大成货币市场证券投资基金 2017 年半年度报告 2017 年 6 月 30 日 基金管理人：大成基金管理有限公司 基金托管人：中国光大银行股份有限公司 送出日期： 2017 年 8 月 24 日 大成货币市场证券投资基金 2017 年半年度报告 第 2 页 共 50 页 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二 以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国光大银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2017 年 8 月 22 日复核了本 报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核 内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计 。 本报告期自 2017 年 01 月 01 日起至 06 月 30 日止。 大成货币市场证券投资基金 2017 年半年度报告 第 3 页 共 50 页 1.2 目录 §1 重要提示及目录....................................................................................................................................2 1.1 重要提示.......................................................................................................................................2 1.2 目录...............................................................................................................................................3 §2 基金简介................................................................................................................................................6 2.1 基金基本情况...............................................................................................................................6 2.2 基金产品说明...............................................................................................................................6 2.3 基金管理人和基金托管人...........................................................................................................6 2.4 信息披露方式...............................................................................................................................7 2.5 其他相关资料...............................................................................................................................7 §3 主要财务指标和基金净值表现............................................................................................................8 3.1 主要会计数据和财务指标...........................................................................................................8 3.2 基金净值表现...............................................................................................................................8 §4 管理人报告..........................................................................................................................................11 4.1 基金管理人及基金经理情况.....................................................................................................11 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明.............................................................12 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明.........................................................................12 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明.........................................................13 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望.........................................................13 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明.....................................................................13 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明.........................................................................14 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明.................................14 §5 托管人报告..........................................................................................................................................15 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明.............................................................................15 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明.........15 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见.........................15 §6 半年度财务会计报告（未经审计） ..................................................................................................16 6.1 资产负债表.................................................................................................................................16 6.2 利润表.........................................................................................................................................17 6.3 所有者权益（基金净值）变动表.............................................................................................18 大成货币市场证券投资基金 2017 年半年度报告 第 4 页 共 50 页 6.4 报表附注.....................................................................................................................................19 §7 投资组合报告......................................................................................................................................36 7.1 期末基金资产组合情况.............................................................................................................36 7.2 债券回购融资情况.....................................................................................................................36 7.3 基金投资组合平均剩余期限.....................................................................................................36 7.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明.....................................................37 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合.....................................................................................37 7.6 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细.............................38 7.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离..............................................38 7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细.................39 7.9 投资组合报告附注.....................................................................................................................39 §8 基金份额持有人信息..........................................................................................................................40 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构.................................................................................40 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况.....................................................................40 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况.................................40 §9 开放式基金份额变动..........................................................................................................................41 §10 重大事件揭示....................................................................................................................................42 10.1 基金份额持有人大会决议.......................................................................................................42 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动.......................................42 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...........................................................42 10.4 基金投资策略的改变...............................................................................................................42 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况...................................................................................42 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况...................................................42 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况...............................................................................43 10.8 偏离度绝对值超过 0.5%的情况 .............................................................................................44 10.9 其他重大事件...........................................................................................................................44 §11 影响投资者决策的其他重要信息....................................................................................................48 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ......................................48 11.2 影响投资者决策的其他重要信息...........................................................................................48 §12 备查文件目录....................................................................................................................................49 大成货币市场证券投资基金 2017 年半年度报告 第 5 页 共 50 页 12.1 备查文件目录...........................................................................................................................49 12.2 存放地点...................................................................................................................................49 12.3 查阅方式...................................................................................................................................49 大成货币市场证券投资基金 2017 年半年度报告 第 6 页 共 50 页 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 大成货币市场证券投资基金 基金简称 大成货币 基金主代码 090005 交易代码 090005 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2005 年 6 月 3 日 基金管理人 大成基金管理有限公司 基金托管人 中国光大银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 4,536,008,880.15 份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称： 大成货币 A 大成货币 B 下属分级基金的交易代码： 090005 091005 报告期末下属分级基金的份额总额 299,627,103.36 份 4,236,381,776.79 份 2.2 基金产品说明 投资目标 在保持本金安全和资产流动性基础上追求较高的当期收益。 投资策略 本基金通过平均剩余期限决策、类属配置和品种选择三个层次进行投资 管理，以实现超越投资基准的投资目标。 业绩比较基准 税后活期存款利率。 风险收益特征 本基金为货币市场基金，属于证券投资基金中的低风险品种；预期收益 和风险都低于债券基金、混合基金、股票基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 大成基金管理有限公司 中国光大银行股份有限公司 姓名 罗登攀 张建春 信息披露负责 联系电话 0755-83183388 010－63639180 人 电子邮箱 office@dcfund.com.cn zhangjianchun@cebbank.com 客户服务电话 4008885558 95595 传真 0755-83199588 010－63639132 注册地址 深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦 32 层 北京市西城区太平桥大街 25 号、 甲 25 号中国光大中心 办公地址 深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦 32 层 北京市西城区太平桥大街 25 号 中国光大中心 大成货币市场证券投资基金 2017 年半年度报告 第 7 页 共 50 页 邮政编码 518040 100033 法定代表人 刘卓 唐双宁 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《证券时报》、《上海证券报》、《中国 证券报》 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.dcfund.com.cn 基金半年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 大成基金管理有限公司 深圳市福田区深南大道 7088 号招 商银行大厦 32 层 大成货币市场证券投资基金 2017 年半年度报告 第 8 页 共 50 页 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 注： 1、本基金根据每日基金收益公告，以每万份基金份额收益为基准，为投资人每日计算收益 并分配，每月集中支付收益。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除 相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 大成货币 A 阶段 份额净值 收益率① 份额净值 收益率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去一个月 0.2664% 0.0002% 0.0288% 0.0000% 0.2376% 0.0002% 过去三个月 0.8109% 0.0004% 0.0873% 0.0000% 0.7236% 0.0004% 过去六个月 1.6622% 0.0009% 0.1736% 0.0000% 1.4886% 0.0009% 过去一年 2.9066% 0.0016% 0.3495% 0.0000% 2.5571% 0.0016% 过去三年 9.7324% 0.0035% 1.0500% 0.0000% 8.6824% 0.0035% 自基金合同 生效起至今 42.3115% 0.0060% 10.9053% 0.0027% 31.4062% 0.0033% 大成货币 B 阶段 份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基 ①－③ ②－④ 基金级别 大成货币 A 大成货币 B 3.1.1 期间数据和指标 报告期( 2017 年 1 月 1 日 - 2017 年 6 月 30 日 ) 报告期( 2017 年 1 月 1 日 - 2017 年 6 月 30 日) 本期已实现收益 6,056,466.01 239,140,886.91 本期利润 6,056,466.01 239,140,886.91 本期净值收益率 1.6622% 1.7836% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2017 年 6 月 30 日 ) 期末基金资产净值 299,627,103.36 4,236,381,776.79 期末基金份额净值 1.0000 1.0000 3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2017 年 6 月 30 日 ) 累计净值收益率 42.3115% 46.5067% 大成货币市场证券投资基金 2017 年半年度报告 第 9 页 共 50 页 收益率① 收益率标 准差② 基准收益 率③ 准收益率标 准差④ 过去一个月 0.2862% 0.0002% 0.0288% 0.0000% 0.2574% 0.0002% 过去三个月 0.8715% 0.0004% 0.0873% 0.0000% 0.7842% 0.0004% 过去六个月 1.7836% 0.0009% 0.1736% 0.0000% 1.6100% 0.0009% 过去一年 3.1538% 0.0016% 0.3495% 0.0000% 2.8043% 0.0016% 过去三年 10.5262% 0.0035% 1.0500% 0.0000% 9.4762% 0.0035% 自基金合同 生效起至今 46.5067% 0.0060% 10.9053% 0.0027% 35.6014% 0.0033% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 大成货币市场证券投资基金 2017 年半年度报告 第 10 页 共 50 页 注： 1、依据本基金合同规定，本基金投资于同一公司发行的短期企业债券的比例，不得超过基 金资产净值的 10%；存放在具有基金托管资格的同一商业银行的存款，不得超过基金资产净值的 30%；存放在不具有基金托管资格的同一商业银行的存款，不得超过基金资产净值的 5%；除发生 巨额赎回的情形外,基金的投资组合中债券正回购的资金余额在每个交易日均不得超过基金资产 净值的 20%。因发生巨额赎回致使货币市场基金债券正回购的资金余额超过基金资产净值 20%的, 基金管理人应当在 5 个交易日内进行调整；基金持有的剩余期限不超过 397 天但剩余存续期超过 397 天的浮动利率债券的摊余成本总计不得超过当日基金资产净值的 20%；投资组合的平均剩余 期限在每个交易日不得超过 180 天。本基金在 3 个月的初始建仓期结束后，基金投资组合比例已 达到本基金合同的相关规定要求。 2、为使本基金业绩与其业绩比较基准具有更强的可比性，经大成基金管理有限公司申请，并经 中国证监会同意，自 2008 年 6 月 1 日起，本基金业绩比较基准由“税后一年期银行定期存款利 率”变更为“税后活期存款利率” 。 本基金业绩比较基准收益率的历史走势图从 2005 年 6 月 3 日（基金合同生效日）至 2008 年 5 月 31 日为原业绩比较基准（税后一年期银行定期存款利率） 的走势图， 2008 年 6 月 1 日起为变更后的业绩比较基准的走势图。 大成货币市场证券投资基金 2017 年半年度报告 第 11 页 共 50 页 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 大成基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[1999]10 号文批准，于 1999 年 4 月 12 日 正式成立，是中国证监会批准成立的首批十家基金管理公司之一，注册资本为 2 亿元人民币，注 册地为深圳。目前公司由三家股东组成，分别为中泰信托有限责任公司(50%)、光大证券股份有 限公司(25%)、中国银河投资管理有限公司(25%)。主要业务是公募基金的募集、销售和管理，还 具有全国社保基金投资管理、基本养老保险投资管理、受托管理保险资金、保险保障基金投资管 理、特定客户资产管理和 QDII 业务资格。 经过十多年的稳健发展，公司形成了强大稳固的综合实力。公司旗下基金产品齐全、风格多 样，构建了涵盖股票型基金、混合型基金、指数型基金、债券型基金和货币市场基金的完备产品 线。截至 2017 年 6 月 30 日，本基金管理人共管理 5 只 ETF 及 1 只 ETF 联接基金， 4 只 QDII 基 金及 74 只开放式证券投资基金。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基金经理（助理）期限 姓名 职务 任职日期 离任日期 证券从 业年限 说明 朱哲先 生 本基金 基金经 理 2016 年 8 月 29 日 - 7 年 中国社会科学院工商管理 硕士，中国人民大学经济 学学士，拥有 7 年固定收 益市场从业经验， 6 年证券 市场从业经验。 2009 年 7 月至 2010 年 9 月任中国银 行金融市场总部助理投资 经理。 2010 年 10 月至 2013 年 5 月任嘉实基金交 易部交易员。 2013 年 5 月 至 2015 年 7 月任银华基金 固定收益部基金经理。 2015 年 8 月加入大成基金 管理有限公司，任固定收 益总部基金经理，自 2016 年 8 月 29 日起担任大成货 币市场证券投资基金、大 成景明灵活配置混合型证 大成货币市场证券投资基金 2017 年半年度报告 第 12 页 共 50 页 券投资基金和大成现金宝 场内实时申赎货币市场基 金基金经理，自 2016 年 9 月 6 日起任大成景华一年 定期开放债券型证券投资 基金和大成信用增利一年 定期开放债券型证券投资 基金基金经理，自 2016 年 10 月 12 日起任大成添益交 易型货币市场基金基金经 理。具备基金从业资格。 国籍：中国 注： 1、任职日期、离任日期为本基金管理人作出决定之日。 2、证券从业年限的计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合 同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨， 本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在规范基金运作和严格控制投资风险的前 提下，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，基金管理人严格执行了公平交易的原则和制度。基金管理人运用统计分析方法和 工具，对旗下所有投资组合间连续 4 个季度的日内、 3 日内及 5 日内股票及债券交易同向交易价 差进行分析。分析结果表明：债券交易同向交易频率较低；股票同向交易溢价率较大主要来源于 市场因素（如个股当日价格振幅较高）及组合经理交易时机选择，即投资组合成交时间不一致以 及成交价格的日内较大变动导致个别些组合间的成交价格差异较大，但结合交易价差专项统计分 析，未发现违反公平交易原则的异常情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内，基金管理人旗下所有投资组合未发现存在异常交易行为。主动投资组合间股票交 易存在 4 笔同日反向交易，原因为投资策略需要。主动型投资组合与指数型投资组合之间或指数 型投资组合之间存在股票同日反向交易，但不存在参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的 单边交易量超过该股当日成交量 5%的情形；主动投资组合间债券交易存在 6 笔同日反向交易， 原因为投资策略需要。投资组合间相邻交易日反向交易的市场成交比例、成交均价等交易结果数 据表明该类交易不对市场产生重大影响，无异常。 大成货币市场证券投资基金 2017 年半年度报告 第 13 页 共 50 页 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 上半年宏观经济表现较好，在强于预期的房地产投资和进出口贸易的带动下，经济走势表现 出了很强的韧性。政策方面，监管层采取了严厉的监管政策，导致债券市场大幅调整，而在稳健 中性的货币政策下资金面也呈现高波动紧平衡状态。伴随着较强的监管政策，社会融资增速也大 幅下降， M2 增速首次跌至个位数。伴随着季度末监管政策的放松，以及货币市场流动性的改善， 二季度末债券市场经历了一波幅度不小的反弹。 本组合在做好流动性管理基础上，灵活调整组合比例和结构，及时缩短组合久期，抓住有利 时机建仓，提高组合静态收益，为持有人创造了一定的持有期回报。同时注重风险控制，保证了 组合的安全。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 本报告期大成货币 A 的基金份额净值收益率为 1.6622%，本报告期大成货币 B 的基金份额净 值收益率为 1.7836%，同期业绩比较基准收益率为 0.1736%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 伴随着房地产调控的加强，以及基建投资高峰的过去，本轮经济的反弹高峰估计已经过去。 由于人民币的企稳反弹，外汇占款的情况料将会较之前有所好转，因此国内流动性方面可能会受 到一定支撑。政策方面，经过二季度市场大跌对社融影响的冲击，监管政策料将不会更加严厉， 而货币政策也将继续保持稳健中性的态度，资金面的总体情况估计会比上半年有所好转。债券市 场方面，经过连续三个季度的调整，目前市场收益率已经上行不少，利率债依然维持在高位，但 是信用利差目前依然处在低位。因此利率债和高等级信用债依然有比较好的投资价值。 下半年我们将进一步加大市场投研分析，增加组合操作灵活性，提高流动性资产配置。密切 关注回购利率变化，满足场流动性要求。同时优化组合配置，积极进行利率债与高等级信用债的 投资，在降低信用风险前提下增强组合收益。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人指导基金估值业务的领导小组为公司估值委员会，公司估值委员会主要负责估 值政策和估值程序的制定、修订以及执行情况的监督。估值委员会由股票投资部、研究部、固定 收益总部、风险管理部、基金运营部、监察稽核部、社保基金及机构投资部指定人员组成。公司 估值委员会的相关成员均具备相应的专业胜任能力和相关工作经历，估值委员会成员中包括两名 投资组合经理。 股票投资部、研究部、固定收益总部、风险管理部和社保基金及机构投资部负责关注相关投 大成货币市场证券投资基金 2017 年半年度报告 第 14 页 共 50 页 资品种的动态，评判基金持有的投资品种是否处于不活跃的交易状态或者最近交易日后经济环境 发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件，从而确定估值日需要进行估值 测算或者调整的投资品种；提出合理的数量分析模型对需要进行估值测算或者调整的投资品种进 行公允价值定价与计量；定期对估值政策和程序进行评价，以保证其持续适用；基金运营部负责 日常的基金资产的估值业务，执行基金估值政策，并负责与托管行沟通估值调整事项；监察稽核 部负责审核估值政策和程序的一致性，监督估值委员会工作流程中的风险控制，并负责估值调整 事项的信息披露工作。 本基金的日常估值程序由基金运营部基金估值核算员执行，并与托管银行的估值结果核对一 致。基金估值政策的议定和修改采用集体讨论机制，基金经理及投资经理作为估值小组成员，对 本基金持仓证券的交易情况、信息披露情况保持应有的职业敏感，向估值委员会提供估值参考信 息，参与估值政策讨论。对需采用特别估值程序的证券，基金管理人及时启动特别估值程序，由 估值委员会讨论议定特别估值方案并与托管行沟通后由基金运营部具体执行。 本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。截止报告期末本基金管理人 已与中央国债登记结算有限责任公司/中证指数有限公司签署服务协议，由其按约定提供在银行 间同业市场交易的债券品种/在交易所市场上市交易或挂牌转让的固定收益品种（估值处理标准 另有规定的除外）的估值数据。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金管理人严格按照本基金基金合同的规定进行收益分配。据本基金基金合同中收益分配 有关原则的规定：本基金根据每日基金收益公告，以每万份基金份额收益为基准，为投资人每日 计算收益并分配，按日结转份额，每月集中支付收益。本报告期内本基金应分配利润 245,197,352.92 元，报告期内已分配利润 245,197,352.92 元。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。 大成货币市场证券投资基金 2017 年半年度报告 第 15 页 共 50 页 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期，中国光大银行股份有限公司在大成货币市场证券投资基金托管过程中，严格遵守 了《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办 法》及其他法律法规、相关实施准则、基金合同、托管协议等的规定，依法安全保管了基金的全 部资产，对大成货币市场证券投资基金的投资运作进行了全面的会计核算和应有的监督，对发现 的问题及时提出了意见和建议。同时，按规定如实、独立地向监管机构提交了本基金运作情况报 告，没有发生任何损害基金份额持有人利益的行为，诚实信用、勤勉尽责地履行了作为基金托管 人所应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期，中国光大银行股份有限公司依据《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运 作管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其他法律法规、相关实施准则、基金合同、 托管协议等的规定，对基金管理人——大成基金管理有限公司的投资运作、信息披露等行为进行 了复核、监督，未发现基金管理人在投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的 计算、基金费用开支等方面存在损害基金份额持有人利益的行为。该基金在运作中遵守了有关法 律法规的要求，各重要方面的运作也能够严格按照基金合同的规定进行。该基金在运作中遵守了 《证券投资基金法》等有关法律法规的要求；各重要方面由投资管理人依据基金合同及实际运作 情况进行处理。 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 中国光大银行股份有限公司依法对基金管理人——大成基金管理有限公司编制的“大成货币 市场证券投资基金 2017 年半年度报告”进行了复核，报告中相关财务指标、净值表现、收益分 配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容真实、准确、完整。 大成货币市场证券投资基金 2017 年半年度报告 第 16 页 共 50 页 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：大成货币市场证券投资基金 报告截止日： 2017 年 6 月 30 日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 2017 年 6 月 30 日 上年度末 2016 年 12 月 31 日 资 产： 银行存款 6.4.3.1 1,932,299,067.71 13,997,456,007.39 结算备付金 30,000.00 - 存出保证金 - - 交易性金融资产 6.4.3.2 1,754,554,331.56 4,010,312,266.91 其中：股票投资 - - 基金投资 - - 债券投资 1,754,554,331.56 4,010,312,266.91 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 6.4.3.3 - - 买入返售金融资产 6.4.3.4 817,850,066.77 3,929,569,594.86 应收证券清算款 3,002,465.75 - 应收利息 6.4.3.5 32,309,050.76 69,830,450.29 应收股利 - - 应收申购款 173,052.00 500.00 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.3.6 - - 资产总计 4,540,218,034.55 22,007,168,819.45 负债和所有者权益 附注号 本期末 2017 年 6 月 30 日 上年度末 2016 年 12 月 31 日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.3.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 - 8,000,000.00 应付赎回款 - - 应付管理人报酬 1,647,885.32 4,660,514.81 应付托管费 499,359.22 1,412,277.23 应付销售服务费 113,619.30 227,161.32 应付交易费用 6.4.3.7 70,072.00 117,407.37 大成货币市场证券投资基金 2017 年半年度报告 第 17 页 共 50 页 应交税费 1,033,100.00 1,033,100.00 应付利息 - - 应付利润 453,291.65 5,007,521.74 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.3.8 391,826.91 408,596.24 负债合计 4,209,154.40 20,866,578.71 所有者权益： 实收基金 6.4.3.9 4,536,008,880.15 21,986,302,240.74 未分配利润 6.4.3.10 - - 所有者权益合计 4,536,008,880.15 21,986,302,240.74 负债和所有者权益总计 4,540,218,034.55 22,007,168,819.45 注：报告截止日 2017 年 6 月 30 日，大成货币 A 基金份额净值 1.0000 元，基金份额总额 299,627,103.36 份；大成货币 B 基金份额净值 1.0000 元，基金份额总额 4,236,381,776.79 份。 大成货币份额总额合计为 4,536,008,880.15 份。 6.2 利润表 会计主体：大成货币市场证券投资基金 本报告期： 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 单位：人民币元 项 目 附注号 本期 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 上年度可比期间 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 一、收入 279,840,636.65 384,731,728.94 1.利息收入 279,342,875.71 357,486,052.06 其中：存款利息收入 6.4.3.11 201,816,739.76 205,267,667.84 债券利息收入 46,955,169.31 111,735,054.81 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 30,570,966.64 40,483,329.41 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 497,760.94 27,232,318.35 其中：股票投资收益 6.4.3.12 - - 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.3.13 497,760.94 27,232,318.35 资产支持证券投资收益 6.4.3.13.5 - - 贵金属投资收益 6.4.3.14 - - 衍生工具收益 6.4.3.15 - - 股利收益 6.4.3.16 - - 3.公允价值变动收益（损失以 “-”号填列） 6.4.3.17 - - 大成货币市场证券投资基金 2017 年半年度报告 第 18 页 共 50 页 4.汇兑收益（损失以“-”号填 列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填 列） 6.4.3.18 - 13,358.53 减： 二、费用 34,643,283.73 58,650,007.18 1．管理人报酬 6.4.6.2.1 22,774,690.14 41,043,395.34 2．托管费 6.4.6.2.2 6,901,421.23 12,437,392.55 3．销售服务费 6.4.6.2.3 1,127,271.40 1,956,532.51 4．交易费用 6.4.3.19 - - 5．利息支出 3,608,031.29 2,948,440.06 其中：卖出回购金融资产支出 3,608,031.29 2,948,440.06 6．其他费用 6.4.3.20 231,869.67 264,246.72 三、利润总额（亏损总额以 “-”号填列） 245,197,352.92 326,081,721.76 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-” 号填列） 245,197,352.92 326,081,721.76 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：大成货币市场证券投资基金 本报告期： 2017 年 1 月 1 日 至 2017 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益 （基金净值） 21,986,302,240.74 - 21,986,302,240.74 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数（本 期利润） - 245,197,352.92 245,197,352.92 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号 填列） -17,450,293,360.59 - -17,450,293,360.59 其中： 1.基金申购款 43,733,782,497.56 - 43,733,782,497.56 2.基金赎回款 -61,184,075,858.15 - -61,184,075,858.15 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 金净值变动（净值减少 - -245,197,352.92 -245,197,352.92 大成货币市场证券投资基金 2017 年半年度报告 第 19 页 共 50 页 以“-”号填列） 五、期末所有者权益 （基金净值） 4,536,008,880.15 - 4,536,008,880.15 上年度可比期间 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益 （基金净值） 62,739,921,552.89 - 62,739,921,552.89 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数（本 期利润） - 326,081,721.76 326,081,721.76 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号 填列） -36,740,253,926.95 - -36,740,253,926.95 其中： 1.基金申购款 59,606,377,157.04 - 59,606,377,157.04 2.基金赎回款 -96,346,631,083.99 - -96,346,631,083.99 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 金净值变动（净值减少 以“-”号填列） - -326,081,721.76 -326,081,721.76 五、期末所有者权益 （基金净值） 25,999,667,625.94 - 25,999,667,625.94 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署： ______罗登攀______ ______周立新______ ____崔伟____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。 6.4.2 税项 7.4.6 税项 7.4.6.1 印花税 大成货币市场证券投资基金 2017 年半年度报告 第 20 页 共 50 页 证券（股票）交易印花税税率为 1‰，由出让方缴纳。 7.4.6.2 营业税、增值税、企业所得税 证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债 券的差价收入，免征营业税。 自 2016 年 5 月 1 日起，在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金融业纳入试点范 围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基 金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金 融同业往来利息收入免征增值税。金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务、买断式买入返 售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息 收入。 根据财政部、国家税务总局财税[2016]140 号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服 务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理 人为增值税纳税人；根据财政部、国家税务总局财税[2017]56 号文《关于资管产品增值税有关 问题的通知》的规定，自 2018 年 1 月 1 日起，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值 税应税行为（以下称资管产品运营业务），暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。 管理人应分别核算资管产品运营业务和其他业务的销售额和增值税应纳税额。未分别核算的，资 管产品运营业务不得适用于简易计税方法。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的 增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以 后月份的增值税应纳税额中抵减。 证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红 利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 7.4.6.3 个人所得税 个人所得税税率为 20%。 基金取得的股票的股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入，由上市公司、债券发 行企业及金融机构在向基金派发股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入时代扣代缴个 人所得税。 基金从上市公司分配取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其股息 红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，减按 50%计入应 纳税所得额；持股期限超过 1 年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。 暂免征收储蓄存款利息所得个人所得税。 大成货币市场证券投资基金 2017 年半年度报告 第 21 页 共 50 页 6.4.3 重要财务报表项目的说明 6.4.3.1 银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2017 年 6 月 30 日 活期存款 5,299,067.71 定期存款 800,000,000.00 其中：存款期限 1-3 个月 800,000,000.00 其他期限定期存款 - 其他存款 1,127,000,000.00 合计： 1,932,299,067.71 注：其他存款为根据协议可提前支取且没有利息损失的协议存款。 6.4.3.2 交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2017 年 6 月 30 日 摊余成本 影子定价 偏离金额 偏离度 交易所市场 - - - 0.0000% 债 银行间市场 1,754,554,331.56 1,753,363,000.00 -1,191,331.56 -0.0263% 券 合计 1,754,554,331.56 1,753,363,000.00 -1,191,331.56 -0.0263% 注：偏离金额＝影子定价－摊余成本；偏离度＝偏离金额/基金资产净值。 6.4.3.3 衍生金融资产/负债 本基金于本报告期末未持有衍生金融资产/负债。 6.4.3.4 买入返售金融资产 单位: 人民币元 本期末 项目 2017 年 6 月 30 日 账面余额 其中；买断式逆回购 买入返售证券_银行间 817,850,066.77 - 大成货币市场证券投资基金 2017 年半年度报告 第 22 页 共 50 页 合计 817,850,066.77 - 6.4.3.5 应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 2017 年 6 月 30 日 应收活期存款利息 2,420.96 应收定期存款利息 21,613,332.63 应收其他存款利息 2,212,421.99 应收结算备付金利息 13.50 应收债券利息 6,231,603.83 应收买入返售证券利息 2,249,257.85 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 其他 - 合计 32,309,050.76 6.4.3.6 其他资产 本基金本报告期末未持有其他资产。 6.4.3.7 应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 2017 年 6 月 30 日 交易所市场应付交易费用 - 银行间市场应付交易费用 70,072.00 合计 70,072.00 6.4.3.8 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2017 年 6 月 30 日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 - 应付银行划款手续费 169,596.24 预提费用 222,230.67 预提审计费 - 大成货币市场证券投资基金 2017 年半年度报告 第 23 页 共 50 页 预提上清所账户维护费 - 预提中债登账户维护费 - 预提信息披露费 - 合计 391,826.91 6.4.3.9 实收基金 金额单位：人民币元 大成货币 A 本期 项目 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 483,632,111.84 483,632,111.84 本期申购 581,479,886.20 581,479,886.20 本期赎回(以"-"号填列) -765,484,894.68 -765,484,894.68 - 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算变动份额 - - 本期申购 - - 本期赎回(以"-"号填列) - - 本期末 299,627,103.36 299,627,103.36 金额单位：人民币元 大成货币 B 本期 项目 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 21,502,670,128.90 21,502,670,128.90 本期申购 43,152,302,611.36 43,152,302,611.36 本期赎回(以"-"号填列) -60,418,590,963.47 -60,418,590,963.47 - 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算变动份额 - - 本期申购 - - 本期赎回(以"-"号填列) - - 本期末 4,236,381,776.79 4,236,381,776.79 注：本报告期申购包含红利再投资，分级调整的基金份额和金额以及基金转入的份额和金额；本 报告期赎回包含分级调整的基金份额和金额以及基金转出的份额和金额。 6.4.3.10 未分配利润 单位：人民币元 大成货币市场证券投资基金 2017 年半年度报告 第 24 页 共 50 页 大成货币 A 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 - - - 本期利润 6,056,466.01 - 6,056,466.01 本期基金份额交易 产生的变动数 - - - 其中：基金申购款 - - - 基金赎回款 - - - 本期已分配利润 -6,056,466.01 - -6,056,466.01 本期末 - - - 单位：人民币元 大成货币 B 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 - - - 本期利润 239,140,886.91 - 239,140,886.91 本期基金份额交易 产生的变动数 - - - 其中：基金申购款 - - - 基金赎回款 - - - 本期已分配利润 -239,140,886.91 - -239,140,886.91 本期末 - - - 注: 本基金以份额面值 1.00 元固定份额净值交易方式，每日计算当日收益并全部分配，每月以 红利再投资方式集中支付累计收益，即按份额面值 1.00 元转为基金份额。 6.4.3.11 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 活期存款利息收入 2,885,815.81 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 198,879,254.75 结算备付金利息收入 51,669.20 其他 - 合计 201,816,739.76 注：其他存款利息收入为根据协议可提前支取且没有利息损失的协议存款产生的利息收入。 6.4.3.12 股票投资收益 本基金本报告期无股票投资收益。 大成货币市场证券投资基金 2017 年半年度报告 第 25 页 共 50 页 6.4.3.13 债券投资收益 单位：人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成交 总额 5,315,189,314.14 减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付） 成本总额 5,256,650,624.44 减：应收利息总额 58,040,928.76 买卖债券差价收入 497,760.94 6.4.3.14 贵金属投资收益 本基金本报告期无贵金属投资收益。 6.4.3.15 衍生工具收益 本基金本报告期无衍生工具收益。 6.4.3.16 股利收益 本基金本报告期无股利收益。 6.4.3.17 公允价值变动收益 本基金本报告期无公允价值变动收益。 6.4.3.18 其他收入 本基金本报告期无其他收入。 6.4.3.19 交易费用 本基金本报告期无交易费用。 6.4.3.20 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 审计费用 64,464.96 信息披露费 148,765.71 其他 639.00 上清所债券托管帐户维护费 9,000.00 中债登债券托管帐户维护费 9,000.00 合计 231,869.67 大成货币市场证券投资基金 2017 年半年度报告 第 26 页 共 50 页 6.4.3.21 分部报告 截至本期末，本基金仅在中国大陆境内从事证券投资单一业务，因此，无需作披露的分部报 告。 6.4.4 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.4.1 或有事项 截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。 6.4.4.2 资产负债表日后事项 无。 6.4.5 关联方关系 6.4.5.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.5.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 大成基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 中国光大银行股份有限公司(“光大银行” ) 基金托管人、基金销售机构 中泰信托有限责任公司 基金管理人的股东 光大证券股份有限公司(“光大证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构 中国银河投资管理有限公司 基金管理人的股东 大成国际资产管理有限公司(“大成国际” ) 基金管理人的子公司 大成创新资本管理有限公司(“大成创新 资本”) 基金管理人的合营企业 注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.6 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 本基金本报告期及上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行的交易。 6.4.6.1 通过关联方交易单元进行的交易 本基金本报告期及上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行的交易。 大成货币市场证券投资基金 2017 年半年度报告 第 27 页 共 50 页 6.4.6.2 关联方报酬 6.4.6.2.1 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 上年度可比期间 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 当期发生的基金应支付 的管理费 22,774,690.14 41,043,395.34 其中：支付销售机构的 客户维护费 362,339.25 657,748.38 注：基金管理费按前一日的基金资产净值的 0.33%的年费率计提。计算方法 如下： H=E×0.33%/当年天数 H 为每日应支付的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，基金托 管人复核后于次月首日起 5 个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。 6.4.6.2.2 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 上年度可比期间 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 当期发生的基金应支付 的托管费 6,901,421.23 12,437,392.55 注：基金托管费按前一日的基金资产净值的 0.10%的年费率计提。计算方法如下： H=E×0.10%/当年天数 H 为每日应支付的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，基金托 管人复核后于次月首日起 5 个工作日内从基金资产中一次性支付给基金托管人。 6.4.6.2.3 销售服务费 单位：人民币元 本期 获得销售服务费的 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 各关联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费 大成货币市场证券投资基金 2017 年半年度报告 第 28 页 共 50 页 大成货币 A 大成货币 B 合计 光大银行 12,510.77 - 12,510.77 大成基金 94,732.15 646,195.78 740,927.93 光大证券 651.43 - 651.43 合计 107,894.35 646,195.78 754,090.13 上年度可比期间 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 获得销售服务费的 当期发生的基金应支付的销售服务费 各关联方名称 大成货币 A 大成货币 B 合计 大成基金 125,928.90 1,151,657.82 1,277,586.72 光大银行 12,251.58 687.03 12,938.61 光大证券 1,028.79 - 1,028.79 合计 139,209.27 1,152,344.85 1,291,554.12 注：基金销售服务费可用于本基金的市场推广、销售、服务等各项费用，由基金管理人支配使用。 本基金 A 级基金份额的基金销售服务费按前一日基金资产净值的 0.25%的年费率计提； B 级基金 份额的基金销售服务费按前一日基金资产净值的 0.01%的年费率计提。计算方法如下： H=E×R/当年天数 H 为每日应支付的基金销售服务费 E 为前一日的基金资产净值 R 为该级基金份额的销售服务年费率 基金销售服务费每日计算，逐日累计至每个月月末，按月支付，基金管理人应于次月前两个工作 日内将上月基金销售服务费的计算结果书面通知基金托管人并做出划付指令；基金托管人应在收 到计算结果后当日完成复核，并于当日从基金资产中一次性支付给管理人。 6.4.6.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 单位：人民币元 本期 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 银行间市场 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 交易的 各关联方名 称 基金 买入 基金 卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出 光大银行 - - 62,708,000.00 47,523.50 1,692,870,000.00 128,491.62 上年度可比期间 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 银行间市场 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 大成货币市场证券投资基金 2017 年半年度报告 第 29 页 共 50 页 交易的 各关联方名 称 基金 买入 基金 卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出 光大银行 - - - - 740,000,000.00 78,554.52 6.4.6.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.6.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位：份 项目 本期 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 大成货币 A 大成货币 B 基金合同生效日（2005 年 6 月 3 日 ）持有的基金 份额 - - 期初持有的基金份额 - 25,281,746.87 期间申购/买入总份额 5,741,714.55 50,347,153.10 期间因拆分变动份额 - - 减：期间赎回/卖出总份额 347,153.10 75,628,899.97 期末持有的基金份额 5,394,561.45 - 期末持有的基金份额 占基金总份额比例 0.1200% 0.0000% 项目 上年度可比期间 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 大成货币 A 大成货币 B 基金合同生效日（ 2005 年 6 月 3 日 ）持有的基金份额 - - 期初持有的基金份额 - - 期间申购/买入总份额 - - 期间因拆分变动份额 - - 减：期间赎回/卖出总份额 - - 期末持有的基金份额 - - 期末持有的基金份额 占基金总份额比例 0.0000% 0.0000% 6.4.6.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本基金本报告期末除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。 大成货币市场证券投资基金 2017 年半年度报告 第 30 页 共 50 页 6.4.6.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 上年度可比期间 关联方 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 名称 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国光大银行 367,299,067.71 20,037,210.53 4,952,592,156.69 30,862,039.56 注：本基金由基金托管人光大银行保管的银行存款按银行间同业利率及相关协议利率计息。 6.4.6.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本报告期及上年度可比期内本基金未参与关联方承销的证券。 6.4.6.7 其他关联交易事项的说明 本基金本报告期及上年度可比期间无须作说明的其他关联交易事项。 6.4.7 利润分配情况 金额单位：人民币元 大成货币A 已按再投资形式转实收基 金 直接通过应付 赎回款转出金额 应付利润 本年变动 本期利润分配 合计 备注 6,132,219.81 - -75,753.80 6,056,466.01 - 大成货币B 已按再投资形式转实收基 金 直接通过应付 赎回款转出金额 应付利润 本年变动 本期利润分配合 计 备注 243,619,363.20 - -4,478,476.29 239,140,886.91 - 6.4.8 期末（2017 年 6 月 30 日 ）本基金持有的流通受限证券 6.4.8.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 本基金于本报告期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。 6.4.8.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金于本报告期末未持有暂时停牌的股票。 大成货币市场证券投资基金 2017 年半年度报告 第 31 页 共 50 页 6.4.8.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.8.3.1 银行间市场债券正回购 截止本报告期末，本基金未持有从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款。 6.4.8.3.2 交易所市场债券正回购 截至本期末，本基金未持有从事交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。 6.4.9 金融工具风险及管理 6.4.9.1 风险管理政策和组织架构 本基金在日常经营活动由金融工具产生的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。 本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程， 通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。 本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以由高层监控(合规与风险管理 委员会、公司投资风险控制委员会)、专业监控(监察稽核部、风险管理部)、部门互控、岗位自 控构成的风险管理架构体系。本基金的基金管理人在董事会下设立合规与风险管理委员会，对公 司整体运营风险进行监督，监督风险控制措施的执行。在管理层层面设立投资风险控制委员会， 通过定期会议讨论涉及投资风险的重大议题，形成正式决议提交投委会。在业务操作层面,监察 稽核部履行合规控制职责,通过定期、不定期检查内控制度的执行情况、对重大风险点以专项稽 核的方式确保公司内控制度、流程得到贯彻执行。风险管理部履行风险量化评估分析职责。 6.4.9.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人 出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好 信用等级的债券，包括国债、央行票据、政策性金融债等，且通过分散化投资以分散信用风险。 本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算， 因此违约风险发生的可能性很小；基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估， 以控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发 行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。 6.4.9.2.1 按短期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 短期信用评级 本期末 上年度末 大成货币市场证券投资基金 2017 年半年度报告 第 32 页 共 50 页 2017 年 6 月 30 日 2016 年 12 月 31 日 A-1 - 109,967,322.59 A-1 以下 - - 未评级 1,754,554,331.56 3,579,860,346.70 合计 1,754,554,331.56 3,689,827,669.29 注： 1.债券评级取自第三方评级机构的债项评级。 2.未评级债券为债券期限在一年以内的大额存单、政策性金融债和超短融券。 3.债券投资以净价列示。 6.4.9.2.2 按长期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 长期信用评级 本期末 2017 年 6 月 30 日 上年度末 2016 年 12 月 31 日 AAA - - AAA 以下 - - 未评级 - 320,484,597.62 合计 - 320,484,597.62 注： 1.债券评级取自第三方评级机构的债项评级。 2.未评级债券为债券期限大于一年的政策性金融债。 3.债券投资以净价列示。 6.4.9.3 流动性风险 流动性风险是指在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。 本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面 来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。 本基金所持大部分证券为剩余期限较短、信誉良好的国债、央行票据、政策性金融债及企业 短期融资券等，除在证券交易所的债券回购交易，其余均在银行间同业市场交易，能及时变现。 此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，卖出回购的资金余额 在每个交易日一般均不超过基金资产净值的 20%。一般地，本基金所持有的金融负债的合约约定 剩余到期日均为一年以内，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面 余额即为未折现的合约到期现金流量。 本基金管理人每日预测本基金的流动性需求，并同时通过独立的风险管理部门设定流动性比 例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析。 大成货币市场证券投资基金 2017 年半年度报告 第 33 页 共 50 页 6.4.9.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动 而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.9.4.1 利率风险 利率风险是指基金的财务状况和现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本基金主要投 资于银行间市场交易的固定收益品种，以摊余成本计价，并通过“影子定价”机制使按摊余成本 确认的基金资产净值能近似反映基金资产的公允价值，因此本基金的运作仍然存在相应的利率风 险。本基金管理人每日对本基金面临的利率敏感度缺口进行监控。 本基金持有的大部分金融资产都计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在一定程度 上受到市场利率变化的影响。本基金的生息资产主要为银行存款、结算备付金、买入返售金融资 产及债券投资等。下表统计了本基金的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及负债的公允价值， 并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。 6.4.9.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 2017 年 6 月 30 日 1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年 以上 不计息 合计 资产 银行存款 55,299,067.711,877,000,000.00 - - - - 1,932,299,067.71 结算备付 金 30,000.00 - - - - - 30,000.00 交易性金 融资产 949,198,186.43 805,356,145.13 - - - - 1,754,554,331.56 买入返售 金融资产 817,850,066.77 - - - - - 817,850,066.77 应收证券 清算款 - - - - - 3,002,465.75 3,002,465.75 应收利息 - - - - -32,309,050.76 32,309,050.76 应收申购 款 - - - - - 173,052.00 173,052.00 资产总计 1,822,377,320.912,682,356,145.13 - - -35,484,568.51 4,540,218,034.55 负债 应付管理 人报酬 - - - - - 1,647,885.32 1,647,885.32 应付托管 费 - - - - - 499,359.22 499,359.22 大成货币市场证券投资基金 2017 年半年度报告 第 34 页 共 50 页 应付销售 服务费 - - - - - 113,619.30 113,619.30 应付交易 费用 - - - - - 70,072.00 70,072.00 应交税费 - - - - - 1,033,100.00 1,033,100.00 应付利润 - - - - - 453,291.65 453,291.65 其他负债 - - - - - 391,826.91 391,826.91 负债总计 - - - - - 4,209,154.40 4,209,154.40 利率敏感 度缺口 1,822,377,320.912,682,356,145.13 - - -31,275,414.11 4,536,008,880.15 上年度末 2016 年 12 月 31 日 1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年 以上不计息 合计 资产 银行存款 4,277,456,007.398,360,000,000.001,360,000,000.00 - - -13,997,456,007.39 交易性金 融资产 1,069,985,325.201,487,174,304.401,453,152,637.31 - - - 4,010,312,266.91 买入返售 金融资产 3,929,569,594.86 - - - - - 3,929,569,594.86 应收利息 - - - - -69,830,450.29 69,830,450.29 应收申购 款 - - - - - 500.00 500.00 其他资产 - - - - - - - 资产总计 9,277,010,927.459,847,174,304.402,813,152,637.31 - -69,830,950.2922,007,168,819.45 负债 应付证券 清算款 - - - - - 8,000,000.00 8,000,000.00 应付管理 人报酬 - - - - - 4,660,514.81 4,660,514.81 应付托管 费 - - - - - 1,412,277.23 1,412,277.23 应付销售 服务费 - - - - - 227,161.32 227,161.32 应付交易 费用 - - - - - 117,407.37 117,407.37 应交税费 - - - - - 1,033,100.00 1,033,100.00 应付利润 - - - - - 5,007,521.74 5,007,521.74 其他负债 - - - - - 408,596.24 408,596.24 负债总计 - - - - -20,866,578.71 20,866,578.71 利率敏感 度缺口 9,277,010,927.459,847,174,304.402,813,152,637.31 - -48,964,371.5821,986,302,240.74 大成货币市场证券投资基金 2017 年半年度报告 第 35 页 共 50 页 6.4.9.4.1.2 利率风险的敏感性分析 下表为利率风险的敏感性分析，反映了在其他变量不变的假设下，利率发生合理、 可能的变动时，为交易而持有的债券公允价值的变动将对基金净值产生的影响。正 数表示可能增加基金资产净值，负数表示可能减少基金资产净值。 假设 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额（单位：人民币元） 相关风险变量的变动 本期末（2017 年 6 月 30 日 ） 上年度末（2016 年 12 月 31 日 ） 利率上升 25 个基准 点 -551,367.45 -2,625,397.78 利率下降 25 个基准 点 551,903.32 2,631,182.24 分析 6.4.9.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基 金持有的金融工具以人民币计价，因此无重大外汇风险。 6.4.9.4.3 其他价格风险 市场价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以 外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于银行间同业市场交易的固定收益品 种，且以摊余成本进行后续计量，因此无重大市场价格风险。 6.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。 大成货币市场证券投资基金 2017 年半年度报告 第 36 页 共 50 页 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的 比例（ %） 1 固定收益投资 1,754,554,331.56 38.64 其中：债券 1,754,554,331.56 38.64 资产支持证券 - 0.00 2 买入返售金融资产 817,850,066.77 18.01 其中：买断式回购的买入返售金融 资产 - 0.00 3 银行存款和结算备付金合计 1,932,329,067.71 42.56 4 其他各项资产 35,484,568.51 0.78 5 合计 4,540,218,034.55 100.00 7.2 债券回购融资情况 金额单位:人民币元 序号 项目 占基金资产净值的比例（％） 1 报告期内债券回购融资余额 2.23 其中：买断式回购融资 0.00 序号 项目 金额 占基金 资产净 值的比 例（％） 2 报告期末债券回购融资余额 - 0.00 其中：买断式回购融资 - 0.00 注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净 值比例的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明 本报告期内无债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的情况。 7.3 基金投资组合平均剩余期限 7.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 44 大成货币市场证券投资基金 2017 年半年度报告 第 37 页 共 50 页 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 75 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 30 报告期内投资组合平均剩余期限超过 120 天情况说明 本报告期内无投资组合平均剩余期限超过 120 天的情况。 7.3.2 期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产 净值的比例（ %） 各期限负债占基金资 产净值的比例（ %） 1 30 天以内 40.24 0.00 其中：剩余存续期超过 397 天的浮 动利率债 0.00 0.00 2 30 天(含)—60 天 27.82 0.00 其中：剩余存续期超过 397 天的浮 动利率债 0.00 0.00 3 60 天(含)—90 天 26.90 0.00 其中：剩余存续期超过 397 天的浮 动利率债 0.00 0.00 4 90 天(含)—120 天 4.41 0.00 其中：剩余存续期超过 397 天的浮 动利率债 0.00 0.00 5 120 天(含)—397 天（含） 0.00 0.00 其中：剩余存续期超过 397 天的浮 动利率债 0.00 0.00 合计 99.38 0.00 7.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明 本基金本报告期内未发生投资组合平均剩余存续期超过 240 天的情况。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 摊余成本 占基金资产净值 比例（％） 1 国家债券 - 0.00 2 央行票据 - 0.00 3 金融债券 250,008,513.63 5.51 其中：政策性金融债 250,008,513.63 5.51 4 企业债券 - 0.00 大成货币市场证券投资基金 2017 年半年度报告 第 38 页 共 50 页 5 企业短期融资券 210,004,388.32 4.63 6 中期票据 - 0.00 7 同业存单 1,294,541,429.61 28.54 8 其他 - 0.00 9 合计 1,754,554,331.56 38.68 10 剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 券 - 0.00 7.6 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本 占基金资产净值 比例（％） 1 111709141 17 浦发银 行 CD141 4,000,000 399,536,955.91 8.81 2 111609365 16 浦发 CD365 4,000,000 397,255,730.35 8.76 3 111711147 17 平安银 行 CD147 3,000,000 299,652,716.89 6.61 4 160419 16 农发 19 2,000,000 200,002,652.94 4.41 5 111710304 17 兴业银 行 CD304 2,000,000 198,096,026.46 4.37 6 011753042 17 国电集 SCP003 1,000,000 99,995,308.77 2.20 7 011759042 17 华电 SCP006 1,000,000 99,989,205.97 2.20 8 100217 10 国开 17 500,000 50,005,860.69 1.10 9 011759001 17 国电 SCP001 100,000 10,019,873.58 0.22 7.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在 0.25(含)-0.5%间的次数 - 报告期内偏离度的最高值 -0.0116% 报告期内偏离度的最低值 -0.0616% 报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0321% 报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明 本基金报告期内未发生负偏离度的绝对值达到 0.25%的情况。 报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明 大成货币市场证券投资基金 2017 年半年度报告 第 39 页 共 50 页 本基金报告期内未发生正偏离度的绝对值达到 0.5%的情况。 7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.9 投资组合报告附注 7.9.1 本基金的债券投资及资产支持证券投资采用摊余成本法计价，即计价对象以买入成本列示， 按票面利率或商定利率每日计提应收利息，按实际利率法在其剩余期限内摊销其买入时的溢价或 折价。 　　 本基金每日计提收益，通过每日分红使得基金份额净值维持在 1.0000 元。 7.9.2 本基金投资的前十名证券的发行主体未出现本期被监管部门立案调查，或在报告编制日前 一年内受到公开谴责、处罚的情形。 　 7.9.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 3,002,465.75 3 应收利息 32,309,050.76 4 应收申购款 173,052.00 5 其他应收款 - 6 待摊费用 - 7 其他 - 8 合计 35,484,568.51 7.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。 大成货币市场证券投资基金 2017 年半年度报告 第 40 页 共 50 页 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 机构投资者 个人投资者 份 额 级 别 持有人 户数 (户) 户均持有的基金 份额 持有份额 占总份额 比例 持有份额 占总份 额比例 大 成 货 币 A 39,792 7,529.83 96,090,412.05 32.07% 203,536,691.31 67.93% 大 成 货 币 B 30 141,212,725.89 4,236,381,776.79 100.00% - 0.00% 合 计 39,822 113,907.11 4,332,472,188.84 95.51% 203,536,691.31 4.49% 注： 1、下属分级基金份额比例的分母采用各自级别的份额，合计数比例的分母采用各分级基金 份额的合计数。 2、持有人户数为有效户数，即存量份额大于零的账户。 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 大成货币 A 501,435.63 0.1674% 基金管理人所有从业人员 大成货币 B - 0.0000% 持有本基金 合计 501,435.63 0.0111% 注：下属分级基金份额比例的分母采用各自级别的份额，合计数比例的分母采用各分级基金份额 的合计数。 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份） 大成货币 A 0 大成货币 B 0 本公司高级管理人员、基 金投资和研究部门负责人 持有本开放式基金 合计 0 本基金基金经理持有本开 大成货币 A 0 大成货币市场证券投资基金 2017 年半年度报告 第 41 页 共 50 页 放式基金 大成货币 B 0 合计 0 §9 开放式基金份额变动 单位：份 大成货币 A 大成货币 B 基金合同生效日（ 2005 年 6 月 3 日）基金 份额总额 1,294,599,630.28 2,342,003,255.72 本报告期期初基金份额总额 483,632,111.84 21,502,670,128.90 本报告期基金总申购份额 581,479,886.20 43,152,302,611.36 减:本报告期基金总赎回份额 765,484,894.68 60,418,590,963.47 本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"- "填列） - - 本报告期期末基金份额总额 299,627,103.36 4,236,381,776.79 注：本基金合同生效日为 2005 年 6 月 3 日，红利再投资和基金转换转入作为本期申购资金的来 源，统一计入本期总申购份额，基金转换转出作为本期赎回资金的支付，统一计入本期总赎回份 额，不单独列示。 依据《大成货币市场证券投资招募说明书》规定，本基金分设两级基金份额， A 级基金份额和 B 级基金份额。 A 级基金份额针对在单个基金账户保留份额在 1000 万以下的持有人， B 级基金份额 针对在单个基金账户保留份额在 1000 万以上(含 1000 万)的持有人。若 A 级基金份额持有人在单 个基金账户保留的基金份额超过 1000 万份时，本基金的注册登记机构自动将其在该基金账户持 有的 A 级基金份额升级为 B 级基金份额；若 B 级基金份额持有人在单个基金账户保留的基金份额 低于 1000 万份时，本基金的注册登记机构自动将其在该基金账户持有的 B 级基金份额转为 A 级 基金份额。上述申购赎回份额中包含了 A 级与 B 级之间调增和调减份额。 大成货币市场证券投资基金 2017 年半年度报告 第 42 页 共 50 页 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 报告期内无基金份额持有人大会决议。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 1、基金管理人于 2017 年 2 月 18 日发布了《大成基金管理有限公司关于高级管理人员变更 的公告》，经大成基金管理有限公司第六届董事会第二十四次会议（以下简称“董事会” ）审议 通过，杜鹏女士不再担任公司督察长。董事会同时决议，同意在公司新督察长任职前，由公司 总经理罗登攀先生代为履行督察长职务，代为履职时间不超过 90 日。基金管理人于 2017 年 5 月 17 日发布了《大成基金管理有限公司关于总经理继续代为履行督察长职务的公告》，经公司 第六届董事会第二十六次会议审议通过，决定继续由总经理罗登攀先生代为履行督察长职务。 代为履行职务的时间自董事会决议通过之日起不超过 90 日。 2、基金管理人于 2017 年 2 月 18 日发布了《大成基金管理有限公司关于高级管理人员变更 的公告》，经大成基金管理有限公司第六届董事会第二十四次会议审议通过，陈翔凯先生、谭晓 冈先生和姚余栋先生担任公司副总经理。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内没有涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 10.4 基金投资策略的改变 本基金投资策略在本报告期内没有重大改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本基金聘任的为本基金审计的会计师事务所为安永华明会计师事务所，该事务所自基金合同 生效日起为本基金提供审计服务至今。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期，本基金管理人、托管人及高级管理人员未受到监管部门稽查或处罚。 大成货币市场证券投资基金 2017 年半年度报告 第 43 页 共 50 页 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 交易单元 数量 成交金额 占当期股票 成交总额的比 例 佣金 占当期佣金 总量的比例 备注 财达证券 1 - 0.00% - 0.00% - 东海证券 1 - 0.00% - 0.00% - 光大证券 1 - 0.00% - 0.00% - 金元证券 1 - 0.00% - 0.00% - 招商证券 1 - 0.00% - 0.00% - 中金公司 1 - 0.00% - 0.00% - 中银国际 1 - 0.00% - 0.00% - 注：根据中国证监会颁布的《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基金 字[2007]48 号）的有关规定，本公司制定了租用证券公司交易单元的选择标准和程序。 租用证券公司交易单元的选择标准主要包括： （一）财务状况良好，最近一年无重大违规行为； （二）经营行为规范，内控制度健全，能满足各投资组合运作的保密性要求； （三）研究实力较强，能提供包括研究报告、路演服务、协助进行上市公司调研等研究服务； （四）具备各投资组合运作所需的高效、安全的通讯条件，有足够的交易和清算能力，满足各投 资组合证券交易需要； （五）能提供投资组合运作、管理所需的其他券商服务； （六）相关基金合同、资产管理合同以及法律法规规定的其他条件。 租用证券公司交易单元的程序：首先根据租用证券公司交易单元的选择标准形成《券商服务评价 表》，然后根据评分高低进行选择基金交易单元。 本报告期内新增交易单元：光大证券、财达证券。 本报告期内退租交易单元：无。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 券商名称 成交金额 占当期债券 成交总额的比 成交金额 占当期债 券回购 成交金额 占当期权证 成交总额的 大成货币市场证券投资基金 2017 年半年度报告 第 44 页 共 50 页 例 成交总额 的比例 比例 中金公司 - 0.00%8,467,100,000.00 100.00% - 0.00% 10.8 偏离度绝对值超过 0.5%的情况 本基金本报告期内无偏离度绝对值超过0.5%的情况。 10.9 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 关于大成货币市场证券投资基 金“清明节”假期前暂停申购 （定期定额申购除外）及基金 转换转入业务公告 中国证监会指定报刊及本公 司网站 2017 年 3 月 29 日 2 关于大成货币市场证券投资基 金“劳动节”假期前暂停申购 （定期定额申购除外）及基金 转换转入业务公告 中国证监会指定报刊及本公 司网站 2017 年 4 月 25 日 3 关于大成货币市场证券投资基 金“端午节”假期前暂停申购 （定期定额申购除外）及基金 转换转入业务公告 中国证监会指定报刊及本公 司网站 2017 年 5 月 23 日 4 关于大成货币市场证券投资基 金“春节”假期前暂停申购 （定期定额申购除外）及基金 转换转入业务公告 中国证监会指定报刊及本公 司网站 2017 年 1 月 23 日 5 大成货币市场证券投资基金更 新的招募说明书（ 2016 年第 2 期） -摘要 中国证监会指定报刊及本公 司网站 2017 年 1 月 18 日 6 大成货币市场证券投资基金更 新的招募说明书（ 2016 年第 2 期） 中国证监会指定报刊及本公 司网站 2017 年 1 月 18 日 7 大成货币市场证券投资基金 2017 年第 1 季度报告 中国证监会指定报刊及本公 司网站 2017 年 4 月 21 日 8 大成货币市场证券投资基金 2016 年年度报告摘要 中国证监会指定报刊及本公 司网站 2017 年 3 月 25 日 9 大成货币市场证券投资基金 2016 年年度报告 中国证监会指定报刊及本公 司网站 2017 年 3 月 25 日 10 大成货币市场证券投资基金 2016 年第 4 季度报告 中国证监会指定报刊及本公 司网站 2017 年 1 月 21 日 11 关于增加北京恒天明泽基金销 售有限公司为开放式基金销售 机构并开通相关业务的公告 中国证监会指定报刊及本公 司网站 2017 年 3 月 25 日 12 关于大成基金管理有限公司旗 中国证监会指定报刊及本公 2017 年 1 月 大成货币市场证券投资基金 2017 年半年度报告 第 45 页 共 50 页 下部分基金增加郑州银行股份 有限公司为销售机构的公告 司网站 11 日 13 关于大成基金管理有限公司旗 下部分基金增加长沙银行股份 有限公司为销售机构的公告 中国证监会指定报刊及本公 司网站 2017 年 3 月 7 日 14 关于大成基金管理有限公司旗 下部分基金增加上海银行股份 有限公司为销售机构的公告 中国证监会指定报刊及本公 司网站 2017 年 5 月 12 日 15 关于大成基金管理有限公司旗 下部分基金增加上海基煜基金 销售有限公司为销售机构的公 告 中国证监会指定报刊及本公 司网站 2017 年 3 月 31 日 16 关于大成基金管理有限公司旗 下部分基金增加上海基煜基金 销售有限公司为销售机构的公 告 中国证监会指定报刊及本公 司网站 2017 年 6 月 28 日 17 关于大成基金管理有限公司旗 下部分基金增加汉口银行股份 有限公司为销售机构的公告 中国证监会指定报刊及本公 司网站 2017 年 2 月 15 日 18 关于大成基金管理有限公司旗 下部分基金增加方正证券股份 有限公司为销售机构的公告 中国证监会指定报刊及本公 司网站 2017 年 4 月 11 日 19 关于大成基金管理有限公司旗 下部分基金增加北京植信基金 销售有限公司为销售机构的公 告 中国证监会指定报刊及本公 司网站 2017 年 6 月 14 日 20 关于大成基金管理有限公司撤 销西安分公司的公告 中国证监会指定报刊及本公 司网站 2017 年 1 月 6 日 21 大成基金管理有限公司关于总 经理继续代为履行督察长职务 的公告 中国证监会指定报刊及本公 司网站 2017 年 5 月 17 日 22 大成基金管理有限公司关于通 过网上直销系统适用渠道大成 钱柜交易实施费率优惠活动的 公告 中国证监会指定报刊及本公 司网站 2017 年 1 月 11 日 23 大成基金管理有限公司关于调 整网上直销系统招行直联渠道 基金交易费率优惠的公告 中国证监会指定报刊及本公 司网站 2017 年 3 月 8 日 24 大成基金管理有限公司关于调 整网上直销系统建行直联渠道 基金交易费率优惠的公告 中国证监会指定报刊及本公 司网站 2017 年 5 月 4 日 25 大成基金管理有限公司关于旗 下基金投资非公开发行股票的 公告 中国证监会指定报刊及本公 司网站 2017 年 1 月 19 日 大成货币市场证券投资基金 2017 年半年度报告 第 46 页 共 50 页 26 大成基金管理有限公司关于旗 下基金投资非公开发行股票的 公告 中国证监会指定报刊及本公 司网站 2017 年 4 月 1 日 27 大成基金管理有限公司关于旗 下基金投资非公开发行股票的 公告 中国证监会指定报刊及本公 司网站 2017 年 4 月 28 日 28 大成基金管理有限公司关于旗 下基金投资非公开发行股票的 公告 中国证监会指定报刊及本公 司网站 2017 年 5 月 27 日 29 大成基金管理有限公司关于旗 下基金实行网上直销申购费率 优惠的公告 中国证监会指定报刊及本公 司网站 2017 年 1 月 3 日 30 大成基金管理有限公司关于旗 下基金持有的“中文在线”股 票估值调整的公告 中国证监会指定报刊及本公 司网站 2017 年 6 月 2 日 31 大成基金管理有限公司关于旗 下基金持有的“三诺生物”股 票估值调整的公告 中国证监会指定报刊及本公 司网站 2017 年 6 月 2 日 32 大成基金管理有限公司关于旗 下基金持有的“乐视网”股票 估值调整的公告 中国证监会指定报刊及本公 司网站 2017 年 6 月 2 日 33 大成基金管理有限公司关于旗 下部分基金增加万联证券有限 责任公司为销售机构的公告 中国证监会指定报刊及本公 司网站 2017 年 1 月 17 日 34 大成基金管理有限公司关于旗 下部分基金增加上海利得基金 销售有限公司为销售机构的公 告 中国证监会指定报刊及本公 司网站 2017 年 6 月 27 日 35 大成基金管理有限公司关于公 司旗下部分基金估值调整的公 告 中国证监会指定报刊及本公 司网站 2017 年 1 月 17 日 36 大成基金管理有限公司关于公 司旗下部分基金估值调整的公 告 中国证监会指定报刊及本公 司网站 2017 年 2 月 11 日 37 大成基金管理有限公司关于公 司旗下部分基金估值调整的公 告 中国证监会指定报刊及本公 司网站 2017 年 3 月 17 日 38 大成基金管理有限公司关于公 司旗下部分基金估值调整的公 告 中国证监会指定报刊及本公 司网站 2017 年 4 月 18 日 39 大成基金管理有限公司关于公 司旗下部分基金估值调整的公 告 中国证监会指定报刊及本公 司网站 2017 年 4 月 22 日 40 大成基金管理有限公司关于公 中国证监会指定报刊及本公 2017 年 5 月 大成货币市场证券投资基金 2017 年半年度报告 第 47 页 共 50 页 司旗下部分基金估值调整的公 告 司网站 12 日 41 大成基金管理有限公司关于公 司旗下部分基金估值调整的公 告 中国证监会指定报刊及本公 司网站 2017 年 5 月 24 日 42 大成基金管理有限公司关于高 级管理人员变更的公告（姚余 栋） 中国证监会指定报刊及本公 司网站 2017 年 2 月 18 日 43 大成基金管理有限公司关于高 级管理人员变更的公告（谭晓 冈） 中国证监会指定报刊及本公 司网站 2017 年 2 月 18 日 44 大成基金管理有限公司关于高 级管理人员变更的公告（杜鹏） 中国证监会指定报刊及本公 司网站 2017 年 2 月 18 日 45 大成基金管理有限公司关于高 级管理人员变更的公告（陈翔 凯） 中国证监会指定报刊及本公 司网站 2017 年 2 月 18 日 46 大成基金管理有限公司关于撤 销北京理财中心的公告 中国证监会指定报刊及本公 司网站 2017 年 4 月 14 日 47 大成基金管理有限公司关于 《上海证券交易所分级基金业 务管理指引》实施的风险提示 公告 中国证监会指定报刊及本公 司网站 2017 年 4 月 26 日 48 大成基金管理有限公司关于 《上海证券交易所分级基金业 务管理指引》实施的风险提示 公告 中国证监会指定报刊及本公 司网站 2017 年 4 月 27 日 49 大成基金管理有限公司关于 《上海证券交易所分级基金业 务管理指引》实施的风险提示 公告 中国证监会指定报刊及本公 司网站 2017 年 4 月 28 日 50 大成基金管理有限公司关于 《上海证券交易所分级基金业 务管理指引》实施的风险提示 公告 中国证监会指定报刊及本公 司网站 2017 年 4 月 29 日 51 大成基金管理有限公司更正公 告 中国证监会指定报刊及本公 司网站 2017 年 3 月 29 日 52 大成基金关于旗下部分基金增 加平安证券股份有限公司为销 售机构的公告 中国证监会指定报刊及本公 司网站 2017 年 6 月 16 日 53 大成基金关于旗下部分基金增 加北京肯特瑞财富投资管理有 限公司为销售机构的公告 中国证监会指定报刊及本公 司网站 2017 年 6 月 21 日 54 大成基金关于旗下部分基金增 中国证监会指定报刊及本公 2017 年 5 月 大成货币市场证券投资基金 2017 年半年度报告 第 48 页 共 50 页 加北京虹点基金销售有限公司 为销售机构的公告 司网站 6 日 大成货币市场证券投资基金 2017 年半年度报告 第 49 页 共 50 页 §11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情 投 况 资 者 类 别 序 号 持有基金份额 比例达到或者 超过 20%的时间 区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额 占比 机 构 1 20170104- 20170109 4,021,744,40 1.99 11,852,036.2 4 4,033,596,43 8.23 - 0.00 2 20170511- 20170630 814,084,858. 72 3,922,225,84 5.99 3,700,000,00 0.00 1,036,310,70 4.71 22.8 5 个 - - - - - - - 人 产品特有风险 当基金份额持有人占比过于集中时，可能会因某单一基金份额持有人大额赎回而引发基金净值剧烈 波动的风险，甚至有可能引起基金的流动性风险，基金管理人可能无法及时变现基金资产以应对基 金份额持有人的赎回申请，基金份额持有人可能无法及时赎回持有的全部基金份额。 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 大成货币市场证券投资基金 2017 年半年度报告 第 50 页 共 50 页 §12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 1、中国证监会批准设立大成货币市场证券投资基金的文件 2、《大成货币市场证券投资基金基金合同》； 3、《大成货币市场证券投资基金托管协议》； 4、 大成基金管理有限公司营业执照、法人许可证及公司章程； 5、 本报告期内在指定报刊上披露的各种公告原稿。 12.2 存放地点 本期报告存放在本基金管理人和托管人的住所。 12.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，或登录本基金管理人网站 http://www.dcfund.com.cn 进行 查阅。 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人大成基金管理有限公司。 客户服务中心电话： 400-888-5558（免长途通话费用） 国际互联网网址： http://www.dcfund.com.cn 大成基金管理有限公司 2017 年 8 月 24 日