大成中证红利指数证券投资基金 2021 年第 1 季度报告 2021 年 3 月 31 日 基金管理人：大成基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期：2021 年 4 月 22 日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 04 月 21 日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2021 年 01 月 01 日起至 03 月 31 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 大成中证红利指数 基金主代码 090010 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2010 年 2 月 2 日 报告期末基金份额总额 1,225,744,159.43 份 投资目标 通过严格的投资程序约束和数量化风险管理手段，紧密 跟踪标的指数，追求指数投资偏离度和跟踪误差最小 化，力争控制本基金净值增长率与业绩比较基准之间的 日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.35%，年化跟踪误差 不超过 4%。 投资策略 本基金主要采取完全复制法，即按照标的指数的成份股 组成及其权重构建投资组合，并根据标的指数成份股及 其权重的变动进行相应调整。当预期成份股发生调整和 成份股发生配股、增发、分红等行为时，以及其他特殊 情况（如成份股流动性不足）对本基金跟踪标的指数的 效果可能带来影响时，基金管理人可以使用其他适当的 方法进行调整，以实现对跟踪误差的有效控制。 业绩比较基准 中证红利指数×95%＋银行活期存款利率（税后）×5% 风险收益特征 本基金属于股票基金，风险与收益水平高于混合基金、 债券基金和货币市场基金。 基金管理人 大成基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 大成中证红利指数 A 大成中证红利指数 C 下属分级基金的交易代码 090010 007801 报告期末下属分级基金的份额总额 1,198,151,215.20 份 27,592,944.23 份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2021 年 1 月 1 日-2021 年 3 月 31 日） 大成中证红利指数 A 大成中证红利指数 C 1.本期已实现收益 23,626,206.30 531,553.76 2.本期利润 111,236,746.62 2,708,216.98 3.加权平均基金份额本期利润 0.0920 0.0970 4.期末基金资产净值 2,316,934,597.12 53,184,351.50 5.期末基金份额净值 1.934 1.927 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3、根据我司《关于大成中证红利指数证券投资基金增设 C 类基金份额并相应修订基金合同和托管 协议的公告》，自 2019 年 8 月 2 日起，对大成中证红利指数证券投资基金（以下简称“本基金”） 增设收取销售服务费的 C 类基金份额类别并对本基金的基金合同、托管协议作出相应修改。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 大成中证红利指数 A 业绩比较基准 净值增长率标业绩比较基准 阶段 净值增长率① 收益率标准差 ①－③ ②－④ 准差② 收益率③ ④ 过去三个月 4.99% 1.00% 4.80% 1.02% 0.19% -0.02% 过去六个月 9.89% 0.94% 9.34% 0.95% 0.55% -0.01% 过去一年 27.15% 1.02% 20.36% 1.04% 6.79% -0.02% 过去三年 20.67% 1.13% 4.97% 1.16% 15.70% -0.03% 过去五年 62.84% 0.99% 26.26% 1.01% 36.58% -0.02% 自基金合同 112.02% 1.35% 52.85% 1.36% 59.17% -0.01% 生效起至今 大成中证红利指数 C 业绩比较基准 净值增长率标业绩比较基准 阶段 净值增长率① 收益率标准差 ①－③ ②－④ 准差② 收益率③ ④ 过去三个月 4.90% 1.00% 4.80% 1.02% 0.10% -0.02% 过去六个月 9.80% 0.94% 9.34% 0.95% 0.46% -0.01% 过去一年 26.94% 1.02% 20.36% 1.04% 6.58% -0.02% 自基金合同 20.59% 1.09% 14.73% 1.11% 5.86% -0.02% 生效起至今 注：大成中证红利 C 类份额的净值增长率和业绩比较基准收益率自中途分级后并开始有份额当日开始计算。 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：1、本基金合同规定,基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定。建仓期结束时,本基金的投资组合比例符合基金合同的约定。2、自 2019 年 8 月 2 日起,大成中证红利指数证券投资基金增设收取销售服务费的 C 类基金份额类别。C 类的 净值增长率和业绩比较基准收益率从 2019 年 8 月 6 日 C 类开始有份额之日开始计算。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 说明 任职日期 离任日期 年限 工学博士。2011 年 1 月至 2012 年 5 月就 职于博时基金管理有限公司，任股票投资 部投资分析员。2012 年 7 月加入大成基 金管理有限公司，曾担任数量与指数投资 部高级数量分析师、基金经理助理，现任 数量与指数投资部总监助理。2014 年 12 月 6 日起任大成中证红利指数证券投资 夏高 本基金基 2014年 12月 6 - 10 年 基金基金经理。2015 年 6 月 29 日至 2020 金经理 日 年11月13日担任大成中证互联网金融指 数分级证券投资基金基金经理。2016 年 2 月 3 日起任大成中证 360 互联网+大数据 100 指数型证券投资基金基金经理。2017 年 3 月 21 日起任大成智惠量化多策略灵 活配置混合型证券投资基金基金经理。 2020 年 9 月 18 日起任大成动态量化配置 策略混合型证券投资基金、大成绝对收益 策略混合型发起式证券投资基金基金经 理。2021 年 2 月 23 日起任大成沪深 300 指数增强型发起式证券投资基金基金经 理。具有基金从业资格。国籍：中国 注：1、任职日期、离任日期为本基金管理人作出决定之日。 2、证券从业年限的计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 无 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在规范基金运作和严格控制投资风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，基金管理人严格执行了公平交易的原则和制度。基金管理人运用统计分析方法和 工具，对旗下所有投资组合间连续 4 个季度的日内、3 日内及 5 日内股票及债券交易同向交易价 差进行分析。分析结果表明：债券交易同向交易频率较低；部分股票同向交易溢价率较大主要来源于市场因素（如个股当日价格振幅较高）及组合经理交易时机选择，即投资组合成交时间不一致以及成交价格的日内较大变动导致个别些组合间的成交价格差异较大，但结合交易价差专项统计分析，未发现违反公平交易原则的异常情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内，基金管理人旗下所有投资组合未发现存在异常交易行为。主动投资组合间股票交易不存在同日反向交易。主动型投资组合与指数型投资组合之间或指数型投资组合之间存在股票同日反向交易，但不存在参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该股当日成交量 5%的情形；主动投资组合间债券交易存在 2 笔同日反向交易，原因为流动性需要。投资组合间相邻交易日反向交易的市场成交比例、成交均价等交易结果数据表明该类交易不对市场产生重大影响，无异常。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 2021 年一季度，市场分化和风格切换非常剧烈。年初到春节前，机构重仓股大幅领涨，市场情绪热烈，各类资金入市，推动大盘指数快速上涨，也导致部分股票的估值偏高。春节之后，以美国国债利率快速上行为诱因，估值偏高的部分股票大幅调整，而中小市值、低估值、高分红等风格股票上涨，市场风格切换明显。本基金所跟踪的中证红利指数受益于本季度低估值、高分红风格的良好表现，业绩表现好于大盘指数。整体来看，在本季度，上证综指下跌 0.90%，沪深 300指数下跌 3.13%，中证红利指数上涨 5.04%。 在本报告期内，本基金严格按照中证红利指数的成分及其权重构建投资组合，较好地跟踪了业绩比较基准，年化跟踪误差为 0.61%，日均跟踪偏离度为 0.03%。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末大成中证红利指数 A 的基金份额净值为 1.934 元，本报告期基金份额净值增 长率为 4.99%;截至本报告期末大成中证红利指数 C 的基金份额净值为 1.927 元，本报告期基金份 额净值增长率为 4.90%。同期业绩比较基准收益率为 4.80%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 2,230,208,773.20 93.82 其中：股票 2,230,208,773.20 93.82 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 - - 产 7 银行存款和结算备付金合计 141,353,804.19 5.95 8 其他资产 5,592,830.73 0.24 9 合计 2,377,155,408.12 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 206,847,086.35 8.73 C 制造业 1,069,436,685.14 45.12 D 电力、热力、燃气及水生产和 85,028,613.16 3.59 供应业 E 建筑业 12,972,467.28 0.55 F 批发和零售业 99,377,550.82 4.19 G 交通运输、仓储和邮政业 112,275,662.17 4.74 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服 33,204,392.22 1.40 务业 J 金融业 261,780,847.79 11.05 K 房地产业 294,413,167.03 12.42 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 20,822,545.10 0.88 S 综合 30,757,692.00 1.30 合计 2,226,916,709.06 93.96 5.2.2 报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 1,545,138.45 0.07 D 电力、热力、燃气及水生产和 供应业 24,036.12 0.00 E 建筑业 - - F 批发和零售业 20,493.82 0.00 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服 务业 483,136.22 0.02 J 金融业 1,183,425.93 0.05 K 房地产业 10,200.30 0.00 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 25,633.30 0.00 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 3,292,064.14 0.14 5.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 无。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 5.3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 600188 兖州煤业 4,096,900 54,201,987.00 2.29 2 601003 柳钢股份 7,446,904 48,106,999.84 2.03 3 000718 苏宁环球 10,763,896 42,840,306.08 1.81 4 600282 南钢股份 10,668,300 41,286,321.00 1.74 5 600327 大东方 10,189,988 41,065,651.64 1.73 6 002756 永兴材料 832,200 38,647,368.00 1.63 7 000036 华联控股 9,119,600 37,390,360.00 1.58 8 002110 三钢闽光 5,026,200 37,344,666.00 1.58 9 600019 宝钢股份 4,393,559 35,499,956.72 1.50 10 002088 鲁阳节能 2,031,374 35,345,907.60 1.49 5.3.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比 例（%） 1 601995 中金公司 24,951 1,183,425.93 0.05 2 300999 金龙鱼 10,827 815,814.45 0.03 3 688777 中控技术 5,794 426,728.10 0.02 4 300957 贝泰妮 853 107,827.73 0.00 5 688630 芯碁微装 3,397 51,736.31 0.00 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 无。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 无。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 无。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 无。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 无。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 无。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 无。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 无。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 无。 5.10.3 本期国债期货投资评价 无。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外股票。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 142,206.65 2 应收证券清算款 238,625.43 3 应收股利 - 4 应收利息 13,971.94 5 应收申购款 5,198,026.71 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 5,592,830.73 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 无。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 5.11.5.1 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 无。 5.11.5.2 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 流通受限部分的公 占基金资产净 流通受限情况 序号 股票代码 股票名称 允价值（元） 值比例（%） 说明 1 601995 中金公司 1,183,425.93 0.05 新股锁定 2 300999 金龙鱼 815,814.45 0.03 新股锁定 3 688777 中控技术 426,728.10 0.02 新股锁定 4 300957 贝泰妮 107,827.73 0.00 新股锁定 5 688630 芯碁微装 51,736.31 0.00 新股未上市 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 大成中证红利指数 A 大成中证红利指数 C 报告期期初基金份额总额 1,214,752,664.62 26,546,286.91 报告期期间基金总申购份额 232,893,064.32 16,889,543.51 减:报告期期间基金总赎回份额 249,494,513.74 15,842,886.19 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 - - 少以“-”填列） 报告期期末基金份额总额 1,198,151,215.20 27,592,944.23 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 无。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 无。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 无。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会批准设立大成中证红利指数证券投资基金的文件； 2、《大成中证红利指数证券投资基金基金合同》； 3、《大成中证红利指数证券投资基金托管协议》； 4、大成基金管理有限公司批准文件、营业执照、公司章程； 5、本报告期内在规定报刊上披露的各种公告原稿。 9.2 存放地点 备查文件存放在本基金管理人和托管人的住所。 9.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，或登录本基金管理人网站 http://www.dcfund.com.cn 进行查阅。 大成基金管理有限公司 2021 年 4 月 22 日