大成中证红利指数证券投资基金 2019 年第 4 季度报告 2019 年 12 月 31 日 基金管理人：大成基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期：2020 年 1 月 17 日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020 年 1 月 16 日复核了本报 告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2019 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 大成中证红利指数 基金主代码 090010 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2010 年 2 月 2 日 报告期末基金份额总额 1,072,149,958.41 份 投资目标 通过严格的投资程序约束和数量化风险管理手段，紧密跟踪标的指数， 追求指数投资偏离度和跟踪误差最小化，力争控制本基金净值增长率 与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.35%，年化 跟踪误差不超过 4%。 投资策略 本基金主要采取完全复制法，即按照标的指数的成份股组成及其权重 构建投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。 当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时，以 及其他特殊情况（如成份股流动性不足）对本基金跟踪标的指数的效 果可能带来影响时，基金管理人可以使用其他适当的方法进行调整， 以实现对跟踪误差的有效控制。 业绩比较基准 中证红利指数×95%＋银行活期存款利率（税后）×5% 风险收益特征 本基金属于股票基金，风险与收益水平高于混合基金、债券基金和货 币市场基金。 基金管理人 大成基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 大成中证红利指数 A 大成中证红利指数 C 下属分级基金的交易代码 090010 007801 报告期末下属分级基金的 1,037,380,606.75 份 34,769,351.66 份 份额总额 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2019 年 10 月 1 日-2019 年 12 月 31 日） 大成中证红利指数 A 大成中证红利指数 C 1.本期已实现收益 -13,736,902.34 -109,766.89 2.本期利润 83,932,033.86 1,182,658.34 3.加权平均基金份额本期利润 0.0883 0.1479 4.期末基金资产净值 1,754,572,732.72 58,759,603.12 5.期末基金份额净值 1.691 1.690 注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3、根据我司《关于大成中证红利指数证券投资基金增设 C 类基金份额并相应修订基金合同和托 管协议的公告》，自 2019 年 8 月 2 日起，对大成中证红利指数证券投资基金（以下简称“本基金 ”）增设收取销售服务费的 C 类基金份额类别并对本基金的基金合同、托管协议作出相应修改。3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 大成中证红利指数 A 净值增长率标业绩比较基准业绩比较基准 阶段 净值增长率① ①－③ ②－④ 准差② 收益率③ 收益率标准差 ④ 过去三个月 5.16% 0.65% 5.59% 0.66% -0.43% -0.01% 大成中证红利指数 C 业绩比较基准 净值增长率标业绩比较基准 阶段 净值增长率① 收益率标准差 ①－③ ②－④ 准差② 收益率③ ④ 过去三个月 5.16% 0.65% 5.59% 0.66% -0.43% -0.01% 注:大成中证红利 C 类份额的净值增长率和业绩比较基准收益率自中途分级后并开始有份额当日开始计算。 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：1、本基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定。建仓期结束时，本基金的投资组合比例符合基金合同的约定。 2、自 2019 年 8 月 2 日起，大成中证红利指数证券投资基金增设收取销售服务费的 C 类基金份额 类别。C 级的净值增长率和业绩比较基准收益率从 2019 年 8 月 6 日 C 类开始有份额之日开始计 算。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 任本基金的基金经理期限 姓名 职务 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 工学博士。 2011 年 1 月 至 2012 年 5 月就职于博时 基金管理有限 公司，任股票 本基金基金 投资部投资分 夏高 经理 2014 年 12 月 6 日 - 8 年 析员。2012 年 7 月加入大 成基金管理有 限公司，曾担 任数量与指数 投资部高级数 量分析师、基 金经理助理， 现任数量与指 数投资部总监 助理。2014 年 12 月 6 日 起任大成中证 红利指数证券 投资基金基金 经理。2015 年 6 月 29 日 起担任大成中 证互联网金融 指数分级证券 投资基金基金 经理。2016 年 2 月 3 日起 任大成中证 360 互联网+ 大数据 100 指 数型证券投资 基金基金经理 2017 年 3 月 21 日起任大 成智惠量化多 策略灵活配置 混合型证券投 资基金基金经 理。具有基金 从业资格。国 籍：中国 注:1、任职日期、离任日期为本基金管理人作出决定之日。 2、证券从业年限的计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在规范基金运作和严格控制投资风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的规定，公司制订了《大成基金管理 有限公司公平交易制度》、《大成基金管理有限公司异常交易监控与报告制度》。公司旗下投资组合严格按照制度的规定，参与股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动，内容包括授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等与投资管理活动相关的各个环节。研究部负责提供投资研究支持，投资部门负责投资决策，交易管理部负责实施交易并实时监控，监察稽核部负责事前监督、事中检查和事后稽核，风险管理部负责对交易情况进行合理性分析，通过多部门的协作互控，保证了公平交易的可操作、可稽核和可持续。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内，基金管理人旗下所有投资组合未发现存在异常交易行为。主动投资组合间股票交易不存在同日反向交易。主动型投资组合与指数型投资组合之间或指数型投资组合之间存在股票同日反向交易，但不存在参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该股当日成交量 5%的情形；主动投资组合间债券交易不存在同日反向交易。投资组合间相邻交易日反向交易的市场成交比例、成交均价等交易结果数据表明该类交易不对市场产生重大影响，无异常。4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 本季度股票市场震荡调整，在中美贸易谈判达成阶段性成果和证券法修订通过等事件的刺激下，以 2019 年下半年的新高结束全年行情。十月份，中美双方开展新一轮高级别经贸磋商，预示着中美贸易摩擦再次走向缓和。受此影响，人民币汇率大幅走强，股市也出现反弹。进入十一月，市场发现主要经济数据不理想，CPI 大幅上行，信贷和社融不达预期，工业增加值增速下滑。出于对经济疲软的担忧，股市下跌回落。十二月，中美第一阶段经贸协议文本达成一致，沪深 300ETF 期权和沪深 300 股指期权推出，证券法修订获得通过。市场情绪振奋，出现持续上涨行 情，上证综指最终以 3050 点结束全年行情。在整个季度，上证指数上涨 4.99%，沪深 300 指数 上涨 7.39%，中证红利指数上涨 5.88%。 在本报告期内，本基金严格按照中证红利指数的成分及其权重构建投资组合，较好地跟踪了基准指数。基金年化跟踪误差为 0.88%，日均偏离度为 0.03%，符合基金合同的要求。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末大成中证红利指数 A 基金份额净值为 1.691 元,本报告期基金份额净值增 长率为 5.16%；截至本报告期末大成中证红利指数 C 基金份额净值为 1.690 元,本报告期基金份 额净值增长率为 5.16%,同期业绩比较基准收益率为 5.59%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 1,694,269,435.34 92.16 其中：股票 1,694,269,435.34 92.16 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 30,009,000.00 1.63 其中：债券 30,009,000.00 1.63 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 76,632,328.74 4.17 8 其他资产 37,550,908.65 2.04 9 合计 1,838,461,672.73 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末指数投资按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 59,715,436.09 3.29 C 制造业 914,338,140.77 50.42 电力、热力、燃气及水生产 D 和供应业 73,012,943.22 4.03 E 建筑业 9,660,285.44 0.53 F 批发和零售业 37,139,290.73 2.05 G 交通运输、仓储和邮政业 173,671,379.81 9.58 H 住宿和餐饮业 - - 信息传输、软件和信息技术 I 服务业 - - J 金融业 166,660,668.50 9.19 K 房地产业 236,285,815.92 13.03 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - 水利、环境和公共设施管理 N 业 - - 居民服务、修理和其他服务 O 业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 16,406,479.38 0.90 S 综合 - - 合计 1,686,890,439.86 93.03 5.2.2 报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 3,120,897.13 0.17 电力、热力、燃气及水生产 D 和供应业 1,987,241.74 0.11 E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - 信息传输、软件和信息技术 I 服务业 2,106,125.53 0.12 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 158,153.04 0.01 N 水利、环境和公共设施管理 业 6,578.04 0.00 O 居民服务、修理和其他服务 业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 7,378,995.48 0.41 5.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 无。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 5.3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（%） 1 600507 方大特钢 4,710,187 47,384,481.22 2.61 2 603328 依顿电子 3,386,535 38,335,576.20 2.11 3 002110 三钢闽光 4,042,500 37,837,800.00 2.09 4 002601 龙蟒佰利 2,132,588 32,820,529.32 1.81 5 002367 康力电梯 4,001,700 31,813,515.00 1.75 6 601003 柳钢股份 4,894,204 27,652,252.60 1.52 7 000036 华联控股 6,386,200 27,524,522.00 1.52 8 601636 旗滨集团 4,978,000 27,329,220.00 1.51 9 600808 马钢股份 8,738,800 26,828,116.00 1.48 10 600028 中国石化 5,174,934 26,443,912.74 1.46 5.3.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 688008 澜起科技 35,889 2,508,999.99 0.14 2 003816 中国广核 562,958 1,987,241.74 0.11 3 688111 金山办公 14,659 1,885,587.17 0.10 4 688168 安博通 2,252 220,538.36 0.01 5 688181 八亿时空 4,306 189,377.88 0.01 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 30,009,000.00 1.65 其中：政策性金融债 30,009,000.00 1.65 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 30,009,000.00 1.65 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净 值比例（%） 1 190201 19 国开 01 300,000 30,009,000.00 1.65 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 无。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 无。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 无。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 无。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 无。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 无。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 无。 5.10.3 本期国债期货投资评价 无。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前 一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。 基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外股票。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 236,279.90 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 764,371.95 5 应收申购款 36,550,256.80 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 37,550,908.65 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 无。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 5.11.5.1 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 无。 5.11.5.2 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 流通受限部分的公 占基金资产净 流通受限情况 序号 股票代码 股票名称 允价值（元） 值比例（%） 说明 1 688008 澜起科技 2,508,999.99 0.14 新股流通受限 2 003816 中国广核 1,987,241.74 0.11 新股流通受限 3 688111 金山办公 1,885,587.17 0.10 新股流通受限 4 688168 安博通 220,538.36 0.01 新股流通受限 5 688181 八亿时空 189,377.88 0.01 新股流通受限 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 大成中证红利指数 A 大成中证红利指数 C 报告期期初基金份额总额 852,048,732.95 3,742,332.57 报告期期间基金总申购份额 300,465,432.36 35,608,311.66 减:报告期期间基金总赎回份额 115,133,558.56 4,581,292.57 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 少以"-"填列） - - 报告期期末基金份额总额 1,037,380,606.75 34,769,351.66 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 无。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 无。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 无。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 根据我司发布的《大成基金管理有限公司高级管理人员变更公告》，经大成基金管理有限公 司第七届董事会第一次会议审议通过，自 2019 年 11 月 3 日起吴庆斌先生担任公司董事长职务， 刘卓先生因任期届满不再担任公司董事长。具体详见公司相关公告。 根据我司发布的《大成基金管理有限公司关于董事会成员换届变更的公告》，经大成基金管理有限公司 2019 年第三次临时股东会审议通过，选举吴庆斌、翟斌、谭晓冈、李超、郭向东、胡维翊、杨晓帆、金李、黄隽担任公司第七届董事会董事，其中胡维翊、杨晓帆、金李、黄隽为独立董事。原第六届董事会成员刘卓、靳天鹏、孙学林、叶林、吉敏不再担任公司董事职务。具体详见公司相关公告。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会批准设立大成中证红利指数证券投资基金的文件； 2、《大成中证红利指数证券投资基金基金合同》； 3、《大成中证红利指数证券投资基金托管协议》； 4、大成基金管理有限公司批准文件、营业执照、公司章程； 5、本报告期内在指定报刊上披露的各种公告原稿。 9.2 存放地点 备查文件存放在本基金管理人和托管人的住所。 9.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，或登录本基金管理人网站 http://www.dcfund.com.cn 进行查阅。 大成基金管理有限公司 2020 年 1 月 17 日