大成策略回报混合型证券投资基金 2023 年年度报告 2023 年 12 月 31 日 基金管理人：大成基金管理有限公司 基金托管人：中国光大银行股份有限公司 送出日期：2024 年 3 月 29 日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国光大银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 03 月 28 日复核了本 报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告财务资料已经审计。普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为本基金出具了无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。 本报告期自 2023 年 01 月 01 日起至 12 月 31 日止。 1.2 目录 §1 重要提示及目录 ...... 2 1.1 重要提示 ...... 2 1.2 目录 ...... 3 §2 基金简介 ...... 5 2.1 基金基本情况 ...... 5 2.2 基金产品说明 ...... 5 2.3 基金管理人和基金托管人 ...... 5 2.4 信息披露方式 ...... 6 2.5 其他相关资料 ...... 6 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ...... 6 3.1 主要会计数据和财务指标 ...... 6 3.2 基金净值表现 ...... 8 3.3 过去三年基金的利润分配情况 ...... 10 §4 管理人报告 ...... 11 4.1 基金管理人及基金经理情况 ...... 11 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ...... 14 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ...... 15 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ...... 15 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ...... 16 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ...... 17 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ...... 18 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ...... 18 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ...... 18 §5 托管人报告 ...... 19 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ...... 19 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ..... 19 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ...... 19 §6 审计报告 ...... 19 §7 年度财务报表 ...... 21 7.1 资产负债表 ...... 21 7.2 利润表 ...... 23 7.3 净资产变动表 ...... 24 7.4 报表附注 ...... 26 §8 投资组合报告 ...... 57 8.1 期末基金资产组合情况 ...... 57 8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ...... 58 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ...... 58 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ...... 64 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ...... 66 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ...... 66 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ...... 66 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ...... 66 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ...... 66 8.10 本基金投资股指期货的投资政策 ...... 66 8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ...... 66 8.12 投资组合报告附注 ...... 66 §9 基金份额持有人信息 ...... 67 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ...... 67 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ...... 68 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ...... 68 9.4 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理本人及其直系亲属持有本人管理的产品情 况 ...... 68 §10 开放式基金份额变动 ...... 69 §11 重大事件揭示 ...... 69 11.1 基金份额持有人大会决议 ...... 69 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...... 69 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ...... 69 11.4 基金投资策略的改变 ...... 69 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ...... 70 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ...... 70 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ...... 70 11.8 其他重大事件 ...... 71 §12 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 75 12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ...... 75 12.2 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 76 §13 备查文件目录 ...... 76 13.1 备查文件目录 ...... 76 13.2 存放地点 ...... 76 13.3 查阅方式 ...... 76 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 大成策略回报混合型证券投资基金 基金简称 大成策略回报混合 基金主代码 090007 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2008 年 11 月 26 日 基金管理人 大成基金管理有限公司 基金托管人 中国光大银行股份有限公司 报告期末基金份 3,154,849,349.24 份 额总额 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基 大成策略回报混合 A 大成策略回报混合 C 金简称 下属分级基金的交 090007 018225 易代码 报告期末下属分级 2,486,717,791.15 份 668,131,558.09 份 基金的份额总额 2.2 基金产品说明 投资目标 追求基金资产的长期稳健增值，兼顾当期收益；同时，实施积极的 分红政策，回报投资者。 投资策略 本基金在控制风险的前提下，采取趋势投资策略进行总体资产配置； 在行业配置、个股投资上分别实施行业轮动投资策略、核心-卫星策 略、价值投资策略、买入并持有策略，以期在承担中高风险的前提 下获取尽可能高的投资收益；同时，强调收益管理，实施收益管理 策略，以期在增长期及时锁定收益，制度性的减少未来可能的下跌 风险，增加投资总收益。 业绩比较基准 80%×沪深 300 指数＋20%×中债综合指数 风险收益特征 本基金属于风险收益水平适中的混合型基金品种，其长期平均的预 期收益和风险低于股票基金，高于债券基金和货币市场基金。 注：本基金业绩比较基准自 2015 年 9 月 14 日起由原“沪深 300 指数×80%＋中信全债指数×20%” 变更为“沪深 300 指数×80%＋中债综合指数×20%”。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 大成基金管理有限公司 中国光大银行股份有限公司 姓名 段皓静 石立平 信息披露 联系电话 0755-83183388 010－63639180 负责人 电子邮箱 office@dcfund.com.cn shiliping@cebbank.com 客户服务电话 4008885558 95595 传真 0755-83199588 010－63639132 注册地址 广东省深圳市南山区海德三道 北京市西城区太平桥大街 25 号、 1236 号大成基金总部大厦 5 层、 甲 25 号中国光大中心 27-33 层 办公地址 广东省深圳市南山区海德三道 北京市西城区太平桥大街 25 号 1236 号大成基金总部大厦 5 层、 中国光大中心 27-33 层 邮政编码 518054 100033 法定代表人 吴庆斌 王江 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》 登载基金年度报告正文的管理人互联网网 www.dcfund.com.cn 址 基金年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 会计师事务所 普华永道中天会计师事务所 上海市浦东新区东育路 588 号前滩中心 42 楼 (特殊普通合伙) 注册登记机构 大成基金管理有限公司 广东省深圳市南山区海德三道 1236 号大成基 金总部大厦 5 层、27-33 层 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 2023 年 3 月 30 2023 年 日(基金合同生 2022 年 2021 年 效日)-2023 年 12 月 31 日 大 大 3.1.1 成 成 期间 策 策 数据 略 略 和指 大成策略回报混合 大成策略回报混 大成策略回报混合 大成策略回报混合 标 回 回 A 合 C A A 报 报 混 混 合 合 C C 本期 130,451,379.47 2,832,015.31 90,172,047.43 - 160,826,701.66 - 已实 现收 益 本期 98,124,732.33 -23,275,563.79 -48,174,808.02 - 158,669,812.93 - 利润 加权 平均 基金 0.0554 -0.0758 -0.0472 - 0.2575 - 份额 本期 利润 本期 加权 平均 4.84% -6.68% -4.32% - 20.46% - 净值 利润 率 本期 基金 份额 6.61% -2.62% -3.37% - 23.31% - 净值 增长 率 3.1.2 期末 数据 2023 年末 2022 年末 2021 年末 和指 标 期末 可供 297,990,642.34 76,780,217.46 144,168,318.96 - 306,190,062.88 - 分配 利润 期末 可供 分配 0.1198 0.1149 0.1136 - 0.3718 - 基金 份额 利润 期末 基金 2,784,708,433.49 744,911,775.55 1,413,716,619.42 - 1,129,694,749.36 - 资产 净值 期末 基金 1.120 1.115 1.114 - 1.372 - 份额 净值 3.1.3 累计 2023 年末 2022 年末 2021 年末 期末 指标 基金 份额 累计 640.53% -2.62% 594.60% - 618.79% - 净值 增长 率 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。 3、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 大成策略回报混合 A 份额净值增 业绩比较 业绩比较基 份额净值 阶段 长率标准差 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④ 增长率① ② 率③ 准差④ 过去三个月 -3.20% 0.54% -5.35% 0.63% 2.15% -0.09% 过去六个月 -4.68% 0.54% -8.21% 0.68% 3.53% -0.14% 过去一年 6.61% 0.53% -8.23% 0.68% 14.84% -0.15% 过去三年 27.04% 0.73% -26.01% 0.89% 53.05% -0.16% 过去五年 108.65% 0.94% 17.35% 0.97% 91.30% -0.03% 自基金合同生效 640.53% 1.32% 97.74% 1.16% 542.79% 0.16% 起至今 大成策略回报混合 C 份额净值增 业绩比较 业绩比较基 份额净值 阶段 长率标准差 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④ 增长率① ② 率③ 准差④ 过去三个月 -3.30% 0.54% -5.35% 0.63% 2.05% -0.09% 过去六个月 -4.94% 0.54% -8.21% 0.68% 3.27% -0.14% 自基金合同生效 -2.62% 0.53% -12.94% 0.67% 10.32% -0.14% 起至今 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收益率变动的比较 注：1、本基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定。建仓期结束时，本基金的投资组合比例符合基金合同的约定； 2、本基金于 2015 年 7 月 22 日起由大成策略回报股票型证券投资基金更名为大成策略回报混 合型证券投资基金； 3、本基金自 2023 年 3 月 30 日起增设 C 类基金份额类别，C 类的净值增长率和业绩比较基准 收益率自 2023 年 4 月 10 日有份额之日开始计算。 3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 注：合同生效当年按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。 3.3 过去三年基金的利润分配情况 单位：人民币元 大成策略回报混合 A 年度 每 10 份基金 现金形式发放 再投资形式发 年度利润分配 备注 份额分红数 总额 放总额 合计 2023 年 0.682 60,375,899.1 30,454,515.5 90,830,414.6 - 3 4 7 2022 年 2.232 116,777,545. 67,324,507.3 184,102,052. - 03 5 38 2021 年 1.659 59,885,482.9 39,108,374.3 98,993,857.2 - 2 7 9 合计 4.573 237,038,927. 136,887,397. 373,926,324. - 08 26 34 大成策略回报混合 C 年度 每 10 份基金 现金形式发放 再投资形式发 年度利润分配 备注 份额分红数 总额 放总额 合计 2023 年 - - - - - 合计 - - - - - §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 大成基金管理有限公司成立于 1999 年 4 月 12 日，注册资本人民币 2 亿元，是中国首批获准 成立的“老十家”基金管理公司之一。公司总部位于深圳，同时设置了北方、华东和南方营销总部，在北京、上海等地开设有 5 家分公司。2009 年，公司在香港设立大成国际资产管理有限公司，大力拓展国际业务；2013 年，设立大成创新资本管理有限公司，开拓专户及专项管理业务。 公司业务资质齐全，全面覆盖公募基金、机构投资、海外投资、财富管理、养老金管理等业务,还受全国社会保障基金理事会委托管理部分社保基金和基本养老保险基金。旗下大成国际资产管理公司具备 QFII、RQFII 等资格，是首批首家完成备案的能够提供港股通投资顾问服务的香港机构。 历经二十余年的磨砺和沉淀，大成基金形成了以长期投资能力为核心的竞争优势，打造了一支具有良好职业素养和丰富经验的资产管理队伍。公司目前已形成权益投资、固收投资、指数与期货投资、跨境投资、混合资产投资、大类资产配置六大投资团队，全面覆盖各类投资领域，综合实力不断提升，各项业务迅猛发展，管理资产种类位居同业前列。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基金经理 姓名 职务 （助理）期限 证券从 说明 任职日期 离任日期 业年限 本基金基 2020 年 3 复旦大学管理学硕士。2006 年 9 月至 2007 徐彦 金经理， 月 20 日 - 17 年 年 7 月任职于中国东方资产管理公司。 首席权益 2007 年 7 月至 2018 年 9 月任职于大成基 投资官 金管理有限公司，先后担任研究员、研究 主管、股票投资部价值组投资总监，2012 年 10 月起历任大成策略回报混合型证券 投资基金、大成竞争优势混合型证券投资 基金、大成高新技术产业股票型证券投资 基金和大成景阳领先混合型证券投资基金 基金经理。2018 年 10 月至 2019 年 7 月任 正心谷创新资本研究团队负责人。2019 年 8 月至 2021 年 2 月任大成基金管理有限公 司股票投资部总监。2021 年 2 月起任首席 权益投资官。2019 年 12 月 30 日起任大成 睿享混合型证券投资基金、大成竞争优势 混合型证券投资基金基金经理。2019 年 12 月 30 日至 2021 年5 月 19 日任大成景阳领 先混合型证券投资基金基金经理。2020 年 3 月 20 日起任大成策略回报混合型证券投 资基金基金经理。2020年7月16日至2021 年8月18日任大成创业板两年定期开放混 合型证券投资基金基金经理。2021 年 7 月 16 日起任大成投资严选六个月持有期混 合型证券投资基金基金经理。2021 年 11 月 26 日起任大成致远优势一年持有期混 合型证券投资基金基金经理。2022 年 9 月 27 日起任大成弘远回报一年持有期混合 型证券投资基金基金经理。具有基金从业 资格。国籍：中国 CFA，厦门大学经济学硕士。2016 年 7 月 至2019年6月任第一创业证券资产管理部 研究员。2019 年 7 月加入大成基金管理有 限公司，现任固定收益总部研究主管兼基 金经理。2021 年 11 月 26 日起任大成惠恒 一年定期开放债券型发起式证券投资基金 本基金基 基金经理。2022 年 2 月 25 日起任大成惠 郑欣 金经理助 2023 年 4 - 7 年 享一年定期开放债券型发起式证券投资基 理 月 26 日 金基金经理。2022 年 7 月 14 日起任大成 景乐纯债债券型证券投资基金、大成景泰 纯债债券型证券投资基金基金经理。2023 年 10 月 27 日起任大成景悦中短债债券型 证券投资基金基金经理。2024 年 1 月 17 日起任大成惠福纯债债券型证券投资基金 基金经理。具备基金从业资格。国籍：中 国 本基金基 2018 年 3 2023 年 4 美国德克萨斯 A&M 大学经济学硕士。2008 孙丹 金经理助 月 12 日 月 26 日 15 年 年至 2012 年任景顺长城产品开发部产品 理，混合 经理。2012 年至 2014 年任华夏基金机构 资产投资 债券投资部研究员。2014 年 5 月加入大成 部副总监 基金管理有限公司，曾担任固定收益总部 信用策略及宏观利率研究员、基金经理助 理、固定收益总部总监助理、固定收益总 部副总监，现任混合资产投资部副总监。 2017 年 5 月 8 日起任大成景尚灵活配置混 合型证券投资基金、大成景兴信用债债券 型证券投资基金基金经理。2017 年 5 月 8 日至2019年10月31日任大成景荣债券型 证券投资基金（原大成景荣保本混合型证 券投资基金转型）基金经理。2017 年 5 月 31 日至 2020 年 10 月 20 日任大成惠裕定 期开放纯债债券型证券投资基金基金经 理。2017 年 6 月 2 日至 2018 年 11 月 19 日任大成景禄灵活配置混合型证券投资基 金基金经理。2017 年 6 月 2 日至 2018 年 12 月8 日任大成景源灵活配置混合型证券 投资基金基金经理。2017 年 6 月 2 日至 2019 年 6 月 15 日任大成景秀灵活配置混 合型证券投资基金经理。2017 年 6 月 6 日 至 2019 年 9 月 29 日任大成惠明定期开放 纯债债券型证券投资基金基金经理。2018 年 3 月 14 日至 2018 年 11 月 30 日任大成 景辉灵活配置混合型证券投资基金基金经 理。2018 年 3 月 14 日至 2018 年 11 月 30 日任大成景沛灵活配置混合型证券投资基 金基金经理。2018 年 3 月 14 日至 2018 年 7 月 20 日任大成景裕灵活配置混合型证券 投资基金基金经理。2018 年 3 月 14 日起 任大成财富管理 2020 生命周期证券投资 基金基金经理。2019 年 7 月 31 日至 2020 年5月23日任大成景丰债券型证券投资基 金（LOF）基金经理。2020 年 2 月 27 日至 2021 年 4 月 13 日任大成景泰纯债债券型 证券投资基金基金经理。2020 年 3 月 5 日 至 2021 年 4 月 14 日任大成恒享混合型证 券投资基金基金经理。2020 年 3 月 31 日 至 2021 年 4 月 14 日任大成民稳增长混合 型证券投资基金基金经理。2020 年 4 月 26 日至 2023 年 8 月 31 日任大成景瑞稳健配 置混合型证券投资基金基金经理。2020 年 8 月 21 日至 2021 年 5 月 18 日任大成景和 债券型证券投资基金基金经理。2020 年 9 月 3 日至 2021 年 11 月 26 日任大成汇享一 年持有期混合型证券投资基金基金经理。 2020 年 9 月 23 日至 2023 年 3 月 24 日任 大成尊享 18 个月持有期混合型发起式证 券投资基金（原大成尊享 18 个月定期开放 混合型证券投资基金转型）基金经理。2020 年 11 月 16 日起任大成卓享一年持有期混 合型证券投资基金基金经理。2020 年 11 月 18 日起任大成丰享回报混合型证券投 资基金基金经理。2021 年 4 月 22 日起任 大成安享得利六个月持有期混合型证券投 资基金基金经理。2022 年 3 月 11 日起任 大成民享安盈一年持有期混合型证券投资 基金基金经理。2023 年 2 月 24 日起任大 成盛享一年持有期混合型证券投资基金基 金经理。2023 年 11 月 2 日起任大成元丰 多利债券型证券投资基金基金经理。具有 基金从业资格。国籍：中国 注：1、任职日期、离任日期为本基金管理人作出决定之日。 2、证券从业年限的计算标准遵从中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。 4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 姓名 产品类型 产品数量（只） 资产净值（元） 任职时间 公募基金 6 13,906,838,372.82 2019 年 12 月 30 日 私募资产管 1 505,306,525.71 2023 年 10 月 25 日 徐彦 理计划 其他组合 - - - 合计 7 14,412,144,898.53 - 4.1.4 基金经理薪酬机制 本基金基金经理的薪酬激励不与私募资产管理计划浮动管理费直接挂钩，会以产品业绩表现作为考核依据。基金经理薪酬激励以中长期业绩为依据，同时参考业绩基准完成情况，按 3 年递延发放。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在规范基金运作和严格控制投资风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度和控制方法 根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的规定，公司制订了《大成基金管理有限公司公平交易制度》、《大成基金管理有限公司异常交易监控与报告制度》。公司旗下投资组合严格按照制度的规定，参与股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动，内容包括授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等与投资管理活动相关的各个环节。研究部负责提供投资研究支持，投资部门负责投资决策，交易管理部负责实施交易并实时监控，监察稽核部负责事前监督、事中检查和事后稽核，风险管理部负责对交易情况进行合理性分析，通过多部门的协作互控，保证了公平交易的可操作、可稽核和可持续。 4.3.2 公平交易制度的执行情况 报告期内，公司严格执行了公平交易的原则和制度。公司运用统计分析方法和工具，对旗下 所有投资组合间连续 4 个季度的日内、3 日内及 5 日内股票及债券交易同向交易价差进行分析， 针对同一基金经理管理的多个投资组合及公私募兼任基金经理管理的多个投资组合的投资交易行为加强了公平交易监测与分析，包括对不同时间窗下（同日、3 日、5 日、10 日）反向交易和同向交易价差监控的分析。分析结果表明：债券交易同向交易频率较低；部分股票同向交易溢价率较大主要来源于投资策略差异、市场因素（如个股当日价格振幅较高）及组合经理交易时机选择，即投资组合成交时间不一致以及成交价格的日内较大变动导致个别些组合间的成交价格差异较大，同时结合交易价差专项统计分析，未发现违反公平交易原则的异常情况。 4.3.2.1 增加执行的基金经理公平交易制度执行情况及公平交易管理情况 无。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 报告期内，公司旗下所有投资组合未发现存在异常交易行为。公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价，未发生成交较少的单边交易量超过该股当日成交量 5%的股票同日反向交易；主动投资组合间债券交易存在 1 笔同日反向交易，原因为流动性需要。投资组合间相邻交易日反向交易的市场成交比例、成交均价等交易结果数据表明该类交易不对市场产生重大影响，无异常。4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 时间是绵延的，但总得掐头去尾截取一段来分析，这种截取既有很大的偶然性又容易让对象失去生命力。时间不是独立的，任何人都能感觉到在时间之中，但分析却总要求我们在时间之外。 所以越来越不会写关于“报告期内投资策略和运作分析”的报告。首先难在期限选择，比如 年初开始写的报告一月底还没写完就修改了一次，很显然二月底又要再修改一次；更难的是怎么分析，明明带着各种感觉身处其中却要表现得像置身事外，写的条分缕析理所当然，恰恰像 AI写出来的样子，而不是它们本来的样子。 实际上过去很长时间，记不清有多久了，我是在一声声“啊！”中度过的。啊，世界竟然能这样！在我们身边，它是困难是成就、是失望是希望、是猛然而至的相聚是猝不及防的离别、是人间百态是世事沧桑；在遥远的地方，它是热战中对约束的突破和对底线的挑战，是商战中公开被传播的谎言和无法被揭开的真相，是黑暗森林是惊涛骇浪。所有这一切，让人越来越怀疑，原来最精确描述甚至预测世界的从来不是科学，而是文学。 至于本基金的投资策略和运作，倒是一直很简单：判断价值然后适时买卖。这当然在很大程度上意味着认清真相然后做出选择，但这么多惊叹号的世界让股市多了些魔幻的色彩——认清真相实属不易，做出买卖更是困难，而且这还不能保证赚钱，否则就不会有一位文学家早就感慨“认清生活的真相之后，依然热爱生活”是一种英雄主义了。 正是在这样的状态下，时间不知不觉过去了。在报告期内，本基金苟且取得了正收益，但年中的申购最终亏损。2024 已经来了，你好，2024！ 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末大成策略回报混合 A 的基金份额净值为 1.120 元，本报告期基金份额净值增 长率为 6.61%，同期业绩比较基准收益率为-8.23%；截至本报告期末大成策略回报混合 C 的基金份额净值为 1.115 元，本报告期基金份额净值增长率为-2.62%，同期业绩比较基准收益率为-12.94%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 谁能想到，在股市里，2024 竟以这样的方式走来，也许预示了这又将不是一个简单的年份。 回顾难，展望更难。也许三年前展望不难，“继续跳舞，或者准点休息”，但那时却是人人都看到的价值。现在则是人人都判断出的底部，简单的命题，简单的答案，似乎也对应着简单的判断。 毕达哥拉斯那句古老的命题也很简单——万物皆数，对此，我们既可以像千百年来一些最伟大的思想家那样认为它包含着无穷无尽的真理，也可以像任何人瞄上一眼就发现这实在是荒唐。这两种极端之间是许许多多我们这样的普通人，我们或者不做判断，或者不知如何判断，或者一旦开始判断身边就各色人等群集，有“理想主义者、野心家、冒险者、愤世嫉俗者，还有普通的罪犯”，这些人在《百年孤独》里那位上校初感孤独时也曾聚集在他身旁。简单的命题，没有简单的判断，也没有简单的答案；甚至可能没有答案，只有左右摇摆飘忽不定的状态，被不同的人因为不同的目的称为真相或者假象。 正是在这样的状态下，时间来了。企业价值被高估、市场不谨慎、整个体系的脆弱三年前曾一起出现，如今又出现在另一个市场。但朋友们，请原谅我的坦白，相比三年前，现在我更没有把握去展望。未来我会竭尽所能，希望为您带来长期稳健的回报。 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 本报告期内，依据相关的法律法规、基金合同以及内部监察稽核制度，本基金管理人对本基金运作、内部管理、制度执行及遵规守法情况进行了监察稽核。内部监察稽核的重点是：国家法律法规及行业监管规则的执行情况；基金合同的遵守情况；内部规章制度的执行情况；资讯管制和保密工作落实情况；员工职业操守规范情况，目的是规范基金财产的运作，防范和控制投资风险，确保经营业务的稳健运行和受托资产的安全完整，维护本基金份额持有人的合法权益。 （一）根据最新的法律法规、规章、规范性文件，本基金管理人及时制定了相应的公司制度，并对现有制度进行不断修订和完善，确保本基金管理人内控制度的适时性、全面性和合法合规性。同时，为保障制度的适时性，避免部分内控制度、业务规则与业务发展不相适应，报告期内本基金管理人组织各部门对内部管理制度作了进一步梳理和完善。 （二）全面加强风险监控，不断提高基金业务风险管理水平。为督促各部门完善并落实各项内控措施，公司严格执行风险控制管理员制度，健全内控工作协调机制及监督机制，并进一步加强投资风险数量化评价能力及事前风险防范能力，有效防范相关业务风险。同时，公司严格执行投资报备制度，建立了基金从业人员证券投资管理监控信息系统，将投资报备工作纳入常态。 （三）日常监察和专项监察相结合，确保监察稽核的有效性和深入性。本年度，公司继续对本基金销售、宣传等方面的材料、协议及其他法律资料等进行了严格审查，对本基金各项投资比例、投资权限、基金交易、股票投资限制、股票库维护等方面进行实时监察，同时，还专门针对基金投资交易（包括公平交易、转债投资、投资权限、投资比例、流动性风险、基金重仓股等）、基金运营（基金头寸、基金结算、登记清算等）、网上交易、基金销售等进行专项监察。通过日常监察，保证了公司监察的全面性、实时性，通过专项监察，及时发现并纠正了业务中的潜在风险，加强了业务部门和人员的风险意识，从而较好地预防了风险的发生。 （四）加强了对投资管理人员通讯工具在交易时间的集中管理，定期或不定期的对投资管理人员的网络即时通讯记录、电话录音等进行抽查，有效的防范了各种形式的利益输送行为。 （五）以多种方式加强合规教育与培训，提高全公司的合规守法意识。及时向全公司传达与基金相关的法律法规，并要求公司各部门贯彻到日常工作中。公司监察稽核部通过解答各业务部门提出的法律问题，提供法律依据，对于较为重大疑难法律事项及时咨询公司外部律师或监管部门，避免了业务发展中的盲目性，及时防范风险，维护了基金份额持有人的利益。 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人指导基金估值业务的领导小组为公司估值委员会，公司估值委员会主要负责估值政策和估值程序的制定、修订以及执行情况的监督。估值委员会由公司各投研部门、交易管理部、风险管理部、监察稽核部、基金运营部指定人员组成。公司估值委员会的相关成员均具备相应的专业胜任能力和相关工作经历，估值委员会成员中包括八名投资组合经理。 各投研部门、风险管理部负责关注相关投资品种的动态，评判基金持有的投资品种是否处于不活跃的交易状态或者最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件，从而确定估值日需要进行估值测算或者调整的投资品种；提出合理的数量分析模型对需要进行估值测算或者调整的投资品种进行公允价值定价与计量；定期对估值政策和程序进行评价，以保证其持续适用；交易管理部负责关注相关投资品种的流动性状况，协助反馈其市场交易信息；基金运营部负责日常的基金资产的估值业务，执行基金估值政策，并负责与托管行沟通估值调整事项；监察稽核部负责审核估值政策和程序的一致性，监督估值委员会工作流程中的风险控制，并负责估值调整事项的信息披露工作。 本基金的日常估值程序由基金运营部基金估值核算人员执行，并与托管银行的估值结果核对一致。基金估值政策的议定和修改采用集体讨论机制，投资组合经理作为估值小组成员，对持仓证券的交易情况、信息披露情况保持应有的职业敏感，向估值委员会提供估值参考信息，参与估值政策讨论。对需采用特别估值程序的证券，基金管理人及时启动特别估值程序，由估值委员会讨论议定特别估值方案并与托管行沟通后由基金运营部具体执行。 本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。截止报告期末本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司及中证指数有限公司签署服务协议，由中央国债登记结算有限责任公司按约定提供银行间交易的债券品种的估值数据，由中证指数有限公司按约定提供交易所交易的债券品种的估值数据和流通受限股票的折扣率数据。 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金管理人严格按照本基金基金合同的规定进行收益分配。本报告期内，大成策略回报混 合 A 已分配利润 90,830,414.67 元，每十份基金份额分红 0.682 元，符合基金合同规定的分红比 例。 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，中国光大银行股份有限公司在大成策略回报混合型证券投资基金（以下称“本基金”）托管过程中，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及其他法律法规、基金合同、托管协议等的规定，依法安全保管了基金的全部资产，对本基金的投资运作进行了全面的会计核算和应有的监督，对发现的问题及时提出了意见和建议。同时，按规定如实、独立地向监管机构提交了本基金运作情况报告，没有发生任何损害基金份额持有人利益的行为，诚实信用、勤勉尽责地履行了作为基金托管人所应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，中国光大银行股份有限公司依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及其他法律法规、基金合同、托管协议等的规定，对基金管理人的投资运作、信息披露等行为进行了复核、监督，未发现基金管理人在投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等方面存在损害基金份额持有人利益的行为。该基金在运作中遵守了有关法律法规的要求，各重要方面由投资管理人依据基金合同及实际运作情况进行处理。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 中国光大银行股份有限公司依法对基金管理人编制的《大成策略回报混合型证券投资基金2023 年年度报告》进行了复核，认为报告中相关财务指标、净值表现、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等内容真实、准确。 §6 审计报告 审计报告标题 审计报告 审计报告收件人 大成策略回报混合型证券投资基金全体基金份额持有人 (一)我们审计的内容 我们审计了大成策略回报混合型证券投资基金(以下简 审计意见 称“大成策略回报混合基金”)的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的资产负债表，2023 年度的利润表和净资产变动表 以及财务报表附注。 (二)我们的意见 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会 计准则和在财务报表附注中所列示的中国证券监督管理委员 会(以下简称“中国证监会”)、中国证券投资基金业协会(以 下简称“中国基金业协会”)发布的有关规定及允许的基金行 业实务操作编制，公允反映了大成策略回报混合基金 2023 年 12 月 31 日的财务状况以及 2023 年度的经营成果和净资产变 动情况。 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。 审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一 形成审计意见的基础 步阐述了我们在这些准则下的责任。我们相信，我们获取的 审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于大成策 略回报混合基金，并履行了职业道德方面的其他责任。 大成策略回报混合基金的基金管理人大成基金管理有限公司 (以下简称“基金管理人”)管理层对其他信息负责。其他信 息包括大成策略回报混合基金 2023 年年度报告中涵盖的信 息，但不包括财务报表和我们的审计报告。 我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们 其他信息 也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。 结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信 息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审 计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错 报。基于我们已经执行的工作，如果我们确定其他信息存在 重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事 项需要报告。 基金管理人管理层负责按照企业会计准则和中国证监会、中 国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编 制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要 的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重 大错报。 管理层和治理层对财务报表的责 在编制财务报表时，基金管理人管理层负责评估大成策 任 略回报混合基金的持续经营能力，披露与持续经营相关的事 项(如适用)，并运用持续经营假设，除非基金管理人管理层 计划清算大成策略回报混合基金、终止运营或别无其他现实 的选择。 基金管理人治理层负责监督大成策略回报混合基金的财 务报告过程。 我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导 致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报 告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则 注册会计师对财务报表审计的责 执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于 任 舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影 响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认 为错报是重大的。 在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业 判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作： (一)识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错 报风险；设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、 适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能 涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之 上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现 由于错误导致的重大错报的风险。 (二)了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程 序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。 (三)评价基金管理人管理层选用会计政策的恰当性和作 出会计估计及相关披露的合理性。 (四)对基金管理人管理层使用持续经营假设的恰当性得 出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对大成策 略回报混合基金持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是 否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在 重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使 用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应 当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获 得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致大成策略回报 混合基金不能持续经营。 (五)评价财务报表的总体列报(包括披露)、结构和内容， 并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。 我们与基金管理人治理层就计划的审计范围、时间安排 和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识 别出的值得关注的内部控制缺陷。 会计师事务所的名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 注册会计师的姓名 陈熹 徐翘楚 会计师事务所的地址 上海市浦东新区东育路 588 号前滩中心 42 楼 审计报告日期 2024 年 3 月 28 日 §7 年度财务报表 7.1 资产负债表 会计主体：大成策略回报混合型证券投资基金 报告截止日：2023 年 12 月 31 日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 上年度末 2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日 资 产： 货币资金 7.4.7.1 1,437,542,387.81 566,890,005.73 结算备付金 80,400.00 1,030,625.07 存出保证金 - 190,715.64 交易性金融资产 7.4.7.2 2,097,348,927.41 900,179,648.67 其中：股票投资 2,097,348,927.41 850,257,802.52 基金投资 - - 债券投资 - 49,921,846.15 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 其他投资 - - 衍生金融资产 7.4.7.3 - - 买入返售金融资产 7.4.7.4 - - 债权投资 7.4.7.5 - - 其中：债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 其他投资 - - 其他债权投资 7.4.7.6 - - 其他权益工具投资 7.4.7.7 - - 应收清算款 - - 应收股利 - - 应收申购款 4,459,264.13 25,571,634.85 递延所得税资产 - - 其他资产 7.4.7.8 - - 资产总计 3,539,430,979.35 1,493,862,629.96 负债和净资产 附注号 本期末 上年度末 2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 7.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付清算款 - 76,759,040.65 应付赎回款 4,667,649.52 337,628.47 应付管理人报酬 3,467,306.37 1,520,215.50 应付托管费 577,884.41 253,369.23 应付销售服务费 381,348.03 - 应付投资顾问费 - - 应交税费 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 7.4.7.9 716,581.98 1,275,756.69 负债合计 9,810,770.31 80,146,010.54 净资产： 实收基金 7.4.7.10 3,154,849,349.24 1,269,548,300.46 未分配利润 7.4.7.12 374,770,859.80 144,168,318.96 净资产合计 3,529,620,209.04 1,413,716,619.42 负债和净资产总计 3,539,430,979.35 1,493,862,629.96 注： 报告截止日 2023 年 12 月 31 日，基金份额总额 3,154,849,349.24 份。其中大成策略回报 A 类基金份额总额为 2,486,717,791.15 份，基金份额净值 1.120 元；大成策略回报 C 类基金份额总 额为 668,131,558.09 份，基金份额净值 1.115 元。 7.2 利润表 会计主体：大成策略回报混合型证券投资基金 本报告期：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项 目 附注号 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 12 月 31 日 一、营业总收入 112,017,716.35 -28,441,951.49 1.利息收入 6,569,879.06 2,438,078.19 其中：存款利息收入 7.4.7.13 6,391,453.06 2,302,116.41 债券利息收入 - - 资产支持证券利 - - 息收入 买入返售金融资 178,426.00 135,961.78 产收入 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-” 159,800,159.27 106,700,004.18 填列） 其中：股票投资收益 7.4.7.14 113,672,581.47 68,171,411.43 基金投资收益 - - 债券投资收益 7.4.7.15 560,591.52 688,569.83 资产支持证券投 7.4.7.16 - - 资收益 贵金属投资收益 7.4.7.17 - - 衍生工具收益 7.4.7.18 - - 股利收益 7.4.7.19 45,566,986.28 37,840,022.92 其他投资收益 - - 3.公允价值变动收益 7.4.7.20 -58,434,226.24 -138,346,855.45 （损失以“-”号填列） 4.汇兑收益（损失以“-” - - 号填列） 5.其他收入（损失以“-” 7.4.7.21 4,081,904.26 766,821.59 号填列） 减：二、营业总支出 37,168,547.81 19,732,856.53 1．管理人报酬 7.4.10.2.1 30,315,885.08 16,687,043.02 其中：暂估管理人报酬 - - 2．托管费 7.4.10.2.2 5,052,647.52 2,781,173.83 3．销售服务费 7.4.10.2.3 1,524,799.15 - 4．投资顾问费 - - 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资 - - 产支出 6．信用减值损失 7.4.7.22 - - 7．税金及附加 - 2.69 8．其他费用 7.4.7.23 275,216.06 264,636.99 三、利润总额（亏损总 74,849,168.54 -48,174,808.02 额以“-”号填列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以 74,849,168.54 -48,174,808.02 “-”号填列） 五、其他综合收益的税 - - 后净额 六、综合收益总额 74,849,168.54 -48,174,808.02 7.3 净资产变动表 会计主体：大成策略回报混合型证券投资基金 本报告期：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日 单位：人民币元 本期 项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日 实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计 一、上期期末净 1,269,548,300. 1,413,716,619.4 资产 - 144,168,318.96 46 2 二、本期期初净 1,269,548,300. 1,413,716,619.4 资产 - 144,168,318.96 46 2 三、本期增减变 1,885,301,048. 2,115,903,589.6 动额（减少以“-” - 230,602,540.84 号填列） 78 2 （一）、综合收益 - - 74,849,168.54 74,849,168.54 总额 （二）、本期基金 份额交易产生的 1,885,301,048. 2,131,884,835.7 净资产变动数 - 246,583,786.97 （净资产减少以 78 5 “-”号填列） 其中：1.基金申 4,392,119,310. 5,001,967,618.7 购款 - 609,848,308.18 58 6 2.基金赎 -2,506,818,261 - -363,264,521.2 -2,870,082,783. 回款 .80 1 01 （三）、本期向基 金份额持有人分 配利润产生的净 - - -90,830,414.67 -90,830,414.67 资产变动（净资 产减少以“-”号 填列） 四、本期期末净 3,154,849,349. 3,529,620,209.0 资产 - 374,770,859.80 24 4 上年度可比期间 项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计 一、上期期末净 1,129,694,749.3 资产 823,504,686.48 - 306,190,062.88 6 二、本期期初净 1,129,694,749.3 资产 823,504,686.48 - 306,190,062.88 6 三、本期增减变 -162,021,743.9 动额（减少以“-” 446,043,613.98 - 284,021,870.06 号填列） 2 （一）、综合收益 - - -48,174,808.02 -48,174,808.02 总额 （二）、本期基金 份额交易产生的 净资产变动数 446,043,613.98 - 70,255,116.48 516,298,730.46 （净资产减少以 “-”号填列） 其中：1.基金申 1,055,385,418. 1,170,088,558.7 购款 - 114,703,139.93 79 2 2.基金赎 -609,341,804.8 回款 - -44,448,023.45 -653,789,828.26 1 （三）、本期向基 金份额持有人分 配利润产生的净 -184,102,052.3 资产变动（净资 - - -184,102,052.38 8 产减少以“-”号 填列） 四、本期期末净 1,269,548,300. 1,413,716,619.4 资产 - 144,168,318.96 46 2 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署： 谭晓冈 范瑛 梁靖 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 7.4 报表附注 7.4.1 基金基本情况 大成策略回报混合型证券投资基金(原名为大成策略回报股票型证券投资基金，以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2008]第 1103 号《关于核准大成策略回报股票型证券投资基金募集的批复》核准，由大成基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《大成策略回报股票型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币1,057,807,851.96 元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2008)第 180号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《大成策略回报股票型证券投资基金基金合同》于 2008 年 11 月 26 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为 1,058,010,199.76 份基金份额， 其中认购资金利息折合 202,347.80 份基金份额。本基金的基金管理人为大成基金管理有限公司，基金托管人为中国光大银行股份有限公司。 根据中国证监会 2014 年 7 月 7 日颁布的《公开募集证券投资基金运作管理办法》(以下简称 “《运作办法》”)的有关规定，经与本基金托管人中国光大银行股份有限公司协商一致，自 2015年 7 月 22 日起本基金名称变更为“大成策略回报混合型证券投资基金”；基金简称变更为“大成策略回报混合”；基金类别变更为“混合型”。 根据本基金的基金管理人于 2023 年 3 月 28 日发布的《关于大成策略回报混合型证券投资基 金增设 C 类基金份额并相应修订基金合同和托管协议的公告》，自 2023 年 3 月 30 日起对本基金进 行份额分类，增加 C 类份额，原有基金份额转为 A 类份额。其中 A 类基金份额为在投资人申购时 收取前端申购费用，但不从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额；C 类基金份额为从本类别基金资产中计提销售服务费，但不收取申购费用的基金份额。本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额分别设置基金代码并分别计算基金份额净值。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《大成策略回报混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为国内依法发行交易的股票、存托凭证、权证、债券、资产支持证券及法律法规或监管机构允许基金投资的其他金融工具。本基金的股票、存托凭证投资比例范 围为基金资产的 60%-95%；权证投资比例范围为基金资产的 0%-3%；债券投资比例范围为基金资产的 0%-35%；资产支持证券投资比例范围为基金资产的 0%-20%；现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)或到期日在一年以内的政府债券比例不低于基金资产净值的 5%。根据本基 金的基金管理人于 2015 年 9 月 14 日发布的《大成策略回报混合型证券投资基金变更业绩比较基 准并修改基金合同的公告》，自 2015 年 9 月 14 日起，本基金的业绩比较由原“80%×沪深 300 指 数+20%×中信标普全债指数”变更为“80%×沪深 300 指数+20%×中债综合指数”。 本财务报表由本基金的基金管理人大成基金管理有限公司于 2024 年 3 月 28 日批准报出。 7.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本 准则》、各项具体会计准则、《资产管理产品相关会计处理规定》及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《大成策略回报混合型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注 7.4.4 所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 本财务报表以持续经营为基础编制。 7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金 2023 年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2023 年 12 月 31 日的财务状况以及 2023 年度的经营成果和净资产变动情况等有关信息。 7.4.4 重要会计政策和会计估计 7.4.4.1 会计年度 本基金会计年度为公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。 7.4.4.2 记账本位币 本基金的记账本位币为人民币。 7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类 金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。当本基金成为金融工具合同的一方时，确认相关的金融资产、金融负债或权益工具。 (1)金融资产 金融资产于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。金融资产的分类取决于本基金管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征。本基金现无金融资产分 类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。 债务工具 本基金持有的债务工具是指从发行方角度分析符合金融负债定义的工具，分别采用以下两种方式进行计量： 以摊余成本计量： 本基金管理以摊余成本计量的金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且以摊余成本计量的金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。本基金持有的以摊余成本计量的金融资产主要为银行存款、买入返售金融资产和其他各类应收款项等。 以公允价值计量且其变动计入当期损益： 本基金将持有的未划分为以摊余成本计量的债务工具，以公允价值计量且其变动计入当期损益。本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产主要为债券投资和资产支持证券投资，在资产负债表中以交易性金融资产列示。 权益工具 权益工具是指从发行方角度分析符合权益定义的工具。本基金将对其没有控制、共同控制和重大影响的权益工具按照公允价值计量且其变动计入当期损益，在资产负债表中列示为交易性金融资产。 (2)金融负债 金融负债于初始确认时分类为以摊余成本计量的金融负债和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的以摊余成本计量的金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。 (3)衍生金融工具 本基金将持有的衍生金融工具以公允价值计量且其变动计入当期损益，在资产负债表中列示为衍生金融资产/负债。 7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 金融资产或金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用计入当期损益；对于支付的价款中包含的债券或资产支持证券起息日或上次除息日至购买日止的利息，确认为应计利息，包含在交易性金融资产的账面价值中。对于其他类别的金融资产和金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。 对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。 本基金对于以摊余成本计量的金融资产，以预期信用损失为基础确认损失准备。 本基金考虑在资产负债表日无须付出不必要的额外成本和努力即可获得的有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。 于每个资产负债表日，本基金对处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，本基金按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本基金按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本基金按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。 对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本基金假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，认定为处于第一阶段的金融工具，按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备。 本基金对于处于第一阶段和第二阶段的金融工具，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。 本基金将计提或转回的损失准备计入当期损益。 金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1)收取该金融资产现金流量的合同权利终止；(2)该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；或者(3)该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。 金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。 当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。 7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则 本基金持有的股票投资、债券投资、资产支持证券投资和衍生工具按如下原则确定公允价值并进行估值： (1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。 有充足证据表明估值日或最近交易日的市场交易价格不能真实反映公允价值的，应对市场交易价格进行调整，确定公允价值。与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。 (2)当金融工具不存在活跃市场，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术时，优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。 (3)如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件，应对估值进行调整并确定公允价值。 7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销 本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金 1)具有抵销已确认金 额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且 2)交易双方准备按净额结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。 7.4.4.7 实收基金 实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。 本基金发行的份额作为可回售工具具备以下特征：(1)赋予基金份额持有人在基金清算时按比例份额获得该基金净资产的权利，这里所指基金净资产是扣除所有优先于该基金份额对基金资产要求权之后的剩余资产；这里所指按比例份额是清算时将基金的净资产分拆为金额相等的单位，并且将单位金额乘以基金份额持有人所持有的单位数量；(2)该工具所属的类别次于其他所有工具类别，即本基金份额在归属于该类别前无须转换为另一种工具，且在清算时对基金资产没有优先于其他工具的要求权；(3)该工具所属的类别中(该类别次于其他所有工具类别)，所有工具具有相同的特征(例如它们必须都具有可回售特征，并且用于计算回购或赎回价格的公式或其他方法都相同)；(4)除了发行方应当以现金或其他金融资产回购或赎回该基金份额的合同义务外，该工具不满足金融负债定义中的任何其他特征；(5)该工具在存续期内的预计现金流量总额，应当实质上基于该基金存续期内基金的损益、已确认净资产的变动、已确认和未确认净资产的公允价值变动(不包括本基金的任何影响)。 可回售工具，是指根据合同约定，持有方有权将该工具回售给发行方以获取现金或其他金融 资产的权利，或者在未来某一不确定事项发生或者持有方死亡或退休时，自动回售给发行方的金融工具。 本基金没有同时具备下列特征的其他金融工具或合同：(1)现金流量总额实质上基于基金的损益、已确认净资产的变动、己确认和未确认净资产的公允价值变动(不包括该基金或合同的任何影响)；(2)实质上限制或固定了上述工具持有方所获得的剩余回报。 本基金将实收基金分类为权益工具，列报于净资产。 7.4.4.8 损益平准金 损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占净资产比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占净资产比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量 股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益。债券投资和资产支持证券投资在持有期间应取得的按票面利率(对于贴现债为按发行价计算的利率)或合同利率计算的利息扣除在适用情况下由债券和资产支持证券发行企业代扣代缴的个人所得税及由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为投资收益。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动扣除按票面利率(对于贴现债为按发行价计算的利率)或合同利率计算的利息后的净额确认为公允价值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额扣除相关交易费用及在适用情况下由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。 应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。 7.4.4.10 费用的确认和计量 本基金的管理人报酬、托管费和销售服务费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法确认。 以摊余成本计量的金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。 7.4.4.11 基金的收益分配政策 本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配,但基金份额持 有人可选择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若期末未分配利润中的未实现部分(包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金等)为正数,则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分;若期末未分配利润的未实现部分为负数,则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润(已实现部分相抵未实现部分后的余额)。具体收益分配政策请参见相关基金合同中的相关章节。 经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从净资产转出。 7.4.4.12 分部报告 本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1)该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2)本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3)本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。 本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。 7.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计 根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股票投资、债券投资和资产支持证券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下： (1)对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告[2017]13 号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提供的指数收益法、市盈率法、现金流量折现法等估值技术进行估值。 (2)对于在锁定期内的非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等流通受限股票，根据中国基金业协会中基协发[2017]6 号《关于发布<证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)>的通知》之附件《证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)》(以下简称“指引”)，按估值日在证券交易所上市交易的同一股票的公允价值扣除中证指数有限公司根据指引所独立提供的该流通受限股票剩余限售期对应的流动性折扣后的价值进行估值。 (3)对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券和可交换债券除外)及在银行间同业市场交易的固定收益品种，根据中国证监会公告[2017]13 号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》及中国基金业协会中基协字[2022]566 号《关于发布<关于固定收益 品种的估值处理标准>的通知》之附件《关于固定收益品种的估值处理标准》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券和可交换债券除外)，按照中证指数有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场固定收益品种按照中债金融估值中心有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。 7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。 7.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。 7.4.5.3 差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 7.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通 知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2 号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： (1)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴 纳增值税。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的， 不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以 2018 年 1 月 1 日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产品管理人运营资管产品转让 2017 年 12 月 31 日前取得的非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以 2017 年 最后一个交易日的非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。 (2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20% 的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的， 其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50% 计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。 (4)基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。根 据财政部、国家税务总局公告 2023 年第 39 号《关于减半征收证券交易印花税的公告》，自 2023 年 8 月 28 日起，证券交易印花税实施减半征收。 (5)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。 7.4.7 重要财务报表项目的说明 7.4.7.1 货币资金 单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日 活期存款 988,044,312.81 566,890,005.73 等于：本金 987,842,739.00 566,754,802.48 加：应计利息 201,573.81 135,203.25 减：坏账准备 - - 定期存款 - - 等于：本金 - - 加：应计利息 - - 减：坏账准备 - - 其中：存款期限 1 个月以 - - 内 存款期限 1-3 个月 - - 存款期限 3 个月以上 - - 其他存款 449,498,075.00 - 等于：本金 449,451,250.45 - 加：应计利息 46,824.55 - 减：坏账准备 - - 合计 1,437,542,387.81 566,890,005.73 注：其他存款本期末余额为存放在证券经纪商基金专用证券账户的证券交易结算资金。 7.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2023 年 12 月 31 日 成本 应计利息 公允价值 公允价值变动 股票 2,245,696,842.26 - 2,097,348,927.41 -148,347,914.85 贵金属投资-金 - - - - 交所黄金合约 交易所市 - - - - 场 债券 银行间市 - - - - 场 合计 - - - - 资产支持证券 - - - - 基金 - - - - 其他 - - - - 合计 2,245,696,842.26 - 2,097,348,927.41 -148,347,914.85 上年度末 项目 2022 年 12 月 31 日 成本 应计利息 公允价值 公允价值变动 股票 940,156,641.13 - 850,257,802.52 -89,898,838.61 贵金属投资-金 - - - - 交所黄金合约 交易所市 - - - - 场 债券 银行间市 49,819,850.00 116,846.15 49,921,846.15 -14,850.00 场 合计 49,819,850.00 116,846.15 49,921,846.15 -14,850.00 资产支持证券 - - - - 基金 - - - - 其他 - - - - 合计 989,976,491.13 116,846.15 900,179,648.67 -89,913,688.61 7.4.7.3 衍生金融资产/负债 7.4.7.3.1 衍生金融资产/负债期末余额 无。 7.4.7.3.2 期末基金持有的期货合约情况 无。 7.4.7.3.3 期末基金持有的黄金衍生品情况 无。 7.4.7.4 买入返售金融资产 7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 无。 7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 无。 7.4.7.4.3 按预期信用损失一般模型计提减值准备的说明 无。 7.4.7.5 债权投资 7.4.7.5.1 债权投资情况 无。 7.4.7.5.2 债权投资减值准备计提情况 无。 7.4.7.6 其他债权投资 7.4.7.6.1 其他债权投资情况 无。 7.4.7.6.2 其他债权投资减值准备计提情况 无。 7.4.7.7 其他权益工具投资 7.4.7.7.1 其他权益工具投资情况 无。 7.4.7.7.2 报告期末其他权益工具投资情况 无。 7.4.7.8 其他资产 无。 7.4.7.9 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日 应付券商交易单元保证金 250,000.00 250,000.00 应付赎回费 4,787.85 929.93 应付证券出借违约金 - - 应付交易费用 232,494.13 804,826.76 其中：交易所市场 231,944.13 803,964.08 银行间市场 550.00 862.68 应付利息 - - 预提费用 229,300.00 220,000.00 合计 716,581.98 1,275,756.69 7.4.7.10 实收基金 金额单位：人民币元 大成策略回报混合 A 本期 项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 1,269,548,300.46 1,269,548,300.46 本期申购 3,294,842,623.00 3,294,842,623.00 本期赎回（以“-”号填列） -2,077,673,132.31 -2,077,673,132.31 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算调整 - - 本期申购 - - 本期赎回（以“-”号填列） - - 本期末 2,486,717,791.15 2,486,717,791.15 大成策略回报混合 C 本期 项目 2023 年 3 月 30 日（基金合同生效日）至 2023 年 12 月 31 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 - - 本期申购 1,097,276,687.58 1,097,276,687.58 本期赎回（以“-”号填列） -429,145,129.49 -429,145,129.49 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算调整 - - 本期申购 - - 本期赎回（以“-”号填列） - - 本期末 668,131,558.09 668,131,558.09 注：申购含红利再投份额(如有)、转换入份额(如有)；赎回含转换出份额(如有)。 7.4.7.11 其他综合收益 无。 7.4.7.12 未分配利润 单位：人民币元 大成策略回报混合 A 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 535,632,118.32 -391,463,799.36 144,168,318.96 本期期初 535,632,118.32 -391,463,799.36 144,168,318.96 本期利润 130,451,379.47 -32,326,647.14 98,124,732.33 本期基金份额交易产 519,053,446.12 -372,525,440.40 146,528,005.72 生的变动数 其中：基金申购款 1,389,651,616.31 -941,242,741.82 448,408,874.49 基金赎回款 -870,598,170.19 568,717,301.42 -301,880,868.77 本期已分配利润 -90,830,414.67 - -90,830,414.67 本期末 1,094,306,529.24 -796,315,886.90 297,990,642.34 大成策略回报混合 C 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 - - - 本期期初 - - - 本期利润 2,832,015.31 -26,107,579.10 -23,275,563.79 本期基金份额交易产 287,729,312.22 -187,673,530.97 100,055,781.25 生的变动数 其中：基金申购款 473,685,190.39 -312,245,756.70 161,439,433.69 基金赎回款 -185,955,878.17 124,572,225.73 -61,383,652.44 本期已分配利润 - - - 本期末 290,561,327.53 -213,781,110.07 76,780,217.46 7.4.7.13 存款利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 日 12 月 31 日 活期存款利息收入 6,143,716.24 2,289,032.77 定期存款利息收入 - - 其他存款利息收入 209,722.18 - 结算备付金利息收入 31,338.70 10,660.19 其他 6,675.94 2,423.45 合计 6,391,453.06 2,302,116.41 注：其他存款利息收入为存放在证券经纪商基金专用证券账户的证券交易结算资金产生的利息收入。 7.4.7.14 股票投资收益 7.4.7.14.1 股票投资收益项目构成 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2023年1月1日至2023年12月31 2022年1月1日至2022年12月 日 31日 股票投资收益——买卖 113,672,581.47 68,171,411.43 股票差价收入 股票投资收益——赎回 - - 差价收入 股票投资收益——申购 - - 差价收入 股票投资收益——证券 - - 出借差价收入 合计 113,672,581.47 68,171,411.43 7.4.7.14.2 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 日 月 31 日 卖出股票成交总 1,724,406,725.74 953,396,665.24 额 减：卖出股票成本 1,604,528,351.51 882,064,444.60 总额 减：交易费用 6,205,792.76 3,160,809.21 买卖股票差价收 113,672,581.47 68,171,411.43 入 7.4.7.14.3 股票投资收益——证券出借差价收入 无。 7.4.7.15 债券投资收益 7.4.7.15.1 债券投资收益项目构成 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2023年1月1日至2023年12月31 2022年1月1日至2022年12月31 日 日 债券投资收益——利 410,541.52 467,573.24 息收入 债券投资收益——买 卖债券（债转股及债 150,050.00 220,996.59 券到期兑付）差价收 入 债券投资收益——赎 - - 回差价收入 债券投资收益——申 - - 购差价收入 合计 560,591.52 688,569.83 7.4.7.15.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2023年1月1日至2023年12月31 2022年1月1日至2022年12月 日 31日 卖出债券（债转股及债 120,442,511.51 131,467,427.64 券到期兑付）成交总额 减：卖出债券（债转股 及债券到期兑付）成本 119,755,030.00 130,765,340.00 总额 减：应计利息总额 536,631.51 479,523.06 减：交易费用 800.00 1,567.99 买卖债券差价收入 150,050.00 220,996.59 7.4.7.15.3 债券投资收益——赎回差价收入 无。 7.4.7.15.4 债券投资收益——申购差价收入 无。 7.4.7.16 资产支持证券投资收益 7.4.7.16.1 资产支持证券投资收益项目构成 无。 7.4.7.16.2 资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入 无。 7.4.7.16.3 资产支持证券投资收益——赎回差价收入 无。 7.4.7.16.4 资产支持证券投资收益——申购差价收入 无。 7.4.7.17 贵金属投资收益 7.4.7.17.1 贵金属投资收益项目构成 无。 7.4.7.17.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入 无。 7.4.7.17.3 贵金属投资收益——赎回差价收入 无。 7.4.7.17.4 贵金属投资收益——申购差价收入 无。 7.4.7.18 衍生工具收益 7.4.7.18.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入 无。 7.4.7.18.2 衍生工具收益——其他投资收益 无。 7.4.7.19 股利收益 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 31 日 股票投资产生的股利 45,566,986.28 37,840,022.92 收益 其中：证券出借权益补 - - 偿收入 基金投资产生的股利 - - 收益 合计 45,566,986.28 37,840,022.92 7.4.7.20 公允价值变动收益 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目名称 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 2022 年 1 月 1 日至 2022 12 月 31 日 年 12 月 31 日 1.交易性金融资产 -58,434,226.24 -138,346,855.45 股票投资 -58,449,076.24 -138,325,795.45 债券投资 14,850.00 -21,060.00 资产支持证券投资 - - 基金投资 - - 贵金属投资 - - 其他 - - 2.衍生工具 - - 权证投资 - - 3.其他 - - 减：应税金融商品公允价值 - - 变动产生的预估增值税 合计 -58,434,226.24 -138,346,855.45 7.4.7.21 其他收入 单位：人民币元 项目 本期 上年度可比期间 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 2022 年 1 月 1 日至 2022 31 日 年 12 月 31 日 基金赎回费收入 3,964,668.61 761,364.37 基金转换费收入 117,235.65 5,457.22 合计 4,081,904.26 766,821.59 注：1.本基金的赎回费率按持有期间递减，不低于赎回费总额的 25%归入基金资产。 2.本基金的转换费由申购补差费和转出基金的赎回费两部分构成，其中不低于转出基金的赎回费的 25%归入转出基金的基金资产。 7.4.7.22 信用减值损失 无。 7.4.7.23 其他费用 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 月 31 日 日 审计费用 100,000.00 100,000.00 信息披露费 120,000.00 120,000.00 证券出借违约金 - - 银行划款手续费 8,316.06 7,436.99 账户维护费 45,900.00 36,000.00 其他 1,000.00 1,200.00 合计 275,216.06 264,636.99 7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 7.4.8.1 或有事项 无。 7.4.8.2 资产负债表日后事项 无。 7.4.9 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 大成基金管理有限公司(“大成基金”) 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 中国光大银行股份有限公司(“光大银 基金托管人、基金销售机构 行”) 中泰信托有限责任公司 基金管理人的股东 光大证券股份有限公司(“光大证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构 中国银河投资管理有限公司 基金管理人的股东 大成国际资产管理有限公司(“大成国 基金管理人的子公司 际”) 大成创新资本管理有限公司(“大成创新 基金管理人的合营企业 资本”) 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 7.4.10.1.1 股票交易 金额单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 2022年1月1日至2022年12月31日 关联方名称 日 占当期股票 占当期股票 成交金额 成交总额的比 成交金额 成交总额的比例 例（%） （%） 光大证券 1,364,843,454.23 29.55 929,953,609.79 43.61 7.4.10.1.2 债券交易 无。 7.4.10.1.3 债券回购交易 无。 7.4.10.1.4 权证交易 无。 7.4.10.1.5 应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 本期 关联方名称 2023年1月1日至2023年12月31日 当期 占当期佣金总量 期末应付佣金余 占期末应付佣金 佣金 的比例（%） 额 总额的比例（%） 光大证券 1,260,075.30 29.89 80,669.21 34.78 上年度可比期间 关联方名称 2022年1月1日至2022年12月31日 当期 占当期佣金总量 期末应付佣金余 占期末应付佣金 佣金 的比例（%） 额 总额的比例（%） 光大证券 854,188.28 43.64 566,280.52 70.44 注：1.上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定。 2.该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等。 7.4.10.2 关联方报酬 7.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 月 31 日 12 月 31 日 当期发生的基金应支付的管理费 30,315,885.08 16,687,043.02 其中：应支付销售机构的客户维护 7,777,426.43 3,951,832.09 费 应支付基金管理人的净管理费 22,538,458.65 12,735,210.93 注：自 2022 年 1 月 1 日至 2023 年 7 月 9 日止，支付基金管理人大成基金的管理人报酬按前一日 基金资产净值 1.50%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.50%/当年天数。 根据基金管理人大成基金于 2023 年 7 月 8 日发布的《大成基金管理有限公司关于调低旗下部 分基金费率并修订基金合同的公告》，自 2023 年 7 月 10 日起，支付基金管理人大成基金的管理人 报酬按前一日基金资产净值 1.20%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.20%/当年天数。 7.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 月 31 日 12 月 31 日 当期发生的基金应支付的托管费 5,052,647.52 2,781,173.83 注：自 2022 年 1 月 1 日至 2023 年 7 月 9 日止，支付基金托管人中国光大银行的托管费按前一日 基金资产净值 0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日托管费＝前一日基金资产净值×0.25%/当年天数。 根据基金管理人大成基金于 2023 年 7 月 8 日发布的《大成基金管理有限公司关于调低旗下部 分基金费率并修订基金合同的公告》，自 2023 年 7 月 10 日起，支付基金托管人的托管费按前一日 基金资产净值 0.20%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日托管费＝前一日基金资产净值×0.20%/当年天数。 7.4.10.2.3 销售服务费 单位：人民币元 本期 获得销售服务费的各关联 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日 方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费 大成策略回报混合 A 大成策略回报混合 C 合计 大成基金 - 288,111.52 288,111.52 光大证券 - 773.81 773.81 合计 - 288,885.33 288,885.33 上年度可比期间 获得销售服务费的各关联 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费 大成策略回报混合 A 大成策略回报混合 C 合计 合计 - - - 注：支付基金销售机构的销售服务费按前一日 C 类基金份额的基金资产净值 0.60%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付给大成基金，再由大成基金计算并支付给各基金销售机构。其计算公式为： 日销售服务费＝前一日 C 类基金份额的基金资产净值×0.60%/当年天数。 7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 无。 7.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 7.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的 情况 无。 7.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务 的情况 无。 7.4.10.5 各关联方投资本基金的情况 7.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位：份 本期 本期 项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 2023 年 3 月 30 日（基金合同生 月 31 日 效日）至 2023 年 12 月 31 日 大成策略回报混合 A 大成策略回报混合 C 基金合同生效日（ 2008 年 11 - - 月 26 日）持有的基金份额 报告期初持有的基金份额 - 0.00 报告期间申购/买入总份额 - 8,771.93 报告期间因拆分变动份额 - - 减：报告期间赎回/卖出总份 - 0.00 额 报告期末持有的基金份额 - 8,771.93 报告期末持有的基金份额 - 0.00% 占基金总份额比例 上年度可比期间 上年度可比期间 项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 - 月 31 日 大成策略回报混合 A 大成策略回报混合 C 基金合同生效日（ 2008 年 11 - - 月 26 日）持有的基金份额 报告期初持有的基金份额 - - 报告期间申购/买入总份额 - - 报告期间因拆分变动份额 - - 减：报告期间赎回/卖出总份 - - 额 报告期末持有的基金份额 - - 报告期末持有的基金份额 - - 占基金总份额比例 注：1.期间申购/买入总份额含红利再投(如有)、转换入份额(如有)，期间赎回/卖出总份额含转换出份额(如有)。 2.基金管理人大成基金投资本基金适用的交易费率与本基金法律文件规定一致。 7.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 无。 7.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 2022年1月1日至2022年12月31日 关联方名称 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 光大银行 988,044,312.81 6,143,716.24 566,890,005.73 2,289,032.77 注：本基金由基金托管人保管的银行存款，按银行约定利率计息。 7.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 金额单位：人民币元 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日 基金在承销期内买入 关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 数量（单位： 总金额 股/张 ） - - - - - - 上年度可比期间 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 基金在承销期内买入 关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 数量（单位： 总金额 股/张 ） 光大证券 001268 联合精密 网下发行 409 7,873.25 光大证券 688052 纳芯微 网下发行 3,480 800,400.00 7.4.10.8 其他关联交易事项的说明 无。 7.4.11 利润分配情况 单位：人民币元 大成策略回报混合 A 除息日 每10份基 现金形 再投资形 本期利 序 权益 金份额分 式 式 润分配 备注 号 登记日 场内 场外 红数 发放总 发放总额 合计 额 1 2023 年 2 - 2023 年 2 月 0.682 60,375,89 30,454,515 90,830,41 - 月 22 日 22 日 9.13 .54 4.67 合 - - - 0.682 60,375,89 30,454,515 90,830,41 - 计 9.13 .54 4.67 7.4.12 期末（2023 年 12 月 31 日）本基金持有的流通受限证券 7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 7.4.12.1.1 受限证券类别：股票 证 成功 流通 期末 数量 证券 券 认购 受限 受限 认购 估值 （单 期末 期末估值 备注 代码 名 日 期 类型 价格 单价 位： 成本总额 总额 称 股） 威 2023 新股 301251 尔 年8月 6 个月 锁定 28.88 34.59 321 9,270.48 11,103.39 - 高 30 日 恒 2023 新股 301261 工 年6月 6 个月 锁定 36.90 50.85 198 7,306.20 10,068.30 - 精 29 日 密 赛 2023 301381 维 年7月 6 个月 新股 20.45 29.69 571 11,676.95 16,952.99 - 时 5 日 锁定 代 协 2023 301418 昌 年8月 6 个月 新股 51.88 50.20 189 9,805.32 9,487.80 - 科 10 日 锁定 技 波 2023 301421 长 年8月 6 个月 新股 29.38 59.37 332 9,754.16 19,710.84 - 光 16 日 锁定 电 博 2023 301468 盈 年7月 6 个月 新股 47.58 30.22 598 28,452.84 18,071.56 - 特 12 日 锁定 焊 盟 2023 新股 301487 固 年8月 6 个月 锁定 5.32 40.96 867 4,612.44 35,512.32 - 利 1 日 乖 2023 301498 宝 年8月 6 个月 新股 39.99 38.81 554 22,154.46 21,500.74 - 宠 9 日 锁定 物 苏 2023 301505 州 年7月 6 个月 新股 26.35 35.81 194 5,111.90 6,947.14 - 规 12 日 锁定 划 民 2023 301507 生 年8月 6 个月 新股 10.00 15.85 851 8,510.00 13,488.35 - 健 24 日 锁定 康 金 2023 301509 凯 年7月 6 个月 新股 56.56 62.23 266 15,044.96 16,553.18 - 生 26 日 锁定 科 德 2023 301511 福 年8月 6 个月 新股 28.00 22.67 982 27,496.00 22,261.94 - 科 8 日 锁定 技 儒 2023 301525 竞 年8月 6 个月 新股 99.57 81.46 266 26,485.62 21,668.36 - 科 23 日 锁定 技 多 2023 新股 301528 浦 年8月 6 个月 锁定 71.80 68.91 148 10,626.40 10,198.68 - 乐 17 日 金 2023 603270 帝 年8月 6 个月 新股 21.77 29.58 195 4,245.15 5,768.10 - 股 25 日 锁定 份 众 2023 603275 辰 年8月 6 个月 新股 49.97 39.70 193 9,644.21 7,662.10 - 科 16 日 锁定 技 华 2023 603296 勤 年8月 6 个月 新股 80.80 77.75 593 47,914.40 46,105.75 - 技 1 日 锁定 术 光 2023 688450 格 年7月 6 个月 新股 53.09 36.42 167 8,866.03 6,082.14 - 科 17 日 锁定 技 中 2023 新股 688549 巨 年8月 6 个月 锁定 5.18 8.09 4,294 22,242.92 34,738.46 - 芯 30 日 信 2023 新股 688573 宇 年8月 6 个月 锁定 23.68 28.80 285 6,748.80 8,208.00 - 人 9 日 泰 2023 新股 688591 凌 年8月 6 个月 锁定 24.98 28.02 681 17,011.38 19,081.62 - 微 18 日 埃 2023 688610 科 年7月 6 个月 新股 73.33 51.00 275 20,165.75 14,025.00 - 光 10 日 锁定 电 精 2023 新股 688627 智 年7月 6 个月 锁定 46.77 87.72 222 10,382.94 19,473.84 - 达 11 日 注：基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中基金参与网下申购获得的新股中需要限售的部分或作为战略投资者参与配售获得的新股，在新股上市后的约定期限内不能自由转让；基金参与网上申购获配的新股，从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。 7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 无。 7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 无。 7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 无。 7.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券 无。 7.4.13 金融工具风险及管理 7.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金是混合型基金，其预期收益及风险水平高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金，属于中高收益风险特征的基金。本基金投资的金融工具主要包括股票投资和债券投资等。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。 本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以由高层监控(合规与风险管理委员会、公司投资风险控制委员会)、专业监控(监察稽核部、风险管理部)、部门互控、岗位自控构成的风险管理架构体系。本基金的基金管理人在董事会下设立合规与风险管理委员会，对公司整体运营风险进行监督，监督风险控制措施的执行；在管理层层面设立投资风险控制委员会，通过定期会议讨论涉及投资风险的重大议题，形成正式决议提交投委会；在业务操作层面，监察稽核部履行合规控制职责，通过定期、不定期检查内控制度的执行情况、对重大风险点以专项稽核的方式确保公司内控制度、流程得到贯彻执行。风险管理部履行风险量化评估分析职责。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。7.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款 存放在本基金的托管人中国光大银行股份有限公司，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险。信用等级评估以内部信用评级为主，外部信用评级为辅。内部债券信用评级主要考察发行人的经营风险、财务风险和流动性风险，以及信用产品的条款和担保人的情况等。此外，本基金的基金管理人根据信用产品的内部评级，通过单只信用产品投资占基金资产净值的比例及占发行量的比例进行控制，通过分散化投资以分散信用风险。 本期末，本基金无债券投资(上年度末：本基金未持有除国债、央行票据和政策性金融债以外的债券)。 7.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 7.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求建立健全开放式基金流动性风险管理的内部控制体系，审慎评估各类资产的流动性，针对性制定流动性风险管理措施，对本基金组合资产的流动性风险进行管理。本基金的基金管理人采用监控基金组合资产持仓集中度指标、逆回购交易的到期日与交易对手的集中度、流动性受限资产比例、基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值以及压力测试等方式防范流动性风险。并于开放日对本基金的申购赎回情况进行监控，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配，确保本基金资产的变现能力与投资者赎回需求的匹配与平衡。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。于本期末，本基金持有的流动性受限资产的估值占基金资产净值的比例未超过 15%。 本基金主要投资于交易所及银行间市场内交易的证券，除在附注“期末本基金持有的流通受限证券”中列示的部分基金资产流通暂时受限制外(如有)，其余均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资 产的公允价值。除附注“期末债券正回购交易中作为抵押的债券”中列示的卖出回购金融资产款余额(如有)将在 1 个月内到期且计息外，本基金于资产负债表日所持有的金融负债的合约约定剩余到期日均为一年以内且一般不计息，可赎回基金份额净值无固定到期日且不计息，因此账面余额一般即为未折现的合约到期现金流量。 7.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 7.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金和债券投资等。 7.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 2023 年 12 月 31 日 资产 货币资金 1,437,542,387.81 - - - 1,437,542,387.81 结算备付金 80,400.00 - - - 80,400.00 交易性金融资产 - - -2,097,348,927.41 2,097,348,927.41 应收申购款 - - - 4,459,264.13 4,459,264.13 资产总计 1,437,622,787.81 - -2,101,808,191.54 3,539,430,979.35 负债 应付赎回款 - - - 4,667,649.52 4,667,649.52 应付管理人报酬 - - - 3,467,306.37 3,467,306.37 应付托管费 - - - 577,884.41 577,884.41 应付销售服务费 - - - 381,348.03 381,348.03 其他负债 - - - 716,581.98 716,581.98 负债总计 - - - 9,810,770.31 9,810,770.31 利率敏感度缺口 1,437,622,787.81 - -2,091,997,421.23 3,529,620,209.04 上年度末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 2022 年 12 月 31 日 资产 货币资金 566,890,005.73 - - - 566,890,005.73 结算备付金 1,030,625.07 - - - 1,030,625.07 存出保证金 190,715.64 - - - 190,715.64 交易性金融资产 49,921,846.15 - - 850,257,802.52 900,179,648.67 应收申购款 - - - 25,571,634.85 25,571,634.85 资产总计 618,033,192.59 - - 875,829,437.37 1,493,862,629.96 负债 应付赎回款 - - - 337,628.47 337,628.47 应付管理人报酬 - - - 1,520,215.50 1,520,215.50 应付托管费 - - - 253,369.23 253,369.23 应付清算款 - - - 76,759,040.65 76,759,040.65 其他负债 - - - 1,275,756.69 1,275,756.69 负债总计 - - - 80,146,010.54 80,146,010.54 利率敏感度缺口 618,033,192.59 - - 795,683,426.83 1,413,716,619.42 注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。 7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 于本期末，本基金未持有交易性债券投资(上年度末：3.53%)，因此市场利率的变动对于本基金净资产无重大影响(上年度末：同)。 7.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 7.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用“自上而下”的策略，通过对宏观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定;通过对单个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。 本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金的股票、存托凭证投资比例范围为基金资产的 60%-95%；权证投资比例范围为基金资产的 0%-3%；债券投资比例范围为基金资产的0%-35%；资产支持证券投资比例范围为基金资产的 0%-20%；现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)或到期日在一年以内的政府债券比例不低于基金资产净值的 5%。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风 险度量，包括 VaR(Value at Risk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风 险进行跟踪和控制。 7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 项目 2023 年 12 月 31 日 2022年12月31日 公允价值 占基金资产净值 公允价值 占基金资产净值 比例（%） 比例（%） 交易性金融资 2,097,348,927.41 59.42 850,257,802.52 60.14 产－股票投资 交易性金融资 - - - - 产－基金投资 交易性金融资 产－贵金属投 - - - - 资 衍生金融资产 - - - - －权证投资 其他 - - - - 合计 2,097,348,927.41 59.42 850,257,802.52 60.14 7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变 影响金额（单位：人民币元） 动 上年度末 （2022 年 12 月 本期末（2023年 12 月 31日） 31 日 ） 分析 业绩比较基准上升 107,308,399.50 48,300,132.26 5% 业绩比较基准下降 -107,308,399.50 -48,300,132.26 5% 7.4.14 公允价值 7.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的 最低层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 7.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具 7.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值 单位：人民币元 公允价值计量结果所属的层次 本期末 上年度末 2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日 第一层次 2,096,954,256.81 849,508,798.73 第二层次 - 49,921,846.15 第三层次 394,670.60 749,003.79 合计 2,097,348,927.41 900,179,648.67 7.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动 本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。 对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的 交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易 不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的 不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券的公允价值应属第二层次还是 第三层次。 7.4.14.2.3 第三层次公允价值余额及变动情况 7.4.14.2.3.1 第三层次公允价值余额及变动情况 单位：人民币元 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日 项目 交易性金融资产 股票投资 合计 债券投资 期初余额 - 749,003.79 749,003.79 当期购买 - - - 当期出售/结算 - - - 转入第三层次 - 2,521,433.35 2,521,433.35 转出第三层次 - 2,532,185.90 2,532,185.90 当期利得或损失总额 - -343,580.64 -343,580.64 其中：计入损益的利得或损 - -343,580.64 -343,580.64 失 计入其他综合收益 - - - 的利得或损失 期末余额 - 394,670.60 394,670.60 期末仍持有的第三层次金 融资产计入本期损益的未 - 51,141.29 51,141.29 实现利得或损失的变动— —公允价值变动损益 上年度可比期间 2022年1月1日至2022年12月31日 项目 交易性金融资产 股票投资 合计 债券投资 期初余额 - - - 当期购买 - - - 当期出售/结算 - - - 转入第三层次 - 8,194,400.67 8,194,400.67 转出第三层次 - 8,103,038.30 8,103,038.30 当期利得或损失总额 - 657,641.42 657,641.42 其中：计入损益的利得或损 - 657,641.42 657,641.42 失 计入其他综合收益 - - - 的利得或损失 期末余额 - 749,003.79 749,003.79 期末仍持有的第三层次金 融资产计入本期损益的未 - 9,325.50 9,325.50 实现利得或损失的变动— —公允价值变动损益 注：于本期末，本基金持有的第三层次的交易性金融资产均为证券交易所上市交易但尚在限售期内的股票投资(上年度末：同)。 于本期，本基金从第三层次转出的交易性金融资产均为限售期结束可正常交易的股票投资(上年度可比期间：同)。 计入损益的利得或损失分别计入利润表中的公允价值变动损益、投资收益等项目。 7.4.14.2.3.2 使用重要不可观察输入值的第三层次公允价值计量的情况 单位：人民币元 不可观察输入值 项目 本期末公允 采用的估值 价值 技术 名称 范围/加权平均 与公允价值之 值 间的关系 证券交易所上 平均价格亚 市但尚在限售 394,670.60 式期权模型 预期波动率 0.1462-0.6725 负相关 期内的股票 不可观察输入值 项目 上年度末公 采用的估值 允价值 技术 名称 范围/加权平均 与公允价值之 值 间的关系 证券交易所上 平均价格亚 市但尚在限售 749,003.79 式期权模型 预期波动率 0.1891-2.4756 负相关 期内的股票 7.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明 于本期末，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(上年度末：同)。 7.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公 允价值相差很小。 7.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §8 投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 2,097,348,927.41 59.26 其中：股票 2,097,348,927.41 59.26 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 - - 产 7 银行存款和结算备付金合计 1,437,622,787.81 40.62 8 其他各项资产 4,459,264.13 0.13 9 合计 3,539,430,979.35 100.00 注：截至报告期末，本基金因规模变动导致投资于股票、存托凭证的比例被动低于基金资产的 60%。8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） A 农、林、牧、渔业 42,400.00 0.00 B 采矿业 62,761,967.48 1.78 C 制造业 1,679,581,393.95 47.59 D 电力、热力、燃气及水生产和供 应业 2,796,649.87 0.08 E 建筑业 70,852.44 0.00 F 批发和零售业 20,461,837.36 0.58 G 交通运输、仓储和邮政业 307,607,193.30 8.72 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务 业 21,223,591.33 0.60 J 金融业 84,403.44 0.00 K 房地产业 520,316.50 0.01 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 1,940,298.98 0.05 N 水利、环境和公共设施管理业 2,557.80 0.00 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 245,093.56 0.01 R 文化、体育和娱乐业 2,153.40 0.00 S 综合 8,218.00 0.00 合计 2,097,348,927.41 59.42 8.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 无。 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 码 1 000063 中兴通讯 9,357,012 247,773,677.76 7.02 2 603296 华勤技术 2,189,520 174,919,483.78 4.96 3 600741 华域汽车 10,323,109 168,060,214.52 4.76 4 601919 中远海控 14,912,515 142,861,893.70 4.05 5 002075 沙钢股份 35,415,322 135,286,530.04 3.83 6 601311 骆驼股份 13,830,270 110,780,462.70 3.14 7 601333 广深铁路 42,768,147 110,769,500.73 3.14 8 000739 普洛药业 5,695,922 87,660,239.58 2.48 9 601369 陕鼓动力 9,005,500 71,863,890.00 2.04 10 300193 佳士科技 8,033,565 62,420,800.05 1.77 11 603237 五芳斋 2,033,235 59,573,785.50 1.69 12 600583 海油工程 8,926,382 53,022,709.08 1.50 13 603600 永艺股份 4,363,050 48,168,072.00 1.36 14 300725 药石科技 1,102,800 43,306,956.00 1.23 15 600562 国睿科技 3,064,700 42,415,448.00 1.20 16 600233 圆通速递 3,361,000 41,306,690.00 1.17 17 002588 史丹利 4,333,100 27,645,178.00 0.78 18 600104 上汽集团 2,013,441 27,241,856.73 0.77 19 603337 杰克股份 1,101,103 23,783,824.80 0.67 20 000880 潍柴重机 2,000,100 21,261,063.00 0.60 21 600585 海螺水泥 926,695 20,906,239.20 0.59 22 301219 腾远钴业 490,750 19,320,827.50 0.55 23 600352 浙江龙盛 2,297,099 19,295,631.60 0.55 24 688056 莱伯泰科 554,132 18,568,963.32 0.53 25 600637 东方明珠 2,375,121 17,860,909.92 0.51 26 000725 京东方 A 4,336,500 16,912,350.00 0.48 27 603739 蔚蓝生物 941,740 14,333,282.80 0.41 28 002202 金风科技 1,652,400 13,219,200.00 0.37 29 300737 科顺股份 2,114,000 12,979,960.00 0.37 30 600998 九州通 1,806,622 12,664,420.22 0.36 31 600111 北方稀土 654,300 12,654,162.00 0.36 32 603182 嘉华股份 756,900 11,179,413.00 0.32 33 600802 福建水泥 2,129,300 11,029,774.00 0.31 34 600031 三一重工 788,048 10,851,420.96 0.31 35 300171 东富龙 589,900 10,612,301.00 0.30 36 688428 诺诚健华 805,460 9,262,790.00 0.26 37 002318 久立特材 460,138 9,147,543.44 0.26 38 688426 康为世纪 299,130 9,138,421.50 0.26 39 002938 鹏鼎控股 384,700 8,586,504.00 0.24 40 600597 光明乳业 959,600 8,377,308.00 0.24 41 300318 博晖创新 1,325,900 8,273,616.00 0.23 42 002884 凌霄泵业 462,900 8,035,944.00 0.23 43 300981 中红医疗 500,643 8,020,300.86 0.23 44 688009 中国通号 1,486,804 6,512,201.52 0.18 45 600188 兖矿能源 323,300 6,404,573.00 0.18 46 600897 厦门空港 512,388 6,399,726.12 0.18 47 605376 博迁新材 223,100 6,291,420.00 0.18 48 603056 德邦股份 430,800 6,233,676.00 0.18 49 600884 杉杉股份 406,600 5,537,892.00 0.16 50 300755 华致酒行 265,200 4,850,508.00 0.14 51 603995 甬金股份 229,900 4,420,977.00 0.13 52 000538 云南白药 85,260 4,190,529.00 0.12 53 603816 顾家家居 114,400 4,004,000.00 0.11 54 301063 海锅股份 169,700 3,869,160.00 0.11 55 600116 三峡水利 370,272 2,788,148.16 0.08 56 601808 中海油服 181,800 2,657,916.00 0.08 57 688658 悦康药业 124,391 2,594,796.26 0.07 58 002556 辉隆股份 418,100 2,458,428.00 0.07 59 600261 阳光照明 698,600 2,284,422.00 0.06 60 603585 苏利股份 146,200 2,092,122.00 0.06 61 688507 索辰科技 13,743 1,879,355.25 0.05 62 688222 成都先导 122,386 1,834,566.14 0.05 63 688321 微芯生物 80,060 1,757,317.00 0.05 64 603889 新澳股份 246,680 1,756,361.60 0.05 65 835185 贝特瑞 75,013 1,718,547.83 0.05 66 688249 晶合集成 74,041 1,277,207.25 0.04 67 688443 智翔金泰 30,329 1,211,643.55 0.03 68 688129 东来技术 70,493 1,166,659.15 0.03 69 688162 巨一科技 33,278 1,054,912.60 0.03 70 688472 阿特斯 62,602 790,663.26 0.02 71 688469 芯联集成 137,994 692,729.88 0.02 72 301358 湖南裕能 20,226 686,672.70 0.02 73 688361 中科飞测 8,303 617,992.29 0.02 74 603727 博迈科 48,400 606,452.00 0.02 75 000656 金科股份 287,200 519,832.00 0.01 76 688118 普元信息 16,470 492,782.40 0.01 77 301260 格力博 24,231 421,134.78 0.01 78 688515 裕太微 4,183 413,322.23 0.01 79 301165 锐捷网络 10,769 408,037.41 0.01 80 603601 再升科技 90,800 390,440.00 0.01 81 301487 盟固利 8,662 364,071.57 0.01 82 688549 中巨芯 42,933 358,533.28 0.01 83 688531 日联科技 3,460 349,736.80 0.01 84 601061 中信金属 40,154 309,587.34 0.01 85 301391 卡莱特 2,470 282,765.60 0.01 86 301325 曼恩斯特 3,636 281,935.44 0.01 87 688557 兰剑智能 7,640 281,381.20 0.01 88 301367 怡和嘉业 2,229 271,380.75 0.01 89 300445 康斯特 13,800 240,534.00 0.01 90 688570 天玛智控 8,837 240,454.77 0.01 91 301307 美利信 6,865 238,146.85 0.01 92 600362 江西铜业 12,900 230,394.00 0.01 93 688576 西山科技 2,395 230,231.35 0.01 94 301511 德福科技 9,813 227,052.83 0.01 95 301525 儒竞科技 2,660 223,674.08 0.01 96 300913 兆龙互连 7,420 222,822.60 0.01 97 301498 乖宝宠物 5,531 219,635.11 0.01 98 688410 山外山 7,231 211,145.20 0.01 99 603626 科森科技 23,200 210,888.00 0.01 100 301303 真兰仪表 10,574 208,202.06 0.01 101 301387 光大同创 3,070 207,839.00 0.01 102 301293 三博脑科 3,324 207,484.08 0.01 103 301421 波长光电 3,315 205,939.53 0.01 104 688256 寒武纪 1,508 203,519.68 0.01 105 301310 鑫宏业 4,089 198,929.85 0.01 106 688591 泰凌微 6,806 197,135.37 0.01 107 688627 精智达 2,212 196,942.04 0.01 108 301468 博盈特焊 5,979 182,138.25 0.01 109 603567 珍宝岛 14,683 178,545.28 0.01 110 301381 赛维时代 5,710 172,613.30 0.00 111 301509 金凯生科 2,657 167,520.92 0.00 112 301345 涛涛车业 2,652 161,506.80 0.00 113 301322 绿通科技 3,907 160,812.12 0.00 114 688610 埃科光电 2,747 142,371.24 0.00 115 688512 慧智微 7,209 140,503.41 0.00 116 301507 民生健康 8,509 139,845.35 0.00 117 688489 三未信安 2,953 138,850.06 0.00 118 301439 泓淋电力 9,486 138,685.32 0.00 119 301332 德尔玛 11,211 136,998.42 0.00 120 301317 鑫磊股份 6,936 136,361.76 0.00 121 688623 双元科技 1,776 126,060.48 0.00 122 301398 星源卓镁 2,549 125,640.21 0.00 123 301315 威士顿 2,253 119,093.58 0.00 124 688631 莱斯信息 3,357 118,334.25 0.00 125 301251 威尔高 3,207 114,566.49 0.00 126 688291 金橙子 3,961 112,690.45 0.00 127 301528 多浦乐 1,478 107,940.38 0.00 128 300398 飞凯材料 6,800 107,168.00 0.00 129 301269 华大九天 1,004 106,273.40 0.00 130 301429 森泰股份 4,989 101,975.16 0.00 131 301261 恒工精密 1,973 101,693.80 0.00 132 601065 江盐集团 8,748 100,077.12 0.00 133 301418 协昌科技 1,886 97,069.97 0.00 134 300406 九强生物 4,700 89,770.00 0.00 135 688143 长盈通 2,519 89,046.65 0.00 136 301428 世纪恒通 2,289 88,469.85 0.00 137 688573 信宇人 2,844 84,466.20 0.00 138 601136 首创证券 4,739 80,373.44 0.00 139 301232 飞沃科技 1,643 79,669.07 0.00 140 603275 众辰科技 1,929 77,952.74 0.00 141 688387 信科移动 10,619 76,562.99 0.00 142 301170 锡南科技 2,496 75,953.28 0.00 143 301308 江波龙 819 75,388.95 0.00 144 301337 亚华电子 2,318 70,953.98 0.00 145 301505 苏州规划 1,934 70,283.14 0.00 146 300804 广康生化 2,257 69,651.02 0.00 147 688420 美腾科技 2,408 62,222.72 0.00 148 688450 光格科技 1,662 61,217.74 0.00 149 603270 金帝股份 1,943 59,431.70 0.00 150 688173 希荻微 3,343 58,803.37 0.00 151 600925 苏能股份 8,960 49,369.60 0.00 152 002989 中天精装 2,680 43,737.60 0.00 153 001301 尚太科技 1,164 42,625.68 0.00 154 601118 海南橡胶 10,000 42,400.00 0.00 155 001328 登康口腔 1,445 40,907.95 0.00 156 301267 华厦眼科 1,172 37,609.48 0.00 157 001314 亿道信息 508 36,540.44 0.00 158 001311 多利科技 649 32,131.99 0.00 159 688392 骄成超声 385 32,112.85 0.00 160 603281 江瀚新材 1,208 31,758.32 0.00 161 300531 优博讯 2,000 30,660.00 0.00 162 001360 南矿集团 1,762 30,641.18 0.00 163 835179 凯德石英 1,300 29,952.00 0.00 164 301330 熵基科技 902 29,856.20 0.00 165 300750 宁德时代 180 29,386.80 0.00 166 600987 航民股份 3,284 28,767.84 0.00 167 603137 恒尚节能 1,382 27,114.84 0.00 168 688372 伟测科技 311 24,382.40 0.00 169 301389 隆扬电子 1,269 24,212.52 0.00 170 001367 海森药业 549 24,134.04 0.00 171 301327 华宝新能 315 24,066.00 0.00 172 688061 灿瑞科技 563 22,520.00 0.00 173 601022 宁波远洋 1,983 21,991.47 0.00 174 833346 威贸电子 1,300 21,645.00 0.00 175 603916 苏博特 2,100 21,399.00 0.00 176 301356 天振股份 1,105 20,099.95 0.00 177 301195 北路智控 495 20,087.10 0.00 178 688073 毕得医药 357 19,813.50 0.00 179 871857 泓禧科技 1,000 19,430.00 0.00 180 301139 元道通信 566 19,136.46 0.00 181 688275 万润新能 302 18,624.34 0.00 182 301377 鼎泰高科 770 18,210.50 0.00 183 601121 宝地矿业 2,532 17,875.92 0.00 184 301363 美好医疗 445 16,376.00 0.00 185 688459 哈铁科技 1,726 16,155.36 0.00 186 301396 宏景科技 475 15,983.75 0.00 187 603153 上海建科 740 15,636.20 0.00 188 301223 中荣股份 815 14,767.80 0.00 189 300782 卓胜微 100 14,100.00 0.00 190 603190 亚通精工 470 13,761.60 0.00 191 603162 海通发展 774 13,715.28 0.00 192 603173 福斯达 588 13,241.76 0.00 193 301335 天元宠物 588 12,583.20 0.00 194 688152 麒麟信安 177 12,402.39 0.00 195 001278 一彬科技 473 12,260.16 0.00 196 603282 亚光股份 457 11,808.88 0.00 197 831689 克莱特 700 11,319.00 0.00 198 001269 欧晶科技 204 10,903.80 0.00 199 301282 金禄电子 434 10,845.66 0.00 200 301296 新巨丰 1,042 10,732.60 0.00 201 001260 坤泰股份 484 10,681.88 0.00 202 688132 邦彦技术 485 10,393.55 0.00 203 688391 钜泉科技 203 10,068.80 0.00 204 603699 纽威股份 723 10,020.78 0.00 205 001333 光华股份 426 9,431.64 0.00 206 301313 凡拓数创 247 8,906.82 0.00 207 001368 通达创智 351 8,806.59 0.00 208 301369 联动科技 150 8,680.50 0.00 209 301270 汉仪股份 210 8,347.50 0.00 210 301316 慧博云通 359 8,343.16 0.00 211 000009 中国宝安 700 8,218.00 0.00 212 603291 联合水务 536 8,141.84 0.00 213 603065 宿迁联盛 581 8,006.18 0.00 214 301273 瑞晨环保 277 7,642.43 0.00 215 601138 工业富联 478 7,227.36 0.00 216 832419 路斯股份 600 6,834.00 0.00 217 301319 唯特偶 115 6,717.15 0.00 218 301309 万得凯 228 6,372.60 0.00 219 300785 值得买 246 5,377.56 0.00 220 002028 思源电气 100 5,204.00 0.00 221 301150 中一科技 135 4,490.10 0.00 222 001298 好上好 149 4,443.18 0.00 223 301268 铭利达 141 4,206.03 0.00 224 601318 中国平安 100 4,030.00 0.00 225 001300 三柏硕 163 3,305.64 0.00 226 603057 紫燕食品 149 3,215.42 0.00 227 688031 星环科技 47 3,058.29 0.00 228 001338 永顺泰 249 3,002.94 0.00 229 600489 中金黄金 300 2,988.00 0.00 230 688409 富创精密 34 2,662.54 0.00 231 301148 嘉戎技术 116 2,557.80 0.00 232 301216 万凯新材 180 2,543.40 0.00 233 301366 一博科技 70 2,335.90 0.00 234 001322 箭牌家居 195 2,312.70 0.00 235 300788 中信出版 74 2,153.40 0.00 236 603151 邦基科技 135 2,037.15 0.00 237 002317 众生药业 100 1,605.00 0.00 238 000034 神州数码 52 1,555.32 0.00 239 600166 福田汽车 500 1,365.00 0.00 240 002661 克明食品 100 953.00 0.00 241 603160 汇顶科技 10 691.00 0.00 242 000629 钒钛股份 200 656.00 0.00 243 600007 中国国贸 25 484.50 0.00 244 601728 中国电信 73 394.93 0.00 245 600737 中粮糖业 44 362.56 0.00 246 600023 浙能电力 73 336.53 0.00 247 002867 周大生 22 333.96 0.00 248 600941 中国移动 3 298.44 0.00 249 601933 永辉超市 100 282.00 0.00 250 002020 京新药业 20 254.40 0.00 251 688076 诺泰生物 2 89.90 0.00 252 600938 中国海油 4 83.88 0.00 253 600900 长江电力 1 23.34 0.00 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%) 码 1 000063 中兴通讯 254,319,138.12 17.99 2 600900 长江电力 206,317,128.00 14.59 3 600741 华域汽车 186,988,697.92 13.23 4 601919 中远海控 184,279,006.44 13.04 5 603296 华勤技术 156,038,880.96 11.04 6 601333 广深铁路 146,237,753.57 10.34 7 002075 沙钢股份 140,838,786.04 9.96 8 601311 骆驼股份 113,507,858.96 8.03 9 000739 普洛药业 96,365,791.20 6.82 10 600637 东方明珠 75,724,407.19 5.36 11 300725 药石科技 73,727,679.44 5.22 12 601369 陕鼓动力 72,566,804.00 5.13 13 002588 史丹利 66,636,173.95 4.71 14 600583 海油工程 63,685,707.12 4.50 15 600166 福田汽车 62,713,778.00 4.44 16 603237 五芳斋 59,854,158.27 4.23 17 600562 国睿科技 49,172,002.74 3.48 18 688256 寒武纪 42,796,614.78 3.03 19 603600 永艺股份 41,549,880.96 2.94 20 300193 佳士科技 41,239,945.57 2.92 21 600233 圆通速递 40,425,453.00 2.86 22 605376 博迁新材 39,557,151.94 2.80 23 600585 海螺水泥 37,173,935.85 2.63 24 600116 三峡水利 35,244,275.00 2.49 25 600188 兖矿能源 32,354,689.00 2.29 26 002038 双鹭药业 31,888,992.50 2.26 注：本期累计买入金额指买入成交金额（成交单价乘以成交数量），不考虑相关交易费用。 8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%) 码 1 600900 长江电力 245,445,047.69 17.36 2 000063 中兴通讯 118,233,076.35 8.36 3 601919 中远海控 116,656,772.33 8.25 4 688256 寒武纪 84,730,242.28 5.99 5 002588 史丹利 84,710,022.30 5.99 6 603160 汇顶科技 84,493,226.38 5.98 7 600166 福田汽车 69,477,922.00 4.91 8 600637 东方明珠 67,912,200.97 4.80 9 688321 微芯生物 61,692,204.82 4.36 10 600031 三一重工 59,648,248.00 4.22 11 600116 三峡水利 59,232,934.86 4.19 12 601138 工业富联 47,199,726.50 3.34 13 601333 广深铁路 39,335,292.00 2.78 14 002038 双鹭药业 39,017,507.39 2.76 15 600023 浙能电力 38,087,196.96 2.69 16 605376 博迁新材 33,140,802.48 2.34 17 603727 博迈科 28,174,912.00 1.99 18 300531 优博讯 27,984,205.64 1.98 19 601229 上海银行 27,038,038.74 1.91 20 600188 兖矿能源 24,602,391.37 1.74 注：本期累计卖出金额指卖出成交金额（成交单价乘以成交数量），不考虑相关交易费用。 8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位: 人民币元 买入股票成本（成交）总额 2,910,068,552.64 卖出股票收入（成交）总额 1,724,406,725.74 注：本项中“买入股票的成本(成交)总额”及“卖出股票的收入(成交)总额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 无。 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 无。 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 无。 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 无。 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 无。 8.10 本基金投资股指期货的投资政策 无。 8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 8.11.1 本期国债期货投资政策 无。 8.11.2 本期国债期货投资评价 无。 8.12 投资组合报告附注 8.12.1 基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在 报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前 一年内受到公开谴责、处罚的情形。 8.12.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 8.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 - 2 应收清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 4,459,264.13 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 4,459,264.13 8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 无。 8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位：人民币元 流通受限部 占基金资产净 流通受限情况 序号 股票代码 股票名称 分的公允价 值比例（%） 说明 值 1 603296 华勤技术 46,105.75 0.00 新股锁定 8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。 §9 基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有人 户均持有的基 份额级别 户数 占总 占总 （户） 金份额 份额 份额 持有份额 比例 持有份额 比例 （%） （%） 大成策略 222,913 11,155.55 1,202,802,449.54 48.37 1,283,915,341.61 51.63 回报混合 A 大成策略 回报混合 47,451 14,080.45 331,555,260.36 49.62 336,576,297.73 50.38 C 合计 270,364 11,668.90 1,534,357,709.90 48.63 1,620,491,639.34 51.37 注：1、上述机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对分级份额，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。 2、持有人户数为有效户数，即存量份额大于零的账户。 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例（%） 基金管 大成策略回报混合 A 1,609,677.73 0.0647 理人所 有从业 人员持 大成策略回报混合 C 12,975.78 0.0019 有本基 金 合计 1,622,653.51 0.0514 注：上述占基金总份额比例的计算中，对分级份额，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、 大成策略回报混合 A 0~10 基金投资和研究部门 负责人持有本开放式 大成策略回报混合 C 0 基金 合计 0~10 本基金基金经理持有 大成策略回报混合 A 0~10 本开放式基金 大成策略回报混合 C 0 合计 0~10 9.4 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理本人及其直系亲属持有本人管 理的产品情况 基金经理姓名 产品类型 持有本人管理的产品份额总量的数量区间（万份） 公募基金 50~100 徐彦 私募资产管理计划 0 合计 50~100 §10 开放式基金份额变动 单位：份 项目 大成策略回报混合 A 大成策略回报混合 C 基金合同生效日 （2008 年 11 月 26 1,058,010,199.76 - 日）基金份额总额 本报告期期初基金份 1,269,548,300.46 - 额总额 本报告期基金总申购 3,294,842,623.00 1,097,276,687.58 份额 减：本报告期基金总 2,077,673,132.31 429,145,129.49 赎回份额 本报告期基金拆分变 - - 动份额 本报告期期末基金份 2,486,717,791.15 668,131,558.09 额总额 §11 重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会决议 无。 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 一、基金管理人的重大人事变动 根据我司发布的《大成基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告》，经大成基金管 理有限公司第八届董事会第二次会议审议通过并履行必要程序，自 2023 年 3 月 25 日起，温智 敏先生因个人原因辞去公司副总经理职务。聘请石国武先生担任公司副总经理，任期自公司八届二次董事会决议作出之日起，至本届董事会任期届满之日止。 二、基金托管人的基金托管部门的重大人事变动 本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 11.4 基金投资策略的改变 本基金投资策略在本报告期内没有重大改变。 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本基金聘任的为本基金审计的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)，本年度应支付的审计费用为 100,000.00 元整。该事务所自基金合同生效日起为本基金提供审计服务至今。 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 11.6.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，基金管理人及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情况。 11.6.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，本基金托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 交易单 占当期股票成 占当期佣金 备注 元数量 成交金额 交总额的比例 佣金 总量的比例 (%) (%) 光大证券 1 1,364,843,45 29.55 1,260,075.30 29.89 - 4.23 中信建投 1 1,117,230,11 24.19 1,034,441.21 24.54 - 证券 7.54 中金公司 1 867,304,450. 18.78 802,292.63 19.03 - 48 东海证券 1 854,647,062. 18.50 787,385.63 18.68 - 45 本期 华福证券 2 282,329,716. 6.11 223,133.10 5.29 报告 45 新增 2 个 本期 华泰证券 3 68,642,305.5 1.49 50,201.64 1.19 报告 4 新增 3 个 招商证券 1 61,359,879.5 1.33 56,535.57 1.34 - 8 广发证券 1 2,205,856.14 0.05 1,634.88 0.04 - 财达证券 1 - - - - - 金元证券 1 - - - - - 中银国际 1 - - - - - 证券 注：本基金采用证券公司交易结算模式，本基金管理人负责选择证券经纪商，使用其交易单元作为本基金的交易单元。证券经纪商的选择标准如下: （1）财务状况良好，最近一年无重大违规行为； （2）经营行为规范，内控制度健全，能满足各投资组合运作的保密性要求； （3）研究实力较强，能提供包括研究报告、路演服务、协助进行上市公司调研等研究服务； （4）具备各投资组合运作所需的高效、安全的通讯条件，有足够的交易和清算能力，满足各投资组合证券交易需要； （5）相关基金合同、资产管理合同以及法律法规规定的其他条件。 11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 无。 11.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 关于再次提请投资者及时更新已过期 中国证监会基金电子披 1 身份证件或者身份证明文件的公告 露网站、规定报刊及本 2023 年 12 月 29 日 公司网站 大成策略回报混合型证券投资基金更 中国证监会基金电子披 2 新招募说明书 露网站、规定报刊及本 2023 年 12 月 26 日 公司网站 大成基金管理有限公司关于旗下部分 中国证监会基金电子披 3 基金增加上海中正达广基金销售有限 露网站、规定报刊及本 2023 年 12 月 7 日 公司为销售机构的公告 公司网站 大成基金管理有限公司关于终止和谐 中国证监会基金电子披 4 保险销售有限公司办理旗下基金相关 露网站、规定报刊及本 2023 年 11 月 29 日 销售业务的公告 公司网站 大成基金管理有限公司关于旗下部分 中国证监会基金电子披 5 基金增加贵州银行股份有限公司为代 露网站、规定报刊及本 2023 年 11 月 22 日 销机构的公告 公司网站 大成基金管理有限公司关于旗下部分 中国证监会基金电子披 6 基金增加国元证券股份有限公司为销 露网站、规定报刊及本 2023 年 11 月 15 日 售机构的公告 公司网站 大成策略回报混合型证券投资基金托 中国证监会基金电子披 7 管协议 露网站、规定报刊及本 2023 年 11 月 11 日 公司网站 大成基金管理有限公司关于大成策略 中国证监会基金电子披 8 回报混合型证券投资基金证券交易模 露网站、规定报刊及本 2023 年 11 月 11 日 式转换完成的公告 公司网站 大成策略回报混合型证券投资基金更 中国证监会基金电子披 9 新招募说明书 露网站、规定报刊及本 2023 年 11 月 11 日 公司网站 大成基金管理有限公司关于大成策略 中国证监会基金电子披 10 回报混合型证券投资基金证券交易模 露网站、规定报刊及本 2023 年 11 月 8 日 式转换有关事项的公告 公司网站 大成基金管理有限公司大成策略回报 中国证监会基金电子披 11 混合型证券投资基金 A 类份额参与腾 露网站、规定报刊及本 2023 年 10 月 30 日 安基金销售（深圳）有限公司赎回费 公司网站 率优惠活动的公告 大成策略回报混合型证券投资基金 中国证监会基金电子披 12 2023 年第 3 季度报告 露网站、规定报刊及本 2023 年 10 月 25 日 公司网站 大成基金管理有限公司关于旗下部分 中国证监会基金电子披 13 基金增加长江证券股份有限公司为销 露网站、规定报刊及本 2023 年 10 月 16 日 售机构的公告 公司网站 大成基金管理有限公司关于旗下部分 中国证监会基金电子披 14 基金增加深圳前海微众银行股份有限 露网站、规定报刊及本 2023 年 10 月 10 日 公司为销售机构的公告 公司网站 大成基金管理有限公司关于旗下部分 中国证监会基金电子披 15 基金增加国新证券股份有限公司为销 露网站、规定报刊及本 2023 年 9 月 19 日 售机构的公告 公司网站 大成基金管理有限公司关于终止凤凰 中国证监会基金电子披 16 金信（海口）基金销售有限公司办理 露网站、规定报刊及本 2023 年 9 月 6 日 旗下基金相关销售业务的公告 公司网站 大成策略回报混合型证券投资基金 中国证监会基金电子披 17 2023 年中期报告 露网站、规定报刊及本 2023 年 8 月 30 日 公司网站 大成策略回报混合型证券投资基金(A 中国证监会基金电子披 18 类份额)基金产品资料概要更新 露网站、规定报刊及本 2023 年 8 月 26 日 公司网站 大成策略回报混合型证券投资基金(C 中国证监会基金电子披 19 类份额)基金产品资料概要更新 露网站、规定报刊及本 2023 年 8 月 26 日 公司网站 关于大成策略回报混合型证券投资基 中国证监会基金电子披 20 金恢复大额申购（含定期定额申购） 露网站、规定报刊及本 2023 年 8 月 25 日 及转换转入业务的公告 公司网站 大成基金管理有限公司关于旗下部分 中国证监会基金电子披 21 基金增加上海长量基金销售有限公司 露网站、规定报刊及本 2023 年 8 月 24 日 为销售机构的公告 公司网站 大成基金管理有限公司关于旗下部分 中国证监会基金电子披 22 基金增加上海华夏财富投资管理有限 露网站、规定报刊及本 2023 年 8 月 22 日 公司为销售机构的公告 公司网站 大成基金管理有限公司关于旗下部分 中国证监会基金电子披 23 基金增加苏州银行股份有限公司为销 露网站、规定报刊及本 2023 年 8 月 15 日 售机构的公告 公司网站 24 大成基金管理有限公司关于旗下部分 中国证监会基金电子披 2023 年 8 月 15 日 基金增加东方证券股份有限公司为销 露网站、规定报刊及本 售机构的公告 公司网站 大成策略回报混合型证券投资基金 C 中国证监会基金电子披 25 类份额增加华福证券有限责任公司为 露网站、规定报刊及本 2023 年 8 月 4 日 销售机构的公告 公司网站 大成基金管理有限公司关于旗下部分 中国证监会基金电子披 26 基金增加上海联泰基金销售有限公司 露网站、规定报刊及本 2023 年 7 月 27 日 为销售机构的公告 公司网站 大成基金管理有限公司关于旗下部分 中国证监会基金电子披 27 基金增加东莞银行股份有限公司为销 露网站、规定报刊及本 2023 年 7 月 27 日 售机构的公告 公司网站 大成基金管理有限公司关于旗下部分 中国证监会基金电子披 28 基金增加上海好买基金销售有限公司 露网站、规定报刊及本 2023 年 7 月 24 日 为销售机构的公告 公司网站 大成策略回报混合型证券投资基金 中国证监会基金电子披 29 2023 年第 2 季度报告 露网站、规定报刊及本 2023 年 7 月 20 日 公司网站 大成基金管理有限公司关于旗下部分 中国证监会基金电子披 30 基金增加上海大智慧基金销售有限公 露网站、规定报刊及本 2023 年 7 月 19 日 司为销售机构的公告 公司网站 大成策略回报混合型证券投资基金 C 中国证监会基金电子披 31 类份额增加东莞证券股份有限公司为 露网站、规定报刊及本 2023 年 7 月 14 日 销售机构的公告 公司网站 大成基金管理有限公司提醒投资者谨 中国证监会基金电子披 32 防金融诈骗的公告 露网站、规定报刊及本 2023 年 7 月 13 日 公司网站 关于大成策略回报混合型证券投资基 中国证监会基金电子披 33 金暂停大额申购（含定期定额申购） 露网站、规定报刊及本 2023 年 7 月 10 日 及基金转换转入业务的公告 公司网站 大成基金管理有限公司关于调低旗下 中国证监会基金电子披 34 部分基金费率并修订基金合同的公告 露网站、规定报刊及本 2023 年 7 月 8 日 公司网站 大成策略回报混合型证券投资基金更 中国证监会基金电子披 35 新招募说明书 露网站、规定报刊及本 2023 年 7 月 8 日 公司网站 大成策略回报混合型证券投资基金基 中国证监会基金电子披 36 金合同 露网站、规定报刊及本 2023 年 7 月 8 日 公司网站 大成策略回报混合型证券投资基金托 中国证监会基金电子披 37 管协议 露网站、规定报刊及本 2023 年 7 月 8 日 公司网站 大成策略回报混合型证券投资基金(C 中国证监会基金电子披 38 类份额)基金产品资料概要更新 露网站、规定报刊及本 2023 年 7 月 8 日 公司网站 大成策略回报混合型证券投资基金(A 中国证监会基金电子披 39 类份额)基金产品资料概要更新 露网站、规定报刊及本 2023 年 7 月 8 日 公司网站 关于再次提请投资者及时更新已过期 中国证监会基金电子披 40 身份证件或者身份证明文件的公告 露网站、规定报刊及本 2023 年 6 月 30 日 公司网站 大成基金管理有限公司关于旗下部分 中国证监会基金电子披 41 基金增加海通证券股份有限公司为销 露网站、规定报刊及本 2023 年 6 月 29 日 售机构的公告 公司网站 大成基金管理有限公司关于旗下部分 中国证监会基金电子披 42 基金增加腾安基金销售（深圳）有限 露网站、规定报刊及本 2023 年 6 月 14 日 公司为销售机构的公告 公司网站 大成基金管理有限公司关于旗下部分 中国证监会基金电子披 43 基金增加上海中欧财富基金销售有限 露网站、规定报刊及本 2023 年 5 月 24 日 公司为销售机构的公告 公司网站 大成基金管理有限公司关于旗下部分 中国证监会基金电子披 44 基金增加东吴证券股份有限公司为销 露网站、规定报刊及本 2023 年 5 月 12 日 售机构的公告 公司网站 大成基金管理有限公司提醒投资者谨 中国证监会基金电子披 45 防金融诈骗的公告 露网站、规定报刊及本 2023 年 4 月 27 日 公司网站 大成策略回报混合型证券投资基金 中国证监会基金电子披 46 2023 年第 1 季度报告 露网站、规定报刊及本 2023 年 4 月 21 日 公司网站 大成策略回报混合型证券投资基金 C 中国证监会基金电子披 47 类份额增加部分代销机构的公告 露网站、规定报刊及本 2023 年 4 月 17 日 公司网站 大成策略回报混合型证券投资基金 C 中国证监会基金电子披 48 类份额增加部分代销机构的公告 露网站、规定报刊及本 2023 年 4 月 7 日 公司网站 大成策略回报混合型证券投资基金 中国证监会基金电子披 49 2022 年年度报告 露网站、规定报刊及本 2023 年 3 月 30 日 公司网站 大成策略回报混合型证券投资基金更 中国证监会基金电子披 50 新招募说明书 露网站、规定报刊及本 2023 年 3 月 28 日 公司网站 大成策略回报混合型证券投资基金(A 中国证监会基金电子披 51 类份额)基金产品资料概要更新 露网站、规定报刊及本 2023 年 3 月 28 日 公司网站 大成策略回报混合型证券投资基金(C 中国证监会基金电子披 52 类份额)基金产品资料概要更新 露网站、规定报刊及本 2023 年 3 月 28 日 公司网站 53 大成策略回报混合型证券投资基金基 中国证监会基金电子披 2023 年 3 月 28 日 金合同 露网站、规定报刊及本 公司网站 关于大成策略回报混合型证券投资基 中国证监会基金电子披 54 金增设 C 类基金份额并相应修订基金 露网站、规定报刊及本 2023 年 3 月 28 日 合同和托管协议的公告 公司网站 大成基金管理有限公司关于旗下部分 中国证监会基金电子披 55 基金增加博时财富基金销售有限公司 露网站、规定报刊及本 2023 年 3 月 28 日 为销售机构的公告 公司网站 大成策略回报混合型证券投资基金托 中国证监会基金电子披 56 管协议 露网站、规定报刊及本 2023 年 3 月 28 日 公司网站 大成基金管理有限公司关于高级管理 中国证监会基金电子披 57 人员变更的公告 露网站、规定报刊及本 2023 年 3 月 27 日 公司网站 大成基金管理有限公司关于高级管理 中国证监会基金电子披 58 人员变更的公告 露网站、规定报刊及本 2023 年 3 月 27 日 公司网站 大成基金管理有限公司关于养老金客 中国证监会基金电子披 59 户通过直销柜台申购旗下基金费率优 露网站、规定报刊及本 2023 年 3 月 24 日 惠的公告 公司网站 关于大成策略回报混合型证券投资基 中国证监会基金电子披 60 金恢复大额申购（含定期定额申购） 露网站、规定报刊及本 2023 年 2 月 23 日 及转换转入业务的公告 公司网站 大成基金管理有限公司关于旗下部分 中国证监会基金电子披 61 基金增加深圳前海微众银行股份有限 露网站、规定报刊及本 2023 年 2 月 23 日 公司为销售机构的公告 公司网站 大成基金管理有限公司关于大成策略 中国证监会基金电子披 62 回报混合型证券投资基金 2023 年度 露网站、规定报刊及本 2023 年 2 月 20 日 第 1 次分红的公告 公司网站 大成策略回报混合型证券投资基金 中国证监会基金电子披 63 2022 年第 4 季度报告 露网站、规定报刊及本 2023 年 1 月 18 日 公司网站 §12 影响投资者决策的其他重要信息 12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 投资者 持有基金份额 份额 类别 序号 比例达到或者 期初 申购 赎回 持有份额 占比 超过 20%的时 份额 份额 份额 （%） 间区间 机构 1 20230101-202 259,898,5 0.00 176,646,3 83,252,263.33 2.64 30109 78.33 15.00 产品特有风险 当基金份额持有人占比过于集中时，可能会因某单一基金份额持有人大额赎回而引发基金净值剧 烈波动的风险，甚至有可能引起基金的流动性风险，基金管理人可能无法及时变现基金资产以应对基金份额持有人的赎回申请，基金份额持有人可能无法及时赎回持有的全部基金份额。 12.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §13 备查文件目录 13.1 备查文件目录 1、中国证监会批准设立大成策略回报股票型证券投资基金的文件； 2、《大成策略回报股票型证券投资基金变更基金名称、基金类别以及修订基金合同部分条款的公告》； 3、《大成策略回报混合型证券投资基金基金合同》； 4、《大成策略回报混合型证券投资基金托管协议》； 5、大成基金管理有限公司批准文件、营业执照、公司章程； 6、本报告期内在规定报刊上披露的各种公告原稿。 13.2 存放地点 备查文件存放在本基金管理人和托管人的住所。 13.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，或登录本基金管理人网站 http://www.dcfund.com.cn 进行查 阅。 大成基金管理有限公司 2024 年 3 月 29 日