大成策略回报混合型证券投资基金 2018年半年度报告 2018年6月30日 基金管理人：大成基金管理有限公司 基金托管人：中国光大银行股份有限公司 §1重要提示及目录 1.1重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国光大银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年8月28日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2018年01月01日起至06月30日止。 1.2目录 §1重要提示及目录................................................................................................................................... 2 1.1重要提示...................................................................................................................................... 2 1.2目录.............................................................................................................................................. 3 §2基金简介............................................................................................................................................... 6 2.1基金基本情况 .............................................................................................................................. 6 2.2基金产品说明 .............................................................................................................................. 6 2.3基金管理人和基金托管人.......................................................................................................... 6 2.4信息披露方式 .............................................................................................................................. 7 2.5其他相关资料 .............................................................................................................................. 7 §3主要财务指标和基金净值表现........................................................................................................... 8 3.1主要会计数据和财务指标.......................................................................................................... 8 3.2基金净值表现 .............................................................................................................................. 8 §4管理人报告......................................................................................................................................... 10 4.1基金管理人及基金经理情况.................................................................................................... 10 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明............................................................ 14 4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明........................................................................ 14 4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明........................................................ 14 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望........................................................ 15 4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明.................................................................... 15 4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明........................................................................ 16 4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明................................ 16 §5托管人报告......................................................................................................................................... 17 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明............................................................................ 17 5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明........ 17 5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见........................ 17 §6半年度财务会计报告（未经审计）................................................................................................. 18 6.1资产负债表................................................................................................................................ 18 6.2利润表........................................................................................................................................ 19 6.3所有者权益（基金净值）变动表............................................................................................ 20 6.4报表附注.................................................................................................................................... 21 §7投资组合报告..................................................................................................................................... 40 7.1期末基金资产组合情况............................................................................................................ 40 7.2期末按行业分类的股票投资组合............................................................................................ 40 7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细................................ 41 7.4报告期内股票投资组合的重大变动........................................................................................ 51 7.5期末按债券品种分类的债券投资组合.................................................................................... 52 7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细............................ 53 7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细................ 53 7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细................ 53 7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细............................ 53 7.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明.................................................................. 53 7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明.................................................................. 53 7.12投资组合报告附注.................................................................................................................. 54 §8基金份额持有人信息......................................................................................................................... 56 8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构................................................................................ 56 8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况.................................................................... 56 8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况................................ 56 §9开放式基金份额变动......................................................................................................................... 57 §10重大事件揭示................................................................................................................................... 58 10.1基金份额持有人大会决议...................................................................................................... 58 10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动...................................... 58 10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼.......................................................... 58 10.4基金投资策略的改变.............................................................................................................. 58 10.5为基金进行审计的会计师事务所情况.................................................................................. 58 10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况.................................................. 58 10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况.............................................................................. 58 10.8其他重大事件 .......................................................................................................................... 60 §11影响投资者决策的其他重要信息................................................................................................... 62 11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况...................................... 62 11.2影响投资者决策的其他重要信息.......................................................................................... 62 §12备查文件目录................................................................................................................................... 63 12.1备查文件目录 .......................................................................................................................... 63 12.2存放地点.................................................................................................................................. 63 12.3查阅方式.................................................................................................................................. 63 §2基金简介 2.1基金基本情况 基金名称 大成策略回报混合型证券投资基金 基金简称 大成策略回报混合 基金主代码 090007 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2008年11月26日 基金管理人 大成基金管理有限公司 基金托管人 中国光大银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 2,908,466,606.25份 基金合同存续期 不定期 2.2基金产品说明 投资目标 追求基金资产的长期稳健增值，兼顾当期收益；同时， 实施积极的分红政策，回报投资者。 本基金在控制风险的前提下，采取趋势投资策略进行 总体资产配置；在行业配置、个股投资上分别实施行 业轮动投资策略、核心-卫星策略、价值投资策略、买 投资策略 入并持有策略，以期在承担中高风险的前提下获取尽 可能高的投资收益；同时，强调收益管理，实施收益 管理策略，以期在增长期及时锁定收益，制度性地减 少未来可能的下跌风险，增加投资总收益。 业绩比较基准 80％×沪深300指数＋20％×中债综合指数 本基金属于风险收益水平适中的混合型基金品种，其 风险收益特征 长期平均的预期收益和风险低于股票基金，高于债券 基金和货币市场基金。 2.3基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 大成基金管理有限公司 中国光大银行股份有限公司 姓名 赵冰 石立平 信息披露负责人 联系电话 0755-83183388 010－63639180 电子邮箱 office@dcfund.com.cn shiliping@cebbank.com 客户服务电话 4008885558 95595 传真 0755-83199588 010－63639132 注册地址 深圳市福田区深南大道 北京市西城区太平桥大街25 7088号招商银行大厦32层 号、甲25号中国光大中心 办公地址 深圳市福田区深南大道 北京市西城区太平桥大街25号 7088号招商银行大厦32层 中国光大中心 邮政编码 518040 100033 法定代表人 刘卓 李晓鹏 2.4信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》 登载基金半年度报告正文的管理人互联网 http://www.dcfund.com.cn 网址 基金半年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所 2.5其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 大成基金管理有限公司 深圳市福田区深南大道7088号招商 银行大厦32层 §3主要财务指标和基金净值表现 3.1主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1期间数据和指标 报告期(2018年1月1日-2018年6月30日) 本期已实现收益 150,230,838.47 本期利润 -348,373,513.06 加权平均基金份额本期利润 -0.1096 本期加权平均净值利润率 -9.92% 本期基金份额净值增长率 -10.28% 3.1.2期末数据和指标 报告期末(2018年6月30日) 期末可供分配利润 61,861,172.40 期末可供分配基金份额利润 0.0213 期末基金资产净值 2,970,327,778.65 期末基金份额净值 1.021 3.1.3累计期末指标 报告期末(2018年6月30日) 基金份额累计净值增长率 335.55% 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。 3、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2基金净值表现 3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基 阶段 增长率① 增长率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④ 准差② 率③ 准差④ 过去一个月 -6.42% 1.28% -6.04% 1.02% -0.38% 0.26% 过去三个月 -7.43% 1.01% -7.62% 0.91% 0.19% 0.10% 过去六个月 -10.28% 1.06% -9.65% 0.92% -0.63% 0.14% 过去一年 4.17% 0.88% -2.43% 0.76% 6.60% 0.12% 过去三年 19.17% 1.64% -14.73% 1.19% 33.90% 0.45% 自基金合同 335.55% 1.47% 88.57% 1.25% 246.98% 0.22% 生效起至今 3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 注：1、按基金合同规定，本基金自基金合同生效之日起6个月内为建仓期。截至报告期末，本基金的各项资产配置比例已达到基金合同中规定的各项比例。 2、本基金业绩比较基准自2015年9月14日起由原“沪深300指数×80%＋中信全债指数×20%”变更为“沪深300指数×80%＋中债综合指数×20%”。 §4管理人报告 4.1基金管理人及基金经理情况 4.1.1基金管理人及其管理基金的经验 大成基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[1999]10号文批准，于1999年4月12日正式成立，是中国证监会批准成立的首批十家基金管理公司之一，注册资本为2亿元人民币，注册地为深圳。目前公司由三家股东组成，分别为中泰信托有限责任公司(50%)、光大证券股份有限公司(25%)、中国银河投资管理有限公司(25%)。主要业务是公募基金的募集、销售和管理，还具有全国社保基金投资管理、基本养老保险投资管理、受托管理保险资金、保险保障基金投资管理、特定客户资产管理和QDII业务资格。 经过十多年的稳健发展，公司形成了强大稳固的综合实力。公司旗下基金产品齐全、风格多样，构建了涵盖股票型基金、混合型基金、指数型基金、债券型基金和货币市场基金的完备产品线。截至2018年6月30日，本基金管理人共管理5只ETF及1只ETF联接基金，5只QDII基金及75只开放式证券投资基金。 4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从 姓名 职务 业年限 说明 任职日期 离任日期 管理学硕士，曾就职于中 国东方资产管理公司投资 管理部，2007年加入大成 基金研究部，曾任中游制 造行业研究主管，2011年 7月29日至2012年10月 本基金 27日曾任景宏证券投资 徐彦先 基金经 2012年10月31 - 12年 基金和大成行业轮动股票 生 理 日 型证券投资基金基金经理 助理。2012年10月31日 至2015年7月21日任大 成策略回报股票型证券投 资基金基金经理，2015年 7月22日起任大成策略回 报混合型证券投资基金基 金经理。2014年4月25 日至2015年7月21日任 大成竞争优势股票型证券 投资基金基金经理，2015 年7月22日起任大成竞争 优势混合型证券投资基金 基金经理。2015年2月3 日起任大成高新技术产业 股票型证券投资基金基金 经理。2015年9月15日 起任大成景阳领先混合型 证券投资基金基金经理。 现任股票投资部价值组投 资总监。具有基金从业资 格。国籍：中国 南京大学管理学硕士，注 册会计师，证券从业年限 6年。2009年10月至2011 年5月就职于毕马威企业 咨询有限公司南京分公司 审计部；2011年起加入大 成基金管理有限公司，曾 任固定收益部助理研究 员，现任固定收益总部研 究部副总监。2013年11 本基金 月25日至2015年3月5 基金经 日担任大成景祥分级债券 理助理， 型证券投资基金基金经理 固收研 助理。2015年3月7日至 张文平 究部（隶 2016年5月23 2018年3月12 6年 2016年11月18日担任大 先生 属固定 日 日 成景祥分级债券型证券投 收益总 资基金基金经理。2015年 部）副总 6月23日至2018年3月 监 16日任大成景裕灵活配 置混合型证券投资基金基 金经理。2015年7月1日 至2017年3月18日任大 成现金宝场内实时申赎货 币市场基金基金经理。 2015年7月1日至2018 年3月16日任大成月月盈 短期理财债券型证券投资 基金基金经理。2015年11 月24日至2018年3月16 日任大成景沛灵活配置混 合型证券投资基金基金经 理。2016年5月23日至 2018年3月12日任大成 财富管理2020生命周期 证券投资基金、大成策略 回报混合型证券投资基 金、大成创新成长混合型 证券投资基金、大成积极 成长混合型证券投资基 金、大成价值增长证券投 资基金、大成精选增值混 合型证券投资基金、大成 景阳领先混合型证券投资 基金、大成竞争优势混合 型证券投资基金、大成蓝 筹稳健证券投资基金和大 成优选混合型证券投资基 金基金经理助理。2016年 8月6日至2018年3月16 日任大成添利宝货币市场 基金基金经理。2016年9 月6日至2018年3月16 日任大成景安短融债券型 证券投资基金基金经理。 2016年9月6日至2018 年3月6日任大成现金增 利货币市场基金基金经 理。2016年9月20日至 2018年3月16日任大成 景辉灵活配置混合型证券 投资基金基金经理。具有 基金从业资格。国籍：中 国。 经济学硕士。2008年至 2012年就职于景顺长城 产品开发部任产品经理； 2012年至2014年就职于 孙丹女 本基金 2018年3月12 华夏基金机构债券投资部 士 基金经 日 - 10年 任研究员；2014年5月加 理助理 入大成基金管理有限公 司，历任固定收益部信用 策略、宏观利率研究员。 2017年5月8日起担任大 成景尚灵活配置混合型证 券投资基金、大成景兴信 用债债券型证券投资基金 基金经理。2017年5月8 日至2018年5月25日任 大成景荣保本混合型证券 投资基金基金经理。2017 年5月31日起担任大成惠 裕定期开放纯债债券型证 券投资基金基金经理。 2017年6月2日起担任大 成景禄灵活配置混合型证 券投资基金、大成景秀灵 活配置混合型证券投资基 金、大成景源灵活配置混 合型证券投资基金基金经 理。2017年6月6日起担 任大成惠明定期开放纯债 债券型证券投资基金基金 经理。2018年3月12日 起任大成策略回报混合型 证券投资基金、大成创新 成长混合型证券投资基金 （LOF）、大成积极成长混 合型证券投资基金、大成 精选增值混合型证券投资 基金、大成景阳领先混合 型证券投资基金、大成竞 争优势混合型证券投资基 金、大成蓝筹稳健证券投 资基金、大成优选混合型 证券投资基金（LOF）基金 经理助理。2018年3月14 日起担任大成财富管理 2020生命周期证券投资 基金、大成景辉灵活配置 混合型证券投资基金、大 成景沛灵活配置混合型证 券投资基金、大成景裕灵 活配置混合型证券投资基 金基金经理。2018年5月 26日起任大成景荣债券 型证券投资基金基金经 理。具有基金从业资格。 国籍：中国 注：1、任职日期、离任日期为本基金管理人作出决定之日。 2、证券从业年限的计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在规范基金运作和严格控制投资风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 报告期内，基金管理人严格执行了公平交易的原则和制度。基金管理人运用统计分析方法和工具，对旗下所有投资组合间连续4个季度的日内、3日内及5日内股票及债券交易同向交易价差进行分析。分析结果表明：债券交易同向交易频率较低；股票同向交易溢价率变动主要来源于市场因素（如个股当日价格振幅较高）及组合经理交易时机选择，即投资组合成交时间不一致以及成交价格的日内变动导致个别组合间的成交价格存在一定差异，但结合交易价差专项统计分析，未发现违反公平交易原则的异常情况。 4.3.2异常交易行为的专项说明 报告期内，基金管理人旗下所有投资组合未发现存在异常交易行为。主动投资组合间股票交易存在1笔同日反向交易，原因为投资策略需要。主动型投资组合与指数型投资组合之间或指数型投资组合之间存在股票同日反向交易，但不存在参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该股当日成交量5%的情形；主动投资组合间债券交易存在2笔同日反向交易，原因为投资策略需要。投资组合间相邻交易日反向交易的市场成交比例、成交均价等交易结果数据表明该类交易不对市场产生重大影响，无异常。 4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 今年上半年市场存在一定波动性，市场的波动可以归结于很多因素：债务问题、贸易战等等。本基金秉持基金份额持有人利益优先原则，在上半年的操作中严格遵循基金合同的相关要求。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为1.021元；本报告期基金份额净值增长率为-10.28%，业绩比较基准收益率为-9.65%。 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 如何看待市场，每个人都有自己的答案，市场对本基金而言更意味着：竞争、契约、风险、专业以及责任。本基金以维护持有人利益为核心，未来将继续关注具有投资机会的板块，优选个股，调整仓位比例，努力为投资者争取与基金风险收益特征相一致的投资收益。 4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人指导基金估值业务的领导小组为公司估值委员会，公司估值委员会主要负责估值政策和估值程序的制定、修订以及执行情况的监督。估值委员会由股票投资部、研究部、固定收益总部、社保基金及机构投资部、数量与指数投资部、大类资产配置部、风险管理部、基金运营部、监察稽核部指定人员组成。公司估值委员会的相关成员均具备相应的专业胜任能力和相关工作经历，估值委员会成员中包括三名投资组合经理。 股票投资部、研究部、固定收益总部、社保基金及机构投资部、数量与指数投资部、大类资产配置部、风险管理部负责关注相关投资品种的动态，评判基金持有的投资品种是否处于不活跃的交易状态或者最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件，从而确定估值日需要进行估值测算或者调整的投资品种；提出合理的数量分析模型对需要进行估值测算或者调整的投资品种进行公允价值定价与计量；定期对估值政策和程序进行评价，以保证其持续适用；基金运营部负责日常的基金资产的估值业务，执行基金估值政策，并负责与托管行沟通估值调整事项；监察稽核部负责审核估值政策和程序的一致性，监督估值委员会工作流程中的风险控制，并负责估值调整事项的信息披露工作。 本基金的日常估值程序由基金运营部基金估值核算员执行，并与托管银行的估值结果核对一致。基金估值政策的议定和修改采用集体讨论机制，基金经理及投资经理作为估值小组成员，对本基金持仓证券的交易情况、信息披露情况保持应有的职业敏感，向估值委员会提供估值参考信息，参与估值政策讨论。对需采用特别估值程序的证券，基金管理人及时启动特别估值程序，由 估值委员会讨论议定特别估值方案并与托管行沟通后由基金运营部具体执行。 本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。截止报告期末本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司/中证指数有限公司签署服务协议，由其按约定提供在银行间同业市场交易的债券品种/在交易所市场上市交易或挂牌转让的固定收益品种（估值处理标准另有规定的除外）的估值数据。 4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金管理人严格按照本基金基金合同的规定进行收益分配。本报告期内本基金已分配利润265,953,762.90元（每十份基金份额分红0.955元），符合基金合同规定的分红比例。 4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。 §5托管人报告 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，中国光大银行股份有限公司在大成策略回报混合型证券投资基金（以下称“本基金”）托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其他法律法规、基金合同、托管协议等的规定，依法安全保管了基金的全部资产，对本基金的投资运作进行了全面的会计核算和应有的监督，对发现的问题及时提出了意见和建议。同时，按规定如实、独立地向监管机构提交了本基金运作情况报告，没有发生任何损害基金份额持有人利益的行为，诚实信用、勤勉尽责地履行了作为基金托管人所应尽的义务。5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，中国光大银行股份有限公司依据《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其他法律法规、基金合同、托管协议等的规定，对基金管理人的投资运作、信息披露等行为进行了复核、监督，未发现基金管理人在投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等方面存在损害基金份额持有人利益的行为。该基金在运作中遵守了有关法律法规的要求，各重要方面由投资管理人依据基金合同及实际运作情况进行处理。 5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 中国光大银行股份有限公司依法对基金管理人编制的《大成策略回报混合型证券投资基金2018年半年度报告》进行了复核，认为报告中相关财务指标、净值表现、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等内容真实、准确。 §6半年度财务会计报告（未经审计） 6.1资产负债表 会计主体：大成策略回报混合型证券投资基金 报告截止日：2018年6月30日 单位：人民币元 资产 附注号 本期末 上年度末 2018年6月30日 2017年12月31日 资产： 银行存款 6.4.3.1 487,005,341.69 229,719,856.61 结算备付金 1,455,858.72 3,712,656.49 存出保证金 843,879.52 408,865.34 交易性金融资产 6.4.3.2 2,495,773,164.70 2,604,616,440.35 其中：股票投资 2,493,987,169.90 2,602,835,862.75 基金投资 - - 债券投资 1,785,994.80 1,780,577.60 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 6.4.3.3 - - 买入返售金融资产 6.4.3.4 - 200,160,300.08 应收证券清算款 - - 应收利息 6.4.3.5 109,084.73 145,110.47 应收股利 - - 应收申购款 8,503,063.10 111,974,078.00 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.3.6 - - 资产总计 2,993,690,392.46 3,150,737,307.34 负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末 2018年6月30日 2017年12月31日 负债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.3.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 - 3,293,065.21 应付赎回款 17,137,498.81 4,570,156.87 应付管理人报酬 3,896,300.23 3,651,406.84 应付托管费 649,383.38 608,567.82 应付销售服务费 - - 应付交易费用 6.4.3.7 1,152,661.45 1,186,890.65 应交税费 20.16 - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.3.8 526,749.78 586,640.07 负债合计 23,362,613.81 13,896,727.46 所有者权益： 实收基金 6.4.3.9 2,908,466,606.25 2,544,128,138.34 未分配利润 6.4.3.10 61,861,172.40 592,712,441.54 所有者权益合计 2,970,327,778.65 3,136,840,579.88 负债和所有者权益总计 2,993,690,392.46 3,150,737,307.34 注：报告截止日2018年6月30日，基金份额净值为人民币1.021元，基金份额总额2,908,466,606.25份。 6.2利润表 会计主体：大成策略回报混合型证券投资基金 本报告期：2018年1月1日至2018年6月30日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 附注号 2018年1月1日至 2017年1月1日至 2018年6月30日 2017年6月30日 一、收入 -312,927,642.61 158,097,016.54 1.利息收入 3,463,776.57 1,540,334.26 其中：存款利息收入 6.4.3.11 2,446,572.41 1,130,674.40 债券利息收入 4,033.07 4,163.90 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 1,013,171.09 405,495.96 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 179,747,326.33 75,230,931.60 其中：股票投资收益 6.4.3.12 140,476,172.99 60,384,375.42 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.3.13 - 396,161.75 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 6.4.3.14 - - 衍生工具收益 6.4.3.15 - - 股利收益 6.4.3.16 39,271,153.34 14,450,394.43 3.公允价值变动收益（损失以“-”6.4.3.17 -498,604,351.53 80,895,211.87 号填列） 4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列）6.4.3.18 2,465,606.02 430,538.81 减：二、费用 35,445,870.45 13,202,745.71 1．管理人报酬 6.4.6.2.1 26,129,526.88 9,257,229.44 2．托管费 6.4.6.2.2 4,354,921.11 1,542,871.54 3．销售服务费 - - 4．交易费用 6.4.3.19 4,719,258.95 2,201,127.74 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6．税金及附加 14.57 - 7．其他费用 6.4.3.20 242,148.94 201,516.99 三、利润总额（亏损总额以“-” -348,373,513.06 144,894,270.83 号填列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填 -348,373,513.06 144,894,270.83 列） 6.3所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：大成策略回报混合型证券投资基金 本报告期：2018年1月1日至2018年6月30日 单位：人民币元 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 2,544,128,138.34 592,712,441.54 3,136,840,579.88 金净值） 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数（本 - -348,373,513.06 -348,373,513.06 期利润） 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 364,338,467.91 83,476,006.82 447,814,474.73 （净值减少以“-”号填 列） 其中：1.基金申购款 2,252,868,349.93 287,855,068.84 2,540,723,418.77 2.基金赎回款 -1,888,529,882.02 -204,379,062.02-2,092,908,944.04 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 - -265,953,762.90 -265,953,762.90 金净值变动（净值减少 以“-”号填列） 五、期末所有者权益（基 2,908,466,606.25 61,861,172.40 2,970,327,778.65 金净值） 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年6月30日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 769,982,245.28 219,384,209.87 989,366,455.15 金净值） 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数（本 - 144,894,270.83 144,894,270.83 期利润） 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 961,277,300.79 178,527,365.96 1,139,804,666.75 （净值减少以“-”号填 列） 其中：1.基金申购款 1,272,255,016.41 231,547,209.52 1,503,802,225.93 2.基金赎回款 -310,977,715.62 -53,019,843.56 -363,997,559.18 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 - -435,840,435.21 -435,840,435.21 金净值变动（净值减少 以“-”号填列） 五、期末所有者权益（基 1,731,259,546.07 106,965,411.45 1,838,224,957.52 金净值） 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署： ______罗登攀______ ______周立新______ ____崔伟____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4报表附注 6.4.1本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.2税项 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公 司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进行税额抵扣等增值税政策的通知》、国发[1985]19号发布和国务院令[2011]第588号修订的《中华人民共和国城市维护建设税暂行条例》、国务院令[2005]第448号《国务院关于修改〈征收教育费附加的暂行规定〉的决定》、深地税告[2011]6号《深圳市地方税务局关于代征地方教育附加的通告》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： (1)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以2018年1月1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。 (2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向该内地基金分配利息时按照7%的税率代扣代缴所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，应由内地上市公司向该内地基金分配股息红利时按照10%的税率代扣代缴所得税。 (4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 (5)本基金分别按实际缴纳的增值税额的7%、3%和2%缴纳城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加。 6.4.3重要财务报表项目的说明 6.4.3.1银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2018年6月30日 活期存款 487,005,341.69 定期存款 - 其中：存款期限1个月以内 - 存款期限1-3个月 - 存款期限3个月以上 - 其他存款 - 合计： 487,005,341.69 6.4.3.2交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2018年6月30日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 2,659,793,200.98 2,493,987,169.90 -165,806,031.08 贵金属投资-金交所 - - - 黄金合约 债券 交易所市场 1,868,000.00 1,785,994.80 -82,005.20 银行间市场 - - - 合计 1,868,000.00 1,785,994.80 -82,005.20 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 2,661,661,200.98 2,495,773,164.70 -165,888,036.28 6.4.3.3衍生金融资产/负债 本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。 6.4.3.4买入返售金融资产 6.4.3.4.1各项买入返售金融资产期末余额 本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。 6.4.3.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。 6.4.3.5应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 2018年6月30日 应收活期存款利息 106,023.08 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 655.20 应收债券利息 2,026.65 应收资产支持证券利息 - 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 其他 379.80 合计 109,084.73 6.4.3.6其他资产 本基金本报告期末未持有其他资产。 6.4.3.7应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 2018年6月30日 交易所市场应付交易费用 1,149,651.32 银行间市场应付交易费用 3,010.13 合计 1,152,661.45 6.4.3.8其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2018年6月30日 应付券商交易单元保证金 250,000.00 应付赎回费 58,559.71 预提费用 218,190.07 其他 - 合计 526,749.78 6.4.3.9实收基金 金额单位：人民币元 本期 项目 2018年1月1日至2018年6月30日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 2,544,128,138.34 2,544,128,138.34 本期申购 2,252,868,349.93 2,252,868,349.93 本期赎回(以"-"号填列) -1,888,529,882.02 -1,888,529,882.02 本期末 2,908,466,606.25 2,908,466,606.25 注：申购含红利再投、转换入份额；赎回含转换出份额。 6.4.3.10未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 789,840,008.23 -197,127,566.69 592,712,441.54 本期利润 150,230,838.47 -498,604,351.53 -348,373,513.06 本期基金份额交易 91,054,329.41 -7,578,322.59 83,476,006.82 产生的变动数 其中：基金申购款 559,009,373.51 -271,154,304.67 287,855,068.84 基金赎回款 -467,955,044.10 263,575,982.08 -204,379,062.02 本期已分配利润 -265,953,762.90 - -265,953,762.90 本期末 765,171,413.21 -703,310,240.81 61,861,172.40 6.4.3.11存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 活期存款利息收入 2,405,547.22 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 35,469.11 其他 5,556.08 合计 2,446,572.41 6.4.3.12股票投资收益 单位：人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 卖出股票成交总额 1,506,171,858.14 减：卖出股票成本总额 1,365,695,685.15 买卖股票差价收入 140,476,172.99 6.4.3.13债券投资收益 本基金报告期内无债券投资收益。 6.4.3.14贵金属投资收益 本基金本报告期未投资贵金属。 6.4.3.15衍生工具收益 本基金本报告期无衍生工具收益。 6.4.3.16股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 股票投资产生的股利收益 39,271,153.34 基金投资产生的股利收益 - 合计 39,271,153.34 6.4.3.17公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 1.交易性金融资产 -498,604,351.53 ——股票投资 -498,609,768.73 ——债券投资 5,417.20 ——资产支持证券投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 减：应税金融商品公允价值变动产生的预估 - 增值税 合计 -498,604,351.53 6.4.3.18其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 基金赎回费收入 2,422,910.11 基金转换费收入 42,695.91 合计 2,465,606.02 注:1.本基金的赎回费率按持有期间递减，赎回费总额的25%归入基金资产。 2.本基金的转换费由申购补差费和转出基金的赎回费两部分构成，其中转出基金的赎回费的25%归入转出基金的基金资产。 6.4.3.19交易费用 单位：人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 交易所市场交易费用 4,719,258.95 银行间市场交易费用 - 合计 4,719,258.95 6.4.3.20其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 审计费用 69,424.36 信息披露费 148,765.71 其他 600.00 银行划款手续费 5,358.87 债券托管帐户维护费 18,000.00 合计 242,148.94 6.4.4或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.4.1或有事项 截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。 6.4.4.2资产负债表日后事项 截至本财务报告批准报出日，本基金无需作披露的资产负债表日后事项。 6.4.5关联方关系 6.4.5.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本基金本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.5.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 大成基金管理有限公司(“大成基金”) 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 中国光大银行股份有限公司(“中国光大 基金托管人、基金销售机构 银行”) 光大证券股份有限公司(“光大证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构 注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.6本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.6.1通过关联方交易单元进行的交易 6.4.6.1.1股票交易 金额单位：人民币元 本期 上年度可比期间 关联方名称 2018年1月1日至2018年6月30日 2017年1月1日至2017年6月30日 成交金额 占当期股票 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 成交总额的比例 光大证券 1,664,035,063.25 51.79% 231,760,941.87 14.49% 6.4.6.1.2债券交易 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月30日 2017年1月1日至2017年6月30日 成交金额 占当期债券 成交金额 占当期债券 成交总额的比例 成交总额的比例 光大证券 - 0.00% 1,929,403.30 100.00% 6.4.6.1.3债券回购交易 金额单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月30日 2017年1月1日至2017年6月30日 关联方名称 占当期债券回购 占当期债券 回购成交金额 成交总额的比例 回购成交金额 回购 成交总额的比例 光大证券 850,000,000.00 100.00% - 0.00% 6.4.6.1.4权证交易 本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行权证交易。 6.4.6.1.5应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 本期 关联方名称 2018年1月1日至2018年6月30日 当期佣金 占当期佣金总量 期末应付佣金余额 占期末应付佣金 的比例 总额的比例 光大证券 1,516,448.42 51.79% 581,289.13 50.56% 上年度可比期间 关联方名称 2017年1月1日至2017年6月30日 当期佣金 占当期佣金总 期末应付佣金余额 占期末应付佣金 量的比例 总额的比例 光大证券 211,169.61 14.49% 139,330.60 16.38% 注：1.上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。 2.该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等。 6.4.6.2关联方报酬 6.4.6.2.1基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2018年1月1日至2018年6月 2017年1月1日至2017年6月30日 30日 当期发生的基金应支付 26,129,526.88 9,257,229.44 的管理费 其中：支付销售机构的客 3,049,703.57 741,906.59 户维护费 注：支付基金管理人大成基金的管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。 其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.5%/当年天数。 6.4.6.2.2基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月30日 2017年1月1日至2017年6月30日 当期发生的基金应支付 4,354,921.11 1,542,871.54 的托管费 注：支付基金托管人中国光大银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。 其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值×0.25%/当年天数。 6.4.6.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本报告期内及上年度可比期间本基金未发生与关联方进行的银行间同业市场的债券(含回购)交易。 6.4.6.4各关联方投资本基金的情况 6.4.6.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本基金本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。 6.4.6.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本基金本报告期末除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。 6.4.6.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方 本期 上年度可比期间 名称 2018年1月1日至2018年6月30日 2017年1月1日至2017年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国光大银487,005,341.69 2,405,547.22 196,731,890.27 1,108,497.67 行 注：本基金的银行存款由基金托管人中国光大银行保管，按银行同业利率计息。 6.4.6.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本报告期内及上年度可比期间本基金未在承销期内参与关联方承销证券。 6.4.6.7其他关联交易事项的说明 本基金本报告期及上年度可比期间无须作说明的其他关联交易事项。 6.4.7利润分配情况 金额单位：人民币元 序权益登记 每10份 现金形式 再投资形式 本期利润分配 号 日 除息日 基金份额分 发放总额 发放总额 合计 备注 红数 1 2018年1月2018年1月 0.955 216,242,535.03 49,711,227.87 265,953,762.90 18日 18日 合 - - 0.955 216,242,535.03 49,711,227.87 265,953,762.90 计 6.4.8期末（2018年6月30日）本基金持有的流通受限证券 6.4.8.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 6.4.8.1.1受限证券类别：股票 证券证券成功可流流通认购期末估 数量 期末 代码名称认购日通日受限价格值单价（单位：股） 成本总额 期末估值总额备注 类型 2018 2019新股 601138工业年5月年6流通 13.7716.402,343,55832,270,793.6638,434,351.20 - 富联28日月10受限 日 2018非公 2017 开发 002352 顺丰年8月年8 控股 月23行流 35.1944.24 426,25714,999,983.8318,857,609.68 - 22日日 通受 限 002352顺丰2017 2019非公 35.1941.95 426,25815,000,019.0217,881,523.10 - 控股年8月年8开发 22日月23行流 日 通受 限 2018 2018新股 603693 江苏年6月年7流通 9.00 9.00 5,384 48,456.00 48,456.00 - 新能25日月3受限 日 2018 2018新股 603706东方年6月年7流通 13.0913.09 1,765 23,103.85 23,103.85 - 环宇29日月9受限 日 2018 2018新股 芯能 年7 603105 科技年6月 流通 4.83 4.83 3,410 16,470.30 16,470.30 - 月9 29日 受限 日 注：1、基金可作为特定投资者，认购由中国证监会《上市公司证券发行管理办法》规范的非公开发行股份，所认购的股份自发行结束之日起12个月内不得转让。根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳/上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》，本基金持有的上市公司非公开发行股份，自股份解除限售之日起12个月内，通过集中竞价交易减持的数量不得超过其持有该次非公开发行股份数量的50%；采取大宗交易方式的，在任意连续90日内，减持股份的总数不得超过公司股份总数的2%。此外，本基金通过大宗交易方式受让的原上市公司大股东减持或者特定股东减持的股份，在受让后6个月内，不得转让所受让的股份。 2、基金还可作为特定投资者，认购首次公开发行股票时公司股东公开发售股份，所认购的股份自发行结束之日起12个月内不得转让。 6.4.8.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位：人民币元 停 期末 股票代股票停牌牌 估值单复牌 复牌 期末 期末估值总 日期开盘单价数量（股） 备注 码 名称日期原 成本总额 额 价 因 2018重 2018 000796 凯撒年1 大 12.90 年7 11.61 8,000 108,507.79103,200.00 - 旅游月19事 月19 日 项 日 300740御家2018重 29.91 - - 3,172 39,615.1894,874.52 - 汇 年6 大 月19事 日 项 2018重 2018 300683海特年5 大 48.62 年8 43.76 1,370 45,127.8066,609.40 - 生物月10事 月1 日 项 日 2018重 603501 韦尔年5 大 37.70 - - 1,657 11,632.1462,468.90 - 股份月15事 日 项 2018重 2018 603825华扬年4 大 25.08 年8 22.57 2,209 23,149.2655,401.72 - 联众月17事 月17 日 项 日 2018重 大烨年5 大 300670 智能 35.57 - - 1,259 13,760.8744,782.63 - 月18事 日 项 2018重 603386广东年6 大 23.49 - - 1,644 10,242.1238,617.56 - 骏亚月19事 日 项 2018重 2018 603880南卫年4 大 18.85 年8 20.74 1,043 9,399.4419,660.55 - 股份月10事 月15 日 项 日 2018重 002450康得年6 大 17.08 - - 300 2,763.52 5,124.00 - 新 月4 事 日 项 2018重 2018 603456九洲年6 大 9.05 年7 8.64 180 2,483.10 1,629.00 - 药业月6 事 月5 日 项 日 2018重 2018 600146 商赢年6 大 22.22 年8 20.00 58 1,971.07 1,288.76 - 环球月19事 月15 日 项 日 2018重 2018 300072三聚年6 大 23.28 年7 24.00 18 586.45 419.04 - 环保月19事 月10 日 项 日 603016新宏2018重 21.84 - - 2 16.98 43.68 - 泰 年6 大 月7 事 日 项 2018重 600759洲际年3 大 3.94 - - 11 107.44 43.34 - 油气月27事 日 项 注：本基金截至本期末止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。 6.4.8.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.8.3.1银行间市场债券正回购 于本报告期末，本基金无银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。 6.4.8.3.2交易所市场债券正回购 于本报告期末，本基金无交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。 6.4.9金融工具风险及管理 6.4.9.1风险管理政策和组织架构 本基金是混合型基金，其预期收益及风险水平高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金，属于中高收益风险特征的基金。本基金投资的金融工具主要包括股票投资和债券投资等。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。 本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以由高层监控(合规与风险管理委员会、公司投资风险控制委员会)、专业监控(监察稽核部、风险管理部)、部门互控、岗位自控构成的风险管理架构体系。本基金的基金管理人在董事会下设立合规与风险管理委员会，对公司整体运营风险进行监督，监督风险控制措施的执行；在管理层层面设立投资风险控制委员会，通过定期会议讨论涉及投资风险的重大议题，形成正式决议提交投委会；在业务操作层面，监察稽核部履行合规控制职责，通过定期、不定期检查内控制度的执行情况、对重大风险点以专项稽核的方式确保公司内控制度、流程得到贯彻执行。风险管理部履行风险量化评估分析职责。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工 具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。6.4.9.2信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管行中国光大银行，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。于2018年6月30日，本基金持有的除国债、央行票据和政策性金融债以外的债券占基金资产净值的比例为0.06%（2017年12月31日：0.06%）。 6.4.9.3流动性风险 流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。 6.4.9.3.1报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求建立健全开放式基金流动性风险管理的内部控制体系，审慎评估各类资产的流动性，针对性制定流动性风险管理措施，对本基金组合资产的流动性风险进行管理。本基金的基金管理人采用监控基金组合资产持仓集中度指标、逆回购交易的到期日与交易对手的集中度、流动性受限资产比例、基金组合资产中7个工作日可变现资产的可变现价值以及压力测试等方式防范流动性风险。并于开放日对本基金的申购赎回情况进行监控，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配，确保本基金资产的变现能力与投资者赎回需求的匹配与平衡。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 本基金主要投资于上市交易的证券，除在附注列示的部分基金资产流通暂时受限制外(如有)，其余均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。除附注列示的卖出回购金融资产款余额(如有)将在1个月内到期且计息外，本基金于资产负债表日所持有的金融负债的合约约定剩余到期日均为一年以内且一般不计息，可赎回基金份额净值无固定到期日且不计息，因此账面余额一般即为未折现的合约到期现金流量。本报告期内，本基金未发生重大流动性风险事件。 6.4.9.4市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.9.4.1利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金、债券投资等。 6.4.9.4.1.1利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 2018年6月 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 30日 资产 银行存款487,005,341.69 - - - 487,005,341.69 结算备付金 1,455,858.72 - - - 1,455,858.72 存出保证金 843,879.52 - - - 843,879.52 交易性金融 -1,785,994.80 - 2,493,987,169.90 2,495,773,164.70 资产 应收利息 - - - 109,084.73 109,084.73 应收申购款 20,525.15 - - 8,482,537.95 8,503,063.10 资产总计489,325,605.081,785,994.80 - 2,502,578,792.58 2,993,690,392.46 负债 应付赎回款 - - - 17,137,498.81 17,137,498.81 应付管理人 - - - 3,896,300.23 3,896,300.23 报酬 应付托管费 - - - 649,383.38 649,383.38 应付交易费 - - - 1,152,661.45 1,152,661.45 用 应交税费 - - - 20.16 20.16 其他负债 - - - 526,749.78 526,749.78 负债总计 - - - 23,362,613.81 23,362,613.81 利率敏感度489,325,605.081,785,994.80 - 2,479,216,178.77 2,970,327,778.65 缺口 上年度末 2017年12月1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 31日 资产 银行存款229,719,856.61 - - - 229,719,856.61 结算备付金 3,712,656.49 - - - 3,712,656.49 存出保证金 408,865.34 - - - 408,865.34 交易性金融 - - 1,780,577.60 2,602,835,862.75 2,604,616,440.35 资产 买入返售金200,160,300.08 - - - 200,160,300.08 融资产 应收利息 - - - 145,110.47 145,110.47 应收申购款100,006,221.63 - - 11,967,856.37 111,974,078.00 其他资产 - - - - - 资产总计534,007,900.15 - 1,780,577.60 2,614,948,829.59 3,150,737,307.34 负债 应付证券清 - - - 3,293,065.21 3,293,065.21 算款 应付赎回款 - - - 4,570,156.87 4,570,156.87 应付管理人 - - - 3,651,406.84 3,651,406.84 报酬 应付托管费 - - - 608,567.82 608,567.82 应付交易费 - - - 1,186,890.65 1,186,890.65 用 其他负债 - - - 586,640.07 586,640.07 负债总计 - - - 13,896,727.46 13,896,727.46 利率敏感度534,007,900.15 - 1,780,577.60 2,601,052,102.13 3,136,840,579.88 缺口 注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早 者予以分类。 6.4.9.4.1.2利率风险的敏感性分析 本基金于本报告期末持有交易性债券投资占基金资产净值的比例为0.06％(2017年12月31日：0.06%)，因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响(2017年12月31日：同)。6.4.9.4.2外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 6.4.9.4.3其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用“自上而下”的策略，通过对宏观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。 本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金的股票投资比例范围为基金资产的60%－95%；权证投资比例范围为基金资产的0%－3%；债券投资比例范围为基金资产的0%－35%；资产支持证券投资比例范围为基金资产的0%－20%；现金或到期日在一年以内的政府债券比例不低于基金资产净值的5%。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括VaR(ValueatRisk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。 6.4.9.4.3.1其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 2018年6月30日 2017年12月31日 项目 占基金 占基金资 公允价值 资产净 公允价值 产净值比 值比例 例（%） （%） 交易性金融资产-股票投资 2,493,987,169.90 83.96 2,602,835,862.75 82.98 交易性金融资产－基金投资 - 0.00 - 0.00 交易性金融资产－贵金属投 - 0.00 - 0.00 资 衍生金融资产－权证投资 - 0.00 - 0.00 其他 - 0.00 - 0.00 合计 2,493,987,169.90 83.96 2,602,835,862.75 82.98 6.4.9.4.3.2其他价格风险的敏感性分析 假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元） 分析 本期末（2018年6月 上年度末（2017年12月 30日） 31日） 1.业绩比较基准上升5% 144,420,000.00 132,620,000.00 2.业绩比较基准下降5% -144,420,000.00 -132,620,000.00 6.4.10有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 无。 §7投资组合报告 7.1期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 2,493,987,169.90 83.31 其中：股票 2,493,987,169.90 83.31 2 固定收益投资 1,785,994.80 0.06 其中：债券 1,785,994.80 0.06 资产支持证券 - 0.00 3 贵金属投资 - 0.00 4 金融衍生品投资 - 0.00 5 买入返售金融资产 - 0.00 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - 0.00 6 银行存款和结算备付金合计 488,461,200.41 16.32 7 其他各项资产 9,456,027.35 0.32 8 合计 2,993,690,392.46 100.00 7.2期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 6,224.40 0.00 B 采矿业 293,780,376.18 9.89 C 制造业 1,876,606,140.16 63.18 D 电力、热力、燃气及水生产和供 52,906,316.29 1.78 应业 E 建筑业 58,297.69 0.00 F 批发和零售业 224,189.77 0.01 G 交通运输、仓储和邮政业 46,861,257.01 1.58 H 住宿和餐饮业 - 0.00 I 信息传输、软件和信息技术服务 8,017,276.23 0.27 业 J 金融业 60,403,749.00 2.03 K 房地产业 75,232,006.78 2.53 L 租赁和商务服务业 422,286.70 0.01 M 科学研究和技术服务业 1,019,796.85 0.03 N 水利、环境和公共设施管理业 188,262.26 0.01 O 居民服务、修理和其他服务业 - 0.00 P 教育 - 0.00 Q 卫生和社会工作 35,370.80 0.00 R 文化、体育和娱乐业 78,225,619.78 2.63 S 综合 - 0.00 合计 2,493,987,169.90 83.96 7.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 无。 7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值 比例（％） 1 002294 信立泰 6,029,383 224,112,166.11 7.55 2 600352 浙江龙盛 13,388,640 159,994,248.00 5.39 3 600028 中国石化 24,449,416 158,676,709.84 5.34 4 002202 金风科技 9,783,771 123,666,865.44 4.16 5 600143 金发科技 21,714,006 113,347,111.32 3.82 6 002588 史丹利 21,388,980 110,794,916.40 3.73 7 600987 航民股份 11,301,767 106,801,698.15 3.60 8 601689 拓普集团 5,456,674 106,077,742.56 3.57 9 300607 拓斯达 1,763,388 106,014,886.56 3.57 10 600060 海信电器 6,993,241 93,639,496.99 3.15 11 002595 豪迈科技 5,269,178 91,631,005.42 3.08 12 002518 科士达 9,068,279 90,410,741.63 3.04 13 002042 华孚时尚 11,642,504 86,620,229.76 2.92 14 601088 中国神华 4,286,400 85,470,816.00 2.88 15 300144 宋城演艺 3,307,839 77,734,216.50 2.62 16 002244 滨江集团 13,968,060 72,633,912.00 2.45 17 002050 三花智控 3,246,126 61,189,475.10 2.06 18 601336 新华保险 1,380,945 59,214,921.60 1.99 19 002001 新和成 2,926,379 55,484,145.84 1.87 20 300138 晨光生物 7,737,363 54,548,409.15 1.84 21 603556 海兴电力 2,871,248 52,170,576.16 1.76 22 601899 紫金矿业 13,748,700 49,632,807.00 1.67 23 002815 崇达技术 2,814,542 45,314,126.20 1.53 24 601138 工业富联 2,347,940 38,515,155.28 1.30 25 002352 顺丰控股 852,515 36,739,132.78 1.24 26 600116 三峡水利 5,405,388 36,107,991.84 1.22 27 002470 金正大 4,865,108 33,471,943.04 1.13 28 002126 银轮股份 3,262,175 29,424,818.50 0.99 29 002831 裕同科技 353,859 17,692,950.00 0.60 30 600285 羚锐制药 1,837,574 16,372,784.34 0.55 31 600023 浙能电力 3,472,900 16,183,714.00 0.54 32 002242 九阳股份 619,025 10,950,552.25 0.37 33 603989 艾华集团 441,390 9,918,033.30 0.33 34 300338 开元股份 726,919 9,864,290.83 0.33 35 603885 吉祥航空 625,554 9,639,787.14 0.32 36 603421 鼎信通讯 404,929 7,296,820.58 0.25 37 601311 骆驼股份 545,944 6,261,977.68 0.21 38 601231 环旭电子 642,500 5,827,475.00 0.20 39 002324 普利特 232,050 2,668,575.00 0.09 40 300367 东方网力 167,100 2,088,750.00 0.07 41 600340 华夏幸福 71,657 1,845,167.75 0.06 42 002583 海能达 214,920 1,794,582.00 0.06 43 002690 美亚光电 31,937 761,378.08 0.03 44 300750 宁德时代 10,261 738,381.56 0.02 45 002285 世联行 111,232 697,424.64 0.02 46 603259 药明康德 4,741 450,157.95 0.02 47 002926 华西证券 29,844 299,633.76 0.01 48 600025 华能水电 94,713 287,927.52 0.01 49 002812 创新股份 4,422 217,252.86 0.01 50 601066 中信建投 18,690 201,104.40 0.01 51 601828 美凯龙 13,105 200,244.40 0.01 52 300699 光威复材 4,392 198,518.40 0.01 53 603260 合盛硅业 2,796 197,313.72 0.01 54 002916 深南电路 3,068 194,848.68 0.01 55 600901 江苏租赁 24,935 188,757.95 0.01 56 600418 江淮汽车 28,600 186,186.00 0.01 57 603156 养元饮品 2,967 184,132.02 0.01 58 300676 华大基因 1,847 178,808.07 0.01 59 601108 财通证券 15,751 177,671.28 0.01 60 300454 深信服 1,604 176,375.84 0.01 61 002925 盈趣科技 3,052 169,019.76 0.01 62 002920 德赛西威 4,569 136,613.10 0.00 63 603659 璞泰来 2,012 128,546.68 0.00 64 300747 锐科激光 1,543 123,995.48 0.00 65 300504 天邑股份 3,062 120,734.66 0.00 66 603712 七一二 4,022 113,983.48 0.00 67 603056 德邦股份 4,146 113,558.94 0.00 68 601838 成都银行 12,799 111,991.25 0.00 69 601990 南京证券 10,230 110,995.50 0.00 70 002572 索菲亚 3,392 109,154.56 0.00 71 002930 宏川智慧 2,467 108,893.38 0.00 72 300745 欣锐科技 1,304 107,032.32 0.00 73 603486 科沃斯 1,639 105,338.53 0.00 74 300741 华宝股份 2,625 104,422.50 0.00 75 000796 凯撒旅游 8,000 103,200.00 0.00 76 601019 山东出版 12,630 101,166.30 0.00 77 603587 地素时尚 2,442 100,879.02 0.00 78 300740 御家汇 3,172 94,874.52 0.00 79 601878 浙商证券 11,049 92,811.60 0.00 80 600929 湖南盐业 5,696 88,800.64 0.00 81 603233 大参林 1,287 88,108.02 0.00 82 002929 润建通信 2,152 87,156.00 0.00 83 601326 秦港股份 21,442 87,054.52 0.00 84 603876 鼎胜新材 2,823 84,746.46 0.00 85 603387 基蛋生物 1,666 84,599.48 0.00 86 300634 彩讯股份 2,058 84,110.46 0.00 87 600903 贵州燃气 3,928 83,548.56 0.00 88 603013 亚普股份 2,573 83,313.74 0.00 89 603605 珀莱雅 1,909 81,247.04 0.00 90 601330 绿色动力 4,971 81,226.14 0.00 91 300679 电连技术 2,131 80,146.91 0.00 92 300746 汉嘉设计 2,318 79,391.50 0.00 93 603367 辰欣药业 3,315 77,471.55 0.00 94 002223 鱼跃医疗 3,921 76,420.29 0.00 95 603348 文灿股份 2,011 74,246.12 0.00 96 300737 科顺股份 6,133 73,044.03 0.00 97 300735 光弘科技 3,764 71,741.84 0.00 98 002006 精功科技 12,886 70,744.14 0.00 99 601949 中国出版 14,559 70,319.97 0.00 100 300664 鹏鹞环保 3,640 68,978.00 0.00 101 000980 众泰汽车 9,701 68,974.11 0.00 102 002908 德生科技 1,751 66,975.75 0.00 103 603612 索通发展 2,338 66,866.80 0.00 104 002901 大博医疗 1,834 66,610.88 0.00 105 300683 海特生物 1,370 66,609.40 0.00 106 603466 风语筑 2,494 65,467.50 0.00 107 603595 东尼电子 909 64,993.50 0.00 108 603733 仙鹤股份 2,438 64,948.32 0.00 109 300723 一品红 1,561 64,875.16 0.00 110 300684 中石科技 827 64,315.79 0.00 111 603773 沃格光电 881 64,313.00 0.00 112 603801 志邦股份 1,405 63,899.40 0.00 113 603501 韦尔股份 1,657 62,468.90 0.00 114 603103 横店影视 2,021 62,085.12 0.00 115 002913 奥士康 1,442 60,924.50 0.00 116 002889 东方嘉盛 1,515 59,539.50 0.00 117 603776 永安行 1,481 59,299.24 0.00 118 002343 慈文传媒 3,149 59,106.73 0.00 119 603648 畅联股份 3,196 57,911.52 0.00 120 300678 中科信息 1,860 57,585.60 0.00 121 603619 中曼石油 1,760 57,147.20 0.00 122 603359 东珠景观 2,611 56,449.82 0.00 123 603458 勘设股份 1,320 56,350.80 0.00 124 600933 爱柯迪 4,860 55,987.20 0.00 125 300739 明阳电路 1,893 55,729.92 0.00 126 603106 恒银金融 3,064 55,642.24 0.00 127 603825 华扬联众 2,209 55,401.72 0.00 128 002900 哈三联 2,974 55,167.70 0.00 129 603533 掌阅科技 1,691 54,720.76 0.00 130 002918 蒙娜丽莎 2,268 53,660.88 0.00 131 603357 设计总院 2,704 53,647.36 0.00 132 603897 长城科技 1,595 53,544.15 0.00 133 603301 振德医疗 1,066 52,521.82 0.00 134 300708 聚灿光电 2,742 52,481.88 0.00 135 601619 嘉泽新能 6,617 52,141.96 0.00 136 603596 伯特利 1,532 52,118.64 0.00 137 603365 水星家纺 2,111 51,318.41 0.00 138 002906 华阳集团 2,742 51,275.40 0.00 139 002903 宇环数控 1,392 51,156.00 0.00 140 603650 彤程新材 2,376 50,988.96 0.00 141 603113 金能科技 3,496 49,188.72 0.00 142 002911 佛燃股份 2,195 49,014.35 0.00 143 002146 荣盛发展 5,599 48,879.27 0.00 144 300705 九典制药 2,146 48,542.52 0.00 145 601086 国芳集团 5,799 48,537.63 0.00 146 603693 江苏新能 5,384 48,456.00 0.00 147 603214 爱婴室 919 48,229.12 0.00 148 002905 金逸影视 2,463 48,028.50 0.00 149 002927 泰永长征 1,249 47,774.25 0.00 150 603127 昭衍新药 900 47,610.00 0.00 151 300675 建科院 1,535 47,293.35 0.00 152 603730 岱美股份 1,738 46,821.72 0.00 153 002928 华夏航空 1,640 46,330.00 0.00 154 603676 卫信康 2,485 45,326.40 0.00 155 300719 安达维尔 2,847 45,181.89 0.00 156 300670 大烨智能 1,259 44,782.63 0.00 157 002897 意华股份 1,870 44,767.80 0.00 158 002931 锋龙股份 895 44,660.50 0.00 159 300660 江苏雷利 1,703 44,431.27 0.00 160 300700 岱勒新材 833 44,232.30 0.00 161 300726 宏达电子 1,548 43,963.20 0.00 162 300682 朗新科技 1,997 43,914.03 0.00 163 300291 华录百纳 6,222 43,865.10 0.00 164 603045 福达合金 891 43,427.34 0.00 165 603680 今创集团 1,443 43,362.15 0.00 166 300693 盛弘股份 1,294 41,796.20 0.00 167 002907 华森制药 1,479 41,515.53 0.00 168 603043 广州酒家 1,810 41,213.70 0.00 169 300730 科创信息 1,395 40,971.15 0.00 170 300691 联合光电 1,293 40,858.80 0.00 171 300677 英科医疗 1,764 40,554.36 0.00 172 603080 新疆火炬 1,187 40,536.05 0.00 173 603305 旭升股份 1,351 40,435.43 0.00 174 603516 淳中科技 1,173 40,374.66 0.00 175 002902 铭普光磁 1,270 39,954.20 0.00 176 603535 嘉诚国际 1,340 39,838.20 0.00 177 300686 智动力 1,288 39,799.20 0.00 178 002917 金奥博 1,090 39,774.10 0.00 179 603055 台华新材 2,658 39,205.50 0.00 180 603181 皇马科技 1,946 38,783.78 0.00 181 300718 长盛轴承 2,014 38,709.08 0.00 182 300702 天宇股份 1,677 38,705.16 0.00 183 603386 广东骏亚 1,644 38,617.56 0.00 184 002864 盘龙药业 781 38,581.40 0.00 185 300671 富满电子 1,319 38,580.75 0.00 186 300692 中环环保 1,614 38,058.12 0.00 187 603283 赛腾股份 1,349 37,920.39 0.00 188 603363 傲农生物 2,486 37,762.34 0.00 189 603157 拉夏贝尔 2,150 36,872.50 0.00 190 002891 中宠股份 1,011 36,436.44 0.00 191 300709 精研科技 865 36,269.45 0.00 192 002910 庄园牧场 1,696 35,666.88 0.00 193 603882 金域医学 1,308 35,054.40 0.00 194 002882 金龙羽 2,966 34,998.80 0.00 195 002923 润都股份 1,144 34,903.44 0.00 196 300729 乐歌股份 941 34,722.90 0.00 197 002915 中欣氟材 1,085 34,665.75 0.00 198 300713 英可瑞 819 34,569.99 0.00 199 603916 苏博特 2,450 34,226.50 0.00 200 002909 集泰股份 1,817 34,068.75 0.00 201 603477 振静股份 1,955 33,880.15 0.00 202 603329 上海雅仕 1,183 33,810.14 0.00 203 603938 三孚股份 1,246 33,480.02 0.00 204 603661 恒林股份 830 33,374.30 0.00 205 300733 西菱动力 1,693 33,216.66 0.00 206 300727 润禾材料 1,131 33,115.68 0.00 207 603848 好太太 1,377 32,621.13 0.00 208 300697 电工合金 2,119 32,420.70 0.00 209 002879 长缆科技 1,838 32,091.48 0.00 210 002898 赛隆药业 1,464 31,885.92 0.00 211 603277 银都股份 2,544 31,189.44 0.00 212 603937 丽岛新材 1,662 31,129.26 0.00 213 300698 万马科技 1,350 30,874.50 0.00 214 002895 川恒股份 1,461 30,827.10 0.00 215 603856 东宏股份 2,105 30,122.55 0.00 216 002922 伊戈尔 1,245 30,004.50 0.00 217 002893 华通热力 1,176 29,882.16 0.00 218 603278 大业股份 1,624 29,394.40 0.00 219 603186 华正新材 1,874 29,196.92 0.00 220 603711 香飘飘 1,318 29,061.90 0.00 221 603757 大元泵业 1,041 29,054.31 0.00 222 002899 英派斯 1,408 28,990.72 0.00 223 601021 春秋航空 826 28,934.78 0.00 224 002919 名臣健康 821 28,316.29 0.00 225 603083 剑桥科技 877 28,309.56 0.00 226 603683 晶华新材 1,095 27,889.65 0.00 227 603963 大理药业 999 27,652.32 0.00 228 603912 佳力图 1,717 27,265.96 0.00 229 603607 京华激光 1,028 27,242.00 0.00 230 603161 科华控股 1,239 26,873.91 0.00 231 002888 惠威科技 1,291 26,775.34 0.00 232 603063 禾望电气 2,361 26,702.91 0.00 233 603890 春秋电子 1,577 26,651.30 0.00 234 603933 睿能科技 1,200 26,592.00 0.00 235 603356 华菱精工 1,239 25,994.22 0.00 236 603507 振江股份 1,093 25,882.24 0.00 237 603321 梅轮电梯 2,725 25,751.25 0.00 238 603809 豪能股份 1,260 25,729.20 0.00 239 300712 永福股份 1,279 25,400.94 0.00 240 603499 翔港科技 812 25,050.20 0.00 241 603289 泰瑞机器 2,075 24,402.00 0.00 242 002892 科力尔 765 24,204.60 0.00 243 300716 国立科技 1,422 23,875.38 0.00 244 603378 亚士创能 1,628 23,817.64 0.00 245 603970 中农立华 1,255 23,443.40 0.00 246 603527 众源新材 1,429 23,421.31 0.00 247 603706 东方环宇 1,765 23,103.85 0.00 248 603813 原尚股份 741 23,096.97 0.00 249 603685 晨丰科技 1,212 22,846.20 0.00 250 603922 金鸿顺 1,023 22,669.68 0.00 251 603557 起步股份 1,664 22,280.96 0.00 252 603129 春风动力 1,075 22,252.50 0.00 253 300654 世纪天鸿 1,297 22,230.58 0.00 254 603976 正川股份 1,350 22,059.00 0.00 255 603917 合力科技 1,431 22,037.40 0.00 256 603183 建研院 981 21,591.81 0.00 257 603500 祥和实业 1,406 21,202.48 0.00 258 603829 洛凯股份 1,281 19,663.35 0.00 259 603880 南卫股份 1,043 19,660.55 0.00 260 603655 朗博科技 880 19,342.40 0.00 261 603721 中广天择 796 19,048.28 0.00 262 603110 东方材料 1,186 18,667.64 0.00 263 603286 日盈电子 890 18,129.30 0.00 264 300669 沪宁股份 841 17,820.79 0.00 265 603331 百达精工 999 16,833.15 0.00 266 603617 君禾股份 832 16,831.36 0.00 267 603105 芯能科技 3,410 16,470.30 0.00 268 300628 亿联网络 200 13,182.00 0.00 269 002304 洋河股份 71 9,343.60 0.00 270 002281 光迅科技 300 6,360.00 0.00 271 002714 牧原股份 140 6,224.40 0.00 272 000651 格力电器 126 5,940.90 0.00 273 000002 万 科Ａ 235 5,781.00 0.00 274 300601 康泰生物 84 5,212.20 0.00 275 002773 康弘药业 100 5,201.00 0.00 276 002450 康得新 300 5,124.00 0.00 277 000028 国药一致 100 4,990.00 0.00 278 601318 中国平安 84 4,920.72 0.00 279 000538 云南白药 45 4,813.20 0.00 280 002035 华帝股份 192 4,690.56 0.00 281 600588 用友网络 187 4,583.37 0.00 282 600570 恒生电子 86 4,553.70 0.00 283 000895 双汇发展 147 3,882.27 0.00 284 600885 宏发股份 129 3,859.68 0.00 285 002236 大华股份 170 3,833.50 0.00 286 300413 快乐购 100 3,794.00 0.00 287 600521 华海药业 140 3,736.60 0.00 288 002456 欧菲科技 172 2,774.36 0.00 289 002475 立讯精密 121 2,727.34 0.00 290 300122 智飞生物 58 2,652.92 0.00 291 002230 科大讯飞 76 2,437.32 0.00 292 002271 东方雨虹 136 2,313.36 0.00 293 002803 吉宏股份 65 2,202.20 0.00 294 600976 健民集团 100 2,099.00 0.00 295 002537 海联金汇 220 2,076.80 0.00 296 002850 科达利 72 2,027.52 0.00 297 600703 三安光电 101 1,941.22 0.00 298 000059 华锦股份 274 1,887.86 0.00 299 600196 复星医药 45 1,862.55 0.00 300 300408 三环集团 74 1,739.00 0.00 301 300124 汇川技术 52 1,706.64 0.00 302 000425 徐工机械 400 1,696.00 0.00 303 000581 威孚高科 76 1,680.36 0.00 304 603899 晨光文具 53 1,679.57 0.00 305 603456 九洲药业 180 1,629.00 0.00 306 002032 苏泊尔 30 1,545.00 0.00 307 002422 科伦药业 45 1,444.50 0.00 308 002024 苏宁易购 100 1,408.00 0.00 309 002867 周大生 44 1,385.56 0.00 310 000333 美的集团 25 1,305.50 0.00 311 600146 商赢环球 58 1,288.76 0.00 312 002555 三七互娱 100 1,215.00 0.00 313 000338 潍柴动力 138 1,207.50 0.00 314 601933 永辉超市 154 1,176.56 0.00 315 603818 曲美家居 100 1,176.00 0.00 316 600887 伊利股份 42 1,171.80 0.00 317 000400 许继电气 150 1,171.50 0.00 318 300517 海波重科 46 1,023.50 0.00 319 002582 好想你 90 978.30 0.00 320 002769 普路通 78 978.12 0.00 321 000550 江铃汽车 75 908.25 0.00 322 002508 老板电器 29 887.98 0.00 323 600835 上海机电 47 886.42 0.00 324 600705 中航资本 182 849.94 0.00 325 300204 舒泰神 77 833.14 0.00 326 603069 海汽集团 88 820.16 0.00 327 300195 长荣股份 73 816.87 0.00 328 300054 鼎龙股份 90 784.80 0.00 329 300210 森远股份 180 774.00 0.00 330 300231 银信科技 100 760.00 0.00 331 000821 京山轻机 81 746.01 0.00 332 600458 时代新材 100 736.00 0.00 333 002802 洪汇新材 29 730.80 0.00 334 603958 哈森股份 72 720.00 0.00 335 002434 万里扬 81 711.18 0.00 336 300166 东方国信 48 707.04 0.00 337 600801 华新水泥 45 676.35 0.00 338 600240 华业资本 84 615.72 0.00 339 000513 丽珠集团 14 615.30 0.00 340 002640 跨境通 39 585.78 0.00 341 600089 特变电工 81 561.33 0.00 342 000921 海信科龙 54 559.44 0.00 343 603111 康尼机电 83 548.63 0.00 344 002366 台海核电 38 541.88 0.00 345 600477 杭萧钢构 113 541.27 0.00 346 002250 联化科技 61 538.02 0.00 347 002367 康力电梯 90 536.40 0.00 348 300360 炬华科技 70 524.30 0.00 349 000876 新希望 76 481.84 0.00 350 300011 鼎汉技术 74 472.12 0.00 351 300072 三聚环保 18 419.04 0.00 352 002127 南极电商 44 413.16 0.00 353 000903 云内动力 144 368.64 0.00 354 002044 美年健康 14 316.40 0.00 355 002138 顺络电子 19 304.19 0.00 356 300518 盛讯达 6 297.06 0.00 357 600297 广汇汽车 50 293.00 0.00 358 601965 中国汽研 34 284.92 0.00 359 600496 精工钢构 95 283.10 0.00 360 002686 亿利达 40 282.00 0.00 361 600527 江南高纤 98 252.84 0.00 362 300284 苏交科 31 245.83 0.00 363 601952 苏垦农发 33 224.07 0.00 364 002038 双鹭药业 4 151.96 0.00 365 600325 华发股份 19 146.87 0.00 366 601222 林洋能源 29 144.42 0.00 367 002091 江苏国泰 22 139.70 0.00 368 600446 金证股份 10 110.10 0.00 369 600016 民生银行 13 91.00 0.00 370 600880 博瑞传播 20 85.20 0.00 371 000069 华侨城Ａ 11 79.53 0.00 372 000786 北新建材 3 55.59 0.00 373 603016 新宏泰 2 43.68 0.00 374 600759 洲际油气 11 43.34 0.00 375 300303 聚飞光电 12 32.88 0.00 7.4报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值 比例（％） 1 600028 中国石化 201,441,177.40 6.42 2 600352 浙江龙盛 192,005,951.86 6.12 3 002588 史丹利 174,789,618.60 5.57 4 600987 航民股份 133,713,015.91 4.26 5 600143 金发科技 113,063,705.31 3.60 6 601088 中国神华 103,864,189.95 3.31 7 600060 海信电器 98,716,060.85 3.15 8 002294 信立泰 89,201,850.21 2.84 9 002202 金风科技 87,314,859.85 2.78 10 600116 三峡水利 54,550,774.41 1.74 11 002583 海能达 49,913,003.40 1.59 12 002518 科士达 46,856,295.31 1.49 13 601138 工业富联 46,101,133.80 1.47 14 002470 金正大 45,509,351.86 1.45 15 601689 拓普集团 43,983,036.39 1.40 16 002815 崇达技术 41,476,898.45 1.32 17 300607 拓斯达 39,687,258.36 1.27 18 603556 海兴电力 35,959,843.20 1.15 19 603882 金域医学 25,995,743.50 0.83 20 300628 亿联网络 21,643,171.86 0.69 注：本期累计买入金额指买入成交金额（成交单价乘以成交数量），不考虑相关交易费用。 7.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值 比例（％） 1 600340 华夏幸福 267,529,906.16 8.53 2 002202 金风科技 147,692,096.02 4.71 3 603556 海兴电力 74,758,848.80 2.38 4 002294 信立泰 71,435,959.94 2.28 5 600143 金发科技 65,065,951.93 2.07 6 002583 海能达 51,189,701.47 1.63 7 002815 崇达技术 50,917,894.74 1.62 8 600352 浙江龙盛 48,842,745.27 1.56 9 600028 中国石化 48,538,105.60 1.55 10 300144 宋城演艺 48,433,128.96 1.54 11 300607 拓斯达 48,101,179.40 1.53 12 002518 科士达 43,367,768.19 1.38 13 002042 华孚时尚 42,568,073.19 1.36 14 300138 晨光生物 32,038,660.38 1.02 15 603882 金域医学 27,752,952.95 0.88 16 002244 滨江集团 27,681,868.94 0.88 17 601689 拓普集团 27,003,101.34 0.86 18 601138 工业富联 25,837,425.41 0.82 19 002001 新和成 25,097,872.79 0.80 20 300628 亿联网络 23,668,407.59 0.75 注：本期累计卖出金额指卖出成交金额（成交单价乘以成交数量），不考虑相关交易费用。 7.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 1,755,456,761.03 卖出股票收入（成交）总额 1,506,171,858.14 注：上述金额均指成交金额（成交单价乘以成交数量），不考虑相关交易费用。 7.5期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - 0.00 2 央行票据 - 0.00 3 金融债券 - 0.00 其中：政策性金融债 - 0.00 4 企业债券 - 0.00 5 企业短期融资券 - 0.00 6 中期票据 - 0.00 7 可转债（可交换债） 1,785,994.80 0.06 8 同业存单 - 0.00 9 其他 - 0.00 10 合计 1,785,994.80 0.06 7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值 比例（％） 1 113012 骆驼转债 18,680 1,785,994.80 0.06 7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 7.10.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期未投资股指期货。 7.10.2本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期未投资股指期货。 7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1本期国债期货投资政策 本基金本报告期未投资国债期货。 7.11.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期未投资国债期货。 7.11.3本期国债期货投资评价 本基金本报告期未投资国债期货。 7.12投资组合报告附注 7.12.1本基金投资的前十名证券的发行主体未出现本期被监管部门立案调查，或在 报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 7.12.2本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定的备选股票库之 外的股票。 7.12.3期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 843,879.52 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 109,084.73 5 应收申购款 8,503,063.10 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 9,456,027.35 7.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值 比例（％） 1 113012 骆驼转债 1,785,994.80 0.06 7.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 7.12.6投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。 §8基金份额持有人信息 8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者 (户) 基金份额 占总份 占总份 持有份额 额比例 持有份额 额比例 246,870 11,781.37 930,432,558.87 31.99% 1,978,034,047.38 68.01% 注：持有人户数为有效户数，即存量份额大于零的账户。 8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员 673,662.01 0.0232% 持有本基金 8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究部 0 门负责人持有本开放式基金 本基金基金经理持有本开放式基金 0 §9开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（2008年11月26日）基金份额总额 1,058,010,199.76 本报告期期初基金份额总额 2,544,128,138.34 本报告期基金总申购份额 2,252,868,349.93 减:本报告期基金总赎回份额 1,888,529,882.02 本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - 本报告期期末基金份额总额 2,908,466,606.25 §10重大事件揭示 10.1基金份额持有人大会决议 报告期内无基金份额持有人大会决议。 10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 一、基金管理人的重大人事变动 无。 二、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 2018年5月7日，中国光大银行股份有限公司聘任张博先生担任投资与托管业务部总经 理职务。 10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内没有涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 10.4基金投资策略的改变 基金投资策略在本报告期内没有重大改变。 10.5为基金进行审计的会计师事务所情况 本基金聘任的为本基金审计的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)，该事务所自基金合同生效日起为本基金提供审计服务至今。 10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，基金管理人、托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。 10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称交易单元 占当期股票 占当期佣金 数量 成交金额 成交总额的比 佣金 总量的比例 备注 例 光大证券 1 1,664,035,063.25 51.79%1,516,448.42 51.79% - 招商证券 1 883,910,711.57 27.51% 805,548.69 27.51% - 中信建投 1 585,679,238.38 18.23% 533,821.01 18.23% - 中金公司 1 79,300,908.48 2.47% 72,265.03 2.47% - 中银国际 1 - 0.00% - 0.00% - 金元证券 1 - 0.00% - 0.00% - 财达证券 1 - 0.00% - 0.00% - 东海证券 1 - 0.00% - 0.00% - 注：中国证监会颁布的《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基金字[2007]48号）的有关规定，本公司制定了租用证券公司交易单元的选择标准和程序。 租用证券公司交易单元的选择标准主要包括： （一）财务状况良好，最近一年无重大违规行为； （二）经营行为规范，内控制度健全，能满足各投资组合运作的保密性要求； （三）研究实力较强，能提供包括研究报告、路演服务、协助进行上市公司调研等研究服务；（四）具备各投资组合运作所需的高效、安全的通讯条件，有足够的交易和清算能力，满足各投资组合证券交易需要； （五）能提供投资组合运作、管理所需的其他券商服务； （六）相关基金合同、资产管理合同以及法律法规规定的其他条件。 租用证券公司交易单元的程序：首先根据租用证券公司交易单元的选择标准形成《券商服务评价表》，然后根据评分高低进行选择基金交易单元。 本报告期内本基金租用证券公司交易单元的变更情况如下： 本报告期内本基金退租交易单元：无； 本报告期内本基金新增交易单元：无。 10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 券商名称 占当期债券 占当期债 占当期权证 成交金额 成交总额的比 成交金额 券回购 成交金额 成交总额的 例 成交总额 比例 的比例 光大证券 - 0.00% 850,000,000.00 100.00% - 0.00% 10.8其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 关于基金管理人再次提请投资者 中国证监会指定报 1 及时更新已过期身份证件或者身 刊及本公司网站 2018年6月30日 份证明文件的公告 大成基金管理有限公司关于提请 中国证监会指定报 2 直销非自然人客户及时登记受益 刊及本公司网站 2018年6月22日 所有人信息的公告 3 大成基金管理有限公司关于公司 中国证监会指定报 2018年6月20日 旗下部分基金估值调整的公告 刊及本公司网站 大成基金管理有限公司关于旗下 中国证监会指定报 4 部分基金增加上海华夏财富投资 刊及本公司网站 2018年6月16日 管理有限公司为销售机构的公告 大成基金管理有限公司关于旗下 中国证监会指定报 5 部分基金增加上海挖财基金销售 刊及本公司网站 2018年6月9日 有限公司为销售机构的公告 关于大成策略回报混合型证券投 中国证监会指定报 6 资基金增加上海挖财基金销售有 刊及本公司网站 2018年5月19日 限公司为销售机构的公告 大成基金管理有限公司关于旗下 中国证监会指定报 7 部分基金增加四川天府银行股份 刊及本公司网站 2018年5月17日 有限公司为销售机构的公告 大成基金管理有限公司关于旗下 中国证监会指定报 8 部分基金增加东海证券股份有限 刊及本公司网站 2018年5月4日 公司为销售机构的公告 大成基金管理有限公司关于旗下 中国证监会指定报 9 部分基金增加南京银行股份有限 刊及本公司网站 2018年5月3日 公司为销售机构的公告 10 大成策略回报混合型证券投资基 中国证监会指定报 2018年4月20日 金2018年第1季度报告 刊及本公司网站 11 关于大成基金管理有限公司南京 中国证监会指定报 2018年4月3日 分公司办公地址变更的公告 刊及本公司网站 12 大成策略回报混合型证券投资基 中国证监会指定报 2018年3月31日 金2017年年度报告及摘要 刊及本公司网站 《大成策略回报混合型证券投资 13 基金（原大成策略回报股票型证 中国证监会指定报 2018年3月27日 券投资基金）证券投资基金基金 刊及本公司网站 合同》修订前后对照表 14 大成策略回报混合基金托管协议 中国证监会指定报 2018年3月27日 刊及本公司网站 15 大成策略回报混合型证券投资基 中国证监会指定报 2018年3月27日 金基金合同 刊及本公司网站 16 关于调整公司旗下证券投资基金 中国证监会指定报 2018年3月27日 赎回费的公告 刊及本公司网站 17 关于修订公司旗下证券投资基金 中国证监会指定报 2018年3月27日 基金合同有关条款的公告 刊及本公司网站 大成基金管理有限公司关于旗下 中国证监会指定报 18 部分基金增加上海银行股份有限 刊及本公司网站 2018年3月17日 公司为销售机构的公告 大成基金管理有限公司关于旗下 中国证监会指定报 19 部分基金开通直销平台基金转换 刊及本公司网站 2018年3月10日 业务的公告 20 大成基金管理有限公司关于公司 中国证监会指定报 2018年3月3日 旗下部分基金估值调整的公告 刊及本公司网站 21 大成基金管理有限公司关于公司 中国证监会指定报 2018年2月10日 旗下部分基金估值调整的公告 刊及本公司网站 22 大成策略回报混合型证券投资基 中国证监会指定报 2018年1月20日 金2017年第4季度报告 刊及本公司网站 关于大成策略回报混合型证券投 23 资基金恢复大额申购（含定期定 中国证监会指定报 2018年1月19日 额申购）及基金转换转入业务的 刊及本公司网站 公告 大成基金管理有限公司关于大成 中国证监会指定报 24 策略回报混合型证券投资基金 刊及本公司网站 2018年1月16日 2017年度第2次分红的公告 大成策略回报混合型证券投资基 中国证监会指定报 25 金更新的招募说明书及摘要 刊及本公司网站 2018年1月10日 （2017年第2期） 关于大成策略回报混合型证券投 26 资基金暂停大额申购（含定期定 中国证监会指定报 2018年1月10日 额申购）及基金转换转入的业务 刊及本公司网站 公告 关于再次提请投资者及时更新已 中国证监会指定报 27 过期身份证件或者身份证明文件 刊及本公司网站 2018年1月5日 的公告 §11影响投资者决策的其他重要信息 11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 无。 11.2影响投资者决策的其他重要信息 根据《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》的要求，本基金管理人经与基金托管人协商一致，对本基金基金合同的有关条款进行了修改，主要在前言、释义、投资交易限制、申购与赎回管理、基金估值管理、信息披露等方面对流动性风险管控措施进行明确，具体内容详见2018年3月27日基金管理人网站披露的相关公告和修订更新后的法律文件。 §12备查文件目录 12.1备查文件目录 1、中国证监会批准设立大成策略回报股票型证券投资基金的文件； 2、《大成策略回报股票型证券投资基金变更基金名称、基金类别以及修订基金合同部分条款的公告》； 3、《大成策略回报混合型证券投资基金基金合同》； 4、《大成策略回报混合型证券投资基金托管协议》； 5、大成基金管理有限公司批准文件、营业执照、公司章程； 6、本报告期内在指定报刊上披露的各种公告原稿。 12.2存放地点 本报告存放在本基金管理人和托管人的住所。 12.3查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，或登录本基金管理人网站http://www.dcfund.com.cn进行查阅。 大成基金管理有限公司 2018年8月29日