大成策略回报混合型证券投资基金 2015年年度报告 2015年12月31日 基金管理人：大成基金管理有限公司 基金托管人：中国光大银行股份有限公司 送出日期：2016年3月26日 §1重要提示及目录 1.1重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 大成策略回报股票型证券投资基金经中国证监会证监许可[2008]1103号文核准募集，基金合同于2008年11月26日起生效。自基金合同生效以来，本基金运作平稳。根据中国证监会2014年7月7日颁布的《公开募集证券投资基金运作管理办法》（以下简称“《运作办法》”）的有关规定，经与本基金托管人中国光大银行股份有限公司协商一致，自2015年7月22日起本基金名称变更为“大成策略回报混合型证券投资基金”；基金简称变更为“大成策略回报混合”；基金类别变更为“混合型”。基金代码保持不变，仍为090007。上述事项已报中国证监会备案。因上述变更基金名称及基金类别事宜，基金管理人对《基金合同》和《托管协议》的相关条款进行了相应修改。在修改过程中，基金管理人根据《运作办法》和基金运作实际情况，对《基金合同》的部分条款进行了必要的调整。就前述修改变更事项，本基金管理人已按照相关法律法规及《基金合同》的约定履行了相关手续及各项信息披露工作。 按照基金合同约定，本次变更对基金份额持有人利益无实质性不利影响且不涉及基金合同当事人权利义务关系发生重大变化的情形，不需要召开基金份额持有人大会。本基金更名后，《大成策略回报股票型证券投资基金基金合同》、《大成策略回报股票型证券投资基金托管协议》等法律文件项下的全部权利、义务由大成策略回报混合型证券投资基金承担和继承。 基金托管人中国光大银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2016年3月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告财务资料已经审计。普华永道中天会计师事务所有限公司为本基金出具了无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。 本报告期自2015年01月01日起至12月31日止。1.2目录 §1重要提示及目录.................................................................................................................................1 1.1重要提示.....................................................................................................................................1 1.2目录.............................................................................................................................................2§2基金简介.............................................................................................................................................4 2.1基金基本情况.............................................................................................................................4 2.2基金产品说明.............................................................................................................................4 2.3基金管理人和基金托管人.........................................................................................................4 2.4信息披露方式.............................................................................................................................5 2.5其他相关资料.............................................................................................................................5§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况.............................................................................5 3.1主要会计数据和财务指标.........................................................................................................5 3.2基金净值表现.............................................................................................................................6 3.3过去三年基金的利润分配情况.................................................................................................7§4管理人报告.........................................................................................................................................7 4.1基金管理人及基金经理情况.....................................................................................................7 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明.............................................................9 4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明.......................................................................10 4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明....................................................... 11 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望....................................................... 11 4.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况....................................................................... 11 4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明...................................................................12 4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明.......................................................................13 4.9报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明...............................13§5托管人报告.......................................................................................................................................13 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明...........................................................................13 5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明.......14 5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见...........................14§6审计报告...........................................................................................................................................14§7年度财务报表...................................................................................................................................15 7.1资产负债表...............................................................................................................................15 7.2利润表.......................................................................................................................................16 7.3所有者权益（基金净值）变动表...........................................................................................17 7.4报表附注...................................................................................................................................19§8投资组合报告...................................................................................................................................39 8.1期末基金资产组合情况...........................................................................................................39 8.2期末按行业分类的股票投资组合...........................................................................................40 8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细...............................41 8.4报告期内股票投资组合的重大变动.......................................................................................42 8.5期末按债券品种分类的债券投资组合...................................................................................44 8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细...........................44 8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细...............44 8.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细...............44 8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细...........................44 8.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明.................................................................45 8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明.................................................................45 8.12投资组合报告附注.................................................................................................................45§9基金份额持有人信息.......................................................................................................................46 9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构...............................................................................46 9.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况...................................................................46 9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况...............................46§10开放式基金份额变动.....................................................................................................................47§11重大事件揭示.................................................................................................................................47 11.1基金份额持有人大会决议.....................................................................................................47 11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动.....................................47 11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼.........................................................48 11.4基金投资策略的改变.............................................................................................................48 11.5为基金进行审计的会计师事务所情况.................................................................................48 11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况.................................................48 11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况.............................................................................48 11.8其他重大事件.........................................................................................................................49§12影响投资者决策的其他重要信息.................................................................................................54§13备查文件目录.................................................................................................................................55 13.1备查文件目录.........................................................................................................................55 13.2存放地点.................................................................................................................................55 13.3查阅方式.................................................................................................................................55 §2基金简介 2.1基金基本情况 基金名称 大成策略回报混合型证券投资基金 基金简称 大成策略回报混合 基金主代码 090007 交易代码 090007 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2008年11月26日 基金管理人 大成基金管理有限公司 基金托管人 中国光大银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 259,048,764.66份 基金合同存续期 不定期 2.2基金产品说明 投资目标 追求基金资产的长期稳健增值，兼顾当期收益；同时， 实施积极的分红政策，回报投资者。 投资策略 本基金在控制风险的前提下，采取趋势投资策略进行 总体资产配置；在行业配置、个股投资上分别实施行 业轮动投资策略、核心-卫星策略、价值投资策略、买 入并持有策略，以期在承担中高风险的前提下获取尽 可能高的投资收益；同时，强调收益管理，实施收益 管理策略，以期在增长期及时锁定收益，制度性地减 少未来可能的下跌风险，增加投资总收益。 业绩比较基准 80％×沪深300指数＋20％×中债综合指数 风险收益特征 本基金属于风险收益水平适中的混合型基金品种，其 长期平均的预期收益和风险低于股票基金，高于债券 基金和货币市场基金。 2.3基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 大成基金管理有限公司 中国光大银行股份有限公司 姓名 杜鹏 张建春 信息披露负责人 联系电话 0755-83183388 010－63639180 电子邮箱 dupeng@dcfund.com.cn zhangjianchun@cebbank.com 客户服务电话 4008885558 95595 传真 0755-83199588 010－63639132 注册地址 深圳市福田区深南大道 北京市西城区太平桥大街25 7088号招商银行大厦32层 号、甲25号中国光大中心 办公地址 深圳市福田区深南大道 北京市西城区太平桥大街25号 7088号招商银行大厦32层 中国光大中心 邮政编码 518040 100033 法定代表人 刘卓 唐双宁 2.4信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》 登载基金年度报告正文的管理人互联网网 http://www.dcfund.com.cn 址 基金年度报告备置地点 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦32层 大成基金管理有限公司 北京市西城区太平桥大街25号中国光大中心B座 801 中国光大银行投资与托管业务部 2.5其他相关资料 项目 名称 办公地址 会计师事务所 普华永道中天会计师事务所(特殊 上海市黃浦区湖滨路202号企业天 普通合伙) 地2号楼普华永道中心11楼 注册登记机构 大成基金管理有限公司 深圳市福田区深南大道7088号招商 银行大厦32层 §3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1期间数据和指标 2015年 2014年 2013年 本期已实现收益 297,171,711.00 116,739,252.83 162,834,155.29 本期利润 221,804,192.12 146,506,124.37 187,476,531.82 加权平均基金份额本期利润 0.6787 0.2142 0.2021 本期加权平均净值利润率 40.56% 19.79% 21.77% 本期基金份额净值增长率 43.75% 26.22% 24.19% 3.1.2期末数据和指标 2015年末 2014年末 2013年末 期末可供分配利润 214,313,810.22 60,775,684.23 -62,134,431.26 期末可供分配基金份额利润 0.8273 0.1334 -0.0753 期末基金资产净值 473,362,574.88 613,808,286.28 881,004,980.41 期末基金份额净值 1.827 1.348 1.068 3.1.3累计期末指标 2015年末 2014年末 2013年末 基金份额累计净值增长率 261.13% 151.23% 99.05% 注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除 相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2.所述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数 字。 3.期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为 期末余额，不是当期发生数）。 3.2基金净值表现 3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基 阶段 增长率① 增长率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④ 准差② 率③ 准差④ 过去三个月 18.79% 1.77% 13.75% 1.34% 5.04% 0.43% 过去六个月 -1.19% 3.20% -12.06% 2.14% 10.87% 1.06% 过去一年 43.75% 2.76% 7.09% 1.99% 36.66% 0.77% 过去三年 125.31% 1.84% 44.17% 1.44% 81.14% 0.40% 过去五年 67.87% 1.60% 24.06% 1.29% 43.81% 0.31% 自基金合同 261.13% 1.59% 93.79% 1.35% 167.34% 0.24% 生效起至今 3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的 比较 注：1、按基金合同规定，本基金自基金合同生效之日起6个月内为建仓期。截至报告期末，本基 金的各项资产配置比例已达到基金合同中规定的各项比例。 2、本基金业绩比较基准自2015年9月14日起由原“沪深300指数×80%＋中信全债指数×20%” 变更为“沪深300指数×80%＋中债综合指数×20%”。 3.2.3过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 3.3过去三年基金的利润分配情况 单位：人民币元 年 每10份基金份额 现金形式发放 再投资形式发 年度利润分配合 备注 度 分红数 总额 放总额 计 2015 0.810 18,456,664.37 16,549,157.74 35,005,822.11 2014 - - - - 2013 - - - - 合计 0.810 18,456,664.37 16,549,157.74 35,005,822.11 §4管理人报告 4.1基金管理人及基金经理情况 4.1.1基金管理人及其管理基金的经验 大成基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[1999]10号文批准，于1999年4月12日正 式成立，是中国证监会批准成立的首批十家基金管理公司之一，注册资本为2亿元人民币，注册 地为深圳。目前公司由四家股东组成，分别为中泰信托有限责任公司(48%)、光大证券股份有限公 司(25%)、中国银河投资管理有限公司(25%)、广东证券股份有限公司(2%)。截至2015年12月31 日，本基金管理人共管理5只ETF及1只ETF联接基金：大成中证100交易型开放式指数证券投 资基金、深证成长40交易型开放式指数证券投资基金及大成深证成长40交易型开放式指数证券 投资基金联接基金、中证500深市交易型开放式指数证券投资基金、中证500沪市交易型开放式 指数证券投资基金、大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金，2只QDII基金：大成标普500 等权重指数证券投资基金、大成纳斯达克100指数证券投资基金及55只开放式证券投资基金：大 成景丰债券型证券投资基金（LOF）、大成价值增长证券投资基金、大成债券投资基金、大成蓝筹 稳健证券投资基金、大成精选增值混合型证券投资基金、大成货币市场证券投资基金、大成沪深 300指数证券投资基金、大成财富管理2020生命周期证券投资基金、大成积极成长混合型证券投 资基金、大成创新成长混合型证券投资基金(LOF)、大成景阳领先混合型证券投资基金、大成强化 收益定期开放债券型证券投资基金、大成策略回报混合型证券投资基金、大成行业轮动混合型证 券投资基金、大成中证红利指数证券投资基金、大成核心双动力混合型证券投资基金、大成竞争 优势混合型证券投资基金、大成景恒保本混合型证券投资基金、大成内需增长混合型证券投资基 金、大成可转债增强债券型证券投资基金、大成消费主题混合型证券投资基金、大成新锐产业混 合型证券投资基金、大成优选混合型证券投资基金（LOF）、大成月添利理财债券型证券投资基金、 大成现金增利货币市场证券投资基金、大成月月盈短期理财债券型证券投资基金、大成现金宝场 内实时申赎货币市场基金、大成景安短融债券型证券投资基金、大成景兴信用债债券型证券投资 基金、大成景旭纯债债券型证券投资基金、大成景祥分级债券型证券投资基金、大成信用增利一 年定期开放债券型证券投资基金、大成健康产业混合型证券投资基金、大成中小盘混合型证券投 资基金（LOF）、大成灵活配置混合型证券投资基金、大成丰财宝货币市场基金、大成景益平稳收 益混合型证券投资基金、大成添利宝货币市场基金、大成景利混合型证券投资基金、大成产业升 级股票型证券投资基金（LOF）、大成高新技术产业股票型证券投资基金、大成景秀灵活配置混合 型证券投资基金、大成互联网思维混合型证券投资基金、大成景明灵活配置混合型证券投资基金、 大成景穗灵活配置混合型证券投资基金、大成景鹏灵活配置混合型证券投资基金、大成景源灵活 配置混合型证券投资基金、大成睿景灵活配置混合型证券投资基金、大成景裕灵活配置混合型证 券投资基金、大成中证互联网金融指数分级证券投资基金、大成正向回报灵活配置混合型证券投 资基金、大成恒丰宝货币市场基金、大成绝对收益策略混合型发起式证券投资基金、大成景沛灵 活配置混合型证券投资基金和大成景辉灵活配置混合型证券投资基金。 4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基金 经理（助理）期 证券从 姓名 职务 限 业年限 说明 任职日 离任 期 日期 管理学硕士。曾就职于中国东方资产管理公司投资管 理部，2007年加入大成基金研究部，曾任中游制造行 业研究主管，2011年7月29日至2012年10月27日 曾任景宏证券投资基金和大成行业轮动股票型证券投 资基金基金经理助理。2012年10月31日至2015年7 本基金 2012 年 月21日任大成策略回报股票型证券投资基金基金经 徐彦 基金经 10月31 - 10年 理，2015年7月22日起任大成策略回报混合型证券投 先生 理 日 资基金基金经理。2014年4月25日至2015年7月21 日任大成竞争优势股票型证券投资基金基金经理， 2015年7月22日起任大成竞争优势混合型证券投资基 金基金经理。2015年2月3日起任大成高新技术产业 股票型证券投资基金基金经理。2015年9月15日起任 景阳领先混合型证券投资基金基金经理。具有基金从 业资格。国籍：中国 管理学硕士。2009年至2010年在毕马威华振会计师事 务所任审计师；2011年2月至2013年5月任广发证券 研究所研究员；2013年5月加入大成基金管理有限公 司。2015年3月30日至2015年7月21日担任大成策 略回报股票型证券投资基金基金经理助理。2015年7 本基金 2015 年 月22日至2015年7月28日任大成策略回报混合型证 刘旭 经理助 3 月 30 - 5年 券投资基金基金经理助理。2015年3月30日至2015 先生 理 日 年7月21日担任大成竞争优势混合型证券投资基金的 基金经理助理。2015年7月22日至2015年7月28 日担任大成竞争优势混合型证券投资基金的基金经理 助理。2015年3月30日至2015年7月28日担任大成 高新技术产业股票型证券投资基金基金经理助理， 2015年7月29日起任大成高新技术产业股票型证券投 资基金基金经理。国籍：中国 注：1、任职日期、离任日期为本基金管理人作出决定之日。 2、证券从业年限的计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、《大成策略回报混合型 证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，在基金管理运作中，大成策略回报混合型 证券投资基金的投资范围、投资比例、投资组合、证券交易行为、信息披露等符合有关法律法规、 行业监管规则和基金合同等规定，本基金没有发生重大违法违规行为，没有运用基金财产进行内 幕交易和操纵市场行为以及进行有损基金投资人利益的关联交易，整体运作合法、合规。本基金 将继续以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，承诺将一如既往地本着诚实信用、勤勉尽责 的原则管理和运用基金财产，在规范基金运作和严格控制投资风险的前提下，努力为基金份额持 有人谋求最大利益。 4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1公平交易制度和控制方法 根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的规定，基金管理人制订了《大成基金管理有限公司公平交易制度》及《大成基金管理有限公司异常交易监控与报告制度》。基金管理人旗下投资组合严格按照制度的规定，参与股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动，内容包括授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等与投资管理活动相关的各个环节。研究部负责提供投资研究支持，投资部门负责投资决策，交易管理部负责实施交易并实时监控，监察稽核部负责事前监督、事中检查和事后稽核，风险管理部负责对交易情况进行合理性分析，通过多部门的协作互控，保证了公平交易的可操作、可稽核和可持续。 4.3.2公平交易制度的执行情况 报告期内，基金管理人严格执行了公平交易的原则和制度。基金管理人运用统计分析方法和工具，对旗下所有投资组合间连续4个季度的日内、3日内及5日内股票及债券交易同向交易价差进行分析。分析结果表明：债券交易同向交易频率较低；股票同向交易溢价率较大主要来源于市场因素（如个股当日价格振幅较高）及组合经理交易时机选择，即投资组合成交时间不一致以及成交价格的日内较大变动导致个别些组合间的成交价格差异较大，但结合交易价差专项统计分析，未发现违反公平交易原则的异常情况。 4.3.3异常交易行为的专项说明 报告期内，基金管理人旗下所有投资组合未发现存在异常交易行为。主动投资组合间股票交易存在130笔同日反向交易，原因为投资策略需要。主动型投资组合与指数型投资组合之间或指数型投资组合之间存在股票同日反向交易，参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该股当日成交量5%的仅有1笔，原因为投资策略需要；主动投资组合间债券交易存在8笔同日反向交易，原因为投资策略需要。投资组合间相邻交易日反向交易的市场成交比例、成交均价等交易结果数据表明该类交易不对市场产生重大影响，无异常。 4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 2015年基金业整体收益率堪比大牛市，这出乎我的意料。其中的过程跌宕起伏，幸好公募基金管理人由于股票仓位和金融工具使用的限制，不用快速在两者之间切换，否则收益率一定会像大部分所谓的绝对收益投资者一样低出不少，这也许能说明少即是多真是一条人生哲理。本基金的操作一贯不多，成功的操作是在六月份大跌之后将部分大市值股票换成了小市值股票，较为遗憾的操作是在九月末虽然看好市场并且仓位很高，但没有更有效率的使用资金，更多投资在自己有把握的股票上。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 截止本报告期末，本基金份额资产净值为1.827元，本报告期基金份额净值增长率为43.75%,同期业绩比较基准收益率为7.09%，高于业绩比较基准的表现。 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望将来，我认为市场需要回归常识。在中国，人们对常识有极大的分歧。但无论从哪个角度看，低价绩差股长期收益率高、炒股主要靠题材和内幕都不应该成为常识。如果这些成为了常识，说明一定有哪里出了问题。这些问题背后证券市场层面的原因是什么，社会层面的原因是什么，深究这些问题才具备了让市场回归常识的基础。 回归常识是许多人的期望，历史的发展很显然远远更复杂。全球不太稳定，比较而言中国的经济、金融体系要稳定得多，但这样的稳定也许蕴含了更大的不稳定。在中国传统的处事哲学下，不稳定不会立刻爆发，我们愿意以市场扭曲（在我的理念里，市场和市场扭曲都是中性词）为代价将问题留给时间来解决。这种方式成功了多次，这次能否成功很难预测。和从前不同的是，如今全球经济更是一个整体，而且普遍存在问题。各主要经济体和中国之间会相互把问题复杂化，更不用说和经济伴生的政治问题。 作为投资于国内市场且以年为周期的投资者，我不应也没有能力以中国甚至是全球的宏观经济/政治因素为变量做投资，即便这可能是当前的主要矛盾。国内传统经济的转型升级和新经济的创新迫在眉睫，也是我的主要关注点。在这里我提醒自己注意两点：1、任何政策，执行者需要有利益空间才会足够有效，2、口号式创新中短期内不会提高创新能力但会改变资源配置。 中国的回归常识之路要走很久，而且很艰难，我们要为此做好准备。4.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 本报告期内，依据相关的法律法规、基金合同以及内部监察稽核制度，本基金管理人对本基金运作、内部管理、制度执行及遵规守法情况进行了监察稽核。内部监察稽核的重点是：国家法律法规及行业监管规则的执行情况；基金合同的遵守情况；内部规章制度的执行情况；资讯管制和保密工作落实情况；员工职业操守规范情况，目的是规范基金财产的运作，防范和控制投资风险，确保经营业务的稳健运行和受托资产的安全完整，维护本基金份额持有人的合法权益。 （一）根据最新的法律法规、规章、规范性文件，本基金管理人及时制定了相应的公司制度，并对现有制度进行不断修订和完善，确保本基金管理人内控制度的适时性、全面性和合法合规性。同时，为保障制度的适时性，避免部分内控制度、业务规则与业务发展不相适应，报告期内本基金管理人组织各部门对内部管理制度作了进一步梳理和完善。 （二）全面加强风险监控，不断提高基金业务风险管理水平。为督促各部门完善并落实各项内控措施，公司严格执行风险控制管理员制度，健全内控工作协调机制及监督机制，并进一步加强投资风险数量化评价能力及事前风险防范能力，有效防范相关业务风险。同时，公司严格执行投资报备制度，建立了基金从业人员证券投资管理监控信息系统，将投资报备工作纳入常态。 （三）日常监察和专项监察相结合，确保监察稽核的有效性和深入性。本年度，公司继续对本基金销售、宣传等方面的材料、协议及其他法律资料等进行了严格审查，对本基金各项投资比例、投资权限、基金交易、股票投资限制、股票库维护等方面进行实时监察，同时，还专门针对基金投资交易（包括公平交易、转债投资、投资权限、投资比例、流动性风险、基金重仓股等）、基金运营（基金头寸、基金结算、登记清算等）、网上交易、基金销售等进行专项监察。通过日常监察，保证了公司监察的全面性、实时性，通过专项监察，及时发现并纠正了业务中的潜在风险，加强了业务部门和人员的风险意识，从而较好地预防了风险的发生。 （四）加强了对投资管理人员通讯工具在交易时间的集中管理，定期或不定期的对投资管理人员的网络即时通讯记录、电话录音等进行抽查，有效的防范了各种形式的利益输送行为。 （五）以多种方式加强合规教育与培训，提高全公司的合规守法意识。及时向全公司传达与基金相关的法律法规，并要求公司各部门贯彻到日常工作中。公司监察稽核部通过解答各业务部门提出的法律问题，提供法律依据，对于较为重大疑难法律事项及时咨询公司外部律师或监管部门，避免了业务发展中的盲目性，及时防范风险，维护了基金份额持有人的利益。 4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人指导基金估值业务的领导小组为公司估值委员会，公司估值委员会主要负责估值政策和估值程序的制定、修订以及执行情况的监督。估值委员会由股票投资部、研究部、固定收益总部、风险管理部、基金运营部、监察稽核部、专户投资部指定人员组成。公司估值委员会的相关成员均具备相应的专业胜任能力和相关工作经历，估值委员会成员中包括两名投资组合经理。 股票投资部、研究部、固定收益总部、风险管理部和专户投资部负责关注相关投资品种的动态，评判基金持有的投资品种是否处于不活跃的交易状态或者最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件，从而确定估值日需要进行估值测算或者调整的投资品种；提出合理的数量分析模型对需要进行估值测算或者调整的投资品种进行公允价值定价与计量；定期对估值政策和程序进行评价，以保证其持续适用；基金运营部负责日常的基金资产的估值业务，执行基金估值政策，并负责与托管行沟通估值调整事项；监察稽核部负责审核估值政策和程序的一致性，监督估值委员会工作流程中的风险控制，并负责估值调整事项的信息披露工作。 本基金的日常估值程序由基金运营部基金估值核算员执行，并与托管银行的估值结果核对一致。基金估值政策的议定和修改采用集体讨论机制，基金经理及投资经理作为估值小组成员，对本基金持仓证券的交易情况、信息披露情况保持应有的职业敏感，向估值委员会提供估值参考信息，参与估值政策讨论。对需采用特别估值程序的证券，基金管理人及时启动特别估值程序，由估值委员会讨论议定特别估值方案并与托管行沟通后由基金运营部具体执行。 本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。截止报告期末本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司/中证指数有限公司签署服务协议，由其按约定提供在银行间同业市场交易的债券品种/在交易所市场上市交易或挂牌转让的固定收益品种（估值处理标准另有规定的除外）的估值数据。 4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金管理人严格按照本基金基金合同的规定进行收益分配。本报告期内本基金已分配利润35,005,822.11元（每十份基金份额分红0.81元），符合基金合同规定的分红比例。 4.9报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无 §5托管人报告 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 2015年度，中国光大银行股份有限公司在大成策略回报混合型证券投资基金托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其他法律法规、相关实施准则、基金合同、托管协议等的规定，依法安全保管了基金的全部资 产，对大成策略回报混合型证券投资基金的投资运作进行了全面的会计核算和应有的监督，对发 现的问题及时提出了意见和建议。同时，按规定如实、独立地向监管机构提交了本基金运作情况 报告，没有发生任何损害基金份额持有人利益的行为，诚实信用、勤勉尽责地履行了作为基金托 管人所应尽的义务。 5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 2015年度，中国光大银行股份有限公司依据《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办 法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其他法律法规、相关实施准则、基金合同、托管协议 等的规定，对基金管理人——大成基金管理有限公司的投资运作、信息披露等行为进行了复核、 监督，未发现基金管理人在投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基 金费用开支及利润分配等方面存在损害基金份额持有人利益的行为。该基金在运作中遵守了《证 券投资基金法》等有关法律法规的要求；各重要方面由投资管理人依据基金合同及实际运作情况 进行处理。 5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 中国光大银行股份有限公司依法对基金管理人——大成基金管理有限公司编制的“大成策略 回报混合型证券投资基金2015年年度报告”进行了复核，报告中相关财务指标、净值表现、收益 分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容是真实、准确和完整的。 §6审计报告 审计报告标题 审计报告 审计报告收件人 大成策略回报混合型证券投资基金(原大成策略回报股票型证 券投资基金)全体基金份额持有人 引言段 我们审计了后附的大成策略回报混合型证券投资基金(原大成 策略回报股票型证券投资基金)(以下简称“大成策略回报基 金”)的财务报表，包括2015年12月31日的资产负债表、2015 年度的利润表和所有者权益(基金净值)变动表以及财务报表附 注。 管理层对财务报表的责任段 编制和公允列报财务报表是大成策略回报基金的基金管理人大 成基金管理有限公司管理层的责任。这种责任包括： (1)按照企业会计准则和中国证券监督管理委员会(以下简称 “中国证监会”)、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国 基金业协会”)发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制 财务报表，并使其实现公允反映； (2)设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在 由于舞弊或错误导致的重大错报。 注册会计师的责任段 我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意 见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。 中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道 德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错 报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露 的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括 对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进 行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相 关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控 制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政 策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总 体列报。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计 意见提供了基础。 审计意见段 我们认为，上述大成策略回报基金的财务报表在所有重大方面 按照企业会计准则和在财务报表附注中所列示的中国证监会、 中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编 制，公允反映了大成策略回报基金2015年12月31日的财务状 况以及2015年度的经营成果和基金净值变动情况。 注册会计师的姓名 薛竞 俞伟敏 会计师事务所的名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 会计师事务所的地址 中国 上海 审计报告日期 2015年3月25日 §7年度财务报表 7.1资产负债表 会计主体：大成策略回报混合型证券投资基金(原大成策略回报股票型证券投资基金) 报告截止日：2015年12月31日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 上年度末 2015年12月31日 2014年12月31日 资 产： 银行存款 7.4.7.1 108,988,767.90 64,219,550.79 结算备付金 92,145.11 370,794.09 存出保证金 180,336.19 141,707.67 交易性金融资产 7.4.7.2 368,905,858.39 549,574,964.79 其中：股票投资 368,905,858.39 519,532,964.79 基金投资 - - 债券投资 - 30,042,000.00 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 7.4.7.3 - - 买入返售金融资产 7.4.7.4 - - 应收证券清算款 - 2,366,347.42 应收利息 7.4.7.5 22,764.45 407,535.92 应收股利 - - 应收申购款 115,395.69 37,067.31 递延所得税资产 - - 其他资产 7.4.7.6 - - 资产总计 478,305,267.73 617,117,967.99 负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末 2015年12月31日 2014年12月31日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 7.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 2,374,136.34 - 应付赎回款 1,336,926.24 1,309,720.37 应付管理人报酬 614,445.21 797,246.87 应付托管费 102,407.51 132,874.47 应付销售服务费 - - 应付交易费用 7.4.7.7 90,767.27 432,395.86 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 7.4.7.8 424,010.28 637,444.14 负债合计 4,942,692.85 3,309,681.71 所有者权益： 实收基金 7.4.7.9 259,048,764.66 455,461,265.97 未分配利润 7.4.7.10 214,313,810.22 158,347,020.31 所有者权益合计 473,362,574.88 613,808,286.28 负债和所有者权益总计 478,305,267.73 617,117,967.99 注：报告截止日2015年12月31日，基金份额净值1.827元，基金份额总额259,048,764.66份。 7.2利润表 会计主体：大成策略回报混合型证券投资基金(原大成策略回报股票型证券投资基金) 本报告期：2015年1月1日至2015年12月31日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项 目 附注号 2015年1月1日至 2014年1月1日至 2015年12月31日 2014年12月31日 一、收入 234,116,945.29 162,607,387.57 1.利息收入 1,045,913.37 1,682,489.30 其中：存款利息收入 7.4.7.11 416,199.40 345,889.59 债券利息收入 629,713.97 1,336,599.71 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 308,030,985.33 130,834,189.71 其中：股票投资收益 7.4.7.12 303,533,760.62 118,206,722.36 基金投资收益 - - 债券投资收益 7.4.7.13 126,750.00 192,820.00 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 7.4.7.14 - - 衍生工具收益 7.4.7.15 - - 股利收益 7.4.7.16 4,370,474.71 12,434,647.35 3.公允价值变动收益（损失以“-”7.4.7.17 -75,367,518.88 29,766,871.54 号填列） 4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列）7.4.7.18 407,565.47 323,837.02 减：二、费用 12,312,753.17 16,101,263.20 1．管理人报酬 7.4.10.2.1 8,187,438.34 11,131,476.81 2．托管费 7.4.10.2.2 1,364,573.08 1,855,246.20 3．销售服务费 7.4.10.2.3 - - 4．交易费用 7.4.7.19 2,367,240.45 2,702,742.29 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6．其他费用 7.4.7.20 393,501.30 411,797.90 三、利润总额（亏损总额以“-” 221,804,192.12 146,506,124.37 号填列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填 221,804,192.12 146,506,124.37 列） 7.3所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：大成策略回报混合型证券投资基金(原大成策略回报股票型证券投资基金) 本报告期：2015年1月1日至2015年12月31日 单位：人民币元 本期 2015年1月1日至2015年12月31日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 455,461,265.97 158,347,020.31 613,808,286.28 金净值） 二、本期经营活动产生的 - 221,804,192.12 221,804,192.12 基金净值变动数（本期利 润） 三、本期基金份额交易产 -196,412,501.31 -130,831,580.10 -327,244,081.41 生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列） 其中：1.基金申购款 236,491,747.38 170,435,136.54 406,926,883.92 2.基金赎回款 -432,904,248.69 -301,266,716.64 -734,170,965.33 四、本期向基金份额持有 - -35,005,822.11 -35,005,822.11 人分配利润产生的基金净 值变动（净值减少以“-” 号填列） 五、期末所有者权益（基 259,048,764.66 214,313,810.22 473,362,574.88 金净值） 上年度可比期间 2014年1月1日至2014年12月31日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 824,929,105.69 56,075,874.72 881,004,980.41 金净值） 二、本期经营活动产生的 - 146,506,124.37 146,506,124.37 基金净值变动数（本期利 润） 三、本期基金份额交易产 -369,467,839.72 -44,234,978.78 -413,702,818.50 生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列） 其中：1.基金申购款 230,498,587.84 11,166,687.90 241,665,275.74 2.基金赎回款 -599,966,427.56 -55,401,666.68 -655,368,094.24 四、本期向基金份额持有 - - - 人分配利润产生的基金净 值变动（净值减少以“-” 号填列） 五、期末所有者权益（基 455,461,265.97 158,347,020.31 613,808,286.28 金净值） 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署： ______罗登攀______ ______周立新______ ____范瑛____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 7.4报表附注 7.4.1基金基本情况 大成策略回报混合型证券投资基金(原名为大成策略回报股票型证券投资基金，以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2008]第1103号《关于核准大成策略回报股票型证券投资基金募集的批复》核准，由大成基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《大成策略回报股票型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币1,057,807,851.96元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2008)第180号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《大成策略回报股票型证券投资基金基金合同》于2008年11月26日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为1,058,010,199.76份基金份额，其中认购资金利息折合202,347.80份基金份额。本基金的基金管理人为大成基金管理有限公司，基金托管人为中国光大银行股份有限公司(以下简称“中国光大银行”)。 根据中国证监会2014年7月7日颁布的《公开募集证券投资基金运作管理办法》（以下简称“《运作办法》”）的有关规定，经与本基金托管人中国光大银行股份有限公司协商一致，自2015年7月22日起本基金名称变更为“大成策略回报混合型证券投资基金”；基金简称变更为“大成策略回报混合”；基金类别变更为“混合型”。基金代码保持不变，仍为090007。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《大成策略回报混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为国内依法发行交易的股票、权证、债券、资产支持证券及法律法规或监管机构允许基金投资的其他金融工具。本基金的股票投资比例范围为基金资产的60%－95%；权证投资比例范围为基金资产的0%－3%；债券投资比例范围为基金资产的0%－35%；资产支持证券投资比例范围为基金资产的0%－20%；现金或到期日在一年以内的政府债券比例不低于基金资产净值的5%。根据本基金的基金管理人于2015年9月14日发布的《大成策略回报混合型证券投资基金变更业绩比较基准并修改基金合同的公告》，自2015年9月14日起，本基金的业绩比较由原“80%X沪深300指数＋20%X中信标普全债指数”变更为“80%X沪深300指数＋20%X中债综合指数”。 本财务报表由本基金的基金管理人大成基金管理有限公司于2016年3月25日批准报出。7.4.2会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《大成策略回报混合型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注7.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金2015年度 财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2015年12月31日 的财务状况以及2015年度 的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 7.4.4重要会计政策和会计估计 7.4.4.1会计年度 本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。7.4.4.2记账本位币 本基金的记账本位币为人民币。7.4.4.3金融资产和金融负债的分类 (1)金融资产的分类 金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。 本基金目前以交易目的持有的股票投资和债券投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍生金融资产列示外，以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。 本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。 (2)金融负债的分类 金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括其他各类应付款项等。 7.4.4.4金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；对于支付的价款中包含的债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。 对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。 金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1)收取该金融资产现金流量的合同权利终止；(2)该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；或者(3)该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。 金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。 当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。 7.4.4.5金融资产和金融负债的估值原则 本基金持有的股票投资、债券投资和衍生工具(主要为权证投资)按如下原则确定公允价值并进行估值： (1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易，但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。 (2)存在活跃市场的金融工具，如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化，参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价以确定公允价值。 (3)当金融工具不存在活跃市场，采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用市场参数，减少使用与本基金特定相关的参数。 7.4.4.6金融资产和金融负债的抵销 本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金 1)具有抵销已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且2)交易双方准备按净额结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。 7.4.4.7实收基金 实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。 7.4.4.8损益平准金 损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。 7.4.4.9收入/(损失)的确认和计量 股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值变动损益；于处置时，其公允价值与初始确认金额之间的差额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。 应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。 7.4.4.10费用的确认和计量 本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。 其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。 7.4.4.11基金的收益分配政策 每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，但基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若期末未分配利润中的未实现部分(包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金等)为正数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分；若期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润(已实现部分相抵未实现部分后的余额)。具体收益分配政策请参见相关基金合同中的相关章节。 经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。7.4.4.12分部报告 本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1)该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2)本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3)本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。 基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。7.4.4.13其他重要的会计政策和会计估计 根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下： (1)对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告[2008]38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提供的指数收益法等估值技术进行估值。 (2)在银行间同业市场交易的债券品种，根据中国证监会证监会计字[2007]21号《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场债券按现金流量折现法估值，具体估值模型、参数及结果由中央国债登记结算有限责任公司独立提供。 7.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.4.5.1会计政策变更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。7.4.5.2会计估计变更的说明 对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种（可转换债券、资产支持证券和私募债券除外），鉴于其交易量和交易频率不足以提供持续的定价信息，本基金本报告期改为采用中央国债登记结算有限责任公司/中证指数有限公司根据《中国证券投资基金协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》所独立提供的估值结果确定公允价值。 7.4.5.3差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。7.4.6税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： (1)以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。基金买卖股票、债券的差价收入不予征收营业税。 (2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，于2015年9月8日前暂减按25%计入应纳税所得额，自2015年9月8日起，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。 (4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。7.4.7重要财务报表项目的说明 7.4.7.1银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2015年12月31日 2014年12月31日 活期存款 108,988,767.90 64,219,550.79 定期存款 - - 其中：存款期限1-3个月 - - 其他存款 - - 合计： 108,988,767.90 64,219,550.79 7.4.7.2交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2015年12月31日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 315,982,277.75 368,905,858.39 52,923,580.64 贵金属投资-金交所 - - - 黄金合约 交易所市场 - - - 债券 银行间市场 - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 315,982,277.75 368,905,858.39 52,923,580.64 上年度末 项目 2014年12月31日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 391,309,185.27 519,532,964.79 128,223,779.52 贵金属投资-金交所 - - - 黄金合约 债券 交易所市场 - - - 银行间市场 29,974,680.00 30,042,000.00 67,320.00 合计 29,974,680.00 30,042,000.00 67,320.00 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 421,283,865.27 549,574,964.79 128,291,099.52 7.4.7.3衍生金融资产/负债 本基金本报告期末及上年度末未持有衍生金融工具。 7.4.7.4买入返售金融资产 本基金本报告期末及上年度末未持有买入返售金融资产。 7.4.7.5应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2015年12月31日 2014年12月31日 应收活期存款利息 22,629.59 11,961.71 应收定期存款利息 - - 应收其他存款利息 - - 应收结算备付金利息 45.65 183.59 应收债券利息 - 395,320.44 应收买入返售证券利息 - - 应收申购款利息 - - 应收黄金合约拆借孳息 - - 其他 89.21 70.18 合计 22,764.45 407,535.92 7.4.7.6其他资产 本基金本报告期末及上年度末未持有其他资产。 7.4.7.7应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2015年12月31日 2014年12月31日 交易所市场应付交易费用 90,767.27 432,395.86 银行间市场应付交易费用 - - 合计 90,767.27 432,395.86 7.4.7.8其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2015年12月31日 2014年12月31日 应付券商交易单元保证金 250,000.00 250,000.00 应付赎回费 4,010.28 444.14 预提费用 170,000.00 387,000.00 其他 - - 合计 424,010.28 637,444.14 7.4.7.9实收基金 金额单位：人民币元 本期 项目 2015年1月1日至2015年12月31日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 455,461,265.97 455,461,265.97 本期申购 236,491,747.38 236,491,747.38 本期赎回（以“-”号填列） -432,904,248.69 -432,904,248.69 -基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算变动份额 - - 本期申购 - - 本期赎回（以“-”号填列） - - 本期末 259,048,764.66 259,048,764.66 注：申购含红利再投、转换入份额；赎回含转换出份额。 7.4.7.10未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 60,775,684.23 97,571,336.08 158,347,020.31 本期利润 297,171,711.00 -75,367,518.88 221,804,192.12 本期基金份额交易 -79,817,638.69 -51,013,941.41 -130,831,580.10 产生的变动数 其中：基金申购款 116,986,679.97 53,448,456.57 170,435,136.54 基金赎回款 -196,804,318.66 -104,462,397.98 -301,266,716.64 本期已分配利润 -35,005,822.11 - -35,005,822.11 本期末 243,123,934.43 -28,810,124.21 214,313,810.22 7.4.7.11存款利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2015年1月1日至2015年12月 2014年1月1日至2014年12月31 31日 日 活期存款利息收入 405,186.34 329,061.65 定期存款利息收入 - - 其他存款利息收入 - - 结算备付金利息收入 7,638.70 11,197.88 其他 3,374.36 5,630.06 合计 416,199.40 345,889.59 7.4.7.12股票投资收益 7.4.7.12.1股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2015年1月1日至2015 2014年1月1日至2014 年12月31日 年12月31日 卖出股票成交总额 911,956,456.97 1,033,512,638.69 减：卖出股票成本总额 608,422,696.35 915,305,916.33 买卖股票差价收入 303,533,760.62 118,206,722.36 7.4.7.13债券投资收益 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2015年1月1日至2015 2014年1月1日至2014年 年12月31日 12月31日 卖出债券（、债转股及债券到期兑 31,126,464.41 41,364,000.00 付）成交总额 减：卖出债券（、债转股及债券到 29,974,680.00 39,807,180.00 期兑付）成本总额 减：应收利息总额 1,025,034.41 1,364,000.00 买卖债券差价收入 126,750.00 192,820.00 7.4.7.14贵金属投资收益 7.4.7.14.1贵金属投资收益项目构成 本报告期内及上年度可比期间本基金无贵金属收益。 7.4.7.15衍生工具收益 本报告期内及上年度可比期间本基金无衍生工具收益。 7.4.7.16股利收益 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2015年1月1日至2015年12 2014年1月1日至2014年12月 月31日 31日 股票投资产生的股利收益 4,370,474.71 12,434,647.35 基金投资产生的股利收益 - - 合计 4,370,474.71 12,434,647.35 7.4.7.17公允价值变动收益 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目名称 2015年1月1日至2015 2014年1月1日至2014年 年12月31日 12月31日 1.交易性金融资产 -75,367,518.88 29,766,871.54 ——股票投资 -75,300,198.88 29,720,371.54 ——债券投资 -67,320.00 46,500.00 ——资产支持证券投资 - - ——贵金属投资 - - ——其他 - - 2.衍生工具 - - ——权证投资 - - 3.其他 - - 合计 -75,367,518.88 29,766,871.54 7.4.7.18其他收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2015年1月1日至2015年12 2014年1月1日至2014年12月31 月31日 日 基金赎回费收入 368,936.83 303,216.02 转换费收入 38,628.64 20,621.00 其他 - - 合计 407,565.47 323,837.02 注：1.本基金的赎回费率按持有期间递减，赎回费总额的25%归入基金资产。 2.本基金的转换费由申购补差费和转出基金的赎回费两部分构成，其中转出基金的赎回费的25% 归入转出基金的基金资产。 7.4.7.19交易费用 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2015年1月1日至2015年12 2014年1月1日至2014年12月 月31日 31日 交易所市场交易费用 2,367,015.45 2,702,517.29 银行间市场交易费用 225.00 225.00 合计 2,367,240.45 2,702,742.29 7.4.7.20其他费用 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2015年1月1日至2015年 2014年1月1日至2014年12 12月31日 月31日 审计费用 70,000.00 87,000.00 信息披露费 300,000.00 300,000.00 其他 400.00 600.00 银行划款手续费 5,101.30 6,197.90 中债登债券托管帐户 - - 维护费 债券托管帐户维护费 18,000.00 18,000.00 合计 393,501.30 411,797.90 7.4.7.21分部报告 本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。 7.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明 7.4.8.1或有事项 截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。 7.4.8.2资产负债表日后事项 本基金的基金管理人于2016年1月20日宣告2015年度第1次分红，向截至2016年1月22 日止在本基金注册登记人大成基金管理有限公司登记在册的全体持有人按每10份基金份额派发 红利4.964元。 7.4.9关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 大成基金管理有限公司(“大成基金”) 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 中国光大银行股份有限公司(“中国光大 基金托管人、基金销售机构 银行”) 中泰信托有限责任公司 基金管理人的股东 光大证券股份有限公司(“光大证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构 中国银河投资管理有限公司 基金管理人的股东 广东证券股份有限公司(“广东证券”) 基金管理人的股东 大成创新资本管理有限公司(“大成创新 基金管理人的合营企业 资本”) 大成国际资产管理有限公司(“大成国 基金管理人的子公司 际”) 注：1.中国证监会于2005年11月6日作出对广东证券取消业务许可并责令关闭的行政处罚。 2、以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 7.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易 本报告期内及上年度可比期间本基金无通过关联方交易单元进行的交易。 7.4.10.2关联方报酬 7.4.10.2.1基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2015年1月1日至2015年12 2014年1月1日至2014年12月31 月31日 日 当期发生的基金应支付 8,187,438.34 11,131,476.81 的管理费 其中：支付销售机构的客 1,579,302.83 2,254,347.59 户维护费 注：支付基金管理人大成基金的管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率计提，逐日累计 至每月月底，按月支付。 其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值X 1.5% /当年天数。 7.4.10.2.2基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2015年1月1日至2015年12 2014年1月1日至2014年12月31 月31日 日 当期发生的基金应支付 1,364,573.08 1,855,246.20 的托管费 注：支付基金托管人中国光大银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累 计至每月月底，按月支付。 其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值X 0.25% /当年天数。 7.4.10.2.3销售服务费 无。 7.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本报告期内及上年度可比期间本基金未发生与关联方进行的银行间同业市场的债券(含回购) 交易。 7.4.10.4各关联方投资本基金的情况 7.4.10.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本报告期内及上年度基金管理人无投资本基金的情况。 7.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方无投资本基金的情况。 7.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 关联方 2015年1月1日至2015年12月31 2014年1月1日至2014年12月31日 名称 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国光大银 108,988,767.90 405,186.34 64,219,550.79 329,061.65 行 注：本基金的银行存款由基金托管人中国光大银行保管，按约定利率计息。 7.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 注：本报告期内及上年度可比期间本基金未在承销期内参与关联方承销证券。 7.4.10.7其他关联交易事项的说明 本基金本报告期及上年度可比期间无须作说明的其他关联交易事项。 7.4.11利润分配情况 7.4.11.1利润分配情况——非货币市场基金 金额单位：人民币元 序 每10份 现金形式 再投资形式 本期利润分配 号 权益 除息日 基金份额分红 发放总额 发放总额 合计 备注 登记日 数 1 2015年 2015年1月21 0.81018,456,664.3716,549,157.7435,005,822.11 1月21 日 日 合 - - 0.81018,456,664.3716,549,157.7435,005,822.11 计 7.4.12期末（ 2015年12月31日）本基金持有的流通受限证券 7.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 于本报告期末，本基金未持有因认购新发或增发证券而流通受限的证券。 7.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位：人民币元 股票代 股票 停牌原 期末 复牌 期末 备 码 名称 停牌日期 因 估值单 复牌日期 开盘单 数量（股） 成本总额 期末估值总额 注 价 价 洲际 2015年9月 重大事 600759 油气 21日 项停牌 8.62 - - 2,262,58022,099,667.6919,503,439.60 - 600880 博瑞 2015年9月 重大事 11.38 2016年1月 8.25 164,520 3,567,826.04 1,872,237.60 - 传播 16日 项停牌 18日 300054 鼎龙2015年11月 重大事 24.66 2016年3月 22.19 750 8,613.43 18,495.00 - 股份 23日 项停牌 14日 000028 国药2015年10月 重大事 66.15 - - 100 3,309.97 6,615.00 - 一致 21日 项停牌 000002 万 2015年12月 重大事 24.43 - - 235 1,843.16 5,741.05 - 科Ａ 18日 项停牌 300011 鼎汉2015年12月 重大事 29.80 2016年1月 26.82 62 1,384.64 1,847.60 - 技术 31日 项停牌 22日 000876新 希2015年8月 重大事 18.99 2016年3月 17.09 38 431.48 721.62 - 望 17日 项停牌 2日 注：本基金截至2015年12月31日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌 的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。 7.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.12.3.1银行间市场债券正回购 于本报告期末，本基金无银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。 7.4.12.3.2交易所市场债券正回购 于本报告期末，本基金无交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。 7.4.13金融工具风险及管理 7.4.13.1风险管理政策和组织架构 本基金是混合型基金，其预期收益及风险水平高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型 基金，属于中高收益风险特征的基金。本基金投资的金融工具主要包括股票投资和债券投资等。 本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市 场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内， 使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。 本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以由高层监控(董事会合规审计和风险控制委员会、公司投资风险控制委员会)、专业监控(监察稽核部、风险管理部)、部门互控、岗位自控构成的风险管理架构体系。本基金的基金管理人在董事会下设立合规审计和风险控制委员会，对公司整体运营风险进行监督，监督风险控制措施的执行；在管理层层面设立投资风险控制委员会，通过定期会议讨论涉及投资风险的重大议题，形成正式决议提交投委会；在业务操作层面，监察稽核部履行合规控制职责，通过定期、不定期检查内控制度的执行情况、对重大风险点以专项稽核的方式确保公司内控制度、流程得到贯彻执行。风险管理部履行风险量化评估分析职责。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。7.4.13.2信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管行中国光大银行，与该银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，因此违约风险可能性很小。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。于2015年12月31日，本基金未持有债券(2014年12月31日：未持有除国债、央行票据和政策性金融债以外的债券投资)。 7.4.13.3流动性风险 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本基金投资于一家公司发行的股票市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。本基金所持大部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，因此除附注7.4.12中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余金融资产均能以合理价格适时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。 于2015年12月31日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。 7.4.13.4市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 7.4.13.4.1利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金及债券投资等。 7.4.13.4.1.1利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 2015年12月31日 资产 银行存款 108,988,767.90 - - - 108,988,767.90 结算备付金 92,145.11 - - - 92,145.11 存出保证金 180,336.19 - - - 180,336.19 交易性金融资产 - - - 368,905,858.39 368,905,858.39 应收利息 - - - 22,764.45 22,764.45 应收申购款 546.72 - - 114,848.97 115,395.69 其他资产 - - - - - 资产总计 109,261,795.92 - - 369,043,471.81 478,305,267.73 负债 应付证券清算款 - - - 2,374,136.34 2,374,136.34 应付赎回款 - - - 1,336,926.24 1,336,926.24 应付管理人报酬 - - - 614,445.21 614,445.21 应付托管费 - - - 102,407.51 102,407.51 应付交易费用 - - - 90,767.27 90,767.27 其他负债 - - - 424,010.28 424,010.28 负债总计 - - - 4,942,692.85 4,942,692.85 利率敏感度缺口 109,261,795.92 - - 364,100,778.96 473,362,574.88 上年度末 1年以内 1-5年5年以上 不计息 合计 2014年12月31日 资产 银行存款 64,219,550.79 - - - 64,219,550.79 结算备付金 370,794.09 - - - 370,794.09 存出保证金 141,707.67 - - - 141,707.67 交易性金融资产 30,042,000.00 - - 519,532,964.79 549,574,964.79 应收证券清算款 - - - 2,366,347.42 2,366,347.42 应收利息 - - - 407,535.92 407,535.92 应收申购款 1,590.47 - - 35,476.84 37,067.31 资产总计 94,775,643.02 - - 522,342,324.97 617,117,967.99 负债 应付赎回款 - - - 1,309,720.37 1,309,720.37 应付管理人报酬 - - - 797,246.87 797,246.87 应付托管费 - - - 132,874.47 132,874.47 应付交易费用 - - - 432,395.86 432,395.86 其他负债 - - - 637,444.14 637,444.14 负债总计 - - - 3,309,681.71 3,309,681.71 利率敏感度缺口 94,775,643.02 - - 519,032,643.26 613,808,286.28 注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早 予以分类。 7.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析 于2015年12月31日，本基金未持有交易性债券投资(2014年12月31日，本基金持有的交 易性债券投资占基金资产净值的比例为4.89%)，因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大 影响(2014年12月31日：同)。 7.4.13.4.2外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基 金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 7.4.13.4.3其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以 外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场 交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的 影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用“自上而下”的策略，通过对宏 观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单 个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金 管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应 对可能发生的市场价格风险。 本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金的股票投资比例范围为基金资产的 60%－95%；权证投资比例范围为基金资产的0%－3%；债券投资比例范围为基金资产的0%－35%； 资产支持证券投资比例范围为基金资产的0%－20%；现金或到期日在一年以内的政府债券比例不 低于基金资产净值的5%。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控， 定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括VaR(Value at Risk)指标等来测试本基金面临 的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。 7.4.13.4.3.1其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 项目 2015年12月31日 2014年12月31日 公允价值 占基金 公允价值 占基金资 资产净 产净值比 值比例 例（%） （%） 交易性金融资产-股票投资 368,905,858.39 77.93 519,532,964.79 84.64 交易性金融资产－基金投资 - 0.00 - 0.00 交易性金融资产－债券投资 - 0.00 - 0.00 交易性金融资产－贵金属投 - 0.00 - 0.00 资 衍生金融资产－权证投资 - 0.00 - 0.00 其他 - 0.00 - 0.00 合计 368,905,858.39 77.93 519,532,964.79 84.64 7.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析 假设 除业绩比较基准(附注7.4.1)以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元） 本期末（2015年12月 上年度末（ 2014年12月 分析 31日） 31日） 1. 业绩 比较基准(附注 28,820,000.00 27,450,000.00 7.4.1)上升5% 2. 业绩 比较基准(附注 -28,820,000.00 -27,450,000.00 7.4.1)下降5% 7.4.14有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1)公允价值 (a)金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最 低层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 (b)持续的以公允价值计量的金融工具 (i)各层次金融工具公允价值 于2015年12月31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属 于第一层次的余额为347,496,760.92元，属于第二层次的余额为21,409,097.47元，无属于第三 层次的余额(2014年12月31日：第一层次506,771,060.44元，第二层次42,803,904.35元，第 三层次无)。 (ii)公允价值所属层次间的重大变动 对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易 不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期 间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输 入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。 (iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额 无。 (c)非持续的以公允价值计量的金融工具 于2015年12月31日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2014年12月31 日：同)。 (d)不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允 价值相差很小。 (2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §8投资组合报告 8.1期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 368,905,858.39 77.13 其中：股票 368,905,858.39 77.13 2 固定收益投资 - 0.00 其中：债券 - 0.00 资产支持证券 - 0.00 3 贵金属投资 - 0.00 4 金融衍生品投资 - 0.00 5 买入返售金融资产 - 0.00 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - 0.00 6 银行存款和结算备付金合计 109,080,913.01 22.81 - - 0.00 7 其他各项资产 318,496.33 0.07 8 合计 478,305,267.73 100.00 8.2期末按行业分类的股票投资组合 8.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（％） A 农、林、牧、渔业 191,574.90 0.04 B 采矿业 19,503,439.60 4.12 C 制造业 277,000,433.84 58.52 D 电力、热力、燃气及水生产和供 72,945.94 0.02 应业 E 建筑业 570.95 0.00 F 批发和零售业 54,327,011.90 11.48 G 交通运输、仓储和邮政业 - 0.00 H 住宿和餐饮业 - 0.00 I 信息传输、软件和信息技术服务 4,452,447.34 0.94 业 J 金融业 4,567.10 0.00 K 房地产业 7,737.34 0.00 L 租赁和商务服务业 15,435.40 0.00 M 科学研究和技术服务业 11,457,359.68 2.42 N 水利、环境和公共设施管理业 96.80 0.00 O 居民服务、修理和其他服务业 - 0.00 P 教育 - 0.00 Q 卫生和社会工作 - 0.00 R 文化、体育和娱乐业 1,872,237.60 0.40 S 综合 - 0.00 合计 368,905,858.39 77.93 8.2.2报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合 无。 8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值 比例（％） 1 002126 银轮股份 2,358,808 43,520,007.60 9.19 2 002138 顺络电子 2,981,201 42,780,234.35 9.04 3 002422 科伦药业 2,166,982 40,305,865.20 8.51 4 002588 史丹利 1,169,066 38,029,716.98 8.03 5 002475 立讯精密 1,053,211 33,650,091.45 7.11 6 600885 宏发股份 1,108,017 33,118,628.13 7.00 7 600998 九州通 1,682,674 32,980,410.40 6.97 8 601933 永辉超市 2,112,535 21,336,603.50 4.51 9 600759 洲际油气 2,262,580 19,503,439.60 4.12 10 000333 美的集团 537,828 17,651,514.96 3.73 11 002271 东方雨虹 637,004 12,440,688.12 2.63 12 300284 苏交科 528,476 11,457,359.68 2.42 13 600146 大元股份 284,700 9,349,548.00 1.98 14 600570 恒生电子 69,955 4,265,156.35 0.90 15 603111 康尼机电 135,333 3,890,823.75 0.82 16 600880 博瑞传播 164,520 1,872,237.60 0.40 17 002366 台海核电 10,619 700,323.05 0.15 18 002223 鱼跃医疗 8,957 344,396.65 0.07 19 002686 亿利达 15,040 265,004.80 0.06 20 600703 三安光电 10,063 244,329.64 0.05 21 002714 牧原股份 4,070 191,574.90 0.04 22 300303 聚飞光电 15,807 183,045.06 0.04 23 300166 东方国信 5,630 180,328.90 0.04 24 000921 海信科龙 17,054 162,524.62 0.03 25 002572 索菲亚 1,696 73,097.60 0.02 26 002039 黔源电力 3,686 72,945.94 0.02 27 002029 七 匹 狼 4,395 60,079.65 0.01 28 600872 中炬高新 3,029 47,403.85 0.01 29 002206 海 利 得 2,957 47,016.30 0.01 30 002038 双鹭药业 984 32,964.00 0.01 31 300204 舒泰神 627 22,220.88 0.00 32 000550 江铃汽车 675 20,236.50 0.00 33 300054 鼎龙股份 750 18,495.00 0.00 34 300071 华谊嘉信 1,087 15,435.40 0.00 35 601965 中国汽研 1,034 9,709.26 0.00 36 000028 国药一致 100 6,615.00 0.00 37 000002 万 科Ａ 235 5,741.05 0.00 38 002450 康得新 150 5,715.00 0.00 39 600588 DR用友网 144 4,580.64 0.00 40 601222 林洋电子 94 3,452.62 0.00 41 600976 健民集团 100 3,383.00 0.00 42 601318 中国平安 84 3,024.00 0.00 43 000895 双汇发展 147 3,000.27 0.00 44 000400 许继电气 150 2,914.50 0.00 45 000651 格力电器 126 2,816.10 0.00 46 002236 大华股份 68 2,509.20 0.00 47 600521 华海药业 90 2,285.10 0.00 48 002035 华帝股份 120 2,133.60 0.00 49 002285 世联行 123 1,996.29 0.00 50 002230 科大讯飞 51 1,889.55 0.00 51 300011 鼎汉技术 62 1,847.60 0.00 52 300195 长荣股份 73 1,743.97 0.00 53 600705 中航资本 91 1,417.78 0.00 54 002690 美亚光电 28 1,129.80 0.00 55 000876 新 希 望 38 721.62 0.00 56 600887 伊利股份 42 690.06 0.00 57 002508 老板电器 15 674.25 0.00 58 600496 精工钢构 95 570.95 0.00 59 600446 金证股份 10 491.90 0.00 60 600527 江南高纤 65 468.00 0.00 61 600801 华新水泥 45 366.75 0.00 62 600016 民生银行 13 125.32 0.00 63 000069 华侨城Ａ 11 96.80 0.00 8.4报告期内股票投资组合的重大变动 8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值 比例（％） 1 600885 宏发股份 49,303,770.85 8.03 2 002126 银轮股份 42,447,293.34 6.92 3 002138 顺络电子 39,175,663.44 6.38 4 002588 史丹利 37,278,904.58 6.07 5 600998 九州通 35,503,588.84 5.78 6 601933 永辉超市 26,905,465.80 4.38 7 002271 东方雨虹 26,002,656.86 4.24 8 603111 康尼机电 25,639,214.17 4.18 9 300284 苏交科 22,353,741.93 3.64 10 002422 科伦药业 21,537,109.88 3.51 11 600570 恒生电子 21,534,791.09 3.51 12 601166 兴业银行 19,981,852.61 3.26 13 300011 鼎汉技术 18,737,303.07 3.05 14 600759 洲际油气 14,960,733.69 2.44 15 002236 大华股份 12,513,108.04 2.04 16 002241 歌尔声学 12,200,223.88 1.99 17 600801 华新水泥 12,114,655.88 1.97 18 600705 中航资本 11,502,620.40 1.87 19 600446 金证股份 10,189,646.00 1.66 20 600146 大元股份 9,675,237.00 1.58 注：本期累计买入金额指买入成交金额（成交单价乘以成交数量），不考虑相关交易费用。 8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值 比例（％） 1 002508 老板电器 84,794,409.62 13.81 2 601318 中国平安 59,353,976.56 9.67 3 002138 顺络电子 51,038,415.73 8.32 4 000002 万 科Ａ 47,239,684.30 7.70 5 002475 立讯精密 46,833,245.19 7.63 6 002271 东方雨虹 41,214,991.34 6.71 7 600742 一汽富维 40,863,797.15 6.66 8 600050 中国联通 37,832,402.49 6.16 9 000333 美的集团 37,569,361.24 6.12 10 300284 苏交科 37,100,318.81 6.04 11 300011 鼎汉技术 31,748,979.19 5.17 12 603111 康尼机电 25,947,820.20 4.23 13 601166 兴业银行 23,754,917.93 3.87 14 600000 浦发银行 23,221,740.59 3.78 15 600309 万华化学 18,795,617.79 3.06 16 300303 聚飞光电 17,087,907.96 2.78 17 002588 史丹利 16,096,186.40 2.62 18 002236 大华股份 15,942,528.77 2.60 19 600521 华海药业 13,852,272.59 2.26 20 600801 华新水泥 13,849,513.21 2.26 21 600872 中炬高新 13,534,841.92 2.21 22 002572 索菲亚 13,337,082.42 2.17 23 600703 三安光电 13,245,604.23 2.16 24 600570 恒生电子 12,616,101.43 2.06 25 002422 科伦药业 12,443,024.11 2.03 26 002206 海 利 得 12,328,386.43 2.01 注：本期累计卖出金额指卖出成交金额（成交单价乘以成交数量），不考虑相关交易费用。 8.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 533,095,788.83 卖出股票收入（成交）总额 911,956,456.97 注：上述金额均指成交金额（成交单价乘以成交数量），不考虑相关交易费用。 8.5期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 8.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 8.10.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期未投资股指期货。 8.10.2本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期未投资股指期货。 8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 8.11.1本期国债期货投资政策 本基金本报告期未投资国债期货。 8.11.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期未投资国债期货。 8.11.3本期国债期货投资评价 本基金本报告期未投资国债期货。 8.12投资组合报告附注 8.12.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年 内受到公开谴责、处罚的情形。 本基金投资的前十名证券之一科伦药业，2015年1月29日因涉嫌“未按照规定披露临时报 告”收到中国证券监督管理委员会四川监管局《行政处罚事先告知书》，2015年2月25日因涉嫌 “违反银行间市场相关自律规则指引”收到中国银行间市场交易商协会《非金融企业债务融资工 具市场自律处分意见书》，2015年4月23日因涉嫌“未按照规定披露临时报告”收到《中国证 券监督管理委员会四川监管局行政处罚决定书》。本基金认为，对科伦药业的处罚不会对其投资价 值构成实质性负面影响。 8.12.2本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。 8.12.3期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 180,336.19 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 22,764.45 5 应收申购款 115,395.69 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 318,496.33 8.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 8.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允 占基金资产净值比 流通受限情况说明 价值 例（%） 1 600759 洲际油气 19,503,439.60 4.12 重大事项停牌 8.12.6投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。 §9基金份额持有人信息 9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者 (户) 基金份额 占总份 占总份 持有份额 额比例 持有份额 额比例 20,891 12,400.02 2,651,768.00 1.02% 256,396,996.66 98.98% 注：持有人户数为有效户数，即存量份额大于零的账户。 9.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员 55,453.17 0.0200% 持有本基金 9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究部 0 门负责人持有本开放式基金 本基金基金经理持有本开放式基金 0 §10开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（2008年11月26日）基金份额总额 1,058,010,199.76 本报告期期初基金份额总额 455,461,265.97 本报告期基金总申购份额 236,491,747.38 减:本报告期基金总赎回份额 432,904,248.69 本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - 本报告期期末基金份额总额 259,048,764.66 §11重大事件揭示 11.1基金份额持有人大会决议 报告期内无基金份额持有人大会决议。 11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 1、资产管理人于2015年1月13日发布了《大成基金管理有限公司关于高级管理人员变更 的公告》，经大成基金管理有限公司第六届董事会第一次会议审议通过，刘彩晖女士不再担任公 司副总经理。 2、资产管理人于2015年1月22日发布了《大成基金管理有限公司关于高级管理人员变更 的公告》，经大成基金管理有限公司第六届董事会第一次会议审议通过，由肖剑先生、钟鸣远先 生任公司副总经理。 3、资产管理人于2015年5月5日发布了《大成基金管理有限公司关于高级管理人员变更的 公告》，经大成基金管理有限公司第六届董事会第六次会议审议通过，刘明先生不再担任公司副 总经理。 4、资产管理人于2015年5月16日发布了《大成基金管理有限公司关于高级管理人员变更 的公告》，经大成基金管理有限公司第六届董事会第七次会议审议通过，肖冰先生不再担任公司 副总经理。 5、资产管理人于2015年10月15日发布了《大成基金管理有限公司关于高级管理人员变更 的公告》，经大成基金管理有限公司第六届董事会第十一次会议审议通过，杨春明先生不再担任 公司副总经理职务。 6、资产管理人分别于2015年10月16日、10月30日发布了《大成基金管理有限公司关于 高级管理人员变更的公告》，经大成基金管理有限公司第六届董事会十次会议审议通过，周立新 先生、温志敏先生担任公司副总经理职务。 11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内没有涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 11.4基金投资策略的改变 本基金投资策略在本报告期内没有重大改变。 11.5为基金进行审计的会计师事务所情况 本基金聘任的为本基金审计的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)， 本年度支付的审计费用为7万元整。该事务所自基金合同生效日起为本基金提供审计服务至今。 11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期，本基金管理人、托管人及高级管理人员未受到监管部门稽查或处罚。 11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 交易单元 占当期股票 占当期佣金 备注 数量 成交金额 成交总额的比 佣金 总量的比例 例 招商证券 1385,285,872.80 26.66% 342,710.82 26.30% - 中金公司 1360,753,030.96 24.96% 330,432.81 25.35% - 中银国际 1328,953,448.47 22.76% 295,613.43 22.68% - 东海证券 1276,366,196.46 19.13% 251,602.27 19.31% - 金元证券 1 93,690,127.11 6.48% 82,906.45 6.36% - 注：根据中国证监会颁布的《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基金字 [2007]48号）的有关规定，本公司制定了租用证券公司交易单元的选择标准和程序。 租用证券公司交易单元的选择标准主要包括： （一）财务状况良好，最近一年无重大违规行为； （二）经营行为规范，内控制度健全，能满足各投资组合运作的保密性要求； （三）研究实力较强，能提供包括研究报告、路演服务、协助进行上市公司调研等研究服务； （四）具备各投资组合运作所需的高效、安全的通讯条件，有足够的交易和清算能力，满足各投 资组合证券交易需要； （五）能提供投资组合运作、管理所需的其他券商服务； （六）相关基金合同、资产管理合同以及法律法规规定的其他条件。 租用证券公司交易单元的程序：首先根据租用证券公司交易单元的选择标准形成《券商服务评价 表》，然后根据评分高低进行选择基金交易单元。 本报告期内本基金新增席位：无。本报告期内本基金退租席位：无。 11.8其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日 大成策略回报混合型证券投资基金2015年第3季度报 中国证监会指定报 1 告 刊及本公司网站 2015/10/24 中国证监会指定报 2 大成策略回报混合型证券投资基金基金合同 刊及本公司网站 2015/9/14 大成策略回报混合型证券投资基金变更业绩比较基准 中国证监会指定报 3 并修改基金合同的公告 刊及本公司网站 2015/9/14 大成策略回报股票型证券投资基金2015年半年度报告 中国证监会指定报 4 摘要 刊及本公司网站 2015/8/27 中国证监会指定报 5 大成策略回报股票型证券投资基金2015年半年度报告 刊及本公司网站 2015/8/27 中国证监会指定报 6 大成策略回报混合型证券投资基金托管协议 刊及本公司网站 2015/7/22 中国证监会指定报 7 大成策略回报混合型证券投资基金基金合同 刊及本公司网站 2015/7/22 大成策略回报股票型证券投资基金变更基金名称、基金 中国证监会指定报 8 类别以及修订基金合同部分条款的公告 刊及本公司网站 2015/7/22 大成策略回报股票型证券投资基金2015年第2季度报 中国证监会指定报 9 告 刊及本公司网站 2015/7/21 大成策略回报股票型证券投资基金更新的招募说明书 中国证监会指定报 10 摘要（2015年第1期） 刊及本公司网站 2015/7/10 大成策略回报股票型证券投资基金更新的招募说明书 中国证监会指定报 11 （2015年第1期） 刊及本公司网站 2015/7/10 大成策略回报股票型证券投资基金2015年第1季度报 中国证监会指定报 12 告 刊及本公司网站 2015/4/18 大成策略回报股票型证券投资基金2014年年度报告摘 中国证监会指定报 13 要 刊及本公司网站 2015/3/28 中国证监会指定报 14 大成策略回报股票型证券投资基金2014年年度报告 刊及本公司网站 2015/3/28 大成策略回报股票型证券投资基金2014年第4季度报 中国证监会指定报 15 告 刊及本公司网站 2015/1/21 大成策略回报股票型证券投资基金更新的招募说明书 中国证监会指定报 16 （2014年第2期） 刊及本公司网站 2015/1/10 大成策略回报股票型证券投资基金更新的招募说明书 中国证监会指定报 17 摘要（2014年第2期） 刊及本公司网站 2015/1/10 中国证监会指定报 18 大成策略回报股票型证券投资基金分红公告 刊及本公司网站 2015/1/17 大成基金管理有限公司关于旗下基金股票估值调整的 中国证监会指定报 19 公告 刊及本公司网站 2015/7/9 大成基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调 中国证监会指定报 20 整的公告 刊及本公司网站 2015/7/24 大成基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调 中国证监会指定报 21 整的公告 刊及本公司网站 2015/8/4 大成基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调 中国证监会指定报 22 整的公告 刊及本公司网站 2015/8/11 大成基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调 中国证监会指定报 23 整的公告 刊及本公司网站 2015/10/13 大成基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调 中国证监会指定报 24 整的公告 刊及本公司网站 2015/11/3 大成基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调 中国证监会指定报 25 整的公告 刊及本公司网站 2015/11/5 大成基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调 中国证监会指定报 26 整的公告 刊及本公司网站 2015/11/20 大成基金管理有限公司关于旗下基金持有的“洲际油 中国证监会指定报 27 气”股票估值调整的公告 刊及本公司网站 2015/1/23 大成基金管理有限公司关于旗下基金持有的“科大讯 中国证监会指定报 28 飞”股票估值调整的公告 刊及本公司网站 2015/4/16 大成基金管理有限公司关于旗下基金持有的“牧原股 中国证监会指定报 29 份”股票估值调整的公告 刊及本公司网站 2015/4/23 大成基金管理有限公司关于旗下基金持有的“东方国 中国证监会指定报 30 信”股票估值调整的公告 刊及本公司网站 2015/4/27 大成基金管理有限公司关于旗下基金持有的“丹甫股 中国证监会指定报 31 份”股票估值调整的公告 刊及本公司网站 2015/4/29 大成基金管理有限公司关于旗下基金持有的“中炬高 中国证监会指定报 32 新”股票估值调整的公告 刊及本公司网站 2015/5/14 大成基金管理有限公司关于旗下基金持有的“康尼机 中国证监会指定报 33 电”股票估值调整的公告 刊及本公司网站 2015/5/21 大成基金管理有限公司关于旗下基金持有的“三安光 中国证监会指定报 34 电”股票估值调整的公告 刊及本公司网站 2015/5/29 大成基金管理有限公司关于旗下基金持有的“史丹利” 中国证监会指定报 35 股票估值调整的公告 刊及本公司网站 2015/6/20 大成基金管理有限公司关于旗下基金持有的“金证股 中国证监会指定报 36 份”股票估值调整的公告 刊及本公司网站 2015/7/9 大成基金管理有限公司关于旗下基金持有的“九州通” 中国证监会指定报 37 股票估值调整的公告 刊及本公司网站 2015/7/9 大成基金管理有限公司关于旗下基金持有的“丹甫股 中国证监会指定报 38 份”股票估值调整的公告 刊及本公司网站 2015/7/11 大成基金管理有限公司关于旗下基金持有的“康得新” 中国证监会指定报 39 股票估值调整的公告 刊及本公司网站 2015/7/11 大成基金管理有限公司关于旗下基金持有的“科大讯 中国证监会指定报 40 飞”股票估值调整的公告 刊及本公司网站 2015/7/11 大成基金管理有限公司关于旗下基金持有的“科伦药 中国证监会指定报 41 业”股票估值调整的公告 刊及本公司网站 2015/7/11 大成基金管理有限公司关于旗下基金持有的“三安光 中国证监会指定报 42 电”股票估值调整的公告 刊及本公司网站 2015/7/11 大成基金管理有限公司关于旗下基金持有的“顺络电 中国证监会指定报 43 子”股票估值调整的公告 刊及本公司网站 2015/7/11 大成基金管理有限公司关于旗下基金持有的“苏交科” 中国证监会指定报 44 股票估值调整的公告 刊及本公司网站 2015/7/11 大成基金管理有限公司 关于旗下基金实行网上直销申 中国证监会指定报 45 购费率优惠的公告 刊及本公司网站 2015/1/7 中国证监会指定报 46 大成基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 刊及本公司网站 2015/1/13 大成基金管理有限公司关于网上交易银联通系统升级 中国证监会指定报 47 暂停服务的公告 刊及本公司网站 2015/1/14 大成基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 中国证监会指定报 48 （肖剑） 刊及本公司网站 2015/1/22 大成基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 中国证监会指定报 49 （钟鸣远） 刊及本公司网站 2015/1/22 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金增加上海天 中国证监会指定报 50 天基金销售有限公司为代销机构的公告 刊及本公司网站 2015/1/24 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金增加上海天 中国证监会指定报 51 天基金销售有限公司为代销机构的公告 刊及本公司网站 2015/1/24 大成基金管理有限公司关于网上交易银联通支付通道 中国证监会指定报 52 升级暂停服务的公告 刊及本公司网站 2015/1/28 大成基金管理有限公司关于网上交易银联通银行通道 中国证监会指定报 53 升级暂停服务的更新公告 刊及本公司网站 2015/1/30 大成基金管理有限公司关于旗下基金实行网上直销申 中国证监会指定报 54 购费率优惠的公告 刊及本公司网站 2015/2/4 大成基金管理有限公司关于网上交易银联通银行通道 中国证监会指定报 55 恢复服务的公告 刊及本公司网站 2015/3/2 大成基金管理有限公司关于旗下基金实行网上直销申 中国证监会指定报 56 购费率优惠的公告 刊及本公司网站 2015/3/4 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金在中国工商 中国证监会指定报 57 银行股份有限公司开通基金转换业务的公告 刊及本公司网站 2015/3/4 中国证监会指定报 58 “大成上上签”活动获奖名单 刊及本公司网站 2015/3/6 中国证监会指定报 59 大成基金电子直销交易系统维护通知 刊及本公司网站 2015/3/6 大成基金管理有限公司关于参加数米基金网费率优惠 中国证监会指定报 60 活动的公告 刊及本公司网站 2015/3/12 大成基金管理有限公司关于调整网上直销基金转换及 中国证监会指定报 61 定投最低交易限额的公告 刊及本公司网站 2015/3/13 大成基金管理有限公司关于网上直销交易平台银联通 中国证监会指定报 62 富滇银行支付通道暂停服务的公告 刊及本公司网站 2015/3/28 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金增加郑州银 中国证监会指定报 63 行股份有限公司为代销机构的公告 刊及本公司网站 2015/3/28 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金增加中国国 中国证监会指定报 64 际金融有限公司为代销机构的公告 刊及本公司网站 2015/3/31 中国证监会指定报 65 关于基金经理恢复履行职责的公告 刊及本公司网站 2015/4/9 大成基金管理有限公司关于参与上海天天基金销售有 中国证监会指定报 66 限公司认购、申购费率优惠活动的公告 刊及本公司网站 2015/4/14 大成基金管理有限公司关于旗下基金实行网上直销申 中国证监会指定报 67 购费率优惠的公告 刊及本公司网站 2015/4/17 中国证监会指定报 68 大成基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 刊及本公司网站 2015/5/5 大成基金管理有限公司关于增加联讯证券股份有限公 中国证监会指定报 69 司为开放式基金代销机构并开通相关业务的公告 刊及本公司网站 2015/5/5 关于大成基金管理有限公司旗下基金参与天天基金费 中国证监会指定报 70 率优惠活动的公告 刊及本公司网站 2015/5/7 大成基金管理有限公司关于调整网上直销通联支付交 中国证监会指定报 71 易费率的公告 刊及本公司网站 2015/5/8 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金增加上海天 中国证监会指定报 72 天基金销售有限公司为代销机构的公告 刊及本公司网站 2015/5/9 大成基金管理有限公司关于参与上海天天基金销售有 中国证监会指定报 73 限公司认购费率优惠活动的公告 刊及本公司网站 2015/5/9 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金增加上海天 中国证监会指定报 74 天基金销售有限公司为代销机构的公告 刊及本公司网站 2015/5/12 中国证监会指定报 75 关于大成基金官方网站及交易系统升级维护的公告 刊及本公司网站 2015/5/15 中国证监会指定报 76 大成基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 刊及本公司网站 2015/5/16 大成基金管理有限公司关于增加北京钱景财富投资管 理有限公司为开放式基金代销机构并开通相关业务的 中国证监会指定报 77 公告 刊及本公司网站 2015/5/19 大成基金管理有限公司关于旗下基金实行网上直销申 中国证监会指定报 78 购费率优惠的公告 刊及本公司网站 2015/6/2 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金开展赎回费 中国证监会指定报 79 率优惠活动的公告 刊及本公司网站 2015/6/3 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金增加爱建证 中国证监会指定报 80 券有限责任公司为代销机构的公告 刊及本公司网站 2015/6/8 大成基金管理有限公司关于参加数米基金网费率优惠 中国证监会指定报 81 活动的公告 刊及本公司网站 2015/6/11 关于在北京市开展打击以私募投资基金为名从事非法 中国证监会指定报 82 集资专项整治行动的通告 刊及本公司网站 2015/6/24 大成基金管理有限公司关于参加数米基金网费率优惠 中国证监会指定报 83 活动的公告 刊及本公司网站 2015/6/27 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金开展赎回费 中国证监会指定报 84 率优惠活动的公告 刊及本公司网站 2015/7/7 大成基金管理有限公司关于公司、高管投资旗下基金相 中国证监会指定报 85 关事宜的公告 刊及本公司网站 2015/7/7 大成基金管理有限公司关于旗下基金实行网上直销申 中国证监会指定报 86 购费率优惠的公告 刊及本公司网站 2015/7/10 大成基金管理有限公司关于养老金账户通过直销中心 中国证监会指定报 87 申购旗下部分基金费率优惠的公告 刊及本公司网站 2015/7/27 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金增加天天基 中国证监会指定报 88 金为代销机构的公告 刊及本公司网站 2015/7/29 关于大成基金管理有限公司上海理财中心办公地址变 中国证监会指定报 89 更的公告 刊及本公司网站 2015/8/13 大成基金管理有限公司关于增加诺亚正行（上海）基金 销售投资顾问有限公司为开放式基金代销机构并开通 中国证监会指定报 90 相关业务的公告 刊及本公司网站 2015/8/14 大成基金管理有限公司关于参加天天基金网费率优惠 中国证监会指定报 91 的公告 刊及本公司网站 2015/8/22 大成基金管理有限公司关于增加上海陆金所资产管理 中国证监会指定报 92 有限公司代销公告 刊及本公司网站 2015/9/1 大成基金管理有限公司关于增加南京证券有限责任公 中国证监会指定报 93 司为开放式基金代销机构并开通相关业务的公告 刊及本公司网站 2015/9/12 大成基金管理有限公司关于增加南京证券有限责任公 中国证监会指定报 94 司为开放式基金代销机构并开通相关业务的公告 刊及本公司网站 2015/9/15 大成基金管理有限公司关于增加浙江同花顺基金销售 有限公司为开放式基金代销机构并开通相关业务的公 中国证监会指定报 95 告 刊及本公司网站 2015/9/17 大成基金管理有限公司关于参加好买基金网费率优惠 中国证监会指定报 96 活动的公告 刊及本公司网站 2015/9/25 大成基金管理有限公司关于参加钱景财富费率优惠活 中国证监会指定报 97 动的公告 刊及本公司网站 2015/9/25 大成基金管理有限公司关于增加上海银行股份有限公 中国证监会指定报 98 司为开放式基金代销机构并开通相关业务的公告 刊及本公司网站 2015/9/30 中国证监会指定报 99 大成基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 刊及本公司网站 2015/10/15 大成基金管理有限公司关于调整旗下开放式基金申购 中国证监会指定报 100 金额下限的公告 刊及本公司网站 2015/10/15 中国证监会指定报 101 大成基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 刊及本公司网站 2015/10/16 大成基金管理有限公司关于旗下基金实行网上直销申 中国证监会指定报 102 购费率优惠的公告 刊及本公司网站 2015/10/21 关于上海陆金所资产管理有限公司增加代销大成基金 中国证监会指定报 103 管理有限公司基金产品的公告 刊及本公司网站 2015/10/21 中国证监会指定报 104 大成基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 刊及本公司网站 2015/10/30 关于再次提请投资者及时更新已过期身份证件或者身 中国证监会指定报 105 份证明文件的公告 刊及本公司网站 2015/11/10 关于增加深圳市新兰德证券投资咨询有限公司为开放 中国证监会指定报 106 式基金代销机构并开通相关业务的公告 刊及本公司网站 2015/11/16 关于上海陆金所资产管理有限公司增加代销大成基金 中国证监会指定报 107 管理有限公司基金产品的公告 刊及本公司网站 2015/11/28 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金开展赎回费 中国证监会指定报 108 率优惠活动的公告 刊及本公司网站 2015/12/2 大成基金管理有限公司关于旗下基金实行网上直销申 中国证监会指定报 109 购费率优惠的公告 刊及本公司网站 2015/12/17 大成基金管理有限公司关于增加第一创业证券股份有 中国证监会指定报 110 限公司为开放式基金代销机构并开通相关业务的公告 刊及本公司网站 2015/12/18 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金开展赎回费 中国证监会指定报 111 率优惠活动的公告 刊及本公司网站 2015/12/29 大成基金管理有限公司关于网上直销系统暂停服务的 中国证监会指定报 112 通知 刊及本公司网站 2015/12/29 大成基金管理有限公司关于指数熔断机制对公司旗下 中国证监会指定报 113 公募基金相关业务事项影响的公告 刊及本公司网站 2015/12/31 §12影响投资者决策的其他重要信息 1、2015年7月22日，基金管理人公告了《大成策略回报股票型证券投资基金变更基金名 称、基金类别以及修订基金合同部分条款的公告》，根据中国证监会2014年7月7日颁布的《公 开募集证券投资基金运作管理办法》的有关规定，经与本基金托管人中国光大银行股份有限公 司协商一致，自2015年7月22日起本基金名称变更为“大成策略回报混合型证券投资基金”； 基金简称变更为“大成策略回报混合”；基金类别变更为“混合型”。上述事项已报中国证监 会备案。 2、2015年9月14日，基金管理人发布了《大成策略回报混合型证券投资基金变更业绩比 较基准并修改基金合同的公告》。根据公告，自2015年9月14日起将本基金业绩比较基准由 “80％×沪深300指数＋20％×中信全债指数”变更为“80％×沪深300指数＋20％×中债综 合指数”。本次变更对基金份额持有人利益无实质性不利影响且不涉及基金合同当事人权利义 务关系发生变化的情形。基金管理人已就相关事项履行规定程序，符合法律法规及基金合同的 规定。 §13备查文件目录 13.1备查文件目录 1、中国证监会批准设立大成策略回报混合型证券投资基金的文件； 2、《大成策略回报混合型证券投资基金基金合同》； 3、《大成策略回报混合型证券投资基金托管协议》； 4、大成基金管理有限公司批准文件、营业执照、公司章程； 5、本报告期内在指定报刊上披露的各种公告原稿。 13.2存放地点 本报告存放在本基金管理人和托管人的办公住所。 13.3查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，或登录本基金管理人网站http://www.dcfund.com.cn进行查 阅。 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人大成基金管理有限公司。 客户服务中心电话：400-888-5558（免长途通话费用）。 国际互联网址：http://www.dcfund.com.cn。 大成基金管理有限公司 2016年3月26日