平安”股票估 值调整的公告》。 4.2010 年 7 月 30 日《大成基金管理有限公司关于增加洛阳银行股份有限公司为基金 代销机构并开通相关业务的公告》。 5.2010 年 8 月 3 日《大成基金管理有限公司关于旗下基金持有的“深发展 A”股票估 值调整的公告》。 6.2010 年 8 月 4 日《大成基金管理有限公司关于大成核心双动力股票型证券投资基金 开放日常申购、赎回、转换业务的公告》。 7.2010 年 8 月 5 日《大成基金管理有限公司关于大成核心双动力股票型证券投资基金 在部分代销机构开办定期定额申购业务并参与相关优惠活动的公告》。 8.2010 年 8 月 30 日《大成基金管理有限公司关于增加华龙证券有限责任公司为代销 机构并开通相关业务的公告》。 9.2010 年 9 月 3 日《大成基金管理有限公司关于增加中国国际金融有限公司为大成核 心双动力股票型证券投资基金代销机构的公告》。 10.2010 年 9 月 3 日《大成基金管理有限公司关于恢复旗下基金所持有的中国平安及 深发展 A 市价估值方法的公告》。 11.2010 年 9 月 17 日《大成基金管理有限公司关于调整中国农业银行金穗借记卡基金 网上交易优惠费率的公告》。 12.2010 年 9 月 17 日《大成基金管理有限公司关于武汉分公司开通旗下基金销售业务 的公告》。 13.2010 年 9 月 28 日《大成基金管理有限公司关于增加青岛银行为大成核心双动力股 票型证券投资基金代销机构的公告》。 第 119 页 大成核心双动力证券投资基金 更新招募说明书 14.2010 年 10 月 18 日《大成基金管理有限公司关于增加日信证券为大成核心双动力 股票型证券投资基金代销机构的公告》。 15.2010 年 10 月 28 日《大成基金管理有限公司广州分公司成立公告》。 16.2010 年 10 月 21 日《大成基金管理有限公司关于西安分公司迁址的公告》。 17.2010 年 10 月 25 日《大成核心双动力股票型证券投资基金 2010 年第 3 季度报告》。 18.2010 年 11 月 4 日《大成基金管理有限公司关于增加大通证券股份有限公司为代销 机构并开通相关业务的公告》。 19.2010 年 11 月 5 日《大成基金管理有限公司关于暂停呼叫中心和网站账户查询服务 的公告》。 20.2010 年 11 月 10 日《大成基金管理有限公司关于网上直销开通定期不定额投资业 务及调整扣款方式的公告》。 21.2010 年 11 月 13 日《大成基金管理有限公司关于副总经理任职的公告》。 22.2010 年 12 月 3 日《大成基金管理有限公司关于恢复旗下基金所持有的双汇发展市 价估值方法的公告》。 二十二、招募说明书的存放及查阅方式 (一)招募说明书的存放地点 本招募说明书存放在基金管理人、基金托管人、代销机构和注册登记机构的办公场所, 并刊登在基金管理人、基金托管人的网站上。 (二)招募说明书的查阅方式 投资者可在办公时间免费查阅本基金的招募说明书,也可按工本费购买本招募说明书的 复印件,但应以本基金招募说明书的正本为准。 二十三、备查文件 备查文件等文本存放在基金管理人、基金托管人和销售机构的办公场所和营业场所,在 办公时间内可供免费查阅。 (一)中国证监会核准大成核心双动力股票型证券投资基金募集的文件 (二)《大成核心双动力股票型证券投资基金基金合同》 (三)《大成核心双动力股票型证券投资基金注册登记业务规则》 第 120 页 大成核心双动力证券投资基金 更新招募说明书 (四)《大成核心双动力股票型证券投资基金托管协议》 (五)法律意见书 (六)基金管理人业务资格批件和营业执照 (七)基金托管人业务资格批件和营业执照 (八)中国证监会要求的其他文件 大成基金管理有限公司 二〇一一年二月一日 第 121 页