大成策略回报股票型证券投资基金更新的招募说明书摘要 (2012年第1期) 重要提示 大成策略回报股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证监会2008年9月5日证监许可【2008】1103号文核准募集。本基金的基金合同于2008年11月26日正式生效。 基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会审核同意,但中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,基金管理人不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。 投资有风险,投资者申购基金时,请仔细阅读本基金的招募说明书及基金合同。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。 本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写,并经中国证监会核准。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受,并按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资者欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅基金合同。 本更新的招募说明书已经本基金托管人复核。所载内容截至日为2012年5月26日,有关财务数据和净值表现截止日为2012年3月31日(财务数据未经审计)。 一、基金管理人 (一)基金管理人概况 名称:大成基金管理有限公司 住所:深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦32层 办公地址:深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦32层 设立日期:1999年4月12日 注册资本:贰亿元人民币 股权结构:公司股东为中泰信托有限责任公司(持股比例48%)、中国银河投资管理有限公司(持股比例25%)、光大证券股份有限公司(持股比例25%)、广东证券股份有限公司(持股比例2%)四家公司。 法定代表人:张树忠 电话:0755-83183388 传真:0755-83199588 联系人:肖冰 大成基金管理有限公司设有股东会、董事会、监事会,下设二十个部门,分别是股票投资部、数量投资部、社保基金投资部、固定收益部、委托投资部、研究部、交易管理部、金融工程部、信息技术部、客户服务部、市场部、总经理办公室、董事会办公室、人力资源部、计划财务部、行政部、基金运营部、监察稽核部、风险管理部和国际业务部。公司在北京、上海、西安、成都、武汉、福州、沈阳、广州和南京等地设立了九家分公司,并在香港设立了子公司。此外,公司还设立了投资决策委员会、投资风险控制委员会和战略规划委员会等专业委员会。 公司以“责任、回报、专业、进取”为经营理念,坚持“诚实信用、勤勉尽责”的企业精神,致力于开拓基金及证券市场业务,以稳健灵活的投资策略和注重绩优、高成长的投资组合,力求为投资者获得更大投资回报。公司所有人员在最近三年内均未受到所在单位及有关管理部门的处罚。 (二)证券投资基金管理情况 截至2012年5月26日,本基金管理人共管理3只封闭式证券投资基金:景宏证券投资基金、景福证券投资基金、大成优选股票型证券投资基金,1只ETF及1只ETF联接基金:深证成长40交易型开放式指数证券投资基金及大成深证成长40交易型开放式指数证券投资基金联接基金,1只创新型基金:大成景丰分级债券型证券投资基金,1只QDII基金:大成标普500等权重指数证券投资基金及20只开放式证券投资基金:大成价值增长证券投资基金、大成债券投资基金、大成蓝筹稳健证券投资基金、大成精选增值混合型证券投资基金、大成货币市场证券投资基金、大成沪深300指数证券投资基金、大成财富管理2020生命周期证券投资基金、大成积极成长股票型证券投资基金、大成创新成长混合型证券投资基金(LOF)、大成景阳领先股票型证券投资基金、大成强化收益债券型证券投资基金、大成策略回报股票型证券投资基金、大成行业轮动股票型证券投资基金、大成中证红利指数证券投资基金、大成核心双动力股票型证券投资基金、大成保本混合型证券投资基金、大成内需增长股票型证券投资基金、大成可转债增强债券型证券投资基金、大成中证内地消费主题指数证券投资基金和大成新锐产业股票型证券投资基金。。 (三)主要人员情况 1.公司高级管理人员 董事会: 张树忠先生,董事长,经济学博士。1989年7月-1993年2月,任中央财经大学财政系讲师 1993年2月-1997年3月,任华夏证券股份有限公司投资银行总部总经理、研究发展部总经理 1997年3月-2003年7月,任光大证券股份有限公司总裁助理兼北方总部总经理、资产管理总监 2003年7月-2004年6月,任光大保德信基金管理公司董事、副总经理 2004年6月-2006年12月,任大通证券股份有限公司副总经理 2007年1月-2008年1月,任大通证券股份有限公司总经理 2008年1月-2008年4月,任职中国人保资产管理股份有限公司 2008年4月起任中国人保资产管理股份有限公司副总裁、党委委员 2008年11月起兼任大成基金管理有限公司董事长。 王颢先生,董事总经理,国际工商管理专业博士。2000年12月-2002年9月,任招商证券股份有限公司深圳管理总部副总经理、机构管理部副总经理 2002年9月加入大成基金管理有限公司,历任助理总经理、副总经理 2008年11月起担任大成基金管理有限公司总经理。 刘虹先生,董事,博士,高级经济师。1985年7月-1998年11月,任国家计委国土局主任科员、副处长(主持工作) 1998年11月-2000年9月,任中国农业发展银行资金计划部计划处副处长(主持工作) 2000年9月-2004年9月,任中国人寿保险(集团)公司战略规划部战略研究与规划处处长 2004年9月-2006年2月,任中国人寿保险(集团)公司战略规划部副总经理 2006年2月-2007年6月,任中国人寿保险股份有限公司发展改革部总经理 2007年6月-2007年8月,任中国人民保险集团公司高级专家 2007年8月至今,任人保投资控股有限公司总裁、党委书记 2009年11月起,兼任中国华闻投资控股有限公司总裁、党委书记以及中泰信托有限责任公司董事长。 杨赤忠先生,董事,硕士。历任深圳蓝天基金管理公司投资与研究部经理 长盛基金管理有限公司研究部副总监、基金经理 大成基金管理有限公司研究总监、基金经理 光大证券投资部总经理、研究所所长 光大保德信基金公司董事。现任光大证券党委委员、助理总裁。 孙学林先生,董事,博士研究生在读,中国注册会计师,注册资产评估师。1997年5月-2000年4月,任职于中国长城信托投资公司 2000年4月-2007年2月,任职于中国银河证券有限公司审计与合规管理部 现任中国银河投资管理有限公司资产管理部总经理。 刘大为先生,独立董事,国家开发银行顾问,高级经济师,享受政府特殊津贴专家。中国人民银行研究生部硕士生指导老师,首都经济贸易大学兼职教授,清华大学中国经济研究中心高级研究员。先后在北京市人民政府研究室(副处长、处长),北京市第一商业局(副局长),中国建设银行信托投资公司(总经理),中国投资银行(行长),国家开发银行(总会计师)工作。 宣伟华女士,独立董事,日本国立神户大学法学院法学修士,中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员、上海仲裁委员会仲裁员,曾任上海市律师协会证券与期货法律研究委员会副主任。1986年-1993年,华东政法大学任教 1993年-1994年,日本神户学院大学法学部访问教授 1994年-1998年,日本国立神户大学学习 1999年-2000年,锦天城律师事务所兼职律师、北京市中伦金通律师事务所上海分所负责人 2001年始任国浩律师(上海)事务所合伙人。擅长于公司法、证券法、基金法、外商投资企业法、知识产权法等相关的法律事务。曾代理过中国证券市场第一例上市公司虚假陈述民事索赔共同诉讼案件,被CCTV?证券频道评为“五年风云人物”,并获得过“上海市优秀女律师”称号。 叶永刚先生,独立董事,经济学博士,武汉大学经济与管理学院教授、副院长、博士生导师,中国金融学会理事,中国金融学会金融工程研究会常务理事,中国金融学年会常务理事,湖北省政府咨询委员。1983-1988年,任武汉大学管理学院助教 1989-1994年,任武汉大学管理学院讲师 1994-1997年,任武汉大学管理学院副教授 1997年至今,任武汉大学教授,先后担任副系主任、系主任、副院长等行政职务。 王江先生,独立董事,金融学博士。2005年至今任职美国麻省理工学院斯隆管理学院瑞穗金融集团教授。2007年-2010年,兼任美国金融学会理事 2010年至今兼任美国西部金融学会理事 1997年至今兼任美国国家经济研究局研究员 2007年至今兼任纳斯达克公司经济顾问理事会理事 2009年至今兼任上海交通大学上海高级金融学院院长 2003年至今兼任清华大学中国金融研究中心主任。 监事会: 黄建农先生,监事长,大学本科。曾任中国银河证券有限责任公司上海江苏北路营业部总经理,中国银河证券有限责任公司资产管理总部副总经理,总经理,中国银河投资管理公司投资管理部总经理。现任中国银河投资管理公司上海投资部董事总经理。 谢红兵先生,监事,双学士学位。1968年入伍,历任营教导员、军直属政治处主任 1992年转业,历任交通银行上海分行杨浦支行副行长(主持工作),营业处处长兼房地产信贷部经理,静安支行行长,杨浦支行行长 1998年调总行负责筹建基金托管部,任交通银行基金托管部副总经理(主持工作)、总经理 2005年负责筹建银行试点基金公司,任交银施罗德基金公司董事长 2008年任中国交银保险公司(香港)副董事长。2010年退休。 吴朝雷女士,监事,硕士学位。1988年9月-1990年12月任浙江省永嘉县峙口乡人民政府妇联主任、团委书记 1991年10月-1998年2月任浙江省温州市鹿城区人民政府民政科长 1998年3月-2001年6月,任浙江省温州市人民检察院起诉处助理检察员 2001年6月-2007年8月,就职于北京市宣武区人民检察院,任三级检察官 2007年8月起任民生人寿北京公司人事部经理。2007年11月-2009年12月,任中国人民人寿保险股份有限公司人力资源部副总经理 2010年1月加入大成基金管理有限公司,任纪委副书记、大成慈善基金会常务副秘书长。 其他高级管理人员: 刘彩晖女士,副总经理,管理学硕士。1999年-2002年,历任江南信托投资有限公司投资银行部副总经理、总经理 2002年-2006年,历任江南证券有限公司总裁助理、投资银行部总经理、机构管理部总经理,期间还任江南宏富基金管理公司筹备组副组长 2006年1月-7月任深圳中航集团公司人力资源部副总经理 2006年8月-2008年5月,任大成基金管理有限公司助理总经理 2008年5月起任大成基金管理有限公司副总经理。2009年7月13日起兼任大成国际资产管理有限公司董事。 杜鹏女士,督察长,研究生学历。1992年-1994年,历任原中国银行陕西省信托咨询公司证券部驻上交所出市代表、上海业务部负责人 1994年-1998年,历任广东省南方金融服务总公司投资基金管理部证券投资部副经理、广东华侨信托投资公司证券总部资产管理部经理 1998年9月参与大成基金管理有限公司的筹建 1999年3月起,任大成基金管理有限公司督察长。2009年3月19日起兼任大成国际资产管理有限公司董事。 杨春明先生,副总经理,经济学学士。曾先后任职于长春税务学院、吉林省国际信托投资公司、招商证券股份有限公司。2005年6月加入大成基金管理有限公司,历任基金运营部总监、市场部总经理、公司助理总经理。2009年7月13日起任大成国际资产管理有限公司董事。2010年11月起任大成基金管理有限公司副总经理。 肖冰先生,副总经理,工商管理硕士。曾任联合证券有限责任公司国际业务部总经理助理、鹏华基金管理有限公司市场部总监、泰达宏利基金管理有限公司市场部总监、景顺长城基金管理有限公司营销主管。2004年3月加入大成基金管理有限公司,历任市场部总监、综合管理部总监、公司董事会秘书。2009年7月13日起任大成国际资产管理有限公司董事。2010年11月起任大成基金管理有限公司副总经理兼董事会秘书。 2.基金经理 (1)现任基金经理 周建春先生,管理工程硕士,14年证券从业经历。1998年1月—1999年9月,任职于湖南省国际信托投资公司基金管理部、证券管理总部,从事投资和研究工作 1999年10月加入大成基金管理有限公司,历任高级研究员、景博证券投资基金经理助理、景博证券投资基金基金经理(2002年1月11日—2004年3月31日)、景福证券投资基金经理助理。2008年11月26日起担任大成策略回报股票型基金基金经理,并于2009年9月24日起兼任大成积极成长股票型证券投资基金基金经理。具有基金从业资格。 3.公司投资决策委员会 公司投资决策委员会由9名成员组成,设投资决策委员会主席1名,其他委员8名。名单如下: 刘明,助理总经理,首席投资官,大成优选股票型证券投资基金基金经理,投资决策委员会主席 杨建华,股票投资部总监,负责公司股票投资业务,大成景阳领先股票型证券投资基金基金经理,大成核心双动力股票型证券投资基金基金经理,投资决策委员会委员 陈尚前,固定收益部总监,负责公司固定收益证券投资业务,大成强化收益债券型证券投资基金基金经理,大成景丰分级债券型证券投资基金基金经理,大成保本混合型证券投资基金基金经理,大成国际资产管理有限公司董事,投资决策委员会委员 曹雄飞,研究部总监,大成财富管理2020生命周期证券投资基金基金经理,大成国际资产管理有限公司董事,投资决策委员会委员 于雷,交易管理部总监,投资决策委员会委员 施永辉,股票投资部副总监,大成蓝筹稳健证券投资基金基金经理,投资决策委员会委员 王立,大成债券投资基金基金经理,大成货币市场证券投资基金基金经理,投资决策委员会委员 曹志刚,数量投资部首席金融工程师,投资决策委员会委员 孙蓓琳,研究部副总监,投资决策委员会委员。 上述人员之间不存在亲属关系。 二、基金托管人 (一)基金托管人基本情况 1、基本情况 名称:中国光大银行股份有限公司(简称“中国光大银行”) 住所地址:北京市西城区复兴门外大街6号光大大厦 办公地址:北京市西城区太平桥大街25号光大中心 成立日期:1992年8月18日 注册资本:人民币404.3479亿元 法定代表人:唐双宁 联系人:石立平 电话:010-63639180 传真:010-63639132 网址: www.cebbank.com 2、主要人员情况 法定代表人唐双宁先生,历任中国人民建设银行辽宁省分行办公室副主任(主持工作),中国人民建设银行沈阳市分行常务副行长,中国人民银行沈阳市分行副行长、党组副书记,中国人民银行辽宁省分行党组成员兼沈阳市分行行长、党组书记,中国人民银行信贷管理司司长,中国人民银行货币金银局局长,中国人民银行银行监管一司司长,中国银行业监督管理委员会党委委员、副主席。现任中国光大集团董事长、党委书记,中国光大银行董事长、党委书记,光大证券股份有限公司董事,中国光大控股有限公司董事会主席,中国光大国际有限公司董事会主席。 行长郭友先生,历任国家外汇管理局外汇储备业务中心外汇交易部主任,中国投资公司(新加坡)总经理,中国人民银行外资金融机构管理司副司长,中国光大银行副行长,中国光大(集团)总公司执行董事、副总经理兼中国光大控股有限公司行政总裁,现任中国光大(集团)总公司副董事长、中国光大银行股份有限公司副董事长、行长。 陈昌宏先生,北京大学法学学士、硕士。曾任中共中央联络部干部,四川光大资产管理公司董事、常务副总经理,中国光大银行昆明分行副行长。现任中国光大银行股份有限公司基金托管部总经理。 3、基金托管业务经营情况 截止2012年3月31日,中国光大银行股份有限公司共托管大成货币市场基金、国投瑞银融华债券型基金、摩根士丹利华鑫基础行业基金、国投瑞银景气行业基金、泰信先行策略基金、光大保德信量化核心基金、摩根士丹利华鑫资源优选混合型基金(LOF)、招商安本增利债券型基金、国投瑞银创新动力基金、大成策略回报股票型基金、博时转债增强型债券型基金、中欧新动力股票型基金、建信恒稳价值混合型证券投资基金、工银瑞信保本混合型证券投资基金,共14只证券投资基金,托管基金资产规模333.68亿元。同时,开展了证券公司集合理财计划、专户理财、企业年金基金、QDII等资产的托管及信托公司资金信托计划、产业投资基金、股权基金等产品的保管业务。 三、相关服务机构 (一)销售机构及联系人 1.直销机构 大成基金管理有限公司 住 所:深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦32层 办公地址:深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦32层 法定代表人:张树忠 电话:0755-83183388 传真:0755-83199588 联系人:王肇栋 公司网址:www.dcfund.com.cn 全国统一客户服务号码:400-888-5558(免固话长途费) 大成基金管理有限公司现分别在深圳、北京、上海设有投资理财中心,并在武汉分公司开通了直销业务: (1)大成基金深圳投资理财中心 地址:深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦32层 联系人:瞿宗怡 电话:0755-83195236 传真:0755-83195229/39 (2)大成基金北京投资理财中心 地址:北京市东城区东直门南大街5号中青旅大厦105-106室 联系人:陈丹丹 电话:010-85252345/46、010-58156152/53 传真:010-58156315/23 (3)大成基金上海投资理财中心 地址:上海市浦东新区陆家嘴东路161号101室 联系人:徐舲 电话:021-62185377/62185277/63513925/62173331 传真:021-63513928/62185233 (4)大成基金管理有限公司武汉分公司 地址:湖北省武汉市新华路218号浦发银行大厦15楼 联系人:肖利霞 联系电话:027-85552889 传真:027-85552860 2.代销机构 (1)中国光大银行股份有限公司 注册地址:北京市西城区太平桥大街25号中国光大中心 法定代表人:唐双宁 客服电话:95595 联系人:李伟 电话:010-68098778 传真:010-68560312 网址:www.cebbank.com (2)中国建设银行股份有限公司 注册地址:北京市西城区金融大街25号 办公地址:北京市西城区闹市口大街1号长安兴融中心1号楼 法定代表人:王洪章 联系人:王琳 电话:010-67596084 传真:010-66275654 客服电话:95533 网址:www.ccb.com (3)中国银行股份有限公司 注册地址:北京西城区复兴门内大街1号 法定代表人:肖钢 客服电话:95566 联系人:王娟 电话:010-66594909 传真:010-66594942 网址:www.boc.cn (4)中国工商银行股份有限公司 注册地址:北京市西城区复兴门内大街55号 法定代表人:姜建清 客服电话:95588 电话:010-66107900 传真:010-66107914 网址:www.icbc.com.cn (5)交通银行股份有限公司 办公地址:上海市浦东新区银城中路188号 法定代表人:胡怀邦 客服电话:95559 联系人:曹榕 电话:021-58781234 传真:021-58408483 网址:www.bankcomm.com (6)招商银行股份有限公司 注册地址:深圳市福田区深南大道7088号 法定代表人:傅育宁 客服电话:95555 联系人:邓炯鹏 电话:0755-83077278 传真:0755-83195049 网址:www.cmbchina.com (7)中国农业银行股份有限公司 注册地址:北京市东城区建国门内大街69号 法定代表人:蒋超良 客服电话:95599 联系人:滕涛 电话:010-85109219 传真:010-85109219 网址:www.abchina.com (8)上海农村商业银行股份有限公司 注册地址:上海市浦东新区浦东大道981号 法定代表人:胡平西 客服电话:021-962999 电话:021-38576985 传真:021-50105124 联系人:周睿 网址:www.shrcb.com (9)北京农村商业银行股份有限公司 注册地址:北京市西城区阜成门内大街410号 法定代表人:乔瑞 联系人:刘雨喻 联系电话:010-63229482 传真:010-66506163 客服电话:96198 网址:www.bjrcb.com (10)平安银行股份有限公司 注册地址:中国深圳市深南中路1099号 法定代表人:孙建一 电话:0755-22197874 传真:0755-22197701 联系人:蔡宇洲 客户服务热线:0755-961202、4006699999 网址:www.18ebank.com (11)广发银行股份有限公司 注册地址:广州市越秀区东风东路713号 法定代表人:李若虹 客服电话:95508 电话:020-87310888 网址:www.gdb.com.cn (12)杭州银行股份有限公司 地址:杭州市凤起路432号 法定代表人:马时雍 联系人:严峻 电话:0571-85108195 传真:0571-85106576 客服电话:0571-96523、4008888508 网址:www.hzbank.com.cn (13)深圳发展银行股份有限公司 办公地址:深圳市深南东路5047号深圳发展银行大厦 法定代表人:肖遂宁 客服电话:95501 联系人:周勤 电话:0755-82088888-8811 传真:0755-82080714 网址:www.sdb.com.cn (14)江苏银行股份有限公司 地址:南京市洪武北路55号 法定代表人:黄志伟 联系人:田春慧 客户服务电话:96098、400-86-96098 电话:025-58588167 传真:025-58588164 网址:www.jsbchina.cn (15)东莞银行股份有限公司 注册地址:东莞市运河东一路193号 法定代表人:廖玉林 联系人:胡昱 电话:0769-22119061 传真:0769-22117730 客服电话:96228 网址:www.dongguanbank.cn (16)上海浦东发展银行股份有限公司 注册地址:上海市浦东新区浦东南路500号 办公地址:上海市中山东一路12号 法定代表人:吉晓辉 联系人:倪苏云 客服热线:95528 电话:021-61618888 传真:021-63604199 网址:www.spdb.com.cn (17)温州银行股份有限公司 注册地址:温州市车站大道华海广场1号楼 办公地址:温州市车站大道196号 法定代表人:邢增福 联系人:林波 电话:0577-88990082 传真:0577-88995217 客户服务热线:0577-96699 网址: www.wzbank.cn (18)浙商银行股份有限公司 注册地址:杭州市庆春路288号(办公地址同注册地址) 法定代表人:张达洋 联系人:吴强 客户服务热线:95105665 电话:0571-87659167 传真:0571-87659188 网址:www.czbank.com (19)渤海银行股份有限公司 注册地址:天津市河西区马场道201-205号 法定代表人:刘宝凤 客服电话:400-888-8811 联系人:王宏 电话:022-58316666 传真:022-58316259 网址:www.cbhb.com.cn (20)北京银行股份有限公司 注册地址:北京市西城区金融大街甲17号首层 办公地址:北京市西城区金融大街丙17号 法定代表人:闫冰竹 联系人:王曦 电话:010-66223584 传真:010-66226045 客户服务电话:95526 公司网站:www.bankofbeijing.com.cn (21)华夏银行股份有限公司 注册地址:北京市东城区建国门内大街22号 办公地址:北京市东城区建国门内大街22号 客服电话:95577 法定代表人:吴建 联系人:董金 电话:010-85238441 传真:010-85238680 网址:www.hxb.com.cn (22)洛阳银行股份有限公司 注册地址:洛阳市洛龙区开元大道256号 办公地址:洛阳市洛龙区开元大道256号 客服电话:0379-96699 法定代表人:王建甫 联系人:胡艳丽 电话:0379-65921977 传真:0379-65921851 网址:www.bankofluoyang.com.cn (23)张家港农村商业银行股份有限公司 注册地址:张家港市杨舍镇人民中路66号 法定代表人:王自忠 客服电话:0512-96065 联系人:郭剑鸣 电话:0512-56968061 传真:0512-58236370 网址: www.zrcbank.com (24)深圳农村商业银行股份有限公司 注册地址:深圳市深南东路3038号合作金融大厦 法定代表人:李伟 电话:0755-25188371 0755-25188611 传真:0755-25188785 联系人:曾明 、宋永成 客户服务电话:961200 网址:www:961200.net (25)青岛银行股份有限公司 地址:青岛市市南区香港中路68号华普大厦 法定代表人:张广鸿 联系人:滕克 客服电话:96588(青岛)、400-66-96588(全国) 网址:www.qdccb.com (26)宁波银行股份有限公司 注册地址:宁波市江东区中山东路294号 法定代表人:陆华裕 联系人:胡技勋 电话:021-63586210 传真:021-63586215 客服电话: 96528(宁波、杭州、南京、深圳、苏州、温州) 962528(北京、上海) 网址:www.nbcb.com.cn (27)中国民生银行股份有限公司 注册地址:北京市东城区正义路4号 办公地址:北京市西城区复兴门内大街2号 法定代表人:董文标 客服电话:95568 联系人:董云巍 电话:010-58351666-8155 传真:010-83914283 网址:www.cmbc.com.cn (28)哈尔滨银行股份有限公司 住所:哈尔滨市道里区尚志大街160号 办公地址:哈尔滨市道里区尚志大街160号 法人:郭志文 联系人:王超 联系电话:0451-86779007 传真:0451-86779007 客服电话:95537 公司网址:www.hrbb.com.cn (29)大连银行股份有限公司 注册地址:大连市中山区中山路88号天安国际大厦49楼 法定代表人:陈占维 客服电话:4006640099 联系人:李鹏 电话:0411-82308602 传真:0411-82311420 网址:www.bankofdl.com (30)中信建投股份有限公司 注册地址:北京市朝阳区安立路66号4号楼 法定代表人:王常青 客服电话:4008888108 联系人:权唐 电话:010-85130577 传真:010-65182261 网址:www.csc108.com (31)国信证券股份有限公司 注册地址:深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦六层 法定代表人:何如 客服电话:95536 联系人:齐晓燕 电话:0755-82130833 传真:0755-82133952 (32)招商证券股份有限公司 注册地址:深圳市福田区益田路江苏大厦A座38-45层 法定代表人:宫少林 客服电话:4008888111、95565 联系人:林生迎 电话:0755-82960223 传真:0755-82943636 网址:www.newone.com.cn (33)东北证券股份有限公司 注册地址:长春市自由大路1138号 办公地址:长春市自由大路1138号 法定代表人:矫正中 客户服务电话:4006000686 联系人:潘锴 电话:0431-85096709 网址:www.nesc.cn (34)中国银河证券股份有限公司 注册地址:北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座 法定代表人:顾伟国 客服电话:4008-888-888 联系人:李洋 联系电话:010-66568047 传真:010-66568536 网址:www.chinastock.com.cn (35)华泰联合证券有限责任公司 注册地址:深圳市福田区中心区中心广场香港中旅大厦第五层(01A、02、03、04)、17A、18A、24A、25A、26A 法定代表人:马昭明 客服电话:400-8888-555、95513 联系人:盛宗凌 电话:0755-82492000 传真:0755-82492962 网址:www.lhzq.com (36)申银万国证券股份有限公司 通讯地址:上海市常熟路171号 法定代表人:丁国荣 客服电话:021-962505 联系人:黄维琳、曹晔 电话:021-54033888 传真:021-54038844 网址:www.sywg.com (37)东方证券股份有限公司 地址:上海市中山南路318号新源广场2号楼22-29楼 法定代表人:潘鑫军 客户电话:95503 联系人:吴宇 电话:021-63325888-3108 传真:021-63326173 网址:www.dfzq.com.cn (38)海通证券股份有限公司 注册地址:上海市淮海中路98号 法定代表人:王开国 客服电话:95553、400-888-8001 联系人:金芸、李笑鸣 电话:021-23219000 传真:021-63602722 网址:www.htsec.com (39)中信证券股份有限公司 注册地址:深圳市深南路7088号招商银行大厦 法定代表人:王东明 客服电话:010-84588888 联系人:陈忠 电话:010-84588888 传真:010-84865560 网址:www.cs.ecitic.com (40)安信证券股份有限公司 注册地址:深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元 法定代表人:牛冠兴 客服电话:4008001001 联系人:陈剑虹 电话:0755-82825551 传真:0755-82558355 网址:www.essence.com.cn (41)光大证券股份有限公司 办公地址:上海市静安区新闸路1508号 法定代表人:徐浩明 客服电话:400-888-8788、95525 联系人:刘晨、李芳芳 电话:021-22169081 传真:021-22169134 网址:www.ebscn.com (42)中信万通证券有限责任公司 注册地址:青岛市崂山区苗岭路29号澳柯玛大厦15层(1507-1510室) 办公地址:青岛市东海西路28号 法定代表人:张智河 客服电话:0532-96577 联系人:吴忠超 电话:0532-85022326 传真:0532-85022605 网址:www.zxwt.com.cn (43)东海证券有限责任公司 注册地址:常州延陵西路59号常信大厦18楼 法定代表人:朱科敏 客服电话:0519-88166222、0379-64902266、021-52574550 联系人:李涛 电话:0519-88157761 传真:0519-8157761 网址:www.longone.com.cn (44)中信证券(浙江)有限责任公司 注册地址:浙江省杭州市滨江区江南大道588号恒鑫大厦主楼19、20层 法定代表人:沈强 客服电话:0571-96598 联系人:俞会亮 电话:0571-85783737 传真:0571-86065161 网址:www.bigsun.com.cn (45)广州证券有限责任公司 注册地址:广州市先烈中路69号东山广场主楼十七楼 法定代表人:刘东 客服电话:020-961303 联系人:林洁茹 联系电话:020-87322668 传真:020-87325036 网址:www.gzs.com.cn (46)平安证券有限责任公司 办公地址:深圳市福田区金田路大中华国际交易广场8楼 法定代表人:杨宇翔 客服电话:4008816168 联系人:郑舒丽 电话:0755-22626391 传真:0755-82400862 网址:www.pingan.com (47)华泰证券股份有限公司 注册地址:江苏省南京市中山东路90号华泰证券大厦 法定代表人:吴万善 客服电话:4008-888-168、95597 联系人:舒萌菲 电话:025-84457777 传真:025-84579763 网址:www.htsc.com.cn (48)湘财证券有限责任公司 注册地址:长沙市黄兴中路63号中山国际大厦12楼 法定代表人:林俊波 客服电话:400-888-1551 联系人:钟康莺 电话:021-68634518-8503 传真:021-68865938 网址:www.xcsc.com (49)国元证券股份有限公司 注册地址:安徽省合肥市寿春路179号 法定代表人:凤良志 客服电话:400-888-8777、95578 联系人:李蔡 电话:0551-2207114 传真:0551-2207965 网址:www.gyzq.com.cn (50)上海证券有限责任公司 注册地址:上海市西藏中路336号 法定代表人:郁忠民 客服电话:021-962518 联系人:王伟力 电话:021-53519888 传真:021-54670436 网址:www.962518.com (51)华安证券有限责任公司 注册地址:安徽省合肥市长江中路357号 法定代表人:李工 客服电话:0551-96518、400-80-96518 联系人:甘霖 电话:0551-5161821 传真:0551-5161672 网址:www.hazq.com (52)兴业证券股份有限公司 注册地址:福建省福州市湖东路99号标力大厦 法定代表人:兰荣 客户服务电话:4008888123 联系人:谢高得 电话:021-38565785 传真:021-38565783 网址:www.xyzq.com.cn (53)财通证券有限责任公司 注册地址:杭州市解放路111号金钱大厦 法定代表人:沈继宁 客户联系电话:96336、021-962336 联系人:乔骏 电话:0571-87925129 传真:0571-87925100 网址:www.ctsec.com (54)浙商证券有限责任公司 地址:浙江省杭州市杭大路1号黄龙世纪广场A座6-7楼 法定代表人:吴承根 联系人:谢项辉 电话:0571-87901053 客服电话:967777 网址:www.stocke.com.cn (55)渤海证券股份有限公司 注册地址:天津市经济技术开发区第二大街42号写字楼101室 法定代表人:杜庆平 联系人:王兆权 电话:022-28451861 传真:022-28451892 客服电话:4006515988 网址:www.bhzq.com (56)方正证券股份有限公司 注册地址:湖南省长沙市芙蓉中路二段华侨国际大厦22-24层 法定代表人:雷杰 客服电话:95571 联系人:邵艳霞 电话:0731-85832507 传真:0731-85832214 网址:www.foundersc.com (57)东莞证券有限责任公司 注册地址:东莞市莞城区可园南路1号金源中心30楼 法定代表人:张运勇 客服电话:0769-961130 联系人:梁健伟 电话:0769-22119341 传真:0769-22116999 网址:www.dgzq.com.cn (58)瑞银证券有限责任公司 注册地址:北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心12层、15层 法定代表人:刘弘 电话:010-58328337 传真:010-58328748 联系人:慕丽娜 客户服务电话:400-887-8827 网址:www.ubssecurities.com (59)宏源证券股份有限公司 注册地址:新疆乌鲁木齐市文艺路233号 办公地址:北京市西城区太平桥大街19号 法定代表人:冯戎 客户服务电话:4008000562 联系人:李巍 电话:010-88085858 传真:010-88085195 网址:www.hysec.com (60)长城证券有限责任公司 注册地址:深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦14、16、17层 法定代表人:黄耀华 客户服务热线:0755-33680000、400-6666-888 联系人:高峰 电话:0755-83516094 传真:0755-83516199 网址:new.cgws.com (61)国都证券有限责任公司 注册地址:北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层 法定代表人:常喆 客户服务电话:400-818-8118 联系人:黄静 电话:010-84183333 传真:010-84183311-3389 网址:www.guodu.com (62)华林证券有限责任公司 办公地址:珠海市拱北夏湾华平路96号二层202-203房 法定代表人:段文清 客服电话:0750-3160388 联系人:杨玲 电话:0755-82707855 传真:0755-82707850 网址:www.chinalions.com (63)中银国际证券有限责任公司 注册地址:上海市浦东新区银城中路200号中银大厦39层 法定代表人:唐新宇 客户服务电话:4006208888 联系人:张静 电话:021-68604866-8309 传真:021-50372474 网址:www.bocichina.com.cn (64)国海证券有限责任公司 注册地址:广西南宁市滨湖路46号 办公地址:广西南宁市滨湖路46号 客服电话:400-888-8100(全国)、96100(广西) 法定代表人:张雅锋 联系人:覃清芳 电话:0771-5539262 传真:0771-5539033 网址:www.ghzq.com.cn (65)江海证券有限公司 办公地址:哈尔滨市香坊区赣水路56号 法人代表:孙名扬 电话:0451-82336863 客服热线:4006662288 联系人:徐世旺 网址:www.jhzq.com.cn (66)长江证券股份有限公司 注册地址:武汉市新华路特8号长江证券大厦 法定代表人:胡运钊 客户服务热线:95579、4008-888-999 联系人:李良 电话:027-65799999 传真:027-85481900 网址:www.95579.com (67)恒泰证券股份有限公司 注册地址:内蒙古呼和浩特市新城区新华东街111号 法人代表:刘汝军 客户服务电话:0471-4961259 联系人:张同亮 电话:0471-4913998 传真:0471-4930707 网址:www.cnht.com.cn (68)国金证券股份有限公司 注册地址:成都市东城根上街95号 法定代表人:冉云 客户服务电话:4006600109 联系人:金喆 电话:028-86690126 传真:028-86690126 网址:www.gjzq.com.cn (69)中航证券有限公司 注册地址:南昌市抚河北路291号 办公地址:南昌市抚河北路291号六楼 法定代表人:杜航 客服电话:4008866567 联系人:余雅娜 电话:0791-6768763 传真:0791-6789414 网址:www.scstock.com (70)爱建证券有限责任公司 地址:上海市南京西路758号23楼 法定代表人:郭林 客服电话:021-63340678 联系人:陈敏 电话:021-32229888 传真:021-62878783 网址:www.ajzq.com (71)英大证券有限责任公司 地址:深圳市福田区深南中路华能大厦三十、三十一层 法定代表人:赵文安 客服电话:0755-26982993、4008-698-698 联系人:王睿 电话:0755-83007069 传真:0755-83007167 网址:www.ydsc.com.cn (72)华西证券有限责任公司 注册地址:四川省成都市陕西街239号 法定代表人:杨炯洋 客户服务热线:4008888818 联系人:金达勇 电话:0755-83025723 传真:0755-83025991 网址:www.hx168.com.cn (73)国联证券股份有限公司 注册地址:江苏省无锡市县前东街168号 法定代表人:雷建辉 客服电话:4008885288 联系人:徐欣 电话:0510-82831662 传真:0510-82830162 网址:www.glsc.com.cn (74)天相投资顾问有限公司 注册地址:北京市西城区金融街19号富凯大厦B座701 法定代表人:林义相 客服电话:010-66045678 联系人:潘鸿 林爽 传真:010-66045500 网址:www.txsec.com (75)信达证券股份有限公司 地址:北京市西城区闹市口大街9号院1号楼 法定代表人:张志刚 客户服务电话:4008008899 联系人:唐静 联系电话:010-63081000 传真:010-63080978 公司网址:www.cindasc.com (76)华宝证券经纪有限责任公司 地址:上海市浦东新区陆家嘴环路166号未来资产大厦23层 法定代表人:陈林 客户服务电话:400-820-9898 联系人:徐方亮 电话:021-50122222 传真:021-50122220 网址:www.cnhbstock.com (77)广发证券股份有限公司 注册地址:广州市天河北路183号大都会广场43楼 法定代表人:林治海 客服电话:95575 联系人:黄岚 电话:020-87555888 传真:020-87555305 网址:www.gf.com.cn (78)世纪证券有限责任公司 办公地址:深圳市深南大道7088号招商银行大厦40-42楼 法定代表人:卢长才 客服电话:0755-83199599 联系人:张婷 电话:0755-83199511 传真:0755-83199545 网址:www.csco.com.cn (79)中国中投证券有限责任公司 注册地址:深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A栋第18层-21层及第04层01.02.03.05.11.12.13.15.16.18.19.20.21.22.23单元 办公地址:深圳市福田区益田路6003号荣超商务中心A栋第04、18层至21层 法定代表人:龙增来 联系人:刘毅 客户电话:400 600 8008 电话:0755-82023442 传真:0755-82026539 网址:www.china-invs.cn (80)中国国际金融有限公司 注册地址:北京市建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层 办公地址:北京市建国门外大街甲6号SK大厦 法定代表人:李剑阁 联系人:王雪筠 客服电话:010-85679238、010-85679169 网址:www.ciccs.com.cn (81)齐鲁证券有限公司 办公地址:山东省济南市经十路20518号 法定代表人:李玮 客户服务电话:95538 联系人:吴阳 电话:0531-81283938 传真:0531-81283900 网址:www.qlzq.com.cn (82)日信证券有限责任公司 注册地址:呼和浩特市新城区锡林南路18号 法定代表人:孔佑杰 联系电话:010-88086830 联系人:陈韦杉 传真:010-66412537 网址:www.rxzq.com.cn (83)华龙证券有限责任公司 注册地址:甘肃省兰州市静宁路308号 法定代表人:李晓安 联系人:李昕田 联系电话:0931-8490208 甘肃省客服电话:96668 网址:www.hlzqgs.com (84)财富证券有限责任公司 办公地址:湖南长沙芙蓉中路二段80号顺天国际财富中心26层 法人代表:周晖 客户服务热线:0731-84403319 联系人:胡智 电话:0731-84779521 传真:0731-84403439 网址:www.cfzq.com (85)华福证券有限责任公司 注册地址:福州市五四路157号新天地大厦7、8层 法定代表人:黄金琳 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联系电话:(027)87618882、(028) 86711410 传真:(027)87618863 公司网站:www.tfzq.com (93)国盛证券有限责任公司 注册地址:江西省南昌市北京西路88号江信国际金融大厦 办公地址:江西省南昌市北京西路88号江信国际金融大厦4楼 法定代表人:曾小普 联系人:徐美云 电话:0791-6285337 传真:0791-6282293 网址:www.gsstock.com (94) 国泰君安证券股份有限公司 注册地址:上海市浦东新区商城路618号 法定代表人:万建华 客服电话:95521 联系人:芮敏祺 电话:021-38676666 传真:021-38670161 网址:www.gtja.com (二)注册登记机构 名称:大成基金管理有限公司 住所:深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦32层 办公地址:深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦33层 法定代表人:张树忠 电话:0755-83183388 传真:0755-83195229 联系人:范瑛 (三)律师事务所和经办律师 名称:北京市广盛律师事务所 注册地址:建国路99号中服大厦25层 办公地址:建国路99号中服大厦25层 负责人:夏善胜 电话:010-65813529 传真:010-65816534 经办律师:吴军、孟娟娟 (四)会计师事务所和经办注册会计师 会计师事务所名称:普华永道中天会计师事务所有限公司 注册地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦6楼 办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦3楼 法人代表:杨绍信 经办注册会计师:汪棣、金毅 电话:021-23238888 传真:021-23238800 联系人:金毅 四、基金的名称 大成策略回报股票型证券投资基金 五、基金的类型 契约型 六、基金的运作方式 (下转B31版) 基金管理人:大成基金管理有限公司 基金托管人:中国光大银行股份有限公司 二〇一二年七月 (上接B29版) 开放式 七、基金的投资目标 追求基金资产的长期稳健增值,兼顾当期收益 同时,实施积极的分红政策,回报投资者。 八、基金的投资方向 本基金投资于国内依法公开发行的股票、权证、债券、资产支持证券及法律法规或监管机构允许基金投资的其他金融工具。 九、基金的投资策略 本基金在控制风险的前提下,采取趋势投资策略进行总体资产配置 在行业配置、个股投资上分别实施行业轮动投资策略、核心-卫星策略、价值投资策略、买入并持有策略,以期在承担中高风险的前提下获取尽可能高的投资收益 同时,强调收益管理,实施收益管理策略,以期在增长期及时锁定收益,制度性的减少未来可能的下跌风险,增加投资总收益。 1.总体资产配置策略 本基金以股票投资为主、债券投资为辅进行积极资产配置。其中,股票资产占基金资产的比例范围为60%-95% 债券资产占基金资产的比例范围为0%-35% 现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。 本基金采取趋势投资策略进行总体资产配置,即通过对宏观经济运行状况及其政策动态、货币金融运行状况及其政策动态、证券市场运行状况及其政策动态等因素“自上而下”的定量和定性分析,形成对各个市场的趋势判断,在此基础上基于稳健的战略资产配置策略和积极的战术资产配置策略,确定组合中股票、债券和货币市场工具的投资比例。 2.行业配置策略 本基金采用行业轮动投资策略进行行业配置,即紧密跟踪国家产业和行业经济运行状况及其政策动态,关注产业结构调整,通过行业周期分析、行业特征指标分析、行业内竞争结构分析以及国际产业迁移进程分析等确定本基金各行业的投资比例,当预计某个行业的投资收益率发生变化时,动态调整各行业的投资比例。同时,利用数量化模型优化行业组合,增强本基金行业配置效率。 本基金将重点投资于符合国家宏观经济和产业发展政策,与国民经济增长高度相关,能够适应、满足、推动消费升级及产业升级等需要,具有垄断特征以及高附加值等行业,适时采用行业集中或者行业分散策略,获取行业超额收益,平抑宏观经济的周期性变化对股价波动带来的影响,保持基金分红水平与净值的长期协调稳定增长。 3.个股选择策略 本基金采用核心-卫星策略,进行股票资产配置,即本基金股票资产主要投资于红利股,同时兼顾成长股的投资,以实现基金资产的长期资本增值 本基金投资于红利股不低于基金股票资产的80%。 本基金对于红利股、成长股分别采用价值投资策略、买入并持有策略进行投资。 (1)红利股 对于红利股投资,本基金采用价值投资策略,即适时评估红利股的内在价值,并与其市场价格进行比较,投资处于合理估值范围内的红利股。红利股是指过去两年有分红记录的上市公司。本基金将综合考察企业的历史分红记录、现有分红能力、流动性等特征,挖掘具有长期分红潜力的红利股企业进行投资。主要考核标准包括: ① 历史分红记录良好,过去两年连续分红 ② 现金红利派息率高于市场平均水平 ③ 短期负债率较低,长期负债率处于合理范围以内,自由现金流良好。 (2)成长股 对于成长股的投资,本基金采用买入并持有投资策略,即通过精选具备持续成长潜力的股票进行长期投资,充分分享由于股票市场价值不断上升所带来的收益。本基金将综合考察企业估值水平、盈利能力、管理层能力、核心竞争力等特征,选择具有持续增长能力的企业投资。主要考核标准包括: ① 主营业务清晰,成长性良好 企业的盈利能力取决于主营业务的盈利能力。主营业务突出、成长性良好的企业具有较高的投资价值。本基金将深入分析企业的利润构成,通过对每股收益、每股收益增长率、净资产收益率等指标的定量分析,评价企业的盈利能力。 ② 具备高效的管理团队,重视股东利益 企业的管理团队对企业的发展方向、资源的配置效率起着重要作用。本基金将通过实地调研、高层访谈等方式对企业管理层的管理能力、团队氛围、是否重视股东利益、是否具有制定和调整企业发展战略的能力等特征进行定性分析。 ③ 具备核心竞争优势 资源独占、技术领先、品牌优势、企业凝聚力等特质所形成的核心竞争力是企业长期积累的结果,也是企业宝贵的无形资产,有助于企业以较低的成本获取较高的收益。本基金将通过定性和定量相结合的方法深入挖掘企业的核心竞争优势。 本基金将密切跟踪市场变化,结合本基金收益实现情况,适时调整(1)、(2)两个层面的权重分配,以期达至最优组合绩效。 4.债券投资策略 本基金的债券投资将采取较为积极的策略,通过利率预测分析、收益率曲线变动分析、债券信用分析、收益率利差分析等,力求在保证基金资产总体的安全性、流动性的基础上获取一定的稳定收益。 (1)利率预测分析 准确预测未来利率走势能为债券投资带来超额收益。当预期利率下调时,适当加大组合中长久期债券的投资比例,为债券组合获取价差收益 当预期利率上升时,减少长久期债券的投资,降低债券组合的久期,以控制利率风险。 (2)收益率曲线变动分析 收益率曲线会随着时间、市场情况、市场主体的预期变化而改变。本基金通过预测收益率曲线形状的变化,调整债券组合内部品种的比例获得投资收益。 (3)债券信用分析 本基金通过对债券的发行者、流动性、所处行业等因素进行深入、细致的调研,准确评价债券的违约概率,提早预测债券评级的改变,捕捉价格优势或套利机会。 (4)收益率利差分析 本基金将在预测和分析同一市场不同板块之间、不同市场的同一品种之间、不同市场不同板块之间的收益率利差的基础上,采取积极投资策略,选择适当品种,获取投资收益。 5.其他金融工具投资策略 本基金在控制投资风险和保障基金财产安全的前提下,对权证进行投资。权证投资策略主要包括以下几个方面:主要采用市场公认的多种期权定价模型对权证进行定价,作为权证投资的价值基准 根据权证对应公司基本面的研究估值,结合权证理论价值进行权证的趋势投资 利用权证衍生工具的特性,通过权证与证券的组合投资,来达到改善组合风险收益特征的目的,包括但不限于杠杆交易策略、看跌保护组合策略、保护组合成本策略、获利保护策略、买入跨式投资策略。 本基金将综合运用久期管理、收益率曲线、个券选择和把握市场交易机会等策略投资资产支持证券,在严格控制风险的情况下,通过信用研究和流动性管理,选择风险调整后的收益较高的品种进行投资,以期获得长期稳定收益。 本基金将在充分考虑收益性、流动性和风险特征的基础上,积极运用监管机构允许基金投资的其他金融工具,以期降低组合风险,锁定既有收益,在一定程度上实现基金资产的保值、增值。 6.收益管理策略 本基金强调对收益的管理,以期在增长期及时锁定收益,制度性的减少未来可能的下跌风险,增加投资总收益。 本基金的收益管理策略分别体现在类属资产配置、股票投资、风险管理工具的运用和定期收益监控四个方面。本基金在类属资产配置过程中重视趋势预测,及时调整组合风险水平 本基金在股票投资过程中,重视短期收益和长期资本增值的匹配 本基金采用积极策略运用风险管理工具,对冲风险、锁定收益 本基金在运作过程中将制度性的按季监控收益实现状态,综合考虑证券市场趋势、投资计划安排等因素,在法律法规以及基金合同规定的范围内,最大限度的积极分配收益。 十、基金的业绩比较基准 80%×沪深300指数+20%×中信标普全债指数。 中信全债指数的编制人中信标普指数信息服务有限公司已将“中信全债指数”更名为“中信标普全债指数”,指数的编制方法未发生变动,保持了较好的延续性和连接性。鉴于此,本基金业绩比较基准中对应的指数名称也做相应调整。 十一、基金的风险收益特征 本基金属于中高风险收益水平的股票型基金品种,其长期平均的预期收益和风险高于债券基金和货币市场基金。 十二、基金投资组合报告 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国光大银行股份有限公司根据基金合同规定,于2012年6月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本投资组合报告所载数据截至2012年3月31日,本报告中所列财务数据未经审计。 1.报告期末基金资产组合情况 本基金本报告期末未持有债券。 5.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 6.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 8.投资组合报告附注 (1)本基金投资的前十名证券的发行主体被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形: 2011年5月27日,本基金投资的前十名证券之一五粮液因信息披露违法被中国证券监督管理委员会罚款60万元。本基金认为,该处罚不会对五粮液投资价值构成实质性负面影响。 (2)基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 (3)基金的其他资产构成 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 (5)报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 十三、基金业绩 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 (一)自基金合同生效以来(2008年11月26日)至2012年3月31日基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较: 十四、费用概览 (一)与基金运作有关的费用 1.基金费用种类 (1)基金管理人的管理费 (2)基金托管人的托管费 (3)基金的证券交易费用 (4)基金合同生效以后的信息披露费用 (5)基金份额持有人大会费用 (6)基金合同生效以后的会计师费和律师费 (7)基金银行汇划费用 (8)按照国家有关法律法规规定可以列入的其他费用。 2.基金费用计提方法、计提标准和支付方式 (1)基金管理人的管理费 本基金的管理费按基金资产净值的1.50%年费率计提,即本基金的年管理费率为1.50%。计算方法如下: H=E×年管理费率÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日基金资产净值 管理费每日计提,逐日累计。对于已确认的管理费,由基金托管人于次月前5个工作日内,依据基金管理人的指令从基金资产中一次性支付给基金管理人。 (2)基金托管人的托管费 本基金的托管费按基金资产净值的0.25%年费率计提,即本基金的年托管费率为0.25%。计算方法如下: H=E×年托管费率÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 托管费每日计提,逐日累计。对于已确认的托管费,由基金托管人于次月前5个工作日内,依据基金管理人的指令从基金资产中一次性支取。 (3)本条第1款第(3)至第(8)项费用由基金管理人和基金托管人根据有关法规及相应协议的规定,列入当期基金费用。 (二)与基金销售有关的费用 1.申购与赎回的费用 本基金目前开通前端收费模式,将来根据市场发展状况和法律法规、监管机构的规定,可能增加新的收费模式,也可能相应增加新的基金份额种类,并可能需计算新基金份额类别的基金份额净值。增加新的收费模式,应当按照法律法规、监管机构的规定,履行适当的程序,并及时公告。新的收费模式的具体业务规则,请见有关公告、通知。 (1)申购费用 本基金申购费用由基金申购人承担,不列入基金财产,主要用于本基金的市场推广、销售、客户服务等各项费用。 净申购金额=申购金额/(1+申购费率) 申购费用=申购金额-净申购金额 申购份额=净申购金额/T日基金份额净值 申购份额、净申购金额的计算以四舍五入的方法保留小数点后两位。由此误差产生的损失由基金财产承担,产生的收益归基金财产所有。 (2)赎回费用 本基金赎回费用由基金赎回人承担,在基金份额持有人赎回基金份额时收取。赎回费在扣除手续费后,余额不低于赎回费总额25%的部分,应当归入基金财产。 赎回总额=赎回份数×T日基金份额净值 赎回费用=赎回总额×赎回费率 赎回金额=赎回总额-赎回费用 赎回总额、净赎回金额的计算以四舍五入的方法保留小数点后两位。由此误差产生的损失由基金财产承担,产生的收益归基金财产所有。 (3)基金份额净值的计算 T日基金份额净值=T日基金资产净值 / T日基金份额总数 T日的基金份额净值在当天收市后计算,并在T+1日公告。遇特殊情况,可以适当延迟计算或公告,并报中国证监会备案。 2.基金转换费用 基金管理人可以根据相关法律法规以及基金合同的规定,在条件成熟的情况下提供本基金与基金管理人管理的其他基金之间的转换服务。基金转换可以收取一定的转换费,相关规则由基金管理人届时根据相关法律法规及基金合同的规定制定并公告。 (三)不列入基金费用的项目 基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失,以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。基金合同生效前的相关费用,包括但不限于律师费、会计师费和信息披露费用等不得从基金财产中列支,其他具体不得列入基金费用的项目依据相关法律法规执行。 (四)费率的调整 基金管理人和基金托管人等可根据基金发展情况调整基金管理费率、基金托管费率等相关费率或改变收费模式。调高基金管理费率、基金托管费率等相关费率,须召开基金份额持有人大会审议,除非获得监管机构的豁免、基金合同或相关法律法规另有规定 调低基金管理费率、基金托管费率等相关费率或在不提高整体费率水平的情况下改变收费模式,无须召开基金份额持有人大会。 若将来法律法规或监管机构许可本基金或本类型的基金采取持续性销售服务费模式,则本基金可以依法引入持续性销售服务费收费模式 若引入该类收费模式没有增加现有基金份额持有人的费用负担,则无须召开基金份额持有人大会,法律法规或监管机构另有规定的除外。 基金管理人最迟于新的费率实施日前2日在至少一种中国证监会指定媒体上予以公告,并报中国证监会备案。 (五)基金税收 本基金运作过程中涉及的各纳税主体,依照国家法律法规的规定履行纳税义务。 十五、对招募说明书更新部分的说明 本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其他有关法律法规的要求,对2012年1月7日公布的《大成策略回报股票型证券投资基金更新的招募说明书(2011年第2期)》进行了更新,并根据本基金管理人对本基金实施的投资经营活动进行了内容补充和更新,主要更新的内容如下: 1.根据最新资料,更新了“三、基金管理人”部分。 2.根据最新资料,更新了“四、基金托管人”部分。 3.根据最新资料,更新了“五、相关服务机构”部分。 4.根据最新数据,更新了“九、基金的投资”部分。 5.根据最新数据,更新了“十、基金的业绩”部分。 6.根据最新数据,更新了“二十二、对基金份额持有人服务”部分。 7.根据最新公告,更新了“二十三、其他应披露的事项”。 8.根据最新情况,更新了“二十四、对招募说明书更新部分的说明”。 大成基金管理有限公司 二○一二年七月十日 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 881,876,903.75 91.23 其中:股票 881,876,903.75 91.23 2 固定收益投资 - 0.00 其中:债券 - 0.00 资产支持证券 - 0.00 3 金融衍生品投资 - 0.00 4 买入返售金融资产 - 0.00 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - 0.00 5 银行存款和结算备付金合计 84,193,314.95 8.71 6 其他资产 624,687.45 0.06 7 合计 966,694,906.15 100.00 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 9,320,000.00 0.97 B 采掘业 73,208,988.72 7.60 C 制造业 506,170,372.36 52.51 C0 食品、饮料 117,976,552.20 12.24 C1 纺织、服装、皮毛 - 0.00 C2 木材、家具 2,967,671.04 0.31 C3 造纸、印刷 - 0.00 C4 石油、化学、塑胶、塑料 26,998,480.96 2.80 C5 电子 7,448,000.00 0.77 C6 金属、非金属 48,170,021.53 5.00 C7 机械、设备、仪表 139,654,268.12 14.49 C8 医药、生物制品 162,955,378.51 16.91 C99 其他制造业 - 0.00 D 电力、煤气及水的生产和供应业 - 0.00 E 建筑业 32,978,502.50 3.42 F 交通运输、仓储业 8,802,747.16 0.91 G 信息技术业 24,705,892.75 2.56 H 批发和零售贸易 20,113,889.10 2.09 I 金融、保险业 110,290,370.41 11.44 J 房地产业 73,271,059.99 7.60 K 社会服务业 16,985,080.76 1.76 L 传播与文化产业 - 0.00 M 综合类 6,030,000.00 0.63 合计 881,876,903.75 91.49 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 600518 康美药业 4,249,615 53,970,110.50 5.60 2 600079 人福医药 2,172,569 39,127,967.69 4.06 3 600887 伊利股份 1,699,412 37,455,040.48 3.89 4 000895 双汇发展 480,898 33,133,872.20 3.44 5 600970 中材国际 1,649,750 32,978,502.50 3.42 6 600031 三一重工 2,609,858 32,022,957.66 3.32 7 000538 云南白药 650,000 31,993,000.00 3.32 8 600000 浦发银行 3,410,111 30,452,291.23 3.16 9 000858 五粮液 845,528 27,767,139.52 2.88 10 601699 潞安环能 1,107,179 27,114,813.71 2.81 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 250,000.00 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 20,226.95 5 应收申购款 354,460.50 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 624,687.45 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 流通受限情况说明 1 000895 双汇发展 33,133,872.20 3.44 审核重大资产重组事项 阶段 净值增长率 ① 净值增长率标准差 ② 业绩比较基准收益率 ③ 业绩比较基准收益率标准差 ④ ①-③ ②-④ 2008.11.26—2008.12.31 0.4% 0.05% -0.61% 1.82% 1.01% -1.77% 2009.1.1—2009.12.31 91.23% 1.81% 73.37% 1.65% 17.86% 0.16% 2010.1.1-2010.12.31 12.04% 1.32% -9.34% 1.27% 21.38% 0.05% 2011.1.1-2011.12.31 -26.97% 1.19% -19.71% 1.04% -7.26% 0.15% 2012.01.01-2012.03.31 -2.25% 1.45% 4.00% 1.22% -6.25% 0.23% 2008.11.26-2012.03.31 53.56% 1.44% 30.42% 1.35% 23.14% 0.09% 申购金额M 申购费率 M 持有基金时间T 赎回费率 T