大成策略回报混合型证券投资基金 2024 年中期报告 2024 年 6 月 30 日 基金管理人：大成基金管理有限公司 基金托管人：中国光大银行股份有限公司 送出日期：2024 年 8 月 30 日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国光大银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 08 月 29 日复核了本 报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告财务资料未经审计。 本报告期自 2024 年 01 月 01 日起至 06 月 30 日止。 1.2 目录 §1 重要提示及目录 ...... 2 1.1 重要提示 ...... 2 1.2 目录 ...... 3 §2 基金简介 ...... 5 2.1 基金基本情况 ...... 5 2.2 基金产品说明 ...... 5 2.3 基金管理人和基金托管人 ...... 5 2.4 信息披露方式 ...... 6 2.5 其他相关资料 ...... 6 §3 主要财务指标和基金净值表现 ...... 6 3.1 主要会计数据和财务指标 ...... 6 3.2 基金净值表现 ...... 7 §4 管理人报告 ...... 9 4.1 基金管理人及基金经理情况 ...... 9 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ...... 11 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ...... 11 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ...... 11 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ...... 12 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ...... 12 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ...... 13 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ...... 13 §5 托管人报告 ...... 13 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ...... 13 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ..... 13 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ...... 13 §6 半年度财务会计报告（未经审计） ...... 14 6.1 资产负债表 ...... 14 6.2 利润表 ...... 15 6.3 净资产变动表 ...... 16 6.4 报表附注 ...... 18 §7 投资组合报告 ...... 38 7.1 期末基金资产组合情况 ...... 38 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ...... 39 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ...... 40 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ...... 46 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ...... 47 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ...... 47 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ...... 47 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ...... 47 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ...... 48 7.10 本基金投资股指期货的投资政策 ...... 48 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ...... 48 7.12 投资组合报告附注 ...... 48 §8 基金份额持有人信息 ...... 49 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ...... 49 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ...... 49 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ...... 49 §9 开放式基金份额变动 ...... 50 §10 重大事件揭示 ...... 50 10.1 基金份额持有人大会决议 ...... 50 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...... 50 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ...... 50 10.4 基金投资策略的改变 ...... 50 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ...... 50 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ...... 51 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ...... 51 10.8 其他重大事件 ...... 52 §11 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 53 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况...... 53 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 53 §12 备查文件目录 ...... 54 12.1 备查文件目录 ...... 54 12.2 存放地点 ...... 54 12.3 查阅方式 ...... 54 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 大成策略回报混合型证券投资基金 基金简称 大成策略回报混合 基金主代码 090007 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2008 年 11 月 26 日 基金管理人 大成基金管理有限公司 基金托管人 中国光大银行股份有限公司 报告期末基金份 3,309,597,828.79 份 额总额 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基 大成策略回报混合 A 大成策略回报混合 C 金简称 下属分级基金的交 090007 018225 易代码 报告期末下属分级 2,504,504,605.75 份 805,093,223.04 份 基金的份额总额 2.2 基金产品说明 投资目标 追求基金资产的长期稳健增值，兼顾当期收益；同时，实施积极的 分红政策，回报投资者。 投资策略 本基金在控制风险的前提下，采取趋势投资策略进行总体资产配置； 在行业配置、个股投资上分别实施行业轮动投资策略、核心-卫星策 略、价值投资策略、买入并持有策略，以期在承担中高风险的前提 下获取尽可能高的投资收益；同时，强调收益管理，实施收益管理 策略，以期在增长期及时锁定收益，制度性的减少未来可能的下跌 风险，增加投资总收益。 业绩比较基准 80%×沪深 300 指数＋20%×中债综合指数 风险收益特征 本基金属于风险收益水平适中的混合型基金品种，其长期平均的预 期收益和风险低于股票基金，高于债券基金和货币市场基金。 注：本基金业绩比较基准自 2015 年 9 月 14 日起由原“80%×沪深 300 指数＋20%×中信全债指数” 变更为“80%×沪深 300 指数＋20%×中债综合指数”。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 大成基金管理有限公司 中国光大银行股份有限公司 信息披露 姓名 段皓静 石立平 负责人 联系电话 0755-83183388 010－63639180 电子邮箱 office@dcfund.com.cn shiliping@cebbank.com 客户服务电话 4008885558 95595 传真 0755-83199588 010－63639132 注册地址 广东省深圳市南山区海德三道 北京市西城区太平桥大街 25 号、 1236 号大成基金总部大厦 5 层、 甲 25 号中国光大中心 27-33 层 办公地址 广东省深圳市南山区海德三道 北京市西城区太平桥大街 25 号 1236 号大成基金总部大厦 5 层、 中国光大中心 27-33 层 邮政编码 518054 100033 法定代表人 吴庆斌 吴利军 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》 登载基金中期报告正文的管理人互联网网 www.dcfund.com.cn 址 基金中期报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 广东省深圳市南山区海德三道 注册登记机构 大成基金管理有限公司 1236 号大成基金总部大厦 5 层、27-33 层 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期 间 数 报告期(2024 年 1 月 1 日-2024 年 6 月 30 日) 据和指标 大成策略回报混合 A 大成策略回报混合 C 本期已实现收益 41,783,051.03 11,085,798.92 本期利润 23,115,130.64 10,699,682.84 加权平均基金份 0.0091 0.0139 额本期利润 本期加权平均净 0.81% 1.24% 值利润率 本期基金份额净 0.64% 0.35% 值增长率 3.1.2 期 末 数 报告期末(2024 年 6 月 30 日) 据和指标 期末可供分配利 318,452,569.36 95,722,444.60 润 期末可供分配基 0.1272 0.1189 金份额利润 期末基金资产净 2,822,957,175.11 900,815,667.64 值 期末基金份额净 1.1272 1.1189 值 3.1.3 累计期 报告期末(2024 年 6 月 30 日) 末指标 基金份额累计净 645.30% -2.28% 值增长率 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低 数（为期末余额，不是当期发生数）。 3、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要 低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 大成策略回报混合 A 份额净 份额净值 业绩比较基 业绩比较基准 阶段 值增长 增长率标 准收益率③ 收益率标准差 ①－③ ②－④ 率① 准差② ④ 过去一个月 -3.11% 0.70% -2.48% 0.38% -0.63% 0.32% 过去三个月 -0.57% 0.72% -1.35% 0.60% 0.78% 0.12% 过去六个月 0.64% 0.89% 1.54% 0.72% -0.90% 0.17% 过去一年 -4.07% 0.73% -6.80% 0.70% 2.73% 0.03% 过去三年 14.26% 0.76% -25.45% 0.84% 39.71% -0.08% 自基金合同生效起 544.51 645.30% 1.31% 100.79% 1.15% 0.16% 至今 % 大成策略回报混合 C 份额净 份额净值 业绩比较基 业绩比较基准 阶段 值增长 增长率标 准收益率③ 收益率标准差 ①－③ ②－④ 率① 准差② ④ 过去一个月 -3.17% 0.70% -2.48% 0.38% -0.69% 0.32% 过去三个月 -0.73% 0.72% -1.35% 0.60% 0.62% 0.12% 过去六个月 0.35% 0.89% 1.54% 0.72% -1.19% 0.17% 过去一年 -4.61% 0.73% -6.80% 0.70% 2.19% 0.03% 自基金合同生效起 -2.28% 0.69% -11.60% 0.69% 9.32% 0.00% 至今 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收益率变动的比较 注：1、本基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定。建仓期结束时，本基金的投资组合比例符合基金合同的约定； 2、本基金于 2015 年 7 月 22 日起由大成策略回报股票型证券投资基金更名为大成策略回报混 合型证券投资基金； 3、本基金自 2023 年 3 月 30 日起增设 C 类基金份额类别，C 类的净值增长率和业绩比较基准 收益率自 2023 年 4 月 10 日有份额之日开始计算。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 大成基金管理有限公司成立于 1999 年 4 月 12 日，注册资本人民币 2 亿元，是中国首批获准 成立的“老十家”基金管理公司之一。公司总部位于深圳，同时设置了北方、华东和南方营销总部，在北京、上海等地开设有 5 家分公司。2009 年，公司在香港设立大成国际资产管理有限公司，大力拓展国际业务；2013 年，设立大成创新资本管理有限公司，开拓专户及专项管理业务。 公司业务资质齐全，全面覆盖公募基金、机构投资、海外投资、财富管理、养老金管理等业务,还受全国社会保障基金理事会委托管理部分社保基金和基本养老保险基金。旗下大成国际资产管理公司具备 QFII、RQFII 等资格，是首批首家完成备案的能够提供港股通投资顾问服务的香港机构。 历经二十余年的磨砺和沉淀，大成基金形成了以长期投资能力为核心的竞争优势，打造了一支具有良好职业素养和丰富经验的资产管理队伍。公司目前已形成权益投资、固收投资、指数与期货投资、跨境投资、混合资产投资、大类资产配置六大投资团队，全面覆盖各类投资领域，综合实力不断提升，各项业务迅猛发展，管理资产种类位居同业前列。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基金经理 姓名 职务 （助理）期限 证券从 说明 任职日期 离任日期 业年限 复旦大学管理学硕士。2006 年 9 月至 2007 年 7 月任职于中国东方资产管理公司。 2007 年 7 月至 2018 年 9 月任职于大成基 金管理有限公司，先后担任研究员、研究 本基金基 主管、股票投资部价值组投资总监，2012 徐彦 金经理， 2020 年 3 - 18 年 年 10 月起历任大成策略回报混合型证券 首席权益 月 20 日 投资基金、大成竞争优势混合型证券投资 投资官 基金、大成高新技术产业股票型证券投资 基金和大成景阳领先混合型证券投资基金 基金经理。2018 年 10 月至 2019 年 7 月任 正心谷创新资本研究团队负责人。2019 年 8 月至 2021 年 2 月任大成基金管理有限公 司股票投资部总监。2021 年 2 月起任首席 权益投资官。2019 年 12 月 30 日起任大成 睿享混合型证券投资基金、大成竞争优势 混合型证券投资基金基金经理。2019 年 12 月 30 日至 2021年 5 月 19 日任大成景阳领 先混合型证券投资基金基金经理。2020 年 3 月 20 日起任大成策略回报混合型证券投 资基金基金经理。2020年7月16日至2021 年8月18日任大成创业板两年定期开放混 合型证券投资基金基金经理。2021 年 7 月 16日起任大成投资严选六个月持有期混合 型证券投资基金基金经理。2021 年 11 月 26日起任大成致远优势一年持有期混合型 证券投资基金基金经理。2022 年 9 月 27 日起任大成弘远回报一年持有期混合型证 券投资基金基金经理。2024 年 6 月 12 日 起任大成卓远视野混合型证券投资基金基 金经理。具有基金从业资格。国籍：中国 CFA，厦门大学经济学硕士。2016 年 7 月 至2019年6月任第一创业证券资产管理部 研究员。2019 年 7 月加入大成基金管理有 限公司，现任固定收益总部研究部研究主 管兼基金经理。2021 年 11 月 26 日起任大 成惠恒一年定期开放债券型发起式证券投 本基金基 资基金基金经理。2022 年 2 月 25 日起任 郑欣 金经理助 2023 年 4 - 8 年 大成惠享一年定期开放债券型发起式证券 理 月 26 日 投资基金基金经理。2022 年 7 月 14 日起 任大成景乐纯债债券型证券投资基金、大 成景泰纯债债券型证券投资基金基金经 理。2023 年 10 月 27 日起任大成景悦中短 债债券型证券投资基金基金经理。2024 年 1 月 17 日起任大成惠福纯债债券型证券投 资基金基金经理。具备基金从业资格。国 籍：中国 注：1、任职日期、离任日期为本基金管理人作出决定之日。 2、证券从业年限的计算标准遵从中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。 4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 姓名 产品类型 产品数量（只） 资产净值（元） 任职时间 徐彦 公募基金 7 15,183,131,580.94 2019 年 12 月 30 日 私募资产管 2 1,256,878,230.15 2023 年 10 月 25 日 理计划 其他组合 - - - 合计 9 16,440,009,811.09 - 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在规范基金运作和严格控制投资风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，公司严格执行了公平交易的原则和制度。公司运用统计分析方法和工具，对旗下 所有投资组合间连续 4 个季度的日内、3 日内、5 日内及 10 日内股票及债券交易同向交易价差进 行分析，针对同一基金经理管理的多个投资组合及公私募兼任基金经理管理的多个投资组合的投资交易行为加强了公平交易监测与分析，包括对不同时间窗下（同日、3 日、5 日、10 日）反向交易和同向交易价差监控的分析。分析结果表明：债券交易同向交易频率较低；部分股票同向交易溢价率较大主要来源于投资策略差异、市场因素（如个股当日价格振幅较高）及组合经理交易时机选择，同时结合交易价差专项统计分析，未发现违反公平交易原则的异常情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内，公司旗下所有投资组合未发现存在异常交易行为。公司旗下投资组合间存在证券同日反向交易，但不存在参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5%的情形。投资组合间相邻交易日反向交易的市场成交比例、成交均价等交易结果数据表明该类交易不对市场产生重大影响，无异常。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 如果以报告期内收益率的提升为衡量标准，上半年有两次机会，一次是春节前的机会，一次是二季度低估值大市值公司的机会。 第一次机会更符合我的投资理念，但在最应该买入的时候，我却不敢买，这说明在股市里总会有新的挑战出现。第二次机会不太符合我的理念，我不确定拉到更长时间看如果买了会赚还是亏，但尝试性的相反操作拉低了本组合的收益率。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末大成策略回报混合 A 的基金份额净值为 1.1272 元，本报告期基金份额净值增 长率为 0.64%，同期业绩比较基准收益率为 1.54%；截至本报告期末大成策略回报混合 C 的基金份额净值为 1.1189 元，本报告期基金份额净值增长率为 0.35%，同期业绩比较基准收益率为 1.54%。4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 概念能帮助人思考，也能束缚人思考。如果要立刻举出一个例子，“宏观经济”就是这样一个概念。一提到这个概念，每个人都能一下子明白别人在说什么，但越想好像又越不明白别人在说什么。生活中处处是类似这样的概念，每个人只能按自己的理解去解读。 过去几年，我一直很朴素的认为：价格对经济运行有重要的信号意义，但价格信号的形成受到历史和现实条件的制约，其对经济的调节作用在不同区域、不同阶段差异巨大。这大大提升了宏观经济展望的难度。 我将继续像过去几年一样，以谨慎谦卑的态度去做投资。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人指导基金估值业务的领导小组为公司估值委员会，公司估值委员会主要负责估值政策和估值程序的制定、修订以及执行情况的监督。估值委员会由公司各投研部门、交易管理部、风险管理部、监察稽核部、基金运营部指定人员组成。公司估值委员会的相关成员均具备相应的专业胜任能力和相关工作经历，估值委员会成员中包括八名投资组合经理。 各投研部门、风险管理部负责关注相关投资品种的动态，评判基金持有的投资品种是否处于不活跃的交易状态或者最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件，从而确定估值日需要进行估值测算或者调整的投资品种；提出合理的数量分析模型对需要进行估值测算或者调整的投资品种进行公允价值定价与计量；定期对估值政策和程序进行评价，以保证其持续适用；交易管理部负责关注相关投资品种的流动性状况，协助反馈其市场交易信息；基金运营部负责日常的基金资产的估值业务，执行基金估值政策，并负责与托管行沟通估值调整事项；监察稽核部负责审核估值政策和程序的一致性，监督估值委员会工作流程中的风险控制，并负责估值调整事项的信息披露工作。 本基金的日常估值程序由基金运营部基金估值核算人员执行，并与托管银行的估值结果核对一致。基金估值政策的议定和修改采用集体讨论机制，投资组合经理作为估值小组成员，对持仓证券的交易情况、信息披露情况保持应有的职业敏感，向估值委员会提供估值参考信息，参与估值政策讨论。对需采用特别估值程序的证券，基金管理人及时启动特别估值程序，由估值委员会讨论议定特别估值方案并与托管行沟通后由基金运营部具体执行。 本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。截止报告期末本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司及中证指数有限公司签署服务协议，由中央国债登记结算有限责任公司按约定提供银行间交易的债券品种的估值数据，由中证指数有限公司按约定提供交易所交易的债券品种的估值数据和流通受限股票的折扣率数据。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金管理人严格按照本基金基金合同的规定进行收益分配。本报告期内本基金无收益分配事项。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，中国光大银行股份有限公司在大成策略回报混合型证券投资基金（以下称“本基金”）托管过程中，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及其他法律法规、基金合同、托管协议等的规定，依法安全保管了基金的全部资产，对本基金的投资运作进行了全面的会计核算和应有的监督，对发现的问题及时提出了意见和建议。同时，按规定如实、独立地向监管机构提交了本基金运作情况报告，没有发生任何损害基金份额持有人利益的行为，诚实信用、勤勉尽责地履行了作为基金托管人所应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，中国光大银行股份有限公司依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及其他法律法规、基金合同、托管协议等的规定，对基金管理人的投资运作、信息披露等行为进行了复核、监督，未发现基金管理人在投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等方面存在损害基金份额持有人利益的行为。该基金在运作中遵守了有关法律法规的要求，各重要方面由投资管理人依据基金合同及实际运作情况进行处理。 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 中国光大银行股份有限公司依法对基金管理人编制的《大成策略回报混合型证券投资基金2024 年中期报告》进行了复核，认为报告中相关财务指标、净值表现、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等内容真实、 准确。 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：大成策略回报混合型证券投资基金 报告截止日：2024 年 6 月 30 日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 上年度末 2024 年 6 月 30 日 2023 年 12 月 31 日 资 产： 货币资金 6.4.7.1 1,474,628,539.94 1,437,542,387.81 结算备付金 - 80,400.00 存出保证金 - - 交易性金融资产 6.4.7.2 2,251,023,540.96 2,097,348,927.41 其中：股票投资 2,251,023,540.96 2,097,348,927.41 基金投资 - - 债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 其他投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 债权投资 6.4.7.5 - - 其中：债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 其他投资 - - 其他债权投资 6.4.7.6 - - 其他权益工具投资 6.4.7.7 - - 应收清算款 - - 应收股利 - - 应收申购款 4,718,734.05 4,459,264.13 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.8 - - 资产总计 3,730,370,814.95 3,539,430,979.35 负债和净资产 附注号 本期末 上年度末 2024 年 6 月 30 日 2023 年 12 月 31 日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付清算款 - - 应付赎回款 1,591,519.96 4,667,649.52 应付管理人报酬 3,782,940.63 3,467,306.37 应付托管费 630,490.12 577,884.41 应付销售服务费 460,517.71 381,348.03 应付投资顾问费 - - 应交税费 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.9 132,503.78 716,581.98 负债合计 6,597,972.20 9,810,770.31 净资产： 实收基金 6.4.7.10 3,309,597,828.79 3,154,849,349.24 未分配利润 6.4.7.12 414,175,013.96 374,770,859.80 净资产合计 3,723,772,842.75 3,529,620,209.04 负债和净资产总计 3,730,370,814.95 3,539,430,979.35 注： 报告截止日 2024 年 06 月 30 日,基金份额总额 3,309,597,828.79 份，其中大成策略回报混 合 A 基金份额总额为 2,504,504,605.75 份，基金份额净值 1.1272 元。大成策略回报混合 C 基金 份额总额为 805,093,223.04 份，基金份额净值 1.1189 元。 6.2 利润表 会计主体：大成策略回报混合型证券投资基金 本报告期：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项 目 附注号 2024 年 1 月 1 日至 2024 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 年 6 月 30 日 一、营业总收入 62,303,350.65 226,723,227.50 1.利息收入 3,386,551.08 2,488,737.77 其中：存款利息收入 6.4.7.13 3,386,551.08 2,474,145.33 债券利息收入 - - 资产支持证券利息 - - 收入 买入返售金融资产 - 14,592.44 收入 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-” 76,694,838.53 122,050,532.43 填列） 其中：股票投资收益 6.4.7.14 47,395,386.72 94,890,222.34 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.15 - 560,591.52 资产支持证券投资 6.4.7.16 - - 收益 贵金属投资收益 6.4.7.17 - - 衍生工具收益 6.4.7.18 - - 股利收益 6.4.7.19 29,299,451.81 26,599,718.57 其他投资收益 - - 3.公允价值变动收益（损 6.4.7.20 -19,054,036.47 99,558,673.18 失以“-”号填列） 4.汇兑收益（损失以“-” - - 号填列） 5.其他收入（损失以“-” 6.4.7.21 1,275,997.51 2,625,284.12 号填列） 减：二、营业总支出 28,488,537.17 15,691,666.65 1．管理人报酬 6.4.10.2.1 22,105,551.11 13,278,184.74 其中：暂估管理人报酬 - - 2．托管费 6.4.10.2.2 3,684,258.45 2,213,030.77 3．销售服务费 6.4.10.2.3 2,562,539.08 58,172.01 4．投资顾问费 - - 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产 - - 支出 6．信用减值损失 6.4.7.22 - - 7．税金及附加 - - 8．其他费用 6.4.7.23 136,188.53 142,279.13 三、利润总额（亏损总额 33,814,813.48 211,031,560.85 以“-”号填列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-” 33,814,813.48 211,031,560.85 号填列） 五、其他综合收益的税后 - - 净额 六、综合收益总额 33,814,813.48 211,031,560.85 6.3 净资产变动表 会计主体：大成策略回报混合型证券投资基金 本报告期：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 项目 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计 一、上期期末净 3,154,849,349. 3,529,620,209.0 资产 - 374,770,859.80 24 4 二、本期期初净 3,154,849,349. - 374,770,859.80 3,529,620,209.0 资产 24 4 三、本期增减变 动额（减少以“-” 154,748,479.55 - 39,404,154.16 194,152,633.71 号填列） （一）、综合收益 - - 33,814,813.48 33,814,813.48 总额 （二）、本期基金 份额交易产生的 净资产变动数 154,748,479.55 - 5,589,340.68 160,337,820.23 （净资产减少以 “-”号填列） 其中：1.基金申 1,462,344,050. 1,622,162,313.2 购款 - 159,818,262.59 69 8 2.基金赎 -1,307,595,571 -154,228,921.9 -1,461,824,493. 回款 - .14 1 05 （三）、本期向基 金份额持有人分 配利润产生的净 - - - - 资产变动（净资 产减少以“-”号 填列） 四、本期期末净 3,309,597,828. 3,723,772,842.7 资产 - 414,175,013.96 79 5 上年度可比期间 项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计 一、上期期末净 1,269,548,300. 1,413,716,619.4 资产 - 144,168,318.96 46 2 二、本期期初净 1,269,548,300. 1,413,716,619.4 资产 - 144,168,318.96 46 2 三、本期增减变 动额（减少以“-” 453,758,471.74 - 157,307,206.27 611,065,678.01 号填列） （一）、综合收益 - - 211,031,560.85 211,031,560.85 总额 （二）、本期基金 份额交易产生的 453,758,471.74 - 37,106,060.09 490,864,531.83 净资产变动数 （净资产减少以 “-”号填列） 其中：1.基金申 2,198,576,769. 2,487,771,154.4 购款 - 289,194,385.28 14 2 2.基金赎 -1,744,818,297 -252,088,325.1 -1,996,906,622. 回款 - .40 9 59 （三）、本期向基 金份额持有人分 配利润产生的净 - - -90,830,414.67 -90,830,414.67 资产变动（净资 产减少以“-”号 填列） 四、本期期末净 1,723,306,772. 2,024,782,297.4 资产 - 301,475,525.23 20 3 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署： 谭晓冈 范瑛 梁靖 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 大成策略回报混合型证券投资基金(原名为大成策略回报股票型证券投资基金，以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2008]第 1103 号《关于核准大成策略回报股票型证券投资基金募集的批复》核准，由大成基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《大成策略回报股票型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币1,057,807,851.96 元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2008)第 180号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《大成策略回报股票型证券投资基金基金合同》于 2008 年 11 月 26 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为 1,058,010,199.76 份基金份额， 其中认购资金利息折合 202,347.80 份基金份额。本基金的基金管理人为大成基金管理有限公司，基金托管人为中国光大银行股份有限公司。 根据中国证监会 2014 年 7 月 7 日颁布的《公开募集证券投资基金运作管理办法》(以下简称 “《运作办法》”)的有关规定，经与本基金托管人中国光大银行股份有限公司协商一致，自 2015 年 7 月 22 日起本基金名称变更为“大成策略回报混合型证券投资基金”；基金简称变更为“大成策略回报混合”；基金类别变更为“混合型”。 根据本基金的基金管理人于 2023 年 3 月 28 日发布的《关于大成策略回报混合型证券投资基 金增设 C 类基金份额并相应修订基金合同和托管协议的公告》，自 2023 年 3 月 30 日起对本基金进 行份额分类，增加 C 类份额，原有基金份额转为 A 类份额。其中 A 类基金份额为在投资人申购时 收取前端申购费用，但不从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额；C 类基金份额为从本类别基金资产中计提销售服务费，但不收取申购费用的基金份额。本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额分别设置基金代码并分别计算基金份额净值。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《大成策略回报混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为国内依法发行交易的股票、存托凭证、权证、债券、资产支持证券及法律法规或监管机构允许基金投资的其他金融工具。本基金的股票、存托凭证投资比例范围为基金资产的 60%-95%；权证投资比例范围为基金资产的 0%-3%；债券投资比例范围为基金资产的 0%-35%；资产支持证券投资比例范围为基金资产的 0%-20%；现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)或到期日在一年以内的政府债券比例不低于基金资产净值的 5%。根据本基 金的基金管理人于 2015 年 9 月 14 日发布的《大成策略回报混合型证券投资基金变更业绩比较基 准并修改基金合同的公告》，自 2015 年 9 月 14 日起，本基金的业绩比较由原“80%×沪深 300 指 数+20%×中信标普全债指数”变更为“80%×沪深 300 指数+20%×中债综合指数”。 本财务报表由本基金的基金管理人大成基金管理有限公司于 2024 年 8 月 29 日批准报出。 6.4.2 会计报表的编制基础 本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及《资产管理产品相关会计处理规定》和其他相关规定（统称“企业会计准则”）编制，同时，在信息披露和估值方面，也参考了中国证监会颁布的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第 3 号《半年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第3 号<年度报告和中期报告>》以及中国证监会和中国证券投资基金业协会颁布的其他相关规定。 本财务报表以本基金持续经营为基础列报。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2024 年 06 月 30 日的财 务状况以及自 2024 年 01 月 01 日起至 2024 年 06 月 30 日止期间的经营成果和净资产变动情况等 有关信息。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。 6.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。 6.4.5.3 差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通 知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2 号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： (1)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以 2018 年 1 月 1 日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产品管理人运营资管产品转让 2017 年 12 月 31 日前取得的非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以 2017 年 最后一个交易日的非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。 (2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20% 的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的， 其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50% 计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。 (4)基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。根 据财政部、国家税务总局公告 2023 年第 39 号《关于减半征收证券交易印花税的公告》，自 2023 年 8 月 28 日起，证券交易印花税实施减半征收。 (5)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 货币资金 单位：人民币元 项目 本期末 2024 年 6 月 30 日 活期存款 144,477,071.00 等于：本金 144,435,501.01 加：应计利息 41,569.99 减：坏账准备 - 定期存款 - 等于：本金 - 加：应计利息 - 减：坏账准备 - 其中：存款期限 1 个月以内 - 存款期限 1-3 个月 - 存款期限 3 个月以上 - 其他存款 1,330,151,468.94 等于：本金 1,330,075,520.53 加：应计利息 75,948.41 减：坏账准备 - 合计 1,474,628,539.94 注：其他存款为存放在证券经纪商专用存款账户的证券交易结算资金。 6.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2024 年 6 月 30 日 成本 应计利息 公允价值 公允价值变动 股票 2,418,425,492.28 - 2,251,023,540.96 -167,401,951.32 贵金属投资-金交 - - - - 所黄金合约 交易所市 - - - - 场 债券 银行间市 - - - - 场 合计 - - - - 资产支持证券 - - - - 基金 - - - - 其他 - - - - 合计 2,418,425,492.28 - 2,251,023,540.96 -167,401,951.32 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 6.4.7.3.1 衍生金融资产/负债期末余额 无。 6.4.7.3.2 期末基金持有的期货合约情况 无。 6.4.7.3.3 期末基金持有的黄金衍生品情况 无。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 无。 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 无。 6.4.7.4.3 按预期信用损失一般模型计提减值准备的说明 无。 6.4.7.5 债权投资 6.4.7.5.1 债权投资情况 无。 6.4.7.5.2 债权投资减值准备计提情况 无。 6.4.7.6 其他债权投资 6.4.7.6.1 其他债权投资情况 无。 6.4.7.6.2 其他债权投资减值准备计提情况 无。 6.4.7.7 其他权益工具投资 6.4.7.7.1 其他权益工具投资情况 无。 6.4.7.7.2 报告期末其他权益工具投资情况 无。 6.4.7.8 其他资产 无。 6.4.7.9 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2024 年 6 月 30 日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 2,957.67 应付证券出借违约金 - 应付交易费用 - 其中：交易所市场 - 银行间市场 - 应付利息 - 预提费用 120,687.64 其他 8,858.47 合计 132,503.78 6.4.7.10 实收基金 金额单位：人民币元 大成策略回报混合 A 本期 项目 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 2,486,717,791.15 2,486,717,791.15 本期申购 775,217,535.71 775,217,535.71 本期赎回（以“-”号填列） -757,430,721.11 -757,430,721.11 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算调整 - - 本期申购 - - 本期赎回（以“-”号填列） - - 本期末 2,504,504,605.75 2,504,504,605.75 大成策略回报混合 C 本期 项目 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 668,131,558.09 668,131,558.09 本期申购 687,126,514.98 687,126,514.98 本期赎回（以“-”号填列） -550,164,850.03 -550,164,850.03 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算调整 - - 本期申购 - - 本期赎回（以“-”号填列） - - 本期末 805,093,223.04 805,093,223.04 注：申购含红利再投份额(如有)、转换入份额(如有)；赎回含转换出份额(如有)。 6.4.7.11 其他综合收益 无。 6.4.7.12 未分配利润 单位：人民币元 大成策略回报混合 A 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 1,094,306,529.24 -796,315,886.90 297,990,642.34 本期期初 1,094,306,529.24 -796,315,886.90 297,990,642.34 本期利润 41,783,051.03 -18,667,920.39 23,115,130.64 本期基金份额交易产 7,974,361.04 -10,627,564.66 -2,653,203.62 生的变动数 其中：基金申购款 343,641,127.11 -258,070,626.79 85,570,500.32 基金赎回款 -335,666,766.07 247,443,062.13 -88,223,703.94 本期已分配利润 - - - 本期末 1,144,063,941.31 -825,611,371.95 318,452,569.36 大成策略回报混合 C 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 290,561,327.53 -213,781,110.07 76,780,217.46 本期期初 290,561,327.53 -213,781,110.07 76,780,217.46 本期利润 11,085,798.92 -386,116.08 10,699,682.84 本期基金份额交易产 59,221,301.89 -50,978,757.59 8,242,544.30 生的变动数 其中：基金申购款 298,828,531.02 -224,580,768.75 74,247,762.27 基金赎回款 -239,607,229.13 173,602,011.16 -66,005,217.97 本期已分配利润 - - - 本期末 360,868,428.34 -265,145,983.74 95,722,444.60 6.4.7.13 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 活期存款利息收入 1,748,432.86 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 1,638,089.33 结算备付金利息收入 28.89 其他 - 合计 3,386,551.08 6.4.7.14 股票投资收益 6.4.7.14.1 股票投资收益项目构成 单位：人民币元 项目 本期 2024年1月1日至2024年6月30日 股票投资收益——买卖股票差价收入 47,395,386.72 股票投资收益——赎回差价收入 - 股票投资收益——申购差价收入 - 股票投资收益——证券出借差价收入 - 合计 47,395,386.72 6.4.7.14.2 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 卖出股票成交总额 544,363,685.42 减：卖出股票成本总额 495,692,116.54 减：交易费用 1,276,182.16 买卖股票差价收入 47,395,386.72 6.4.7.14.3 股票投资收益——证券出借差价收入 无。 6.4.7.15 债券投资收益 6.4.7.15.1 债券投资收益项目构成 无。 6.4.7.15.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 无。 6.4.7.15.3 债券投资收益——赎回差价收入 无。 6.4.7.15.4 债券投资收益——申购差价收入 无。 6.4.7.16 资产支持证券投资收益 6.4.7.16.1 资产支持证券投资收益项目构成 无。 6.4.7.16.2 资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入 无。 6.4.7.16.3 资产支持证券投资收益——赎回差价收入 无。 6.4.7.16.4 资产支持证券投资收益——申购差价收入 无。 6.4.7.17 贵金属投资收益 6.4.7.17.1 贵金属投资收益项目构成 无。 6.4.7.17.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入 无。 6.4.7.17.3 贵金属投资收益——赎回差价收入 无。 6.4.7.17.4 贵金属投资收益——申购差价收入 无。 6.4.7.18 衍生工具收益 6.4.7.18.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入 无。 6.4.7.18.2 衍生工具收益——其他投资收益 无。 6.4.7.19 股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 股票投资产生的股利收益 29,299,451.81 其中：证券出借权益补偿收 - 入 基金投资产生的股利收益 - 合计 29,299,451.81 6.4.7.20 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 1.交易性金融资产 -19,054,036.47 股票投资 -19,054,036.47 债券投资 - 资产支持证券投资 - 基金投资 - 贵金属投资 - 其他 - 2.衍生工具 - 权证投资 - 3.其他 - 减：应税金融商品公允价值变动 - 产生的预估增值税 合计 -19,054,036.47 6.4.7.21 其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 基金赎回费收入 973,607.00 基金转换费收入 302,390.51 合计 1,275,997.51 6.4.7.22 信用减值损失 无。 6.4.7.23 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 审计费用 51,715.30 信息披露费 59,672.34 证券出借违约金 - 银行划款手续费 6,200.89 账户维护费 18,600.00 合计 136,188.53 6.4.7.24 分部报告 无。 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 无。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 无。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本基金本报告期存在控制关系或者其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 大成基金管理有限公司(“大成基金”) 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 中国光大银行股份有限公司(“光大银 基金托管人、基金销售机构 行”) 光大证券股份有限公司(“光大证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 金额单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 2023年1月1日至2023年6月30日 关联方名称 日 占当期股票 占当期股票 成交金额 成交总额的比 成交金额 成交总额的比例 例（%） （%） 光大证券 - - 881,842,269.78 29.19 6.4.10.1.2 债券交易 无。 6.4.10.1.3 债券回购交易 无。 6.4.10.1.4 权证交易 无。 6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 本期 关联方名称 2024年1月1日至2024年6月30日 当期 占当期佣金总量 期末应付佣金余 占期末应付佣金 佣金 的比例（%） 额 总额的比例（%） - - - - - 上年度可比期间 关联方名称 2023年1月1日至2023年6月30日 当期 占当期佣金总量 期末应付佣金余 占期末应付佣金 佣金 的比例（%） 额 总额的比例（%） 光大证券 812,450.25 29.20 113,971.51 12.18 注：1.上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定。 2.该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 月 30 日 6 月 30 日 当期发生的基金应支付的管理费 22,105,551.11 13,278,184.74 其中：应支付销售机构的客户维护 4,862,735.19 3,453,185.37 费 应支付基金管理人的净管理费 17,242,815.92 9,824,999.37 注：自 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 7 月 9 日止，支付基金管理人大成基金的管理人报酬按前一日 基金资产净值 1.50%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.50%/当年天数。 根据基金管理人大成基金于 2023 年 7 月 8 日发布的《大成基金管理有限公司关于调低旗下部 分基金费率并修订基金合同的公告》，自 2023 年 7 月 10 日起，支付基金管理人大成基金的管理人 报酬按前一日基金资产净值 1.20%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.20%/当年天数。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 月 30 日 6 月 30 日 当期发生的基金应支付的托管费 3,684,258.45 2,213,030.77 注：自 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 7 月 9 日止，支付基金托管人中国光大银行的托管费按前一日 基金资产净值 0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日托管费＝前一日基金资产净值×0.25%/当年天数。 根据基金管理人大成基金于 2023 年 7 月 8 日发布的《大成基金管理有限公司关于调低旗下部 分基金费率并修订基金合同的公告》，自 2023 年 7 月 10 日起，支付基金托管人的托管费按前一日 基金资产净值 0.20%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日托管费＝前一日基金资产净值×0.20%/当年天数。 6.4.10.2.3 销售服务费 单位：人民币元 本期 获得销售服务费的各关联 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费 大成策略回报混合 A 大成策略回报混合 C 合计 大成基金 - 1,163,556.19 1,163,556.19 光大证券 - 984.17 984.17 合计 - 1,164,540.36 1,164,540.36 上年度可比期间 获得销售服务费的各关联 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费 大成策略回报混合 A 大成策略回报混合 C 合计 大成基金 - 26,438.33 26,438.33 光大证券 - 155.78 155.78 合计 - 26,594.11 26,594.11 注：支付基金销售机构的销售服务费按前一日 C 类基金份额的基金资产净值 0.60%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付给大成基金，再由大成基金计算并支付给各基金销售机构。其计算公式为： 日销售服务费＝前一日 C 类基金份额的基金资产净值×0.60%/当年天数。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 无。 6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的 情况 无。 6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务 的情况 无。 6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位：份 本期 本期 项目 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 月 30 日 30 日 大成策略回报混合 A 大成策略回报混合 C 基金合同生效日（ 2008 年 11 - - 月 26 日）持有的基金份额 报告期初持有的基金份额 - 8,771.93 报告期间申购/买入总份额 - - 报告期间因拆分变动份额 - - 减：报告期间赎回/卖出总份 - - 额 报告期末持有的基金份额 - 8,771.93 报告期末持有的基金份额 - 0.00% 占基金总份额比例 上年度可比期间 上年度可比期间 项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 2023 年 3 月 30 日（基金合同生 月 30 日 效日）至 2023 年 6 月 30 日 大成策略回报混合 A 大成策略回报混合 C 基金合同生效日（ 2008 年 11 - - 月 26 日）持有的基金份额 报告期初持有的基金份额 - - 报告期间申购/买入总份额 - 8,771.93 报告期间因拆分变动份额 - - 减：报告期间赎回/卖出总份 - - 额 报告期末持有的基金份额 - 8,771.93 报告期末持有的基金份额 - 0.00% 占基金总份额比例 注：基金管理人大成基金投资本基金适用的交易费率与本基金法律文件规定一致。 6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 无。 6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 2023年1月1日至2023年6月30日 关联方名称 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 光大银行 144,477,071.00 1,748,432.86 800,506,011.50 2,451,219.61 注：本基金由基金托管人保管的银行存款，按银行约定利率计息。 6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 无。 6.4.10.8 其他关联交易事项的说明 无。 6.4.11 利润分配情况 无。 6.4.12 期末（2024 年 6 月 30 日）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 无。 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 无。 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 无。 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 无。 6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券 无。 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金是混合型基金，其预期收益及风险水平高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金，属于中高收益风险特征的基金。本基金投资的金融工具主要包括股票投资和债券投资等。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。 本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以由高层监控(合规与风险管理委员会、公司投资风险控制委员会)、专业监控(监察稽核部、风险管理部)、部门互控、岗位自控构成的风险管理架构体系。本基金的基金管理人在董事会下设立合规与风险管理委员会，对公司整体运营风险进行监督，监督风险控制措施的执行；在管理层层面设立投资风险控制委员会，通过定期会议讨论涉及投资风险的重大议题，形成正式决议提交投委会；在业务操作层面，监察稽核部履行合规控制职责，通过定期、不定期检查内控制度的执行情况、对重大风险点以专项稽核的方式确保公司内控制度、流程得到贯彻执行。风险管理部履行风险量化评估分析职责。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管人中国光大银行股份有限公司，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发 行人的信用风险。信用等级评估以内部信用评级为主，外部信用评级为辅。内部债券信用评级主要考察发行人的经营风险、财务风险和流动性风险，以及信用产品的条款和担保人的情况等。此外，本基金的基金管理人根据信用产品的内部评级，通过单只信用产品投资占基金资产净值的比例及占发行量的比例进行控制，通过分散化投资以分散信用风险。 本期末，本基金无债券投资(上年度末：同)。 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求建立健全开放式基金流动性风险管理的内部控制体系，审慎评估各类资产的流动性，针对性制定流动性风险管理措施，对本基金组合资产的流动性风险进行管理。本基金的基金管理人采用监控基金组合资产持仓集中度指标、逆回购交易的到期日与交易对手的集中度、流动性受限资产比例、基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值以及压力测试等方式防范流动性风险。并于开放日对本基金的申购赎回情况进行监控，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配，确保本基金资产的变现能力与投资者赎回需求的匹配与平衡。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非正常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。于本期末，本基金持有的流动性受限资产的估值占基金资产净值的比例未超过 15%。 本基金主要投资于交易所及银行间市场内交易的证券，除在附注“期末本基金持有的流通受限证券”中列示的部分基金资产流通暂时受限制外(如有)，其余均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。除附注“期末债券正回购交易中作为抵押的债券”中列示的卖出回购金融资产款余额(如有)将在 1 个月内到期且计息外，本基金于资产负债表日所持有的金融负债的合约约定剩余到期日均为一年以内且一般不计息，可赎回基金份额净值无固定到期日且不计息，因此账面余额一般即为未折现的合约到期现金流量。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动 而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金和债券投资等。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 2024 年 6 月 30 日 资产 货币资金 1,474,628,539. - - - 1,474,628,539.94 94 交易性金融资产 - - -2,251,023,540. 2,251,023,540.96 96 应收申购款 - - - 4,718,734.05 4,718,734.05 资产总计 1,474,628,539. - -2,255,742,275. 3,730,370,814.95 94 01 负债 应付赎回款 - - - 1,591,519.96 1,591,519.96 应付管理人报酬 - - - 3,782,940.63 3,782,940.63 应付托管费 - - - 630,490.12 630,490.12 应付销售服务费 - - - 460,517.71 460,517.71 其他负债 - - - 132,503.78 132,503.78 负债总计 - - - 6,597,972.20 6,597,972.20 利率敏感度缺口 1,474,628,539. - -2,249,144,302. 3,723,772,842.75 94 81 上年度末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 2023 年 12 月 31 日 资产 货币资金 1,437,542,387. - - - 1,437,542,387.81 81 结算备付金 80,400.00 - - - 80,400.00 交易性金融资产 - - -2,097,348,927. 2,097,348,927.41 41 应收申购款 - - - 4,459,264.13 4,459,264.13 资产总计 1,437,622,787. - -2,101,808,191. 3,539,430,979.35 81 54 负债 应付赎回款 - - - 4,667,649.52 4,667,649.52 应付管理人报酬 - - - 3,467,306.37 3,467,306.37 应付托管费 - - - 577,884.41 577,884.41 应付销售服务费 - - - 381,348.03 381,348.03 其他负债 - - - 716,581.98 716,581.98 负债总计 - - - 9,810,770.31 9,810,770.31 利率敏感度缺口 1,437,622,787. - -2,091,997,421. 3,529,620,209.04 81 23 注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 于本期末，本基金未持有交易性债券投资(上年度末：同)，因此市场利率的变动对于本基金净资产无重大影响(上年度末：同)。 6.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用“自上而下”的策略，通过对宏观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定;通过对单个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。 本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金的股票、存托凭证投资比例范围为基金资产的 60%-95%；权证投资比例范围为基金资产的 0%-3%；债券投资比例范围为基金资产的0%-35%；资产支持证券投资比例范围为基金资产的 0%-20%；现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)或到期日在一年以内的政府债券比例不低于基金资产净值的 5%。此外，本基 金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括 VaR(Value at Risk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 项目 2024 年 6 月 30 日 2023年12月31日 公允价值 占基金资产净值 公允价值 占基金资产净值 比例（%） 比例（%） 交易性金融资 2,251,023,540.96 60.45 2,097,348,927.41 59.42 产－股票投资 交易性金融资 - - - - 产－基金投资 交易性金融资 产－贵金属投 - - - - 资 衍生金融资产 - - - - －权证投资 其他 - - - - 合计 2,251,023,540.96 60.45 2,097,348,927.41 59.42 6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变 影响金额（单位：人民币元） 动 上年度末 （2023 年 12 月 本期末 （2024 年 6 月 30 日） 31 日 ） 分析 业绩比较基准上升 185,622,977.30 107,308,399.50 5% 业绩比较基准下降 -185,622,977.30 -107,308,399.50 5% 6.4.14 公允价值 6.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 6.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具 6.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值 单位：人民币元 公允价值计量结果所属的层次 本期末 上年度末 2024 年 6 月 30 日 2023 年 12 月 31 日 第一层次 2,251,023,540.96 2,096,954,256.81 第二层次 - - 第三层次 - 394,670.60 合计 2,251,023,540.96 2,097,348,927.41 6.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动 本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。 对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的 交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易 不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的 不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券的公允价值应属第二层次还是 第三层次。 6.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明 于本期末，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(上年度末：同)。 6.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公 允价值相差很小。 6.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 2,251,023,540.96 60.34 其中：股票 2,251,023,540.96 60.34 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 - - 产 7 银行存款和结算备付金合计 1,474,628,539.94 39.53 8 其他各项资产 4,718,734.05 0.13 9 合计 3,730,370,814.95 100.00 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） A 农、林、牧、渔业 2,863,268.98 0.08 B 采矿业 32,447,088.70 0.87 C 制造业 1,592,995,133.06 42.78 D 电力、热力、燃气及水生产和供 应业 2,561,996.11 0.07 E 建筑业 60,499.80 0.00 F 批发和零售业 81,181,669.60 2.18 G 交通运输、仓储和邮政业 419,168,505.97 11.26 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务 业 69,538,357.14 1.87 J 金融业 107,115.94 0.00 K 房地产业 549.00 0.00 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 46,650,963.19 1.25 N 水利、环境和公共设施管理业 2,053.20 0.00 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 3,444,504.33 0.09 R 文化、体育和娱乐业 1,835.94 0.00 S 综合 - - 合计 2,251,023,540.96 60.45 7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 无。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 码 1 000063 中兴通讯 9,851,812 275,555,181.64 7.40 2 601919 中远海控 12,189,265 188,811,714.85 5.07 3 603296 华勤技术 2,987,148 164,980,184.04 4.43 4 601333 广深铁路 46,527,447 150,748,928.28 4.05 5 601311 骆驼股份 15,395,470 123,471,669.40 3.32 6 000739 普洛药业 7,746,022 105,113,518.54 2.82 7 600741 华域汽车 4,622,309 75,713,421.42 2.03 8 600998 九州通 14,422,516 70,381,878.08 1.89 9 603237 五芳斋 2,807,695 69,237,758.70 1.86 10 002841 视源股份 2,273,394 67,133,324.82 1.80 11 600233 圆通速递 4,198,802 65,711,251.30 1.76 12 002075 沙钢股份 16,993,322 64,064,823.94 1.72 13 600637 东方明珠 10,283,811 62,525,570.88 1.68 14 000661 长春高新 669,573 61,446,714.21 1.65 15 688002 睿创微纳 2,123,500 59,394,295.00 1.60 16 300193 佳士科技 7,593,665 56,344,994.30 1.51 17 601369 陕鼓动力 5,790,960 46,443,499.20 1.25 18 300725 药石科技 1,687,280 45,168,485.60 1.21 19 600562 国睿科技 3,064,700 41,863,802.00 1.12 20 603600 永艺股份 3,892,950 40,642,398.00 1.09 21 002129 TCL 中环 3,523,698 30,479,987.70 0.82 22 000880 潍柴重机 3,521,400 28,135,986.00 0.76 23 600583 海油工程 4,722,482 27,909,868.62 0.75 24 600104 上汽集团 2,013,441 27,906,292.26 0.75 25 600585 海螺水泥 926,695 21,860,735.05 0.59 26 603337 杰克股份 817,603 21,519,310.96 0.58 27 605338 巴比食品 1,491,500 19,762,375.00 0.53 28 600352 浙江龙盛 2,297,099 19,732,080.41 0.53 29 603995 甬金股份 764,500 13,394,040.00 0.36 30 688056 莱伯泰科 554,132 12,279,565.12 0.33 31 600111 北方稀土 654,300 11,253,960.00 0.30 32 002202 金风科技 1,652,400 11,104,128.00 0.30 33 300737 科顺股份 2,114,000 9,090,200.00 0.24 34 603182 嘉华股份 756,900 7,962,588.00 0.21 35 688428 诺诚健华 961,038 7,794,018.18 0.21 36 600597 光明乳业 959,600 7,456,092.00 0.20 37 300171 东富龙 589,900 7,013,911.00 0.19 38 300318 博晖创新 1,325,900 6,470,392.00 0.17 39 600802 福建水泥 2,129,300 5,919,454.00 0.16 40 000725 京东方 A 1,442,000 5,897,780.00 0.16 41 603056 德邦股份 430,800 5,643,480.00 0.15 42 688426 康为世纪 299,130 5,563,818.00 0.15 43 605376 博迁新材 223,100 5,035,367.00 0.14 44 603708 家家悦 619,200 5,021,712.00 0.13 45 300981 中红医疗 500,643 4,791,153.51 0.13 46 300773 拉卡拉 382,200 4,750,746.00 0.13 47 601006 大秦铁路 632,300 4,527,268.00 0.12 48 002434 万里扬 763,800 3,742,620.00 0.10 49 603816 顾家家居 114,400 3,693,976.00 0.10 50 300755 华致酒行 265,200 3,622,632.00 0.10 51 603967 中创物流 380,400 3,537,720.00 0.10 52 603301 振德医疗 169,200 3,529,512.00 0.09 53 600884 杉杉股份 406,600 3,301,592.00 0.09 54 603882 金域医学 119,800 3,257,362.00 0.09 55 002588 史丹利 409,000 3,079,770.00 0.08 56 300531 优博讯 283,900 2,958,238.00 0.08 57 600031 三一重工 175,748 2,899,842.00 0.08 58 600598 北大荒 225,602 2,817,768.98 0.08 59 603989 艾华集团 186,600 2,623,596.00 0.07 60 600116 三峡水利 370,272 2,554,876.80 0.07 61 301063 海锅股份 169,700 2,433,498.00 0.07 62 600188 兖矿能源 99,300 2,257,089.00 0.06 63 688658 悦康药业 124,391 2,219,135.44 0.06 64 603889 新澳股份 246,680 1,909,303.20 0.05 65 600261 阳光照明 698,600 1,886,220.00 0.05 66 002556 辉隆股份 418,100 1,743,477.00 0.05 67 601808 中海油服 91,800 1,578,960.00 0.04 68 603585 苏利股份 146,200 1,426,912.00 0.04 69 688321 微芯生物 80,060 1,409,056.00 0.04 70 688222 成都先导 122,386 1,389,081.10 0.04 71 835185 贝特瑞 75,013 1,378,738.94 0.04 72 688507 索辰科技 20,065 975,159.00 0.03 73 688443 智翔金泰 30,329 901,984.46 0.02 74 688129 东来技术 70,493 880,457.57 0.02 75 688162 巨一科技 33,278 648,255.44 0.02 76 603727 博迈科 48,400 636,944.00 0.02 77 688469 芯联集成 137,994 546,456.24 0.01 78 301260 格力博 24,231 330,026.22 0.01 79 301165 锐捷网络 10,769 321,346.96 0.01 80 600362 江西铜业 12,900 305,472.00 0.01 81 688256 寒武纪 1,508 299,594.36 0.01 82 603612 索通发展 23,400 298,584.00 0.01 83 301498 乖宝宠物 5,531 297,567.80 0.01 84 688549 中巨芯 42,933 289,797.75 0.01 85 601061 中信金属 40,154 275,857.98 0.01 86 603601 再升科技 90,800 250,608.00 0.01 87 300913 兆龙互连 7,420 246,492.40 0.01 88 688515 裕太微 4,183 242,614.00 0.01 89 688118 普元信息 16,470 237,662.10 0.01 90 688531 日联科技 5,017 231,584.72 0.01 91 301487 盟固利 8,662 223,999.32 0.01 92 300445 康斯特 13,800 222,180.00 0.01 93 301358 湖南裕能 6,826 214,745.96 0.01 94 688249 晶合集成 14,562 213,624.54 0.01 95 301511 德福科技 13,738 202,772.88 0.01 96 301367 怡和嘉业 3,121 194,126.20 0.01 97 301325 曼恩斯特 4,363 185,078.46 0.00 98 688570 天玛智控 8,837 180,186.43 0.00 99 688557 兰剑智能 7,640 177,095.20 0.00 100 301303 真兰仪表 14,804 170,542.08 0.00 101 301293 三博脑科 4,321 162,858.49 0.00 102 600897 厦门空港 12,688 159,995.68 0.00 103 603567 珍宝岛 14,683 154,611.99 0.00 104 688410 山外山 7,231 154,020.30 0.00 105 301391 卡莱特 3,458 151,391.24 0.00 106 301525 儒竞科技 2,660 149,704.80 0.00 107 301345 涛涛车业 2,652 146,125.20 0.00 108 301387 光大同创 4,298 143,983.00 0.00 109 301421 波长光电 3,315 143,307.45 0.00 110 301468 博盈特焊 5,979 138,294.27 0.00 111 301310 鑫宏业 5,725 137,972.50 0.00 112 688576 西山科技 2,395 137,377.20 0.00 113 301509 金凯生科 3,720 135,333.60 0.00 114 301307 美利信 6,865 134,416.70 0.00 115 688591 泰凌微 6,806 133,057.30 0.00 116 301381 赛维时代 5,710 129,788.30 0.00 117 603626 科森科技 23,200 128,992.00 0.00 118 688472 阿特斯 12,523 127,484.14 0.00 119 301439 泓淋电力 9,486 120,187.62 0.00 120 301251 威尔高 3,207 110,417.01 0.00 121 301317 鑫磊股份 6,936 107,785.44 0.00 122 301507 民生健康 8,509 107,383.58 0.00 123 301398 星源卓镁 2,549 103,361.95 0.00 124 688627 精智达 2,212 102,681.04 0.00 125 301322 绿通科技 5,470 102,671.90 0.00 126 688623 双元科技 1,776 99,864.48 0.00 127 301332 德尔玛 11,211 99,105.24 0.00 128 601136 首创证券 4,739 96,959.94 0.00 129 688610 埃科光电 2,747 92,381.61 0.00 130 688489 三未信安 2,953 78,667.92 0.00 131 688361 中科飞测 1,651 78,092.30 0.00 132 301308 江波龙 819 77,592.06 0.00 133 301269 华大九天 1,004 77,358.20 0.00 134 301429 森泰股份 4,989 76,331.70 0.00 135 601065 江盐集团 8,748 75,845.16 0.00 136 301418 协昌科技 1,886 75,440.00 0.00 137 301315 威士顿 2,253 73,425.27 0.00 138 301261 恒工精密 1,973 73,139.11 0.00 139 300406 九强生物 4,700 72,286.00 0.00 140 688291 金橙子 3,961 68,208.42 0.00 141 301428 世纪恒通 2,289 65,694.30 0.00 142 301170 锡南科技 2,496 65,020.80 0.00 143 301337 亚华电子 2,318 63,930.44 0.00 144 301528 多浦乐 1,478 63,317.52 0.00 145 301232 飞沃科技 2,300 62,606.00 0.00 146 688512 慧智微 7,209 61,204.41 0.00 147 688573 信宇人 2,844 60,804.72 0.00 148 301505 苏州规划 1,934 58,020.00 0.00 149 603275 众辰科技 1,929 57,870.00 0.00 150 688143 长盈通 2,519 53,956.98 0.00 151 688387 信科移动 10,619 53,519.76 0.00 152 001301 尚太科技 1,164 50,308.08 0.00 153 688420 美腾科技 2,408 49,797.44 0.00 154 300804 广康生化 2,257 49,202.60 0.00 155 601118 海南橡胶 10,000 45,500.00 0.00 156 600925 苏能股份 8,960 45,248.00 0.00 157 002989 中天精装 2,680 40,762.80 0.00 158 688450 光格科技 1,662 40,453.08 0.00 159 603270 金帝股份 1,943 38,549.12 0.00 160 688173 希荻微 3,343 36,873.29 0.00 161 001328 登康口腔 1,445 36,558.50 0.00 162 688631 莱斯信息 523 32,436.46 0.00 163 300750 宁德时代 180 32,405.40 0.00 164 603281 江瀚新材 1,208 27,119.60 0.00 165 002884 凌霄泵业 1,300 24,960.00 0.00 166 301267 华厦眼科 1,172 24,283.84 0.00 167 600987 航民股份 3,284 23,185.04 0.00 168 001360 南矿集团 1,762 21,654.98 0.00 169 835179 凯德石英 1,300 21,320.00 0.00 170 001311 多利科技 844 20,407.92 0.00 171 301330 熵基科技 902 20,276.96 0.00 172 301389 隆扬电子 1,269 20,050.20 0.00 173 603137 恒尚节能 1,935 19,737.00 0.00 174 001314 亿道信息 508 19,522.44 0.00 175 001367 海森药业 813 18,975.42 0.00 176 000538 云南白药 360 18,414.00 0.00 177 301327 华宝新能 315 18,049.50 0.00 178 601022 宁波远洋 1,983 17,490.06 0.00 179 688392 骄成超声 385 16,339.40 0.00 180 688061 灿瑞科技 563 15,471.24 0.00 181 833346 威贸电子 1,300 15,249.00 0.00 182 301195 北路智控 495 14,721.30 0.00 183 601121 宝地矿业 2,532 14,407.08 0.00 184 301356 天振股份 1,105 14,298.70 0.00 185 688459 哈铁科技 1,726 14,170.46 0.00 186 603916 苏博特 2,100 14,091.00 0.00 187 301377 鼎泰高科 770 13,513.50 0.00 188 601138 工业富联 478 13,097.20 0.00 189 301363 美好医疗 445 12,905.00 0.00 190 603173 福斯达 588 12,765.48 0.00 191 603153 上海建科 740 12,513.40 0.00 192 603699 纽威股份 723 12,377.76 0.00 193 688372 伟测科技 311 12,231.63 0.00 194 301139 元道通信 566 12,174.66 0.00 195 301223 中荣股份 815 11,988.65 0.00 196 871857 泓禧科技 1,000 11,380.00 0.00 197 603190 亚通精工 470 10,791.20 0.00 198 603162 海通发展 1,146 10,657.80 0.00 199 688073 毕得医药 357 10,631.46 0.00 200 301282 金禄电子 434 10,320.52 0.00 201 301335 天元宠物 588 9,343.32 0.00 202 301396 宏景科技 475 9,267.25 0.00 203 688275 万润新能 302 8,884.84 0.00 204 688391 钜泉科技 294 8,575.98 0.00 205 688132 邦彦技术 485 8,414.75 0.00 206 300782 卓胜微 100 7,774.00 0.00 207 603282 亚光股份 457 7,705.02 0.00 208 831689 克莱特 700 7,525.00 0.00 209 301296 新巨丰 1,042 7,512.82 0.00 210 001278 一彬科技 473 7,478.13 0.00 211 001333 光华股份 426 7,029.00 0.00 212 001368 通达创智 351 6,862.05 0.00 213 688152 麒麟信安 177 6,853.44 0.00 214 001260 坤泰股份 484 6,742.12 0.00 215 002028 思源电气 100 6,690.00 0.00 216 603291 联合水务 536 6,571.36 0.00 217 301369 联动科技 150 6,391.50 0.00 218 000009 中国宝安 700 6,020.00 0.00 219 301309 万得凯 228 5,827.68 0.00 220 001269 欧晶科技 204 5,671.20 0.00 221 301316 慧博云通 359 5,270.12 0.00 222 301270 汉仪股份 210 5,067.30 0.00 223 301313 凡拓数创 247 5,026.45 0.00 224 301319 唯特偶 167 5,015.01 0.00 225 001298 好上好 216 4,598.64 0.00 226 832419 路斯股份 600 4,500.00 0.00 227 600489 中金黄金 300 4,440.00 0.00 228 603065 宿迁联盛 581 4,340.07 0.00 229 301273 瑞晨环保 277 4,312.89 0.00 230 300785 值得买 246 4,159.86 0.00 231 601318 中国平安 100 4,136.00 0.00 232 301219 腾远钴业 102 3,902.52 0.00 233 301150 中一科技 189 3,396.33 0.00 234 001338 永顺泰 249 2,440.20 0.00 235 301366 一博科技 70 2,382.80 0.00 236 603057 紫燕食品 149 2,282.68 0.00 237 301268 铭利达 141 2,192.55 0.00 238 301148 嘉戎技术 116 2,053.20 0.00 239 301216 万凯新材 180 2,014.20 0.00 240 001300 三柏硕 163 1,853.31 0.00 241 688409 富创精密 50 1,847.00 0.00 242 300788 中信出版 74 1,835.94 0.00 243 688031 星环科技 47 1,725.37 0.00 244 603151 邦基科技 135 1,557.90 0.00 245 001322 箭牌家居 195 1,425.45 0.00 246 000034 神州数码 52 1,190.28 0.00 247 002317 众生药业 100 1,143.00 0.00 248 600166 福田汽车 500 1,125.00 0.00 249 002318 久立特材 38 886.54 0.00 250 002661 克明食品 100 747.00 0.00 251 603160 汇顶科技 10 687.50 0.00 252 600007 中国国贸 25 549.00 0.00 253 600023 浙能电力 73 519.03 0.00 254 000629 钒钛股份 200 500.00 0.00 255 601728 中国电信 73 448.95 0.00 256 600737 中粮糖业 44 421.96 0.00 257 600941 中国移动 3 322.50 0.00 258 002867 周大生 22 287.32 0.00 259 601933 永辉超市 100 248.00 0.00 260 002020 京新药业 20 209.40 0.00 261 688076 诺泰生物 2 156.56 0.00 262 600938 中国海油 4 132.00 0.00 263 600900 长江电力 1 28.92 0.00 264 688009 中国通号 4 24.00 0.00 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%) 码 1 000661 长春高新 80,188,048.71 2.27 2 002841 视源股份 74,234,771.85 2.10 3 600998 九州通 72,434,865.31 2.05 4 688002 睿创微纳 63,360,278.15 1.80 5 600637 东方明珠 53,246,576.53 1.51 6 002129 TCL 中环 47,400,680.25 1.34 7 600233 圆通速递 47,190,455.72 1.34 8 605338 巴比食品 27,737,733.06 0.79 9 000739 普洛药业 26,806,415.75 0.76 10 603237 五芳斋 23,847,324.40 0.68 11 300725 药石科技 18,034,733.89 0.51 12 002434 万里扬 13,145,084.01 0.37 13 000880 潍柴重机 12,394,120.05 0.35 14 601311 骆驼股份 12,319,383.72 0.35 15 000063 中兴通讯 12,221,299.45 0.35 16 601333 广深铁路 10,086,168.00 0.29 17 603995 甬金股份 9,872,878.50 0.28 18 603600 永艺股份 6,955,543.00 0.20 19 600741 华域汽车 6,732,989.95 0.19 20 603708 家家悦 5,699,255.00 0.16 注：本期累计买入金额指买入成交金额（成交单价乘以成交数量），不考虑相关交易费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%) 码 1 600741 华域汽车 103,983,761.60 2.95 2 002075 沙钢股份 80,401,483.20 2.28 3 600233 圆通速递 52,464,027.68 1.49 4 601369 陕鼓动力 34,210,375.00 0.97 5 601919 中远海控 30,390,949.50 0.86 6 600583 海油工程 26,984,303.00 0.76 7 002588 史丹利 25,826,504.00 0.73 8 301219 腾远钴业 21,333,445.85 0.60 9 603739 蔚蓝生物 20,841,425.40 0.59 10 603600 永艺股份 14,887,907.00 0.42 11 002938 鹏鼎控股 13,473,719.00 0.38 12 000725 京东方 A 12,622,397.00 0.36 13 002318 久立特材 10,241,042.00 0.29 14 600031 三一重工 10,240,929.00 0.29 15 002884 凌霄泵业 9,220,006.00 0.26 16 603296 华勤技术 8,533,158.00 0.24 17 603337 杰克股份 8,302,922.00 0.24 18 688009 中国通号 8,271,426.60 0.23 19 002434 万里扬 7,602,966.00 0.22 20 600897 厦门空港 6,851,045.02 0.19 注：本期累计卖出金额指卖出成交金额（成交单价乘以成交数量），不考虑相关交易费用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位: 人民币元 买入股票成本（成交）总额 668,420,766.56 卖出股票收入（成交）总额 544,363,685.42 注：本项中“买入股票的成本(成交)总额”及“卖出股票的收入(成交)总额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 无。 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 无。 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 无。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 无。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 无。 7.10 本基金投资股指期货的投资政策 无。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1 本期国债期货投资政策 无。 7.11.2 本期国债期货投资评价 无。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 7.12.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 - 2 应收清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 4,718,734.05 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 4,718,734.05 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 无。 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 无。 7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有人 户均持有的基 份额级别 户数 占总 占总 （户） 金份额 份额 份额 持有份额 比例 持有份额 比例 （%） （%） 大成策略 回报混合 211,277 11,854.13 1,218,734,036.81 48.66 1,285,770,568.94 51.34 A 大成策略 回报混合 47,628 16,903.78 460,896,614.19 57.25 344,196,608.85 42.75 C 合计 258,905 12,783.06 1,679,630,651.00 50.75 1,629,967,177.79 49.25 注：1、上述机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对分级份额，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。 2、持有人户数为有效户数，即存量份额大于零的账户。 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例（%） 基金管 大成策略回报混合 A 1,716,511.61 0.0685 理人所 有从业 人员持 大成策略回报混合 C 12,975.78 0.0016 有本基 金 合计 1,729,487.39 0.0523 注：上述占基金总份额比例的计算中，对分级份额，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、 大成策略回报混合 A 0~10 基金投资和研究部门 负责人持有本开放式 大成策略回报混合 C 0 基金 合计 0~10 本基金基金经理持有 大成策略回报混合 A 0~10 本开放式基金 大成策略回报混合 C 0 合计 0~10 §9 开放式基金份额变动 单位：份 项目 大成策略回报混合 A 大成策略回报混合 C 基金合同生效日 （2008 年 11 月 26 1,058,010,199.76 - 日）基金份额总额 本报告期期初基金份 2,486,717,791.15 668,131,558.09 额总额 本报告期基金总申购 775,217,535.71 687,126,514.98 份额 减：本报告期基金总 757,430,721.11 550,164,850.03 赎回份额 本报告期基金拆分变 - - 动份额 本报告期期末基金份 2,504,504,605.75 805,093,223.04 额总额 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 无。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 一、基金管理人的重大人事变动 无。 二、基金托管人的基金托管部门的重大人事变动 本报告期内基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 10.4 基金投资策略的改变 本基金投资策略在本报告期内没有重大改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本基金聘任的为本基金审计的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所(特殊普通合 伙)。该事务所自基金合同生效日起为本基金提供审计服务至今。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 10.6.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，基金管理人及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情况。 10.6.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，本基金托管人及其高级管理人员在开展基金托管业务过程中无受稽查或处罚等情况。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 交易单元 占当期股票成 占当期佣金 备注 数量 成交金额 交总额的比例 佣金 总量的比例 (%) (%) 华福证券 2 667,776,752. 55.06 527,696.50 56.97 - 88 华泰证券 3 545,007,699. 44.94 398,561.22 43.03 - 10 财达证券 1 - - - - - 东海证券 1 - - - - - 光大证券 1 - - - - - 广发证券 1 - - - - - 金元证券 1 - - - - - 招商证券 1 - - - - - 中金公司 1 - - - - - 中信建投 1 - - - - - 证券 中银国际 1 - - - - - 证券 注：本基金采用证券公司交易结算模式，本基金管理人负责选择证券经纪商，使用其交易单元作为本基金的交易单元。证券经纪商的选择标准如下: （1）财务状况良好，最近一年无重大违规行为； （2）经营行为规范，内控制度健全，能满足各投资组合运作的保密性要求； （3）研究实力较强，能提供包括研究报告、路演服务、协助进行上市公司调研等研究服务； （4）具备各投资组合运作所需的高效、安全的通讯条件，有足够的交易和清算能力，满足各投资组合证券交易需要； （5）相关基金合同、资产管理合同以及法律法规规定的其他条件。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 无。 10.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 大成策略回报混合型证券投资基金(C 中国证监会基金电子披 1 类份额)基金产品资料概要更新 露网站、规定报刊及本 2024 年 6 月 28 日 公司网站 大成策略回报混合型证券投资基金(A 中国证监会基金电子披 2 类份额)基金产品资料概要更新 露网站、规定报刊及本 2024 年 6 月 28 日 公司网站 大成基金管理有限公司关于提请投资 中国证监会基金电子披 3 者及时更新已过期身份证件及其他身 露网站、规定报刊及本 2024 年 6 月 28 日 份基本信息的公告 公司网站 大成基金管理有限公司关于旗下部分 中国证监会基金电子披 4 基金增加中银国际证券股份有限公司 露网站、规定报刊及本 2024 年 6 月 20 日 为销售机构的公告 公司网站 大成基金管理有限公司关于旗下部分 中国证监会基金电子披 5 基金增加招商银行股份有限公司为销 露网站、规定报刊及本 2024 年 6 月 19 日 售机构的公告 公司网站 大成基金管理有限公司关于旗下部分 中国证监会基金电子披 6 基金增加上海万得基金销售有限公司 露网站、规定报刊及本 2024 年 6 月 13 日 为销售机构的公告 公司网站 大成基金管理有限公司关于暂停海银 中国证监会基金电子披 7 基金销售有限公司办理相关销售业务 露网站、规定报刊及本 2024 年 6 月 12 日 的公告 公司网站 大成基金管理有限公司关于旗下部分 中国证监会基金电子披 8 基金增加平安银行股份有限公司为销 露网站、规定报刊及本 2024 年 5 月 21 日 售机构的公告 公司网站 大成基金管理有限公司关于旗下部分 中国证监会基金电子披 9 基金增加新华信通基金销售有限公司 露网站、规定报刊及本 2024 年 4 月 26 日 为销售机构的公告 公司网站 大成策略回报混合型证券投资基金 中国证监会基金电子披 10 2024 年第 1 季度报告 露网站、规定报刊及本 2024 年 4 月 19 日 公司网站 大成基金管理有限公司关于旗下部分 中国证监会基金电子披 11 基金增加上海陆金所基金销售有限公 露网站、规定报刊及本 2024 年 4 月 19 日 司为销售机构的公告 公司网站 大成基金管理有限公司提醒投资者谨 中国证监会基金电子披 12 防金融诈骗的公告 露网站、规定报刊及本 2024 年 4 月 2 日 公司网站 13 大成策略回报混合型证券投资基金 中国证监会基金电子披 2024 年 3 月 29 日 2023 年年度报告 露网站、规定报刊及本 公司网站 大成策略回报混合型证券投资基金更 中国证监会基金电子披 14 新招募说明书 露网站、规定报刊及本 2024 年 3 月 27 日 公司网站 大成基金管理有限公司关于调整旗下 中国证监会基金电子披 15 部分基金基金份额净值的小数点保留 露网站、规定报刊及本 2024 年 3 月 25 日 位数并相应修订基金合同和托管协议 公司网站 的公告 大成策略回报混合型证券投资基金托 中国证监会基金电子披 16 管协议 露网站、规定报刊及本 2024 年 3 月 25 日 公司网站 大成策略回报混合型证券投资基金基 中国证监会基金电子披 17 金合同 露网站、规定报刊及本 2024 年 3 月 25 日 公司网站 大成基金管理有限公司关于旗下部分 中国证监会基金电子披 18 基金增加东兴证券股份有限公司为销 露网站、规定报刊及本 2024 年 3 月 14 日 售机构的公告 公司网站 关于大成策略回报混合型证券投资基 中国证监会基金电子披 19 金恢复大额申购（含定期定额申购） 露网站、规定报刊及本 2024 年 1 月 23 日 及转换转入业务的公告 公司网站 大成基金管理有限公司提醒投资者谨 中国证监会基金电子披 20 防金融诈骗的公告 露网站、规定报刊及本 2024 年 1 月 23 日 公司网站 大成策略回报混合型证券投资基金 中国证监会基金电子披 21 2023 年第 4 季度报告 露网站、规定报刊及本 2024 年 1 月 19 日 公司网站 关于大成策略回报混合型证券投资基 中国证监会基金电子披 22 金暂停大额申购（含定期定额申购） 露网站、规定报刊及本 2024 年 1 月 13 日 及转换转入业务的公告 公司网站 大成基金管理有限公司关于旗下部分 中国证监会基金电子披 23 基金增加长沙银行股份有限公司为销 露网站、规定报刊及本 2024 年 1 月 3 日 售机构的公告 公司网站 §11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 无。 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 1、中国证监会批准设立大成策略回报股票型证券投资基金的文件； 2、《大成策略回报股票型证券投资基金变更基金名称、基金类别以及修订基金合同部分条款的公告》； 3、《大成策略回报混合型证券投资基金基金合同》； 4、《大成策略回报混合型证券投资基金托管协议》； 5、大成基金管理有限公司批准文件、营业执照、公司章程； 6、本报告期内在规定报刊上披露的各种公告原稿。 12.2 存放地点 备查文件存放在本基金管理人和托管人的住所。 12.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，或登录本基金管理人网站 http://www.dcfund.com.cn 进行查 阅。 大成基金管理有限公司 2024 年 8 月 30 日