大成货币市场证券投资基金 2016年第4季度报告 2016年12月31日 基金管理人：大成基金管理有限公司 基金托管人：中国光大银行股份有限公司 报告送出日期：2017年1月21日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国光大银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年1月19日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2016年10月1日起至12月31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 大成货币 交易代码 090005 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2005年6月3日 报告期末基金份额总额 21,986,302,240.74份 投资目标 在保持本金安全和资产流动性基础上追求较高的当 期收益。 本基金通过平均剩余期限决策、类属配置和品种选 投资策略 择三个层次进行投资管理，以实现超越投资基准的 投资目标。 业绩比较基准 税后活期存款利率。 本基金为货币市场基金，属于证券投资基金中的低 风险收益特征 风险品种；预期收益和风险都低于债券基金、混合 基金、股票基金。 基金管理人 大成基金管理有限公司 基金托管人 中国光大银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 大成货币A 大成货币B 下属分级基金的交易代码 090005 091005 报告期末下属分级基金的份额总额 483,632,111.84份 21,502,670,128.90份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2016年10月1日－ 2016年12月31日） 大成货币A 大成货币B 1. 本期已实现收益 2,545,963.45 148,987,271.70 2．本期利润 2,545,963.45 148,987,271.70 3．期末基金资产净值 483,632,111.84 21,502,670,128.90 注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除 相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益,由于本基金采用摊 余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 大成货币A 阶段 净值收益 净值收益率标 业绩比较基 业绩比较基准收 ①－③ ②－④ 率① 准差② 准收益率③ 益率标准差④ 过去三个 0.6117% 0.0011% 0.0880% 0.0000% 0.5237% 0.0011% 月 大成货币B 阶段 净值收益率 净值收益率标 业绩比较基 业绩比较基准收 ①－③ ②－④ ① 准差② 准收益率③ 益率标准差④ 过去三个 0.6722% 0.0011% 0.0880% 0.0000% 0.5842% 0.0011% 月 注：本货币基金收益分配按日结转份额。 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：1、本基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比 例符合基金合同的有关约定。建仓期结束时，本基金的投资组合比例符合基金合同的约定。 2、为使本基金业绩与其业绩比较基准具有更强的可比性，经大成基金管理有限公司申请，并经 中国证监会同意，自2008年6月1日起，本基金业绩比较基准由“税后一年期银行定期存款利 率”变更为“税后活期存款利率”。本基金业绩比较基准收益率的历史走势图从2005年6月3 日（基金合同生效日）至2008年5月31日为原业绩比较基准（税后一年期银行定期存款利率） 的走势图，2008年6月1日起为变更后的业绩比较基准的走势图。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 说明 任职日期 离任日期 年限 中国社会科学院工商管理硕 士，中国人民大学经济学学 士，拥有7年固定收益市场 从业经验，6年证券市场从 本基金基 2016年8 业经验。2009年7月至2010 朱哲先生 金经理 月29日 - 7年 年9月任中国银行金融市场 总部助理投资经理。2010年 10月至2013年5月任嘉实 基金交易部交易员。2013年 5月至2015年7月任银华基 金固定收益部基金经理。 2015年8月加入大成基金管 理有限公司，任固定收益总 部基金经理，自2016年8 月29日起担任大成货币市场 证券投资基金、大成景明灵 活配置混合型证券投资基金 和大成现金宝场内实时申赎 货币市场基金基金经理，自 2016年9月6日起任大成景 华一年定期开放债券型证券 投资基金和大成信用增利一 年定期开放债券型证券投资 基金基金经理，自2016年 10月12日起任大成添益交 易型货币市场基金基金经理。 具备基金从业资格。国籍： 中国 注：1、任职日期、离任日期为本基金管理人作出决定之日。 2、证券从业年限的计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、《大成货币市场证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，在基金管理运作中，大成货币市场证券投资基金的投资范围、投资比例、投资组合、证券交易行为、信息披露等符合有关法律法规、行业监管规则和基金合同等规定，本基金没有发生重大违法违规行为，没有运用基金财产进行内幕交易和操纵市场行为以及进行有损基金投资人利益的关联交易，整体运作合法、合规。本基金将继续以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，承诺将一如既往地本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，在规范基金运作和严格控制投资风险的前提下，努力为基金份额持有人谋求最大利益。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的规定，公司制订了《大成基金管理有限公司公平交易制度》、《大成基金管理有限公司异常交易监控与报告制度》。公司旗下投资组合严格按照制度的规定，参与股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动，内容包括授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等与投资管理活动相关的各个环节。研究部负责提供投资研究支持，投资部门负责投资决策，交易管理部负责实施交易并实时监控，监察稽核部负责事前监督、事中检查和事后稽核，风险管理部负责对交易情况进行合理性分析，通过多部门的协作互控，保证了公平交易的可操作、可稽核和可持续。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 公司风险管理部定期对公司旗下所有投资组合间同向交易、反向交易等可能存在异常交易的行为进行分析。2016年4季度公司旗下主动投资组合间股票交易不存在同日反向交易；主动型投资组合与指数型投资组合之间或指数型投资组合之间存在股票同日反向交易，但不存在参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该股当日成交量5%的交易情形；投资组合间债券交易不存在同日反向交易；投资组合间相邻交易日反向交易的市场成交比例、成交均价等交易结果数据表明该类交易不对市场产生重大影响，无异常；投资组合间虽然存在同向交易行为，但结合交易价差分布统计分析和潜在利益输送金额统计结果表明投资组合间不存在利益输送的可能性。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 2016年四季度整体经济数据呈现复苏态势。在房地产和基建的带动下，固定资产投资增速稳步向上，PMI数据也非常坚挺。通胀方面，伴随着大宗商品价格上涨，PPI连续大幅上涨，而CPI也呈稳步上行态势。货币政策方面，在“去杠杆、压泡沫”的思路下，央行货币政策有所收紧，整个四季度资金面都非常紧张，货币市场利率大幅上行。在经济企稳、资金面收紧、美债收益率大幅上行的背景下，国内债券收益率也大幅上行。 本组合在做好流动性管理基础上，灵活调整组合比例和结构，及时缩短组合久期，抓住有利时机建仓，提高组合静态收益，为持有人创造了一定的持有期回报。同时注重风险控制，保证了组合的安全。 4.5 报告期内基金的业绩表现 报告期内本基金A类净值收益率为0.6117%，B类净值收益率为0.6722%，期间业绩比较基准收益率为0.0880%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 固定收益投资 4,010,312,266.91 18.22 其中：债券 4,010,312,266.91 18.22 资产支持证券 - 0.00 2 买入返售金融资产 3,929,569,594.86 17.86 其中：买断式回购的买入 - 0.00 返售金融资产 3 银行存款和结算备付金合 13,997,456,007.39 63.60 计 4 其他资产 69,830,950.29 0.32 5 合计 22,007,168,819.45 100.00 5.2 报告期债券回购融资情况 序号 项目 占基金资产净值的比例（％） 1 报告期内债券回购融资余额 3.47 其中：买断式回购融资 0.00 序号 项目 金额（元） 占基金资产净值的比例（％） 2 报告期末债券回购融资余额 - 0.00 其中：买断式回购融资 - 0.00 注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净 值比例的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明 本报告期内无债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的情况。5.3 基金投资组合平均剩余期限 5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 66 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 82 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 50 报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明 本报告期内无投资组合平均剩余期限超过120天的情况。5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净值 各期限负债占基金资产净值 的比例（%） 的比例（%） 1 30天以内 41.81 0.04 其中：剩余存续期超过397 0.00 0.00 天的浮动利率债 2 30天(含)-60天 7.86 0.00 其中：剩余存续期超过397 0.00 0.00 天的浮动利率债 3 60天(含)-90天 36.93 0.00 其中：剩余存续期超过397 0.00 0.00 天的浮动利率债 4 90天(含)-120天 0.23 0.00 其中：剩余存续期超过397 0.00 0.00 天的浮动利率债 5 120天(含)-397天（含） 12.57 0.00 其中：剩余存续期超过397 0.00 0.00 天的浮动利率债 合计 99.39 0.04 5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明 本报告期内，本基金投资组合平均剩余存续期未超过240天。 5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 - 0.00 2 央行票据 - 0.00 3 金融债券 1,160,500,541.28 5.28 其中：政策性金融债 1,160,500,541.28 5.28 4 企业债券 - 0.00 5 企业短期融资券 1,109,528,205.28 5.05 6 中期票据 - 0.00 7 同业存单 1,740,283,520.35 7.92 8 其他 - 0.00 9 合计 4,010,312,266.91 18.24 10 剩余存续期超过397天的浮 - 0.00 动利率债券 5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 债券数量（张） 摊余成本(元) 占基金资产净值 比例（％） 1 111610623 16兴业 4,000,000 398,141,708.86 1.81 CD623 2 111609365 16浦发 4,000,000 391,406,306.30 1.78 CD365 3 111697822 16南京银 3,500,000 345,080,750.72 1.57 行CD109 4 160201 16国开01 3,000,000 299,983,425.60 1.36 5 011699932 16中核工 3,000,000 299,859,967.14 1.36 SCP001 6 160419 16农发19 2,000,000 200,021,002.07 0.91 7 160401 16农发01 2,000,000 200,006,166.97 0.91 8 111610565 16兴业 2,000,000 199,719,133.89 0.91 CD565 9 111609362 16浦发 2,000,000 197,207,272.66 0.90 CD362 10 011616005 16华电股 1,500,000 149,931,309.10 0.68 SCP005 5.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 - 报告期内偏离度的最高值 0.0271% 报告期内偏离度的最低值 -0.1286% 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0313% 报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明 报告期内未发生负偏离度的绝对值达到0.25%的情况。 报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明 报告期内未发生正偏离度的绝对值达到0.5%的情况。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本报告期末未持有资产支持证券。5.9 投资组合报告附注 5.9.1 本基金的债券投资及资产支持证券投资采用摊余成本法计价，即计价对象以买入成本列 示，按票面利率或商定利率每日计提应收利息，按实际利率法在其剩余期限内摊销其买入 时的溢价或折价。本基金每日计提收益，通过每日分红使得基金份额净值维持在1.0000 元。5.9.2本基金投资的前十名证券的发行主体未出现本期被监管部门立案调查，或在报告编制日前 一年内受到公开谴责、处罚的情形。5.9.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收利息 69,830,450.29 4 应收申购款 500.00 5 其他应收款 - 6 待摊费用 - 7 其他 - 8 合计 69,830,950.29 5.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 大成货币A 大成货币B 报告期期初基金份额总额 389,881,095.49 29,117,855,251.69 报告期期间基金总申购份额 1,027,898,736.36 31,014,311,473.39 报告期期间基金总赎回份额 934,147,720.01 38,629,496,596.18 报告期期末基金份额总额 483,632,111.84 21,502,670,128.90 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 序 交易方式 交易日期 交易份额（份） 交易金额（元） 适用费率 号 1 赎回 2016年12月9 20,000,000.00 20,000,000.00 0.00% 日 2 赎回 2016年12月13 23,000,000.00 23,000,000.00 0.00% 日 3 赎回 2016年12月14 10,000,000.00 10,000,000.00 0.00% 日 4 赎回 2016年12月16 30,000,000.00 30,000,000.00 0.00% 日 5 红利再投 2016年12月30 609,944.96 609,944.96 0.00% 日 合计 83,609,944.96 83,609,944.96 注：1、本报告期内本基金管理人交易及持有份额均为B类份额。 2、上述管理人红利再投交易数据为报告期间内红利再投的合计数。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 本基金本报告期无影响投资者决策的其他重要信息。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、《关于同意大成货币市场证券投资基金募集的批复》； 2、《关于大成货币市场证券投资基金备案确认的函》； 3、《大成货币市场证券投资基金基金合同》； 4、《大成货币市场证券投资基金托管协议》； 5、大成基金管理有限公司营业执照、法人许可证及公司章程； 6、本报告期内在指定报刊上披露的各种公告原稿。9.2 存放地点 本季度报告存放在本基金管理人和托管人的办公住所。9.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，或登录本基金管理人网站http://www.dcfund.com.cn进行查阅。 大成基金管理有限公司 2017年1月21日