大成策略回报股票型证券投资基金 2013 年第 3 季度报告 2013 年 9 月 30 日 基金管理人:大成基金管理有限公司 基金托管人:中国光大银行股份有限公司 报告送出日期:2013 年 10 月 23 日 大成策略回报股票型证券投资基金 2013 年第 3 季度报告 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国光大银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2013 年 10 月 18 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2013 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 大成策略回报股票 交易代码 090007 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2008 年 11 月 26 日 报告期末基金份额总额 864,910,276.61 份 追求基金资产的长期稳健增值,兼顾当期收益;同时,投资目标 实施积极的分红政策,回报投资者。 本基金在控制风险的前提下,采取趋势投资策略进行 总体资产配置;在行业配置、个股投资上分别实施行 业轮动投资策略、核心-卫星策略、价值投资策略、 投资策略 买入并持有策略,以期在承担中高风险的前提下获取 尽可能高的投资收益;同时,强调收益管理,实施收 益管理策略,以期在增长期及时锁定收益,制度性的 减少未来可能的下跌风险,增加投资总收益。 业绩比较基准 80%×沪深 300 指数+20%×中信标普全债指数 本基金属于中高风险收益水平的股票型基金品种,其 风险收益特征 长期平均的预期收益和风险高于债券基金和货币市 场基金。 基金管理人 大成基金管理有限公司 基金托管人 中国光大银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现3.1 主要财务指标 单位:人民币元 第 2 页 大成策略回报股票型证券投资基金 2013 年第 3 季度报告 主要财务指标 报告期( 2013 年 7 月 1 日 - 2013 年 9 月 30 日 ) 1.本期已实现收益 40,567,160.80 2.本期利润 125,091,499.99 3.加权平均基金份额本期利润 0.1380 4.期末基金资产净值 865,532,165.50 5.期末基金份额净值 1.001注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。2、所述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。3.2 基金净值表现3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 业绩比较基准 净值增长率 净值增长率 业绩比较基 阶段 收益率标准差 ①-③ ②-④ ① 标准差② 准收益率③ ④ 过去三个月 16.13% 1.26% 7.70% 1.15% 8.43% 0.11%3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 160% 120% 80% 40% 0% -40% 08-11-26 09-11-14 10-11-02 11-10-21 12-10-08 13-09-26 大成策略回报股票 业绩比较基准注:按基金合同规定,本基金自基金合同生效之日起 6 个月内为建仓期。截至报告期末,本基金的各项投资比例已达到基金合同中规定的各项比例。 第 3 页 大成策略回报股票型证券投资基金 2013 年第 3 季度报告 §4 管理人报告4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 任本基金的基金经理 证券从业 姓名 职务 期限 说明 年限 任职日期 离任日期 管理学硕士。曾就职于中国东方资 产管理公司投资管理部,2007 年加 入大成基金研究部,现任中游制造 行业研究主管,2011 年 7 月 29 日至 徐彦 本基金 2012 年 10 2012 年 10 月 27 日曾任景宏证券投 - 7年 先生 基金经理 月 31 日 资基金和大成行业轮动股票型证券 投资基金基金经理助理。2012 年 10 月 31 日起任大成策略回报股票型证 券投资基金基金经理。具有基金从 业资格。国籍:中国注:1、任职日期、离任日期为本基金管理人作出决定之日。2、证券从业年限的计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、《大成策略回报股票型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定,在基金管理运作中,大成策略回报股票型证券投资基金的投资范围、投资比例、投资组合、证券交易行为、信息披露等符合有关法律法规、行业监管规则和基金合同等规定,本基金没有发生重大违法违规行为,没有运用基金财产进行内幕交易和操纵市场行为以及进行有损基金投资人利益的关联交易,整体运作合法、合规。本基金将继续以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨,承诺将一如既往地本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,在规范基金运作和严格控制投资风险的前提下,努力为基金份额持有人谋求最大利益。4.3 公平交易专项说明4.3.1 公平交易制度的执行情况 根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的规定,公司制订了《大成基金管理有限公司公平交易制度》、《大成基金管理有限公司异常交易监控与报告制度》。公司旗下投资组合严格按照制度的规定,参与股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动,内容包括授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等与投资管理活动相关的各个环节。研究部负责提供投资研究支持,投资部门负责投资决策,交易管理部负责实施交易并实时监控,监察稽核部负责事前监督、事中检查和事后稽核,风险管理部负责对交易情况进行合理性分析,通过多部门的协作互控,保证了公平交易的可操作、可稽核和可持续。4.3.2 异常交易行为的专项说明 公司风险管理部定期对公司旗下所有投资组合间同向交易、反向交易等可能存在异常交易的行为进行分析。2013 年 3 季度公司旗下主动投资组合间股票交易存在 1 笔同日反向交易,原因是投资组合投资策略需要。主动型投资组合与指数型投资组合之间或指数型投资组合之间存在股票 第 4 页 大成策略回报股票型证券投资基金 2013 年第 3 季度报告同日反向交易,参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该股当日成交量 5%的仅有 1 笔,原因为投资策略需要;投资组合间不存在债券同日反向交易。投资组合间相邻交易日反向交易的市场成交比例、成交均价等交易结果数据表明该类交易不对市场产生重大影响,无异常;投资组合间虽然存在同向交易行为,但结合交易价差分布统计分析和潜在利益输送金额统计结果表明投资组合间不存在利益输送的可能性。4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 二季度、尤其是六月份,经济数据向下,同时短期流动性紧张,导致主要指数大幅调整;三季度经济企稳,短期流动性紧张也很快过去,指数整体上涨。 期间低估值大盘股整体取得了小幅正收益;以乳制品为典型代表的消费品获得了可观涨幅;而在经济转型的期望和政策、行业数据或是并购预期等刺激下,以传媒、软件、互联网为主的新兴行业取得了惊人的正收益,涨幅远远超过绝大部分投资者的预期;最大的政策相关类股票如自贸区概念股脉冲式取得了令人瞠目结舌的涨幅,由此可见市场的活跃程度和大众对改革的期盼。 本基金在三季度小幅增加了仓位,增加了传媒和消费品的持仓比例,但整体配置仍然相对均衡。4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截止本报告期末,本基金份额资产净值为 1.001 元,本报告期基金份额净值增长率为 16.13%,同期业绩比较基准收益率为 7.70%,高于业绩比较基准的表现。4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 我们认为四季度经济可能环比小幅向下,但整体仍比较平稳。在这种情况下,市场可能还会比较活跃。在个股选择时,我们将把范围主要集中在可能被低估的价值类股票而不是已经显著上涨的热点板块上。 §5 投资组合报告5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 750,916,141.89 86.25 其中:股票 750,916,141.89 86.25 2 固定收益投资 2,959,505.70 0.34 其中:债券 2,959,505.70 0.34 资产支持证券 - 0.00 3 金融衍生品投资 - 0.00 4 买入返售金融资产 - 0.00 其中:买断式回购的买入返售 - 0.00 金融资产 5 银行存款和结算备付金合计 111,525,574.49 12.81 6 其他资产 5,239,868.12 0.60 7 合计 870,641,090.20 100.00 第 5 页 大成策略回报股票型证券投资基金 2013 年第 3 季度报告5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 占基金资产净值比例 代码 行业类别 公允价值(元) (%) A 农、林、牧、渔业 - 0.00 B 采矿业 - 0.00 C 制造业 446,225,585.91 51.56 电力、热力、燃气及水生产和供应 D 7,691,375.00 0.89 业 E 建筑业 8,020,331.50 0.93 F 批发和零售业 51,983,449.99 6.01 G 交通运输、仓储和邮政业 - 0.00 H 住宿和餐饮业 - 0.00 I 信息传输、软件和信息技术服务业 14,244,787.02 1.65 J 金融业 64,099,241.47 7.41 K 房地产业 61,093,163.60 7.06 L 租赁和商务服务业 75,201,302.00 8.69 M 科学研究和技术服务业 22,356,905.40 2.58 N 水利、环境和公共设施管理业 - 0.00 O 居民服务、修理和其他服务业 - 0.00 P 教育 - 0.00 Q 卫生和社会工作 - 0.00 R 文化、体育和娱乐业 - 0.00 S 综合 - 0.00 合计 750,916,141.89 86.765.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 占基金资产净值 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 比例(%) 1 300071 华谊嘉信 1,000,000 40,180,000.00 4.64 2 600016 民生银行 3,830,961 36,623,987.16 4.23 3 300058 蓝色光标 522,706 35,021,302.00 4.05 4 600887 伊利股份 692,487 30,940,319.16 3.57 5 000651 格力电器 1,102,383 29,279,292.48 3.38 6 000333 美的集团 659,103 28,499,613.72 3.29 7 600976 武汉健民 1,204,792 26,360,848.96 3.05 8 002450 康得新 1,070,205 25,663,515.90 2.97 9 000002 万 科A 2,744,710 25,059,202.30 2.90 10 600383 金地集团 4,156,814 25,024,020.28 2.895.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 第 6 页 大成策略回报股票型证券投资基金 2013 年第 3 季度报告 1 国家债券 - 0.00 2 央行票据 - 0.00 3 金融债券 - 0.00 其中:政策性金融债 - 0.00 4 企业债券 - 0.00 5 企业短期融资券 - 0.00 6 中期票据 - 0.00 7 可转债 2,959,505.70 0.34 8 其他 - 0.00 9 合计 2,959,505.70 0.345.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 占基金资产净值比 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 例(%) 1 110023 民生转债 27,970 2,959,505.70 0.345.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。5.8 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明5.8.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期未投资股指期货。5.8.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期未投资股指期货。5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明5.9.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期未投资国债期货。5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期未投资国债期货。5.9.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期未投资国债期货。 第 7 页 大成策略回报股票型证券投资基金 2013 年第 3 季度报告5.10 投资组合报告附注5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体未出现本期被监管部门立案调查,或在报告编制日 前一年内受到公开谴责、处罚的情形。5.10.2 本基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。5.10.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 554,597.29 2 应收证券清算款 4,535,639.28 3 应收股利 - 4 应收利息 33,861.94 5 应收申购款 115,769.61 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 5,239,868.125.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 占基金资产净值比例 序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) (%) 1 110023 民生转债 2,959,505.70 0.345.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位:份 报告期期初基金份额总额 930,735,535.80 报告期期间基金总申购份额 14,102,271.31 减:报告期期间基金总赎回份额 79,927,530.50 报告期期间基金拆分变动份额 - 报告期期末基金份额总额 864,910,276.61 §7 基金管理人运用固有资金投资本公司管理基金情况 本基金管理人本报告期未运用固有资金投资本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 本基金本报告期无影响投资者决策的其他重要信息。 第 8 页 大成策略回报股票型证券投资基金 2013 年第 3 季度报告 §9 备查文件目录9.1 备查文件目录 1、中国证监会批准设立大成策略回报股票型证券投资基金的文件; 2、《大成策略回报股票型证券投资基金基金合同》; 3、《大成策略回报股票型证券投资基金托管协议》; 4、大成基金管理有限公司批准文件、营业执照、公司章程; 5、本报告期内在指定报刊上披露的各种公告原稿。9.2 存放地点 本季度报告存放在本基金管理人和托管人的办公住所。9.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅,或登录本基金管理人网站 http://www.dcfund.com.cn 进行查阅。 大成基金管理有限公司 2013 年 10 月 23 日 第 9 页